能源互联：长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告查看PDF公告
临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于以通讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型证券投资
基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
长信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”）已于2018年
12月19日在《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人官方网站
（http://www.cxfund.com.cn）披露了《长信基金管理有限责任公司关于以通
讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金份额持有
人大会的公告》，为了使本基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相
关规定，现发布关于以通讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型（LOF）证
券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
长信基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）管理的长信中证能源
互联网主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）于2015年
11月25日经中国证监会《关于准予长信中证能源互联网主题指数型证券投资
基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2015】2703号）准予注册并募集，并
于2016年1月21日成立。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规的规定和《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基
金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，基金管理人
经与本基金的基金托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致，决定以通讯方
式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于长信中证能源互联网主题指
数型证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》。
会议的具体安排如下：
（一）会议的召开方式：通讯方式。
（二）会议投票表决起止时间：自2019年1月2日0:00至2019年1月
临时公告
18日17：00止(投票表决时间以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时
间或以基金管理人系统记录时间为准)。
（三）会议通讯表决票将在公证机关的监督下统计。
二、会议审议事项
本次持有人大会审议的事项为《关于长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF）转型有关事项的议案》（以下简称“议案”，详见附件一）。
三、权益登记日
本次持有人大会的权益登记日为2018年12月28日，即在2018年12月
28日在本基金登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。
四、投票方式
（一）纸质投票（仅适用于机构投资者）
1、本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基
金管理人网站下载（http://www.cxfund.com.cn/）等方式获取表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，机构投资者自行
投票的，需在表决票上加盖本单位公章或相关经授权的业务专用章（以下合称
“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团
体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开
户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票
上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提
供该授权代表的有效身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境
外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机
构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、
商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得
合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。
3、基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构
代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人纸面方式
授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件
临时公告
（详见附件二）以及本公告“五、授权（三）授权方式”中所规定的基金份额
持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件等相关文件复印件。
4、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议
投票表决起止时间内（自2019年1月2日0:00至2019年1月18日17：00止，
以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交、邮寄
送达至以下地址或按以下传真号码以传真的方式送达至下述收件人：
收件人：周思萌
地址：上海市浦东新区银城中路68号9楼
联系电话：021-61009913
传真：021-61009917
邮政编码：200120
请在表决票或相关文件表面注明：“长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。
（二）网络投票（仅适用于个人投资者）
为方便基金份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自2019年1月
2日0:00至2019年1月18日17：00以前（以基金管理人系统记录时间为准）
，基金管理人在官方网站设立投票专区，通过投票专区进行投票的基金份额持
有人，应使用开户证件号码及登录密码进行登录，以核实基金份额持有人的身
份，确保基金份额持有人的权益。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有
人在本次大会上充分表达其意见，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以
授权他人代为行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金
份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：
（一）委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基
金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人委托他人投票，需向基金管理人
提供授权委托书（授权委托书的格式见附件二）。投资者在申购本基金的同时
临时公告
也可以签署授权委托书，待申购申请确认后，授权委托书自动生效。
基金份额持有人（含新申购投资者，下同）授权他人行使表决权的票数按
该基金份额持有人在权益登记日所持有的全部基金份额数计算，一份基金份额
代表一票表决权。基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授
权无效。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有基金份额的数
额，以登记机构的登记为准。
（二）受托人（代理人）
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机
构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会的表决权。
为使基金份额持有人的权利得到有效行使，建议基金份额持有人委托本基
金的基金管理人为受托人。基金管理人可发布临时公告向基金份额持有人建议
增加受托人名单。
（三）授权方式
本基金份额持有人大会仅接受机构投资者以纸面授权的方式授权受托人代
为行使表决权。
授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印
或登录基金管理人网站（http://www.cxfund.com.cn/）下载等方式获取授权委
托书样本。
1、机构投资者委托他人投票的，应由委托人在填妥的授权委托书原件（授
权委托书的格式见附件二）上加盖该机构公章，并提供该机构加盖公章的企业
法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业
单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受
托人为个人，还需提供受托人的身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需
提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其
他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明
或登记证书复印件等）。
2、授权效力确定规则
（1）如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的，且能够区分授权次序的，
临时公告
以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的
授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次
纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准，
若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（2）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受
托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决
意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（3）如委托人既进行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为
准，授权视为无效。
3、对基金管理人授权开始时间及截止时间
基金管理人接受基金份额持有人授权的开始及截止时间为2019年1月
2日0:00至2019年1月18日17：00时。将填妥的纸面授权委托书通过专人
送交、邮寄或传真送达至基金管理人的指定地址的，授权时间以收到时间为准。
具体联系方式如下：
收件人：周思萌
地址：上海市浦东新区银城中路68号9楼
联系电话：021-61009913
传真：021-61009917
邮政编码：200120
六、计票
（一）本次表决票的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基
金托管人(国泰君安证券股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期后二
个工作日内即2019年1月21日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公
证。
（二）基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份
额享有平等的表决权。
（三）表决票效力的认定如下：
纸质表决票通过专人送交、邮寄或传真送达本公告规定的收件人的，表决
临时公告
时间以收到时间为准；通过网络表决的，表决时间以系统记录时间为准。
1、纸面表决票的效力认定
（1）纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在表
决截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表
决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有
人大会表决的基金份额总数。
（2）如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或互相矛盾，但其
他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”
计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会
表决的基金份额总数。
（3）纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供
有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在投
票截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为无效表决票；无效表决票不计
入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（4）基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，
则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达
的表决票视为被撤回；
②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，视为
弃权表决，计入有效表决票；
③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以
本公告规定的收件人收到的时间为准，传真的以本公告规定的收件人传真接收
到的时间为准。
2、网络表决票的效力认定
（1）网络投票的截止时间为2019年1月18日17：00（以基金管理人系
统记录时间为准）。
（2）网络投票系统仅支持单次投票，基金份额持有人通过网络投票的结果
无法修改，请持有人谨慎投票。
七、决议生效条件
临时公告
（一）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代
表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；
（二）《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）转型有
关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的三分之二以上（含三分之二）通过；
（三）本次基金份额持有人大会决议通过的事项，将由本基金管理人自表
决通过之日起五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自表
决通过之日起生效。
八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权
如本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的
基金份额未达到权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），根据《中华人民
共和国证券投资基金法》相关规定，基金管理人可在本次公告的基金份额持有
人大会召开时间的三个月以后、六个月以内就本次大会审议的议案重新召集基
金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表权益登记日1/3以上（含
1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。重新召集基金份
额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间
基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金
份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见基金管
理人届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构
（一）召集人：长信基金管理有限责任公司
客服专线：4007005566
联系人：周思萌
联系电话：021-61009913
传真：021-61009917
网址：http://www.cxfund.com.cn
电子邮件：service@cxfund.com.cn
（二）基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
临时公告
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号32层
联系人：丛艳
联系电话：021-38677336
（三）公证机构：上海市普陀公证处
办公地址：上海市常德路1211号宝华大厦11层
邮编：200060
联系人：黄彦
联系电话：021-52562233-351
（四）律师事务所：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
邮编：200120
联系人：刘佳
联系电话：021-51150298
十、重要提示
（一）请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前
寄出表决票。
（二）根据《中华人民共和国证券投资基金法》及本基金《基金合同》的
规定，本次大会需要本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持
有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举
行，经出席基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过才能做出有效决议。
（三）为加强交易风险警示，维护市场平稳，本基金场内份额于《长信基
金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信中证能源互联网主题指数型证券
投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》发布之日（2018年12月19日）
开市起停牌，次日（2018年12月20日）开市起复牌。本基金场内份额自持有
人大会计票之日（2019年1月21日）开市停牌并暂停申购、赎回等业务，恢
复时间将另行公告。
（四）上述基金份额持有人大会有关公告可通过长信基金管理有限责任公
临时公告
司网站（http://www.cxfund.com.cn）查阅，投资者如有任何疑问，可致电
4007005566（免长话费）咨询。
（五）本公告的有关内容由长信基金管理有限责任公司解释。
附件一：《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）转型有关
事项的议案》
附件二：授权委托书（样本）
附件三：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金份额持有人
大会表决票
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018年12月20日
临时公告
附件一：《关于长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）转型有关
事项的议案》
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金份额持有人：
为更好地满足客户需求，保护基金份额持有人利益，我公司根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长
信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称
“《基金合同》”）的有关规定，提议召开基金份额持有人大会审议调整基金
名称、基金类别、运作方式、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业
绩比较基准、估值方法、基金收益分配方式等相关事项，并根据法律法规的修
订对《基金合同》相关条款一并更新，同时拟相应修改本基金其他法律文件的
相关条款，关于本次《基金合同》的具体修改内容详见下文的基金合同修改对
照表。经基金托管人国泰君安证券股份有限公司及基金管理人长信基金管理有
限责任公司协商一致，现拟对本次修改事项说明如下：
一、转型后的产品方案要点
（一）基金名称：长信价值优选混合型证券投资基金（以下简称“新基金”
或“价值优选基金”）
（二）基金类型：混合型证券投资基金
（三）运作方式：契约型开放式
（四）基金存续期限：不定期
（五）投资目标：本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选具
有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资，力争以较低的风
险获得中高水平的收益，实现基金资产的长期稳定增值。
（六）投资范围：为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可
转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场
临时公告
工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
（七）基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%，投资于港
股通标的股票的比例不高于股票资产的50%；持有全部权证的市值不超过基金资
产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期
货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资
产配置比例进行适当调整。
（八）业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋中债综合指数收益率
×25%。
（九）风险收益特征：长信价值优选混合型证券投资基金为混合型基金，
其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。
除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
价值优选基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。
（十）基金费率
（1）申购费用
价值优选基金在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。
新基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的
申购费率。投资者可以多次申购新基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资
运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
① 全国社会保障基金；
临时公告
② 可以投资基金的地方社会保障基金；
③ 企业年金单一计划以及集合计划；
④ 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
⑤ 企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可
在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中
国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） 养老金客户申购费率
M＜100万
0.06%
100万≤M＜500万
0.05%
M≥500万 1000元/笔
除养老金客户之外的其他投资者申购新基金的申购费率见下表：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
1.0%
M≥500万 1000元/笔
注：M为申购金额
投资新基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可
享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不
享受上述特定费率。
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）赎回费用
新基金赎回费用在投资者赎回新基金份额时收取，赎回费率随持有时间的
增加而递减，具体费率如下：
持有期限（Y） 赎回费率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天
0.75%
30天≤Y＜1年
0.5%
1年≤Y＜2年
0.2%
2年≤Y
0
注：Y为持有期限
临时公告
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。对于持有期少于30日的
基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于
3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于
3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对持有
期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基
金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销
售费率。
发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性，并履行相关信息披露义务。具体处理原则与操作规范遵循
相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（3）管理费和托管费
新基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
新基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
（十一）申购和赎回的数量限制：
1、投资人办理新基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含
申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币1元；超过最低申购金额
的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购新基金
遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购业务
时，需同时遵循该代销机构的相关规定。
2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
基金管理人可根据市场情况，调整新基金首次申购的最低金额。
3、基金份额持有人在销售机构赎回新基金的单笔赎回申请不得低于1份基
金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保
临时公告
留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益，具体请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
（十二）基金份额净值计算：
基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总数。
新基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，基金份额净值可以适当延迟计算或公告。
（十三）基金份额、赎回金额计算：
1、申购份额、余额的处理方式：申购时，申购的有效份额为按实际确认的
申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，四舍五
入保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基
金份额净值为基准并扣除相应的费用，上述计算结果均按四舍五入方法，保留
到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（十四）收益分配：
在符合有关基金分红条件的前提下，新基金可进行收益分配，具体分红方
案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金
合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
（十五）税收：基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税
收法律、法规执行。
（十六）基金管理人：长信基金管理有限责任公司
（十七）基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
临时公告
（十八）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
（十九）会计师事务所：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（二十）律师事务所：上海源泰律师事务所
二、转型方案安排
本次基金份额持有人大会表决通过后，修改后的《长信价值优选混合型证
券投资基金基金合同》生效前，本基金将安排不少于20个工作日的选择期，具
体安排以届时发布的相关公告为准。
选择期内，基金份额持有人可以将其持有的部分基金份额或全部基金份额
赎回；在选择期内未申请赎回的场外投资者所持有的长信中证能源互联网主题
指数型证券投资基金（LOF）的基金份额将在《长信价值优选混合型证券投资基
金基金合同》生效后全部转换为长信价值优选混合型证券投资基金的基金份额，
且其持有时间自其取得长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）的
基金份额时持续计算。在选择期内未卖出或者申请赎回的场内投资者所持有的
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）的基金份额将在《长信价
值优选混合型证券投资基金基金合同》生效后全部转换为长信价值优选混合型
证券投资基金的基金份额，且统一归集于管理人指定账户，其基金份额持有人
需要办理确权手续，将原本登记在上海证券账户内的基金份额转登记至普通场
外基金账户名下。原长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）场内
份额持有人对该部分份额进行重新确认与登记后，在长信价值优选混合型证券
投资基金开放申购赎回业务后，方可就其转型后的长信价值优选混合型证券投
资基金份额办理赎回业务。。
在选择期期间，由于本基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选
择期豁免《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》中
约定的投资组合比例限制等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基
金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整，
以及根据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。
关于选择期的具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
三、为实现基金变更的平稳过渡，本基金管理人已就基金变更有关的会计
处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究，做好了基金运作的相关准备。
临时公告
四、转型后新基金合同的生效
自本次基金份额持有人大会决议生效后，选择期结束之日的次日起，《长
信价值优选混合型证券投资基金基金合同》生效，《长信中证能源互联网主题
指数型证券投资基金（LOF）基金合同》同时失效。
以上议案，请予审议。
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
2018年12月20日
临时公告
《长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》与《长信价
值优选混合型证券投资基金基金合同（草案）》修改前后对照表
《长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金（LOF）基金合同》
版本
《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同
（草案）》版本 章节
内容 内容
基金
名称
长信中证能源互联网主题指数型证券投资
基金（LOF）
长信价值优选混合型证券投资基金
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》
”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下
简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》（以下简称“《流动
性风险规定》”）和其他有关法律法规。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国
合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民
共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》
”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”) 、《证券基金经营机构
参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》
（以下简称“《港股通指引》”）、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有
关法律法规。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基
金法》、基金合同及其他有关规定募集，
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前
景等作出实质性判断或者保证。中国证监
会对本基金募集申请的注册，并不表明其
对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
三、长信价值优选混合型证券投资基金（以下
简称“本基金”）由长信中证能源互联网主题指
数型证券投资基金（LOF）变更注册而来，长信
中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）由基金管理人依照《基金法》、《长信
中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）基金合同》及其他有关规定募集，并经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)注册。
中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等
作出实质性判断或者保证。中国证监会对长信
中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）变更为本基金的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
第一
部分
前言
无 六、基金可根据投资策略需要或不同配置地市
场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港
股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产
临时公告
并非必然投资港股。
基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机
制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易
所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）
的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港
股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌
幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈
的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基
金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休
市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能
及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
7、基金份额发售公告：指《长信中证能源
互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基
金份额发售公告》
7、基金份额发售公告：指原《长信中证能源互
联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金份额
发售公告》
15、银行业监督管理机构：指中国人民银
行和/或中国银行业监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和
/或中国银行保险监督管理委员会
无 24、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，
经由上海证券交易所/深圳证券交易所设立的证
券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，
买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
24、会员单位：指具有开放式基金代销资
格，经上海证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司认可的、可通过上海证券
交易所开放式基金销售系统办理开放式基
金的认购、申购、赎回和转托管等业务的
上海证券交易所会员单位
27、上海证券账户：指在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司开设的上海证
券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)
或证券投资基金账户
删除
30、基金合同生效日：指基金募集达到法
律法规规定及基金合同规定的条件，基金
管理人向中国证监会办理基金备案手续完
毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同生效日：指《长信价值优选混合
型证券投资基金基金合同》生效起始日，《长
信中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）基金合同》自同一日起失效
32、基金募集期：指自基金份额发售之日
起至发售结束之日止的期间，最长不得超
过 3 个月
删除
第二
部分
释义
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证
券交易所及相关期货交易所的正常交易日
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交
易所及相关期货交易所的正常交易日（若本基
金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易
日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规
临时公告
定进行公告）
无 40、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，
通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投
资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利
益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
40、认购：指在基金募集期内，投资人根
据基金合同和招募说明书的规定申请购买
基金份额的行为
43、场内：指通过上海证券交易所内的会
员单位利用交易所开放式基金交易系统办
理基金份额认购、申购、赎回的场所。通
过该等场所办理基金份额的认购、申购、
赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎
回
44、场外：指通过基金管理人或本基金代
销机构办理基金份额认购、申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额的认购、
申购、赎回也称为场外认购、场外申购、
场外赎回
45、上市交易：指基金合同生效后投资者
通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖
基金份额的行为
47、注册登记系统：指中国证券登记结算
有限责任公司开放式基金登记结算系统。
通过场外销售机构认购、申购的基金份额
登记在本系统
48、证券登记结算系统：指中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司证券登记系
统。通过场内会员单位认购、申购或买入
的基金份额登记在本系统
49、系统内转托管：基金份额持有人将持
有的基金份额在注册登记系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记结算系统内
不同会员单位（交易单元）之间进行转登
记的行为
50、跨系统转托管：基金份额持有人将持
有的基金份额在注册登记系统和证券登记
结算系统间进行转登记的行为
删除
二、基金的类别
指数型证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
第三
部分
基金
的基
三、基金的运作方式
上市契约型开放式
三、基金的运作方式
契约型开放式
临时公告
四、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，
追求基金净值增长率与业绩比较基准收益
率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对
标的指数的有效跟踪。
四、基金的投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股
票和优质债券进行投资，力争以较低的风险获
得中高水平的收益，实现基金资产的长期稳定
增值。
本情
况
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额初始发售面值为人民币
1.00 元。
本基金的认购费按招募说明书的规定执行。
删除
第四
部分
基金
的历
史沿
革
第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发
售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个
月，具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发
售。场外将通过基金管理人的直销机构和
代销机构（具体名单详见发售公告）。场
内将通过上海证券交易所内具有基金代销
业务资格的会员单位发售（具体名单详见
上海证券交易所相关业务公告）。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申
请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以登记机构的确
认结果为准。对于认购申请及认购份额的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使
合法权利。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基
金的个人投资者、机构投资者和合格境外
机构投资者以及法律法规或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。基金认购费用不列
入基金财产。
第四部分基金的历史沿革
长信价值优选混合型证券投资基金由长信中证
能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）变
更注册而来。长信中证能源互联网主题指数型
证券投资基金（LOF）于 2015 年 11 月 24 日经
中国证监会《关于准予长信中证能源互联网主
题指数型证券投资基金（LOF）注册的批复》
（证监许可〔2015〕2703 号）注册并募集。基
金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金
托管人为国泰君安证券股份有限公司，并于
2016 年 1 月 21 日成立。
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）自 2015 年 12 月 8 日至 2016 年 1 月
15 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向
中国证监会办理备案手续。长信中证能源互联
网主题指数型证券投资基金（LOF）首次设立募
集规模为 242,530,801.91 份基金份额，有效认
购户数为 1,404 户。经中国证监会书面确认，
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）于 2016 年 1 月 21 日正式成立，《长
信中证能源互联网主题指数型证券投资基金
（LOF）基金合同》于 2016 年 1 月 21 日生效。
XXXX 年 X 月 X 日，长信中证能源互联网主题指
数型证券投资基金（LOF）以 XX 方式召开基金
份额持有人大会并审议通过了《关于长信中证
能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）转
型有关事项的议案》，内容包括长信中证能源
互联网主题指数型证券投资基金（LOF）修改基
临时公告
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折
算为基金份额归基金份额持有人所有，其
中利息转份额的具体数额以登记机构的记
录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明
书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位，
小数点 2 位以后的部分（四舍五入），由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
场内认购份额保留到整数位，不足一份基
金份额部分的认购资金零头由交易所会员
单位返还给投资者。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方
式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的
单笔最低认购金额进行限制，具体限制请
参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资
人的累计认购金额进行限制，具体限制和
处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、基金投资者在基金募集期内可以多次认
购基金份额，认购费按每笔认购申请单独
计算。认购一经受理不得撤销。
金名称、基金类别、运作方式、投资目标、投
资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、
估值方法、基金收益分配方式等，将“长信中证
能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）”
变更为“长信价值优选混合型证券投资基金”。
根据基金份额持有人大会决议，变更注册后的
《长信价值优选混合型证券投资基金基金合同》
于 201X 年 X 月 X 日生效。
第五
部分
基金
的存
续
第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，
在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金
募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购
人数不少于 200 人的条件下，基金募集期
满或基金管理人依据法律法规及招募说明
书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘
请法定验资机构验资，自收到验资报告之
日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管
理人办理完毕基金备案手续并取得中国证
监会书面确认之日起，《基金合同》生效；
否则《基金合同》不生效。基金管理人在
收到中国证监会确认文件的次日对《基金
第五部分基金的存续
连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
临时公告
合同》生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户，
在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理
方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，
基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的
债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投
资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期
存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托
管人及销售机构不得请求报酬。基金管理
人、基金托管人和销售机构为基金募集支
付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量
和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出
现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续
60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，
如转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，并召开基金份额持有人大
会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其
规定。
（
原合
同）
第六
部分
基金
份额
的上
市交
易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有
关规定，申请本基金的基金份额上市交易。
一、上市交易的地点
上海证券交易所
二、上市交易的时间
本基金合同生效后在符合上市交易条件后
的三个月内，基金管理人将根据规定申请
本基金在上海证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人应
依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金
份额《上市交易公告书》。
三、上市交易的规则
上市交易的基金份额上市交易遵循《上海
删除
临时公告
证券交易所证券投资基金上市规则》、
《上海证券交易所交易规则》及相关规定。
四、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照上海证券交
易所有关规定办理。
五、上市交易的行情揭示
基金份额在上海证券交易所挂牌交易，交
易行情通过行情发布系统揭示。行情发布
系统同时揭示基金前一交易日的基金份额
（参考）净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复
上市和终止上市
基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市
和终止上市按照《基金法》相关规定和上
海证券交易所的相关规定执行。
七、相关法律法规、中国证监会及上海证
券交易所对基金上市交易的规则等相关规
定内容进行调整的，基金合同相应予以修
改，且此项修改无须召开基金份额持有人
大会。
八、若上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司增加了基金上市交易的新
功能，基金管理人可以在履行适当的程序
后增加相应功能。
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过场内和场外两
种方式进行。本基金场外申购和赎回场所
为基金管理人的直销机构和基金管理人委
托的场外代销机构。场内申购和赎回业务
的场所为上海证券交易所具有基金代销业
务资格的上海证券交易所会员单位。具体
的销售机构和会员单位名单将由基金管理
人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并予以公告。基金投资者应当在销售
机构办理基金销售业务的营业场所或按销
售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。
一、申购和赎回场所
本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理
人委托的代销机构。
投资人应当在销售机构办理基金申购、赎回业
务或按销售机构提供的其他方式办理基金的申
购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在
招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可
根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。
销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变
更营业场所。
第六
部分
基金
份额
的申
购与
赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎
回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所及相关期货交易所的正常交
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日申请办理基金份额的申购和赎
回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交
临时公告
易日的交易时间，但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交
易市场、证券/期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前
述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日
为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、
赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根
据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市
场、证券/期货交易所交易时间变更、非港股通
交易日或其他特殊情况，基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日
期或者时间办理基金份额的申购或者赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的
日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回或转换价格为下一开放日基金份额申
购、赎回或转换的价格。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
……
在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管
理人最迟于办理申购赎回开始日前 2 日在指定
媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”
）上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或
者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出
申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、
赎回、转换价格为下次办理基金份额申购、赎
回时间所在开放日的价格。
三、申购与赎回的原则
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照
投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回；
……
投资者通过上海证券交易所交易系统办理
本基金份额的场内申购、赎回业务时，需
遵守上海证券交易所的相关业务规则。若
相关法律法规、中国证监会、上海证券交
易所或中国证券登记结算有限责任公司对
场内申购、赎回业务规则有新的规定，按
新规定执行，基金合同相应予以修改，且
此项修改无须召开基金份额持有人大会。
三、申购与赎回的原则
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认
购、申购的先后次序进行顺序赎回；
……
删除
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构及上海证券交易
所规定的程序，在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
3、申购和赎回申请的确认
……
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放
日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定
的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请
时须有足够的基金份额余额，否则所提交的申
临时公告
基金销售机构申购、赎回申请的受理并不
代表该申请一定成功，而仅代表销售机构
确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回
的确认以登记机构或基金管理公司的确认
结果为准。对于申购申请及申购份额的确
认情况，投资人应及时查询并妥善行使合
法权利。因投资人怠于履行该项查询等各
项义务，致使其相关权益受损的，基金管
理人、基金托管人、销售机构不承担由此
造成的损失或不利后果。
购、赎回的申请无效。
3、申购和赎回申请的确认
……
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代
表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登
记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于
申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认
情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使
其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、
销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点
后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。……
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
基金申购份额的计算详见招募说明书。本
基金的申购费率由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。申购的有效份额为净
申购金额除以当日的基金份额净值，有效
份额单位为份。场外申购份额保留到小数
点后 2 位，小数点后 2 位以后部分四舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财
产承担。场内申购份额保留到整数位，不
足一份基金份额部分的申购资金零头由交
易所会员单位返还给投资者。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后
4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。……
2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金
申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申
购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中
列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日
的基金份额净值，有效份额单位为份。申购份
额保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后部
分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基
金财产承担。
8、摆动定价机制
本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管
理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性，并履行相关信息披露义务。具体处
理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。
七、拒绝或暂停申购的情形
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申
请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。
七、拒绝或暂停申购的情形
3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正
常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会影响
或损害现有基金份额持有人利益时。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损
害现有基金份额持有人利益的情形时，可
暂停接受投资人的赎回申请。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
3、证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正
常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值。
5、基金管理人继续接受赎回申请将损害现有基
金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资
人的赎回申请。
临时公告
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金
份额持有人超过上一开放日基金总份额
20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人
认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变
现可能会对基金资产净值造成较大波动的，
基金管理人有权对该基金份额持有人当日
超过上一开放日基金总份额 20%以上的那
部分赎回申请进行延期办理；对该基金份
额持有人未超过上述比例的部分，基金管
理人有权根据前段“（1）全额赎回”或
“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他
基金份额持有人的赎回申请一并办理。但
是，如该基金份额持有人在提交赎回申请
时选择取消赎回，则其当日未获受理的部
分赎回申请将被撤销。
（5）巨额赎回的场内业务，按照上海证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的有关规定处理。
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
（3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额
持有人超过上一开放日基金总份额 20%以上的
赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资
人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动的，基金管理人可以对该基金
份额持有人当日超过上一开放日基金总份额
20%以上的那部分赎回申请进行延期办理；对
该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基
金管理人可以根据前段“（1）全额赎回：当基
金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申
请时，按正常赎回程序执行”或“（2）部分延
期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回
申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而
进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不
低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回
申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请
总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于
未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部
赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受
单笔赎回最低份额的限制”的约定方式与其他
基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，
如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取
消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时……
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时……
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申
购或赎回的公告
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周
（含 2 周），暂停结束，基金重新开放申
购或赎回时，基金管理人应依照《信息披
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或
赎回的公告
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含
2 周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回
时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有
临时公告
露管理办法》的有关规定，提前 2 日在指
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净
值。
关规定，提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日
的基金份额净值。
十三、基金的转托管
1、系统内转托管
（1）基金份额持有人可将其持有的基金份
额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之
间系统内转托管或在证券登记结算系统内
不同会员单位(交易单元)之间进行转指定。
（2）基金份额登记在注册登记系统的基金
份额持有人在变更办理基金份额赎回业务
的销售机构(网点)时，须办理已持有基金份
额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记结算系统的
基金份额持有人在变更办理基金份额上市
交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时，
须办理已持有基金份额转指定。
具体办理方法参照相关业务规则的有关规
定以及基金代销机构的业务规则。
2、跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将
持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统之间进行转托管的行为。
（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照
中国证券登记结算有限责任公司及上海证
券交易所的相关规定办理。
（3）基金销售机构可以按照相关规定，向
基金份额持有人收取转托管费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同
销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按
照规定的标准收取转托管费。
如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管
的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原
因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人
的转托管申请。
无 十六、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管
理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认
可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让
的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。
基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提
前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公
告的业务规则办理基金份额转让业务。
十七、在不违反相关法律法规且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管
理人可根据具体情况在履行一定程序后对上述
申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调
整并提前公告。
第七
部分
一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务
一、基金管理人
（二）基金管理人的权利与义务
临时公告
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金管理人的义务包括但不限
于：
（24）基金管理人在募集期间未能达到基
金的备案条件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集
资金并加计银行同期活期存款利息在基金
募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金管理人的义务包括但不限于：
删除
基金
合同
当事
人及
权利
义务
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的权利包括但不限
于：
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券
账户、为基金办理证券交易资金清算；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的义务包括但不限
于：
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证
券账户及投资所需的其他账户，按照《基
金合同》及《托管协议》的约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年
度和年度基金报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照
《基金合同》及《托管协议》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》及
《托管协议》规定的行为，还应当说明基
金托管人是否采取了适当的措施；
（16）按照法律法规和《基金合同》及
《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规
和《基金合同》及《托管协议》规定履行
自己的义务，基金管理人因违反《基金合
同》造成基金财产损失时，应为基金份额
持有人利益向基金管理人追偿；
二、基金托管人
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、
资金账户、期货结算账户等投资所需账户，为
基金办理证券、期货交易资金清算；
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账
户、期货结算账户及投资所需的其他账户，按
照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割
事宜；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和
年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各
重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的
规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否
采取了适当的措施；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监
督基金管理人的投资运作；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和
《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理
人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，
应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
第八
部分
基金
份额
持有
人大
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》
另有规定外，当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬
标准；
一、召开事由
1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另
有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，
应当召开基金份额持有人大会：
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
临时公告
会 2、在不违反法律法规、基金合同以及对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，以下情况可由基金管理人和基金托
管人协商后修改，不需召开基金份额持有
人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费及其他
应当由基金承担的费用；
（6）在对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人、登记机构、
基金销售机构在法律法规规定或中国证监
会许可的范围内调整有关认购、申购、赎
回、转换、非交易过户、转托管等业务规
则；
2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份
额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以
下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低除基金管理费、基金托管费外其他应
当由基金承担的费用；
（6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，基金管理人、登记机构、基金销
售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范
围内调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管等业务规则；
一、投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，
追求基金净值增长率与业绩比较基准收益
率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过 4%，以实现对
标的指数的有效跟踪。
一、投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通
过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股
票和优质债券进行投资，力争以较低的风险获
得中高水平的收益，实现基金资产的长期稳定
增值。
第十
二部
分基
金的
投资
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括标的指数成份股及其备选成
份股(含中小板、创业板股票及其他中国证
监会核准上市的股票)、债券、权证、股指
期货、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许本基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
……
基金的投资组合比例为：本基金投资于股
票的资产不低于基金资产净值的 90%，其
中，中证能源互联网主题指数成份股和备
选成份股的资产比例不低于非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或到期日在一年以内的政府债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以
变更后的比例为准，本基金的投资范围会
做相应调整。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股
票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发
行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币
市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票
期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
……
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产
的 50%-95%，投资于港股通标的股票的比例不
高于股票资产的 50%；本基金持有全部权证的
市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、
临时公告
存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股
票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在
履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适
当调整。
三、投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完
全复制法，按照成份股在中证能源互联网
主题指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，并辅之
以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差
控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本
基金投资于股票的资产不低于基金资产净
值的 90%，其中，中证能源互联网主题指
数成份股和备选成份股的资产比例不低于
非现金基金资产的 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券。原则
上本基金将采用指数完全复制法，按指数
编制方法中计算出的标的指数成份股权重
构建组合，少数特殊情况下本基金将配合
使用优化方法作为补充，以保证对标的指
数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化
投资，根据中证能源互联网主题指数的成
份股及其编制方法创建一个投资组合，并
根据指数的调整对组合进行相应的调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
图：本基金股票投资流程
具体如下：
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、
行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，
基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和
微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，
之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，
实现组合内各类别资产的优化配置，并追求稳
健的收益。
2、债券投资策略
本基金主要采用积极管理型的投资策略，自上
而下分为战略性策略和战术性策略两个层面，
结合对各市场上不同投资品种的具体分析，共
同构成本基金的投资策略结构。
（1）利率预期策略
基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率
影响因素的分析判断，合理确定投资组合的目
标久期，提高投资组合的盈利潜力。如果预测
利率趋于上升，则适当降低投资组合的修正久
期；如果预测利率趋于下降，则适当增加投资
组合的修正久期。
（2）收益率曲线策略
债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本
基金将根据收益率曲线的变化，和对利率走势
变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间
进行配置，并从相对变化中获利。适时采用哑
铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地
规避利率变动对投资组合的影响。
（3）优化配置策略
根据基金的投资目标和管理风格，分析符合投
资标准的债券的各种量化指标，包括预期收益
指标、预期风险指标、流动性指标等，利用量
化模型确定投资组合配置比例，实现既定条件
下投资收益的最优化。
（4）久期控制策略
久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债
券价格对收益率变动的敏感度。本基金通过建
临时公告
（1）投资目标的确定
本基金的投资目标为追求基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最
小化，力争将日平均跟踪误差控制在
0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟
踪误差，即选取基金一年内每日的跟踪误
差时间序列数据的标准差平方和来计算年
度跟踪误差，再除以日频率总数计算日均
跟踪误差，其计算公式为：
1
) (
1
2
?
?
?
?
?
T
e e
S
T
t
t
e
为考核期内各时点跟踪误差，
t
e
；其中 为本基金组合收
t t
I P t
R R e ? ?
t
P
R
益率， 为中证能源互联网主题指数收益
t
I
R
率；T 为考核期内可计算的日频率跟踪误差
数据的总个数。
（2）投资组合的构建
本基金投资组合的构建包含确定目标组合、
建仓策略及组合构建三个步骤。首先是根
据本基金的投资目标，采用完全复制标的
指数成份股及其权重的方法确定目标组合；
其次是根据对成份股流动性、公司行为等
因素的分析，确定合理的建仓策略；最后
就是依据建仓策略，在建仓期内将组合逐
步调整到目标准则。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的
交易策略，针对投资组合中的股票出现的
一些非交易性场景进行投资组合的维护工
作，如分红配股的处理，新股上市、摘牌、
停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回
等非交易性场景的日常处理。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和
分析，根据投资组合拟合目标指数的情况
对样本股投资比例权重的再调整。一方面
使得投资组合能够配合目标指数调整、保
立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的
关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益
率变化评估为核心，严格控制组合的目标久期。
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降
时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上
升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合
久期，以规避债券价格下降的风险。通过久期
控制，合理配置债券类别和品种。
（5）风险可控策略
根据公司的投资管理流程和基金合同，结合对
市场环境的判断，设定基金投资的各项比例控
制，确保基金投资满足合规性要求；同时借助
有效的数量分析工具，对基金投资进行风险预
算，使基金投资更好地完成投资目标，规避潜
在风险。
（6）现金流管理策略
统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，
并在投资组合配置中考虑这些因素，使投资组
合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要
求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回
资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个
方面。
（7）对冲性策略
利用金融市场的非有效性和趋势特征，采用息
差交易、价差交易等方式，在不占用过多资金
的情况下获得息差收益和价差收益，改善基金
资产的风险收益属性，获取更高的潜在收益。
息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩
大或缩小的趋势，在未来某一时点将这两只债
券进行置换，从而获取利息差额；买入较低价
格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的
价差收益。
3、股票投资策略
（1）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的
行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、
经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导
向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念
与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
（2）个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下
而上的选股策略，专注于具备行业领先优势、
治理完善、经营稳健的优质公司，重视风险收
益比，在估值低估的时候进行买入，从质地和
临时公告
持同步变动，另一方面也减少投资组合相
对指数出现系统性偏差。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准，对投资组
合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程
中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪
误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形
势的深入分析、国内财政政策与货币市场
政策等因素对债券市场的影响，进行合理
的利率预期，判断债券市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。在
债券投资组合构建和管理过程中，本基金
管理人将具体采用期限结构配置、市场转
换、信用利差和相对价值判断、信用风险
评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产
流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原
则运用权证、股票指数期货等相关金融衍
生工具对基金投资组合进行管理，以控制
并降低投资组合风险、提高投资效率，降
低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投
资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原
则，主要选择流动性好、交易活跃的股指
期货合约。本基金力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成
本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的
目的。
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场
利率、发行条款、支持资产的构成和质量
等因素，研究资产支持证券的收益和风险
匹配情况，在严格控制风险的基础上选择
投资对象，追求稳定收益。
估值两方面控制风险，力争以较低的风险获得
中高水平的收益。本基金重点选择业绩优良、
经营稳定、具备增长潜力、具有行业领先优势
的上市公司股票。基金依据约定的投资范围，
基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分
析和估值分析，筛选出基本面良好的股票进行
投资，争取实现基金资产的长期稳健增值。
①品质评估分析
品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面
评估，对企业价值进行的有效分析和判断。上
市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营
品质评估。
②风险因素分析
风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多
因素分析，该分析主要从两个角度进行，一个
是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞
争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联
交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。
另一个是利用统计模型对风险因素进行敏感性
分析。
③估值分析
个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，
寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这
里我们主要利用股利折现模型、现金流折现模
型、剩余收入折现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模
型、FranchiseP/E 模型等估值模型针对不同类
型的产业和个股进行估值分析，另外在估值的
过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影
响，排除通胀的影响因素。
4、港股通投资策略
本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场，
不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资
额度进行境外投资。
本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所
上市的股票，在上述行业配置和个股投资策略
下，比较个股与 A 股市场同类公司的质地及估
值水平等要素，优选具备质地优良、行业景气
的公司进行重点配置。
5、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金
将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、
资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期
权等金融工具的投资。
（1）权证投资策略
临时公告
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风
险，有利于实现资产保值和锁定收益的前提下
进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究，
并结合期权定价模型，评估权证的合理投资价
值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本基金将通过权证与证券的组合投资，达到改
善组合风险收益特征的目的，包括但不限于卖
空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽
权证策略，杠杆交易策略等，利用权证进行对
冲和套利等。
（2）资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基
金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策
略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保
情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记
录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿
程度等方面的分析，形成对资产证券的风险和
收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的
定价模型，确定合适的投资对象。在资产支持
证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、
测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进
行跟踪和测评，从而形成有效的风险评估和控
制。
（3）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管
理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和
期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进
行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动
性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品
的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险
的目的。
（4）国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债
市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头
寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，
通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本
基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避
临时公告
利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，
在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至
通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多
单，以获取更高的收益。
（5）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为
主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在
有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易
活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证
券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选
择估值合理的股票期权合约。
基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交
易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培
训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备
股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授
权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事
项，以防范期权投资的风险。
四、投资限制
1、组合限制
（1）本基金投资于股票的资产不低于基金
资产净值的 90%，其中，中证能源互联网
主题指数成份股和备选成份股的资产比例
不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者
到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得
超过基金资产净值的 3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的
同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金
额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券的比例，不得超过基金资产
净值的 10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其
市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)
资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于
四、投资限制
1、组合限制
（1）本基金持有一家公司发行的证券（同一家
公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）
，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金
与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司
发行的证券，不超过该证券的 10%；
（2）股票资产的投资比例为基金资产的 50-
95％；投资于港股通标的股票的比例不高于股
票资产的 50%；
（3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入
的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债
券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得
展期；
（4）本基金财产参与股票发行申购，本基金所
申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发
行股票的总量；
（5）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（6）本基金投资的权证，在任何交易日买入的
总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金
资产净值的 3％，基金管理人管理的全部基金
临时公告
同一原始权益人的各类资产支持证券，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基
金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股
票公司本次发行股票的总量；
（12）基金总资产不得超过基金净资产的
140%；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进
行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（14）在任何交易日日终，持有的买入股
指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%；在任何交易日日终，持有的买入
股指期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的 100%，其中，有
价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）、权证、资产支持证券、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
在任何交易日日终，持有的卖出股指期货
合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%；在任何交易日内交易（不包括平
仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；所持有
的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值，合计（轧差计算）应当符合基金合同
关于股票投资比例的有关约定；
（15）基金投资流通受限证券时，遵照
《关于基金投资非公开发行股票等流通受
限证券有关问题的通知》（证监基金字
【2006】141 号）及相关规定执行；
（18）法律法规及中国证监会规定的和
《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（10）、（16）、（17）
项外，因证券、期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易
日内进行调整。法律法规或监管部门另有
规定时，从其规定。
2、禁止行为
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监
持有同一权证的比例不超过该权证的 10％；
（7）本基金投资资产支持证券的，本基金持有
的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比
例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本
基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；
基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同
一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金
持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该
基金资产净值的 20％。
（9）基金投资流通受限证券时，遵照流通受限
证券相关规定执行；
（10）本基金参与股指期货、国债期货的交易，
除中国证监会另有规定外，应当遵守下列要求：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合
约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任
何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值
不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任
何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 20%；在任何交易日日终，所持有的股票
市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计
（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资
比例的有关约定；
2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合
约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任
何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值
不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任
何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 30%；在任何交易日日终，持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计
算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关规定；
3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和
股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指
股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资
产（不含质押式回购）等；
（11）本基金参与股票期权交易，遵守下列投
临时公告
会规定禁止的其他活动。 资比例限制：
1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权
利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标
的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行
权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵
期权保证金的现金等价物；
3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金
资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价
乘以合约乘数计算；
（14）本基金管理人管理的全部开放式基金
（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基
金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 30%；
（15）本基金的总资产不得超过基金净资产的
140%；
（16）法律法规或监管部门对上述比例限制另
有规定的，从其规定；
（17）本基金不得违反基金合同中有关投资范
围、投资策略、投资比例的规定。
除上述第（5）、（8）、（12）、（13）项外，
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规
或监管部门另有规定时，从其规定。
2、禁止行为
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的
其他活动。
五、业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中证能源互联网主题
指数。
如果标的指数被停止编制及发布或标的指
数由其他指数替代（单纯更名除外），或
由于指数编制方法等重大变更导致标的指
数不宜继续作为标的指数，或证券市场上
有代表性更强、更适合投资的指数推出，
本基金管理人可以依据审慎性原则和维护
基金份额持有人合法权益的原则，经与基
金托管人协商一致，在履行适当程序后，
五、业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深
300 指数，债券投资部分的业绩比较基准为中
证综合债券指数，复合业绩比较基准为：
沪深 300 指数收益率×75%＋中证综合债券指数
收益率×25%
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，是
上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映
A 股市场整体走势的指数，具有较强的独立性、
代表性和良好的市场流动性；沪深 300 指数编
制方法的透明度较高，且具有较高的市场认同
度和未来广泛使用的前景，使基金之间更易于
临时公告
依法变更本基金的标的指数和投资对象，
并依据市场代表性、流动性、与原指数的
相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数
变更涉及本系列基金投资范围或投资策略
的实质性变更，则基金管理人应就变更标
的指数召开基金份额持有人大会，报中国
证监会备案，并在指定媒介上公告。若标
的指数变更对基金投资无实质性影响(包括
但不限于编制机构变更、指数更名等)，则
无需召开基金份额持有人大会，基金管理
人应与基金托管人协商一致后，报中国证
监会备案，并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
95%×中证能源互联网主题指数收益率＋
5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证能源互联
网主题指数，且每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资
于现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将
业绩比较基准定为 95%×中证能源互联网主
题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利
率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权
威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基
准推出，或者是市场上出现更加适合用于
本基金的业绩基准的指数时，本基金可以
在与本基金托管人协商同意后变更业绩比
较基准并及时公告。若业绩比较基准和标
的指数变更涉及本基金投资范围或投资策
略的实质性变更，则基金管理人应就变更
业绩比较基准、标的指数召开基金份额持
有人大会，报中国证监会备案，并在指定
媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数
变更对基金投资无实质性影响(包括但不限
于编制机构变更、指数更名、指数编制方
案调整等)，则无需召开基金份额持有人大
会审议，基金管理人应与基金托管人协商
一致后报中国证监会备案，并在指定媒介
上公告。
比较。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所
市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体
走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地
反映我国债券市场的整体价格变动趋势，因此
该指数是本基金较为切合的市场基准选择。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，
或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、
更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或
者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比
较基准时，本基金管理人在与基金托管人协商
一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较
基准并及时公告。
六、风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金，
六、风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益
临时公告
其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金、混合型基金，为证券投资基金
中的较高风险、较高收益品种。
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型
基金。
本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规
定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要
承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特
别投资风险。
第十
三部
分基
金的
财产
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文
件为本基金开立资金账户、证券账户、期
货账户以及投资所需的其他专用账户。开
立的基金专用账户与基金管理人、基金托
管人、基金销售机构和基金登记机构自有
的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为
本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金
专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销
售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其
他基金财产账户相独立。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期
货和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货、
国债期货、股票期权和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
第十
四部
分基
金资
产估
值
三、估值方法
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如
下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新
股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值；该日无交易的，以最
近一日的市价（收盘价）估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，
同一股票在交易所上市后，按交易所上市
的同一股票的估值方法估值；非公开发行
有明确锁定期的股票，按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债
券，选取每日收盘价作为估值全价；
……
根据有关法律法规，基金资产净值计算和
基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担
任，因此，就与本基金有关的会计问题，
如经相关各方在平等基础上充分讨论后，
仍无法达成一致的意见，按照基金管理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
三、估值方法
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情
况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，
按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价
（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日
的市价（收盘价）估值；
3、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通
过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等
流通受限股票），按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。
4、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，
按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含
债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日
没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进
行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格；
临时公告
交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外）
，选取第三方估值机构提供的估值全价减去估
值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的
净价进行估值；
7、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估
值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
9、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估
值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。如有相关法律法规以及监管部门相
关规定，按其规定内容进行估值。
10、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将
依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：
当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间
价。
……
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管
理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金
会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就
与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造
成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺
延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，
基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.001 元，小数点后第
4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后
3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为
基金份额净值错误。
2、估值错误处理原则
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基
金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，
精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。
国家另有规定的，从其规定。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、
合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时
性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第
4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
2、估值错误处理原则
删除
临时公告
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如
果因基金管理人过错造成基金资产损失时，
基金托管人应为基金的利益向基金管理人
追偿，如果因基金托管人过错造成基金资
产损失时，基金管理人应为基金的利益向
基金托管人追偿。如果基金管理人委托的
第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行
赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场
遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外
汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估
值时，所造成的误差不作为基金资产估值
错误处理；
2、……由此造成的基金资产估值错误，基
金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。
但基金管理人、基金托管人应当积极采取
必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
八、特殊情形的处理
1、基金管理人按估值方法的第 11 项进行估值
时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处
理；
2、……由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理
人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻
或消除由此造成的影响。
一、基金费用的种类
3、《基金合同》生效后的指数使用许可费；
9、基金上市费用；
一、基金费用的种类
3、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费
用；
第十
五部
分基
金费
用与
税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.13%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.13%÷当年天数
……
3、《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数
有限公司签署的指数使用许可协议的约定
向中证指数有限公司支付指数使用许可费。
如上述指数使用许可协议约定的指数使用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
……
上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支
出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财
产中支付。
临时公告
许可费的费率、计算方法及其他相关条款
发生变更，本条款将相应变更，而无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应及
时按照《信息披露办法》的规定在指定媒
介进行公告。指数使用许可费自基金合同
生效之日起从基金资产中计收，计算方法
如下：
指数使用许可费按前一日的基金资产净值
的 0.02%的年费率计提。指数使用许可费每
日计算，逐日累计，按季支付。计算方法
如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许
可费，按实际计提金额收取，不设下限。
自基金合同生效之日所在季度的下一个季
度起，指数使用许可费的收取下限为每季
度 5 万元。指数使用许可费将按照上述指
数使用许可协议的约定进行支付。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项
费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金
托管人从基金财产中支付。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可
按照基金发展情况，并根据法律法规规定
和基金合同约定调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。调低费率不需要基
金份额持有人大会决议通过。基金管理人
必须最迟于新的费率实施前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公
告。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照
基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合
同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相
关费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上刊登公告。
第十
六部
分基
金的
收益
与分
配
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本
基金每年收益分配次数最多为 6 次，若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收
益分配；
2、……
场内认购、申购和上市交易的基金份额的
分红方式为现金红利，投资人不能选择其
他的分红方式，具体权益分配程序等有关
事项遵循上海证券交易所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定；
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人
根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红
公告，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收
益分配；
2、……
删除
临时公告
第十
七部
分基
金的
会计
与审
计
一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日
至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度
按如下原则：如果《基金合同》生效少于
2 个月，可以并入下一个会计年度；
一、基金会计政策
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至
12 月 31 日；
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合同》、
基金托管协议
3、……
基金募集申请经中国证监会注册后，基金
管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金
招募说明书、《基金合同》摘要登载在指
定媒介上；基金管理人、基金托管人应当
将《基金合同》、基金托管协议登载在网
站上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文
件的次日在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
五、公开披露的基金信息
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金
托管协议
3、……
基金管理人应及时将基金招募说明书、《基金
合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、
基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协
议登载在网站上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当及时在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）《上市交易公告书》
基金管理人应当在基金管理人应当在本基
金的基金份额上市交易 3 个工作日前，将
《上市交易公告书》登载在指定媒介上。
删除
（五）基金资产净值、基金份额净值
……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基
金管理人应当在每个开放日的次日，通过
网站、基金份额发售网点以及其他媒介，
披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。
（四）基金资产净值、基金份额净值
……
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基
金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
（八）临时报告
26、基金份额停复牌、暂停上市、恢复上
市或终止上市；
（七）临时报告
28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
无 （十一）基金投资国债期货信息披露
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭
示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标。
第十
八部
分基
金的
信息
披露
（十一）基金投资股指期货的信息披露
在季度报告、半年度报告、年度报告等定
（十二）基金投资股指期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度
临时公告
期报告和招募说明书（更新）等文件中披
露股指期货交易情况，包括投资政策、持
仓情况、损益情况等，并充分揭示股指期
货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的投资政策和投资目标等。
报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件
中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持
仓情况、损益情况等，并充分揭示股指期货交
易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
无 （十三）基金投资股票期权的信息披露
基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参
与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，
并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十四）基金投资权证的信息披露
基金管理人将严格按照《信息披露办法》及相
关法律、法规和中国证监会的有关规定，将权
证投资有关信息在基金定期报告和开放式基金
的招募说明书（更新）中披露。基金管理人将
在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投
资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。
（十五）基金投资流通受限证券的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两
个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投
资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账
面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净
值的比例、锁定期等信息。
（十六）基金投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年
度报告等定期报告和《招募说明书》（更新）
等文件中披露参与港股通标的股票交易的相关
情况。
八、暂停或延迟信息披露的情形：
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场
遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
八、暂停或延迟信息披露的情形：
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外
汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
第二
十部
分违
约责
任
一、……但是发生下列情况的，当事人可
以免责：
2、基金管理人和基金托管人按照当时有效
的法律法规或中国证监会的规定作为或不
作为而造成的损失等；
4．基金托管人由于按基金管理人符合《基
金合同》及《托管协议》约定的有效指令
执行而造成的损失等；
5．基金托管人对存放或存管在基金托管人
以外机构的基金资产，或交由商业银行、
证券经纪机构等其他机构负责清算交收的
一、……但是发生下列情况的，当事人免责：
2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效
的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为
而造成的损失等；
删除
临时公告
委托资产及其收益，因该等机构欺诈、疏
忽、过失、破产等原因给委托资产带来的
损失等，但由于基金托管人过错造成的除
外；
6．基金管理人、基金托管人对由于第三方
（包括但不限于证券交易所、中登公司等）
发送或提供的数据错误给本基金资产造成
的损失等。
第二
十二
部分
基金
合同
的效
力
《基金合同》是约定基金当事人之间、基
金与基金当事人之间权利义务关系的法律
文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管
人双方盖章以及双方法定代表人或授权代
表签字并在募集结束后经基金管理人向中
国证监会办理基金备案手续，并经中国证
监会书面确认后生效。
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有
关监管机构一式二份外，基金管理人、基
金托管人各持有二份，每份具有同等的法
律效力。
《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基
金与基金合同当事人之间权利义务关系的法律
文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双
方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并
自基金份额持有人大会决议决定之日起生效。
4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监
管机构一式一份外，基金管理人、基金托管人
各持有一份，每份具有同等的法律效力。
临时公告
附件二：授权委托书（样本）
本机构特此授权_
_代表本机构参加
投票截止日为
年
月
日的以通讯方式召开的长信中证能源互联网主题指
数型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的
表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会表决结
束之日止。若长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）重新召开审
议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。
委托人信息：
机构名称(盖公章)：
法定代表人姓名：
机构证件类型：
机构证件号码（填写）：
基金账户号：
受托人（签字或盖章）：
受托人证件类型：
受托人证件号码（填写）：
签署日期：
年
月
日
授权委托书填写注意事项：
1、基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的
机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
2、如果同一委托人多次以有效纸面方式授权的，且能够区分授权次序的，
以最后一次纸面授权为准。不能确定最后一次纸面授权的，如最后时间收到的
授权委托有多次，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次
临时公告
纸面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准，
若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
3、以上授权是基金份额持有人就其在权益登记日持有的本基金全部份额
（含截至权益登记日的未付累计收益）向代理人所做授权。
4、本授权委托书（样本）中“机构证件号码”，指基金份额持有人认购或
申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
5、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其
授权无效。
临时公告
附件三：长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）基金份额持有人
大会表决票（纸质表决票，仅限机构投资者）
基金份额持有人名称
基金账号
证件类型
证件号码
审议事项 同意 反对 弃权
《关于长信中证能源互联网主题指数
型证券投资基金（LOF）转型有关事项
的议案》
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章
年
月
日
本次基金份额持有人大会投票相关工
作联系人姓名
联系电话
说明：
1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。
2、持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。
3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。
4、表决意见未选、多选或模糊不清、相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”，计入有效表决票。
5、签名或盖章部分填写不完整、不清晰，或在截止时间之后送达本公告规定的
收件人的表决票计为无效表决票。
