嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
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嘉 实 沪深300 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2018 年第2 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中 国银 行股份 有限 公司
嘉实沪 深300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金（ 以下 简称“ 本基 金” ）， 根据2012年3
月23日 中国 证券 监督 管理 委员会 《关 于核 准嘉 实沪 深300 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 募
集的批 复》 （证 监许 可[2012]393 号） 和2012 年3月26 日《关 于 嘉 实沪 深300 交 易 型开放 式指
数证券 投 资 基金 募集 时间 安排的 确认 函》 （基 金部 函[2012]189 号 ）的 核准 公 开发售 。本基
金基金 合同 于2012年5月7 日起生 效， 自该 日 起 基金 管理人 正式 开始 管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基 金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本摘要 所载 内容 截止 日 为2018 年11 月 7 日， 有关 财 务数据 和净 值表 现( 未经 审 计)截止
日为 2018 年9 月30 日 （ 特别事 项注 明 截 止日 除外 ） 。
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一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建 国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 德 意志 资产 管理 （ 亚 洲） 有 限公 司30% ， 立信
投资有 限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 ， 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 ， 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成都 、 杭州 、 青 岛 、 南 京、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分公司 。 公司 获
得首批 全国 社保 基金 、企 业年金 投资 管理 人 、QDII 资格和 特定 资产 管理 业务 资格 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
牛成立 先生 ， 联 席董 事长 ， 经济 学硕 士， 中共 党员。 曾任中 国人 民银 行非 银行 金融机 构
监管司 副处长 、处长 ；中 国银行 厦门分 行党委 委员 、副行 长（挂 职） ； 中国银 行业监 督管理
委员会 （下 称银 监会 ）非 银行金 融机 构监 管部 处长 ；银监 会新 疆监 管局 党委 委员、 副局 长 ；
银监会 银行 监管 四部 副主 任； 银监 会黑 龙江监 管局 党委书 记 、 局 长； 银监 会 融资性 担保 业务
工作部 （融 资性 担保 业务 监 管部际 联席 会议 办公 室） 主 任； 中 诚信 托有 限责 任公 司 党委委 员、
总裁 。 现 任中 诚信托 有限 责任公 司党 委书 记、 董事 长， 兼任 中国 信托业 保障 基金有 限责 任 公
司董事 。
赵学军 先生 ， 董 事长， 党委 书记， 经济 学博 士。 曾 就职 于天津 通信 广播 公司 电视 设计所 、
外经贸 部中 国仪 器进 出口 总公司 、 北京 商品交 易所 、 天 津纺 织原 材料交 易所 、 商 鼎期 货经 纪
有限公 司、 北京 证券 有限 公司、 大成 基金 管理 有限 公司。2000 年 10 月至 2017 年 12 月 任嘉
实基金 管理 有限 公司 董事 、总经 理，2017 年 12 月 起任公 司董 事长 。
朱蕾女 士， 董事 ， 硕 士研 究生， 中共 党员 。 曾 任保 监会财 会部 资金 运用 处主 任科员 ； 国
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都证券 有限 责任 公司 研究 部高级 经理 ； 中 欧基 金管 理有限 公司 董秘 兼发 展战 略官； 现任 中诚
信托有 限责 任公 司总 裁助 理兼国 际业 务部 总经 理； 兼任中 诚国 际资 本有 限公 司总经 理、 深圳
前海中 诚股 权投 资基 金管 理有限 公司 董事 长、 总经 理。
高峰先 生， 董事 ， 美 国籍， 美国纽 约州 立大 学石 溪分 校博士 。 曾 任所 罗门 兄弟 公司利 息
衍生品 副总 裁， 美国 友邦 金融产 品集 团结 构产 品部 副总裁 。 自 1996 年加 入德 意志银 行以 来，
曾任德 意志 银行 （ 纽约 、 香 港、 新加 坡） 董事 、 全 球市 场部中 国区 主管 、 上海 分 行行长 ， 2008
年至今 任德 意志 银行 （中 国）有 限公 司行 长、 德意 志银行 集团 中国 区总 经理 。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事 ， 英国籍 ， 南 安普 顿 大学学 士学 位。 曾 任 Sena Consulting
公司咨 询顾 问，JP Morgan 固定 收益 亚太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收益 亚太 区
CFO 、COO ，德 意志 银行 资产与 财富 管理 全球 首席 运营官 。2008 年 至今 任德 意志银 行资 产
管理全 球首 席运 营官 。
韩家乐 先生 ， 董 事，1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ， 硕 士研 究生 。1990 年2 月至
2000 年5 月任 海问 证券 投 资咨询 有限 公司 总经 理； 1994 年 至今 任北 京德 恒有 限 责任公 司总 经
理；2001 年11 月 至今 任立 信投资 有限 责任 公司 董事 长。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世 界银行顾 问，中 国南方证 券有限公 司副总 裁，万盟 投资管理 有限公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士， 清华 大学法 学院 教授 、 清 华大 学商法 研究
中心副 主任 、 《 清华 法学》 副主编 ， 汤 姆森 路透 集团 “中国 商法 ” 丛 书编 辑咨 询委员 会成 员。
曾兼任 中国 证券 监督 管理 委员会 第一 、 二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现兼 任上海 证券 交易
所上市 委员 会委 员、 中国 上市公 司协 会独 立董 事委 员会首 任主 任。
王瑞华 先生， 独立 董事， 管理学 博士， 会计 学教 授 ， 注册会 计师 ， 中共 党员 。 曾任中 央
财经大 学财 务会 计教 研室 主任、 研究 生部 副主 任。2012 年 12 月起 担任 中央 财 经大学 商学 院
院长 兼 MBA 教育 中心 主 任。
张树忠 先生 ， 监 事长 ， 经 济学博 士， 高级 经济 师， 中共党 员。 曾任 华夏 证券 公司投 资银
行部总 经理 、 研 究发 展部 总经理 ； 光 大证 券公 司总 裁助理 、 北 方总 部 总 经理、 资产管 理总 监；
光大保 德信 基金 管理 公司 董事、 副总 经理 ； 大 通证 券股份 有限 公司 副总 经理 、 总经 理； 大成
基金管 理有 限公 司董 事长 ， 中 国人 保资 产管理 股份 有限公 司副 总裁 、 首 席投 资执行 官 ； 中 诚
信托有 限责 任公 司副 董事 长、党 委副 书记 。现 任中 诚信托 有限 责任 公司 党委 副书记 、总 裁 ，
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兼任中 诚资 本管 理（ 北京 ）有限 公司 董事 长。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份有限公 司董事会秘书 ，北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。
龚康先生 ，监 事，中 共党 员，博士 研究 生。2005 年9 月至今就 职于 嘉实基 金管 理有限 公
司人力 资源 部， 历任 人力 资源高 级经 理、 副总 监、 总监。
曾宪政先生， 监事，法 学 硕士。1999 年7月至2003 年10 月就职 于首钢集 团，2003 年10
月至2008 年6 月， 为国 浩 律师集 团 （北 京） 事务 所 证券部 律师 。2008 年7 月 至今 ，就 职于 嘉
实基金 管理 有限 公司 法律 稽核部 、法 律部 ，现 任法 律部总 监。
经雷先 生， 总经 理， 金融 学、 会 计学 专业 本科 学历 ， 工商 管理 学学 士学 位， 特许金 融分
析师 （CFA）。 1998 年到 2008 年 在美 国国 际集 团 （AIG ） 国际投 资公 司美 国纽 约总部 担任 研
究投资 工作 。2008 年到 2013 年 历任 友邦 保险 中国 区 资产管 理中 心副 总监 ， 首 席投资 总监 及
资产管理 中心 负责人 。2013 年 10 月至 今就职 于嘉 实基金管 理有 限公司 ，历 任董事总 经理
（MD ） 、 机构 投资 和固 定 收益业 务首 席投 资官 ；2018 年 3 月起 任公 司总 经理 。
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司， 历 任督 察员 和公 司副 总经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
邵健先 生， 副总 经理 ， 硕 士研究 生。 历任 国泰 证券 行业研 究员 ， 国 泰君 安证 券行业 研究
部副经 理， 嘉实 基金 管理 有限公 司基 金经 理、 总经 理助理 。
李松林 先生 ， 副 总经 理， 工商管 理硕 士。 历任 国元 证券深 圳证 券部 信息 总监 ， 南方 证券
金通证 券部 总经 理助 理， 南方基 金运 作部 副总 监， 嘉实基 金管 理有 限公 司总 经理助 理。
2 、基 金经 理
（1 ） 现任 基 金 经理
陈正宪 先生 ， 13 年证 券从 业 经历 。 曾任 职于 中国 台湾 台 育证券 、 中 国台 湾保 诚投 信 。 2008
年6月加 入嘉实 基金 管理有 限公司 ，先后 任职于 产品 管理部 、指数 投资部 ， 现 任指数 投资部
执行总 监 及 基金 经理 。 硕 士研究 生， 具有 基金 从业 资格， 中国 台湾 籍。2016 年1月5 日至 今任
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嘉实沪 深300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉 实中 证500ETF 及其 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF) 、 嘉实H
股指数（QDII-LOF ） 基 金经 理,2016 年3 月24 日 至 今任 嘉实基本面50 指数（LOF） 、 嘉 实 中创
400ETF 及其 联接 基金 经理 ，2017 年6月7日 至今 任 嘉 实中关 村A 股ETF ，2017 年6月29 日至 今任
嘉实富时 中国A50ETF 联接 基金经理 ，2017 年7月3日 至今任 嘉 实富 时中国A50ETF 基金经 理，
2017 年7月15 日 至今 任 嘉 实 创业板ETF 基金 经理 ，2016 年1月5日 至今 任本 基金 基 金经理 。
何 如 女 士 ， 硕 士 研 究 生 ，12 年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 职 于IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、富兰克 林坦普 顿投资管理 公司(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007 年6月 加 入嘉实 基金管 理 有限公司 ，任产 品管理 部 高级产品 经理
职位 ， 负 责指 数产品 及ETF 创新产 品的 设计 与开 发、 指数研 究及 产品 管理 工作 ；2012 年9 月加
入指数 投资 部 ， 先后 担任 基金经 理助 理 、 基金 经理 职位 ， 现 任指 数投资 部执 行 副总监 及 基金
经理 。2014 年5 月9日至2016 年3月24 日任嘉 实中创400ETF 、嘉 实中创400ETF 联接 基金经理 ，
2016 年1月5 日至2017 年12 月26日任 嘉 实深 证基 本面120ETF 、 嘉 实深 证基 本面120ETF 联 接基 金
基金经理 。2014 年6 月13 日 至今任嘉 实中 证主要 消费ETF 基金经 理，2014 年6月13 日至今任 嘉
实中证医 药卫 生ETF 基金经 理，2014 年6月20日 至今任 嘉实中证 金融 地产ETF 基金 经理，2015
年8月6日 至今任 嘉实 中证 金融地产ETF联接 基 金经理 ，2016 年1月5 日 至今 任嘉 实沪深300ETF
联接 （LOF ） 、 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF）、 嘉实H股 指数 （QDII-LOF）、 嘉实 基本 面50 指数 （LOF） 、
嘉实中证500ETF 、嘉 实中 证500ETF 联接 以及本 基金 基金经理 。2017 年6月29日 至今任 嘉 实富
时中国A50ETF联接 基 金经 理，2017 年7 月3 日至 今任 嘉实富 时中 国A50ETF 基 金 经理，2017 年7
月14日 至今 任 嘉 实创 业板ETF 基 金经 理。
（2） 历任 基金 经理
2012年5月7 日至2013 年1 月25日， 张宏 民先 生 任 本 基 金基金 经理 。
2012 年5 月7 日至 2016 年1 月 5 日 ，杨 宇先 生任 本基金 基金 经理 。
3 、股 票投 资决 策委 员会
股票投 资决 策委 员会 的成 员包括 ：公 司副 总经 理兼 股票投 资业 务联 席 CIO 邵 健先生 ，
公司总 经理 经雷 先生 ，各 策略组 投资 总监 邵秋 涛先 生、张 金涛 先生 、胡 涛先 生、谭 丽女 士 ，
研究部 执行 总监 张丹 华先 生。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
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二 、基 金托管 人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整
法定代 表人 ：陈 四清
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是 国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至2018 年9 月30 日， 中国银 行已 托 管679 只证 券投资 基金 ，其 中境 内基 金 642 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖 了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型、FOF 等多种 类型 的基
金，满 足了 不同 客户 多元 化的投 资理 财需 求， 基金 托管规 模位 居同 业前 列。
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三 、相 关服务 机构
( 一) 基金份额发售机构
1. 申购 赎回 代理 券商
（1） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路 618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.com 客服电 话 4008888666
（2） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
（3） 国信证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广 东省深圳 市罗湖 区红岭中路 1012 号国 信证券 大厦 十六层至 二十六
层
注册地 址 深圳市 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
（4） 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschina.com 客服电 话 4008888111 、95565
（5） 广发证 券股 份有 限公 司
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 5 楼、18 楼、19 楼、
36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
注册地 址 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州知 识城 腾飞 一 街 2 号 618 室
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
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电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 http://www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致 电 各 地 营
业网点
（6） 中信证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号中信 证券 大厦; 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48
号中信 证券 大厦
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
（7） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
（8） 海通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路 689 号
注册地 址 上海市 广东 路 689 号
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
（9） 申万宏 源证 券有 限公 司
住所 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号世纪 商贸 广 场 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 储晓明 联系人 陈宇
电话 021-33388214 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc.com 客服电 话 95523 或 4008895523
（10） 安信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 王连志 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 http://www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
（11） 华泰证 券股 份有 限公 司
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办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 http://www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
（12） 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电 话 95548
（13） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16、18 、19、20、21 、
22 、23 单元
办公地 址 深圳福 田区 益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 座 4 层、18-21 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代 表人 高涛 联系人 胡芷境
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539
网址 http://www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
（14） 兴业证 券股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 福建省 福州 市湖 东 路 268 号
注册地 址 福建省 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
（15） 东方证 券股 份有 限公 司
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 119 号东 方证 券大 厦
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
（16） 方正证 券股 份有 限公 司
住所 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大厦 22-24 层
办公地 址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼
3701-3717
注册地 址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
10
3701-3717
法定代 表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.foundersc.com 客服电 话 95571
（17） 长城证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
法定代 表人 丁益 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.com 客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000
（18） 光大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 http://www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 、
10108998
（19） 东北证 券股 份有 限公 司
办公地 址 长春市 生态 大 街 6666 号
注册地 址 吉林省 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 李福春 联系人 安岩岩
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
网址 http://www.nesc.cn 客服电 话 95360
（20） 中泰证 券股 份有 限公 司
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路 86 号
注 册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电 话 95538
（21） 华福证 券有 限责 任公 司
住所 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层
注册地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电 话 （0591 ）96326
（22） 中国国 际金 融股 份有 限公 司
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11
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 丁学东 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 http://www.cicc.com.cn 客服电 话 400 910 1166
（23） 宏信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段 18 号 川信大 厦 10 楼
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.com 客服电 话 4008366366
（24） 长江证 券股 份有 限公 司
住所 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
法定代 表人 尤习贵 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 http://www.cjsc.com 客服电 话 95579 或
4008-888-999
（25） 湘财证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心 A 栋 11 楼
注册地 址 长沙市 天心 区湘 府中 路 198 号新 南城 商务 中心 A 栋 11 楼
法定代 表人 孙永祥 联系人 李欣
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680
网址 http://www.xcsc.com 客服电 话 95351
（26） 渤海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发 区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
（27） 新时代 证券 股份 有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.cn 客服电 话 95399
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12
（28） 平安证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层
法定代 表人 何之江 联系人 周一涵
电话 021-38637436 传真 021-58991896
网址 stock.pingan.com 客服电 话 95511 —8
（29） 华鑫证 券有 限 责 任公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代表
人
俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032
网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电 话 021-32109999;029-68918888;4001099918
（30） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路 618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.com 客服电 话 4008888666
（31） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电 话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
（32） 国信证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广 东省深圳 市罗湖 区红岭中路 1012 号国 信证券 大厦 十六层至 二十六
层
注册地 址 深圳市 红岭 中 路 1012 号 国 信证券 大厦 十六 层至 二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 http://www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
（33） 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
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13
法定代 表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschina.com 客服电 话 4008888111 、95565
（34） 广发证 券股 份有 限公 司
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 5 楼、18 楼、19 楼、
36 楼、38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和 44 楼
注册地 址 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州知 识城 腾飞 一 街 2 号 618 室
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 http://www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致 电 各 地 营
业网点
（35） 中信证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号中信 证券 大厦; 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48
号中信 证券 大厦
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
（36） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
（37） 海通证 券股 份有 限公 司
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海市 广东 路 689 号
注册地 址 上海市 广东 路 689 号
法定代 表人 周杰 联系人 金芸、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 http://www.htsec.com 客服电 话 95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话
（38） 申万宏 源证 券有 限公 司
住所 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
办公地 址 上海市 徐汇 区长乐路 989 号世纪 商贸 广 场 45 层
注册地 址 上海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 储晓明 联系人 陈宇
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14
电话 021-33388214 传真 021-33388224
网址 http://www.swhysc.com 客服电 话 95523 或 4008895523
（39） 安信证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 王连志 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 http://www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001
（40） 华泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
注册地 址 江苏省 南京 市江 东中 路 228 号
法定代 表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 http://www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
（41） 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国 际 金融 广 场 1 号楼
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电 话 95548
（42） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16、18 、19、20、21、
22 、23 单元
办公地 址 深圳福 田区 益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 座 4 层、18-21 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代 表人 高涛 联系人 胡芷境
电话 0755-88320851 传真 0755-82026539
网址 http://www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008
（43） 兴业证 券股 份有 限公 司
住所 福州市 湖东 路 268 号
办公地 址 福建省 福州 市湖 东 路 268 号
注册地 址 福建省 福州 市湖 东 路 268 号
法定代 表人 杨华辉 联系人 乔琳雪
电话 021-38565547
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
（44） 东方证 券股 份有 限公 司
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
15
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 119 号东 方证 券大 厦
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代 表人 潘鑫军 联系人 孔亚楠
电话 (021)63325888 传真 (021)63326729
网址 http://www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
（45） 方正证 券股 份有 限公 司
住所 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
办公地 址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼
3701-3717
注册地 址 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号 华 远 华 中 心 4 、5 号楼
3701-3717
法定代 表人 施华 联系人 丁敏
电话 (010)59355997 传真 (010)56437013
网址 http://www.foundersc.com 客服电 话 95571
（46） 长城证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 16 、17 层
法定代 表人 丁益 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 http://www.cgws.com 客服电 话 4006666888 、
(0755)33680000
（47） 光大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 http://www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 、
10108998
（48） 东北证 券股 份有 限公 司
办公地 址 长春市 生态 大 街 6666 号
注册地 址 吉林省 长春 市生 态大 街 6666 号
法定代 表人 李福春 联系人 安岩岩
电话 (0431)85096517 传真 (0431)85096795
网址 http://www.nesc.cn 客服电 话 95360
（49） 中泰证 券股 份有 限公 司
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路 86 号
注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
16
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电 话 95538
（50） 华福证 券有 限责 任公 司
住所 福州市 五四 路 157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层
注册地 址 福州市 鼓楼 区温 泉街 道五 四路 157 号 7-8 层
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电 话 （0591 ）96326
（51） 中国国 际金 融股 份有 限公 司
住所 北京建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 丁学东 联系人 杨涵宇
电话 (010)65051166 传真 (010)85679203
网址 http://www.cicc.com.cn 客服电 话 400 910 1166
（52） 宏信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段 18 号 川信大 厦 10 楼
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.com 客服电 话 4008366366
（53） 长江证 券股 份有 限公 司
住所 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
法定代 表人 尤习贵 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 http://www.cjsc.com 客服电 话 95579 或
4008-888-999
（54） 湘财证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心 A 栋 11 楼
注册地 址 长沙市 天心 区湘 府中 路 198 号新 南城 商务 中心 A 栋 11 楼
法定代 表人 孙永祥 联系人 李欣
电话 (021)38784580 传真 (021)68865680
网址 http://www.xcsc.com 客服电 话 95351
（55） 渤海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
17
注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
（56） 新时代 证券 股份 有限 公司
住所、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
注册地 址 北京市 海淀 区北 三环 西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代 表人 叶顺德 联系人 田芳芳
电话 (010)83561146
网址 http://www.xsdzq.cn 客服电 话 95399
（57） 平安证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 中心 区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 5033 号平安 金融 中 心 61 层-64 层
法定代 表人 何之江 联系人 周一涵
电话 021-38637436 传真 021-58991896
网址 stock.pingan.com 客服电 话 95511 —8
（58 ） 华鑫证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代表
人
俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032
网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电 话 021-32109999;029-68918888;4001099918
2. 二级 市场 交易 代办 证券 公司
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。
（二）注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 刘玉生
电话 （010 ）59378982 传真 （010 ）66213961
（三）律师事务所和 经办 律师
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
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18
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 嘉 实沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小
化。
七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股 ， 投 资于 标的 指数 成份 股 及备选 成
份股的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。
此外 ， 为 更好 地实 现投 资 目标 ， 本 基金 可少 量投 资 于 部分 非成 份股 （ 包含 中 小板 、 创 业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 一 级市 场新股 或增 发的 股票 、衍 生工具 （权 证 、
股指 期 货等） 、 债券 资产（ 国债、 金融债 、企业 债、 公司债 、次级 债、可 转换 债券、 分离交
易可转 债、央 行票据 、中 期票据 、短期 融资券 等） 、 资产支 持证券 、债券 回购 、银行 存款 等
固定收 益类 资产 、 现 金资 产、 以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但 须符 合中 国
证监会 的相 关规 定） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址 上 海市 黄浦区 湖滨路 202 号 领展 企业广 场二 座普华永 道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞 、 张勇
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19
八 、基 金的投 资策 略
（一）投资策略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资
组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进 行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 （ 如流 动性 原
因） 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 ， 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 ， 基 金
管理人 将采 用采 用其 他指 数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合， 以达 到跟 踪标 的指数 的 目 的 。
在正常 市场情 况下 ，本 基 金日均 跟踪偏 离度 的绝 对 值不超 过 0.2% ， 年化跟 踪 误差不 超
过2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 期权 、 权 证以及 其
他与标 的指 数或 标的 指数 成份 股 、 备 选成 份股 相关 的衍生 工具 。 本 基金 投资 股指期 货将 根据
风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动性好 、 交 易活 跃的 股指 期货合 约。 本基
金力争 利用 股指 期货 的杠 杆作用 ， 降 低股 票仓 位频 繁调整 的交 易成 本和 跟踪 误差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年 度报 告等 定期报 告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。
1、决 策依 据
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1）研 究： 指数投 资研 究 小组依 托公司 整体 研究 平 台，整 合外部 信息 以及 券 商等外 部
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20
研究力 量的 研究 成果 开展 指数跟 踪 、 成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、 流动性 分析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结 合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指
数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状 况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
( 二)投资组合管理
1 、投 资组 合的 建立
为达到 紧密 跟踪 标的 指数 的投资 目标 ， 正常 情况 下本 基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 本基 金将 在基金 合同 生效 之日 起 3 个月内 达到 这
一投资 比例 。 此后 ， 如 因 标的指 数成 份股 调整 、 基 金申购 或赎 回带 来现 金等 因素导 致基 金 不
符合这 一投 资比 例的 ，基 金管理 人将 在 10 个 交易 日 内进行 调整 。
正常情 况下 本基 金将 采用 完全复 制法 ， 严 格按 标的 指数的 个股 权重 构建 投资 组合。 但在
少数特 殊情 况下 基金 经理 将配合 使用 其他 指数 投资 技术作 为完 全复 制法 的补 充， 以更 好达 到
复制指 数的 目标 。 这 些情 形包括 ：1） 由于 标的 指数 成份股 发生 变动 、 增 发/配 股等公 司行 为
导致成 份股 的构 成及 权重 发生变 化， 而由 于交 易成 本、 交 易制 度等 原因 导致 基金无 法及 时完
成投资 组合 的同 步调 整 ， 需 要采用 其他 指数 投资 技术 保持组 合对 标的 指数 的拟 合度并 降低 交
易成本 ；2 ）个 别成 份股 流 动性严 重不 足使 基金 无法 买入足 够的 股票 数量 ，采 用其他 指数 投
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21
资技术 能较 好替 代目 标成 份股的 个股 构建 组合 ；3 ） 成份股 派发 现金 股息 而基 金未进 行收 益
分配可 能导 致基 金组 合与 指数产 生偏 离；4） 相关 上 市公司 停牌 同时 允许 现金 替代导 致基 金
无法及 时买 入成 份股 ；5 ） 其它需 要采 用非 完全 复制 指数投 资技 术的 情形 。
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分 为3 步 ： 确 定目标 组合 、 确 定建 仓策 略和逐 步调
整。
（1） 确定 目标 组合 ：基 金 管理人 主要 根据 完全 复制 成份股 权重 的方 法确 定目 标组合 。
（2） 确定 建仓 策略 ：基 金 经理根 据对 成份 股流 动性 的分析 ，确 定合 理的 建仓 策略。
（3） 逐步 调整 ：基 金 经 理 在规定 时间 内采 用适 当的 手段调 整实 际组 合直 至达 到跟踪 指
数要求 。
2 、每 日投 资组 合管 理
（1） 成 份股 公司 行为 信息 的跟踪 与分 析： 跟踪 标的 指 数成份 股公 司行 为( 如： 股 本变化 、
分红、 停牌 、复 牌等)信 息 ，以及 成份 股公 司其 他重 大信息 ，分 析这 些信 息对 指数的 影响 ，
进而进 行组 合调 整分 析， 为投资 决策 提供 依据 。
（2） 标的 指数 的跟 踪与 分 析：跟 踪标 的指 数编 制方 法的变 化， 确定 指数 变化 是否与 预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。
（3） 每日 申购 赎回 情况 的 跟踪与 分析 ：跟 踪本 基金 申购和 赎回 信息 ，分 析其 对组合 的
影响 。
（4） 组合 持有 证券 、现 金 头寸及 流动 性分 析： 基金 经理分 析实 际组 合与 目标 组合的 差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。
（5） 组合 调整 ：① 利用 指 数投资 管理 系统 ，找 出将 实际组 合调 整到 目标 组合 的最优 方
案， 确 定组 合交 易计 划。 ②如发 生成 份股 变动 、 成 份股公 司合 并及 其他 重大 事项， 应提 请投
资决策 委员 会召 开会 议， 决定基 金的 操作 策略 。③ 调整组 合， 达到 目标 组合 的持仓 结构 。
（6）以 T-1 日 指数 成份 股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计T 日 申购 赎回 清单并 公告 。
3 、定 期投 资组 合管 理
每月末 ， 根据 基金 合 同中 基金管 理费 、 基金托 管费 等的支 付要 求 ， 及时 检查 组合中 现 金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备。
每半年 根据 标的 指数 的编 制规则 及调 整公 告， 基金 经理依 据投 资决 策委 员会 的决策 ， 在
指数成 份股 调整 生效 前， 分析并 确定 组合 调整 策略 ，尽量 减少 变更 成份 股带 来跟踪 误差 。
4 、投 资绩 效评 估
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22
风险管 理部 门每 日提 供投 资绩效 评估 报告 ， 基 金经 理据此 分析 基金 的跟 踪偏 离情况 ， 分
析跟踪 误差 的产 生原 因。
九、 标 的指数 和 业 绩比较 基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：沪 深300 指 数。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ，于 2018 年 10 月 23 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 9 月 30 日 （ “ 报告期 末” ） ，本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
19,180,400,482.14 99.77
其中： 股票
19,180,400,482.14 99.77
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
14,000,000.00 0.07
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
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23
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
26,393,256.64 0.14
8
其他资 产
4,668,889.51 0.02
9
合计
19,225,462,628.29 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
2. 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
（1 ） 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、 林 、 牧 、 渔业
28,568,766.00 0.15
B
采矿业
665,784,369.14 3.47
C
制造业
7,521,123,530.35 39.17
D
电力 、 热 力、 燃气
及水生 产和 供应
业
542,123,591.93 2.82
E
建筑业
671,580,897.54 3.50
F
批发和 零售 业
356,596,411.46 1.86
G
交通运 输 、 仓 储和
邮政业
574,223,671.75 2.99
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和
信息技 术服 务业
686,236,443.82 3.57
J
金融业
6,645,581,052.40 34.61
K
房地产 业
883,260,687.19 4.60
L
租赁和 商务 服务
业
277,759,474.75 1.45
M
科学研 究和 技术
服务业
- -
N
水利 、 环 境和 公共
设施管 理业
52,197,572.50 0.27
O
居民服 务 、 修 理和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
95,864,954.65 0.50
R
文化 、 体 育和 娱乐
业
126,507,071.30 0.66
S
综合
- -
合计
19,127,408,494.78 99.61
（2 ） 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、 林 、 牧 、 渔业
13,383,581.18 0.07
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B
采矿业
- -
C
制造业
39,608,423.53 0.21
D
电力 、 热 力、 燃气
及水生 产和 供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输 、 仓 储和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输 、 软 件和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务
业
- -
M
科学研 究和 技术
服务业
- -
N
水利 、 环 境和 公共
设施管 理业
- -
O
居民服 务 、 修 理和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化 、 体 育和 娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
52,992,004.71 0.28
3. 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资
明细
（1 ） 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名
股 票投 资明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 19,869,239 1,361,042,871.50 7.09
2 600519 贵州茅 台 921,670 672,819,100.00 3.50
3 600036 招商银 行 18,918,815 580,618,432.35 3.02
4 601166 兴业银 行 22,862,332 364,654,195.40 1.90
5 000651 格力电 器 8,827,208 354,853,761.60 1.85
6 600016 民生银 行 52,035,978 329,908,100.52 1.72
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
25
7 000333 美的集 团 7,753,851 312,480,195.30 1.63
8 601328 交通银 行 50,395,926 294,312,207.84 1.53
9 600887 伊利股 份 11,149,150 286,310,172.00 1.49
10 601288 农业银 行 70,266,997 273,338,618.33 1.42
（2 ） 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名
股 票投 资明细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 600485 信威集 团 2,708,581 39,518,196.79 0.21
2 601118 海南橡 胶 2,021,689 13,383,581.18 0.07
3 002937 兴瑞科 技 2,114 36,593.34 0.00
4 300749 顶固集 创 1,316 30,833.88 0.00
5 300748 金力永 磁 2,007 22,799.52 0.00
注：信 威集 团、 海南 橡 胶2 只股 票已 被调 出指 数成 分股， 因停 牌等 原因 暂无 法卖出 。
4. 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
6. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持
证 券投 资明细
报告期 末， 本基 金 未 持有 资产支 持证 券。
7. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投
资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
8. 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
9. 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
（1 ） 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动 （ 元）
风险说 明
IF1812 IF1812 12 12,378,240.00 -595,536.95 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-595,536.95
嘉实沪深 300ETF 更新招募说明书 摘要
26
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-2,579,483.05
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
3,279,383.05
（2 ） 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 为指 数型 基金 ， 主 要投资 标的 为指 数成 份股 和备选 成份 股。 本基 金投 资股指 期货
将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股 指期货 合约 。 本
基金投 资于 标的 指数 为基 础资产 的股 指期 货， 目的 在于满 足基 金日 常投 资管 理需要 ， 更 有效
地进行 流动 性管 理， 实现 跟踪标 的指 数的 投资 目标 。
本 基金 投资 于股 指期 货 ， 对 基金 总体 风险 的影 响很小 ， 并 符合 既定 的投 资政策 和投 资目
标。
10. 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
11. 投 资组 合报告 附注
（1 ） 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立
案 调查 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
（1）2018 年 5 月 4 日, 中 国银行 保险 监督 管理 委员 会发布 行政 处罚 信息 公开 表（银 监
罚决字 〔2018 〕1 号 ） ， 对 招商银 行股 份有 限公 司内 控管理 严重 违反 审慎 经营 规则， 违规 批
量转让 以个 人为 借款 主体 的不良 贷款 等违 规事 实， 于 2018 年 2 月 12 日 作出 行政处 罚决 定 ，
罚款 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
2018 年 5 月 4 日, 中 国银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 信息 公开 表 （银 保监银 罚
决字〔2018 〕1 号） ，对 兴 业银行 股份 有限 公司 重大 关联交 易未 按规 定审 查审 批且未 向监 管
部门报 告 ， 非 真实转 让信 贷资产 等违 规事 实， 于 2018 年 4 月 19 日 作出 行政 处 罚决定 ， 罚款
5870 万元 。
2018 年 3 月 16 日, 中国 人 民 银行 发布 银支 付罚 决字 【2018 】1 号，对 中 国民 生银行 股
份有限 公司 厦门 分行 （新 兴支付 清算 中心 ） ， 违反 清 算管理 规定 、人 民币 银行 结算账 户管 理
相关规 定 、 非 金融 机构 支付 服务管 理办 法相 关规 定 ， 于 2018 年 3 月 14 日 作出 行政处 罚决 定，
给予警 告， 没收 违法 所 得 48,418,193.27 元 ，并 处罚 款 114,639,752.47 元， 合 计处罚 金额
163,057,945.74 元。
2018 年8 月1 日, 中国 人 民 银行 发布 银反 洗罚 决字 【2018 】1 号-5 号，于2018 年7 月
26 日作 出行政 处罚 决定， 对 交通银 行股 份有限 公司 未按照规 定履 行客户 身份 识别义务 ，根
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据《中 华人 民共 和国 反洗 钱法》 第三 十二 条第 （一 ）项规 定， 处以 50 万 元罚 款；未 按照 规
定报送 大额 交易 报告 或者 可疑交 易报 告， 根据 《 中华 人民共 和国 反洗 钱法 》 第 三 十二条 第 （ 三）
项规定 ，处 以 40 万元 罚款 ；存在 与身 份不 明的 客户 进行交 易的 行为 ，根 据《 中华人 民共 和
国反洗 钱法 》第 三十 二条 第（四 ）项 规定 ，处 以 40 万元罚 款； 对交 通银 行合 计处以 130 万
元罚款 ， 并根 据 《 中华 人 民共和 国反 洗钱 法 》 第 三 十二条 第 （一 ） 项 、 第 （ 三 ） 项 和第 （四 ）
项规定 ，对 相关 责任 人共 处以 8 万元 罚款 。
本基金 投资 于 “ 招商 银行 （600036 ） ” 、 “ 兴业 银行 （601166 ） ” 、 “民 生银 行（600016 ） ” 、
“交通 银行 （601328）” 的 决策程 序说 明： 本基 金投 资目标 为 紧 密跟 踪业 绩比 较基准 ，追 求
跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 ， 招 商银 行、 兴业 银行、 民生 银行 、 交 通银 行 为标 的指 数的
成份股 ，本 基金 投资 于 “ 招商银 行” 、 “兴 业银 行” 、 “民生 银行 ” 、 “ 交通 银行 ” 股票 的决 策
流程， 符合 公司 投资 管理 制度的 相关 规定 。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他六 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
（2 ）
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
（3 ） 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
2,280,140.72
2
应收证 券清 算款
2,396,671.00
3
应收股 利
-
4
应收利 息
-7,922.21
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,668,889.51
（4 ） 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
1) 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
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价值（ 元）
1 000333 美的集 团 312,480,195.30 1.63 重大事 项停 牌
2) 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 600485 信威集 团 39,518,196.79 0.21 重大事 项停 牌
2 601118 海南橡 胶 13,383,581.18 0.07 重大事 项停 牌
十 二、 基金的 业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报告期基金份额净 值 增长率及其与同期业 绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差④
①－③ ②－④
2012 年5 月7 日（ 基
金合同 生效 日）-
2012 年12 月31 日
-3.56% 1.19% -7.10% 1.20% 3.54% -0.01%
2013 年 -5.60% 1.39% -7.65% 1.39% 2.05% 0.00%
2014 年 54.58% 1.21% 51.66% 1.21% 2.92% 0.00%
2015 年 6.99% 2.47% 5.58% 2.48% 1.41% -0.01%
2016 年 -9.39% 1.39% -11.28% 1.40% 1.89% -0.01%
2017 年上 半年 11.55% 0.56% 10.78% 0.57% 0.77% -0.01%
2017 年 23.36% 0.63% 21.78% 0.64% 1.58% -0.01%
2018 年上 半年 -12.33% 1.15% -12.90% 1.16% 0.57% -0.01%
2018 年 1 月1 日至9
月30 日
-13.22% 1.22% -14.69% 1.23% 1.47% -0.01%
2. 自基金合同生效以来 基 金份额累计净值增 长率变 动及其与同期业绩 比较基 准收益率
变动的比较
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图：嘉 实沪 深300ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比
图（2012 年5 月 7 日至 2018 年9 月 30 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 3 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 “十 五（二 ）投 资范 围和 （八 ）2、 基金 投资
组合比 例限 制” 的有 关约 定。
十 三、 费用概 览
（一） 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理费 按前 一日 的资 产净值 乘 以 0.5 ％的 费率 来计算 ， 计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起 3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.1% 年 费率 计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数 许 可使 用费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在通常 情况 下， 指数 使用 许可费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03% 的 年费 率计 提。 计 算方
法如下 ：
H=E×0.03% ÷当 年天 数
H 为每 日计 提的 指数 使用 许可费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付。 标的 指数 许可 使用 费的收 取下
限为每 季 （ 自然 季度 ） 人 民币 50,000 元， 当季 标的 指数许 可使 用费 不 足50,000 元 的， 按 照
50,000 元 支付 。由 基金 管 理人向 基金 托管 人发 送基 金标的 指数 许可 使用 费划 付指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于每 年 1 月，4 月，7 月，10 月首 日起 10 个 工作 日内 将上 季 度标的 指数 许
可使用 费从 基金 财产 中一 次性支 付给 中证 指数 公司 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休 日等 ， 支 付日 期
顺延。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
（4） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
基金份 额持 有人 大会 费用 、 基 金上 市费 及年费 、 基 金合同 生效 以后 的会 计 师 费和律 师费 、 基
金资产 的资 金汇 划费 用 等 。 该等费 用由 基金 管理 人和 基金托 管人 根据 有关 法规 及相应 协议 的
规定， 列入 当期 基金 费用 。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（二）不列入基金费 用的 项目
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基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损
失等不 列入 基金 费用 。
（三）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管 费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，应 按国 家税 收法律 法规 的规 定 履 行其 纳税 义 务 。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性
风险管 理规 定》 及其 它有 关法律 法规 的要 求， 结合 本基金 管理 人在 本基 金合 同生效 后对 本基
金实施 的投 资经 营情 况， 对本基 金原 招募 说明 书进 行了更 新 。 主要 更新 内容 如下：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明 确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“ 五、相 关服 务机 构 ”部分 ：更 新了 份额 发售 机构 的 相关 信息 。
5. 在“ 十、基 金份 额的 申购 、赎回 ” 部分 ： 更 新了 实物 和现金 申购 赎回 清单 的格 式举例。
6. 在“ 十二 、基 金的 投资 ” 部 分：增加 了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
7. 在“ 十三 、基 金的 业绩 ” 部分 ：基金 业绩 更新至 2018 年三 季度 末 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2018 年12 月20 日
