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券商指基(160633)

券商指基:更新招募说明书(2018年12月)查看PDF公告

 



鹏华中证全指证券公司指数分级 证券投资基金 更新的招 募说明 书











基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 2018 年 12 月








重要 提示 本基金经 2015 年 3 月 31 日中国 证券监督 管理委员 会下发的《 关于核准 鹏华中证 全指 证 券 公司 指数 分级 证券 投资 基金 募 集的 批复 》( 证监 许 可〔2015 〕505 号 文) 注 册, 进行 募集。根据 相关法律 法规,本 基金基金 合同已于 2015 年 5 月 6 日正式生效,基 金管理人 于 该日起正式 开始对基 金财产进 行运作管 理。 基 金管 理人保 证本 招募 说明书 的内 容真实 、准 确、 完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会 注 册, 但中国 证监会 对本 基金募 集的注 册, 并不表 明其 对本 基金的 价值和 收益 作出实 质性 判 断或 保证, 也不表 明投 资于本 基金没 有风 险。中 国证 监会 不对基 金的投 资价 值和市 场前 景等作出实 质性判断 或保证。 本 基金 投资于 证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场 波动 等因 素产生 波动 ,投 资者在 投 资 本基 金前, 应全面 了解 本基金 的产品 特性 ,充分 考虑 自身 的风险 承受能 力, 理性判 断市 场 ,并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ,包括 但不限于 :市场 风险 、管理 风险、 操作风 险 、 流 动性 风险、 信用风 险、 本基金 特有风 险( 包括作 为指 数基 金的风 险、作 为上 市基金 的风 险和作为分 级基金的 风险)及 其他风险 ,等等。 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市 场 基金 ,为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华证券 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华证 券 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较高 的特征。 基 金的 过 往业 绩并 不预 示其未 来表 现,基 金管 理人 管理 的其 他基金 的业 绩并 不构成 对 本基金表现 的保证。 基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运用 基金 财产 ,但不 保 证 基金 一定盈 利,也 不保 证最低 收益。 基金 管理人 提醒 投资 人基金 投资的 “买 者自负 ”原 则 ,在 投资人 作出投 资决 策后, 基金运 营状 况与基 金净 值变 化引致 的投资 风险 ,由投 资人 自 行承 担。投 资有风 险, 投资人 在投资 本基 金前应 认真 阅读 本基金 的招募 说明 书和基 金合 同等信息披 露文件, 自主判断 基金的投 资价值, 自主 做出投资决 策,自行 承担投资 风险。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招 募说 明书 所载内容截 止日为 2018 年 11 月 5 日,有关 财务数据 和净值表 现截止日 为 2018 年 9 月 30 日(未 经审计) 。 目录 一、绪


言 二、释


义 三、基金管 理人 四、基金托 管人 五、相关服 务机构 六、基金份 额的分级 七、基金份 额的净值 计算 八、基金的 募集与基 金合同的 生效 九、基金份 额的上市 与交易 十、基金份 额的申购 与赎回 十一、基金 的非交易 过户、转 托管、冻 结与解冻 、转 让 十二、基金 份额的配 对转换 十三、基金 的投资 十四、基金 的业绩 十五、基金 的财产 十六、基金 资产的估 值 十七、基金 的收益分 配 十八、基金 份额的折 算 十九、基金 的费用与 税收 二十、基金 的会计与 审计 二十一、基 金的信息 披露 二十二、风 险揭示 二十三、基 金的终止 与清算 二十四、基 金合同的 内容摘要 二十五、基 金托管协 议的内容 摘要 二十六、对 基金份额 持有人的 服务 二十七、其 他应披露 事项 二十八、招 募说明书 的存放及 查阅方式 二十九、备 查文件























一、 绪


言 本 招募 说明书 依据 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法》 (以 下简称 “《 基金法 》” )、 《 公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》( 以下简 称“ 《运 作办法 》”) 、《 证券投 资基 金 销售 管理办 法》( 以下 简称“ 《销售 办法 》”) 、《 证券 投资基 金信息 披露 管理办 法》 ( 以下 简称“ 《信息 披露 办法》 ”)、 《公 开募集 开放 式证 券投资 基金流 动性 风险管 理规 定 》( 以下简 称“《 流动 性规定 》”) 等有 关法律 法规 的规 定,以 及《鹏 华中 证全指 证券 公司指数分 级证券投 资基金基 金合同》 (以下简 称“ 基金合同” )的约定 编写。 本 招募 说明书 阐述 了鹏 华中证 全指 证券公 司指 数分 级证 券投 资基金 (以 下简 称“本 基 金 ”或 “基金 ”)的 投资 目标、 策略、 风险 、费率 等与 投资 人投资 决策有 关的 必要事 项, 投资人在做 出投资决 策前应仔 细阅读本 招募说明 书。 基 金管 理人承 诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏,并 对 其 真实 性、准 确性、 完整 性承担 法律责 任。 本基金 是根 据本 招募说 明书所 载明 的资料 申请 募 集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何 其他人 提供 未在 本招募 说明书 中载 明的信 息, 或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 本 招募 说明书 根据 本基 金的基 金合 同编写 ,并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约定 基 金 合同 当事人 之间权 利、 义务的 法律文 件。 基金投 资人 自依 基金合 同取得 基金 份额, 即成 为 基金 份额持 有人和 基金 合同的 当事人 ,其 持有基 金份 额的 行为本 身即表 明其 对基金 合同 的 承认 和接受 ,并按 照《 基金法 》、基 金合 同及其 他有 关规 定享有 权利、 承担 义务。 基金 投资人欲了 解基金份 额持有人 的权利和 义务,应 详细 查阅基金合 同。 二、 释


义 在本招募说 明书中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语或 简称具有如 下含义: 1、基金或本 基金:指 鹏华中证 全指证券 公司指 数分 级证券投资 基金 2、基金管理 人:指鹏 华基金管 理有限公 司 3、基金托管 人:指中 国建设银 行股份有 限公司 4、基金合同:指 《鹏华中证 全指证券公 司指数分级 证券投资基金基 金合同》及 对该基 金合同的任 何有效修 订和补充 5、托管协议:指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《鹏华中 证全指证券 公司指 数分级证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 6、招募说明书或 本招募说明 书:指《鹏 华中证全指 证券公司指数分 级证券投资 基金招 募说明书》 及其定期 的更新 7、基金份额发售 公告:指《 鹏华中证全 指证券公司 指数分级证券投 资基金基金 份额发 售公告》 8、法律法规:指 中国现行有 效并公布实 施的法律、 行政法规、规范 性文件、司 法解释 、 行政 规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 9、《基金法 》:指 2003 年 10 月 28 日经 第十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次 会议通过, 并经 2012 年 12 月 28 日第十一 届全国人 民代表大会 常务委员 会第三十 次会议修 订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人 民共和国 证券投资基 金法》及 颁布机关 对其不时 做出的修订 10 、《销售 办法》: 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同 年 6 月 1 日实施的 《证 券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 11 、《信息 披露办法 》:指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日实施 的 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 12 、《运作 办法》: 指中国证 监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日 实施的《 公开 募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 13 、《流动 性规定》 :指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同 年 10 月 1 日实 施的 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 14 、中国证 监会:指 中国证券 监督管理 委员会 15 、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 16 、基 金 合同 当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基 金合 同享 有权利 并承 担义 务的法 律 主体,包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 17 、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 18 、机 构投资 者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的 、在 中华 人民共 和国 境内 合法登 记 并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 19 、合 格境外 机构 投资 者:指 符合 《合格 境外 机构 投资 者境 内证券 投资 管理 办法》 及 相 关法 律法规 规定可 以投 资于在 中国境 内依 法募集 的证 券投 资基金 的中国 境外 的机构 投资 者 20 、投 资人: 指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境 外机 构投 资者以 及法 律法 规或中 国 证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 21 、基 金份额 持有 人: 指依基 金合 同和招 募说 明书 合法 取得 基金份 额的 投资 人,按 其 持有的基金 份额不同 ,可区分 为鹏华证 券份额持 有人 、鹏华证券 A 份额持有 人及鹏华 证券 B 份额持有人 22 、基 金销售 业务 :指 基金管 理人 或销售 机构 宣传 推介 基金 ,发售 基金 份额 ,办理 基 金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 23 、销 售机构 :指 鹏华 基金管 理有 限公司 以及 符合 《销 售办 法》和 中国 证监 会规定 的 其 他条 件,取 得基金 销售 业务资 格并与 基金 管理人 签订 了基 金销售 服务代 理协 议,代 为办 理 基金 销售业 务的场 外机 构,以 及可通 过深 圳证券 交易 所交 易系统 办理基 金销 售业务 的会 员单位 24 、场 外:通 过深 圳证 券交易 所交 易系统 外的 销售 机构 利用 其自身 柜台 或其 他交易 系 统 办理 本基金 基金份 额的 认购、 申购和 赎回 的场所 。通 过该 等场所 办理基 金份 额的认 购、 申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 25 、场 内:通 过具 有相 应业务 资格 的深圳 证券 交易 所会 员单 位利用 深圳 证券 交易所 交 易 系统 办理本 基金基 金份 额的认 购、申 购、 赎回和 上市 交易 的场所 。通过 该等 场所办 理基 金份额的认 购 、申购 、赎回也 称为场内 认购、场 内申 购、场内赎 回 26 、登 记业务 :指 基金 登记、 存管 、过户 、清 算和 结算 业务 ,具体 内容 包括 投资人 开 放式基金账户/ 深圳证券账户的建立和管理、基 金份 额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理 发放红利 、建立并 保管基金 份额持有 人名 册和办理非 交易过户 等 27 、登 记机构 :指 办理 登记业 务的 机构。 基金 的登 记机 构为 鹏华基 金管 理有 限公司 或 接 受鹏 华基金 管理有 限公 司委托 代为办 理登 记业务 的机 构, 本基金 的登记 机构 为中国 证券 登记结算有 限责任公 司 28 、登 记结算 系统 :指 中国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开放 式基金 登记 结算 系统, 登 记在该系统 的基金份 额也称为 场外份额 29 、证 券登记 系统 :指 中国证 券登 记结算 有限 责任 公司 深圳 分公司 证券 登记 系统, 登 记在该系统 的基金份 额也称为 场内份额 30 、开 放式基 金账 户: 指投资 人通 过场外 销售 机构 在中 国证 券登记 结算 有限 责任公 司 注册的、用 于记录其 持有的、 基金管理 人所管理 的基 金份额余额 及其变动 情况的账 户 31 、深 圳证券 账户 :指 投资人 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开设的 深 圳证券交易 所人民币 普通股票 账户(即 A 股 账户)或 证券投资基 金账户 32 、基 金交易 账户 :指 销售机 构为 投资人 开立 的、 记录 投资 人通过 该销 售机 构办理 认 购、申购、 赎回、转 换及转托 管等业务 而引起的 基金 份额变动及 结余情况 的账户 33 、标的指 数:指中 证全指证 券公司指 数 34 、基金份 额:指鹏 华证券份 额、鹏华 证券 A 份额和/ 或鹏华证券 B 份额 35 、鹏华证 券份额: 指鹏华中 证全指证 券公司指 数分 级证券投资 基金之基 础份额 36 、鹏华证券 A 份额: 指鹏华 中证全指 证券公司 指数 分级证券投 资基金之 A 份额, 即 低风险且预 期收益相 对较低的 稳健收益 类份额 37 、鹏华证券 B 份额: 指鹏华 中证全指 证券公司 指数 分级证券投 资基金之 B 份额, 即 高风险且预 期收益相 对较高的 积极收益 类份额 38 、基 金合同 生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规 定及 基金 合同规 定的 条件 ,基金 管 理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕,并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 39 、基 金合同 终止 日: 指基金 合同 规定的 基金 合同 终止 事由 出现后 ,基 金财 产清算 完 毕,清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 40 、基 金募集 期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售 结束 之日 止的期 间, 最长 不得超过 3 个月 41 、存续期 :指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 42 、工作日 :指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交 易日 43 、T 日:指销售 机构在规 定时间受 理投资人 申购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 44 、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不包 含 T 日) 45 、开放日 :指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 46 、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 47 、认购: 指在基金 募集期内 ,投资人 申请购买 基金 份额的行为 48 、上 市交易 :指 基金 投资者 通过 深圳证 券交 易所 会员 单位 以集中 竞价 的方 式买卖 基 金份额的行 为 49 、申 购:指 基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合 同和 招募 说明书 的规 定申 请购买 基 金份额的行 为 50 、赎 回:指 基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按 基金 合同 和招募 说明 书规 定的条 件 要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 51 、巨 额赎回 :指 本基 金单个 开放 日,鹏 华证 券份 额净 赎回 申请( 赎回 申请 总数加 上 基 金转 换中转 出申请 份额 总数后 扣除申 购申 请总数 及基 金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余 额)超过上 一开放日 基金总份 额(包括 鹏华证券 份额 、鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额) 的 10% 52 、配对转 换:指鹏 华证券份 额与鹏华 证券 A 份额 、 鹏华证券 B 份额之间 按约定的 转 换规则进行 转换的行 为,包括 基金份额 的分拆和 合并 53 、分拆:指基金份额持有人将其持有的场内 鹏华证 券份额按照 2 份场内鹏华证券 份 额对应 1 份 鹏华证 券 A 份额与 1 份鹏华证 券 B 份额 的 比例进行转 换的行为 54 、合并: 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华证券 A 份额与鹏华 证券 B 份额按照 1 份 鹏华证券 A 份额 与 1 份鹏 华证券 B 份额对应 2 份场 内 鹏华证券份 额的比例 进行转换 的行为 55 、折 算:指 在基 金份 额持有 人所 持基金 资产 净值 不变 的前 提下, 由基 金管 理人按 照 一定比例调整鹏华证 券份额净值、 鹏华证券 A 份额 参考净值和/ 或鹏华证券 B 份额参考 净 值,使得基 金份额持 有人所持 基金份额 相应变化 的行 为,包括定 期折算和 不定期折 算 56 、定期折 算:指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 的行为 57 、不定期 折算:指 当鹏华证 券份额净 值、鹏华 证券 A 份额参考净值和/ 或 鹏华证券 B 份额参考净 值满足一 定的条件 时,基金 管理人进 行的 基金份额折 算行为 58 、基 金转换 :指 基金 份额持 有人 按照基 金合 同和 基金 管理 人届时 有效 公告 规定的 条 件 ,申 请将其 持有基 金管 理人管 理的、 某一 基金的 基金 份额 转换为 基金管 理人 管理的 其他 基金基金份 额的行为 59 、转 托管: 指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销 售机 构之 间实施 的变 更所 持基金 份 额销售机构 的操作, 包括系统 内转托管 和跨系统 转托 管 60 、系 统内转 托管 :指 投资者 将持 有的基 金份 额在 登记 结算 系统内 不同 销售 机构( 网 点)之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位(交易 单元 )之间进行 转托管的 行为 61 、跨 系统转 托管 :指 投资者 将持 有的鹏 华证 券份 额在 登记 结算系 统和 证券 登记系 统 之间进行转 托管的行 为 62 、定 期定额 投资 计划 :指投 资人 通过有 关销 售机 构提 出申 请,约 定每 期申 购日、 扣 款 金额 及扣款 方式, 由销 售机构 于每期 约定 扣款日 在投 资人 指定银 行账户 内自 动 完成 扣款 及基金申购 申请的一 种投资方 式 63 、元:指 人民币元 64 、流 动性受 限资 产: 指由于 法律 法规、 监管 、合 同或 操作 障碍等 原因 无法 以合理 价 格予以变现 的资产, 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款(含 协 议约 定有条 件提前 支取 的银行 存款) 、停 牌股票 、流 通受 限的新 股及非 公开 发行股 票、 资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 65 、摆 动定价 机制 :指 当开放 式基 金遭遇 大额 申购 赎回 时, 通过调 整基 金份 额净值 的 方 式, 将基金 调整投 资组 合的市 场冲击 成本 分配给 实际 申购 、赎回 的投资 者, 从而减 少对 存量基 金份 额持有人 利益的不 利影响, 确保投资 者的 合法权益不 受损害并 得到公平 对待 66 、基 金收益 :指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券 利息 、买 卖证券 价差 、银 行存款 利 息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 67 、基 金资产 总值 :指 基金拥 有的 各类有 价证 券、 银行 存款 本息、 基金 应收 申购款 及 其他资产的 价值总和 68 、基金资 产净值: 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 69 、基 金份额 净值 :指 每一份 基金 份额所 代表 的基 金资 产净 值,按 基金 份额 的不同 , 可区分为鹏 华证券份 额净值、 鹏华证券 A 份 额净值、 鹏华证券 B 份 额净值 70 、基 金份额 参考 净值 :指在 基金 份额净 值计 算的 基础 上, 根据基 金合 同给 定的计 算 公式得到的 基金份额 估算价值 ,按基金 份额的不 同, 可区分为鹏 华证券 A 份额参考净 值、 鹏华证券 B 份 额参考净 值。基金 份额参考 净值是对 基金份额价 值的一个 估算,并 不代表基 金份额持有 人可获得 的实际价 值 71 、基 金资产 估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的 价值 ,以 确定基 金资 产净 值和基 金 份额净值的 过程 72 、指 定媒介 :指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息 披露 的报 刊、互 联网 网站 及其他 媒 介 73 、不可抗 力:指基 金合同当 事人不能 预见、不 能避 免且不能克 服的客观 事件


三、 基金 管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233








传真: (0755)82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100%


(二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师 ,国籍:中国 。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师 、常务副总经 理、总经理、党委书记,深圳发展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董 事长、行长、 党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理 有限公司董事 长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁, 经济学博士, 讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器 工业总公司主 任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第 六、七届发审 委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍 :中国。历任 贵州省政府经济体制改革委员会 主任科员、中共深圳市委政策研究室副 处长、深圳证 券结算公司常务副总经理、深圳证券 交易所首任行政总监、香港深业(集团 )有限公司助 理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有 限公司董事长 兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司 董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证 券 股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。 国籍:意大利。曾在安达信 (Arthur Andersen MBA )从事风险管理和资产管 理工作,历任 CA AIPG SGR 投 资总 监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行官和 投资总监、东方汇理资产管理股份有 限公司(CAAM SGR )投资副总监、农业信贷另类 投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )国际执行委员会 委员、意大利欧利盛资本资产管理股 份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公 司(Epsilon SGR )首席执行官,欧利盛资本股份 公 司(Eurizon Capital S.A. )(卢森 堡)首席执行官和总经理。现任意大利 欧利盛资本资 产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国 籍:意大利。曾在意大利多家律 师事务所担任律师,先后在法国农业信 贷集团(Credit Agricole Group )东方汇理资产 管理股份有限公司(CAAM SGR )法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管 理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A ) 董事会 秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛 资本股份公司(Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 企业服务部总经理。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级 会计师,注册 会计师,国籍:中国。历任深圳 华为技术有限公司定价中心经理助理、 国信证券股份 有限公司资金财务总部业务经理、深 圳金地证券服务部财务经理、资金财务 总部高级经理 、总经理助理、副总经理、人力资源 总部副总经理等职 务。现任国信证券股 份有限公司财 务负责人、资金财务总部总经理兼人 力资源总部总经理。


史际春先生,独立董事,法学博士,国 籍:中国。历 任安徽大学讲师、中国人民大学 副教授,现任中国人民大学法学院教授 、博士生导师 ,国务院特殊津贴专家,兼任中国法 学会经济法学研究会副会长、北京市人 大常委会和法 制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍 :中国。曾任 新疆军区干事、秘书、编辑,甘 肃省委研究室干事、副处长、处长、副 主任,中央金 融工作委员会研究室主任,中国银监 会政策法规部(研究局)主任(局长) 等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委 书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债 登记结算有限责任公司监事长兼党委副 书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士, 国籍:中国。 曾任中国进出口银行副处长,负 责贷款管理和运营,项目涉及制造业、 能源、电信、 跨国并购;2007 年加入曼达林投资 顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有 限公司执行合 伙人。 2、基金管理 人监事会 成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历, 国籍:中国。 曾在中农信公司、正大财务公司 工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事 、监事,现任 深圳市北 融信投资发展有限公司董事 长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中 国。曾任国信 证券股份有限公司资金财务部会 计、上海营业部财务科副科长、资金财 务部财务科副 经理、资金财务部资金科经理、资金 财务部主任会计师兼科经理、资金财务 部总经理助理 、资金财务总部副总经理等,现任国 信证券资金财务总部副总经理兼资金运 营部总经理、 融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士, 国籍:意大利。先后在米兰军医 院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车 发动机和变速 器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管 理企 业管控部工作、曾任欧利盛资本资产 管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产 管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务负责人。 于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍 :中国。历任 北京市金杜( 深圳) 律师事务所律 师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任监 察稽核部法务主管,现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国 籍:中国。历 任深圳奥尊电脑有限公司证券基 金事业部副经理、招 商基金管理有限公 司基金事务部 总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理 有限公司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国 籍:中国。历 任毕马威(中国)管理顾问公司 咨询顾问,南方基金管理有限公司北京 分公司副总经 理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司 总裁助理、首 席市场官兼市场发展部、北京分公司 总经理。 3、高级管理 人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师 ,国籍:中国 。历任中国电子器件公司深圳公 司副总会计师兼财务处处长、总会计师 、常务副总经 理、总经理、党委书记,深圳发 展银 行行长助理、副行长、党委委员、副董 事长、行长、 党委副书记,现任国信证券股份有限 公司董事长、党委书记,鹏华基金管理 有限公司董事 长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁, 经济学博士, 讲师,国籍:中国。历任北京理 工大学管理与经济学院讲师、中国兵器 工业总公司主 任科员、中国证监会处长、南方基金 管理有限公司副总经理、中国证监会第 六、七届发审 委委员,现任鹏华基金管理有限公司 党委书记、总裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许 金融分析师(CFA ),经济学硕士,国籍:中 国 。历任 中国 国际金 融有限 公司经 理, 博时基 金管理有 限公司 博时 价值增 长基金 基金经 理、 固定收益部总经理、基金裕泽基金经理 、基金裕隆基 金经理、股票投资部总经理,现任鹏 华基金管理有限公司党委副书记、副总 裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法 学硕士,国籍 :中国。历任中国人民大学校办 科员,中国证监会办公厅副处级秘书, 全国社保基金 理事会证券投资部处长、股权资产部 (实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专 职委员,现任鹏华基金管理有限公司副 总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍 :中国。历任 博时基金管理有限公司监察法律 部监察稽核经理 ,鹏华基金管理有限公 司监察稽核部 副总经理、监察稽核部总经理、职工 监事、督察长,现任鹏华基金管理有限 公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍 :中国。历任 深圳经济特区证券公司研究所副 所长、投资部经理,南方基金管理有限 公司渠道服务 二部总监助理,易方达基金管理有限 公司信息技术部总经理助理,鹏华基金 管理有限公司 总裁助理、机构理财部总经理、职工 监事,现任鹏华基金管理有限公司副总 裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学 硕士,国籍: 中国。历任中共中央办公厅秘书 局干部,中国证监会办公厅新闻处干部 、秘书处副处 级秘书、发 行监管部副处长、人事教 育部副处长、处长,现任鹏华基金管理 有限公司纪委 书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。 国籍:中国。 历任国家开发银行资金局主任科 员,全国社保基金理事会投资部副调研 员,南方基金 管理有限公司固定收益部基金经理、 固定收益部总监,现任鹏华基金管理有 限公司副总裁 、固定收益投资总监、固定收益部总 经理。


4、本基金 基金经理 余斌先生,国籍中国,经济学硕士,11 年证券基金从 业经验。曾任职于招商证券股份 有限公司,担任风险控制部市场风险分 析师;2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任机构 理财部大客户经理、量化投资 部量化研究员 ,先后从事特定客户资产管理业务产 品设计、量化研究等工作,现任量化投 资部量化业务 副总监、基金经理。2014 年 05 月担 任鹏华信息分级基金基金经理,2014 年 05 月担任鹏 华证券保险分级基金基金经理,2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理,2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理, 2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理 ,2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经 理,2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数 (LOF )基金基金经理,2017 年 06 月担任鹏 华量化策略混合基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏 华地产分级基金基金经理。余斌先生 具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理 2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金 经理 2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理 2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理 2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数(LOF )基金基金经理 2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合基金基金 经理 2018 年 04 月担任 鹏华地产分级基金基金经理 本基金历任的基金经理: 无 5、投资决策 委员会成 员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党 委书记、董事 、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委 副书记、副总 裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总 裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总 裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副 总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究 部总经理,鹏 华新兴产业混合、鹏华研究精选 混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产 配置与基金投 资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金 ,办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的募 集、申购、 赎回和登 记事宜; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ; 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值, 确定基金 份额申 购、 赎回价格; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会; 10 、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11 、以 基金管 理人 名义 ,代表 基金 份额持 有人 利益 行使 诉讼 权利或 者实 施其 他法律 行 为; 12 、中国证 监会规定 的其他职 责。 (四)基金管理人的承诺 1 、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证 券法》、《基金法》、《销售办 法 》、 《运作 办法》 、《 信息披 露办法 》等 法律法 规的 行为 ,并承 诺建立 健全 内部控 制制 度,采取有 效措施, 防止违法 行为的发 生。 2、基金管理 人的禁止 行为: (1)将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ; (2)不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产; (3)利用基 金财产或 者职务之 便为基金 份额持 有人 以外的第三 人牟取利 益; (4)向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ; (5)侵占、 挪用基金 财产; (6)泄露因职务 便利获取的 未公开信息 、利用该信 息从事或者明示 、暗示他人 从事相 关的交易活 动; (7)玩忽职 守,不按 照规定履 行职责; (8)法律、 行政法规 以及中国 证监会禁 止的其 他行 为。 3、基金管理人承 诺加强人员 管理,强化 职业操守, 督促和约束员工 遵守国家 有 关法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1)越权或 违规经营 ; (2)违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议; (3)故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益; (4)在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假; (5)拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管; (6)玩忽职 守、滥用 职权,不 按照规定 履行职 责; (7)泄露在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内 容、基金投 资计划等 信息,或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动; (8)除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外, 直接或间接 进行其他 股票投资 ; (9)协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ; (10) 违反证 券交 易所 业务规 则, 利用对 敲、 倒仓 等非 法手 段操纵 市场 价格 ,扰乱 市 场秩序; (11 )贬损 同行,以 提高自己 ; (12 )在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ; (13 )以不 正当手段 谋求业务 发展; (14 )有悖 社会公德 ,损害证 券投资基 金人员形 象; (15 )其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 4、基金经理 承诺 (1)依照有关法 律法规和基 金合同的规 定,本着谨 慎的原则为基金 份额持有人 谋取最 大利益; (2)不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者牟取利益 ; (3)不泄露在任 职期间知悉 的有关证券 、基金的商 业秘密,尚未依 法公开的基 金投资 内 容、基 金投 资计划 等信息 ,或利 用该 信息从 事或者明 示、暗 示他 人从事 相关的 交易活 动; (4)不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制 的原则 基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则: (1)健全性原则 :内部控制 应当包括公 司的各项业 务、各个部 门或 机构和各级 人员, 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节; (2)有效性原则 :通过科学 的内控手段 和方法,建 立合理的内控程 序,维护内 控制度 的有效执行 ; (3)独立性原则 :公司各机 构、部门和 岗位职责应 当保持相对独立 ,公司基金 资产、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离; (4)相互制 约原则: 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡; (5)成本效益原 则:公司运 用科学化的 经营管理方 法降低运作成本 ,提高经济 效益, 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)合法合规性 原 则:基金 管理人内控 制度应当符 合国家法律、法 规、规章和 各项规 定; (2)全面性原则 :内部控制 制度应当涵 盖基金管理 人经营管理的各 个环节,不 得留有 制度上的空 白或漏洞 ; (3)审慎性 原则:制 定内部控 制制度应 当以审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ; (4)适时性原则 :内部控制 制度的制定 应当随着有 关法律法规的调 整和基金管 理人经 营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 3、内部控制 体系 (1)董事会下设 合规与风险 控制委员会 ,主要负责 制定基金管理人 风险控制战 略和控 制政策、协 调突发重 大风险等 事项。 (2)公司督察长 负责对基金 管理人各业 务环节合法 合规运作进行监 督检查,组 织、指 导基金管理 人内部监 察稽核工 作,并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告。 (3)公司经营管 理层、督察 长、监察稽 核部、公司 各部门总经理定 期召开会议 对各类 风 险予 以充分 的评估 和防 范,对 业务过 程中 潜在和 存在 的风 险进行 通报、 讨论 ,并及 时采 取防范和控 制措施。 (4)监察稽核部 负责对基金 管理人各部 门的风险控 制情况进行检查 ,定期不定 期对业 务 部门 内部控 制制度 执行 情况和 遵循国 家法 律、法 规及 其他 规定的 执行情 况进 行检查 ,并 适时提出整 改建议。 (5)业务部 门:对本 部门 业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务。 (6)员工:依照 公司“全面 风险管理、 全员风险控 制”的理念,公 司每个员工 均负有 一 线风 险控制 职责, 负责 把公司 的风险 控制 理念和 措施 落实 到每一 个业务 环节 当中, 并负 有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 4、内部控制 措施 (1)公司通过不 断健全法人 治理结构, 充分发挥独 立董事和监事会 的监督职能 ,力争 从 源头 上杜绝 不正当 关联 交易、 利益输 送和 内部人 控制 现象 的发生 ,保护 投资 人利益 和公 司合法权益 。 (2)管理层牢固 树立了内控 优先的风险 管 理理念, 并着力培养全体 员工的风险 防范意 识 ,营造 浓厚 的风险 管理文 化氛围 ,保 证全体 员工及时 了解国 家法 律法规 和公司 规章制 度 , 使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节。 (3)公司依据自 身经营特点 建立了包括 岗位自控、 相关部门和岗位 之间相互监 督制衡 、 督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线。 (4)建立并不断 完善内部控 制体系及内 部控制制度 :自成立来,公 司不断完善 内控组 织 架构 、控制 程序、 控制 措施以 及控制 职责 ,建立 健全 内部 控制体 系。通 过不 断地对 内部 控制制度进 行修订和 更新,公 司的内部 控制制度 不断 走 向完善。 (5)建立健全各 项管理制度 和业务规章 :公司建立 了包括投资管理 制度、基金 会计制 度 、信 息披露 制度、 监察 稽核制 度、信 息技 术管理 制度 、公 司财务 制度等 基本 管理制 度以 及 包括 岗位设 置、岗 位职 责、操 作流程 手册 在内的 业务 流程 、规章 等,从 基本 管理制 度和 业务流程上 进行风险 控制。 (6)建立了岗位 分离、相互 制衡的内控 机制:公司 在岗位设置上采 取了严格的 分离制 度 ,实 现了基 金投资 与交 易、交 易与清 算、 公司会 计与 基金 会计等 业务岗 位的 分离制 度, 形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制, 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险。 (7)建立健全了 岗位责任制 :公司通过 健全岗位责 任制使每位员工 都能明确自 己的岗 位职责和风 险管理责 任。 (8)构建风险管 理系统:公 司通过建立 风险评估、 预警、报告、控 制以及监督 程序, 并 经过 适当的 控制流 程, 定期或 实时对 风险 进行评 估、 预警 、监督 ,从而 识别 、评估 和预 警 与公 司管理 及基金 运作 有关的 风险, 通过 明晰的 报告 渠道 ,对风 险问题 进行 层层监 督、 管理、控制 ,使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策。 (9)建立自动化 监督控制系 统:公司启 用了恒生交 易系统以及自行 开发的投资 指标监 控 系统 等计算 机辅助 控制 系统, 对投资 比例 限制、 “ 禁 止买 入股票 名单” 、交 叉交易 等方 面进行电子 化控制, 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险。 (10) 不断强 化投 资纪 律,严 格实 施股票 库制 度: 公司 不断 强化投 资纪 律, 加强集 体 决 策机 制,各 基金的 行业 配置比 例、基 金经 理个股 授权 、基 准仓位 等由投 资决 策委员 会决 定 。同 时,公 司建立 了严 格的股 票库制 度、 禁止和 限制 投资 股票制 度,并 由研 究小组 负责 维 护, 所有股 票投资 必须 完全从 股票库 中选 择。公 司还 建立 了契约 风险评 估制 度,定 期对 各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估, 防范契约 风险 。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1)基金管理人 确知建立、 实 施和维持 内部控制制 度是本公司董事 会及管理层 的责 任 ; (2)本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确; (3)本基金管理 人承诺根据 市场变化和 公司发展不 断完善内部控制 体系和内部 控制制 度。 四、 基金托管人 一、基金托 管人情况


(一)基本 情况


名称:中国 建设银行 股份有限 公司(简称 :中国 建设 银行)


住所:北京 市西城区 金融大街25 号


办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼


法定代表人 :田国立


成立时间:2004 年 09 月 17 日


组织形式: 股份有限 公司


注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整


存续期间: 持续经营


基金托管资 格批文及 文号:中 国证监会 证监基字[1998]12 号


联系人:田





联系电话:(010)6759 5096


中国建设银 行成立于 1954 年 10 月,是一 家国内领 先、国际知 名的大型 股份制商 业银 行,总部设 在北京。 本行于 2005 年 10 月在香港 联 合交易所挂 牌上市(股 票代码 939) ,于 2007 年 9 月 在上海证 券交易所 挂牌上市(股票代 码 601939) 。


2018 年 6 月末,本 集团资产 总额 228,051.82 亿元, 较上年末增 加 6,807.99 亿元 ,增 幅 3.08% 。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元,增 幅 5.42% ;净 利润较上 年同期增 加 84.56 亿元 至 1,474.65 亿元,增 幅 6.08% 。


2017 年,本集 团先后荣 获香港 《亚洲货 币》“2017 年中国最佳 银行”, 美国《环 球金 融》“2017 最 佳 转 型 银 行 ” 、 新 加 坡 《 亚 洲 银 行 家 》 “2017 年 中 国 最 佳 数 字 银 行 ” 、 “2017 年中国 最佳大型 零售银 行奖”、 《银行家 》“2017 最佳金融 创新奖” 及中国 银行业 协会“年度最具 社会责任金 融机构”等 多项重要 奖项 。本集团在英国 《银行家》 “2017 全 球银行 1000 强”中 列第 2 位;在美国 《财富》 “2017 年世界 500 强排行榜” 中列第 28 名。


中 国建 设银行 总行 设资 产托管 业务 部,下 设综 合与 合规 管理 处、基 金市 场处 、证券 保 险资产市场处、 理财信托股 权市场处、QFII 托管处 、养老金托管处 、清算处、 核算处、跨境托管运营 处、监督 稽核处等 10 个职能处 室,在安 徽合肥设有 托管运营 中心,在 上海设有 托管运营中 心上海分 中心,共 有员 工 315 余人。 自 2007 年起 ,托管部 连续聘请 外部会计 师 事务所对托 管业务进 行内部控 制审计, 并已经成 为常 规化的内控 工 作手段 。


(二)主要 人员情况


纪 伟, 资产托 管业 务部 总经理 ,曾 先后在 中国 建设 银行 南通 分行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经 营部任 职,并 在总 行公司 业务部 、投 资托管 业务 部、 授信审 批部担 任领 导职务 。其 拥有八年托 管从业经 历,熟悉 各项托管 业务,具 有丰 富的客户服 务和业务 管理经验 。


龚 毅, 资产托 管业 务部 资深经 理( 专业技 术一 级) ,曾 就职 于中国 建设 银行 北京市 分 行 国际 部、营 业部并 担任 副行长 ,长期 从事 信贷业 务和 集团 客户业 务等工 作, 具有丰 富的 客户服务和 业务管理 经验。


黄 秀莲 ,资产 托管 业务 部资深 经理 (专业 技术 一级 ), 曾就 职于中 国建 设银 行 总行 会 计部,长期 从事托管 业务管理 等工作, 具有丰富 的客 户服务和业 务管理经 验。


郑 绍平 ,资产 托管 业务部 副总 经理, 曾就 职于中 国建设 银行 总行投 资部 、委托 代理 部、 战 略客 户部, 长期从 事客 户服务 、信贷 业务 管理等 工作 ,具 有丰富 的客户 服务 和业务 管理 经验。


原 玎, 资产托 管业 务部 副总经 理, 曾就职 于中 国建 设银 行总 行国际 业务 部, 长期从 事 海 外机 构及海 外业务 管理 、境内 外汇业 务管 理、国 外金 融机 构客户 营销拓 展等 工作, 具有 丰富的客户 服务和业 务管理经 验。


(三)基金 托管业务 经营情况


作 为国 内首批 开办 证券 投资基 金托 管业务 的商 业银 行, 中国 建 设银 行一 直秉 持“以 客 户 为中 心”的 经营理 念, 不断加 强风险 管理 和内部 控制 ,严 格履行 托管人 的各 项职责 ,切 实 维护资 产持 有人的 合法权 益,为 资产 委托人 提供高质 量的托 管服 务。经 过多年 稳步发 展 , 中 国建设 银行 托管资 产规模 不断扩 大, 托管业 务品种不 断增加 ,已 形成包 括证券 投资基 金 、 社 保基 金、 保险 资金 、基 本养 老个 人账 户、(R)QFII 、(R)QDII 、企 业年 金等 产品 在内 的托 管业务体系 ,是目前 国内托管 业务品种 最齐全的 商业 银行之一。 截至 2018 年 二季度末 ,中 国建设银行已托 管 857 只 证券投资基 金。中国建设 银行专业高效的 托管服务能 力和业务水 平,赢得了业内 的高度认同 。中国建设 银行先后 9 次获得《全球托 管人》“中 国最佳托管 银行”、4 次获 得《财资》 “中国最佳 次托管银行 ” 、连续 5 年获 得中债登“优 秀资产托 管机构”等 奖项,并在 2016 年被 《环球金 融》评为 中国市场唯 一一家“ 最佳托管 银行”、 在 2017 年荣 获《亚洲 银行家》 “最佳托 管系统 实施 奖”。


二、基金托 管人的内 部控制制 度


(一)内部 控制目标


作 为基 金托管 人, 中国 建设银 行严 格遵守 国家 有关 托管 业务 的法律 法规 、行 业监管 规 章 和本 行内有 关管理 规定 ,守法 经营、 规范 运作、 严格 监察 ,确保 业务的 稳健 运行, 保证 基 金财 产的 安 全完整 ,确 保有关 信息的 真实 、准确 、完 整、 及时, 保护基 金份 额持有 人的 合法权益。


(二)内部 控制组织 结构


中 国建 设银行 设有 风险 与内控 管理 委员会 ,负 责全 行风 险管 理与内 部控 制工 作,对 托 管 业务 风险控 制工作 进行 检查指 导。资 产托 管业务 部配 备了 专职内 控合规 人员 负责托 管业 务的内控合 规工作, 具有独立 行使内控 合规工作 职权 和能力。


(三)内部 控制制度 及措施


资 产托 管业务 部具 备系 统、完 善的 制度控 制体 系, 建立 了管 理制度 、控 制制 度、岗 位 职 责、业 务操 作流程 ,可以 保证托 管业 务的规 范操作和 顺利进 行; 业务人 员具备 从业资 格 ; 业 务管理 严格 实行复 核、审 核、检 查制 度,授 权工作实 行集中 控制 ,业务 印章按 规程保 管 、 存 放、 使用, 账户资 料严 格保管 ,制约 机制 严格有 效; 业务 操作区 专门设 置, 封闭管 理, 实 施音 像监控 ;业务 信息 由专职 信息披 露人 负责, 防止 泄密 ;业务 实现自 动化 操作, 防止 人为事故的 发生,技 术系统完 整、独立 。


三、基金托 管人对基 金管理人 运作基金 进行监督 的方 法和程序


(一)监督 方法


依 照《 基金法 》 及 其配 套法规 和基 金合同 的约 定, 监督 所托 管基金 的投 资运 作。利 用 自 行开 发的“ 新一代 托管 应用监 督子系 统” ,严格 按照 现行 法律法 规以及 基金 合同规 定, 对 基金 管理人 运作基 金的 投资比 例、投 资范 围、投 资组 合等 情况进 行监督 。在 日常为 基金 投 资运 作所提 供的基 金清 算和核 算服务 环节 中,对 基金 管理 人发送 的投资 指令 、基金 管理 人对各基金 费用的提 取与开支 情况进行 检查监督 。


(二)监督 流程


1. 每工 作日按 时通 过新 一代托 管应 用监督 子系 统, 对各 基金 投资运 作比 例控 制等情 况 进 行监 控,如 发现投 资异 常情况 ,向基 金管 理人进 行风 险提 示,与 基金管 理人 进行情 况 核 实,督促其 纠正,如 有重大异 常事项及 时报告中 国证 监会。


2. 收到基金 管理人的 划款指令 后,对指 令要素等 内容 进行核查。


3. 通过 技术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌违 规交 易, 电话 或书 面要求 基金 管理 人进行 解 释或举证, 如有必要 将及时报 告中国证 监会。





五、 相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、场外销售 机构 (1)直销机 构 1)鹏华基金 管理有限 公司直销 中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 电话:(0755 )82021233 传真:(0755 )82021155 联系人:吕 奇志 2)鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 电话:(010 )88082426 传真:(010 )88082018 联系人:张 圆圆 3)鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司 办公地址: 上海市浦 东花园石 桥路 33 号花旗大 厦 801B 电话:(021 )68876878 传真:(021 )68876821 联系人:李 化怡 4)鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世 界国贸 大厦 I 座 3305 室 电话:(027 )85557881 传真:(027 )85557973 联系人:祁 明兵 5)鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司 办公地址: 广州市珠 江新城华 夏路 10 号富力中 心 24 楼 07 单元 电话:(020 )38927993 传真:(020 )38927990 联系人:周 樱 (2)银行销售机构 1)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 客户服务电话:961122 网址:www.drcbank.com 2)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育 路 21 号 法定代表人:卢国锋 联系人:陈幸 客户服务电话:4001196228 网址:www.dongguanbank.cn 3)江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋娇 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 客户服务电话:95594 网址:www.bankofshanghai.com 6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大 厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大 厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 7)中国建设银 行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人:田国立 联系人:王未雨 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3 )证券公司销售机构 1)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 客户服务电话:95517 网址:www.essence.com.cn 2)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 客户服务电话:400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 3)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法定代表人:丁益 联系人:金夏 客户服务电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com 4)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 客户服务电话:95579/4008-888-999 网址:www.95579.com 5)大同证券有限责任公司 注册地址:山西省大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层 办公地址:山西省太原市小店区长治路 世贸中心 12 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客户服务电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn 6)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行 大厦 20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行 大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 7)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘 古大观 A 座 40 层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 8)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:何耀 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 9)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融 中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融 中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:梁微 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 10)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 11)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市金融一街 8 号 办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融 一街 8 号 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 12)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行 大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 客户服务电话:400-8888-666/95521 网址:www.gtja.com 13)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券 大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券 大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 14)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:赵洋洋 客户服务电话 :95553 网址:www.htsec.com 15)恒泰证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大 街东方君座 D 座-14F 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大 街东方君座 D 座-14F 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客户服务电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 16)华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人 保寿险大厦 11 至 18 层 法定代表人:祝献忠 联系人:孙燕波 客户服务电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn 17)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二 街 198 号华西 证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二 街 198 号华西 证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 客户服务电话:95584 网址:www.hx168.com.cn 18)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 客户服务电话:95323/4001099918 (全国)/029-68918888 (西安) 网址:www.cfsc.com.cn 19)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市 之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市 之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 客户服务电话:95325/400-860-8866 网址:www.kysec.cn 20)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金 融中心 A 座 16-20 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金 融中心 A 座 16-20 层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 客户服务电话:95376 网址:www.mszq.com 21)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 法定代表人:曹实凡 联系人:周一涵 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 22)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 客户服务电话:95523/4008895523 网址:www.swhysc.com 23)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开 发区关东园路2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广 场 A 座37 楼 法定代表人:余磊 联系人:夏旻 客户服务电话:95391/4008005000 网址:www.tfzq.com 24)西部证券股份有限公司 注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信 托大厦 办公地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信 托大厦16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 客户服务电话:95582 网址:www.westsecu.com 25)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 客户服务电话:4008096096/95355 网址:www.swsc.com.cn 26)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 客户服务电话:95351 网址:www.xcsc.com 27)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 28)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 29)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及28 层 法定代表人:毕明建(代) 联系人:杨涵宇 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 30)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号 盘古大观 40-43 层 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人:何亚刚 联系人:胡创 客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com 31)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大 厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客户服务电话:4008-888-888/95551 网址:www.chinastock.com.cn 32)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中 路交界处荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益 田路 6003 号荣超商 务中 心 A 栋第 4 、18 层至21 层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客户服务电话:95532/4006008008 网址:www.china-invs.cn 33)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银 行金融大 厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 34)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 35)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大 厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 36 )中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙 翔广场东 座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com (4 )期货公司销售机构 1)中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三 路 107 号上站大 楼平 街 11-B,名义层 11-A,8-B4 ,9-B、 C 办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠 大厦 11 楼 法定代表人:彭文德 联系人:刘芸 客户服务电话:400-8877-780 网址:www.cfc108.com 2 )中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时 代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 、14 层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时 代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305 、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (5)第三方销售机构 1)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人:钟斐斐 联系人:戚晓强 客户服务电话:4000-618-518 网址:danjuanapp.com 2)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:王晓晓 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 3 )北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发 区科创十一街18 号院京东总部 A 座17 层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 4)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中 关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中 关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 法定代表人:李昭琛 联系人:吴翠 客户服务电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 5)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一 西路 1218 号1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时 代广场 B 座 6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 6)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:刘汉青 联系人:王锋 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 7)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 8)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:张佳琳 客户服务电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com 9)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大 厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系 人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 10 )上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢2 楼268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通 泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 11)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太 平金融 大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 12 )上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:陈铭洲 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lu.com 13)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 14)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区福山路 33 号 11 楼B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得 大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 15 )深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控 股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园 路物资控股置 地大厦 8 楼 801


法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 16)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广 场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn


基 金管 理人可 根据 有关 法律法 规要 求 ,根 据实 情, 选择 其他 符合要 求的 机构 销售本 基 金或变更上 述销售机 构,并及 时公告。 2、场内发售 机构 (1)本基金的场 内发售机构 为具有基金 销售业务资 格的深圳证券交 易所会员单 位(具 体名单可在 深圳证券 交易所网 站查询) 。 (2)本基金募集 结束前获得 基金销售资 格的深圳证 券交易所会员单 位可新增为 本基金 的场内发售 机构。 (二)登记机构 名称:中国 证券登记 结算有限 责任公司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 法定代表人 :周明 办公室地址 :北京市 西城区太 平桥大街 17 号 联系电话:010-50938782 传真:010-50938907 负责人:赵 亦清 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海 通力律师 事务所 住所:上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 法定代表人 :俞卫锋 办公室地址 :上海市 银城中路 68 号时 代金融中 心 19 楼 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈 颖华 经办律师: 黎明、孙 睿 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙) 住所:中国 (上海) 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 法定代表人 :李丹 办公室地址 :上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 联系电话: (021)23238888 传真:(021 )23238800 联系人:魏 佳亮


经办会计师 :许康玮 、陈熹 六、 基金份额的分 级 (一)基金份额结构 本基金的基 金份额包 括鹏华证 券份额、 鹏华证 券 A 份 额、鹏华证 券 B 份额 。根据对 基 金财产及收 益分配的 不同安排 ,本基金 的基金份 额具 有不同的风 险收益特 征。 鹏华证券 A 份额 与鹏华证 券 B 份额的 配比始终 保持 1 :1 的比率 不变。 (二)基金份额分级规则 1、基金份额 的发售 本 基金 通过场 外 和 场内 两种方 式公 开发售 。基 金份 额发 售结 束后, 场外 认购 的全部 份 额将确认为鹏 华证券份额 ;场内认 购的份额将 按照 1 :1 的比例 确认为鹏 华证券 A 份额 与 鹏华证券 B 份 额。 2、基金份额 的申购赎 回 本 合同 生效后 ,鹏 华证 券份额 接受 场外、 场内 申购 和赎 回, 但不上 市交 易; 鹏华证 券 A 份额与鹏华证 券 B 份额不 接受单独 申购、赎 回,只 能进行上市 交易。 3、基金份额 的配对转 换 本合同生效 后,场内 鹏华证券 份额与鹏 华证券 A 份 额 、鹏华证券 B 份额之 间可以按 约 定的规则进 行场内份 额配对转 换,包括 基金份额 的分 拆和合并两 种转换行 为。 基金份额的分拆,指基金份额 持有人将其持有 的场内 鹏华证券份额按照 2 份场内鹏 华 证券份额对 应 1 份 鹏华证券 A 份 额与 1 份鹏华证 券 B 份额的比例 进行转换 的行为 ;基金份 额的合并, 指基金份 额持有人 将其持有 的鹏华证券 A 份额与鹏华 证券 B 份额按照 1 份鹏华 证券 A 份额与 1 份鹏华证 券 B 份额 对应 2 份场内鹏 华 证券份额的 比例进行 转换的行 为。 场 内份 额的配 对转 换遵 循深圳 证券 交易所 、基 金登 记机 构的 最新业 务规 则。 场外份 额 通过跨系统 转托管至 场内后, 方可按照 上述规则 进行 基金份额配 对转换。





七、 基金份额的净 值计算 (一)基金份额的净值计算规则 根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排 ,鹏华证 券份 额、鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额具有不 同的风险 收益特性 ,体现为 不同的净 值 计算规则。 1、鹏华证券份额 的基金份额 净值为净值 计算日的基 金资产净值除以 基金份额总 数,其 中基金份额 总数为鹏 华证券份 额、鹏华 证券 A 份额、 鹏华证券 B 份 额的份额 数之和。 2、鹏华证 券 A 份额的基金份额 净值为鹏 华证券 A 份额的本金 及约定应 得收益之 和。 鹏华证券 A 份额的约定 应得收 益依据鹏 华证券 A 份额的约定年 基准收益 率和截至 净值计算 日鹏华证券 A 份 额应计收 益的天数 占当年实 际天数的 比例确定。 基金合同生 效日后, 鹏华证券 A 份额的约 定年基准 收益率为“ 基金合同 生效日中 国人 民银行公布的金 融机构人民 币一年期存 款基准利率 ( 税后)+3%”。 第一次份额 折算基准 日后,鹏华 证券 A 份额的约定年 基准收益 率为“同 期银行人民 币一年期 定期存款 利率(税 后)+3%”,同 期银行人民 币一年期定 期存款利率 以最近一次份额 折算基准日 次日中国人 民银行公布 的金融机 构人民币 一年期存 款基准利 率为 准。约定年 基准收益 均以 1.00 元 为基 准进行计算 。 鹏华证券 A 的份额净值 在净值计 算日应计 收益的天 数按基金合 同生效日 至净值计 算日 或 自最 近一次 基金份 额折 算基准 日(定 期折 算日或 不定 期折 算日) 次日至 净值 计算日 的实 际天数累加 计算。 3、每 2 份鹏 华证券份 额所对应 的基金资 产净值等 于 1 份鹏华证券 A 份 额与 1 份鹏华证 券 B 份额所对 应的基金 资产净值 之和。 基金管理人 并不承诺 或保证鹏 华证券 A 份额持有人 的本金及约 定应得收 益,如在 某一 会计年度内 本基金资 产出现损 失情况下 ,鹏华证券 A 份额持有人可能会 面临无 法取得约 定 应得收益甚 至损失本 金的风险 。 (二)基金份额净值的计算 基 金管 理人按 照基 金份 额的净 值计 算规则 依据 以下 公式 在各 自的基 金份 额净 值计算 日 分别计算鹏 华证券份 额、鹏华 证券 A 份额、 鹏华证 券 B 份额的基 金份额的 净值。 1、鹏华证券 份额的基 金份额净 值计算 设 T 日为鹏华证券 份额的基 金份额净 值计算日 ,则鹏 华证券份额 的基金份 额净值为 : 其中,基金资产 净值是指 T 日 收市后基金 资产总值 减去负债后的价 值,基金份 额总数 为 T 日鹏华证券份 额、鹏华 证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额的份额 数之和。 鹏华证券份 额净值的 计算,保 留到小数 点后 3 位 ,小 数点后第 4 位 四舍五入 ,由此 产 生的误差计 入基金财 产。 T 日的鹏华证券份 额净值在 当天收市 后计算, 并在 T +1 日公告 。如遇 特殊情况 ,经中 国证监会同 意,可以 适当延迟 计算或公 告。 2、鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额的基金 份额净 值计算 设 T 日为鹏华证券 A 份额与 鹏华证券 B 份额的基 金 份额净值计 算日,则 鹏华证 券 A 份 额和鹏华证 券 B 份额的 基金份额 净值为:


其中,N 为 T 日当年 实际天数 ; t=min{ 自基金合同生 效日至 T 日,自最近一 次基金份 额折算基准 日次日 至 T 日} ; 为 T 日鹏华证券份 额净 值; 为 T 日鹏华证券 A 份额净值; 为 T 日鹏华证券 B 份额净值;R 为鹏华证券 A 份额约定年 基准收益 率。 鹏华证券 A 份额净值与 鹏华证券 B 份 额净值的 计算 ,均保留到 小数点后 8 位 ,小数点 后第 9 位四 舍五入, 由此产 生的误差 计入基金 财产。 (三)基金份额参考 净值的计算 基金管理人 在基金份 额净值计 算的基础 上计算鹏 华证 券 A 份额与鹏 华证券 B 份额的基 金 份额 参考净 值。基 金份 额参考 净值是 对相 应基金 份额 价值 的一个 估算, 并不 代表基 金份 额持有人可 获得的实 际价值。 设 T 日为鹏华证券 A 份额与鹏华证券 B 份额的基金 份额参考净 值计算日 ,则鹏华 证券 A 份额与鹏华证 券 B 份额的 基金份额 参考净值 为: 其中,N 为 T 日当年实际 天数;t=min{ 自基金合同生 效日至 T 日,自最近一 次基金份 额折算基准 日次日 至 T 日} ; 为 T 日鹏华证券份 额净 值; 为 T 日鹏华证券 A 份额参考净值 ; 为 T 日鹏华证券 B 份 额参考净值 ;R 为鹏 华证券 A 份额的 约定年基 准收益率 。 鹏华证券 A 份额参考净 值与鹏华 证券 B 份额参 考净 值的计算, 均保留到 小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入。 T 日的鹏华证券 A 份额参考 净值与鹏 华证券 B 份额 参考净值在 当天收市 后计算, 并在 T +1 日公告。如遇 特殊情况 ,经中国 证监会 同意,可 以适当延迟 计算或公 告。


八、 基金的募集与 基金合同的 生效 (一)基金的募集与基金合同的生效


本 基金 由基金 管理 人依 照《基 金法 》和其 他有 关法 律法 规, 以及基 金合 同的 规定, 经 中国证监会 2015 年 3 月 31 日 证监许可 〔2015〕505 号文注册。 本基金由 基金管理 人依照 《 基金 法》和 其他有 关法 律法规 ,以及 基金 合同的 规定 ,经 中国证 监会注 册。 募集期 间有 效认购份额 1,030,703,657.95 份,利息 结转份额 87,066.16 份,合计 1,030,790,724.11 份,募 集户数为 10340 户。 本基金的基 金合同已 于 2015 年 5 月 6 日正 式生效。 (二)基金运作方式和类别 契约型开放 式,股票 型证券投 资基金 (三)基金的存续期间 不定期 (四)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 基金合同生 效后,连 续 20 个工 作日出现 基金份额 持 有人数量不 满 200 人或 者基金资 产 净值低于 5000 万元的 ,基金管 理人应当 在定期报 告 中予以披露 ;连续 60 个工作日 出现前 述 情形 的,基 金管理 人应 当向中 国证监 会报 告并提 出解 决方 案,如 转换运 作方 式、与 其他 基金合并或 者终止基 金合同等 ,并召开 基金份额 持有 人大会进行 表决。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。


九、 基金份额的上 市与交易 基 金合 同生效 后, 在本基 金符 合法律 法规 和深圳 证券交 易所 规定的 上市 条件的 情况 下, 鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额分别在 深圳证券 交 易所上市与 交易。鹏 华证券 A 份 额与 鹏华证券 B 份 额登记在 证券登记 系统基金 份额持 有人 深圳证券账 户下 。 本章中,如 无特别说 明,本基 金或基金 份额特指 鹏华 证券 A 份额与鹏 华证券 B 份 额。 (一)上市交易的地点 深圳证券交 易所。 (二)上市交易的时间 上市交易时 间 2015 年 5 月 15 日。 上市交易份 额简称及 代码:券 商 A 级, 代码:150235 ;券商 B 级, 代码:150236 。 在 确定 上市交 易的 时间 后,基 金管 理人应 依据 法律 法规 规定 在指定 媒介 刊登 基金份 额 上市交易公 告书。 (三)上市交易的规则 1、鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额分别采 用不同 的交易代码 上市交易 ; 2、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 交易日 的基 金份额参考 净值; 3、本基金上市交 易的其他规 则遵循《深 圳证券交易 所证券投资基金 上市规则》 、《深 圳证券交易 所交易规 则》及其 他相关规 定。 (四)上市交易的费用 本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。 (五)上市交易的行情揭示 本 基金 在深圳 证券 交易 所挂牌 交易 ,交易 行情 通过 行情 发布 系统揭 示。 行情 发布系 统 同时揭示本 基金前一 交易日的 基金份额 参考净值 。 (六)上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市和终 止上市 本 基金 的停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市和 终止 上市 按照 深圳 证券交 易所 的相 关规定 执 行。 (七)其他事项 相 关法 律法规 、中 国证 监会及 深圳 证券交 易所 对基 金上 市交 易的规 则等 相关 规定内 容 进 行调 整的, 本基金 基金 合同相 应予以 修改 ,且此 项修 改无 须召开 基金份 额持 有人大 会, 并在本基金 更新的招 募说明书 中列示。 若 深圳 证券交 易所 、中 国证券 登记 结算有 限责 任公 司增 加了 基金上 市交 易的 新功能 , 基金管理人 可以在履 行适当的 程序后增 加相应功 能。 若 深圳 证券交 易所 增加 了鹏华 证券 份额的 上市 交易 ,基 金管 理人可 以在 履行 适当的 程 序后增加相 应功能, 并相应修 改本基金 合同,且 此项 修改无须召 开基金份 额持有人 大会。


十、 基金份额的申 购与赎回 基 金合 同生效 后, 鹏华 证券份 额接 受投 资 者的 场外 、场 内申 购与赎 回。 场外 认购或 申 购 的鹏 华证券 份额登 记在 登记结 算系统 基金 份额持 有人 开放 式基金 账户下 ;场 内认购 或申 购的鹏华证 券份额登 记在证券 登记系统 基金份额 持有 人深圳证券 账户下。 本 章中 ,如无 特别 说明 ,本基 金或 基金份 额特 指鹏 华证 券份 额,基 金份 额净 值特指 鹏 华证券份额 净值。 自 2015 年 5 月 15 日起开始 办理鹏华 证券份额 的申购 与赎回业务 。 (一)基金份额的场外申购与赎回 1、申购和赎 回的场所 投 资者 办理本 基金 场外 申购、 赎回 业务的 场所 为基 金管 理人 的直销 机构 和基 金管理 人 委托的其他 销售机构 的销售网 点。 基 金管 理人 可 根据 情况 变更或 增减 销售机 构, 并予 以公 告。 基金投 资者 应当 在销售 机 构 办理基 金销 售业务 的营业 场所或 按销 售机构 提供的其 他方式 办理 基金份 额的申 购与赎 回。 2、申购和赎 回的开放 日及时间 本基金于 2015 年 5 月 15 日起每 个开放日 开放日常 申购、赎回 、转换和 定期定额 投资 业务。 申 购和 赎回的 开放 日为 上海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 (基 金管理 人 根 据法 律法规 、中国 证监 会的要 求或基 金合 同的规 定公 告暂 停申购 或赎回 时除 外), 投资者 应当 在开放 日办理 申购 和赎回 申请。 开放 日的具 体业 务办 理时间 见基金 管理 人届时 发布 的相关公告 。 基 金管 理人不 得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时 间办 理基 金份额 的申 购、 赎回或 者 转 换。 投资人 在基金 合同 约定之 外的日 期和 时间提 出申 购、 赎回或 转换申 请且 登记机 构确 认接受的, 其基金份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日 基金份额申 购、赎回 的价格。 基 金合 同生效 后, 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情 况 ,基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ,但应 在实 施日前 依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知价” 原则,即申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计算的 基金份 额净 值为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 申购与赎 回申请可 以在基金 管理人 规定 的时间以内 撤销; (4)场外赎回遵 循“先进先 出”原则, 即按照投资 人认购、申购、 跨系统转托 管时基 金份额登记 的先后次 序进行顺 序赎回。 基 金管 理人可 在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原 则进 行调 整。基 金管 理人 必须在 新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


基 金投 资者必 须根 据基 金销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间向基 金 销售机构提 出申购或 赎回的申 请。 投 资者 在申购 本基 金时 须按销 售机 构规定 的方 式备 足申 购资 金,投 资者 在提 交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额,否 则所提交 的申 购、赎回的 申请无效 而不予成 交。 (2)申购和 赎回申请 的确认 T 日规定时间受理 的申请, 正常情况 下,基金 登记机 构在 T +1 日内为 投资者对 该交易 的 有效性 进行 确认, 在 T +2 日后( 包括该 日) 投资者 应及时 向销 售机构 或以销 售机构 规 定的其他方 式查询申 购与赎回 的成交情 况并妥善 行使 合法权利。 基 金销 售机构 对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售机 构 确 实接 收到申 购、赎 回申 请。申 购、赎 回的 确认以 基金 登记 机构或 基金管 理公 司的确 认结 果为准。对 于申请的 确认情况 ,投资人 应及时查 询并 妥善行使合 法权利。 (3)申购和 赎回的款 项支付 投 资人 申购基 金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项, 投资 人交 付申购 款项 ,申 购成立 ; 基金份额登 记机构确 认基金份 额时,申 购生效。 投资人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额登记 机构 确认赎回时 ,赎回生 效。 申 购采 用全额 缴款 方式 ,若申 购资 金在规 定时 间内 未全 额到 账则申 购不 成立 ,若申 购 不成立或无 效,申购 款项将退 回投资者 账户,由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者 T 日赎回申请 成功后, 基金管理人 将通过基 金登记机构及其 相关基金销 售机构 在 T +7 日 (包括 该日 )内将 赎回款 项划往 基金 份额持 有人账 户。 在发生 巨额赎 回、基 金 合 同载 明的暂 停赎回 或其 它延缓 支付赎 回款 的情形 时, 款项 的支付 办法参 照基 金合同 的有 关条款处理 。 5、申购与赎 回的数额 限制 (1 ) 投 资 者通 过 其 他场 外 销售 机 构 申购 本 基 金, 单笔 最 低 申 购金 额 为 10 元( 含申购 费) 。通过 基金管理 人直销 中心申购 本基金, 首次最低 申购金额为 100 万 元,追加 申购单 笔 最低金额为 1 万元(通过基 金管理人基金网上交易 系统申购本基金暂不受此限制);各 销 售 机构 可根据 业务情 况设 置高于 或等于 本公 司设定 的上 述单 笔申购 最低金 额, 如果销 售机 构业务规则 规定的最 低单笔申 购金额高于 10 元人民 币,以销售 机构的规 定为准。 投资者办 理相关业务 时,请遵 循销售机 构的具体 业务规定 。 (2)投资 者单个交 易账户最 低基金份 额余额 为 0.01 份, 若某笔赎 回将导致 投资者 在 某一场外销 售机构的 某一交易 账户内托 管的单只 基金 份额余额不 足 0.01 份时 ,该笔赎 回业 务应包括账 户内全部 基金份额 ,否则, 剩余部分 的基 金份额将被 强制赎回 。 (3)本基金 对单个投 资 者累计 持有的基 金份额 不设 限制。 (4)当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益构 成潜在重大不利 影响时,基 金管理 人 应当 采取设 定单一 投资 者申购 金额上 限或 基金单 日净 申购 比例上 限、拒 绝大 额申购 、暂 停基金申购 等措施, 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益, 具体请参 见相关公 告。 (5)基金管理人 可根据市场 情况,在法 律法规允许 的情况下,调整 上述对申购 的金额 和 赎回 的份额 等数量 限制 ,基金 管理人 必须 在调整 实施 前依 照《信 息披露 办法 》的有 关规 定在指定媒 介公告并 报中国证 监会备案 。 6、申购费用 和赎回费 用 (1)申购费 用 本 基金 的场外 申购 费率随 投资 者申购 金额 的增加 而减少 。投 资者可 以多 次申购 本基 金, 申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。 本基金场外 申购费率 如下表: 申购金额 M (元) 申购费率 M <100 万 1.20 % 100 万≤M <500 万 0.60 % M ≥500 万 每笔 100 元 申 购费 用由投 资者 承担 ,在申 购基 金份额 时收 取, 不列 入基 金财产 ,主 要用 于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 外赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 本基金场外 赎回费率 如下表(1 年为 365 日) : 持有期限 Y 赎回费率 Y <7 日 1.50% 7 日≤Y <1 年 0.50 % 1 年≤Y <2 年 0.25 % Y ≥2 年 0.00 % 赎 回费 用由赎 回基 金份 额的基 金份 额持有 人承 担, 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份额 时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产,对持续 持 有期不少于 7 日 的投资者 收取的赎 回费总 额的 25% 应归入基金 财产,其 余用于支 付市场推 广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 (3)基金管理人 可以根据基 金合同的相 关约定调整 费率或收费方式 ,基金管理 人最迟 应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 (4)基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及基金 合同约定的情形 下根据市场 情况制 定 基金 促销计 划,针 对投 资者定 期或不 定期 地开展 基金 促销 活动。 在基金 促销 活动期 间, 按 相关 监管部 门要求 履行 相关手 续后基 金管 理人可 以适 当调 低基金 申购费 率和 基金赎 回费 率。 (5)当发生大额 申购或赎回 情形时,基 金管理人可 以采用摆动定价 机制,以确 保基金 估 值的 公平性 。具体 处理 原则与 操作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部门 、自 律规则 的规 定。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 (1)基金份 额净值的 计算 T 日的基金份额净 值在当天 收市后计 算,并在 T +1 日内公告。 遇特殊情 况,经中 国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份 额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入, 由此产生 的收益或 损失由 基金财产承 担。 (2)申购份 额的计算 基 金的 申购采 用“ 金额 申购” 方式 ,申购 金额 包括 申购 费用 和净申 购金 额, 计算公 式 如下: 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净认购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份数= 净申购金 额/ 申购当日 基金份额 净值。 申 购的 有效份 额由 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相 应的 费用 后,以 当日 基金 份额净 值 为 基准 计算。 场外申 购份 额计算 结果保 留到 小数点 后两 位, 小数点 后两位 以后 的部分 四舍 五入,由此 产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例:某投资 者在场外 申购本基 金 50,000 元 ,对应的 申购费率为 1.20 %。 假设申购 当日 基 金份额净 值为 1.386 元,则 可得到的 申购份额 为: 净申购金额 =50,000 /(1+1.20 %)=49,407.11 元; 申购费用=50,000 -49,407.11 =592.89 元; 申购份额=49,407.11 /1.386 =35,647.27 份。 即,若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元,假 设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元, 则可得到基 金份额 35,647.27 份。 (3)赎回金 额的计算 基金的赎回采用 “份额赎回 ”方式, 赎回价格 以 T 日的基金份额净 值为基准 进行计算 , 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日基金份 额净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎 回金 额为实 际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当日 基金 份额 净值 并扣除 相应 的费 用后的 余 额 。场 外赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后 两位, 小数 点后 两位以 后的部 分四 舍五入 ,由 此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。 例 :某投资 者在场外 赎回本 基 金 100,000 份 ,持有时间 为一年六 个月,对 应的赎 回费 率为 0.25% 。假设赎 回当日基 金份额净 值为 1.483 元 ,则可得到 的赎回金 额为: 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.25%=370.75 元; 净赎回金额 =148,300.00 -370.75 =147,929.25 元。 即 ,若该投 资者在场 外赎回 本基 金 100,000 份,持有时 间为一年 六个月, 假设赎 回当 日基金份额 净值为 1.483 元, 则可得 到 147,929.25 元。 8、申购和赎 回的注册 登记 投 资者 申购基 金成 功后, 基金 登记机 构在 T +1 日 为投 资者 登记权 益并 办理注 册登 记 手续,投资 者自 T +2 日( 含该日) 后有权赎 回该部 分基金份额 。 投 资者 赎回基 金成 功后, 基金 登记机 构在 T +1 日 为投 资者 办理扣 除权 益的注 册登 记 手续。 基 金登 记机构 可以 在法 律法规 允许 的范围 内, 对上 述注 册登 记办理 时间 进行 调整, 但 不得实质影 响投资者 的合法权 益,并最 迟于开始 实施 前 3 个工作 日在指定 媒介公 告。 9、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请: (1)因不可 抗力导致 基金无法 正常运作 。 (2)发生基金合 同规定的暂 停基金资产 估值情况时 ,基金管理人可 暂停接受投 资人的 申购申请。 (3 ) 证券/ 期 货交 易 所交 易 时间 非 正常 停 市, 导 致基金 管 理 人无 法 计算 当 日基 金 资产 净值。 (4)基金管理人 认为接受某 笔或某些申 购申请可能 会影响 或损害现 有基金份额 持有人 利益时。 (5)基金资产规 模过大,使 基金管理人 无法找到合 适的投资品种, 或其他可能 对基金 业绩产生负 面影响, 或发生其 他损害现 有基金份 额持 有人利益的 情形。 (6)指数编制单 位或指数发 布机构因异 常情况使指 数数据无法正常 计算、计算 错误或 发布异常时 。 (7)发生基金合 同约定的份 额折算等事 项,根据相 关业务规则可暂 停接受申购 申请的 情形。 (8)基金管理人 接受某笔或 者某些申购 申请有可能 导致单一投资者 持有基金份 额的比 例达到或者 超过 50% ,或者 变相规 避 50% 集中度的 情 形时。 (9 ) 当前 一 估值 日 基金 资产 净 值 50% 以 上 的资 产 出现 无 可 参考 的活 跃 市场 价 格且 采 用 估值 技术仍 导致公 允价 值存在 重大不 确定 性时, 经与 基金 托管人 协商确 认后 ,基金 管理 人应当暂停 接受基金 申购申请 。 (10 )法律 法规规定 或中国证 监会认定 的其他情 形。 发生上述第(1) 、(2)、 (3)、(5) 、(6)、 (7)、(9)、 (10)项暂 停申购 情 形之 一且基 金管理 人决 定暂停 申购的 ,基 金管理 人应 当根 据有关 规定在 指定 媒介上 刊登 暂 停申 购公告 。如果 投资 人的申 购申请 被全 部或部 分拒 绝的 ,被拒 绝的申 购款 项将退 还给 投资人。在 暂停申购 的情况消 除时,基 金管理人 应及 时恢复申购 业务的办 理。 10 、暂停赎 回或者延 缓支付赎 回款项的 情形及处 理方 式 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: (1)因不可 抗力导致 基金管理 人不能支 付赎回 款项 。 (2)发生基金合 同规定的暂 停基金资产 估值情况时 ,基金管理人可 暂停接受投 资人的 赎回申请或 延缓支付 赎回款项 。 (3 ) 证券/ 期 货交 易 所交 易 时间 非 正常 停 市, 导 致基金 管 理 人无 法 计算 当 日基 金 资产 净值。 (4)连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回 。 (5)基金管 理人认为 继续接受 赎回申请 将损害 现有 基金份额持 有人利益 的情形时 。 (6)发生基金合 同约定 的份 额折算等事 项,根据相 关业务规则可暂 停接受赎回 申请的 情形。 (7 ) 当前 一 估值 日 基金 资产 净 值 50% 以 上 的资 产 出现 无 可 参考 的活 跃 市场 价 格且 采 用 估值 技术仍 导致公 允价 值存在 重大不 确定 性时, 经与 基金 托管人 协商确 认后 ,基金 管理 人应当延缓 支付赎回 款项或暂 停接受基 金赎回申 请。 (8)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人决 定暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的, 基金 管理人 应 在 当日 报中国 证监会 备案 ,已确 认的赎 回申 请,基 金管 理人 应足额 支付; 如暂 时不能 足额 支 付, 应将可 支付部 分按 单个账 户申请 量占 申请总 量的 比例 分配给 赎回申 请人 ,未支 付部 分可延期支付。 若出现上述 第(4)项所 述情形,按 基金合同的相关 条款处理。 基金份额持 有 人在 申请赎 回时可 事先 选择将 当日可 能未 获受理 部分 予以 撤销。 在暂停 赎回 的情况 消除 时,基金管 理人应及 时恢复赎 回业务的 办理并公 告。 11 、巨额赎 回的情形 及处理方 式 (1)巨额赎 回的认定 若本基金单个开放日内的鹏华证券份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过 上一开放日 基金总份 额(包括 鹏华证券 份额、鹏 华证 券 A 份额、鹏华 证券 B 份额 )的 10%, 即认为是发 生了巨额 赎回。 (2)巨额赎 回的处理 方式 当 基金 出现巨 额赎 回时 ,基金 管理 人可以 根据 基金 当时 的资 产组合 状况 决定 全额赎 回 或部分延期 赎回。 1)全额赎回:当 基金管理人 认为有能力 支付投资人 的全部赎回申请 时,按正常 赎回程 序执行。 2)部分延期赎回 :当基金管 理人认为支 付投资人的 赎回申请有困难 或认为因支 付投资 人 的赎 回申请 而进行 的财 产变现 可能会 对基 金资产 净值 造成 较大波 动时, 基金 管理人 在当 日接受赎回 比例不低 于上一开 放日基金 总份额( 包括 鹏华证券份 额、鹏华 证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额)的 10% 的前提下 ,可对其 余赎回申 请延期办理 。对于当 日的赎回 申请,应 当 按单 个账户 赎回申 请量 占赎回 申请总 量的 比例, 确定 当日 受理的 赎回份 额; 对于未 能赎 回 部分 ,投资 人在提 交赎 回申请 时可以 选择 延期赎 回或 取消 赎回。 选择延 期赎 回的, 将自 动 转入 下一个 开放日 继续 赎回, 直到全 部赎 回为止 ;选 择取 消赎回 的,当 日未 获受理 的部 分 赎回 申请将 被撤销 。延 期的赎 回申请 与下 一开放 日赎 回申 请一并 处理, 无优 先权并 以下 一 开放 日的基 金份额 净值 为基础 计算赎 回金 额,以 此类 推, 直到全 部赎回 为止 。如投 资人 在提交赎回 申请时未 作明确选 择,投资 人未能赎 回部 分作自动延 期赎回 处 理。 3)暂停赎回 :连 续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨 额赎回,如 基金管理 人认为有 必要 , 可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超 过


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个工 作日,并 应当在指 定媒介上 进行公告 。 4)若基金发生巨 额赎回,在 当日存在单 个基金份额 持有人超过上一 开放日基金 总份额 (鹏华证券 份额、鹏 华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份 额)10% 以上的赎 回申请( “大额赎 回 申 请人 ”)的 情形下 ,基 金管理 人可以 延期 办理赎 回申 请。 对其他 赎回申 请人 (“小 额赎 回 申 请人 ” )和 大额 赎 回申 请人 10% 以内 的 赎回 申请 在 当日 根 据前 述 “1 )全 额赎 回 ”或 “2)部分延期赎 回”的约定 方式办理, 在仍可接受 赎回申请的范围 内对大额赎 回申请人超 过 10% 的赎回申请按比例确认。对当日未予确认的 赎回申请进行延期办理。对于未能赎回 部 分,基 金份 额持有 人在提 交赎回 申请 时可以 选择延期 赎回或 取消 赎回。 选择取 消赎回 的 , 当 日未 获受理 的部分 赎回 申请将 被撤销 ;选 择延期 赎回 的, 当日未 获受理 的赎 回申请 将与 下 一开 放日赎 回申请 一并 处理, 无优先 权并 以下一 开放 日的 基金份 额净值 为基 础计算 赎回 金 额, 以此类 推。如 基金 份额持 有人在 提交 赎回申 请时 未作 明确选 择,基 金份 额持有 人未 能赎回部分 作自动延 期 赎回处 理。 5)当出现巨额赎 回时,场内 赎回申请按 照深圳证券 交易所和中国证 券登记结算 有限责 任 公司 的相应 规则进 行处 理,基 金转换 中转 出份额 的申 请的 处理方 式遵照 相关 的业务 规则 及届时开展 转换业务 的公告。 (3)巨额赎回的 公告:当发 生上述延期 赎回并延期 办理时,基金管 理人应当通 过邮寄 、 传真或者其他方式在 3 个交 易日内通知基金份额持 有人,说明有关处理方法,同时在指 定 媒介上刊登 公告。 12 、暂停申 购或赎回 的公告和 重新开放 申购或赎 回的 公告 (1)发生上述暂 停申购或赎 回情况的, 基金管理人 当日应立即向中 国证监会备 案,并 在规定期限 内在 指定 媒介上刊 登暂停公 告。 (2)如发生 暂停的时 间为 1 日, 基金管理 人应于重 新开放日, 在指定媒 介上刊登 基金 重新开放申 购或赎回 公告,并 公布最近 1 个开 放日的 基金份额净 值。 (3)如发生 暂停的时 间超过 1 日但少于 2 周 (含 2 周),暂停 结束,基 金重新开 放申 购 或赎 回时, 基金管 理人 依照有 关法律 法规 的规定 在指 定媒 介上刊 登基金 重新 开放申 购或 赎回公告, 并公布最 近 1 个 工作日的 基金份额 净值。 (4)如发生 暂停的时 间超 过 2 周,暂停 期间,基 金 管理人应 每 2 周至少刊 登暂停公 告 1 次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂 停结束, 基 金重 新开放 申购或 赎回 时,基 金管理 人依 照有关 法律 法规 的规定 在指定 媒介 上连续 刊登 基金重新开 放申购或 赎回公告 ,并公布 最近 1 个工作 日的基金份 额净值。 (二)基金份额的场内申购与赎回 1、申购和赎 回的场所 投 资者 办理本 基金 场内 申购、 赎回 业务的 场所 为具 有基 金销 售业务 资格 并经 深圳证 券 交易所和中 国证券登 记结算有 限责任公 司认可的 深圳 证券交易所 会员单位 。 基 金投 资者应 当在 销售 机构办 理基 金销售 业务 的营 业场 所或 按销售 机构 提供 的其他 方 式办理基金 份额的申 购与赎回 。 2、申购和赎 回的开放 日及时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超 过 3 个 月的时间内开始办理,基金管理人 应在开始办 理申购赎 回的具体 日期前依 照《信息 披露 办法》的有 关规定在 指定媒介 公告。 申 购和 赎回的 开放 日为 上海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 (基 金管理 人 根 据法 律法规 、中国 证监 会的要 求或基 金合 同的规 定公 告暂 停申购 或赎回 时除 外), 投资 者 应当 在开放 日办理 申购 和赎回 申请。 开放 日的具 体业 务办 理时间 为深圳 证券 交易所 交易 时间。 基 金管 理人不 得在 基金 合同约 定之 外的日 期或 者时 间办 理基 金份额 的申 购、 赎回或 者 转 换。 投资者 在基金 合同 约定之 外的日 期和 时间提 出 申 购、 赎回或 转换申 请的 ,其基 金份 额申购、赎 回价格为 下一开放 日基金份 额申购、 赎回 的价格。 基 金合 同生效 后, 若出 现新的 证券 交易市 场、 证券 交易 所交 易时间 变更 或其 他特殊 情 况 ,基 金管理 人将视 情况 对前述 开放日 及开 放时间 进行 相应 的调整 ,但应 在实 施日前 依照 《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知价” 原则,即申 购、赎回价 格以申请当 日收市后计算的 基金份额净 值为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 深圳证 券 交 易所规定的 时间以内 撤销; (4)场内申购与 赎回业务遵 循深圳证券 交易所、中 国证券登记结算 有限责任公 司的相 关业务规定 。 基 金管 理人可 在法 律法 规允许 的情 况下, 对上 述原 则进 行调 整。基 金管 理人 必须在 新 规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


基 金投 资者必 须根 据基 金销售 机构 规定的 程序 ,在 开放 日的 具体业 务办 理时 间向基 金 销售机构提 出申购或 赎回的申 请。 投 资者 在申购 本基 金时 须按销 售机 构规定 的方 式备 足申 购资 金,投 资者 在提 交赎回 申 请时,必须 有足够的 基金份额 余额,否 则所提交 的申 购、赎回的 申请无效 而不予成 交。 (2)申购和 赎回申请 的确认 T 日规定时间受理 的申请, 正常情况 下,基金 登记机 构在 T +1 日内为 投资者对 该交易 的 有效性 进行 确认, 在 T +2 日后( 包括该 日) 投资者 应及时 向销 售机构 或以销 售机构 规 定的其他方 式查询申 购与赎回 的成交情 况并妥善 行使 合法权利。 基 金销 售机构 对申 购、 赎回申 请的 受理并 不代 表该 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售机 构 确 实接 收到申 购、赎 回申 请。申 购、赎 回的 确认以 基 金 登记 机构或 基金管 理公 司的确 认结 果为准。对 于申请的 确认情况 ,投资人 应及时查 询并 妥善行使合 法权利。 (3)申购和 赎回的款 项支付 投 资人 申购基 金份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项, 投资 人交 付申购 款项 ,申 购成立 ; 基金份额登 记机构确 认基金份 额时,申 购生效。 投资人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额登记 机构 确认赎回时 ,赎回生 效。 申 购采 用全额 缴款 方式 ,若申 购资 金在规 定时 间内 未全 额到 账则申 购不 成立 ,若申 购 不成立或无 效,申购 款项将退 回投资者 账户,由 此产 生的利息等 损失由投 资者自行 承担。 投资者 T 日赎回申请 成功后, 基金管理人 将通过基 金登记机构及其 相关基金销 售机构 在 T +7 日 (包括 该日 )内将 赎回款 项划往 基金 份额持 有人账 户。 在发生 巨额赎 回、基 金 合 同载 明的暂 停赎回 或其 他延缓 支付赎 回款 项的情 形时 ,款 项的支 付办法 参照 基金合 同的 有关条款处 理。 5、申购与赎 回的数额 限制 (1 ) 投 资 者 通过 深 圳 证券 交 易 所 会员 单 位 申购 本 基金 , 单 笔 最 低申 购 金 额为 50,000 元; (2)当接受申购 申请对存量 基金份额持 有人利益构 成潜在重大不利 影响时,基 金管理 人 应当 采取设 定单一 投资 者申购 金额上 限或 基金单 日净 申购 比例上 限、拒 绝大 额申购 、暂 停基金申购 等措施, 切实保护 存量基金 份额持有 人的 合法权益, 具体请参 见相关公 告; (3)基金管理人 、深圳证券 交易所、基 金登记机构 可根据市场情况 ,在法律法 规允许 的 情况 下,调 整上述 对申 购的金 额和赎 回的 份额等 数量 限制 ,基金 管理人 必须 在调整 实施 前依照《信 息披露办 法》的有 关规定在 指定媒介 公告 并报中国证 监会备案 。 6、申购费用 和赎回费 用 (1)申购费 用 本基金的场 内申购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进行 调整,调整 后费率如 下表。投 资者 可以多次申 购本基金 ,申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。 基金场内申 购费率: 申购金额 M (元) 申购费率 M <500 万 0 M ≥500 万


按笔收取, 每笔 100 元 申 购费 用由投 资者 承担 ,在申 购基 金份额 时收 取, 不列 入基 金财产 ,主 要用 于本基 金 的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 (2)赎回费 用 本基金的场 内赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 本基金场内 赎回费率 如下表: 持有期限 Y 赎回费率 Y <7 日 1.50% Y ≥7 日 0.50 % 赎 回费 用由赎 回基 金份 额的基 金份 额持有 人承 担, 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份额 时 收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产,对持续 持 有期不少于 7 日 的投资者 收取的赎 回费总 额的 25% 应归入基金 财产,其 余用于支 付市场推 广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 (3)基金管理人 可以根据基 金合同的相 关约定调整 费率或收费方式 ,基金管理 人最迟 应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。 (4)基金管理人 可以在不违 背法律法规 规定及基金 合同约定的情形 下根据市场 情况制 定 基金 促销计 划,针 对投 资者定 期或不 定期 地开展 基金 促销 活动。 在基金 促销 活动期 间, 按 相关 监管部 门要求 履行 相关手 续后基 金管 理人可 以适 当调 低基金 申购费 率和 基金赎 回费 率。 (5)当发生大额 申购或赎回 情形时,基 金管理人可 以采用摆动定价 机制,以确 保基金 估 值的 公平性 。具体 处理 原则与 操作规 范遵 循相关 法律 法规 以及监 管部门 、自 律规则 的规 定。 7、申购份额 与赎回金 额的计算 (1)基金份 额净值的 计算 T 日的基金份额净 值在当天 收市后计 算,并在 T +1 日内公告。 遇特殊 情 况,经中 国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份 额净值的计算,保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍 五入, 由此产生 的收益或 损失由 基金财产承 担。 (2)申购份 额的计算 基 金的 申购采 用“ 金额 申购” 方式 ,申购 金额 包括 申购 费用 和净申 购金 额, 计算公 式 如下: 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 2)当申购费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净认购金额 =申购金 额-申购 费用 申购份数= 净申购金 额/申购 当日基金 份额净值 。 申 购的 有效份 额由 按实 际确认 的申 购金额 在扣 除相 应的 费用 后,以 当日 基金 份额净 值 为 基准 计算。 场内申 购份 额计算 结果先 按四 舍五入 的原 则保 留到小 数点后 两位 ,再按 截位 法 保留 到整数 位,小 数部 分对应 的资金 返还 至投资 者资 金账 户(返 还金额 计算 结果保 留到 小数点后两 位,小数 点后两位 以后的部 分舍弃, 余额 计入基金资 产)。 例:某投资 者在场内 申购本基金 50,000 元, 对应的 申购费率为 0 %。 假设申 购当日基 金份额净值 为 1.386 元,则可 得到的申 购份额为 : 净申购金额 =50,000 /(1+0 %)=50,000 元; 申购费用=50,000 -50,000 =0 元; 申购份额( 保留两位 )=50,000 /1.386 =36,075.04 份; 申购份额( 实际)=36,075 份; 返还金额=0.4 ×1.386 =0.55 元。 即,若该投 资者在场 内申购本 基金 50,000 元,假 设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元, 则可得到基 金份额 36,075 份 ,申购资 金返还 0.55 元。 (3)赎回金 额的计算 基金的赎回采用 “份额赎回 ”方式, 赎回价格 以 T 日的基金份额净 值为基准 进行计算 , 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日基金份 额净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎 回金 额为实 际确 认的 有效赎 回份 额乘以 当日 基金 份额 净值 并扣除 相应 的费 用后的 余 额 。场 内赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后 两位, 小数 点后 两位以 后的部 分四 舍五入 ,由 此产生的误 差计入基 金财产。 例:某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份 ,持有时 间为 1 个 月,对 应的赎回 费率为 0.50 %。假设 赎回当 日基金份 额净值为 1.383 元 ,则 可得到的赎 回金额为 : 赎回金额=100,000 ×1.383 =138,300.00 元; 赎回费用=138,300.00 ×0.50%=691.50 元; 净赎回金额 =138,300.00 -691.50 =137,608.50 元。 即,若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份,假 设 赎回当日基 金份额净 值为 1.383 元, 则可得到 137,608.50 元。 8、其他 有 关场 内拒绝 或暂 停申 购的情 形及 处理方 法、 暂停 赎回 或延 缓支付 赎回 款项 的情形 及 处 理方 式、巨 额赎回 的情 形及处 理方式 、重 新开放 申购 或赎 回的公 告等内 容请 参见本 招募 说 明书 中关于 “基金 份额 的场外 申购与 赎回 ”部分 的相 关规 定以及 深圳证 券交 易所、 基金 登记机构的 有关规定 ,并据此 执行。 (三)基金的转换 基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及基 金合 同的 规定 决定 开办本 基金 与基 金管理 人 管 理的 其他基 金之间 的转 换业务 ,基金 转换 可以收 取一 定的 转换费 ,相关 规则 由基金 管理 人 届时 根据相 关法律 法规 及基金 合同的 规定 制定并 公告 ,并 提前告 知基金 托管 人与相 关机 构。 (四)定期定额投资计划 基 金管 理人可 以为 投资 人办理 定期 定额投 资计 划, 具体 规则 由基金 管理 人另 行规定 。 投 资人 在办理 定期定 额投 资计划 时可自 行约 定每期 扣款 金额 ,每期 扣款金 额必 须不低 于基 金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。


十一 、基金的非交 易过户、转 托管、冻结 与解冻、 转让 (一)基金的非交易过户 基 金的 非交易 过户 是指 基金登 记机 构受理 继承 、捐 赠和 司法 强制执 行等 情形 而产生 的 非 交易过 户以 及登记 机构认 可、符 合法 律法规 的其它非 交易过 户。 无论在 上述何 种情况 下 , 接受划转的 主体必须 是 依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 继 承是 指基金 份额 持有 人死亡 ,其 持有的 基金 份额 由其 合法 的继承 人继 承; 捐赠指 基 金 份额 持有人 将其合 法持 有的基 金份额 捐赠 给福利 性质 的基 金会或 社会团 体; 司法强 制执 行 是指 司法机 构依据 生效 司法文 书将基 金份 额持有 人持 有的 基金份 额强制 划转 给其他 自然 人 、法 人或其 他组织 。办 理非交 易过户 必须 提供基 金登 记机 构要求 提供的 相关 资料, 对于 符 合条 件的非 交易过 户申 请按基 金登记 机构 的规定 办理 ,并 按基金 登记机 构规 定的标 准收 费。 (二)基金的转托管 基 金份 额持有 人可 办理 已持有 基金 份额在 不同 销售 机构 之间 的转托 管, 基金 销售机 构 可以按照规 定的标准 收取转托 管费。本 基金的转 托管 包括系统内 转托管和 跨系统转 托管。 1、系统内转 托管 (1)系统内转托 管是指基金 份额持有人 将持有的基 金份额在登记结 算系统内不 同销售 机构(网点 )之间或 证券登记 系统内不 同会员单 位( 交易单元) 之间进行 转托管的 行为。 (2)基金份额登 记在登记结 算系统的基 金份额持有 人在变更办理鹏 华证券份额 赎回业 务的销售机 构(网点 )时,须 办理已持 有鹏华证 券份 额的系统内 转托管。 (3)基金份额登 记在证券登 记系统的基 金份额持有 人在变更办理鹏 华证券份额 场内赎 回或鹏华证 券 A 份额与 鹏华证券 B 份额上 市交易的 会员单位( 交易单元 )时,须 办理已持 有基金份额 的系统内 转托管。 (4)募集期 内不得办 理系统内 转托管。 (5)鹏华证 券份额系 统内转托 管的具体 业务按 照基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 2、跨系统转 托管 (1)跨系统转托 管是指基金 份额持有人 将持有的鹏 华证券份额在登 记结算系统 和证券 登记系统之 间进行转 托管的行 为。 (2)场内份额跨 系统转托管 至场外后, 持有期限将 重新计算,赎回 时按变更后 的持有 期限计算适 用赎回费 率。 (3)处于质押、 冻结状态、 基金 份额折 算基准日至 折算处理日及深 圳交易所、 注册登 记机构规定 的其他情 形时,基 金份额不 能办理跨 系统 转托管。 (4)鹏华证 券份额跨 系统转托 管的具体 业务按 照基 金登记机构 的相关业 务规定办 理。 3、基金管理人、 基金登记机 构或深圳证 券交易所可 视情况对上述规 定作出调整 ,并在 正式实施前 2 日在指 定媒介 公告。 (三)基金份额的冻结和解冻 基 金登 记机构 只受 理国 家有权 机关 依法要 求的 基金 份额 的冻 结与解 冻, 以及 登记机 构 认可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。 (四)基金份额的转让 在 法律 法规允 许且 条件 具备的 情况 下,基 金管 理人 可受 理基 金 份额 持有 人通 过中国 证 监 会认 可的交 易场所 或者 交易方 式进行 份额 转让的 申请 并由 登记机 构办理 基金 份额的 过户 登 记。 基金管 理人拟 受理 基金份 额转让 业务 的,将 提前 公告 ,基金 份额持 有人 应根据 基金 管理人公告 的业务规 则办理基 金份额转 让业务。


十二 、基金份额的 配对转换 基 金合 同生效 后, 基金 管理人 将为 场内基 金份 额持 有人 办理 基金份 额配 对转 换。基 金 份额的配对 转换是指 鹏华证券 份额与鹏 华证券 A 份 额 、鹏华证券 B 份额之 间的转换 ,包括 基金份额的 分拆与合 并。 鹏 华证 券份额 的场 内份 额可以 直接 申请分 拆与 合并 ,场 外份 额通过 跨系 统转 托管至 场 内后方可申 请 分拆与 合并。 (一)配对转换场所 基金份额配 对转换业 务的办理 机构见招 募说明书 或基 金管理人届 时发布的 相关公告 。 基 金投 资者应 当在 配对 转换业 务办 理机构 的营 业场 所或 按办 理机构 提供 的其 他方式 办 理 本基 金的份 额配对 转换 。深圳 证券交 易所 、基金 登记 机构 或基金 管理人 可根 据情况 变更 或增减该业 务的办理 机构,并 予以公告 。 (二)配对转换的开放日及时间 本基金已于2015 年5 月15 日起开 通基金的 份额配 对转 换业务。 配 对转 换的开 放日 为深圳 证券 交易所 交易 日(基 金管理 人公 告暂停 配对 转换时 除外 ), 投 资者 应当在 开放日 办理 配对转 换业务 。具 体业务 办理 时间 在招募 说明书 中载 明或另 行公 告。 若 深圳 证券交 易所 交易 时间更 改或 实际情 况需 要, 基金 管理 人可对 配对 转换 业务的 办 理时间进行 调整,但 此项调整 应在实施 日 2 日 前在指 定媒介公告 。 (三)配对转换的原则 1、配对转换 以份额申 请; 2、申请进行 分拆的鹏 华证券份 额的场内 份额数 必须 为偶数; 3、申请进行 合并的鹏 华证券 A 份额与鹏 华证券 B 份额必须同 时配对申 请,且基 金份 额数必须为 整数且相 等; 4、鹏华证券份额 的场外份额 如需申请进 行分拆,须 跨系统转托管为 鹏华证券份 额的场 内份额后方 可进行; 5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关 业 务规 则。 基 金管 理人、 基金 登记 机构或 深圳 证券交 易所 可视 情况 对上 述规定 作出 调整 ,并在 正 式实施前 2 日在指定 媒介公 告。 (四)配对转换的程序 配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则,具体见 相关业务 公告。 (五)暂停配对转换的情形 1、深圳证券交易 所、基金登 记机构、配 对转换业务 办理机构因异常 情况无法办 理该业 务的情形; 2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形; 3、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 发生上述情 形之一的 ,基金管 理人应当 在指定媒 介刊 登暂停基金 份额配对 转换公告 。 在 暂停 配对转 换的 情况 消除时 ,基 金管理 人应 及时 恢复 该业 务的办 理, 并依 照有关 规 定在指定媒 介公告。 (六)配对转换费用 配 对转 换业务 的办 理机 构可对 该业 务的办 理酌 情收 取一 定的 费用, 具体 见相 关业务 公 告。 (七)其他事项 基 金管 理人、 深圳 证券 交易所 、基 金登记 机构 有权 调整 上述 规则, 本基 金基 金合同 将 相 应予 以修改 ,且此 项修 改无须 召开基 金份 额持有 人大 会, 并在本 基金更 新的 招募说 明书 中列示。 十三 、基金的投资 (一)投资目标 紧 密跟 踪标的 指数 ,追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最 小化 ,力 争将日 均跟 踪偏 离度控 制 在 0.35%以 内,年跟 踪误差控 制在 4% 以内。 (二)投资范围 本 基金 投资范 围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包 括标 的指 数成份 股及 其备 选成份 股 ( 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 )、债 券、股 指期 货、权 证、 资 产支 持证券 以及法 律法 规或中 国证监 会允 许基金 投资 的其 它金融 工具( 但须 符合中 国证 监会的相关 规定)。 如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序后 , 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资组合 比例为:投 资于股票部分 的比例不低 于基金资产的 80 %,其中投 资于 标的指数成份股 及其备选成 份股的比例 不低于非现 金 基金资产的 80 %;每个交易 日日终在 扣 除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后, 现金或 到期 日在 一年以 内的政 府债 券的投 资比 例 不低于 基金 资产净 值 的 5 %,其 中现 金不包 括结算备 付金、 存出 保证金 、应收 申购款 等。 如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变更 的,以 变更 后的 比例 为准 ,本基 金的 投资 范围会 做 相应调整。 (三)标的指数 中证全指证 券公司指 数 在出现以下 两种情况 时,基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数: 1 、如果标 的指数 可能存在 的不合理 性导致其 不能很好 地反映沪 深 A 股 市场证 券 公司 股 票的 整体走 势,或 随着 中国证 券市场 的进 一步发 展和 完善 ,未来 出现了 更合 理、更 具代 表性的反映 该类股票 走势的指 数时; 2、当标的指 数出现下 列问题时 : (1)上海证券交 易所或深圳 证券交易所 停止向标的 指数供应商提供 标的指数所 需的数 据、限制其 从交易所 取得数据 或处理数 据的权利 ; (2)标的指 数被上海 证券交易 所及深圳 证券交 易所 停止发布; (3)标的指 数由其他 指数替代 ; (4)标的指数供 应商停止编 辑、计算和 公布标的指 数点位或停止对 基金管理人 的标的 指数使用授 权; (5)标的指数由 于指数编制 方法等重大 变更导致该 指数不宜继续作 为本基金的 标的指 数; (6)存在针对标 的指数或标 的指数供应 商的商业纠 纷或法律诉讼, 且此类纠纷 或诉讼 可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响; 基 金管 理人可 以依 据审 慎原则 ,在 充分考 虑基 金份 额持 有人 利益及 履行 适当 程序的 前 提 下, 更换本 基金的 标的 指数、 业绩比 较基 准和投 资对 象, 并依据 市场代 表性 、流动 性、 与 原标 的指数 的相关 性等 诸多因 素选择 确定 新的标 的指 数, 而无需 召开基 金份 额持有 人大 会,基金管 理人应与 基金托管 人协商一 致后,报 中国 证监会备案 并及时公 告。 标 的指 数更换 后, 基金 管理人 可根 据需要 替换 或删 除基 金名 称中与 原标 的指 数相关 的 商号或字样 。 (四)投资策略 本 基金 采用被 动式 指数 化投资 方法 ,按照 成份 股在 标的 指数 中的基 准权 重构 建指数 化 投资组合, 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 当 预期 成份股 发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时, 或因 基金 的申购 和 赎 回等 对本基 金跟踪 标的 指数的 效果可 能带 来影响 时, 或因 某些特 殊情况 导致 流动性 不足 时 ,或 其他原 因导致 无法 有效复 制和跟 踪标 的指数 时, 基金 管理人 可以对 投资 组合管 理进 行适当变通 和调整, 力求降低 跟踪误差 。 本 基金 力争鹏 华证 券份 额净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度不 超 过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因 指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和 跟 踪误 差超过 上述范 围, 基金管 理人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏离 度、跟 踪误 差进一 步扩 大。 1、股票投资 策略 (1)股票投 资组合的 构建 本 基金 在建仓 期内 ,将 按照标 的指 数各成 份股 的基 准权 重对 其逐步 买入 ,在 力求跟 踪 误 差最 小化的 前提下 ,本 基金可 采取适 当方 法,以 降低 买入 成本。 当遇到 成份 股停牌 、流 动 性不 足等其 他市场 因素 而无法 依指数 权重 购买某 成份 股及 预期标 的指数 的成 份股即 将 调 整 或其 他影响 指数复 制的 因素时 ,本基 金可 以根据 市场 情况 ,结合 研究分 析, 对基金 财产 进行适当调 整,以期 在规定的 风险承受 限度之内 ,尽 量缩小跟踪 误差。 (2)股票投 资组合的 调整 本 基金 所构建 的股 票投资 组合 将根据 标的 指数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整, 本 基金 还将根 据法律 法规 中的投 资比例 限制 、申购 赎回 变动 情况, 对其进 行适 时调整 ,以 保 证鹏 华证券 份额净 值增 长率与 标的指 数收 益率间 的高 度正 相关和 跟踪误 差最 小化。 基金 管 理人 将对成 份股的 流动 性进行 分析, 如发 现流动 性欠 佳的 个股将 可能采 用合 理方法 寻求 替 代。 由于受 到各项 持股 比例限 制, 基 金可 能不能 按照 成份 股权重 持有成 份股 ,基金 将会 采用合理方 法寻求替 代。 1)定期调整 根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期,对 股票 投资组合及 时进行调 整。 2)不定期调 整 根 据指 数编制 规则 ,当 标的指 数成 份股因 增发 、送 配等 股权 变动而 需进 行成 份股权 重 新调整时, 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整; 根据本基金 的申购和 赎回情况 ,对股票 投资组合 进行 调整,从而 有效跟踪 标的指数 ; 根 据法 律、法 规规 定, 成份股 在标 的指数 中的 权重 因其 它特 殊原因 发生 相应 变化的 , 本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ,力 求降低跟踪 误差。 2、债券投资 策略 本 基金 可以根 据流 动性 管理需 要, 选取到 期日 在一 年以 内的 政府债 券进 行配 置。本 基 金 债券 投资组 合将采 用自 上而下 的投资 策略 ,根据 宏观 经济 分析、 资金面 动向 分析等 判断 未来利率变 化,并利 用债券定 价技术, 进行个券 选择 。 3、衍生品投 资策略 本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 本 基金 投资股 指期 货将根 据风 险管理 的原 则,以 套期保 值为 目的, 主要 选择流 动性 好、 交 易活 跃的股 指期货 合约 。本基 金力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用, 降低申 购赎 回时现 金资 产 对投资 组合 的影响 及投资 组合仓 位调 整的交 易成本, 达 到稳 定投 资组合 资产净 值的目 的。 基 金管 理人将 建立 股指 期货交 易决 策部门 或小 组, 授权 特定 的管理 人员 负责 股指期 货 的 投资 审批事 项,同 时针 对股指 期货交 易制 定投资 决策 流程 和风险 控制等 制度 并报董 事会 批准。 本 基金 通过对 权证 标的 证券基 本面 的研究 ,并 结合 权证 定价 模型及 价值 挖掘 策略、 价 差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平, 追求稳定的 当期收益 。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资 组合应遵 循以下限 制: (1) 投资 于股票 部分 的比 例不低 于基 金资产 的 80 %, 其中 投资于 标的 指数 成份股 及 其备选成份 股的比例 不低于非 现金基金 资产的 80 %; (2)每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金后, 保持不低于 基金资 产 净值 5%的 现金或 者到 期日在 一年以 内的 政府债 券, 其中 现金不 包括结 算备 付金、 存出 保证金、应 收申购款 等; (3)本基金非指 数化投资部 分持有一家 公司发行的 证券,其市值不 超过基金资 产净值 的 10%; (4)本基金 持有的全 部权证, 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 %; (5)本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ,不得超过 该权证的 10%; (6 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得 超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (7)本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例,不 得超过基金 资产净 值的 10 %; (8) 本基 金持有 的全 部资 产支持 证券 ,其市 值不 得超 过基 金资产 净值 的 20% ,中 国 证监会规定 的特殊品 种除外; (9)本基金持 有的同一( 指 同一信用级 别) 资产支持 证券的比例,不 得超过该资产 支持 证券规模的 10 %; (10) 本基金 管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原 始权 益人 的各类 资产 支持 证券, 不 得超过其各 类资产支 持证券合 计规模的 10%; (11 )本基 金应投资 于信用级 别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。基金 持有 资 产支 持证券 期间, 如果 其信用 等级下 降、 不再符 合投 资标 准,应 在评级 报告 发布之 日起 3 个月内予 以全部卖 出; (12) 基金财 产参 与股 票发行 申购 ,本基 金所 申报 的金 额不 超过本 基金 的总 资产, 本 基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量; (13) 本基金 进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资产 净 值的 40 %; (14 )基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (15) 本基金 在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 股指 期货 合约 价值, 不得 超过 基金资 产 净值的 10%; (16) 本基金 在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 期货 合约 价值 与有价 证 券 市值 之和, 不 得 超过 基金资 产净 值的 100 % 。其 中,有 价证 券指股票 、债 券(不 含到 期日在 一年 以内 的 政府债券) 、权证、 资产支持 证券、买 入返售金 融资 产(不含质 押式回购 )等; (17) 本基金 在任 何交 易日日 终, 持有的 卖出 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的股 票 总市值的 20 %; (18) 本基金 所持 有的 股票市 值和 买入、 卖出 股指 期货 合约 价值, 合计 (轧 差计算 ) 应当符合基 金合同关 于股票投 资比例的 有关约定 ; (19) 本基金 在任 何交 易日内 交易 (不包 括平 仓) 的股 指期 货合约 的成 交金 额不得 超 过上一交易 日基金资 产净值的 20%; (20 )本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。 因 证券 市场波 动、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模变 动等 基金 管理人 之外的 因素 致使基 金不 符合前述所 规定比例 限制的, 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资; (21) 本基金 与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会 认定 的其 他主体 为交 易对 手开展 逆 回购交易的 ,可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他投资 限制。 除 上 述 第(2 )、 (11)、(20 ) 、(21 )条 外 ,因证 券/ 期 货市 场 波动 、 上市 公 司合 并 、基 金规模 变动、 股权 分置改 革中支 付对 价等基 金管 理人 之外的 因素致 使基 金投资 比例 不符合上述 规定投资 比例的, 基金管理 人应当在 10 个交易日内 进行调整 ,但中国 证监会规 定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同 的 有关 约定。 期间, 基金 的投资 范围、 投资 策略应 当符 合基 金合同 的约定 。基 金托管 人对 基金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之日起 开始 。 法 律法 规或监 管部 门取 消或变 更上 述限制 ,如 适用 于本 基金 ,基金 管理 人在 履行适 当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的 规定执行。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 中国证监 会另有 规定 的除外; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和中国证 监会规定 禁止的 其他 活动。 基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或 者 与其 他重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ,或者 从事 其他重 大关 联 交易 的,应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略, 遵循 基金 份额持 有人利 益优 先的原 则, 防范利益冲 突,相关 交易必须 事先得到 基金托管 人的 同意,并履 行信息披 露义务。 法 律法 规或监 管部 门取 消上述 禁止 性规定 ,如 适用 于本 基金 ,基金 管理 人在 履行适 当 程序后,则 本基金投 资不再受 相关限制 。 (六)业绩比较基准 中证全指证 券公司指 数收益率 ×95%+ 商业银行 活期 存款利率( 税后)×5 % 中证 全 指证券 公司 指数 由中证 全指 指数成 份中 归属 于证 券公 司四级 行业 的全 部股票 组 成,反映了 沪深 A 股市场中证券 公司行业 股票的整 体表现,并 为指数化 产品提供 新的标的 指数。 如 果今 后法律 法规 发生 变化, 或者 有更权 威的 、更 能为 市场 普遍接 受的 业绩 比较基 准 推 出, 或者是 市场上 出现 更加适 合用于 本基 金的业 绩基 准的 指数时 ,本基 金管 理人可 以在 取 得基 金托管 人同意 后变 更业绩 比较基 准, 不需要 召集 基金 份额持 有人大 会, 但需报 中国 证监会备案 并及时公 告。 (七)风险收益特征 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市 场 基金 , 为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华证券 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华证 券 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较高 的特征。 (八)基金的融资融券及转融通 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券及转 融通。 (九)基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大 遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。


基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定,于 2018 年 10 月25 日复 核了本报告 中的财务 指标、净 值表现和 投资组合 报告 等内容,保 证复核内 容不存在 虚假记 载、误导性 陈述或者 重大遗漏 。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年 07 月 01 日 起至 09 月 30 日。


1 、报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


317,201,111.40


94.42





其中:股票


317,201,111.40


94.42


2


基金投资


-


-


3


固定收益投 资


-


-





其中:债券


-


-





资产支 持证券


-


-


4


贵金属投资


-


-


5


金融衍生品 投资


-


-


6


买入返售金 融资产


-


-





其中:买断 式回购的买 入 -


-


返售金融资 产


7


银行存款和 结算备付金 合 计


18,383,255.46


5.47


8


其他资产


358,715.51


0.11


9


合计


335,943,082.37


100.00


2 、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末指数投资按行业分类的境 内股票投资 组合


代 码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、 渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


-


-


D


电力、热力 、 燃气及水生 产和 供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓 储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软 件和信息技 术服 务业


-


-


J


金融业


316,790,197.29


94.71


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服 务业


-


-


M


科学研究和 技 术服务业


-


-


N


水利、环境 和 -


-


公共设施管 理业


O


居民服务、 修 理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工 作


-


-


R


文化、体育 和 娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


316,790,197.29


94.71


(2)报告期末积极投资按行业分类的境 内股票投资 组合


代 码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、 渔业


-


-


B


采矿业


-


-


C


制造业


214,403.25


0.06


D


电力、热力 、 燃气及水生 产和 供应业


-


-


E


建筑业


-


-


F


批发和零售 业


-


-


G


交通运输、 仓 储和邮政业


-


-


H


住宿和餐饮 业


-


-


I


信息传输、 软 件和信息技 术服 务业


-


-


J


金融业


196,510.86


0.06


K


房地产业


-


-


L


租赁和商务 服 务业


-


-


M


科学研究和 技 术服务业


-


-


N


水利、环境 和 公共设施管 理业


-


-


O


居民服务、 修 理和其他服 务业


-


-


P


教育


-


-


Q


卫生和社会 工 作


-


-


R


文化、体育 和 娱乐业


-


-


S


综合


-


-


合计


410,914.11


0.12


(3)报告期末按行业分类的港股通投资 股票投资组 合


注:无。


3 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名股票投资明细


(1)指数投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前十名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量 (股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值比例 (%)


1


600030


中信证券


3,816,643


63,699,771.67


19.04


2


600837


海通证券


3,571,445


32,000,147.20


9.57


3


601211


国泰君安


1,820,702


27,292,322.98


8.16


4


000166


申万宏源


4,466,306


20,098,377.00


6.01


5


000776


广发证券


1,433,807


19,858,226.95


5.94


6


601688


华泰证券


1,252,864


19,732,608.00


5.90


7


600958


东方证券


2,049,890


18,305,517.70


5.47


8


600999


招商证券


812,390


10,666,680.70


3.19


9


601377


兴业证券


1,845,910


8,380,431.40


2.51


10


600109


国金证券


1,118,804


7,854,004.08


2.35


(2)积极投资按公允价值占基金资产净 值比例大小 排序的前五名股票投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量 公允价值 占基金资产 净值(股)


(元)


比例(%)


1


601577


长沙银行


17,329


196,510.86


0.06


2


603583


捷昌驱动


1,321


69,339.29


0.02


3


603790


雅运股份


1,591


54,825.86


0.02


4


002937


兴瑞科技


2,114


36,593.34


0.01


5


300749


顶固集创


1,316


30,833.88


0.01


4 、报告期末按债券品种分类的债券投资 组合


注:无。


5 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名债券投资明细


注:无。


6 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细


注:无。


7 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细


注:无。


8 、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名权证投资明细


注:无。


9 、报告期末本基金投资的股指期货交易 情况说明


(1)报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明 细


注:无。


(2)本基金投资股指期货的投资政策








本基金投资 股指期货将根据风 险管理的原则 ,以套期保值为目的,主 要选择流动 性 好、 交易活 跃的股 指期 货合约 。本基 金力 争利用 股指 期货 的杠杆 作用, 降低 申购赎 回时 现 金资 产对投 资组合 的影 响及投 资组合 仓位 调整的 交易 成本 ,达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的。


10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明


(1)本期国债期货投资政策


本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。


(2)报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明 细


注:本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。


(3)本期国债期货投资评价








本基 金基金合 同的投资 范围尚未 包含国 债期 货投资。


11 、投资组合报告附注


(1)


方正证券 2018 年 3 月 26 日,方 正证券收 到《上海 证券交易所 纪律处分 决定书》 ,具 体情况如下 :


方 正证 券股份 有限 公司 (以下 简称 方正证 券或 公司 )、 公司 控股股 东北 大方 正集团 有 限 公司 (以下 简称方 正集 团)、 利德科 技发 展有限 公司 (以 下简称 利德科 技) 、西藏 昭融 投 资有 限公司 (以下 简称 西藏昭 融)、 西藏 容大贸 易发 展有 限公司 (以下 简称 西藏容 大) 在 信息 披露方 面,方 正集 团时任 董事长 魏新 ,方正 集团 时任 首席执 行官李 友, 方正证 券时 任 董事 长、总 经理及 董事 会秘书 何其聪 ,方 正集团 原董 事、 方正证 券时任 董事 余丽, 利德 科 技时 任董事 长、方 正证 券时任 监事郝 丽敏 ,方正 证券 时任 董事长 雷杰和 方正 集团时 任董 事、方正证 券时任董 事韦俊民 在职责履 行方面存 在以 下违规行为 。


一 、公 司控股 股东 方正 集团和 相关 关联方 隐瞒 关联 关系 ,方 正证券 未履 行信 息披露 义 务





2011 年 8 月 10 日, 方正证 券在 上海 证券交 易所 (以 下简 称本所 )上 市。 上市前 , 利 德 科 技 、 西 藏 昭 融 、 西 藏 容 大 分 别 持 有 方 正 证 券 约 为 3.98 亿 股 、8,344.2 万股、 5,461.38 万股 ,分别约占 方正证券总股 本的 8.65% 、1.81% 、1.91% ,为方正证 券第二、第 八 、 第 十 三 大 股 东 。 根 据 《 企 业 会 计 准 则- 关 联 方 关 系 及 其 交 易 的 披 露 (1997 年 ) 》 和 《企业会计准则 第 36 号-关 联方披露》 第三条、第 四条的规定,方 正集团与利 德科技、西 藏昭融、西藏容 大构成关关 系,且关联 关系在方正 证 券 2011 年 8 月上市前已形 成。上述 4 家公 司刻意 隐瞒关 联关 系,未 依法告 知方 正证券 ,致 使方 正证券 首次公 开发 行股票 并上 市 相关 公告及 上市后 各期 定期报 告中, 均按 照招股 说明 书的 披露口 径,未 依法 披露上 述公 司 的关 联关系 ,构成 信息 披露虚 假记载 。对 上述行 为直 接负 责的主 管人员 为方 正集团 时任 董事长魏新 和时任首 席执行官 李友。


二 、公 司控股 股东 方正 集团未 及时 告知公 司签 署补 充协 议的 相关情 况, 方正 证券未 履 行信息披露 义务


2004 年 3 月, 方正 集团 改制为 有限 责任 公司。 改制完 成后 ,北 大资产 经营 有限 公司 ( 以下 简称北 大资产 )持 有其 35%的股 份, 北京招 润投 资管 理有限 公司( 以下 简称北 京招 润 )持 有其 30% 的股 份, 成都市 华鼎文 化发 展有限 公司 (以 下简称 成都华 鼎) 持有其 18% 的 股份 ,深圳 市康隆 科技 发展有 限公司 (以 下简称 深圳 康隆 )持有 其 17% 的股 份。经 上述四 家公 司之间 的多次 股权 转让 后 ,方正 集团 股权结 构变 更为 :北大 资产持 有方 正集团 70% 的股份,北京招 润持有方正 集团 30% 的 股份。2005 年 8 月 1 日, 北京大学、北 大资产分 别 与成 都华鼎 、深圳 康隆 签署《 补 充协议 》。根 据北 大资 产于 2015 年 2 月提 供给 中国 证监会的书面答复显示,成都华鼎、深圳康隆已按照上述补充协议向北大资产支付了 99.993% 权 益转 让款, 各自 剩余 100 万 元尚 未支付 ,北 大资 产也 未将上 述 18%和 17%的方 正 集团 股权过 户给上 述两 家公司 。由于 上述 补充协 议属 于可 能对方 正证券 实际 控制人 及控 制 权产 生重大 影响的 协议 或 安排 ,方正 证券 应当予 以披 露。 而方正 集团未 将签 署补充 协议 的相关情况告知 方正证券, 未配合方正 证券履行信 息 披露义务。方正 证券在 2011 年 8 月 首次公开发 行股票并 上市后, 未依规披 露上述补 充协 议,构成信 息披露重 大遗漏。


基 于上 述事实 和情 节, 经上海 证券 交易所 纪律 处分 委员 会审 核通过 ,根 据《 股票上 市 规 则》 第 17.2 条、 第 17.3 条、 第 17.4 条及《 上海 证券 交易 所纪律 处分 和监 管措施 实 施 办法》 的有 关规定 ,上海 证券交 易所 做出如 下纪律处 分决定 :对 方正证 券股份 有限公 司 , 北 大方 正集团 有限公 司, 利德科 技发展 有限 公司, 西藏 昭融 投资有 限公司 ,西 藏容大 贸易 发 展有 限公司 ,方正 集团 时任董 事长魏 新, 方正集 团时 任首 席执行 官李友 ,方 正证券 时任 董 事长 、总经 理及董 事会 秘书何 其聪予 以公 开谴责 ;对 方正 集团时 任董事 、方 正证券 时任 董 事余 丽,利 德科技 时任 董事长 、方正 证券 时任监 事郝 丽敏 ,方正 证券时 任董 事长雷 杰和 方 正集 团时任 董事、 方正 证券时 任董事 韦俊 民予以 通报 批评 。对于 上述纪 律处 分,本 所将 通报中国证 监会和湖 南省人民 政府,并 记入上市 公司 诚信档案。


对 该证 券的投 资决 策程 序的说 明: 本基金 管理 人长 期跟 踪研 究该公 司, 认为 公司的 上 述 违规 行为对 公司并 不产 生实质 性影 响 。上 述通告 对该 公司 债券的 投资价 值不 产生重 大影 响。该证券 的投资已 执行内部 严格的投 资决策流 程, 符合法律法 规和公司 制度的规 定。


(2)


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库


(3)其他资产构成


序 号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


104,560.68


2


应收证券清 算款


-


3


应收股利


-


4


应收利息


5,535.07


5


应收申购款


248,619.76


6


其他应收款


-


7


待摊费用


-


8


其他


-


9


合计


358,715.51


(4)报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细


注:无。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说 明


1 )报告期末指数投资前十名股票中存在 流通受限情 况的说明


注:无。


2 )报告期末积极投资前五名股票中存在 流通受限情 况的说明


注:无。


(6)投资组合报告附注的其他文字描述 部分


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。


十四 、基金的业绩 基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ,但 不保 证基金 一 定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ,投资 人在做 出投 资决策 前应 仔细阅读本 基金招募 说明书。 本 基金 基金合 同生 效以 来的投 资业 绩与同 期基 准的 比较 如下 表所示 (本 报告 中所列 财 务数据未经 审计): 净值增长率 1 净值增长率 标准差 2 业绩比较基 准收益率 3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 2015 年 05 月 06 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 -27.77% 2.65% -32.63% 3.82% 4.86% -1.17% 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 -16.01% 2.13% -17.66% 2.13% 1.65% 0.00% 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 -9.65% 1.02% -11.70% 1.02% 2.05% 0.00% 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 09 月 30 日 -22.78% 1.54% -23.83% 1.56% 1.05% -0.02% 自基金合同生效日至 2018 年 09 月 30 日 -57.68% 1.87% -62.69% 2.23% 5.01% -0.36% 十五 、基金的财产 (一)基金资产总值 基 金资 产总值 是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银 行存 款本 息和基 金应 收的 申购基 金 款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 (三)基金财产的账户 基 金托 管人根 据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基 金开 立资 金账户 、证 券账 户以及 投 资 所需 的其他 专用账 户。 开立的 基金专 用账 户与基 金管 理人 、基金 托管人 、基 金销售 机构 和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 (四)基金财产的处分 本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的财产 ,并 由基 金托管 人 保 管。 基金管 理人、 基金 托管人 、基金 登记 机构和 基金 销售 机构以 其自有 的财 产承担 其自 身 的法 律责任 ,其债 权人 不得对 本基金 财产 行使请 求冻 结、 扣押或 其他权 利。 除依法 律法 规和基金合 同的规定 处分外, 基金财产 不得被处 分。 基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销 或者 被依 法宣告 破产 等原 因进行 清 算 的, 基金财 产不属 于其 清算财 产。基 金管 理人管 理运 作基 金财产 所产生 的债 权,不 得与 其 固有 资产产 生的债 务相 互抵销 ;基金 管理 人管理 运作 不同 基金的 基金财 产所 产生的 债权 债务不得相 互抵销 。


十六 、基金资产的 估值 (一)估值日 本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交 易日 以及 国家法 律法 规规 定需要 对 外披露基金 净值的非 交易日。 (二)估值对象 基 金所 拥有的 股票 、权 证、债 券、 股指期 货合 约和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其它 投 资等资产及 负债。 (三)估值方法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1)交易所上市 的有价证券 (包括股票 、权证等) ,以其估值日在 证券交易所 挂牌的 市 价( 收盘价 )估值 ;估 值日无 交易的 ,且 最近交 易日 后经 济环境 未发生 重大 变化或 证券 发 行机 构未发 生影响 证券 价格的 重大事 件的 ,以最 近交 易日 的市价 (收盘 价) 估值; 如最 近 交易 日后经 济环境 发生 了重大 变化或 证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件的 ,可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大变 化因素, 调整 最近交易市 价,确定 公允价格 。 (2)交易所上市 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价或第三方估值 机构提供的 相应品 种 当日 的估值 净价估 值, 估值日 没有交 易的 ,且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大变 化, 按 最近 交易日 的收盘 价或 第三方 估值机 构提 供的相 应品 种当 日的估 值净价 估值 。如最 近交 易 日后 经济环 境发生 了重 大变化 的,可 参考 类似投 资品 种的 现行市 价及重 大变 化因素 ,调 整并确定公 允价格。 (3)交易所上市 未实行净价 交易的债券 按估值日收 盘价或第三方估 值机构提供 的相应 品 种当 日的估 值全价 减去 债券收 盘价或 估值 全价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估 值 ;估 值日没 有交易 的, 且最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变化 ,按最 近交 易日债 券收 盘 价或 第三方 估值机 构提 供的相 应品种 当日 的估值 全价 减去 债券收 盘价或 估值 全价中 所含 的 债券 应收利 息得到 的净 价进行 估值。 如最 近交易 日后 经济 环境发 生了重 大变 化的, 可参 考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整并 确定公允价 格。 (4)交易所上市 不存在活跃 市场的有价 证券,采用 估值技术确定公 允价 值。交 易所上 市 的资 产支持 证券, 采用 估值技 术确定 公允 价值, 在估 值技 术难以 可靠计 量公 允价值 的情 况下,按成 本估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1)送股、转增 股和配股, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一股票 的估值方法 估值; 该日无交易 的,以最 近一日的 市价(收 盘价)估 值。 (2)首次公开发 行未上市的 股票、债券 和权证,采 用估值技术确定 公允价值, 在估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值。 (3)首次公开发 行有明确锁 定期的股票 ,同一股票 在交易所上市后 ,按交易所 上市的 同 一股 票的估 值方法 估值 ;非公 开发行 有明 确锁定 期的 股票 ,按监 管机构 或行 业协会 有关 规定确定公 允价值。 3、全国银行间债 券市场交易 的债券、资 产支持证券 等固定收益品种 ,采用估值 技术确 定公允价值 。 4、股指期货合约 ,以估值日 结算价估值 ;估值日无 结算价的,且最 近交易日后 经济环 境未发生重 大变化的 ,以最近 交易日的 结算价估 值。 5、当发生大额申 购或赎回情 形时,基金 管理人可以 采用摆动定价机 制,以确保 基金估 值的公平性 。 6、如有确凿证据 表明按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的,基金管 理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 7、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的,从其 规定。如有新增 事项,按国 家最新 规定估值。 如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关 法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原 因,双方协 商解决。 根 据有 关法律 法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本 基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任, 因此, 就与 本基 金有关 的会计 问题 ,如经 相关 各 方在 平等基 础上充 分讨 论后, 仍无法 达成 一致的 意见 ,按 照基金 管理人 对基 金资产 净值 的计算结果 对外予以 公 布。 (四)估值程序 1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后,基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数 量计算,精 确到 0.001 元,小 数点后 第 4 位四 舍五入 。国家另有 规定的, 从其规定 。 基金管理人 每个工作 日计算基 金资产净 值及基金 份额 净值,并按 规定公告 。 2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。但基 金管理人根据法 律法规或基 金合同 的 规定 暂停估 值时除 外。 基金管 理人每 个工 作日对 基金 资产 估值后 ,将各 类基 金份额 的基 金 份额 (参考 )净值 结果 发送基 金托管 人, 经基金 托管 人复 核无误 后,由 基金 管理人 按约 定对外公布 。 (五)估值错误的处理 基 金管 理人和 基金 托管人 将采 取必要 、适 当、合 理的措 施确 保基金 资产 估值的 准确 性、 及时性。当基金份额 净值小数点 后 3 位以 内( 含第 3 位) 发生估值错误 时,视为基金 份额净 值错误。 基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 : 1、估值错误 类型 本 基金 运作过 程中 ,如 果由于 基金 管理人 或基 金托 管人 、或 登记机 构、 或销 售机构 、 或 投资 人自身 的过错 造成 估值错 误,导 致其 他当事 人遭 受损 失的, 过错的 责任 人应当 对由 于 该 估 值 错误 遭 受 损失 当 事 人( “ 受损 方 ”) 的 直 接损失 按 下 述 “估 值 错 误处 理 原 则” 给 予 赔偿,承担 赔偿责任 。 上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但不 限于 : 资料 申报 差错 、数 据传输 差错 、数 据计算 差 错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 2、估值错误 处理原则 (1)估值错误已 发生,但尚 未给当事人 造成损失时 ,估值错误责任 方应及时协 调各方 , 及 时进 行更正 ,因更 正估 值错误 发生的 费用 由估值 错误 责任 方承担 ;由于 估值 错误责 任方 未 及时 更正已 产生的 估值 错误, 给当事 人造 成损失 的, 由估 值错误 责任方 对直 接损失 承担 赔 偿责 任;若 估值错 误责 任方已 经积极 协调 ,并且 有协 助义 务的当 事人有 足够 的时间 进行 更 正而 未更正 ,则其 应当 承担相 应赔偿 责任 。估值 错误 责任 方应对 更正的 情况 向有关 当事 人进行确认 ,确保估 值错误 已 得到更正 。 (2)估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责,不对间接损 失负责,并 且仅对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误 责 任方 仍应对 估值错 误负 责。如 果由于 获得 不当得 利的 当事 人不返 还或不 全部 返还不 当得 利 造 成 其 他当 事 人 的利 益 损 失( “ 受损 方 ”) , 则 估值错 误 责 任 方应 赔 偿 受损 方 的 损失 , 并 在 其支 付的赔 偿金额 的范 围内对 获得不 当得 利的当 事人 享有 要求交 付不当 得利 的权利 ;如 果 获得 不当得 利的当 事人 已经将 此部分 不当 得利返 还给 受损 方,则 受损 方 应当 将其已 经获 得 的赔 偿额加 上已经 获得 的不当 得利返 还的 总和超 过其 实际 损失的 差额部 分支 付给估 值错 误责任方。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 (5)估值错误责 任方拒绝进 行赔偿时, 如果因基金 管理人过错造成 基金资产损 失时, 基 金托 管人应 为基金 的利 益向基 金管理 人追 偿,如 果因 基金 托管人 过错造 成基 金资产 损失 时 ,基 金管理 人应为 基金 的利益 向基金 托管 人追偿 。除 基金 管理人 和托管 人之 外的第 三方 造成基金资 产的损失 ,并拒绝 进行赔偿 时,由基 金管 理人负责向 差错方追 偿。 (6)如果出现估 值错误的当 事人未按 规 定对受损方 进行赔偿,并且 依据法律、 行政法 规 、基 金合同 或其他 规定 ,基金 管理人 自行 或依据 法院 判决 、仲裁 裁决对 受损 方承担 了赔 偿 责任 ,则基 金管理 人有 权向出 现过错 的当 事人进 行追 索, 并有权 要求其 赔偿 或补偿 由此 发生的费用 和遭受的 损失。 (7)按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估值错 误发生的原 因,列明所 有的当事人 ,并根据估值错 误发生的原 因确定 估值错误的 责任方; (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造 成的损 失进行评 估; (3)根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿 损失; (4)根据估值错 误处理的方 法,需要修 改基金登记 机构交易数据的 ,由基金登 记机构 进行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1)基金份额净 值计算出现 错误时,基 金管理人应 当立即予以纠正 ,通报基金 托管人 , 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2)错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25 % 时,基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中 国证监会备 案;错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5 % 时,基金管 理人应当 公告。 (3)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时; 2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时; 3 、 当 前一 估 值日 基 金资 产净 值 50% 以上 的 资产 出 现无 可 参 考的 活跃 市 场价 格 且采 用 估 值技 术仍导 致公允 价值 存在重 大不确 定性 时,经 与基 金托 管人协 商确认 后, 基金管 理人 应当暂停估 值; 4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 (七)基金净值的确认 用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和各类 基金 份额 的基 金份 额(参 考) 净值 由基金 管 理 人负 责计算 ,基金 托管 人负责 进行复 核。 基金管 理人 应于 每个开 放日交 易结 束后计 算当 日 的基 金资产 净值和 各类 基金份 额的基 金份 额(参 考) 净值 并发送 给基金 托管 人。基 金托 管 人对 净值计 算结果 复核 确认后 发送给 基金 管理人 ,由 基金 管理人 按约定 对基 金净值 予以 公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 6 项进 行估值时, 所造成的 误差不作 为基 金资产估值 错误处理 。


2、由于不可抗力 或证券交易 所、登记结 算公司或标 的指数供应商发 送的数据错 误等 原 因 ,基 金管理 人和基 金托 管人虽 然已经 采取 必要、 适当 、合 理的措 施进行 检查 ,但是 未能 发 现该错 误而 造成的 基金资 产净值 计算 错误, 基金管理 人、基 金托 管人可 以免除 赔偿责 任 。 但基金管理 人、基金 托管人应 积极采取 必要的措 施减 轻或消除由 此造成的 影响。


十七 、基金的收益 分配 在存续期内 ,本基金 (包括鹏 华证券份 额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证 券 B 份 额)不进 行收益分配 。 法律法规或 监管机关 另有规定 的,从其 规定。


十八 、基金份额的 折算 (一)定期份额折算 在鹏华证券 A 份 额、鹏华证 券份额存 续期内的每 个 会计年度 11 月第一 个工作日, 本 基金 将按照 以下规则 进行基金 的定期份 额折算。 1、基金份额 折算基准 日 正常情况下 ,基金份 额定期折 算基准日 为每个会 计年 度 10 月 31 日 ,基金份 额定期折 算日为每个 会计年度 11 月第 一个工作 日。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华证 券 A 份额、鹏 华证券份额 。 3、基金份额 折算频率 每年折算一 次(可不 进行定期 折算的除 外)。 4、基金份额 折算方式 鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额按照本 招募说明 书第七章“ 基金份额 参考净值 的计 算”进行基 金份额参 考净值计 算,对鹏 华证券 A 份额 的约定应得 收益进行 定期份额 折算。 在基金份额 折算前与 折算后, 鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份额的 份额配比 保持 1 :1 的比例。对 于鹏华证券 A 份额 的约定应 得收益, 即鹏 华证券 A 份额每个定期 折算基 准日基 金份额参考 净值超出 1.000 元部分, 将折算为 场内鹏 华证券份额 分配给鹏 华证券 A 份额持 有人。鹏华 证券份额 持有人持 有的 每 2 份鹏华 证券份 额将按 1 份 鹏华证 券 A 份额获得 新增 鹏 华证 券份额 的分配 。持 有场外 鹏华证 券份 额的基 金份 额持 有人将 按前述 折算 方式获 得新 增 场外 鹏华证 券份额 的分 配;持 有场内 鹏华 证券份 额的 基金 份额持 有人将 按前 述折算 方式 获得新增场 内鹏华证 券份额的 分配。经 过上述份 额折 算,鹏 华证券 A 份额的 基金份额 参考 净值调整为 1.000 元 ,鹏华证 券份额的 基金份额 净值 将相应调整 。 每个会计年度 11 月 第一个工作 日为基金 份额折算日 ,本基金将对 鹏华证券 A 份 额和 鹏华证券份 额进行定 期份额折 算。有关 计算公式 如下 : (1)鹏华证 券 A 份额 定期份额折 算不改变 鹏华证券 A 份 额的份额 数,即 其中, :定期份额 折算前鹏 华证券 A 份额 的份额数 , :定期份额 折算后鹏 华证券 A 份额 的份额数 。 因持有鹏华 证券 A 份额而 新增的场 内鹏华证 券份额的 份额数为


其中, :定期份额 折算前鹏 华证券 A 份额 的份额数 , :定期份额 折算前鹏 华证券 A 份额 的基金份 额参考净 值, :定期份额 折算前鹏 华证券份 额的份额 数, :定期份额 折算后鹏 华证券份 额的基金 份额净值 ,计 算公式为 定期份额折算后的鹏华证券份额的基金份额净 值,保 留到小数点后 3 位,小数点后 第 4 位四舍五 入,由此 产生的误 差计入基 金财产。 (2)鹏华证 券 B 份额 定期份额折 算不改变 鹏华证券 B 份额的基 金份额 参考 净值及其份 额数,即 (3)鹏华证 券份额 定 期份 额折算 后鹏 华证 券份额 的份 额数等 于定 期折 算前 鹏华 证券份 额的 份额 数与新 增 的鹏华证券 份额的份 额数之和 ,即 鹏华证券份 额持有人 新增的鹏 华证券份 额数为 其中, :定期份额 折算前鹏 华证券 A 份额 的基金份 额参考净 值, :定期份额 折算前鹏 华证券份 额的份额 数, :定期份额 折算后鹏 华证券份 额的基金 份额净值 ,计 算公式同上 。 5、定期份额 折算示例 假设本基金 成立后 第 2 年 11 月第 一个工作 日为定期 份额折算日 ,鹏华证 券份额当 天折 算前资产净 值为 8,659,000,000 元 。当天场 外鹏华证 券份额、场 内鹏华证 券份额、 鹏华证券 A 份额、鹏华证券 B 份额的份 额数分 别为 55 亿 份、10 亿份、20 亿份、20 亿份 。本次定 期 份额折算基 准日每份 鹏华证券 A 份 额参考净 值为 1.065 元,且未 进行不定 期份额折 算。 定期份额折算 的对象为基 准日登记 在册的鹏华 证券 A 份额和鹏华证券 份额,即 20 亿 份和 65 亿 份。 (1)鹏华证 券 A 份额持有 人 定期折算后 持有的鹏 华证券 A 份额 为 定期份额折 算后鹏华 证券份额 的份额净 值为 因持有鹏华 证券 A 份额而 新增的场 内鹏华证 券份额的 份额数为


鹏华证券 A 份额持 有人在定 期折算 后总共持 有 20 亿 份鹏华证 券 A 份额,基金份 额净 值为 1.000 元;新增 持有 100,000,000 份鹏华 证券份额 ,基金份额 净值为 1.300 元。 (2)鹏华证 券份额持 有人 鹏华证券份 额持有人 新增的鹏 华证券份 额数为 鹏华证券份 额持有人 在定期折 算后持有 的鹏华证 券份 额为 (二)不定期份额折算 除 以上 定期份 额折 算外 ,本基 金还 将在以 下两 种情 况进 行份 额折算 ,即 当鹏 华证券 份 额的基金份 额净值达到 1.500 元 时或当鹏 华证券 B 份 额的基金份 额参考净 值跌至 0.250 元时。 1、基金份额 折算基准 日 当达到不定 期折算条 件时,基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日及 折算日。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的鹏华证 券份额、 鹏华 证券 A 份额、鹏 华证券 B 份 额。 3、基金份额 折算频率 不定期。 4、基金份额 折算方式 当达到不定 期折算条 件时,本 基金将分 别对鹏华 证券 份额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证 券 B 份额进行 份额折算 ,份额折 算后本基 金将确保 鹏 华证券 A 份额与鹏 华证券 B 份 额的比例为 1:1, 份额折算 后鹏华证 券份额的 基金份额 净值 、鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份额 的基金份额 参考净值 均调整为 1.000 元。 (1)当鹏华 证券份额 的份额净 值达到 1.500 元 时,鹏 华证券份额 、鹏华证 券 A 份额、 鹏华证券 B 份 额将按照 如下公式 进行份额 折算: 1)鹏华证券 A 份额 ①份额折算 前鹏华证券 A 份额 的份额数 与份额折 算后 鹏华证券 A 份额的份额 数相等 , 即 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算后 鹏华证券 A 份 额的份额 数。 ②份额折算 前鹏华证券 A 份额 持有人在 份额折算 后将 持有鹏华证券 A 份额与 新增场 内 鹏华证券份 额,且所 对应的基 金资产净 值不变。 鹏华证券 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华证券 份额的份 额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算前 鹏华证券 A 份 额的基金 份额参考 净值。 2)鹏华证券 B 份额 ①份额折算 前鹏华证 券 B 份额的 份额数与 份额折 算后 鹏华证券 B 份 额的份额 数相等 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 B 份额的份 额数, :不定期份 额折算后 鹏华证券 B 份额的份 额数。 ②份额折算 前鹏华证券 B 份额 持有人在 份额折算 后将 持有鹏华证券 B 份额与 新增场 内 鹏华证券份 额,且所 对应的基 金资产净 值不变。 鹏华证券 B 份 额持有人 新增的场 内鹏华证 券份额 的份 额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 B 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华证券 B 份额的基 金份额 参考 净值。 3)鹏华证券 份额 鹏 华证 券份额 持有 人份 额折算 前后 所持有 的鹏 华证 券份 额的 资产净 值不 变。 场外鹏 华 证 券份 额持有 人份额 折算 后获得 新增场 外鹏 华证券 份额 ,场 内鹏华 证券份 额持 有人份 额折 算后获得新 增场内鹏 华证券份 额。 鹏华证券份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华证 券份 额的份额数 为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华证券 份额的基 金份额净 值, :不定期份 额折算后 鹏华证券 份额的份 额数。 具体内容详 见招募说 明书。 (2)当鹏华 证券 B 份额 的基金份 额参考净 值跌 至 0.250 元时,鹏华 证券份额 、鹏华证 券 A 份额、鹏华 证券 B 份额 将按照如 下公式进 行份额 折算: 1)鹏华证券 B 份额 份额折算前 后鹏华证 券 B 份额所 对应的基 金资产 净值 不变,即 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 B 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华证券 B 份额的基 金份额 参考 净值, :不定期份 额折算后 鹏华证券 B 份额的份 额数。 2)鹏华证券 A 份额 ①份额折算 后鹏华证 券 A 份额与鹏 华证券 B 份 额的份 额数保持 1:1 配比 ,即 其中, :不定期份 额折算后 鹏华证券 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算后 鹏华证券 B 份额的份 额数。 ②份额折算 前鹏华证券 A 份额 的持有人 在份额折 算后 将持有鹏华 证券 A 份额与新增 场 内鹏华证券 份额,且 所对应的 基金资产 净值不变 。 鹏华证券 A 份额 持有人新 增的场内 鹏华证券 份额的份 额数为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 A 份 额的份额 数, :不定期份 额折算前 鹏华证券 A 份 额的基金 份额参考 净值, :不定期份 额折算后 鹏华证券 A 份 额的份额 数。 3)鹏华证券 份额 鹏 华证 券份额 持有 人份 额折算 前后 所持有 的鹏 华证 券份 额的 资产净 值不 变。 场外鹏 华 证 券份 额持有 人份额 折算 后获得 新增场 外鹏 华证券 份额 ,场 内鹏华 证券份 额持 有人份 额折 算后获得新 增场内鹏 华证券份 额。 鹏华证券份 额持有人 不定期份 额折算后 的鹏华证 券份 额的份额数 为 其中, :不定期份 额折算前 鹏华证券 份额的份 额数, :不定期份 额折算前 鹏华证券 份额的基 金份额净 值, :不定期份 额折算后 鹏华证券 份额的份 额数。 5、不定期份 额折算示 例 (1)鹏华证 券份额的 基金份额 净值达 到 1.500 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日,鹏华 证券份额 的基 金份额净值 、鹏华证券 A 份额与 鹏华证券 B 份 额的基金 份额参考 净值如下 表所示, 折算后,鹏 华证券份 额的基金 份额净值 、 鹏华证券 A 份额与 鹏华证券 B 份额的基 金份额参 考 净值均调整为 1.000 元 ,则各 持有鹏华 证券份额、 鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额 10,000 份的基金 份额持有 人所持基 金份 额 的 变化如下表 所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华证券份 额 1.536 元 10,000 份 1.000 元 15,360 份鹏华证券份额 鹏华证券 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏华证券 A 份额+ 280 份鹏华证券份额 鹏华证券 B 份额 2.044 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份鹏华证券 B 份额+ 10,440 份鹏华证券份额 (2)鹏华证 券 B 份额 的基金份 额参考净 值达到 0.250 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日,鹏华 证券份额 的基 金份额净值 、鹏华证券 A 份额与 鹏华证券 B 份 额的基金 份额参考 净值如下 表所示, 折算后,鹏 华证券份 额的基金 份额净值 、 鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额的基 金份额参 考 净值均调整为 1.000 元 ,则各 持有鹏华 证券份额、 鹏华证券 A 份额、 鹏华证券 B 份额 10,000 份的基金 份额持有 人所持基 金份 额 的 变化如下表 所示:


折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 鹏华证券份 额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份鹏华证券份额 鹏华证券 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华证券 A 份额+ 8,220 份鹏华证券份额 鹏华证券 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份鹏华证券 B 份额 (三)基金份额折算余额的处理方法 份 额折 算后场 外基 金份 额的份 额数 计算结 果保 留到 小数 点后 两位, 小数 点后 两位以 后 的 部分 舍弃, 余额计 入基 金财产 ;场内 基金 份额的 份额 数计 算结果 保留到 整数 位,余 额的 处理方法按 照深圳证 券交易所 或基金登 记机构的 相关 规则及有关 规定执行 。 (四)基金份额折算期间的基金业务办 理 为 保证 基金份 额折 算期间 本基 金的平 稳运 作,届 时基金 管理 人可根 据深 圳证券 交易 所、 基金登记机 构的相关 业务规定 暂停鹏华 证券 A 份额 与 鹏华证券 B 份额的上 市交易、 鹏华证 券份额的申 购与赎回 、鹏华证 券份额与 鹏华证 券 A 份 额、鹏华证 券 B 份额 的份额配 对转换 等相关业务 ,具体见 基金 管理 人届时发 布的相关 公告 。 (五)基金份额折算结果的公告 基 金份 额折算 结束 后, 基金管 理人 应按照 《信 息披 露办 法》 在指定 媒介 公告 ,并报 中 国证监会备 案。 (六)特殊情形的处理 若 在本 基金的 定期 折算 日发生 基金 合同约 定的 本基 金不 定期 份额折 算的 情形 时,基 金 管 理人 本着维 护基金 份额 持有人 利益的 原则 ,可根 据具 体情 况选择 按照定 期份 额折算 的规 则或者不定 期份额折 算的规则 进行份额 折算。 若定期折算 日前 3 个月 (含) 内发生过 不定期折 算或 基金合同生 效日至第 1 个定期 折 算日不足 3 个月的,则可不 进行定期折算。若基金 管理人在前述情况下决定不进行定 期折 算 的, 基金管 理人应 按信 息披露 办法的 规定 在指定 媒介 上公 告不进 行定期 折算 的提示 性公 告。 (七)其他事项 基 金管 理人、 深圳 证券 交易所 、基 金登记 机构 有权 调整 上述 规则, 本基 金基 金合同 将 相 应予 以修改 ,且此 项修 改无须 召开基 金份 额持有 人大 会, 并在本 基金更 新的 招募说 明书 中列示。 十九 、基金的费用 与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费; 4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ; 5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券交易费 用; 8、基金的银 行汇划费 用; 9、账户开户 费用、账 户维护费 用; 10 、基金的 上市费和 年费; 11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ,可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管理费按前一日基金 资产净值的 1.00%年 费率计提。管理费的计算方法 如下: H =E ×1.00 %÷当 年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一 日的基金 资产净值 基 金管 理费每 日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月 支付 ,由 基金托 管人 根据 与基金 管 理人核对一致的财务数据,自动在次月 初 5 个工作 日内、按照指定的账户路径进行资金 支 付,基金管 理人无需 再出具资 金划拨指 令。若遇 法定 节假日、公 休假等, 支付日期 顺延。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托管费按前一日基 金资产净值的 0.22%的 年费率计提。托管费的计算 方法如 下: H =E ×0.22 %÷当 年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一 日的基金 资产净值 基 金托 管费每 日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月 支付 ,由 基金托 管人 根据 与基金 管 理人核对一致的 财务数据,自动在次月 初 5 个工作 日内、按照指定的账户路径进行资金 支 付,基金管 理人无需 再出具资 金划拨指 令。若遇 法定 节假日、公 休日等, 支付日期 顺延。 3、标的指数 许可使用 费 本基金的标的指数许可使用 费按前一日基金资 产净值 的 0.02 %的年费率计提。标的指 数许可使用 费的计算 方法如下 : H =E ×0.02 %÷当 年天数 H 为每日 应计提的 标的指数 许可使用 费 E 为前一 日的基金 资产净值 标的指数许 可使用费 每日计算 ,逐日累 计至每季 季末 ,按季支付 (当季不 足 50,000 元 的,按 50,000 元计算) ,计费期 间不足一 季度的, 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理 人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令, 基金托管人 复核后于 次季前 10 个 工作 日 内从 基金财 产中一 次性 支付给 标的指 数供 应商。 若遇 法定 节假日 、公休 日等 ,支付 日期 顺延。 标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更标 的指 数许 可使 用费率 和计 算方 式时, 基 金管理人需 依照有关 规定最迟 于新的费 率和计费 方式 实施日前 2 日在指定 媒介公 告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”, 根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支 出金额列 入当期费 用,由基 金托管人 从基 金财产 中支 付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、基金合同 生效前的 相关费用 ; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 基 金财 产投资 的相 关税 收,由 基金 份额持 有人 承担 ,基 金管 理人或 者其 他扣 缴义务 人 按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。


二十 、基金的会计 与审计 (一)基金的会计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集的 会计年度 按 如下原则: 如果基金 合同生效 少于 2 个月,可 以并入 下一个会计 年度; 3、基金核算 以人民币 为记账本 位币,以 人民币 元为 记账单位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理人及 基金托管人 各自保留完 整的 会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师, 应事先 征得 基金管理人 同意。 3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所, 须通报基金托管 人。更换会 计师事 务所需在 2 个工作日 内在指 定媒介公 告并报中 国证监 会备案。


二十 一、基金的信 息披露 (一)信息披露法律依据 本 基金 的信息 披露 应符 合《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《信 息披露 办法 》、 基金合 同 及其他有关 规定。 (二)信息披露义务人 本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管 人、 召集 基金份 额持 有人 大会的 基 金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会 的规 定披 露基金 信息 ,并 保证所 披 露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间 内, 将应 予披露 的基 金信 息通过 中 国 证监 会指定 的媒介 和基 金管理 人、基 金托 管人的 互联 网网 站(以 下简称 “网 站”) 等媒 介 披露 ,并保 证基金 投资 者能够 按照基 金合 同约定 的时 间和 方式查 阅或者 复制 公开披 露的 信息资料。 (三)信息披露禁止行为 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 (四)信息披露形式 本 基金 公开披 露的 信息 应采用 中文 文本。 如同 时采 用外 文文 本的, 基金 信息 披露义 务 人应保证两 种文本的 内容一致 。两种文 本发生歧 义的 ,以中文文 本为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1、基金招募 说明书、 基金合同 、基金托 管协议 (1)基金合同是 界定基金合 同当事人的 各项权利、 义务关系,明确 基金份额持 有人大 会 召开 的规则 及具体 程序 ,说明 基金产 品的 特性等 涉及 基金 投资者 重大利 益的 事项的 法律 文件。 (2)基金招募说 明书应当最 大限度地披 露影响 基金 投资者决策的全 部事项,说 明基金 认 购、 申购和 赎回安 排、 基金投 资、基 金产 品特性 、风 险揭 示、信 息披露 及基 金份额 持有 人服务等内 容。基金 合同生效 后,基金 管理人在 每 6 个月结束之 日起 45 日 内,更新 招募说 明 书并 登载在 网站上 ,将 更新后 的招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒介 上;基 金管 理人在 公告 的 15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派出 机构报送更 新的招募 说明书, 并就有关 更新内容提 供书面说 明。 (3)基金托管协 议是界定基 金托管人和 基金管理人 在基金财产保管 及基金运作 监督等 活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 基金募集申请经中国证监会注 册后,基金管理 人在基 金份额发售的 3 日前,将基金 招 募 说明 书、基 金合同 摘要 登载在 指定媒 介上 ;基金 管理 人、 基金托 管人应 当将 基金合 同、 基金托管协 议登载在 网站上。 2、基金份额 发售公告 基 金管 理人应 当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基 金份 额发 售公告 ,并 在披 露招募 说 明书的当日 登载于指 定媒介上 。 3、基金合同 生效公告 基 金管 理人应 当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 在指 定媒 介上登 载基 金合 同生效 公 告。 4、基金份额 上市交易 公告书 鹏华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额获准在 深圳证券 交易所上市 交易的, 基金管理 人应 当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日,将基金 份额上市交易公告书登载于指定媒介 上 。 5、基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额参 考净 值 基金合同生 效后,在 鹏华证券 A 份额与鹏 华证券 B 份额开始上 市交易前 或鹏华证 券份 额 开始 办理申 购或者 赎回 前,基 金管理 人应 当至少 每周 公告 一次基 金资产 净值 、鹏华 证券 份额的基金 份额净值 、鹏华证 券 A 份额与鹏 华证券 B 份额的基金 份额参考 净值。 在鹏华证券 A 份额与鹏 华证券 B 份额开始 上市交易 后或鹏华证 券份额开 始办理申 购或 者 赎回 后,基 金管理 人应 当在每 个开放 日的 次日, 通过 网站 、基金 份额发 售网 点以及 其他 媒介,披露 开放日鹏 华证券份 额的基 金 份额净值 和基 金份额累计 净值、鹏 华证券 A 份额与 鹏华证券 B 份 额的基金 份额参考 净值。 基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交 易日 基金 资产净 值、 鹏华 证券份 额 的基金份额 净值、鹏 华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额的基金份 额参考净 值。基金 管理人应 当 在前 款规定 的市场 交易 日的次 日,将 基金 资产净 值、 鹏华 证券份 额的基 金份 额净值 和基 金份额累计 净值、鹏 华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额的基金份 额参考净 值登载在 指定媒介 上。 6、基金份额 申购、赎 回价格 基 金管 理人应 当在 基金 合同、 招募 说明书 等信 息披 露文 件上 载明鹏 华证 券份 额申购 、 赎 回价 格的计 算方式 及有 关申购 、赎回 费率 ,并保 证投 资者 能够在 基金份 额发 售网点 查阅 或者复制前 述信息资 料。 7、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ,编制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文 登载 于网站 上,将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒介 上。 基金 年度报 告的财 务会 计报告 应当 经过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内,编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年 度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒介上。 基金合同生效不足 2 个月的,基 金管理人可以不编 制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报 中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 基 金管 理人应 当在 半年 度报告 和年 度报告 中披 露基 金组 合资 产情况 及其 流动 性风险 分 析等。 报 告期 内出现 单一 投资 者持有 基金 份额达 到或 超过 基金 总份 额(包 括鹏 华 证 券份额 、 鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额 )20% 的情形, 为保障其他 投资者的 权益,基 金管理人 至 少应 当在基 金定期 报告 “影响 投资者 决策 的其他 重要 信息 ”项下 披露该 投资 者的类 别、 报告期末持 有份额及 占比、报 告期内持 有份额变 化情 况及产品的 特有风险 。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应 当在 2 个工作日内编制临时报告书, 予 以 公告 ,并在 公开披 露日 分别报 中国证 监会 和基金 管理 人主 要办公 场所所 在地 的中国 证监 会派出机构 备案。 前 款所 称重大 事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权 益或 者基 金份额 的价 格产 生重大 影 响的下列事 件: (1)基金份 额持有人 大会的召 开; (2)终止基 金合同; (3)转换基 金运作方 式; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更; (6)基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7)基金募 集期延长 ; (8)基金管理人 的董事长、 总经理及其 他高级管理 人员、基金经理 和基金托管 人基金 托管部门负 责人发生 变动; (9)基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10) 基金管 理人 、基 金托管 人基 金托管 部门 的主 要业 务人 员在一 年内 变动 超过百 分 之三十; (11 )涉及 基金财产 、基金管 理业务、 基金托管 业务 的诉讼或者 仲裁; (12 )基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13) 基金管 理人 及其 董事、 总经 理及其 他高 级管 理人 员、 基金经 理受 到严 重行政 处 罚,基金托 管人及其 基金托管 部门负责 人受到严 重行 政处罚; (14 )重大 关联交易 事项; (15 )基金 收益分配 事项; (16 )管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更; (17 )基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值百 分之 零点五; (18 )基金 改聘会计 师事务所 ; (19 )变更 基金销售 机构; (20 )更换 基金登记 机构; (21 )本基 金开始办 理申购、 赎回; (22 )本基 金申购、 赎回费率 及其收费 方式发生 变更 ; (23 )本基 金发生巨 额赎回并 延期支付 ; (24 )本基 金连续发 生巨额赎 回并暂停 接受赎回 申请 ; (25 )本基 金暂停接 受申购、 赎回申请 后重新接 受申 购、赎回; (26) 本基金 发生 涉及基 金申 购、赎 回事 项调整 或潜在 影响 投资者 赎回 等重大 事项时; (27 )基金 管理人采 用摆动定 价机制进 行估值; (28 )本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ; (29 )本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换; (30 )本基 金进行基 金份额折 算; (31 )本基 金在该会 计年度 11 月第一 个工作日 不进 行定期折算 ; (32 )本基 金停复牌 、暂停上 市、恢复 上市或终 止上 市; (33 )中国 证监会规 定的其他 事项。 9、澄清公告 在 基金 合同存 续期 限内 ,任何 公共 媒介中 出现 的或 者在 市场 上流传 的消 息可 能对基 金 份 额价 格产生 误导性 影响 或者引 起较大 波动 的,相 关信 息披 露义务 人知悉 后应 当立即 对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 10 、基金份 额持有人 大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项,应当 依法报中 国证 监会备案, 并予以公 告。 11 、中国证 监会规定 的其他信 息。 若 本基 金投资 股指 期货 等金融 期货 ,基金 管理 人应 在季 度报 告、半 年度 报告 、年度 报 告 等定 期报告 和更新 的招 募说明 书等文 件中 披露金 融期 货交 易情况 ,包括 投资 政策、 持仓 情 况、 损益情 况、风 险指 标等, 并充分 揭示 金融期 货交 易对 基金总 体风险 的影 响以及 是否 符合既定的 投资政策 和投资目 标。 (六)信息披露事务管理 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管 理制 度, 指定专 人负 责管 理信息 披 露事务。 基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基金 信息, 应当 符合 中国 证监 会相关 基金 信息 披露内 容 与格式准则 的规定。 基 金托 管人应 当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的 规定 和基 金合同 的约 定, 对基金 管 理 人编 制的基 金资产 净值 、基金 份额净 值、 基金份 额参 考净 值、鹏 华证券 份额 申购赎 回价 格 、基 金定期 报告和 定期 更新的 招募说 明书 等公开 披露 的相 关基金 信息进 行复 核、审 查, 并向基金管 理人出具 书面文件 或者盖章 确认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法在 指定媒 介上 披露 信息 外, 还可以 根据 需要 在其他 公 共 媒介 披露信 息,但 是其 他公共 媒介不 得早 于指定 媒介 披露 信息, 并且在 不同 媒介上 披露 同一信息的 内容应当 一致。 为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露的 基金信 息出 具审 计报 告 、 法律意 见书 的专 业机构 , 应当制作工 作底稿, 并将相关 档案至少 保存到基 金合 同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招 募说 明书公 布后 ,应当 分别 置备于 基金 管理人 、基金 托管 人和基 金销 售机构 的住 所, 供公众查阅 、复制。 基 金定 期报告 公布 后, 应当分 别置 备于基 金管 理人 和基 金托 管人的 住所 ,以 供公众 查 阅、复制。


二十 二、风险揭示 本 基金 属于股 票型 基金 ,其预 期的 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货币 市 场 基金 ,为证 券投资 基金 中较高 风险、 较高 预期收 益的 品种 。同时 本基金 为指 数基金 ,通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以 及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看, 鹏华证券 A 份额为稳健 收益类份 额,具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征 ;鹏华证 券 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较高 的特征。 本 基金 面临的 主要 风险 有市场 风险 、管理 风险 、操 作风 险、 流动性 风险 、信 用风险 、 本 基金特 有风 险(包 括作为 指数基 金的 风险、 作为上市 基金的 风险 和作为 分级基 金的风 险 ) 及其他风险 等。 (一)市场风险 证 券市 场价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理 和交 易制 度等各 种因 素的 影响, 导 致基金收益 水平变化 ,产生风 险,主要 包 括: 1、政策风险 因国家宏观 政策发生 变化,导 致市场价 格波动而 产生 风险。 2、经济周期 风险 随 经济 运行的 周期 性变 化,证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投资 于上市 公 司的股票, 收益水平 也会随之 变化,从 而产生风 险。 3、利率风险 利 率的 波动会 导致 证券 市场价 格和 收益率 的变 动, 也影 响着 企业的 融资 成本 和利润 , 基金收益水 平会受到 利率变化 的影响。 4、汇率风险 汇 率的 变化可 能对 国民 经济不 同部 门造成 不同 的影 响, 从而 导致基 金所 投资 的上市 公 司业绩及其 股票价格 发生波动 ,使得基 金的收益 产生 变化。 5、上市公司 经营风险 上 市公 司的经 营好 坏受多 种因 素影响 ,如 管理能 力、财 务状 况、市 场前 景、行 业竞 争、 人 员素 质等, 这些都 会导 致企业 的盈利 发生 变化。 如果 基金 所投资 的上市 公司 经营不 善, 其 股票 价格可 能下跌 ,或 者能够 用于分 配的 利润减 少, 使基 金投资 收益下 降。 虽然基 金可 以通过投资 多样化来 分散这种 非系统风 险,但不 能完 全规避。 6、购买力风 险 因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降,从 而使 基金的实际 收益下降 。 (二)管理风险 在 基金 管理运 作过 程中 基金管 理人 的知识 、经 验、 判断 、决 策、技 能等 ,会 影响其 对 信 息的 占有和 对经济 形势 、证券 价格走 势的 判断, 从而 影 响 基金收 益水平 。因 此,本 基金 的 收益 水平与 基金管 理人 的管理 水平、 管理 手段和 管理 技术 等相关 性较大 。因 此本基 金可 能因为基金 管理人的 因素而影 响基金收 益水平。 (三)操作风险 在 本基 金的投 资、 交易 、服务 与后 台运作 等业 务过 程中 ,可 能因为 技术 系统 的故障 或 差 错导 致投资 者的利 益受 到影响 。这种 风险 可能来 自基 金管 理人、 基金托 管人 、证券 交易 所、登记机 构及销售 机构等。 (四)流动性风险 本 基金 属于开 放式 基金 ,在基 金的 所有开 放日 ,基 金管 理人 都有义 务接 受投 资者的 申 购 和赎 回。如 果基金 资产 不能迅 速转变 成现 金,或 者变 现为 现金时 使资金 净值 产生不 利的 影 响, 都会影 响基金 运作 和收益 水平。 尤其 是在发 生巨 额赎 回时, 如果基 金资 产变现 能力 差,可能会 产生基金 仓位调整 的困难, 导致流动 性风 险,可能影 响基金份 额净值。 1、拟投资市 场、行业 及资产的 流动性风 险评估 本基金是一只股 票型基金, 投资于股票部 分的比例不 低于基金资产的 80%,其中 投资 于标的指数成份 股及其备选 成份股的比 例不低于非 现 金基金资产的 80 %。本基金 的标的指 数为中证 全 指证券公 司指数, 该指数选 取中证全 指样 本股中至多 50 只证券公 司行业股 票组 成,反映了 证券公司 行业股票 的整体表 现,标的 指数 一般情况下 具有较好 的流动性 。 2、实施备用 的流动性 风险管理 工具的情 形、程 序及 对投资者的 潜在影响 开 放式 基金要 随时 应对 投资人 的赎 回,如 果基 金资 产不 能迅 速转变 成现 金, 或者变 现 为 现金 时对基 金净值 产生 不利的 影响, 都会 影响基 金运 作和 收益水 平。尤 其是 在发生 巨额 赎回时,如 果基金资 产变现能 力差,可 能会产生 基金 仓位调整的 困难,导 致流动性 风险。 基 金管 理人经 与基 金托 管人协 商, 将根据 法律 法规 及基 金合 同的约 定, 综合 运用各 类 流 动性 风险管 理工具 ,对 赎回申 请等进 行适 度调整 ,作 为特 定情形 下基金 管理 人流动 性风 险 管理 的辅助 措施, 包括 但不限 于延期 办理 巨额赎 回申 请、 暂停接 受赎回 申请 、延缓 支付 赎 回款项 、收 取短期 赎回费 、暂停 基金 估值、 摆动定价 机制及 中国 证监会 认定的 其他措 施 。 基 金管 理人实 施前述 备用 流动性 风险管 理工 具时, 投资 者可 能面临 无法及 时赎 回、无 法全 部赎回、或 赎回成本 相对较高 的风险。 3、巨额赎回 情形下的 流动性风 险管理措 施 基 金管 理人已 建立 内部巨 额赎 回应对 机制 ,对基 金巨额 赎回 情况进 行严 格的事 前监 测、 事 中管 控与事 后评估 。当 基金发 生巨额 赎回 时,基 金管 理人 需要根 据实际 情况 进行流 动性 评 估, 确认是 否可以 接受 所有赎 回申请 。当 发现现 金类 资产 不足以 支付赎 回款 项时, 需充 分 评估 基金组 合资产 变现 能力、 投资比 例变 动与基 金单 位份 额净值 波动的 基础 上,审 慎接 受 、确 认赎回 申请, 切实 保护存 量基金 份额 持有人 的合 法权 益。巨 额赎回 情形 下,基 金管 理 人可 以根据 基金当 时的 资产组 合状况 决定 全额赎 回、 部分 延期赎 回或暂 停赎 回。同 时,如 本基 金单个 基金份 额持 有人在 单个开 放日 申请赎 回基 金份 额超过 上一开 放日 基金总 份额 (包括鹏华 证券份额 、鹏华证 券 A 份额、鹏华证 券 B 份额)10% 以 上的,基 金管理人 可对 其 采取延期 办理赎回 申请的措 施。 (五)信用风险 基 金在 交易过 程发 生交 收违约 ,或 者基金 所投 资债 券之 发行 人出现 违约 、拒 绝支付 到 期本息,都 可能导致 基金资产 损失和收 益变化, 从而 产生风险。 (六)投资本基金特有的风险 1、作为指数 基金存在 的风险 (1)标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 标 的指 数并不 能完 全代 表整个 股票 市场。 标的 指数 成份 股的 平均回 报率 与整 个股票 市 场的平均回 报率可能 存在偏离 。 (2)标的指 数变更的 风险 尽 管可 能性很 小, 但根 据基金 合同 规定, 如出 现变 更标 的指 数的情 形, 本基 金将变 更 标 的指 数。基 于原标 的指 数的 投 资政策 将会 改变, 投资 组合 将随之 调整, 基金 的收益 风险 特征将与新 的标的指 数保持一 致,投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 (3)基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离: 1)由于标的指数 调整成份股 或变更编制 方法,使本 基金在相应的组 合调整中产 生跟踪 偏离度与跟 踪误差; 2)由于标的指数 成份股发生 配股、增发 等行为导致 成份股在标的指 数中的权重 发生变 化,使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差; 3)成份股派发现 金红利等将 导致基金收 益率超过标 的指数收益率, 产生正的跟 踪偏离 度; 4)由于成份股停 牌、摘牌或 流动性差等 原因使本基 金无法及时调整 投资组合或 承担冲 击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差; 5)由于基金投资 过程中的证 券交易成本 ,以及基金 管理费和托管费 的存在,使 基金投 资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差; 6)在本基金指数 化投资过程 中,基金管 理人的管理 能力,例如跟踪 指数的水平 、技术 手 段、 买入卖 出的时 机选 择等, 都会对 本基 金的收 益产 生影 响,从 而影响 本基 金对标 的指 数的跟踪程 度; 7)其他因素,如 因受到最低 买入股数的 限制,基金 投资组合中个别 股票的持有 比例 与 标 的指 数中该 股票的 权重 可能不 完全相 同; 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成的 指数 跟 踪成 本较大 ;因基 金申 购与赎 回带来 的现 金变动 ;因 指数 发布机 构指数 编制 错误等 ,由 此产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 2、作为上市 基金存在 的风险 (1)暂停上 市或终止 上市的风 险 在基金合同 生效且本 基金符合 上市交易 条件后, 鹏华 证券 A 份额和 鹏华证券 B 份额在 深 圳证 券交易 所挂牌 上市 交易。 由于上 市期 间可能 因信 息披 露导致 基金停 牌, 投资者 在停 牌期间不能买卖基金,产生风险; 同时,可能因上市 后交易对手不足导致基金流动性风险; 另外,当基 金份额持 有人将鹏 华证券 A 份 额和鹏华 证 券 B 份额通 过份额配 对转换转 为鹏华 证 券份 额并转 托管至 场外 后导致 场内的 基金 份额或 持有 人数 不满足 上市条 件时 ,本基 金存 在暂停上市 或终止上 市的可能 。 (2)基金份 额折溢价 的风险 本基金鹏华 证券 A 份额 和鹏华证 券 B 份额 在证券交 易所的交易 价格可能 不同于基 金份 额净值,从而产生 折价或者溢 价的情况, 虽 然份额配对 转换套利机制设 计已将基金 份额折溢价 的风险降至 较低水平, 但是该制 度不能完 全规避该 风险 的存在。 3、作为分级 基金存在 的风险 (1)分级机 制风险 本 基金 为指数 基金 ,通 过跟踪 标的 指数表 现, 具有 与标 的指 数以及 标的 指数 所 代表 的 公 司相 似的风 险收益 特征 。但由 于本基 金存 在分拆 的两 类基 金份额 ,分级 机制 令两类 基金 份 额具 有不同 的风险 收益 特征, 从而带 来不 同于跟 踪标 的指 数的指 数基金 的风 险:鹏 华证 券 A 份额为稳 健收益类 份额,具 有低风险 且预期收 益 相对较低的 特征;鹏 华证券 B 份额为 积极收益类 份额,具 有高风险 且预期收 益相对较 高的 特征。 (2)份额折 算风险 1)本基金份额折 算时,投资 者所持基金 份额可能发 生变化,形成与 之前所持基 金份额 组合不同的 风险收益 特征,从 而产生风 险; 2)本基金份额折 算时,场外 份额数保留 至小数点后 两位,场内份额 数保留至整 数位, 剩余部 分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失, 从而产生 风险; 3)当投资者通过 不具有基金 销售业务资 格的深圳证 券交易所会员单 位买卖基金 份额时 , 可能无法赎 回份额折 算后新增 的基金份 额,从而 产生 风险。 (3)配对转 换风险 基 金合 同生效 后, 在本 基金的 存续 期内, 基金 管理 人将 根据 基金合 同的 约定 办理鹏 华 证券份额与 鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额之间 的配对转换 。配对转 换业务的 办理可能 改变鹏华证 券 A 份额和 鹏华证券 B 份额的 市场供求 关系,影响 基金份额 的交易价 格,从而 产生风险; 该业务也 可能出现 暂停办理 或申请无 法确 认的情形, 从而产生 风险。 (七)其他风险 战 争、 自然灾 害等 不可 抗力可 能导 致基金 管理 人、 基金 托管 人、证 券交 易所 、登记 机 构 及销 售代理 机构等 机构 无法正 常工作 ,从 而有影 响基 金的 申购和 赎回按 正常 时限完 成的 风险。


二十 三、基金的终 止与清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 合同约定应 经基金份额持有 人大会决议 通过的 事 项的 ,应召 开基金 份额 持有人 大会决 议通 过。对 于可 不经 基金份 额持有 人大 会决议 通过 的事项,由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告,并报中 国证监会 备案。 2、关于基金合同 变更的基金 份额持有人 大会决议生 效后方可执行, 并自决议生 效后两 个工作日内 在指定媒 介公告。 (二)基金合同的终止 有下列情形 之一的, 基金合同 应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、基金合同 约定的其 他情形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止 事由之 日起 30 个工作日内成立清 算小组, 基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 2、基金财产清算 小组组成: 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有 从 事证 券相关 业务资 格的 注册会 计师、 律师 以及中 国证 监会 指定的 人员组 成。 基金财 产清 算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 3、基金财产清算 小组职责: 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1)基金合 同终止情 形出现时 ,由基金 财产清 算小 组统一接管 基金; (2)对基金 财 产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计, 聘请律师事务所 对清算报告 出具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。 (四)清算费用 清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ,清算 费 用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后 的全 部剩 余资产 扣除 基金 财产清 算 费用、交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ,分别计 算鹏 华证券份额 、鹏华证券 A 份额、 鹏华 证券 B 份额各自的 应计分配 比例,并 据此向鹏 华证券 份额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证 券 B 份额各自的 基金份额 持有人按 其持有的 基金份额 比例 进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产 清算 报告 经会计 师事 务所 审计并 由 律 师事 务所出 具法律 意见 书后报 中国证 监会 备案并 公告 。基 金财产 清算公 告于 基金财 产清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金财产 清算小组进 行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。


二十 四、基金合同 的内容摘要 第一部分


基金份额持有人、基金管理人和基金托管 人的权利、义务 一、基金份 额持有人 的权利、 义务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金份额持有 人的权利包 括但不 限于: (1)分享基 金财产收 益; (2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产; (3)依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额; (4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会; (5)出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会, 对基金份额持有 人大会审议 事项行 使表决权; (6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料; (7)监督基 金管理人 的投资运 作; (8)对基金管理 人、基金托 管人、基金 服务机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼 或仲裁; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金份额持有 人的义务包 括但不 限于: (1)认真阅 读并遵守 基金合同 ,招募说 明书等 信息 披露文件; (2)了解所投资 基金产品, 了解自身风 险承受能力 ,自主判断基金 的 投资价值 ,自主 作出投资决 策,自行 承担投资 风险; (3)关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4)交纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 基金合同所 规定的费 用; (5)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任; (6)不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动; (7)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议; (8)返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利; (9)法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 二、基金管 理人的权 利、义务 1、根据《基金法 》、《 运作 办法》及其 他有关规定 ,基金管理人的 权利包括但 不限 于 : (1)依法募 集资金; (2)自基金 合同生效 之日起, 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ; (3)依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用; (4)销售基 金份额; (5)按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ; (6)依据基金合 同及有关法 律规定监督 基金托管人 ,如认为基金托 管人违反了 基金合 同 及国 家有关 法律规 定, 应呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ,并采 取必要 措施 保护基 金投 资者的利益 ; (7)在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理; (9)担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金登记 机构办理基金登 记业务并获 得基金 合同规定的 费用; (10 )依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案; (11 )在基 金合同约 定的范围 内,拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请; (12) 依照法 律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行 使股 东权 利,为 基金 的利 益行使 因 基金财产投 资于证券 所产生的 权利; (13) 在法律 法规 允许的 前提 下,为 基金 的利益 依法为 基金 进行融 资、 融券及 转融通; (14) 以基金 管理 人的 名义, 代表 基金份 额持 有人 的利 益行 使诉讼 权利 或者 实施其 他 法律行为; (15) 选择、 更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证 券经 纪商 或其他 为基 金提 供服务 的 外部机构; (16) 在符合 有关 法律 、法规 的前 提下, 制订 和调 整有 关基 金认购 、申 购、 赎回、 转 换和非交易 过户等业 务的业务 规则; (17 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金管理人的 义务包括但 不限 于 : (1)依法募集资 金,办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的 发售、申购 、赎回和 登记事宜 ; (2)办理 基 金备案手 续; (3)自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ; (4)配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策,以 专业化的经 营方式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,保证 所管理 的 基金 财产和 基金管 理人 的财产 相互独 立, 对所管 理的 不同 基金分 别管理 ,分 别记账 ,进 行证券投资 ; (6)除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外,不得利用基 金财产为自 己及任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人运 作基金财 产; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8)采取适当合 理的措施使 计算基金份 额认购、申 购、赎回和注销 价格的方法 符合基 金 合同 等法律 文件的 规定 ,按有 关规定 计算 并公告 基金 资产 净值、 基金份 额净 值、基 金份 额参考净值 ,确定鹏 华证券份 额申购、 赎回的价 格; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10 )编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11 )严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规 定,履行信 息披露及 报告义务 ; (12) 保守基 金商 业秘 密,不 泄露 基金投 资计 划、 投资 意向 等。除 《基 金法 》、基 金 合同及其他 有关规定 另有规定 外,在基 金 信息公 开披 露前应予保 密,不向 他人泄露 ; (13) 按基金 合同 的约 定确定 基金 收益分 配方 案, 及时 向基 金份额 持有 人分 配基金 收 益; (14 )按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15) 依据《 基金 法》 、基金 合同 及其他 有关 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配合 基 金托管人、 基金份额 持有人依 法召集基 金份额持 有人 大会; (16 )按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资 料在 规定 时间发 出, 并且 保证投 资 者 能够 按照基 金合同 规定 的时间 和方式 ,随 时查阅 到与 基金 有关的 公开资 料, 并在支 付合 理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ; (18) 组织并 参加 基金 财产清 算小 组,参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现和 分 配; (19) 面临解 散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产 时, 及时 报告中 国证 监会 并通知 基 金托管人; (20) 因违反 基金 合同 导致基 金财 产的损 失或 损害 基金 份额 持有人 合法 权益 时,应 当 承担赔偿责 任,其赔 偿责任不 因其退任 而免除; (21) 监督基 金托 管人 按法律 法规 和基 金 合同 规定 履行 自己 的义务 ,基 金托 管人违 反 基金合同造 成基金财 产损失时 ,基金管 理人应为 基金 份额持有人 利益向基 金托管人 追偿; (22) 当基金 管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时, 应当 对第 三方处 理有 关基 金事务 的 行为承担责 任; (23) 以基金 管理 人名 义,代 表基 金份额 持有 人利 益行 使诉 讼权利 或实 施其 他法律 行 为; (24) 基金管 理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案 条件 ,基 金合同 不能 生效 ,基金 管 理人承担全 部募集费 用,将已 募集资金 并加计银 行同 期存款利息 在基金募 集期结束后 30 日 内退还基金 认购人; (25 )执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议 ; (26 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 三、基金托 管人的权 利、义务 1、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金托管人的 权利包括但 不限 于 : (1)自基金 合同生效 之日起, 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产; (2)依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用; (3)监督基金管 理人对本基 金的投资运 作,如发现 基金管理人有违 反基金合同 及国家 法 律法规 行为 ,对基 金财产 、其他 当事 人的利 益造成重 大损失 的情 形,应 呈报中 国证监 会 , 并采取必要 措施保护 基金投资 者的利益 ; (4)根据相关市 场规则,为 基金开设资 金账户、证 券账户等投资所 需账户,为 基金办 理证券交易 资金清算 ; (5)提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会; (6)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他权利 。 2、根据《基金法 》、《运作 办法》及其 他有关规定 ,基金托管人的 义务包括但 不限 于 : (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专门的 基金托管部 门,具有符 合要求的营 业 场所,配备足 够的、合格 的熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3)建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度,确保 基金财 产 的安 全,保 证其托 管的 基金财 产与基 金托 管人自 有财 产以 及不同 的基金 财产 相互独 立; 对 所托 管的不 同的基 金分 别设置 账户, 独立 核算, 分账 管理 ,保证 不同基 金之 间在账 户设 置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立; (4)除依据《基 金法》、基 金合同及其 他有关规定 外,不得利用基 金财产为自 己及任 何第三人谋 取利益, 不得委托 第三人托 管基金财 产; (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基 金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6)按规定开设 基金财产的 资金账户、 证券账户等 投资所需账户, 按照基金合 同的约 定,根据基 金管理人 的投资指 令,及时 办理清算 、交 割事宜; (7)保守基金商 业秘密,除 《基金法》 、基金合同 及其他有关规定 另有规定外 ,在基 金信息公开 披露前予 以保密, 不得向他 人泄露; (8)复核、审查 基金管理人 计算的基金 资产净值、 基金份额净值、 基金份额参 考净值 、 鹏华证券份 额申购、 赎回价格 ; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10) 对基金 财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度 基金 报告 出具意 见, 说明 基金 管理 人 在各 重要方 面的运 作是 否严格 按照基 金合 同的规 定进 行; 如果基 金管理 人有 未执行 基金 合同规定的 行为,还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ; (11 )保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年 以上; (12 )建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (13 )按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14) 依据基 金管 理人的 指令 或有关 规定 向基金 份额持 有人 支付基 金收 益和赎 回款项; (15) 依据《 基金 法》 、基金 合同 及其他 有关 规定 ,召 集基 金份额 持有 人大 会或配 合 基金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会; (16 )按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作; (17 )参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18) 面临解 散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产 时, 及时 报告中 国证 监会 和银行 监 管机构,并 通知基金 管理人; (19) 因违反 基金 合同 导致基 金财 产损失 时, 应承 担赔 偿责 任,其 赔偿 责任 不因其 退 任而免除; (20) 按规定 监督 基金 管理人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务, 基金管 理 人因违反基 金合同造 成基金财 产损失时 ,应为基 金份 额持有人利 益向基金 管理人追 偿; (21 )执行 生效的基 金份额持 有人 大会 的决议; (22 )法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。


第二部分


基金份额持有人大会召集、议事及表决的 程序和规则 基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金 份额 持有 人的合 法授 权代 表有权 代 表 基金 份额持 有人出 席会 议并表 决。基 金份 额持有 人大 会的 审议事 项应分 别由 鹏华证 券份 额、鹏华证 券 A 份额、 鹏华证券 B 份额的 基金份额 持有人独立 进行表决 。基金份 额持有人 持有的每一 基金份额 在其对应 的份额类 别内拥有 平等 的投票权。 本基金份额 持有人大 会不设日 常机构。 一、召开事 由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一 的, 应当召 开基 金份额持有 人大会: (1)终止基 金合同( 法律法规 、中国证 监会或 基金 合同另有约 定的除外 ); (2)更换基 金管理人 ; (3)更换基 金托管人 ,但因涉 及本基金 与其它 基金 合并的除外 ; (4)转换基 金运作方 式(法律 法规、中 国证监 会或 基金合同另 有约定的 除外); (5)提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ; (6)变更基 金类别; (7)本基金与其 他基金的合 并(法律法 规、中国证 监会或基金合同 另有约定的 除外 ) ; (8)变更基金投 资目标、范 围或策略( 法律法规、 中国证监会或基 金合同另有 约定的 除外); (9)变更基 金份额持 有人大会 程序; (10 )基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会; (11 )单独 或合计持 有鹏华证 券份额、 鹏华证 券 A 份 额、鹏华证 券 B 份额 各自基金 份 额 10 %以上( 含 10 %) 基金份额 的基金份 额持有人 (以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计算,下 同)就同 一事项书 面要求召 开基金份 额持 有人大会; (12 )终止 鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额上市 ,但因基金 不再具备 上市条件 而被 深圳证券交 易所终止 上市的除 外; (13 )对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (14) 法律法 规、 基金 合同或 中国 证监会 规定 的其 他应 当召 开基金 份额 持有 人大会 的 事项。 2、以下情况可由 基金管理人 和基金托管 人协商后修 改,不需召开基 金份额持有 人大 会 : (1)调低基 金管理费 、基金托 管费和其 他应由 基金 承担的费用 ; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3)在法律法规 和基金合同 规定的范围 内且在对现 有基金份额持有 人利益无实 质性不 利影响的前 提下调整 本基金的 申购费率 、调低赎 回费 率或变更收 费方式; (4)在法律法规 和基金合同 规定的范围 内,在不提 高现有基金份额 持有人适用 的费率 的前提下, 设立新的 基金份额 级别,增 加新的收 费方 式; (5)因相应的法 律法规、深 圳证券交易 所或登记机 构的相关业务规 则发生变动 而应当 对基金合同 进行修改 ; (6)对基金合同 的修改对基 金份额持有 人利益无实 质性不利影响或 修改不涉及 基金合 同当事人权 利义务关 系发生重 大变化; (7)按照法 律法规和 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。 二、会议召 集人及召 集方式 1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外,基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集; 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时,由 基金 托管人召集 ; 3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人 大会 的,应当向基金 管理人提出 书面提 议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集,并书 面告知基 金托管人 。 基金管理人 决定召集 的,应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开 ;基金管 理人决定 不召集, 基 金托 管人仍 认为有 必要 召开的 ,应当 由基 金托管 人自 行召 集,应 当自出 具书 面决定 之日 起 60 日内 召开并告 知基金管 理人,基 金管理人 应当 配合。 4、单独或合 计持有鹏 华证券份 额、鹏华 证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额 各自基金 份额 10 %以上(含 10 %)的基金 份额持有人 就同一事项 书面要求召开基 金份额持有 人大会,应 当向基金管 理人提出 书面提议 。基金管 理人应当 自收 到书面提议 之日起 10 日 内决定是 否召 集 ,并 书面告 知提出 提议 的基金 份额持 有人 代表和 基金 托管 人。基 金管理 人决 定召集 的, 应当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开; 基金管理 人决定不召 集,单独 或合计持 有鹏华证券份额、鹏 华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额 各自基 金份额 10%以 上(含 10% )的基金 份 额 持有 人仍认 为有必 要召 开的, 应当向 基金 托管人 提出 书面 提议。 基金托 管人 应当自 收到 书面提议之 日起 10 日内 决定是否 召集,并 书面告知 提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 管理人;基 金托管人 决定召集 的,应当 自出具书 面决 定之日起 60 日内召 开。 5、单独或合 计持有鹏 华证券份 额、鹏华 证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额 各自基金 份额 10 %以上(含 10 %)的基金 份额持有人 就同一事项 要求召开基金份 额持有人大 会,而基金 管理人、基 金托管人 都不召集 的,单独 或合计持 有鹏 华证券份额 、鹏华证券 A 份额、 鹏华 证券 B 份额各自 基金份 额 10 %以 上(含 10%)的 基金份额持 有人有权 自行召集 ,并至少 提前 30 日报中 国证监会 备案。基 金份额持 有人依法 自行召集基 金份额持 有人大会 的,基金 管理人、基 金托管人 应当配合 ,不得阻 碍、干扰 。 6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方 式和 权益登记 日。 三、召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召 开 前 30 日,在指定媒介公告。 基金 份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容: (1)会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ; (2)会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ; (3)有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4)授权委托证 明的内容要 求(包括但 不限于代理 人身份,代理权 限和代理有 效期限 等)、送达 时间和地 点; (5)会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6)出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7)召集人 需要通知 的其他事 项。 2、采取通讯开会 方式并进行 表决的情况 下,由会议 召集人决定在会 议通知中说 明本次 基 金份 额持有 人大会 所采 取的具 体通讯 方式 、委托 的公 证机 关及其 联系方 式和 联系人 、书 面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 3、如召集人为基 金管理人, 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对表决意 见的计 票 进行 监督; 如召集 人为 基金托 管人, 则应 另行书 面通 知基 金管理 人到指 定地 点对表 决意 见 的计 票进行 监督; 如召 集人为 基金份 额持 有人, 则应 另行 书面通 知基金 管理 人和基 金托 管 人到 指 定地 点对表 决意 见的计 票进行 监督 。基金 管理 人或 基金托 管人拒 不派 代表对 表决 意见的计票 进行监督 的,不影 响表决意 见的计票 效力 。 四、基金份 额持有人 出席会议 的方式 基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开 会方 式或 法律法 规和 监管 机关允 许 的 其他 方式召 开,基 金管 理人、 基金托 管人 须为基 金份 额持 有人行 使投票 权提 供便利 。会 议的召开方 式由会议 召集人确 定。 1、现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托证 明委派代表 出席, 现 场开 会时基 金管理 人和 基金托 管人的 授权 代表应 当列 席基 金份额 持有人 大会 ,基金 管理 人 或基 金托管 人不派 代 表 列席的 ,不影 响表 决效力 。现 场开 会同时 符合以 下条 件时, 可以 进行基金份 额持有人 大会议程 : (1)亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份 额 的凭 证及委 托人的 代理 投票授 权委托 证明 符合法 律法 规、 基金合 同和会 议通 知的规 定, 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; (2)经核对,汇 总到会者出 示的在权益 登记日持有 基金份额的凭证 显示,有效 的鹏华 证券份额、 鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额各自 基金份额不 少于本基 金在权益 登记日鹏 华证券份额、鹏华 证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额 各自基金总份额的 二 分之一(含 二分之 一)。若到 会者在权 益登记日 代表的有 效的鹏华 证券 份额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证券 B 份额各自基 金份额少 于本基金 在权益登 记日鹏华 证券 份额、鹏华 证券 A 份额、鹏华证券 B 份 额各 自基金 总份额 的二 分之一 ,召集 人可 以在原 公告 的基 金份额 持有人 大会 召开时 间的 3 个月以后、6 个月以内 ,就原定 审议事项 重新召集 基金份额持 有人大会 。重新召 集的基金 份额持有人 大会到会 者在权益 登记日代 表的有效 的鹏 华证券份额 、鹏华证券 A 份额、 鹏华 证券 B 份额 各自基金 份额应不 少于本基 金在权 益登记 日鹏华证券 份额、鹏 华证券 A 份 额、 鹏华证券 B 份 额各自基 金总份额 的三分之 一(含 三分 之一)。 2、通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以书面形式 在表决 截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: (1)会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知 后, 在 2 个工作日 内连续公 布相关提 示 性公告; (2)召集人按基 金合同约定 通知基金托 管人(如果 基金托管人为召 集人,则为 基金管 理 人) 到指定 地点对 书面 表决意 见的计 票进 行监督 。会 议召 集人在 基金托 管人 (如果 基金 托 管人 为召集 人,则 为基 金管理 人)和 公 证 机关的 监督 下按 照会议 通知规 定的 方式收 取基金 份额 持有人 的书面 表决 意见; 基金托 管人 或基金 管理 人经 通知不 参加收 取书 面表决 意见 的,不影响 表决效力 ; (3)本人直接出 具书面意见 或授权他人 代表出具书 面意见的,基金 份额持有人 所持有 的鹏华证券 份额、鹏 华证券 A 份 额、鹏华 证券 B 份 额各自基金 份额不小 于在权益 登记日鹏 华证券份额、鹏华 证券 A 份额 、鹏华证券 B 份额 各自基金总份额的 二分之一(含 二分之 一 ); 若本人 直接出 具书 面意见 或授权 他人 代表出 具书 面意 见基金 份额持 有人 所持有 的鹏 华证券份额 、鹏华证 券 A 份额、 鹏华证券 B 份额各 自基金份额 小于在权 益登记日 鹏华证券 份额、鹏华 证券 A 份额 、鹏华证 券 B 份额 各自基金 总份额的二 分之一, 召集人可 以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集 基 金份额 持有 人大会 。重新 召集的 基金 份额持 有人大会 应当有 代表 三分之 一(含 三分之 一 ) 以上鹏华证 券份额、 鹏华证券 A 份额、鹏 华证券 B 份额各自基 金份额的 持有人直 接出具书 面意见或授 权他人代 表出具书 面意见; (4) 上述 第(3 )项 中直接 出具 书面意 见的 基金份 额持 有人 或受托 代表 他人出 具书 面 意 见的 代理人 ,同时 提交 的持有 基金份 额的 凭证、 受托 出具 书面意 见的代 理人 出 具的 委托 人 持有 基金份 额的凭 证及 委托人 的代理 投票 授权委 托证 明符 合法律 法规、 基金 合同和 会议 通知的规定 ,并与基 金登记机 构记录相 符。 3、在法律法规和 监管机关允 许的情况下 ,本基金的 基金份额持有人 亦可采用其 他非书 面 方式 授权其 代理人 出席 基金份 额持有 人大 会;在 会议 召开 方式上 ,本基 金亦 可采用 其他 非 现场 方式或 者以现 场方 式与非 现场方 式相 结合的 方式 召开 基金份 额持有 人大 会,会 议程 序比照现场 开会和通 讯方式开 会的程序 进行。 五、议事内 容与程序 1、议事内容 及提案权 议 事内 容为关 系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项, 如基 金合 同的重 大修 改、 决定 终止 基 金合 同、更 换基金 管理 人、更 换基金 托管 人、与 其他 基金 合并、 法律法 规及 基金合 同规 定的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基金份 额持 有人大会讨 论的其他 事项。 基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知 后, 对原 有提案 的修 改应 当在基 金 份额持有人 大会召开 前及时公 告。 基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 2、议事程序 (1)现场开 会 在 现场 开会的 方式 下,首 先由 大会主 持人 按照下 列第七 条规 定程序 确定 和公布 监票 人, 然 后由 大会主 持人宣 读提 案,经 讨论后 进行 表决, 并形 成大 会决议 。大会 主持 人为基 金管 理 人授 权出席 会议的 代表 ,在基 金管理 人授 权代表 未能 主持 大会的 情况下 ,由 基金托 管人 授 权其 出席会 议的代 表主 持;如 果基金 管理 人授权 代表 和基 金托管 人授权 代表 均未能 主持 大 会,则 由出 席大会 的基金 份额持 有人 和代理 人所持表 决权的 二分 之一以 上(含 二分之 一 ) 选 举产 生一名 基金份 额持 有人作 为该次 基金 份额持 有人 大会 的主持 人。基 金管 理人和 基金 托 管人 拒不出 席或主 持基 金份额 持有人 大会 ,不影 响基 金份 额持有 人大会 作出 的决议 的效 力。 会 议召 集人应 当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名 册载 明参 加会议 人员 姓名 (或单 位 名 称)、 身份 证明文 件号码 、持有 或代 表有表 决权的基 金份 额 、委 托人姓 名(或 单位名 称 ) 和联系方式 等事项。 (2)通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ,首先由 召集人提前 30 日公布 提案,在所 通知的表 决截止日 期后 2 个 工 作日 内在公 证机 关监 督下 由召 集人 统计 全部 有效 表决 ,在 公证 机关 监督 下形 成决议。 六、表决 基金份额持 有人所持 每份鹏华 证券份额 、鹏华证 券 A 份额、鹏华 证券 B 份 额在其对 应 的份额类别 内有一票 表决权。 基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议: 1 、一般决 议,一 般决议须 经参加大 会的鹏华 证券份额 、鹏华证 券 A 份 额、鹏华 证券 B 份 额各自 基金份 额的基 金份额持 有人或 其代理 人所持 表决权 的二分之 一以上 (含二 分之 一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以 一 般决议的方 式通过。 2 、特别决 议,特 别决议应 当经参加 大会的鹏 华证券份 额、鹏华 证 券 A 份额、鹏 华证 券 B 份额各自 基金份额 的基金份 额持有人 或其代理 人所持表决 权的三分 之二以上 (含三分 之 二) 通过方 可做出 。除 本基金 合同另 有约 定的, 转换 基金 运作方 式、更 换基 金管理 人或 者基金托管 人、终止 基金合同 、与其他 基金合并 以特 别决议通过 方为有效 。 基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决。 采 取通 讯方式 进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的 相反 证据 证明, 否则 提交 符合会 议 通 知中 规定的 确认投 资者 身份文 件的表 决视 为有效 出席 的投 资者, 表面符 合会 议通知 规定的 书面 表决意 见视为 有效 表决, 表决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的视 为弃权 表决 ,但应 当计 入出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额 总数。 基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并 列的 各项 议题应 当分 开审 议、逐 项 表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基 金管理人或 基金托管人 召集,基金 份额持有人大会 的主持人应 当在会 议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 和 代理 人中 选举 两名基 金份额 持有 人代表 与大 会 召集 人授权 的一名 监督 员共同 担任监 票人 ;如大 会由 基金 份额持 有人自 行召 集或大 会虽 然 由基 金管理 人或基 金托 管人召 集,但 是基 金管理 人或 基金 托管人 未出席 大会 的,基 金份 额 持有 人大会 的主持 人应 当在会 议开始 后宣 布在出 席会 议的 基金份 额持有 人中 选举三 名基 金 份额 持有人 代表担 任监 票人。 基金管 理人 或基金 托管 人不 出席大 会的, 不影 响计票 的效 力。 (2)监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票 结果。 (3)如果会议主 持人或基金 份额持有人 或代理人对 于提交的表决结 果有怀疑, 可 以在 宣 布表 决结果 后立即 对所 投票数 要求进 行重 新清点 。监 票人 应当进 行重新 清点 ,重新 清点 以一次为限 。重新清 点后,大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 (4)计票过程应 由公证机关 予以公证, 基金管理人 或基金托管人拒 不出席大会 的,不 影响计票的 效力。 2、通讯开会 在 通讯 开会的 情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人 授权 的两 名监督 员在 基金 托管人 授 权 代表 (若由 基金托 管人 召集, 则为基 金管 理人授 权代 表) 的监督 下进行 计票 ,并由 公证 机 关对 其计票 过程予 以公 证。基 金管理 人或 基金托 管人 拒派 代表对 书面表 决意 见的计 票进 行监督的, 不影响计 票和表决 结果 。 八、生效与 公告 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案 。 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日 内在指定媒介上公告。如果采用通 讯 方式 进行表 决,在 公告 基金份 额持有 人大 会决议 时, 必须 将公证 书全文 、公 证机构 、公 证员姓名等 一同公告 。 基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决 议 。生 效的基 金份额 持有 人大会 决议对 全体 基金份 额持 有人 、基金 管理人 、基 金托管 人均 有约束力。 九 、本 部分关 于基 金份 额持有 人大 会 召开 事由 、召 开条 件、 议事程 序、 表决 条件等 规 定 ,凡 是直接 引用法 律法 规的部 分,如 将来 法律法 规修 改导 致相关 内容被 取消 或变更 的, 基 金管 理人提 前公告 后, 可直接 对本部 分内 容进行 修改 和调 整,无 需召开 基金 份额持 有人 大会审议。


第三部分


基金合同变更和终止的事由、程序 一、基金合 同的变更 1、变更基金合同 涉及法律法 规规定或本 合同约定应 经基金份额持有 人大会决议 通过的 事 项的 ,应召 开基金 份额 持有人 大会决 议通 过。对 于可 不经 基金份 额持有 人大 会决议 通过 的事项,由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告,并报中 国证监会 备案。 2、关于基金合同 变更的基金 份额持有人 大会决议生 效后方可执行, 并自决议生 效后两 个工作日内 在指定媒 介公告。 二、基金合 同的终止 事由 有下列情形 之一的, 基金合同 应当终止 : 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止, 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人 承接的; 3、基金合同 约定的其 他情形; 4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。


第四部分


争议解决方式 各 方当 事人同 意, 因基 金合同 而产 生的或 与基 金合 同有 关的 一切争 议, 如经 友好协 商 未 能解 决的, 任何一 方均 有权将 争议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁委 员会, 按照 中国国 际经济 贸易仲 裁委 员会届 时有效 的仲裁 规则 进行仲 裁。仲裁 地点为 北京 市。仲 裁裁决 是终局 的 , 对各方当事 人均有约 束力,仲 裁费用由 败诉方承 担。 争 议处 理期间 ,基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责 ,继 续忠 实、勤 勉、 尽责 地履行 基 金合同规定 的义务, 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 基金合同受 中国法律 管辖。


第五部分


基金合同存放地和投资者取得基金合同的 方式 基 金合 同可印 制成 册, 供 投资 者在 基金管 理人 、基 金托 管人 、销售 机构 的办 公场所 和 营 业场 所查阅 ;投资 者也 可按工 本费购 买基 金合同 复制 件或 复印件 ,但内 容应 以基金 合同 正本为准。


二十 五、基金托管 协议的内容 摘要 一、托管协议当事人 (一)基金 管理人 名称:鹏华 基金管理 有限公司 注册地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳 国际商 会中心 43 层 邮政编码:518048 法定代表人 :何如 成立日期:1998 年 12 月 22 日 批准设立机 关及批准 设立文号 :中国证 监会证监 基字 〔1998〕31 号 组织形式: 有限责任 公司 注册资本: 壹亿伍仟 万元整 存续期间: 持续经营 经营范围: 基金募集 ;基金销 售;资产 管理以及 中国 证监会许可 的其它业 务。 (二)基金 托管人 名称:中国 建设银行 股份有限 公司( 简称:中 国建设银 行) 住所:北京 市西城区 金融大街 25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码:100033 法定代表人 :田国立 成立日期:2004 年 09 月 17 日 基金托管业 务批准文 号:中国 证监会证 监基字〔1998 〕12 号 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 经 营范 围:吸 收公 众存 款;发 放短 期、中 期、 长期 贷款 ;办 理国内 外结 算; 办理票 据 承 兑与 贴现; 发行金 融债 券;代 理发行 、代 理兑付 、承 销政 府债券 ;买卖 政府 债券、 金融 债 券; 从事同 业拆借 ;买 卖、代 理买卖 外汇 ;从事 银行 卡业 务;提 供信用 证服 务及担 保; 代 理收 付款项 及代理 保险 业务; 提供保 管箱 服务; 经中 国银 行业监 督管理 机构 等监管 部门 批准的其他 业务。


二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 ( 一) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定,对 基金 投资 范围、 投 资 对象 进行监 督。基 金合 同明确 约定基 金投 资风格 或证 券选 择标准 的,基 金管 理人应 按照 基 金托 管人要 求的格 式提 供投资 品种池 ,以 便基金 托管 人运 用相关 技术系 统, 对基金 实际 投资是否符 合基金合 同关于证 券选择标 准的约定 进行 监督,对存 在疑义的 事项进行 核查。 本 基金 投资范 围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包 括标 的指 数成份 股及 其备 选成份 股 ( 含中 小板、 创业板 股票 及其他 中国证 监会 核准上 市的 股票 )、债 券、股 指期 货、权 证、 资 产支 持证券 以及法 律法 规或中 国证监 会允 许基金 投资 的其 它金融 工具( 但须 符合中 国证 监会的相关 规定)。 如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种 ,基 金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将其纳 入投资范 围。 ( 二) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定,对 基金 投资 、融资 比 例进行监督 。基金托 管人按下 述比例和 调整期限 进行 监督: 1.投资于股票部分的比例不 低于基金资产的 80%, 其中投资于标的指数成份股及 其备 选成份股的 比例不低 于非现金 基金资产 的 80 %; 2. 每 个 交 易日 日 终 在扣 除 股指 期 货 合约 需 缴纳 的 交 易保 证 金 后 ,保 持 不低 于 基 金资 产 净值 5 %的现 金或者 到期 日在一 年以内 的政 府债券 ,其 中现 金不包 括结算 备付 金、存 出保 证金、应收 申购款等 ; 3. 本 基 金 非指 数 化 投资 部 分持 有 一 家公 司 发行 的 证 券, 其 市 值 不超 过 基金 资 产 净值 的 10 %; 4.本基金持有 的全部 权证,其 市值不得 超过基金 资产 净值的 3%; 5.本基金在任何交 易日买入权 证的总金额 ,不得超过 上一交易日基金 资产净值的 0.5 %; 6. 本 基 金 投资 于 同 一原 始 权益 人 的 各类 资 产支 持 证 券的 比 例 , 不得 超 过基 金 资 产净 值 的 10%; 7.本基金持有的全部资产支 持证券,其市值不得 超过 基金资产净值的 20%,中国证监 会规定的特 殊品种除 外; 8.本基金持有的同一( 指同一 信用级别) 资产支持 证券 的比例,不得超过该资产支持证 券 规模的 10%; 9.本基金应投 资于信 用级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持 有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不 再符合投资 标准,应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全 部卖出; 10. 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金 额不超过本基金的总资产,本 基金 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量; 11. 本基金进入全国银行间同业市 场进行债券回购的 资金余额不得超过基金资产净 值的 40 %; 12. 本基金资 产总值不 得超过基 金资产净 值的 140 %; 13. 本基金在任何交易日日终,持 有的买入股指期货 合约价值,不得超过基金资产 净值 的 10%; 14. 本基金在任何 交易日日终 ,持有的买 入期货合约 价 值与有价证券市 值之和, 不得 超过 基金资产净 值的 100 %; 其 中, 有价证 券指 股票 、债券 (不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 )、 权证 、资产 支 持证券、买 入返售金 融资产( 不含质押 式回购) 等; 15. 本基金在任何交易日日终,持 有的卖出期货合约 价值不得超过基金持有的股票 总市 值的 20 %; 16. 本基金所持有的股票市值和买 入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧差计算) 应当 符合基金合 同关于股 票投资比 例的有关 约定; 17. 本基金在任何交易日内交易( 不包括平仓)的股 指期货合约的成交金额不得超 过上 一交 易日基 金资产净 值的 20%; 18. 本基金主 动投资于 流动性受 限资产的 市值合计 不得 超过该基金 资产净值 的 15% 。因 证 券市 场波动 、上市 公司 股票停 牌、基 金规 模变动 等基 金管 理人之 外的因 素致 使基金 不符 合前述所规 定比例限 制的,基 金管理人 不得主动 新增 流动性受限 资产的投 资; 19. 本基金与私募类证券资管产品 及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开展逆 回购 交易的,可 接受质押 品的资质 要求应当 与基金合 同约 定的投资范 围保持一 致。 如 果法 律法规 对上 述投 资组合 比例 限制进 行变 更的 ,以 变更 后的规 定为 准。 法律法 规 或监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金,则 本基 金投资不再 受相关限 制。 除上述第 2、9 、18、19 条外,因证 券/ 期 货市场波 动、上市公司合并 、基金规模变 动、 股 权分 置改革 中支付 对价 等基金 管理人 之外 的因素 致使 基金 投资比 例不符 合上 述规定 投资 比例的,基 金管理人 应当在 10 个交易 日内进行 调整 ,但中国证 监会规定 的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合比例符合基金合同 的 有关 约定。 在上述 期间 内,本 基金的 投资 范围、 投资 策略 应当符 合基金 合同 的约定 。基 金托管人对 基金的投 资的监督 与检查自 本基金合 同生 效之日起开 始。 ( 三) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定,对 本托 管协 议第十 五 条第九款基 金投资禁 止行为通 过事后监 督方式进 行监 督。 基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 及其 控股股 东、 实际 控制人 或 者 与其 有重大 利害关 系的 公司发 行的证 券或 者承销 期内 承销 的证券 ,或者 从事 其他重 大关 联 交易 的,应 当符合 基金 的投资 目标和 投资 策略, 遵循 基金 份额持 有人利 益优 先的原 则, 防范利益冲 突,相关 交易必须 事先得到 基金托管 人的 同意,并履 行信息披 露义务。 ( 四) 基金托 管人 根据 有关法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定,对 基金 管理 人参与 银 行 间债 券 市场 进行监 督。 基金管 理人应 在基 金投资 运作 之前 向基金 托管人 提供 符合法 律法 规 及行 业标准 的、经 慎重 选择的 、本基 金适 用的银 行间 债券 市场交 易对手 名单 ,并约 定各 交 易对 手所适 用的交 易结 算方式 。基金 管理 人应严 格按 照交 易对手 名单的 范围 在银行 间债 券 市场 选择交 易对手 。基 金托管 人监督 基金 管理人 是否 按事 前提供 的银行 间债 券市场 交易 对 手名 单进行 交易。 基金 管理人 可以每 半年 对银行 间债 券市 场交易 对手名 单及 结算方 式进 行 更新 ,新名 单确定 前已 与本次 剔除的 交易 对手所 进行 但尚 未结算 的交易 ,仍 应按照 协议进 行结 算。如 基金管 理人 根据市 场情况 需要 临时调 整银 行间 债券市 场交易 对手 名单及 结算 方式的,应向基金托管人说明理由,并在 与交易对手 发生交易前 3 个工作日内与 基金托管 人协商解决 。 基 金管 理人负 责对 交易 对手的 资信 控制, 按银 行间 债券 市场 的交易 规则 进行 交易, 并 负 责解 决因交 易对手 不履 行合同 而造成 的纠 纷及损 失, 基金 托管人 不承担 由此 造成的 任何 法 律责 任及损 失。若 未履 约的交 易对手 在基 金托管 人与 基金 管理人 确定的 时间 前仍未 承担 违 约责 任及其 他相关 法律 责任的 ,基金 管理 人可以 对相 应损 失先行 予以承 担, 然后再 向相 关 交易 对手追 偿。基 金托 管人则 根据银 行间 债券市 场成 交单 对合同 履行情 况进 行监督 。如 基 金托 管 人事 后发现 基金 管理人 没有按 照事 先约定 的交 易对 手或交 易方式 进行 交易时 ,基 金托管人应 及时提醒 基金管理 人,基金 托管人不 承担 由此造成的 任何损失 和责任。 ( 五) 基金托 管人 根据有 关法 律法规 的规 定及基 金合同 的约 定,对 基金 资产净 值计 算、 基 金份 额净值 或基金 份额 参考净 值计算 、应 收资金 到账 、基 金费用 开支及 收入 确定、 基金 收 益分配 、相 关信息 披露、 基金宣 传推 介材料 中登载基 金业绩 表现 数据等 进行监 督和核 查。 ( 六) 基金托 管人 发现 基金管 理人 的上述 事项 及投 资指 令或 实际投 资运 作违 反法律 法 规 、基 金合同 和本托 管协 议的规 定,应 及时 以电话 提醒 或书 面提示 等方式 通知 基金管 理人 限 期纠 正。基 金管理 人应 积极配 合和协 助基 金托管 人的 监督 和核查 。基金 管理 人收到 书面 通 知后 应在下 一工作 日前 及时核 对并以 书面 形式给 基金 托管 人发出 回函, 就基 金托管 人的 疑 义进 行解释 或举证 ,说 明违规 原因及 纠正 期限, 并保 证在 规定期 限内及 时改 正。在 上述 规 定期 限内, 基金托 管人 有权随 时对通 知事 项进行 复查 ,督 促基金 管理人 改正 。基金 管理 人对基金托 管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠 正的 ,基金托管 人应报告 中国证监 会。 ( 七) 基金管 理人 有义 务配合 和协 助基金 托管 人依 照法 律法 规、基 金合 同和 本托管 协 议 对基 金业务 执行核 查。 对基金 托管人 发出 的书面 提示 ,基 金管理 人应在 规定 时间内 答复 并 改正 ,或就 基金托 管人 的疑义 进行解 释或 举证; 对基 金托 管人按 照法律 法规 、基金 合同 和 本托 管协议 的要求 需向 中国证 监会报 送基 金监督 报告 的事 项,基 金管理 人应 积极配 合提 供相关数据 资料和制 度等。 ( 八) 若基金 托管 人发 现基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、行政 法 规 和其 他有关 规定, 或者 违反基 金合同 约定 的,应 当立 即通 知基金 管理人 ,由 此造成 的损 失由基金管 理人承担 。 ( 九) 基金托 管人 发现 基金管 理人 有重大 违规 行为 ,应 及时 报告中 国证 监会 ,同时 通 知 基金 管理人 限期纠 正, 并将纠 正结 果 报告 中国证 监会 。基 金管理 人无正 当理 由,拒 绝、阻 挠对 方根据 本托管 协议 规定行 使监督 权, 或采取 拖延 、欺 诈等手 段妨碍 对方 进行有 效监 督,情节严 重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的, 基金托管人 应报告中 国证监会 。


三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 ( 一) 基金管 理人 对基 金托管 人履 行托管 职责 情况 进行 核查 ,核查 事项 包括 基金托 管 人 安全 保管基 金财产 、开 设基金 财产的 资金 账户、 证券 账户 等投资 所需账 户、 复核基 金管 理 人计 算的基 金资产 净值 和各类 基金份 额的 基金份 额( 参考 )净值 、根据 基金 管理人 指令 办理清算交 收、相关 信息披露 和监督基 金投资 运 作等 行为。 ( 二) 基金管 理人 发现 基金托 管人 擅自挪 用基 金财 产、 未对 基金财 产实 行分 账管理 、 未 执行 或无故 延迟执 行基 金管理 人资金 划拨 指令、 泄露 基金 投资信 息等违 反《 基金法 》、 基 金合 同、本 协议及 其他 有关规 定时, 应及 时以书 面形 式通 知基金 托管人 限期 纠正。 基金 托 管人 收到通 知后应 及时 核对并 以书面 形式 给基金 管理 人发 出回函 ,说明 违规 原因及 纠正 期 限, 并保证 在规定 期限 内及时 改正。 在上 述规定 期限 内, 基金管 理人有 权随 时对通 知事 项 进行 复查, 督促基 金托 管人改 正。基 金托 管人应 积极 配合 基金管 理人的 核查 行为, 包括 但 不限 于:提 交相关 资料 以供基 金管理 人核 查托管 财产 的完 整性和 真实性 ,在 规定时 间内 答复基金管 理人并改 正。 ( 三) 基金管 理人 发现 基金托 管人 有重大 违规 行为 ,应 及时 报告中 国证 监会 ,同时 通 知 基金 托管人 限期纠 正, 并将纠 正结果 报告 中国证 监会 。基 金托管 人无正 当理 由,拒 绝、 阻 挠对 方根据 本协议 规定 行使监 督权, 或采 取拖延 、欺 诈等 手段妨 碍对方 进行 有效监 督, 情节严重或 经基金管 理人提出 警告仍不 改正的, 基金 管理人应报 告中国证 监会。


四、基金财产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1.基金财产应 独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 2.基金托管人 应安全 保管基金 财产。 3.基金托管人 按照规 定开设基 金财产的 资金账户 、证 券账户等投 资所需账 户。 4.基金托管人 对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 ,确保基金 财产的完 整与独立 。 5. 基 金 托 管人 按 照 基金 合 同和 本 协 议的 约 定保 管 基 金财 产 , 如 有特 殊 情况 双 方 可另 行 协 商解 决。基 金托管 人未 经基金 管理人 的指 令,不 得自 行运 用、处 分、分 配本 基金的 任何资 产( 不包含 基金托 管人 依据中 国结算 公司 结算数 据完 成场 内交易 交收、 托管 资产开 户银 行扣收结算 费和账户 维护费等 费用)。 6. 对 于 因 为基 金 投 资产 生 的应 收 资 产, 应 由基 金 管 理人 负 责 与 有关 当 事人 确 定 到账 日 期 并通 知基金 托管人 ,到 账日基 金财产 没有 到达基 金账 户的 ,基金 托管人 应及 时通知 基金 管 理人 采取措 施进行 催收 。由此 给基金 财产 造成损 失的 ,基 金管理 人应负 责向 有关当 事人 追偿基金财 产的损失 ,基金托 管人对此 不承担任 何责 任。 7.除依据法律 法规和 基金合同 的规定外 ,基金托 管人 不得委托第 三人托管 基金财产 。 (二)基金 募集期间 及募集资 金的验资 1.基金募集期 间募集 的资金应 存于“基 金募集专 户” 。该账户由 登记机构 开立。 2. 基 金 募 集期 满 或 基金 停 止募 集 时 ,募 集 的基 金 份 额总 额 、 基 金募 集 金额 、 基 金份 额 持 有人 人数符 合《基 金法 》、《 运作办 法》 等有关 规定 后, 基金管 理人应 将属 于基金 财产 的 全部 资金划 入基金 托管 人开立 的基金 银行 账户, 同时 在规 定时间 内,聘 请具 有从事 证券 相 关业 务资格 的会计 师事 务所进 行验资 ,出 具验资 报告 。出 具的验 资报告 由参 加验资 的 2 名或 2 名以 上中国注 册会计 师签字方 为有效。 3. 若 基 金 募集 期 限 届满 , 未能 达 到 基金 合 同生 效 的 条件 , 由 基 金管 理 人按 规 定 办理 退 款等事宜。 (三)基金 银行账户 的开立和 管理 1. 基 金 托 管人 可 以 基金 的 名义 在 其 营业 机 构开 立 基 金的 银 行 账 户, 并 根据 基 金 管理 人 合法合规的 指令办理 资金收付 。本基金 的银行预 留印 鉴由基金托 管人保管 和使用。 2. 基 金 银 行账 户 的 开立 和 使用 , 限 于满 足 开展 本 基 金业 务 的 需 要。 基 金托 管 人 和基 金 管 理人 不得假 借本基 金的 名义开 立任何 其他 银行账 户; 亦不 得使用 基金的 任何 账户进 行本 基金业务以 外的活动 。 3.基金银行账 户的开 立和管理 应符合银 行业监督 管理 机构的有关 规定。 4. 在 符 合 法律 法 规 规定 的 条件 下 , 基金 托 管人 可 以 通过 基 金 托 管人 专 用账 户 办 理基 金 资产的支付 。 (四)基金 证券账户 和结算备 付金账户 的开立和 管理 1. 基 金 托 管人 在 中 国证 券 登记 结 算 有限 责 任公 司 上 海分 公 司 、 深圳 分 公司 为 基 金开 立 基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 2. 基 金 证 券账 户 的 开立 和 使用 , 仅 限于 满 足开 展 本 基金 业 务 的 需要 。 基金 托 管 人和 基 金 管理 人不得 出借或 未经 对方同 意擅自 转让 基金的 任何 证券 账户, 亦不得 使用 基金的 任何 账户进行本 基金业务 以外的活 动。 3. 基 金 证 券账 户 的 开立 和 证券 账 户 卡的 保 管由 基 金 托管 人 负 责 ,账 户 资产 的 管 理和 运 用由基金管 理人负责 。 证 券账 户开户 费由 本基 金财产 承担 ,于证 券账 户开 立次 月第 七个工 作日 由基 金托管 人 从 本基 金银行 存款账 户中 直接扣 收;若 因基 金银行 存款 余额 不足导 致证券 账户 开户费 无法 扣 收, 基金托 管人顺 延至 次月第 七个工 作日 进行扣 收; 证券 账户开 立后连 续六 个月内 ,因 本 基金 银行存 款余额 持续 不足导 致证券 账户 开户费 无法 扣收 的,基 金管理 人有 义务先 行支 付基金托管 人垫付的 开户费用 。 4. 基 金 托 管人 以 基 金托 管 人的 名 义 在中 国 证券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 开立 结 算 备付 金 账 户, 并代表 所托管 的基 金完成 与中国 证券 登记结 算有 限责 任公司 的一级 法人 清算工 作, 基 金管 理人应 予以积 极协 助。结 算备付 金、 结算互 保基 金、 交收价 差资金 等的 收取按 照中 国证券登记 结算有限 责任公司 的规定执 行。 5. 若 中 国 证监 会 或 其他 监 管机 构 在 本托 管 协议 订 立 日之 后 允 许 基金 从 事其 他 投 资品 种 的 投资 业务, 涉及相 关账 户的开 立、使 用的 ,若无 相关 规定 ,则基 金托管 人比 照上述 关于 账户开立、 使用的规 定执行。 (五)债券 托管专户 的开设和 管理 基 金合 同生效 后, 基金 管理人 负责 以基金 的名 义申 请并 取得 进入全 国银 行间 同业拆 借 市 场的 交易资 格,并 代表 基金进 行交易 ;基 金托管 人根 据中 国人民 银行、 银行 间市场 登记 结 算机 构的有 关规定 ,在 银行间 市场登 记结 算机构 开立 债券 托管账 户,持 有人 账户和 资金 结 算账 户,并 代表基 金进 行银行 间市场 债券 的结算 。基 金管 理人和 基金托 管人 共同代 表基 金签订全国 银行间债 券市场债 券回购主 协议。 (六)其他 账户的开 立和管理 1. 在 本 托 管协 议 订 立日 之 后, 本 基 金被 允 许从 事 符 合法 律 法 规 规定 和 基金 合 同 约定 的 其 他投 资品种 的投资 业务 时,如 果涉及 相关 账户的 开设 和使 用,由 基金管 理人 协助托 管人 根 据有 关法律 法规的 规定 和基金 合同的 约定 ,开立 有关 账户 。该账 户按有 关规 则使用 并管 理。 2.法律法规等 有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的,从 其规定办 理。 (七)基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 基 金财 产投资 的有 关实 物证券 、银 行存款 开户 证实 书等 有价 凭证由 基金 托管 人存放 于 基 金托 管人的 保管库 ,也 可存入 中央国 债登 记结算 有限 责任 公司、 中国证 券登 记结算 有限 责任公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的 代保管库,保管凭证由基金托管人持有。 实 物证 券、银 行定期 存款 证实书 等有价 凭证 的购买 和转 让, 按基金 管理人 和基 金托管 人双 方 约定办 理。 。基金 托管人 对由基 金托 管人以 外机构实 际有效 控制 的资产 不承担 保管责 任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 与 基金 财产有 关的 重大 合同的 签署 ,由基 金管 理人 负责 。由 基金管 理人 代表 基金签 署 的 、与 基金财 产有关 的重 大合同 的原件 分别 由基金 管理 人、 基金托 管人保 管。 除本协 议另 有 规定 外,基 金管理 人代 表基金 签署的 与基 金财产 有关 的重 大合同 包括但 不限 于基金 年度 审 计合 同、基 金 信息 披露 协议及 基金投 资业 务中产 生的 重大 合同, 基金管 理人 应保证 基金 管 理人 和基金 托管人 至少 各持有 一份正 本的 原件。 基金 管理 人应在 重大合 同签 署后及 时以 加 密方 式将重 大合同 传真 给基金 托管人 ,并 在三十 个工 作日 内将正 本送达 基金 托管人 处。 重大合同的 保管期限 为基金合 同终止后 15 年。


五、基金资产净值计算与复核 (一)基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 基 金资 产净值 是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值 。基 金份 额净值 是指 每一 份基金 份 额 所代 表的基 金资产 净值 。基金 管理人 按照 基金合 同中 约定 的基金 份额的 净值 计算规 则计 算鹏华证券 份额 、鹏 华证券 A 份 额、鹏华 证券 B 份 额的基金份 额净值, 并在基金 份额净值 计算的基础 上计算鹏 华证券 A 份 额与鹏华 证券 B 份 额的基金份 额参考净 值。基金 份额参考 净值是对相 应基金份 额价值的 一个估算 ,并不代 表基 金份额持有 人可获得 的实际价 值。 鹏华证券份 额净值的 计算,保 留到小数 点后 3 位 ,小 数点后第 4 位 四舍五入 ,由此 产 生的误差计 入基金财 产。鹏华 证券 A 份额 参考净值 、 鹏华证券 B 份额参考 净值的计 算,均 保留到小数 点后 3 位,小数 点后第 4 位四舍 五入。鹏 华证券 A 份额净 值、鹏华 证券 B 份额 净值的计算 ,均保留 到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位四舍五 入,由此 产生的误 差计入基 金财产。 基 金管 理人应 每工 作日 对基金 资产 估值。 估值 原则 应符 合基 金合同 、《 证券 投资基 金 会 计核 算办法 》及其 他法 律、法 规的规 定。 用于基 金信 息披 露的基 金资产 净值 和各类 基金 份 额的 基金份 额(参 考) 净值由 基金管 理人 负责计 算, 基金 托管人 复核。 基金 管理人 应于 每 个工 作日交 易结束 后计 算当日 的基金 份额 资产净 值并 以双 方认可 的方式 发送 给基金 托管人 。基 金托管 人对净 值计 算结果 复核后 以双 方认可 的方 式发 送给基 金管理 人, 由基金 管理 人按约定对 基金净值 予以公布 。 根 据《 基金法 》, 基金 资产净 值计 算和基 金会 计核 算的 义务 由基金 管理 人承 担。 基金 管 理人计 算并 公告基 金资产 净值, 基金 托管人 复核、审 查基金 管理 人计算 的基金 资产净 值 。 因 此, 本基金 的会计 责任 方是基 金管理 人, 就与本 基金 有关 的会计 问题, 如经 相关各 方在 平 等基 础上充 分讨论 后, 仍无法 达成一 致的 意见, 按照 基金 管理人 对基金 资产 净值的 计算 结 果对 外予以 公布。 法律 法规以 及监管 部门 有强制 规定 的, 从其规 定。如 有新 增事项 ,按 国家最新规 定估值。 (二)基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 1.估值对象 基 金所 拥有的 股票 、权 证、债 券、 股指期 货合 约和 银行 存款 本息、 应收 款项 、其它 投 资等资产及 负债。 2.估值方法 (1) 证 券交易 所 上市的有 价证券的 估值 1) 交 易所 上市 的 有价 证券 ( 包括 股 票、 权证 等 ), 以其 估 值日 在 证券 交 易所 挂牌 的 市 价 (收 盘价) 估值; 估值 日无交 易的, 且最 近交易 日后 经济 环境未 发生重 大变 化或证 券发 行 机构 未发生 影响证 券价 格的重 大事件 的, 以最近 交易 日的 市价( 收盘价 )估 值;如 最近 交 易日 后经济 环境发 生了 重大变 化或证 券发 行机构 发生 影响 证券价 格的重 大事 件的, 可参 考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整最 近交易市价 ,确定公 允价格; 2) 交 易所 上市 实 行净 价交 易 的债 券 按估 值日 收 盘价 或第 三 方估 值 机构 提 供的 相应 品 种 当 日的 估值净 价估值 ,估 值日没 有交易 的, 且最近 交易 日后 经济环 境未发 生重 大变化 ,按 最 近交 易日的 收盘价 或第 三方估 值机构 提供 的相应 品种 当日 的估值 净价估 值。 如最近 交易 日 后经 济环境 发生了 重大 变化的 ,可参 考类 似投资 品种 的现 行市价 及重大 变化 因素, 调整 并确定公允 价格; 3) 交 易所 上市 未 实行 净价 交 易的 债 券按 估值 日 收盘 价或 第 三方 估 值机 构 提供 的相 应 品 种 当日的 估值 全价减 去债券 收盘价 或估 值全价 中所含的 债券应 收利 息得到 的净价 进行估 值 ; 估 值日 没有交 易的, 且最 近交易 日后 经 济环 境未发 生重 大变 化,按 最近交 易日 债券收 盘价 或 第三 方估值 机构提 供的 相应品 种当日 的估 值全价 减去 债券 收盘价 或估值 全价 中所含 的债 券 应收 利息得 到的净 价进 行估值 。如最 近交 易日后 经济 环境 发生了 重大变 化的 ,可参 考类 似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ,调整并 确定 公允价格; 4) 交 易所 上市 不 存在 活跃 市 场的 有 价证 券, 采 用估 值技 术 确定 公 允价 值 。交 易所 上 市 的 资产 支持证 券,采 用估 值技术 确定公 允价 值,在 估值 技术 难以可 靠计量 公允 价值的 情况 下,按成本 估值。 (2) 处 于未上市 期间的有 价证券应 区分如下 情况处理 : 1) 送 股、 转增 股 、配 股和 公 开 增 发 的新 股, 按 估值 日在 证 券交 易 所挂 牌 的同 一股 票 的 估值方法估 值;该日 无交易的 ,以最近 一日的市 价( 收盘价)估 值; 2) 首 次公 开发 行 未上 市的 股 票、 债 券和 权证 , 采用 估值 技 术确 定 公允 价 值, 在估 值 技 术难以可靠 计量公允 价值的情 况下,按 成本估值 ; 3) 首 次公 开发 行 有明 确锁 定 期的 股 票, 同一 股 票在 交易 所 上市 后 ,按 交 易所 上市 的 同 一 股票 的估值 方法估 值; 非公开 发行有 明确 锁定期 的股 票, 按监管 机构或 行业 协会有 关规 定确定公允 价值。 (3) 全国银行间债券市场 交易的债券 、资产支 持证券 等固定收益品种 ,采用估 值技术确 定公允价值 。 (4) 本基金投资股指期货合 约,一般以 估值当日结 算 价进行估值,估 值当日无结 算价的, 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化的,采 用最 近交易日结 算价估值 。 (5) 当发生大额申购或赎 回情形时, 基金管理 人可以 采用摆动定价机 制,以确 保基金估 值的公平性 。 (6) 如有确凿证据表明按 上述方法进 行估值不 能客观 反映其公允价值 的,基金 管理人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 (7) 相关法律法规以及监 管部门有强 制规定的 ,从其 规定。如有新增 事项,按 国家最新 规定估值。 如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金 合 同 订明 的估值 方法 、程 序及相 关 法 律法 规的规 定或者 未能 充分维 护基金 份额 持有人 利益 时, 应立即 通知对 方, 共同查 明原 因,双方协 商解决。 根 据有 关法律 法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计 核算 的义 务由基 金管 理人 承担。 本 基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任, 因此, 就与 本基 金有关 的会计 问题 ,如经 相关 各 方在 平等基 础上充 分讨 论后, 仍无法 达成 一致意 见的 ,基 金管理 人向基 金托 管人出 具加 盖公章的书 面说明后 ,按照基 金管理人 对基金资 产净 值的计算结 果对外予 以公布。 3.特殊情形的 处理 基金管理人、基 金托管人 按估值方法 的第(6) 项进行 估值时,所造成 的误差不 作为基金 份额净值错 误处理。 (三)基金 份额净值 错误的处 理方式 1.当基金份额 净值小 数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生 差错时,视 为基金份 额净值错 误; 基 金份 额净值 出现错 误时 ,基金 管理人 应当 立即予 以纠 正, 通报基 金托管 人, 并采取 合理 的措施防止损失进一步扩大;错 误偏差达到基金份额 净值的 0.25%时,基金管理人应当通 报基金托管 人并报中 国证监会 备案;错 误偏差达 到基 金份额净值的 0.5 %时, 基金管理 人应 当 公告 ;当发 生净值 计算 错误时 ,由基 金管 理人负 责处 理, 由此给 基金份 额持 有人和 基金 造 成损失 的, 应由基 金管理 人先行 赔付 ,基金 管 理人按 差错情 形, 有权向 其他当 事人追 偿。 2. 当 基 金 份额 净 值 计算 差 错给 基 金 和基 金 份额 持 有 人造 成 损 失 需要 进 行赔 偿 时 ,基 金 管 理人和 基金 托管人 应根据 实际情 况界 定双方 承担的责 任,经 确认 后按以 下条款 进行赔 偿: (1) 本基金的基金会计责 任方由基金 管理人担 任,与 本基金有关的会 计问题, 如经双方 在 平等 基础上 充分讨 论后 ,尚不 能达成 一致 时,按 基金 管理 人的建 议执行 ,由 此给基 金份 额持有人和 基金财产 造成的损 失,由基 金管理人 负责 赔付。 (2) 若基金管理人计算的 基金份额净 值已由基 金托管 人复核确认后公 告,而且 基金托管 人 未对 计算过 程提出 疑义 或要 求 基金管 理人 书面说 明, 基金 份额净 值出错 且造 成基金 份额 持 有人 损失的 ,应根 据法 律法规 的规定 对投 资者或 基金 支付 赔偿金 ,就实 际向 投资者 或基 金 支付 的赔偿 金额, 基金 管理人 与基金 托管 人按照 管理 费和 托管费 的比例 各自 承担相 应的 责任。 (3) 如基金管理人和基金托 管人对基金 份额净值的 计 算结果,虽然多 次重新计算 和核对, 尚 不能 达成一 致时, 为避 免不能 按时公 布基 金份额 净值 的情 形,以 基金管 理人 的计算 结果 对外公布, 由此给基 金份额持 有人和基 金造成的 损失 ,由基金管 理人负责 赔付。 (4) 由于基金管理人提供 的信息错误 (包括但 不限于 基金申购或赎回 金额 等) ,进而导 致 基金 份额净 值计算 错误 而引起 的基金 份额 持有人 和基 金财 产的损 失,由 基金 管理人 负责 赔付。 3. 由 于 不 可抗 力 或 证券 交 易所 、 登 记结 算 公司 或 标 的指 数 供 应 商发 送 的数 据 错 误等 原 因 ,基 金管理 人和基 金托 管人虽 然已经 采取 必要、 适当 、合 理的措 施进行 检查 ,但是 未能 发 现该 错误而 造成的 基金 份额净 值计算 错误 ,基金 管理 人、 基金托 管人免 除赔 偿责任 。但 基金管理人 、基金托 管人应积 极采取必 要的措施 消除 由此造成的 影响。 4. 基 金 管 理人 和 基 金托 管 人由 于 各 自技 术 系统 设 置 而产 生 的 净 值计 算 尾差 , 以 基金 管 理人计算结 果为准。 5. 前 述 内 容如 法 律法 规 或者 监 管部 门 另 有规 定 的, 从其 规 定 。如 果 行 业另 有 通行 做 法, 双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 (四)暂停 估值与公 告基金份 额净值的 情形 1.基金投资所 涉及的 证券交易 市场遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2.因不可抗力 致使基 金管理人 、基金托 管人无法 准确 评估基金资 产价值时 ; 3. 当前一 估值日 基金资 产净 值 50% 以 上的资 产出现 无可 参考的 活跃市 场价格 且采用 估 值 技术 仍导致 公允价 值存 在重大 不确定 性时 ,经与 基金 托管 人协商 确认后 ,基 金管理 人应 当暂停估值 ; 4.中国证监会 和基金 合同认定 的其他情 形。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基 金份 额持有 人名 册至 少应包 括基 金份额 持有 人的 名称 和持 有的基 金份 额。 基金份 额 持 有人 名册由 基金登 记机 构根据 基金管 理人 的指令 编制 和保 管,基 金管理 人和 基金托 管人 应分别保管 基金份额 持有人名 册,保存 期不少于 15 年。如不能 妥善保管 ,则按相 关法规承 担责任。 在 基金 托管人 要求 或编制 半年 报和年 报前 ,基金 管理人 应将 有关资 料送 交基金 托管 人, 不 得无 故拒绝 或延误 提供 ,并保 证其的 真实 性、准 确性 和完 整性。 基金托 管人 不得将 所保 管的基金份 额持有人 名册用于 基金托管 业务以外 的其 他用途,并 应遵守保 密义务。


七、争议解决方法 因 本协 议产生 或与 之相 关的争 议, 双方当 事人 应通 过协 商、 调解解 决, 协商 、调解 不 能 解决的 ,任 何一方 均有权 将争议 提交 中国国 际经济贸 易仲裁 委员 会,仲 裁地点 为北京 市 , 按 照中 国国际 经济贸 易仲 裁委员 会届时 有效 的仲裁 规则 进行 仲裁。 仲裁裁 决是 终局的 ,对 当事人均有 约束力, 仲裁费用 由败诉方 承担。 争 议处 理期间 ,双 方当 事人应 恪守 基金管 理人 和基 金托 管人 职责, 各自 继续 忠实、 勤 勉、尽责地 履行基金 合同和本 托管协议 规定的义 务, 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖。


八、托管协议的变更与终止 (一)托管 协议 的变 更程序 本 协议 双方当 事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行修 改。 修改 后的新 协议 ,其 内容不 得 与基金合同 的规定有 任何冲突 。基金托 管协议的 变更 报中国证监 会备案。 (二)基金 托管协议 终止出现 的情形 1.基金合同终 止; 2.基金托管人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ; 3.基金管理人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权; 4.发生法律法 规或基 金合同规 定的终止 事项。


二十 六、对基金份 额持有人的 服务 基 金管 理人承 诺为 基金 份额持 有人 提供一 系列 的服 务。 以下 服务内 容, 由基 金管理 人 在 正常 情况 下 向投资 者提 供,基 金管理 人可 根据实 际业 务情 况以及 基金份 额持 有人的 需要 和市场的变 化,不断 完善并增 加和修改 服务项目 。


一、营销创 新及网上 交易服务


为丰富投资 者的交易 方式和渠 道,基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。


在 营销 渠道创 新方 面, 本基金 管理 人大力 发展 基金 电子 商务 ,并已 开通 基金 网上交 易 系统,投资者可 登陆本基金 管理人的网 站(www.phfund.com ) ,更加方便 、快捷地办 理基 金 交易 及信息 查询等 已开 通的各 项基金 网上 交易业 务。 同时 ,投资 者可关 注鹏 华基金 官方 微信账号(微信号:penghuajijin) , 快速实现净值查询 功能,绑定个人账户之后,还可实现 账 户查 询功能 和交易 功能 。基金 管理人 也将 不断努 力完 善现 有技术 系统和 销售 渠道, 为投 资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。


二、信息定 制服务


投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com )、短信平台、呼叫中心(400- 6788-999;0755-82353668 )等渠道 提交信息定 制申 请,在申请获基金 管理人确认 后,基金 管理人将通过信 件、手机短 信、E-MAIL 等方式为客 户发送所定制的 信息。信件 定制的内容 为 季度 纸质对 账单, 手机 短信可 定制的 信息 包括: 月度 短信 账单、 公司最 新公 告、持 有基金 周末 净值等 ;邮件 定制 的信息 包括: 鹏友 会周刊 、电 子对 账单等 信息。 基金 管理人 将根 据业务发展 需要和实 际情况, 适时调整 发送的定 制信 息内容。


三、在线咨 询服务


投 资者 可通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官方 微信 (微 信号 :penghuajijin ) 等网络通讯 工具进行 业务咨询 ,基金管 理人 7*24 小时 提供智能 机器人咨 询服务, 在工作时 间内有专人 在线提供 咨询服务 。


四、客户服 务中心(CALL-CENTER )电话服务


呼叫中心(400-6788-999 、0755-82353668 )自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时基 金账户 余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。


呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的坐 席服务(重大法定节假日除外), 投 资者 可以通 过该热 线获 得业务 咨询、 信息 查询、 服务 投诉 、信息 定制、 资料 修改等 专项 服务。


五、客户投 诉受理服 务


投 资者 可以通 过直 销和 销售机 构网 点柜台 、基 金管 理人 设置 的投诉 专线 、呼 叫中心 人 工热线、书 信、电子 邮件等渠 道,对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。


电 话、 电子邮 件、 书信 、网络 在线 是主要 投诉 受理 渠道 ,基 金管理 人设 专人 负责管 理 投诉电话(0755-82353668 )、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道, 由各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。


二十 七、其他应披 露事项 本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《信息披露 办法》等 相关法律 法规规定 的的内容 与格 式 进行披露 ,并在指 定媒介上 公告。 公告内容 报纸 日期 鹏华基金管 理有限公 司关于调 整旗下部 分 基金单笔最 低转换份 额和账户 最低余额 限制 的公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 5 月9 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 《证券时报 》、《中 2018 年 5 月9的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 国证券报》 、《上海 证 券报》 日 鹏华基金管 理有限公 司关于暂 停客服电 话 服务的公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 5 月11 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金 参与中国银 河证券股 份有限公 司申购( 含定 期定额申购 )费率优 惠活动的 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 5 月21 日 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请投资者 及 时更新身份 证件或者 身份证明 文件的公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 5 月28 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 5 月29 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 5 月31 日 鹏华基金管 理有限公 司关于提 请非自然 人 客户及时登 记受益所 有人信息 的公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月1 日 鹏华基金关 于调整旗 下部分基 金单笔最 低 定投金额限 制的公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月8 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时 报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 2018 年 6 月12 日 券报》 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票估值 方法变更 的提示性 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月15 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金更新的 招募说明 书摘要 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月16 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月16 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月20 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金B 类份 额交易价 格波动提 示公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月20 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月20 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月21 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金B 类份 额交易价 格波动提 示公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月21 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月22 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金B 类份 额交易价 格波动提 示公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月22 日 鹏华基金管 理有 限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月22 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的停牌股票 估值方法 变更的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月22 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月25 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月26 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月27 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月27 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 《证券时报 》、《中 2018 年 6 月28基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 国证券报》 、《上海 证 券报》 日 鹏 华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月28 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月29 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月29 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金 参与交通银 行股份有 限公司手 机银行渠 道基 金申购及定 期定额投 资手续费 率优惠的 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月30 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金 参与交通银 行股份有 限公司网 上银行渠 道基 金定投手续 费率优惠 的公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 6 月30 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月2 日 鹏华中证全 指 证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月3 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 2018 年 7 月4 日 告 券报》 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月5 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月5 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月6 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月6 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月7 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月9 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月10 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月11 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月12 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月13 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月16 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月17 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月18 日 2018 年第二 季度报告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月18 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月19 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海证 券报》 2018 年 7 月20 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 《证券时报 》、《中 2018 年 7 月23基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 国证券报》 、《上海 证 券报》 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月24 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月24 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月26 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月27 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月28 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示 公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月30 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 7 月31 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金 参与国联证 券股份有 限公司申 购(含定 期定 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 2018 年 8 月1 日 额申购)费 率优惠活 动的公告 券报》 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月1 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金可能发 生不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月2 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金不定期 份额折算 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月3 日 关于调整鹏 华中证全 指证券公 司指数分 级 证券投资基 金 B 类份 额折算基 准日证券 简称 的公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月3 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金 B 类份 额不定期 份额折算 的风险提 示公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月3 日 关于鹏华中 证全指证 券公司指 数分级证 券 投资基金办 理不定期 份额折算 业务期间 券商 A 级份额、券 商 B 级份 额停复牌 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月6 日 关于鹏华中 证全指证 券公司指 数分级证 券 投资基金不 定期份额 折算前收 盘价调整 的公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月7 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金不定 期 份额折算 结果及恢 复交易的 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月7 日 2018 年半年 度报告摘 要 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 8 月27 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 9 月1 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 9 月6 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 9 月7 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 9 月12 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 9 月22 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下部分基 金 参与交通银 行股份有 限公司手 机银行渠 道基 金申购及 定 期定额投 资申购费 率优惠的 公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 9 月29 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 10 月 12 日 鹏华基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有 《证券时报 》、《中 2018 年 10 月的股票停牌 后估值方 法变更的 提示性公 告 国证券报》 、《上海 证 券报》 17 日 2018 年第三 季度报告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 10 月 26 日 鹏华中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资 基金不进行 定期份额 折算的提 示性公告 《证券时报 》、《中 国证券报》 、《上海 证 券报》 2018 年 10 月 29 日 上述披露事 项的披露 期间自 2018 年 5 月 6 日至 2018 年 11 月 5 日止。 二十 八、招募说明 书的存放及 查阅方式 本 招募 说明书 按相 关法 律法规 ,分 别存放 在基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 销售机 构 的 住所 ,投资 人可在 办公 时间免 费查阅 ;也 可在支 付工 本费 后在合 理时间 内获 取本招 募说 明 书复 制件或 复印件 ,但 应以招 募说明 书正 本为准 。投 资人 也可以 直接登 录基 金管理 人的 网站进行查 阅。 基金管理人 保证文 本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。


二十 九、备查文件 (一)备查文件包括: 1、《关于核 准鹏华中 证全指证 券公司指 数分级 证券 投资基金募 集的批复 》 2、《鹏华中 证全指证 券公司指 数分级证 券投资 基金 基金合同》 3、《鹏华中 证全指证 券公司指 数分级证 券投资 基金 托管协议》 4、法律意见 书 5、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 6、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 (二)备查文件的存放地点和投资人查 阅方式: 1、存放地点:基 金合同、《 托管协议》 存放在基金 管理人和基金托 管人处;其 余备查 文件存放在 基金管理 人处。 2、查阅方式 :投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅,也可 按工本费 购买复印 件。





鹏华基金管理有限公司 2018 年 12 月