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东方红收益增强债券型证券投资基金
招募说明书（更新）
（摘要）
（2018年第2号）
东方红收益增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请
经中国证监会2015年8月18日证监许可【2015】1961号文准予注册。本基金
的基金合同于2015年11月2日正式生效。
【重要提示】
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书及基金合
同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收
益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购
（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资
风险。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，
可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风
险、封闭期无法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等。基金管理人提醒投
资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金投资于中小企业私募债券，由于中小企业私募债券采取非公开发行
的方式发行，即使在市场流动性比较好的情况下，个别债券的流动性可能较差，
从而使得基金在进行个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或
买入卖出行为对价格产生比较大的影响，增加个券的建仓成本或变现成本。并
且，中小企业私募债券信用等级较一般债券较低，存在着发行人不能按时足额
还本付息的风险，此外，当发行人信用评级降低时，基金所投资的债券可能面2
临价格下跌风险。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险
与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本招募说明书所载内容截止至2018年11月1日，基金投资组合报告和基
金业绩表现截止至2018年9月30日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路318号31层
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31、37、39、40层
法定代表人：潘鑫军
设立日期：2010年7月28日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金业务批准文号：证监许可[2013]1131号
组织形式：有限责任公司3
注册资本：3亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：（021）63325888
联系人：彭轶君
股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月
28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资
产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限
公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上
正式成立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
潘鑫军先生，董事长，1961年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济
师。曾任中国人民银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处出纳、副组长，工
商银行上海分行长宁区办事处愚园路分理处党支部书记，工商银行上海分行整
党办公室联络员，工商银行上海分行组织处副主任科员，工商银行上海分行长
宁支行工会主席、副行长（主持工作）、行长、党委书记兼国际机场支行党支
部书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总裁、董事长兼总裁，汇添富基
金管理有限公司董事长，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方金融控
股（香港）有限公司董事。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长、执
行董事，东方花旗证券有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事
长。
金文忠先生，董事，1964年出生，中共党员，经济学硕士，经济师。曾任
上海财经大学财经研究所研究员，上海万国证券办公室主任助理、发行部副经
理（主持工作）、研究所副所长、总裁助理兼总裁办公室副主任，野村证券企
业现代化委员会项目室副主任，东方证券股份有限公司党委委员、副总裁、证
券投资业务总部总经理，杭州东方银帝投资管理有限公司董事长，东方金融控
股（香港）有限公司董事、东方花旗证券有限公司董事。现任东方证券股份有
限公司党委副书记、执行董事、总裁，上海东证期货有限公司董事长，上海东
方证券资产管理有限公司董事，上海东方证券资本投资有限公司董事长，上海4
东方证券创新投资有限公司董事。
杜卫华先生，董事，1964年出生，中共党员，工商管理学硕士、经济学硕
士，副教授。曾任上海财经大学金融学院教师，东方证券股份有限公司营业部
经理，经纪业务总部总经理助理、副总经理，营运管理总部总经理，人力资源
管理总部总经理，总裁助理，职工监事。现任东方证券股份有限公司副总裁、
工会主席、纪委委员，上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创
新投资有限公司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事。
任莉女士，董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负责人、
董事会秘书，1968年出生，社会学硕士、工商管理硕士。拥有十多年海内外市
场营销经验，曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理，上海东
方证券资产管理有限公司总经理助理、副总经理、联席总经理。现任上海东方
证券资产管理有限公司董事、总经理、公开募集基金管理业务负责人、财务负
责人、董事会秘书、合规总监兼首席风险官（代行）、公开募集基金管理业务
合规负责人（代行）。
杨斌先生，董事，1972年出生，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银
行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证监局稽查处科员、案件审理处
科员、副主任科员、案件调查一处主任科员、机构监管一处副处长、期货监管
处处长、法制工作处处长；现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监
兼稽核总部总经理、上海东证期货有限公司董事、东方金融控股（香港）有限
公司董事、东方花旗证券有限公司董事、上海东方证券资产管理有限公司董事。
2、基金管理人监事
陈波先生，监事，1971年出生，中共党员，经济学硕士。曾任东方证券投
资银行业务总部副总经理，东方证券股份有限公司上市办副主任、上海东方证
券资本投资有限公司副总经理（主持工作）。现任上海东方证券资本投资有限
公司董事、总经理，上海东方证券资产管理有限公司监事。
3、经营管理层人员
任莉女士，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
饶刚先生，副总经理，1973年出生，硕士研究生。曾任兴业证券职员，富
国基金管理有限公司研究员、固定收益部总经理兼基金经理、总经理助理，富5
国资产管理（上海）有限公司总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副
总经理兼公募固定收益投资部总经理。曾荣获中证报2010年金牛特别基金经理
奖（唯一固定收益获奖者）、2012年度上海市金融行业领军人才，在固定收益
投资领域具有丰富的经验。
周代希先生，副总经理，1980年出生，中共党员，硕士研究生。曾任深圳
证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工
作小组执行经理，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。现任上海东方证券资产管理有
限公司副总经理。曾荣获“证券期货监管系统金融服务能手”称号等，在资产
证券化等结构融资领域具有丰富的经验。
卢强先生，副总经理，1973年出生，中共党员，硕士研究生。曾任冶金部
安全环保研究院五室项目经理，华夏证券武汉分公司投资银行部业务董事，长
信基金管理有限公司客户服务部客服总监、综合行政部行政总监，中欧基金管
理有限公司基金销售部销售总监，海通证券客户资产管理部市场总监，上海东
方证券资产管理有限公司渠道发展部总监兼机构业务部总监、执行董事、董事
总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼市场部总经理。
张锋先生，副总经理，1974年出生，硕士研究生。曾任上海财政证券公司
研究员，兴业证券股份有限公司研究员，上海融昌资产管理有限公司研究员，
信诚基金管理有限公司股票投资副总监、基金经理，上海东方证券资产管理有
限公司基金投资部总监、执行董事、董事总经理。现任上海东方证券资产管理
有限公司副总经理兼私募权益投资部总经理，拥有丰富的证券投资经验。
林鹏先生，副总经理，1976年出生，硕士研究生。曾任东方证券研究所研
究员、资产管理业务总部投资经理，上海东方证券资产管理有限公司投资部投
资经理、专户投资部资深投资经理、基金投资部基金经理、执行董事、董事总
经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理兼公募权益投资部总经理，
拥有丰富的证券投资经验。
4、合规总监、首席风险官
任莉女士，首席风险官兼合规总监（代行）（简历请参见上述关于董事的
介绍）。
5、公开募集基金管理业务合规负责人（督察长）
任莉女士，公开募集基金管理业务合规负责人（代行）（简历请参见上述6
关于董事的介绍。
6、本基金基金经理
（1）现任基金经理
纪文静女士，生于1982年，江苏大学经济学硕士，自2007年起开始从事
证券行业工作。历任东海证券股份有限公司固定收益部投资研究经理、销售交
易经理，德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理，上海东方证券资产
管理有限公司固定收益部副总监。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固
定收益投资部副总经理、基金经理。2015年7月起任东方红领先精选灵活配置
混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期
开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年9月任东方
红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年10月任东
方红纯债债券型发起式证券投资基金（后转型为东方红6个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金）基金经理。2015年11月起任东方红收益增强债券
型证券投资基金和东方红信用债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起
任东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至
2017年8月任东方红汇阳债券型证券投资基金基金经理。2016年6月至
2017年8月任东方红汇利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月起任东方
红战略精选沪港深混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任东方红价值
精选混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任东方红益鑫纯债债券型
证券投资基金基金经理。2017年4月起任东方红智逸沪港深定期开放混合型发
起式证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红货币市场基金基金经理。
（2）历任基金经理
李家春先生，2016年10月至2018年6月任东方红收益增强债券型证券投
资基金基金经理。
7、公募产品投资决策委员会成员
公募产品投资决策委员会成员构成如下：主任委员饶刚先生，委员林鹏先
生，委员刚登峰先生，委员纪文静女士，委员周云先生。
列席人员：任莉女士。
8、上述人员之间不存在近亲属关系。7
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩
股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票
代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又
成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），
10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2018年6月30日，
集团总资产65,373.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.08%，权重法下资
本充足率12.44%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监
察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工82人。2002年11月，经中国
人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家
获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行
作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托8
管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承
诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保
护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出
“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发
布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只
券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募
基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、
第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、
第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到
了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升，四度蝉联获
《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中
国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行,该行“托管通”获
得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺
2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”；2017年6月再度荣膺
《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行
家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体
《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”，2018年1月获得中央国债登记结算
有限责任公司 “2017年度优秀资产托管机构”奖项，同月招商银行“托管大
数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等
奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；
3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖，5月荣膺国际财经
权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。
（二）主要人员情况
李建红先生，董事长、非执行董事，2014年7月起担任董事、董事长。英
国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商
局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运
输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、9
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。
曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团
有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，行长、执行董事，2013年5月起担任行长、执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013年
5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、
中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生，副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，
在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银
行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险
控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；
2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；
2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至
2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年
11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任副行长；
2016年11月起兼任董事会秘书。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人
高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，
中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银
行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是
国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷
及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系
管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管389只开放式基
金。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、直销机构10
（1）直销中心
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路318号31层
办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼37层
法定代表人：潘鑫军
联系电话：（021）33315895
传真：（021）63326381
联系人：彭轶君
公司网址：www.dfham.com
（2）网上交易系统
网上交易系统包括管理人公司网站（www.dfham.com）、东方红资产管理
APP和管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录本公司网站
（www.dfham.com）、东方红资产管理APP和管理人指定且授权的电子交易平台，
在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基
金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户认购、申购、
赎回等业务。
2、代销机构
（1）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195050
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（2）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼13层、21层－23层、25层－29层、11
32层、36层、39层、40层
法定代表人：潘鑫军
联系电话：（021）63325888
联系人：黄静
客服电话：（021）95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
联系电话：（010）66108608
传真：（010）66107571
联系人：官学清
客户服务电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（4）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市北京东路689号
法定代表人：高国富
联系电话：（021）61618888
传真：（021）63230807
联系人：杨国平、吴蓉
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（5）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
法定代表人：李晓鹏
联系电话：010-6363623512
传真：010-63636713
联系人：张谞
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
（6）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
联系电话：021-38637673
联系人：张莉
客服电话：95511
公司网站：www.bank.pingan.com
（7）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
办公地址：上海市银城中路168号
法定代表人：金煜
联系电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人：王景斌
客服电话：95594
公司网站：www.bosc.cn
（8）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
公司地址：上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3C座7楼（天天
基金）
法定代表人：其实
联系电话：021-54509988
传真：021-64385308
联系人：胡阅13
客服电话：4001818188
网址：http://www.1234567.com.cn/
（9）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：李露平
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
邮政编码：100029
客户服务电话：4008188000
公司网站：www.myfund.com
（10）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系电话：020-89629099
传真：020-89629011
联系人：黄敏嫦
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（11）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系电话：（021）20211842
传真：(021) 68596916
联系人：黄琳
客服电话：400700966514
公司网站：www.ehowbuy.com
（12）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B，E座3层
法定代表人：王常青
联系电话：010-85130628
传真：010-65182261
联系人：许梦园
客户服务电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（13）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
法定代表人：江卉
客服电话：400-098-8511 (个人业务)、400-088-8816 (企业业务)
公司网站：http://kenterui.jd.com/
（14）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
联系人：徐漫霞
电话：86-10-66215533
传真：010-66275654
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
（15）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼15
法定代表人：周易
联系人：张宇明
联系电话：025-83387249
传真：025- 83387254
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（16）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号
法定代表人：尤习贵
联系人：吴麟
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579
网址：www.95579.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：赵亦清
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层16
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦
507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
法人代表：李丹
经办注册会计师：陈熹、叶尓甸
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：乐美昊
四、基金的名称
东方红收益增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。17
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券
回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行
上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央
银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、
债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分
离交易可转债、证券公司发行的短期公司债券等金融工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、权证等权益
类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值
不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上
述相关规定。
八、基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大
类资产进行动态配置。综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，
力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可
投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将运用定性分析和定量分析相结
合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，18
强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。
1、资产配置策略
本基金将自上而下地对国内外宏观经济形势以及微观市场主体的现状和未
来发展趋势进行把握，采用定量与定性研究相结合的方法对市场基本利率、债
券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，确
定最佳的固定收益类、权益类和现金类资产的配置比例。
2、固定收益类投资策略
（1）普通债券投资策略
①久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析
确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。
②期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态
特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，
在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变
化中获利。
③市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同债
券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套
利操作），以提高投资收益。
④相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债
券品种进行投资。
⑤信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其
信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。
（2）可转债投资策略
本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券，即可转换公司债券、可分
离交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径，
一种是一级市场申购，另一种是二级市场参与。一级市场申购，主要考虑发行
条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债；二级市场参与可运用多
种可转债投资策略，本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略，精选
个券，力争实现较高的投资收益。同时，本基金也可以采用相对价值分析策略，
即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值，把握可转换债19
券的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。另外，本基金将密切
关注可转债的套利机会和条款博弈机会。
（3）中小企业私募债投资策略
由于中小企业私募债券具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等
特点，本基金主要采取审慎投资的态度，深入分析发债主体的经营情况、偿债
能力等，从而评估信用债的风险程度，严格控制信用风险和流动性风险，选择
发行主体资质状况优良，估值合理且流通较好的品种进行投资。
（4）国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国
债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值操作，获取超额收益。
（5）资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动
性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流
动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险
可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋
求较高的投资组合回报率。
（6）债券回购杠杆策略
本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组
合风险管理结果，积极参与债券回购交易，放大固定收益类资产投资比例，追
求固定收益类资产的超额收益。
（7）证券公司短期公司债券投资策略
本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、
证券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状，发展趋势，具体证
券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况，从而分析证券公司短期公司
债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观
的价值评估。
3、权益类投资策略
（1）行业配置策略20
本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念，结合当前宏观经济运行情况
及发展趋势、国家政策等因素，考察行业运行周期、发展空间等，重点关注具
有良好发展前景的行业。
（2）个股选择策略
本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势
和较大成长空间的个股进行投资。
定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研，包括所属细分
行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容，深入分析公司的治理结构、
经营管理、竞争优势，综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。
定量分析主要根据相关财务指标，如营业利润率、净利率、每股收益
（EPS）增长、主营业务收入增长等，分析公司经营情况、财务情况等，并综合
利用市盈率法（P/E），市净率法（P/B）、折现现金流法（DCF）对公司进行合
理估值。
4、权证投资策略
本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模
型、隐含波动率、交易制度设计等多种因素对权证进行合理估值，谨慎投资，
在风险可控的前提下实现较稳定的当期收益。本基金权证投资的原则为有利于
基金资产增值、加强基金风险控制。
九、基金的业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险
与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
以下投资组合报告数据截至2018年9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况 21
序
号
项目 金额（元）
占基金总
资产的比
例（%）
1
权益投资
180,082,374.54 13.74
其中：股票
180,082,374.54 13.74
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,091,365,099.37 83.27
其中：债券
1,091,365,099.37 83.27
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
18,762,916.42 1.43
8
其他资产
20,349,003.93 1.55
9
合计
1,310,559,394.26
100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
118,634,120.48 11.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
3,899,038.00 0.39
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
24,152,245.06 2.43
J
金融业
18,226,571.00 1.83
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
8,162,400.00 0.82
M
科学研究和技术服务业
7,008,000.00 0.70
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -22
合计
180,082,374.54 18.08
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600887
伊利股份
429,400 11,026,992.00 1.11
2 002078
太阳纸业
1,282,500 9,811,125.00 0.99
3 600600
青岛啤酒
279,990 9,735,252.30 0.98
4 600104
上汽集团
282,900 9,414,912.00 0.95
5 002008
大族激光
220,000 9,321,400.00 0.94
6 601601
中国太保
252,100 8,952,071.00 0.90
7 601166
兴业银行
560,000 8,932,000.00 0.90
8 300408
三环集团
408,700 8,496,873.00 0.85
9 300166
东方国信
680,000 8,452,400.00 0.85
10 601888
中国国旅
120,000 8,162,400.00 0.82
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
155,778,000.00 15.64
其中：政策性金融债
105,763,000.00 10.62
4
企业债券
419,310,957.80 42.10
5
企业短期融资券
40,228,000.00 4.04
6
中期票据
29,769,000.00 2.99
7
可转债（可交换债）
446,279,141.57 44.81
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
1,091,365,099.37 109.58
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 180204
18国开04
500,000 51,455,000.00 5.17
2 136022
15东吴债
500,000 50,015,000.00 5.02
3 136098
15义市01
495,000 48,609,000.00 4.8823
4 018005
国开1701
440,000 44,264,000.00 4.44
5 132013
17宝武EB
396,790 40,345,607.20 4.05
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金对国债期货的投资以套期保值，回避市场风险为主要目的。结合国
债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等
策略进行套期保值等操作，获取超额收益。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值（元） 公允价值变
动（元）
风险指标
说明
0T1812
10年期国债
期货
70 66,367,000.00 -249,068.06 -
公允价值变动总额合计（元）
-249,068.06
国债期货投资本期收益（元）
188,668.06
国债期货投资本期公允价值变动（元）
-249,068.06
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险，符合
既定的投资政策和投资目标。
10、投资组合报告附注
（1）本基金持有的兴业银行（代码：601166）发行主体兴业银行股份有限
公司（以下简称“公司”），因公司存在重大关联交易未按规定审查审批且未
向监管部门报告等十二项违法违规行为，中国银保监会于2018年4月19日对公司24
作出行政处罚决定（银保监银罚决字〔2018〕1号），处以5870万元罚款。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，
本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
2,085,580.90
2
应收证券清算款
418,347.90
3
应收股利
-
4
应收利息
17,845,075.13
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,349,003.93
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 120001
16以岭EB
38,487,660.00 3.86
2 113013
国君转债
34,622,600.00 3.48
3 132005
15国资EB
26,355,598.00 2.65
4 110034
九州转债
21,074,000.00 2.12
5 132012
17巨化EB
20,261,148.00 2.03
6 110042
航电转债
20,016,000.00 2.01
7 128035
大族转债
18,792,000.00 1.89
8 127005
长证转债
18,263,228.76 1.83
9 132011
17浙报EB
17,816,040.00 1.79
10 113019
玲珑转债
15,468,000.00 1.55
11 110041
蒙电转债
14,679,988.60 1.47
12 113018
常熟转债
13,098,720.00 1.32
13 132004
15国盛EB
12,920,000.00 1.30
14 110043
无锡转债
12,433,799.70 1.25
15 113505
杭电转债
11,187,500.00 1.12
16 110040
生益转债
10,529,412.00 1.06
17 128027
崇达转债
9,706,792.68 0.9725
18 123006
东财转债
8,655,166.17 0.87
19 128032
双环转债
8,273,132.28 0.83
20 132006
16皖新EB
7,701,553.60 0.77
21 113011
光大转债
7,151,760.00 0.72
22 128028
赣锋转债
6,859,288.54 0.69
23 123003
蓝思转债
6,542,200.00 0.66
24 113504
艾华转债
6,349,280.00 0.64
25 128014
永东转债
6,294,600.00 0.63
26 110033
国贸转债
3,964,160.00 0.40
27 128017
金禾转债
3,779,657.64 0.38
28 123007
道氏转债
2,947,128.00 0.30
29 132007
16凤凰EB
2,313,360.00 0.23
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2018年9月30日。
1、东方红收益增强债券型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同期业
绩比较基准收益率的比较
东方红收益增强债券A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015年11月2日至
2015年12月31日
2.20% 0.17% 1.50% 0.17% 0.70% 0.00%
2016年1月1日至
2016年12月31日
-0.06% 0.23% -2.43% 0.17% 2.37% 0.06%26
2017年1月1日至
2017年12月31日
5.68% 0.25% -1.08% 0.09% 6.76% 0.16%
2015年11月2日至
2018年9月30日
6.00% 0.37% -1.08% 0.14% 7.08% 0.23%
东方红收益增强债券C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015年11月2日至
2015年12月31日
2.10% 0.17% 1.50% 0.17% 0.60% 0.00%
2016年1月1日至
2016年12月31日
-0.45% 0.24% -2.43% 0.17% 1.98% 0.07%
2017年1月1日至
2017年12月31日
5.30% 0.25% -1.08% 0.09% 6.38% 0.16%
2015年11月2日至
2018年9月30日
4.98% 0.36% -1.08% 0.14% 6.06% 0.22%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较27
注：截止日期为2018年9月30日。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）销售服务费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券、期货交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）证券、期货账户开户费和账户维护费；
（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的28
其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，
于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与
基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，
于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,
支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金C类份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计
提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H为每日C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理29
人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方
式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付
给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付
日期顺延至最近可支付日支付。
上述基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（4）证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对
无误后，自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产
余额不足支付该开户费用，由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内
进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费率
（1）投资人申购A类基金份额时，需交纳申购费用。
本基金对通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人直销中心申购A类份额的养老金客户的申购费率如下：
申购金额（M） 费率
M＜100万
0.30%
100万≤M＜500万
0.18%
M≥500万元 每笔1000元
其他投资者申购本基金A类份额的申购费率如下：
申购金额（M） 费率
M＜100万
0.80%
100万≤M＜500万
0.50%
M≥500万元 每笔1000元
（2）C类份额的申购费
本基金C类份额不收取申购费，收取销售服务费。
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。30
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率按持有时间递减。投资者在一天之内如果有多笔赎回，
适用费率按单笔分别计算。具体如下：
份额持续持有时间（L） 适用赎回费率
L＜7日
1.5%
7日≤L＜30日
0.5%
30日≤L＜365日
0.1%
A类份额
L≥365日
0
L＜7日
1.5%
7日≤L＜30日
0.2%
C类份额
L≥30日
0
赎回费用由基金赎回人承担。A类份额赎回时,对份额持续持有时间小于
30日的，赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于30日但小于
365日的，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续
费；C类份额赎回时, 对份额持续持有时间小于30日的，赎回费用全部归基金财
产。
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基
金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定，
在指定媒介公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序
后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理
原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定，具体见基
金管理人届时的相关公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（三）不列入基金费用的项目31
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师
费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理
费率、基金托管费率和销售服务费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率，须召开基金份额持有
人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率，无须召开基
金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费，需于调整
实施前书面告知基金托管人。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，
主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的
截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行32
了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人概况、基金托管业务经营情况、
托管人的内部控制制度进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对销售机构、审计基金财产的会计师事务所
的信息进行了更新。
5、“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分更新了申购和赎回的数额限
定的内容。
6、“九、基金的投资”部分更新了本基金投资组合报告，内容截止至
2018年9月30日。
7、更新了“十、基金的业绩”，内容截止至2018年9月30日。
8、更新了“二十二、其他应披露事项”，内容为报告期内应披露的本基金
其他相关事项。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇一八年十二月十三日
