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汇安趋势动力股票A(005628)

汇安趋势动力股票:更新招募说明书(2018年第1号)

汇安趋势动力股票型证券投资基金
招募说明书(更新)
2018 年第 1 号
二零一八年十二月
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新)
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【重要提示】
1、本基金根据2018年1月16日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于准予汇安趋势动力股票型证券投资基金注册的批复》(证
监许可[2018]135号)进行募集。本基金合同已于2018年4月25日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产
品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申
购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价
值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与
价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操
作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更
为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当
复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股
票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对
基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的
证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金
流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风
险等。
5、本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新)
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市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-
95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投
资范围会做相应调整。
8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基
金份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
12、本招募说明书所载内容截止日为2018年10月24日,有关财务数据和
净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已
经基金托管人复核。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新)
3
目录
第一部分


绪言......................................................1 第二部分


释义......................................................2 第三部分


基金管理人................................................7 第四部分


基金托管人...............................................16 第五部分


相关服务机构.............................................21 第六部分


基金的募集...............................................24 第七部分


基金合同的生效...........................................25 第八部分


基金份额的申购与赎回.....................................26 第九部分


基金的投资...............................................37 第十部分 基金的业绩................................................48 第十一部分


基金的财产.............................................51 第十二部分


基金资产的估值.........................................52 第十三部分


基金的收益分配.........................................57 第十四部分


基金费用与税收.........................................59 第十五部分


基金的会计与审计.......................................62 第十六部分


基金的信息披露.........................................63 第十七部分


风险揭示...............................................69 第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................73 第十九部分


基金合同的内容摘要.....................................75 第二十部分


基金托管协议的内容摘要.................................76 第二十一部分


对基金份额持有人的服务...............................77 第二十二部分 其他应披露的公告......................................79 第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式...........................80 第二十四部分


备查文件.............................................81 附件一


基金合同内容摘要...........................................82 附件二


托管协议内容摘要...........................................98汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 1 第一部分


绪言 《汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简 称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办 法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》 ”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规以及《汇安趋势动力股票 型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了汇安趋势动力股票型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应 仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 汇安趋势动力股票型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是 根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任 何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释 或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与 基金合同有冲突或不一致之处,均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同 取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权 利和义务,应详细查阅基金合同。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 1、基金或本基金:指汇安趋势动力股票型证券投资基金 2、基金管理人:指汇安基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同:指《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安趋势动力 股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《汇安趋势动力股票型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 3 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法 募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定运用来自境外 的人民币资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投 资者 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金 销售服务协议,办理基金销售业务的机构汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 4 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇安基金管理 有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过3个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所 的正常交易日 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请 的开放日 35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指《汇安基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》 ,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基 金管理人和投资人共同遵守 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 5 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%的情形 46、元:指人民币元 47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收款项及其他资产的价值总和 49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数 值 51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流 通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 6 转让或交易的债券等 53、摆动定价机制:指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时,通过调整 基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者 的合法权益不受损害并得到公平对待 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网 站及其他媒介 55、A 类基金份额:指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额 56、C 类基金份额:指投资人在认购/申购时不收取认购/申购费,而是从本 类别基金资产中计提销售服务费,并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 金份额 57、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客 观事件汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 7 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:汇安基金管理有限责任公司(简称“汇安基金”) 住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 法定代表人:秦军 成立时间:2016年4月25日 注册资本:1亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:田云梦 联系电话:(010)56711600 汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可 [2016]860号文批准设立。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 何斌先生,董事长。20年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经 济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券 监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理 有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。 秦军先生,董事,总经理。18年证券、基金行业从业经验。清华大学 MBA。曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限 责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管 理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。 赵毅先生,董事。1992年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999年获该 校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大 连生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。 现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。 盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学EMBA,清华大 学五道口金融学院EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15三届全国青联常委汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 8 兼金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席 理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖 畔大学保荐人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能 商学院理事长,现任清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创 股份独立董事。 李海涛先生,独立董事。1998年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学 位。曾任密歇根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现 任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。 陈伟莉女士,独立董事。1984年获西南政法大学法律专业法学学士学位, 2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事 务所高级合伙人。 2、基金管理人监事 戴樱女士,监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学 位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦 干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基 金管理有限责任公司监事。 3、高级管理人员 何斌先生,董事长。(简历请参见董事会成员) 秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员) 孙运英女士,督察长。11年证券、基金从业经验。中国人民大学国际经济 法法学硕士、芝加哥肯特法学院国际比较法硕士、中国人民大学经济学博士。 历任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监、泰达宏利基金管理有限公 司法律部副总经理、工银瑞信基金管理有限公司法律合规部副总监,2016年 7月加入汇安基金管理有限责任公司任首席风控官。现任汇安基金管理有限责 任公司督察长。 刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA) ,东北财经大学审计学 学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维 斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年 4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经 理。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 9 郭兆强先生,副总经理。20年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大 学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级 副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。 2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司 副总经理。 窦星华先生,副总经理。12年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学 金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗 德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总 经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金 管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公 司副总经理。 王俊波先生,副总经理。13年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学 硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券 资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公 司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 4、本基金的基金经理 邹唯先生,理科硕士,18年证券、基金行业从业经历,曾任长城证券有限 公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题 策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基 金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理 有限责任公司,担任首席投资官,董事总经理。2018年4月26日至今,任汇 安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕 阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 秦军先生,总经理;(简历请参见董事会成员) 钟敬棣先生,固定收益首席投资官。23年银行、基金行业从业经验。 CFA,硕士。2005年4月加入嘉实基金,从事债券研究及投资组合管理工作。 2008年5月加入建信基金,曾管理建信收益增强、安心保本、稳定增利、双息 红利四只债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有 限责任公司,担任固定收益首席投资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 10 邹唯先生,首席投资官;(简历请参见本基金的经理) 仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士, 12年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉 实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管 理有限责任公司,担任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告; 7、计算并公告基金资产净值和基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价 格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集 基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》 行为的发生;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 11 2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺 建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采 取有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责; 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 (1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; (2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理 程序,维护风险管理制度的有效执行; (3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理 需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和 其他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评 估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 12 (4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并 通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高 经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风 险管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的 有效执行。 (2)风险控制委员会 1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报 告、督察长提交的监察稽核报告; 2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建 议; 3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议; 4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进 行评议; 5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易; 6)董事会授权的其他事宜。 (3)督察长 1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权; 2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进 行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中 国证监会; 3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理 和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实; 公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事 会、中国证监会及相关派出机构报告;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 13 4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有 权调阅公司相关档案; 5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事 会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公 司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项; 6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见; 7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益; 8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务, 不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非 公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 (4)监察稽核部 1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施; 2)倡导、培育公司合规文化; 3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况; 4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出 控制建议; 5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查; 6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核; 7)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备 性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议; 8)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜; 9)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行 审计; 10)协助配合监管部门的监督和检查; 11)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计; 12)负责公司的有关法律事务; 13)完成督察长要求的其他工作。 (5)风险管理部汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 14 1)执行风险管理委员会制订的风险管理政策和管控措施; 2)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立 动态监控; 3)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事 中、事后风险控制; 4)对基金资产、组合资产进行风险定量分析; 5)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析; 6)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决 策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参 考依据; 7)其他风险管理相关事务。 (6)业务部门 公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度, 对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能 性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。 3、风险管理和内部风险控制的措施 (1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控 制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 (2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其 对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和 架构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对 风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方 面营造良好的控制环境。 (3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公 司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各 项管理制度的执行。 (4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律 法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度 持续运作并充分有效的制度。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 15 (5)风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险状况向公司总 经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性, 以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 (6)风险管理部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理 报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、 运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 (7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风 险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的, 依公司规定追究其责任。 (8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了 重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。 (9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门, 公司应给予适当表彰与奖励。 (10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险 并给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 16 第四部分


基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间:1984年 1月 1日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 二、主要人员情况 截至 2018年 6月,中国工商银行资产托管部共有员工 212人,平均年龄 33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历 或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998年在国内首家提供 托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严 格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管 理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018年 6月,中 国工商银行共托管证券投资基金 874只。自 2003 年以来,本行连续十五年获 得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》 、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61项最佳 托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 17 金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展, 一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风 险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度, 精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、 2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行 托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中 国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际 先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。





1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、 监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维 护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管 部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各 业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监 察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下, 依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自 职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求, 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 18 和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有 的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按 照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的 规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和 控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内 控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一 系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独 立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检 查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制 措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立 “以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心 竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工 树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和 效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 19 风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进 行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期 演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照 预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有 能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监部门,配备专职稽核监察人员,在总 经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资 产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位, 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部 门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过 多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、 业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透 各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强 调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产 托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为 托管业务生存和发展的生命线。 五、基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 20 根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的 约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基 金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规 性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违 反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和 其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改 的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管 人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、 基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正, 如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在 规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督 报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈 等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 21 第五部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 (1)汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真:021-80219047 邮箱:DS@huianfund.cn 北京办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 联系人:田云梦 电话:010-56711624 上海办公地址:上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02、03单元 联系人:于擎玥 电话:021-80219027 (2)汇安基金管理有限责任公司网上交易系统 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的赎回等业务,具体业务办 理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.huianfund.cn。 2、其他销售机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:杨菲 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人:其实 客户服务电话:95021/400-1818-188 (3)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 法定代表人:凌顺平汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 22 客户服务电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (4)嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公 楼二期53层5312-15单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:https://www.harvestwm.cn/ (5)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 注册时间:2014年9月23日 联系人:吴鸿飞 联系方式:021-6537-0077 传真:021-5508-5991 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基 金,并及时公告。 二、登记机构 名称:汇安基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 法定代表人:秦军 电话:010-56711600 传真:010-56711640 联系人:刚晨升 三、出具法律意见书的律师事务所汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 23 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:021-51150298 传真:021-51150398 联系人:刘佳 经办律师:刘佳、徐莘 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:薛竞 联系电话:021-23233950 传真电话:021-23238800 联系人:赵钰 经办注册会计师:赵钰、薛竞汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 24 第六部分


基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018年1月16日证监许可[2018]135号文准予注册募集。 本基金为股票型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,存续期间为不 定期。 本基金的募集对为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资 者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金自2018年3月26日起向全社会公开募集,截至2018年4月20日 募集工作结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募 集的有效净认购金额为269,363,866.94元人民币,认购资金在募集期间产生的 银行利息共计49,407.07元人民币。本次募集所有资金已于2018年4月24日 全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的汇安趋势动力 股票型证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为452户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元 人民币计算,设立募集期间募集的有效份额共计269,363,866.94份基金份额, 利息结转的基金份额为49,407.07份基金份额。两项合计共269,413,274.01份 基金份额,已全部计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所 有。其中,汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额 为59.30份,占本基金总份额的比例为0.000051%%。按照有关法律规定,本基 金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管 理人承担,不从基金资产中列支。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 25 第七部分


基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定,本基金 本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续, 并于2018年4月25日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中 予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报 告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》 等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 26 第八部分


基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销 售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基 金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易所、证券、期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2018年5月24日起,开始办理申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 27 5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体 规定为准; 6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款 项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该 日)对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后 (包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确 认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 28 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资人申购A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元, 追加申购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人申购C类基金份额,首次单笔 最低申购金额为人民币1,000元,追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低 于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导 致单个交易账户的某一基金份额余额少于1份时,该类份额余额部分基金份额 必须一同赎回。 3、本基金目前对单个投资人累计持有的某一类别基金份额不设上限限制, 但如单一投资者持有的某一类别基金份额数的比例超过基金份额总数的50%, 或者有可能变相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人 的申购申请。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。 若A类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(M) A类基金份额申购费率 M<100万 1.50% 100万≤M<200万 1.00%汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 29 200万≤M<500万 0.60% M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基 金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费用 本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递 减,赎回费率见下表: 持有期间(Y) A 类基金份额赎回费 率 C类基金份额赎回 费率 Y<7天 1.50% 1.50% 7天≤Y<30天 0.75% 0.50% 30天≤Y<6个月 0.50% 6个月≤Y<1年 0.25% Y≥1年 0% 0% 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的 赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额 的75%计入基金财产;持有期满90天但不满6个月的,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;持有期满6个月但不满1年的,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;对于C类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费 全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 本基金申购采用金额申购的方式。申购的有效份额为净申购金额除以当日 的该类基金份额净值,有效份额单位为份。 1、申购份额的计算方式: (1)对于申购本基金A类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 30 1)申购费用适用比例费率的情形下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 2)申购费用适用固定金额的情形下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 例:假定申购当日A类基金份额净值为1.2000元,两笔申购金额分别为 1万元和200万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下: 申购1 申购2 申购金额(元,A) 10,000 2,000,000 适用申购费率(B) 1.50% 1.00% 申购费(C=A-D) 147.78 19,801.98 净申购金额(D= A/(1+B)) 9,852.22 1,980,198.02 申购份额(= D/1.2000) 8,210.18 1,650,165.02 (2)对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购份额的计算公式为:: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日 C类基金份额净值为1.0160元,则可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.0160=49,212.60份 即:投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基 金份额的基金份额净值为1.0160元,可得到49,212.60份基金份额。 2、赎回金额的计算方式:汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 31 本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘 以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用来计算。 赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 赎回金额的计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为5日,适用 的赎回费率为1.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得 到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00元 赎回费用=10,500.00×1.50%=157.50元 赎回金额=10,500.00-157.50=10,342.50元 即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为5日,假设赎 回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为10,342.50元。 例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为20日,适 用的赎回费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可 得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元 赎回费用=10,500×0.50%=52.50元 赎回金额=10,500-52.50=10,447.50元 即:投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,持有时间为20日,假设 赎回当日C类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为 10,447.50元。 3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基 金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到 小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情 况,基金合同另有约定或经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 32 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投 资人适当调低基金销售费用。 5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法 律法规以及监管部门、自律规则的规定。 八、申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理 人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登 记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登 记手续。 4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调 整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露 办法》的有关规定进行公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益, 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销 售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 33 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延 缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间临时停市,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措 施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支 付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 34 延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额 赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回 申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有 困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日 基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办 理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以 上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,基金份额持有人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下 一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额 持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。 (3)本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请的份额超过当日基金总汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 35 份额10%的情形下,基金管理人有权采取上述第(2)项措施为此类基金份额持 有人办理延期赎回。 (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓 支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、公 告或者通过销售机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说 明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明 确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 36 登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期 申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十八、基金份额的冻结和解冻 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法律法规另有规定的除外。 十九、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基 金业务,基金管理人可以制定和实施相应的业务规则。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 37 第九部分


基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司,在有 效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩 比较基准的收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的 80%- 95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政 策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的 变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹 配的收益。 2、行业配置策略 本基金基于主题研究方法,通过对社会、经济、科技、资源等企业运营环 境中主要驱动力的分析,领先市场识别和把握未来趋势的变化和影响,并选取 在全球重大趋势里受益的领域进行投资。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 38 3、股票配置策略 本基金以自上而下的主题投资为主线,从事实出发聚焦未来需求的变化是 投资配置的核心。股票投资策略主要包括主题生成策略、主题库动态维护、主 题配置策略等,对在全球趋势中受益的公司的投资价值进行综合评估,选择趋 势价值被低估的上市公司进行投资。 (1)主题生成策略 本产品基于全球精选的主题研究与国内商情推理研究,通过分析人口、社 会、科技、环境等主要驱动力,识别经济中结构性变化的拐点,从而把握经济 变迁、企业前景有深入影响的长期趋势。 (2)主题库动态维护 主题生成后即进入主题库。主题库中所有主题按生命周期的四个阶段进行 划分:主题萌芽(动量)、主题确认(成长)、主题实现(价值)和主题衰退 (退出)。主题萌芽期投资主题影响力并不明显,在主题形成期,主题影响力 不断增强并在主题实现期达到鼎盛,最后随着主题的衰退逐步减弱。 本基金在主题萌芽期开始对主题进行布局,在确认期加大投资,在市场共 识开始形成的实现期实现收益并逐步退出。新主题的生成和主题库的动态维护 每季度进行一次。 (3)主题配置策略 本基金根据上述主题生命周期市场活跃度,同时结合催化剂强度、宏观环 境等因素,精选 6-8个主题进行投资,并对主题赋以权重。每月月末对主题库 中所有主题进行打分,选取得分前 6名的主题作为下期投资的方向,如果得分 第 7、8位主题与得分第 6主题分数相差不超过 5分,则可扩充当期主题最多至 8个。单一主题在股票仓位中的权重控制在 10%-25%范围内,主题之间的相关 性较低,6-8个主题可以起到分散主题选择风险的作用。 (4)股票选择策略 在主题生成阶段,已经形成了对应的股票池。每月的投资主题形成后,基 金经理和主题研究团队会对这些主题对应的股票池进行更深入的分析,并对这 些公司和主题之间的相关程度进行区分。 相关度主要通过上市公司目前产品布局的分析得出,通常主题相关的产品 最近一期收入占比超过 30%即为高相关,某些情况下会加入对公司未来发展方汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 39 向的分析,并调整相关度得分。在个股上,尽量采取分散化和平均化的投资, 降低个股选择的风险。 4、债券投资组合策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根 据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略: (1)久期调整策略 根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,提高组合久期,以较多 地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,降低组合久期,以规避 债券价格下跌的风险。 (2)收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策 略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,从长、中、 短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间 的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的类属债券,减持价值被相对高估 的类属债券,借以取得较高收益。其中,随着债券市场的发展,基金将加强对 公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用风险、内含选 择权的价值分析和管理,获取超额收益。 5、流通受限证券投资策略 本基金在策略设计层面已尽量避免投资流通受限证券。如遇必要情况,本 基金将以价值投资理念和方法分析拟投资的流通受限证券的内在价值。对潜在 投资目标公司所处行业的周期性、景气度、成长性、发展现状及未来趋势等进 行审慎研究,精选上行行业中具有核心竞争力、具有持续成长能力的上市公司; 在价值精选的基础上,严格执行成本控制和安全边际法则,通过内在价值比较 和市场相对价值比较确定安全边际。 6、权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求 其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 40 性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳 定的当期收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流 动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 8、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本 基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资 股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的比例占基金资产的 80%-95%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 41 (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得 超过该资产支持证券规模的 10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (14)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金 的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量; (15)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (17)在本基金参与股指期货交易时,遵循下列比例限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 42 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定, 与基金托管人在托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行 投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的15%。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各种风险; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投 资范围保持一致; (21)本基金投资于非上市交易的股票、债券及不存在活跃市场需要采用 估值技术确定公允价值的投资品种的投资比例合计不得超过基金资产净值的 15%; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合基金合同约定的投资比例的(除上述第(2)、 (13)、(19)、(20)、(21)点外),基金管理人应当在 10个交易日内进 行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或中国证监 会另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 43 如果法律法规或中国证监会对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议。法律法规或中国证 监会取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提 前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循 基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。 中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,较 好地反映了A股市场的总体趋势,作为本基金权益投资部分的业绩比较基准; 中证综合债券指数选样债券信用类别覆盖全面,期限构成宽泛。选用上述业绩 比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 44 称或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基 金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际 情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意, 履行适当程序后报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人大会,基金管理 人应在调整实施前在指定媒介上予以公告。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益; 4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年 11月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年6月30日起至9月30日止。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 45 1 权益投资 20,523,879.00 25.47 其中:股票 20,523,879.00 25.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 37.23 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 30,027,325.45 37.26 8 其他资产


37,295.62 0.05 9 合计





80,588,500.07


100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 959,632.00 1.20 B 采矿业 1,727,920.00 2.15 C 制造业 10,070,942.00 12.54 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,508,228.00 3.12 E 建筑业 - - F 批发和零售业 243,660.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 4,236,347.00 5.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 777,150.00 0.97 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,523,879.00 25.57 2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 46 值比例(%) 1 000547 航天发展 182,100 1,538,745.00 1.92 2 600406 国电南瑞 84,500 1,491,425.00 1.86 3 601989 中国重工 323,800 1,376,150.00 1.71 4 600536 中国软件 45,900 1,337,985.00 1.67 5 000968 蓝焰控股 65,600 913,152.00 1.14 6 600617 国新能源 127,500 808,350.00 1.01 7 601985 中国核电 131,500 790,315.00 0.98 8 002013 中航机电 92,700 778,680.00 0.97 9 603698 航天工程 49,500 777,150.00 0.97 10 600038 中直股份 19,200 765,312.00 0.95 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 47 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,195.47 2 应收证券清算款 29,671.23 3 应收股利 - 4 应收利息 -14,140.23 5 应收申购款 569.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,295.62 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 48 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2018年9月30日,所列数据未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金合同生效以来(截至2018年9月30日)的基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较: 汇安趋势动力股票A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.4.25(基金合 同生效日)至 2018.9.30 -3.51% 0.58% -9.92% 1.01% 6.41% -0.43% 汇安趋势动力股票C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2018.4.25(基金合 同生效日)至 2018.9.30 -3.92% 0.58% -9.92% 1.01% 6.00% -0.43% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 49 注:①本基金合同生效日为2018年4月25日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 50 ②根据《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中 国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同 的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截 至本报告期末,本基金仍处于建仓期。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 51 第十一部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款 项以及其他资产所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基 金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 52 第十二部分


基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法 律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的 除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具 体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。 (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格。 (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 53 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值。 (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第 三方估值机构提供的价格数据估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、自律规则的规定。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 54 照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的 余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入,由此产生的误差 计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规 定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由 基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位) 发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经 济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任。若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 55 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基 金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 56 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致的; 4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责 计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算 当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予 以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第 6项条 款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但 未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人应 免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减 轻由此造成的影响。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 57 第十三部分


基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日) 资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召 开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份 额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 58 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内 在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 59 第十四部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户费用及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 60 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支 付的,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.50%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。 在通常情况下,C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资 产净值的 0.50%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由 基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月 前 5个工作日内从基金财产中一次性支取并付给基金管理人,由基金管理人代 付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支 付日期顺延。 4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,根据有关法律法规及 相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 61 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 62 第十五部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会 计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 63 第十六部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法 规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他 组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基 金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 64 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募 说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所 在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书 面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金 托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值 和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各 类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资 产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 65 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在 基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将 年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理 人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书 面报告方式。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者利益,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度 报告等定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组 合资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件:汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 66 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动 超过百分之三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和 费率发生变更; 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、调整基金份额类别;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 67 27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 29、本基金推出新业务或新服务; 30、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露 义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证 监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托 管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应 当履行相关信息披露义务。 (十)投资股指期货的相关公告 基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期 报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险 的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十一)投资资产支持证券的相关公告 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 (十二)投资非公开发行股票的相关公告 基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证监会 指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 68 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 (十三)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息 进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的办公场所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场 所,以供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 69 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 70 第十七部分


风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 投资于本基金的主要风险有: 1、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险, 主要包括: (1)政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风 险。 (3)利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 (4)通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可 能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。 (5)再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 2、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化, 导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也 包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 3、操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操 作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、 交易错误、IT系统故障等风险。 4、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响 基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信 息不充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 71 5、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违 反《基金合同》有关规定的风险。 6、本基金的特有风险 (1)金融衍生品投资风险 本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值 取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价 格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作 风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为 剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复 杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。 (2)资产支持证券投资风险 本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工 具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股 票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对 基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的 证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金 流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风 险等。 (3)流通受限证券投资风险 本基金可投资流通受限证券,流通受限证券包括由《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确 一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停 牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金 可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大 幅下跌的影响。 7、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变 现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎 回支付所引致的风险。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 72 (1)本基金的申购、赎回安排 本基金采用开放方式运作,基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎 回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所 的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人自基金合同生效之日 起不超过3个月开始办理申购和赎回业务,具体业务办理时间在申购赎回开始 公告中规定。 提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投 资计划。 (2)流动性风险 1)本基金是股票型基金,本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%。 2)本基金投资债券部分可存在由于部分个券由于发行规模不大,市场成交 额较小,导致基金管理人无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。 本基金将通过控制本基金规模、设置个券投资比例上限、根据市场情况灵活调 整基金现金资产和非现金资产的比例、调整个券的投资比例、审慎接受或确认 赎回申请等措施持续优化组合配置,以控制流动性风险。 3)股指期货合约存在无法及时变现所带来的流动性风险。 4)资产支持证券,只能通过特定的渠道进行转让交易,存在市场交易不活 跃导致的流动性风险。 5)非公开发行股票等流通受限证券由于具有明确的锁定期和解禁后减持相 关规定的限制,存在不能及时变现的流动性风险。 基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续 性情况,评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整,以满足 基金运作过程中的流动性要求,应对流动性风险。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时,本基金将可能 无法及时赎回持有的全部基金份额,即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨 额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分 延期赎回。连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 73 款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得 到公平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,包括但不限于暂停 接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定价、暂停基金估 值等,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,同时基金管理 人应时刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有 人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时 限支付赎回款项。 9、基金管理人职责终止风险: 因违法经营或者出现重大风险等情况,可能发生基金管理人被依法取消基 金管理资格,或依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等情况。在基金管 理人职责终止情况下,投资者面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。基 金管理人职责终止,涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间 责任划分的,相关基金管理人对各自履职行为依法承担责任。 10、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违 约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持 有人利益受损。 二、声明 1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险; 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他基金销售机 构销售,基金管理人与其他基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 74 第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和《基金合同》约定的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金 管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 并自表决通过之日起生效,决议生效后两个工作日内依照《信息披露办法》的 规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 75 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限不超过6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证 券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形可相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有 规定的从其规定。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 76 第十九部分


基金合同的内容摘要 基金合同内容摘要详见附件一。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 77 第二十部分


基金托管协议的内容摘要 托管协议内容摘要详见附件二。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 78 第二十一部分


对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回 代理券商提供。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增 加和修改服务项目,主要提供的服务内容如下: 一、网站服务 通过基金管理人网站,投资者可获得如下服务: 1、查询服务:投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、 交易确认记录等信息,同时可以查询和修改投资者联系方式等基本资料。 2、信息资讯服务:投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人 各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 二、电话服务 1、自助电话服务:基金管理人提供 24 小时自动语音查询服务。基金份额 持有人可进行基金账户余额、交易情况、基金净值等信息的查询。 2、人工服务:基金管理人提供每个交易日 9:00-11:30,13:00-17:00 人 工热线咨询服务。投资者可通过客户服务电话享受业务咨询、信息查询、服务 资料修改等专项服务。 三、资料递送服务 1、账户确认单:投资者开户申请自成功受理之日起的2个交易日后,相关 基金账户的开户确认信息可通过销售机构进行查询和打印。 2、交易确认单:投资者自交易申请成功下达之日起的2个交易日后,可通 过销售机构查询和打印交易确认单。 3、基金对账单:基金份额持有人如有需求,可致电销售机构和基金管理人 索取季度、年度对账单。 4、其他资料:基金管理人将根据投资者的需求,不定期递送基金管理人介 绍和产品宣传推介材料等。 基金管理人提供的资料递送服务原则上以电子形式为主,如基金份额持有 人需纸质资料,可致电客户服务中心。对于纸质资料的递送,基金管理人不对 资料的邮寄送达做出任何承诺和保证,也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露 而导致的直接或间接损害承担赔偿责任。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 79 四、客户意见、建议或投诉处理 份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等方式对基 金管理人和销售机构提出意见、建议或投诉。 投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提出意见、建议或投 诉。 五、基金管理人联系方式 公司网址:www.huianfund.cn 客服电话:010-56711690 客服邮箱:services@huianfund.cn 六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 80 第二十二部分 其他应披露的公告 自2018年4月25日至2018年10月24日本基金的临时公告刊登于《证券 时报》和基金管理人网站www.huianfund.cn。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金 经理变更公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-04-27 2 关于网上直销快捷支付业务下线的公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-05-04 3 汇安趋势动力股票型证券投资基金开放 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-05-23 4 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基 金调整“中兴通讯”股票估值方法的公 告 指定报刊和 /或公司网站 2018-06-01 5 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基 金调整停牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-07-13 6 关于汇安基金管理有限公司旗下基金增 加销售机构的公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-07-26 7 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金 经理变更公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-07-26 8 汇安基金管理有限责任公司关于股权变 更变更的公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-09-18 9 关于汇安基金管理有限公司旗下基金增 加销售机构的公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-09-21 10 汇安基金管理有限责任公司关于办公地 址变更的公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-10-16 11 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基 金调整停牌股票估值方法的提示性公告 指定报刊和 /或公司网站 2018-10-16汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 81 第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的办公场所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合 理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及 其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.huianfund.cn)查阅和下 载招募说明书。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 82 第二十四部分


备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予汇安趋势动力股票型证券投资基金募集的文件 (二)《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》 (三)《汇安趋势动力股票型证券投资基金托管协议》 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照 (五)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)关于申请募集汇安趋势动力股票型证券投资基金之法律意见书 (七)中国证监会要求的其他文件 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 汇安基金管理有限责任公司 2018 年 12 月 8日汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 83 附件一


基金合同内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 1、基金管理人简况 名称:汇安基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 法定代表人:秦军 设立日期:2016年4月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]860号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1亿元 存续期限:持续经营 联系电话:(010)56711600 2、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利 包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 84 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务 包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 85 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度、半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露,因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关 的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持 有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 86 金事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 1、基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司(简称:中国工商银行) 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:易会满 成立日期:1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央 银行职能的决定》(国发[1983]146号) 基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字[1998]3号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71万元 存续期间:持续经营 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利 包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 87 合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资 所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务 包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管 理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户, 按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割 事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 88 取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有 人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得本基金的基金份额,即成为本基金份 额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金 份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字 为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权 利包括但不限于:汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 89 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 90 人大会的日常机构,按照相关法律法规的要求执行。 (一)召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现 或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改,不需召开基金 份额持有人大会: (1)在法律法规、中国证监会规定和《基金合同》的约定范围内,以及对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调低销售服务费等除基金管 理费、基金托管费以外的应由本基金或基金份额持有人承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内在不损害基金份额持有人利 益以及不提高现有基金份额持有人适用费率的前提下,增加或调整基金份额类 别、调整现有基金份额类别的销售费率水平、调整基金份额类别规则、停止现 有基金份额类别的销售或变更收费方式;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 91 (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监 会许可的范围内,在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下, 调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,以及对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的情况下,本基金推出新业务或服务; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具 书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 92 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少30日,在指定 媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监 管机关允许以及基金合同约定的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人 确定。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 93 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或会议通知载明的其他形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或会议通知载明的其他形式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按《基金合同》约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集 人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在 基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基 金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一); (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相 符。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 94 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其 他非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。 4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大 会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款或 出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人在权益登记日所 持有的有效基金份额低于第2条第(3)款规定比例的,召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有 的有效基金份额或出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三 分之一)。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确 定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 95 名基金份额持有人或代理人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人 大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前30日公布提案,在所通知的 表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监 会另有规定或基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者 基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 96 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 97 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协 商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份 额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和《基金合同》约定的可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 并自表决通过之日起生效,决议生效后两个工作日内依照《信息披露办法》的 规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 98 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限不超过6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证 券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形可相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有 规定的从其规定。 四、争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 99 争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸 易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局性的,并对各方当事人均有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务,维护基 金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅,但应以《基金合同》正本为准。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 100 附件二


托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:汇安基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 法定代表人:秦军 成立时间:2016年4月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]860号 注册资本:1亿元 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(010)56711640 传真:(010)56711600 联系人:苏慧欣 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:易会满 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:洪渊 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.71万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行 职能的决定》(国发[1983]146号)汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 101 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票 据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担 保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务; 代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债 券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务; 年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调 查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团 贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑 和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的 外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话 银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的 投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资比例进行监督:汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 102 (1)本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%;本基金每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净 值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理 人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另 有规定时,从其规定。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投 资范围会做相应调整,与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督 范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以 下投资限制: 1)本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%; 2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 4)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行 的证券,不超过该证券的10%; 5)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部开放式基金(包括 开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且在本基 金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的30%; 6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 7)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的10%; 8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5%; 9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 103 金资产净值的10%; 10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; 12)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 14)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 15)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债 券回购到期后不得展期; 17)在本基金参与股指期货交易时,遵循下列比例限制: i)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的10%; ii)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等; iii)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本 基金持有的股票总市值的20%; iv)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; v)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 104 18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过基金资产净值 的20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过基金资产净值 的10%; 19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性 风险、法律风险和操作风险等各种风险; 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合基金合同约定的投资比例的(除上述第2)、 13)、19)点外),基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规 或中国证监会另有规定的,从其规定。 法律法规或中国证监会取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制,但须提前公告。如果法律法规或中国证监会对基金合同约定投 资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人 大会审议,与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适 当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 105 法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基 金管理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易 对手的,应按照前述要求重新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金 托管人确认,拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行 确认程序导致交易对手名单未变更的,相关责任由基金管理人承担。基金管理 人知晓并同意新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造 成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有 权报告中国证监会。 (2)基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管 人要求的,均视为未提供名单。基金管理人同意,基金托管人无需履行第(一) 款项下监督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。 基金管理人未提供交易对手名单,但基金托管人发现基金管理人与银行间 市场的丙类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒 基金管理人,基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应 确保说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说 明进行实质审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基 金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款 兑付)的交易结算方式进行交易。 5、关于银行存款投资。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评 估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金 造成的损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。 基金管理人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人 的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 106 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控 制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批 准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的 投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有 足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金 管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险 的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进 行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有 关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任, 并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 107 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人 没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对 基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩 表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理 人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形 式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管 人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金 合同》而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令, 基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定 的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定 的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间 内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同 时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 108 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期 货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随 时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监 会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银 行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等 投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 109 5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基 金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产 没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催 收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失, 基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管 理人在具有托管资格的商业银行开设的汇安基金管理有限责任公司基金认购专 户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时,募集 的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运 作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划 入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加 验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金托管人 在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基 金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收 支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结 算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 110 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全 国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以 基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自 营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定, 开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库; 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间 的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 111 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复 印件,并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原 件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资 基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金 资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金 管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净 值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后 以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 (二)基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 112 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体 估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。 3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格。 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以 第三方估值机构提供的价格数据估值。 (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别 估值。 (5)股指期货合约按照结算价估值,如估值日无结算价且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日结算价估值。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 113 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格 估值。 (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (三)估值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经 济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人 对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 114 认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资 者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人 与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施 后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投 资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计 算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责 赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的 措施消除由此造成的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,双 方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金 管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净 值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔 偿责任。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值 错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 115 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值 错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当 得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经 将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已 经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基 金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 116 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 一致的; 4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 (五)特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法第(6)项进行估值时,所造成的 误差不作为基金份额净值错误处理。 2、由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金财产估值错误,基金管理人和基 金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 (六)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的 同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账 册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以 基金管理人的账册为准。 (七)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制,应于每月终了后5个工作日内完成。 在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说 明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介 上。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告; 在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90日内完成年度报告编制并公告。《基金合同》生效不足2个月的,基金管理 人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 117 基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告 加盖业务章后,以双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管 人在3个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管 理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基 金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书 面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成半年度报告,在半年报完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将 复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报 告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复 核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人 和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方 式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基 金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基 金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报 证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章 确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金 管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内 容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人 名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户 销户之日起不少于20年。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 118 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效 日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘 备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除 经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各 方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份 额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止 (一)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止;汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 119 (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 6、基金财产清算的期限不超过6个月,若遇基金持有的股票或其他有价证 券出现长期休市、停牌或其他流通受限的情形可相应顺延。 7、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书(更新) 120 8、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 (三)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有 规定的从其规定。