东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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东吴 鼎利 债 券型证 券投资基 金（LOF ）
招 募说明书 更新
—东 吴基 金管 理有 限公 司2018 年2 号
基金管理人：东吴基金管理有限公 司
基金托管人：交通银行股份有限公 司
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目
录
【重要提示 】 .......................................................... 1
一、绪言 .............................................................. 3
二、释义 .............................................................. 4
三、基金管 理人 ........................................................ 8
四、基金托 管人 ....................................................... 17
五、相关服 务机构 ..................................................... 21
六、基金的 历史沿革 ................................................... 38
七、基金合 同的生效 ................................................... 39
八、基金份 额的申购 与赎回 ............................................. 40
九、基金份 额的上市 交易 ............................................... 48
十、基金的 投资 ....................................................... 49
十一、基金 的业绩 ..................................................... 59
十二、基金 的财产 ..................................................... 60
十三、基金 资产估值 ................................................... 61
十四、基金 费用与税 收 ................................................. 65
十五、基金 的收益与 分配 ............................................... 68
十六、基金 的会计与 审计 ............................................... 70
十七、基金 的信息披 露 ................................................. 71
十八、风险 揭示 ....................................................... 76
十九、基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 ........................... 80
二十、基金 合同内容 摘要 ............................................... 82
二十一、基 金托管协 议的内容 摘要 ...................................... 101
二十二、对 基金份额 持有人的 服务 ...................................... 120
二十三、其 他应披露 事项 .............................................. 122
二十四、招 募说明书 存放及查 阅方式 .................................... 124
二十五、备 查文件 .................................................... 125 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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【重 要提示】
本基金根据【2012 】年【11 】 月【29】日中 国证券监 督管理委员会《关 于同意东吴 鼎
利分级债券型证券 投资基金募集 的批复》 （证 监基金 字【2012】【 1609 】号）的核 准，进行
募集，本基 金的基金 合同于 2013 年4 月 25 日正式生 效。 根据基 金合同有 关规定， 本基金
基金合同生 效后 3 年期届满即 2016 年 4 月25 日，无 需召开基金 份额持有 人大会， 本基金
自动转换为 上市开放 式基金 （LOF） ， 基金名称 变更为 “ 东吴 鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF）” 。
基金管理人 已于 2016 年 4 月 25 日 办理完毕 运作期届 满转换相关 工作，自 2016 年 4 月 26
日起， 基金名 称变更为 “ 东吴 鼎利 债券型证 券投资基 金 （LOF） ” ， 基 金简称变 更为 “ 东吴 鼎
利（LOF）”， 基金代码 仍为 165807 ，场 内简称仍 为“ 东吴鼎利” 。
基金管理人 保证 《东 吴 鼎利 债 券型证券 投资基金 （LOF ） 招募说明书 》 （以下 简称 “ 《招
募说明书》 ”或“本《 招募说明 书》 ” ）的内容真实、 准确、完整。 本《招募 说明书》经中
国证监会核 准， 但中国证 监会对本 基金募集 的核准 ， 并不表 明其 对本基金 的价值和 收益作
出实质性判 断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风 险。
本基金投资 于证券市 场， 基金 净值会 因为证券 市场波 动等因素产 生波动， 投资者在 投
资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
因政治、 经 济、 社 会等环境 因素对证 券价格产 生影响 而形成的系 统性风险 ， 个别证 券特有
的非系统性 风险， 由 于基金投 资人连 续大量赎 回基金 产生的流动 性风险， 基金管理 人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 其中，本基金投资范围包括中小企业私募债，
中小企业私 募债是根 据相关法 律法规由 非上市中 小企 业 采用非公 开方式发 行的债券 。 相对
而言， 中小 企业私募 债券存在 较高的 流动性风 险和信 用风险。 尽 管本基金 将中小企 业私募
债券的投资 比例控制 在一定的 范围内 ， 但仍然 提请投 资者关注中 小企业私 募债存在 的上述
风险及其对 基金总体 风险的影 响。 本 基金是债券 型基 金， 属于证 券投资基 金中较 低 风险的
基金品种， 长期风险 收益特征 高于货币 市场基金 ，低 于股票 基金 、混合基 金。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 基金管理 人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 新
基金业绩表 现的保证 。
投资有风险 ，投资者 在进行投 资决策前 ，请仔细 阅读 本基金的《 招募说明 书》及《 基
金合同》 。
基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金资 产，但不 保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。
本招募说明 书(更新) 所载内容 截止日为2018 年 10 月25 日， 有关财 务数据和 净值表现东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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截止日为 2018 年9 月30 日。( 财务数据 未经审 计 ）
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一、 绪言
本 《招 募说明 书》 依据《 中华 人民共 和国 证券投 资基金 法》 （以 下简称 “ 《 基金法 》 ” ） 、
《 公开募集 证券投资 基金运作 管理办法 》 （以下 简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证券 投资基 金销售管
理办法》 （以下 简称 “ 《销售 办法》 ” ） 、 《证 券投资 基金 信息披露管 理办法》 （以 下简称 “ 《信 息
披露办法》 ” ） 、 《公开募 集开放式 证券投资 基金流 动性 风险管理规 定》 （以下 简称 “ 《流动性 风
险规定》 ” ） 、 其他 有关规 定及 《 东吴鼎利 债券型证 券 投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 （以下简 称
“本基金合 同”或“ 基金合同” ）编写。
本《招募说明书》阐 述了东吴 鼎利债券 型证券投资 基 金（LOF ）的投资目 标、策略、风
险、 费率等 与投资者 投资决策 有关的必 要事项， 投资 者在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 《招
募说明书》 。
本基金管理 人承诺本 《招 募说明书》 不 存在任何 虚假 记载、 误导性陈 述或重大 遗漏， 并
对其真实性 、准确性 、完整性 承担法律 责任。
本基金根据 本 《招 募说明书 》 所 载明资料 募集 。 本 《 招 募说明书 》 由本基 金管理人 解释。
本基金管理 人没有委 托或授权 任何其他 人对未在 本 《 招募说明书 》 中 载明的信 息， 或对本 《招
募说明书》 作出任何 解释或者 说明。
本招募说明 书根据基 金合同编 写， 并经 中国证监 会核 准。 基金合 同是约 定 基金当事 人之
间权利、 义 务的法律 文件。 投 资者取得 依基金合 同所 发售的基金 份额， 即 成为基金 份额持有
人和本基金合同的当 事人，其持有 基金份额的行 为本 身即表明其对基金合 同的承认和接 受，
并按照《基金法》 、 《 运作办法》 、 基 金合同及其他 有 关规定享有权利、承 担义务；基金 投资
者欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅 基金合同。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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二、 释义
在本招募说 明书 中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义：
1、基金或本 基金：指 东吴鼎利 债券型证 券投资 基金 （LOF）
2、基金管理 人：指东 吴基金管 理有限公 司
3、基金托管 人：指交 通银行股 份有限公 司
4、 基金 合同 ： 指 《 东吴鼎利 分级债券 型证券 投资基金 基金合同 》 及对基 金合同的 任何
有效修订和 补充
5、 托管协 议： 指 基金管理 人与基金 托管人就 本基金签 订之 《 东 吴鼎利分 级债券型 证券
投资基金 托 管协议》 及对该托 管协议的 任何有效 修订 和补充
6、 招募说明书： 指 《 东吴鼎利 债券型证 券投资基 金 （LOF） 招募说明 书》 ， 及其定 期的
更新
7、基金份额 发售公告 ：指《 东 吴鼎利分 级债券 型证 券投资基金 份额发售 公告》
8、 法律法规 ： 指中 国现行有 效并公布 实施的法 律、 行 政法规、 规 范性文件 、 司法 解释、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等
9、 《基金法》 ：指 2012 年12 月 28 日经第 十一届全 国 人民代表大 会常务委 员会第三 十
次会议通过 ， 自 2013 年6 月1 日起实 施的 《 中华人民 共和国证券 投资基金 法》 及 颁布机关
对其不时做 出的修订
10、 《销售办 法》 ： 指中 国证监会2013 年 2 月 17 日 修 订通过，2013 年 3 月 15 日公布 ，
自 2013 年6 月 1 日起 施行的 《 证券投资 基金销售 管理 办法》 及颁布 机关对其 不时做出 的修
订
11、 《信 息披露办 法》 ： 指中 国证 监会 2004 年6 月8 日 颁布、 同 年 7 月 1 日实施的 《证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及 颁布 机关 对其 不时 作出的修订
12、 《运 作办法》 ： 指 中 国证监会2014 年7 月7 日 颁布 、 同年 8 月 8 日实 施的 《公开募
集证券投资 基金运作 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 作出的修订
13、 《流动 性风险规 定》 ： 指中国证 监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实 施的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订
14、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会
15、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或 中 国银行业监 督管理委 员会
16、基金合 同当事人 ：指受基 金合同约 束，根据 基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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17、个人投 资人：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人
18、机构投 资人： 指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织
19、投资人 ：指个人 投资人、 机构投资 人和合格 境外 机构投资人 以及法律 法规或中 国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称
20、基金份 额 持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人
21、基金销 售业务： 指基金管 理人或销 售机构宣 传推 介基金，发 售基金份 额，办理 基
金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 。
22、销售机 构： 指东吴 基金管 理有限 公 司以及符 合《 销售办法》 和中国证 监会规定 的
其他条件， 取得基金 代销业务 资格并与 基金管理 人签 订了基金销 售服务代 理协议， 代为办
理基金销售 业务的机 构
23、登记业 务：指基 金登记、 存管、过 户、清算 和结 算业务，具 体内容包 括投资人 基
金账户的建 立和管理、 基金份额 登记、 基 金销售业 务 的确认、 清算 和结算、 代理发放 红利、
建立并保管 基金份额 持有人名 册和办理 非交易过 户 等
24、登记机 构：指办 理登记业 务的机构 。基金的 登记 机构为东吴 基金管理 有限公司 或
接受东吴基 金管理有 限公司委 托代为办 理登记业 务的 机构
25、基金账 户：指登 记机构为 投资人开 立的、记 录其 持有的、基 金管理人 所管理的 基
金份额余额 及其变动 情况的账 户
26、基金交 易账户： 指销售机 构为投资 人开立的 、记 录投资人通 过该销售 机构买卖 基
金的基金份 额变动及 结余情况 的账户
27、基金合 同生效日 ：指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件，基金 管
理人向中国 证监会办 理基 金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期
28、基金合 同终止日 ：指基金 合同规定 的基金合 同终 止事由出现 后，基金 财产清算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期
29、基金募 集期：指 自基金份 额发售之 日起至发 售结 束之日止的 期间，最 长不得超 过
3 个月
30、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限
31、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日
32、T 日： 指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日
33、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含T 日) 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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34、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段
35、 《业 务规则》 ： 指 《 东吴 基金管理 有限公司 开放式 基金业务规 则》 ， 是规范基 金管理
人所管理的 开放式证 券投资基 金登记方 面的业务 规则 ，由基金管 理人和投 资人共同 遵守
36、认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为
37、申购： 指基金合 同生效后 ，投资人 根据基金 合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基
金份额的行 为
38、赎回： 指基金合 同生效后 ，基金份 额持有人 按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份
额兑换为现 金的行为
39、基金转 换：指基 金份额持 有人按照 本基金合 同和 基金管理人 届时有效 公告规定 的
条件，申请 将其持有 基金管理 人管理的 、某一基 金的 基金份额转 换为基金 管理人管 理的其
他基金基金 份额的行 为
40、定期定 额投资计 划：指投 资人通过 有关销售 机构 提出申请， 约定每期 申购日、 扣
款金额及扣 款方式， 由销售机 构于每期 约定扣款 日在 投资人指定 银行账户 内自动完 成扣款
及基金申购 申请的一 种投资方 式
41 、 巨额赎 回： 指本 基金单个 开放日 ， 基金净 赎回申 请(赎回申请 份额总数 加上基金 转
换中转出申 请份额总 数后扣除 申购申请 份额总数 及基 金转换中转 入申请份 额总数后 的余额)
超过上一开 放日基金 总份额的10%
42、元：指 人民币元
43、基金收 益：指基 金投资所 得红利、 股息、债 券利 息、买卖证 券价差、 银行存款 利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约
44、基金资 产总值： 指基金拥 有的各类 有价证券 、银 行存款本息 、基金应 收申购款 及
其他资产的 价值总和
45、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值
46、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数
47、基金资 产估值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值，以确定 基金资产 净值和基 金
份额净值的 过程
48、指定媒 体：指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒
体
49、不可抗 力：指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件
50、开放日 ：指 投资 人在开放 日办理基 金份额的 申购 和赎回，具 体办理时 间为上海 证东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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券交易所、 深圳证券 交易所的 正常交易 日的交易 时间 ，但基金管 理人根据 法律法规 、中国
证监会的要 求或本基 金合同的 规定公告 暂停申购 、赎 回时除外。
51、分级运 作周期届 满时的基 金转换： 指基金分 级运 作周期届满 ，本基金 将按照基 金
合同约定转 换为上市 开放式基 金 （LOF ） 的行为 。 转换 后的基金名 称变更为 “东吴 鼎利债 券
型证券投资 基金（LOF）”
52、上市交 易所：指 深圳证券 交易所
53、场外： 指通过深 圳证券交 易所外的 销售机构 办理 本基金基金 份额的认 购、申购 和
赎回的场所。 通过该等 场所办理 基金份 额的认购、 申 购、 赎回也称 为场外认 购、 场外 申购、
场外赎回
54、场内： 指通过深 圳证券交 易所内具 有相应业 务资 格的会员单 位利用交 易所开放 式
基金交易系 统办理本 基金基金 份额的认 购、申购 、赎 回和上 市交 易的场所 。通过该 等场所
办理基金份 额的认购 、申购、 赎回也称 为场内认 购、 场内申购、 场内赎回
55、上市交 易：指投 资人通过 场内会员 单位以集 中竞 价的方式买 卖基金份 额的行为
56、注册登 记系统： 指中国证 券登记结 算有限责 任公 司开放式基 金登记结 算系统
57、证券登 记结算系 统：指中 国证券登 记结算有 限责 任公司深圳 分公司证 券登记结 算
系统
58、系统内 转托管： 指基金份 额持有人 将其持有 的基 金份额在注 册登记系 统内不同 销
售机构（网 点）之间 或证券登 记结算系 统内不同 会员 单位（席位 ）之间进 行转托管 的行为
59、跨系统 转托管： 指基金份 额持有人 将其持有 的基 金份额在注 册登记系 统和证券 登
记结算系统 之间进行 转托管的 行为
60、流动性 受限资产 ：指由于 法律法规 、监管、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价
格予以变现 的资产， 包 括但不限 于到期日 在 10 个 交易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款 （含
协议约定有 条件提前 支取的银 行存款） 、 停牌股 票、 流 通受限的新 股及非公 开发行股 票、 资
产支持证券 、因发行 人债务违 约无法进 行转让或 交易 的债券等 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 东吴 基金管理 有限公司
住所：上海 市浦东新 区源深路279 号 (200135)
办公地址： 上海市浦 东新区源 深路 279 号 (200135)
法定代表人 ： 王炯
设立日期：2004 年 9 月 2 日
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 券监督管 理委 员会证监基 金字 【2004 】132 号
组织形式： 有限责任 公司 （国 内合资）
注册资本：1 亿元人 民币
联系人： 贾 云鹏
电话： （021 ）50509888
传真： （021 ）50509884
客户服务电 话：400-821-0588 （免长途 话费） 、021-50509666
公司网址：www.scfund.com.cn
1、股权结构 ：
持股单位 占总股本比 例
东吴证券股 份有限公 司 70%
海澜集团 有 限公司 30%
合
计 100%
2 、 简要情况介绍 ：
公司实行董事会领导下的总经理负 责制，公司总经理 下设 权益投资决策、固收投资决
策、专户投 资决策、 风险管理 、基金资 产估值五 个专 门委员会； 公司设有 权益投资 总部、
固定收益总 部、专户 投资总部 、研究策 划部、集 中交 易室、营销 管理总部 、产品策 略部、
信息技术部 、基金事 务部、综 合管理部 、合规风 控部 十一个部门 。
二 、主要人员情况
1 、董事会成员
马震亚先生 ，董事长 ，硕士， 高级经济 师，会计 师， 中共党员。 历任苏州 市审计局 科
员、 副主 任科员 ； 苏州 证券有限 责任公司 财务部副 总 经理 （主 持工作） ； 东 吴证券有 限责任东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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公司财务部 总经理， 财务总监 ，东吴证 券股份有 限公 司党委委员 、纪委书 记、董事 、副总
裁、财务负 责人，现 任东吴基 金管理有 限公司董 事长 。
汤勇先生，董事 ，工商管理 EMBA ，注 册会计师， 中 共党员。任江苏 悦达时装有 限公
司财务会计 、新能（ 张家港） 能源有限 公司计财 处主 任，现任海 澜集团有 限公司海 澜资本
投资部投资 总监。
王炯先生， 董事，硕 士研究生 、经济师 ，中共党 员。 历任苏州市 统 计局综 合平衡处 科
员，东吴证 券总裁办 公室主任 、机构客 户部总经 理、 总裁助理、 东吴证券 上海分公 司总经
理，东吴基 金管理有 限公司常 务副总经 理。现任 东吴 基金管理有 限公司总 经理。
冯恂女士， 董事，博 士研究生 ，经济师 ，中共党 员。 历任东吴证 券研究所 研究员， 国
联证券研究 所所长、 总裁助理 兼经管总 部总经理 、副 总裁，东吴 证券总规 划师兼研 究所所
长、兼资产 管理部总 经理、总 规划师， 现任东吴 证券 股份有限公 司副总裁 。
陈建国先生 ，董事， 硕士研究 生，经济 师，中共 党员 。历任昆山 市信托投 资公司第 二
证券部副经 理，东吴 证券昆山 前进中路 证券营业 部副 总经理 、福 州湖东路 证券营业 部总经
理、 昆山 分公司副 总经理 、 东吴 证券经纪 管理总部 副 总经理 （ 主持工作 ） ， 现任东吴 证券人
力资源部总 经理。
周虹女士， 董事，本 科学历， 现任海澜 集团有限 公司 海澜资本投 资部投资 经理。
张婉苏女士 ，独立董 事，经济 法学博士 。历任担 任斯 洛文尼亚道 迈尔机电 有限责任 公
司苏州代表 处法律顾 问、南京 大学法学 院助教、 讲师 ，现任南京 大学法学 院副教授 。
袁勇志先生 ，独立董 事，教授 ，博士生 导师。历 任苏 州大学管理 学院教师 、苏州大 学
人文社科处 处长、苏 州大学党 委研究生 工作部部 长， 现任苏州大 学出版社 副总编。
方志刚先生 ，独立董 事，大学 学历，民 建会员。 企业 类会计师、 中国注册 会计师、 澳
洲注册会计 师。历任 上海上审 会计师事 务所审计 员、 部门经理， 上海长信 会计师事 务所部
门经理，上 海锦江国 旅股份有 限公司财 务部经理 、上 海实业联合 集团长城 药业有限 公司财
务总监；上 海众华沪 银会计师 事务所高 级经理， 现任 瑞华会计师 事务所（ 特殊普瑞 合伙）
上海分所工 作，权益 合伙人， 兼任长方 集团股份 有限 公司独立董 事。
2 、监事会成员
张剑宏先生 ，监事会 主席，硕 士。历任 苏州物资 集团 公司公司政 策研究室 科长、财 务
公司证券部 总经理助 理、办公 室副主任 、主任； 东吴 证券三 香路 营业部（ 原苏物贸 证券营
业部）总经 理、总裁 助理兼投 资银行总 部总经理 、风 险管理部、 合规法务 部总经理 、合规
总监兼首席 风险官， 现任东吴 证券股份 有限公司 首席 风险官。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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王菁女士， 监事，本 科学士学 位，会计 师，中共 党员 。历任东吴 证券经纪 分公司财 务
经理、 东吴证券 财务部总 经理助理、 副 总经理， 现任 东 吴证券股份 有限公司 财务部总 经理。
沈清韵女士 ，员工监 事，硕士 研究生， 中共党员 。历 任普华永道 中天会计 师事务所 高
级审计员， 东吴基金 管理有限 公司监察 稽核部副 总经 理，监察稽 核部总经 理，现任 合规风
控副总监兼 合规风控 部总经理 ，董事会 秘书。
3 、高级管理人 员
马震亚先生 ，董事长 ，硕士， 高级经济 师，会计 师， 中共党员。 历任苏州 市审计局 科
员、 副主 任科员 ； 苏州 证券有限 责任公司 财务部副 总 经理 （主 持工作） ； 东 吴证券有 限责任
公司财务部 总经理， 财务总监 ，东吴证 券股份有 限公 司党委委员 、纪委书 记、董事 、副总
裁、财务负 责人，现 任东吴基 金管理有 限公司董 事长 。
王炯先生， 董事，硕 士研究生 、经济师 ，中共党 员。 历任苏州市 统计局综 合平衡处 科
员，东吴证 券总裁办 公室主任 、机构客 户部总经 理、 总裁助理、 东吴证券 上海分公 司总经
理，东吴基 金管理有 限公司常 务副总经 理，现任 东吴 基金管理有 限公司 总 经理。
徐明先生， 副总经理 ，硕士， 中共党员 。历任中 国银 行苏州分行 营业部会 计；苏州 华
纺经济贸易 有限公司 财务科会 计；中创 证券有限 责任 公司苏州十 全街营业 部副总经 理；东
吴证券有限 责任公司 胥江路证 券营业部 副总经理 ，总 经理；东吴 证券股份 有限公司 石路证
券营业部总 经理，太 仓分公司 总经理， 常熟分公 司总 经理；东吴 基金管理 有限公司 营销总
监兼营销管 理部总经 理，现任 东吴基金 管理有限 公司 副总经理兼 营销管理 部总经理 。
吕晖先生， 督察长， 大专，历 任苏州商 业大厦业 务员 ，苏州证券 公司交易 员，苏州 证
券登记公司 总经理助 理，东吴 证券资产 管理总部 副 总 经理，东吴 证券吴江 盛泽西环 路营业
部、吴江中 山北路营 业部总经 理，东吴 基金管理 有限 公司总经理 助理、运 营总监、 东吴基
金管理有限 公司副总 经理，现 任东吴基 金管理有 限公 司督察长。
4、基金经理
杨庆定，博 士，上海 交通大学 管理学专 业毕业。 历任 大公国际资 信评估有 限责任公 司
上海分公司 研究员与 结构融资 部总经理 、上海证 券有 限公司高级 经理、太 平资产管 理有限
公司高级投 资经理；2007 年 7 月至 2010 年 6 月 期间 任东吴基金 管理有限 公司研究 员、基
金经理助理 ；2013 年4 月 再次加入 东吴基金 管理有限 公司， 现 担任公司 固定收益 总监兼固
定 收益总部 总经理、 基金经理 ，其中， 自 2013 年6 月 25 日起担 东吴鼎利 债券型证 券投资
基金 （LOF ） （原东吴 鼎利分级 债券型证 券投资 基金） 基金经理 、 自 2014 年 5 月9 日起担
任东吴中证 可转换债 券指数分 级证券投 资基金基 金经 理、自 2014 年6 月28 日起 担任东东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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吴优信稳健 债券型证 券投资基 金基金经 理 ，自 2016 年 5 月 19 日 起担任东 吴鼎元双 债债券
型证券投资 基金基金 经理，2014 年 6 月28 日至2018 年4 月19 日 担任东吴 配置优化 灵活
配置混合型 证券投资 基金 （2017 年12 月25 日由原 东 吴配置优化 混合型证 券投资基 金转型）
基 金经理。
陈晨，硕士 ，2011 年6 月获厦 门大学硕 士学位。2011 年 6 月至 2013 年2 月就职于 华
泰（联合） 证券研究 所任固定 收益研究 员，自 2013 年 3 月起加 入东吴基 金管理有 限公司，
一直从事债 券投资研 究工作， 曾任固定 收益部研 究员 、基金经理 助理，自2015 年6 月8
日起担任东 吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ） （原东 吴鼎利分级 债券型证 券投资基 金） 基
金经理,自2016 年 11 月7 日担 任东吴增 鑫宝货 币市 场基金基金 经理，自2017 年 11 月28
日起担任东 吴优益债 券型证券 投资基金 。
历任基金经 理：
丁蕙，2013 年 04 月 25 日至2014 年 06 月28 日。
5 、投资决策委 员会成员
（1 ） 权益 投资决 策委员 会：王 炯、彭 敢、程 涛、杨庆 定、杜 毅、付 琦、刘 元海 、戴
斌、 王立立。 王炯任权 益投资决 策委员会 主席， 彭 敢、 程涛为权益 投资决策 委员会副 主席。
（2 ） 固收 投资决 策委员 会：王 炯、杨 庆定、 付琦、周 明。王 炯任固 收投资 决策 委员
会主席，杨 庆定、周 明为固收 投资决策 委员会副 主席 。
三、基金管理人的职责
1、 依法募集基 金， 办理或 者委托 经由证监 会认定的 其 他机构代为 办理基金 份额的发 售、
申购、赎回 和注册登 记事宜；
2、办理基金 备案手续 ；
3、自基金合 同生效之 日起，以 诚 实信用 、勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金财产；
4、 配备足 够的具有 专业资格 的人员进 行基金投 资分析 、 决策， 以专业化 的经营 方式管
理和运作基 金财产；
5、 建立 健全内部 风险控制 、 监 察与稽核 、 财 务管理及 人事管理等 制度， 保证所管 理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立 ，对所管 理的 不同基金财 产分别管 理，分别 记账，
进行证券投 资；
6、除依据《 基金法》 、基金合 同及其他 有关规定 外， 不得为自己 及任何第 三人谋取 利
益，不得委 托第三人 运作基金 财产；
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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8、 采取适 当合理的 措施使计 算基金份 额认购 、 申购 、 赎回和注销 价 格的方 法符合基 金
合同等法律 文件的规 定，按有 关规定计 算并公告 基金 资产净值， 确定基金 份额申购 、赎回
的价格；
9、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ；
10、编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ；
11、严格按 照《基金 法》 、基金 合同及其 他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务；
12、 保守基金商 业秘密， 不 得泄露基 金投资计 划、 投 资意向等。 除 《基 金法》 、 基金 合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不得向 他人泄露 ；
13、按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配收益；
14、按规定 受理申购 与赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项；
15、 依据 《基金法 》 、 基 金合同及 其他有关 规定召集 基 金份额持有 人大会或 配合基金 托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ；
16 、 按规 定 保 存基金 财产管 理业 务活动 的 会计 账册 、报 表、记 录和 其他相 关资料 15
年以上 ；
17、确保需 要向基金 投资 人提 供的各项 文件或资 料在 规定时间发 出，并且 保证投资 人
者能够按照 基金合同 规定的时 间和方式 ，随时查 阅到 与基金有关 的公开资 料，并在 支付合
理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ；
18、 组织并参 加基金财 产清算小 组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、 变现和分 配 ；
19、面临解 散、依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金
托管人；
20 、 因违反 基金合同 导致基金财 产的损失或损害基金 份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除；
21、监督基 金托管人 按法律法 规和基金 合同规定 履行 自己的义务 ，基金托 管人违反 基
金合同造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿；
22、当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时， 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行
为承担责任 ；
23、 以基金管 理人名义， 代表基金 份额持 有 人利益行 使 诉讼权利或 实施其他 法律行为 ；
24、基金管 理人在募 集期间未 能达到基 金的备案 条件 ，基金合同 不能生效 ，基金管 理
人承担全部 募集费用， 将 已募集 资金并加 计银行同 期 存款利息在 基金募集 期结束后30 日内
退还基金认 购人； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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25、执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议；
26、建立并 保存基金 份额持有 人名册；
27、法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人将根据 基金合同的规 定，按照招募说 明书列明的投资目标 、理念、策略
及限制等全 权处理本 基金的投 资。
2、基金管理人严格 遵守《证 券法》 、 《基金法》 、 《信 息披露办法》 、 《运作 办法》 、 《销售
办法》 ，建立健全内部 控制制度，采 取有效措施， 防 止以下《基金法》及 有关法规禁止 的行
为发生：
(1)将其固有财 产或者他 人财产混 同于基金 财产从事 证券 投资；
(2)不公平地对 待其管理 的不同基 金财产；
(3)利用基金财 产为基金 份额持有 人以外的 第三人牟 取利 益；
(4)向基金份额 持有人违 规承诺收 益或者承 担损失；
(5)承销证券；
(6)向他人贷款 或者提供 担保；
(7)从事承担无 限责任的 投资；
(8)买卖其他基 金份额， 但是国务 院另有规 定的除外 ；
(9)向本基金管 理人、 基金托管 人出资或 者买卖 本基金管 理人、 基 金托管人 发行的股 票
或者债券；
(10)买卖与本基 金管理人 、基金托 管人有控 股关系的 股东 或者与本基 金管理人 、基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券；
(11)从事内幕交 易、操纵 证券交易 价格及其 他不正当 的证 券交易活动 ；
(12)依照法律、 行政法规 有关规定 ，由中国 证监会规 定禁 止的其他活 动。
法律法规或 监管部门 对上述限 制另有规 定时从其 规定 。
3、基金管理人将加强 人员管理，强 化职业操守，督 促和约束员工遵守国 家有关法律、
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 行为：
(1) 越权或违规 经营；
(2) 违反基金合 同或托管 协议；
(3) 故意损害基 金份额持 有人或其 他基金合 同当事人 的合 法权益；
(4) 在向中国证 监会报送 的资料中 弄虚作假 ； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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(5) 拒绝、干扰 、阻挠或 严重影响 中国证监 会依法监 管；
(6) 玩忽职守、 滥用职权 ；
(7) 泄露在任职 期间知悉 的有关证 券、 基金 的商业秘 密、 尚未依法公 开的基金 投资内容 、
基金投资计 划等信息 ；
(8) 违反证券交 易场所业 务规则， 利用对敲 、对倒、 对仓 等手段操纵 市场价格 ，扰乱市
场秩序 ；
(9) 在公开信息 披露中故 意含有虚 假、误导 、欺诈成 分；
(10) 其他法律、 行政法规 以及中国 证监会禁 止的行为 。
4、基金经理 承诺
(1)依照有关法 律、 法 规和基金 合同的规 定， 本着谨慎 的 原则为基金 份额持有 人谋取最
大利益；
(2)不利用职务 之便为自 己、 被代 理人、 被代 表人、 受 雇 人或任何其 他第三人 谋取不当
利益；
(3)不泄漏在任 职期间知 悉的有关 证券、 基金的 商业秘密 ， 尚未依 法公开的 基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息。
五、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理 的理念
(1)风险管理是 业务发展 的保障；
(2)最高管理层 负最终责 任；
(3)分工明确、 相互牵制 的组织结 构是前提 ；
(4)制度建设是 基础；
(5)制度执行监 督是保障 ；
2、风险管理 的原则
(1)健全性原则： 风险控制 必须覆 盖公司的 各项业务、 各 个部门和各 级人员， 并 渗透到
决策、执行 、监督、 反馈等各 个经营环 节；
(2)有效性原则： 通过科学 的内控 手段和方 法， 建立合 理 的内控程序， 维护内控 制度的
有效执行；
(3)独立性原则： 公司设风 险管理 委员会、 督 察长和 合 规 风控部 ， 各风 险控制机 构和人
员具有并保持高度的独立 性和权威性，负责 对公司各 部门风险控制工作进行监察
和稽核； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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(4)相互制约原 则： 公司内 部部门 和岗位的 设置必须 权责 分明、 相互制 约， 同时 强化 合
规风控部 对 各部门的 合规风控 职能；
(5)防火墙原则： 公司基金 投资业务 和公司自 有资金投 资 业务应在空 间上和制 度上适当
隔离，投资决策和交易清 算应严格分离。对 因业务需 要知悉内幕信息的人员，应
对其相应行 为制定严 格的审批 程序和过 失处罚措 施。
(6)适时性原则： 公司内部 控制制 度的制定 应具有前 瞻性 ， 并且随着公 司经营战 略、 经
营方针、经营管理等内部 环境的变化和国家 法律、法 规、政策制度等外部环境的
改变而及时 进行相应 的修改和 完善。
(7)成本效益原 则。 公司运 用科学 化的经营 管理方 法 降低 运作成本， 提 高经济效 益， 以
合理的控制 成本达到 最佳的内 部控制效 果。
3、风险管理 和内部风 险控制体 系结构
公司的风险 管理体系 结构是一 个分工明 确、 相互 牵制 的组织结构 ， 由最高 管理层对 风险
管理负最终 责任， 各 个业务部 门负责本 部门的风 险评 估和监控， 合规风控 部 负责监 察公司的
风险管理措 施的执行 。具体而 言，包括 如下组成 部分 ：
（1）董事会 ：负责制 定公司的 风险管理 政策， 对风 险管理负完 全的和最 终的责任 。
（2）风险管理委员会 ：作为总裁领 导下的专门委员 会之一，风险管理委 员会负责协助
经营管理层 建立健全 内部控制 制度， 保 证公司内 控制 度适应业务 发展的需 要， 制定 公司的业
务风险管理 政策， 主 持重大业 务的可行 性论证 ， 协助 经营管理层 处理其他 有关内部 控制方面
的重大事项 。
（3）督察长：独立行 使督察权利； 直接对董事会负 责；按季向风险控制 委员会提交独
立的风险管 理报告和 风险管理 建议。
（4）合规风 控部 ：合 规风控部 负责公司 内控机 制与 制度的建立 、监察、 评估和建 议。
（5）业务部门：风险 管理是每一个 业务部门最首要 的责任。部门经理对 本部门的风险
负全部责任 ， 负责履 行公司的 风险管理 程序， 负 责本 部门的风险 管理系统 的开发、 执行和维
护，用于识 别、监控 和降低风 险。
4、风险管理 和内部风 险控制的 措施
（1）建立内控结构， 完善内控制度 ：公司建立、健 全了内控结构，高管 人员关于内控
有明确的分 工， 确保 各项业务 活动有恰 当的组织 和授 权， 确保监 察活动是 独立的， 并得到高
管人员的支 持，同时 置备操作 手册，并 定期更新 。
（2）建立相互分离、 相互制衡的内 控机制：建立、 健全了各项制度，做 到基金经理分东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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开， 投资决策分 开， 基金交 易集中， 形成 不同部 门、 不同岗位之 间的制衡 机制， 从制度 上减
少和防范风 险。
（3）建立、健全岗位 责任制：建立 、健全了岗位责 任制，使每个员工都 明确自己的任
务、职责， 并及时将 各自工作 领域中的 风 险隐患 上报 ，以防范和 减少风险 。
（4）建立风险分类、 识别、评估、 报告、提示程序 ；建立了评估风险的 委员会，使用
适合的程序 ， 确认和 评估与公 司运作有 关的风险 ； 公 司建立了自 下而上的 风险报告 程序， 对
风险隐患进 行层层汇 报，使各 个层次的 人员及时 掌握 风险状况， 从而以最 快速度作 出 决 策 。
（5） 建立有 效的内部 监控系统 ； 建立了 足够、 有效的 内部监控系 统， 如电 脑预警系 统、
投资监控系 统，能对 可能出现 的各种风 险进行全 面和 实时的监控 。
（6）使用数量化的风 险管理手段： 采取数量化、技 术化的风险控制手段 ，建立数量化
的风险管理模型，用 以提示指数 趋 势、行业及个 股的 风险，以便公司及时 采取有效的措 施，
对风险进行 分散、控 制和规避 ，尽可能 地减少损 失。
（7）提供足够的培训 ：制定了完整 的培训计划，为 所有员工提供足够和 适当的培训，
使员工明确 其职责所 在，控制 风险。
5、基金管理 人关于内 部合规控 制声明书
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制的披 露真实 、准 确；
（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司发 展不断 完善 内部控制制 度。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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四、 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基金托管 人概况
公司法定中 文名称： 交通银行 股份有限 公司（简 称： 交通银行）
公司法定英 文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人 ：彭纯
住
所： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 188 号
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区银城中 路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]25 号
联系人：陆 志俊
电
话：95559
交通银行始 建于 1908 年， 是 中国历史 最悠久的 银行之 一， 也是近 代中国 的发钞行 之一。
1987 年重新组建后 的交通银行正 式对外营业，成 为 中国第一家全国性 的 国有股份制商业 银
行，总部设 在上海。2005 年 6 月交通 银行在香 港联合 交易所挂牌 上市，2007 年 5 月在上海
证券交易所 挂牌上市 。根据 2017 年英 国《银 行家》 杂志发布的 全球千家 大银行报 告，交通
银行一级资 本位列第 11 位 ，较上年 上升 2 位；根据 2017 年美国《 财富》杂 志发布的 世界
500 强公司排 行榜， 交通银行 营业收入 位列第 171 位。
截至 2018 年 6 月 30 日，交 通银行资 产总额为 人民 币 93227.07 亿元 。2018 年 1-6 月，
交通银行实 现净利润( 归属于母 公司股东)人民币407.71 亿元。
交通银行总 行设资产 托管业务 中心 （下 文简 称 “ 托管 中心” ） 。 现有员 工具有多 年基金、
证券和银行 的从业经 验， 具备基金 从业资格， 以 及经 济师、 会计师、 工程 师和律师 等中高级
专业技术职称，员工 的学历层次较 高，专业分布 合理 ，职业技能优良，职 业道德素质过 硬，
是一支诚实 勤勉、积 极进取、 开拓创新 、奋发向 上的 资产托管从 业人员队 伍。
2、主要人员 情况
彭纯先生， 董事长、 执行董事 ，高级会 计师。
彭先生2018 年 2 月起 任本行董 事长、 执 行董事。2013 年 11 月起任 本行执行 董事。2013
年 11 月至 2018 年2 月任本 行副董事 长、执行 董事，2013 年 10 月至 2018 年 1 月任 本行行东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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长；2010 年4 月至2013 年 9 月任中国 投资有 限责任 公司副总经 理兼中央 汇金投资 有限责任
公司执行董 事、总经 理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执 行董事、 副行长；2004 年 9
月至 2005 年 8 月任本行 副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、 行长助 理；2001
年 9 月至 2004 年 6 月任本行 行长助理 ；1994 年至 2001 年历任 本行乌鲁 木齐分 行副行长 、
行长，南宁 分行行长 ，广州分 行行长。 彭先生 1986 年于中国人 民银行研 究生部获 经济学硕
士学位。
袁庆伟女士 ，资产托 管业务中 心总裁， 高级经济 师。
袁女士2015 年 8 月起 任本行资 产托管业 务中心 总裁 ；2007 年 12 月至2015 年 8 月， 历
任本行资产 托管部总 经理助理 、 副 总经理 ， 本行资 产 托管业务中 心副总裁 ；1999 年12 月至
2007 年12 月 ， 历 任本行乌 鲁木齐分 行财务 会计部副 科长、 科 长、 处长助理 、 副 处长 ， 会计
结算部高级 经理。袁 女士 1992 年毕业 于中国 石油大 学计算机科 学系，获 得学士学 位，2005
年于新疆财 经学院获 硕士学位 。
3、基金托管 业务经营 情况
截至2018 年6 月30 日， 交 通银行共 托管证券 投资基 金 370 只。 此外， 交通银行 还托管
了基金公司 特定客户 资产管理 计划、 证券 公司客户 资 产管理计划、 银 行理财产 品、 信托计 划、
私募投资基金、保险 资金、全国社保 基金、养老保 障 管理基金、企业年金 基金、QFII 证券
投资资产、RQFII 证 券投资资 产、QDII 证券投资 资产 和 QDLP 资金 等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制 目标
交通银行严 格遵守国 家法律法 规、 行 业规章及 行内相 关管理规定 ， 加强内 部管理 ， 保证
托管中心业 务规章的 健全和各 项规章的 贯彻执行， 通 过对各种风 险的梳理、 评 估、 监控， 有
效地实现对 各项业务 风险的管 控，确保 业务稳健 运行 ，保护基金 持有人的 合法权益 。
2、内部控制 原则
（1） 合法 性原则 ： 托管中 心制定的 各项制度 符合国家 法律法规及 监管机构 的监管要 求，
并贯穿于托 管业务经 营管理活 动的始终 。
（2）全面性原则： 托管中心建立 各二级部自我 监控 和风险合规部风险 管控的内部控 制
机制， 覆盖 各项业务 、 各个部 门和各级 人员， 并 渗透 到决策、 执 行、 监督 、 反馈 等 各个经营
环节，建立 全面的风 险管理监 督机制。
（3）独立性原则： 托管中心独立 负责受托基金 资产 的保管，保证基金 资产与交通银 行
的自有资产 相互独立 ，对不同 的受托基 金资产分 别设 置账户，独 立核算， 分账管理 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（4）制衡性原则： 托管中心贯彻 适当授权、相 互制 约的原则，从组织 结构的设置上 确
保各二级部 和各岗位 权责分明 、 相互牵 制， 并 通过有 效的相互制 衡措施消 除内部控 制中的盲
点。
（5）有效性原则： 托管中心在岗 位、业务二级 部和 风险合规部三级内 控管理模式的 基
础上， 形成科学 合理的内 部控制决 策机制、 执 行机制和 监督机制， 通过 行之有效 的控制 流 程、
控制措施， 建立合理 的内控程 序，保障 内控管理 的有 效执行。
（6）效益性原则： 托管中心内部 控制与基金托 管规 模、业务范围和业 务运作环节的 风
险控制要求 相适应， 尽量降低 经营运作 成本，以 合理 的控制成本 实现最佳 的内部控 制 目 标 。
3、内部控制 制度及措 施
根据 《证券 投资基金 法》 、 《中华人 民共和国 商业银 行法》 等法 律法规， 托管中 心制定
了一整套严 密、 高效 的证券投 资基金托 管管理规 章制 度， 确保基 金托管业 务运行的 规范、 安
全、 高效， 包括 《交 通银行资 产托管业 务管理办 法》 、 《交通银 行资产托 管业务风 险管理办
法》 、 《 交通银行 资产托管 业务系统 建设管理 办法》 、 《 交通银行资 产托管部 信息披露 制度》 、
《交通银行 资产托管 业务商业 秘密管理 规定》 、 《 交通 银行资产托 管业务从 业人员行 为规范》 、
《交通银行 资产托管 业务档案 管理暂行 办法》 等 ， 并 根据市场变 化和基金 业务的发 展不断加
以完善。 做到业 务分工合 理， 技 术系统 规范管理， 业 务管理制度 化， 核心作业 区实行封 闭管
理，有关信 息披露由 专人负责 。
托管中心通 过对基金 托管业务 各环节的 事前指导、 事 中风控和事 后检查措 施实现全 流程、
全链条的风 险控制管 理， 聘请 国际著名 会计师 事务所 对基金托管 业务运行 进行国际 标准的内
部控制评审 。
三、基金托管人对基金管理人运作基金 进行监督的方 法和程序
交通银行作 为基金托 管人， 根据 《 证券投资 基金法》 、 《公开募集证券 投资基金 运作管
理办法》 和有关 证券法规 的规定， 对基 金的投资 对象 、 基金资产的投 资组合比 例、 基金资产
的核算、 基 金资产净 值的计算 、 基金管 理人报酬 的 计 提和支付、 基金托管 人报酬的 计提和支
付、 基金的 申购资金 的到账与 赎回资金 的划付、 基金 收益分配等 行为的合 法性、 合 规性进行
监督和核查 。
交通银行作 为基金托 管人， 发现 基金管理 人有违反 《 证券投资基 金法》 、 《公开募 集证
券投资基金 运作管理 办法》 等有关 证券法规 和 《基金 合同》 的行为， 及时 通知基金 管理人予
以纠正， 基 金管理人 收到通知 后及时核 对确认并 进行 调整。 交通 银行有权 对通知事 项进行复
查， 督促基 金管理人 改正。 基 金管理人 对交通银 行通 知的违规事 项未能及 时纠正的 ， 交通银东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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行有权报告 中国证监 会。
交通银行作 为基金托 管人， 发现基金 管理人有 重 大违 规行为， 有 权立即 报告中国 证监会，
同时通知基 金管理人 限期纠正 。
四、其他事项
最近一年内 交通银行 及其负责 资产托管 业务的高 级管 理人员无重 大违法违 规行为， 未受
到中国人民 银行、 中 国证监会 、 中国银 保监会及 其他 有关机关的 处罚。 负 责基金托 管业务的
高级管理人 员在基金 管理公司 无兼职的 情况。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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五、 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、 直销机构 ：
（1 ）东吴基 金管理有 限公司直 销中心
注册地址： 上海市浦 东新区源 深路 279 号（200135 ）
办公地址： 上海市浦 东新区源 深路 279 号（200135 ）
法定代表人 ： 王炯
联系人： 贾 云鹏
直销电话： （021）50509880
传真：（021 ）50509884
客户服务电 话：400-821-0588 （免长途 话费） 、 （021 ）50509666
网站：www.scfund.com.cn
（2 ）网上交 易
个人投资者可以通过本公司网 上交易系统办理本基 金 的开户、认购等业务，具体交易
细则请参阅 本公司网 站公告。
网上交易网 址：www.scfund.com.cn
2、 场外代销 机构：
（1 ）中国农 业银行股 份有限公 司
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号
法定代表人 ：周慕冰
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（2 ）中国建 设银行股 份有限公 司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院1 号楼
法定代表人 ：王洪章
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（3 ）交通银 行股份有 限公司 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
法定代表人 ：彭纯
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com
（4 ）招商银 行股份有 限公司
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
法定代表人 ：李建红
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（5 ）中信银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座
办公地址： 北京市东 城区朝阳 门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人 ：田国立
客服电话：95558
公司网址：http ：//bank.ecitic.com
（6 ）平安银 行股份有 限公司
注册地址： 深圳市深 南中路 1099 号平安 银行大 厦
办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号深圳 发展银 行大 厦
法定代表人 ：谢永林
客服电话：40066-99999 （免长 途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（7 ）宁波银 行股份有 限公司
注册地址： 宁波市江 东区中山 东路 294 号
办公地址： 宁波市鄞 州区宁南 南路 700 号宁波银 行大 楼
法定代表人 ：陆华裕
客服电话：96528 ，上 海地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（8 ）杭州银 行股份有 限公司 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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注册地址： 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦
办公地址： 杭州市庆 春路 46 号 杭州银行 大厦
法定代表人 ：陈震山
客服热线：95398
公司网址：www.hzbank.com.cn
（9 ）温州银 行股份有 限公司
注册地址： 温州市车 站大道华 海广场 1 号楼
办公地址： 温州市车 站大道 196 号
法定代表人 ：邢增福
客服电话：0577-96699
公司网址：www.wzbank.cn
（10）江苏 银行股份 有限公司
注册地址： 南京市中 华路 26 号
办公地址： 南京市中 华路 26 号
法定代表人 ：夏平
客服热线：95319
公司网址：www.jsbchina.cn
（11）天相 投资顾问 有限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 街 19 号富 凯大厦B 座 701
办公地址： 北京市西 城区新街 口外大街28 号C 座 505
法定代表人 ：林义相
公司网址：http ：//www.txsec.com
（12）和讯 信息科技 有限公司
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号1002 室
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
法定代表人 ：王莉
客服热线：400-920-0022
公司网址：http ：//licaike.hexun.com/
（13）诺亚 正行基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号3724 室 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号c 栋
法定代表人 ：汪静波
客服热线：400 －821 －5399
公司网址：www.noah-fund.com
（14）深圳 众禄基金 销售股份 有限公司
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路 8 号 HALO 广场4 楼
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路 8 号 HALO 广场4 楼
法定代表人 ：薛峰
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（15）上海 天天基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼2 层
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 88 号 东方财 富大 厦
法定代表人 ：其实
客服热线：95021/400-1818-188
公司网址：http://fund.eastmoney.com
（16）上海 好买基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦 东新区浦 东南路 1118 号鄂 尔多 斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人 ：杨文斌
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（17）蚂蚁 （杭州） 基金销售 有限公司
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座
法定代表人 ：陈柏青
客服热线：4000766123
公司网址：www.fund123.cn
（18）上海 长量基金 销售投资 顾问有限 公司
代销机构： 上海长量 基金销售 投资顾问 有限公司 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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25
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号2 幢220 室
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号11 层
法定代表人 ：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
（19）浙江 同花顺基 金销售有 限公司
注册地址： 浙江省杭 州市西湖 区文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼
法定代表人 ：凌顺平
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（20）上海 利得基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号1033 室
办公地址： 上海市浦 东新区峨 山路 91 弄61 号 10 号楼 14 层
法定代表人 ：李兴春
客服电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
（21）浙江 金观诚基 金销售有 限公司
注册地址： 杭州市拱 墅区登云 路 45 号（ 锦昌大 厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址： 杭州市拱 墅区登云 路 45 号锦 昌大厦 一楼 金观诚财富
法定代表人 ：蒋雪琦
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（22）宜信 普泽投资 顾问（北 京）有限 公司
注册地址： 北京市朝 阳区建国 路 88 号9 号楼15 层 1809
办公地址： 北京市朝 阳区建国 路 88 号SOHO 现代 城 C 座1809
法定代表人 ：戎兵
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（23）南京 苏宁基金 销售有限 公司 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
法定代表人 ：王锋
客服热线：95177
公司网址：www.snjijin.com
（24）北京 恒天明泽 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市经 济技术开 发区宏达 北路 10 号五 层 5122 室
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环北路甲19 号SOHO 嘉 盛中心 30 层3001 室
法定代表人 ：周斌
客服热线：4008980618
公司网址：www.chtfund.com
（25）北京 汇成基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号E 世 界财 富中心 A 座 11 层 1108 号
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号E 世 界财 富中心 A 座 11 层
法定代表人 ：王伟刚
客服热线：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
（26）北京 晟视天下 投资管理 有限公司
注册地址： 北京市怀 柔区九渡 河镇黄坎 村 735 号03 室
办公地址： 北京市朝 阳区万通 中心 D 座21&28 层
法定代表人 ：蒋煜
客服热线：010-58170761
公司网址：http://www.shengshiview.com.cn/
（27）一路 财富（北 京）信息 科技有限 公司
注册地址： 北京市西 城区阜成 门大街 2 号万通新 世界 广场 A 座 2208
办公地址： 北京市西 城区阜成 门大街 2 号万通新 世界 广场 A 座 2208
法定代表人 ：吴雪秀
客服热线：400-001-1566
公司网址：http ：//www.yilucaifu.com
（28）北京 钱景基金 销售有限 公司 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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注册地址： 北京市海 淀区丹棱 街 6 号 1 幢9 层1008-1012
办公地址： 北京市海 淀区丹棱 街 6 号 1 幢9 层1008-1012
法定代表人 ：赵荣春
客服热线：400-678-5095
公司网址：www.qianjing.com
（29）杭州 科地瑞富 基金销售 有限公司
注册地址： 杭州市下 城区武林 时代商务 中心 1604 室
办公地址： 杭州市下 城区上塘 路 15 号武 林时代 20F
法定代表人 ：陈刚
客服热线：0571-86915761
公司网址：www.cd121.com
（30）上海 万得基金 销售有限 公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路33 号11 楼 B 座
办公地址： 上海市浦 东新区福 山路 33 号8 楼
法定代表人 ：王廷富
客服热线：400-821-0203
（31）上海 联泰资产 管理有限 公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区富特北 路 277 号3 层 310 室
办公地址： 上海市长 宁区福泉 北路 518 号8 座3 层
法定代表人 ：燕斌
客服热线：400-166-6788
公司网址：http ：//www.66zichan.com
（32）上海 汇付基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市黄 浦区黄河 路 333 号201 室A 区 056 单元
办公地址： 上海市宜 山路 700 号普天信 息 产业园2 期C5 栋汇付天 下总部大 楼 2 楼
法定代表人 ：金佶
客服热线：400-821-3999
公司网址：www.hotjijin.com
（33）上海 基煜基金 销售有限 公司
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇路潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海泰和经 济发东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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展区）
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太平 金融 大厦 1503 室
法定代表人 ：王翔
客服热线：400-820-5369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（34）上海 陆金所基 金销售有 限公司
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼09 单元
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
法定代表人 ：王之光
客户服务电 话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（35）大泰 金石基金 销售有限 公司
注册地址： 南京市建 邺区江东 中路 222 号南京奥 体中 心现代五项 馆 2105 室
办公地址： 上海市浦 东新区峨 山路 505 号东方纯 一大 厦 15 楼
法定代表人 ：姚杨
客服热线：021-22267943
公司网址：http ：//www.dtfortune.com/
（36）珠海 盈米财富 管理有限 公司
注册地址： 珠海市横 琴区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广 州市海珠 区琶洲大 道东1 号保利 国际广 场南塔1201-1203 室 （邮编： 510308 ）
法定代表人 ：肖雯
客户服务电 话：020-89629066
网址：http ：//www.yingmi.cn/
（37）奕丰 基金销售 有限公司
注册地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室（入住 深圳市前 海商务秘
书有限公司 ）
办公地址： 深圳市南 山区海德 三道航天 科技广场A 座17 楼 1704 室
法定代表人 ：TEOWEEHOWE （张 伟豪）
客服热线：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（38）中民 财富管理 （上海） 有限公司
注册地址： 上海市黄 浦区中山 南路 100 号7 层 05 单元
办公地址： 上海市浦 东新区民 生路 1199 弄证大 五道 口广场 1 号楼 27 层
法定代表人 ：弭洪军
客服热线：400-876-5716
公司网址：www.cmiwm.com
（39）中信 期货有限 公司
注册地址 ： 深圳市 福田区 中心三路8 号卓越 时代广场 （ 二期） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层
办公地址 ： 深圳市 福田区 中心三路8 号卓越 时代广场 （ 二期） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代表人 ：张皓
客户服务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（40）国泰 君安证券 股份有限 公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼
法定代表人 ：杨德红
客户服务热 线：95521/4008888666
公司网址：http://www.gtja.com
（41）中信 建投证券 股份有限 公司
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号4 号楼
办公地址： 北京市朝 内大街 188 号
法定代表人 ：张佑君
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（42）国信 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
法定代表人 ：何如 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（43）招商 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层
法定代表人 ：霍达
客服电话：95565 、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
（44）中信 证券股份 有限公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
法定代表人 ：张佑君
客服热线：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
（45）海通 证券股份 有限公司
注册地址： 上海市广 东路 689 号
办公地址： 上海市广 东路 689 号
法定代表人 ：周杰
客服电话：021-23219000
公司网址：www.htsec.com
（46）申万 宏源证券 有限公司
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层（ 邮编 ：200031）
客服电话：95523 或4008895523
公司网址：www.swhysc.com
联系人：黄 莹
（47）长江 证券股份 有限公司
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
法定代表人 ：尤习贵 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服电话：95579 或4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（48）安信 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02
法定代表人 ：王连志
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（49）西南 证券股份 有限公司
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号西 南证券大 厦
法定代表人 ：吴坚
客服热线：95355 、4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（50）万联 证券 股份 有限公司
注册地址： 广东省广 州市天河 区珠江东 路 11 号 高德 置地广场 F 座18 、19 层
办公地址： 广东省广 州市天河 区珠江东 路 11 号 高德 置地广场 F 座18 、19 层
法定代表人 ：张建军
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（51）渤海 证券股份 有限公司
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号
法定代表人 ：王春峰
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.ewww.com.cn
（52）华泰 证券股份 有限公司
注册地址： 南京市江 东中路 228 号
办公地址： 南京市建 邺区江东 中路 228 号华泰证 券广 场
法定代表人 ：周易 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（53）中信 证券（山 东）有限 责任公司
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼2001
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层
法定代表人 ：姜晓林
客服电话：95548
公司网址：www.zxzqsd.com.cn
（54）东吴 证券股份 有限公司
注册地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号
办公地址： 苏州工业 园区星阳 街 5 号
法定代表人 ：范力
客服电话：0512-3339628895530
公司网址：www.dwzq.com.cn
（55）信达 证券股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院1 号楼
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院1 号楼
法定代表人 ：张志刚
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（56）光大 证券股份 有限公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
法定代表人 ：周健男
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
（57）广州 证券股份 有限公 司
注册地址： 广州市珠 江西路 5 号广州国 际金融中 心主 塔 19、20 楼
办公地址： 广州市珠 江西路 5 号广州国 际金融中 心主 塔 19、20 楼
法定代表人 ：邱三发 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（58）上海 证券有限 责任公司
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号7 楼
办公地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号7 楼
法定代表人 ：李俊杰
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.shzq.com
（59）国联 证券股份 有限公司
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号
办公地址： 无锡市金 融一街 8 号国联大 厦
法定代表人 ：姚志勇
客服电话：95570
公司网址：www.glsc.com.cn
（60）平安 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人 ：谢永林
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（61）华安 证券股份 有限公司
注册地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号
办公地址： 安徽省合 肥市政务 文化新区 天鹅湖路198 号
法定代表人 ：章宏韬
客服电话：95318
公司网址：www.hazq.com
（62）国海 证券股份 有限公司
注册地址： 广西桂林 市辅星路13 号
办公地址： 广西南宁 市滨湖路46 号
法定代表人 ：何春梅 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（63）财富 证券有限 责任公司
注册地址： 长沙市芙 蓉中路二 段 80 号顺 天国际 财富 中心 26 楼
办公地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路二段80 号顺 天国 际财富中心 26-28 楼
法定代表人 ：蔡一兵
客服电话：95317
公司网址：www.cfzq.com
（64）东海 证券股份 有限公司
注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号投 资广场 18 层
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦
法定代表人 ：赵俊
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（65）恒泰 证券股份 有限公司
注册地址： 内蒙古呼 和浩特市 新城区新 华东街 111 号
办公地址： 内蒙古呼 和浩特市 新城区东 风路 111 号
法定代表人 ：鞠瑾
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
（66）中泰 证券股份 有限公司
注册地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 23 层
办公地址： 山东省济 南市经七 路 86 号 23 层
法定代表人 ：李玮
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（67）中航 证券有限 公司
注册地址： 江西省南 昌市红谷 滩新区红 谷中大道1619 号国际金融 大厦 A 座 41 楼
办公地址： 北京市朝 阳区望京 东园四区2 号中航 资本 大厦 35 层
法定代表人 ：王晓峰 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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客服电话：95335
公司网址：www.avicsec.com
（68）五矿 证券有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号 荣超经 贸中心 47 层
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4028 号 荣超经 贸中 心 47-49 层
法定代表人 ：张永衡
客服热线：40018-40028
公司网址：www.wkzq.com.cn
（69）华鑫 证券有限 责任公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01 、B01 （b）单 元
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号
法定代表人 ：俞洋
客户服务电 话：95323 ；4001099918
公司网站：www.cfsc.com.cn
（70）中国 中投证券 有限责任 公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01、02、03 、05 、11、12 、13、15、16 、18、19 、20、21、22 、23 单元
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第 4、18 层至21 层
法定代表人 ：龙增来
客服热线：4006008008
公司网址：www.china-invs.cn
（71）九州 证券股份 有限公司
注册地址： 青海省西 宁市南川 工业园区 创业路 108 号
办公地址： 北京市朝 阳区安立 路 30 号仰 山公园 东一 门 2 号楼
法定代表人 ：魏先锋
客服热线：95305
公司网址：http://www.jzsec.com
（72）国金 证券股份 有限公司
注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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法定代表人 ：冉云
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（73）华宝 证券有限 责任公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号57 层
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 100 号57 层
法定代表人 ：陈林
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（74）长城 国瑞证券 有限公司
注册地址： 厦门市思 明区莲前 西路 2 号 莲富大厦17 楼
办公地址： 厦门市思 明区深田 路 46 号深 田国际 大厦 20 楼
法定代表人 ：王勇
客服热线：400-0099-886
公司网址：www.gwgsc.com
（75）爱建 证券有限 责任公司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区世纪大 道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人 ：祝健
客服电话：4001962502
公司网址：www.ajzq.com
（76）金惠 家保险代 理有限公 司
注册地址： 北京市西 城区阜成 门外大街2 号19 层 A2107
办公地址： 北京市西 城区阜成 门外大街2 号19 层 A2107
法定代表人 ：夏予柱
客服热线：400-8557333
公司网址：www.jhjfund.com
3、 场内代销 机构
具有基金代 销业务资 格的深圳 证券交易 所会员单 位（ 具体名单可 在深交所 网站查询） 。
基金管理人 可根据《 基金法》 、 《运作办 法》 、 《销 售办 法》和基金 合同等的 规定，选 择东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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其他符合要 求的机构 代理销售 本基金， 并及时履 行公 告义务。
二、注册登记机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 金融大街27 号投资 广场 23 层
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号
法定代表人 ：金颖
电话：010-59378839
传真：010-59378907
联系人：朱 立元
三、律师事务所和经办律师
名称：上海 市通力律 师事务所
住所：上海 市银城中 路68号时 代金融中 心19楼
办公地址： 上海市银 城中路68 号时代金 融中心19 楼
负责人：俞 卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人：陆 奇
经办律师： 黎明、陆 奇
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永 华明会计 师事务所 有限责任 公司
注册地址： 北京市东 城区东长 安街1号东 方广场 东方 经贸城安永 大楼16层
办公地址： 上海市浦 东新区世 纪大道100 号环球 金融 中心50楼
法定代表人 ：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐 艳
经办注册会 计师：徐 艳、蒋燕 华 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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六、 基金的 历史沿 革
东吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ）由 东吴鼎 利分 级债券型证 券投资基 金 运作期 届
满转型而成 。
本基金根据【2012 】年【11 】 月【29】日中 国证券监 督管理委员会《关 于同意东吴 鼎
利分级债券型证券 投资基金募集 的批复》 （证 监基金 字【2012】【 1609 】号）的核 准，进行
募集，本基 金的基金 合同于 2013 年4 月 25 日正式生 效。根据基 金合同有 关规定， 本基金
基金合同生 效后 3 年期届满即 2016 年 4 月25 日，无 需召开基金 份额持有 人大会， 本基金
自动转换为 上市开放 式基金 （LOF） ， 基金名称 变更为 “ 东吴 鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF）” 。
基金管理人 已于 2016 年 4 月 25 日 办理完毕 运作期届 满转换相关 工作，自 2016 年 4 月 26
日起， 基金名 称变更为 “ 东吴 鼎利 债券型证 券投资基 金 （LOF） ” ， 基 金简称变 更为 “ 东吴 鼎
利（LOF）”， 基金代码 仍为 165807 ，场 内简称仍 为“ 东吴鼎利” 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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七、 基金合同的生 效
一、基金备案的条件
本基金自基 金份额发 售之日起3 个月内 ， 在基金 募集 份额总额不 少于 2 亿 份， 基金 募
集金额不少 于 2 亿元 人民币且 基金认购 人数不少 于 200 人的条件下 ，基金 管理人依 据法律
法规及招募 说明书可 以决定停 止基金发 售， 并在 10 日 内聘请法定 验资机构 验资， 自收 到验
资报告之日 起 10 日内 ，向中国 证监会办 理基金 备案 手续。
基金募集达 到基金备 案条件的 ，自基金 管理人办 理完 毕基金备案 手续并取 得中国证 监
会书面确认 之日起， 基金合同 生效；否 则基金合 同不 生效。基金 管理人在 收到中国 证监会
确认文件的 次日对基 金合同生 效事宜予 以公告。 基金 管理人应将 基金募集 期间募集 的资金
存入专门账 户，在基 金募集行 为结束前 ，任何人 不得 动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处 理方式
如果募集期 限届满， 未满足募 集生效条 件，基金 管理 人应当承担 下列责任 ：
1、以其固有 财产承担 因募集行 为而产生 的债务 和费 用；
2、基金募集 期届满 后 30 日内 返还投资 者已缴纳 的款 项，并加计 银行同期 存款利息 ；
3、 如基 金募集失 败， 基 金管理人 、 基 金托管人 及 销售 机 构不得请求 报酬。 基金管理 人、
基金托管人 和 销售 机 构为基金 募集支付 之一切费 用应 由各方各自 承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数 量和资金 数额
基金合同生 效后，基 金份额持 有人数量 不满 200 人或 者基金资产 净值低于 5000 万元，
基金管理人 应当及时 报告中国 证监会； 连 续 20 个 工作 日出现前述 情况的， 基 金管理人 应当
向中国证监 会说明原 因并报送 解决方案 。
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。
东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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八、 基金份额的申 购与赎回
投资人可 通 过场外或 场内两种 方式对本 基金进行 申购 与赎回。
一、申购和赎回场所
上市开放式 基金（LOF ）的申购 与赎回将 通过销 售机 构进行。
上市开放式 基金 （LOF） 的 场外销 售机构包 括基金管 理 人和基金管 理人委托 的代销机 构，
场外申购的 基金份额 登记在注 册登记系 统下； 上市开 放式基金 （LOF ） 的场内销 售机构为 具
有相应业务 资格的深 圳证券交 易所会员 单位，场 内申 购的基金份 额登记在 证券登记 结算系
统下。
具体的销售 网点将由 基金管理 人在招募 说明书或 其他 相关公告中 列明。基 金管理人 可
根据情况变 更或增减 销售机构 ，并予以 公告。基 金投 资人应当 在 销售机构 办理基金 销售业
务的营业场 所或按销 售机构提 供的其他 方式办理 基金 份额的申购 与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及 开放时间
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回，具 体办 理时间为上 海证券交 易所、深 圳
证券交易所 的正常交 易日的交 易时间， 但基金管 理人 根据法律法 规、中国 证监会的 要求或
本基金合同 的规定公 告暂停申 购、赎回 时除外。
基金合同生 效后，若 出现新的 证券交易 市场、证 券交 易所交易时 间变更或 其他特殊 情
况，基金管 理人将视 情况对前 述开放日 及开放时 间进 行相应的调 整，但应 在实施日 前依照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 体上公告 。
东吴鼎利 债 券型证券 投资基金 （LOF ）已 于 2016 年 5 月 6 日开放日 常申购、 赎回及 定
期定额投资 业务。
若出现新的 证券交易 市场或交 易所交易 时间更改 或实 际情况需要 ，基金管 理人可对 申
购、赎回时 间进行调 整，但此 项调整应 在实施日2 日 前在指定媒 体公告。
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间
基金管理人 自 本基金 转型为 上 市开放式 基金 （LOF ） 之 日起不超过 30 日 开始 办理申购 ，
具体业务办 理时间在 申购开始 公告中规 定。
基金管理人 自 本基金 转型为 上 市开放式 基金 （LOF ） 之 日起不超过 30 日 开始 办理赎回 ，
具体业务办 理时间在 赎回开始 公告中规 定。
在确定申购 开始与赎 回开始时 间后，基 金管理人 应在 申购、赎回 开放日前 依照《信 息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告申购与 赎回 的开始时间 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 或者赎回 或
者转换。投 资人在基 金合同约 定之外的 日期和时 间提 出申购、赎 回或转换 申请 且登 记机构
确认接收 的 ，其基金 份额申购 、赎回价 格为下一 开放 日基金份额 申购、赎 回的价格 。
三、申购与赎回的原则
1、 “未知 价 ”原则 ， 即申 购、 赎 回价格以 申请当日 收 市后计算的 基金份额 净值为基 准
进行计算；
2、“金额申 购、份额 赎回 ”原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 ；
3、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销；
4、赎回遵循 “ 先进先 出 ”原则 ，即按照 投资人 认购 、申购的先 后次序进 行顺序赎 回；
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 ，对上述 原则 进行调整。 基金管理 人必须在 新
规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒体上 公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎 回的申请 方式
投资人必须 根据销售 机构规定 的程序， 在开放日 的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎
回的申请。
2、申购和赎 回的款项 支付
投资人申购 基金份额 时，必须 全额交付 申购款项 ，投 资人交付款 项，申购 申请即为 有
效。
投资人赎回 申请成功 后， 基金管 理人将 在 T＋7 日( 包 括该日)内支 付赎回款 项。 在发 生
巨额赎回时 ，款项的 支付办法 参照上市 开放式基 金（LOF）合同有 关条款处 理。
3、申购和赎 回申请的 确认
基金管理人 应以交易 时间结束 前受理有效 申购和 赎回 申请的当天 作为申购 或赎回申 请
日(T 日) ，在正常 情况下 ， 上市开放 式基金（LOF ）登 记机构在 T+ 1 日 内对该 交易的有 效
性进行确认 。T 日提 交的有效 申请，投 资人 可在T+ 2 日后(包括该 日)到销 售网点柜 台或以
销售机构规 定的其他 方式查询 申请的确 认情况。 若 申 购不成功， 则 申购款项 退还给投 资人。
五、申购和赎回的数量限制
1、 投资人 场 外通过代 销机构首 次申购单 笔最低金 额为 人民币 1,000 元， 追加 申购单笔
最低金额为 人民币 1000 元； 投资者通 过直销中 心首 次申购单笔 最低金额 为人民币 1,000
元， 追加申购 单笔最低 金额为人 民币 1000 元。 基金 投 资者将当期 分配的基 金收益转 购基金
份额时，不 受 最低申 购金额的 限制。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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2、本基金场 内申购的 单笔申购 最低金额 为人民 币 1,000 元。
3、 基金份 额持有人 可将其全 部或部分 基金份额 赎回， 单笔赎回不 得少于 100 份。 某笔
赎回导致基 金份额持 有人在某 一销售机 构全部交 易账 户的基金份 额余额少 于 100 份的 ，基
金管理人有 权强制该 基金份额 持有人全 部赎回其 在该 销售机构全 部交易账 户持有的 基金份
额。如因分 红再投资 、非交易 过户、转 托管、巨 额赎 回、基金转 换等原因 导致的账 户余额
少于 100 份 的情况， 不受此限 ，但再次 赎回时必 须一 次性全部赎 回。
4、本基金对 单个投资 者累计持 有的基金 份额上 限不 作限制。
5、 当接受申 购申请对 存量基金 份额持有 人利益构 成潜 在重大不利 影响时， 基 金管理人
应当采取设 定单一投 资者申购 金额上限 或基金单 日净 申购比例上 限、拒绝 大额申购 、暂停
基金申购等 措施，切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益，具 体规定请 参见相关 公告。
6、 基金管理 人可在法 律法规允 许的情况 下， 调整上 述 规定申购金 额和赎回 份额的数 量
限制。基金 管理人必 须在调整 前依照《 信息披露 办法 》的有关规 定在指定 媒体上公 告并报
中国证监会 备案。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、 上市开 放式基金 （LOF ） 份额净 值的计算 ， 保留到 小数点后 3 位， 小数 点后第 4 位
四舍五入， 由此产生 的收益或 损失由基 金财产承 担。T 日的基金 份额净值 在当天收 市后计
算，并在 T+ 1 日内公 告。遇特 殊情况， 经中国 证监 会同意，可 以适当延 迟计算或 公告。
2、申购份额 的计算及 余额的处 理方式：
上市开放式 基金（LOF ）申购份 额的计算 ：
申购份额＝ 申购金额 ／申购当 日基金份 额净值
例： 某投资 人 通过场外 投资10,000 元 申购本基 金， 假定 申购当日基 金份额净 值为1.050
元，则其可 得到的申 购份额为 ：
申购份额＝10,000 ／1.050 ＝9,523.81 份
本基金不收 取申购费 用。
申购的有效 份额为净 申购金额 除以当日 的基金份 额净 值，有效份 额单位为 份，上述 计
算结果均按 四舍五入 方法， 保留到小 数点后 2 位， 由 此产生的收 益或损失 由基金财 产承担。
3、赎回金额 的计算及 处理方式 ：
本基金的场 外赎回费 率如下表 所示：
持有期T 适用的赎回 费率 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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T＜7 天 1.50%
7 天≤T＜90 天 0.10%
T≥90 天 0
本基金由原 有鼎利 A 、鼎利 B 份额转入 的场外份 额不 收取赎回费 。
本基金的场 内赎回费 率 7 天以 内为 1.50%， 超 过 7 天 （含7 天） 为 固定 0.10%。由 原有
鼎利 A、鼎 利 B 份额 转入的场 内份额赎 回费率为 固定0.1%。
赎回金额为 按实际确 认的有效 赎回份额 乘以当日 基金 份额净值并 扣除相应 的费用， 赎
回金额单位 为元。上 述计算结 果均按四 舍五入方 法， 保留到小数 点后 2 位， 由此产生 的收
益或损失由 基金财产 承担。
例： 某投资者赎 回本基 金 10,000 份， 持有时 间为 20 天， 对应的赎回 费率为 0.1%，假
设赎回当日 的基金份 额净值是1.050 元 ，则其可 得到 的赎回金额 为：
赎回总金额 ＝ 10,000 ×1.050 ＝10,500 元
赎回费用＝ 1 0,500×0 .10% ＝10.50 元
净赎回金额 ＝10,500 －10.5＝10,489.50 元
4、申购费用 由投资人 承担，不 列入基金 财产。
5、 赎回费用 由赎回基 金份额的 基金份额 持有人承 担， 在基金份额 持有人赎 回基金份 额
时收取。不 低于赎回 费总额的 25%应归 基金财产 ，其 余用于支付 登记费和 其他必要 的手续
费。 其中， 对 持续持有 期少于7 日的投 资者收取 不低于1.5%的赎回 费并全额 计入基金 财产。
6、 上市开放式 基金 （LOF ） 的 申购费用 最高不超 过申 购金额的 5%， 赎回费用 最高不超
过赎回金额 的 5%。上 市开放式 基金（LOF ）的申 购费 率、申购份 额具体的 计算方法 、赎回
费率、赎回 金额具体 的计算方 法和收费 方式由基 金管 理人根据基 金合同的 规定确定 ，并在
招募说明书 中列示。 基金管理 人可以在 基金合同 约定 的范围内调 整费率或 收费方式 ，并最
迟应于新的 费率或收 费方式实 施日前依 照 《信息披 露 办法》 的有关 规定在指 定媒体上 公告。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请：
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。
2、 发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况时， 基 金管理人可 暂停接收 投资人的 申
购申请 。
3、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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4、 基金管理人 认为接受 某笔或某 些申购申 请可能会 影 响或损害现 有基金份 额持有人 利
益时。
5、 基金资 产规模过 大， 使 基金管理 人无法找 到合适的 投资品种 ， 或其他 可能对基 金业
绩产生负面 影响，从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。
6、 当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基 金托管人协 商确认后 ，基金管 理人应
当暂停接受 基金申购 申请。
7、接受某一 投资者申 购申请后 导致其份 额达到 或超 过基金总份 额 50%以 上的。
8、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停 申购情形 时， 基 金管理人应 当根据有 关规定在 指
定媒体上刊 登暂停申 购公告。 如果投资 人的申购 申请 全部或部分 被拒绝的 ，被拒绝 的申购
款项将退还 给投资人。 在暂停申 购的情况 消除时， 基 金 管理人应及 时恢复申 购业务的 办理。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项：
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回 款 项。
2、 发生基金 合同规定 的暂停基 金资产估 值情况时， 基 金管理人可 暂停接收 投资人的 赎
回申请或延 缓支付赎 回款项。
3、证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。
4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。
5、 当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基 金托管人协 商确认后 ，基金管 理人应
当延缓支付 赎回款项 或暂停接 受基金赎 回申请。
6、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。
发生上述情 形时，基 金管理人 应在当日 报中国证 监会 备案，已确 认的赎回 申请，基 金
管理人应足 额支付； 如暂时不 能足额支 付，应将 可支 付部分按单 个账户申 请量占申 请总量
的比例分配 给赎回申 请人，未 支付部分 可延期支 付， 并以后续开 放日的基 金份额净 值为依
据计算赎回 金额。若 出现上述 第 4 项所述 情形，按 基 金合同的相 关条款处 理。基金 份额持
有人在申请 赎回时可 事先选择 将当日可 能未获受 理部 分予以撤销 。在暂停 赎回的情 况消除
时，基金管 理人应及 时恢复赎 回业务的 办理并公 告。
九、巨额赎回的情形及处理方式 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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1、巨额赎回 的认定
若上市开放 式基金（LOF ）单个 开放日内 的基金份 额 净赎回申请( 赎回申请 份额总数 加
上基金转换 中转出申 请份额总 数后扣除 申购申请 份额 总数及基金 转换中转 入申请份 额总数
后的余额)超 过前一开 放日的基 金总份额 的 10% ，即 认为是发生 了巨额赎 回。
2、巨额赎回 的处理方 式
当基金出现 巨额赎回 时，基金 管理人可 以根据基 金当 时的资产组 合状况决 定全额赎 回
或部分延期 赎回。
（1） 全额 赎回： 当基金管 理人认为 有能力支 付投资人 的全部赎回 申请时 ， 按正常 赎回
程序执行。
（2） 部分延 期赎回： 当 基金管理 人认为支 付投资人 的 赎回申请有 困难或认 为因支付 投
资人的赎回 申请而进 行的财产 变现可能 会对基金 资产 净值造成较 大波动时 ，基金管 理人在
当日接受赎 回比例不 低于上一 开放日基 金总份额 的 10% 的前提下 ，可对其 余赎回申 请延期
办理。对于 当日的赎 回申请， 应当按单 个账户赎 回申 请量占赎回 申请总量 的比例， 确定当
日受理的赎 回份额； 对于未能 赎回部分 ，投资人 在提 交赎回申请 时可以选 择延期赎 回或取
消赎回。选 择延期赎 回的，将 自动转入 下一个开 放日 继续赎回， 直到全部 赎回为止 ；选择
取消赎回的 ，当日未 获受理的 部分赎回 申请将被 撤销 。 延期的赎 回申请与 下一开放 日赎回
申请一并处 理， 无优先 权并以下 一开放日 的基金份 额 净值为基础 计算赎回 金额， 以此 类推，
直到全部赎 回为止。 如投资人 在提交赎 回申请时 未作 明确选择， 投资人未 能赎回部 分作自
动延期赎回 处理。
（3） 如发生单 个开放日 内单个基 金份额持 有人申请 赎 回的基金份 额占前一 开放日基 金
总份额的比 例超过 20% 时，本 基金管理 人可以对 该单 个基金份额 持有人超 过前述约 定比例
的赎回申请 实施延期 赎回。
对该单个基 金份额持 有人不超 过前述比 例的赎回 申请 ，与当日其 他赎回申 请一起， 按
上述“ （1） 全额赎回 ”或“ （2 ）部分延 期赎回” 方 式 处理。如下 一开放日 ，该单一 基金份
额持有人剩 余未赎回 部分仍旧 超出前述 比例约定 的， 继续按前述 规则处理 ，直至该 单一基
金份额持有 人单个开 放日内申 请赎回的 基金份额 占前 一开放日基 金总份额 的比例低 于前述
比例。
在不违反法 律法规的 前提下， 基金管理 人在履行 适当 程序后，有 权根据当 时市场环 境
调整前述比 例及处理 规则，并 在指定媒 介上进行 公告 。
（4） 暂 停赎回 ： 连续2 日以上( 含本数) 发生巨额 赎回 ， 如基金 管理人认 为有必要 ， 可东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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暂 停接受 基金的 赎回申 请；已 经接受 的赎回 申请可 以延 缓支付 赎回款 项，但 不得超 过 20
个工作日， 并应当在 指定媒体 上进行公 告。
3、巨额赎回 的公告
当发生上述 延期赎回 并延期办 理时，基 金管理人 应当 通过邮寄、 传真或者 招募说明 书
规定的其他 方式在 2 个交易日 内通知基 金份额持 有人 ， 说明有 关处理方 法， 同时在指 定媒
体上刊登公 告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 申购或赎回的 公告
1、 发生上 述暂停申 购或赎回 情况的 ， 基金管 理人当日 应立即向中 国证监会 备案， 并在
规定期限内 在指定媒 体上刊登 暂停公告 。
2、 如发生 暂停的时 间为 1 日 ， 基金 管理人应 于重新开 放日， 在 指定媒体 上刊登基 金重
新开放申购 或赎回公 告，并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。
3、如发生暂 停 的时间 超过 1 日 但少于 2 周，暂停 结 束， 基金重 新开放申 购或赎回 时，
基金管理人 应提前 2 日 在指定媒 体上刊 登基金重 新开 放申购或赎 回公告 ， 并公告最 近 1 个
开放日的基 金份额净 值 。
4、 如发生暂停 的时间超 过 2 周， 暂停 期间， 基金 管理 人应每 2 周 至少刊登 暂停公告1
次。暂停结 束，基金 重新开放 申购或赎 回时，基 金管 理人应提前 2 日在指定 媒体上连 续刊
登基金重新 开放申购 或赎回公 告 ，并公 告最近 1 个开 放日的基金 份额净值 。
十一、基金转换
基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 本基金合 同的 规定决定开 办基金与 基金管理 人
管理的其他 基金之间 的转换业 务，基金 转换可以 收取 一定的转换 费，相关 规则由基 金管理
人届时根据 相关法律 法规及本 基金合同 的规定制 定并 公告，并提 前告知基 金托管人 与相关
机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承、 捐赠 和司法强制 执行 等情 形 而产生 的
非交易过户 以及登记 机构认可、 符合法律 法规的其 它 非交易过户。 无论在上 述何种情 况下，
接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。
继承是指基 金份额持 有人死亡 ，其持有 的基 金份 额由 其合法的继 承人继承 ；捐赠指 基
金份额持有 人将其合 法持有的 基金份额 捐赠给福 利性 质的基金会 或社会团 体；司法 强制执
行是指司法 机构依据 生效司法 文书将基 金份额持 有人 持有的基金 份额强制 划转给其 他自然
人、法人或 其他组织 。办理非 交易过户 必须提供 基金 登记机构要 求提供的 相关资料 ，对于东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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符合条件的 非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办 理，并按基 金登记机 构规定的 标准收
费。
十三、基金的转托管
基金份额持 有人可办 理已持有 基金份额 在不同销 售机 构之间的转 托管，基 金销售机 构
可以按照规 定的标准 收取转托 管费。
上市开放式 基金 （LOF ） 的 份额 采用 分系统登 记的原则 。 场外的 基金份额 登记在注 册登
记系统基金 份额持有 人开放式 基金账户 下；场内 的基 金份额登记 在证券登 记结算系 统基金
份额持有人 证券账户 下。登记 在证券登 记结算系 统中 的基金份额 既可以在 深圳证券 交易所
上市交易， 也 可以直接 申请场内 赎回。 登记 在注册登 记 系统中的基 金份额可 申请场外 赎回。
上市开放式 基金（LOF ）的转托 管包括系 统内转 托管 和跨系统转 托管。
（1）系统内 转托管
1） 系统内转托 管是指基 金份额持 有人将持 有的基金 份 额在注册登 记系统内 不同销售 机
构（网点） 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 （席位）之 间进行转 托管的行 为。
2） 基金份额登 记在注册 登记系统 的基金份 额持有人 在 变更办理基 金赎回业 务的销售 机
构（网点） 时，可办 理已持有 基金份额 的系统内 转托 管。
3） 基金份额登 记在证券 登记结算 系统的基 金份额持 有 人在变更办 理上市交 易或场内 赎
回的会员单 位（席位 ）时，可 办理已持 有基金份 额的 系统内转托 管。
具体办理方 法参照业 务规则的 有关规定 以及基金 代销 机构的业务 规则。
（2）跨系统 转托管
1） 跨系统转托 管是指基 金份额持 有人将持 有的基金 份 额在注册登 记系统和 证券登记 结
算系统之间 进行转托 管的行为 。
2）上市开放 式基金（LOF）跨 系统转托 管的具体 业务 按照业务规 则办理。
十四、定期定额投资计划
基金管理人 可以为投 资人办理 定期定额 投资计划 ，具 体规则由基 金管理人 另行规定 。
投资人在办 理定期定 额投资计 划时可自 行约定每 期扣 款金额，每 期扣款金 额必须不 低于基
金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。
十五、基金的冻结和解冻
基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻，以 及登记机 构
认可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。
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九 、基金 份额的上市 交易
本基金《基 金合同》 生效后， 基金管理 人将根据 有关 规定，申请 本基金的 基金份额 上
市交易。
一、上市交易的地点
本基金上市 交易的地 点为深圳 证券交易 所。
基金上市后 ，登记在 证券登记 结算系统 中的基金 份额 可直接在深 圳证券交 易所上市 交
易；登记在 注册登记 系统中的 基金份额 可通过办 理跨 系统转托管 业务将基 金份额转 托管在
证券登记结 算系统中 ，再上市 交易。
二、上市交易的时间
本基金于 2016 年5 月 20 日开 始在深圳 证券交易 所上 市交易。
在确定上市 交易时间 后，基金 管理人最 迟在上市 前 3 个工作日在 至少一家 指定媒体 和
基金管理人 网站上公 告。
三、上市交易的规则
1、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 个工作 日的 基金份额净 值；
2、本基金实 行价格涨 跌幅限制 ，涨跌幅 比例为 10% ， 自上市首日 起实行；
3、本基金买 入申报数 量为 100 份或其整 数倍；
4、本基金申 报价格最 小变动单 位为 0.001 元人 民币 ；
5、本基金上 市交易遵 循《深圳 证券交易 所交易 规则 》及相关规 定。
四、上市交易的费用
本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。
五、上市交易的行情揭示
本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易，交 易行情通 过行 情发布系统 揭示。行 情发布系 统
同时揭示前 一交易日 的基金份 额净值。
六、上市交易的停复牌与暂停、终止上 市
本基金的停 复牌与暂 停、终止 上市按照 相关法律 法规 、中国证监 会及深圳 证券交易 所
的相关规定 执行。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十、 基金的投资
一、投资目标
在控制风险 和保持资 产流动性 的前提下 ， 通过对 债券 组合久期、 期限结构 、 债券 品种
的主动式管 理，力争 提供稳健 的投资收 益 。
二、投资范围
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包 括国内依法 发行上市 的债券、 货
币市场工具 、 银 行存款 以 及法律 法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金 融工具(但 须符合
中国证监会 相关规定) 。
本 基金的投 资组合比 例为： 固定 收益类资 产的投资 比 例不低于基 金资产的80%； 现金
或者到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比例合 计不 低于基金资 产净值的5%， 其中， 现金
不包括结算 备付金、 存出保证 金、应收 申购款等 。
本基金主要 投资国债 、 央行票 据、 地方 政府债、 金融 债、 企业债 、 中小企 业私募债 、 短
期融资券 、公司债、 中期票据、次 级债、可转换 债券 （含分离型可转换债 券） 、资产支持 证
券、 债券回购、 银 行存款、 货币 市场工具 等固定 收益 类资产， 货币市 场工具包 括现金， 通 知
存款， 一年 以内 （含 一年） 的 银行定期 存款、 大 额存 单 ， 剩余期 限在三百 九十七天 以内 （含
三百九十七 天） 的债 券 ， 期限 在一年以 内 （含一 年） 的 交易所、 银行间债 券回购， 期限在一
年以内（含 一年）的 中央银行 票据 等。
本基金不能 参与一级 市场新股 申购， 也 不能 在二 级市 场上投资股 票、 权证 等权益类 资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。
三、投资策略
本基金为纯 债基金， 在控制风 险和保持 资产流动 性的 前提下， 通 过对债券 组合久期 、 期
限结构、债 券品种的 主动式管 理，力争 提供稳健 的投 资收益 。
（一）资产 配置策略
1、投资组合 久期配置
本基金通过 对宏观经 济变量(包 括国内生 产总值 、 工业 增长、 货 币信贷 、 固定资 产投资 、
消费、 外 贸差额 、 财 政收支 、 价格 指数和汇 率等)和宏 观经济政策( 包括货币 政策 、 财政政 策、
产业政策、 外贸和汇 率政策等) 进行分析 ，预测 未来 的利率趋势 ，判断债 券市场对 上述变量
和政策的反 应，并据 此对投资 组合的平 均久期进 行调 整，提高债 券组合的 总投资收 益。
2、期限结构 配置 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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本基金对债 券市场收 益率期限 结构进行 分析， 运 用统 计和数量分 析技术， 预测收益 率期
限结构的变 化方式， 选择确定 期限结构 配置策略 ， 配 置各期限固 定收益品 种的比例 ， 以达到
预期投资收 益最大化 的目的。
3、类属配置
本基金对不 同类型固 定收益品 种的信用 风险、 税 赋水 平、 市场流 动性、 市 场风险等 因素
进行分析， 研究 同期限的 国债、 金融债、 企 业债、 交 易所和银行 间市场投 资品种的 利差和变
化趋势，制 定债券类 属配置策 略，以获 取不同债 券类 属之间利差 变化所带 来的投资 收益。
（二）利率 品种投资 策略
本基金对国 债、 央行 票据等利 率品种的 投资， 是 在对 国内、 国外 经济趋势 进行分析 和预
测基础上， 运用数量 方法对利 率期限结 构变化 趋势和 债券市场供 求关系变 化进行分 析和预测，
深入分析利 率品种的 收益和风 险， 并据 此调整债 券组 合的平均久 期。 在确 定组合平 均久期后，
本基金对债 券的期限 结构进行 分析， 运 用统计和 数量 分析技术， 选择合适 的期限结 构的配置
策略，在合 理控制风 险的前提 下，综合 考虑组合 的流 动性，决定 投资品种 。
（三）信用 品种投资 策略与信 用风险管 理
本基金对金 融债、 企 业债、 公 司债和短 期融资 券等信 用品种采取 自上而下 和自下而 上相
结合的投资 策略。 自 上而下投 资策略指 本基金 在组合 久期配置策 略与期限 结构配置 策略基础
上， 运用数 量化分析 方法对信 用产品的 信用风险 溢价 、 流动性风 险溢价、 税收溢价 等因素进
行分析， 对 利差走势 及其收益 和风险进 行判断 。 自下 而上投资策 略指本基 金运用行 业研究方
法和公司财 务分析方 法对债券 发行人信 用风险进 行分 析和度量， 选择风险 与收益相 匹配的更
优品种进行 配置。具 体而言：
1、根据宏观 经济环境 及各行业 的发展状 况，确 定各 行业的优先 配置顺序 ；
2、研究债券 发行人的 产业发展 趋势、行 业政策 、公 司背景、盈 利状况、 竞争地位 、治
理结构、特 殊事件风 险等基本 面信息， 分析企业 的长 期运作风险 ；
3、运用信用 评价系统 对债券发 行人的资 产流动 性、 盈利能力、 偿债能力 、现金流 水平
等方面进行 综合评价 ，度量发 行人财务 风险；
4、利用历史 数据、市 场价格以 及资产质 量等信 息， 确定债券的 信用风险 等级；
5、综合发行 人各方面 分析结果 ，确定信 用利差 的合 理水平，利 用市场的 相对失衡 ，选
择溢价偏高 的品种进 行投资。
本基金从以 下三个方 面来进行 信用风险 管理：
1、进行独立 的发行主 体信用分 析，不断 在实践 中完 善分析方法 和积累分 析经验数 据； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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2、严格遵守 信用类债 券的评级 方法，根 据不同 的信 用风险等级 ，按照公 司的投资 管理
流程和权限 管理制度 ，对相关 债券进行 定期信用 跟踪 分析；
3、采取分散 化投资策 略和集中 度限制， 严格控 制组 合整体的信 用风险水 平。
（四）可转 债投资策 略
对于本基金 中可转债 的投资， 本基金管 理人主要 采用 可转债相对 价值分析 策略。
由于可转债 兼具债性 和股性 ， 其投 资风险和 收益介于 股票和债券 之间 ， 可转债 相对价
值分析策略 通过分析 不同市场 环境下其 股性和债 性的 相对价值， 把握可转 债 的价值 走向，
选择相应券 种，从而 获取较高 投资收益 。
可转债相对 价值分析 策略首先 从可转债 的债性和 股性 分析两方面 入手。
本产品用可 转债的底 价溢价率 和可转债 的到期收 益率 来衡量可转 债的债性 特征。 底 价
溢价率越高 ，债性特 征越弱； 底价溢价 率越低， 则债 性特征越强 ；可转债 的到期收 益率越
高，可转债 的债性越 强；可转 债的到期 收益率越 低， 可转债的股 性越强。 在实际投 资中，
可转债的底 价溢价率 小于 10% 或到期收 益率大于2%的 可转债可视 为债性较 强。
本产品用可 转债的平 价溢价率 和可转债 的 Delta 系数 来衡量可转 债的股性 特征。 平 价
溢价率越高 ，股性 特 征越弱； 溢价率越 低，则股 性特 征越强。可 转债的 Delta 系数越 接近
于 1， 股性 越强；Delta 系 数越远离 1 ， 股性 越弱。 在 实际投资中 ， 可转债 的平价溢 价率小
于 5%或Delta 值大于0.6 可视 为股性较 强。
其次， 在进 行可转债 筛选时， 本基金还 对可转债 自身 的基本面要 素进行综 合分析。 这
些基本面要 素包括股 性特征、 债性特征 、摊薄率 、流 动性等。本 基金还会 充分借鉴 基金管
理人股票分 析团队的 研究成果 ，对可转 债的基础 股票 的基本面进 行分析， 形成对基 础股票
的价值评估 。将可转 债自身的 基本面评 分和其基 础股 票的基本面 评分结合 在一起， 最终确
定投资 的品 种。
（五）中小 企业私募 债投资策 略
中小企业私募债 券由于该券 种的发行主 体资质相 对较 弱，且存在信息 透明度较低 等问
题，因而面 临更大的 信用风险 ，属于高 风险高收 益品 种，未来有 可能出现 债券到期 后企业
不能按时清 偿债务的 情况，从 而导致基 金资产的 损失 。
本基金将从发行 主体所处行 业的稳定性 、未来成 长性 ，以及企业经营 、现金流状 况、
抵质押及担 保增信措 施等方面 优选信用 资质相对 较强 的高收益债 进行投资 。严格执 行分散
化投资策略 ，分散行 业、发行 人和区域 集中度， 以避 免行业或区 域性事件 对组合造 成的集
体冲击 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（六）投资 决策流程
本基金具有 严 密科学 的投资决 策流程和 明确的分 级授 权体系，具 体见图 16-1。
1、 投资 决策委员 会： 决策基金 总体战略 、 资 产配置 、 对基金经理 提出的仓 位与组合 预
案进行审议 与决策， 就风险事 项与风险 管理委员 会沟 通；
2、 基金 经理 ： 参与信 用评级体 系的构建 和维护 、 提出 资产配置方 案、 实 施具体投 资计
划。基金经 理必须严 格按照《 投资管理 流程》进 行操 作，资产配 置方案经 投资决策 委员会
审议通过后 ，以《资 产配置方 案决议》 的形式形 成书 面结果，作 为基金经 理投资操 作的依
据，同时给 投资总监 、 合规风 控部 等备 案，以便 监控 ；
3、 集中 交易室 ： 执行 基金经理 的交易指 令、 反馈交易 指令的执行 情况、 监督交易 指令
的合规合法 性；
4、 研究 平台 ： 分析债 券的信用 风险、 为投资 决策委员 会提供投资 决策咨询 支持、 为基
金经理投资 提供支持 ；
5、 金融工 程小组 ： 通过对 投资组合 的跟踪与 评估， 为 投资决策委 员会和基 金经理提 供
投资实际效 果的反馈 意见，以 优化改进 投资决策 ；
6、 风险 控制部门 ： 由 风险管理 委员会 、 合规 风控部等 构成。 合 规风控部 对投资决 策及
实际投资进 行稽查并 定期和不 定期向风 险管理委 员会 提供相关报 告，定期 评估投资 组合风
险与收益水 平并向风 险管理委 员会提供 投资组合 风险 评估报告 ” 。
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图16-1
投 资决策流 程示意图
资料 来源 ：东 吴基 金。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资 组合应遵 循以下限 制：
（1）固定收 益类资产 的投资比 例不低于 基金资 产的 80% ；
（2）保持不 低于基金 资产净 值 5％的现 金或者到 期 日在一年以 内的政府 债券； 其 中，
现金不包括 结算备付 金、存出 保证金、 应收申购 款等 ；
（3）本基金 持有一家 上市公司 的股票， 其市值 不超 过基金资产 净值的 10 ％；
（4） 本基 金管理人 管理的 全部基金 持有一家 公司发行 的证券， 不超过该 证券的 10 ％；
（5） 本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产支 持证 券的比例， 不 得超过基 金资产净
值的 10％；
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20 ％；
（7） 本基金 持有的同 一(指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例， 不 得超过该 资产支持
证券规模的 10 ％；
（8） 本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始权 益人的各类 资产支持 证券， 不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％；
金融工程小组
投资组合
基 金 经理
研
究部
信用
评级体系
构建与调
整
投资 决策委员会
基金经理
研究平
台
集中交易
室
执
行
稽察
监控 与评 估
决
策
支
持
决策 支持
合规风控部
选
券
参与
构建
资产
配置
决策 支持
提供
评估
报告
跟踪 与评 估
交易
指令
合规风控部
风险 管理委员会
监
察
稽
核
报
告
风
险
评
估
报
告
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（9） 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的资产支 持证券 。 基金持 有资
产支持证券 期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准，应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ；
（10）本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净
值的 40%；
（11）本基 金持有单 只中小企 业私募债 券，其市 值不 得超过基金 资产净值 的 10%。
（12）本基 金管理人 管理的全 部开放式 基金（包 括开 放式基金以 及处于开 放期的定 期
开放基金 ） 持有一 家上市公 司发行的 可流通股 票， 不得 超过该上市 公司可流 通股票的15%；
本基金管理 人管理的 全部投资 组合持有 一家上市 公司 发行的可流 通股票， 不得超过 该上市
公司可流通 股票的 30% ；
（13） 本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计 不得超过该 基金资产 净值的 15% ；
因证券市场 波动、上 市公司股 票停牌、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不
符合前款所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资；
（14）本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对 手开展 逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致；
（15）法律 法规或 中 国证监会 规定的其 它比例限 制 。
除上述第（2）、（ 9）、（ 13）、（ 14 ）项之 外， 因证 券市 场波动、上 市公司合 并、基金 规
模变动、股 权分置改 革中支付 对价等基 金管理人 之外 的因素致使 基金投资 比例不符 合上述
规定投资比 例的，基 金管理人 应当在 10 个交易 日内 进行调整 ；
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制， 如适 用于本基 金， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，
则本基金投 资不再受 相关限制 。
2、禁止行为
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ：
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外；
（5） 向其 基金管理 人、 基 金托管人 出资或者 买卖其基 金管理人 、 基金托 管人发行 的股东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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票或者债券 ；
（6） 买卖 与其基金 管理人 、 基金托 管人有控 股关系的 股东或者与 其基金管 理人、 基金
托管人有其 他重大利 害关系 的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券；
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（8）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动 。
五、业绩比较基准
中国债券综 合全价指 数。
中国债券综 合全价指 数是由中 央国债登 记结算有 限责 任公司编制 ，样本债 券涵盖的 范
围更加全面 ，具有广 泛的市场 代表性， 涵盖主要 交易 市场（银行 间市场、 交易所市 场等） 、
不同发行主 体 （政府 、 企业 等） 和期 限 （长 期、 中期 、 短期等） ， 能够很 好地反映 中国债券
市场总体价 格水平和 变动趋势 。中债综 合 指数各 项指 标值的时间 序列更加 完整，有 利于更
加深入地研 究和分析 市场。在 综合考虑 了指数的 权威 性和代表性 、指数的 编制方法 和本基
金的投资范 围和投资 理念，本 基金选择 市场认同 度较 高的中国债 券综合全 价指数作 为业绩
比较基准。
如果今后法 律法规发 生变化， 或者有更 权威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准
推出，或者 是市场上 出现更加 适合用于 本基金业 绩基 准时，经与 基金托管 人协商一 致，本
基金可以在 报中国证 监会备案 后变更业 绩比较基 准并 及时公告。
六、风险收益特征
本基金为债 券型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 低于混合型 基金、股 票型基金 ，
高于货币市 场基金。
七、本基金可以按照国家的有关规定进 行融资、融券 。
八、基金投资组合报告
东吴鼎利债券型证券 投资基金（LOF ）(以下简称“ 本 基金”) 基金管理人的 董事会及董
事保证本报告所载资 料不存在虚假 记载、误导性 陈述 或重大遗漏, 并对其内 容的真实性、 准
确性和完整 性承担个 别及连带 责任。
本基金的托 管人交通 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2018 年 10 月 22 日复
核了本报告 中的财务 指标、 净 值表现和 投资组合 报告 等内容， 保 证复核内 容不存在 虚假记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至2018 年 9 月 30 日 （未 经审计）。
1、报告期末 基金资产 组合情况 ：
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序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资
39,936,234.90 92.91
其中：债券
39,936,234.90 92.91
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产
- -
其中：买断 式回购的 买
入返售金融 资产
- -
7
银行存款和 结算备付 金
合计
279,760.84 0.65
8 其他资产
2,767,566.75 6.44
9 合计
42,983,562.49 100.00
2、报告期末 按行业分 类的股票 投资组合
2.1 报告期 末按行业 分类的境 内股票投 资组合
本基金本 报 告期末未 持有股票 。
2.2 报告期 末 按行业 分类的港 股通投资 股票投资 组合
本基金本 报 告期末未 持有 港股 通股票。
3、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前十名 股票投资 明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
4、报告期末 按债券品 种分类的 债券投资 组合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 2,241,881.10 5.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,852,909.50 7.33
其中：政策 性金融债 2,852,909.50 7.33 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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4 企业债券 34,841,444.30 89.53
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可 交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,936,234.90 102.62
5、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％）
1 136192 16 信威 01 405,170 34,532,639.10 88.74
2 018002 国开 1302 6,900 695,796.00 1.79
3 018005 国开 1701 6,640 667,984.00 1.72
4 010303 03 国债⑶ 6,350 631,253.50 1.62
5 010107 21 国债⑺ 6,130 628,447.60 1.61
6、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排序 的前十名 资产支持 证券投资 明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
8、报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大 小排序 的前五名 权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
9、报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说 明
9.1 本期国 债期货投 资政策
本基金本报 告期末未 投资 国债 期货。
9.2 报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损益 明细
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
9.3 本期国 债期货投 资评价
本基金本报 告期末未 投资 国债 期货。
10、投资组 合报告附 注
（1）本基金投资的前 十名证券的发 行主体本期未出 现被监管部门立案调 查，或在报告东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的 情形。
（2）本基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合 同规 定的备选股 票库。
（3）其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,552.17
2 应收证券清 算款 1,201,600.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,552,814.58
5
应收申购款 11,600.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,767,566.75
（4）报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
（5）报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况 的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
（6）投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十一 、基金的业绩
本基金管理 人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,但不 保证基金 一
定盈利 ， 也不保证 最低收益 。 基金 的过往业 绩并不代 表其未来表 现。 投 资有风险, 投资者在
作出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招 募说明书 。
一、 东吴 鼎利 债 券型证 券投资 基金（LOF ）基 金份额 净 值增长 率 及其 与同期 业绩 比 较基准
收益率 的比较
注： 基金 业绩 比较 基准= 中国 债券 综合 全价 指数 ，数 据截 止到2018 年9 月30 日。
二、 自基金合同生效 以来基金累计净值增 长率 变动及 其与同期业绩 比较基准收益率 变动的
比较
（2016年4月26 日至2018 年9月30日 ）
注：1 、比 较基 准= 中国 债券 综合 全价 指数 。
2、本 基金 转型 日为2016 年4 月26 日 ，图 示日 期为2016 年4 月26 日至2018 年9 月30 日；
时间
净值增
长率%①
净值增长率
标准差% ②
业绩比较基 准
收益 率%③
业绩比较基 准收
益率标准差% ④
①－③ ② －④
2016.04.26-2016.12.31 2.30 0.09 -0.73 0.10 3.03 -0.01
2017.01.01-2017.12.31 3.13 0.07 -3.38 0.06 6.51 0.01
2018.01.01-2018.09.30 -14.22 0.95 2.74 0.07 -16.96 0.88
2016.04.26-2018.09.30 -9.50 0.53 -1.46 0.08 -8.04 0.45 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十二 、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金
款以及其他 投资所形 成的价值 总和。
二、基金资产净值
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。
三、基金财产的账户
基金托管人 根据相关 法律法规 、规范性 文件为本 基金 开立资金 账户 、证券 账户以及 投
资所需的其 他专用账户 。开立 的基金专 用账户与 基金 管理人、基 金托管人 、基金销 售机构
和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产 独立于基 金管理人 、基金托 管人和基 金销售 机构的财 产，并由 基金托管 人
保管。基金 管理人、 基金托管 人、基金 登记机构 和基 金销售机构 以其自有 的财产承 担其自
身的法律责 任，其债 权人不得 对本基金 财产行使 请求 冻结、扣押 或其他权 利。除依 法律法
规和基金合 同的规定 处分外， 基金财产 不得被处 分。 基金管理人 、基金托 管人不得 将基金
财产归入其 固有财产 。基金管 理人、基 金托管人 因基 金财产的管 理、运用 或者其他 情形而
取得的财产 和收益， 归入基金 财产 。
基金管理人 、基金托 管人因依 法解散、 被依法撤 销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清
算的，基金 财产不属 于其清算 财产。基 金管理人 管理 运作基金财 产所产生 的债权， 不得与
其固有资产 产生的债 务相互抵 销；基金 管理人管 理运 作不同基金 的基金财 产所产生 的债权
债务不得相 互抵销。 非因基金 财产本身 承担的债 务, 不得对基金 财产强制 执行。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十三 、 基金资产估 值
一、估值日
本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。
二、估值对象
基金所拥有 的股票、 权 证、 债券 和银行存 款本息、 应收 款项、 其它投 资等资产 及负债 。
三、估值方法
1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值
（1）交易所 上市的有 价证券（ 包括股票 、权证等 ） ， 以其估值日 在证券交 易所挂牌 的
市价（收盘 价）估值 ；估值日 无交易的 ，且最近 交易 日后经济环 境未发生 重大变化 ，以最
近交易日的 市价（收 盘价）估 值；如最 近交易日 后经 济环境发生 了重大变 化的，可 参考类
似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ， 调整最 近交 易市价，确 定公允价 格。
（2） 交易 所上市实 行净价交 易的债券 按估值日 收盘价 估值， 估 值日没有 交易的 ， 且最
近交易日后 经济环境 未发生重 大变化， 按最近交 易日 的收盘价估 值。如最 近交易日 后经济
环境发生了 重大变化 的，可参 考类似投 资品种的 现行 市价及重大 变化因素 ，调整最 近交易
市价，确定 公允价格 ；
（3） 交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘 价减去债券 收盘价中 所含的债 券
应收利息得 到的净价 进行估值 ；估值日 没有交易 的， 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大
变化，按最 近交易日 债券收盘 价减去债 券收盘价 中所 含的债券应 收利息得 到的净 价 进行估
值。如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，可 参考类似投 资品种的 现行市价 及重大
变化因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价格；
（4） 交易 所上市不 存在活跃 市场的有 价证券 ， 采用估 值技术确定 公允价值 。 交易 所上
市的资产支 持证券 、 中小企业 私募债 ， 采用估值 技术 确定公允价 值，在估 值技术难 以可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。
2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ：
（1） 送 股、 转增股 、 配股和 公开增发 的新股 ， 按估 值 日在证券交 易所挂牌 的同一股 票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值；
（2） 首 次公开发 行未上市 的股票 、 债券 和权证 ， 采用 估值技术确 定公允价 值， 在 估值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。
（3） 首次 公开发行 有明确锁 定期的股 票， 同 一股票在 交易所上市 后， 按 交易所上 市的东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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同一股票的 估值方法 估值；非 公开发行 有明确锁 定期 的股票，按 监管机构 或行业协 会有关
规定确定公 允价值。
3、 全国银 行间债券 市场交易 的债券 、 资产支 持证券等 固定收益品 种， 采 用估值技 术确
定公允价值 。
4、 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能客 观反 映其公允价 值的， 基金 管理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值 的价格 估值。
5、 相关 法律法规 以及监管 部门有强 制规定的 ， 从 其规 定。 如有 新增事项 ， 按 国家最新
规定估值。
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序及相 关
法律法规的 规定或者 未能充分 维护基金 份额持有 人利 益时，应立 即通知对 方，共同 查明原
因，双方协 商解决。
根据有关法 律法规， 基金资产 净值计算 和基金会 计核 算的义务由 基金管理 人承担。 本
基金的基金 会计责任 方由基金 管理人担 任，因此 ，就 与本基金有 关的会计 问题，如 经相关
各方在平等 基础上充 分讨论后 ，仍无法 达成一致 的意 见，按照基 金管理人 对基金资 产净值
的计算结 果 对外予以 公布 ，由 此给基金 份额持有 人和 基金造成的 损失以及 因该交易 日基金
资产净值计 算顺延错 误而引起 的损失， 由基金管 理人 负责赔付。
四、估值程序
1、 基金份额 净值是按 照每个工 作日闭市 后， 基金资 产 净值除以当 日基金份 额的余额 数
量计算，精 确到 0.001 元，小 数点后第4 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。
2、 基金管理 人应每个 工作日对 基金资产 估值。 但基 金 管理人根据 法律法规 或本基金 合
同的规定暂 停估值时 除外。基 金管理人 每个工作 日对 基金资产估 值后，将 基金份额 净值结
果 发送基金 托管人， 经基金托 管人复核 无误后， 由基 金管理人对 外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适 当、 合理的 措 施确保基金 资产估值 的准确性 、
及时性。 当基 金份额净 值小数点 后 3 位 以内(含第 3 位)发生估值 错误时， 视为基金 份额净
值错误。
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理：
1、估值错误 类型
本基金运作 过程中， 如果由于 基金管理 人或基金 托管 人、或登记 机构、或 销售机构 、东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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或投资人自 身的过错 造成估值 错误，导 致其他当 事人 遭受损失的 ，过错的 责任人应 当对由
于该估值错 误遭受损 失当事人(“ 受损方 ”)的直 接损 失按下述 “ 估值错误 处理原则 ”给予
赔偿，承担 赔偿责任 。
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 ：资料申 报差 错、数据传 输差错、 数据计算 差
错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。
2、估值错误 处理原则
（1） 估值错误 已发生， 但尚未给 当事人造 成损失时， 估 值错误责任 方应及时 协调各方 ，
及时进行更 正，因更 正估值错 误发生的 费用由估 值错 误责任方承 担；由于 估值错误 责任方
未及时更正 已产生的 估值错误 ，给当事 人造成损 失 的 ，由估值错 误责任方 对直接损 失承担
赔偿责任； 若估值错 误责任方 已经积极 协调，并 且有 协助义务的 当事人有 足够的时 间进行
更正而未更 正，则其 应当承担 相应赔偿 责任。估 值错 误责任方应 对更正的 情况向有 关当事
人进行确认 ，确保估 值错误已 得到更正 。
（2） 估值 错误的责 任方对有 关当事人 的直接损 失负责 ， 不对间 接损失负 责， 并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。
（3） 因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有及 时返 还不当得利 的义务。 但 估值错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果由于 获得不当 得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得
利造成 其他 当事人的 利益损失(“ 受损方 ”)，则 估值 错误责任方 应赔偿受 损方的损 失，并
在其支付的 赔偿金额 的范围内 对获得不 当得利的 当事 人享有要求 交付不当 得利的权 利；如
果获得不当 得利的当 事人已经 将此部分 不当得利 返还 给受损方， 则受损方 应当将其 已经获
得的赔偿额 加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过 其实际损失 的差额部 分支付给 估值错
误责任方。
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。
3、估值错误 处理程序
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下：
（1） 查明 估值错误 发生的原 因， 列 明 所有的 当事人 ， 并根据估值 错误发生 的原因确 定
估值错误的 责任方；
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估；
（3） 根据估值 错误处理 原则或当 事人协商 的方法由 估 值错误的责 任方进行 更正和赔 偿
损失；
（4） 根据 估值错误 处理的方 法， 需 要修改基 金登记机 构交易数据 的， 由 基金登记 机构东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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进行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下：
（1） 基金份额 净值计算 出现错 误时， 基金 管理人应 当 立即予以纠 正， 通报基 金托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。
（2） 错 误偏差达 到基金份 额净值的0.25%时 ， 基金 管 理人应当通 报基金托 管人并报 中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当公 告。
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时；
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时；
3、 当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估
值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时，经 与基 金托管人协 商一 致后 ，基金管 理人应
当暂停基金 估值；
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。
七、基金净值的确认
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算 ，基金托 管
人负责进行 复核。基 金管理人 应于每个 开放日交 易结 束后计算当 日的基金 资产净值 并发送
给基金托管 人。基金 托管人对 净值计算 结果复核 确认 后发送给基 金管理人 ，由基金 管理人
对基金净值 予以公布 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十四 、 基金费用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、销售服务 费；
4、基金上市 费用；
5、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ；
6、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费；
7、基金份额 持有人大 会费用；
8、基金的证 券交易费 用；
9、基金的银 行汇划费 用；
10、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.7%年 费率 计提。管理费 的 计 算方 法 如 下 ：
H＝E×0.7%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费 每日计算， 逐 日累计 至 每月月末， 按月支 付， 于次月前 5 个工作日 内从基
金财产中一 次性支付 给基金管 理人。若 遇法定节 假日 、公休假等, 支付日期 顺延。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2%的 年费 率计提。 托管 费的计算 方法如 下 ：
H＝E×0.2%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，于次月 前 5 个工作 日内从基
金财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公休日 等, 支付日期顺 延。
3、销售服务 费
基金销售服 务费用于 支付销售 机构佣金 、 基金 的营销 费用以及基 金份额持 有人服务 费等。
本基金的基 金销售服 务费按前 一日基金 资产净值 的0.35% 年费率计 提。计算 方法如下 ： 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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H＝E×0.35% ÷ 当年天 数
H为每日应计 提的基金 销售服务 费
E为前一日基 金资产净 值
基金销售服 务费每日 计提，按 月支付， 于次月首 日起5 个工作日内 从基金财 产中一次
性支付给注 册登记机 构，由注 册登记机 构代付给 销售 机构。若遇 法定节假 日、休息 日或不
可抗力致使 无法按时 支付的， 支付日期 顺延至最 近可 支付日支付 。
上述“一、 基金费用 的种类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相应协 议规定， 按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。
三、与基金销售有关的费用
本基金不收 取申购费 用。
本基金的场 外赎回费 率如下表 所示：
持有期T 适用的赎回 费率
T＜7 天 1.50%
7 天≤T＜90 天 0.10%
T≥90 天 0
本基金由原 有鼎利 A 、鼎利 B 份额转入 的场外份 额不 收取赎回费 。
本基金的场 内赎回费 率 7 天以 内为 1.50% ， 超 过 7 天 （含7 天 ） 为 固定 0.10%。 由原有
鼎利 A、鼎 利 B 份额 转入的场 内份额赎 回费率为 固定0.10%。
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 ，在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时
收取。 不 低于赎回 费总额的25%应归 基金财产 ， 其余 用 于支付登记 费和其他 必要的手 续费。
其中，对持 续持有期 少于 7 日 的投资者 收取不低 于 1.5% 的赎回费 并全额计 入基金财 产。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、 基金管理人 和基金托 管人因未 履行或未 完全履行 义 务导致的费 用支出或 基金财产 的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、基金合同 生效前的 相关费用 ；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
五、基金税收 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十五 、 基金的收益 与分配
一、基金利润的构成
基金利润指 基金利息 收入、投 资收益、 公允价值 变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后
的余额；基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金 每年 收益分配次 数最多为 8 次，每 次
收益分配比 例不得低 于该次可 供分配利 润的 10%，若 基金合同生 效不满 3 个月 可不进行 收
益分配；
2、本基金收 益分配方 式分两种 ：现金分 红与红 利再 投资
场外的基金 份额，投 资人可选 择现金红 利或将现 金红 利按除权日 的单位净 值自动转 为
基金份额进 行再投资 ；若投资 人不选择 ，本基金 默认 的收益分配 方式是现 金分红； 投资人
在不同销售 机构的不 同交易账 户可选择 不同的分 红方 式，如投资 人在某一 销售机构 交易账
户不选择收 益分配方 式，则按 默认的收 益分配方 式处 理。
场内的基金 份 额的分 红方式为 现金分红 ，投资人 不能 选择其他的 分红方式 ，具体收 益
分配程序等 有关事项 遵循深圳 证券交易 所及中国 证券 登记结算有 限责任公 司的相关 规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即 基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每 单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面 值。
4、每一基金 份额享有 同等分配 权；
5、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。
四、收益分配方案
基金收益分 配方案中 应载明基 金收益分 配基准日 可供 分配利润、 基金收益 分配对象 、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。
五、收益分配方案的确定、公告 与实施
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ， 并 由基金托 管人复核 ， 在2 个 工作日内 在指
定媒体公告 并报中国 证监会备 案。
基金红利发 放日 距离 收益分配 基准日 （即可 供分配利 润计算截止 日） 的 时间不超 过 15
个工作日。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。 当投 资人的现
金红利小于 一定金额 ，不足于 支付银行 转账或其 他手 续费用时， 基金登记 机构可将 基金份
额持有人的 现金红利 自动转为 基金份额 。 红利再 投资 的计算方法， 依照 《业 务规则》 执行。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十六 、 基金的会计 与审计
一、基金会计政策
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方；
2、 基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月1 日至12 月 31 日； 基金首次 募集的会 计年度按
如下原则： 如果基金 合同生效 少于 2 个 月，可以 并入 下一个会计 年度；
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位；
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度；
5、本基金独 立建账、 独立核算 ；
6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会计 账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表；
7、 基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计核 算、 报表编制等 进行核对 并以 托管 协
议约定方式 确认 。
二、基金的年度审计
1、 基金管理 人聘请与 基金管理 人、 基金托 管人相互 独 立的具有证 券从业资 格的会计 师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。
3、 基金管 理人认为 有充足理 由更换会 计师事务 所， 须 通报基金托 管人。 更换会计 师事
务所需在 2 个工作日 内在 指定 媒体 公告 并报中国 证监 会备案。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十七 、基金的信息 披露
一 、本基 金的信 息披露 应符合《 基金法 》 、 《 运作办 法》 、 《信 息披露 办法》 、基金 合同
及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、基金托 管人 、召集基金 份额持有 人大会的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保证所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ，将应予披 露的基金 信息通过 中
国证监会指 定的媒体 和基金管 理人、基 金托管人 的互 联网网站 （ 以下简称 “网站 ” ）等媒
介披露，并 保证基金 投资者能 够按照基 金合同约 定的 时间和方式 查阅或者 复制公开 披露的
信息资料。
三、本基金信息披露义务人在承诺公开 披露的基金信 息时，不得有下列行为：
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ；
2、对证券投 资业绩进 行预测；
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ；
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 份额 销售机构；
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字；
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。
四、本基金公开披露的信息应采用中文 文本。
如同时采用 外文文本 的，基金 信息披露 义务人应 保证 两种文本的 内容一致 。两种文 本
发生歧义的 ，以中文 文本为准 。
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的 基金信息 包括：
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议
1、 基金合 同是界定 基金合同 当事人的 各项权利 、 义务 关系， 明 确基金份 额持有人 大会
召开的规则 及具体程 序，说明 基金产品 的特性等 涉及 基金投资人 重大利益 的事项的 法律文
件。
2、 基金招募 说明书应 当最大限 度地披露 影响基金 投资 人决策的全 部事项， 说 明基金认东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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购、申购和 赎回安排 、基金投 资、基金 产品特性 、风 险揭示、信 息披露及 基金份额 持有人
服务等内容 。 基金 合同生效 后， 基 金管理人 在每 6 个 月结束之日 起 45 日内 ， 更新 招募说明
书并登载在 网站上， 将更新后 的招募说 明书摘要 登载 在指定媒体 上；基金 管理人在 公告的
15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派出 机构 报送更新的 招募说明 书， 并就有 关更
新内容提供 书面说明 。
3、 基金托管协 议是界定 基金托管 人和基金 管理人在 基 金财产保管 及基金运 作监督等 活
动中的权利 、义务关 系的法律 文件。
基金募集申 请经中国 证监会核 准后，基 金管理人 在基 金份额发售 的 3 日前 ， 将基金招
募说明书、 基金合同 摘要登载 在指定媒 体上；基 金管 理人、基金 托管人应 当将基金 合同、
基金托管协 议登载在 网站上。
（二）基金 份额发售 公告
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告，并在 披露招募 说
明书的当日 登载于指 定媒体上 。
（三）基金 合同生效 公告
基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 文件的次 日在 指定媒体上 登载基金 合同生效 公
告。
（四）上市 交易公告 书
本基金获准 在证券交 易所上市 交易后， 基 金管理人 最 迟在上市前 3 个工作 日在指定 媒
体上公告。
（五）基金 资产净值 、基金份 额净值
1、本基金分 级运作 周 期届满转 换为上市 开放式基 金 （LOF）后， 在开始办 理基金份 额
申购或者赎 回前，基 金管理人 应当至少 每周公告 一次 基金资产净 值和基金 份额净值 ；在开
始办理基金 份额申购 或者赎回 后，基金 管理人应 当在 每个开放日 的次日， 通过网站 、基金
份额发售网 点以及其 他媒介， 披露开放 日的基金 份额 净值和基金 份额累计 净值 。
2、 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交 易日基金资 产净值和 基金份额 净
值。基金管 理人应当 在前款规 定的市场 交易日的 次日 ，将基金资 产净值、 基金份额 净值和
基金份额累 计净值登 载在指定 媒体上。
（五）基金 份额申购 、赎回价 格
基金管理人 应当在基 金合同、 招募说明 书等信息 披露 文件上载明 基金份额 申购、赎 回
价格的计算 方式及有 关申购、 赎回费率 ，并保证 投资 人能够在基 金份额发 售网点查 阅或者东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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复制前述信 息资料。
（六）基金 定期报告 ，包括基 金年度报 告、基金 半年 度报告和基 金季度报 告
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内， 编制 完成 基金年度报 告， 并将年 度报告正
文登载于网 站上，将 年度报告 摘要登载 在指定媒 体上 。基金年度 报告的财 务会计报 告应当
经过审计。
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内， 编 制完 成基金半年 度报告， 并 将半年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度 报告 摘要登载 在指 定媒体上。
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起15 个工 作日 内， 编制完成 基金季度 报告， 并 将
季度报告登 载在指定 媒体上。
基金合同生 效不足 2 个 月的，基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、半年 度报告或 者
年度报告。
基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作日 ，分别报 中 国证监会和 基金管理 人主要办 公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本 或 书面报告 方式。
如报告期内 出现单一 投资者持 有基金份 额达到或 超过 基金总份额 20% 的情 形，为保 障
其他投资者 利益，基 金管理人 至少应当 在定期报 告“ 影响投资者 决策的其 他重要信 息”项
下披露该投 资者的类 别、报告 期末持有 份额及占 比、 报告期内持 有份额变 化情况及 本基金
的特有风险 ，中国证 监会认定 的特殊情 形除外。
本基金持续 运作过程 中，基金 管理人应 当在基金 年度 报告和半年 度报告中 披露基金 组
合资产情况 及其流动 性风险分 析等。
（七）临时 报告
本基金发生 重大事件， 有关信息 披露义务 人应当在2 日内编制临 时报告书， 予以公告 ，
并在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要 办公场所所 在地的中 国证监会 派出机
构备案。
前款所称重 大事件， 是指可能 对基金份 额持有人 权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影
响的下列事 件：
1、基金份额 持有人大 会的召开 ；
2、终止基金 合同；
3、转换基金 运作方式 ；
4、更换基金 管理人、 基金托管 人；
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更；
7、基金募集 期延长；
8、 基金管 理人的董 事长、 总经理及 其他高级 管理人员 、 基金经 理和基金 托管人基 金托
管部门负责 人发生变 动；
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ；
10、基金管 理人、基 金托管人 基金托管 部门的主 要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之
三十；
11、涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼；
12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查；
13、 基金管理人 及其董事、 总 经理及其 他高级管 理人员 、 基金经理受到 严重行政 处罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚；
14、重大关 联交易事 项；
15、基金收 益分配事 项；
16、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ；
17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五；
18、基金改 聘会计师 事务所；
19、变更基 金销售机 构；
20、更换基 金登记机 构；
21、转型后 东吴鼎利 债券基金 （LOF ）的 上市交 易开 始办理申购 、赎回 ；
22、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更；
23、本基金 发生巨额 赎回并延 期支付；
24、本基金 连续发生 巨额赎回 并暂停接 受赎回申 请；
25、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回；
26、发生涉 及本基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等重大事 项时；
27、中国证 监会规定 的其他事 项。
（八）澄清 公告
在基金合同 存续期限 内，任何 公共媒体 中出现的 或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金
份额价格产 生误导性 影响或者 引起较大 波动的， 相关 信息披露义 务人知悉 后应当立 即对该
消息进行公 开澄清， 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。
（九）基金 份额持有 人大会决 议 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金份额持 有人大会 决定的事 项， 应当依 法报国务 院 证券监督管 理机构核 准或者备 案，
并予以公告 。
（十）中国 证监会规 定的其他 信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人 、基金托 管人应当 建立健全 信息披露 管理 制度，指定 专人负责 管理信息 披
露事务。
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 ，应当符 合中 国 证监会相 关基金信 息披露内 容
与格式准则 的规定。
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、中 国证监会 的规 定和基金合 同的约定 ，对基金 管
理人编制的 基金资产 净值、基 金份额净 值、基金 份额 申购赎回价 格、基金 定期报告 和定期
更新的招募 说明书等 公开披露 的相关基 金信息进 行复 核、审查， 并向基金 管理人按 双方约
定方式确认 。
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。
基金管理人 、基金托 管人除依 法在指定 媒体上披 露信 息外，还可 以根据需 要在其他 公
共媒体披露 信息，但 是其他公 共媒体不 得早于指 定媒 体披露信息 ，并且在 不同媒介 上披露
同一信息的 内容应当 一致。
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、法律 意见书的 专业机构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到基 金合 同终止后 15 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
招募说明书 公布后， 应 当分别置 备于基金 管理人、 基 金 托管人和基 金销售机 构的住所 ，
供公众查阅 、复制。
基金定期报 告公布后 ，应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所， 以供公众 查
阅、复制。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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十八 、风险揭示
一、 市场风险
本基金主要 投资于证 券市场， 而证券市 场价格受 政治 、经济、投 资心理和 交易制度 等
各种因素的 影响会产 生波动， 从而对本 基金投资 产生 潜在风险， 导致基金 收益水平 发生波
动。
1、 政策风险
货币政策、 财 政政策、 产 业政策等 国家宏观 经济政策 的 变化对货币 市场产生 一定影响 ，
从而导致投 资对象价 格波动， 影响基金 收益而产 生的 风险。
2、 经济周期风 险
证券市场是 国民经济 的晴雨表 ，而经济 运行则具 有周 期性的特点 。随宏观 经济运行 的
周期性变化 ，基金所 投资于证 券的收益 水平也会 随之 变化，从而 产生风险 。
3、 利率风险
金融市场利 率的变化 直接影响 着债券的 价格和收 益率 ， 也会影响 企业的融 资成本和 利
润，进而影 响基金持 仓证券的 收益水平 。
4、 收益率曲线 风险
不同信用水 平货币市 场投资品 种应具有 不同短期 收益 率曲线结构 ，若收益 率曲线没 有
如预期变化 导致基金 投资决策 出现偏差 将影响基 金的 收益水平。
5、 购买力风险
基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配，而现 金可 能因为通货 膨胀的影 响而使购 买
力下降，从 而使基金 的实际投 资收益下 降。
6、 国际竞争风 险
随着中国市 场开放程 度的提高 ，上市公 司的发展 必然 要受到国际 市场同类 技术或同 类
产品公司的 强有力竞 争，部分 上市公司 有可能不 能适 用新的行业 形势而业 绩下滑。 尤其是
中国加入 WTO 以后，中 国境内公 司将面临 前所未有 的 市场竞争， 上市公司 在这些因 素的影
响下将存在 更大不确 定性。
7、 上市公司经 营风险
上市公司的 经营状况 受多种因 素的影响 ，如管理 能力 、行业竞争 、市场前 景、技术 更
新、财务状 况、新产 品研究开 发等都会 导致公司 盈利 发生变化。 如果基金 所投资的 上市公
司经营不善， 其 股票价格 可能下跌， 或 者能够用 于分配 的利润减少， 使 基金投资 收益下降 。
上市公司还 可能出现 难以预见 的变化。 虽然基金 可以 通过投资多 样化来分 散这种非 系统风东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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险，但不能 完全避免 。
二、 信用风险
基金交易对 手方发生 交易违约 或者基金 持仓债券 的发 行人拒绝支 付债券本 息，导致 基
金财产损失 。
三、 管理风险
1、 在基金管理 运作过程 中，基金 管理人的 知识、经 验、 判断、决策 、技能等 会影响
其对信息的 占有以及 对经济形 势、证券 价格走势 的判 断，从而影 响基金收 益水平。
2、 基金管理人 的管理手 段和管理 技术等因 素的变化 也会 影响基金收 益水平。
四、 流动性风险
本基金属于 开放式基 金， 基金份 额可以在 基金合同 约 定的时间和 场所进行 申购和赎 回，
因此会面临 一定的流 动性风险 。所谓流 动性风险 是指 基金管理人 未能以合 理价格及 时变现
基金 资产以 支付投资 者赎回款 项的风险。 在基金交 易 过程中， 可能 会发生巨 额赎回的 情形，
从而导致基 金仓位调 整的困难 ，引发流 动性风险 ，甚 至影响基金 份额净值 。
（1）基金申 购、赎回 安排
本基金管理 人加强申 赎环节的 管理，合 理控制持 有人 集中度，审 慎确认大 额申购， 避
免出现单一 持有人申 购后份额 超过 50% 以上的情 形， 在单一份额 持有人持 有份额超 过 50%
时，拒绝其 后续申购 。 当出现 法律法规 、基金合 同约 定的情形或 接受申赎 可能会对 基金流
动性产生影 响时，基 金管理人 可以暂停 本基金申 购、 延缓支付赎 回款项或 暂停接受 基金赎
回申请，详 情请见本 招募书第 八章 ，基 金份额的 申购 与赎回。
（2）本基金 拟投资市 场行业及 资产的流 动性风 险评 估
本基金拟投 资于银行 间和交易 所债券、 货币市场 工具 等投资品种 。上述资 产均存在 规
范的交易场 所，运作 时间长， 市场透明 度较高， 运作 方式规范， 历史流动 性状况良 好，正
常情况下能 够及时满 足基金变 现需求， 确保基金 按时 应对赎回要 求。极端 市场情况 下，上
述资产可能 出现流动 性不足， 导 致基金资 产无法变 现， 从而影响投 资者按时 收到赎回 款项。
根据过往经 验统计， 绝大部分 时间上述 资产流动 性充 裕，流动性 风险可控 ，当遇到 极端市
场情况时， 基金管理 人会按照 基金合同 及相关法 律法 规 要求，及 时启动流 动性风险 应对措
施，保护基 金投资者 的合法权 益。
本基金通过 深入分析 宏观经济 数据、货 币政策和 利率 变化趋势以 及不同类 属的收益 率
水平、流动 性和信用 风险等因 素，以久 期控制和 结构 分布策略为 主，以收 益率曲线 策略、
利差策略等 为辅，构 造能够提 供稳定收 益的债券 和货 币市场工具 组合。因 此本基金 在投资东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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运作过程中 的行业配 置较为灵 活，在综 合考虑宏 观因 素及行业基 本面的前 提下进行 配置，
不以投资于 某单一行 业为投资 目标，行 业分散度 较高 ，受到单一 行业流动 性风险的 影响较
小。
本基金针对 流动性较 低资产的 投资进行 了严格的 限制 ，以降低基 金 的流动 性风险。
（3）巨额赎 回情况下 的流动性 等风险管 理措施
若本基金发 生了巨额 赎回，基 金管理人 有可能采 取延 缓支付赎回 款项的措 施以应对 巨
额赎回，具 体措施请 见基金合 同及招募 说明书中 “基 金份额的申 购与赎回 ”部分“ 巨额赎
回的处理方 式” 。 因此 在巨额赎 回情形发 生时， 基金 份 额持有人存 在不能及 时赎回基 金份额
的风险。
（4）实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响
当前一估值 日基金资 产净值 50% 以上的 资产出现 无可 参考的活跃 市场价格 且采用估 值
技术仍导致 公允价值 存在重大 不确定性 时，经与 基金 托管人协商 确认后， 基 金管理 人应当
采取延缓支 付赎回款 项或暂停 接受基金 申购赎回 申请 的措施。基 金份额持 有人存在 不能及
时赎回基金 份额的风 险。 本基金对 持续持有 期少于 7 日的投资人， 收 取 1.5%的 赎回费， 并
将上述赎回 费全额计 入基金财 产。赎回 费在投资 者赎 回基金份额 时收取。
（5）基金报 告及临时 报告
在本基金持 续运作过 程中，如 报告期内 出现单一 投资 者持有基金 份额达到 或超过基 金
总份额 20% 的情形， 为保障其 他投资者 利益，基 金管 理人至少应 当在定期 报告中披 露该投
资者的信息 及风险。 本基金持 续运作过 程中，应 当在 基金年度报 告和半年 度报告中 披露基
金组合资产 情况及 其 流动性风 险分析等 。在发生 涉及 基金申购、 赎回事项 调整或潜 在影响
投资者赎回 的重大事 项时，及 时发布公 告。
五、 本基金特有风险
1、特定投资 对象风险
本基金为债 券型基金 ， 在具体 投资管理 中， 本 基金主 要投资债券 类资产， 同时少量 投
资权益类资 产， 因此 ， 本基 金可能因 投资债券 类资产 而面临较高 的市场系 统性风险 ， 也可
能面临股票 市场表现 不好甚至 出现亏损 所带来的 风险 。
六、 其他风险
1、 因技术因素 而产生的 风险，如 电脑系统 不可靠产 生的 风险；
2、 因 基金业 务快 速发展 而在制 度建设 、人 员配备 、内控制 度建立 等方 面不完 善而 产
生的风险； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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3、 因人为因素 而产生的 风险，如 内幕交易 、欺诈等 行为 产生的风险 ；
4、 对主要业务 人员如基 金经理的 依赖而可 能产生的 风险 ；
5、 因业务竞争 压力可能 产生的风 险；
6、 其他风险。
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十九 、基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算
一、基金合同的变更
1、变更基金 合同 涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的
事项的， 应 召开基金 份额持有 人大会决 议通过 。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的
事项，由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ，并报中国 证监会备 案。
2、关于基金 合同变更 的基金份 额持有人 大会决 议经 中国证监会 核准生效 后方可执 行，
自决议生效 之日起在 指定媒体 公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ：
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的；
2、 基金 管理人 、 基金 托管人职 责终止 ， 在 6 个月内没 有新基金管 理人、 新基金托 管人
承接的；
3、基金合同 约定的其 他情形；
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。
三、基金财产的清算
1、 基金财产清 算小组： 自 出现基 金合同终 止事由之 日 起 30 个工作 日内成立 清算小组 ，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会 的 监督下进行 基金清算 。
2、 基金 财产清算 小组组成 ： 基 金财产清 算小组成 员由 基金管理人 、 基金 托管人 、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律师以及 中国 证监会指定 的人员组 成。基金 财产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。
3、 基金财 产清算 小组职责 ： 基金 财产清算 小组负责 基 金财产的保 管、 清 理、 估 价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。
4、基金财产 清算程序 ：
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金；
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认；
（3）对基金 财产进行 估值和变 现；
（4）制作清 算报告；
（5） 聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审计， 聘 请律师事务 所对清算 报告出具 法
律意见书；
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（7）对基金 财产进行 分配；
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。
四、清算费用
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
如果发生基 金财产清 算的情形 ， 则依据 基金财产 清算 的分配方案 ， 将基金 财产清算 后的
全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费用、 交纳所欠 税款 并清偿基金 债务后， 按基金份 额持有人
持有的基金 份额比例 进行分配 。
六、基金财产清算的公告
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由
律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。基金财 产清算公 告于基金 财产清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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二十 、 基金合同内 容摘要
一、 基金合同当事人的权利和义务
（一） 基金管理人 的权利与 义务
1、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金管理人 的权利包 括但不限 于：
（1）依法募 集基金；
（2）自基金 合同生效 之日起， 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ；
（3）依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用；
（4）销售基 金份额；
（5）召集基 金份额持 有人大会 ；
（6） 依据基 金合同及 有关法律 规定监督 基金托管 人， 如认为基金 托管人违 反了基金 合
同及国家有 关法律规 定，应呈 报中国证 监会和 其 他监 管部门，并 采取必要 措施保护 基金投
资人的利益 ；
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人；
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；
（9） 担任或委 托其他符 合条件的 机构担任 基金登记 机 构办理基金 登记业务 并获得基 金
合同规定的 费用；
（10）依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案；
（11）在基 金合同约 定的范围 内，拒绝 或暂停受 理申 购与赎回申 请；
（12）依照 法律法规 为基金的 利益对被 投资公司 行使 股东权利， 为基金的 利益行使 因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利；
（13）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资；
（14）以基 金管理人 的名义， 代表基金 份额持有 人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他
法律行为；
（15）选择 、更换律 师事务所 、会计师 事务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的
外部机构；
（16）在符 合有关法 律、法规 的前提下 ，制订和 调整 有关基金认 购、申购 、赎回、 转
换和非交易 过户的业 务规则；
（17）法律 法规和基 金合同规 定的其他 权利。
2、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金管理人 的义务包 括但不限 于：
（1） 依法募 集基金， 办 理或者委 托经中国 证 监会认 定 的其他机构 代为办理 基金份额 的东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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发售、申购 、赎回和 登记事宜 ；
（2）办理基 金备案手 续；
（3）自基金 合同生效 之日起, 以诚实信 用、谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金财产；
（4） 配备 足够的具 有专业资 格的人员 进行基金 投资分 析、 决策 ， 以专业 化的经 营方式
管理和运作 基金财产 ；
（5） 建 立健全内 部风险控 制、 监察与稽 核、 财务管理 及人事管理 等制度 ， 保证所 管理
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立,对所 管理 的不同基金 分别管理， 分别记账 ， 进行
证券投资；
（6） 除依 据 《基 金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外, 不得利用基 金财产为 自己及任 何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ；
（7）依法接 受基金托 管人的监 督；
（8） 采取 适当合理 的措施使 计算基金 份额认购 、 申购 、 赎回和 注销价格 的方法符 合基
金合同等法 律文件的 规定，按 有关规定 计算并公 告基 金资产净值 ，确定基 金份额申 购、赎
回的价格；
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告；
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告；
（11）严格 按照《基 金法》 、基 金合同及 其他有 关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ；
（12） 保守基金 商业秘密， 不泄露基 金投资计 划、 投 资意向等。 除 《基 金法》 、 基金 合
同及其他有 关规定另 有 规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露；
（13）按基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配基金 收
益；
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项；
（15） 依 据 《基金 法》 、 基金合同 及其他有 关规定召 集 基金份额持 有人大会 或配合基 金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大 会；
（16） 按 规定保存 基金财产 管理业务 活动的会 计账册 、 报表、 记录和其 他相关 资料 15
年以上；
（17）确保 需要向基 金投资人 提供的各 项文件或 资料 在规定时间 发出，并 且保证投 资
人能够按照 基金合同 规 定的时 间和方式 ，随时查 阅到 与基金有关 的公开资 料，并在 支付合
理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ；
（18） 组 织并参加 基金财产 清算小组,参与基 金财产的 保管、 清 理、 估价、 变现和分 配 ； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（19）面临 解散、依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ，及时报告 中国证监 会并通知 基
金托管人；
（20）因违 反基金合 同导致基 金财产的 损失或损 害基 金份额持有 人合法权 益时，应 当
承担赔偿责 任，其赔 偿责任不 因其退任 而免除；
（21）监督 基金托管 人按法律 法规和基 金合同规 定履 行自己的义 务，基金 托管人违 反
基金合同造 成基金财 产损失时 ，基金管 理人应为 基金 份额持有人 利益向基 金托管人 追偿；
（22）当基 金管理人 将其义务 委托第三 方处理时 ，应 当对第三方 处理有关 基金事务 的
行为承担责 任；
（23）以基 金管理人 名义，代 表基金份 额持有人 利益 行使诉讼权 利或实施 其他法律 行
为；
（24）基金 管理人在 募集期间 未能达到 基金的备 案条 件，基金合 同不能生 效，基金 管
理 人承担 全部募 集费用 ，将已 募集资 金并加计 银行同期 存款利 息在基 金募集 期结束 后 30
日内退还基 金认购人 ；
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的 决议；
（26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ；
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。
（二）基金 托管人的 权利与义 务
1、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金托管人 的权利包 括但不限 于：
（1）自基金 合同生效 之日起， 依法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产；
（2）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用；
（3） 监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作， 如发现 基 金管理人有 违反基金 合同及国 家
法律法规行 为， 对基金财 产、 其他 当事 人的利益 造成重 大损失的情 形， 应呈报中 国证监会 ，
并采取必要 措施保护 基金投资 人的利益 ；
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券 账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算。
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会；
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人；
（7）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。
2、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金托管人 的义务包 括但不限 于：
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产；
（2） 设 立专门的 基金托管 部门 ， 具有符 合要求的 营业 场所， 配 备足够的 、 合 格的熟悉东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金 托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜；
（3） 建 立健全内 部风险控 制、 监察与稽 核、 财务管理 及人事管理 等制度 ， 确保基 金财
产的安全， 保证其托 管的基金 财产与基 金托管人 自有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立；
对所托管的 不同的基 金分别设 置账户， 独立核算 ，分 账管理，保 证不同基 金之间在 账户设
置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立；
（4）除依据 《基金法 》 、基金 合同及其 他有关规 定外 ，不得利用 基金财产 为自己及 任
何第三人谋 取利益， 不得委托 第三人托 管基金财 产；
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证；
（6）按规定 开设基金 财产的资 金账户和 证券账户,按照 本合同及 托管协议 的约定， 根
据基金管理 人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜 ；
（7）保守基 金商业秘 密，除《 基金法》 、基金合 同及 其他有关规 定另有规 定外，在 基
金信息公开 披露前予 以保密， 不得向他 人泄露；
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额申 购、赎回 价格；
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ；
（10）对基 金财务会 计报告、 季度、 半 年度和年 度基 金报告出具 意见，说 明基金管 理
人在各重要 方面的运 作是否严 格按照基 金合同的 规定 进行；如果 基金管理 人有未执 行基金
合同规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是否采 取了 适当的措施 ；
（11）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年 以上；
（12）从基 金管理人 处接收 并 保存基金 份额持有 人名 册；
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
（14） 依据基金 管理人的 指令或 有关规定 向基金份 额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项；
（15） 依 据 《 基金法》 、 基金 合同及其 他有关 规定， 召 集基金份额 持有人大 会或配合 基
金份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会；
（16）按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作；
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配；
（18）面临 解散、依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ，及时报告 中国证监 会和银行 监
管机构，并 通知基金 管理人；
（19）因违 反基金合 同导致基 金财产损 失时，应 承担 赔偿责任， 其赔偿责 任不因其 退
任而免除；
（20）按规 定监督基 金管理人 按法律法 规和基金 合同 规定履行自 己 的义务 ，基金管 理东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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人因违反基 金合同造 成基金财 产损失时 ，应为基 金份 额持有人利 益向基金 管理人追 偿；
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定；
（22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。
（三）基金 份额持有 人的权利 与义务
基金投资人 持有 本基 金基金份 额的行为 即视为对 基金 合同的承认 和接受， 基金投资 人
自依据基金 合同取得 的基金份 额，即成 为本基金 份额 持有人和基 金合同的 当事人， 直至其
不再持有本 基金的基 金份额。 基金份额 持有人作 为基 金合同当事 人并不以 在基金合 同上书
面签章或签 字为必要 条件。
基金分级运 作周期内 ， 鼎利A 和 鼎利 B 的 基金份额 持 有人持有的 每份基金 份额按照 本
基金合同的 约定在各 自份额级 别内具有 同等的合 法权 益；本基金 分级运作 周期届满 并转换
为上市开放 式基金（LOF ）后， 每份基金 份额具 有同 等的合法权 益。
1、 根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》 及 其他有关 规定， 基 金份额持有 人的权利 包括但不 限
于：
（1）分享基 金财产收 益；
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
（3）依法申 请赎回其 持有的基 金份额；
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会；
（5） 出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有人大会， 对 基金份额持 有人大会 审议事项 行
使表决权；
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料；
（7）监督基 金管理人 的投资运 作；
（8） 对基 金管理人 、 基金 托管人 、 基金销 售机构损 害 其合法权益 的行为依 法提起诉 讼
或仲裁；
（9）法律法 规和基金 合同规定 的其他权 利。
2、 根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》 及 其他有关 规定， 基 金份额持有 人的义务 包括但不 限
于：
（1）认真阅 读并遵守 基金合同 ；
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ；
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ；
（4）缴纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 基金合同所 规定的费 用； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任；
（6）不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动；
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定；
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利；
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。
二、基金份额持有人大会召集、议事及 表决的程序和 规则
基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 组成，基 金份 额持有人的 合法授权 代表有权 代
表基金份额 持有人出 席会议并 表决。基 金份额持 有人 持有的每一 基金份额 拥有平等 的投票
权。
在基金分 级 运作周期 内， 基金 份额持有 人大会的 审议 事项应分别 由鼎利 A、鼎 利 B 的
基金份额持 有人独立 进行表决 。鼎利 A、鼎 利 B 的 基 金份额持有 人持有的 每一份基 金份额
在各自份额 级别内拥 有同等的 投票权。
基金分级运 作周期 届 满，本基 金无需召 开基金份 额持 有人大会， 自动转换 为上市开 放
式基金（LOF ） 。基金 份额持有 人持有的 每一基金 份额 具有同等的 投票权。
（一）召开 事由
1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的， 应当召 开基 金份额持有 人大会：
（1）终止基 金合同；
（2）更换基 金管理人 ；
（3）更换基 金托管人 ；
（4）转换基 金运作方 式 ，但本 基金 分级 运作周期 届 满后转为上 市开放式 基金（LOF ）
除外；
（5）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ；
（6）变更基 金类别；
（7）本基金 与其他基 金的合并 ；
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略；
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序；
（10）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会；
（11） 单 独或合计 持有本基 金总份 额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的 基金份额 持有人 （以
基金管理人 收到提议 当日的基 金份额计 算，下同 ）就 同一事项书 面要求召 开基金份 额持有
人大会； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（12）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项；
（13）法律 法规、基 金合同或 中国证监 会规定的 其他 应当召开基 金份额持 有人大会 的
事项。
基金合同生 效之日起3 年内 ， 单独或 合计持有 本基金 总份额 10% 以 上 （ 含 10% ） 基金份
额的基金份 额持有人 或类似表 述均指“ 单独或合 计持 有鼎利 A 、鼎利 B 各自 的基金总 份额
10% 以上（含10%）基 金份额的 基金份额 持有人” 或其 类似表述。
2、 以下情况可 由基金管 理人和基 金托管 人协商后 修改 ， 不需召开基 金份额持 有人大会 ：
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费；
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取；
（3）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内调整 本基 金的申购费 率、调低 赎回费率 ；
（4）因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对基金 合同 进行修改；
（5） 对基金合 同的修改 对基金份 额持有人 利益无实 质 性不利影响 或修改不 涉及基金 合
同当事人权 利义务关 系发生变 化；
（6）按照法 律法规和 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。
（二）会议 召集人及 召集方式
1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外，基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集；
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ；
3、 基金托管 人认为有 必要召 开 基金份额 持有人大 会的 ， 应当向基金 管理人提 出书面提
议。基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集，并书 面告知基 金托管
人。 基金 管理人决 定召集的 ， 应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内 召开； 基金管理 人决定不
召集，基金 托管人仍 认为有必 要召开的 ，应当由 基金 托管人自行 召集。
4、 代表基金份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基 金份额持 有 人就同一事 项书面要 求召开基 金
份额持有人 大会，应 当向基金 管理人提 出书面提 议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日
起 10 日内决 定是否召 集， 并书 面告知提 出提议的 基金 份额持有人 代表和基 金托管人。 基 金
管理人决定 召集的 ， 应当自 出具书面 决定之日 起 60 日 内召开； 基金管理 人决定不 召集， 代
表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持 有人仍认 为有必要召 开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。 基金托 管人应当 自收到书 面提议之 日 起 10 日内决 定是否召 集， 并书 面告知
提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 管理人； 基金 托管人决定 召集的， 应当自出 具书面
决定之日起 60 日内召 开。
5、代表基金 份额 10% 以上（含 10% ）的基 金份额持 有 人就同一事 项要求召 开基金份 额东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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持有人大会 ，而基金 管理人、 基金托管 人都不召 集的 ，单独或合 计代表基 金份额 10% 以上
（ 含10%） 的基 金份额持 有人有权 自行召集， 并 至少 提前 30 日报 中国证监 会备案。 基 金份
额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的， 基金 管理人、基 金托管人 应当配合 ，不得
阻碍、干扰 。
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式
1、 召开基金份 额持有人 大会， 召集 人应于会 议召开前 30 日， 在指定 媒体公告。 基金
份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容：
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ；
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ；
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日；
（4） 授权 委托证明 的内容要 求 （包 括但不限 于代理人 身份， 代 理权限和 代理有效 期限
等） 、送达时 间和地点;
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话；
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ；
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。
2、 采取通讯 开会方式 并进行表 决的情况 下， 由会议 召 集人决定在 会议通知 中说明本 次
基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、委 托的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、书
面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。
3、 如召集人 为基金管 理人， 还应 另 行书面 通知基金 托 管人到指定 地点对表 决意见的 计
票进行监督 ；如召集 人为基金 托管人， 则应另行 书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意
见的计票进 行监督； 如召集人 为基金份 额持有人 ，则 应另行书面 通知基金 管理人和 基金托
管人到指定 地点对表 决意见的 计票进行 监督。基 金管 理人或基金 托管人拒 不派代表 对书面
表决意见的 计票进行 监督的， 不影响表 决意见的 计票 效力。
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式
基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 方式召开， 会议的召 开方式由 会
议召集人确 定。
1、现场开会 。由基金 份额持有 人本人出 席或以代 理 投票授权委 托证明委 派代表出 席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会，基 金管理
人或托管人 不派代表 列席的， 不影响表 决效力。 现场 开会同时符 合以下条 件时，可 以进行东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金份额持 有人大会 议程：
（1） 亲自出 席会议者 持有基金 份额的凭 证、 受托出 席 会议者出具 的委托人 持有基金 份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、基金 合同和会 议通知的 规定，
并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符；
（2） 经核 对， 汇 总到会者 出示的在 权益登记 日持 有基 金份额的凭 证显示 ， 有效的 基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50% （含 50%； 基金合同 生效之日 起 3 年内 ，
指鼎利A 和鼎利B 各自的 基金份额 分别合计 占该级基 金总份额的50% 以上 （含50% ） ， 下同） 。
2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金 份额持有 人将其对 表 决事项的投 票以书面 形式在表 决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效：
（1）会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知后 ， 在 2 个工作 日内连续 公布相关 提
示性公告；
（2） 召集 人按基金 合同 约定 通知基金 托管人 （如果基 金托管人为 召集人 ， 则为基 金管
理人）到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行监 督。 会议召集人 在基金托 管人（如 果基金
托管人为召 集人，则 为基金管 理人）和 公证机关 的监 督下按照会 议通知规 定的方式 收取基
金份额持有 人的书面 表决意见 ；基金托 管人或基 金管 理人经通知 不参加收 取书面表 决意见
的，不影响 表决效力 ；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书 面意见的，基金份额持有人所持
有的基金份 额不小于 在权益登 记日基金 总份额 的50% （含50%； 基金合同 生效之日 起3 年内，
指基金份额 持有人所 持有的鼎 利 A 和鼎 利 B 各自的 基 金份额分别 合计不小 于在权益 登记日
该级基金总 份额的 50% （含 50% ） ，下同） ；
（4）上述第 （3）项 中直接出 具书面意 见的基金 份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面
意见的代理 人，同时 提交的持 有基金份 额的凭证 、受 托出具书面 意见的代 理人出具 的委托
人持有基金 份额的凭 证及委托 人的代理 投票授权 委托 证明符合法 律法规、 基金合同 和会议
通知的规定 ，并与基 金登记注 册机构记 录相符；
（5）会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。
（五）议事 内容与程 序
1、议事内容 及提案权
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项 ，如 基金合同的 重大修改 、决定终 止
基金合同、 更换基金 管理人、 更换基金 托管人、 与其 他基金合并 、法律法 规及基金 合同规东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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定的其他事 项以及会 议召集人 认为需提 交基金份 额持 有人大会讨 论的其他 事项。
基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ，对原有提 案的修改 应当在基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。
2、议事程序
（1）现场开 会
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监 票人 ，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经讨论后 进行表决 ， 并 形成大会决 议。 大会 主持人为 基金管理
人授权出席 会议 的代 表， 在基 金管理人 授权代表 未能 主持大会的 情况下， 由基金托 管人授权
其出席会议 的代表主 持；如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持 大 会 ，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的50%以上 （ 含50% ； 基金合同 生效之日
起3年内，指 出席大会 的鼎利A 和鼎利B 各自的 基金 份额持有人 和代理人 所持表决 权的50%
以上 （含50%） ， 下 同） 选举产生 一名基金 份额持 有人作 为该次基金 份额持有 人大会的 主持人。
基金管理人 和基金托 管人拒不 出席或主 持基金份 额持 有人大会， 不影响基 金份额持 有人大会
作出的决议 的效力。
会议召集 人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册 载明参加会 议人员姓 名（或单 位
名称） 、身份 证明文件 号码、持 有或代表 有表决权 的 基金份额、 委托人姓 名（或单 位名称）
和联系方式 等事项。
（2）通讯开 会
在通讯开会 的情况下， 首先由召 集人提 前 30 日公 布提 案， 在所通知 的表决截 止日期后
2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决， 在公 证机关监 督下形成 决议。
（六）表决
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议：
1、 一般 决议， 一般决议 须经参加 大会的基 金份额 持有 人或其代理 人所持表 决权的 50%
以上（含 50% ；基 金合同生 效之日 起 3 年内， 指出席 大会的鼎 利 A 和鼎 利 B 各 自的基金 份
额持有人或 代理人所 持表决权 的 50% 以 上（含 50% ） ， 下同） 通过 方为有效 ；除下列 第 2 项
所规定的须 以特别决 议通过事 项以外的 其他事项 均以 一般决议的 方式通过 。
2、 特别决议， 特别决议 应当经参 加大会的 基金份额 持 有人或其代 理人所持 表决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二；基 金合同生 效之日起3 年 内，指参加 大会的鼎 利 A 和鼎 利 B 各
自的基金份 额持有人 或其代理 人所持表 决权的三 分之 二 以上 （ 含三分之 二） ， 下 同） 通 过方东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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可做出。 转换 基金运作 方式 （基金 分级运 作周期届 满时 转换为上市 开放式基 金 （LOF ） 除 外） 、
更换基金管 理人或者 基金托管 人、终止 基金合同 以特 别决议通过 方为有效 。
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。
采取通讯方 式进行表 决时，除 非在计票 时有充分 的相 反证据证明 ，否则提 交符合会 议
通知中规定 的确认投 资人身份 文件的表 决视为有 效出 席的投资人 ，表面符 合会议通 知规定
的书面表决 意见视为 有效表决 ，表决意 见模糊不 清或 相互矛盾的 视为弃权 表决，但 应当计
入出具书面 意见的基 金份额持 有人所代 表的基金 份额 总数 。
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、逐 项
表决。
（七）计票
1、现场开会
（1） 如大会 由基金管 理人或基 金托管人 召集， 基金 份 额持有人大 会的主持 人应当在 会
议开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人 中选举两名 基金份额 持有人代 表与大
会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人；如 大会 由基金份额 持有人自 行召集或 大会虽
然由基金管 理人或基 金托管人 召集，但 是基金管 理人 或基金托管 人未出席 大会的， 基金份
额持有人大 会的主持 人应当在 会议开始 后宣布在 出席 会议的基金 份额持有 人中选举 三名基
金份额持有 人 代表担 任监票人 。基金管 理人或基 金托 管人不出席 大会的， 不影响计 票的效
力。
（2） 监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进行 清 点并由大会 主持人当 场公布计 票
结果。
（3） 如果会 议主持人 或基金份 额持有人 或代理人 对于 提交的表决 结果有怀 疑， 可以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点，重 新清点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。
（4）计票过 程应由公 证机关予 以公证, 基金管理 人或 基金托管人 拒不出席 大会的， 不
影响计票的 效力。
2、通讯开会
在通讯开会 的情况下 ，计票方 式为： 由 大会召集 人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授
权代表（若 由基金托 管人召集 ，则为基 金管理人 授权 代表）的监 督下进行 计票，并 由公证
机关对其计 票过程予 以公证。 基金管理 人或基金 托管 人拒派代表 对书面表 决意见的 计票进
行监督的， 不影响计 票和表决 结果。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（八）生效 与公告
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报中 国证监会 核准或者
备案。
基金份额持 有人大会 的决议自 中国证监 会依法核 准或 者出具无异 议意见之 日起生效 。
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 日内在 指 定 媒体 上公告 。如果采 用通讯方 式
进行表决， 在公告基 金份额持 有人 大会 决议时， 必须 将公证书全 文、公证 机构、公 证员姓
名等一同公 告。
基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决
议。生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基金 份额 持有人、基 金管理人 、基金托 管人均
有约束力。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金 收益分配 原则
１、本基金 分级运作 周期内的 收益分配 原则
（1）基金合 同生效之 日起 3 年 内，不进 行收益 分配 ；
（2）法律法 规或监管 机关另有 规定的， 从其规 定。
2、分级运作 周期届满 ，转型为 东吴鼎利 债券基 金（LOF ）后的收 益分配原 则
（1）在符合 有关基金 分红条件 的前提下 ，本基金 每 年收益分配 次数最多 为 8 次， 每
次收益分配 比例不得 低于该次 可供分配 利润的 10%， 若基金合同 生效不 满 3 个 月可不进 行
收益分配；
（2）本基金 收益分配 方式分两 种：现金 分红与 红利 再投资，
场外的基金 份额，投 资人可选 择现金红 利或将现 金红 利按除权日 的单位净 值自动转 为
基金份额进 行再投资 ；若投资 人不选择 ，本基金 默认 的收益分配 方式是现 金分红； 投资人
在不同销售 机构的不 同交易账 户可选择 不同的分 红方 式，如投资 人在某一 销售机构 交易账
户不选择收 益分配方 式，则按 默认的收 益分配方 式处 理。
场内的基金 份额的分 红方式为 现金分红 ，投资人 不能 选择其他的 分红方式 ，具体收 益
分配程序等 有关事项 遵循深圳 证券交易 所及中国 证券 登记结算有 限责任公 司的相关 规定；
（3） 基金收 益分配后 基金份额 净值不能 低于面值； 即 基金收益分 配基准日 的基金份 额
净值减去每 单位基金 份额收益 分配金额 后不能低 于面 值。
（4）每一基 金份额享 有同等分 配权；
（5）法律法 规或监管 机关另有 规定的， 从其规 定。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（二）收益 分配方案
基金收益分 配方案中 应载明截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润、 基金收益 分配对象 、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。
（三）收益 分配方案 的确定、 公告与实 施
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定 ， 并 由基金托 管人复核 ， 在 2 个 工作日内 在指
定媒体公告 并报中国 证监会备 案。
基金红利发 放日距离 收益分配 基准日 （即可 供分配利 润计算截止 日） 的 时间不得 超过
15 个工作日 。
（四）基金 收益分配 中发生的 费用
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。 当投 资人的现
金红利小于 一定金额 ，不足于 支付银行 转账或其 他手 续费用时， 基金登记 机构可将 基金份
额持有人的 现金红利 自动转为 基金份额 。 红利再 投资 的计算方法， 依照 《业 务规则》 执行。
四、与基金财产管理 、运用有关费用的 提取、支付方 式与比例
（一）基金 费用的种 类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、销售服务 费；
4、基金上市 费用；
5、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ；
6、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费；
7、基金份额 持有人大 会费用；
8、基金的证 券交易费 用；
9、基金的银 行汇划费 用；
10、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。
（二）基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.7%年 费率 计提。管理费 的 计 算方 法 如 下 ：
H＝E×0.7 %÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按月支 付， 于次月前 5 个工作日 内从基
金财产中一 次性支付 给基金管 理人。若 遇法定节 假日 、公休假等, 支付日期 顺延。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2%的 年费 率计提。 托管 费的计算 方法如 下 ：
H＝E×0.2%÷ 当年天 数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按月支 付， 于次月前 5 个工作日 内从基
金财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公休日 等, 支付日期顺 延。
3、销售服务 费
基金销售服 务费用于 支付销售 机构佣金 、 基金 的营销 费用以及基 金份额持 有人服务 费等。
本基金的基 金销售服 务费按前 一日基金 资产净值 的0.35% 年费率计 提。计算 方法如下 ：
H＝E×0.35% ÷ 当年天 数
H为每日应计 提的基金 销售服务 费
E为前一日基 金资产净 值
基金销售服 务费每日 计提，按 月支付， 于次月首 日起5 个工作日内 从基金财 产中一次
性支付给注 册登记机 构，由注 册登记机 构代付给 销售 机构。若遇 法定节假 日、休息 日或不
可抗力致使 无法按时 支付的， 支付日期 顺延至最 近可 支付日支付 。
五、基金财产的投资目标、投资范围和 投资方向
（一）投资 目标
在控制风险 和保持资 产流动性 的前提下 ， 通过对 债券 组合久期、 期限结构 、 债券 品种
的主动式管 理，力争 提供稳健 的投资收 益 。
（二）投资 范围
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包 括国内依法 发行上市 的债券、 货
币市场工具 、 银 行存款 以 及法律 法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金 融工具(但 须符合
中国证监会 相关规定) 。
本 基金的投 资组合比 例为： 固定 收益类资 产的投资 比 例不低于基 金资产的80%； 现金
或者到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比例合 计不 低于基金资 产净值的5%， 其中， 现金
不包括结算 备付金、 存出保证 金、应收 申购款等 。
本基金主要 投资国债 、 央行票 据、 地方 政府债、 金融 债、 企业债 、 中小企 业私募债 、 短东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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期融资券、公司债、 中期票据、次 级债、可转换 债券 （含分离型可转换债 券） 、资产支持 证
券、 债券回购、 银 行存款、 货币 市场工具 等固定 收益 类资产， 货币市 场工具包 括 现金， 通 知
存款， 一年 以内 （含 一年） 的 银行定期 存款、 大 额存 单 ， 剩余期 限在三百 九十七天 以内 （含
三百九十七 天） 的债 券 ， 期限 在一年以 内 （含一 年） 的 交易所、 银行间债 券回购， 期限在一
年以内（含 一年）的 中央银行 票据 等。
本基金不能 参与一级 市场新股 申购， 也 不能 在二 级市 场上投资股 票、 权证 等权益类 资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围 。
（三）投资 限制
1、组合限制
基金的投资 组合应遵 循以下限 制：
（1）固定收 益类资产 的投资比 例不低于 基金资 产的 80% ；
（2）保持不 低于基金 资产净 值 5％的现 金或者到 期 日在一年以 内的政府 债券； 其 中，
现金不包括 结算备付 金、存出 保证金、 应收申购 款等 ；
（3）本基金 持有一家 上市公司 的股票， 其市值 不超 过基金资产 净值的 10 ％；
（4） 本基 金管理人 管理的 全部基金 持有一家 公司发行 的证券， 不超过该 证券的 10 ％；
（5） 本基金 投资于同 一原始权 益人的各 类资产支 持证 券的比例， 不 得超过基 金资产净
值的 10％；
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20 ％；
（7） 本基金 持有的同 一(指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例， 不 得超过该 资产支持
证券规模的 10 ％；
（8） 本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始权 益人的各类 资产支持 证券， 不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％；
（9） 本 基金应投 资于信用 级别评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的资产支 持证券 。 基金持 有资
产支持证券 期间，如 果其信用 等级下降 、不再符 合投 资标准，应 在评级报 告发布之 日起 3
个月内予以 全部卖出 ；
（10）本基 金进入全 国银行间 同业市场 进行债券 回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净
值的 40%；
（11）本基 金持有单 只中小企 业私募债 券，其市 值不 得超过基金 资产净值 的 10%；
（12）本基 金管理人 管理的全 部开放式 基金（包 括开 放式基金以 及处于开 放期的定 期东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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开放基金 ） 持有一 家上市公 司发行的 可流通股 票， 不得 超过该上市 公司可流 通股票的15%；
本基金管理 人管理的 全部投资 组合持有 一家上市 公司 发行的可流 通股票， 不得超过 该上市
公司可流通 股票的 30% ；
（13） 本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计 不得超过该 基金资产 净值的 15% ；
因证券市场 波动、上 市公司股 票停牌、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不
符合前款所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资；
（14）本基 金与私募 类证券资 管产品及 中国证监 会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致；
（15）法律 法规或 中 国证监会 规定的其 它比例限 制 。
除上述第（2）、 （9）、（13）、（ 14 ）项之 外， 因证 券市 场波动、上 市公司合 并、基金规
模变动、股 权分置改 革中支付 对价等基 金管理人 之外 的因素致使 基金投资 比例不符 合上述
规定投资比 例的，基 金管理人 应当在 10 个交易 日内 进行调整。
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金合 同
的有关约定 。基金托 管人对基 金的投资 的监督与 检查 自本基金合 同生效之 日起开始 。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制， 如适 用于本基 金， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，
则本基金投 资不再受 相关限制 。
2、禁止行为
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ：
（1）承销证 券；
（2）向他人 贷款 或者 提供担保 ；
（3）从事承 担无限责 任的投资 ；
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院另 有规定 的除 外；
（5） 向其 基金管理 人、 基 金托管人 出资或者 买卖其基 金管理人 、 基金托 管人发行 的股
票或者债券 ；
（6） 买卖 与其基金 管理人 、 基金托 管人有控 股关系的 股东或者与 其基金管 理人、 基金
托管人有其 他重大利 害关系的 公司发行 的证券或 者承 销期内承销 的证券；
（7）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动；
（8）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动 。
六、基金资产净值的计算方法和公告方 式
1、基金资产 净值的计 算方法 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的净 资产值。
2、基金资产 净值、基 金份额净 值的公告 方式
（1）基金合 同生效后 ，在鼎利A 的首次 开放日或 者 鼎利 B 上市 交易前， 基金管理 人
应当至少每 周公告一 次基金资 产净值、 基 金份额净 值 以及鼎利 A 和鼎利 B 的基金份 额参考
净值。
（2） 在 鼎利 A 的 首次开放 或者鼎 利 B 上市 交易后 ， 基金管理人 应当在每 个交易日 的
次日， 通 过网站 、 基金 份额发售 网点以及 其他媒介 ， 披 露基金份额 净值、 鼎利 A 和 鼎利 B 的
基金份额参 考净值以 及各自的 基金份额 累计参考 净值 。
（3） 基金管 理人应当 公告半年 度和年度 最后一个 市场 交易日基金 资产净值、 基金份额
净值以及鼎 利 A 和鼎 利 B 的基 金份额参 考净值。 基 金 管理人应当 在上述市 场交易日 的次日，
将基金资产 净值、 基金 份额净值 、 鼎利 A 和鼎利 B 的 基金份额参 考净值以 及各自的 基金份
额累计参考 净值登载 在指定媒 体上。
（4）本基金 分级运作 周期届满 转换为上 市开放式 基 金（LOF ）后 ， 在开始 办理基金 份
额申购或者 赎回前， 基金管理 人应当至 少每周公 告一 次基金资产 净值和基 金份额净 值 ；在
开始办理基 金份额申 购或者赎 回后，基 金管理人 应当 在每个开放 日的次日 ，通过网 站、基
金份额发售 网点以及 其他媒介 ，披露开 放日的基 金份 额净值和基 金份额累 计净值 ； 基金管
理人应当公 告半年度 和年度最 后一个市 场交易日 基金 资产净值和 基金份额 净值。基 金管理
人应当在前 款规定的 市场交易 日的次日 ，将基金 资产 净值、基金 份额净值 和基金份 额累计
净值登载在 指定媒体 上。
七、基金合同变更和终止的事由、程序 以及基金财产 清算方式
（一）基金 合同的变 更
1、变更基金 合同 涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过
的事项的， 应召开基 金份 额持 有人大会 决议通过 。 对 于可不经基 金份额持 有人大会 决议通过
的事项，由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告，并报中 国证监会 备案。
2、关于基金 合同变更 的基金份 额持有人 大会决议 经 中国证监会 核准生效 后方可执 行，
自决议生效 之日起在 指定媒体 公告。
（二）基金 合同的终 止事由
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ：
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的；
2、 基金 管理人 、 基金 托管人职 责终止 ， 在 6 个月内没 有新基金管 理人、 新基金托 管人东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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承接的；
3、基金合同 约定的其 他情形；
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。
（三）基金 财产的清 算
1、 基金财产清 算小组： 自 出现基 金合同终 止事由之 日 起 30 个工作 日内成立 清算小组 ，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。
2、 基金 财产清算 小组组成 ： 基 金财产清 算小组成 员由 基金管理人 、 基金 托管人 、 具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律师以及 中国 证监会指定 的人员组 成。基金 财产清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。
3、 基金财 产清算 小组职责 ： 基金 财产清算 小组负责 基 金财产的保 管、 清 理、 估 价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。
4、基金财产 清算程序 ：
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金；
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认；
（3）对基金 财产进行 估值和变 现；
（4）制作清 算报告；
（5） 聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审计， 聘 请律师事务 所对清算 报告出具 法
律意见书；
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告。
（7）对基金 财产进行 分配；
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月。
（四）清算 费用
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用，清算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配
1、基金合同 生效之日 起3年内 清算时的 基金清算 财产 分配
本基金基金 合同生效 之日起3年 内，如果 本基金 发生 基金财产清 算的情形 ，则依据 基金
财产清算的 分配方案 ， 将基金 财产清算 后的全部 剩余 资产扣除基 金财产清 算费用、 交纳所欠
税款并清偿 基金债务 后， 将优先满 足鼎利A 的本金及 应计收益分 配， 剩余部分 （如 有） 由鼎
利B 的基金 份额持有 人根据其 持有的基 金份额比 例进 行分配。 依 据基金财 产清算的 分配方案 ，东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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将基金财产 清算后的 全部剩余 资产扣除 基金财产 清算 费用、 交纳 所欠税款 并清偿基 金债务后 ，
按基金份额 持有人持 有的基金 份额比例 进行分配 。
2、分级运作 周期届满 并转型为 东吴鼎利 债券基 金（LOF ）后的基 金清算财 产分配
本基金分级 运作周期 届满，本 基金转换 为上市开 放式 基金（LOF ） 后，如果 发生基金 财
产清算的情 形， 则依 据基金财 产清算的 分配方案 ， 将 基金财产清 算后的全 部剩余资 产扣除基
金财产清算 费用、 交 纳所欠税 款并清偿 基金债务 后， 按基金份额 持有人持 有的基金 份额比例
进行分配。
（六）基金 财产清算 的公告
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ；基金财 产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由
律师事务所 出具法律 意见书后 报中国证 监会备案 并公 告。基金财 产清算公 告于基金 财产清
算报告报中 国证 监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人 同意，因 基金合同 而产生的 或与基金 合同 有关的一切 争议，如 经友好协 商
未能解决的 ，应提交 中国国际 经济贸易 仲裁委员 会 仲 裁。 仲裁地 点为北京 市。仲裁 裁决是
终局的，对 当事人均 有约束力 。
基金合同受 中国法律 管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得合同 的方式
本基金合同 可印制成 册， 供 基金投 资者在基 金管理人 、 基金托 管人销售 机构的办 公场
所和营业场 所 查阅。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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二十 一 、基金托管 协议的内容 摘要
一、托管协议当事人
1、基金管理 人
名称：东吴 基金管理 有限公司
住所：上海 市浦东新 区源深路 279 号(200135)
办公地址： 上海市浦 东新区源 深路 279 号(200135)
法定代表人 ：王炯
成立时间： 2004 年 9 月 2 日
批准设立机 关：中国 证监会
批准设立文 号：证监 基金字[2004] 132 号
经营范围： 基金募集 、基金销 售、资产 管理、中 国证 监会许可的 其他业务
注册资本：1 亿元
组织形式： 有限责任 公司
存续期间： 持续经营
2、基金托管 人
名称：交通 银行股份 有限公司 （简称： 交通银行 ）
住所：上海 市浦东新 区银城中 路 188 号 （邮政 编码 ：200120 ）
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号（ 邮政 编码：200120 ）
法定代表人 ：彭纯
成立时间：1987 年 3 月 30 日
批准设立机 关及批准 设立文号 ：国务院 国发(1986)字第 81 号文 和中国人 民银行银 发
［1987 ］40 号文
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字［1998 ］25 号
经营范围： 吸收公众 存款；发 放短期、 中期和长 期贷 款；办理国 内外结算 ；办理票 据
承兑与贴现 ；发行金 融债 券； 代理发行 、代理兑 付、 承销政府债 券；买卖 政府债券 、金融
债券；从事 同业拆借 ；买卖、 代理买卖 外汇；从 事银 行卡业务； 提供信用 证服务及 担保；
代理收付款 项业务； 提供保管 箱服务； 经国务院 银行 业监督管理 机构批准 的其他业 务；经
营结汇、售 汇业务。
注册资本：618.85 亿 元人民币
组织形式： 股份有限 公司 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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存续期间： 持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监 督、核查
（一）基金 托管人对 基金管理 人的投资 行为行使 监督 权
（1） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基 金合同 和本协议的 约定， 对 基金的投 资
范围、投资 对象进行 监督。
本基金的投 资范围为 具有良好 流动性的 金融工具 ， 包 括国内依法 发行上市 的债券、 货
币市场工具、 银 行存款以 及法律 法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金 融工具(但 须符合
中国证监会 相关规定) 。
本基金的投 资组合比 例为： 固定 收益类资 产的投资 比 例不低于基 金资产的80%； 现金
或者到期日 在一年以 内的政府 债券的投 资比例合 计不 低于基金资 产净值的5%， 其中， 现金
不包括结算 备付金、 存出保证 金、应收 申购款等 。
本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、
短期融资券 、公司债 、中期票 据、次级 债、可转 换债 券（含分离 型 可转换 债券）、 资产支
持证券、 债券 回购、 银 行存款、 货币市场 工具等固 定收 益类资产， 货 币市场工 具包括现 金，
通知存款， 一年以内 （含一年 ）的银行 定期存款 、大 额存单，剩 余期限在 三百九十 七天以
内（含三百 九十七天 ）的债券 ，期限在 一年以内 （含 一年）的交 易所、银 行间债券 回购，
期限在一年 以内（含 一年）的 中央银行 票据等。
本基金不能 参与一级 市场新股 申购， 也不能在 二级市 场上投资股 票、 权证 等权益类 资
产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。
基金托管人 对基金管 理人业务 进行监督 和核查的 义务 自基金合同 生效日起 开始履行 。
（2）基金托管 人根据有关 法律法规 的规定及基 金合 同和本协议的 约定，对基 金投资、
融资比例进 行监督。
根据基金合 同的约定 ，本基金 投资组合 比例应符 合以 下规定：
1、固定收益 类资产的 投资比例 不低于基 金资产 的 80% ；
2、 保持不低于 基金资产 净值 5 ％的 现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券 ， 其 中， 现
金不包括结 算备付金 、存出保 证金、应 收申购款 等 ；
3、本基金持 有一家上 市公司的 股票，其 市值不 超过 基金资产净 值的 10％；
4、本基金管 理人管理 的全部基 金持有一 家公司 发行 的证券，不 超过该证 券的 10％； 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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5、 本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支持 证券 的比例， 不得 超过基金 资产净值
的 10％；
6、本基金持 有的全部 资产支持 证券，其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 ％；
7、 本基金持 有的同一( 指同一级 别) 资产 支持证券 的比 例， 不得超过 该资产支 持证券规
模的 10％；
8、 本基金管 理人管理 的全部基 金投资于 同一原始 权益 人的各类资 产支持证 券， 不得超
过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10％；
9、 本基 金应投资 于信用级 别评级为BBB 以上(含 BBB) 的资产支持 证券。 基金持有 资产
支持证券期 间，如果 其信用等 级下降、 不再符合 投资 标准，应在 评级报告 发布之日 起 3 个
月内予以全 部卖出；
10、本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值
的 40% ；
11、本基金 持有单只 中小企业 私募债券 ，其市值 不得 超过基金资 产净值的10％；
12、本基金 管理人管 理的全部 开放式基 金（包括 开放 式基金以及 处于开放 期的定期 开
放基金）持 有一家上 市公司发 行的可流 通股票， 不得 超过该上市 公司可流 通股票的 15%；
本基金管理 人管理的 全部投资 组合持有 一家上市 公司 发行的可流 通股票， 不得超过 该上市
公司可流通 股票的 30% ；
13、本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过该基 金资产净 值的 15% ；
因证券市场 波动、上 市公司股 票停牌、 基金规模 变动 等基金管理 人之外的 因素致使 基金不
符合前款所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资；
14、本基金 与私募类 证券资管 产 品及中 国证监会 认定 的其他主体 为交易对 手开展逆 回
购交易的， 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致；
15、法律法 规或 中国 证监会规 定的其 它 比例限制 。
除上述第 2 、9、13 、14 项之 外， 因 证券市场 波动、 上 市公司合并 、 基金规 模变动 、 股
权分置改革 中支付对 价等基金 管理人之 外的因素 致使 基金投资比 例不符合 上述规定 投资比
例的，基金 管理人应 当在 10 个 交易日内 进行调 整。
基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起 6 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合 上述约 定。
基金托管人 对基金的 投资的监 督与检查 自本 托管 协议 生效之日起 开始。
法律法规或 监管部门 取消上述 限制， 如适 用于本基 金， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，
则本基金投 资不再受 相关限制 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金托管人 依照上述 规定对本 基金的投 资组合限 制及 调整期限进 行监督。
（3） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合同 和本协议的 约定， 对基 金投资禁
止行为进行 监督。基 金财产不 得用于下 列投资或 者活 动。
1、承销证券 ；
2、向他人贷 款或者提 供担保；
3、从事承担 无限责任 的投资；
4、买卖其他 基金份额 ，但是国 务院另有 规定的 除外 ；
5、 向本基 金的基金 管理人 、 基金托 管人出资 或者买卖 本基金的基 金管理人 、 基金 托管
人发行的股 票或者债 券；
6、 买卖与本 基金的基 金管理人、 基金托管 人有控股 关 系的股东或 者与本基 金的基金 管
理人、基金 托管人有 其他重大 利害关系 的公司发 行的 证券或者承 销期内承 销的证券 ；
7、从事内幕 交易、操 纵证券交 易价格及 其他不 正当 的证券交易 活动；
8、依照法律 、行政法 规有关规 定，由中 国证监 会规 定禁止的其 他活动。
如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定，基 金管 理人在履行 适当程序 后可不受 上
述规定的限 制。根据 法律法规 有关基金 禁止从事 的关 联交易的规 定， 基金 合同生效 后 2 个
工作日内， 基金管理 人和基金 托管人应 相互提供 与本 机构有控股 关系的股 东或者与 本机构
有其他重大 利害关系 的公司名 单，以上 名单发生 变化 的，应及时 予以更新 并通知对 方。
（4） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基 金合同 和本协议的 约定， 对 基金管理 人
参与银行间 债券市场 进行监督 。
1、 基金托 管人依据 有关法律 法规的规 定和 《 基金合同 》 的约定 对于基金 管理人参 与银
行间市场交 易时面临 的交易对 手资信风 险进行监 督。
基金管理人 向基金托 管人提供 符合法律 法规及行 业标 准的银行间 市场交易 对手的名 单。
基金托管人 在收到名 单后 2 个 工作日内 电话或 回函 确认收到该 名单。 基金管 理人应 定期和
不定期对银 行间市场 现券及回 购交易对 手的名单 进行 更新。 基金托管 人在收到 名单后 2 个
工作日内电 话或书面 回函确认 ，新名单 自基金托 管人 确认当日生 效。新名 单生效前 已与本
次剔除的交 易对手所 进行但尚 未结算的 交易，仍 应按 照协议进行 结算。
2、 基金管 理人参与 银行间市 场交易时 ， 有责 任控制交 易对手的资 信风险 ， 由于交 易对
手资信风险 引起的损 失,基金管 理人应当 负责向 相关 责任人追偿 。
（5） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基 金合同 和本协议的 约定， 对 基金管理 人
选择存款银 行进行监 督。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金投资银 行定期存 款的，基 金管理人 应根据法 律法 规的规定及 基金合同 的约定， 确
定符合条件 的所有存 款银行的 名单，并 及时提供 给基 金托管人， 基金托管 人应据以 对基金
投资银行存 款的交易 对手是否 符合有关 规定进行 监督 。
本基金投资 银行存款 应符合如 下规定：
1、 基金管 理人、 基金托管 人应当与 存款银行 建立定期 对账机制 ， 确保基 金银行存 款业
务账目及核 算的真实 、准确。
2、 基金管理 人与基金 托管人应 根据相关 规定， 就本 基 金银行存款 业务另行 签订书面 协
议，明确双 方在相关 协议签署 、账户开 设与管理 、投 资指令传达 与执行、 资金划拨 、账目
核对、到期 兑付、 文 件保管以 及存款证 实书的开 立、 传递、保管 等流程中 的权利、 义务和
职责，保护 基金份额 持有人的 合法权益 。
3、基金托管 人应加强 对基金银 行存款业 务的监督 与 核查，严格 审查、复 核相关协 议、
账户资料、 投资指令 、存款证 实书等有 关文件， 切实 履行托管职 责。
4、 基金管理人 与基金托 管人在开 展基金存 款业务时， 应严格遵守 《基 金法》 、 《运作
办法》等有 关法律法 规，以及 国家有关 账户管理 、利 率管理、支 付结算等 的各项规 定。
（6）基金托 管人对基 金投资流 通受限证 券的监 督
1、 基金投资 流通受限 证券,应遵 守 《关于 规范基金 投 资非公开发 行证券行 为的紧急 通
知》 、 《 关于基金 投资非公 开发行股 票等流通 受限证 券有关问题 的通知 》 等有关 法律法 规
规定， 并与基 金托管人 签订 《基金 投资非公 开发行 股票 等流通受限 证券风险 控制补充 协议》 。
2、 流通 受限证券, 包括由 《上市 公司证券 发行管理 办 法》 规范 的非公开 发行股票 、 公
开发行股票 网下配售 部分等在 发行时明 确一定期 限锁 定期的可交 易证券,不 包括由于 发布
重大消息或 其他原因 而临时停 牌的证券、 已发行未 上 市证券、 回购 交易中的 质押券等 流通
受限证券。
3、 基金管理人 应在基金 首次投资 流通 受限 证券前, 向 基金托管人 提供经基 金管理人 董
事会批准的 有关基金 投资流通 受限证券 的投资决 策流 程、 风险控制 制度。 基金 投资非 公开
发行股票,基 金管理人 还应提供 基金管理 人董事会 批 准的流动性 风险处置 预案。上 述资料
应包括但不 限于基金 投资流通 受限证券 的投资额 度和 投资比例控 制情况。 基金 管理人 应至
少于首次执 行投资指 令之前两 个工作日 将上述资 料书 面发至基金 托管人,保 证基金托 管人
有足够的时 间进行审 核。基金 托管人应 在收到上 述资 料后两个工 作日内,以 书面或其 他双
方认可的方 式确认收 到上述资 料。
4、 基金投资流 通受限证 券前,基 金管理人 应向基金 托 管人提供符 合法律法 规要求的 有东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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关书面信息, 包括但不 限于拟发 行证券主 体的中国 证 监会批准文 件、发行 证券数量 、发行
价格、锁定 期,基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、 总成本占基 金资产净 值的比例 、已持
有流通受限 证券市值 占资产净 值的比例、 资金划付 时 间等。 基金管 理人应保 证上述信 息的
真 实、完 整, 并 应至少 于拟执 行投资 指令前 两个工 作日 将上述 信息书 面发至 基金托 管人,
保证基金托 管人有足 够的时间 进行审核 。
5、基金托管 人应对基 金管理人 提供的有 关书面信 息 进行审核， 基金托管 人认为上 述
资料可能导 致基金投 资出现风 险的,有权 要求基金 管 理人在投资 流通 受限 证券前就 该风险
的消除或防 范措施进 行补充书 面说明, 并 保留查看 基 金管理人风 险管理部 门就基金 投资流
通受限证券 出具的风 险评估报 告等备查 资料的权 利。 否则,基金托 管人有权 拒绝执行 有关
指令。 因拒绝执 行该指令 造成基 金财产损 失的,基金 托 管人不承担 任何责任, 并有权报 告中
国证监会。
如基金管理 人和基金 托管人无 法达成一 致,应及 时上 报中国证监 会请求解 决。 如果 基金
托管人切实 履行监督 职责, 则不 承担任何 责任。
（7） 基金托 管人依据 有关法律 法规的规 定、 基 金合同 和本协议的 约定对于 基金关联 投
资限制进行 监督。
根据法律法 规有关基 金禁止从 事的关联 交易的规 定， 基金管理人 和基金托 管人应事 先相
互提供与本 机构有控 股关系的 股东或与 本机构有 其他 重大利害关 系的公司 名单及其 更新， 加
盖公章并书 面提交， 并确 保所提供 的关联交 易名单的 真实性、 完整性、 全 面性。 名单变 更后
基金管理人 或基金托 管人应及 时发送对 方， 基 金管理 人或基金托 管人于 2 个工作日 内电话或
回函确认已 知名单的 变更。
若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示 的关联方进 行法律法 规禁止基 金
从事的关联 交易时， 基金托管 人应及时 提醒基金 管理 人，若无法 阻止关联 交易发生 时，基
金托管人有 权向中国 证监会报 告。对于 交易所场 内已 成交的违规 关联交易 ，基金托 管人应
按相关法律 法规和交 易所规则 的规定进 行结算， 同时 向中国证监 会报告。
（8）基金托 管人对基 金投资中 期票据的 监督
1、基金投资 中期票据 应遵守 《 关于 证券 投资 基 金投 资 中期票据 有关问题 的通知》 等
有关法律法 规的规定 ，并与基 金托管人 签订《基 金投 资中期票据 风险控制 补充协议 》。
2、 基金管理人 应将 经董 事会批 准 的相关投 资决策流 程 、 风险控制制度 以及 基金 投资
中期票据 相 关流动性 风险处置 预案 提供 给基金托 管人 ，基金托管 人 对基金 管理人 是 否遵守
相关制度、 流动性风 险处置预 案以及相 关投资额 度和 比例的情况 进行监督 。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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基金管理人 确定基金 投资中期 票据的， 应根据《 托管 协议》及相 关补充协 议的约定
向基金托管 人提供其 托管基金 拟购买中 期票据的 数量 和价格、应 划付的金 额等执行 指令所
需相关信息 ，并保证 上述信息 的真实、 准确、完 整。
基金托管人 应对基金 管理人提 供的有关 书面信息 进行 审核， 基金 托管人认 为上述资 料
可能导致基 金 投资 出 现风险的, 有权要求 基金管 理人 在 投资中期 票据 前就 该风险的 消除或
防范措施进 行补充书 面说明,并 保留查看 基金管 理人 风险管理部 门就基金 投资 中期 票据 出
具的风险评 估报告等 备查资料 的权利。 否则,基 金托管 人有权拒绝 执行有关 指令。 因 拒绝执
行该指令造 成基金财 产损失的, 基金托管 人不承 担任 何责任,并有 权报告中 国证监会 。
如基金管理 人和基金 托管人无 法达成一 致,应及 时上 报中国证监 会请求解 决。 如果基 金
托管人切实 履行监督 职责, 则不 承担任何 责任。
（9）基金托 管人对基 金投资中 小企业私 募债的 监督
基金投资中小企业私募债券的 ，基金管理人应按照《 托管协议的内容与格式》准则的
规定， 与基 金托管人 签订风险 控制补充 协议。 协议内 容应包括基 金托管人 对于基金 管理人是
否遵守相关 制度、 流 动性风险 和信用风 险处置 预案以 及相关投资 额度和比 例的情况 进行监督
等内容。
基金管理人应在基金首次投资中小 企业私募债前将经 董事会批准的相关投资决策流程 、
风险控制制 度以及基 金投资中 小企业私 募债券相 关流 动性风险处 置预案提 供给基金 托 管 人 。
（10）基金托管 人根据法律 法规的规定 及基金合 同和 本协议的约定， 对基金投资 其他
方面进行监 督。
（二）基金托管 人应 根据有 关法律法规 的规定及 基金 合同的约定，对 基金资产净 值计
算、基金份 额净值计 算、应收 资金到账 、基金费 用开 支及收入确 认、基金 收益分配 、相关
信息披露、 基金宣传 推介材料 中登载基 金业绩表 现数 据等进行监 督和核查 。如果基 金管理
人未经基金 托管人的 审核擅自 将不实的 业绩表现 数据 印制在宣传 推介材料 上，则基 金托管
人对此不承 担任何责 任，并有 权在发现 后报告中 国证 监会。
（三）基金管理 人应积极配 合和协助基 金托管人 的监 督和核查，在规 定时间内答 复并
改正，就基 金托管人 的疑义进 行解释或 举证。对 基金 托管人按照 法规要求 需向中国 证监会
报送基金监 督报告 的 ，基金管 理人应积 极配合提 供相 关数据资料 和制度等 。
基金托管人 发现基金 管理人的 投资指令 或实际投 资运 作违反《基 金法》及 其他有关 法
规、基金合 同和本协 议规定的 行为，应 及时以书 面形 式通知基金 管理人限 期纠正， 基金管
理人收到通 知后应及 时核对， 并以电话 或书面形 式向 基金托管人 反馈，说 明违规原 因及纠东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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正期限，并 保证在规 定期限内 及时改正 。在限期 内， 基金托管人 有权随时 对通知事 项进行
复查，督促 基金管理 人改正。 基金管理 人对基金 托管 人通知的违 规事项未 能在限期 内纠正
的，基金托 管人有权 报告中国 证监会。
基金托管人 发现基金 管理人有 重大违规 行为 ，应 立即 报告中国证 监会，同 时通知基 金
管理人在限 期内纠正 。
基金托管人 发现基金 管理人的 指令违反 法律、行 政法 规和其他有 关规定， 或者违反 基
金合同约定 的，应当 拒绝执行 ，立即通 知基金管 理人 ，并及时向 中国证监 会报告。
基金托管人 发现基金 管理人依 据交易程 序已经生 效的 指令违反法 律、行政 法规和其 他
有关规定， 或者违反 基金合同 约定的， 应当立即 通知 基金管理人 ，并及时 向中国证 监会报
告。
三 、基金管理人对基金托管人的业务核 查
根据《基金 法》及其 他有关法 规、基金 合同和本 协议 规定，基金 管理人对 基金托管 人
履行托管职 责的情况 进行核查， 核查事项 包括但不 限 于基金托管 人是否安 全保管基 金财产、
开立基金财 产的资金 账户和证 券账户及 债券托管 账户 ，是否及时 、准确复 核基金管 理人计
算的基金资 产净值和 基金份额 净值，是 否根据基 金管 理人指令办 理清算交 收，是否 按照法
规规定和基 金合同规 定进行相 关信息披 露和监督 基金 投资运作等 行为。
基金管理人 定期和不 定期地对 基金托管 人保管的 基金 资产进行核 查。基金 托管人应 积
极配合基金 管理人的 核查行为 ，包括但 不限于： 提交 相关资料以 供基金管 理人核查 托管财
产的完整性 和真实性 ，在规定 时间内答 复并改正 。
基金管理人 发现基金 托管人未 对基金资 产实行分 账管 理、擅自挪 用基金资 产、未执 行
或无故延迟 执行基金 管理人资 金划拨指 令、泄露 基金 投资信息等 违反《基 金法》、 基金合
同、本协议 及其他有 关规定的 ，应及时 以书面形 式通 知基金托管 人在限期 内纠正， 基金托
管人收到通 知后应及 时核对并 以书面形 式对基金 管理 人发出回函 。在限期 内，基金 管理人
有权随时对 通知事项 进行复查 ，督促基 金托管人 改正 。基金托管 人对基金 管理人通 知的违
规事项未能 在限期内 纠正的， 基金管理 人应报告 中国 证监会。对 基金管理 人 按照法 规要求
需向中国证 监会报送 基金监督 报告的， 基 金托管人 应 积极配合提 供相关数 据资料和 制度等。
基金管理人 发现基金 托管人有 重大违规 行为，应 立即 报告中国证 监会，同 时通知基 金
托管人在限 期内纠正 。
四、基金财产的保管
（一）基金 财产保管 的原则 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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（1） 基 金托管人 应安全保 管基金财 产， 未 经基金管 理 人的指令 ， 不得自 行运用 、 处分 、
分配基金的 任何资产 。
（2）基金财 产应独立 于基金管 理人、基 金托管 人的 固有财产。
（3）基金托 管人按照 规定开立 基金财产 的资金 账户 、证券账户 和债券托 管账户。
（4） 基金托管 人对所托 管的不同 基金财 产分别设 置账 户， 确保基金 财产的完 整和独立 。
（5） 对于因 为基金投 资产生的 应收资产 和基金申 购过 程中产生的 应收资产， 应由基金
管理人负责 与有关当 事人确定 到账日期 并通知基 金托 管人，到账 日基金资 产没有到 达基金
银行存款账 户的，基 金托管人 应及时通 知基金管 理人 采取措施进 行催收。 由此给基 金造成
损失的，基 金管理人 应负责向 有关当事 人追偿基 金的 损失。基金 托管人对 此不承担 任何责
任。
（二）基金 合同生效 时募集资 产的验证
基金募集期 满 之日起10 日内 ， 募集的 基金份额 总额、 基金募集金 额、 基 金份额持 有人
人数符合《 基金法》 、《运作 办法》等 有关规定 后， 由基金管理 人聘请具 有从事证 券相关
业务资格的 会计师事 务所进行 验资，出 具验资报 告， 出具的验资 报告应由 参加验资 的 2 名
以上（含 2 名 ）中国注 册会计师 签字有效 。验资完 成 ，基金管理 人应将募 集到的全 部资金
存入基金托 管人为基 金开立的 基金银行 存款账户 中， 基金托管人 在收到资 金当日出 具相关
证明文件。
（三）基金 的银行存 款账户的 开立和管 理
（1）基金托 管人应负 责本基金 银行存款 账户的 开立 和管理。
（2） 基金托 管人以本 基金的名 义在其营 业机构开 立基 金的银行存 款账户， 并 根据中国
人民银行规 定计息。 本基金的 银行预留 印鉴由基 金托 管人制作、 保管和使 用。本基 金的一
切货币收支 活动，包 括但不限 于投资、 支付赎回 金额 、支付基金 收益，均 需通过本 基金的
银行存款账 户进行。
（3） 本基 金银行存 款账户的 开立和使 用， 限 于满足开 展本基金业 务的需要 。 基金 托管
人和基金管 理人不得 假借本基 金的名义 开立其他 任何 银行存款账 户；亦不 得使用基 金的任
何银行存款 账户进行 本基金业 务以外的 活动。
（4） 基金托管 人可以通 过申请开 通本基金 银行账户 的 企业网上银 行业务进 行资金支 付，
并使用交通 银行企业 网上银行 （简 称“ 交通银行 网银 ”）办理托 管资产的 资金结算 汇划业
务。
（5） 基金 银行存 款账户的 管理应符 合 《中 华人民共 和 国票据法 》 、 《人民 币银行账 户东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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结算管理办 法》、《 现金管理 暂行条例 实施细则 》、 《人民币利 率管理规 定》、《 支付结
算办法》以 及银行业 监督管理 机构的其 他规定。
（四）基金 证券交收 账户、资 金交收账 户的开立 和管 理
基金托管人 以基金托 管人和本 基金联名 的方式在 中国 证券登记结 算有限责 任公司开 立
证券账户。
基金证券账 户的开立 和使用， 限于满足 开展本基 金业 务的需要。 基金托管 人和基金 管
理人不得出 借和未经 对方同意 擅自转让 基金的任 何证 券账户；亦 不得使用 基金的任 何账户
进行本基金 业务以外 的活动。
基金管理人 不得对基 金证券交 收账户、 资金交收 账户 进行证券的 超卖或超 买。
基金托管人 以 基金托 管人的名 义在中国 证券登记 结算 有限责任公 司开立结 算备付金 账
户即资金交 收账户， 用于证券 交易资金 的结算。 基金 托管人以本 基金的名 义在托管 人处开
立基金的证 券交易资 金结算的 二级结算 备付金账 户。
（五）债券 托管账户 的开立和 管理
（1） 募集资 金经验资 后， 基金托 管人负责 在中央国 债 登记结算有 限责任公 司 和银行 间
市场清算所 股份有限 公司 以本 基金的名 义开立债 券托 管账户，并 由基金托 管人负责 基金的
债券及资金 的清算。 在上述手 续办理完 毕后，由 基金 托管人向人 民银行进 行报备。 基金管
理人负责申 请基金进 入全国银 行间同业 拆借市场 进行 交易，由基 金管理人 在中国外 汇交易
中心开设同 业拆借市 场交易账户 。
（2） 基金管理 人和基金 托管人共 同代表基 金签订全 国 银行间债券 市场债券 回购主协 议，
协议正本由 基金托管 人保管， 协议副本 由基金管 理人 保存。
（六）其他 账户的开 立和管理
若 中国 证监 会或 其他 监管机 构在 本托 管协 议订 立日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种 的
投资业务， 涉及相关 账户的开 立、 使用 的， 由 基金管 理人协助基 金托管人 根据有关 法律法规
的规定和基 金合同的 约定，开 立有关账 户。该账 户按 有关规则使 用并管理 。
（七）基金 财产投资 的有关实 物证券、 银行存款 定期 存单等有价 凭证的保 管
实物证券由 基金托管 人存放于 托管银行 的保管库 。实 物证券的购 买和转让 ，由基金 托
管人根据基 金管理人 的指令办 理。基金 托管人对 由基 金托管人以 外机构实 际有效控 制的本
基金资产不 承担保管 责任。
银行存款定 期存单等 有价凭证 由基金托 管人负责 保管。
（八）与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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由基金管理 人代表基 金签署的 与基金有 关的重大 合同 的原件分别 由基金托 管人、基 金
管理人保管 ，相关业 务程序另 有限制除 外。除本 协议 另有规定外 ，基金管 理人在代 基金签
署与基金有 关的重大 合同时应 尽可能保 证持有二 份以 上的正本， 以便基金 管理人和 基金托
管人至少各 持有一份 正本的原 件， 基金管 理人应在 重 大合同签署 后及时传 真给基金 托管人，
并在 7 个工 作日内将 正本送达 基金托管 人处 。合 同的 保管期限按 照国家有 关规定执 行。
对于无法取 得二份以 上的正本 的，基金 管理人应 向基 金托管人提 供加盖授 权业务章 的
合同传真件 ，未经双 方协商或 未在合同 约定范围 内， 合同原件不 得转移。
五、基金资产净值计算与 会计核算
（一）基金 资产净值 及基金份 额净值的 计算与复 核
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的价 值。
基金合同生 效之日 起3 年 内， 基金 管理人将 按照基金 合 同约定分别 计算基金 份额净值 、
鼎利 A 和鼎 利 B 的基 金份额净 值和/ 或基 金份额 参考 净值。
本基金在分 级运作周 期届满并 转型为上 市开放式 基金 （LOF） 后， 基金 份额净值 是指基
金资产净值 除以基金 份额总数 ，基金份 额净 值的 计算 ，精确到 0.001 元， 小数点后 第四位
四舍五入， 国家另有 规定的， 从其规定 。
基金管理人 按照基金 合同约定 分别计算 基金资产 净值 、 基金份额净值 和/或鼎 利 A 和鼎
利 B 的基金 份额参考 净值，经 基金托管 人复核， 按规 定公告。
基金管理人 按照基金 合同约定 对基金资 产进行估 值后 ， 将基金份额净 值和/ 或鼎 利 A 和
鼎利 B 的基 金份额参 考净值结 果发送基 金托管人 ，经 基金托管人 复核无误 后，由基 金管理
人对外公布 。
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值、 基金 份额净值 和/ 或鼎利 A 和 鼎利 B 的 基金份额 参
考净值计算 及基金会 计核算的 义务由基 金管理人 承担 。本基金的 基金会计 责任方由 基金管
理人担任， 因此，就 与本基金 有关的会 计问题， 如经 相关各方在 平等基础 上充分讨 论后，
仍无法达成 一致意见 的，按照 基金管理 人对基金 资产 净值的计算 结果对外 予以公布 。
本基金按以 下方法估 值：
（1）股票估 值方法
1)上市流通 股票按估 值日其所 在证券交 易所的收 盘价 估值；估值 日无交易 的 ，且
最近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 的，以最 近交 易日的收盘 价估值； 估值日无 交
易，但最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，将 参考类似投 资品种的 现行市价 及
重大变化因 素，调整 最近交易 日收盘价 ，确定公 允价 值进行估值 。如有充 足证据表 明东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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最近交易日 收盘价不 能真实地 反映公允 价值的， 应对 最近交易日 的收盘价 进行调整 ，
确定公允价 值进行估 值。
2)未上市股 票的估值 ：
①首次发行 的股票 ， 采用估值 技术确定 公允价值 进行 估值，在估 值技术难 以可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。
②首次公开 发行有明 确锁定期 的股票， 同一股票 在交 易所上市后 ，按估值 日其所
在证券交易 所上市的 同一股票 以第 1） 条确定的 估值 价格进行估 值。
③送股、转 增股、配 股和公开 增发新股 等方式发 行的 股票 ，按估 值日该上 市公司
在证券交易 所挂牌的 同一流通 股票以第1）条确 定的 估值价格进 行估值。
④非公开发 行有明确 锁定期的 股票按如 下方法进 行估 值：
A、 估值 日在证券 交易所上 市交易的 同一股票 以第 1 ） 条确定的估 值价格低 于非公
开发行股票 的初始取 得成本时 ，应采用 在证券交 易所 上市交易的 同一股票 以第 1）条
确定的估值 价格作为 估值日该 非公开发 行股票的 价值 ；
B、 估值 日在证券 交易所上 市交易的 同一股票 以第 1 ） 条确定的估 值价格高 于非公
开发行股票 的初始取 得成本时 ，应按下 列公式确 定估 值日该非公 开发行股 票的价值 ：
FV=C+(P-C) ×(Dl-Dr)/Dl (FV 为估值日 该非公开 发行 股票的价值 ；C 为该非 公开
发行股票的 初始取得 成本（因 权益业务 导致市场 价格 除权时，应 于除权日 对其初始 取
得的成本作 相应调整 ）；
P 为估值日在 证券交易 所上市交 易的同一 股票的市 价 ；Dl 为该非 公开发行 股票锁
定期所含的 交易所的 交易天数 ；Dr 为估值日 剩余锁定 期， 即估 值日至锁 定期结束 所含
的交易所的 交易天数 ，不含估 值日当天 。
3)国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。
（2）债券估 值方法
1） 在证券交 易所市场 挂牌交易 的实行净 价交易的 债券 按估值日收 盘价估值 ， 估值
日无交易的 ， 且最近 交易日后 经济环 境 未发生重 大变 化的，以最 近交易日 的收盘价 估
值；估值日 无交易， 但最近交 易日后经 济环境发 生了 重大变化的 ，将参考 类似投资 品
种的现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交易日 收盘 价，确定公 允价值进 行估值。 如
有充足证据 表明最近 交易日收 盘价不能 真实地反 映公 允价值的， 应对最近 交易日的 收
盘价进行调 整，确定 公允价值 进行估值 。
2） 在证券交易 所市场挂 牌交易的 未实行净 价交易的 债 券按估值日 收盘价减 去债券东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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收盘价中所 含的债券 应收利息 得到的净 价进行估 值 ， 估值日无交 易的 ，且 最近交易 日
后经济环境 未发生重 大变化的 ，按最近 交易日债 券收 盘价减去所 含的最近 交易日债 券
应收利息后 的净价进 行估值； 估值日无 交易，但 最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变
化的，将参 考类似投 资品种的 现行市价 （净价） 及重 大变化因素 ，调整最 近交易日 收
盘价 （净价） ， 确定 公允价值 进行估值。 如有充足 证据 表明最近交 易日收盘 价 （净价）
不能真实地 反映公允 价值的， 应对最近 交易日的 收盘 价(净价)进 行调整， 确定公允 价
值进行估值 。
3） 首次发行 未上市债 券采用估 值技术确 定的公允 价值 进行估值， 在 估值技术 难以
可靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值。
4） 在银行间债 券市场交 易的债券 根据行业 协 会指导 的 处理标准或 意见并综 合考虑
市场成交价 、市场报 价、流动 性及收益 率曲线等 因素 确定其公允 价值进行 估值。
5） 交易所上 市的中小 企业私募 债采用估 值技术确 定公 允价值， 在估 值技术难 以可
靠计量公允 价值的情 况下，按 成本估值 。
6）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。
（3）权证估 值方法
1)上市流通 权证按估 值日其所 在证券交 易所的收 盘价 估值；估值 日无交易 的 ，且
最近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 的，以最 近交 易日的收盘 价估值； 估值日无 交
易，但最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ，将 参考类似投 资品种的 现行市价 及
重大变化因 素，调 整 最近交易 日收盘价 ，确定公 允价 值进行估值 。如有充 足证据表 明
最近交易日 收盘价不 能真实地 反映公允 价值的， 应对 最近交易日 的收盘价 进行调整 ，
确定公允价 值进行估 值。
2)首次发行 未上市的 权证，采 用估值技 术确定公 允价 值，在估值 技术难以 可靠计
量公允价值 的情况下 ，按成本 估值。
3）停止交易 、但未行 权的权证 ，采用估 值技术 确定 公允价值进 行估值。
4） 因持有 股票而享 有的配股 权证， 以配股除 权日起到 配股确认日 止， 若 收盘价高
于配股价， 则按 收盘价和 配股价的 差额进行 估值， 若收 盘价低于配 股价， 则估值 为零 。
5）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行 估 值。
（4）资产支 持证券的 估值方法
1） 交易所 以大宗交 易方式转 让的资产 支持证券 ， 采用 估值技术确 定公允价 值， 在
估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况 下，按成 本估 值。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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2） 全国银行 间市场交 易的资产 支持证券， 根据行业 协 会指导的处 理标准或 意见并
综合考虑市 场成交价 、市场报 价、流动 性及收益 率曲 线等因素确 定其公允 价值进行 估
值。
3）国家有最 新规定的 ，按其规 定进行估 值。
（5） 交易所 上市的中 小企业私 募债采用 估值技术 确定 公允价值， 在 估值技术 难以可靠
计量公允价 值的情况 下，按成 本估值。
（6）其他资 产的估值 方法
（7） 在任 何情况下 ， 基金 管理人如 采用上述 估值方法 对基金财产 进行估值 ， 均应 被认
为采用了适 当的估值 方法。但 是 ，如基 金管理人 认为 上述估值方 法对基金 财产进行 估值不
能客观反映 其公允价 值的 ， 基 金管理人 在综合考 虑市 场各因素的 基础上， 可根据具 体情况
与基金托管 人商定后 ，按最能 反映公允 价值的价 格估 值。
基金管理人 、基金托 管人发现 基金估值 违反基金 合同 订明的估值 方法、程 序以及相 关
法律法规的 规定或者 未能充分 维护基金 份额持有 人利 益时，发现 方应及时 通知对方 ，以约
定的方法、 程序和相 关法律法 规的规定 进行估值 ，以 维护基金份 额持有人 的利益。
基金资产净 值计算和 基金会计 核算的义 务由基金 管理 人承担。因 此，就与 本基金有 关
的会计问题， 本基金的 会计责任 方是基金 管理人。 如 经 相关各方在 平等基础 上充分讨 论后，
仍无法达成 一致的意 见，基金 管理人有 权按照其 对基 金净值的计 算结果对 外予以公 布。
（二）净值 差错处理
当发生净值 计算错误 时， 由基 金管理人 负责处理 ， 由 此给基金份 额持有人 和基金造 成损
失的， 由基 金管理人 对基金份 额持有人 或者基金 先行 支付赔偿金 。 基金管 理人和基 金托管人
应根据实际 情况界定 双方承担 的责任， 经确认后 按以 下条款进行 赔偿。
（1） 如采用本 协议第八 章 “基金 资产净值 及基金份 额 净值的计算 与复核 ” 中估值方 法
的第（1）－ （5）进 行处理时 ，若基金 管理人净 值计 算出错，基 金托管人 在复核过 程中没
有发现，且 造成基金 份额持有 人损失的 ，应根据 法律 法规的规定 对投资者 或基金支 付赔偿
金，就实际 向投资者 或基金支 付的赔偿 金额，由 基金 管理人与基 金托管人 按照管理 费率和
托管费率的 比例各自 承担相应 的责任；
（2） 如基金 管理人和 基金托管 人对基金 份额净值 的计 算结果， 虽然 多次重新 计算和核
对，尚不能 达成一致 时，为避 免不能按 时公布基 金份 额净值的情 形，以基 金管理人 的计算
结果对外公 布，由此 给基金份 额持有人 和基金造 成的 损失以及因 该交易日 基金资产 净值计
算顺延错误 而引起的 损失，由 基金管理 人负责赔 付， 基金托管人 不负赔偿 责任；
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（3）基金管 理人、基 金托管人 按股票估 值方法的 第 （6）项进行 估值时， 所造成的 误
差不作为基 金份额净 值错误处 理。
由于交易所 及登记结 算公司发 送的数据 错误，有 关会 计制度变化 或由于其 他不可抗 力
原因，基金 管理人和 基金托管 人虽然已 经采取必 要、 适当、合理 的措施进 行检查， 但是未
能发现该错 误的，由 此造成的 基金资产 估值错误 ，基 金管理人和 基金托管 人可以免 除赔偿
责任。但基 金管理人 和基金托 管人应当 积极采取 必要 的措施消除 由此造成 的影响。
针对净值差 错处理， 如果法律 法规或证 监会有新 的规 定，则按新 的规定执 行；如果 行
业有通行做 法，在不 违背法律 法规且不 损害投资 者利 益的前提下 ，双方应 本着 平等 和保护
基金份额持 有人利益 的 原则重 新协商确 定处理原 则。
（三）基金 会计制度
按国家有关 部门制定 的会计制 度执行。
（四）基金 账册的建 立
基金管理人 和基金托 管人在基 金合同生 效后，应 按照 双方约定的 同一记账 方法和会 计
处理原则， 分别独立 地设置、 登录和保 管本基金 的全 套账册，对 双方各自 的账册定 期进行
核对，互相 监督，以 保证基金 财产的安 全。若双 方对 会计处理方 法存在分 歧，应以 基金管
理人的处理 方法为准 。
（五）会计 数据和财 务指标的 核对
双方应每个 交易日核 对账目， 如发现双 方的账目 存在 不符的，基 金管理人 和基金托 管
人必须及时 查明原因 并纠正， 确保核对 一致。若 当日 核对不符， 暂时无法 查找到错 账的原
因而影响到 基金资产 净值的计 算和公告 的，以基 金管 理人的账册 为准。
（六）基金 定期报告 的编制和 复核
基金财务报 表由基金 管理人和 基金托管 人每月分 别独 立编制。月 度报表的 编制，应 于
每月终了后 5 个工作日 内完成。 定期报告 文件应按 中 国 证监会的 要求公告 。季度报 表的编
制， 应于每季 度终了后15 个工 作日内完 成； 更新的 招 募说明书在 基金合同 生效后每6 个月
公告一次， 于截止日 后的 45 日内 公告。半 年度报告 在基金会计 年度前 6 个月 结束后的 60
日内公告； 年度报告 在会计年 度结束后90 日内 公告 。
基金管理人 在月度报 表完成当 日，对报 表加盖公 章后 ，以约定方 式将有关 报表提供 基
金托管人； 基金托管 人在 2 个工 作日内进 行复核， 并 将复核结果 书面或其 他约定方 式通知
基金管理人 。基金管 理人在季 度报表完 成当日， 以约 定方式将有 关报表提 供基金托 管人；
基金托管人 在 5 个工作 日内进行 复核，并 将复核结 果 反馈给基金 管理人。 基金管理 人在更东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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新招募说明 书完成当 日， 将有关 报告提供 基金托管 人， 基金托管人 在收到 15 日内进行 复核，
并将复核结 果反馈给 基金管理 人。基金 管理人在 半年 度报告完成 当日，将 有关报告 提供基
金托管人 ， 基金托 管人在收 到后 20 日 内进行复 核， 并 将复核结果 反馈给基 金管理人 。 基金
管理人在年 度报告完 成当日， 将 有关报告 提供基金 托 管人， 基金托 管人在收 到后 30 日内复
核，并将复 核结果反 馈给基金 管理人。 基金托管 人在 复核过程中 ，发现双 方的报表 存在不
符时，基金 管理人和 基金托管 人应共同 查明原因 ，进 行调整，调 整以双方 认可的账 务处理
方式为准。 如果 基金管理 人与基 金托管人 不能于应 当 发布公告 之 日前就相 关报表达 成一致，
基金管理人 有权按照 其编制的 报表对外 发布公告 ，基 金托管人有 权就相关 情况报证 监会备
案。
基金托管人 在对财务 报表、季 度报告、 半年度报 告或 年度报告复 核完毕后 ，可以出 具
复核确认书 （盖章） 或以其他 双方约定 的方式确 认， 以备有权机 构对相关 文件审核 检查。
六、基金份额持有人名册 的保管
基金管理人 可委托基 金注册登 记人登记 和保管基 金份 额持有人名 册。基金 份额持有 人
名册的内容 包括但不 限于基金 份额持有 人的名称 和持 有的基金份 额。
基金份额持 有人名册 ，包括基 金募集期 结束时的 基金 份额持有人 名册、基 金权益登 记
日的基金份 额持有人 名册、基 金份额持 有人大会 登记 日的基金份 额持有人 名册、每 年最后
一个交易日 的基金份 额持有人 名册，由 基金注册 登记 人负责编制 和保管， 并对基金 份额持
有人名册的 真实性、 完整性和 准确性负 责。
基金管理人 应根据基 金托管人 的要求定 期和不定 期向 基金托管人 提供基金 份额持有 人
名册。
（一） 基金管理 人于基金 合同生 效日及基 金合同终 止 日后 10 个工 作日内向 基金托管 人
提供由注册 登记人编 制的基金 份额持有 人名册；
（二）基金 管理人于 基金份额 持有人大 会权利 登 记日 后 5 个工作日 内向基金 托管人提
供由注册登 记人编制 的基金份 额持有人 名册；
（三） 基金管理 人于每年 最后一 个交易日 后 10 个工 作 日内向基金 托管人提 供由注册 登
记人编制的 基金份额 持有人名 册；
（四） 除上述约 定时间外， 如 果确因业 务需要， 基金 托 管人与基金 管理人商 议一致后 ，
由基金管理 人向基金 托管人提 供由注册 登记人编 制的 基金份额持 有人名册 。
基金托管人 以电子版 形式妥善 保管基金 份额持有 人名 册，并定期 刻成光盘 备份，保 存
期限为 15 年。 基金托管 人不得将 所保管的 基金份额 持 有人名册用 于基金托 管业务以 外的其东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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他用途，并 应遵守保 密义务。 若基 金管 理人或基 金托 管人由于自 身原因无 法妥善保 管基金
份额持有人 名册，应 按有关法 规规定各 自承担相 应的 责任。
七、争议解决方式
相关各方当 事人同意 ，因本协 议而产生 的或与本 协议 有关的一切 争议，应 通过友好 协
商或者调解 解决。托 管协议当 事人不愿 通过协商 、调 解解决或者 协商、调 解不成的 ，任何
一方当事人 均有权将 争议提交 中国国际 经济贸易 仲裁 委员会上海 分会，根 据该会当 时有效
的仲裁规则 进行仲裁 ，仲裁的 地点在上 海，仲裁 裁决 是终局的， 并对相关 各方当事 人均有
约束力。仲 裁费用由 败诉方承 担。
争议处理期 间，相关 各方当事 人应恪守 基金管理 人和 基金托 管人 职责，继 续忠实、 勤
勉、尽责地 履行基金 合同和本 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。
本协议受中 华人民共 和国法律 管辖。
八、托管协议的变更 、终止与基金财产 的清算
（一）基金 托管协议 的变更
本协议双方 当事人经 协商一致 ，可以对 协议进行 修改 。修改后的 新协议， 其内容不 得
与基金合同 的规定有 任何冲突 。修改后 的新协议 ，应 报中国证监 会核准或 备案。
（二）基金 托管协议 的终止
（1）基金合 同终止；
（2） 基 金托管人 解散 、 依法被 撤销、 破产 ， 被依法 取 消基金托管 资格或因 其他事由 造
成其他基金 托管人接 管基金财 产；
（3） 基 金管理人 解散 、 依法被 撤销、 破产 ， 被依法 取 消基金管理 资格或因 其他事由 造
成其他基金 管理人接 管基金管 理权。
（4） 发生 《基金 法》 、 《 销售办法 》 、 《运作 办法》 或 其他法律法 规规定的 终止事项 。
（三）基金 财产的清 算
（1）基金财 产清算组
在基金财产 清算组接 管基金财 产之前， 基金管理 人和 基金托管人 应按照基 金合同和 本
协议的规定 继续履行 保护基金 资产安全 的职责。
1） 基金 财产清算 组组成 ： 基金 财产清算 组成员由 基金 管理人、 基金托管 人、 基金
注册登记人 、具有从 事相关业 务资格的 注册会计 师、 律师以及中 国证监会 指定的人 员
组成。基金 财产清算 组可以聘 用必要的 工作人员 。
2） 基金财 产清算 组职责 ： 基金财 产清算组 负责基金 财 产的保管 、 清理 、 估价 、 变东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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现和分配。 基金财产 清算组可 以依法进 行必要的 民事 活动。
（2）基金财 产清算程 序
1）基金合同 终止后， 由基金财 产清算组 统一接 管基 金财产；
2）基金财产 清算组根 据基金财 产的情况 确定清 算期 限；
3）基金财产 清算组对 基金财产 进行清理 和确认 ；
4）对基金财 产进 行评 估和变现 ；
5）基金清算 组做出清 算报告；
6）会计师事 务所对清 算报告进 行审计；
7）律师事务 所对清算 报告出具 法律意见 书；
8）将基金清 算报告中 国证监会 ；
9）公布基金 清算公告 ；
10）对基金 剩余财产 进行分配 。
（3）清算费 用
清算费用是 指基金财 产清算组 在进行基 金财产清 算过 程中发生的 所有合理 费用，清 算
费用由基金 财产清算 组优先从 基金财产 中支付。
（4）基金剩 余财产的 分配
基金财产按 如下顺序 进行清偿
1）支付基金 财产清算 费用；
2）缴纳基金 所欠税款 ；
3）清偿基金 债务；
4）清算后如 有余额， 按基金份 额持有人 持有的 基金 份额比例进 行分配。
（5）基金财 产清算的 公告
清算小组成 立后2日内 应就清算 小组的成 立进行 公告 ；清算过程 中的有关 重大事项 须及
时公告。 基 金财产清 算组做出 的清算报 告经会计 师事 务所审计、 律师事务 所出具法 律意见书
后，报中国 证监会备 案并公告 。
本基金基金 合同生效 之日起 3 年内 ，如果 本基金发 生 基金财产清 算的情形 ，则依据 基
金财产清算 的分配方 案，将基 金财产清 算后的全 部剩 余资产扣除 基金财产 清算费用 、交纳
所欠税款并 清偿基金 债务后， 将优 先满足鼎 利 A 的本 金及应计收 益分配， 剩余 部分 （如有）
由 鼎利B 的 基金份额 持有人根 据其持有 的基金份 额比 例进行分配 。
本基金分级运作周期 届满并转换为上 市开放式基金 （LOF）后，如果发生 基金财产清算东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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的情形， 则 依据基金 财产清算 的分配方 案， 将 基金财 产清算后的 全部剩余 资产扣除 基金财产
清算费用、 交纳所欠 税款并清 偿基金债 务后， 按基金 份额持有人 持有的基 金份额比 例进行分
配。
（6）基金财 产清算账 册及文件 的保存
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 期限 不少于 15 年。 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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二十 二 、对基金份 额持有人的 服务
基金管理人 承诺为基 金份额持 有人提供 一系列的 服务 ，并将根据 基金份额 持有人的 需
要和市场的 变化增加 、修改这 些服务项 目。以下 是主 要的服务内 容：
一、持有人注册登记服务
基金管理人 委托注册 登记人为 基金份额 持有人提 供注 册登记服务 。基金注 册登记人 配
备安全、完 善的电脑 系统及通 讯系统， 准确、及 时地 为基金投资 者办理基 金账户、 基金份
额的登记、 管理、托 管与转托 管，股东 名册的管 理， 权益分配时 红利的登 记、派发 ，基金
交易份额的 清算过户 和基金交 易资金的 交收等服 务。
二、持有人交易记录查询及定期对帐单 服务
1、本基金份 额持有人 可通过基 金管理人 的客户 服务 中心查询历 史交易记 录。
2、定期对账 单服务
基金管理人 设立客户 服务部门 。对账单服 务 分 为电 子对 账 单 服 务和 纸 质 对账 单 服 务 。
每月度、 季度、 年 度结束 后 10 个工 作日内 ， 客户服 务 部门将通过 邮件向所 有选择电 子对账
单服务的基 金份额持 有人发送 电子对账 单，记录 该持 有人最近一 月度，或 一季度或 一年度
内所有申购 、赎回、 非交易过 户等交易 发生的时 间、 金额、数量 、价格以 及当前账 户的余
额等。 每 年度结束 后 30 个工 作日内 ， 客户服 务部门将 向本年度有 交易的或 持有份额 的， 且
选择纸质对 账单服务 的基金份 额持有人 寄送该持 有人 最近一年度 纸质对账 单。基金 份额持
有人也可通 过基金公 司网站下 载电子对 账单或拨 打基 金公司客服 热线索取 电子或纸 质对账
单，亦可通 过销售机 构网点进 行查询。
三、红利再投资服务
若基金份额 持有人选 择红利再 投资形式 进行基金 收益 分配，该持 有人当期 分配所得 基
金收益将按 红利发放 日的基金 份额净值 自动转为 基金 份额，且不 收取任何 申购费用 。若基
金份额持有 人不选择 此项服务 ，本基金 将按照默 认的 现金分红方 式对红利 予以发放 。
四、定期定额投资计划
在技术条件 成熟时， 基金管理 人可利用 直销网点 或代 理销售网点 为投资者 提供定期 定
额投资的服 务。通过 定期定额 投资计划 ，投资者 可以 通过固定的 渠道，定 期定额申 购基金
份额，具体 方法另行 公告。
五、客户服务中心（Call Center ）
客服中心自 动语音系 统提供 7*24 小时基 金交易 情况、 基金账户余 额、 基金产 品与服务
等信息查询 。
客服中心人 工坐席在 每个工作 日提供不 少于 8 小时 的 坐席服务， 投资者可 以通过拨 打东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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热线获得业 务咨询、 信息查询 、服务投 诉、资料 修改 、疑难解答 、客户投 诉/意见/ 建议处
理、信函补 寄、基金 信息的定 制等专项 服务。
客户服务电 话：4008210588
六、网络服务
公司网站可 为客户提 供下列服 务：信息 定制、在 线账 户查询、信 息下载、 专家在线 咨
询、举办网 上活动等 。
客户还可通 过公司网 站直接进 行网上交 易，享受 一站 式服务。
公司网站：www.scfund.com.cn 东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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二十 三、 其他应披 露事项
（1）2018 年 06 月08 日 在中国证 券报、 证券时 报、 公 司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公 告了《东 吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ）更新招募 说明书以 及摘要》 ；
（2）2018 年 06 月 11 日在中 国证券报 、上海证 券报 、证券时报 、证券日 报、公司 网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司旗下 基金投资 资产支
持证券的公 告》；
（3）2018 年 06 月 22 日在中 国证券报 、上海证 券报 、证券时报 、证券日 报、公司 网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司关于 旗下基金 新增中
民财富基金 销售（上 海）有限 公司为代 销机构并 推出 定期定额业 务及转换 业务的公 告》；
（4）2018 年 06 月 22 日在中 国证券报 、上海证 券报 、证券时报 、证券日 报、公司 网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司关于 参加中民 财富基
金销售（上 海）有限 公司费率 优惠的公 告》；
（5）2018 年 07 月 02 日在中 国证券报 、上海证 券报 、证券时报 、证券日 报、公司 网
站、 深交 所 （ 巨潮资讯 网） 等媒体上 公告了 《东吴 基 金管理有限 公司管理 的基金 2018 年半
年度资产净 值公告》 ；
（6）2018 年 07 月20 日 在中国证 券报、 证券时 报、 公 司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公 告了《东 吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 2 季度 报告》；
（7）2018 年 07 月 27 日在中 国证券报 、上海证 券报 、证券时报 、 证券日 报、公司 网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司关于 参加国联 证券股
份有限公司 费率优惠 的公告》 ；
（8）2018 年 08 月 16 日在中 国证券报 、上海证 券报 、证券时报 、证券日 报、公司 网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司关于 公司副总 经理变
更的公告》 ；
（9）2018 年 08 月29 日 在中国证 券报、 证券时 报、 公 司网站、 深交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公 告了《东 吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年半 年度报 告及摘要 》；
（10）2018 年08 月31 日在 中国证券 报、 上海 证 券报 、 证券时报 、 证券 日报、 公司网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司关于 公司董事 长变更
的公告》；
（11）2018 年09 月07 日在 中国证券 报、 上海 证券报 、 证券时报 、 证券 日报、 公司网
站、深交所 （巨潮资 讯网）等 媒体上公 告了《东 吴基 金管理有限 公司关于 旗下部分 基金开东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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通在东海证 券股份有 限公司定 期定额业 务的公告 》；
（12）2018 年 10 月 25 日在中 国证券报、 证券时 报、 公司网站、 深 交所 （巨 潮资讯网 ）
等媒体上公 告了《东 吴鼎利债 券型证券 投资基金 （LOF ）2018 年第 3 季度 报告》。
东吴 鼎利 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ）
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二十 四 、招募说 明 书存放及查 阅方式
一、 招募说明书的存放地点
本招募说明 书存放在 基金管理 人、销售 机构和注 册登 记机构的办 公场所， 并刊登在 基
金管理人的 网站上。
二、 招募说明书的查阅方式
投资者可在 办公时间 免费查阅 本基金的 招募说明 书， 也可按工本 费购买本 招募说明 书
的复印件， 但应以本 基金招募 说明书的 正本为准 。
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二十 五 、备查文件
一、 中国证监会批准东吴鼎利分级债券型证 券投资基金设 立的文件
二、 《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基 金合同》
三、 《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托 管协议》
四、 《 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）基金 合同 》
五、 《 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）托管 协议 》
六、 法律意见书
七、 基金管理人业务资格批件、营业执照
八、 基金托管人业务资格批件 、营业执照
九、 中国证监会要求的其他文件
东吴基金管 理有限公 司
二零一八年 十二月七 日
