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海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
 
 
 
海富通 量 化 多 因子 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 
更新招募说明书 
 
 基金管 理人 ：海富 通基 金管 理有限 公司 
 基金托 管人 ： 中国 工商 银行 股份有 限公 司 



 
 重要提 示 
 本基金经 2017 年 7 月 18 日中国证券监督管理委员会【2017】1276 号文准
予注册募集。 本基金的基金合同于2018 年4 月23 日正式生效。本 基金类型为契
约型开放式。 
本招募说 明书是 对原《 海富通量 化多因 子灵活 配置混合 型证券 投资基 金 招募
说明书》 的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书
为准。 基 金 管 理 人 保 证 本 招 募 说 明 书 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完 整 。 本 招 募 说 明 书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金
的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国
证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎 回 时 ， 所 得 或 会
高于或低于 投资人先前所支付的金额。 
本基金投 资于证 券市场 ，基金净 值会因 为证券 市场波动 而波动 ，投资 者根据
所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本 基金的风险
包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的
积极管理风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险 、 由于
本基金股票资产投资比例 最高为95%所带来的 风险、 本基金特有的风险 等。 本基
金的投资范围包括中小企业私募债券， 中小企业私募债 券是根据相关法律法规由
非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 中小企业私募债 券的风险主要包括
信用风险、流动性风险、市场风险等。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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本基金以 1.00 元发售 面值进行募集，在市场波 动等因素的影响下，存在基
金份额净值跌破 1.00 元发售面值的风险。本基金为 混合型基金，其预期 风险及
预期 收益水平 高于债券型基金和 货币市场基金 ， 但低于股票型基金， 属于中等风
险水平的投资品种 。 投资有风险， 投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金
的招募说明书和基金合同 等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产
品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。



基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在 申 购 本 基 金 时 应
认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件 ， 自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒 投 资 人 基金投资的“ 买 者 自 负 ” 原
则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投
资人 自行承担。 
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 23 日，有关财务数据和净值
表现截止日为2018 年9 月30 日。 
本招募说明书所载的财务数据未经审计。 
 
 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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目 录 
 
第一部 分


绪言 ............................................................... 1 
第二部 分


释义 ............................................................... 2 
第三部 分


基金 管理 人 ......................................................... 7 
第四部 分


基金 托管 人 ........................................................ 17 
第五部 分


相关 服务 机构 ...................................................... 22 
第六部 分


基金 的募 集 ........................................................ 38 
第七部 分


基金 合同 的生 效 .................................................... 39 
第八部 分


基金 份额 的申 购与赎 回 .............................................. 40 
第九部 分


基金 的投 资 ........................................................ 51 
第十部 分


基金 的业 绩 ........................................................ 64 
第十一 部分


基 金的 财产 ...................................................... 67 
第十二 部分


基 金资 产的 估值 .................................................. 68 
第十三 部分


基 金的 收益 与 分配 ................................................ 73 
第十四 部分


基 金的 费用 和税收 ................................................ 75 
第十五 部分


基 金的 会计 与审计 ................................................ 78 
第十六 部分


基 金的 信息 披露 .................................................. 79 
第十七 部分


风 险揭 示 ........................................................ 85 
第十八 部分


基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算 ............................ 93 
第十九 部分


基 金合 同的 内容摘 要 .............................................. 95 
第二十 部分


基 金托 管协 议的内 容摘 要 ......................................... 110 
第二十 一部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ....................................... 122 
第二十 二部 分


其他 披露 事项 ................................................. 130 
第二十 三部 分


招募 说明 书的存 放及 查阅 方式 ................................... 132 
第二十 四部 分


备查 文件 ..................................................... 133 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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1 
第一部分


绪言 
《 海富通量 化 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称
“ 招募 说明书 ”或 “ 本 招募说 明书 ” ）依 据《 中华人 民共和 国证 券投 资基金 法》
（以下 简称 “ 《基 金法 》 ”） 、《 公 开募 集 证 券投资 基金运 作管 理办 法》 （ 以下
简称 “ 《运作 办法 》 ” ）、《 证券投 资基 金销 售管理 办法》 （以 下简 称 “《 销售
办法》 ” ） 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 办
法》 ”） )、 《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“ 《流
动性规定》 ”） 及其他有关规定以及 《 海富通 量化多因子灵活配置混合 型证券投
资基金 合同》 （以下简称 “基金合同”）编写。 
本招募说明书阐述了 海 富 通 量化多因子灵活配置混合 型 证券投资基金 的 投
资目标、策略、风险、费率等与投资人投 资 决 策 有 关 的 全 部 必 要 事 项 ， 投资人
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自 依 基 金 合 同 取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、基 金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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2 
第二部分


释义 
在本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指海富通 量化多因子灵活配置混合 型证券投资基金 
2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司











 
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司












4、基 金合 同： 指 《海 富通 量 化多 因子灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、托 管协 议：指 基金 管理人 与基 金托管 人就 本基金 签订 之《海 富通 量化多
因子灵活配置混合 型 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和
补充 
6、招 募说 明书 或 本招 募说明 书 ： 指《海 富通 量化多 因子 灵活配 置混 合 型证
券投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、基 金份 额发售 公告 ：指《 海富 通 量化 多因 子灵活 配置 混合 型 证券 投资基
金基金份额发售公告》 
8 、 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等 
9、 《基金法》 ：指 2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修改的 《中华 人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ：指 中国证监会 2013 年3 月15 日颁布、同年 6 月1 日起
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1
日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14、银 行业 监督管 理机 构：指 中国 人民银 行和/或中 国银 行业监 督管 理委员
会 
15 、基金合同当事人：指受基金合 同 约 束 ， 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人 
17 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织 
18、合格境外机构投资者：指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
19 、投资人：指个人投资者、机构投资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人 
21 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
22、销售机构：指海富通基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和 中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构，包括可通过上海证券交易所开放式基金
销售系统办理有关业务 的会员单位 
23 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
24 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为海富通基金管
理有限公司或接受海富通基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构



25 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
26 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人 通 过 该 销 售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户 
27 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期 
28 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过三个月 
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
32、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
33、T+n 日：指自 T 日起第n 个工作日( 不包含T 日) 
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
36、 《业务规则》 ：指 《海富通基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守；投资者通过上海证券交易所开放式基金销售系统办
理开放式基金份额认购、申购和赎回等业务的，还须遵守上海证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则及其不时做出的修订 
37 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
38 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
39 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
40 、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
41 、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作 
42 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
43、巨 额赎 回：指 本基 金单个 开放 日，基 金净 赎回申 请( 赎回申 请份 额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
44、元：指人民币元 
45 、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约 
46 、基金资产总值：指基金拥有的各类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应
收申购款及其他资产的价值总和 
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
49 、 基金份额类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的
不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净值 
50、A 类基金份额： 指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 
51、C 类基金份额： 指从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取认购
/申购费用的基金份额 
52 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
53 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒介 
54、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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日起实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及 颁布机关对
其不时做出的修订 
55 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日 以上的逆回
购与银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等 
56 、摆动定价机制：是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基
金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎
回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的
合法权益不受损害并得到公平对待 
57、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件 
58 、 中 国 ： 指 中 华 人 民 共 和 国 。 就 基 金 合 同 而 言 ， 不 包 括 香 港 特 别 行 政
区、澳门特别行政区和台湾地区 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第三部分


基 金管 理 人 
一 、基 金管理 人概 况 
名称：海富通基金管理有限公司 
注 册 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层 
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层 
法定代表人：张文伟 
成立时间：2003 年4 月18 日 
电话：021-38650999 
联系人：吴晨莺 
注册资本：1.5 亿元人民币 
股 权 结 构 ： 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 51% 、 法 国 巴 黎 资 产 管 理 BE 控 股 公 司
49% 。 
二 、主 要人员 情况 
张 文 伟 先 生 ， 董 事 长 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 交 通 银 行 河 南 省 分 行 铁 道
支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证
券投资 银行 总部副 总经 理，海 富通 基金管 理有 限公司 董事 、副总 经理 。2013 年
5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。 
任 志 强 先 生 ， 董 事 ， 总 经 理 ， 硕 士 。 曾 任 南 方 证券有限公司上海分公司研
究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任
公司研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总
裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金
管理有限公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理 （香港） 有限
公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理
有限公司董事、总经理。2018 年3 月至2018 年7 月兼任上海富诚海 富通资产管
理有限公司执行董事。2018 年 7 月起兼任上 海富诚海富通资产管理有限 公司董
事长。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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8 
 
杨 明 先 生 ， 董 事 ， 管 理 学 学 士 。 历 任 中 国 人 民 银 行 新 余 支 行 科 员 ， 交 通 银
行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部
主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公
司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部
总经理、党委组织部部长。 
吴 淑 琨 先 生 ， 董 事 ， 管 理 学 博 士 。 历 任 南 京 大 学 副 教 授 ， 海 通 证 券 股 份 有
限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人
客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发
展部 总经理。 
Ligia Torres （ 陶 乐 斯 ） 女 士 ， 董 事 ， 法 国 与 墨 西 哥 双 重 国 籍 ， 双 硕 士 学
位，曾 任职 于东方 汇理 银行、 渣打 银行和 欧洲 联合银 行，1996 年加 入法国 巴黎
银行集团工作，2010 年3 月至2013 年6 月 任法国巴黎银行财产管理部英国地区
首席执行官，2010 年10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013 年
7 月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO 。 
Alexandre Werno( 韦 历山) 先生, 董事，法国籍，金融硕士学位。2007 年 9
月至 2013 年 4 月在法 国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开 发负
责人职务；2013 年 5 月至 2017 年 11 月先后 任华宝兴业基金管理有限公司总经
理高级顾问、常务副总经理职务；2017 年11 月至今任法国巴黎资产管理亚洲有
限公司亚太区战略合作总监。 
郑 国 汉 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 及 博 士 学 位 。 历 任 美 国 佛 罗 里 达 州 大
学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授
及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学
校长。 
Marc Bayot （巴约 特） 先 生 ， 独立董事，比利 时籍，布鲁塞尔大学工商管理
硕士。 布鲁 塞尔大 学金 融学荣 誉教 授，EFAMA （欧洲 基金 和资产 管理 协会） 和比
利时基金公会名誉主席，INVESTPROTECT 公司 （布鲁塞尔） 董事总经理、Degroof
资产管理 （布鲁塞尔） 独立董事,现任 Pioneer 投资公司 （米兰，都柏林，卢森
堡）独立董事、Fundconnect 独立董事长和法国巴黎银行 B Flexible SICAV 独
立董事。 
杨 国 平 先 生 ， 独 立 董 事 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 上 海 杨 树 浦 煤 气 厂 党 委海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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9 
 
副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党
委书记，现任大众交通 （集团） 股份有限公司 董事长兼总经理、上海大众公用事
业（集团 ）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 
张 馨 先 生 ， 独 立 董 事 ， 博 士 。 历 任 厦 门 大 学 经 济 学 院 财 金 系 教 授 及 博 士 生
导师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年1 月至今退休。 
杨仓兵先生，监事长，管理学学士。历任安徽省农业科学院计财科副科
长，安徽示康药业有限公司财务部干部、经理，海通证券股份有限公司计划财
务部干部、计划资金部资金科科长、计划资金部总经理助理、计划资金部副总
经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券股份有限公司计划财务部
副总经理。自2015 年10 月至今任海通证券股份有限公司资 金管理总部总经理。 
Bruno Weil （魏海 诺） 先 生 ，监事，法国籍， 博士。历任巴黎银行东南亚负
责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲
金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴
黎银行集团（中国）副董事长。 
俞涛先生，监事，博士 ，CFA。先 后就 职于上 投摩根基 金管 理有限 公 司、摩
根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总
监。2012 年11 月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015 年
12 月起任海富通基金管理有限公司总经 理助理。 
奚 万 荣 先 生 ， 督 察 长 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 协 会 非 执 业 会 员 。 历
任海南 省建 行秀英 分行 会计主 管， 海通证 券股 份有限 公司 内部审 计，2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司， 历 任 监 事 、 监 察 稽 核 总 监 、 总 经 理 助 理 。
2015 年7 月起，任海富 通基金管理有限公司督察长。2015 年7 月至2018 年7 月
兼任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018 年 7 月起兼任上 海富诚海富
通资产管理有限公司董事。 
陶 网 雄 先 生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上
海中土 实业 发展公 司主 管会计 、海 通证券 股份 有限公 司财 务副经 理 。2003 年 4
月加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司 财务部负责
人，2006 年 4 月起任 财务总监。2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副
总经理。2018 年7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 
何 树 方 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 。 历 任 山 东 济 宁 市 财 政 贸 易 委 员 会 副 科 长 ，海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析
师、基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富
通基金管理有限公司，任总经理助理。2014 年11 月起，任海富通基金管理有限
公司 副总经理。 
杜晓海先生， 硕 士 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 ，American 
Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高
级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投
资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016 年 6 月起任海
富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。
2016 年9 月起兼任海富 通欣荣混合基金经理。2017 年4 月至2018 年1 月兼任海
富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 5 月起兼任海富通富睿混合基金经理。
2018 年3 月起兼任海富 通富祥混合基金经理。2018 年4 月至2018 年7 月兼任海
富通东财大数据混合基金经理。2018 年 4 月 起兼任海富通阿尔法对冲混合、海
富通创业板增强、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混
合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。 
朱 斌 全 先 生 ，理学硕士，CFA 。 历 任 上 海 涅 柔 斯 投 资 管 理 有 限 公 司 美 国 股 票
交易员。2007 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员，高级交易
员，量化分析师，量化投资部投资经理。2018 年 5 月起任海富通量 化多因子混
合 的基金经理助理。 
本基金历任基金经理：陈甄璞先生，任职时间为 2018 年4 月2018 年5 月。 
投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王
智慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化
投资部 总监； 王金 祥, 研究部 总监； 陈轶 平， 固定收 益投资 副总 监； 赵赫， 年金
权益投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。 讨 论 内 容 涉 及 特 定 基 金
的，则该基金经理出席会议。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人的 职责 
1. 依法募 集 资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认 定的其 他机 构代 为办 理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2. 办理基金备案手续；


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3. 自《基 金合 同》 生效 之 日起， 以诚 实信 用、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用
基金财产；



4. 配备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资 分析、 决策 ，以 专业 化的
经营方式管理和运作基金财产；



5. 建立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管 理及人 事管 理等 制度 ，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；



6. 除依据 《基 金法 》、 《 基金合 同》 及其 他有 关 规定外 ，不 得利 用基 金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基 金财产；



7. 依法接受基金托管人的监督；



8. 采取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申 购、赎 回和 注销 价格 的方
法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；



9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



10. 编制季度、半年度和年度基金报告；



11. 严格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有 关规定 ，履 行信 息披 露及
报告义务；



12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；



13. 按《基 金合 同》 的约 定 确定基 金收 益分 配方 案 ，及时 向基 金份 额持 有人
分配基金收益；



14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；



15. 依据《 基金 法》 、《 基 金合同 》及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



16. 按规定 保存 基金 财产 管 理业务 活动 的会 计账 册 、报表 、记 录和 其他 相关
资料15 年以上；



17. 确保需 要向 基金 投资 人 提供的 各项 文件 或资 料 在规定 时间 发出 ，并 且保
证 投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得 到有关资料的复印件；


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18. 组织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产 的保管 、清 理、 估价 、变
现和分配；



19. 面临解 散、 依法 被撤 销 或者被 依法 宣告 破产 时 ，及时 报告 中国 证监 会并
通知基金托管人；



20. 因违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失或 损 害基金 份额 持有 人合 法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



21. 监督基 金托 管人 按法 律 法规和 《基 金合 同》 规 定履行 自己 的义 务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；



22. 当基金 管理 人将 其义 务 委托第 三方 处理 时， 应 当对第 三方 处理 有关 基金
事务的行为承担责任；



23. 以基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益 行使诉 讼权 利或 实施 其他
法律行为；



24. 基金管 理人 在募 集期 间 未能达 到基 金的 备案 条 件，《 基金 合同 》不 能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；



25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议；



26. 建立并保存基金份额持有人名册；



27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



四 、基 金管理 人的 承诺 
1. 基 金 管 理 人 将 严 格 遵 守 基 金 合 同 ， 按 照 招 募 说 明 书 列 明 的 投 资 目 标 、 策
略及限制 全权处理本基金的投资。 
2. 基 金 管 理 人 不 从 事 违 反 《 基 金 法 》 的 行 为 ， 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 ， 采
取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；



（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；



（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；



（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 侵占、挪用基金财产； 
（6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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示他人从事相关的交易活动； 
（7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8） 用基金资产承销证券； 
（9） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保 ； 
（10）用基金资产从事承担无限责任的投资； 
（11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资； 
（12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券
交易活动； 
（13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 
3. 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1） 越权或违规经营； 
（2） 违反基金合同或托管协议； 
（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会 依法监管； 
（6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明
示、暗示他人从事相关的交易活动； 
（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价
格，扰乱市场秩序； 
（9） 贬损同行，以提高自己； 
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（11）以不正当手段谋求业务发展； 
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（13）法律法规禁止的其他行为。 
4. 基金经理承诺 
（1） 依照有关 法律 、法规 和 基金合同 的规 定，本 着 谨慎 的原 则为 基金份额
持有人谋取最大利益。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（2） 不利用职 务之 便为自 己 、代理人 、代 表人、 受 雇人或任 何其 他第三人
谋取不当利益。 
（3） 不泄漏在 任职 期间知 悉 的有关证 券、 基金的 商 业秘密、 尚未 依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息 ， 或 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他
人从事相关的交易活动 。 
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
1. 内部控制的原则 
本基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1 ） 全 面 性 原 则 ： 内 部 控 制 必 须 覆 盖 公 司 的 所 有 部 门 和 岗 位 ， 渗 透 各 项 业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； 
（2 ） 独 立 性 原 则 ： 公 司 根 据 业 务 发 展 的 需 要 设 立 相 对 独 立 的 机 构 、 部 门 和
岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，
保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配
合督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； 
（3 ） 审 慎 性 原 则 ： 内 部 控 制 的 核 心 是 有 效 防 范 各 种 风 险 ， 任 何 制 度 的 建 立
都要以防范风险、审慎经营为出发点； 
（4 ） 有 效 性 原 则 ： 公 司 内 部 管 理 制 度 具 有 高 度 的 权 威 性 ， 是 所 有 员 工 严 格
遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力； 
（5 ） 及 时 性 原 则 ： 内 部 控 制 制 度 的 建 立 应 与 现 代 科 技 的 应 用 相 结 合 ， 充 分
利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； 
（6 ） 适 时 性 原 则 ： 内 部 控 制 制 度 的 制 订 应 具 有 前 瞻 性 ， 并 且 必 须 随 着 公 司
经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善； 
（7 ） 定 量 与 定 性 相 结 合 的 原 则 ： 建 立 完 备 内 部 控 制 指 标 体 系 ， 使 内 部 控 制
更具客观性和操作性； 
（8 ） 成 本 效 益 原 则 ： 公 司 运 用 科 学 化 的 经 营 管 理 方 法 降 低 运 作 成 本 ， 提 高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 
（9 ） 相 互 制 约 原 则 ： 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 、 相 互 制海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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衡。 
2. 内部控制制度 
公司严格按照 《基金法》 及其配套法规、 《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》 等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性
原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理
制度和部门业务规章等三部分有机组成。 
（1 ） 公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 公
司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控
制环境、内控措施等内容加以明确。 
（2 ） 公 司 基 本 管 理 制 度 包 括 风 险 管 理 制 度 、 合 规 性 制 度 、 稽 核 监 察 制 度 、
投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司
财务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基
本管理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 
（3 ） 部 门 业 务 规 章 是 在 公 司 基 本 管 理 制 度 的 基 础 上 ， 对 各 部 门 的 主 要 职
责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章
由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的
要求拟定，其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批
准。 
公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实
际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 
3. 完备严密的内部控制体系 
公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立
于其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度
和稽核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监
督体系，对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反
馈，保障公司内部控制机制的严格落实。 
风险管理制度由董事会下设的审计与风险管理委 员 会 制 定 风 险 管 理 的战略
和 政策，由 管 理 层 的 风 险 管 理 委 员 会 负 责 实 施 ， 由 风 险 管 理 部 专 职 落 实 和 监
督，公司各业务部门制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，
将风险管理责任落实到人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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和控制公司所面临的、潜在的和已经发生的各种风险。 
合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各
个环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法
规、监管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及
时杜绝公司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规
性 制度，以充分维护公司客户的合法权益。 
稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察
长履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执
行、基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑
系统等公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度
等的合法性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保
护公司客户和公司股东的合法权益。 
4. 基金管理人关于内部控制制度的声明 
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制
制度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人
特别声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的
变化和基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 
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第四部分


基 金托 管 人 
一 、 基 金 托 管 人 基 本 情 况 
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称 “ 中国工商银行 ” ） 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
 二、主 要人 员情况 
截至2018 年6 月，中 国工商银行资产托管部共有员工212 人，平均 年龄33
岁，95% 以上员 工拥 有 大学本 科以上 学历 ，高 管人员 均拥有 研究 生以 上学历 或高
级技术职称。 
三 、基 金托管 业务 经营情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严
格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户
提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影 响 力 。 建 立 了 国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计
划、商 业银 行信贷 资产 证券化 、基 金公司 特定 客户资 产管 理、QDII 专户资 产、
ESCROW 等门 类齐 全的 托管产 品体 系， 同时在 国内率 先开 展绩效 评估 、风险 管理
等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国
工商银行共托管证券投资基金874 只。自2003 年以来，本行连续十五年 获得香
港 《亚洲货币》 、英国 《全球托管人》 、香港 《财资》 、美国 《环球 金融》 、内海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管
银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融
领域的持续认可和广泛好评。 
 
四 、 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 自 成 立 以 来 ， 各 项 业 务 飞 速 发 展 ， 始 终 保 持 在 资
产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “ 一手抓业务拓
展，一手抓内控建设 ” 的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内
部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的
力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理
作为重要工作来做。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 、
2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅 ，获 得 无保留 意见 的控 制及 有 效性报 告。 充分 表明 独 立第三 方 对
我行托 管服务 在风 险管 理、内 部控制 方面 的健 全性和 有效性 的全 面认 可,也 证明
中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国
际先进 水平 。目 前，ISAE3402 审阅 已经 成为 年度化 、常 规化 的内 控 工作手 段。
1、内部风险控制目标 
保 证 业 务 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 ， 强 化 和 建 立 守
法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学
化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完
整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽 核 监
察部门 （内控合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业
务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察
工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依
照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职
责范围内实施具体的风险控制措施。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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3、内部风险控制原则 
（1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管 要
求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2）完整性原则。托 管业务的各项经营管理 活动都必须有相应的规 范程序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业 务 的 全 过 程 和 各 个 操 作 环 节 ， 覆 盖 所 有
的部门、岗位和人员。 
（3）及时性原则。托 管业务经营活动必须在 发生时能准确及时地记 录；按
照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的
规章制度。 
 （4）审慎性原则。 各项业务经营活动必须 防范风险，审慎经营， 保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5）有效性原则。内 控制度应根据国家政策 、法律及经营管理的需 要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6）独立性原则。设 立专门履行托管人职责 的管理部门；直接操作 人员和
控制人 员 必 须 相 对 独 立 ， 适 当 分 离 ； 内 控 制 度 的 检 查 、 评 价 部 门 必 须 独 立 于 内
控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1）严格的隔离制度 。资产托管业务与传统 业务实行严格分离，建 立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一
系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独
立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2）高层检查。主管 行领导与部门高级管理 层作为工行托管业务政 策和策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检
查资产托管部在实 现 内 部 控 制 目 标 方 面 的 进 展 ， 并 根 据 检 查 情 况 提 出 内 部 控 制
措施，督促职能管理部门改进。 
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、
“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立
“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心
竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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树立风险防范与控制理念。 
（4）经营控制。资产 托管部通过制定计划、 编制预算等方法开展各 种业务
营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和
效 益最大化目的。 
（5）内部风险管理。 资产托管部通过稽核监 察、风险评估等方式加 强内部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进
行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6）数据安全控制。 我们通过业务操作区相 对独立、数据和传真加 密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7）应急准备与响应 。资产托管业务建立专 门的灾难恢复中心，制 定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期
演练。为使演练更加接近实战，资产托管部 不 断 提 高 演 练 标 准 ， 从 最 初 的 按 照
预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有
能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1）资产托管部内部 设置专职稽核监察部门 ，配备专职稽核监察人 员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保
资产托管业务健康、稳定地发展。 
（2）完善组织结构， 实施全员风险管理。完 善的风险管理体系需要 从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资
产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗
位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向
多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3）建立健全规章制 度。资产托管部十分重 视内控制度的建设，一 贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过
多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职
责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，
渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等 地海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特
别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作
重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出
现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范
和控制为托管业务生存和发展的生命线。


 
五 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 运 作 基 金 进 行 监 督 的 方 法 和 程 序 
根据 《基金法》 、基金 合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资 比 例 、 基 金 投 资 禁 止 行 为 、 基 金 参
与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到
账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基
金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正 的 ， 基 金 托 管 人 应
报告中国证监会。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会 ， 同
时通知基金管理人限期纠正。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第五部分


相 关服 务 机 构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1 、直 销机构 
名称：海富通基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦
36-37 层























 
法定代表人：张文伟 
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 
联系人：暴潇菡 
电话：021-38650797 
传真：021-33830160 
2 、其他 销售 机构 
（1 ） 中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
客户服务中心电话：95588 
联系人：刘秀宇 
网址：www.icbc.com.cn 
（2 ） 海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 
法定代表人：周杰 
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 
客户服务电话：95553 或4008888001 
联系人：李笑鸣 
网址：www.htsec.com 
（3 ） 安信证券股份有限公司 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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23 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人：王连志 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
客户服务电话：4008001001 
联系人：陈剑虹 
网址：www.essence.com.cn 
（4 ） 渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 
法定代表人：王春峰 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
客户服务电话：4006515988 
联系人：王星 
网址：www.ewww.com.cn 
（5 ） 财富证券有限责任公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 
法定代表人：蔡一兵 
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 
客户服务电话：95317 或4008835316 
联系人：郭磊 
网址：www.cfzq.com 
（6 ） 长城证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 
法定代表人：丁益 
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17
层 
客户服务电话：4006666888 
联系人：金夏 
网址：www.cgws.com 
（7 ） 长江证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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24 
法定代表人：尤习贵 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
客户服务电话：95579 或4008888999 
联系人：奚博宇 
网址：www.95579.com 
（8 ） 第一创业证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 
法定代表人：刘学民 
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦20 楼 
客户服务电话：95358 
联系人：李晓伟 
网址：www.firstcapital.com.cn 
（9 ） 东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市生态大街 6666 号 
法定代表人：李福春 
办公地址：长春市生态大街 6666 号 
客户服务电话：95360 
联系人：安岩岩 
网址：www.nesc.cn 
（10 ） 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：周健男 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
客户服务电话：95525 
联系人：姚巍 
网址：www.ebscn.com 
（11 ） 广州证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国 际金融中心主塔19 层、20 层 
法定代表人：胡伏云 
办公地址：广州市天河区珠江西路5 号广州国 际金融中心主塔19 层、20 层 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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25 
客户服务电话：95396 
联系人：林洁茹 
网址：www.gzs.com.cn 
（12 ） 国都证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 
客户服务电话：4008188118 
联系人：黄静 
网址：www.guodu.com 
（13 ） 国金证券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
法定代表人：冉云 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
客户服务电话：95310 
联系人：刘婧漪 、贾鹏 
网址：www.gjzq.com.cn 
（14 ） 国联证券股份有限公司 
注册地址：无锡市金融一街 8 号 
法定代表人：姚志勇 
办公地址：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 
客户服务电话：95570 
联系人：祁昊 
网址：www.glsc.com.cn 
（15 ） 申万宏源西部证券有限公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木 齐高新 区（ 新市 区） 北 京南路 358 号 大成 国 际大 厦
20 楼2005 室 
法定代表人：韩志谦 
办公地 址： 新疆 乌鲁 木 齐高新 区（ 新市 区） 北 京南路 358 号 大成 国 际大 厦
20 楼2005 室 
客户服务电话：4008000562 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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26 
联系人：王怀春 
网址：www.hysec.com 
（16 ） 华龙证券股份有限公司 
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心21 楼 
法定代表人：李晓安 
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心21 楼 
客户服务电话：95368 
联系人：范坤 
网址：www.hlzq.com 
（17 ） 平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 
法定代表人：刘世安 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 
客户服务电话：95511-8 
联系人：周驰 
网址：stock.pingan.com 
（18 ） 中泰证券股份有限公司 
注册地址：济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
客户服务电话：95538 
联系人：许曼华 
网址：www.zts.com.cn 
（19 ） 上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 
法定代表人：李俊杰 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 
客户服务电话：4008918918 
联系人：邵珍珍 
网址：www.shzq.com


海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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27 
（20 ） 申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人：李梅 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
客户服务电话：95523 或4008895523 
联系人：陈飙 
网址：www.swhysc.com 
（21 ） 世纪证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 
法定代表人：姜昧军 
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 
客户服务电话：4008323000 
联系人：王雯 
网址：www.csco.com.cn 
（22 ） 天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 
法定代表人：林义相 
办公地址：北京市西 城区新街口外大街 28 号C 座505 
客户服务电话：010-66045678 
联系人：谭磊 
网址：jijin.txsec.com 
（23 ） 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 
法定代表人：陈共炎 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
客户服务电话：4008888888 或95551 
联系人：辛国政 
网址：www.chinastock.com.cn 
（24 ） 招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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28 
法定代表人：霍达 
办公地址：广东省深圳市福田区益田 路江苏大厦 A 座38-45 层 
客户服务电话：95565 
联系人：林生迎 
网址：www.newone.com.cn 
（25 ） 中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
法定代表人：王常青 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
客户服务电话：95587 或4008888108 
联系人：许梦园 
网址：www.csc108.com 
（26 ） 中信证券(山东)有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼2001 
法定代表人：姜晓林 
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 
客户服务电话：95548 
联系人：刘晓明 
网址：www.zxwt.com.cn 
（27 ） 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
法定代表人：张佑君 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
客户服务电话：95548 
联系人：王一通 
网址：www.cs.ecitic.com 
（28 ） 华西证券股份有限公司 
注册地址：成都市高新区天府二街 198 号 
法定代表人：杨炯洋 
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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29 
客户服务电话：95584 
联系人：谢国梅 
网址：www.hx168.com.cn 
（29 ） 中信期货有限公司 
注册地 址： 广东 省深圳 市福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场（ 二期 ）北座
13 层1301-1305、14 层 
法定代表人：张皓 
办公地 址： 广东 省深圳 市福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场（ 二期 ）北座
13 层1301-1305 室、14 层 
客户服务电话：4009908826 
联系人：刘宏莹 
网址：www.citicsf.com 
（30 ） 天风证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 
法定代表人：余磊 
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座37 楼 
客户服务电话：93391 或4008005000 
联系人：岑妹妹 
网址：www.tfzq.com 
（31 ） 大同证券有限责任公司 
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央21 层 
法定代表人：董祥 
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 
客户服务电话：4007121212 
联系人：薛津 
网址：www.dtsbc.com.cn 
（32 ） 开源证券股份有限公司 
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 
法定代表人：李刚



办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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30 
客户服务电话：95325 或4008608866 
联系人：袁伟涛、曹欣 
网址：www.kysec.cn 
（33 ） 国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人：何如 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
客户服务电话：95536 
联系人：周杨 
网址：www.guosen.com.cn 
（34 ） 中天证券股份有限公司 
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 
法定代表人：马功勋 
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 
客户服务电话：95346 
联系人：孙丹华 
网址：www.iztzq.com 
（35 ） 东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 
法定代表人：赵俊 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 
客户服务电话：95531 或4008888588 
联系人：王一彦 
网址：www.longone.com.cn 
（36 ） 深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元 
法定代表人：薛峰 
客户服务电话：4006-788-887 
联系人：童彩平 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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31 
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（37 ） 上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼41 号 
地址：上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层 
法定代表人：杨文斌 
客户服务电话：400-700-9665 
联系人：陆敏 
网址：www.howbuy.com 
（38 ） 诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号3724 室 
地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 
法定代表人：汪静波 
客户服务电话：400－821－5399 
联系人：余翼飞 
网址： www.noah-fund.com 
（39 ） 上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 
地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座26 楼


 
法定代表人：其实 
客户服务电话：400-1818-188 
联系人：王超 
网址： www.1234567.com.cn 
（40 ） 和讯信息科技有限公司 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 
地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座18F 
法定代表人： 王莉 
客户服务电话：400-920-0022 
联系人：刘洋 
网址： licaike.hexun.com 
（41 ） 北京展恒基金销售股份有限公司 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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32 
注册地址： 北京市朝阳 区北四环中路 27 号院 5 号楼32 层3201 内 3212、 3211
单元 
地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
法定代表人： 闫振杰 
客户服务电话：400-818-000 
联系人：罗恒 
网址： www.myfund.com 
（42 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：杭州市文二西路 1 号903 室 
地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 
法定代表人：凌顺平 
客户服务电话：0571-88920897 、4008-773-772 
联系人：董一峰 
网址：www.5ifund.com 
（43 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦27 层 2704 
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006 室 
法定代表人：陈操 
客户服务电话：400-850-7771 
联系人：文雯 
网站：http://www.bdcgw.cn 
（44 ） 上海联泰资产管理有限公司 
法定代表人：燕斌 
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 
地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 
客服电话：4000-466-788 
联系人：陈东 
网址：www.66zichan.com 
（45 ） 上海基煜基金销售有限公司 
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上 海泰和海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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经济发展区) 
地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号2 号楼6153 室 （上海泰和经
济发展区） 
法定代表人：王翔 
客服电话：400-820-5369






联系人：李鑫 
网址：www.jiyufund.com.cn 
（46 ） 珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 
地址：珠海市横 琴新区宝华路6 号105 室-3491 
法定代表人：肖雯 
客服电话：020-89629066 
联系人：吴煜浩 
网址：www.yingmi.cn 
（47 ） 上海陆金所基金销售有限公司


 
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元



地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 
法定代表人：郭坚 
客服电话：4008 6666 18 
联系人：程晨 
网址：https://www.lu.com 
（48 ） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼15 层1809 
地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层1809 
法定代表人:沈伟桦 
客服电话：400-6099-200 
联系人：刘梦轩 
网址：http://www.yixinfund.com/ 
（49 ） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室


海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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地址：北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室



法定代表人：彭运年 
客服电话：4008-909-998 
联系人：王莅晨 
网址：http://www.jnlc.com/ 
（50 ） 奕丰基金销售有限公司 
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入住深圳市前
海商务秘书有限公司） 
地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入住深圳市前海商
务秘书有限公司） 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
客服电话：400-684-0500 
联系人：叶健 
网址：www.ifastps.com.cn 
（51 ） 北京汇成基金销售有限公司



注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 号 
地址：北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 
法定代表人：王伟刚 
客服电话：400-619-9059 
联系人：丁向坤 
网址：www.hcjijin.com 
（52 ） 北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址： 北京市海淀 区东北旺西路中关村软 件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层518 室 
地址： 北京市海淀区东 北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪
总部科研楼5 层 518 室





 
法定代表人：李昭琛 
客服电话：010-62675369 
联系人：吴翠 
网址：http://finance.sina.com.cn/fund/ 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（53 ） 北京肯特瑞基金销售有限公司



注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼22 层2603-06



地址：北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼22 层2603-06 
法定代表人：江卉 
客服电话：95118 / 400-098-8511 
联系人：韩锦星 
网址：京东金融 APP 
（54 ） 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 
注册地址： 宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号14 层1402 办
公用房 
地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 
法定代表人：程刚



客服电话：400-810-5919 
联系人：王鹤敏 
网址：www.fengfd.com 
（55 ） 南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法人代表：钱燕飞 
客服电话：95177 
联系人：喻明明 
网址：www.snjijin.com 
（56 ） 北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507 
地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 
法人代表：钟斐斐 
客服电话：4000-618-518 
联系人：候芳芳 
网址：www.danjuanapp.com 
（57 ） 中民财富基金销售（上海）有限公司





海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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36 
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号7 层05 单元 
地址：上海市黄浦区中山南路 100 号7 层 05 单元 
法人代表：弭洪军 
客服电话：400-876-5716 
联系人：黄鹏 
网址：www.cmiwm.com 
（58 ） 上海万得基金销售有限公司 
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号11 楼B 座 
法人代表：王廷富 
客服电话：400-821-0203 
联系人：徐亚丹 
网址：www.520fund.com.cn 
（59 ） 北京植信基金销售有限公司 
注册地址：北京市密云县盛南路 8 号院 2 号楼106 室 
地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 
法人代表：于龙 
客服电话：4006-802-123 
联系人：吴鹏 
网址：www.zhixin-inv.com 
（60 ） 上海挖财基金销售有限公司 
注册地址：杭州华星路 96 号互联网金融大厦 19 楼 
地址：上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号3 号楼5 楼 
法人代表：冷飞 
客服电话：400-711-8718 
联系人：孙琦 
网址：挖财宝APP 
 
二、登 记机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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37 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
联系人：赵亦清 
 
三、出 具法 律意见 书的律 师事 务所 



名称：上海市通力律师事务所 



住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 






办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 



负责人：俞卫锋 



电话：021-31358666 



传真：021-31358600 
联系人：陈颖华 
经办律师：黎明 、陈颖华 
四、 审 计基金 财产 的会计 师事 务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
法定代表人：李丹



经办注册会计师： 薛竞、都晓燕 
电话：(021) 23238888 
传真：(021) 23238800 
联系人：都晓燕 
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第六部分


基 金的 募 集 
本基金于 2017 年 7 月18 日经中国证监会 【2017】 1276 号文准予募集注册。
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同
及其他 有关规定募集。募集期从2018 年1 月17 日起至2018 年4 月16 日止，共
募集229,267,089.64 份基金份额，有效认购户数为 670 户。 
 
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第七部分


基 金合 同 的 生 效 
本基金的基金合同 已于2018 年4 月23 日正式生效。 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以
披露。 连续 60 个工作 日出现前述情形的， 本基金将根据基金合同的约定进行清
算并终止，无需召开基金份额持有人大会。 
法律法规另有规定时，从其规 定。海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第八部分


基 金份 额 的 申 购 与 赎回 
一 、申 购与赎 回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行 ， 具 体 的 销 售 网 点 将 由 基 金 管 理
人在招募说明书 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 销
售机构， 并 予 以 公 告 。 基 金 投资者应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
若基金管理人或其指定的销 售 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 ， 投
资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告 。 
二 、申 购与赎 回的 开放日 及 开放 时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后 ，若出现新的证券、 期货 交易市场、证券、 期货 交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介 上公
告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管 理人 自基 金合同 生效之 日起 不超 过 3 个月开 始办 理申购 ，具 体业务
办理时间在申购开始公告中规定。



基金管 理人 自基 金合同 生效之 日起 不超 过 3 个月开 始办 理赎回 ，具 体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。



在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放 日 前
依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。


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三 、申 购与赎 回的 原则 
1、“ 未知 价 ” 原 则， 即申购 、赎 回价格 以申 请当日 收市 后计算 的 相 应类别
基金份额净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当 日的 场外 申 购与 赎回申 请可 以在基 金管 理人规 定 的 时间以 内撤 销； 当
日的场内申购与赎回申请在当日接受申报的时段内可以撤销； 
4、赎 回遵 循 “ 先 进先 出 ”原 则， 即按照 投资 人认购 、申 购的先 后次 序进行
顺序赎回 ； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指 定 媒 介 上公
告。 
四 、申 购与赎 回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项 ，
申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立 ； 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 ， 赎 回 生
效。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后(包括该日)及时到销
售网点柜台或以销售机构规 定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 若 申 购 不 成
功，则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表 该 申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到 申 购 、 赎 回 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 登 记 机 构 的 确 认 结 果海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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为准。对于申请的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
五 、申 购与赎 回的 数额限 制 
1、本 基金 单笔 申购的 最低金 额为 10 元 ，销 售机构 在此 最低金 额基 础之上
另有约定的，从其约定 。 
2、基 金份 额持 有人在 销售机 构赎 回时 ， 单笔 赎回申 请不 得低 于 10 份基金
份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构( 网点) 保留的基金 份 额 余 额
不足10 份的，在赎回时需一次全部赎回 。 
3、单 个投 资人累 计持 有的基 金份 额 不受 限制 ，但单 一投 资者持 有基 金份额
数不得 达到 或超过 基金 份额总 数的 50%( 在基 金运作 过程 中因基 金份 额赎回 等情
形导致被动达到或超过 50%的除外)。 
4、当 接受 申购申 请对 存量基 金份 额持有 人利 益构成 潜在 重大不 利影 响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合
法权益，具体请参见相关公告。 
5、 本基金基金份额持有人每个 基金交易账户的最低份额余额为 10 份。基金
份额持 有人因 赎回 、转 换等原 因导致 其单 个基 金账户 内剩余 的基 金份 额低于 10
份时，登记系统可对该剩余的基金份额自动进行 全部赎回处理。 
6、基 金管 理人可 根据 市场情 况， 在法律 法规 允许的 情况 下，调 整上 述对申
购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披
露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六 、申 购费用 和赎 回费用 
1、 本基金的 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额投资人承担，不列入
基金资 产，用 于基 金的 市场推 广、销 售、 登记 等各项 费用。 本基 金 的 C 类 基金
份额不收取 申购费用。 
2、 申购费率 按 照 申 购金 额逐 级 递 减 ， 登 记 机构 根据 单 次 申 购 的 实 际确 认金
额确定每次申购所适用的费率并分别计算。实际执行的申购费率如下： 
A 类基 金份额 
金 额（M） 费率 
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔



200 万元≤M ＜500 万元 0.80%


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100 万元≤M ＜200 万元 1.20%



M＜100 万元 1.50% 
C 类基 金份额 
申购费率为 0 
3、赎 回费 用由赎 回基 金份额 的基 金份额 持有 人承担 ，在 基金份 额持 有人赎
回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30 日 （不含）的投资人，将赎回费全额
计入基金财产；对持续持有 期长于30 日 （含） 但少于3 个月 （不含） 的投资人，
将赎回费总额的75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月 （含） 但少于6 个
月 （不含）的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6
个月 （含） 的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产
的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 
本基金赎回费率随赎回基金份额持有 期限 的增加而递减，具体费率如下： 
持有基金份额期限（Y） 
A 类基金份额
赎回费率 
C 类基金份额 
赎回费率 
Y < 7 日 1.50% 1.50% 
7 日≤Y<30 日 0.75% 0.50% 
30 日≤Y<180 日 0.5% 0 
Y ≥180 日 0 0 
4、基 金管 理人可 以在 基金合 同约 定的范 围内 调整费 率或 收费方 式， 并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介
上公告。 
5、基 金管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定及 基金合 同约 定的情 形下 根据市
场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在
基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适
当调低申购费率。 
6、 当发生大额申购或 赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部
门、自律规则的规定。 
 
七 、申 购份额 与赎 回金额 的计 算 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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1、 申购份额的计算 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的
实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，计算公式如下： 
申购费用＝申购金额 ×申购费率/（1＋申购费率） 
（如适用固定金额申购费，申购费用=固定金额申购费） 
净申购金额＝申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购 金额/T 日相应类别份额 基金份额净值 
申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。 申购份额以四舍五入方式 保
留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如，某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类份额，对应申购费率为
1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为1.1280 元，则其可得到的申购份额
为： 
申购费用= 5,000×1.50%/(1+1.50%)=73.89 元 
净申购金额=5,000-73.89=4926.11 元 
申购份额=4,926.11/1.128=4,367.12 份 
即：投资者投资5,000 元申购本基金A 类份额 ，假设申购当日A 类基 金份额
净值为1.1280 元， 则投资者可获得4,367.12 份A 类基金份额。 
2、 赎回金额的计算 
投资者在赎回基金份额需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 
赎回金额＝赎回份额 ×T 日相应类别份额 的基金份额净值 
赎回费＝赎回份额 ×T 日相应类别份额的 基金份额净值×赎回费率 
净赎回金额＝赎回金额－赎回费 
赎回费、赎回金额以四舍五入方式保留小数点后两位，由此误差产生的收
益或损失由基金财产承担 。 
例如：（1）某基金份额持有人持有本基金 10,000 份A 类基金份额 30 天后
（未满180 日）决定 赎回，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份
额净值是1.1480 元，则可得到的净 赎回金额为： 
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00 元



赎回费用=11,480×0.5%=57.40 元



净赎回金额=11,480.00－57.40=11,422.60 元


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即：某基金份额持有人持有10,000 份本基金A 类基金份额30 日后( 未满180
日)决定赎回，假设赎回当日本基金A 类份额净值是1.1480 元，则可得到的净赎
回金额为11,422.60 元。 
例： （2） 某基金份额持有人持有 10,000 份本基金C 类基金份额30 日后决定
赎回，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日C 类基金份额净值是1.1480 元，则
可得到的净赎回金额为： 
净赎回金额=10,000 ×1.1480=11,480.00 元



即：某基金份额持有人持有10,000 份本基金C 类基金份额30 日后赎回，假
设赎回当日本基金C 类份额净值是1.1480 元，则可得到的净赎回金额为
11,480.00 元。 
3、 基金份额净值的计算公式 
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告。遇特殊情况， 经
中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。计算公式为： 
T 日某类份额基金份额净值＝T 日该类份额 基金资产净值/T 日该类 份额基金
份额 的余额数量 
本基金各类份额 的份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位
四舍五入 ，由此产生的 收益或损失由基金财产承担 。 
八 、申 购与赎 回的 登记 
1、基 金 投 资人 提 出的 申购和 赎回 申请， 在基 金管理 人规 定的时 间之 前可以
撤销。 
2、投资人T 日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1 日为投资人 增加权益
并办理登记手续， 投资人 自T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 
3、投资人T 日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1 日为投资人 扣除权益
并办理相应的登记手续。 
4 、 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 ， 对 上 述 登 记 办 理 时 间 进 行 调
整，并最迟于调整实施前依照 《信 息披露办法》 的有关规定在 指定媒介 上公告。 
九 、拒 绝或暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时， 基金 管理人 可暂 停接受海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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投资人的申购申请。 
3、证 券 、 期货 交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人无 法计 算当日
基金资产净值。 
4、基 金管 理人 接 受某 笔或某 些申 购申请 可能 会影响 或损 害现有 基金 份额持
有人利益时。 
5、基 金资 产规模 过大 ，使基 金管 理人无 法找 到合适 的投 资品种 ，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发 生 其 他 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情
形。 
6、基 金管 理人、 基金 托管人 、基 金销售 机构 或登记 机构 的异常 情况 导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基 金管 理人接 受某 笔或者 某些 申购申 请有 可能导 致单 一投资 者持 有基金
份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 
8、申 请超 过基金 管理 人设定 的基 金总规 模、 单日净 申购 比例上 限、 单个投
资人单日或单笔申购金额上限的。 
9、当 前一 估值 日基金 资产净 值 50% 以上 的资 产出现 无可 参考的 活跃 市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经 与 基 金 托 管 人 协 商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项情形之一且 基金管理人决定暂停申购 时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的
申购申请被全部或部分拒绝的 ， 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将 退 还 给 投 资 人 。 在 暂 停 申
购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理 。 
十 、暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不 能支付赎回款项。 
2、发 生基 金合同 规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时， 基金 管理人 可暂 停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证 券 、 期货 交 易所 交易时 间非 正常停 市， 导致基 金管 理人无 法计 算当日
基金资产净值。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、继 续接 受赎回 申请 将损害 现有 基金份 额持 有人利 益的 情形时 ，可 暂停接
受投资人的赎回申请。 
6、当 前一 估值 日基金 资产净 值 50% 以上 的资 产出现 无可 参考的 活跃 市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申 请或延缓支付赎回款项。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理
人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申
请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付， 以 申 请 当 日 的 该类
基金份 额净值 为依 据计 算赎回 金额 。 若出 现上 述第 4 项所述 情形 ， 按基金 合同
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时 ， 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 赎 回 业 务
的办理并公告 。 
十 一、 巨额赎 回的 情形及 处理 方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基 金单 个开放 日内 的基金 份额 净赎回 申请(赎回 申请 份额总 数加 上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开放 日 的 基 金 总 份 额 的 10% ， 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎
回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。 
（1） 全额 赎回： 当基 金管理 人认 为有能 力支 付投资 人的 全部赎 回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2） 部分 延期赎 回： 当基金 管理 人认为 支付 投资人 的赎 回申请 有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎
回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确
选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额20%的
赎回申请 （简称 “大额赎回申请人 ”） 情形下，基金管理人应当延期办理赎回申
请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10% 的前提
下，优先确认其他赎回申请人 （简称 “小额赎回申请人 ”） 的赎回申请：若小额
赎回申请人的赎回申请在当日予以全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申
请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予
确认的赎回申请延期办理；若小额赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确
认，则对未确认的赎回申请 （含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请
人的全部赎回申请） 延期办理。延期办理的赎回申请适用本条规定的延期赎回或
取消赎回的规则；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登
公告。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓
支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在 指定媒介上进行公告。



3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说 明书规 定的 其他 方式在 3 个交易 日 内 通知基 金份额 持有 人， 说明有 关处
理方法，同时在 指定媒介 上刊登公告。 
十 二、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1、发 生上 述暂停 申购 或赎回 情况 的，基 金管 理人当 日应 立即向 中国 证监会
备案，并在规定期限内在 指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在 指定媒介上
刊登基 金重新 开放 申购 或赎回 公告， 并公 布最 近 1 个 工作日 的各 类 基金份 额净海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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值 。 
3、若发生暂停 的时间超过 1 日，基金管理人 可以根据暂停申购或赎回的时
间，依照 《信息披露办法》 的有关规定，最迟于重新开放日在 指定媒介 上刊登重
新开放申购或赎回的公告；基金管理人也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确
重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告 。 
十 三、 基金转 换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时 根 据 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 制 定 并 公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十 四 、 基金份 额的 转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十 五 、 基金的 非交 易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规 的 其 它 非 交 易 过 户 。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。 
继承， 是 指 基 金 份 额 持 有 人 死 亡 ， 其 持 有 的 基 金 份 额 由 其 合 法 的 继 承 人 继
承； 
捐赠， 指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体； 
司法强制执行， 是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。 
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条
件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标
准收费。 
十 六 、 基金 的 转托 管 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十 七 、 定期定 额投 资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。 
十 八 、 基金份 额的 冻结和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基 金 份 额 被 冻 结
的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规另有规定的除外。海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第九部分


基 金的 投 资 
一 、投 资目标 
本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征，精选优良个股进行投资，
并结合量化择时模型进行仓位调整，力争控制回撤并获取超越比较基准的投资
回报。





 
二 、投 资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券 （包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交
易可转债） 、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府
债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券） 、资产支持证券、债
券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、同业存单、货
币市场工具、金融衍生品 （包括权证、股指期货等） 以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。


 
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0% 至
95% ，权 证资 产占基 金 资产净 值的 0% 至 3% ， 在每个 交易 日日终 ， 扣除 股指 期货
合约须缴纳的交易保 证 金 后 ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资
产净值 的比例 不低 于 5% ，其 中现金 不包 括结 算备付 金、存 出保 证金 及应收 申购
款等 。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理
地调整投资范围。 
三 、投 资策略 
1、资产配置策略 
本基金在进行资产配置决策时，将依据量化择时模型，对宏观经济、政策
预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控，精确把握市场方向、灵活调整
组合仓位。 
2、股票投资策略 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这 一框架下，股票收益可分解
为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益
因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。模型的逻
辑在于因子动量的可持续性，即股票的当期因子和下期收益率之间存在序列相
关性，该相关性显著且持续稳定；通过一系列数量化的方法挑选出这些因子，
并赋予相应权重，计算股票在这些因子上的综合得分，精选得分高的股票构建
投资组合。 
本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选，充分考虑价值、成长、流
动性、动量等十一个因子，并对其进行动态跟踪形成股票超额收益的预测结
果。基 于 多 因 子 模 型 对 股 票 收 益 预 期 的 结 果 ， 结 合 组 合 风 险 水 平 、 交 易 成 本 、
流动性等因素进行投资组合优化，构建风险调整后的最优组合。 
3、债券投资策略 
在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线
策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当
运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收
益。 
（1 ）久 期调 整策 略 是根 据 对宏 观经 济环 境 、利 率 水平 预期 等因 素 ，确 定组
合的整体久期，有效控制基金资产风险。 
（2 ）收 益率 曲线 策 略是 指 在确 定组 合久 期 以后 ， 根据 收益 率曲 线 的形 态 特
征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限
品种的 配置比例。 
（3 ）类 属配 置包 括 现金 、 不同 类型 固定 收 益品 种 之间 的 配置 。 在 确定 组合
久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等
确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比
例。 
4、杠杆策略 
杠 杆 放 大 操 作 即 以 组 合 现 有 债 券 为 基 础 ， 利 用 回 购 等 方 式 融 入 低 成 本 资
金，并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对
回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，
从而确 定 是 否 进 行 杠 杆 操 作 。 进 行 杠 杆 放 大 策 略 时 ， 基 金 管 理 人 将 严 格 控 制 信海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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用风险及流动性风险。 
5、资产支持证券投资策略 
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的
构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风
险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 
6、股指期货投资策略 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本
基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基
金投资股 指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 
7、中小企业私募债券投资策略



与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，
普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着
力分析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金
管理人将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性
质、所处行业 、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，
进而预测信用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会
将重点放在一级 市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓
规模，严格防范流动性风险。 
8、权证投资策略 
权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分
析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。



四 、投 资决策 依据 和程序 
1、决策依据



（1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； 
（2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；



（3） 投资 部策略 分析 师、股 票分 析师、 固定 收益分 析师 、定量 分析 师各自
独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。


 
2、决策程序 
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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会 定期或不 定 期 就 投 资 管 理 业 务 的 重 大 问 题 进 行 讨 论 。 基 金 经 理 、 分 析 师 、 交
易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序
独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： 
（1） 投资 决策委 员会 依据国 家有 关基金 投资 方面的 法律 和行业 管理 法规，
决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制
系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 
（2） 投资 部门负 责人 在公司 有关 规章制 度授 权范围 内， 对重大 投资 进行审
查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定
各组合资产和行业配置的偏差度指标。 
（3） 分析 师根据 宏观 经济、 货币 财政政 策、 行业发 展动 向和上 市公 司基本
面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 
（4） 定期 不定期 召开 部门例 会， 基金经 理们 在充分 听取 各分析 师意 见的基
础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进
行资产和行业配置的依据。 
（5） 基金经理在投资 部门负责人授权下，根据 部门例会所确定的资产/行业
配置策略以及偏差度指标，在充分听取分析师证券配置意见的基础上，进行投
资组合的资产及行业配置；之后，在分析师设定的证券池 内 ， 根 据 所 管 理 组 合
的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。 
（6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 
（7 ） 风 险 管 理 部 负 责 对 投 资 组 合 进 行 事 前 、 事 中 、 事 后 的 风 险 评 估 与 控
制。 
（8）风险管理部 负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程
序做出调整。 
五 、投 资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中 股票资产占基金资产的 0%~95%； 
（2） 在每 个交 易 日日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，应当
保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ，其中现海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等 ； 
（3 ）本基金持有一家公司发行的 证券 ， 其 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10 ％； 
（4） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 一家 公司发 行的 证券， 不超 过该证
券的10％； 
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期 开放基 金) 持有 一家上 市公司 发行 的可 流通股 票，不 得超 过该 上市公 司可
流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有 一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（6）本基金投资股指期货，应遵循以下中国证监会规定的投资限制： 
1）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 合约 价值， 不得 超过基
金资产净值的10%； 
2）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 合约 价值与 有价 证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到
期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含
质押式回购）等； 
3）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的卖 出股 指期货 合约 价值不 得超 过基 金
持有的股票总市值的 20%； 
基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
4）本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出股 指期货 合约 价值， 合计 （轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5）本 基金 在任何 交易 日内交 易（ 不包括 平仓 ）的股 指期 货合约 的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（8 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10 ％； 
（9） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产净值的0.5％； 
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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基金资产净值的10％； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％； 
（12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10％； 
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（14） 本基金应 投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 
年，债券回购到期后不得展期； 
(17)本基金总资产不得超过基金净 资产的 140%； 
（18） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值
的10%； 
（19） 本基 金主 动投资 于流动 性受 限资 产的市 值合计 不得 超过本 基金 资产
净值的15% 。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金投资于流动性受限资产的市值合计超过本基金资产净值的
15% 的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致； 
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
除上述 第 （2 ） 、 （14） 、（19 ） 、 （20 ） 项外， 因证券 、期货 市场 波动 、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监
会规定的特殊情形除外，法律法规另有规定的，从其规定。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。 
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 基 金 财 产 不 得 用 于 下 列 投 资 或 者 活
动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当 的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规、 中国证监会及《基金合同》规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和
评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的
同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。 
如法律、行政法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 禁 止 性 规 定 ， 本 基 金 管 理 人
在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 
六 、业 绩比较 基准 
本基金业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率×60%＋上证国债指数收益率
×40%。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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沪深300 指数是上海和深圳 证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体
走势的指数，由中证指数有限公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选
取300 只A 股作为样本 编制而成，该指数样本对沪深市场的覆盖度高， 可以综合
反映沪 深 A 股 市场 整 体表现 ，具有 良好 的市 场代表 性和市 场影 响力 。 上证 国债
指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加
权而成 ， 具 有 很 高 的 债 券 市 场 代 表 性 。 基 于 本 基 金 的 投 资 范 围 和 投 资 比 例 限
制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基
金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并
及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。 
七 、风 险收益 特征 
本基金为 混合型 基 金 ， 其 预 期 风险及预期收益水平高于债券型基金和货币
市场基金，但 低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 
八 、基 金管理 人代 表基金 行使 股东权 利和 债权人 权利 的处理 原则 及方法 
1、有利于基金资产的安全与增值； 
2、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和 债权人 权利，
保护基金份额持有人的利益。 
九 、投 资组合 报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 
基金托管人中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据本基金合同规定， 于 2018 年
11 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 9 月30 日（“报告期末”）。 
1 报告 期末 基金资 产组合 情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产
的比例 （%） 
1 权益投资 18,070,170.73 77.60 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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 其中：股票 18,070,170.73 77.60 
2 固定收益投资 2,827,097.10 12.14 
 其中：债券 2,827,097.10 12.14 



资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 500,000.00 2.15 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,831,386.67 7.86 
7 其他资产 58,503.28 0.25 
8 合计 23,287,157.78 100.00 
 
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合 
2.1 报告期末按行业分类的 境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林 、牧、渔业 - - 
B 采矿业 1,137,463.92 5.08 
C 制造业 8,776,548.80 39.17 
D 
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业 
700,917.00 3.13 
E 建筑业 532,014.00 2.37 
F 批发和零售业 417,551.50 1.86 
G 交通运输、仓储和邮政业 148,480.00 0.66 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业 
418,880.30 1.87 
J 金融业 4,357,155.46 19.44 
K 房 地产业 1,012,504.00 4.52 
L 租赁和商务服务业 210,197.00 0.94 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 71,433.75 0.32 
R 文化、体育和娱乐业 287,025.00 1.28 
S 综合 - - 
 合计 18,070,170.73 80.64 
 
2.2 报告期 末按 行业分类 的港 股通投 资股 票投资 组合 



本基金本报告期末未持有港股通股票。 
 
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例 （％） 
1 601318 中国平安 26,437 1,810,934.50 8.08 
2 600519 贵州茅台 1,800 1,314,000.00 5.86 
3 600036 招商银行 26,248 805,551.12 3.59 
4 600028 中国石化 83,591 595,167.92 2.66 
5 600309 万华化学 11,500 488,405.00 2.18 
6 601009 南京银行 59,500 455,175.00 2.03 
7 601225 陕西煤业 50,600 440,220.00 1.96 
8 000651 格力电器 10,550 424,110.00 1.89 
9 000002 万科A 17,400 422,820.00 1.89 
10 600048 保利地产 31,100 378,487.00 1.69 
 
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合 
序号 债券品种 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例 （％） 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 1,807,782.00 8.07 
 其中：政策性金融债 1,807,782.00 8.07 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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6 中期票据 - - 
7 可转债（可交 换债 ） 1,019,315.10 4.55 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 2,827,097.10 12.62 
 
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值(元) 
占基金资
产净值比
例（％） 
1 018005 国开1701 17,970 1,807,782.00 8.07 
2 128024 宁行转债 2,500 283,925.00 1.27 
3 113015 隆基转债 1,500 146,070.00 0.65 
4 132013 17 宝武 EB 1,000 101,680.00 0.45 
5 132015 18 中油 EB 1,000 100,160.00 0.45 
 
6 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细 
本基 金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明 
9.1 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
9.2 本基 金投资 股指 期货 的投 资政策 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金
管理人将充分考虑股指期货的流 动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 
 
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
10.1 本 期国债 期货 投资 政策 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
10.2 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
 
10.3 本 期国债 期货 投资 评价 
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 
 
11 投 资组 合报告 附注 
11.1 报告期内本基金投 资的招商银行 （600036 ） 因存在内控管理严重违反审慎经
营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接受
第三方金融机构信用担保等违规行为，于2018 年5 月4 日 受 到 中 国 银 行 保 险 监 督
管理委员会的处罚，罚没合计6573.024万元。 
对该证券的投资决策程序的说明：公司基本面持续优秀，盈利增速领先股份
行；净利息收入增速进一步提升，息差同比大幅提升；结构优化，不良率下
行。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际
投资组合。 
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告 编 制 日 前 一 年 内
受到公开谴责、处罚的情况。 
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。 
11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 19,669.95 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 38,833.33 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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63 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 58,503.28 
 
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 128024 宁行转债 283,925.00 1.27 
2 113015 隆基转债 146,070.00 0.65 
3 113019 玲珑转债 70,121.60 0.31 
4 110041 蒙电转债 67,543.00 0.30 
5 113009 广汽转债 61,236.00 0.27 
6 113011 光大转债 54,180.00 0.24 
7 123003 蓝思转债 46,730.00 0.21 
8 128020 水晶转债 45,995.00 0.21 
9 113014 林洋转债 22,902.50 0.10 
10 128010 顺昌转债 18,772.00 0.08 
 
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 
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64 
第十部分


基 金的 业 绩 
基金业绩截止日为 2018 年9 月30 日。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。 
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 
1 、 海 富通量 化多 因子混 合 A ： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2018 年4
月23 日
（基金合
同生效
日）-2018
年9 月30
日 
-8.37% 0.98% -6.21% 0.77% -2.16% 0.21% 
 
2 、 海 富通量 化多 因子混 合 C ： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2018 年4
月23 日
（基金合
同生效
日）-2018
年9 月30
日 
-8.09% 0.98% -6.21% 0.77% -1.88% 0.21% 
 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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二、本基金累计净值增 长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
 
1．海富通量化多因子混合 A 
(2018 年4 月23 日至2018 年9 月30 日) 
 
 
2．海富通量化多因子混合 C 
(2018 年4 月23 日至2018 年9 月30 日) 
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66 
注：1、本基金合同于 2018 年 4 月 23 日生效 ，截至报告期末本基金合同生
效未满一年。 
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 截止本
报告期末，本基金尚处于建仓期。 
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67 
第十 一 部分


基金 的 财 产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基
金财产账户相独立。 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 财 产 ， 并 由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外，基金财产不
得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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68 
第十 二 部 分


基金 资 产 的 估 值 
一 、估 值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二 、估 值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期 货 合 约 、 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 银 行 存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
三 、估 值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证券 （包 括股票 、权 证等） ，以 其估值 日在 证券交
易所挂牌的市价 （收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易
日 的市价 （收盘价） 估 值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2） 交易 所上市 实行 净价交 易的 债券选 取估 值日第 三方 估值机 构提 供的相
应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协
商约定； 
（3） 交易 所上市 未实 行净价 交易 的债券 按估 值日收 盘价 减去债 券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债 券 收 盘 价 中 所 含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（4 ） 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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69 
（1） 送股 、转增 股、 配股和 公开 增发的 新股 ，按估 值日 在证券 交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价 （ 收 盘 价 ） 估
值； 
（2） 首次 公开发 行未 上市的 股票 、债券 和权 证，采 用估 值技术 确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3） 首次 公开发 行有 明确锁 定期 的股票 ，同 一股票 在交 易所上 市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全 国银 行间债 券市 场交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 ，以第
三方估值机构提供的价格数据估值。 
4、股指期货合约估值方法： 
（1） 股指 期货合 约一 般以估 值当 日结算 价格 进行估 值， 估值当 日无 结算价
的 ，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值； 
（2） 在任何情况下，基金管理人如采用本项第 （1） 小项规定的方法对基金
资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认
为按本 项第（1） 小项 规定的 方法对 基金 资产 进行估 值不能 客观 反映 其公允 价值
的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价
值的价格估值； 
（3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
5、如 有确 凿证据 表明 按上述 方法 进行估 值不 能客观 反映 其公允 价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
6、当 本基 金发生 大额 申购或 赎回 情形时 ，基 金管理 人可 以采用 摆动 定价机
制，以确保基金估值的公平性。 
7、相 关法 律法规 以及 监管部 门有 强制规 定的 ，从其 规定 。如有 新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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70 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四 、估 值程序 
1、某类 基 金份额 净值 是按照 每个 工作日 闭市 后， 该类 基 金资产 净值 除以当
日 该类 基金 份额 的余 额 数量计 算， 精确 到 0.0001 元， 小数 点后 第 5 位四 舍 五
入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
公告。 
2、基 金管 理人应 每个 工作日 对基 金资产 估值 。但基 金管 理人根 据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将各类基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 ， 由
基金管理人对外公布。 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内(含第4 位) 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“ 受损方”) 的直接损失
按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错误已 发生 ，但尚 未给 当事人 造成 损失时 ，估 值错误 责任 方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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71 
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 ， 则 其 应 当 承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。 
（2 ） 估 值 错 误 的 责 任 方 对 有 关 当 事 人 的 直 接 损 失 负 责 ， 不 对 间 接 损 失 负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估 值错误 而获 得不当 得利 的当事 人负 有及时 返还 不当得 利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围 内 对 获 得 不 当 得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。 
（4 ） 估 值 错 误 调 整 采 用 尽 量 恢 复 至 假 设 未 发 生 估 值 错 误 的 正 确 情 形 的 方
式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明 估值错 误发 生的原 因， 列明所 有的 当事人 ，并 根据估 值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人协 商的 方法对 因估 值错误 造成 的损失
进行评估； 
（3） 根据 估值错 误处 理原则 或当 事人协 商的 方法由 估值 错误的 责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4） 根据 估值错 误处 理的方 法， 需要修 改基 金登记 机构 交易数 据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份额净 值计 算出现 错误 时，基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误 偏差 达到 基 金份额 净值 的 0.25% 时 ，基金 管理 人应 当通 报 基金 托海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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72 
管人并 报中 国证监 会备 案；错 误偏 差达到 基金 份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人
应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基 金投 资所涉 及的 证券、 期货 交易市 场遇 法定节 假日 或因其 他原 因暂停
营业时； 
2 、 因 不 可 抗 力 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时； 
3、当 前一 估值 日基金 资产净 值 50% 以上 的资 产出现 无可 参考的 活跃 市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停基金估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七 、基 金净值 的 确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类 基 金 份 额 的基金份额 净 值 由 基 金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易
结束后计算当日基金资产净值和各类 基 金 份 额 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金
托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布。 
八 、特 殊情况 的处 理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由 于证 券、期 货交 易场所 及其 登记结 算公 司发送 的数 据错误 ，或 由于其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金
管理人和基金托管人应免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采
取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
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73 
第十 三 部分


基金 的 收 益 与 分 配 
一 、基 金利润 的构 成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中
已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别基 金 份 额 进 行 再 投 资 ； 若 投 资 者 不 选
择，本基金各类份额 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ； 本 基 金 不 同 份 额 类 别 基
金份额，其分红方式相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基
金分红方式相互独立、互不影响； 
2 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的 某一类基 金 份 额 净 值 减 去 该类份额每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于
面值； 
3、同一类别的 每一基金份额享有同等分配权 ； 
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
法 律 法 规 或 监 管 机 构 另 有 规 定 的 或 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影
响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额
持有人大会 。 
四 、收 益分配 方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
由 于 不 同 基 金 份 额 类 别 对 应 的 可 分 配 收 益 不 同 ， 基 金 管 理 人 可 相 应 制 定 不
同的收益分配方案。 
五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时
间不得超过15 个工作日。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类 别 基 金 份 额 。 红 利 再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
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75 
第十 四 部分


基金 的 费 用 和 税 收 
一 、基 金费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、从C 类基金份 额的基金财产中计提的销售服务费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的相关账户的开户及维护费用； 
8、基金的证券、期货交易费用； 
9、《基金合同》生效后的 基金的银行汇划费用； 
10、按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5%年费 率计 提。 管理 费 的计 算
方法如下 ： 
H＝E×1.5%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初 5 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支
付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时
联系基金托管人协商解决。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算
方法如下： 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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H＝E×0.25%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致 的 财 务 数 据 ， 自 动 在 月 初 5 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 账 户 路 径 进 行 资 金 支
付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付
日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时
联系基金托管人协商解决。 
3、销售服务费 
本基金 A 类基金 份额 不收取 销售 服务费 ，C 类基金 份额 的销售 服务 费按前
一日C 类基金份额资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.80%÷当年天数 
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提，按月支付。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核
对一致 的财务 数据 ，自 动在月 初 5 个 工作 日 内 从基 金财产 中一 次性 划出， 基金
管理人无需再出具资金划拨指令。 基 金 销 售 服 务 费 由 基 金 管 理 人 代 收 ， 基 金 管
理人收到后按相关协议规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延。 
C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服 
务等各项费用。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上 述费用。 
上述“ 一、 基金 费用的 种类 ” 中第 4－10 项 费用， 根据 有关法 规及 相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。 
三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。 
四 、基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第十 五 部分


基金 的 会 计 与 审 计 
一 、基 金会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则：如果 《基金合同》 生效 少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基 金管 理人及 基金 托管人 各自 保留完 整的 会计账 目、 凭证并 进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基 金托 管人每 月与 基金管 理人 就基金 的会 计核算 、报 表编制 等进 行核对
并以书面方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1、基 金管 理人聘 请与 基金管 理人 、基金 托管 人相互 独立 的具有 证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基 金管 理人认 为有 充足理 由更 换会计 师事 务所， 须通 报基金 托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
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第十 六 部分


基金 的 信 息 披 露 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法 》、 《流动 性规 定》 、 《 基金 合同》 及其 他有关 规定 。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会的指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、 登 载 任 何 自 然 人 、 法 人 或 者 其 他 组 织 的 祝 贺 性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文
字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文
文 本为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明 外 ， 货 币 单 位 为 人 民
币元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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1、《 基金 合同》 是界 定《基 金合 同》当 事人 的各项 权利 、义务 关系 ，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。 
2、基 金招 募说明 书应 当最大 限度 地披露 影响 基金投 资者 决策的 全部 事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后，基金管理人在每 6 个
月结束之日起 45 日内 ，更新招募说明书并登载在其网站上，将更新后的招募说
明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办 公场所所在
地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面
说明。 
3、基 金托 管协议 是界 定基金 托管 人和基 金管 理人在 基金 财产保 管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基 金 募 集 申 请 经 中 国 证 监 会 注 册 后 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 的 3 日
前，将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登 载在指定媒介上；基金管理人、基
金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、 各类基金份额净值 
《基金合同》 生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的 各类基金份
额的 基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各
类 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资
产净值、 各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
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（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在 《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基
金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于其网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度
报告的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。 
基金定 期报 告 在 公开披 露的第 2 个 工作 日， 分别报 中国 证监会 和基 金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书
面报告方式。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形, 
为保障其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的
其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期
内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组
合资产情况及其流动性风险分析等。 
（七）临时报告 
本 基 金 发 生 重 大 事 件 ， 有 关 信 息 披 露 义 务 人 应 当 在 2 日 内 编 制 临 时 报 告
书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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2、终止《基金合同》； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基 金管 理人的 董事 长、总 经理 及其他 高级 管理人 员、 基金经 理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事 项； 
16、管理费、托管费 、 销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变
更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、本基金调整 基金份额类别设置； 
27 、 发 生 涉 及 基 金 申 购 、 赎 回 事 项 调 整 或 潜 在 影 响 投 资 者 赎 回 等 重 大 事海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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项； 
28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
29、中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期 限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义
务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监
会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。 
（十）投资资产支持证券的信息披露 
本基金投资资产支持证券，基金管理人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持
有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所
有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金
净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
（十一）投资股指 期货信息披露 
在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文
件中披露股指期 货 交 易 情 况 ， 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标
等，并充分揭示股指 期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资
政策和投资目标等。 
（十二）投资中小企业私募债券信息披露 
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信
息。 
基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（十三）投资权证信息披露 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
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件中披露权证交易情况， 包括投资政策、 持仓 情况、 损益情况、 风险 指标等， 并
充分揭示权证交易对基金总体风险的影响以及是 否符合既定的投资政策和投资
目标等。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责
管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎
回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进
行复核、审查，并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10 年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所，供公众 查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，
以供公众查阅、复制。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第十 七 部分


风险 揭 示 
一、 投 资于 本基金 的主 要风险 有： 
（ 一） 本 基金 特有的 风险 
1. 本基金为混合型基金， 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%， 在灵
活调整资产配置比例时， 不能完全抵御市场整体下跌风险， 基金净值表现因此可
能受到影响。 本基金管理人将坚持价值和长期投资理念， 发挥 专业研究优势， 加
强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，
以控制特定风险。 此外， 由于本基金还可以投资其他品种， 这些品种的 价格也可
能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动， 产生特定的风险， 并 影响到整体
基金的投资收益。 
2. 本 基 金 基 于 量 化 模 型 进 行 股 票 投 资 决 策 ， 量 化 模 型 投 资 方 法 有 别 于 传 统
的价值分析投资方法。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵
循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在量化模型的实际
运用中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型
存在对历史数据的依赖。因此，在实际运用过程中，遵循量化模型构建的投资
组合在一定程度上可能无法达到预期的投资效果。 
3. 本 基 金 在 开 放 日 可 能 出 现 巨 额 赎 回 ， 导 致 基 金 资 产 变 现 困 难 ， 出 现 延 期
赎回或暂停赎回的风险。 
（ 二） 市 场风 险 
基金主要投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发
生变化，产生风险。主要的风险因素包括： 
1. 政 策 风 险 。 因 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 国 家 宏
观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2. 经 济 周 期 风 险 。 随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 ， 证 券 市 场 的 收 益 水 平 也 呈
周期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3. 利 率 风 险 。 金 融 市 场 利 率 的 波 动 会 导 致 证 券 市 场 价 格 和 收 益 率 的 变 动 。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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资于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 
4. 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 ， 如 管 理 能
力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致
公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下
跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出
现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但
不能完全避免。特别地，如果上市 公 司 涉 嫌 财 务 操 纵 、 内 幕 交 易 、 关 联 交 易 等
情形，或被监管部门处罚，将严重损害持有人利益。 
5. 购 买 力 风 险 。 基 金 投 资 的 目 的 是 基 金 资 产 的 保 值 增 值 ， 如 果 发 生 通 货 膨
胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产
的保值增值。 
（ 三） 信 用风 险 
当 基金 持 有 的 债 券 、 票 据 的 发 行 人 违 约 ， 不 按 时 偿 付 本 金 或 利 息 时 ， 或 交
易对手违约时，将直接导致资产的损失，产生信用风险。本基金面临的信用风
险包括： 
（1 ） 违 约 风 险 ： 债 券 或 票 据 发 行 人 不 能 按 时 履 行 其 偿 付 本 息 和 利 息 的 义
务，或回购交易中融资方违约无法按时支付回购本金和利息所带来的违约风
险； 
（2 ） 降 级 风 险 ： 由 于 债 券 或 票 据 发 行 人 的 基 本 面 发 生 不 利 变 化 ， 导 致 其 财
务状况恶化、偿债能力降低等原因，信用评级机构调低债券及发行人信用等级
的风险，从而导致债券价格下降的风险； 
（3 ） 信 用 利 差 风 险 ： 信 用 利 差 风 险 是 指 信 用 类 债 券 当 前 的 价 格 不 合 理 ， 没
有真实反映发行人的信用利差水平，并由此导致的预期信用利差放大从而债券
价格下跌的风险 ； 
（4 ） 交 易 对 手 风 险 ： 在 债 券 、 票 据 、 债 券 回 购 或 协 议 存 款 的 交 易 过 程 中 ，
由于交易对手方不能足额按时交割，导致本基金可能无法收到或足额收到应得
的证券或价款而产生损失，或导致基金不能及时抓住市 场 机 会 ， 对 投 资 收 益 产
生影响。 
（ 四） 管 理风 险 
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
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占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水
平。同时，基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全，
能否有效防范道德风险和其他合规性风险，以及基金管理人的职业道德水平
等，也会对基金的风险收益水平造成影响。 
（ 五） 流 动性 风险 
我国证券市场作为新兴转轨市场，市场整体流动性风险较高。基金投资组
合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险，使证券交易的执行难
度提高，买入成本或变现成本增加。此外，基金投资者的赎回需求可能造成基
金仓位调整和资产变现困难，加剧流动性风险。 
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础
上，通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制，但基金
管理人并不保证完全避免此类风险。 
（ 六） 操 作和 技术风 险 
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或
者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交
易、交易错误和欺诈等。 
此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券 、 期 货 交易所和证券登记结算机构
等。 
（ 七） 合 规性 风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风
险。 
（ 八） 收 益率 曲线风 险 
收益率曲线风险是指与债券收益率曲线非平行移动有关的风险。 本基 金投资
涉及债券收益率曲线策略， 由于久期等指标对利率风险的衡量是建立在收益率曲
线只发生平行位移的前提下，但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等非平行变
化， 并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。 久期相同的货币市场
工具组合若期限结构配 置不同， 则其收益率水平在收益率曲线发生非平行位移时
会产生较大的差异。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
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（ 九） 杠 杆放 大风险 
本基金或采用杠杆操作、 息差放大的投资策略， 市场风险、 信用风险、 流动
性风险、 操作风险均会相应增加， 特别是， 当收益率的实际走势与预期走势相反
的情况下， 市场出现融资的成本高于买入的债券的收益率， 杠杆放大从而导致委
托资产净值出现较大的损失。 
（ 十） 资 产支 持证券 风险 
本基金投资品种包含资产支持证券品种， 由于 资产支持证券一般都针对特定
机构投资人发行， 且仅在特定机构投资人范围内流通转让， 该品种的流动性较差，
且抵押资产的流动性较差， 因此， 持有资产 支 持证券可能给组合资产净值带来一
定的风险。另外，资产支持证券还面临提前偿还和延期支付的风险。 
（ 十一 ） 中 小企 业私募 债券 风险 
本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 中 小企业私募债是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 中小企业私募债的风险主要
包括信用风险、 流动性风险、 市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险， 是
中小企业私募债最大的风险。 流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致
的投资者被迫持有到期的风险。 市场风险是未来市场价格 （利率、 汇率、 股票价
格、 商品价格等） 的不确定性带来的风险， 它影响债券的 实际收益率。 这些风险
可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 
（ 十二 ） 股指 期 货风险 
本 基 金 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 或 投 资 股 指 期 货 ， 所 面 临 的 特 定 风 险 主 要
有： 
（1 ） 杠 杆 风 险 。 股 指 期 货 交 易 采 用 保 证 金 交 易 方 式 ， 由 于 高 杠 杆 特 征 ， 潜
在损失可能成倍放大。 
（2 ） 到 期 日 风 险 。 股 指 期 货 合 约 到 期 时 ， 交 易 所 将 按 照 交 割 结 算 价 将 基 金
持有的股指期货合约进行现金交割，届时股指期货合约持有者将无法继续持有
到期合约。另外，期货交割日可能会出现期货合约与现货指数不完全收敛，或
基差向不利方向变动，影响套利收益。 
（3 ） 保 证 金 追 加 风 险 。 在 套 利 过 程 中 ， 股 指 期货市场的变动可 能会 造成保
证金不足，引发股指期货合约的强行平仓，由于强行平仓价格的不确定性，会
可能造成收益率的减小甚至本金的损失。在极端情况下，由于市场向不利方向海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























更新 招 募说明书 
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运行，或保证金比例临时大幅提高，导致出现保证金不足、又未能在规定的时
间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对结算会员（也即期货公司）
下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 
（4 ） 盯 市 结 算 风 险 。 股 指 期 货 采 取 保 证 金 交 易 ， 保 证 金 账 户 实 行 当 日 无 负
债结算制度，对资金管理要求较高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经
纪公司会按照 期 货 经 纪 合 同 约 定 的 时 间 和 方 式 通 知 基 金 管 理 人 追 加 保 证 金 ， 以
使资产管理计划财产能继续持有未平仓合约。如出现极端行情，市场持续向不
利方向波动导致期货保证金不足，又未能在规定时间内补足，按规定保证金账
户将被强制平仓，甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失，从而导致超出预
期的损失。 
（5 ） 套 利 策 略 的 风 险 。 套 利 组 合 建 立 时 ， 首 先 ， 有 冲 击 成 本 对 预 期 收 益 率
的影响；其次，遇到指数成分股停牌，需要重新迅速调整组合结构；沪深 300
指数成分会定期调整，套利组合理应作相对的调整；最后，套利运行过程中，
成分股个体行为 （配股、分拆、合并） 导 致权重变化，需要及时调整组合持仓。
这些都会导致基差的存在。如发生基差向不利方向变动、套利模型错误、由于
流动性不足导致市场冲击成本过大或者股指期货部分被强行平仓或强行减仓而
无法继续持有，都将影响套利策略的效率，极端情况下可导致套利失败。 
（6 ） 无 法 平 仓 的 风 险 。 假 如 市 场 剧 烈 变 化 的 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 能 难 以
或无法将持有的未平仓合约平仓，例如市场达到涨跌停板或现货组合因停牌等
情况无法卖出。 
（7 ） 强 行 减 仓 的 风 险 。 在 极 端 情 况 下 ， 基 金 持 有 的 期 货 合 约 可 能 被 期 货 交
易所强行减仓，从而使得基金无法继续持有股指期货合约，从而导致套利失
败。 
（ 十三 ） 其 他风 险 
1 、 因 基 金 业 务 快 速 发 展 而 在 制 度 建 设 、 人 员 配 备 、 风 险 管 理 和 内 控 制 度 等
方面不完善而产生的风险； 
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；



3 、 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 因 素 的 出 现 ， 可 能 严 重 影 响 证 券 市 场 运 行 ，
导致基金资产损失； 
4、其他意外导致的风险。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（ 十四 ）流动 性风 险评估 
（1 ）基金申购、赎回安排 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，开
放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基 金 管 理 人 根 据 法 律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。因
此，投资者可能面临基金暂停申购及赎回的风险。此外，在本基金发生巨额赎
回情形时，基金持有人还可能面临延期赎回或暂停赎回的风险。 
（2 ）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金为混合型 基 金 ， 以 开 放 方 式 运 作 。 本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票） 、债券 （包括国 债、金融债、央行票据、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债 券 、 短 期 融 资
券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款） 、同业存单、货币市场工具、金融衍生品 （包括
权证、股指期货等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。


 
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0% 至
95% 。从 A 股市场的历 史停牌及成交情况来看，流动性情况总体可控。在其他可
投资标的中，利率债和高信用评级短期融资券、银行存款 等 金 融 工 具 的 流 动 性
情况相对较好，低信用评级次级债等金融工具的流动性情况相对较差；但由于
市场利率环境的变化，发行主体信用资质的恶化等各方面原因也可能导致部分
信用债、资产支持证券等品种面临流动性相对较差的情况。 
根据 《流动性管理规定》 ，基金管理人需根据基金投资人结构调整基金投资
组合的流动性及变现情况，确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求相
匹配。基金管理人将密切监控投资组合流动性风险指标，及时调整组合持仓结
构，严格控制组合杠杆比率，限制流通受限资产比例等。 
（3 ）巨额赎回下的流动性风险管理措施 
若本基金单个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总 数 后 的 余 额) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的 10% ， 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎
回。 
当本基金发生巨额赎回且现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人
将在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动
的基础上，审慎接受、确认赎回申请。当基金管理人认为支付投资人的赎回申
请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金
总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应
当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；
对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选
择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为
基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 若 基 金 发 生 巨 额 赎 回 ， 在
出现单个基 金份额持有人超过基金总份额 20% 的赎回申请 （简称“大额赎回申请
人 ”） 情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，优先确认其他赎回申请人 （简
称 “小额赎回申请人 ”） 的赎回申请：若小额赎回申请人的赎回申请在当日予以
全部确认，则基金管理人在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎
回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；若小额
赎回申请人的赎回申请在当日未予全部确认，则对未确认的赎回申请 （含小额赎
回申请人的其余赎回申请与大额赎回 申请人的全部赎回申请） 延期办理。 具体可
见《招 募说明 书》 “ 第 八部分 基金 份额 的申 购与赎 回”中 “十 二、 巨额赎 回的
情形及处理方式”的相关内容。 
（4 ）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 
如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得
到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于暂停
接受赎回申请、延期办理巨额赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停估值、收取海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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短期赎回费、摆动定价等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助
措施，同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行
日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能
无法按合同约定的时限支付赎回款项，或增加赎回成本。 
 
二 、声 明



1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险；



2 、 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 ， 本 基 金 还 通 过 其他 基 金 销 售 机
构销售，基金管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第十八 部分


基金 合 同 的 变 更 、终 止 与 基 金 财 产的 清 算 
一 、《 基金合 同》 的变更 
1、变 更基 金合同 涉及 法律法 规规 定或基 金合 同约定 应经 基金份 额持 有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议自 生效后 方可 执行，
自决议生效后两日内在 指定媒介公告。 
二 、《 基金合 同》 的终止 事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定 的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（4）制作清算报告； 
（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基金财 产清 算报 告报中 国证监 会备 案 后 5 个 工作日 内由 基 金财产 清算小
组进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第十 九 部分


基金 合 同 的 内 容 摘要 
一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金管理 人的 权利包
括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，根据 法律 法规和 《基 金合同 》独 立运用
并管理基金财产； 
（3） 依照 《基金 合同 》收取 基金 管理费 以及 法律法 规规 定或中 国证 监会批
准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依 据 《基金 合同 》及有 关法 律规定 监督 基金托 管人 ，如认 为基 金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择 、更换 基金 销售机 构， 对基金 销售 机构的 相关 行为进 行监 督和处
理；



（9） 担任 或委托 其他 符合条 件的 机构担 任基 金登记 机构 办理基 金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与 赎回申请；



（12） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东 与债权人 权利，为
基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13） 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（14） 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；


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（15） 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则； 
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《 基金法 》、 《 运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金管理 人的 义务包
括但不限于： 
（1） 依法 募集资 金， 办理或 者委 托经中 国证 监会认 定的 其他机 构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，以诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运
用基金财产； 
（4） 配备 足够的 具有 专业资 格的 人员进 行基 金投资 分析 、决策 ，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分 别记账，进行证券投资； 
（6） 除依 据《基 金法 》、《 基金 合同》 及其 他有关 规定 外，不 得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当合 理的 措施使 计算 基金份 额认 购、申 购、 赎回和 注销 价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净
值，确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同》 及 其他有关规定，履行信息披 露
及报告义务； 
（12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》 、 《基金合同》 及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录 和其他相
关资料15 年以上； 
（17） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免 除； 
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款
利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金托管人的权利与义务 
1、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金托管 人的 权利包
括但不限于： 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（1） 自《 基金合 同》 生效之 日起 ，依法 律法 规和《 基金 合同》 的规 定安全
保管基金财产； 
（2） 依《 基金合 同》 约定获 得基 金托管 费以 及法律 法规 规定或 监管 部门批
准的其他费用； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作， 如发现 基金 管理人 有违 反《基
金 合同》 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根 据 相 关 市 场 规 则 ， 为 基 金 开 设 证 券 账 户 、 期 货 账 户 等 投 资 所 需 账
户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金托管 人的 义务包
括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保 管基金财产； 
（2） 设立 专门的 基金 托管部 门， 具有符 合要 求的营 业场 所，配 备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立 健全内 部风 险控制 、监 察与稽 核、 财务管 理及 人事管 理等 制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依 据《基 金法 》、《 基金 合同》 及其 他有关 规定 外，不 得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得 委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 订 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭
证； 
（6） 按规 定开设 基金 财产的 资金 账户、 证券 账户和 期货 账户等 投资 所需账
户，按照 《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜； 
（7） 保守 基金商 业秘 密，除 《基 金法》 、《 基金合 同》 及其他 有关 规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（8） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额申 购、 赎回价
格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基金财务会计报 告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进 行；如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定，召集基金份额持有
人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17） 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务，基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金 财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金 份额，即成为本基金份额持有人和海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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《基金合同》 的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权 益。 
1、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金份额 持有 人的权
利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回 或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按 照 规 定 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 者 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大
会； 
（5） 出席 或者委 派代 表出席 基金 份额持 有人 大会， 对基 金份额 持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基 金管理 人、 基金托 管人 、基金 服务 机构损 害其 合法权 益的 行为依
法提起诉讼或 仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根 据《 基金法 》、 《运作 办法 》及其 他有 关规定 ，基 金份额 持有 人的义
务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2） 了解 所投资 基金 产品， 了解 自身风 险承 受能力 ，自 主判断 基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5） 在其 持有的 基金 份额范 围内 ，承担 基金 亏损或 者《 基金合 同》 终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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二 、基 金份额 持有 人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一）召开事由 
1、除 法律 法规和 中国 证监会 另有 规定或 《 基 金合同 》另 有约定 外， 当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费 ； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有 人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。 
2、在 符合 法律法 规及 本基金 合同 规定、 并且 对基金 份额 持有人 利益 无实质
不利影响的前提下， 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修 改 ， 不 需
召开基金份额持有人大会： 
（1）调低销售服务费； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 调整 基金份 额类 别设置 、变 更 申购 费率 、调低 赎 回 费率或 变更 收费方海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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式、对基金份额分类办法及规则进行调整 ； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对《 基金合 同》 的修改 对基 金份额 持有 人利益 无实 质性不 利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（6） 按照 法律法 规和 《基金 合同 》规定 不需 召开基 金份 额持有 人大 会的以
外的其他情形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除 法律 法规规 定或 《基金 合同 》另有 约定 外，基 金份 额持有 人大 会由基
金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、基 金托 管人认 为有 必要召 开基 金份额 持有 人大会 的， 应当向 基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内 召开； 基金 管 理人决 定不召 集， 基金 托管人 仍认为 有必 要召 开的， 应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金 份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%） 的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金 份额 持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上 （含 10%） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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6、基 金份 额持有 人会 议的召 集人 负责选 择确 定开会 时间 、地点 、方 式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召 开基 金份 额持有 人大会 ，召 集人 应于会 议召开 前 30 日， 在指 定媒介
公告。基金份额持有人大 会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权 委托证 明的 内容要 求（ 包括但 不限 于代理 人身 份，代 理权 限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通 讯开会 方式 并进行 表决 的情况 下， 由会议 召集 人决定 在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如 召集 人为基 金管 理人， 还应 另行书 面通 知基金 托管 人到指 定地 点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 及 监
管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现 场开 会。由 基金 份额持 有人 本人出 席或 以代理 投票 授权委 托证 明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自 出席会 议者 持有基 金份 额的凭 证、 受托出 席会 议者出 具的 委托人海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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104 
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合
同》 和会议通知的规定，并且 持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2） 经核 对，汇 总到 会者出 示的 在权益 登记 日持有 基金 份额的 凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。 
参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例
的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个
月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额
持有人大会，应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的基金份额持有
人或其代理人参加，方可召开。 
2、通 讯开 会。通 讯 开 会系指 基金 份额持 有人 将其对 表决 事项的 投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2） 召集 人按基 金合 同约定 通知 基金托 管人 （如果 基金 托管人 为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基
金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人 直接出 具书 面意见 或授 权他人 代表 出具书 面意 见的， 基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一 ）； 
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所持有 的 基 金 份 额 低 于 上 述 规 定 比 例 的 ， 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有
人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份
额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表三分之一以上 （含
三分之一） 基金份 额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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105 
面意见； 
（4） 上述第 （3 ） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见
的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在 法律 法规或 监管 机构允 许的 情况下 ，经 会议通 知载 明，基 金份 额持有
人大会可通过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结
合的方式召开，会议程序比照现场开会和通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 ； 基 金 份 额
持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其
他方式授权他人代为出席会议并表决。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如 《基金合同》 的 重大修
改、决定终止 《基金合同》 、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时 公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产 生一名基金
份额持有人作 为 该 次 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议
的效力。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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106 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名 （或单位名称） 、身 份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日 期后 5 个工 作 日内在 公证机 关监 督下 由召集 人统计 全部 有效 表决， 在公
证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持 每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一 般决 议，一 般决 议须经 参加 大会的 基金 份额持 有人 或其代 理人 所持表
决权的二分之一以上 （含二分之一） 通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特 别决 议，特 别决 议应当 经参 加大会 的基 金份额 持有 人或其 代理 人所持
表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方 可做出。转换基金运作方式、更换
基金管 理人或 者基 金托 管人、 终止《 基金 合同 》 （除 基金合 同另 有约 定外） 、本
基金与其他基金合并以特别决议通过方为有 效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大 会由基 金管 理人或 基金 托管人 召集 ，基金 份额 持有人 大会 的主持
人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票 人应当 在基 金份额 持有 人表决 后立 即进行 清点 并由大 会主 持人当
场公布计票结果。 
（3） 如果 会议主 持人 或基 金 份额 持有人 或代 理人对 于提 交的表 决结 果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。 
（4） 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证， 基金 管理人 或基 金托管 人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表 （若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表） 的监督下
进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒
派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份 额持 有人 大会的 决议， 召集 人应 当自通 过之日 起 5 日内 报中 国证监
会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份 额持 有人 大会决 议自生 效之 日起 2 日 内在指 定媒 介上公 告。 如果采
用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均 有约束力。 
（九） 、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，自基金合同生效日起，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人
大会规定的法律法规不一致的，基金管理人与托管人协商一致并提前公告后，海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三 、基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1、变 更基 金合同 涉及 法律法 规规 定或本 基金 合同约 定应 经基金 份额 持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事 项 ， 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 同 意 后 变 更 并
公告，并报中国证监会备案。 
 2、关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现 《基金合同》 终止 事由之日起30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。 
2、基 金财 产清算 小组 组成： 基金 财产清 算小 组成员 由基 金管理 人、 基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基 金 财 产 清 算 小 组 职 责 ： 基 金 财 产 清 算 小 组 负 责 基 金 财 产 的 保 管 、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金 ； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（5） 聘请 会计师 事务 所对清 算报 告进行 外部 审计， 聘请 律师事 务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公 告于基 金财 产清 算报告 报中国 证监 会备 案后 5 个工作 日内 由 基金财 产清
算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四 、争 议的处 理 
各方当事人同意，因 《基金合同》 而产生的或与 《基金 合同》 有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国 国 际 经 济 贸 易
仲裁委员会 ， 根 据 该 会 当 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 地 点 为 北京 市 。仲
裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第 二十部分


基金 托 管 协 议 的 内容 摘 要 
（一）基金管理人 
名称：海富通基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
（200120） 
法定代表人：张文伟 
成立时间：2003 年4 月18 日 
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基字[2003]48 号 
注册资本： 1.5 亿元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： 021-38650999 
联系人：吴晨莺 
 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话：（010）66105799 
传真：（010）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号：国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票
据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担
保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业
务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银
行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政
府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服
务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资
信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加
银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据
承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以
外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；
电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。 
二 、 基 金 托 管 人 对 基 金 管 理 人 的 业 务 监 督 和 核 查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票 （包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券 （包括国债、金融债、央行
票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债） 、可交换债
券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中小企业私募债
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款及其他银行存款） 、同业存单、货币市场工具、金融
衍生品 （包括权证、股指期货等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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法律法规或监管机构日后允许本基金投资 的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理
地调整投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》
禁止投资的投资工具。 
2、基 金托 管人根 据有 关法律 法规 的规定 及《 基金合 同》 的约定 对下 述基金
投融资比例进行监督： 
（1 ） 按 法 律 法 规 的 规 定 及 《 基 金 合 同 》 的 约 定 ， 本 基 金 的 投 资 资 产 配 置 比
例为 ： 本基 金投资 于 股 票资产 占基 金资产 的比 例为 0% 至 95% ，权证 资产占 基金
资产净值的 0%至 3% ， 在每个交易日日终，扣除 股指期货合约须缴纳的交易保证
金后，现金或者到期日在一年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等 。 
（2） 根据 法律法 规的 规定及 《基 金合同 》的 约定， 本基 金投资 组合 遵循以
下投资限制：



a、基金投资组合中 股票资产占基金资产的 0%~95%； 
b、在 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 应当保
持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等 ； 
c、本基金持有一家公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 
d、本 基金 管理人 管理 且由本 基金 托管人 托管 的 全部 基金 持有一 家公 司发行
的证券，不超过该证券的 10％； 
e 、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金( 包括开放
式基金 以及处 于开 放期 的定期 开放基 金) 持有 一家上 市公司 发行 的可 流通股 票，
不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
f、本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制： 
1）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 合约 价值， 不得 超过基
金资产净值的10%； 
2）本 基金 在 任何 交易 日日终 ，持 有的买 入股 指期货 合约 价值与 有价 证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到
期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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113 
质押式回购）等； 
3）本 基金 在任何 交易 日日终 ，持 有的卖 出股 指期货 合约 价值不 得超 过基金
持有的股票总市值的 20%； 
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况
等； 
4）本 基金 所持有 的股 票市值 和买 入、卖 出股 指期货 合约 价值， 合计 （轧差
计 算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5）本 基金 在任何 交易 日内交 易（ 不包括 平仓 ）的股 指期 货合约 的成 交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 
g、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
h、本 基金 管理人 管理 且由本 基金 托管人 托管 的全部 基金 持有的 同一 权证，
不得超过该权证的10 ％； 
i、本 基金 在任何 交易 日买入 权证 的总金 额， 不得超 过上 一交易 日基 金资产
净值的0.5％； 
j、本 基金 投资于 同一 原始权 益人 的各类 资产 支持证 券的 比例， 不得 超过基
金资产净值的10％； 
k 、 本基金持有的全部资产支持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
l、本 基金持 有的 同一( 指同一 信用级 别) 资产 支持证 券的比 例， 不得 超过该
资产支持证券规模的 10％； 
m、本 基金 管理人 管理 且由本 基金 托管人 托管 的全部 基金 投资于 同一 原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
n、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
o、基 金财 产参与 股票 发行申 购， 本基金 所申 报的金 额不 超过本 基金 的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



p、本 基金 进入全 国银 行间同 业市 场进行 债券 回购的 资金 余额不 得超 过基金
资产净值的 40% ； 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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年，债券回购到期后不得展期； 
q、本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
r、本 基金 持有单 只中 小企业 私募 债券， 其市 值不得 超过 本基金 资产 净值的
10% 。 
s、本 基金 主动投 资于 流动性 受限 资产的 市值 合计不 得超 过本基 金资 产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资于流动性受限资产的市值合计超过本基金资产净值的 15%
的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
t、本 基金 与私募 类证 券资管 产品 及中国 证监 会认定 的其 他主体 为交 易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
u、 《基金法》 及其他有 关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程
序后，基金不受上述限制。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述第 b、n、s、t 项外， 由于证券、期货市场波动、 证券发行人 合并、
基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 比例 不 符 合 上 述 约 定 的 比
例 ，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。 但中国证监会规定的特殊情形除
外， 法律法规另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 六 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符
合 基 金 合 同 的 有 关 约 定 。 在 上 述 期 间 内 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 应 当 符 合 基 金 合 同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
基金管理人应在出现可 预见资产规模大幅变动 的情况下，至少提前 2 个工
作 日 正 式 向 基 金 托 管 人 发 函 说 明 基 金 可 能 变 动 规 模 和 公 司 应 对 措 施 ， 便 于 托 管
人实施交易监督。 
3、基金托管人根据有 关法律法规的规定及 《 基金合同》的约定对下 述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定 向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资。 
如 法 律 、 行 政 法 规 或 监 管 部 门 取 消 或 变 更 上 述 禁 止 性 规 定 ， 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后可不受上述规定的限制 或以变更后的规定为准 。 
 4、基金托管人 依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定 对基金管理
人参与银行间债券市场 进行监督。 
（1） 基金 托管人 按以 下方式 对基 金管理 人参 与银行 间市 场交易 的交 易对手
资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的
交易结 算方式 。基 金托 管人在 收到名 单后 2 个工作 日内回 函确 认收 到该名 单。
基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更
新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基
金托管 人于 2 个工 作 日内回 函确认 收到 后， 对名单 进行更 新。 基金 管理人 收到
基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造
成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有
权报告中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基 金 管 理 人 在 银 行 间 市 场 进 行 现 券 买 卖 和 回 购 交 易 时 ， 需 按 交 易 对 手 名 单
中约定的该交易对手所适用的交易结算 方 式 进 行 交 易 。 如 果 基 金 托 管 人 发 现 基
金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基
金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损
失的，基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托
管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任
控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由
于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手
是否在名单内列明。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中
国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投
资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失
时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理
人在通知基金托 管 人 后 ， 可 以 根 据 当 时 的 市 场 情 况 对 于 核 心 存 款 银 行 名 单 进 行
调整。 基 金 托 管 人 的 监 督 责 任 仅 限 于 根 据 已 提 供 的 名 单 ， 审 核 核 心 存 款 银 行 是
否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 基金 投资流 通受 限证券 ，应 遵守《 关于 基金投 资非 公开发 行股 票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2） 此处 的 流通 受限 证券 与 上文 提及的 流动 性受限 资产 并不完 全一 致 ，包
括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部 分等在 发行 时明 确一定 期限锁 定期 的可 交易证 券,不 包括 由于 发布重 大消
息或其他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证 券 、 回 购 交 易 中 的 质 押 券 等
流通受限证券。 
（3） 基金 管理人 应在 基金首 次投 资流通 受限 证券前 ，向 基金托 管人 提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批
准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
投资额度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述 资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4） 基金 投资流 通受 限证券 前， 基金管 理人 应向基 金托 管人提 供符 合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、
资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执
行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有
足够的时间进行审核。 
（5） 基金 托管人 应 按 照《关 于基 金投资 非公 开发行 股票 等流通 受限 证券有
关问题的通知》 规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。 基 金 托 管 人 认 为 上 述 资 料 可 能 导 致 基 金 出 现 风 险
的，有权要求基金管理人在投资流 通 受 限 证 券 前 就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证
券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有
关指令。 因 拒 绝 执 行 该 指 令 造 成 基 金 财 产 损 失 的 ， 基 金 托 管 人 不 承 担 任 何 责
任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达 成 一 致 ， 应 及 时 上 报 中 国 证 监 会 请 求 解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人
没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二） 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ，对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收
入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表
现数据等进行监督和核查。 
（三） 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投资 运作 及其他 运作 违反《 基金 法》、
《基金合同》 、基金托管协议有关规定时，应及时以书 面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向
基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合
同》而致使投资者遭受的损失。 
对 于 依 据 交 易 程 序 尚 未 成 交 的 且 基 金 托 管 人 在 交 易 前 能 够 监 控 的 投 资 指
令，基金托管人发现该投资指令违反 有关法律法规规定或者违反 《基金合同》 约海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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定的，应当拒绝执行， 立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间
内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合
提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同
时通知基金管理人限期纠正。 
基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 托 管 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、期
货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额
净值、根据基金管 理 人 指 令 办 理 清 算 交 收 、 相 关 信 息 披 露 和 监 督 基 金 投 资 运 作
等行为。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 擅 自 挪 用 基 金 财 产 、 未 对 基 金 财 产 实 行 分 账 管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等违反 《基金法》 、 《基金合同》 、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人
应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基
金 管 理 人 通 知 的 违 规 事 项 未 能 在 限 期 内 纠 正 的 ， 基 金 管 理 人 应 报 告 中 国 证
监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基 金 管 理 人 发 现 基 金 托 管 人 有 重 大 违 规 行 为 ， 应 立 即 报 告 中 国 证 监 会
和 银 行 业 监 督 管 理 机 构 ， 同 时 通 知 基 金 托 管 人 限 期 纠 正 。 基 金 托 管 人 应 就
基金管理人合理的疑义进行解释。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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基 金 托 管 人 应 积 极 配 合 基 金 管 理 人 的 核 查 行 为 ， 包 括 但 不 限 于 ： 提 交
相 关 资 料 以 供 基 金 管 理 人 核 查 托 管 财 产 的 完 整 性 和 真 实 性 ， 在 规 定 时 间 内
答复基金管理人并改正。 
基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 ， 拒 绝 、 阻 挠 基 金 管 理 人 根 据 本 协 议 规 定 行 使
监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 基 金 管 理 人 进 行 有 效 监 督 ， 情 节 严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四 、 基 金 财 产 的 保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基 金托 管人应 安全 保管基 金财 产。未 经基 金管理 人的 正当指 令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基 金托 管人按 照规 定开设 基金 财产的 资金 账户、 证券 账户和 期货 账户等
投资所需账户。 
4、基 金托 管人对 所托 管的不 同基 金财产 分别 设置账 户， 与基金 托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产
的完整与独立。 
5、 对于因 基金 认（ 申） 购 、基金 投资 过程 中产 生 的应收 财 产 ，应 由基 金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有
到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基
金托管人 应予以必要协助， 对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管
理人在中国证券登记结算有限责任公司开立的基金备付金账户，该账户由基金
管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后，由基金管理人
聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的
验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含2 名） 中国注册会计师签字有效。验资完
成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金
开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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120 
若基金募集期限届满，未能达到 《基金合同》 生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户（ “资产托管专户 ”）的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基
金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收
支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基
金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理
暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办
法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和 管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责
任 公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、《 基金 合同》 生效 后，基 金管 理人负 责以 基金的 名义 申请并 取得 进入 全
国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公
司 开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的
后台匹配及资金的清算。 
2、基 金管 理人和 基金 托管人 应一 起负责 为基 金对外 签订 全国银 行间 债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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121 
同》 约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用 ，由基
金管理人协助 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的 约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有
限责任 公司上 海分 公司/深圳 分公司 、银 行间 市场清 算所股 份有 限公 司 或票 据营
业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管 人 保 管 期 间
的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管
人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理
人和基 金托管 人至 少各 持有一 份正本 的原 件。 基金管 理人在 合同 签署 后 5 个工
作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合
同原件应 存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
五 、 基 金 资 产 净 值 计 算 与 复 核 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 基金 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是
指 计 算 日 该类 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 该类 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份
额净值的计算保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的误差
计入基金财产 。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律、法规的 规定。用于基金信息披露的
基 金 资 产 净 值 和 各类 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。
基 金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 双 方
认 可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 以 双 方 认 可海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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122 
的方式发送给基金管理人，由基金管理人 将 基金净值予以公布。 
根 据 《 基 金 法 》 ， 基 金 管 理 人 计 算 并 公 告 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 净
值 ， 基 金 托 管 人 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 净
值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理 人 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ，
如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍 无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管
理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公 布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制
规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股指 期 货 合 约 、 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 银 行 存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
①交易所上市的有价证券 （包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境 未发生
重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 以 最 近 交 易 日 的
市价 （收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
② 交 易 所 上 市 实 行 净 价 交 易 的 债 券 选 取 估 值 日 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 相 应
品 种 对 应 的 估 值 净 价 估 值 ， 具 体 估 值 机 构 由 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 另 行 协 商
约定； 
③ 交 易 所 上 市 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所
含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ； 估 值 日 没 有 交 易 的 ， 且 最 近 交 易 日 后
经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 ， 按 最 近 交 易 日 债 券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的
债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化
的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确
定公允价格； 
④ 交 易 所 上 市 不 存 在 活 跃 市 场 的 有 价 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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交 易 所 上 市 的 资 产 支 持 证 券 ， 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
① 送 股 、 转 增 股 、 配 股 和 公 开 增 发 的 新 股 ， 按 估 值 日 在 证 券 交 易 所 挂 牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
② 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
③ 首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 按 交 易
所 上 市 的 同 一 股 票 的 估 值 方 法 估 值 ； 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 按 监 管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（3）全国银行间债券 市场交易的债券、资产 支持证券等固定收益品 种，以
第三方估值机构提供的价格数据估值。 
（4）股指期货合约估值方法： 
1 ） 股 指 期 货 合 约 一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 格 进 行 估 值 ， 估 值 当 日 无 结 算 价
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值； 
2）在 任何 情况下 ，基 金管理 人如 采用本 项 第 1） 小项 规定的 方法 对基金资
产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为
按本项第1） 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的
价格估值； 
3）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（5）如有确凿证据表 明按上述方法进行估值 不能客观反映其公允价 值的 ，
基 金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格
估值。 
（6 ）当 本 基金 发 生大额 申 购或 赎 回情 形 时，基 金 管理 人 可以 采 用摆动 定 价
机制，以确保基金估值的公平性。 
（7 ） 相 关 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事
项，按国家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人
对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 各类 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复
核 确 认 后 公 告 的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对
投 资 者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 由 基 金 管
理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施
后 仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 各类 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造
成 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 各类 基金份
额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 由 提 供 错 误 信 息 的 当 事 人
一方负责赔偿。 
由 于 证 券 、 期 货 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不
可 抗 力 原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施
进 行 检 查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理
人 和 基 金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取
必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 ， 相
关 各 方 应 本 着 勤 勉 尽 责 的 态 度 重 新 计 算 核 对 ， 如 果 最 后 仍 无 法 达 成 一 致 ， 应 以
基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 为 准 对 外 公 布 ， 由 此 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资
产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 基 金 托 管 人 不
负赔偿责任。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后，应按照相关各方约定的同
一 记 账 方 法 和 会 计 处 理 原 则 ， 分 别 独 立 地 设 置 、 登 录 和 保 管 本 基 金 的 全 套 账
册 ， 对 相 关 各 方 各 自 的 账 册 定 期 进 行 核 对 ， 互 相 监 督 ， 以 保 证 基 金 资 产 的 安
全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经 对 账 发 现 相 关 各 方 的 账 目 存 在 不 符 的 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 必 须 及
时 查 明 原 因 并 纠 正 ， 保 证 相 关 各 方 平 行 登 录 的 账 册 记 录 完 全 相 符 。 若 当 日 核 对
不 符 ， 暂 时 无 法 查 找 到 错 账 的 原 因 而 影 响 到 基 金 资 产 净 值 的 计 算 和 公 告 的 ， 以
基金管理人的账册为准。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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125 
（五）基金定期报告的编制和复核 
基 金 财 务 报 表 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 每 月 分 别 独 立 编 制 。 月 度 报 表 的
编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说
明 书 更 新 一 次 并 登 载 在 网 站 上 ， 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 介
上 。 基 金 管 理 人 在 每 个 季 度 结 束 之 日 起 15 个 工 作 日 内 完 成 季 度 报 告 编 制 并 公
告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年 度报告编制并公告；在会计年度结
束后90 日内完成年度报告编制并公告。 
基 金 托 管 人 在 复 核 过 程 中 ， 发 现 相 关 各 方 的 报 表 存 在 不 符 时 ， 基 金 管 理 人
和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 ， 进 行 调 整 ， 调 整 以 相 关 各 方 认 可 的 账 务 处 理 方
式 为 准 。 核 对 无 误 后 ， 基 金 托 管 人 在 基 金 管 理 人 提 供 的 报 告 上 加 盖 业 务 印 鉴 或
者 出 具 加 盖 托 管 业 务 部 门 公 章 的 复 核 意 见 书 ， 相 关 各 方 各 自 留 存 一 份 。 如 果 基
金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 不 能 于 应 当 发 布 公 告 之 日 之 前 就 相 关 报 表 达 成 一 致 ， 基
金 管 理 人 有 权 按 照 其 编 制 的 报 表 对 外 发 布 公 告 ， 基 金 托 管 人 有 权 就 相 关 情 况 报
证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、 季度报告、 半年度报告或年度报告复核完毕
后 ， 需 盖 章 确 认 或 出 具 相 应 的 复 核 确 认 书 ， 以 备 有 权 机 构 对 相 关 文 件 审 核 时 提
示。 
基金定期报告应当在公 开披露的 第 2 个工作 日，分别报中国证监会 和基金
管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括 《基
金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、基金份额持有人大会权 益登记日、每年
6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份 额 持 有 人 名 册 由 基 金 的 基 金 登 记 机 构 根 据 基 金 管 理 人 的 指 令 编 制 和
保 管 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 按 照 目 前 相 关 规 则 分 别 保 管 基 金 份 额 持 有 人
名册 。 保 管 方 式 可 以 采 用 电 子 或 文 档 的 形 式 。 登 记 机 构 的 保 管 期 限 自 基 金 账 户
销户之日起不得少于 20 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6 月30 日、每年 12 月31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份 额持有人的名称和持有 的基金份额。其中每 年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金合同》 生效日、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后 十个工作日内提交。 
基 金 托 管 人 以 电 子 版 形 式 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 并 定 期 刻 成 光 盘
备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于
基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相 关 各 方 当 事 人 同 意 ， 因 本 协 议 而 产 生 的 或 与 本 协 议 有 关 的 一 切 争 议 ， 除
经 友 好 协 商 可 以 解 决 的 ， 应 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 根 据 该 会 当 时 有
效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 ， 仲 裁 的 地 点 在 北 京 市 ， 仲 裁 裁 决 是 终 局 性 的 并 对 相 关
各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争 议 处 理 期 间 ， 相 关 各 方 当 事 人 应 恪 守 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 职 责 ， 继
续忠实、勤勉、尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的修改与终止 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本 协 议 双 方 当 事 人 经 协 商 一 致 ， 可 以 对 协 议 的 内 容 进 行 变 更 。 变 更 后 的 托
管协议，其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报
中国证监会备案。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协 议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散 、依法被撤销、破产或 有其他基金托管人接管 基金资海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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产； 
（3）基金管理人解散 、依法被撤销、破产或 有其他基金管理人接管 基金管
理权； 
（4）发生法律法规 、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 
 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第二十 一 部分


对 基 金 份 额 持 有人 的 服 务 
基 金 管 理 人 承 诺 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 根
据 基 金 份 额 持 有 人 的 需 要 和 市 场 的 变 化 ， 有 权 增 加 或 变 更 服 务 项 目 。 主 要
服务内容如下： 
一 、资 料 发送 服务 
基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份
额 持有人发 送 相 关 资 料 ， 基 金 销 售 机 构 将 负 责 向 通 过 其 销 售 网 点 认 购 或 申 购 本
基金的基金份额持有人 发送相关资料。 
1. 投资人对账单服务： 
基金份额持有人可通过以下方式 查阅 对账单： 
1 ） 基 金 份 额 持 有 人 可 登 陆 本 基 金 管 理 人 的 网 站 账 户 自 动 查 询 系 统 查 阅
对账单。 
2 ） 基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 网 站 、 电 话 等 方 式 向 本 基 金 管 理 人 定 制 定 期
电子对账单， 每月度、季度、年度结束后15 个工作日内由客户服务
中心向选择电子对账单服务的基金份额持有人发送电子对账单。 
 3 ） 基金份 额持 有人 也可拨 打基 金管 理人客 服热线 索取 纸质 对账单 ，亦
可通过销售机构网点进行查询。 
2. 其他相关的信息资料 
不定期的法律法规宣传、市场评论，产品推荐等。 






二 、红利 再投 资服务 
本 基 金 收 益 分 配 时 ， 基 金 份 额 持 有 人 可 以 选 择 将 当 期 分 配 所 得 的 红 利 再 投
资于本基金，登记机构将基金份额持有人所获现金红利按除权日经除权后的基
金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 
三、 基 金转换 服务 
投资人可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。 
四、 定 期定额 计划 
定期定额计划包含定期定额申购 （或称定期定额投资） 、定期定额转换和定
期定额赎回，基金管理人利用直销网点或销售网点为投资者提供定期定额计划海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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的服务。通过 定 期 定 额 计 划 ， 投 资 者 可 以 通 过 固 定 的 渠 道 ， 定 期 定 额 申 购 、 定
期定额转换或定期定额赎回基金份额。定期定额计划的有关规则可登陆基金管
理人网站查询。 
五、 在 线服 务 
通过基金管理人网站 、微信及APP 的在线客服、客服信箱，投资人可以实现
咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。



网 站 提 供 了 基 金 公 告 、 公司动态、 基 金 常 识 等 各 种 信 息 ， 投 资 人 可 以 根 据
各自的使用习惯自行查询或定制。



基 金 管 理 人 为 现 有 投 资 人 提 供 了 基 金 账 户 查 询 、 交 易 明 细 查 询 、 对 账 单 发
送 方式设置、修改查询密码等服务。 
六、 资 讯服 务 
投 资 人 如 果 想 了 解 申 购 和 赎 回 等 交 易 情 况 、 基 金 账 户 余 额 、 基 金 产 品 与 服
务等信息，请拨打基金管理人客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查
询。 
1、客户服务电话 
全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 
传真：021-50479997 
2、互联网站 
基金管理人网址：http://www.hftfund.com 



电子信箱：info@hftfund.com 
3、 官方微信服务号：fund_hft 
七、 投诉 和建 议受理 
投资者可以通过基金管理人提供的客户服务电话、在线客服、 书 信 、 电 子
邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建
议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉
或提出建议。



八 、如 本招募 说明 书存在 任何 您/贵 机构 无法理 解的 内容， 请通 过上述 方式
联 系基 金管理 人。 请确保 投资 前，您/贵 机构已 经全 面理解 了本 招募说 明书 。 
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第二十 二 部分


其他披露事项 
一 、基 金登记 机构 
1. 委 托与 更换程 序 



基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理
人委托上述机构办理登记业务，应与其签订委托代理协议，以明确基金管理人
与其在投资人基 金 账 户 管 理 、 基 金 份 额 登 记 过 户 、 基 金 清 算 和 交 收 、 代 理 发 放
红利、建立并保管基金份额持有人名册 和 非 交 易 过 户 等 事 宜 中 的 权 利 和 义 务 ，
保护基金 投资人和基金份额持有人的合法权益。 



登记机构的更换程序： 
（1）提名：由基金管理人提名。 
（2 ） 备 案 ： 新 任 登 记 机 构 报 中 国 证 监 会 审 查 资 格 并 备 案 后 ， 原 任 登 记 机 构
方可退任。 
（3） 公告：基金登记机构更换，由基金管理人在更换前 30 个工作日在 指定
媒介 上公告。 
（4 ） 交 接 ： 原 基 金 登 记 机 构 应 做 出 处 理 基 金 登 记 事 务 的 报 告 ， 并 与 新 任 基
金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完整 的 书 面 材 料 和 电
子数据；新任基金登记机构与基金管理人核对全部基金份额持有人账户资料，
确保准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金正式移交
日之前的登记业务的全部资料和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任
基金登记机构处理有关问题，保障基金份额持有人的合法权益；如因原基金登
记机构业务移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助解决之义务。 
2. 基金管理人现时委托中国证券登记结算有限责任公司办理本基金的登记
业 务。 
3. 基 金登记 机构 概况 



基金登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 



法定代表人：周明 



注册资本：6 亿元 



注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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组织形式：有限责任公司 



营业期限：长期 



中国证券登记结算有限责任公司是经国务院同意、中国证监会批准，在国
家工商行政管理局注册登记的中国唯一的证券登记结算机构。由上海证券交易
所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。 



公司实行董事会领导下的总经理负责制，设有5 个部门和2 个分 公司，分别
是综合管理部、登记托管部、结算部、技术部、业务发展部、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 



中国证监会是公司主管部门，公司业务接受 中国证监会的监管。 



公司经营范围： 
（1）证券账户和结算账户的设立和管理； 
（2）证券登记与过户； 
（3）证券托管与转托管； 
（4）证券和资金的清算与交收； 
（5）受发行人委托办理证券权益分配等代理人服务； 
（6）中国证监会 批准的其他业务。 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第二十 三 部分


招 募 说 明 书 的 存放 及 查 阅 方 式 
基金招募说明书 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构
的住所，供公众查阅、复制, 基 金 定 期 报 告 公 布 后 ， 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理
人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。投资人也 可 以 直 接 登 录 基 金 管
理 人 的网 站 www.hftfund.com 进 行查 阅。 上述 备 查的 文件 其内 容与所 公 告的 内
容完全一致。 
 海富通 量化多因子灵 活配 置混合 型证券投资基 金





























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第二十四 部分


备查文件 
本招募说明书的备查文件包括： 
（1） 中国证监会对 海富通量 化 多 因 子 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基金 募 集 申 请
准予注册 的文件 
（2） 《海富通量化多因子灵活配置混合 型 证券投资基金基金合同》 
（3） 《海富通量化多因子灵活配置混合 型 证券投资基金托管协议》 
（4） 基金管理人业务资格批件、营业执照 
（5） 基金托管人业务资格批件、营业执照 
（6） 法律意见书 
（7） 注册登记协议 
（8） 中国证监会要求的其他文件 
备查文件存放地点为基金管理 人 、 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 投资人 如 需 了 解 详
细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。