海富通量化多因子混合 C(005080)
基 金公开信息
流水号 1400131
基金代码 005080
公告日期 2018-12-06
编号 1
标题 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金经 2017 年 7 月 18 日中国证券监督管理委员会【2017 】1276 号 文 准予注册募集。本
基金的基金合同于 2018 年 4 月 23 日 正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基金当
事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 当投资人赎回时， 所得或会高于或低于投资人先前所支付的
金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基
金业绩表现的保证。 投资有风险， 投资人在申购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和
基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策。 基金管理人提醒
投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化 引
致的投资风险，由投资人自行承担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ， 但在基金运作过程
中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月 23 日， 有关财务 数据和净值表现截止日为 2018
年 9 月 30 日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
第一部分 基 金管理人
一、基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行 金融大厦 36-37 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行 金融大厦 36-37 层
法定代表人：张文伟 成立时间：2003 年 4 月 18 日
电话：021-38650999
联系人：吴晨莺
注册资本：1.5 亿元人民币
股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49% 。
二、主要人员情况
张文伟先生， 董事长， 硕 士， 高级经济师。 历任交通银行河南省分行铁道支行行长、 紫荆山
支行行长、 私人金融处处长， 海通证券办公室主任， 海通证券投资银行总部副总经理， 海 富
通基金管理有限公司董事、副总经理。2013 年 5 月起任海富 通基金管理有限公司董事长。
任志强先生 ，董事，总 经理，硕士 。曾任南方 证券有限公 司上海分公 司研究部总 经理助理 、
南方证券研究所综合管理部副经理， 华宝信托投资有限责任公司研究发展中心总经理兼投资
管理部总经理、 华宝信托投资有限责任公司总裁助理兼董事会秘书， 华宝证券经纪有限公司
董事、 副总经理。 华宝兴业基金管理有限公司基金经理、 投资总监、 副总经理， 华宝兴业 资
产管理（香港）有限公司董事长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通
基金管理有限公司董事、 总经理。 2018 年 3 月至 2018 年 7 月 兼任上海富诚海富通资产管理
有限公司执行董事。2018 年 7 月起兼 任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。
杨明先生， 董事， 管理学学士。 历任中国人民银行新余支行科员， 交通银行新余支行办公 室
科员、 证券业务部负责人、 证券业务部副主任、 证券业务部主任， 海通证券有限公司新余 营
业部总经理， 海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负责人、 总经理、 党委副书记， 现任海
通证券股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。
吴淑琨先生， 董事， 管理 学博士。 历任南京大学副教授， 海通证券股份有限公司研究所宏观
研究部经理、 所长助理、 机构业务部副总经理、 企业及私人客户服务部副总主持、 企业金融
部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总经理。
Ligia Torres（ 陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位，曾任职于东方汇
理银行、 渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法 国巴黎银行集团工作， 2010 年 3 月至 2013
年 6 月任法 国巴黎银行财产管理部英国地区首席执行官， 2010 年 10 月至 今任法国巴黎银行
英国控股有限公司董事，2013 年 7 月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO 。
Alexandre Werno(韦历山)先生, 董事， 法国籍， 金融硕士学位。2007 年 9 月至 2013 年 4 月在
法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、 中国业务开发负责人职务；2013 年 5 月至 2017
年 11 月先后 任华宝兴业基金管理有限公司总经理高级顾问、 常务副总经理职务； 2017 年 11
月至今任法国巴黎资产管理亚洲有限公司亚太区战略合作总监。
郑国汉先生 ，独立董事 ，经济学硕 士及博士学 位。历任美 国佛罗里达 州大学经济 系副教授 、
香港科技大学经济系教授、 香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长、 商学
院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。
Marc Bayot （ 巴约特） 先生， 独立董事， 比利时籍， 布鲁塞尔大学工商管理硕士。 布鲁塞尔
大学金融学荣誉教授，EFAMA （欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，
INVESTPROTECT 公司 （布鲁塞尔） 董事总经理、Degroof 资产 管理 （布鲁塞尔） 独立董事, 现
任 Pioneer 投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）独立董事、Fundconnect 独立董事 长和法国
巴黎银行 B Flexible SICAV 独立董事。
杨国平先生 ，独立董事 ，硕士，高 级经济师。 历任上海杨 树浦煤气厂 党委副书记 、代书记 ，
上海市公用 事业管理局 党办副主任 ，上海市出 租汽车公司 党委书记， 现任大众交 通（集团 ）
股份有限公司董事长兼总经理、 上海大众公用事业 （集团） 股份有限公司董事长、 上海交大
昂立股份有限公司董事长。
张馨先生， 独立董事， 博士。 历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导师、 副院长兼 系主任、厦门大学经济学院院长。2011 年 1 月至今 退休。
杨仓兵先生， 监事长， 管 理学学士。 历任安徽省农业科学院计财科副科长， 安徽示康药业有
限公司财务部干部、 经理， 海通证券股份有限公司计划财务部干部、 计划资金部资金科科长、
计划资金部总经理助理、 计划资金部副总经理， 上海海振实业发展有限公司总经理， 海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。 自 2015 年 10 月至今 任海通证券股份有限公司资金管
理总部总经理。
Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负责人、亚洲融资
项目副经理 ，法国巴黎 银行跨国企 业全球业务 客户经理、 亚洲金融机 构投行业务 部负责人 、
零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银行集团（中国）副董事长。
俞涛先生， 监事，博士 ，CFA 。先后 就职于上投 摩根基金管 理有限公司 、摩根资产 管理（英
国） 有限公司。 曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。2012 年 11 月加 入海富通
基金管理有限公司， 历任产品与创新总监。 2015 年 12 月起 任海富通基金管理有限公司总经
理助理。
奚万荣先生， 督察长， 经 济学硕士， 中国注册会计师协会非执业会员。 历任海南省建行秀英
分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公
司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司
督察长。 2015 年 7 月至 2018 年 7 月兼 任上海富诚海富通资产管理有限公司监事。 2018 年 7
月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。
陶网雄先生， 副总经理， 硕士。 历任中国电子器材华东公司会计科长、 上海中土实业发展公
司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公
司，2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财 务部负责人，2006 年 4 月起任财务总监。2013 年 4
月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理
有限公司董事。
何树方先生， 副总经理， 博士。 历任山东济宁市财政贸易委员会副科长， 魁北克蒙特利尔大
学研究助理 （兼职） ，魁 北克公共退 休金管理投 资公司分析 师、基金经 理助理，富 国基金管
理有限公司总经理助理，2011 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。2014
年 11 月起， 任海富通基金管理有限公司副总经理。
杜晓海先生，硕士。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation
中国区总经理， 海富通基金管理有限公司定量分析师、 高级定量分析师、 定量及风险管理负
责人、 定量及风险管理总监、 多资产策略投资部总监， 现任海富通基金管理有限公司量化投
资部总监。2016 年 6 月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益
混合）基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 1
月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 5 月起兼任海 富通富睿混合基金经理。2018
年 3 月起兼 任海富通富祥混合基金经理。 2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任 海富通东财大数据
混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通量
化前锋股票、 海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合、 海富通欣益混合、 海富通量化多因 子
混合的基金经理。
朱斌全先生， 理学硕士，CFA 。 历任 上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员。2007 年
4 月加入海富 通基金管理有限公司， 历任交易员， 高级交易员， 量化分析师， 量化投资部投
资经理。2018 年 5 月起任 海富通量化多因子混合的基金经理助理。
本基金历任基金经理：陈甄璞先生，任职时间为 2018 年 4 月 2018 年 5 月。
投资决策委员会常设委员有： 任志强， 总经理； 胡光涛， 总经理助理； 王智慧， 总经理助理；
孙海忠， 总经理助理兼固定收益投资总监； 杜晓海， 量化投资部 总监； 王金祥, 研究部总监 ；
陈轶平， 固定收益投资副总监； 赵赫， 年金权益投资总监。 投资决策委员会主席由总经理 担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基 金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行” ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
第三部分 相 关服务机构
一、基金份额发售机构
1 、直销机构
名称：海富通基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号 东亚银行金融大厦 36-37 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行 金融大厦 36-37 层
法定代表人：张文伟
全国统一客户服务号码：40088-40099 （免长途 话费）
联系人：暴潇菡
电话：021-38650797
传真：021-33830160
2 、其他销售机构
（1 ）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
客户服务中心电话：95588
联系人：刘秀宇
网址：www.icbc.com.cn
（2 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：周杰
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
客户服务电话：95553 或 4008888001
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
（3 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
客户服务电话：4008001001
联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn
（4 ）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
客户服务电话：4006515988
联系人：王星
网址：www.ewww.com.cn
（5 ）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：蔡一兵
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26-28 层
客户服务电话：95317 或 4008835316
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
（6 ）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
法定代表人：丁益
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、16、17 层
客户服务电话：4006666888
联系人：金夏
网址：www.cgws.com
（7 ）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
法定代表人：尤习贵
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
客户服务电话：95579 或 4008888999
联系人：奚博宇
网址：www.95579.com
（8 ）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人：刘学民
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
客户服务电话：95358
联系人：李晓伟
网址：www.firstcapital.com.cn
（9 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
办公地址：长春市生态大街 6666 号
客户服务电话：95360
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
（10 ）光大 证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：周健男
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
客户服务电话：95525
联系人：姚巍
网址：www.ebscn.com
（11 ）广州 证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：胡伏云
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：95396
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
（12 ）国都 证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
客户服务电话：4008188118
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
（13 ）国金 证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
客户服务电话：95310
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
（14 ）国联 证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
法定代表人：姚志勇
办公地址：无锡市金融一街 8 号国 联金融大厦
客户服务电话：95570
联系人：祁昊
网址：www.glsc.com.cn
（15 ）申万 宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：韩志谦
办公地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
客户服务电话：4008000562
联系人：王怀春
网址：www.hysec.com
（16 ）华龙 证券股份有限公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼
法定代表人：李晓安
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 客户服务电话：95368
联系人：范坤
网址：www.hlzq.com
（17 ）平安 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人：刘世安
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
客户服务电话：95511-8
联系人：周驰
网址：stock.pingan.com
（18 ）中泰 证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
客户服务电话：95538
联系人：许曼华
网址：www.zts.com.cn
（19 ）上海 证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
法定代表人：李俊杰
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼
客户服务电话：4008918918
联系人：邵珍珍
网址：www.shzq.com
（20 ）申万 宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
客户服务电话：95523 或 4008895523
联系人：陈飙
网址：www.swhysc.com
（21 ）世纪 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：姜昧军
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层
客户服务电话：4008323000
联系人：王雯
网址：www.csco.com.cn
（22 ）天相 投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505
客户服务电话：010-66045678
联系人：谭磊 网址：jijin.txsec.com
（23 ）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人：陈共炎
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
客户服务电话：4008888888 或 95551
联系人：辛国政
网址：www.chinastock.com.cn
（24 ）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
法定代表人：霍达
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
客户服务电话：95565
联系人：林生迎
网址：www.newone.com.cn
（25 ）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
客户服务电话：95587 或 4008888108
联系人：许梦园
网址：www.csc108.com
（26 ）中信 证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：姜晓林
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场 东座 5 层
客户服务电话：95548
联系人：刘晓明
网址：www.zxwt.com.cn
（27 ）中信 证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
客户服务电话：95548
联系人：王一通
网址：www.cs.ecitic.com
（28 ）华西 证券股份有限公司
注册地址：成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人：杨炯洋
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号
客户服务电话：95584
联系人：谢国梅
网址：www.hx168.com.cn
（29 ）中信 期货有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305、
14 层
法定代表人：张皓
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305
室、14 层
客户服务电话：4009908826
联系人：刘宏莹
网址：www.citicsf.com
（30 ）天风 证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
法定代表人：余磊
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座 37 楼
客户服务电话：93391 或 4008005000
联系人：岑妹妹
网址：www.tfzq.com
（31 ）大同 证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层
法定代表人：董祥
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
客户服务电话：4007121212
联系人：薛津
网址：www.dtsbc.com.cn
（32 ）开源 证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
客户服务电话：95325 或 4008608866
联系人：袁伟涛、曹欣
网址：www.kysec.cn
（33 ）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
客户服务电话：95536
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn
（34 ）中天 证券股份有限公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人：马功勋
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲
客户服务电话：95346
联系人：孙丹华
网址：www.iztzq.com
（35 ）东海 证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人：赵俊
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
客户服务电话：95531 或 4008888588
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
（36 ）深圳 众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话：4006-788-887
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（37 ）上海 好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
地址：上海浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 10 层
法定代表人：杨文斌
客户服务电话：400-700-9665
联系人：陆敏
网址：www.howbuy.com
（38 ）诺亚 正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400－821 －5399
联系人：余翼飞
网址： www.noah-fund.com
（39 ）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层
地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
联系人：王超
网址： www.1234567.com.cn
（40 ）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
地址：上海市浦东新区东方路 18 号 保利广场 E 座 18F
法定代表人： 王莉
客户服务电话：400-920-0022
联系人：刘洋
网址： licaike.hexun.com
（41 ）北京 展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 32 层 3201 内 3212、3211 单元
地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人： 闫振杰
客户服务电话：400-818-000
联系人：罗恒
网址： www.myfund.com
（42 ）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭 州电子商务产业园 2 楼
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：0571-88920897 、4008-773-772
联系人：董一峰
网址：www.5ifund.com
（43 ）深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室
法定代表人：陈操
客户服务电话：400-850-7771
联系人：文雯
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（44 ）上海 联泰资产管理有限公司
法定代表人：燕斌
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
客服电话：4000-466-788
联系人：陈东
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（45 ）上海 基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰 和经济发展区)
地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
联系人：李鑫
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（46 ）珠海 盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
（47 ）上海 陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客服电话：4008 6666 18 联系人：程晨
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（48 ）宜信 普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人: 沈伟桦
客服电话：400-6099-200
联系人：刘梦轩
网址：http://www.yixinfund.com/
（49 ）中证 金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人：彭运年
客服电话：4008-909-998
联系人：王莅晨
网址：http://www.jnlc.com/
（50 ）奕丰 基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有
限公司）
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（ 入住深圳市前海商务秘书有限公
司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
客服电话：400-684-0500
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
（51 ）北京 汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
联系人：丁向坤
网址：www.hcjijin.com
（52 ）北京 新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研楼
5 层 518 室
地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、 N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层
518 室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
联系人：吴翠
网址：http://finance.sina.com.cn/fund/
（53 ）北京 肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人：江卉
客服电话：95118 / 400-098-8511
联系人：韩锦星
网址：京东金融 APP
（54 ）凤凰 金信（银川）投资管理有限公司
注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房
地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技 产业园 18 号楼
法定代表人：程刚
客服电话：400-810-5919
联系人：王鹤敏
网址：www.fengfd.com
（55 ）南京 苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法人代表：钱燕飞
客服电话：95177
联系人：喻明明
网址：www.snjijin.com
（56 ）北京 蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法人代表：钟斐斐
客服电话：4000-618-518
联系人：候芳芳
网址：www.danjuanapp.com
（57 ）中民 财富基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
法人代表：弭洪军
客服电话：400-876-5716
联系人：黄鹏
网址：www.cmiwm.com
（58 ）上海 万得基金销售有限公司
注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法人代表：王廷富
客服电话：400-821-0203
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn
（59 ）北京 植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县盛南路 8 号院 2 号楼 106 室
地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
法人代表：于龙
客服电话：4006-802-123 联系人：吴鹏
网址：www.zhixin-inv.com
（60 ）上海 挖财基金销售有限公司
注册地址：杭州华星路 96 号互联网金 融大厦 19 楼
地址：上海陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼
法人代表：冷飞
客服电话：400-711-8718
联系人：孙琦
网址：挖财宝 APP
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
电话：010-50938782
传真：010-50938907
联系人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
法定代表人：李丹
经办注册会计师：薛竞、都晓燕
电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：都晓燕
第四部分 基 金的名称
本基金的名称：海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
第五部分 基 金的类型
基金类型：契约型、开放式
第六部分 基 金的投资目标
本基金通过量化多因子模型动态捕捉市场特征， 精选优良个股进行投资， 并结合量化择时模
型进行仓位调整，力争控制回撤并获取超越比较基准的投资回报。 第七部分 基 金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包含中小
板、创业板 及其他经中 国证监会核 准上市的股 票） 、债券（ 包括国债、 金融债、央 行票据、
企业债、公 司债、次级 债、可转换 债券（含分 离交易可转 债） 、可交换 债券、短期 融资券、
超级短期融资券、 中期票据、 地方政府债、 中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的
债券） 、资产 支持证券、 债券回购、 银行存款（ 包括协议存 款、定期存 款及其他银 行存款） 、
同业存单、 货币市场工具、 金融衍生品 （包括权证、 股指期货等） 以及法律法规或中国证 监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0% 至 95% ，权 证资产
占基金资产净值的 0% 至 3% ， 在每个交易日日终， 扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% ，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以
将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
第八部分 基 金的投资策略
一、投资策略
1 、资产配置策略
本基金在进 行资产配置 决策时，将 依据量化择 时模型，对 宏观经济、 政策预期、 市场情绪 、
投资者行为等指标进行监控，精确把握市场方向、灵活调整组合仓位。
2 、股票投资策略
多因子模型是一套通用的定量分析框架。 在这一框架下， 股票收益可分解为一系列因子收益
及权重的组合。 多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子， 并进而根据因子收益的预
测， 形成股票超额收益的预测结果。 模型的逻辑在于因子动量的可持续性， 即股票的当期因
子和下期收益率之间存在序列相关性， 该相关性显著且持续稳定； 通过一系列数量化的方法
挑选出这些因子， 并赋予相应权重， 计算股票在这些因子上的综合得分， 精选得分高的股票
构建投资组合。
本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选， 充分考虑价值、 成长、 流动性、 动量等十一
个因子， 并对其进行动态跟踪形成股票超额收益的预测结果。 基于多因子模型对股票收益预
期的结果， 结合组合风险水平、 交易成本、 流动性等因素进行投资组合优化， 构建风险调 整
后的最优组合。
3 、债券投资策略
在债券组合的具体构造和调整上， 本基金综合运用久期调整、 收益率曲线策略、 类属配置等
组合管理手段进行日常管理。 另外， 本基金债券投资将适当运用杠杆策略， 通过债券回购融
入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。
（1 ）久期调 整策略是根 据对宏观经 济环境、利 率水平预期 等因素，确 定组合的整 体久期，
有效控制基金资产风险。
（2 ）收益率 曲线策略是 指在确定组 合久期以后 ，根据收益 率曲线的形 态特征进行 利率期限
结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。
（3 ）类属配 置包括现金 、不同类型 固定收益品 种之间的配 置。在确定 组合久期和 期限结构
分布的基础 上，根据各 品种的流动 性、收益性 以及信用风 险等确定各 子类资产的 配置权重 ，
即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
4 、杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础， 利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高
收益的债券， 以期获取超额收益的操作方式。 本基金将对回购利率与债券收益率、 存款利率等进行比较， 判断是否存在利差套利空间， 从而确定是否进行杠杆操作。 进行杠杆放大策略
时，基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
5 、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券， 本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构成和质量等因素，
研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严格控制风险的基础上选择投资对象， 追求稳
定收益。
6 、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的。 本基金管理人将充分
考虑股指期货的流动性及风险收益特征， 选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约进行多头
或空头套期保值等策略操作。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基
金将按法律法规的规定执行。
7 、中小企业私募债券投资策略
与传统的信 用债相比， 中小企业私 募债券由于 以非公开方 式发行和转 让，普 遍具 有高风险
和高收益的 显著特点。 本基金对中 小企业私募 债券的投资 将着力分析 个券的实际 信用风险 ，
并寻求足够 的收益补偿 ，增加基金 收益。本基 金管理人将 对个券信用 资质进行详 尽的分析 ，
从动态的角度分析发行人的企业性质、 所处行业、 资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经 营
稳定性等关键因素， 进而预测信用水平的变化趋势， 决定投资策略。 在流动性风险控制， 本
基金会将重 点放在一级 市场，并根 据中小企业 私募债券整 体的流动性 情况来调整 持仓规模 ，
严格防范流动性风险。
8 、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具， 本基金将在控制风险的前提下， 以价值分析为基础， 在采用
数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。
二、投资决策依据和程序
1 、决策依据
（1 ）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；
（2 ）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；
（3 ）投资部 策略分析师 、股票分析 师、固定收 益分析师、 定量分析师 各自独立完 成相应的
研究报告，为投资策略提供依据。
2 、决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会定期或不定期就
投资管理业务的重大问题进行讨论。 基金经理、 分析师、 交易员在投资管理过程中既密切合
作， 又责任明确， 在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。 具体的决策流程
如下：
（1 ）投资决 策委员会依 据国家有关 基金投资方 面的法律和 行业管理法 规，决定公 司针对市
场环境重大变化所采取的对策； 决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整； 对旗
下基金重大投资的批准与授权等。
（2 ）投资部 门负责人在 公司有关规 章制度授权 范围内，对 重大投资进 行审查批准 ；并且根
据基金合同的有关规定， 在组合业绩比较基准的基础上， 制定各组合资产和行业配置的偏差
度指标。
（3 ）分析师 根据宏观经 济、货币财 政政策、行 业发展动向 和上市公司 基本面等进 行分析，
提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
（4 ）定期不 定期召开部 门例会，基 金经理们在 充分听取各 分析师意见 的基础上， 确立公司
对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
（5 ） 基金经理在投资部门负责人授权下， 根据部门例会所确定的资产/ 行业配置策略以及偏差度指标， 在充分听取分析师证券配置意见的基础上， 进行投资组合的资产及行业配置； 之
后， 在分析师设定的证券池内， 根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征， 构建基金组
合。
（6 ）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（7 ）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
（8 ）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。
第九部分 基 金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60% ＋上证 国债指数收益率×40% 。
沪深 300 指 数是上海和深圳证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市 场整体走势的指数，
由中证指数有限公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作 为样本编
制而成，该指数样本对沪深市场的覆盖度高，可以综合反映沪深 A 股 市场整体表现，具有
良好的市场代表性和市场影响力。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国
债为样本， 按照国债发行量加权而成， 具有很高的债券市场代表性。 基于本基金的投资范围
和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。
如果今后法 律法规发生 变化，或者 有更权威的 、更能为市 场普遍接受 的业绩比较 基准推出 ，
或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时， 本基金管理人可以与基金托管人协商
一致报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，不需要召开基 金 份 额 持 有 人 大 会 。
第十部分 基 金的风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金， 但低于
股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人 的董事会及 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 11 月 21 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止至 2018 年 9 月 30 日（ “报告期 末” ） 。
1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 18,070,170.73 77.60
其中：股票 18,070,170.73 77.60
2 固定收益 投资 2,827,097.10 12.14
其中：债券 2,827,097.10 12.14
资产支持证券 - -
3 贵金属投 资 - -
4 金融衍生 品投资 - -
5 买入返售 金融资产 500,000.00 2.15
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款 和结算备付金合计 1,831,386.67 7.86
7 其他资产 58,503.28 0.25
8 合计 23,287,157.78 100.00
2 报告期末 按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价值 （元） 占基 金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,137,463.92 5.08
C 制造业 8,776,548.80 39.17
D 电力、热 力、燃气及水生产和供应业 700,917.00 3.13
E 建筑业 532,014.00 2.37
F 批发和零售业 417,551.50 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业 148,480.00 0.66
H 住宿和餐 饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 418,880.30 1.87
J 金融业 4,357,155.46 19.44
K 房地产业 1,012,504.00 4.52
L 租赁和商 务服务业 210,197.00 0.94
M 科学研究 和技术服务业 - -
N 水利、环 境和公共设施管理业 - -
O 居民服务 、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社 会工作 71,433.75 0.32
R 文化、体 育和娱乐业 287,025.00 1.28
S 综合 - -
合计 18,070,170.73 80.64
2.2 报告期末 按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中 国平安 26,437 1,810,934.50 8.08
2 600519 贵 州茅台 1,800 1,314,000.00 5.86
3 600036 招 商银行 26,248 805,551.12 3.59
4 600028 中 国石化 83,591 595,167.92 2.66
5 600309 万 华化学 11,500 488,405.00 2.18
6 601009 南 京银行 59,500 455,175.00 2.03
7 601225 陕 西煤业 50,600 440,220.00 1.96
8 000651 格 力电器 10,550 424,110.00 1.89
9 000002 万科 A 17,400 422,820.00 1.89
10 600048 保 利地产 31,100 378,487.00 1.69
4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价值 （元） 占基 金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,807,782.00 8.07
其中：政策性金融债 1,807,782.00 8.07
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（ 可交换债） 1,019,315.10 4.55
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,827,097.10 12.62
5 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 018005 国开 1701 17,970 1,807,782.00 8.07
2 128024 宁 行转债 2,500 283,925.00 1.27
3 113015 隆 基转债 1,500 146,070.00 0.65
4 132013 17 宝武 EB 1,000 101,680.00 0.45
5 132015 18 中油 EB 1,000 100,160.00 0.45
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投 资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的。 本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征， 选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约进行多头
或空头套期保值等策略操作。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基
金将按法律法规的规定执行。
10 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国 债期货投资政策
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国 债期货投资评价
根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。
11 投资组合 报告附注
11.1 报告期内 本基金投 资的招商银 行（600036）因存在内 控管理严重 违反审慎经 营规则、
违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、 同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担
保等违规行为，于 2018 年 5 月 4 日受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，罚没合计
6573.024 万元。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司基本面持续优秀， 盈利增速领先股份行； 净利息收入
增速进一步提升， 息差同比大幅提升； 结构优化， 不良率下行。 经过本基金管理人内部严 格
的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
11.2 本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证 金 19,669.95
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 38,833.33
5 应收申购 款 -
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 58,503.28
11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 128024 宁 行转债 283,925.00 1.27
2 113015 隆 基转债 146,070.00 0.65
3 113019 玲 珑转债 70,121.60 0.31
4 110041 蒙 电转债 67,543.00 0.30
5 113009 广 汽转债 61,236.00 0.27
6 113011 光 大转债 54,180.00 0.24
7 123003 蓝 思转债 46,730.00 0.21
8 128020 水 晶转债 45,995.00 0.21
9 113014 林 洋转债 22,902.50 0.10
10 128010 顺 昌转债 18,772.00 0.08
11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为 2018 年 9 月 30 日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
1 、海富通量化多因子混合 A ：
阶段 净 值增 长率① 净值 增长率 标准 差② 业 绩比 较基准 收益 率③ 业 绩比 较基准 收益 率标
准差④ ①－ ③ ②－④
2018 年 4 月 23 日 （基金 合同生效日）-2018 年 9 月 30 日 -8.37% 0.98% -6.21% 0.77% -2.16%
0.21%
2 、海富通量化多因子混合 C ：
阶段 净 值增 长率① 净值 增长率 标准 差② 业 绩比 较基准 收益 率③ 业 绩比 较基准 收益 率标
准差④ ①－ ③ ②－④
2018 年 4 月 23 日 （基金 合同生效日）-2018 年 9 月 30 日 -8.09% 0.98% -6.21% 0.77% -1.88%
0.21%
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1 ．海富通量化多因子混合 A
(2018 年 4 月 23 日至 2018 年 9 月 30 日)
2 ．海富通量化多因子混合 C
(2018 年 4 月 23 日至 2018 年 9 月 30 日)
注：1 、本基金合同于 2018 年 4 月 23 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截止本报告期末，本基
金尚处于建仓期。
第十三部分 基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、从 C 类基 金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金的相关账户的开户及维护费用；
8 、基金的证券、期货交易费用；
9 、 《基金合 同》生效后的基金的银行汇划费用；
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E ×1.5% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自
动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划
拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进 行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E ×0.25% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自
动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划
拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进 行
核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3 、销售服务费
本基金 A 类 基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份
额资产净值的 0.80% 年费 率计提。计算方法如下：
H＝E ×0.80% ÷当年天数
H 为 C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基 金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 从基金财产中一次性划出，基金管理人无需再出具资金划拨指令。
基金销售服务费由基金管理人代收， 基金管理人收到后按相关协议规定支付给基金销售机构
等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服
务等各项费用。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述 “一、 基 金费用的种类” 中第 4 －10 项费用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实
施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、 “三、基 金管理人”部分：
1. 更新了任志强先生、Marc Bayot （巴 约特）先生、张馨先生、俞涛先生、奚万荣先生、陶
网雄先生的简历。
2. 增加了 Alexandre Werno(韦历山)先生、杨仓兵先生、杜晓海先生、朱斌全先生的简历。
3. 删除了黄金源(Alex NG Kim Guan)先生 、 李础前先生、 陈虹女士、 章明女士、 陈甄璞先生 的
简历。
4. 更新了历任基金经理的相关信息。
5. 更新了投资决策委员会的相关信息。
二、 “四、基 金托管人”更新了基金托管人的相关信息。
三、 “五、相 关服务机构” 部分：更 新了基金份额发售机构的信息。
四、 “六、基 金的募集”部分，更新了认购结束后募集的信息。
五、 “七、基 金合同的生效”部分，对基金合同的生效日进行了更新。
六、 “九、基 金的投资”和 “十、基 金的业绩”部分：根据 2018 年第三季 度报告，更新了
基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为 2018 年 9 月 30 日。
海富通基金管理有限公司
2018 年 12 月 6 日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
