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健康B(150220)

健康B:更新招募说明书(2018年第2号)

 
 
 
 
 
 
前海开源 中证健 康产 业指数分 级 
证券投资 基金 
招募说明 书 (更 新) 
(2018 年第2 号) 
 
 
 












基金管 理人: 前海开 源基 金管理有 限公司











基金托 管人: 国信证 券股 份有限公 司 截止日:2018 年 10 月 16 日
















































































招募 说明 书 (更 新) 1 重要 提示 本基金经2015 年1 月28 日 中国证券 监督管理 委员会 下发的证监 许可[2015]139 号 文注 册募集 ,基 金合同已 于 2015 年4 月 16 日正式生 效 。 基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、 准 确、 完 整。 本招募 说明书经 中国证监 会注 册, 但中国 证监会对 本基金 募集的注 册, 并不 表明 其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断 或保证, 也 不表明投 资于本 基金没有 风险。 中 国证监 会不对基金 的投资价 值及市场 前景等作 出实质性判 断或者保 证。 本基金投资 于证券市 场, 基 金净值会 因为证券 市场波 动等因素产 生波动, 投资人 在投资 本基金前, 应全面了 解本基金 的产品特 性,充分 考虑 自身的风险 承受能力 ,理性判 断市场 , 并承担基金 投资中出 现的各类 风险, 包括 但不限于: 市场风险、 管理 风险、 操作 风险、 流动 性风险、 信用风 险、 本基金 特有风险 (包 括作为指 数 基金的风险、 作 为上市基 金的风险 和作 为分级基金 的风险) 、其 他 风险 、 本 法律文件 风险收 益特征表述 与销售机 构基金风 险评价可 能不一致的 风险 等。 基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现 , 基金管 理人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对本 基金表现的 保证。 基金管理人 依照恪尽 职守、 诚 实信用 、 谨慎勤 勉的原 则管理和运 用基金财 产, 但不 保证 基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。基 金管理人 提醒 投资人基金 投资的“ 买者自负 ”原则 , 在投资人作 出投资决 策后, 基金运营 状况与基 金净值 变化引致的 投资风险 , 由投 资人自行 承 担。投资有 风险,投 资人在投 资本基金 前应认真 阅读 本基金的招 募说明书 和基金合 同。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复核。 本招募说 明书 所载内容截 止日 为2018 年 10 月 16 日,有关 财务数据 和净值表 现截止日 为 2018 年 6 月 30 日(未 经审计) 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 2 目


录 一、绪言 ..................................................................... 3 二、释义 ..................................................................... 4 三、 基金管 理人 .............................................................. 10 四、基金托 管人 .............................................................. 20 五、相关服 务机构 ............................................................ 23 六、基金份 额的分级 .......................................................... 41 七、基金份 额的净值 计算 ...................................................... 43 八、基金的 募集 .............................................................. 46 九、 基金合 同的生效 .......................................................... 47 十、基金份 额的上市 与交易 .................................................... 48 十一、基金 份额的申 购与赎回 .................................................. 50 十二、基金 份额的配 对转换 .................................................... 65 十三、基金 的投资 ............................................................ 67 十四、基金 的财产 ............................................................ 79 十五、基金 资产的估 值 ........................................................ 80 十六、基金 的费用与 税收 ...................................................... 85 十七、基金 的收益分 配 ........................................................ 88 十八、基金 份额的折 算 ........................................................ 89 十九、基金 的会计与 审计 ...................................................... 99 二十、基金 的信息披 露 ....................................................... 100 二十一、风 险揭示 ........................................................... 106 二十二、基 金合同的 变更、终 止与基金 财产清算 ................................. 112 二十三、基 金合同的 内容摘要 ................................................. 115 二十四、托 管协议的 内容摘要 ................................................. 140 二十五、对 基金份额 持有人的 服务 ............................................. 157 二十六、其 他应披露 事项 ..................................................... 159 二十七、招 募说明书 的存放及 查阅方式 ......................................... 161 二十八、备 查文件 ........................................................... 162
















































































招募 说明 书 (更 新) 3 一、 绪言 本招募说明 书依据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法 》 (以 下简称 《基金法 》 ) 、 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》 (以下简 称 《运 作办法》 ) 、 《证券投资 基金销售 管理 办法》 (以下简 称 《销售 办法》 ) 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 (以 下简称 《 信息 披露办法》 ) 、《公 开募集开 放式证券 投资基金 流动 性风险管理 规定》( 以 下简称“ 《流动 性风险管理 规定》”) 等有关法 律法规的 规定, 以及 《前海开源 中证健康 产业指数 分级证券 投资基金基 金合同》 (以下简 称基金合 同)的约 定编 写。 本招募说明 书阐述了 前海开源 中证健康 产业指数 分级 证券投资基 金 (以下 简称 “ 本基金” 或 “基金” ) 的投资目 标、 策 略、 风险、 费率等与 投 资人投资决 策有关的 必要事项, 投 资人 在做出投资 决策前应 仔细阅读 本招募说 明书。 基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏, 并对其 真实性、 准 确性、 完整性承 担法律责 任。 本基 金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集 的。 本基金 管理人没 有委托 或授权任 何其他人 提供未 在本招募说 明书中载 明的信息 , 或对 本 招募说明书 作任何解 释或者说 明。 本招募说明 书根据本 基金的基 金合同编 写, 并 经中国 证监会注册 。 基金合 同是约 定基金 当事人之间 权利、 义 务的法律 文件。 基金投资 人自依 基金合同取 得基金份 额, 即成 为基金份 额持有人和 基金合同 的当事人 , 其持 有基金份 额的行 为本身即表 明其对基 金合同的 承认和接 受, 并按照 《基金法 》 、 基 金合同及 其他有关 规定享 有权利、 承 担义务。 基金投资 人欲了解 基金份额持 有人的权 利和义务 ,应详细 查阅基金 合同 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 4 二、 释义 在本招募说 明书中, 除非文意 另有所指 ,下列词 语或 简称具有如 下含义: 1、基金或本 基金:指 前海开源 中证健康 产业指 数分 级证券投资 基金 2、基金管理 人:指前 海开源基 金管理有 限公司 3、基金托管 人:指国 信证券股 份有限公 司 4、《基金合 同》或本 基金合同 : 指《 前 海开源 中证 健康产业 指 数分级证 券投资基 金基 金合同》及 对该合同 的任何有 效的修订 和补充 5、托管协议 : 指基金 管理人与 基金托管 人签订 的《 前海开源中 证健康产 业指数分 级证 券投资基金 托管协议 》及其任 何有效修 订和补充 6、招募说明 书:指《 前海开源 中证健康 产业指 数分 级证券投资 基金招募 说明书》 及其 定期的更新 7、基金份额 发售公告 : 指《前 海开源中 证健康 产业 指数分级证 券投资基 金基金份 额发 售公告》 8、 法律法规: 指 中国现行 有效并公 布实施的 法律、 行 政法规、 规范性 文件、 司法 解释、 行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 9、 《基金法》 : 指2003 年10 月 28 日经第十 届全国 人民代表大 会常务委 员会第五 次会 议通过, 自 2004 年6 月 1 日 起实施 , 并经2012 年 12 月 28 日第十 一届全国 人民代表 大会常 务委员会第 三十次会 议修订, 自 2013 年6 月 1 日起 实施 ,并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届 全国人民代 表大会常 务委员会 第十四次 会议 《 全国人 民代表大会 常务委员 会关于修 改 〈中 华 人民共和国 港口法>等 七部法律 的决定》 修改 的 《中 华人民共和 国证券投 资基金法 》及颁布 机关对其不 时做出的 修订 10、 《销售 办法》 : 指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《 证券 投资基金销 售管理办 法》 及颁 布机关对 其不时做 出的 修订 11、《信息 披露办法 》:指中 国证监会2004 年6 月8 日颁布、同 年 7 月1 日起实 施的 《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 12、《运作 办法》: 指中国证 监会 2014 年 7 月7 日 颁布、同年8 月 8 日 起实施的 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 13、《流动 性风险管 理规定》 :指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、同 年 10 月1 日
















































































招募 说明 书 (更 新) 5 起施行的 《 公开募集 开放式 证券投资 基金流动 性风险 管理规定》 及颁布机 关对其 不时做出 的 修订 14、中国证 监会:指 中国证券 监 督管理 委员会 15、银行业 监督管理 机构:指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 16、 基金合 同当事人 : 指受 基金合同 约束, 根 据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主 体,包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 17、个人投 资者:指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 18、 机构投 资者: 指依法可 以投资证 券投资基 金的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并 存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 19、 合格境外机 构投资者: 指符合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及 相 关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者 20 、 人民币合 格境外机 构投资者: 指按照 《人 民币合 格境外机构 投资者境 内证券投 资试 点办法》 (包括其不 时修订) 及 相关法律 法规规定, 运用来自境 外的人民 币资金进 行境内证 券投资的境 外法人 21 、 投资人: 指 个人投资 者、 机构 投资者、 合 格境外 机构投资者 和人民币 合格境外 机构 投资者以及 法律法规 或中国证 监会允许 购买证券 投资 基金的其他 投资人的 合称 22、基金份 额:指前 海开源中 证健康份 额、前海 开源 中证健康 A 份额和/或 前海开源 中 证健康 B 份额 23、 前海开 源 中证健 康份额 : 指前海 开源中证 健康产 业指数分级 证券投资 基金之基 础份 额 24、前海开 源中证健 康 A 份额 :指前海 开源中证 健康 产业指数 分 级证券投 资基金之A 份额,即低 风险且预 期收益相 对较低的 稳健收益 类份 额 25、前海开 源中证健 康 B 份额 :指前海 开源中证 健康 产业指数分 级证券投 资基金之B 份额,即高 风险且预 期收益相 对较高的 积极收益 类份 额 26、标的指 数:指中 证健康产 业指数 27、 基金份额持 有人: 指根 据 《基金合同》 及 相关文 件合法取得 本基金基 金份额的 投资 者, 按其持 有的基金 份额不同 , 可区 分为前海 开源中 证健康份额 持有人、 前海开源 中证健 康 A 份额持有人 及前海 开源中证 健康 B 份 额持有人 28、 基金销售业 务: 指基金 管理人或 销售机构 宣传推 介基金, 发售基 金份额, 办 理基金 份额的申购 、赎回、 转换、非 交易过户 、转托管 及定 期定额投资 等业务
















































































招募 说明 书 (更 新) 6 29、 销售机构: 指 前 海开源 基金管理 有限公司 以及符 合 《销售办法》 和中 国证监 会规定 的其他条件 , 取得基 金销售 业务资格 并与基金 管理人 签订了基金 销售服务 代理协议 , 代为 办 理基金销售 业务的机 构 30、 场外 : 指通过 深圳证券 交易所交 易系统外 的销售 机构利用其 自身柜台 或其他交 易系 统办理本基 金基金份 额的认购 、 申购和 赎回的 场所。 通过该等场 所办理基 金 份额的 认购、 申 购和赎回也 称为场外 认购、场 外申购和 场外赎回 31、 场内 : 指通过 具有相应 业务资格 的深圳证 券交易 所会员单位 利用深圳 证券交易 所交 易系统办理 本基金基 金份额的 认购、 申 购、 赎 回和上 市交易的场 所。 通过 该等场所 办理基金 份额的认购 、申购、 赎回也称 为场内认 购、场内 申购 、场内赎回 32、 登记业 务: 指基 金登记 、 存管、 过户、 清 算和结 算业务, 具 体内容包 括投资人 基金 账户的建立 和管理、 基金 份额登 记、 基金销售 业务的 确认、 清算和结 算、 代理发 放红利、 建 立并保管基 金份额持 有人名册 和办理非 交易过户 等 33、 登记机 构: 指 办理登记 业务的机 构。 基金 的登记 机构为前海 开源基金 管理有限 公司 或接受前海 开源基金 管理有限 公司委托 代为办理 登记 业务的机构 34、 基金注 册登记机 构: 前 海开源基 金管理有 限公司 或其委托的 其他符合 条件的办 理基 金注册登记 业务的机 构,本基 金的注册 登记机构 为中 国证券登记 结算有限 责任公司 35、 注册登 记系统 : 指中国 证券登记 结算有限 责任公 司开放式基 金注册登 记系统, 通过 场外销售机 构认购、 申购的基 金份额登 记在本系 统 36、 证券登 记结算系 统: 指 中国证券 登记结算 有限责 任公司深圳 分公司证 券登记结 算系 统,通过场 内会员单 位认购、 申购或买 入的基金 份额 登记在本系 统 37、 基金账 户: 指 基金注册 登记机构 给投资者 开立的 用于记录投 资者持有 基金管理 人管 理的开放式 基金份额 情况的账 户 38、 基金交 易账户 : 指各销 售机构为 投资者开 立的记 录投资者通 过该销售 机构办理 基金 交易所引起 的基金份 额的变动 及结余情 况的账户 39、 基金合 同生效日 : 指 基 金募集达 到法律法 规规定 及基金合同 规定的条 件, 基金 管理 人向中国证 监会办理 基金备案 手续完毕 ,并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 40、 基金 合同终止 日: 指基金合 同规定的 基金合同 终止 事由出现后 , 基金 财产清算 完毕, 清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 41、基金募 集期: 指 基金份额 发售之日 起至发售 结束 之日止的期 间,最长 不得超过3 个月
















































































招募 说明 书 (更 新) 7 42、存续期 : 指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 43、工作日 : 指上海 证券交易 所和深圳 证券交易 所的 正常交易日 44、T 日: 指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 45、T+n 日: 指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 46、开放日 : 指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 47、开放时 间:指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 48、 《 业务规则 》 : 指深圳 证券交易 所发布实 施的 《 上市开放式 基金业务 规则 》 、 《 深 圳证券交易 所 证券投 资基金交 易和申购 赎回实施 细则 (2016 年修 订) 》、 《深圳证 券交易 所证券投资 基金上市 规则》 及对其不 时做出的 修订, 中国证券登 记结算有 限责任公 司发布实 施的 《中国 证券登记 结算有 限责任公 司上市开 放式基 金登记结算 业务实施 细则》 及对其不 时 做出的修订 , 以及销 售机构业 务规则等 相关业 务规则 和实施细则 。 《前 海开源基 金管理有 限 公司开放式 基金业务 规则》 , 是规范 基金管理 人所管 理的开放式 证券投资 基金登记 方面的业 务规则,由 基金管理 人和投资 人共同遵 守





49、认 购: 指 在 基金募集 期内,投 资人申请 购买 基金份额的 行 为 50、发售: 指 在本基 金募集期 内,销售 机构向投 资者 销售本基金 份额的行 为 51、 上市交 易: 指 基金投资 者通过深 圳证券交 易所会 员单位以集 中竞价的 方式买卖 基金 份额的行为 52、 申购 : 指基金 合同生效 后, 投资 人根据基 金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金 份额的行为 53、 赎回 : 指基金 合同生效 后, 基金 份额持有 人按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份额 兑换为现金 的行为 54、巨额赎 回: 指本 基金单个 开放日, 基金净赎 回申 请(赎回申请 份额总数 加上基金 转 换中转出申 请份额总 数后扣除 申购申请 份额总数 及基 金转换中转 入申请份 额总数后 的余额) 超过 上一开 放日基金 总份额 (包括前 海开源中 证健康A 份额、 前 海开源中 证健康 B 份额和前 海开源中证 健康份额 )的 10 % 55、 配对转 换: 指 前海开源 中证健康 份额与前 海开源 中证健康 A 份额、 前 海开源中 证健 康 B 份额之 间的转换 ,包括基 金份额的 分拆和合 并 56、 分拆 : 指基金 份额持有 人将其持 有的前海 开源中 证健康份额 按照 2 份 前海开源 中证 健康份额对 应1 份前海开 源中证健 康A 份额 与1 份 前 海开源中证 健康B 份额的 比例进行 转换 的行为
















































































招募 说明 书 (更 新) 8 57、 合并 : 指基金 份额持有 人将其持 有的前海 开源中 证健康 A 份 额与前海 开源中证 健康 B 份额按照1 份前海 开源中证 健康A 份额与1 份前 海 开源中证健康B 份 额对应2 份前 海开源 中证健康份 额的比例 进行转换 的行为 58、 折算 : 指在基 金份额持 有人所持 基金资产 净值不 变的前提下 , 由基金 管理人按 照一 定比例调整 前海开源 中证健康 份额净值 、前海开 源中 证健康 A 份 额参考净 值和/或前 海开源 中证健康 B 份额参考 净值 , 使得基金 份额持有 人所持 基金份额相 应变化的 行为, 包括定期 折 算和不定期 折算 59、定期折 算: 指基 金管理人 按一定的 周期进行 的基 金份额折算 60、 不定期 折算: 指当前海 开源中证 健康 份额 净值 、 前海开源中 证健康 A 份额参考 净值 和/或前海开 源中证健 康 B 份额 参考净值 满足一 定 的 条件时,基 金管理人 进行的基 金份额折 算 61、 转托管 : 指基 金份额持 有人在本 基金的不 同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额 销售机构的 操作 62、 系统内 转托管 : 指基金 份额持有 人将持有 的基金 份额在注册 登记系统 内不同销 售机 构(网点) 之间或证 券登记结 算系统内 不同会员 单位 (交易单元 )之间进 行转托管 的行为 63、 跨系统 转托管 : 指基金 份额持有 人将持有 的前海 开源中证健 康份额在 注册登记 系统 和证券登记 结算系统 之间进行 转托管的 行为 64、 基金转 换: 指 基金份额 持有人按 照本基金 合同和 基金管理人 届时有效 公告规定 的条 件, 申请将 其持有基 金管理 人管理的 、 某一基 金的基 金份额转换 为基金管 理人管理 的其他基 金基金份额 的行为 65、 定期定额投 资计划: 指 投资人通 过有关销 售机构 提出申请, 约定 每期申购 日、 扣款 金额及扣款 方式, 由销售机 构于每期 约定扣款 日在投 资人指定银 行账户内 自动完成 扣款及基 金申购申请 的一种投 资方式 66、元:指 中国法定 货币人民 币元 67、 基金收益: 指 基金投资 所得红 利、 股息、 债券 利息 、 买卖证券价差、 银行存款 利息、 已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 68、 基金资产总 值: 指基金 拥有的各 类有价证 券、 银 行存款本息、 基 金应收申 购款及其 他 资产的价 值总和 69、基金资 产净值: 指 基金资 产总值扣 除负债后 的净 资产值 70、 基金资 产估值 : 指计算 评估基金 资产和负 债的价 值, 以确定 基金资产 净值 和份 额净
















































































招募 说明 书 (更 新) 9 值 的过程 71、基金份 额净值: 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 72、 基金份额参 考净值: 指 在基金基 础份额净 值计算 的基础上, 根据 《 基金合同》 给定 的计算公式 得到的基 金各类份 额估算价 值, 按 基金份 额的不同, 可区分为 前海开 源中证健 康 A 份额参考净 值、 前海开 源中证健 康 B 份 额参考净 值 。 基金份额参考 净值是 对基金份 额价值 的一个估算 ,并不代 表基金份 额持有人 可获得的 实际 价值 73、 货币市场工 具: 指现金; 一 年以内 (含 一年) 的 银行定期存 款、 大额存单; 剩余期 限在三百九 十七天以 内 (含三 百九十七 天) 的债 券; 期限在一年 以内 (含 一年) 的 债券回购 ; 期限在一年 以内 (含一年) 的中央银 行票据; 中国 证 监会、 中国人民 银行认可 的其他具 有良 好流动性的 金融工具 74、 指定媒 介: 指 中国证监 会指定的 用以进行 信息披 露的报刊、 互联网网 站及其他 媒介 75、不可抗 力: 指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件 76、 流动性受限 资产: 指由 于法律法 规、 监管、 合同 或操作障碍 等原因无 法以合理 价格 予以变现的 资产,包 括但 不限 于到期日 在 10 个 交易 日以上的逆 回购与银 行定期存 款(含协 议约定有条 件提前支 取的银行 存款) 、 停牌股 票、 流 通受限的新 股及非公 开发行股 票、 资产 支持证券、 因发行人 债务违约 无法进行 转让或交 易的 债券等
















































































招募 说明 书 (更 新) 10 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:前 海开源基 金管理有 限公司 2、住所: 深 圳市前海 深港合作 区前湾一 路 1 号A 栋 201 室(入驻 深圳市前 海商务秘 书 有限公司) 3、设立日期 :2013 年 1 月23 日 4、法定代表 人:王兆 华 5、批准设立 机关及批 准设立文 号:中国 证监会 证监 许可[2012 ]1751 号


6、组织形式 :有限责 任公司 7、办公地址 :深圳市 福田区深 南大道 7006 号万 科富 春东方大厦 22 楼 8、电话:0755-88601888





传真:0755-83181169 9、联系人: 傅成斌 10、注册资 本:人民 币 2 亿元 11、存续期 限:持续 经营 12、 股权 结构 : 开源证 券 股份 有限公司 出资 1/4 , 北 京市中盛金 期投资管 理有限公 司出 资 1/4,北京 长和世 纪资产管 理有限公 司出资 1/4, 深圳市和合 投信资产 管理合伙 企业(有 限合伙)出资 1/4 。 (二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 王兆华先生 , 董事长 , 本科学 历, 国 籍: 中国 。 历任 中国人民银 行西安市 分行职员 , 中 国工商银行 西安市开 发区支行 副行长、 分行信 贷处处 长, 华夏证 券西安营 业部总经 理、 华 夏 证券济南管 理总部党 委书记兼 总经理、 华夏证券 总裁 助理兼重庆 分公司党 委书记、 总经理 , 华夏证券总 裁助理, 开源证券 董事长、 总经理 、 董事,现任前海开 源基金管 理有限公 司董事 长。 龚方雄先生, 荣 誉董事长, 宾夕法尼 亚大学沃 顿商学 院金融经济 学博士。 国籍: 中国香 港。 曾任纽 约联邦储 备银行经 济学家 , 美国银 行首席 策略师、 全 球货币及 利率市场 策略部联 席主管, 摩根大 通中国区 研究部主 管、 首席市 场策略 师、 首席大中华 区经济学 家、 中国综 合
















































































招募 说明 书 (更 新) 11 公司(企业 )投融资 主席。2009 年 9 月 起担任摩 根大 通亚太区董 事总经理 、中国投 资银行 主席。现任 前海开源 基金管理 有限公司 荣誉董事 长。 王宏远先生 , 联席 董事长 , 西安 交通大学 经济学硕 士, 美国哥伦比 亚大学公 共管理硕 士, 国籍: 中国。 曾任深 圳特区 证券有限 公司行业 研究员 , 南方基金管理 有限公司 投资总监、 副 总经理, 中 信证券股 份有限公 司首席投 资官、 自营负 责人, 现任 前海开源 基金管理 有限公司 联席董事长 。 朱永强先生, 执 行董事长, 硕士研究 生, 国籍: 中 国 。 历任华泰证券 股份有限 公司电 脑 工程部总经 理、 技术总监, 网上交易 部总经理; 北 京 世纪飞虎 信 息技术有 限公司副 总裁; 华 泰联合证券 有限责任 公司总裁 助理、 副总裁; 中信证 券股份有限 公司经纪 业务发展 管理委员 会董事总经 理; 中国 银河证券 股份有限 公司经纪 业务 线业务总监 , 兼任经 纪管理总 部总经理 , 现任前海开 源基金管 理有限公 司执行董 事长。 蔡颖女士, 董事、 公 司总经理 , 硕士 研究生, 国籍: 中国。 历任 南方证券 广州分公 司营 业部电脑部 主管、 经 纪业务部 主管、 电子商务 部副经 理, 南方基 金管理有 限公司广 州代表处 首席代表、 南方区域 总部高级 经理, 鹏 华基金管 理有 限公司华南 营销中心 (广州) 副总经理 、 广州分公司 总经理, 现任前海 开源基金 管理有 限公 司 董事、 公司 总经理 , 前海开 源资产管 理 有限公司董 事长。 周芊先生, 董 事, 北京 大学 DBA , 国籍: 中国 。 曾任中 信证券股份 有限公司 董事总经 理、 中信证券产 品委员会 委员、 中 信金石不 动产基金 管理 有限公司经 理, 信保 股权投资 基金董事 、 全国工商联 商业地产 专家委员 会委员 、 中房协 养老地 产专委会副 主任委员 。 现任 北京中联 国 新投资基金 管理有限 公司 董事 长,前海 开源基金 管理 有限公司董 事 。 范镭先生, 董事, 本 科学历 , 国籍: 中国。 曾 任职中 国建设银行 武汉分行 、 华安保 险北 京分公司、 交通银行 天津分行 、北京长 和世纪资 产管 理有限公司 投资总监 。 向松祚先生 , 独 立董事, 教 授, 高级经济 师, 国籍: 中国。 著名经济 学家、 国际 金融战 略专家, 中 国人民大 学博士 , 美国哥 伦比亚大 学国际 关系学院国 际事务硕 士, 英国 剑桥大学 经济系和嘉 丁管理学 院访问学 者。 现 任中国人 民大学 财政金融学 院教授、 国际货 币研究所 理 事兼副所长 、 美国约 翰霍普 金斯大学 应用经济 研究所 高级顾问、 国际货币 金融机 构官方论 坛 (OMFIF )顾 问委员会 副主席、 世界经济 论坛(World Economic Forum )国 际货币体 系改革 分论坛咨询 顾问 , 曾 任中国农 业银行首 席经济学 家。 申嫦娥女士 ,独立董 事,博士 ,教授, 博士生导 师, 中国注册 会 计师(非 执业会员 ), 国家税务总 局特邀监 察员(2003-2010) ,国籍 :中 国。历任西 安交通大 学助教、 讲师、副
















































































招募 说明 书 (更 新) 12 教授,北京 师范大学 副教授、 教授。 Mr Shujie Yao (姚树 洁先生) ,独立董 事,教 授, 国籍:英国 。英国诺 丁汉大学 当代 中国学学院 院长、 教授, 西 安交通大 学特聘讲 座教授 、 重庆大学、 华南 师范大学、 华南农业 大学、华中 农业大学 、渭南师 范学院等 大学的特 聘教 授、海南大 学经济管 理学院荣 誉院长 ; 英国皇家经 济学会会 员、 英国 中国经济 协会会 员、 美 国比较经济 学协会会 员、 美国 经济协会 会员; 全英 专业团体 联合会副 主席; 《 经济研 究》 、 《西安交通 大学学报 社科版》 、 《当 代 中国》 (英 文) 等科 学杂志的 编委。 曾任华南 热带农业 大学助理教 授, 英国 牛津大学 研究员, 英国朴茨茅 斯大学教 授、主任 ,英国伦 敦米德尔 塞克 思大学教授 、系主任 。 周新生先生 , 独立董 事, 管理 学博士学 位, 经 济学教 授。 国籍: 中国。 历 任陕西 财经学 院助教、 讲 师、 副教 授、 教 授、 工业 经济系副 主任、 研究生部主 任、MBA 中心主任 、 院长助 理;曾任陕 西省审计 厅副厅长 、任长安 银行监事 长;2007 年7 月 至今任民 建陕西省 委员会 副主委。 曾 任第十二 届全国政 协委员 , 中国工 业经济 学会副会长 , 中共陕 西省委政 策研究室 特 聘研究员 。 2、基金管理 人监事会 成员 骆新都女士, 监 事会主 席, 经济学 硕士, 经济师, 国籍 : 中国。 曾任民政 部外事处 处长、 南方证券有 限公司副 总裁、 南 方基金管 理有限 公司董 事长、 监事 会主席 。 现任前 海开源基 金 管理有限公 司监事会 主席。 孔令国先生 , 监 事, 美国密苏 里大学圣 路易斯分 校 MBA , 国籍 : 中 国。 曾任职深 圳市公 安局罗湖分 局、 中信 证券股份 有限公司 研究部 、 前海 开源基金管 理有限公 司专户投 资部, 现 任江苏联发 股份有限 公司董事 及前海开 源基金管 理有 限公司监事 。 任福利先生 , 监事, 大学本科 学历, 国籍: 中 国。 曾 任职中国建 设银行辽 宁省分行、泰 达宏利基金 管理有限 公司基金 运营部 、 方正富 邦基金 管理有限公 司基金运 营部, 现任前海 开 源基金管理 有限公司 基金事务 部总监。


刘彤女士, 监事, 硕士研究 生, 国籍: 中 国。 曾任职 汉唐证券有 限责任公 司人力资 源经 理、 海王生 物股份有 限公司人 事行政经 理、 顺 丰速运 集团员工关 系总监、 英大证券 有限责任 公司人力资 源部主管 及银泰证 券有限责 任公司人 力运 营总监、 总 裁助理 , 现任前 海开源基 金 管理有限公 司人力资 源部执行 总监。 3、高级管理 人员情况 王兆华先生 , 董事长 , 本科学 历, 国 籍: 中国 。 历任 中国人民银 行西安市 分行职员 , 中 国工商银行 西安市开 发区 支行 副行长、 分行信 贷处处 长, 华夏证 券西安营 业部总经 理、 华 夏
















































































招募 说明 书 (更 新) 13 证券济南管 理总部党 委书记兼 总经理、 华夏证券 总裁 助理兼重庆 分公司党 委书记、 总经理 , 华夏证券总 裁助理, 开源 证券董事 长、 总经理 、 董 事 , 现任前海开源 基金管理 有限公司 董事 长。 蔡颖女士, 董事、 公 司总经理 , 硕士 研究生, 国籍: 中国。 历任 南方证券 广州分公 司营 业部电脑部 主管、 经 纪业务部 主管、 电子商务 部副经 理, 南方基 金管理有 限公司广 州代表处 首席代表、 南方区域 总部高级 经理, 鹏 华基金管 理有 限公司华南 营销中心 (广州) 副总经理 、 广州分公司 总经理, 现任前海 开源基金 管理有 限公司 董事 、 公司 总经理 , 前海开 源资产管 理 有限公司董 事长。 傅成斌先生, 督 察长, 硕士 研究生, 国 籍: 中国。 历 任中国建设 银行深圳 分行科技 部软 件开发工程 师, 南 方基金管 理有限 公司信息 技术部总 监助理、 监察稽核 部副总监 、 执 行总监。 现任前海开 源基金管 理有限公 司督察长 、前海开 源资 产管理有限 公司董事 。 4、本基金基 金经理 陶曙斌先生, 北 京大学 金融学硕 士。2005 年7 月至 2008 年3 月任 职德勤会 计师事务 所 审计部;2008 年4 月至 2015 年12 月任南方 基金管理 有限公司运 作保障部ETF 业务 负责人。 2016 年1 月 加盟前海 开源基金 管理有限 公司,现 任公 司投资副总 监、前海 开源中证 军工指 数型证券投 资基金基 金经理 、 前海开 源中证健 康产业 指数分级证 券投资基 金基金经 理 、 前 海 开源沪港深 价值精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基 金经理 。陶 曙斌先生 具备基金 从业资 格 。 5、投资决策 委员会成 员情况 投资决策委 员会荣誉 主席朱永 强、 投资决策 委员会主 席王厚琼, 投资 决策委员 会联席主 席曲扬, 联 席投资总 监赵雪芹 、 丁骏 、 邱杰、 史程, 首席经济学 家杨德龙 , 执行投 资总监王 霞、谢屹, 投资决策 委员会秘 书肖立强 。 6、 上述人员之 间均不存 在近亲属 关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集 资金 ,办 理或者委 托 经中国 证监会 认定 的其他机构 代为办理 基金份额 的募 集、申购、 赎回 、配 对转换 和 登记事宜 ; 2、办理基金 备案手续 ; 3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账, 进行证券投 资; 4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ,及 时向基金份 额持有人 分配收益 ;
















































































招募 说明 书 (更 新) 14 5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ; 6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告; 7、计算并公 告基金资 产净值 、 基金份额 净值 、 基金 份额参考净 值 , 确定 前海开源 中证 健康 份额申 购、赎回 的价格; 8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项; 9、按照规定 召集基金 份额持 有 人大会; 10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料; 11、 以基金 管理人名 义, 代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利或 者实施其 他法律行 为; 12、中国证 监会 规定 的其他职 责。 (四)基金管理人的承诺 1 、 基金管理 人承诺不 从事违反 《证券 法》 、 《基金 法 》 、 《 销售办法 》 、 《运作 办法》 、 《信息披露 办法》 等法律 法规的行 为, 并承诺 建立健 全内部控制 制度, 采取有 效措施, 防 止 违法行为的 发生。 2 、基金管理人 的禁止行 为: (1 )将基金管 理人固有 财产或者 他人财产 混同于基 金财产从事 证券投资 ; (2 )不公平地 对待 公司 管理的不 同基金财 产; (3 )利用基金 财产 或职 务之便 为 基金份额 持有人以 外的人牟取 利益; (4 )向基金份 额持有人 违规承诺 收益或者 承担损失 ; (5 )侵占、挪 用基金财 产; (6 )泄露因职 务便利获 取的未公 开信息、 利用该信 息从事或者 明示、暗 示他人从 事相 关的交易活 动; (7 )玩忽职守 ,不按照 规定履行 职责; (8 )法律法规 以及中国 证监会禁 止的其他 行为。 3 、基金管理人 承诺加强 人员管理 ,强化职 业操守, 督促和约束 员工遵守 国家有关 法律 法规及行业 规范,诚 实信用、 勤勉尽责 ,不从事 以下 活动: (1 )越权或违 规经营; (2 )违反法律 法规、基 金合同或 托管协议 ; (3 )故意损害 基金份额 持有人或 基金合同 其他当事 人的合法权 益; (4 )在向中国 证监会报 送的资料 中弄虚作 假;
















































































招募 说明 书 (更 新) 15 (5 )拒绝、干 扰、阻挠 或严重影 响中国证 监会依法 监管; (6 )玩忽职守 、滥用职 权; (7 )泄露在任 职期间知 悉的有关 证券、基 金的商业 秘密、尚未 依法公开 的基金投 资内 容、基金投 资计划等 信息 或利 用该信息 从事或者 明示 、暗示他人 从事相关 的交易活 动 ; (8 )违反证券 交易所业 务规则, 利用对敲 、倒仓等 非法手段操 纵市场价 格,扰乱 市场 秩序; (9 )贬损同行 ,以提高 自己; (10 )在公开信息 披露和广 告 中故 意含有虚 假、误导 、欺诈成分 ; (11 )以不正当手 段谋求业 务发展 ; (12 )有悖社会公 德,损害 证券投 资基金人 员形象; (13 )其他法律、 行政法规 禁止的 行为。 4 、基金经理承 诺 (1 )依照有关 法律法规 和基金合 同的规定 ,本着谨 慎的原则为 基金份额 持有人谋 取最 大利益; (2 )不得利用 职务之便 为自己、 受雇人或 任何第三 者谋取利益 ; (3 )不泄露在 任职期间 知悉的有 关证券、 基金的商 业秘密,尚 未依法公 开的基金 投资 内容、基金 投资计划 等信息 或 利用该信 息从事或 者明 示、暗示他 人从事相 关的交易 活动 ; (4 )不从事损 害基金财 产和基金 份 额持有 人利益的 证券交易及 其他活动 。 (五)基金管理人的内部控制制度 为保证公司 规范化运 作, 有效 地防范和 化解经营 风险 , 促进公司 诚信、 合 法、 有效 经营, 保障基金份 额持有人 利益, 维 护公司及 公司股 东的合 法权益, 本 基金管理 人建立了 科学、 严 密、高效的 内部控制 体系。 1、内部控制 的总体目 标 (1)保证公 司经营运 作严格遵 守国家有 关法律 法规 和行业监管 规则,自 觉形成守 法经 营、规范运 作的经营 思想和经 营理念。 (2)防范和 化解经营 风险,提 高经营管 理效益 ,确 保经营业务 的稳健运 行和受托 资产 的安全完整 ,实现公 司的持续 、稳定、 健康发展 。 (3)确保基 金、公司 财务和其 他信息真 实、准 确、 完整、及时 。 (4)促进公 司全体员 工恪守职 业操守, 正直诚 信, 廉洁自律, 勤勉尽责 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 16 2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 : (1)健全性 原则。内 部控制应 当包括公 司的各 项业 务、各个部 门或机构 和各级人 员, 并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节。 (2)有效性 原则。通 过科学的 内控手段 和方法 ,建 立合理的内 控程序, 维护内控 制度 的有效执行 。 (3)独立性 原则。公 司各机构 、部门和 岗位职 责应 当保持相对 独立,公 司基金资 产、 自有资产、 其他资产 的运作应 当分离。 (4)相互制 约原则。 公 司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡。 (5)成本效 益原则。 公司运用 科学化的 经营管 理方 法降低运作 成本,提 高经济效 益, 以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 (6)适时性 原则。内 部控制应 具有前瞻 性,并 且必 须随着公司 经营战略 、经营方 针、 经营理念等 内部环境 的变化和 国家法律 法规、 政策制 度等外部环 境的改变 及时进行 相应的修 改和完善。 3、内部控制 体系 (1)内部控 制制度体 系 公司制定了 合理、 完 备、 有 效并易于 执行的制 度体系 。 公司制度 体系由不 同层面的 制度 构成。 按照 其效力大 小分为四 个层面 : 第一个 层面是 公司内部控 制大 纲, 它是公司 制定各项 规章制度的 纲要和总 揽; 第二 个层面是 公司基 本管理 制度, 包括 风险控制 制度、 投资管理 制 度、 基金会 计制度、 信息披露 制度、 监察稽核 制度、 信息技术管 理制度、 公司财务 制度、 资 料档案制度 、 业绩评 估考核制 度和紧急 应变制 度; 第 三个层面是 部门业务 规章, 是 在基本管 理制度的基 础上, 对各部 门的主 要职责、 岗位 设置、 岗位责任、 操作 守则等的 具体说 明; 第 四个层面是 业务操作 手册, 是 各项具体 业务和 管理工 作的运行办 法, 是对 业务各个 细节、 流 程进行的描 述和约束。 它 们的制 订、 修改、 实施、 废 止应该遵循 相应的程 序, 每一层 面的内 容不得与其 以 上层面 的内容相 违背。 公 司重视 对制度 的持续检验 , 结合业 务的发展 、 法规 及 监管环境的 变化以及 公司风险 控制的要 求,不断 检讨 和增强公司 制度的完 备性、有 效性。 (2)内部控 制组织架 构 1)董事会 负责制定公 司的风险 管理政策 ,对风险 管理负完 全的 和最终的责 任。 2)监察及风 险控制委 员会 作为董事会 下的专业 委员会之 一, 监 察及风险 控制委 员会负责批 准公司风 险管理系 统文
















































































招募 说明 书 (更 新) 17 件, 即负责 确保每一 个部门都 有合适的 系统来 识别、 评定和监控 该部门的 风险, 负 责批准每 一个部门的 风险级别 。负责解 决重大的 突发的风 险。 3)督察长 独立行使督 察权利, 直接对 董事会负 责; 按季 向监察 及风险控制 委员会提 交风险管 理报 告和风险管 理建议。 4)监察稽核 部 监察稽核部 负责对公 司风险管 理政策和 措施的执 行情 况进行监察 , 并为 每一个部 门的风 险管理系统 的发展提 供协助 , 使公司 在一种风 险管理 和控制的环 境中实现 业务目标 , 负责 建 立和完善公 司投资风 险管理制 度与流程 。 5)金融工程 部 金融工程部 负责公司 投资管理 风险、 信 用风险 、 市场 风险等日常 风险管理 工作, 组 织实 施公司投资 风险管理 与绩效分 析工作, 确保公司 各类 投资风险得 到良好监 督与控制 。 6)业务部门 风险管理是 每一个业 务部门最 首要的责 任。 部 门经理 对 本部门的 风险负全 部责任 , 负责 履行公司的 风险管理 程序, 负责本 部门的风 险管理系 统的开发、 执行 和维护, 用 于识别、 监 控和降低风 险。 4、内部控制 措施 (1)授权制 度 公司的授权 制度贯穿 于整个公 司活动。 股东会 、 董事 会、 监事会 和管理层 必须充分 履行 各自的职权 , 健全公 司逐级授 权制度 , 确保公 司各项 规章制度的 贯彻执行 ; 各项经 营业务和 管理程序必 须遵从管 理层制定 的操作规 程, 经 办人员 的每一项工 作必须是 在业务授 权范围内 进行。 公司 重大业务 的授权必 须采取书 面形式 , 授权 书应当明确 授权内容 和时效。 公司授权 要适当, 对 已获授权 的部门 和人员应 建立有 效 的评价 和反馈机制 , 对已不 适用的 授权应及 时 修改或取消 授权。 (2)公司研 究业务 研究工作应 保持独立 、 客观 , 不受任 何部门及 个人的 不正当影响 ; 建立严 密的研究 工作 业务流程, 形成 科学、 有效 的研究方 法; 建立投资 产 品备选库制 度, 研究部门 根据投资 产品 的特征, 在 充分研究 的基础上 建立和维 护备选 库。 建 立研究与投 资的业务 交流制度 , 保持畅 通的交流渠 道;建立 研究报告 质量评价 体系,不 断提 高研究水平 。 (3)基金投 资业务
















































































招募 说明 书 (更 新) 18 基金投资应 确立科学 的投资理 念, 根 据决策的 风险防 范原则和效 率性原则 制定合理 的决 策程序; 在 进行投资 时应有 明确的投 资授权制 度, 并 应建立与所 授权限相 应的约束 制度和考 核制度。 建 立严格的 投资禁止 和投资限 制制度 , 保证 基金投资的 合法合规 性。 建立 投资风险 评估与管理 制度, 将 重点投 资限制在 规定的风 险权限 额度内; 对 于投资结 果建立 科学的投 资 管理业绩评 价体系。 (4)交易业 务 建立集中交 易制度, 投资指令 通过交易 部完成 ; 建立 交易监测系 统、 预警 系统和交 易反 馈系统,完 善相关的 安全设施 ;交易部 应对交易 指令 进行审核, 建立公平 的交易分 配制度 , 确保各基金 利益的公 平; 交易记录 应完善, 并 及时进 行反馈、 核对和 存档保管; 同时建立 科 学的投资交 易绩效评 价体系。 (5)基金会 计核算 公司根据法 律法规及 业务的要 求建立会 计制度, 并根 据风险控制 点建立严 密的会计 系 统, 对于不 同基金、 不同客户 独立建账 , 独立 核算; 公司通过复 核制度、 凭证制度 、 合理的 估值方法和 估值程序 等会计措 施真实 、 完整、 及时地 记载每一笔 业务并正 确进行会 计核算和 业务核算。 同时还建 立会计档 案保管制 度,确保 档案 真实完整。 (6)信息披 露 公司建立了 完善的信 息披露制 度, 保证公开 披露的信 息真实、 准确、 完整。 公司设立 了 信息披露负 责人, 并建立 了相应的 程序进行 信息的收 集、 组织、 审核和发 布工作, 以 此加强 对信息的审 查核对, 使所公 布的信息 符合法律 法规的 规定, 同时 加强对信 息披露 的检查和 评 价,对存在 的问题及 时提出改 进办法。 (7)监察稽 核 公司设立督 察长, 经 董事会聘 任, 报 中国证监 会核准 。 根据公司 监察稽核 工作的需 要和 董事会授权 , 督察长 可以列席 公司相关 会议, 调阅公 司相关档案 , 就内部 控制制度 的执行情 况独立地履 行检查、 评价、 报告、 建议职 能。 督察长 定期和不定 期向董事 会报告公 司内部控 制执行情况 ,董事会 对督察长 的报告进 行审议。 公司设立监 察稽核部 开展监察 稽核工作 , 并保 证监察 稽核部的独 立性和权 威性。 公司明 确了监察稽 核部及内 部各岗位 的具体职 责, 严格 制订 了专业任职 条件、 操 作程序和 组织纪律 。 监察稽核部 强化内部 检查制度 , 通过 定期或不 定期检 查内部控制 制度的执 行情况 , 促使 公司各项经 营管理活 动的规范 运行。 公司董事会 和管理层 充分重视 和支持监 察稽核工 作, 对违反法律 法规和公 司内部控 制制
















































































招募 说明 书 (更 新) 19 度的,追究 有关部门 和人员的 责任。 5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 (1) 基金 管理人确 知建立 、 实施和 维持内部 控制制度 是本公司董 事会及管 理层的责 任; (2)基金管 理人承诺 以上关于 内部控制 的披露 真实 、准确; (3) 基金 管理人 承诺根据 市场变化 和公司发 展不断完 善内部控制 体系和内 部控制制 度。
















































































招募 说明 书 (更 新) 20 四、 基金托管人 (一)基金托管人 情况 名称:国信 证券股份 有限公司 住所:深圳 市罗湖区 红岭中路1012 号 办公地址: 深圳市 南 山区学府 路 85 号软 件产业 基地1 栋 A 座 22 楼 法定代表人 :何如 成立时间:1994 年6 月 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币 82 亿元 存续期间: 持续经营 基金托管资 格批文及 文号:证 监许可[2013]1666 号 联系人:郭磊 联系电话: 0755-22940072 国信证券股 份有限公 司 (简称 “国信 证券” ) 前身是 1994 年6 月 30 日成立 的深圳国 投 证券有限公 司。公司 总部设在 深圳,法 定代表人 何如 。经过 20 多 年的发展 ,国信证 券已成 长为全国性 大型综合 类证券公 司:截至2017 年 底, 注册资本 82 亿元;员 工总数 9109 人; 在全国 119 个城市和 地区共设 有 51 家分 公司、166 家 营业部; 拥有国 信期货 有限责任 公司、 国信弘盛创 业投资有 限公司、 国信证券 (香港) 金融 控股有限公 司等 3 家 全资子公 司;50% 参股鹏华基 金管理有 限公司。 公司 及子公司 经营范围 涵盖: 证券经纪, 证 券投资 咨询, 与证 券交易、 证券投 资活动有 关的财 务顾问, 证券 承销与 保荐, 证券自营, 证券资产 管理, 融资 融券, 证券投资 基金代销, 金融产品 代销, 为期货 公 司提供中间 介绍业务, 证 券投资基 金托 管业务和基 金服务业 务, 股票期 权做市, 商品 期货经 纪, 金融期货经 纪, 期货投 资咨询、 资 产管理, 受 托管理股 权投资基 金, 创 业投资业 务, 代 理其他创业 投资企业 等机构或 个人的创 业投资业务 、 创业投 资咨询业 务, 为 创业企业 提供创 业管理服务 业务, 参 与设立创 业投资企 业与创业投 资管理顾 问机构, 香港证券 经纪业务 、融 资业务及资 产管理业 务等 。 2014 年12 月 29 日, 公司首次 向社会公 开发行股 票并 在深圳证券 交易所上 市交易, 证 券代码 “002736 ” 。 截至2017 年 底, 公司总 资产 1996.38 亿元, 净 资产 521.43 亿元 , (母 公司) 净 资本 445.52 亿元。 国 信证券近4 年(2013-2016 年) 的总 资产、 净 资产、 净 资本、
















































































招募 说明 书 (更 新) 21 营业收入 、 净利润 等五项核 心指标 均进入行 业前十 。 2017 年, 公司实现 营业收入 119.24 亿 元;归属于 上市公司 股东的净 利润 45.75 亿元 。公 司主要经营 指标持续 保持行业 前列。公 司代理买卖 手续费净 收入市场 份额 4.83% ,行业 排名 第三;完成 股票及可 转债承销46 家, 市场份额为 5.64% , 排名行业 第五,其 中完成 IPO 项目 28 个,行 业排名第 四;新三 板新增 挂牌企业 35 家,新增 融资金 额 59.59 亿 元,行 业排 名第五。 (二)主要 人员情况 国信证券托 管部管理 团队和业 务骨干具 有十年以 上银 行、 财务 、 证券清 算等金融 和证券 从业经验 , 可为 客户提供 更多安全 高效的增 值服务 。 同时, 托 管部 50 %的员工 具有 IT 专业 背景, 可为 托管客户 提供个性 化产品处 理能力 ; 骨干 员工从国信 证券运营 部门抽调 , 具备各 类创新产品 的核算、 估值处理 能力。 (三)基金托管业务经营情况 国信证券托 管部是国 内首批获 得证券投 资基金托 管业 务的证券公 司, 可 为各类公 开募集 资金设立的 证券投资 基金提供 托管服务 。 托管 部拥有 独立的安全 监控设施 , 稳定 、 高效的 托 管业务系统, 完 善的业务 管理制 度。 国信证券 托管 部 本着 “为您理去 繁杂, 专注 价值” 的原 则,为基金 份额持有 人利益履 行基金托 管职责。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制 目标 国信证券作 为基金托 管人: (1) 托管 业务的经 营运作遵 守国家有 关法律法 规和行 业监管规则 , 自觉形 成守法 经营、 规范运作的 经营思想 和经营理 念。 (2)建立科 学合理、 控制严密 、运行高 效的内 部控 制体系,保 持托管业 务内部控 制制 度健全、执 行有效。 (3)防范和 化解经营 风险,提 高经营管 理效益 ,使 托管业务稳 健运行和 受托资产 安全 完整,实现 托管业务 的持续、 稳定、健 康发展。 (4)不断改 进和完善 内控机制 、体制和 各项业 务制 度、流程, 提高业务 运作效率 和效 果。 2、内部控制 组织结构



















































































招募 说明 书 (更 新) 22 公司针对资 产托管业 务建立科 学合理、 控制严 密、 运 行高效的内 部控制体 系, 保持 资产 托管业务的 内部控制 制度健全 、执行有 效。 公司监察稽 核总部、 风险 管理 总部、 合规管理 总部将 根据法律法 规和公司 相关制度 , 定 期或不定期 对开展该 业务的相 关部门进 行稽核检 查, 评估风险控 制措施的 有效性 , 对发现 的 问题,要求 相关部门 及时整改 ,并对整 改情况进 行监 督。 (五)基金托管人对基金管理人运作基 金进行监督的 方法和程序 国信证券托 管部制定 投资监督 标准与监 督流程 , 依据 法律 法规的 规定、 基 金合同 和托管 协议的约定 ,在授权 范围内独 立履行对 托管资产 投资 运作的监督 职责。 投资监督可 以为事中 监督和事 后监督, 主要内容 包括 :(一)对 托管资产 的投资范 围、 投资比例、 投资 限制进行 监督; (二) 对托管 资产的 核算估值是 否符合相 关法律法 规和规范 性文件、 基金合 同和托管 协议的 约定进行 监督; (三 ) 对托管资产的 资金运用、 计提和支 付 各类费用等 情况进行 监督; (四) 对托管 资产是否 存 在透支行为、 应 收款项是 否及时足 额到 账进行监督 ;(五) 对托管资 产的收益 分配是否 符合 法律法规和 托管协议 的约定进 行监督 ; (六)其他 法律法规 、基金合 同和托管 协议约定 的监 督事项。 公司在对托 管资产的 投资运作 监督过程 中,发现 违反 法律、行政 法规和其 他相关规 定, 或者违反基 金合同和 托管协议 约定的事 项, 应 当履行 通知管理人 、 报告监 管部门等 程序, 并 持续跟进管 理人的后 续处理, 督促管理 人依法履 行信 息披露义务 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 23 五、 相关服务机构 (一)基金份额 销售 机构 1、场外销售 机构 (1)直销机 构 1)前海开源 基金管理 有限公司 直销柜台 注册地址: 深圳市前 海深港 合作区前 湾一路 1 号 A 栋201 室 (入 驻深圳市 前海商务 秘书 有限公司) 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 7006 号万科 富春 东方大厦 10 楼 联系电话:0755-83181190 传真:0755-83180622 联系人:胥 阿南 2)前海开源 基金管理 有限公司 电子直销 交易 客服电话:4001-666-998 网址:www.qhkyfund.com 微信公众号 :qhkyfund (2)代销机构 代 码 代销机构 销售机构信息 1 交通银行 股份有 限公司 交通银行 股份有 限公司 住所:上 海市浦 东新区 银城中路188 号 办公地址 :上海 市浦东 新区银 城中路188 号 法定代表 人:彭 纯 联系人: 王菁 客服电话 :95559 网址:www.bankcomm.com 2 中国邮政 储蓄银 行股份 有限公司 中国邮政 储蓄银 行股份 有限公 司 注册地址 :北京 市西城 区宣武 门西大街131 号 办公地址 :北京 市西城 区金融 大街3 号 法定代表 人:李 国华 客服电话 :95580 网址:www.psbc.com 3 华夏银行 股份有 限公司 华夏银行 股份有 限公司 地址:北 京市东 城区建 国门内 大街22 号
















































































招募 说明 书 (更 新) 24 法定代表 人:吴 建 电话:010-85238441 传真:010-85238680 客服电话 :95577 网址:www.hxb.com.cn/home/cn 4 深圳市新 兰德证 券投资 咨询有限 公司 深圳市新 兰德证 券投资 咨询有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区华强 北路赛 格科技园4 栋10 层1006# 办公地址 :北京 市西城 区宣武 门外大街28 号富卓 大厦 16 层 法定代表 人:杨 懿 联系人: 张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325300 客服电话 :400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 5 和讯信息 科技有 限公司 和讯信息 科技有 限公司 地址:北 京朝外 大街22 号泛 利大厦10 层 法定代表 人 :王 莉 联系人: 于杨 电话:(021)20835779 客服电话 :4009-200-022 网址:www.hexun.com 6 厦门市鑫 鼎盛控 股有限 公司 厦门市鑫 鼎盛控 股有限 公司 注册地址 :福建 省厦门 市思明 区鹭江道2 号 厦门第 一广 场西座 1501-1504 室 办公地址 :厦门 市思明 区鹭江道2 号 第一广场1501-1504 法定代表 人:陈 洪生 联系人: 梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客服电话 :400-918-0808 网址:www.xds.com.cn 7 民商基金 销售( 上海) 有限公司 民商基金 销售( 上海) 有限公 司 地址:上 海市浦 东新区 张杨路707 号 生命人 寿大厦32 层 法定代表 人:贲 惠琴 客服电话 :021-50206003 网址:www.msftec.com 8 诺亚正行 基金销 售有限 公司 诺亚正行 基金销 售有限 公司 注册地址 :上海 市虹口 区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址 :上海 市杨浦 区昆明路508 号北美 广场B 座12F 法定代表 人:汪 静波 联系人: 徐诚 电话:(021)38509639 传真:(021)38509777 客服电话 :400-821-5399
















































































招募 说明 书 (更 新) 25 网址:www.noah-fund.com 9 深圳众禄 基金销 售股份 有限公司 深圳众禄 基金销 售股份 有限公 司 地址:深 圳市罗 湖区梨 园路物 资控股 置地大厦8 楼 法定代表 人:薛 峰 联系人: 童彩平 电话:(0755)33227950 客服电话 :4006-788-887 网址:www.zlfund.cn ,www.jjmmw.com 10 上海天天 基金销 售有限 公司 上海天天 基金销 售有限 公司 地址:上 海市徐 汇区宛 平南路88 号 东方财 富大厦 法定代表 人:其 实 客服电话 :4001-818-188 网址:www.1234567.com.cn 11 上海好买 基金销 售有限 公司 上海好买 基金销 售有限 公司 地址:上 海市虹 口区欧 阳路196 号26 号楼2 楼41 号 法定代表 人:杨 文斌 客服电话 :400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 12 蚂蚁(杭 州)基 金销售 有限公司 蚂蚁(杭 州)基 金销售 有限公 司 注册地址 :浙江 省杭州 市余杭 区仓前 街道文 一西路1218 号1 幢 202 室 法定代表 人:陈 柏青 联系人: 徐昳绯 电话:(021)60897840 传真:(0571)26697013 客服电话 :4000-766-123 网址:www.fund123.cn 13 上海长量 基金销 售投资 顾问有限 公司 上海长量 基金销 售投资 顾问有 限公司 地址:上 海市浦 东新区 东方路1267 号11 层 法定代表 人:张 跃伟 电话:(021)20691832 传真:(021)20691861 客服电话 :400-820-2899 网址:www.erichfund.com 14 浙江同花 顺基金 销售有 限公司 浙江同花 顺基金 销售有 限公司 注册地址 :浙江 省杭州 市文二 西路元 茂大厦903 室 办公地址: 浙江省 杭州市 翠柏路7 号杭 州电子 商务产 业 园2 号楼 2 楼 法定代表 人:凌 顺平 联系人: 吴强 电话:(0571)88911818 传真:(0571)88910240 客服电话 :4008-773-772 网址:www.5ifund.com
















































































招募 说明 书 (更 新) 26 15 北京展恒 基金销 售股份 有限公司 北京展恒 基金销 售股份 有限公 司 注册地址 :北京 市顺义 区后沙 峪镇安 富街6 号 办公地址 :北京 市朝阳 区安苑路15-1 号邮 电新闻 大厦2 层 法定代表 人:闫 振杰 联系人: 马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话 :400-818-8000 网址:www.myfund.com 16 上海利得 基金销 售有限 公司 上海利得 基金销 售有限 公司 注册地址 :上海 市宝山 区蕴川路5475 号1033 室 办公地址 :上海 浦东新 区峨山路91 弄61 号10 号楼12 楼 法定代表 人:李 兴春 联系人: 徐鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客服电话 :400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn 17 乾道盈泰 基金销 售(北 京)有限 公司 乾道盈泰 基金销 售(北 京)有 限公司 地址:北 京市西 城区德 胜门外 大街合 生财富 广场1302 室 法定代表 人:王 兴吉 客服电话 :400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com 18 宜信普泽 (北京 )基金 销售有限 公司 宜信普泽 (北京 )基金 销售有 限公司 注册地址 :北京 市朝阳 区建国路88 号楼soho 现代城C 座18 层 1809 法人代表 :戎兵 客服热线:400-609-9200 网站:www.yixinfund.com 19 南京苏宁 基金销 售有限 公司 南京苏宁 基金销 售有限 公司 地址:江 苏省南 京市玄 武区苏 宁大道1-5 号 法定代表 人:刘 汉青 客服电话 :95177 网址:http://www.snjijin.com 20 众升财富 (北京 )基金 销售有限 公司 众升财富 (北京 )基金 销售有 限公司 注册地址 :北京 市朝阳 区望京 东园四区13 号楼A 座9 层908 室 办公地址 :北京 市朝阳 区望京 浦项中心A 座9 层04-08 法定代表 人:李 招弟 联系人: 李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话 :400-059-8888 网址:www.zscffund.com 21 北京增财 基金销 售有限 北京增财 基金销 售有限 公司
















































































招募 说明 书 (更 新) 27 公司 注册地址 :北京 市西城 区南礼 士路66 号1 号楼12 层1208 号 办公地址 :北京 市西城 区南礼 士路66 号1 号楼12 层1208 号 法定代表 人:罗 细安 联系人: 李皓 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客服电话 :400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 22 北京恒天 明泽基 金销售 有限公司 北京恒天 明泽基 金销售 有限公 司 注册地址 :北京 市经济 技术开 发区宏 达北路10 号 五层5122 室 办公地址 :北京 市朝阳 区东三 环中路20 号 乐成中心A 座23 层 法定代表 人:梁 越 联系人: 马鹏程 电话:010-57756084 传真:010-57756199 客服电话 :4008-980-618 网址:www.chtwm.com 23 北京汇成 基金销 售有限 公司 北京汇成 基金销 售有限 公司 注册地址 :北京 市海淀 区中关 村大街11 号11 层1108 室 办公地址 :北京 市海淀 区中关 村大街11 号11 层1108 室 法定代表 人:王 伟刚 联系人: 熊小满 电话:13466546744 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 24 深圳盈信 基金销 售有限 公司 深圳盈信 基金销 售有限 公司 地址:深 圳市福 田区莲 花街道 商报东 路英龙 商务大厦8 楼A-1 (811-812 ) 法定代表 人: 苗 宏升 客服电话 :4007-903-688 网址:http://www.fundying.com/ 25 一路财富 (北京 )信息 科技有限 公司 一路财富 (北京 )信息 科技有 限公司 注册地址 :北京 市西城 区车公 庄大街9 号五 栋大楼C 座702 室 法定代表 人:吴 雪秀 联系人: 段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客服电话 :400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 26 北京钱景 基金销 售有限 公司 北京钱景 基金销 售有限 公司 注册地址 :北京 市海淀 区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址 :北京 市海淀 区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表 人:赵 荣春
















































































招募 说明 书 (更 新) 28 联系人: 高静 电话:010-59158282 传真:010-57569671 客服电话 :400-893-6885 网址:www.qianjing.com 27 上海大智 慧基金 销售有 限公司 上海大智 慧基金 销售有 限公司 地址: 中国 ( 上海) 自 由贸易 试验区 杨高南路428 号1 号楼1102 单元 法定代表 人:申 健 客服电话 :021-20292031 网址:8.gw.com.cn 28 北京新浪 仓石基 金销售 有限公司 北京新浪 仓石基 金销售 有限公 司 注册地址 :北京 市海淀 区北四 环西路58 号 理想国 际大 厦906 办公地址 :北京 市海淀 区北四 环西路58 号 理想国 际大 厦906 法定代表 人:张 琪 联系人: 付文红 电话:010-62676405 客服电话 :010-62675369 网址:www.xincai.com 29 上海万得 基金销 售有限 公司 上海万得 基金销 售有限 公司 地址:上 海市浦 东新区 浦明路1500 号万得 大厦11 楼 法定代表 人:王 廷富 客服电话 :400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 30 凤凰金信 (银 川 )投资 管理有限 公司 凤凰金信 (银川 )基金 销售有 限公司 地址:北 京市朝 阳区紫 月路18 号院 朝来高 科技产 业园 18 号楼 法定代表 人:程 刚 电话:010-58160168 客服电话 :4008105919 网址:www.fengfd.com 31 上海联泰 资产管 理有限 公司 上海联泰 资产管 理有限 公司 注册地址: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区富 特北路277 号3 层310 室 办公地址 :上海 市长宁 区福泉 北路518 号8 号楼3 层 法定代表 人:燕 斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话 :400-166-6788 网址:www.66zichan.com 32 上海汇付 基金销 售有限 公司 上海汇付 基金销 售有限 公司 办公地址 :上海 市宜山路700 号普天 信息产 业园2 期C5 栋汇付 天下总部 大楼2 楼 法定代表 人:张 皛
















































































招募 说明 书 (更 新) 29 电话:021-33323999-8318 客服电话 :400-820-2819 网址:www.chinapnr.com 33 上海基煜 基金销 售有限 公司 上海基煜 基金销 售有限 公司 地址:上 海市昆 明路518 号北 美广场A1002 室 法定代表 人:王 翔 网址:www.jiyufund.com.cn 客服电话 :400-820-5369 34 北京恒宇 天泽投 资管理 有限公司 北京恒宇 天泽基 金销售 有限公 司 地址:北 京市东 城区东 滨河路乙1 号 航星园8 号楼9 层 法定代表 人:梁 越 客服电话 :400-188-8848 网址:https://www.1314fund.com/ 35 北京虹点 基金销 售有限 公司 北京虹点 基金销 售有限 公司 注册地址: 北京市 朝阳区 工人体 育场北 路甲2 号裙房2 层222 单 元 办公地址: 北京市 朝阳区 工人体 育场北 路甲2 号裙房2 层222 单 元 法定代表 人:董 浩 联系人: 陈铭洲 电话:010-65951887 客服电话 :400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 36 深圳富济 基金销 售有限 公司 深圳富济 基金销 售有限 公司 注册地址 : 深 圳市福 田区福 田街 道金田 路中洲 大厦35 层01B 、 02 、 03、04 单位 办公地址 :深圳 市南山 区高新 南七道12 号 惠恒集 团二 期418 室 法定代表 人:刘 鹏宇 联系人: 马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客服电话 :0755-83999913 网址:www.fujiwealth.cn 37 上海陆金 所基金 销售有 限公司 上海陆金 所基金 销售有 限公司 注册地址 :上海 市浦东 新区陆 家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址 :上海 市浦东 新区陆 家嘴环路1333 号14 楼 法定代表 人:胡 学勤 联系人: 宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话 :4008219031 网址:www.lufunds.com 38 大泰金石 基金销 售有限 公司 大泰金石 基金销 售有限 公司 注册地址 :南京 市建邺 区江东 中路359 号国 睿大厦 一号 楼B 区4
















































































招募 说明 书 (更 新) 30 楼A506 室 办公地址 :上海 市长宁 区虹桥路1386 号文 广大厦15 楼 法定代表 人: 袁 顾明 联系人: 何庭宇 电话:13917225742 传真:021-22268089 客服电话 :400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 39 珠海盈米 财富管 理有限 公司 珠海盈米 财富管 理有限 公司 注册地址 :珠海 市横琴 新区宝 华路6 号105 室-3491 办公地址 :广州 市海珠 区琶洲 大道东1 号保 利国际 广场 南塔12 楼 法定代表 人:肖 雯 联系人: 吴煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 客服电话 :020-89629066 网址:www.yingmi.cn 40 奕丰基金 销售有 限公司 奕丰基金 销售有 限公司 注册地址: 深圳 市前海 深港合 作区前 湾一路1 号A 栋201 室 (入 住深圳市 前海商 务秘书 有限公 司) 办公地址 :深圳 市南山 区海德 三道航 天科技 广场A 座17 楼1704 室 法定代表 人:TEO WEE HOWE 联系人: 叶健 办公电话 :075589460500 传真号码 :075521674453 客服电话 :400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 41 北京懒猫 金融信 息服务 有限公司 北京懒猫 金融信 息服务 有限公 司 地址:北 京市朝 阳区呼 家楼安 联大厦715 法定代表 人:许 现良 客服电话 :400-6677098 网址:http://www.lanmao.com 42 北京肯特 瑞财富 投资管 理有限公 司 北京肯特 瑞财富 投资管 理有限 公司 注册地址 :北京 市海淀 区海淀 东三街2 号4 层401-15 法定代表 人:江 卉 联系人: 江卉 客服电话 :95118 (个 人业务 )、400-088-8816 ( 企业业 务) 网址:http://fund.jd.com/ 43 大连网金 基金销 售有限 公司 大连网金 基金销 售有限 公司 地址:辽 宁省大 连市沙 河口区 体坛路22 号 诺德大厦2 层202 室 法定代表 人:樊 怀 东 客服电话 :4000-899-100
















































































招募 说明 书 (更 新) 31 网址:www.yibaijin.com 44 北京蛋卷 基金销 售有限 公司 北京蛋卷 基金销 售有限 公司 住所: 北 京市朝 阳区阜 通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507 法定代表 人:钟 斐斐 联系人: 吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话 :400-0618-518 网址:danjuanapp.com 45 中信期货 有限公 司 中信期货 有限公 司 地址: 深圳 市福田 区中心 三路8 号卓越 时代广 场 (二期) 北座13 层1301-1305 室、14 层 法定代表 人:张 磊 联系人: 韩钰 电话:010-60833754 客服电话 :400-990-8826 网址:www.citicsf.com 46 国泰君安 证券股 份有限 公司 国泰君安 证券股 份有限 公司 注册地址 :中国 (上海 )自由 贸易试 验区商 城路618 号 办公地址 :上海 市浦东 新区银 城中路168 号 上海银 行大 厦29 楼 法定代表 人:杨 德红 联系人: 朱雅崴 电话:(021)38676767 客服电话 :95521 网址:www.gtja.com 47 中信建投 证券股 份有限 公司 中信建投 证券股 份有限 公司 注册地址 :北京 市朝 阳 区安立路66 号4 号楼 办公地址 :北京 市朝内 大街188 号 法定代表 人:王 常青 联系人: 张颢 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客服电话 :4008-888-108 网址:www.csc108.com 48 国信证券 股份有 限公司 国信证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市罗湖 区红岭 中路1012 号 国信证 券大 厦16-26 层 法定代表 人:何 如 联系人: 周杨 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 客服电话 :95536 网址:www.guosen.com.cn
















































































招募 说明 书 (更 新) 32 49 招商证券 股份有 限公司 招商证券 股份有 限公司 注册地址 :广东 省深圳 市福田 区益田 路江苏 大厦A 座38-45 层 办公地址 :广东 省深圳 市福田 区益田 路江苏 大厦A 座38-45 层 法定代表 人:霍 达 联系电话 :0755-82960167 联系人: 黄婵君 客服电话 :95565 网址:www.newone.com.cn 50 中信证券 股份有 限公司 中信证券 股份有 限公司 注册地址: 广东 省深圳 市福田 区中心 三路8 号卓越 时代 广场 (二 期)北座 办公地址 :北京 朝阳区 亮马桥路48 号中信 证券大 厦 法定代表 人:王 东明 联系人: 顾凌 电话:(010)60838696 客服电话 :95548 网址:www.cs.ecitic.com 51 中国银河 证券股 份有限 公司 中国银河 证券股 份有限 公司 办公地址 :北京 市西城 区金融 大街35 号国 际企业 大厦C 座 注册地址 :北京 市西城 区金融 大街35 号2-6 层 法定代表 人:陈 共炎 联系人: 辛国政 联系电话 :010-83574507 传真:010-83574807 客服电话 :4008-888-888 或95551 网址:www.chinastock.com.cn 52 海通证券 股份有 限公司 海通证券 股份有 限公司 注册地址 :上海 市广东路689 号 办公地址 :上海 市广东路689 号 法定代表 人:王 开国 联系人: 李笑鸣 电话:(021)23219000 客服电话 :95553 网址:www.htsec.com 53 申万宏源 证券有 限公司 申万宏源 证券有 限公司 注册地址 :上海 市徐汇 区长乐路989 号45 层 办公地址 :上海 市徐汇 区长乐路989 号45 层 法定代表 人:李 梅 联系人: 曹晔 电话:(021 )33389888 传真:(021)33388224 电话委托 :(021)962505 客服电话 :95523 ,4008-895-523 网址:www.swhysc.com
















































































招募 说明 书 (更 新) 33 54 长江证券 股份有 限公司 长江证券 股份有 限公司 注册地址 :武汉 市新华 路特8 号长江 证券大 厦 办公地址 :武汉 市新华 路特8 号长江 证券大 厦 法定代表 人:杨 泽柱 联系人: 奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话 :95579 网址:www.95579.com 55 安信证券 股份有 限公司 安信证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区金田路4018 号安 联大厦35 楼、28 层 A02 单元 办公地址 :深圳 市福田 区金田路4018 号安 联大厦35 楼、28 层 A02 单元 法定代表 人:牛 冠兴 电话:(0755)82555551 客服电话 :4008-001-001 网址:www.essence.com.cn 56 万联证券 股份有 限公司 万联证券 股份有 限公司 地址: 广州 市天 河区珠 江东路11 号高 德置地 广场F 座18 、19 楼 法定代表 人:张 建军 客服电话 :4008-888-133 网址:www.wlzq.com.cn 57 渤海证券 股份有 限公司 渤海证券 股份有 限公司 注册地址 :天津 市经济 技术开 发区第 二大街42 号 写字 楼101 室 办公地址 :天津 市南开 区宾水 西道8 号 法定代表 人:王 春峰 联系人: 蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话 :400-651-5988 网址:www.ewww.com.cn 58 华泰证券 股份有 限公司 华泰证券 股份有 限公司 注册地址 :南京 市江东 中路228 号 办公地址 :南京 市建邺 区江东 中路228 号华 泰证券 广场 法定代表 人:周 易 联系人: 庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话 :95597 网址:www.htsc.com.cn 59 山西证券 股份有 限公司 山西证券 股份有 限 公司 地址:山 西省太 原市府 西街69 号山 西国际 贸易中 心东塔 楼 法定代表 人:侯 巍
















































































招募 说明 书 (更 新) 34 客服电话 :400-666-1618 、95573 网址:www.i618.com.cn 60 中信证券 (山东 )有限 责任公司 中信证券 (山东 )有限 责任公 司 注册地址 :青岛 市崂山 区深圳路222 号1 号楼2001 办公地址 :青岛 市市南 区东海 西路28 号龙 翔广场 东座5 层 法定代表 人:杨 宝林 联系人: 吴忠超 电话:(0532)85022326 客服电话 :95548 网址:www.zxwt.com.cn 61 东兴证券 股份有 限公司 东兴证券 股份 有 限公司 地址:北 京市西 城区金 融大街5 号新 盛大厦B 座12、15 层 法定代表 人:魏 庆华 联系人: 汤漫川 电话:(010)66555316 客服电话 :4008-888-993 网址:www.dxzq.net 62 信达证券 股份有 限公司 信达证券 股份有 限公司 地址:北 京市西 城区闹 市口大街9 号院1 号楼 法定代表 人:张 志刚 联系人: 唐静 电话:(010)63080985 客服电话 :95321 网址:www.cindasc.com 63 长城证券 股份有 限公司 长城证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 区深南 大道6008 号 特区报 业大 厦16、17 层 办公地址 : 深圳 市福田 区深南 大道6008 号 特区报 业大厦14 、16、 17 层 法定代表 人:黄 耀华 联系人: 胡永君 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客服电话 :400-666-6888 网址:www.cgws.com 64 光大证券 股份有 限公司 光大证券 股份有 限公司 地址:上 海市静 安区新 闸路1508 号 法定代表 人:周 健男 联系人: 何耀 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 客服电话 :95525 网址:www.ebscn.com 65 广州证券 股份有 限公司 广州证券 股份有 限公司
















































































招募 说明 书 (更 新) 35 注册地址 : 广州 市天河 区珠江 西路5 号广州 国际金 融中心 主塔19 层、20 层 办公地址 : 广州 市天河 区珠江 西路5 号广州 国际金 融中心 主塔19 层、20 层 法定代表 人:邱 三发 联系人: 梁微 电话:(020)88836999 客服电话 :95396 网址:www.gzs.com.cn 66 大同证券 有限责 任公司 大同证券 有限责 任公司 注册地址 :大同 市城区 迎宾街15 号 桐城中央21 层 办公地址 : 山西 省太原 市长治路111 号山西 世贸中心A 座12、13 层 法定代表 人:董 祥 联系人: 薛津 电话:(0351 )4130322 客服电话 :4007-121-212 网址:www.dtsbc.com.cn 67 平安证券 股份有 限公司 平安证券 股份有 限公司 注册地址 :深圳 市福田 中心区 金田路4036 号荣超 大厦 16-20 层 办公地址 :深圳 市福田 中心区 金田路4036 号荣超 大厦 16-20 层 法定代表 人:谢 永林 联系人: 周一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电话 :95511-8 网址:http://stock.pingan.com 68 华安证券 股份有 限公司 华安证券 股份有 限公司 注册地址 :合肥 市政务 文化新 区天鹅 湖路198 号 办公地址 :合肥 市蜀山 区南二 环路959 号财 智中心 华安 证券B1 座0327 室 法定代表 人:李 工 联系人: 范超 电话:(0551)65161821 传真:(0551)65161672 客服电话 :95318 网址:www.hazq.com 69 国海证券 股份有 限公司 国海证券 股份有 限公司 注册地址 :广西 壮族自 治区桂 林市辅 星路13 号 办公地址 :广西 壮族自 治区南 宁市滨 湖路46 号国 海大厦 法定代表 人:何 春梅 电话:(0755)82047857 传真:(0755)82835785 客服电话 :95563
















































































招募 说明 书 (更 新) 36 电话委托 :95563 网址:www.ghzq.com.cn 70 东莞证券 股份有 限公司 东莞证券 股份有 限公司 地址:广 东省东 莞市莞 城区可 园南路 一号金 源中心 法定代表 人:张 运勇 客服电话 :(0769 )961130 网址:www.dgzq.com.cn 71 东海证券 股份有 限公司 东海证券 股份有 限公司 地址:江 苏省常 州延陵 西路23 号投 资广场18 层 法定代表 人:赵 俊 客服电话 :95531 ;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 72 申万宏源 西部证 券有限 公司 申万宏源 西部证 券有限 公司 注册地址 : 新 疆乌鲁 木齐市 高新区 (新 市区) 北京南路358 号大 成国际大厦20 楼2005 室 办公地址 : 新 疆乌鲁 木齐市 高新区 (新 市区) 北京南路358 号大 成国际大厦20 楼2005 室 法定代表 人:许 建平 联系人: 唐岚 电话:(010)88085258 传真:(010)88085195 客服电话 :400-800-0562 网址:www.hysec.com 73 中泰证券 股份有 限公司 中泰证券 股份有 限公司 地址:山 东省济 南市经 七路86 号 法定代表 人:李 玮 联系人: 许曼华 电话:021-20315290 客服电话 :95538 网址:www.zts.com.cn 74 华龙证券 股份有 限公司 华龙证券 股份有 限公司 注册地址 :兰州 市城关 区东岗 西路638 号财 富大厦 办公地址 :兰州 市城关 区东岗 西路638 号财 富大厦 法定代表 人:李 晓安 联系人: 邓鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话 :400-689-8888 网址:www.hlzq.com 75 中国国际 金融股 份有限 公司 中国国际 金融股 份有限 公司 地址:北 京市建 国门外 大街1 号国贸 大厦2 座27 、28 层 法定代表 人:丁 学东 联系人: 秦朗 电话:(010)85679888-6035
















































































招募 说明 书 (更 新) 37 传真:(010)85679535 客服电话 :400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 76 华鑫证券 有限责 任公司 华鑫证券 有限责 任公司 注册地址 : 深圳 市福田 区金田路4018 号安 联大厦28 层A01 、B01 (b)单 元 办公地址 :上海 市徐汇 区宛平 南路8 号 法定代表 人:俞 洋 联系人: 杨莉娟 电话:021-54967552 客服电话 :4001-099-918 ,(021)32109999 ,(029)68918888 网址:www.cfsc.com.cn 77 中国中投 证券有 限责任 公司 中国中投 证券有 限责任 公司 地址:深 圳市福 田区益 田路6003 号 荣超商 务中心A 栋第 04、18 层至21 层 法定代表 人:龙 增来 联系人: 刘毅 联系电话 :(0755)82023442 客服电话 :95532 ,4006-008-008 网址:www.china-invs.cn 78 中山证券 有限责 任公司 中山证券 有限责 任公司 注册地址 :深圳 市南山 区科技 中一路 西华强 高新发 展大 楼7 层、 8 层 办公地址 :深圳 市福田 区莲花 街道益 田路6013 号江 苏大 厦B 座 15 楼 法定代表 人:黄 扬录 联系人: 刘军 电话:(0755)82943755 传真:(0755)82960582 客服电话 :95329 网址:www.zszq.com 79 联讯证券 股份有 限公司 联讯证券 股份有 限公司 注册地址: 广东省 惠州市 惠城区 江北东 江三路 惠州广 播 电视新闻 中心三、 四楼 办公地址: 深圳市 福田区 深南中路2002 号中 广核大 厦北 楼10 层 法定代表 人:徐 刚 联系人: 彭莲 电话:为0755-83331195 客服电话 :95564 网址:www.lxsec.com 80 国金证券 股份有 限公 司 国金证券 股份有 限公司 注册地址 :四川 省成都 市东城 根上街95 号 办公地址 :四川 省成都 市东城 根上街95 号 法定代表 人:冉 云
















































































招募 说明 书 (更 新) 38 联系人: 刘婧漪 、贾鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话 :95310 网址:www.gjzq.com.cn 81 华宝证券 有限责 任公司 华宝证券 有限责 任公司 地址:上 海市浦 东新区 世纪大道100 号上海 环球金 融中 心57 层 法定代表 人:陈 林 联系人: 刘闻川 电话:(021)68778790 传真:(021)68777992 客服电话 :4008-209-898 网址:www.cnhbstock.com 82 英大证券 有限责 任公司 英大证券 有限责 任公司 注册地址 :深圳 市福田 区深南 中路华 能大厦 三十、 三十 一层 办公地址 :深圳 市福田 区深南 中路华 能大厦 三十、 三十 一层 法定代表 人:吴 骏 联系人: 吴尔晖 电话:0755-83007159 传真:0755-83007034 客服电话 :400-018-8688 网址:www.ydsc.com.cn 83 华融证券 股份有 限公司 华融证券 股份有 限公司 地址:北 京市西 城区金 融大街8 号 办公地址 :北京 市 朝阳 区朝阳 门北大街18 号中国 人保寿 险大厦 12 层 法定代表 人:祝 献忠 联系人: 李慧灵 联系电话 :(010)85556100 传真:(010)85556153 客服电话 :400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 84 天风证券 股份有 限公司 天风证券 股份有 限公司 注册地址: 湖北省 武汉市 东湖新 技术开 发区关 东园路2 号高科大 厦4 楼 办公地址: 湖北省 武汉市 武昌区 中南路99 号 保利广场A 座37 楼 法定代表 人:余 磊 联系人: 杨晨 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客服电话 :400-800-5000 网址:www.tfzq.com 85 大通证券 股份有 限公司 大通证券 股份有 限公司 注册地址: 大连市 沙河口 区会展路129 号大连 国际金 融 中心A 座
















































































招募 说明 书 (更 新) 39 大连期货 大厦38 、39 层 办公地址: 大连市 沙河口 区会展路129 号大连 国际金 融 中心A 座 大连期货 大厦38 、39 层 法定代表 人:李 红光 联系人: 谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-82826601 客服电话 :4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 86 开源证券 股份有 限公司 开源证券 股份有 限公司 注册地址 :西安 市高新 区锦业路1 号 都市之门B 座5 层 办公地址 :西安 市高新 区锦业路1 号 都市之门B 座5 层 法定代表 人:李 刚 联系人: 袁伟涛 电话:(029)63387289 客服电话 :95325 ,400-860-8866 网址:www.kysec.cn 87 联储证券 有限责 任公司 联储证券 有限责 任公司 注册地址 :广东 省深圳 市福田 区华强 北路圣 廷苑酒店B 座26 楼 法定代表 人:沙 常明 客户电话: 400-620-6868


公司网站: www.lczq.com 2、场内销售 机构 本基金的场 内发售机 构为 具有 基金代销 业 务资格 的深 圳证券交易 所会员单 位 (具 体名单 可在深交所 网站查询 )。 (二)基金注册 登记机构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 住所:北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 办公地址: 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 法定代表人 : 周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱 立元 (三)律师事务所 广东信达律 师事务所
















































































招募 说明 书 (更 新) 40 住所:深圳 市福田区 益田路 6001 号太平 金融大 厦 12 楼 办公地址: 深圳市福 田区 益田 路 6001 号 太平金 融大 厦 12 楼 负责人:麻 云燕 经办律师: 杨扬、胡 云云 电话:0755-88265288 传真:0755-88265537


(四)会计师事务所 瑞华会计师 事务所( 特殊普通 合伙) 住所:北京 市海淀区 西四环中 路 16 号院 2 号楼4 层 办公地址: 北京市东 城区永定 门西滨河 路 8 号院7 号 楼中海地产 广场西塔5-11 层 法定代表人 : 杨剑涛 联系人:郭 红霞 经办会计师 : 张富根 、郭红霞 电话:010-88095588 传真:010-88091199
















































































招募 说明 书 (更 新) 41 六、 基金份额的分 级 (一)基金份额结构 本基金的基 金份额包 括 前海开 源中证健 康 份额 、 前海 开源中证健 康 A 份额 、 前海 开源中 证健康 B 份 额。 根据 对基金 财产及收 益分配的 不同安 排, 本基金 的基金份 额具有 不同的风 险 收益特征。 前海开源中 证健康 份 额为可以 申购、 赎回但不 能上市 交易的基金 份额, 具 有与标 的指数 相似的风险 收益特征 。 前海 开源中证 健康 A 份 额与 前 海开源中证 健康 B 份 额为可以 上市交易 但不能申购 、 赎回的 基金份额 , 其中 前海开源 中证健 康 A 份额为 稳健收益 类份额, 具有低风 险且预期收 益相对较 低的风险 收益特征 , 前海 开源中 证健康 B 份 额为积极 收益类份 额, 具 有 高风险且预 期收益相 对较高的 风险收益 特征。 前海开源中 证健康 A 份额与 前 海开源中 证健康 B 份额 的配比始终 保持 1 : 1 的比 率不变。 (二)基金份额分级规则 1、基金份额 的发售 本基金通过 场外和场 内两种方 式公开发 售。 基 金份额 发售结束后 , 场外认 购的全 部份额 将确认为 前 海开源中 证健康 份 额;场内 认购的份 额将 按照 1:1 的 比例确认 为 前海开 源中证 健康 A 份额 与 前海开 源中证健 康 B 份额 。 2、基金份额 的申购赎 回 本合同生效 后, 前海 开源中证 健康 份额 接受场 外、 场 内申购和赎 回, 前海 开源中证 健康 A 份额与 前海 开源中 证健康 B 份额不接 受单独申 购、 赎回,只能 进行上市 交易。 3、基金份额 的配对转 换 本合同生效 后, 前海 开源中 证健康 份 额与 前海 开源中 证健康 A 份 额、 前海 开源中 证健康 B 份额之间可 以按约 定的规 则 进行场内 份额配对 转换 , 包括基 金份额的 分拆和合 并两种 转换 行为。 基金份额的 分拆, 指基金份 额持有人 将其持有 的 前海 开源中证健 康 份额按 照 2 份 前 海开 源中证健康 份额对 应1 份 前海开源 中证健 康A 份额与1 份 前海 开源中证 健康B 份额的 比例进 行转换的行 为; 基金 份额的 合并, 指 基金份额 持有人 将其持有的 前海开源 中证健康A 份额与 前海开源中 证健康B 份额 按照1 份前 海开源中 证健康A 份额与1 份前海 开源中 证健康B 份额 对应 2 份前 海开源中 证健康 份 额的比例 进行转换 的行 为。
















































































招募 说明 书 (更 新) 42 场内份额的 配对转换 遵循深圳 证券交易 所、 基 金注册 登记机构的 最新业务 规则。 场外份 额通 过跨系 统转托管 至场内后 ,方可按 照上述规 则进 行基金份额 配对转换 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 43 七、 基金份额的净 值计算 (一)基金份额的净值计算规则 根据对基金 财产和收 益分配的 不同安排, 前海开源 中 证健康份额、 前 海开源 中证健康 A 份额、前海 开源中证 健康 B 份 额具有不 同的风险 收益 特性,体现 为不同的 净值计算 规则。 1、前海开源 中证健康 份额的基 金份额净 值为净 值计 算日的基金 资产净值 除以基金 份额 总数, 其中 基金份额 总数为前 海开源中 证健康 份额、 前海开源中 证健康 A 份额、 前 海开源中 证健康 B 份 额的份额 数之和。 2、前海开源 中证健 康 A 份额的 基金份额 参考净 值为 前海开源 中 证健康 A 份额的本 金及 约定应得收 益之和 。 前海开 源中证健 康 A 份额 的约定 应得收益依 据前海开 源中证健 康 A 份额 的约定年基 准收益率 和截至参 考净值计 算日前海 开源 中证健康 A 份额应计 收益的天 数占当 年实际天数 的比例确 定。 除基金合同 生效日所 在年度外 , 前海 开源中证 健康 A 份额的约定 年基准收 益率为 “同期 银行人民币 一年期定 期存款利 率(税后 )+4.5 %” ,同期银行 人民币一 年期定期 存款利率 以当年 1 月1 日中国 人民银行 公布的金 融机构人 民币 一年期存款 基准利率 为准。 基金合同 生 效日所在年 度, 前海 开源中 证健康 A 份额的年 基准收 益率为 “基 金合同生 效日中 国人民银 行 公布的金融 机构人民 币一年期 存款基准 利率 (税后) +4.5 %” 。 年基准 收益均以1.00 元为 基准进行计 算。 在本基金的 基金合同 生效日所 在会计年 度或存续 的某 一完整会计 年度内, 若未发 生 《基 金合同》 规 定的不定 期份额 折算, 则 前海开源 中证健 康 A 份额在 参考净值 计算日应 计收益的 天数按自基 金合同生 效日至参 考净值计 算日或该 会计 年度年初至 参考净值 计算日的 实际天 数计算; 若发生 《基 金合同》 规 定的不定 期份额折 算 , 则前海开源中 证健康 A 份额在参 考净 值计算日应 计收益的 天数应按 照最近一 次该会计 年度 内不定期份 额折算日 至参考净 值计算 日的实际 天 数计算。 3、每2 份前 海开源中 证健康份 额所对应 的基金 资产 净值等于 1 份前海开 源中证健 康 A 份额与 1 份 前海开源 中证健康B 份额所 对应的基 金资 产净值之和 。 基金管理人 并不承诺 或保证前 海开源中 证健康 A 份额 持有人的约 定应得收 益, 如 在某一 会计年度内 本基金资 产出现损 失情况下 , 前海 开源中 证健康 A 份 额持有人 可能会面 临无法取 得约定应得 收益甚至 损失本金 的风险。
















































































招募 说明 书 (更 新) 44 (二)基金份额的净值计算 基金管理人 按照基金 份额的净 值计算规 则依据以 下公 式在各自的 基金份额 净值计算 日 分别计算前 海开源中 证健康份 额净值 、 前海开 源中证 健康 A 份额 与前海开 源中证健 康 B 份额 的基金份额 参考净值 。 1、前海开源 中证健康 份额的基 金份额净 值计算 设T 日为前 海开源中 证健康份 额的基金 份额净值 计算 日, 则前 海开源中 证健康份 额的基 金份额净值 为: 基 金 份 额 总 数 基 金 资 产 净 值 前 海 开源 中 证 健 康 ? NAV


其中, 基金 资产净值 是指 T 日收市后 基金资产 总值减 去负债后的 价值, 基 金份额 总数为 T 日前海开源 中证健 康份额、 前海 开源中 证健康 A 份 额、 前海开源中 证健康B 份额的 份额数 之和。 前海开源中 证健康份 额净值的 计算,保 留到小数 点后3 位,小数点 后第 4 位四舍五 入, 由此产生的 误差计入 基金财产 。 T 日的前海开 源中证 健康份额 净值在当 天收市后 计算 ,并在 T+1 日公告。 如遇特殊 情 况,经中国 证监会同 意,可以 适当延迟 计算或公 告。 2、前海开源 中证健 康 A 份额与 前海开源 中证健 康 B 份额的基金 份额参考 净值计算 设T 日为前 海开源中 证健康A 份额与 前海开源 中证健 康B 份额的 基金份额 参考净值 计算 日,则前海 开源中证 健康 A 份 额和前海 开源中证 健康B 份额的基金 份额参 考净值为 : N t R NAV A ? ? ? 1 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 A B NAV NAV NAV ? ? ? 2 其中, N 为 T 日当年实 际天数; min{ t ? 自年初至T 日,自 基金 合同生效日 至 T 日, 自最近一次 会计年度 内份额折 算日至 T 日 } ; 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NAV 为 T 日前 海开源中证 健康 份额净值; 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NAV 为T 日前 海开源中 证健康 A 份额参考 净值 , 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NAV 为 T 日前海 开源中证 健康 B 份 额参考净 值; R 为前海开 源中证健康 A 份额约定年 基准收益 率。 前海开源中 证健康 A 份额参考 净值与前 海开源中 证健 康 B 份额参 考净值的 计算, 均保留 到小数点后3 位,小 数点后第4 位四舍 五入,由 此产 生的误差计 入基金财 产。
















































































招募 说明 书 (更 新) 45 T 日的前海开源中 证健康A 份额参考 净值与 前海开源 中证健康B 份额参考 净值在当 天收 市后计算, 并在 T+1 日公告。 如遇特殊 情况, 经中 国证监会同 意,可以 适当延迟 计算或公 告。
















































































招募 说明 书 (更 新) 46 八 、 基金的募集 本基金由基 金管理人 依照《基 金法》和 其他有关 法律 法规,以及 《基金合 同》的规 定, 经中国证监 会 2015 年1 月28 日证监许 可[2015]139 号文注册募 集。 募集 期自 2015 年3 月 30 日至2015 年4 月10 日, 共 募集有效 认购份 额351,034,309.00 份, 利息结 转份额51,138.02 份,合计 351,085,447.02 份, 募集户数 为 3,614 户。 本基金为契 约型开放 式 股票型 基金,基 金存续期 限为 不定期。
















































































招募 说明 书 (更 新) 47 九、 基金合同的生 效 (一)基金 合同的生效 本基金合同 于 2015 年4 月16 日正式生 效。 自 基金合 同生效日起 , 本基金 管理人 正式开 始管理本基 金 。 (二)基金存续期内的基金份额持有人 数量和资产规 模 基金合同生 效后,连 续 20 个工 作日出现 基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产 净值 低于5000 万元情 形的, 基金管理 人应当在 定期报 告中予以披 露; 连 续 60 个工 作日出现 前述情形的 , 基金管 理人应当 向中国证 监会报 告并提 出解决方案 , 如转换 运作方式 、 与其 他 基金合并或 者终止基 金合同等 ,应召开 基金份额 持有 人大会进行 表决。 法律法规另 有规定时 ,从其规 定。
















































































招募 说明 书 (更 新) 48 十、 基金份额的上 市与交易 《基金合同 》 生效后 , 在本 基金符合 法律法规 和深圳 证券交易所 规定的上 市条件的 情况 下, 前海开源 中证健康A 份额 与前海开 源中证健康B 份 额分别在深 圳证券交 易所上市 与交易。 前海开源中 证健康A 份额与 前海开源 中证健康B 份额 登记在证券 登记结算 系统基金 份额持有 人深圳证券 账户下。 本部分中, 如无特别 说明, 本基金或 基金份额 特指前 海开源中证 健康 A 份 额与前海 开源 中证健康 B 份额。 (一)上市交易的地点 深圳证券交 易所。 (二)上市交易的时间 前海开源中 证健康 A 份额与前 海开源中 证健康 B 份额 于 2015 年5 月 8 日开 始在深圳 证 券交易所上 市交易。 (三)上市交易的规则 本基金上市 交易需遵 循 《深圳证券 交易所证 券投资基 金上市规则》 、 《深圳 证券交易 所 交易规则 (2016 年修 订) 》等 相关规定 ,包括但 不限 于: 1、前海开源 中证健 康 A 份额与 前海开源 中证健 康 B 份额分别采 用不同的 交易代 码 上市 交易; 2、本基金上 市首日的 开盘参考 价为前一 交易日 两类 基金份额的 基金份额 参考净值 ; 3、上市交易 的基金份 额买入申 报数量 为 100 份 或其 整数倍;


4、上市交易 的基金份 额申报价 格最小变 动单位 为 0.001 元人民币 ;


5、 上市 交易的基 金份额上 市交易遵 循 《 深圳证券 交 易所交易规 则 (2016 年修 订) 》及 相关规定。 (四)上市交易的费用 本基金上市 交易的费 用按照深 圳证券交 易所相关 规则 及有关规定 执行。
















































































招募 说明 书 (更 新) 49 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深 圳证券交 易所挂牌 交易, 交易行情 通过行 情发布系统 揭示。 行 情发布 系统同 时揭示本基 金前一交 易日的基 金份额参 考净值。 (六)上市交易的停复牌、暂停上市、 恢复上市 本基金的停 复牌、 暂停上 市、 恢复上 市和终止 上市按 照 《基金法》 和深圳 证券交 易所的 相关规定执 行。 (七)其他事项 相关法律法 规、 中 国证监会 及深圳证 券交易所 对基金 上市交易的 规则等相 关规定内 容进 行调整的, 本基 金 《基金合 同》 相应 内容 可以 予以 修 改, 且此项修改 无须召开 基金份额 持有 人大会,并 可以 在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 若深圳证券 交易所、 中国证 券登记结 算有限责 任公司 增加了基金 上市交易 的新功能 , 基 金管理人可 以在履行 适当的程 序后增加 相应功能 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 50 十一 、基金份额的 申购与赎回 《基金合同》 生 效后, 前海 开源中证 健康份额 接受投 资者的场外、 场 内申购与 赎回。 场 外认购或申 购的前海 开源中证 健康份额 登记在注 册登 记系统基金 份额持有 人深圳开 放式基 金账户下 ; 场内认 购或申购 的前海开 源中证健 康份额 登记在证券 登记结算 系统基金 份额持有 人深圳证券 账户下。 本部分中, 如无特别 说明, 本基金或 基金份额 特指前 海开源中证 健康份额 , 基金份 额净 值特指前海 开源中证 健康份额 净值。 (一)基金份额的场外申购与赎回 1、申购和赎 回场所 投资者办理 本基金场 外申购 、 赎回业 务的场所 为 基金 管理人 的直 销 中心和 基金管理 人委 托的代销机 构 的代销 网点。 基金投资者 应当在销 售机构办 理基金销 售业务的 营业 场所或按销 售机构提 供的其他 方 式办理基金 份额的场 外申购与 赎回。 基金管理 人可根 据情况变更 或增减基 金代销机 构, 并 予 以公告。 2、申购、赎 回开放日 及时间 (1) 开放日及 开放时间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回, 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证 券交易所的 正常交易 日的交易 时间, 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或本 基 金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 基金合同生 效后, 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变 更或其 他特殊情 况, 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 (2) 申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 本基金已于 2015 年5 月 8 日开 放日常申 购、赎 回业 务。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 或者赎回 或 者转换。 投 资人在基 金合同 约定之外 的日期和 时间提 出申购、 赎 回或转换 申请且 登记机构 确 认接受的, 其基金份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日 基金份额申 购、赎回 的价格。
















































































招募 说明 书 (更 新) 51 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知 价”原则 ,即申购 、赎 回价 格以申 请当 日收市后计 算的基金 份额净值 为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 场外申购 与赎回申 请可以在 基金管 理人 规定的时间 以内撤销 ; (4)场外赎 回遵循“ 先进先出 ”原则, 即按照 投资 者认购、申 购、转托 管时基金 份额 登记的先后 次序进行 顺序赎回 ; (5)遵循“ 基金份额 持有人利 益优先” 原则, 基金 管理人在办 理基金份 额申购、 赎回 业务时,如 果发生申 购、赎回 损害持有 人利益的 情形 时,应当及 时暂停申 购、赎回 业务。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 , 对上 述原则 进行调整 。 基金管理 人必须 在新规 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒介上公 告。 4、申购和赎 回的程序 (1) 申购和赎 回的申请 方式 投资人必须 根据销售 机构规定 的程序 , 在开放 日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回 的申请。 投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金, 投 资者在提 交赎回申 请 时,必须有 足够的基 金份额余 额,否则 所提交的 申购 、赎回的申 请无效而 不予成交 。 (2) 申购和赎 回的款项 支付 投资人申购 基金份额 时, 必须全额 交付申购 款项, 投 资人交付申 购款项, 申购 成立; 基 金份额登记 机构确认 基金份额 时, 申 购生 效。 若申购 资金在规定 时间内未 全额到账 则申购不 成功, 若申 购不成功 或无效 , 申购款 项将退回 投资者 账户, 由此 产生的 银 行同期活 期存款 利 息等损失由 投资者自 行承担。 基金份额持 有人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额 登记机构确 认赎回时 ,赎回生 效。 投资人赎回 申请成功 后,基金 管理人将 在 T +7 日(包 括该日)内支 付赎回款 项。在发 生巨额 赎回时,款 项的支付 办法参照 本基金合 同有关条 款处 理。 (3) 申购和赎 回申请的 确认 基金管理人 应以交易 时间结束 前受理有 效申购和 赎回 申请的当天 作为申购 或赎回申 请 日(T 日),在 正常情 况下,本 基金登记 机构在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提 交的有效申 请, 投 资人可在T+2 日后(包括该 日)到销 售网点柜台 或以销售 机构规定 的其他方 式查询申请 的确认情 况。若申 购不成功 ,则申购 款项 退还给投资 人。
















































































招募 说明 书 (更 新) 52 基金销售机 构对申购 申请的受 理并不代 表该申请 一定 成功, 而 仅代表销 售机构确 实接收 到申购申请 。申购的 确认以基 金登记机 构或基金 管理 公司的确认 结果为准 。 5、申购与赎 回的数量 限制 (1) 本基金对 单个投资 人 不设累 计持有的 基金份 额上 限 , 但法 律法规 、 中国 证监会和 《基 金合同》另 有规定的 除外 。 (2) 投资人通 过基金管 理人的直 销柜台首 次申购 本基 金单笔 最低 限额为人 民币 10 万元 (含申购费 ) 。 投 资人通过 基金管理 人的 电子 直销 交 易系统和代 销机构申 购本基金 的单笔最 低限额为人 民币 10 元 (含申购 费) 。 各销售 机构对最 低申购限额 及交易级 差有其他 规定的, 以各销售机 构的业务 规定为准 。 (3) 投资人通 过基金管 理人的直 销柜台追 加申购 本基 金的最低金 额为人民 币 10 万元 (含 申购费) 。 投资人 通过基金 管理人的 电子直销 交易系 统和代销机 构 追加申 购最低金 额为人民 币 10 元(含 申购费) ,具体申 购金额以 各基金 销售 机构的公告 为准。 (4) 投资人赎 回本基金 份额时, 可申请将 其持有 的部 分或全部基 金份额赎 回; 但每 笔最 低赎回份额 不得低于10 份; 账户最低 余额为 10 份基 金份额, 若 某笔赎回 将导致 投资人在 销 售机构托管 的单只基 金份额余 额不足 10 份时, 该笔 赎回业务应 包括账户 内全部基 金份额, 否则,基金 管理人有 权将剩余 部分的基 金份额强 制赎 回。 (5) 当接受申 购申请对 存量基金 份额持有 人利益 构成 潜在重大不 利影响时 ,基金管 理人 应当采取设 定单一投 资者申购 金额上限 或基金单 日净 申购比例上 限、 拒绝 大额申 购、 暂停 基 金申购等措 施,切实 保护存量 基金份额 持有人的 合法 权益,具体 请参见相 关公告。 (6)基金管理 人可在法 律法规允 许的情况 下,调 整上 述规定申购 金额和赎 回份额的 数量 限制。 基金 管理人必 须在调整 前依照 《信息披 露办法 》 的有关规 定在指定 媒介 上公 告并报中 国证监会备 案。 6、 申购和赎回 的价格、 费用及其 用途 (1) 本基金份 额净值的 计算, 保留 到小数点 后 3 位 , 小数点后第 4 位四舍五 入, 由此 产生的收益 或损失由 基金财产 承担。T 日 的基金份 额 净值在当天 收市后计 算, 并在 T+1 日内 公告。遇特 殊情况, 经中国证 监会同意 ,可以适 当延 迟计算或公 告。 (2)申购费 率 本基金场外 申购费率 如下表: 1)本基金对 通过基金 管理人直 销柜台申 购的投 资人 实施差别的 申购费率 。 ○ 1 投资人通过 基金管理 人直销柜 台申购本 基金的申 购费 率见下表:
















































































招募 说明 书 (更 新) 53 申购金额M (万 元) (含申购费) 申购费率 M <50 0.12 % 50≤M<250 0.08 % 250≤M <500 0.04 % M≥500 每笔1,000 元 ○ 2 投资人通过 基金管理 人 电子直 销 交易系 统申购本 基金 的申购费率 见下表: 申购金额 M (万元) (含申购费) 电子直销交易系统支付渠道申购费率 交通银 行 汇付天下 天天盈 通联 支付 招商 银行 农业银 行 工商银 行 建设 银行 M <50 0.60% 0.84% 0.96% 50 ≤ M <250 0.60% 0.64% 250 ≤ M <500 0.40% M ≥500 每笔 1,000 元 (2)投资人 通过代销 机构申购 本基金的 申购费 率见 下表: 申购金额M (万元) (含申购费) 申购费率 M <50 1.20 % 50≤M<250 0.80 % 250≤M <500 0.40 % M≥500 每笔1,000 元 注: 投资者 通过基金 管理人 直销柜台 和 电子直销 交易 系统申购本 基金实行 优惠费率 , 详 见基金管理 人公告; 部分代销 机构如实 行优惠费 率, 请投资人参 见代销机 构公告。 本基金的申 购费用应 在投资人 申购基金 份额时收 取。 投资人在一 天之内如 果有多笔 申 购,适用费 率按单笔 分别计算 。 申购费用由 投资人承 担, 不列入基 金财产, 主 要用于 本基金的市 场推广、 销售、 登记等 各项费用。 (3) 申购份额的 计算及余 额的处理 方式 基金的申购 采用 “金额申 购” 方式, 申购 金额包括 申 购费用和净 申购金额, 计 算公式如 下:
















































































招募 说明 书 (更 新) 54 1)当申购费 用适用比 例费率时 ,申购份 额的计 算方 法为: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日 基金 份额 净值 。 2)当申购 费 用为固定 金额时, 申购份额 的计算 方法 为: 申购费用= 固定金额 净认购金额 = 申购金 额- 申购 费用 申购份数= 净申购金 额/ 申购当 日 基金份 额净值 。 申购的有效 份额为净 申购金额 除以当日 的基金份 额净 值, 有效份 额单位为 份, 上 述计算 结果均按四 舍五入方 法,保留 到小数点 后 2 位, 由此 产生的收益 或损失由 基金财产 承担。 例: 某投资者在 场外 某代 销机构网 点 申购 本基金 50,000 元, 对应的申 购费率 为 1.20 %。 假设申购当 日基金份 额净值为1.386 元 ,则可得 到的 申购份额为 : 净申购金额 =50,000 /(1+1.20 %)=49,407.11 元; 申购费用=50,000-49,407.11 =592.89 元; 申购份额=49,407.11 /1.386 =35,647.27 份。 即,若该投 资者在场 外申购本 基金 50,000 元, 假设 申购当日基 金份额净 值为 1.386 元,则 可得到基金 份额 35 ,647.27 份。 (4)赎回费 率 本基金场外 赎回费率 如下表: 持有期限 D( 天) 赎回费率 D <7 1.50% 7 ≤D<365 0.50 % 365≤D<1095 0.20 % D≥1095 0 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 , 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收 取。 对持续 持有期少于 7 日 的基金份 额持有人 收取的 赎回费全额 计入基金 财产, 对持续持 有 期大于等于7 日的基 金份额持 有人收取 的赎回费 总额 的 25 %应归 基金财产 ,其余用 于支付 市场推广、 注册登记 费和其他 必要的手 续费 。 (5) 赎回金额的 计算及处 理方式
















































































招募 说明 书 (更 新) 55 基金的赎回 采用“份 额赎回” 方式,赎 回价格以T 日的 基金 份额 净值为基 准进行计 算, 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日 基金份额 净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎回金额为 按实际确 认的有效 赎回份额 乘以当日 基金 份额净值并 扣除相应 的费用 , 赎回 金额单位为 元。 上述 计 算结果 均按四舍 五入方 法, 保 留到小数点 后 2 位, 由此产生 的收益或 损失由基金 财产承担 。 例:某投资 者在场外 赎回本基 金 100,000 份,持 有时 间为 545 天 ,对应的 赎回费率 为 0.20 %。假 设赎回当 日基金份 额净值为1.483 元 ,则 可得到的赎 回金额为 : 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.20 %=296.60 元; 净赎回金额 =148,300.00 -296.60 =148,003.40 元。 即, 若该投 资者在场 外赎回本 基金 100,000 份 , 持有 时间为 545 天 , 假设 赎回当日 基金 份额净值为 1.483 元 ,则可得 到 148,003.40 元。 (6)基金管 理人可以 在基金合 同约定的 范围内 调整 费率或收费 方式,并 最迟应于 新的 费率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办法》 的有 关规定在指 定媒介上 公告。 (7)基金管 理人可以 在不违反 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制 定基金促销 计划, 针 对以特 定交易方 式(如电子 直销 交 易、 电话交 易等) 等 进行基金 交易的投 资人定期或 不定期地 开展基金 促销活动 。 在基 金促销 活动期间, 按相关监 管部门 要求履行 必 要手续后, 基金管理 人可以适 当调低基 金认购费 率、 基金申购费 率和基金 赎回费率 。 7、申购和赎 回的注册 登记 投资者申购 基金成功 后,基金 注册登记 机构在 T +1 日为投资者 登记权益 并办理注 册登 记手续,投 资者自 T +2 日(含 该日)后 有权赎 回该 部分基金份 额。 投资者赎回 基金成功 后,基金 注册登记 机构在 T +1 日为投资者 办理扣除 权益的注 册登 记手续。 基金管理人 可以在法 律法规允 许的范围 内, 对 上述注 册登记办理 时间进行 调整, 但不得 实质影响投 资者的合 法权益, 并最迟于 开始实施 前 3 个工作日在 至少一家 指定媒介 公告。 8、拒绝或暂 停申购的 情形及处 理方式 发生下列情 况时,基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的 申购申 请:
















































































招募 说明 书 (更 新) 56 (1)因不可 抗力导致 基金无法 正常运作 。 (2)发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况时 ,基金管理 人可暂停 接收投资 人的 申购申请 。 当前一 估值日基 金资产 净值 50% 以 上的资 产出现无可 参考的活 跃市场价 格且采用 估值技术仍 导致公允 价值存在 重大不确 定性时 , 经与 基金托管人 协商确认 后, 基 金管理人 应 当暂停接受 基金申购 申请。 (3)证券交 易所交易 时间非正 常停市, 导致基 金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值。 (4)接受某 笔或某些 申购申请 可能会影 响或损 害现 有基金份额 持有人利 益时。 (5)基金资 产规模过 大,使基 金管理人 无法找 到合 适的投资品 种,或其 他可能对 基金 业绩产生负 面影响, 从而损害 现有基金 份额持有 人利 益的情形。 (6)基金管 理人、基 金托管人 、基金销 售机构 或登 记机构的异 常情况导 致基金销 售系 统、基金登 记系统或 基金会计 系统无法 正常运行 。 (7)基金管 理人接受 某笔或者 某些申购 申请有 可能 导致单一投 资者持有 基金份额 的比 例达到或者 超过 50% ,或者变 相规避 50% 集中度 的情 形时。 (8)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。 发生上述第 (1) 、 (2) 、 (3) 、 (5 ) 、 (6) 、 (8) 项暂停申 购情形时 , 基金 管理 人应当根据 有关规定 在指定媒 介上刊登 暂停 申购 公告 。 如果投资 人的申购 申请被 拒绝, 被 拒 绝的申购款 项将退还 给投资人 。 在暂 停申购的 情况消 除时, 基金 管理人应 及时恢 复申购业 务 的办理。 9、暂停赎回 或者延缓 支付赎回 款项的情 形及处 理方 式 发生下列情 形时,基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回款项: (1)因不可 抗力导致 基金管理 人不能支 付赎回 款项 。 (2)发生基 金合同规 定的暂停 基金资产 估值情 况时 ,基金管理 人可暂停 接收投资 人的 赎回申请或 延缓支付 赎回款项 。 当 前一估值 日基金资 产净值 50%以 上的资 产出现无 可参考的 活跃市场价 格且采用 估值技术 仍导致公 允价值存 在重 大 不确定性 时, 经 与基金托 管人协商 确 认后,基金 管理人应 当延缓支 付赎回款 项或暂停 接受 基金赎回申 请。 (3)证券交 易所交易 时间非正 常停市, 导致基 金管 理人无法计 算当日基 金资产净 值。 (4)连续两 个或两个 以上开放 日发生巨 额赎回 。 (5)接受赎 回申请将 损害现有 基金份额 持有人 利益 的情形时, 可暂停接 受投资人 的赎 回申请。 (6)法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情 形。
















































































招募 说明 书 (更 新) 57 发生上述情 形时, 基 金管理人 应在当日 报中国 证监会 备案, 已确 认的赎回 申请, 基金管 理人应足额 支付; 如 暂时不 能足额支 付, 应将 可支付 部分按单个 账户申请 量占申请 总量的比 例分 配给赎 回申请人 , 未支 付部分可 延期支付 , 并以 后续开放日 的基金份 额净值为 依据计算 赎回金额。 若出现上 述第 4 项 所述情形 , 按基 金合同 的相关条款 处理。 基 金份额持 有人在申 请赎回时可 事先选择 将当日可 能未获受 理部分予 以撤 销。 在暂停 赎回的情 况消除 时, 基金 管 理人应及时 恢复赎回 业务的办 理并公告 。 10、巨额赎 回的情形 及处理方 式 (1)巨额赎 回的认定 本基金单个 开放日, 前海开 源中证健 康份额净 赎回申 请 (赎回申 请总数加 上基金 转换中 转出申请份 额总数后 扣除申购 申请总数 及基金转 换中 转入申请份 额总数后 的余额 ) 超过上 一 日基金总份 额 (包括 前海开源 中 证健康 份额、 前海开 源中证健康A 份额、 前海开源 中证健康 B 份额)的 10 %时, 即认为发 生了巨额 赎回。 (2)巨额赎 回的处理 方式 当出现巨额 赎回时 , 基金管 理人可以 根据本基 金当时 的资产组合 状况决定 全额赎回 或部 分顺延赎回 。 1)全额赎回 :当基金 管理人认 为有能力 支付投 资者 的全部赎回 申请时, 按正常赎 回程 序执行。 2)部分顺延 赎回:当 基金管理 人认为支 付投资 者的 赎回申请有 困难或认 为支付投 资者 的赎回申请 可能会对 基金的资 产净值造 成较大波 动时 , 基金管 理人在当 日接受赎 回比例不 低 于上一日基 金总份额 (包括前 海开源中 证健康 份额、 前海开源中 证 健康 A 份额、 前 海开源中 证健康 B 份 额)的 10 %的前提 下,对其 余赎回申 请延 期予以办理 。 若进行 上述延期 办理, 对于单个基 金份额持 有人当日 赎回申请 超过上一 开放 日基金总份 额 (包 括前海开 源中证健 康 份额、前海 开源中证 健康 A 份 额、前海 开源中证 健康B 份额)10% 以上的部 分,基金 管理人 可以对其进 行延期办 理。 对 于当日未 延期办理 的赎回 申请, 应当 按单个账 户未延 期办理的 赎 回申请量占 未延期办 理的赎回 申请总量 的比例 , 确定 当日受理的 赎回份额 。 投资 者未能赎 回 部分, 除投 资者在提 交赎回 申请时选 择将当日 未获办 理部分予以 撤销外, 延迟至 下一个开 放 日办理, 赎 回价格为 下一个 开放日的 价格。 依 照上述 规定转入下 一个开放 日的赎回 不享有赎 回优先权, 并以此类 推,直到 全部赎回 为止。部 分顺 延赎回不受 单笔赎回 最低份额 的限制 。 当出现巨额 赎回时, 场内赎回 申请按照 深圳证券 交易 所和注册登 记机构的 有关业务 规则办 理。
















































































招募 说明 书 (更 新) 58 3)暂停赎回 :连续 2 日以上( 含本数) 发 生巨额 赎回 ,如基金管 理人认为 有必要, 可暂 停接受基金 的赎回申 请;已经 接受的赎 回申请可 以延 缓支付赎回 款项,但 不得超过20 个工 作日,并应 当在指定 媒介上进 行公告。 (3)巨额赎 回的公告 当发生上述 延期赎回 并延期办 理时, 基金管理 人应当 通过邮寄、 传真 或者 招募说 明书规 定的其他方 式在 3 个 交易日内 通知基金 份额持有 人, 说明有关处 理方法, 同时在 指定媒介 上 刊登公告。 11、暂停申 购或赎回 的公告和 重新开放 申购或赎 回的 公告 (1)发生上 述暂停申 购或赎回 情况的, 基金管 理人 当日应立即 向中国证 监会备案 ,并 在规定期限 内在指定 媒介上刊 登暂停公 告。 (2)如发生 暂停的时 间为 1 日 ,基金管 理人应 于重 新开放日, 在指定媒 介上刊登 基金 重新开放申 购或赎回 公告,并 公布最近1 个开放 日的 基金份额净 值。 (3)如发生 暂停的时 间超过 1 日但少 于 2 周( 含 2 周),暂停 结束,基 金重新开 放申 购或赎回时 , 基金 管理 人依 照有关法 律法规的 规定在 指定媒介上 刊登基金 重新开放 申购或赎 回公告,并 公布最近1 个开放 日的基金 份额净值 。 (4)如发生 暂停的时 间超过 2 周,暂停 期间, 基金 管理人应每2 周至少 刊登暂停 公告 1 次。 当连续 暂停时间 超过 2 个 月的, 基 金管理人 可 以调整刊登 公告的频 率。 暂停结 束, 基 金重新开放 申购或赎 回时, 基金管理 人依照有 关法律 法规的规定 在指定媒 介上连续 刊登基金 重新开放申 购或赎回 公告,并 公布最近1 个开放 日的 基金份额净 值。 12、基金的 转换 基金管理人 可以根据 相关法律 法规以及 本基金合 同的 规定决定开 办前海开 源中证健 康 份额与基金 管理人 管 理的其他 基金之间 的转换业 务, 基金转换可 以收取一 定的转换 费, 相 关 规则由基金 管理人届 时根据相 关法律法 规及本基 金合 同的规定制 定并公告 , 并提 前告知基 金 托管人与相 关机构。


13、定期定 额投资计 划 基金管理人 已于 2015 年 5 月8 日开通本 基金的 定期 定额投资业 务, 具 体内容详 见 2015 年 5 月5 日 在指定媒介 上发布 的 《 前 海开源中 证健康 产业指数分 级证券投 资基金之 基础份额 开放日常申 购、赎回 及定投业 务的公告 》。
















































































招募 说明 书 (更 新) 59 (二)基金份额的场内申购与赎回 1、申购和赎 回场所 投资者办理 本基金场 内申购业 务的场所 为具有基 金代 销业务资格 且符合深 圳 证券交 易 所有关风险 控制要求 的深圳证 券交易所 会员单位 , 办 理本基金场 内赎回业 务的场所 为具有基 金代销业务 资格的深 圳证券交 易所会员 单位 。 基金投资者 应当在销 售机构办 理基金销 售业务的 营业 场所或按销 售机构提 供的其他 方 式办理基金 份额的申 购与赎回 。 2、申购和赎 回的开放 日及时间 (1) 开放日及 开放时间 投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回, 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证 券交易所的 正常交易 日的交易 时间, 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或本 基 金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。 基金合同生 效后, 若 出现新的 证 券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况, 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整, 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公 告。 (2) 申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 本基金已于 2015 年5 月 8 日开 放日常申 购 、赎 回业 务。 基金管理人 不得在基 金合同约 定之外的 日期或者 时间 办理基金份 额的申购 或者赎回 或 者转换。 投 资人在基 金合同 约定之外 的日期和 时间提 出申购、 赎 回或转换 申请且 登记机构 确 认接受的, 其基金份 额申购、 赎回价格 为下一开 放日 基金份额申 购、赎回 的价格。 3、申购和赎 回的原则 (1)“未知 价”原则 ,即申购 、赎回价 格以申 请当 日收市后计 算的基金 份额净值 为基 准进行计算 ; (2)“金额 申购、份 额赎回” 原则,即 申购以 金额 申请,赎回 以份额申 请; (3)当日的 场内申购 与赎回申 请可以在 深圳证 券交 易所规定的 时间以内 撤销 ; (4)场内申 购与赎回 业务遵循 深圳证券 交易所 、基 金注册登记 机构的相 关业务规 定; (5)遵循“ 基金份额 持有人利 益优先” 原则, 基金 管理人在办 理基金份 额申购、 赎回 业务时,如 果发生申 购、赎回 损害持有 人利益的 情形 时,应当及 时暂停申 购、赎回 业务。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 , 对上 述原则 进行调整。 基金管理 人必须 在新规 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒介上公 告。
















































































招募 说明 书 (更 新) 60 4、申购和赎 回的程序 (1)申购和 赎回的申 请方式


投资人必须 根据销售 机构规定 的程序 , 在开放 日的具 体业务办理 时间内提 出申购或 赎回 的申请。 投资者在申 购本基金 时须按销 售机构规 定的方式 备足 申购资金, 投 资者在提 交赎回申 请 时,必须有 足够的基 金份额余 额,否则 所提交的 申购 、赎回的申 请无效而 不予成交 。 (2)申购和 赎回的款 项支付 投资人申购 基金份额 时, 必须全额 交付申购 款项, 投 资人交付申 购款项, 申购 成立; 基 金份额登记 机构确认 基金份额 时, 申购 生效 。 若申购 不成功或无 效, 申购 款项将退 回投资者 账户,由此 产生的 银 行同期活 期存款 利 息等损失 由投 资者自行承 担。 基金份额持 有人递交 赎回申请 ,赎回成 立;基金 份额 登记机构确 认赎回时 ,赎回生 效。 投资人赎回 申请成功 后,基金 管理人将 在 T +7 日(包 括该日)内支 付赎回款 项。在发 生巨额 赎回时,款 项的支付 办法参照 本基金合 同有关条 款处 理。 (3)申购和 赎回申请 的确认 基金管理人 应以交易 时间结束 前受理有 效申购和 赎回 申请的当天 作为申购 或赎回申 请 日(T 日),在 正常情 况下,本 基金登记 机构在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提 交的有效申 请, 投 资人可在T+2 日后(包括该 日)到销 售网点柜台 或以销售 机构规定 的其他方 式查询申请 的确认情 况。若申 购不成功 ,则申购 款项 退还给投资 人。 基金销售机 构对申购 申请的受 理并不代 表该申请 一定 成功, 而 仅代表销 售机构确 实接收 到申购申请 。申购的 确认以基 金登记机 构或基金 管理 公司的确认 结果为准 。 5、申购与赎 回的数量 限制 (1)投资者 通过深圳 证券交易 所会员单 位申购 本基 金,单笔最 低申购金 额为 50,000 元;


(2)当接受 申购申请 对存量基 金份额持 有人利 益构 成潜在重大 不利影响 时,基金 管理 人应当采取 设定单一 投资者申 购金额 上 限或基金 单日 净申购比例 上限、 拒 绝大额 申购、 暂 停 基金申购等 措施,切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益,具 体请参见 相关公告 ; (3)基金管 理人、深 圳证券交 易所、基 金登记 机构 可根据市场 情况,在 法律法规 允许 的情况下, 调整上述 对申购 的金额和 赎回的份 额的数 量限制, 基 金管理人 必须在 调整生效 前 依照《信息 披露办法 》的有关 规定至少 在一家指 定媒 体公告并报 中国证监 会备案。 6、申购费用 和赎回费 用
















































































招募 说明 书 (更 新) 61 (1)申购费 率 本基金的场 内申购费 率由深圳 证券交易 所会员单 位按 照场外申购 费率设定 。 本基金场内 申购费率 如下表: 申购金额M ( 万元) (含申购费 ) 申购费率 M <50 1.20 % 50≤M<250 0.80 % 250≤M <500 0.40 % M≥500 每笔1,000 元 注:部分代 销机构如 实行优惠 费率,请 投资人参 见代 销机构公告 。 本基金的申 购费用应 在投资人 申购基金 份额时收 取。 投资人在一 天之内如 果有多笔 申 购,适用费 率按单笔 分别计算 。 申购费用由 投资人承 担, 不列入基 金财产, 主 要用于 本基金的市 场推广、 销售、 登记等 各项费用。 (2)申购份 额的计算 基金的申购 采用 “金额申 购” 方式, 申购 金额包括 申 购费用和净 申购金额, 计 算公式如 下: 净申购金额 =申购金 额/(1+ 申购费率 ); 申购费用= 申购金额 -净申购 金额; 申购份额= 净申购金 额/申购 当日 基金 份额 净值 。 申购的有效 份额由按 实际确认 的申购金 额在扣除 相应 的费用后 , 以当日 基金份额 净值为 基准计算。 场内申购 份额计算 结果保留 到整数 位, 小 数部分舍弃 , 对应的 资金返还 至投资者 资金账户 ( 返还金额 计算结果 保留到小 数点后 两位, 小数点后两 位以后的 部分舍弃 , 余额计 入基金资产 )。 例:某投资 者在场内 申购本基 金 2,000,000 元, 对应 的申购费率 为 0.80% 。假设申 购 当日基金份 额净值为1.386 元 ,则可得 到的申购 份额 为: 净申购金额 =2,000,000 /(1 +0.80% )=1,984,126.98 元; 申购费用=2,000,000 -1,984,126.98 =15,873.02 元; 申购份额=1,984,126.98 /1.386 =1,431,549 份; 实际净申购 金额=1,431,549 ×1.386=1,984,126.914 元;
















































































招募 说明 书 (更 新) 62 实际申购金 额=1,984,126.914 ×(1+0.80 %) =1,999,999.929 元; 实际申购费 用=1,999,999.929 -1,984,126.914 =15,873.015 元; 返还金额=2,000,000.00 -1,999,999.929 =0.07 元。 即, 若该投资者 在场内 申购本基 金 2,000,000 元, 假 设申购当日 基金份额 净值为 1.386 元,则可得 到基金份 额 1,431,549 份, 申购资金 返还0.07 元。 (3)赎回费 率 本基金场内 赎回费率 如下表: 持有期限 D( 天) 赎回费率 D <7 1.50% D ≥7 0.50 % 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 , 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收 取。 对持续 持有期少 于 7 日 的基金份 额持有人 收取的 赎回费全额 计入基金 财产, 对持续持 有 期大于等于7 日的基 金份额持 有人收取 的赎回费 总额 的 25 %应归 基金财产 ,其余用 于支付 市场推广、 注册登记 费和其他 必要的手 续费。 (4)赎回金 额的计算 基金的赎回 采用“份 额赎回” 方式,赎 回价格以T 日的 基金 份额 净值为基 准进行计 算, 计算公式如 下: 赎回总金额 =赎回份 额×T 日 基金份额 净值; 赎回费用= 赎回总金 额×赎回 费率; 净赎回金额 =赎回总 金额-赎 回费用。 赎回金额为 按实际确 认的有效 赎回份额 乘以当日 基金 份额净值并 扣除相应 的费用 , 赎回 金额单位为 元。 上述 计算结果 均按四舍 五入方 法, 保 留到小数点 后 2 位, 由此产生 的收益或 损失由基金 财产承担 。 例:某投资 者在场内 赎回本基 金 100,000 份,持 有时 间为 10 天, 赎回费率 为 0.50 %。 假设赎回当 日基金份 额净值为1.483 元 ,则可得 到的 赎回金额为 : 赎回金额=100,000 ×1.483 =148,300.00 元; 赎回费用=148,300.00 ×0.50 %=741.50 元; 净赎回金额 =148,300.00 -741.50 =147,558.50 元。 即,若该投 资者在场 内赎回本 基金 100,000 份, 持有 时间为 10 天 , 假设赎 回当日基 金
















































































招募 说明 书 (更 新) 63 份额净值为 1.483 元 ,则可得 到 147,558.50 元。 (5)基金管 理人可以 根据《 基 金合同》 的相关 约定 调整费率或 收费方式 ,基金管 理人 最迟应于新 的费率或 收费方式 实施日前 在至少一 家指 定媒介公告 。 (6)基金管 理人可以 在不违背 法律法规 规定及 《基 金合同》约 定的情形 下根据市 场情 况制定基金 促销计划 , 针对特 定地域范 围、 特 定行业 、 特定职业 的投资者 以及以特 定交易方 式 (如网 上交易 、 电话 交易等 ) 等进 行基金交 易的投资 者定期或不 定期地开 展基金促 销活动。 在基金促销 活动期间 , 按相 关监管部 门要求履 行相关 手续后基金 管理人可 以适当调 低基金申 购费率和基 金赎回费 率。 7、其他 有关场内拒 绝或暂停 申购的情 形及处理 方法、 暂停赎 回或 延缓支 付赎回款 项的情形 及处 理方式、 巨额赎 回的情形 及处理方 式、 重新开 放申购 或赎回的公 告、 基金的转 换、 定期定 额 投资计划等 内容请参 见基金合 同中关于 “基金 份额的 场外申购与 赎回” 部 分的相 关规定以 及 深圳证券交 易所、基 金注册登 记机构的 有关规定 ,并 据此执行。 (三)基金的非交易过户 基金的非交 易过户是 指基金登 记机构受 理继承 、 捐赠 和司法强制 执行等情 形而产生 的非 交易过户以 及登记机 构认可 、 符合法 律法规的 其它非 交易过户(可 补充其他 情况) 。 无论在 上 述何种情况 下,接受 划转的主 体必须是 依法可以 持有 本基金基金 份额的投 资人。 继承是指基 金 份额持 有人死亡 , 其持 有的基金 份额由 其合法的继 承人继承 ; 捐赠 指基金 份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体 ; 司法 强制执行 是 指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法 人或其他组 织。 办理 非交易 过户必须 提供基金 登记机 构要求提供 的相关资 料, 对 于符合条 件 的非交易过 户申请按 基金登记 机构的规 定办理, 并按 基金登记机 构规定的 标准收费 。 (四)基金的转托管 本基金的转 托管包括 系统内转 托管和跨 系统转托 管。 1、系统内转 托管 (1)系统内 转托管是 指基金份 额持有人 将持有 的 基 金份额在注 册登记系 统内不同 销售 机构 (网点 ) 之间或 证券登记 结算系统 内不同会 员单 位 (交易单 元) 之间 进行转托 管的行为 。 (2)基金份 额登记在 注册登记 系统的基 金份额 持有 人在变更办 理前海开 源中证健 康份
















































































招募 说明 书 (更 新) 64 额赎回业务 的销售机 构(网点 )时,须 办理已持 有前 海开源中证 健康份额 的系统内 转托管 。 (3)基金份 额登记在 证券登记 结算系统 的基金 份额 持有人在变 更办理前 海开源中 证健 康份额场内 赎回或前 海开源中 证健康A 份额与 前海开 源中证健康B 份额上 市交易 的会员单 位 (交易单元 )时,须 办理已持 有基金份 额的系统 内转 托管。 2、跨系统转 托管 (1)跨系 统 转托管是 指基金份 额持有人 将持有 的前 海开源中证 健康份额 在注册登 记系 统和证券登 记结算系 统之间进 行转托管 的行为。 (2)前海开 源中证健 康份额跨 系统转托 管的具 体业 务按照基金 注册登记 机构的相 关业 务规定办理 。 3、基金管理 人、基金 注册登记 机构或深 圳证券 交易 所可视情况 对上述规 定作出调 整, 并在正式实 施前 2 日 在至少一 家指定媒 介公告。 (五)基金的冻结与解冻 基金登记机 构只受理 国家有权 机关依法 要求的基 金份 额的冻结与 解冻, 以及登记 机构认 可、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解冻。
















































































招募 说明 书 (更 新) 65 十二 、基金份额的 配对转换 《基金合同 》 生效后 , 基金 管理人将 为场内基 金份额 持有人办理 基金份额 配对转换 。 基 金份额的配 对转换是 指前海开 源中证健 康份额与 前海 开源中证健 康 A 份额 、 前海 开源中证 健 康 B 份额之 间的转换 ,包括基 金份额的 分拆与合 并: 1、基金份额 的分拆, 指基金份 额持有人 将其持 有的 前海开源中 证健康份 额按照 2 份前 海开源中证 健康份额 对应1 份前海 开源中证 健康A 份 额与1 份前海开 源中证健 康B 份额的 比 例进行转换 的行为 ,T 日申请 ,T+1 日生 效 ; 2、基金份额 的合并, 指基金份 额持有人 将其持 有的 前海开源中 证健康 A 份额与前 海开 源中证健康B 份额 按照1 份前海 开源中证 健康A 份额 与1 份前海开源中 证健康B 份额 对应2 份前海开源 中证健康 份额的比 例进行转 换的行为 ,T 日申请,T+1 日生效 。 前海开源中 证健康份 额的场内 份额可以 直接申请 分拆 与合并, 场外份额 通过跨系 统转托 管至场内后 方可申请 分拆与合 并。 (一)配对转换场所 基金份额配 对转换业 务的办理 机构见更 新的招募 说明 书或基金管 理人届时 发布的相 关 公告。 基金投资者 应当在配 对转换业 务办理机 构的营业 场所 或按办理机 构提供的 其他方式 办 理本基金的 份额配对 转换。 深圳证券 交易所、 基金注 册登记机构 或基金管 理人可根 据情况变 更或增减该 业务的办 理机构, 并予以公 告。 (二)配对转换的开放日及时间 本基金已于 2015 年5 月 8 日起 开通基金 的份额 配对 转换业务。 配对转换的 开放日为 深圳证券 交易所交 易日(基 金管 理人公告暂 停配对转 换时除外 ), 投资者应当 在开放日 办理配对 转换业务 。具体业 务办 理时间在招 募说明书 中载明或 另行公 告。 若深圳证券 交易所交 易时间更 改或实际 情况需要 , 基 金管理人可 对配对转 换业务的 办理 时间进行调 整,但此 项调整应 在实施日2 日前在 至少 一家指定媒 介公告。
















































































招募 说明 书 (更 新) 66 (三)配对转换的原则 1、配对转换 以份额申 请; 2、申请进行 分拆的前 海开源中 证健康份 额的场 内份 额数必须为 偶数; 3、申请进行 合并的前 海开源中 证健康 A 份额与 前海 开源中证健 康 B 份额 必须同时 配对 申请,且基 金份额数 必须为整 数且相等 ; 4、前海开源 中证健康 份额的场 外份额如 需申请 进行 分拆,须跨 系统转托 管为前海 开源 中证健康份 额的场内 份额后方 可进行; 5、配对转换 应遵循届 时相关机 构发布的 相关业 务规 则。 基金管理人 、 基金注 册登记 机构或深 圳证券交 易所可 视情况对上 述规定作 出调整 , 并在 正式实施前2 日 在至 少一家指 定媒介公 告。 (四)配对转换的程序 配对转换的 程序遵循 届时相关 机构发布 的相关业 务规 则,具体见 相关业务 公告。 (五)暂停配对转换的情形 1、深圳证券 交易所、 基金注册 登记机构 、配对 转换 业务办理机 构因异常 情况无法 办理 该业务的情 形; 2、基金管理 人认为继 续接受配 对转换可 能损害 基金 份额持有人 利益的情 形; 3、法律法规 、深圳证 券交易所 规定或经 中国证 监会 认定的其他 情形。 发生上述情 形之一的 , 基金 管理人应 当在至少 一家指 定媒介刊登 暂停基金 份额配对 转换 公告。 在暂停配对 转换的情 况消除时 , 基金 管理人应 及时恢 复该业务的 办理, 并 依照有 关规定 在至少一家 指定媒介 公告。 (六)配对转换费用 配对转换业 务的办理 机构可对 该业务的 办理酌情 收取 一定的费用 ,具体见 相关业务 公 告。
















































































招募 说明 书 (更 新) 67 十三 、基金的投资 (一)投资目标 本基金紧密 跟踪标的 指数---中 证健康产 业指数 , 通过 严谨数量化 管理和投 资纪律约 束, 力争保持基 金净值增 长率与业 绩比较基 准之间的 日均 跟踪偏离度 的绝对 值 不超过 【0.35 % 】 , 年跟踪误差 不超过【4 %】。 (二)投资范围 本基金投资 于良好流 动性的金 融工具, 包括中证 健康 产业指数的 成份股、 备选成份 股、 固定收益资 产(国债 、金融债 、企业债 、公司债 、次 级债、可转 换债券、 分离交易 可转债 、 央行票据、 中 期票据、 短 期融资券 ( 含超短期 融资券 ) 、 质押及买断 式回购、 银 行存款等) 、 资产支持证 券及法律 法规或中 国证监 会 允许基金 投资 的其他金融 工具 ( 但须符合 中国证监 会 的相关规定 )。





如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 本基金所持 有的股票 市值占基 金资产的 比例为 90 %-95%;其中 ,投资于 中证健康 产 业 指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于非现金 基金 资产的 90% ;同时保 持不低于 基金资 产净值 5%的 现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券 , 其中现金不包 括结算 备付金、 存 出保 证金和应收 申购款等 。 如法律法规 或中国证 监会变更 投资品种 的投资比 例限 制,基金管 理人在履 行适当程 序 后,可以调 整上述投 资品种的 投资比例 。 (三)标的指数 中证健康产 业指数 在出现以下 两种情况 时,基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数: 1、如果标的 指数可能 存在的不 合理性导 致其不 能很 好地反映 沪 深两市具 有 健康 产 业特 征 的公司股 票的整体 走势 , 或 随着中国 证券市场 的进 一步发展和 完善,未 来出现了 更合理 、 更具代表性 的反映该 类股票走 势的指数 时, 基 金管理 人可在履行 适当程序 后, 依 法变更本 基 金的标的指 数。
















































































招募 说明 书 (更 新) 68 2、当标的指 数出现下 列问题时 ,基金管 理人可 以依 据维护投资 者的合法 权益的原 则, 在履行适当 程序后, 依法变更 基金的标 的指数: (1)上海证 券 交易所 或深圳证 券交易所 停止向 标的 指数供应商 提供标的 指数所需 的数 据、限制其 从交易所 取得数据 或处理数 据的权利 ; (2)标的指 数被上海 证券交易 所及深圳 证券交 易所 停止发布; (3)标的指 数由其他 指数替代 ; (4)标的指 数供应商 停止编辑 、计算和 公布标 的指 数点位或停 止对基金 管理人的 标的 指数使用授 权; (5)标的指 数由于指 数编制方 法等重大 变更导 致该 指数不宜继 续作为本 基金的标 的指 数; (6)存在针 对标的指 数或标的 指数供应 商的商 业纠 纷或法律诉 讼,且此 类纠纷或 诉讼 可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响。 若标的指数 变更涉及 本基金投 资范围或 投资策略 的实 质性变更 , 则基金 管理人应 就变更 标的指数召 开基金份 额持有人 大会, 并报中国 证监会 备案。 若标 的指数变 更对基 金投资无 实 质性影响 (包括 但不限于 标的指数 供应商变 更、 指数 更名等) , 则无需召 开基金 份额持有 人 大会,基金 管理人应 在取得基 金托管人 同意后, 报中 国证监会备 案并公告 。 标的指数更 换后, 基金管理 人可根据 需要替换 或删除 基金名称中 与原标的 指数相关 的商 号或字样。 (四)投资策略 本基金采用 动态复制 标的指数 的投资方 法, 参 照成份 股在标的指 数中的基 准权重构 建指 数化投资组 合, 并根 据标的 指 数成份 股及其权 重的变 化进行相应 调整, 以 复制和 跟踪标的 指 数。 本基金 在严格控 制基金 的日均跟 踪偏离度 和年跟 踪误差的前 提下, 力 争获取 与标的指 数 相似的投资 收益。 当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、 增 发、 分 红等行为时 , 或因基 金的申购 和赎 回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时, 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时 , 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 , 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当 变通和调整 ,力求降 低跟踪误 差。 本基金力争 前海开源 中证健康 份额净值 增长率与 同期 业绩比较基 准的增长 率之间的 日 均跟踪偏离 度不超过0.35% , 年跟踪 误差不超 过 4% 。 如因指数 编制规则 调整或 其他因素 导
















































































招募 说明 书 (更 新) 69 致跟踪偏离 度和跟踪 误差超过 上述范围 , 基金 管理人 应采取合理 措施避免 跟踪偏离 度、 跟 踪 误差进一步 扩大。 1、资产配置 策略 为实现跟踪 标的指数 的投资目 标,本基 金将以不 低于 非现金基金 资产的 90 %的比例 投 资于标的指 数成份股 及其备选 成份股 , 并保 持不低于 基金资产净 值 5%的 现金或者 到期日在 一年以内的 政府债券 。 2、股票投资 策略 (1)股票投 资组合的 构建 本基金在建 仓期内, 将参照 标的指数 各成份股 的基准 权重对其逐 步买入, 在力求 跟踪误 差最小化的 前提下, 本基 金可采取 适 当方法, 以降低 买入成本。 当遇 到成份股 停牌、 流动 性 不足等其他 市场因素 而无法依 指数权重 购买某成 份股 及预期标的 指数的成 份股即将 调整或 其他影响指 数复制的 因素时, 本基金可 以根据 市场情 况, 结合研 究分析 , 对基金 财产进行 适 当调整,以 期在规定 的风险承 受限度之 内,尽量 缩小 跟踪误差。 (2)股票投 资组合的 调整 本基金所构 建的股票 投资组合 将根据标 的指数成 份股 及其权重的 变动而进 行相应调 整, 本基金还将 根据法律 法规中的 投资比例 限制、 申购赎 回变动情况 、 新股增 发因素等 变化, 对 其进行适时 调整, 以保证前 海开源中 证健康份 额净值 增长率与标 的指数收 益 率间的 高度正相 关和跟踪误 差最小化 。 基金 管理人将 对成份股 的流动 性进行分析 , 如发现 流动性 欠佳的个 股 将可能采用 合理方法 寻求替代 。 由于 受到各项 持股比 例限制, 基 金可能不 能按照 成份股权 重 持有成份股 ,基金将 会采用合 理方法寻 求替代。 1)定期调整 根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期,对 股票 投资组合及 时进行调 整。 2)不定期调 整 根据指数编 制规则, 当标的 指数成份 股因增发 、 送配 等股权变动 而需进行 成份股权 重新 调整时,本 基金将根 据各成份 股的权重 变化进行 相应 调整; 根据本基金 的申购和 赎回情况 ,对股票 投资组合 进行 调整,从而 有效跟踪 标的指数 ; 根据法律、 法规规定 , 成份 股在标的 指数中的 权重因 其它特殊原 因发生相 应变化的 , 本 基金可以对 投资组合 管理进行 适当变通 和调整, 力求 降低跟踪误 差。 3、债券投资 策略 本基金可以 根据流动 性管理需 要, 选 取到期日 在一年 以内的政府 债券进行 配置。 本基金
















































































招募 说明 书 (更 新) 70 债券投资组 合将采用 自上而下 的投资策 略, 根 据宏观 经济分析、 资金面动 向分析 等判断未 来 利率变化, 并利用债 券定价技 术,进行 个券选择 。 (五)投资限制 1、投资组合 限制 本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点 , 通过分 散投资降 低基金 财产的非系 统性风险 ,保持基 金组 合良 好的流动 性。 基金的投资 组合将遵 循以下限 制:


(1) 本基金所 持有的股 票市值占 基金资产 的比例 为 90 %-95% ; 其中投 资于中证 健康产 业指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于非现金 基金 资产的 90%; (2) 保持不低 于基金资 产净值 5 %的现金 或者到期 日在 一年以内的 政府债券 ,其中现 金 不包括结算 备付金、 存出保证 金和应收 申购款等 ; (3) 本基金持 有一家公 司发行的 证券,其 市值不 超过 基金资产净 值的 10%; (4) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有一 家公司 发行 的证券,不 超过该证 券的 10%; (5) 本基金持 有的全部 权证,其 市值不得 超过 基 金资 产净值的 3%; (6) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证, 不得超过该 权证的 10 %; (7) 本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额,不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的 0.5 %; (8) 本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支 持证 券的比例, 不得超过 基金资产 净值 的 10%; (9) 本基金持 有的全部 资产支持 证券,其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 %; (10)本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例 , 不得超 过该资产 支持证 券规模的 10 %; (11)本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始权 益人的各类 资产支 持 证券, 不得超 过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10%; (12)本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券 。 基金持 有资产 支持证券期 间, 如果 其信用等 级下降 、 不再符 合投资 标准, 应在 评级报告 发布之日 起 3 个月 内予以全部 卖出; (13)基金财 产参与股 票发行申 购, 本 基金所申 报的金 额不超过本 基金的总 资产, 本基金 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量; (14)本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值
















































































招募 说明 书 (更 新) 71 的 40%;债 券回购最 长期限为1 年,债 券回购到 期后 不得展期; (15)本基金 持有一家 公司发行 的流通受 限证券, 其市 值不得超过 基金资产 净值的 3 %; 本基金持有 的所有流 通受限证 券,其市 值不得超 过基 金资产净值 的 15%; 经基金管 理人和 基金托管人 协商,可 对以上比 例进行调 整; (16) 本基金主 动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计 不得超过基 金资产净 值的 15%。因 证券市场波 动、 上市 公司股 票停牌、 基金规模 变动等 基金管理人 之外的因 素致使基 金不符合 该比例限制 的,基金 管理人不 得主动新 增流动性 受限 资产的投资 ; (17) 本 基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回 购交易的, 可 接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致; (18)本基金 投资单只 中期票据 的额度不 得超过其 发行 总额度的 10 %,并且 不得超过 基 金净值的 10 %; (19)本基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (20)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。 基金管理人 运用基金 财产投资 证券衍生 品种的 , 应当 根据风险管 理的原则 , 并制 定严格 的授权管理 制度和投 资决策流 程。基金 管理人运 用基 金财产投资 证券衍生 品种的具 体比例 , 应当符合中 国证监会 的有关规 定。 除上述第(2 )、(12 )、(16 )、(17 )项外 , 因 证券市场波 动、上市 公司合并 、基 金规模变动 、 股权 分置改革 中支付对 价等基金 管理人 之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规定投资 比例的, 基金管理 人应当在10 个交 易日 内进行调整 ,但中国 证监会规 定的特殊 情形除外。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定。 在 上述期间 内, 基金的 投资范围、 投 资 策略应当符 合基金合 同的约定。 基 金托 管人对基金 的投资的 监督与检 查自本基 金合同生 效之 日起开始。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不 再受 相关限制 。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基 金托管 人及其控股 股东、 实 际控制 人或者 与其有重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 , 或者 从事其他 重大关联 交 易的, 应当 符合基金 的投资目 标和投资 策略, 遵循基 金份额持有 人利益优 先原则, 防范利益 冲突, 建立 健全内部 审批机制 和评估机 制, 按 照市场 公平合理价 格执行。 相关交易 必须事先 得到基金托 管人的同 意, 并 按法律法 规予以披 露。 重 大关联交易 应提交基 金管理人 董事会审
















































































招募 说明 书 (更 新) 72 议, 并经过 三分之二 以上的 独立董事 通过。 基 金管理 人董事会应 至少每半 年对关联 交易事项 进行审查。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 国务院证 券监督 管理 机构另有规 定的除外 ; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ; (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和国务院 证券监督 管理机 构规 定禁止的其 他活动。 如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定, 基金管 理人在履行 适当程序 后可不受 上述 规定的限制 。 (六)业绩比较基 准 本基金业绩 比较基准 为:


中证健康产 业指数收 益率 ×95 %+银行 人民币活 期存 款利率(税 后) ×5% 。 中证健康产 业指数以 中证全指 的所有样 本股为样 本空 间, 突出 更为适宜 的行业跨 度与良 好的可投资 性原则, 选取 规模大、 流 动性好的 100 余 只股票作为 成份股; 涉及 医疗保健、 食 品健康、 环 保产业三 个领域 , 以便综合 反映沪 深两市 具有 健康产 业或相关 行业特征 的公司 股 票的整体走 势,同时 为投资者 提供新的 投资标的 。 标的指数发 生变更时 , 业绩 比较基准 随之发生 变更, 基金管理人 应在取得 基金托管 人同 意后,报中 国证监会 备案并公 告。 (七)风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金, 其 预期的风 险与收益 高于混 合型基金、 债券型基 金与货 币市场 基金, 为证券投 资基金中 较高预期 风险、 较高 预期收 益的品种。 同时 本基金为 指数基金, 通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看 , 前海开 源中证 健康 A 份额 为稳健收 益类份额 , 具 有低风险且 预期收益 相对较低 的特征 ; 前海开 源中证 健康 B 份额 为积极收 益类份额 , 具有 高
















































































招募 说明 书 (更 新) 73 风险且预期 收益相对 较高的特 征。 (八)基金管理人代表基金行使股东、 债权人权利的 处理原则及方法 1.基金管理 人按照国 家有关规 定代表基 金独立行 使股 东、 债权人 权利, 保护基金 份额持 有人的利益 ;


2.不谋求对 上市公司 的控股, 不参与所 投资上市 公司 的经营管理 ;


3.有利于基 金财产的 安全与增 值;


4.不通过关 联交易为 自身、 雇员、 授 权代理人 或任何 存在利害关 系的第三 人牟取任 何不 当利益。 (九)基金的融资融券 本基金可以 根据届时 有效的有 关法律法 规和政策 的规 定进行融资 融券。 (十)基金的投资组合报告 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、 误导 性陈述或 重大遗 漏,并对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担 个别 及连带责任 。 基金托管人 国信证券 股份有限 公司 根据 本基金合 同规 定 复核 了本 报告中的 财务指标 、 净 值表现和投 资组合报 告等内容 ,保证复 核内容不 存在 虚假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏 。 本投资组合 报告所载 数据截至2018 年 6 月 30 日 (未 经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 303,425,557.49 90.45 其中:股票 303,425,557.49 90.45 2 基金投资 - - 固定收益投 资 - - 其中:债券 - - 3 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 买入返售金 融资产 - - 6 其中: 买断式 回购的买 入返售金 融 资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 31,852,299.51 9.50 8 其他各项资 产 178,649.53 0.05
















































































招募 说明 书 (更 新) 74 9 合计 335,456,506.53 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末 指数投资 按行业分类的股票投资 组合 代 码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧 、渔业 33,837,046.62 10.12 B 采矿业 - - C 制造业 178,894,029.15 53.52 D 电力、 热力、 燃气及 水生产 和供应 业 14,287,702.79 4.27 E 建筑业 6,901,387.12 2.06 F 批发和零售 业 24,515,179.61 7.33 G 交通运输、 仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术 服务业 2,063,450.16 0.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究 和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 14,692,754.47 4.40 O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 17,635,400.02 5.28 R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 292,826,949.94 87.60 2.2 报告期末积极 投资按行业分类的股票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值的比 例 (%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,445,821.56 3.12 D 电力、 热 力、 燃气及水 生 产和供应业 71,559.85 0.02 E 建筑业 - -
















































































招募 说明 书 (更 新) 75 F 批发和零售 业 - - G 交通运输、 仓 储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软 件和信息 技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、 环境和 公共设施 管 理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、 修 理和其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社 会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,598,607.55 3.17 2.3 报告期末按行业分类的港 股通投资股票投 资组合 本基金本报 告期末未 通过港 股 通机制投 资港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比 例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300015 爱尔眼科 385,738 12,455,480.02 3.73 2 000963 华东医药 202,455 9,768,453.75 2.92 3 000661 长春高新 42,800 9,745,560.00 2.92 4 600887 伊利股份 258,896 7,223,198.40 2.16 5 000538 云南白药 67,316 7,200,119.36 2.15 6 600436 片仔癀 61,847 6,922,534.71 2.07 7 600276 恒瑞医药 91,102 6,901,887.52 2.06 8 300003 乐普医疗 175,230 6,427,436.40 1.92
















































































招募 说明 书 (更 新) 76 9 000735 罗 牛 山 470,203 6,075,022.76 1.82 10 600867 通化东宝 247,209 5,925,599.73 1.77 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产 净值比 例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 期末公允价 值 公允价值占 基 金资产净值 比 例(%) 1 300054 鼎龙股份 400,000 3,488,000.00 1.04 2 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04 3 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 4 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 5 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01 4、报告期末按债券品种分类的债券投资 组合 本基金本报 告期末未 持有债券 。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 名的前五名债券投资明细 本基金本报 告期末未 持有债券 。 6、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名贵金属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排 序的前五名权证投资明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易 情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 投资股指 期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报 告期内未 投资股指 期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 10.1 本期国债期货投 资政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益 明细 本基金本报 告期末未 投资国债 期货 。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报 告期末未 投资国债 期货 。 11、投资组合报告附注
















































































招募 说明 书 (更 新) 77 11.1 本基 金投资的 前十名证 券的发行 主体本期 没有出 现被监管部 门立案调 查,或在 报 告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的情形。 11.2 基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合同 规定的 备选股票库 。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,347.29 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,775.23 5 应收申购款 26,527.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,649.53 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明 细 本基金本报 告期末未 持有可转 换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的 说明 11.5.1 报告期末 指数投资 前十名股票中存在流通受限 情况的说明 本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限的情况 。 11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流通受限 情况的说明 序 号 股票代码 股票名称 流通受限部 分 公允价值 占基金净值 比 例(%) 流通受限情 况 说明 1 603693 江苏新能 48,456.00 0.01 新股流通受 限 11.6 投资组合报告附注的其他 文字描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 (十一)基金的 业绩 基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 勤勉尽责 的原 则管理和运 用基金资 产, 但不保 证 基金一定盈 利,也不 保证最低 收益。基 金的过往 业绩 并不代表其 未来表现 。投资有 风险,投 资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 前海开源 中 证健康产 业 指数分 级证 券投 资基金
















































































招募 说明 书 (更 新) 78 阶


段 净值增长 率(1) 净值增长 率标准差 (2) 业绩比较 基准收益 率(3) 业绩比较基 准收益率标 准差(4) (1)- (3) (2)- (4 ) 2015.4.16 -2015.12.31 19.00% 1.04% 1.46% 2.90% 17.54% -1.86% 2016.1.1-2016.12.31 -11.94% 1.66% -10.74% 1.64% -1.20% 0.02% 2017.1.1 -2017.12.31 2.21% 0.78% 3.19% 0.78% -0.98% 0.00% 2018.1.1-2018.6.30 -7.09% 1.23% -12.81% 1.25% 5.72% -0.02% 2014.4.16-2018.6.30 -0.48% 1.23% -18.51% 1.77% 18.03% -0.54% 注: 本基金 的业绩比 较 基准 为: 中证 健康产业 指数收 益率×95% +银行人 民币活期 存款利率 (税后)×5 % 。



















































































招募 说明 书 (更 新) 79 十 四 、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值 、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款 以及其他投 资所形成 的价值总 和。 (二)基金资产净值 基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 (三)基金财产的账户 基金托管人 根据相关 法律法规 、 规范 性文件为 本基金 开立资金账 户、 证券 账户以 及投资 所需的其他 专用账户 。 开立的 基金专用 账户与 基金管 理人、 基金 托管人 、 基金销 售机构和 基 金登记机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相 独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产 独立于基 金管理人 、 基金 托管人和 基金销 售机构的财 产, 并由 基金托 管人保 管。 基金管 理人、 基金托管 人、 基金 登记机构 和基金 销售机构以 其自有的 财产承担 其自身的 法律责任, 其债权人 不 得对本 基金财产 行使请 求冻结 、 扣押或其 他权利 。 除依法 律法规和 基 金合同的规 定处分外 ,基金财 产不得被 处分。 基金管理人 、 基金托 管人因 依法解散 、 被依法 撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算 的, 基金财 产不属于 其清算财 产。 基 金管理人 管理运 作基金财产 所产生的 债权, 不 得与其固 有资产产生 的债务相 互抵销 ; 基金管 理人管理 运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不 得相互抵销 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 80 十 五 、基金资产的 估值 (一)估值日 本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对 外披露基金 净值的非 交易日。 (二)估值对象 基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 (三)估值方法





1、证 券交易所 上市的有 价证券的 估值 (1)交易所 上市的有 价证券( 包括股票 、权证 等) ,以其估值 日在证券 交易所挂 牌的 市价 (收盘价) 估值; 估值日无 交易的, 且最 近交易 日后经济环 境未发生 重大变化 或证券发 行机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的, 以最近交 易日的市价 (收 盘价) 估值; 如 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变 化或证券 发行机构 发生 影响证券价 格的重大 事件的 , 可参考 类 似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ,调整最 近交 易市价,确 定 公允价 格; (2)交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值,估 值日没有 交易的, 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化 , 按最近 交易日 的收盘价估 值。 如最 近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的 , 可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素, 调整最近 交易市价 , 确定公允价 格; (3)交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券 应收利息得 到的净价 进行估值 ; 估值 日没有交 易的, 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化,按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值 。 如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素,调整最 近交易市 价,确定 公允价格 ; (4)交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券, 采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上 市的资产支 持证券, 采用估 值技术确 定公允价 值, 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况 下,按成本 估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 :
















































































招募 说明 书 (更 新) 81 (1)送股、 转增股、 配股和公 开增发的 股票, 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票 的估值方法 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2)首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权 证 ,采 用估值技术 确定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值; (3)首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ,同一 股票 在交易所上 市后,按 交易所上 市的 同一股票的 估值方法 估值; 非公开发 行有明确 锁定期 的股票, 按 监管机构 或行业 协会有关 规 定确定公允 价值。 3、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种,采 用估值技 术确 定公允价值 。 4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 5、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的, 基金管理 人可 根据具体情 况与基 金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 6、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的, 从其 规定。如有 新增事项 ,按国家 最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时,应立即 通知对方 ,共同查 明原因 , 双方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 , 因此 , 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经 相关各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无法达 成一致的 意见, 按 照基金管 理人对基 金资产净 值的计算 结果对外予 以公布。 (四)估值程序 基金管理人 应每个工 作日对基 金资产估 值, 但 基金管 理人根据法 律法规或 本基金合 同的 规定暂停估 值时除外 。 基金 管理人每 个工作日 对基金 资产估值后 , 将基金 份额净 值及各类 基 金份额的参 考净值结 果发送基 金托管人 , 经基 金托管 人复核无误 后, 由基 金管理 人按规定 对 外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
















































































招募 说明 书 (更 新) 82 及时性。 当基金份 额净值 及 各类基金 份额的参 考净值 小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值 错误时,视 为基 金份 额净值错 误。 本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理: 1、估值错误 类型 本基金运作 过程中, 如果 由于基金 管理人或 基金托管 人、 或登记机构、 或 销售机 构、 或 投资人自身 的过错造 成估值错 误, 导 致其他当 事人遭 受损失的, 过错的责 任人应 当对由于 该 估值错误遭 受损失当 事人(“受 损方”) 的直接损 失按 下述“估值 错误处理 原则”给 予赔偿 , 承担赔偿责 任。 上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 : 资 料申报差 错、 数据 传输差错 、 数 据计算差 错、 系统故障差 错、下达 指令差错 等。 2、估值错误 处理原则 (1) 估值 错误已发 生, 但尚 未给当事 人造成损 失时, 估值错误责 任方应及 时协调各 方, 及时进行更 正, 因更 正估值 错误发生 的费用由 估值错 误责任方承 担; 由于 估值错 误责任方 未 及时更正已 产生的估 值错误 , 给当事 人造成损 失的, 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿 责任; 若估 值错误责 任方已 经积极协 调, 并且 有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 未更正, 则 其应当承 担相应 赔偿责任 。 估值错 误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确 认,确保估 值错误已 得到更正 。 (2)估值错 误的责任 方对有关 当事人的 直接损 失负 责,不对间 接损失负 责,并且 仅对 估值错误 的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有 及时 返还不当得 利的义务 。但估值 错误 责任方仍应 对估值错 误负责 。 如果由 于获得不 当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利 造成其他当 事人的利 益损失( “受 损方”), 则估值 错 误责任方应 赔偿受损 方的损失, 并 在其 支付的赔偿 金额的范 围内对获 得不当得 利的当事 人享 有要求交付 不当得利 的权利 ; 如果获 得 不当得利的 当事人已 经将此部 分不当得 利返还给 受损 方, 则受 损方应当 将其已经 获得的赔 偿 额加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损 失的差额部 分支付给 估值错误 责 任方 。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估 值错误发 生的原因 ,列明所 有的当 事人 ,并根据估 值错误发 生的原因 确定 估值错误的 责任方;
















































































招募 说明 书 (更 新) 83 (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿 损失; (4)根据估 值错误处 理的方法 ,需要修 改基金 登记 机构交易数 据的,由 基金登记 机构 进行更正, 并 就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1) 基金 份额净值 计算出现 错误时, 基金管理 人应当 立即予以纠 正, 通报 基金托管 人, 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2)估值错 误偏差达 到前海开 源中证健 康份额 的基 金份额净值 、前海开 源中证健 康 A 份额的基金 份额参考 净值或前 海开源中 证健康 B 份额 的基金份额 参考净值 的 0.25% 时,基 金管理人应 当通报基 金托管人 并报中国 证监会备 案; 估值错误偏 差达到前 海开源中 证健康份 额的基金份 额净值、 前海开源 中证健康A 份额的 基金 份额参考净 值或前海 开源中证 健康 B 份额的基金 份额参考 净值的 0.5 %时, 基 金管理人 应 当通报基金 托管人、 报 中国证监 会备案 并公告。 (3)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 (六)暂停估值的情形 1、与本基金 投资有关 的证券交 易场所遇 法定节 假日 或因其他原 因暂停营 业时; 2、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人无法 准确 评估基金资 产价值时 ; 3、当前一估 值日基金 资产净 值 50% 以上 的资产出 现无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时,经 与基 金托管人协 商一致的 ; 4、中国证监 会认定的 其他情形 。 (七)基金净 值的确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和前 海开源中 证健 康份额的基 金份额净 值、 前 海开源 中证健康 A 份额和前 海开源中 证健康 B 份额的基 金份 额参考净值 由基金管 理人负责 计算, 基 金托管人负 责进行复 核。基金 管理人应 于每个开 放日 交易结束后 计算当日 的基金资 产净值 、 前海开源中 证健康份 额的基金 份额净值 、前海开 源中 证健康 A 份 额和前海 开源中证 健康 B 份额的基金 份额参考 净值并发 送给基金 托管人 。 基金 托管人对净 值计算结 果复核确 认后发送 给基金管理 人,由基 金管理人 按规定对 基金净值 予以 公布。
















































































招募 说明 书 (更 新) 84 (八)特殊情形的处理 1、基金管理 人按估值 方法的 第 5 项进行 估值时 ,所 造成的误差 不作为基 金资产估 值错 误处理; 2、由于证券 交易所及 其登记结 算公司或 标的指 数供 应商发送的 数据错误 ,或由于 其他 不可抗力原 因,基金 管理人和 基金托管 人虽然已 经采 取必要、适 当、合理 的措施进 行检查 , 但是未能发 现该错误 的, 由 此造成的 基金资产 估值错 误, 基金管 理人和基 金托管 人可以免 除 赔偿责任。 但基金管 理人、基 金托管人 应当积极 采取 必要的措施 消除由此 造成的影 响。
















































































招募 说明 书 (更 新) 85 十六 、基金的费用 与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ; 4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ; 5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券交易费 用; 8、基金的开 户费用; 9、基金的银 行汇划费 用、银行 账户维护 费用; 10、基金的 上市费和 年费; 11、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。


上述基金费 用由基金 管理人在 法律规定 的范围内 参照 公允的市场 价格确定 , 法律 法规另 有规定时从 其规定。 本基金终止 清算时所 发生费用 ,按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H=E×年管 理费率÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金管理 费划款指 令, 基 金托管人 复核后于 次月前5 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付 给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支 付日 期顺延。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 年费 率计 提。托 管费的计 算方法如 下:
















































































招募 说明 书 (更 新) 86 H=E×年托 管费率÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金托管 费划款指 令,基金 托管人复 核后于次 月前5 个工作日内 从基金 财产中一 次性支 取。若遇法 定节假日 、公休日 等,支付 日期顺延 。 3、标的指数 许可使用 费 标的指数许 可使用费 按基金资 产净值的0.02%年 费率 计提。


标的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值的 0.02 % 年费率计提 。计算方 法如下:


H=E×0.02 %÷当年 天数


H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费


E 为前一日的 基金资 产净值


标的指数许 可使用费 的收取下 限为每季 度人民币4 万 元, 计费期 间不足一 季度的 , 根据 实际天数按 比例计算。 标 的指数许 可使用费 每日计算 , 逐日累计至每 季度末, 按 季支付, 由 基金管理人 向基金托 管人发送 指数使用 费划款指 令, 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给中证指 数有限公 司。 若遇法定节 假日、 公 休日等 , 支付日 期 顺延。


中证指数有 限公司根 据相应指 数使用许 可协议变 更上 述标的指数 许可使用 费费率和 计 算方法的, 本基金按 照变更 后的费率 计提标的 指数许 可使 用费, 基金管理 人必须 依照有关 规 定最迟于新 的费率和 计算方式 实施日前 依照 《信 息披 露办法》 的 有关规定 在指定媒 介上公告 。


如果中证指 数有限公 司根据指 数使用许 可协议的 约定 要求变更标 的指数许 可使用费 费 率和计算方 法, 应按 照变更 后的标的 指数许可 使用费 从基金财产 中支付给 指数许可 方。 此 项 变更无需召 开基金份 额持有人 大会。 上述 “一、 基金费 用的种类” 中第 4-11 项费用, 根 据有关法规 及相应协 议规定, 按 费 用实际支出 金额列入 当期费用 ,由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理 人 和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的 损失;
















































































招募 说明 书 (更 新) 87 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、《基金合 同》生效 前的相关 费用,包 括但不 限于 验资费、会 计师和律 师费、信 息披 露费用等费 用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)费用调整 基金管理人 和基金托 管人协商 一致后 , 可根据 基金发 展情况调整 基金管理 费率、 基金托 管费率、基 金销售费 率等相关 费率。 调高基金管 理费率、 基金托 管费率或 基金销售 费率等 费率, 须召 开基金份 额持有 人大会 审议; 调低 基金管理 费率、 基金托管 费率或基 金销售 费率等费率 , 无须召 开基金份 额持有人 大会。 基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日 前 2 日在 至少 一种指定媒 介上公告 。 (五)基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
















































































招募 说明 书 (更 新) 88 十七 、基金的收益 分配 一、基金利 润的构成 基金利润指 基金利息 收入、 投资收益 、 公允价 值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的 余额,基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动 收益后的余 额。 二、基金可 供分配利 润 基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益 的孰低数。 三、基金收 益分配原 则 在存续期内, 本 基金 (包括 前海开源 中证健康 份额、 前海开源中 证健康 A 份额、 前海开 源 中证 健康B 份额) 不进行收 益分配。 法律法规或 监管机关 另有规定 的,从其 规定。
















































































招募 说明 书 (更 新) 89 十八 、基金份额的 折算 (一)定期份额折算 在前海开源 中证健康A 份额 、 前海开 源中证健 康份额 存续期内的 每个会计 年度 ( 除基金 合同生效日 所在会计 年度外 ) 第一个 工作日, 本基金 将按照以下 规则进行 基金的定 期份额折 算。 1、基金份额 折算基准 日 每个会计年 度第一个 工作日。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的前海开 源中证健 康 A 份额、前海 开源中证 健康份额 。 3、基金份额 折算频率 每年折算一 次。 4、基金份额 折算方式 前海开源中 证健康 A 份额与前 海开源中 证健康 B 份额 按照本招募 说明书第 七部分 “基金 份额的净值 计算” 进 行基金 份额参考 净值计算 , 对前 海开源中证 健康 A 份 额的应得 收益进行 定期份额折 算, 每2 份前海 开源中证 健康份额 将按 1 份前海开源 中证健康A 份额获 得约定应 得收益的新 增折算份 额。 在基金份额 折算前与 折算后 , 前海开 源中证健 康 A 份 额与前海开 源中证健 康 B 份额 的份 额配比保持 1 :1 的比 例。对于 前海开源 中证健 康 A 份额的约定 应得收益 ,即前海 开源中证 健 康A 份额 每个会计 年度 12 月31 日基 金份额参 考净 值超出 1.000 元部分 , 将折 算为场内 前 海开源中证 健康份额 分配给前 海开源中 证健康 A 份额 持有人。 前海开源 中证健康 份额持有 人 持有的每2 份前海开 源中证健 康份额将 按1 份 前海开 源中证健康A 份额获 得新增前 海开源中 证健康份额 的分配 。 持有场 外前海开 源中证健 康份额 的基金份额 持有人将 按前述折 算方式获 得新增场外 前海开源 中证健康 份额的分 配; 持 有场内 前海开源中 证健康份 额的基金 份额持有 人将按前述 折算方式 获得新增 场内前海 开源中证 健康 份额的分配 。 经过上 述份额 折算, 前 海 开源中证健 康 A 份额 的基金份 额 参考净 值调整为1.000 元, 前 海开源中 证健康份 额的基金 份 额净值将相 应调整。 每个会计年 度第一个 工作日为 基金份额 折算基准 日, 本基金将对 前海开源 中证健康A 份额和前海 开源中证 健康份额 进行应得 收益的定 期份 额折算。有 关计算公 式如下:
















































































招募 说明 书 (更 新) 90 (1)前海开 源中证健 康 A 份额 定期份额折 算不改变 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数,即 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 A A NUM NUM ? 其中, 定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :定期份额 折算前前 海开源中 证健康 A 份额的份 额数 , 定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :定期份额 折算后前 海开源中 证健康 A 份额的份 额数 。 因持有前海 开源中证 健康 A 份 额而新增 的场内前 海开 源中证健康 份额的份 额数为 ? ? 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 份额 证 健 康 定 期 新 增 , 前 海 开 源 中 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 000 . 1 NAV NAV NUM NUM A A A ? ? ?


其中, 定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :定期份额 折算前前 海开源中 证健康 A 份额的份 额数 , 定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NAV : 定期份额折 算前前海 开源中证 健康A 份 额的基金 份 额参考净值, 定期后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NAV :定期份额 折算后前 海开源中 证健康份 额的基金 份额 净值,计算 公式为 ? ? 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 000 . 1 5 . 0 资 产 净 值 源 中 证 健 康 份 额 的 基 金 定 期 折 算 前 全 部 前 海 开 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定期前 前海开源中证健康份额 定期前 份额 前海开源中证健康 NUM NAV NUM NAV A ? ? ? ? ? 其中, 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM :定期份额 折算前前 海开源中 证健康份 额的份额 数 。 (2)前海开 源中证健 康 B 份额 定期份额折 算不改变 前海开源 中证健康B 份额的 基金 份额参考净 值及其份 额数,即 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 B B NAV NAV ? 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 B B NUM NUM ? (3)前海开 源中证健 康份额 定期份额折 算后前海 开源中证 健康份额 的份额数 等于 定期折算前 前海开源 中证健康 份 额的份额数 与新增的 前海开源 中证健康 份额的份 额数 之和,即 定 期 新 增 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM NUM NUM ? ?
















































































招募 说明 书 (更 新) 91 前海开源中 证健康份 额持有人 新增的前 海开源 中 证健 康份额数为 ? ? 定期后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定期前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 定期新增 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 000 . 1 5 . 0 NAV NUM NAV NUM A ? ? ? ? 其中, 定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NAV : 定期份额折 算前前海 开源中证 健康A 份 额的基金 份 额参考净值, 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM :定期份额 折算前前 海开源中 证健康份 额的份额 数, 定期后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NAV :定期份额 折算后前 海开源中 证健康份 额的基金 份额 净值,计算 公式同上。 5、定期份额 折算示例 假设本基金 成立后第2 个会计 年度第一 个工作日 为定 期份额折算 基准日 , 前海开 源中证 健康份额当 天折算前 资产 净值 为8,659,000,000 元。 当天场外前 海开源中 证健康份 额、 场 内 前海开源中 证健康份 额、 前 海开源中 证健康 A 份额、 前海开源中 证健康 B 份额的份 额数分别 为 55 亿份、10 亿份 、20 亿份 、20 亿份 。前一个 会计 年度末每份 前海开源 中证健康A 份额 资产净值为 1.065 元 ,且未进 行不定期 份额折算 。 定期份额折 算的对象 为基准日 登记在册 的前海开 源中 证健康 A 份 额和前海 开源中证 健 康份额, 即 20 亿份 和 65 亿份 。 (1)前海开 源中证健 康 A 份额 持有人 定期折算后 持有的前 海开源中 证健康 A 份额为 亿 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 20 ? ? A A NUM NUM , 定期份额折 算后前海 开源中证 健康份额 的份额净 值为 ? ? 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 000 . 1 5 . 0 资 产 净 值 源 中 证 健 康 份 额 的 基 金 定 期 折 算 前 全 部 前 海 开 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定期前 前海开源中证健康份额 定期前 份额 前海开源中证健康 NUM NAV NUM NAV A ? ? ? ? ?





























? ? 元 300 . 1 000 , 000 , 500 , 6 000 , 000 , 500 , 6 000 . 1 065 . 1 5 . 0 000 , 000 , 659 , 8 ? ? ? ? ? ? 因持有前海 开源中证 健康 A 份 额而新增 的场内前 海开 源中证健康 份额的 份 额数为
















































































招募 说明 书 (更 新) 92 ? ? 定期 后 前海 开源 中证健 康份 额 定期 前 份额 前海 开源 中证健 康 定期 前 份额 前海 开源 中证健 康 份额 证健 康 定期 新增 ,前海 开源 中 前海 开源 中证健 康份 额 NAV NAV NUM NUM A A A 000 . 1 ? ? ?






































? ? 份 000 , 000 , 00 , 1 300 . 1 000 , 1 065 . 1 000 , 000 , 000 , 2 ? ? ? ?








。 前海开源中 证健康 A 份额持有 人在定期 折算后总 共持 有 20 亿份前 海开源中 证健康 A 份 额,基金份 额净值为1.0000 元 ;新增持 有 100,000,000 份前海开 源中证健 康份额, 基金份 额净值为 1.300 元。 (2)前海开 源中证健 康份额持 有人 前海开源中 证健康份 额持有人 新增的前 海开源中 证健 康份额数为 定期后 前海开 源中证健康 份额 定期前 前海开 源中证健康 份额 定期前 份额 前海开 源中证健康 定期新 增 前海开 源中证健康 份额 ) ( NAV NUM NAV NUM A ? ? ? 000 . 1 - 5 . 0





























? ? 份 000 , 500 , 162 300 . 1 000 , 000 , 500 , 6 000 . 1 065 . 1 5 . 0 ? ? ? ? ?





, 前海开源中 证健康份 额持有人 在定期折 算后持有 的前 海开源中证 健康份额 为 定 期 新 增 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM NUM NUM ? ?





























份 000 , 500 , 662 , 6 000 , 500 , 162 000 , 000 , 500 , 6 ? ? ?

















。 前海开源中 证健康份 额持有人 在定期折 算后总共 持有6,662,500,000 份前 海开源中 证 健康份额, 基金份额 净值为 1.300 元。 (二)不定期份额折算 除以上定期 份额折算 外, 本 基金还将 在以下两 种情况 进行份额折 算, 即当 前海开 源中证 健康份额的 基金份额 净值达到1.500 元时或当 前海开 源中证健康B 份额的 基金份 额参考净 值 跌至 0.250 元时。 1、基金份额 折算基准 日
















































































招募 说明 书 (更 新) 93 当达到不定 期折算条 件时,基 金管理人 可根据市 场情 况确定折算 基准日。 2、基金份额 折算对象 基金份额折 算基准日 登记在册 的前海开 源中证健 康份 额、 前海开 源中证健 康 A 份 额、 前 海开源中证 健康 B 份 额。 3、基金份额 折算频率 不定期。 4、基金份额 折算方式 当达到不定 期折算条 件时, 本基金将 分别对前 海开源 中证健康份 额、 前海 开源中 证健康 A 份额、 前海开 源中证健 康 B 份额 进行份 额折算, 份 额折算后本 基金将确 保前海开 源中证健 康 A 份额与 前海开源 中证健康B 份额的 比例为 1 :1 , 份额折算后 前海开源 中证健康 份额的 基金份额净 值、 前 海开源中 证健康 A 份额与前 海开源 中证健康 B 份额的基 金份额参 考净值均 调整为 1.000 元。 (1)当前海 开源中证 健康份额 的份额净 值达到 1.500 元时,前海 开源中 证健康份 额、 前海开源中 证健康 A 份额、前 海开源中 证健康 B 份额 将按照如下 公式进行 份额折算 : 1)前海开源 中证健 康 A 份额 ① 份额折算 前前海开 源中证健 康 A 份额 的份额 数与 份额折算后 前海开源 中证健康A 份 额的份额数 相等,即 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 A A NUM NUM ? 其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数, 不定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数。 ② 份额折算 前前海开 源中证健 康 A 份额 持有人 在份 额折算后将 持有前海 开源中证 健康 A 份额与新增 场内前 海开源中 证健康份 额,且所 对应 的基金资产 净值不变 。 前海开源中 证健康 A 份额持有 人新增的 场内前海 开源 中证健康份 额的份额 数为 ? ? 000 . 1 000 . 1 - 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 份额 中证健康 不 定 期 新 增 , 前 海 开 源 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 A A A NAV NUM NUM ? ?





其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数,
















































































招募 说明 书 (更 新) 94 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NAV : 不定期份额 折算前前 海开源中 证健康 A 份额的 基金 份额参考净 值。 2)前海开源 中证健 康 B 份额 ① 份额折算 前前海开 源中证健 康 B 份额 的份额 数与 份额折算后 前海开源 中证健康B 份 额的份额数 相等 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 B B NUM NUM ? 其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康B 份额的 份额 数, 不定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康B 份额的 份额 数。 ② 份额折算 前前海开 源中证健 康 B 份额 持有人 在份 额折算后将 持有前海 开源中证 健康 B 份额与新增 场内前 海开源中 证健康份 额,且所 对应 的基金资产 净值不变 。 前海开源中 证健康 B 份额持有 人新增的 场内前海 开源 中证健康份 额的份额 数为 ? ? 000 . 1 000 . 1 不定期前 份额 前海开源中证健康 不定期前 份额 前海开源中证健康 份额 中证健康 不定期新增,前海开源 前海开源中证健康份额 ? ? ? B B B NAV NUM NUM 其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康B 份额的 份额 数, 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NAV :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康B 份额的 基金 份额参考 净值。 3)前海开源 中证健康 份额 前海开源中 证健康份 额持有人 份额折算 前后所持 有的 前海开源中 证健康份 额的资产 净 值不变。场 外前海开 源中证健 康份额持 有人份额 折算 后获得新增 场外前海 开源中证 健康份 额,场内前 海开源中 证健康份 额持有人 份额折算 后获 得新增场内 前海开源 中证健康 份额。 前海开源中 证健康份 额持有人 不定期 份 额折算后 的前 海开源中证 健康份额 的份额数 为 000 . 1 不 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 不 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 不 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NAV NUM NUM ? ? 其中, 不 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康 份额的份 额数 ,
















































































招募 说明 书 (更 新) 95 不 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NAV :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康 份额的基 金份 额净值, 不 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM :不定期份 额折算 后 前海开源 中证健康 份额的份 额数 。 (2)当前海 开源中证 健康 B 份 额的基金 份额参 考净 值跌至 0.250 元时, 前海开源 中证 健康份额、 前海开源 中证健 康 A 份额 、 前海开 源中证 健康 B 份额 将按照如 下公式进 行份额折 算: 1)前海开源 中证健 康 B 份额 份额折算前 后前海开 源中证健 康 B 份额 所对应的 基金 资产净值不 变,即 000 . 1 不 定期 前 份额 前 海开 源 中证 健 康 不 定期 前 份额 前 海开 源 中证 健 康 不 定期 后 份额 前 海开 源 中证 健 康 B B B NAV NUM NUM ? ? 其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康B 份额的 份额 数, 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NAV :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康B 份额的 基金 份额参考 净值, 不定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康B 份额的 份额 数。 2)前海开源 中证健 康 A 份额 ① 份额折算 后前海开 源中证健 康 A 份额 与前海 开源 中证健康 B 份额的份 额数保持1:1 配比,即 000 . 1 000 . 1 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 B A B B B A NAV NUM NAV NUM NUM NUM ? ? ? ? ? 其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数, 不定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数, 不定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康B NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康B 份额的 份额 数。 ② 份额折算 前前海开 源中证健 康 A 的持 有人在 份额 折算后将持 有前海开 源中证健 康 A 份额与新增 场内前海 开源中证 健康份额 ,且 所对 应的 基金资产净 值不变。
















































































招募 说明 书 (更 新) 96 前海开源中 证健康 A 份额持有 人新增的 场内前海 开源 中证健康份 额的份额 数为 000 . 1 000 . 1 不 定 期 后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康 不 定 期 新 增 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 ? ? ? ? A A A NUM NAV NUM NUM 其中, 不定期前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数, 不 定 期 前 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NAV : 不定期份额 折算前前 海开源中 证健康 A 份额的 基金 份额参考净 值, 不定期后 份额 前 海 开 源 中 证 健 康A NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康A 份额的 份额 数。 3)前海开源 中证健康 份额 前海开源中 证健康份 额持有人 份额折算 前后所持 有的 前海开源中 证健康份 额的资产 净 值不变。场 外前海开 源中证健 康份额持 有人份额 折算 后获得新增 场外前海 开源中证 健康份 额,场内前 海开源中 证健康份 额持有人 份额折算 后获 得新增场内 前海开源 中证健康 份额。 前海开源中 证健康份 额持有人 不定期份 额折算后 的前 海开源中证 健康份额 的份额数 为 000 . 1 不定期前 前海开源中证健康份额 不定期前 前海开源中证健康份额 不定期后 前海开源中证健康份额 NAV NUM NUM ? ? 其中, 不 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康 份额的份 额数 , 不 定 期 前 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NAV :不定期份 额折算前 前海开源 中证健康 份额的基 金份 额净值, 不 定 期 后 前 海 开 源 中 证 健 康 份 额 NUM :不定期份 额折算后 前海开源 中证健康 份额的份 额数 。 5、不定期份 额折算示 例 (1)前海开 源中证健 康份额的 基金份额 净值达 到 1.500 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日, 前 海开源中 证健康 份额的基金 份额净值 、 前海 开源中 证健康 A 份 额与前海 开源中证 健康 B 份 额的基金 份额 参考净值如 下表所示 , 折算 后, 前海 开 源中证健康 份额的基 金份额净 值、 前 海开源中 证健康A 份额与前海 开源中 证健康 B 份额的基 金份额参考 净值均调 整为 1.000 元, 则各 持有前海 开 源中证健康 份额、 前海 开源中证 健康 A 份额、前海 开源中证 健康 B 份额 10,000 份的基 金份 额持有人所 持基金份 额的变化 如下表所 示: 折算前 折算后
















































































招募 说明 书 (更 新) 97 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 前海开源中 证健 康份额 2.036 元 10,000 份 1.000 元 20,360 份前 海开源中 证健 康份额 前海开源中 证健 康 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份前 海开源中 证健 康 A 份额+280 份前 海开 源中证健康 份额 前海开源中 证健 康 B 份额 3.044 元 10,000 份 1.000 元 10,000 份前 海开源中 证健 康B 份额+20,440 份 前海 开源中证健 康份额 (2)前海开 源中证健 康 B 份额 的基金份 额参考 净值 达到 0.250 元 设在本基金 的不定期 份额折算 日, 前 海开源中 证健康 份额的基金 份额净值 、 前海 开源中 证健康 A 份 额与前海 开源中证 健康 B 份 额的基金 份额 参考净值如 下表所示 , 折算 后, 前海 开 源中证健康 份额的基 金份额净 值、 前 海开源中 证健康A 份额、 前 海开源中 证健康 B 份额的基 金份额参考 净值均调 整为 1.000 元, 则各 持有前海 开 源中证健康 份额、 前海 开源中证 健康 A 份额、前海 开源中证 健康 B 份额 10,000 份的基 金份 额持有人所 持基金份 额的变化 如下表所 示: 折算前 折算后 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 份额净值/ 份额参考净 值 份额数 前海开源中 证健 康份额 0.617 元 10,000 份 1.000 元 6,170 份前海 开源中 证健 康份额 前海开源中 证健 康 A 份额 1.028 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份前海 开源中 证健 康 A 份额+8,220 份 前海 开源中证健 康份额 前海开源中 证健 康 B 份额 0.206 元 10,000 份 1.000 元 2,060 份前海 开源中 证健 康B 份额 (三)基金份额折算余额的处理方法 折算后, 场 外份额的 份额数 采用四舍 五入的方 式保留 到小数点后 两位, 由 此产生 的误差 计入基金资 产; 场内 基金份 额的份额 数计算结 果保留 到整数位, 余额的处 理方法 按照深圳 证 券交易所或 基金注册 登记机构 的相关规 则及有关 规定 执行。
















































































招募 说明 书 (更 新) 98 (四)基金份额折算期间的基金业务办 理 为保证基金 份额折算 期间本基 金的平稳 运作,届 时基 金管理人可 根据深圳 证券交易 所、 基金注册登 记机构的 相关业务 规定暂停 前海开源 中证 健康A 份额与前海开 源中证 健康B 份额 的上市交易 、 前海开 源中证 健康份额 的申购与 赎回、 前海开源中 证健康份 额与前海 开源中证 健康 A 份额 、 前海开 源中证 健康 B 份 额的份额 配对转 换等相关业 务, 具体 见基金 管理人届 时 发布的相关 公告。 (五)基金份额折算结果的公告 基金份额折 算结束后 ,基金管 理人应按 照《信息 披露 办法》在至 少一家指 定媒介公 告, 并报中国证 监会备案 。 (六)特殊情形的 处理 若在定期份 额折算基 准日发生 《基金合 同》 约 定的本 基金不定期 份额折算 的情形时 , 基 金管理人本 着维护基 金份额持 有人利益 的原则 , 可根 据具体情况 选择按照 定期份额 折算的规 则或者不定 期份额折 算的规则 进行份额 折算。 (七)其他事项 基金管理人、 深 圳证券交 易所、 基金 注册登记 机构有 权调整上述 规则, 本基金 《 基金合 同》 相应 内 容可以 予 以修改 , 且此项 修改无须 召开基 金份额持有 人大会, 并 可以在 本基金更 新的招募说 明书中列 示。
















































































招募 说明 书 (更 新) 99 十九 、基金的会计 与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方; 2、基金的会 计年度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首 次募集 的会计年 度按 如下原则: 如果《基 金合同》 生效少于2 个月, 可以 并入下一个 会计年度 披露;





3、基金 核算以人 民币为记 账本位币 ,以人 民币 元为记账单 位; 4、会计制度 执行国家 有关会计 制度; 5、本基金独 立建账、 独立核算 ; 6、基金管理 人及基金 托管人各 自保留完 整的会 计账 目、凭证并 进行日常 的会计核 算, 按照有关规 定编制基 金会计报 表; 7、基金托管 人每月与 基金管理 人就基金 的会计 核算 、报表编制 等进行核 对并以书 面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理 人聘请与 基金管理 人、基 金 托管人 相互 独立的具有 证券从业 资格的会 计师 事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师时 ,应事 先征 得基金管理 人同意。 3、基金管理 人认为有 充足理由 更换会计 师事务 所, 经通知基金 托管人, 并报中国 证监 会备案后可 以更换。 就更 换会计师 事务所, 基 金管理 人应当依照 《信 息披露办 法》 的有关 规 定在指定媒 介上公告 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 100 二十 、基金的信息 披露 (一)信息披露法律依据 本基金的信 息披露应 符合 《基 金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《基金 合同》 及其他有关 规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人 、 基金 托管人 、 召集基金 份额持有 人大会 的基金 份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息 , 并保证 所披露 信息的真实 性、准确 性和完整 性。 本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 , 将应予 披露的基 金信息通 过中国 证监会指定 的媒介和 基金管理 人、 基金托 管人的互 联 网网站 (以下简 称 “网站” ) 等 媒介披 露, 并保证 基金投资 者能够按 照 《基 金合同》 约定的 时间和方式 查阅或者 复制公开 披露的信 息资料。 (三)信息披露禁止行为 本基金信息 披露义务 人承诺公 开披露的 基金信息 ,不 得有下列行 为: 1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ; 2、对证券投 资业绩进 行预测; 3、违规承诺 收益或者 承担损失 ; 4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构; 5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字; 6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 (四)信息披露形式 本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本 。 如同 时采用 外文文本的 , 基金信 息披露 义务人 应保证两种 文本的内 容一致。 两种文本 发生歧义 的, 以中文文本 为准。 本基金公开 披露的信 息采用阿 拉 伯数字 ;除特别 说明 外,货币单 位为人民 币元。
















































































招募 说明 书 (更 新) 101 (五)公开披露的基金信息 公开披露的 基金信息 包括: 1、基金招募 说明书、 《基金合 同》、基 金托管 协议 (1)《基金 合同》是 界定《基 金合同》 当事人 的各 项权利、义 务关系, 明确基金 份额 持有人大会 召开的规 则及具体 程序, 说明基金 产品的 特性等涉及 基金投资 者重大利 益的事项 的法律文件 。 (2)基金招 募说明书 应当最大 限度地披 露影响 基金 投资者决策 的全部事 项,说明 基金 认购、 申购和赎 回安排、 基 金投资、 基 金产品特 性、 风险揭示、 信息 披露及基 金份额 持有人 服务等内容 。《基金 合同》生 效后,基 金管理 人 在每6 个月结束之 日起 45 日内,更 新招募 说明书并登 载在网站 上, 将 更新后的 招募说明 书摘要 登载在指定 媒介上; 基金管 理人在公 告 的 15 日前向 主要办公 场所所在 地的中国 证监会 派出 机构报送更 新的招募 说明书, 并就有关 更新内容提 供书面说 明。 (3)基金托 管协议是 界定基金 托管人和 基金管 理人 在基金财产 保管及基 金运作监 督等 活动中的权 利、义务 关系的法 律文件。 基金募集申 请经中国 证监会注 册后, 基金管理 人在基 金份额发售 的 3 日前 , 将基 金招募 说明书、 《 基金合同 》 摘要登 载在指定 媒介上; 基金管 理人、 基金 托管人应 当将 《基 金合同》 、 基金托管协 议登载 在 网站上。 2、基金份额 发售公告 基金管理人 将按照 《基金 法》 、 《信息披 露办法》 的 有关规定就 基金份额 发售的具 体事 宜编制基金 份额发售 公告,并 在披露招 募说明书 的当 日登载于指 定媒介上 。 3、《基金合 同》生效 公告 基金管理人 应当在收 到中国证 监会确认 备案文件 的次 日在指定媒 介上登载 《基金合 同》 生效公告。 4、基金份额 上市交易 公告书 前海开源中 证健康 A 份额与前 海开源中 证健康 B 份额 获准在深圳 证券交易 所上市交 易 的, 基金管 理人应当 在基金 份额上市 交易前至 少 3 个 工作日, 将 基金份额 上市交 易公告书 登 载于指定媒 介上。 5、基金资产 净值、基 金份额净 值 、基金 份额参 考净 值 《基金合同 》 生效后 , 在 前 海开源中 证健康 A 份额与 前海开源中 证健康 B 份额开始 上市
















































































招募 说明 书 (更 新) 102 交易前或前 海开源中 证健康 份 额开始办 理申购或 者赎 回前, 基 金管理人 应当至少 每周公告 一 次基金资产 净值、 前 海开源 中证健康 份额的基 金份额 净值、 前海 开源中证 健康 A 份额与前 海 开源中证健 康 B 份额 的 基金份 额参考净 值。 在前海开源 中证健康A 份额 与前海开 源中证健康B 份 额开始上市 交易后或 前海开源 中证 健康份额 开 始办理申 购或者赎 回后, 基 金管理 人应当 在每个开放 日的次日 , 通过网 站、 基 金 份额发售网 点以及其 他媒介 , 披露开 放日 前海 开源中 证健 康份额 的基金份 额净值和 基金份额 累计净值、 前海开源 中证健康A 份额与 前海开源 中证 健康 B 份额 的基金份 额参考净 值。 基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日的基金资 产净值 、 前海开 源中证 健康份额的 基金份额 净值、 前海开源 中证健 康 A 份额 与前海开源 中证健康B 份额的 基金份额 参考净值。 基金管理 人应当在 前款规定 的市场 交易日 的次日, 将 基金资产 净值、 前海开源 中 证健康份额 的基金份 额净值和 基金份额 累计净值 、 前 海开源中证 健康 A 份 额与前海 开源中证 健康 B 份额 的 基金份 额参考净 值登载在 指定媒介 上。 6、基金份额 申购、赎 回价格 基金管理人 应 当在 《 基金合同 》 、 招 募说明书 等信息 披露文件上 载明 前海 开源中证 健康 份额申购、 赎回价格 的计算方 式及有关 申购、 赎回费 率, 并保证 投资者能 够在基金 份额发售 网点查阅或 者复制前 述信息资 料。 7、基金定期 报告,包 括基金年 度报告、 基金半 年度 报告和基金 季度报告 基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日 内,编 制完 成基金年度 报告,并 将年度报 告正 文登载于网 站上, 将 年度报 告摘要登 载在指定 媒介上 。 基金年度 报告的财 务会计 报告应当 经 过审计。 基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内, 编制 完成基金半 年度报告 ,并将半 年度 报告正文登 载在网站 上,将半 年 度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起15 个工 作日 内,编制完 成基金季 度报告, 并将 季度报告登 载在指定 媒介上。 《基金合同 》 生效不 足 2 个月 的, 基 金管理人 可以不 编制当期季 度报告、 半年度报 告或 者年度报告 。 基金定期报 告在公开 披露的第2 个工作 日, 分 别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场 所所在地中 国证监会 派出机构 备案。报 备应当采 用电 子文本或书 面报告方 式。 基金管理人 应当在基 金年度报 告和半年 度报告中 披露 基金组合资 产情况及 其流动性 风 险分析等。
















































































招募 说明 书 (更 新) 103 报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 达到或超 过基 金总份额 20% 的情形 , 为保 障其他 投资者的权 益, 基金 管理人至 少应当在 基金定 期报告 “影响投资 者决策的 其他重要 信息” 项 下披露该投 资者的类 别、 报 告期末持 有份额及 占比、 报告期内持 有份额变 化情况及 本基金的 特有风险, 中国证监 会认定的 特殊情形 除外。 8、临时报告 本基金发生 重大事件 ,有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编制临 时报告书 ,予以公 告, 并在公开披 露日分别 报中国证 监会和基 金管理人 主要 办公场所所 在地的中 国证监会 派出机 构备案。 前款所称重 大事件 , 是指可 能对基金 份额持有 人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响 的下列事件 : (1)基金份 额持有人 大会的召 开; (2)终止《 基金合同 》; (3)转换基 金运作方 式; (4)更换基 金管理人 、基金托 管人; (5)基金管 理人、基 金托管人 的法定名 称、住 所发 生变更; (6)基金管 理人股东 及其出资 比例发生 变更; (7)基金募 集期延长 ; (8)基金管 理人的董 事长、总 经理及其 他高级 管理 人员、基金 经理和基 金托管人 基金 托管部门负 责人发生 变动; (9)基金管 理人的董 事在一年 内变更超 过百分 之五 十; (10) 基金 管理人 、 基金托 管人基金 托管部门 的主要 业务人员在 一年内变 动超过百 分之 三十; (11)涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务 的 诉讼; (12)基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查 ; (13) 基 金管理人 及其董事 、 总 经理及其 他高级管 理人 员、 基金 经理受到 严重行政 处罚, 基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚; (14)重大 关联交易 事项; (15)基金 收益分配 事项; (16)管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和 费率发生变 更; (17)基金 份额净值 计价错误 达到百分 之零点五 ;
















































































招募 说明 书 (更 新) 104 (18)基金 改聘会计 师事务所 ; (19)增加 、变更、 减少基金 销售机构 ; (20)更换 基金注册 登记机构 ; (21)前海 开源中证 健康份额 开始办理 申购、赎 回 ; (22)前海 开源中证 健康份额 申购、赎 回费率及 其收 费方式发生 变更; (23)前海 开源中证 健康份额 发生巨额 赎回并延 期支 付; (24)前海 开源中证 健康份额 连续发生 巨额赎回 并暂 停接受赎回 申请; (25)前海 开源中证 健康份额 暂停接受 申购、赎 回申 请后重新接 受申购、 赎回; (26)本基 金开始办 理或暂停 接受份额 配对转换 申请 ; (27)本基 金暂停接 受份额配 对转换申 请后重新 接受 份额配对转 换; (28)本基 金实施基 金份额折 算; (29)前海 开源中证 健康 A 份 额、前海 开源中证 健康B 份额上市交 易;


(30) 前海开源 中证健康A 份额、 前 海开源中 证健康B 份额停复牌、 暂停上市、 恢 复上 市或终止上 市; (31)本基 金推出新 业务或服 务; (32)发生 涉及基金 申购、赎 回事项调 整或潜在 影响 投资者赎回 等重大事 项时; (33)中国 证监会或 本基金合 同规定的 其他事项 。 9、澄清公告 在 《基金合 同》 存 续期限内 , 任何公 共媒介中 出现的 或者在市场 上流传的 消息可能 对基 金份额价格 产生误导 性影响或 者引起较 大波动的 , 相 关信息披露 义务人知 悉后应当 立即对该 消息进行公 开澄清, 并将有关 情况立即 报告中国 证监 会。 10、基金份 额持有人 大会决议 基金份额持 有人大会 决定的事 项, 应当 依法报 中国证 监会备案, 并予以公 告。 召 开基金 份额持有人 大会的, 召集人应 当至少提 前 30 日 公告 基金份额持 有人大会 的召开时 间、会议 形式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事项。 11、中国证 监会规定 的其他信 息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人 、 基金托 管人应 当建立健 全信息披 露管理 制度, 指定 专人负责 管理信 息披露 事务。
















































































招募 说明 书 (更 新) 105 基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息 , 应当 符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与 格式准则的 规定。 基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国证 监会的规 定和 《基金合同》 的 约定, 对基 金 管理人编制 的基金资 产净值、 基金份额 净值 、 基金份 额参考净值 、 前海开 源中证健 康份额申 购赎回价格 、基金定 期报告和 定期更新 的招募说 明书 等公开披露 的相关基 金信息进 行复核 、 审查,并向 基金管理 人出具书 面文件或 者盖章确 认。 基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 基金管理人 、 基金托 管人除 依法在指 定媒介上 披露信 息外, 还可 以根据需 要在其 他公共 媒介披露信 息, 但是 其他公 共媒介不 得早于指 定媒介 披露信息, 并且在不 同媒介 上披露同 一 信息的内容 应当一致 。 为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律 意见书的 专业机 构, 应 当制作工作 底稿,并 将相关档 案 至少保 存到《基 金合 同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书 公布后, 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所, 供公众查阅 、复制。 基金定期报 告公布后 , 应当分 别置备于 基金管理 人和 基金托管人 的住所, 以供公众 查阅、 复制。
















































































招募 说明 书 (更 新) 106 二十 一 、风险揭示 本基金属于 股票型基 金, 其 预期的风 险与收益 高于混 合型基金、 债券型基 金与货 币市场 基金, 为证券投 资基金中 较高预期 风险、 较高 预期收 益的品种。 同时 本基金为 指数基金, 通 过跟踪标的 指数表现 ,具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。 从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看 , 前海开 源中证 健康 A 份额 为稳健收 益类份额 , 具 有 低风险且 预期收益 相对较低 的特征 ; 前海开 源中证 健康 B 份额 为积极收 益类份额 , 具有 高 风险且预期 收益相对 较高 的特 征。 本基金面临 的主要风 险有市场 风险、 管理 风险、 操作 风险、 流动性风 险、 信用风 险、 本 基金特有风 险(包括 作为指数 基金的风 险、作为 上市 基金的风险 和作为分 级基金的 风险) 、 其他风险 、 本法律文 件风险收 益特征表 述与销售 机构 基金风险评 价可能不 一致的风 险 等。 (一)市场风险 证券市场价 格受到经 济因素、 政治因素 、 投资 心理和 交易制度等 各种因素 的影响, 导 致 基金收益水 平变化, 产生风险 ,主要包 括: 1、政策风险 因国家宏观 政策发生 变化,导 致市场价 格波动而 产生 风险。 2、经济周期 风险 随经济运行 的周期性 变化, 证券市场 的收益水 平也呈 周期性变化 。 基金投 资于上 市公司 的股票,收 益水平也 会随之变 化,从而 产生风险 。 3、利率风险 利率的波动 会导致证 券市场价 格和收益 率的变动 , 也 影响着企业 的融资成 本和利润 , 基 金收益水平 会受到利 率变化的 影响。 4、汇率风险 汇率的变化 可能对国 民经济不 同部门造 成不同的 影响 , 从而导 致基金所 投资的上 市公司 业绩及其股 票价格发 生波动, 使得基金 的收益产 生变 化 。 5、上市公司 经营风险 上市公司的 经营好坏 受多种因 素影响, 如管理能 力、 财务状况、 市场前景 、行业竞 争、 人员素质等 , 这些都 会导致企 业的盈利 发生变 化。 如 果基金所投 资的上市 公司经营 不善, 其
















































































招募 说明 书 (更 新) 107 股票价格可 能下跌, 或者能够 用于分配 的利润 减少, 使基金投资 收益下降 。 虽然基 金可以通 过投资多样 化来分散 这种非系 统风险, 但不能完 全规 避。 6、购买力风 险 因为通货膨 胀的影响 而导致货 币购买力 下降,从 而使 基金的实际 收益下降 。 (二)管理风险 在基金管理 运作过程 中基金管 理人的知 识、 经验、 判 断、 决策、 技能等, 会影响其 对信 息的占有和 对经济形 势 、 证券价格 走势的判 断, 从而 影响基金收 益水平。 因此, 本基金的 收 益水平与基 金管理人 的管理水 平、 管 理手段和 管理技 术等相关性 较大。 因 此本基 金可能因 为 基金管理人 的因素而 影响基金 收益水平 。 (三)操作风险 在本基金的 投资、 交 易、 服 务与后台 运作等业 务过程 中, 可能因 为技术系 统的故障 或差 错导致投资 者的利益 受到影响 。这种风 险可能来 自基 金管理人、 基金托管 人、证券 交易所 、 注册登记机 构及销售 代理机构 等。 (四)流动性风险 1、本基金属 于开放式 基金,在 基金的所 有开放 日, 基金管理人 都有义务 接受投资 者的 申购和赎回 。 如果基 金资产 不能迅速 转变成现 金, 或 者变现为现 金时使资 金净值产 生不利的 影响, 都 会影响基 金运作和 收益水 平。 尤 其是在发 生巨 额赎回时 , 如果基 金资产变 现能力 差, 可能会产生 基金仓位 调整的困 难,导致 流动性风 险, 可能影响基 金份额净 值。 2、本基金主 要的流动 性风险管 理方法说 明 (1)在申购 、赎回安 排方面, 本基金将 加强对 开放 式基金申购 环节的管 理,合理 控制 基金份额持 有人集中 度, 审 慎确认大 额申购申 请, 在 当接受申购 申请对存 量基金份 额持有人 利益构成潜 在重大不 利影响时 , 基金 管理人将 采取设 定单一投资 者申购金 额上限或 基金单日 净申购比例 上限、 拒 绝大额申 购、 暂 停基 金申 购等措 施对基金规 模予以控 制, 切实 保护存量 基金份额持 有人的合 法权益。 (2)本基金 拟投资市 场主要为 证券交易 所、全 国银 行间债券市 场等流动 性较好的 规范 型交易场所 ,主要投 资对象为 具有良好 流动性的 金融 工具(包括 国内依法 发行上市 的股票 、 债券和货币 市场工具 等) , 同时本基 金基于分 散投资 的原则在行 业和个券 方面未有 高集中度
















































































招募 说明 书 (更 新) 108 的特征,综 合评估在 正常市场 环境下本 基金的流 动性 风险适中。 (3)在本基 金出现巨 额赎回情 形下,基 金管理 人可 以根据基金 当时的资 产组合状 况或 巨额赎回份 额占比情 况决定全 额赎回或 部分延期 赎回 。 同时, 如本基金 单个基金 份额持有 人 在单个开放 日申请赎 回基金份 额超过基 金总份额 一定 比例以上的 , 基金 管理人有 权实施延 期 办理赎回申 请的措施 。具体内 容详见本 招募说明 书第 八章。 (4)本基金 可能实施 备用的流 动性风险 管理工 具, 以更好地应 对流动性 风险。基 金管 理人经与基 金托管人 协商, 在确保投 资者得到 公平对 待的前提下 , 可依照 法律法 规及基金 合 同的约定, 综合运用 各类流动 性风险管 理工具 , 对赎 回申请等进 行适度调 整, 作为 特定情形 下基金管理 人流动性 风险管理 的辅助措 施,包括 但不 限于:1)延 期办理巨 额赎回申 请;2 ) 暂停接受赎 回申请;3) 延 缓支付赎 回款项;4) 收 取 短 期赎回费, 本 基金对持 续持有 期少于 7 日的投资者 收取不 低于 1.5% 的赎回费; 5) 暂停基 金 估值, 当前一 估值日基 金资产净 值 50% 以上的资产 出现无可 参考的活 跃市场价 格且采用 估值 技术仍导致 公允价值 存在重大 不确定 性时,经与 基金托管 人协商一 致,本基 金将暂停 基金 估值。 当基金管理 人实施流 动性风险 管理工具 时, 可 能对投 资者具有一 定的潜在 影响, 包括但 不限于不能 申购本产 品、 赎 回申请不 能确认或 者赎回 款项延迟到 账、 如持 有期限 少于 7 日会 产生较高的 赎回费造 成收益损 失等。 提 示投资者 了解 自身的流动 性偏好、 合理做好 投资安排 。 (五)信用风险 基金在交易 过程发生 交收违约 , 或者 基金所投 资债券 之发行人出 现违约、 拒绝支 付到期 本息,都可 能导致基 金资产损 失和收益 变化,从 而产 生风险。 (六)投资本基金的特有风险 1、作为指数 基金存在 的风险 (1)标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场 。 标的 指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场 的平均回报 率可能存 在偏离。 (2)标的指 数波动的 风险 标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经 济因素 、 上市公司 经营状况 、 投资 者心理 和交易制度 等各种因 素的影响 而波动, 导致指 数波动 , 从而使基 金收益水 平发生 变 化, 产 生 风险。
















































































招募 说明 书 (更 新) 109 (3)标的指 数变更的 风险 尽管可能性 很小, 但根据 《 基金合同》 规定, 如出 现 变更标的指 数的情形, 本 基金将 变 更标的指数 。 基于原 标的指数 的投资政 策将会 改变, 投资组合将 随之调整 , 基金的 收益风险 特征将与新 的标的指 数保持一 致,投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 (4)基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离: 1)由于标的 指数调整 成份股或 变更编制 方法, 使本 基金在相应 的组合调 整中产生 跟踪 偏离度与跟 踪误差; 2)由于标的 指数成份 股发生配 股、增 发 等行为 导致 成份股在标 的指数中 的权重发 生变 化,使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差; 3)成份股派 发现金红 利、新股 市值配售 收益将 导致 基金收益率 超过标的 指数收益 率, 产生正的跟 踪偏离度 ; 4)由于成份 股停牌、 摘牌或流 动性差等 原因使 本基 金无法及时 调整投资 组合或承 担冲 击成本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差; 5)由于基金 投资过程 中的证券 交易成本 ,以及 基金 管理费和托 管费的存 在,使基 金投 资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差; 6)在本基金 指数化投 资过程中 ,基金管 理人的 管理 能力,例如 跟踪指数 的水平、 技术 手段、 买入 卖出的时 机选择等 , 都会 对本基金 的收益 产生影响, 从而影响 本基金对 标的指数 的跟踪程度 ; 7)其他因素 ,如因受 到最低买 入股数的 限制, 基金 投资组合中 个别股票 的持有比 例与 标的指数中 该股票的 权重可能 不完全相 同; 因 缺乏卖 空、 对冲机 制及其他 工具造 成的指数 跟 踪成本较大 ; 因基金 申购与赎 回带来的 现金变 动; 因 指数发布机 构指数编 制错误等 , 由此产 生跟踪偏离 度与跟踪 误差。 2、作为上市 基金存在 的风险 (1)暂停上 市或终止 上市的风 险 在 《基金合 同》 生 效且本基 金符合上 市交易条 件后, 前海开源中 证健康 A 份额和前 海开 源中证健康B 份额在 深圳证券 交易所挂 牌上市交 易。 由于上市期 间可能因 信息披露 导致基金 停牌,投资 者在停牌 期间不能 买卖基金, 产生风 险; 同时,可能 因上市后 交易对手 不足导致 基金流动性 风险; 另 外, 当 基金份额 持有人将 前海开 源中证健康A 份额和 前海开源 中证健康 B 份额通过份 额配对 转换转为 前海开源 中证健康 份额 并转托管至 场外后导 致场内的 基金份
















































































招募 说明 书 (更 新) 110 额或持有人 数不满足 上市条件 时,本基 金存在暂 停上 市或终止上 市的可能 。 (2)基金份 额折溢价 的风险 本基金前海 开源中证 健康A 份额和前 海开源中 证健康B 份额在证券交 易所的交 易价格可 能不同于基 金份额净 值,从而产 生折价或 者溢价 的情 况,虽然份额 配对转换 套利机制 设计已 将基金份额 折溢价的 风险降至 较低水平, 但是该 制度 不能完全规 避该风险 的存在。 3、作为分级 基金存在 的风险 (1)分级机 制风险 本基金为指 数基金, 通过跟 踪标的指 数表现, 具有与 标的指数以 及标的指 数所代表 的公 司相似的风 险收益特 征。 但 由于本基 金存在分 拆的两 类基金份额 , 分级机 制令两 类基金份 额 具有不同的 风险收益 特征, 从而带来 不同于跟 踪标的 指数的指数 基金的风 险: 前 海开源中 证 健康 A 份额 为稳健收 益类份额 , 具有 低风险且 预期收 益相对较低 的特征; 前海开 源中证健 康 B 份额为积极 收益类 份额,具 有 高风险 且预期收 益相 对较高 的特 征。 (2)份额折 算风险 1)本基金份 额折算时 ,投资者 所持基金 份额可 能发 生变化,形 成与之前 所持基金 份额 组合不同的 风险收益 特征,从 而产生风 险; 2)本基金份 额折算时 ,场外份 额数保留 至小数 点后 两位,场内 份额数保 留至整数 位, 剩余部分舍 弃并计入 基金资产 。该尾差 处理原则 可能 给投资者带 来损失, 从而产生 风险; 3) 当投资 者通过 不具有基 金代销业 务资格的 深圳证券 交易所会员 单位买卖 基金份额 时, 可能无法赎 回份额折 算后新增 的基金份 额,从而 产生 风险。 (3)配对转 换风险 《基金合同》 生 效后, 在本 基金的存 续期内, 基 金管 理 人将根据 《基 金合同》 的 约定办 理前海开源 中证健康 份额与前 海开源中 证健康 A 份额 、 前海开 源中证健 康 B 份额 之间的配 对 转换。 配 对转换业 务的办理 可能改变 前海开源 中证健 康 A 份额和 前海开源 中证健康B 份额的 市场供求关 系, 影响 基金份额 的交易价 格, 从 而产生 风险; 该业 务也可能 出现暂停 办理或申 请无法确认 的情形, 从而产生 风险。 (4)基金的 收益分配 风险 在存续期内 , 本基金 将不进 行收益分 配。 本基 金管理 人将根据基 金合同的 约定对本 基金 的 A 份额和B 份额实 施份额折 算。 基金 份额折 算后, 如果出现新 增份额的 情形, 投 资者可通 过卖出或赎 回折算后 新增份额 的 方式获 取投资回 报, 但是, 投资 者通过变 现折算 后的新增 份
















































































招募 说明 书 (更 新) 111 额以获取投 资回报的 方式并不 等同于基 金收益分 配, 投资者不仅 须承担相 应的交易 成本, 还 可能面临基 金份额卖 出或赎回 的价格波 动风险。 (七)其他风险 战争、 自然灾害 等不可抗 力可能导 致基金管 理人、 基 金托管人、 证券 交易所、 注 册登记 机构及销售 代理机构 等机构无 法正常工 作, 从 而有影 响基金的申 购和赎回 按正常时 限完成的 风险。 (八)本法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金 风险评价可能不一致的风险 本法律文件 投资章节 有关风险 收益特征 的表述是 基于 投资范围、 投资比例 、 证券 市场普 遍规律 等做 出的概述 性描述 , 代表了 一般市场 情况下 本基金的长 期风险收 益特征 。 销售机 构 ( 包括基金管 理人直销 机构和代 销机构) 根据相关 法律 法规对本基 金进行风 险评价 , 不同的 销 售机构采用 的评价方 法也不同 , 因此 销售机构 的风险 等级评价与 法律文件 中风险收 益特征的 表述可能存 在不同 , 投资人 在购买本 基金时需 按照销 售机构的要 求完成风 险承受能 力与产品 风险之间的 匹配检验 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 112 二十 二 、基金 合同 的变更、 终 止与 基金财 产 清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的 事项的, 应 召开基金 份额持 有人大 会 决议通过 。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的 事项,由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ,并报中国 证监会备 案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基 金份额持 有人大会 决 议自生效后 方可执行, 自 决议生效 后两 个工作 日内在指 定媒介公 告。 (二)基金转换运作方式或者与其他基 金合并 基金转换运 作方式或 者与其他 基金合并 ,应当按 照法 律法规及基 金合同规 定的程序 进 行。 实施方 案若未在 基金合同 中明确约 定, 应 当经基 金份额持有 人大会审 议通过。 基金管理 人应当提前 发布提示 性通知 , 明确有 关实施安 排, 说 明对现有基 金份额持 有人的影 响以及基 金份 额持有 人享有的 选择权 , 并在实 施前预留 至少二 十个开放日 或者交易 日供基金 持有人做 出选择。 (三)基金合同的终止事由 有下列情形 之一的, 《基金合 同》应当 终止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 管理人的 职务,而 在 6 个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务;


3、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 托管人的 职务,而 在 6 个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务; 4、《基金合 同》约定 的其他情 形; 5、相关法律 法规和中 国证监会 规定 的其 他情况 。 (四)基金财产的清算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。
















































































招募 说明 书 (更 新) 113 2、基金财产 清算小组 组成:基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产 清算小组 职责:基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1)《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计, 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 (五)清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 (六)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、 交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后 , 分别计 算前海 开源中证健 康份额、 前海开源 中证健康 A 份额、前海 开源中 证健康 B 份额各自 的应计分 配比 例,并据此 向前海开 源中证健 康份额 、 前海开源中 证健康 A 份额、 前海开源 中证健 康 B 份额 各自的基金 份额持有 人按其持 有的基金 份额比例进 行分配。 (七)基金财产清算的公告 基金财产清 算公告于 基金合同 终止情形 发生并报 中国 证监会备案 后 5 个工 作日内由 基 金财产清算 小组进行 公告。 清算过程 中的 有关 重大事 项须及时公 告; 基金 财产清 算报告经 会
















































































招募 说明 书 (更 新) 114 计师事务所 审计并由 律师事务 所出具法 律意见书 后报 中国证监会 备案并公 告。 (八)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。
















































































招募 说明 书 (更 新) 115 二十 三 、基金合同 的内容摘要 第一部分 基金合同当事人的权利、义务 一、基金管 理人的权 利 与 义务 1、 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他 有关规定, 基金管理人 的权利包 括但不限 于: (1)依法募 集资金; (2)自《基 金合同》 生效之日 起,根据 法律法 规和 《基金合同 》独立运 用并管理 基金 财产; (3)依照《 基金合同 》收 取基 金管理费 以及法 律法 规规定或中 国证监会 批准的其 他费 用; (4)销售基 金份额; (5)按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ; (6) 依据 《 基金合 同》 及有 关法律规 定监督基 金托管 人, 如认为 基金托管 人违反了 《基 金合同》 及 国家有关 法律规定 , 应呈 报中国证 监会和 其他监管部 门, 并采 取必要措 施保护基 金投资者的 利益; (7)在基金 托管人更 换时,提 名新的基 金托管 人; (8)选择、 更换基金 销售机构 ,对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理;


(9)担任或 委托其他 符合条件 的机构担 任基金 登记 机构办理基 金登记业 务并获得 《基 金合同》规 定的费用 ;


(10)依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案;


(11)在《 基金合同 》约定的 范围内, 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请;


(12) 依照 法律法规 为基金 的利益对 被投资公 司行使 股东权利, 为基金的 利益行 使因基 金财产投资 于证券所 产生的权 利;


(13)在法 律法规允 许的前提 下,为基 金的利益 依法 为基金进行 融资融券 ;


(14) 以基 金管理人 的名义 , 代表基 金份额持 有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法 律行为;


(15) 选择、 更换律 师事务 所、 会计师事 务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外 部机构;


(16) 在符合有 关法律、 法 规的前 提下, 制订和 调整 有关基金认 购、 申购、 赎回、 转换、
















































































招募 说明 书 (更 新) 116 非交易过户 、转托管 等业务的 规则; (17)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他 有关规定, 基金管理人 的义务包 括但不限 于: (1)依法募 集资金, 办理或者 委托经中 国证监 会认 定的其他机 构代为办 理基金份 额的 发售、申购 、赎回和 登记事宜 ; (2)办理基 金备案手 续; (3)自《基 金合同》 生效之日 起,以诚 实信用、 谨慎 勤勉的原则 管理和运 用基金财 产; (4)配备足 够的具有 专业资格 的人员进 行基金 投资 分析、决策 ,以专业 化的经营 方式 管理和运作 基金财产 ; (5)建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ,保证所 管理 的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立, 对所 管理 的不同基金 分别管理 ,分别记 账,进行 证券投资; (6) 除依据 《基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有关规 定外,不得利 用基金财 产为自己 及 任何第三人 谋取利益 ,不得委 托第三人 运作基金 财产 ; (7)依法接 受基金托 管人的监 督; (8) 采取适 当合理的 措施使 计算基金 份额认购 、 申购 、 赎回和注 销价格的 方法符合 《基 金合同》 等法律 文件的规 定, 按有关 规定计算 并公告 基金资 产净 值、 基金份额 净值, 确定 中 证健康份额 的基金份 额净值和 申购赎回 价格, 中证健 康 A 份额和 中证健康B 份额的 基金份额 参考净值 ; (9)进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告; (10)编制 季度、半 年度和年 度基金报 告; (11) 严格按 照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有 关 规定, 履行信 息披露及 报告义务; (12) 保 守基金商 业秘密 , 不泄露 基金投资 计划 、 投 资意向等 。 除 《 基金法 》 、 《基金 合同》及其 他有关规 定另有规 定外,在 基金信息 公开 披露前应予 保密,不 向他人泄 露; (13) 按 《基金合同》 的约定确 定基金收 益分配方 案 , 及时向基金份 额 持有人 分配基金 收益; (14)按规 定受理申 购与赎回 申请,及 时、足额 支付 赎回款项; (15) 依据 《基金法 》 、 《 基金合同 》 及其他 有关规 定召集基金 份额持有 人大会或 配合 基金托管人 、基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有 人大会; (16)按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的会计 账册 、报表、记 录和其他 相关资料15
















































































招募 说明 书 (更 新) 117 年以上; (17) 确保 需要向基 金投资 者提供的 各项文件 或资料 在规定时间 发出, 并 且保证 投资者 能够按照 《基金 合同》 规定 的时间和 方式, 随时查 阅 到与基金有 关的公开 资料, 并在支 付合 理成本的条 件下得到 有关资料 的复印件 ; (18) 组织 并参 加基金财 产清算小 组,参与 基金财产 的 保管、 清理、 估价、 变 现和分配; (19) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会并通知 基金 托管人; (20) 因违反 《基金 合同》 导致 基金财产 的损失或 损 害基金份额 持有人合 法权益时, 应 当承担赔偿 责任,其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ; (21) 监督基金 托管人按 法律法规 和 《基金合 同》 规 定履行自己 的义务, 基金 托管人违 反 《基金合 同》 造 成基金财 产损失时 , 基金管 理人应 为基金份额 持有人利 益向基金 托管人追 偿; (22) 当基 金管理人 将其义 务委托第 三方处理 时, 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行 为承担责任 ; (23) 以基 金管理人 名义, 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为;


(24) 基金管理 人在募集 期间未 能达到基 金的备案 条 件, 《基金合同》 不 能生效, 基 金 管理人承担 全部募集 费用, 将已募集 资金并加 计银行 同期活期存 款利息在 基金募集 期结束后 30 日内退还 基金认购 人; (25)执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (26)建立 并保存基 金份额持 有人名册 ; (27)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。


二、基金托 管人的权 利与义务 1、 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其 他 有关规定, 基金托管人 的权利包 括但不限 于: (1)自《基 金合同》 生效之日 起,依法 律法规 和《 基金合同》 的规定安 全保管基 金财 产; (2)依《基 金合同》 约定获得 基金托管 费以及 法律 法规规定或 监管部门 批准的其 他费 用; (3)监督基 金管理人 对本基金 的投资运 作,如 发现 基金管理人 有违反《 基金合同 》及 国家法律法 规行为, 对基金财 产、 其 他当事人 的利益 造成重大损 失的情形 , 应呈报 中国证监
















































































招募 说明 书 (更 新) 118 会,并采取 必要措施 保护基金 投资者的 利益; (4)根据相 关市场规 则,为基 金开设证 券账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算; (5)提议召 开或召集 基金份额 持有 人大 会; (6)在基金 管理人更 换时,提 名新的基 金管理 人; (7)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 2、 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 及其他 有关规定, 基金托管人 的义务包 括但不限 于: (1)以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产; (2)设立专 门的基金 托管部门 ,具有符 合要求 的营 业场所,配 备足够的 、合格的 熟悉 基金托管业 务的专职 人员,负 责基金财 产托管事 宜; (3)建立健 全内部风 险控制、 监察与稽 核、财 务管 理及人事管 理等制度 ,确保基 金财 产的安全, 保证其托 管的基 金财产与 基金托管 人自有 财产以 及不 同的基金 财产相互 独立; 对 所托管的不 同的基金 分别设置 账户,独 立核算, 分账 管理,保证 不同基金 之间在账 户设置 、 资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立; (4)除依据 《基金法 》、《基 金合同》 、《托 管协 议》及其他 有关规定 外,不得 利用 基金财产为 自己及任 何第三人 谋取利益 ,不得委 托第 三人托管基 金财产; (5)保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证; (6) 按规定开 设基金财 产的资金 账户和证 券账户, 按 照 《基金合同》 及 《 托管协议》 的 约定,根据 基金管理 人的投资 指令,及 时办理清 算、 交割事宜; (7)保守基 金商业秘 密,除《 基金法》 、《基 金合 同》及其他 有关规定 另有规定 外, 在基金信息 公开披露 前予以保 密, 不得 向他人 泄露, 因审计、 法 律等外部 专业顾问 提供的情 况除外; (8)复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额净 值,中证 健康份额 的基 金份额净值 和申购赎 回价格, 中证健康A 份额和 中证 健康 B 份额 的基金份 额参考净 值 ; (9)办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ; (10) 对基金财 务会计报 告、 季度、 半年 度和年度 基 金报告出具 意见, 说明基 金管理人 在各重要方 面的运作 是否严格 按照 《基金 合同》 及 《 托管协议》 的规 定进行; 如 果基金管 理 人有 未执行 《基 金合同》 及 《 托管协议》 规定的行 为 , 还应当说明基 金托管人 是否采 取了适 当的措施; (11)保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上; (12)从基 金管理人 或其委托 的登记机 构处接收 并保 存基金份额 持有人名 册;
















































































招募 说明 书 (更 新) 119 (13)按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ; (14)依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项; (15) 依据 《基金 法》 、 《基金合同》 及 其他有关 规 定, 召集基金份 额持有人 大会或配 合基金管理 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会; (16) 按照 法 律法规 和 《基金 合同》 及 《托管 协议》 的 规定监督基 金管理人 的投资运 作; (17)参加 基金财产 清算小组 ,参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时 , 及时报告 中国证监 会和银行 监管 机构,并通 知基金管 理人; (19) 因违反 《基 金合同》 及 《托 管协议》 导致 基金 财产损失时, 应 承担赔偿 责任, 其 赔偿责任不 因其退任 而免除; (20) 按规定监 督基金管 理人按法 律法规和 《 基金合 同》 规定履行自 己的义务, 基金管 理人因违反 《基金 合同 》 造成基 金财产损 失时 , 应为基 金份额持有 人利益向 基金管理 人追偿 ; (21)执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议; (22)法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。


三、基金份 额持有人 的权利与 义务 1、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 法律 法规,基金 份额持有 人的权利 包括 但不限于:


(1)分享基 金财产收 益;


(2)参与分 配清算后 的剩余基 金财产;


(3)依法转 让其持有 的本基金 上市交易 份额, 依法 申请赎回或 转让其持 有的前海 开源 中证健康份 额;


(4)按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会;


(5)出席或 者委派代 表出席基 金份额持 有 人大 会, 对基金份额 持有人大 会审议事 项行 使表决权;


(6)查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料;


(7)监督基 金管理人 的投资运 作;


(8)对基金 管理人、 基金托管 人、基金 服务机 构损 害其合法权 益的行为 依法提起 诉讼 或仲裁;


(9)法律法 规、中国 证监会和 基金合同 规定的 其他 权利。


2、根据《基 金法》、 《运作办 法》及其 他有关 法律 法规,基金 份额持有 人的义务 包括
















































































招募 说明 书 (更 新) 120 但不限于:


(1)认真阅 读并遵守 《基金合 同》; (2)了解所 投资基金 产品,了 解自身风 险承受 能力 ,自主判断 基金的投 资价值, 自主 做出投资决 策,自行 承担投资 风险 ; (3)关注基 金信息披 露,及时 行使权利 和履行 义务 ; (4)缴纳基 金认购、 申购、赎 回款项及 法律法 规和 《基金合同 》所规定 的费用; (5)在其持 有的基金 份额范围 内,承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任; (6)不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动; (7)执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定; (8)返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利;





(9)法 律法规及 中国证监 会规定的 和《基 金合 同》约定的 其他义务 。 第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决 的程序和规则 基金份额持 有人大会 由基金份 额持有人 或基金份 额持 有人的合法 授权代表 共同组成 。 基 金份额持有 人大会的 审议事项 应分别由 前海开源 中证 健康份额、 前海开源 中证健康A 份额 、 前海开源中 证健康 B 份额的基 金份额持 有人独立 进行 表决。 基 金份额持 有人持有 的每一基 金 份额在其对 应的份额 类别内拥 有平等的 投票权。 本基金份额 持有人大 会不设日 常机构。 一、召开事 由 1、当出现或 需要决定 下列事由 之一的, 应当召 开基 金份额持有 人大会: (1)终止《 基金合同 》; (2)更换基 金管理人 ; (3)更换基 金托管人 ; (4)转换基 金运作方 式; (5)提高基 金管理人 、基金 托 管人的报 酬标准 ; (6)变更基 金类别; (7)本基金 与其他基 金的合并 ; (8)变更基 金投资目 标、范围 或策略; (9)变更基 金份额持 有人大会 程序; (10)基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会;
















































































招募 说明 书 (更 新) 121 (11) 单独或 合计持有 前海开源 中证健康 份额、 前海 开源中证健 康 A 份额、 前海开源 中 证健康 B 份 额各自份 额 10%以 上 (含 10%) 的基金 份额持有人 (以基金 管理人收 到提议当 日的基金份 额计算, 下同)就 同一事项 书面要求 召开 基金份额持 有人大会 ; (12)对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项; (13) 法律法规 、 《基 金合同》 或中 国证监会 规定的 其他应当召 开基金份 额持有人 大会 的事项。 2、 以下情 况可由基 金管理人 和基金托 管人协商 后修改 , 不需召开 基金份额 持有人 大会: (1)调低基 金管理费 、基金托 管费; (2)法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取; (3) 在法律法 规和 《基金合 同》 规定的范 围内调 整本 基金的申购 费率、 调低赎 回费率; (4)因相应 的法律法 规发生变 动而应当 对《基 金合 同》进行修 改; (5) 对 《 基金合同 》 的修改 对基金份 额持有人 利益无 实质性不利 影响或修 改不涉及 《基 金合同》当 事人权利 义务关系 发生变化 ; (6)按照法 律法规和 《基 金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 以外的其 他情 形。 二、会议召 集人及召 集方式 1、除法律法 规规定或 《基金合 同》另有 约定外 ,基 金份额持有 人大会由 基金管理 人召 集; 2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时,由 基金 托管人召集 ; 3、基金托管 人认为有 必要召开 基金份额 持有人 大会 的,应当向 基金管理 人提出书 面提 议。 基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内 决定是否召 集, 并书 面告知基 金托管人 。 基金管理人 决定召集 的, 应当 自出具书 面决定之 日起 60 日内召开 ; 基金 管理人决 定不召集, 基金托管人 仍认为有 必要召开 的,应当 自行 召集 ,并 自出具书面 决定之日 起 60 日内 召开并 告知基金管 理人,基 金管理人 应当配合 。 4、 单独或 合计持有 前海开源 中证健康 份额、 前 海开源 中证健康 A 份额、 前海开源 中证 健康 B 份额 各自份额 10%以 上(含 10 %)的 基金 份额持有人 认为有必 要召开基 金份额持 有人大会的 ,应当向 基金管理 人提出书 面提议。 基金 管理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决定是 否召集, 并书面 告知提出 提议的基 金份额 持有人代表 和基金托 管人。 基金管理 人 决定召集的 , 应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召 开; 基金管 理人决定 不召集 , 单独或 合 计持有前海 开源中 证 健康份额 、 前海 开源中证 健康 A 份额、 前海 开源中证 健康 B 份额各自
















































































招募 说明 书 (更 新) 122 份额 10%以 上 (含 10%) 的基金份 额持有人 仍认为 有必要召开 的, 应当 向基金托 管人提出 书面提议。 基金托管 人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决定是 否召集 , 并书面 告知提出 提议的基金 份额持有 人代表和 基金管理 人; 基 金托管 人决定召集 的, 应当 自出具 书面决定 之 日起 60 日 内召开并 告知基金 管理人, 基金管理 人应 当配合。 5、 单独或 合计持有 前海开源 中证健康 份额、 前 海开源 中证健康 A 份额、 前海开源 中证 健康 B 份额 各自份额 10%以 上(含 10 %)的 基 金 份额持有人 就同一事 项要求召 开基金份 额持有人大 会, 而基 金管理人 、 基金 托管人都 不召集 的, 单独或 合计持有 前海开源 中证健康 份额、 前 海开源中 证健康 A 份额 、 前海 开源中证 健康 B 份额各自 份额 10% 以上 (含 10 %) 的基金份额 持有人有 权自行召 集基金份 额持有人 大会 , 但应当 至少提前 30 日向 中国证监 会 备案。 基金 份额持有 人依法自 行召集基 金份额 持有 人大会的, 基金管理 人、基金 托管人应 当配合,不 得阻碍、 干扰。 6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 三、召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容 、通知方式 1、 召开基金份 额持有人 大会, 召集人 应于会议 召开 前 30 日, 在指 定媒介公 告。 基金份 额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 : (1)会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ; (2)会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ; (3)有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日; (4)授权委 托证明的 内容要求 (包括但 不限于 代理 人身份,代 理权限和 代理有效 期限 等)、送达 时间和地 点; (5)会务常 设联系人 姓名及联 系电话; (6)出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ; (7)召集人 需要通知 的其他事 项。 2、采取通讯 开会方式 并进行表 决的情况 下,由 会议 召集人决定 在会议通 知中说明 本次 基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、 委托的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、 书 面 表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 3、如召集人 为基金管 理人,还 应另行书 面通知 基金 托管人到指 定地点对 表决意见 的计 票进行监督 ; 如召集 人为基 金托管人 , 则应另 行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见 的计票进行 监督; 如 召集人 为基金份 额持有人 , 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人 到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督 。 基金 管理人 或基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意
















































































招募 说明 书 (更 新) 123 见的 计票进 行监督的 ,不影响 表决意见 的计票效 力。 四、基金份 额持有人 出席会议 的方式 基金份额持 有人大会 可通过现 场开会方 式或通讯 开会 等基金合同 约定的方 式召开 , 会议 的召开方式 由会议召 集人确定 。 基金 管理人、 基金托 管人须为基 金份额持 有人行使 投票权提 供便利。 1、现场开会 。由基金 份额持有 人本人出 席或以 代理 投票授权委 托证明委 派代表出 席, 现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会, 基金管理 人 或托管人不 派代表列 席的, 不 影响表决 效力。 现场开 会同时符合 以下条件 时, 可以 进行基金 份额持有人 大会议程 : (1)亲自 出 席会议者 持有基金 份额的凭 证、受 托出 席会议者出 具的委托 人持有基 金份 额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 《基金 合同 》 和会议 通知的规 定, 并且持有基 金份额的 凭证与基 金管理人 持有的登 记资 料相符; (2)经核对 ,汇总到 会者出示 的在权益 登记日 持有 基金份额的 凭证显示 ,有效的 前海 开源中证健 康份额、 前海开 源中证健 康 A 份额 、 前海 开源中证健 康 B 份额 各自基金 份额应 占权益登记 日各自基 金总份额 的二分之 一以上( 含二 分之一); 若到会 者在权益 登记日代 表的 有效的前海 开源中证 健康份额 、 前海 开源中证 健康 A 份额、 前海 开源 中证 健康 B 份额各自 基金份额少 于本基金 在权益登 记日前海 开源中证 健康 份额、前海 开源中证 健康 A 份 额、前 海开源中证 健康 B 份 额各自基 金总份额 的二分 之一 ,召集人可 以在原公 告的基金 份额持有 人大会召开 时间的 3 个月以后 、6 个月 以内, 就原 定审议事项 重新召集 基金份额 持有人大 会。 重新 召集的基 金份额持 有人大会 到会者在 权益登 记日代表的 有效的前 海开源中 证健康份 额、 前海开 源中证健 康 A 份 额、 前 海开源中 证健康 B 份额各自基 金份额应 不少于本 基金在 权益登记日 前海开源 中证健康 份额、 前海开源 中证健 康 A 份额 、 前海开 源中证健 康 B 份额 各自基金总 份额的三 分之一( 含三分之 一)。 2、通讯开会 。通讯开 会系指基 金份额持 有人将 其对 表决事项的 投票以书 面形式在 表决 截至日以前 送达至召 集人指定 的地址。 通讯开会 应以 书面方式进 行表决。 在同时符合 以下条件 时,通讯 开会的方 式视为有 效: (1)会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后,在 2 个 工作日内 连续公布 相关 提示性公告 ; (2)召集人 按基金合 同约定通 知基金托 管人( 如果 基金托管人 为召集人 ,则为基 金管 理人) 到指 定地点对 书面表决 意见的计 票进行 监督。 会议召集人 在基金托 管人 (如 果基金托
















































































招募 说明 书 (更 新) 124 管人为召集 人, 则为 基金管 理人) 和 公证机关 的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份 额持有人的 书面表决 意见; 基金托管 人或基金 管理人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的, 不 影响表决效 力; (3)本人直 接出具书 面意见和 授权他人 代表出 具书 面意见的基 金份额持 有人所代 表的 前海开源中 证健康份 额、 前 海开源中 证健康 A 份额、 前海开源中 证健康 B 份额各自 的基金 份额占权益 登记日各 自基金总 份额的二 分之一以 上( 含二分之一) ; 若 本人直接 出具书面 意见 或授权他人 代表出具 书面意见 基金份额 持有人所 持有 的前海开源 中证健康 份额、 前海开源 中 证健康 A 份 额、 前海开源 中证健康 B 份额各 自基金 份额小于在 权益登记 日前海开 源中证健 康份额、 前海开 源中证健 康 A 份 额、 前海开源 中证健 康 B 份额各 自基金总 份额的二 分之一, 召集人可以 在原公告 的基金份 额持有人 大会召开 时间 的 3 个月以 后、6 个 月以内, 就原定 审议事项重 新召集基 金份额持 有人大会 。 重新 召集的 基金份额持 有人大会 应当有代 表三分之 一(含三分 之一)以 上前海开 源中证健 康份额、 前海 开源中证健 康 A 份额 、前海开 源中证 健康 B 份额 各自基金 份额的持 有人直接 出具书 面意 见或授权他 人代表出 具书面意 见; (4) 上述 第 (3) 项中直接 出具书面 意见的基 金份额 持有 人或受 托代表他 人出具书 面意 见的代理人 , 同时提 交的持 有基金份 额的凭证 、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持 有基金份额 的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明 符合法律法 规、 《 基金合同 》 和会议 通 知的规定, 并与基金 登记注册 机构记录 相符; (5)会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。


五、议事内 容与程序 1、议事内容 及提案权


(1) 议事内容 为本基金 合同规定 的召开基 金份额 持有 人大会事由 所涉及的 内容,以 及法 律法规和 《 基金合同 》 规定 的其他事 项及召集 人认为 需提交基金 份额持有 人大会讨 论的其他 事项。


(2) 基金管理 人、基金 托管人、 单独或合 并持有 权益 登记日前海 开源中证 健康份额 、前 海开源中证 健康 A 份 额、 前海开源 中证健康 B 份额 各自份额 10 %以上( 含 10%) 的基金份 额持有人可 以在大会 召集人发 出会议通 知前就召 开事 由向大会召 集人提交 需由基金 份额持 有人大会审 议表决的 提案。


(3) 对于基金 份额持有 人提交的 提案,大 会召集 人应 当按照以下 原则对提 案进行审 核: 关联性。 大 会召集人 对于基 金份额持 有人提案 涉及事 项与基金有 直接关系 , 并且 不超出 法律法规和 基金合同 规定的基 金份额持 有人大会 职权 范围的, 应 提交大会 审议; 对于不符 合
















































































招募 说明 书 (更 新) 125 上述要求的 , 不提交 基金份 额持 有人 大会审议 。 如果 召集人决定 不将基金 份额持有 人提案提 交大会表决 ,应当在 该次基金 份额持有 人大会上 进行 解释和说明 。


程序性。 大 会召集人 可以对 基金份额 持有人的 提案涉 及的程序性 问题做出 决定。 如将其 提案进行分 拆或合并 表决, 需 征得原提 案人同 意; 原 提案人不同 意变更的 , 大会主 持人可以 就程序性问 题提请基 金份额持 有人大会 做出决定 , 并 按照基金份 额持有人 大会决定 的程序进 行审议。


(4) 基金份额 持有人大 会的召集 人发出召 开会议 的通 知后,如果 需要对原 有提案进 行修 改, 应当在 基金份额 持有人大 会召开前 30 日 及时公 告。 否则 , 会议的 召开日 期 应当顺延 并 保证至少与 公告日期 有 30 日 的间隔期 。


2、议事程序


(1) 现场开会


在现场开会 的方式下 ,首先由 大会主持 人按照规 定程 序宣布会议 议事程序 及注意事 项, 确定和公布 监票人, 然后由大 会主持人 宣读提 案, 经 讨论后进行 表决, 经 合法执业 的律师见 证后形成大 会决议。 大会由召 集人授权 代表主 持。 基金管理人 为召集人 的,其授 权代表未 能主持大会 的情况下 , 由基 金托管人 授权代表 主持; 如果基金管 理人和基 金托管人 授权代表 均未能主持 大会, 则由出席 大会的基 金份额持 有人和 代理人以所 代表的基 金份额二 分之一以 上(含二分之 一)多数 选举产 生 一名代表 作为该次 基金 份额持有人 大会的主 持人。


召集人应当 制作出席 会议人员 的签名册 。签名册 载明 参加会议人 员姓名(或 单位名称)、 身份证号码 、持有或 代表有表 决权的基 金份额数 量、 委托人姓名( 或单位名 称)等事 项。


(2) 通讯方式 开会


在通讯表决 开会的方 式下, 首先由召 集人提前 30 日 公布提案, 在所通知 的表决 截止日 期后第 2 个 工作日在 公证机关 及监督人 的监督 下由 召集人统计 全部有效 表决并形 成决议。 如监督人经 通知但拒 绝到场监 督,则在 公证机关 监督 下形成的决 议有效。


3、基金份额 持有人大 会不得对 未事先公 告的议 事内 容进 行表决 。


六、决议形 成的条件 、表决方 式、程序 1、 前海开 源中证健 康份额 、 前海开 源中证健 康 A 份 额、 前海开 源中证健 康 B 份 额的 基金份额持 有人所持 每一基金 份额在其 对应份额 级别 内享有平等 的表决权 。


2、基金份额 持有人大 会决议分 为一般决 议和特 别决 议:


(1) 一般决议


一般决议须 经出席会 议的前海 开源中证 健康份额 、前 海开源中证 健康 A 份 额、前海 开
















































































招募 说明 书 (更 新) 126 源中证健康 B 份额的 各自基金 份额持有 人(或其 代理 人) 所持表决 权的二分 之一以上(含二 分之一)通过 方为有效 , 除 下列(2)所 规定的须 以特别 决议通过事 项以外的 其他事项 均以一般 决议的方式 通过;


(2) 特别决议


特别决议须 经出席会 议的前海 开源中证 健康份额 、前 海开源中证 健康 A 份 额、前海 开 源中证健康 B 份额的 各自基金 份额持有 人(或其 代理 人) 所持表决 权的三分 之二以上(含三 分之二)通过 方为有效 ;涉及更 换基金管 理人、 更换 基金托管人 、转换基 金运作方 式、终止 基金合同、 本基金与 其他基金 合并必须 以特别决 议通 过方为有效 。


3、基金份额 持有人大 会决定的 事项,应 当依法 报中 国证监会备 案,并予 以公告。


4、采取通讯 方式进行 表决时, 除非在计 票时有 充分 的相反证据 证明,否 则表面符 合法 律法规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的 表决, 表 决意见模 糊不清或 相互矛盾 的 视为弃权表 决,但应 当计入出 具书面意 见的基金 份额 持有人所代 表的基金 份额总数 。


5、基金份额 持有人大 会采取记 名方式进 行投票 表决 。


6、基金份额 持有人大 会的各项 提案或同 一项提 案内 并列的各项 议题应当 分开审议 、逐 项表决。


七、计票 1、现场开会


(1) 如基金份 额持有人 大会由基 金管理人 或基金 托管 人召集,则 基金份额 持有人大 会的 主持人应当 在会议开 始后宣布 在出席会 议的基金 份额 持有人和代 理人中推 举两名基 金份额 持有人代表 与大会召 集人授权 的一名监 督员共同 担任 监票人; 如大会由 基金份额 持有人自 行 召集, 基 金份额持 有人大会 的主持人 应当在会 议开始 后宣布在出 席会议的 基金份额 持有人和 代理人中推 举两名基 金份额持 有人代表 与基金管 理人 、 基金托 管人授权 的一名监 督员共同 担 任监票人; 但如果基 金管理 人和基金 托管人的 授权代 表未出席, 则大会主 持人可 自行选举 三 名基金份额 持有人代 表担任监 票人。


(2) 监票人应 当在基金 份额持有 人表决后 立即进 行清 点,由大会 主持人当 场公布计 票结 果。


(3) 如大会主 持人对于 提交的表 决结果有 异议, 可以 对投票数进 行重新清 点;如大 会主 持人未进行 重新清点 , 而出 席大会的 基 金份额 持有人 或代理人对 大会主持 人宣布的 表决结果 有异议, 其 有权在宣 布表决 结果后立 即要求重 新清点 , 大会主持 人应当立 即重新 清点并公 布 重新清点结 果。重新 清点仅限 一次。



















































































招募 说明 书 (更 新) 127 (4) 计票过程 应由公证 机关予以 公证,基 金管理 人或 基金托管人 拒不出席 大会的, 不影 响计票的效 力。


2、通讯方式 开会


在通讯方式 开会的情 况下, 计票方式 为: 由大 会召集 人授权的两 名监票人 在监督人 派出 的授权代表 的监督下 进行计票 , 并由 公证机关 对其计 票过程予以 公证; 基 金管理 人或基金 托 管人拒派代 表对表决 意见的计 票进行监 督的,不 影响 计票和表决 结果。


八、基金份 额 持有人 大会决议 的生效和 公告 基金份额持 有人大会 的决议, 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起2 个工作 日内 在指定媒介 上公告 。 如果采 用通讯 方式进行表 决, 在公告基 金份额持 有人大会 决议时, 必须将公证 书全文、 公证 机构、 公证 员 姓名等一同 公告。 基金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行 生效的基金 份额持有 人大会的 决 议。 生效的 基金份额 持有人大 会决议对 全体基 金份额 持有人、 基 金管理人 、 基金 托管人均 有 约束力。 第三部分 基金收益分配 原则、执行方法 一、基金利 润的构成 基金利润指 基金利息 收入、投 资收益、 公允价值 变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后 的余额,基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 二、基金可 供分配利 润 基金可供分 配利润指 截至收益 分配基准 日基金未 分配 利润与未分 配利润中 已实现收 益 的孰低数。 三、基金收 益分配原 则 在存续期内 ,本基金 (包括 前海开源 中证健康 份额、 前海开源中 证健康 A 份额、前 海开 源中证健康B 份额) 不进行收 益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其 规定。 第四部分 基金费用与税收 一、基金费 用的种类
















































































招募 说明 书 (更 新) 128 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ; 4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ; 5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费和诉讼 费; 6、基金份额 持有人大 会费用; 7、基金的证 券交易费 用; 8、基金的开 户费用; 9、基金的银 行汇划费 用、银行 账户维护 费用; 10、基金的 上市费和 年费; 11、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。


上述基金费 用由基金 管理人在 法律规定 的范围内 参照 公允的市场 价格确定 , 法律 法规另 有规 定时从 其规定。 本基金终止 清算时所 发生费用 ,按实际 支出额从 基金 财产总值中 扣除。 二、基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 1、基金管理 人的管理 费


本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 1%年 费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H=E×年管 理费率÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金管理费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金管理费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金管理 费划款指 令, 基 金托管人 复核后于 次月前5 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付 给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支 付日 期 顺延。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 年费 率计提。托 管费的计 算方法如 下: H=E×年托 管费率÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基 金托管费 E 为前一日的 基金资 产净值 基金托管费 每日计算 , 逐日累 计至每月 月末, 按月支 付, 由基金 管理人向 基金托管 人发 送基金托管 费划款指 令,基金 托管人复 核后于次 月前5 个工作日内 从基金 财产中一 次性支
















































































招募 说明 书 (更 新) 129 取。若遇法 定节假日 、公休日 等,支付 日期顺延 。 3、标的指数 许可使用 费 标的指数许 可使用费 按基金资 产净值的0.02%年 费率 计提。


标的指数许 可使用费 按前一日 基金资 产 净值的 0.02 % 年费率计提 。计算方 法如下:


H=E×0.02 % ÷当年 天数


H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费


E 为前一日的 基金资 产净值


标的指数许 可使用费 的收取下 限为每季 度人民币4 万 元, 计费期 间不足一 季度的 , 根据 实际天数按 比例计算。 标 的指数许 可使用费 每日计算 , 逐日累计至每 季度末, 按 季支付, 由 基金管理人 向基金托 管人发送 指数使用 费划款指 令, 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给中证指 数有限公 司。 若遇法定节 假日、 公 休日等 , 支付日 期 顺延。


中证指数有 限公司根 据相应指 数使用许 可协议 变 更上 述标的指数 许可使用 费费率和 计 算方法的, 本基金按 照变更 后的费率 计提标的 指数许 可使用费, 基金管理 人必须 依照有关 规 定最迟于新 的费率和 计算方式 实施日前 依照 《信 息披 露办法》 的 有关规定 在指定媒 介上公告 。


如果中证指 数有限公 司根据指 数使用许 可协议的 约定 要求变更标 的指数许 可使用费 费 率和计算方 法, 应按 照变更 后的标的 指数许可 使用费 从基金财产 中支付给 指数许可 方。 此 项 变更无需召 开基金份 额持有人 大会。 上述 “一、 基金费 用的种类” 中第 4-11 项费用, 根 据有关法规 及相应协 议规定, 按 费 用实际支出 金额列入 当期费用 ,由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 三、不列入 基金费用 的项目 下列费用不 列入基金 费用: 1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、《基金合 同》生效 前的相关 费用,包 括但不 限于 验资费、会 计师和律 师费、信 息披 露费用等费 用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 四、费用调 整 基金管理人 和基金托 管人协商 一致后 , 可根据 基金发 展情况调整 基金管理 费率、 基金托
















































































招募 说明 书 (更 新) 130 管费率、基 金销售费 率等相关 费率。 调高基金管 理费率、 基金托 管费率或 基金销售 费率等 费率, 须召 开基金份 额持有 人大会 审议; 调低 基金管理 费率、 基金托管 费率或基 金销售 费率等费率 , 无须召 开基金份 额持有人 大会。 基金管理人 必须最迟 于新的费 率实施日 前 2 日在 至少 一种指定媒 介上公告 。 五、基金税 收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 第五部分 基金财产的投资范围和投资限制 一、投资范 围 本基金投资 于良好流 动性的金 融工具, 包括中证 健康 产业指数的 成份股、 备选成份 股、 固定收益资 产(国债 、金融债 、企业债 、公司债 、次 级债、可转 换债券、 分离交易 可转债 、 央行票据、 中 期票据、 短 期融资券 ( 含超短期 融资券 ) 、 质押及买断 式回购、 银 行存款等) 、 资产支持证 券及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具 ( 但须符合 中国证监 会 的相关规定 )。





如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 本基金所持 有的股票 市值占基 金资产的 比例为 90 %-95%;其中 ,投资于 中证健康 产 业 指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于非现金 基金 资产的 90% ;同时保 持不低于 基金资 产净值 5%的 现金或 者到期日 在一年以 内的政府 债券 , 其中现金不包 括结 算 备付金、 存 出保 证金和应收 申购款等 。 如法律法规 或中国证 监会变更 投资品种 的投资比 例限 制,基金管 理人在履 行适当程 序 后,可以调 整上述投 资品种的 投资比例 。 二、投资限 制 1、投资组合 限制 本基金在投 资策略上 兼顾投资 原则以及 开放式基 金的 固有特点 , 通过分 散投资降 低基金 财产的非系 统性风险 ,保持基 金组合良 好的流动 性。 基金的投资 组合将遵 循以下限 制:


(1) 本基金所 持有的股 票市值占 基金资产 的比例 为 90 %-95% ; 其中投 资于中证 健康产 业指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于非现金 基金 资产的 90% ;
















































































招募 说明 书 (更 新) 131 (2) 保持不低 于基金资 产净值 5 %的现金 或者到期 日在 一年以内的 政府债券 ,其中现 金 不包括结算 备付金、 存出保证 金和应收 申购款等 ; (3) 本基金持 有一家公 司发行的 证券,其 市值不 超过 基金资产净 值的 10%; (4) 本基金管 理人管理 的全部基 金持有一 家公司 发行 的证券,不 超过该证 券的 10%; (5) 本基金持 有的全部 权证,其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3%; (6) 本基金 管理人 管理的 全部基 金持有 的同 一权证 ,不 得超过该 权证的 10 %; (7) 本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额,不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的 0.5 %; (8) 本基金投 资于同一 原始权益 人的各类 资产 支 持证 券的比例, 不得超过 基金资产 净值 的 10%; (9) 本基金持 有的全部 资产支持 证券,其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 %; (10)本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例 , 不得超 过该资产 支持证 券规模的 10 %; (11)本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始权 益人的各类 资产支持 证券, 不得超 过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10%; (12)本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券 。 基金持 有资产 支持证券期 间, 如果 其信用等 级下降 、 不再符 合投资 标准, 应在 评级报告 发布之日 起 3 个月 内予 以全部 卖出; (13)基金财 产参与股 票发行申 购, 本 基金所申 报的金 额不超过本 基金的总 资产, 本基金 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量; (14)本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值 的 40%;债 券回购最 长期限为1 年,债 券回购到 期后 不得展期; (15)本基金 持有一家 公司发行 的流通受 限证券, 其市 值不得超过 基金资产 净值的 3 %; 本基金持有 的所有流 通受限证 券,其市 值不得超 过基 金资产净值 的 15%; 经基金管 理人和 基金托管人 协商,可 对以上比 例进行调 整; (16)本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15% 。 因证 券市场波动 、 上市公 司股票 停牌、 基 金规模变 动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合该 比例限制的 ,基金管 理人不得 主动新增 流动性受 限资 产的投资; (17) 本 基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致;
















































































招募 说明 书 (更 新) 132 (18)本基金 投资单只 中期票据 的额度不 得超过其 发行 总额度的 10 %,并且 不得超过 基 金净值的 10 %; (19)本基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%; (20)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。 基金管理人 运用基金 财产投资 证券衍生 品种的 , 应当 根据风险管 理的原则 , 并制 定严格 的授权管理 制度和投 资决策流 程。基金 管理人运 用基 金财产投资 证券衍生 品种的具 体比例 , 应当符合中 国证监会 的有关规 定。 除上述第(2 )、(12 )、(16 )、(17 )项外 , 因 证券市场波 动、上市 公司合并 、基 金规模变动 、 股权 分置改革 中支付对 价等基金 管理人 之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上 述规定投资 比例的, 基金管理 人应当在10 个交 易日 内进行调整 ,但中国 证监会规 定的特殊 情形除外。 基金管理人 应当 自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定。 在 上述期间 内, 基金的 投资范围、 投 资 策略应当符 合基金合 同的约定。 基 金托 管人对基金 的投资的 监督与检 查自本基 金合同生 效之 日起开始。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基 金托管 人及其控股 股东、 实 际控制 人或者 与其有重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 , 或者 从事其他 重大关联 交 易的, 应当 符合基金 的投资目 标和投资 策略, 遵循基 金份额 持有 人利益优 先原则, 防范利益 冲突, 建立 健全内部 审批机制 和评估机 制, 按 照市场 公平合理价 格执行。 相关交易 必须事先 得到基金托 管人的同 意, 并 按法律法 规予以披 露。 重 大关联交易 应提交基 金管理人 董事会审 议, 并经过 三分之二 以上的 独立董事 通过。 基 金管理 人董事会应 至少每半 年对关联 交易事项 进行审查。 2、禁止行为 为维护基金 份额持有 人的合法 权益,基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 : (1)承销证 券; (2)违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ; (3)从事承 担无限责 任的投资 ; (4)买卖其 他基金份 额,但是 国务院证 券监督 管理 机构另有规 定的 除外 ; (5)向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ;
















































































招募 说明 书 (更 新) 133 (6)从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动; (7)法律、 行政法规 和国务院 证券监督 管理机 构规 定禁止的其 他活动。 如法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定, 基金管 理人在履行 适当程序 后可不受 上述 规定的限制 。 第六部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估 值日为本 基金相关 的证券交 易场所的 交易 日以及国家 法律法规 规定需要 对 外披露基金 净值的非 交易日。 二、估值对 象 基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 三、估值方 法 1、证券交易 所上市的 有价证券 的估值 (1)交易所 上市的有 价证券( 包括股票 、权证 等) ,以其估值 日在证券 交易所挂 牌的 市价 (收盘价) 估值; 估值日无 交易的, 且最 近交易 日后经济环 境未发生 重大变化 或证券发 行机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的, 以最近交 易日的市价 (收 盘价) 估值; 如 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变 化或证券 发行机构 发生 影响证券价 格的重大 事件的 , 可参考 类 似投资品种 的现行市 价及重大 变化因素 ,调整最 近交 易市价,确 定公允价 格; (2)交易所 上市实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘 价估值,估 值日没有 交易的, 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化 , 按最近 交易日 的收盘价估 值。 如最 近交易 日后经济 环 境发生了重 大变化的 , 可参考 类似投资 品种的现 行市 价及重大变 化因素, 调整最近 交易市价 , 确定公允价 格; (3)交易所 上市未实 行净价交 易的债券 按估值 日收 盘价减去债 券收盘价 中所含的 债券 应收利息得 到的净价 进行估值 ; 估值 日没有交 易的, 且最近交易 日后经济 环境未发 生重大变 化,按最近 交易日债 券收盘价 减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得到 的净价进 行估值 。 如最近交易 日后经济 环境发生 了重大变 化的, 可参考 类似投资品 种的现行 市价及重 大变化因 素,调整最 近交易市 价,确定 公 允价格 ; (4)交易所 上市不存 在活跃市 场的有价 证券, 采用 估值技术确 定公允价 值。交易 所上 市的资产支 持证券, 采用估 值技术确 定公允价 值, 在 估值技术难 以可靠计 量公允价 值的情况
















































































招募 说明 书 (更 新) 134 下,按成本 估值。 2、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : (1)送股、 转增股、 配股和公 开增发的 股票, 按估 值日在证券 交易所挂 牌的同一 股票 的估值方法 估值;该 日无交易 的,以最 近一日的 市价 (收盘价) 估值; (2)首次公 开发行未 上市的股 票、债券 和权证 ,采 用估值技术 确定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下, 按成本估 值; (3)首次公 开 发行有 明确锁定 期的股票 ,同一 股票 在交易所上 市后,按 交易所上 市的 同一股票的 估值方法 估值; 非公开发 行有明确 锁定期 的股票, 按 监管机构 或行业 协会有关 规 定确定公允 价值。 3、全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种,采 用估值技 术确 定公允价值 。 4、同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 5、如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的, 基金管理 人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 6、相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的, 从其 规定 。如有 新增事项 ,按国家 最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法 、 程序及 相关法 律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时,应立即 通知对方 ,共同查 明原因 , 双方协商解 决。 根据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 , 因此 , 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经 相关各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无法达 成一致的 意见, 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算 结果对外予 以公布。 四、估值程 序 基金管理人 应每个工 作日对基 金资产 估 值, 但 基金管 理人根据法 律法规或 本基金合 同的 规定暂停估 值时除外 。 基金 管理人每 个工作日 对基金 资产估值后 , 将基金 份额净 值及各类 基 金份额的参 考净值结 果发送基 金托管人 , 经基 金托管 人复核无误 后, 由基 金管理 人按规定 对 外公布。 五、估值错 误的处理 基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
















































































招募 说明 书 (更 新) 135 及时性。 当基金份 额净值 及 各类基金 份额的参 考净值 小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生估值 错误时,视 为基金份 额净值错 误。 本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理: 1、估值错误 类型 本基金运作 过程中, 如果 由于基金 管理人或 基金托管 人、 或登记机构、 或 销售机 构、 或 投资人自身 的过错造 成估值错 误, 导 致其他当 事人遭 受损失的, 过错的责 任人应 当对由于 该 估值错误遭 受损失当 事人(“受 损方”) 的直接损 失按 下述“估值 错误处理 原则”给 予赔偿 , 承担赔偿责 任。 上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于 : 资 料申报差 错、 数据 传输差错 、 数 据计算差 错、 系统故障差 错、下达 指令差错 等。 2、估值错误 处理原则 (1) 估值 错误已发 生, 但尚 未给当事 人造成损 失时, 估值错误责 任方应及 时协调各 方, 及时进行更 正, 因更 正估值 错误发生 的费用由 估值错 误责任方承 担; 由于 估值错 误责任方 未 及时更正已 产生的估 值错误 , 给当事 人造成损 失的, 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿 责任; 若估 值错误责 任方已 经积极协 调, 并且 有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而 未更正, 则 其应当承 担相应 赔偿责任 。 估值错 误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确 认,确保估 值错误已 得到更正 。 (2)估值错 误的责任 方对有关 当事人的 直接损 失负 责,不对间 接损失负 责,并且 仅对 估值错误的 有关直接 当事人负 责,不对 第三方负 责。 (3)因估值 错误而获 得不当得 利的当事 人负有 及时 返还不当得 利的义务 。但估值 错误 责任方仍应 对估值错 误负责 。 如果由 于获得不 当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利 造成其他当 事人的利 益损失( “受 损方”), 则估值 错 误责任方应 赔偿受损 方的损失, 并 在其 支付的赔偿 金额的范 围内对获 得不当得 利的当事 人享 有要求交付 不当得利 的权利 ; 如果获 得 不当得利的 当事人已 经将此部 分不当得 利返还给 受损 方, 则受 损方应当 将其已经 获得的赔 偿 额加上已经 获得的不 当得利返 还的总和 超过其实 际损 失的差额部 分支付给 估值错误 责任方 。 (4)估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 3、估值错误 处理程序 估值错误被 发现后, 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ,处理的程 序如下: (1)查明估 值错误发 生的原因 ,列明所 有的当 事人 ,并根据估 值错误发 生的原因 确定 估值错误的 责任方;
















































































招募 说明 书 (更 新) 136 (2)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估; (3)根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法由 估值错误的 责任方进 行更正和 赔偿 损失; (4)根据估 值错误处 理的方法 ,需要修 改基金 登记 机构交易数 据的,由 基金登记 机构 进行更正, 并就估值 错误的更 正向有关 当事人进 行确 认。 4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下: (1) 基金 份额净值 计算出现 错误时, 基金管理 人应当 立即予以纠 正, 通报 基金托管 人, 并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 (2)估值错 误偏差达 到前海开 源中证健 康份额 的基 金份额净值 、前海开 源中证健 康 A 份额的基金 份额参考 净值或前 海开源中 证健康 B 份额 的基金份额 参考净值 的 0.25% 时,基 金管理人应 当通报基 金托管人 并报中国 证监会备 案; 估值错误偏 差达到前 海开源中 证健康份 额的基金份 额净值、 前海开源 中证健康A 份额的 基金 份额参考净 值或前海 开源中证 健康 B 份额的基金 份额参考 净值的 0.5 %时, 基 金管理人 应 当通报基金 托管人、 报 中国证监 会备案 并公告。 (3)前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的, 从其规定处 理。 六、暂停估 值的情形 1、与本基金 投资有关 的证券交 易场所遇 法定节 假日 或因其他原 因暂停营 业时; 2、因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人无法 准确 评估基金资 产价值时 ; 3、当前一估 值日基金 资产净 值 50% 以上 的资产出 现无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时,经 与基 金托管人协 商一致的 ; 4、中国证监 会认定的 其他情形 。 七、基金净 值的确认 用于基金信 息披露的 基金资产 净值和前 海开源中 证健 康份额的基 金份额净 值、 前 海开源 中证健康 A 份额和前 海开源中 证健康 B 份额的基 金份 额参考净值 由基金管 理人负责 计算, 基 金托管人负 责进行复 核。基金 管理人应 于每个开 放日 交易结束后 计算当日 的基金资 产净值 、 前海开源中 证健康份 额的基金 份额净值 、前海开 源中 证健康 A 份 额和前海 开源中证 健康 B 份额的基金 份额参考 净值并发 送给基金 托管人 。 基金 托管人对净 值计算结 果复核确 认后发送 给基金管理 人,由基 金管理人 按规定对 基金净值 予以 公布。 八、特殊情 形的处理 1、基金管理 人按估值 方法的 第 5 项进行 估值时 ,所 造成的误差 不作为基 金资产估 值错
















































































招募 说明 书 (更 新) 137 误处理; 2、由于证券 交易所及 其登记结 算公司或 标的指 数供 应商发送的 数据错误 ,或由于 其他 不可抗力原 因,基金 管理人和 基金托管 人 虽然已 经采 取必要、适 当、合理 的措施进 行检查 , 但是未能发 现该错误 的, 由 此造成的 基金资产 估值错 误, 基金管 理人和基 金托管 人可以免 除 赔偿责任。 但基金管 理人、基 金托管人 应当积极 采取 必要的措施 消除由此 造成的影 响。 第七部分 基金合同变更、终止和基金财产的清算 方式 一、基金合 同的变更 1、变更基金 合同涉及 法律法规 规定或本 合同约 定应 经基金份额 持有人大 会决议通 过的 事项的, 应 召开基金 份额持 有人大会 决议通过 。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通过的 事项,由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ,并报中国 证监会备 案。 2、 关于 《 基金合同》 变更的基 金份额持 有人大会 决 议自生效后 方可执行, 自 决议生效 后两 个工作 日内在指 定媒介公 告。 二、基金转 换运作方 式或者与 其他基金 合并 基金转换运 作方式或 者与其他 基金合并 ,应当按 照法 律法规及基 金合同规 定的程序 进 行。 实施方 案若未在 基金合同 中明确约 定, 应 当经基 金份额持有 人大会审 议通过。 基金管理 人应当提前 发布提示 性通知 , 明确有 关实施安 排, 说 明对现有基 金份额持 有人的影 响以及基 金份额持有 人享有的 选择权 , 并在实 施前预留 至少二 十个开放日 或者交易 日供基金 持有人做 出选择。 三、基金合 同的终止 事由 有下列情形 之一的, 《基金合 同》应当 终止: 1、基金份额 持有人大 会决定终 止的; 2、基金管理 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 管理人的 职务,而 在 6 个月内无其 他适当的 基金管理 公司承接 其原有权 利义 务;


3、基金托管 人因解散 、破产、 撤销等事 由,不 能继 续担任基金 托管人的 职务,而 在 6 个月内无其 他适当的 托管机构 承接其原 有权利义 务; 4、《基金合 同》约定 的其他情 形; 5、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。


四、基金 财产的清 算 1、 基金财产清 算小组: 自出 现 《基金合同》 终止事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小
















































































招募 说明 书 (更 新) 138 组,基金管 理人组织 基金财 产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2、基金财产 清算小组 组成:基 金财产清 算小组 成员 由基金管理 人、基金 托管人、 具有 从事证券相 关业务资 格的注册 会计师 、 律师以 及中国 证监会指定 的人员组 成。 基 金财产清 算 小组可以聘 用必要的 工作人员 。 3、基金财产 清算小组 职责:基 金财产清 算小组 负责 基金财产的 保管、清 理、估价 、变 现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 4、基金财产 清算程序 : (1)《基金 合同》终 止情形出 现时,由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ; (2)对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认; (3)对基 金 财产进行 估值和变 现; (4)制作清 算报告; (5)聘请会 计师事务 所对清算 报告进行 外部审 计, 聘请律师事 务所对清 算报告出 具法 律意见书; (6)将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告; (7)对基金 财产进行 分配。 5、基金财产 清算的期 限为 6 个 月。 五、清算费 用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用, 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 六、基金财 产清算剩 余资产的 分配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费 用、 交纳所 欠税款并 清偿基金 债务 后 , 分别计 算前海 开源中证健 康份额、 前海开源 中证健康 A 份额、前海 开源中 证健康 B 份额各自 的应计分 配比 例,并据此 向前海开 源中证健 康份额 、 前海开源中 证健康 A 份额、 前海开源 中证健 康 B 份额 各自的基金 份额持有 人按其持 有的基金 份额比例进 行分配。 七、基金财 产清算的 公告 基金财产清 算公告于 基金合同 终止情形 发生并报 中国 证监会备案 后 5 个工 作日内由 基
















































































招募 说明 书 (更 新) 139 金财产清算 小组进行 公告。 清算过程 中的有关 重大事 项须及时公 告; 基金 财产清 算报告经 会 计师事务所 审计并由 律师事务 所出具法 律意见书 后报 中国证监会 备案并公 告。 八、基金财 产清算账 册及文件 的保 存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 第八部分 争议解决方式 各方当事人 同意, 因 《基金合 同》 而 产生的或 与 《基 金合同》 有 关的一切 争议, 如 经友 好协商未能 解决的, 任何一 方当事人 均有权将 争议提 交华南国际 经济贸易 仲裁委员 会, 根 据 该会当时有 效的仲裁 规则进行 仲裁。 仲 裁地点 为深圳 市。 仲裁裁 决是终局 的, 对 各方当事 人 均有约束力 ,仲裁费 用由败诉 方承担。


争议处理期 间, 基金合同 当事人应 恪守各自 的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责地履 行基金 合同规定的 义务,维 护基金份 额持有人 的合法权 益。 本基金合同 受中国法 律管辖。 第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同 的方式 基金合同可 印制成册 , 供投资 者在基金 管理人 、 基金 托管人、 销 售机构的 办公场所 和营 业场所查阅 ,但其效 力应以基 金合同正 本为准。
















































































招募 说明 书 (更 新) 140 二十 四 、托管协议 的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金 管理人 名称:前海 开源基金 管理有限 公司 注册地址: 深圳市前 海深港 合作区前 湾一路 1 号 A 栋201 室 (入 驻深圳市 前海商务 秘书 有限公司) 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 7006 号万科 富春 东方大厦 22 楼 邮政编码:518040 法定代表人 :王兆华 成立日期:2013 年1 月 23 日 批准设立机 关及批准 设立文号 : 中国 证监会 《 关于核 准设立前海 开源基金 管理有限 公司 的批复》证 监许可[2012]1751 号 组织形式: 有限责任 公司 注册资本: 人民币 2 亿 元 存续期间: 永久存续 经营范围: 基金募集 、基金销 售、资产 管理、 特定 客户资产管 理、中国 证监会许 可的 其他业务 (二)基金 托管人 名称:国信 证券股份 有限公司 注册地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号 办公地址: 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号 邮政编码:518001 法定代表人 :何如 成立时间:1994 年6 月 基金托管业 务批准文 号:证监 许可[2013]1666 号 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 人民币 82 亿 元 存续期间: 持续经营 经营范围: 证券 经纪; 证券 投资咨询; 与证券交 易、 证券投资活 动有关的 财务顾问; 证 券承销与保 荐;证券 自营;证 券资产管 理;融资 融券 ;证券投资 基金代销 ;金融产 品代销 ;
















































































招募 说明 书 (更 新) 141 为期货公司 提供中间 介绍业务 ;证券投 资基金托 管业 务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监 督和核查 (一) 基金托管人 根据有关 法律法规 的规定及 《基金合 同》 的约定,对 基金投资 范围、 投资对象进 行监督。 《基金 合同》 明确约 定基金投 资 风格或证券 选择标准 的, 基金管理 人应 按照基金托 管人要求 的格式提 供投资品 种池 , 以便基 金托管人运 用相关技 术系统 , 对基金 实 际投资是否 符合 《基 金合同 》 关于证 券选择标 准的约 定进行监督 , 对存在 疑义的事 项进行核 查。 本基金将投 资于以下 金融工具 : 本基金投资 于良好流 动性的金 融工具, 包括中证 健康 产业指数的 成份股、 备选成份 股、 固定收益资 产(国债 、金融债 、企业债 、公司债 、次 级债、可转 换债券、 分离交易 可转债 、 央行票据、 中 期票据、 短 期融资券 ( 含超短期 融资券 ) 、 质押及买断 式回购、 银 行存款等) 、 资产支持证 券及法律 法规或中 国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具 ( 但须符合 中国证监 会 的相关规定 )。





如法律法规 或监 管机 构以后允 许基金投 资其他品 种, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可 以将其纳入 投资范围 。 本基金不得 投资于相 关法律、 法规、部 门规章及 《基 金合同》禁 止投资的 投资工具 。 基金托管人 对基金管 理人业务 进行监督 和核查的 义务 自基金合同 生效日起 开始履行 。 (二) 基金托管 人根据有 关法律 法规的规 定及 《基金 合同》 的约定, 对 基金投资、 融资 比例进行监 督。基金 托管人按 下述比例 和调整期 限进 行监督: (1) 本基金所 持有的股 票市值占 基金资产 的比例 为 90 %-95% ; 其中投 资于 中证 健康产 业 指数成份 股和备选 成份股的 资产不低 于非现金 基金 资产的 90%; (2)保持不低 于基金资 产净值 5 %的现金 或者到期 日在 一年以内的 政府债券 ,其中现 金 不包括结算 备付金、 存出保证 金和应收 申购款等 ; (3)本基金持 有一家公 司发行的 证券,其 市值不 超过 基金资产净 值的 10%; (4)本基金管 理人管理 的全部基 金持有一 家公司 发行 的证券,不 超过该证 券的 10%; (5)本基金持 有的全部 权证,其 市值不得 超过基 金资 产净值的 3%; (6)本基金管 理人管理 的全部基 金持有的 同一权 证, 不得超过该 权证的 10 %; (7)本基金在 任何交易 日买入权 证的总金 额,不 得超 过上一交易 日基金资 产净值的 0.5 %; (8)本基金 投 资于同一 原始权益 人的各类 资产支 持证 券的比例, 不得超过 基金资产 净值
















































































招募 说明 书 (更 新) 142 的 10%; (9)本基金持 有的全部 资产支持 证券,其 市值不 得超 过基金资产 净值的 20 %; (10)本基金 持有的同 一( 指同一 信用级别)资产支 持证 券的比例 , 不得超 过该资产 支持证 券规模的 10 %; (11)本基金 管理人管 理的全部 基金投资 于同一原 始权 益人的各类 资产支持 证券, 不得超 过其各类资 产支持证 券合计规 模的 10%; (12)本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券 。 基金持 有资产 支持证券期 间, 如果 其信用等 级下降 、 不再符 合投资 标准, 应 在 评级报告 发布之日 起 3 个月 内予以全部 卖出; (13)基金财 产参与股 票发行申 购, 本 基金所申 报的金 额不超过本 基金的总 资产, 本基金 所申报的股 票数量不 超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的总量; (14)本基金 进入全国 银行间同 业市场进 行债券回 购的 资金余额不 得超过基 金资产净 值 的 40%;债 券回购最 长期限为1 年,债 券回购到 期后 不得展期 ; (15)本基金 持有一家 公司发行 的流通受 限证券, 其市 值不得超过 基金资产 净值的 3 %; 本基金持有 的所有流 通受限证 券,其市 值不得超 过基 金资产净值 的 15%; 经基金管 理人和 基金托管人 协商,可 对以上比 例进行 调 整; (16)本基金 主动投资 于流动性 受限资产 的市值合 计不 得超过基金 资产净值 的 15% 。 因证 券市场波动 、 上市公 司股票 停牌、 基 金规模变 动等基 金管理人之 外的因素 致使基金 不符合该 比例限制的 ,基金管 理人不得 主动新增 流动性受 限资 产的投资; (17) 本 基金与私 募类证券 资管产品 及中国证 监会认 定的其他主 体为交易 对手开展 逆回 购交易的, 可接受质 押品的资 质要求应 当与基金 合同 约定的投资 范围保持 一致; (18)本基金 投资单只 中期票据 的额度不 得超过其 发行 总额度的 10 % ,并且 不得超过 基 金净值的 10 % ; (19)本基金 总资产不 得超过基 金净资产的 140%; (20)法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合同 》约 定的其他投 资限制。 基金管理人 运用基金 财产投资 证券衍生 品种的 , 应当 根据风险管 理的原则 , 并制 定严格 的授权管理 制度和投 资决策流 程。基金 管理人运 用基 金财产投资 证券衍生 品种的具 体比例 , 应当符合中 国证监会 的有关规 定。 除上述第(2 )、(12 )、(16 )、(17 )项外 , 因 证券市场波 动、上市 公司合并 、基 金规模变动 、 股权 分置改革 中支付对 价等基金 管理人 之外的因素 致使基金 投资比例 不符合上
















































































招募 说明 书 (更 新) 143 述规定投资 比例的, 基金管理 人应当在10 个交 易日 内进行调整 ,但中国 证监会规 定的 特殊 情形除外 。 基金管理人 应当自基 金合同生 效之日起6 个月内 使基 金的投资组 合比例符 合基金合 同 的有关约定。 在 上述期间 内, 基金的 投资范围、 投 资 策略应当符 合基金合 同的约定。 基 金托 管人对基金 的投资的 监督与检 查自本基 金合同生 效之 日起开始。 法律法规或 监管部门 取消上述 限制,如 适用于本 基金 ,基金管理 人在履行 适当程序 后, 则本基金投 资不再受 相关限制 。 基金管理人 运用基金 财产买卖 基金管理 人、 基 金托管 人及其控股 股东、 实 际控制 人或者 与其有重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内 承销的证券 , 或者 从事其他 重大关联 交 易的, 应当 符合基金 的投 资目 标和投资 策略, 遵循基 金份额持有 人利益优 先原则, 防范利益 冲突, 建立 健全内部 审批机制 和评估机 制, 按 照市场 公平合理价 格执行。 相关交易 必须事先 得到基金托 管人的同 意, 并 按法律法 规予以披 露。 重 大关联交易 应提交基 金管理人 董事会审 议, 并经过 三分之二 以上的 独立董事 通过。 基 金管理 人董事会应 至少每半 年对关联 交易事项 进行审查。 (三)基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及《 基金 合同》的约 定,对本 托管协议 第 15 条第(九 )款基金 投资禁止 行为进行 监督。基 金托 管人通过事 后监督方 式对基金 管理人 基金投资禁 止行为和 关联交易 进行监督 。 根据 法律法 规 有关基金 从事关联 交易的规 定, 基 金 管理人和基 金托管人 应事先相 互提供与 本机构有 控股 关系的股东 、 与本 机构有其 他重大利 害 关系的公司 名单及有 关关联方 发行的证 券名单 。 基金 管理人和基 金托管人 有责任确 保关联交 易名单的真 实性、准 确性、完 整性,并 负责及时 将更 新后的名单 发送给对 方。 若基金托管 人发现基 金管理人 与关联交 易名单中 列示 的关联方进 行法律法 规禁止基 金 从事的关联 交易时, 基金托管 人应及时 提醒基金 管理 人采取必要 措施阻止 该关联交 易的发 生, 如基金 托管人采 取必要 措施后仍 无法阻止 关联交 易发生时, 基金托管 人有权 向中国证 监 会报告。对 于基金管 理人已成 交的关联 交易,基 金托 管人事前无 法阻止该 关联交易 的发生 , 只能进行事 后结算, 基金托管 人不承担 由此造成 的损 失,并向中 国证监会 报告。 (四) 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同》 的约定, 对基 金管理 人参与 银行间债券 市场进行 监督。 基金管理 人应在基 金投资 运作之前向 基金托管 人提供符 合法律法 规及行业标 准的、 经 慎重选择 的、 本 基金适用 的银行 间债券市场 交易对手 名单, 并 约定各交 易对手所适 用的交易 结算方式 。 基金 管理人应 严格按 照交易对手 名单的范 围在银行 间债券市 场选择交易 对手。 基金托管 人监督基 金管理人 是否按 事前提供的 银行间 债 券市场交 易对手名
















































































招募 说明 书 (更 新) 144 单和交易结 算方式进 行交易 。 基金管 理人可以 每半年 对银行间债 券市场交 易对手名 单及结算 方式进行更 新, 新名 单确定 前已与本 次剔除的 交易对 手进行但尚 未结算的 交易, 仍应按照 协 议进行结算 。 如基 金管理人 根据市场 情况需要 临时调 整银行间债 券市场交 易对手名 单及结算 方式的, 应 向基金托 管人说 明理由, 并在与交 易对手 发生交易前3 个工作 日内与基 金托管人 协商解决。 基金管理人 负责对交 易对手的 资信控制 , 按银 行间债 券市场的交 易规则进 行交易 , 并负 责解决因交 易对手不 履行合同 而造成的 纠纷及损 失, 基金托管人 不承担由 此造成的 任何法律 责任及 损失 。 若未 履约的交 易对手在 基金托管 人与基 金管理人确 定的时间 前仍未承 担违约责 任及其他相 关法律责 任的, 基金管理 人可以对 相应损 失先行予以 承担, 然 后再向 相关交易 对 手追偿。 基 金托管人 则根据 银行间债 券市场成 交单对 合同履行情 况进行监 督。 如 基金托管 人 事后发现基 金管理人 没有按照 事先约定 的交易对 手或 交易结算方 式进行交 易时, 基金托管 人 应及时提醒 基金管理 人,基金 托管人不 承担由此 造成 的任何损失 和责任。 (五) 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同》 的约定, 对基 金管理 人投资 流通受限证 券进行监 督。 基金管理人 投资流通 受限证券 , 应事 先根据中 国证监 会相关规定 , 明确基 金投资 流通受 限证券的比 例, 制订 严格的投 资决策流 程和风 险控制 制度, 防范 流动性风 险、 法 律风险和 操 作风险等各 种风险。 基金托 管人对基 金管理人 是否遵 守相关制度 、 流动性 风险处 置预案以 及 相关投资额 度和比例 等的情况 进行监督 。 1.本基金投 资的流通 受限证券 须为经中 国证监会 批准 的非公开发 行股票 、 公开发 行股票 网下配售部 分等在发 行时明确 一定期限 锁定期的 可交 易证券, 不包括由 于发布重 大消息或 其 他原因而临 时停牌的 证券、 已 发行未上 市证券 、 回购 交易中的质 押券等流 通受限证 券。 本基 金不投资有 锁定期但 锁定期不 明确的 证 券。 本基金投资 的流通受 限证券限 于可由中 国证券登 记结 算有限责任 公司或中 央国债登 记 结算有限责 任公司负 责登记和 存管,并 可在证券 交易 所或全国银 行间债券 市场交易 的证券 。 本基金投资 的流通受 限证券应 保证登记 存管在本 基金 名下, 基 金管理人 负责相关 工作的 落实和协调 , 并确保 基金托 管人能够 正常查询 。 因基 金管理人原 因产生的 流通受限 证券登记 存管问题, 造成基金 托管人 无法安全 保管本基 金资产 的责任与损 失, 及因 流通受 限证券存 管 直接影响本 基金安全 的责任及 损失,由 基金管理 人承 担。 本基金投资 流通受限 证券,不 得预付任 何形式的 保证 金。 2.基金管理 人投资非 公开发行 股票, 应制订流 动性风 险处置预案 并经其董 事会批准 。 风
















































































招募 说明 书 (更 新) 145 险处置预案 应包括但 不限于因 投资流通 受限证券 需要 解决的基金 投资比例 限制失调 、 基金 流 动性困难以 及相关损 失的应对 解决措施 , 以及 有关异 常情况的处 置。 基金 管理人 应在首次 投 资流通受限 证券前向 基金托管 人提供基 金投资非 公开 发行股票相 关流动性 风险处置 预案。 基金管理人 对本基金 投资流通 受限证券 的流动性 风险 负责, 确 保对相关 风险采取 积极有 效的措施, 在合理的 时间内 有效解决 基金运作 的流动 性问题。 如 因基金巨 额赎回 或市场发 生 剧烈变动等 原因而导 致基金现 金周转困 难时, 基金管 理人应保证 提供足额 现金确保 基金的支 付结算, 并 承担所有 损失。 对本基金 因投资流 通受限 证券导致的 流动性风 险, 基金 托管人不 承担任何责 任。 如 因基金管 理人原因 导致本基 金出现 损失致使基 金托管人 承担连带 赔偿责任 的,基金管 理人应赔 偿基金托 管人由此 遭受的损 失。 3.本基金投 资非公开 发行股票 , 基金 管理人应 至少于 投资前三个 工作日向 基金托管 人提 交有关书面 资料, 并保证 向基金托 管人提供 的有关资 料真实、 准确、 完整。 有关资料 如有调 整,基金管 理人应及 时提供调 整后的资 料。上述 书面 资料包括但 不限于: (1)中国证 监会批准 发行非公 开发行股 票的批 准文 件。 (2)非公开 发行股票 有关发行 数量、发 行价格 、锁 定期等发行 资料。 (3)非公开 发行股票 发行人与 中国证券 登记结 算有 限责任公司 或中央国 债登记结 算有 限责任公司 签订的证 券登记及 服务协议 。 (4)基金拟 认购的数 量、价格 、总成本 、账面 价值 。 4.基金管理 人应在本 基金投资 非公开发 行股票后 两个 交易日内 , 在中国 证监会指 定媒介 披露所投资 非公开发 行股票的 名称、 数量、 总 成本、 账面价值, 以及 总成本和 账面价值 占基 金资产净值 的比例、 锁定期等 信息。 本基金有关 投资流通 受限证券 比例如违 反有关限 制规 定, 在合 理期限内 未能进行 及时调 整,基金管 理人应在 两个工作 日内编制 临时报告 书, 予以公告。 5.基金托管 人根据有 关规定有 权对基金 管理人进 行以 下事项监督 : (1)本基金 投资流通 受限证券 时的法律 法规遵 守情 况。 (2)在基金 投资流通 受限证券 管理工作 方面有 关制 度、流动性 风险处置 预案的建 立与 完善情况。 (3)有关比 例限制的 执行情况 。 (4)信息披 露情况。 6.相关法律 法规对基 金投资流 通受限证 券有新规 定的 ,从其规定 。 (六) 基金 托管人根 据有关 法律法规 的规定及 基金合 同的约定, 对基金投 资中期 票据进
















































































招募 说明 书 (更 新) 146 行监督。 1.基金投资 中期票据 应遵守《 关于证券 投资基 金投 资中期票据 有关 问题 的通知》 等有 关法律法规 的规定, 并与基金 托管人签 订《基金 投资 中期票据风 险控制补 充协议》 。 2.基金管理 人应将经 董事会批 准的相关 投资决 策流 程、风险控 制制度以 及基金投 资中 期票据相关 流动性风 险处置预 案提供给 基金托管 人, 基金托管人 对基金管 理人是否 遵守相关 制度、流动 性风险处 置预案以 及相关投 资额度和 比例 的情况进行 监督。 基金管理人 确定基金 投资中期 票据的, 应根据 《托管 协议》 及相 关补充协 议的约定 向基 金托管人提 供其托管 基金拟购 买中期票 据的数量 和价 格、 应划 付的金额 等执行指 令所需相 关 信息,并保 证上述信 息的真实 、准确、 完整。 (七) 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及 《基金 合同》 的约定, 对基 金资产 净值计 算、基金份 额净值及 各类份额 的参考净 值计算、 应收 资金到账、 基金费用 开支及收 入确定 、 基金收益分 配、 相关 信息披 露、 基金 宣传推介 材料中 登载基金业 绩表现数 据等进行 监督和核 查。 (八)基金 托管人发 现基金管 理人的上 述事项及 投资 指令或实际 投资运作 违反法律 法 规、 《基金合同》 和本 托管协议 的规定, 应及 时以电 话提醒或书 面提示等 方式通知 基金管理 人限期纠正 。 基金管 理人应 积极配合 和协助基 金托管 人的监督和 核查。 基 金管理 人收到书 面 通知后应在 下一工作 日前及时 核对并以 书面 形式 给基 金托管人发 出回函 , 就基金 托管人的 疑 义进行解释 或举证, 说明违规 原因及纠 正期限 , 并保 证在规定期 限内及时 改正。 在 上述规定 期限内, 基 金托管人 有权随时 对通知事 项进行 复查, 督促基金管 理人改正 。 基金管 理人对基 金托管人通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正的, 基金 托管人应报 告中国证 监会。 (九) 基金管理 人有义务 配合和协 助基金托 管人依照 法律法规、 《基金合 同》 和本托 管 协议对基金 业务执行 核查。 对基金托 管人发出 的书面 提示, 基金 管理人应 在规定 时间内答 复 并改正, 或 就基金托 管人的疑 义进行解 释或举证 ; 对 基金托管人 按照法律 法规、 《 基金合同 》 和本托管协 议的要求 需向中国 证监会报 送基金监 督报 告的事项 , 基金管 理人应积 极配合提 供 相关数据资 料和制度 等。 (十) 若基 金托管人 发现基 金管理人 依据交易 程序已 经生效的指 令违反法 律、 行 政法规 和其他有关 规定, 或者违 反 《基金合 同》 约定的, 应 当立即通知 基金管理 人, 由此造 成的损 失由基金管 理人承担 。 (十一) 基 金托管人 发现基金 管理人有 重大违 规行为 , 应及时报 告中国证 监会, 同时通 知基金管理 人限期纠 正, 并将纠正 结果报告 中国证监 会。 基金管理人 无正当理 由, 拒绝、 阻
















































































招募 说明 书 (更 新) 147 挠对方根据 本托管协 议规定行 使监督权 ,或采取 拖延 、欺诈等手 段妨碍对 方进行有 效 监督 , 情节严重或 经基金托 管人提出 警告仍不 改正的, 基金 托管人应报 告中国证 监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核 查 (一) 基金 管理人对 基金托 管人履行 托管职责 情况进 行核查, 核 查事项包 括基金 托管人 安全保管基 金财产、 开设基 金财产的 托管资金 专门账 户和证券账 户、 复核 基金管 理人计算 的 基金资产净 值、 基金 份额净值 及各类份 额参考 净值、 根据管理人 指令办理 清算交收 、 相关信 息披露和监 督基金投 资运作等 行为。 (二) 基金 管理人发 现基金托 管人擅自 挪用基 金财产 、 未对基金 财产实行 分账管理 、 未 执行或无故 延迟执行 基金管理 人资金划 拨指令、 泄 露 基金 投资信 息等违反 《基 金法》 、 《基 金合同》 、 本协议及 其他有 关规定时, 应 及时以书 面 形式通知基 金托管人 限期纠正。 基 金托 管人收到通 知后应及 时核对并 以书面形 式给基金 管理 人发出回函 ,说明违 规原因及 纠正期 限, 并保证 在规定期 限内及时 改正。 在上述规 定期限 内, 基金管 理人有权 随时对通 知事项进 行复查, 督 促基金托 管人改正 。 基金 托管人应 积极配 合基金管理 人的核查 行为, 包 括但不限 于: 提交相 关资料以 供基金 管理人核 查托管财 产的完 整性和真实 性, 在规 定时间 内答复基 金 管理人并改 正。 (三) 基金 管理人发 现基金托 管人有重 大违规 行为, 应及时报告 中国证监 会, 同时 通知 基金托管人 限期纠正, 并 将纠正结 果报告中 国证监会 。 基金托管人无 正当理由, 拒绝、 阻挠 对方根据本 协议规定 行使监督 权, 或采 取拖延 、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督 , 情节严 重或经基金 管理人提 出警告仍 不改正的 ,基金管 理人 应报告中国 证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金 财产保管 的原则 1.基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 固有 财产。 2.基金托管 人应安全 保管基金 财产。 3.基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 托管资金 专门 账户和证券 账户。 4.基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设置 账户 , 与基金 托管人的 其他业务 和 其他 基金的托管 业务实行 严格的分 账管理, 确保基金 财产 的完整与独 立。 5.基金托管 人按照 《 基金合同 》 和本 协议的约 定保管 基金财产, 如有特殊 情况双方 可另 行协商解决。 基 金托管人 未经基金 管理人的 指令, 不 得自行运用、 处 分、 分配本 基金的任 何 资产 (不包 含基金托 管人依 据中国结 算公司结 算数据 完成场内交 易交收、 托管资 产开户银 行 扣收结算费 和账户维 护费等费 用)。
















































































招募 说明 书 (更 新) 148 6.对于因为 基金投资 产生的应 收资产 , 应由基 金管理 人负责与有 关当事人 确定到账 日期 并通知基金 托管人, 到账日 基金财产 没有到达 基金账 户的, 基金 托管人应 及时通 知基金管 理 人采取措施 进行催 收 。 由此 给基金财 产造成损 失的, 基金管理人 应负责向 有关当事 人追偿基 金财产的损 失,基金 托管人对 此不承担 任何责任 。 7.除依据法 律法规和 《基金 合同 》 的规定 外, 基金托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 (二)募集 资金的验 证 1.基金募集 期间募集 的资金应 划入本基 金在中国 证券 登记结算有 限公司开 立的备付 金 账户。该账 户由基金 管理人或 由接受基 金管理人 委托 代为办理登 记业务的 机构开立 并管理 。 2.基金募集 期满或基 金停止募 集时, 募 集的基 金份额 总额、 基金 募集金额 、 基金 份额持 有人人数符 合 《基金 法》 、 《公开募 集证券投 资基金 运作管理办 法》 等 有 关规定后 , 基金管 理人应将属 于基金财 产的全部 资金划入 基金托管 人开 立的托管资 金专门账 户, 同 时在规定 时 间内, 聘请 具有从事 证券相关 业务资格 的会计 师事务 所进行验资 , 出具验 资报告 。 出具的 验 资报告由参 加验资的2 名或 2 名以上中 国注册会 计师 签字方为有 效。 3.若基金募 集期限届 满, 未能达到 《 基金合同》 生 效 的条件, 由基金 管理人按 规定办理 退款等事宜 。 (三)基金 的托管资 金专门账 户的开立 和管理 1.基金托管 人以基金 的名义在 具有基金 托管资格 的商 业银行 开设 托管资金 专门账户 , 并 根据基金管 理人合法 合规的指 令办理资 金收付 。 本基 金的银行预 留印 鉴由 基金托管 人保管和 使用。 2.托管资金 专门账户 的开立和 使用, 限于满足 开展本 基金业务的 需要。 基 金托管 人和基 金管理人不 得假借本 基金的名 义开立其 他任何银 行账 户; 亦不 得使用基 金的任何 银行账户 进 行本基金业 务以外的 活动。 3.托管资金 专门账户 的开立和 管理应符 合银行业 监督 管理机构的 有关规定 。 (四)基金 证券账户 与证券交 易资金账 户的开设 和管 理 1.基金托管 人在中国 证券登记 结算有限 责任公司 上海 分公司、 深圳分公 司为基金 开立基 金托管人与 基金联名 的证券账 户。 2.基金证券 账户的开 立和使用 , 仅限 于满足开 展本基 金业务的需 要。 基金 托管 人 和基金 管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户 , 亦不得 使用基金 的任何账 户 进行本基金 业务以外 的活动。 3.基金证券 账户的开 立和证券 账户卡的 保管由基 金托 管人负责 , 账户资 产的管理 和运用
















































































招募 说明 书 (更 新) 149 由基金管理 人负责。 4.基金托管 人以基金 托管人的 名义在中 国证券登 记结 算有限责任 公司开立 结算备付 金 账户, 并代 表所托管 的基金 完成与中 国证券登 记结算 有限责任公 司的一级 法人清算 工作, 基 金管理人应 予以积极 协助。 结 算备付金 、 结算 互保基 金、 交收价 差资金等 的收取按 照中国证 券登记结算 有限责任 公司的规 定执行。 5.若中国证 监会或其 他监管 机 构在本托 管协议订 立日 之后允许基 金从事其 他投资品 种 的投资业务, 涉 及相关账 户的开立、 使用的, 若无 相 关规定, 则基金 托管人比 照上述关 于账 户开立、使 用的规定 执行。 (五)债券 托管账户 的开立和 管理 《基金合同 》 生效后 , 基金 托管人根 据中国人 民银行 、 银行间市 场登记结 算机构的 有关 规定, 在银 行间市场 登记结算 机构开立 债券托 管账户 , 持有人账 户和资金 结算账户 , 并代 表 基金进行银 行间市场 债券的结 算。 基 金管理人 和基金 托管人共同 代表基金 签订全国 银行间债 券市场债券 回购主协 议。 (六)其他 账户的开 设和管理 1.因业务发 展需要而 开立的其 他账户, 可以 根据法律 法规和 《基金合 同》 的规定, 由 基 金托管人负 责开立。 新账户按 有关规定 使用并管 理。 2.法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管理 另有 规定的,从 其规定办 理。 (七)基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 基金财产投 资的有关 实物证券 、 银行 存款开户 证实书 等有价凭证 由基金托 管人存放 于基 金托管人的 保管库, 也可存 入中央国 债登记结 算有限 责任公司、 中国证券 登记结 算有限责 任 公司上海分 公司/深圳 分公司或 票据营业 中心的 代保 管库,保管 凭证由基 金托管人 持有。有 价凭证的购 买和转让 , 由基金 管理人和 基金托 管人共 同办理。 实 物证券的 购买和转 让, 由 基 金托管人根 据基金管 理人的指 令办理 。 属于基 金托管 人实际有效 控制下的 实物证券 在基金托 管人保管期 间的损坏 、 灭失 , 由此产 生的责任 应由基 金托管人承 担。 基金 托管人对 由基金托 管人以外机 构实际有 效控制的 资产不承 担保管责 任。 (八)与基 金财产有 关的重大 合同的保 管 与基金财产 有关的重 大合同的 签署, 由 基金管理 人负 责。 由基金 管理人代 表基金签 署的、 与基金财产 有关的重 大合同的 原件分别 由基金管 理人 、 基金托管 人保管 。 除本协 议另有规 定 外,基金管 理人代表 基金签署 的与基金 财产有关 的重 大合同包括 但不限于 基金年度 审计合 同、 基金信 息披露协 议及 基 金投资业 务中产生 的重大 合同, 基金 管理人应 保证基 金管理人 和
















































































招募 说明 书 (更 新) 150 基金托管人 至少各持 有一份正 本的原件 。 基金 管理人 应在重大合 同签署后 及时以加 密方式将 重大合同传 真给基金 托管人 , 并在三 十个工作 日内将 正本送达基 金托管人 处。 重 大合同的 保 管期限为《 基金合同 》终止后15 年。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金 资产净值 的计算、 复核与完 成的时间 及程 序 1.基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 金额 。 基金份 额净值是 按照每个 交易日 闭市后, 基 金资产净 值除以 当日基金 份额的余 额数量 计算, 各类 基金份额 参考净 值是指 根据 《基金合同 》 给定的 计算 公 式得到的 基金各类 份额估 算价值。 基 金份额净 值及各 类份额参 考 净值 精确到0.001 元 ,小数点 后第四位 四舍五入 。法 律法规另有 规定的, 从其规定 。 每个交易日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值及 各类 份额参考净 值,并按 规定公告 。 2.基金管理 人应每个 交易日对 基金资产 估值。 但 基金 管理人根据 法律法规 或 《基金 合同》 的规定暂停 估值时除 外。 基 金管理人 每个交易 日对基 金资产估值 后, 将基 金份额 净值及各 类 份额参考净 值结果发 送基金托 管人,经 基金托管 人复 核无误后, 由基金管 理人对外 公布。 (二)基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 1.估值对象 基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 2.估值方法 (1) 证券交易 所上市的 有价证券 的估值 1)交易所上 市的有价 证券 (包括股 票、 权证等) , 以 其估值日在 证券交易 所挂牌的 市价 (收盘价) 估值; 估值日无 交易的, 且最近交 易日后 经济环境未 发生重大 变化或证 券发行机 构未发生影 响证券价 格的重大 事件的, 以最 近交易日 的市价 (收盘价) 估 值; 如最近 交易日 后经济环境 发生了重 大变化或 证券发行 机构发生 影响 证券价格的 重大事件 的, 可 参考类似 投 资品种的现 行市价及 重大变化 因素,调 整最近交 易市 价,确定公 允价格; 2)交易所上 市实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 价估 值, 估值日 没有交易 的, 且 最近交 易日后经济 环境未发 生重大变 化, 按 最近交易 日的收 盘价估值。 如最近交 易日后 经济环境 发 生了重大变 化的, 可 参考类似 投资品种 的现行 市价及 重大变化因 素, 调整 最近交易 市价, 确 定公允价格 ; 3)交易所上 市未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价 减去债券收 盘价中所 含的债券 应 收利息得到 的净价进 行估值; 估值日没 有交易的 , 且最 近交易日后 经济环境 未发生重 大变化, 按最近交易 日债券收 盘价减去 债券收盘 价中所含 的债 券应收利息 得到的净 价进行估 值。 如 最
















































































招募 说明 书 (更 新) 151 近交易日后 经济环境 发生了 重 大变化的 ,可参考 类似 投资品种的 现行市价 及重大变 化因素 , 调整最近交 易市价, 确定公允 价格; 4)交易所上 市不存在 活跃市场 的有价证 券, 采 用估值 技术确定公 允价值。 交易所 上市的 资产支持证 券,采用 估值技术 确定公允 价值,在 估值 技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下 , 按成本估值 。 (2) 处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 : 1)送股、 转 增股、 配股和公 开增发的 股票, 按 估值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票 的估 值方法估值 ;该日无 交易的, 以最近一 日的市价 (收 盘价)估值 ; 2)首次公开 发行未上 市的股票 、 债券和 权证, 采用估 值技术确定 公 允价值 , 在估值 技术 难以可靠计 量公允价 值的情况 下,按成 本估值; 3)首次公开 发行有明 确锁定期 的股票 , 同一股 票在交 易所上市后 , 按交易 所上市 的同一 股票的估值 方法估值 ; 非公 开发行有 明确锁定 期的股 票, 按监管 机构或行 业协会 有关规定 确 定公允价值 。 (3) 全国银行 间债券市 场交易的 债券、资 产支持 证券 等固定收益 品种,采 用估值技 术确 定公允价值 。 (4) 同一债券 同时在两 个或两个 以上市场 交易的 ,按 债券所处的 市场分别 估值。 (5) 如有确凿 证据表明 按上述方 法进行估 值不能 客观 反映其公允 价值的, 基金管理 人可 根据具体情 况与基金 托管人商 定后,按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 (6) 相关法律 法规以及 监管部门 有强制规 定的, 从其 规定。如有 新增事项 ,按国家 最新 规定估值。 如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反 《基金 合同》 订明 的估值方 法、 程 序及相 关法律法规 的规定或 者未能充 分维护基 金份额持 有人 利益时, 应 立即通知 对方, 共同查明 原 因,双方协 商解决。 根据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务由 基金管理 人承担 。 本基 金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任 , 因此 , 就与 本基金有关 的会计问 题, 如经 相关各方 在平等基础 上充分讨 论后, 仍无法达 成一致意 见的, 基金管理人 向基 金托 管人出具 加盖公章 的书面说明 后,按照 基金管理 人对基金 资产净值 的计 算结果对外 予以公布 。 3.特殊情形 的处理 基金管理人 、基金托 管人按估 值方法的 第(5)项 进行 估值时,所 造成的误 差不作为 基金 份 额净值及 各类份额 参考净值 错误处理 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 152 (三)基金 份额净值 及各类份 额参考净 值错误的 处理 方式 1.当基金份 额净值或 各类基金 份额的参 考净值小 数点 后 3 位以内( 含第 3 位)发生差 错 时, 视为基 金份额净 值或各 类份额参 考净值错 误; 基 金份额净值 或各类份 额参考净 值出现错 误时, 基金 管理人应 当立即予 以纠正 , 通报基 金托管 人, 并采取 合理的措 施防止损 失进一 步 扩大;错误 偏差达到 基金份额 净值或各 类份额参 考净 值的 0.25% 时,基金 管理人应 当通报 基金托管人 并报中国 证监会备 案; 错误偏差 达到基金 份额净值或 各类份额 参考净值 的 0.5% 时,基金管 理人应当 公告、通 报基金托 管人并报 中国 证监会备案 ;当发生 净值计算 错误时 , 由基金管理 人负责处 理, 由 此给基金 份额持有 人和基 金造成损失 的, 应由 基金管 理人先行 赔 付,基金管 理人按差 错情形, 有权向其 他当事人 追偿 。 2.当基金份 额净值或 各类份额 参考净值 计算差错 给基 金和基金份 额持有人 造成损失 需 要进行赔偿 时, 基金 管理人 和基金托 管人应根 据实际 情况界定双 方承 担的 责任, 经确认后 按 以下条款进 行赔偿: (1) 本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担任 ,与 本基金有关 的会计问 题,如经 双方 在平等基础 上充分讨 论后, 尚 不能达成 一致时 , 按基 金 管理人 的 建议执行 , 由此给 基金份额 持有人和基 金财产造 成的损失 ,由基金 管理人负 责赔 付。 (2) 若基金管 理人计算 的基金份 额净值及 各类份 额参 考净值已由 基金托管 人复核确 认后 公告, 而且 基金托管 人未对 计算过程 提出疑义 或要求 基金管理人 书面说明 , 基金 份额净值 或 各类份额参 考净值出 错且造成 基金份额 持有人损 失的 , 应根据 法律法规 的规定对 投资者或 基 金支付赔偿 金, 就实 际向投 资者或基 金支付的 赔偿金 额, 基金管 理人与基 金托管 人按照管 理 费和托管费 的比例各 自承担相 应的责任 。 (3) 如基金管 理人和基 金托管人 对基金份 额净值 或各 类份额参考 净值的计 算结果, 虽然 多次重新计 算和核对 , 尚不 能达成一 致时, 为 避免不 能按时公布 基金份额 净值及各 类份额参 考净值的情 形, 以基 金管理 人的计算 结果对外 公布, 由此给基金 份额持有 人和基金 造成的损 失,由基金 管理人负 责赔付。 (4) 由于基金 管理人提 供的信息 错误(包 括但不 限于 基金申购或 赎回金额 等),进 而导 致基金份额 净值或各 类份额参 考净值计 算错误而 引起 的基金份额 持有人和 基金财产 的 损失 , 由基金管理 人负责赔 付。 3.由于证券 交易所及 其登记结 算公司或 标的指数 供应 商发送的数 据错误 , 或由于 其他不 可抗力原因, 基 金管理人 和基金托 管人虽然 已经采取 必要、 适当、 合理的 措施进 行检查, 但 是未能发现 该错误而 造成的基 金份额净 值或各类 份额 参考净值计 算错误, 基金管 理人、 基 金
















































































招募 说明 书 (更 新) 153 托管人免除 赔偿责任 。 但基 金管理人 、 基金托 管人应 积极采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。 4.基金管理 人和基金 托管人由 于各自技 术系统设 置而 产生的净值 计算尾差 , 以基 金管理 人计算结果 为准。 5.前述内容 如法律法 规或者监 管部门另 有规定的 ,从 其规定。如 果行 业另 有通行做 法, 双方当事人 应本着平 等和保护 基金份额 持有人利 益的 原则进行协 商。 (四)暂停 估值与公 告基金份 额净值及 各类份额 参考 净值的情形 1.基金投资 所涉及的 证券交易 场所遇法 定节假日 或因 其他原因暂 停营业时 ; 2.因不可抗 力或其他 情形致使 基金管理 人、基金 托管 人无法准确 评估基金 资产价值 时; 3.当前一估 值日基金 资产净值50%以上 的资产出 现无 可参考的活 跃市场价 格且采用 估 值技术仍导 致公允价 值存在重 大不确定 性时,经 与基 金托管人协 商一致的 ; 4.中国证监 会和《基 金合同》 认定的其 他情形。 (五)基金 会计制度 按国家有关 部门 规定 的会计制 度执行。 (六)基金 账册的建 立 基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管 理人独立 地设置 、 记录 和保管本基 金的全套 账册。 若基金管 理人和基 金托管 人对会计处 理方法存 在分歧 , 应以基 金 管理人的处 理方法为 准。 若 当日核对 不符, 暂 时无法 查找到错账 的原因而 影响到基 金资产净 值的计算和 公告的, 以基金管 理人的账 册为准。 (七)基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 1.财务报表 的编制 基金财务报 表由基金 管理人编 制,基金 托管人复 核。 2.报表复核 基金托管人 在收到基 金管理人 编制的基 金财务报 表后 ,进行独立 的复核。 核对 不符 时, 应及时通知 基金管理 人共同查 出原因, 进行调整 ,直 至双方数据 完全一致 。 3.财务报表 的编制与 复核时间 安排 (1) 报表的编 制 基金管理人 应当在每 月结束后5 个工作 日内完成 月度 报表的编制 ; 在每 个季度结 束之日 起 15 个工作 日内完成 基金季度 报告的编 制; 在上半年 结束之日起 60 日内完 成基金半 年度报 告的编制; 在每年结 束之日起90 日内完 成基金 年度 报告的编制 。基金年 度报告的 财务会计
















































































招募 说明 书 (更 新) 154 报告应当经 过审计。 《基金合 同》 生 效不足两 个月的, 基金管理人 可以不编 制当期季 度报告、 半年度报告 或者年度 报告。 (2) 报表的复 核 基金管理人 应及时完 成 报表编 制, 将 有关报表 提供基 金托管人复 核; 基金 托管人 在复核 过程中, 发现双方 的报表存 在不符 时, 基 金管理人 和基 金托管人应 共同查明 原因, 进行调 整, 调整以国家 有关规定 为准。 基金管理人 应留足充 分的时间 ,便于基 金托管人 复核 相关报表及 报告。 (八) 基金管理人 应在编制 季度报告 、 半年 度报告或 者年度 报告之前及 时向基金 托管人 提供基金业 绩比较基 准的基础 数据和编 制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持 有人名册 至少应包 括基金份 额持有人 的名 称和持有的 基金份额 。 基金 份额持 有人名册由 基金注册 登记机构 根据基金 管理人的 指令 编制和保管 ,保存期 不少于 20 年。基 金管理人和 基金托管 人应分别 保管基金 份额持有 人名 册,保存期 不少于 15 年。如不 能妥善 保管,则按 相关法规 承担责任 。 在基金托管 人要求或 编制半年 报和年报 前,基金 管理 人应将有关 资料送交 基金托管 人, 不得无故拒 绝或延误 提供, 并 保证其真 实性、 准确性 和完整性。 基金托管 人不得将 所保管的 基金份额持 有人名册 用于基金 托管业务 以外的其 他用 途,并应遵 守保密义 务。 七、争议解决方法 因本协议产 生或与之 相关的争 议, 双方当事 人应通过 协商、 调解解决, 协 商、 调解不 能 解决的, 任 何一方均 有权将 争议提交 华南国际 经济贸 易仲裁委员 会, 按照 该会届 时有效的 仲 裁规则进行 仲裁,仲裁 地点为深 圳。仲裁 裁决是 终局 的,对当事 人均有约 束力,仲 裁费用由 败诉方承担 。 争议处理期 间, 双 方当事人 应恪守 基金管理 人和基金 托管人职责 , 各自 继续忠实 、 勤 勉、 尽责地履行 《基金合 同》和本 托管协议 规定的义 务, 维护基金份 额持有人 的合法权 益。 本协议受中 国法律管 辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产 的清算 (一)托管 协议的变 更程序
















































































招募 说明 书 (更 新) 155 本协议双方 当事人经 协商一致 , 可以对 协议进 行修改 。 修改后的 新协议 , 其内容 不得与 《基金合同 》的规定 有任何冲 突。基金 托管协议 的变 更报中国证 监会备案 后生 效。 (二)基金 托管协议 终止出现 的情形 1.《基金合同 》终止 ; 2.基金托管人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 托管人接管 基金资产 ; 3.基金管理人 解散、 依法被撤 销、破产 或由其他 基金 管理人接管 基金管理 权; 4.发生法律法 规或《 基金合同 》规定的 终止事项 。 (三)基金 财产的清 算 1.基金财产清 算小组 :自出现 《基金合 同》终止 事由 之日起 30 个 工作日内 成立清算 小 组,基金管 理人组织 基金财产 清算小组 并在中国 证监 会的监督下 进行基金 清算。 2.基金财产清 算小组 组成: 基金财 产清算小 组成员由 基金管理人 、 基 金托管人 、 具 有从 事证券相 关 业务资格 的注册会 计师、 律师以及 中国证 监会指定的 人员组成 。 基金 财产清算 小 组可以聘用 必要的工 作人员。 3.基金财产清 算小组 职责: 基金 财产清算 小组负责 基 金财产的保 管、 清理、 估价、 变现 和分配。基 金财产清 算小组可 以依法进 行必要的 民事 活动。 4.基金财产清 算程序 : (1) 《 基金合同 》终止情 形出现时 ,由基金 财产清算 小 组统一接管 基金; (2) 对 基金财产 和债权债 务进行清 理和确认 ; (3) 对 基金财产 进行估值 和变现; (4) 制 作清算报 告; (5) 聘 请会计师 事务所对 清算报告 进行外部 审计,聘 请 律师事务所 对清算报 告出具法 律 意见书; (6) 将 清算结果 报中国证 监会备案 并公告; (7) 对 基金财产 进行分配 。 5.基金财产清 算的期 限为 6 个 月。 6.清算费用 清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的所 有合理费 用、 清 算费用 由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 7.基金财产清 算剩余 资产的分 配 依据基金财 产清算的 分配方案 , 将基 金财产清 算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
















































































招募 说明 书 (更 新) 156 用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后, 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 8.基金财产清 算的公 告 清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告 ; 基金 财产清 算报告经会 计师事务 所审计 、 并由 律师事务所 出具法律 意见书后 , 报中 国证监会 备案并 公告。 基金 财产清算 公告于 基金财产 清 算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 9.基金财产清 算账册 及文件的 保存 基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。
















































































招募 说明 书 (更 新) 157 二十 五、对基金份 额持有人的 服务 基金管理人 承诺为 基 金投资人 提供一系 列的客户 服务 。 基金管 理人将根 据 基金投 资人 的 需要和市场 的变化, 增加或变 更服务项 目。主要 服务 内容如下: (一)短信、邮件信息发送服务 基金管理人 为 基金投 资人 提供 手机短信 和电子邮 件的 信息定制服 务, 基 金投资 人 可根据 需要,通过 基金管理 人 客服热 线或官方 网站订制 、修 改或取消该 服务。 1、手机短信 服务可提 供的定制 内容包括 基金周 末净 值、 基金 交 易确认、 分红确认 、月 末账户余额 等信息。 2、电子邮件 服务可提 供的定制 内容包括 基金周 末净 值、 基金 交 易确认、 分红确认 、月 末账户余额 等信息。 3、除发送 基 金投资人 定制的上 述信息外 , 基金 管理 人 会不定期 向留有手 机号码和 电子 邮箱地址的 基金投资 人 , 发送 节日及生 日问候 、 产品 推广等信息 。 若 基金 投资人 不 需要接收 到该类信息 ,可通过 基金管理 人 客服热 线取消该 项服 务。 4、手机短信 依托于外 部通讯服 务商 发送 ,电子 邮件 通过互联网 进行信息 传送, 基 金管 理人 根据服 务规则发 送相关信 息,但不 对信息的 送达 做出承诺和 保证。 (二)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心自 动语音系 统提供 7 ×24 小时 交易情况 、 基 金账户余额 、 基金产 品与服 务等信 息查询。 呼叫中心人 工座席每 个交易日 (9:00-17:00)为 基 金投资人 提 供服务, 客服 热线服 务 内容包括 业 务咨询 、 信息查询 、服务投 诉 、 信息 定制 、资料修改 等专项服 务。 客服热线:4001-666-998


(三)电子查询服务 基金投资人 可通过基 金管理人 电子查询 系统 ( 网上查 询系统和微 信 查询系 统) 完 成基金 账户的查询 业务。 官方网站:www.qhkyfund.com 官方微信号 :qhkyfund
















































































招募 说明 书 (更 新) 158 (四)投诉受理服务 基金投资人 可以拨打 基金管理 人 客服热 线 或以书 信、 电子邮件等 方式, 对 基金管 理人和 销售网点 所 提供 的服 务进行投 诉。 对于工作日 期间受理 的投诉, 以“及时 回复”为 处理 原则,对于 不能及时 回复的投 诉, 基金管理人 承诺在 3 个工作日 之内对 基 金投资人 的投 诉做出回复 。对于非 工作日提 出的投 诉,基金管 理人将在 顺延 到下1 个工作 日进行 回 复。 客服邮箱:service@qhkyfund.com (五)电子直销交易系统开户与交易服 务 基金投资人 可以登录 基金管理 人电子直 销交易系 统 ( 网上交易系 统 、 微信 交易系统 与APP 交易系统 ) 进行 开户与交 易。 适用业 务范围包 括: 基 金账户开户、 认 购、 申购、 赎回、 账户 资料变更、 分红方式 变更、信 息查询等 业务。电 子直 销交易业务 规则以公 告为准。 (六)定期投资计划 基金管理人 将利用直 销网点或 代销网点 为 基金投 资人 提供定期投 资的服务 。 通过 定期投 资计划, 基 金投资人 可以通过 相关渠道 , 定期 申购基 金份额。 定 期投资计 划业务规 则以公告 为准 。 (七) 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理 解 的内容, 请通过以上方式联系基金 管理人。请确保投资前,您/ 贵机构已经 全面理解了 本招募说明书。
















































































招募 说明 书 (更 新) 159 二十 六、其他应披 露事项 (一) 前海开源 基金管理 有限公 司 (以下简称 “ 本公 司” ) 的从业人员 在前海开 源资产 管理有限公 司 (以下简称 “ 前海开源 资管公司” 或 “子公司” ) 兼任董 事、 监事及领 薪情况 如下:


本公司总经 理、董事 蔡颖女士 兼任前海 开源资管 公司 董事长;


本公司督察 长傅成斌 先生兼任 前海开源 资管公司 董事 ;


本公司汤力 女士兼任 前海开源 资管公司 监事; 上述人员均 不在前海 开源资管 公司领薪 。 本公 司除上 述人员以外 未有从业 人员在前 海开 源资管公司 兼任职务 的情况。 (二)2018 年 4 月 16 日至 2018 年 10 月16 日披 露的 公告 : 2018-10-16 关于调整 前海开源 旗下部分 证券投资 基金 通过奕丰金 融办理定 投业务起 点金额 的公告 2018-09-29 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 基金 继续参与交 通银行费 率优惠活 动的公 告 2018-09-13 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金在中国 国际金融 股份有限 公司开 通定投业务 并参与其 费率优惠 活动的公 告 2018-09-03 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金在东海 证券开通 定投业务 并参与 其费率优惠 活动的公 告 2018-08-27 前海开源 中证健康 产业指数 分级证券 投资 基金 2018 年 半年度报 告 2018-08-27 前海开源 中证健康 产业指数 分级证券 投资 基金 2018 年 半年度报 告摘要 2018-07-19 前海开源 中证健康 产业指数 分级证券 投资 基金 2018 年第 2 季度 报告 2018-07-23 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金增加上 海大智慧 为代销机 构并开 通定投业务 和参与其 费率优惠 活动的公 告 2018-07-20 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金增加开 源证券为 代销机 构 及开通 定投和转换 业务并参 与其费率 优惠活动 的公告 2018-07-16 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金增加东 海证券为 代销机构 并开通 转换业务和 参与其费 率优惠活 动的公告 2018-07-06 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金增加大 连网金为 代销机构 及开通 定投和转换 业务并参 与其费率 优惠活动 的公告
















































































招募 说明 书 (更 新) 160 2018-06-29 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 基金 继续参与交 通银行费 率优惠活 动的公 告 2018-06-27 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金增加民 商基金为 代销机构 及开通 定投和转换 业务并参 与其费率 优 惠活动 的公告 2018-05-31 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金在新兰 德开通定 投和转换 业务并 参与其费率 优惠活动 的公告 2018-05-30 前海开源 中证健康 产业指数 分级证券 投资 基金招募说 明书(更 新)摘要 (2018 年第 1 号) 2018-05-21 前海开源 基金管理 有限公司 关于旗下 部分 基金增加招 商证券为 代销机构 及开通 定投和转换 业务并参 与其费率 优惠活动 的公告 2018-04-23 前海开源 中证健康 产业指数 分级证券 投资 基金 2018 年第 1 季度 报告
















































































招募 说明 书 (更 新) 161 二十 七 、招募说明 书的存放及 查阅方式 本招募说明 书按相关 法律法规 , 存放 在基金管 理人、 基金托管人 和 基金代 销机构等 的办 公场所, 投 资者可在 办公时 间免费查 阅; 也可 在支付 工本费后在 合理时间 内获取本 招募说明 书复制件或 复印件, 但应以 招募说明 书正本为 准。 投 资者也可以 直接登录 基金管理 人的网站 进行查阅。 基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。
















































































招募 说明 书 (更 新) 162 二十 八 、备查文件 (一)备查文件 名录 1、中国证监 会 准予注 册 前海开 源 中证健 康产业 指数 分级证券投 资基金 募 集的文件 2、《前海开 源中证健 康产业指 数 分级证 券投资 基金 基金合同》 3、《前海开 源中证健 康产业指 数 分级证 券投资 基金 登记结算服 务协议》 4、《前海开 源中证健 康产业指 数 分级证 券投资 基金 托管协议》 5、法律意见 书 6、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 7、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 (二)备查文件的存放地点和投资 人查 阅方式 1、存放地点 《基金合同 》 、 《托 管协议 》 存 放在基金 管理人和 基 金托管人处; 其 余备查文 件存放 在 基金管理人 处。 2、查阅方式 投资人可在 营业时间 免费到存 放地点查 阅,也可 按工 本费购买复 印件。





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二 〇一八年 十一月二 十九 日