华 宝 中证 500 指 数 增强 型 发起 式 证券 投 资基 金 招募 说
明书（更 新 ）摘要
2018 年第 1 号
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
【重要 提示 】
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2018 年 1 月 3 日 证监许 可 【2018 】15 号文 注册， 进
行募集 。
基金管 理人 保证 《华 宝中 证 500 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金招 募说 明书 》(以 下简
称“招 募说 明书 ”或 “本 招募说 明书 ”) 的内 容真 实 、准确 、完 整。 本招 募说 明书经 中国 证
监会注 册 ， 但 中国 证监 会 对本基 金募 集的 注册 ， 并 不表 明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证 ， 也 不表 明 投资于 本基 金没 有风 险 。 中国证 监会 不对 基金 的投 资价值 及市 场前
景等作 出实 质性 判断 或者 保证。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 需 充分 了解 本 基金的 产品 特性 ， 并承 担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统 性风 险 ， 个别证 券特 有的
非系统 性风 险 ， 由 于基 金 投资者 连续 大量 赎回 基金 产生的 流动 性风 险 ， 基 金 管理人 在基 金管
理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险 ， 本 基金 作为 指 数增强 型基 金的 特有 风险 等 。 本基 金是股
票 型基 金 ， 属 于高 预期 风险、高 预 期收 益 的 证券 投 资 基金 品种 ， 其预 期风 险 与收益 混合 型基
金、 债 券型 基金 与货 币市 场基金 。
投资者 在进 行投 资决 策前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《 基金 合 同》 等 信息
披露文 件 ， 并 根据 自身 的 投资目 的 、 投 资期 限、 投 资经验 、 资产 状况 等判 断 基金是 否和 投资
者的风 险承 受能 力相 适应 ， 自 主判 断基 金的 投资 价 值， 自主 做出 投资 决策 ， 自行承 担投 资风
险。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年10 月 19 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2018 年9 月30 日 ，数 据未经 审计 。
原招募 说明 书与 本次 更新 的招募 说明 书不 一致 的， 以本次 更新 的招 募说 明书 为准。华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
一、 《基金合同》生效 日期
本基金 自 2018 年 4 月 2 日起 到 2018 年 4 月 17 日向 个人投 资者 和机 构投 资者 同时发 售，
《基金 合同 》 于 2018 年 4 月 19 日生 效。
二、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ：孔 祥清
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏）
成立日 期：2003 年3 月7 日
注册资 本：1.5 亿元 人民 币
电话：021 －38505888
联系人 ：章 希
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外 方股 东Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有49% 的 股份 。
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况
1 、 董事会 成员
孔祥清 先生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高级 会计 师。 曾任 宝钢 计 财部资 金处 主办 、 主 管、 副 处长，
宝钢集 团财 务有 限公 司总 经理。 现任 华宝 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 中 国宝 武钢铁 集团 有限
公司产 业金 融党 工委 副书 记、 纪 委书 记， 法兴 华宝 汽车租 赁 （ 上海 ） 有 限公 司董事 长， 华宝
信托有 限责 任公 司董 事， 华宝都 鼎 （ 上海 ） 融 资租 赁有限 公司 董事 长， 中国 太平洋 保险 （集
团）股 份有 限公 司董 事。
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金
融分析 师，Acthop 投资 公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝基 金管 理有 限公 司，先 后担 任
公司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理， 现任 华宝 基金管 理有 限公 司总 经理 。
Michael Martin 先生 ， 董事， 博士 。曾 任Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助 理；
第一波 士顿 银行 董事 总经 理；瑞 银证 券董 事总 经理 ；Brooklyn NY Holdings 总裁； 现任 美华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
国华 平 投资 集团 全球 执行 委员会 成员 、 全 球金 融行 业负责 人、 董事 总经 理， 美国 Financial
Engines 董 事、 加拿 大 DBRS 董事 、美 国Mariner Finance 董事 。
周朗朗 先生 ， 董 事， 本 科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 （加 拿大） 分析 师； 花 旗银行 （香
港） 投 资银 行部 分析 师； 现任美 国华 平集 团中 国金 融行业 负责 人、 董事 总经 理， 华 融资 产管
理股份 有限 公司 董事 ，上 海灿谷 投资 管理 咨询 服务 有限公 司董 事。
胡光先 生， 独立 董事 ， 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子
中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席
合伙人 。
尉安宁 先生 ， 独 立董 事， 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师， 中国 社会 科学 院经济 研究
所助理 研究 员 ， 世界 银行 农业经 济学 家 ， 荷兰 合作 银行东 北亚 区食 品农 业研 究主管 ， 新希 望
集团常 务副 总裁 ， 比 利时 富通银 行中 国区 CEO 兼 上 海分行 行长 ， 山 东亚 太中 慧集团 董事 长。
现任上 海谷 旺投 资管 理有 限公司 董事 长。
陈志宏 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人, 苏黎 世金 融服 务 集团中 国区 董事 长, 华彬 国 际投资 （集 团） 有限 公司 高级顾 问。
2 、监 事会 成员
朱莉丽 女士 ， 监 事， 硕 士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德 意志 银行 投资 银行 部； 现 任美
国华平 集团 执行 董事 。
杨莹 女士 ，监 事， 本科 。 曾在三 九集 团、 中国 平安 保险（ 集团 ）股 份有 限公 司、永 亨
银行 （ 中国 ） 有 限公 司、 中国民 生银 行、 华宝 投资 有限公 司工 作， 现任 华宝 信托有 限责 任公
司风险 管理 部副 总经 理。
贺桂 先先 生， 监事 ，本 科 。曾任 华宝 信托 有限 责任 公司研 究部 副总 经理 ；现 任华宝 基
金管理 有限 公司 营运 副总 监兼北 京分 公司 总经 理兼 综合管 理部 总经 理。
王波 先生 ，监 事， 硕士 。 曾任上 海证 券报 记者 ；现 任华宝 基金 管理 有限 公司 互金业 务
总监兼 互金 策划 部总 经理 。
3 、总 经理 及 其 他高 级管 理 人员
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。
向辉先 生， 副总 经理 ， 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理
有限公 司市 场部 任职 。2002 年加 入华 宝基 金公 司参 与公司 的筹 建工 作， 先后 担任公 司清 算
登记部 总经 理、 营运 副总 监、营 运总 监, 现任 华宝 基 金管理 有限 公司 副总 经理 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
欧江洪 先生 ，副 总经 理， 本科。 曾任 宝钢 集团 财务 部主办 ，宝 钢集 团成 本管 理处主 管 ，
宝钢集 团办 公室 （董 事会 办公室 ）主 管/ 高级 秘书 ， 宝钢集 团办 公厅 秘书 室主 任，华 宝投 资
有 限公 司总 经理 助理 兼行 政人事 部总 经理 、 董 事会 秘书 ， 宝 钢金 融系统 党委 组织部 部长 、 党
委办公 室主 任。 现任 华宝 基金管 理有 限公 司副 总经 理。
李慧勇 先生 ， 副总经 理 ， 硕士 。 曾 在上 海申银 万国 证券研 究所 有限 公司 担任 董事总 经理
/所长 助理/ 研究 执行 委员 会副主 任/ 首席 分析 师的 职 务。现 任华 宝基 金管 理有 限公司 副总 经
理。
刘月华 先生 ， 督 察长 ， 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任华 宝基 金管 理有限 公司 督察 长。
4 、拟 任基 金经 理
丰晨成 ，硕 士。2009 年 加 入华宝 基金 管理 有限 公司 ，先后 担任 助理 产品 经理 、数量 分
析师、 投资 经理 助理、 投 资经理 等职 务。2015 年 11 月起任 上 证180 价值 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金、 华宝 上证 180 价 值交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 ，2016
年8 月 起任 华宝 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 经理 ，2018 年4 月
起任华 宝中 证500 指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 基金经 理，2018 年6 月 起 任华宝 中证 全
指证券 公司 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金发 起式 联接基 金基 金经 理，2018 年 8 月 起任 华
宝中 证1000 指 数分 级证 券 投资基 金基 金经 理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
刘自强 先生 ， 投 资总 监、 华 宝动 力 组合 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝国 策导向 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理、华 宝未 来主 导产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
闫旭女 士 ， 投 资总 监 、 国 内 投资部 总经 理 、 华 宝行 业精 选混合 型证 券投 资基 金基 金经理 、
华宝收 益增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 、 华 宝稳 健回报 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基
金经理 。
胡戈游 先生 ， 助 理投 资总 监、 华 宝宝 康消 费品 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 品质生 活 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理、华 宝核 心优 势灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
蔡目荣 先生 ， 国 内投 资部 副总经 理、 华宝 多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华
宝资源 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝价 值发现 混合 型证 券投 资基 金、 华 宝绿 色主
题混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。
（三） 基金 管理 人职 责
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ：
1 、依 法募 集资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜；
2 、办 理本 基金 备案 手续 ；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分 配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为；
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。
（四） 基金 管理 人承 诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《 基 金法》 、 《 中 华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 ，
并建立 健全 内部 控制 制度 ，采取 有效 措施 ，防 止违 法违规 行为 的发 生。
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ；
（6） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息、 利用 该信 息从事 或者 明示 、暗 示他 人从事
相关的 交易 活动 ；
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责；
（8） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
3 、基 金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取
最大利 益；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当
利益；
（3） 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息， 或利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活
动；
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度
1 、风 险管 理体 系
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风
险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险（ 如灾 难） 。
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系， 具体 包括 以下内 容 ：
（1 ）搭 建风 险管 理环 境 。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 ， 设置 相应 的组 织机构 、
建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力 资源 、 开 发适 用的 技术 支 持系统 等内 容。
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。
（3） 分析 风险 。检 查存 在 的控制 措施 ，分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将
风险归 类。
（4 ）度 量风 险 。评 估风 险 水平的 高低 ， 既有 定性 的 度量手 段 ，也 有定 量的 度 量手段 。
定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ，每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程
度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标， 测量 其数 值的 大小。
（5） 处理 风险 。将 风险 水 平与既 定的 标准 相对 比， 对于那 些级 别较 低、 在公 司所定
标准范 围以 内的 风险 ，控 制相对 宽松 一点 ，但 仍加 以定期 监控 ，以 防其 超过 预定标 准； 而
对较为 严重 的风 险， 则制 定适当 的控 制措 施； 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险， 则除 了
严格控 制以 外， 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。
（6） 监视 与检 查。 对已 有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视， 并定 期评 价其 管理 绩效，
在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。
（7） 报告 与咨 询。 建立 风 险管理 的报 告系 统， 使公 司股东 、公 司董 事会 、公 司高级
管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ，并 寻求 咨询 意见 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
2 、内 部控 制制 度
（1） 内部 风险 控制 原则
健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 ， 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节；
有效性 原则 。通 过设 置科 学清晰 的操 作流 程， 结合 程序控 制， 建立 合理 的内 控程序 ，
维护内 部控 制制 度的 有效 执行；
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上 设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门
和岗位 ，各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性； 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其
他资产 分离 运作 ，独 立进 行；
相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约， 并 通过 切 实可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点；
防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营 销 等相关 部
门，应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ；对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员，应 制定 严
格的批 准程 序和 监督 防范 措施；
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ， 尽 量降 低经营 运
作 成本 ，保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 ；
合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法 规 、规 章制 度和 各项 规定 ，并
在此基 础上 遵循 国际 和行 业的惯 例制 订；
全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 并 普遍 适用 于公司 每
一位员 工， 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞；
审慎性 原则 。公 司内 部控 制的核 心是 风险 控制 ，内 部控制 制度 的制 订要 以审 慎经营 、
防范和 化解 风险 为出 发点 ；
适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公司经 营 战略、 经
营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进
行相应 的修 改或 完善 。
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容
内部风 险控 制要 求不 相容 职务分 离、 建立 完善 的岗 位责任 制和 规范 的岗 位管 理措施 、
建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应
机制。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。
（3） 督察 长制 度
公司设 督察 长 ， 督 察长 由 公司总 经理 提名 ， 董事 会 聘任 ， 并 应当 经全 体独 立 董事同 意。
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事 报 送工 作报 告， 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相
关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。
督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ，应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 ，
提出处 理意 见和 整改 建议 ，并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ；公 司总 经理 对存 在问题 不整 改
或者整 改未 达到 要求 的， 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ， 在所 赋予 的权 限内 ， 按 照所规 定
的程序 和适 当的 方法 ，进 行公正 客观 的检 查和 评价 。
监察稽 核 部 和风 险管 理部 负责调 查评 价公 司内 控制 度的健 全性 、合 理性 ；负 责调查 、
评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况； 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ，对 内
控制度 的缺 失提 出补 充建 议；进 行日 常风 险监 控工 作；协 助评 价基 金财 产风 险状况 ；负 责
包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明书
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制制 度的 披露 真实、 准确 ；
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
三、基金托管人
（一） 基金托 管人 情况
1 、基 本情 况
名称： 中国 民生 银行 股份 有 限公 司（ 以下 简称 “中 国民生 银行 ” ）
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
成立时 间：1996 年2 月7 日
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 ［2004 ］101 号
组织形 式： 其他 股份 有限 公司（ 上市 ）
注册资 本：28,365,585,227 元人 民币 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
存续期 间： 持续 经营
电话：010-58560666
联系人 ：罗 菲菲
中国民 生银 行是 我国 首家 主要由 非公 有制 企业 入股 的全国 性股 份制 商业 银行 ， 同时又 是
严格按 照 《 公司 法》 和 《 商业银 行法 》 建 立的 规范 的股份 制金 融企 业。 多种 经 济成 份在 中国
金融业 的涉 足和 实现 规范 的现代 企业 制度 ，使 中国 民生银 行有 别于 国有 银行 和其他 商业 银
行， 而 为国 内外 经济 界、 金融界 所关 注。 中国 民生 银行成 立二 十年 来， 业务 不断拓 展， 规模
不断扩 大， 效益 逐年 递增 ，并保 持了 快速 健康 的发 展势头 。
2000 年12 月19 日 ， 中 国民 生银行A 股 股票 （600016 ） 在上海 证券 交易 所挂 牌上 市。 2003
年3 月 18 日， 中国 民生 银 行 40 亿可 转换 公司 债券 在 上交所 正式 挂牌 交易 。2004 年 11 月 8
日，中 国民 生银 行通 过银 行间债 券市 场成 功发 行 了58 亿 元人 民币 次级 债券 ， 成为中 国第 一
家在全 国银 行间 债券 市场 成功 私 募发 行次 级债 券的 商业银 行。2005 年 10 月26 日， 民生 银
行成功 完成 股权 分置 改革 ， 成为 国内 首家 完成 股权 分置改 革的 商业 银行 ， 为 中国资 本市 场股
权分置 改革 提供 了成 功范 例。 2009 年 11 月 26 日 ，中国 民生 银行 在香 港交 易所挂 牌 上 市 。
中国民 生银 行自 上市 以来 ， 按照 “ 团结 奋进， 开拓 创新， 培 育人 才； 严 格管 理， 规范 行
为， 敬 业守法 ； 讲究 质量 ， 提高 效益， 健康发 展” 的经营 发展 方针， 在改 革 发展与 管理 等方
面进行 了有 益探 索， 先后 推出了 “大 集中 ” 科 技平 台、 “ 两率 ” 考核 机制 、 “ 三卡” 工程 、 独
立评审 制度 、 八大基 础管 理系统 、 集中 处理商 业模 式及 事 业部 改革 等制 度创 新， 实现 了低 风
险、快 增长 、高 效益 的战 略目标 ，树 立了 充满 生机 与活力 的崭 新的 商业 银行 形象。
2013 年度, 民生 银行 荣获 中国投 资协 会股 权和 创业 投资专 业委 员会 年度 中国 优秀股 权
和创业 投资 中介 机构 “最 佳资金 托管 银行 ” 及 由21 世纪传 媒颁 发 的2013 年PE/VC 最佳 金融
服务托 管银 行奖 。
2013 年荣 获中 国内 部审 计 协会民 营企 业内 部审 计优 秀企业 。
在第八 届 “21 世纪 亚洲 金 融年会 ” 上 ， 民 生银 行荣 获 “2013 ?亚 洲最 佳投资 金 融服务 银
行”大 奖。
在“2013 第五 届卓 越竞 争 力金融 机构 评选 ”中 ，民 生银行 荣获 “2013 卓越 竞 争力品 牌
建设银 行” 奖。
在中国 社科 院发 布的 《中 国企业 社会 责任 蓝皮 书（2013 ） 》 中， 民生 银行 荣获 “中国 企
业上市 公司 社会 责任 指数 第一名 ” 、 “ 中国 民营 企业 社会责 任指 数第 一名 ” 、 “ 中国银 行业 社会
责任指 数第 一名 ” 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
在 2013 年 第十 届中 国最 佳 企业公 民评 选中 ， 民 生银 行荣获 “2013 年 度中 国最 佳企业 公
民大奖 ” 。
2013 年还 获得 年度 品牌 金 博奖“ 品牌 贡献 奖” 。
2014 年获 评中 国银 行业 协 会“最 佳民 生金 融奖 ” 、 “ 年度公 益慈 善优 秀项 目奖 ” 。
2014 年荣 获 《亚 洲企 业管 治》 “ 第四 届最佳 投资 者关 系公司 ” 大 奖和 “2014 亚洲 企业 管
治典范 奖” 。
2014 年被 英国 《金 融时 报 》 、 《博 鳌观 察》 联合 授予 “亚洲 贸易 金融 创新 服务 ”称号 。
2014 年还 荣获 《亚 洲银 行 家》 “ 中国 最佳 中小 企业 贸 易金融 银行 奖” ，获 得《21 世纪 经
济报道 》颁 发的 “最 佳资 产管理 私人 银行 ”奖 ，获 评《经 济观 察》 报“ 年度 卓越私 人银 行 ”
等。
2015 年度 ， 民 生银 行在 《金 融理财 》 举办 的 2015 年 度 金融理 财金 貔貅 奖评 选中 荣获 “金
牌创新 力托 管银 行奖 ” 。
2015 年度， 民生 银行 荣获 《EUROMONEY 》2015 年度 “ 中国最 佳实 物黄 金投 资银 行” 称 号。
2015 年度 ，民 生银 行连 续 第四次 获评 《 企 业社 会责 任蓝皮 书（2015 ） 》 “ 中国 银行业 社
会责任 发展 指数 第一 名” 。
2015 年度 ，民 生银 行在 《 经济观 察报 》主 办 的 2014-2015 年度 中国 卓越 金融 奖评选 中
荣获“ 年度 卓越 创新 战略 创新银 行” 和“ 年度 卓越 直销银 行” 两项 大奖 。
2016 年度 ， 民 生银 行荣 获2016 胡润 中国 新金 融 50 强和2016 中国 最具 创新 模 式新金 融
企业奖 。
2 、主 要人 员情 况
张庆先 生 ， 中 国民生 银行 资产托 管部 总经 理， 博士 研究生 ， 具有 基金托 管人 高级管 理 人
员任职 资格 ，从 事过 金融 租赁、 证券 投资 、银 行管 理等工 作， 具 有25 年金 融 从业经 历， 不
仅有丰 富的 一线 实战 经验 ，还有 扎实 的总 部管 理经 历。历 任中 国民 生银 行西 安分行 副行 长 ，
中国民 生银 行沈 阳分 行筹 备组组 长、 行长 、党 委书 记。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2004 年7 月9 日获 得 基金托 管资 格， 成为 《中 华人民 共
和国证 券投 资基 金法 》 颁布 后首家 获批 从事 基金 托管 业务的 银行 。 为了 更好 地发 挥后发 优势 ，
大力发 展托 管业 务 ， 中 国民 生银行 股份 有限 公司 资产 托管部 从成 立伊 始就 本着 充分保 护基 金
持有人 的利 益、 为客 户提 供高品 质托 管服 务的 原则 ， 高起 点地 建立 系统 、 完 善制度 、 组 织人
员。 资 产托 管部 目前 共有 员工 70 人， 平均 年 龄37 岁，100% 员 工拥 有大 学本 科以上 学历 ，65%
以上员 工具 有硕 士以 上文 凭。基 金业 务人 员100% 都 具有基 金从 业资 格。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
中国民 生银 行坚 持以 客户 需求为 导向 ， 秉承 “ 诚信 、 严 谨 、 高 效 、 务 实 ” 的 经营理 念，
依托丰 富的 资产 托管 经验 、 专业 的托 管业 务服 务和 先进的 托管 业务 平台 ， 为 境内外 客户 提供
安全、 准确 、及 时、 高效 的专业 托管 服务 。截 至 2018 年 9 月 30 日 ，中 国民 生银行 已托 管
178 只 证券 投资 基金 。 中 国民生 银行 于 2007 年推 出 “托 付民 生 · 安 享财 富” 托管业 务品 牌，
塑造产 品创 新、 服务 专业 、 效益 优异 、 流 程先 进、 践行社 会责 任的 托管 行形 象， 赢 得了 业界
的高 度 认可 和客 户的 广泛 好评， 深化 了与 客户 的战 略合作 。自 2010 年至 今， 中国民 生银 行
荣获 《金 融理 财 》 杂 志颁 发的 “最 具潜 力托 管银 行 ” 、 “最 佳创 新托管 银行 ” 、 “金 牌创 新
力托管银 行” 奖和“ 年度 金牌托管 银行 ”奖， 荣获 《21 世 纪经济 报道 》颁发 的“最佳 金融
服务托 管银 行” 奖。
（二） 基金托 管人 的内 部控 制制 度
1. 内部风 险控 制目 标
强化内 部管 理， 保障 国家 的金融 方针 政策 及相 关法 律法规 贯彻 执行 ， 保 证自 觉合规 依法
经营， 形成 一个 运作 规范 化、 管 理科 学化 、 监 控制 度化的 内控 体系 ， 保 障业 务正常 运行 ， 维
护基金 份额 持有 人及 基金 托管人 的合 法权 益。
2. 内部风 险控 制 组 织结 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司基金 托管 业务 内部 风险 控制组 织结 构由 中国 民生 银行股 份
有限公 司审 计部 、 资 产托 管部内 设风 险监 督中 心及 资产托 管部 各业 务中 心共 同组成 。 总 行审
计部对 各业 务部 门风 险控 制工作 进行 指导 、 监 督 。 资产托 管部 内设 独立 、 专 职的风 险监 督中
心， 负 责拟 定托 管业 务风 险控制 工作 总体 思路 与计 划， 组 织、 指导、 协调 、 监 督各业 务中 心
风险控 制工 作的 实施 。各 业务中 心在 各自 职责 范围 内实施 具体 的风 险控 制措 施。
3. 内部风 险控 制原 则
(1)全 面性 原则 ：风 险控 制 必须覆 盖资 产托 管部 的所 有中心 和岗 位， 渗透 各项 业务过 程
和业务 环节 ； 风 险控 制 责 任应落 实到 每一 业务 部门 和业务 岗位 ， 每 位员 工对 自己岗 位职 责范
围内的 风险 负责 。
(2)独 立性 原则 ：资 产托 管 部设立 独立 的风 险监 督中 心，该 中心 保持 高度 的独 立性和 权
威性， 负责 对托 管业 务风 险控制 工作 进行 指导 和监 督。
(3)相 互制 约原 则： 各中 心 在内部 组织 结构 的设 计上 要形成 一种 相互 制约 的机 制，建 立
不同岗 位之 间的 制衡 体系 。
(4)定 性和 定量 相结 合原 则 ：建立 完备 的风 险管 理指 标体系 ，使 风险 管理 更具 客观性 和
操作性 。
(5)防 火墙 原则： 托管 部自 身财务 与基 金财 务严 格分 开； 托 管业 务日 常操 作部 门与行 政、
研发和 营销 等部 门严 格分 离。
4. 内部风 险控 制制 度和 措施 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
(1)制 度建 设： 建立 了明 确 的岗位 职责 、科 学的 业务 流程、 详细 的操 作手 册、 严格的 人
员行为 规范 等一 系列 规章 制度。
(2)建 立健 全的 组织 管理 结 构：前 后台 分离 ，不 同部 门、岗 位相 互牵 制。
(3)风 险识 别与 评估 ：风 险 监督中 心指 导业 务中 心进 行风险 识别 、评 估， 制定 并实施 风
险控制 措施 。
(4)相 对独 立的 业务 操作 空 间：业 务操 作区 相对 独立 ，实施 门禁 管理 和音 像监 控。
(5)人 员管 理： 进行 定期 的 业务与 职业 道德 培训 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念， 并
签订承 诺书 。
(6)应 急预 案： 制定 完备 的 《应急 预案 》 ， 并 组织 员工 定期演 练 ； 建立 异地 灾备 中心， 保
证业务 不中 断。
5. 资产托 管部 内部 风险 控制
中国民 生银 行股 份有 限公 司从控 制环 境、 风险 评估 、 控制 活动 、 信 息沟 通、 监 控等五 个
方面构 建了 托管 业务 风险 控制体 系。
(1)坚 持风 险管 理与 业务 发 展同等 重要 的理 念。 托管 业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ，
中国民 生银 行股 份有 限公 司资产 托管 部从 成立 之日 起就特 别强 调规 范运 作 ， 一 直将建 立一 个
系统、 高效 的风 险防 范和 控制体 系作 为工 作重 点。 随着市 场环 境的 变化 和托 管业务 的快 速发
展， 新 问题 新情 况不 断出 现， 中 国民 生银 行股 份有 限公司 资产 托管 部始 终将 风险管 理放 在与
业务发 展同 等重 要的 位置 ，视风 险防 范和 控制 为托 管业务 生存 和发 展的 生命 线。
(2)实 施全 员风 险管 理。 完 善的风 险管 理体 系需 要从 上至下 每个 员工 的共 同参 与，只 有
这样 ， 风 险控 制制度 和措 施才会 全面 、 有效 。 中 国 民生银 行股 份有 限公 司资 产托管 部实 施全
员风险 管理 ， 将 风险 控制 责任落 实到 具体 业务 中心 和业务 岗位 ， 每 位员 工对 自己岗 位职 责范
围内的 风险 负责 。
(3)建 立分 工明 确、 相互 牵 制的风 险控 制组 织结 构。 托管部 通过 建立 纵向 双人 制，横 向
多中心 制的 内部 组织 结构 ，形成 不同 中心 、不 同岗 位相互 制衡 的组 织结 构。
(4)以 制度 建设 作为 风险 管 理的核 心。 中国 民生 银行 股份有 限公 司 资 产托 管部 十分重 视
内部控 制制 度的 建设 ， 已 经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度 ， 包 括业务 管理 办法 、 内 部控 制
制度 、 员 工行 为规范 、 岗 位职责 及涵 括所 有后 台运 作环节 的操 作手 册。 以上 制度随 着外 部环
境和业 务的 发展 还会 不断 增加和 完善 。
(5)制 度的 执行 和监 督是 风 险控制 的关 键。 制度 执行 比编写 制度 更重 要， 制度 落实检 查
是风险 控制 管理 的有 力保 证。 中国 民生 银行 股份 有限 公司资 产托 管部 内部 设置 专职风 险监 督
中心 ， 依 照有 关法律 规章 ， 定 期对 业务 的运行 进行 稽核检 查 。 总 行审计 部也 不定期 对资 产 托
管部进 行稽 核检 查。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
(6)将 先进 的技 术手 段运 用 于风险 控制 中。 在风 险管 理中， 技术 控制 风险 比制 度控制 风
险更加 可靠 ， 可 将人 为不 确定因 素降 至最 低。 托管 业务系 统需 求不 仅从 业务 方面而 且从 风险
控制方 面都 要经 过多 方论 证，托 管业 务技 术系 统具 有较强 的自 动风 险控 制功 能。
（三） 基金托 管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监 督的 方法 和程序
根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同 和有 关法 律 法规的 规定 ，对 基金 的投 资对象 、
基金资 产的 投资 组合 比例 、 基 金资 产的 核算 、 基 金 资产净 值的 计算 、 基 金管 理人报 酬的 计提
和支付 、 基金 托管人 报酬 的计提 和支 付 、 基金 申购 资金的 到账 和赎 回资 金的 划付 、 基 金收 益
分配等 行为 的合 法性 、合 规性进 行监 督和 核查 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 和有 关 法律法 规
规定的 行为 ， 应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人限 期纠正 ， 基 金管 理人 收到 通知后 应及 时核
对确认 并以 书面 形式 对基 金托管 人发 出回 函。 在限 期内， 基金 托管 人有 权随 时对通 知事 项进
行复查 ， 督 促基 金管 理人 改正。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。
基金托管 人发 现基金 管理 人有重大 违规 行为， 应立 即报告中 国证 监会， 同时 通知基 金
管理人 限期 纠正 。
四、相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构
（1） 直销 柜台
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼
法定代 表人 ： 孔 祥清
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055
联系人 ：章 希
（2） 直销 e 网金
投 资者可 以通过华宝 基金管 理有限 公司网上 交易直销 e 网金系 统办理 本基金的 认/ 申
购、赎 回、 转换 等业 务， 具体交 易细 则请 参阅 华宝 基金管 理有 限公 司网 站公 告。
网上交 易网 址：www.fsfund.com 。
2 、代销 机构 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区复 兴门 内大 街1 号中 国银行 总行 办公 大楼
邮 编：100818
法 定代 表人 ：陈 四清
联 系人 ：陈 洪源
联 系电 话：95566
客 户服 务电 话：95566
公 司网 址：www.boc.cn
（2） 招商 银行 股份 有 限公司
办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦
邮编 ：518040
法 定代 表人 ：李 建红
联 系人 ：邓 炯鹏
联 系电 话：95555
客 户服 务电 话：95555
公 司网 址：www.cmbchina.com
（3） 中国 民生 银行 股 份有限 公司
办 公地 址： 北京 市西 城区西 绒线 胡 同28 号天 安 国际办 公楼
邮 编：100031
法 定代 表人 ：洪 崎
联 系人 ：王 志刚
联 系电 话：95568
传 真：010-57092611
客 户服 务电 话：95568
公 司网 址：www.cmbc.com.cn
（4） 渤海 银行 股份 有 限公司
办 公地 址： 天津 市河 东区海 河东 路 218 号 渤海 银行大 厦
邮 编：300012
法 定代 表人 ：李 伏安
联 系人 ：王 星
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
联 系电 话：400-888-8811
客 户服 务电 话：95541
公 司网 址：www.cbhb.com.cn
（5） 平安 银行 股份 有 限公司
办 公地 址： 广东 省深 圳市深 南东 路 5047 号
邮 编：518001
法 定代 表人 ：谢 永林
联 系人 ：戴 青
联 系电 话：95511
客 户服 务电 话：95511-3
公 司网 址：www.bank.pingan.com
（6） 安信 证券 股份 有 限公司
办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦1 号楼 9 层
邮 编：518026
法 定代 表人 ：王 连志
联 系人 ：陈 剑虹
客 户服 务电 话：95517
公 司网 址：www.essence.com.cn
（7） 渤海 证券 股份 有 限公司
办 公地 址： 天津 市南 开区宾 水西 道 8 号（ 奥体 中心北 侧）
法 定代 表人 ：王 春峰
联 系人 ：王 星
联 系电 话：400-651-5988
传 真：022-28451958
客 户服 务电 话：400-651-5988
公 司网 址：www.ewww.com.cn
（8） 长城 证券 股份 有 限公司
办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 6008 号特 区 报业大 厦 16-17 层
邮 编：518034
法 定代 表人 ：丁 益
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
联 系人 ：金 夏
联 系电 话：400-666-6888
客 户服 务电 话：400-6666-888
公 司网 址：www.cgws.com
（9） 长江 证券 股份 有 限公司
办 公地 址： 湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路 特 8 号
邮 编：430015
法 定代 表人 ：尤 习贵
联 系人 ：奚 博宇
传 真：027-85481900
客 户服 务电 话：95579
公 司网 址：www.95579.com
（10） 大同 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 山西 省太 原市小 店区 长治 路111 号 山西世 贸中 心A 座F12
法 定代 表人 ：董 祥
联 系人 ：薛 津
传 真：0351-7219891
客 户服 务电 话：4007121212
公 司网 址：www.dtsbc.com.cn
（11） 北京 蛋卷 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区阜 通东 大 街1 号院 6 号楼2 单元 21 层222507
法 定代 表人 ：钟 斐斐
传 真：010-61840699
客 户服 务电 话：4000618518
公 司网 址：https://danjuanapp.com/
（12） 第一 创业 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路115 号 投行大 厦18F
邮 编：518000
法 定代 表人 ：刘 学民
联 系人 ：李 晓伟
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
传 真：0755-25838701
客 户服 务电 话：95358
公 司网 址：www.firstcapital.com.cn/
（13） 东北 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号
邮 编：130118
法 定代 表人 ：李 福春
联 系人 ：安 岩岩
传 真：0431-85096795
客 户服 务电 话：95360
公 司网 址：www.nesc.cn
（14） 东海 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 东方 路 1928 号东 海 证券大 厦
法 定代 表人 ：赵 俊
联 系人 ：王 一彦
传 真：021-50498825
客 户服 务电 话：95531 ；400-8888-588
公 司网 址：www.longone.com.cn
（15） 东吴 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 苏州 工业 园区星 阳 街 5 号
邮 编：215021
法 定代 表人 ：范 力
联 系人 ：陆 晓
联 系电 话：400-860-1555
传 真：0512-62938527
客 户服 务电 话：95330
公 司网 址：www.dwzq.com.cn
（16） 东兴 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北 京 市西 城区金 融大 街5 号新 盛大 厦 B 座12-15 层
法 定代 表人 ：魏 庆华
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
联 系人 ：夏 锐
联 系电 话：400-888-8993
传 真：010-66555246
客 户服 务电 话：400-8888-993 、95309
公 司网 址：www.dxzq.net.cn
（17） 光大 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市静 安区新 闸 路 1508 号3 楼
法 定代 表人 ：周 健男
联 系人 ：李 晓皙
联 系电 话：95525
传 真：021-22169134
客 户服 务电 话：95525
公 司网 址：www.ebscn.com
（18） 广发 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 广东 省广 州市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼
法 定代 表人 ：孙 树明
联 系人 ：马 梦洁
联 系电 话：95575
客 户服 务电 话：95575
公 司网 址：www.gf.com.cn
（19） 国都 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市东 城区东 直门 内大 街3 号国 华投资 大 厦9 层
邮 编：100007
法 定代 表人 ：王 少华
联 系人 ：李 弢
联 系电 话：400-818-8118
传 真：010-84183311
客 户服 务电 话：400-818-8118
公 司网 址：www.guodu.com
（20） 国金 证券 股份 有限公 司 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
办 公地 址： 成都 市东 城根上 街 95 号 成证 大厦711 室
邮 编：610015
法 定代 表人 ：冉 云
联 系人 ：刘 婧漪
传 真：028-86690126
客 户服 务电 话：95310
公 司网 址：www.gjzq.com.cn
（21） 国泰 君安 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路168 号上 海银行 大 厦29 楼
法 定代 表人 ：杨 德红
联 系人 ：钟 伟镇
传 真：021-38670666
客 户服 务电 话：95521
公 司网 址：www.gtja.com
（22） 海通 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 广东 路 689 号
法 定代 表人 ：周杰
联 系人 ：李 楠
联 系电 话：95553
客 户服 务电 话：95553 、400 －8888 －001 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话
公 司网 址：www.htsec.com
（23） 上海 好买 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国 际大 厦 903 ～906 室
客 户服 务电 话：400-700-9665
公 司网 址：www.ehowbuy.com
（24） 和讯 信息 科技 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区朝 外大街 22 号 泛利 大 厦 10 层
客 户服 务电 话：400-920-0022
公 司网 址：www.licaike.com
（25） 申万 宏源 西部 证券有 限公 司 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
办 公地 址： 新疆 乌鲁 木齐市 高新 区 （ 新市 区） 北京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼
2005 室
邮 编：830002
法 定代 表人 ：李 琦
联 系人 ：陈 飙
传 真：0991-2301927
客 户服 务电 话：400-800-0562
公 司网 址：www.hysec.com
（26） 华安 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 安徽 省合 肥市政 务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
邮 编：230081
法 定代 表人 ：章 宏韬
联 系人 ：范 超
联 系电 话：400-809-6518
传 真：0551-65161672
客 户服 务电 话：95318
公 司网 址：www.hazq.com
（27） 华宝 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 世纪 大 道100 号上 海环球 金融 中 心57 楼
邮 编：200120
法 定代 表人 ：陈 林
传 真：021-68777822
客 户服 务电 话：400-820-9898
公 司网 址：www.cnhbstock.com
（28） 华福 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1088 号 招商银 行上 海大 厦 18-19 层
法 定代 表人 ：黄 金琳
联 系人 ：王 虹
联 系电 话：0591-96326
传 真：021-20655196
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
客 户服 务电 话：95547
公 司网 址：www.hfzq.com.cn
（29） 江海 证券 有限 公司
办 公地 址： 哈尔 滨市 松北区 创新 三 路833 号
邮 编：150028
法 定代 表人 ：赵 宏波
联 系人 ：姜 志伟
联 系电 话：400-666-2288
传 真：0451-82337279
客 户服 务电 话：400-666-2288
公 司网 址：www.jhzq.com.cn
（30） 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 外大 街 28 号 富 卓大 厦A 座7 层
客 户服 务电 话：400-166-1188
公 司网 址：http://8.jrj.com.cn
（31） 开源 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 陕西 省西 安市高 新区 锦业 路1 号都 市之 门B 座5 层
法 定代 表人 ：李 刚
联 系人 ：曹 欣
客 户服 务电 话：95325
公 司网 址：www.kysec.cn
（32） 北京 肯特 瑞基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 北京 市海 淀区海 淀东 三 街2 号 4 层401-15
客 户服 务电 话：4000988511
公 司网 址：http://kenterui.jd.com
（33） 上海 陆金 所资 产管理 有限 公司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1333 号14 楼
客 户服 务电 话：4008219031
公 司网 址：www.lufunds.com
（34） 蚂蚁 （杭 州） 基金销 售有 限公 司 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
办 公地 址： 浙江 省杭 州市西 湖区 万塘 路 18 号 黄 龙时代 广 场B 座6F
联 系电 话：4000-776-123
客 户服 务电 话：4000-776-123
公 司网 址：http://www.fund123.cn/
（35） 平安 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区金 田 路4036 号 荣 超大 厦16-20 层
法 定代 表人 ：何 之江
联 系人 ：周 驰
传 真：0755-82435367
客 户服 务电 话：95511-8
公 司网 址：www.stock.pingan.com
（36） 上海 证券 有限 责任公 司
办 公地 址： 上海 市黄 浦区四 川中 路 213 号 久事 商务大 厦7 楼
法 定代 表人 ：李 俊杰
联 系人 ：邵 珍珍
联 系电 话：400-891-8918
传 真：021-53686100 ，021-53686200
客 户服 务电 话：021-962518
公 司网 址：www.962518.com
（37） 申万 宏源 证券 有限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼
邮 编：200031
法 定代 表人 ：李 梅
联 系人 ：陈 飙
传 真：021-33388224
客 户服 务电 话：95523
公 司网 址：www.swhysc.com
（38） 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司
客 户服 务电 话：95177
公 司网 址：www.snjijin.com
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（39） 上海 天天 基金 销售有 限公 司
办 公地 址： 上海 市徐 汇区龙 田 路 195 号 3C 座9 楼
客 户服 务电 话：400-1818-188
公 司网 址：www.1234567.com.cn
（40） 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司
办 公地 址： 浙江 省杭 州市文 二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
联 系人 ：张 丽琼
客 户服 务电 话：4008-773-772
公 司网 址：www.5ifund.com
（41） 上海 万得 投资 顾问有 限公 司
办 公地 址： 中国 （上 海）自 由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
客 户服 务电 话：400-821-0203
（42） 西南 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 重庆 市江 北区桥 北 苑 8 号 西南 证券 大厦
邮 编：400023
法 定代 表人 ：廖 庆轩
联 系人 ：周 青
联 系电 话：400-809-6096
传 真：023-63786212
客 户服 务电 话：4008-096-096
公 司网 址：www.swsc.com.cn
（43） 信达 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 西大 街 甲 127 号大成 大 厦6 层
法 定代 表人 ：张 志刚
联 系人 ：张 晓辰
联 系电 话：400-800-8899
传 真：010-63081344
客 户服 务电 话：95321
公 司网 址：www.cindasc.com
（44） 兴业 证券 股份 有限公 司 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 长柳 路 36 号
法 定代 表人 ：杨 华辉
联 系人 ： （ 公邮 ）
联 系电 话：95562
客 户服 务电 话：95562
公 司网 址：www.xyzq.com.cn
（45） 中国 银河 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 中国 北京 西城区 金融 大 街35 号国 际 企业大 厦C 座
邮 编：100033
法 定代 表人 ：陈 共炎
联 系人 ：辛 国政
传 真：010-83574807
客 户服 务电 话：4008-888-888 或95551
公 司网 址：www.chinastock.com.cn
（46） 招商 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 深圳 福田 区益田 路江 苏大 厦A 座 30 楼
法 定代 表人 ：霍 达
联 系人 ：黄 婵君
传 真：0755-82943227
客 户服 务电 话：95565
公 司网 址：www.newone.com.cn
（47） 中航 证券 有限 公司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区2 号 中 航资本 大 厦35 层
邮 编：100102
法 定代 表人 ：王 晓峰
联 系人 ：王 紫雯
联 系电 话：400-886-6567
传 真：010-59562637
客 户服 务电 话：400-8866-567
公 司网 址：www.avicsec.com
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（48） 中国 国际 金融 股份有 限公 司
办 公地 址： 北京 市建 国门外 大 街 1 号 国贸 大 厦2 座 27 层及 28 层
法 定代 表 人 ：毕 明建
联 系人 ：吕 卓
传 真：010-65058065
客 户服 务电 话：400-910-1166
公 司网 址：www.cicc.com
（49） 中泰 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 上海 市浦 东新区 花园 石桥 路 66 号 东 亚银行 金融 大 厦18 层
法 定代 表人 ：李 玮
联 系人 ：秦 雨晴
联 系电 话：95538
传 真：021-20315125
客 户服 务电 话：95538
公 司网 址：www.zts.com.cn
（50） 中国 中投 证券 有限责 任公 司
办 公地 址： 深圳 市福 田区益 田路 与福 中路 交界 处荣超 商务 中心 A 栋第 18-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法 定代 表人 ：高 涛
联 系人 ：胡 芷境
传 真：0755-82026539
客 户服 务电 话：95532 或400-600-8008
公 司网 址：www.china-invs.cn
（51） 中信 建投 证券 股份有 限公 司
办 公地 址： 北京 东城 区朝内 大 街 2 号 凯恒 中 心B 座 18 层
法 定代 表人 ：王 常青
联 系人 ：许 梦园
客 户服 务电 话：95587
公 司网 址：www.csc108.com
（52） 中信 期货 有限 公司 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
办 公地 址 ： 深 圳市 福 田区中 心三 路8 号卓 越时 代广场 （ 二期 ） 北座13 层 1301-1305
室、14 层
法 定代 表人 ：张 皓
联 系人 ：刘 宏莹
联 系电 话：010-60838677
传 真：0755-83217421
客 户服 务电 话：400-990-8826
公 司网 址：www.citicsf.com
（53） 中信 证券 股份 有限公 司
办 公地 址： 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦
邮 编：100026
法 定代 表人 ：张 佑君
联 系人 ：王 一通
传 真：010-60833739
客 户服 务电 话：95548
公 司网 址：www.cs.ecitic.com
（54） 中信 证券 （山 东）有 限责 任公 司
办 公地 址： 青岛 市市 南 区东 海西 路 28 号 龙翔 广 场东 座 5 层
邮 编：266000
法 定代 表人 ：姜 晓林
联 系人 ：刘 晓明
联 系电 话：95548
传 真：0532-85022605
客 户服 务电 话：95548
公 司网 址：www.zxwt.com.cn
（55） 深圳 众禄 基金 销售股 份有 限公 司
办 公地 址： 深圳 市罗 湖区梨 园 路 8 号 HALO 广场 4 楼
联 系电 话：400-678-8887
客 户服 务电 话：400-678-8887
公 司网 址：www.zlfund.cn
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减销 售机 构， 并予 以公告 。
（二） 登记 机构
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼
法定代 表人 ：孔 祥清
电话：021-38505888
（三） 出具法 律意 见书 的律 师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
联系电 话：021-31358666
传真: 021-31358600
联系人 ：陆 奇
经办律 师： 黎明 、陆 奇
（四） 审计基 金财 产的 会计 师事 务所
名称： 德 勤华 永会 计师 事 务所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
办公地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼
负责人 ： 曾顺 福
联系电 话：021-61418888
传真：021-63350177
联系人 ： 曾浩
经办注 册会 计师 ：曾 浩、 吴凌志
五、基金简介
基金名 称： 华宝 中 证 500 指数增 强型 发起 式证 券投 资基金
基金类 型： 契约 型开 放式 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
六、基金的投资
（ 一） 投资 目标
本基金 为中 证500 指 数增 强型基 金， 在实 现对 中证 500 指 数有 效跟 踪的 基础 上 ， 通过 数
量化的 方法 进行 积极 的组 合配置 和管 理， 力争 实现 超越标 的指 数的 投资 收益 。
（ 二） 投资 范围
本基金 的投 资范 围主 要为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票
（包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 （包 括国 内依法 发行 和
上市交 易的 国债 、 央 行票 据、 金 融债 券、 企 业债 券 、 公司 债券、 中期 票据、 短期融 资券 、 超
短期融 资券 、 次 级债 券、 政府支 持机 构债 、 政 府支 持债券 、 地 方政 府债 、 可 转换债 券及 其他
经中国 证监 会允 许投 资的 债券） 、 货 币市 场工 具、 权证、 资产 支持 证券 、 股 指期货 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。
本基金 可以 参与 融资 和转 融通证 券出 借业 务。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本 基金 的投 资组 合比 例为 ：
本基金 投资 于股 票资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ， 其中 投资于 中证 500 指 数成分 股
及备选 成分 股的 比例 不低 于 非现 金基 金资产的 80% 。 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需
缴 纳的 交易 保证 金后 ，基 金保留 的现 金 （ 不包 括结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等 ）
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5% 。本 基 金投资 股指 期
货、权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。
（ 三） 投资 策略
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合， 力求通过量化技术实现指数
增强的效果。
1 、资 产配 置策 略
本基金 主要 投资 于中 证 500 指数 成分 股及 备选 股票 ， 也会根 据中 证500 股 指期 货的基 差
情况择 机部 分使 用期 货替 代现货 ， 降 低成 本。 视 市场 情况本 基金 也会 谨慎 地参 与一些 绝对 收
益策略 。 同 时 ， 本 基金 将预 留必要 的现 金， 应对 期货 保 证金的 增加 要求 或投 资者 的赎回 申请 。
2 、股 票投 资策 略 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股票 组合 。 在 控
制跟踪 偏离 度的 前提 下力 争实现 超额 表现 ， 并 根据 市场变 化趋 势 ， 定期 对模 型进行 调整 ， 以
改进模 型的 有效 性。
（1） 量化 行业 配置 模型
在跟踪 偏离 风险 可控 的前 提下 ， 结 合行 业景气 度 、 投资时 钟 、 行 业动量 和行 业超跌 偏离
度等基 本面 和技 术面 模型 ，在标 的指 数行 业权 重的 基础上 进行 优化 。
（2） 量化Alpha 选 股模 型
经过对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、 大 量实 证检验 和投 资实 践， 量化 投资团 队自
主开发 并不 断改 进Alpha 选股模 型。 该模 型主 要选 取估值 、 成 长、 盈利 质量、 市场预 期等 基
本面因 子以 及股 权激 励、 并购、 重要 股东 投资 行为 、 业绩 超预 期等 事件 驱动 因子。 以超 额收
益的水 平和 稳定 性为 目标 ， 通 过实 证分 析确定 各因 子的权 重 ， 并 动态跟 踪适 时调整 。 结合 上
述因子 对股 票池 中的 股票 综合打 分 ， 根 据评 分结 果在 各行业 中选 出股 票 ， 构 建股 票投资 组合 。
本基金 进一 步根 据个 股价 格波动 、 风险 收益变 化 、 特殊事 件等 实际 情况 ， 对 行业内 的个 股权
重动态 调整 ， 以 保证 股票 组合的 跟踪 误差 处于 可控 范围内 。 股 票池 包括 标的 指数的 成分 股及
备选股 、 预计 指数定 期调 整中即 将被 调入 的股 票、 非成分 股中 流动 性良 好、 基本面 优质 及 与
成分股 相关 度高 的股 票。
（3） 风险 控制 与调 整
本基金 通常 每月 定期 调整 组合， 并会 对指 数成 分股 保 持密切 跟踪 。 在 出现 因增 发 、 送配、
长期停 牌后 复牌 等对 权重 造成较 大影 响的 情况 ， 或 者成分 股临 时调 入调 出、 成分股 出现 特殊
事件等 情况 下， 本基 金将 及时对 投资 组合 进行 调整 。
本基金 将根 据风 险评 估模 型控制 投资 组合 的跟 踪偏 离风险 。 主 要采 用 “跟 踪误 差” 和 “ 跟
踪偏离 度” 这两 个指 标对 投资组 合相 对于 目标 指数 的偏离 情况 进行 监控 与评 估。 本 基金 风险
控制目 标是 力争 使基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过
0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 7.5% 。
3 、股 指期 货投 资策 略
在不同 的市 场环 境下 ， 本 基金将 综合 考虑 股指 期货 相对现 货的 基差 、 流 动性 、 展 期收 益
以及保 证金 要求 等因 素 ， 以 套期保 值为 目的 ， 选择 部分 使用股 指期 货多 头合 约替 代指数 现货 ，
以求提 高资 金利 用效 率和 组合收 益水 平。
4 、债 券投 资策 略 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 可投 资于债 券、 货币 市场 工具 和资产 支持
证券， 以保 证基 金资 产流 动性， 有效 利用 基金 资产 ，提高 基金 资产 的投 资收 益。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 本基 金将 从信 用风 险、 流 动性 风险 、 利 率风 险、 税 收因
素和提 前还 款因 素等 方面 综合评 估资 产支 持证 券的 投资品 种， 选择 低估 的品 种进行 投资 。
6 、融 资及 转融 通证 券出 借 业务投 资策 略
本基金 将在 法律 法规 允许 的范围 和比 例内 ， 以 及风 险可控 的前 提下 ， 基 于谨 慎原则 参与
融资和 转融 通证 券出 借业 务。
参与融 资业 务时 ， 本 基金 将力争 利用 融资 的杠 杆作 用， 降 低因 申购 造成 基金 仓位较 低带
来的跟 踪误 差， 达到 有效 跟踪标 的指 数的 目的 。
参与转 融通 证券 出借 业务 时， 本 基金 将从 基金 持有 的融券 标的 股票 中选 择流 动性好 、 交
易活跃 的股 票作 为转 融通 出 借交 易对 象， 力争 为本 基金份 额持 有人 增厚 投资 收益。
7 、权 证投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基金 可基 于谨 慎原 则运 用权证 等相 关金 融衍 生工 具对基 金
投资组 合进 行管 理， 以期 更好地 实现 本基 金的 投资 目标。
8 、其 他金 融工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基金 可基 于谨 慎原 则运 用相关 金融 衍生 工具 对基 金投资 组
合进行 管理 ，以 期更 好地 实现本 基金 的投 资目 标。
未来如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 于其 他金融 产品 ， 基金 管理 人将 根据监 管
机构的 规定 及本 基金 的投 资目标 ， 制定 与本基 金相 适应的 投资 策略 、 比 例限 制、 信息 披露 方
式等。
（四） 投资 管理
1 、决 策依 据
有关法 律法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 本基金 投资 决策 的主 要依 据。
2 、投资 决策 流程
（1） 投资 决策 委员 会定 期 和不定 期 召 开会 议， 负责 就基金 重大 战略 、资 产配 置 做出决
策。
（2） 量化 投资 部依 托基 金 管理人 整体 研究 平台 ，并 借鉴外 部研 究成 果的 基础 上，开 展
指数跟 踪 、 成 份股公 司行 为等相 关信 息的 搜集 与分 析、 流动 性分 析、 误差 及 其归因 分析 等工
作，撰 写研 究报 告， 作为 基金投 资决 策的 重要 依据 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（3） 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 投资 战略 ，在 量化投 资部 研究 报告 的指 引下， 结
合对证 券市 场、 上市 公司 、投资 时机 的 分 析， 拟订 基金的 具体 投资 计划 。
（4） 投资 决策 委员 会对 基 金经理 小组 提交 的方 案进 行论证 分析 ，并 形成 决策 纪要。
（5） 根据 决策 纪要 ，基 金 经理构 造具 体的 投资 组合 及操作 方案 ，交 由交 易部 执行。
（6） 交易 部按 有关 交易 规 则执行 ，并 将有 关信 息反 馈基金 经理 小组 。
（7） 量化 投资 部采 用量 化 模型进 行成 份股 权重 的测 算和跟 踪误 差的 评估 ，并 定期进 行
基金绩 效评 估， 向投 资决 策委员 会提 交综 合评 估意 见和改 进方 案。
（8） 内控 审计 风险 管理 部 对识别 、防 范、 控制 基金 运作各 个环 节的 风险 全面 负责， 尤
其重点 关注 基金 投资 组合 的风险 状况 ，包 括控 制基 金投资 组 合 的市 场风 险和 流动性 风险 。
（五） 业绩 比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率*95%+ 银行 活期 存款 利率 （税 后）*5%
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 指 数的 编制 、 发布 或授 权， 或 中证 500 指数由 其
他指数 替代 、 或由 于指 数编 制方法 的重 大变 更等 事项 导致中 证 500 指 数不 宜继 续作为 标的 指
数， 或 者今 后法 律法 规发 生变化 ， 证 券市 场中 有其 他代表 性更 强或 者更 科学 客观的 业绩 比较
基准适 用于 本基 金时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人 合法 权益 的原则 ， 按 监管
部门要 求履 行适 当程 序以 后变更 标的 指数 、业 绩比 较基准 、基 金 名 称等 并及 时公告 。其 中 ，
若变更 标的 指数 、 业 绩比 较基准 涉及 本基 金投 资范 围或投 资策 略的 实质 性变 更， 则 基金 管理
人应就 变更 标的 指数 、 业 绩比较 基准 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 并 报中 国证 监会备 案且 在指
定媒介 公告 。 若变更 标的 指数 、 业 绩比 较基准 对基 金投资 范围 和投 资策 略无 实质性 影响 （ 包
括但不 限于 指数 编制 单位 变更、 指数 更名 等事 项） ， 则该等 变更 无须 召开 基金 份额持 有人 大
会，基 金管 理人 应与 基金 托管人 协商 一致 后， 报中 国证监 会备 案并 及时 公告 。
（六） 风险 收益 特征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于高预 期风 险 、 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种， 其预期 风 险
与 收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 与货 币市 场基 金。
（七） 投资 限制
1 、组 合限 制
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：
（1） 本基 金投 资于 股票 资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 中证500 指数
成分股 及备 选成 分股 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（2） 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，应 当保证 现
金 （不 包括 结算 备付 金、 存出保 证金 、 应 收申 购款 等） 或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ；
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的10% ；
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ；
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的
0.5%；
（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净
值的 10%；
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ；
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10% ；
（11） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ；
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产支持 证券 期间 ，如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应在 评级 报告 发布之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；
（13 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；
（14 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40%； 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年 ， 债 券回 购到期 后不 得
展期；
（15） 本基 金参 与股 指期 货交易 后， 依据 下列 标准 建构组 合：
1 ）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值
的10% ；
2 ）本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算）应 当
符合《 基金 合同 》关 于股 票投资 比例 的有 关约 定； 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
3 ）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ，不得 超
过基金 资产 净值 的95% 。 其 中， 有 价证 券指 股票、 债券 （不含 到期 日在 一年 以内 的 政府债 券） 、
权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购） 等；
4 ）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市
值的20% ；
5 ）本 基金 在任 何交 易日 内 交易（ 不包 括平 仓） 的股 指期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20%；
（16 ） 本 基金 参与转 融通 证券出 借交 易的 ， 在 任何 交易日 日终 ， 本基金 参与 转融通 证 券
出借交 易的 资产 不得 超过 基金资 产净 值 的50% ，证 券出借 的平 均剩 余期 限不 得超 过 30 天，
平均剩 余期 限按 照市 值加 权平 均 计算 ；
（17 ） 本 基金 参与融 资的 ， 在 任何 交易 日日终 ， 本 基金持 有的 融资 买入 股票 与其他 有价
证券市 值之 和， 不得 超过 基金资 产净 值 的95% ；
（18） 本基 金资 产总 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的140%；
（19） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15%； 因
证券市 场波 动、 上市 公司 股票停 牌、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金不 符合
前述 比 例限 制的 ，基 金管 理人不 得主 动新 增流 动性 受限资 产的 投资 ；
（20 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押 品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致；
（21） 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金( 包括 开 放式基 金以 及处 于开 放期 的定期 开
放基金)持 有一 家上 市公 司 发行的 可流 通股 票， 不得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15%；本
基金管 理人 管理 的全 部投 资组合 持有 一家 上市 公司 发行的 可流 通股 票 ， 不 得超 过该上 市公 司
可流通 股票 的30% ； 但完 全按照 标的 指数 的构 成比 例进行 投资 的部 分不 受此 限制；
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。
除上述 第 （2） 、 （12 ） 、 （19 ） 、 （20 ） 项 外， 因 证券/ 期货 市场 波动 、 证 券 发行人 合
并、基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的 ，
基金管 理人 应当 在 10 个 交 易日内 进行 调整 ，但 中国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。法 律法 规
另有规 定的 ，从 其规 定。
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内，本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合《 基金 合同》 的约 定 。
基金托 管人 对基 金的 投资 的监督 与检 查自 基金 合同 生效之 日起 开始 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相 关 限制 或按 变更 后的 规定执 行 。
2 、禁 止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
（1） 承销 证券 ；
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ；
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资；
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先
得到基 金托 管人 的同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。
法律 、 行 政 法 规或监 管机构 取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 则 本基金 投资 不再受 相 关
限制。
（八） 基金 的投 资组 合报 告
本投资 组 合 报告 所载 数据 截至 2018 年9 月30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 29,102,808.68 83.30
其中： 股票
29,102,808.68 83.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- - 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,005,172.51 14.33
8 其他资 产
828,779.85 2.37
9 合计
34,936,761.04
100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 436,532.00 1.26
B 采矿业 1,050,566.00 3.03
C 制造业 14,422,891.18 41.66
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
751,614.00 2.17
E 建筑业 469,002.50 1.35
F 批发和 零售 业 794,304.00 2.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,057,946.00 3.06
H 住宿和 餐饮 业 60,750.00 0.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
2,118,272.00 6.12
J 金融业 379,304.00 1.10
K 房地产 业 1,399,066.00 4.04
L 租赁和 商务 服务 业 208,242.00 0.60
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 213,120.00 0.62
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 219,252.00 0.63
R 文化、 体育 和娱 乐业 578,591.00 1.67
S 综合 155,298.00 0.45
合计 24,314,750.68 70.23
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占 基 金 资 产 净 值 比 例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 582,514.00 1.68
C 制造业 2,310,095.00 6.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
189,240.00 0.55
E 建筑业 89,200.00 0.26
F 批发和 零售 业 210,533.00 0.61
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
- -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
409,340.00 1.18
J 金融业 430,086.00 1.24
K 房地产 业 110,400.00 0.32
L 租赁和 商务 服务 业 170,050.00 0.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 189,850.00 0.55
N
水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- - 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
O
居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 96,750.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,788,058.00 13.83
（3） 报告 期末 按行 业分 类 的港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明 细
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占 基 金 资
产 净 值 比
例（％ ）
1 600256 广汇能 源 86,900 444,059.00 1.28
2 000661 长春高 新 1,700 402,900.00 1.16
3 600801 华新水 泥 19,900 400,786.00 1.16
4 601717 郑煤机 56,700 398,601.00 1.15
5 600872 中炬高 新 11,500 374,900.00 1.08
6 300253 卫宁健 康 24,800 357,616.00 1.03
7 601168 西部矿 业 56,100 356,235.00 1.03
8 600270 外运发 展 17,500 356,125.00 1.03
9 002299 圣农发 展 21,700 355,012.00 1.03
10 300383 光环新 网 24,500 352,310.00 1.02
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明 细
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 300 219,000.00 0.63
2 601857 中国石 油 19,000 174,230.00 0.50
3 601888 中国国 旅 2,500 170,050.00 0.49
4 600028 中国石 化 23,200 165,184.00 0.48 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
5 601318 中国平 安 2,400 164,400.00 0.47
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持 仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买
/卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1812 IC1812 2 1,899,280.00 55,080.00 -
序号 项目 值
1 公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 55,080.00
2 股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 11,600.00
3 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 55,080.00
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 主要 利用 股指 期货 提高投 资效 率， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标， 降低跟 踪误
差。 此 外， 在预 期大 额申 购赎回 、 大 额分 红等 情形 发生时 ， 本 基金 可以 通过 股指期 货进 行有
效的现 金头 寸管 理。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小， 并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目
标。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
本基金 未投 资国 债期 货。
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 未投 资国 债期 货。
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价
本基金 未投 资国 债期 货。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1） 基金 管理 人没 有发 现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门
立案调 查 ， 也 没有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、 处 罚， 无证 券投 资 决策程 序需 特别
说明。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 407,122.60
2 应收证 券清 算款 347,428.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 957.59
5 应收申 购款 73,270.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 828,779.85
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
1 ）报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 600270 外运发 展 356,125.00 1.03 重大事 项停 牌
2 300383 光环新 网 352,310.00 1.02 重大事 项停 牌
2 ）报 告期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 的说 明。
七、基金的业绩
基金业 绩截 止日 为 2018 年 9 月 30 日。 基 金过 往业 绩不代 表未 来表 现， 本报 告中所 列数
据未经 审计 。
1 、本 基金 Ａ类 净值 增长 率 与同期 比较 基准 收益 率比 较
阶段
净值增 长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2018/04/19-2018/9/30 -13.79% 1.28% -18.66% 1.31% 4.87% -0.03%
本基金 Ｃ类 净值 增长 率与 同期比 较基 准收 益率 比较
阶段
净值增 长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2018/04/19-2018/9/30 -13.95% 1.28% -18.66% 1.31% 4.71% -0.03%
2、 自基 金合同 生效 以来基 金份额 累计净 值增长 率变 动及其 与同期 业绩比 较基 准收益 率变动
的比较
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2018 年4 月19 日至 2018 年9 月 30 日）
华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
注：1 、 本 基金 基金 合同 生 效于 2018 年 4 月 19 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
按照基 金合 同的 约定 ， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定，截 至 2018 年10 月 19 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置
比例。
八、基金份额的申购 和赎 回
（一） 申购 与赎 回的 场所
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。
具体的 基金 销售 机构 将由 基金管 理人 在招 募说 明书 “五 、 相 关服 务机 构” 或其 他相关 公
告中列 明 。 基 金管理 人可 根据情 况变 更或 增减 销售 机构 ， 并 予以 公告 。 基 金 投资者 应当 在销
售机构 办理 基金 销售 业务 的营业 场所 或按 销售 机构 提供的 其他 方式 办理 基金 份额的 申购 与
赎回。
（二） 申购 与赎 回的 开放 日及时 间
1 、开 放日 及开 放时 间
投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间
本基金 自2018 年 5 月14 日起开 始办 理日 常申 购、 赎回业 务。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒 介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资 者 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请 且 登记机 构确 认接
受 的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日 该 类别 基 金份 额申 购、 赎回 的价格 。
（三） 申购 与赎 回的 原则
1 、“ 未知 价 ” 原则 ，即 各 类基金 份额 申购 、赎 回价 格以申 请当 日收 市后 计算 的 各类 基
金份额 净值 为基 准进 行计 算；
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份 额 申请 ；
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销；
4 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资者 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。
（四） 申购 与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付
投资者 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资 者 交付 申购 款项 ， 申 购 成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效 。 若 资金在 规定 时间内 未全 额到 账则 申购 不成立 ， 申购 款
项将退 回投 资者 账户 ， 基金 管理人 、 基金 托管 人和 销售 机构等 不承 担由 此产 生的 利息等 损 失 。
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 遇交 易
所或交 易市 场数 据传 输延 迟、 通 讯系 统故 障、 银 行数 据交换 系统 故障 或其 它非 基金管 理人 及
基金托 管人 所能 控制 的因 素影响 业务 处理 流程 ， 则赎 回款顺 延至 上述 情形 消失 的 下一 个工 作
日划出 。 在 发生 巨额 赎回 或基金 合同 载明 的延 缓支 付赎回 款项 的情 形 时 ， 款 项的支 付办 法参
照基金 合同 有关 条款 处理 。
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请
日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构 在T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资者应 在T+2 日后(包 括该 日)及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资 者 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ， 而 仅代 表销 售机构 确实
接收到 申请 。 申 购、 赎回 申请的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确认 情况 ， 投
资者应 及时 查询 。
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 本基 金登 记机 构可 根据 相关业 务规 则， 对上 述业 务办理 时间
进行调 整， 本基 金管 理人 将于开 始实 施前 按照 有关 规定予 以公 告。
（五） 申购 与赎 回的 数量 限制
1 、 申 请申 购基 金的 金额
投资者 通过 直 销e 网 金和 其他销 售机 构申 购本 基金 单笔最 低金 额 为1 元 人民 币（含 申
购费） 。通 过直 销柜 台首 次 申购的 最低 金额 为 10 万 元 人民币 （含 申购 费） ，追 加 申购最 低金
额为每 笔1 元人 民币 （含 申购费 ） 。 已在 基金 管理 人 直销柜 台购 买过 基金 管理 人管理 的其 他
基金的 投资 者 ， 不受 直销 柜台首 次申 购最 低金 额的 限制 ， 但 受追 加申购 最低 金额的 限制 。 各
销售机 构对 最低 申购 限额 及交易 级差 有其 他规 定的 ，以各 销售 机构 的业 务规 定为准 。
其他销 售机 构的 投资 者欲 转入直 销柜 台进 行交 易要 受直销 柜台 最低 金额 的限 制。基 金
管理人 可根 据市 场情 况， 调整首 次申 购的 最低 金额 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。
当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时， 基金 管理人 应
当采取 设定 单一 投资 者申 购金额 上限 或基 金单 日净 申购比 例上 限、 拒绝 大额 申购、 暂停 基金
申购等 措施 ，切 实保 护存 量基金 份额 持 有 人的 合法 权益。 具体 请参 见相 关公 告。
2 、 申 请赎 回基 金的 份额
投资者 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回。 本基 金按 照份额 进行 赎回 ，单 笔赎 回份额 不
得低 于1 份 。基 金份 额持 有人赎 回时 或赎 回后 在销 售机构 保留 的基 金份 额余 额不 足 1 份的，
在赎回 时需 一次 全部 赎回 。
3 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ，调 整上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量
限制 、 投资 者每 个基 金交 易账户 的最 低基 金份 额余 额 限制 、 单 个投 资者 累计 持有的 基金 份额
上限 、 单个 投资 者单 日或 单笔申 购金 额上 限、 本基 金总规 模限 额和 单日 净申 购比例 上限 等 。
基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照 《 信 息 披露 办法》 的有关 规定 在指 定媒介 上 公告并 报中 国
证监会 备案 。
（六） 申购 费与 赎回 费
1 、申 购费
本基金 采取 前端 收费 模式 收取基 金申 购费 用。 投资 者可以 多次 申购 本基 金， 申购费 率按
每笔申 购申 请单 独计 算。 本基 金 A 类 基金 份额 收取 申购费 ，申 购费 率如 下： 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
申购金 额 申购费 率
50 万 以下 1.2%
大于等 于 50 万 ，小 于100 万 0.8%
大于等 于100 万 ，小 于 500 万 0.4%
500 万 （含 ）以 上 每笔 1000 元
本基 金C 类 基金 份额 不收 取申购 费。
申购费 用由 投资 者承 担， 不列入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 登 记费
等各项 费用 。
2 、赎 回费
本基金 的 赎 回费 率随 基金 持有时 间的 增加 而递 减。 本基 金 A 类 基金 份额 的赎 回费率 如
下：
持有基 金份 额期 限 赎回费 率
小于7 日 1.50%
大于等 于7 日， 小 于30 日 0.75%
大于等 于 30 日 ，小 于1 年 0.50%
大于等 于1 年， 小 于2 年 0.25%
大于等 于2 年 0
注：此 处一 年 按365 日计 算
本基 金C 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 ：
持有基 金份 额期 限 赎回费 率
小于7 日 1.50%
大于等 于7 日， 小 于30 日 0.50%
大于等 于 30 日 0
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 ， 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收
取。
对于收 取的 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 者的 赎回 费 ，基金 管理 人将 其全 额计 入基金 财
产。对 于收 取的 持续 持有 期长于 等 于30 日但 少于3 个月的 投资 者的 赎回 费， 基金管 理人 将
不低于 其总 额 的75% 计入 基金财 产 。 对 于收 取的 持 续持有 期长 于等 于 3 个月 但少 于 6 个 月的华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
投资者 的赎 回费 ， 基 金管 理人将 不低 于其 总额 的 50% 计入 基金 财产。 对持 续持 有期长 于 6 个
月的投 资者 ， 应 当将 不低 于赎回 费总 额 的25% 计入 基金财 产， 其余 用于 支付 登记结 算费 和其
他必要 的手 续费 。
注：此 处1 个月 按 30 日计算
3 、基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。
4 、基 金管 理人 可以 在不 违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部门
要求履 行必 要手 续后 ，基 金管理 人可 以适 当调 低基 金销售 费用 。
5 、当 发生 大额 申购 或赎 回 情形时 ，基 金管 理人 可以 采用摆 动定 价机 制以 确保 基金估 值
的公平 性。 具体 处理 原则 与操作 规范 遵循 相关 法律 法规以 及监 管部 门、 自律 规则的 规定 。
（七） 申购 份额 、赎 回金 额与基 金份 额净 值的 计算
1 、申 购份 额的 计算 方式
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中，
申购费 用适 用比 例费 率的 情形下 ：
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ）
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
申购费 用适 用固 定金 额的 情形下 ：
申购费 用= 固定 金额
净申购 金额=申 购金 额-申 购费用
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值
申购份 额的 计算 按 舍 去尾 数 方法 ， 留 到小 数点 后两 位， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财
产承担 。 申 购费 用、 净申 购金额 的计 算按 四舍 五入 方法， 保留 到小 数点 后两 位， 由 此误 差产
生的收 益或 损失 由基 金资 产承担 。
例： 假定T 日 基金份 额净 值为 1.0860 元 ， 某 投资 者 当日投 资10 万 元申 购本 基 金， 对应
的本次 前端 申购 费率 为 1.2%，该 投资 者可 得到 的基 金份额 为：
净申购 金额 ＝100,000 / （1+1.2% ） ＝98,814.23 元
申购费 用 ＝100,000 - 98,814.23 ＝1,185.77 元
申购份 额 ＝98,814.23/1.0860＝90,989.16 份 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
即： 投资 者投 资10 万元 申 购本基 金 ， 假 定申购 当日 基金份 额净 值 为1.0860 元 ， 可 得到
90,989.16 份基 金 份 额。
2 、赎 回金 额的 计算 方式
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ，
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金
财产承 担。
例：某 投资 者赎 回 10,000 份基金 份额 ，持 有时 间为 一年三 个月 ，对 应的 赎回 费率为
0.25% ，假 设赎 回当 日基 金 份额净 值 是 1.1520 元， 则 其可得 到的 赎回 金额 为：
赎回总 额 ＝10,000 ×1.1520 ＝11,520 元
赎回费 用 ＝11,520 ×0.25% ＝28.80 元
赎回金 额 ＝11,520-28.80 ＝11,491.20 元
即：投 资者 赎 回10,000 份 基金份 额， 持有 时间 为一 年三个 月， 假设 赎回 当日 份额净 值
是1.1520 元， 则其 可得 到 的赎回 金额 为 11,491.20 元。
3 、本 基金 分别 计算 各类 基 金份额 的份 额净 值， 各类 基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点
后四位 ， 小 数点 后第 五位 四舍五 入 ， 由此 产生 的收 益或损 失由 基金 财产 承担 。T 日 的各 类基
金份额 净值 在当 天收 市后 计算， 并在T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况， 经中 国证 监会同 意， 可以
适当延 迟计 算或 公告 。
（八） 申购 与赎 回的 登记
1 、经 基金 销售 机构 同意 ， 基金投 资者 提出 的申 购和 赎回申 请， 在基 金管 理人 规定的 时
间之前 可以 撤销 。
2 、 投资 者T 日申 购基 金成 功后， 基金 登记 机构 在 T＋1 日为 投资 者增 加权 益并 办理登 记
手续， 投资 者 自T＋2 日 起 有权赎 回该 部分 基金 份额 。
3 、 投资 者T 日赎 回基 金成 功后， 基金 登记 机构 在 T＋1 日为 投资 者扣 除权 益并 办理相 应
的登记 手续 。
4 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 对上 述登 记办理 时间 进行 调整 ，并 最迟于 开
始实施 前3 个工 作日 在指 定媒介 上公 告。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（ 九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资 者的 申购 申请 ：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资者的 申
购申请 。 当前 一估 值日 基 金资产 净 值 50% 以上 的资 产出现 无可 参考 的活 跃市 场价格 且采 用估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停接 受基 金申 购申 请。
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 。
4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。
5 、基 金资 产规 模过 大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ，或 其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。
6 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、
基金登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行。
7 、基 金管 理人 接受 某笔 或 者某些 申购 申请 有可 能导 致单一 投资 者持 有基 金份 额数的 比
例达到 或者 超过 基金 份额 总数 的 50% ，或 者变 相规 避 50% 集中 度的 情形 时。
8 、申 请超 过基 金管 理人 设 定的 基 金总 规模 、单 日 净 申购比 例上 限 、 单一 投资 者 单日 或
单笔申 购金 额上 限 的.
9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述 第1、2、3 、5 、6、9 项暂 停申 购情 形 之 一 且基金 管理 人决 定暂 停接 受投资 者
的申购 申请 时， 基金 管理 人应当 根据 有关 规定 在指 定媒 介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资 者
的申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的申 购款 项将 退还 给投 资 者 。 在 暂停 申购的 情况 消除时 ， 基金 管
理人应 及时 恢复 申购 业务 的办理 。
（十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资者的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项 。 当前 一估 值日 基金 资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无可 参考 的活
跃市场 价格 且采 用估 值技 术仍导 致公 允价 值存 在重 大不确 定性 时 ， 经 与基 金托 管人协 商确 认
后，基 金管 理人 应当 暂停 接受基 金赎 回申 请或 延缓 支付赎 回款 项。
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 。
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
5 、继 续接 受赎 回申 请将 损 害 现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形 时 ，基 金管 理人 可暂停 接
受投资 者的 赎回 申请 。
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。
发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请或 延缓支 付
赎回款 项 时 ， 基 金管 理人 应 报中国 证监 会备 案， 已确 认 的赎回 申请 ， 基 金管 理人 应 足额支 付；
如暂时 不能 足额 支付 ， 应将 可支付 部分 按单 个账 户申 请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请
人， 未 支付 部分 可延 期支 付。 若 出现 上述 第 4 项所 述情形 ， 按 基金 合同 的相 关条款 处理 。 基
金份额 持有 人在 申请 赎回 时可事 先选 择将 当日 可能 未获受 理部 分予 以撤 销 。 在 暂停赎 回的 情
况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复赎 回业 务的 办理 并公告 。
（十一 ） 巨 额赎 回的 情形 及处理 方式
1 、巨 额赎 回的 认定
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请(赎 回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出
申请份 额总 数后 扣除 申购 申请份 额总 数及 基金 转换 中转入 申请 份额 总数 后的 余额) 超过 前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。
2 、巨 额赎 回的 处理 方式
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。
（1） 全额 赎回 ：当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 者的全 部赎 回申 请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。
（2） 部分 延期 赎回 ：
当基金 管理 人认 为支 付投 资者的 赎回 申请 有困 难或 认为因 支付 投资 者的 赎回 申请而 进
行的财 产变 现可 能会 对基 金资产 净值 造成 较大 波动 时， 基金 管 理 人在 当日 接受 赎回比 例不 低
于上一 开放 日基 金总 份额 的 10% 的前 提下 ，可 对其 余赎回 申请 延期 办理 。
在单个 基金 份额 持有 人超 过基金 总份 额 20% 以 上的 赎回申 请情 形下 ， 本基 金 将按照 以下
规则实 施延 期办 理赎 回申 请：若 发生 巨额 赎回 ，存 在单个 基金 份额 持有 人超 过基金 总份 额
20% 以 上（ “ 大额 赎回 申请 人” ） 的赎 回申 请情 形， 基 金管理 人应 当按 照保 护其 他赎回 申请 人
（ “普 通赎 回申 请人” ） 利 益的原 则 ， 优 先确认 普通 赎回申 请人 的赎 回申 请， 在当日 可接 受 赎
回的范 围内 对普 通赎 回申 请人的 赎回 申请 予以 全部 确认或 按单 个账 户赎 回申 请量占 普通 赎
回申请 人赎 回申 请总 量的 比例确 认 ； 在 普通 赎回 申请 人的赎 回申 请全 部确 认且 当日接 受赎 回
比例不 低于 上一 开放 日基 金总份 额 的10% 的前 提下 ， 在仍可 接受 赎回 申请 的范 围内对 大额 赎
回申请 人的 赎回 申请 按比 例确认 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
对于未 能赎 回部 分， 投资 者在提 交赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择 延期
赎回的 ， 将 自动 转入 下一 个开放 日继 续赎 回， 直到 全部赎 回为 止； 选择 取消 赎回的 ， 当 日未
获受理 的部 分赎 回申 请将 被撤销 。 延 期的 赎回 申请 与下一 开放 日赎 回申 请一 并处理 ， 无 优先
权并以 下一 开放 日的 基金 份额净 值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类 推， 直到 全 部赎回 为止 。 如
投资者 在提 交赎 回申 请 时 未作明 确选 择， 投资 者未 能赎回 部分 作自 动延 期赎 回处理 。 部 分延
期赎回 不受 单笔 赎回 最低 份额的 限制 。
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个 开放 日 以上(含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒 介 上进 行公 告。
3 、巨 额赎 回的 公告
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真 、 公告 、 通过销 售
机构告 知等 方式 在3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人， 说 明有 关处 理方 法， 同 时在指 定媒 介
上刊登 公告 。
（ 十二） 暂 停申 购或 赎回 的 公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告
1 、发 生上 述暂 停申 购或 赎 回情况 的， 基金 管理 人应 立即向 中国 证监 会备 案， 并在规 定
期限内 在指 定媒 介上 刊登 暂停公 告。
2 、暂停 申 购或 赎回 期间 结 束，基 金重 新开 放时 ，基 金管理 人应 最迟 于重 新开 放日依法
公告。
（十三 ）基 金转 换
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。
（ 十四） 基 金份 额的 转让
在法律 法 规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会认可 的交 易场 所或 者交 易方式 进行 份额 转让 的申 请并由 登记 机构 办理 基金 份额的 过户 登
记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的， 将提 前公告 ， 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。
（ 十五） 基 金的 非交 易过 户
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形 而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 者。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
继承是 指 基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。
（ 十六） 基 金的 转托 管
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。
（十七 ） 定 期定 额投 资计 划
基金管 理人 可以 为投 资 者 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资 者在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。
（十八 ）基金 份额 的 冻结 和解冻
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。
（十九 ）基 金份 额质 押或 其他业 务
如相关法 律法 规允许 登记 机构办理 基金 份额的 质押 业务或其 他基 金业务 ，登 记机构 可
制定和 实施 相应 的业 务规 则。
九、基金的费用与税 收
（ 一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的销 售服 务费 ；
4 、标 的指 数许 可使 用费 ；
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、账 户开 户费 用和 账户 维护费 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×1.00 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计 提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金管 理费 划 付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 顺延 至
最近可 支付 日支 付 。
2 、基 金托 管 人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.12%的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下：
H ＝E×0.12 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计 提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金托 管费 划 付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 取 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最近 可支 付 日
支付 。
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费
本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日C 类基 金份额 基金 资产 净值 的0.40% 的 年费
率计提 。销 售服 务费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×0.40% ÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务 费 每日 计 提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送 销 售服 务费 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 于次 月 首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
次性支 付 。 若 遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 顺延 至最近 可支 付 日
支付 。
4 、标 的指 数许 可 使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数许 可使 用协 议的 约定 计提标 的
指数许 可使 用费 ， 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可
使用费 的计 算方 式如 下：
指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.016% 的年费 率计 提。 指数 许可 使用费 每
日计算 ，逐 日累 计， 按季 支付。 计算 方法 如下 ：
H=E× 年费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费， 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生
效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 ， 指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度1 万 元。 指 数许 可使
用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本基 金将 采用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基 金管 理人应 及时 按照 《信 息披 露
办法》 的规 定在 指定 媒介 进行公 告。
上述 “ 一、 基金 费用 的种 类 ” 中第 5 －11 项费 用， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（ 四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十、 《招募说明书》更 新部 分的说明 华宝中证 500 指数增强型发起 式证券投资基金招募说明书
根据《中 华人 民共和 国证 券投资基 金法 》(以下 简称 《基金法 》)、 《 公开 募集 证券投 资
基金运 作管 理办 法 》(以 下 简称 《运 作办 法》) 、 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法 》( 以下简 称 《销
售办法 》) 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》( 以 下简称 《信 息披 露办 法》) 及其他 有关 规
定,华宝 基 金管 理有 限公 司 对《 华 宝中 证 500 指数 增 强型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》
作如下 更新 ：
1 、 “三 、基 金管 理人 ”更 新了基 金管 理人 的相 关信 息。
2 、 “四 、基 金托 管人 ”更 新了基 金托 管人 的相 关信 息。
3 、 “五 、相 关服 务机 构” 更新了 代销 机构 的相 关信 息。
4 、 “六 、基 金的 募集 ”更 新了本 基金 募集 的相 关信 息。
5 、 “七 、基 金合 同的 生效 ”更新 了本 基金 合同 生效 的相关 信息 。
6、“ 八 、基 金份 额的 申购 与赎回 ”更 新了 本基 金办 理申购 、赎 回业 务的 日期 。
7 、增 加“ 九、 与基 金管 理 人管理 的其 他基 金转 换 ” 章节
8、“ 十 、基 金的 投资 ”增加 了截 至2018 年9 月 30 日的基 金的 投资 组合 报告 。
9 、增 加了 “十 一、 基金 的 业绩” 本基 金截至 2018 年9 月30 日的 基金 业绩 数 据。
10 、 “ 二十 二 、对基 金份 额持有人 的服 务”更 新了 本基金办 理定 期定额 投资 计划的 相
关信息 。
11 、 “ 二十 三、 其他 应披 露 事项” 对本 报告 期内 的相 关公告 作了 信息 披露 。
上述内 容仅 为摘 要, 须与 本 基金《 招募 说明 书》 后面 所载之 详细 资料 一并 阅读 。
华宝 基 金管 理有 限公 司
2018 年 11 月 28 日
