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华宝中证 500 指 数 增强 型 发起 式 证券 投 资基 金 
招 募 说明 书 （更 新 ） 
2018 年第1 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华宝基金管理有限公司 
基金托管人：中国民生银行股份有限公司 
 
 
 
 
 华宝 中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
【重要 提示 】 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2018 年 1 月 3 日 证监许 可 【2018 】15 号文 注册，进
行募集 。 
基金管 理人 保证 《华宝 中证 500 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金 招 募说 明书 》(以 下简
称“招 募说 明书 ”或 “本 招募说 明书 ”) 的内 容真 实 、准确 、完 整。 本招 募说 明书经 中国 证
监会注册， 但 中国 证监 会 对本基 金募 集的 注册 ， 并 不表明 其对 本 基 金的 价值 和收益 作出 实质
性判断 或保 证 ， 也 不表 明 投资于 本基 金没 有风 险 。 中国证 监会 不对 基金 的投 资价值 及市 场前
景等作 出实 质性 判断 或者 保证。 
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前 ， 需 充分 了解 本 基金的 产品 特性 ， 并承 担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统 性风 险 ， 个别证 券特 有的
非系统 性风 险 ， 由 于基 金 投资者 连续 大量 赎回 基金 产生的 流动 性风 险 ， 基 金 管理人 在基 金管
理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险 ， 本 基金 作为 指 数增强 型基 金 的 特有 风险 等 。 本基 金 是 股
票 型基 金 ， 属 于高 预期 风险、高 预 期收 益 的 证券 投 资 基金 品种 ， 其预 期风 险 与收益 混合 型基
金、 债 券型 基金 与货 币市 场基金 。 
投资者 在进 行投 资决 策前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《 基金 合 同》 等 信息
披露文 件 ， 并 根据 自身 的 投资目 的 、 投 资期 限、 投 资经验 、 资产 状况 等判 断 基金是 否和 投资
者 的风 险承 受能 力相 适应 ， 自 主判 断基 金的 投资 价 值， 自主 做出 投资 决策 ， 自行承 担投 资风
险 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 
投资有 风险 ， 投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年10 月 19 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2018 年9 月30 日 ，数 据未经 审计 。 
原招募 说明 书与 本次 更新 的招募 说明 书不 一致 的， 以本次 更新 的招 募说 明书 为准。目录 
 
一、绪 言 ........................................................................................................................................... 1 
二、释 义 ........................................................................................................................................... 2 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 6 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 13 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 18 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 33 
七、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 34 
八、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 35 
九、与 基金 管理 人管 理的 其他基 金转 换 ..................................................................................... 44 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 47 
十一、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 59 
十二、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 61 
十三、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 62 
十四、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................. 66 
十五、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 68 
十六、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 71 
十七、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 72 
十八、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 77 
十九、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算 ......................................................................... 82 
二十、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 84 
二十一 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ............................................................................................. 98 
二十二 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 109 
二十三 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 112 
二十四 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 113 
二十五 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 114 
 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
1 
一、绪言 
 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》(以 下简 称 “ 《 基金 法》 ”)、《 公 开募 集
证券投 资基 金运 作管 理办 法 》( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”) 、 《 证券 投资 基 金 销 售管理 办法 》( 以下
简称 “ 《 销售 办法》 ”)、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》( 以下 简称 “ 《 信息 披露办 法》 ”) 、 、 《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 （ 以下简 称“ 《流 动性 规定》 ” ） 其他 有关 规定 及
《华宝 中证 500 指数 增强 型发起 式 证 券投 资基 金 基 金合同 》( 以下 简称 “基 金 合同”)编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 华宝 中证500 指 数增 强型 发起 式 证券 投资 基金 的投 资目 标、 策 略、 风险 、
费率等 与 投 资者 投资 决策 有关的 必要 事项 ， 投 资者 在作出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 招募 说 明 书 。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏，并 对其 真 实
性、准 确性 、完 整性 承担 法律责 任。 
本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明资 料申 请募 集的 。本招 募说 明书 由本 基金 管理人 解释 。 本
基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中载 明的 信息 ，或对 本招 募说 明 书
作出任 何解 释或 者说 明。 
本基金 单一 投资 者持 有基 金份额 数不 得达 到或 超过 基金份 额总 数 的 50% （固 有 资金除 外） ，但
在基金 运作 过程 中因 基金 份额赎 回等 情形 导致 被动 达到或 超 过50% 的除 外。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ，并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金 合同 当事 人 之
间权利 、义 务的 法律 文件 。基 金 投资 者 自 依基 金合 同取得 基金 份额 ，即 成为 基金份 额持 有人 和 基
金合同 的当 事人 ，其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合同 的承 认和 接受， 并按 照《 基 金
法》 、 基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利、 承担 义务 。 基金投 资者 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和
义务， 应详 细查 阅基 金合 同。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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二、释义 
 
本 招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 、基 金或 本基 金： 指华宝中证500 指 数增 强型 发起 式 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 华宝 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 民生 银行 股份 有限 公司 
4 、 基 金合 同： 指 《 华宝中证 500 指数 增强 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》 及对基 金合 同 的
任何有 效修 订和 补充 
5 、 托管 协议： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《华宝 中证 500 指 数增强 型发 起式
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6 、 招募 说明 书 或 本招 募说 明书 ： 指 《华宝 中证 500 指 数增强 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明
书》及 其定 期的 更新 
7 、 基 金份 额发 售公 告 ： 指 《 华宝中证 500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 份额发 售公 告 》 
8 、 法律 法规 ： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司法解 释 、 行 政
规章以 及其 他对 基金 合 同 当事人 有约 束力 的决 定、 决议、 通知 等 
9 、 《基 金法 》 ： 指《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ：指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的 修
订 
12 、 《 运作 办法》 ：指 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 及颁 布机 关对 其不时 做出 的 修
订 
13 、 《流 动性 规定》 ： 指 中 国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 、 同年10 月 1 日 起实施 的 《公
开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险 管 理规 定》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
14 、流 动性 受限 资产 ：指 由于法 律法 规、 监管 、合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予 以
变现的 资产 ，包 括但 不限 于到期 日在 10 个交 易日 以上的 逆回 购与 银行 定期 存款（ 含协 议约 定 有
条件提 前支 取的 银行 存款 ） 、 停牌 股票 、 流 通受 限的 新股及 非公 开发 行股 票、 资产支 持证 券、 因发
行人债 务违 约无 法进 行转 让或交 易的 债券 等 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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15 、摆 动定 价机 制： 指当 开放式 基金 遭遇 大额 申购 赎回时 ，通 过调 整基 金份 额净值 的方 式 ，
将基金 调整 投资 组合 的市 场冲击 成本 分配 给实 际申 购、赎 回的 投资 者， 从而 减少对 存量 基金 份 额
持有人 利益 的不 利影 响， 确保投 资者 的合 法权 益不 受损害 并得 到公 平对 待。 具体处 理原 则与 操 作
规范遵 循相 关法 律法 规以 及监管 部门 、自 律规 则的 规定 
16、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
17、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
18、基 金合 同当 事人 ：指 受基金 合同 约束 ，根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体 ，
包括基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人 
19、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
20 、机 构投 资者 ：指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记并存续
或经有 关政 府部 门批 准设 立并存 续的 企业 法人 、事 业法人 、社 会团 体或 其他 组织 
21 、合 格境 外机 构投 资者 ：指符 合《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关 法
律法规 规定 可以 投资 于在 中国境 内依 法募 集的 证券 投资基 金的 中国 境外 的机 构投资 者 
22 、投资 者 ：指 个人 投资 者、机 构投 资者 、发 起资 金提供 方 和 合格 境外 机构 投资者 以及 法 律
法规或 中国 证监 会允 许购 买证券 投资 基金 的其 他投 资 者的 合称 
23、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者 
24、基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份 额 ，办理 基金 份 额
的申购 、赎 回、 转换 、转 托管及 定期 定额 投资 等业 务 
25、销 售机 构： 指华宝 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》和 中国 证监 会规定 的其 他 条
件，取 得基 金销售 业 务资 格并与 基金 管理 人签 订了 基金销 售服 务协 议， 办理 基金销 售业 务 的 机 构 
26、登 记业 务： 指基 金登 记、存 管、 过户 、清 算和 结算业 务， 具体 内容 包括 投资 者 基金 账 户
的建立 和管 理、 基金 份额 登记、 基金 销售 业务 的确 认、清 算和 结算 、代 理发 放红利 、建 立并 保 管
基金份 额持 有人 名册 和办 理非交 易过 户 等 
27、登 记机 构： 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为华宝 基金 管 理有 限 公司 或接受华
宝基金 管理 有限 公司 委托 代为办 理登 记业 务的 机构 
28、基 金账 户： 指登 记机 构为投 资 者 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份 额
余额及 其变 动情 况的 账户 
29、基 金交 易账 户： 指销 售机构 为投 资 者 开立 的、 记录投 资 者 通过 该销 售机 构 办理 认购 、 申
购、赎 回、 转换 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务导 致 基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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30 、基 金合 同生 效日 ：指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ，基金 管理 人 向
中国证 监会 办理 基金 备案 手续完 毕， 并获 得中 国证 监会书 面确 认的 日期 
31 、基 金合 同终 止日 ：指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止 事 由出 现后 ，基 金财 产清算 完毕 ， 清
算结果 报中 国证 监会 备案 并予以 公告 的日 期 
32 、基 金募 集期 ：指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过3 个月 
33、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
34、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
35、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资 者 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
36 、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 
37、开 放日 ：指 为投 资 者 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
38、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他 交易 的时 间段 
39、 《 业务 规则》 ： 指 《华宝 基金管 理有 限公 司 开 放式 基金业 务规 则》 ， 是 规范 基 金管理 人所 管
理的开 放式 证券 投资 基金 登记方 面的 业务 规则 ，由 基金管 理人 和投 资 者 共同 遵守 
40 、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 者根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金 份 额
的行为 
41 、申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 者根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份 额
的行为 
42 、赎 回： 指基 金合 同生 效后， 基金 份额 持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要 求 将
基金份 额兑 换为 现金 的行 为 
43、基 金转 换： 指基 金份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条件 ， 申
请将其 持有 基金 管理 人管 理的、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基金 份 额
的行为 
44、转 托管 ：指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份额 销 售
机构的 操作 
45、定 期定 额投 资计 划： 指投资 者通 过有 关销 售机 构提出 申请 ，约 定每 期申购 日、 扣款 金 额
及扣款 方式 ，由 销售 机构 于每期 约定 扣款 日在 投资 者 指定 银行 账户 内自 动完 成扣款 及受理 基金申
购申请 的一 种投 资方 式 
46、 巨 额赎 回： 指 本基 金单 个开放 日， 基金 净赎 回申 请(赎 回申 请份 额总 数加 上 基金转 换中 转
出申请 份额 总数 后扣 除申 购 申请 份额 总数 及基 金转 换中转 入申 请份 额总 数后 的余额)超 过上 一开
放日基 金总 份额 的10% 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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47、元 ：指 人民 币元 
48、基 金收 益： 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利息 、 已
实现的 其他 合法 收入 及因 运用基 金财 产带 来的 成本 和费用 的节 约 
49、基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他 资
产的价 值总 和 
50 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
51 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
52 、基 金资 产估 值： 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以确 定基 金资 产净 值和基 金份 额 净
值的过 程 
53、指 定媒 介： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒 介 
54、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 
55、发 起式 基金 ：指 按照 《运作 办法 》和 中国 证监 会规定 的相 关条 件募 集， 由基金 管理 人 、
基金管 理人 股东 、基 金管 理人高 级管 理人 员或 基金 经理（ 指基 金管 理人 员工 中依法 具有 基金 经 理
资格者 ，包 括但 不限 于本 基金的 基金 经理 ，下 同） 承诺认 购一 定金 额并 持有 一定期 限的 证券 投 资
基金 
56、发 起资 金： 指基 金管 理人的 股东 资金 、基 金管 理人固 有资 金、 基 金 管理 人高级 管理 人 员
或基金 经理 等人 员参 与认 购本基 金的 资金 。 发 起资 金认购 本基 金的 金额 不低 于1000 万 元， 且发 起
资金认 购的 基金 份额 持有 期限自 基金 合同 生效 日起 不低于 三年 
57、发 起资 金提 供方 ：指 以发起 资金 认购 本基 金且 承诺以 发起 资金 认购 的基 金份额 持有 期 限
不少于 三年 的基 金管 理人 股东、 基金 管理 人、 基金 管理人 高级 管理 人员 或基 金经理 等人 员



58、基 金份 额分 类： 本基 金根据 销售 服务 费及 认购 费、申 购费 收取 方式 的不 同，将 基金 份 额
分为A 类基 金份 额 和C 类 基金份 额两 个类 别。 两类 基金份 额分 设不 同的 基金 代码， 并分 别公 布 基
金份额 净值 
59、A 类基 金份 额： 指不 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 ，且 收取 认购 费、申 购费 的基
金份额 类别 
60 、C 类基 金份 额： 指从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费， 且不 收取 认购 费、申 购费 的基
金份额 类别 
61 、销 售服 务费 ：指 从基 金资产 中计 提的 ，用 于本 基金市 场推 广、 销售 以及 基金份 额持 有 人
服务的 费用华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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三、基金管理人 
 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道100 号上海 环球 金融 中 心58 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 
法定代 表人 ： 孔 祥清 
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏） 
成立日 期：2003 年3 月7 日 
注册资 本：1.5 亿元 人民 币 
电话：021 －38505888 
联系人 ：章希 
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外方 股东Warburg Pincus Asset 
Management, L.P.持有 49% 的股 份。 
（二） 基金管 理人 主要 人员 情况 
1 、 董事会 成员 
孔 祥清 先生 ，董 事长 ，硕 士，高 级会 计师 。曾 任宝 钢计财 部资 金处 主办 、主 管、副 处长 ， 宝
钢集团 财务 有限 公司 总经 理。现 任华 宝基 金管 理有 限公司 董事 长， 中国 宝武 钢铁集 团有 限公 司 产
业金融 党工 委副 书记 、纪 委书记 ，法 兴华 宝汽 车租 赁（上 海） 有限 公司 董事 长，华 宝信 托有 限 责
任公司 董事 ，华 宝都 鼎（ 上海） 融资 租赁 有限 公司 董事长 ，中 国太 平洋 保险 （集团 ）股 份有 限 公
司董事 。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金 融分
析师，Acthop 投 资公 司财 务总监 。2003 年5 月 加入 华宝基 金管 理有 限公 司， 先后担 任公 司营 运总
监、董 事会 秘书 、副 总经 理，现 任华 宝基 金管 理有 限公司 总经 理。 
 Michael Martin 先生 ， 董事， 博士 。曾 任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助 理； 第一
波士顿 银行 董事 总经 理； 瑞银证 券董 事总 经理 ；Brooklyn NY Holdings 总裁 ； 现任美 国华 平投 资
集团全 球执 行委 员会 成员 、全球 金融 行业 负责 人、 董事总 经理 ，美 国Financial Engines 董 事、
加拿 大DBRS 董 事、 美国Mariner Finance 董 事。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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周朗朗 先生 ，董 事， 本科 。曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿（加 拿大 ）分 析师 ；花 旗银行 （香 港 ）
投资银 行部 分析 师； 现任 美国华 平集 团中 国金 融行 业负责 人、 董事 总经 理， 华融资 产管 理股 份 有
限公司 董事 ，上 海灿 谷投 资管理 咨询 服务 有限 公司 董事。 
胡光先 生， 独立 董事 ，硕 士。曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子 中 国
集团法 律顾 问、 上海 市邦 信阳律 师事 务所 合伙 人。 现任上 海胡 光律 师事 务所 主任、 首席 合 伙 人 。 
尉安宁 先生 ，独 立董 事， 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师， 中国 社会 科学 院经济 研究 所 助
理研究 员， 世界 银行 农业 经济学 家， 荷兰 合作 银行 东北亚 区食 品农 业研 究主 管，新 希望 集团 常 务
副总裁 ， 比 利时 富通 银行 中国区 CEO 兼 上海 分行 行 长， 山 东亚 太中 慧集 团董 事长。 现任 上海 谷旺
投资管 理有 限公 司董 事长 。 
陈志宏 先生 ，独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务 所 合
伙人, 苏黎 世金 融服 务集 团 中国区 董事 长, 华彬 国际 投 资（集 团） 有限 公司 高级 顾问。 
2 、监 事会 成员 
朱莉丽 女士 ，监 事， 硕士 。曾就 职于 美林 投资 银行 部、德 意志 银行 投资 银行 部；现 任美 国 华
平集团 执行 董事 。 
 杨莹 女士 ， 监事 ， 本科 。 曾在三 九集 团 、 中 国平 安 保险 （集 团 ） 股 份有 限公 司 、 永 亨银 行 （中
国）有 限公 司、 中国 民生 银行、 华宝 投资 有限 公司 工作， 现任 华宝 信托 有限 责任公 司风 险管 理 部
副总经 理。 
 贺桂 先先 生， 监事 ， 本 科 。 曾任 华宝 信托 有限 责任 公司研 究部 副总 经理 ； 现 任华宝 基金 管理
有限公 司营 运副 总监 兼北 京分公 司总 经理 兼综 合管 理部总 经理 。 
 王波 先生 ， 监 事， 硕士。 曾任上 海证 券报 记者 ； 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 互金业 务总 监 兼
互金策 划部 总经 理。 
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员 
孔祥清 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。



向辉先 生， 副总 经理 ，硕 士。曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理 有 限
公司市 场部 任职 。2002 年 加入华 宝基 金公 司参 与公 司的筹 建工 作， 先后 担任 公司清 算登 记部 总 经
理、营 运副 总监 、营 运总 监,现 任华 宝基 金管 理有 限 公司副 总经 理。 
欧江洪 先生 ，副 总经 理， 本科。 曾任 宝钢 集团 财务 部主办 ，宝 钢集 团成 本管 理处主 管， 宝 钢
集团办 公室 （董 事会 办公 室） 主 管/ 高级 秘书 ， 宝 钢 集团办 公厅 秘书 室主 任， 华宝投 资有 限公 司总华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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经理助 理兼 行政 人事 部总 经理、 董事 会秘 书， 宝钢 金融系 统党 委组 织部 部长 、党委 办公 室主 任 。
现任华 宝基 金管 理有 限公 司副总 经理 。 
李慧勇 先生 ， 副 总经 理， 硕 士。 曾 在上 海申 银万 国证 券研究 所有 限公 司担 任董 事总经 理/ 所长
助理/ 研究 执行 委员 会副 主 任/首 席分 析师 的职 务。 现 任华宝 基金 管理 有限 公司 副总经 理。 
刘月华 先生 ，督 察长 ，硕 士。曾 在冶 金工 业部 、国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单 位 工
作。现 任华 宝基 金管 理有 限公司 督察 长。 
4 、拟 任基 金经 理 
丰晨成 ，硕 士。2009 年 加 入华宝 基金 管理 有限 公司 ，先后 担任 助理 产品 经理 、数量 分析 师、
投资经 理助 理、 投资 经理 等职务 。2015 年 11 月起 任上 证 180 价值 交易 型开 放式指 数证 券投 资基
金、 华 宝上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金经 理，2016 年8 月 起任 华宝
中证全 指证 券公 司交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理， 2018 年 4 月起 任华宝 中 证 500 指数
增强型 发起 式证 券投 资基 金基金 经理 ， 2018 年 6 月 起任华 宝中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金经 理，2018 年8 月起任 华宝 中 证 1000 指 数 分级证 券投 资基 金
基金经 理。 
5 、投 资决 策委 员会 成员 
刘自强 先生 ， 投 资总 监、 华宝动 力组 合混 合型 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 国策导 向混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理、 华宝未 来主 导产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 
闫旭女 士， 投资 总监、 国 内投资 部总 经理 、 华 宝行 业精选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华
宝收益 增长 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 华 宝稳 健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 。 
胡戈游 先生 ， 助 理投 资总 监、 华 宝宝 康消 费品 证券 投资基 金基 金经 理、 华宝 品质生 活股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理、 华宝核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 
曾豪先 生， 研究 部总 经理 ，华宝 先进 成长 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 
蔡目荣 先生 ， 国 内投 资部 副总经 理、 华宝 多策 略增 长开放 式证 券投 资基 金基 金经理 、 华 宝 资
源优选 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、华 宝价 值发 现混合 型证 券投 资基 金、 华宝绿 色主 题混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。 
6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系 。 
（三） 基金 管理 人职 责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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1 、依 法募 集 资 金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份 额的 发售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理本 基金 备案 手续 ； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编制 季 度、 半年 度 和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ； 
12 、中 国证 监会 规定 的其 他职责 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 
1 、 基 金管 理人 将遵 守 《基 金法》 、 《 中华 人民 共和 国 证券法 》 等法 律法 规的 相 关规定 ， 并建
立健全 内部 控制 制度 ，采 取有效 措施 ，防 止违 法违 规行为 的发 生。 
2 、基 金管 理人 不从 事下 列 行为： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失； 
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、 利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相关 的
交易活 动； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8） 法律 、行 政法 规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。 
3 、基 金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ， 本着 谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利
益； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利 益 ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（3） 不 泄漏 在任 职期 间知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、 尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、
基金投 资计 划等 信息 ，或 利用 该 信息 从事 或者 明示 、暗示 他人 从事 相关 的交 易活动 ； 
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 
1 、风 险管 理体 系 
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、信用 风险 、流 动性 风险 、操作 风险 、
合规性 风险 、信 誉风 险和 事件风 险（ 如灾 难） 。 
针对上 述各 种风 险， 基金 管理人 建立 了一 套完 整的 风险管 理体 系， 具体 包括 以下内 容： 
（1） 搭建 风险 管理 环境 。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 ， 设 置相 应的 组 织机构 、 建立
清晰的 责任 线路 和报 告渠 道、配 备适 当的 人力 资源 、开发 适用 的技 术支 持系 统等内 容。 
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 
（3） 分析 风险 。 检 查存 在 的控制 措施 ， 分析 风险 发 生的可 能性 及其 引起 的后 果并将 风险 归
类。 
（4） 度量 风险 。 评估 风险 水平的 高低 ， 既有 定性 的 度量手 段 ， 也 有定 量的 度 量手段 。 定性
的度量 是把 风险 水平 划分 为若干 级别 ，每 一种 风险 按其发 生的 可能 性与 后果 的严重 程度 分别 进
入相应 的级 别。 定量 的方 法则是 设计 一些 风险 指标 ，测量 其数 值的 大小 。 
（5） 处 理风 险。 将 风险 水 平与既 定的 标准 相对 比， 对于那 些级 别较 低、 在 公 司所定 标准 范
围以内 的风 险， 控制 相对 宽松一 点， 但仍 加以 定期 监控， 以防 其超 过预 定标 准； 而 对较 为严 重
的风险 ，则 制定 适当 的控 制措施 ；对 于一 些后 果可 能极其 严重 的风 险， 则除 了严格 控制 以外 ，
还准备 了相 应的 应急 处理 措施。 
（6） 监 视与 检查。 对已 有 的风险 管理 系统 进行 实时 监视， 并定 期评 价其管 理 绩效， 在必 要
时结合 新的 需求 加以 改变 。 
（7） 报告 与咨 询 。 建 立风 险管理 的报 告系 统 ， 使 公 司股东 、 公司 董事 会、 公 司高级 管理 人
员及监 管部 门及 时而 有效 地了解 公司 风险 管理 状况 ，并寻 求咨 询意 见。 
2 、内 部控 制制 度 
（1） 内部 风险 控制 原则 
健全性 原则 。内 部控 制机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、各 个部 门和 各级 岗位 ，并渗 透到 决
策、执 行、 监督 、反 馈等 各个环 节； 
有效性 原则 。通 过设 置科 学清晰 的操 作流 程， 结合 程序控 制， 建立 合理 的内 控程序 ，维 护
内部控 制制 度的 有效 执行 ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
11 
独立性 原则 。公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门和 岗
位，各 部门 和岗 位在 职能 上保持 相对 独立 性； 公司 固有财 产、 各项 委托 基金 财产、 其他 资产 分
离运作 ，独 立进 行； 
相互制 约原 则。 内部 部门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、相 互制 约， 并通 过切 实可行 的相 互
制衡措 施来 消除 内部 控制 中的盲 点； 
防火墙 原则 。公 司基 金管 理、交 易、 清算 登记 、信 息技术 、研 究、 市场 营销 等相关 部门 ，
应当在 物理 上和 制度 上适 当隔离 ；对 因业 务需 要必 须知悉 内幕 信息 的人 员， 应制定 严格 的批 准
程序和 监督 防范 措施 ； 
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ，尽 量降 低经营 运作 成
本，保 证以 合理 的控 制成 本达到 最佳 的内 部控 制效 果； 
合法合 规性 原则 。公 司内 控制度 应当 符合 国家 法律 、法规 、规 章制 度和 各项 规定， 并在 此
基础上 遵循 国际 和行 业的 惯例制 订； 
全面性 原则 。内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ，并 普遍 适用 于公司 每一 位
员工， 不留 有制 度上 的空 白或漏 洞； 
审慎性 原则 。公 司内 部控 制的核 心是 风险 控制 ，内 部控制 制度 的制 订要 以审 慎经营 、防 范
和化解 风险 为出 发点 ； 
适时性 原则 。内 部控 制制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ，并且 必须 随着 公司 经营 战略、 经营 方
针、经 营理 念等 内部 环境 的变化 和国 家法 律法 规、 政策制 度等 外部 环境 的改 变及时 进行 相应 的
修改或 完善 。 
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容 
内部风 险控 制要 求不 相容 职务分 离、 建立 完善 的岗 位责任 制和 规范 的岗 位管 理措施 、建 立
完整的 信息 资料 保全 系统 、建立 授权 控制 制度 、建 立有效 的风 险防 范系 统和 快速反 应机 制。 
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市场 管理业 务控 制、 信息 披露 控制、 信息 技
术系统 控制 、会 计系 统控 制、档 案管 理控 制、 建立 保 密制 度以 及内 部稽 核控 制等。 
（3） 督察 长制 度 
公司设 督察 长， 督察 长由 公司总 经理 提名 ，董 事会 聘任， 并应 当经 全体 独立 董事同 意。 
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告，并 在董 事会 及董 事会 下设的 相关 专
门委员 会定 期会 议上 报告 基金及 公司 运作 的合 法合 规情况 及公 司内 部风 险控 制情况 。督 察长 发
现基金 及公 司运 作中 存在 问题时 ，应 当及 时告 知公 司总经 理和 相关 业务 负责 人，提 出处 理意 见华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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和整改 建议 ，并 监督 整改 措施的 制定 和落 实； 公司 总经理 对存 在问 题不 整改 或者整 改未 达到 要
求的， 督察 长应 当向 公司 董事会 、中 国证 监会 及相 关派出 机构 报告 。 
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度 
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ，在所 赋予 的权 限内 ，按 照所规 定的 程
序和适 当的 方法 ，进 行公 正客观 的检 查和 评价 。 
监察稽 核部 和风 险管 理部 负责调 查评 价公 司内 控制 度的健 全性 、合 理性 ；负 责调查 、评 价
公司有 关部 门执 行公 司各 项规章 制度 的情 况； 评价 各项内 控制 度执 行的 有效 性，对 内控 制度 的
缺失提 出补 充建 议； 进行 日常风 险监 控工 作； 协助 评价基 金财 产风 险状 况； 负责包 括基 金经 理
离任审 查在 内的 各项 内部 审计事 务等 。 
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的 声 明书 
（1） 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制制度 的披 露 真实、 准确 ； 
（2） 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 基金 管理 人 发 展不断 完善 内部 控制 制度 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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四、基金托管人 
 
（一） 基金托 管人 情况 
1 、基 本情 况 
名称： 中国 民生 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国民生 银行 ” ） 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 ：洪 崎 
成立时 间：1996 年2 月7 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字 ［2004 ］101 号 
组织形 式： 其他 股份 有限 公司（ 上市 ） 
注册资 本：28,365,585,227 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
电话：010-58560666



联系人 ：罗 菲菲 
中国民 生银 行是 我国 首家 主要由 非公 有制 企业 入股 的全国 性股 份制 商业 银行 ，同时 又是 严 格
按照《 公司 法》 和《 商业 银行法 》建 立的 规范 的股 份制金 融企 业。 多种 经济 成份在 中国 金融 业 的
涉足和 实现 规范 的现 代企 业制度 ，使 中国 民生 银行 有别于 国有 银行 和其 他商 业银行 ，而 为国 内 外
经济界 、金 融界 所关 注。 中国民 生银 行成 立二 十年 来，业 务不 断拓 展， 规模 不断扩 大， 效益 逐 年
递增， 并保 持了 快速 健康 的发展 势头 。 
2000 年12 月 19 日 ，中 国 民生银 行 A 股股 票（600016 ）在 上海 证券 交易 所挂 牌 上市。 2003
年3 月 18 日， 中国 民生 银 行 40 亿可 转换 公司 债券 在 上交所 正式 挂牌 交易 。2004 年 11 月8 日，
中国民 生银 行通 过银 行间 债券市 场成 功发 行 了58 亿 元人民 币次 级债 券， 成为 中 国第一 家在 全国 银
行间债 券市 场成 功私 募发 行次级 债券 的商 业银 行。2005 年10 月26 日， 民生 银 行成功 完成 股权 分
置改革 ，成 为国 内首 家完 成股权 分置 改革 的商 业银 行，为 中国 资本 市场 股权 分置改 革提 供了 成 功
范例。 2009 年11 月26 日，中 国民 生银 行在 香港 交易所 挂牌 上市 。 
中国民 生银 行自 上市 以来 ，按照 “团 结奋 进， 开拓 创新， 培育 人才 ；严 格管 理，规 范行 为 ，
敬业守 法； 讲究 质量 ，提 高效益 ，健 康发 展” 的 经 营发展 方针 ，在 改革 发展 与管理 等方 面进 行 了华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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有益探 索， 先后 推出 了“ 大集中 ”科 技平 台、 “两 率 ”考核 机制 、 “ 三卡 ”工 程 、独立 评审 制度 、
八大基 础管 理系 统、 集中 处理商 业模 式及 事业 部改 革等制 度创 新， 实现 了低 风险、 快增 长、 高 效
益的战 略目 标， 树立 了充 满生机 与活 力的 崭新 的商 业银行 形象 。 
2013 年度, 民生 银行 荣获 中国投 资协 会股 权和 创业 投资专 业委 员会 年度 中国 优秀股 权和 创业
投资中 介机 构“ 最佳 资金 托管银 行” 及 由21 世纪 传 媒颁发 的 2013 年PE/VC 最 佳金融 服务 托管 银
行奖。 
2013 年荣 获中 国内 部审 计 协会民 营企 业内 部审 计优 秀企业 。 
在第八 届“21 世纪 亚洲 金 融年会 ”上 ，民 生银 行荣 获“2013 ? 亚洲 最佳 投资 金 融服务 银行 ”
大奖。 
在“2013 第五 届卓 越竞争 力金融 机构 评选 ” 中 ， 民 生银行 荣获 “2013 卓越竞 争力品 牌建 设 银
行”奖 。 
在中国 社科 院发 布的 《中 国企业 社会 责任 蓝皮 书 （2013 ） 》 中， 民 生银 行荣 获 “中国 企业 上市
公司社 会责 任指 数第 一名 ” 、 “中 国民 营企 业社 会责 任 指数第 一名 ” 、 “ 中国 银行 业社会 责任 指数 第
一名” 。 
在 2013 年 第十 届中 国最 佳 企业公 民评 选中 ，民 生银 行荣获 “2013 年度 中国 最 佳企业 公民 大
奖” 。



2013 年还 获得 年度 品牌 金 博奖“ 品牌 贡献 奖” 。 
2014 年获 评中 国银 行业 协 会“最 佳民 生金 融奖 ” 、 “ 年度公 益慈 善优 秀项 目奖 ” 。 
2014 年荣 获《 亚洲 企业 管 治》 “ 第四 届最 佳投 资者 关 系公司 ”大 奖和 “2014 亚 洲企业 管治 典
范奖” 。 
2014 年被 英国 《金 融时 报 》 、 《博 鳌观 察》 联合 授予 “亚洲 贸易 金融 创新 服务 ”称号 。 
2014 年还 荣获 《 亚洲 银行 家》 “ 中国 最佳 中小 企业 贸 易金融 银行 奖” ， 获 得 《21 世纪经 济报 道》
颁发的 “最 佳资 产管 理私 人银行 ”奖 ，获 评《 经济 观察》 报“ 年度 卓越 私人 银行” 等。 
2015 年度 ，民 生银 行在 《 金融理 财》 举办 的2015 年 度金融 理财 金貔 貅奖 评选 中荣 获 “金 牌
创新力 托管 银行 奖” 。 
2015 年度 ，民 生银 行荣 获 《EUROMONEY 》2015 年度 “中国 最佳 实物 黄金 投资 银行” 称号 。 
2015 年度 ， 民生 银行 连续 第四次 获评 《 企业 社会 责 任蓝皮 书 （2015 ） 》 “ 中国 银行业 社会 责任
发展指 数第 一名 ” 。 
2015 年度 ， 民 生银 行在 《 经 济观察 报 》 主 办的2014-2015 年 度中 国卓 越金 融奖 评 选中荣 获 “年
度卓越 创新 战略 创新 银行 ”和“ 年度 卓越 直销 银行 ”两项 大奖 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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2016 年度 ，民 生银 行荣 获2016 胡润 中国 新金 融 50 强和 2016 中国 最具 创新 模 式新金 融企 业
奖。 
2 、主 要人 员情 况 
张庆先 生， 中国 民生 银行 资产托 管部 总经 理， 博士 研究生 ，具 有基 金托 管人 高级管 理人 员 任
职资格 ， 从 事过 金融 租赁 、 证券 投资、 银行 管理 等 工作， 具有25 年 金融 从业 经历， 不仅 有丰 富的
一线实 战经 验， 还有 扎实 的总部 管理 经历 。历 任中 国民生 银行 西安 分行 副行 长，中 国民 生银 行 沈
阳分行 筹备 组组 长、 行长 、党委 书记 。 
3 、基 金托 管业 务经 营情 况 
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2004 年7 月9 日获 得 基金托 管资 格， 成为 《中 华 人民共 和国 证
券投资 基金 法》 颁布 后首 家获批 从事 基金 托管 业务 的银行 。为 了更 好地 发挥 后发优 势， 大力 发 展
托管业 务， 中国 民生 银行 股 份有限 公司 资产 托管 部从 成立伊 始就 本着 充分 保护 基金持 有人 的利 益、
为客户 提供 高品 质托 管服 务的原 则， 高起 点地 建立 系统、 完善 制度 、组 织人 员。资 产托 管部 目 前
共有员 工 70 人， 平均 年龄37 岁，100% 员工 拥有 大学 本科以 上学 历，65% 以 上员 工具有 硕士 以上 文
凭。基 金业 务人 员100% 都 具有基 金从 业资 格。 
中国民 生银 行坚 持以 客户 需求为 导向 ， 秉 承 “诚 信 、 严谨、 高效、 务实” 的 经营理 念， 依托
丰富的 资产 托管 经验 、专 业的托 管业 务服 务和 先进 的托管 业务 平台 ，为 境内 外客户 提供 安全 、 准
确、及 时、 高效 的专 业托 管服务 。截 至2018 年9 月 30 日， 中国 民生 银行 已 托管 178 只 证券 投资
基金 。 中 国民 生银 行于2007 年推 出 “托 付民 生· 安享 财富 ” 托 管业 务品 牌 ， 塑 造产品 创新 、 服务
专业、 效益 优异 、流 程先 进、践 行社 会责 任的 托管 行形象 ，赢 得了 业界 的高 度认可 和客 户的 广 泛
好评， 深化 了与 客户 的战 略合作 。 自2010 年 至今， 中国民 生银 行荣 获 《 金融 理财》 杂志 颁发 的 “ 最
具潜力 托管 银行 ” 、 “ 最 佳创新 托管 银行 ” 、 “ 金 牌创新 力托 管银 行 ” 奖 和 “年 度金 牌托 管银 行”
奖，荣 获《21 世纪 经济 报 道》颁 发的 “最 佳金 融服 务托管 银行 ”奖 。 
（二） 基金托 管人 的内 部控 制制 度 
1. 内部风 险控 制目 标 
强化内 部管 理， 保障 国家 的金融 方针 政策 及相 关法 律 法规 贯彻 执行 ， 保 证自 觉合规 依法 经营 ，
形成一 个运 作规 范化 、管 理科学 化、 监控 制度 化的 内控体 系， 保障 业务 正常 运行， 维护 基金 份 额
持有人 及基 金托 管人 的合 法权益 。 
2. 内部风 险控 制组 织结 构 
中 国民 生银 行股 份有 限公 司基金 托管 业务 内部 风险 控制组 织结 构由 中国 民生 银行股 份有 限 公
司审计 部、 资产 托管 部内 设风险 监督 中心 及资 产托 管部各 业务 中心 共同 组成 。总行 审计 部对 各 业
务部门 风险 控制 工作 进行 指导、 监督 。资 产托 管部 内设独 立、 专职 的风 险监 督中心 ，负 责拟 定 托
管业务 风险 控制 工作 总体 思路与 计划 ， 组 织、 指导 、 协调、 监督 各业 务中 心风 险控制 工作 的实 施。
各业 务 中心 在各 自职 责范 围内实 施具 体的 风险 控制 措施。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
16 
3. 内部风 险控 制原 则 
(1)全 面性 原则 ： 风 险控 制 必须覆 盖资 产托 管部 的所 有中心 和岗 位， 渗透 各项 业务过 程和 业务
环节； 风险 控制 责任 应落 实到每 一业 务部 门和 业务 岗位， 每位 员工 对自 己岗 位职责 范围 内的 风 险
负责。 
(2)独 立性 原则 ：资 产托 管 部设立 独立 的风 险监 督中 心，该 中心 保持 高度 的独 立性和 权威 性，
负责对 托管 业务 风险 控制 工作进 行指 导和 监督 。 
(3)相 互制 约原 则： 各中 心 在内部 组织 结构 的设 计上 要形成 一种 相互 制约 的机 制， 建 立不 同岗
位之间 的制 衡体 系。 
(4)定 性和 定量 相结 合原 则 ： 建立 完备 的 风 险管 理指 标 体系， 使风 险管 理更 具客 观 性和操 作性 。 
(5)防 火墙 原则： 托管 部自 身财务 与基 金财 务严 格分 开； 托 管业 务日 常操 作部 门与行 政、 研发
和营销 等部 门严 格分 离。 
4. 内部风 险控 制制 度和 措施 
(1)制 度建 设： 建立 了明 确 的岗位 职责 、 科 学的 业务 流程、 详细 的操 作手 册、 严格的 人员 行为
规范等 一系 列规 章制 度。 
(2)建 立健 全的 组织 管理 结 构：前 后台 分离 ，不 同部 门、岗 位相 互牵 制。 
(3)风 险识 别与 评估： 风险 监督中 心指 导业 务中 心进 行风险 识别 、 评 估， 制 定并 实施风 险控 制
措施。 
(4)相 对独 立的 业务 操作 空 间：业 务操 作区 相对 独立 ，实施 门禁 管理 和音 像监 控。 
(5)人 员管 理： 进 行定 期的 业务与 职业 道德 培训 ， 使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念， 并签 订承
诺书。 
(6)应 急预 案： 制定 完备 的 《应急 预案 》 ， 并组 织员 工 定期演 练； 建立 异地 灾备 中心， 保证 业
务不中 断 。 
5. 资产托 管部 内部 风险 控制 
中 国民 生银 行股 份有 限公 司从控 制环 境、 风险 评估 、控制 活动 、信 息沟 通、 监控等 五个 方 面
构建了 托管 业务 风险 控制 体系。 
(1)坚 持风 险管 理与 业务 发 展同等 重要 的理 念。 托管 业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 中 国民
生银行 股份 有限 公司 资产 托管部 从成 立之 日起 就特 别强调 规范 运作 ，一 直将 建立一 个系 统、 高 效
的风险 防 范 和控 制体 系作 为工作 重点 。随 着市 场环 境的变 化和 托管 业务 的快 速发展 ，新 问题 新 情
况不断 出现 ，中 国民 生银 行股份 有限 公司 资产 托管 部始终 将风 险管 理放 在与 业务发 展同 等重 要 的
位置， 视风 险防 范和 控制 为托管 业务 生存 和发 展的 生命线 。 
(2)实 施全 员风 险管 理。 完 善的风 险管 理体 系需 要从 上至下 每个 员工 的共 同参 与，只 有这 样，
风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 中 国民 生银 行 股份有 限公 司资 产托 管部 实施全 员风 险管 理，
将风险 控制 责任 落实 到具 体业务 中心 和业 务岗 位， 每位员 工对 自己 岗位 职责 范围内 的风 险 负 责 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
17 
(3)建 立分 工明 确、 相 互牵 制的风 险控 制组 织 结 构。 托管部 通过 建立 纵向 双人 制， 横 向多 中心
制的内 部组 织结 构， 形成 不同中 心、 不同 岗位 相互 制衡的 组织 结构 。 
(4)以 制度 建设 作为 风险 管 理的核 心。 中国 民生 银行 股 份有限 公司 资产 托管 部十 分重视 内部 控
制制度 的建 设， 已经 建立 了一整 套内 部风 险控 制制 度，包 括业 务管 理办 法、 内部控 制制 度、 员 工
行为规 范、 岗位 职责 及涵 括所有 后台 运作 环节 的操 作手册 。以 上制 度随 着外 部环境 和业 务的 发 展
还会不 断增 加和 完善 。 
(5)制 度的 执行 和监 督是 风 险控制 的关 键。 制度 执行 比编写 制度 更重 要， 制度 落实检 查是 风险
控制管 理的 有力 保证 。中 国民生 银行 股份 有限 公司 资产托 管部 内部 设置 专职 风险监 督中 心， 依 照
有关法 律规 章， 定期 对业 务的运 行进 行稽 核检 查。 总行审 计部 也不 定期 对资 产托管 部进 行稽 核 检
查。 
(6)将 先进 的技 术手 段运 用 于风险 控制 中。 在风 险管 理中， 技术 控制 风险 比制 度控制 风险 更加
可靠， 可将 人为 不确 定因 素降至 最低 。托 管业 务系 统需求 不仅 从业 务方 面而 且从风 险控 制方 面 都
要经过 多方 论证 ，托 管业 务技术 系统 具有 较强 的自 动风险 控制 功能 。 
（三） 基金托 管人 对基 金管 理人 运作基 金进 行监 督的 方法 和程序 
根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 基 金合 同和 有关 法律 法规的 规定 ， 对 基金 的投 资对象 、 基 金资
产的投 资组 合比 例、 基金 资产的 核算 、基 金资 产净 值的计 算、 基金 管理 人报 酬的计 提和 支付 、 基
金托管 人报 酬的 计提 和支 付、基 金申 购资 金的 到账 和赎回 资金 的划 付、 基金 收益分 配等 行为 的 合
法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的违 反 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同 和有 关法 律法规 规定 的
行为， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 限期 纠正 ，基金 管理 人收 到通 知后 应及时 核对 确认 并 以
书面形 式对 基金 托管 人发 出回函 。在 限期 内， 基金 托管人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查 ，督 促 基
金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的，基 金托 管人 应 报
告中国 证监 会。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管 理 人
限期纠 正。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
18 
 
五 、 相 关 服 务 机构 
 
( 一) 基金份 额发 售机构 
1 、直 销机 构 
(1）直 销柜台 
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司 
住所、 办公 地址 ：中 国（ 上海） 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 58 楼 
法定代 表人 ： 孔 祥清 
直销柜台 电话 ：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 
直销柜台 传 真：021-50499663 、50988055 
联系人 ：章希 
网址：www.fsfund.com 
（2） 直销e 网金 
投资者 可以 通过 华宝 基金 管理有 限 公 司网 上交 易直销 e 网金 系 统办 理本 基金 的 认/ 申购 、赎
回、转 换 等 业务 ，具 体交 易细则 请参 阅华宝 基 金管 理有限 公司 网站 公告 。网 上交易 网址 ：
www.fsfund.com 。 
2 、 代销机构 
（1） 中国 银行 股份 有限 公 司 






办 公地 址： 北京 市西 城区复 兴门 内大 街 1 号中 国银行 总行 办公 大楼


 






邮 编：100818


 






法 定代 表人 ：陈 四清


 






联 系人 ：陈 洪源


 






联 系电 话：95566


 






客 户服 务电 话：95566


 






公 司网 址：www.boc.cn


 






（2） 招商 银行 股份 有 限公司 






办 公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大 厦


 






邮 编：518040


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19 






法 定代 表人 ：李 建红


 






联 系人 ：邓 炯鹏


 






联 系电 话：95555


 






客 户服 务电 话：95555


 






公 司网 址：www.cmbchina.com


 






（3） 中国 民生 银行 股 份有限 公司 






办 公地 址： 北京 市西 城区西 绒线 胡 同 28 号天 安 国际办 公楼


 






邮 编：100031


 






法 定代 表人 ：洪 崎


 






联 系人 ：王 志刚


 






联 系电 话：95568


 






传 真：010-57092611


 






客 户服 务电 话：95568


 






公 司网 址：www.cmbc.com.cn


 






（4） 渤海 银行 股份 有 限公司 






办 公地 址： 天津 市河 东区海 河东 路 218 号 渤海 银行大 厦


 






邮 编：300012


 






法 定代 表人 ：李 伏安


 






联 系人 ：王 星


 






联 系电 话：400-888-8811


 






客 户服 务电 话：95541


 






公 司网 址：www.cbhb.com.cn


 






（5） 平安 银行 股份 有 限公司 






办 公地 址： 广东 省深 圳市深 南东 路 5047 号


 






邮 编：518001


 






法 定代 表人 ：谢 永林


 






联 系人 ：戴 青


 






联 系电 话：95511


 






客 户服 务电 话：95511-3


 






公 司网 址：www.bank.pingan.com


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20 






（6） 安信 证券 股份 有 限公司









办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 2008 号中 国 凤凰大 厦 1 号楼 9 层


 






邮 编：518026


 






法 定代 表人 ：王 连志


 






联 系人 ：陈 剑虹


 






客 户服 务电 话：95517


 






公 司网 址：www.essence.com.cn


 






（7） 渤海 证券 股份 有 限公司 






办 公地 址： 天津 市南 开区宾 水西 道 8 号（ 奥体 中心北 侧）


 






法 定代 表人 ：王 春峰


 






联 系人 ：王 星


 






联 系电 话：400-651-5988


 






传 真：022-28451958


 






客 户服 务电 话：400-651-5988


 






公 司网 址：www.ewww.com.cn


 






（8） 长城 证券 股份 有 限公司









办 公地 址： 深圳 市福 田区深 南大 道 6008 号特 区 报业大 厦 16-17 层


 






邮 编：518034


 






法 定代 表人 ：丁 益


 






联 系人 ：金 夏


 






联 系电 话：400-666-6888


 






客 户服 务电 话：400-6666-888


 






公 司网 址：www.cgws.com


 






（9） 长江 证券 股份 有 限公司 






办 公地 址： 湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路 特 8 号


 






邮 编：430015


 






法 定代 表人 ：尤 习贵


 






联 系人 ：奚 博宇


 






传 真：027-85481900


 






客 户服 务电 话：95579


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21 






公 司网 址：www.95579.com


 






（10） 大同 证券 有限 责任公 司 






办 公地 址： 山西 省太 原市小 店区 长治 路 111 号 山西世 贸中 心 A 座 F12


 






法 定代 表人 ：董 祥


 






联 系人 ：薛 津


 






传 真：0351-7219891


 






客 户服 务电 话：4007121212


 






公 司网 址：www.dtsbc.com.cn


 






（11 ）北 京蛋 卷基 金 销售有 限公 司 






办 公地 址： 北京 市朝 阳区阜 通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507


 






法 定代 表人 ：钟 斐斐


 






传 真：010-61840699


 






客 户服 务电 话：4000618518


 






公 司网 址：https://danjuanapp.com/


 






（12） 第一 创业 证券 股份有 限公 司 






办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区福 华一 路 115 号 投行大 厦 18F


 






邮 编：518000


 






法 定代 表人 ：刘 学民


 






联 系人 ：李 晓伟


 






传 真：0755-25838701


 






客 户服 务电 话 ：95358


 






公 司网 址：www.firstcapital.com.cn/


 






（13） 东北 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 长春 市生 态大 街 6666 号


 






邮 编：130118


 






法 定代 表人 ：李 福春


 






联 系人 ：安 岩岩


 






传 真：0431-85096795


 






客 户服 务电 话：95360


 






公 司网 址：www.nesc.cn


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22 






（14） 东海 证券 股份 有限公 司









办 公地 址： 上海 市浦 东新区 东方 路 1928 号东 海 证券大 厦












法 定代 表人 ：赵 俊


 






联 系人 ：王 一彦


 






传 真：021-50498825


 






客 户服 务电 话：95531 ；400-8888-588












公 司网 址：www.longone.com.cn


 






（15） 东吴 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 苏州 工业 园区星 阳 街 5 号












邮 编：215021


 






法 定代 表人 ：范 力


 






联 系人 ：陆 晓


 






联 系电 话：400-860-1555


 






传 真：0512-62938527


 






客 户服 务电 话：95330


 






公 司网 址：www.dwzq.com.cn


 






（16） 东兴 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 北京 市西 城区金 融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层


 






法 定代 表人 ：魏 庆华


 






联 系人 ：夏 锐


 






联 系电 话：400-888-8993


 






传 真：010-66555246


 






客 户服 务电 话：400-8888-993、95309


 






公 司网 址：www.dxzq.net.cn


 






（17） 光大 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 上海 市静 安区新 闸 路 1508 号 3 楼


 






法 定代 表人 ：周 健男


 






联 系人 ：李 晓皙


 






联 系电 话：95525


 






传 真：021-22169134


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23 






客 户服 务电 话：95525


 






公 司网 址：www.ebscn.com


 






（18） 广发 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 广东 省广 州市天 河北 路 183 号 大都 会广 场 43 楼


 






法 定代 表人 ：孙 树明


 






联 系人 ：马 梦洁


 






联 系电 话：95575


 






客 户服 务电 话：95575


 






公 司网 址：www.gf.com.cn


 






（19） 国都 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 北京 市东 城区东 直门 内大 街 3 号国 华投资 大 厦 9 层


 






邮 编：100007


 






法 定代 表人 ：王 少华


 






联 系人 ：李 弢


 






联 系电 话：400-818-8118


 






传 真：010-84183311


 






客 户服 务电 话：400-818-8118


 






公 司网 址：www.guodu.com


 






（20） 国金 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 成都 市东 城根上 街 95 号 成证 大厦 711 室


 






邮 编：610015


 






法 定代 表人 ：冉 云


 






联 系人 ：刘 婧漪


 






传 真：028-86690126


 






客 户服 务电 话：95310


 






公 司网 址：www.gjzq.com.cn


 






（21） 国泰 君安 证券 股份有 限公 司 






办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 中 路 168 号上 海银行 大 厦 29 楼


 






法 定代 表人 ：杨 德红


 






联 系人 ：钟 伟镇


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24 






传 真：021-38670666


 






客 户服 务电 话：95521


 






公 司网 址：www.gtja.com


 






（22） 海通 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 上海 广东 路 689 号


 






法 定代 表人 ：周 杰


 






联 系人 ：李 楠


 






联 系电 话：95553


 






客 户服 务电 话：95553 、400 －8888 －001 或拨 打 各城市 营业 网点 咨询 电话


 






公 司网 址：www.htsec.com


 






（23） 上海 好买 基金 销售有 限公 司 






办 公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室


 






客 户服 务电 话：400-700-9665


 






公 司网 址：www.ehowbuy.com


 






（24） 和讯 信息 科技 有限公 司 






办 公地 址： 北京 市朝 阳区朝 外大 街 22 号 泛利 大 厦 10 层


 






客 户服 务电 话：400-920-0022


 






公 司网 址：www.licaike.com


 






（25） 申万 宏源 西部 证券有 限公 司 






办 公地 址： 新疆 乌鲁 木齐市 高新 区（ 新市 区） 北京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005
室


 






邮 编：830002


 






法 定代 表人 ：李 琦












联 系人 ：陈 飙


 






传 真：0991-2301927


 






客 户服 务电 话：400-800-0562


 






公 司网 址：www.hysec.com


 






（26） 华安 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 安徽 省合 肥市政 务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号


 






邮 编：230081


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法 定代 表人 ：章 宏韬


 






联 系人 ：范 超


 






联 系电 话：400-809-6518


 






传 真：0551-65161672


 






客 户服 务电 话：95318


 






公 司网 址：www.hazq.com


 






（27） 华宝 证券 有限 责任公 司 






办 公地 址： 上海 市浦 东新区 世纪 大 道 100 号上 海环球 金融 中 心 57 楼


 






邮 编：200120


 






法 定代 表人 ：陈 林


 






传 真：021-68777822


 






客 户服 务电 话：400-820-9898


 






公 司网 址：www.cnhbstock.com


 






（28） 华福 证券 有限 责任公 司 






办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1088 号 招商银 行上 海大 厦 18-19 层


 






法 定代 表人 ：黄 金琳


 






联 系人 ：王 虹


 






联系 电 话：0591-96326


 






传 真：021-20655196


 






客 户服 务电 话：95547


 






公 司网 址：www.hfzq.com.cn












（29） 江海 证券 有限 公司 






办 公地 址： 哈尔 滨市 松北区 创新 三 路 833 号


 






邮 编：150028


 






法 定代 表人 ：赵 宏波


 






联 系人 ：姜 志伟


 






联 系电 话：400-666-2288


 






传 真：0451-82337279


 






客 户服 务电 话：400-666-2288


 






公 司网 址 ：www.jhzq.com.cn


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26 






（30） 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司 






办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 外大 街 28 号 富 卓大 厦 A 座 7 层


 






客 户服 务电 话：400-166-1188


 






公 司网 址：http://8.jrj.com.cn


 






（31） 开源 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 陕西 省西 安市高 新区 锦业 路 1 号都 市之 门 B 座 5 层


 






法 定代 表人 ：李 刚


 






联 系人 ：曹 欣


 






客 户服 务电 话：95325


 






公 司网 址：www.kysec.cn


 






（32） 北京 肯特 瑞基 金销售 有限 公司 






办 公地 址： 北京 市海 淀区海 淀东 三 街 2 号 4 层 401-15


 






客 户服 务电 话：4000988511


 






公 司网 址：http://kenterui.jd.com


 






（33） 上海 陆金 所资 产管理 有限 公司 






办 公地 址： 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼


 






客 户服 务电 话：4008219031


 






公 司网 址：www.lufunds.com


 






（34） 蚂蚁 （杭 州） 基金销 售有 限公 司 






办 公地 址： 浙江 省杭 州市西 湖区 万塘 路 18 号 黄 龙时代 广 场 B 座 6F












联 系电 话：4000-776-123


 






客 户服 务电 话：4000-776-123


 






公 司网 址：http://www.fund123.cn/


 






（35） 平安 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 深圳 市福 田中心 区金 田 路 4036 号 荣 超大 厦 16-20 层


 






法 定代 表人 ：何 之江


 






联 系人 ：周 驰


 






传 真：0755-82435367


 






客 户服 务电 话：95511-8


 






公 司网 址：www.stock.pingan.com


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（36） 上海 证券 有限 责任公 司 






办 公地 址： 上海 市黄 浦区四 川中 路 213 号 久事 商务大 厦 7 楼


 






法 定代 表人 ：李 俊杰


 






联 系人 ：邵 珍珍


 






联 系电 话：400-891-8918


 






传 真：021-53686100 ，021-53686200


 






客 户服 务电 话：021-962518


 






公 司网 址：www.962518.com


 






（37） 申万 宏源 证券 有限公 司 






办 公地 址： 上海 市徐 汇区长 乐 路 989 号世 纪商 贸广 场 40 楼


 






邮 编：200031


 






法 定代 表人 ：李 梅


 






联 系人 ：陈 飙


 






传 真：021-33388224


 






客 户服 务电 话：95523


 






公 司网 址：www.swhysc.com


 






（38） 南京 苏宁 基金 销售有 限公 司 






客 户服 务电 话：95177


 






公 司网 址：www.snjijin.com


 






（39） 上海 天天 基金 销售有 限公 司 






办 公地 址： 上海 市徐 汇区龙 田 路 195 号 3C 座 9 楼


 






客 户服 务电 话：400-1818-188


 






公 司网 址：www.1234567.com.cn


 






（40） 浙江 同花 顺基 金销售 有限 公司 






办 公地 址： 浙江 省杭 州市文 二西 路一 号元 茂大 厦 903 室












联 系人 ：张 丽琼


 






客 户服 务电 话：4008-773-772


 






公 司网 址：www.5ifund.com


 






（41） 上海 万得 投资 顾问有 限公 司 






办 公地 址： 中国 （上 海）自 由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座


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客 户服 务电 话：400-821-0203


 






（42） 西南 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 重庆 市江 北区桥 北 苑 8 号 西南 证券 大厦


 






邮 编：400023


 






法 定代 表人 ：廖 庆轩


 






联 系人 ：周 青


 






联 系电 话：400-809-6096


 






传 真：023-63786212


 






客 户服 务电 话：4008-096-096


 






公 司网 址：www.swsc.com.cn


 






（43） 信达 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 北京 市西 城区宣 武门 西大 街 甲 127 号大成 大 厦 6 层


 






法 定代 表人 ：张 志刚


 






联 系人 ：张 晓辰


 






联 系电 话：400-800-8899


 






传 真：010-63081344


 






客 户服 务电 话：95321


 






公 司网 址：www.cindasc.com


 






（44） 兴业 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 上海 市浦 东新区 长柳 路 36 号


 






法 定代 表人 ：杨 华辉


 






联 系人 ： （ 公邮 ）


 






联 系电 话：95562


 






客 户服 务电 话：95562


 






公 司网 址：www.xyzq.com.cn


 






（45） 中国 银河 证券 股份有 限公 司 






办 公地 址： 中国 北京 西城区 金融 大 街 35 号国 际 企业大 厦 C 座


 






邮 编：100033


 






法 定代 表人 ：陈 共炎


 






联 系人 ：辛 国政


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传 真：010-83574807


 






客 户服 务电 话：4008-888-888 或 95551


 






公 司网 址：www.chinastock.com.cn


 






（46） 招商 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 深圳 福田 区益田 路江 苏大 厦 A 座 30 楼


 






法 定代 表人 ：霍 达


 






联 系人 ：黄 婵君


 






传 真：0755-82943227


 






客 户服 务电 话：95565


 






公 司网 址：www.newone.com.cn


 






（47） 中航 证券 有限 公司 






办 公地 址： 北京 市朝 阳区望 京东 园四 区 2 号 中 航资本 大 厦 35 层


 






邮 编：100102


 






法 定代 表人 ：王 晓峰


 






联 系人 ：王 紫雯


 






联 系电 话：400-886-6567


 






传 真：010-59562637


 






客 户服 务电 话：400-8866-567


 






公 司网 址：www.avicsec.com


 






（48） 中国 国际 金融 股份有 限公 司 






办 公地 址： 北京 市建 国门外 大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层


 






法 定代 表人 ：毕 明建


 






联 系人 ：吕 卓


 






传 真：010-65058065


 






客 户服 务电 话：400-910-1166


 






公 司网 址：www.cicc.com


 






（49） 中泰 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 上海 市浦 东新区 花园 石桥 路 66 号 东 亚银行 金融 大 厦 18 层


 






法 定代 表人 ：李 玮


 






联 系人 ：秦 雨晴


 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
30 






联 系电 话：95538


 






传 真：021-20315125


 






客 户服 务电 话：95538


 






公 司网 址：www.zts.com.cn


 






（50） 中国 中投 证券 有限责 任公 司 






办 公地 址： 深圳 市福 田区益 田路 与福 中路 交界 处荣超 商务 中 心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


 






法 定代 表人 ：高 涛


 






联 系人 ：胡 芷境


 






传 真：0755-82026539


 






客 户服 务电 话：95532 或 400-600-8008


 






公 司网 址：www.china-invs.cn


 






（51） 中信 建投 证券 股份有 限公 司 






办 公地 址： 北京 东城 区朝内 大 街 2 号 凯恒 中 心 B 座 18 层












法 定代 表人 ：王 常青


 






联 系人 ：许 梦园


 






客 户服 务电 话：95587


 






公 司网 址：www.csc108.com


 






（52） 中信 期货 有限 公司 






办 公地 址： 深圳 市福 田区中 心三 路 8 号卓 越时 代广场 （二 期） 北 座 13 层 1301-1305 室、
14 层


 






法 定代 表人 ：张 皓


 






联 系人 ：刘 宏莹


 






联 系电 话：010-60838677


 






传 真：0755-83217421












客 户服 务电 话：400-990-8826


 






公 司网 址：www.citicsf.com


 






（53） 中信 证券 股份 有限公 司 






办 公地 址： 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48 号 中信 证 券大厦


 






邮 编：100026


 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
31 






法 定代 表人 ：张 佑君


 






联 系人 ：王 一通


 






传 真：010-60833739


 






客 户服 务电 话：95548


 






公 司网 址：www.cs.ecitic.com












（54） 中信 证券 （山 东）有 限责 任公 司 






办 公地 址： 青岛 市市 南区东 海西 路 28 号 龙翔 广 场东 座 5 层












邮 编：266000












法 定代 表人 ：姜 晓林


 






联 系人 ：刘 晓明















联 系电 话：95548


 






传 真：0532-85022605












客 户服 务电 话：95548


 






公 司网 址：www.zxwt.com.cn


 






（55） 深圳 众禄 基金 销售股 份有 限公 司 






办 公地 址： 深圳 市 罗 湖区梨 园 路 8 号 HALO 广场 4 楼


 






联 系电 话：400-678-8887


 






客 户服 务电 话：400-678-8887


 






公 司网 址：www.zlfund.cn















基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减销 售机 构， 并予以 公告 。 
( 二) 登记机 构 
名称： 华宝 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 
法定代 表人 ： 孔 祥清 
电话：021-38505888 
( 三) 出具法 律意 见书 的律 师事 务所 
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼



办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
32 
负责人 ： 俞 卫锋 
联系电 话：021-31358666 
传真: 021-31358600 
联系人 ：陆奇 
经办律 师： 黎明 、陆奇 
( 四) 审计基 金财 产的 会计 师事 务所 
名称： 德 勤华 永会 计师 事 务所( 特殊 普通 合伙) 
注册地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 
办公地 址： 上海 市延 安东 路 222 号外 滩中 心 30 楼 
负责人 ： 曾顺 福 
联系电 话：021-61418888 
传真：021-63350177 
联系人 ： 曾浩 
经办注 册会 计师 ：曾 浩 、 吴凌志 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
33 
 
六、基金的募集 
本基金 经中 国证 监会 证监 许可 【2018 】15 号准 予注 册， 由基 金管 理人 依照 《 基金法 》 、 《运 作
办法》 、 《 销售 办法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 募集 ， 募 集期 从2018 年 4 月 2 日起 ， 至 2018 年4
月17 日止 ，共 募集55,157,340.21 份基 金份 额， 有 效认购 户数 为504 户。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
34 
 
七、基金合同 的生效 
本基金 基金 合同 于2018 年4 月19 日正 式生 效。 基 金合同 生效 日起 三年 后的 对应日 ， 若基 金
资产规 模低 于 2 亿 元， 本 基金应 当按 照基 金合 同约 定的程 序进 行清 算并 终 止 ， 且不 得通 过召 开 基
金份额 持有 人大 会的 方式 延续。 
基金合 同生 效三 年后 继续 存续的， 基 金存 续期 内， 连 续 20 个工 作日 出现 基金 份 额持有 人数 量
不满 200 人或 者基 金资 产 净值低 于 5000 万元 情形 的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露；
连续 60 个 工作 日出 现前 述 情形之 一的 ， 基 金管 理人 应当向 中国 证监 会 报 告并 提出解 决方 案， 如转
换运作 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等， 并召开 基金 份额 持有 人大 会进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。



 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
35 
 
八 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎回 
（一） 申购 与赎 回的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机 构 进行 。 
具体的 基金 销售 机构 将由 基金管 理人 在招 募说 明书 “五、 相关 服务 机构 ” 或 其他相 关公 告 中
列明。 基金 管理 人可 根据 情况变 更或 增减 销售 机构 ，并予 以公 告。 基金 投资 者应当 在销 售机 构 办
理基金 销售 业务 的营 业场 所或按 销售 机构 提供 的其 他方式 办理 基金 份额 的申 购与赎 回。 
（二） 申购 与赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券 交
易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的 规
定公告 暂停 申购 、赎 回时 除外。 
基金合 同生 效 后 ，若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其他 特
殊情况 ， 基金 管理 人将 视情 况对前 述开 放日 及开 放时 间进行 相应 的调 整 ， 但 应在 实施日 前依 照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告。 
2 、申 购 、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 自2018 年5 月14 日起开 始办 理日 常申 购、 赎回业 务。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息披 露 办
法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告申 购与 赎回 的开 始时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎回或 者转 换 。
投资 者 在基 金合 同约 定之 外的日 期和 时间 提出 申购 、赎回 或转 换申 请 且 登记 机构确 认接 受的，其
基金份 额申 购、 赎回 价格 为下一 开放 日 该 类别 基金 份额申 购、 赎回 的价 格。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、 “ 未 知价 ”原 则， 即 各 类基金 份额 申购 、 赎 回价 格以申 请当 日收 市后 计算 的 各类 基金 份额
净值为 基准 进行 计算 ； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照 投 资者 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。基 金管 理人 必须在 新规 则 开
始实施 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介 上 公告 。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
36 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎回 的 申
请。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资者 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资 者 交付 申购 款项 ，申 购 成立 ；登 记 机
构确认 基金 份额 时， 申购 生效 。 若资 金在 规定 时间 内未全 额到 账则 申购 不成 立，申 购款 项将 退 回
投资者 账户 ，基 金管 理人 、基金 托管 人和 销售 机构 等不承 担由 此产 生的 利息 等损失 。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ；登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。 遇交 易所 或交
易市场 数据 传输 延迟 、通 讯系统 故障 、银 行数 据交 换系统 故障 或其 它非 基金 管理人 及基 金托 管 人
所能控 制的 因素 影响 业务 处理流 程， 则赎 回款 顺延 至上述 情形 消失 的下 一个 工作日 划出 。在发生
巨额赎 回 或 基金 合同 载明 的延缓 支付 赎回 款项 的情 形 时， 款项 的支 付办 法参 照基金 合同 有关 条 款
处理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请日(T
日) ， 在 正常情 况下 ， 本基 金登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 交的 有效 申
请，投 资者应在T+2 日后( 包括该 日) 及时 到销 售网 点 柜台或 以销 售机 构规 定的 其他方 式查 询申 请
的确认 情况 。若 申购 不成 功，则 申购 款项 退还 给投 资 者。 
基金销 售机 构对 申购 、赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ，而 仅代 表销 售机构 确实 接 收
到申请 。申 购、 赎回 申请 的确认 以登 记机 构的 确认 结果为 准。 对于 申请 的确 认情况 ，投 资者 应 及
时查询 。 
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金登 记机 构可 根据 相关业 务规 则， 对上 述业 务办理 时间 进 行
调整， 本基 金管 理人 将于 开始实 施前 按照 有关 规定 予以公 告。 
（五） 申购 与赎 回的 数 量 限制 
1 、申 请申 购基 金的 金额 
投资者 通过 直 销e 网金 和 其他销 售机 构 申 购本 基金 单笔最 低金 额 为1 元 人民 币 （ 含申 购费） 。
通过直 销柜 台首 次申 购的 最低金 额 为10 万元 人民 币 （含申 购费 ） ， 追加 申购 最 低金额 为每笔 1 元
人民币 （含 申购 费） 。 已 在 基金管 理人 直销 柜台 购买 过基金 管理 人管 理的 其他 基金的 投资 者， 不受
直销柜 台首 次申 购最 低金 额的限 制， 但受 追加 申购 最低金 额的 限制 。 各 销售 机构对 最低 申购 限 额
及交易 级差 有其 他规 定的 ，以各 销售 机构 的业 务规 定为准 。 
其他销 售机构 的 投资 者 欲 转入直 销柜台 进 行交 易要 受直销 柜台 最低 金额 的限 制。 基金 管理 人
可根据 市场 情况 ，调 整首 次申购 的最 低金 额。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
37 
投资者 可多 次申 购， 对单 个 投资 者 累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 
当接受 申购 申请 对存 量基 金份额 持有 人利 益构 成潜 在重大 不利 影响 时 ， 基 金 管理人 应当 采取
设定单 一投 资者 申购 金额 上限或 基金 单日 净申 购比 例上限 、 拒 绝大 额申 购、 暂 停基金 申购 等措 施，
切实保 护存 量基 金份 额持 有人的 合法 权益 。具 体请 参见相 关公 告。 
2 、申 请赎 回基 金的 份额 
投资者 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回 。 本 基金 按 照份额 进行 赎回 ， 单笔 赎 回份额 不得 低于
1 份。 基金 份额 持有 人赎 回时或 赎回 后在 销售 机构 保留的 基金 份额 余额 不 足1 份的 ，在 赎回 时需
一次全 部赎 回。 
3 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 ，调 整上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量限 制 、
投资者 每个 基金 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 限制 、 单个 投资 者 累 计持 有的 基金份 额上 限、单个
投资者 单日 或单 笔申 购金 额上限 、本 基金 总规 模限 额和单 日净 申购 比例 上限 等。基 金管 理人 必 须
在调整 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 
（ 六） 申购 费与 赎回 费 
1 、申 购费 
本基金 采取 前端 收费 模式 收取基 金申 购费 用。 投资 者 可以 多次 申购 本基 金， 申购费 率按 每 笔
申购 申 请单 独计 算。 本基 金 A 类 基金 份额 收取 申购 费， 申 购费 率如 下 ： 
申购金 额 申购费 率 
50 万 以下 1.2% 
大于等 于 50 万 ，小 于100 万 0.8% 
大于等 于100 万 ，小 于 500 万 0.4% 
500 万 （含 ）以 上 每笔 1000 元 
本基 金C 类 基金 份额 不收 取申购 费。 
申购费 用由 投资 者 承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记 费 等各
项费用 。 
2 、赎 回费 
本基金 的 赎 回费 率随 基金 持有时 间的 增加 而递 减。 本基 金A 类 基金 份额 的赎回 费率 如下 ： 
持有基 金份 额期 限 赎回费 率 
小于 7 日 1.50% 
大于等 于7 日，小于 30 日 0.75% 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
38 
大于等 于 30 日， 小于 1 年 0.50% 
大于等 于1 年， 小 于2 年 0.25% 
大于等 于2 年 0 
注：此 处一 年 按365 日计算 
本基 金C 类 基金 份额 的 赎 回费率 如下 ： 
持有基 金份 额期 限 赎回费 率 
小于 7 日 1.50% 
大于等 于7 日， 小 于30 日 0.50% 
大于等 于 30 日 0 
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时 收 取 。 
对于收 取的 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 者的 赎回 费 ， 基金 管理 人将 其全 额计 入基金 财产 。 对
于收取 的持 续持 有期 长于 等于 30 日 但少 于3 个月 的 投资者 的赎 回费 ， 基 金管 理 人将不 低于 其总 额
的75% 计入 基金 财产 。对 于收取 的持 续持 有期 长于 等于 3 个月 但少 于6 个月 的投资 者的 赎回 费，
基金管 理人 将不 低于 其总 额的 50% 计 入基 金财 产。 对持续 持有 期长 于6 个月 的投资 者， 应当 将不
低于赎 回费 总额 的25% 计 入基金 财产 ，其 余用 于支 付登记 结算 费和 其他 必要 的手续 费。 
注：此 处1 个月 按 30 日计算 
3 、 基 金管 理人 可以 在基 金 合同约 定的 范围 内调 整费 率或收 费方 式， 并最 迟应 于新的 费率 或收
费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。 
4 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定基 金 促
销计划 ，定 期或 不定 期地 开展基 金促 销活 动。 在基 金促销 活动 期间 ，按 相关 监管部 门要 求履 行 必
要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 销售 费用 。 
5 、 当 发生 大额 申购 或赎 回 情形时 ， 基 金管 理人 可以 采用摆 动定 价机 制以 确保 基金估 值的 公平
性。具 体处 理原 则与 操作 规范遵 循相 关法 律法 规以 及监管 部门 、自 律规 则的 规定。 
（七） 申购 份额 、赎 回金 额 与基 金份 额净 值 的 计算 
1 、申 购份 额的 计算 方式 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
申购费 用适 用比 例费 率的 情形下 ： 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
39 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
申购费 用适 用固 定金 额的 情形下 ： 
申购费 用= 固定 金额 
净申购 金额=申 购金 额-申 购费用 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
申购份额 的 计算 按 舍 去尾 数 方法 ，留 到小 数点 后两 位，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产 承
担。申 购费 用、 净申 购金 额的计 算按 四舍 五入 方法 ，保留 到小 数点 后两 位， 由此误 差产 生的 收 益
或损失 由基 金资 产承 担。 
例：假定 T 日基 金份 额净 值为 1.0860 元 ，某 投资 者 当日投资 10 万元 申 购本 基 金，对 应的 本
次前端 申购 费率 为 1.2% ，该 投资 者 可 得到 的基 金份 额为： 
净申购 金额 ＝100,000 / （1+1.2% ）＝98,814.23 元 
申购费 用 ＝100,000 - 98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份 额 ＝98,814.23/1.0860＝90,989.16 份 
即：投 资者 投资 10 万元 申 购本基 金， 假定 申购 当日 基金份 额净 值 为1.0860 元 ，可得 到
90,989.16 份基 金份 额。 
2 、赎 回金 额的 计算 方式 
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回总 额＝ 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额 ＝ 赎回 总额 －赎 回费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财 产
承担。 
例：某 投资 者赎 回10,000 份基金 份额 ，持 有时 间为 一年三 个月 ，对 应的 赎回 费率 为 0.25% ，
假设赎 回当 日基 金份 额净 值是 1.1520 元 ，则 其可 得 到的赎 回金 额为 ： 
赎回总 额 ＝10,000 ×1.1520 ＝11,520 元 
赎回费 用 ＝11,520 ×0.25% ＝28.80 元 
赎回金 额 ＝11,520-28.80 ＝11,491.20 元 
即： 投 资者 赎 回10,000 份 基金份 额， 持有 时间 为一 年 三个月 ， 假 设赎 回当 日份 额 净值 是1.1520
元，则 其可 得到 的赎 回金 额为 11,491.20 元。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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3 、 本基 金分 别计 算各 类基 金份额 的份 额净 值， 各类 基 金份额 净值 的计 算 保 留到 小数点 后 四 位，
小数点 后第五 位 四舍 五入 ，由此 产生 的收 益或 损失 由基金 财产 承担 。T 日的 各类 基 金份 额净 值在
当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日内 公告 。遇 特殊 情况 ，经中 国证 监会 同意 ，可 以适当 延迟 计算 或公
告。 
（八） 申购 与赎 回的 登记 
1 、 经基 金销 售机 构同 意， 基金投 资者 提出 的申 购和 赎回申 请， 在基 金管 理人 规定的 时间 之前
可以撤 销。 
2 、 投 资者T 日 申购 基金 成 功后， 基金 登记 机构 在 T ＋1 日为 投资 者增 加权 益并 办理登 记手 续，
投资者 自T ＋2 日起 有权 赎 回该部 分基 金份 额。 
3 、投 资者T 日 赎回 基金 成 功后， 基金 登记 机构 在 T ＋1 日 为投 资者 扣除 权益 并办理 相应 的登
记手续 。 
4 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 对上 述登 记办理 时间 进行 调整 ， 并 最迟于 开始 实施
前3 个 工作 日在 指定 媒介 上公告 。 
（ 九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资 者的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基 金管理 人可 暂停 接受 投资 者的申 购申 请。
当前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可参考 的活 跃市 场价 格且 采用估 值技 术仍 导致
公允价 值存 在重 大不 确定 性时， 经与 基金 托管 人协 商确认 后， 基金 管理 人应 当暂停 接受 基金 申 购
申请。 
3 、证券/期货 交 易所 交易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 
5 、 基金 资产 规模 过大， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或 其他 可能 对基金 业绩 产生
负面影 响， 或发 生其 他 损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 基 金销 售机 构或 登记 机构的 异常 情况 导致 基金 销售系 统、 基金
登记系 统或 基金 会计 系统 无法正 常运 行。 
7 、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某些 申购 申请 有可 能导 致单一 投资 者持 有基 金份 额数的 比例 达 到
或者超 过基 金份 额总 数 的50%， 或者 变相 规避50% 集 中度的 情形 时 。 
8 、 申请 超过 基金 管理 人设 定的 基 金总 规模 、 单 日 净 申购比 例上 限 、 单一 投资 者 单日 或单 笔申
购金额 上限 的. 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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9 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第1、2 、3 、5 、6 、9 项 暂停 申购 情形 之一 且 基金管 理人 决定 暂停 接受 投资者 的申 购
申请 时 ，基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒 介 上刊登 暂停 申购 公告 。如 果投资 者的 申购 申 请
被拒绝 ，被 拒绝 的申 购款 项将退 还 给 投资 者。 在暂 停申购 的情 况消 除时 ，基 金管理 人应 及时 恢 复
申购业 务的 办理 。 
（十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者 的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、 发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时， 基金管 理人 可暂 停接 受投 资者的 赎回 申请
或延缓 支付 赎回 款项 。 当 前一估 值日 基金 资产 净 值50% 以 上的 资产 出现 无可 参 考的活 跃市 场价 格
且采用 估值 技术 仍导 致公 允价值 存在 重大 不确 定性 时，经 与基 金托 管人 协商 确认后 ，基 金管 理 人
应当暂 停接 受基 金赎 回申 请或 延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证券/期货 交 易所 交易 时间非 正常 停市 ，导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、 继 续接 受赎 回申 请将 损 害 现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形 时 ， 基 金管 理人 可暂停 接受 投资
者的赎 回申 请。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 份额持 有人 的赎 回申 请或 延缓支 付赎 回 款
项时， 基金 管理 人应 报中 国证监 会备 案， 已确 认的 赎回申 请， 基金 管理 人应 足额支 付； 如暂 时 不
能足额 支付 ，应 将可 支付 部分按 单个 账户 申请 量占 申请总 量的 比例 分配 给赎 回申请 人， 未支 付 部
分可延 期支 付。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形， 按基 金合同 的相 关条 款处 理。 基金份 额持 有人 在 申
请赎回 时可 事先 选择 将当 日可能 未获 受理 部分 予以 撤销。 在暂 停赎 回的 情况 消除时 ，基 金管 理 人
应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告。 
（十一 ） 巨 额赎 回的 情形 及处理 方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 基金份 额净 赎回 申请( 赎 回 申请份 额总 数加 上基 金转 换中转 出申 请
份额总 数后 扣除 申购 申请 份额总 数及 基金 转换 中转 入申请 份额 总数 后的 余额) 超过前 一开 放日 的
基金总 份额 的10% ， 即认 为是发 生了 巨额 赎回 。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回或 部 分
延期赎 回。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（1） 全 额赎 回： 当 基金 管 理人认 为有 能力 支付 投资 者的全 部赎 回申 请时 ， 按 正常赎 回程 序执
行。 
（2） 部分 延期 赎回 ： 
当基金 管理 人认 为支 付投 资者的 赎回 申请 有困 难或 认为因 支付 投资 者的 赎回 申请而 进行 的 财
产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ，基 金管理 人在 当日 接受 赎回 比例不 低于 上一 开 放
日基金 总份 额 的10% 的前 提下， 可对 其余 赎回 申请 延期办 理。 
在单个 基金 份额 持有 人超 过基金 总份 额 20% 以 上的 赎回申 请情 形下 ，本 基金 将按照 以下 规则
实施延 期办 理赎 回申 请 ： 若 发生巨 额赎 回 ， 存 在单 个基 金份额 持有 人超 过基 金总 份额 20% 以 上 （ “ 大
额赎回 申请 人” ） 的 赎回 申 请情形 ， 基金 管理 人应 当按 照保护 其他 赎回 申请 人 （ “ 普通赎 回申 请人 ” ）
利益的 原则 ，优 先确 认普 通赎回 申请 人的 赎回 申请 ，在当 日可 接受 赎回 的范 围内对 普通 赎回 申 请
人的赎 回申 请予 以全 部确 认或按 单个 账户 赎回 申请 量占普 通赎 回申 请人 赎回 申请总 量的 比例 确
认；在 普通 赎回 申请 人的 赎回申 请全 部确 认且 当日 接受赎 回比 例不 低于 上一 开放日 基金 总份 额 的
10%的 前提 下， 在仍 可接 受 赎回申 请的 范围 内对 大额 赎回申 请人 的赎 回申 请按 比例确 认。 
对 于未 能赎 回部 分， 投资 者在提 交赎 回申 请时 可以 选择延 期赎 回或 取消 赎回 。选择 延期 赎 回
的，将 自动 转入 下一 个开 放日继 续赎 回， 直到 全部 赎回为 止； 选择 取消 赎回 的，当 日未 获受 理 的
部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理， 无优先 权并 以下 一 开
放日的 基金 份额 净值 为基 础计算 赎回 金额 ，以 此类 推，直 到全 部赎 回为 止。 如投资 者在 提交 赎 回
申请时 未作 明确 选择 ，投 资者未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理。 部分 延期 赎回不 受单 笔赎 回 最
低份额 的限 制。 
（3） 暂停 赎回 ： 连 续 2 个 开放 日 以上(含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必要 ， 可
暂停接 受基 金的 赎回 申请 ； 已经接 受的 赎回 申请 可以 延缓支 付赎 回款 项， 但不 得 超过 20 个 工作 日，
并应当 在指 定媒 介上 进行 公告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真 、 公告 、通过 销售 机 构
告知等 方式 在3 个交 易日 内通知 基金 份额 持有 人， 说明有 关处 理方 法， 同时 在指定 媒 介 上刊 登 公
告。 
（ 十二 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的， 基金 管理 人应 立即向 中国 证监 会备 案， 并在规 定期 限内
在指定 媒 介 上刊 登暂 停公 告。 
2 、暂停 申 购或 赎回 期间 结 束，基 金重 新 开 放时 ，基 金管理 人应 最迟 于重 新开 放日依法 公告。 
（十三 ）基 金转 换 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人管 理 的
其他基 金之 间的 转换 业务 ，基金 转换 可以 收取 一定 的转换 费， 相关 规则 由基 金管理 人届 时根 据 相
关法律 法规 及基 金合 同的 规定制 定并 公告 ，并 提前 告知基 金托 管人 与相 关机 构。 
（ 十四） 基 金份 额的 转让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ，基 金管 理人 可受理 基金 份额 持有 人通 过中国 证监 会 认
可的交 易场 所或 者交 易方 式进行 份额 转让 的申 请并 由登记 机构 办理 基金 份额 的过户 登记 。基 金 管
理人拟 受理 基金 份额 转让 业务的 ，将 提前 公告 ，基 金份额 持有 人应 根据 基金 管理人 公告 的业 务 规
则办理 基金 份额 转让 业务 。 
（ 十五 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、捐 赠和司 法强 制执 行 等 情形 而产生 的非 交 易
过户以 及登 记机 构认 可、 符合法 律法 规的 其它 非交 易过户 。无 论在 上述 何种 情况下 ，接 受划 转 的
主体必 须是 依法 可以 持有 本基金 基金 份额 的投 资 者 。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金 份 额
持有人 将其 合法 持有 的基 金份额 捐赠 给福 利性 质的 基金会 或社 会团 体； 司法 强制执 行是 指司 法 机
构依据 生效 司法 文书 将基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额强 制划 转给 其他 自然 人、 法 人或 其他 组织 。
办理非 交易 过户 必须 提供 基金登 记机 构要 求提 供的 相关资 料， 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请 按
基金登 记机 构的 规定 办理 ，并按 基金 登记 机构 规定 的标准 收费 。 
（ 十六） 基 金的 转托 管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管， 基金 销售机 构可 以 按
照规定 的标 准收 取转 托管 费。 
（十七 ） 定 期定 额投 资计 划 
基金管 理人 可以 为投 资 者 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。投 资 者
在办理 定期 定额 投资 计划 时可自 行约 定每 期扣 款金 额，每 期扣 款金 额必 须不 低于 基 金管 理人 在 相
关公告 或更 新的 招募 说明 书中所 规定 的定 期定 额投 资计划 最低 申购 金额 。 
（十八 ）基金 份额 的 冻结 和解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻， 以及 登记机 构认 可 、
符合法 律法 规的 其他 情况 下的冻 结与 解冻 。 
（十九 ） 基 金份 额质 押或 其他业 务 
如相关 法律 法规 允许 登记 机构办 理基 金份 额的 质押 业务或 其他 基金 业务 ，登 记机构 可制定和
实施相 应的 业务 规则 。 
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九 、 与 基 金 管 理人 管 理 的 其 他 基金 转 换 
（一） 基金 转换 申请 人的 范围 
本基金 的持 有人 均可 以按 照基金 合同 的规 定申 请和 办理本 基金 与基 金管 理人 管理的 其他 基 金
的转换 。 
（二） 基金 转换 受理 场所 
基金转 换只 能在 同一 销售 机构进 行， 转换 的两 只基 金必须 都是 该销 售机 构代 理销售 的本 公 司
管理的 基金 。 
（三） 基金 转换 受理 时间 
投资人 可以 在基 金开 放日 的交易 时间 段申 请办 理基 金转换 业务 ，具 体办 理时 间与基 金申 购 、
赎回业 务办 理时 间一 致。 
（四） 基金 转换 费用 
本基金 与公 司管 理的 其他 基金转 换， 转换 费用 由二 部分组 成： 转出 基金 赎回 费和转 入基 金 与
转出基 金的 申购 补差 费。 
赎回费 ：按 转出 基金 正常 赎回时 的赎 回费 率收 取费 用。 
申购补 差费 ：按 照转 入基 金与转 出基 金的 申购 费率 的差额 收取 补差 费。 转出 基金金 额所 对 应
的转 出 基金 申购 费率 低于 转入基 金的 申购 费率 的， 补差费 率为 转入 基金 和转 出基金 的申 购费 率 差
额；转 出基 金金 额所 对应 的转出 基金 申购 费率 高于 转入基 金的 申购 费率 的， 补差费 为零 。 
（五） 基金 转换 公式 
1 、基 金转 换公 式为 ： 
转出费 用= 转出 份额 ×转 出 基金份 额净值 × 转出 基金 赎回费 率 
转出总 金额=转 出份 额 × 转 出基金 份额 净值 
净转出 金额=转 出总 金额- 转出费 用 
净转入 金额=净 转出 金额/ （1+补 差费 率） 
( 当转 出基 金金 额所 对应 的 转出基 金申 购费 率低 于转 入基金 的申 购费 率， 补差 费率= 转入 基金
的申购 费率-转 出基 金的 申 购费率 ； 当 转出 基金 金额 所 对应的 转 出 基金 申购 费率 高于转 入基 金的 申
购费率 ，补 差费 率=0) 
转换补 差费 用= 净转 出金 额-净转 入金 额 
转入份 额= 净转 入金 额/转 入基金 份额 净值 
转入份 额保 留小 数点 后两 位，小 数点 后两 位以 后的 余额对 应的 部分 计入 基金 财产。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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2 、 基 金管 理人 在不 损害 本 基金份 额持 有人 权益 的情 况下可 更改 上述 公式 ， 但 应最迟 在新 的公
式适用 前3 个工 作日 予以 公告。 
（六） 不同 基金 之间 的转 换不影 响投 资者 的持 有基 金时间 的计 算。 
（七） 基金 转换 的程 序 
1 、基 金转 换的 申请 方式 
基金份 额持 有人 必须 根据 基金管 理人 和基 金销 售代 理人规 定的 手续 ，在 开放 日的交 易时 间 段
内提出 基 金 转换 申请 。 
2 、基 金转 换申 请的 确认 
基金管 理人 以收 到基 金转 换申请 的当 天作 为基 金转 换申请 日（T 日 ）， 并在T+1 工 作日 对该
交易的 有效 性进 行确 认。 投资人 可 在T+2 工作 日及 之后到 其提 出基 金转 换申 请的网 点进 行成 交 查
询。 
基金份 额持 有人 申请 转换 时，遵 循" 先进 先出" 的原 则，即 份额 注册 日期 在前 的先转 换出 ， 份
额注册 日期 在后 的后 转换 出，如 果转 换申 请当 日， 同时有 赎回 申请 的情 况下 ，则遵 循先 赎回 后 转
换的处 理原 则。 
（八） 基金 转换 的数 额限 制 
基金转 换遵 循“ 份额 转换 ”的原 则， 转换 申请 份额 精确到 小数 点后 两位 。从 本基金 、宝 康 系
列基金 、多 策 略 增长 基金 、 动力 组合 基金 、 收 益增 长基金 、先 进成 长基 金、 行业精 选基 金 、 大盘
精选基 金、 增强 收益 债券 基金、 中 证100 指数 基金 （前端 收费 模式 ）、上证180 价值 ETF 联 接基
金、新 兴产 业基 金、 可转 债基金 、上 证180 成长 ETF 联接 基金 、医 药生 物基 金、资 源优 选基 金、
服务优 选基 金、 创新 优选 基金、 稳健 回报 、量 化对 冲基金 、现 金宝 基金 、 高 端制造 基金 、品 质 生
活基金 、事 件驱 动基 金、 国策导 向基 金、 新价 值基 金、 万 物互 联 基 金、 转型 升级基 金、 核心 优 势
基金 、 新活 力基 金、 未来 主导产 业基 金、 沪 深300 增强指 数基 金、 新起 点基 金、 新 飞跃 基金 、智
慧产业 基 金 、 第 三产 业基 金、 红 利基 金C、 新优 享基 金 、 价 值发 现基 金 、 券商 ETF 联 接基 金、 绿
色主题 基金 、 宝 丰高 等级 债券基 金 转 出， 单笔 转换 申请份 额不 得低 于1 份， 从现金 宝 A/B 转出，
单笔转 换申 请份 额不 得低 于 100 份。 因为 转换 等非 赎回原 因导 致投 资人 在销 售机构 （网 点） 保 留
的基金 份额 余额 少于 该基 金最低 保留 份额 数量 限制 的，注 册登 记机 构不 作强 制赎回 处理 。 
（九） 基金 转换 的注 册登 记 
1 、 基 金投 资人 提出 的基 金 转换申 请 ， 在 当日 交易 时间 内可以 撤销 ， 交易 时间 结束 后不得 撤销 。 
2 、 基 金注 册登 记机 构在 T+1 日内 对基 金份 额持 有人 基金转 换申 请进 行确 认， 确认成 功后 为基
金份额 持有 人办 理相 关的 注册登 记手 续。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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3 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 并 最迟 于开
始实施 前3 个工 作日 予以 公告。 
（十） 拒绝 或暂 停基 金转 换的情 形及 处理 方式 
1 、除 非出 现如 下情 形， 基 金管理 人不 得拒 绝或 暂停 接受基 金份 额持 有人 的基 金转换 申请 ： 
（1） 不可 抗力 ； 
（2） 货币 市场 工具 主要 交 易场所 在交 易时 间非 正常 停市； 
（3） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 转换 ； 
（4） 暂停 估值 ； 
（5） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 
如果基 金份 额持 有 人 的基 金转换 申请 被拒 绝， 基金 份额持 有人 持有 的原 基金 份额不 变。 
2 、发 生上 述情 形之 一的 ， 基金管 理人 应在 当日 立即 向中国 证监 会备 案。 
3 、 发 生基 金合 同或 招募 说 明书中 未予 载明 的事 项， 但基金 管理 人有 正当 理由 认为需 要拒 绝或
暂停接 受基 金转 换申 请的 ，应当 报中 国证 监会 备案 。 
4 、暂停 基 金转 换 ， 基金 管 理人 应 立即 在至 少一 种指 定媒体 上公 告。 
5 、暂 停期 结束 ，基 金管 理 人应当 公告 最新 的基 金收 益和转 份额 的情 况。 
如果发 生暂 停的 时间 为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 在至 少一 种指 定信 息披露 媒体 上 刊
登基金 重新 开放 基金 转换 的公告 ，并 公告 最新 的基 金 收益 情况 。 
如果发 生暂 停的 时间 超 过1 日但 少于 两周 ，暂 停结 束，重 新开 放基 金转 换时 ，基金 管理 人应
提前1 个工 作日 在至 少一 种指定 媒体 刊登 基金 重新 开放基 金转 换的 公告 ， 并 在重新 开放 基金 转 换
日公告 最新 的基 金收 益情 况。 
如果发 生暂 停的 时间 超过 两周， 暂停 期间 ， 基 金管 理 人应每 两周 至少 重复 刊登 暂停公 告一 次；
当连续 暂停 时间 超过 两个 月时， 可对 重复 刊登 暂停 公告的 频率 进行 调整 。暂 停结束 ，重 新开 放 基
金转换 时， 基金 管理 人应 提前 3 个工 作日 在至 少一 种指定 媒体 上连 续刊 登基 金重新 开放 基金 转 换
的公告 ，并 在重 新开 放基 金转换 日公 告最 新的 基金 收益的 情况 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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十 、基金的投资 
 
（ 一） 投资 目标 
本基金 为中 证500 指 数增 强型基 金， 在实 现对 中 证500 指 数有 效跟 踪的 基础 上，通 过数 量化
的方法 进行 积极 的组 合配 置和管 理， 力争 实现 超越 标的指 数的 投资 收益 。 
（ 二） 投资 范围 
本基金 的投 资范 围主 要为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票（ 包 含
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票）、 债券 （包 括国 内依 法发行 和上 市交 易 的
国债、 央行 票据 、金 融债 券、企 业债 券、 公司 债券 、中期 票据 、短 期融 资券 、超短 期融 资券 、 次
级债券 、政 府支 持机 构债 、政府 支持 债券 、地 方政 府债、 可转 换债 券及 其他 经中国 证监 会允 许 投
资的债 券） 、货 币市 场工 具、权 证、 资产 支持 证券 、股指 期货 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许 基
金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 
本基金 可以 参与 融资 和转 融通证 券出 借业 务。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以 将
其纳入 投资 范围 。 
本 基金 的投 资组 合比 例为 ： 
本基金 投资 于股 票资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 中证500 指 数成分 股及 备
选成分 股的 比例 不低 于 非 现金基 金资产的 80% 。每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交
易保证 金后 ， 基 金保 留的 现金 （ 不包 括结 算备 付金 、存出 保证 金、 应收 申购 款等） 或到 期日 在 一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 投资 股指期 货、 权 证及 其他 金 融
工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。 
（ 三） 投资 策略 
本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合， 力求通过量化技术实现指数增强
的效果。 
1 、资 产配 置策 略 
本基金 主要 投资 于中 证 500 指数 成分 股及 备选 股票 ，也会 根据 中 证500 股指 期货的 基差 情况
择机部 分使 用期 货替 代现 货，降 低成 本。 视市 场情 况本基 金也 会谨 慎地 参与 一些绝 对收 益策 略 。
同时， 本基 金将 预留 必要 的现金 ，应 对期 货保 证金 的增加 要求 或投 资者 的赎 回申请 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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2 、股 票投 资策 略 
本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化Alpha 选 股模型 构建 指数 增强 股票 组合。 在控 制 跟
踪偏离 度的 前提 下力 争实 现超额 表现 ，并 根据 市场 变化趋 势， 定期 对模 型进 行调整 ，以 改进 模 型
的有效 性。 
（1） 量化 行业 配置 模型 
在跟踪 偏离 风险 可控 的前 提下， 结合 行业 景气 度、 投资时 钟、 行业 动量 和行 业超跌 偏离 度 等
基本面 和技 术面 模型 ，在 标的指 数行 业权 重的 基础 上进行 优化 。 
（2） 量化Alpha 选 股模 型 
经过对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、大 量实 证检验 和投 资实 践， 量化 投 资团 队自 主 开
发并不 断改 进Alpha 选股 模型。 该模 型主 要选 取估 值、成 长、 盈利 质量 、市 场预期 等基 本面 因 子
以及股 权激 励、 并购 、重 要股东 投资 行为 、业 绩超 预期等 事件 驱动 因子 。以 超额收 益的 水平 和 稳
定性为 目标 ，通 过实 证分 析确定 各因 子的 权重 ，并 动态跟 踪适 时调 整。 结合 上述因 子对 股票 池 中
的股票 综合 打分 ，根 据评 分结果 在各 行业 中选 出股 票，构 建股 票投 资组 合。 本基金 进一 步根 据 个
股价格 波动 、风 险收 益变 化、特 殊事 件等 实际 情况 ，对行 业内 的个 股权 重动 态调整 ，以 保证 股 票
组合的 跟踪 误差 处于 可控 范围内 。股 票池 包括 标的 指数的 成分 股及 备选 股、 预计指 数定 期调 整 中
即将被 调入 的股 票、 非成 分股中 流动 性良 好、 基本 面优质 及与 成分 股相 关度 高的股 票。 
（3） 风险 控制 与调 整 
本基金 通常 每月 定期 调整 组合， 并会 对指 数成 分股 保持密 切跟 踪。 在出 现因 增发、 送配 、 长
期停牌 后复 牌等 对权 重造 成较大 影响 的情 况， 或者 成分股 临时 调入 调出 、成 分股出 现特 殊事 件 等
情况下 ，本 基金 将及 时对 投资组 合进 行调 整。 
本基金 将根 据风 险评 估模 型控制 投资 组合 的跟 踪偏 离风险 。主 要采 用“ 跟踪 误差” 和“ 跟 踪
偏离度 ”这 两个 指标 对投 资组合 相对 于目 标指 数的 偏离情 况进 行监 控与 评估 。本基 金风 险控 制 目
标是力 争使 基金 净值 增长 率与业 绩比 较 基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年 化 跟
踪误差 不超 过7.5% 。 
3 、股 指期 货投 资策 略 
在不同 的市 场环 境下 ，本 基金将 综合 考虑 股指 期货 相对现 货的 基差 、流 动性 、展期 收益 以 及
保证金 要求 等因 素， 以套 期保值 为目 的， 选择 部分 使用股 指期 货多 头合 约替 代指数 现货 ，以 求 提
高资金 利用 效率 和组 合收 益水平 。 
4 、债 券投 资策 略 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 可投 资于债 券、 货币 市场 工具 和资产 支持 证券 ，
以保证 基金 资产 流动 性， 有效利 用基 金资 产， 提高 基金资 产的 投资 收益 。 
5 、资 产支 持证 券投 资策 略 
在严格 控制 投资 风险 的前 提 下， 本基 金将 从信 用风 险、流 动性 风险 、利 率风 险、税 收因 素 和
提前还 款因 素等 方面 综合 评估资 产支 持证 券的 投资 品种， 选择 低估 的品 种进 行投资 。 
6 、融 资及 转融 通证 券出 借 业务投 资策 略 
本基金 将在 法律 法规 允许 的范围 和比 例内 ，以 及风 险可控 的前 提下 ，基 于谨 慎原则 参与 融 资
和转融 通证 券出 借业 务。 
参与融 资业 务时 ，本 基金 将力争 利用 融资 的杠 杆作 用，降 低因 申购 造成 基金 仓位较 低带 来 的
跟踪误 差， 达到 有效 跟踪 标的指 数的 目的 。 
参与转 融通 证券 出借 业务 时，本 基金 将从 基金 持有 的融券 标的 股票 中选 择流 动性好 、交 易 活
跃的股 票作 为转 融通 出借 交易对 象， 力争 为 本 基金 份额持 有人 增厚 投资 收益 。 
7 、权 证投 资策 略 
在法律 法规 许可 的前 提下 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证等 相关 金融 衍生 工具对 基金 投 资
组合进 行管 理， 以期 更好 地实现 本基 金的 投资 目标 。 
8 、其 他金 融工 具投 资策 略 
在法律 法规 许可 的前 提下 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合 进
行管理 ，以 期更 好地 实现 本基金 的投 资目 标。 
未来如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 于其 他金融 产品 ，基 金管 理人 将根据 监管 机 构
的规定 及本 基金 的投 资目 标，制 定与 本基 金相 适应 的投资 策略 、比 例限 制、 信息披 露方 式等 。 
（四） 投资 管理 
1 、决 策依 据 
有关法 律法 规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 本基金 投资 决策 的主 要依 据。 
2 、投资 决策 流程 
（1） 投资 决策 委员 会定 期 和不定 期 召 开会 议， 负责 就基金 重大 战略 、资 产配 置 做出 决策 。 
（2） 量 化投 资部 依托 基金 管理人 整体 研究 平台 ， 并 借鉴外 部研 究成 果的 基础 上， 开 展指 数跟
踪、成 份股 公司 行为 等相 关信息 的搜 集与 分析 、流 动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工作 ，撰 写 研
究报告 ，作 为基 金投 资决 策的重 要依 据。 
（3） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 投资 战略 ， 在 量化投 资部 研究 报告 的指 引下， 结合 对证
券市场 、上 市公 司、 投资 时机的 分析 ，拟 订基 金的 具 体投 资计 划。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
50 
（4） 投资 决策 委员 会对 基 金经理 小组 提交 的方 案进 行论证 分析 ，并 形成 决策 纪要。 
（5） 根据 决策 纪要 ，基 金 经理构 造具 体的 投资 组合 及操作 方案 ，交 由交 易部 执行。 
（6） 交易 部按 有关 交易 规 则执行 ，并 将有 关信 息反 馈基金 经理 小组 。 
（7） 量化 投资 部采 用量 化 模型进 行成 份股 权重 的测 算和跟 踪误 差的 评估 ， 并 定期进 行基 金绩
效评估 ，向 投资 决策 委员 会提交 综合 评估 意见 和改 进方案 。 
（8） 内控 审计 风险 管理 部 对识别 、 防 范、 控制 基金 运作各 个环 节的 风险 全面 负责， 尤其 重点
关注基 金投 资组 合的 风险 状况， 包括 控制 基金 投资 组合的 市场 风险 和流 动 性 风险。 
（ 五） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 500 指数 收益 率 ×95%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税 后） ×5% 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止中 证 500 指 数的 编制 、发布 或授 权， 或中 证 500 指数 由其 他指
数替代 、或 由于 指数 编制 方法的 重大 变更 等事 项导 致中 证 500 指数 不宜 继续 作为标 的指 数， 或 者
今后法 律法 规发 生变 化， 证券市 场中 有其 他代 表性 更强或 者更 科学 客观 的业 绩比较 基准 适用 于 本
基金时 ，本 基金 管理 人可 以依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则， 按监 管部门 要求 履行 适 当
程序以 后变 更标 的指 数、 业绩比 较基 准、 基金 名称 等并及 时公 告。 其中 ，若 变更标 的指 数、 业绩
比较基 准 涉 及本 基金 投资 范围或 投资 策略 的实 质性 变更， 则基 金管 理人 应就 变更标 的指 数、 业绩
比较基 准 召 开基 金份 额持 有人大 会， 并报 中国 证监 会备案 且在 指定 媒介 公告 。若变 更标 的指 数 、
业绩比 较基 准 对 基金 投资 范围和 投资 策略 无实 质性 影响（ 包括 但不 限于 指数 编制单 位变 更、 指 数
更名等 事项 ） ， 则 该等 变更 无须召 开基 金份 额持 有人 大会， 基金 管理 人应 与基 金 托管人 协商 一致 后，
报中国 证监 会备 案并 及时 公告。 
（ 六） 风险 收益 特征 
本基金 为股 票型 基金 ，属 于高预 期风 险、 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种， 其预期 风险 与 收
益高于 混合 型基 金 、 债券 型基金 与货 币市 场基 金。 
（ 七） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资于 股票 资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 其 中投 资于 中证500 指 数成 分股
及备选 成分 股的 比例 不低 于非现 金基 金资 产 的80% ； 
（2） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保证 现金 （不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ） 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不 低
于基金 资产 净值 的 5% ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
51 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的10% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10% ； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10% ； 
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ； 
（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净值 的
10%； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20% ； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ，不 得 超 过该 资产支 持证 券
规模 的10% ； 
（11） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得 超 过
其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有资 产支
持证券 期间 ，如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个 月内 予 以
全部卖 出； 
（13） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基 金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
（14） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场 进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的
40%； 本基 金在 全国 银行 间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为 1 年， 债券 回购 到期后 不得 展期 ； 
（15） 本基 金参 与股 指期 货交易 后， 依据 下列 标准 建构组 合： 
1 ） 本 基金 在任 何交 易日 日 终， 持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 
2 ） 本 基金 所持 有的 股票 市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算 ） 应当 符合 《基
金合同 》关 于股 票投 资比 例的有 关约 定； 
3 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不得 超过 基金
资产净 值 的95% 。其 中， 有价证 券指 股票 、债 券（ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权 证、
资产支 持证 券、 买入 返售 金融资 产（ 不含 质押 式回 购）等 ； 
4 ）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20%； 
5 ） 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
52 
（16） 本基 金参 与转 融通 证券出 借交 易的 ， 在 任何 交易日 日终 ，本 基金 参与 转融通 证券 出 借
交易的 资产 不得 超过 基金 资产净 值 的50% ， 证 券出 借 的平均 剩余 期限 不得 超 过30 天 ， 平 均剩 余期
限按照 市值 加权 平均 计算 ； 
（17） 本基 金参 与融 资的 ，在任 何交 易日 日终 ，本 基金持 有的 融资 买入 股票 与其他 有价 证 券
市值之 和， 不得 超过 基金 资产净 值 的95% ； 
（18） 本基 金资 产总 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的140%； 
（19） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ；因 证券
市场波 动、 上市 公司 股票 停牌、 基金 规模 变动 等基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金不 符合 前述 比例
限制的 ，基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ； 
（20） 本基 金与 私募 类证 券资管 产品 及中 国证 监会 认定的 其他 主体 为交 易对 手开展 逆回 购 交
易的， 可接 受质 押品 的资 质要求 应当 与 基 金合 同约 定的投 资范 围保 持一 致； 
（21） 本基 金管 理人 管理 的 全部开 放式 基金(包 括开 放 式基金 以及 处于 开放 期的 定期开 放基 金)
持有一 家上 市公 司发 行的 可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 15% ；本 基金 管理 人管
理的全 部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票， 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的 30% ；
但完全 按照 标的 指数 的构 成比例 进行 投资 的部 分不 受此限 制； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第（2） 、（12 ）、（19） 、（20 ） 项外 ， 因 证券/ 期货 市场 波动 、 证 券 发行人 合并 、
基金 规 模变 动等 基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管 理
人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 ， 但 中国 证监 会规 定的特 殊情 形除 外。 法律 法规另 有规 定的 ， 从
其规定 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有 关
约定。 在上 述期 间内 ，本 基金的 投资 范围 、投 资策 略应当 符合 《基 金合 同》 的约定 。 基 金托 管 人
对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程 序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制 或 按变 更后 的 规 定执 行 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
53 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与 其
有重大 利害 关系 的公 司发 行的证 券或 者承 销期 内承 销的证 券， 或者 从事 其他 重大关 联交 易的 ， 应
当符合 基金 的投 资目 标和 投资策 略， 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 原则 ，防 范利益 冲突 ，建 立 健
全内部 审批 机制 和评 估机 制，按 照市 场公 平合 理价 格执行 。相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人 的
同意， 并按 法律 法规 予以 披露。 重大 关联 交易 应提 交基金 管理 人董 事会 审议 ，并经 过三 分之 二 以
上的独 立董 事通 过。 基金 管理人 董事 会应 至少 每半 年对关 联交 易事 项进 行审 查。 
法律、 行政 法规 或监 管机构 取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 则本 基金 投资 不再受 相关 限制 。 
（ 八） 基金 的投 资组 合报 告 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年9 月30 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
1 、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 29,102,808.68 83.30 
 其中： 股票


29,102,808.68 83.30 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
7 银行存 款和 结 算 备付 金合 计


5,005,172.51 14.33 
8 其他资 产


 828,779.85 2.37 
9 合计





 34,936,761.04





100.00 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
54 
 
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
（1） 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 436,532.00 1.26 
B 采矿业 1,050,566.00 3.03 
C 制造业 14,422,891.18 41.66 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水 生 产和
供应业 
751,614.00 2.17 
E 建筑业 469,002.50 1.35 
F 批发和 零售 业 794,304.00 2.29 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,057,946.00 3.06 
H 住宿和 餐饮 业 60,750.00 0.18 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业 
2,118,272.00 6.12 
J 金融业 379,304.00 1.10 
K 房地产 业 1,399,066.00 4.04 
L 租赁和 商务 服务 业 208,242.00 0.60 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 213,120.00 0.62 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 219,252.00 0.63 
R 文化、 体育 和娱 乐业 578,591.00 1.67 
S 综合 155,298.00 0.45 
 合计 24,314,750.68 70.23 
 
（2） 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
55 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 582,514.00 1.68 
C 制造业 2,310,095.00 6.67 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业 
189,240.00 0.55 
E 建筑业 89,200.00 0.26 
F 批发和 零售 业 210,533.00 0.61 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 
409,340.00 1.18 
J 金融业 430,086.00 1.24 
K 房地产 业 110,400.00 0.32 
L 租赁和 商务 服务 业 170,050.00 0.49 
M 科学研 究和 技术 服务 业 189,850.00 0.55 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管
理业 
- - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 96,750.00 0.28 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 4,788,058.00 13.83 
（3） 报告 期末 按行 业分 类 的港股 通投 资股 票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
（1） 报告 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占 基 金 资 产 净 值华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
56 
比例（ ％） 
1 600256 广汇能 源 86,900 444,059.00 1.28 
2 000661 长春高 新 1,700 402,900.00 1.16 
3 600801 华新水 泥 19,900 400,786.00 1.16 
4 601717 郑煤机 56,700 398,601.00 1.15 
5 600872 中炬高 新 11,500 374,900.00 1.08 
6 300253 卫宁健 康 24,800 357,616.00 1.03 
7 601168 西部矿 业 56,100 356,235.00 1.03 
8 600270 外运发 展 17,500 356,125.00 1.03 
9 002299 圣农发 展 21,700 355,012.00 1.03 
10 300383 光环新 网 24,500 352,310.00 1.02 
（2） 报告 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前五 名股 票投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600519 贵州茅 台 300 219,000.00 0.63 
2 601857 中国石 油 19,000 174,230.00 0.50 
3 601888 中国国 旅 2,500 170,050.00 0.49 
4 600028 中国石 化 23,200 165,184.00 0.48 
5 601318 中国平 安 2,400 164,400.00 0.47 
4 、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合


 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。






7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
57 
代码 名称 
持仓量 （ 买/
卖） 
合约市 值 （ 元） 
公允价 值变
动（元 ） 
风险说 明 
IC1812 IC1812 2 1,899,280.00 55,080.00 - 
 
序号 项目 值 
1 公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 55,080.00 
2 股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 11,600.00 
3 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 55,080.00 
 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 主要 利用 股指 期货 提高投 资效 率， 以更 好地 实现本 基金 的投 资目 标， 降低跟 踪误 差 。
此外， 在预 期大 额申 购赎 回、大 额分 红等 情 形 发生 时，本 基金 可以 通过 股指 期货进 行有 效的 现 金
头寸管 理。 
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资 目 标 。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
（1） 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 未投 资国 债期 货。 
（2） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 未投 资国 债期 货。 
（3） 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 未投 资国 债期 货。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
（1） 基 金管 理人 没有 发现 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在报 告期 内被 监管部 门立 案 调
查，也 没有 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚， 无证 券投 资决 策程 序需特 别说 明。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
（3） 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 407,122.60 
2 应收证 券清 算款 347,428.70 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
58 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 957.59 
5 应收申 购款 73,270.96 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 828,779.85 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
1 ）报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例 （%） 
流通受 限情 况说 明 
1 600270 外运发 展 356,125.00 1.03 重大事 项停 牌 
2 300383 光环新 网 352,310.00 1.02 重大事 项停 牌 
2 ）报 告期 末积 极投 资前 五 名股票 中存 在流 通受 限情 况的说 明 
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 的说 明。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
59 
十 一 、基金的 业绩 
基金业 绩截 止日 为 2018 年 9 月 30 日。 基金 过往 业 绩不代 表未 来表 现， 本报 告中所 列数 据未
经审计 。 
1 、本 基金 Ａ类 净值 增长 率 与同期 比较 基准 收益 率比 较 
阶段 
净值增 长
率 
① 
净值增
长率标
准差 
② 
业绩比
较基准
收益率 
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2018/04/19-2018/9/30 -13.79% 1.28% -18.66% 1.31% 4.87% -0.03% 
 
本基金 Ｃ类 净值 增长 率与 同期比 较基 准收 益率 比较 
阶段 
净值增 长
率 
① 
净值增
长率标
准差 
② 
业绩比
较基准
收益率 
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2018/04/19-2018/9/30 -13.95% 1.28% -18.66% 1.31% 4.71% -0.03% 
 
2、 自基 金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动 的 比 较 
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 
（2018 年 4 月19 日至 2018 年9 月 30 日） 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
60 
 
 
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2018 年4 月 19 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。 
2 、 按照基 金合 同的 约定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组
合比例 符 合 基金 合同 的有 关约定 ， 截 至 2018 年10 月19 日， 本 基金 已达 到合 同规定 的 资
产配置 比例 。 
 
 
 
 
 
 
 
 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
61 
十 二 、基金 的 财产 
 
（ 一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 申购基 金款 以 及
其他投 资所 形成 的价 值总 和。 
（ 二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券账户 以及 投资 所 需
的其他 专用 账户 。开 立的 基金专 用账 户与 基金 管理 人、基 金托 管人 、基 金销 售机构 和基 金登 记 机
构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。 
（ 四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ，并 由基 金托管 人保 管 。
基金管 理人 、 基 金托 管人 、 基金登 记机 构和 基金 销售 机构以 其自 有的 财产 承担 其自身 的法 律责 任，
其债权 人不 得对 本基 金财 产行使 请求 冻结 、扣 押或 其他权 利。 除依 法律 法规 和《基 金合 同》 的 规
定处分 外， 基金 财产 不得 被处分 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 ，
基金财 产不 属于 其清 算财 产。基 金管 理人 管理 运作 基金财 产所 产生 的债 权， 不得与 其固 有资产产
生的债 务相 互抵 销； 基金 管理人 管理 运作 不同 基金 的基金 财产 所产 生的 债权 债务不 得相 互 抵 销 。 
 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
62 
 
十 三 、 基 金 资 产估 值 
 
（ 一） 估值 日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对外 披 露
基金净 值的 非交 易日 。 
（ 二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票 、 股指 期货合 约 、 权证、 债券 、 资产支 持证 券 和 银行 存款 本息、 应收 款项、
其它投 资等 资产 及负 债。 
（ 三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （收
盘价） 估值 ；估 值日 无交 易的， 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未 发 生
影响证 券价 格的 重大 事件 的，以 最近 交易 日的 市价 （收盘 价） 估值 ；如 最近 交易日 后经 济环 境 发
生了重 大变 化 或 证券 发行 机构发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ，可 参考 类似 投资品 种的 现行 市 价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 市价 ，确 定公 允价 格。 
（2） 交易 所上 市或 挂牌 转 让的固 定收 益品 种 （ 基金 合同 另 有规 定的 除外 ） ， 选取第 三方 估值
机构提 供的 相应 品种 当日 的估值 净价 估值 。 
（3） 对在 交易 所市 场上 市 交易的 可转 换债 券， 以第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据 进 行估 值 。 
（4） 交 易所 挂牌 转让 的资 产支持 证券 ， 采 用估 值技 术确定 公允 价值 ， 在 估值 技术难 以可 靠计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股 、 转 增股 、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票的 估 值
方法估 值； 该日 无交 易的 ，以最 近一 日的 市价 （收 盘价） 估值 ； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 固 定收 益品 种 和 权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值 ； 
（3） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 同一 股票 在交易 所上 市后 ， 按 交易 所上市 的同 一股
票的估 值方 法估 值； 非公 开发行 有明 确锁 定期 的股 票，按 监管 机构 或行 业协 会有关 规定 确定 公 允
价值。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
63 
3 、全 国银 行间 债券 市场 交 易的固 定收 益品 种， 以第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据 估 值。 
4 、 股指 期货 合约 一般 以估 值当日 结算 价进 行估 值， 估值当 日无 结算 价的 ， 且 最近交 易日 后经
济环境 未发 生重 大变 化的 ，采用 最近 交易 日结 算价 估值。 当日 结算 价及 结算 规则以 《中 国金 融 期
货交易 所结 算细 则》 为准 。 
5 、 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可根 据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
6 、 当发 生大 额申 购或 赎 回 情形时 ， 基 金管 理人 可以 采用摆 动定 价机 制， 以确 保基金 估值 的公
平性。 
7 、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ， 按 国家最 新规 定估
值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关法 律 法
规的规 定或 者未 能充 分维 护基金 份额 持有 人利 益时 ，应立 即通 知对 方， 共同 查明原 因， 双方 协 商
解决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金 的
基金会 计责 任方 由基 金管 理人担 任， 因此 ，就 与本 基金有 关的 会计 问题 ，如 经相关 各方 在平 等 基
础上充 分讨 论后 ，仍 无 法 达成一 致的 意见 ，按 照基 金管理 人对 基金 资产 净值 的计算 结果 对外 予 以
公布。 
（ 四） 估值 程序 
1 、 各类 基 金份 额 的 份额 净 值是按 照每 个工 作日 闭市 后， 各类 基 金资 产净 值除 以当日 该类 基金
份额的 余额 数量 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小 数点 后 第 5 位 四舍 五入 。 国 家另 有规定 的， 从其 规定 。 
基金管 理人 于 每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 ， 并按规 定公 告 。 
2 、 基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同的 规定
暂停估 值时 除外 。基 金管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值 后， 将各 类基 金份 额净值 结果 发送 基 金
托管人 ，经 基金 托管 人复 核无误 后， 由基 金管 理人 按约定 对外 公布 。 
（ 五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、 及 时
性。当 基金 份额 净值 小数 点后 4 位以 内( 含第4 位) 发生估 值错 误时 ，视 为基 金份额 净值 错误 。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
64 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、或 投资
者自身 的过 错造 成估 值错 误，导 致其 他当 事人 遭受 损失的 ，过 错的 责任 人应 当对由 于该 估值 错 误
遭受损 失当 事人 (“ 受损 方 ”)的 直接 损失 按下述 “ 估 值错误 处理 原则 ”给 予赔 偿， 承 担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差错 、 系
统故障 差错 、下 达指 令差 错等。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调各 方， 及时
进行更 正， 因更 正估 值错 误发生 的费 用由 估值 错误 责任方 承担 ；由 于估 值错 误责任 方未 及时 更 正
已产生 的估 值错 误， 给当 事人造 成损 失的 ，由 估值 错误责 任方 对直 接损 失承 担赔偿 责任 ；若 估 值
错误责 任方 已经 积极 协调 ，并且 有协 助义 务的 当事 人有足 够的 时间 进行 更正 而未更 正， 则其 应当
承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事人 进行 确认 ，确保 估值 错误 已 得
到更正 。 
（2） 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不 对间 接损 失负 责， 并 且仅对 估值 错
误的有 关直 接当 事人 负责 ，不对 第三 方负 责。 
（3） 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误责 任方
仍应对 估值 错误 负责 。如 果由于 获得 不当 得利 的当 事人不 返还 或不 全部 返还 不当得 利造 成其 他 当
事人的 利益 损失 (“ 受损 方 ”)， 则估 值错 误责 任方 应 赔偿受 损方 的损 失， 并在 其支付 的赔 偿金 额
的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有要 求 交 付不 当得利 的权 利； 如果 获得 不当得 利的 当事 人 已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方， 则受 损方 应当 将其已 经获 得的 赔偿 额加 上已经 获得 的不 当 得
利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任 方。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1） 查 明估 值错 误发 生的 原因， 列明 所有 的当 事人， 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定 估值 错
误的责 任方 ； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿损 失 ； 
（4） 根 据估 值错 误处 理的 方法， 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 ， 由 基金 登记机 构进 行更
正，并 就估 值错 误的 更正 向有关 当事 人进 行确 认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
65 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人， 并采
取合理 的措 施防 止损 失进 一步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国证 监
会备案 ；错 误偏 差达 到基 金份额 净值 的0.5% 时， 基 金管理 人应 当公 告 并 报中 国证监 会备 案。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（ 六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时； 
3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估值 技 术
仍导致 公允 价值 存在 重大 不确定 性时 ，经 与基 金托 管人协 商 确 认后 ，应 当暂 停基金 估值 ； 
4 、法 律法 规、 中国 证监 会 规定的 和基 金合 同认 定的 其它情 形。 
（ 七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 各类 基金 份额 的基金 份额 净值 由基 金管 理人负 责计 算 ，
基金托 管人 负责 进行 复核 。基金 管理 人应 于每 个开 放日交 易结 束后 计算 当日 的基金 资产 净值 和 各
类基金 份额 的基 金份 额净 值并发 送给 基金 托管 人。 基金托 管人 对净 值计 算结 果复核 确认 后发 送 给
基金管 理人 ，由 基金 管理 人对基 金净 值 按 约定 予以 公布 。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1 、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 5 项进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基金 资产
估值错 误处 理。 
2 、由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券/ 期货 交易 场所 、 登记结 算公 司等 机构 发送 的数据 错误等
原因， 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、适当 、合 理的 措施 进行 检查， 但是 未能 发 现
该错误 的， 由此 造成 的基 金资产 估值 错误 ，基 金管 理人和 基金 托管 人免 除赔 偿责任 。但 基金 管 理
人和基 金托 管人 应当 积极 采取必 要的 措施 消除 或减 轻由此 造成 的影 响。 
 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
66 
 
十 四 、 基 金 收 益与 分 配 
 
（ 一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益 、 公 允价 值变 动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的余 额，
基金已 实现 收益 指基 金利 润减去 公允 价值 变动 收益 后的余 额。 
（ 二） 基金 可供 分配 利润 
基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益的 孰 低
数。 
( 三) 基金 收益 分配 原则 
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 可进 行收益 分配 ； 
2 、 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 相应 类别 的基 金份额 进行 再投 资； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是 现
金分红 ； 
3 、 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值 ， 即 基金 收益 分配 基准 日的 任 一类 基金
份额净 值减 去该类 每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ； 
4 、 本 基金 同一 类别 的 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ， 但由 于本 基金A 类 基金 份额不 收取 销售
服务费 ， 而C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可 供 分配 利润 将 有所 不同 ； 
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
( 四) 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对 象、 分 配
时间、 分配 数额 及比 例、 分配方 式等 内容 。 
( 五) 收益 分配 方案 的确 定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在 2 日 内在 指定媒介 公告并
报中国 证监 会备 案。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 （即 可供 分配 利润计 算截 止日 ） 的 时间 不得超 过 15 个工
作日。 
( 六) 基金 收益 分配 中发 生 的费用 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
67 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当投 资者的 现金 红 利
小于一 定金 额， 不足 以支 付银行 转账 或其 他手 续费 用时， 基金 登记 机构 可将 基金份 额持 有人 的 现
金红利 自动 转为 相应 类别 的 基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
68 
 
十 五 、 基 金 的 费用 与税收 
 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、从C 类 基金 份额 的基 金 财产中 计提 的销 售服 务费 ； 
4 、标 的指 数许 可使 用费 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
6 、 《基 金合 同》 生 效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、账 户开 户费 用和 账户 维护费 ； 
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下： 
H ＝E×1.00 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计 提 ，逐 日累 计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发 送
基金管 理费 划 付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、 休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 顺延 至 最近 可支 付 日
支付 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.12% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ： 
H ＝E×0.12 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
69 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计 提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发 送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基 金托管 人复 核后 于次 月 首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺延 至 最近 可支 付日支 付 。 
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费 
本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 
本基 金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金份额 基金 资产 净值 的 0.40% 的 年费 率计
提。销 售服 务费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.40% ÷ 当年 天数 
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费 
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 
销售服 务 费 每日 计 提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发 送
销售服 务费 划付 指令 ， 经 基 金托管 人复 核后 于次 月 首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付。
若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺延 至 最近 可支 付日支 付 。 
4 、标 的指 数许 可使 用费 
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数许 可使 用协 议的 约定 计提标 的指 数 许
可使用 费， 基金 合同 生效 后的标 的指 数许 可使 用费 从基金 财产 中列 支。 标的 指数许 可使 用费 的 计
算方式 如下 ： 
指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.016% 的年费 率计 提。 指数 许可 使用费 每日 计
算，逐 日累 计， 按季 支付 。计算 方法 如下 ：



H=E× 年费 率÷ 当年 天数



H 为每 日应 计提 的指 数许 可使用 费



E 为前 一日 的基 金资 产净 值



基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费， 根据 实际天 数按 比例 收取 。自 基金合 同生 效 之
日所在 季度 的下 一个 季度 起，指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季 度1 万 元。 指数许 可使 用费 将 按
照上述 指数 许可 协议 的约 定进行 支付 。 
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调整 ， 本
基金将 采用 调整 后的 方法 或费率 计算 指数 使用 费。 基金管 理人 应及 时按 照《 信息披 露办 法》 的 规
定在指 定媒 介 进 行公 告。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
70 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 ”中第 5 －11 项费 用， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费 用 实
际支出 金额 列入 当期 费用 ，由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失 ； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（ 四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
71 
 
十 六 、 基 金 的 会计 与 审 计 
 
（ 一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ， 按 照有
关规定 编制 基金 会计 报表 ； 
7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表编 制等 进行 核对 并以 书面方 式确 认 。 
（ 二） 基金 的年 度审 计 
1 、 基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师事 务所
及其注 册会 计师 对本 基金 的年度 财务 报表 进行 审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所， 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师 事务 所需
在2 日 内在 指定 媒介 公告 并报中 国证 监会 备案 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
72 
 
十 七 、 基 金 的 信息 披 露 
 
（ 一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合同 》 及
其他有 关规 定。 
（ 二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基 金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份 额
持有人 等法 律法 规和 中国 证监会 规定 的自 然人 、法 人和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ，并 保证所 披露 信 息
的真实 性、 准确 性和 完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内，将 应予 披露 的基 金信 息通过 中国 证 监
会指定 媒介 披露 ，并 保证 基金投 资者 能够 按照 《基 金合同 》约 定的 时间 和方 式查阅 或者 复制 公 开
披露的 信息 资料 。 
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（ 四） 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ，基 金信息 披露 义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（ 五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1 、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
（1） 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系， 明确 基金份 额持 有 人
大会召 开的 规则 及具 体程 序， 说 明基 金产 品的 特性 等 涉及基 金投 资者 重大 利益 的事项 的法 律文 件 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
73 
（2） 基金 招募 说明 书应 当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项， 说明基 金认 购、
申购和 赎回 安排 、 基 金投 资、 基 金产 品特 性、 风险 揭示、 信息 披露 及基 金份 额持有 人服 务等 内容 。
《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理人 在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内， 更 新招 募说 明书并 登载 在网 站
上， 将 更新 后的 招募 说明 书摘要 登载 在指 定媒介 上 ； 基金 管理 人在 公告 的 15 日前向 主要 办公 场所
所在地 的中 国证 监会 派出 机构报 送更 新的 招募 说明 书，并 就有 关更 新内 容提 供书面 说明 。 
（3） 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等活 动 中
的权利 、义 务关 系的 法律 文件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的3 日 前， 将基金 招募 说 明
书、 《 基金 合同 》摘 要登 载 在指定 媒介 上； 基金 管理 人、基 金托 管人 应当 将《 基金合 同》 、基 金托
管协议 登载 在网 站上 。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ，并 在披 露招募 说明 书 的
当日登 载 于 指定 媒介 上。 
3 、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公 告 。 
基金合 同生 效公 告中 将说 明基金 募集 情况 及基 金管 理人、 基金 管理 人高 级管 理人员 、基 金 经
理等人 员以 及基 金管 理人 股东持 有的 基金 份额 、承 诺持有 的期 限等 情况 。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》生 效后 ，在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前， 基金 管理 人应 当至少 每周 公 告
一次基 金资 产净 值和 各类 基金份 额的 基金 份额 净值 。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网站 、 基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介， 披露 开放 日的 各类 基 金份额 的基 金 份 额净 值和 基金 份 额累 计净 值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 各类 基金份 额的 基 金
份额净 值。 基金 管理 人应 当在前 款规 定的 市场 交易 日的次 日， 将基 金资 产净 值、 各 类基 金份 额 的
基金 份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 媒介 上。 
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管 理人 应当 在 《 基金 合同》 、 招募 说明 书等 信息 披露文 件上 载明 基金 份额 申购、 赎回 价格
的计算 方式 及有 关申 购、 赎回费 率， 并保 证投 资者 能够在 基金 销售 机构 查阅 或者复 制前 述信 息 资
料。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编制 完 成基金 年度 报告 ， 并 将年 度报告 正文 登载
于网站 上， 将年 度报 告摘 要登载 在指 定媒介 上 。基 金年度 报告 的财 务会 计报 告应当 经过 审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 ， 编 制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度报 告正
文登载 在网 站上 ，将 半年 度报告 摘要 登载 在指 定媒介 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编 制完 成基 金季 度报 告， 并 将季 度报
告登载 在指 定媒介 上。 
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当 期 季度 报告 、半 年度报 告或 者 年
度报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公场 所 所
在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 报备 应当 采用 电子 文本 或 书面 报告 方式 。 
基金管 理人 应在 年度 报告 、半年 度报 告、 季度 报告 中分别 披露 基金 管理 人、 基金管 理人 高 级
管理人 员、 基金 经理 等人 员以及 基金 管理 人股 东持 有基金 的份 额、 期限 及期 间的变 动情 况。 
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额达 到或 超过 基金总 份 额 20% 的情 形， 为保障 其他 投资
者利益 ，基 金管 理人 至少 应当在 定期 报告 “影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 ”项下 披露 该投 资 者
的类别 、报 告期 末持 有份 额及占 比、 报告 期内 持有 份额变 化情 况及 本基 金的 特有风 险， 中国 证 监
会认定 的特 殊情 形除 外。 
本基金 持续 运作 过程 中， 应当在 基金 年度 报告 和半 年度报 告中 披露 基金 组合 资产情 况及 其 流
动性风 险分 析等 。 
7 、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告， 并在
公开披 露日 分别 报中 国证 监会和 基金 管理 人主 要办 公场所 所在 地的 中国 证监 会派出 机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件， 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影响 的 下
列事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（8） 基 金管 理人 的董 事长 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 和基 金托 管人基 金托 管部
门负责 人发 生变 动； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10） 基金 管理 人、 基金 托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之三 十 ； 
（11） 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 仲裁 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处罚 ， 基
金托管 人及 其基 金托 管部 门负责 人受 到严 重行 政处 罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费 和 销售服 务费 等费 用计 提标 准、计 提方 式和 费率 发生 变更； 
（17） 任一 类 基 金份 额净 值计价 错误 达该类 基 金份 额净值 百分 之零 点五 ； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办理 ； 
（24） 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请； 
（25） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ； 
（26） 本基 金 增 加或 变更 份额类 别设 置； 
（27） 本基 金推 出新 业务 或服务 ； 
（28） 在基 金合 同生 效 日 起三年 后的 对应 日之 前， 若本基 金资 产规 模接 近或 低于 2 亿元 ， 本
基金有 可能 按照 基金 合同 约定的 程序 进行 清算 并终 止的， 为使 投资 者在 该对 应日之 前谨 慎作 出 投
资决策 ，基 金管 理人 将在 该对应 日之 前发 布临 时公 告提示 投资 者本 基金 可能 终止的 风险 ； 
（29） 发生 涉及 基金 申购 、赎回 事项 调整 或潜 在影 响投资 者赎 回等 重大 事项 时； 
（30） 本基 金采 用摆 动定 价机制 进行 估值 ； 
（31） 中国 证监 会规 定的 和基金 合同 约定 的 其 他事 项。 
8 、澄 清公 告 
在《基 金合 同》 存续 期限 内，任 何公 共媒介 中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消息 进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
10、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
基金管 理人 应当 在基 金季 度报告 、基 金半 年度 报告 、基金 年度 报告 等定 期报 告和招 募说 明 书
（更新 ）等 文件 中披 露股 指期货 交易 情况 ，包 括投 资政策 、持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等 ，
并充分 揭示 股指 期货 交易 对基金 总体 风险 的影 响以 及是否 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标等 。 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额、 资产 支持证 券市 值 占
基金净 资产 的比 例和 报告 期内所 有的 资产 支持 证券 明细。 基金 管理 人应 在基 金季度 报告 中披 露 其
持有的 资产 支持 证券 总额 、资产 支持 证券 市值 占基 金净资 产的 比例 和报 告期 末按市 值占 基金 净 资
产比例 大小 排序 的 前10 名 资产支 持证 券明 细。 
基金管 理人 应当 在季 度报 告、半 年度 报告 、年 度报 告等定 期报 告和 招募 说明 书（更 新） 等 文
件中披 露参 与融 资和 转融 通证券 出借 交易 情况 ，包 括投资 策略 、业 务开 展情 况、损 益情 况、 风 险
及其管 理情 况等 。 
（ 六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事 务 。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容与 格 式
准则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定，对 基金 管 理
人编制 的基 金资 产净 值、 各类基 金份 额净 值、 基金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更 新
的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、审查 ，并 向基 金管 理人 出具书 面文 件或 者 盖
章确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ，还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒介
披露信 息， 但是 其他 公共 媒介不 得早 于指 定媒介 披 露信息 ，并 且在 不同 媒介 上披露 同一 信息 的 内
容应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ，应 当 制
作工作 底稿 ，并 将相 关档 案至少 保存 到《 基金 合同 》终止 后 10 年。 
（ 七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所， 供 公
众查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 以 供公众 查阅 、 复
制。华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
77 
 
十 八 、风险揭示 
 
（一） 投资 于本 基金 的风 险 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、政 治因 素、 投资 心理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响， 导致 基 金
收益水 平变 化， 产生 风险 ，主要 包括 ： 
政策风 险： 因国 家宏 观政 策（如 货币 政策 、财 政政 策、行 业政 策、 地区 发展 政策等 ）发 生 变
化，导 致市 场价 格波 动而 产生风 险。 
经济周 期风 险： 随经 济运 行的周 期性 变化 ，证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化。 基金 投 资
于国债 与上 市公 司的 股票 ，收益 水平 也会 随之 变化 ，从而 产生 风险 。 
利率风 险： 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着 国 债
的价格 和收 益率 ，影 响着 企业的 融资 成本 和利 润。 基金投 资于 国债 和股 票， 其收益 水平 会受 到 利
率变化 的影 响。 
2 、流 动性 风险 
本基金 属于 开放 式基 金， 基 金管理 人有 义务 接受 投资 者的申 购和 赎回 。 不 断变 化 的申购 和赎 回，
尤其是 发生 大额 申购 和赎 回时， 即使 市场 行情 没有 发生显 著变 化的 趋势 ，本 基金也 要进 行股 票 买
卖。然 而， 市场 的流 动性 是变化 的， 不同 时间 段、 不同的 股票 ，其 流动 性都 各不相 同。 如果 市 场
流动性 较差 ， 导 致本 基金 无法顺 利买 进或 卖出 股票 ， 或者 必须 付出 较高 成本 才能买 进或 卖出 股票 ，
这样， 就在 两个 方面 产生 了风险 ： 
当发生 巨额 申购 时， 本基 金由于 不能 顺利 买进 股票 ，使得 本基 金的 持仓 比例 被动地 发生 变化 ，
可能导 致行 情上 涨时 不能 实现预 期的 投资 收益 目标 ，影响 本基 金的 最终 投资 业绩； 
当发生 巨额 赎回 时， 如果 市场流 动性 较差 ， 本 基金 为了兑 现持 有人 的赎 回， 必须以 较高 的代 价
卖出股 票， 从而 影响 本基 金的投 资业 绩。 
（1） 基金 申购 、赎 回安 排



投资人 具体 请参 见基 金合 同 “第 六部 分、 基金 份额 的申购 与赎 回 ” 和本 招募 说明书 “八、基
金份额 的申 购 与 赎回 ”， 详细了 解本 基金 的申 购以 及赎回 安排 。



在本基 金发 生流 动性 风险 时，基 金管 理人 可以 综合 利用备 用的 流动 性风 险管 理工具 以减 少 或
应对基 金的 流动 性风 险， 投资者 可能 面临 赎回 申请 被暂停 接受 、赎 回款 项被 延缓支 付、 被收 取 短华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
78 
期赎回 费、 基金 估值 被暂 停、基 金采 用摆 动定 价等 风险。 投资 者应 该了 解自 身的流 动性 偏好 ， 并
评估是 否与 本基 金的 流动 性风险 匹配 。 
（2） 拟投 资市 场、 行业 及 资产的 流动 性风 险评 估 
本基金 是一 只指 数增 强股 票型基 金， 投资 于标的 指 数成分 股及 备选 成分 股的 比例不 低于 非现
金基金 资产 的80% 。 本基 金的标 的指 数为 中 证 500 指数， 该指 数 是 中证 指数 有限公 司 所 开发 的 重
要宽基 指数 中的 一只， 综 合反映 沪深 证券 市场 内 中 小市值 公司 的整 体状 况 ， 标的指数 一 般情 况 下
具有较 好的 流动 性。 
（3 ） 巨额 赎回 情形 下的 流 动性风 险管 理措 施



基金管 理人 已建 立内 部巨 额赎回 应对 机制 ，对 基金 巨额赎 回情 况进 行严 格的 事前监 测、 事 中
管控与 事后 评估 。当 基金 发生巨 额赎 回时 ，基 金管 理人需 要根 据实 际情 况进 行流动 性评 估， 确 认
是否可 以接 受所 有赎 回申 请。当 发现 现金 类资 产不 足以支 付赎 回款 项时 ，需 充分评 估基 金组 合 资
产变现 能力 、投 资比 例变 动与基 金单 位份 额净 值波 动的基 础上 ，审 慎接 受、 确认赎 回申 请， 切 实
保护存 量基 金份 额持 有人 的合法 权益 。巨 额赎 回情 形下， 基金 管理 人可 以根 据基金 当时 的资 产 组
合状况 或巨 额赎 回份 额占 比情况 决定 全额 赎回 、部 分延期 赎回 或暂 停赎 回。 同时， 如本 基金 单 个
基金份 额持 有人 在单 个开 放日申 请赎 回基 金份 额超 过基金 总份 额20% 以 上的 ，基金 管理 人可 对其
采取延 期办 理赎 回申 请的 措施。 
（4 ） 实施 备用 的流 动性 风 险管理 工具 的情 形、 程序 及对投 资者 的潜 在影 响 
在市场 大幅 波动 、 流 动性 枯竭等 极端 情况 下发 生无 法应对 投资 者巨 额赎 回的 情形时 ， 基 金管 理
人将以 保障 投资 者合 法权 益为前 提， 严格 按照 法律 法规及 基金 合同 的规 定， 谨慎选 取延 期办 理 巨
额赎回 申请 、暂 停接 受赎 回申请 、延 缓支 付赎 回款 项、收 取短 期赎 回费 、暂 停基金 估值 、摆 动 定
价等流 动性 风险 管理 工具 作为辅 助措 施。 对于 各类 流动性 风险 管理 工具 的使 用，基 金管 理人 将 依
照严格 审批 、审 慎决 策的 原则， 及时 有效 地对 风险 进行监 测和 评估 ，使 用前 经过内 部审 批程 序 并
与基金 托管 人协 商一 致。 在实际 运用 各类 流动 性风 险管理 工具 时， 可能 对投 资者有 以下 潜在 影响 ：
投资者 的部 分或 全部 赎回 申请可 能被 拒绝 ，同 时投 资者完 成基 金赎 回时 的基 金份额 净值 可能 与 其
提交赎 回申 请时 的基 金份 额净值 不同 ；投 资者 接收 赎回款 项的 时间 将可 能比 一般正 常情 形下 有 所
延迟； 对持 续持 有期 少于 7 日的 投资 者收 取不 低于 1.5% 的赎 回费 ； 投资 者没 有 可供参 考的 基金 份
额净值 ，同 时赎 回申 请可 能被延 期办 理、 或被 暂停 接 受、 或被 延缓 支付 赎回 款项等 。 
3 、本 基金 的特 有风 险 
（1） 标的 指数 收益 率与 股 票市场 平均 收益 率偏 离的 风险 
本基金 的标 的指 数为 中证500 指 数， 但并 不能 完全 代表整 个股 票市 场。 所以 ，标的 指数 的收
益率与 整个 股票 市场 的平 均收益 率可 能存 在偏 离。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（2） 标的 指数 波动 的风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上 市公 司经 营状 况、 投 资者心 理和 交易
制度等 各种 因素 的影 响而 波动， 导致 指数 波动， 从而 可能使 得基 金收 益水 平发 生变化 ， 产 生风 险 。 
（3） 基金 投资 组合 收益 率 与标的 指数 收益 率偏 离的 风险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
1 ）由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法， 使本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪偏 离度
与跟踪 误差 ； 
2 ）由 于标 的指 数成 份股 发 生配股 、增 发等 行为 导致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变化 ，使
本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差； 
3 ）由 于标 的指 数成 份股 派 发现金 红利 、新 股收 益将 导致基 金收 益率 超过 目标 指数收 益率 ，产
生跟踪 误差 ； 
4 ）由 于成 份股 停牌 、摘 牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲击 成本
而产生 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差； 
5 ） 由于 基金 为应 对日 常赎 回保留 的少 量现 金、 投资 过程中 的证 券交 易成 本， 以及基 金管 理费 、
基金托 管费 和基 金销 售服 务费的 存在 ，使 基金 投资 组合与 标的 指数 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪 误 差 ； 
6 ）其 他因 素产 生的 偏离 。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制， 基金 投资 组合 中个 别股票 的持 有比
例与标 的指 数中 该股 票的 权重可 能不 完全 相同 ；因 缺乏卖 空、 对冲 机制 及其 他工具 造成 的指 数 跟
踪成本 较大 ；因 基金 申购 与赎回 带来 的现 金变 动； 因指数 发布 机构 指数 编制 错误等 ，由 此产 生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（4） 主动 增强 投资 的风 险 
根据本 基金 的投 资策 略， 为了获 得超 越指 数的 投资 回报， 可以 在被 动跟 踪指 数的基 础上 进行 一
些优 化 调整 ，如 在一 定幅 度内减 少或 增强 成份 股的 权重、 替换 或者 增加 一些 非成份 股。 这种 基 于
对基本 面的 深度 研究 作出 优化调 整投 资组 合的 决策 ，最终 结果 仍然 存在 一定 的不确 定性 ，其 投 资
收益率 可能 高于 指数 收益 率但也 有可 能低 于指 数收 益率。 
（5） 本基 金可 投资 股指 期 货，可 能面 临如 下风 险： 
1 ） 杠杆 风险： 因股 指期 货 采用保 证金 交易 而存 在杠 杆， 基 金财 产可 能因 此产 生更大 的收 益波
动。 
2 ） 基差 风险： 在利 用股 指 期货对 冲市 场系 统风 险时 ， 基金 资产 可能 因为 股指 期货合 约与 标的
指数价 格变 动方 向不 一致 而承担 基差 风险 。因 存在 基差风 险， 在股 指期 货合 约展期 操作 时，基金
资产可 能因 股指 期货 合约 之间价 差的 异常 变动 而遭 受展期 风险 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
80 
3 ） 股指 期货 展期 时的 流动 性风险 ： 本 基金 持有 的股 指期货 头寸 需要 进行 展期 操作， 平仓 持有
的股指 期货 合约 ，换 成其 它月份 股指 期货 合约 。当 股指期 货市 场流 动性 不佳 、交易 量不 足时 ， 将
会导致 展期 操作 执行 难度 提高、 交易 成本 增加 ，从 而可能 对基 金资 产造 成不 利的影 响。 
4 ） 期货 盯市 结算 制度 带来 的现金 管理 风险 ： 股 指期 货采取 保证 金交 易制 度， 保证金 账户 实行
当日无 负债 结算 制度 ，资 金管理 要求 高。 当市 场持 续向不 利方 向波 动导 致期 货保证 金不 足， 如 果
未能在 规定 的时 间内 补足 保证金 ，按 规定 将 被 强制 平仓， 可能 给基 金资 产带 来超出 预期 的 损 失 。 
5 ） 对 手方 风险 ： 资 产管 理 人运用 基金 资产 投资 于股 指期货 时， 会尽 力选 择资 信状况 优良 、 风
险控制 能力 强的 期货 公司 作为经 纪商 ，但 不能 杜绝 在极端 情况 下， 所选 择的 期货公 司在 交易 过 程
中存在 违法 、违 规经 营行 为或破 产清 算导 致基 金资 产遭受 损失 。 
6 ） 连带 风险 ： 为 基金 资产 进 行结算 的结 算会 员或 该结 算会员 下的 其他 投资 者出 现保证 金不 足、
又未能 在规 定的 时间 内补 足，或 因其 他原 因导 致 中 国金融 期货 交易 所 对 该结 算会员 下的 经纪 账 户
强行平 仓时 ，基 金资 产可 能因被 连带 强行 平仓 而遭 受损失 。 
7 ） 未平 仓合 约不 能 继 续持 有风险 ： 由 于国 家法 律、 法规、 政策 的变 化、 中 国 金融期 货交 易所
交易规 则的 修改 、紧 急措 施的出 台等 原因 ，基 金资 产持有 的未 平仓 合约 可能 无法继 续持 有， 基 金
资产必 须承 担由 此导 致的 损失。 
（6） 投资 资产 支持 证券 的 风险 本 基金 的投 资范 围包 括资产 支持 证券 。 资 产支 持证券 存在 信用
风险、 利率 风险 、流 动性 风险、 提前 偿付 风险 、操 作风险 和法 律风 险等 。 
1 ） 信 用风 险也 称为 违约 风 险， 它 是指 资产 支持 证券 参与主 体对 它们 所承 诺的 各种合 约的 违约
所造成 的可 能损 失。 从简 单意义 上讲 ，信 用风 险表 现为证 券化 资产 所产 生的 现金流 不能 支持 本 金
和利息 的及 时支 付而 给 投 资者带 来损 失。 
2 ） 利率 风险 是指 资产 支持 证券作 为固 定收 益证 券的 一种， 也具 有利 率风 险， 即 资产支 持证 券
的价格 受利 率波 动发 生逆 向变动 而造 成的 风险 。 
3 ）流 动性 风险 是指 资产 支 持证券 不能 迅速 、低 成本 地变现 的风 险。 
4 ） 提 前偿 付风 险是 指若 合 同约定 债务 人有 权在 产品 到期前 偿还 ， 则 存在 由于 提前偿 付而 使投
资者遭 受损 失的 可能 性。 
5 ）操 作风 险是 指相 关各 方 在业务 操作 过程 中， 因操 作失误 或违 反操 作规 程而 引起的 风险 。 
6 ） 法 律风 险是 指因 资产 支 持证券 交易 结构 较为 复杂 、 参与 方较 多、 交易 文件 较多， 而存 在的
法律风 险和 履约 风险 。 
5 、管 理风 险 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
81 
在基金 管理 运作 过程 中， 基金管 理人 的研 究水 平、 投资管 理水 平直 接影 响基 金收益 水平 ， 如
果基金 管理 人对 经济 形势 和证券 市场 判断 不准 确、 获取的 信息 不全 、投 资操 作出现 失误 ，都 会 影
响基金 的收 益水 平。 
6 、信 用风 险 
信用风 险是 指债 券发 行人 是否能 够实 现发 行时 的承 诺， 按 时足 额还 本付 息的 风险。 一般 认为 ：
国债的 信用 风险 可以 视为 零，而 其它 债券 的信 用风 险可按 专业 机构 的信 用评 级确定 ，信 用等 级 的
变化或 市场 对某 一信 用等 级水平 下债 券率 的变 化都 会迅速 的改 变债 券的 价格 ，从而 影响 到基 金 资
产。 
7 、操 作或 技术 风险 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作 中 ，可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而影 响 交
易的正 常进 行或 者导 致投 资者的 利益 受到 影响 。这 种技术 风险 可能 来自 基金 管理人 、登 记机 构 、
销售机 构、 证券/期 货交 易 所、证 券登 记结 算机 构等 。 
8 、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ，违反 国家 法律 法规 的规 定，或 者基 金投 资违 反法 律法规 及基 金 合
同有关 规定 的风 险。 
9 、其 他风 险 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ，可 能导致 基金 财 产
的损失 。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、代理 商违 约、 基金 托管 人违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控 制 能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 
（二） 声明 
1 、 本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机 构及 部门 担保 。 投 资者 自 愿投 资于 本基 金， 须自行 承担 投资
风险。 
2 、 除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ， 本 基金 还通过 其他 销售 机构 销售 ， 但是 ， 基 金并
不是销 售机 构的 存款 或负 债，也 没有 经销售 机 构担 保或者 背书 ，销售 机 构并 不能保 证其 收益 或 本
金安全 。华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
82 
 
十 九 、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 与基 金 财 产 清 算 
 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过的 事 项
的，应 召开 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 。对 于可 不经基 金份 额持 有 人 大会 决议通 过的 事项 ， 由
基金管 理人 和基 金托 管人 同意后 变更 并公 告， 并报 中国证 监会 备案 。 
2 、 关 于 《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后方 可执 行 ， 并自 决议生 效后 两 日
内在指 定媒 介公 告 ， 并在 决议生 效 后5日 内报 中国 证 监会备 案。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人职责 终止 ， 在6个 月内 没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承接 的； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财 产 的清 算 
1 、 基金 财产 清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同》 终止 事 由之日 起30 个工 作日 内成 立清算 小组 ， 基
金管理 人组 织基 金财 产清 算小组 并在 中国 证监 会的 监督下 进行 基金 清算 。 
2 、 基 金财 产清 算小 组组 成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有从 事证
券相关 业务 资格 的注 册会 计师、 律师 以及 中国 证监 会指定 的人 员组 成。 基金 财产清 算小 组可 以 聘
用必要 的工 作人 员。 
3 、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现 和分
配。基 金财 产清 算小 组可 以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基 金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法律 意见
书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用 由 基
金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资 产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事
务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国
证监会 备案 后5 个工 作日 内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
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84 
 
二十 、 基 金 合 同的 内 容 摘 要 
 
（一) 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义务 
1 、基 金管 理人 的权 利与 义 务 
（1） 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于： 
1 ）依 法募 集资 金； 
2 ）自 《基 金合 同》 生效 之 日起， 根据 法律 法规 和《 基金合 同》 独立 运用 并管 理基金 财产 ； 
3 ）依 照《 基金 合同 》收 取 基金管 理费 以及 法律 法规 规定或 中国 证监 会批 准的 其他费 用； 
4 ）销 售基 金份 额； 
5 ）按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
6 ） 依据 《 基金 合同》 及有 关法律 规定 监督 基金 托管 人， 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基 金 合 同》
及国家 有关 法律 规定 ，应 呈报中 国证 监会 和其 他监 管部门 ，并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的 利
益； 
7 ）在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
8 ）选 择、 更换 基金 销售 机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理；



9 ）担 任或 委托 其他 符合 条 件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 登记 业务 并获 得《基 金合 同》
规定的 费用 ；



10 ）依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案； 
11 ）在 《基 金合 同》 约定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请； 
12 ）依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使 因 基金 财 产
投资于 证券 所产 生的 权利 ； 
13 ）在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 ；



14 ） 以 基金 管理 人的 名义 ， 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律行 为；
 15 ） 选 择、 更换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券/ 期货经 纪商 或其 他为 基金 提供服 务的 外部
机构； 
16 ）在 符合 有关 法律 、法 规的前 提下 ，制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回、转 换和非交
易过户 等业 务规 则； 
17 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
85 
（2） 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于： 
1 ） 依法 募集 资金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、 申
购、赎 回和 登记 事宜 ； 
2 ）办 理基 金备 案手 续； 
3 ）自 《基 金合 同》 生效 之 日起 ， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
4 ） 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决 策， 以 专业 化的 经营 方式管 理和 运
作基金 财产 ； 
5 ） 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的基 金财
产和基 金管 理人 的财 产相 互独立 ，对 所管 理的 不同 基金分 别管 理， 分别 记账 ，进行 证券 投资 ； 
6 ） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金 合同 》 及 其他 有关 规定 外， 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任何 第三
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人运 作基 金财 产； 
7 ）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合 《基 金合 同》
等法律 文件 的规 定， 按有 关规定 计算 并公 告基 金资 产净值 ， 确 定各类 基 金份 额申购 、 赎 回的 价格 ； 
9 ）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
12 ）保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除《 基金 法》 、 《基金 合同 》 及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予保 密， 不向 他人 泄露 ； 
13 ）按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收 益 ； 
14 ）按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 ）依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基金 托 管
人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
16 ）按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料15 年以上； 
17 ）确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 者能 够 按
照《基 金合 同》 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ，并 在支付 合理 成本 的 条
件下得 到有 关资 料的 复印 件； 
18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配； 
19 ） 面 临解 散、 依 法被 撤销 或者被 依法 宣告 破产 时， 及时报 告中 国证 监会 并通 知基金 托管 人 ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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20 ）因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应当 承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 ）监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管 人 违反 《 基
金合同 》造 成基 金财 产损 失时， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追偿 ； 
22 ）当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承 担
责任； 
23 ）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；



24 ） 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《 基金 合同 》 不 能生 效 ， 基金 管理 人承
担全部 募集 费用 ，将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 在基 金募 集期 结束后30日 内退 还 基
金认购 人； 
25 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
2 、基 金托 管人 的权 利与 义 务 
（1） 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于： 
1 ）自 《基 金合 同》 生效 之 日起， 依法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 安全 保管 基金财 产； 
2 ）依 《基 金合 同》 约定 获 得基金 托管 费以 及法 律法 规规定 或监 管部 门批 准的 其他费 用； 
3 ） 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作， 如发 现基 金管理 人有 违反 《基 金合 同》 及 国家 法律
法规行 为， 对基 金财 产、 其他当 事人 的利 益造 成重 大损失 的情 形， 应呈 报中 国证监 会， 并采 取 必
要措施 保护 基金 投资 者的 利益； 
4 ）根 据相 关市 场规 则， 为 基金开 设 资 金账 户、 证券 账户 等 投资 所需 账户 ， 为 基金办 理证 券 、
期货 交 易资 金清 算； 
5 ）提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
6 ）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 的基 金管 理人 ； 
7 ）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2） 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于： 
1 ）以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2 ） 设 立专 门的 基金 托管 部 门， 具 有符 合要 求的 营业 场所， 配备 足够 的、 合格 的熟悉 基金 托管
业务的 专职 人员 ，负 责基 金财产 托管 事宜 ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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3 ） 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及 人事管 理等 制度 ， 确 保基 金财产 的安 全，
保证其 托管 的基 金财 产与 基金托 管人 自有 财产 以及 不同的 基金 财产 相互 独立 ；对所 托管 的不 同 的
基金分 别设 置账 户， 独立 核算， 分账 管理 ，保 证不 同基金 之间 在账 户设 置、 资金划 拨、 账册 记 录
等方面 相互 独立 ； 
4 ） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 外， 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任何 第三
人谋取 利益 ，不 得委 托第 三人托 管基 金财 产； 
5 ）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6 ）按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户 、 证券 账户 等投 资所需 账户 ，按 照《 基金 合同》 的约 定，
根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
7 ） 保守 基金商 业秘 密 ， 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在基 金信 息
公开披 露前 予以 保密 ，不 得向他 人泄 露； 
8 ）复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、各类 基金 份额 申购 、赎 回价 格； 
9 ）办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10 ）对 基金 财务 会计 报告 、季度 、半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ，说 明基 金管理 人在 各 重
要方面 的运 作是 否严 格按 照《基 金合 同》 的规 定进 行；如 果基 金管 理人 有未 执行 《 基金 合同 》 规
定的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ； 
11 ）保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料15 年以 上； 
12 ）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 ）依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ，召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合基金管
理人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 ）按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
17 ）参 加 基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18 ）面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管机 构 ，
并通知 基金 管理 人； 
19 ）因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ，应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任 而
免除； 
20 ）按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》规 定履 行自 己的 义务 ，基金 管理 人 因
违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时， 应为 基金 份额持 有人 利益 向基 金管 理人追 偿； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
3 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ，基金 投资 者 自
依据《 基金 合同 》取 得基 金份额 ，即 成为 本基 金份 额持有 人和 《基 金合 同》 的当事 人， 直至 其 不
再持有 本基 金的 基金 份额 。基金 份额 持有 人作 为《 基金合 同》 当事 人并 不以 在《基 金合 同》 上 书
面签章 或签 字为 必要 条件 。 
同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益 。 
（1） 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不限 于 ： 
1 ）分 享基 金财 产收 益； 
2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3 ）依 法申 请赎 回 或 转让 其 持有的 基金 份额 ； 
4 ）按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
5 ） 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基 金份额 持有 人大 会审 议事 项行使 表决 权 ； 
6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7 ）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8 ）对 基金 管理 人、 基金 托 管人、 基金 服务 机构 损害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 或仲 裁 ； 
9 ）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2） 根据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ，基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不限 于 ： 
1 ）认 真阅 读并 遵 守 《基 金 合同》 、招 募说 明书 等信 息 披露文 件 ； 
2 ） 了 解所 投资 基金 产品 ， 了解自 身风 险承 受能 力， 自主判 断基 金的 投资 价值 ， 自主 做出 投资
决策， 自行 承担 投资 风险 ； 
3 ）关 注基 金信 息披 露， 及 时行使 权利 和履 行义 务； 
4 ）缴 纳基 金认 购、 申购 款 项及法 律法 规和 《基 金合 同》所 规定 的费 用； 
5 ）在 其持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》终 止的 有限 责任； 
6 ）不 从事 任何 有损 基金 及 其他《 基金 合同 》当 事人 合法权 益的 活动 ； 
7 ）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ； 
8 ）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
9 ）发 起资 金 提 供方 认购 的 基金份 额持 有期 限自 基金 合同生 效日 起 不 少于3年； 
10 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
89 
（ 二） 基金 份额 持有 人大 会 召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成， 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表有权 代表 基 金
份额持 有人 出席 会议 并表 决。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。 
本基金 份额 持有 人大 会 不 设日常 机构 。 
1 、召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 但 法律法 规、 中国
证监会 另有 规定 或《 基金 合同》 另有 约定 的除 外 ： 
1) 终止《 基金 合同 》 ； 
2) 更换基 金管 理人 ； 
3) 更换基 金托 管人 ； 
4) 转换基 金运 作方 式； 
5) 调整基 金管 理人 、基 金托 管人的 报酬 标准 或提 高销 售服务 费率 ； 
6) 变更基 金类 别； 
7) 本基金 与其 他基 金的 合并 ； 
8) 变更基 金投 资目 标、 范围 或策略 ； 
9) 变更基 金份 额持 有人 大会 程序； 
10) 基金管 理人 或基 金托 管人 要求召 开基 金份 额持 有人 大会； 
11) 单独或 合计 持有 本基 金总 份额10% 以 上（ 含10% ）基 金份额 的基 金份 额持 有人 （以基 金 管
理人收 到提 议当 日的 基金 份额计 算， 下同 ）就 同一 事项书 面要 求召 开基 金份 额持有 人 大
会； 
12) 对基金 合同 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项； 
13) 法律法 规、 《基 金合 同》 或 中国证 监会 规定 的其 他应 当召开 基金 份额 持有 人大 会的事 项 。 
（2） 在 法律 法规 和 《基 金 合同》 规定 的范 围内 并在 对现有 基金 份额 持有 人利 益无实 质性 不利
影响的 前提 下， 以下 情况 可由基 金管 理人 和基 金托 管人协 商后 修改 ，不 需召 开基金 份额 持有 人 大
会： 
1) 法律法 规要 求增 加的 基金 费用的 收取 ； 
2) 调整本 基金 的申 购费 率、 调低赎 回费 率、 销售 服务 费或变 更收 费方 式 ； 
3) 因相应 的法 律法 规发 生变 动而应当 对 《基 金合 同》 进行修 改； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
90 
4) 对《基 金合 同》 的修 改对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响或 修改 不涉 及《基 金 合
同》当 事人 权利 义务 关系 发生重大 变 化； 
5) 本基金 推出 新业 务或 服务 ； 
6) 按照法 律法 规和 《基 金合 同》规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2 、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1） 除法 律法 规规 定或 《 基金合 同》 另有 约定 外， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人召 集 。 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集 。 
（3） 基金 托管 人认 为有 必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的， 应当 向基 金管 理人 提出书 面提 议。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托管 人。 基金 管 理
人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日 起60 日内 召开； 基金 管理 人决 定不 召 集， 基金 托管 人 仍
认为有 必要 召开 的， 应当 由基金 托管 人自 行召 集 ， 并自出 具书 面决 定之 日起60 日内 召开 并告 知基
金管理 人， 基金 管理 人应 当配合 。 
（4） 代 表基 金份 额10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起10 日内 决 定
是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托管 人。 基金 管理人 决定 召集 的 ，
应当自 出具 书面 决定 之日 起60日 内召 开； 基金 管理 人决定 不召 集， 代表 基金 份额10% 以 上 （含10%）
的基金 份额 持有 人仍 认为 有必 要 召开 的， 应当 向基 金托管 人提 出书 面提 议。 基金托 管人 应当 自 收
到书面 提议 之日 起10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的基 金份 额持 有人代 表和 基金 管 理
人；基 金托 管人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起60日 内召 开 并 告知 基金管 理人 ，基 金 管
理人应 当配 合 。 
（5） 代 表基 金份 额10% 以 上 （含10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额持 有人
大会， 而基 金管 理人 、基 金托管 人都 不召 集的 ，单 独或合 计代 表基 金份 额10% 以上（ 含10% ） 的基
金份额 持有 人有 权自 行召 集，并 至少 提前30日 报中 国证监 会备 案。 基金 份额 持有人 依法 自行 召 集
基金份 额持 有人 大会 的， 基金管 理人 、基 金托 管人 应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（6） 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、地 点、 方式 和权 益登记 日。 
3 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
91 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前30 日， 在指 定媒介 公 告。 基 金份 额持
有人大 会通 知应 至少 载明 以下内 容： 
1) 会议召 开的 时间 、地 点和 会议形 式； 
2) 会议拟 审议 的事 项、 议事 程序和 表决 方式 ； 
3) 有权出 席基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额 持有 人的 权益登 记日 ； 
4) 授权委 托证 明的 内容 要求 （包括 但不 限于 代理 人身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期限等 ） 、 送
达时间 和地 点 ； 
5) 会务常 设联 系人 姓名 及联 系电话 ； 
6) 出席会 议者 必须 准备 的文 件和必 须履 行的 手续 ； 
7) 召集人 需要 通知 的其 他事 项。 
（2） 采取 通讯 开会 方式 并 进行表 决的 情况 下， 由会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本次 基金
份额持 有人 大会 所采 取的 具体通 讯方 式、 委托 的公 证机关 及其 联系 方式 和联 系人、 表决 意见 寄 交
的截止 时间 和收 取方 式。 
（3） 如召 集人 为基 金管 理 人， 还 应另 行书 面通 知基 金托管 人到 指定 地点 对表 决意见 的计 票进
行监督 ；如 召集 人为 基金 托管人 ，则 应另 行书 面通 知基金 管理 人到 指定 地点 对表决 意见 的计 票 进
行监督 ；如 召 集 人为 基金 份额持 有人 ，则 应另 行书 面通知 基金 管理 人和 基金 托管人 到指 定地 点 对
表决意 见的 计票 进行 监督 。基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表对 表决 意见 的计票 进行 监督 的 ，
不影响 表决 意见 的计 票效 力。 
4 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 或法 律法 规、 监管 机构允 许的 其 他
方式召 开， 会议 的召 开方 式由会 议召 集人 确定 。 
（1） 现 场开 会。 由 基金 份 额持有 人本 人出 席或 以代 理投票 授权 委托 证明 委派 代表出 席， 现场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当列 席基金 份额 持有 人大 会， 基金管 理人 或基金托
管人 不 派代 表列 席的 ，不 影响表 决效 力。 现场 开会 同时符 合以 下条 件时 ，可 以进行 基金 份额 持 有
人大会 议程 ： 
1) 亲自出 席会 议者 持有 基金 份额的 凭证 、受 托出 席会 议者出 具的 委托 人持 有基 金份额 的 凭
证及委 托人 的代 理投 票授 权委托 证明 符合 法律 法规 、 《基金 合同》 和会 议通 知的 规定， 并
且持有 基金 份额 的凭 证与 基金管 理人 持有 的登 记资 料相符 ； 
2) 经核对 ，汇 总到 会者 出示 的在权 益登 记日 持有 基金 份额的 凭证 显示 ，有 效的 基金份 额 不
少于本 基金 在权 益登 记日 基金总 份额 的 二 分之 一（含 二分 之一）。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
92 
若到会 者在 权益 登记 日代 表的 有 效的 基金 份额 少于 本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的 二
分之一 ，召 集人 可以 在原 公告的 基金 份额 持有 人大 会召开 时间 的 三 个月 以后 、 六个月以
内，就 原定 审议 事项 重新 召集基 金份 额持 有人 大会 。重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 到
会者在 权益 登记 日代 表 的 有效 的 基金 份额 应不 少于 本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的 三
分之一 （含 三分 之一 ） 。 
（2） 通讯 开会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 会议 通知载 明的 形式
在表决 截止 日以 前送 达至 召集人 指定 的地 址。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1) 会议召 集人 按 《 基金 合同》 约定公 布会 议通 知后 ， 在2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告； 
2) 召集人 按基 金合 同 约 定通 知基金 托管 人（ 如果 基金 托管人 为召 集人 ，则 为基 金管理 人 ）
到指定 地点 对 表 决意 见的 计票进 行监 督。 会议 召集 人在基 金托 管人 （如 果基 金托管 人 为
召集人 ，则 为基 金管 理人 ） 和公 证机 关的 监督 下按 照会议 通知 规定 的方 式收 取基金 份 额
持有人 的表决 意 见； 基金 托管人 或基 金管 理人 经通 知不参 加收 取 表 决意 见的 ，不影 响 表
决效力 ； 
3) 本人直 接出 具表决 意 见或 授权他 人代 表出 具意 见的 ，基金 份额 持有 人所 持有 的基金 份 额
不小于 在权 益登 记日 基金 总份额 的 二 分之 一（含 二 分之一 ） ； 
若本人 直接 出具 意见 或授 权他人 代表 出具 意见 基金 份额持 有人 所持 有 的 基金 份 额小 于 在
权益登 记日 基金 总份 额的 二分之 一， 召集 人可 以在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开 时
间的三 个月 以后 、六 个月 以内， 就原 定审 议事 项重 新召集 基金 份额 持有 人大 会。重 新 召
集的基 金份 额持 有人 大会 应当有 代表 三分 之一 以上 （含三 分之 一） 基金 份额 的持有 人 直
接出具 意见 或授 权他 人代 表出具 意见 ； 
4) 上述第3） 项中 直接 出具 意 见的基 金份 额持 有人 或受 托代表 他人 出具 意见 的代 理人， 同时
提交的 持有 基金 份额 的凭 证、受 托出 具 意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有 基金 份额的 凭 证
及委托 人的 代理 投票 授权 委托证 明符 合法 律法 规、 《 基金合 同》 和会 议通 知的 规定， 并与
基金登 记 机 构记 录相 符 。 
（3） 在 法律 法规 或监 管机 构允许 的情 况下 ， 经 会议 通知载 明， 本基 金可 采用 其他非 现场 方式
或者以 现场 方式 与非 现场 方式相 结合 的方 式召 开基 金份额 持有 人大 会， 会议 程序比 照现 场开 会 和
通讯方 式开 会的 程序 进行 。基金 份额 持有 人也 可以 采用网 络、 电话 或其 他方 式进行 表决 ，或 者 采
用网络 、电 话或 其他 方式 授权他 人代 为出 席会 议并 表决。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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5 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基金 合同》 的重 大修 改 、 决定终 止 《基
金合同 》 、 更换 基金 管理 人 、 更 换基 金托 管人 、 与其 他基金 合并 、 法律 法规 及 《基 金合 同 》 规 定的
其他事 项以 及会 议召 集人 认为需 提交 基金 份额 持有 人大会 讨论 的其 他事 项。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金份 额 持
有人大 会召 开前 及时 公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
（2） 议事 程序 
1) 现场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第7 条 规定 程序 确定 和公 布 监票人 ， 然 后由
大会主 持人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议。 大会 主持 人为 基金管 理人 授权 出 席
会议的 代表 ，在 基金 管理 人授权 代表 未能 主持 大会 的情况 下， 由基 金托 管人 授权其 出席 会议 的 代
表主持 ；如 果基 金管 理人 授权代 表和 基金 托管 人授 权代表 均未 能主 持大 会， 则由出 席大 会的 基 金
份额持 有人 和代 理人 所持 表决权 的 二 分之 一 以 上（ 含 二分 之一 ）选 举产 生一 名基金 份额 持有 人 作
为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。基 金管 理人 和基金 托管 人拒 不出 席或 主持基 金份 额持 有 人
大会， 不影 响基 金份 额持 有人大 会作 出的 决议 的效 力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名 称） 、
身份证 明文 件号 码、 持有 或代表 有表 决权 的基 金份 额、委 托人 姓名 （或 单位 名称） 和联 系方 式 等
事项。 
2) 通讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提前30日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后2 个工 作
日内在 公证 机关 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 ，在公 证机 关监 督下 形成 决议。 
6 、表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一般 决议， 一般 决议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 二分 之 一
以上 （ 含 二 分之 一 ） 通 过方 为有效 ； 除 下列 第2项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他事 项
均以一 般决 议的 方式 通过 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（2） 特别 决议， 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表 决权 的三分之
二以上 （含 三分 之二 ）通 过方可 做出 。 除 《基 金合 同 》另 有约 定外 ， 转 换基 金运作 方式 、更 换 基
金管理 人或 者基 金托 管人 、终止 《基 金合 同》 、本基金 与其 他基 金合 并 以 特别 决议通 过方 为有 效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 监督 员及 公证机 关均 认为 有充 分的 相反证 据证 明 ，
否则提 交符 合会 议通 知中 规定的 确认 投资 者身 份文 件的表 决视 为有 效出 席的 投资者 ，表 面符 合 会
议通知 规定 的 表 决意 见视 为有效 表 决 ，表 决意 见模 糊不清 或相 互矛 盾的 视为 弃权表 决， 但应 当 计
入出具 意见 的基 金份 额持 有人所 代表 的 基 金份 额总 数。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项 表 决 。 
7 、计票 
（1） 现场 开会 
1 ） 如 大会 由基 金管 理人 或 基金托 管人 召集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始后
宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代理 人中 选举 两名基 金份 额持 有人 代表 与大会 召集 人授 权 的
一名监 督员 共同 担任 监票 人；如 大会 由基 金份 额持 有人自 行召 集或 大会 虽然 由基金 管理 人或 基 金
托管人 召集 ，但 是基 金管 理人或 基金 托管 人未 出席 大会的 ，基 金份 额持 有人 大会的 主持 人应 当 在
会议开 始后 宣布 在出 席会 议的基 金份 额持 有人 中选 举三名 基金 份额 持有 人代 表担任 监票 人。 基 金
管理人 或基 金托 管人 不出 席大会 的， 不影 响计 票的 效力。 
2 ）监 票人 应当 在基 金份 额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结果 。 
3 ） 如 果会 议主 持人 或基 金 份额持 有人 或代 理人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑， 可以在 宣布 表决
结果后 立即 对所 投票 数要 求进行 重新 清点 。监 票人 应当进 行重 新清 点， 重新 清点以 一次 为限 。 重
新清点 后， 大会 主持 人应 当当场 公布 重新 清点 结果 。 
4 ） 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证 ， 基金 管理 人或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的， 不 影响 计票
的效力 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方 式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代 表
（若由 基金 托管 人召 集， 则为基 金管 理人 授权 代表 ）的监 督下 进行 计票 ，并 由公证 机关 对其 计 票
过程予 以公 证。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒派 代表 对表决 意见 的计 票进 行监 督的， 不影 响计 票 和
表决结 果。 
8 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起5 日内 报中 国证 监会 备 案。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过 之 日起 生效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起2 日内 在指定媒介上 公告 。如 果采 用通 讯方式 进行 表
决， 在 公告 基金 份额 持有 人大会 决议 时， 必须 将公 证书全 文、 公 证 机构 、 公 证员姓 名等 一同 公 告 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决议 。 生
效的基 金份 额持 有人 大会 决议对 全体 基金 份额 持有 人、基 金管 理人 、基 金托 管人均 有约 束力 。 
9 、 本部 分关 于基 金份 额持 有人大 会召 开事 由、 召开 条件、 议事 程序、 表决 条 件等规 定， 凡是
直接引 用法 律法 规的 部分 ，如将 来法 律法 规修 改导 致相关 内容 被取 消或 变更 的，基 金管 理人 在履
行适当 程序 并公 告后 ，可 对本部 分内 容进 行修 改和 调整 ， 而无 需召 开基 金份 额持有 人大 会 。 
（ 三） 基金 合同 解除 和终止 的事 由、 程序 
1 、 《基 金合 同》 的变 更 
（1） 变 更基 金合 同涉 及法 律法规 规定 或本 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 对 于可不 经基 金份 额持 有人 大会决 议通 过的 事项 ，
由基金 管理 人和 基金 托管 人同意 后变 更并 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。 
（2） 关于 《基 金合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议生效 后 方可 执行 ， 自 决议生 效后 两 日
内在指 定媒 介公 告 ， 并在 决议生 效 后5日 内报 中国 证 监会备 案。 
2 、 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人承 接
的； 
（3） 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
3 、基 金财 产的 清算 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起30个 工作 日内 成立清 算小 组，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
（2） 基金 财产 清算 小组 组 成： 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具有 从事
证券相 关业 务资 格的 注册 会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 小组 可 以
聘用必 要的 工作 人员 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（3） 基 金财 产清 算 小 组职 责： 基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、 变现 和
分配。 基金 财产 清算 小组 可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1 ） 《基 金合 同》 终止 情形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
2) 对基 金财 产和 债权 债务 进行清 理和 确认 ； 
3) 对基 金财 产进 行估 值和 变现； 
4) 制作 清算 报告 ； 
5) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请 律师事 务所 对清 算报 告出 具法律 意见 书 ； 
6) 将清 算报 告报 中国 证监 会备案 并公 告； 
7) 对基 金剩余 财 产进 行分 配。 
(5)基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费用 由 基
金财产 清算 小组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算费 用 、
交纳所 欠税 款并 清偿 基金 债务后 ，按 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额比 例进 行分配 。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由律 师 事
务所出 具法 律意 见书 后报 中国证 监会 备案 并公 告。 基金财 产清 算公 告于 基金 财产清 算报 告报 中 国
证监会 备案 后5 个工 作日 内 由基金 财产 清算 小组 进行 公告。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
（ 四） 争议 解决 方式 
各方当 事人 同意 ，因 《基 金合同 》产 生的 或与 《基 金合同 》有 关的 一切 争议 ，应通 过协 商 、
调解解 决， 若争 议未 能以 协商、 调解 方式 解决 的， 任何一 方有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易 仲
裁委员 会， 按照 其时 有效 的仲裁 规则 进行 仲裁 ，仲 裁地点 为北 京市 。仲 裁裁 决是终 局的 ，对 仲 裁
各方当 事人 均具 有约 束力 。除非 仲裁 裁决 另有 规定 ，仲裁 费用 由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ，继续 忠 实 、勤 勉、 尽责 地履行 基金 合 同
规定的 义务 ，维 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
97 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
（ 五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
《基金 合同 》可 印制 成册 ，供投 资者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和 营
业场所 查阅 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
98 
 
二十 一 、 基 金 托管 协 议 的 内 容 摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 华宝基 金管 理有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大道100 号 上海环 球金 融中 心58 楼 
法定代 表人: 孔 祥清 
成立时 间：2003 年3 月7日 
批准设 立机 关： 中国 证监 会 
批准设 立文 号 ： 证监 基金 字[2003]19 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1.5 亿元 人民 币 
经营范 围： 发起 设立 基金 、基金 管理 及中 国证 监会 批准的 其他 业务 
存续期 间： 持续 经营 
2 、基 金托 管人 
名称： 中国 民生 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 
邮政编 码：100031 
法定代 表人 ：洪 崎 
成立日 期：1996 年2 月7日 
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 人民 银行 银复[1996]14 号 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2004]101 号 
组织形 式： 其他 股份 有限 公司（ 上市） 
注册资 本：28,365,585,227 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ；发放 短期 、中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承 兑 与
贴现、 发行 金融 债券 ；代 理发行 、代 理兑 付、 承销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、金融 债券 ；从 事 同
业拆借 ； 买卖 、 代理 买卖 外汇 ； 从 事结 汇 、 售 汇业 务； 从事 银行 卡业 务 ； 提 供信用 证服 务及 担保 ；
代理收 付款 项； 保险 兼业 代理业 务 （ 有效 期至2020 年02 月18 日 ） ； 提供 保管 箱 服务； 经国 务院 银行
业监督 管理 机构 批准 的其 他业务 。 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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1 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 投资 范围、 投资对 象进 行
监督。 基金 合同 明确 约定 基金投 资风 格或 证券 选择 标准的 ，基 金管 理人 应按 照基金 托管 人要 求 的
格式提 供投 资品 种池 ，以 便基金 托管 人运 用相 关技 术系统 ，对 基金 实际 投资 是否符 合基 金合 同 关
于证券 选择 标准 的约 定进 行监督 ，对 存在 疑义 的事 项进行 核查 。 
本基金 的投 资范 围主 要为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票（ 包 含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证
券、 股 指期 货以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他 金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会相 关
规定) 。 
本基金 可以 参与 融资 和转 融通证 券出 借业 务。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以 将
其纳入 投资 范围 。 
本 基金 的投 资组 合比 例为 ： 
本基金 投资 于股 票资 产的 比例不 低于 基金 资产 的80% ，其中 投资 于中证500 指 数 成分股 及备 选
成分股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% 。 每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 ，基 金保 留的 现金 （不包 括结 算备 付金 、存 出保证 金、 应收 申购 款等 ）或到 期日 在一 年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的5% 。本基 金投 资股 指期 货、 权证及 其他 金融 工 具
的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 
2. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 投资 、 融 资 比例进 行监 督。
基金托 管人 按下 述比 例和 调整期 限进 行监 督： 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金投 资于 股票 资 产的比 例不 低于 基金 资产 的80% ， 其 中投 资于 中证500 指数 成分 股及
备选成 分股 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的80% ； 
（2） 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保证 现金 （不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ） 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不 低
于基金 资产 净值 的5% ； 
（3） 本基 金持 有一 家 公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 且 本基金 托管 人托 管 的 全部 基金持 有一 家公 司发 行的 证券， 不超 过该
证券的10％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3％； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（6） 本基 金管 理人 管理 且 本基金 托管 人托 管 的 全部 基金持 有的 同一 权证 ， 不 得超过 该权 证 的


 
10％； 
（7） 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的0.5 ％； 
（8） 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各 类 资产 支持 证券的 比例 ，不 得超 过基 金资产 净值 的
10％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 ，不 得超 过该 资产支 持证 券
规模的10％； 
（11） 本基 金管 理人 管理 且本基 金托 管人 托管 的全 部基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资 产
支持证 券， 不得 超过 其各 类资产 支持 证券 合计 规模 的10％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为BBB以上(含BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资 产支 持
证券期 间， 如果 其信 用等 级下降 、 不 再符 合投 资标 准， 应 在评 级 报 告发 布之 日起3 个月 内予 以全 部
卖出； 
（13） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基 金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
（14） 本基 金进 入全 国银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的
40%； 本基 金在 全国 银行 间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为1 年， 债券 回购 到期后 不得 展期 ； 
（15） 本基 金参 与股 指期 货交易 ，还 须 依 据下 列标 准建构 组合 ： 
1 ） 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值的10% ； 
2 ） 本基 金在 任何 交 易 日日 终， 持 有的 买入 期货 合约 价值与 有价 证券 市值 之和 ， 不得 超过 基金
资产净 值的95% 。其 中， 有 价证券 指股 票、 债券 （不 含到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ） 、 权证 、资
产支持 证券 、买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ）等； 
3 ）本 基金 在任 何交 易日 日 终，持 有的 卖出 期货 合约 价值不 得超 过基 金持 有的 股票总 市值 的
20%； 
4 ） 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （ 轧差 计 算） 应 当符 合基
金合同 关于 股票 投资 比例 的有关 约定 ； 
5 ） 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
101 
（16） 本基 金参 与转 融通 证券出 借交 易的 ，在 任何 交易日 日终 ，本 基金 参与 转融通 证券 出 借
交易的 资产 不得 超过 基金 资产净 值的50% ， 证 券出 借 的平均 剩余 期限 不得 超过30 天， 平均 剩余 期限
按照市 值加 权平 均计 算； 
（17） 本基 金参 与融 资的 ，在任 何交 易日 日终 ，本 基金持 有的 融资 买入 股票 与其他 有价 证 券
市值之 和， 不得 超过 基金 资产净 值的95% ； 
（18） 本基 金资 产总 值不 得超过 本基 金资 产净 值的140% ； 
（19） 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% ； 因 证券 市
场波动 、上 市公 司股 票停 牌、基 金规 模变 动等 基金 管理人 之外 的因 素致 使基 金不符 合前 述比 例 限
制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
（20） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
除上述 第 （2） 、 （12 ） 、 （19）项外 ，因 证券/期 货市 场 波动、 证券 发行 人 合 并、 基金规 模变 动
等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投 资比 例不 符合 上述规 定投 资比 例的 ，基 金管理 人应 当在10 个
交易日 内进 行调 整, 但中 国 证监会 规定 的特 殊情 形除 外。法 律法 规另 有规 定的 ，从其 规定 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的有 关
约定。 在 上 述期 间内 ，本 基金的 投资 范围 、投 资策 略应当 符合 基金 合同 的约 定。基 金托 管人 对 基
金的投 资的 监督 与检 查自 基金合 同生 效之 日起 开始 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制或 按变 更后 的规 定执 行。 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ，应 与基 金托 管人就 股指 期货 清算 、估 值、交 割等 事 宜
另行具 体协 商。 
3. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 本托 管协 议第 十五条 第九 款 基
金投资 禁止 行为 进行 监督 。基金 托管 人通 过事 后监 督方式 对基 金管 理人 基金 投资禁 止行 为进行监
督。 
4. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 管理 人参 与银行 间债 券 市
场进行 监督 。基 金管 理人 应在基 金投 资运 作之 前向 基金托 管人 提供 符合 法律 法规及 行业 标准 的 、
经慎重 选择 的、 本基 金适 用的银 行间 债券 市场 交易 对手名 单， 并约 定各 交易 对手所 适用 的交 易 结
算方式 。基 金管 理人 应严 格按照 交易 对手 名单 的范 围在银 行间 债券 市场 选择 交易对 手。 基金 托 管
人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 进行 交易 。基金 管理 人可 以 每
半年对 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式进 行更新 ，新 名单 确定 前已 与本次 剔除 的交 易 对华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
102 
手所进 行但 尚未 结算 的交 易，仍 应按 照协 议进 行结 算。如 基金 管理 人根 据市 场情况 需要 临时 调 整
银行间 债券 市场 交易 对手 名单及 结算 方式 的， 应及 时向基 金托 管人 说明 理由 ，协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负 责 解
决因交 易对 手不 履行 合同 而造成 的纠 纷及 损失 ，基 金托管 人不 承担 由此 造成 的任何 法律 责任 及 损
失。若 未履 约的 交易 对手 在基金 托管 人与 基金 管理 人确定 的时 间前 仍未 承担 违约责 任及 其他 相 关
法律责 任的 ，基 金管 理人 可以对 相应 损失 先行 予以 承担， 然后 再向 相关 交易 对手追 偿。 基金 托 管
人则根 据银 行间 债券 市场 成交单 对合 同履 行情 况进 行监督 。如 基金 托管 人事 后发现 基金 管理 人 没
有按照 事先 约定 的交 易对 手或交 易方 式进 行交 易时 ，基金 托管 人应 及时 提醒 基金管 理人 ，基 金 托
管人不 承担 由此 造成 的任 何损失 和责 任。 
5. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 管理 人投 资流通 受限 证 券
进行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受 限 证
券的比 例， 制订 严格 的投 资决策 流程 和风 险控 制制 度，防 范流 动性 风险 、法 律风险 和操 作风 险 等
各种风 险。 基金 托管 人对 基金管 理人 是否 遵守 相关 制度、 流动 性风 险处 置预 案以及 相关 投资 额 度
和比例 等的 情况 进行 监督 。首次 投资 流通 受限 证券 前，基 金管 理人 应与 基金 托管人 就流 通受 限 证
券投资 签订 风险 控制 补充 协议。 
本基金 投资 的流 通受 限证 券须为 经中 国证 监会 批准 的在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交 易
证券， 不包 括由 于发 布重 大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、已 发行 未上 市证券 、回 购交 易 中
的质押 券等 流通 受限 证券 。本基 金不 投资 有锁 定期 但锁定 期不 明确 的证 券。 
本基金 投资 的流 通受 限证 券限于 可由 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司或 中央 国债登 记结 算 有
限责任 公司 、银 行间 清算 所股份 有限 公司 负责 登记 和存管 ，并 可在 证券 交 易 所或全 国银 行间 债 券
市场交 易的 证券 。 
本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 ，基 金管 理人 负责 相关工 作的 落 实
和协调 ， 并 确保 基金 托管 人能够 正常 查询 。 因 基金 管理人 原因 产生 的流 通受 限证券 登记 存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失， 及因 流通 受限 证券 存管直 接影 响本 基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。 
基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 ，确 保对 相关 风险 采取积 极有 效 的
措施， 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈 变 动
等原因 而导 致基 金现 金周 转困难 时， 基金 管理 人应 保证提 供足 额现 金确 保基 金的支 付结 算。 对 本华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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基金因 投资 流通 受限 证券 导致的 流动 性风 险， 基金 托管人 不承 担任 何责 任。 如因基 金管 理人 违 反
基金合 同或 预先 确定 的投 资流通 受限 证券 的比 例导 致本基 金出 现损 失致 使基 金托管 人承 担连 带 赔
偿责任 的， 基金 管理 人应 赔偿基 金托 管人 由此 遭受 的损失 。 
本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定， 在合 理期 限内 未能 进行及 时调 整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
基金托 管人 根据 有关 规定 有权对 基金 管理 人进 行 以 下事项 监督 ： 
本基金 投资 流通 受限 证券 时的法 律法 规遵 守情 况。 
在基金 投资 流通 受限 证券 管理工 作方 面有 关制 度、 流动性 风险 处置 预案 的建 立与完 善 情 况 。 
有关比 例限 制的 执行 情况 。 
信息披 露情 况。 
相关法 律法 规对 基金 投资 流通受 限证 券有 新规 定的 ，从其 规定 。 
6. 基金 管理 人应 当对 投资 中期票 据业 务进 行研 究， 认真评 估中 期票 据投 资业 务的风 险， 本 着
审慎、 勤勉 尽责 的原 则进 行中期 票据 的投 资业 务。 基金管 理人 根据 法律 、 法 规、 监 管部 门的 规定 ，
制定了 经公 司董 事会 批准 的基金 投资 中期 票据 相关 制度( 以下 简称 “ 《制 度》 ”)，以 规范 对中 期票
据的投 资决 策 流 程、 风险 控制。 基金 管理 人《 制度 》的内 容与 本协 议不 一致 的，以 本协 议的 约 定
为准。 
1. 基金 投资 中期 票据 应遵 循以下 投资 限制 ：



(1)中 期票 据属 于固 定收 益 类证券 ， 基 金投 资中 期票 据应符 合法 律、 法规 及 《 基金合 同》 中关
于该基 金投 资固 定收 益类 证券的 相关 比例 及期 限限 制；



(2)基 金管 理人 管理 的全 部 公募基 金投 资于 一家 企业 发行的 单期 中期 票据 合计 不超过 该期 证
券的10% 。



2. 基金 托管 人对 基金 管理 人流动 性风 险处 置的 监督 职责限 于： 
基金托 管人 对基 金投 资中 期票据 是否 符合 比例 限制 进行事 后监 督， 如发 现异 常情况 ，应 及 时
以书面 形式 通知 基 金 管理 人。基 金管 理人 应积 极配 合和协 助基 金托 管人 的监 督和核 查。 基金 管 理
人接到 通知 后应 及时 核对 并向基 金托 管人 说明 原因 和解决 措施 。基 金托 管人 有权随 时对 所通 知 事
项进行 复查, 督 促基 金管 理人改 正。 基金 管理 人违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的，基 金托 管人 应 报
告中国 证监 会。 
3. 如 因证 券市 场波 动、 证 券发行 人合 并、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素， 基金 管理
人投资 的中 期票 据超 过投 资比例 的， 基金 托管 人有 权要求 基金 管理 人在10个 交易日 内将 中期 票 据
调整至 规定 的比 例要 求。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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7. 基金 如投 资银 行存 款， 基金托 管人 根据 有关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 对基 金 投
资银行 存款 的交 易对 手范 围是否 符合 有关 规定 进行 监督； 基金 管理 人在 签署 银行存 款协 议前 ， 应
将草拟 的银 行存 款协 议送 基金托 管人 审核 。 
8. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ，对 基金 资产 净值 计算、 各类 基 金
份额净 值计 算、 应收 资金 到账、 基金 费用 开支 及收 入确定 、基 金收 益分 配、 相关信 息披 露、 基 金
宣传推 介材 料中 登载 基金 业绩表 现数 据等 进行 监督 和核查 。 
9. 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、基 金 合
同和本 托管 协议 的规 定， 应及时 以电 话提 醒或 书面 提示等 方式 通知 基金 管理 人 限期 纠正 ，并 及 时
向中国 证监 会报 告。 基金 管理人 应积 极配 合和 协助 基金托 管人 的监 督和 核查 。基金 管理 人收 到 书
面通知 后应 在下 一工 作日 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 ，就 基金托 管人 的疑 义 进
行解释 或举 证， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ，并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期限 内 ，
基金托 管人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ，督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人 通 知
的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 
10.基 金管 理人 有义 务配 合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基 金合 同和 本托 管 协议对 基金 业
务执行 核查 。对 基 金 托管 人发出 的书 面提 示， 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正， 或就 基 金
托管人 的疑 义进 行解 释或 举证； 对基 金托 管人 按照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议的 要求 需 向
中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ，基 金管 理人 应积极 配合 提供 相关 数据 资料和 制度 等。 
11.若 基金 托管 人发 现基 金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政 法规和 其他 有
关规定 ，或 者违 反基 金合 同约定 的， 应当 立即 通知 基金管 理人 ，由 此造 成的 损失由 基金 管理 人 承
担，并 及时 向中 国证 监会 报告。 
12.基 金托 管人 发现 基金 管 理人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金 管理
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 管理人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 对方 根据 本 托
管协议 规定 行使 监督 权， 或采取 拖延 、欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有 效监 督， 情节严 重或 经基 金 托
管人提 出警 告仍 不改 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1 、 基 金管 理人 对基 金托 管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查， 核查 事项 包括 基金 托管人 安全 保管
基金财 产、 开设 基金 财产 的资金 账户 、证 券账 户等 投资所 需账 户、 复核 基金 管理人 计算 的基 金 资
产净值 、各 类基 金份 额净 值、根 据基 金管 理人 指令 办理清 算交 收、 相关 信息 披露和 监督 基金 投资
运作等 行为 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
105 
2 、 基金 管理 人发 现基 金托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 未 执行 或无
故延迟 执行 基金 管理 人资 金划拨 指令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《 基金 法》 、 基金合 同、 本协 议及
其他有 关规 定时 ，应 及时 以书面 形式 通知 基金 托管 人限期 纠正 。基 金托 管人 收到通 知后 应在 下 一
工作日 及时 核对 并以 书面 形式给 基金 管理 人发 出回 函，说 明违 规原 因及 纠正 期限， 并保 证在 规 定
期限内 及时 改正 。在 上述 规定期 限内 ，基 金管 理人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查， 督促 基金 托 管
人改正 。基 金托 管人 应积 极配合 基金 管理 人的 核查 行为， 包括 但不 限于 ：提 交相关 资 料 以供 基 金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
3 、 基金 管理 人发 现基 金托 管人有 重大 违规 行为 ， 应 及时报 告中 国证 监会 ， 同 时通知 基金 托管
人限期 纠正 ，并 将纠 正结 果报告 中国 证监 会。 基金 托管人 无正 当理 由， 拒绝 、阻挠 对方 根据 本 协
议规定 行使 监督 权， 或采 取拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 对方进 行有 效监 督， 情节 严重或 经基 金管 理 人
提出警 告仍 不改 正的 ，基 金管理 人应 报告 中国 证监 会。 
（四） 基金 财产 的保 管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
基金财 产应 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 固有 财产。 基金 财产 的债 权、 不得与 基金 管 理
人、 基 金托 管人 固有 财产 的债务 相抵 销， 不同 基金 财产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵销 。 基 金管 理人 、
基金托 管人 以其 自有 资产 承担法 律责 任， 其债 权人 不得对 基金 财产 行使 请求 冻结、 扣押 和其 他 权
利。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的 ，
基金财 产不 属于 其清 算财 产。 
基金托 管人 应安 全保 管基 金财产 。未 经基 金管 理人 依据合 法程 序作 出的 合法 合规指 令， 基 金
托管人 不得 自行 运用 、处 分、分 配基 金的 任何 财产 。非因 基金 财产 本身 承担 的债务 ，不 得对 基 金
财产强 制执 行。 
基金托 管人 按照 规定 开设 基金财 产的 资金 账户 、证 券账户 等 投 资所 需账 户。 
基金托 管人 对所 托管 的不 同基金 财产 分别 设置 账户 ，确保 基金 财产 的完 整与 独立。 
基金托 管人 根据 基金 管理 人的指 令， 按照 基金 合同 和本协 议的 约定 保管 基金 财产， 如有 特 殊
情况双 方可 另行 协商 解决 。 
对于因 为基 金投 资产 生的 应收资 产， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期并 通 知
基金托 管人 ，到 账日 基金 财产没 有到 达基 金账 户的 ，基金 托管 人应 及时 通知 基金管 理人 采取 措 施
进行催 收。 由此 给基 金财 产造成 损失 的， 基金 管理 人应负 责向 有关 当事 人追 偿基金 财产 的损 失 ，
基金托 管人 对此 不承 担任 何责任 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
106 
除依据 法律 法规 和基 金合 同的规 定外 ，基 金托 管人 不得委 托第 三人 托管 基金 财产。 
2 、基 金募 集期 间及 募集 资 金的验 资 
基金募 集期 间应 开立 “基 金募集 专户 ” ， 用于 存放 募 集的资 金。 该账 户由 基金 管理人 开立 。 
基金募 集期 满或 基金 停止 募集时 ，募 集的 基金 份额 总额、 基金 募集 金额 、基 金份额 持有 人 人
数符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 等有 关规 定后 ，基 金管理 人应 将属 于基 金财 产的全 部资 金划 入 基
金托管 人开 立的 基金 银行 账户， 同时 在规 定时 间内 ，聘请 具有 从事 证券 相关 业务资 格的 会计 师 事
务所进 行验 资， 出具 验资 报告。 出具 的验 资报 告由 参加验 资的2名或2名 以上 中国注 册会 计师 签 字
并加盖 会计 师事 务所 公章 方为有 效。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 基金 合同 生效 的条 件， 由 基金 管理 人按 规定 办理退 款等 事宜 ，
基金托 管人 应提 供充 分协 助。 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理 
基金托 管人 应负 责本 基金 的银行 账户 的开 设和 管理 。 
基金托 管人 应以 本基 金名 义在其 营业 机构 开立 基金 的银行 账户 ，并 根据 基金 管理人 合法 合 规
的指令 办理 资金 收付 。本 基金的 银行 预留 印鉴 由基 金托管 人保 管和 使用 。 
基金银 行账 户的 开立 和使 用，限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。基 金托 管人 和基金 管理 人 不
得假借 本基 金的 名义 开立 任何其 他银 行账 户； 亦不 得使用 基金 的任 何账 户进 行本基 金业 务以 外 的
活动。 
基金银 行账 户的 开立 和管 理应符 合银 行业 监督 管理 机构的 有关 规定 。 
在符合 法律 法规 规定 的条 件下， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资产 的 支
付。 
4 、基 金证 券账 户和 结算 备 付金账 户的 开立 和管 理 
基金托 管人 在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 上海 分公司 、深 圳分 公司 为本 基金开 立基 金 托
管人与 本基 金联 名的 证券 账户。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用，仅 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管 理 人
不得出 借或 未经 对方 书面 同意擅 自转 让基 金的 任何 证券账 户， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户进 行 本
基金业 务以 外的 活动 。 
基金证 券账 户的 开 立 由基 金托管 人负 责， 账户 资产 的管理 和运 用由 基金 管理 人负责 。 
基金托 管人 以自 身法 人名 义在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 开立 结算 备付 金账户 ，并 代 表
所托管 的基 金完 成与 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的一 级法 人清 算工 作， 基金管 理人 应予 以 积
极协助 。 结 算备 付金 、 证 券 结算保 证金 等的 收取 按照 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 的规 定执 行 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
107 
若中国 证监 会或 其他 监管 机构在 本托 管协 议订 立日 之后允 许基 金从 事其 他投 资品种 的投 资 业
务，涉 及相 关账 户的 开立 、使用 的， 若无 相关 规定 ，则基 金托 管人 比照 上述 关于账 户开 立、 使 用
的规定 执行 。 
5 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ，基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 的有 关 规
定，在 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司、 银行 间市 场清算 所股 份有 限公 司开 立债券 托管 账户 ， 并
代表基 金进 行银 行间 市场 债券的 结算 。基 金管 理人 和基金 托管 人共 同代 表基 金签订 全国 银行 间 债
券市场 债券 回购 主协 议。 
6 、其 他账 户的 开立 和管 理 
因业务 发展 需要 而开 立的 其他账 户， 可以 根据 法律 法规和 基金 合同 的规 定开 立，在 基金 管 理
人和基 金托 管人 商议 后由 基金托 管人 负责 开立 。新 账户按 有关 规定 使用 并管 理。 
法律法 规等 有关 规定 对相 关账户 的开 立和 管理 另有 规定的 ，从 其规 定办 理。 
7 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ，也 可 存
入中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司、 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 上海 分公 司/ 深 圳分 公司 或票
据营业 中心 的代 保管 库， 保管凭 证由 基金 托管 人持 有。实 物证 券等 有价 凭证 的购买 和转 让， 由 基
金管理 人和 基金 托管 人共 同办理 。基 金托 管人 对由 基金托 管人 以外 机构 实际 有效控 制的 证券 不 承
担保管 责任 ，但 基金 托管 人应妥 善保 管凭 证。 
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署， 由基 金管 理人 负 责。 由基 金管 理人 代表 基金签 署的 、 与
基金财 产有 关的 重大 合同 的原件 分别 由基 金管 理人 、基金 托管 人保 管。 除本 协议另 有规 定外 ， 基
金管理 人代 表基 金签 署的 与基金 财产 有关 的重 大合 同包括 但不 限于 基金 年度 审计合 同、 基金 信 息
披露协 议及 基金 投资 业务 中产生 的重 大合 同， 基金 管理人 应保 证基 金管 理人 和基金 托管 人至 少 各
持有一 份正 本的 原件 。重 大合同 的保 管期 限为 基金 合同终 止后15年。 
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。各类 基金 份额 的份 额净 值是指 计算 日 各
类基金 资产 净值 除以 计算 日该类 基金 份额 总数 后的 价值。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 ， 基金 份额 净值 的计 算， 精 确到小 数点 后4
位，小 数点 后第5位 四舍 五 入，国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
108 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及各 类基 金份额 净值 ，经 基金 托管 人复核 ，按 规 定
公告。 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额。 基金份 额持 有 人
名册由 基金 登记 机构 根据 基金管 理人 的指 令编 制和 保管， 保存 期自 基金 账户 销户之 日起 不少 于20
年，基 金管 理人 和基 金托 管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 ，保 存期 不少 于15 年 。如 不能 妥善
保管， 则按 相关 法规 承担 责任。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ，基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人， 不 得
无故拒 绝或 延误 提供 ，并 保证其 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金 份
额持有 人名 册用 于基 金托 管业务 以外 的其 他用 途， 并应遵 守保 密义 务。 
（七） 争议 解决 方式 
因本托 管协 议产 生或 与之 相关的 争议 ，双 方当 事人 应通过 协商 、调 解解 决， 若争议 未能 以 协
商、调 解方 式解 决的 ，则 任何一 方均 有权 将争 议提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 进行 仲裁 ， 仲
裁地点 为北 京市 ，按 照中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会届时 有效 的仲 裁规 则进 行仲裁 。仲 裁裁 决 是
终局的 ， 对 本托 管协 议双 方当事 人均 有约 束力 。 除 非仲裁 裁决 另有 规定 ， 仲 裁费用 由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 本托 管协 议双方 当事 人应 恪守 基金 管理人 和基 金托 管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、
勤勉、 尽责 地履 行基 金合 同和本 托管 协议 规定 的义 务，维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 
本托管 协议 受中 国法 律管 辖。 
（八） 托管 协议 的修改 与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 程序 
本托管 协议 双方 当事 人经 协商一 致， 可以 对本 托管 协议进 行修 改。 修改 后的 新托管 协议 ， 其
内容不 得与 基金 合同 的规 定有任 何冲 突。 基金 托管 协议的 变更 报中 国证 监会 备案。 
2 、托 管协 议终 止的 情形 
（1） 基金 合同 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 、监 管 部门或 基金 合同 规定 的终 止事项 。 
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109 
二十 二 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务 
 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金管 理人 有权 根据 基金份 额持 有 人
的需要 和市 场的 变化 ，增 加或变 更服 务项 目及 内容 。主要 服务 内容 如下 ： 
（一） 资料 寄送 
投资者 更改 个人 信息 资料 ，请及 时到 原开 立基 金账 户的销 售机构 更 改。 
在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址 、 邮编 和电 子邮 箱地址 的前 提下 ， 基 金管 理人将 根据 投资
者的需 要 寄 送以 下资 料： 
1 、基金 投 资者 对账 单 
基金管 理人 将在 每月 度结 束后的3个 工作 日内， 向已 经定制 了电 子对 账单 服务 的基金 份额 持 有
人提供 电子 对账 单。 如基 金 份额 持有 人因 特殊 原因 需要获 取指 定期 间的 纸质 对账单 ，可 拨打 我 公
司客服 电话400-700-5588 （免长 途话 费） 、021-38924558 ， 按“0” 转人 工服 务 ，提供 姓名 、开 户
证件号 码或 基金 账号 、邮 寄地址 、邮 政编 码、 联系 电话， 客服 人员 核对 信息 无误后 ，为 基金 份额
持有人 免费 邮寄 纸质 对账 单。 
2 、其他 相 关的 信息 资料 
基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。 
（二） 红利 再投 资 
本基金 收益 分配 时 ， 基金 份额持 有人 可以 选择 将所 获红利 再投 资于 本基 金 ， 登记机 构将 其 所
获红利 按 除 息日 的基 金份 额净值 自动 转为 基金 份额 。红利 再投 资免 收申 购费 用。 
（三） 定期 定额 投资 计划



1 、定 义 
本基金 的＂ 定期 定额 投资 计划＂ 是指 投资 人可 通过 本基金 管理 人指 定的 销售 机构提 交申 请 ，
约定每 月扣 款时 间、 扣款 金额， 由指 定的 销售 机构 于每月 约定 扣款 日在 投资 人指定 资金 账户 内 自
动完成 扣款 和基 金申 购申 请的一 种长 期投 资方 式。 投资者 在办 理本 业务 的同 时 ，仍 然可 以进 行 日
常申购 、赎 回业 务。 
2 、办 理时 间 
本业务 申请 受理 时间 为开 放式基 金法 定开 放日9 ：30－15：00 
3 、办 理场 所 
目前， 我公 司直 销e网 金、 部分代 销机 构已 开通 本基 金的定 期定 额投 资业 务。 具体代 销机 构将华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
110 
另行公 告。 
4 、申 请方 式 
投资者 应按 照销 售机 构的 规定办 理定 期定 额投 资业 务。 
5 、扣 款金 额 
投资者 通过 本公 司直 销 e 网金办 理本 业务 时， 每期 扣款金 额最 低不 少于 人民 币 1 元。 投资
者可与 销售 机构 约定 每期 固定扣 款金 额， 具体 最低 扣款金 额以 销售 机构 的规 定为准 。 






6 、扣 款日 期 
投资者 应遵 循销 售机 构的 规定并 与 销 售机 构约 定每 期固定 扣款 日期 。 
7 、扣 款方 式 
销售机 构将 按照 投资 者申 请时所 约定 的每 期固 定扣 款日、 扣款 金额 扣款 ，若 遇非基 金 开 放 日 
则顺延 到下 一基 金开 放日 ；如因 投资 者提 交变 更、 解约等 申请 而使 扣款 信息 与登记 机构 确 认 的 约 
定信息 不符 或基 金管 理人 发布暂 停定 期定 额投 资业 务公告 等情 况， 则此 次扣 款不成 功。 投 资 者 需 
指定一 个销 售机 构认 可的 资金账 户作 为每 期固 定扣 款账户 。如 投资 者账 户余 额不足 的， 应 遵 循 销 
售机构 的规 定处 理。 
8 、交 易确 认 
每期实 际扣 款日 即为 基金 申购申 请日 ，并 以该 日（T 日） 的基 金份 额净 值为 基 准计算 申购 份
额，投 资者 可自 T+2 工 作 日起查 询本 基金 定期 定额 申购确 认情 况。 






9 、变 更与 终止 
投资者 变更 每期 扣款 金额 、扣款 日期 、扣 款账 户、 指定基 金等 ，须 携带 本人 有效身 份 证 件 及 
相关凭 证到 原销 售机 构申 请办理 业务 变更 ，具 体办 理程序 遵循 各销 售机 构的 规定； 
投资者 终止 定期 定额 投资 业务， 须携 带本 人有 效身 份证件 及相 关业 务资 料到 原销售 机 构 申 请 
办理业 务终 止， 具体 办理 程序遵 循各 销售 机构 的有 关规定 ； 
定期定 额投 资业 务变 更和 终止的 生效 日遵 循各 销售 机构的 具体 规定 。 
（ 四） 基金 转换 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定， 在条 件成 熟的 情况 下提供 本基 金 与
基金管 理人 管理 的其 他基 金之间 的转 换服 务。 基金 转换可 以收 取一 定的 转换 费，相 关规 则由 基 金
管理人 届时 根据 相关 法律 法规及 基金 合同 的规 定制 定并公 告。 
（五） 在线 服务 
基金管 理人 利用 基金 管理 人 的网 站 （www.fsfund.com ）为 基金 投资 者 提 供网 上 查询、 网上 资
讯服务 。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
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（ 六） 资讯 服务 
1 、 投 资者 如果 想了 解申 购 与赎回 的交 易情 况、 基金 账户份 额、 基金 产品 与服 务等信 息， 可拨
打基金 管理 人 如 下电 话： 
电话呼 叫中 心：4007005588 ，021-38924558 ， 该电 话 可转人 工座 席。 
直销柜台 电 话：021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732 
传真：021 －50499663 ，50988055 
2 、互 联网 站 
网址：www.fsfund.com 
电子信 箱：fsf@fsfund.com 
（七） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工座 席、书 信、 电子 邮件 、传 真等渠 道对 基 金
管理人 和销 售机 构所 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 投 资者 还可 以通 过销 售机构 的服 务电 话 对
该销 售 机构 提供 的服 务进 行投诉 。 
（八） 如本 招募 说明 书存 在任何 您/ 贵机 构无 法理 解 的内容 ， 请 联系 基金 管理 人 。 请 确保 投资
前， 您/贵 机构 已经 全面 理 解了本 招募 说明 书。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
112 
 
二十三 、 其 他 应披 露 事 项 
 
公告日 期 公告名 称 
2018/10/26 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基 金2018 年第 3 季度 报告 
2018/08/24 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基 金2018 年半年 度报 告（ 摘要 ） 
2018/08/24 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基 金2018 年半年 度报 告 
2018/08/08 关于华 宝中 证 500 指 数增 强型发 起式 证券 投资 基金 增加代 销机 构的 公告 
2018/07/27 关于华 宝基 金部 分基 金产 品新增 蚂蚁 （ 杭 州） 基金 销售有 限公 司代 销机 构的 公告 
2018/07/18 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基 金2018 年第 2 季度 报告 
2018/07/01 华宝基 金管 理有 限公 司旗 下基金 资产 净值 公告 
2018/05/14 
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 参加 部分代 销机 构费 率优 惠活 动的公
告 
2018/05/11 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 资产 净值公 告 
2018/05/10 
华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 开放 日常申 购赎 回及 转换 和定 期定额
投资业 务的 公告 
2018/05/04 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 资产 净值公 告 
2018/04/27 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 资产 净值公 告 
2018/04/20 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同生 效公 告 
2018/04/20 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 资产 净值公 告 
2018/04/16 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于华宝 中 证 500 指数 增强 型发起 式证 券投 资基 金增 加代销
机构的 公告 
2018/04/16 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基 金增 加上海 万得 基金 销售 有限 公司为
代销机 构及 费率 优惠 的公 告 
2018/03/30 
华宝基 金管 理有 限公 司关 于华宝 中 证 500 指数 增强 型发起 式证 券投 资基 金增 加代销
机构的 公告 
2018/03/12 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同摘 要 
2018/03/12 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议 
2018/03/12 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 份额发 售公 告 
2018/03/12 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同 
2018/03/12 华宝中 证500 指 数增 强型 发起式 证券 投资 基 金 招募 说明书 
 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
113 
 
二十 四 、 招 募 说明 书 存 放 及 查 阅方 式 
 
本招募 说明 书公 布后 ，分 别置备 于基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 销售 机构 的 办公 场所 ，供
公众查 阅、 复制 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。 华宝中证 500 指数增强型发起 式 证券投资基金招募说明书 
114 
 
二十 五 、 备 查 文件 
 
以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 
（一） 中国 证监 会准予 华宝 中证 500 指数 增强 型发 起式 证 券投 资基 金募集 注册 的文 件 
（二） 《华宝 中证 500 指 数 增强型 发起 式 证 券投 资基 金 基金 合同 》 
（三） 《华宝 中证 500 指 数 增强型 发起 式 证 券投 资基 金 托管 协议 》 
（ 四） 法律 意见书 
（ 五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（ 六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（ 七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的 各
种定期 和临 时公 告。 
 
 
 
 
华宝基 金管 理有 限公 司 
2018 年11 月 28 日