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华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开 
华安深证 300 指数证券投资基 金（LOF ） 基金份额 
持有人大会的 第 二次提示性公告 
 
华安基金管理有限公司 决定以通讯开会方 式召 开 华安深证 300 指数证券投
资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会， 并于 2018 年 11 月 26 日在 《中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》 及本公司网站 （www.huaan.com.cn ） 发布了 《华安
基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 以 通 讯 开 会 方 式 召 开 华安深证 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金份额持有人大会的公告》 ， 并于 2018 年 11 月 27 日在上述报纸和网
站发布了 《 华安基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开 华安 深证 300 指数证
券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会的 第一次提示性公告》 。 为使本次基金份
额持有人大会顺利召开，现发布本次基金份额持有人大会的第 二次提示 性 公 告 。 
 
一、召开会议基本情况 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金 法》 ”）、《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》和《 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基
金合同》 的有关规定， 华安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ） （以下简称 “ 华安
深证 300LOF ” 或 “本基金” ） 的基金管理人华安 基金管理有限公司 （以下简称 “本
基金管理人” ） 经与 基金托管人 中国 银行 股份 有限公司（ 以下简称 “本基金 托管
人” ） 协商一致， 决 定以通讯方式召 开本基金 的基金份额持有人大 会， 审议 《关
于 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转 型并修改基金合同等相关事项的议
案 》 。会议的具体安排如下： 
1 、会议召开方式：通讯方式。 
2 、会议投票表决起止时间： 自 2018 年 12 月 11 日起，至 2019 年 1 月 7 日
17 ：00 止（以本基金管理人收到表决票时间为 准） 。 
3 、会议通讯表决票的寄达地点： 
收件人：华安基金管理有限公司 华安深证 300LOF 基金份额持有人大会 投票
处



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地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 31 、32 层 
邮政编码：200120 
联系人： 谈媛 
联系电话：021-38969931 



 
二、会议审议事项 
本次持有人大会拟审议的事项为 《 关于华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）
转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 （简称“ 《议案》 ” ，详见附件一） 。 
上述议案的内容说明详见 《< 关于 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转
型并修改基金合同等相关事项的议案> 的说明》 （详见附件四） 。 
三、基金份额持有人的权益登记日 
本次大会的权益登记日为 2018 年 12 月 10 日 ，即 2018 年 12 月 10 日 下午
交易时间结束后， 在本基金登记机构登记在册的 本基金全体 基金份额持有人均有
权参加本次基金份额持有人大会。 
 
四、表决票的填写和寄交方式 
1 、本次会议表 决票详见附件二 。基金份额持 有人可从相关报纸上 剪裁、复
印附件二或登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn ）下载并打印表决票。 
2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： 
（1 ）个人投资 者自行投票的， 需在表决票上 签字，并提供本人身 份证件复
印件。 
（2 ）机构投资 者自行投票的， 需在表决票上 加盖本单位公章 或相 关的业务
专用章 （以下简称 “公章” ） ， 并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业
单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记
证书复印件等） ；合 格境外机构投资 者自行投 票的，需在表决票上 加盖本机构公
章（如有）或由授权 代表在表决票上 签字（如 无公章） ，并提供该 授权代表的有
效身份证 件复印件， 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权
代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件， 以及该合格境
外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券 
3 
 
账户卡复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。 
（3 ）个人投资 者委托他人投票 的，应由代理 人在表决票上签字或 盖章，并
提供个人投资者身份 证件复印件，以 及填妥的 授权委托书原件（详 见附件三） 。
如代理人为个人， 还需提供代理人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提
供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单
位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等） 。 
（4 ）机构投资 者委托他人投票 的，应由代理 人在表决票上签字或 盖章，并
提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他
单位可使用加盖公章 的有权部门的批 文、开户 证明或登记证书复印 件等） ，以及
填妥的授权委托书原 件。如代理人为 个人，还 需提供代理人的身份 证件复印件；
如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业
单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记
证 书复印件等） 。合 格境外机构投资 者委托他 人投票的，应由代理 人在表决票上
签字或盖章， 并提供该合格境外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有
效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格
的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。 如代理人为个人， 还需提供代理
人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人
营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的
批文、开户证明或登记证书复印件等） 。 
（5 ）以上各项 中的公章、批文 、开户证明及 登记证书，以基金管 理人的认
可为准。 
3 、 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2018
年 12 月 11 日 起， 至 2019 年 1 月 7 日 17： 00 以前 （以基金管理人收到表决票时
间为准） 通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址， 并请在信
封表面注明： “ 华安深证 300LOF 基金份额持有 人大会表决专用” 。 
本基金管理人的办公地址及联系办法如下： 
收件人：华安基金管理有限公司 华安深证 300LOF 基金份额持有人大会投票
处 
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心 二期 31 、32 层



4 
 
邮政编码：200120 
联系人： 谈媛 
联系电话：021-38969931 
4 、 投资者 如有 任何疑 问， 可致 电本基 金管 理 人客户 服务电 话 40088-50099
（免长途话费）咨询。 
 
五、计票 
1 、本次通讯会 议的计票方式为 ：由本基金管 理人授权的两名 监票 人 在 本基
金托管人 （ 中国银行 股份有限公司 ） 授权代表的监督下在 所通知的 表决截止日期
第二个工作日 进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 
2 、本基金基金份额持有人的表决权 
本基金基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
3 、表决票效力的认定如下： 
（1 ）表决票填 写完整清晰，所 提供文件符合 本会议通知规定，且 在截止时
间之前送达指定联系地址的， 为有效表决票； 有效表决票按表决意见计入相应的
表决结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份
额总数。 
（2 ）如表决票 上的表决意见未 选 、多选、模 糊不清或相互矛盾的 ，但其他
各项符合会议通知规定的， 视为弃权表决， 计入有效表决票； 并按 “弃权” 计入
对应的表决结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的
基金份额总数。 
（3 ）如表决票 上签字或盖章部 分填写不完整 、不清晰的，或未能 提供有效
证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， 或未能在截止时间
之前送达指定联系地址的， 均为无效表决票； 无效表决票不计入参加本次基金份
额持有人大会表决的基金份额总数。 
（4 ）基金份额 持有人重复提交 表决票的，如 各表决票表决意见相 同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： 
1 ）送达时间不 是同一天的，以 最后送达的填 写有效的表决票为准 ，先送达
的表决票视为被撤回；



5 
 
2 ）送达时间为 同一天的， 视为 在同一表决票 上做出了不同表决意 见， 计入
弃权 表决票； 
3 ）送达时间按 如下原则确定： 专人送达的以 实际递交时间为准， 邮寄的以
基金管理人收到的时间为准。 
 
六、决议生效条件 
1 、本人直接出 具表决意见或授 权他人代表出 具表决意见的基金份 额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上（含 50% ） ； 
2 、本次议案 须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的 50% 以上通过方
为有效 ； 
3 、本次基金份 额持有人大会决 议通过的事项 ，本基金管理人自通 过之日起
五日内报中国证监会备案， 基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通
过之日起生效。 
 
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 
根据《基金法》及《 华安深证 300 指数证券投 资基金（LOF ）基金合同》的
规定， 本次持有人大会需要本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具 表决 意见
的 基 金份 额 持有 人所 代表 的 基金 份额 占 权益 登记 日 基金 总 份额 的 50% 以上 （含
50% ） 方可举行 。 如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召
开， 本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。 重
新召开基金份额持有人大会时 ， 除非授权文件另有载明 ， 本次基金份额持有人大
会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效 ， 但如果授权方式发生变化
或者基金份额持有人重新作出授权 ， 则以最新方式或最新授权为准 ， 详细说明见
届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 
 
八、本次大会相关机构 
1 、召集人（基金管理人） ：华安基金管理有限公司 
2 、基金托管人： 中国银行 股份有限公司 
3 、公证机关：上海市东方公证处



6 
 
联系人：傅匀 
 联系方式：021-62154848 
4 、律师事务所 ：上海市通力 律师事务所 
 
九、重要提示 
1 、请基金份额 持有人在提交表 决票时，充分 考虑邮寄在途时间， 提前寄出
表决票。 
2 、 上述 基 金 份 额 持 有 人 大 会 有 关 公 告 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.huaan.com.cn ） 查阅， 投资者如有任何疑问， 可致电本基金管理人客户服
务电话 40088-50099 （免长途话费）咨询。 
3 、本基金的首 次停牌时间为《 华安 基金管理 有限公司关于以通讯 方式召开
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金 份额持有人大会的公告》刊登日当
天（2018 年 11 月 26 日）开市起至当日 10：30 止 ，10：30 后恢复交易。本基
金第二次停牌的时间为基金份额持有人大会计票之日（2019 年 1 月 9 日）开市
起至基金份额持有人大会决议生效公告日 10：30 止。敬请基金份额持有人关注
本基金停牌期间的流动性风险。 
4 、本公告 的有关内容由华安基金管理有限公司负责解释。 
 
附件一： 《 关于华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同
等相关事项的议案 》 
附件二： 《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会表决
票》 
附件三： 《授权委托书》 
附件四： 《 关于华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同
等相关事项的议案 》的说明 
 
 
华安基金管理有限公司 
2018 年 11 月 28 日 



 
7 
 
附件一： 《 关于 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同等相
关事项的议案 》 
 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金 份额持有人： 
 
根据市场环境变化， 为更好地满足投资者需求， 保护基金份额持有人的利益，
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》
和《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ）
的有关规定，本基金管理人经与 本基金托管人 中国银行 股份有限公司协 商 一 致 ，
提议对 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）进行 转型，基金名称变更为“华
安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）”， 基金类别变更为“混合型证券投资
基金” ， 并修改投资目的、 投资范围、 投资策略 、 投资 比例限制、 业绩比较基准 、
风险收益特征 、 费率水平、 收益分配原则 、 估值方法等相关事项。 具体说明 可参
见附件四 《< 关于 华安深证 300 指数证券投资基 金 （LOF ） 转型并修改基金合同等
相关事项的议案> 的说明》。 
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过， 基金管理人将根据基金份额持
有人大会决议对 《基金合同》 进行修改。 本基 金的招募说明书及托管协议也将进
行必要的修改或补充。 
以上议案，请予审议。 
 
 
 
华安基金管理有限公司 
2018 年 11 月 26 日 



 
8 
 
附件二： 《 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人大会表决 票 》 
 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金 份额持有人大会表决票 
基金份额持有人 姓 名或 名称： 
证件号码（身份证 件号/营业执 照号） ： 
证券账户卡号/开放 式 基金账户 号 ： 
审议事项 同意 反对 弃权 
关于 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）
转型并修改基金合 同等相关事项 的议案 










基金份额持有人/（ 受托人） 代 理人签名或盖 章 
 
 
 
 





























































































 年


 月





日 
说明： 
1、 请以打“√”方 式在审议事 项后注明表决 意见 。持有人必须选择 一种且只能选 择一种
表决意见。表决意 见代表基金份 额持有人所 填 基金/证券 账户号的全部 基金份额 （ 以权益
登记日所登记的基 金份额为准） 的表决意见。 
2、 表决意见未选、 多选、模糊 不清或相互矛 盾的 （且其他各项符合 会议通知规定 ）的表
决票均视为投票人 放弃表决权利 ， 其所持全部 基金 份额的表决结果均 计为 “弃权” 。 签 字
/盖章部分不完整、 不清晰的， 将视为无效表 决。 
（本表决票 可剪报、 复印或登 录基金管 理人网站 （www.huaan.com.cn ）下载 并打印， 在填
写完整并签 字盖章后 均为有效。 ）


 
9 
 
附件三： 《授权委托书》 
 
兹授权




















先生/ 女士 或









































 机构
代表本人（或本机构）参加 投票截止日为 2019 年 1 月 7 日的以通讯方式召开的
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） （以下 简称 “本基金” ） 基金份额持有人
大会，并 代为全权行使对所有议案的表决权。 
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结
束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继 续 有 效 。 
 
 
 
委托人（签字/ 盖章） ： 
 
委托人身份证件号或营业执照号 ： 
 
委托人证券账户卡号/ 开放式基金账户号 ： 
 
 
 
代理人（签字/ 盖章） ： 
 
代理人身份证件号或营业执照号： 
 
 
 
委托日期：





年





月





日 
 
 
 




10 
 
授权委托书填写注意事项: 
1 、授权委托 书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖
章后均为有效； 
2 、委托人为机构的应当于名称后加盖公章，个人则为本人签字； 
3 、以上授权是持有人就其持有的本基金全部份额（含截至权益登记日
的未付累计收益）向 代理人 所做授权； 
4 、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，
则其授权无效。 



 
11 
 
附件 四： 《 关于 华安 深证 300 指数证 券投资基金 （LOF ） 转型 并修改基金 合同等
相关 事项的议案 》 的说明 
 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 于 2011 年 9 月 2 日成立 ， 基金
托管人为 中国银行 股份有限公司。 根据市场环境变化， 为更好地满足投资者
需求， 保护基金份额持有人的利益， 基金管理 人依据 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《 华安深证 300
指数证券投资基金（LOF ） 基金合同》 （以下简称“ 《基金合同》 ” ）的有关规
定， 经与基金托管人协商一致， 决定以通讯方式召开基金份额持有 人 大 会 ，
审议 《关于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转型并修改基金合同等
相关事项的议案》 。 本次华安深证 300 指数证券 投资基金 （LOF ） 变更事宜属
于实质性调整， 经基金管理人向中国证监会申请， 已经 中国证监会准予变更
注册。 
本次华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 变更方案需经 参加会议的
基金份额持有人所持表决权 的 50% 以上 （含 50% ） 通过， 因此变更 方案存在
无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 参加基金份额持有人大
会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的 华安深证 300 指数证券
投资基金（LOF ）基金份额持有人， 本人直接出具 表决意见和授权他人代表
出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额须占权益登记日基金总
份额的 50％以上（ 含 50％） 。 
基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案， 且自本次基
金份额持有人大会表决通过之日起生效 。法律法规另有规定的，从 其 规 定 。
中国证监会对本次 华安深证 300 指数证券投资 基金（LOF ）变更 方案所作的
任何决定或意见， 均不表明其对本次 修改 方案或本基金的 投资 价值、 市场前
景 或投资者的收益做出实质性判断或保证。 
具体方案如下： 
 
一、 方案要点



12 
 
（一）更名



基金名称由 “华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF）” 更名为 “华安量
化多因子混合型证券投资基金（LOF）” 。 
 
（二）变更后基金的基本情况 
1 、基金的名称 ：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF ） 。 
2 、基金的类别 ：混合型证券投资基金。 
3 、基金的运作方式 ： 上市契约型开放式 。 
4 、基金的投资目标 ： 通过量化选股模型精选具备投资价值的个股，追
求资产的长期增值， 在 严格 控制组合风险同时， 力争获得稳定的超越业绩比
较基准的投资收益。 
5 、上市交易地点 ：深圳证券交易所 。 
6 、基金存续期限 ：不定期 。 
 
（三） 变更后基金的投资目标、 投资范围、 投 资策略 和投资限制 等投资
相关 
1 、投资目标 
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求资产的长期增值， 在
严格 控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 
2 、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、 创业板及其他经 中国证监 会核准上市的股票） 、债券（包括
国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债券、 中期票据、
可转换债券（含分离交 易可转债） 、 短期融资 券等） 、资产支持证券 、债券回购、
银行存款、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围。



13 
 
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60% ； 每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包含 结算备
付金、 存出保证金 和应收申购款等 ； 权证、 股 指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当 程 序 后 ，
本基金的投资 比例相应调整。 
3 、投资策略 
本基金采用多因子量化 模型投资策略， 综合技术、 财务、 流动性 等多方面指
标 ， 精选股票进行投资， 优化调整投资组合， 力争实现高于业绩 比较基准的投资
收益和基金资产的长期增值。 
（1 ）资产配置策略 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、
资产估值水平、 外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置， 力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 
（2 ）股票投资策略 
本基金主要通过定量投资模型， 发掘侧重股票价值的基本面逻辑 ， 借助量化
方法确定稳定有效的因子 ， 选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合， 对组
合的风险暴露做合理控制， 根据风险约束条件优化持仓 ， 力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
本基金运用的量化投资模型主要包括： 
i. 多因子 alpha 模型—— 股票超额回报预测 
多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研 究为基础， 结合前瞻性市场判
断， 用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处， 以多因子在不同个股上的
不同体现估测个股的超值回报。 概括来讲， 本 基金 alpha 模型的因子可归为如下
几类： 价值、 成长、 盈利 、 技术、 流动性 、 事 件 、 分析师预期 等等。 这些类别综
合了来自市场各类投资者， 公司各类报表， 分 析师及监管政策 等各方面信息。 多
因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数 据库， 科学客观地综合了大量的各
类信息。 基金经理将结合市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻 
14 
 
性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 
ii. 风险估测模型 ——有效控制风险预算 
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施， 有效控制投资组合的预期投
资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 
本基金将以多因子 alpha 模型估测个股的超额 回报， 选取并持有预期正超额
回报的股票构成投资组合， 以投资组合风险预算为约束条件， 通过风险估测模型
优化 投资组合持仓。 
（3 ）债券投资策略 
1 ）资产配置策略 
本基金将通过对宏观经济 运行情况 、 国家货币及财政 政策 、 资本市场资金环
境 等重要因素的研究和预测， 结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模
型等数量工具， 优化基金资产在利率债、 信用债以及货币市场工具 等各类固定收
益类金融工具 之间的配置比例。 
2 ）利率类品种投资策略 
本基金对国债等利率品种的投资， 是在对 国内外宏观经济运行状况及政策环
境等 进行分析和预测基础上， 研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化 趋势， 深入分析利率品种的收益和风险， 预 测调整债券组合的平均久期 ， 并通
过 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置策略 。 在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 
3 ）信用债投资策略 
本基金将在深入的 宏观研究 基础上 ， 综合分析 各类信用债发行 主体所处行业
环境 、 发行人所处的市场地位、 财务状况、 管理水平等因素后， 结合具体发行契
约， 对债券进行信用评级 。 在此基础上， 建立信用类债券池 ， 积极发掘信用利差
具有相对投资机会的个券进行投资。 
4 ）可转债投资策略 
可转换债券兼具权益 类证券与固定 收益类证券 的特性，具 有抵御下 行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。 本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上， 综合考虑可转换债券的债性和股性， 利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。



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（4 ）股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值或空头套期
保值） ，并根据风险 资产投资（或拟 投资） 的 总体规模和风险系数 决定股指期货
的投资比例； 其次， 本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的 基础上进行投资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 
（5 ）权证投资策略 
本基金在实现权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证
定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 
（6 ）资产支持证券的投资 策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把
握市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金 合同基础上， 通过信用
研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以期获得
长期稳定收益。 
（7 ）参与融资业务的投资策略 
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 
4 、投资组合 限制 
（1 ）本基金股票投资 占基金资产的 比例不低于 60% ； 
（2 ）每个交易 日日终在扣除股 指期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ； 
（3 ）基金参与 股指期货交易 ， 应当遵守下列 要求： 本基金在任何 交易日日
终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10% ； 本基金在任何
交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95% ，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、 
16 
 
权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值 的 20% ； 本基金持有 的股票市值和买入、 卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关 约 定 ； 
（4 ） 本基金持有一家公司 发行的证券 ， 其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（5 ）本基金管 理人管理的全部 基金持有一家 公司发行的证券，不 超过该证
券的 10% ； 
（6 ）基金管理 人管理的全部开 放式基金 （包 括开放式基金以及处 于开放期
的定期开放基金 ） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可
流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（8 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ； 
（9 ）本基金在 任何交易日买入 权证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5% ； 
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（11 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20% ； 
（12） 本基金 持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（13 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（15 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发 行股票的总量；



17 
 
（16 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（17） 基金参与融资交易 的， 应当遵守下列要求： 每个交易日日终， 本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的 95% ； 
（18）基金总资产不得超过 基金净 资产的 140% ； 
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资 。 
（20）本 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围
保持一致； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金 合同》约定的其他投资 限 制 。 
除上述第（2）、（ 14）、（ 19）、（ 20 ）项外，因 证券 、期货市场波动、 证券发
行人 合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。法律法规 或监管部门 另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 6 个 月内使基金的投资组 合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述 期间内 ， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理
人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，
但须提前公告 。 
5 、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准 ： 沪深 300 指数收益率×80% ＋中债综合指数收益率 ×
20% 。



18 
 
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制， 该 指数编制合理、 透明， 市场覆
盖率 较广， 不易被操纵， 并且有较高的知名度 和市场影响力， 适合作为本基金股
票投资的 业绩比较基准 。 中债综合指数 是由中央国债登记结算有限责任公司编制，
样本债券涵盖的范围更加全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场 （银
行间市场、交易所市 场等） 、不同发 行主体（ 政府、企业等）和期 限（长期、中
期、短期等） ，能够 很好地反映中国 债券市场 总体价格水平和变动 趋势，适合作
为本基金债券 投资的业绩比较基准。 
本基金是 股票投资比例不低于 60% 的混合型基 金， 在综合考虑了上述指数的
权威性和代表性、 指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念， 选用上述业
绩比较基准 能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征， 合理地衡
量比较本基金的业绩表现。 
如果今后法律法规发生变化， 或 上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 基金管理人可以根据本基金的投资范
围和投资策略， 确定变更基金的比较基准或其权重构成。 因上述 原因导致业绩比
较基准的变更， 需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时
公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。 
6 、风险收益特征 
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货
币市场 基金，低于股票型基金。 
 
（四）变更后的基金资产估值方法 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌
的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重 大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生
影响证券价格的重大 事件 的，可参考 类似投资 品种的现行市价及重 大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。



19 
 
（2 ） 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价估值。 
（3 ）对在交易 所市场上市交易 的可转换债券 ，按照每日收盘价作 为估值全
价。 
（4 ）对在交易 所市场挂牌转让 的资产支持证 券，估值日不存在活 跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 基金管
理人 应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转 增股、配股和公 开增发的新股 ，按估值日在证券交 易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以 最近一日的市价 （收盘价） 估值。 
（2 ）首次公开 发行未上 市的股 票、债券，采 用估值技术确定公允 价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）对在交易 所市场发行未上 市或未挂牌转 让的债券，对存在活 跃市场的
情况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 按成本应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值。 
（4 ）流通受限 的股票，包括非 公开发行股票 、首次公开发行股票 时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行
未上市、回购交易中 的质押券等流通 受限股票 ） ，按监管机构或行 业协会有关规
定确定公允价值 。 
3 、对全国银行 间市场上不含权 的固定收益品 种，按照第三方估值 机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含
投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的 价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未
提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4 、存款的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示， 按协议或合同利率逐日确认利 
20 
 
息收入。 
5 、投资证券衍生品的估值方法 
（1 ）从持有确 认日起到卖出日 或行权日止， 上市交易的权证按估 值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变 化的， 将参考 监管机构或行业协会有关规定， 或者 类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
（2 ）首次发行 未上市的权证， 采用估值技术 确定公允价值，在估 值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）因持有股 票而享有的配股 权，以及停止 交易但未行权的权证 ，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按
成本进行估值。 
（4 ）本基金投 资股指期货合约 ，一般以估值 当日结算价进行估值 ，估值当
日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结
算价估值。 
6 、同一证券同 时在两个或两个 以上市场交易 的，按证券所处的市 场分别估
值。 
7 、本基金可以 采用第三方估值 机构按照上述 公允价值确定原则提 供的估值
价格数据。 
8 、如有确凿证 据表明按上述方 法进行估值不 能客观反映其公允价 值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
9 、相关法律法 规以及监管部门 有强制规定的 ，从其规定。如有新 增事项，
按国家最新规定估值。 
当发生大额申购或赎回时， 基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金
估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 
21 
 
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果按规定对外予以公布。 
（五）变更后基金的 费率水平 
1 、年化管理费 率：1.50% 。 
2 、年化托管 费率：0.25% 。 
3 、申购费率 
（1 ）场外申购费率 
本基金的场外申购费 费率随申购金额的增加而递减 。 投资 人 在一天之内如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除 此之外的其他投资人实施差
别的申购费率。 
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老 计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会
保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其
纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客
户外的其他投资人。 
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的 养老金客户申购费率为每笔
500 元。 
除上述养老金客户外， 其他投资人申购本基金基金份额 申购费率如下表所示： 
 
 
 
 
 
 
（2 ）场内申购费率 
申购金额（M ） 申购 费率 
M<100万 1.5% 
100 万≤M<300 万 1.2% 
300 万≤M<500 万 0.8% 
M≥500万 每笔1000 元



22 
 
本基金场内申购费率参照场外申购费率设定。 
4 、赎回费率 
（1 ）场外赎回费率 
本基金的场外赎回费率按持有期递减。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担 ，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费
并全额计入基金财产 。具体费率如下： 
持有期限 （Y） 赎回费率 
Y＜7 天 1.50% 
7 天≤Y＜30 天 0.75% 
30 天≤Y＜6 个月 0.50% 
Y≥6 个月 0 
注：6 个月指 180 天 
（2 ）场内 赎回费率 
本基金场内 赎回费率参照场外 赎回 费率设定。 
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。 本基金的赎回费用由赎
回申请人承担， 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财
产；对持续持有期 长于 30 日但少于 3 个月的 投资人收取的赎回费中不低于总额
的 75% 计入基金财产； 对持续持有期长于 3 个 月但少于 6 个月的投资人收取的赎
回费中不低于总额的 50% 计入基金财产； 对持 续持有期长于 6 个月的投资人收取
的赎回费中不低于总额的 25% 计入基金财产。 其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。 
基金份额持有人在基金转型前持有的原 华 安 深 证 300 指数证券投资基金
（LOF ） 份额，持有期限 不受影响持续 计算。 
 
（六）变更后基金的收益分配原则 
1 、在符合有关 基金分红条件的 前提下，本基 金收益分配方式分两 种：现金
分红与红利再投资 。 登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红 。 登记在基金份额持有人深圳证券 账户下 
23 
 
的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ； 
2 、基金收益分 配后基金份额净 值不能低于面 值；即基金收益分配 基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3 、每一基金份额享有同等分配权； 
4 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
（七）授权基金管理人修订基金合同



除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外， 基金管理人需要根据现行有
效的法律法规要求及变更 后的 华安量化多因 子 混合型 证券投资基金（LOF ）的产
品特征修订基金合同的相关内容， 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金
管理人修订基金合同。 
 
（八）关于基金转型安排 
本基金转型为 华安量化多 因子混合型证券 投资 基金（LOF ） 后，将进入封闭
期， 封闭期不超过三个月， 在封闭期期间 ， 基 金份额持有人所持有的基金份额在
其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为 1.0000 元的基
金份额， 基金份额数按折算比例相应调整。 具体份额折算方案 请见基金管理人届
时发布的公告。 
 
（九）《 华安量化多因子混合型 证券投资基金（LOF ）基金合同》的生效



自本次持有人大会决 议生效 公告之 日的次日起 ， 《 华安量化多因子 混合型 证
券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生效， 原 《 华安深 证 300 指数证券投资基金 （LOF ）
基金合同》同日起失效。 
 
综上所述， 基金管理人拟提请基金份额持有人大会 ， 授权基金管理人按照 现
行有效的 法律法规的规定及 《关于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转型
并修改基金合同等相关事项的议案 》的 方案要点修订基金合同并实施转型方案。 




24 
 
二、 基金管理人就 方案相关事 项的说明 
1 、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基 本情况 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）遵照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 于 2011 年 9 月 2 日成立， 基金 托管人为 中国银行股份有限公司 ，
基金募集规模达 608,040,554.70 份基金份额 ， 已顺利运作至今 。 
2 、基金管理人将严格保证基金合同修订的合法合规 
基金管理人将严格按照基金份额持有人大会决议以及法律法规的规定
修订基金合同。修订后的基金合同 已经基金管理人和基金托管人签 字 盖 章 ，
并 已经中国证监会 变更注册 。 
3 、关于本次基金份额持有人大会费用的说明 
根据《华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》的规定，本
次基金份额持有人大会费用以及律师费等相关费用可从基金资产列支。 
 
三、 转型方案 的可 行性 
1 、法律可行性 
在 《基金法》 第八十 三 条到第八十 六条对基金 持有大会的召集人、 召开
形式以及其相关事宜都作了规定与说明， 这为 基金持有大会的召 开流程提供
了法律依据。 
本次基金份额持有人大会决议属于 一般决议， 经参加大会的 基金份额持
有人所持表决权 的 50% 以上通过 ，决议即可生 效 。 
因此，基金转型 方案 不存在法律方面的障碍。 
2 、技术可行性 
为了保障 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）持有人大会的顺利召
开， 基金管理人成立了工作小组， 筹备、 执行份额持有人大会相关事宜。 基
金管理人与 基金托管人 、律师事务所、公证机关、投资者进行了充分沟通，
保证持有人大会可以顺利召开。 
本基金的 基金管理人、 基金托管人已就 本次转型方案 进行了充分 沟通和
细致 准备，技术可行。 
因此，转型方案 不存在 运营技术层面的障碍。 




25 
 
四、 转型方案 的主 要风险及预 备措施 
本次基金转型 的主要风险是 议案被持有人大会否决的风险。 
在设计转型 并确定具体方案 之前， 基金管理人已 同基金份额持有人进行
了沟通 ， 认真听取了 基金份额 持有人意见， 拟定议案综合考虑了持有人的要
求。 议案公告后， 基金管理人还将再次征询 基金 份额持有人 意见。 如有必要，
基金管理人将根据持有人意见，对 转型 方案进行适当的修订，并重 新 公 告 。
基金管理人可在必要情况下， 预留出足够的时间， 以做二次召开或推迟基金
份额持有人大会的召开的充分准备。 
如果降低 转型方案未获得持有人大会批准， 基金管理人计划在规定时间
内， 按照有关规定重新向持有人大会提交 转型并修改基金合同等相关事项的
议案 。 
 
附件： 《华安深证 300 指数证 券投资基金（LOF ）基金合同》 （ “ 《基金合 同》 ” ） 与
《 华 安量化多因子 混合型证券 投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 （ “ 《基金合同》 （修订 ） ” ）
修改 前后对照表 
《基金合同》 （修
订） 章节 
《基金合同 》 《基金合同( 修订)》 
全文 修改基 金名称 华安深证 300 指数证券投资基 金
（LOF ） 
华 安量 化多因 子混 合型 证券投 资
基金（LOF ） 
第一部分 前言 （一）订立 《华安深证 300 指数
证券投资基金（LOF ）基金合同》
（以下简称 “ 本基金 合同” ） 的 目
的、依据和 原则 
1 、订立本基金 合同的目 的 
订立本基金合同的目的是明确本
基金合同当事人的权利义务、规
范华安深证 300 指数证券投资 基
金（LOF ） （ 以下简称 “本基金 ” ）
一 、订 立本基 金合 同的 目的、 依
据和原则 
1 、 订立本 基金合同 的目的是 保护
投 资人 合法权 益， 明确 基金合 同
当 事人 的权利 义务 ，规 范基金 运
作。 
2 、 订立本基金合 同的依据 是 《中
华人民共和 国合同法》( 以下 简称
“ 《 合 同 法 》 ”) 、 《 中 华 人 民 共 和 
26 
 
的运作，保护基金份额持有人的
合法权益。 
2 、订立本基金 合同的依 据 
订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国民法通则》 、 《中华人
民共和国合同法》 、 《中华人民共
和国证券投 资基金法》 （以下简 称
《基金法》 ） 、 《证券投 资基金运 作
管 理 办 法 》 （ 以 下 简 称 《 运 作 办
法》 ） 、 《证券 投资基金 信息披露 管
理办法》 （以 下简称 《 信息披露 办
法》 ） 、 《公开 募集开放 式证券投 资
基金流动性 风险管理 规定》 （以 下
简称 《流动性 风险管 理规定》 ） 和
《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》
（以下简称 《 销售办 法》 ） 及其 他
法律法规的 有关规定 。 
3 、订立本 基金 合同的原 则 
订立本基金合同的原则是平等自
愿、诚实信用、充分保护基金份
额持有人的 合法权益 。 
（二）本基金由基金管理人依照
《基金法》 、 本基金合 同和其他 有
关法律法规规定募集，并经中国
证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监 会”) 核准。 中国证 监
会对本基金募集的核准，并不表
明其对本基金的价值和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投
国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称
“ 《 基 金 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券
投资基金运 作管理办 法》( 以下简
称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资
基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称
“ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基
金信息披露 管理办法》( 以下 简称
“ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 、 《 公 开 募
集 开放 式证券 投资 基金 流动性 风
险 管理规 定》 （以下 简称 “ 《流 动
性 风险管 理规 定》 ” ）和 其他有 关
法律法规。 
3 、 订立本 基金合同 的原则是 平等
自 愿、 诚实信 用、 充分 保护投 资
人合法权益 。 
二 、基 金合同 是规 定基 金合同 当
事 人之 间权利 义务 关系 的基本 法
律 文件 ，其他 与基 金相 关的涉 及
基 金合 同当事 人之 间权 利义务 关
系 的任 何文 件 或表 述， 如与基 金
合同有冲突 ， 均以基 金合同为 准。
基金合同当 事人按照 《基金法》 、
基 金合 同及其 他有 关规 定享有 权
利、承担义 务。 
基 金合 同的当 事人 包括 基金管 理
人 、基 金托管 人和 基金 份额持 有
人 。基 金投资 人自 依本 基金合 同
取 得基 金份额 ，即 成为 基金份 额
持 有人 和本基 金合 同的 当事人 ， 
27 
 
资于本基金 没有风险 。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但由于证券投资具
有一定的风险，因此不保证投资
于本基金一定盈利，也不保证基
金份额持有 人的最低 收益。 
（三）本基金合同是约定本基金
合同当事人之间基本权利义务的
法律文件，其他与本基金相关的
涉及本基金合同当事人之间权利
义务关系的任何文件或表述，如
与本基金合同有冲突，均以本基
金合同为准。本基金合同的当事
人包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人。基金投资者
自依本基金合同取得本基金基金
份额，即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行为本身即表明其对本
基金合同的承认和接受。基金份
额持有人作为本基金合同当事人
并不以在本基金合同上书面签章
为必要条件。本基金合同的当事
人按照 《基金 法》 、 本 基金合同 及
其他有 关 法 律 法 规 规 定 享 有 权
利、承担义 务。 
（四）本基金合同应当适用《基
金法》及相应法律法规之规定，
其 持有 基金份 额的 行为 本身即 表
明其对基金 合同的承 认和接受 。 
三 、华 安量化 多因 子混 合型证 券
投资基金 （LOF ） 由 华安深证 300
指数证券投 资基金 （LOF ） 转 型而
来，华安深 证 300 指数证券 投资
基金 （LOF ） 由 基金管理 人依照 《基
金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定
募集 ， 并经中 国证 券监 督管理 委
员会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”)
核 准， 变更后 的华 安量 化多因 子
混合型证券 投资基金 （LOF ） 已经
中国证监会 变更注册 。 
中国证监会 对华安深 证 300 指数
证券投资基 金 （LOF ） 转型为 本基
金 的变 更注册 ，并 不表 明其对 本
基 金的 投资价 值、 收益 和市场 前
景 做出 实质性 判断 或保 证，也 不
表明投资于 本基金没 有风险。 
基 金管 理人依 照恪 尽职 守、诚 实
信 用、 谨慎勤 勉的 原则 管理和 运
用 基金 财产， 但不 保证 投资于 本
基 金一 定盈利 ，也 不保 证最低 收
益。 
投 资者 应当认 真阅 读基 金合同 、
基金招募说明书等信息披露文
件 ，自 主判断 基金 的投 资价值 ，
自 主做 出投资 决策 ，自 行承担 投
资风险。



28 
 
若因法律法规的修改或更新导致
本基金合同的内容与届时有效的
法律法规的规定有冲突，应当以
届 时 有 效 的 法 律 法 规 的 规 定 为
准， 及时作出 相应的变 更和调 整，
同 时 就 该 等 变 更 或 调 整 进 行 公
告。 
四 、基 金管理 人、 基金 托管人 在
本 基金 合同之 外披 露涉 及本基 金
的 信息 ，其内 容涉 及界 定基金 合
同 当事 人之间 权利 义务 关系的 ，
如 与基 金合同 有冲 突， 以基金 合
同为准。 
五 、本 基金按 照中 国法 律法规 成
立 并运 作，若 基金 合同 的内容 与
届 时有 效的法 律法 规的 强制性 规
定 不一 致，应 当以 届时 有效的 法
律法规的规 定为准。 
六 、本 基金主 要采 用量 化模型 构
建 股票 投资组 合， 但并 不基于 量
化 策略 进行频 繁交 易。 本基金 投
资 过程 中的多 个环 节， 将依赖 于
量 化模 型，存 在量 化模 型失效 ，
导致基金业 绩表现不 佳的风险 。 
第二部分 释义 本基金 合同中，除非文意另有所
指，下列词语或简称具有如下含
义： 
基金或本基 金： 指 华 安 深 证
300 指数证券投资基 金（LOF）； 
基金合同或 本基金合 同、 本合 同：
 指《华安深证 300 指数证券
投资基金 （LOF ） 基金合 同》 及 对
本基金合同的任何有效修订和补
充； 
招募说明书 ： 指 《 华安 深证
300 指数证券投资基 金 （LOF）招
在 本基 金合同 中， 除非 文意另 有
所 指， 下列词 语或 简称 具有如 下
含义： 
1 、 基金或本基金： 指华安量 化多
因子混合型 证券投资 基金 （LOF），
本基金由华 安深证 300 指数 证券
投资基金（LOF ）转 型而来 
2 、 基金管理人： 指 华安基金 管理
有限公司 
3 、 基金托管人： 指 中国银行 股份
有限公司 
4 、 基金 合同或 本基金合 同： 指 《华 
29 
 
募说明书》 及其定期 更新； 
发售公告： 指 《华安深 证 300
指数证券投 资基金 （LOF ） 基金 份
额发售公告 》 
托管协议： 指 《华安深 证 300
指数证券投 资基金 （LOF ） 托管 协
议》及其任 何有效修 订和补充 ； 
业务规则： 华 安基金 管理有 限
公司、深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关
业务规则； 
中国证监会 ： 指 中 国证 券监
督管理委员 会； 
中国银监会 ： 指 中 国银 行业
监督管理委 员会； 
《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28
日经第十届全国人民代表大会常
务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 的 自
2004 年 6 月 1 日起实施的 《中 华
人民共和国证券投资基金法》及
不时做出的 修订；



《销售办法》 ： 指 2004 年 6
月 25 日由中国证监会公布并于
2004 年 7 月 1 日起实施的 《证 券
投资基金销售管理办法》及不时
做出的修订 ； 
《运作办法》 ： 指 2004 年 6
月 29 日由 中国证监会公布并于
2004 年 7 月 1 日起实施的 《证 券
安 量化 多因子 混合 型证 券投资 基
金（ LOF ） 基金合 同》 及对本 基金
合同的任何 有效修订 和补充 
5 、 托管协议： 指基 金管理人 与基
金 托管 人就本 基金 签订 之《华 安
量 化多 因子混 合型 证券 投资基 金
（LOF ） 托 管协议》 及对该托 管协
议的任何有 效修订和 补充 
6 、 招募说 明书 ： 指 《华安量 化多
因子混合型 证券投资 基金（LOF ）
招募说明书 》及其定 期的更新 
7 、 法律法规： 指中 国现行有 效并
公 布实 施的法 律、 行政 法规、 规
范 性文 件、司 法解 释、 行政规 章
以 及其 他对基 金合 同当 事人有 约
束力的决定 、决议、 通知等 
8 、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月
28 日经第十一届全 国人民代 表大
会常务委员会第三十次会议通
过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的，
并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全 国人 民代表 大会 常务 委员会 第
十 四次 会议《 全国 人民 代表大 会
常务委员会关于修改< 中华人民
共和国港口法> 等七部法律的决
定 》修 改的《 中华 人民 共和国 证
券 投资 基金法 》及 颁布 机关对 其
不时做出的 修订 
9 、 《 销 售 办 法 》 ： 指 中 国 证 监 会 
30 
 
投资基金运作管理办法》及不时
做出的修订 ； 
《信息披露 办法》 ： 
 
《流动性风 险管理规 定》 ： 指中
国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 并
于 2004 年 7 月 1 日实施的 《证 券
投资基金信息披露管理办法》及
不时作出的 修订； 
指中国证监会 2017 年 8 月 31 日
颁布、 同 年 10 月 1 日实施 的 《 公
开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出 的修订； 
元： 指人民币元 ； 
基金管理人 ： 指 华 安基 金管
理有限公司 ； 
基金托管人 ： 指 中 国银 行股
份有限公司 ； 
基金份额持 有人： 指根据基
金合同及相关法律文件合法取得
本基金基金 份额的投 资者； 
注册登记业 务： 指 本 基 金 登
记、存管、清算和交收业务，具
体 内 容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 管
理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立
并保管基金 份额持有 人名册等 ； 
注册登记机 构： 指 办 理本 基金
2013 年 3 月 15 日 颁布、同 年 6
月 1 日实施的《证 券投资基 金销
售 管理 办法》 及颁 布机 关对其 不
时做出的修 订 
10 、 《信息 披露办 法》 ： 指中国 证
监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年
7 月 1 日实施的《证券投资 基金
信 息披 露管理 办法 》及 颁布机 关
对其不时做 出的修订 
11 、 《运作 办法》 ：指中 国证监 会
2014 年 7 月 7 日颁布、 同 年 8 月
8 日实 施的 《公开 募集 证券投 资
基 金运 作管理 办法 》及 颁布机 关
对其不时做 出的修订 
12 、 《流动 性风险 管理规 定》 ： 指
中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁
布、 同年 10 月 1 日 实施的 《 公开
募 集开 放式证 券投 资基 金流动 性
风 险管 理规定 》及 颁布 机关对 其
不时做出的 修订 
13 、 流动性 受限 资产： 指由于 法
律 法规 、监管 、合 同或 操作障 碍
等 原因 无法以 合理 价格 予以变 现
的 资产 ，包括 但不 限于 到期日 在 
10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银
行 定期 存款（ 含协 议约 定有条 件
提前支取的银行存款） 、停牌股
票 、流 通受限 的新 股及 非公开 发
行 股票 、资产 支持 证券 、因发 行 
31 
 
注册登记业务的机构。本基金的
注册登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限
公司委托代为办理本基金注册登
记业务的机构，目前为中国证券
登记结算有 限责任公 司； 
投资者： 指 个人投 资者、 机
构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购
买证券投资 基金的其 他投资者 ； 
个人投资者 ： 指 依 据中 华人
民共和国有关法律法规可以投资
于证券投资 基金的自 然人； 
机构投资者 ： 指 在 中国 境内
合法注册登记或经有权政府部门
批准设立和有效存续并依法可以
投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 企 业 法
人、事业法人、社会团体或其他
组织； 
合格境外机 构投资者 ： 指符
合《合格境外机构投资者境内证
券投资管理办法》及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投 资者； 
基金份额持 有人大会 ： 指按
照本基金合同第九部分之规定召
集、召开并由基金份额持有人或
其 合 法 的 代 理 人 进 行 表 决 的 会
人 债务 违约无 法进 行转 让或交 易
的债券等 
14 、 摆动定 价机 制：指 当开放 式
基 金遭 遇大额 申购 赎回 时，通 过
调 整基 金份额 净值 的方 式，将 基
金 调整 投资组 合的 市场 冲击成 本
分配给实际 申购、 赎 回的投资 者，
从 而减 少对存 量基 金份 额持有 人
利 益的 不利影 响， 确保 投资者 的
合 法权 益不受 损害 并得 到公平 对
待 
15 、 中国证 监会 ：指中 国证券 监
督管理委员 会 
16 、 银行业 监督 管理机 构：指 中
国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 业 监
督管理委员 会 
17 、 基金合 同当 事人： 指受基 金
合 同约 束，根 据基 金合 同享有 权
利 并承 担义务 的法 律主 体，包 括
基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金
份额持有人 
18 、 个人投 资者 ：指依 据有关 法
律 法规 规定可 投资 于证 券投资 基
金的自然人 
19 、 机构投 资者 ：指依 法可以 投
资 证券 投资基 金的 、在 中华人 民
共 和国 境内合 法登 记并 存续或 经
有 关政 府部门 批准 设立 并存续 的
企 业法 人、事 业法 人、 社会团 体 
32 
 
议； 
基金募集期 ： 指 基 金合 同和
招募说明书中载明，并经中国证
监会核准的基金份额募集期限，
自基金份额发售之日起最长不超
过 3 个月； 
基金合同生 效日： 指募集结
束，基金募集的基金份额总额、
募集金额和基金份额持有人人数
符合相关法律法规和基金合同规
定的， 基金管 理人依 据 《基金 法》
向中国证监会办理备案手续后，
中国证监会 的书面确 认之日； 
存续期： 指 本基金 合同生 效
至终止之间 的不定期 期限； 
认购： 指在基金募集期内 ，投
资者按照本基金合同的规定申请
购买本基金 基金份额 的行为； 
申购： 指在本基金合同生 效后
的存续期间，投资者申请购买本
基金基金份 额的行为 ； 
赎回： 指在本基金合同生 效后
的存续期间，基金份额持有人按
基金合同规定的条件要求基金管
理 人 购 回 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为； 
巨额赎回： 指 在单个 开放日 ，
本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请
（赎回申请总数加上基金转换中
或其他组织 
20 、 合格境 外机 构投资 者：指 符
合 相关 法律法 规规 定可 以投资 于
在 中国 境内依 法募 集的 证券投 资
基金的中国 境外的机 构投资者 
21 、 投资人 、投 资者： 指个人 投
资 者、 机构投 资者 、 合 格境外 机
构 投资 者以及 法律 法规 或中国 证
监 会允 许购买 证券 投资 基金的 其
他投资人的 合称 
22 、 基金份 额持 有人： 指依基 金
合 同和 招募说 明书 合法 取得基 金
份额的投资 人 
23 、 基金销 售业 务：指 基金管 理
人 或销 售机构 宣传 推介 基金， 办
理基金份额 的申购、 赎回、 转 换、
转托管及定 期定额投 资等业务 
24 、 销售机 构： 指华安 基金管 理
有 限公 司以及 符合 《销 售办法 》
和 中国 证监会 规定 的其 他条件 ，
取 得基 金销售 业务 资格 并与基 金
管 理人 签订了 基金 销售 服务代 理
协 议， 代为办 理基 金销 售业务 的
机 构， 以及可 通过 深圳 证券交 易
所办理基金 销售业务 的会员单 位 
25 、 会员单 位 ： 指具有 基金销 售
业 务资 格的深 圳证 券交 易所会 员
单位 
26 、 场外： 指通 过深圳 证券交 易 
33 
 
转出申请份额总数后扣除申购申
请总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放
日本基金总份额的 10% 时 的 情
形； 
上市交易： 指 基金合 同生效 后
投资者通过深圳证券交易所会员
单位以集中竞价的方式买卖基金
份额的行为 ； 
场外： 指通过深圳证券交 易所
外 的 销 售 机 构 办 理 基 金 份 额 认
购、申购和赎回的场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外 赎回； 
场内： 指通过深圳证券交 易所
内具有相应业务资格的会员单位
利用交易所交易系统办理基金份
额认购、申购、赎回和上市交易
的场所。通过该等场所办理基金
份额的认购、申购、赎回也称为
场内认购、 场 内申购、 场内赎 回； 
注册登记系 统： 指 中 国证 券登
记结算有限责任公司开放式基金
登记结算系 统； 
证券登记结 算系统： 指中国证
券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券登 记结算系 统； 
场外份额： 指 登记在 注册登 记
所 外的 销售机 构办 理基 金份额 申
购 和赎 回的场 所。 通过 该等场 所
办 理基 金份额 的申 购、 赎回也 称
为场外申购 、场外赎 回



27 、 场内： 指通 过深圳 证券交 易
所 内具 有相应 业务 资格 的会员 单
位 利用 交易所 开放 式基 金交易 系
统 办理 基金份 额申 购、 赎回和 上
市 交易 的场所 。通 过该 等场所 办
理 基金 份额的 申购 、赎 回也称 为
场内申购、 场内赎回 
28 、 场外份 额： 指登记 在登记 结
算系统下的 基金份额 
29 、 场内份 额： 指登记 在证券 登
记系统下的 基金份额 
30 、 登记结 算系 统：指 中国证 券
登记 结 算有限 责任 公司 开放式 基
金登记结算 系统 
31 、 证券登 记系 统：指 中国证 券
登 记结 算有限 责任 公司 深圳分 公
司证券登记 结算系统 
32 、 登记业 务： 指基金 登记、 存
管 、过 户、清 算和 交收 业务， 具
体 内容 包括投 资人 基金 账户的 建
立 和管 理、基 金份 额登 记、基 金
销 售业 务的确 认、 清算 和交收 、
代 理发 放红利 、建 立并 保管基 金
份 额持 有人名 册和 办理 非交易 过
户等



34 
 
系统下的基 金份额； 
场内份额： 指 登记在 证券登 记
结算系统下 的基金份 额； 
转托管： 指 基金份 额持有 人
将其基金账户内的某一基金的基
金份额从一个销售机构托管到另
一销售机构 的行为；



系统内转托 管： 指 基 金份 额持
有人将其持有的基金份额在注册
登记系统内 不同销售 机构 （网 点）
之间或在证券登记结算系统内不
同会员单位（交易单元）之间进
行转托管的 行为； 
跨系统转托 管： 指 基 金份 额持
有人将其持有的基金份额在注册
登记系统和证券登记结算系统间
进行转托管 的行为； 
基金转换： 指 基金份 额持有 人
按基金管理人规定的条件，申请
将其持有的基金管理人 管理的某
一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金的基金份额
的行为； 
指令： 指基金管理人在运 用基
金财产进行投资时，向基金托管
人发出的资金划拨及实物券调拨
等指令； 
代销机构： 指符合 《销售 办法》
和中国证监会规定的其他条件，
33 、 登记机 构： 指办理 登记业 务
的 机构 。基金 的登 记机 构为华 安
基 金管 理有限 公司 或接 受华安 基
金 管理 有限公 司委 托代 为办理 登
记业务的机 构 
34 、 开放式 基金 账户： 指投资 者
通 过场 外销售 机构 在中 国证券 登
记结 算 有限责 任公 司注 册的开 放
式基金账户 ， 用于记 录其持有 的、
基 金管 理人所 管理 的基 金份额 余
额及其变动 情况的账 户 
35 、 深圳证 券账 户：指 在中国 证
券 登记 结算有 限责 任公 司深圳 分
公 司开 设的深 圳证 券交 易所人 民
币普通股票 账户（ 即 A 股账 户）
或证券投资 基金账户 
36 、 基金交 易账 户：指 销售机 构
为 投资 人开立 的、 记录 投资人 通
过 该销 售机构 办理 申购 、赎回 、
转 换及 转托管 、定 期定 额等业 务
而 引起 基金的 基金 份额 变动及 结
余情况的账 户 
37 、 基金合 同生 效日： 指《华 安
量 化多 因子混 合型 证券 投资基 金
（LOF ） 基金合同 》 生 效日 ， 原 《华
安 深 证 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金合同》 自同一日 终止 
38 、 基金合 同终 止日： 指基金 合
同 规定 的基金 合同 终止 事由出 现 
35 
 
取得基金代销业务资格并接受基
金管理人委托，代为办理基金认
购、申购、赎回和其他基金业务
的机构； 
销售机构： 指 基金管 理人及 本
基金代销机 构； 
基金销售网 点： 指 基 金管 理人
的直销中心及基金代销机构的代
销网点； 
指定媒体： 指 中国证 监会指 定
的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站或 其它媒体 ； 
基金账户： 指 注册登 记机构 为
基金投资者开立的记录其持有的
由该注册登记机构办理注册登记
的基金份额余额及其变动情况的
账户； 
交易账户： 指 销售机 构为投 资
者开立的记录投资者通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转
换及转托管等业务而引起的基金
份额的变动 及结余情 况的账户 ； 
深圳证券账 户： 指 投 资者 在中
国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开立的人民币普通股票
账户或证券 投资基金 账户； 
工作日： 指 上海证 券交易 所
和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易
日； 
后 ，基 金财产 清算 完毕 ，清算 结
果 报中 国证监 会备 案并 予以公 告
的日期 
39 、 存续期 ：指 基金合 同生效 至
终止之间的 不定期期 限 
40 、 工作日： 指上海 证券交易 所、
深圳证券交 易所的正 常交易日 
41 、T 日： 指销售 机构 在规定 时
间 受理 投资人 申购 、赎 回或其 他
业务申请的 开放日 
42 、T+n 日：指 自 T 日起 第 n 个
工作日( 不包含 T 日) ， n 为自 然数 
43 、 开放日 ：指 为投资 人办理 基
金 份额 申购、 赎回 或其 他业务 的
工作日 
44 、 开放时 间： 指开放 日基金 接
受 申购 、赎回 或其 他交 易的时 间
段 
45 、 《业务 规则》 ：指本 基金管 理
人 、深 圳证券 交易 所、 中国证 券
登 记结 算有限 责任 公司 及销售 机
构 的相 关业务 规则 及其 不时做 出
的修订 
46 、 申购： 指基 金合同 生效后 ，
投 资人 根据基 金合 同和 招募说 明
书 的规 定申请 购买 基金 份额的 行
为 
47 、 赎回： 指基 金合同 生效后 ，
基 金份 额持有 人按 基金 合同和 招 
36 
 
开放日： 指 为投资 者办理 基
金申购、赎 回等业务 的工作日 ； 
T 日： 指投资者向销售机 构提
出申购、赎回或其他业务申请的
开放日； 
T+n 日： 指 T 日后 （不包括 T 日）
第 n 个工作日 ，n 指自 然数； 
基金利润： 指 基金利 息收入 、
投资收益、公允价值变动收益和
其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余
额； 
基金资产总 值： 指 基 金持 有的
各类有价证券、银行存款本息、
应收款项以及以其他资产等形式
存在的基金 资产的价 值总和； 
基金资产净 值： 指 基 金资 产总
值减去基金 负债后的 价值； 
基金份额净 值 指 以 计算 日基
金资产净值除以计算日基金份额
余 额 所 得 的 单 位 基 金 份 额 的 价
值； 
基金资产估值：指计算、评估基
金资产和负债的价值，以确 定基
金资产净值和基金份额净值的过
程； 
流动性受限资产：指由于法律法
规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资
产，包括但不限于到 期日在 10
募 说明 书规定 的条 件要 求将基 金
份额兑换为 现金的行 为 
48 、 上市交 易： 指基金 投资者 通
过 深圳 证券交 易所 会员 单位以 集
中 竞价 的方式 买卖 基金 份额的 行
为 
49 、 基金转 换： 指基金 份额持 有
人 按照 本基金 合同 和基 金管理 人
届 时有 效公告 规定 的条 件，申 请
将 其持 有基金 管理 人管 理的、 某
一 基金 的基金 份额 转换 为基金 管
理 人管 理的其 他基 金基 金份额 的
行为 
50 、 转托管 ：指 基金份 额持有 人
在 本基 金的不 同销 售机 构之间 实
施 的变 更所持 基金 份额 销售机 构
的 操作 ，包括 系统 内转 托管及 跨
系统转托管 
51 、 系统内 转托 管：指 投资者 将
持 有的 基金份 额在 登记 结算系 统
内 不同 销售机 构（ 网点 ）之间 或
证券登记系统内不同会员单位
（ 交易 单元） 之间 进行 转托管 的
行为



52 、 跨系统 转托 管：指 投资者 将
持 有的 基金份 额在 登记 结算系 统
和 证券 登记系 统之 间进 行转托 管
的行为 
53 、 定期 定 额投 资计划 ：指投 资 
37 
 
个交易日以上的逆回购与银行定
期存款（含协议约定有条件提前
支取的银行 存款） 、 停 牌股票、 流
通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股
票、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债
券等 
法律法规： 指 中华人 民共和 国
现行有效的法律、行政法规、司
法解释、地方法规、地方规章、
部门规章及其他规范性文件以及
对于该等法律法规的不时修改和
补充； 
不可抗力： 指 任何无 法预见 、
无法克服、无法避免的事件和因
素，包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、疫情、骚
乱、火灾、政府征用、没收、法
律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其
他突发事件、证券交易场所非正
常暂停或停 止交易等 。 
 
 
人 通过 有关销 售机 构提 出申请 ，
约 定每 期申购 日、 扣款 金额及 扣
款 方式 ，由销 售机 构于 每期约 定
扣 款日 在投资 人指 定银 行账户 内
自 动完 成扣款 及受 理基 金申购 申
请的一种投 资方式 
54 、 巨额赎 回： 指本基 金单个 开
放日， 基金净赎 回申请( 赎回 申请
份 额总 数加上 基金 转换 中转出 申
请 份额 总数后 扣除 申购 申请份 额
总 数及 基金转 换中 转入 申请份 额
总数后的余额) 超 过 上 一 开 放 日
基金总份额 的 10% 
55 、元：指人民币 元 
56 、 基金收 益： 本基金 合同项 下
的 基金 收益即 为基 金利 润，指 基
金 利息 收入、 投资 收益 、公允 价
值 变动 收益和 其他 收入 扣除相 关
费 用后 的余额 ；基 金已 实现收 益
指 基金 利润减 去公 允价 值变动 收
益后的余额 
57 、 基金资 产总 值：指 基金拥 有
的各类有价 证券、 银 行存款本 息、
基 金应 收款项 及其 他资 产的价 值
总和 
58 、 基金资 产净 值：指 基金资 产
总值减去基 金负债后 的价值 
59 、 基金份 额净 值：指 计算日 基
金 资产 净值除 以计 算日 基金份 额 
38 
 
总数 
60 、 基金资 产估 值：指 计算评 估
基 金资 产和负 债的 价值 ，以确 定
基 金资 产净值 和基 金份 额净值 的
过程 
61 、 指定媒 介： 指中国 证监会 指
定 的用 以进行 信息 披露 的报刊 、
互联网网站 及其他媒 介 
62 、 不可抗 力： 指本基 金合同 当
事 人不 能预见 、不 能避 免且不 能
克服的客观 事件 
第 三 部 分 基 金 的
基本情况 
（一）基金 名称 
华安深证 300 指数证券投资基 金
（LOF）。 
 
二、基金的 类别 
股票型 
 
（三）基金 的运作方 式 
上市契约型 开放式。 
 
（五）基金 投资目标 
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化。 
 
 
 
（六）标的 指数 
一、基金名 称 
华 安量 化多因 子混 合型 证券投 资
基金（LOF ） 
 
二、基金的 类别 
混合型证券 投资基金 
 
三、基金的 运作方式 
上市契约型 开放式（LOF ） 
 
五、基金的 投资目标 
通 过量 化选股 模型 精选 具备投 资
价 值的 个股， 追求 资产 的长期 增
值 ，在 严格控 制组 合风 险同时 ，
力 争获 得稳定 的超 越业 绩比较 基
准的投资收 益。 
 
删除。



39 
 
本基金的标 的指数为 深证 300 价
格指数。 
如果深证 300 价格指数被停止 编
制及发布， 或深证 300 价格指数
由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更 名 除
外） ， 或由于 指数编制 方法等重 大
变更导致深证 300 价格指数不 宜
继续作为标的指数，或证券市场
上出现其他更合适投资的指数作
为本基金的标的指数，本基金管
理人可以依据审慎性原则，在充
分考虑持有人利益及履行适当程
序的前提下，更换本基金的标的
指数和投资对象；并依据市场代
表性、流动性、与原标的指数的
相关性等诸多因素选择确定新的
标的指数。基金管理人应在调整
前 3 个工作 日在至少 一种中国 证
监会指定媒体上公告，并在更新
的招募说明 书中列示 。 
 
（七）基金份额初始面值和认购
费用 
本基金的初 始面值为 人民币 1.00
元。 
本基金认购 费率最高 不超过 5% ，
具体费率由基金管理人决定，并
在招募说明 书中列示 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
删除。 
 
 
 
 
 
 




40 
 
（八）基金最低募集份额总额和
最低募集金 额 
本基金的募集份额总额应不少于
2 亿份，基金募集金额不少于 2
亿元人民币 。 
（九）基金 存续期限 
不定期。 
删除。 
 
 
 
 
六、基金存 续期限 
不定期 
第四部分


基金的
历史沿革 
四、基金份 额的发售 与认购 
本基金基金份额初始面值为人民
币 1.00 元，按初始面 值发售。 
（一）发售 时间 
本基金募集期限自基金份额发售
之日起不超 过 3 个月 ，具体发 售
时间由基金管理人根据相关法律
法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 确
定，并在基金份额发售公告中披
露。 
（二）发售 方式 
本基金将通过场外和场内两种方
式公开发售。场外将通过基金管
理人的直销网点及基金代销机构
的代销网点发售，场内将通过深
圳证券交易所内具有相应业务资
格的会员单位发售。各销售机构
的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公
告。 
本基金认购采取全额缴款认购的
方式。投资者在募集期内可多次
认购，认购一经受理不得撤销。
第四部分


基金的历 史沿革 
 
一、本基金 的历史沿 革 
华 安量 化多因 子混 合型 证券投 资
基金 （LOF ） 由华安深 证 300 指数
证券投资基 金（LOF ）转型而 来。 
华安深证 300 指数 证券投资 基金
（LOF ）经 中国证监 会 2011 年 6
月 7 日《关于核准 华安深证 300
指数证券投 资基金 （LOF ） 募 集的
批复》 （ 证监许可 【2011 】884 号
文 ）核 准募集 ，基 金管 理人为 华
安 基金 管理有 限公 司， 基金托 管
人为中国银 行股份有 限公司。 
华安深证 300 指数 证券投资 基金
（LOF）自 2011 年 8 月 1 日至 2011
年 8 月 26 日进行公 开募集， 募集
结 束后 基金管 理人 向中 国证监 会
办 理备 案手续 。经 中国 证监会 书
面确认， 《华 安深证 300 指数 证券
投资基金（LOF ） 基 金 合 同 》 于
2011 年 9 月 2 日起正式生效 。



41 
 
基金销售机构认购申请的受理并
不代表该申请一定成功，而仅代
表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申
请。认购的确认以注册登记机构
或基金管理人的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认
情况，投资者可及时查询并妥善
行使合法权 利。 
（三）发售 对象 
本 基 金 的 发 售 对 象 为 个 人 投 资
者、机构投资者、合格境外机构
投资者和法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投
资者。 
（四）基金 认购费用 
本基金认购费不高于认购金额的
5% ， 实际执行费率在 招募说明 书
中载明。认购费用用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等募
集期间发生的各项费用，不列入
基金财产。 
（五）认购 份数的计 算方法 
本基金场外认购采用金额认购的
方式，场内认购采用份额认购的
方式。认购份数的具体计算方法
在招募说明 书中列示 。 
（六）募集期间认购资金利息的
处理方式 
本基金的认购款项在基金募集期
华安深证 300 指数 证券投资 基金
（LOF）自 2018 年 X 月 X 日至 2018
年 X 月 X 日以通讯 方式召开 基金
份 额持 有人大 会， 会议 审议通 过
了关于华安 深证 300 指数证 券投
资基金 （LOF ） 转型 及修改基 金合
同 等相 关事项 的议 案， 内容包 括
华安深证 300 指数 证券投资 基金
（LOF ） 变更 基金类别 、 投资目 标、
投 资范 围、投 资策 略、 投资比 例
限 制、 业绩比 较基 准、 风险收 益
特征、 收益分配 原则、 费率水 平、
估 值方 法以及 修订 基金 合同等 ，
并同意将转型后的基金更名为
“ 华安 量化多 因子 混合 型证券 投
资基金 （LOF ） ” ， 上 述基金份 额持
有 人大 会决议 自表 决通 过之日 起
生效。 
自 2018 年 X 月 X 日 起， 原 《 华安
深证 300 指数证券投资基金
（LOF ） 》 失 效， 《华 安量化多 因子
混合型证券 投资基金 （LOF ） 基金
合同》生效 。 
经中国证监 会 2018 年 X 月 X 日
《关于准予 华安深证 300 指 数证
券投资基金 （LOF ） 变更注册 的批
复》 ， 华安深 证 300 指数证券 投资
基金 （LOF ） 就基金 转型事宜 进行
变更注册。



42 
 
间产生的利息在基金合同生 效后
将折算为基金份额，归基金份额
持有人所有。利息的具体金额，
以注册登记 机构的记 录为准。 
（七）基金 认购的具 体规定 
投资者认购原则、认购限额、认
购份额的计算公式、认购时间安
排、投资者认购应提交的文件和
办理的手续等事项，由基金管理
人根据相关法律法规以及本基金
合同的规定确定，并在招募说明
书和基金份 额发售公 告中披露 。 
（八）基金募集期间募集的资金
应当存入专门账户，在基金募集
结束前任何 人不得动 用。 
五、基金的 备案 
（一）基金 备案的条 件 
本基金募集期限届满或基金管理
人依据法律法规及招募说明书决
定停止基金发售，具备下列条件
的，基金管理人应当按照规定办
理验资和基 金备案手 续： 
1 、 基 金 募 集 份 额 总 额 不 少 于 2
亿份，基金 募集金额 不少于 2 亿
元人民币； 
2 、 基金份额 持有人的 人数不少 于
200 人。 
（二）基金 的备案 
基金募集期限届满，具备上述基
二、基金份 额的变更 登记 
基 金合 同生效 后， 本基 金登记 机
构 将进 行本基 金份 额的 更名以 及
必要信息的 变更。 
三 、基 金存续 期内 的基 金份额 持
有人数量和 资产规模 
基金合同生 效后， 连续 20 个 工作
日 出现 基金份 额持 有人 数量不 满
200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于
5000 万元人民币情形的 ， 基 金管
理 人应 在定期 报 告 中予 以披露 ；
连续 60 个工 作日 出现 前述情 形
的 ，应 当向中 国证 监会 报告并 提
出 解决 方案， 如转 换运 作方式 、
与 其他 基金合 并或 者终 止基金 合
同 等， 并召开 基金 份额 持有人 大
会进行表决 。 
法 律法 规或中 国证 监会 另有规 定
时，从其规 定。



43 
 
金备案条件的，基金管理人应当
自募集结束之日起 10 日内聘请
法定验资机构验资，自收到验资
报告之日起 10 日 内， 向中国证 监
会提交验资报告，办理基金备案
手续。 
（三）基金 合同的生 效 
1 、 自 中 国 证 监 会 书 面 确 认 之 日
起，基金备案手续办理 完毕，基
金合同生效 ； 
2 、 基金管理 人应当在 收到中国 证
监会确认文件的次日对基金合同
生效事宜予 以公告。 
3 、 在基金合同 生效前 ， 基金募 集
期间募集的资金应当存入专门账
户，在基金募集结束前任何人不
得动用。 
（四）基金 募集失败 的处理方 式 
基金募集期限届满，不能满足基
金备案的条件的，则基金募集失
败。基金管 理人应当 ： 
1 、 以其固有 财产承担 因募集行 为
而产生的债 务和费用 ； 
2 、在基金募集 期限届满后 30 日
内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 认 购 款
项，并加计 银行同期 存款利息 。 
（五）基金存续期内的基金份额
持有人数量 和资产规 模 
本合同存续期内，基金 份额持有 
44 
 
人数量不满 200 人或者基金资 产
净值低于 5000 万元的 ， 基金管 理
人应当及时报告中国证监会；连
续 20 个工作日出 现前述情 形的，
基金管理人应当向中国证监会说
明原因和报 送解决方 案。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定
的，按其规 定办理。 
第 五 部 分 基 金 份
额 的上市交 易 
六、基金份 额的上市 交易 
 
本基金合同生效后，基金管理人
将根据有关规定，申请本基金的
基金份额上 市交易。 
 
 
 
 
（二）上市 交易的时 间 
本基金合同生效后三个月内开始
在深圳证券 交易所上 市交易。 
在确定上市交易时间后，基金管
理人最迟在 上市前 3 个工作日 在
至少一家指定媒体和基金管 理人
网站上公告 。 
 
（三）上市 交易的条 件 
基金合同生效后具备下列条件，
基金管理人可依据《深圳证券交
易所证券投 资基金上 市规则》 ， 向
第五部分


基金份额 的上市交 易 
 
一、基金上 市



基 金合 同生效 后， 在本 基金符 合
法 律法 规和深 圳证 券交 易所规 定
的 上市 条件的 情况 下， 基金管 理
人 将根 据有关 规定 ，申 请本基 金
份额上市交 易。 
 
删除。 
 
 
 
 
 
 
 
 
删除。 
 




45 
 
深圳证券交易所申请上市：基金
申请在深交所上市应当具备下列
条件： 
1 、 基金募集符 合 《基 金法》 的 规
定； 
2 、募集金额不少于 2 亿元人民
币； 
3 、基金份额持有人不少于 1000
人； 
4 、 深圳证券 交易所规 定的其他 条
件。 
基金上市前，基金管理人应与深
圳证券交易所签订上市协议书。
基金获准在深圳证券交易所上市
的，基金管理人应在基金上市日
前至少 3 个 工作日发 布基金上 市
交易公告书 。 
 
（四）上市 交易的规 则 
1 、 本基金上 市首日的 开盘参考 价
为上市前一工作日的基金份额净
值； 
2 、本基金实行 价格涨跌 幅限制 ，
涨跌幅比例 为 10% ，自上市首 日
起实行； 
3 、本基金买入申报 数量为 100 
份或其整数 倍； 
4 、 本基金申 报价格最 小变动单 位
为 0.001 元人民币； 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、上市交 易的规则 
本 基金 在深圳 证券 交易 所的上 市
交 易需 遵循《 深圳 证券 交易所 交
易 规则 》 、 《 深圳 证券交 易所证 券
投资基金上 市规则》 等有关规 定。 
 
 
 
 




46 
 
5 、 本基金上市 交易遵 循 《深圳 证
券交易所交易规则》 、 《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》
及其更新及 其他有关 规定。 
（六）上市 交易的行 情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交
易，交易行情通过行情发布系统
揭示。行情发布系统同时揭示前
一工作日的 基金份额 净值。 
 
（七） 上市交 易的停复 牌与暂 停、
恢复上市 
本基金的停复牌与暂停、恢复上
市按照相关法律法规、中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定
执行。 
发 生 下 列 情 形 之 一 时, 本 基 金 应
暂停上市： 
1 、基金份额持 有人数连续 20 个
工作日低于 1000 人； 
2 、基金总份额 连续 20 个工作日
低于 2 亿份； 
3 、 违反国家法 律、 行 政法规， 中
国证监会决 定暂停本 基金上市 ； 
4 、 深圳证券 交易所认 为须暂停 上
市的其他情 形。 
发生上述暂停上市情形时，基金
管理人在接到深圳证券交易所通
知后，应立即在至少一种指定媒
 
 
 
 
五、上市交 易的行情 揭示 
本 基金 在深圳 证券 交易 所挂牌 交
易 ，交 易行情 通过 行情 发布系 统
揭 示。 行情发 布系 统同 时揭示 前
一交易日的 基金份额 净值。 
 
六 、上 市交易 的停 复牌 、暂停 上
市、恢复上 市和终止 上市 
基 金的 停复牌 、暂 停上 市、恢 复
上 市和 终止上 市按 照法 律法规 及
深 圳证 券交易 所的 相关 业务规 则
执行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




47 
 
体上刊登暂 停上市公 告。 
暂 停 上 市 情 形 消 除 后, 基金管理
人可向深圳证券交易所提出恢复
上市申请；经深圳证券交易所核
准后，可恢复本基金上市，并在
至少一种指定媒体上刊登恢复上
市公告。 
（八）终止 上市交易 
发生下列情况之一时，本基金应
终止上市交 易： 
1 、 自暂停上 市之日起 半年内未 能
消除暂停上 市原因的 ； 
2 、基金合同终 止； 
3 、 基金份额 持有人大 会决定终 止
上市； 
4 、 深圳证券 交易所认 为须终止 上
市的其他情 况。 
发生上述终止上市情形时，由证
券交易所终止其上市交易，基金
管理人报经中国证监会备案后终
止本基金的上市，并在至少一种
指定媒体上 刊登终止 上市公告 。 
 
 
 
 
 
 
 
删除。 
第 六 部分 基 金 份
额 的 申 购 、 赎 回 与
转换 
（一）申购 与赎回的 场所 
本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外
代销机构的代销网点，场内申购
和赎回场所为深圳证券交易所内
具有相应业务资格的会员单位。
具体的销售网点和会员单位的名
一、申购和 赎回场所 
本 基金 的申购 与赎 回将 通过销 售
机 构进 行。本 基金 场外 申购和 赎
回 场所 为基金 管理 人的 直销网 点
及基金场外销售机构的销售网
点 ，场 内申购 和赎 回场 所为深 圳
证 券交 易所内 具有 相应 业务资 格 
48 
 
单 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明
书、基金份额发售公告或其他公
告中列明。基金管理人可根据情
况变更或增减代销机构，并予以
公告。投资者可以在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基
金的申购与 赎回。 
（二）申购与赎回办理的开放日
及时间 
1 、开放日及开 放时间 
投资者应在开放日申请办理基金
份额的申 购和赎回。本基金场外
申购和赎回的开放日为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常
交易日；场内申购和赎回的开放
日为深圳证券交易所的正常交易
日。 但基金管 理人根据 法律法 规、
中国证监会的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除
外。开放日的具体业务办理时间
在 招 募 说 明 书 中 规 定 或 另 行 公
告。 
基金合同生效后，若出现新的证
券交易市场、证券交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》
的 会员 单位。 销售 机构 的具体 信
息 将由 基金管 理人 在招 募说明 书
或 其他 相关公 告中 列明 。基金 管
理 人可 根据情 况变 更或 增减销 售
机 构， 并予以 公告 。基 金投资 者
应 当在 销售机 构办 理基 金销售 业
务 的营 业场所 或按 销售 机构提 供
的 其他 方式办 理基 金份 额的申 购
与赎回。 
二、申购和 赎回的开 放日及时 间 
1 、开放日及开 放时间 
投 资人 在开放 日办 理基 金份额 的
申 购和 赎回， 具体 办理 时间为 上
海 证券 交易所 、深 圳证 券交易 所
的 正常 交易日 的交 易时 间，但 基
金 管理 人根据 法律 法规 、中国 证
监 会的 要求或 本基 金合 同的规 定
公告暂停申 购、赎回 时除外。 
基 金合 同生效 后， 若出 现新的 证
券 、期 货交易 市场 、证 券、期 货
交 易所 交易时 间变 更或 其他特 殊
情 况， 基金管 理人 将视 情况对 前
述 开放 日及开 放时 间进 行相应 的
调 整， 但应在 实施 日前 依照《 信
息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定
媒介上公告 。 
2 、 申购、 赎回开始 日及业务 办理
时间 
基 金管 理人自 基金 合同 生效之 日 
49 
 
的有关规定 在指定媒 体上公告 。 
基金管理人不得在基金合同约定
之外的日 期或者时间办理基金份
额的申购、赎回或者转换。投资
者在基金合同约定之外的日期和
时间提出申购、赎回或转换申请
的，视为下一个开放日的申请，
其基金份额申购、赎回或转换的
价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申
购、赎回或 转换的价 格。 
2 、申购与赎回 的开始时 间 
本基金的申购自基金合同生效日
起不超过 3 个月的时 间开始办 理
场外申购。 
本基金的赎回自基金合同生效日
起不超过 3 个月的时 间开始办 理
场外赎回。 
本基金场内申购、赎回开始办理
的时间由基金管理人根据注册登
记机构的相 关规定确 定。 
在确定申购开始时间与赎回开始
时间后，基金管理人应在开始办
理申购、赎回的具体日期前按照
《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上 公告。 
（三）申购 与赎回的 原则 
1 、 “未知价”原则，即基金的申
购与赎回价格以受理申请当日基
金份额净值 为基准进 行计算； 
起不超过 3 个月开 始办理申 购，
具 体业 务办理 时 间 在申 购开始 公
告中规定。 
基 金管 理人自 基金 合同 生效之 日
起不超过 3 个月开 始办理赎 回，
具 体业 务办理 时间 在赎 回开始 公
告中规定。 
在 确定 申购开 始与 赎回 开始时 间
后 ，基 金管理 人应 在申 购、赎 回
开 放日 前依照 《信 息披 露办法 》
的 有关 规定在 指定 媒介 上公告 申
购与赎回的 开始时间 。 
基 金管 理人不 得在 基金 合同约 定
之 外的 日期或 者时 间办 理基金 份
额 的申 购、赎 回或 者转 换。投 资
人 在基 金合同 约定 之外 的日期 和
时 间提 出申购 、赎 回或 转换申 请
且 登记 机构确 认接 受的 ，其基 金
份 额申 购、赎 回或 转换 价格为 下
一 开放 日基金 份额 申购 、赎回 或
转换的价格 。 
三、申购与 赎回的原 则 
1 、 “未知 价”原 则，即 申购、 赎
回 价格 以申请 当日 收市 后计算 的
基金份额净 值为基准 进行计算 ； 
2 、 “金额申 购、 份额赎回 ” 原 则，
即 申购 以金额 申请 ，赎 回以份 额
申请； 
3 、 基金投 资者通过 深圳证券 交易 
50 
 
2 、 基金采用 金额申购 和份额赎 回
的方式，即申购以金额申请，赎
回以份额申 请； 
3 、 基金份额 持有人在 场外赎回 基
金份额时，基金管理人按先进先
出的原则，即对该基金份额持有
人在该销售机构托管的基金份额
进行处理时，认购、申购确认日
期在先的基 金份额先 赎回， 认 购、
申购确认日期在后的基金份额后
赎回， 以确定 所适用的 赎回费 率； 
4 、 当日的申 购与赎回 申请可以在
当日业务办理时间结束前撤销，
在当日的业务办理时间结束后不
得撤销； 
5 、 投资者办理 场外申 购、 赎回 应
使用基金账户，办理场内申购、
赎回应使用 深圳证券 账户； 
6 、 投资者通 过深圳证 券交易所 交
易系统办理本基金的场内申购、
赎回业务时，需遵守深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规则，若相关
法律法规、中国证监会、深圳证
券交易所或中国证券登记结算有
限责任公司对场内申购、赎回业
务规则有新的规定，按新规定执
行； 
基金管理人在不损害基金份额持
所 交易 系统办 理本 基金 的场内 申
购 、赎 回业务 时， 需遵 守深圳 证
券 交易 所及中 国证 券登 记结算 有
限 责任 公司的 相关 业务 规则， 若
相 关法 律法规 、中 国证 监会、 深
圳 证券 交易所 或中 国证 券登记 结
算 有限 责任公 司对 场内 申购、 赎
回 业务 规则有 新的 规定 ，将按 新
规定执行； 
4 、 当日的 申购与赎 回申请可 以在
基金管理人规定的时间以内撤
销； 
5 、 场外赎 回遵循 “先进 先 出 ” 原
则 ，即 按照投 资人 申购 的先后 次
序进行顺序 赎回； 
6 、 投资人通过场 外申购、 赎 回应
使 用中 国证券 登记 结算 有限责 任
公 司开 立的开 放式 基金 账户， 通
过 场内 申购、 赎回 应使 用中国 证
券 登记 结算有 限责 任公 司深圳 分
公 司开 立的深 圳证 券账 户（人 民
币 普通 股票账 户和 证券 投资基 金
账户） 。 
基 金管 理人可 在法 律法 规允许 的
情 况下 ，对上 述原 则进 行调整 。
基 金管 理人必 须在 新规 则开始 实
施 前依 照《信 息披 露办 法》的 有
关规定在指 定媒介上 公告。 
四、申购与 赎回的程 序



51 
 
有人实质利益的情况下可更改上
述原则，但基金管理人应在新原
则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公
告。 
（四）申购 与赎回的 程序 
1 、申购与赎回 申请的提 出 
基金投资者须按销售机构规定的
手续，在开放日的业务办理时间
内提出申购 或赎回的 申请。 
投资者申购本基金，须按销售机
构 规 定 的 方 式 全 额 交 付 申 购 款
项。 
投资者提交赎回申请时，其在销
售机构（网点）必须有足够的基
金份额余额 。 
2 、申购与赎回 申请的确 认 
T 日规定时间受理的申请 ，正常
情况下，注 册登记机 构在 T+1 日
对投资者申购、赎回申请的有效
性进行确认 ，在 T+2 日后（包 括
该日）投资者可到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式及
时查询申请的确认情况。基金销
售机构申购申请的受理并不代表
该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申购申请。申购
的确认以注册登记机构或基金管
理人的确认 结果为准 。 
1 、申购和赎回 的申请方 式 
投 资人 必须根 据销 售机 构规定 的
程 序， 在开放 日的 具体 业务办 理
时间内提出 申购或赎 回的申请 。 
2 、申购和赎回 的款项支 付 
投 资人 申购基 金份 额时 ，必须 全
额 交付 申购款 项， 投资 人交付 申
购 款项 ，申购 成立 ；登 记机构 确
认基金份额 时，申购 生效。 
基 金份 额持有 人递 交赎 回申请 ，
赎回成立； 登记机构 确认赎回 时，
赎 回生 效。投 资人 赎回 申请成 功
后，基金管 理人将 在 T ＋7 日( 包
括该日) 内支付 赎回款项。 如 遇交
易 所或 交易市 场数 据传 输延迟 、
通 讯系 统故障 、银 行数 据交换 系
统 故障 或其它 非基 金管 理人及 基
金 托管 人所能 控制 的因 素影响 业
务 处理 流程， 则赎 回款 项的支 付
时 间可 相应顺 延。 在发 生巨额 赎
回 或本 基金合 同载 明的 其他暂 停
赎 回或 延缓支 付 赎 回款 项的情 形
时 ，款 项的支 付办 法参 照本基 金
合同有关条 款处理。 
3 、申购和赎回 申请的确 认 
基 金管 理人应 以交 易时 间结束 前
受 理有 效申购 和赎 回申 请的当 天
作为申购或 赎回申请 日(T 日)，在
正 常情 况下， 本基 金登 记机构 在 
52 
 
3 、申购与赎回 申请的款 项支付 
申购采用全额缴款方式，若申购
资金在规定时间内未全额到账则
申购不成功，申购款项将退回投
资者账户，由此产生的利息等损
失由投资者 自行承担 。 
投资者赎回申请成交后，基金管
理人应通过注册登记机构及其相
关基金销售机构 按规定向投资者
支付赎回款项，赎回款项在自受
理基金投资者有效赎回申请之日
起不超过 7 个工作日 的时间内 划
往投资者银行账户。在发生巨额
赎回时，赎回款项的支付办法按
本基金合同和有关法律法规规定
处理。 
（五）申购 与赎回的 数额限制 
1 、 本基金申 购和赎回 的数额限 制
由基金管理人确定并在招募说明
书中列示。 
2 、 当接受申 购申请对 存量基金 份
额持有人利益构成潜在重大不利
影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基
金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额持有人的
合法权益，基金管理人基于投 资
运作与风险控制的需要，可采取
T+1 日 内对 该交 易的 有效 性进 行
确 认。T 日提 交的 有效申 请， 投
资人应在 T+2 日后( 包括该日) 及
时 到销 售机构 柜台 或以 销售机 构
规 定的 其他方 式查 询申 请的确 认
情 况。 若申购 不成 立或 无效， 则
申购款项本 金退还给 投资人。 
基 金管 理人可 以在 法律 法规和 基
金 合同 允许的 范围 内， 对上述 业
务 办理 时间进 行调 整， 并在调 整
实 施前 依照《 信息 披露 办 法》 的
有关规定在 指定媒介 上公告。 
销 售机 构对申 购和 赎回 申请的 受
理 并不 代表申 请一 定成 功，而 仅
代 表销 售机构 确实 接收 到申请 。
申 购和 赎回的 确认 以登 记机构 的
确 认结 果为准 。对 于申 请的确 认
情 况， 投资人 应及 时查 询并妥 善
行 使合 法权利 ，否 则， 由此产 生
的 投资 人任何 损失 由投 资人自 行
承担。 
五、申购和 赎回的数 量限制 
1 、 基金管 理人可以 规定投资 人首
次 申购 和每次 申购 的最 低金额 以
及 每次 赎回的 最低 份额 ，具体 规
定请参见招募说明书或相关公
告。 
2 、 基金管 理人可以 规定投资 人每
个 基金 交易账 户的 最低 基金份 额 
53 
 
上述措施对基金规模予以控制。
具体规定请 参见相关 公告。 
3 、 基金管理人 、 深圳 证券交易 所
或中国证券登记结算有限责任公
司可根据市场情况，在法律法规
允许的情况下，合理调整对申购
金额和赎回份额的数额限制，基
金管理人进行前述调整必须按照
《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上 公告。 
（六）申购份额与赎回金额的计
算方式 
1 、 申购份额的 计算方 式： 申购 的
有效份额为按实际确认的申购金
额在扣除申购费用后，以申请当
日基金份额净值为基准计算，其
中，通过场外方式进行申购的，
申购份额计算结果保留到小数点
后 2 位 ，小 数点后 2 位以后的 部
分四舍五入，由此产生的误差计
入基金财产；通过场内方式申购
的，申购份额计算结果保留到整
数位，计算所得整数位后小数部
分的份额对应的资金返还给投资
者。本基金申购份额的具体计算
方法在招募 说明书中 列示。 
2 、 赎回金额的 计算方 式： 赎回 金
额为按实际确认的有效赎回份额
乘以申请当日基金份额净值的金
余 额， 具体规 定请 参见 招募说 明
书或相关公 告。 
3 、 基金管 理人可以 规定单个 投资
人 累计 持有的 基金 份额 上限， 具
体 规定 请参见 招募 说明 书或相 关
公告。 
4 、 对于场内申购、 赎回及持 有场
内 份额 的数量 限制 ，深 圳证券 交
易 所和 中国证 券登 记结 算有限 责
任公司的相关业务规则有规定
的，从其最 新规定办 理。 
5 、 当接受 申购申请 对存量基 金份
额 持有 人利益 构成 潜在 重大不 利
影 响时 ，基金 管理 人可 以采取 设
定 单一 投资者 申购 金额 上限或 基
金 单日 净申购 比例 上限 、拒绝 大
额 申购 、暂停 基金 申购 等措施 ，
切 实保 护存量 基金 份额 持有人 的
合 法权 益，具 体规 定请 参见相 关
公告。 
6 、 基金管 理人可在 法律法规 允许
的 情况 下，调 整上 述 规 定申购 金
额 和赎 回份额 的数 量限 制。基 金
管理人必须在调整实施前依照
《 信息 披露办 法》 的有 关规定 在
指 定媒 介上公 告并 报中 国证监 会
备案。 
六 、申 购和赎 回的 价格 、费用 及
其用途



54 
 
额，净赎回金额为赎回金额扣除
赎回费用的金额，各计算结果均
保留小数点 后 2 位， 小数点 后 2
位以后的部分四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。本基金
赎回金额的具体计算方法在招募
说明书中列 示。 
（七）申购和赎回的费用及其 用
途 
1 、 本基金申 购费最高 不超过申 购
金额的 5% ， 赎回费最 高不超过 赎
回金额的 5% 。 
2 、 本基金申 购费率按 照申购金 额
递减，即申购金额越大，所适用
的申购费率越低，申购费用等于
申购金额减净申购金额。实际执
行的申购费率在招募说明书中载
明。投资者在一天之内如有多笔
申购， 适用费 率按单笔 分别计 算。 
3 、 本基金的 场外赎回 费率按照 持
有时间递减，即相关基金份额持
有时间越长，所适用的赎回费率
越低，赎回费用等于赎回金额乘
以所适用的赎回费率；场内赎回
适用费率需根据深圳证券交易所
的相关业务规则和本基金合同另
行制定。实际执行的赎回费率在
招募说明书中载明，其中对于持
续持有期少 于 7 日的 投资者收 取
1 、 本基金份额净 值的计算， 保留
到小数点后 4 位，小 数点后第 5
位 四舍 五入， 由此 产生 的收益 或
损 失由 基金 财产 承担 。T 日的 基
金 份额 净值在 当天 收市 后计算 ，
并在 T+1 日内公告。 遇特殊情 况，
根 据基 金合同 约定 或经 中国证 监
会 同意 ，可以 适当 延迟 计算或 公
告。 
2 、 申购份 额的计算 及余额的 处理
方 式： 本基金 申购 份额 的计算 详
见 《招募说明书》 。 本基金的 申购
费 率由 基金管 理人 决定 ，并在招
募 说明 书中列 示。 申购 的有效 份
额 为净 申购金 额除 以当 日的基 金
份 额净 值，有 效份 额单 位为份 。
场 内申 购份额 先按 四舍 五入的 原
则 保留 到小数 点后 两位 ，再采 用
截 位方 式，保 留到 整数 位，整 数
位 后小 数部分 的份 额对 应的资 金
返 还投 资者。 场外 申购 份额计 算
结 果按 四舍五 入方 法， 保留到 小
数点后 2 位，由此 产生的收 益或
损失由基金 财产承担 。 
3 、赎回金额的 计算及处 理方式 ：
本 基金 赎回金 额的 计算 详见《 招
募说明书》 。 本基金 的赎回费 率由
基 金管 理人决 定， 并在 招募说 明
书 中列 示，其 中对 于持 续持有 期 
55 
 
不少于 1.5% 的赎回费。 
4 、 本基金的 申购费用 由申购人 承
担， 主要用于 本基金的 市场推 广、
销售、注册登记等各项费用，不
列入基金财 产。 
本基金的赎回费用由基金份额持
有人承担，其中对于持续持有期
少于 7 日的 投资者收 取的赎回 费
全额归入基金财产，对于持续持
有期不少 于 7 日的投 资者不低 于
25% 的部分归入基金财产 ，其余
部分用于支付注册登记费等相关
手续费。 
5 、 基金管理 人可以在 法律法规 和
本基金合同规定范围内调整申购
费率和赎回费率。费率如发生变
更，基金管理人应在调整实施前
按照《 信息披露办法》的有关规
定在指定媒 体上公告 。 
（八）申购 与赎回的 注册登记 
1 、 本基金申 购与赎回 的注册登 记
业务，按照中国证券登记结算有
限责任公司的有关规定办理。投
资者 T 日申购基金成 功后，基 金
注册登记机构在 T ＋1 日 为投资
者 增 加 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手
续，投资者 自 T ＋2 日（含该 日）
起有权赎回 该部分基 金份额。 
2 、 经基金销售 机构同 意， 投资 者
少于 7 日 的 投 资 者 收 取 不 少 于
1.5% 的 赎 回 费并 全额 计入 基金 财
产。 赎 回金额 为按 实际 确认的 有
效 赎回 份额乘 以当 日的 基金份 额
净 值并 扣除相 应的 费用 ，赎回 金
额 单位 为元。 上述 计算 结果均 按
四 舍五 入方法 ，保 留到 小数点 后
2 位， 由此 产生的 收益 或损失 由
基金财产承 担。 
4 、 申购费 用由申购 基金份额 的投
资人承担， 不列入基 金财产。 
5 、 赎回费 用由赎回 基金份额 的基
金 份额 持有人 承担 ，在 基金份 额
持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 赎
回 费用 归入基 金财 产的 比例应 根
据 相关 规定执 行， 并在 招募说 明
书中列示。 
6 、 本基金的申购 费率、 申购 份额
具 体的 计算方 法、 赎回 费率、 赎
回 金额 具体的 计算 方法 和收费 方
式 由基 金管理 人根 据基 金合同 的
规 定确 定，并 在招 募说 明书中 列
示 。基 金管理 人可 以在 基金合 同
约 定的 范围内 调整 费率 或收费 方
式 ，并 最迟应 于新 的费 率或收 费
方 式实 施日前 依照 《信 息披露 办
法 》的 有关规 定在 指定 媒介上 公
告。 
7 、 基金管 理人可以 在不违反 法律 
56 
 
提出的申购和赎回申请，在基金
管 理 人 规 定 的 时 间 之 前 可 以 撤
销。 
3 、投资者 T 日赎回 基金成功 后，
基金注册登记机构在 T ＋1 日为
投资者扣除权益并办理相应的注
册登记手续 。 
4 、 中国证券 登记结算 有限责任 公
司可在法律法规允许的范围内，
对上述注册登记办理时间进行调
整，基金管理人于新规则开始实
施前按照《信息披露办法》的有
关规定在指 定媒体上 公告。 
（九）巨额赎回的认定及处理方
式 
1 、巨额赎回的 认定 
单个开放日中，本基金的基金份
额净赎回申请（赎回申请总数加
上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一开放日基金总份额
的 10% ， 即认为发生了 巨额赎 回。 
对于场内赎回部分，当日未获受
理的场内赎回将自动撤销。中国
证券登记结算有限责任公司的业
务规则变 更时，依其最新业务规
则处理。 
2 、巨额赎回的 处理方式 
法 规规 定及基 金合 同约 定且对 基
金 份额 持有人 利益 无实 质性不 利
影 响的 情形下 根据 市场 情况制 定
基 金促 销计划 ，针 对基 金投资 者
定 期或 不定期 地开 展基 金促销 活
动 。在 基金促 销活 动期 间，按 相
关监管部门要求履行必要手续
后 ，基 金管理 人可 以适 当调低 基
金申购费率 和赎回费 率。 
8 、当发生大额申购或赎回情形
时 ，基 金管理 人可 以采 用摆动 定
价 机制 ，以确 保基 金估 值的公 平
性 。具 体处理 原则 与操 作规范 遵
循 相关 法律法 规以 及监 管部门 、
自律组织的 规定。 
七、拒绝或 暂停申购 的情形 
发 生下 列情况 时， 基金 管理人 可
拒 绝或 暂停接 受投 资人 的申购 申
请： 
1 、 因不可 抗力导致 基金无法 正常
运作。 
2 、 发生基 金合同规 定的暂停 基金
资产估值情 况。 
3 、 证券、 期货交易 所交易时 间非
正 常停 市，导 致基 金管 理人无 法
计算当日基 金资产净 值。 
4 、 基金管 理人接受 某笔或某 些申
购 申请 可能会 影响 或损 害现有 基
金份额持有 人利益时 。



57 
 
出现巨额赎回时，基金管理人可
以根据本基金当时的资产组合状
况决定接受全额赎回或部分延期
赎回。 
（1 ） 接受全额 赎回： 当基金管 理
人认为有能力兑付投资者的全部
赎回申请时，按正常赎回程序执
行。 
（2 ） 部分延期 赎回： 当基金管 理
人认为兑付投资者的全部赎回申
请有困难，或认为兑付投资者的
全部赎回申请进行的资产变现可
能使基金资产净值发生较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份
额 10 ％的前提下， 对 其余赎回 申
请延期办理。对于当日的赎回申
请，应当按单个基金 份额持有人
申请赎回份额占当日申请赎回总
份额的比例，确定该基金份额持
有人当日受理的赎回份额；未受
理部分除投资者在提交赎回申请
时选择将当日未获受理部分予以
撤销者外，延迟至下一开放日办
理，赎回价格为下一个开放日的
价格。转入下一开放日的赎回申
请不享有赎 回优先权， 以此类 推，
直到全部赎 回为止。 
若本基金发生巨额赎回且单个基
5 、 基金资产规模 过大， 使基 金管
理 人无 法找到 合适 的投 资品种 ，
或 其他 可能对 基金 业绩 产生负 面
影 响， 或其他 损害 现有 基金份 额
持有人利益 的情形。 
6 、 基金管 理人 、 基金托 管人 、 销
售 机构 或登记 机构 的技 术故障 等
异 常情 况导致 基金 销售 系统、 基
金 登记 系统或 基金 会计 系统无 法
正常运行。 
7 、 基金管 理人接受 某笔或者 某些
申 购申 请有可 能导 致单 一投资 者
持 有基 金份额 数的 比例 达到或 者
超过基金份 额总数 的 50% ，或者
有 可能 导致投 资者 变相 规避前 述
50% 比例要求的情形时 。 
8 、 申请超 过基金管 理人设定 的基
金总规模、 单日净申 购比例上 限、
单 个投 资者单 日或 单笔 申购金 额
上限的。 
9 、当前一估值日基金资产净值
50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的
活 跃市 场价格 且采 用估 值技术 仍
导 致公 允价值 存在 重大 不确定 性
时， 经与基 金托管人 协商确认 后，
基 金管 理人应 当暂 停接 受申购 申
请。 
10 、 法律法 规规 定、基 金合同 约
定或中国证监会认定的其他情 
58 
 
金份额持有人的赎回申请超过上
一开放日基 金总份额 的 40% ，基
金管理人可以先行对该单个基金
份额持有人 超出 40% 的赎回申 请
实施延期办理，而对该单个基金
份额持有人 40% 以内 （含 40% ）
的赎回申请与其他投资者的 赎回
申请按前述条款处理，具体见招
募说明书或 相关公告 。 
（3 ） 当发生 巨额赎回 并延期办 理
时，基金管理人应当通过邮寄、
传真或招募说明书规定的其他方
式，在 3 个 工作日内 通知基金 份
额持有人，说明有关处理方法，
同时应当在 指定媒体 予以公告 。 
（4 ） 暂停接受 和延缓 支付： 本 基
金连续两个或两个以上开放日发
生巨额赎回，如基金管理人认为
有必要，可暂停接受赎回申请；
已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但延缓期限不得超
过 20 个工作日， 并应 当在指定 媒
体上公告。 
（十）拒绝或暂停申购、暂停赎
回的情形及 处理 
1 、 在如下情况 下， 基 金管理人 可
以拒绝或暂停接受投资者的申购
申请： 
（1 ） 因不可 抗力导致 基金管理 人
形。 
发生上述除 第 4 、7 、8 项暂 停申
购 情形 之一且 基金 管理 人决定 暂
停 接受 投资人 的申 购申 请时， 基
金 管理 人应当 根据 有关 规定在 指
定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告。 如
果 投资 人的申 购申 请被 全部或 部
分 拒绝 的，被 拒绝 的申 购款项 本
金 将退 还给投 资人 。在 暂停申 购
的 情况 消除时 ，基 金管 理人应 及
时恢复申购 业务的办 理 。 
八 、暂 停赎回 或延 缓支 付赎回 款
项的情形 
发 生下 列情形 时， 基金 管理人 可
暂 停接 受投资 人的 赎回 申请或 延
缓支付赎回 款项： 
1 、 因不可 抗力导致 基金管理 人不
能支付赎回 款项； 
2 、 发生基 金合同规 定的暂停 基金
资产估值情 况； 
3 、 证券、 期货交易 所交易时 间非
正 常停 市，导 致基 金管 理人无 法
计算当日基 金资产净 值； 
4 、 连续两 个或两个 以上开放 日发
生巨额赎回 ； 
5 、 继续接 受赎回申 请将损害 现有
基金份额持 有人利益 时； 
6 、当前一估值日基金资产净值
50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 
59 
 
无法受理投 资者的申 购申请； 
（2 ） 证券交 易场所交 易时间非 正
常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金 资产净值 ； 
（3 ） 发生本 基金合同 规定的暂 停
基金资产估 值情况； 
（4 ） 基金资产 规模过 大， 使基 金
管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品
种，或其他可能对基金业绩产生
负面影响，从而损害现有基金份
额持有人的 利益的情 形； 
（5 ） 基金管 理人认为 接受某笔 或
某些申购申请可能会影响或损害
现有基金份 额持有人 利益时； 
（6 ） 基金管 理人接受 某笔或者 某
些申购申请有可能导致单一投资
者持有基 金份额的比例达到或者
超过 50% ，或者变相 规避 50% 集
中度的情形 ； 
（7 ） 当前一 估值日基 金资产净 值
50% 以上的资产出现无可 参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与基金 托管人协 商确认 后，
基金管理人应当暂停接受基金申
购申请； 
（8 ） 法律法 规规定或 经中国证 监
会认定的其 他情形。 
基金管理人决定全部或部分拒绝
活 跃市 场价格 且采 用估 值技术 仍
导 致公 允价值 存在 重大 不确定 性
时， 经与 基 金托管人 协商确认 后，
基 金管 理人应 当延 缓支 付赎回 款
项或暂停接 受基金赎 回申请； 
7 、 法律法规规定、 基金合同 约定
或中国证监 会认定的 其他情形 。 
发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人
决 定暂 停接受 赎回 申请 或延缓 支
付 赎回 款项的 ，基 金管 理人应 在
当 日报 中国证 监会 备案 ，已确 认
的 赎回 申请， 基金 管理 人应足 额
支 付； 如暂时 不能 足额 支付， 应
将 可支 付部分 按单 个账 户申请 量
占 申请 总量的 比例 分配 给赎回 申
请 人， 未支付 部分 可延 期支付 。
若出现上述第 4 项 所述情形 ，按
基 金合 同的相 关条 款处 理。基 金
份 额持 有人在 申请 赎回 时可事 先
选 择将 当日可 能未 获受 理部分 予
以 撤销 。对 于 场内 赎回 申请， 按
照 深圳 证券交 易所 及中 国证券 登
记 结算 有限责 任公 司的 有关规 定
办理。 在暂 停赎回的 情况消除 时，
基 金管 理人应 及时 恢复 赎回业 务
的办理并公 告。 
九、巨额赎 回的情形 及处理方 式 
1 、巨额赎回的 认定 
若 本基 金单个 开放 日内 的基金 份 
60 
 
或暂停接受某些投资者的申购申
请时，申购款项将退回投资者账
户。除上述第（5）、（ 6 ）项情形
外，基金管理人应当根据有关规
定在指定媒体上刊登暂停申购公
告。在暂停申购的情形消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务
的办理并依 法公告。 
2 、 在以下情况 下， 基 金管理人 可
以暂停接受 投资者的 赎回申请 ： 
（1 ） 因不可 抗力导致 基金管理 人
无法支付赎 回款项； 
（2 ） 证券交 易场所交 易时间非 正
常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金 资产净值 ； 
（3 ） 基金连 续两个或 两个以上 开
放日发生巨额赎回，根据本基金
合同规定，可以暂停接受赎回申
请的情况； 
（4 ） 发生本 基金合同 规定的暂 停
基金资产估 值的情况 ； 
（5 ） 当前一 估值日基 金资产净 值
50% 以上的资产出现无可 参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与基金 托管人协 商确认 后，
基金管理人应当延缓支付赎回款
项或暂停接 受基金赎 回申请； 
（6 ） 法律法 规规定或 经中国证 监
额净赎回申请( 赎 回 申 请 份 额 总
数 加上 基金转 换中 转出 申请份 额
总 数后 扣除申 购申 请份 额总数 及
基 金转 换中转 入申 请份 额总数 后
的余额) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金
总份额的 10% ，即 认为是发 生了
巨额赎回。 
2 、巨额赎回的 处理方式 
当 基金 出现巨 额赎 回时 ，基金 管
理 人可 以根据 基金 当时 的资产 组
合 状况 决定全 额赎 回、 部分延期
赎回或暂停 赎回。 
（1 ） 全额赎回： 当 基金管理 人认
为 有能 力支付 投资 人的 全部赎 回
申请时，按 正常赎回 程序执行 。 
（2 ） 部分延期赎 回： 当基金 管理
人 认为 支付投 资人 的赎 回申请 有
困 难或 认为因 支付 投资 人的赎 回
申 请而 进行的 财产 变现 可能会 对
基 金资 产净值 造成 较大 波动时 ，
基 金管 理人在 当日 接受 赎回比 例
不 低于 上一开 放日 基金 总份额 的
10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申
请 延期 办理。 对于 当日 的赎回 申
请 ，应 当按单 个账 户赎 回申请 量
占 赎回 申请总 量的 比例 ，确定 当
日 受理 的赎回 份额 ；对 于未能 赎
回 部分 ，投资 人在 提交 赎回申 请
时可以选择延期赎回或取消赎 
61 
 
会认定的其 他情形。 
发生上述情形之一的，基金管理
人 应 当 在 当 日 向 中 国 证 监 会 备
案，并及时公告。除非发生巨额
赎回，已接受的赎回申请，基金
管理人应当 足额支付 。 
在暂停赎回的情况消除时，基金
管理人应及时恢复赎回业务的办
理并依法公 告。 
3 、 暂停基金的 申购、 赎回， 基 金
管理人应按规定公告并报中国证
监会备案。 
4 、 暂停申购或 赎 回期 间结束， 基
金重新开放时，基金管理人应依
法公告并报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证
监会派出机 构备案。 
（1 ） 如 果 发 生 暂 停 的 时 间 为 一
天， 基金管理 人将于重 新开放 日，
在至少一种指定媒体，刊登基金
重新开放申购或赎回的公告，并
公告最近一个估值日的基金份额
净值。 
（2 ） 如果发 生暂停的 时间超过 一
天但少于两周，暂停结束，基金
重新开放申购或赎回时，基金管
理人将提前一个工作日，在至少
一种指定媒体，刊登基金重新开
放申购或赎回的公告，并在重新
回 。选 择 延期 赎回 的， 将自动 转
入 下一 个开放 日继 续赎 回，直 到
全部赎回为 止； 选择 取消赎回 的，
当 日未 获受理 的部 分赎 回申请 将
被 撤销 。延期 的赎 回申 请与下 一
开 放日 赎回申 请一 并处 理，无 优
先 权并 以下一 开放 日的 基金份 额
净 值为 基础计 算赎 回金 额，以 此
类 推， 直到全 部赎 回为 止。如 投
资 人在 提交赎 回申 请时 未作明 确
选 择， 投资人 未能 赎回 部分作 自
动延期赎回 处理。 
若 本基 金发生 巨额 赎回 且单个 基
金 份额 持有人 的赎 回申 请超过 上
一开放日基 金总份额 的 10% ，基
金 管理 人应当 先行 对该 单个基 金
份额持有人 超出 10% 的赎回 申请
实 施延 期办理 ，而 对该 单个基 金
份额持有人 10% 以内（含 10% ）
的 赎回 申请与 其他 投资 者的赎 回
申 请按 前述条 款处 理， 具体见 招
募说明书或 相关公告 。 
（3 ） 暂停赎回： 连续 2 个开 放日
以上( 含本数) 发生 巨额赎回， 如基
金 管理 人认为 有必 要， 可暂停 接
受 基金 的赎回 申请 ；已 经接受 的
赎回申请可以延缓支付赎回款
项， 但不得超 过 20 个工作日 ， 并
应当在指定 媒介上进 行公告。



62 
 
开放申购或赎回日公告最近一个
估值日的基 金份额净 值。 
（3 ） 如果发 生暂停的 时 间超过 两
周，暂停期间，基金管理人应每
两 周 至 少 重 复 刊 登 暂 停 公 告 一
次；当连续暂停时间超过两个月
时，可对重复刊登暂停公告的频
率进行调整。暂停结束，基金重
新开放申购或赎回时，基金管理
人应提前三个工作日，在至少一
种指定媒体连续刊登基金重新开
放申购或赎回的公告，并在重新
开放申购或赎回日公告最近一个
估值日的基 金份额净 值。 
（十一）基 金转换 
基金管理人可以根据相关法律法
规以及本基金合同的规定，在条
件成熟的情况下提供本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的
转换服务。基金转换可以收取一
定的转换费，相关规则由基金管
理人届时根据相关 法律法规及本
基金合同的 规定制定 并公告。 
 
 
 
 
 
 
3 、巨额赎回的 公告 
当 发生 上述巨 额赎 回并 延期办 理
时 ，基 金管理 人应 当通 过邮寄 、
传 真或 者招募 说明 书规 定的其 他
方式在 3 个交易日 内通知基 金份
额 持有 人，说 明有 关处 理方法 ，
并 依照 《信息 披露 办法 》的有 关
规定在指定 媒介上公 告。 
4 、 场内 巨 额赎回的 处理方式 按照
深 圳证 券交易 所和 中国 证券登 记
结 算有 限责任 公司 有关 业务规 则
执行。 
十 、暂 停申购 或赎 回的 公告和 重
新开放申购 或赎回的 公告 
1 、 发生上 述暂停申 购或赎回 情况
的 ，基 金管理 人当 日应 立即向 中
国 证监 会备案 ，并 在规 定期限 内
在指定媒介 上刊登暂 停公告。 
2 、 上述暂停情况 消除的， 基 金管
理 人应 于重新 开放 日公布 最近 1
个估值日的 基金份额 净值。 
3 、 基金管 理人可以 根据暂停 申购
或 赎回 的时间 ，依 照《 信息披 露
办 法》 的有关 规定 ，最 迟于重 新
开 放日 在指定 媒介 上刊 登重新 开
放 申购 或赎回 的公 告； 也可以 根
据 实际 情况在 暂停 公告 中明确 重
新 开放 申购或 赎回 的时 间，届 时
不再另行发 布重新开 放的公告 。



63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八、 基金的非 交易过 户、 转托 管、
冻结与质押 
（一）非交 易过户 
非交易过户是指不采用申购、赎
回等基金交易方式，将一定数量
的基金份额按照一定规则从某一
投资者基金账户转移到另一投资
者基金账户 的行为。 
基金注册登记机构只受理继承、
捐赠、司法强制执行和经注册登
记机构认可的其他情况下的非交
易过户。 其 中， “继承 ” 指基金 份
额 持 有 人 死 亡, 其 持 有 的 基 金 份
额 由 其 合 法 的 继 承 人 继 承 ； “ 捐
赠”仅指基金份额持有人将其合
法持有的基金份额捐赠给福利性
质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情 形 ；
“司法强制执行”是指司法机构
依据生效司法文书将基金份额持
有人持有的基金份额强制划转给
十一、基金 转换 
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法
规 以及 本基金 合同 的规 定决定 开
办 本基 金与基 金管 理人 管理的 其
他 基金 之间的 转换 业务 ，基金 转
换 可以 收取一 定的 转换 费，相 关
规 则由 基金管 理人 届时 根据相 关
法 律法 规及本 基金 合同 的规定 制
定 并公 告，并 提前 告知 基金托 管
人与相关机 构。 
十二、基金 的非交易 过户 
基 金的 非交易 过户 是指 基金登 记
机 构受 理继承 、捐 赠和 司法强 制
执 行等 情形而 产生 的非 交易过 户
以 及登 记机构 认可 、符 合法律 法
规 的其 它非交 易过 户。 无论在 上
述 何种 情况下 ，接 受划 转的主 体
必 须是 依法可 以持 有本 基金基 金
份 额的 投资人 ，或 按法 律法规 或
有权机关规 定的方式 处理。 
继 承是 指基金 份额 持有 人死亡 ，
其 持有 的基金 份额 由其 合法的 继
承 人继 承；捐 赠指 基金 份额持 有
人 将其 合法持 有的 基金 份额捐 赠
给福利性质的基金会或社会团
体 ；司 法强制 执行 是指 司法机 构
依 据生 效司法 文书 将基 金份额 持
有 人持 有的基 金份 额强 制划转 给
其 他自 然人、 法人 或其 他组织 。 
64 
 
其他自然人、法人、社会团体或
其他组织。 
基金注册登记机构受理上述情况
下的非交易过户，其他销售机构
不得办理该项业务。无论在上述
何种情况下，接受划转的主体应
符合相关法律法规和基金合同规
定的持有本基金份额的投资者的
条件。办理非交易过户业务必须
提供基金注册登记机构规定的相
关资料。 
对于符合条件的非交易过户申请
按中国证券登记结算有限责任公
司、深圳证券交易所等相关机构
的有关规定 办理。 
（二）转托 管 
本基金的份额采用分系统登记的
原则。场外认购或申购买入的基
金份额登记在注册登记系统持有
人开放式基 金账户下； 场内认 购、
申购或上市交易买入的基金份额
登记在证券登记结算系统持有人
证券账户下。登记在证券登记结
算系统中的基金份额既可以在深
圳证券交易所上市交易，也可以
直接申请场内赎回。登记在注册
登记系统中的基金份额可申请场
外赎回。 
本基金的转托管包括系统内转托
办 理非 交易过 户必 须提 供基金 登
记 机构 要求提 供的 相关 资料， 对
于 符合 条件的 非交 易过 户申请 按
基 金登 记机构 的规 定办 理，并 按
基金登记机 构规定的 标准收费 。 
十三、基金 的转托管 
本 基金 的份额 采用 分系 统登记 的
原 则。 场外申 购或 通过 跨系统 转
托 管从 场内转 入的 基金 份额登 记
在 登记 结算系 统基 金份 额持有 人
开 放式 基金账 户下 ；场 内申购 、
上 市交 易买入 或通 过跨 系统转 托
管 从场 外转入 的基 金份 额登记 在
证 券登 记系统 基金 份额 持有人 深
圳 证券 账户下 。登 记在 证券登 记
系 统中 的基金 份额 既可 以在深 圳
证 券交 易所上 市交 易， 也可以 直
接 申请 场内赎 回。 登记 在登记 结
算 系统 中的基 金份 额可 申请场 外
赎回。 
本 基金 的转托 管包 括系 统内转 托
管和跨系统 转托管。 
1 、系统内转托 管 
（1 ） 系统 内转托管 是指基金 份额
持 有人 将持有 的基 金份 额在登 记
结算系统内 不同销售 机构 （网 点）
之 间或 证券登 记系 统内 不同会 员
单 位（ 交易单 元） 之间 进行转 托
管的行为。



65 
 
管和跨系统 转托管。 
1 、系统内转托 管 
（1 ） 系统内 转托管是 指基金份 额
持有人将 持有的基金份额在注册
登记系统内 不同销售 机构 （网 点）
之间或证券登记结算系统内不同
会员单位（交易单元）之间进行
转托管的行为。本基金在募集期
内不得办理 系统内转 托管。 
（2 ） 基金份 额登记在 注册登记 系
统的基金份额持有人在变更办理
基金赎回业 务的销售 机构 （网 点）
时，须办理已持有基金份额的系
统内转托管 。 
（3 ） 基金份 额登记在 证券登记 结
算系统的基金份额持有人在变更
办理上市交易或场内赎回的会员
单位（交易单元）时，须办理已
持有基金份 额的系统 内转托管 。 
具体办理方法参照深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任
公司以及基金代销机构的 有关规
定。 
2 、跨系统转托 管 
（1 ） 跨系统 转托管是 指基金份 额
持有人将持有的基金份额在注册
登记系统和证券登记结算系统之
间进行转托 管的行为 。 
（2 ） 本基金处 于募集 期内、 权 益
（2 ） 基金 份额登记 在登记结 算系
统 的基 金份额 持有 人在 变更办 理
基金赎回业 务的销售 机构 （网 点）
时 ，须 办理已 持有 基金 份额的 系
统内转托管 。 
（3 ） 基金 份额登记 在证券登 记系
统 的基 金份额 持有 人在 变更办 理
上 市交 易或场 内赎 回的 会员单 位
（ 交易 单元） 时， 须办 理已持 有
基金份额的 系统内转 托管。 
具 体办 理方 法 参照 深圳 证券交 易
所 、中 国证券 登记 结算 有限责 任
公 司以 及基金 销售 机构 的有关 规
定。 
2 、跨系统转托 管 
（1 ） 跨系 统转托管 是指基金 份额
持 有人 将持有 的基 金份 额在登 记
结 算系 统和证 券登 记系 统之间 进
行转托管的 行为。 
（2 ） 本基 金处于权 益分派期 间或
处 于质 押、冻 结状 态时 ，不得 办
理跨系统转 托管。 
（3 ） 本基 金跨系统 转托管的 具体
业 务按 照深圳 证券 交易 所、中 国
证 券登 记结算 有限 责任 公司的 相
关规定办理 。 
十 五、 基金份 额的 冻结 、解冻 和
质押 
基 金登 记机构 只受 理国 家有权 机 
66 
 
分派期间或处于质押、冻结状态
时，不得办 理跨系统 转托管。 
（3 ） 本基金 跨系统转 托管的具 体
业务按照深证证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理 。 
（三）冻结 与解冻 
基金注册登记机构只受理国家有
权机关依法要求的基金账户或基
金份额的冻结与解冻，以及注册
登记机构认可、符合法律法规的
其他情况下的冻结与解冻。基金
账户或基金份额被冻结的，除非
法律法规或有权机关另有要求，
被冻结部分产生的权益（包括现
金分红和红 利再投资） 一并冻 结。
被冻结部分份额仍然参与收益分
配与支付。 
 
（四）基金 份额的质 押 
如相关法律法规允许基金管理人
办理基金份额的质押业务或其他
基金业务，基金管理人可制定和
实施相应的 业务规则 。 
关 依法 要求的 基金 份额 的冻结 与
解 冻， 以及登 记机 构认 可、符 合
法 律法 规的其 他情 况下 的冻结 与
解 冻。 基金账 户或 基金 份额被 冻
结 的， 被冻结 部分 产生 的权益 一
并 冻结 ，被冻 结部 分份 额仍然 参
与 收益 分配与 支付 。法 律法规 或
监管部门另 有规定的 除外。 
如 相关 法律法 规允 许基 金管理 人
办 理基 金份额 的质 押业 务或其 他
基 金业 务，基 金管 理人 将制定 和
实施相应的 业务规则 。 
 
新增： 
 
十四、定期 定额投资 计划 
基 金管 理人可 以为 投资 人办理 定
期 定额 投资计 划， 具体 规则由 基
金 管理 人另行 规定 。投 资人在 办
理 定期 定额投 资计 划时 可自行 约
定 每期 扣款金 额， 每期 扣款金 额
必 须不 低于基 金管 理人 在相关 公
告 或更 新的招 募说 明书 中所规 定
的 定期 定额投 资计 划最 低申购金
额。 
十六、基金 份额的转 让 
在 法律 法规允 许且 条件 具备的 情
况 下， 基金管 理人 可受 理基金 份
额 持有 人通过 中国 证监 会认可 的 
67 
 
交 易场 所或者 交易 方式 进行份 额
转 让的 申请并 由登 记机 构办理 基
金 份额 的过户 登记 。基 金管理 人
拟 受理 基金份 额转 让业 务的， 将
提 前公 告，基 金份 额持 有人应 根
据 基金 管理人 公告 的业 务规则 办
理基金份额 转让业务 。 
十 七、 在不违 反相 关法 律法规 且
对 基金 份额持 有人 利益 无实质 性
不 利影 响的前 提下 ，基 金管理 人
可 根据 具体情 况对 上述 申购和 赎
回 以及 相关业 务的 安排 进行补 充
和 调整 并提前 公告 ，无 需召开 基
金份额持有 人大会审 议。 
第 七 部分 基 金 合
同 当 事 人 及 其 权利
义务 
九、基金合同当事人及其权利义
务 
（一）基金 管理人 
1 、基金管理人 基本情况 
名称：华安 基金管理 有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试
验区世纪大 道 8 号国 金中心二 期
31-32 层 
法定代表人 ：朱学华 
成立日期：1998 年 6 月 4 日 
批准设立机关：中国证券监督管
理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监
基金字【1998 】20 号 
经营范围：基金管理业务；发起
一、基金管 理人 
（一） 基金管理人 简况 
名称：华安 基金管理 有限公司 
住 所： 中国（ 上海 ）自 由贸易 试
验区世纪大道 8 号 国金中心 二期
31-32 层 
法定代表人 ：朱学华 
设立日期：1998 年 6 月 4 日 
批 准设 立机关 及批 准设 立文号 ：
中国证监会 证监基字[1998]20 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期限： 持续经营 
联系电话： （021 ）38969999 
（二） 基 金 管 理 人的 权 利与 义 
68 
 
设立基金；及中国证监会批准的
其他业务 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
存续期间： 持续经营 
2 、基金管理人 的权利 
（1 ） 依法募集 基金， 办理基金 备
案手续； 
（2 ） 依照法 律法规和 基金合同 独
立管理运用 基金财产 ； 
（3 ） 根据法 律法规和 基金合同 的
规定，制订、修改并公布有关基
金认购、申购、赎回、转托管、
基金转换、非交易过户、冻结、
收益分配等 方面的业 务规则； 
（4 ） 根据法 律法规和 基金合同 的
规定决定本基金的相关费率结构
和收费方式，获得基金管理费，
收取认购费、申购费、赎回费及
其他事先核准或公告的合理费用
以及法律法 规规定的 其他费用 ； 
（5 ） 根据法 律法规和 基金合同 的
规定销售基 金份额； 
（6 ） 在本合同 的有效 期内， 在 不
违反公平、合理原则以及不妨碍
基金托管人遵守相关法律法规及
其行业监管要求的基础上，基金
管理人有权对基金托管人履行本
合同的情况进行必要的监督。如
务 
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 管理人 的
权利包括但 不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ） 自基金合同 生效之日 起， 根
据 法律 法规和 基金 合同 独立运 用
并管理基金 财产； 
（3 ） 依照 基金合同 收取基金 管理
费 以及 法律法 规规 定或 中国证 监
会批准的其 他费用； 
（4 ）销售基金 份额； 
（5 ） 按照 规定召集 基金份额 持有
人大会； 
（6 ） 依据 基金合同 及有关法 律规
定 监督 基金托 管人 ，如 认为基 金
托 管人 违反了 基金 合同 及国家 有
关 法律 规定， 应呈 报中 国证监 会
和 其他 监管部 门， 并采 取必要 措
施保护基金 投资者的 利益； 
（7 ） 在基金托管 人更换时， 提名
新的基金托 管人； 
（8 ）选择、更 换基金销 售机构 ，
对 基金 销售机 构的 相关 行为进 行
监督和处理 ； 
（9 ） 担任 或委托其 他符合条 件的
机 构担 任基金 登记 机构 办理基 金
登 记业 务并获 得《 基金 合同》 规
定的费用；



69 
 
认为基金托管人违反了法律法规
或基金合同规定对基金财产、其
他基金合同当事人的利益造成重
大损失的，应及时呈报中国证监
会和中国银监会，以及采取其他
必要措施以保护本基金及相关基
金合同当事 人的利益 ； 
（7 ） 根据基 金合同的 规定选择 适
当的基金代销机构并有权依照代
销协议和有关法律法规对基金代
销机构行为进行必要的监督和检
查； 
（8 ） 自行担 任基金注 册登记机 构
或选择 、更换基金注册登记代理
机构，办理基金注册登记业务，
并按照基金合同规定对基金注册
登记代理机构进行必要的监督和
检查； 
（9 ）在基金合 同约定的 范围内 ，
拒绝或暂停受理申购和赎回的申
请； 
（10 ） 在法律法规允许 的前提 下，
为基金份额持有人的利益依法为
基金进行融 资、融券 ； 
（11 ）依据法律法规和基金合同
的规定， 制订 基金收益 分配方 案； 
（12 ）按照法律法规，代表基金
对被投资企业行使股东权利，代
表基金行使因投资于其他证券所
（10 ）依据 《基 金合同 》及有 关
法 律规 定决定 基金 收益 的分配 方
案；



（11 ）在《 基金 合同》 约定的 范
围 内， 拒绝或 暂停 受理 申购、 赎
回和转换申 请； 
（12 ）依照 法律 法规为 基金的 利
益 对被 投资公 司行 使股 东权利 ，
为 基金 的利益 行使 因基 金财产 投
资于证券所 产生的权 利；



（13 ） 在法律法规允 许的前提 下，
为 基金 的利益 依 法 为基 金进行 融
资； 
（14 ）以基 金管 理人的 名义， 代
表 基金 份额持 有人 的利 益行使 诉
讼权利或者 实施其他 法律行为 ； 
（15 ）选择 、更 换律师 事务所 、
会 计师 事务所 、证 券、 期货经 纪
商 或其 他为基 金提 供服 务的外 部
机构；



（16 ）在符 合有 关法律 、法规 的
前 提下 ，制订 和调 整有 关基金 申
购、赎回、 转换等的 业务规则 ； 
（17 ）法律 法规 及中国 证监会 规
定 的和 《基金 合同 》约 定的其 他
权利。 
 
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 管理人 的 
70 
 
产生的权利 ； 
（13 ） 在基金托管人职 责终止 时，
提名新的基 金托管人 ； 
（14 ）依据法律法规和基金合同
的规定 ，召集基金份额持有人大
会； 
（15 ） 选择、 更换律师 、 审计 师、
证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机 构并确定 有关费率 ； 
（16 ）法律法规、基金合同规定
的其他权利 。 
3 、基金管理人 的义务 
（1 ） 依法申请 并募集 基金， 办 理
或者委托经中国证监会认定的其
他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发
售、申购、 赎回和登 记事宜； 
（2 ）办理基金 备案手续 ；



（3 ） 自基金合 同生效 之日起， 以
诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金 财产； 
（4 ） 配备足 够的具有 专业资格 的
人员进行基金投资分析、决策，
以专业化的经营方式管理和运作
基金财产； 
（5 ） 建立健全 内部风 险控制、 监
察与稽核、财务管理及人事管理
等制度，保证所管理的基金财产
和基金管理人的财产相互独立，
对所管理的不同基金分别管理、
义务包括但 不限于： 
（1 ） 依法募集资 金， 办理或 者委
托 经中 国证监 会认 定的 其他机 构
代 为办 理基金 份 额 的申 购、赎 回
和登记事宜 ； 
（2 ）办理基金 备案手续 ； 
（3 ） 自 《基金合同》 生效之日 起，
以 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的原则 管
理和运用基 金财产； 
（4 ） 配备 足够的具 有专业资 格的
人 员进 行基金 投资 分析 、决策 ，
以 专业 化的经 营方 式管 理和运 作
基金财产； 
（5 ） 建立健全内 部风险控 制、 监
察 与稽 核、财 务管 理及 人事管 理
等 制度 ，保证 所管 理的 基金财 产
和 基金 管理人 的财 产相 互独立 ，
对 所管 理的不 同基 金分 别管理 ，
分别记账， 进行证券 投资； 
（6 ） 除依 据 《 基金法》 、 《基 金合
同 》及 其他有 关规 定外 ，不得 利
用 基金 财产为 自己 及任 何第三 人
谋 取利 益，不 得委 托第 三人运作
基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监
督； 
（8 ） 采取 适当合理 的措施使 计算
基 金份 额申购 、赎 回和 注销价 格
的 方法 符合《 基金 合同 》等法 律 
71 
 
分别记账， 进行证券 投资； 
（6 ） 按基金 合同的约 定确定基 金
收益分配方案，及时向基金份额
持有人分配 基金收益 ； 
（7 ）除依据《基金法》 、基金合
同及其他有关规定外，不得为自
己及任何第三人谋取利益，不得
委托第三人 运作基金 财产；



（8 ） 进行基 金会计核 算并编制 基
金的财务会 计报告； 
（9 ） 依 法 接 受 基 金 托 管 人 的 监
督； 
（10 ）编制季度、半年度和年度
基金报告； 
（11 ）采取适当合理的措施使计
算开放式 基金份额认购、申购、
赎回价格的方法符合基金合同等
法律文件的 规定；



（12 ） 计算并公告基金 资产净 值，
确定基金份 额申购、 赎回价格 ； 
（13 ） 严格按照 《基金 法》 、 基 金
合同及其他有关规定，履行信息
披露及报告 义务； 
（14 ）保守基金商业秘密，不泄
露基金投资计划、投资意向等。
除 《基金法》 、 基金合 同及其他 有
关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前应予以保密，不得向
他人泄露； 
文 件的 规定， 按有 关规 定计算 并
公 告基 金资产 净值 ，确 定基金 份
额申购、赎 回的价格 ； 
（9 ） 进行 基金会计 核算并编 制基
金财务会计 报告； 
（10 ）编制 季度 、半年 度和年 度
基金报告； 
（11 ）严格 按照《 基金法 》 、 《 基
金 合同 》及其 他有 关规 定，履 行
信息披露及 报告义务 ； 
（12 ）保守 基金 商业秘 密，不 泄
露 基金 投资计 划、 投资 意向等 。
除 《基金 法》 、 《 基金合 同》及 其
他 有关 规定另 有规 定外 ，在基 金
信 息公 开披 露 前应 予保 密，不 向
他人泄露； 
（13 ）按《 基金 合同》 的约定 确
定 基金 收益分 配方 案， 及时向 基
金份额持有 人分配基 金收益； 
（14 ）按规 定受 理申购 与赎回 申
请，及时、 足额支付 赎回款项 ； 
（15 ）依据 《基金 法》 、 《基金 合
同 》及 其他有 关规 定召 集基金 份
额持有人大会或配合基金托管
人 、基 金份额 持有 人依 法召集 基
金份额持有 人大会； 
（16 ）按规 定保 存基金 财产管 理
业 务活 动的会 计账 册、 报表、 记
录和其他相 关资料 15 年以 上；



72 
 
（15 ）按规定受理申购和赎回申
请，及时、 足额支付 赎回款项 ； 
（16 ）依据《基金法》等相关法
律法规的规定保存基金财产管理
业务活动的记录、账册、报表、
代表基金签订的重大合同及其他
相关资料； 
（17 ） 依据 《 基金法》 、 基金合 同
及其他有关规定召集基金份额持
有人大会或配合基金托管人、基
金份额持有人依法召集基金份额
持有人大会 ； 
（18 ）以基金管理人名义，代表
基金份额持有人利益行使诉讼权
利或实施其 他法律行 为； 
（20 ）因违反基金合同导致基金
财产的损失或损害基金份额持有
人的合法权 益， 应承担 赔偿责 任，
其赔偿责任 不因其退 任而免除 ； 
（21 ）基金托管人违反基金合同
造成基金财产损失时，应为基金
份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22 ）法律法规、基金合同及中
国证监会规 定的其他 义务。 
（17 ）确保 需要 向基金 投资者 提
供 的各 项文件 或资 料在 规定时 间
发 出， 并且保 证投 资者 能够按 照
《基金合同 》 规定的 时间和方 式，
随 时查 阅到与 基金 有关 的公开 资
料 ，并 在支付 合理 成本 的条件 下
得到有关资 料的复印 件； 
（19 ）面临 解散 、依法 被撤销 或
者 被依 法宣告 破产 时， 及时报 告
中国证监会 并通知基 金托管人 ； 
（20 ）因违 反《 基金合 同》导 致
基 金财 产的损 失或 损害 基金份 额
持 有人 合法权 益时 ，应 当承担 赔
偿 责任 ，其赔 偿责 任不 因其退 任
而免除； 
（21 ）监督 基金 托管人 按法律 法
规 和《 基金合 同》 规定 履行自 己
的 义务 ，基金 托管 人违 反《基 金
合 同》 造成基 金财 产损 失时，基
金 管理 人应为 基金 份额 持有人 利
益向基金托 管人追偿 ； 
（22 ）当基 金管 理人将 其义务 委
托 第三 方处理 时， 应当 对第三 方
处 理有 关基金 事务 的行 为承担 责
任； 
（23 ）以基 金管 理人名 义，代 表
基 金份 额持有 人利 益行 使诉讼 权
利或实施其 他法律行 为；



（24 ）执行 生效 的基金 份额持 有 
73 
 
人大会的决 议； 
（25 ）建立 并保 存基金 份额持 有
人名册； 
（26 ）法律 法规 及中国 证监会 规
定 的和 《基金 合同 》约 定的其 他
义务。 
第 七 部分 基 金 合
同 当 事 人 及 其 权利
义务 
九、基金合同当事人及其权利义
务 
（二）基金 托管人 
1 、基金托管人 基本情况 
名称：中国 银行股 份 有限公司 
住所：北京 市复兴门 内大街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
成立日期：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证
监会证监基 字【1998 】24 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾
叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰
肆拾壹元整 
存续期间： 持续经营 
经营范围：吸收人民币存款；发
放短期、中期和长期贷款；办理
结算；办理票据贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承
销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及
担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保险箱服务；外汇存
二、基金托 管人 
（一） 基金托管人 简况 
名称：中国 银行股份 有限公司 
住 所： 北京市 西城 区复 兴门内 大
街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
批 准设 立机关 和批 准设 立文号 ：
国 务院 批转中 国人 民银 行《关 于
改革中国银行体制的请示报告》
（国发[1979]72 号） 
组织形式： 股份有限 公司 
注 册资 本：人 民币 贰仟 柒佰玖 拾
壹 亿肆 仟柒佰 贰拾 贰万 叁仟壹 佰
玖拾伍元整 
存续期间： 持续经营 
基 金托 管资格 批文 及文 号：中 国
证监会证监 基字【1998 】24 号 
（二） 基金托管人 的 权 利与 义
务 
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 托管人 的
权利包括但 不限于：



74 
 
款；外汇贷款；外汇汇款；外币
兑换； 国际结 算； 同业 外汇拆 借；
外汇票据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；结汇、售汇；发
行和代理发行股票以外的外币有
价证券；买卖和代理买卖股票以
外的外币有价证券；自营外汇买
卖；代营外汇买卖；外汇信用卡
的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证
业务； 组织或参加银团贷款；国
际贵金属买卖；海外分支机构经
营与当地法律许可的一切银行业
务；在港澳地区的分行依据当地
法令可发行或参与代理发行当地
货币；经中国人民银行批准的其
他业务。 
2 、基金托管人 的权利 
（1 ） 依据法 律法规和 基金合同 的
规定安全保 管基金财 产； 
（2 ） 依照基 金合同的 约定获得 基
金托管费； 
（3 ） 监督基 金管理人 对本基金 的
投资运作； 
（4 ）在基金管 理人职责 终止时 ，
提名新的基 金管理人 ；



（5 ） 依据法 律法规和 基金合同 的
规定召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6 ） 法律法规 、 基金 合同规定 的
（1 ） 自 《基金合同》 生效之日 起，
依 法律 法规和 《基 金合 同》的 规
定安全保管 基金财产 ； 
（2 ） 依 《基金 合同 》 约定获 得基
金 托管 费以及 法律 法规 规定或 监
管部门批准 的其他费 用； 
（3 ） 监督 基金管理 人对本基 金的
投 资运 作，如 发现 基金 管理人 有
违 反《 基金合 同》 及国 家法律 法
规 行为 ，对基 金财 产、 其他当 事
人 的利 益造成 重大 损失 的情形 ，
应 呈报 中国证 监会 ，并 采取必 要
措施保护基 金投资者 的利益； 
（4 ） 根据相关市 场规则， 为 基金
开 设资 金账户 、证 券账 户等投 资
所 需账 户，为 基金 办理 证券、 期
货交易资金 清算； 
（5 ） 提议 召开或召 集基金份 额持
有人大会； 
（6 ） 在基金管理 人更换时， 提名
新的基金管 理人； 
（7 ） 法律 法规及中 国证监会 规定
的 和《 基金合 同》 约定 的其他 权
利。 
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 托管人 的
义务包括但 不限于： 
（1 ） 以诚实信用、 勤勉尽责 的原
则持有并安 全保管基 金财产；



75 
 
其他权利。 
3 、基金托管人 的义务 
（1 ）安全保管 基金财产 ； 
（2 ） 设立专门 的基金 托管部， 具
有符合要求的营业场所，配备足
够的、合格的熟悉基金托管业务
的专职人员，负责基金财产托管
事宜； 
（3 ） 按规定 开设基金 财产的资 金
账户和证券 账户； 
（4 ）除依据《基金法》 、基金合
同及其他有关规定外，不得以基
金财产为自己及任何第三人谋取
非法利益，不得委托第三人托管
基金财产； 
（5 ） 对所托 管的不同 基金财产 分
别设置账户，确保基金财产的完
整和独立； 
（7 ） 保存基 金托管业 务活动的 记
录、 账册、 报 表和其他 相关资 料； 
（8 ） 按照基金 合同的 约定， 根 据
基金管理人的指令，及时办理清
算、交割事 宜；



（9 ） 保守基金 商业秘密 。 除 《 基
金法》 、 基金 合同及其 他有关规 定
另有规定外，在基金信息公开披
露前应予以保密，不得向他人泄
露； 
（10 ）根据法律法规及本合同的
（2 ）设立专门 的基金托 管部门 ，
具 有符 合要求 的营 业场 所，配 备
足 够的 、合格 的熟 悉基 金托管 业
务 的专 职人员 ，负 责基 金财产 托
管事宜； 
（3 ） 建立健全内 部风险控 制、 监
察 与稽 核、财 务管 理及 人事管 理
等 制度 ，确保 基金 财产 的安全 ，
保 证其 托管的 基金 财产 与基金 托
管 人自 有财产 以及 不同 的基金 财
产 相互 独立； 对所 托管 的不同 的
基 金分 别设置 账户 ，独 立核算 ，
分 账管 理，保 证不 同基 金之间 在
账 户设 置、资 金划 拨、 账册记 录
等方面相互 独立； 
（4 ） 除依 据 《 基金法》 、 《基 金合
同 》及 其他有 关规 定外 ，不得 利
用 基金 财产为 自己 及任 何第三 人
谋 取利 益，不 得委 托第 三人托 管
基金财产； 
（6 ） 按规 定开设基 金财产的 资金
账户、 证券 账户等投 资所需账 户，
按 照《 基金合 同》 的约 定，根 据
基 金管 理人的 投资 指令 ，及时 办
理清算、交 割事宜； 
（7 ） 保守 基金商业 秘密 ， 除 《基
金 法》 、 《基 金合 同》及 其他有 关
规 定另 有规定 外， 在基 金信息 公
开 披露 前予以 保密 ，不 得向他 人 
76 
 
约定，办理与基金托管业务活动
有关的信息 披露事项 ； 
（11 ）对基金财务会计报告、季
度、半年度和年度基金报告的相
关内容出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格
按照基金合同的规定进行；如果
基金管理人有未执行基金合同规
定的行为，还应当说明基金托管
人是否采取 了适当的 措施； 
（12 ） 保存基 金份额持 有人名 册； 
（13 ）复核基金管理人计算的基
金资产净值和基金份额申购、赎
回价格； 
（14 ）按规定制作相关账册并与
基金管理人 核对； 
（16 ）按照规定召集基金份额持
有人大会或配合基金份额持有人
依法自行召集基金份额持有人大
会； 
（17 ）按照法律法规监督基金管
理人的投资 运作； 
（18 ）因过错违反基金合同导致
基金财产损 失， 应承担 赔偿责 任，
其责任不因 其退任而 免除； 
（19 ）因基金管理人违反基金合
同造成基金财产损失时，应为基
金向基金管理人追偿，除法律法
规另有规定外，基金托管人不承
泄露； 
（8 ） 复核、 审查基 金管理人 计算
的基金资产 净值、 基 金份额申 购、
赎回价格； 
（9 ） 办理 与基金托 管业务活 动有
关的信息披 露事项； 
（10 ）对基 金财 务会计 报告、 季
度 、半 年度和 年度 基金 报告出 具
意 见， 说明基 金管 理人 在各重 要
方 面的 运作是 否严 格按 照《基 金
合 同》 的规定 进行 ；如 果基金 管
理 人有 未执行 《基 金合 同》规 定
的 行为 ，还应 当说 明基 金托管 人
是否采取了 适当的措 施； 
（11 ）保存 基金 托管业 务 活动 的
记 录、 账册、 报表 和其 他相关 资
料 15 年以上； 
（12 ）建立 并保 存基金 份额持 有
人名册； 
（13 ）按规 定制 作相关 账册并 与
基金管理人 核对； 
（15 ）依据 《基金 法》 、 《基金 合
同 》及 其他有 关规 定， 召集基 金
份 额持 有人大 会或 配合 基金管 理
人 、基 金份额 持有 人依 法召集 基
金份额持有 人大会； 
（16 ）按照 法律 法规和 《基金 合
同 》的 规定监 督基 金管 理人的 投
资运作；



77 
 
担连带责任 ； 
（20 ）法律法规、基金合同及中
国证监会规 定的其他 义务。 
（17 ）参加 基金 财产清 算小组 ，
参 与基 金财产 的保 管、 清理、 估
价、变现和 分配； 
（18 ）面临 解散 、依法 被撤销 或
者 被依 法宣告 破产 时， 及时报 告
中 国证 监会和 银行 监管 机构， 并
通知基金管 理人； 
（19 ）因违 反《 基金合 同》导 致
基 金财 产损失 时， 应承 担赔偿 责
任 ，其 赔偿责 任不 因其 退任而 免
除； 
（20 ）按规 定监 督基金 管理人 按
法 律法 规和《 基金 合同 》规定 履
行 自己 的义务 ，基 金管 理人因 违
反 《基 金合同 》造 成基 金财产 损
失 时， 应为基 金份 额持 有人利 益
向基金管理 人追偿； 
（21 ）执行 生效 的基金 份额持 有
人大会的决 议； 
（22 ）法律 法规 及中国 证监会 规
定 的和 《基金 合同 》约 定的其 他
义务。 
第 七 部分 基 金 合
同 当 事 人 及 其 权利
义务 
九、基金合同当事人及其权利义
务 
（三）基金 份额持有 人 
1 、 基金投资 者购买本 基金基金 份
额的行为即视为对基金合同的承
认和接受，基金投资者自依据基
金合同取得基金份额，即成为基
三、基金份 额持有人 
基 金投 资者持 有本 基金 基金份 额
的 行为 即视为 对《 基金 合同》 的
承 认和 接受， 基金 投资 者自依 据
《 基金 合同》 取得 基金 份额， 即
成 为本 基金份 额持 有人 和《基 金
合 同》 的当事 人， 直至 其不再 持 
78 
 
金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事
人。基金份额持有人作为当事人
并不以在基金合同上书面签章为
必要条件。每份基金份额具有同
等的合法权 益。 
2 、基金份额持 有人的权 利 
（3 ） 依法转 让或者申 请赎回其 持
有的基金份 额；



（4 ） 按照规 定要求召 开基金份 额
持有人大会 ；



（8 ） 对基金管 理人、 基 金托管 人、
基金份额销售机构损害其合法权
益的行为依 法提起诉 讼或仲裁 ； 
（9）法 律法规 、 基金 合同规定 的
其他权利。 
3 、基金份额持 有人的义 务 
（1 ） 遵守法律 法规、 基金合同 及
其他有关规 定； 
（2 ） 缴纳基金 认购、 申购款项 及
基金合同规 定的费用 ； 
（3 ）在持有的 基金份额 范围内 ，
承担基金亏损或者基金合同终止
的有限责任 ； 
（4 ） 不从事任 何有损 基金、 其 他
基金份额持有人及其他基金合同
当事人合法 利益的活 动； 
（5 ） 执行基 金份额持 有人大会 的
决议； 
（7 ） 遵守基金 管理人 、 销售机 构
有 本基 金的基 金份 额。 基金份 额
持 有人 作为《 基金 合同 》当事 人
并 不以 在《基 金合 同》 上书面 签
章或签字为 必要条件 。 
每 份基 金份额 具有 同等 的合法 权
益。 
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 份额持 有
人的权利包 括但不限 于： 
（3 ） 依法 转让或申 请赎回其 持有
的基金份额 ； 
（4 ） 按照 规定要求 召开基金 份额
持 有人 大会或 者召 集基 金份额 持
有人大会； 
（8 ） 对基金管理 人、 基金托管 人、
基 金服 务机构 损害 其合 法权益 的
行为依法提 起诉讼或 仲裁； 
（9 ） 法律 法规及中 国证监会 规定
的 和《 基金合 同》 约定 的其他 权
利。 
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 份额持 有
人的义务包 括但不限 于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合
同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文
件； 
（2 ） 了解所投资 基金产品， 了解
自 身风 险承受 能力 ，自 主判断 基
金 的投 资价值 ，自 主做 出投资 决 
79 
 
和注册登记机构的相关交易及业
务规则； 
（8 ） 提供基 金管理人 和监管机 构
要求提供的信息，以及不时的更
新和补充， 并保证其 真实性； 
（9）法 律法 规及基金 合同规定 的
其他义务。 
策，自行承 担投资风 险； 
（3 ） 关注基金信 息披露， 及 时行
使权利和履 行义务； 
（4 ） 缴纳 基金申购 款项及法 律法
规和 《基金合同》 所 规定的费 用； 
（5 ）在其持有的基金份额范围
内 ，承 担基金 亏损 或者 《基金 合
同》终止的 有限责任 ； 
（6 ） 不从 事任何有 损基金及 其他
《 基金 合同》 当事 人合 法权益 的
活动； 
（7 ） 执行 生效的基 金份额持 有人
大会的决议 ； 
（9 ） 法律 法规及中 国证监会 规定
的 和《 基金合 同》 约定 的其他 义
务。 
第 八 部分 基 金 份
额持有人大 会 
十、基金份 额持有人 大会 
（一）本基金的基金份额持有人
大会，由本基金的基金份额持有
人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有
人出席会议 并表决。 
（二）有以下情形之一时，应召
开基金份额 持有人大 会： 
1 、终止基金合 同； 
2 、转换基金运 作方式； 
3 、 提高基金管 理人、 基金托管 人
的报酬标准，但根据法律法规的
要求提高该 等报酬标 准的除外 ； 
第八部分


基金份额 持有人大 会 
基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额
持 有人 组成， 基金 份额 持有人 的
合 法授 权代表 有权 代表 基金份 额
持 有人 出席会 议并 表决 。基金 份
额 持有 人持有 的每 一基 金份额 拥
有平等的投 票权。 
本 基金 基金份 额持 有人 大会不 设
立日常机构 。 
一、召开事 由 
1 、 当出现 或需要决 定下列事 由之
一 的， 应当召 开基 金份 额持有 人
大 会， 但法律 法规 、中 国证监 会 
80 
 
4 、 更换基金管 理人、 基 金托管 人； 
5 、变更基金类 别； 
6 、 变更基金投 资目标 、 范围或 策
略（法律法规和中国证监会另有
规定的除外） ； 
7 、 变更基金 份额持有 人大会议 事
程序、表决 方式和表 决程序； 
8 、本基金与其 他基金合 并； 
9 、 单独或合 计持有本 基金总份 额
10% 以 上（ 含 10% ，下同） 基金
份额的基金份额持有人（以基金
管理人收到提议当日的基金 份额
计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金 份额持有 人大会； 
10 、对基金合同当事人权利、义
务产生重大影响，需召开基金份
额持有人大会的变更基金合同等
其他事项； 
11 、法律法规或中国证监会规定
的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项 。 
（三）有以下情形之一的，不需
召开基金份 额持有人 大会： 
1 、 调低基金管 理费率 、 基金托 管
费 率 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费
用； 
2 、 在法律法 规和基金 合同规定 的
范围内变更本基金的申购费率或
收费方式、 调低赎回 费率； 
另有规定的 除外： 
（1 ）终止《基 金合同》 ； 
（2 ）更换基金 管理人； 
（3 ）更换基金 托管人； 
（4 ）转换基金 运作方式 ； 
（5 ） 调整基金管 理人、 基金 托管
人的报酬标 准； 
（6 ）变更基金 类别； 
（7 ）本基金与 其他基金 的合并； 
（8 ） 变更基金投 资目标、 范 围或
策略； 
（9 ） 变更 基金份额 持有人大 会程
序； 
（10 ）基金 管理 人或基 金托管 人
要求召开基 金份额持 有人大会 ； 
（11 ）单独 或合 计持有 本基金 总
份额 10% 以上（含 10% ）基金份
额 的基 金份额 持有 人（ 以基金 管
理 人收 到提议 当日 的基 金份额 计
算 ，下 同）就 同一 事项 书面要 求
召开基金份 额持有人 大会； 
（12 ）对基 金合 同当事 人权利 和
义务产生重 大影响的 其他事项 ； 
（13 ）终止 基金 上市， 但因基 金
不 再具 备上市 条件 而被 深圳证 券
交易所终止 上市的除 外； 
（14 ）法律 法规 、基金 合同或 中
国 证监 会规定 的其 他应 当召开 基
金份额持有 人大会的 事项。



81 
 
3 、 因相应的 法律法规 发生变动 而
应当对基金 合同进行 修改； 
4 、 基金管理人 、 基金 注册登记机
构、代销机构在法律法规规定的
范围内调整 有关基金 认购、 申 购、
赎回、转换、非交易过户、转托
管等业务的 规则； 
5 、 对基金合 同的修改 不涉及基 金
合同当事人权利义务关系发生实
质性变化； 
6 、 对基金合 同的修改 对基金份 额
持有人利益 无实质性 不利影响 ； 
7 、 除法律法 规或基金 合同规定 应
当召开基金份额持有人大会以外
的其他情形 。 
（四）召集 方式 
1 、 除法律法 规或基金 合同另有 约
定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召 集。 
2 、 基金托管 人认为有 必要召开 基
金份额持有人大会的，应当向基
金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否 召集， 并书面 告
知基金托管人。基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开； 基 金管理人 决
定不召集，基金托管人仍认为有
必要召开的 ，应当自 行召集。 
2 、 在符合 法律法规 和基金合 同相
关 规定 ，且对 基金 份额 持有人 利
益 无实 质性不 利影 响的 前提下 ，
以 下情 况可由 基金 管理 人和基 金
托 管人 协商后 修改 ，不 需召开 基
金份额持有 人大会： 
（1 ） 调低 除基金管 理费与基 金托
管 费以 外其他 应由 基金 承担的 费
用； 
（2 ） 法律 法规要求 增加的基 金费
用的收取； 
（3 ） 调整本基金 的申购费 率、 调
低赎回费率 或变更收 费方式； 
（4 ） 因相应的法 律法规、 相 关证
券 交易 所或者 登记 机构 的相关 业
务 规则 发生变 动或 中国 证监会 的
相 关规 定发生 变动 而应 当对《 基
金合同》进 行修改； 
（5 ） 对 《基金 合同 》 的修改 对基
金 份额 持有人 利益 无实 质性不 利
影 响或 修改不 涉及 《基 金合同 》
当 事人 权利义 务关 系发 生重大 变
化； 
（6 ） 增加、 减少或 调整基金 份额
类别及定义 ； 
（7 ） 基金 管理人 、 登记 机构 、 基
金 销售 机构调 整有 关基 金申购 、
赎回、 转 换、 转托管 、 基金交 易、
非 交易 过户、 定期 定额 投资、 收 
82 
 
3 、 代表基金 份额 10% 以上的基 金
份额持有人就同一事项认为有必
要召开基金份额持有人大会的，
应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人 代表和基 金托管人 。 






基金管理人决定召集的，应
当自出具书面决定之日起 60 日
内召开； 基金 管理人决 定不召 集，
代表基金份 额 10% 以上的基金 份
额持有人仍认为有必要召开的，
应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提
议。 






基金托管人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自
出具书面决定之日起 60 日内召
开。 
4 、 代表基金 份额 10% 的基金份 额
持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会，而基金管
理人、基金托管人都不召集的，
代表基金份 额 10% 以上的基金 份
额持有人 有权自行召集，并至少
提前 30 日报中国 证监会备 案。 
益分配等业 务规则； 
（8 ）本基金推出新业务或新服
务； 
（9 ） 按照法律法 规和 《基金合 同》
规 定不 需召开 基金 份额 持有人 大
会的其他情 形。 
 
二、会议召 集人及召 集方式 
1 、 除法律法规规 定或 《基金合 同》
另 有约 定外， 基金 份额 持有人 大
会由基金管 理人召集 。 
2 、 基金管 理人未按 规定召集 或不
能召集时， 由基金托 管人召集 。 
3 、 基金托 管人认为 有必要召 开基
金 份额 持有人 大会 的， 应当向 基
金 管理 人提出 书面 提议 。基金 管
理 人应 当自收 到书 面提 议之日 起
10 日内决定是否 召集， 并书 面告
知 基金 托管人 。基 金管 理人决 定
召 集的 ，应当 自出 具书 面决定 之
日起 60 日内召开； 基金管理 人决
定 不召 集，基 金托 管人 仍认为 有
必 要召 开的， 应当 由基 金托管 人
自 行召 集，并 自出 具书 面决定 之
日起 60 日内 召开 并告 知基金 管
理人，基金 管理人应 当配合。 
4 、 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一
事 项书 面要求 召开 基 金 份额持 有 
83 
 
5 、 基金份额 持有人依 法自行召 集
基金份额持有人大会的，基金管
理人、基金托管人应当配合，不
得阻碍、干 扰。 
6 、 基金份额 持有人大 会的召集 人
负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益 登记日。 
（五）通知 
召开基金份额持有人大会，召集
人应当于会议召开前 30 天在至
少一种指定媒体上公告。基金份
额持有人大会不得就未经公告的
事项进行表决。基金份额持有人
大会通知将 至少载明 以下内容 ： 
1 、 会议召开 的时间 、 地点 、 方 式； 
2 、 会议拟审议 的主要 事项、 议 事
程序和表决 方式； 
3 、 代理投票 授权委托 书送达时 间
和地点； 
4 、会务常设联 系人姓名 、电话 ； 
5 、权益登记日 ； 
6 、 如采用通讯 表决方 式， 还应 载
明具体通讯方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、表达
意见的提交和收取方式、投票表
决的截止日以及表决票的送达地
址等内容。 
（六）开会 方式 
基金份额持有人大会的召开方式
人 大会 ，应当 向基 金管 理人提 出
书 面提 议。基 金管 理人 应当自 收
到 书面 提议 之日起 10 日内决 定
是 否召 集，并 书面 告知 提出提 议
的 基金 份额持 有人 代表 和基金 托
管 人。 基金管 理人 决定 召集的 ，
应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60
日 内召 开；基 金管 理人 决定不 召
集，代表基 金份额 10% 以上 （含
10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为
有 必要 召开的 ，应 当向 基金托 管
人 提出 书面提 议。 基金 托管人 应
当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日
内 决定 是否召 集， 并书 面告知 提
出 提议 的基金 份额 持有 人代表 和
基 金管 理人； 基金 托管 人决定 召
集 的， 应当自 出具 书面 决定之 日
起 60 日内召 开并 告知 基 金管 理
人，基金管 理人应当 配合。 
5 、 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一
事 项要 求召开 基金 份额 持有人 大
会 ，而 基金管 理人 、基 金托管 人
都 不召 集的， 单独 或合 计代表 基
金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金 份额 持有人 有权 自行 召集， 并
至 少提 前 30 日报 中国 证监会 备
案 。基 金份额 持有 人依 法自行 召
集 基金 份额持 有人 大会 的，基 金 
84 
 
包括现场开会和通讯方式开会以
及法律法规或监管机构允许的其
他方式。现场开会由基金份额持
有人本人出席或通过授权委派其
代理人出席，现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应
当出席；通讯方式开会指按照基
金合同的相关规定以通讯的方式
进行表决。会议的召开方式由召
集人确定，但决定基金管理人更
换或基金托管人的更换、转换基
金运作方式和终止基金合同事宜
必须以现场开会方式召开基金份
额持有人大 会。 
现场开会同时符合以下条件时，
可以进行基金份额持有人大会议
程： 
1 、 亲自出席 会议者持 有基金份 额
的凭证和受托出席会议者出具的
委托人持有基金份额的凭证和授
权委托书等文件符合法律法规、
本基金合同 和会议通 知的规定 ； 
2 、 经核对， 汇总到会 者出示的 在
权益登记日持有基金份额的凭证
显示，全部有效凭证所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额
的 50% 以上（含 50% ，下同） 。 
在同时符合以下条件时，通讯开
会的方式视 为有效： 
管 理人 、基金 托管 人应 当配合 ，
不得阻碍、 干扰。 
6 、 基金份 额持有人 会议的召 集人
负 责选 择确定 开会 时间 、地点 、
方式和权益 登记日。 
三 、召 开基金 份额 持有 人大会 的
通知时间、 通知内容 、通知方 式 
1 、 召开基 金份额 持有人大 会， 召
集人应于会 议召开前 30 日， 在指
定 媒介 公告。 基金 份额 持有人 大
会通知应至 少载明以 下内容： 
（1 ） 会议召开的 时间、 地点 和会
议形式； 
（2 ） 会议拟审议 的事项、 议 事程
序和表决方 式； 
（3 ） 有权 出席基金 份额持有 人大
会 的基 金份额 持有 人的 权益登 记
日； 
（4 ）授权委托证明的内容要求
（ 包括 但不限 于代 理人 身份， 代
理权限和代 理有效期 限等） 、 送达
时间和地点 ； 
（5 ） 会务 常设联系 人姓名及 联系
电话； 
（6 ） 出席 会议者必 须准备的 文件
和必须履行 的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事
项。 
2 、 采取通 讯开会方 式并进行 表决 
85 
 
1 、 召集人按 基金合同 规定公布 会
议通知后，在两个工作日内连续
公布相关提 示性公告 ； 
2 、 召集人按 照会议通 知规定的 方
式收取基金份额持有人的表决意
见； 
3 、 本人直接 出具意见 或授权他 人
代表出具意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日
基金总份额 的 50% 以上； 
4 、 直接出具 意见的基 金份额持 有
人或受托代表他人出具意见的其
他代表，同时提交的持有基金份
额的凭证和受托出席会议者出具
的委托人持有基金份额的凭证和
授 权 委 托 书 等 文 件 符 合 法 律 法
规、 基金合同 和会议通 知的规 定； 
5 、 会议通知 公布前已 报中国证 监
会备案。 
如 果 开 会 条 件 达 不 到 上 述 的 条
件，则召集人可另行确定并公告
重新表决的 时间( 至少应 在 25 个
工作日后) ， 且确定有 权出席会 议
的基金份额持有人资格的权益登
记日应保持 不变。 
（七）议事 内容与程 序 
1 、议事内容及 提案权 
（1 ） 议 事 内 容 限 为 本 条 前 述 第
（二）款规定的基金份额持有人
的情 况 下，由 会议 召集 人决定 在
会 议通 知中说 明本 次基 金份额 持
有人大会所采取的具体通讯方
式 、委 托的公 证机 关及 其联系 方
式 和联 系人、 表决 意见 寄交的 截
止时间和收 取方式。 
3 、 如召集人为基 金管理人， 还应
另 行书 面通知 基金 托管 人到指 定
地点对表决意见的计票进行监
督 ；如 召集人 为基 金托 管人， 则
应 另行 书面通 知基 金管 理人到 指
定 地点 对表决 意见 的计 票进行 监
督； 如召集 人为基金 份额持有 人，
则 应另 行书面 通知 基金 管理人 和
基 金托 管人到 指定 地点 对表决 意
见 的计 票进行 监督 。基 金管理 人
或 基金 托管人 拒不 派代 表对表 决
意 见的 计票进 行监 督的 ，不影 响
表决意见的 计票效力 。 
四 、基 金份额 持有 人出 席会议 的
方式 
基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场
开 会、 通讯开 会或 法律 法规、 中
国 证监 会允许 的其 他方 式召开 ，
会 议的 召开方 式由 会议 召集人 确
定。 
1 、 现场开会。 由基 金份额持 有人
本 人出 席或以 代理 投票 授权委 托
证 明委 派代表 出席 ，现 场开会 时 
86 
 
大会召开事 由范围内 的事项。 
（2 ）基金管理 人、基金 托管人 、
代表基金份 额 10% 以上的基金 份
额持有人可以在大会召集人发出
会议通知前向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决
的提案，也可以在会议通知发出
后向大会召集人提交临时提 案。
临时提案应当在大会召开日前至
少 35 日提交召集人并由召集人
公告。 
（3 ） 对于基 金份额持 有人提交 的
提案，大会召集人应当按照以下
原则对提案 进行审核 ： 
a 、 关联 性。 大会召集 人对于基 金
份额持有人提案涉及事项与基金
有直接关系，并且不超出法律法
规和基金合同规定的基金份额持
有人大会职权范围的，应提交大
会审议； 对于 不符合上 述要求 的，
不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议。如果召集人决定不将基金份
额持有人提案提交大会表决，应
当在该次基金份额持有人大会上
进行解释和 说明。 
b 、 程序性。 大会召集 人可以对 基
金份额持有人的提案涉及的程序
性问题做出决定。如将其提案进
行分拆或合并表决，需征得原提
基 金管 理人和 基金 托管 人的授 权
代 表应 当列席 基金 份额 持有人 大
会 ，基 金管理 人或 基金 托管人 不
派代表列席 的， 不影 响表决效 力。
现 场开 会同时 符合 以下 条件时 ，
可 以进 行基金 份额 持有 人大会 议
程： 
（1 ） 亲自 出席会议 者持有基 金份
额 的凭 证、受 托出 席会 议者出 具
的 委托 人持有 基金 份额 的凭证 及
委 托人 的代理 投票 授权 委托证 明
符合法律法 规、 《基金合 同》 和会
议 通知 的规定 ，并 且持 有基金 份
额 的凭 证与基 金管 理人 持有的 登
记资料相符 ； 
（2 ） 经核对， 汇总 到会者出 示的
在 权益 登记日 持有 基金 份额的 凭
证 显示 ，有效 的基 金份 额不少 于
本 基金 在权益 登记 日基 金总份 额
的 1/2 （含 1/2 ） 。 若到会者 在权
益 登记 日代表 的有 效的 基金份 额
低 于上 述规定 比例 的， 召集人 可
以 在原 公告的 基金 份额 持有人 大
会召开时间的 3 个月 以后、6 个
月 以内 ，就原 定审 议事 项重新 召
集 基金 份额持 有 人 大会 。重新 召
集 的基 金份额 持有 人大 会到会 者
在 权益 登记日 代表 的有 效的基 金
份 额应 不少于 本基 金在 权益登 记 
87 
 
案人同意；原提案人不同意变更
的，大会主持人可以就程序性问
题提请基金份额持有人大会做出
决定，并按照基金份额持有人大
会决定的程 序进行审 议。 
（4 ） 代表基 金份额 10% 以上的 基
金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案，或基金
管理人或基金托管人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案，
未获得基金份额持有人大会审议
通过，就同一提案再次提请基金
份额持有人大会审议，其时间间
隔不少于 6 个月。法 律法规另 有
规定的除外。 
（5 ） 基金份 额持有人 大会不得 对
未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表
决。 
2 、议事程序 
在现场开会的方式下，首先由召
集人宣读提案，经讨论后进行表
决，并形成大会决议，报经中国
证监会核准或备案后生效。在通
讯表决开会的方式下，首先由召
集人在会议通知中公布提案，在
所通知的表决截止日期第二个工
作日由大会聘请的公证机关的公
证员统计全部有效表决并形成决
议，报经中国证监会核准或备案
日基金总份 额的 1/3 （含 1/3）。 
2 、 通讯开会。 通讯 开会系指 基金
份 额持 有人将 其对 表决 事项的 投
票 以书 面形式 或大 会公 告载明 的
其 他方 式在表 决截 止日 以前送 达
至 召集 人指定 的地 址或 系统。 通
讯 开会 应以书 面方 式或 大会公 告
载明的其他 方式进行 表决。 
在 同时 符合以 下条 件时 ，通讯 开
会的方式视 为有效： 
（1 ）会议召集 人按《基 金合同 》
约定公布会 议通知后 ，在 2 个工
作日内连续公布相关提示性公
告； 
（2 ） 召集 人按基金 合同约定 通知
基 金托 管人（ 如 果 基金 托管人 为
召 集人 ，则为 基金 管理 人）到 指
定 地点 对表决 意见 的计 票进行 监
督。 会 议召集人 在基金托 管人 （如
果 基金 托管人 为召 集人 ，则为 基
金 管理 人）和 公证 机关 的监督 下
按 照会 议通知 规定 的方 式收取 基
金 份额 持有人 的表 决意 见；基 金
托 管人 或基金 管理 人经 通知不 参
加 收取 表决意 见的 ，不 影响表 决
效力； 
（3 ） 本人 直接出具 表决意见 或授
权 他人 代表出 具表 决意 见的， 基
金 份额 持有人 所持 有的 基金份 额 
88 
 
后生效。 
（八）表决 
1 、 基金份额 持有人所 持每份基 金
份额享有平 等的表决 权。 
2 、 基金份额 持有人大 会决议分 为
一般决议和 特别决议 ： 
（1 ）特别决议 
对于特别决议应当经参加大会的
基金份额持有人所持表决权的三
分之二以上 （ 含三分 之二） 通 过。 
（2 ）一般决议 
对于一般决议应当经参加大会的
基 金 份 额 持 有 人 所 持 表 决 权 的
50% 以上通过。 
更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管
人、转换基金运作方式或终止基
金合同应当以特别决议通过方为
有效。 
基金份额持有人大会采取记名方
式进行投票 表决。 
采取通讯方式进行表决时，符合
法律法规、基金合同和会议通知
规定的表决意见即视为有效的表
决；表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入
出具意见的基金份额持有人所代
表的基金份 额总数。 
基金份额持有 人大会的各项提案
或同一项提案内并列的各项议题
不 小于 在权益 登记 日基 金总份 额
的 1/2 （含 1/2 ） ； 若本人直 接出
具 表决 意见或 授权 他人 代表出 具
表 决意 见基金 份额 持有 人所持 有
的基金份额低于上述规定比例
的 ，召 集人可 以在 原公 告的基 金
份额持有人 大会召开 时间的 3 个
月 以后 、6 个月以 内， 就原定 审
议 事项 重新召 集基 金份 额持有 人
大 会。 重新召 集的 基金 份额持 有
人大会应当 有代表 1/3 以上 （含
1/3 ） 基金份额的持 有人直接 出具
表 决意 见或授 权他 人代 表出具 表
决意见； 
（4 ） 上述第 （3 ）项中 直接出 具
表 决意 见的基 金份 额持 有人或 受
托 代表 他人出 具表 决意 见的代 理
人 ，同 时提交 的持 有基 金份额 的
凭 证、 受托出 具表 决意 见的代 理
人 出具 的委托 人持 有基 金份额 的
凭 证及 委托人 的代 理投 票授权 委
托证明符合法律法规、 《基金合
同 》和 会议通 知的 规定 ，并与 基
金登记机构 记录相符 。 
3 、 在法律 法规或监 管机构允 许的
情 况下 ，经会 议通 知载 明，基 金
份 额持 有人也 可以 采用 网络、 电
话 等其 他非现 场方 式或 者以非 现
场 方式 与现场 方式 结合 的方式 进 
89 
 
应当分开审 议、逐项 表决。 
（九）计票 
1 、现场开会 
（1 ） 基金份 额持有人 大会的主 持
人 为 召 集 人 授 权 出 席 大 会 的 代
表，如大会由基金管理人或基金
托管人召集，基金份额持有人大
会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人
中推举两名基金份额持有人代表
与大会召集人授权的一名监督员
( 如果基金管理 人为召集 人， 则 监
督员由基金托管人担任；如基金
托管人为召集人，则监督员由基
金托管人在出席会议的基金份额
持有人中指 定) 共同担任 监票人 ；
如大会由基金份额持有人自行召
集，基金份额持有人大 会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中推举三
名基金份额持有人代表担任监票
人。 
（2 ） 监票人 应当在基 金份额持 有
人表决后立即进行清点并由大会
主持人当场 公布计票 结果。 
（3 ） 如果大 会主持人 对于提交 的
表决结果有怀疑，可以对所投票
数进行重新清点；如果大会主持
人未进行重新清点，而出席大会
行 表决 ，会议 程序 比照 现场开 会
和 通讯 开会的 程序 进行 ；或者 采
用 网络 、电话 等其 他非 书面方 式
授权他人代 为出席会 议并表决 。 
 
五、议事内 容与程序 
1 、议事内容及 提案权 
议 事内 容为关 系基 金份 额持有 人
利益的重大 事项， 如 《基金合 同》
的 重大 修改、 决定 终止 《基金 合
同》 、 更换基金管 理人、 更换 基金
托 管人 、与其 他基 金合 并、法 律
法 规及 《基金 合同 》规 定的其 他
事 项以 及会议 召集 人认 为需提 交
基 金份 额持有 人 大 会讨 论的其 他
事项。 
基 金份 额持有 人大 会的 召集人 发
出 召集 会议的 通知 后， 对原有 提
案 的修 改应当 在基 金份 额持有 人
大会召开前 及时公告 。 
基 金份 额持有 人大 会不 得对未 事
先公告的议 事内容进 行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开会 
在 现场 开会的 方式 下， 首先由 大
会 主持 人按照 下列 第七 条规定 程
序 确定 和公布 监票 人， 然后由 大
会 主持 人宣读 提案 ，经 讨论后 进
行 表决 ，并形 成大 会决 议。大 会 
90 
 
的基金份额持有人或者基金份额
持有人代理人对大会主持人宣布
的表决结果有异议，其有权在宣
布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清
点，大会主持人应当立即重新清
点并公布重新清点结果。重新清
点仅限一次 。 
（4 ） 在基金 管理人或 基金托管 人
担任召 集人的情形下，如果在计
票过程中基金管理人或者基金托
管人拒不配合的，则参加会议的
基金份额持有人有权推举三名基
金份额持有人代表共同担任监票
人进行计票 。 
2 、通讯方式开 会 
在通讯方式开会的情况下，计票
方式可采取 如下方式 ： 
由大会召集人聘请的公证机关的
公证员进行 计票。 
（十）生效 与公告 
1 、 基金份额持 有人大 会按照 《 基
金法》有关法律法规规定表决通
过的事项，召集人应当自通过之
日起 5 日内 报中国证 监会核准 或
者备案。基金份额持有人大会决
定的事项自中国证监会依法核准
或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生
效。 
2 、 生效的基 金份额持 有人大会 决
主 持人 为基金 管理 人授 权出席 会
议 的代 表，在 基金 管理 人授权 代
表 未能 主持大 会的 情况 下，由 基
金 托管 人授权 其出 席会 议的代 表
主 持； 如果基 金管 理人 授权代 表
和 基金 托管人 授权 代 表 均未能 主
持 大会 ，则由 出席 大会 的基金 份
额 持有 人和代 理人 所持 表决权 的
1/2 以上 （含 1/2 ） 选举产生 一名
基 金份 额持有 人作 为该 次基金 份
额 持有 人大会 的主 持人 。基金 管
理 人和 基金托 管人 拒不 出席或 主
持 基金 份额持 有人 大会 ，不影 响
基 金份 额持有 人大 会作 出的决 议
的效力。 
会 议召 集人应 当制 作出 席会议 人
员 的签 名册。 签名 册载 明参加 会
议人员姓名 （或 单位名称 ） 、 身份
证 明文 件号码 、持 有或 代表有 表
决权的基金 份额 、 委托人 姓名 （或
单位名称） 和联系方 式等事项 。 
（2 ）通讯开会 
在 通讯 开会的 情况 下， 首先由 召
集人提前 30 日公 布提案， 在 所通
知的表决截 止日期后 2 个工 作日
内 在公 证机关 监督 下由 召集人 统
计 全部 有效表 决， 在公 证机关 监
督下形成决 议。 
六、表决



91 
 
议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有法律约
束力。基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额 持有人大 会的决定 。 
3 、 基金份额 持有人大 会决议应 当
自中国证监会核准或出具无异议
意见后 2 日 内，由基 金份额持 有
人大会召集人在至少一种指定媒
体上公告。 
4 ．如果采用通 讯方式进 行表决 ，
在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机
关、公证员 姓名等一 同公告。 
（十一）法律法规或监管机关对
基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定
的，从其规 定。 
基 金份 额持有 人所 持每 份基金 份
额有一票表 决权。 
基 金份 额持有 人大 会决 议分为 一
般决议和特 别决议： 
1 、 一般决议， 一般 决议须经 参加
大 会的 基金份 额持 有人 或其代 理
人所持表决 权的 1/2 以上 （含 1/2 ）
通过方为有 效；除下 列第 2 项所
规 定的 须以特 别决 议通 过事项 以
外 的其 他事项 均以 一般 决议的 方
式通过。 
2 、 特别决议， 特别 决议应当 经参
加 大会 的基金 份额 持有 人或其 代
理人所持表 决权的 2/3 以上 （含
2/3 ） 通过方可 做出 。 转换基 金运
作 方式 、更换 基金 管理 人或者 基
金托管人 、 终止 《基金 合同》 、 与
其 他基 金合并 以特 别决 议通过 方
为有效。 
基 金份 额持有 人大 会采 取记名 方
式进行投票 表决。 
采 取通 讯方式 进行 表决 时，除 非
在计票时有充分的相反证据证
明 ，否 则提交 符合 会议 通知中 规
定 的确 认投资 者身 份文 件的表 决
视 为有 效出席 的投 资者 ，表面 符
合 会议 通知规 定的 表决 意见视 为
有 效表 决，表 决意 见模 糊不清 或
相 互矛 盾的视 为弃 权表 决，但 应 
92 
 
当 计入 出具表 决意 见的 基金份 额
持有人所代 表的基金 份额总数 。 
基 金份 额持有 人大 会的 各项提 案
或 同一 项提案 内并 列的 各项议 题
应当分开审 议、逐项 表决。 
七、计票 
1 、现场开会 
（1 ） 如大 会由基金 管理人或 基金
托 管人 召集， 基金 份额 持有人 大
会 的主 持人应 当在 会议 开始后 宣
布 在出 席会议 的基 金份 额持有 人
和 代理 人中选 举两 名基 金份额 持
有 人代 表与大 会召 集人 授权的 一
名 监督 员共同 担任 监票 人；如 大
会 由基 金份额 持有 人自 行召集 或
大 会虽 然由基 金管 理人 或基金 托
管 人召 集，但 是基 金管 理人或 基
金 托管 人未出 席大 会的 ，基金 份
额 持有 人大会 的主 持人 应当在 会
议 开始 后宣布 在出 席会 议的基 金
份 额持 有人中 选举 三名 基金份 额
持 有人 代表担 任监 票人 。基金 管
理人或基金托管人不出席大会
的，不影响 计票的效 力。 
（2 ） 监票 人应当在 基金份额 持有
人 表决 后立即 进行 清点 并由大 会
主持人当场 公布计票 结果。 
（3 ） 如果 会议主持 人或基金 份额
持 有人 或代理 人对 于提 交的表 决 
93 
 
结 果有 怀疑， 可以 在宣 布表决 结
果 后立 即对所 投票 数要 求进行 重
新 清点 。监票 人应 当进 行重新 清
点 ，重 新清点 以一 次为 限。重 新
清 点后 ，大会 主持 人应 当当场 公
布重新清点 结果。 
（4 ） 计票 过程应由 公证机关 予以
公 证， 基金管 理人 或基 金托管 人
拒 不出 席大会 的， 不影 响计票 的
效力。 
2 、通讯开会 
在 通讯 开会的 情况 下， 计票方 式
为 ：由 大会召 集人 授权 的两名 监
督 员在 基金托 管人 授权 代表（ 若
由 基金 托管人 召集 ， 则 为基金 管
理 人授 权代表 ）的 监督 下进行 计
票 ，并 由公证 机关 对其 计票过 程
予 以公 证。基 金管 理人 或基金 托
管 人拒 派代表 对表 决意 见的计 票
进 行监 督的， 不影 响计 票和表 决
结果。 
八、生效与 公告 
基 金份 额持有 人大 会的 决议自 表
决 通过 之日起 生效 ，召 集人应 当
自通过之日起 5 日 内报中国 证监
会备案。 
基 金份 额持有 人大 会决 议自生 效
之 日起 依照《 信息 披露 办法》 的
有关规定在 指定媒介 上公告。



94 
 
基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金
份 额持 有人应 当执 行生 效的基 金
份 额持 有人大 会的 决议 。生效 的
基 金份 额持有 人大 会决 议对全 体
基 金份 额持有 人、 基金 管理人 、
基金托管人 均有约束 力 。 
九 、本 部分关 于基 金份 额持有 人
大 会召 开事由 、召 开条 件、议 事
程 序、 表决条 件等 规定 ，凡是 直
接 引用 法律法 规或 监管 规则的 部
分 ，如 将来法 律法 规或 监管规 则
修 改导 致相关 内容 被取 消或变 更
的 ，基 金管理 人经 与基 金托管 人
协 商一 致并提 前公 告后 ，可直 接
对 本部 分内容 进行 修改 和调整 ，
无 需召 开基金 份额 持有 人大会 审
议。 
第 九 部分 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人
的更换条件 和程序 
十一、基金管理人、基金托管人
的更换条件 和程序 
（一）基金管理人和基金托管人
的更换条件 
1 、 有下列情形 之一的 ， 基金管 理
人职责终止， 须更换基 金管理 人： 
（1 ） 基金管 理人被依 法取消基 金
管理资格； 
（2 ） 基金管理 人依法 解散、 依 法
被撤销或被 依法宣告 破产； 
（3 ） 基金管 理人被基 金份额持 有
人大会解任 ；



第 九部分


基金 管理人 、基金 托
管人的更换 条件和程 序 
一 、基 金管理 人和 基金 托管人 职
责终止的情 形 
（一） 基 金 管 理 人职 责 终止 的
情形 
有 下列 情形之 一的 ，基 金管理 人
职责终止： 
1 、被依法取消 基金管理 资格； 
2 、被基金份额 持有人大 会解任 ； 
3 、 依法解散、 被依 法撤销或 被依
法宣告破产 ；



95 
 
（4 ） 法律法 规规定或 经中国证 监
会认定的其 他情形。 
2 、 有下列情形 之一的 ， 基金托 管
人职责终止， 须更换基 金托管 人： 
（1 ） 基金托 管人被依 法取消基 金
托管资格； 
（2 ） 基金托管 人依法 解散、 依 法
被撤销或被 依法宣告 破产； 
（3 ） 基金托 管人被基 金份额持 有
人大会解任 ； 
（4 ） 法律法 规规定或 经中国证 监
会认定的其 他情形。 
（二）基金管理人和基金托管人
的更换程序 
1 、基金管理人 的更换程 序 
原基金管理人退任后，基金份额
持有人大会 需在 6 个 月内选任 新
基金管理人。在新基金管理人产
生前，中国证监会可指定临时基
金管理人。 
（1 ） 提名： 新任基金 管理人由 基
金托管人或 代表 10% 以上基金 份
额的基金份 额持有人 提名。 
（2 ） 决议： 基金份额 持有人大 会
对 更 换 基 金 管 理 人 形 成 有 效 决
议。 
（3 ） 核准并公 告： 基 金份额持 有
人大会决议自通过之日 起 5 日
内，由大会召集人报中国证监会
4 、 法律法 规及中国 证监会规 定的
和 《基金合同》 约定 的其他情 形。 
（二） 基 金 托 管 人职 责 终止 的
情形 
有 下列 情形之 一的 ，基 金托管 人
职责终止： 
1 、被依法取消 基金托管 资格； 
2 、被基金份额 持有人大 会解任 ； 
3 、 依法解散、 被依 法撤销或 被依
法宣告破产 ； 
4 、 法律法 规及中国 证监会规 定的
和 《基金合同》 约定 的其他情 形。 
二 、基 金管理 人和 基金 托管人 的
更换程序 
（一） 基金管理人 的更换程 序 
1 、 提名： 新任基金 管理人由 基金
托管人或由 单独或合 计持有 10%
以上（含 10% ）基 金份额的 基金
份额持有人 提名； 
2 、 决议： 基金份额 持有人大 会在
基金管理人 职责终止后 6 个 月内
对被提名的基金管理人形成决
议 ，该 决议需 经参 加大 会的基 金
份额持有人 所持表决 权的 2/3 以
上 （含 2/3 ） 表决通过， 并自 表决
通过之日起 生效； 
3 、 临时基金管理 人： 新任基 金管
理 人产 生之前 ，由 中国 证监会 指
定临时基金 管理人；



96 
 
核准，并应自中国证监会核准后
2 日内在至少一种指定媒体上公
告。 
（4 ） 交接： 基金管理 人职责终 止
的，应当妥善保管基金管理业务
资料，及时办理基金管理业务的
移交手续 ，新基金管理人或者临
时基金管理人应当及时接收。新
任基金管理人或临时基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总
值和净值。 
（5 ） 审计并公 告： 基 金管理人 职
责终止的，应当按照规定聘请会
计 师 事 务 所 对 基 金 财 产 进 行 审
计，并将审计结果予以公告，同
时报中国证监会备案，审计费用
在基金财产 中列支。 
（6 ） 基金名称 变更： 基金管理 人
更换后，本基金应替换或删除基
金名称中与原基金管理人有关的
名称或商号 字样。 
2 、基金托管人 的更换程 序 
原基金托管人退任后，基金份额
持有人大会需在六个月内选任新
基金托管人。在新基金托管人产
生前，中国证监会可指定 临时基
金托管人。 
（1 ） 提名： 新任基金 托管人由 基
金管理人或 代表 10% 以上基金 份
4 、 备案： 基金份额 持有人大 会选
任 基金 管理人 的决 议须 报中国 证
监会备案； 
5 、 公告 ： 基金 管理人更 换后 ， 由
基 金托 管人在 更换 基金 管理人 的
基 金份 额持有 人大 会决 议生效 后
依 照《 信息披 露办 法》 的有关 规
定在指定媒 介公告； 
 
6 、 交接： 基金管理人 职责终止 的，
基 金管 理人应 妥善 保管 基金管 理
业 务资 料，及 时向 临时 基金管 理
人 或新 任基金 管理 人办 理基金 管
理 业务 的移交 手续 ，临 时基金 管
理 人或 新任基 金管 理人 应及时 接
收 。临 时基金 管理 人或 新任基 金
管 理人 应与基 金托 管人 核对基 金
资产总值或 净值； 
7 、 审计： 基金管理人 职责终止 的，
应 当按 照法律 法规 规定 聘请会 计
师 事务 所对基 金财 产进 行审计 ，
并 将审 计结果 予以 公告 ，同时 报
中 国证 监会备 案， 审计 费用在 基
金财产中列 支； 
8 、 基金名称变更： 基金管理 人更
换 后， 如果原 任或 新任 基金管 理
人 要求 ，应按 其要 求替 换或删 除
基 金名 称中与 原基 金管 理人有 关
的名称字样 。



97 
 
额的基金份 额持有人 提名。 
（2 ） 决议： 基金份额 持有人大 会
对 更 换 基 金 托 管 人 形 成 有 效 决
议。 
（3 ） 核准并公 告： 基 金份额持 有
人大会决议自通过之日 起 5 日
内，由大会召集人报中国证监会
核准，并应自中国证监会核准后
2 日内在指定媒 体上公告 。 
（4 ） 交接： 基金托管 人职责终 止
的，应当妥善保管基金财产和基
金托管业务资料，及时办理基金
财 产 和 基 金 托 管 业 务 的 移 交 手
续，新基金托管人或者临时基金
托管人应当及时接收。新任基金
托管人或临时基金托管人与基金
管 理 人 核 对 基 金 资 产 总 值 和 净
值。 
（5 ） 审计并公 告： 基 金托管人 职
责终止的，基金管理人应当按照
规定聘请会计师事务所对基金财
产进行审计，并将审计结果予以
公告，同时报中国证监会备案，
审计费用在 基金财产 中列支。 
3 、 基金管理 人与基金 托管人同 时
更换 
（1 ） 提名： 如果基金 管理人和 基
金托管人同时更换，由单独或合
计持有基金 总份额 10% 以上的 基
（二） 基金托管人 的更换程 序 
1 、 提名： 新任基金 托管人由 基金
管理人或由 单独或合 计持有 10%
以上（含 10% ）基 金份额的 基金
份额持有人 提名； 
2 、 决议： 基金份额 持有人大 会在
基金托管人 职责终止后 6 个 月内
对被提名的基金托管人形成决
议， 该 决议需 经参 加大 会的基 金
份额持有人 所持表决权 2/3 以上
（含 2/3 ） 表决通过 ， 并自表 决通
过之日起生 效； 
3 、 临时基金托管 人： 新任基 金托
管 人产 生之前 ，由 中国 证监会 指
定临时基金 托管人； 
4 、 备案： 基金份额 持有人大 会更
换 基金 托管人 的决 议须 报中国 证
监会备案； 
5 、 公告 ： 基金 托管人更 换后 ， 由
基 金管 理人在 更换 基金 托管人 的
基 金份 额持有 人大 会决 议生效 后
依 照《 信息披 露办 法》 的有关 规
定在指定媒 介公告； 
6 、 交接： 基金托管人 职责终止 的，
应 当妥 善保管 基金 财产 和基金 托
管 业务 资料， 及时 办理 基金财 产
和 基金 托管业 务的 移交 手续， 新
任 基金 托管人 或者 临时 基金托 管
人 应当 及时接 收。 新任 基金托 管 
98 
 
金份额持有人提名新的基金管理
人和基金托 管人； 
（2 ） 基金管 理人和基 金托管人 的
更换分别按 上述程序 进行； 
（3 ） 公告： 新任基金 管理人和 新
任基金托管人应在更换基金管理
人和基金托管人的基金份额持有
人大会决议获得中国证监会核准
后 2 日内在指定媒体上联合 公
告。 
4 、 新基金管 理人接受 基金管理 或
新基金托管人接受基金财产和基
金托管业务前，原基金管理人或
基金托管人应依据法律法规和基
金 合 同 的 规 定 继 续 履 行 相 关 职
责，并保证不对基金份额持有人
的利益造成损害。原基金管理人
或基金托管人在继续履行相关职
责期间，仍有权按照本合同的规
定 收 取 基 金 管 理 费 或 基 金 托 管
费。 
人 或临 时基金 托管 人与 基金管 理
人核对基金 资产总值 或净值； 
7 、 审计： 基金托管人 职责终止 的，
应 当按 照法律 法规 规定 聘请会 计
师 事务 所对基 金财 产进 行审计 ，
并 将审 计结果 予以 公告 ，同时 报
中 国证 监会备 案， 审计 费用在 基
金财产中列 支。 
（ 三） 基金管 理人 与基 金托管 人
同时更换的 条件和程 序 
1 、 提名： 如果基金 管理人和 基金
托 管人 同时更 换， 由单 独或合 计
持 有 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 提 名 新
任基金管理人和新任基金托管
人； 
2 、 基金管 理人和基 金托管人 的更
换分别按上 述程序进 行； 
3 、 公告： 新任基金 管理人和 新任
基 金托 管人应 在更 换基 金管理 人
和 基金 托管人 的基 金份 额持有 人
大 会决 议生效 后依 照《 信息披 露
办 法》 的有关 规定 在指 定媒介 上
联合公告。 
三 、本 部分关 于基 金管 理人、 基
金托管人更换条件和程序的约
定 ，凡 是直接 引用 法律 法规或 监
管 规则 的部分 ，如 法律 法规或 监
管 规则 修改导 致相 关内 容被取 消 
99 
 
或 变更 的，基 金管 理人 与基金 托
管 人协 商一致 并提 前公 告后， 可
直接对相应内容进行修改和调
整 ，无 需召开 基金 份额 持有人 大
会审议。 
第 十 部 分 基 金 的
托管 
十二、基金 的托管 
本基金财产由基金托管人依法保
管。基金管理人应与基金托管人
按照 《基金法 》 、 本基 金合同及 其
他有关法律法规规定订立《华安
深证 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）托管协议》 ，以明确基金
管理人与基金托管人之间在基金
份额持有人名册登记、基金财产
的保管、基金财产的管理和运作
及 相 互 监 督 等 相 关 事 宜 中 的 权
利、义务及职责，确保基金财产
的安全，保护基金份额持有人的
合法权益。 
第十部分


基金的托 管 
基金托管人和基金管理人按照
《 基金法 》 、 《基 金合同 》及其 他
有关规定订 立托管协 议。 
订 立托 管协议 的目 的是 明确基 金
托 管人 与基金 管理 人之 间在基 金
财 产的 保管、 投资 运作 、净值 计
算 、收 益分配 、信 息披 露及相 互
监 督等 相关事 宜中 的权 利义务 及
职 责， 确保基 金财 产的 安全， 保
护基金份额 持有人的 合法权益 。 
 十三、基金 的销售 
（一）本基金的销售业务指接受
投资者申请为其办理的本基金的
认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管、定期定额投资
和客户服务 等业务。 
（二）本基金的销售业务由基金
管理人及基金管理人委托的其他
符合条件的机构办理。基金管理
人 委 托 其 他 机 构 办 理 本 基 金 认
删除。



100 
 
购、申购、赎回业务的，应与代
理机构签订委托代理协议 ，以明
确基金管理人和代销机构之间在
基金份额认购、申购、赎回等事
宜中的权利和义务，确保基金财
产的安全，保护基金投资者和基
金份额持有人的合法权益。销售
机构应严格按照法律法规和本基
金合同规定的条件办理本基金的
销售业务。 
第 十 一 部 分 基金
份额 的登记 
十四、基金 份额的注 册登记 
（一）本基金基金份额的注册登
记业务指本基金登记、存管、过
户、清算和交收业务，具体内容
包括投资者基金账户管理、基金
份额注册登记、清算及基金交易
确认、发放红利、建立并保管基
金份额持有 人名册等 。 
（二）本基金的注册登记机构为
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司。本基金的注册登记业务根据
《中国证券登记结算有限责任公
司上市开放式基金登记结算业务
实施细则》 等 相关业务 规则办 理。 
本基金的份额采用分系统登记原
则。场外认购或申购买入的基金
份额登记在注册登记系统持有人
开放式基金账户下；场内认购、
申购或上市交易买入的基金份额
第十一部分


基金份 额的登记 
一、基金份 额的登记 业务 
本基金的登记业务指本基金登
记 、存 管、过 户、 清算 和交收 业
务 ，具 体内容 包括 投资 人基金 账
户的建立和 管理、 基 金份额登 记、
基 金销 售业务 的确 认、 清算和 交
收 、代 理发放 红利 、建 立并保 管
基 金份 额持有 人名 册和 办理非 交
易过户等。 
二、基金登 记业务办 理机构 
本 基金 的登记 业务 由基 金管理 人
或 基金 管理人 委托 的其 他符合 条
件 的机 构办理 。基 金管 理人委 托
其他机构办理本基金登记业务
的 ，应 与代理 人签 订委 托代理 协
议 ，以 明确基 金管 理人 和代理 机
构 在投 资者基 金账 户管 理、基 金
份额登记、 清算及基 金交易确 认、 
101 
 
登记在证券登记结算系统持有人
证券账户下 。 
基金管理人应与注册登记机构签
订委托代理协议，以明确基金管
理人和代理机构在投资者基金账
户管理、基金份额注册登记、清
算及基金交易确认、代理发放红
利、建立并保管基金份 额持有人
名册等事宜中的权利和义务，保
护基金投资者和基金份额持有人
的合法权益 。 
（三）基金合同各当事人确认，
基金的注册登记机构享有如下权
利： 
1 、建立并管理 投资者基 金账户 ； 
2 、 从事基金注 册登记 、 结算等 业
务； 
3 、受托发放基 金红利； 
4 、取得注册登 记费； 
5 、 建立并保 管基金份 额持有人 开
户资料、交易资料、基金份额持
有人名册等 ； 
6 、 在法律法规 允许的 范围内， 对
注册登记业务的办理时间进行调
整，并最迟 于开始实 施前 3 个工
作日在至少一种中国证监会指定
的媒体上公 告； 
7 、法律法规规 定的其他 权利。 
（四）注册登记机构履行如下职
发 放红 利、建 立并 保管 基金份 额
持 有人 名册等 事宜 中的 权利和 义
务 ，保 护基金 份额 持有 人的合 法
权益。 
三、基金登 记机构的 权利 
基金登记机 构享有以 下权利： 
1 、取得登记费 ； 
2 、建立和管理 投资者基 金账户 ； 
3 、保管基金份额持有人开户资
料 、交 易资料 、基 金份 额持有 人
名册等； 
4 、 在法律法规允 许的范围 内， 对
登 记业 务的办 理时 间进 行调整 ，
并 依照 有关 规 定于 开始 实施前 在
指定媒介上 公告； 
5 、 法律法 规及中国 证监会规 定的
和 《基金合同》 约定 的其他权 利。 
四、基金登 记机构的 义务 
基金登记机 构承担以 下义务： 
1 、 配备足 够的专业 人员办理 本基
金份额的登 记业务； 
2 、 严格按照法律 法规和 《基 金合
同 》规 定的条 件办 理本 基金份 额
的登记业务 ； 
3 、 妥善保存登记 数据， 并将 基金
份 额持 有人名 称、 身份 信息及 基
金 份额 明细等 数据 备份 至中国 证
监 会认 定的机 构。 其保 存期限 自
基金账户销 户之日起 不得少于 20 
102 
 
责： 
1 、 建立和保 管基金份 额持有人 开
户资料、交易资料、基金份额持
有人名册等 ； 
2 、 配备足够 的专业人 员办理本 基
金的注册登 记业务； 
3 、 严格按照 法律法规 和本基金 合
同规定的条件办理本基金的注册
登记业务； 
4 、接受基金管 理人的监 督； 
5 、 保持基金 份额持有 人名册及 相
关的申购与赎回等业 务记录 15
年以上； 
6 、 对基金份 额持有人 的基金账 户
信息负有保密义务，因违反该保
密义务对投资者或基金带来的损
失，须承担相应的赔偿责任，但
按照法律法规的规定进行披露的
情形除外； 
7 、按本基金合 同及招募 说明书 、
定期更 新的招募说明书的规定，
为投资者办理非交易过户、转托
管等业务、提供基金收益分配等
其他必要的 服务； 
8 、法律法规规 定的其他 职责。 
 
（五）注册登记机构履行上述职
责后，有权 取得注册 登记费。 
年； 
4 、 对基金 份额持有 人的基金 账户
信 息负 有保密 义务 ，因 违反该 保
密 义务 对投资 者或 基金 带来的 损
失 ，须 承担相 应的 赔偿 责任， 但
司 法强 制检查 情形 及法 律法规 及
中国证监会 规定的和 《基金合 同》
约定的其他 情形除外 ； 
5 、 按 《基金合 同》 及招募说 明书
规 定为 投资者 办理 非交 易过户 业
务、提供其 他必要的 服务； 
6 、接受基金管 理人的监 督； 
7 、 法律法 规及中国 证监会规 定的
和 《基金合同》 约定 的其他义 务。 
 
第十 二 部分 基金 十五、基金 的投资 第十二部分


基金的 投资



103 
 
的投资 （一）投资 目标 
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化。 
（二）投资 范围和投 资比例 
本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法
发行和上市 的股票 （包 括中小 板、
创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票） 、 债券、 货币市场 工
具、权证、资产支持证券及法律
法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相 关规定） 。 
本基金以标的指数成份股及其备
选成份股为主要投资对象，为更
好实现投资目标，本基金可少量
投资于其他股票（非标的指数成
份股及其备 选成份股） 、 新股 （ 首
次发行或增 发等） 、 债 券、 现金 等
其他金融工具。标的指数成份股
及其备选成份股的投资比例不低
于基金资产的 90% ；其他股票 、
新股、债券、现金等其他金融工
具的投资比例为基金资产的
5%-10% ， 其中现金或者到期日 在
一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产 净值的 5% ， 其中现 金
不包括结算 备付金、 存 出保证 金、
一、投资目 标 
通 过量 化选股 模型 精选 具备投 资
价 值的 个股， 追求 资产 的长期 增
值 ，在 严格控 制组 合风 险同时 ，
力 争获 得稳定 的超 越业 绩比较 基
准的投资收 益。 
二、投资范 围 
本 基金 的投资 范围 为具 有良好 流
动 性的 金融工 具， 包括 国内依 法
发 行上 市的股 票（ 包括 中小板 、
创 业板 及其他 经中 国证 监会核 准
上市的股票） 、债券（ 包括国债 、
央 行票 据、金 融债 、企 业债、 公
司 债、 次级债 、地 方政 府债券 、
中 期票 据、可 转换 债券 （含分 离
交 易可转 债） 、短期 融资 券等） 、
资 产支 持证券 、债 券回 购、银 行
存 款、 权证、 股指 期货 以及法 律
法 规或 中国证 监会 允许 基金投 资
的 其他 金融工 具（ 但须 符合中 国
证监会相关 规定） 。 
本 基金 将根据 法律 法规 的规定 参
与融资业务 。 
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许
基 金投 资其他 品种 ，基 金管理 人
在 履行 适当程 序后 ，可 以将其 纳
入投资范围 。 
基 金的 投资组 合比 例为 ：投资 于
股 票资 产的比 例不 低于 基金资 产 
104 
 
应收申购款等，权证及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的 规定。 
如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围 。 
（三）投资 理念 
指数化投资具有低成本、管理透
明及分散化程度高等优点，能稳
定 地 获 得 与 标 的 指 数 相 近 的 回
报。 本基金遵 循指数化 投资理 念，
采用全复制的被动投资策略构建
投资组合，为投资者提供一个有
效的指数化投资工具，力争使投
资者充分分享中国经济增长和证
券市场发展 的成果。 
（四）标的 指数 
本基金的标 的指数为 深证 300 价
格指数。 
深证 300 价格指数（简称“深 证
300P ” ，当前代码为 399007 ）是
由深圳证券交易所委托深圳证券
信息有限公司编制并发布的市场
指数，指数成份股包括在深圳证
券交易所上市的市值占比最高、
成交最活跃 的 300 只 A 股股票 ，
选样范围覆盖深市主板、中小板
和创业板，充分反映深市多层次
的 60% ；每个交易 日日终在 扣除
股 指期 货合约 需缴 纳的 交易保 证
金 后， 应当保 持现 金或 者到期 日
在 一年 以内的 政府 债券 不低于 基
金资产净值 的 5% ， 其中现金 不包
含 结算 备付金 、存 出保 证金和 应
收 申购 款等； 权证 、股 指期货 及
其 他金 融工具 的投 资比 例依照 法
律法规或监 管机构的 规定执行 。 
如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变
更 的， 基金管 理人 在履 行适当 程
序 后， 本基金 的投 资比 例相应 调
整。 
三、投资策 略 
本 基金 采用多 因子 量化 模型投 资
策 略， 综合技 术、 财务 、流动 性
等 多方 面指标 ，精 选股 票进行 投
资 ，优 化调整 投资 组合 ，力争 实
现 高于 业绩比 较基 准的 投资收 益
和基金资产 的长期增 值。 
1 、资产配置策 略 
本 基金 以追求 基金 资产 收益长 期
增长为目标 ， 根据宏 观经济趋 势、
市 场政 策、资 产估 值水 平、外 围
主 要经 济体宏 观经 济和 资本市 场
的 运行 状况等 因素 的变 化在本 基
金 的投 资范围 内进 行适 度动态 配
置 ，力 争获得 与所 承担 的风险 相
匹配的收益 。



105 
 
资本市场的特点，适合作为指数
基金的跟踪 标的。 
（五）投资 策略 
本基金为被动式股票指数基金，
采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况（如市场流动
性不足、 个别 成份股被 限制投 资、
法律法规禁止或限制等）导致无
法获得足够数量的股票时，基金
可能不能按照成份股权重持有成
份股，基金管理人将采用合理方
法替代等指数投资技术适当调整
基金投资组合，以达到跟踪标的
指数的目的。基金管理人将对成
份股的流动性进行分析，如发现
流动性欠佳的个股将可能采用合
理方法寻求替代。由于受到各项
持股比例限制，基金可能不能按
照成份股权重持有成份股，基金
将会采用合 理方法寻 求替代。 
正常情况下，本基金力求日均跟
踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年化跟踪误差不 超过 4% 。
当预期指数成份股或权重调整和
成份股将发生分红、配股、增发
2 、股票投资策 略 
本 基金 主要通 过定 量投 资模型 ，
发掘侧重股票价值的基本面逻
辑 ，借 助量化 方法 确定 稳定有 效
的 因子 ，选取 并持 有预 期收益 较
好 的股 票构成 投资 组合 ，对组 合
的 风险 暴露做 合理 控制 ，根据 风
险 约束 条件优 化持 仓， 力争实 现
超越业绩比 较基准的 投资回报 。 
本 基金 运用的 量化 投资 模型主 要
包括： 
1 ） 多因子 alpha 模型 ——股 票超
额回报预测 
多因子 alpha 模型 以对中国 股票
市 场的 长期研 究为 基础 ，结合 前
瞻 性市 场判断 ， 用 精研 的多个 因
子捕捉市场有效性暂时缺失之
处 ，以 多因子 在不 同个 股上的 不
同 体现 估测个 股的 超值 回报。 概
括来讲，本 基金 alpha 模型 的因
子可归为如 下几类： 价值、 成 长、
盈 利、 技术、 流动 性、 事件、 分
析 师预 期等等 。这 些类 别综合 了
来 自市 场各类 投资 者， 公司各 类
报 表， 分析师 及监 管政 策等各 方
面信息。多 因子 alpha 模型 利用
长 期积 累并最 新扩 展的 数据库 ，
科 学客 观地综 合了 大量 的各类 信
息 。基 金经理 将结 合市 场状况 及 
106 
 
等行为时，或者因市场因素影响
或法律法规限制等特殊情况导致
基金无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人将对基金的投
资组合进行适当调整，采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。 
基于流动性管理的需要，本基金
投资于期限在一年期以下的国家
债券、 央行票 据和政策 性金融 债，
目的是保证基金资产流动性，有
效利用基金资产；同时，本基金
也将适当参与债券配售，提高基
金资产的投 资收益。 
（六）投资 管理 
1 、投资决策依 据 
（1 ）法律法规 和本《基 金合同 》
的有关规定 ； 
（2 ） 标的指数 编制、 调整等相 关
规定； 
（3 ） 对证券 市场发展 趋势的研 究
与判断。 
2 、投资决策体 系 
本基金管理人实行三级决策体系
下的基金经理负责制。三级决策
体系的责任主体是投资决策委员
会、投资协调小组和基金经理。
决策管理的原则是集体决策、分
层授权、职责明确和运作规范。
变 化对 各类信 息的 重要 性做出 具
有 一定 前瞻性 的判 断， 适时调 整
各因子类别 的具体组 成及权重 。 
2 ） 风险估 测模型—— 有效控 制风
险预算 
本 基金 将利用 风险 预测 模型和 适
当 的控 制措施 ，有 效控 制投资 组
合 的预 期投资 风险 ，并 力求将 投
资 组合 的实现 风险 控制 在目标 范
围内。 
本基金将以 多因子 alpha 模 型估
测 个股 的超额 回报 ，选 取并持 有
预 期正 超额回 报的 股票 构成投 资
组 合， 以投资 组合 风险 预算为 约
束 条件 ，通过 风险 估测 模型优 化
投资组合持 仓。 
3 、债券投资策 略 
（1 ）资产配置 策略 
本 基金 将通过 对宏 观经 济运行 情
况 、国 家货币 及财 政政 策、资 本
市 场资 金环境 等重 要因 素的研 究
和 预测 ，结合 投资 时钟 理论并 利
用 公司 研究开 发的 多因 子模型 等
数 量工 具，优 化基 金资 产在利 率
债 、信 用债以 及货 币市 场工具 等
各 类固 定收益 类金 融工 具之间 的
配置比例。 
（2 ）利率类品 种投资策 略 
本基金对国债等利率品种的投 
107 
 
投资决策委员会是基金投资的最
高决策机构，投资协调小组是基
金投资的协调机构和中间桥梁，
投资协调小组由基金投资部、被
动投资部、研究发展部、固定收
益部的负责人及业务骨干组成。
基金经理是基金运作的直接管理
人。 
3 、投资管理程 序 
研究支持、 投 资决策、 组合构 建、
交易、评估、组合维护的有机配
合共同构成了本基金的投资管理
程序。严格的投资管理程序可以
保证投资理念的正确执行，避免
重大风险的 发生。 
（1 ） 研究支持 ： 被动 投资部依 托
公司整体研究平台，整合外部研
究机构的研究成果开展标的指数
跟踪，通过对成份股公司行为等
相关信息的搜集与分析，进行基
金资产流动性分析、跟踪误差及
其归因分析等工作，作为基金投
资决策的重 要依据。 
（2 ） 投资决策 ： 投资 决策委员 会
依据被动投资部金融工程小组提
供的研究报告，定期召开或遇重
大事项时召开投资决策会议，决
策相关事项。基金经理根据投资
决策委员会的决议，每日进行基
资 ，是 在对国 内外 宏观 经济运 行
状 况及 政策环 境等 进行 分析和 预
测 基础 上，研 究利 率期 限结构 变
化 趋势 和债券 市场 供求 关系变 化
趋 势， 深入分 析利 率品 种的收 益
和 风险 ，预测 调整 债券 组合的 平
均 久期 ，并通 过运 用统 计和数 量
分 析技 术，选 择合 适的 期限结 构
的 配置 策略。 在合 理控 制风险 的
前提下， 综 合考虑组 合的流动 性，
决定投资品 种。 
（3 ）信用债投 资策略 
本 基金 将在深 入的 宏观 研究基 础
上 ，综 合分析 各类 信用 债发行 主
体 所处 行业环 境、 发行 人所处 的
市 场地 位、财 务状 况、 管理水 平
等 因素 后，结 合具 体发 行契约 ，
对 债券 进行信 用评 级。 在此基 础
上 ，建 立信用 类债 券池 ，积极 发
掘 信用 利差具 有相 对投 资机会 的
个券进行投 资。 
（4 ）可转债投 资策略 
可 转换 债券兼 具权 益类 证券与 固
定 收益 类证券 的特 性， 具有抵 御
下 行风 险、分 享股 票价 格上涨 收
益 的特 点。本 基金 在对 可转换 公
司 债券 条款和 发行 债券 公司基 本
面 进行 深入分 析研 究的 基础上 ，
综 合考 虑可转 换债 券的 债性和 股 
108 
 
金投资管理 的日常决 策。 
（3 ） 组合构建 ： 根据 标的指数 情
况，结合研究支持，基金经理以
完全复制标的指数成份股权重的
方式来构建组合。在 追求跟踪误
差和偏离度最小化的前提下，基
金经理将采取适当的方法，以降
低买入成本 、控制投 资风险。 
（4 ） 交易执行 ： 集中 交易部负 责
具体的交易执行，同时履行一线
监控的职责 。 
（5 ） 绩效评估 ： 风险 管理部定 期
和不定期对投资组合的偏离度和
跟踪误差进行跟踪和评估，并对
风险隐患提出预警。绩效评估能
够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预
期、组合误差的来源及投资策略
成功与否，基金经理可以据此检
讨投资策略， 进而调整 投资组 合。 
（6 ） 组合监控 与调整 ： 基金经 理
将跟踪标的指数变动，结合成份
股基本面情 况、 成份股 公司行 为、
流动性状况、基金申购和赎回的
现金流量情况以及组合投资绩效
评估的结果，采取适当的跟踪技
术对投资组合进行监控和调整，
密切跟踪标 的指数。 
（7 ） 合规监察 ： 合规 监察稽核 部
对整个投资管理流程进行实时监
性 ，利 用可转 换公 司债 券定价 模
型 进行 估值分 析， 并最 终选择 合
适的投资品 种。 
4 、股指期货投 资策略 
本 基金 将根据 风险 管理 的原则 ，
以 套期 保值为 目的 ，有 选择地 投
资 于流 动性好 、交 易活 跃的股 指
期货合约。 
本 基金 在进行 股指 期货 投资时 ，
首 先将 基于对 证券 市场 总体行 情
的 判断 和组合 风险 收益 的分析 确
定 投资 时机以 及套 期保 值的类 型
（多头套期保值或空头套期保
值） ， 并根据风险 资产投 资 （或拟
投 资） 的总体 规模 和风 险系数 决
定 股指 期货的 投资 比例 ；其次 ，
本 基金 将在综 合考 虑证 券市场 和
期 货市 场运行 趋势 以及 股指期 货
流 动性 、收益 性、 风险 特征和 估
值 水平 的基础 上进 行投 资品种 选
择 ，以 对冲风 险资 产组 合的系 统
性风险和流 动 性风险 。 
5 、权证投资策 略 
本 基金 在实现 权证 投资 时，将 通
过对权证标的证券基本面的研
究 ，结 合权证 定价 模型 寻求其 合
理 估值 水平， 谨慎 地进 行投资 ，
以追求较为 稳定的收 益。 
6 、资产支持证 券的投资 策略



109 
 
控。 
基金管理人在确保基金份额持有
人利益的前提下有权根据环境变
化和实际需要对上述投资管理程
序做出调整，并在基金招募说明
书更新中公 告。 
（七）业绩 比较基准 
本基金的业绩比较基准：95% ×
深证 300 价格 指数收益 率＋5% ×
商业银行税 后活期存 款基准利 率 
如果深证 300 价格指数被停止 编
制及发布， 或深证 300 价格指数
由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更 名 除
外） ， 或由于 指数编制 方法等重 大
变更导致深证 300 价格指数不 宜
继续作为标的指数，或证券市场
上出现其他更合适投资的指数作
为本基金的标的指数，本基金管
理人可以依据审慎性原则，在充
分考虑持有人利益及履行适当程
序的前提下，更换本基金的标的
指数和投资对象（包括但不限于
依据市场代表性、流动性、与原
标的指数的相关性等诸多因素选
择确定新的 标的指数） ， 并相应 变
更业绩比较基准。基金管理人应
在调整前 3 个工作日 在至少一 种
中国证监会指定媒体上公告，并
在更新的招 募说明书 中列示。 
本 基金 投资资 产支 持证 券将综 合
运 用久 期管理 、收 益率 曲线、 个
券 选择 和把握 市场 交易 机会等 积
极 策略 ，在严 格遵 守法 律法规 和
基 金合 同基础 上， 通过 信用研 究
和 流动 性管理 ，选 择经 风险调 整
后相对价值较高的品种进行投
资，以期获 得长期稳 定收益。 
7 、参与融资业 务的投资 策略 
本 基金 在参与 融资 业务 时将根 据
风 险管 理的原 则， 在法 律法规 允
许 的范 围和比 例内 、风 险可控 的
前 提下 ，本着 谨慎 原则 ，参与 融
资业务。 
四、投资限 制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限
制： 
（1 ） 本基 金股票投 资占基金 资产
的比例不低 于 60% ； 
（2 ） 每个 交易日日 终在扣除 股指
期货合约需缴纳的交易保证金
后 ，应 当保持 现金 或者 到期日 在
一 年以 内的政 府债 券不 低于基 金
资产净值的 5% ， 其 中现金不 包括
结 算备 付金、 存出 保证 金和应 收
申购款等； 
（3 ） 基金参与股 指期货交 易， 应
当 遵守 下列要 求： 本基 金在任 何 
110 
 
（八）风险 收益特征 
本基金为股票型基金，属于较高
风险、 较高预 期收益的 基金品 种，
其风险和预期收益高于货币市场
基金、 债券型 基金和混 合型基 金。 
（九）投资 禁止行为 与限制 
1 、 禁止用本 基金财产 从事以下 行
为 
（1 ）承销证券 ； 
（2 ）向他人贷 款或者提 供担保 ； 
（3 ）从事承担 无限责任 的投资 ； 
（4 ） 买卖其他 基金份 额， 但是 国
务院另有规 定的除外 ； 
（5 ） 向基金管 理人、 基金托管 人
出资或者买卖基金管理人、基金
托管人发行 的股票或 者债券； 
（6 ） 买卖与基 金管理 人、 基金 托
管人有控股关系的股东或者与基
金管理人、基金托管人有其他重
大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内 承销的证 券； 
（7 ） 从事内幕 交易、 操纵证券 交
易价格及其他不正当的证券交易
活动； 
（8 ） 依照法律 、 行政 法规有关 法
律法规规定，由中国证监会规定
禁止的其他 活动。 
2 、基金投资组 合比例限 制 
（1 ） 本基金 进入全国 银行间同 业
交 易日 日终， 持有 的买 入股指 期
货 合约 价值不 得超 过基 金资产 净
值的 10% ；本基金 在任何交 易日
日 终， 持有的 买入 期货 合约价值
与 有价 证券市 值之 和不 得超过 基
金资产净值 的 95% ，其中有 价证
券 指股 票、债 券（ 不含 到期日 在
一年以内的 政府债券） 、 权证、 资
产 支持 证券、 买入 返售 金融资 产
（ 不含 质押式 回购 ）等 ；本基 金
在 任何 交易日 日终 ，持 有的卖 出
期 货合 约价值 不得 超过 基金持 有
的股票总市 值的 20% ；本基 金在
任何交易日 内交易 （ 不包括平 仓）
的 股指 期货合 约的 成交 金额不 得
超 过上 一交易 日基 金资 产净值 的
20% ； 本 基 金 持 有 的 股 票 市 值 和
买 入、 卖出股 指期 货合 约价值 ，
合 计（ 轧差计 算） 应当 符合基 金
合 同关 于股票 投资 比例 的有关 约
定； 
（4 ） 本基 金持有一 家公司发 行的
证 券， 其市值 不 超 过基 金资产 净
值的 10% ； 
（5 ） 本基 金管理人 管理的全 部基
金 持有 一家公 司发 行的 证券， 不
超过该证券 的 10% ； 
（6 ） 基金 管理人管 理的全部 开放
式 基金 （包括 开放 式基 金以及 处 
111 
 
市场进行债券回购的资金余额不
得超过基金 资产净值 的 40% ，在
全国银行间同业市场中的债券回
购最长期限 为 1 年， 债券回购 到
期后不展期 ； 
（2 ） 本基金 在任何交 易日买入 权
证的总金额，不超过上一交易日
基金资产净 值的 0.5% ， 基金持 有
的全部权证的市值不超过基金资
产净值的 3% ， 基金管 理人管理 的
全部基金持有同一权 证的比例不
超过该权证 的 10% 。法律法规 或
中国证监会另有规定的，遵从其
规定； 
（3 ） 本基金 财产参与 股票发行 申
购，所申报的金额不超过本基金
总资产，所申报的股票数量不超
过拟发行股票公司本次发行股票
的总量； 
（4 ） 现金或 到期日在 一年以内 的
政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5% ， 其中现金 不包括结 算
备付金、存出保证金、应收申购
款等； 
（5 ） 本基金 主动投资 于流动性 受
限资产的市值合计不得超过本基
金资产净值 的 15% ；因证券市 场
波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因
于 开放 期的定 期开 放基 金）持 有
一家上市公司发行的可流通股
票 ，不 得超过 该上 市公 司可流 通
股票的 15% ；本基 金管理人 管理
的 全部 投资组 合持 有一 家上市 公
司 发行 的可流 通股 票， 不得超 过
该上市公司 可流通股 票的 30% ； 
（7 ） 本基金持有 的全部权 证， 其
市值不得超过基金资产净值的
3% ； 
（8 ） 本基 金管理人 管理的全 部基
金 持有 的同一 权证 ，不 得超过 该
权证的 10% ； 
（9）本 基 金在任何 交易日买 入权
证 的总 金额， 不得 超过 上一交 易
日基金资产 净值的 0.5% ； 
（10 ）本基 金投 资于同 一原始 权
益人的各类资产支持证券的比
例，不得超过基金资产净值的
10% ； 
（11 ）本基 金持 有的全 部资产 支
持 证券 ，其市 值不 得超 过基金 资
产净值的 20% ； 
（12 ）本基 金持 有的同 一（指 同
一 信用 级别） 资产 支持 证券的 比
例 ，不 得超过 该资 产支 持证券 规
模的 10% ； 
（13 ）本基 金管 理人管 理的全 部
基 金投 资于同 一原 始权 益人的 各 
112 
 
素致使基金不符合本款所规定比
例限制的，基金管 理人不得主动
新增流动性 受限资产 的投资； 
（6 ） 基金与 私募类证 券资管产 品
及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的，可
接受质押品的资质要求应当与基
金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一
致； 
（7 ） 法律法 规和基金 合同规定 的
其他投资比 例限制。 
3 、 若将来法 律法规或 中国证监 会
的相关规定发生修改或变更，致
使本款前述约定的投资禁止行为
和投资组合比例限制被修改或取
消，基金管理人在依法履行相应
程序后，本基金可相应调整禁止
行为和投资 限制规定 。 
基金管理人应当自基金合同生效
之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。除
上述 （4 ） 、 （5 ） 、 （6 ） 项外， 因 证
券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动、标的指数成份股调
整等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合基金合同约定的
投资比例规定的，基金管理人应
当在十个交易日内进行调整。法
律法规或监管机构另有规定时，
类 资产 支持证 券， 不得 超过其 各
类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的
10% ； 
（14 ）本基 金应 投资于 信用级 别
评级为 BBB 以 上（含 BBB ） 的资
产 支持 证券。 基金 持有 资产支 持
证券期间， 如果其信 用等级下 降、
不 再符 合投资 标准 ，应 在评级 报
告发布之日起 3 个 月内予以 全部
卖出； 
（15 ）基金 财产 参与股 票发行 申
购 ，本 基金所 申报 的金 额不超 过
本 基金 的总资 产， 本基 金所申 报
的 股票 数量不 超过 拟发 行股票 公
司本次发行 股票的总 量； 
（16 ）本基 金进 入全国 银行间 同
业 市场 进行债 券回 购的 资金余 额
不得超过基 金资产净 值的 40% ；
在 全国 银行间 同业 市场 中的债 券
回购最长期 限为 1 年，债券 回购
到期后不展 期； 
（17 ）基金 参与 融资交 易的， 应
当 遵守 下列要 求： 每个 交易日 日
终 ，本 基金持 有 的 融资 买入股 票
与 其他 有价证 券市 值之 和，不 得
超过基金资 产净值的 95% ； 
（18 ）基金 总资 产不得 超过基 金
净资产的 140% ； 
（19 ）本基 金主 动投资 于流动 性 
113 
 
从其规定。 
（十）基金管理人代表基金行使
股东权利及债权人权利的处理原
则及方法 
1 、 基金管理 人按照国 家有关规 定
代表基金独立行使股东权利及债
权人权利，保护基金份额持有人
的利益； 
2 、 不谋求对上 市公司 的控股， 不
参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管
理； 
3 、 有 利 于 基 金 财 产 的 安 全 与 增
值； 
4 、 不通过关联 交易为自 身、 雇 员、
授权代理人或任何存在利害关系
的第三人牟 取任何不 当利益。 
受 限资 产的市 值合 计不 得超过 基
金资产净值 的 15% ； 
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票
停 牌、 基金规 模变 动等 基金管 理
人 之外 的因素 致使 基金 不符合 前
款 所规 定比例 限制 的， 基金管 理
人 不得 主动新 增流 动性 受限资 产
的投资。 
（20 ）本基 金与 私募类 证券资 管
产 品及 中国证 监会 认定 的其他 主
体为交易对手开展逆回购交易
的 ，可 接受质 押品 的资 质要求 应
当 与基 金合同 约定 的投 资范围 保
持一致； 
（21 ）法律 法规 及中国 证监会 规
定 的和 《基金 合同 》约 定的其 他
投资限制。 
除上述第 （2 ） 、 （14 ） 、 （19 ） 、 （20 ）
项 外， 因证券 、期 货市 场波动 、
证 券发 行人合 并、 基金 规模变 动
等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基
金 投资 比例不 符合 上述 规定投 资
比例的， 基金 管理人应 当在 10 个
交 易日 内进行 调整 ，但 中国证 监
会 规定 的特殊 情形 除外 。法律 法
规 或监 管部门 另有 规定 的，从 其
规定。 
基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效
之日起 6 个月内使 基金的投 资组 
114 
 
合比例符合基金合同的有关约
定 。在 上述期 间内 ，基 金的投 资
范 围、 投资策 略应 当符 合基金 合
同 的约 定。基 金托 管人 对基金 的
投 资的 监督 与 检查 自本 基金合 同
生效之日起 开始。 
法 律法 规或监 管部 门取 消或变 更
上 述限 制，如 适用 于本 基金， 基
金 管理 人在履 行适 当程 序后， 则
本 基金 投资不 再受 相关 限制或 以
变 更后 的规定 为准 ，但 须提前 公
告。 
2 、禁止行为 
为 维护 基金份 额持 有人 的合法 权
益 ，基 金财产 不得 用于 下列投 资
或者活动： 
（1 ）承销证券 ； 
（2 ） 违反 规定向他 人贷款或 者提
供担保； 
（3 ）从事承担 无限责任 的投资 ； 
（4 ） 买卖其他基 金份额， 但 是中
国证监会另 有规定的 除外； 
（5 ） 向其基金管 理人、 基金 托管
人出资； 
（6 ） 从事内幕交 易、 操纵证 券交
易 价格 及其他 不正 当的 证券交 易
活动； 
（7 ） 法律、 行政法 规和中国 证监
会规定禁止 的其他活 动。



115 
 
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基
金 管理 人、基 金托 管人 及其控 股
股 东、 实际控 制人 或者 与其有 重
大 利害 关系的 公司 发行 的证券 或
者 承销 期内承 销的 证券 ，或者 从
事 其他 重大关 联交 易的 ，应当 符
合本基金的投资目标和投资策
略 ，遵 循基金 份额 持有 人利益 优
先 原则 ，防范 利益 冲突 ，建立 健
全 内部 审批机 制和 评估 机制， 按
照 市场 公平合 理价 格执 行。相 关
交 易必 须事先 得到 基金 托管人 同
意 ，并 按法律 法规 予以 披露。 重
大 关联 交易应 提交 基金 管理人 董
事 会审 议，并 经过 三分 之二以 上
的 独立 董事通 过。 基金 管理人 董
事 会应 至 少每 半年 对关 联交易 事
项进行审查 。 
法 律、 行政法 规或 监管 部门取 消
或 变更 上述禁 止性 规定 ，如适 用
于 本基 金，基 金管 理人 在履行 适
当 程序 后，则 本基 金投 资不再 受
相关限制或以变更后的规定为
准。 
五、业绩比 较基准 
本 基金 业绩比 较基 准：沪 深 300
指 数 收 益 率 ×80% ＋ 中 债 综 合 指
数收益率×20% 。 
沪深 300 指数是由 中证指数 有限 
116 
 
公 司编 制，该 指数 编制 合理、 透
明 ，市 场覆盖 率较 广， 不易被 操
纵 ，并 且有较 高的 知名 度和市 场
影 响力 ，适合 作为 本基 金股票 投
资 的业 绩比较 基准 。中 债综合 指
数 是由 中央国 债登 记结 算有限 责
任 公司 编制， 样本 债券 涵盖的 范
围 更加 全面， 具有 广泛 的市场 代
表 性， 涵盖主 要交 易市 场（银 行
间市场、 交易所 市场等） 、 不 同发
行 主体 （政府 、企 业等 ）和期 限
（长期、 中期 、 短期等） ， 能 够很
好 地反 映中国 债券 市场 总体价 格
水 平和 变动趋 势， 适合 作为本 基
金债券投资 的业绩比 较基准。 
本基金是股票投资比例不低于
60% 的 混 合 型 基 金 ， 在 综 合 考 虑
了 上述 指数的 权威 性和 代表性 、
指 数的 编制方 法和 本基 金的投 资
范 围和 投资理 念， 选用 上述业 绩
比 较基 准能够 使本 基金 投资人 理
性 判断 本基金 产品 的风 险收益 特
征 ，合 理地衡 量比 较本 基金的 业
绩表现。 
如 果今 后法律 法规 发生 变化， 或
上 述业 绩比较 基准 指数 停止编 制
或 更改 名称， 或者 有更 权威的 、
更 能为 市场普 遍接 受的 业绩比 较
基 准推 出，或 者是 市场 上出现 更 
117 
 
加 适合 用于本 基金 的业 绩基准 的
指 数时 ，基金 管理 人可 以根据 本
基 金的 投资范 围和 投资 策略， 确
定 变更 基金的 比较 基准 或其权 重
构 成。 因上述 原因 导致 业绩比 较
基 准的 变更， 需经 基金 管理人 与
基 金托 管人协 商一 致报 中国证 监
会 备案 后及 时 公告 ，并 在更新 的
招 募说 明书中 列示 ，无 需召开 基
金份额持有 人大会。 
六、风险收 益特征 
本 基金 为混合 型基 金， 其预期 收
益 及预 期风险 水平 高于 债券型 基
金 和货 币市场 基金 ，低 于股票 型
基金。 
七 、基 金管理 人代 表基 金行使 相
关权利的处 理原则及 方法 
1 、 基金管 理人按照 国家有关 规定
代 表基 金独立 行使 相关 权利， 保
护基金份额 持有人的 利益； 
2 、 不谋求对上市 公司的控 股， 不
参与所投资上市公司的经营管
理； 
3 、有利于基金财产的安全与增
值； 
4 、 不通过关联交 易为自身、 雇 员、
授 权代 理人或 任何 存在 利害关 系
的第三人牟 取任何不 正当利益 。 
 十六、基金 的融资、 融券 删除。



118 
 
本基金可以按照国家的有关法律
法规规定进 行融资、 融券。 
第 十 三 部 分 基金
的财产 
十七、基金 的财产 
（一）基金 资产总值 
本基金的基金资产总值包括基金
所持有的各类有价证券、银行存
款本息、基金的应收款项和其他
投资所形成 的价值总 和。 
（二）基金 资产净值 
本基金的基金资产净值是指基金
资产总值减 去负债后 的价值。 
（三）基金 财产的账 户 
本基金根据相关法律法规、规范
性文件开立基金资金账户以及证
券账户，与基金管理人和基金托
管人自有的财产账户以及其他基
金财产账户 独立。 
（四）基金 财产的保 管及处分 
1 、 本基金财 产独立于 基金管理 人
及基金托管人的固有财产，并由
基金托管人 保管。 
2 、 基金管理人 、 基金 托管人因 基
金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益，归基金
财产。 
3 、 基金管理人 、 基金 托管人因 依
法解散、被依法撤销或者被依法
宣告破产等原因进行清算的，基
金财产不属 于其清算 范围。 
第十三部分


基金的 财产 
一、基金资 产总值 
基 金资 产总值 是指 基金 拥有的 各
类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基
金 应收 款项以 及其 他资 产的价 值
总和。 
二、基金资 产净值 
基 金资 产净值 是指 基金 资产总 值
减去基金负 债后的价 值。 
三、基金财 产的账户 
基 金托 管人根 据相 关法 律法规 、
规 范性 文件为 本基 金开 立资金 账
户 、证 券账户 以及 投资 所需的 其
他 专用 账户。 开立 的基 金专用 账
户 与基 金管理 人、 基金 托管人 、
基 金销 售机构 和基 金登 记机构 自
有 的财 产账户 以及 其他 基金财 产
账户相独立 。 
四、基金财 产的保管 和处分 
本 基金 财产独 立于 基金 管理人 、
基 金托 管人和 基金 销售 机构的 财
产 ，并 由基金 托管 人保 管。基 金
管 理人 、基金 托管 人、 基金登 记
机 构和 基金 销 售机 构以 其自有 的
财 产承 担其自 身的 法律 责任， 其
债 权人 不得对 本基 金财 产行使 请
求 冻结 、扣押 或其 他权 利。除 依 
119 
 
4 、 基金财产 的债权不 得与基金 管
理人、基金托管人固有财产的债
务相抵销；不同基金财产的债权
债务，不得相互抵销。非因基金
财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制 执行。 
法 律法 规和《 基金 合同 》的规 定
处分外，基 金财产不 得被处分 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人因依 法
解 散、 被依法 撤销 或者 被依法 宣
告 破产 等原因 进行 清算 的，基 金
财 产不 属于其 清算 财产 。基金 管
理 人管 理运作 基金 财产 所产生 的
债 权， 不得与 其固 有资 产产生 的
债 务相 互抵销 ；基 金管 理人管 理
运 作不 同基金 的基 金财 产所产 生
的债权债务 不得相互 抵销。 
第 十 四 部 分 基金
资产估值 
十八、基金 资产的估 值 
 
（一）估值 目的 
基金估值的目的是为了准确、真
实地反映基金相关金融资产和金
融负债的公允价值。开放式基金
份额申购、赎回价格应按基金估
值后确定的 基金份额 净值计算 。 
（二）估值 日 
本基金的估值日为相关的证券交
易场所的正常营业日以及国家法
律法规规定需要对外披露基金净
值的非营业 日。 
（三）估值 对象 
基金所持有的金融资产和金融负
债。 
（四）估值 方法 
1 、股票估值方 法 
第十四部分


基金资 产估值 
 
一、估值日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的
证 券、 期货交 易场 所的 交易日 以
及 国家 法律法 规规 定需 要对外 披
露基金净值 的非交易 日。 
二、估值对 象 
基金所拥有 的股票、 权证、 债 券、
股 指期 货合约 和银 行存 款本息 、
应 收款 项、其 它投 资等 资产及 负
债。 
三、估值方 法 
本 基金 所持有 的投 资品 种，按 如
下原则进行 估值： 
1 、 证券交 易所上市 的有价证 券的
估值 
（1 ） 交易所上市 的有价证 券 （包 
120 
 
（1 ）上市流通 股票的估 值 
上市流通股票按估值日其所在证
券交易所的收盘价估值；估值日
无交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，以最近交
易日的收盘价估值；如最近交易
日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化
的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近
交易市价， 确定公允 价格。 
（2 ）未上市股 票的估值 
送股、转增股、配股和公开增发
新股等发行未上市的股票，按估
值日在交易所挂牌的同一股票的
收盘价估值；估值日无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类
似投资品种的现行 市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格 。 
首次发行未上市的股票，采用估
值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量的情况下，按成
本估值。 
（3 ）有明确锁 定期股票 的估值 
首次公开发行有明确锁定期的股
票，同一股票在交易所上市后，
括股票等） ， 以其估 值日在证 券交
易所挂牌的 市价 （收盘价） 估 值；
估 值日 无交易 的， 且最 近交易 日
后 经济 环境未 发生 重大 变化且 证
券 发行 机构未 发生 影响 证券价 格
的 重大 事件的 ，以 最近 交易日 的
市 价（ 收盘价 ）估 值； 如最近 交
易 日后 经济环 境发 生了 重大变 化
或 证券 发行机 构发 生影 响证券 价
格 的重 大事件 的， 可参 考类似 投
资 品种 的现行 市价 及重 大变化 因
素 ，调 整最近 交易 市价 ，确定 公
允价格。 
（2 ） 在交 易所市场 上市交易 或挂
牌 转让 的固定 收益 品种 （另有 规
定的除外） ， 选取第 三方估值 机构
提 供的 相应品 种当 日的 估值净 价
估值。 
（3 ） 对在 交易所市 场上市交 易的
可 转换 债券， 按照 每日 收盘价 作
为估值全价 。 
（4 ） 对在 交易所市 场挂牌转 让的
资 产支 持证券 ，估 值日 不存在 活
跃 市场 时采用 估值 技术 确定其 公
允 价值 进行估 值。 如成 本能够 近
似 体现 公允价 值， 基金 管理人 应
持 续评 估上述 做法 的适 当性， 并
在情况发生改变时做出适当调
整。



121 
 
按交易所上市的同一股票的收盘
价估值；非公开发行且处于明确
锁定期的股票，按监管机构或行
业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公 允 价
值。 
2 、固定收益证 券的估值 办法 
（1 ） 证券交 易所市场 实行净价 交
易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 净 价 估
值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日的收盘 净价估
值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公
允价格。 
（2 ） 证券交 易所市场 未实行净 价
交易的债券按估值日收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利
息( 自 债 券 计 息 起 始 日 或 上 一 起
息 日 至 估 值 当 日 的 利 息) 得 到 的
净价进行估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按有交易的最近
交易日所采用的净价估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大
变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市 价，确定 公允价格 。 
2 、 处于未 上市期间 的有价证 券应
区分如下情 况处理： 
（1 ） 送股 、 转 增股 、 配股和 公开
增 发的 新股， 按估 值日 在证券 交
易 所挂 牌的 同 一股 票的 估值方 法
估 值； 该日无 交易 的， 以最近 一
日的市价（ 收盘价） 估值。 
（2 ）首次公开发行未上市的股
票 、债 券，采 用估 值技 术确定 公
允 价值 ，在估 值技 术难 以可靠 计
量 公允 价值的 情况 下， 按成本 估
值。 
（3 ） 对在 交易所市 场发行未 上市
或 未挂 牌转让 的债 券， 对存在 活
跃 市场 的情况 下， 应以 活跃市 场
上 未经 调整的 报价 作为 计量日 的
公 允价 值进行 估值 ；对 于活跃 市
场 报价 未能代 表计 量日 公允价 值
的 情况 下，按 成本 应对 市场报 价
进 行调 整，确 认计 量日 的公允 价
值 ；对 于不存 在市 场活 动或市 场
活 动很 少的情 况下 ，则 采用估 值
技术确定公 允价值。 
（4 ） 流通受限的 股票 ， 包括 非公
开 发行 股票、 首次 公开 发行股 票
时 公司 股东公 开发 售股 份、通 过
大 宗交 易取得 的带 限售 期的股 票
等 （不包括停牌、 新 发行未上 市、
回 购交 易中的 质押 券等 流通受 限 
122 
 
（3 ） 未上市 债券 采用 估值技术 确
定公允价值，在估值技术难以可
靠计量的情 况下，按 成本估值 。 
（4 ） 在银行 间债券市 场交易的 债
券、资产支持证券等固定收益品
种， 采用估值 技术确定 公允价 值。 
（5 ） 交易所 以大宗交 易方式转 让
的资产支持证券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按
成本进行后 续计量。 
（6 ） 同一债 券同时在 两个或两 个
以上市场交易的，按债券所处的
市场分别估 值。 
3 、权证估值 
（1 ）配股权证 的估值 
因持有股票而享有的配股权，类
同权证处理方式的，采用估值技
术进行估值 。 
（2 ）认沽/ 认购 权证的 估值 
从持有确认日起到卖出日或行权
日止， 上市交 易的认 沽/ 认购权 证
按估值日的收盘价估值，估值日
没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近
交易日的收盘价估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近
股票） ， 按 监管机构 或行业协 会有
关规定确定 公允价值 。 
3 、 对全国 银行间市 场上不含 权的
固 定收 益品种 ，按 照第 三方估 值
机 构提 供的相 应品 种当 日的估 值
净 价估 值。对 银行 间市 场上含 权
的 固定 收益品 种， 按照 第三方 估
值 机构 提供的 相应 品种 当日的 唯
一估值净价或推荐估值净价估
值 。对 于含投 资人 回售 权的固 定
收 益品 种，回 售登 记截 止日（ 含
当 日） 后未行 使回 售权 的按照 长
待 偿期 所对应 的价 格进 行估值 。
对 银行 间市场 未上 市， 且第三 方
估值机构未提供估值价格的债
券 ，在 发行利 率与 二级 市场利 率
不 存在 明显差 异， 未上 市期间 市
场 利率 没有发 生大 的变 动的情 况
下，按成本 估值。 
4 、存款的估值 方法 
持 有的 银行定 期存 款或 通知存 款
以 本金 列示， 按协 议或 合同利 率
逐日确认利 息收入。 
5 、投资证券衍 生品的估 值方法 
（1 ） 从持 有确认日 起到卖出 日或
行 权日 止，上 市交 易的 权证按 估
值 日在 证券交 易所 挂牌 的该权 证
的 收盘 价估值 ；估 值日 没有交 易
的 ，且 最近交 易日 后经 济环境 未 
123 
 
交易市价，确定公允价格；未上
市交易的认沽/ 认 购 权 证 采 用 估
值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量的情况下，按成
本估值。 
4 、 本 基 金 持 有 的 回 购 以 成 本 列
示，按合同利率在回购期间内逐
日计提应收 或应付利 息。 
5 、 本基金持 有的银行 存款和备 付
金余额以本金列示，按相应利 率
逐日计提利 息。 
6 、 在任何情况 下， 基 金管理人 采
用上述 1-5 项规定的 方法对基 金
资产进行估值，均应被认为采用
了适当的估值方法。但是，如果
基金管理人有充足的理由认为按
上述方法对基金资产进行估值不
能客观反映其公允价值的，基金
管 理 人 可 在 综 合 考 虑 市 场 成 交
价、市场报价、流动性、收益率
曲线等多种因素的基础上与基金
托管人商定后，按最能反映公允
价值的价格 估值。 
7 、 国家有最新 规定的 ， 按国家 最
新规定进行 估值。 
（五）估值 程序 
基金日常估值由基金管理人同基
金托管人一同进行。基金份额净
值由基金管理人完成估值后，将
发 生重 大变化 ，按 最近 交易日 的
收 盘价 估值； 如最 近交 易日后 经
济 环境 发生了 重大 变化 的，将 参
考监管机构或行业协会有关规
定 ，或 者类似 投资 品种 的现行 市
价 及重 大变化 因素 ，调 整最近 交
易市价，确 定公允价 值。 
（2 ） 首次发行未 上市的权 证， 采
用 估值 技术确 定公 允价 值，在 估
值 技术 难以可 靠计 量公 允价值 的
情况下，按 成本估值 。 
（3 ）因持有股票而享有的配股
权 ，以 及停止 交易 但未 行权的 权
证 ，采 用估值 技术 确定 公允价 值
进 行估 值。在 估值 技术 难以可 靠
计 量公 允价值 的情 况下 ，按成 本
进行估值。 
（4 ）本基金投 资股指期 货合约 ，
一般以估值当日结算价进行估
值 ，估 值当日 无结 算价 的，且 最
近 交易 日后经 济环 境未 发生重 大
变 化的 ，采用 最近 交易 日结算 价
估值。 
6 、 同一证 券同时在 两个或两 个以
上 市场 交易的 ，按 证券 所处的 市
场分别估值 。 
7 、 本基金 可以采用 第三方估 值机
构 按照 上述公 允价 值确 定原则 提
供的估值价 格数据。



124 
 
估值结果报给基金托 管人，基金
托管人按《基金合同》规定的估
值方法、时间、程序进行复核，
基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的
核对同时进 行。 
（六）暂停 估值的情 形 
1 、 基金投资 所涉及的 证券交易 所
遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2 、 因不可抗 力或其他 情形致使 基
金管理人、基金托管人无法准确
评估基金资 产价值时 ； 
3 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值
50% 以上的资产出现无可 参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与基金 托管人协 商确认 后，
基金管理人 应当暂停 估值； 
4 、中国证监会 认定的其 他情形 。 
（七）基金 份额净值 的确认 
用于基金信息披露的基金份额净
值由基金管理人负责计算，基金
托管人进行复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当
日的基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算
结果复核确认后发送给基金管理
8 、 如有确 凿证据表 明按上述 方法
进 行估 值不能 客观 反映 其公允 价
值 的， 基金管 理人 可根 据具体 情
况 与基 金托管 人商 定后 ，按最 能
反映公允价 值的价格 估值。 
9 、 相关法 律法规以 及监管部 门有
强 制规 定的， 从其 规定 。如有 新
增事项，按 国家最新 规定估值 。 
当 发生 大额申 购或 赎回 时，基 金
管 理人 可以采 用摆 动定 价机制 ，
以确保基金 估值的公 平性。 
如 基金 管理人 或基 金托 管人发 现
基 金估 值违反 基金 合同 订明的 估
值 方法 、程序 及相 关法 律法规 的
规 定或 者未能 充分 维护 基金份 额
持有人利益 时， 应立 即通知对 方，
共同查明原 因，双方 协商解决 。 
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净
值 计算 和基金 会计 核算 的义务 由
基 金管 理人承 担。 本基 金的基 金
会 计责 任方由 基金 管理 人担任 ，
因 此， 就与本 基金 有关 的会计 问
题 ，如 经相关 各方 在平 等基础 上
充 分讨 论后， 仍无 法达 成一致 的
意 见， 按照基 金管 理人 对基金 资
产 净值 的计算 结果 按规 定对外 予
以公布。 
四、估值程 序 
1 、 基金份 额净值是 按照每个 工作 
125 
 
人，由基金管理人对基金份额净
值予以公布 。 
基金份额净值的计算精确到
0.001 元， 小数点后第 4 位四舍 五
入，由此产生的误差计入基金财
产。 国家另有 规定的， 从其规 定。 
（八）估值 错误的处 理 
1 、 当基金资 产的估值 导致基金 份
额净值小数 点后 3 位 内（含 第 3
位）发生差错时，视为基金 份额
净值估值错 误。 
2 、 基金管理 人和基金 托管人将 采
取必要、适当合理的措施确保基
金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值出现错误时，基
金管理人应当立即予以纠正，并
采取合理的措施防止损失进一步
扩大；当计价错误达到或超过基
金份额净值的 0.25% 时，基 金管
理人应当报中国证监会备案；当
计价错误达到或超过基金份额净
值的 0.5% 时， 基金管 理人应当 公
告，并同时报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损
失的，应先由基金管理人承担，
基金管理人对不应由其承担的责
任，有权向 过错人追 偿。 
3 、 关于差错处 理， 本 基金合同 的
当事人按 照 以下约定 处理： 
日 闭市 后，基 金资 产净 值除以 当
日 基金 份额的 余额 数量 计算， 精
确到 0.0001 元， 小数点后 第 5 位
四 舍五 入。国 家另 有规 定的， 从
其规定。 
基 金管 理人于 每个 工作 日计算 基
金 资产 净值及 基金 份额 净值， 并
按规定公告 。 
2 、 基金管 理人应每 个工作日 对基
金 资产 估值。 但基 金管 理人根 据
法 律法 规或本 基金 合同 的规定 暂
停 估值 时除外 。基 金管 理人每 个
工 作日 对基金 资产 估值 后，将 基
金份额净值结果发送基金托管
人 ，经 基金托 管人 复核 无误后 ，
由基金管理 人按规定 对外公布 。 
五、估值错 误的处理 
基 金管 理人和 基金 托管 人将采 取
必 要、 适当、 合理 的措 施确保 基
金 资产 估值的 准确 性、 及时性 。
当基金份额 净值小数 点后 4 位以
内( 含第 4 位) 发生估值 错误时 ， 视
为基金份额 净值错误 。 
本 基金 合同的 当事 人应 按照以 下
约定处理： 
1 、估值错误类 型 
本 基金 运作过 程中 ，如 果由于 基
金 管理 人或基 金托 管人 、或登 记
机 构、 或销售 机构 、或 投资人 自 
126 
 
（1 ）差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基
金管理人或基金托管人、或注册
登记机构、或代理销售机构、或
投资者自身的原因造成差错，导
致其他当事人遭受损失的，差错
的责任人（ “差错责任方” ）应当
对由于该差错遭受损失的当事人
（ “受损方” ）按下述“差错处理
原则”给予 赔偿承担 赔偿责任 。 
上述差错的主要类型包括但不限
于：资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差
错、下达指令差错等；对于因技
术原因引起的差错，若系同行业
现有技术水平无法预见、无法避
免、无法抗拒，则属不可抗力，
按照下述规 定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的
交易资料灭失或被错误处理或造
成其他差错，因不可抗力原因出
现差错的当事人不对其他当事人
承担赔偿责任，但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还
不当得利的 义务。 
（2 ）差错处理 原则 
①差错已发生，但尚未给当事人
造成损失时，差错责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更
身 的过 错造成 估值 错误 ，导致 其
他 当事 人遭受 损失 的， 过错的 责
任 人应 当对由 于该 估值 错误遭 受
损失当事人( “受 损方” ) 的直 接损
失 按下 述“估 值错 误处 理原则 ”
给予赔偿， 承担赔偿 责任。 
上 述估 值错误 的主 要类 型包括 但
不 限于 ：资料 申报 差错 、数据 传
输 差错 、数据 计算 差错 、系统 故
障差错、下 达指令差 错等。 
2 、估值错误处 理原则 
（1 ） 估值错误已 发生， 但尚 未 给
当 事人 造成损 失时 ，估 值错误 责
任 方应 及时协 调各 方， 及时进 行
更 正， 因更正 估值 错误 发生的 费
用 由估 值错误 责任 方承 担；由 于
估 值错 误责任 方未 及时 更正已 产
生 的估 值错误 ，给 当事 人造成 损
失 的， 由估值 错误 责任 方对直 接
损 失承 担赔偿 责任 ；若 估值错 误
责 任方 已经积 极协 调， 并且有 协
助 义务 的当事 人有 足够 的时间 进
行 更正 而未更 正， 则其 应当承 担
相 应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方
应 对更 正的情 况向 有关 当事人 进
行 确认 ，确保 估值 错误 已得到 更
正。 
（2 ） 估值 错误的责 任方对有 关当
事 人的 直接损 失负 责， 不对间 接 
127 
 
正差错发生的费用由差错责任方
承担；由于差错责任方未及时更
正已产生的差错，给当事人造成
损失的由差错责任方承担；若差
错责任方已经积极协调，并且有
协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。差错责任方应
对更正的情况向有关当事人进行
确认，确保 差错已得 到更正。 
②差错责任方对有关当事人的直
接损失负责， 不对间接 损失负 责，
并且仅对因差错遭受损失的当事
人负责，不 对第三方 负责。 
③因差错而获得不当得利的当事
人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义
务。但差错责任方仍应对差错负
责，如果由于获得不当得利的当
事人不返还或不全部返还不当得
利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失
（ “受损方” ） ， 则差错 责任方应 赔
偿受损方的损失，并在其支付的
赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得
利的权利；如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其
已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实
损 失负 责，并 且仅 对估 值错误 的
有 关直 接当事 人负 责， 不对第 三
方负责。 
（3 ） 因估 值错误而 获得不当 得利
的 当事 人负有 及时 返还 不当得 利
的 义务 。但估 值错 误责 任方仍 应
对 估值 错误负 责。 如果 由于获 得
不 当得 利的当 事人 不返 还或不 全
部 返还 不当得 利造 成其 他当事 人
的利益损失( “受 损方” ) ， 则 估值
错误责任方应赔偿受损方的损
失 ，并 在其支 付的 赔偿 金额的 范
围 内对 获得不 当得 利的 当事人 享
有 要求 交付不 当得 利的 权利； 如
果 获得 不当得 利的 当事 人已经 将
此 部分 不当得 利返 还给 受损方 ，
则 受损 方应当 将其 已经 获得的 赔
偿 额加 上已经 获得 的不 当得利 返
还 的总 和超过 其实 际损 失的差 额
部分支付给 估值错误 责任方。 
（4 ） 估值 错误调整 采 用尽量 恢复
至 假设 未发生 估值 错误 的正确 情
形的方式。 
3 、估值错误处 理程序 
估 值错 误被发 现后 ，有 关的当 事
人 应当 及时进 行处 理， 处理的 程
序如下： 
（1 ）查明估值 错误发生 的原因 ，
列 明所 有的当 事人 ，并 根据估 值 
128 
 
际损失的差额部分支付给差错责
任方。 
④差错调整采用尽量恢复至假设
未发生差错 的正确情 形的方式 。 
⑤差错责任方拒绝进行赔偿时，
如果因基金管理人原因造成基金
资产损失时，基金托管人应为基
金的利益向基金管理人追偿，并
有权要求赔偿或补偿由此发生的
费用和遭受的损失，如果因基金
托 管 人 原 因 造 成 基 金 资 产 损 失
时，基金管理人应为基金的利益
向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基
金资产的损失，并拒绝进行赔偿
时，由基金管理人负责向差错责
任方追偿。 
⑥如果差错责任方未按规定对受
损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、 《 基金合同 》 或其他 规
定，基金管理人自行或依据法院
判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任，则基金管理人 有权向
差错责任方进行追索，并有权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损 失。 
⑦按法律法规规定的其他原则处
理差错。 
（3 ）差错处理 程序 
错 误发 生的原 因确 定估 值错误 的
责任方； 
（2 ） 根据 估值错误 处理原则 或当
事 人协 商的方 法对 因估 值错误 造
成的损失进 行评估； 
（3 ） 根据 估值错误 处理原则 或当
事 人协 商的方 法由 估值 错误的 责
任方进行更 正和赔偿 损失； 
（4 ）根据估值 错误处理 的方法 ，
需 要修 改基金 登记 机构 交易数 据
的 ，由 基金登 记机 构进 行更正 ，
并 就估 值错误 的更 正向 有关当 事
人进行确认 。 
4 、 基金份 额净值估 值错误处 理的
方法如下： 
（1 ） 基金 份额净值 计算出现 错误
时 ，基 金管理 人应 当立 即予以 纠
正 ，通 报基金 托管 人， 并采取 合
理的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2 ） 错误 偏差达到 基金份额 净值
的 0.25% 时 ， 基金 管 理人 应当 通
报 基金 托管人 并报 中国 证监会 备
案 ；错 误偏差 达到 基金 份额净 值
的 0.5% 时， 基金管 理人应当 公告
并报中国证 监会备案 。 
（3 ） 前述 内容如法 律法规或 监管
机关另有规 定的， 从 其规定处 理。 
六、暂停估 值的情形 
1 、 基金投资所涉 及的证券、 期货 
129 
 
差错被发现后，有关的当事人应
当及时进行处理，处理的程序如
下： 
①查明差错发生的原因，列明所
有的当事人，并根据差错发生的
原因确定差 错的责任 方； 
②根据差错处理原则或当事人协
商的方法对因差错造成的损失进
行评估； 
③根据差错处理原则或当事人协
商的方法由差错的责任方进行更
正和赔偿损 失； 
④根据差错处理的方法，需要修
改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据
的，由基金注册登记机构进行更
正，并就差错的 更正向有关当事
人进行确认 ； 
⑤基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金
份额净值的 0.25% 时，基金 管理
人应当报告中国证监会；基金管
理人及基金托管人基金份额净值
计算错误偏差达到基金份额净值
的 0.5% 时， 基金管理 人应当公 告
并报中国证 监会备案 。 
4 、 前述内容 如法律法 规或监管 机
构另有规定 的，按其 规定处理 。 
（九）特殊 情形的处 理 
1 、 基金管理人 按本条第 （四） 款
交 易市 场遇法 定节 假日 或因其 他
原因暂停营 业时； 
2 、因不可抗 力 致使基金 管理人 、
基 金托 管人无 法准 确评 估基金 资
产价值时； 
3 、当前一估值日基金资产净值
50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的
活 跃市 场价格 且采 用估 值技术 仍
导致公允价值存在重大不确定
性 ，并 经与基 金托 管人 协商确 认
后， 基金管 理人应当 暂停估值 时； 
4 、 中国证 监会和基 金合同认 定的
其它情形。 
七、基金净 值的确认 
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净
值 和基 金份额 净值 由基 金管理 人
负 责计 算，基 金托 管人 负责进 行
复 核。 基金管 理人 应于 每个工 作
日 交易 结束后 计算 当日 的基金 资
产 净值 和基金 份额 净值 并发送 给
基 金托 管人。 基金 托管 人对净 值
计 算结 果复核 确认 后发 送给基 金
管 理人 ，由基 金管 理人 对基金 净
值按规定予 以公布。 
八、特殊情 况的处理 
1 、 基金管 理人或基 金托管人 按估
值方法的第 8 项进 行估值时 ，所
造 成的 误差不 作为 基金 资产估 值
错误处理。



130 
 
有关估值方 法规定的 第 6 项条 款
进行估值时，所造成的误差不作
为基金份额 净值错误 处理。 
2 、 由于不可抗 力原因 ， 或由于 证
券交易所及登记结算公司发送的
数据错 误，基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但未能发
现错误的，由此造成的基金资产
估值错误，基金管理人和基金托
管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人应当积极采取必要的措施
消除由此造 成的影响 。 
2 、 由于不可抗力 原因， 或由 于证
券 、期 货交易 所及 登记 结算公 司
发 送的 数据错 误等 ，基 金管理 人
和基金托管人虽然已经采取必
要、 适当、 合理的措 施进行检 查，
但 未能 发现错 误的 ，由 此造成 的
基 金资 产估值 错误 ，基 金管理 人
和 基金 托管人 免除 赔偿 责任。 但
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 积
极 采取 必要的 措施 减轻 或消除 由
此造成的影 响。 
第 十 五 部 分 基金
费用与 税收 
十九、基金 费用与税 收 
（一）基金 费用的种 类 
3 、 因基金的 证券交易 或结算而 产
生的费用； 
4 、 基金合同 生效以后 的信息披 露
费用； 
6 、 基金合同 生效以后 的会计师 费
和律师费； 
7 、基金资产的 资金汇划 费用； 
8 、 基金合同 生效以后 的指数使 用
费； 
9 、基金上市费 用； 
10 、按照国家有关法律法规规定
可以列入的 其他费用 。 
（二）基金费用计提方法、计提
标准和支付 方式 
第十五部分


基金费 用与税收 
一、基金费 用的种类 
3 、 《基金 合同》 生效后 与基金 相
关的信息披 露费用； 
4 、 《基金 合同》 生效后 与基金 相
关 的会 计师费 、律 师费 、仲裁 费
和诉讼费； 
6 、基金的证券 、期货交 易费用 ； 
7 、基金的银行 汇划费用 ； 
8 、 基金的开户费 用、 账户维 护费
用； 
9 、基金的上市 费用及年 费； 
10 、 按照国 家有 关规定 和《基 金
合 同》 约定， 可以 在基 金财产 中
列支的其他 费用。 
上 述基 金费用 由基 金管 理人在 法 
131 
 
1 、基金管理人 的管理费 
基金管理人的基金管理费按基金
资产净值的 0.5% 年费率 计提。 
在通常情况下，基金管理费按前
一日基金资产净值的 0.5% 年费
率计提。计 算方法如 下： 
H ＝E ×0.5% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金管 理费 
E 为前一日基金 资产净值 
基金管理费 每日计提， 按月支 付。
经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首
日起 3 个工 作日内从 基金财产 中
一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。 
2 、基金托管人 的基金托 管费 
基金托管人的基金托管费按基金
资产净值的 0.1% 年费率 计提。 
在通常情况下，基金托管费按前
一日基金资产净值的 0.1% 年费
率计提。计 算方法如 下： 
H=E ×0.1% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金托 管费 
E 为前一日的基 金资产净 值 
基金托管费 每日计提， 按月支 付。
经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首
日起 3 个工 作日内从 基金财产 中
律 规定 的范围 内参 照公 允的市 场
价 格确 定，法 律法 规另 有规定 时
从其规定。 
二 、基 金费用 计提 方法 、计提 标
准和支付方 式 
1 、基金管理人 的管理费 
本 基金 的管理 费按 前一 日基金 资
产 净 值的 1.50% 年 费 率计 提。 管
理费的计算 方法如下 ： 
H ＝E ×1.50% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金管 理费 
E 为前一日的基 金资产净 值 
基 金管 理费每 日计 提， 逐日累 计
至 每月 月末， 按月 支付 ，由基 金
托 管人 根据与 基金 管理 人核对 一
致 的财 务数据 ，自 动在 次月初 五
个 工作 日内、 按照 指定 的账户 路
径 进行 资金支 付， 基金 管理人 无
需 再出 具资金 划拨 指令 。若遇 法
定 节假 日、休 息日 或不 可抗力 致
使 无法 按时支 付的 ，顺 延至法 定
节假日、休 息日结束 之日起 2 个
工 作日 内或不 可抗 力情 形消除 之
日起 2 个工作日 内支付 。 
2 、基金托管人 的托管费 
本 基金 的托管 费按 前一 日基金 资
产 净 值的 0.25% 的 年 费率 计提 。
托管费的计 算方法如 下： 
H ＝E ×0.25% ÷当年天数



132 
 
一次性支付给基金托管人。若遇
法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。 
3 、基金的指数 使用费 
根据基金管理人与深圳证券信息
有限公司签署的指数使用许可协
议，本基金标的指数的使用费 年
费率为 0.02% 。通常情况下 ，指
数使用费按前一日基金资产净值
的 0.02% 的 年费率计提。计 算方
法如下： 
H=E ×0.02% ÷当年天数 
H 为每日计提的 指数使用 费 
E 为前一日的基 金资产净 值 
自基金合同生效之日起，指数使
用费每日计算，逐日累计，按季
支付。指数使用费收取下限为每
季度 5 万元 （基金合 同生效当 季
按 实 际 计 提 金 额 收 取 ， 不 设 下
限） 。 指数使 用费的支 付由基金 管
理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次季
初 10 个工作日内从基金财产中
一次性支付给深圳证券信息有限
公司。若遇法定节假日、公休日
等，支付日 期顺延 。 
如与指数编制方的指数使用协议
约定的收费标准、支付方式等发
生变更，按照变更后的费率、支
H 为每日应计提 的基金托 管费 
E 为前一日的基 金资产净 值 
基 金托 管费每 日计 提， 逐日累 计
至 每月 月末， 按月 支付 ，由基 金
托 管人 根据与 基金 管理 人核对 一
致 的财 务数据 ，自 动在 次月初 五
个 工作 日内、 按照 指定 的账户 路
径 进行 资金支 付， 基金 管理人 无
需 再出 具资金 划拨 指令 。若遇 法
定 节假 日、休 息日 或不 可抗力 致
使 无法 按时支 付的 ，顺 延至法 定
节假日、休 息日结束 之日起 2 个
工 作日 内或不 可抗 力情 形消除 之
日起 2 个工作日 内支付 。 
上 述“ 一、基 金费 用的 种类” 中
除 基金 管理费 、基 金托 管费之 外
的 其他 费用， 根据 有关 法规及 相
应 协议 规定， 按费 用实 际支出 金
额 列入 当期费 用， 由基 金托管 人
从基金财产 中支付。 
三、不列入 基金费用 的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1 、 基金管 理人和基 金托管人 因未
履 行或 未完全 履行 义务 导致的 费
用支出或基 金财产的 损失； 
2 、 基金管 理人和基 金托管人 处理
与 基金 运作无 关的 事项 发生的 费
用； 
3 、 《基金 合同》 生效前 的相关 费 
133 
 
付方式执行 。 
4 、本条第（一 ）款第 3 至第 10
项费用由基金管理人和基金托管
人根据有关法规及相应协议的规
定，列入当 期基金费 用。 
（三）不列 入基金费 用的项目 
本条第（一）款约定以外的其他
费用，以及基金管理人和基金托
管人因未履行或未完全履行义务
导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的
事项发生的费用等不列入基金费
用。 
（四）基金管理费和基金托管费
的调整 
基金管理人和基金托管人可协商
酌情调低基金管理费和基金托管
费，无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须最迟于新的
费率实施日前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上刊
登公告。 
（五）税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税
主体，依照国家法律法规的规定
履行纳税义 务。 
用根据《华 安深证 300 指数 证券
投资基金 （LOF ） 基金合同》 的约
定执行； 
4 、 其他根 据相关法 律法规及 中国
证 监会 的有关 规定 不得 列入基 金
费用的项目 。 
四、基金税 收 
本 基金 运作过 程中 涉及 的各纳 税
主 体， 其纳税 义务 按国 家税收 法
律、法规执 行。 
第十 六 部分 基金
的收益 与分 配 
二十、基金 收益与分 配 
（一）基金 收益的构 成 
基金本期利润是指基金本期已实
第十六部分


基金的 收益与分 配 
一、基金利 润的构成 
基 金利 润指基 金利 息收 入、投 资 
134 
 
现收益加上本期公允价值变动收
益。基金本期已实现收益指基金
本期利息收入、投资收益、其他
收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费 用后的余 额。 
期末可供分配利润，采用期末资
产负债表中未分配利润与未分配
利润中已实 现部分的 孰低数。 
（二）收益 分配原则 
1 、基金收益分 配方式分 为两种 ：
现金分红和红利再投资。登记在
注册登记系统基金份额持有人开
放式基金账户下的基金份额，可
自行选择收益分配方式；基金份
额持有人事先未做出选择的，默
认的分红方式为现金红利；选择
红利再投资的，现金红利则 按分
红实施日（具体以基金分红公告
为准）的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。登记在证
券登记结算系统基金份额持有人
深圳证券账户下的基金份额，只
能选择现金分红的方式，具体权
益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公 司的相关 规定； 
2 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配
权； 
3 、 在符合有 关基金分 红条件的 前
收 益、 公允价 值变 动收 益和其 他
收 入扣 除相关 费用 后的 余额， 基
金 已实 现收益 指基 金利 润减去 公
允价值变动 收益后的 余额。 
二、基金可 供分配利 润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分
配 基准 日基金 未分 配利 润与未 分
配利润中已 实现收益 的孰低数 。 
三、基金收 益分配原 则 
1 、 在符合 有关基金 分红条件 的前
提 下， 本基金 收益 分配 方式分 两
种 ：现 金分红 与红 利再 投资。 登
记 在基 金份额 持有 人开 放式基 金
账 户下 的基金 份额 ，投 资者可 选
择 现金 红利或 将现 金红 利自动 转
为 基金 份额进 行再 投资 ；若投 资
者 不选 择，本 基金 默认 的收益 分
配 方式 是现金 分红 。登 记在基 金
份 额持 有人深 圳证 券账 户下的 基
金 份额 ，只能 选择 现金 分红的 方
式 ，具 体权益 分配 程序 等有关 事
项 遵循 深圳证 券交 易所 及中国 证
券 登记 结算有 限责 任公 司的相 关
规定； 
2 、 基金收 益分配后 基金份额 净值
不 能低 于面值 ；即 基金 收益分 配
基 准日 的 基金 份额 净值 减去每 单
位 基金 份额收 益分 配金 额后不 能
低于面值；



135 
 
提下， 基金收益 分配每年 至多 12
次；每次基金收益分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利
润的 20% 。基金合同 生效不满 三
个月，收益 可不分配 ； 
4 、 基金红利 发放日距 离收益分 配
基准日的时间不超过 15 个工作
日； 
5 、 法律法规 或监管机 构另有规 定
的，从其规 定。 
（三）收益 分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金
期末可供分配利润、基金收益分
配对象、分配原则、分配时间、
分配数额及比例、分配方式及有
关手续费等 内容。 
（四）收益分配方案的确定与公
告 
基金收益分配方案由基金管理人
拟定，并由基金托管人复核后确
定，基金管理人按法律法规的规
定向中国证 监会备案 并公告。 
（五）收益 分配中发 生的费用 
1 、 收益分配 采用红利 再投资方 式
免收再投资 的费用。 
2 、 收益分配 时发生的 银行转账 等
手续费用由基金份额持有人自行
承担。如果基金份额持有人所获
现金红利不足支付前述银行转账
4 、 法律法 规或监管 机关另有 规定
的，从其规 定。 
在 不违 背法律 法规 及基 金合同 的
规 定、 且对基 金份 额持 有人利 益
无 实质 性不利 影响 的前 提下， 基
金 管理 人经与 基金 托管 人协商 一
致 ，可 在按照 监管 部门 要求履 行
适 当程 序后调 整基 金收 益的分 配
原 则， 不需召 开基 金份 额持有 人
大 会， 但应于 变更 实施 日前在 指
定媒介公告 。 
四、收益分 配方案 
基 金收 益分配 方案 中应 载明截 止
收益分配基准日的可供分配利
润 、基 金收益 分配 对象 、分配 时
间 、分 配数额 及比 例、 分配方 式
等内容。 
五 、收 益分配 方案 的确 定、公 告
与实施 
本 基金 收益分 配方 案由 基金管 理
人 拟定 ，并由 基金 托管 人复核 。
基 金收 益分配 方案 确定 后，由 基
金 管理 人按照 《信 息披 露办法 》
的 有关 规定在 指定 媒介 公告并 报
中国证监会 备案。 
基 金红 利发放 日距 离收 益分配 基
准 日（ 即可供 分配 利润 计算截 止
日 ）的 时间 不得超 过 15 个工 作
日。



136 
 
等手续费用，注册登记机构自动
将该基金份额持有人的现金红利
按分红实施日（具体以基金分红
公告为准）的基金份额净值转为
基金份额。 
六、基金收 益分配中 发生的费 用 
基 金收 益分配 时所 发生 的银行 转
账 或其 他手续 费用 由投 资者自 行
承 担。 当投资 者的 现金 红利小 于
一 定金 额，不 足以 支付 银行转 账
或 其他 手续费 用时 ，基 金登记 机
构 可将 基金份 额持 有人 的现金 红
利 自动 转为基 金份 额。 红利再 投
资的计算方 法， 依照 《业务规 则》
执行。 
第十 七 部分 基金
的 会计与审 计 
二十一、基 金的会计 与审计 
（一） 基金会计政 策 
1 、 基金的会计年度 为公历每 年 1
月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、 基金核算 以人民币 为记账本 位
币，以人民 币元为记 账单位。 
3 、 会计核算 制度按国 家有关的 会
计核算制度 执行。 
5 、 本基金会 计责任人 为基金管 理
人。 
6 、 基金管理 人应保留 完整的会 计
账目、凭证并进行日常的会计核
算，按照有关法律法规规定编制
基金会计报表，基金托管人定期
与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核
算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认 。 
（二）基金 审计 
1 、 基 金 管 理 人 聘 请 与 基 金 管 理
第十七部分


基金的 会计与审 计 
一、基金会 计政策 
1 、 基金管 理人为本 基金的基 金会
计责任方； 
2 、 基金的 会计年度 为公历年 度的
1 月 1 日至 12 月 31 日；



3 、 基金核 算以人民 币为记账 本位
币，以人民 币元为记 账单位； 
4 、 会计制 度执行国 家有关会 计制
度； 
6 、 基金管 理人及基 金托管人 各自
保 留完 整的会 计账 目、 凭证并 进
行 日常 的会计 核算 ，按 照有关 规
定编制基金 会计报表 ； 
7 、 基金托 管人每月 与基金管 理人
就 基金 的会计 核算 、报 表编制 等
进行核对并 以书面方 式确认。 
二、基金的 年度审计 
1 、基金管理人聘请与基金管理 
137 
 
人、基金托管人相独立的、具有
从事证券业务资格的会计师事务
所及其注册会计师等对基金年度
财务报表及其他规定事项进行审
计。 
2 、 基金管理 人认为有 充足理由 更
换会计师事务所，须报中国证监
会备案。基金管理人应在更换会
计师事务所 后 2 日内公 告。 
 
人 、基 金托管 人相 互独 立的具 有
证 券从 业资格 的会 计师 事务所 及
其 注册 会计师 对本 基金 的年度 财
务报表进行 审计。 
3 、 基金管 理人认为 有充足理 由更
换 会计 师事务 所， 须通 报基金 托
管 人。 更换会 计师 事务 所需依 照
《 信息 披露办 法》 的有 关规定 在
指 定媒 介公告 并报 中国 证监会 备
案。 
第 十八 部 分 基金
的 信息披露 
二十二、基 金的信息 披露 
基金信息披露义务人应当在中国
证监会规定时间内，将应予披露
的基金信息通过至少一种指定媒
体和基金管理人、基金托管人的
互联网网站等媒介披露，并保证
投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资 料。 
（一）基金招募说明书、基金合
同、基金托 管协议 
基金募集申请经中国证监会核准
后，基金管理人应当在基金份额
发售的 3 日 前，将招 募说明书 、
基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上；基金管理人、基金托管
人应当将基金合同、基金托管协
议登载在各 自公司网 站上。 
基金合同生效后，基金管理人 应
第十八部分


基金的 信息披露 
一、 本 基金的信 息披露应 符合 《基
金 法》 、 《运 作办法 》 、 《 信息披 露
办 法》 、 《基 金合 同》及 其他有 关
规 定。 相关法 律法 规关 于信息 披
露 的规 定发生 变化 时， 本基金 从
其最新规定 。 
二、信息披 露义务人 
本 基金 信息披 露义 务人 包括基 金
管 理人 、基金 托管 人、 召集基 金
份 额持 有人大 会的 基金 份额持 有
人 等法 律法规 和中 国证 监会规 定
的自然人、 法人 和其 他组织。 
本 基金 信息披 露义 务人 按照法 律
法 规和 中国证 监会 的规 定披露 基
金 信息 ，并保 证所 披露 信息的 真
实性、准确 性和完整 性。 
本 基金 信息披 露义 务人 应当在 中
国 证监 会规定 时间 内， 将应予 披 
138 
 
当在每 6 个月结束 之日起 45 日
内，更新招募说明书并登载在网
站上，将更新后的招募说明书摘
要登载在指定报刊上。基金管理
人应当在公告的 15 日前向中国
证监会报送更新的招募说明书，
并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说
明。 
（二）基金 份额发售 公告 
基金管理人应当就基金份额发售
的具体事宜编制基金份额发售公
告，并在披露招募说明书的当日
登载于指定 报刊和网 站上。 
（三）基金 合同生效 公告 
基金管理人应当在基金合同生效
的次日在指定媒体上登载基金合
同生效公告 。 
（四）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获准在深圳证券交易所
上市交易的，基金管理人应 当在
基金份额上 市交易 的 3 个工作 日
前，将基金份额上市交易公告书
登载在指定 媒体上。 
（五）基金资产净值、基金份额
净值公告 
基金合同生效后，在开始办理基
金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周公告一次基金
资产净值和 基金份额 净值。 
露 的基 金信息 通过 中国 证监会 指
定 媒介 披露， 并保 证基 金投资 者
能 够按 照《基 金合 同》 约定的 时
间 和方 式查阅 或者 复制 公开披 露
的信息资料 。 
三 、本 基金信 息披 露义 务人承 诺
公 开披 露的基 金信 息， 不得有 下
列行为： 
1 、 虚假记载、 误导 性陈述或 者重
大遗漏； 
2 、对证券投资 业绩进行 预测； 
3 、违规承诺收 益或者承 担损失 ； 
4 、 诋毁其他基金 管理人、 基 金托
管人或者基 金销售机 构； 
5 、 登载任何自然 人、 法人或 者其
他 组织 的祝贺 性、 恭维 性或推 荐
性的文字； 
6 、中国证监会 禁止的其 他行为 。 
四 、本 基金公 开披 露的 信息应 采
用 中文 文本。 如同 时采 用外文 文
本 的， 基金信 息披 露义 务人应 保
证 两种 文本的 内容 一致 。两种 文
本发生歧义 的， 以中 文文本为 准。 
本 基金 公开披 露的 信息 采用阿 拉
伯 数字 ；除特 别说 明外 ，货币 单
位为人民币 元。 
五、公开披 露的基金 信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一） 基金招募 说明书、 《基 金合 
139 
 
在开始办理基金份额申购或者赎
回之后，基金管理人应当在每个
开放日的次日，通过网站、基金
份额销售网点以及其他媒介，披
露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净 值。 
基金管理人应当公告半年度和年
度最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值。基金管理
人应当在前述最后一个市场交易
日的次日，将基金 资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值
登载在指定 报刊和网 站上。 
（六）基金 份额申购 、赎回价 格 
基金管理人应当在基金合同、招
募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算
方式及有关申购、赎回费率，并
保证投资者能够在基金份额发售
网 点 查 阅 或 者 复 制 前 述 信 息 资
料。 
（七）定期 报告 
基金定期报告由基金管理人按照
法律法规和中国证监会颁布的有
关证券投资基金信息披露内容与
格 式 的 相 关 文 件 的 规 定 单 独 编
制，由基金托管人按照法律法规
的规定对相关内容进行复核。基
金定期报告， 包括基金 年度报 告、
同》 、基金托 管协议 
1 、 《基金 合同》 是界定 《基金 合
同 》当 事人的 各项 权利 、义务 关
系 ，明 确基金 份额 持有 人大会 召
开 的规 则及具 体程 序， 说明基 金
产 品的 特性等 涉及 基金 投资者 重
大利益的事 项的法律 文件。 
2 、 基金招 募说明书 应当最大 限度
地 披露 影响基 金投 资者 决策的 全
部 事项 ，说明 基金 申购 和赎回 安
排 、基 金投资 、基 金产 品特性 、
风 险揭 示、信 息披 露及 基金份 额
持有人服务 等内容。 《 基金合同 》
生效后，基 金管理人 在每 6 个月
结束之日起 45 日 内， 更新招 募说
明 书并 登载在 其网 站上 ，将更 新
后 的招 募说明 书摘 要登 载在指 定
媒介上； 基金 管理人在 公告的 15
日 前向 主要办 公场 所所 在地的 中
国 证监 会派出 机构 报送 更新的 招
募 说明 书，并 就有 关更 新内容 提
供书面说明 。 
3 、 基金托 管协议是 界定基金 托管
人 和基 金管理 人在 基金 财产保 管
及基金运作监督等活动中的权
利、义务关 系的法律 文件。 
基 金转 型经中 国证 监会 变更注 册
后 ，基 金管理 人应 当将 基金招 募
说明书、 《基金合 同》 摘要登 载在 
140 
 
基金半年度报告和基金季度报告
及更新的招 募说明书 。 
1 、 基金年度报 告： 基 金管理人 应
当在每年结 束之日起 90 日 内， 编
制完成基金年度报告，并将年度
报告正文登载于网站上，将年度
报告摘要登载在指定报刊上。基
金年度报告的财务会计报告应当
经过审计。 
2 、 基金半年度 报告： 基金管理 人
应当在上半年结束之日起 60 日
内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站
上，将半年度报告摘要登载在指
定报刊上。 
3 、 基金季度报 告： 基 金管理人 应
当在每个季度结束之日起 15 个
工作日内，编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定报
刊和网站上 。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基
金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度 报告或者 年度报告 。 
报告期内出现单一投资者持有基
金份额比例达到或超过基金总份
额 20% 的情形，为保 障其他投 资
者的权益，基金管理人至少应当
在季度报告、半年度报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投
指 定媒 介上； 基金 管理 人、基 金
托管人应当 将 《基金合同 》 、 基金
托管协议登 载在各自 网站上。 
（二） 《基金 合同》生 效公告 
基 金管 理人应 当在 指定 媒介上 登
载《基金合 同》生效 公告。 
（三）基金 份额上市 交易公告 书 
基 金份 额获准 在证 券交 易所上 市
交 易的 ，基金 管理 人应 当 在基 金
份额上市交易 3 个 工作日前 ，将
基 金份 额上市 交易 公告 书登载 在
指定媒介上 。 
（ 四） 基金资 产净 值、 基金份 额
净值 
《 基金 合同》 生效 后， 在基金 份
额 上市 交易前 或开 始办 理基金 份
额 申购 或者赎 回前 ，基 金管理 人
应 当至 少每周 公告 一次 基金资 产
净值和基金 份额净值 。 
在 基金 份额上 市交 易后 或开始 办
理 基金 份额申 购或 者赎 回后， 基
金 管理 人应当 在每 个开 放日的 次
日 ，通 过其网 站、 基金 份额销 售
网 点以 及其他 媒介 ，披 露开放 日
基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净
值。 
基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年
度 最后 一个市 场交 易日 基金资 产
净 值和 基金份 额净 值。 基金管 理 
141 
 
资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风
险。中国证监会认定的特殊情形
除外。 
本基金持续运作过程中，应当在
基金年度报告和半年度报告中披
露基金组合资产情况及其流动性
风险分析等 。 
法律法规或中国证监会另有规定
的，从其规 定。 
（八）临时 报告与公 告 
基金发生重大事件，有关信息披
露义务人应当在两日内编制临时
报告书，予以公告，并在公开披
露日分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证
监会派出机 构备案。 
前款所称重大事件，是指可能对
基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重 大影响的事件，
包括： 
2 、终止基金合 同； 
7 、基金募集期 延长； 
8 、 基金管理人 的董事 长、 总经 理
及其他高级管理人员、基金经理
和基金托管人基金托管部门负责
人发生变动 ； 
人 应当 在前 款 规定 的市 场交易 日
的 次日 ，将基 金资 产净 值、基 金
份 额净 值和基 金份 额累 计净值 登
载在指定媒 介上。 
（五）基金 份额申购 、赎回价 格 
基金管理人 应当在《 基金合同》 、
招 募说 明书等 信息 披露 文件上 载
明 基金 份额申 购、 赎回 价格的 计
算 方式 及有关 申购 、赎 回费率 ，
并 保证 投资者 能够 在基 金份额 销
售 网点 查阅或 者复 制前 述信息 资
料。 
（ 六） 基金定 期报 告， 包括基 金
年 度报 告、基 金半 年度 报告和 基
金季度报告 
基 金管 理人应 当在 每年 结束之 日
起 90 日内， 编制完 成基金年 度报
告 ，并 将年度 报告 正文 登载于 其
网 站上 ，将年 度报 告摘 要登载 在
指 定媒 介上。 基金 年度 报告的 财
务会计报告 应当经过 审计。 
基 金管 理人应 当在 上半 年结束 之
日起 60 日内， 编制 完成基金 半年
度 报告 ，并将 半年 度报 告正文 登
载 在其 网站上 ，将 半年 度报告 摘
要登载在指 定媒介上 。 
基 金管 理人应 当在 每个 季度结 束
之日起 15 个工作 日内， 编制 完成
基 金季 度报告 ，并 将季 度报告 登 
142 
 
9 、 基金管理 人的董事 在一年内 变
更超过 50% ； 
10 、基金管理人、基金托管人基
金托管部门的主要业务人员在一
年内变动超 过 30% ； 
11 、 涉及基金管 理人、 基金财 产、
基金托管业 务的诉讼 ； 
17 、基金份额净值计价错误达基
金份额净值 0.5% ； 
18 、基金改聘会计 师事务所 ； 
19 、基金变更、增加、减少基金
代销机构； 
20 、 基金更换基金注册 登记机 构； 
21 、基金 开始办理 申购、赎 回； 
22 、基金申购、赎回费率及其收
费方式发生 变更； 
23 、基金发生巨额赎回并延期支
付； 
24 、基金连续发生巨额赎回并暂
停接受赎回 申请； 
25 、基金暂停接受申购、赎回申
请后重新接 受申购、 赎回； 
26 、基金份额暂停上市、恢复上
市或终止上 市； 
27 、发生涉及基金申购、赎回事
项调整或潜在影响投资人赎回等
重大事项时 ； 
28 、 中国证监会规定的 其他事 项。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议 
载在指定媒 介上。 
《基金合同 》 生效 不足 2 个月 的，
基 金管 理人可 以不 编制 当期季 度
报告、 半年 度报告或 者年度报 告。 
基 金定 期报告 在公 开披露 的第 2
个 工作 日，分 别报 中国 证监会 和
基 金管 理人主 要办 公场 所所在 地
中 国证 监会派 出机 构备 案。报 备
应 当采 用电子 文本 或书 面报告 方
式。 
本 基金 持续运 作 过 程中 ，应当 在
基 金年 度报告 和半 年度 报告中 披
露 基金 组合资 产情 况及 其流动 性
风险分析等 。 
基 金运 作期间 ，如 报告 期内出 现
单 一投 资者持 有基 金份 额达到 或
超过基金总 份额 20% 的情形 ，为
保 障其 他投资 者的 权益 ，基金 管
理人至少应当在基金定期报告
“ 影响 投资者 决策 的其 他重要 信
息 ”项 下披露 该投 资者 的类别 、
报 告期 末持有 份额 及占 比、报 告
期 内持 有份额 变化 情况 及产品 的
特 有风 险，中 国证 监会 认定的 特
殊情形除外 。 
（七）临时 报告 
本 基金 发生重 大事 件， 有关信 息
披 露义 务人应 当依 照《 信息披 露
办 法》 的规定 编制 临时 报告书 ， 
143 
 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事
项，应当依法报中国证监会核准
或者备案， 并予以公 告。 
（十）公开 澄清 
在基金合同期限内，任何公共媒
体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的，
相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清，并
将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监
会。 
（十一）信息披露文件的存放与
查阅 
招募说明书（包括更新的招募说
明书）公布后，应当分别置备于
基金管理人、基金托管人、基金
代销机构的住所和深圳证券交易
所，投资者在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件复印
件。 
基金定期报告公布后，应当分别
置备于基金管理人和基金托管人
的住所， 投资 者在支付 工本费 后，
可在合理时间内取得 上述文件复
印件。 
上市交易公告书公布后，应当分
别置备于基金管理人的住所和基
金上市交易的深圳证券交易所，
予 以公 告，并 在公 开披 露日分 别
报 中国 证监会 和基 金管 理人主 要
办 公场 所所在 地的 中国 证监会 派
出机构备案 。 
前 款所 称重大 事件 ，是 指可能 对
基 金份 额持有 人权 益或 者基金 份
额 的价 格产生 重大 影响 的下列 事
件： 
2 、终止《基金 合同》 ； 
7 、 基金管理人的 董事长、 总 经理
及 其他 高级管 理人 员、 基金经 理
和 基金 托管人 基金 托管 部门负 责
人发生变动 ； 
8 、 基金管 理人的董 事在一年 内变
更超过百分 之五十； 
9 、 基金管理人、 基 金托管人 基金
托 管部 门的主 要业 务人 员在一 年
内变动超过 百分之三 十； 
10 、 涉及基 金财 产、基 金管理 业
务、 基金托 管业务的 诉讼或仲 裁； 
16 、 基金份 额净 值估值 错误达 净
值百分之零 点五； 
17 、基金改聘会计 师事务所 ； 
18 、变更基金销售 机构； 
19 、更换基金登记 机构； 
20 、 本基金开始办 理申购、 赎 回； 
21 、 本基金 申购 、赎回 费率及 其
收费方式发 生变更； 
22 、 本基金 发生 巨额赎 回并延 期 
144 
 
供公众查阅 、复制。 
投资者也可直接在基金管理人的
网站查阅信 息披露文 件。 
办理； 
23 、 本基金 连续 发生巨 额赎回 并
暂停接受赎 回申请； 
24 、 本基金 暂停 接受申 购、赎 回
申请后重新 接受申购 、赎回； 
25 、 本基金 份额 停复牌 、暂停 上
市、恢复上 市或终止 上市； 
26 、本基金变更份 额类别设 置； 
27 、基金推出新业 务或服务 ； 
28 、 发生涉 及基 金申购 、赎回 事
项 调整 或潜在 影响 投资 者赎回 等
重大事项时 ； 
29 、 基金管 理人 采用摆 动定价 机
制进行估值 时； 
30 、 中国证 监会 规定和 基金合 同
约定的其他 事项。 
（八）澄清 公告 
在 《基 金合同 》存 续期 限内， 任
何 公共 媒介中 出现 的或 者在市 场
上 流传 的消息 可能 对基 金份额 价
格 产生 误导性 影响 或者 引起较 大
波 动的 ，相关 信息 披露 义务人 知
悉 后应 当立即 对该 消息 进行公 开
澄 清， 并将有 关情 况立 即报告 中
国证监会。 
（九）基金 份额持有 人大会决 议 
基金份额持有人大会决定的事
项 ，应 当报中 国证 监会 备案， 并
予以公告。



145 
 
（ 十） 投资资 产支 持证 券相关 公
告 
基 金管 理人应 在基 金年 报及半 年
报 中披 露其持 有的 资产 支持证 券
总 额、 资产支 持证 券市 值占基 金
净 资产 的比例 和报 告期 内所有 的
资 产支 持证券 明细 。基 金管理 人
应 在基 金季度 报告 中披 露其持 有
的 资产 支持证 券总 额、 资产支 持
证 券市 值占基 金净 资产 的比例 和
报 告期 末按市 值占 基金 净资产 比
例 大小 排序 的前 10 名 资产支 持
证券明细。 
（十一）投 资股指期 货相关公 告 
本 基金 将在季 度报 告、 半年度 报
告 、年 度报告 等定 期报 告和招 募
说 明书 （更新 ）等 文件 中披露 股
指期货交易 情况， 包 括投资政 策、
持 仓情 况、损 益情 况、 风险指 标
等 ，并 充分揭 示股 指期 货交易 对
基 金总 体风险 的影 响以 及是否 符
合既定的投资政策和投资目标
等。 
（十二）参 与融资交 易相关公 告 
本 基金 应当在 季度 报告 、半年 度
报 告、 年度报 告等 定期 报告和 招
募 说明 书（更 新） 等文 件中披 露
参 与融 资交易 情况 ，包 括投资 策
略 、业 务开展 情况 、损 益情况 、 
146 
 
风险及其管 理情况等 。 
（ 十三 ）中国 证监 会规 定的其 他
信息。 
六、信息披 露事务管 理 
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 建
立健 全 信息披 露管 理制 度，指 定
专人负责管 理信息披 露事务。 
基 金信 息披露 义务 人公 开披露 基
金 信息 ，应当 符合 中国 证监会 相
关 基金 信息披 露内 容与 格式准 则
的规定。 
基 金托 管人应 当按 照相 关法律 法
规 、中 国证监 会的 规定 和《基 金
合 同》 的约定 ，对 基金 管理人 编
制 的基 金资产 净值 、基 金份额 净
值 、基 金份额 申购 赎回 价格、 基
金 定期 报告和 定期 更新 的招募 说
明 书等 公开披 露的 相关 基金信 息
进 行复 核、审 查， 并向 基金管 理
人出具书面 文件或者 盖章确认 。 
基 金管 理人、 基金 托管 人应当 在
指定媒介中选择披露信息的报
刊。 
基 金管 理人、 基金 托管 人除依 法
在 指定 媒介上 披露 信息 外，还可
以 根据 需要在 其他 公共 媒介披 露
信 息， 但是其 他公 共媒 介不得 早
于 指定 媒介披 露信 息， 并且在 不
同 媒介 上披露 同一 信息 的内容 应 
147 
 
当一致。 
为 基金 信息披 露义 务人 公开披 露
的 基金 信息出 具审 计报 告、法 律
意 见书 的专业 机构 ，应 当制作 工
作 底稿 ，并将 相关 档案 至少保 存
到《基金合 同》终止 后 10 年。 
七、信息披 露文件的 存放与查 阅 
招 募说 明书公 布后 ，应 当分别 置
备 于基 金管理 人、 基金 托管人 和
基 金销 售机构 的住 所， 供公众 查
阅、复制。 
基 金定 期报告 公布 后， 应当分 别
置 备于 基金管 理人 和基 金托管 人
的住所，以 供公众查 阅、复制 。 
八 、暂 停或延 迟披 露基 金信息 的
情形 
1 、 基金投资所涉 及的证券、 期货
交 易所 遇法定 节假 日或 因其他 原
因暂停营业 时； 
2 、 因不可 抗力或其 他情形致 使基
金 管理 人、基 金托 管人 无法准 确
评估基金资 产价值时 ； 
3 、 法律法规规定、 中国证监 会或
《基金合同 》认定的 其他情形 。 
九 、法 律法规 或中 国证 监会对 信
息披露另有 规定的， 从其规定 。 
 二十三、基 金的业务 规则 
基金份额持有人应遵守基金托管
人、基金管理人及其代销机构、
删除。



148 
 
注册登记机构和深圳证券交易所
的相关交易 及业务规 则。 
第 十 九 部 分 基金
合 同 的 变 更 、 终 止
与基金财产 的清算 
二十四、基金合同的变更、终止
与基金财产 的清算 
（一）基金 合同的变 更 
1 、 变更基金 合同涉及 法律法规 规
定或本合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通
过。 
2 、 变更基金 合同的基 金份额持 有
人大会决议应报中国证监会核准
或备案，并自中国证监会核准或
出具无异议 意见之日 起生效。 
3 、 但如因相 应的法律 法规发生 变
动并属于本基金合同必须遵照进
行修改的情形，以及本基金合同
约定的其他无需召开基金份额持
有人大会决定的事项，可不经基
金份额持有人大会决议，而经基
金管理人和基金托管人同意修改
后公布，并 报 中国证 监会备案 。 
（二）基金 合同的终 止 
有下列情形之一的，本基金合同
应当终止： 
1 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 终
止； 
2 、 基金管理人 、 基金 托管人职 责
终止，在六个月内没有新基金管
第 十九部 分


基 金合同 的变更 、
终止与基金 财产的清 算 
一、 《基金合 同》的变 更 
1 、 变更基 金合同涉 及法律法 规规
定 或本 基金合 同约 定应 经基金 份
额持有人大会决议通过的事项
的 ，应 召开基 金份 额持 有人大 会
决 议通 过。对 于法 律法 规规定 或
基 金合 同约定 可不 经基 金份额 持
有 人大 会决议 通过 的事 项，由 基
金 管理 人和基 金托 管人 同意后 变
更并公告， 并报中国 证监会备 案。 
2 、 关于 《基金 合同 》 变更的 基金
份 额持 有人大 会决 议须 报中国 证
监 会备 案，决 议自 表决 通过之 日
起 生效 ，自决 议生 效后 依照《 信
息 披露 办法》 的有 关规 定在指 定
媒介公告。 
二、 《基金合 同》的终 止事由 
有下列情形 之一的， 《 基金合同 》
应当终止： 
1 、 基金份 额持有人 大会决定 终止
的； 
2 、 基金管理人、 基 金托管人 职责
终止，在 6 个月内 没有新基 金管
理人、新基 金托管人 承接的； 
3 、 《基金合同》 约定 的其他情 形；



149 
 
理人、基金 托管人承 接的； 
3 、 法律法规 和基金合 同规定的 其
他情形。 
基金合同终止后，基金管理人和
基金托管人有权依照《基金法》 、
《运作办法》 、 《销售 办法》 、 基 金
合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规
定，行使请求给付报酬、从基金
财产中获得 补偿的权 利。 
（三）基金 财产的清 算 
1 、 基金合同终 止， 基 金管理人 应
当按法律法规和本基金合同的有
关规定组织清算组对基金财产 进
行清算。 
2 、基金财产清 算组 
（1 ） 自基金 合同终止 事由之日 起
30 个工作日内由基金管理人 组
织成立基金财产清算组，在基金
财产清算组接管基金财产之前，
基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续
履行保护基 金财产安 全的职责 。 
（2 ） 基金财 产清算组 成员由基 金
管理人、基金托管人、具有从事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计
师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算组可以
聘用必要的 工作人员 。 
（3 ） 基金财 产清算组 负责基金 财
4 、 相关法 律法规和 中国证监 会规
定的其他情 况。 
删除。 
 
 
 
 
 
三、基金财 产的清算 
1 、 基金财产清 算小组 ： 自出现 《基
金合同》 终止 事由之日 起 30 个工
作 日内 成立基 金财 产清 算小组 ，
基 金管 理人组 织基 金财 产清算 小
组 并在 中国证 监会 的监 督下进 行
基金清算。 
2 、 基金财产清算 小组组成： 基金
财产清算小组成员由基金管理
人 、基 金托管 人、 具有 从事证 券
相 关业 务资格 的注 册会 计师、 律
师 以及 中国证 监会 指定 的人员 组
成 。基 金 财产 清算 小组 可以聘 用
必要的工作 人员。 
3 、 基金财产清算 小组职责： 基金
财 产清 算小组 负责 基金 财产的 保
管 、清 理、估 价、 变现 和分配 。
基 金财 产清算 小组 可以 依法进 行
必要的民事 活动。 
4 、基金财产清 算程序： 
（1 ） 《基 金合同 》终止 情形出 现 
150 
 
产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算组可以依法
进行必要的 民事活动 。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合同 终止情形 发生后 ，
由基金财产清算组统一接管基金
财产； 
（2 ） 基金财 产清算组 根据基金 财
产的情况确 定清算期 限； 
（3 ） 基金财 产清算组 对基金财 产
进行清理和 确认； 
（4 ） 对 基 金 财 产 进 行 评 估 和 变
现； 
（8 ）对基金财 产进行分 配。 
4 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在
进行基金清算过程中发生的所有
合理费用，清算费用由基金财产
清算组优先 从基金财 产中支付 。 
5 、基金剩余财 产的分配 
基金财产按 下列顺序 清偿： 
（1 ）支付清算 费用； 
（2 ）交纳所欠 税款； 
（3 ）清偿基金 债务； 
（4 ） 按基金 份额持有 人持有的基
金份额比例 进行分配 。 
基金财产未 按前款 （1 ） 、 （2 ） 、 （3 ）
项规定清偿前，不分配给基金份
额持有人。 
时 ，由 基金财 产清 算小 组统一 接
管基金； 
（2 ） 对基 金财产和 债权债务 进行
清理和确认 ； 
（3 ）对基金财产进行估值和变
现； 
（7 ）对基金剩 余财产进 行分配 。 
5 、 基金财 产清算 的期 限 为 6 个
月。 
四、清算费 用 
清 算费 用是指 基金 财产 清算小 组
在 进行 基金清 算过 程中 发生的 所
有 合理 费用， 清算 费用 由基金 财
产 清算 小 组优 先从 基金 剩余财 产
中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余 资产的 分
配 
依 据基 金财产 清算 的分 配方案 ，
将 基金 财产清 算后 的全 部剩余 资
产 扣除 基金财 产清 算费 用、交 纳
所 欠税 款并清 偿基 金债 务后， 按
基 金份 额持有 人持 有的 基金份 额
比例进行分 配。 
六、基金财 产清算的 公告 
清 算过 程中的 有关 重大 事项须 及
时 公告 ；基金 财产 清算 报告经 会
计 师事 务所审 计并 由律 师事务 所
出 具法 律意见 书后 报中 国证监 会
备 案并 公告。 基金 财产 清算公 告 
151 
 
对于基金缴存于中国证券登记结
算有限责任公司的最低结算备付
金和交易单元保证金等，在中国
证券登记结算有限责任公司对其
进行调整后 方可收回 。 
6 、基金财产清 算的公告 
基金财产清算组做出的清算报告
经会计师事务所审计，律师事务
所出具法律意见书后，报中国证
监会备案并 公告。 
7 、 基金财产 清算账册 及文件由 基
金托管人保 存 15 年以上。 
于 基金 财产清 算报 告报 中国证 监
会备案后 5 个工作 日内由基 金财
产清算小组 进行公告 。 
七 、基 金财产 清算 账册 及文件 的
保存 
基 金财 产清算 账册 及有 关文件 由
基金托管人 保存 15 年以上 。 
第 二 十 部 分 违约
责任 
二十五、违 约责任 
（一）因基金管理人或基金托管
人违约给基金财产或者基金份额
持有人造成损害的，应当分别对
各自的行为依法承担赔偿责任，
因共同行为给基金财产或者基金
份额持有人造成损害的，应当承
担连带赔偿 责任。 
（三）基金合同当事人违反本基
金合同，给基金财产或其他基金
合同当事人造成损失的，应承担
相应的赔偿 责任。 
（三）发生下列情况时，当事人
可以免责： 
1 、 基金管 理人和/ 或 基金托 管人
按照中国证监会的规定或当时有
效的法律法规或规章的作为或不
第二十部分


违约责 任 
一 、基 金管理 人、 基金 托管人 在
履行各自职 责的过程 中， 违反 《基
金法》 等法律法 规的规定 或者 《基
金 合同 》约定 ，给 基金 财产或 者
基 金份 额持有 人造 成损 害的， 应
当 分别 对各自 的行 为依 法承担 赔
偿 责任 ；因共 同行 为给 基金财 产
或者基金份额持有人造成损害
的 ，应 当承担 连带 赔偿 责任， 对
损失的赔偿 ，仅限于 直接损失 。 
但如发生下 列情况， 当事人免 责： 
1 、 基 金 管 理人 及/ 或基 金 托管 人
按 照当 时有效 的法 律法 规或中 国
证 监会 的规定 作 为 或不 作为而 造
成的损失等 ； 
2 、 基金管理人由 于按照本 《 基金 
152 
 
作为而造成 的损失等 ； 
2 、 基金管理 人由于按 照本基金 合
同规定的投资原则进行或不进行
投资所造成 的损失等 ； 
3 、 不可抗力 。 基金管 理人及基 金
托管人因不可抗力不能履行本合
同的，可根据不可抗力的影响部
分或全部免除责任，但法律另有
规定的除外。任何一方迟延履行
后发生不可抗力的，不能免除责
任。 
（四）在发生一方或多方当事人
违约的情况下，基金合同能够继
续履行的应 当继续履 行。 
（五）本基金合同当事人一方违
约后，其他当事方应当采取适当
措施防止损失的扩大；没有采取
适当措施致使损失扩大的，不得
就扩大的损失要求赔偿。守约方
因防止损失扩大而支出的合理费
用由违约方 承担。 
合 同》 规定的 投资 原则 而行使 或
不行使其投资权而造成的损失
等； 
3 、不可抗力。 
二 、在 发生一 方或 多方 违约的 情
况 下， 在最大 限度 地保 护基金 份
额持有人利 益的前提 下， 《基 金合
同 》能 够继续 履行 的应 当继续 履
行 。非 违约方 当事 人在 职责范 围
内 有义 务及时 采取 必要 的措施 ，
防 止损 失的扩 大。 没有 采取适 当
措 施致 使损失 进一 步扩 大的， 不
得 就扩 大的损 失要 求赔 偿。非 违
约 方因 防止损 失扩 大而 支出的 合
理费用由违 约方承担 。 
三 、由 于基金 管理 人、 基金托 管
人 不可 控制的 因素 导致 业务出 现
差 错， 基金管 理人 和基 金托管 人
虽 然已 经采取 必要 、适 当、合 理
的 措施 进行检 查， 但是 未能发 现
错 误的 ，由此 造成 基金 财产或 投
资 人损 失，基 金管 理人 和基金 托
管 人免 除赔偿 责任 。但 是基金 管
理 人和 基金托 管人 应积 极采取 必
要 的措 施减轻 或消 除由 此造成 的
影响。 
第二十一部分


争
议 的 处 理 和 适 用 的
法律 
二十六、争 议的处理 
（一）本基金合同适用中华人民
共和国法律 并从其解 释。 
第 二十一 部分


争议的 处理和 适
用的法律 
各方当事人 同意， 因 《基金合 同》 
153 
 
（二）本基金合同的当事人之间
因本基金合同产生的或与本基金
合同有关的争议可通过友好协商
解决，但若自一方书面提出协 商
解决争议之日起 60 日内争议未
能以协商方式解决的，则任何一
方有权将争议提交位于北京的中
国国际经济贸易仲裁委员会，按
照 其 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁
各方当事人 均具有约 束力。 
（三）除争议所涉内容之外，本
基金合同的其他部分应当由本基
金合同当事 人继续履 行。 
而 产生 的或与 《基 金合 同》有 关
的 一切 争议， 如经 友好 协商未 能
解 决的 ，应提 交中 国国 际经济 贸
易 仲裁 委员会 ，根 据该 会当时 有
效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。仲裁 地
点 为北 京市， 仲裁 裁决 是终局 性
的 并对 各方当 事人 具有 约束力 ，
除非仲裁裁 决另有规 定， 仲裁 费、
律师费由败 诉方承担 。 
争 议处 理期间 ，基 金合 同当事 人
应 恪守 各自的 职责 ，继 续忠实 、
勤 勉、 尽责地 履行 基金 合同规 定
的 义务 ，维护 基金 份额 持有人 的
合法权益。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
第 二 十 二 部 分 基
金合同的效 力 
二十七、基 金合同的 效力 
（一）本基金合同是基金合同当
事人之间的法律文件，应由基金
管理人和基金托管人的法定代表
人或其授权签字人签字并加盖公
章。基金合同于投资者缴纳认购
的基金份额的款项时成立，自基
金募集结束报中国证监会备案并
获中国证监 会书面确 认后生效 。 
（二）本基金合同的有效期自其
生效之日起至本基金财产清算结
果报中国证监会备案并公告之日
止。 
（三）本基金合同自生效之日起
第二十二部 分


基金 合同的效 力 
《 基金 合同》 是约 定基 金合同 当
事 人之 间权利 义务 关系 的法律 文
件。 
1 、 《基金 合同》 经基金 管理人 、
基 金托 管人双 方盖 章以 及双方 法
定 代表 人或授 权代 表签 字或者 签
章， 经 2018 年 X 月 X 日华安 深证
300 指数证券投资基 金 （LOF ）的
基 金份 额持有 人大 会决 议通过 ，
并报中国证 监会备案 。 自 2018 年
X 月 X 日 起， 《华安 量化多因 子混
合型证券投 资基金 （LOF ） 基 金合
同》生效， 原《华安 深证 300 指 
154 
 
对包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人在内的基金合
同各方当事人具有同等的法律约
束力。 
（四） 本基金 合同正本 一式六 份，
除上报有关监管机构二份外，基
金管理人、基金托管人各持有二
份，每份具 有同等的 法律效力 。 
( 五) 基 金 合 同 存 放 地 和 投 资 者 取
得基金合同 的方式 
基金合同存放在基金管理人和基
金托管人住所，投资者在支付工
本费后，可在合理时间内取得上
述文件复印件，基金合同条款及
内容应以基 金合同正 本为 准。 
数证券投资 基金 （LOF ） 基金合 同》
同日起失效 。 
2 、 《基金 合同》 的有效 期自其 生
效 之日 起至基 金财 产清 算结果 报
中国证监会 备案并公 告之日止 。 
3 、 《基金 合同》 自生效 之日起 对
包 括基 金管理 人、 基金 托管人 和
基 金份 额持有 人在 内的 《基金 合
同 》各 方当事 人具 有同 等的法 律
约束力。 
4 、 《基金 合同》 正本一 式六份 ，
除上报有关监管机构一式二份
外 ，基 金管理 人、 基金 托管人 各
持 有二 份，每 份具 有同 等的法 律
效力。 
5 、 《基金 合同》 可印制 成册， 供
投 资者 在基金 管理 人、 基金托 管
人 、销 售机构 的办 公场 所和营 业
场所查阅。 
第二十三部分


其
他事项 
 增加： 
第二十三部 分


其他 事项 
《 基金 合同》 如有 未尽 事宜， 由
《 基金 合同》 当事 人各 方按有 关
法律法规协 商解决。