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华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额 
持有人大会的公告 
 
一、召开会议基本情况 
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 “ 《基 金 法 》 ”）、《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》和《 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基
金合 同》 的有 关规 定， 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） （以 下简 称 “华安
深证 300LOF ” 或 “本 基金 ” ） 的基 金管 理人 华安 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “本
基金 管理 人” ）经与基金托管人 中国银行 股份有限公司（ 以下简称“本基金 托管
人” ）协商一致， 决定以通讯方式召开本基金的基金份额 持有人大会， 审议 《 关
于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 转型并修改基金合同等相关事项的议
案 》 。 会议的具体安排如下： 
1 、会议召开方式：通讯方式。 
2 、会议投票表决起止时间： 自 2018 年 12 月 11 日起，至 2019 年 1 月 7 日
17 ：00 止（以本基金管理人收到表决票时间为准） 。 
3 、会议通讯表决票的寄达地点： 
收件人 ：华安基金管理有限公司 华安深证 300LOF 基金 份额持有人大会 投票
处 
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 
邮政编码：200120 
联系人： 谈媛 
联系电话：021-38969931 



 
二、会议审议事项 
本次持有人大会拟审议的事项为 《 关于 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）
转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 （简 称“ 《议 案》 ” ，详 见附 件一 ） 。 
上述议案的内容说明详见 《< 关于华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转 
2 
 
型并修改基金合同等相关事项的议案> 的说 明》 （详 见附 件四 ） 。 
三、基金份额持有人的权益登记日 
本次大会的权益登记日为 2018 年 12 月 10 日 ，即 2018 年 12 月 10 日 下午
交易时间结束后， 在本基金登记机构登记在册的 本基金全体 基金份额持有人均有
权参加本次基金份额持有人大会。 
 
四、表决票的填写和寄交方式 
1 、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可 从相关报纸上剪裁、复
印附件二或登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn ）下载并打印表决票。 
2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中： 
（1 ）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字， 并提供本人身份证件复
印件。 
（2 ）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本 单位公章 或相关的业务
专用章 （以 下简 称 “公 章” ） ， 并提 供加 盖公 章的 企业 法人 营业 执照 复印 件 （事 业
单位 、 社会 团体 或其 他单 位可 使用 加盖 公章 的有 权部 门的 批文 、 开户 证明 或登 记
证书 复印 件等 ） ；合 格境 外机 构投 资者 自行 投票 的， 需在 表决 票上 加盖 本机 构公
章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章） ， 并提供该授权代表的有
效身份证件复印件， 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权
代表有权代表该合格境外机 构投资者签署表决票的其他证明文件， 以及该合格境
外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券
账户卡复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。 
（3 ）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表 决票上签字或盖章，并
提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书 原件（详见附件三） 。
如代理人为个人， 还需提供代理人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提
供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单
位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等） 。 
（4 ）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表 决票上签字或盖章，并
提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他
单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记 证书复印件等） ，以及 
3 
 
填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理 人的身份证件复印件；
如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业
单位 、 社会 团体 或其 他单 位可 使用 加盖 公章 的有 权部 门的 批文 、 开户 证明 或登 记
证书 复印 件等 ） 。合 格境 外机 构投 资者 委托 他人 投票 的， 应由 代理 人在 表决 票上
签字 或盖 章， 并提 供 该合格境外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有
效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格
的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。 如代理人为个人， 还需提供代理
人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人
营业 执照 复印 件 （事 业单 位、 社会 团体 或其 他单 位可 使用 加盖 公章 的有 权部 门的
批文、开户证明或登记证书复印件等） 。 
（5 ）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证 书，以基金管理人的认
可为准。 
3 、 基金 份额 持有 人或 其代 理人 需将 填妥 的表 决票 和所 需的 相关 文件 自 2018
年 12 月 11 日起， 至 2019 年 1 月 7 日 17： 00 以 前 （以 基金 管理 人收 到表 决票 时
间为 准） 通过 专人 送交 或邮 寄的 方式 送达 至本 基金 管理 人的 办公 地址 ， 并请 在信
封表 面注 明： “华安深证 300LOF 基金 份额持有人大会表决专用” 。 
本基金管理人的办公地址及联系办法如下： 
收件人：华安基金管理有限公司 华安深证 300LOF 基金 份额持有人大会投票
处 
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层 
邮政编码：200120 
联系人： 谈媛 
联系电话：021-38969931 
4 、投资者如有任何 疑问，可致电本 基金管 理人 客户 服务 电话 40088-50099
（免长途话费）咨询。 
 
五、计票 
1 、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授 权的两名 监票人 在本 基
金托 管人 （中国银行 股份有限公司 ） 授权 代表 的监 督下 在所通知的 表决截止日期 
4 
 
第二个工作日 进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 
2 、 本基金基金份额持有人的表决权 
本基金 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
3 、表决票效力的认定如下： 
（1 ）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议 通知规定，且在截止时
间之前送达指定联系地址的， 为有效表决票； 有效表决票按表决意见计入相应的
表决 结果 ， 其所 代表 的基 金份 额计 入参 加本 次基 金份 额持 有人 大会 表决 的基 金份
额总数。 
（2 ）如表决票上的表决意见未选 、多选、模糊不清 或相互矛盾的 ，但其他
各项符合会议通知规定的， 视为弃权表决， 计入有效表决票； 并按 “弃权” 计入
对应的表决结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的
基金份额总数。 
（3 ）如表决票上签字或盖章部分填写不完整、不清 晰的，或未能提供有效
证明基金份额 持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， 或未能在截止时间
之前送达指定联系地址的， 均为无效表决票； 无效表决票不计入参加本次基金份
额持有人大会表决的基金份额总数。 
（4 ）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决 票表决意见相同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理： 
1 ） 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效 的表决票为准，先送达
的表决票视为被撤回； 
2 ） 送达时间为同一天的， 视为在同一表决票上做出 了不同表决意见，计入
弃权 表决票； 
3 ） 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递 交时间为准，邮寄的以
基金管理人收到的时间为准。 
 
六、决议生效条件 
1 、 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决 意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上（含 50% ） ； 
2 、 本次议案 须 经参加会议的基金份额持有人所持表决权的 50% 以上通过方 
5 
 
为有效 ； 
3 、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基 金管理人自通过之日起
五日内报中国证监会备案， 基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通
过之日起生效。 
 
七、二次召集基金份额持有人大会及二次授 权 
根据《基金法》及《 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 基金合同》的
规定 ， 本次 持有 人大 会需 要本 人直 接出 具 表决意见或授权他人代表出具 表决 意见
的基 金份 额持 有 人所 代表 的 基金份额 占 权益 登记 日 基金 总 份额 的 50% 以上 （含
50% ） 方可举行 。 如果 本次 基金 份额 持有 人大 会不 符合 前述 要求 而不 能够 成功 召
开， 本基 金管 理人 可在 规定 时间 内就 同一 议案 重新 召集 基金 份额 持有 人大 会。 重
新召开基金份额持有人大会时 ， 除非授权文件另有载明 ， 本次基金份额持有人大
会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效 ， 但如果授权方式发生变化
或者基金份额持有人重新作出授权 ， 则以最新方式或最新授权为准 ， 详细说明见
届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。 
 
八、本次大会相关机构 
1 、召集人（基金管理人） ：华安基金管理有限公司 
2 、基金托管人： 中国银行 股份有限公司 
3 、公证机关：上海市东方公证处 
联系人：傅匀 
 联系方式：021-62154848 
4 、 律师事务所 ：上海市通力 律师事务所 
 
九、重要提示 
1 、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮 寄在途时间，提前寄出
表决票。 
2 、 上述基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站
（www.huaan.com.cn ） 查阅 ， 投资 者如 有任 何疑 问， 可致 电本 基金 管理 人客 户服 
6 
 
务电话 40088-50099 （免长途话费）咨询。 
3 、本基金的首次停牌时间为《 华安 基金 管理 有限 公 司关 于以 通讯 方式 召开
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金份额持有人大会的公告》刊登日当
天（2018 年 11 月 26 日）开市起至当日 10 ：30 止，10：30 后恢复交易。本基
金第二次停牌的时间为基金份额持有人大会计票之日（2019 年 1 月 9 日）开市
起至基金份额持有人大会决议生效公告日 10：30 止。敬请基金份额持有人关注
本基金停牌期间的流动性风险。 
4 、本公告 的有关内容由华安基金管理有限公司负责解释。 
 
附件 一： 《关于华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同
等相关事项的议案 》 
附件 二： 《华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会表决
票》 
附件 三： 《授 权委 托书 》 
附件四： 《关于华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同
等相关事项的议案 》的说明 
 
 
 
华安基金管理有限公司 
2018 年 11 月 26 日 



 
7 
 
附件 一： 《关于 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同等相
关事项的议案 》 
 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金份额持有人： 
 
根据市场环境变化， 为更好地满足投资者需求， 保护基金份额持有人的利益，
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》
和《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 （以 下简 称 “ 《基 金合 同》 ” ）
的有关规定，本基金管理人经与 本 基金托管人 中国银行 股份有限公司协商一致 ，
提议对 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）进行 转型，基金名称变更为“华
安量化多因子混合型 证券投资基金（LOF）”， 基金类别变更为“混合型证券投资
基金 ” ， 并修改投资目的、 投资 范围 、 投资 策略 、 投资 比例限制、 业绩比较基准 、
风险收益特征 、 费率 水平 、 收益分配 原则 、 估值 方法 等相 关事 项。 具体 说明 可参
见附 件四 《< 关于 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金合同等
相关事项的议案> 的说明》。 
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过， 基金管理人将根据基金份额持
有人 大会 决议 对 《基 金合 同》 进行 修改 。 本基 金的 招募 说明 书及 托管 协议 也将 进
行必要的修改或补充。 
以上议案，请予审议。 
 
 
 
华安基金管理有限公司 
2018 年 11 月 26 日 



 
8 
 
附件 二： 《华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人大会表决票》 
 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人大会表决票 
基金 份额 持有 人 姓名或 名称： 
证件 号码 （身 份 证件 号/ 营 业执 照 号） ： 
证券 账户 卡号/ 开放 式 基金 账户 号 ： 
审议事项 同意 反对 弃权 
关于 华安 深证 300 指数 证 券投 资 基金 （LOF ）
转型 并修 改基 金 合同 等 相关 事 项的 议 案 










基金 份额 持有 人/ （ 受托 人 ） 代理 人签 名 或盖 章 
 
 
 
 





























































































 年


 月





日 
说明： 
1 、 请 以打 “ √” 方 式在 审 议事 项 后注 明 表决 意 见。 持有 人必 须 选择 一 种且 只 能选 择 一种
表决 意见 。表 决 意见 代 表基 金 份额 持 有人 所 填 基金/ 证券 账户号 的全部 基金 份 额 （以 权益
登记 日所 登记 的 基金 份 额为 准 ） 的表 决意 见 。 
2 、 表 决意 见 未选 、 多选 、 模糊 不 清或 相 互矛 盾 的 （且 其 他各 项 符合 会 议通 知 规定 ） 的表
决票 均视 为投 票 人放 弃 表决 权 利， 其 所持 全 部基 金 份额 的 表决 结 果均 计 为 “ 弃权 ” 。 签 字
/ 盖章 部分 不 完整 、 不清 晰 的， 将 视为 无 效表 决 。 
（本表决票可剪报、复印或登录基金管理人网站（www.huaan.com.cn ）下载并打印，在填
写完整并签字盖章后均为有效。 ）


 
9 
 
附件 三： 《授 权委 托书 》 
 
兹授权




















先生/ 女士 或









































 机构
代表本人（或本机构）参加 投票截止日为 2019 年 1 月 7 日的以通讯方式召开的
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） （以下 简称 “本 基金 ” ）基金份额持有人
大会，并 代为全权行使对所有议案的表决权。 
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结
束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效 。 
 
 
 
委托人（签字/ 盖章 ） ： 
 
委托人身份证件号或营业执照号 ： 
 
委托人 证券账户卡号/ 开放式基金账户号 ： 
 
 
 
代理 人（签字/ 盖章 ） ： 
 
代理 人身份证件号或营业执照号： 
 
 
 
委托 日期：





年





月





日 
 
 
 




10 
 
授权委托书填写注意事项: 
1 、 授权委托 书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖
章后均为有效； 
2 、 委托人为机构的应当于名称后加盖公章，个人则为本人签字； 
3 、 以上授权是持有人就其持有的本基金全部份额（含截至权益登记日
的未付累计收益）向 代理人 所做授权 ； 
4 、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，
则其授权无效。 



 
11 
 
附件四：《 关于 华安深证 300 指 数证 券投 资基 金（LOF ） 转型 并修 改基 金合 同等
相关事项的议案 》的说明 
 
华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 于 2011 年 9 月 2 日成 立 ， 基金
托管人为 中国银行 股份 有限 公司 。 根据 市场 环境 变化 ， 为更 好地 满足 投资 者
需求 ， 保护 基金 份额 持有 人的 利益 ， 基金 管理 人依 据 《中 华人 民共 和国 证券
投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 和《 华安深证 300
指数证券投资基金（LOF ） 基金 合同 》 （以 下简 称“ 《基 金合 同》 ” ）的 有关 规
定， 经与基金托管人协商一致， 决定以通讯方式召开基金份额持有人大会 ，
审议 《关于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转型并修改基金合同等
相关事项的议案》 。 本次 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ） 变更事宜属
于实 质性 调整 ， 经基 金管 理人 向中 国证 监会 申请 ， 已经中国证监会准予变更
注册。 
本次 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 变更 方案需经 参加会议的
基金份额持有人所持表决权 的 50% 以上 （含 50% ） 通过 ， 因此 变更 方案存在
无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。 参加基金份额持有人大
会表决的基金份额持有人为权益登记日登记在册的 华安深证 300 指数证券
投资基金（LOF ）基金份额持有人， 本人直接出具 表决 意见和授权他人代表
出具 表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额须占权益登记日基金总
份额的 50％以上（含 50 ％） 。 
基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案， 且自本次基
金份额持有人大会表决通过之日起生效 。法律法规另有规定的，从其规定 。
中国证监会对本次 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）变更 方案所作的
任何决定或意见， 均不表明其对本次 修改 方案或本基金的 投资 价值 、 市场前
景或投资者的收益做出实质性判断或保证。 
具体方案如下： 
 
一、方案要点



12 
 
（一）更名



基金名称由 “华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF）” 更名为 “华安量
化多因子混合型证券投资基金（LOF）” 。 
 
（二） 变更后基金的基本情况 
1 、基金的名称 ：华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF ） 。 
2 、基金的类别 ：混合型证券投资基金。 
3 、基金的运作方式 ： 上市契约型开放式 。 
4 、基金的投资目标 ： 通过量化选股模型精选具备投资价值的个股，追
求资产的长期增值， 在 严格 控制组合风险同时， 力争获得稳定的超越业绩比
较基准的投资收益。 
5 、上市交易地点 ： 深圳证券交易所 。 
6 、基金存续期限 ： 不定期 。 
 
（三 ） 变更 后基 金的 投资 目标 、 投资 范围 、 投资 策略 和投资限制 等投资
相关 
1 、 投资目标 
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求资产的长期增值， 在
严格 控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 
2 、 投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票） 、债券（包括
国债 、 央行 票据 、 金融 债、 企业 债、 公司 债、 次级 债、 地方 政府 债券 、 中期 票据 、
可转换债券（含分离交易可转债） 、短期融资券等） 、资产 支持证券、债券回购、
银行 存款 、 权证 、 股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融
工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将 其纳入投资范围。



13 
 
基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60% ； 每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中 现金不包含 结算备
付金 、 存出 保证 金 和 应收申购款等 ； 权证 、 股指 期货 及其 他金 融工 具的 投资 比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的， 基金管理人在履行适当程序后 ，
本基金的投资 比例 相应调整。 
3 、投资策略 
本基金采用多因子量化 模 型投 资策 略， 综合 技术 、 财务 、 流动性 等多方面指
标 ， 精选 股票 进行 投资 ， 优化 调整 投资 组合 ， 力争 实现 高于 业绩 比较基准的投资
收益和基金资产的长期增值。 
（1 ）资产配置策略 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、 市场政策、
资产 估值 水平 、 外围 主要 经济 体宏 观经 济和 资本 市场 的运 行状 况等 因素 的变 化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置， 力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 
（2 ）股票投资策略 
本基金主要通过定量投资模型， 发掘侧重股票价值的基本面逻辑 ， 借助 量化
方法确定稳定有效的因子 ， 选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合， 对组
合的风险暴露做合理控制， 根据风险约束条件优化持仓 ， 力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
本基金运用的量化投资模型主要包括： 
i. 多因子 alpha 模型 —— 股票超额回报预测 
多因子 alpha 模型以对中国股票市场的长期研究为基础， 结合前瞻性市场判
断， 用精 研的 多个 因子 捕捉 市场 有效 性暂 时缺 失之 处， 以多 因子 在不 同个 股上 的
不同体现估测个股的超值回报。 概括来讲， 本基金 alpha 模型的因子可归为如下
几类 ： 价值 、 成长 、 盈利 、 技术 、 流动 性、 事件 、 分析师预期 等等 。 这些 类别 综
合了来自市场各类投资者， 公司各类报表， 分析师及监管政策 等各 方面 信息 。 多
因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库， 科学客观地综合了大量的各
类信 息。 基金 经理 将结 合市 场状 况及 变化 对各 类信 息的 重要 性做 出具 有一 定前 瞻 
14 
 
性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 
ii. 风险估测模型 —— 有效控制风险预算 
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施， 有效控制投资组合的预期投
资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 
本基金将以多因子 alpha 模型估测个股的超额回报， 选取并持有预期正超额
回报的股票构成投资组合， 以投资组合风险预算为约束条件， 通过风险估测模型
优化 投资组合持仓。 
（3 ）债券投资策略 
1 ） 资产配置策略 
本基金将通过对宏观经济 运行情况 、 国家 货币及财政 政策 、 资本 市场 资金 环
境等重要因素的研究和预测， 结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模
型等数量工具， 优化 基金资产在利率债、 信用债以及货币市场工具 等各类固定收
益类金融工具 之间的配置比例。 
2 ） 利率类品种投资策略 
本基金对国债等利率品种的投资， 是在对 国内外宏观经济运行状况及政策环
境等 进行分析和预测基础上， 研究 利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化趋势 ， 深入 分析 利率 品种 的收 益和 风险 ， 预测 调整 债券 组合 的平 均久 期 ， 并通
过运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置策略 。 在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 
3 ） 信用债投资策略 
本基金 将在深入的 宏观研究 基础上 ， 综合 分析 各类信用债 发行 主体 所处行业
环境 、 发行 人所 处的 市场 地位 、 财务 状况 、 管理 水平 等因 素后 ， 结合 具体 发行 契
约， 对债 券进 行信 用评 级 。 在此 基础 上， 建立 信用 类债 券 池 ， 积极发掘信用利差
具有相对投资机会的个券进行投资。 
4 ）可转债投资策略 
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性， 具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。 本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上， 综合考虑可转换债券的债性和股性， 利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。



15 
 
（4 ）股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保 值或空头套期
保值 ） ，并 根据 风险 资产 投资 （或 拟投 资） 的总 体规 模和 风险 系数 决定 股指 期货
的投 资比 例； 其次 ， 本基 金将 在综 合考 虑证 券市 场和 期货 市场 运行 趋势 以及 股指
期货 流动 性、 收益 性、 风险 特征 和估 值水 平的 基础 上进 行投 资品 种选 择， 以对 冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 
（5 ）权证投资策略 
本基金在实现权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证
定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 
（6 ）资产支持证券的投资 策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把
握市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法律法规和基金合同基础上， 通过信用
研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以期获得
长期稳定收益。 
（7 ）参与融资业务的投资策略 
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 
4 、 投资 组合 限制 
（1 ）本 基金股票投资 占基金资产的 比例 不低于 60% ； 
（2 ）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ； 
（3 ）基金参与股指期货交易 ，应当遵守下列要求： 本基金在任何交易日日
终， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值不 得超 过基 金资 产净 值的 10% ； 本基金在任何
交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约价 值与 有价 证券 市值 之和 不得 超过 基金 资产 净
值的 95% ，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、 
16 
 
权证 、 资产 支持 证券 、 买入 返售 金融 资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 本基 金在 任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；
本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓 ） 的股 指期 货合 约的 成交 金额 不得 超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基 金持 有的 股票 市值 和买 入、 卖出 股指 期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ； 
（4 ） 本基 金持 有一 家公 司发行 的证券， 其市 值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
（5 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发 行的证券，不超过该证
券的 10% ； 
（6 ）基金管理人管理的全部开放式基金 （ 包括 开放 式基 金以 及处 于开 放期
的定期开放基金 ） 持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可
流通股票的 15% ； 本基 金管 理人 管理 的全 部投 资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（8 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有的 同一 权证 ， 不得 超过 该权 证的 10% ； 
（9 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资
产净值的 0.5% ； 
（10 ） 本基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超过
基金资产净值的 10% ； 
（11 ）本 基金 持 有的 全 部资 产 支持 证 券， 其 市值 不得 超过 基 金资 产 净值 的
20% ； 
（12 ） 本基 金持 有的 同一 （ 指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（13 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（15 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；



17 
 
（16 ） 本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（17 ） 基金参与融资交易 的 ， 应当 遵守 下列 要求 ： 每个交易日日终， 本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（18 ） 基金总资产不得超过 基金 净 资产 的 140% ； 
（19 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 
因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资 。 
（20）本 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围
保持一致； 
（21 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制 。 
除上述第（2）、（ 14）、（ 19）、（ 20 ）项 外 ， 因证券 、期货 市场波动、 证券发
行人 合并 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金投 资比 例不 符 合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。 法律法规 或监管部门 另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基 金的 投资 组合 比例 符
合基金合同的有关约定。 在上述 期间 内 ， 基金 的投 资范 围、 投资 策略 应当 符合 基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理
人在 履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，
但须提前公告 。 
5 、业绩比较基准 
本基金 业绩比较基准 ： 沪深 300 指数收益率×80% ＋ 中债综合指数收益率 ×
20% 。



18 
 
沪深 300 指数 是由中证指数有限公司编制， 该指数编制合理、 透明， 市场覆
盖率 较广 ， 不易 被操 纵， 并且 有较 高的 知名 度和 市场 影响 力， 适合 作为 本基 金股
票投资的 业绩比较基准 。 中债综合指数 是由中央国债登记结算有限责任公司编制，
样本债券涵盖的范围更加全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要交易市场 （银
行间市场、交易所市场等） 、不同发行主体（政府、企业 等）和期限（长期、中
期、 短期 等） ，能 够很 好地 反映 中国 债券 市场 总体 价格 水 平和 变动 趋势 ，适 合作
为本基金债券投资的业绩比较基准。 
本基金是 股票投资比例不低于 60% 的混合 型基金 ， 在综 合考 虑了 上述 指数 的
权威性和代表性、 指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念， 选用上述业
绩比较基准 能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征， 合理地衡
量比较本基金的业绩表现 。 
如果今后法律法规发生变化， 或 上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，
或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 基金管理人可以根据本基金的投资范
围和 投资 策略 ， 确定 变更 基金 的比 较基 准或 其权 重构 成。 因上 述 原因导致 业绩比
较基 准的 变更 ， 需经 基金 管理 人与 基金 托管 人协 商一 致报 中国 证监 会备 案后 及时
公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。 
6 、风险收益特征 
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平 高于 债券型基金和货
币市场 基金，低于股票型基金。 
 
（四）变更后的基金资产估值方法 
1 、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票等 ） ， 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌
的市 价 （收 盘价 ） 估值 ； 估值 日无 交易 的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大
变化 且证 券发 行机 构未 发 生影 响 证券 价格 的重 大 事件 的 ，以 最近 交易 日 的市 价
（收 盘价 ） 估值 ； 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件 的，可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。



19 
 
（2 ） 在交 易所 市场 上市 交易 或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （另 有规 定的 除外 ） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 
（3 ）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照 每日收盘价作为估值全
价。 
（4 ）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估 值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 基金管
理人 应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估 值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值。 
（2 ）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值 技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债 券，对存在活跃市场的
情况 下， 应以 活跃 市场 上未 经调 整的 报价 作为 计量 日的 公允 价值 进行 估值 ； 对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下， 按成本应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值。 
（4 ）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次 公开发行股票时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票） ，按监管 机构或行业协会有关规
定确定公 允价值 。 
3 、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于含
投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未
提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4 、 存款的估值方法 
持有的银行定期存款 或通知存款以本金列示， 按协议或合同利率逐日确认利 
20 
 
息收入。 
5 、投资证券衍生品的估值方法 
（1 ）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交 易的权证按估值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济
环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的， 将参考 监管机构或行业协会有关规定， 或者 类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
（2 ）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下 ，按成本估值。 
（3 ）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但 未行权的权证，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按
成本进行估值。 
（4 ）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结 算价进行估值，估值当
日无 结算 价的 ， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 的， 采用 最近 交易 日结
算价估值。 
6 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按 证券所处的市场分别估
值。 
7 、 本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价 值确定原则提供的估值
价格数据。 
8 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观 反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 
9 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其 规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
当发生大额申购或赎回时， 基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金
估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 
21 
 
承担 。 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任， 因此 ， 就与 本基 金有 关的 会
计问 题， 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一 致的 意见 ， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果按规定对外予以公布。 
（五）变更后基金的 费率水平 
1 、 年化 管理费 率：1.50% 。 
2 、年化托管 费 率：0.25% 。 
3 、申购费率 
（1 ）场外申购费率 
本基金的场外申购费 费率随申购金额的增加而递减 。 投资 人在一天之内如果
有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
本基 金对 通过 直 销中 心 申购 的 养老 金客 户与 除 此之 外 的其 他 投资 人 实施 差
别的申购费率。 
养老 金客 户指 基 本养 老 基金 与 依法 成立 的养 老 计划 筹 集的 资 金及 其 投资 运
营收益形成的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会
保障 基金 、 企业 年金 单一 计划 以及 集合 计划 。 如将 来出 现经 养老 基金 监管 部门 认
可的新的养老基金类型， 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其
纳入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客
户外的其他投资人。 
通过 基金 管理 人 的直 销 中心 申 购本 基金 份额 的 养老 金 客户 申 购费 率 为每 笔
500 元。 
除上述养老金客户外， 其他投资人申购本基金基金份额 申购费率如下表所示： 
 
 
 
 
 
 
（2 ）场内申购费率 
申购金额（M ） 申购 费率 
M<100 万 1.5% 
100 万≤M<300 万 1.2% 
300 万≤M<500 万 0.8% 
M≥500 万 每笔1000 元



22 
 
本基金场内申购费率参照场外申购费率设定。 
4 、 赎回费率 
（1 ）场外赎回费率 
本基金的场外赎回费率按持有期递减。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担 ，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费
并全额计入基金财产 。 具体费率如下： 
持有期限 （Y ） 赎回费率 
Y ＜7 天 1.50% 
7 天 ≤Y＜30 天 0.75% 
30 天 ≤Y＜6 个月 0.50% 
Y≥6 个月 0 
注：6 个月指 180 天 
（2 ）场内 赎回 费率 
本基金场内 赎回 费率参照场外 赎回 费率设定。 
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。 本基金的赎回费用由赎
回申请人承担， 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财
产；对持续持有期 长于 30 日但 少于 3 个月的投资人收取的赎回费中不低于总额
的 75% 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有期 长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎
回费中不低于总额的 50% 计入 基金 财产 ； 对持 续持 有期 长于 6 个月的投资人收取
的赎回费中不低于总额的 25% 计入基金财产。 其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。 
基 金 份额 持 有人 在基 金 转型 前 持有 的原 华 安深 证 300 指 数 证券 投资 基 金
（LOF ） 份额 ，持有期限 不受影响持续 计算。 
 
（六）变更后基金的收益分配原则 
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益 分配方式分两种：现金
分红与红利再投资 。 登记 在基 金份 额持 有人 开放 式基 金账 户下 的基 金份 额， 投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红 。 登记 在基 金份 额持 有人 深圳 证券 账户 下 
23 
 
的基 金份 额， 只能 选择 现金 分红 的方 式， 具体 权益 分配 程序 等有 关事 项遵 循深 圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定 ； 
2 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即 基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
3 、每一基金份额享有同等分配权； 
4 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
（七 ）授权基金管理人修订基金合同



除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外， 基金管理人需要根据现行有
效的法律法规要求及变更后的 华安量化多因子混合型 证券 投资 基金 （LOF ）的产
品特征修订基金合同的相关内容， 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金
管理人修订基金合同。 
 
（八 ） 关于基金转型安排 
本基金转型为 华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF ）后，将进入封闭
期， 封闭 期不 超过 三个 月， 在封闭期 期间 ， 基金 份额 持有 人所 持有 的基 金份 额在
其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为 1.0000 元的基
金份 额， 基金 份额 数按 折算 比例 相应 调整 。 具体份额折算方案 请见基金管理人届
时发布的公告。 
 
（九）《 华安量化多因子混合型 证券投资基金（LOF ） 基金合同》的生效



自本次持有人大会决议生效 公告 之日 的次 日起 ， 《 华安 量化 多因 子混 合型 证
券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 生效 ， 原 《 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）
基金合同》同日起失效。 
 
综上 所述 ， 基金 管理 人拟 提请 基金 份额 持有 人大 会 ， 授权基金管理人按照 现
行有效的 法律法规的规定及 《 关于华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）转型
并修改基金合同等相关事项的议案 》的 方案要点修订基金合同并实施 转型 方案 。 




24 
 
二、 基金 管理 人 就方 案相 关事 项的 说明 
1 、 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基本情况 
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 遵照《中华人民共和国证券投
资基 金法 》 于 2011 年 9 月 2 日成立， 基金 托管人为 中国银行 股份有限公司 ，
基金募集规模达 608,040,554.70 份基金份额 ，已顺利运作至今 。 
2 、 基金管理人将严格保证基金合同修订的合法合规 
基金管理人将严格按照基金份额持有人大会决议以及法律法规的规定
修订基金合同。修订后的基金合同 已经基金管理人和基金托管人签字盖章 ，
并已经 中国证监会 变更注册 。 
3 、关于本次基金份额持有人大会费用的说明 
根据《 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》的规定，本
次基金份额持有人大会费用以及律师费等相关费用可从基金资产列支。 
 
三、转型方案 的 可行性 
1 、法律可行性 
在 《基 金法 》 第八 十 三 条到第八十 六条对基金持有大会的召集人、 召开
形式以及其相关事宜都作了规定与说明， 这为 基金持有大会的召 开 流程 提供
了法律依据。 
本次基金份额持有人大会决议属于 一般 决议， 经参加大会的 基金份额持
有人所持表决权 的 50% 以上通过 ，决议即可生效 。 
因此， 基金转型 方案 不存在法律方面的障碍。 
2 、 技术 可行性 
为了保障 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ） 持有人大会的顺利召
开， 基金 管理 人成 立了 工作 小组 ， 筹备 、 执行 份额 持有 人 大会 相关 事宜 。 基
金管理人与 基金托管人 、律师事务所、公证机关、投资者进行了 充分 沟通 ，
保证持有人大会可以顺利召开。 
本基金的 基金 管理人、 基金 托管人已就 本次转型方案 进行了充分 沟通和
细致 准备，技术可行。 
因此， 转型方案 不存在 运营 技术 层面的障碍。 




25 
 
四、 转型方案 的 主要 风险 及预 备措 施 
本次 基金转型 的主要风险是 议案 被持有人大会否决的风险。 
在设计转型 并确定具体方案 之前 ， 基金 管理 人已同基金份额持有人进行
了沟通 ， 认真 听取 了 基金 份额 持有 人意 见， 拟定 议案 综合 考虑 了持 有人 的要
求。 议案 公告 后， 基金 管理 人还 将再 次征 询 基金份额持有人 意见 。 如有 必要 ，
基金管理人将根据持有人意见，对 转型 方案进行适当的修订，并重新公告 。
基金管理人可在必要情况下， 预留出足够的时间， 以做二次召开或推迟基金
份额持有人大会的召开的充分准备。 
如果 降低 转型 方案未获得持有人大会批准， 基金管理人计划在规定时间
内， 按照 有关 规定 重新 向持 有人 大会 提交 转型并修改基金合同等相关事项的
议案 。 
 
附件： 《 华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）基金 合同 》 （ “ 《基 金合 同》 ” ）与
《 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 （ “ 《基 金合 同》 （修 订） ” ）
修改前后对照表 
《基 金合 同》 （修
订） 章节 
《基金合同》 《基金合同(修订)》 
全文 修改 基金名称 华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF ） 
华安 量化 多因 子混 合型 证 券投 资
基金（LOF ） 
第一部分 前言 （一）订立《华安深证 300 指数
证券投资基金（LOF ）基金合同》
（以 下简 称 “本 基金 合同 ” ） 的目
的、依据和原则 
1 、订立本基金合同的目的 
订立本基金合同的目的是明确本
基金合同当事人的权利义务、规
范华安深证 300 指数证券投资基
金（LOF ） （以 下简 称“ 本基 金” ）
一、 订立 本基 金合 同的 目 的、 依
据和原则 
1 、 订立 本基 金合 同的 目的 是保 护
投资 人合 法权 益 ，明 确基 金合 同
当事 人的 权利 义务 ，规 范 基金 运
作。 
2 、 订立 本基 金合 同的 依据 是 《中
华人民共和国合同法》( 以下简称
“ 《合 同法 》 ”) 、 《中 华人 民共 和 
26 
 
的运作，保护基金份额持有人的
合法权益。 
2 、订立本基金合同的依据 
订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国民法通则》 、 《中华人
民共和国合同法》 、 《中华人民共
和国证券投资基金法》 （以下简称
《基 金法 》 ） 、 《证 券投 资基 金运 作
管 理 办 法》 （以 下 简称 《 运作 办
法》 ） 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管
理办 法》 （以 下简 称 《信 息披 露办
法》 ） 、 《公 开募 集开 放式 证券 投资
基金流动性风险管理规定》 （以下
简称 《流 动性 风险 管理 规定 》 ） 和
《 证 券 投资 基 金销 售管 理 办法 》
（以 下简 称 《销 售办 法》 ） 及其 他
法律法规的有关规定。 
3 、订立本基金合同的原则 
订立本基金合同的原则是平等自
愿、诚实信用、充分保护基金份
额持有人的合法权益。 
（二）本基金由基金管理人依照
《基 金法 》 、 本基 金合 同和 其他 有
关法律法规规定募集，并经中国
证券监督管理委员会( 以 下简 称
“中国证监会”) 核准 。 中国 证监
会对本基金募集的核准，并不表
明其对本基金的价值和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投
国证券投资基金法》( 以下简称
“ 《基 金法 》 ”) 、 《公 开募 集证 券
投资基金运作管理办法》( 以下简
称“ 《 运作 办 法》 ”) 、 《证 券投 资
基金销售管理办法》( 以下简称
“ 《销 售办 法 》 ”) 、 《 证券 投资 基
金信息披露管理办法》( 以下简称
“ 《信 息披 露 办法 》 ”) 、 《 公开 募
集开 放式 证券 投资 基金 流 动性 风
险管 理规 定》 （ 以下 简称 “ 《流 动
性风 险管 理规 定 》 ” ）和 其 他有 关
法律法规。 
3 、 订立 本基 金合 同的 原则 是平 等
自愿 、诚 实信 用、 充分 保 护投 资
人合法权益。 
二、 基金 合同 是规 定基 金 合同 当
事人 之间 权利 义务 关系 的 基本 法
律文 件， 其他 与基 金相 关 的涉 及
基金 合同 当事 人之 间权 利 义务 关
系的 任何 文件 或表 述， 如 与基 金
合同 有冲 突， 均以 基金 合同 为准 。
基金合同当事人按照《基金法》 、
基金 合同 及其 他有 关规 定 享有 权
利、承担义务。 
基金 合同 的当 事人 包括 基 金管 理
人、 基金 托管 人和 基金 份 额持 有
人。 基金 投资 人自 依本 基 金合 同
取得 基金 份额 ，即 成为 基 金份 额
持有 人和 本基 金合 同的 当 事人 ， 
27 
 
资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但由于证券投资具
有一定的风险，因此不保证投资
于本基金一定盈利，也不保证基
金份额持有人的最低收益。 
（三）本基金合同是约定本基金
合同当事人之间基本权利义务的
法律文件，其他与本基金相关的
涉及本基金合同当事人之间权利
义务关系的任何文件或表述，如
与本基金合同有冲突，均以本基
金合同为准。本基金合同的当事
人包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人。基金投资者
自依本基金合同取得本基金基金
份额，即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人，其持有基
金份额的行 为本身即表明其对本
基金合同的承认和接受。基金份
额持有人作为本基金合同当事人
并不以在本基金合同上书面签章
为必要条件。本基金合同的当事
人按 照 《基 金法 》 、 本基 金合 同及
其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 享 有 权
利、承担义务。 
（四）本基金合同应当适用《基
金法》及相应法律法规之规定，
其持 有基 金份 额的 行为 本 身即 表
明其对基金合同的承认和接受。 
三、 华安 量化 多因 子混 合 型证 券
投资 基金 （LOF ） 由华 安深 证 300
指数证券投资基金 （LOF ） 转型 而
来，华安深证 300 指数证券投资
基金 （LOF ） 由基 金管 理人 依照 《基
金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定
募集 ，并 经中 国证 券监 督 管理 委
员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”)
核准 ，变 更后 的华 安量 化 多因 子
混合型证券投资基金 （LOF ） 已经
中国证监会变更注册。 
中国证监会对华安深证 300 指数
证券 投资 基金 （LOF ） 转型 为本 基
金的 变更 注册 ，并 不表 明 其对 本
基金 的投 资价 值、 收益 和 市场 前
景做 出实 质性 判断 或保 证 ，也 不
表明投资于本基金没有风险。 
基金 管理 人依 照恪 尽职 守 、诚 实
信用、谨 慎勤 勉的 原则 管 理和 运
用基 金财 产， 但不 保证 投 资于 本
基金 一定 盈利 ，也 不保 证 最低 收
益。 
投资 者应 当认 真阅 读基 金 合同 、
基 金 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文
件， 自主 判断 基金 的投 资 价值 ，
自主 做出 投资 决策 ，自 行 承担 投
资风险。



28 
 
若因法律法规的修改或更新导致
本基金合同的内容与届时有效的
法律法规的规定有冲突，应当以
届 时 有 效 的 法 律 法 规 的 规 定 为
准， 及时 作出 相应 的变 更和 调整 ，
同 时 就 该 等 变 更 或 调 整 进 行 公
告。 
四、 基金 管理 人、 基金 托 管人 在
本基 金合 同之 外披 露涉 及 本基 金
的信 息， 其内 容涉 及界 定 基金 合
同当 事人 之间 权利 义务 关 系的 ，
如与 基金 合同 有冲 突， 以 基金 合
同为准。 
五、 本基 金按 照中 国法 律 法规 成
立并 运作 ，若 基金 合同 的 内容 与
届时 有效 的法 律法 规的 强 制性 规
定不 一致 ，应 当以 届时 有 效的 法
律法规的规定为准。 
六、 本基 金主 要采 用量 化 模型 构
建股 票投 资组 合， 但并 不 基于 量
化策 略进 行频 繁交 易。 本 基金 投
资过 程中 的多 个环 节， 将 依赖 于
量化 模型 ，存 在量 化模 型 失效 ，
导致基金业绩表现不佳的风险。 
第二部分 释义 本基金合同中，除非文意另有所
指，下列词语或简称具有如下含
义： 
基金或本基金： 指华安深证
300 指数证券投资基金（LOF）； 
基金合同或本基金合同、 本合同：
 指《华安深证 300 指数证券
投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 及对
本基金合同的任何有效修订和补
充； 
招募说明书： 指《华安深证
300 指数证券投资基金 （LOF）招
在本 基金 合同 中， 除非 文 意另 有
所指 ，下 列词 语或 简称 具 有如 下
含义： 
1 、 基金 或本 基金 ： 指华 安量 化多
因子混合型证券投资基金 （LOF），
本基金由华安深证 300 指数证券
投资基金（LOF ）转型而来 
2 、 基金 管理 人： 指华 安基 金管 理
有限公司 
3 、 基金 托管 人： 指中 国银 行股 份
有限公司 
4 、 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《华 
29 
 
募说明书》及其定期更新； 
发售公告： 指《华安深证 300
指数证券投资基金 （LOF ） 基金 份
额发售公告》 
托管协议： 指《华安深证 300
指数证券投资基金 （LOF ） 托管 协
议》及其任何有效修订和补充； 
业务规则： 华安基金管理有限
公司、深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司的相关
业务规则； 
中国证监会： 指中国证券监
督管理委员会； 
中国银监会： 指中国银行业
监督管理委员会； 
《基 金法 》 ： 指 2003 年 10 月 28
日经第十届全国人民代表大会常
务 委 员 会 第 五 次 会 议 通 过 的 自
2004 年 6 月 1 日起 实施 的 《中 华
人民共和国证券投资基金法》及
不时做出的修订；



《销 售办 法》 ： 指 2004 年 6
月 25 日由中国证监会公布并于
2004 年 7 月 1 日起 实施 的 《证 券
投资基金销售管理办法》及不时
做出的修订； 
《运 作办 法》 ： 指 2004 年 6
月 29 日由中国证监会公布并于
2004 年 7 月 1 日起 实施 的 《证 券
安量 化多 因子 混合 型证 券 投资 基
金（LOF ） 基金 合同 》 及对 本基 金
合同的任何有效修订和补充 
5 、 托管 协议 ： 指基 金管 理人 与基
金托 管人 就本 基金 签订 之 《华 安
量化 多因 子混 合型 证券 投 资基 金
（LOF ） 托管 协议 》 及对 该托 管协
议的任何 有效修订和补充 
6 、 招募 说明 书： 指 《华 安量 化多
因子混合型证券投资基金（LOF ）
招募说明书》及其定期的更新 
7 、 法律 法规 ： 指中 国现 行有 效并
公布 实施 的法 律、 行政 法 规、 规
范性 文件 、司 法解 释、 行 政规 章
以及 其他 对基 金合 同当 事 人有 约
束力的决定、决议、通知等 
8 、 《基 金法 》 ：指 2012 年 12 月
28 日经第十一届全国人民代表大
会 常 务 委 员 会 第 三 十 次 会 议 通
过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的，
并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全国 人民 代表 大会 常务 委 员会 第
十四 次会 议《 全国 人民 代 表大 会
常 务 委 员 会 关于 修 改<中华人民
共和国港口法> 等 七 部法 律 的决
定》 修改 的《 中华 人民 共 和国 证
券投 资基 金法 》及 颁布 机 关对 其
不时做出的修订 
9 、 《 销 售办 法 》 ： 指 中国 证 监 会 
30 
 
投资基金运作管理办法》及不时
做出的修订； 
《信息披露办法》 ： 
 
《流动性风险管理规定》 ： 指中
国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并
于 2004 年 7 月 1 日实 施的 《证 券
投资基金信息披露管理办法》及
不时作出的修订； 
指中国证监会 2017 年 8 月 31 日
颁布 、 同年 10 月 1 日实 施的 《公
开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订； 
元： 指人民币元； 
基金管理人： 指华安基金管
理有限公司； 
基金托管人： 指中国银行股
份有限公司； 
基金份额持有人： 指根据基
金合同及相关法律文件合法取得
本基金基金份额的投资者； 
注册登记业务： 指本基金登
记、存管、清算和交收业务，具
体 内 容 包 括 投 资 者 基 金 账 户 管
理、基金份额注册登记、清算及
基金交易确认、发放红利、建立
并保管基金份额持有人名册等； 
注册登记机构： 指办理本基金
2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6
月 1 日实施的《证券投资基金销
售管 理办 法》 及颁 布机 关 对其 不
时做出的修订 
10、 《信 息披 露办 法》 ： 指中 国证
监会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年
7 月 1 日实施的《证券投资基金
信息 披露 管理 办法 》及 颁 布机 关
对其不时做出的修订 
11、 《运 作办 法》 ：指 中 国证 监会
2014 年 7 月 7 日颁 布、 同 年 8 月
8 日实 施的 《 公开 募集 证 券投 资
基金 运作 管理 办法 》及 颁 布机 关
对其不时做出的修订 
12、 《流 动性 风险 管理 规 定》 ：指
中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁
布、 同年 10 月 1 日实 施的 《公 开
募集 开放 式证 券投 资基 金 流动 性
风险 管理 规定 》及 颁布 机 关对 其
不时做出的修订 
13、流 动性 受 限资 产： 指 由于 法
律法 规、 监管 、合 同或 操 作障 碍
等原 因无 法以 合理 价格 予 以变 现
的资 产， 包括 但不 限于 到 期日 在 
10 个 交 易 日 以 上 的逆 回 购 与 银
行定 期存 款（ 含协 议约 定 有条 件
提 前 支 取 的 银行 存 款 ） 、 停 牌 股
票、 流通 受限 的新 股及 非 公开 发
行股 票、 资产 支持 证券 、 因发 行 
31 
 
注册登记业务的机构。本基金的
注册登记机构为华安基金 管理有
限公司或接受华安基金管理有限
公司委托代为办理本基金注册登
记业务的机构，目前为中国证券
登记结算有限责任公司； 
投资者： 指个人投资者、机
构投资者、合格境外机构投资者
和法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资者； 
个人投资者： 指依据中华人
民共和国有关法律法规可以投资
于证券投资基金的自然人； 
机构投资者： 指在中国境内
合法注册登记或经有权政府部门
批准设立和有效存续并依法可以
投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 企 业 法
人、事业法人、社会团体或其他
组织； 
合格境外机构投资者： 指符
合《合格境外机构投资者境内证
券投资管 理办法》及相关法律法
规规定可以投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者； 
基金份额持有人大会： 指按
照本基金合同第九部分之规定召
集、召开并由基金份额持有人或
其 合 法 的 代 理 人 进 行 表 决 的 会
人债 务违 约无 法进 行转 让 或交 易
的债券等 
14、摆 动定 价 机制 ：指 当 开放 式
基金 遭遇 大额 申购 赎回 时 ，通 过
调整 基金 份额 净值 的方 式 ，将 基
金调 整投 资组 合的 市场 冲 击成 本
分配给实际申购、 赎回的投资者，
从而 减少 对存 量基 金份 额 持有 人
利益 的不 利影 响， 确保 投 资者 的
合法 权益 不受 损害 并得 到 公平 对
待 
15、中 国证 监 会： 指中 国 证券 监
督管理委员会 
16、银 行业 监 督管 理机 构 ：指 中
国人民银行和/ 或中国银行业监
督管理委员会 
17、基 金合 同 当事 人： 指 受基 金
合同 约束 ，根 据基 金合 同 享有 权
利并 承担 义务 的法 律主 体 ，包 括
基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金
份额持有人 
18、个 人投 资 者： 指依 据 有关 法
律法 规规 定可 投资 于证 券 投资 基
金的自然人 
19、机 构投 资 者： 指依 法 可以 投
资证 券投 资基 金的 、在 中 华人 民
共和 国境 内合 法登 记并 存 续或 经
有关 政府 部门 批准 设立 并 存续 的
企业 法人 、事 业法 人、 社 会团 体 
32 
 
议； 
基金募集期： 指基金合同和
招募说明书中载明，并经中国证
监会核准的基金份额募集期限，
自基金份额发售之日起最长不超
过 3 个月； 
基金合同生效日： 指募集结
束，基金募集的基金份额总额、
募集金额和基金份额持有人人数
符合相关法律法规和基金合同规
定的 ， 基金 管理 人依 据 《基 金法 》
向中国证监会办理备案手续后，
中国证监会的书面确认之日； 
存续期： 指本基金合同生效
至终止之间的不定期期限； 
认购： 指在基金募集期内，投
资者按照本基金合同的规定申请
购买本基金基金份额的行为； 
申购： 指在本基金合同生效后
的存续期间，投资者申请购买本
基金基金份额的行为； 
赎回： 指在本基金合同生效后
的存续期间，基金份额持有人按
基金合同规定的条件要求基金管
理 人 购 回 本 基 金 基 金 份 额 的 行
为； 
巨额 赎回： 指在单个开放日，
本 基 金 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请
（赎回申请总数加上基金转换中
或其他组织 
20、合 格境 外 机构 投资 者 ：指 符
合相 关法 律法 规规 定可 以 投资 于
在中 国境 内依 法募 集的 证 券投 资
基金的中国境外的机构投资者 
21、投 资人 、 投资 者： 指 个人 投
资者 、机 构投 资者 、合 格 境外 机
构投 资者 以及 法律 法规 或 中国 证
监会 允许 购买 证券 投资 基 金的 其
他投资人的合称 
22、基 金份 额 持有 人： 指 依基 金
合同 和招 募说 明书 合法 取 得基 金
份额的投资人 
23、基 金销 售 业务 ：指 基 金管 理
人或 销售 机构 宣传 推介 基 金， 办
理基金份额的申购、 赎回、 转换、
转托管及定期定额投资等业务 
24、销 售机 构 ：指 华安 基 金管 理
有限 公司 以及 符合 《销 售 办法 》
和中 国证 监会 规定 的其 他 条件 ，
取得 基金 销售 业务 资格 并 与基 金
管理 人签 订了 基金 销售 服 务代 理
协议 ，代 为办 理基 金销 售 业务 的
机构 ，以 及可 通过 深圳 证 券交 易
所办理基金销售业务的会员单位 
25、会 员单 位 ：指 具有 基 金销 售
业务 资格 的深 圳证 券交 易 所会 员
单位 
26、场 外： 指 通过 深圳 证 券交 易 
33 
 
转出申请份额总数后扣除申购申
请总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过上一开放
日本基金总份额的 10% 时的情
形； 
上市交易： 指基金合同生效后
投资者通过深圳证券交易所会员
单位以集中竞价的方式买卖基金
份额的行为； 
场外： 指通过深圳证券交易所
外 的 销 售 机 构 办 理 基 金 份 额 认
购、申购和赎回的场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外赎回； 
场内： 指通过深圳证券交易所
内具有相应业务资格的会员单位
利用交 易所交易系统办理基金份
额认购、申购、赎回和上市交易
的场所。通过该等场所办理基金
份额的认购、申购、赎回也称为
场内 认购 、 场内 申购 、 场内 赎回 ； 
注册登记系统： 指中国证券登
记结算有限责任公司开放式基金
登记结算系统； 
证券登记结算系统： 指中国证
券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券登记结算系统； 
场外份额： 指登记在注册登记
所外 的销 售机 构办 理基 金 份额 申
购和 赎回 的场 所。 通过 该 等场 所
办理 基金 份额 的申 购、 赎 回也 称
为场外申购、场外赎回



27、场内： 指 通过 深圳 证 券交 易
所内 具有 相应 业务 资格 的 会员 单
位利 用交 易所 开放 式基 金 交易 系
统办 理基 金份 额申 购、 赎 回和 上
市交 易的 场所 。通 过该 等 场所 办
理基 金份 额的 申购 、赎 回 也称 为
场内申购、场内赎回 
28、场 外份 额 ：指 登记 在 登记 结
算系统下的基金份额 
29、场 内份 额 ：指 登记 在 证券 登
记系统下的基金份额 
30、登 记结 算 系统 ：指 中 国证 券
登记 结算 有限 责任 公司 开 放式 基
金登记结算系统 
31、证 券登 记 系统 ：指 中 国证 券
登记 结算 有限 责任 公司 深 圳分 公
司证券登记结算系统 
32、登 记业 务 ：指 基金 登 记、 存
管、 过户 、清 算和 交收 业 务， 具
体内 容包 括投 资人 基金 账 户的 建
立和 管理 、基 金份 额登 记 、基 金
销售 业务 的确 认、 清算 和 交收 、
代理 发放 红利 、建 立并 保 管基 金
份额 持有 人名 册和 办理 非 交易 过
户等



34 
 
系统下的基金份额； 
场内份额： 指登记在证券登记
结算系统下的基金份额； 
转托管： 指基金份额持有人
将其基金账户内的某一基金的基
金份额从一个销售机构托管到另
一销售机构的行为；



系统内转托管： 指基金份额持
有人将其持有的基金份额在注册
登记系统内不同销售机构 （网点）
之间或在证券登记结算系统内不
同会员单位（交易单元）之间进
行转托管的行为； 
跨系统转托管： 指基金份额持
有人将其持有的基金份额在注册
登记系统和证券登记结算系统间
进行转托管的行为； 
基金转换： 指基金份额持有人
按基金管理人规定的条件，申请
将其持有的基金管理人管理的某
一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的其他基金的基金份额
的行为； 
指令： 指基金管理人在运用基
金财产进行投资时，向基金托管
人发出的资金划拨及实物券调拨
等指令； 
代销机构： 指符 合 《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，
33、登 记机 构 ：指 办理 登 记业 务
的机 构。 基金 的登 记机 构 为华 安
基金 管理 有限 公司 或接 受 华安 基
金管 理有 限公 司委 托代 为 办理 登
记业务的机构 
34、开 放式 基 金账 户： 指 投资 者
通过 场外 销售 机构 在中 国 证券 登
记结 算有 限责 任公 司注 册 的开 放
式基 金账 户， 用于 记录 其持 有的 、
基金 管理 人所 管理 的基 金 份额 余
额及其变动情况的账户 
35、深 圳证 券 账户 ：指 在 中国 证
券登 记结 算有 限责 任公 司 深圳 分
公司 开设 的深 圳证 券交 易 所人 民
币普通股票账户（即 A 股账户）
或证券投资基金账户 
36、基 金交 易 账户 ：指 销 售机 构
为投 资人 开立 的、 记录 投 资人 通
过该 销售 机构 办理 申购 、 赎回 、
转换 及转 托管 、定 期定 额 等业 务
而引 起基 金的 基金 份额 变 动及 结
余情况的账户 
37、基 金合 同 生效 日： 指 《华 安
量化 多因 子混 合型 证券 投 资基 金
（LOF ） 基金 合同 》 生效 日， 原 《华
安深证 300 指数证券投资基金
（LOF ） 基金 合同 》 自同 一日 终止 
38、基 金合 同 终止 日： 指 基金 合
同规 定的 基金 合同 终止 事 由出 现 
35 
 
取得基金代销业务资格并接受基
金管理人委托，代为办理基金认
购、申购、赎回和其他基金业务
的机构； 
销售机构： 指基金管理人及本
基金代销机构； 
基金销售网点： 指基金管理人
的直销中心及基金代销机构的代
销网点； 
指定媒体： 指中国证监会指定
的用以进行信息披露的报刊和互
联网网站或其它媒体； 
基金账户： 指注册登记机构为
基金投资者开立的记录其持有的
由该注册登记机构办理注册登记
的基金份额余额及其变动情况的
账户； 
交易账户： 指销售机构为投资
者开立的记录投资者通过该销售
机构办理认购、申购 、赎回、转
换及转托管等业务而引起的基金
份额的变动及结余情况的账户； 
深圳证券账户： 指投资者在中
国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司开立的人民币普通股票
账户或证券投资基金账户； 
工作日： 指上海证券交易所
和 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易
日； 
后， 基金 财产 清算 完毕 ， 清算 结
果报 中国 证监 会备 案并 予 以公 告
的日期 
39、存 续期 ： 指基 金合 同 生效 至
终止之间的不定期期限 
40、 工作 日： 指上 海证 券交 易所 、
深圳证券交易所的正常交易日 
41、T 日： 指 销售 机构 在 规定 时
间受 理投 资人 申购 、赎 回 或其 他
业务申请的开放日 
42、T+n 日：指自 T 日起第 n 个
工作日( 不包含 T 日) ， n 为自然数 
43、开 放日 ： 指为 投资 人 办理 基
金份 额申 购、 赎回 或其 他 业务 的
工作日 
44、开 放时 间 ：指 开放 日 基金 接
受申 购、 赎回 或其 他交 易 的时 间
段 
45、 《业 务规 则》 ：指 本 基金 管理
人、 深圳 证券 交易 所、 中 国证 券
登记 结算 有限 责任 公司 及 销售 机
构的 相关 业务 规则 及其 不 时做 出
的修订 
46、申 购： 指 基金 合同 生 效后 ，
投资 人根 据基 金合 同和 招 募说 明
书的 规定 申请 购买 基金 份 额的 行
为 
47、赎 回： 指 基金 合同 生 效后 ，
基金 份额 持有 人按 基金 合 同和 招 
36 
 
开放日： 指为投资者办理基
金申购、赎回等业务的工作日； 
T 日： 指投资者向销售机构提
出申购、赎回或其他业务申请的
开放日； 
T+n 日： 指 T 日后 （不 包括 T 日）
第 n 个工作日，n 指自然数； 
基金利润： 指基金利息收入、
投资收益、公允价值变动收益和
其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余
额； 
基金资产总值： 指基金持有的
各类有价证券、银行存款本息、
应收款项以及以其他资产等形式
存在的基金资产的价值总和； 
基金资产净值： 指基金资产总
值减去基金负债后的价值； 
基金份额净值 指以计算日基
金资产净值除以计算日基金份额
余 额 所 得 的 单 位 基 金 份 额 的 价
值； 
基金资产估值：指计算、评估基
金资产和负债的价值，以确定基
金资产净值和基金份额净值的过
程； 
流动性受限资产：指由于法律法
规、监管、合同或操作障碍等原
因无法以合理价格予以变现的资
产 ， 包 括但 不 限于 到 期日 在 10
募说 明书 规定 的条 件要 求 将基 金
份额兑换为现金的行为 
48、上 市交 易 ：指 基金 投 资者 通
过深 圳证 券交 易所 会员 单 位以 集
中竞 价的 方式 买卖 基金 份 额的 行
为 
49、基 金转 换 ：指 基金 份 额持 有
人按 照本 基金 合同 和基 金 管理 人
届时 有效 公告 规定 的条 件 ，申 请
将其 持有 基金 管理 人 管理 的、 某
一基 金的 基金 份额 转换 为 基金 管
理人 管理 的其 他基 金基 金 份额 的
行为 
50、转 托管 ： 指基 金份 额 持有 人
在本 基金 的不 同销 售机 构 之间 实
施的 变更 所持 基金 份额 销 售机 构
的操 作， 包括 系统 内转 托 管及 跨
系统转托管 
51、系 统内 转 托管 ：指 投 资者 将
持有 的基 金份 额在 登记 结 算系 统
内不 同销 售机 构（ 网点 ） 之间 或
证 券 登 记 系 统 内 不 同 会 员 单 位
（交 易单 元） 之间 进行 转 托管 的
行为



52、跨 系统 转 托管 ：指 投 资者 将
持有 的基 金份 额在 登记 结 算系 统
和证 券登 记系 统之 间进 行 转托 管
的行为 
53、定 期定 额 投资 计划 ： 指投 资 
37 
 
个交易日以上的逆回购与银行定
期存款（含协议约定有条件提前
支取的 银行 存款 ） 、 停牌 股票 、 流
通 受 限 的 新 股 及 非 公 开 发 行 股
票、资产支持证券、因发行人债
务违约无法进行转让或交易的债
券等 
法律法规： 指中华人民共和国
现行有效的法律、行政法规、司
法解释、地方法规、地方规章、
部门规章及其他规范性文件以及
对于该等法律法规的不时修改和
补充； 
不可抗力： 指任何无法预见、
无法克服、无法避免的事件和因
素，包括但不限于洪水、地震及
其他自然灾害、战争、疫情、骚
乱、火灾、政府征用、没收、法
律变化、突发停电、电脑系统或
数据传输系统非正常停止以及其
他突发事件、证券交易场所非正
常暂停或停止交易等。 
 
 
人通 过有 关销 售机 构提 出 申请 ，
约定 每期 申购 日 、扣 款金 额及 扣
款方 式， 由销 售机 构于 每 期约 定
扣款 日在 投资 人指 定银 行 账户 内
自动 完成 扣款 及受 理基 金 申购 申
请的一种投资方式 
54、巨 额赎 回 ：指 本基 金 单个 开
放日 ， 基金 净赎 回申 请( 赎回申请
份额 总数 加上 基金 转换 中 转出 申
请份 额总 数后 扣除 申购 申 请份 额
总数 及基 金转 换中 转入 申 请份 额
总数后的余额) 超过上一开放日
基金总份额的 10% 
55、元：指人民币元 
56、基 金收 益 ：本 基金 合 同项 下
的基 金收 益即 为基 金利 润 ，指 基
金利 息收 入、 投资 收益 、 公允 价
值变 动收 益和 其他 收入 扣 除相 关
费用 后的 余额 ；基 金已 实 现收 益
指基 金利 润减 去公 允价 值 变动 收
益后的余额 
57、基 金资 产 总值 ：指 基 金拥 有
的各类有价证券、 银行存款本息、
基金 应收 款项 及其 他资 产 的价 值
总和 
58、基 金资 产 净值 ：指 基 金资 产
总值减去基金负债后的价值 
59、基 金份 额 净值 ：指 计 算日 基
金资 产净 值除 以计 算日 基 金份 额 
38 
 
总数 
60、基 金资 产 估值 ：指 计 算评 估
基金 资产 和负 债的 价值 ， 以确 定
基金 资产 净值 和基 金份 额 净值 的
过程 
61、指 定媒 介 ：指 中国 证 监会 指
定的 用以 进行 信息 披露 的 报刊 、
互联网网站及其他媒介 
62、不 可抗 力 ：指 本基 金 合同 当
事人 不能 预见 、不 能避 免 且不 能
克服的客观事件 
第三部分 基金的
基本情况 
（一）基金名称 
华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF）。 
 
二、基金的类别 
股票型 
 
（三）基金的运作方式 
上市契约型开放式。 
 
（五）基金投资目标 
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 
 
 
（六）标的指数 
一、基金名称 
华安 量化 多因 子混 合型 证 券投 资
基金（LOF ） 
 
二、基金的类别 
混合型证券投资基金 
 
三、基金的运作方式 
上市契约型开放式（LOF ） 
 
五、基金的投资目标 
通过 量化 选股 模型 精选 具 备投 资
价值 的个 股， 追求 资产 的 长期 增
值， 在严 格控 制组 合风 险 同时 ，
力争 获得 稳定 的超 越业 绩 比较 基
准的投资收益。 
 
删除 。



39 
 
本基金的标的指数为深证 300 价
格指数。 
如果深证 300 价格指数被停止编
制及发布，或深证 300 价格指数
由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更 名 除
外） ， 或由 于指 数编 制方 法等 重大
变更导致深证 300 价格指数不宜
继续作为标的指数，或证券市场
上出现其他更合适投资的指数作
为本基金的标的指数，本基金管
理人可以依据审慎性原则，在充
分考虑持有人利益及履行适当程
序的前提下，更换本基金的标的
指数和投资对象；并依据市场代
表性、流动性、与原标的指数的
相关性等诸多因素选择确定新的
标的指数。基金管理人应在调整
前 3 个工作日在至少一种中国证
监会指定媒体上公告，并在更新
的招募说明书中列示。 
 
（七）基金份额初始面值和认购
费用 
本基金的初始面值为人民币 1.00
元。 
本基金认购费率最高不超过 5% ，
具体费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
删除 。 
 
 
 
 
 
 




40 
 
（八）基金最低募集份额总额和
最低募集金额 
本基金的募集份额总额应不少于
2 亿份，基金募集金额不少于 2
亿元人民币。 
（九）基金存续期限 
不定期。 
删除 。 
 
 
 
 
六、基金存续期限 
不定期 
第四部分


基金的
历史沿革 
四、基金份额的发售与认购 
本基金基金份额初始面值为人民
币 1.00 元，按初始面值发售。 
（一）发售时间 
本基金募集期限自基金份额发售
之日起不超过 3 个月，具体发售
时间由基金管理人根据相关法律
法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 确
定，并在基金份额发售公告中披
露。 
（二）发售方式 
本基金将通过场外和场内两种方
式公开发售。场外将通过基金管
理人的直销网点及基金代销机构
的代销网点发售，场内将通过深
圳证券交易所内具有相应业务资
格的会员单位发售。各销售机构
的 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公
告。 
本基金认购采取全额缴款认购的
方式。投资者在募集期内可多次
认购，认购一经受理不得撤销。
第四部分


基金的历史沿革 
 
一、本基金的历史沿革 
华安 量化 多因 子混 合型 证 券投 资
基金 （LOF ） 由华 安深 证 300 指数
证券投资基金（LOF ）转型而来。 
华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF ）经中国证监会 2011 年 6
月 7 日《关于核准华安深 证 300
指数证券投资基金 （LOF ） 募集 的
批复 》 （证 监许 可【2011 】884 号
文） 核准 募集 ，基 金管 理 人为 华
安基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管
人为中国银行股份有限公司。 
华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF）自 2011 年 8 月 1 日至2011
年 8 月 26 日进行公开募集， 募集
结束 后基 金管 理人 向中 国 证监 会
办理 备案 手续 。经 中国 证 监会 书
面确 认， 《华 安深 证 300 指数证券
投资基金（LOF ） 基金 合 同 》 于
2011 年 9 月 2 日起正式生效。



41 
 
基金销售机构认购申请的受理并
不代表该申请一定成功，而仅代
表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申
请。认购的确认以注册登记机构
或基金管理人的确认结果为准。
对于认购申请及认购份额的确认
情况，投资者可及时查询并妥善
行使合法权利。 
（三）发售对象 
本 基 金 的 发 售 对 象 为 个 人 投 资
者、机构投资者、合格境外机构
投资者和法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投
资者。 
（四）基金认购费用 
本基金认购费不高于认购金额的
5% ， 实际 执行 费率 在招 募说 明书
中载明。认购费用用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等募
集期间发生的各项费用，不列入
基金财产。 
（五）认购份数的计算方法 
本基金场外认购采用金额认购的
方式，场内认购采用份额认购的
方式。认购份数的具体计算方法
在招募说明书中列示。 
（六）募集期间认购资金利息的
处理方式 
本基金的认购款项在基金募集期
华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF）自 2018 年 X 月 X 日至2018
年 X 月 X 日以通讯方式召开基金
份额 持有 人大 会， 会议 审 议通 过
了关于华安深证 300 指数证券投
资基 金 （LOF ） 转型 及修 改基 金合
同等 相关 事项 的议 案， 内 容包 括
华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF ） 变更 基金 类别 、 投资 目标 、
投资 范围 、投 资策 略、 投 资比 例
限制 、业 绩比 较基 准、 风 险收 益
特征 、 收益 分配 原则 、 费率 水平 、
估值 方法 以及 修订 基金 合 同等 ，
并 同 意 将 转 型 后 的 基 金 更 名 为
“华 安量 化多 因子 混合 型 证券 投
资基 金 （LOF ） ” ， 上述 基金 份额 持
有人 大会 决议 自表 决通 过 之日 起
生效。 
自 2018 年 X 月 X 日起 ， 原 《华 安
深证 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 》 失 效， 《华 安量 化多 因子
混合型证券投资基金 （LOF ） 基金
合同》生效。 
经中国证监会 2018 年 X 月 X 日
《关于准予华安深证 300 指数证
券投 资基 金 （LOF ） 变更 注册 的批
复》 ， 华安 深证 300 指数证券投资
基金 （LOF ） 就基 金转 型事 宜进 行
变更注册。



42 
 
间产生的利息在基金合同生 效后
将折算为基金份额，归基金份额
持有人所有。利息的具体金额，
以注册登记机构的记录为准。 
（七）基金认购的具体规定 
投资者认购原则、认购限额、认
购份额的计算公式、认购时间安
排、投资者认购应提交的文件和
办理的手续等事项，由基金管理
人根据相关法律法规以及本基金
合同的规定确定，并在招募说明
书和基金份额发售公告中披露。 
（八）基金募集期间募集的资金
应当存入专门账户，在基金募集
结束前任何人不得动用。 
五、基金的备案 
（一）基金备案的条件 
本基金募集期限届满或基金管理
人依据法律法规及招募说明书决
定停止基金发售，具备下列条件
的，基金管理人应当按照规定办
理验资和基金备案手续： 
1 、 基 金募 集份 额 总额 不 少于 2
亿份，基金募集金额不少于 2 亿
元人民币； 
2 、 基金 份额 持有 人的 人数 不少 于
200 人。 
（二）基金的备案 
基金募集期限届满，具备上述基
二、基金份额的变更登记 
基金 合同 生效 后， 本基 金 登记 机
构将 进行 本基 金份 额的 更 名以 及
必要信息的变更。 
三、 基金 存续 期内 的基 金 份额 持
有人数量和资产规模 
基金合同生效后， 连续 20 个工作
日出 现基 金份 额持 有人 数 量不 满
200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于
5000 万元人民币情形的， 基金管
理人 应在 定期 报 告中 予以 披露 ；
连续 60 个工 作日 出现 前 述情 形
的， 应当 向中 国证 监会 报 告并 提
出解 决方 案， 如转 换运 作 方式 、
与其 他基 金合 并或 者终 止 基金 合
同等 ，并 召开 基金 份额 持 有人 大
会进行表决。 
法律 法规 或中 国证 监会 另 有规 定
时，从其规定。



43 
 
金备案条件的，基金管理人应当
自募集结束之日起 10 日内聘请
法定验资机构验资，自收到验资
报告之日起 10 日内 ， 向中 国证 监
会提交验资报告，办理基金备案
手续。 
（三）基金合同的生效 
1 、 自 中国 证 监会 书面 确 认之 日
起，基金备案手续办理 完毕，基
金合同生效； 
2 、 基金 管理 人应 当在 收到 中国 证
监会确认文件的次日对基金合同
生效事宜予以公告。 
3 、 在基 金合 同生 效前 ， 基金 募集
期间募集的资金应当存入专门账
户，在基金募集结束前任何人不
得动用。 
（四）基金募集失败的处理方式 
基金募集期限届满，不能满足基
金备案的条件的，则基金募集失
败。基金管理人应当： 
1 、 以其 固有 财产 承担 因募 集行 为
而产生的债务和费用； 
2 、在基金募集期限届满后 30 日
内 返 还 投 资 者 已 缴 纳 的 认 购 款
项，并加计银行同期存款利息。 
（五）基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模 
本合同存续期内，基金 份额持有 
44 
 
人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元 的， 基金 管理
人应当及时报告中国证监会；连
续 20 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会说
明原因和报送解决方案。 
法 律 法 规 或 监 管 部 门 另 有 规 定
的，按其规定办理。 
第五部分 基金份
额的上市交易 
六、 基金份额的上市交易 
 
本基金合同生效后，基金管理人
将根据有关规定，申请本基金的
基金份额上市交易。 
 
 
 
 
（二）上市交易的时间 
本基金合同生效后三个月内开始
在深圳证券交易所上市交易。 
在确定上市交易时间后，基金管
理人最迟在上市前 3 个工作日在
至少一家指定媒体和基金管 理人
网站上公告。 
 
（三）上市交易的条件 
基金合同生效后具备下列条件，
基金管理人可依据《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》 ， 向
第五部分


基金份额的上市交易 
 
一、基金上市



基金 合同 生效 后， 在本 基 金符 合
法律 法规 和深 圳证 券交 易 所规 定
的上 市条 件的 情况 下， 基 金管 理
人将 根据 有关 规定 ，申 请 本基 金
份额上市交易。 
 
删除 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
删除 。 
 




45 
 
深圳证券交易所申请上市：基金
申请在深交所上市应当具备下列
条件： 
1 、 基金 募集 符合 《基 金法 》 的规
定； 
2 、募集金额不少于 2 亿元人民
币； 
3 、基金份额持有人不少于 1000
人； 
4 、 深圳 证券 交易 所规 定的 其他 条
件。 
基金上市前，基金管理人应与深
圳证券交易所签订上市协议书。
基金获准在深圳证券交易所上市
的，基金管理人应在基金上市日
前至少 3 个工作日发布基金上市
交易公告书。 
 
（四）上市交易的规则 
1 、 本基 金上 市首 日的 开盘 参考 价
为上市前一工作日的基金份额净
值； 
2 、本基金实行价格涨跌幅限制，
涨跌幅比例为 10% ，自上市首日
起实行； 
3 、 本 基金 买 入申 报 数量 为 100 
份或其整数倍； 
4 、 本基 金申 报价 格最 小变 动单 位
为 0.001 元人民币； 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、上市交易的规则 
本基 金在 深圳 证券 交易 所 的上 市
交易 需遵 循《 深圳 证券 交 易所 交
易规 则》 、 《深 圳证 券交 易 所证 券
投资基金上市规则》 等有关规定。 
 
 
 
 




46 
 
5 、 本基 金上 市交 易遵 循 《深 圳证
券交易所交易规则》 、 《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》
及其更新及其他有关规定。 
（六）上市交易的行情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交
易，交易行情通过行情发布系统
揭示。行情发布系统同时揭示前
一工作日的基金份额净值。 
 
（七 ） 上市 交易 的停 复 牌与暂停、
恢复上市 
本基金的停复牌与暂停、恢复上
市按照相关法律法规、中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定
执行。 
发生下列情形之一时, 本基 金 应
暂停上市： 
1 、基金份额持有人数连续 20 个
工作日低于 1000 人； 
2 、基金总份额连续 20 个工作日
低于 2 亿份； 
3 、 违反 国家 法律 、 行政 法规 ， 中
国证监会决定暂停本基金上市； 
4 、 深圳 证券 交易 所认 为须 暂停 上
市的其他情形。 
发生上述暂停上市情形时，基金
管理人在接到深圳证券交易所通
知后，应立即在至少一种指定媒
 
 
 
 
五、上市交易的行情揭示 
本基 金在 深圳 证券 交易 所 挂牌 交
易， 交易 行情 通过 行情 发 布系 统
揭示 。行 情发 布系 统同 时 揭示 前
一交易日的基金份额净值。 
 
六、 上市 交易 的停 复牌 、 暂停 上
市、恢复上市和终止上市 
基金 的停 复牌 、暂 停上 市 、恢 复
上市 和终 止上 市按 照法 律 法规 及
深圳 证券 交易 所的 相关 业 务规 则
执行。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




47 
 
体上刊登暂停上市公告。 
暂停上市情形消除后, 基金 管 理
人可向深圳证券交 易所提出恢复
上市申请；经深圳证券交易所核
准后，可恢复本基金上市，并在
至少一种指定媒体上刊登恢复上
市公告。 
（八）终止上市交易 
发生下列情况之一时，本基金应
终止上市交易： 
1 、 自暂 停上 市之 日起 半年 内未 能
消除暂停上市原因的； 
2 、基金合同终止； 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终 止
上市； 
4 、 深圳 证券 交易 所认 为须 终止 上
市的其他情况。 
发生上述终止上市情形时，由证
券交易所终止其上市交易，基金
管理人报经中国证监会备案后终
止本基金的上市，并在至少一种
指定媒体上刊登终止上市公告。 
 
 
 
 
 
 
 
删除 。 
第 六 部分 基金份
额的申购、赎回 与
转换 
（一）申购与赎回的场所 
本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外
代销机构的代销网点，场内申购
和赎回场所为深圳证券交易所内
具有相应业务资格的会员单位。
具体的销售网点和会员单位的名
一、申购和赎回场所 
本基 金的 申购 与赎 回将 通 过销 售
机构 进行 。本 基金 场外 申 购和 赎
回场 所为 基金 管理 人的 直 销网 点
及 基 金 场 外 销 售 机 构 的 销 售 网
点， 场内 申购 和赎 回场 所 为深 圳
证券 交易 所内 具有 相应 业 务资 格 
48 
 
单 将 由 基 金 管 理 人 在 招 募 说 明
书、基金份额发售公告或其他公
告中列明。基金管理人可根据情
况变更或增减代销机构，并予以
公告。投资者可以在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基
金的申购与赎回。 
（二）申购与赎回办理的开放日
及时间 
1 、开放日及开放时间 
投资者应在开放日申请办理基金
份额的申购和赎回。本基 金场外
申购和赎回的开放日为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常
交易日；场内申购和赎回的开放
日为深圳证券交易所的正常交易
日。 但基 金管 理人 根据 法律 法规 、
中国证监会的要求或本基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除
外。开放日的具体业务办理时间
在 招 募 说 明 书 中 规 定 或 另 行 公
告。 
基金合同生效后，若出现新的证
券交易市场、证券交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》
的会 员单 位。 销售 机构 的 具体 信
息将 由基 金管 理人 在招 募 说明 书
或其 他相 关公 告中 列明 。 基金 管
理人 可根 据情 况变 更或 增 减销 售
机构 ，并 予以 公告 。基 金 投资 者
应当 在销 售机 构办 理基 金 销售 业
务的 营业 场所 或按 销售 机 构提 供
的其 他方 式办 理基 金份 额 的申 购
与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1 、开放日及开放时间 
投资 人在 开放 日办 理基 金 份额 的
申购 和赎 回， 具体 办理 时 间为 上
海证 券交 易所 、深 圳证 券 交易 所
的正 常交 易日 的交 易时 间 ，但 基
金管 理人 根据 法律 法规 、 中国 证
监会 的要 求或 本基 金合 同 的规 定
公告暂停申购、赎回时除外。 
基金 合同 生效 后， 若出 现 新的 证
券、 期货 交易 市场 、证 券 、期 货
交易 所交 易时 间变 更或 其 他特 殊
情况 ，基 金管 理人 将视 情 况对 前
述开 放日 及开 放时 间进 行 相应 的
调整 ，但 应在 实施 日前 依 照《 信
息披 露办 法》 的有 关规 定 在指 定
媒介上公告。 
2 、 申购 、 赎回 开始 日及 业务 办理
时间 
基金 管理 人自 基金 合同 生 效之 日 
49 
 
的有关规定在指定媒体上公告。 
基金管理人不得在基金合同约定
之外的日期或者时间办理 基金份
额的申购、赎回或者转换。投资
者在基金合同约定之外的日期和
时间提出申购、赎回或转换申请
的，视为下一个开放日的申请，
其基金份额申购、赎回或转换的
价 格 为 下 一 开 放 日 基 金 份 额 申
购、赎回或转换的价格。 
2 、申购与赎回的开始时间 
本基金的申购自基金合同生效日
起不超过 3 个月的时间开始办理
场外申购。 
本基金的赎回自基金合同生效日
起不超过 3 个月的时间开始办理
场外赎回。 
本基金场内申购、赎回开始办理
的时间由基金管理人根据注册登
记机构的相关规定确定。 
在确定申购开始时间与赎回开始
时间后，基金管理人应在开始办
理申购、赎回的具体 日期前按照
《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告。 
（三）申购与赎回的原则 
1 、 “未 知价 ”原 则， 即基 金的 申
购与赎回价格以受理申请当日基
金份额净值为基准进行计算； 
起不超过 3 个月开始办理申购，
具体 业务 办理 时间 在申 购 开始 公
告中规定。 
基金 管理 人自 基金 合同 生 效之 日
起不超 过 3 个月开始办理赎回，
具体 业务 办理 时间 在赎 回 开始 公
告中规定。 
在确 定申 购开 始与 赎回 开 始时 间
后， 基金 管理 人应 在申 购 、赎 回
开放 日前 依照 《信 息披 露 办法 》
的有 关规 定在 指定 媒介 上 公告 申
购与赎回的开始时间。 
基金 管理 人不 得在 基金 合 同约 定
之外 的日 期或 者时 间办 理 基金 份
额的 申购 、赎 回或 者转 换 。投 资
人在 基金 合同 约定 之外 的 日期 和
时间 提出 申购 、赎 回或 转 换申 请
且登 记机 构确 认接 受的 ， 其基 金
份额 申购 、赎 回或 转换 价 格为 下
一开 放日 基金 份额 申购 、 赎回 或
转换的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1 、 “未 知价 ” 原则 ，即 申 购、 赎
回价 格以 申请 当日 收市 后 计算 的
基金份额净值为基准进行计算； 
2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则 ，
即申 购以 金额 申请 ，赎 回 以份 额
申请； 
3 、 基金 投资 者通 过深 圳证 券交 易 
50 
 
2 、 基金 采用 金额 申购 和份 额赎 回
的方式，即申购以金额申请，赎
回以份额申请； 
3 、 基金 份额 持有 人在 场外 赎回 基
金份额时，基金管理人按先进先
出的原则，即对该基金份额持有
人在该销售机构托管的基金份额
进行处理时，认购、申购确认日
期在先的基金份额先赎回， 认购、
申购确认日期在后的基金份额后
赎回 ， 以确 定所 适用 的赎 回费 率； 
4 、 当日 的申 购与 赎回 申请 可以 在
当日业务办理时间结束前撤销，
在当日的业务办理时间结束后不
得撤销； 
5 、 投资 者办 理场 外申 购、 赎回 应
使用基金账户，办理场内申购、
赎回应使用深圳证券账户； 
6 、 投资 者通 过深 圳证 券交 易所 交
易系统办理本基金的场内申购、
赎回业务时，需遵守深圳证券交
易所、中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规则，若相关
法律法规、中国证监会、深圳证
券交易所或中国证券登记结算有
限责任公司对场内申购、赎回业
务规则有新的规定，按新规定执
行； 
基金管理人在不损害基金份额持
所交 易系 统办 理本 基金 的 场内 申
购、 赎回 业务 时， 需遵 守 深圳 证
券交 易所 及中 国证 券登 记 结算 有
限责 任公 司的 相关 业务 规 则， 若
相关 法律 法规 、中 国证 监 会、 深
圳证 券交 易所 或中 国证 券 登记 结
算有 限责 任公 司对 场内 申 购、 赎
回业 务规 则有 新的 规定 ， 将按 新
规定执行； 
4 、 当日 的申 购与 赎回 申请 可以 在
基 金 管 理 人 规 定 的 时 间 以 内 撤
销； 
5 、 场外 赎回 遵循 “先 进先 出” 原
则， 即按 照投 资人 申购 的 先后 次
序进行顺序赎回； 
6 、 投资 人通过场外申购、 赎回应
使用 中国 证券 登记 结算 有 限责 任
公司 开立 的开 放式 基金 账 户， 通
过场 内申 购、 赎回 应使 用 中国 证
券登 记结 算有 限责 任公 司 深圳 分
公司 开立 的深 圳证 券账 户 （人 民
币普 通股 票账 户和 证券 投 资基 金
账户 ） 。 
基金 管理 人可 在法 律法 规 允许 的
情况 下， 对上 述原 则进 行 调整 。
基金 管理 人必 须在 新规 则 开始 实
施前 依照 《信 息披 露办 法 》的 有
关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序



51 
 
有人实质利益的情况下可更改上
述原则，但基金管理人应在新原
则开始实施前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公
告。 
（四）申购与赎回的程序 
1 、申购与赎回申请的提出 
基金投资者须按销售机构规定的
手续，在开放日的业务办理时间
内提出申购或赎回的申请。 
投资者申购本基金，须按销售机
构 规 定 的 方 式 全 额 交 付 申 购 款
项。 
投资者提交赎回申请时，其在销
售机构（网点）必须有足够的基
金份额余额。 
2 、申购与赎回申请的确认 
T 日规定时间受理的申请，正常
情况下，注册登记机构在 T+1 日
对投资者申购、赎回申 请的有效
性进行确认，在 T+2 日后（包括
该日）投资者可到销售网点柜台
或以销售机构规定的其他方式及
时查询申请的确认情况。基金销
售机构申购申请的受理并不代表
该申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申购申请。申购
的确认以注册登记机构或基金管
理人的确认结果为准。 
1 、申购和赎回的申请方式 
投资 人必 须根 据销 售机 构 规定 的
程序 ，在 开放 日的 具体 业 务办 理
时间内提出申购或赎回的申请。 
2 、申购和赎回的款项支付 
投资 人申 购基 金 份额 时， 必须 全
额交 付申 购款 项， 投资 人 交付 申
购款 项， 申购 成立 ；登 记 机构 确
认基金份额时，申购生效。 
基金 份额 持有 人递 交赎 回 申请 ，
赎回 成立 ； 登记 机构 确认 赎回 时，
赎回 生效 。投 资人 赎回 申 请成 功
后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包
括该日) 内支付赎回款项。 如遇交
易所 或交 易市 场数 据传 输 延迟 、
通讯 系统 故障 、银 行数 据 交换 系
统故 障或 其它 非基 金管 理 人及 基
金托 管人 所能 控制 的因 素 影响 业
务处 理流 程， 则赎 回款 项 的支 付
时间 可相 应顺 延。 在发 生 巨额 赎
回或 本基 金合 同载 明的 其 他暂 停
赎回 或延 缓支 付赎 回款 项 的情 形
时， 款项 的支 付办 法参 照 本基 金
合同有关条款处理。 
3 、申购和赎回申请的确认 
基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前
受理 有效 申购 和赎 回申 请 的当 天
作为申购或赎回申请日(T 日)，在
正常 情况 下， 本基 金登 记 机构 在 
52 
 
3 、申购与赎回申请的款项支付 
申购采用全额缴款方式，若申购
资金在规定时间内未全额到账则
申购不成功，申购款项将退回投
资者账户，由此产生的利息等损
失由投资者自行承担。 
投资者赎回申请成交后，基金管
理人应通过注册登记机构及其相
关基金销售机构按规定向投资者
支付赎回 款项，赎回款项在自受
理基金投资者有效赎回申请之日
起不超过 7 个工作日的时间内划
往投资者银行账户。在发生巨额
赎回时，赎回款项的支付办法按
本基金合同和有关法律法规规定
处理。 
（五）申购与赎回的数额限制 
1 、 本基 金申 购和 赎回 的数 额限 制
由基金管理人确定并在招募说明
书中列示。 
2 、 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份
额持有人利益构成潜在重大不利
影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基
金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额持有人的
合法权益，基金管理人基于投资
运作与风险控制的需要 ，可采取
T+1 日内 对该 交 易的 有效 性进 行
确认。T 日提 交 的有 效申 请， 投
资人应在 T+2 日后( 包括 该 日) 及
时到 销售 机构 柜台 或以 销 售机 构
规定 的其 他方 式查 询申 请 的确 认
情况 。若 申购 不成 立或 无 效， 则
申购款项本金退还给投资人。 
基金 管理 人可 以在 法律 法 规和 基
金合 同允 许的 范围 内， 对 上述 业
务办 理时 间进 行调 整， 并 在调 整
实施 前依 照《 信息 披露 办 法》 的
有关规定在指定媒介上公告。 
销售 机构 对申 购和 赎回 申 请的 受
理并 不代 表申 请一 定成 功 ，而 仅
代表 销售 机构 确实 接收 到 申请 。
申购 和赎 回的 确认 以登 记 机构 的
确认 结果 为准 。对 于申 请 的确 认
情况 ，投 资人 应及 时查 询 并妥 善
行使 合法 权利 ，否 则， 由 此产 生
的投 资人 任何 损失 由投 资 人自 行
承担。 
五、申购和赎回的数量限制 
1 、 基金 管理 人可 以规 定投 资人 首
次申 购和 每次 申购 的最 低 金额 以
及每 次赎 回的 最低 份额 ， 具体 规
定 请 参 见 招 募 说 明 书 或 相 关 公
告。 
2 、 基金 管理 人可 以规 定投 资人 每
个基 金交 易账 户的 最低 基 金份 额 
53 
 
上述措施对基金规模予以控制。
具体规定请参见相关公告。 
3 、 基金 管理 人、 深圳 证券 交易 所
或中国证券登记结算有限责任公
司可根据市场情况，在法律法规
允许的情况下，合理调整对申购
金额和赎回份额的数额限制，基
金管理人进行前述调整必须按照
《信息披露办法》的有关规定在
指定媒体上公告。 
（六）申购份额与赎回金额的计
算方式 
1 、 申购 份额 的计 算方 式： 申购 的
有效份额为按实际确认的申购金
额在扣除申购费用后，以申请当
日基金份额净值为基准计算，其
中，通过场外方式进行申购的，
申购份额计算结果保留到小数点
后 2 位，小数点后 2 位以后的部
分四舍五入，由此产生的误差计
入基金财产；通过场内方式申购
的，申购份额计算结果保留到整
数位，计算所得整数位后小数部
分的份额对应的资金返还给投资
者。本基金申购份额的具体计算
方法在招募说明书中列示。 
2 、 赎回 金额 的计 算方 式： 赎回 金
额为按实际确认的有效赎回份额
乘以申请当日基金份额净值的金
余额 ，具 体规 定请 参见 招 募说 明
书或相关公告。 
3 、 基金 管理 人可 以规 定单 个投 资
人累 计持 有的 基金 份额 上 限， 具
体规 定请 参见 招募 说明 书 或相 关
公告。 
4 、 对于 场内 申购 、 赎回 及持 有场
内份 额的 数量 限制 ，深 圳 证券 交
易所 和中 国证 券登 记结 算 有限 责
任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 有 规 定
的，从其最新规定办理。 
5 、 当接 受申 购申 请对 存量 基金 份
额持 有人 利益 构成 潜在 重 大不 利
影响 时， 基金 管理 人可 以 采取 设
定单 一投 资者 申购 金额 上 限或 基
金单 日净 申购 比例 上限 、 拒绝 大
额申 购、 暂停 基金 申购 等 措施 ，
切实 保护 存量 基金 份额 持 有人 的
合法 权益 ，具 体规 定请 参 见相 关
公告。 
6 、 基金 管理 人可 在法 律法 规允 许
的情 况下 ，调 整上 述规 定 申购 金
额和 赎回 份额 的数 量限 制 。基 金
管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照
《信 息披 露办 法》 的有 关 规定 在
指定 媒介 上公 告并 报中 国 证监 会
备案。 
六、 申购 和赎 回的 价格 、 费用 及
其用途



54 
 
额，净赎回金额为赎回金额扣除
赎回费用的金额，各计算结果均
保留小数点后 2 位，小数点后 2
位以后的部分四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。本基金
赎回金额的具体计算方法在招募
说明书中列示。 
（七）申购和赎回的费用及其用
途 
1 、 本基 金申 购费最高不超过申购
金额的 5% ， 赎回 费最 高不 超过 赎
回金额的 5% 。 
2 、 本基 金申 购费 率按 照申 购金 额
递减，即申购金额越大，所适用
的申购费率越低，申购费用等于
申购金额减净申购金额。实际执
行的申购费率在招募说明书中载
明。投资者在一天之内如有多笔
申购 ， 适用 费率 按单 笔分 别计 算。 
3 、 本基 金的 场外 赎回 费率 按照 持
有时间递减，即相关基金份额持
有时间越长，所适用的赎回费率
越低，赎回费用等于赎回金额乘
以所适用的赎回费率；场内赎回
适用费率需根据深圳证券交易所
的相关业务规则和本基金合同另
行制定。实际执行的赎回费率在
招募说明书中载明，其中对 于持
续持有期少于 7 日的投资者收取
1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留
到小数点后 4 位，小数点后第 5
位四 舍五 入， 由此 产生 的 收益 或
损失 由基 金财 产承 担。T 日的基
金份 额净 值在 当天 收市 后 计算 ，
并在 T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况，
根据 基金 合同 约定 或经 中 国证 监
会同 意， 可以 适当 延迟 计 算或 公
告。 
2 、 申购 份额 的计 算及 余额 的处 理
方式 ：本 基金 申购 份额 的 计算 详
见 《招 募说 明书 》 。 本基 金的 申购
费率 由基 金管 理人 决定 ， 并在 招
募说 明书 中列 示。 申购 的 有效 份
额为 净申 购金 额除 以当 日 的基 金
份额 净值 ，有 效份 额单 位 为份 。
场内 申购 份额 先按 四舍 五 入的 原
则保 留到 小数 点后 两位 ， 再采 用
截位 方式 ，保 留到 整数 位 ，整 数
位后 小数 部分 的份 额对 应 的资 金
返还 投资 者。 场外 申购 份 额计 算
结果 按四 舍五 入方 法， 保 留到 小
数点后 2 位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。 
3 、赎回金额的计算及处理方式：
本基 金赎 回金 额的 计算 详 见《 招
募说 明书 》 。 本基 金的 赎回 费率 由
基金 管理 人决 定， 并在 招 募说 明
书中 列示 ，其 中对 于持 续 持有 期 
55 
 
不少于 1.5% 的赎回费。 
4 、 本基 金的 申购 费用 由申 购人 承
担， 主要 用于 本基 金的 市场 推广 、
销售、注册登记等各项费用，不
列入基金财产。 
本基金的赎回费用由基金份额持
有人承担，其中对于持续持有期
少于 7 日的投资者收取的赎回费
全额归入基金财产，对于持续持
有期不少于 7 日的投资者不低于
25% 的部 分归 入基 金财 产 ，其 余
部分用于支付注册登记费等相关
手续费。 
5 、 基金 管理 人可 以在 法律 法规 和
本基金合同规定范围内调整申购
费率和赎回费率。费率如发生变
更，基金管理人应在调整实施前
按照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒体上公告。 
（八）申购与赎回的注册登记 
1 、 本基 金申 购与 赎回 的注 册登 记
业务，按照中国证券登记结算有
限责任公司的有关规定办理。投
资者 T 日申购基金成功后，基金
注册登记机构在 T ＋1 日为投资
者 增 加 权 益 并 办 理 注 册 登 记 手
续，投资者自 T ＋2 日（含该日）
起有权赎回该部分基金份额。 
2 、 经基 金销 售机 构同 意， 投资 者
少于 7 日 的 投 资 者收 取 不 少 于
1.5% 的赎 回费 并 全额 计入 基金 财
产。赎 回金 额 为按 实际 确 认的 有
效赎 回份 额乘 以当 日的 基 金份 额
净值 并扣 除相 应的 费用 ， 赎回 金
额单 位为 元。 上述 计算 结 果均 按
四舍 五入 方法 ，保 留到 小 数点 后
2 位， 由此 产 生的 收益 或 损失 由
基金财产承担。 
4 、 申购 费用 由申 购基 金份 额的 投
资人承担，不列入基金财产。 
5 、 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基
金份 额持 有人 承担 ，在 基 金份 额
持有 人赎 回基 金份 额时 收 取。 赎
回费 用归 入基 金财 产的 比 例应 根
据相 关规 定执 行， 并在 招 募说 明
书中列示。 
6 、 本基 金的 申购 费率 、 申购 份额
具体 的计 算方 法、 赎回 费 率、 赎
回金 额具 体的 计算 方法 和 收费 方
式由 基金 管理 人根 据基 金 合同 的
规定确定 ，并 在招 募说 明 书中 列
示。 基金 管理 人可 以在 基 金合 同
约定 的范 围内 调整 费率 或 收费 方
式， 并最 迟应 于新 的费 率 或收 费
方式 实施 日前 依照 《信 息 披露 办
法》 的有 关规 定在 指定 媒 介上 公
告。 
7 、 基金 管理 人可 以在 不违 反法 律 
56 
 
提出的申购和赎回申请，在基金
管 理 人 规 定 的 时 间 之 前 可 以 撤
销。 
3 、投资者 T 日赎回基金成功后，
基金注册登记机构在 T ＋1 日为
投资者扣除权益并办理相应的注
册登记手续。 
4 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公
司可在法律法规允许的范围内，
对上述注册登记办理时间进行调
整，基金管理人于新规则开始实
施前按照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒体上公告。 
（九）巨额赎回的认定及处理方
式 
1 、巨额赎回的认定 
单个开放日中，本基金的基金份
额净赎回申请（赎回申请总数加
上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余
额）超过上一开放日基金总份额
的 10% ， 即认 为发 生了 巨额 赎回 。 
对于场内赎回部分，当日未获受
理的场内赎回将自动撤销。中国
证券登记结算有限责任公司的业
务规则变 更时，依其最新业务规
则处理。 
2 、巨额赎回的处理方式 
法规 规定 及基 金合 同约 定 且对 基
金份 额持 有人 利益 无实 质 性不 利
影响 的情 形下 根据 市场 情 况制 定
基金 促销 计划 ，针 对基 金 投资 者
定期 或不 定期 地开 展基 金 促销 活
动。 在基 金促 销活 动期 间 ，按 相
关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续
后， 基金 管理 人可 以适 当 调低 基
金申购费率和赎回费率。 
8 、 当 发 生 大额 申 购 或赎 回 情 形
时， 基金 管理 人可 以采 用 摆动 定
价机 制， 以确 保 基金 估值 的公 平
性。 具体 处理 原则 与操 作 规范 遵
循相 关法 律法 规以 及监 管 部门 、
自律组织的规定。 
七、拒绝或暂停申购的情形 
发生 下列 情况 时， 基金 管 理人 可
拒绝 或暂 停接 受投 资人 的 申购 申
请： 
1 、 因不 可抗 力导 致基 金无 法正 常
运作。 
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金
资产估值情况。 
3 、 证券 、 期货 交易 所交 易时 间非
正常 停市 ，导 致基 金管 理 人无 法
计算当日基金资产净值。 
4 、 基金 管理 人接 受某 笔或 某些 申
购申 请可 能会 影响 或损 害 现有 基
金份额持有人利益时。



57 
 
出现巨额赎回时，基金管理人可
以根据本基金当时的资产组合状
况决定接受全额赎回或部分延期
赎回。 
（1 ） 接受 全额 赎回 ： 当基 金管 理
人认为有能力兑付投资者的全部
赎回申请时，按正常赎回程序执
行。 
（2 ） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管 理
人认为兑付投资者的全部赎回申
请有困难，或认为兑付投资者的
全部赎回申请进行的资产变现可
能使基金资产净值发生较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份
额 10 ％的 前提 下， 对其 余赎 回申
请延期办理。对于当日的赎回申
请，应当按单个基金 份额持有人
申请赎回份额占当日申请赎回总
份额的比例，确定该基金份额持
有人当日受理的赎回份额；未受
理部分除投资者在提交赎回申请
时选择将当日未获受理部分予以
撤销者外，延迟至下一开放日办
理，赎回价格为下一个开放日的
价格。转入下一开放日的赎回申
请不享有赎回优先权， 以此类推，
直到全部赎回为止。 
若本基金发生巨额赎回且单个基
5 、 基金 资产 规模 过大 ， 使基 金管
理人 无法 找到 合适 的投 资 品种 ，
或其 他可 能对 基金 业绩 产 生负 面
影响 ，或 其他 损害 现有 基 金份 额
持有人利益的情形。 
6 、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 销
售机 构或 登记 机构 的技 术 故障 等
异常 情况 导致 基金 销售 系 统、 基
金登 记系 统或 基金 会计 系 统无 法
正常运行。 
7 、 基金 管理 人接 受某 笔或 者某 些
申购 申请 有可 能导 致单 一 投资 者
持有 基金 份额 数的 比例 达 到或 者
超过基金份额总数的 50% ，或者
有可 能导 致投 资者 变相 规 避前 述
50% 比例要求的情形时。 
8 、 申请 超过 基金 管理 人设 定的 基
金总 规模 、 单日 净申 购比 例上 限、
单个 投资 者单 日或 单笔 申 购金 额
上限的。 
9 、 当 前 一 估值 日 基 金资 产 净 值
50% 以 上的 资 产出 现无 可参 考 的
活跃 市场 价格 且采 用估 值 技术 仍
导致 公允 价值 存在 重大 不 确定 性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金 管理 人应 当暂 停接 受 申购 申
请。 
10、法 律法 规 规定 、基 金 合同 约
定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 
58 
 
金份额持有人的赎回申请超过上
一开放日基金总份额的 40% ，基
金管理人可以先行对该单个基金
份额持有人超出 40% 的赎回申请
实施延期办理，而对该单个基金
份额持有人 40% 以内（含 40% ）
的赎回申请与其他投资者的 赎回
申请按前述条款处理，具体见招
募说明书或相关公告。 
（3 ） 当发 生巨 额赎 回并 延期 办理
时，基金管理人应当通过邮寄、
传真或招募说明书规定的其他方
式，在 3 个工作日内通知基金份
额持有人，说明有关处理方法，
同时应当在指定媒体予以公告。 
（4 ） 暂停 接受 和延 缓支 付： 本基
金连续两个或两个以上开放日发
生巨额赎回，如基金管理人认为
有必要，可暂停接受赎回申请；
已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但延缓期限不得超
过 20 个工 作日 ， 并应 当在 指定 媒
体上公告。 
（十）拒绝或暂停申购、暂停赎
回的情形及处理 
1 、 在如 下情 况下 ， 基金 管理 人可
以拒绝或暂停接受投资者的申购
申请： 
（1 ） 因不 可抗 力导 致基 金管 理人
形。 
发生上述除第 4 、7 、8 项暂停申
购情 形之 一且 基金 管理 人 决定 暂
停接 受投 资人 的申 购申 请 时， 基
金管 理人 应当 根据 有关 规 定在 指
定媒 介上 刊登 暂停 申购 公 告。 如
果投 资人 的申 购申 请被 全 部或 部
分拒 绝的 ，被 拒绝 的申 购 款项 本
金将 退还 给投 资人 。在 暂 停申 购
的情 况消 除时 ，基 金管 理 人应 及
时恢复申购业务的办理。 
八、 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 款
项的情形 
发生 下列 情形 时， 基金 管 理人 可
暂停 接受 投资 人的 赎回 申 请或 延
缓支付赎回款项： 
1 、 因不 可抗 力导 致基 金管 理人 不
能支付赎回款项； 
2 、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金
资产估值情况； 
3 、 证券 、 期货 交易 所交 易时 间非
正常 停市 ，导 致基 金管 理 人无 法
计算当日基金资产净值； 
4 、 连续 两个 或两 个以 上开 放日 发
生巨额赎回； 
5 、 继续 接受 赎回 申请 将损 害现 有
基金份额持有人利益时； 
6 、 当 前 一 估值 日 基 金资 产 净 值
50% 以 上的 资 产出 现无 可参 考 的 
59 
 
无法受理投资者的申购申请； 
（2 ） 证券 交易 场所 交易 时间 非正
常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 
（3 ） 发生 本基 金合 同规 定的 暂停
基金资产估值情况； 
（4 ） 基金 资产 规模 过大 ， 使基 金
管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品
种，或其他可能对基金业绩产生
负面影响，从而损害现有基金份
额持有人的利益的情形； 
（5 ） 基金 管理 人认 为接 受某 笔或
某些申购申请可能会影响或损害
现有基金份额持有人利益时； 
（6 ） 基金 管理 人接 受某 笔或 者某
些申购申 请有可能导致单一投资
者持有基金份额的比例达到或者
超过 50% ，或者变相规避 50% 集
中度的情形； 
（7 ） 当前 一估 值日 基金 资产 净值
50% 以上 的资 产出 现无 可 参考 的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金管理人应当暂停接受基金申
购申请； 
（8 ） 法律 法规 规定 或经 中国 证监
会认定的其他情形。 
基金管理人决定全部或部分拒绝
活跃 市场 价格 且采 用估 值 技术 仍
导致 公允 价值 存在 重大 不 确定 性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金管理人 应 当延 缓支 付 赎回 款
项或暂停接受基金赎回申请； 
7 、 法律 法规 规定 、 基金 合同 约定
或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 情形 之一 且基 金 管理 人
决定 暂停 接受 赎回 申请 或 延缓 支
付赎 回款 项的 ，基 金管 理 人应 在
当日 报中 国证 监会 备案 ， 已确 认
的赎 回申 请， 基金 管理 人 应足 额
支付 ；如 暂时 不能 足额 支 付， 应
将可 支付 部分 按单 个账 户 申请 量
占申 请总 量的 比例 分配 给 赎回 申
请人 ，未 支付 部分 可延 期 支付 。
若出现上述第 4 项所述情形，按
基金 合同 的相 关条 款处 理 。基 金
份额 持有 人在 申请 赎回 时 可事 先
选择 将当 日可 能未 获受 理 部分 予
以撤 销。 对于 场内 赎回 申 请， 按
照深 圳证 券交 易 所及 中国 证券 登
记结 算有 限责 任公 司的 有 关规 定
办理 。 在暂 停赎 回的 情况 消除 时，
基金 管理 人应 及时 恢复 赎 回业 务
的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回的认定 
若本 基金 单个 开放 日内 的 基金 份 
60 
 
或暂停接受某些投资者的申购申
请时，申购款项将退回投资者账
户。除上述第（5）、（ 6 ）项情形
外，基金管理人应当根据有关规
定在指定媒体上刊登暂停申购公
告。在暂停申 购的情形消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务
的办理并依法公告。 
2 、 在以 下情 况下 ， 基金 管理 人可
以暂停接受投资者的赎回申请： 
（1 ） 因不 可抗 力导 致基 金管 理人
无法支付赎回款项； 
（2 ） 证券 交易 场所 交易 时间 非正
常停市，导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 
（3 ） 基金 连续 两个 或两 个以 上开
放日发生巨额赎回，根据本基金
合同规定，可以暂停接受赎回申
请的情况； 
（4 ） 发生 本基 金合 同规 定的 暂停
基金资产估值的情况； 
（5 ） 当前 一估 值日 基金 资产 净值
50% 以上 的资 产出 现无 可 参考 的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金管理人应当延缓支付赎回款
项或暂停接受基金赎回申请； 
（6 ） 法律 法规 规定 或经 中国 证监
额净赎回申请( 赎回申请份额总
数加 上基 金转 换中 转出 申 请份 额
总数 后扣 除申 购申 请份 额 总数 及
基金 转换 中转 入申 请份 额 总数 后
的余额) 超过前一开放日的基金
总份额的 10% ，即认为是发生了
巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处理方式 
当基 金出 现巨 额赎 回时 ， 基金 管
理人 可以 根据 基金 当时 的 资产 组
合状 况决 定全 额赎 回、 部 分延 期
赎回或暂停赎回。 
（1 ） 全额 赎回 ： 当基 金管 理人 认
为有 能力 支付 投资 人的 全 部赎 回
申请时，按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管 理
人认 为支 付投 资人 的赎 回 申请 有
困难 或认 为因 支付 投资 人 的赎 回
申请 而进 行的 财产 变现 可 能会 对
基金 资产 净值 造成 较大 波 动时 ，
基金 管理 人在 当日 接受 赎 回比 例
不低 于上 一开 放日 基金 总 份额 的
10% 的 前提 下 ，可 对其 余赎 回 申
请延 期办 理。 对于 当日 的 赎回 申
请， 应当 按单 个账 户赎 回 申请 量
占赎 回申 请总 量的 比例 ， 确定 当
日受 理的 赎回 份额 ；对 于 未能 赎
回部 分， 投资 人在 提交 赎 回申 请
时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 
61 
 
会认定的其他情形。 
发生上述情形之一的，基金管理
人 应 当 在 当 日 向 中 国 证 监 会 备
案，并及时公告。除非发生巨额
赎回，已接受的赎回申请，基金
管理人应当足额支付。 
在暂停赎回的情况消除时，基金
管理人应及时恢复赎回业务的办
理并依法公告。 
3 、 暂停 基金 的申 购、 赎回 ， 基金
管理人应按规定公告并报中国证
监会备案。 
4 、 暂停 申购 或赎 回期 间 结束 ， 基
金重新开放时，基金管理人应依
法公告并报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证
监会派出机构备案。 
（1 ） 如果 发 生暂 停的 时 间为 一
天， 基金 管理 人将 于重 新开 放日 ，
在至少一种指定媒体，刊登基金
重新开放申购或赎回的公告，并
公告最近一个估值日的基金份额
净值。 
（2 ） 如果 发生 暂停 的时 间超 过一
天但少于两周，暂停结束，基金
重新开放申购或赎回时，基金管
理人将提前一个工作日，在至少
一种指定媒体，刊登基金重新开
放申购或赎回的公告，并在重新
回。 选择 延期 赎回 的， 将 自动 转
入下一个开放 日继 续赎 回 ，直 到
全部 赎回 为止 ； 选择 取消 赎回 的，
当日 未获 受理 的部 分赎 回 申请 将
被撤 销。 延期 的赎 回申 请 与下 一
开放 日赎 回申 请一 并处 理 ，无 优
先权 并以 下一 开放 日的 基 金份 额
净值 为基 础计 算赎 回金 额 ，以 此
类推 ，直 到全 部赎 回为 止 。如 投
资人 在提 交赎 回申 请时 未 作明 确
选择 ，投 资人 未能 赎回 部 分作 自
动延期赎回处理。 
若本 基金 发生 巨额 赎回 且 单个 基
金份 额持 有人 的赎 回申 请 超过 上
一开放日基金总份额的 10% ，基
金管 理人 应当 先行 对该 单 个基 金
份额持有人超出 10% 的赎回申请
实施 延期 办理 ，而 对该 单 个基 金
份额持有人 10% 以内（含 10% ）
的赎 回申 请与 其他 投资 者 的赎 回
申请 按前 述条 款处 理， 具 体见 招
募说明书或相关公告。 
（3 ） 暂停 赎回 ： 连续 2 个开放日
以上( 含本数) 发生 巨额 赎回 ， 如基
金管 理人 认为 有必 要， 可 暂停 接
受基 金的 赎回 申请 ；已 经 接受 的
赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款
项， 但不 得超 过 20 个工 作日 ， 并
应当在指定媒介上进行公告。



62 
 
开放申购或赎回日公告最近一个
估值日的基金份额净值。 
（3 ） 如果 发生 暂停 的时 间超 过 两
周，暂停期间，基金管理人应每
两 周 至 少 重 复 刊 登 暂 停 公 告 一
次；当连续暂停时间超过两个月
时，可对重复刊登暂停公告的频
率进行调整。暂停结束，基金重
新开放申购或赎回时，基金管理
人应提前三个工作日，在至少一
种指定媒体连续刊登基金重新开
放申购或赎回的公告，并在重新
开放申购或赎回日公告最近一个
估值日的基金份额净值。 
（十一）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法
规以及本基金合同的规定，在条
件成熟的情况下提供本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的
转换服务。基金转换可以收取一
定的转换费，相关规则由基金管
理人届时根据相关法律法 规及本
基金合同的规定制定并公告。 
 
 
 
 
 
 
3 、巨额赎回的公告 
当发 生上 述巨 额赎 回并 延 期办 理
时， 基金 管理 人应 当通 过 邮寄 、
传真 或者 招募 说明 书规 定 的其 他
方式在 3 个交易日内通知基金份
额持 有人 ，说 明有 关处 理 方法 ，
并依 照《 信息 披露 办法 》 的有 关
规定在指定媒介上公告。 
4 、 场内 巨额 赎回 的处 理方 式按 照
深圳 证券 交易 所和 中国 证 券登 记
结算 有限 责任 公司 有关 业 务规 则
执行。 
十、 暂停 申购 或赎 回的 公 告和 重
新开放申购或赎回的公告 
1 、 发生 上述 暂停 申购 或赎 回情 况
的， 基金 管理 人当 日应 立 即向 中
国证 监会 备案 ，并 在规 定 期限 内
在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、 上述 暂停 情况 消除 的， 基金 管
理人 应于 重新 开放 日公 布 最近 1
个估值日的基金份额净值。 
3 、 基金 管理 人可 以根 据暂 停申 购
或赎 回的 时间 ，依 照《 信 息披 露
办法 》的 有关 规定 ，最 迟 于重 新
开放 日在 指定 媒介 上刊 登 重新 开
放申 购或 赎回 的公 告； 也 可以 根
据实 际情 况在 暂停 公告 中 明确 重
新开 放申 购或 赎回 的时 间 ，届 时
不再另行发布重新开放的公告。



63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八、 基金 的非 交易 过户 、 转托 管、
冻结与质押 
（一）非交易过户 
非交易过户是指不采用申购、赎
回等基金交易方式，将一定数量
的基金份额按照一定规则从某一
投资者基金账户转移到另一投资
者基金账户的行为。 
基金注册登记机构只受理继承、
捐赠、司法强制执行和经注册登
记机构认可的其他情况下的非交
易过 户。 其中 ， “继 承” 指基 金份
额持有人死亡, 其 持 有 的基 金 份
额 由 其 合法 的 继承 人继 承 ； “ 捐
赠”仅指基金份额持有人将其合
法持有的基金份额捐赠给福利性
质 的 基 金会 或 社会 团体 的 情形 ；
“司法强制执行”是指司法机构
依据生效司法文书将基金份额持
有人持有的基金份额强制划转给
十一、基金转换 
基金 管理 人可 以根 据相 关 法律 法
规以 及本 基金 合同 的规 定 决定 开
办本 基金 与基 金管 理人 管 理的 其
他基 金之 间的 转换 业务 ， 基金 转
换可 以收 取一 定的 转换 费 ，相 关
规则 由基 金管 理人 届时 根 据相 关
法律 法规 及本 基金 合同 的 规定 制
定并 公告 ，并 提前 告知 基 金托 管
人与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的 非交 易 过户 是指 基 金登 记
机构 受理 继承 、捐 赠和 司 法强 制
执行 等情 形而 产生 的非 交 易过 户
以及 登记 机构 认可 、符 合 法律 法
规的 其它 非交 易过 户。 无 论在 上
述何 种情 况下 ，接 受划 转 的主 体
必须 是依 法可 以持 有本 基 金基 金
份额 的投 资人 ，或 按法 律 法规 或
有权机关规定的方式处理。 
继承 是指 基金 份额 持有 人 死亡 ，
其持 有的 基金 份额 由其 合 法的 继
承人 继承 ；捐 赠指 基金 份 额持 有
人将 其合 法持 有的 基金 份 额捐 赠
给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团
体； 司法 强制 执行 是指 司 法机 构
依据 生效 司法 文书 将基 金 份额 持
有人 持有 的基 金份 额强 制 划转 给
其他 自然 人、 法人 或其 他 组织 。 
64 
 
其他自然人、法人、社会团体或
其他组织。 
基金注册登记机构受理上述情况
下的非交易过户，其他销售机构
不得办理该项业务。无论在上述
何种情况下，接受划转的主体应
符合相关法律法规和基金合同规
定的持有本基金份额的投资者的
条件。办理非交易过户业务必须
提供基金注册登记机构规定的相
关资料。 
对于符合条件的非交易过户申请
按中国证券登记结算有限责任公
司、深圳证券交易所等相关机构
的有关规定办理。 
（二）转托管 
本基金的份额采用分系统登记的
原则。场外认购或申购买入的基
金份额登记在注册登记系统持有
人开放式基金账户下； 场内认购、
申购或上市交易买入的基金份额
登记在证券登记结算系统持有人
证券账户下。登记在证券登记结
算系统中的基金份额既可以在深
圳证券交易所上市交易，也可以
直接申请场内赎回。登记在注册
登记系统中的基金份额可申请场
外赎回。 
本基金的转托管包括系统内转托
办理 非交 易过 户必 须 提供 基金 登
记机 构要 求提 供的 相关 资 料， 对
于符 合条 件的 非交 易过 户 申请 按
基金 登记 机构 的规 定办 理 ，并 按
基金登记机构规定的标准收费。 
十三、基金的转托管 
本基 金的 份额 采用 分系 统 登记 的
原则 。场 外申 购或 通过 跨 系统 转
托管 从场 内转 入的 基金 份 额登 记
在登 记结 算系 统基 金份 额 持有 人
开放 式基 金账 户下 ；场 内 申购 、
上市 交易 买入 或通 过跨 系 统转 托
管从 场外 转入 的基 金份 额 登记 在
证券 登记 系统 基金 份额 持 有人 深
圳证 券账 户下 。登 记在 证 券登 记
系统 中的 基金 份额 既可 以 在深 圳
证券 交易 所上 市交 易， 也 可以 直
接申 请场 内赎 回。 登记 在 登记 结
算系 统中 的基 金份 额可 申 请场 外
赎回 。 
本基 金的 转托 管包 括系 统 内转 托
管和跨系统转托管。 
1 、系统内转托管 
（1 ） 系统 内转 托管 是指 基金 份额
持有 人将 持有 的基 金份 额 在登 记
结算系统内不同销售机构 （网点）
之间 或证 券登 记系 统内 不 同会 员
单位 （交 易单 元） 之间 进 行转 托
管的行为。



65 
 
管和跨系统转托管。 
1 、系统内转托管 
（1 ） 系统 内转 托管 是指 基金 份额
持有人将 持有的基金份额在注册
登记系统内不同销售机构 （网点）
之间或证券登记结算系统内不同
会员单位（交易单元）之间进行
转托管的行为。本基金在募集期
内不得办理系统内转托管。 
（2 ） 基金 份额 登记 在注 册登 记系
统的基金份额持有人在变更办理
基金赎回业务的销售机构 （网点）
时，须办理已持有基金份额的系
统内转托管。 
（3 ） 基金 份额 登记 在证 券登 记结
算系统的基金份额持有人在变更
办理上市交易或场内赎回的会员
单位（交易单元）时，须办理已
持有基金份额的系统内转托管。 
具体办理方法参照深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任
公司以及基金代销机构的 有关规
定。 
2 、跨系统转托管 
（1 ） 跨系 统转 托管 是指 基金 份额
持有人将持有的基金份额在注册
登记系统和证券登记结算系统之
间进行转托管的行为。 
（2 ） 本基 金处 于募 集期 内、 权益
（2 ） 基金 份额 登记 在登 记结 算系
统的 基金 份额 持有 人在 变 更办 理
基金赎回业务的销售机构 （网点）
时， 须办 理已 持有 基金 份 额的 系
统内转托管。 
（3 ） 基金 份额 登记 在证 券登 记系
统的 基金 份额 持有 人在 变 更办 理
上市 交易 或场 内赎 回的 会 员单 位
（交 易单 元） 时， 须办 理 已持 有
基金份额的系统内转托管。 
具体 办理 方法 参照 深圳 证 券交 易
所、 中国 证券 登记 结算 有 限责 任
公司 以及 基金 销售 机构 的 有关 规
定。 
2 、跨系统转托管 
（1 ） 跨系 统转 托管 是指 基金 份额
持有 人将 持有 的基 金份 额 在登 记
结算 系统 和证 券登 记系 统 之间 进
行转托管的行为。 
（2 ） 本基 金处 于权 益分 派期 间或
处于 质押 、冻 结状 态时 ， 不得 办
理跨系统转托管。 
（3 ） 本基 金跨 系统 转托 管的 具体
业务 按照 深圳 证券 交易 所 、中 国
证券 登记 结算 有限 责任 公 司的 相
关规定办理。 
十五 、基 金份 额的 冻结 、 解冻 和
质押 
基金 登记 机构 只受 理国 家 有权 机 
66 
 
分派期间或处于质押、冻结状态
时，不得办理跨系统转托管。 
（3 ） 本基 金跨 系统 转托 管的 具体
业务按照深证证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理。 
（三）冻结与解冻 
基金注册登记机构只受理国家有
权机关依法要求的基金账户或基
金份额的冻结与解冻，以及注册
登记机构认可、符合法律法规的
其他情况下的冻结与解冻。基金
账户或基金份额被冻结的，除非
法律法规或有权机关另有要求，
被冻结部分产生的权益（包括现
金分红和红利再投资） 一并冻结。
被冻结部分份额仍然参与收益分
配与支付。 
 
（四）基金份额的质押 
如相关法律法规允许基金管理人
办理基金份额的质押业务或其他
基金业务，基金管理人可制定和
实施相应的业务规则。 
关依 法要 求的 基金 份额 的 冻结 与
解冻 ，以 及登 记机 构认 可 、符 合
法律 法规 的其 他情 况下 的 冻结与
解冻 。基 金账 户或 基金 份 额被 冻
结的 ，被 冻结 部分 产生 的 权益 一
并冻 结， 被冻 结部 分份 额 仍然 参
与收 益分 配与 支付 。法 律 法规 或
监管部门另有规定的除外。 
如相 关法 律法 规允 许基 金 管理 人
办理 基金 份额 的质 押业 务 或其 他
基金 业务 ，基 金管 理人 将 制定 和
实施相应的业务规则。 
 
新增： 
 
十四、定期定额投资计划 
基金 管理 人可 以为 投资 人 办理 定
期定 额投 资计 划， 具体 规 则由 基
金管 理人 另行 规定 。投 资 人在 办
理定 期定 额投 资计 划时 可 自行 约
定每 期扣 款金 额， 每期 扣 款金 额
必须 不低 于基 金管 理人 在 相关 公
告或 更新 的招 募说 明书 中 所规 定
的定 期定 额投 资计 划最 低 申购 金
额。 
十六、基金份额的转让 
在法 律法 规允 许且 条件 具 备的 情
况下 ，基 金管 理人 可受 理 基金 份
额持 有人 通过 中国 证监 会 认可 的 
67 
 
交易 场所 或者 交易 方式 进 行份 额
转让 的申 请并 由登 记机 构 办理 基
金份 额的 过户 登记 。基 金 管理 人
拟受 理基 金份 额转 让业 务 的， 将
提前 公告 ，基 金份 额持 有 人应 根
据基 金管 理人 公告 的业 务 规则 办
理基金份额转让业务。 
十七 、在 不违 反相 关法 律 法规 且
对基 金份 额持 有人 利益 无 实质 性
不利 影响 的前 提下 ，基 金 管理 人
可根 据具 体情 况对 上述 申 购和 赎
回以 及相 关业 务的 安排 进 行补 充
和调 整并 提前 公告 ，无 需 召开 基
金份额持有人大会审议。 
第 七 部分 基金合
同当事人及 其 权利
义务 
九、基金合同当事人及其权利义
务 
（一）基金管理人 
1 、基金管理人基本情况 
名称：华安基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试
验区世纪大道 8 号国金中心二期
31-32 层 
法定代表人：朱学华 
成立日期：1998 年 6 月 4 日 
批准设立机关：中国证券监督管
理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监
基金字【1998 】20 号 
经营范围：基金管理业务；发起
一、基金管理人 
（一） 基金管理人简况 
名称：华安基金管理有限公司 
住所 ：中 国（ 上海 ）自 由 贸易 试
验区世纪大道 8 号国金中心二期
31-32 层 
法定代表人：朱学华 
设立日期：1998 年 6 月 4 日 
批准 设立 机关 及批 准设 立 文号 ：
中国证监会证监基字[1998]20 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元 
存续期限：持续经营 
联系 电话 ： （021）38969999 
（二） 基金 管理 人的 权 利与 义 
68 
 
设立基金；及中国证监会批准的
其他业务 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
2 、基金管理人的权利 
（1 ） 依法 募集 基金 ， 办理 基金 备
案手续； 
（2 ） 依照 法律 法规 和基 金合 同独
立管理运用基金财产； 
（3 ） 根据 法律 法规 和基 金合 同的
规定，制订、修改并公布有关基
金认购、申购、赎回、转托管、
基金转换、非交易过户、冻结、
收益分配等方面的业务规则； 
（4 ） 根据 法律 法规 和基 金合 同的
规定决定本基金的相关费率结构
和收费方式，获得基金管理费，
收取认购费、申购费、赎回费及
其他事先核准或公告的合理费用
以及法律法规规定的其他费用； 
（5 ） 根据 法律 法规 和基 金合 同的
规定销售基金份额； 
（6 ） 在本 合同 的有 效期 内， 在不
违反公平、合理原则以及不妨碍
基金托管人遵守相关法律法规及
其行业监管要求的基础上，基金
管理人有权对基金托管人履行本
合同的情况进行必要的监督。如
务 
1 、根据《基金法》 、 《运作办 法》
及其 他有 关规 定， 基金 管 理人 的
权利包括但不限于： 
（1 ）依法募集资金； 
（2 ） 自基 金合 同生 效之 日起 ， 根
据法 律法 规和 基金 合同 独 立运 用
并管理基金财产； 
（3 ） 依照 基金 合同 收取 基金 管理
费以 及法 律法 规规 定或 中 国证 监
会批准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有
人大会； 
（6 ） 依据 基金 合同 及有 关法 律规
定监 督基 金托 管人 ，如 认 为基 金
托管 人违 反了 基金 合同 及 国家 有
关法 律规 定， 应呈 报中 国 证监 会
和其 他监 管部 门， 并采 取 必要 措
施保护基金投资者的利益； 
（7 ） 在基 金托 管人 更换 时， 提名
新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金销售机构，
对基 金销 售机 构的 相关 行 为进 行
监督和处理； 
（9 ） 担任 或委 托其 他符 合条 件的
机构 担任 基金 登记 机构 办 理基 金
登记 业务 并获 得《 基金 合 同》 规
定的费用；



69 
 
认为基金托管人违反了法律法规
或基金合同规定对基金财产、其
他基金合同当事人的利益造成重
大损失的，应及时呈报中国证监
会和中国银监会，以及采取其他
必要措施以保护本基金及相关基
金合同当事人的利益； 
（7 ） 根据 基金 合同 的规 定选 择适
当的基金代销机构并有权依照代
销协议和有关法律法规对基金代
销机构行为进行必要的监督和检
查； 
（8 ） 自行 担任 基金 注册 登记 机构
或选择 、更换基金注册登记代理
机构，办理基金注册登记业务，
并按照基金合同规定对基金注册
登记代理机构进行必要的监督和
检查； 
（9 ）在基金合同约定的范围内，
拒绝或暂停受理申购和赎回的申
请； 
（10 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下，
为基金份额持有人的利益依法为
基金进行融资、融券； 
（11 ）依据法律法规和基金合同
的规 定， 制订 基金 收益 分配 方案 ； 
（12 ）按照法律法规，代表基金
对被投资企业行使股东权利，代
表基金行使因投资于其他证券所
（10 ）依 据《 基金 合同 》 及有 关
法律 规定 决定 基金 收益 的 分配 方
案；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的 范
围内 ，拒 绝或 暂停 受理 申 购、 赎
回和转换申请； 
（12 ）依 照法 律法 规为 基 金的 利
益对 被投 资公 司行 使股 东 权利 ，
为基 金的 利益 行使 因基 金 财产 投
资于证券所产生的权利；



（13 ） 在法 律法 规允 许的 前提 下，
为基 金的 利益 依法 为基 金 进行 融
资； 
（14 ）以 基金 管理 人的 名 义， 代
表基 金份 额持 有人 的利 益 行使 诉
讼权利或者实施其他法律行为； 
（15 ）选 择、 更换 律师 事 务所 、
会计 师事 务所 、证 券、 期 货经 纪
商或 其他 为基 金提 供服 务 的外 部
机构；



（16 ）在 符合 有关 法律 、 法规 的
前提 下， 制订 和调 整有 关 基金 申
购、赎回、转换等的业务规则； 
（17 ）法 律法 规及 中国 证 监会 规
定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他
权利。 
 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 管 理人 的 
70 
 
产生的权利； 
（13 ） 在基 金托 管人 职责 终止 时，
提名新的基金托管人； 
（14 ）依据法律法规和基金合同
的规定 ，召集基金份额持有人大
会； 
（15 ） 选择 、 更换 律师 、 审计 师、
证券经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构并确定有关费率； 
（16 ）法律法规、基金合同规定
的其他权利。 
3 、基金管理人的义务 
（1 ） 依法 申请 并募 集基 金， 办理
或者委托经中国证监会认定的其
他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额 的 发
售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续；



（3 ） 自基 金合 同生 效之 日起 ， 以
诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产； 
（4 ） 配备 足够 的具 有专 业资 格的
人员进行基金投资分析、决策，
以专业化的经营方式管理和运作
基金财产； 
（5 ） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监
察与稽核、财务管理及人事管理
等制度，保证所管理的基金财产
和基金管理人的财产相互独立，
对所管理的不同基金分别管理、
义务包括但不限于： 
（1 ） 依法 募集 资金 ， 办理 或者 委
托经 中国 证监 会认 定的 其 他机 构
代为 办理 基金 份额 的申 购 、赎 回
和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起，
以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则 管
理和运用基金财产； 
（4 ） 配备 足够 的具 有专 业资 格的
人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 ，
以专 业化 的经 营方 式管 理 和运 作
基金财产； 
（5 ） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监
察与 稽核 、财 务管 理及 人 事管 理
等制 度， 保证 所管 理的 基 金财 产
和基 金管 理人 的财 产相 互 独立 ，
对所 管理 的不 同基 金分 别 管理 ，
分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合
同》 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利
用基 金财 产为 自己 及任 何 第三 人
谋取 利益 ，不 得委 托第 三 人运 作
基金财产； 
（7 ） 依 法 接受 基 金 托管 人 的 监
督； 
（8 ） 采取 适当 合理 的措 施使 计算
基金 份额 申购 、赎 回和 注 销价 格
的方 法符 合《 基金 合同 》 等法 律 
71 
 
分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 按基 金合 同的 约定 确定 基金
收益分配方案，及时向基金份额
持有人分配基金收益； 
（7 ）除依据《基金法》 、基金合
同及其他有关规定外，不得为自
己及任何第三人谋取利益，不得
委托第三人运作基金财产；



（8 ） 进行 基金 会计 核算 并编 制基
金的财务会计报告； 
（9 ） 依法 接 受基 金托 管 人的 监
督； 
（10 ）编制季度、半年度和年度
基金报告； 
（11 ）采取适当合理的措施使计
算开放式基金份额认购、申购、
赎回价格的方法符合基金合同等
法律文件的规定；



（12 ） 计算 并公 告基 金资 产净 值，
确定基金份额申购、赎回价格； 
（13 ） 严格 按照 《基 金法 》 、 基金
合同及其他有关规定，履行信息
披露及报告义务； 
（14 ）保守基金商业秘密，不泄
露基金投资计划、投资意向等。
除 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有
关规定另有规定外，在基金信息
公开披露前应予以保密，不得向
他人泄露； 
文件 的规 定， 按有 关规 定 计算 并
公告 基金 资产 净值 ，确 定 基金 份
额申购、赎回的价格； 
（9 ） 进行 基金 会计 核算 并编 制基
金财务会计报告； 
（10 ）编 制季 度、 半年 度 和年 度
基金报告； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法 》 、 《基
金合 同》 及其 他有 关规 定 ，履 行
信息披露及报告义务； 
（12 ）保 守基 金商 业秘 密 ，不 泄
露基 金投 资计 划、 投资 意 向等 。
除《 基金 法》 、 《基 金合 同 》及 其
他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金
信息 公开 披露 前应 予保 密 ，不 向
他人泄露； 
（13 ）按 《基 金合 同》 的 约定 确
定基 金收 益分 配方 案， 及 时向 基
金份额持有人分配基金收益； 
（14 ）按 规定 受理 申购 与 赎回 申
请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依 据《 基金 法》 、 《基 金合
同》 及其 他有 关规 定召 集 基金 份
额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管
人、 基金 份额 持有 人依 法 召集 基
金份额持有人大会； 
（16 ）按 规定 保存 基金 财 产管 理
业务 活动 的会 计账 册、 报 表、 记
录和其他相关资料 15 年以上；



72 
 
（15 ）按规定受理申购和赎回申
请，及时、足额支付赎回款项； 
（16 ）依据《基金法》等相关法
律法规的规定保存基金财产管理
业务活动的记录、账册、报表、
代表基金签订的重大合同及其他
相关资料； 
（17 ） 依据 《基 金法 》 、 基金 合同
及其他有关规定召集基金份额持
有人大会或配合基金托管人、基
金份额持有人依法召集基金份额
持有人大会； 
（18 ）以基金管理人名义，代表
基金份额持有人利益行使诉讼权
利或实施其他法律行为； 
（20 ）因违反基金合同导致基金
财产的损失或损害基金份额持有
人的 合法 权益 ， 应承 担赔 偿责 任，
其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）基金托管人违反基金合同
造成基金财产损失时，应为基金
份额 持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22 ）法律法规、基金合同及中
国证监会规定的其他义务。 
（17 ）确 保需 要向 基金 投 资者 提
供的 各项 文件 或资 料在 规 定时 间
发出 ，并 且保 证投 资者 能 够按 照
《基 金合 同》 规定 的时 间和 方式 ，
随时 查阅 到与 基金 有关 的 公开 资
料，并 在支 付 合理 成本 的 条件 下
得到有关资料的复印件； 
（19 ）面 临解 散、 依法 被 撤销 或
者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告
中国证监会并通知基金托管人； 
（20 ）因 违反 《基 金合 同 》导 致
基金 财产 的损 失或 损害 基 金份 额
持有 人合 法权 益时 ，应 当 承担 赔
偿责 任， 其赔 偿责 任不 因 其退 任
而免除； 
（21 ）监 督基 金托 管人 按 法律 法
规和 《基 金合 同》 规定 履 行自 己
的义 务， 基金 托管 人违 反 《基 金
合同 》造 成基 金财 产损 失 时， 基
金管 理人 应为 基金 份额 持 有人 利
益向基金托管人追偿； 
（22 ）当 基金 管理 人将 其 义务 委
托第 三方 处理 时， 应当 对 第三 方
处理 有关 基金 事务 的行 为 承担 责
任； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义 ，代 表
基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权
利或实施其他法律行为；



（24 ）执 行生 效的 基金 份 额持 有 
73 
 
人大会的决议； 
（25 ）建 立并 保存 基金 份 额持 有
人名册； 
（26 ）法 律法 规及 中国 证 监会 规
定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他
义务。 
第 七 部分 基金合
同当事人及 其 权利
义务 
九、基金合同当事人及其权利义
务 
（二）基金托管人 
1 、基金托管人基本情况 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市复兴门内大街 1 号 
法定代表人：陈四清 
成立日期：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证
监会证监基字【1998 】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾
叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰
肆拾壹元整 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收人民币存款；发
放短期、中期和长期贷款；办理
结算；办理票据贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承
销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及
担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保险箱服务；外汇存
二、基金托管人 
（一） 基金托管人简况 
名称：中国银行股份有限公司 
住所 ：北 京市 西城 区复 兴 门内 大
街 1 号 
法定代表人：陈四清 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
批准 设立 机关 和批 准设 立 文号 ：
国务 院批 转中 国人 民银 行 《关 于
改 革 中 国 银 行体 制 的 请示 报 告 》
（国发[1979]72 号） 
组织形式：股份有限公司 
注册 资本 ：人 民币 贰仟 柒 佰玖 拾
壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万 叁 仟壹 佰
玖拾伍元整 
存续期间：持续经营 
基金 托管 资格 批文 及文 号 ：中 国
证监会证监基字【1998 】24 号 
（二） 基金 托管 人的 权 利与 义
务 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 托 管人 的
权利包括但不限于：



74 
 
款；外汇贷款；外汇汇款；外币
兑换 ； 国际 结算 ； 同业 外汇 拆借 ；
外汇票据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；结汇、售汇；发
行和代理发行股票以外的外币有
价证券；买卖和代理买卖股票以
外的外币有价证券；自营外汇买
卖；代营外汇买卖；外汇信用卡
的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证
业务； 组织或参加银团贷款；国
际贵金属买卖；海外分支机构经
营与当地法律许可的一切银行业
务；在港澳地区的分行依据当地
法令可发行或参与代理发行当地
货币；经中国人民银行批准的其
他业务。 
2 、基金托管人的权利 
（1 ） 依据 法律 法规 和基 金合 同的
规定安全保管基金财产； 
（2 ） 依照 基金 合同 的约 定获 得基
金托管费； 
（3 ） 监督 基金 管理 人对 本基 金的
投资运作； 
（4 ）在基金管理人职责终止时，
提名新的基金管理人；



（5 ） 依据 法律 法规 和基 金合 同的
规定召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 法律 法规 、 基金 合同 规定 的
（1 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起，
依法 律法 规和 《基 金合 同 》的 规
定安全保管基金财产； 
（2 ） 依 《基 金合 同》 约定 获得 基
金托 管费 以及 法律 法规 规 定或 监
管部门批准的其他费用； 
（3 ） 监督 基金 管理 人对 本基 金的
投资 运作 ，如 发现 基金 管 理人 有
违反 《基 金合 同》 及国 家 法律 法
规行 为， 对基 金财 产、 其 他当 事
人的 利益 造成 重大 损失 的 情形 ，
应呈 报中 国证 监会 ，并 采 取必 要
措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据 相关 市场 规则 ， 为基 金
开设 资金 账户 、证 券账 户 等投 资
所需 账户 ，为 基金 办理 证 券、 期
货交易资金清算； 
（5 ） 提议 召开 或召 集基 金份 额持
有人大会； 
（6 ） 在基 金管 理人 更换 时， 提名
新的基金管理人； 
（7 ） 法律 法规 及中 国证 监会 规定
的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 权
利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 托 管人 的
义务包括但不限于： 
（1 ） 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原
则持有并安全保管基金财产；



75 
 
其他权利。 
3 、基金托管人的义务 
（1 ）安全保管基金财产； 
（2 ） 设立 专门 的基 金托 管部 ， 具
有符合要求的营业场所，配备足
够的、合格的熟悉基金托管业务
的专职人员，负责基金财产托管
事宜； 
（3 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金
账户和证券账户； 
（4 ）除依据《基金法》 、基金合
同及其他有关规定外，不得以基
金财产为自己及任何第三人谋取
非法利益，不得委托第三人托管
基金财产； 
（5 ） 对所 托管 的不 同基 金财 产分
别设置账户，确保基金财产的完
整和独立； 
（7 ） 保存 基金 托管 业务 活动 的记
录、 账册 、 报表 和其 他相 关资 料； 
（8 ） 按照 基金 合同 的约 定， 根据
基金管理人的指令，及时办理清
算、交割事宜；



（9 ） 保守 基金 商业 秘密 。 除 《基
金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定
另有规定外，在基金信息公开披
露前应予以保密，不得向他人泄
露； 
（10 ）根据法律法规及本合同的
（2 ）设立专门的基金托管部门，
具有 符合 要求 的营 业场 所 ，配 备
足够 的、 合格 的熟 悉基 金 托管 业
务的 专职 人员 ，负 责基 金 财产 托
管事宜； 
（3 ） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监
察与 稽核 、财 务管 理及 人 事管 理
等制 度， 确保 基金 财产 的 安全 ，
保证 其托 管的 基金 财产 与 基金 托
管人 自有 财产 以及 不同 的 基金 财
产相 互独 立； 对所 托管 的 不同 的
基金 分别 设置 账户 ，独 立 核算 ，
分账 管理 ，保 证不 同基 金 之间 在
账户 设置 、资 金划 拨、 账 册记 录
等方面相互独立； 
（4 ） 除依 据 《基 金法 》 、 《基 金合
同》 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利
用基 金财 产为 自己 及任 何 第三 人
谋取 利益 ，不 得委 托第 三 人托 管
基金财产； 
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产的 资金
账户 、 证券 账户 等投 资所 需账 户，
按照 《基 金合 同》 的约 定 ，根 据
基金 管理 人的 投资 指令 ， 及时 办
理清算、交割事宜； 
（7 ） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基
金法 》 、 《基 金 合同 》及 其 他有 关
规定 另有 规定 外， 在基 金 信息 公
开披 露前 予以 保密 ，不 得 向他 人 
76 
 
约定，办理与基金托管业务活动
有关的信息披露事项； 
（11 ）对基金财务会计报告、季
度、半年度和年度基金报告的相
关内容出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格
按照基金合同的规定进行；如果
基金管理人有未执行基金合同规
定的行为，还应当说明基金托管
人是否采取了适当的措施； 
（12 ） 保存 基金 份额 持有 人名 册； 
（13 ）复核基金管理人计算的基
金资产 净值和基金份额申购、赎
回价格； 
（14 ）按规定制作相关账册并与
基金管理人核对； 
（16 ）按照规定召集基金份额持
有人大会或配合基金份额持有人
依法自行召集基金份额持有人大
会； 
（17 ）按照法律法规监督基金管
理人的投资运作； 
（18 ）因过错违反基金合同导致
基金 财产 损失 ， 应承 担赔 偿责 任，
其责任不因其退任而免除； 
（19 ）因基金管理人违反基金合
同造成基金财产损失时，应为基
金向基金管理人追偿，除法律法
规另有规定外，基金托管人不承
泄露； 
（8 ） 复核 、 审查 基金 管理 人计 算
的基金资产净值、 基金份额申购、
赎回价格； 
（9 ） 办理 与基 金托 管业 务活 动有
关的信息披露事项； 
（10 ）对 基金 财务 会计 报 告、 季
度、 半年 度和 年度 基金 报 告出 具
意见 ，说 明基 金管 理人 在 各重 要
方面 的运 作是 否严 格按 照 《基 金
合同 》的 规定 进行 ；如 果 基金 管
理人 有未 执行 《基 金合 同 》规 定
的行 为， 还应 当说 明基 金 托管 人
是否采取了适当的措施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的
记录 、账 册、 报表 和其 他 相关 资
料 15 年以上； 
（12 ）建 立并 保存 基金 份 额持 有
人名册； 
（13 ）按 规定 制作 相关 账 册并 与
基金管理人核对； 
（15 ）依 据《 基金 法》 、 《基 金合
同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金
份额 持有 人大 会或 配合 基 金管 理
人、 基金 份额 持有 人依 法 召集 基
金份额持有人大会； 
（16 ）按 照法 律法 规和 《 基金 合
同》 的规 定监 督基 金管 理 人的 投
资运作；



77 
 
担连带责任； 
（20 ）法律法规、基金合同及中
国证监会规定的其他义务。 
（17 ）参 加基 金财 产清 算 小组 ，
参与 基金 财产 的保 管、 清 理、 估
价、变现和分配； 
（18 ）面 临解 散、 依法 被 撤销 或
者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告
中国 证监 会和 银行 监管 机 构， 并
通知基金 管理人； 
（19 ）因 违反 《基 金合 同 》导 致
基金 财产 损失 时， 应承 担 赔偿 责
任， 其赔 偿责 任不 因其 退 任而 免
除； 
（20 ）按 规定 监督 基金 管 理人 按
法律 法规 和《 基金 合同 》 规定 履
行自 己的 义务 ，基 金管 理 人因 违
反《 基金 合同 》造 成基 金 财产 损
失时 ，应 为基 金份 额持 有 人利 益
向基金管理人追偿； 
（21 ）执 行生 效的 基金 份 额持 有
人大会的决议； 
（22 ）法 律法 规及 中国 证 监会 规
定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他
义务。 
第 七 部分 基金合
同当事人及 其 权利
义务 
九、基金合同当事人及其权利义
务 
（三）基金份额持有人 
1 、 基金 投资 者购 买本 基金 基金 份
额的行为即视为对基金合同的承
认和接受，基金投资者自依据基
金合同取得基金份额，即成为基
三、基金份额持有人 
基金 投资 者持 有本 基金 基 金份 额
的行 为即 视为 对《 基金 合 同》 的
承认 和接 受， 基金 投资 者 自依 据
《基 金合 同》 取得 基金 份 额， 即
成为 本基 金份 额持 有人 和 《基 金
合同 》的 当事 人， 直至 其 不再 持 
78 
 
金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事
人。基金份额持有人作为当事人
并不以在基金合同上书面签章为
必要条件。每份基金份额具有同
等的合法权益。 
2 、基金份额持有人的权利 
（3 ） 依法 转让 或者 申请 赎回 其持
有的基金份额；



（4 ） 按照 规定 要求 召开 基金 份额
持有人大会；



（8 ） 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、
基金份额销售机构损害其合法权
益的行为依法提起诉讼或仲裁； 
（9 ） 法律 法规 、 基金 合同 规定 的
其他权利。 
3 、基金份额持有人的义务 
（1 ） 遵守 法律 法规 、 基金 合同 及
其他有关规定； 
（2 ） 缴纳 基金 认购 、 申购 款项 及
基金合同规定的费用； 
（3 ）在持有的基金份额范围内，
承担基金亏损或者基金合同终止
的有限责任； 
（4 ） 不从 事任 何有 损基 金、 其他
基金份额持有人及其他基金合同
当事人合法利益的活动； 
（5 ） 执行 基金 份额 持有 人大 会的
决议； 
（7 ） 遵守 基金 管理 人、 销售 机构
有本 基金 的基 金份 额。 基 金份 额
持有 人作 为《 基金 合同 》 当事 人
并不 以在 《基 金合 同》 上 书面 签
章或签字为必要条件。 
每份 基金 份额 具有 同等 的 合法 权
益。 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 份 额持 有
人的权利包括但不限于： 
（3 ） 依法 转让 或申 请赎 回其 持有
的基金份额； 
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基金 份额
持有 人大 会或 者召 集基 金 份额 持
有人大会； 
（8 ） 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、
基金 服务 机构 损害 其合 法 权益 的
行为依法提起诉讼或仲裁； 
（9 ） 法律 法规 及中 国证 监会 规定
的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 权
利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》
及其 他有 关规 定， 基金 份 额持 有
人的义务包括但不限于： 
（1 ） 认 真 阅读 并 遵 守《 基 金 合
同 》 、 招 募 说明 书 等 信息 披 露 文
件； 
（2 ） 了解 所投 资基 金产 品， 了解
自身 风险 承受 能力 ，自 主 判断 基
金的 投资 价值 ，自 主做 出 投资 决 
79 
 
和注册登记机构的相关交易及业
务规则； 
（8 ） 提供 基金 管理 人和 监管 机构
要求提供的信息，以及不时的更
新和补充，并保证其真实性； 
（9 ） 法律 法规 及基 金合 同规 定的
其他义务。 
策，自行承担投资风险； 
（3 ） 关注 基金 信息 披露 ， 及时 行
使权利和履 行义务； 
（4 ） 缴纳 基金 申购 款项 及法 律法
规和 《基 金合 同》 所规 定的 费用 ； 
（5 ） 在 其 持有 的 基 金份 额 范 围
内， 承担 基金 亏损 或者 《 基金 合
同》终止的有限责任； 
（6 ） 不从 事任 何有 损基 金及 其他
《基 金合 同》 当事 人合 法 权益 的
活动； 
（7 ） 执行 生效 的基 金份 额持 有人
大会的决议； 
（9 ） 法律 法规 及中 国证 监会 规定
的和 《基 金合 同》 约定 的 其他 义
务。 
第 八 部分 基金份
额持有人大会 
十、基金份额持有人大会 
（一）本基金的基金份额持有人
大会，由本基金的基金份额持有
人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有
人出席会议并表决。 
（二）有以下情形之一时，应召
开基金份额持有人大会： 
1 、终止基金合同； 
2 、转换基金运作方式； 
3 、 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人
的报酬标准，但根据法律法规的
要求提高该等报酬标准的除外； 
第八部分


基金份额持有人大会 
基金 份额 持有 人大 会由 基 金份 额
持有 人组 成， 基金 份额 持 有人 的
合法 授权 代表 有权 代表 基 金份 额
持有 人出 席会 议并 表决 。 基金 份
额持 有人 持有 的每 一基 金 份额 拥
有平等的投票权。 
本基 金基 金份 额持 有人 大 会不 设
立日常机构。 
一、召开事由 
1 、 当出 现或 需要 决定 下列 事由 之
一的 ，应 当召 开基 金份 额 持有 人
大会 ，但 法律 法规 、中 国 证监 会 
80 
 
4 、 更换 基金 管理 人、 基金 托管 人； 
5 、变更基金类别； 
6 、 变更 基金 投资 目标 、 范围 或策
略（法律法规和中国证监会另有
规定 的除 外） ； 
7 、 变更 基金 份额 持有 人大 会议 事
程序、表决方式和表决程序； 
8 、本基金与其他基金合并； 
9 、 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额
10% 以上（含 10% ，下同）基金
份额的基金份额持有人（以基金
管理人收到提议当日的基金份额
计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会； 
10、对基金合同当事人权利、义
务产生重大影响，需召开基金份
额持有人大会的变更基金合同等
其他事项； 
11、法律法规或中国证监会规定
的其他应当召开基金份额持有人
大会的事项。 
（三）有以下情形之一的，不需
召开基金份额持有人大会： 
1 、 调低 基金 管理 费率 、 基金 托管
费 率 和 其 他 应 由 基 金 承 担 的 费
用； 
2 、 在法 律法 规和 基金 合同 规定 的
范围内变更本基金的申购费率或
收费方式、调低赎回费率； 
另有规定的除外： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ） 调整 基金 管理 人、 基金 托管
人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ） 变更 基金 投资 目标 、 范围 或
策略； 
（9 ） 变更 基金 份额 持有 人大 会程
序； 
（10 ）基 金管 理人 或基 金 托管 人
要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金 总
份额 10% 以上（含 10% ）基金份
额的 基金 份额 持有 人（ 以 基金 管
理人 收到 提议 当日 的基 金 份额 计
算， 下同 ）就 同一 事项 书 面要 求
召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对 基金 合同 当事 人 权利 和
义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）终 止基 金上 市， 但 因基 金
不再 具备 上市 条件 而被 深 圳证 券
交易所终止上市的除外； 
（14 ）法 律法 规、 基金 合 同或 中
国证监 会规 定 的其 他应 当 召开 基
金份额持有人大会的事项。



81 
 
3 、 因相 应的 法律 法 规发生变动而
应当对基金合同进行修改； 
4 、 基金 管理 人、 基金 注册 登记 机
构、代销机构在法律法规规定的
范围内调整有关基金认购、 申购、
赎回、转换、非交易过户、转托
管等业务的规则； 
5 、 对基 金合 同的 修改 不涉 及基 金
合同当事人权利义务关系发生实
质性变化； 
6 、 对基 金合 同的 修改 对基 金份 额
持有人利益无实质性不利影响； 
7 、 除法 律法 规或 基金 合同 规定 应
当召开基金份额持有人大会以外
的其他情形。 
（四）召集方式 
1 、 除法 律法 规或 基金 合同 另有 约
定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。 
2 、 基金 托管 人认 为有 必要 召开 基
金份额持有人大会的 ，应当向基
金管理人提出书面提议。基金管
理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集， 并书面告
知基金托管人。基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决
定不召集，基金托管人仍认为有
必要召开的，应当自行召集。 
2 、 在符 合法 律法 规和 基金 合同 相
关规 定， 且对 基金 份额 持 有人 利
益无 实质 性不 利影 响的 前 提下 ，
以下 情况 可由 基金 管理 人 和基 金
托管 人协 商后 修改 ，不 需 召开 基
金份额持有人大会： 
（1 ） 调低 除基 金管 理费 与基 金托
管费 以外 其他 应由 基金 承 担的 费
用； 
（2 ） 法律 法规 要求 增加 的基 金费
用的收取； 
（3 ） 调整 本基 金的 申购 费率 、 调
低赎回费率或变更收费方式； 
（4 ） 因相 应的 法律 法规 、 相关 证
券交 易所 或者 登记 机构 的 相关 业
务规 则发 生变 动或 中国 证 监会 的
相关 规定 发生 变动 而应 当 对《 基
金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《基 金合 同》 的修 改对 基
金份 额持 有人 利益 无实 质 性不 利
影响 或修 改不 涉及 《基 金 合同 》
当事 人权 利义 务关 系发 生 重大 变
化； 
（6 ） 增加 、 减少 或调 整基 金份 额
类别及定义； 
（7 ） 基金 管理 人、 登记 机构 、 基
金销 售机 构调 整有 关基 金 申购 、
赎回 、 转换 、 转托 管、 基金 交易 、
非交 易过 户、 定期 定额 投 资、 收 
82 
 
3 、 代表 基金 份额 10% 以上的基金
份额持有人就同一事项认为有必
要召开基金份额持有人大会的，
应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提
议。基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。 






基金管理人决定召集的，应
当自出具书面决 定之日起 60 日
内召 开； 基金 管理 人决 定不 召集 ，
代表基金份额 10% 以上的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，
应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提
议。 






基金托管人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；
基金托管人决定召集的，应当自
出具书面决定之日起 60 日内召
开。 
4 、 代表 基金 份额 10% 的基金份额
持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会，而基金管
理人、基金托管人都不召集的，
代表基金份额 10% 以上的基金份
额持有人有权自行召集，并至少
提前 30 日报中国证监会备案 。 
益分配等业务规则； 
（8 ） 本 基 金推 出 新 业务 或 新 服
务； 
（9 ） 按照 法律 法规 和 《基 金合 同》
规定 不需 召开 基金 份额 持 有人 大
会的其他情形。 
 
二、会议召集人及召集方式 
1 、 除法 律法 规规 定或 《基 金合 同》
另有 约定 外， 基金 份额 持 有人 大
会由基金管理人召集 。 
2 、 基金 管理 人未 按规 定召 集或 不
能召集时，由基金托管人召集。 
3 、 基金 托管 人认 为有 必要 召开 基
金份 额持 有人 大会 的， 应 当向 基
金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管
理人 应当 自收 到书 面提 议 之日 起
10 日内决定是否召集， 并书面告
知基 金托 管人 。基 金管 理 人决 定
召集 的， 应当 自出 具书 面 决定 之
日起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决
定不 召集 ，基 金托 管人 仍 认为 有
必要 召开 的， 应当 由基 金 托管 人
自行 召集 ，并 自出 具书 面 决定 之
日起 60 日内 召开 并告 知 基金 管
理人，基金管理人应当配合。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金 份额 持有 人就 同 一
事项 书面 要求 召开 基 金份 额持 有 
83 
 
5 、 基金 份额 持有 人依 法自 行召 集
基金份额持有人大会的，基金管
理人、基金托管人应当配合，不
得阻碍、干扰。 
6 、 基金 份额 持有 人大 会的 召集 人
负责选择确定开会时间、地点、
方式和权益登记日。 
（五）通知 
召开基金份额持有人大会，召集
人应当于会议召开前 30 天在至
少一种指定媒体上公告。基金份
额持有人大会不得就未经公告的
事项进行表决。基金份额持有人
大会通知将至少载明以下内容： 
1 、 会议 召开 的时 间、 地点 、 方式 ； 
2 、 会议 拟审 议的 主要 事项 、 议事
程序和表决方式； 
3 、 代理 投票 授权 委托 书送 达时 间
和地点； 
4 、会务常设联系人姓名、电话； 
5 、权益登记日； 
6 、 如采 用通 讯表 决方 式， 还应 载
明具体通讯方式、委托的公证机
关及其联系方式和联系人、表达
意见的提交和收取方式、投票表
决的截止日以及表决票的送达地
址等内容。 
（六）开会方式 
基金份额持有人大会的召开方式
人大 会， 应当 向基 金管 理 人提 出
书面 提议 。基 金管 理人 应 当自 收
到书 面提 议之 日起 10 日 内决 定
是否 召集 ，并 书面 告知 提 出提 议
的基 金份 额持 有人 代表 和 基金 托
管人 。基 金管 理人 决定 召 集的 ，
应 当 自 出 具 书 面决 定 之 日 起 60
日内 召开 ；基 金管 理人 决 定不 召
集，代表基金份额 10% 以上（含
10% ） 的基 金 份额 持有 人仍 认 为
有必 要召 开的 ，应 当向 基 金托 管
人提 出书 面提 议。 基金 托 管人 应
当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日
内决 定是 否召 集， 并书 面 告知 提
出提 议的 基金 份额 持有 人 代表 和
基金 管理 人； 基金 托管 人 决定 召
集的 ，应 当自 出具 书面 决 定之 日
起 60 日内 召 开并 告知 基 金管理
人，基金管理人应当配合。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金 份额 持有 人就 同 一
事项 要求 召开 基金 份额 持 有人 大
会， 而基 金管 理人 、基 金 托管 人
都不 召集 的， 单独 或合 计 代表 基
金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份 额持 有人 有权 自行 召 集， 并
至少提前 30 日报 中国 证 监会 备
案。 基金 份额 持有 人依 法 自行 召
集基 金份 额持 有人 大会 的 ，基 金 
84 
 
包括现场开会和通讯方式开会以
及法律法规或监管机构允许的其
他方式。现场开会由基金份额持
有人本人出席或通过授权委派其
代理人出席，现场开会时基金管
理人和基金托管人的授权代表应
当出席；通讯方式开会指按照基
金合同的相关规定以通讯的方式
进行表决。会议的召开方式由召
集人确定，但决 定基金管理人更
换或基金托管人的更换、转换基
金运作方式和终止基金合同事宜
必须以现场开会方式召开基金份
额持有人大会。 
现场开会同时符合以下条件时，
可以进行基金份额持有人大会议
程： 
1 、 亲自 出席 会议 者持 有基 金份 额
的凭证和受托出席会议者出具的
委托人持有基金份额的凭证和授
权委托书等文件符合法律法规、
本基金合同和会议通知的规定； 
2 、 经核 对， 汇总 到会 者出 示的 在
权益登记日持有基金份额的凭证
显示，全部有效凭证所代表的基
金份额占权益登记日基金总份额
的 50% 以上（含 50% ，下 同） 。 
在同时符合以下条件时，通讯开
会的方式视为有效 ： 
管理 人、 基金 托管 人应 当 配合 ，
不得阻碍、干扰。 
6 、 基金 份额 持有 人会 议的 召集 人
负责 选择 确定 开会 时间 、 地点 、
方式和权益登记日。 
三、 召开 基金 份额 持有 人 大会 的
通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开 基金份额持有人大会， 召
集人应于会议召开前 30 日， 在指
定媒 介公 告。 基金 份额 持 有人 大
会通知应至少载明以下内容： 
（1 ） 会议 召开 的时 间、 地点 和会
议形式； 
（2 ） 会议 拟审 议的 事项 、 议事 程
序和表决方式； 
（3 ） 有权 出席 基金 份额 持有 人大
会的 基金 份额 持有 人的 权 益登 记
日； 
（4 ） 授 权 委托 证 明 的内 容 要 求
（包 括但 不限 于代 理人 身 份， 代
理权限和代理有效期限等） 、 送达
时间和地点； 
（5 ） 会务 常设 联系 人姓 名及 联系
电话； 
（6 ） 出席 会议 者必 须准 备的 文件
和必须履行的手续； 
（7 ） 召 集 人需 要 通 知的 其 他 事
项。 
2 、 采取 通讯 开会 方式 并进 行表 决 
85 
 
1 、 召集 人按 基金 合同 规定 公布 会
议通知后，在两个工作日内连续
公布相关提示性公告； 
2 、 召集 人按 照会 议通 知规 定的 方
式收取基金份额持有人的表决意
见； 
3 、 本人 直接 出具 意见 或授 权他 人
代表出具意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日
基金总份额的 50% 以上； 
4 、 直接 出具 意见 的基 金份 额持 有
人或受托代表他人出具意见的其
他代表，同时提交的持有基金份
额的凭证和受托出席会议者出具
的委托人持有基金份额的凭证和
授 权 委 托 书 等 文 件 符 合 法 律 法
规、 基金 合同 和会 议通 知的 规定 ； 
5 、 会议 通知 公布 前已 报中 国证 监
会备案。 
如 果 开 会 条 件 达 不 到 上 述 的 条
件，则召集人可另行确定并公告
重新表决的时间( 至少应在 25 个
工作日后) ， 且确 定有 权出 席会 议
的基金份额持有人资格的权益登
记日应保持不变。 
（七）议事内容与程序 
1 、议事内容及提案权 
（1 ） 议事 内 容限 为本 条 前述 第
（二）款规定的基金份额持有人
的情 况下 ，由 会议 召集 人 决定 在
会议 通知 中说 明本 次基 金 份额 持
有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方
式、 委托 的公 证机 关及 其 联系 方
式和 联系 人、 表决 意见 寄 交的 截
止时间和收取方式。 
3 、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应
另行 书面 通知 基金 托管 人 到指 定
地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监
督； 如召 集人 为基 金托 管 人， 则
应另 行书 面通 知基 金管 理 人到 指
定地 点对 表决 意见 的计 票 进行 监
督； 如召 集人 为基 金份 额持 有人 ，
则应 另行 书面 通知 基金 管 理人 和
基金 托管 人到 指定 地点 对 表决 意
见的 计票 进行 监督 。基 金 管理 人
或基 金托 管人 拒不 派代 表 对表 决
意见 的计 票进 行监 督的 ， 不影 响
表决意见的计票效力。 
四、 基金 份额 持有 人出 席 会议 的
方式 
基金 份额 持有 人大 会可 通 过现 场
开会 、通 讯开 会或 法律 法 规、 中
国证 监会 允许 的其 他方 式 召开 ，
会议 的召 开方 式由 会议 召 集人 确
定。 
1 、 现场 开会 。 由基 金份 额持 有人
本人 出席 或以 代理 投票 授 权委 托
证明 委派 代表 出席 ，现 场 开会 时 
86 
 
大会召开事由范围内的事项。 
（2 ）基金管理人、基金托管人、
代表基金份额 10% 以上的基金份
额持有人可以在大会召集人发出
会议通知前向大会召集人提交需
由基金份额持有人大会审议表决
的提案，也可以在会议通知发出
后向大会召集人提交临时提案。
临时提案应当在大会召开日前至
少 35 日提交召集人并由召集人
公告。 
（3 ） 对于 基金 份额 持有 人提 交的
提案，大会召集人应当按照以下
原则对提案进行审核： 
a 、 关联 性。 大会 召集 人对 于基 金
份额持有人提案涉及事项与基金
有直接关系，并且不超出法律法
规和基金合同规定的基金份额持
有人大会职权范围的，应提交大
会审 议； 对于 不符 合上 述要 求的 ，
不 提 交 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审
议。如果召集人决定不将基金份
额持有人提案提交大会表决，应
当在该次基金份额持有人大会上
进行解释和说明。 
b 、 程序 性。 大会 召集 人可 以对 基
金份额持有人的提案涉及的程序
性问题做出决定。如将其提案进
行分拆或合并表决，需征得原提
基金 管理 人和 基金 托管 人 的授 权
代表 应当 列席 基金 份额 持 有人 大
会， 基金 管理 人或 基金 托 管人 不
派代 表列 席的 ， 不影 响表 决效 力。
现场 开会 同时 符合 以下 条 件时 ，
可以 进行 基金 份额 持有 人 大会 议
程： 
（1 ） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份
额的 凭证 、受 托出 席会 议 者出 具
的委 托人 持有 基金 份额 的 凭证 及
委托 人的 代理 投票 授权 委 托证 明
符合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和会
议通 知的 规定 ，并 且持 有 基金 份
额的 凭证 与基 金管 理人 持 有的 登
记资料相符； 
（2 ） 经核 对， 汇总 到会 者出 示的
在权 益登 记日 持有 基金 份 额的 凭
证显 示， 有效 的基 金份 额 不少 于
本基 金在 权益 登记 日基 金 总份 额
的 1/2 （含 1/2 ） 。若 到会 者在 权
益登 记日 代表 的有 效的 基 金份 额
低于 上述 规定 比例 的， 召 集人 可
以在 原公 告的 基金 份额 持 有人 大
会召开时间的 3 个月以后、6 个
月以 内， 就原 定审 议事 项 重新 召
集基 金份 额持 有 人大 会。 重新 召
集的 基金 份额 持有 人大 会 到会 者
在权 益登 记日 代表 的有 效 的基 金
份额 应不 少于 本基 金在 权 益登 记 
87 
 
案人同意；原提案人不同意变更
的，大会主持人可以就程序性问
题提请基金份额持有人大会做出
决定，并按照基金份额持有人大
会决定的程序进行审议。 
（4 ） 代表 基金 份额 10% 以上的基
金份额持有人提交基金份额持有
人大会审议表决的提案，或基金
管理人或基金托管人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案，
未获得基金份额持有人大会审议
通过，就同一提案再次提请基金
份额持有人大会审议，其时间间
隔不少于 6 个月。法律法规另有
规定的除 外。 
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会不 得对
未 事 先 公 告 的 议 事 内 容 进 行 表
决。 
2 、议事程序 
在现场开会的方式下，首先由召
集人宣读提案，经讨论后进行表
决，并形成大会决议，报经中国
证监会核准或备案后生效。在通
讯表决开会的方式下，首先由召
集人在会议通知中公布提案，在
所通知的表决截止日期第二个工
作日由大会聘请的公证机关的公
证员统计全部有效表决并形成决
议，报经中国证监会核准或备案
日基金总份额的 1/3 （含 1/3）。 
2 、 通讯 开会 。 通讯 开会 系指 基金
份额 持有 人将 其对 表决 事 项的 投
票以 书面 形式 或大 会公 告 载明 的
其他 方式 在表 决截 止日 以 前送 达
至召 集人 指定 的地 址或 系 统。 通
讯开 会应 以书 面方 式或 大 会公 告
载明的其他方式进行表决。 
在同 时符 合以 下条 件时 ， 通讯 开
会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》
约定公布会议通知后，在 2 个工
作 日 内 连 续 公 布 相 关 提 示 性 公
告； 
（2 ） 召集 人按 基金 合同 约定 通知
基金 托管 人（ 如果 基金 托 管人 为
召集 人， 则为 基金 管理 人 ）到 指
定地 点对 表决 意见 的计 票 进行 监
督。 会议 召集 人在 基金 托管 人 （如
果基 金托 管人 为召 集人 ， 则为 基
金管 理人 ）和 公证 机关 的 监督 下
按照 会议 通知 规定 的方 式 收取 基
金份 额持 有人 的表 决意 见 ；基 金
托管 人或 基金 管理 人经 通 知不 参
加收 取表 决意 见的 ，不 影 响表 决
效力； 
（3 ） 本人 直接 出具 表决 意见 或授
权他 人代 表出 具表 决意 见 的， 基
金份 额持 有人 所持 有的 基 金份 额 
88 
 
后生效。 
（八）表决 
1 、 基金 份额 持有 人所 持每 份基 金
份额享有平等的表决权。 
2 、 基金 份额 持有 人大 会决 议分 为
一般决议和特别决议： 
（1 ）特别决议 
对于特 别决议应当经参加大会的
基金份额持有人所持表决权的三
分之 二以 上 （含 三分 之二 ） 通过 。 
（2 ）一般决议 
对于一般决议应当经参加大会的
基 金 份 额 持 有 人 所 持 表 决 权 的
50% 以上通过。 
更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管
人、转换基金运作方式或终止基
金合同应当以特别决议通过方为
有效。 
基金份额持有人大会采取记名方
式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，符合
法律法规、基金合同和会议通知
规定的表决意见即视为有效的表
决；表决意见模糊不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入
出具意见的基金份额持有人所代
表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会 的各项提案
或同一项提案内并列的各项议题
不小 于在 权益 登记 日基 金 总份 额
的 1/2 （含 1/2 ） ；若 本人 直接 出
具表 决意 见或 授权 他人 代 表出 具
表决 意见 基金 份额 持有 人 所持 有
的 基 金 份 额 低 于 上 述 规 定 比 例
的， 召集 人可 以在 原公 告 的基 金
份额持有人大会召开时间的 3 个
月以后、6 个 月以 内， 就 原定 审
议事 项重 新召 集基 金份 额 持有 人
大会 。重 新召 集的 基金 份 额持 有
人大会应当有代表 1/3 以上（含
1/3 ） 基金 份额 的持 有人 直接 出具
表决 意见 或授 权他 人代 表 出具 表
决意见； 
（4 ）上述第（3 ）项 中 直接 出具
表决 意见 的基 金份 额持 有 人或 受
托代 表他 人出 具表 决意 见 的代 理
人， 同时 提交 的持 有基 金 份额 的
凭证 、受 托出 具表 决意 见 的代 理
人出 具的 委托 人持 有基 金 份额 的
凭证 及委 托人 的代 理投 票 授权 委
托 证 明 符 合 法律 法 规 、 《 基 金 合
同》和会议通 知的 规定 ， 并与 基
金登记机构记录相符。 
3 、 在法 律法 规或 监管 机构 允许 的
情况 下， 经会 议通 知载 明 ，基 金
份额 持有 人也 可以 采用 网 络、 电
话等 其他 非现 场方 式或 者 以非 现
场方 式与 现场 方式 结合 的 方式 进 
89 
 
应当分开审议、逐项表决。 
（九）计票 
1 、现场开会 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会的 主持
人 为 召 集 人 授 权 出 席 大 会 的 代
表，如大会由基金管理人或基金
托管人召集，基金份额持有人大
会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人
中推举两名基金份额持有人代表
与大会召集人授权的一名监督员
( 如果基金管理人为召集人， 则监
督员由基金托管人担任；如基金
托管人为召集人，则监督员由基
金托管人在出席会议的基金份额
持有人中指定) 共同担任监票人；
如大会由基金份额持有人自行召
集，基金份额持有人大会的主 持
人应当在会议开始后宣布在出席
会议的基金份额持有人中推举三
名基金份额持有人代表担任监票
人。 
（2 ） 监票 人应 当在 基金 份额 持有
人表决后立即进行清点并由大会
主持人当场公布计票结果。 
（3 ） 如果 大会 主持 人对 于提 交的
表决结果有怀疑，可以对所投票
数进行重新清点；如果大会主持
人未进行重新清点，而出席大会
行表 决， 会议 程序 比照 现 场开 会
和通 讯开 会的 程序 进行 ； 或者 采
用网 络、 电话 等其 他非 书 面方 式
授权他人代为出席会议并表决。 
 
五、议事内容与程序 
1 、议事内容及提案权 
议事 内容 为关 系基 金份 额 持有 人
利益的重大事项， 如 《基金合同》
的重 大修 改、 决定 终止 《 基金 合
同》 、 更换 基金 管理 人、 更换 基金
托管 人、 与其 他基 金合 并 、法 律
法规 及《 基金 合同 》规 定 的其 他
事项以 及会 议 召集 人认 为 需提 交
基金 份额 持有 人大 会讨 论 的其 他
事项。 
基金 份额 持有 人大 会的 召 集人 发
出召 集会 议的 通知 后， 对 原有 提
案的 修改 应当 在基 金份 额 持有 人
大会召开前及时公告。 
基金 份额 持有 人大 会不 得 对未 事
先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现 场开 会的 方式 下， 首 先由 大
会主 持人 按照 下列 第七 条 规定 程
序确 定和 公布 监票 人， 然 后由 大
会主 持人 宣读 提案 ，经 讨 论后 进
行表 决， 并形 成大 会决 议 。大 会 
90 
 
的基金份额持有人或者基金份额
持有人代理人对大会主持人宣布
的表决结果有异议，其有权在宣
布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清
点，大会主持人应当立即重新清
点并公布重新清点结果。重新清
点仅限一次。 
（4 ） 在基 金管 理人 或基 金托 管人
担任召集人的 情形下，如果在计
票过程中基金管理人或者基金托
管人拒不配合的，则参加会议的
基金份额持有人有权推举三名基
金份额持有人代表共同担任监票
人进行计票。 
2 、通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票
方式可采取如下方式： 
由大会召集人聘请的公证机关的
公证员进行计票。 
（十）生效与公告 
1 、 基金 份额 持有 人大 会按 照 《基
金法》有关法律法规规定表决通
过的事项，召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监会核准或
者备案。基金份额持有人大会决
定的事项自中国证监会依法核准
或 者 出 具 无 异 议 意 见 之 日 起 生
效。 
2 、 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决
主持 人为 基金 管理 人授 权 出席 会
议的 代表 ，在 基金 管理 人 授权 代
表未 能主 持大 会的 情况 下 ，由 基
金托 管人 授权 其出 席会 议 的代 表
主持； 如果 基 金管 理人 授 权代 表
和基 金托 管人 授权 代表 均 未能 主
持大 会， 则由 出席 大会 的 基金 份
额持 有人 和代 理人 所持 表 决权 的
1/2 以上 （含 1/2 ） 选举 产生 一名
基金 份额 持有 人作 为该 次 基金 份
额持 有人 大会 的主 持人 。 基金 管
理人 和基 金托 管人 拒不 出 席或 主
持基 金份 额持 有人 大会 ， 不影 响
基金 份额 持有 人大 会作 出 的决 议
的效力。 
会议 召集 人应 当制 作出 席 会议 人
员的 签名 册。 签名 册载 明 参加 会
议人 员姓 名 （或 单位 名称 ） 、 身份
证明 文件 号码 、持 有或 代 表有 表
决权的基金份额、 委托人姓名 （或
单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 首 先由 召
集人 提前 30 日公 布提 案， 在所 通
知的表决截止日期后 2 个工作日
内在 公证 机关 监督 下由 召 集人 统
计全 部有 效表 决， 在公 证 机关 监
督下形成决议。 
六、表决



91 
 
议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有法律约
束力。基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会的决定。 
3 、 基金 份额 持有 人大 会决 议应 当
自中国证监会核准或出具无异议
意见后 2 日内，由基金份额持有
人大会召集人在至少一种指定媒
体上公告。 
4 ．如果采用通讯方式进行表决，
在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机
关、公证员姓名等一同公告。 
（十一）法律法规或监管机关对
基 金 份 额 持 有 人 大 会 另 有 规 定
的，从其规定。 
基金 份额 持有 人所 持每 份 基金 份
额有一票表决权。 
基金 份额 持有 人大 会决 议 分为 一
般决议和特别决议： 
1 、 一般 决议 ， 一般 决议 须经 参加
大会 的基 金份 额持 有人 或 其代 理
人所持表决权的 1/2 以上 （含 1/2 ）
通过方为有效；除下列第 2 项所
规定 的须 以特 别决 议通 过 事项 以
外的 其他 事项 均以 一般 决 议的 方
式通过。 
2 、 特别 决议 ， 特别 决议 应当 经参
加大 会的 基金 份额 持有 人 或其 代
理人所持表决权的 2/3 以上（含
2/3 ） 通过 方可 做出 。 转换 基金 运
作方 式、 更换 基金 管理 人 或者 基
金托 管人 、 终止 《基 金合 同》 、 与
其他 基金 合并 以特 别决 议 通过 方
为有效。 
基金 份额 持有 人大 会采 取 记名 方
式进行投票表决。 
采取 通讯 方式 进行 表决 时 ，除 非
在 计 票 时 有 充 分 的 相 反 证 据 证
明， 否则 提交 符合 会议 通 知中 规
定的 确认 投资 者身 份文 件 的表 决
视为 有效 出席 的投 资者 ， 表面 符
合会 议通 知规 定的 表决 意 见视 为
有效 表决 ，表 决意 见模 糊 不清 或
相互 矛盾 的视 为弃 权表 决 ，但 应 
92 
 
当计 入出 具表 决意 见的 基 金份 额
持有人所代表的基金份额总数。 
基金 份额 持有 人大 会的 各 项提 案
或同 一项 提案 内并 列的 各 项议 题
应当分开 审议、逐项表决。 
七、计票 
1 、现场开会 
（1 ） 如大 会由 基金 管理 人或 基金
托管 人召 集， 基金 份额 持 有人 大
会的 主持 人应 当在 会议 开 始后 宣
布在 出席 会议 的基 金份 额 持有 人
和代 理人 中选 举两 名基 金 份额 持
有人 代表 与大 会召 集人 授 权的 一
名监 督员 共同 担任 监票 人 ；如 大
会由 基金 份额 持有 人自 行 召集 或
大会 虽然 由基 金管 理人 或 基金 托
管人 召集 ，但 是基 金管 理 人或 基
金托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份
额持 有人 大会 的主 持人 应 当在 会
议开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金
份额 持有 人中 选举 三名 基 金份 额
持有 人代 表担 任监 票人 。 基金 管
理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会
的，不影响计票的效力。 
（2 ） 监票 人应 当在 基金 份额 持有
人表 决后 立即 进行 清点 并 由大 会
主持人当场公布计票结果。 
（3 ） 如果 会议 主持 人或 基金 份额
持有 人或 代理 人对 于提 交 的表 决 
93 
 
结果 有怀 疑， 可以 在宣 布 表决 结
果后 立即 对所 投票 数要 求 进行 重
新清 点。 监票 人应 当进 行 重新 清
点， 重新 清点 以一 次为 限 。重 新
清点 后， 大会 主持 人应 当 当场 公
布重新清点结果。 
（4 ） 计票 过程 应由 公证 机关 予以
公证 ，基 金管 理人 或基 金 托管 人
拒不 出席 大会 的， 不影 响 计票 的
效力。 
2 、通讯开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 计 票方 式
为： 由大 会召 集人 授权 的 两名 监
督员 在基 金托 管人 授权 代 表（ 若
由基 金托 管人 召集 ， 则为 基金 管
理人 授权 代表 ）的 监督 下 进行 计
票， 并由 公证 机关 对其 计 票过 程
予以 公证 。基 金管 理人 或 基金 托
管人 拒派 代表 对表 决意 见 的计 票
进行 监督 的， 不影 响计 票 和表 决
结果。 
八、生效与公告 
基金 份额 持有 人大 会的 决 议自 表
决通 过之 日起 生效 ，召 集 人应 当
自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。 
基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效
之日 起依 照《 信息 披露 办 法》 的
有关规定在指定媒介上公告。



94 
 
基金 管理 人、 基金 托管 人 和基 金
份额 持有 人应 当执 行生 效 的基 金
份额 持有 人大 会的 决议 。 生效 的
基金 份额 持有 人大 会决 议 对全 体
基金 份额 持有 人、 基金 管 理人 、
基金托管人均有约束力 。 
九、 本部 分关 于基 金份 额 持有 人
大会 召开 事由 、召 开条 件 、议 事
程序 、表 决条 件等 规定 ， 凡是 直
接引 用法 律法 规或 监管 规 则的 部
分， 如将 来法 律法 规或 监 管规 则
修改 导致 相关 内容 被取 消 或变 更
的， 基金 管理 人经 与基 金 托管 人
协商 一致 并提 前公 告后 ， 可直 接
对本 部分 内容 进行 修改 和 调整 ，
无需 召开 基金 份额 持有 人 大会 审
议。 
第 九 部分 基金管
理人、基金托管人
的更换条件和程序 
十一、基金管理人、基金托管人
的更换条件和程序 
（一）基金管理人和基金托管人
的更换条件 
1 、 有下 列情 形之 一的 ， 基金 管理
人职 责终 止， 须更 换基 金管 理人 ： 
（1 ） 基金 管理 人被 依法 取消 基金
管理资格； 
（2 ） 基金 管理 人依 法解 散、 依法
被撤销或被依法宣告破产； 
（3 ） 基金 管理 人被 基金 份额 持有
人大会解任；



第九部分


基 金管 理人 、 基金 托
管人的更换条件和程序 
一、 基金 管理 人和 基金 托 管人 职
责终止 的情形 
（一） 基金 管理 人职 责 终止 的
情形 
有下 列情 形之 一的 ，基 金 管理 人
职责终止： 
1 、被依法取消基金管理资格； 
2 、被基金份额持有人大会解任； 
3 、 依法 解散 、 被依 法撤 销或 被依
法宣告破产；



95 
 
（4 ） 法律 法规 规定 或经 中国 证监
会认定的其他情形。 
2 、 有下 列情 形之 一的 ， 基金 托管
人职 责终 止， 须更 换基 金托 管人 ： 
（1 ） 基金 托管 人被 依法 取消 基金
托管资格； 
（2 ） 基金 托管 人依 法解 散、 依法
被撤销或被依法宣告破产； 
（3 ） 基金 托管 人被 基金 份额 持有
人大会解任； 
（4 ） 法律 法规 规定 或经 中国 证监
会认定的其他情形。 
（二）基金管理人和基金托管人
的更换程序 
1 、基金管理人的更换程序 
原基金管理人退任后，基金份额
持有人大会需在 6 个月内选任新
基金管理人。在新基金管理人产
生前，中国证监会可指定临时基
金管理人。 
（1 ） 提名 ： 新任 基金 管理 人由 基
金托管人或代表 10% 以上基金份
额的基金份额持有人提名。 
（2 ） 决议 ： 基金 份额 持有 人大 会
对 更 换 基 金 管 理 人 形 成 有 效 决
议。 
（3 ） 核准 并公 告： 基金 份额 持有
人 大 会 决议 自 通 过之 日 起 5 日
内，由大会召集人报中国证监会
4 、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的
和 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形。 
（二） 基金 托管 人职 责 终止 的
情形 
有下 列情 形之 一的 ，基 金 托管 人
职责终止： 
1 、被依法取消基金托管资格； 
2 、被基金份额持有人大会解任； 
3 、 依法 解散 、 被依 法撤 销或 被依
法宣告破产； 
4 、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的
和 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形。 
二、 基金 管理 人和 基金 托 管人 的
更换程序 
（一） 基金管理人的更换程序 
1 、 提名 ： 新任 基金 管理 人由 基金
托管人或由单独或合计持有 10%
以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人提名； 
2 、 决议 ： 基金 份额 持有 人大 会在
基金管理人职责终止后 6 个月内
对 被 提 名 的 基 金 管 理 人 形 成 决
议， 该决 议需 经参 加大 会 的基 金
份额持有人所持表决权的 2/3 以
上 （含 2/3 ） 表决 通过 ， 并自 表决
通过之日起生效； 
3 、 临时 基金 管理 人： 新任 基金 管
理人 产生 之前 ，由 中国 证 监会 指
定临时基金管理人；



96 
 
核准，并应自中国证监会核准后
2 日内在至少一种指定媒体上公
告。 
（4 ） 交接 ： 基金 管理 人职 责终 止
的，应当妥善保管基金管理业务
资料，及时办理基金管理业务的
移交手续， 新基金管理人或者临
时基金管理人应当及时接收。新
任基金管理人或临时基金管理人
应与基金托管人核对基金资产总
值和净值。 
（5 ） 审计 并公 告： 基金 管理 人职
责终止的，应当按照规定聘请会
计 师 事 务 所 对 基 金 财 产 进 行 审
计，并将审计结果予以公告，同
时报中国证监会备案，审计费用
在基金财产中列支。 
（6 ） 基金 名称 变更 ： 基金 管理 人
更换后，本基金应替换或删除基
金名称中与原基金管理人有关的
名称或商号字样。 
2 、基金托管人的更换程序 
原基金托管人退任后，基金份额
持有人大会需在六个月内选任新
基金托管人。在新基金托管人产
生前，中国证监会可指定临 时基
金托管人。 
（1 ） 提名 ： 新任 基金 托管 人由 基
金管理人或代表 10% 以上基金份
4 、 备案 ： 基金 份额 持有 人大 会选
任基 金管 理人 的决 议须 报 中国 证
监会备案 ； 
5 、 公告 ： 基金 管理 人更 换后 ， 由
基金 托管 人在 更换 基金 管 理人 的
基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后
依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规
定在指定媒介公告； 
 
6 、 交接 ： 基金 管理 人职 责终 止的 ，
基金 管理 人应 妥善 保管 基 金管 理
业务 资料 ，及 时向 临时 基 金管 理
人或 新任 基金 管理 人办 理 基金 管
理业 务的 移交 手续 ，临 时 基金 管
理人 或新 任基 金管 理人 应 及时 接
收。 临时 基金 管理 人或 新 任基 金
管理 人应 与基 金托 管人 核 对基 金
资产总值或净值； 
7 、 审计 ： 基金 管理 人职 责终 止的 ，
应当 按照 法律 法规 规定 聘 请会 计
师事 务所 对基 金财 产进 行 审计 ，
并将 审计 结果 予以 公告 ， 同时 报
中国 证监 会备 案， 审计 费 用在 基
金财产中列支； 
8 、 基金 名称 变更 ： 基金 管理 人更
换后 ，如 果原 任或 新任 基 金管 理
人要 求， 应按 其要 求替 换 或删 除
基金 名称 中与 原基 金管 理 人有 关
的名称字样。



97 
 
额的基金份额持有人提名。 
（2 ） 决议 ： 基金 份额 持有 人大 会
对 更 换 基 金 托 管 人 形 成 有 效 决
议。 
（3 ） 核准 并公 告： 基金 份额 持有
人 大 会 决议 自 通 过之 日 起 5 日
内，由大会召集人报中国证监会
核准，并应自中国证监会核准后
2 日内在指定媒体上公告。 
（4 ） 交接 ： 基金 托管 人职 责终 止
的，应当妥善保管基金财产和基
金托管业务资料，及时办理基金
财 产 和 基 金 托 管 业 务 的 移 交 手
续，新基金托管人或者临时基金
托管人应当及时接收。新任基金
托管人或临时基金托管人与基金
管 理 人 核 对 基 金 资 产 总 值 和 净
值。 
（5 ） 审计 并公 告： 基金 托管 人职
责终止的，基金管理人应当按照
规定聘请会计师事务所对基金财
产进行审计，并将审计结果予以
公告，同时报中国证监会备案，
审计费用在基金财产中列支。 
3 、 基金 管理 人与 基金 托管 人同 时
更换 
（1 ） 提名 ： 如果 基金 管理 人和 基
金托管人同时更换，由单独或合
计持有基金总份额 10% 以上的基
（二） 基金托管人的更换程序 
1 、 提名 ： 新任 基金 托管 人由 基金
管理人或由单独或合计持有 10%
以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人提名； 
2 、 决议 ： 基金 份额 持有 人大 会在
基金托管人职责终止后 6 个月内
对 被 提 名 的 基 金 托 管 人 形 成 决
议， 该决 议需 经参 加大 会 的基 金
份额持有人所持表决权 2/3 以上
（含 2/3 ） 表决 通过 ， 并自 表决 通
过之日起生效； 
3 、 临时 基金 托管 人： 新任 基金 托
管人 产生 之前 ，由 中国 证 监会 指
定临时基金托管人； 
4 、 备案 ： 基金 份额 持有 人大 会更
换基 金托 管人 的决 议须 报 中国 证
监会备案； 
5 、 公告 ： 基金 托管 人更 换后 ， 由
基金 管理 人在 更换 基金 托 管人 的
基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 后
依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规
定在指定媒介公告； 
6 、 交接 ： 基金 托管 人职 责终 止的 ，
应当 妥善 保管 基金 财产 和 基金 托
管业 务资 料， 及时 办理 基 金财 产
和基 金托 管业 务的 移交 手 续， 新
任基金托管人 或者 临时 基 金托 管
人应 当及 时接 收。 新任 基 金托 管 
98 
 
金份额持有人提名新的基金管理
人和基金托管人； 
（2 ） 基金 管理 人和 基金 托管 人的
更换分别按上述程序进行； 
（3 ） 公告 ： 新任 基金 管理 人和 新
任基金托管人应在更换基金管理
人和基金托管人的基金份额持有
人大会决议获得中国证监会核准
后 2 日 内 在指 定 媒体 上 联合 公
告。 
4 、 新基 金管 理人 接受 基金 管理 或
新基金托管人接受基金财产和基
金托管业务前，原基金管理人或
基金托管人应依据法律法规和基
金 合 同 的 规 定 继 续 履 行 相 关 职
责，并保证不对基金份额持有人
的利益造成损害。原基金管理人
或基金托管人在继续履行相关职
责期间，仍有权按照本合同的规
定 收 取 基 金 管 理 费 或 基 金 托 管
费。 
人或 临时 基金 托管 人与 基 金管 理
人核对基金资产总值或净值； 
7 、 审计 ： 基金 托管 人职 责终 止的 ，
应当 按照 法律 法规 规定 聘 请会 计
师事 务所 对基 金财 产进 行 审计 ，
并将 审计 结果 予以 公告 ， 同时 报
中国 证监 会备 案， 审计 费 用在 基
金财产中列支。 
（三 ）基 金管 理人 与基 金 托管 人
同时更换的条件和程序 
1 、 提名 ： 如果 基金 管理 人和 基金
托管 人同 时更 换， 由单 独 或合 计
持 有 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 的基 金 份额 持有 人提 名 新
任 基 金 管 理 人 和 新 任 基 金 托 管
人； 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人的 更
换分别按上述程序进行； 
3 、 公告 ： 新任 基金 管理 人和 新任
基金 托管 人应 在更 换基 金 管理 人
和基 金托 管人 的基 金份 额 持有 人
大会 决议 生效 后依 照《 信 息披 露
办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上
联合公告。 
三、 本部 分关 于基 金管 理 人、 基
金 托 管 人 更 换 条 件 和 程 序 的 约
定， 凡是 直接 引用 法律 法 规或 监
管规 则的 部分 ，如 法律 法 规或 监
管规 则修 改导 致相 关内 容 被取 消 
99 
 
或变 更的 ，基 金管 理人 与 基金 托
管人 协商 一致 并提 前公 告 后， 可
直 接 对 相 应 内 容 进 行 修 改 和 调
整， 无需 召开 基金 份额 持 有人 大
会审议。 
第十部分 基金的
托管 
十二、基金的托管 
本基金财产由基金托管人依法保
管。基金管理人应与基金托管人
按照 《基 金法 》 、 本基 金合 同及 其
他有关法律法规规定订立《华安
深证 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）托 管协 议》 ，以 明确 基金
管理人与基金托管人之间在基金
份额持有人名册登记、基金财产
的保管、基金财产的管理和运作
及 相 互 监 督 等 相 关 事 宜 中 的 权
利、义务及职责，确保基金财产
的安全，保护基金份额持有人的
合法权益。 
第十部分


基金的托管 
基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 按 照
《基 金法 》 、 《 基金 合同 》 及其 他
有关规定订立托管协议。 
订立 托管 协议 的目 的是 明 确基 金
托管 人与 基金 管理 人之 间 在基 金
财产 的保 管、 投资 运作 、 净值 计
算、 收益 分配 、信 息披 露 及相 互
监督 等相 关事 宜中 的权 利 义务 及
职责 ，确 保基 金财 产的 安 全， 保
护基金份额持有人的合法权益。 
 十三、基金的销售 
（一）本基金的销售业务指接受
投资者申请为其办理的本基金的
认购、申购、赎回、转换、非交
易过户、转托管、定期定额投资
和客户服务等业务。 
（二）本基金的销售业务由基金
管理人及基金管理人委托的其他
符合条件的机构办理。基金管理
人 委 托 其 他 机 构 办 理 本 基 金 认
删除 。



100 
 
购、申购、赎回业务的，应与代
理机构签订委托代理协议 ，以明
确基金管理人和代销机构之间在
基金份额认购、申购、赎回等事
宜中的权利和义务，确保基金财
产的安全，保护基金投资者和基
金份额持有人的合法权益。销售
机构应严格按照法律法规和本基
金合同规定的条件办理本基金的
销售业务。 
第十一部分 基金
份额 的登记 
十四、基金份额的注册登记 
（一）本基金基金份额的注册登
记业务指本基金登记、存管、过
户、清算和交收业务，具体内容
包括投资者基金账户管理、基金
份额注册登记、清算及基金交易
确认、发放红利、建立并保管基
金份额持有人名册等。 
（二）本基金的注册登记机构为
中 国 证 券 登 记 结 算 有限责任公
司。本基金的注册登记业务根据
《中国证券登记结算有限责任公
司上市开放式基金登记结算业务
实施 细则 》 等相 关业 务规 则办 理。 
本基金的份额采用分系统登记原
则。场外认购或申购买入的基金
份额登记在注册登记系统持有人
开放式基金账户下；场内认购、
申购或上市交易买入的基金份额
第十一部分


基金份额的登记 
一、基金份额的登记业务 
本 基 金 的 登 记 业 务 指 本 基 金 登
记、 存管 、过 户、 清算 和 交收 业
务， 具体 内容 包括 投资 人 基金 账
户的建立和管理、 基金份额登记、
基金 销售 业务 的确 认、 清 算和 交
收、 代理 发放 红利 、建 立 并保 管
基金 份额 持有 人名 册和 办 理非 交
易过户等。 
二、基金登记业务办理机构 
本基 金的 登记 业务 由基 金 管理 人
或基 金管 理人 委托 的其 他 符合 条
件的 机构 办理 。基 金管 理 人委 托
其 他 机 构 办 理 本 基 金 登 记 业 务
的， 应与 代理 人签 订委 托 代理 协
议， 以明 确基 金管 理人 和 代理 机
构在 投资 者基 金账 户管 理 、基 金
份额 登记 、 清算 及基 金交 易确 认、 
101 
 
登记在证券登记结算系统持有人
证券账户下。 
基金管理人应与注册登记机构签
订委托代理协议，以明确基金管
理人和代理机构在投资者基金账
户管理、基金份额注册登记、清
算及基金交易确认、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人
名册等事宜中的权利和义务，保
护基金投 资者和基金份额持有人
的合法权益。 
（三）基金合同各当事人确认，
基金的注册登记机构享有如下权
利： 
1 、建立并管理投资者基金账户； 
2 、 从事 基金 注册 登记 、 结算 等业
务； 
3 、受托发放基金红利； 
4 、取得注册登记费； 
5 、 建立 并保 管基 金份 额持 有人 开
户资料、交易资料、基金份额持
有人名册等； 
6 、 在法 律法 规允 许的 范围 内， 对
注册登记业务的办理时间进行调
整，并最迟于开始实施前 3 个工
作日在至少一种中国证监会指定
的媒体上公告； 
7 、法律法规规定的其他权利。 
（四）注册登记机构履行如下职
发放 红利 、建 立并 保管 基 金份 额
持有 人名 册等 事宜 中的 权 利和 义
务， 保护 基金 份额 持有 人 的合 法
权益。 
三、基金登记机构的权利 
基金登记机构享有以下权利： 
1 、取得登记费； 
2 、建立和管理投资者基金账户； 
3 、 保 管 基 金份 额 持 有人 开 户 资
料、 交易 资料 、基 金份 额 持有 人
名册等； 
4 、 在法 律法 规允 许的 范围 内， 对
登记 业务 的办 理时 间进 行 调整 ，
并依 照有 关规 定于 开始 实 施前 在
指定媒介上公告； 
5 、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的
和 《基 金合 同》 约定 的其 他权 利。 
四、基金登记机构的义务 
基金登记机构承担以下义务： 
1 、 配备 足够 的专 业人 员办 理本 基
金份额的登记业务； 
2 、 严格 按照 法律 法规 和 《基 金合
同》 规定 的条 件办 理本 基 金份 额
的登记业务； 
3 、 妥善 保存 登记 数据 ， 并将 基金
份额 持有 人名 称、 身份 信 息及 基
金份 额明 细等 数据 备份 至 中国 证
监会 认定 的机 构。 其保 存 期限 自
基金账户销户之日起不得少于 20 
102 
 
责： 
1 、 建立 和保 管基 金份 额持 有人 开
户资料、交易资料、基金份额持
有人名册等； 
2 、 配备 足够 的专 业人 员办 理本 基
金的注册登记业务； 
3 、 严格 按照 法律 法规 和本 基金 合
同规定的条件办理本基金的注册
登记业务； 
4 、接受基金管理人的监督； 
5 、 保持 基金 份额 持有 人名 册及 相
关 的 申 购与 赎 回等 业 务记 录 15
年以上； 
6 、 对基 金份 额持 有人 的基 金账 户
信息负有保密义务，因违反该保
密义务对投资者或基金带来的损
失，须承担相应的赔偿责任，但
按照法律法规的规定进行披露的
情形除外； 
7 、按本基金合同及招募说明书、
定期更新的招募说明书的规定，
为投资者办理非 交易过户、转托
管等业务、提供基金收益分配等
其他必要的服务； 
8 、法律法规规定的其他职责。 
 
（五）注册登记机构履行上述职
责后，有权取得注册登记费。 
年； 
4 、 对基 金份 额持 有人 的基 金账 户
信息 负有 保密 义务 ，因 违 反该 保
密义 务对 投资 者或 基金 带 来的 损
失， 须承 担相 应的 赔偿 责 任， 但
司法 强制 检查 情形 及法 律 法规 及
中国证监会规定的和 《基金合同》
约定的其他情形除外； 
5 、 按 《基 金合 同》 及招 募说 明书
规定 为投 资者 办理 非交 易 过户 业
务、提供其他必要的服务； 
6 、接受基金管理人的监督； 
7 、 法律 法规 及中 国证 监会 规定 的
和 《基 金合 同》 约定 的其 他义 务。 
 
第十 二 部分 基金 十五、基金的投资 第十二部分


基金的投资



103 
 
的投资 （一）投资目标 
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。 
（二）投资范围和投资比例 
本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法
发行和上市的股票 （包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准
上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工
具、权证、资产支持证券及法律
法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定） 。 
本基金以标的指数成份股及其备
选成份股为主要投资对象，为更
好实现投资目标，本基金可少量
投资于其他股票（非标的指数成
份股及其备选成份股） 、 新股 （首
次发行或增发等） 、 债券、 现金等
其他金融工具。标的指数成份股
及其备选成份股的投资比例不低
于基金资 产的 90% ；其他股票、
新股、债券、现金等其他金融工
具 的 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
5%-10% ， 其中 现金 或者 到期 日在
一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的 5% ， 其中 现金
不包括结算备付金、 存出保证金、
一、投资目标 
通过 量化 选股 模型 精选 具 备投 资
价值 的个 股， 追求 资产 的 长期 增
值， 在严 格控 制组 合风 险 同时 ，
力争 获得 稳定 的超 越业 绩 比较 基
准的投资收益。 
二、投资范围 
本基 金的 投资 范围 为具 有 良好 流
动性 的金 融工 具， 包括 国 内依 法
发行 上市 的股 票（ 包括 中 小板 、
创业 板及 其他 经中 国证 监 会核 准
上市 的股 票） 、债 券（ 包括 国债 、
央行 票据 、金 融债 、企 业 债、 公
司债 、次 级债 、地 方政 府 债券 、
中期 票据 、可 转换 债券 （ 含分 离
交易 可转 债） 、 短期 融资 券 等） 、
资产 支持 证券 、债 券回 购 、银 行
存款 、权 证、 股指 期货 以 及法 律
法规 或中 国证 监会 允许 基 金投 资
的其 他金 融工 具（ 但须 符 合中 国
证监会相关规定） 。 
本基 金将 根据 法律 法规 的 规定 参
与融资业务。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许
基金 投资 其他 品种 ，基 金 管理 人
在履 行适 当程 序后 ，可 以 将其 纳
入投资范围。 
基金 的投 资组 合比 例为 ： 投资 于
股票 资产 的比 例不 低于 基 金资 产 
104 
 
应收申购款等，权证及其他金融
工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。 
（三）投资理念 
指数化投资具有低成本、管理透
明及分散化程度高等优点，能稳
定 地 获 得 与 标 的 指 数 相 近 的 回
报。 本基 金遵 循指 数化 投资 理念 ，
采用全复制的被动投资策略构建
投资组合，为投资者提供一个有
效的指数化投资工具，力争使投
资者充分分享中国经济增长和证
券市场发展的成果。 
（四）标的指数 
本基金的标的指数为深证 300 价
格指数。 
深证 300 价格指数（简称“深证
300P ” ，当 前代 码为 399007 ）是
由深圳证券交易所委托深圳证券
信息有限公司编制并发布的市场
指数，指数成份股包括在深圳证
券交易所上市的市值占比最高、
成交最活跃的 300 只 A 股股票，
选样范围覆盖深市主板、中小板
和创业板，充分反映深市多层次
的 60% ；每个交易日日终在扣除
股指 期货 合约 需缴 纳的 交 易保 证
金后 ，应 当保 持现 金或 者 到期 日
在一 年以 内的 政府 债券 不 低于 基
金资产净值的 5% ， 其中 现金 不包
含结 算备 付金 、存 出保 证 金和 应
收申 购款 等； 权证 、股 指 期货 及
其他 金融 工具 的投 资比 例 依照 法
律法规或监管机构的规定执行。 
如果 法律 法规 对该 比例 要 求有 变
更的 ，基 金管 理人 在履 行 适当 程
序后 ，本 基金 的投 资比 例 相应 调
整。 
三、投资策略 
本基 金采 用多 因子 量化 模 型投 资
策略 ，综 合技 术、 财务 、 流动 性
等多 方面 指标 ，精 选股 票 进行 投
资， 优化 调整 投资 组合 ， 力争 实
现高 于业 绩比 较基 准的 投 资收 益
和基金资产的长期增值。 
1 、资产配置策略 
本基 金以 追求 基金 资产 收 益长 期
增长 为目 标， 根据 宏观 经济 趋势 、
市场 政策 、资 产估 值水 平 、外 围
主要 经济 体宏 观经 济和 资 本市 场
的运 行状 况等 因素 的变 化 在本 基
金的 投资 范围 内进 行适 度 动态 配
置， 力争 获得 与所 承担 的 风险 相
匹配的收益。



105 
 
资本市场的特点，适合作为指数
基金的跟踪标的。 
（五）投资策略 
本基金为被动式股票指数基金，
采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况（如市场流动
性不 足、 个别 成份 股被 限制 投资 、
法律法规禁止或限制等）导致无
法获得足够数量的股票时，基金
可能不能按照成份股权重持有成
份股，基金管理人将采用合理方
法替代等指数投资技术适当调整
基金投资组合，以达到 跟踪标的
指数的目的。基金管理人将对成
份股的流动性进行分析，如发现
流动性欠佳的个股将可能采用合
理方法寻求替代。由于受到各项
持股比例限制，基金可能不能按
照成份股权重持有成份股，基金
将会采用合理方法寻求替代。 
正常情况下，本基金力求日均跟
踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 4% 。
当预期指数成份股或权重调整和
成份股将发生分红、配股、增发
2 、股票投资策略 
本基 金主 要通 过定 量投 资 模型 ，
发 掘 侧 重 股 票 价 值 的 基 本 面 逻
辑， 借助 量化 方法 确定 稳 定有 效
的因 子， 选取 并持 有预 期 收益 较
好的 股票 构成 投资 组合 ， 对组 合
的风 险暴 露做 合理 控制 ， 根据 风
险约 束条 件优 化持 仓， 力 争实 现
超越业绩比较基准的投资回报。 
本基 金运 用的 量化 投资 模 型主 要
包括： 
1 ） 多因 子 alpha 模型 —— 股票超
额回报预测 
多因子 alpha 模型以对中国股票
市场 的长 期研 究为 基础 ， 结合 前
瞻性 市场 判断 ，用 精研 的 多个 因
子 捕 捉 市 场 有 效 性 暂 时 缺 失 之
处，以 多因 子 在不 同个 股 上的 不
同体 现估 测个 股的 超值 回 报。 概
括来讲，本基金 alpha 模型的因
子可归为如下几类： 价值、 成长、
盈利 、技 术、 流动 性、 事 件、 分
析师 预期 等等 。这 些类 别 综合 了
来自 市场 各类 投资 者， 公 司各 类
报表 ，分 析师 及监 管政 策 等各 方
面信息。多因子 alpha 模型利用
长期 积累 并最 新扩 展的 数 据库 ，
科学 客观 地综 合了 大量 的 各类 信
息。 基金 经理 将结 合市 场 状况 及 
106 
 
等行为时，或者因市场因素影响
或法律法规限制等特殊情况导致
基金无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人将对基金的投
资组合进行适当调整，采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差
进一步扩大。 
基于流动性管理的需要，本基金
投资于期限在一年期以下的国家
债券 、 央行 票据 和政 策性 金融 债，
目的是保证基金资产流动性，有
效利用基金资产；同时，本基金
也将适当参与债券配售，提高基
金资产的投资收益。 
（六）投资管理 
1 、投资决策依据 
（1 ）法律法规和本《基金合同》
的有关规定； 
（2 ） 标的 指数 编制 、 调整 等相 关
规定； 
（3 ） 对证 券市 场发 展趋 势的 研究
与判断。 
2 、投资决策体系 
本基金管理人实行三级决策体系
下的基金经理负责制。三级决策
体系的责任主体是投资决策委员
会、投资协调小组和基金经理。
决策管理的原则是集体 决策、分
层授权、职责明确和运作规范。
变化 对各 类信 息的 重要 性 做出 具
有一 定前 瞻性 的判 断， 适 时调 整
各因子类别的具体组成及权重。 
2 ） 风险 估测 模型 —— 有效控制风
险预算 
本基 金将 利用 风险 预测 模 型和 适
当的 控制 措施 ，有 效控 制 投资 组
合的 预期 投资 风险 ，并 力 求将 投
资组 合的 实现 风险 控制 在 目标 范
围内。 
本基金将以多因子 alpha 模型估
测个 股的 超额 回报 ，选 取 并持 有
预期 正超 额回 报的 股票 构 成投 资
组合 ，以 投资 组合 风险 预 算为 约
束条 件， 通过 风险 估测 模 型优 化
投资组合持仓。 
3 、债券投资策略 
（1 ）资产配置策略 
本基 金将 通过 对宏 观经 济 运行 情
况、 国家 货币 及财 政政 策 、资 本
市场 资金 环境 等重 要因 素 的研 究
和预 测， 结合 投资 时钟 理 论并 利
用公 司研 究开 发的 多因 子 模型 等
数量 工具 ，优 化基 金资 产 在利 率
债、 信用 债以 及货 币市 场 工具 等
各类 固定 收益 类金 融工 具 之间 的
配置比例。 
（2 ）利率类品种投资策略 
本 基 金 对 国 债 等 利 率 品 种 的 投 
107 
 
投资决策委员会是基金投资的最
高决策机构，投资协调小组是基
金投资的协调机构和中间桥梁，
投资协调小组由基金投资部、被
动投资部、研究发展部、固定收
益部的负责人及业务骨干组成。
基金经理是基金运作的直接管理
人。 
3 、投资管理程序 
研究 支持 、 投资 决策 、 组合 构建 、
交易、评估、组合维护的有机配
合共同构成了本基金的投资管理
程序。严格的投资管理程序可以
保证投资理念的正确执行，避免
重大风险的发生。 
（1 ） 研究 支持 ： 被动 投资 部依 托
公司整体研究平台，整合外部研
究机构的研究成果开展标的指数
跟踪，通过 对成份股公司行为等
相关信息的搜集与分析，进行基
金资产流动性分析、跟踪误差及
其归因分析等工作，作为基金投
资决策的重要依据。 
（2 ） 投资 决策 ： 投资 决策 委员 会
依据被动投资部金融工程小组提
供的研究报告，定期召开或遇重
大事项时召开投资决策会议，决
策相关事项。基金经理根据投资
决策委员会的决议，每日进行基
资， 是在 对国 内外 宏观 经 济运 行
状况 及政 策环 境等 进行 分 析和 预
测基 础上 ，研 究利 率期 限 结构 变
化趋 势和 债券 市场 供求 关 系变 化
趋势 ，深 入分 析利 率品 种 的收 益
和风 险， 预测 调整 债券 组 合的 平
均久 期， 并通 过运 用统 计 和数 量
分析 技术 ，选 择合 适的 期 限结 构
的配 置策 略。 在合 理控 制 风险 的
前提 下， 综合 考虑 组合 的流 动性 ，
决定投资品种。 
（3 ）信用债投资策略 
本基 金将 在深 入的 宏观 研 究基 础
上， 综合 分析 各类 信用 债 发行 主
体所 处行 业环 境、 发行 人 所处 的
市场 地位 、财 务状 况、 管 理水 平
等因 素后 ，结 合具 体发 行 契约 ，
对债 券进 行信 用评 级。 在 此基 础
上， 建立 信用 类债 券池 ， 积极 发
掘信 用利 差具 有相 对投 资 机会 的
个券进行投资。 
（4 ）可转债投资策略 
可转 换债 券兼 具权 益类 证 券与 固
定收 益类 证券 的特 性， 具 有抵 御
下行 风险 、分 享股 票价 格 上涨 收
益的 特点 。本 基金 在对 可 转换 公
司债 券条 款和 发行 债券 公 司基 本
面进 行深 入分 析研 究的 基 础上 ，
综合 考虑 可转 换债 券的 债 性和 股 
108 
 
金投资管理的日常决策。 
（3 ） 组合 构建 ： 根据 标的 指数 情
况，结合研究支持，基金经理以
完全复制标的指数成份股权重的
方式来构建组合。在追求跟踪误
差和偏离度最小化的前提下，基
金经理将采取适当的方法，以降
低买入成本、控制投资风险。 
（4 ） 交易 执行 ： 集中 交易 部负 责
具体的交易执行，同时履行一线
监控的职责。 
（5 ） 绩效 评估 ： 风险 管理 部定 期
和不定期对投资组合的偏离度和
跟踪误差进行跟踪和评估，并对
风险隐患提出预警。绩效评估能
够 确 认 组 合 是 否 实 现 了 投 资 预
期、组合误差的来源及投资策略
成功与否，基金经理可以据此检
讨投 资策 略， 进而 调整 投资 组合 。 
（6 ） 组合 监控 与调 整： 基金 经理
将跟踪标的指数变动，结合成份
股基 本面 情况 、 成份 股公 司行 为、
流动性状况、基金申购和赎回的
现金流量情况以及组合投资绩效
评估的结果，采取适当的跟踪技
术对投资组合进行监控和调整，
密切跟踪标 的指数。 
（7 ） 合规 监察 ： 合规 监察 稽核 部
对整个投资管理流程进行实时监
性， 利用 可转 换公 司债 券 定价 模
型进 行估 值分 析， 并最 终 选择 合
适的投资品种。 
4 、股指期货投资策略 
本基 金将 根据 风险 管理 的 原则 ，
以套 期保 值为 目的 ，有 选 择地 投
资于 流动 性好 、交 易活 跃 的股 指
期货合约。 
本基 金在 进行 股指 期货 投 资时 ，
首先 将基 于对 证券 市场 总 体行 情
的判 断和 组合 风险 收益 的 分析 确
定投 资时 机以 及套 期保 值 的类 型
（ 多 头 套 期 保 值 或 空 头 套 期 保
值） ， 并根 据风 险资 产投 资 （或 拟
投资 ）的 总体 规模 和风 险 系数 决
定股 指期 货的 投资 比例 ； 其次 ，
本基 金将 在综 合考 虑证 券 市场 和
期货 市场 运行 趋势 以及 股 指期 货
流动 性、 收益 性、 风险 特 征和 估
值水 平的 基础 上进 行投 资 品种 选
择， 以对 冲风 险资 产组 合 的系 统
性风险和流动 性风险。 
5 、权证投资策略 
本基 金在 实现 权证 投资 时 ，将 通
过 对 权 证 标 的 证 券 基 本 面 的 研
究， 结合 权证 定价 模型 寻 求其 合
理估 值水 平， 谨慎 地进 行 投资 ，
以追求较为稳定的收益。 
6 、资产支持证券的投资策略



109 
 
控。 
基金管理人在确保基金份额持有
人利益的前提下有权根据环境变
化和实际需要对上述投资管理程
序做出调整，并在基金招募说明
书更新中公告。 
（七）业绩比较基准 
本基 金 的业 绩比 较 基准 ：95% ×
深证 300 价格指数收益率＋5% ×
商业银行税后活期存款基准利率 
如果深证 300 价格指数被停止编
制及发布，或深证 300 价格指数
由 其 他 指 数 替 代 （ 单 纯 更 名 除
外） ， 或由 于指 数编 制方 法等 重大
变更导致深证 300 价格指数不宜
继续作为标的指数，或证券市场
上出现其他更合适投资的指数作
为本基金的标的指数，本基金管
理人可以依据审慎性原则，在充
分考虑持有人利益及履行适当程
序的前提下，更换本基金的标的
指数和投资对象（包括但不限于
依据市场代表性、流动性、与原
标的指数的相关性等诸多因素选
择确定新的标的指数） ， 并相应变
更业绩比较基准。基金管理人应
在调整前 3 个工作日在至少一种
中国证监会指定媒体上公告，并
在更新的招募说明书中列示。 
本基 金投 资资 产支 持证 券 将综 合
运用 久期 管理 、收 益率 曲 线、 个
券选 择和 把握 市场 交易 机 会等 积
极策 略， 在严 格遵 守法 律 法规 和
基金 合同 基础 上， 通过 信 用研 究
和流 动性 管理 ，选 择经 风 险调 整
后 相 对 价 值 较 高 的 品 种 进 行 投
资，以期获得长期稳定收益。 
7 、参与融资业务的投资策略 
本基 金在 参与 融资 业务 时 将根 据
风险 管理 的原 则， 在法 律 法规 允
许的 范围 和比 例内 、风 险 可控 的
前提 下， 本着 谨慎 原则 ， 参与 融
资业务。 
四、投资限制 
1 、组合限制 
基 金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限
制： 
（1 ） 本基 金股 票投 资占 基金 资产
的比例不低于 60% ； 
（2 ） 每个 交易 日日 终在 扣除 股指
期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后， 应当 保持 现金 或者 到 期日 在
一年 以内 的政 府债 券不 低 于基 金
资产净值的 5% ， 其中 现金 不包 括
结算 备付 金、 存出 保证 金 和应 收
申购款等； 
（3 ） 基金 参与 股指 期货 交易 ， 应
当遵 守下 列要 求： 本基 金 在任 何 
110 
 
（八）风险收益特征 
本基金为股票型基金，属于较高
风险 、 较高 预期 收益 的基 金品 种，
其风险和预期收益高于货币市场
基金 、 债券 型基 金和 混合 型基 金。 
（九）投资禁止行为与限制 
1 、 禁止 用本 基金 财产 从事 以下 行
为 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 国
务院另有规定的除外； 
（5 ） 向基 金管 理人 、 基金 托管 人
出资或者买卖基金管理人、基金
托管人发行的股票或者债券； 
（6 ） 买卖 与基 金管 理人 、 基金 托
管人有控股关系的股东或者与基
金管理人、基金托管人有其他重
大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券； 
（7 ） 从事 内幕 交易 、 操纵 证券 交
易价格及其他不正当的证券交易
活动 ； 
（8 ） 依照 法律 、 行政 法规 有关 法
律法规规定，由中国证监会规定
禁止的其他活动。 
2 、基金投资组合比例限制 
（1 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业
交易 日日 终， 持有 的买 入 股指 期
货合约价值 不 得超 过基 金 资产 净
值的 10% ；本基金在任何交易日
日终 ，持 有的 买入 期货 合 约价 值
与有 价证 券市 值之 和不 得 超过 基
金资产净值的 95% ，其中有价证
券指 股票 、债 券（ 不含 到 期日 在
一年以内的政府债券） 、 权证、 资
产支 持证 券、 买入 返售 金 融资 产
（不 含质 押式 回购 ）等 ； 本基 金
在任 何交 易日 日终 ，持 有 的卖 出
期货 合约 价值 不得 超过 基 金持 有
的股票总市值的 20% ；本基金在
任何交易日内交易 （不包括平仓）
的股 指期 货合 约的 成交 金 额不 得
超过 上一 交易 日基 金资 产 净值 的
20% ； 本基 金 持有 的股 票市 值 和
买入 、卖 出股 指期 货合 约 价值 ，
合计 （轧 差计 算） 应当 符 合基 金
合同关 于股 票 投资 比例 的 有关 约
定； 
（4 ） 本基 金持 有一 家公 司发 行的
证券 ，其 市值 不超 过基 金 资产 净
值的 10% ； 
（5 ） 本基 金管 理人 管理 的全 部基
金持 有一 家公 司发 行的 证 券， 不
超过该证券的 10% ； 
（6 ） 基金 管理 人管 理的 全部 开放
式基 金（ 包括 开放 式基 金 以及 处 
111 
 
市场进行债券回购的资金余额不
得超过基金资产净值的 40% ，在
全国银行间同业市场中的债券回
购最长期限为 1 年，债券回购到
期后不展期； 
（2 ） 本基 金在 任何 交易 日买 入权
证的总金额，不超过上一交易日
基金资产净值的 0.5% ， 基金 持有
的全部权证的市值不超过基金资
产净值的 3% ， 基金 管理 人管 理的
全部基金持有同一权证的比例不
超过该权证的 10% 。法律法规或
中国证监会另有规定的，遵从其
规定； 
（3 ） 本基金财产参与股票发行申
购，所申报的金额不超过本基金
总资产，所申报的股票数量不超
过拟发行股票公司本次发行股票
的总量； 
（4 ） 现金 或到 期日 在一 年以 内的
政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5% ， 其中 现金 不包 括结 算
备付金、存出保证金、应收申购
款等； 
（5 ） 本基 金主 动投 资于 流动 性受
限资产的市值合计不得超过本基
金资产净值的 15% ；因证券市场
波动、上市公司股票停牌、基金
规模变动等基金管理人之外的因
于开 放期 的定 期开 放基 金 ）持 有
一 家 上 市 公 司 发 行 的 可 流 通 股
票， 不得 超过 该上 市公 司 可流 通
股票的 15% ；本基金管理人管理
的全 部投 资组 合持 有一 家 上市 公
司发 行的 可流 通股 票， 不 得超 过
该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7 ） 本基 金持 有的 全部 权证 ， 其
市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
3% ； 
（8 ） 本基 金管理人管理的全部基
金持 有的 同一 权证 ，不 得 超过 该
权证的 10% ； 
（9 ） 本基 金在 任何 交易 日买 入权
证的 总金 额， 不得 超过 上 一交 易
日基金资产净值的 0.5% ； 
（10 ）本 基金 投资 于同 一 原始 权
益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比
例 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 
（11 ）本 基金 持有 的全 部 资产 支
持证 券， 其市 值不 得超 过 基金 资
产净值的 20% ； 
（12 ）本 基金 持有 的同 一 （指 同
一信 用级 别） 资产 支持 证 券的 比
例， 不得 超过 该资 产支 持 证券 规
模的 10% ； 
（13 ）本 基金 管理 人管 理 的全 部
基金 投资 于同 一原 始权 益 人的 各 
112 
 
素致使基金不符合本款所规定比
例限制的，基金管理人不得主动
新增流动性受限资产的投资； 
（6 ） 基金 与私 募类 证券 资管 产品
及中国证监会 认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的，可
接受质押品的资质要求应当与基
金 合 同 约 定 的 投 资 范 围 保 持 一
致； 
（7 ） 法律 法规 和基 金合 同规 定的
其他投资比例限制。 
3 、 若将 来法 律法 规或 中国 证监 会
的相关规定发生修改或变更，致
使本款前述约定的投资禁止行为
和投资组合比例限制被修改或取
消，基金管理人在依法履行相应
程序后，本基金可相应调整禁止
行为和投资限制规定。 
基金管理人应当自基金合同生效
之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。除
上述 （4 ） 、 （5 ） 、 （6 ） 项外 ， 因证
券市场波动、上市公司合并、基
金规模变动、标的指数成份股调
整等基金管理人之外的因素致使
基金投资不符合基金合同约定的
投资比例规定的，基金管理人应
当在十个交易日内进行调整。法
律法规或监管机构另有规定时，
类资 产支 持证 券， 不得 超 过其 各
类 资 产 支 持 证 券 合 计 规 模 的
10% ； 
（14 ）本 基金 应投 资于 信 用级 别
评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资
产支 持证 券。 基金 持有 资 产支 持
证券 期间 ， 如果 其信 用等 级下 降、
不再 符合 投资 标准 ，应 在 评级 报
告发布之日起 3 个月内予以全部
卖出； 
（15 ）基 金财 产参 与股 票 发行 申
购， 本基 金所 申报 的金 额 不超 过
本基 金的 总资 产， 本基 金 所申 报
的股 票数 量不 超过 拟发 行 股票 公
司本次发行股票的总量； 
（16 ）本 基金 进入 全国 银 行间 同
业市 场进 行债 券回 购的 资 金余 额
不得超过基金资产净 值的 40% ；
在全 国银 行间 同业 市场 中 的债 券
回购最长期限为 1 年，债券回购
到期后不展期； 
（17 ）基 金参 与融 资交 易 的， 应
当遵 守下 列要 求： 每个 交 易日 日
终， 本基 金持 有的 融资 买 入股 票
与其 他有 价证 券市 值之 和 ，不 得
超过基金资产净值的 95% ； 
（18 ）基 金总 资产 不得 超 过基 金
净资产的 140% ； 
（19 ）本 基金 主动 投资 于 流动 性 
113 
 
从其规定。 
（十）基金管理人代表基金行使
股东权利及债权人权利的处理原
则及方法 
1 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定
代表基金独立行使股东权利及债
权人权利，保护基金份额持有人
的利益； 
2 、 不谋 求对 上市 公司 的控 股， 不
参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管
理； 
3 、 有 利于 基 金财 产的 安 全与 增
值； 
4 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员 、
授权代理人或任何存在利害关系
的第三人牟取任何不当利益。 
受限 资产 的市 值合 计不 得 超过 基
金资产净值的 15% ； 
因证 券市 场波 动、 上市 公 司股 票
停牌 、基 金规 模变 动等 基 金管 理
人之 外的 因素 致使 基金 不 符合 前
款所 规定 比例 限制 的， 基 金管 理
人不 得主 动新 增流 动性 受 限资 产
的投资。 
（20 ）本 基金 与私 募类 证 券资 管
产品 及中 国证 监会 认定 的 其他 主
体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回 购 交 易
的， 可接 受质 押品 的资 质 要求 应
当与 基金 合同 约定 的投 资 范围 保
持一致； 
（21 ）法 律法 规及 中国 证 监会 规
定的 和《 基金 合同 》约 定 的其 他
投资限制。 
除上 述第 （2 ） 、 （14 ） 、 （19） 、 （20 ）
项外 ，因 证券 、期 货市 场 波动 、
证券 发行 人合 并、 基金 规 模变 动
等基 金管 理人 之外 的因 素 致使 基
金投 资比 例不 符合 上述 规 定投 资
比例 的， 基金 管理 人应 当在 10 个
交易 日内 进行 调整 ，但 中 国证 监
会规 定的 特殊 情形 除外 。 法律 法
规或 监管 部门 另有 规定 的 ，从 其
规定。 
基金 管理 人应 当自 基金 合 同生 效
之日起 6 个月内使基金的投资组 
114 
 
合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约
定。 在上 述期 间内 ，基 金 的投 资
范围 、投 资策 略应 当符 合 基金 合
同的 约定 。基 金托 管人 对 基金 的
投资 的监 督与 检查 自本 基 金合 同
生效之日起开始。 
法律 法规 或监 管部 门取 消 或变 更
上述 限制 ，如 适用 于本 基 金， 基
金管 理人 在履 行适 当程 序 后， 则
本基 金投 资不 再受 相关 限 制或 以
变更 后的 规定 为准 ，但 须 提前 公
告。 
2 、禁止行为 
为维 护基 金份 额持 有人 的 合法 权
益， 基金 财产 不得 用于 下 列投 资
或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款或 者提
供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中
国证监会另有规定的除外； 
（5 ） 向其 基金 管理 人、 基金 托管
人出资； 
（6 ） 从事 内幕 交易 、 操纵 证券 交
易价 格及 其他 不正 当的 证 券交 易
活动； 
（7 ） 法律 、 行政 法规 和中 国证 监
会规定禁止的其他活动。



115 
 
基金 管理 人运 用基 金财 产 买卖 基
金管 理人 、基 金托 管人 及 其控 股
股东 、实 际控 制人 或者 与 其有 重
大利 害关 系的 公司 发行 的 证券 或
者承 销期 内承 销的 证券 ， 或者 从
事其 他重 大关 联交 易的 ， 应当 符
合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策
略， 遵循 基金 份额 持有 人 利益 优
先原 则， 防范 利益 冲突 ， 建立 健
全内 部审 批机 制和 评估 机 制， 按
照市 场公 平合 理价 格执 行 。相 关
交易 必须 事先 得到 基金 托 管人 同
意， 并按 法律 法规 予以 披 露。 重
大关 联交 易应 提交 基金 管 理人 董
事会 审议 ，并 经过 三分 之 二以 上
的独 立董 事通 过。 基金 管 理人 董
事会 应至 少每 半年 对关 联 交易 事
项进行审查。 
法律 、行 政法 规或 监管 部 门取 消
或变 更上 述禁 止性 规定 ， 如适 用
于本 基金 ，基 金管 理人 在 履行 适
当程 序后 ，则 本基 金投 资 不再 受
相 关 限 制 或 以 变 更 后 的 规 定 为
准。 
五、业绩比较基准 
本基 金业 绩比 较基 准： 沪 深 300
指 数 收益 率×80% ＋中 债综 合 指
数收益率×20% 。 
沪深 300 指数是由中证指数有限 
116 
 
公司 编制 ，该 指数 编制 合 理、 透
明， 市场 覆盖 率较 广， 不 易被 操
纵， 并且 有较 高的 知名 度 和市 场
影响 力， 适合 作为 本基 金 股票 投
资的 业绩 比较 基准 。中 债 综合 指
数是 由中 央国 债登 记结 算 有限 责
任公 司编 制， 样本 债券 涵 盖的 范
围更 加全 面， 具有 广泛 的 市场 代
表性 ，涵 盖主 要交 易市 场 （银 行
间市 场、 交易 所市 场等 ） 、 不同 发
行主 体（ 政府 、企 业等 ） 和期 限
（长 期、 中期 、 短期 等） ， 能够 很
好地 反映 中国 债券 市场 总 体价 格
水平 和变 动趋 势， 适合 作 为本 基
金债券投资的业绩比较基准。 
本 基 金 是 股 票 投 资 比 例 不 低 于
60% 的 混合 型 基金 ，在 综合 考 虑
了上述指数的 权威 性和 代 表性 、
指数 的编 制方 法和 本基 金 的投 资
范围 和投 资理 念， 选用 上 述业 绩
比较 基准 能够 使本 基金 投 资人 理
性判 断本 基金 产品 的风 险 收益 特
征， 合理 地衡 量比 较本 基 金的 业
绩表现。 
如果 今后 法律 法规 发生 变 化， 或
上述 业绩 比较 基准 指数 停 止编 制
或更 改名 称， 或者 有更 权 威的 、
更能 为市 场普 遍接 受的 业 绩比 较
基准 推出 ，或 者是 市场 上 出现 更 
117 
 
加适 合用 于本 基金 的业 绩 基准 的
指数 时， 基金 管理 人可 以 根据 本
基金 的投 资范 围和 投资 策 略， 确
定变 更基 金的 比较 基准 或 其权 重
构成 。因 上述 原因 导致 业 绩比 较
基准 的变 更， 需经 基金 管 理人 与
基金 托管 人协 商一 致报 中 国证 监
会备案后及 时 公告 ，并 在 更新 的
招募 说明 书中 列示 ，无 需 召开 基
金份额持有人大会。 
六、风险收益特征 
本基 金为 混合 型基 金， 其 预期 收
益及 预期 风险 水平 高于 债 券型 基
金和 货币 市场 基金 ，低 于 股票 型
基金。 
七、 基金 管理 人代 表基 金 行使 相
关权利的处理原则及方法 
1 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定
代表 基金 独立 行使 相关 权 利， 保
护基金份额持有人的利益； 
2 、 不谋 求对 上市 公司 的控 股， 不
参 与 所 投 资 上 市 公 司 的 经 营 管
理； 
3 、 有 利 于 基金 财 产 的安 全 与 增
值； 
4 、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员 、
授权 代理 人或 任何 存在 利 害关 系
的第三人牟取任何不正当利益。 
 十六、基金的融资、融券 删除 。



118 
 
本基金可以按照国家的有关法律
法规规定进行融资、融券。 
第十三部分 基金
的财产 
十七、基金的财产 
（一）基金资产总值 
本基金的基金资产总值包括基金
所持有的各类有价证券、银行存
款本息、基金的应收款项和其他
投资所形成的价值总和。 
（二）基金资产净值 
本基金的基金资产净值是指基金
资产总值减去负债后的价值。 
（三）基金财产的账户 
本基金根据相关法律法规、规范
性文件开立基金资金账户以及证
券账户，与基金管理人和基金托
管人自有的财产账户以及其他基
金财产账户独立。 
（四）基金财产的保管及处分 
1 、 本基 金财 产独 立于 基金 管理 人
及基金托管人的固有财产，并由
基金托管人保管。 
2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人因 基
金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益，归基金
财产。 
3 、 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依
法解散、被依法撤销或者被依法
宣告破产等原因进行清算的，基
金财产不属于其清算范围。 
第十三部分


基金的财产 
一、基金资产总值 
基金 资产 总值 是指 基金 拥 有 的各
类有 价证 券、 银行 存款 本 息、 基
金应 收款 项以 及其 他资 产 的价 值
总和。 
二、基金资产净值 
基金 资产 净值 是指 基金 资 产总 值
减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金 托管 人根 据相 关法 律 法规 、
规范 性文 件为 本基 金开 立 资金 账
户、 证券 账户 以及 投资 所 需的 其
他专 用账 户。 开立 的基 金 专用 账
户与 基金 管理 人、 基金 托 管人 、
基金 销售 机构 和基 金登 记 机构 自
有的 财产 账户 以及 其他 基 金财 产
账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基 金财 产独 立于 基金 管 理人 、
基金 托管 人和 基金 销售 机 构的 财
产， 并由 基金 托管 人保 管 。基 金
管理 人、 基金 托管 人、 基 金登 记
机构和 基金 销 售机 构以 其 自有 的
财产 承担 其自 身的 法律 责 任， 其
债权 人不 得对 本基 金财 产 行使 请
求冻 结、 扣押 或其 他权 利 。除 依 
119 
 
4 、 基金 财产 的债 权不 得与 基金 管
理人、基金托管人固有财产的债
务相抵销；不同基金财产的债权
债务，不得相互抵销。非因基金
财产本身承担的债务，不得对基
金财产强制执行。 
法律 法规 和《 基金 合同 》 的规 定
处分外，基金财产不得被处分。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 因依 法
解散 、被 依法 撤销 或者 被 依法 宣
告破 产等 原因 进行 清算 的 ，基 金
财产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管
理人 管理 运作 基金 财产 所 产生 的
债权 ，不 得与 其固 有资 产 产生 的
债务 相互 抵销 ；基 金管 理 人管 理
运作 不同 基金 的基 金财 产 所产 生
的债权债务不得相互抵销。 
第十四部分 基金
资产估值 
十八、基金资产的估值 
 
（一）估值目的 
基金估值的目的是为了准确、真
实地反映基金相关金融资产和金
融负债的公允价值。开放式基金
份额申购、赎回价格应按基金估
值后确定的基金份额净值计算。 
（二）估值日 
本基金的估值日为相关的证券交
易场所的正常营业日以及国家法
律法规规定需要对外披露基金净
值的非营业日。 
（三）估值对象 
基金所持有的金融资产和金融负
债。 
（四）估值方法 
1 、股票估值方法 
第十四部分


基金资产估值 
 
一、估值日 
本基 金的 估值 日为 本基 金 相关 的
证券 、期 货交 易场 所的 交 易日 以
及国 家法 律法 规规 定需 要 对外 披
露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券、
股指 期货 合约 和银 行存 款 本息 、
应收 款项 、其 它投 资等 资 产及 负
债。 
三、估值方法 
本基 金所 持有 的投 资品 种 ，按 如
下原则进行估值： 
1 、 证券 交易 所上 市的 有价 证券 的
估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 
120 
 
（1 ）上市流通股票的估值 
上市流通股票按估值日其所在证
券交易所的收盘价估值；估值日
无交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，以最近交
易日的收盘价估值；如最近交易
日后经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化
的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近
交易市价，确定公允价格。 
（2 ）未上市股票的估值 
送股、转增股、配股和公开增发
新股等发行未上市的股票，按估
值日在交易所挂牌的同一股票的
收盘价估值；估值日无交易的，
且最近交易日后经济环境未发生
重大变化，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类
似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格。 
首次发行未上市的股票，采用估
值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量的情况下，按成
本估值。 
（3 ）有明确锁定期股票的估值 
首次公开发行有明确锁定期的股
票，同一股票在交易所上市后，
括股 票等 ） ， 以其 估值 日在 证券 交
易所 挂牌 的市 价 （收 盘价 ） 估值 ；
估值 日无 交易 的， 且最 近 交易 日
后经 济环 境未 发生 重大 变 化且 证
券发 行机 构未 发生 影响 证 券价 格
的重 大事 件的 ，以 最近 交 易日 的
市价 （收 盘价 ）估 值； 如 最近 交
易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化
或证 券发 行机 构发 生影 响 证券 价
格的 重大 事件 的， 可参 考 类似 投
资品 种的 现行 市价 及重 大 变化 因
素， 调整 最近 交易 市价 ， 确定 公
允价格。 
（2 ） 在交 易所 市场 上市 交易 或挂
牌转 让的 固定 收益 品种 （ 另有 规
定的 除外 ） ， 选取 第三 方估 值机 构
提供 的相 应品 种当 日的 估 值净 价
估值。 
（3 ） 对在 交易 所市 场上 市交 易的
可转 换债 券， 按照 每日 收 盘价 作
为估值全价。 
（4 ） 对在 交易 所市 场挂 牌转 让的
资产 支持 证券 ，估 值日 不 存在 活
跃市 场时 采用 估值 技术 确 定其 公
允价 值进 行估 值。 如成 本 能够 近
似体 现公 允价 值， 基金 管 理人 应
持续 评估 上述 做法 的适 当 性， 并
在 情 况 发 生 改 变 时 做 出 适 当 调
整。



121 
 
按交易所上市的同一股票的收盘
价估值；非公开发行且处于明确
锁定期的股票，按监管机构或行
业 协 会 的 有 关 规 定 确 定 公 允 价
值。 
2 、固定收益证券的估值办法 
（1 ） 证券 交易 所市 场实 行净 价交
易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 净 价 估
值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日的收盘净价估
值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公
允价格。 
（2 ） 证券 交易 所市 场未实行净价
交易的债券按估值日收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利
息( 自债券计息起始日或上 一起
息日至估值当日的利息) 得到 的
净价进行估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按有交易的最近
交易日所采用的净价估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大
变化的，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价格。 
2 、 处于 未上 市期 间的 有价 证券 应
区分如下情况处理： 
（1 ） 送股 、 转增 股、 配股 和公 开
增发 的新 股， 按估 值日 在 证券 交
易所挂牌的 同 一股 票的 估 值方 法
估值 ；该 日无 交易 的， 以 最近 一
日的市价（收盘价）估值。 
（2 ） 首 次 公开 发 行 未上 市 的 股
票、 债券 ，采 用估 值技 术 确定 公
允价 值， 在估 值技 术难 以 可靠 计
量公 允价 值的 情况 下， 按 成本 估
值。 
（3 ） 对在 交易 所市 场发 行未 上市
或未 挂牌 转让 的债 券， 对 存在 活
跃市 场的 情况 下， 应以 活 跃市 场
上未 经调 整的 报价 作为 计 量日 的
公允 价值 进行 估值 ；对 于 活跃 市
场报 价未 能代 表计 量日 公 允价 值
的情 况下 ，按 成本 应对 市 场报 价
进行 调整 ，确 认计 量日 的 公允 价
值； 对于 不存 在市 场活 动 或市 场
活动 很少 的情 况下 ，则 采 用估 值
技术确定公允价值。 
（4 ） 流通 受限 的股 票 ， 包括 非公
开发 行股 票、 首次 公开 发 行股 票
时公 司股 东公 开发 售股 份 、通 过
大宗 交易 取得 的带 限售 期 的股 票
等 （不 包括 停牌 、 新发 行未 上市 、
回购 交易 中的 质押 券等 流 通受 限 
122 
 
（3 ） 未上 市债 券采 用估 值技 术确
定公允价值，在估值技术难以可
靠计量的情况下，按成本估值。 
（4 ） 在银 行间 债券 市场 交易 的债
券、资产支持证券等固定收益品
种， 采用 估值 技术确定公允价值。 
（5 ） 交易 所以 大宗 交易 方式 转让
的资产支持证券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按
成本进行后续计量。 
（6 ） 同一 债券 同时 在两 个或 两个
以上市场交易的，按债券所处的
市场分别估值。 
3 、权证估值 
（1 ）配股权证的估值 
因持有股票而享有的配股权，类
同权证处理方式的，采用估值技
术进行估值。 
（2 ）认沽/ 认购权证的估值 
从持有确认日起到卖出日或行权
日止 ， 上市 交易 的认 沽/ 认购权证
按估值日的收盘价估值，估值日
没有交易的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化，按最近
交易日的收盘价估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行
市价及重大变化因素，调整最近
股票 ） ， 按监 管机 构或 行业 协会 有
关规定确定公允价值。 
3 、 对全 国银 行间 市场 上不 含权 的
固定 收益 品种 ，按 照第 三 方估 值
机构 提供 的相 应品 种当 日 的估 值
净价 估值 。对 银行 间市 场 上含 权
的固 定收 益品 种， 按照 第 三方 估
值机 构提 供的 相应 品种 当 日的 唯
一 估 值 净 价 或 推 荐 估 值 净 价 估
值。 对于 含投 资人 回售 权 的固 定
收益 品种 ，回 售登 记截 止 日（ 含
当日 ）后 未行 使回 售权 的 按照 长
待偿 期所 对应 的价 格进 行 估值 。
对银 行间 市场 未上 市， 且 第三 方
估 值 机 构 未 提 供 估 值 价 格 的 债
券， 在发 行利 率与 二级 市 场利 率
不存 在明 显差 异， 未上 市 期间 市
场利 率没 有发 生大 的变 动 的情 况
下，按成本估值。 
4 、存款的估值方法 
持有 的银 行定 期存 款或 通 知存 款
以本 金列 示， 按协 议或 合 同利 率
逐日确认利息收入。 
5 、投资证券衍生品的估值方法 
（1 ） 从持 有确 认日 起到 卖出 日或
行权 日止 ，上 市交 易的 权 证按 估
值日 在证 券交 易所 挂牌 的 该权 证
的收 盘价 估值 ；估 值日 没 有交 易
的， 且最 近交 易日 后经 济 环境 未 
123 
 
交易市价，确定公允价格；未上
市交易的认沽/ 认购 权 证 采用 估
值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量的情况下，按成
本估值。 
4 、 本 基金 持 有的 回购 以 成本 列
示，按合同利率在回购期间内逐
日计提应收或应付利息。 
5 、 本基 金持 有的 银行 存款 和备 付
金余额以本金列示，按相应利率
逐日计提利息。 
6 、 在任 何情 况下 ， 基金 管理 人采
用上述 1-5 项规定的方法对基金
资产进行估值，均应被认为采用
了适当的估值方法。但是，如果
基金管理人有充足的理由认为按
上述方法对基金资产进行估值不
能客观反映其公允价值的，基金
管 理 人 可 在 综 合 考 虑 市 场 成 交
价、市场报价、流动性、收益率
曲线等多种因素的基础上与基金
托管人商定后，按最能反映公允
价值的价格估值。 
7 、 国家 有最 新规 定的 ， 按国 家最
新规定进行估值。 
（五）估值程序 
基金日常估值由基金管理人同基
金托管人一同进行。基金份额净
值由基金管理人完成估值后，将
发生 重大 变化 ，按 最近 交 易日 的
收盘 价估 值； 如最 近交 易 日后 经
济环 境发 生了 重大 变化 的 ，将 参
考监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定， 或者 类似 投资 品种 的 现行 市
价及 重大 变化 因素 ，调 整 最近 交
易市价，确定公允价值。 
（2 ） 首次 发行 未上 市的 权证 ， 采
用估 值技 术确 定公 允价 值 ，在 估
值技 术难 以可 靠计 量公 允 价值 的
情况下，按成本估值。 
（3 ） 因 持 有股 票 而 享有 的 配 股
权， 以及 停止 交易 但未 行 权的 权
证， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值
进行 估值 。在 估值 技术 难 以可 靠
计量 公允 价值 的情 况下 ， 按成 本
进行估值。 
（4 ）本基金投资股指期货合约，
一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估
值， 估值 当日 无结 算价 的 ，且 最
近交 易日 后经 济环 境未 发 生重 大
变化 的， 采用 最近 交易 日 结算 价
估值。 
6 、 同一 证券 同时 在两 个或 两个 以
上市 场交 易的 ，按 证券 所 处的 市
场分别估值。 
7 、 本基 金可 以采 用第 三方 估值 机
构按 照上 述公 允价 值确 定 原则 提
供的估值价格数据。



124 
 
估值结果报给基金托管人，基金
托管人按《基金合同》规定的估
值方法、时间 、程序进行复核，
基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。月末、年中和
年末估值复核与基金会计账目的
核对同时进行。 
（六）暂停估值的情形 
1 、 基金 投资 所涉 及的 证券 交易 所
遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使 基
金管理人、基金托管人无法准确
评估基金资产价值时； 
3 、 当 前一 估 值日 基金 资 产净 值
50% 以上 的资 产出 现无 可 参考 的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与 基金 托管 人协 商确 认后 ，
基金管理人应当暂停估值； 
4 、中国证监会认定的其他情形。 
（七）基金份额净值的确认 
用于基金信息披露的基金份额净
值由基金管理人负责计算，基金
托管人进行复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当
日的基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算
结果复核确认后发送给基金管理
8 、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法
进行 估值 不能 客观 反映 其 公允 价
值的 ，基 金管 理人 可根 据 具体 情
况与 基金 托管 人商 定后 ， 按最 能
反映公允价值的价格估值。 
9 、 相关 法律 法规 以及 监管 部门 有
强制 规定 的， 从其 规定 。 如有 新
增事项，按国家最新规定估值。 
当发 生大 额申 购或 赎回 时 ，基 金
管理 人可 以采 用摆 动定 价 机制 ，
以确保基金估值的公平性。 
如基 金管 理人 或基 金托 管 人发 现
基金 估值 违反 基金 合同 订 明的 估
值方 法、 程序 及相 关法 律 法规 的
规定 或者 未能 充分 维护 基 金份 额
持有 人利 益时 ， 应立 即通 知对 方，
共同查明原因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法规 ，基 金 资产 净
值计 算和 基金 会计 核算 的 义务 由
基金 管理 人承 担。 本基 金 的基 金
会计 责任 方由 基金 管理 人 担任 ，
因此 ，就 与本 基金 有关 的 会计 问
题， 如经 相关 各方 在平 等 基础 上
充分 讨论 后， 仍无 法达 成 一致 的
意见 ，按 照基 金管 理人 对 基金 资
产净 值的 计算 结果 按规 定 对外 予
以公布。 
四、估值程序 
1 、 基金 份额 净值 是按 照每 个工 作 
125 
 
人，由基金管理人对基金份额净
值予以公布。 
基 金 份 额 净 值 的 计 算 精 确 到
0.001 元， 小数 点后 第 4 位四舍五
入，由此产生的误差计入基金财
产。 国家 另有 规定 的， 从其 规定 。 
（八）估值错误的处理 
1 、 当基 金资 产的 估值 导致 基金 份
额净值小数点后 3 位内（含第 3
位）发生差错时，视为基金份额
净值估值错误。 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将 采
取必要、适当合理的措施确保基
金资产估值的准确性、及时性。
当基金份额净值出现错误时，基
金管理人应当立即予以纠正，并
采取合理的措施防止损失进一步
扩大；当计价错误达到或超过基
金份额净值的 0.25% 时，基金管
理人应当报中国证监会备案；当
计价错误达到或超过基金份额净
值的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公
告，并同时报中国证监会备案。
因基金估值错误给投资者造成损
失的，应先由基金管理人承担，
基金管理人对不应由其承担的责
任，有权向过错人追偿。 
3 、 关于 差错 处理 ， 本基 金合 同的
当事人按照以下约定处理： 
日闭 市后 ，基 金资 产净 值 除以 当
日基 金份 额的 余额 数量 计 算， 精
确到 0.0001 元， 小数 点后 第 5 位
四舍 五入 。国 家另 有规 定 的， 从
其规定。 
基金 管理 人于 每个 工作 日 计算 基
金资 产净 值及 基金 份额 净 值， 并
按规定公告。 
2 、 基金 管理 人应 每个 工作 日对 基
金资 产估 值。 但基 金管 理 人根 据
法律 法规 或本 基金 合同 的 规定 暂
停估 值时 除外 。基 金管 理 人每 个
工作 日对 基金 资产 估值 后 ，将 基
金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管
人， 经基 金托 管人 复核 无 误后 ，
由基金管理人按规定对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金 管理 人和 基金 托管 人 将采 取
必要 、适 当、 合理 的措 施 确保 基
金资 产估 值的 准确 性、 及 时性 。
当基金份额净值小数点后 4 位以
内( 含第 4 位) 发生估值错误时， 视
为基金份额净值错误。 
本基 金合 同的 当事 人应 按 照以 下
约定处理： 
1 、估值错误类型 
本基 金运 作过 程中 ，如 果 由于 基
金管 理人 或基 金托 管人 、 或登 记
机构 、或 销售 机构 、或 投 资人 自 
126 
 
（1 ）差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基
金管理人或基金托管人、或注册
登记机构、或代理销售机构、或
投资者自身的原因造成差错，导
致其他当事人遭受损失的，差错
的责 任人 （ “差 错责 任方 ” ）应 当
对由于该差错遭受损失的当事人
（ “受 损方 ” ）按 下述 “差 错处 理
原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限
于：资料申报差错、数据传输差
错、数据计算差错、系统故障差
错、下达指令差错等；对于因技
术原因引起的差错，若系同行业
现有技术水平无法预见、无法避
免、无法抗拒，则属不可抗力，
按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的
交易资料灭 失或被错误处理或造
成其他差错，因不可抗力原因出
现差错的当事人不对其他当事人
承担赔偿责任，但因该差错取得
不当得利的当事人仍应负有返还
不当得利的义务。 
（2 ）差错处理原则 
①差错已发生，但尚未给当事人
造成损失时，差错责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更
身的 过错 造成 估值 错误 ， 导致 其
他当 事人 遭受 损失 的， 过 错的 责
任人 应当 对由 于该 估值 错 误遭 受
损失当事人( “受损方” ) 的直接损
失按 下述 “估 值错 误处 理 原则 ”
给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述 估值 错误 的主 要类 型 包括 但
不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传
输差 错、 数据 计算 差错 、 系统 故
障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误处理原则 
（1 ） 估值 错误 已发 生， 但尚 未 给
当事 人造 成损 失时 ，估 值 错误 责
任方 应及 时协 调各 方， 及 时进 行
更正 ，因 更正 估值 错误 发 生的 费
用由 估值 错误 责任 方承 担 ；由 于
估值 错误 责任 方未 及时 更 正已 产
生的 估值 错误 ，给 当事 人 造成 损
失的 ，由 估值 错误 责任 方 对直 接
损失 承担 赔偿 责任 ；若 估 值错 误
责任 方已 经积 极协 调， 并 且有 协
助义 务的 当事 人有 足够 的 时间 进
行更 正而 未更 正， 则其 应 当承 担
相应 赔偿 责任 。估 值错 误 责任 方
应对 更正 的情 况向 有关 当 事人 进
行确 认， 确保 估值 错误 已 得到 更
正。 
（2 ） 估值 错误 的责 任方 对有 关当
事人 的直 接损 失负 责， 不 对间 接 
127 
 
正差错发生的费用由差错责任方
承担；由于差错责任方未及时更
正已产生的差错，给当事人造成
损失的由差错责任方承担；若差
错责任方已经积极协调，并且有
协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。差错责任方应
对更正的情况向有关当事人进行
确认，确 保差错已得到更正。 
②差错责任方对有关当事人的直
接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ，
并且仅对因差错遭受损失的当事
人负责，不对第三方负责。 
③因差错而获得不当得利的当事
人 负 有 及 时 返 还 不 当 得 利 的 义
务。但差错责任方仍应对差错负
责，如果由于获得不当得利的当
事人不返还或不全部返还不当得
利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失
（ “受 损方 ” ） ， 则差 错责 任方 应赔
偿受损方的损失，并在其支付的
赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得
利的权利；如果获得不当得利的
当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方，则受损方应当将其
已经获得的赔偿额加上已经获得
的不当得利返还的总和超过其实
损失 负责 ，并 且仅 对估 值 错误 的
有关 直接 当事 人负 责， 不 对第 三
方负责。 
（3 ） 因估 值错 误而 获得 不当 得利
的当 事人 负有 及时 返还 不 当得 利
的义 务。 但估 值错 误责 任 方仍 应
对估 值错 误负 责。 如果 由 于获 得
不当 得利 的当 事人 不返 还 或不 全
部返 还不 当得 利造 成其 他 当事 人
的利益损失( “受损方” ) ， 则估 值
错 误 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损
失， 并在 其支 付的 赔偿 金 额的 范
围内 对获 得不 当得 利的 当 事人 享
有要 求交 付不 当得 利的 权 利； 如
果获 得不 当得 利的 当事 人 已经 将
此部 分不 当得 利返 还给 受 损方 ，
则受 损方 应当 将其 已经 获 得的 赔
偿额 加上 已经 获得 的不 当 得利 返
还的 总和 超过 其实 际损 失 的差 额
部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值 错误 调整 采用尽量恢复
至假 设未 发生 估值 错误 的 正确 情
形的方式。 
3 、估值错误处理程序 
估值 错误 被发 现后 ，有 关 的当 事
人应 当及 时进 行处 理， 处 理的 程
序如下： 
（1 ）查明估值错误发生的原因，
列明 所有 的当 事人 ，并 根 据估 值 
128 
 
际损失的差额部分支付给差错责
任方。 
④差错调整采用尽量恢复至假设
未发生差错的正确情形的方式。 
⑤差错责任方拒绝进行赔偿时，
如果因基金管理人原因造成基金
资产损失时，基金托管人应为基
金的利益向基金管理人追偿，并
有权要求赔偿或补偿由此发生的
费用和遭受的损失，如果因基金
托 管 人 原 因 造 成 基 金 资 产 损 失
时，基金管理人应为基金的利益
向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基
金资产的损失，并拒绝进行赔偿
时，由基金管理人负责向差错责
任方追偿。 
⑥如果差错责任方未按规定对受
损方进行赔偿，并且依据法律、
行政 法规 、 《基 金合 同》 或其 他规
定，基金管理人自行或依据法院
判决、仲裁裁决对受损方承担了
赔偿责任，则基金管理人 有权向
差错责任方进行追索，并有权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用
和遭受的损失。 
⑦按法律法规规定的其他原则处
理差错。 
（3 ）差错处理程序 
错误 发生 的原 因确 定估 值 错误 的
责任方； 
（2 ） 根据 估值 错误 处理 原则 或当
事人 协商 的方 法对 因估 值 错误 造
成的损失进行评估； 
（3 ） 根据 估值 错误 处理 原则 或当
事人 协商 的方 法由 估值 错 误的 责
任方进行更正和赔偿损失； 
（4 ）根据估值错误处理的方法，
需要 修改 基金 登记 机构 交 易数 据
的， 由基 金登 记机 构进 行 更正 ，
并就 估值 错误 的更 正向 有 关当 事
人进行确认。 
4 、 基金 份额 净值 估值 错误 处理 的
方法如下： 
（1 ） 基金 份额 净值 计算 出现 错误
时， 基金 管理 人应 当立 即 予以 纠
正， 通报 基金 托管 人， 并 采取 合
理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ） 错误 偏差 达到 基金 份额 净值
的 0.25% 时， 基 金管 理人 应当 通
报基 金托 管人 并报 中国 证 监会 备
案； 错误 偏差 达到 基金 份 额净 值
的 0.5% 时，基金管理人应当公告
并报中国证监会备案。 
（3 ） 前述 内容 如法 律法 规或 监管
机关另有规定的， 从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1 、 基金 投资 所涉 及的 证券 、 期货 
129 
 
差错被发现后，有关的当事人应
当及时进行处理，处理的程序如
下： 
①查明差错发生的原因，列明所
有的当事人，并根据差错发生的
原因确定差错的责任方； 
②根据差错处理原则或当事人协
商的方法对因差错造成的损失进
行评估； 
③根据差错处理原则或当事人协
商的方法由差错的责任方进行更
正和赔偿损失； 
④根据差错处理的方法，需要修
改 基 金 注 册 登 记 机 构 交 易 数 据
的，由基金注册登记机构进行更
正，并就差错的 更正向有关当事
人进行确认； 
⑤基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金
份额净值的 0.25% 时，基金管理
人应当报告中国证监会；基金管
理人及基金托管人基金份额净值
计算错误偏差达到基金份额净值
的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当公 告
并报中国证监会备案。 
4 、 前述 内容 如法 律法 规或 监管 机
构另有规定的，按其规定处理。 
（九）特殊情形的处理 
1 、 基金 管理 人按 本条 第 （四 ） 款
交易 市场 遇法 定节 假日 或 因其 他
原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、
基金 托管 人无 法准 确评 估 基金 资
产价值时； 
3 、 当 前 一 估值 日 基 金资 产 净 值
50% 以 上的 资 产出 现无 可参 考 的
活跃 市场 价格 且采 用估 值 技术 仍
导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定
性， 并经 与基 金托 管人 协 商确 认
后， 基金 管理 人应 当暂 停估 值时 ； 
4 、 中国 证监 会和 基金 合同 认定 的
其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于 基金 信息 披露 的基 金 资产 净
值和 基金 份额 净值 由基 金 管理 人
负责 计算 ，基 金托 管人 负 责进 行
复核 。基 金管 理人 应于 每 个工 作
日交 易结 束后 计算 当日 的 基金 资
产净 值和 基金 份额 净值 并 发送 给
基金 托管 人。 基金 托管 人 对净 值
计算 结果 复核 确认 后发 送 给基 金
管理 人， 由基 金管 理人 对 基金 净
值按规定予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按 估
值方法的第 8 项进行估值时，所
造成 的误 差不 作为 基金 资 产估 值
错误处理。



130 
 
有关估值方法规定的第 6 项条款
进行估值时，所造成的误差不作
为基金份额净值错误处理。 
2 、 由于 不可 抗力 原因 ， 或由 于证
券交易所及登记结算公司发送的
数据错 误，基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但未能发
现错误的，由此造成的基金资产
估值错误，基金管理人和基金托
管人可以免除赔偿责任。但基金
管理人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 
2 、 由于 不可 抗力 原因 ， 或由 于证
券、 期货 交易 所及 登记 结 算公 司
发送 的数 据错 误等 ，基 金 管理 人
和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必
要、 适当 、 合理的措施进行检查，
但未 能发 现错 误的 ，由 此 造成 的
基金 资产 估值 错误 ，基 金 管理 人
和基 金托 管人 免除 赔偿 责 任。 但
基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 积
极采 取必 要的 措施 减轻 或 消除 由
此造成的影响。 
第十五部分 基金
费用与 税收 
十九、基金费用与税收 
（一）基金费用的种类 
3 、 因基 金的 证券 交易 或结 算而 产
生的费用； 
4 、 基金 合同 生效 以后 的信 息披 露
费用； 
6 、 基金 合同 生效 以后 的会 计师 费
和律师费； 
7 、基金资产的资金汇划费用； 
8 、 基金 合同 生效 以后 的指 数使 用
费； 
9 、基金上市费用； 
10、按照国家有关法律法规规定
可以列入的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 
第十五部分


基金费用与税收 
一、基金费用的种类 
3 、 《基 金合 同 》生 效后 与 基金 相
关的信息披露费用； 
4 、 《基 金合 同 》生 效后 与 基金 相
关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费
和诉讼费； 
6 、基金的证券、期货交易费用； 
7 、基金的银行汇划费用； 
8 、 基金 的开 户费 用、 账户 维护 费
用； 
9 、基金的上市费用及年费； 
10、按 照国 家 有关 规定 和 《基 金
合同 》约 定， 可以 在基 金 财产 中
列支的其他费用。 
上述 基金 费用 由基 金管 理 人在 法 
131 
 
1 、基金管理人的管理费 
基金管理人的基金管理费按基金
资产净值的 0.5% 年费率计提。 
在通常情况下，基金管理费按前
一 日 基 金 资 产净 值 的 0.5%年费
率计提。计算方法如下： 
H ＝E ×0.5% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。
经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首
日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇
法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。 
2 、基金托管人的基金托管费 
基金托管人的基金托管费按基金
资产净值的 0.1% 年费率计提。 
在通常情况下，基金托管费按前
一 日 基 金 资 产净 值 的 0.1%年费
率计提。计算方法如下： 
H=E ×0.1% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。
经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首
日起 3 个工作日内从基金财产中
律规 定的 范围 内参 照公 允 的市 场
价格 确定 ，法 律法 规另 有 规定 时
从其规定。 
二、 基金 费用 计提 方法 、 计提 标
准和支付方式 
1 、基金管理人的管理费 
本基 金的 管理 费按 前一 日 基金 资
产净值的 1.50% 年费 率计 提。 管
理费的计算方法如下： 
H ＝E ×1.50% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 管理 费每 日计 提， 逐 日累 计
至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基 金
托管 人根 据与 基金 管理 人 核对 一
致的 财务 数据 ，自 动在 次 月初 五
个工 作日 内、 按照 指定 的 账户 路
径进 行资 金支 付， 基金 管 理人 无
需再 出具 资金 划拨 指令 。 若遇 法
定节 假日 、休 息日 或不 可 抗力 致
使无 法按 时支 付的 ，顺 延 至法 定
节假日、休息日结束之日起 2 个
工作 日内 或不 可抗 力情 形 消除 之
日起 2 个工作日内支付。 
2 、基金托管人的托管费 
本基 金的 托管 费按 前一 日 基金 资
产净值的 0.25% 的年 费率 计提 。
托管费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.25% ÷当年天数



132 
 
一次性支付给基金托管人。若遇
法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。 
3 、基金的指数使用费 
根据基金管理人与深圳证券信息
有限公司签署的指数使用许可协
议，本基金标的指数的使用费 年
费率为 0.02% 。通常情况下，指
数使用费按前一日基金资产净值
的 0.02% 的年费率计提。计算方
法如下： 
H=E ×0.02% ÷当年天数 
H 为每日计提的指数使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
自基金合同生效之日起，指数使
用费每日计算，逐日累计，按季
支付。指数使用费收取下限为每
季度 5 万元（基金合同生效当季
按 实 际 计 提 金 额 收 取 ， 不 设 下
限） 。 指数 使用 费的 支付 由基 金管
理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 付 指
令，经基金托管人复核后于次季
初 10 个工作日内从基金财产中
一次性支付给深圳证券信息有限
公司。若遇法定节假日、公休日
等，支付日期顺延 。 
如与指数编制方的指数使用协议
约定的收费标准、支付方式等发
生变更，按照变更后的费率、支
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金 托管 费每 日计 提， 逐 日累 计
至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基 金
托管 人根 据与 基金 管理 人 核对 一
致的 财务 数据 ，自 动在 次 月初 五
个工 作日 内、 按照 指定 的 账户 路
径进 行资 金支 付， 基金 管 理人 无
需再 出具 资金 划拨 指令 。 若遇 法
定节 假日 、休 息日 或不 可 抗力 致
使无 法按 时支 付的 ，顺 延 至法 定
节假日、休息日结束之日起 2 个
工作 日内 或不 可抗 力情 形 消除 之
日起 2 个工作日内支付。 
上述 “一 、基 金费 用的 种 类” 中
除基 金管 理费 、基 金托 管 费之 外
的其 他费 用， 根据 有关 法 规及 相
应协 议规 定， 按费 用实 际 支出 金
额列 入当 期费 用， 由基 金 托管 人
从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未
履行 或未 完全 履行 义务 导 致的 费
用支出或基 金财产的损失； 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人处 理
与基 金运 作无 关的 事项 发 生的 费
用； 
3 、 《基 金合 同 》生 效前 的 相关 费 
133 
 
付方式执行。 
4 、本条第（一）款第 3 至第 10
项费用由基金管理人和基金托管
人根据有关法规及相应协议的规
定，列入当期基金费用。 
（三）不列入基金费用的项目 
本条第（一）款约定以外的其他
费用，以及基金管理人和基金托
管人因未履行或未完全履行义务
导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的
事项发生的费用等不列入基金费
用。 
（四）基金管理费和基金托管费
的调整 
基金管理人和基金托管人可协商
酌情调低基金管理费和基金托管
费， 无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须最迟于新的
费率实施日前按照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上刊
登公告。 
（五）税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税
主体，依照国家法律法规的规定
履行纳税义务。 
用根据《华安深证 300 指数证券
投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 的约
定执行； 
4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国
证监 会的 有关 规定 不得 列 入基 金
费用的项目。 
四、基金税收 
本基 金运 作过 程中 涉及 的 各纳 税
主体 ，其 纳税 义务 按国 家 税收 法
律、法规执行。 
第十 六 部分 基金
的收益 与分配 
二十、基金收益与分配 
（一）基金收益的构成 
基金本期利润是指基金本期已实
第十六部分


基金的收益与分配 
一、基金利润的构成 
基金 利润 指基 金利 息收 入 、投 资 
134 
 
现收益加上本期公允价值变动收
益。基金本期已实现收益指基金
本期利息收入、投资收益、其他
收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额。 
期末可供分配利润，采用期末资
产负债表中未分配利润与未分配
利润中已实现部分的孰低数。 
（二）收益分配原则 
1 、基金收益分配方式分为两种：
现金分红和红利再投资。登记在
注册登记系统基金份额持有人开
放式基金账户下的基金份额，可
自行选择收益分配方式；基金份
额持有人事先未做出选择的，默
认的分红方式为现金红利；选择
红利再投资的，现金红利则按分
红实施日（具体以基金分红公告
为准）的基金份额净值自动转为
基金份额进行再投资。登记在证
券登记结算系统基金份额持有人
深圳证券账户下的基金份额，只
能选择现金分红的方式，具体权
益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司的相关规定； 
2 、 每 一基 金 份额 享有 同 等分 配
权； 
3 、 在符合有关基金分红条件的前
收益 、公 允价 值变 动收 益 和其 他
收入 扣除 相关 费用 后的 余 额， 基
金已 实现 收益 指基 金利 润 减去 公
允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金 可供 分配 利润 指截 至 收益 分
配基 准日 基金 未分 配利 润 与未 分
配利润中已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前
提下 ，本 基金 收益 分配 方 式分 两
种： 现金 分红 与红 利再 投 资。 登
记在 基金 份额 持有 人开 放 式基 金
账户 下的 基金 份额 ，投 资 者可 选
择现 金红 利或 将现 金红 利 自动 转
为基 金份 额进 行再 投资 ； 若投 资
者不 选择 ，本 基金 默认 的 收益 分
配方 式是 现金 分红 。 登记 在基 金
份额 持有 人深 圳证 券账 户 下的 基
金份 额， 只能 选择 现金 分 红的 方
式， 具体 权益 分配 程序 等 有关 事
项遵 循深 圳证 券交 易所 及 中国 证
券登 记结 算有 限责 任公 司 的相 关
规定； 
2 、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值
不能 低于 面值 ；即 基金 收 益分 配
基准 日的 基金 份额 净值 减 去每 单
位基 金份 额收 益分 配金 额 后不 能
低于面值；



135 
 
提下 ， 基金 收益 分配 每年 至多 12
次；每次基金收益分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利
润的 20% 。基金合同生效不满三
个月，收益可不分配； 
4 、 基金 红利 发放 日距 离收 益分 配
基准日的时间不超过 15 个工作
日； 
5 、 法律 法规 或监 管机 构另 有规 定
的，从其规定。 
（三）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明基金
期末可供分配利润、基金收益分
配对象、分配原则、分配时间、
分配数额及比例、分配方式及有
关手续费等内容。 
（四）收益分配方案的确定与公
告 
基金收益分配方案由基金管理人
拟定，并由基金托管人复核后确
定，基金管理人按法律法规的规
定向中国证监会备案并公告。 
（五）收益分配中发生的费用 
1 、 收益 分配 采用 红利 再投 资方 式
免收再投资的费用。 
2 、 收益 分配 时发 生的 银行 转账 等
手续费用由基金份额持有人自行
承担。如果基金份额持有人所获
现金红利不足支付前述银行转账
4 、 法律 法规 或监 管机 关另 有规 定
的，从其规定。 
在不 违背 法律 法规 及基 金 合同 的
规定 、且 对基 金份 额持 有 人利 益
无实 质性 不利 影响 的前 提 下， 基
金管 理人 经与 基金 托管 人 协商 一
致， 可在 按照 监管 部门 要 求履 行
适当 程序 后调 整基 金收 益 的分 配
原则 ，不 需召 开 基金 份额 持有 人
大会 ，但 应于 变更 实施 日 前在 指
定媒介公告。 
四、收益分配方案 
基金 收益 分配 方案 中应 载 明截 止
收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利
润、 基金 收益 分配 对象 、 分配 时
间、 分配 数额 及比 例、 分 配方 式
等内容。 
五、 收益 分配 方案 的确 定 、公 告
与实施 
本基 金收 益分 配方 案由 基 金管 理
人拟 定， 并由 基金 托管 人 复核 。
基金 收益 分配 方案 确定 后 ，由 基
金管 理人 按照 《信 息披 露 办法 》
的有 关规 定在 指定 媒介 公 告并 报
中国证监会备案。 
基金 红利 发放 日距 离收 益 分配 基
准日 （即 可供 分配 利润 计 算截 止
日） 的时 间不 得超 过 15 个工作
日。



136 
 
等手续费用，注册登记机构自动
将该基金份额持有人的现金红利
按分红实施日（具体以基金分红
公告为准）的基金份额净值转为
基金份额。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金 收益 分配 时所 发生 的 银行 转
账或 其他 手续 费用 由投 资 者自 行
承担 。当 投资 者的 现金 红 利小 于
一定 金额 ，不 足以 支付 银 行转 账
或其 他手 续费 用时 ，基 金 登记 机
构可 将基 金份 额持 有人 的 现金 红
利自 动转 为基 金份 额。 红 利再 投
资的 计算 方法 ， 依照 《业 务规 则》
执行。 
第十 七 部分 基金
的会计与审计 
二十一、基金的会计与审计 
（一） 基金会计政策 
1 、 基金 的会 计年 度为 公历 每年 1
月 1 日至 12 月 31 日。 
2 、 基金 核算 以人 民币 为记 账本 位
币，以人民币元为记账单位。 
3 、 会计 核算 制度 按国 家有 关的 会
计核算制度执行。 
5 、 本基 金会 计责 任人 为基 金管 理
人。 
6 、 基金 管理 人应 保留 完整 的会 计
账目、凭证并进行日常的会计核
算，按照有关法律法规规定编制
基金会计报表，基金托管人定期
与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核
算、报表编制等进行核对并以书
面方式确认。 
（二）基金审计 
1 、 基 金管 理 人聘 请与 基 金管 理
第十七部分


基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基 金管理人为本基金的基金会
计责任方； 
2 、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的
1 月 1 日至 12 月 31 日；



3 、 基金 核算 以人 民币 为记 账本 位
币，以人民币元为记账单位； 
4 、 会计 制度 执行 国家 有关 会计 制
度； 
6 、 基金 管理 人及 基金 托管 人各 自
保留 完整 的会 计账 目、 凭 证并 进
行日 常的 会计 核算 ，按 照 有关 规
定编制基金会计报表； 
7 、 基金 托管 人每 月与 基金 管理 人
就基 金的 会计 核算 、报 表 编制 等
进行核对并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、 基 金 管 理人 聘 请 与基 金 管 理 
137 
 
人、基金托管人相独立的、具有
从事证券业务资格的会计师事务
所及其注册会计师等对基金年度
财务报表及其他规定事项进行审
计。 
2 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更
换会计师事务所，须报中国证监
会备案。基金管理人应在更换会
计师事务所后 2 日内公告。 
 
人、 基金 托管 人相 互独 立 的具 有
证券 从业 资格 的会 计师 事 务所 及
其注 册会 计师 对本 基金 的 年度 财
务报表进行审计。 
3 、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更
换会 计师 事务 所， 须通 报 基金 托
管人 。更 换会 计师 事务 所 需依 照
《信 息披 露办 法》 的有 关 规定 在
指定 媒介 公告 并报 中国 证 监会 备
案。 
第 十八 部 分 基金
的信息披露 
二十二、基金的信息披露 
基金信息披露义务人应当在中国
证监会规定时间内，将应予披露
的基金信息通过至少一种指定媒
体和基金管理人、基金托管人的
互联网网站等媒介披露，并保证
投资者能够按照基金合同约定的
时间和方式查阅或者复制公开披
露的信息资料。 
（一）基金招募说明书、基金合
同、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准
后，基金管理人应当在基金份额
发售的 3 日前，将招募说明书、
基金合同摘要登载在指定报刊和
网站上；基金管理人、基金托管
人应当将基金合同、基金托管协
议登载在各自公司网站上。 
基金合同生效后，基金管理人应
第十八部分


基金的信息披露 
一、 本基 金的 信息 披露 应符 合 《基
金法 》 、 《运 作 办法 》 、 《 信息 披露
办法 》 、 《基 金 合同 》及 其 他有 关
规定 。相 关法 律法 规关 于 信息 披
露的 规定 发生 变化 时， 本 基金 从
其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基 金信 息披 露义 务人 包 括基 金
管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金
份额 持有 人大 会的 基金 份 额持 有
人等 法律 法规 和中 国证 监 会规 定
的自然人、法人和其他组织。 
本基 金信 息披 露义 务人 按 照法 律
法规 和中 国证 监会 的规 定 披露 基
金信 息， 并保 证所 披露 信 息的 真
实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露义 务人 应 当在 中
国证 监会 规定 时间 内， 将 应予 披 
138 
 
当在每 6 个月 结束 之日 起 45 日
内，更新招募说明书并登载在网
站上，将更新后的招募说明书摘
要登载在指定报刊上。基金管理
人应当在公告的 15 日前向中国
证监会报送更新的招募说明书，
并 就 有 关 更 新 内 容 提 供 书 面 说
明。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售
的具体事宜编制基金份额发售公
告，并在披 露招募说明书的当日
登载于指定报刊和网站上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在基金合同生效
的次日在指定媒体上登载基金合
同生效公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在深圳证券交易所
上市交易的，基金管理人应当在
基金份额上市交易的 3 个工作日
前，将基金份额上市交易公告书
登载在指定媒体上。 
（五）基金资产净值、基金份额
净值公告 
基金合同生效后，在开始办理基
金份额申购或者赎回前，基金管
理人应当至少每周公告一次基金
资产净值和基金份额净值。 
露的 基金 信息 通过 中国 证 监会 指
定媒 介披 露， 并保 证基 金 投资 者
能够 按照 《基 金合 同》 约 定的 时
间和 方式 查阅 或者 复制 公 开披 露
的信息资料。 
三、 本基 金信 息披 露义 务 人承 诺
公开 披露 的基 金信 息， 不 得有 下
列行为： 
1 、 虚假 记载 、 误 导性陈述或者重
大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金 托
管人或者基金销售机构； 
5 、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其
他组 织的 祝贺 性、 恭维 性 或推 荐
性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基 金公 开披 露的 信 息应 采
用中 文文 本。 如同 时采 用 外文 文
本的 ，基 金信 息披 露义 务 人应 保
证两 种文 本的 内容 一致 。 两种 文
本发 生歧 义的 ， 以中 文文 本为 准。 
本基 金公 开披 露的 信息 采 用阿 拉
伯数 字； 除特 别说 明外 ， 货币 单
位为人民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一 ） 基金 招募 说明 书、 《基 金合 
139 
 
在开始办理基金份额申购或者赎
回之后，基金管理人应当在每个
开放日的次日，通过网站、基金
份额销售网点以及其他媒介，披
露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年
度最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值。基金管理
人应当在前述最后一个市场交易
日的次日，将基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值
登载在指定报刊和网站上。 
（六）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、招
募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算
方式及有关申购、赎回费率，并
保证投资者能够在基金 份额发售
网 点 查 阅 或 者 复 制 前 述 信 息 资
料。 
（七）定期报告 
基金定期报告由基金管理人按照
法律法规和中国证监会颁布的有
关证券投资基金信息披露内容与
格 式 的 相 关 文 件 的 规 定 单 独 编
制，由基金托管人按照法律法规
的规定对相关内容进行复核。基
金定 期报 告， 包括 基金 年度 报告 、
同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合 同 》是 界定 《 基金 合
同》 当事 人的 各项 权利 、 义务 关
系， 明确 基金 份额 持有 人 大会 召
开的 规则 及具 体程 序， 说 明基 金
产品 的特 性等 涉及 基金 投 资者 重
大利益的事项的法律文件。 
2 、 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度
地披 露影 响基 金投 资者 决 策的 全
部事 项， 说明 基金 申购 和 赎回 安
排、 基金 投资 、基 金产 品 特性 、
风险 揭示 、信 息披 露及 基 金份 额
持有人服务等内容。 《基金合同》
生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内 ， 更新 招募 说
明书 并登 载在 其网 站上 ， 将更 新
后的 招募 说明 书摘 要登 载 在指 定
媒介上； 基金管理人在公告的 15
日前 向主 要办 公场 所所 在 地的 中
国证 监会 派出 机构 报送 更 新的 招
募说 明书 ，并 就有 关更 新 内容 提
供书面说明。 
3 、 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管
人和 基金 管理 人在 基金 财 产保 管
及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权
利、义务关系的法律文件。 
基金 转型 经中 国证 监会 变 更注 册
后， 基金 管理 人应 当将 基 金招 募
说明 书、 《基 金合 同》 摘要 登载 在 
140 
 
基金半年度报告和基金季度报告
及更新的招募说明书。 
1 、 基金 年度 报告 ： 基金 管理 人应
当在每年结束之日起 90 日内 ， 编
制完成基金年度报告，并将年度
报告正文登载于网站上，将年度
报告摘要登载在指定报刊上。基
金年度报告的财务会计报告应当
经过审计。 
2 、 基金 半年 度报 告： 基金 管理 人
应当在上半年结束之日起 60 日
内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站
上，将半年度报告摘要登载在指
定报刊上。 
3 、 基金 季度 报告 ： 基金 管理 人应
当在每个季度结束之日起 15 个
工作日内，编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定报
刊和网站上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基
金管理人可以不编制当期季度报
告、半年度报告或者年度报告。 
报告期内出现单一投资者持有基
金份额比例达到或超过基金总份
额 20% 的情形，为保障其他投资
者的权益，基金管理人至少应当
在季度报告、半年度报告、年度
报告 等定期报告文件中“影响投
指定 媒介 上； 基金 管理 人 、基 金
托管 人应 当将 《基 金合 同》 、 基金
托管协议登载在各自网站上。 
（二 ） 《基 金合 同》 生效 公告 
基金 管理 人应 当在 指定 媒 介上 登
载《基金合同》生效公告。 
（三）基金份额上市交易公告书 
基金 份额 获准 在证 券交 易 所上 市
交易 的， 基金 管理 人应 当 在基 金
份额上市交易 3 个工作日前，将
基金 份额 上市 交易 公告 书 登载 在
指定媒介上。 
（四 ）基 金资 产净 值、 基 金份 额
净值 
《基 金合 同》 生效 后， 在 基金 份
额上 市交 易前 或开 始办 理 基金 份
额申 购或 者赎 回前 ，基 金 管理 人
应当 至少 每周 公告 一次 基 金资 产
净值和基金份额净值。 
在基 金份 额上 市交 易后 或 开始 办
理基 金份 额申 购或 者赎 回 后， 基
金管 理人 应当 在每 个开 放 日的 次
日， 通过 其网 站、 基金 份 额销 售
网点 以及 其他 媒介 ，披 露 开放 日
基金 份额 净值 和基 金份 额 累计 净
值。 
基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年
度最 后一 个市 场 交易 日基 金资 产
净值 和基 金份 额净 值。 基 金管 理 
141 
 
资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风
险。中国证监会认定的特殊情形
除外。 
本基金持续运作过程中，应当在
基金年度报告和半年度报告中披
露基金组合资产情况及其流动性
风险分析等。 
法律法规或中国证监会另有规定
的，从其规定。 
（八）临时报告与公告 
基金发生重大事件，有关信息披
露义务人应当在两日内编制临时
报告书，予以公告，并在公开披
露日分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证
监会派出机构备案。 
前款所称重大事件 ，是指可能对
基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的事件，
包括： 
2 、终止基金合同； 
7 、基金募集期延长； 
8 、 基金 管理 人的 董事 长、 总经 理
及其他高级管理人员、基金经理
和基金托管人基金托管部门负责
人发生变动； 
人应 当在 前款 规定 的市 场 交易 日
的次 日， 将基 金资 产净 值 、基 金
份额 净值 和基 金份 额累 计 净值 登
载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》 、
招募 说明 书等 信息 披露 文 件上 载
明基 金份 额申 购、 赎回 价 格的 计
算方 式及 有关 申购 、赎 回 费率 ，
并保 证投 资者 能够 在基 金 份额 销
售网 点查 阅或 者复 制前 述 信息 资
料。 
（六 ）基 金定 期报 告， 包 括基 金
年度 报告 、基 金半 年度 报 告和 基
金季度报告 
基金 管理 人应 当在 每年 结 束之 日
起 90 日内 ， 编制 完成 基金 年度 报
告， 并将 年度 报告 正文 登 载于 其
网站上， 将年 度报 告摘 要 登载 在
指定 媒介 上。 基金 年度 报 告的 财
务会计报告应当经过审计。 
基金 管理 人应 当在 上半 年 结束 之
日起 60 日内 ， 编制 完成 基金 半年
度报 告， 并将 半年 度报 告 正文 登
载在 其网 站上 ，将 半年 度 报告 摘
要登载在指定媒介上。 
基金 管理 人应 当在 每个 季 度结 束
之日起 15 个工 作日 内， 编制 完成
基金 季度 报告 ，并 将季 度 报告 登 
142 
 
9 、 基金 管理 人的 董事 在一 年内 变
更超过 50% ； 
10、基金管理人、基金托管人基
金托管部门的主要业务人员在一
年内变动超过 30% ； 
11、 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、
基金托管业务的诉讼； 
17、基金份额净值计价错误达基
金份额净值 0.5% ； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、基金变更、增加、减少基金
代销机构； 
20、 基金 更换 基金 注册 登记 机构 ； 
21、基金开始办理申购、赎回； 
22、基金申购、赎回费率及其收
费方式发生变更； 
23、基金发生巨额赎回并延期支
付； 
24、基金连续发生巨额赎回并暂
停接受赎回申请； 
25、基金暂停接受申购、赎回申
请后重新接受申购、赎回； 
26、基金份额暂停上市、恢复上
市或终止上市； 
27、发生涉及基金申购、赎回事
项调整或潜在影响投资人赎回等
重大事项时； 
28、 中国 证监 会规 定的 其他 事项 。 
（九）基金份额持有人大会决议 
载在指定媒介上。 
《基 金合 同》 生效 不足 2 个月的，
基金 管理 人可 以不 编制 当 期季 度
报告 、 半年 度报 告或 者年 度报 告。 
基金 定期 报告 在公 开披 露 的第 2
个工 作日 ，分 别报 中国 证 监会 和
基金 管理 人主 要办 公场 所 所在 地
中国 证监 会派 出机 构备 案 。 报备
应当 采用 电子 文本 或书 面 报告 方
式。 
本基 金持 续运 作过 程中 ， 应当 在
基金 年度 报告 和半 年度 报 告中 披
露基 金组 合资 产情 况及 其 流动 性
风险分析等。 
基金 运作 期间 ，如 报告 期 内出 现
单一 投资 者持 有基 金份 额 达到 或
超过基金总份额 20% 的情形，为
保障 其他 投资 者的 权益 ， 基金 管
理 人 至 少 应 当 在 基 金 定 期 报 告
“影 响投 资者 决策 的其 他 重要 信
息” 项下 披露 该投 资者 的 类别 、
报告 期末 持有 份额 及占 比 、报 告
期内 持有 份额 变化 情况 及 产品 的
特有 风险 ，中 国证 监会 认 定的 特
殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基 金发 生重 大事 件， 有 关信 息
披露 义务 人应 当依 照《 信 息披 露
办法》的规 定 编制 临时 报 告书 ， 
143 
 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事
项，应当依法报中国证监会核准
或者备案，并予以公告。 
（十）公开澄清 
在基金合同期限内，任何公共媒
体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误
导性影响或者引起较大波动的，
相关信息披露义务人知悉后应当
立即对该消息进行公开澄清，并
将 有 关 情 况 立 即 报 告 中 国 证 监
会。 
（十一）信息披露文件的存放与
查阅 
招募说明书（包括更新的招募说
明书）公布后，应当分别置备于
基金管理人、基金托管人、基金
代销机构的住所和深圳证券交易
所，投资者在支付工本费后，可
在合理时间内取得上述文件复印
件。 
基金定期报 告公布后，应当分别
置备于基金管理人和基金托管人
的住 所， 投资 者在 支付 工本 费后 ，
可在合理时间内取得上述文件复
印件。 
上市交易公告书公布后，应当分
别置备于基金管理人的住所和基
金上市交易的深圳证券交易所，
予以 公告 ，并 在公 开披 露 日分 别
报中 国证 监会 和基 金管 理 人主 要
办公 场所 所在 地的 中国 证 监会 派
出机构备案。 
前款 所称 重大 事件 ，是 指 可能 对
基金 份额 持有 人权 益或 者 基金 份
额的 价格 产生 重大 影响 的 下列 事
件： 
2 、终止《基金合同》 ； 
7 、 基金 管理 人的 董事 长、 总经 理
及其 他高 级管 理人 员、 基 金经 理
和基 金托 管人 基金 托管 部 门负 责
人发生变动； 
8 、 基金 管理 人的 董事 在一 年内 变
更超过百分之五十； 
9 、 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金
托管 部门 的主 要业 务人 员 在一 年
内变动超过百分之三十； 
10、涉 及基 金 财产 、基 金 管理 业
务、 基金 托管 业务 的诉 讼或 仲裁 ； 
16、基 金份 额 净值 估值 错 误达 净
值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、变更基金销售机构； 
19、更换基金登记机构； 
20、 本基 金开 始办 理申 购、 赎回 ； 
21、本 基金 申 购、 赎回 费 率及 其
收费方式发生变更； 
22、本 基金 发 生巨 额赎 回 并延 期 
144 
 
供公众查阅、复制。 
投资者也可直接在基金管理人的
网站查阅信息披露文件。 
办理； 
23、本 基金 连 续发 生巨 额 赎回 并
暂停接受赎回申请； 
24、本 基金 暂 停接 受申 购 、赎 回
申请后重新接受申购、赎回； 
25、本 基金 份 额停 复牌 、 暂停 上
市、恢复上市或终止上市； 
26、本基金变更份额类别设置； 
27、 基金推出新业务或服务； 
28、发 生涉 及 基金 申购 、 赎回 事
项调 整或 潜在 影响 投资 者 赎回 等
重大事项时； 
29、基 金管 理 人采 用摆 动 定价 机
制进行估值时； 
30、中 国证 监 会规 定和 基 金合 同
约定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在《 基金 合同 》存 续期 限 内， 任
何公 共媒 介中 出现 的或 者 在市 场
上流 传的 消息 可能 对基 金 份额 价
格产 生误 导性 影响 或者 引 起较 大
波动 的， 相关 信息 披露 义 务人 知
悉后 应当 立即 对该 消息 进 行公 开
澄清 ，并 将有 关情 况立 即 报告 中
国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 定 的 事
项， 应当 报中 国证 监会 备 案， 并
予以公告。



145 
 
（十） 投资 资 产支 持证 券 相关 公
告 
基金 管理 人应 在基 金年 报 及半 年
报中 披露 其持 有的 资产 支 持证 券
总额 、资 产支 持证 券市 值 占基 金
净资 产的 比例 和报 告期 内 所有 的
资产 支持 证券 明细 。基 金 管理 人
应在 基金 季度 报告 中披 露 其持 有
的资 产支 持证 券总 额、 资 产支 持
证券 市值 占基 金净 资产 的 比例 和
报告 期末 按市 值占 基金 净 资产 比
例大 小排 序的 前 10 名资 产支 持
证券明细。 
（十一）投资股指期货相关公告 
本基 金将 在季 度报 告、 半 年度 报
告、 年度 报告 等定 期报 告 和招 募
说明 书（ 更新 ）等 文件 中 披露 股
指期货交易情况， 包括投资政策、
持仓 情况 、损 益情 况、 风 险指 标
等， 并充 分揭 示股 指期 货 交易 对
基金 总体 风险 的影 响以 及 是否 符
合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标
等。 
（十二）参与融资交易相关公告 
本基 金应 当在 季度 报告 、 半年 度
报告 、年 度报 告等 定期 报 告和 招
募说 明书 （更 新） 等文 件 中披 露
参与 融资 交易 情况 ，包 括 投资 策
略、 业务 开展 情况 、损 益 情况 、 
146 
 
风险及其管理情况等。 
（十 三） 中国 证监 会规 定 的其 他
信息。 
六、信息披露事务管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 建
立健 全信 息披 露管 理制 度 ，指 定
专人负责管理信息披露事务。 
基金 信息 披露 义务 人公 开 披露 基
金信 息， 应当 符合 中国 证 监会 相
关基 金信 息披 露内 容与 格 式准 则
的规定。 
基金 托管 人应 当按 照相 关 法律 法
规、 中国 证监 会的 规定 和 《基 金
合同 》的 约定 ，对 基金 管 理人 编
制的 基金 资产 净值 、基 金 份额 净
值、 基金 份额 申购 赎回 价 格、 基
金定 期报 告和 定期 更新 的 招募 说
明书 等公 开披 露的 相关 基 金信 息
进行 复核 、审 查， 并向 基 金管 理
人出具书面文件或者盖章确认。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 应当 在
指 定 媒 介 中 选 择 披 露 信 息 的 报
刊。 
基金 管理 人、 基金 托管 人 除依 法
在指 定媒 介上 披露 信息 外 ， 还可
以根 据需 要在 其他 公共 媒 介披 露
信息 ，但 是其 他公 共媒 介 不得 早
于指 定媒 介披 露信 息， 并 且在 不
同媒 介上 披露 同一 信息 的 内容 应 
147 
 
当一致。 
为基 金信 息披 露义 务人 公 开披 露
的基 金信 息出 具审 计报 告 、法 律
意见 书的 专业 机构 ，应 当 制作 工
作底 稿， 并将 相关 档案 至 少保 存
到《基金合同》终止后 10 年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募 说明 书公 布后 ，应 当 分别 置
备于 基金 管理 人、 基金 托 管人 和
基金 销售 机构 的住 所， 供 公众 查
阅、复制。 
基金 定期 报告 公布 后， 应 当分 别
置备 于基 金管 理人 和基 金 托管 人
的住所，以供公众查阅、复制。 
八、 暂停 或延 迟披 露基 金 信息 的
情形 
1 、 基金 投资 所涉 及的 证券 、 期货
交易 所遇 法定 节假 日或 因 其他 原
因暂停营业时； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使 基
金管 理人 、基 金托 管人 无 法准 确
评估基金资产价值时； 
3 、 法律 法规 规定 、 中国 证监 会或
《基金合同》认定的其他情形。 
九、 法律 法规 或中 国证 监 会对 信
息披露另有规定的，从其规定。 
 二十三、基金的业务规则 
基金份额持有人应遵守基金托管
人、基金管理人及其代销机构、
删除 。



148 
 
注册登记机构和深圳证券交易所
的相关交易及业务规则。 
第十九部分 基金
合同的变更、终止
与基金财产的清算 
二十四、基金合同的变更、终止
与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规
定或本合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应
召开基金份额持有人大会决议通
过。 
2 、 变更 基金 合同 的基 金份 额持 有
人大会决议应报中国证监会核准
或备案，并自中国证监会核准或
出具无异议意见之日起生效。 
3 、 但如 因相 应的 法律 法规 发生 变
动并属于本基金合同必须遵照进
行修改的情形，以及本基金合同
约定的其他无需召开基金份额持
有人大会决定的事项，可不经基
金份额持有人大会决议，而经基
金管理人和基金托管人同意修改
后公布，并报 中国证监会备案。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同
应当终止： 
1 、 基 金份 额 持有 人大 会 决定 终
止； 
2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责
终止，在六个月内没有新基金管
第十九部分


基金 合同 的 变更 、
终止与基金财产的清算 
一、 《基 金合 同》 的 变更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规 规
定或 本基 金合 同约 定应 经 基金 份
额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项
的， 应召 开基 金份 额持 有 人大 会
决议 通过 。对 于法 律法 规 规定 或
基金 合同 约定 可不 经基 金 份额 持
有人 大会 决议 通过 的事 项 ，由 基
金管 理人 和基 金托 管人 同 意后 变
更并 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 
2 、 关于 《基 金合 同》 变更 的基 金
份额 持有 人大 会决 议须 报 中国 证
监会 备案 ，决 议自 表决 通 过之 日
起生 效， 自决 议生 效后 依 照《 信
息披 露办 法》 的有 关规 定 在指 定
媒介公告。 
二、 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》
应当终止： 
1 、 基金 份额 持有 人大 会决 定终 止
的； 
2 、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责
终止，在 6 个月内没有新基金管
理人、新基金托管人承接的； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情 形；



149 
 
理人、基金托管人承接的； 
3 、 法律 法规 和基 金合 同规 定的 其
他情形。 
基金合同终止后，基金管理人和
基金托管人有权依照《基金法》 、
《运 作办 法》 、 《销 售办 法》 、 基金
合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规
定，行使请求给付报酬、从基金
财产中获得补偿的权利。 
（三）基金财产的清算 
1 、 基金 合同 终止 ， 基金 管理 人应
当按法律法规和本基金合同的有
关规定组织清算组对基金财产 进
行清算。 
2 、基金财产清算组 
（1 ） 自基 金合 同终 止事 由之 日起
30 个 工 作 日内 由 基金 管 理人 组
织成立基金财产清算组，在基金
财产清算组接管基金财产之前，
基金管理人和基金托管人应按照
基金合同和托管协议的规定继续
履行保护基金财产安全的职责。 
（2 ） 基金 财产 清算 组成 员由 基金
管理人、基金托管人、具有从事
证 券 相 关 业 务 资 格 的 注 册 会 计
师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算组可以
聘用必要的工作人员。 
（3 ） 基金 财产 清算 组负 责基 金财
4 、 相关 法律 法规 和中 国证 监会 规
定的其他情况。 
删除 。 
 
 
 
 
 
三、基金财产的清算 
1 、 基金 财产 清算 小组 ： 自出 现 《基
金合 同》 终止 事由 之日 起 30 个工
作日 内成 立基 金财 产清 算 小组 ，
基金 管理 人组 织基 金财 产 清算 小
组并 在中 国证 监会 的监 督 下进 行
基金清算。 
2 、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金
财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理
人、 基金 托管 人、 具有 从 事证 券
相关 业务 资格 的注 册会 计 师、 律
师以 及中 国证 监会 指定 的 人员 组
成。 基金 财产 清算 小组 可 以聘 用
必要的工作人员。 
3 、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金
财产 清算 小组 负责 基金 财 产的 保
管、 清理 、估 价、 变现 和 分配 。
基金 财产 清算 小组 可以 依 法进 行
必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出 现 
150 
 
产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算组可以依法
进行必要的民事活动。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合同终止情形发生后，
由基金财产清算组统一接管基金
财产； 
（2 ） 基金 财产 清算 组根 据基 金财
产的情况确定清算期限； 
（3 ） 基金 财产 清算 组对 基金 财产
进行清理和确认； 
（4 ） 对基 金 财产 进行 评 估和 变
现； 
（8 ）对基金财产进行分配。 
4 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在
进行基金清算过程中发生的所有
合理费用，清算费用由基金财产
清算组优先从基金财产中支付。 
5 、基金剩余财产的分配 
基金财产按下列顺序清偿： 
（1 ）支付清算费用； 
（2 ）交纳所欠税款； 
（3 ）清偿基金债务； 
（4 ） 按基 金份 额持 有人 持有 的基
金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款 （1 ） 、 （2 ） 、 （3 ）
项规定清偿前，不分配给基金份
额持有人。 
时， 由基 金财 产清 算小 组 统一 接
管基金； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债务 进行
清理和确认； 
（3 ） 对 基 金财 产 进 行估 值 和 变
现； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5 、基 金财 产 清算 的期 限 为 6 个
月。 
四、清算费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清 算小 组
在进 行基 金清 算过 程中 发 生的 所
有合 理费 用， 清算 费用 由 基金 财
产清 算小 组优 先从 基金 剩 余财 产
中支付。 
五、 基金 财产 清算 剩余 资 产的 分
配 
依据 基金 财产 清算 的分 配 方案 ，
将基 金财 产清 算后 的全 部 剩余 资
产扣 除基 金财 产清 算费 用 、交 纳
所欠 税款 并清 偿基 金债 务 后， 按
基金 份额 持有 人持 有的 基 金份 额
比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事 项须 及
时公 告； 基金 财产 清算 报 告经 会
计师 事务 所审 计并 由律 师 事务 所
出具 法律 意见 书后 报中 国 证监 会
备案 并公 告。 基金 财产 清 算公 告 
151 
 
对于基金缴存于中国证券登记结
算有限责任公司的最低结算备付
金和交易单元保证金等，在中国
证券登记结算有限责任公司对其
进行调整后方可收回。 
6 、基金财产清算的公告 
基金财产清算组做出的清算报告
经会计师事务所审计，律师事务
所出具法律意见书后，报中国证
监会备案并公告。 
7 、 基金 财产 清算 账册 及文 件由 基
金托管人保存 15 年以上。 
于基 金财 产清 算报 告报 中 国证 监
会备案后 5 个工作日内由基金财
产清算小组进行公告。 
七、 基金 财产 清算 账册 及 文件 的
保存 
基金 财产 清算 账册 及有 关 文件 由
基金托管人保存 15 年以上。 
第二十部分 违约
责任 
二十五、违约责任 
（一）因基金管理人或基金托管
人违约给基金财产或者基金份额
持有人造成损害的，应当分别对
各自的行为依法承担赔偿责任，
因共同行为给基金财产或者基金
份额持有人造成损害的，应当承
担连带赔偿责任。 
（三）基金合同当事人违反本基
金合同，给基金财产或其他基金
合同当事人造成损失的，应承担
相应的赔偿责任。 
（三）发生下列情况时，当事人
可以免责： 
1 、基 金管 理 人和/ 或基金托管人
按照中国证监会的规定或当时有
效的法律法规或规章的作为或不
第二十部分


违约责任 
一、 基金 管理 人、 基金 托 管人 在
履行各自职责的过程中， 违反 《基
金法 》 等法 律法 规的 规定 或者 《基
金合 同》 约定 ，给 基金 财 产或 者
基金 份额 持有 人造 成损 害 的， 应
当分 别对 各自 的行 为依 法 承担 赔
偿责 任； 因共 同行 为给 基 金财 产
或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害
的， 应当 承担 连带 赔偿 责 任， 对
损失的赔偿，仅限于直接损失。 
但如发生下列情况， 当事人免责： 
1 、基 金 管理 人 及/ 或基 金 托管 人
按照 当时 有效 的法 律法 规 或中 国
证监 会的 规定 作 为或 不作 为而 造
成的损失等； 
2 、 基金 管理 人由 于按 照本 《基 金 
152 
 
作为而造成的损失等； 
2 、 基金 管理 人由 于按 照本 基金 合
同规定的投资原则进行或不进行
投资所造成的损失等； 
3 、 不可 抗力 。 基金 管理 人及 基金
托管人因不可抗力不能履行本合
同的，可根据不可抗力的影响部
分或全部免除责任，但法律另有
规定的除外。任何一方迟延履行
后发生不可抗力的，不能免除责
任。 
（四）在发生一方或多方当事人
违约的情况下，基金合同能够继
续履行的应当继续履行。 
（五）本基金合同当事人一方违
约后，其他当事方应当采取适当
措施防止损失的扩大；没有采取
适当措施致使损失扩大的，不得
就扩大的损失要求赔偿。守约方
因防止损失扩大而支出的合理费
用由违约方承担。 
合同 》规 定的 投资 原则 而 行使 或
不 行 使 其 投 资 权 而 造 成 的 损 失
等； 
3 、不可抗力。 
二、 在发 生一 方或 多方 违 约的 情
况下 ，在 最大 限度 地保 护 基金 份
额持有人利益的前提下， 《基金合
同》 能够 继续 履行 的应 当 继续 履
行。 非违 约方 当事 人在 职 责范 围
内有 义务 及时 采取 必要 的 措施 ，
防止 损失 的扩 大。 没有 采 取适 当
措施 致使 损失 进一 步扩 大 的， 不
得就 扩大 的损 失要 求赔 偿 。非 违
约方 因防 止损 失扩 大而 支 出的 合
理费用由违约方承担。 
三、 由于 基金 管理 人、 基 金托 管
人不 可控 制的 因素 导致 业 务出 现
差错 ，基 金管 理人 和基 金 托管 人
虽然 已经 采取 必要 、适 当 、合 理
的措 施进 行检 查， 但是 未 能发 现
错误 的， 由此 造成 基金 财 产或 投
资人 损失 ，基 金管 理人 和 基金 托
管人 免除 赔偿 责任 。但 是 基金 管
理人 和基 金托 管人 应积 极 采取 必
要的 措施 减轻 或消 除由 此 造成 的
影响。 
第 二 十 一 部分


争
议的处理和适用的
法律 
二十六、争议的处理 
（一）本基金合同适用中华人民
共和国法律并从其解释。 
第二十一部分


争议 的处 理和 适
用的法律 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 
153 
 
（二）本基金合同的当事人之间
因本基金合同产生的或与本基金
合同有关的争议可通过友好协商
解决，但若自一方书面提出协 商
解决争议之日起 60 日内争议未
能以协商方式解决的，则任何一
方有权将争议提交位于北京的中
国国际经济贸易仲裁委员会，按
照 其 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲
裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁
各方当事人均具有约束力。 
（三）除争议所涉内容之外，本
基金合同的其他部分应当由本基
金合同当事人继续履行。 
而产 生的 或与 《基 金合 同 》有 关
的一 切争 议， 如经 友好 协 商未 能
解决 的， 应提 交中 国国 际 经济 贸
易仲 裁委 员会 ，根 据该 会 当时 有
效的 仲裁 规则 进行 仲裁 。 仲裁 地
点为 北京 市， 仲裁 裁决 是 终局 性
的并 对各 方当 事人 具有 约 束力 ，
除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费、
律师费由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ，基 金合 同 当事 人
应恪 守各 自的 职责 ，继 续 忠实 、
勤勉 、尽 责地 履行 基金 合 同规 定
的义 务， 维护 基金 份额 持 有人 的
合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
第二十二部分 基
金合同的效力 
二十七、基金合同的效力 
（一）本基金合同是基金合同当
事人之间的法律文件，应由基金
管理人和基金托管人的法定代表
人或其授权签字人签字并加盖公
章。基金合同于投资者缴纳认购
的基金份额的款项时成立，自基
金募集结束报中国证监会备案并
获中国证监会书面确认后生效 。 
（二）本基金合同的有效期自其
生效之日起至本基金财产清算结
果报中国证监会备案并公告之日
止。 
（三）本基金合同自生效之日起
第二十二部分


基金合同的效力 
《基 金合 同》 是约 定基 金 合同 当
事人 之间 权利 义务 关系 的 法律 文
件。 
1 、 《基 金合 同 》经 基金 管 理人 、
基金 托管 人双 方盖 章以 及 双方 法
定代 表人 或授 权代 表签 字 或者 签
章， 经 2018 年 X 月 X 日华安深证
300 指数证券投资基金 （LOF）的
基金 份额 持有 人大 会决 议 通过 ，
并报中国证监会备案。 自 2018 年
X 月 X 日起 ， 《华 安量 化多 因子 混
合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合
同》生效，原《华安深证 300 指 
154 
 
对包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人在内的基金合
同各方当事人具有同等的法律约
束力。 
（四 ） 本基 金合 同正 本一 式六 份，
除上报有关监管机构二份外，基
金管理人、基金托管人各持有二
份，每份具有同等的法律效力。 
( 五) 基 金合 同存 放地 和投 资者 取
得基金合同的方式 
基金合同存放在基金管理人和基
金托管人住所，投资者在支付工
本费后，可在合理时间内取得上
述文件复印件，基金合同条款及
内容应以基金合同正本为 准。 
数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金 合同 》
同日起失效。 
2 、 《基 金合 同 》的 有效 期 自其 生
效之 日起 至基 金财 产清 算 结果 报
中国证监会备案并公告之日止。 
3 、 《基 金合 同 》自 生效 之 日起 对
包括 基金 管理 人、 基金 托 管人 和
基金 份额 持有 人在 内的 《 基金 合
同》 各方 当事 人具 有同 等 的法 律
约束力。 
4 、 《基 金合 同 》正 本一 式 六份 ，
除 上 报 有 关 监 管 机 构 一 式 二 份
外， 基金 管理 人、 基金 托 管人 各
持有 二份 ，每 份具 有同 等 的法 律
效力。 
5 、 《基 金合 同 》可 印制 成 册， 供
投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管
人、 销售 机构 的办 公场 所 和营 业
场所查阅。 
第 二 十 三 部分


其
他事项 
 增加 ： 
第二十三部分


其他事项 
《基 金合 同》 如有 未尽 事 宜， 由
《基 金合 同》 当事 人各 方 按有 关
法律法规协商解决。