广 发 中证京 津 冀协同 发 展主题 交 易型
开 放 式指数 证 券投资 基 金
更 新 的招募 说 明书 摘要
基金管 理人： 广发基金管 理有限公司
基金托管人： 中国工商 银行股份有限公司
时间： 二〇一八年十一月
【 重要 提示】
本基金于2017年11月29 日经中国证监会证监许可[2017]2171 号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会注 册， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基金一 定盈利 ，也 不保 证最低 收益 。 本基 金投 资于证 券市场 ，基 金净 值会因 为证券 市场 波动
等因素 产生波 动， 投资 人在投 资本基 金前 ，需 充分了 解本基 金的 产品 特性， 并承担 基金 投资
中出现 的各类 风险 ，包 括：因 政治、 经济 、社 会等环 境因素 对证 券价 格产生 影响而 形成 的系
统性风 险，个 别证 券特 有的非 系统性 风险 ，基 金管理 人在基 金管 理实 施过程 中产生 的基 金管
理风险 。同时 由于 本基 金是交 易型开 放式 指数 基金， 特定风 险还 包括 ：基金 份额二 级市 场交
易价格 折溢 价的风 险、 参考IOPV 决策 和IOPV 计 算错误 的风 险、退 补现 金替代 方式 的风险 、基
金份额 赎回对 价的 变现 风险等 等。本 基金 为股 票型基 金，风 险 与 收益 高于混 合型基 金、 债券
型基金 与货币 市场 基金 。本基 金为指 数型 基金 ，主要 采用完 全复 制法 跟踪标 的指数 中证 京津
冀协同 发展主 题指 数的 表现， 具有与 标的 指数 、以及 标的指 数所 代表 的股票 市场相 似的 风险
收益特征。
投资者 场内 申购的 基金 份额当 日可 卖出， 当日 未卖出 的基 金份额 在份 额交收 成功 之前不
得卖出 和赎回 ；即 在目 前结算 规则下 ，T 日场 内申购 的基金 份额 当日 可卖出 ，T日 申购 当日 未
卖出的基金份额，T+1日不得卖出和赎回，T+1日交收成功后T+2日可卖出和赎回。 因此为投资
者办理 申购业 务的 代理 机构若 发生交 收违 约， 将导致 投资者 不能 及时 、足额 获得申 购当 日未
卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
投资者 认购 本基金 时需 具有上 海证 券账户 ，但 需注意 ，使 用上海 证券 交易所 基金 账户只
能进行 基金的 现金 认购 和二级 市场交 易， 如投 资者需 要使用 中证 京津 冀协同 发展主 题指 数成
份股中 的上海 证券 交易 所上市 股票参 与网 下股 票认购 或基金 的申 购、 赎回， 则应开 立上 海证
券交易所A股账户； 如投资者需要使用中证京津冀协同发展主题指数成份股中的深圳证券交易
所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
基金管 理人 提醒投 资人 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ，在 投资人 作出 投资决 策后 ， 基金3
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。
本招募 说明 书( 更新) 所 载内容 截止 日为2018 年10月19 日， 有关 财务数 据截止 日为2018 年
9月30日，净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计） 。1
第 一部分
基 金管 理人
一 、概 况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区）
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003 年 8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线 ：95105828
7、联系人：邱春杨
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458％和
7.881 ％的股权。
二 、主 要人员 情况
1、董事会成员
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副
会长，上海证券交易所第四届理事会 理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司
协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会
委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，
中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发
信托投资公司总经理办公室主任、 总经理助理， 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，
中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 2
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会
委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发
证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、 财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿女士： 董事， 硕士， 现任深圳香江控股股份有限公司董事长， 南方香江集团董事长、
总经理， 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国 女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东
南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员 会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产3
保险股份有限公司总裁，阳光保 险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼
职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，
海尔施生物医药股份有限公司独立董事。
姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈 阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA ） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士：股东监事 ，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司
工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事
会秘书。
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发
基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州
新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限 公司信息技
术部工程师。
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。
4
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。
朱平 先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。
易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广
发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证
券投资自营部副经理，中 国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理
有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发
制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚
祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
瑞元资本管理有限公司董事。
邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程
部副总经理、金融工 程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金基金
经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。 5
张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投
资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资
基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经
理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公
司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基金 基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发集安债券型证券投资基金基金经理。
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公
司工作。
4、基金经理
霍华明先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司
注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF 基金助理兼研究员。现任广发中证全指医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发中 证全
指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发 中
证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2017 年 4 月 20
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理（自
2018 年 2 月 1 日起任 职） 、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（自 2018 年 4 月 19 日起任职） 、广发中 证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基 金基金经理（自 2018 年4 月19 日起任职） 。
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 策略
投资部 总经理 李巍 先生 、价值 投资部 总经 理傅 友兴先 生、成 长投 资部 总经理 刘格菘 先生 和研
究发展 部总经 理孙 迪先 生等成 员组成 ，朱 平先 生担任 投委会 主席 。基 金管理 人固定 收益 投委
会由副 总经理 张芊 女士 、债券 投资部 总经 理谢 军先生 、现金 投资 部总 经理温 秀娟女 士、 债券
投资部 副总经 理代 宇女 士和固 定收益 研究 部副 总经理 韩晟先 生等 成员 组成， 张芊女 士担 任投
委会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
6
第 二部分
基金 托 管人
一 、基 金托管 人基 本情况
名称： 中国工商银行股份有限公司 （简称“工商银行 ”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
二、 基 金托管 部门 及 主要 人员 情况
截至2018 年6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄33 岁，95%以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、 证 券投资 基金 托管 情况
作为中 国大 陆托 管服 务 的先行 者， 中国 工商 银 行自 1998 年在 国内 首 家提供 托管 服务以
来，秉 承“诚 实信 用、 勤勉尽 责”的 宗旨 ，依 靠严密 科学的 风险 管理 和内部 控制体 系、 规范
的管理 模式、 先进 的营 运系统 和专业 的服 务团 队，严 格履行 资产 托管 人职责 ，为境 内外 广大
投资者 、金融 资产 管理 机构和 企业客 户提 供安 全、高 效、专 业的 托管 服务， 展现优 异的 市场
形象和 影响力 。建 立了 国内托 管银行 中最 丰富 、最成 熟的产 品线 。拥 有包括 证券投 资基 金、
信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产 、
股权投 资基金 、证 券公 司集 合 资产管 理计 划、 证券公 司定向 资产 管理 计划、 商业银 行信 贷资
产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ，可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服
务。 截至 2018 年6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自2003 年以来， 本行连
续十五年获得香港 《亚 洲货币》 、 英国 《全球 托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内 地
《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖； 是获得
奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 7
第 三部分
相 关服 务机构
一 、基 金份额 发售 机构
1、发售协调人
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19、36、38、41、42、43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构
本公司 通过 在 广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基
金的开户、认购等业务：
（1）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街 9 号楼11 层1101 单元
（电梯楼层12 层1201 单元）
电话：010-68083113
传真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4）网上交易 8
投资者 可以 通过本 公司 网上交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ，具体 交易 细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999
客服传真：020-34281105
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
3、网下股票发售代理机构
详见本基金《发售 公告》 。
4、网上现金发售代理机构
详见本基金《发售公告》 。
本基金 募集 期结束 前获 得基金 代销 资格的 上交 所会员 可通 过上交 所网 上系统 办理 本基金
的网上现金认购业务。
基金管 理人 可根据 有关 法律法 规要 求，选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 或变更
上述发售代理机构，并及时公告。
二 、登 记 结算 机构
1、场内份额
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
联系人： 崔巍
电话：010-50938888
传真：010-59378907
2、场外份额
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区）
法定代表人：孙树明 9
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
电话：020-89188970
传真：020-89899175
联系人：李尔华
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所
名称： 广东广信君达律师事务所
住所： 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心（广州东塔）
29 层、10 层
负责人：王晓华
电话：020－37181333
传真：020－37181388
经办律师：刘智、林晓纯
联系人：王晓华
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法人代表：毛鞍宁
联系人：020－28812888
电话：020－28812618
传真：赵雅
经办注册会计 ：赵雅、李明明
第 四部 分 基 金的名称
广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金
第 五部 分 基 金类型
股票型、指数型证券投资基金
第 六部 分 基 金的投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
第 七部 分
基 金的 投资方向
本基金主要投资于标的指数 （即中证京津冀协同发展主题指数） 的成份股、 备选成份股。
为更好 地实现 投资 目标 ，基金 还可投 资于 非成 份股（ 包括中 小板 、创 业板及 其他经 中国 证监
会核准上市的股票） 、 债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产的 90%
且不低 于非 现金基 金资 产的 80%， 权证 、股 指 期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规
或监管机构的规定执行。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
第 八部 分 基 金的投 资策略
本基金 主要 采取完 全复 制法， 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资11
组合， 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 进行相 应的调 整。 本基 金投资 于标的 指数 成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。
一般情 形下 ，本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合，但
在标的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变
化时， 由于交 易成 本、 交易制 度、个 别成 份股 停牌或 者流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。
本基金 将根据 市场 情况 ，结合 经验判 断， 综合 考虑相 关性、 估值 、流 动性等 因素挑 选标 的指
数中其 他成份 股或 备选 成份股 进行替 代， 以期 在规定 的风险 承受 限度 之内， 尽量缩 小跟 踪误
差。
在正常 情况 下，本 基金 力争控 制 投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪
偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
本基金 可投 资股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的衍 生金 融产品 ，如 权证以 及其 他与标
的指数 或标的 指数 成份 股、备 选成份 股相 关的 衍生工 具。本 基金 投资 股指期 货将根 据风 险管
理的原 则，以 套期 保值 为目的 ，力争 提高 投资 效率、 降低交 易成 本、 缩小跟 踪误差 ，而 非用
于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
本基金 可投 资资产 支持 证券， 如资 产抵押 贷款 支持证 券（ABS ） 、 住房 抵押贷 款支 持证券
（MBS） 等证券品种。 本基金将重点对市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前偿
还率、 风险补 偿收 益和 市场流 动性等 影响 资产 支持证 券价值 的因 素进 行分析 ，并辅 助采 用蒙
特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
第 九部 分 基 金的 业 绩比 较基 准
本基金 的标 的指数 为中 证京津 冀协 同发展 主题 指数。 本基 金的业 绩比 较基准 为同 期标的
指数收益率。
中证京津冀协同发展主题指数是中证指数有限公司编制，以 2012 年 12 月 31 日为基日，
基点为 1000 点， 旨在反映沪深两市京津冀区域上市公司的整体表现， 为投资人投资京津冀区
域提供投资标的。
如果指 数编 制单位 变更 或停止 指数 的编制 、发 布或授 权， 或标的 指数 由其他 指数 替代、
或由于 指数编 制方 法的 重大变 更等事 项导 致本 基金管 理人认 为标 的指 数不宜 继续作 为标 的指12
数，或 证券市 场有 其他 代表性 更强、 更适 合投 资的指 数推出 时， 本基 金管理 人可以 依据 维护
投资者 合法权 益的 原则 ，在履 行适当 程序 后变 更本基 金的标 的指 数、 业绩比 较基准 和基 金名
称。其 中，若 变更 标的 指数对 基金投 资范 围和 投资策 略无实 质性 影响 （包括 但不限 于指 数编
制单位变更、 指数更名等事项） ， 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约定， 并对基金份额
持有人 利益无 实质 性不 利影响 的前提 下 ， 则无 需召开 基金份 额持 有人 大会， 基金管 理人 应与
基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
第 十部 分 基 金的 风 险收 益特 征
本基金 为股 票型基 金， 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基
金采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现， 具有 与标的 指数、 以及 标的 指数所 代表的 股票 市场
相似的风险收益特征。
第 十一 部分
基金 投资组 合报 告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2018 年11 月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1 、 报 告期末 基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 106,925,756.15 98.12 13
其中：股票 106,925,756.15 98.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,485,544.12 1.36
7 其他各项资产 558,883.58 0.51
8 合计 108,970,183.85 100.00
注：上 表中 的股票 投资 项含可 退替 代款估 值增 值，而 下表 的合计 项不 含可退 替代 款估值
增值。
2 、 报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
1） 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
603,007.00
0.56
C 制造业
41,224,424.76 38.10
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业
6,435,815.00 5.95
E 建筑业
7,878,822.00 7.28
F 批发和零售业
4,359,327.00 4.03
G 交通运输、仓储和邮政业
12,328,172.66 11.39 14
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,072,383.00 0.99
J 金融业
1,423,494.22 1.32
K 房地产业
22,813,918.77 21.08
L 租赁和商务服务业
817,802.41 0.76
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
7,968,589.33 7.36
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
106,925,756.15 98.81
2） 报告 期末按 行业 分类 的 港 股通 投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002573 清新环境 312,800 3,581,560.00 3.31
2 601633 长城汽车 454,043 3,573,318.41 3.30
3 000709 河钢股份 1,075,000 3,504,500.00 3.24
4 601919 中远海控 835,949 3,410,671.92 3.15
5 601000 唐山港 1,333,500 3,347,085.00 3.09
6 601992 金隅集团 895,300 3,321,563.00 3.07 15
7 000401 冀东水泥 307,400 3,319,920.00 3.07
8 600340 华夏幸福 129,000 3,267,570.00 3.02
9 000158 常山北明 574,641 3,240,975.24 2.99
10 600376 首开股份 450,200 3,236,938.00 2.99
4 、 报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
16
11 、 投资组 合报 告附注
（1） 本基金投资的前 十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
（2） 报告期内本基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 77,835.88
2 应收证券清算款 389,849.05
3 应收股利 -
4 应收利息 408.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 90,789.76
8 其他 -
9 合计 558,883.58
（4） 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002573 清新环境 3,581,560.00 3.31
重大事项
停牌
17
第 十二 部分 基金的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2018 年6 月30 日。
1. 本 基金 本报 告期单位 基金 资产净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
自基金合同
生效起至今
-18.61% 1.23% -18.98% 1.42% 0.37% -0.19%
注：业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数。
2 ． 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比较
广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018 年4 月19 日至2018 年6 月30 日) 18
注： （1）本基金合同生效日期为 2018 年 4 月 19 日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
19
第十 三 部分
基金 的费用
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金场内份额收益分配中发生的费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金上市初费及年费、场内份额的注册登记费用、IOPV 计算与发布费用；
11、账户开户费用和账户维护费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E × 0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 经基金 管理 人与基 金托 管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 20
H＝E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 经基金 管理 人与基 金托 管人双
方核对无误后，基 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的标的指数许可使用费
本基金 按照 基金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的指 数使 用许可 协议 中所规 定的 指数许
可使用费计提方法支付指数许可使用费。
本基金 的标 的指 数许 可 使用费 按前 一日 基金 资 产净值的 0.03% 的 年费 率计提 。指 数许可
使用费的计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不 足一季度的，根据实际
天数按比例计算。
指数许 可使 用费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提，逐 日累 计，按 季支 付，经 基金 管理人
与基金 托管人 双方 核对 无误后 ，基金 托管 人按 照与基 金管理 人协 商一 致的方 式于下 一个 季度
开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金 将采用 调整 后的 方法或 费率计 算指 数许 可使用 费。基 金管 理人 将在招 募说明 书更 新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－12 项费用” ， 根据有关法规及相 应协议规定， 按费 用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损21
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、费 用调整
基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 并履行 适当 程序后 ，可 根据基 金发 展情况 调整 基金管
理费率和基金托管费率等相关费率。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。
22
第 十四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本基金 管理 人依据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》、 《公开 募集 证券投 资基 金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有
关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发中证京津冀
协同发 展主题 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金 招募说 明书的 内容 进行 了更新,主要 内容 如下：
1、在“第二部分 释义”部分，更新了“银行业监督管理机构”的内容。
2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。
4、在 “第 五部分 相 关 服务机 构” 部分， 更新 了直销 机构 、注册 登记 机构及 会计 师事务
所的信息。
5、在“第六部分 基金合同的生效”部分，对相关内容进行了精简与概括。
6、在“第十部分 基金的投资”部分，更新了截至 2018 年 9 月 30 日 的基金投资组合报
告。
7、 新增了 “第十一部分 基金的业绩” 部分， 更新了截至 2018 年6 月30 日的基金业绩。
8、根据最新公告，对“第二十四部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一八年十一月二十二 日
