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广 发 中证京 津 冀协同 发 展主题 交 易型 
开 放 式指数 证 券投资 基 金 
更 新 的招募 说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：广发基金管 理有限公司 
基金托 管人 ：中国工商银 行股份有限公司 
时间： 二〇一八年十一月



【 重要 提示】 
本基金于2017 年11 月 29 日经中国证监会证监许可[2017]2171 号文注册。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募 说明 书经中 国证 监会注 册， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 注册 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基金一 定盈利 ，也 不保 证最低 收益。 本基 金投 资于证 券市场 ，基 金净 值会因 为证券 市场 波动
等因素 产生波 动， 投资 人在投 资本基 金前 ，需 充分了 解本基 金的 产品 特性， 并承担 基金 投资
中出现 的各类 风险 ，包 括：因 政治、 经济 、社 会等环 境因素 对证 券价 格产生 影响而 形成 的系
统性风 险，个 别证 券特 有的非 系统性 风险 ，基 金管理 人在基 金管 理实 施过程 中产生 的基 金管
理风险 。同时 由于 本基 金是交 易型开 放式 指数 基金， 特定风 险还 包括 ：基金 份额二 级市 场交
易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、
基金份 额赎回 对价 的变 现风险 等等。 本基 金为 股票型 基金， 风险 与收 益高于 混合型 基金 、债
券型基 金与货 币市 场基 金。本 基金为 指数 型基 金，主 要采用 完全 复制 法跟踪 标的指 数中 证京
津冀协 同发展 主题 指数 的表现 ，具有 与标 的指 数、以 及标的 指数 所代 表的股 票市场 相似 的风
险收益特征。 
投资者 场内 申购的 基金 份额当 日可 卖出， 当日 未卖出 的基 金份额 在份 额交收 成功 之前不
得卖出和赎回； 即在目前结算规则下，T 日场内申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未
卖出的基金份额，T+1 日不得卖出和赎回，T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。 因此为投
资者办 理申购 业务 的代 理机构 若发生 交收 违约 ，将导 致投资 者不 能及 时、足 额获得 申购 当日
未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
投资者 认购 本 基金 时需 具有上 海证 券账户 ，但 需注意 ，使 用上海 证券 交易所 基金 账户只
能进行 基金的 现金 认购 和二级 市场交 易， 如投 资者需 要使用 中证 京津 冀协同 发展主 题指 数成
份股中 的上海 证券 交易 所上市 股票参 与网 下股 票认购 或基金 的申 购、 赎回， 则应开 立上 海证
券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证京津冀协同发展主题指数成份股中的深圳证券交
易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 
基金管 理人 提醒投 资人 基金投 资的 “买者 自负 ”原则 ，在 投资人 作出 投资决 策后 ，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 投资人在 进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。 
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018 年10 月19 日， 有关财 务数据截止日为2018
年 9 月30 日，净值表现截止日为 2018 年6 月30 日（财务数据未经审计） 。 



目录 
第 一部 分


绪言 ............................................................. 5 
第 二部 分


释义 ............................................................. 6 
第 三部 分


基 金管 理人 ....................................................... 12 
第 四部 分


基 金托 管人 ....................................................... 20 
第 五部 分


相 关服 务机构 ..................................................... 25 
第 六部 分


基 金合 同的生 效 ................................................... 28 
第 七部 分


基 金份 额折算 与变 更登记 ........................................... 29 
第 八部 分


基 金份 额 的上 市交 易 ............................................... 30 
第 九部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 ............................................. 32 
第 十部 分


基 金的 投资 ....................................................... 52 
第 十一 部分 基金的 业绩 ...................................................... 62 
第 十二 部分


基金 的财产 ..................................................... 64 
第 十三 部分


基金 资产估 值 ................................................... 65 
第 十四 部分


基金 的收益 与分 配 ............................................... 70 
第 十五 部分


基金 费用与 税收 ................................................. 72 
第 十六 部分


基金 的会计 与审 计 ............................................... 75 
第 十七 部分


基金 的信息 披露 ................................................. 76 
第 十八 部分


风险 揭示 ....................................................... 83 
第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 ........................... 89 
第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 ............................................. 91 
第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 ...................................... 107 
第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 ...................................... 122 
第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 .................................... 123 第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 .............................................. 124 
第 二十 五部分


备 查文件 .................................................... 125



 5 
 
第 一部 分


绪言 
《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （以下简称
“招募说明书” 或 “本 招募说明书” ） 依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《 基
金法》 ” ） 、 《公开 募集证 券投资基 金运 作管理 办 法》 （以 下简 称“ 《 运作 办法》 ” ） 、 《证券 投资基
金销售管理办法》 （以 下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基金信息 披露管理办法》 （以下 简 称
“ 《信息披露办法》 ” ） 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《 流
动性风 险管理 规定 》 ” ） 以及《 广发中 证京 津冀 协同发 展主题 交易 型开 放式指 数证券 投资 基金
基金合同》 （以下简称“基金合同” ）编写。 
基金管 理人 承诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 ，并 对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。 
广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “基金” 或 “本
基金” ） 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其
他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中
国证监会” ） 注册。 基 金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投
资人自 依基金 合同 取得 基金份 额，即 成为 基金 份额持 有人和 本基 金合 同的当 事人， 其持 有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合同及其他有
关规定 享有权 利、 承担 义务。 基金投 资人 欲了 解基金 份额持 有人 的权 利和义 务，应 详细 查阅
基金合同。 
 
 
 
 
 
 
 



6 
第 二部 分


释义 
 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1、基金或本基金：指广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 
2、基金管理人：指广发基金管理有限公司


 
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 
4、 基金合同或本基金合同： 指 《广发中证京 津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管协议： 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发中证京津冀协同发展主
题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、 招募说明书： 指 《广 发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金招募
说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告： 指 《广发中证京津冀 协同发展主题交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》 
8、法 律法 规：指 中国 现行有 效并 公布实 施的 法律、 行政 法规、 规范 性文件 、司 法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、 《基金法》 ：指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过， 自 2013 年6 月1 日起实施， 并经2015 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常
务委员 会第十 四次 会议 《全国 人民代 表大 会常 务委员 会关于 修改<中 华人民 共和国 港口 法> 等
七部法 律的规 定》 修改 的《中 华人民 共和 国证 券投资 基金法 》及 颁布 机关对 其不时 做出 的修
订 
10、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年6 月 8 日颁布、 同年7 月1 日实施的 《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年7 月7 日颁布、 同年 8 月8 日实施的 《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《流动 性风险管理规定》 ： 指中国证监会 2017 年8 月31 日颁布、 同年10 月1 日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订


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14、 上交所 《业务细则》 ： 指 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 及
其不时做出的修订 
15、 《 登记 结算业 务实 施细则 》 ： 指《中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司关于 上海 证券交易
所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 
16、交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金：指 《上 海证券 交易 所交易 型开 放式指 数基 金业务
实施细则》定义的 “交易型开放式指数基金 ” 
17、ETF 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于本基金， 与本基金的投资目标类似， 紧
密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 
20、基 金合 同当事 人： 指受基 金合 同约束 ，根 据基金 合同 享有权 利并 承担义 务的 法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
22、机 构投 资者： 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境内 合法 登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
23、合 格境 外机构 投资 者：指 符合 《合格 境外 机构投 资者 境内证 券投 资管理 办法 》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
24、人 民币 合格境 外机 构投资 者： 《人民 币合 格境外 机构 投资者 境内 证券投 资试 点办法》
（包括 其不时 修订 ）及 相关法 律法规 规定 可以 投资于 在中国 境内 依法 募集的 证券投 资基 金的
中国境外的机构投资者 
25、投 资人 ：指个 人投 资者、 机构 投资者 、合 格境外 机构 投资 者 、人 民币合 格境 外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
27、基 金销 售业务 ：指 基金管 理人 或销售 机构 宣传推 介基 金，发 售基 金份额 ，办 理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
28、销 售机 构：指 广发 基金管 理有 限公司 以及 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的其
他条件 ，取得 基金 销售 业务资 格并与 基金 管理 人签订 了基金 销售 服务 代理协 议，代 为办 理基
金销售 业务的 机构 ，包 括发售 代理机 构、 办理 本基金 场 外申 购赎 回的 销售机 构和办 理场 内申
购赎回业务的申购赎回代理券商


8 
29、直销机构：指广发基金管理有限公司 
30、 销 售机 构 ：指 符合 《销售 办法 》和中 国证 监会规 定的 其他条 件， 取得基 金代 销业务
资格并 与基金 管理 人签 订了基 金销售 服务 代理 协议， 代为办 理基 金销 售业务 的机构 ，包 括发
售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 
31、发 售代 理机构 ：指 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的其 他条 件，由 基金 管理人
指定的代理本基金发售业务的机构 
32、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 
33、申 购赎 回代理 券商 ：指符 合《 销售办 法》 和中国 证监 会规定 的其 他条件 ，由 基金管
理人指定的办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
34、基金销售网点：指直销机构的直销中心及 销售机构 的代销网点 
35、登 记结 算业务 ：指 基金登 记、 存管、 过户 、清算 和结 算业务 ，具 体内容 包括 投资人
基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
36、登 记结 算机构 ：指 办理登 记结 算业务 的机 构。基 金的 登记结 算机 构为中 国证 券登记
结算有 限责任 公司 和广 发基金 管理有 限公 司， 其中： 本基金 认购 业务 以及在 上海证 券交 易所
场内上 市交易 或场 内申 购、赎 回等相 关业 务的 登记结 算由中 国证 券登 记结算 有限责 任公 司负
责办理；本基金的场外申购、赎回等相关业务的登记结算由广发基金管理有限公司负责办理 
37、基 金账 户：指 登记 结算机 构为 投资人 开立 的、记 录其 持有的 基金 管理人 所管 理的基
金份额余额及其变动情况的账户 
38、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎 回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
39、基 金合 同生效 日： 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条件 ，基 金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
40、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期 
41、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3 个
月 
42、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
43、工作日：指上海证券交易所 、深圳证券交易所的正常交易日


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44、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
45、T+n 日：指自T 日起第 n 个工作日(不包含T 日) 
46、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
47、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
48、 《 业务 规则》 ：指 上 海证券 交易 所发布 实施 的《上 海证 券交易 所交 易型开 放式 指数基
金业务实施细则》 ， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任
公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 》 、 基金管理人及基金销售
机构业务规则等相关业务规则和实施细则 
49、认 购： 指在基 金募 集期内 ，投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定申 请购 买基金
份额的行为 
50、申 购： 指基金 合同 生效后 ，投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定申 请购 买基金
份额的行为 
51、赎 回： 指基金 合同 生效后 ，基 金份额 持有 人按基 金合 同和招 募说 明书规 定的 条件要
求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 
52、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文件，
适用于场内份额的申购、赎回 
53、申 购对 价：在 场内 申购赎 回方 式下， 是 指 投资人 申购 基金份 额时 ，按基 金合 同和招
募说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价； 在场外申购赎回方式下，
申购对价是指现金 
54、赎 回对 价：在 场内 申购赎 回方 式下， 是指 基金份 额持 有人赎 回基 金份额 时， 基金管
理人按 基金合 同和 招募 说明书 规定应 交付 给赎 回人的 组合证 券、 现金 替代、 现金差 额及 其他
对价；在场外申购赎回方式下，赎回对价是指现金 
55、标 的指 数：指 中证 指数有 限公 司编制 并发 布的中 证京 津冀协 同发 展主题 指数 及其未
来可能发生的变更 
56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
57、完 全复 制法： 指一 种构建 跟踪 指数的 投资 组合的 方法 。通过 购买 标的指 数中 的所有
成份证 券，并 且按 照每 种成份 证券在 标的 指数 中的权 重确定 购买 的比 例，以 达到复 制指 数的
目的


10 
58、最 小申 购赎回 单位 ：指本 基金 申购份 额、 赎回份 额的 最低数 量， 投资人 场内 申购或
赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
59、现 金替 代：指 场内 申购或 赎回 过程中 ，投 资人按 基金 合同和 招募 说明书 的规 定，用
于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
60、现金差额：指场内申购赎回方式下，最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价
计算的 最小申 购赎 回单 位中的 组合证 券市 值和 现金 替 代之差 ；投 资人 申购或 赎回时 应支 付或
应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
61、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额
预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 
62、基 金份 额参考 净值 ：指基 金管 理人或 者基 金管理 人委 托中证 指数 有限公 司根 据申购
赎回清 单和组 合证 券内 各只证 券的实 时成 交数 据计算 并由上 海证 券交 易所在 交易时 间内 发布
的基金份额参考净值，简称 IOPV 
63、转 托管 ：指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更所 持基 金份额
销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 
64、巨 额赎 回：指 本基 金单个 开放 日内的 场外 基金份 额净 赎回申 请（ 场外赎 回申 请份额
总数加 上基金 转换 中转 出申请 份额总 数后 扣除 场外申 购申请 份额 总数 及基金 转换中 转入 申请
份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10% 
65、元：指人民币元 
66、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
67、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与同期标的指数增长率差额之日 
68、基 金净 值增长 率： 指收益 评价 日基金 份额 净值与 基金 上市前 一日 基金份 额净 值之比
减去 1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
69、标 的指 数同期 增长 率：指 收益 评价日 标的 指数收 盘值 与基金 上市 前一日 标的 指数收
盘值之比减去 1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计
算） 
70、基 金资 产总值 ：指 基金拥 有的 各类有 价证 券及票 据价 值、银 行存 款本息 、基 金应收
申购款及其他资产的价值总和 
71、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值


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72、基金份额净值：指计算 日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
73、基 金资 产估值 ：指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值， 以确定 基金 资产净 值和 基金份
额净值的过程 
74、基 金份 额折算 ：本 基金合 同生 效后， 基金 管理人 根据 基金合 同规 定将投 资者 的基金
份额进行变更登记的行为 
75、场外份额：登记在登记结算系统下的基金份额 
76、场内份额：登记在证券登记系统下的基金份额 
77、流 动性 受限资 产： 指由于 法律 法规、 监管 、合同 或操 作障碍 等原 因无法 以合 理价格
予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协议
约定有条件提前支取的银行 存款） 、 停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、 资产支持
证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
78、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 
79、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件



 12 
 
第 三部 分


基 金管 理人 
 
一 、概 况 
1、名称：广发基金管理有限公司 
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区） 
3、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 
4、法定代表人：孙树明



5、设立时间：2003 年 8 月5 日



6、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7、联系人：邱春杨 
8、注册资本：1.2688 亿元人民币



9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新
投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、15.763％、15.763 ％、9.458％和
7.881 ％的股权。 
 
二 、主 要人员 情况 
1、董事会成员 
孙树明先生： 董事长， 博士， 高级经济师。 兼任广发证券股份有限公司董事长、 执行董事、
党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副
会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司
协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会
委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，
中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发
信托投资公司总经理办公 室主任、 总经理助理， 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，
中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。


13 
林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管
理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会
委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发
证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 
孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务 总监，兼任广发控股
（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、
广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总
经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 
戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽
火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总
经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 
翟美卿女士： 董事， 硕士， 现任深圳香江控股股份有限公 司董事长， 南方香江集团董事长、
总经理， 香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长。 兼任全国政协委员，
全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省
女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东
南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定
代表人、董事长。 
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总
经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医 药管理局对外交流合作专家咨
询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全
国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工
种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委
员会副主任委员等。 
罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团
机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北
省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经 理，太平保险有限公司市
场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产
保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经
理、董事长、党委书记。


14 
董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼
职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，
海尔施生物医药股份有限公司独立董事。 
姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽宁大学商学院博士生导师， 兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会
常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工
股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司 独立董事。 曾任辽宁大学工
商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA ） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处处长、 发
展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 
2、监事会成员 
符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展
银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发 基金管理有限公司广州分公司总经理、市
场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 
匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司
工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，
广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事
会秘书。 
吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发
基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 
张成柱先生：职工监 事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州
新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技
术部工程师。 
刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发
基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助
理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限
公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员， 15 
深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总
经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。 
朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广
发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职
委员。 
易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，广
发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证
券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理
有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发
制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚
祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，
瑞元资本管理有限公司董事。 
邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程
部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金基金
经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。 
魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员
会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总
经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产 管理有限公司副董事长。曾任中国农业
科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金
监管部处长。 
张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债
券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投
资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资
基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经
理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司 、工银瑞信基金管理有限公 16 
司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 广发集安债券型证券投资基金基金经理。 
王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公
司工作。 
4、基金经理 
霍华明先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司
注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF 基金助理兼研究员。现任广发中证全指医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发中 证全
指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发 中
证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2017 年 4 月 20
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理（自
2018 年 2 月 1 日起任 职） 、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（自 2018 年 4 月 19 日起任职） 、广发中 证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理（自 2018 年4 月19 日起任职） 。 
5、 基金投资采取集体决策制度。 基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、 策略
投资部 总经理 李巍 先生 、价值 投资部 总经 理傅 友兴先 生、成 长投 资部 总经理 刘格菘 先生 和研
究发展 部总经 理孙 迪先 生等成 员组成 ，朱 平先 生 担任 投委会 主席 。基 金管理 人固定 收益 投委
会由副 总经理 张芊 女士 、债券 投资部 总经 理谢 军先生 、现金 投资 部总 经理温 秀娟女 士、 债券
投资部 副总经 理代 宇女 士和固 定收益 研究 部副 总经理 韩晟先 生等 成员 组成， 张芊女 士担 任投
委会主席。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三 、基 金管理 人的 职责 
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；


17 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时 向基金份额持有人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制季度、半年度和年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、按照规定召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
 
四 、基 金管理 人和 基金经 理的 承诺 
1、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会
的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规， 建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权；


18 
（7） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金 合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在
任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等
信息； 
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； 
（9）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1） 依照有关法律、 法 规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划
等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
基金管理人的内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 
内部控制大纲是 对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和
指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内
部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩
效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保
密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部
门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的 四道内控防线：


19 
1、 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。 各岗位均制定明确的岗位职责， 各
业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承
担各自职责。 
2、 建立相关部门、 相 关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗位
之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督
的责任。 
3、 建立以合规风控部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部 控制制度的执行
情况实行严格的检查和监督。 
4、 建立以合规审核委员会及督察长为核心， 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监
控防线。







 20 
第 四部 分


基 金托 管人 
一 、基 金托管 人基 本情况



名称： 中国工商银行股份有限公司 （简称“工商银行 ”） 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月 1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
 
二、 基 金托管 部门 及 主要 人员 情况 
截至2018 年6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄33 岁，95%以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 
 
三、 证 券投资 基金 托管 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务 的先行 者， 中国 工商 银 行自 1998 年在 国内 首 家提供 托管 服务以
来，秉 承“诚 实信 用、 勤勉尽 责”的 宗旨 ，依 靠严密 科学的 风险 管理 和内部 控制体 系、 规范
的管理 模式、 先进 的营 运系统 和专业 的服 务团 队，严 格履行 资产 托管 人职责 ，为境 内外 广大
投资者 、金融 资产 管理 机构和 企业客 户提 供安 全、高 效、专 业的 托管 服务， 展现优 异的 市场
形象和 影 响力 。建 立了 国内托 管银行 中最 丰富 、最成 熟的产 品线 。拥 有包括 证券投 资基 金、
信托资产、 保险资产、 社会保障基金、 基本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产 、
股权投 资基金 、证 券公 司集合 资产管 理计 划、 证券公 司定向 资产 管理 计划、 商业银 行信 贷资
产证券化、 基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，
同时在 国内率 先开 展绩 效评估 、风险 管理 等增 值服务 ，可以 为各 类客 户提供 个性化 的托 管服
务。 截至 2018 年6 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自2003 年以来， 本行连
续十五年 获得香港 《亚 洲货币》 、 英国 《全球 托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内 地
《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖； 是获得
奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。


21 
 
四、 托 管业务 的内 部控制 制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务
的同 时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012 、2013、
2014 、2015 、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402
审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管
理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制
能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度
化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。 
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制
约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。


22 
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。 
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立 、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。 
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线” 、 “互控防线” 、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增
强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定 向的业务与职
业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运 用和保障等措施来保障数据安全。 
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 23 
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演
练” 。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保 资产托管业务健康、稳定
地发展。 
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。 
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力， 资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约
机制。 
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防 范和控制为托管业务生存和发展的生命线。



 
五 、托 管人对 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 
根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关 基金法规的规定， 基金 托管人对基金的投资
范围和 投资对 象、 基金 投融资 比例、 基金 投资 禁止行 为、基 金参 与银 行间债 券市场 、基 金资
产净值 的计算 、基 金份 额净值 计算、 应收 资金 到账、 基金费 用开 支及 收入确 定、基 金收 益分
配、相 关信息 披露 、基 金宣传 推介材 料中 登载 基金业 绩表现 数据 等进 行监督 和核查 ，其 中对
基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有关基金法律法 24 
规规定 的行为 ，应 及时 以书面 形式通 知基 金管 理人限 期纠正 ，基 金管 理人收 到通知 后应 及时
核对， 并以书 面形 式对 基金托 管人发 出回 函确 认。在 限期内 ，基 金托 管人有 权随时 对通 知事
项进行 复查， 督促 基金 管理人 改正。 基金 管理 人对基 金托管 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 ，同时 通知 基金管
理人限期纠正。 
 



 25 
第 五部 分


相 关服 务机构 
一 、基 金份额 发售 机构 
1 、 发售协调人 
名称：广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18 、19、36、38、41、42、43 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
客户服务电话：95575 
开放式基金业务传真：020-87555305 
网址：www.gf.com.cn 
2 、 网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 
本公司 通过 在广州 、北 京、上 海设 立的分 公司 及本公 司网 上交易 系统 为投资 者办 理本基
金的开户、认购等业务： 
（1）广州分公司 
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼 
直销中心电话：020-89899073 
传真：020-89899069


 020-89899070 
（2）北京分公司 
地址：北京市西城区金融大街 9 号楼11 层1101 单元 
（电梯楼层12 层1201 单元） 
电话：010-68083113 
传真：010-68083078 
（3）上海分公司 
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 
电话：021-68885310 
传真：021-68885200 
（4）网上交易


26 
投资者 可以 通过本 公司 网上 交 易系 统办理 本基 金的开 户、 认购等 业务 ，具体 交易 细则请
参阅本公司网站公告。 
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn



本公司网址：www.gffunds.com.cn 
客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999 
客服传真：020-34281105 
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 
3 、 网下股票发售代理机构 
详见本基金《发售公告》 。 
4 、 网上现金发售代理机构 
详见本基金《发售公告》 。 
本基金 募集 期结束 前获 得基金 代销 资格的 上交 所会员 可通 过上交 所网 上系统 办理 本基金
的网上现金认购业务。 
基金管 理人 可根据 有关 法律法 规要 求，选 择其 他符合 要求 的机构 代理 销售本 基金 或变更
上述发售代理机构，并及时公告。 
 
二 、登 记 结算 机构 
1、场内份额 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 周明 
联系人： 崔巍 
电话：010-50938888 
传真：010-59378907 
2、场外份额 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区） 
法定代表人：孙树明 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼


27 
电话：020-89188970 
传真：020-89899175 
联系人：李尔华 
 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
名称： 广东广信君达律师事务所



住所： 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心（广州东塔）
29 层、10 层 
负责人：王晓华 
电话：020－37181333



传真：020－37181388



经办律师：刘智、林晓纯 
联系人：王晓华 
 
四 、审 计基金 资产 的会计 师事 务所 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 
法人代表：毛鞍宁 
联系人：020－28812888 
电话：020－28812618 
传真：赵雅 
经办注册会计 ：赵雅、李明明



 28 
第 六部分


基 金合 同的生 效 
一、 基 金合 同的生 效 
本基金合同已于 2018 年 4 月 19 日正式生效 。自基金合同生效日起，本管理人正式开始
管理本基金。 
 
二、 基 金存 续期内 的基 金份额 持有 人数量 和资 产规模 
《基金合同》 生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形 的，基 金管 理人 应当向 中国证 监会 报告 并提出 解决方 案， 如转 换运作 方式、 与其 他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
第 七部分


基 金份 额折算 与变 更登记 
 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
一、 基 金份 额折算 的时 间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 
 
二、 基 金份 额折算 的原 则 
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。 
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金
份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担 义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理
人可延迟办理基金份额折算。 
 
三、 基 金份 额折算 的方 法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
第 八部分


基 金份 额的上 市交 易 
 
一、 基 金份 额的上 市 
基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投
资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请上市： 
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元。 
2、基金份额持有人不少于1000人。 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证
券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市
交易公告书。 
 
二、 基 金份 额的上 市交 易 
基金份 额在 上海证 券交 易所的 上市 交易需 遵照 《上海 证券 交易所 交易 规则》 、 《 上海证券
交易所 证券投 资基 金上 市规则 》 、 《 上海 证券交 易所交 易型开 放式 指数 基金业 务实施 细则 》等
有关规定。 
 
三、 暂 停上 市交易



基金份 额上 市交易 期间 出现下 列情 形之一 的， 上海证 券交 易所可 暂停 基金的 上市 交易，
并报中国证监会备案：



1、不再具备《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件；



2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；



3、严重违反上海证券交易所有关规则的；



4、上海证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。



当暂停 上市 情形消 除后 ，基金 管理 人可向 上海 证券交 易所 提出恢 复上 市申请 ，经 上海证
券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。 
 
四、 基 金份 额的终 止上 市交易



基金份 额上 市交易 后， 有下列 情形 之一的 ，上 海证券 交易 所可终 止基 金的上 市交 易，并 31 
报中国证监会备案： 
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上 述1、3、4、5项 等原因 使本基 金不 再具 备上市 条件而 被上 海证 券交易 所终止 上市
的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金。 
若届时 本基 金管理 人已 有以该 指数 作为标 的指 数的指 数基 金，基 金 管 理人将 本着 维护基
金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 
 
五、 基 金份 额参考 净值 的计算 与公 告 
基金管 理人 在每一 交易 日开市 前公 告当日 的申 购、赎 回清 单，并 委托 中证指 数有 限公司
在开市 后根据 申购 、赎 回清单 和组合 证券 内各 只证券 的实时 成交 数据 ，计算 基金份 额参 考净
值（IOPV ） ， 并由上海证券交易所在交易时间内对外发布， 仅供投资者交易、 场内申购、 赎回
基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式 
基金份 额参 考净值 ＝（ 申购赎 回清 单中必 须现 金替代 的替 代金额 ＋申 购赎回 清单 中退补
现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可 以 现 金 替 代 成 份 证 券 的
数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相
乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 
2、基 金份 额参考 净值 的计算 以四 舍五入 的方 法保留 小数 点后3 位。 若上海 证券 交易所调
整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 
3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告 。 
 
 




 32 
 
第 九部分


基 金份 额的申 购与 赎回 
本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回办法。 
一 、申 购与赎 回的 场所 
（一）场内申购与赎回 
基金投 资者 应当在 申购 赎回代 理券 商办理 基金 申购、 赎回 业务的 营业 场所或 按申 购赎回
代理券商提供的其他方式办理基金份额的场内申购与赎回。 
基金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 基金申 购赎 回代理 券商 ，并予 以公 告。在 相关 条件许
可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 
（二）场外申购与赎回 
对于在 场外 申购、 赎回 的投资 人， 应当在 基金 管理人 或其 指定的 其他 销售机 构办 理本基
金的场 外申购 和赎 回， 基金管 理人在 开始 场外 申购、 赎回业 务前 公告 有关场 外申购 赎回 的具
体办法 ，包括 但不 限于 ：适用 场外申 购赎 回方 式的条 件、开 放日 场外 申购赎 回的截 止时 间、
业务规则等等。 
在不违 反法 律法规 及对 基金份 额持 有人利 益无 实质不 利影 响的前 提下 ，基金 管理 人可根
据市场 情况停 止办 理场 外申购 赎回业 务。 在决 定停止 场外申 购赎 回业 务情况 下，基 金管 理人
应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。 
 
二 、申 购与赎 回的 开放日 及时 间 
1、开放日及 开放时间 
投资人 在开 放日办 理场 内基金 份额 的申购 和赎 回，具 体办 理时间 为上 海证券 交易 所、深
圳证券 交易所 的正 常交 易日的 正常交 易时 间； 投资者 办理场 外基 金份 额的申 购和赎 回等 业务
的开放 日为上 海证 券交 易所、 深圳证 券交 易所 的正常 交易日 ，具 体办 理时间 见本基 金招 募说
明书和 相关公 告； 但基 金管理 人根据 法律 法规 、中国 证监会 的要 求或 本基金 合同的 规定 公告
暂停申购、赎回时除外。 
本基金 场外 申购和 赎回 的开放 时间 与场内 申购 和赎回 的开 放时间 可能 存在差 异， 投资者
应关注 基金管 理人 发布 的有关 公告并 注意 其提 交交易 申请的 时间 。投 资者在 开放时 间以 外提
交的场 外份额 申购 、赎 回等交 易申请 ，且 登记 结算机 构确认 接受 的， 其场外 份额申 购、 赎回
价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。


33 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管 理人将 视情 况对 前述开 放日及 开放 时间 进行相 应的调 整， 但应 在实施 日前依 照《 信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎 回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定 申购 开始与 赎回 开始时 间后 ，基金 管理 人应在 申购 、赎回 开放 日前依 照《 信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
本基金 可在 基金上 市交 易之前 开始 办理申 购、 赎回， 但在 申请上 市期 间基金 可暂 停办理
申购业务。 
 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1、基 金场 内申购 和赎 回采用 份额 申购和 份额 赎回的 方式 ，即申 购和 赎回均 以份 额申请；
本基金的场外份额采用金额申购、份额赎回的方式，即申购以金额申请、赎回以份额申请。 
2、 基金场内份额的申购 对价、 赎回对价包括组 合证券、 现金替代、 现 金差额及其他对价；
本基金场外份额的申购对价、赎回对价为现金。 
3、 场内申购、 赎回申 请提交后不得撤销； 当 日的场外申购、 赎回申 请可以在当日业务办
理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销。 
4、 场外份额申购赎回遵循 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的
基金份额净值为基准进行计算。 
5、场 外份 额赎回 遵循 “先进 先出 ”原则 ，即 按照投 资人 申购的 先后 次序进 行顺 序赎回。 
6、 本基金场内申购、 赎 回应遵守 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、
《中国 证券登 记结 算有 限责任 公司关 于上 海证 券交易 所交易 型开 放式 基金登 记结算 业务 实施
细则》 的规定 。如 上海 证券交 易所、 中国 证券 登记结 算有限 责任 公司 修改或 更新上 述规 则并
适用于 本基金 的， 则按 照新的 规则执 行， 并在 招募说 明书中 进行 更新 ；本基 金场外 申购 、赎
回应遵守广发基金管理有限公司的相关业务规则。 
7、 条件许可情况下， 场外份额既可在不同的销售机构之间办理系统内转托管， 也可跨系 34 
统转托管为场内份额。 
基金管 理人 可在法 律法 规允许 的情 况下， 对上 述原则 进行 调整。 基金 管理人 必须 在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
四、 场内 申购 与赎 回的程 序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人 必须 根据申 购赎 回代理 券商 或基金 管理 人规定 的程 序，在 开放 日的具 体业 务办理
时间内提出申购或赎回的申请。 
投资人 在提 交申购 申请 时须按 申购 赎回清 单的 规定备 足申 购对价 ，投 资人在 提交 赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者 申购 、赎回 申请 在受理 当日 进行确 认。 如投资 者未 能提供 符合 要求的 申购 对价，
则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，
或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎 回申请失败。 
基金销 售机 构受理 申购 、赎回 申请 并不代 表该 申购、 赎回 申请一 定成 功。申 购、 赎回的
确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 
3、申购与赎回的清算交收与登记 
本基金 申购 赎回过 程中 涉及的 基金 份额、 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额及 其他 对价的
清算交 收适用 《上 海证 券交易 所交易 型开 放式 指数基 金业务 实施 细则 》 、 《 中国证 券登 记结算
有限责 任公司 关于 上海 证券交 易所交 易型 开放 式基金 登记结 算业 务实 施细则 》和参 与各 方相
关协议的有关规定。 
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份
额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份
额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给
申购赎 回代理 券商 、基 金管理 人和基 金托 管人 。现金 替代交 收失 败的 ，该笔 申购当 日未 卖出
基金份额交收失败。 
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上
交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所上市的成分股现金替代
的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交 收，并将结果发送给申购赎回代理 35 
券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股
现金替代的交付。 
如果登 记结 算机构 和基 金管理 人在 清算交 收时 发现不 能正 常履约 的情 形，则 依据 《上海
证券交 易所交 易型 开放 式指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中国 证券 登记结 算有限 责任公 司关 于上
海证券 交易所 交易 型开 放式基 金登记 结算 业务 实施细 则》和 参与 各方 相关协 议的有 关规 定进
行处理。 
基金管 理人 、登记 结算 机构可 在法 律法规 允许 的范围 内， 对上述 申购 赎回的 程序 以及清
算交收 和登记 的办 理时 间、方 式、处 理规 则等 进行调 整，并 在开 始 实 施前依 照《信 息披 露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
五 、 场 外申购 与赎 回的程 序 
1、申购和赎回的申请方式



投资者 必须 根据基 金管 理人规 定的 程序提 出场 外申购 或赎 回的申 请。 投资者 在提 交申购
申请时 须全额 交付 申购 款项， 并在规 定的 截止 时间前 划到销 售机 构指 定的账 户上， 投资 者在
提交赎 回申请 时须 持有 足够的 基金份 额余 额， 否则所 提交的 申购 、赎 回申请 不成立 而不 予成
交。 投资者在开放时间以外提交的场外申购、 赎回等交易申请， 且登记结算机构确认接受的，
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。



2、申购和赎回申 请的确认



基金管 理人 在场外 申购 、赎回 开放 日截止 时间 前受理 申购 和赎回 申请 的当天 作为 申购或
赎回申请日 （T 日） ， 在正常情况下， 本基金登记结算机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确
认。申购、赎回的确认以基金登记结算机构的确认结果为准。



3、申购和赎回的款项支付



申购采用全额缴款方式， 投资人交付申购款项， 申购成立； 登记结算 机构确 认基金份额
时，申 购生效 。若 申购 资金在 规定的 截止 时间 内未全 额到账 ，则 申购 不成立 。若申 购不 成立
或无效 ，基金 管理 人将 投资者 已缴付 的申 购款 项本金 退还给 投资 者。 基金管 理人将 在接 受投
资者有 效赎回 申请 之日 起七个 工作日 内支 付赎 回款项 。在发 生场 外巨 额赎回 或本基 金合 同载
明的其 他暂停 赎回 或延 缓支付 赎回款 项的 情形 时，款 项的支 付办 法参 照本基 金合同 有关 条款
处理。



4、申购和赎回的注册登记


 36 
正常情况下， 投资者 T 日申购基金成功后， 登记结算机构在 T+1 日为投资者增加权益并
办理注册登记手续，投资人自 T+1 日起有权申请赎回该部分基金份额，或在条件许可情况下
申请办理跨系统转托管；基金份额持有人 T 日赎回基金成功后，正常情况下，登记结算机构
在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续；在法律法规允许的范围内，登记结算机构
可以 对 上述注 册登 记办 理时间 进行调 整， 但不 得实质 影响投 资者 的合 法权益 ，基金 管理 人最
迟于实施前在指定媒介上公告。



5、申购和赎回的投资交易



对于 T 日 截止 时间 前 收到的 有效 申购 及有 效 赎回申 请， 基金 管理 人 将根据 轧差 之后的
净申购金额或净赎回数量，按尽可能贴近收盘价的原则，争取在 T 日完成相应的证券交易。 
 
六 、场内 申购 与赎 回的数 额限 制 
1、 投资人场内申购、 赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金场内最小
申购赎回单位为 500,000 份。 
2、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应
当采取 设定单 一投 资者 申购金 额上限 或基 金单 日净申 购比例 上限 、拒 绝大额 申购、 暂停 基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 
3、 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整场内申购或赎回的数量
或比例 限制。 基金 管理 人必须 在调整 前依 照《 信息披 露办法 》的 有关 规定在 指定媒 介上 公告
并报中国证监会备案。 
 
七、 场 外申购 与赎 回的数 额限 制 
1、 投资者每次场外申购的单笔最低金额为人民币 100 万元， 每次赎回的场外单笔最低份
额为 50 万份。 
2、 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 单笔赎回不得少于 50 万份 （如该账户在该
场外销售机构托管的基金份额余额不足 50 万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额） ；
若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足 50 万份时，基金
管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。 
3、 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的场外基金份额上限， 具体见本基金招募说
明书或相关公告。


37 
4、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基 金管理人应
当采取 设定单 一投 资者 申购金 额上限 或基 金单 日净申 购比例 上限 、拒 绝大额 申购、 暂停 基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 
5、 上述规定详见基金管理人相关业务规则。 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规
允许的 情况下 ，调 整上 述规定 申购金 额和 赎回 份额的 数量限 制。 基金 管理人 必须在 调整 生效
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
八 、 场 内申购 和赎 回的对 价、 费用及 其用 途 
1、 场内申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及
其他对 价。赎 回对 价是 指基金 份额持 有人 赎回 基金份 额时， 基金 管理 人应交 付的组 合证 券、
现金替 代、现 金差 额及 其他对 价。申 购对 价、 赎回对 价根据 申购 赎回 清单和 投资者 申购 、赎
回的基金份额数额确定。 
2、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理机构可按照不超过 0.50% 的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
3、 本基金份额净值的 计算， 保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位 四舍五入， 由此产 生
的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当日收市后计算， 并在 T+1 日内公告，
计算公 式为估 值日 基金 资产净 值除以 估值 日基 金份额 总数。 如遇 特殊 情况， 可以适 当延 迟计
算或公告， 并报中国证监会备案。 申购赎回清单由基金管理人编制，T 日的申购赎回清单在当
日上海 证券交 易所 开市 前公告 。未来 ，若 市场 情况发 生变化 ，或 相关 业务规 则发生 变化 ，基
金管理 人可以 在不 违反 相关法 律法规 的情 况下 对基金 份额净 值、 申购 赎回清 单计算 和公 告时
间进行调整并提前公告。 
 
九 、场 外申购 和赎 回的价 格、 费用及 其用 途 
1、 场外申购份额的计算及余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日 的基
金份额 净值， 有效 份额 单位为 份，份 额计 算结 果均按 四舍五 入方 法， 保留到 小数点 后两 位，
申购费 用以人 民币 元为 单位， 四舍五 入保 留至 小数点 后两位 ，由 此产 生的收 益或损 失由 基金
财产承担。



2、 赎回金额的计算及处理方式： 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相
关费用 （如有） ， 赎回金额、 赎回费用的单位为人民币元， 四舍五入保留到小数点两位， 由此 38 
产生的收益或损失由基金财产承担。



3、 投资者在申购或赎回基金份额时， 基金管理人参考当时市场的交易佣金、 印花税等相
关交易成本水平， 收取一定的申购费和/或赎回费并按规定计提相应 比例归入基金资产， 力争
覆盖场 外现金 申赎 引起 的证券 交易费 用和 操作 成本。 当前的 申购 、赎 回费率 如下： 申购 费率
为 0.05% ， 赎回费率为0.15% ， 申购费与赎回费均全部计入基金财产， 管理人可以根据实际情
况调整并公告。 
本基金 的申 购费由 申购 人承担 ，赎 回费由 赎回 人承担 ，基 金管理 人可 根据市 场情 况，在
履行适当程序后，调整申购费率、赎回费率，经公告后实施。 
4、申购份额、赎回金额的计算方式： 
（ 1 ）申购份额的计算 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其通用的计算方式为： 
净申购金额=申购金额÷（1+申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份数=净申购金额÷T 日基金份额净值 
（2）基金赎回金额的计算 
赎回费用=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回费用 
5、 由于场内与场外申购、 赎回方式上的差异， 本基金投资者依据基金份额净值所支付的
场外申 购或取 得的 场外 赎回的 现金对 价与 场内 申购所 支付或 场内 赎回 所取得 的对价 方式 不同 。
投资者可自行判断并选择适合自身的申购、赎回场所、方式。 
 
十 、 申 购、赎 回清 单的内 容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、 现金替代、T 日预
估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容


39 
现金替 代是 指申购 、赎 回过程 中， 投资者 按基 金合同 和招 募说明 书的 规定， 用于 替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1） 现金替代分为 4 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “禁止” ） 、 可 以现金替代 （标志为
“ 允许” ） 和必须现金替代（标志为 “必须” ）和退补现金替代（标志为 “退补” ）。 
禁止现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股， 是指 在申购 、赎 回基金 份额 时，该
成份证券不允许使用现金作为替代。



可以现 金替 代适用 于上 海证券 交易 所上市 的成 份股， 是指 在申购 基金 份额时 ，允 许使用
现金作 为全部 或部 分该 成份证 券的替 代， 但在 赎回基 金份额 时， 该成 份证券 不允许 使用 现金
作为替代。



必须现 金替 代适用 于所 有成份 股， 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ，该 成份证 券必 须使用
固定现金作为替代。



退补现 金替 代适用 于深 圳证券 交易 所上市 的成 份股， 是指 在申购 、赎 回基 金 份额 时，该
成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。



（2）可以现金替代 
①适用 情形 ：可以 现金 替代的 证券 一般是 由于 停牌等 原因 导致投 资者 无法在 申购 时买入
的证券。目前仅适用于 中证 京津翼协同发展主题指数中的上海证券交易所上市的成份股。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× （1＋现金替代溢价比率） 
其中， 该证 券参考 价格 为该证 券前 一交易 日除 权除息 后的 收盘价 。 如 果上海 证券 交易所
参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
对于使 用现 金替代 的证 券，基 金管 理人需 在证 券恢复 交易 后买入 ，而 实际买 入价 格加上
相关交 易费用 后与 申购 时的参 考价格 可能 有所 差异。 为便于 操作 ，基 金管理 人在申 购赎 回清
单中预 先确定 现金 替代 溢价比 率，并 据此 收取 替代金 额。如 果预 先收 取的金 额高于 基金 购入
该部分 证券的 实际 成本 ，则基 金管理 人将 退还 多收取 的差额 ；如 果预 先收取 的金额 低于 基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。 
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 N+2 日 ） 内， 基金管理人
将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N ＋2 日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则 40 
以替代 金额与 被替 代证 券的实 际购入 成本 （包 括买入 价格与 交易 费用 ）的差 额，确 定基 金应
退还投 资者或 投资 者应 补交的 款项； 若未 能购 入全部 被替代 的证 券， 则以替 代金额 与所 购入
的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起 ， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低
于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计
算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 N+2 日 （若在特例 情况下， 则为 T 日起上 海证券交易所第 20
个交易日） 期间发生除息、 送股 （转增） 、 配 股以及由于股权分置改革等发生的权益变动， 则
进行相应调整。 
N+2 日后第 1 个工作日 （若在特例情况下， 则 为 T 日起上海证券交易所第 21 个交易日） ，
基金管 理人将 应退 款和 补款的 明细数 据发 送给 申购赎 回代理 券商 和基 金托管 人，相 关款 项的
清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
④替代 限制 ：为有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度和 跟踪误 差， 基金管 理人 可规定 投资 者使用
可以现 金替代 的比 例合 计不得 超过申 购基 金份 额资产 净值的 一定 比例 。现金 替代比 例的 计算
公式为： 
参 考 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
该 证 券 参 考 价 格 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
其中， 该证 券参考 价格 目前为 该证 券前一 交易 日除权 除息 后的收 盘价 ，如果 上海 证券交
易所参 考价格 确定 原则 发生变 化，以 上海 证券 交易所 通知规 定的 参考 价格为 准。 参 考基 金份
额净值目前为 该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 ， 如果上海证券交易所参考基金份额净
值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 
（3）必须现金替代 
①适用 情形 ：必须 现金 替代的 证券 一般是 由于 标的指 数调 整将被 剔除 ，或基 金管 理人出
于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
②替代 金额 ：对于 必须 现金替 代的 证券， 基金 管理人 将在 申购赎 回清 单中公 告替 代的一
定数量的现金，即 “固定替代金额 ” 。 
固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
其中，调整后 T 日开盘 参考价主要 根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后 41 
开盘参考价确定。 
（4）退补现金替代 
①适用 情形 ：退补 现金 替代的 证券 目前仅 适用 于 中证 京津 翼协同 发展 主题 指 数深 圳证券
交易所上市的成份股； 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：



申购的替代金额＝替代 证券数量× 该 证 券 调 整 后 T 日开盘参考价× （1+ 现金替代溢价比
例） ；



赎 回 的 替 代 金 额 ＝ 替 代 证 券 数 量× 该 证 券 调 整 后 T 日开盘参考价× （1- 现 金 替 代 溢 价 比
例） 。



③替代金额的处理程序



对退补 现金 替代而 言， 申购时 收取 现金替 代溢 价的原 因是 ，对于 申购 时使用 退补 现金替
代的证券，基金管理人 将买入该证券，实际买 入价格加上相关交易费 用后与该证券调整后 T
日开盘 参考价 可能 有所 差异。 为便于 操作 ，基 金管理 人在申 购、 赎回 清单中 预先确 定现 金替
代溢价 比例， 并据 此收 取替代 金额。 如果 预先 收取的 金额高 于基 金购 入该部 分证券 的实 际成
本，则 基金管 理人 将退 还多收 取的差 额； 如果 预先收 取的金 额低 于基 金购入 该部分 证券 的实
际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。



对退补 现金 替代而 言， 赎回时 扣除 现金替 代溢 价的原 因是 ，对于 赎回 时使用 退补 现金替
代的证券，基金管理人 将卖出该证券，实际卖 出价格扣除 相关交易费 用后与该证券调整后 T
日开盘 参考价 可能 有所 差异。 为便于 操作 ，基 金管理 人在申 购、 赎回 清单中 预先确 定现 金替
代溢价 比例， 并据 此支 付替代 金额。 如果 预先 支付的 金额低 于基 金卖 出该部 分证券 的实 际收
入，则 基金管 理人 将退 还少支 付的差 额； 如果 预先支 付的金 额高 于基 金卖出 该部分 证券 的实
际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。



其中，调整后 T 日开盘 参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调
整后开盘参考价确定。



基金管理人将自 T 日起 在收到申购交易确认后按照 “时间优先、实时申报” 的原则依次
买入申 购被替 代的 部分 证券， 在收到 赎回 交易 确认后 按照 “ 时间 优先 、实时 申报 ” 的原 则依
次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券
有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日） 内完成上述交易。



时间优 先的 原则为 ：申 购赎回 方向 相同的 ，先 确认成 交者 优先于 后确 认成交 者。 先后顺 42 
序按照上交所确认申购赎回的时间确定。



实时申 报的 原则为 ：基 金管理 人在 深圳证 券交 易所连 续竞 价期间 ，根 据收到 的上 海证券
交易所 申购赎 回确 认记 录，在 技术系 统允 许的 情况下 实时向 深圳 证券 交易所 申报被 替代 证券
的交易指令 。



T 日基金管理人按照 “ 时间优先”的原则依次 与申购投资者确定基金 应退还投资者或投
资者应补交的款项， 即按照申购时间顺序， 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 （包
括买入 价格与 交易 费用 ）的差 额，确 定基 金应 退还申 购投资 者或 申购 投资者 应补交 的款 项；
按照 “ 时间优 先 ” 的原 则依次 与赎回 投资 者确 定基金 应退还 投资 者或 投资者 应补交 的款 项，
即按照 赎回时 间顺 序， 以替代 金额与 被替 代证 券的依 次实际 卖出 收入 （卖出 价格扣 除交 易费
用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。



对于 T 日因停牌或流 动性不足等原因未购入和未 卖出的被替代的部分证券，T 日后基金
管理人 可以继 续进 行被 替代证 券的买 入和 卖出 ，按照 前述原 则确 定基 金应退 还投资 者或 投资
者应补交的款项。



N+2 日日终，若已购入 全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括 买入价 格与 交易 费用） 的差额 ，确 定基 金应退 还申购 投资 者或 申购投 资者应 补交 的款
项；若 未能购 入全 部被 替代的 证券， 则以 替代 金额与 所购入 的部 分被 替代证 券实际 购入 成本
（包括买入价格与交易费用） 加上按照 N+2 日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。



N+2 日日终，若已卖出 全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
若未能 卖出全 部被 替代 的证券 ，以替 代金 额与 所卖出 的部分 被替 代证 券实际 卖出收 入（ 卖出
价格扣除交易费用） 加上按照 N+2 日收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确
定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。



特例情况： 若自 T 日起 ， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低
于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）
加上按 照最近 一次 收盘 价计算 的未购 入的 部分 被替代 证券价 值的 差额 ，确定 基金应 退还 申购
投资者或申购投资者应补交的款项， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖
出价格扣除交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。


 43 
若现金替代日 （T 日） 后至 N+2 日 （若在特例 情况下， 则为 T 日起上海证券交易所第 20
个交易日）期间发生除息、送股（转增） 、配股等权益变动，则 进行相应调整。



N+2 日后第 1 个工作日 （若在特例情况下， 则 为 T 日起上海证券交易所第 21 个交易日） ，
基金管 理人将 应退 款和 补款的 明细及 汇总 数据 发送给 相关申 购赎 回代 理券商 和基金 托管 人，
相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
4、预估现金部分相关内容 
预估现 金部 分是指 为便 于计算 基金 份额参 考净 值及申 购赎 回代理 券商 预先冻 结申 请申购 、
赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
预估现金部分的计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中必
须现金 替代的 固定 替代 金额＋ 申购、 赎回 清单 中退补 现金替 代成 份证 券的数 量与该 证券 调整
后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整
后 T 日开盘参考价相乘之和） 
其中， 该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股
的调整后开盘参考价确定。 另外， 若 T 日为基金分红除息日， 则计算公式中的 “T-1 日最小申
购、 赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、
为负或为零。



 5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中必须现金
替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之
和＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、 赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）



T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。



现金差 额的 数值可 能为 正、为 负或 为零。 在投 资者 申 购时 ，如现 金差 额为正 数， 则投资
者应根 据其申 购的 基金 份额支 付相应 的现 金， 如现金 差额为 负数 ，则 投资者 将根据 其申 购的
基金份 额获得 相应 的现 金；在 投资者 赎回 时， 如现金 差额为 正数 ，则 投资者 将根据 其赎 回的 44 
基金份 额获得 相应 的现 金，如 现金差 额为 负数 ，则投 资者应 根据 其赎 回的基 金份额 支付 相应
的现金。


 
6、申购、赎回清单的格式 
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基 本信 息







最新公告日期： 20170802 
基金名称： 京津冀ETF 
基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 
一级市场基金代码： XXXXXX 
 
T-1 日 信息 内容







现金差额： 0.00 元 
最小申购赎回单位资产净
值： 
500,000.00 元 
基金份额净值： 1.0000 元 
 
T 日 信息内 容







预估现金差额： -4454.00 元 
可以现金替代比例上限： 50.00% 
是否需要公布 IOPV： 是 
最小申购赎回单位： 500,000 份 
申购、赎回的允许情况： 申购和赎回皆允许 
 
成 份股 信息内 容 
证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 现金替代保
证金率 
固定替代
金额 
000158 常山股份 400 深市退补现金 0.1 6036


45 
替代 
000401 冀东水泥 500 
深市退补现金
替代 
0.1 8080 
000615 京汉股份 300 
深市退补现金
替代 
0.1 4878 
000652 泰达股份 700 
深市退补现金
替代 
0.1 3962 
000687 华讯方舟 300 
深市退补现金
替代 
0.1 4569 
000709 河钢股份 3100 
深市退补现金
替代 
0.1 13392 
000778 新兴铸管 1400 
深市退补现金
替代 
0.1 9982 
000786 北新建材 600 
深市退补现金
替代 
0.1 8754 
000897 津滨发展 900 
深市退补现金
替代 
0.1 4572 
000923 河北宣工 100 
深市退补现金
替代 
0.1 3027 
000958 东方能源 500 
深市退补现金
替代 
0.1 4550 
000959 首钢股份 1100 
深市退补现金
替代 
0.1 7227 
000965 天保基建 700 
深市退补现金
替代 
0.1 6342 
002146 荣盛发展 1300 
深市退补现金
替代 
0.1 13377 
002271 东方雨虹 400 
深市退补现金
替代 
0.1 14052


46 
002310 东方园林 700 
深市退补现金
替代 
0.1 11851 
002342 巨力索具 500 
深市退补现金
替代 
0.1 5820 
002477 雏鹰农牧 1400 
深市退补现金
替代 
0.1 6454 
002542 中化岩土 400 
深市退补现金
替代 
0.1 5252 
002573 清新环境 500 
深市退补现金
替代 
0.1 9365 
002616 长青集团 200 
深市退补现金
替代 
0.1 2600 
300055 万邦达 100 
深市退补现金
替代 
0.1 1882 
300070 碧水源 1400 
深市退补现金
替代 
0.1 27006 
300137 先河环保 200 
深市退补现金
替代 
0.1 5498 
300156 神雾环保 400 
深市退补现金
替代 
0.1 12156 
300334 津膜科技 100 
深市退补现金
替代 
0.1 2579 
300428 四通新材 100 
深市退补现金
替代 
0.1 2871 
300491 通合科技 100 
深市退补现金
替代 
0.1 3736 
600008 首创股份 1700 允许 0.1 - 
600155 宝硕股份 300 允许 0.1 - 
600246 万通地产 400 允许 0.1 -


47 
600266 北京城建 700 允许 0.1 - 
600322 天房发展 800 允许 0.1 - 
600340 华夏幸福 900 允许 0.1 - 
600376 首开股份 700 允许 0.1 - 
600480 凌云股份 200 允许 0.1 - 
600550 保变电气 100 允许 0.1 - 
600717 天津港 600 允许 0.1 - 
600787 中储股份 800 允许 0.1 - 
600874 创业环保 300 允许 0.1 - 
601000 唐山港 1600 允许 0.1 - 
601186 中国铁建 3300 允许 0.1 - 
601258 庞大集团 3400 允许 0.1 - 
601633 长城汽车 900 允许 0.1 - 
601668 中国建筑 10900 允许 0.1 - 
601886 江河集团 300 允许 0.1 - 
601992 金隅股份 2400 允许 0.1 - 
603569 长久物流 100 允许 0.1 - 
603616 韩建河山 100 允许 0.1 - 
603969 银龙股份 100 允许 0.1 - 
注：此表仅为示例。 
 
十一 、 拒绝或 暂停 申购的 情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。 当前 一估值 日基 金资产 净值 50% 以上 的 资产出 现无 可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估值
技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确定 性时 ，经 与基金 托管人 协商 确认 后，基 金管理 人应 当暂
停接受基金申购申请。 
3、 证券交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法正常进行投资管理或无法计算 48 
当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、 基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单， 或在开市后发现申购赎回清单
编制错误或 IOPV 计算错误。 
6、 基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限， 当一笔新的申购申请被
确认成 功，会 使本 基金 当日申 购超过 申购 赎回 清单中 规定的 申购 上限 时，该 笔申购 申请 将被
拒绝。 
7、 上海证券交易所、 申购赎回代理券商、 登 记结算机构等因异常情况无法办理申购， 或
者指数 编制单 位、 上海 证券交 易所等 因异 常情 况导致 申购赎 回清 单无 法编制 或编制 不当 。上
述异常 情况指 基金 管理 人无法 预见并 不可 控制 的情形 ，包括 但不 限于 系统故 障、网 络故 障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
8、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第4、6 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停 申购时， 基金管
理人应 当根据 有关 规定 在指定 媒介上 刊登 暂停 申购公 告。如 果投 资人 的申购 申请被 拒绝 ，被
拒绝的 申购对 价将 退还 给投资 人。在 暂停 申购 的情况 消除时 ，基 金管 理人应 及时恢 复申 购业
务的办理。 
 
十二 、 暂停赎 回 或 延缓支 付赎 回款项 的情 形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的赎回
申请。 当前 一估值 日基 金资产 净值 50% 以上 的 资产出 现无 可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估值
技术仍 导致公 允价 值存 在重大 不确 定 性时 ，经 与基金 托管人 协商 确认 后，基 金管理 人应 当采
取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、 基金管理人开市前无法公布申购赎回清单， 或在开市后发现申购赎回清单编制错误或
IOPV 计算错误。


49 
5、 上海证券交易所、 登记结算机构等因异常情况无法办理赎回， 申购赎回清单因异常情
况无法 编制或 编制 不当 。上述 异常情 况指 基金 管理人 无法预 见并 不可 控制的 情形， 包括 但不
限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6、场外份额连续两个或 两个以上开放日发生巨额赎回。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上 述情 形之一 且基 金管理 人决 定暂停 赎回 时，基 金管 理人应 报中 国证监 会备 案，已
确认的 赎回申 请， 基金 管理人 应足额 支付 ，发 生场外 巨额赎 回的 情形 时，基 金份额 持有 人在
申请赎 回时可 事先 选择 将当日 可能未 获受 理部 分予以 撤销。 在暂 停赎 回的情 况消除 时， 基金
管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十 三、 场外巨 额赎 回的情 形及 处理方 式 
1、巨额赎回的认定



若本基 金单 个开放 日内 的场外 基金 份额净 赎回 申请（ 场外 赎回申 请份 额总数 加上 基金转
换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 场 外 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的
余额）超过前一开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。



2、巨额赎回的处理方式



当基金 出现 场外巨 额赎 回时， 基金 管理人 可以 根据基 金当 时的资 产组 合状况 对场 外赎回
决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 
（1）全额赎回 
当基金管理人认为有能力支付投资人的全部场外赎回申请时，按正常赎回程序执行。



（2）部分延期赎回 
当基金 管理 人认为 支付 投资人 的场 外赎回 申请 有困难 或认 为因支 付投 资人的 场外 赎回申
请而进 行的财 产变 现可 能会对 基金资 产净 值造 成较大 波动时 ，基 金管 理人在 当日接 受场 外赎
回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余场外赎回申请延期办理。若
进行上述延期处理，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 10% 以上的场
外赎回 申请， 将自 动进 行延期 办理； 对于 其余 场外赎 回申请 ，应 当按 单个账 户场外 赎回 申请
量占场 外赎回 申请 总量 的比例 ，确定 当日 可确 认的场 外赎回 份额 。对 于未能 赎回部 分， 投资
人在提 交场外 赎回 申请 时可以 选择延 期赎 回或 取消赎 回。选 择延 期赎 回的， 将自动 转入 下一
个开放 日继续 赎回 ，直 到全部 赎回为 止； 选择 取消赎 回的， 当日 未获 确认的 部分场 外赎 回申 50 
请将被撤销。 延期的场外赎回申请与下一开放日场外赎回申请一并处理， 无优先权， 并以 下
一开放 日的基 金份 额净 值为基 础计算 赎回 金额 ，以此 类推， 直到 全部 赎回为 止。如 投资 人在
提交场外赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回 
连续 2 日以上（含本数）发生场外巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基
金的场外赎回申请； 已经接受的场外赎回申请可以延缓支付赎回款 项， 但不得超过 20 个工作
日，并应当在指定媒介上进行公告。



3、 巨额赎回的公告 当发生上述场外巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、
传真或 者招募 说明 书规 定的其 他方式 在三 个交 易日内 通知基 金份 额持 有人， 说明有 关处 理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
 
十 四 、 其他申 购赎 回方式 
1、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF ， 紧密跟踪标
的指数 表现， 追求 跟踪 偏离度 和跟踪 误差 最小 化，采 用开放 式运 作方 式的基 金。若 本基 金推
出联接 基金， 在本 基金 上市之 前，联 接基 金可 以用股 票或现 金特 殊申 购本基 金基 金 份额 ，不
收取申购费用。 
2、在 条件 允许时 ，基 金管理 人也 可采取 其他 合理的 申购 、赎回 方式 ，并于 新的 申购、赎
回方式开始执行前予以公告。 
3、基 金管 理人可 以在 不违反 法律 法规规 定且 对持有 人利 益无实 质性 不利影 响的 情况下，
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 
4、在 条件 允许时 ，基 金管理 人可 开放集 合申 购，即 允许 多个投 资者 集合其 持有 的组合证
券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
5、基 金管 理人指 定的 代理机 构可 依据本 基金 合同开 展其 他服务 ，双 方需签 订书 面委托代
理协议，报中国证监会备案并公告。 
 
十 五 、 基金 的 转托 管、 非 交易 过户等 其他 业务 
登记结 算机 构可依 据其 业务规 则， 受理基 金份 额的转 托管 、非交 易过 户、冻 结与 解冻等
业务，并收取一定的手续费用。 
本基金 的转 托管包 括场 外份额 的系 统内转 托管 ，以及 场内 与场外 份额 之间的 跨系 统转托 51 
管。条 件许可 情况 下， 在基金 管理人 制定 并发 布有关 规则后 ，本 基金 场外份 额可跨 系统 转托
管为场 内份额 ，并 进行 场内赎 回、上 市交 易； 但除非 基金管 理人 另行 公告， 场内份 额不 可跨
系统转托管为场外份额。 
 
十 六、 基金 的 转换 
基金管 理人 可以根 据相 关法律 法规 以及本 基金 合同的 规定 决定开 办本 基金场 外份 额与基
金管理 人管理 的其 他基 金之间 的转换 业务 ，基 金转换 可以收 取一 定的 转换费 ，相关 规则 由基
金管理 人届时 根据 相关 法律法 规及本 基金 合同 的规定 制定并 公告 ，并 提前告 知基金 托管 人与
相关机构。 
 
十 七、 基金管 理人 可在法 律法 规允许 的范 围内， 在不 影响基 金份 额持有 人实 质利益 的前
提 下， 根据市 场情 况对上 述申 购和赎 回的 安排进 行补 充和调 整并 提前公 告。 
 52 
 
第 十部 分


基 金的 投资 
 
一、 投 资目 标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 
二、 投 资范 围 
本基金主要投资于标的指数 （即中证京津冀协同发展主题指数） 的成份股、 备选成份股。
为更好 地实现 投资 目标 ，基金 还可投 资于 非成 份股（ 包括中 小板 、创 业板及 其他经 中国 证监
会核准上市的股票） 、 债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可
以将其纳入投资范围。 
在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产的 90%
且不低 于非 现金基 金资 产的 80%， 权证 、股 指 期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规
或监管机构的规定执行。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 
 
三、 投 资策 略 
本基金 主要 采取完 全复 制法， 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资
组合， 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重的 变动 进行相 应的调 整。 本基 金投资 于标的 指数 成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。 
一般情 形下 ，本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合，但
在标 的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变
化时， 由于交 易成 本、 交易制 度、个 别成 份股 停牌或 者流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。
本基金 将根据 市场 情况 ，结合 经验判 断， 综合 考虑相 关性、 估值 、流 动性等 因素挑 选标 的指
数中其 他成份 股或 备选 成份股 进行替 代， 以期 在规定 的风险 承受 限度 之内， 尽量缩 小跟 踪误
差。 
在正常 情况 下，本 基金 力争控 制投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪 53 
偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 
本基金 可投 资股指 期货 和其他 经中 国证监 会允 许的衍 生金 融产品 ，如 权证以 及其 他与标
的指数 或标的 指数 成份 股、备 选成份 股相 关的 衍生工 具。本 基金 投资 股指期 货将根 据风 险管
理的原 则，以 套期 保值 为目的 ，力争 提高 投资 效率、 降低交 易成 本、 缩小跟 踪误差 ，而 非用
于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 
本基金 可投 资资产 支持 证券， 如资 产抵押 贷款 支持证 券（ABS ） 、 住房 抵押贷 款支 持证券
（MBS） 等证券品种。 本基金将重点对市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量、 提前偿
还率、 风险补 偿收 益和 市场流 动性等 影响 资产 支持证 券价值 的因 素进 行分析 ，并辅 助采 用蒙
特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 
 
四、 投 资组 合管理 
1、投资组合的构建 
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 
（1） 确定目标组合： 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法
确定目标组合； 
（2） 制定建仓策略： 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，
制定合理的建仓策略； 
（3） 组合调整： 基金 经理在规定的时间内， 采用适当的方法和措施对组合进行调整， 直
至达到紧密跟 踪标的指数的要求。 
2、投资组合的日常管理 
（1） 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为信息以
及成份 股公司 其他 重大 信息， 包括但 不限 于成 份股发 生配股 、增 发、 分红、 停牌、 复牌 等，
分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。 
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数的调整等变化， 确定标的指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪基金申购和赎回情况， 分析其对投资组合的
影响。 
（4）组 合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的
差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。


54 
（5） 组合调整： 找出 将实际组合调整为目标组合的最优方案， 确定 组合交易计划； 如发
生标的 指数成 份股 调整 、成份 股公司 发生 并购 重组等 重大事 项， 基金 经理召 集会议 ，决 定基
金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T-1 日指数成份股的构成及其权重为基础，
考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。 
3、投资组合的定期管理 
（1）每月 
每月末 ，根 据基金 合同 中基金 管理 费、基 金托 管费等 的支 付要求 ，及 时检查 组合 中的现
金比例，进行支付现金的准备。 
每月末 ，基 金经理 对投 资操作 、投 资组合 表现 、跟踪 误差 等进行 分析 ，分析 最近 投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。 
（2）每半年 
根据标 的指 数的编 制规 则及调 整公 告，基 金经 理依据 投资 决策委 员会 的决策 ，在 标的指
数成份 股调整 生效 前， 分析并 制定投 资组 合调 整策略 ，尽量 减少 因成 份股变 动带来 的跟 踪偏
离度和跟踪误差。 
4、投资绩效评估 
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； 
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3） 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况， 重点分析
基金的 跟踪误 差和 跟踪 偏离度 的产生 原因 、现 金控制 情况、 标的 指数 成份股 调整前 后的 操作
以及成份股未来可能发生的变化等。 
在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年化跟踪误差不超过
2% 。当 跟踪偏 离度 和年 化跟踪 误差超 过上 述目 标范围 时，基 金管 理人 将通过 归因分 析模 型找
出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 
 
五、 投 资限 制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循 以下限制： 
（1） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产的 90%且不低于 55 
非现金基金资产的 80%； 
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 
（4） 本基金在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％； 
（5） 本基金参与股指 期货交易， 还须遵守以 下限制： 在任何交易日 日终， 持有的买入 股
指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10%； 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合
约价值与 有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100%， 其中， 有价证券指股票、 债券
（不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证 、 资产支持证券、 买入 返售金融资产 （不含质 押
式回购 ）等； 基金 在任 何交易 日日终 ，持 有的 卖出股 指期货 合约 价值 不得超 过基金 持有 的股
票总市值的 20%； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保 持不低 于交 易保 证金一 倍的现 金； 本基 金所持 有的股 票市 值和 买入、 卖出股 指期 货合
约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值
的 10％； 
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%， 因证
券市场 波动、 上市 公司 股票停 牌、基 金规 模变 动等基 金管理 人之 外的 因素致 使基金 不符 合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（8） 本基金持有的同 一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券， 不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（10 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB） 的资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
（11 ） 基金 财产参 与股 票发行 申购 ，本基 金所 申报的 金额 不超过 本基 金的总 资产 ，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12 ） 本基 金在全 国银 行间同 业市 场进行 债券 回购的 资金 余额不 得超 过基金 资产 净值的
40% ，债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；


56 
（13 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（14 ） 本基 金与私 募类 证券资 管产 品及中 国证 监会认 定的 其他主 体为 交易对 手开 展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（15 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除第 （7） 、 （10） 、 （14） 项规定的情形外， 因证券或期货市场波动、 上市公司合并、 基金
规模变 动、标 的指 数成 份股调 整、标 的指 数成 份股流 动性限 制等 基金 管理人 之外的 因素 致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如法律 法规 或监管 机构 对本基 金合 同约定 投资 组合比 例限 制进行 变更 或取消 限制 的，在
不改变 基金投 资目 标、 不改变 基金风 险收 益特 征的条 件下， 本基 金可 根据法 律法规 规定 作出
调整，不需召开基金份额持有人大会审议。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
基金管 理人 运用基 金财 产买卖 基金 管理人 、基 金托管 人及 其控股 股东 、实际 控制 人或者
与其有 重大利 害关 系的 公司发 行的证 券或 者承 销期内 承销的 证券 ，或 者从事 其他重 大关 联交
易的， 应当符 合本 基金 的投资 目标和 投资 策略 ，遵循 基金份 额持 有人 利益优 先原则 ，防 范利
益冲突 ，建立 健全 内部 审批机 制和评 估机 制， 按照市 场公平 合理 价格 执行。 相关交 易必 须事
先得到 基金托 管人 同意 ，并按 法律法 规予 以披 露。重 大关联 交易 应提 交基金 管理人 董事 会审
议，并 经过三 分之 二以 上的独 立董事 通过 。基 金管理 人董事 会应 至少 每半年 对关联 交易 事项
进行审查。 
如法律 法规 或监管 部门 取消上 述禁 止性规 定， 本基 金 管理 人在履 行适 当程序 后可 不受上 57 
述规定的限制。 
 
六、 业 绩比 较基准 
本基金 的标 的指数 为中 证京津 冀协 同发展 主题 指数。 本基 金的业 绩比 较基准 为同 期标的
指数收益率。 
中证京津冀协同发展主题指数是中证指数有限公司编制，以 2012 年 12 月 31 日为基日，
基点为 1000 点， 旨在反映沪深两市京津冀区域上市公司的整体表现， 为投资人投资京津冀区
域提供投资标的。 
如果指 数编 制单位 变更 或停止 指数 的编制 、发 布或授 权， 或标的 指数 由其他 指数 替代、
或由于 指数编 制方 法的 重大变 更等事 项导 致本 基金管 理人认 为标 的指 数不宜 继续作 为标 的指
数，或 证券市 场有 其 他 代表性 更强、 更适 合投 资的指 数推出 时， 本基 金管理 人可以 依据 维护
投资者 合法权 益的 原则 ，在履 行适当 程序 后变 更本基 金的标 的指 数、 业绩比 较基准 和基 金名
称。其 中，若 变更 标的 指数对 基金投 资范 围和 投资策 略无实 质性 影响 （包括 但不限 于指 数编
制单位变更、 指数更名等事项） ， 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约定， 并对基金份额
持有人 利益无 实质 性不 利影响 的前提 下， 则无 需召开 基金份 额持 有人 大会， 基金管 理人 应与
基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 
 
七、 风 险收 益特征 
本基金 为股 票型基 金， 风险与 收益 高于混 合型 基金、 债券 型基金 与货 币市场 基金 。本基
金采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现， 具有 与标的 指数、 以及 标的 指数所 代表的 股票 市场
相似的风险收益特征。 
 
八、 基 金投 资组合 报告 
广发基金管理有限公司 董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定， 于 2018 年 11 月20 日
复核了 本报告 中的 财务 指标、 净值表 现和 投资 组合报 告等内 容， 保证 复核内 容不存 在虚 假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。


58 
1 、 报 告期末 基金 资产组 合情 况 
序号 项目 金额( 元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 106,925,756.15 98.12 
 其中：股票 106,925,756.15 98.12 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,485,544.12 1.36 
7 其他各项资产 558,883.58 0.51 
8 合计 108,970,183.85 100.00 
注：上 表中 的股票 投资 项含可 退替 代款估 值增 值，而 下表 的合计 项不 含可退 替代 款估值
增值。 
2 、 报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合 
1） 报告 期末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
603,007.00 
 
0.56 
 
C 制造业 
41,224,424.76 38.10 
D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 
6,435,815.00 5.95 
E 建筑业 
7,878,822.00 7.28


59 
F 批发和零售业 
4,359,327.00 4.03 
G 交通运输、仓储和邮政业 
12,328,172.66 11.39 
H 住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务业 
 
1,072,383.00 0.99 
J 金融业 
1,423,494.22 1.32 
K 房地产业 
22,813,918.77 21.08 
L 租赁和商务服务业 
817,802.41 0.76 
M 科学研究和技术服务业 
- - 
N 水利、环境和公共设施管理业 
7,968,589.33 7.36 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
- - 
R 文化、体育和娱乐业 
- - 
S 综合 
- - 
 合计 
106,925,756.15 98.81 
2） 报告 期末按 行业 分类 的 港 股通 投 资股 票投资 组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
3 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 
占基金资产
净值比例( ％) 
1 002573 清新环境 312,800 3,581,560.00 3.31 
2 601633 长城汽车 454,043 3,573,318.41 3.30 
3 000709 河钢股份 1,075,000 3,504,500.00 3.24 
4 601919 中远海控 835,949 3,410,671.92 3.15 
5 601000 唐山港 1,333,500 3,347,085.00 3.09 
6 601992 金隅集团 895,300 3,321,563.00 3.07 
7 000401 冀东水泥 307,400 3,319,920.00 3.07


60 
8 600340 华夏幸福 129,000 3,267,570.00 3.02 
9 000158 常山北明 574,641 3,240,975.24 2.99 
10 600376 首开股份 450,200 3,236,938.00 2.99 
4 、 报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9 、 报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
11 、 投资组 合报 告附注 
（1） 本基金投资的前 十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。 
（2） 报告期内本基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
（3） 其他 各项资 产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保证金 77,835.88 
2 应收证券清算款 389,849.05 
3 应收股利 - 
4 应收利息 408.89


61 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 90,789.76 
8 其他 - 
9 合计 558,883.58 
（4） 报告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5） 报告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值
( 元) 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 002573 清新环境 3,581,560.00 3.31 
重大事项
停牌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
第十 一 部分 基金的 业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截
至 2018 年6 月30 日。 
1. 本 基金 本报 告期单位 基金 资产净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①- ③ ②- ④ 
自基金合同
生效起至今 
-18.61% 1.23% -18.98% 1.42% 0.37% -0.19% 
注：业绩比较基准：中证京津冀协同发展主题指数。 
2 ． 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的 比较



广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2018 年4 月19 日至2018 年6 月30 日)


63 
 
注： （1）本基金合同生效日期为 2018 年 4 月 19 日，至披露时点本基金成立未满一年。 
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。



 64 
 
第十 二 部分


基金 的财产 
一 、基 金资产 总值 
基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 及票据 价值 、银行 存款 本息和 基金 应收的 申购 基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券账 户以 及投资
所需的 其他专 用账 户。 开立的 基金专 用账 户与 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金销售 机构 和基
金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产， 并由基 金托 管人保
管。基 金管理 人、 基金 托管人 、基金 登记 结算 机构和 基金销 售机 构以 其自有 的财产 承担 其自
身的法 律责任 ，其 债权 人不得 对本基 金财 产行 使请求 冻结、 扣押 或其 他权利 。除依 法律 法规
和《基金合同》的规定处分外，基金财 产不得被处分。 
基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等原 因进 行清算
的，基 金财产 不属 于其 清算财 产。基 金管 理人 管理运 作基金 财产 所产 生的债 权，不 得与 其固
有资产 产生的 债务 相互 抵销； 基金管 理人 管理 运作不 同基金 的基 金财 产所产 生的债 权债 务不
得相互抵销。 








 65 
 
第十 三 部分


基金 资产估 值 
一 、估 值日 
本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规规 定需 要对外
披露基金净值的非交易日。 
 
二 、估 值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 债券、 衍生工具和银行存款本息、 应收款项、
其它投资等资产及负债。 
 
三 、估 值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值



交易所上市的权益类证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易所挂牌的市价 （收
盘价） 估值； 估值 日无 交易的 ，且最 近交 易日 后经济 环境未 发生 重大 变化或 证券发 行机 构未
发生影 响证券 价格 的重 大事件 的，以 最近 交易 日的市 价（收 盘价 ）估 值；如 最近交 易日 后经
济环境 发生了 重大 变化 或证券 发行机 构发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的，可 参考类 似投 资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。



2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易 所挂牌的同一股票 的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2） 首次公开发行未上市的股票和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同
一股票 的估值 方法 估值 ；非公 开发行 有明 确锁 定期的 股票， 按监 管机 构或行 业协会 有关 规定
确定公允价值。 
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值



（1） 对在 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转 让的 固定收 益品 种（另 有规 定的除 外） ，选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值 净价进行估值；



（2） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 66 
所含债 券应收 利息 后得 到的净 价进行 估值 ；估 值日没 有交易 的， 且最 近交易 日后经 济环 境未
发生重 大变化 ，按 最近 交易日 债券收 盘价 减去 债券收 盘价中 所含 的债 券应收 利息得 到的 净价
进行估 值。如 最近 交易 日后经 济环境 发生 了重 大变化 的，可 参考 类似 投资品 种的现 行市 价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3） 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估 值。



4、 银行间市场交易的固定收益品种， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 按成本估值。



5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
6、 因持有股票而享有的配股权， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。 
7、本 基金 投资股 指期 货合约 ，一 般以估 值当 日结算 价进 行估值 ，估 值当日 无结 算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
8、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
9、 相关法律法规以及 监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增 事项， 按国家最新规
定估值。 
如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、程 序及 相关法
律法规 的规定 或者 未能 充分维 护基金 份额 持有 人利益 时，应 立即 通知 对方， 共同查 明原 因，
双方协商解决。 
根据有 关法 律法规 ，基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理人 承担 。本基
金的基 金会计 责任 方由 基金管 理人担 任， 因 此 ，就与 本基金 有关 的会 计问题 ，如经 相关 各方
在平等 基础上 充分 讨论 后，仍 无法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基金 资产净 值的 计算
结果对外予以公布。 
 
四 、估 值程序 
1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。


67 
2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同
的规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理人 每个 工作 日对基 金资产 估值 后， 将基金 份额净 值结 果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估值 的准 确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、
或投资 人自身 的过 错造 成估值 错误， 导致 其他 当事人 遭受损 失的 ，过 错的责 任人应 当对 由于
该估值错误遭受损失当事人 （ “受损方” ） 的直接损失按下述 “估值错误处理原则” 给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值 错误已 发生 ，但尚 未给 当事人 造成 损失时 ，估 值错误 责任 方应及 时协 调各方，
及时进 行更正 ，因 更正 估值错 误发生 的费 用由 估值错 误责任 方承 担； 由于估 值错误 责任 方未
及时更 正已产 生的 估值 错误， 给当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对直 接损失 承担 赔偿
责任； 若估值 错误 责任 方已经 积极协 调， 并且 有协助 义务的 当事 人有 足够的 时 间进 行更 正而
未更正 ，则其 应当 承担 相应赔 偿责任 。估 值错 误责任 方应对 更正 的情 况向有 关当事 人进 行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责
任方仍 应对估 值错 误负 责。如 果由于 获得 不当 得利的 当事人 不返 还或 不全部 返还不 当得 利造
成其他当事人的利益损失 （ “受损方” ） ， 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付
的赔偿 金额的 范围 内对 获得 不 当得利 的当 事人 享有要 求交付 不当 得利 的权利 ；如果 获得 不当 68 
得利的 当事人 已经 将此 部分不 当得利 返还 给受 损方， 则受损 方应 当将 其已经 获得的 赔偿 额加
上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记结算机构交易数据的， 由基金登记结
算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金 份额净 值计 算出现 错误 时，基 金管 理人应 当立 即予以 纠正 ，通报 基金 托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当 通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六 、暂 停估值 的情 形 
1、基金投资所涉及的证券或期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、 经与基金托管人协商确认， 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃 市场价 格且 采用 估值技 术仍导 致公 允价 值存在 重大不 确定 性时 ，基金 管理人 应当 暂停
基金估值； 
4、中国证监会和 基金合同认定的其它情形。 
 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基 金信 息披露 的基 金资产 净值 和基金 份额 净值由 基金 管理人 负责 计算， 基金 托管人 69 
负责进 行复核 。基 金管 理人应 于每个 开放 日交 易结束 后计算 当日 的基 金资产 净值和 基金 份额
净值并 发送给 基金 托管 人。基 金托管 人对 净值 计算结 果复核 确认 后发 送给基 金管理 人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 
 
八 、特 殊情况 的处 理 
1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时， 所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等， 基金管理
人和基 金托管 人虽 然已 经采取 必要、 适当 、合 理的措 施进行 检查 ，但 未能发 现错误 的， 由此
造成的 基金资 产估 值错 误，基 金管理 人和 基金 托管人 免除赔 偿责 任。 但基金 管理人 、基 金托
管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。



 70 
 
第十 四 部分


基金 的收益 与分 配 
一、 基 金利 润的构 成 
基金利 润指 基金利 息收 入、投 资收 益、公 允价 值变动 收益 和其他 收入 扣除相 关费 用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、 基 金可 供分配 利润 
基金可 供分 配利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 收益的
孰低数。 
 
三、 收 益分 配原则 
1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，
基金管理人可进行收益分配； 
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 12 次。本基金以使收
益分配 后基金 份额 净值 增长率 尽可能 贴近 标的 指数同 期增长 率为 原则 进行收 益分配 。基 于本
基金的 性质和 特点 ，本 基金收 益分配 不须 以弥 补浮动 亏损为 前提 ，收 益分配 后有可 能使 除息
后的基金份额净值低于面值； 
3、本基金的收益分配采取现金分红的方 式； 
4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基 金份 额持有 人利 益无实 质性 不利的 影响 下，基 金管 理人、 登记 结算机 构可 对基金
收益分配原则进行调整，并及时公告。 
 
四、 基 金收 益分配 数额 的确定 原则 
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 
基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 开 放 日 基 金 份 额 净 值 之 比
减去 1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ；标
的指 数 同期增 长率 为收 益评价 日标的 指数 收盘 值与基 金上市 前一 开放 日标的 指数收 盘值 之比 71 
减去 1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过 1%时， 基金管理人
可以进行收益分配。 
2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 
 
五、 收 益分 配方案 
基金收 益分 配方案 中应 载明截 止收 益分配 基准 日的可 供分 配利润 、基 金收益 分配 对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
六、 收 益分 配方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15
个工作日。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
七、 基 金收 益分配 中发 生的费 用 
基金场外份额收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
第十 五 部分


基金 费用与 税收 
 
一、 基 金费 用的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的标的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金场内份额收益分配中发生的费用； 
8、基金的证券交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、基金上市初费及年费、场内份额的注册登记费用、IOPV 计算与发布费用； 
11、账户开户费用和账户维护费用； 
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
 
二、 基 金费 用计提 方法 、计提 标准 和支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E × 0.50%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 经基金 管理 人与基 金托 管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H＝E ×0.10%÷当年天数


73 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 经基金 管理 人与基 金托 管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金的标的指 数许可使用费 
本基金 按照 基金管 理人 与标的 指数 许可方 所签 订的指 数使 用许可 协议 中所规 定的 指数许
可使用费计提方法支付指数许可使用费。 
本基金 的标 的指 数许 可 使用费 按前 一日 基金 资 产净值的 0.03% 的 年费 率计提 。指 数许可
使用费的计算方法如下： 
H=E×0.03%÷当年天数 
H 为每日应付的指数许可使用费 
E 为前一日基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际
天数按比例计算。 
指数许 可使 用费自 基金 合同生 效之 日起每 日计 提，逐 日累 计，按 季支 付，经 基金 管理人
与基金 托管人 双方 核对 无误后 ，基金 托管 人按 照与基 金管理 人协 商一 致的方 式于下 一个 季度
开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金 将采用 调整 后的 方法或 费率计 算指 数许 可使用 费。基 金管 理人 将在招 募说明 书更 新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。 
上述 “一、 基金费用的 种类中第 4－12 项费用” ， 根据有关法规及相 应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 
 
三、 不 列入 基金费 用的 项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；


74 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、 费 用调 整



基金管 理人 和基金 托管 人协商 一致 并履行 适当 程序后 ，可 根据基 金发 展情况 调整 基金管
理费率和基金托管费率等相关费率。



基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒介上公告。 
 
五、 基 金税 收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
第十 六 部分


基金 的会计 与审 计 
 
一 、基 金会计 政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至12 月 31 日； 基金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；



3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 
 
二 、基 金的年 度审 计 
1、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计 师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 




 76 
 
第十 七 部分


基金 的信息 披露 
 
一、 本 基金的 信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披 露办法 》 、 《 基金合 同》
及 其他 有关规 定。 相 关法 律法 规对信 息披 露的方 式、 登 载媒介、 报备方 式等 规定发 生变 化时，
本 基金 从其最 新规 定。 
 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人 按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信 息，并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人 应当在中国证监会规定 时间内，将应予披露的 基金信息通过中国
证监会 指定的 媒介 披露 ，并保 证基金 投资 者能 够按照 《基金 合同 》约 定的时 间和方 式查 阅或
者复制公开披露的信息资料。 
 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四 、本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。如 同时 采用外 文文 本的， 基金 信息披 露义
务 人应 保证两 种文 本的内 容一 致。两 种文 本发生 歧义 的，以 中文 文本为 准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五 、公 开披露 的基 金信息


77 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持有人
大会召 开的规 则及 具体 程序， 说明基 金产 品的 特性等 涉及基 金投 资者 重大利 益的事 项的 法律
文件。 
2、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申购和 赎回安 排、 基金 投资、 基金产 品特 性、 风险揭 示、信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等
内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介 上； 基金管理人在公告的 15 日前
向主要 办公场 所所 在地 的中国 证监会 派出 机构 报送更 新的招 募说 明书 ，并就 有关更 新内 容提
供书面说明。 
3、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金 份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告， 并在披 露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金合同》 生效公
告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半 年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值 和基金份额净值。
基金管 理人应 当在 前款 规定的 市场交 易日 的次 日，将 基金资 产净 值、 基金份 额净值 和基 金份
额累计净值登载在指定媒介上。


78 
（五）基金份额申购、赎回对价 
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回
对价的 计算方 式及 有关 申购、 赎回费 率， 并保 证投资 者能够 在基 金份 额发售 网点查 阅或 者复
制前述信息资料。 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒介和基金管理人网站上公告。 
（七）申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个 开放日， 通过网站以及其
他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
（八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金管理人确定基金份 额折算日后应至少提前 两个工作日将基金份额 折算日公告登载于
指定报刊及网站上。 
基金份额进行折算并由 登记结算机构完成基金 份额的变更登记后，基 金管理人应将基金
份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
（九）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3 个
工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度报告正文
登载于 网站上 ，将 年度 报告摘 要登载 在指 定媒 介上。 基金年 度报 告的 财务会 计报告 应当 经过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者
年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。


79 
基金管理人应当在年度 报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及 其流动性风险分析
等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投
资者的 权益， 基金 管理 人至少 应当在 基金 定期 报告“ 影响投 资者 决策 的其他 重要信 息” 项下
披露该 投资者 的类 别、 报告期 末持有 份额 及占 比、报 告期内 持有 份额 变化情 况及产 品 的 特有
风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
（十一）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编 制临时报告书，予以
公告， 并在公 开披 露日 分别报 中国证 监会 和基 金管理 人主要 办公 场所 所在地 的中国 证监 会派
出机构备案。 
前款所称重大事件，是 指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的 价格产生重大影响
的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其 出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、基金管理人、基金 托管人基金托管部门的 主要业务人员在一年内 变动超过百分之三
十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚， 基
金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项；


80 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记结算机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
26、本基金变更标的指数或业绩比较基准； 
27、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
28、本基金推出新业务或服务； 
29、新增/变更基金份额类别设置； 
30、中国证监会规定的其他事项。 
（十二）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期 限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价 格产生 误导 性影 响或者 引起较 大波 动的 ，相关 信息披 露义 务人 知悉后 应当立 即对 该消
息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十三）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决 定的事项，应当依法报 国务院证券监督管理机 构备案，并予以公
告。 
（十四）投资股指期货相关公告 
基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文
件中披 露股指 期货 交易 情况， 包括投 资政 策、 持仓情 况、损 益情 况、 风险指 标等， 并充 分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十五）投资资产支持证券信息披露 
基金管理人应在基金年 报及半年报中披露其持 有的资产支持证券总额 、资产支持证券市 81 
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 
基金管理人应在基金季 度报告中披露其持有的 资产支持证券总额、资 产支持证券市值占
基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明
细。 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
 
六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露事
务。 
基金信息披露义务人公 开披露基金信息，应当 符合中国证监会相关基 金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定， 对基金管
理人编 制的基 金资 产净 值、基 金份额 净值 、基 金份额 申购赎 回对 价、 基金定 期报告 和定 期更
新的招 募说明 书等 公开 披露的 相关基 金信 息进 行复核 、审查 ，并 向基 金管理 人出具 书面 文件
或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共媒
介披露 信息， 但是 其他 公共媒 介不得 早于 指定 媒介披 露信息 ，并 且在 不同媒 介上披 露同 一信
息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应当
制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止 后10 年。 
 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的住所， 供
公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
 
八 、暂 停或延 迟披 露基金 信息 的情形


82 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 
1、基金投资所涉及的证券或期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗力或其他 情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评 估基金资产价值时； 
3、法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的情况。 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
第十 八 部分


风险 揭示 
 
一 、投 资于本 基金 的主要 风险 
1、市场风险 
证券市 场价 格受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心理和 交易 制度等 各种 因素的 影响 ，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策风险。 因国家 宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策 、 地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2） 经济 周期风 险。 随经济 运行 的周期 性变 化，证 券市 场的收 益水 平也呈 周期 性变化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3） 上市公司经营风险 。 上市公司的经营好坏 受多种因素影响， 如管 理能力、 财务状况 、
市场前 景、行 业竞 争、 人员素 质等， 这些 都会 导致企 业的盈 利发 生变 化。如 果基金 所投 资的
上市公 司经营 不善 ，其 股票价 格可能 下跌 ，或 者能够 用于分 配的 利润 减少， 使基金 投资 收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（4） 购买力风险。 基 金的利润将主要通过现金形式来分配， 而现金可 能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
基金运 作过 程中由 于基 金投资 策略 、人为 因素 、管理 系统 设置不 当造 成操作 失误 或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策风险： 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作风险： 指基 金投资决策执行中， 由 于投资指令不明晰、 交 易操作失误等人为因
素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
3、职业道德风险 
公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。 
4、合规性风险 
指基金 管理 或运作 过程 中，违 反国 家法律 、法 规的规 定， 或者基 金投 资违反 法规 及基金
合同有关规定的风险。


84 
4、流动性风险 
指本基 金运 作过程 中， 可能会 发生 基金管 理人 未能以 合理 价格及 时变 现基金 资产 以支付
投资者赎回款项的风险。 
本基金的主要流动性风险及其管理方法如下： 
（1）基金申购、赎回安排 
具体请 参见 基金合 同“ 第八部 分、 基金份 额的 申购与 赎回 ”和本 招募 说明书 “十 、基金
份额的申购与赎回” ，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 
投资者应当了解自身的 流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。 
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金 投资 标的为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ；主要 投资 于标的 指数 （即中 证京 津冀协
同发展 主题指 数） 的成 份股、 备选成 份股 ，经 考察该 指数的 成份 股数 量、日 均成交 量以 及日
均成交金额， 该指数具有充足的流动性可满足本基金投资的要求； 本基金在组合构建过程中，
将根据 市场情 况结 合经 验判断 ，综合 考虑 相关 性、估 值、流 动性 等因 素挑选 标的指 数中 其他
成份股或备选成份股进行替代， 以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小跟踪误差。 因此，
本基金拟投资市 场、行业及资产的流动性良好。 
（3）场外巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
当本基金发生场外巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施： 
① 延期办理巨额赎回申请； 
② 暂停接受赎回申请； 
③ 中国证监会认定的其他措施。 
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管 理人 经与基 金托 管人协 商， 在确保 投资 者得到 公平 对待的 前提 下，可 依照 法律法
规及基 金合同 的约 定， 综合运 用各类 流动 性风 险管理 工具， 对赎 回申 请等进 行适度 调整 ，作
为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： 
① 延期办理巨额赎回申请 
具体请参见基金合同 “第八部分、 基金份额的申购与赎回” 中的 “十二、 场外巨额赎回
的情形及处理方式” ，详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 
在此情 形下 ，投资 人的 部分或 全部 场外赎 回申 请可能 被拒 绝，同 时投 资人完 成基 金赎回
时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份 额净值不同。


85 
② 暂停接受赎回申请 
具体请 参见 基金合 同“ 第八部 分、 基金份 额的 申购与 赎回 ”中的 “十 一、暂 停赎 回或延
缓支付 赎回款 项的 情形 ” 和 “十二 、场 外巨 额赎回 的情形 及处 理方 式” ， 详细了 解本 基金 暂
停接受赎回申请的情形及程序。 
③ 延缓支付赎回款项 
投资人 具体 请参见 基金 合同“ 第八 部分、 基金 份额的 申购 与赎回 ”中 的“十 一、 暂停赎
回或延缓支付赎回款项的情形” ，详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 
在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 
④ 暂停基金估值 
投资人具体请参见基金合同 “第十六部分、 基金资产估值” 中的 “六、 暂停估值的情形” ，
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 
在此情 形下 ，投资 人没 有可供 参考 的基金 份额 净值， 同时 赎回申 请可 能被延 期办 理或被
暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 
⑤ 中国证监会认定的其他措施。 
5、本基金特有的风险 
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指 数并 不能完 全代 表所有 京津 冀区域 上市 公司的 整体 市场表 现。 标的指 数成 份股的
平均回报率与所有京津冀区域上市公司的整体的平均回报率可能存在偏离。 
（2）标的指数波动的风险 
标的指 数成 份 股的 价格 可能受 到政 治因素 、经 济因素 、上 市公司 经营 状况、 投资 者心理
和交易 制度等 各种 因素 的影响 而波动 ，导 致指 数波动 ，从而 使基 金收 益水平 发生变 化， 产生
风险。 
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
1） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差。 
2） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3） 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生跟踪
偏离 度。


86 
4） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6） 在本基金指数化投 资过程中， 基金管理人 的管理能力， 例如跟踪 指数的水平、 技术 手
段、买 入卖出 的时 机选 择等， 都会对 本基 金的 收益产 生影响 ，从 而影 响本基 金对标 的指 数的
跟踪程度。 
7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票的持
有比例 与标的 指数 中该 股票的 权重可 能不 完全 相同； 因缺乏 卖空 、对 冲机制 及其他 工具 造成
的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错误等，
由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（4）标的指数变更的风险



根据基 金合 同规定 ，如 出现变 更标 的指数 的情 形，本 基金 将变更 标的 指数。 基于 原标的
指数的 投资政 策将 会改 变，投 资组合 将随 之调 整，基 金的收 益风 险特 征将与 新的标 的指 数保
持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 
（5）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本 基金 将通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级市 场交 易价格 的折 溢价控 制 在 一定范
围内， 但基金 份额 在证 券交易 所的交 易价 格受 诸多因 素影响 ，存 在不 同于基 金份额 净值 的情
形，即存在价格折溢价的风险。 
（6）参考IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中证指 数有 限公司 在开 市后根 据申 购赎回 清单 和组合 证券 内各只 证券 的实时 成交 数据，
计算基金份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结 果向上海证券交易所发送， 由上海证券交易所对
外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份 额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存
在差异，IOPV 计算可能出现错误， 投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需投资者
自行承担。



（7）退市风险 
因本基 金不 再符合 证券 交易所 上市 条件被 终止 上市， 或被 基金份 额持 有人大 会决 议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（8）投资者申购失败的风险


87 
本基金 的申 购赎回 清单 中，可 能仅 允许对 部分 成份股 使用 现金替 代， 且设置 了现 金替代
比例上 限。因 此， 投资 者在进 行申购 时， 可能 存在因 个别成 份股 涨停 、临时 停牌等 原因 而无
法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
投资者 申购 当日未 卖出 的基金 份额 在交收 成功 后方可 卖出 和赎回 。因 此为投 资者 办理申
购业务 的代理 券商 如发 生交收 违约， 将导 致投 资者不 能及时 、足 额获 得申购 当日未 卖出 的基
金份额，投资者的利益可能受到影响。



（9）投资者赎回失败的风险 
在投资 者提 交赎回 申请 时，如 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的符 合要 求的赎 回对 价，可
能导致出现赎回失败的情形。 
另外， 基金 管理人 可能 根据成 份股 市值规 模变 化等因 素调 整最小 申购 赎回单 位， 由此可
能导致 投资者 按原 最小 申购赎 回单位 申购 并持 有的基 金份额 ，可 能无 法按照 新的最 小申 购赎
回单位全部赎回，而只能在二级市 场卖出全部或部分基金份额。 
（10 ）退补现金替代方式的风险



本基金 在申 购赎回 环节 新增了 “退 补现金 替代 ”方式 ，该 方式不 同于 现有其 他现 金替代
方式， 可能给 投资 者申 购和赎 回带来 价格 的不 确定性 ，从而 间接 影响 本基金 二级市 场价 格的
折溢价 水平。 极端 情况 下，如 果使用 “退 补现 金替代 ”证券 的权 重增 加，该 方式带 来的 不确
定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。



基金管 理人 不对“ 时间 优先、 实时 申报” 原则 的执行 效率 做出任 何承 诺和 保 证， 现金替
代退补 款的计 算以 实际 成交价 格和基 金招 募说 明书的 约定为 准。 若因 技术系 统、通 讯链 路或
其他原 因导致 基金 管理 人无法 遵循“ 时间 优先 、实时 申报” 原则 对“ 退补现 金替代 ”的 证券
进行处理，投资者的利益可能受到影响。



（11 ）基金份额赎回对价的变现风险 
本基金 赎回 对价主 要为 组合证 券， 在组合 证券 变现过 程中 ，由于 市场 变化、 部分 成份股
流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。 
（12 ）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1） 申购赎回代理券商 因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止， 由
此影响对投资者申购赎回服务的风险。



2） 登记机构可能调整结算制度， 如对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生 88 
变化， 制度调 整可 能给 投资者 带来理 解偏 差的 风险。 同样的 风险 还可 能来自 于证券 交易 所及
其他代理机构。



3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 
6、投资股指期货的风险 
（1） 基差风险。 标的 股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。 在股指期货
交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。 
（2） 合约品种差异造 成的 风险。 合约品种差 异造成的风险， 是指类 似的合约品种， 在 相
同因素 的影响 下， 价格 变动不 同。表 现为 两种 情况：1 ）价 格变 动的 方向相 反；2 ）价 格变 动
的幅度 不同。 类似 合约 品种的 价格， 在相 同因 素作用 下变动 幅度 上的 差异， 也构成 了合 约品
种差异的风险。 
7、投资资产支持证券的风险 
本基金 可投 资于资 产支 持证券 ，可 能会面 临资 产支持 证券 特有的 信用 风险、 利率 风险、
流动性风险、提前偿付风险以及操作风险和法律风险。 
8、其他风险 
（1） 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具， 基金
可能会面临一些特殊的风险； 
（2） 因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争、 自然灾害 等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基 金收益水平， 从而带
来风险； 
（7）其他意外导致的风险。 
 
二 、声 明 
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过基金管理人指定的销售代理机
构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。


 
 89 
 
第 十九 部分


基金 合同的 变更 、终止 和基 金财产 的清 算 
 
一 、 《基 金合 同》的 变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的， 应召开 基金 份额 持有人 大会决 议通 过。 对于可 不经基 金份 额持 有人大 会决议 通过 的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行， 该决议应当自通
过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
 
二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三 、基 金财产 的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组 组成： 基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有 从
事证券 相关业 务资 格的 注册会 计师、 律师 以及 中国证 监会指 定的 人员 组成。 基金财 产清 算小
组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基 金财产和债权债务进行清理和确认；


90 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、 基金财产清算的期限为 6 个月， 但因基金所持证券流动性受限等客观因素影响情形下，
基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限，并提前公告。 
 
四 、清 算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清 算费用
由基金财产清算小组优 先从基金财产中支付。 
 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产 清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计 并由律
师事务 所出具 法律 意见 书后报 中国证 监会 备案 并公告 。基金 财产 清算 公告于 基金财 产清 算报
告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 



 91 
第 二十 部分


基金 合同的 内容 摘要 
 
一 、基 金合同 当事 人的权 利与 义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基
金财产； 
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他
费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同 》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了
《基金 合同》 及国 家有 关法律 规定， 应呈 报中 国证监 会和其 他监 管部 门，并 采取必 要措
施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利， 为基 金的利 益行使
因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14） 以基 金管理 人的 名义， 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或者 实施其
他法律行为； 
（15） 选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商或其 他为 基金提 供服务
的外部机构； 
（16） 在符 合有关 法律 、法规 的前 提下， 制订 和调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回、 92 
转换和非交易过户的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不限于： 
（1） 依法募集资金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自 《基金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的经营方
式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险 控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，
进行证券投资； 
（6） 除依据 《基 金法 》 、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外, 不得 利用 基金财 产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购对价、 赎 回对价和注销价
格的方 法符合 《基 金合 同》等 法律文 件的 规定 ，按有 关规定 计算 并公 告基金 资产净 值，
确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格 按照《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其 他有关 规定 ，履行 信息 披露及 报告义
务； 
（12） 保守 基金商 业秘 密，不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金法 》 、 《基
金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露； 
（13） 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ，及 时向基 金份 额持有 人分配
基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他 有 关规定 召集 基金份 额持 有人大 会或配 93 
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规 定保存 基金 财产管 理业 务活动 的会 计账册 、报 表、记 录和 其他相 关资料
15 年以上； 
（17） 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ，并且 保证投
资者能 够按照 《基 金合 同》规 定的时 间和 方式 ，随时 查阅到 与基 金有 关的公 开资料 ，并
在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织 并参加 基金 财产清 算小 组，参 与基 金财产 的保 管、清 理、 估价、 变现和
分配； 
（19） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时 报告 中国 证监会 并通知
基金托管人； 
（20） 因违反 《基金合 同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务，基 金托管
人违反 《基金 合同 》造 成基金 财产损 失时 ，基 金管理 人应为 基金 份额 持有人 利益向 基金
托管人追偿； 
（22） 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时，应 当对 第三方 处理 有关基 金事务
的行为承担责任； 
（23） 以基 金管理 人名 义，代 表基 金份额 持有 人利益 行使 诉讼权 利或 实施其 他法律
行为； 
（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效， 基
金管理 人承担 全部 募集 费用， 将已募 集资 金并 加计银 行同期 活期 存款 利息在 基金募 集期
结束后30 日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所募集的股票应予以解冻； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金托管人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不限于： 
（1） 自 《基金合同》 生效之日 起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金
财产；


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（2） 依 《基金合同》 约 定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
费用； 
（3） 监督 基金管 理人 对本基 金的 投资运 作， 如发现 基金 管理人 有违 反《基 金合 同》
及国家 法律法 规行 为， 对基金 财产、 其他 当事 人的利 益造成 重大 损失 的情形 ，应呈 报中
国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟
悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金
财产的 安全， 保证 其托 管的基 金财产 与基 金托 管人自 有财产 以及 不同 的基金 财产相 互独
立；对 所托管 的不 同的 基金分 别设置 账户 ，独 立核算 ，分账 管理 ，保 证不同 基金之 间在
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据
基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基 金商 业秘 密，除 《基金 法》 、 《 基 金合同 》及其 他有 关规 定另有 规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核 、审查 基金 管理人 计算 的基金 资产 净值、 基金 份额净 值、 基金份 额申 购、
赎回对价； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ，说明 基金管
理人在 各重要 方面 的运 作是否 严格按 照《 基金 合同》 的规定 进行 ；如 果基金 管理人 有未 95 
执行《基金合同》规定的行为 ，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（13） 依据 基金管 理人 的指令 或有 关规定 向基 金份额 持有 人支付 基金 收益和 赎回对
价； 
（14） 依据 《基金 法》 、 《基金 合同 》及其 他有 关规定 ，召 集基金 份额 持有人 大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（15）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（16）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配； 
（17） 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ，及 时报告 中国 证监会 和银行
监管机构，并通知基金管理人； 
（18） 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时，应 承担 赔偿责 任， 其赔偿 责任不
因其退任而免除； 
（19） 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的义 务，基
金管理 人因违 反《 基金 合同》 造成基 金财 产损 失时， 应为基 金份 额持 有人利 益向基 金管
理人追偿； 
（20）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接受 ，基金
投资者 自依据 《基 金合 同》取 得基金 份额 ，即 成为本 基金份 额持 有人 和《基 金合同 》的
当事人 ，直至 其不 再持 有本基 金的基 金份 额。 基金份 额持有 人作 为《 基金合 同》当 事人
并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包括但不
限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；


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（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5） 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有 人大会审议事项
行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但不
限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露 文件； 
（2） 了解所投资基金产品， 了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价值， 自
主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4） 缴纳基金认购款项和认购股票、 应付申购对价、 现金差额及法律法规和 《基金
合同》所规定的费用； 
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终 止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成， 基金份 额持 有人的 合法 授权代 表有权
代表基 金份额 持有 人出 席会议 并表决 。基 金份 额持有 人持有 的每 一基 金份额 拥有平 等的
投票权。 
本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 
未来，若本基金推出本基金的联接基金，则： 
鉴于本 基金 和本基 金的 联接基 金（ 即“广 发中 证京津 冀协 同发展 主题 交易型 开放式 97 
指数证 券投资 基金 发起 式联接 基金” ，以 下简 称“联 接基金 ” ） 的相 关性， 联接基 金的基
金份额 持有人 可以 凭所 持有的 联接基 金的 份额 直接参 加或者 委派 代表 参加本 基金的 基金
份额持 有人大 会表 决。 在计算 参会份 额和 计票 时，联 接基金 基金 份额 持有人 持有的 享有
表决权 的基金 份额 数和 表决票 数为： 在本 基金 基金份 额持有 人大 会的 权益登 记日， 联接
基金持 有本基 金份 额的 总数乘 以该基 金份 额持 有人所 持有的 联接 基金 份额占 联接基 金总
份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基 金的 基金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表联 接基 金的全 体基 金份额 持有人
以本基 金的基 金份 额持 有人的 身份行 使表 决权 ，但可 接受联 接基 金的 特定基 金份额 持 有
人的委 托以特 定的 联接 基金的 基金份 额持 有人 代理人 的身份 出席 本基 金的基 金份额 持有
人大会并参与表决。 
联接基 金的 基金管 理人 代表特 定的 联接基 金的 基金份 额持 有人提 议召 开或召 集本基
金份额 持有人 大会 的， 须先遵 照联接 基金 基金 合同的 约定召 开联 接基 金的基 金份额 持有
人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，
由联接 基金的 基金 管理 人代表 联接基 金的 基金 份额持 有人提 议召 开或 召集本 基金份 额持
有人大会。 
（一）召开事由 
1、 除法律法规规定、 基金合同或中国证监会另有约定外， 当出现或需要决定下列事
由之一的， 应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 调整基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但根据法律法规的要求调整该等报
酬标准的除外； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；


98 
（11） 单独或合计持有本基金总份额 10%以上 （含 10%） 基金份额的 基金份额持有人
（以基 金管理 人收 到提 议当 日 的基金 份额 计算 ，下同 ）就同 一事 项书 面要求 召开基 金份
额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13） 终止 基金上 市， 但因基 金不 再具备 上市 条件而 被上 海证券 交易 所终止 上市的
情形除外； 
（14） 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。 
2、 在不违反有关法律法规和 《基金合同》 约 定， 并对基金份额持有人利益无实质性
不利影 响的前 提下 ，以 下情况 可由基 金管 理人 和基金 托管人 协商 后修 改，不 需召开 基金
份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2） 在法律法规和 《 基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费
率或变更收费方式； 
（3） 因相应的法律法 规、 上海证券交易所或 者登记结算机构的相关业务规则发生变
动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4） 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（5） 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范
围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（6）标的指数更名； 
（7）基金推出新业务或服 务，或变更基金份额类别设置； 
（8） 按照中证指数有限公司的要求， 根据指数使用许可协议的约定， 调低标的指数
许可使用费费率和计算方法； 
（9） 在不违反法律法规的情况下， 调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价
组成； 
（10） 在不 违反法 律法 规的情 况下 ，调整 基金 份额净 值、 申购赎 回清 单的计 算和公
告时间或频率； 
（11） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需 召开基金份额持有人大会的其他情形。


99 
（二）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定 外， 基金份额持有人大会由基金管理人
召集； 
2、基金管理人未按规 定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金 管理人提出书面
提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托
管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决
定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集； 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基
金份额 持有人 大会 ，应 当向基 金管理 人提 出书 面提议 。基金 管理 人应 当自收 到书面 提议
之日起 10 日 内决 定是 否召集 ，并 书面 告知提 出提议 的基 金份 额持有 人代表 和基 金托管
人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定
不召集， 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基 金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当
向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集， 并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金 托管人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会 ， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10% 以
上 （含10%） 的基金份 额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基
金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金 托管人应当配合，
不得阻碍、干扰； 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指 定媒介公告。基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期 100 
限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会 议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、
书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管 理人， 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进 行监督 ；如 召集 人为基 金托管 人， 则应 另行书 面通知 基金 管理 人到指 定地点 对表
决意见 的计票 进行 监督 ；如召 集人为 基金 份额 持有人 ，则应 另行 书面 通知基 金管理 人和
基金托 管人到 指定 地点 对表决 意见的 计票 进行 监督。 基金管 理人 或基 金托管 人拒不 派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持 有人出席会议的方式 
基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监管 机关允
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金份 额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开 会时基 金管 理人 和基金 托管人 的授 权代 表应当 列席基 金份 额持 有人大 会，基 金管
理人或 托管人 不派 代表 列席的 ，不影 响表 决效 力。现 场开会 同时 符合 以下条 件时， 可以
进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托 证明符合法律法规、 《基金 合同》 和会议通知的
规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）。 
2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《 基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相
关提示 性公告；


101 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金
管理人 ）到指 定地 点对 书面表 决意见 的计 票进 行监督 。会议 召集 人在 基金托 管人（ 如果
基金托 管人为 召集 人， 则为基 金管理 人） 和公 证机关 的监督 下按 照会 议通知 规定的 方式
收取基 金份额 持有 人的 书面表 决意见 ；基 金托 管人或 基金管 理人 经通 知不参 加收取 书面
表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金 份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含50%）； 
（4） 上述 第（3 ）项 中 直接出 具书 面意见 的基 金份额 持有 人或受 托代 表他人 出具书
面意见 的代理 人， 同时 提交的 持有基 金份 额的 凭证、 受托出 具书 面意 见的代 理人出 具的
委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 （2） 项、 或者第 2 款第
（3） 项规定比例的， 召 集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月 以内， 就原 定审 议事项 重新召 集基 金份 额持有 人大会 。重 新召 集的基 金份额 持有
人大会应当有代表三分之一以上基金份 额的持有人参加，方可召开。 
3、 在法律法规或监管机构允许的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或
其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或 其他方式进行表决，
具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、 基金份额持有人授 权他人代为出席会议并表决的， 法律法规或监 管机构允许的前
提下， 授权方 式可 以采 用书面 、网络 、电 话、 短信或 其他方 式， 具体 方式在 会议通 知中
列明。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项，如 《基 金合同 》的 重大修 改、决
定终止 《基金 合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及
《基金 合同》 规定 的其 他事项 以及会 议召 集人 认为需 提交基 金份 额持 有人大 会讨论 的其
他事项。 
基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ，对 原有提 案的 修改应 当在基
金份额持有人大会召开前及时公告。


102 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场 开会 的方式 下， 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和公 布监票
人，然 后由大 会主 持人 宣读提 案，经 讨论 后进 行表决 ，并形 成大 会决 议。大 会主持 人为
基金管 理人授 权出 席会 议的代 表，在 基金 管理 人授权 代表未 能主 持大 会的情 况下， 由基
金托管 人授权 其出 席会 议的代 表主持 ；如 果基 金管理 人授权 代表 和基 金托管 人授权 代表
均未能 主持 大会， 则由 出席大 会的 基金份 额持 有人和 代理 人所持 表决 权的 50%以 上（含
50%） 选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人
和基金 托管人 拒不 出席 或主持 基金份 额持 有人 大会， 不影响 基金 份额 持有人 大会作 出的
决议的效力。 
会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓名 （或单
位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委 托人姓名 （或单位名
称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知 的表决截止日期
后 2 个工作日内在公证 机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成
决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其
他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决议 应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之 二以上 （含 三分 之二） 通过方 可做 出。 除基金 合同另 有约 定外 ，转换 基金运 作方
式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《 基金合同》 、 与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。


103 
采取通 讯方 式进行 表决 时，除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ，否 则提交 符合会
议通知 中规定 的确 认投 资者身 份文件 的表 决视 为有效 出席的 投资 者， 表面符 合会议 通知
规定的 书面表 决意 见视 为有效 表决， 表决 意见 模糊不 清或相 互矛 盾的 视为弃 权表决 ，但
应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开审 议、逐
项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管 理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会 的主持人应当在
会议开 始后宣 布在 出席 会议的 基金份 额持 有人 和代理 人中选 举两 名基 金份额 持有人 代表
与大会 召集人 授权 的一 名监督 员共同 担任 监票 人；如 大会由 基金 份额 持有人 自行召 集或
大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，
基金份 额持 有 人大 会的 主持人 应当在 会议 开始 后宣布 在出席 会议 的基 金份额 持有人 中选
举三名 基金份 额持 有人 代表担 任监票 人。 基金 管理人 或基金 托管 人不 出席大 会的， 不影
响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。 
（3） 如果会议主持人 或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以
在宣布 表决结 果后 立即 对所投 票数要 求进 行重 新清点 。监票 人应 当进 行重新 清点， 重新
清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票 过程应 由公 证机关 予以 公证， 基金 管理人 或基 金托 管 人拒 不出席 大会 的，
不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯 开会 的情况 下， 计票方 式为 ：由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基金 托管人
授权代 表（若 由基 金托 管人召 集，则 为基 金管 理人授 权代表 ）的 监督 下进行 计票， 并由
公证机 关对其 计票 过程 予以公 证。基 金管 理人 或基金 托管人 拒派 代表 对书面 表决意 见的
计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。


104 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒 介上公告。如果采用
通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、
公证员姓名等一同公告。 
基金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执行 生效 的基金 份额 持有人 大会的
决议。 生效的 基金 份额 持有人 大会决 议对 全体 基金份 额持有 人、 基金 管理人 、基金 托管
人均有约束力。 
（九） 本部 分关于 基金 份额持 有人 大会召 开事 由、召 开条 件、议 事程 序、表 决条件
等规定 ，凡是 直接 引用 法律法 规或监 管规 则的 部分， 如将来 法律 法规 或监管 规则修 改导
致相关 内容被 取消 或变 更的， 基金管 理人 经与 基金托 管人协 商一 致报 监管机 关并提 前公
告后 ，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
三 、基 金合同 解除 和终止 的事 由、程 序以 及基金 财产 的清算 方式 
（一） 《基金合同》的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项 的，应 召开 基金 份额持 有人大 会决 议通 过。对 于可不 经基 金份 额持有 人大会 决议
通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、关 于《 基金合 同》 变更的 基金 份额持 有人 大会决 议生 效后方 可执 行，该 决议应
当自通 过之日 起五 日内 报中国 证监会 备案 ，且 自决议 生效后 两个 工作 日内在 指定媒 介公
告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金 托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管
人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清 105 
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具
有从事 证券相 关业 务资 格的注 册会计 师、 律师 以及中 国证监 会指 定的 人员组 成。基 金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基 金财 产清算 小组 职责： 基金 财产清 算小 组负责 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告出具
法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、 基金财产清算的期 限为 6 个月， 但因基金 所持证券流动性受限等客观因素影响情
形下，基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限，并提前公告。 
（四） 清算费用 
清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费用 ，清算
费用由基金财 产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基 金财 产清算 的分 配方案 ，将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基金 财产清
算费用 、交纳 所欠 税款 并清偿 基金债 务后 ，按 基金份 额持有 人持 有的 基金份 额比例 进行
分配。 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计并
由律师 事务所 出具 法律 意见书 后报中 国证 监会 备案并 公告。 基金 财产 清算公 告于基 金财
产清算报告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七） 基金财产清算账册及文件的保存


106 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
四 、争 议的处 理和 适用的 法律 
各方当 事人 同意， 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切争 议，如
经友好 协商未 能解 决的 ，应提 交中国 国际 经济 贸易仲 裁委员 会根 据该 会当时 有效的 仲裁
规则进 行仲裁 ，仲 裁地 点为北 京，仲 裁裁 决是 终局性 的并对 各方 当事 人具有 约束力 ，仲
裁费由败诉方承担。 
争议处 理期 间，基 金合 同当事 人应 恪守各 自的 职责继 续忠 实、勤 勉、 尽责地 履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
五 、基 金合同 存放 地和投 资者 取得合 同的 方式 
《基金 合同 》可印 制成 册，供 投资 者在基 金管 理人、 基金 托管人 、销 售机构 的办公
场所和营业场所查阅。 








 107 
第 二十 一部分


基 金托管 协议 的内容 摘要 
 
一 、托 管协议 当事 人 
（一）基金管理人（或简称“管理人” ） 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-49848（集中办公区） 
法定代表人：孙树明 
成立时间：2003 年 8 月5 日 
批准设立机关及批准设立文号：证监基金字[2003]91 号 
注册资本：人民币 1.2688 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 
存续期间：持续经营 
电话：020-83936666 
传真：020-89899158



联系人：邱春杨 
（二）基金托管人（或简称“托管人” ） 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年 1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设 立机 关和设 立文 号：国 务院 《关于 中国 人民银 行专 门行使 中央 银行职 能的决
定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营


108 
经营范 围： 办理人 民币 存款、 贷款 、同业 拆借 业务； 国内 外结算 ；办 理票据 承兑、
贴现、 转贴现、 各类汇兑业务； 代理资金清算； 提供信用证服务及担保； 代理销售业务；
代理发 行、代 理承 销、 代理兑 付政府 债券 ；代 收代付 业务； 代理 证券 投资基 金清算 业务
（银证转账） ； 保险代理业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务； 保
管箱服 务；发 行金 融债 券；买 卖政府 债券 、金 融债券 ；证券 投资 基金 、企业 年金 托 管业
务；企 业年金 受托 管理 服务； 年金账 户管 理服 务；开 放式基 金的 注册 登记、 认购、 申购
和赎回业务； 资信调查、 咨询、 见证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或
参加银 团贷款 ；外 汇存 款；外 汇贷款 ；外 币兑 换；出 口托收 及进 口代 收；外 汇票据 承兑
和贴现 ；外汇 借款 ；外 汇担保 ；发行 、代 理发 行、买 卖或代 理买 卖股 票以外 的外币 有价
证券； 自营、 代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手
机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
 
二、 基 金托管 人对 基金管 理人 的业务 监督 和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对 下述基金投资范
围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金 主要 投资于 标的 指数（ 即中 证京津 冀协 同发展 主题 指数） 的成 份股、 备选成
份股。 为更好 地实 现投 资目标 ，本基 金可 少量 投资于 非成份 股（ 包括 中小板 、创业 板及
其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场
工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 
本基金不得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投资工具。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投融资比
例进行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 
在建仓 完成 后，本 基金 投资于 标的 指数成 份股 、备选 成份 股的比 例不 低于基 金资产
的90% 且不低于非现金基金资产的 80%。


109 
因基金 规模 或市场 变化 等因素 导致 投资组 合不 符合上 述规 定的， 基金 管理人 应在合
理的期 限内调 整基 金的 投资组 合，以 符合 上述 比例限 定。法 律法 规另 有规定 时，从 其规
定。 
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的 约定， 本基金投资组合遵循以下投资限
制：



1） 本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股的比例不低于基金资产的 90%且不低
于非现金基金资产的80% ； 
2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
3） 本基金管理人管理 的且由本基金托管人托管的全部基金持有的 同一权证， 不得超
过该权证的10%； 
4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
5） 本基金参与股指期货交易， 还须遵守以下限制： 在任何交易日日终， 持有的买入
股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入股指
期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100%， 其中， 有价证券指
股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融
资产（ 不含质 押式 回购 ）等； 基金在 任何 交易 日日终 ，持有 的卖 出股 指期货 合约价 值不
得超 过基金持有的股票总市值的 20%； 在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合
约的成 交金 额不得 超过 上一交 易日 基金资 产净 值的 20%； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指期
货合约 需缴纳 的交 易保 证金后 ，应当 保持 不低 于交易 保证金 一倍 的现 金；本 基金所 持有
的股票 市值和 买入 、卖 出股指 期货合 约价 值， 合计（ 轧差计 算） 应当 符合基 金合同 关于
股票投资比例的有关约定； 
6） 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得 超过基金资产净
值的10%； 
7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因
证券市 场波动 、上 市公 司股票 停牌、 基金 规模 变动等 基金管 理人 之外 的因素 致使基 金不
符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；


110 
8） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资 产支持证券的比例， 不得超过该资产支
持证券规模的10%； 
9） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB） 的资产支持证券。 基金持有
资产支 持证券 期间 ，如 果其信 用等级 下降 、不 再符合 投资标 准， 应在 评级报 告发布 之日
起3 个月内予以全部卖出； 
11）基 金财 产参与 股票 发行申 购， 本基金 所申 报的金 额不 超过本 基金 的总资 产，本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
12）本 基金 在全国 银行 间同业 市场 进行债 券回 购的资 金余 额不得 超过 基金资 产净值
的40% ，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
13）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
14）本 基金 与私募 类证 券资管 产品 及中国 证监 会认定 的其 他主体 为交 易对手 开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 
《基金 法》 及其他 有关 法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 的，履 行适 当程序 后，基
金不受上述限制。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除第 （2） 点第7）、 10）、 14） 条规定的情形外 ， 由于证券或期货市场波动、 上市公
司合并 、基金 规模 变动 、标的 指数成 份股 调整 、标的 指数成 份股 流动 性限制 等基金 管理
人之外 的原因 导致 的投 资组合 不符合 上述 约定 的比例 ，不在 限制 之内 ，但基 金管理 人应
在10 个交易日内进行调整， 以达到规定的投 资比例限制要求。 法律 法规另有规定的从其
规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合
同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投资禁止
行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；


111 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资。 
如法律 法规 或监管 部门 取消上 述 禁 止性规 定， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 可不受
上述规定的限制。 
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。 
（1） 基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合法律法规
及行业 标准的 银行 间市 场交易 对手的 名单 。基 金托管 人根据 名单 对基 金管理 人银行 间市
场交易 进行监 督。 基金 管理人 拟增加 或减 少银 行间市 场交易 对手 的， 应按照 前述要 求重
新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金托管人确认， 拟调整名单经基金托管
人确认 后开始 生效 。因 基金管 理人未 履行 确认 程序导 致 交易 对手 名单 未变更 的，相 关责
任由基 金管理 人承 担。 基金管 理人知 晓并 同意 新名单 生效前 已与 本次 剔除的 交易对 手所
进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基 金托 管人发 现基 金管理 人与 不在名 单内 的银行 间市 场交易 对手 进行交 易，应
及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。 
（2） 基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管人要求的，
均视为 未提供 名单 。基 金管理 人同意 ，基 金托 管人无 需履行 第（ 一） 款项下 监督职 责。
因此给基金造成的损失由基金管理人承担。 
基金管 理人 未提供 交易 对手名 单， 但基金 托管 人发现 基金 管理人 与银 行间市 场的丙
类会员 进行债 券交 易的 ，可以 通过邮 件、 电话 等双方 认可的 方式 提醒 基金管 理人， 基金
管理人 应及时 向基 金托 管人提 供可行 性说 明。 基金管 理人应 确保 说明 内容真 实、准 确、
完整。 基金托 管人 不对 基金管 理人提 供的 可行 性说明 进行实 质审 查。 基金管 理人同 意，
经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 以 DVP(券款兑付) 的交
易结算方式 进行交易。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金 投资 银行存 款的 信用风 险主 要包括 存款 银行的 信用 等级、 存款 银行的 支付能 112 
力等涉 及到存 款银 行选 择方面 的风险 。基 金管 理人应 基于审 慎原 则评 估存款 银行信 用风
险并据 此选择 存款 银行 。因基 金管理 人违 反上 述原则 给基金 造成 的损 失，基 金托管 人不
承担任 何责任 ，相 关损 失由基 金管理 人先 行承 担。基 金管理 人履 行先 行赔付 责任后 ，有
权要求 相关责 任人 进行 赔偿。 基金托 管人 的职 责仅限 于督促 基金 管理 人履行 先行赔 付责
任。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 基金投资流通受限证 券， 应遵守 《关于 基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2） 流通受限证券， 包 括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、
公 开 发 行 股 票 网 下 配 售 部 分 等 在 发 行 时 明 确 一 定 期 限 锁 定 期 的 可 交 易 证 券, 不 包 括 由 于
发布重 大消息 或其 他原 因而临 时停牌 的证 券、 已发行 未上市 证券 、回 购交易 中的质 押券
等流通受限证券。 
（3） 基金管理人应在 基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人 提供经基金管理
人董事 会批准 的有 关基 金投资 流通受 限证 券的 投资决 策流程 、风 险控 制制度 。基金 投资
非公开 发行股 票， 基金 管理人 还应提 供基 金管 理人董 事会批 准的 流动 性风险 处置预 案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管 理人 应至少 于首 次执行 投资 指令之 前两 个工作 日将 上述资 料书 面发至 基金托
管人， 保证基 金托 管人 有足够 的时间 进行 审核 。基金 托管人 应在 收到 上述资 料后两 个工
作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4） 基金投资流通受 限证券前， 基金管理人 应向基金托管人提供符合法律法规要求
的有关书面信息， 包括 但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、
发行价格、 锁定期， 基金拟认购的数量 、 价格、 总成本、 总成本占基金资产净值的比例、
已持有 流通受 限证 券市 值占资 产净值 的比 例、 资金划 付时间 等。 基金 管理人 应保证 上述
信息的 真实、 完整 ，并 应至少 于拟执 行投 资指 令前两 个工作 日将 上述 信息书 面发至 基金
托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
（5） 基金托管人应按 照 《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》 规定， 对基 金管 理人是 否遵守 法律 法规 进行监 督，并 审核 基金 管理人 提供的 有关
书面信 息。基 金托 管人 认为上 述资料 可能 导致 基金出 现风险 的， 有权 要求基 金管理 人在
投资流 通受限 证券 前就 该风险 的消除 或防 范措 施进 行 补充书 面说 明， 并保留 查看基 金管 113 
理人风 险管理 部门 就基 金投资 流通受 限证 券出 具的风 险评估 报告 等备 查资料 的权利 。否
则，基 金托管 人有 权拒 绝执行 有关指 令。 因拒 绝执行 该指令 造成 基金 财产损 失的， 基金
托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金 管理 人和基 金托 管人无 法达 成一致 ，应 及时上 报中 国证监 会请 求解决 。如果
基金托 管人切 实履 行监 督职责 ，则不 承担 任何 责任。 如果基 金托 管人 没有切 实履行 监督
职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二） 基金 托管人 应根 据有关 法律 法规的 规定 及《基 金合 同》的 约定 ，对基 金资产
净值计 算、 基 金份 额净 值计算 、应收 资金 到账 、基金 费用开 支及 收入 确定、 基金收 益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三） 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投资 运作 及其他 运作 违反《 基金 法》 、 《基 金合
同》 、 基金托管协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理
人收到 通知后 应在 下一 个工作 日及时 核对 ，并 以书面 形式向 基金 托管 人发出 回函， 进行
解释或举证。 
在限期 内， 基金托 管人 有权随 时对 通知事 项进 行复查 ，督 促基金 管理 人改正 。基金
管理人 对基金 托管 人通 知的违 规事项 未能 在限 期内纠 正的， 基金 托管 人应报 告中国 证监
会。基 金托管 人有 义务 要求基 金管理 人赔 偿因 其违反 《基金 合同 》而 致使投 资者遭 受的
损失。 
对于依 据交 易程序 尚未 成交的 且基 金托管 人在 交易前 能够 监控的 投资 指令， 基金托
管人发 现该投 资指 令违 反有关 法律法 规规 定或 者违反 《基金 合同 》约 定的， 应当拒 绝执
行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必 须于 估值完 成后 方可获 知的 监控指 标或 依据交 易程 序已经 成交 的投资 指令，
基金托 管人发 现 该 投资 指令违 反法律 法规 或者 违反《 基金合 同》 约定 的，应 当立即 通知
基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管 理人 应积极 配合 和协助 基金 托管人 的监 督和核 查， 必须在 规定 时间内 答复基
金托管 人并改 正， 就基 金托管 人的疑 义进 行解 释或举 证，对 基金 托管 人按照 法规要 求需
向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托 管人 发现基 金管 理人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 ，同时 通知基
金管理人限期纠正。 
基金管 理人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 托管 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ，或采 114 
取拖延 、欺诈 等手 段妨 碍基金 托管人 进行 有效 监督， 情节严 重或 经基 金托管 人提出 警告
仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
三 、基 金管理 人对 基金托 管人 的业务 核查 
基金管 理人 对基金 托管 人履行 托管 职责情 况进 行核查 ，核 查事项 包括 但不限 于基金
托管人 安全保 管基 金财 产、开 设基金 财产 的资 金账户 和证券 账户 、复 核基金 管理人 计算
的基金 资产净 值和 基金 份额净 值、根 据管 理人 指令办 理清算 交收 、相 关信息 披露和 监督
基金投资运作等行为。 
基金管 理人 发现基 金托 管人擅 自挪 用基金 财产 、未对 基金 财产实 行分 账管理 、无故
未执行 或无故 延迟 执行 基金管 理人资 金划 拨指 令、泄 露基金 投资 信息 等 违反 《基金 法》 、
《基金合同》 、 本托管 协议及其他有关规定时， 基金管理人应及时以 书面形式通知基金托
管人限 期纠正 ，基 金托 管人收 到通知 后应 及时 核对确 认并以 书面 形式 向基金 管理人 发出
回函。 在限期 内， 基金 管理人 有权随 时对 通知 事项进 行复查 ，督 促基 金托管 人改正 ，并
予协助 配合。 基金 托管 人对基 金管理 人通 知的 违规事 项未能 在限 期内 纠正的 ，基金 管理
人应报告中国证监会。基金管理人应当督促基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管 理人 发现基 金托 管人有 重大 违规行 为， 应立即 报告 中国证 监会 和银行 业监督
管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托 管人 应积极 配合 基金管 理人 的核查 行为 ，包括 但不 限于： 提交 相关资 料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托 管人 无正当 理由 ，拒绝 、阻 挠基金 管理 人根据 本协 议规定 行使 监督权 ，或采
取拖延 、欺诈 等手 段妨 碍基金 管理人 进行 有效 监督， 情节严 重或 经基 金管理 人提出 警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四 、基 金财产 保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基 金托 管人应 安全 保管基 金财 产。未 经基 金管理 人的 正当指 令， 不得自 行运 用、
处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。


115 
4、 基金托管人对所托 管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托管 人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、 对于因基金认 （申） 购、 基金投资过程中产生的应收财产， 应由基金管理人负责
与有关 当事人 确定 到账 日期并 通知基 金托 管人 ，到账 日基金 财产 没有 到达基 金托管 人处
的，基 金托管 人应 及时 通知基 金管理 人采 取措 施进行 催收 。 由此 给基 金造成 损失的 ，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期 内销 售机构 按销 售与服 务代 理协议 的约 定，将 认购 资金划 入基 金管理 人在具
有托管 资格的 商业 银行 开设的 广发基 金管 理有 限公司 基金认 购专 户。 该账户 由基金 管理
人开立 并管理 。网 下股 票认购 结束， 登记 结算 机构应 根据基 金管 理人 提供的 资料对 募集
的股票 进行冻 结。 基金 募集期 满，募 集的 基金 份额总 额、基 金募 集金 额、基 金份额 持有
人人数 符合《 基金 法》 、 《运作 办法》 等有 关规 定后， 由基金 管理 人聘 请具有 从事证 券业
务资格的会计师事 务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名
以上（含 2 名）中国注 册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基
金财产 的全部 资金 划入 基金托 管人为 基金 开立 的资产 托管专 户中 ，基 金托管 人在收 到资
金当日出具确认文件。 
若基金 募集 期限届 满， 未能达 到《 基金合 同》 生效的 条件 ，由基 金管 理人按 规定办
理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托 管人 以基金 托管 人的名 义在 其营业 机构 开设资 产托 管专户 ，保 管基金 的银行
存款。 该账户 的开 设和 管理由 基金托 管人 承担 。本基 金的一 切货 币收 支活动 ，均需 通过
基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托 管专 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基金
管理人 不得假 借本 基金 的名义 开立其 他任 何银 行账户 ；亦不 得使 用基 金的任 何银行 账户
进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算 账户管理办法》 、 《现金 管理暂行条例》 、
《人民 币利率 管理 规定 》 、 《 利率管 理暂 行规定 》 、 《 支付结 算办 法》以 及银行 业监督 管 理
机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理


116 
基金托 管人 以基金 托管 人和本 基金 联名的 方式 在中国 证券 登记结 算有 限责任 公司上
海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深
圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证 券账 户的开 立和 使用， 限于 满足开 展本 基金业 务的 需要。 基金 托管人 和基金
管理人 不得出 借和 未经 对方同 意擅自 转让 基金 的任何 证券账 户； 亦不 得使用 基金的 任何
账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《 基金 合同》 生效 后 ，基金 管理 人负责 以基 金的名 义申 请并取 得进 入全国 银行间
同业拆 借市场 的交 易资 格，并 代表基 金进 行交 易；基 金托管 人负 责以 基金的 名义在 中央
国债登 记结算 有限 责任 公司开 设银行 间债 券市 场债券 托管自 营账 户， 并由基 金托管 人负
责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主
协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托 管协 议订立 日之 后，本 基金 被允许 从事 符合法 律法 规规定 和《 基金合 同》约
定的其 他投资 品种 的投 资业 务 时，如 果涉 及相 关账户 的开设 和使 用， 由基金 管理人 协助
托管人 根据有 关法 律法 规的规 定和《 基金 合同 》的约 定，开 立有 关账 户。该 账户按 有关
规则使用并管理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财 产投 资的有 关实 物证券 由基 金托管 人存 放于基 金托 管人的 保管 库；其 中实物
证券也 可存入 中央 国债 登记结 算有限 责任 公司 或中国 证券登 记结 算有 限责任 公司上 海分
公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转 让， 由基金托管人根
据基金 管理人 的指 令办 理。属 于基金 托管 人实 际有效 控制下 的实 物证 券在基 金托管 人保
管期间 的损坏 、灭 失， 由此产 生的责 任应 由基 金托管 人承担 。基 金托 管人对 基金托 管人
以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金 管理 人代表 基金 签署的 与基 金有关 的重 大合同 的原 件分别 应由 基金托 管人、
基金管 理人保 管。 除本 协议另 有规定 外， 基金 管理人 在代表 基金 签署 与基金 有关的 重大 117 
合同时 应保证 基金 一方 持有两 份以上 的正 本， 以便基 金管理 人和 基金 托管人 至少各 持有
一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安
全方式 将合同 原件 送达 基金托 管人处 。合 同原 件应 存 放于基 金管 理人 和基金 托管人 各自
文件保管部门15 年以上。 
 
五 、基 金资产 净值 计算和 会计 核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负债 后的 价值。 基金 份额净 值是 指计算 日基金
资产净 值除以 该计 算日 基金份 额总份 额后 的数 值。基 金份额 净值 的计 算保留 到小数 点后
4 位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管 理人 应根据 《基 金合同 》规 定的估 值日 对基金 资产 进行估 值。 估值原 则应符
合《基 金合同 》 、 《证券 投资基 金会计 核算 业务 指引》 及其他 法律 、法 规的规 定。 用 于基
金信息 披露的 基金 资产 净值和 基金份 额净 值由 基金管 理人负 责计 算， 基金托 管人复 核。
基金管 理人应 于每 个工 作日交 易结束 后计 算当 日的基 金份额 资产 净值 并以双 方认可 的方
式发送 给基金 托管 人。 基金托 管人对 净值 计算 结果复 核后以 双方 认可 的方式 发送给 基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金 管理 人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查基金
管理人 计算的 基金 资产 净值。 因此， 本基 金的 会计责 任方是 基金 管理 人，就 与本基 金有
关的会 计问题 ，如 经相 关各方 在平等 基础 上充 分讨论 后，仍 无法 达成 一致的 意见， 按照
基金管 理人对 基金 资产 净值的 计算结 果对 外予 以公布 。法律 法规 以及 监管部 门有强 制规
定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金账册的建立 
基金管 理人 和基金 托管 人在《 基金 合同》 生效 后，应 按照 相关各 方约 定的同 一记账
方法和 会计处 理原 则， 分别独 立地设 置、 登录 和保管 本基金 的全 套账 册，对 相关各 方各
自的账 册定期 进行 核对 ，互相 监督， 以保 证基 金资产 的安全 。若 双方 对会计 处理方 法存
在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账 发现 相关各 方的 账目存 在不 符的， 基金 管理人 和基 金托管 人必 须及时 查明原
因并纠 正，保 证相 关各 方平行 登录的 账册 记录 完全相 符。若 当日 核对 不符， 暂时无 法查 118 
找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（三）基金定期报告的编制和复核 
基金财 务报 表由基 金管 理人和 基金 托管人 每月 分别独 立编 制。月 度报 表的编 制，应
于每月终了后5 个工作日内完成。 
在 《基金合同》 生效后 每六个月结束之日起 45 日内， 基金管理人对招募说明书更新
一次并 登载在 网站 上， 并将更 新后的 招募 说明 书摘要 登载在 指定 媒介 上。基 金管理 人在
每个季 度结 束之 日起 15 个工作 日内 完成 季度 报告编 制并 公告 ；在会 计年度 半年 终了后
60 日内完成半年报告编制并公告； 在会计年度结束后90 日内完成年 度报告编制并公告。 
基金管理人在 5 个工作 日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章
后， 以传真方式将有关 报告提供基金托管人复核； 基金托管人在 3 个 工作日内进行复核，
并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内 完成季度报告，在
季度报告完成当日，将有关报 告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日
内进行复核， 并将复核 结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 30 日 内完成半年度报告，
在半年报完成当日， 将 有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在 收到后 30 日内进行
复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在 45 日内完成年度报告， 在年度
报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在收到后 45 日内复核， 并
将复核结果书面通知基金管理人。 
基金托 管人 在复核 过程 中，发 现相 关各方 的报 表存在 不符 时，基 金管 理人和 基金托
管人应 共同查 明原 因， 进行调 整，调 整以 相关 各方 认 可的账 务处 理方 式为准 。核对 无误
后，基 金托管 人在 基金 管理人 提供的 报告 上加 盖业务 印鉴或 者出 具加 盖托管 业务部 门公
章的复 核意见 书， 相关 各方各 自留存 一份 。如 果基金 管理人 与基 金托 管人不 能于应 当发
布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，
基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托 管人 在对财 务会 计报告 、半 年报告 或年 度报告 复核 完毕后 ，需 盖章确 认或出
具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日 ，分别报中国证监会和基金管理人主
要办公场所 所在地中国证监会派出机构备案。 
 
六 、基 金份额 持有 人名册 的保 管


119 
基金管 理人 和基金 托管 人须分 别妥 善保管 基金 份额持 有人 名册， 包括 《基金 合同》
生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月
31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。 
基金份 额持 有人名 册由 基金的 基金 注册登 记机 构根据 基金 管理人 的指 令编制 和保 管，
基金管 理人和 基金 托管 人应按 照目前 相关 规则 分别保 管基金 份额 持有 人名册 。保管 方式
可以采用电子或文档的形式。 登记机构的保管期限自 基金账户销户之日起不得少于 20 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》
生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年
12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有
人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十
个工作 日内提 交； 《基 金合同 》生效 日、 《基 金合同 》终止 日等 涉及 到基金 重要事 项日期
的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托 管人 以电子 版形 式妥善 保管 基金份 额持 有人名 册， 并定期 刻成 光盘备 份，保
存期限为15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外
的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金 管理 人或基 金托 管人由 于自 身原因 无法 妥善保 管基 金份额 持有 人名册 ，应按
有关法规规定各自承担相应的责任。 
 
七 、争 议解决 方式 
相关各 方当 事人同 意， 因本协 议而 产生的 或与 本协议 有关 的一切 争议 ，除经 友好协
商可以 解决的 ，应 提交 中国国 际经济 贸易 仲裁 委员会 根据该 会当 时有 效的仲 裁规则 进行
仲裁， 仲裁的 地点 在北 京，仲 裁裁决 是终 局性 的并对 相关各 方均 有约 束力， 仲裁费 用由
败诉方承担。 
争议处 理期 间，相 关各 方当事 人应 恪守基 金管 理人和 基金 托管人 职责 ，继续 忠实、
勤勉、 尽责地 履行 《基 金合同 》和托 管协 议规 定的义 务，维 护基 金份 额持有 人的合 法权
益。 
本协议受中国法律管辖。 



120 
八 、基 金托管 协议 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议 双方 当事人 经协 商一致 ，可 以对协 议的 内容进 行变 更。变 更后 的托管 协议，
其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中国证监会备案。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日内成立清
算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基金
合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具
有从事 证券相 关业 务资 格的注 册会计 师、 律师 以及中 国证监 会指 定的 人员组 成。基 金财
产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、基 金财 产清算 小组 职责： 基金 财产清 算小 组负责 基金 财产的 保管 、清理 、估 价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告出具
法律意见书； 
（6）将清算报告报告中国证监会备案确认并公告；


121 
（7）对基金财产进行分配。 
6、清算费用 
清算费 用是 指基金 清算 小组在 进行 基金清 算过 程中发 生的 所有合 理费 用，清 算费用
由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（三）基金财产清算的公告 
清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告； 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务所 审计并
由律师 事务所 出具 法律 意见书 后报中 国证 监会 备案并 公告。 基金 财产 清算公 告于基 金财
产清算报告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 



 122 
第 二十 二部分


对 基金份 额持 有人的 服务 
 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。



基金管 理人 根据基 金份 额持有 人的 需要和 市场 的变化 ，有 权增加 或变 更服务 项目 。基金
管理人提供的主要服务内容如下： 
一 、持 有人交 易记 录查询 服务 
投资人 可通 过办理 基金 交易业 务的 会员单 位或 通过其 提供 的自助 、电 话、网 上服 务手段
查询交易记录。 
 
二 、信 息定制 服务 
基金份 额持 有人如 预留 电子邮 件地 址，可 订制 电子邮 件服 务，内 容包 括基金 净值 播报、
基金季 报解读 及相 关基 金资讯 信息等 ；如 预留 手机号 码，可 订制 手机 短信服 务，内 容包 括基
金净值 播报、 重大 市场 变化点 评等。 未预 留相 关资料 的基金 份额 持有 人可通 过我司 客户 服务
中心（包括电话呼叫中心和网站 帐户自动查询系统）或到销售网点办理资料变更。 
 
三 、投 诉受理 
基金份 额持 有人可 以通 过基金 管理 人提供 的网 站在线 客服 、呼叫 中心 人工坐 席、 书信、
电子邮 件、传 真等 渠道 对基金 管理人 和 销 售机 构 所提 供的服 务进 行投 诉。基 金份额 持有 人还
可以通过 销售机构的服务电话进行投诉。 
 
四 、服 务联系 方式 
1、客户服务中心 
电话呼叫中心（Call Center）： 95105828（免长途费）或 020-83936999，该电话可转人
工服务。 
传真：020-34281105 
2、互联网站 
公司网址：http://www.gffunds.com.cn 
电子信箱：services@gffunds.com.cn 



 123 
第 二十 三部分


招 募说明 书存 放及查 阅方 式 
 
本基金 招募 说明书 存放 在基金 管理 人、基 金托 管人的 办公 场所和 营业 场所， 投资 人可免
费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 



 124 
第 二十 四部分


其 他应披 露事 项 
公告事项 披露日期 
广发基金管理有限公司关于增加广发中证京津冀协同发展
主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的
公告 
2018-06-05 
广发基金管理有限公司关于增加长城证券为广发中证京津
冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回
代理券商的公告 
2018-05-28 
广发基金管理有限公司关于增加方正证券为广发中证京津
冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回
代理券商的公告 
2018-05-24 
广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资
基金上市交易公告书 
2018-05-21 
广发基金管理有限公司关于广发中证京津冀协同发展主题
交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务
的公告 
2018-05-21 
广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资
基金基金合同生效公告 
2018-04-20 



 125 
第 二十 五部分


备 查文件 
 
（ 一） 中国证 监会 批准广 发中 证京津 冀协 同发展 主题 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金募
集 的文 件 
（ 二） 《 广发 中证京 津冀 协同 发展主 题交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 基金 合同》 
（ 三） 《 广发 中证京 津冀 协同 发展主 题交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 托管 协议》 
（ 四） 法律意 见书 
（ 五） 基金管 理人 业务资 格批 件、营 业执 照 
（ 六） 基金托 管人 业务资 格批 件、营 业执 照