中融国证钢铁行业指数 分级证券投资基 金
不定期份额折算 公 告
根 据 《 中 融国证 钢铁 行业指 数分级 证券投 资基金 基金合
同 》（以下 简称 “ 基金合 同 ” ）关 于基金 不定期 份额折 算的
相 关约定， 当 中融 国证钢 铁行业 指数分 级证券 投资基 金 （以
下 简称 “ 本基 金 ” 或 “ 中融 钢铁 ” ）之 B 类份额 的基金 份额
参 考净值 小于或 等于 0.250 元时， 本基金 将进行 不定期 份额
折 算。
截至 2018 年 11 月 19 日，中融 钢铁 B 份 额的基 金份额
参 考净值为 0.220 元 ，达到 基金合 同规定 的不定 期份额 折算
条 件。根据 本基金 基金合 同以及 深圳证 券交易 所、中国 证券
登 记 结 算 有 限责 任 公 司的 相 关 业 务规 定 ， 本基 金 将以 2018
年 11 月 20 日为 基准日 办理不 定期 份额折 算业务 。 相关 事项
公 告如下 ：
一 、基金 份额折 算基准 日
本 次不定 期份额 折算的 基准日 为 2018 年 11 月 20 日。
二 、基金 份额折 算对象
中 融 国 证 钢 铁 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额
（ 场内简 称：钢铁 母基 ，基金 代码：168203 ）、中 融钢 铁 A
份 额（场 内简称 ：钢铁 A ， 基金代 码：150287）、 中融 钢铁
B 份 额 （场内 简称：* 钢铁 B ，基金 代码：150288 ）。 三 、基金 份额折 算方式
中融 钢铁 份额 、 中融 钢铁 A 份额、 中融 钢铁 B 份 额按照
《 基金合 同》 “ 二 十一、基 金份额 折算 ” 规则进 行不定 期份
额 折算。
当 钢铁 B 份 额的基 金份额 参考净 值小于 或等 于 0.250 元
时， 本基金 将在基 金份额 折算日 分别对 中融钢 铁份额、 钢铁
A 份额和钢铁 B 份额进 行份额 折算 ， 份 额折算 后钢 铁 A 份额
和 钢铁 B 份 额的比 例仍保 持 1 ：1 不 变。份 额折算 后中融 钢
铁 份额净值 、 钢 铁 A 份 额 和钢 铁 B 份额的 基金份 额参考 净值
均 调整 为 1.000 元 ， 中融 钢铁 份额、 钢铁 A 份 额 和钢 铁 B 份
额 的份额 数将得 到相应 的缩减 。
1. 中 融 钢铁份 额折算
NUM
后
母 ＝ （NUM
前
母× （NAV
前
母 ） ／1.000
中 融 钢 铁 份 额的 场 外 份额 经 折 算 后的 份 额 数采 用 四 舍五
入 的方式 保留到 小数点 后两位 ， 由 此产生 的误差 计入基 金资
产 ； 中 融 钢 铁 份 额 的 场 内 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 取 整 计 算
（ 最小单 位为 1 份）， 余额计 入基 金资产 。
2. 钢铁 B 份 额折 算
NUM
后
B
＝（NUM
前
B
× NAV
前
B
）／1.000
钢铁 B 份额 经折算 后的份 额数取 整计算 （最小 单位 为 1
份 ），余 额计入 基金资 产。
3. 钢铁 A 份额折算 折 算后钢 铁 A 份 额 和钢 铁 B 份额的 份额配 比保 持 1 ：1
不变
钢铁 A 份 额 持有人 新增 的中融 钢铁份 额数＝ （NUM
前
A
× NAV
前
A
- NUM
后
A
× 1.000 ）／1.000
钢铁 A 份 额 经折算 后的份 额数取 整计算 （最 小单位为 1
份 ） ， 余额计 入基金 资产。 钢铁 A 份 额 折 算成中 融钢铁 份额
的 场内份 额取整 计算（最 小单 位为 1 份），余额 计入基 金资
产。
4 ． 折 算后中 融钢铁 份额的 总份额 数
折 算 后 中 融 钢 铁 份 额 的 总 份 额 数 ＝ 不 定 期 份 额 折 算 后
中 融 钢铁 份额 的份 额 数＋ 钢铁 A 份 额 持有 人新 增 的中 融钢
铁 份额数 。
四 、不定 期份额 折算示 例
假 设在本 基金的 不定期 份额折 算日 ， 中融 钢铁份额 的基
金 份额净 值、 中融 钢铁 A 份 额与 中融钢铁 B 份额 的基金 份额
参 考净值 如下表 所示，折 算后，中融 钢铁 份额 的 基金份 额净
值、 中融 钢铁 A 份额、 中融 钢铁 B 份额的 基金份 额参考 净值
均 调整 1.000 元 ， 则各 持有中融 钢铁 份额 、 中融 钢铁 A 份额、
中融 钢铁 B 份额 10,000 份 的基金 份额持 有人所 持基金 份额
的 变化如 下表所 示：
折算前
折算后
份额净值/ 份额
参考净值
份额数
份额净值/ 份额
参考净值
份额数
中融钢铁 份额
0.620 元 10,000 份 1.000 元 6,200 份 中融 钢铁 份额
中融钢铁 A 份额
1.004 元
10,000 份 1.000 元
2,360 份中融 钢铁 A 份额＋
7,680 份中融 钢铁 份额
中融钢铁 B 份额
0.236 元
10,000 份 1.000 元 2,360 份中融钢铁 B 份额
五 、基金 份额折 算期间 的基金 业务 办理
1. 不 定 期份额 折算基 准日（ 即 2018 年 11 月 20 日），
本 基金暂 停办理 申购、 赎回、定期 定额 投资、 转托管（ 包括
场 外转托 管、跨 系统转 托管，下 同）、配 对转换 业务； 中融
钢铁 A 份额、中融 钢铁 B 份额 将于 2018 年 11 月 20 日 上午
开市 至 10:30 停牌 ， 并 于 2018 年 11 月 20 日 上午 10:30 复牌 。
当 日晚间 ， 基金 管理 人计算 当日基 金份额 净值及 份额折 算比
例。
2. 不 定 期份额 折算基 准日后 的第一 个工 作日（即 2018
年 11 月 21 日） ， 本基 金暂停 办理申 购、 赎 回、 定期 定额 投
资、 转托管 （ 包括场 外转托 管、 跨系 统转托 管， 下同） 、配
对 转换业 务, 中融 钢铁 A 份额 、 中融钢铁 B 份额暂 停交易 。
当 日， 本基 金注册 登记 人及基 金管理 人为持 有人办 理份额 登
记 确认。
3. 不 定 期份额 折算基 准日后 的第二 个工 作日（即 2018
年 11 月 22 日 ） ， 基金管 理人将 公告份 额折算 确认结 果， 持有 人可以 查询其 账户内 的基金 份额。 当日， 本基金 恢复办 理
申 购、 赎回 、 转托 管、 定期 定额投 资、 配对转 换业务 ， 中融
钢铁 A 份额、 中融 钢铁 B 份额将于 2018 年 11 月 22 日上 午
开市 复牌 。
4. 根 据 《 深 圳证 券 交易 所 证券 投 资基 金 交 易和 申 购赎
回 实施细 则》，2018 年 11 月 22 日 中融 钢铁 A 份额 、中融
钢铁 B 份额即 时行情 显示的 前收盘 价为 2018 年 11 月 21 日
的 中融钢铁 A 份额 、 中融 钢铁 B 份额 的基金 份额参 考净值 ，
2018 年 11 月 22 日当日 中融钢铁 A 份额 和中融 钢铁 B 份额
均 可能出 现交易 价格大 幅波动 的情 形。 敬请 投资者 注意投 资
风 险。
六 、重要 提示
1 ． 本 基金中融 钢铁 A 份额、 中融 钢铁 B 份额 将于 2018
年 11 月 20 日上 午 9:30-10:30 停牌 一小时 ，并于 2018 年 11
月 20 日上 午 10:30 复牌。 本基金 中融钢铁 A 份额 、中融 钢
铁 B 份额 将于 2018 年 11 月 21 日 全 天停牌 。
2 ． 特 别提 示： 近日中融 钢铁 B 份额 二 级市 场交易 价格
溢 价较 大， 不 定期 份额折 算后， 中融 钢铁 B 份额 的 溢价 率 可
能 发生 较大 变化。 特提醒 参与 二级 市场 交易的 投资 者注 意 中
融 钢铁 B 份额 高溢价 交易 所带 来的风 险。
3 ． 本 基金中融 钢铁 A 份 额 表现为 低风险 、收益 相对稳
定 的特征 ， 但 在不定 期份额 折算后 中融 钢铁 A 份 额 持有 人的风 险收益 特征将 发生较 大变化 ， 由 持有单 一的较 低风险 收益
特征的 中融 钢铁 A 份 额变 为 同时 持有 较低 风险 收 益特 征的
中融 钢铁 A 份 额与 较高 风险收 益特征 的 中融 钢铁份 额， 因此
原 中融 钢铁 A 份 额 持 有人 预 期收 益实 现的 不确 定 性将 会增
加； 此外， 中融 钢铁 份额为 跟踪 国 证钢铁 行业指 数 的基 础份
额 ， 其 份额净 值将随 市场涨 跌而变 化， 因此原 中融钢铁 A 份
额 持有人 还可能 会承担 因市场 下跌 而遭受 损失的 风险。
4 ． 本 基金中融 钢铁 B 份额 表现为 高风险 、高收 益的特
征， 不定期 份额折 算后其 杠杆倍 数将大 幅降低， 将恢复 到初
始 杠杆水 平， 相 应地， 中融 钢铁 B 份额净 值随市 场涨跌 而增
长 或者下 降的幅 度也会 大幅减 小。
5 ． 根 据深 圳证 券交 易所 的 相关 业务 规则 ， 中融 钢铁 A
份 额、 中融 钢铁 B 份 额、 中融 钢铁 份额的 场内份 额经折 算后
的 份额数 均取整 计算（最 小单 位为 1 份），舍去 部分计 入基
金 财产， 持有极 小数量 中融钢铁 A 份额 、 中融 钢铁 B 份额 、
中融 钢铁 份额的 持有人 ， 存 在折算 后份额 因为不 足 1 份 而导
致 相应的 资产被 强制归 入基金 资产 的风险 。
6 ．中融 钢铁 B 折算 基准日 的基金 份额参 考净值 与折算
条件 0.250 元可能 有一定 差异。
7 ． 基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管理
和 运用基 金资产， 但不保 证基金 一定 盈 利，也不 保证最 低收
益 。 投资 者投资 于本 基金前 应认真 阅读本 基金的 基金合 同和招 募说明 书等相 关法律 文件。
8 ． 投资 者若希 望了解 基金 不定期 份额折 算业务 详情, 可
访 问本公 司网站 www.zrfunds.com.cn 或 拨 打本公 司客服 电 话
400-160-6000 （ 免长途 费）、010-56517299 咨询 相 关情况 。
敬 请投资 者注意 投资风 险。
特 此公告 。
中融 基金 管理有 限公司
2018 年 11 月 20 日
