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平安大华沪深300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金招募说明书（更新） 
2018 年第1 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人： 平安 大华 基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司 
截 止日 期：


 2018 年10 月 3 日 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
2 
目 录 
一、 绪 言 ................................................................................................................................. 5 
二、 释 义 ................................................................................................................................. 6 
三、 基金管 理人 ..................................................................................................................... 11 
四、 基金托 管人 ..................................................................................................................... 23 
五、 相关服 务机 构 ................................................................................................................. 28 
六、 基金募 集 ......................................................................................................................... 42 
七、 基金合 同的 生效 ............................................................................................................. 43 
八、 基金份 额的 申购 与赎 回 ................................................................................................. 44 
九、 基金的 投资 ..................................................................................................................... 56 
十、 基金的 业绩 ..................................................................................................................... 67 
十一、 基金的 财产 ................................................................................................................. 70 
十二、 基金资 产估 值 ............................................................................................................. 71 
十三、 基金的 收益 与分 配 ..................................................................................................... 77 
十四、 基金的 费用 与税 收 ..................................................................................................... 79 
十五、 基金的 会计 与审 计 ..................................................................................................... 82 
十六、 基金的 信息 披露 ......................................................................................................... 83 
十七、 风险揭 示 ..................................................................................................................... 89 
十八、 基金合 同的 变更 、终 止和 基金财 产的 清算 ............................................................. 95 
十九、 基金合 同的 内容 摘要 ................................................................................................. 97 
二十、 基金托 管协 议的 内容 摘 要 ....................................................................................... 120 
二十一 、 基金份 额持 有人 服务 .............................................................................................. 136 
二十二 、 其它应 披露 事项 ...................................................................................................... 138 
二十三 、 对招募 说明 书更 新部 分的 说明 .............................................................................. 140 
二十四 、 招募说 明书 存放 及其 查阅 方式 .............................................................................. 141 
二十五 、 备查文 件 .................................................................................................................. 142 
 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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【 重要 提示 】 
本基金经 中国证监会 2018 年 1 月 16 日证监 许可[2018]133 号文注 册募集 。
本基金基金合同于 2018 年 4 月 4 日正式生效 。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书 经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的 投资价
值和 市场前景 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资人在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受
能力， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社 会等环境因
素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险详见招募说明书 “风险揭示” 章
节等。 本 基金为 平安大 华沪深 300 交易型 开 放式指数 证券投 资基金 （简“ 目标
ETF ”） 的 ETF 联接基 金 ，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的
指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 投资有风险， 投资人
认购（或 申购） 基金时 应认真阅 读本基 金的《 招募说明 书》及 《基金 合同》 ，全
面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理
性判断市场， 谨慎做出投资决策 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ， 基金管
理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒
投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决策后， 基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、 基
金招募说 明书等 信息披 露文件， 自主判 断基金 的投资价 值，自 主做出 投资决策，
自行承担投资风险。 
基金管理人对本基金拟投资市场、 行业及资产的流动性风险评估、 巨额赎回
情形下的流动性风险管理措施、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、 程序及
对投资者的潜在影响， 详见招募说明书第十 七部分。 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
4 
本招募说明书（2018 年第 1 期）所载内容截止日期为 2018 年 10 月 3 日，
其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2018 年6 月30 日。 有关财务数据未经
审计。 
本基金托管人 中国工商银行股份有限公司 于 2018 年 10 月 26 日对本 招募说
明书（2018 年第1 期）进行了复核。 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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一、 绪 言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基 金法》 ） 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证券投资基
金销售管 理办法》 （以 下简称《 销售办法 》 ） 、 《证券投 资基金信 息披 露管理办 法》
（以下简称《信息披露办法》 ） 、 《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基
金中基金指引》 以及 《 平安大华沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金 基金合 同》 、 《公开募 集开放式 证券投 资基金 流动性风 险管理 规定》 （以下简称
《流动性风险管理规定》 ）以及其他有关法律法规 编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息 ，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基
金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本
身即表明 其对基 金合同 的承认和 接受， 并按照 《基金法 》 、基 金合同 及其他有关
规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应
详细查阅基金合同。 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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二、 释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指 平安大华沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金联
接基金 
2、 基金管理人：指 平安大华基金管理有限公司 
3、 基金托管人：指 中国工商银行股份有限公司 
4、 基金合同：指《 平安大华沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接
基金 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 平安大 华沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》 及对该托管协议的任何
有效修订和补充 
6、 招募说明书 或本招募说明书：指《 平安大华沪深 300 交易型开放 式指数
证券投资基金联接基金 招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告：指《 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 基金份额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和 国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同 年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、 《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、同年平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
16、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
18、 机构投资者： 指依法可以投资证券投 资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
19、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 （ 包括其 不时修 订）及相 关法律 法规规 定可以投 资于中 国境内 证券市场的
中国境外的机构投资者 
20、 人民币合格境外机构投资者： 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资 试点办 法》 （ 包括其不 时修订 ）及相 关法律法 规规定 ，运用 来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
21、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合
格境外机构投资者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投
资人的合称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、 基金销售业务： 指基 金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及 定投等业务 
24、 销售机构： 指 平安大华基金管理有限公司 以及符合 《销售办法》 和中国
证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构 
25、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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26、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 平安大华 基金管
理有限公司 或接受 平安大华基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构，本
基金的登记机构为 平安大华基金管理有限公司 
27、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
28、 基金交易账户： 指销售机 构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理基金业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 
29、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
30、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
32、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33、 工作日：指 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
34、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
35、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) ，n 为自然数 
36、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
37、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
38、 《业 务规则 》 ：指 《 平安大华 基金管 理有限 公司 开放 式基金 业务规 则》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
39、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为 
40、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
41、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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42、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他 基金基金份额的行为 
43、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
44、 定投 计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申购日、 扣
款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动
完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 
45 、 巨额赎回：指本基 金单个开放日，基金净 赎回申请( 赎 回 申 请 份额 总 数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
46、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金 ” ，简称 ETF 
47 、ETF 联 接 基 金 ： 指 将 其 绝 大 部 分 基 金 财 产 投 资 于 跟 踪 同 一 标 的 指 数 的
ETF （以下 简称目标 ETF ） ，紧 密跟踪标的指 数表现，追求跟踪 偏离 度和跟踪误
差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 
48、 元：指人民币元 
49、 基金利润： 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额 
50、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
51、 基金资产净值：指基金资产总 值减去基金负债后的价值 
52、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
53、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
54、 流动性受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以 上的逆回购
与银行定 期存款 （含协 议约定有 条件提 前支取 的银行存 款） 、 资产支 持证券、因
发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
55、 摆动定价机制： 指当本基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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值的方式， 将基 金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响， 确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待 
56、 指定媒介 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒 介 
57、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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三、 基金管理人 
一 、基 金管理 人概 况 
名称：平安大华基金管理有限公司 
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
设立日期：2011 年 1 月 7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010 】1917 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：人民币 3 亿元 
存续期限：持续经营 
联系人：吴小红 
联系电话：0755-22623179 
2、股东名称、股权结构及持股比例： 
股东名称 出资额 （万元） 出资比例 
平安信托有限责任公司 18,210 60.7% 
大华资产管理有限公司 7,500 25% 
三亚盈湾旅业有限公司 4,290 14.3% 
合计 30,000 100% 
基金管理人无 重大行政处罚记录。 
3、 客服电话：400-800-4800 （免长途话费） 
二 、基 金管理 人主 要人员 情况 
1 、董事、监事及高级管理人员 
（1 ）董事会成员 
罗春风先生,董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会
国际部干部， 平安保险集团办公室主任助理、 平安人寿广州分公司副总经理、 平
安 人 寿 总公 司 人事 行 政部/ 培训 部 总经 理 、平安 保 险 集团 品 牌宣 传 部总 经 理 、 平
安人寿北京分公司总经理、 平安大华基金管理有限公司副总经理、 平安大华基金平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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管理有限公司总经理。 现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华
汇通财富管理有限公司执行董事。 
姚波先生，董事，硕士，1971 年生。曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）养老金
咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助 理精算师、Swiss Re （美国）精算
师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、中国平安保险（集团）股份
有限公司副总精算师、 总经理助理等职务， 现任中国平安保险 （集团） 股份有限
公司常务副总经理兼首席财务官兼总 精算师。 
陈敬达先生 ，董事 ，硕 士，1948 年生，新加 坡。曾任香 港罗兵咸 会 计师事
务所审计师； 新鸿基证券有限公司执行董事； DBS 唯高达香港有限公司执行董事；
平 安 证 券有 限 责任 公 司副 总 经 理； 平 安证 券 有限 责 任 公司 副 董事 长/副总经理；
平安证券有限责任公司董事长； 中国平安保险 （集团） 执行委员会执 行顾问, 现
任集团投资管理委员会副主任。 
肖宇鹏先生 ，董事 ，学 士，1970 年生。曾任 职于中国证 监会系统 、 平安大
华基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 
杨玉萍女士 ，董事 ，学 士，1983 年生。曾于 平安数据科 技（深圳 ） 有限公
司从事运营规划， 现任平安保险 （集团） 股份有限公司人力资源中心薪酬规划管
理部高级人力资源经理。 
叶杨诗明女 士，董 事， 硕士，1961 年生，加 拿大籍。曾 任职于澳 新 银行、
渣打银行、 汇丰银行 并 担任高级管 理职务。2011 年加入大华银行 集 团，任大华
银行有限公司董事总经理， 现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大
华银行 （中国） 有限公司非执行董事， 同时于香港上市公司 “数码通电讯集团有
限公司”任独立非执行董事。 
张文杰先生 ，董事 ，学 士，1964 年生，新加 坡。现任大 华资产管 理 有限公
司执行 董事及首席执行长， 新加坡投资管理协会执行委员会委员。 历任新加坡政
府投资公司 “特别投资部门” 首席投资员， 大华资产管理有限公司组合经理， 国
际股票和全球科技团队主管。 
李兆良先生 ，独立 董事 ，博士，1965 年生。 曾任招商局 蛇口工业 区 华南液
化气船务公司远洋三副、 二副、 后加入中国平安保险 （集团） 任总公司办公室法
律室主任、总公司办公室主任助理、高级法律顾问、兼任中国平安保险( 集团) 总
公司保险业务管理委员会委员、 总公司投资审查委员会委员、 广东海信现代律师平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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事务所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 
李娟娟女士 ，独立 董事 ，学士，1965 年生。 曾任安徽商 业高等专 科 学校教
师、 深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技术学院经济系教师、 会计专业
主任、深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术 学 院 经 济 学 院 副 院 长 。 
刘雪生先生 ，独立 董事 ，硕士，1963 年生。 曾任深圳蛇 口中华会 计 师事务
所审计员、 深圳华侨城集团会计师、 财务经理、 子公司副总经理、 总会计师、 深
圳市注册会计师协会部门临时负责人、 秘书长助理； 现任深圳市注册会计师协会
副秘书长。 
潘汉腾先生 ，独立 董事 ，学士，1949 年生。 曾任新加坡 赫乐财务 有 限公司
助理经理、 新加坡 花旗银行副总裁、 新加坡大华银行高级执行副总裁； 现任彩日
本料理私人有限公司非执行董事、 一合环保控股有限公司独立董事、 速美建筑集
团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 
（2 ）监事会成员 
巢傲文先生， 监事长， 硕士， 1967 年生。 曾任 江西客车厂科室助理工程师；
深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科员； 平安银行 （原深圳发展银行） 营业
部柜员、 副主任、 支行会计部副主任、 总行电脑部规划室经理、 总行零售银行部
综合室经理、 总行稽核部零售稽核室主管、 总行稽核部总经理助理； 广东南粤银
行总行稽 核监察 部副总 经理（主 持工作 ） 、总 行 人力资 源部总 经理、 惠州分行筹
建办主任、分行行长、总行稽核部总经理；现任职于中国平安保险( 集团) 股份有
限公司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 
冯方女士， 监事， 硕士 ，1975 年生，新加坡 。曾任职于 淡马锡控 股 和旗下
的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于 2013 年
加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 
郭晶女士， 监事， 硕士 ，1979 年生。曾任广 东溢达集团 研发总监 助 理、侨
鑫集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 
李峥女士， 监事， 硕士 ，1985 年生。曾任德 勤华永会计 师事务所 高 级审计
员、 深圳市宝能投资集团财务部会计主管， 现任平安大华基金管理有限公司监察
稽核岗。 
（3 ）公司高级管理人员 
罗春风先生,博士，高级经济师。1966 年生 。曾任中华全国总工会国际部干平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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部， 平安保险集团办公室主任助理、 平安人寿广州分公司副总经理、 平安人寿总
公 司 人 事行 政 部/ 培训部 总 经 理、 平 安保 险 集团 品 牌 宣传 部 总经 理 、平 安 人 寿 北
京分公司总经理、 平安大华基金管理有限公司副总经理、 平安大华基金管理有限
公司总经理， 现任平安大华基金管理有限公司董事长兼任深圳平安大华汇通财富
管理有限公司执行董事。 
肖宇鹏先生 ，学士 ，1970 年生。曾任职 于中 国证监会系 统、平安 大 华基金
管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 
付强先生， 博士， 高级 经济师，1969 年生。 曾任中国华 润总公司 进 出口副
科长、 申银万国证券研究所任高级研究员、 申万巴黎基金管理公司高级研究经理、
安信证券首席分析师、 嘉实基金 管理公司产品总监、 平安证券有限责任公司副总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 
林婉文女士 ，1969 年生，毕业于 新加坡 国立 大学，拥有 学士和荣 誉 学位，
新加坡籍 。曾任 新加坡 国防部职 员，大 华银行 集团助理 经理、 电子渠 道负责人、
个人金融部投资产品销售主管、 大华银行集团行长助理， 大华资产管理公司大中
华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 
汪涛先生，1976 年生 ，毕业于谢 菲尔德 大学 ，金融硕士 学位。曾 任 海赛宁
国际贸易有限公司销售经理、 汇丰银行上海分行市场代表、 新加坡华侨银行产品
经理、 渣打 银行产品主管、 宁波银行总行个人银行部总经理助理、 总行审计部副
总经理、 总行资产托管部副总经理、 宁波银行总行资产托管部副总经理 、 永赢基
金管理有限公司督察长 。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 
陈特正先生 ，督察 长， 学士，1969 年生。曾 任深圳发展 银行龙岗 支 行行长
助理， 龙华支行副行长、 龙岗支行副行长、 布吉支行行长、 深圳分行信贷风控部
总经理、 平安银行深圳分行信贷审批部总经理、 平安银行总行公司授信审批部高
级审批师、 平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。 现任平安大华基金管理有限
公司督察长。 
2 、基金经理 
成钧先生， 上海交通大学博士， 南京大学和上海证券交易所博士后， 曾任职
于上海证券交易所、 国泰基金管理有限公司、 嘉实基金管理有限公司、 中国平安
人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平 安大华基金管理有限公司，现任平
安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-25 至今） 、平安大华平安大华基金管理有限公司



























































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中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金 （2018-03-23 至今） 、 平安大 华沪深 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04- 至 今 ） 、 平 安 大 华 MSCI
中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 （2018-06-15 至今） 、 平 安大华 MSCI
中国 A 股低波动交易型 开放式指数证券投资基金（2018-06-07 至今） 、平安大华
MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （2018-06-21 至今） 、
平安大华中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05 至今）
基金经理。 
3 、投资决策委员会成员 
本公司投资决策委员会成员包括： 总经理肖宇鹏先生， 权益投资中心投资董
事 总 经 理 李 化 松 先 生 ， 衍 生 品 投 资 中 心 投 资 执 行 总 经 理 DANIEL DONGNING SUN
先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基 金经理黄维先生。 
肖宇鹏先 生， 学士，1970 年生。 曾任 职于中 国证监会 系统 、平安 大 华基金
管理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 
李化松先生， 北京大学经济学硕士， 曾先后担任国信证券股份有限公司经济
研究所分析师、 华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、 嘉实基金管理有限公
司研究部高级研究员、 基金经理。 2018 年 3 月加入平安大华基金管理有限公司，
现任平安大华基金权益投资中心投资董事总经理。 现担任平安大华智慧中国灵活
配置混合型证券投资基金、 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。 
DANIEL DONGNING SUN 先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰
霍普金斯大学博士后。 先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、 花旗集团投
资银行高级副总裁、 瑞士银行投资银行交易量化总监、 德意志银行战略科技部量
化服务负责人。2014 年10 月加入平安大华基金管理有限公司， 任衍生品投资中
心投资执行总经理。 现任平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金、 平安大华
沪深300 指数量化增强证券投资基金、 平安大华鑫荣混合型证券投资基金、 平安
大华量化先锋混合型发起式证券投资基金、 平安大华股息精选沪港深股票型证券
投资基金基 金经理。 
张晓泉先生， 清华大学材料科学与工程专业硕士， 曾先后担任广发证券股份
有限公司研究员、 招商基金管理有限公司研究员、 国投瑞银基金管理有限公司研
究总监助理。2017 年10 月加入平安大华基金管理有限公司， 现任研究中心研究平安大华基金管理有限公司



























































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执行总经理。 
黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010 年 7 月起先后任广发证券股份有
限公司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理，于 2016 年 5 月
加入平安大华基金管理有限公司， 现任平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投
资基金、 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 、 平安大华优势产业灵活配置混合 型
证券投资基金 基金经理。 
4、 上述人员之间不存在近亲属关系。 
三 、基 金管理 人的 职责 
1 、依法募 集资金 ，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 
2 、办理基金备案手续； 
3 、自《基 金合同 》生 效之日起 ，以诚 实信用 、谨慎勤 勉的原 则管理 和运用
基金财产； 
4 、配备足 够的具 有专 业资格的 人员进 行基金 投资分析 、决策 ，以专 业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5 、建立健 全内部 风险 控制、监 察与稽 核、财 务管理及 人事管 理等制 度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资； 
6 、除依据 《基金 法》 、 《基金合 同》及 其他有 关规定外 ，不得 利用基 金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7 、依法接受基金托管人的监督； 
8 、采取适 当合理 的措 施使计算 基金份 额申购 、赎回和 注销价 格的方 法符合
《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基
金份额申购、赎回的价格； 
9 、进行基金会计核算并编制基 金财务会计报告； 
10 、编制季度、半年度 和年度基金报告； 
11 、 严格按照 《基金法 》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报
告义务； 
12 、 保守基金商业秘密 ， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、平安大华基金管理有限公司



























































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《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
13 、 按 《基金合同》 的 约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人
分配基金收益； 
14 、按规定受理申购与 赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15 、 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16 、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其 他相关
资料 15 年以上； 
17 、 确保需要向基金投 资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保
证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18 、 组织并参加基金财 产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变
现和分配； 
19 、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证 监会并
通知基金托管人； 
20 、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21 、 监督基金托管人按 法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金
托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22 、 当基金管理人将其 义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任； 
23 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为； 
24 、 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备 案条件， 《基金合 同》 不能生
效 ， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
25 、 执行生效的基金份 额持有人大会的决议； 
26 、 建立并保存基金份 额持有人名册；


平安大华基金管理有限公司



























































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27 、法律法规及中国证 监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
四 、基 金管理 人的 承诺 
1 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生；



2 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3 ） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄露 因职务 便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者明示 、暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行 政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。



3 、基金管 理人承 诺严 格遵守基 金合同 ，并承 诺建立健 全内部 控制制 度，采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；



4 、基金管 理人承 诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 
5 、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。



6 、基金经理承诺 
（1 ） 、 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益； 
（2 ） 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；



（3 ） 、 不泄露在任职期 间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开
的基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动； 
（4 ） 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 平安大华基金管理有限公司



























































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五 、基 金管理 人的 内部控 制制 度 
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风险， 促进公司诚信、 合法、
有效经营， 保障基金份额持有人利益， 维护公司及公司股东的合法权益， 本基金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 
1 、公司内部控制的总体目标 
（1 ）保证公司经营管理活动的合法合规性； 
（2 ）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； 
（3 ）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益； 
（4 ）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责； 
（5 ）保护公司最重要的资本：公司声誉。 
2 、公司内部控制遵循的原则 
（1 ）全面 性原则 ：内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员； 
（2 ）审慎 性原则 ：内 部控制的 核心是 有效防 范各种风 险，公 司组织 体系的
构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； 
（3 ）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡； 
（4 ） 独立性原则： 公司根据业务的需要设立相对独立的机构、 部门和岗位；
公司内部部门和岗位的设置必须权责分明； 
（5 ）有效 性原则 ：各 种内部管 理制度 具有高 度的权威 性，应 是所有 员工严
格遵守的行动指南； 执行内部管理制度不能有任何例外， 任何人不得拥有超越制
度或违反规章的权力； 
（6 ）适时 性原则 ：内 部控制应 具有前 瞻性， 并且必须 随着公 司经营 战略、
经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、 政策制度等外部环境的
改变及时进行相应的修改和完善； 
（7 ）成本 效益原 则： 公司运用 科学化 的经营 管理方法 降低运 作成本 ，提高
经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 
（8 ）防火 墙原则 ：公 司基金资 产、自 有资产 、其他资 产的运 作应当 分离，
基金投资研究、 决策、 执行、 清算、 评估等部门和岗位， 应当在物理上和制度上
适当隔离。 
3 、内部控制的制度体系 平安大华基金管理有限公司



























































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公司制定了合理、 完备、 有效并易于执行的制度体系。 公司制度体系由不同
层面的制度构成。 按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司内部控制大
纲， 它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽； 第二个层面是公司基本管理制度，
包括风险控制制度、 投资管理 制度、 基金会计制度、 信息披露制度、 监察稽核制
度、 信息技术管理制度、 公司财务制度、 资料档案制度、 业绩评估考核制度和紧
急应变制度； 第三个层面是部门业务规章， 是在基本管理制度的基础上， 对各部
门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明； 第四个层面是业
务操作手册， 是各项具体业务和管理工作的运行办法， 是对业务各个细节、 流程
进行的描述和约束。 它们的制订、 修改、 实施、 废止应该遵循相应的程序， 每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。 公司重视对制度的持续检验， 结合
业务的发展、 法规及监管环境的变化以及公司风险控制 的要求， 不断检讨和增强
公司制度的完备性、有效性。 
4 、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 
（1 ）授权制度 
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。 股东会、 董事会、 监事会和管理层必
须充分履行各自的职权， 健全公司逐级授权制度， 确保公司各项规章制度的贯彻
执行； 各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程， 经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。 公司重大业务的授权必须采取书面
形式， 授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要适当， 对已获授权的部门和
人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 及 时 修 改 或 取 消 授 权 。 
（2 ）公司研究业务 
研究工作应保持独立、 客观， 不受任何部门及个人的不正当影响； 建立严密
的研究工 作业务 流程， 形成科学 、有效 的研究 方法；建 立投资 产品备 选库制度，
研究部门根据投资产品的特征， 在充分研究的基础上建立和维护备选库。 建立研
究与投资 的业务 交流制 度，保持 畅通的 交流渠 道；建立 研究报 告质量 评价体系，
不断提高研究水平。 
（3 ）基金投资业务 
基金投资应确立科学的投资理念， 根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序； 在进行投资时应有明确的投资授权制度， 并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。 建立严格的投资禁止和投资限制制度， 保证基金平安大华基金管理有限公司



























































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投资的合法合规性。 建立投资风险评估与管理制度， 将重点投资限制在规 定的风
险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 
（4 ）交易业务 
建立集中交易室和集中交易制度， 投资指令通过集中交易室完成； 应建立交
易监测系统、 预警系统和交易反馈系统， 完善相关的安全设施； 集中交易室应对
交易指令进行审核， 建立公平的交易分配制度， 确保各基金利益的公平； 交易记
录应完善， 并及时进行反馈、 核对和存档保管； 同时应建立科学的投资交易绩效
评价体系。 
（5 ）基金会计核算 
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度， 并根据风险控制点建立严密
的会计系统， 对于不同基金、 不同客户独立建账， 独立核算； 公 司通过复核制度、
凭证制度、 合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、 完整、 及时地记载每一
笔业务并正确进行会计核算和业务核算。 同时还建立会计档案保管制度， 确保档
案真实完整。 
（6 ）信息披露 
公司建立 了完善 的信息 披露制度 ，保证 公开披 露的信息 真实、 准确、 完整。
公司设立了信息披露负责人， 并建立了相应的程序进行信息的收集、 组织、 审核
和发布工作， 以此加强对信息的审查核对， 使所公布的信息符合法律法规的规定，
同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 
（7 ）监察稽核 
公司设立督察长， 经董事会聘任， 报中国证监会相关机构认可。 根据公司监
察稽核工作的需要， 督察长可以列席公司相关会议， 调阅公司相关档案， 就内部
控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 督察长定期和不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 
公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作， 并保证法律合规监察部的独立
性和权威性。 公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责， 严格制订了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。 
法律合规监察部强化内部检查制度， 通过定期或不定期检查内部控制制度 的
执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作， 对违反法律法规和公司平安大华基金管理有限公司



























































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内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 
5 、基金管理人关于内部控制制度声明书 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
（2 ） 基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司



























































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四、 基金托管人 
一 、基 金托管 人情 况 
1 、基本情况 
名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
2、主要人员情况 
截至 2018 年 6 月， 中国工商银行资产托管部共有员工 212 人， 平均年龄 33
岁，95% 以 上员工 拥有 大学本科 以上学 历，高 管人员均 拥有研 究生以 上学历或高
级技术职称。 
3、基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰 富、最 成熟的 产品线。 拥有包 括证券 投资基金 、信托 资产、 保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末，中国工商银行共托管证券
投资基金815 只。 自 2003 年以来， 本行连续十四年获得香港 《亚洲货币》 、 英
国 《全球托管人》 、 香 港 《财资》 、 美国 《环 球金融》 、 内地 《证券 时报》 、 《上平安大华基金管理有限公司



























































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海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。 
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。 继2005、2007 、2009 、2010、2011、2012 、2013、2014、2015 、2016 、2017
共十一次顺利通 过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402 审阅， 获得无
保留意见的控制及有效性报告。 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内
部控制方 面的健 全性和 有效性的 全面认 可,也 证明中国 工商银 行托管 服务的风险
控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402
审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解 经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务 处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 平安大华基金管理有限公司



























































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（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照 “内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。 
 （4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、 科学的业 务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。 
（3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激 励机制， 树立 “以人为
本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。 
（4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务平安大华基金管理有限公司



























































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营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。 
（5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐 患。 
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ）资产托管部内部设置专职 稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分 重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和 托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管平安大华基金管理有限公司



























































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部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线 。 
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
根据 《基金法》 、 基金 合同、 托管协议和有关基金法规的规定， 基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关 信息披露中登载基金业绩表现数据
等进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金
管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
 
 



平安大华基金管理有限公司



























































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28 
五、 相关服务机构 
一 、销 售机构 
（一） 直销中心 
平安大华基金管理有限公司 
办公地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金 融中心34 层 
法定代表人：罗春风 
直销电话：0755-22621438 
直销传真：0755-23990088 
联系人： 郑权 
网址：www.fund.pingan.com 
（二）其他销售机构 
(1) 中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 
法定代表人：易会满 
客服电话：95588 
联系人：李鸿岩 
联系电话：010-66107913 
网址：www.icbc.com.cn 
(2) 中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市复兴门内大街1 号 
办公地址：北京市复兴门内大街1 号 
法定代表人：陈四清 
联系人：陈洪源 
联系电话：010-66592194 
客服电话：95566 
传真：010-66594465 
网址：www.boc.cn 
(3) 平安银行股份有限公司 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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注册地址: 广东省深圳市深南东路5047 号 
办公地址：广东省深圳市深南东路5047 号 
法定代表人：谢永林 
联系人：赵杨 
联系电话：0755-22166574 
客服电话：95511-3 
传真：021-50979507 
网址：http://bank.pingan.com/ 
(4) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号



办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上 海银行大厦29楼



法定代表人：杨德红



联系人：钟伟镇 
联系电话：021-38032284 
客服电话：95521 
传真：021-38670666 
网址：www.gtja.com 
(5) 中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：刘畅 
联系电话：010-65608231 
客服电话：400-8888-108 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
(6) 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证 券大厦 
法定代表人：张佑君 平安大华基金管理有限公司



























































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联系人：郑慧



联系电话：010-60838888 
客服电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
(7) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座 
法定代表人：陈共炎 
联系人：辛国政 
客服电话：400-8888-888/95551 
传真：010-83574807 
网址：www.chinastock.com.cn 
(8) 申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45 楼 
办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场40 楼 
法定代表人：李梅 
联系人：李玉婷 
联系电话：021-33388229 
客服电话：95523 或4008895523 
传真：021-33388224 
网址：www.swhysc.com 
(9) 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路268号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号 
法定代表人：杨华辉 
联系人：乔琳雪 
联系电话：021-38565547 
客服电话：95562



传真：0591-38507538 
网址：www.xyzq.com 平安大华基金管理有限公司



























































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(10) 长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
联系人：奚博宇 
联系电话：021-68751860 
客服电话：95579 或4008-888-999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com 
(11) 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大 厦35 层、28层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大 厦35 层、28层A02 单元 
法定代表人：王连志 
联系人：陈剑虹 
电话：0755-82555551 
客服电话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
(12) 西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 
法定代表人：吴坚 
联系人：张煜 
电话：023-63786633 
客服电话：95355 、400-8096-096 
传真：023-63786212 
网址：www.swsc.com.cn 
(13) 万联证券有限责任公司 
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号 高德置地广场F 座18 、19 层 
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号 高德置地广场E 座12层 
法定代表人：张建军 平安大华基金管理有限公司



























































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联系人：甘蕾 
电话：020-38286026 
传真：020-38286588 
客服电话：400-8888-133 
网址：www.wlzq.cn 
(14) 渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42 号写字楼101室 
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号 
法定代表人：王春峰 
联系人：王星 
电话：022-28451922 
网址：www.ewww.com.cn 
(15) 中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大 厦15层（1507-1510室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场1 号楼第20 层 
法定代表人：姜晓林 
联系人：吴忠超 
联系电话：0532-85022326 
客服电话：0532-96577 
传真：0532-85022605 
网址：www.citicssd.com 
(16) 信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：尹旭航 
联系电话：010-63081493 
客服电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
(17) 长城证券有限责任公司 平安大华基金管理有限公司



























































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33 
注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区 报业大厦14 、16、17层 
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区 报业大厦14 、16、17层 
法定代表人：丁益 
联系人：金夏 
联系电话：0755 -83516289



客服电话：400-6666-888 
传真：0755－83515567 
网址：www.cgws.com 
(18) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：何耀、李芳芳 
联系电话：021-22169999 
客服电话：95525 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
(19) 上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路213 号7 楼 
法定代表人：李俊杰 
联系人：邵珍珍 
联系电话：021-53686262 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
网址：www.962518.com 
(20) 新时代证券股份有限公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1 号楼15层1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1 号楼15层1501 
法定代表人：田德军 
联系人：田芳芳 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
34 
电话：010-83561146 
网址：www.xsdzq.cn 
(21) 大同证券有限责任公司 
注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层 
办公地址：山西省太原市长治路111 号山西世 贸中心A 座12 、13层 
法定代表人：董祥 
联系人：薛津 
电话：0351-4130322 
传真：0351-7219891 
网址：www.dtsbc.com.cn 
(22) 国联证券股份有限公司 
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号7-9 层 
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号7-9 层 
法定代表人：姚志勇 
联系人：沈刚 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 
(23) 平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 
法定代表人：何之江 
联系人：周一涵 
联系电话：021-38637436 
客服电话：400-8816-168 
传真：0755-82400862 
网址：stock.pingan.com 
(24) 东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层


平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
35 
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海 证券大厦



法定代表人：赵俊



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



(25) 恒泰证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D 座 
办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D 座 
法定代表人：庞介民 
联系人：熊丽 
电话：0471-3953168 
传真：0471-3979545 
客服电话：400-196-6188 
网址：www.cnht.com.cn 
(26) 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国 际大厦
20 楼2005 室 
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国 际大厦
20 楼2005 室 
法定代表人：韩志谦 
联系人：王怀春 
联系电话： 0991-2307105



传真：010-88085195 
客服电话：4008000562 
网址：www.hysec.com 
(27) 中泰证券股份有限公司 
注册地址：山东省济南市经十路20518 号 
办公地址：山东省济南市经七路86 号证券大厦 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
36 
法定代表人：李玮 
联系人：许曼华 
联系电话：021-20315117 
客服电话：95538 
传真：0531-68889752 
网址：www.zts.com.cn 
(28) 中国国际金融股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27层及28 层 
办公地址：北京市建国门外大街甲6 号SK 大厦 
法定代表人：毕明建 
联系人：杨涵宇



电话：010-65051166 
客服电话：400-910-1166 
网址：www.cicc.com.cn 
(29) 联讯证券股份有限公司 
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼 
办公地址：深圳市福田区深南中路2002 号中广 核大厦北楼10 楼 
法定代表人：徐刚 
联系人：彭莲 
电话：0755-83331195 
客服电话：95564 
网址：www.lxzq.com.cn 
(30) 开源证券股份有限公司 
注册地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 
法定代表人：李刚 
联系人：袁伟涛 
电话：029-63387289 
传真：029-81887060 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
37 
客服电话：400-860-8866 
网址：www.kysec.cn



(31) 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号15 楼 
法定代表人：王之光 
联系人：宁博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
客服电话：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
(32) 中信期货有限公司 
注册地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层 
办公地址：深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座13 层
1301-1305 室、14 层 
法定代表人：张皓 
联系人：韩钰 
电话：010-6083 3754 
传真：010-5776 2999 
客服电话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
(33) 世纪证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42 层 
邮政编码：518000 
法定代表人：姜昧军 
联系人：王雯 
客服电话：4008-323-000 
网址：www.csco.com.cn 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
38 
(34) 华安证券股份有限公司 
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 
邮政编码：230081 
法定代表人：李工 
联系人：范超 
客服电话：95318 
网址：www.hazq.com 
(35) 上海基煜基金销售有限公司 
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2 号楼6153 室 （上海泰和
经济发展区） 
办公地址：上海市杨浦区昆明路518 号A1002 室 
法定代表人：王翔



联系人：蓝杰 
电话：021-65370077 
传真：021-55085991 
客户服务电话： 021-65370077 
网址：www.jiyufund.com.cn 
(36) 海银基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8 号402室



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8 号402室



法定代表人：刘惠 
联系人：毛林 
客服电话：400-808-1016 
网址：www.fundhaiyin.com 
(37) 民商基金销售( 上海) 有限公司 
注册地址：上海黄浦区北京东路666 号H 区（东 座）6 楼A31 室 
办公地址：上海市浦东新区张杨路707 号生命 人寿大厦32楼 
联系人：杨一新



电话：021-50206003


平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
39 
传真：021-50206001



客服电话：021-50206003



公司网站 http://www.msftec.com 
(38) 万和证券股份有限公司 
注册地址：海口市南沙路49号通信广场2 楼




















 
办公地址：深圳市深南大道7028号时代科技大 厦20 层西





 
法定代表人：朱治理















































 
联系人：郭东彤





















































 
电话：0755-82830333-115







































网址：www.wanhesec.com 
(39) 济安财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1 号楼3 层307 
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1 号楼3 层307 
法定代表人：杨健 
联系人：李海燕 
客服电话：400-673-7010 
网址：www.jianfortune.com 
（40）中证金牛（北京 ）投资咨询有限公司 
注册地址：北京市丰台区东管头1 号2 号楼2-45 室 
办公地址：北京市宣武门外大街甲1 号新华社三工作区5F 
法定代表人：钱昊旻 
联系人：徐英 
电话：010-59336539 
传真：010-59336500 
客服电话：4008909998 
网址：www.jnlc.com 
(41) 中民财富基金销售（上海）有限公司 
注册地址：上海市黄浦区中山南路100 号19 层 
办公地址：上海市黄浦区中山南路100 号17 层05 单元 
法定代表人：弭洪军 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
40 
联系人：黄鹏 
电话：021-33355333 
传真：021-63353736 
客服电话：400-876-5716 
网址：www.cmiwm.com 
（42）中国平安人寿保 险股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金 融中心14 、15 、16 、41 、44 、
45 、46层 
办公地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金 融中心14 、15 、16 、41 、44 、
45 、46层 
法定代表人：丁新民 
联系人：张露 
电话：021-38635631 
传真：021-50475630 
客服电话：95511 
网址： https://elife.pingan.com 
二 、登 记机构 
平安大华基金管理有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金 融中心34 层 
办公地址：深圳市福田区益田路5033 号平安金 融中心34 层 
法定代表人：罗春风 
电话：0755-22624581 
传真：0755-23990088 
联系人：张平 
三 、出 具法律 意见 书的律 师事 务所 
律师事务所：上海市通力律师事务所 
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：021-3135 8666 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
41 
传真：021-3135 8600 
经办律师：黎明、陈颖华 
 联系人：陈颖华 
四 、审 计基金 财产 的会计 师事 务所 
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广 场 2 座普华永道中心 11 楼 
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11
楼 
法定代表人：李丹



联系电话： （021 ）2323 8888 
传真电话： （021 ）2323 8800 
经办注册会计师： 曹翠丽、陈怡 
联系人： 陈怡 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
42 
六、 基金募集 
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、基 金合同 及其他 有关规
定，并经中国证监会 证监许可[2018]133 号文准予募集注册。 
自 2018 年 3 月 5 日至2018 年 3 月 30 日，本基金面向个人投资者、机构投
资者、 合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者同时发售，共募集 629,368,800.46 份，有效认购户数为 14273 户。 
 
 
 
 



 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
43 
七、 基金合同的生效 
一、 基 金合 同生效 






 根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018 年 4 月 4
日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
 
二 、基 金存续 期内 的基金 份额 持有人 数量 和资产 规模 
《基金合同》 生效后，连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的， 基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
44 
八、 基金份额的申购 与 赎回 
一、 申 购和赎 回场 所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构， 并予以公告。 基金 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的
销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式， 投资人可以通过上述方式进行申购
与赎回。 
二、 申 购和赎 回的 开放日 及时 间 
1 、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时 间， 但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券、 期货交易市场， 证券、 期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金已于 2018 年 5 月 14 日开始办理申购 、 赎回以及转换等业务。 基金管
理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转
换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记
机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回
的价格。 
三 、申 购与赎 回的 原则 
1 、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2 、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、赎回遵 循“先 进先 出”原则 ，即按 照投资 人认购、 申购的 先后次 序进行平安大华基金管理有限公司



























































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顺序赎回。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。 
四 、申 购与赎 回的 数额限 制 
1、基金 管理 人 规定， 投资者通 过其他 销售机 构申购， 单个基 金帐户 单笔最
低申购金额起点为 10 元（含申购费） ，追加申购的最低金额为单笔 10 元（含申
购费） 。 各销售 机构在 符合上述 规定的 前提下 ，可根据 情况调 高首次 申购和追加
申购的最低金额， 具体以销售机构公布的为准， 投资人需遵循销售机构的相关规
定。 
基金管理人直销柜台接受首次申购申请的最低金额为单笔 50,000 元 （含申
购费） ，追加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含申购费） 。 
通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销柜台单笔申购
最低金额的限制， 首次 单笔最低申购金额为人民币 10 元 （含申购费） ， 追加申购
的单笔最低申购金额为人民币 10 元（含申购 费） 。 
2 、每个交易账户最低持有基金份额余额为 5 份，若某笔赎回导致单个交易
账户的基金份额余额少于 5 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。



3 、本基金 目前对 单个 投资人累 计持有 份额不 设上限限 制， 但 单一投 资者持
有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% （在基金运作过程 中因基金份
额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外） ，基金管理人可以规定单个投资
者累计持有的基金份额数量限制， 具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 
4 、当接受 申购申 请对 存量基金 份额持 有人利 益构成潜 在重大 不利影 响时，
基金管理 人应当 采取设 定单一投 资者申 购金额 上限或基 金单日 净申购 比例上限、
拒绝大额申购、 暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要， 可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体规定详见届时相关公告。 
5 、基金转换的限制 
基金转换分为转换转入和转换 转出。 通过各销售机构网点转换的， 转出的基
金份额不得低于 5 份。 留存基金份额不足 5 份的， 只能一次性赎回， 不能进行转
换。 平安大华基金管理有限公司



























































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通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出的基金份额不得低于 5
份。留存基金份额不足 5 份的，只能一次性赎回，不能进行转换。 
6 、 投 资 者 投资 基 金 管理 人 “ 定 期 定 额投 资 计划 ” 时 ， 每 期 扣款 金 额最 低 不 少
于人民币 10 元。实际 操作中，以各销售机构的具体规定为准。 
7 、基金管 理人可 在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 和赎回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒 介上公告并报中国证监会备案。 
五 、申 购与赎 回的 程序 
1 、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2 、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须 在规定的时间内 全额交付申购款项， 否则所提
交的申购申请不成立。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否
则所提交的赎回申请不成立。 投资人交付申购款项， 申购成立； 登记机构确认基
金份额时， 申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认
赎回时，赎回生效 。 
投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎 回款项。
如遇证券 、 期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行交换系统
故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程， 则赎回
款项划付时间相应顺延。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基金合同有关
条款处理。 
3 、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人 应在 T+2 日后( 包括该日) 及时到销
售网点柜 台或以 销售机 构规定的 其他方 式查询 申请的确 认情况 。若申 购不成功，
则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销平安大华基金管理有限公司



























































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售机构确实接收到申请。 申购、 赎回申请的确 认以登记机构或基金管理人的确认
结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
4、申购和赎回的登记 
投资人申购基金成功后， 基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登
记手续，投资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 
投资人赎回基金成功后， 基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登
记手续。 
基金管理 人可以 在法律 法规允许 的范围 内，对 上述登记 办理时 间进行 调整，
但不得实质影响投资人的合法权益， 并最迟于实施前依照 《信息披露办法》 的有
关规定在指定媒介公告。 
 
六、 申 购费用 和赎 回费用 
1、投资 者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 
本基金 A 类基金份额采用 前端收费模式收取基金申购费用 ，C 类基金份额不
收取申购费用。 投资者申购 A 类基金份额时的申购费用 如下： 
表 2：本基金 A 类基金份额的申购费率 
申购金额M（元） 申购费率 
M ＜50 万 1.00% 
50 万 ≤ M ＜500 万 0.70% 
M ≥500 万 每笔1000 元 
本基金 A 类基金份额的申购费用由 投资人 承担， 主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 
2、赎回费率 
表 3：本基金的赎回费率 
A 类份额赎回费 
持有期 赎回费率 
持有期＜7 日 1.50% 
7 日≤持有期＜1 年 0.25% 
1 年≤持有期 0% 平安大华基金管理有限公司



























































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注:1 年指 365 日 
C 类份额赎回费 
持有期 赎回费率 
持有期＜7 日 1.50% 
7 日≤持有期＜30 日 0.50% 
30 日≤持有期 0% 
赎回费用由赎回基金份额的份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份
额时收取。 一般情况下， 不低于赎回费总额的 25%应归基金财产， 其余用于支付
登记费和其他必要的手续费。 但对于持续持有期少于 7 日的投资者， 赎回费将全
额计入基金财产。 
3、 本基金的申购费率、 赎回费率和收费方式由基金管理人根据 《基金合同》
的规定确定。 基金管理人可以根据 《基金合同》 的相关约定调整费率或收费方式，
基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介公告。 
4、基金 管理人 及其他 基金销售 机构可 以在不 违背法律 法规规 定 及《 基金合
同》 约定的情形下， 对基金销售费用实行一定的优惠， 费率优惠的相关规则和流
程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 
七、 申 购和赎 回的 数额和 价格 
1、申购份额的计算方式： 
（1 ）本基金 A 类基金份额的申购份额的计算公式为： 
申购费用适用比例费率的情形下： 
净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 
申购费用适用固定金额的情形下： 
申购费用=固定金额 
净申购金额=申购金额-固定金额 
申购份额=净申购金额/申购当日A 类基金份额的基金份额净值 
（2 ）本基金 C 类基金份额的申购份额的计算公式为： 平安大华基金管理有限公司



























































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申购份额=申购金额/申购当日C 类基金份额的基金份额净值 
上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益或
损失由基金财产承担。 
例：假定申购当日 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投 资人本
次申购本基金 A 类基金份额 40 万元，对应的本次申购费率为 1.00%，该投资人
可得到的A 类基金份额为： 
净申购金额=400,000/ （1+1.00%）＝396,039.60 元 
申购费用=400,000-396,039.60＝3,960.40 元 
申购份额=396,039.60/1.0560＝375,037.50 份 
即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金
份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,037.50 份A 类基金份额。 
例：假定申购当日 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投 资人投
资 600 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费用为 1000 元，则其可得
到的A 类申购份额为： 
申购费用＝1000.00 元 
净申购金额＝6,000,000－1000.00＝5,999,000.00 元 
申购份额＝5,999,000.00/1.0560 ＝5,680,871.21 份 
即， 投资人投资 600 万元申购本基金 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金
份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份A 类基金份额。 
例：假定申购当日 C 类 基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投 资人本
次申购本基金C 类基金份额 10 万元，该投资人可得到的 C 类基金份额为： 
申购份额=100,000/1.0560 ＝94,696.97 份 
即：投资人投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金
份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 94,696.97 份C 类基金份额。 
2、赎回金额的计算方式： 
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回总金额 —赎回费用 
上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位， 由此产生的收益或
损失由基金财产承担。 平安大华基金管理有限公司



























































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例： 某投资者赎回本基金 1 万份A 类基金份额， 持有时间为三年， 对应的赎
回费率为0%， 假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元， 则其可得到的赎回金额
为： 
赎回总金额=10,000 ×1.2500=12,500.00 元 
赎回费用=12,500.00 ×0%=0.00 元 
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元 
即： 投资者赎回本基金 1 万份A 类基金份额， 持有时间为三年， 假设赎回当
日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后
计算， 并在T+1 日内公告。 遇 特殊情况， 经中国证监会同意， 可以适当延迟计算
或公告。本基金A 类份额和C 类份额将分别计算基金份额净值。 
4、 当本基金发生大额申购或赎回情形时， 基金管理人可采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性， 摆动定价机制的处理原则与操作规范参见法律法规和
自律组织的自律规则，具体见基金管理人届时的相关公告。 
5、基金 管理人 及其他 基金销售 机构可 以在不 违背 法律 法规规 定及《 基金合
同》 约定的情形下， 对基金销售费用实行一定的优惠， 费率优惠的相关规则和流
程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 
 
八 、拒 绝或 暂 停申 购的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 目标 ETF 暂停基金资产估值， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。 
3、目标 ETF 暂停申购 或二级市场交易停牌。 
4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 
5、 证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市， 导致基金 管理人 无法计 算当日
基金资产净值 或者无法办理申购业务 。 
6、 基金 管理人 接受某 笔或某些 申购申 请可能 会影响或 损害现 有基金 份额持
有人利益时。 平安大华基金管理有限公司



























































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7、基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响，或其他 损害现有基金份额持有人利益的情形 。 
8、基金 管理人 、基金 托管人、 基金销 售机构 或登记机 构因技 术故障 或异常
情况导致基金销售系统、 基金登记系统、 基金 会计系统或证券登记结算系统无法
正常运行。 
9、 申请 超过基 金管理 人设定的 基金总 规模、 单日净申 购比例 上限、 单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。 
10、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述 除第 6、9 项 外暂停申购情形 之一且基金管理人决定 暂停申购时，
基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介 上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申
购申请被全部 或部分 拒绝的， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的
情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九 、 暂 停赎回 或延 缓支付 赎回 款项的 情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、目标 ETF 暂停基金 资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。 
3、目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价。 
4、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
5、证券 、期货 交易所 交易时间 非正常 停市， 导致基金 管理人 无法计 算当日
基金资产净值 或者无法办理赎回业务 。 
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
7、 继续 接受赎 回申请 将损害现 有基金 份额持 有人利益 的情形 时，可 暂停接
受投资人的赎回申请。 平安大华基金管理有限公司



























































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8、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基 金 赎 回 申 请 的 措 施 。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形 之一 （第6 项除外） 且基金管理人决定暂停接受基金份额持有
人的赎回申请或者延缓支付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，
已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付
部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期
支付，并 以有效 申请当 日的该类 基金份 额的 基 金份额净 值为依 据计算 赎回金额 。
若出现上述第6 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申
请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除
时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十 、巨 额赎回 的情 形及处 理方 式 
1 、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全额 赎回： 当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部分 延期赎 回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自
动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获平安大华基金管理有限公司



























































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受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与 下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到
全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。 
若本基金发生巨额赎回的， 在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上
的赎回申请的情形下， 基金管理人应当延期办理赎回申请： 对于该基金份额持有
人当日超过上一日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请， 应当全部自动进行延
期办理； 对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分， 基金管理人有权根据前
段 “ （1） 全部赎回” 或 “ （2） 部分延期赎回 ” 的约定方式与其他基金份额持有人
的赎回申请一并办理。 但是， 如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回， 则其
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应 当在指定媒介上进行公告。 
3 、巨额赎回的公告 
当发生上述 巨额 赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式 （包括但不限于短信、 电子邮件或由基金销售机构通知
等方式） 在 3 个交易日 内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在指定
媒介上刊登公告。 
十 一 、 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1 、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人 应及时向中国证监会备案，
并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、基金管 理人可 以根 据暂停申 购或赎 回的时 间，依照 《信息 披露办 法》的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定 媒介 上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行
发布重新开放的公告。 
 
十二 、 其他 
1 、基金转换 平安大华基金管理有限公司



























































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基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金 份额之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换
费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，
并提前告知基金托管人与相关机构。 
2 、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论
在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指 基金份 额持有 人死亡， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
3 、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管 费。 
4 、定投计划 
基金管理 人可以 为投资 人办理定 投计划 ，具体 规则由基 金管理 人另行 规定。
投资人在办理定投计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。 
5 、基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、
冻结方式按照登记机构的相关规定办理。 基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的
权益按照我国法律法规、 监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定
来处理。 
6 、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通平安大华基金管理有限公司



























































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过中国证监会认可的交易场所或者通过其他 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记
机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前
公告， 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
7 、其他业务 
在相关法律法规允许的条件下， 基金登记机构可依据其业务规则， 受理基金
份额质押等业务，并收取一定的手续费用。 
 



平安大华基金管理有限公司



























































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九、 基金的投资 
一 、投 资目标 
本基金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 追求与业绩比较基准相似
的回报。 
二 、投 资范围 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业
板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、债 券（包括 国内依 法发行 和上市交易
的国债、 央行票 据、金 融债券、 企业债 券、公 司债券、 中期票 据、短 期融资券、
超短期融 资券、 次级债 券、政府 支持机 构债券 、政府支 持债券 、地方 政府债券、
可转换债 券及其 他经中 国证监会 允许投 资的债 券） 、资 产支持 证券、 债券回购、
银行存款 （包括 协议存 款、定期 存款及 其他银 行存款） 、 同业 存单、 货币市场工
具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合
中国证监会的相关规定。 
本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90% 。 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。前述现金
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
三 、投 资策略 
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投
资目标 ETF 。本基金并 不参与目标 ETF 的管 理。主要以一级市场申购的方式投
资于目标 ETF ，获取基 金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基 金份额二级
市场交易流动性较好的情况下， 也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。 
在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪平安大华基金管理有限公司



























































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57 
偏离度绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
（一）资产配置策略 
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金主要投资于目标 ETF 基金份
额、 标的指数成份股、 备选成份股， 并将以不低于基金资产净值 90% 的资产投资
于目标 ETF 。为更好地 实现投资目标，本基金其余资产可少量投资于非成份股、
债券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 权证、 股指期货以
及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 
（二）目标 ETF 投资 策略 
本基金投资目标 ETF 有如下两种方式： 
（1 ） 申购和赎回： 目 标 ETF 开放申购赎回 后， 以股票组合进行申购赎回或
者按照目标 ETF 法律 文件的约定以其他方式申赎目标 ETF 。 
（2 ） 二级市场方式： 目标 ETF 上市交易后， 在 二级市场进行目标 ETF 基金
份额的交易。 
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 
在投资运作过程中， 本基金将在综合考虑合规、 风险、 效率、 成本等 因素的
基础上，决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的
买卖。 
（三）成份股、备选成份股投资策略 
本基金对成份股、 备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF 。 因此对可投资于 成份股、 备选成份股的资金头寸， 主要采取复制法， 即按
照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份
股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如流动性不足等） 导致无
法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 
（四）债券投资策略 
在选择债券品种时， 首先根据宏观经济分析、 资金面动向分析和投资人行为
分析判断未来利率期限结构 变化， 并充分考虑组合的流动性管理的实际情况， 配
置债券组合的久期； 其次， 结合信用分析、 流动性分析、 税收分析等确定债券组平安大华基金管理有限公司



























































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58 
合的类属配置； 再次， 在上述基础上利用债券定价技术， 进行个券选择， 选择被
低估的债券进行投资。 在具体投资操作中， 采用骑乘操作、 放大操作、 换券操作
等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 
（五）权证投资策略 
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权
证定价模型寻求其合理估值水平， 主要考虑运用的策略包括： 杠杆策略、 价值挖
掘策略、 获利保护策略、 价差策略、 双向权证策略、 卖空保护性 的认购权证策略、
买入保护性的认沽权证策略等。 
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产
配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 
（六）股指期货等投资策略 
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目
的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指
期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运 用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊
情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标
的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标 ETF 仓位频繁调
整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 
（七）资产支持证券投资策略 
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将
在国内资 产证券 化产品 具体政策 框架下 ，采用 基本面分 析和数 量化模 型相结合，
对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的
总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 
今后， 随着 证券市场的发展、 金融工具的丰富和交易方式的创新等， 基金还
将积极寻 求其他 投资机 会，如法 律法规 或监管 机构以后 允许基 金投资 其他品种，
本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 
四 、投 资限制 
1、组合限制 平安大华基金管理有限公司



























































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基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于 基金资产净值的 90% ； 
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。 前述现金
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 
（3 ）本 基金参 与股指 期货交易 ， 在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货
合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在 任何交易日日终， 持有的买入期货
合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证
券指 目标 ETF 、股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产
支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有
的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交
易 （不包括平仓） 的股 指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的 20% ；所持有的股票市 值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10 ％； 
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％； 
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 平安大华基金管理有限公司



























































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60 
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不得展期； 
（14 ）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（15 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15% ； 
因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；



（16 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述 第 （1）、 （11 ） 、 （15）、 （16 ）项 另有 约 定外， 由于 证券、 期货 市场波
动、 证券发行人合并 或基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流
动性限制、 目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌 或交收延迟等基金管
理人之外的原因 导致的投资比例 不符合上述约定的比例 ，基金管理人应在 10 个
交易日内进 行调整 ； 由于证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、
标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、 目标 ETF 暂停申购、赎回
或二级市场交易停牌 或 交 收 延 迟 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不
符合第 （1） 项规定的比例， 基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整， 以达到
规定的投资比例限制要求， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规
定的从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。 
如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履平安大华基金管理有限公司



























































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61 
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ） 买卖除目标 ETF 以外的 其他基金份额， 但 是中国证监会另有规定的除
外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人 利益优 先的原 则，防范 利益冲 突，建 立健全内 部审批 机制和 评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以 披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人
在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 。 
五、 标 的指数 和 业 绩比较 基准 
本基金的标的指数为沪深 300 指数。 
本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率
（税后）×5% 。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的 指数由
其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原
标的指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的
指数推出时， 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则， 在按监管部门
要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。 平安大华基金管理有限公司



























































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62 
六 、风 险收益 特征 
本基金 的目标 ETF 为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益水平高于混合
型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为 ETF 联接基金， 通过投资于目标
ETF 跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的
风险收益特征。 
七 、基 金管理 人代 表基金 行使 权利的 处理 原则及 方法 
1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理 ； 
2 、有利于基金资产的安全与增值； 
3 、基金管 理人按 照国 家有关规 定代表 基金独 立行使权 利，保 护基金 份额持
有人的利益。 
八 、目 标 ETF 发 生相关 变更 情形时 的处 理 
目标 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变更
为直接投资该标的指数的指数基金； 若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的
指数基金， 则本基金将本着维护投资人合法权益的原则， 履行适当的程序后选取
其他合适的指数作为标的指数。 相应地， 本基金基金合同中将删除关于目标 ETF
的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。 
1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； 
2、目标 ETF 终止上市； 
3、目标 ETF 基金合同终止； 
4、目标 ETF 的基金管 理人发生变更（但变更后的本基金 与目标 ETF 的基金
管理人相同的除外） ； 
5、目标 ETF 与其他基金进行合并； 
6、中国证监会规定的其他情形。 
若目标 ETF 变更标的指数， 本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标
ETF 。但目标 ETF 召开 基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指 数事项的，
本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决， 目标
ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的， 本基金可不召开基金份
额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。 平安大华基金管理有限公司



























































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63 
九 、投 资组合 报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国 工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日，本财务数据未经审计。 
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况



序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 630,751.32 0.11 
 其中： 股票


630,751.32 0.11 
2 基金投 资 529,341,755.67 92.96 
3 固定收 益投 资


- - 
 其中： 债券


 - - 









 资产 支持 证券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产


 
- - 
7 
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计



36,543,757.19 6.42 
8 其他资 产


 2,912,726.45 0.51 
9 合计





 569,428,990.63





100.00 




1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
1.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 63,808.00 0.01 
C 制造业 514,096.00 0.09 
D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业 
- - 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
64 
J 金融业 52,847.32 0.01 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 630,751.32 0.11 




1.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 
 
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细



序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600276 恒瑞医 药 3,100 234,856.00 0.04 
2 600436 片仔癀 700 78,351.00 0.01 
3 600887 伊利股 份 2,400 66,960.00 0.01 
4 601088 中国神 华 3,200 63,808.00 0.01 
5 600867 通化东 宝 1,500 35,955.00 0.01 
6 600085 同仁堂 900 31,752.00 0.01 
7 600271 航天信 息 1,100 27,797.00 0.00 
8 601198 东兴证 券 1,483 19,338.32 0.00 
9 600036 招商银 行 700 18,508.00 0.00 
10 600482 中国动 力 1,000 17,450.00 0.00 



 
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。



 
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。



 
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
65 
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
1.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 
公允价 值 （ 人民
币元） 
占基金 资
产净值 比
例(%) 
1 平安 300 股票型 
交易型 开
放式 
平安大 华
基金管 理
有限公 司 
529,341,755.67 93.31 




1.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
1.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 



本基 金本 报告 期末 无股 指期货 投资 。 
 
1.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 
 
1.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
1.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
1.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 
 
1.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
1.12 投 资组 合报告 附注 
1.12.1


 
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查 ， 或 在报 告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 
1.12.2



基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 
 
1.12.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 84,474.07 
2 应收证 券清 算款 212,716.80 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
66 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 13,107.01 
5 应收申 购款 2,602,428.57 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,912,726.45 



 
1.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



 
1.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 情况 。 
 
1.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
67 
十、


基 金 的业 绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一 、自 基金合 同生 效以来 （2018 年4 月4 日） 至 2018 年 6 月30 日基 金份
额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 ： 
平安 300ETF 联接 A 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
自基金 合同 生效 起至 今 -7.89% 0.91% -8.64% 1.10% 0.75% -0.19% 
 
平安 300ETF 联接 C 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ②－④ 
自基金 合同 生效 起至 今 
-7.99%


0.92%


 -8.64% 1.10% 0.65% -0.18% 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
68 
 
二、 自 基金合 同生 效以来 基金 份额累 计净 值增长 率变 动及其 与同 期业绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较 
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1、本基金基金合同于 2018 年4 月4 日正式生效，截 至 报 告 期 末 已 满 半 年； 
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六
个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定， 截至报告期末本基金已完成
建仓。 建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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十一、 基金的财产 
一 、基 金资产 总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二 、基 金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三 、基 金财产 的账 户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四 、基 金财产 的保 管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被 处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 
 



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十二、 基金资产估值 
一 、估 值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二 、估 值对象 
基金所拥有的 目标ETF 基金份额、 股票、 债券 、 衍生工具和其他持续以公允
价值计量的金融 资产及负债。 
三 、估 值方法 
（1 ）目标 ETF 的估值 
本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。 
（2 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
2 ）在交易 所市场 上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （另有 规定的 除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 
3 ） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价作为估值全价； 
4 ）对在交 易所市 场挂 牌转让的 资产支 持证券 ，估值日 不存在 活跃市 场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 应持续评
估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整 。 
（3 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1 ）送股、 转增股 、配 股和公开 增发的 股票， 按估值日 在证券 交易所 挂牌的
同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
2 ）首次公 开发行 未上 市 或未挂 牌转让 的股票 、债券和 权证， 采用估 值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 平安大华基金管理有限公司



























































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3 ）对在交 易所市 场发 行未上市 或未挂 牌转让 的债券， 对存在 活跃市 场的情
况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于活
跃市场报 价未能 代表计 量日公允 价值的 情况下 ，按成本 应对市 场报价 进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值 ； 
4 ）首次公 开发 行 有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（4 ）对全 国银行 间市 场上不含 权的固 定收益 品种，按 照第三 方估值 机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于
含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构
未提供估 值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
（5 ）基金 投资同 业存 单，按估 值日第 三方估 值机构提 供的估 值净价 估值；
选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
（6 ）本基 金存入 银行 或其他金 融机构 的各种 款项以本 金列示 ，按协 议或约
定利率逐日确认 利息收入。 
（7 ）同一 证券同 时在 两个或两 个以上 市场交 易的，按 证券所 处的市 场分别
估值。 
（8 ）因持 有股票 而享 有的配股 权，采 用估值 技术确定 公允价 值，在 估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（9 ）本基 金投资 期货 合约，按 估值当 日结算 价进行估 值，估 值当日 无结算
价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 
（10） 如有确凿证据表明按 原有方法进行估值不能客观反映 上述资产或负债
公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允
价值的 方法 估值。 
（11）当发生 大额申购 或赎回情 形时，基 金管 理人可以 采用摆动 定价 机制，
以确保基金估值的公平性。具体详见届时相关公告。 平安大华基金管理有限公司



























































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（12 ） 相关法律法规 、 监管部门 及自律规则另 有规定的， 从其规定。 如有新
增事项，按国家最新规定估值。 
如基金 管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四 、估 值程序 
1 、基金份 额净值 是按 照每个工 作日闭 市后， 各类基金 份额的 基金资 产净值
除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点 后第 5 位四
舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。 
2 、基金管 理人应 每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合 同的规 定暂停 估值时除 外。基 金管理 人每个工 作日对 基金资 产估值后，
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，
由基金管理人按规定对外公布。 
五 、估 值错误 的处 理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第4 位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下
述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿，承担赔偿责任。 平安大华基金管理有限公司



























































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上述估值错误的主 要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错， 若
系同行业现有技术水平不能预见、 不能避免、 不能克服， 则属不可抗力， 按照下
述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估 值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”) ， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失平安大华基金管理有限公司



























































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进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错 误偏 差达到 基 金份额净 值的 0.25% 时 ，基金管 理人 应当通 报 基金托
管人并报 中国证 监会备 案；错误 偏差达 到基金 份额净值 的 0.5%时 ， 基金管理人
应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六 、暂 停估值 的情 形 
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前 一估 值日基 金 资产净值 50% 以 上的资 产出现无 可参 考的活 跃 市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一
致的，基金管理人应当暂停估值； 
4、 法律法规规定、 中国证监会和基金合同认定的 其他情形。 
在上述第 3 项情形下， 基金管理人还应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。 
七 、基 金净值 的确 认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和 各 类 基 金 份 额 的 基金份额净值并发送给基金托
管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人
对基金净值予以公布。 
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八 、特 殊情况 的处 理 
1、基金 管理人 或基金 托管人按 估值方 法的第 （10）项 进行估 值时， 所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于 不可抗 力原因 ，或由于 证券交 易所、 期货交易 所及登 记结算 公司发
送的数据错误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措
施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金托管人应当积极采取必要的措施
减轻或消除由此造成的影响 。 



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十三、 基 金 的 收 益 与 分配 
一 、基 金利润 的构 成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二 、基 金可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三 、基 金收益 分配 原则 
1、 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资 人可选择现
金红利或将现金红利自动转为 相应类别的 基金份额进行再投资； 若投资 人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份
额分别选择不同的分红方式。 同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一
种分红方式， 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投
资者最后一次选择的分红方式为准； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权 ； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人 利 益无实质不利影响的 前 提下，基金管理人、 登 记机
构可在法律法规允许的前提下， 按照监管部门要 求履行适当程序后， 经与基金托
管人协商 一致酌 情调整 以上基金 收益分 配原则 ，不需召 开基金 份额持 有人大会，
但应于变更实施日前在指定媒介公告。 
四 、收 益分配 方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
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五 、收 益分配 方案 的确定 、公 告与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过 15 个工作 日。 
六 、基 金收益 分配 中发生 的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投
资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。 红利再投
资的计算方法，依照 登记机构相关业务规则 执行。


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十四、 基 金 的 费 用 与 税收 
一 、基 金费用 的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费 、 审计费、 诉 讼费 和
仲裁费 ； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券 、期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 基金相关账户的开户及维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。 本基金的管理费按
前一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为
负数，则取0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝ E×0.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 扣除前一日所持有目标ETF 基金份额部分 基金资
产（若为负数，则 E 取0） 
基金 管理费每日计 提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付 日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管
人协商解决。 平安大华基金管理有限公司



























































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2、基金托管人的托管费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 基金的托管费按前
一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为负
数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H＝ E×0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的
余额（若为负数，则取 0） 
基金 托管费每日计 提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付 日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管
人协商解决。 
3 、从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的 0.40%年
费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.40%÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计 提， 按月支付， 由基金 托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。 基金管理人根据与销售机构签订的销售协
议中约定的付款周期分别划付给销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日
期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系
基金托管人协商解决。 
上述 “一、基金费用的种类 ”中第 4-10 项费 用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 
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三 、不 列入基 金费 用的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四 、基 金税收



本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、 运用基金财产过程中， 可能因法律法
规、 税收政策的要求而成为纳税义务人， 就归属于基金的投资收益、 投资回报和
/或本金 承担纳 税义务 。因此， 本基金 运营过 程中由于 上述原 因发生 的增值税等
税负， 仍由本基金财产承担， 届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产
账户直接缴付， 或划付至基金管理人账户并由基金管理人依据税务部门要求完成
税款申报缴纳。 
 
 



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十五、 基 金 的 会 计 与 审计 
一 、基 金会计 政策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度披露； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管 理人及 基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托 管人每 月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二 、基 金的年 度审 计 
1 、基金管 理人聘 请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管 理人认 为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
 



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十六、 基金的信息披露 
一、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、 披露内
容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
二 、信 息披露 义务 人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资 人能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三 、本 基金信 息披 露义务 人承 诺公开 披露 的基金 信息 ，不得 有下 列行为 ： 
1、虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法 人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四 、 本 基金公 开披 露的信 息应 采用中 文文 本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五 、公 开披露 的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资平安大华基金管理有限公司



























































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人 重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 人决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定 媒介 上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更 新 内 容 提 供 书 面 说 明 。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定 媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并 在披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介 上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和 各类基金份额的 基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的 各类基金份额的 基金
份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 各
类基金份 额的 基 金份额 净值。基 金管理 人应当 在前款规 定的市 场交易 日的次日，
将基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定
媒介 上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理 人应当 在《基 金合同》 、招募 说明书 等信息披 露文件 上载明 基金份平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
85 
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资 人能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金 年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形， 为保障
其他投资者利益， 基金管理人至少应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定
期报告文件中 “影响投资者决策的其他重要信息 ”项下披露该投资者的类别、 报
告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 
本基金持续运作过程中， 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分 析等。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 平安大华基金管理有限公司



























































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4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联 交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、 管理费、 托管费 、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和费率发生变
更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期 办理 ； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、 目标ETF 变更； 
27、基金变更标的指数； 
28、调整基金份额类别的设置； 
29、基金推出新业务或服务； 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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30、 发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
31、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时； 
32、 中国证监会规定 及基金合同约定 的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况 立 即 报 告 中 国 证 监 会 。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十）基金投资股指货的信息披露 
本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告等文件中披露股指期
货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股
指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
（十一）资产支持证券的投资情况 
本基金在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 本基金在基金
季度报告中披露其持有的资产支持证券总 额、 资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 持证券明细。 
（十二） 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招
募说明书 （更新 ）等文 件中披露 所持基 金的相 关情况， 包括（1）投 资政策、持
仓情况、 损益情况、 净值披露时间等。 （2 ） 交易及持有基金产生的费用， 包括申
购费、 赎回费、 销售服务费、 管理费、 托管费等， 招募说明书中应当列明计算方
法并举例 说明。 （3 ）本 基金持有 的基金 发生的 重大影响 事件， 如转换 运作方式、
与其他基金合并、 终止基金合同以及召开基金份额持有人大会 等。 （4） 本基金投
资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。 
（十三）参与融资及转融通证券出借交易的信息 
基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况， 包括投资策略、 业务开
展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 
（十 四）中国证监会规定的其他信息。 平安大华基金管理有限公司



























































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六 、信 息披露 事务 管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额的基金份额净值、 各类基
金份额的基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开
披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基 金管理人出具书面文件或者盖章确
认 或者 XBRL 电子方式 复核确认 。 
基金管理人、 基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的 媒介。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共 媒介不得早于指定媒介 披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。 
七 、信 息披露 文件 的存放 与查 阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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十七、 风险揭示 
本基金面临的主要风险有市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金特有风
险及其他风险等。


 
一 、市 场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1、政策 风险。 因国家 宏观政策 （如货 币政策 、财政政 策、行 业政策 、地区
发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2、经济 周期风 险。随 经济运行 的周期 性变化 ，证券市 场的收 益水平 也呈周
期性变化。 基金投资于国债与上市公司的股票， 收益水平也会随之变化， 从而产
生风险。 
3、利率 风险。 金融市 场利率的 波动会 导致证 券市场价 格和收 益率的 变动。
利率直接影响着国债的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
4、 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、
财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变
化。 如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于
分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险，但不能完全规避。 
5、购买 力风险 。基金 的利润将 主要通 过现金 形式来分 配，而 现金可 能因为
通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
6、 信用风险。 主要是指 债务人的违约风险， 若债务人经营不善， 资不抵债，
债权人可能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 
7、债券 收益率 曲线变 动风险。 债券收 益率曲 线变动风 险是指 与收益 率曲线
非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
8、再投 资风险 。再投 资风险反 映了利 率下降 对固定收 益证券 利息收 入再投
资收益的影响， 这与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互
为消长。 具体 为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行
再投资时，将获得较少的收益率。 平安大华基金管理有限公司



























































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9、投资 股指期 货的风 险。 本基 金可投 资于股 指期货， 股指期 货作为 一种金
融衍生品，主要存在以下风险： 
（1 ）市场风险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。 
（2 ）流动性风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 
（3 ）基 差风险 ：是指 股指期货 合约价 格和标 的指数价 格之间 的价格 差的波
动所造成的风险。 
（4 ）保 证金风 险：是 指由于无 法及时 筹措资 金满足建 立或者 维持股 指期货
合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 






（5 ）杠 杆风险 ： 因股指期 货采用 保证金 交易而存 在杠杆 ，基金 财产可能因
此产生更大的收益波动。 
（6 ）信用风险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 
（7 ） 操作风险： 是指由 于内部流程的不完善， 业务人员出现差错或者疏漏，
或者系统出现故障等原因造成损失的风险。 
 
二 、管 理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能 等， 会
影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水
平， 造成管理风险。 但从 长期看， 本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、
管理手段和管理技术等相关性 较大， 可能因为基金管理人的因素而影响基金的长
期收益水平。 
 
三 、流 动性风 险 
本基金属 开放式 基金， 在所有开 放日 基金 管理 人有义务 接受投 资人的 赎回。
如果出现较大数额的赎回申请，则使基金资产变现困难， 基 金 面 临 流 动 性 风 险 。 
 
四 、本 基金特 有的 风险 
1、标的 指数的 风险： 即标的指 数因为 编制方 法的缺陷 有可能 导致标 的指数
的表现与总体市场表现存在差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数
调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪 误 差 ， 影 响 投 资 收 益 。 
2、标的 指数波 动的风 险：标的 指数成 份股的 价格可能 受到政 治因素 、经济平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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因素、 上市公司状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指
数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 
3、跟踪 偏离风 险：即 基金在跟 踪指数 时由于 各种原因 导致基 金的业 绩表现
与标的指数表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素： 
（1 ）目标 ETF 与标的 指数的偏离； 
（2 ）基金买卖目标 ETF 时所产生的价格差异 、交易成本和交易冲击； 
（3 ）标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
（4 ）标的指数成份股的调整； 
（5 ）基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击； 
（6 ）申购、赎回因素带来的跟踪误差； 
（7 ）新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差； 
（8 ）基金现金资产的拖累； 
（9 ）基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差； 
（10 ）指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 
（11 ）基金管理人的买入卖出时机选择； 
（12）其他因素带来的偏差。 
4、标的指数变更的风险 
根据基金合同的规定， 因标的指数的编制与发布等原因， 导致原标的指数不
宜继续作 为本基 金的投 资标的指 数及业 绩比较 基准，本 基金可 能变更 标的指数，
或 若目标 ETF 变更标的指数，本基金也将相应变更标的指数且继续投资于该目
标 ETF，本 基金的投资 组合随之调整， 基金收益风险特征可能发生变化， 投资人
需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
5、投资于目标 ETF 基金带来的风险 
由于主要投资于目标 ETF，所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风 险与操
作风险、 目标ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 目标 ETF 的技术风
险等风险。 
6、 资产支持证券的投资风险 
本基金投资资产支持证券， 资产支持证券具有一定的价格波动风险、 流动性
风险、 信用风险等风险。 价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券
的收益率和价格波动。 流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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度的影响， 资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，
存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违约， 或在交易过程中发生交收违约， 或由于资产支持证券信用质量降低导致证
券价格下降，造成基金财产损失。 
7、股指期货投资风险 
股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交 易具有杠杆性， 当出现不利行
情时， 股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。 股指期货采用
每日无负债结算制度， 如果没有在规定的时间内补足保证金， 按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。 
8、参与融资与转融通业务的风险 
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务， 可能存在
杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 
9、基金财产投资运营过程中的增值税 
鉴于基金管理人为本基金的利益投资、 运用基金财产过程中， 可能因法律法
规、 税收政策的要求而成为纳税义务人， 就归属于基金的投资收益 、 投资回报和
/或本金 承担纳 税义务 。因此， 本基金 运营过 程中由于 上述原 因发生 的增值税等
税负，仍由本基金财产承担。 
 
五 、其 他风险 
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2、因业 务快速 发展而 在制度建 设、人 员配备 、内控制 度建立 等不完 善而产
生的风险； 
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5、因业务竞争压力可能产生的风险； 
6、 不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基金收益水平， 从而带来风险； 
7、其他意外导致的风险。 
 
六 、本 基金的 流动 性风险 评估 
（1 ）本基金的申购、赎回安排 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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本基金的 申购、 赎回安 排详见本 招募说 明书“ 八、基金 份额的 申购 和 赎回”
章节。 
（2 ）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业
板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、债 券（包括 国内依 法发行 和上市交易
的国债、 央行票 据、金 融债券、 企业债 券、公 司债券、 中期票 据、短 期融资券、
超短期融 资券、 次级债 券、政府 支持机 构债券 、政府支 持债券 、地方 政府债券、
可转换债 券及其 他经中 国证监会 允许投 资的债 券） 、资 产支持 证券、 债券回购、
银行存款 （包括 协议存 款、定期 存款及 其他银 行存款） 、同业 存单、 货币市场工
具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 
其中，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资 产净值的 90% 。每个交 易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。前述现金资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。 
由于目标 ETF 为交易型开放式指数证券投资基金，其特殊的申购、赎回机
制可以支持不同市场情形下投资者的赎回要求。 目标 ETF 在满足上市条件以后，
将向上海证券交易所申请基金份额上市， 基金份额上市以后， 基金份额持有人可
以通过二级市场卖出的方式获得流动性。 
此外， 本基金通过投 资组合的限制约定其他各类资产占本基金资产净值或者
占其发行数量的比例，对本金的流动性影响较小。 
综上所述， 本基金拟投资市场、 行业及资产的流动性良好， 流动性风险相对
可控。 
（3 ）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
当本基金出现巨额赎回情形时， 本基金管理人经内部决策， 并与基金托管人
协商一致后， 将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整， 以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： 
（1 ）延缓办理巨额赎回申请； 
（2 ）暂停接受赎回申请； 
（3 ）延缓支付赎回款项； 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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（4 ）中国证监会认可的其他措施。 
具体措施， 详见基金合同 “第六部分


基金份额的申购与赎回” 中 “九、 巨
额赎回的情形及处理方式” 的相关内容， 以及招募说明书 “ 八、 基金份额的申购
和 赎回”中“十 、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的情形下， 可
依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用运营各类流动性风险管理工具， 对赎
回申请进行适度调整，包括但不限于： 
（1 ）暂停接受赎回申请； 
（2 ）延缓支付赎回款项； 
（3 ）延缓办理巨额赎回申请； 
（4 ）收取短期赎回费； 
（5 ）暂停基金估值； 
（6 ）摆动定价； 
（7 ）中国证监会认可的其他措施。 
当本基金出现上述情形时， 本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期。 
七 、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致 的风 险 
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比
例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。 销售机构( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构) 根据相关
法律法规对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此
销售机构 的风险 等级评 价与基金 法律文 件中风 险收益特 征的表 述可能 存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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十八、 基 金 合 同 的 变 更、 终 止 和 基 金 财产 的 清 算 
一 、 《基 金合 同》的 变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定
或 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基
金托 管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2 、关于《 基金合 同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行，
并自决议生效后 两 个工作日内在指定媒介公告。 
二 、 《基 金合 同》的 终止 事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三 、基 金财产 的清 算 
1 、 基金财产清算小组 ： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个 工作日内
成立 基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2 、基金财 产清算 小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 平安大华基金管理有限公司



























































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（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请 会计师 事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
6 、基金管 理人与 基金 托管人协 商一致 或基金 资产清算 小组认 为有对 基金份
额持有人更为有利的清算方法， 本基金财产的清算可按该方法进行， 并及时公告，
不需召开基金份额持有人大会。 相关法律法规或监管部门另有规定的， 按相关法
律法规或监管部门的要求办理。 
四 、清 算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五 、基 金财产 清算 剩余资 产的 分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按 基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六 、基 金财产 清算 的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基 金财产清 算小
组进行公告。 
七 、基 金财产 清算 账册及 文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 
 平安大华基金管理有限公司



























































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十九、 基金合同的内 容摘 要 
一 、基 金份额 持有 人、基 金管 理人和 基金 托管人 的权 利、义 务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资 人的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利 及债权人权利，
为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资 及转融
通 ；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ）选 择、更 换律师 事务所、 会计师 事务所 、证券/ 期货经 纪商或 其他为
基金提供服务的外部机构；



（16 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、平安大华基金管理有限公司



























































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赎回、转换 、非交易过户 、转托管和定投等 的业务规则； 
（17 ）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； 
（18） 经与基金托管人协商一致 ， 除法律法规、 基金合同另有约定外 ， 代表
基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生的权利； 
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和 运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 价格的 方法符
合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露 ， 但向监管机构、 司法机关及审计、 法律等外部专业顾问提供的除外 ； 平安大华基金管理有限公司



























































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（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资 人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资 人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组 ， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任 ； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 平安大华基金管理有限公司



























































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1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资 人的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 资金账 户、 证券 账户、 期货账户 等投
资所 需账户， 为基金办理证券 、期货交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、证券 账 户、期 货 账户 等投资 所需账
户 ， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理 人的投资指令， 及时办 理清算、 交
割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有平安大华基金管理有限公司



























































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规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合 同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按 照法律 法规 、 《基金合 同》 和 《托管 协议》 的 规定监 督基金 管理人
的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利和义务 平安大华基金管理有限公司



























































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基金投资 人持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资 人自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回 或转让其持有的基金份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）出席或者委派代表出席目标 ETF 基金份 额持有人大会，对目标 ETF 基
金 份额持有人大会审议事项行使表决权。 本基金参会份额和票数按权益登记日本
基金所持有的目标 ETF 份额占本基金资产的比例折算； 
（7 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（8 ）监督基金管理人 的投资运作； 
（9 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（10 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 平安大华基金管理有限公司



























































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（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、基 金份额 持有 人大会 召集 、议事 及表 决的程 序和 规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额 持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金， 本基金的基金份额持有人可以凭所持有
的本基金份额直接参加 或者委派代表参加目标 ETF 基金份额持有人 大会并表决。
在计算参会份额和票数时， 本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份
额数和表决票数为： 在目标 ETF 基金份额持有人大会的权益登记日， 本基金持有
目标 ETF 基金 份额 的总 数 乘以 该 基 金份 额 持有 人 所持 有的 本基 金份额 占 本基 金
总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。 本基金份额折算
为目标ETF 后的每一参会份额和目标 ETF 的每一参会份额拥有平等的投票权。 
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受本基金的特定基金
份额持有 人的委 托以本 基金的基 金份额 持有人 代理人的 身份出 席目 标 ETF 的基
金份额持有人大会并参与表决。 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 代 表 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 目 标
ETF 基金份额持有人大会的， 须先遵照 《基金 合同》 的约定召 开本基金的基金份
额持有人大会， 本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 基金
份额持有人大会的， 由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开
或召集目标ETF 基金份额持有人大会。 
本基金 基金份额持有人大会不设日常机构。 若将来法律法规对基金份额持有
人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 
（一 ）召开事由 
1、当出 现或需 要决定 下列事由 之一的 ，应当 召开基金 份额持 有人大 会 ，但
法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 ： 平安大华基金管理有限公司



























































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（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费率 ； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF
基金份额持有人大会； 
（14 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 在不违反法律法规、
基金合同的前提下， 不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调 低销售 服务费 等除 基金 管理费 、基金 托管费 之 外的 其 他应由 基金承
担的费用 ； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 及在对 现有基 金 份额 持有人
利益无实质性不利影响的前提下 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或 变更收
费方式 ； 
（4 ）由于目标 ETF 变 更标的指数、交易方式变更、终止上市或目标 ETF 基
金合同终止而变更本基金投资目标、范围或策略； 
（5 ）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（6 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修平安大华基金管理有限公司



























































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改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（7 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。 
（二 ）会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集 。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和 基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起60 日内召开 ，并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ）的 基金 份 额持有 人有 权自 行召 集 ，并至 少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 平安大华基金管理有限公司



























































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1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定 媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指 定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规和监管
机关允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以 进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 平安大华基金管理有限公司



























































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（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一）。 若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以 召集
人通知的非现场方式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 或系统。 通讯开
会应以 召集人通知的非现场方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3 ）本 人直接 出具表决 意见或 授权他 人代表 出具 表决 意见的 ，基金 份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一）； 若 本人直 接出具 表决意见 或授权 他人代 表出具表 决意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具表决 意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具 表决 意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 平安大华基金管理有限公司



























































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3、在不 与法律 法规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人大 会可通 过网络 、电话
或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信 或其他方式
进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、在不 与法律 法规冲 突的前提 下，基 金份额 持有人授 权他人 代为出 席会议
并表决的， 授权方式可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式， 具体方式在
会议通知中列明。 
（五 ）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定 和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席 会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决平安大华基金管理有限公司



























































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截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六 ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有 同等表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 二分之一 以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 三分之二 以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 与其
他基金合并、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 以 特别决议通
过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资 人身份文件的表决视为有效出席的投资 人， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决， 但应当计入出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
在上述规则的前提下， 具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。 
（七 ）计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同 担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 平安大华基金管理有限公司



























































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（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人 或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人 、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
( 九) 本部分关于基金份 额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 履行适当程序后， 基金管理人与基金托管人协商一致， 可直接
对本部分内容进行修改和调整。 
 
三 、基 金收益 分配 原则、 执行 方式 
（一 ）基金利润的构成 平安大华基金管理有限公司



























































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基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额， 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二 ）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
（三 ）基金收益分配原则 
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资 人可选择现
金红利或将现金红利自动转为 相应类别的 基金份额进行再投资； 若投资 人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A 类和 C 类基金份
额分别选择不同的分红方式。 同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一
种分红方式， 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 则登记机构将以投
资 者最后一次选择的分红方式为准； 
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ； 
4、 同一类别内 每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人、 登 记机构
可在法律法规允许的前提下 ， 按照监管部门要求履行适当程序后， 经与基金托管
人协商一致 酌情调整以上基金收益分配原则 ， 不需召开基金份额持有人大会，但
应于变更实施日前在指定媒介公告 。 
（四 ）收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五 ）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工
作日内在指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离 收 益分配基准日（即可 供 分配利润计算截止日 ） 的时
间不得超过15 个工作日。 
（六 ）基金收益分配中发生的费用 平安大华基金管理有限公司



























































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基金收益分配时所发 生 的银行转账或其他手 续 费用由投资 人 自 行 承 担 。 当
投资 人的现金红利小于一定金额， 不足 以 支付银行转账或其他手续费用 时， 基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 相应类别的基金份额。 红利再
投资的计算方法，依照 登记机构相关业务规则 执行。 
 
四 、与 基金财 产管 理、运 用有 关费用 的提 取、支 付方 式与比 例 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、 《 基 金 合 同 》 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、审计费、 诉 讼 费
和仲裁费 ； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券 、期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 基金相关账户的开户及维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。 本基金的管理费按
前一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为
负数，则取0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝ E×0.50%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 扣除前一日所持有目标ETF 基金份额部分 基金资
产（若为负数，则 E 取0） 
基金 管理费每日计 提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基平安大华基金管理有限公司



























































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金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 公休日等， 支付 日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系 基金托管
人协商解决。 
2、基金托管人的托管费 
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 基金的托管费按前
一日基金资产净值 扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后 的余额 （若为负
数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H＝ E×0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 扣除所持有目标ETF 基金份额部分基金资产后的
余额（若为负数，则取 0） 
基金 托管费每日计 提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令 。 若遇法定节假日、 公休 日等， 支付 日期顺延。
费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系 基金托管
人协商解决。 
3 、从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.40%。本基金销售服务费按前一日 C 类基 金份额的基金资产净值的 0.40%年
费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.40%÷当年天数 
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计 提， 按月支付， 由基金 托管人根据与基金管理人核对
一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨 指令。 基金管理人根据与销售机构签订的销售协
议中约定的付款周期分别划付 给销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日
期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系
基金 托管人协商解决。 
上述 “（一） 基金费用的种类”中第 4-10 项 费用，根据有关法规及相应协平安大华基金管理有限公司



























































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议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。 
 
五 、基 金财产 的投 资方向 和投 资限制 
（一）投资范围 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业
板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、债 券（包括 国内依 法发行 和上市交易
的国债、 央行票 据、金 融债券、 企业债 券、公 司债券、 中期票 据、短 期融资券、
超短期融 资券、 次级债 券、政府 支持机 构债券 、政府支 持债券 、地方 政府债券、
可转换债 券及其 他经中 国证监会 允许投 资的债 券） 、资 产支持 证券、 债券回购、
银行存款 （包括 协议存 款、定期 存款及 其他银 行存款） 、 同业 存单、 货币市场工
具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他 金融工具， 但需符合
中国证监会的相关规定。 
本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90% 。 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。前述现金
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
（二） 投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于 基金资产净值的 90% ； 
（2 ）每 个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 现金或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。 前述现金
资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 
（3 ）本 基金参 与股指 期货交易 ，在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货
合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在 任何交易日日终， 持有的买入期货平安大华基金管理有限公司



























































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合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ，其 中，有价证
券指目标 ETF 、股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产
支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有
的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交
易 （不包括平仓） 的股 指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的 20% ；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％； 
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％； 
（7 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10 ％； 
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％； 
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不得展期； 
（14 ）基金资产总值不得超过基金资 产净值的 140% ； 
（15 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净平安大华基金管理有限公司



























































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值的 15% ； 
因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（16 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。 
除上述 第 （1） 、 （11 ） 、 （15）、 （16 ）项 另有 约 定外， 由于 证券、 期货 市场波
动、 证券发行人合并 或基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标的指数成份股流
动性限制、 目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管
理人之外的原因 导致的投资比例 不符合上述约定的比例 ，基金管理人应在 10 个
交易日 内进行调整 ； 由于证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、
标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、 目标 ETF 暂停申购、赎回
或二级市场交易停牌、目标 ETF 申购、赎回 、交易被暂停或交收延迟等基金管
理人之外 的因素 致使基 金投资比 例不符 合第 （1）项规 定的比 例，基 金管理人 应
当在 20 个交易日内进 行调整 ，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会
规定的特殊情形 除外。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 
如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保 ； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除平安大华基金管理有限公司



























































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外 ； 
（5 ）向其基金管理人、 基金托管人出资 ； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人 利益优 先的原 则，防范 利益冲 突，建 立健全内 部审批 机制和 评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法
律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议， 并经过三分之二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人
在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制 。 
 
六 、基 金资产 净值 的计算 方法 和公告 方式 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 各类基金 份额 的 基金资 产净值
除以当日 该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点 后第 5 位四
舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将 各类基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，
由基金管理人 按规定对外公布。 
 
七、 基 金合同 的变 更、终 止与 基金财 产的 清算 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 本 基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规
定 或基金合同约定 可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 平安大华基金管理有限公司



























































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2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执行，
并 自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介 公告。 
（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立 基金财产 清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
6、基金 管理人 与基金 托管人协 商一致 或基金 资产清算 小组认 为有对 基金份
额持有人更为有利的清算方法， 本基金财产的清算可按该方法进行， 并及时公告，平安大华基金管理有限公司



























































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不需召开基金份额持有人大会。 相关法律法规或监管部门另有规定的， 按相关法
律法规或监管部门的要求办理。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
八 、争 议解决 方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有
规定，仲裁费由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
九 、基 金合同 存放 地和投 资人 取得基 金合 同的方 式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资 人 在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 
 平安大华基金管理有限公司



























































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二十、 基 金 托 管 协 议 的内 容 摘 要 
名称：平安大华基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
成立时间：2011 年1 月7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010 】1917 号 
注册资本：人民币 3 亿元 
组织形式: 有限责任公司（中外合资） 
经营范围： 基金募集； 基金销售； 资产管理以及中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话：0755-22623179 
传真：0755-23990088 
联系人：吴小红 
 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66105798 
联系人：洪渊 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国 人民银行专门行使中央银行职
能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据承兑、
贴现、 转贴现、 各类汇兑业务； 代理资金清算； 提供信用证服务及担保； 代理销平安大华基金管理有限公司



























































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售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理证券投
资基金清 算业务 （银证 转账） ； 保险代 理业务 ；代理政 策性银 行、外 国政府和国
际金融机 构贷款 业务； 保管箱服 务；发 行金融 债券；买 卖政府 债券、 金融债券；
证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务； 年金账户管理服务；
开放式基 金的注 册登记 、认购、 申购和 赎回业 务；资信 调查、 咨询、 见证业务；
贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷
款； 外币兑换； 出口托收及进口代收； 外汇票据承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担
保； 发行、 代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营、 代客外
汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银行业务；
办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定，对 下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股、 备选成份股。 此外，
为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创 业板及
其他经中 国证监 会核准 上市的股 票） 、 债券（ 包括国内 依法发 行和上 市交易的国
债、 央行票据、 金融债 券、 企业债券、 公司债 券、 中期票据、 短期融 资券、 超短
期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债券、 可转
换债券及 其他经 中国证 监会允许 投资的 债券） 、资产支 持证券 、债券 回购、银行
存款（包 括协议 存款、 定期存款 及其他 银行存 款） 、 同 业存单 、 货币 市场工具、
权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国
证监会的相关规定。 
本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值
的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 平安大华基金管理有限公司



























































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2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投融资比例进行监督： 
（1 ）按 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定，本基 金的投 资资产 配置比
例为： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。 每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府
债券的投 资比例不 低于 基金资产 净值的 5 ％ 。 前述现金 资产不包 括结 算备付金、
存出保证金、应收申购款等。 
（2 ）根 据法律 法规的 规定及《 基金合 同》的 约定，本 基金投 资组合 遵循以
下投资限制： 
1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金 资产净值的 90% ； 
2）每个 交易日 日终在 扣除股指 期货合 约需缴 纳的交易 保证金 后，现 金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％。 前述现金资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 ； 
3） 本基 金参与 股指期 货交易， 在任何 交易日 日终，持 有的买 入股指 期货合
约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在任 何交易日日终， 持有的买入期货合
约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券
指 目标 ETF 、股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、资产支
持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的
卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易
（不包括平仓） 的股指期货合约 的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20% ； 所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
5） 本基 金管理 人管理 且由基金 托管人 托管 的 全部基金 持有的 同一权 证，不
得超过该权证的10 ％； 
6）本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的0.5％； 
7）本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的10％； 
8） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 平安大华基金管理有限公司



























































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9）本基 金持有 的同一( 指同一信 用级别)资产 支持证券 的比例 ，不得 超过该
资产支持证券规模的 10％； 
10） 本基金管理人管理 且由基金托管人托管 的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 
12） 基金财产参与股票发行申 购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
14）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15%； 
因证券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前
款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资；



16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致； 
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 1） 、11） 、15）、 16 ） 项另有约定外， 由于证券/期货市场波动、 证
券发行人 合并 或 基金规 模变动、 、标的 指数成 份股调整 、标的 指数成 份股流动性
限制、ETF 暂停申购、 赎回或二级市场交易停牌、 目标ETF 申购、 赎回、 交易被
暂停或交收延迟等基金管理人之外的原因 导 致 的 投 资 比 例 不符合 上 述 约 定 的 比
例 ，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整 ；因证券、期货市场波动、证券发
行人合并 、基金 规模变 动、 标的 指数成 份股调 整、标的 指数成 份股流 动性限制、
ETF 暂停申购、 赎回或二级市场交易停牌、 目标ETF 申购、 赎回、 交易被暂停或
交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第 1 ） 项规定的比例，
基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整 ，以达到规定的投资比例限制要求，平安大华基金管理有限公司



























































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但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向 基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人实
施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》 生效之日起开始。 基金
管理人应 当自基 金合同 生效之日 起 6 个 月内 使基金的 投资组 合比例 符合基金合
同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 
3、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ） 买卖除 目标 ETF 以外的其他基金份额， 但中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资。 
如法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
4、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定对基 金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ）基 金托管 人按以 下方式对 基金管 理人参 与银行间 市场交 易的交 易对手
资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手 的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人， 基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书
面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行平安大华基金管理有限公司



























































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交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理 人在 银行间 市场进行 现券 买卖和 回 购交易时 ，需 按交易 对 手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管
理人与交 易对手 重新确 定交易方 式，经 提醒后 仍未改正 时造成 基金资 产损失的，
基 金托管人不承担责任。 
（3 ）基 金管理 人参与 银行间市 场交易 的核心 交易对手 为中国 工商银 行、中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基金托管
人后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易
对手资信风险引起的损失可以先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进
行赔偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核交易对手是否在
名单内列明。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资 银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国工
商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资除核
心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 可以先
由基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金管理人在通知
基金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金
托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核核心存款银行是否在名单内列
明。 
6、基金托管人对基金投资流通受 限证券的监督 
（1 ）基 金投资 流通受 限证券， 应遵守 《关于 基金投资 非公开 发行股 票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流 通受限 证券， 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易平安大华基金管理有限公司



























































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证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前， 向基金 托管人 提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制 度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基 金投资 流通受 限证券前 ，基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律
法规要求的有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数 量、 发行价 格、 锁定期， 基金拟认 购的数量、 价格、 总成 本、 总成本
占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付
时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进
行审核。 
（5 ）基 金托管 人应按 照《关于 基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有
关问题的通知》 规定， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审核基金管
理人提供 的有关 书面信 息。基金 托管人 认为上 述资料可 能导致 基金出 现风险的，
有权要求基金管理人在投资流 通 受 限 证 券 前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补
充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评 估报告 等备查 资料的权 利。否 则，基 金托管人 有权拒 绝执行 有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任， 并有权报
告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人 切实履行监督职责 ， 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没有切
实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《 基金合同》 的约定， 对基
金资产净值计算、 各类基金份额的基金份额 净值计算、 应收资金到账、 基金费用平安大华基金管理有限公司



























































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开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、
《基金合 同》 、 基金托 管协议有 关规定 时，应 及时以书 面形式 通知基 金管理人限
期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 
对于依据 交易程 序尚未 成交的且 基金托 管人在 交易前能 够监控 的投资 指令，
基金托管人发现该投资指令违反 相关法律法规规定或者违反 《基金合同》 约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令， 基金托管人发现 该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的 合理疑义进行解释或举证， 对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、 复核基 金管理 人计算的 基金资 产净值 和 各类基 金份额 的基金 份额 净值、
根据 基金 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 基 金 投 资 运 作 等 行 为 。 平安大华基金管理有限公司



























































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基金管 理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本托 管协议 及其他 有关规定 时，基 金管理 人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进
行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此 所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 的正当 指令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户和证 券账户 等投资 所需账
户。 
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，与基 金托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
5、对于 因基金 认（申 ）购、基 金投资 过程中 产生的应 收财产 ，应由 基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金 托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人 提供必要的协助，但 对此不承担责任。 平安大华基金管理有限公司



























































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（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理
人在具有 托管资 格的商 业银行开 设的 平 安大华 基金管理 有限公 司基金 认购专户。
该账户由基金管理人或其委托的登记机构开立并管理。 基金募集期满， 募集的基
金份额总 额、基 金募集 金额、基 金份额 持有人 人数符合 《基金 法》 、 《 运作办法》
等有关规定后， 由基金管理人聘请具有从事证 券业务资格的会计师事务所进行验
资， 出具验资报告， 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名） 中国注
册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资
金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 基金托管人在收到资金当日出
具确认文件。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活
动 ，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及
银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责
任 公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 平安大华基金管理有限公司



























































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（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管自营账户， 并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。 
2、基金 管理人 和基金 托管人应 一起负 责为基 金对外签 订全国 银行间 债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司 上海分 公司/ 深圳分公 司 、银 行间市 场清算所 股份有 限公司 或票据营业
中心的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令
办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构
实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人 至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算 平安大华基金管理有限公司



























































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131 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去 基金负债后的价值。 基金份额净值是指
计算日各类基金份额 的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额数量后的
数值。 基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位， 小数点后第5 位四舍五入， 由
此产生的误差计入基金 财产。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人应每 个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值
和 各类基金份额的 基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可
的方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式
发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基 金 法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本 基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律
法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定估
值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的 目标ETF 基金份额、 股票、 债券 、 衍生工具和其他持续以公允
价值计量的金融 资产及负债。 
2、估值方法 
 (1) 目标ETF 的估值 
本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。 
（2 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
132 
生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
2） 在交 易 所市 场上市 交易或挂 牌转让 的固定 收益品种 （另有 规定的 除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 
3） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价作为估值全价； 
4） 对在 交易所 市场挂 牌转让的 资产支 持证券 ，估值日 不存在 活跃市 场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值， 应持续评
估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整 。 
（3 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1）送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 股票， 按估值日 在证券 交易所 挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市 价 （ 收 盘 价 ） 估 值 ； 
2）首次 公开发 行未上 市 或未挂 牌转让 的股票 、债券和 权证， 采用估 值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
3）对在 交易所 市场发 行未上市 或未挂 牌转让 的债券， 对存在 活跃市 场的情
况下， 应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值； 对于活
跃市场报 价未能 代表计 量日公允 价值的 情况下 ，按成本 应对市 场报价 进行调整，
确认计量日的公允价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 则采用
估值技术确定公允价值。 
4）首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（4 ）对 全国银 行间市 场上不含 权的固 定收益 品种，按 照第三 方估值 机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。 对银行间市场上含权的固定收益品种， 按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。 对于
含投资人回售权的固定收益品种， 回售登记截止日 （含当日） 后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构
未提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异， 未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
（5 ）基 金投资 同业存 单，按估 值日第 三方估 值机构提 供的估 值净价 估值；
选定的第三方估值机构 未提供估值价格的，按成本估值。 平安大华基金管理有限公司



























































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（6 ）本 基金存 入银行 或其他金 融机构 的各种 款项以本 金列示 ，按协 议或约
定利率逐日确认利息收入。 
（7 ）同 一证券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的，按 证券所 处的市 场分别
估值。 
（8 ）因 持有股 票而享 有的配股 权，采 用估值 技术确定 公允价 值，在 估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（9 ）本 基金投 资期货 合约，按 估值当 日结算 价进行估 值，估 值当日 无结算
价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 
（10） 如有确凿证据表明按 原有方法进行估值不能客观反映 上述资产 或负债
公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允
价值的 方法 估值。 
（11 ）当 发生大 额申购 或赎回情 形时， 基金管 理人可以 采用摆 动定价 机制，
以确保基金估值的公平性。具体详见届时相关公告。 
（12） 相关法律法规 、 监管部门及自律规则另 有规定的， 从其规定。 如有新
增事项，按国家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担， 基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的， 由此造成的投资者或基金的损失， 应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误， 另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误， 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失， 以及由此造成以后交易日基金资产净值、 基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信 息的当事人一方负责赔偿。 
由于证券、 期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误， 或由于其他不可
抗力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行
检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消平安大华基金管理有限公司



























































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134 
除或减轻由此造成的影响。 
基金管理人或基金托管人按估值方法的第 （10） 项进行估值时， 所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时， 相关
各方应本着勤勉尽责 的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致， 应以基金
管理人的计算结果为准对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任， 基金托管人不负赔偿责
任。 
六、 基金份额持有人名册的 的登记与 保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年
6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。 保管方式可以采用电子或文档的形式。 基金份额登记机构的保存期限自基金
账户销户之日起不得少于 20 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 益登记日、
每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必 须包括 基金份 额持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 以上。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
135 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持
有人的合法权益。 
本协议受中国法律 （不含港澳台地区法律） 管辖。 八、 托管协议的变更 、 终
止 与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双 方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更 应报
中国证监会备案。 
（二）基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时； 
（2 ）基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金托管 人接管 基金资
产； 
（3 ）基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金管理 人接管 基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规 和中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 
 
 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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二十一、 基 金 份 额 持 有 人服 务 
本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。 同时， 基金 管理人
有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 对以下主要服务内容进行增加或
变更。 
一 、网 上开户 与交 易服务 
客户持有指定银行的账户， 通过平安大华基金官网交易平台， 可以实现在线
开户交易。 
平安大华基金网址：www.fund.pingan.com 
二 、资 料的寄 送服 务 
1、基金 管理人 在未收 到客户关 于需要 寄送纸 质对账单 的明确 表示下 ，将发
送电子 对 账单。 客户可根据个人需要， 通过平安大华客户服务热线或者平安大华
客服邮箱定制纸质对账单寄送服务。 客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务
费用 
2、如果 客户选 择纸质 对账单， 本基金 管理人 将采用邮 寄方式 提供资 料。但
由于非基金管理人可控的原因邮寄资料可能无法送达， 对此本基金管理人不做任
何承诺和保证。 基金管理人也不对因邮寄资料出现遗漏、 泄露而导致的直接或间
接损害承担任何赔偿责任。 由于交易对账单记录信息属于个人隐私， 请务必预留
正确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。 
3、电子 邮件对 账单经 互联网传 送，可 能因邮 件服务器 解析等 问题无 法正常
显示原发送内容。 由于互联网是开放性的公众网络， 基金管理人也无法完全保证
其安全性与及时性。 因此平安大华基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账
单的送达做出承诺和保证， 也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、 泄
露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 
4、根据 客户的 需求， 本基金管 理人可 提供如 资产证明 书等其 它形式 的账户
信息资料。 
三 、定 期定额 投资 计划 
基金管理人可利用非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提
供定期定额投资的服务 （本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人平安大华基金管理有限公司



























































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投资者开 通 ） 。 通过定 期定额投 资计划 ，投资 者可以通 过固定 的渠道 ，定期定额
申购基金份额，具体实施方法见有关公告。 
四 、网 络在线 服务 
基金份额 持有人 通过基 金账号/ 开户证 件号码 及登录密 码登录 平安大 华基金
网站， 可享有账户查询、 交易明细查询、 对账单寄送方式或频率设置、 修改查询
密码等多项在线服务。 
基金管理人网站亦提供基金公告、 投资资讯、 理财刊物、 基金常识等各种信
息供投资人查询。 
公司网址：www.fund.pingan.com 
客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn 
五 、客 户服务 中心 （CALL-CENTER ）电 话服 务 
客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、 基金账户余额、 基金
产品与服务等信息查询。 
客户服务中心人工座席每个交易日 9 ：00-17：00 为投资人提供服务，投资
人可以通过该客服中心获得业务咨询、 信息查询、 投诉建议、 信息定制和资料修
改等专项服务。 
客服电话：400-800-4800（免长途话费） 
直销电话：0755-22627627 
直销传真：0755-23990088 
六 、投 诉受理 
投资人可以拨打平安大华基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、 电
子邮件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的 服务进行投诉。 
对于工作日期间受理的投诉， 原则上是及时回复， 对于不能及时回复的投诉，
本基金管理人将在承诺的时限内进行处理。 对于非工作日提出的投诉， 将在顺延
的工作日当日进行处理。 
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
七、如本 招募说 明书 存在 任何 您/贵 机构 无法理 解的 内容， 请 通过 上述 方式
联 系 本 基 金 管 理 人 。 请 确 保 投 资 前 ， 您/ 贵 机 构 已 经 全 面 理 解 了 本 招 募 说 明 书 。平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
 
二十二、 其它应披露事项 
（一）本基金 管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。



（二） 最近半年本基金管理人、 基金托管人及高级管理人员没有受到任何处
罚。 
（三）2018 年 4 月4 日至 2018 年10 月3 日发布的公告： 
1、2018 年4 月9 日， 关于平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同生效公告 ； 
2、2018 年 5 月 10 日， 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告 ； 
3、2018 年 5 月 23 日， 关于平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金C 类基金份额增加代销机构的公告 ； 
4、2018 年 5 月 29 日， 关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为销
售机构公告 ； 
5、2018 年 6 月 13 日， 关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售
有限公司为销售机构公告 ； 
6、2018 年 7 月 10 日， 关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司
为销售机构及开通基金转换业务、参与其费 率优惠活动的公告； 
7、2018 年 7 月 18 日， 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金2018 年第 2 季度报告； 
8、2018 年 7 月 20 日， 关于旗下部分基金新增中证金牛（北京）投资咨询
有限公司为销售机构的公告 ； 
9、2018 年 7 月 31 日， 关于旗下部分基金新增华安证券、世纪证券为销售
机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告 ； 
10、2018 年8 月27 日， 平安大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金2018 年半年度报告以及摘要 ； 
11、2018 年 9 月 5 日， 关于旗下部分基金新增民商基金销售（上海）有限
公司为销售机构的公告 ； 
12、2018 年 9 月 26 日， 关于旗下部分基金新增中民财富基金销售（上海）
有限公司为销售机构公告 ； 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
 
（四） 《 招募说 明书》 与本次更 新的招 募说明 书内容若 有不一 致之处 ，以本
次更新的招募说明书为准。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
 
二十三、 对 招 募 说 明 书 更新 部 分 的 说 明 
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 等其他相关法律法规的要求及基金
合同的规定， 对 2018 年 2 月 7 日公布的《 平 安大华沪深 300 交易型 开放式指数
证券投资基金联接基金招募说明书 》进行了更新， 主要更新的内容如下： 
1、


 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 
2、


 根据最新资料，更新了“三 、基金管理人” 。 
3、


 根据最新资料，更新了“四 、基金托管人” 。 
4、


 根据最新资料，更新了“五 、相关服务机构” 。 
5、


 根据最新资料，更新了“六 、基金募集” 。 
6、


 根据最新资料，更新了“七、 基金合同的生效” 。 
7、


 根据最新资料，更新了“八 、基金份额的申购与赎回” 。 
8、


 根据最新资料，更新了“九 、基金的投资” 。 
9、


 根据最新资料，增加了“十 、基金的业绩” 。 
10 、 根据最新资料， 更新了 “第二十一部分、 对基金份额持有人的服务” 。 
11 、 根据最新资料，更新了“第二十二部分、其他应披露的事项” 。 
12 、 根据最新情况，增加 了“第二十三部分、对招募说明书更新部分的
说明。 ” 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
 
二十四、 招 募 说 明 书 存 放及 其 查 阅 方 式 
 
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所，投
资人可在 办公时 间免费 查阅；也 可按工 本费购 买本招募 说明书 复制件 或复印件，
但应以招募说明书正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 



平安大华基金管理有限公司



























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
 
二十五、 备查文件 
 
一、 中国证监会准予本基金 注册的文件 
二、 《 平安大华沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 
三、 《 平安大华沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议》 
四、 《 平安大华 基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
五、法律意见书 
六、基金管理人业务资格批件、营业执照 
 
 
 
平安大华基金管理有限公司 
2018 年 11 月17 日