华泰紫金智盈债券：更新招募说明书摘要（2018年第1号）查看PDF公告
华泰紫金智盈债券型证券投资基金招募说明书更新 摘要 （2018 年第 1 号） 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一八年十月 【重要提示】 1 、本基金根 据 2017 年 6 月 19 日中国 证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金智盈债券型 证券投资基金注册的批复》 （证监许 可[2017]944 号）进行募集。本基金合同已于 2018 年 3 月 15 日正式 生效。 2 、 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价值、 市场前景和收益作出 实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3 、本基金募 集的目标客 户为可投资 于证券投资 基金的个人 投资者、机 构投资者和 合格境外 机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金募集对 象不包括特定的机构投资者。 4 、投资有风 险，投资人 认购（或申 购）基金时 应认真阅读 基金合同、 本招募说明 书等信息 披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 投资人需 充 分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险 包括： 证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度等因素导致的市场风险； 基金管理人在基金运作过程中产生的管理风险； 因巨额赎回导致的流动性风险； 基金管理或 运作因违反法律、 法规的规定或基金合同的约定导致的合规性风险； 本基金特有的风险； 投 资本基金的其他风险等等。 此外， 本 基金以 1 元 初始面值进行募集， 在市场波动等因素的影 响下， 存在基金份额净值跌破 1 元初 始面值的风险。 本基金为债券型基金， 预期收益和预 期 风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/ 收益的产品。 5 、本基金的 一部分资产 将可能投资 于中小企业 私募债券。 由于中小企 业私募债券 发行门槛 低，投资过 程中的信用 风险也相应 增加，有可 能出现债券 到期后，企 业不能按时 清偿债务 ， 或者在存续期内评级被下调的风险。 中小企业私募债券不能在交易所上市交易， 而是通过上 证所固定收 益证券综合 电子平台及 深交所综合 协议交易平 台，或证券 公司进行转 让，同时 ， 交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认，对导致私募债券投资人超过 200 人的转让不予确认。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中， 面 临 着 流 动 性 风 险 。 6 、本基金的 业绩比较基 准为中债信 用债总指数 收益率，但 本基金的收 益水平有可 能不能达 到或超过同期的目标收益率水平，投资人面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。 7 、基金不同 于银行储蓄 与债券，基 金投资人有 可能获得较 高的收益， 也有可能损 失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》 。 8 、基金的过 往业绩并不 预示其未来 表现。基金 管理人管理 的其他基金 的业绩并不 构成新基 金业绩表现的保证。 9 、基金管理人 提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 10 、 本基金单 一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的 50% ， 但 在本基金运作过程 中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述 50% 比例的除外。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 14 日， 有关财务 数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日 （财务数据未经审计） 。 第一部分 基金 管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 成立时间：2014 年 10 月 16 日 注册资本：26 亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：周维佳 联系电话： （025）8338 7051 华泰证券 （上海） 资产管理有限公司是经中国证监会证监许可 ［2014 ］679 号文批 准， 由 华 泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。 2014 年 10 月成立时 ， 注册资本 3 亿元人 民币。2015 年 10 月增加 注册资本至 10 亿元人民币 。2016 年 7 月增加注册资本至 26 亿元 人民币。 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 崔春女士， 董事长， 毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业， 获硕士学位。 曾 任中国光大国际信托投资公司证券部经理， 光大证券有限公司总裁办高级经理， 中国建设银 行总行计划财务部副处长、 金融机构部副处长， 嘉实基金管理有限公司固定收益部总监， 中 国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、 执行总经理、 董事总经理， 兼任中金香港资 产管理有限公司董事。2015 年 5 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证 券（上海）资产管理有限公司董事长。 孟庆林先生， 董事， 毕业 于东北财经大学工业经济专业， 获学士学位。 曾在徐州工程机械集 团任职，1998 年 5 月加 入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业部副 总经理、 广州机场路营业部总经理、 南京解放路营业部总经理、 机构业务部总经理、 上海 分 公司总经理。 现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部 （原经纪业务总部） 总经理、 职 工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。 费雷先生， 董事， 毕业于北方交通大学财务会计专业， 获学士学位。 曾任南京铁路分局浦 口 车辆段财务科会计、 江苏省农业投资公司财务部主管会计、 江苏省国际信托投资公司财务部 副科长、 江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、 信泰证券有限责任公 司财务部副总经理。2009 年 9 月加 入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务部总 经理。 陈天翔先生， 董事， 毕业 于武汉理工大学通信工程专业， 获学士学位。 曾任东方通信股份有 限公司工程 师、南京欣 网视讯科技 股份有限公 司项目经理 。2007 年加入华泰证券 ，现任 华 泰证券股份有限公司网络金融部总经理。 2 、基金管理人监事会成员 戴斐斐女士， 监事， 毕业 于南京理工大学会计学专业， 获学士学位。 曾在南京金笔厂、 中外 合资南京荣华公司任职，1994 年 12 月加入华泰证券， 曾任稽查监察总部高级经理、 计划财 务部高级经理、 独立存管部副总经理、 上海管理总部财务清算中心主任、 计划财务部副总经 理兼清算中心主任等职务。 现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理， 兼任江苏股权交易 中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3 、高级管理人员 崔春女士，董事长。 （简 历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士， 副总经理（ 主持工作） ， 毕业于复旦 大学经济学 院世界经济 专业，获硕 士学位。 曾在东方证券有限责任公司、 富通基金管理公司、 海富通基金管理有限公司任职， 曾任中国 国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015 年 3 月加入华泰证券 （上海） 资产管理有限公司， 现任华泰证券 （上海） 资产管理有限公司副总经理 （主持工作） 。 刘玉生先生， 副总经理， 毕业于武汉大学政治经济学专业， 获博士学位。 曾任建设银行总行 清算中心副主任科员、 主任科员、 副处长， 中国证券登记结算有限责任公司业务发展部副总 监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司督察长。2016 年 4 月加入 华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理 有 限 公 司 副 总 经 理 。 甘华先生， 副总经理， 毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业， 获硕士学位。 曾任南 方 证券有限公司交易员， 招商银行股份有限公司交易主管， 华泰联合证券固定收益部总经理助 理，华泰证券资产管理总部副总经理，2015 年 1 月加入华泰证券（上海）资产管理有限公 司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 席晓峰先生， 首席风险官、 合规总监、 督察长、 合规风控部负责人， 毕业于北京航空航天大 学计算机应用专业， 获硕士学位。 曾任华夏证券研究所金融工程分析师， 上投摩根基金管理 有限公司风险管理部风险经理， 国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助理， 中国国际金融 有限公司资产管理部高级经理、副总经理，兼任风险管理委员会主席。2015 年 1 月加入华 泰证券（上 海）资产管 理有限公司 ，现任华泰 证券（上海 ）资产管理 有限公司首 席风险官 、 合规总监、督察长、合规风控部负责人。 4 、基金经理 李博良女士， 新加坡国立大学金融工程硕士， 具有基金从业资格。 曾先后就职于华泰证券资 产管理总部、 华泰证券 （ 上海） 资产管理有限公司， 历任固定收益证券交易员、 固定收益投 资助理、 固定收益投资经理； 2017 年 8 月至今， 任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理。 2018 年 3 月 至今，任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理。 5 、基金固收投资决策委员会成员 主席：甘华先生（董事总经理） 成员： 陈玉强先生 （交易部负责人） ； 陈晨女士 （基金固收部负责人） ； 阮毅 （现任基金固收 部固定收益投资岗） 。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1 、依法募集 资金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、配备足够 的具有专业 资格的人员 进行基金投 资分析、决 策，以专业 化的经营方 式管理和 运作基金财产； 5 、建立健全 内部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ，保证所管 理的基金 财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行证券投 资； 6 、除依据《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关 规定外，不 得利用基金 财产为自己 及任何第 三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、依法接受基金托管人的监督； 8 、采取适当 合理的措施 使计算基金 份额认购、 申购、赎回 和注销价格 的方法符合 《基金合 同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回 的价格； 9 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10 、编制季 度、半年度和年度基金报告； 11 、严格按 照《基金法》 、 《基金合同 》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12 、 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基 金合同》 及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13 、按《基 金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分 配 基 金 收 益 ； 14 、按规定 受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15 、 依据 《基 金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16 、 按规定保 存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年 以上； 17 、 确保需要 向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资人能够按 照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合理成 本 的条件下得到有关资料的复印件； 18 、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19 、 面临解散 、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20 、 因违反 《 基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担 赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、 监督基 金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人违反 《基 金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、 当基金管 理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行为承担 责任； 23 、以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24 、基金管理人在募集 期间未能达 到基金的备 案条件， 《基 金合同》不 能生效，基 金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内 退还基金认购人； 25 、执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 26 、建立并 保存基金份额持有人名册； 27 、法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1 、基金管理 人承诺不从 事违反《中 华人民共和 国证券法》 的行为，并 承诺建立健 全内部控 制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2 、基金管理 人承诺不从 事违反《基 金法》的行 为，并承诺 建立健全内 部风险控制 制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； （3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5 ）侵占、挪用基金财产； （6 ）泄露因 职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事相关的 交易活动； （7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3 、基金管理 人承诺严格 遵守基金合 同，并承诺 建立健全内 部控制制度 ，采取有效 措施，防止违反基金合同行为的发生； 4 、基金管理 人承诺加强 人员管理， 强化职业操 守，督促和 约束员工遵 守国家有关 法律法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5 、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1 、 依照有关法律法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2 、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3 、不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密， 尚未依法公 开的基金投 资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作， 有效防范、 规避和化解各类风险， 最大限 度地保护利益相关者及公司的合法权益， 本基金管理人建立了科学合理、 控制严密、 运行高 效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是公司各项基本管理制度的纲要 和总揽， 贯穿公司运营的所有环节， 其内容包括公司内控目标、 内控原则、 控制环境、 内 控 措施等。 2 、内部控制目标 （1 ） 确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、 法规和行业监管规则， 自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念。 （2 ）防范和 化解经营风 险，提高经 营管理效益 ，实现公司 资产管理业 务的持续、 稳定、健 康发展。 （3 ）建立行 之有效的风 险控制系统 ，保障公司 资产及客户 资产的安全 完整，维护 公司股东 的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4 ）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5 ）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3 、内部控制原则 （1 ）健全性 原则。内部 控制机制应 当做到事前 、事中、事 后控制相统 一；覆盖公 司各个部 门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2 ）有效性 原则。通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内部控制 程序，维护 内控制度 的有效执行。 （3 ） 独立性原则。 公司各部门和岗位职责应当保持相对独立， 公司对受托资产、 自有资产、 其他资产的管理运作必须分离； 公司设立合规风控部， 承担内部控制监督检查职能， 对各部 门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4 ）相互制 约原则。内 部部门和岗 位的设置必 须权责分明 、相互制衡 ；前台业务 运作与后 台管理支持适当分离。 （5 ）成本效 益原则。公 司内部控制 与公司业务 范围、经营 规模、风险 状况相适应 ，运用科 学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4 、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、 经营理念与风险意识、 治理结构、 组织架构与决策 程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5 、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系， 通过定期与不定期风险评估， 对公司内外部风险进行识别、 评估和分析， 发现风险来源和类型， 针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控 制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括： 市场开发业务控制、 投资管理业务控制、 信息披露控制、 信息 技 术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 第二部分基金托管人 （一） 、基金 托管人情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行， 总 部设在北京。 本行于 2005 年 10 月在 香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939) 。 2017 年 6 月 末， 本集团资 产总额 216,920.67 亿元， 较上年末增加 7,283.62 亿元， 增幅 3.47% 。 上半年， 本集团实现利润总额 1,720.93 亿元， 较 上年同期增长 1.30% ； 净 利润较上年同期增 长 3.81% 至 1,390.09 亿元 ，盈利水平实现平稳增长。 2016 年 ， 本 集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项 重要奖项。 荣获 《欧洲货币》 “2016 中国最佳银行” ， 《环球 金融》“2016 中国最佳消费者银行” 、“2016 亚太 区 最佳流动性管理 银 行” ， 《机构投资者》 “ 人民 币国际化服务钻石奖” ， 《亚洲银行家》 “ 中国最佳 大型零售银行奖” 及中国银行业协会“ 年度最具社会责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》2016 年“ 世界 银行 1000 强排名” 中， 以 一级资本总额继续位列全球第 2 ； 在美国 《财富》2016 年世 界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理 财信托股权市场处、QFII 托管处、 养老金托管处、 清算处、 核算处、 跨境托管运营处、 监 督 稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续 聘请外部会 计师事务所 对托管业务 进行内部控 制审计，并 已经成 为 常规化的内控工作手段。 2 、主要人员情况 纪伟， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行南通分行、 总行计划财务部、 信贷 经 营部任职， 并在总行公司业务部、 投资托管业务部、 授信审批部担任领导职务。 其拥有八 年 托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任 副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服 务 和 业 务 管 理 经 验 。 郑绍平， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行投资部、 委托代理部、 战 略 客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服 务 和 业 务 管 理 经 验 。 黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务 管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机 构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作， 具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 3 、基金托管业务经营情况 作为国内 首批 开办证 券投 资基金 托管 业务的 商业 银行， 中国 建设银 行一 直秉持“ 以客 户为中 心” 的经营 理念 ，不断 加强 风险管 理和 内部控 制， 严格履 行托 管人的 各项 职责， 切实 维护资 产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设 银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII、 企业年金等产品在内的托管业务体系， 是 目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设银行已托 管 759 只证 券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的 高度认同。 中国建设银行连续 11 年 获得 《全球托管人》 、 《 财资》 、 《环 球金融》“ 中国最佳托 管银行” 、“ 中国最佳次托管银行” 、“ 最佳托管专家——QFII” 等 奖项，并在 2016 年被《 环 球 金融》评为中国市场唯一一家“ 最佳托管银行” 。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本 行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金财 产 的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额 持 有 人 的 合 法 权 益 。 2 、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务 风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控 合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3 、内部控制制度及措施 资产托管业 务部具备系 统、完善的 制度控制体 系，建立了 管理制度、 控制制度、 岗位职责 、 业务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管 理严格实行 复核、审核 、检查制度 ，授权工作 实行集中控 制，业务印 章按规程保 管、存放 、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像 监控； 业务信息由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现自动化操作， 防止人为事故 的 发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、监督方法 依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用自行 开 发的“ 新一代托管应用监督子系统” ， 严格按照现行法律法规以及基金合同规定， 对基金管理 人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提 供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用 的提取与开支情况进行检查监督。 2 、监督流程 （1 ）每工作 日按时通过 新一代托管 应用监督子 系统，对各 基金投资运 作比例控制 等情况进 行监控，如 发现投资异 常情况，向 基金管理人 进行风险提 示，与基金 管理人进行 情况核实 ， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2 ）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3 ）根据基 金投资运作 监督情况， 定期编写基 金投资运作 监督报告， 对各基金投 资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4 ）通过技 术或非技术 手段发现基 金涉嫌违规 交易，电话 或书面要求 基金管理人 进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 第三部分相关服务机构 一、基金销售机构 1 、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话： （025 ）83387046 传真： （025 ）83387074 联系人：孙晶晶 2 、代销机构 1 ）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：www.htsc.com 2 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 法定代表人：其实 客服电话：95021 网址：http://fund.eastmoney.com/ 3 ）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心办公楼二期 53 层 办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人：赵学军 客服电话：400-021-8850 网址：https://www.harvestwm.cn/ 4 ）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：胡学勤 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 5 ）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01 、02 、03 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 法定代表人：冷飞 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacai.com/ 6 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴 金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：http://www.erichfund.com/ 7 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表人：江卉 客服电话：400 098 8511 网址：http://kenterui.jd.com/ 8) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008888888 网址：http://www.chinastock.com.cn/ 3 、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 18 号 21 层 法定代表人：崔春 电话： （021 ）28972112 传真： （021 ）28972120 联系人：朱鸣 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： （021 ）31358666 传真： （021 ）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方 广场毕马威大楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 执行事务合伙人：王国蓓 联系电话： （010）85085000 传真电话： （010）85185111 经办注册会计师：王国蓓 张楠 联系人：张楠 第四部分 基 金的简介 基金名称：华泰紫金智盈债券型证券投资基金 基金类型：债券型证券投资基金 运作方式：契约型开放式 第五部分基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市交易的国债、 央行 票据、 金融债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府机构债券、 地方政府债券、 中小企业私募债、 可分离交易可转债中的纯债部分、 资产 支 持证券、债 券回购、银 行存款（包 括协议存款 、定期存款 及其他银行 存款） 、同业 存单、货 币市场工具、 国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监 会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80% ； 本基金 每个交 易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现金或者到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。 本基金不投资股票、权证、可转债（可分离交易可转债中的纯债部分除外） 。 三、投资策略 1 、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券， 以提高组合收益能力。 信用债券相对央票、 国债等利率产品 的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源， 本基金将在基金管理人内部信用评级的基础 上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响， 一是市场信用利差曲线的走势； 二是债券本身的信 用变化。 本基金依靠对宏观经济走势、 行业信用状况、 信用债券市场流动性风险、 信用债 券 供需情况等的分析， 判断市场信用利差曲线整体及分行业走势， 确定各期限、 各类属信用债 券的投资比例。 依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、 违约风险及理论信用利 差， 选择信用利差被高估、 未来信用利差可能下降的信用债券进行投资， 减持信用利差被低 估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2 、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、 中、 短期债券收益率差异变化， 相同久期债券组合在收益率曲 线发生变化时差异较大。 通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析， 首 先可以确定 债券组合的 目标久期配 置区域并确 定采取子弹 型策略、哑 铃型策略或 梯形策略 ； 其次， 通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较， 可以进行增陡、 减斜和凸度变化的 交易。 3 、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础， 利用买断式回购、 质押式回购等方式融入低成本资 金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 4 、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券 化产品具体政策框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值 评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以降低 流动性风险。 5 、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债投资， 主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。 以买入持 有到期为主 要策略，审 慎投资。基 金投资中小 企业私募债 券，基金管 理人将根据 审慎原则 ， 制订严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 并经董事会批 准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6 、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的， 采用流动性 好、 交易活跃的期货合约， 通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合国债期货的定 价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用国债 期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品 的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 四、投资管理程序 投资管理程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、 投 资 监 督 五 个 环 节 。 1 、公司系统 制定研究计 划，基金经 理可以根据 需要委托研 究员进行专 题调研。研 究员根据 基金的整体投资目标和策略， 对其分工板块、 行业和上市公司的相关资料进行综合研究分析， 筛选目标证券，经讨论通过后纳入各类证券池。 2 、公司定期 召开基金投 资决策委员 会会议和基 金投资研究 会议。基金 投资决策委 员会会议 根据相关部门提供的资产配置方案、 基金投资绩效报告、 研究分析报告和风险评估与绩效评 价报告等资料， 在充分讨论宏观经济、 股票和债券市场的基础上， 确定各基金股票、 债券 和 现金的配置比例范围的指导性意见， 以及其他重大投资事项。 基金投资研究会议由基金管理 部定期召开，对投资策略定期研讨，讨论确定近期调研计划和研究员研究计划。 3 、基金经理 根据基金投 资决策委员 会、基金投 研会议等会 议的决议确 定各基金投 资组合， 制定组合的调整方案，并负责组织该投资方案的执行。 4 、公司采取 集中交易模 式，所有基 金投资的交 易均通过集 中交易室完 成。严格执 行投资与 交易分离制度。 5 、基金经理在定期召开的基金投资决策委员会上提交所管理基金的投资操作回顾和总结。 6 、合规风控部对基金投资决策和基金投资执行的过程进行监督检查。 五、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1 ）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ； （2 ）本基金 每个交易日 日终在扣除 国债期货合 约需缴纳的 交易保证金 后，持有现 金或者到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等； （3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； （4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ； （5 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% ；在全国 银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不展期； （6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产净值的 10% ； （7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （8 ）本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10% ； （9 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （10 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支 持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月 内 予以全部卖出； （11 ）本基 金投资国债期货，遵循以下投资比例限制： 在任何交易日日终， 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 15% ； 在任何 交易日日终， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基 金 所持有的债 券（不含到 期日在一年 以内的政府 债券）市值 和买入、卖 出国债期货 合约价值 ， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 在任何交易日内交易 （不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； （12 ）基金 资产总值不得超过基金净资产的 140% ； （13 ） 本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证 券市场波动、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的， 基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （15 ）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（ 10）、（ 13）、（ 14 ）项 外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合同的有 关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托 管 人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基金 投资不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1 ）承销证券； （2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3 ）从事承担无限责任的投资； （4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基 金托管人同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。 基金 管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、 行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定， 如适用本基金， 基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 六、业绩比较基准 中债信用债总指数收益率 根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本基金选取中债信用债总指数收益率作为本 基金的业绩比较基准。 中债信用债总指数是全面反映信用债的总指标， 样本范围包括： 信用 债，包括企 业债、公司 债、金融债 （不含政策 性金融债） 、 短期融资券 和中期票据 等。中债 信用债总指数在样券的选择和财富指标的计算上都更具备基金跟踪的可投资性， 是中央国债 登记结算有限责任公司专门针对债券市场投资性需求开发的指数。 如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时， 经基金管理人与基金托管人协商， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及 时公告，无需召开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、 股票型 基金，属于中低风险/ 收益的产品。 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额持有人的利益； 2 、有利于基金财产的安全与增值； 3 、不通过关 联交易为自 身、雇员、 授权代理人 或任何存在 利害关系的 第三人牟取 任何不当 利益。 九、基金投资组合报告 基金管理人 的董事会及 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏 ， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过 往 业绩并不 代 表其未来 表 现。投资 有 风险, 投资 者 在做出投 资 决策前应 仔 细阅读本 基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日 （未经审计） 。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益 投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投 资 - - 5 金融衍生 品投资 - - 6 买入返售 金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款 和结算备付金合计 911,010.38 99.68 8 其他资产 2,943.65 0.32 9 合计 913,954.03 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末 按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末 按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投 资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国 债期货投资政策 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 10.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国 债期货投资评价 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 11. 投资组合报告附注 11.1 声明本 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 如是， 还应对相关证券的投资决策程序做出说 明 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 11.2 声明基 金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 如是， 还应对相关股 票的投资决策程序做出说明 本基金本报告期末不持有股票。 11.3 其他资 产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证 金 1,748.87 2 应收证券 清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,194.78 5 应收申购 款 - 6 其他应收 款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,943.65 11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第六部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金 一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资 者 在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2018 年 3 月 15 日 ，基金业绩数据截至 2018 年 6 月 30 日。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰紫金智盈债券 A 阶段 净 值增 长率① 净值 增长率 标准 差② 业 绩比 较基准 收益 率③ 业 绩比 较基准 收益 率标 准差④ ①－ ③ ②－④ 基金合同生效日至今 5.98% 0.56% 0.66% 0.06% 5.32% 0.50% 华泰紫金智盈债券 C 阶段 净 值增 长率① 净值 增长率 标准 差② 业 绩比 较基准 收益 率③ 业 绩比 较基准 收益 率标 准差④ ①－ ③ ②－④ 基金合同生效日至今 0.93% 0.02% 0.66% 0.06% 0.27% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1 、本基 金的合同生效日为 2018 年 3 月 15 日 ，基金合同生效日至本报告期末，本基金 运作未满 1 年； 2 、本基金的建仓期为 6 个月，截至 2018 年 6 月 30 日，本基金 建仓期尚未结束； 3 、本基金基准收益率= 中债信用债总指数（全价）收益率。 第七部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、C 类基金份额的销售服务费； 4 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券/ 期货交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10 、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据， 自动在次月前 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基 金 管理人无需再出具资金划拨指令， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日期顺延。 费用自动扣 划 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据， 自动在次月前 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基 金 管理人无需再出具资金划拨指令， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日期顺延。 费用自动扣 划 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3 、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3% 。本基 金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3% 年 费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H 为 C 类基 金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据， 自动在次月前 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基 金 管理人无需再出具资金划拨指令， 若遇法定节假日、 休息日， 支付日期顺延。 费用自动扣 划 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“ 一、基金费用的种类” 中第 4 至 10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第八部分 招 募说明书更新部分的说明 根据《证券 投资基金信 息披露管理 办法》 、以及 《证券投资 基金信息披 露内容与格 式准则第 5 号〈招募说明书的内 容与格式〉 》 等法律法规 的要求，我 公司已对《 华泰紫金智 盈债券型 证券投资基金招募说明书》进行了如下更新： 1 、“ 重要提示” 中更新了基金合同生效时间、招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止 日期。 2 、“ 二、注释” 中调整“ 银行业监督管理机构” 的释义。 3 、“ 三、基金管理人” 更新管理人相关信息。 4 、“ 四、基金托管人” 更新托管人相关信息。 5 、“ 五、相关服务机构” 更新销售机构相关信息。 6 、“ 六、基金 份额”中删除了募集期限、募集对象、发售方式等不适用信息，增加了本基金 的募集情况。 7 、“ 七、基金 合同的生效”中删除了基金备案条件、基金合同不能生效时的处理方式，增加 了基金合同生效日期的相关内容。 8 、“ 八、基金份额的申购、赎回” 中增加了本基金开放申购、赎回的日期。 9 、“ 九、基金的投资” 中新增了投资组合报告一节，内容更新至 2018 年 6 月 30 日。 10 、新增一 章“ 十、基金的业绩” ，内容更新至 2018 年 6 月 30 日。 11 、“ 二十一、其他应披露事项” 中对本报告期内的应披露事项予以更新。
