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鹏 华 沪 深300 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 
更新的招 募说明 书 
































基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
2018 年 11 月 







重要提示 
本基金经 2009 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华沪深 300
指数 证券 投资 基金 （LOF ）募 集的 批复 》（ 证监 许可[2009]41 号文 ） 核准 ，进 行募 集， 并
经中国证监会基金部 2009 年 4 月 3 日基金部函[2009]240 号文件《关于鹏华沪深 300 指数
证券投资基金（LOF ）备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同
已于 2009 年4 月3 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 
基金 管理 人保 证本 招募 说明 书的 内 容真 实、 准确 、完 整。 本招 募说 明书 经 中国 证监 会
核准 ，但 中国 证监 会对 本 基金 募集 的核 准， 并 不表 明其 对本 基金 的 价值 和收 益作 出实 质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本招 募说 明书 根据 本基 金的 基金 合 同编 写， 并经 中国 证监 会核 准。 基金 合 同是 约定 基
金当 事人 之间 权利 、义 务 的法 律文 件。 基金 投 资人 自依 基金 合同 取 得基 金份 额， 即成 为基
金份 额持 有人 和本 基金 合 同的 当事 人， 其持 有 基金 份额 的行 为本 身 即表 明其 对基 金合 同的
承认 和接 受， 并按 照《 基 金法 》、 《运 作办 法 》、 基金 合同 及其 他 有关 规定 享有 权利 、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
本基 金投 资于 证券 市场 ，基 金净 值 会因 为证 券市 场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者在 投
资本 基金 前， 应全 面了 解 本基 金的 产品 特性 ， 充分 考虑 自身 的风 险 承受 能力 ，理 性判 断市
场， 并承 担基 金投 资中 出 现的 各类 风险 ，包 括 但不 限于 ：市 场风 险 、基 金交 易价 格与 份额
净值 发生 偏离 的风 险、 基 金管 理风 险 、流 动性 风险 、本 基 金指 数投 资 有关 风险 、技 术风 险、
上市交易的风险及其他风险等等。 
基金 的过 往业 绩并 不预 示其 未来 表 现， 基金 管理 人管 理的 其他 基金 的业 绩 并不 构成 对
本基金表现的保证。 
基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产， 但不 保
证基 金一 定盈 利， 也不 保 证最 低收 益。 基金 管 理人 提醒 投资 者基 金 投资 的“ 买者 自负 ”原
则， 在投 资者 作出 投资 决 策后 ，基 金运 营状 况 与基 金净 值变 化 引致 的投 资风 险， 由投 资者
自行 承担 。投 资有 风险 ， 投资 者在 投资 本基 金 前应 认真 阅读 本基 金 的招 募说 明书 和基 金合
同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 10 月
2 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日（未经审计）。


 
目


 录 
一、绪 言 
二、释 义 
三、 基金管理人 
四、基金托管人 
五、相关服务机构 
六、基金的募集与 基金合同生效 
七、基金份额的上 市交易 
八、基金份额的场 外申购、转换与赎回 
九、基金份额的场 内申购与赎回 
十、基金的基金份 额的登记、系统内转托管和跨系统转 登记 
十一、基金的投资 
十二、基金的业绩 
十三、基金的财产 
十四、基金资产的 估值 
十五、基金的收益 分配 
十六、基金的费用 与税收 
十七、基金的会计 与审计 
十八、基金的信息 披露 
十九、风险揭示 
二十、基金的终止 与清算 
二十一、基金合同 的内容摘要 
二十二、基金托管 协议的内容摘要 
二十三、对基金份 额持有人的服务 
二十四、其他应披 露事项 
二十五、招募说明 书的存放及查阅方式 
二十六、备查文件 



























一、绪 言 
本 招 募 说明 书依 据 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资基 金 法》 （ 以下 简 称《 基金 法 》） 、
《证 券投 资基 金运 作管 理 办法 》（ 以下 简称 《 运作 办法 》） 、《 证 券投 资基 金销 售管 理办
法》 （以 下简 称《 销售 办 法》 ）、 《证 券投 资 基金 信息 披露 管理 办 法》 （以 下简 称《 信息
披露 办法 》） 、《 公开 募 集开 放式 证券 投资 基 金流 动性 风险 管理 规 定》 （以 下简 称《 流动
性规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合
同》（以下简称基金合同）的约定编写。 
本招募说明书阐述了鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）(以下简称“本基金”或
“基 金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在
做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金 管理 人承 诺本 招募 说明 书不 存 在任 何虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏 ，并 对
其真 实性 、准 确性 、完 整 性承 担法 律责 任。 本 基金 是根 据本 招募 说 明书 所载 明的 资料 申请
募集 的。 本基 金管 理人 没 有委 托或 授权 任何 其 他人 提供 未在 本招 募 说明 书中 载明 的信 息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招 募说 明书 根据 本基 金的 基金 合 同编 写， 并经 中国 证监 会核 准。 基金 合 同是 约定 基
金当 事人 之间 权利 、义 务 的法 律文 件。 基金 投 资人 自依 基金 合 同取 得基 金份 额， 即成 为基
金份 额持 有人 和本 基金 合 同的 当事 人， 其持 有 基金 份额 的行 为本 身 即表 明其 对基 金合 同的
承认 和接 受， 并按 照《 基 金法 》、 基金 合同 及 其他 有关 规定 享有 权 利、 承担 义务 。基 金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 




二、释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 
1、本合同、《基金合同》： 《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》及
对本合同的任何有效的修订和补充 
2、中 国： 中 华人 民共 和 国(仅为 《基 金合 同》 目的 不 包括 香港 特别 行政 区 、澳 门特 别
行政区 及台湾地区) 
3、法律法规：中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 4、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》 
5、《销售办法》：《证券投资基金销售管理办法》 
6、《运作办法》：《证券投资基金运作管理办法》 
7、《信息披露办法》：《证券投资基金信息披露管理办法》 
8、《流动性规定》：《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 
9、元：中国法定货币人民币元 
10、基金或本基金：依据《基金合同》所募集的鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ） 
11、招募说明书：《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》，即用于公
开披 露本 基金 的基 金管 理 人及 基金 托 管人 、相 关服 务机 构 、基 金的 募 集、 基金 合同 的生 效、
基金 份额 的交 易、 基金 份 额的 申购 和赎 回、 基 金的 投资 、基 金的 业 绩、 基金 的财 产、 基金
资产 的估 值、 基金 收益 与 分配 、基 金的 费用 与 税收 、基 金的 信息 披 露、 风险 揭示 、基 金的
终止 与清 算、 基金 合同 的 内容 摘要 、 基金 托管 协议 的内 容 摘要 、对 基 金份 额持 有人 的服 务、
其他 应披 露事 项、 招募 说 明书 的存 放及 查阅 方 式、 备查 文件 等涉 及 本基 金的 信息 ，供 基金
投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的文件，及其定期的更新 
12、托 管协 议： 基金 管理 人 与基 金托 管人 签订 的 《鹏 华沪 深 300 指数 证券 投 资基 金
（LOF ）托管协议》及其任何有效修订和补充 
13、发售公告：《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金份额发售公告》 
14、《业务规则》：《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
15、中国证监会：中国证券监督管理委员会 
16、银行监管机构：中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 
17、基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
18、基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
19、基 金份 额 持有 人： 根据 《基 金 合同 》及 相关 文件 合法 取得 本 基金 基金 份额 的投 资
者； 
20、基 金代 销 机构 ：符 合《 销售 办 法》 和中 国证 监会 规定 的其 他条 件， 取 得基 金代 销
业务 资格 ，并 与基 金管 理 人签 订基 金销 售与 服 务代 理协 议， 代为 办 理本 基金 发售 、申 购、
赎回和其他基金业务的代理机构 
21、销售机构：基金管理人及基金代销机构 
22、基金销售网点：基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 23、注 册登 记 业务 ：基 金登 记、 存 管、 清算 和交 收业 务， 具体 内容 包括 投 资者 基金 账
户管 理、 基金 份额 注册 登 记、 清算 及基 金交 易 确认 、发 放红 利、 建 立并 保管 基金 份额 持有
人名册等 
24、基 金注 册 登记 机构 ：鹏 华基 金 管理 有限 公司 或其 委托 的其 他符 合条 件 的办 理基 金
注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 
25、《 基金 合 同》 当事 人： 受《 基 金合 同》 约束 ，根 据《 基金 合同 》享 受 权利 并承 担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
26、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 
27、机 构投 资 者： 符合 法律 法规 规 定可 以投 资开 放式 证券 投资 基金 的在 中 国合 法注 册
登记 并存 续或 经政 府有 关 部门 批准 设立 的并 存 续的 企业 法人 、事 业 法人 、社 会团 体和 其他
组织 
28、合 格境 外 机构 投资 者 ：符 合《 合格 境外 机构 投资 者境 内证 券投 资管 理 办法 》及 相
关法 律法 规规 定的 可投 资 于中 国境 内 合法 募集 的证 券投 资 基金 的中 国 境外 的基 金管 理机 构、
保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 
29、投 资者 ： 个人 投资 者、 机构 投 资者 、合 格境 外机 构投 资者 和法 律法 规 或中 国证 监
会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 
30、基 金合 同 生效 日： 基金 募集 达 到法 律规 定及 《基 金合 同》 约定 的条 件 ，基 金管 理
人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认之日 
31、募集期：自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 
32、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 
33、日/ 天：公历日 
34、月：公历月 
35、工作日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 
36、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 
37、T 日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
38、T+n 日：自 T 日起 第 n 个工 作日 （不 包 含 T 日） 
39、认购：在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 
40、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 
41、申 购： 基 金投 资者 根据 基金 销 售网 点规 定的 手续 ，向 基金 管理 人购 买 基金份额的
行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理 42、赎 回： 基 金投 资者 根据 基金 销 售网 点规 定的 手续 ，向 基金 管理 人卖 出 基金 份额 的
行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理 
43、上 市交 易 ：基 金合 同生 效后 投 资者 通过 深圳 证券 交易 所会 员单 位以 集 中竞 价的 方
式买卖基金份额的行为 
44、场 外： 通 过深 圳证 券 交易 所外 的销 售机 构办 理基 金 份额 认购 、申 购和 赎 回的 场所 。
通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 
45、场 内： 通 过深 圳证 券交 易所 内 具有 相应 业务 资格 的会 员单 位利 用交 易 所开 放式 基
金交 易系 统办 理基 金份 额 认购 、申 购、 赎回 和 上市 交易 的场 所。 通 过该 等场 所办 理基 金份
额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
46、日 常交 易 ：指 场外 申购 和赎 回 等场 外基 金交 易， 以及 场内 申购 和赎 回 及上 市交 易
等场内基金交易 
47、巨 额赎 回 ：在 单个 开放 日， 本 基金 的基 金份 额净 赎回 申请 （赎 回申 请 总数 加上 基
金转 换中 转出 申请 份额 总 数后 扣除 申 购申 请总 数及 基金 转 换中 转入 申 请份 额总 数后 的余 额）
超过上一日本基金总份额的 10% 时的情形 
48、基 金账 户 ：基 金注 册登 记机 构 给投 资者 开立 的 用 于记 录投 资者 持有 基 金管 理人 管
理的开放式基金份额情况的账户 
49、交 易账 户 ：各 销售 机构 为投 资 者开 立的 记录 投资 者通 过该 销售 机构 办 理基 金交 易
所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 
50、转 托管 ： 投资 者将 其持 有的 同 一基 金账 户下 的基 金份 额从 某一 交易 账 户转 入另 一
交易账户的业务 
51、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 
52、证 券登 记 结算 系统 ：中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 深圳 分公 司证 券 登记 结算 系
统 
53、系 统内 转 托管 ：投 资者 将其 持 有的 基金 份额 在注 册登 记系 统内 不同 销 售机 构（ 网
点）之间或证券登 记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为 
54、跨 系统 转 登记 ：投 资者 将其 持 有的 基金 份额 在注 册登 记系 统和 证券 登 记结 算系 统
间进行转登记的行为 
55、基 金转 换 ：投 资者 向基 金管 理 人提 出申 请将 其所 持有 的基 金管 理人 管 理的 任一 开
放式 基金 （转 出基 金） 的 全部 或部 分基 金份 额 转换 为基 金管 理人 管 理的 任何 其他 开放 式基
金（转入基金）的基金份额的行为 56、定 期定 额 投资 计划 ：投 资者 通 过有 关销 售机 构提 出申 请， 约定 每期 扣 款日 、扣 款
金额 及扣 款方 式， 由销 售 机构 于每 期约 定扣 款 日在 投资 者指 定银 行 账户 内自 动完 成扣 款及
基金申购申请的一种投资 方式 
57、基 金收 益 ：基 金投 资所 得的 股 票红 利、 股息 、债 券利 息、 票据 投资 收 益、 买卖 证
券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约 
58、基 金资 产 总值 ：基 金所 拥有 的 各类 证券 及票 据价 值、 银行 存款 本息 和 本基 金应 收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 
59、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值 
60、基金资产估值：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程 
61、货 币市 场 工具 ：现 金 ；一 年以 内( 含一 年)的银 行 定期 存款 、大 额存 单 ；剩 余期 限
在三 百九 十七 天 以内( 含 三百 九十 七 天) 的债 券 ；期 限在 一 年以 内( 含一年)的 债券 回购 ；期
限在一年以内(含一年) 的中 央银 行 票据 ；中 国证 监会 、 中国 人民 银 行认 可的 其他 具有 良好
流动性的金融工具 
62、流 动性 受 限资 产： 指由 于法 律 法规 、监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无 法以 合理 价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议 约定 有条 件提 前支 取 的银 行存 款） 、停 牌 股票 、流 通受 限的 新 股及 非公 开发 行股 票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
63、摆 动定 价 机制 ：指 当开 放式 基 金遭 遇大 额申 购赎 回时 ，通 过调 整基 金 份额 净值 的
方式 ，将 基金 调整 投资 组 合的 市场 冲击 成本 分 配给 实际 申购 、赎 回 的投 资者 ，从 而减 少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 
64、指定媒体：中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 
65、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 
三、基金管理人 
（一）基金管理人 概况 
1、名称：鹏华基金管理有限公司 
2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表人：何如 
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话：（0755 ）82021233








 传真：（0755 ）82021155 
7、联系人：吕奇志 
8、注册资本：人民币 1.5 亿元 
9、股权结构： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股份有限公司 7,500 50% 
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




（二）主要人员情 况 
1、基金管理人董事会成员 
何如 先生 ， 董事 长， 硕士 ，高 级会 计师 ，国 籍： 中国 。 历任 中国 电子 器件 公
司深 圳公 司副 总会 计师 兼财 务处 处长 、总 会计 师、 常务 副总 经理 、总 经理 、党 委
书记 ，深 圳发 展银 行行 长助 理、 副行 长、 党委 委员 、副 董事 长、 行长 、党 委副 书
记， 现任 国信 证券 股份 有限 公司 董事 长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司董 事
长。 
邓召 明先 生 ，党 委书 记、 董事 、总 裁， 经济 学博 士， 讲 师， 国籍 ：中 国。 历
任北 京理 工大 学管 理与 经济 学院 讲师 、中 国兵 器工 业总 公司 主任 科员 、中 国证 监
会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总 经理 、中 国证 监会 第六 、七 届发 审委 委员 ，
现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。 
孙煜 扬先 生 ，董 事， 经济 学博 士， 国籍 ：中 国。 历任 贵 州省 政府 经济 体制 改
革委 员会 主任 科员 、中 共深 圳市 委政 策研 究室 副处 长、 深圳 证券 结算 公司 常务 副
总经 理、 深圳 证券 交易 所首 任行 政总 监、 香港 深业 （集 团） 有 限公 司助 理总 经理 、
香港 深业 控股 有限 公司 副总 经理 、中 国高 新技 术产 业投 资管 理有 限公 司董 事长 兼
行政 总裁 、鹏 华基 金管 理有 限公 司董 事总 裁, 国信 证券 股份 有限 公司 副总 裁， 国
信证券股份有限公司公司顾问。 Massimo Mazzini 先生 ，董 事 ，经 济 和商 学 学士 。国 籍： 意 大利 。 曾在 安达
信（Arthur Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投
资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管
理 股 份 有 限 公 司 （CAAM SGR ） 投 资 副 总 监 、 农 业 信 贷 另 类 投 资 集 团 （Credit 
Agricole Alternative Investments Group ） 国际 执行 委 员会 委员 、意 大 利欧 利
盛资 本资 产管 理 股份 公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 投资 方 案部 投 资总 监、
Epsilon 资 产管 理股 份 公司 （Epsilon SGR ） 首 席执 行官 ，欧 利 盛资 本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢 森堡 ）首 席执 行 官和 总 经理 。 现任 意大 利欧 利盛
资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场及业务发展总监。 
Andrea Vismara 先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利
多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group ）
东方 汇理 资 产管 理股 份有 限公 司（CAAM SGR ） 法务 部 、产 品 开发 部， 欧利 盛资 本
资产 管理 股份 公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）治 理 与股 权 部工 作 ，现 在担
任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会秘
书兼 任企 业事 务部 总经 理 ，欧 利 盛资 本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢
森堡）企业服务部总经理。 
周中 国先 生 ，董 事， 会计 学硕 士， 高级 会计 师， 注册 会 计师 ，国 籍： 中国 。
历任 深圳 华为 技术 有限 公司 定价 中心 经理 助理 、国 信证 券股 份有 限公 司资 金财 务
总部 业务 经理 、深 圳金 地证 券服 务部 财务 经 理、 资 金财 务总 部高 级经 理、 总经 理
助理 、副 总经 理、 人力 资源 总部 副总 经理 等职 务。 现任 国信 证券 股份 有限 公司 财
务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。



史际 春先 生 ，独 立董 事， 法学 博士 ，国 籍： 中国 。历 任 安徽 大学 讲师 、中 国
人民 大学 副教 授， 现任 中国 人民 大学 法学 院教 授、 博士 生导 师， 国务 院特 殊津 贴
专家 ，兼 任中 国法 学会 经济 法学 研究 会副 会长 、北 京市 人大 常委 会和 法制 委员 会
委员。 
张元 先生 ， 独立 董事 ，大 学本 科， 国籍 ：中 国。 曾任 新 疆军 区干 事、 秘书 、
编辑 ，甘 肃省 委研 究室 干事 、副 处长 、处 长、 副主 任， 中央 金融 工作 委员 会研 究
室主任 ，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至2007 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12
月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 
高臻 女士 ， 独立 董事 ，工 商管 理硕 士， 国籍 ：中 国。 曾 任中 国进 出口 银行 副
处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007 年
加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 
2、基金管理人监事会成员 
黄俞 先生 ， 监事 会主 席， 研究 生学 历， 国籍 ：中 国。 曾 在中 农信 公司、正大
财务 公司 工作 ，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公 司董 事、 监事 ，现 任深 圳市 北融 信投 资
发展有限公司董事长。 
陈冰 女士 ， 监事 ，本 科学 历， 国籍 ：中 国。 曾任 国信 证 券股 份有 限公 司资 金
财务 部会 计、 上海 营业 部财 务科 副科 长、 资金 财务 部财 务科 副经 理、 资金 财务 部
资金 科经 理、 资金 财务 部主 任会 计师 兼科 经理 、资 金财 务部 总经 理助 理、 资金 财
务总 部副 总经 理等 ，现 任国 信证 券资 金财 务总 部副 总经 理兼 资金 运营 部总 经理 、
融资融券部总经理。 
SANDRO VESPRINI 先生 ，监 事 ，工 商 管理 学 士， 国籍 ：意 大 利。 先 后在 米兰
军医 院出 纳部 、税 务师 事务 所、 菲亚 特 汽 车发 动机 和变 速器 平台 管控 管理 团队 工
作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾
任欧 利盛 资本 资 产管 理 股份 公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务 管理 和投
资经 理， 现任 欧 利盛 资 本资 产 管理 股 份公 司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财
务负责人。 
于丹 女士 ， 职工 监事 ，法 学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任 北京 市金 杜( 深圳) 律师
事务所律师；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，
现任监察稽核部总经理助理。 
郝文 高先 生 ，职 工监 事， 大专 学历 ，国 籍： 中国 。历 任 深圳 奥尊 电脑 有限 公
司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月
加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。 
刘嵚 先生 ， 职工 监事 ，管 理学 硕士 ，国 籍： 中国 。历 任 毕马 威（ 中国 ）管 理
顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加入 鹏华 基金 管理 有限 公司 ，现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司总 裁助 理、 首席 市场 官
兼市场发展部、北京分公司总经理。 
3、高级管理人员情况 
何如 先生 ， 董事 长， 硕士 ，高 级会 计师 ，国 籍： 中国 。 历任 中国 电子器件公
司深 圳公 司副 总会 计师 兼财 务处 处长 、总 会计 师、 常务 副总 经理 、总 经理 、党 委
书记 ，深 圳发 展银 行行 长助 理、 副行 长、 党委 委员 、副 董事 长、 行长 、党 委副 书
记， 现任 国信 证券 股份 有限 公司 董事 长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司董 事
长。 
邓召 明先 生 ，党 委书 记、 董事 、总 裁， 经济 学博 士， 讲 师， 国籍 ：中 国。 历
任北 京理 工大 学管 理与 经济 学院 讲师 、中 国兵 器工 业总 公司 主任 科员 、中 国证 监
会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总 经理 、中 国证 监会 第六 、七 届发 审委 委员 ，
现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。 
高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融 分析师（CFA ），经济学硕士，国
籍： 中国 。历 任中 国国 际金 融有 限公 司经 理， 博时 基金 管理 有限 公司 博时 价值 增
长基 金基 金经 理、 固定 收益 部总 经理 、基 金裕 泽基 金经 理、 基金 裕隆 基金 经理 、
股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 
邢彪 先生 ， 副总 裁， 工商 管理 硕士 、法 学硕 士， 国籍 ： 中国 。历 任中 国人 民
大学 校办 科员 ，中 国证 监会 办公 厅副 处级 秘书 ，全 国社 保基 金理 事会 证券 投资 部
处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国
证监会第 16 届主板发审委专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁 。 
高鹏 先生 ， 副总 裁， 经济 学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任 博 时基 金管 理有 限公 司
监察 法律 部监 察稽 核经 理， 鹏华 基金 管理 有限 公司 监察 稽核 部副 总经 理、 监察 稽
核部总经理、职工监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 
苏波 先生 ， 副总 裁， 管理 学博 士， 国籍 ：中 国。 历任 深 圳经 济特 区证 券公 司
研究 所副 所长 、投 资部 经理 ，南 方基 金管 理有 限公 司渠 道服 务二 部总 监助 理， 易
方达 基金 管理 有限 公司 信息 技术 部总 经理 助理 ，鹏 华基 金管 理 有限 公司 总裁 助理 、
机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永 杰先 生 ，纪 委书 记， 督察 长， 法学 硕士 ，国 籍： 中 国。 历任 中共 中央 办
公厅 秘书 局干 部， 中国 证监 会办 公厅 新闻 处干 部、 秘书 处副 处级 秘书 、发 行监 管
部副 处长 、人 事教 育部 副处 长、 处长 ，现 任鹏 华基 金管 理有 限公 司纪 委书 记、 督
察长。 
韩亚 庆先 生 ，副 总经 理， 经济 学硕 士。 国籍 ：中 国。 历 任国 家开 发银 行资 金
局主 任科 员， 全国 社保 基金 理事 会投 资部 副调 研员 ，南 方基 金管 理有 限公 司固 定
收益 部基 金经 理、 固定 收益 部总 监， 现任 鹏华 基金 管理 有限 公司 副总 裁、 固定 收
益投资总监、固定收益部总经理。 
4、本基金基金经理 
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，11 年证券基金从业经验。曾任招商银行
软件中心(原深圳市融博技术公司) 数据分析师；2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有
限公 司， 历任 监察 稽核 部资 深金 融工 程师 、量 化及 衍生 品投 资 部资 深量 化研 究员 ，
先后从事金融工程、量化研究等工作。2015 年 09 月担任鹏华上证民企 50ETF 基
金基金经理，2015 年 09 月担任鹏华上证民企 50ETF 联接基金基金经理，2016 年
06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝路分级基金基金经理，2016 年 07 月担任鹏华
高铁分级基金基金经理，2016 年 09 月担 任鹏 华沪 深 300 指数（LOF）基金基金经
理，2016 年 09 月担 任鹏 华中 证 500 指数（LOF ）基 金基金经理，2016 年 11 月担
任鹏华一带一路分级基金基金经理，2016 年 11 月担任鹏华新能源分级基金基金
经理，2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基金基金经理，2018 年 04 月担任鹏华互
联网分级基金基金经理，2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数增
强基金基金经理，2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数（LOF ）基金基金经理，
2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。 
本基金基金经理管理的其他基金情况： 
2015 年 09 月担任鹏华上证民 企 50ETF 基金基金经理 
2015 年 09 月担任鹏华上证民 企 50ETF 联接基金基金经理 
2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新丝路分级基金基金经理 
2016 年 07 月担任鹏华高铁分级基金基金经理 
2016 年 09 月担 任鹏 华中 证 500 指数（LOF ）基金基金经理 2016 年 11 月担任鹏华一带一路分级基金基金经理 
2016 年 11 月担任鹏华新能源分级基金基金经理 
2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基金基金经理 
2018 年 04 月担任鹏华互联网分级基金基金经理 
2018 年 05 月至 2018 年 08 月担 任鹏 华沪 深 300 指数增强基金基金经理 
2018 年 05 月担任鹏华香港中小企业指数（LOF ）基金基金经理 
2018 年 05 月担任鹏华钢铁分级基金基金经理 
本基金历任的基金经理： 
2009 年 04 月至 2014 年 12 月














 杨靖先生 
2014 年 12 月至 2016 年 09 月














 王咏辉先生 
5、投资决策委员会成员情况 
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 
高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 
邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁 。 
梁浩 先生 ， 鹏华 基金 管理 有限 公司 研究 部总 经理 ，鹏 华 新兴 产业 混合 、鹏 华
研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
（三）基金管理人 的职责 
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以 基金 管 理人 名义 ，代 表基 金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施 其他 法律 行
为； 
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
（四）基金管理人 的承诺 
1、基 金管 理人 承 诺不 从事 违反 《 证券 法》 、《 基 金法 》、 《销 售 办法 》、 《运 作办
法》 、《 信息 披露 办法 》 等法 律法 规的 行为 ， 并承 诺建 立健 全内 部 控制 制度 ，采 取有 效措
施，防止违法行为的发生。 
2、基金管理人的禁止行为： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守 ，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或本基金合同其他当事人的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10 ）违 反证 券交 易所 业务 规则 ， 利用 对敲 、倒 仓等 非法 手段 操纵 市场 价 格， 扰乱 市
场秩序； 
（11 ）贬损同行，以提高自己； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎 的原则为基金份额持有人谋取最
大利益； 
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（五）基金管理人 的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2）有效性原则：通过科学的内控手 段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行； 
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离； 
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定； 
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞； 
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 
３、内部控制体系 
（1）董事会下设风险控制与合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。 
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。 
（3）公司定期召开全体中层及以上管理人员会议对各类风险予以充分的评估和防范， 
对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施。 
（4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业
务部 门内 部控 制制 度执 行 情况 和遵 循国 家法 律 、法 规及 其他 规定 的 执行 情况 进行 检查 ，并
适时提出整改建议。 
（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管 控和及时报告的义务。 
（6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有
一线 风险 控制 职责 ，负 责 把公 司的 风险 控制 理 念和 措施 落实 到每 一 个业 务环 节当 中， 并负
有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 
4、内部控制措施 
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争
从源 头上 杜绝 不正 当关 联 交易 、利 益输 送和 内 部人 控制 现象 的发 生 ，保 护投 资者 利益 和公
司合法权益。 
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意
识，营造 浓厚 的风 险管 理 文化 氛围 ， 保证 全体 员工 及时 了 解国 家法 律 法规 和公 司规 章制 度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组
织架 构、 控制 程序 、控 制 措施 以及 控制 职责 ， 建立 健全 内部 控制 体 系。 通过 不断 地对 内部
控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。 
（5）建立健全各项管理制度和业务规章 ：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、 信息 披露 制度 、监 察 稽核 制度 、信 息技 术 管理 制度 、公 司财 务 制度 等基 本管 理制 度以
及包 括岗 位设 置、 岗位 职 责、 操作 流程 手册 在 内的 业务 流程 、规 章 等， 从基 本管 理制 度和
业务流程上进行风险控制。 
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度， 实现 了基 金投 资与 交 易、 交易 与清 算、 公 司会 计与 基金 会计 等 业务 岗位 的分 离制 度，
形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都 能明确自己的岗
位职责和风险管理责任。 
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，
并经 过适 当的 控制 流程 ， 定期 或实 时对 风险 进 行评 估、 预警 、监 督 ，从 而识 别、 评估 和预
警与 公司 管理 及基 金运 作 有关 的风 险， 通过 明 晰的 报告 渠道 ，对 风 险问 题进 行层 层监 督、
管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系 统等 计算 机辅 助控 制 系统 ，对 投资 比例 限 制、 “禁 止买 入股 票 名单 ”、 交叉 交易 等方
面进行电子化控 制，有效地防止了运作风险和操守风险。 
（10 ）不 断强 化投 资纪 律， 严格 实 施股 票库 制度 ：公 司不 断强 化投 资纪 律 ，加 强集 体
决策 机制 ，各 基金 的行 业 配置 比例 、基 金经 理 个股 授权 、基 准仓 位 等由 投资 决策 委员 会决
定。 同时 ，公 司建 立了 严 格的 股票 库制 度、 禁 止和 限制 投资 股票 制 度， 并由 研究 小组 负责
维护 ，所 有股 票投 资必 须 完全 从股 票库 中选 择 。公 司还 建立 了契 约 风险 评估 制度 ，定 期对
各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任； 
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。 四、基金托管人 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司



注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号



成立时间：1984 年1月1日



法定代表人：易会满



注册资本：人民币35,640,625.71 万元



联系电话：010-66105799



联系人：郭明



（二）主要人员情况



截至2018 年6 月，中国工商银行资产托管部共有员工212 人，平均年龄33岁，95% 以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。



（三）基金托管业务经营情况



作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥 有包括证券投
资基 金、 信托 资产 、保 险 资产 、社 会保 障基 金 、基 本养 老保 险、 企 业年 金基 金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2018 年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874 只。自
2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评
选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内
外金融领域的持续认可和广泛好评。



（四）基金托管人的内部控制制度


中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托
管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文 化，完善风险控制机制，
强化 业务 项 目全 过程 风险 管理 作为 重要 工作 来做 。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、
2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服
务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务
的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅
已经成为年度化、常规化的内控工作手段 。”



1、内部风险控制目标



保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。



2、内部风险控制组织结构



中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内
控合 规部 、内 部审 计局 ） 、资 产托 管 部内 设风 险控 制处 及 资产 托管 部 各业 务处 室共 同组 成。
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监
督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人
员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。



3、内部风险控制原则



（1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿
于托管业务经营管理活动的始终。



（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制
约； 监督 制约 应渗 透到 托 管业 务的 全 过程 和各 个操 作环 节 ，覆 盖 所有 的部 门、 岗位 和人 员。



（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控
优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。


 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。



（5 ）有 效性 原则 。内 控 制度 应 根据 国 家政 策、 法律 及 经营 管 理的 需 要适 时修 改完 善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。



（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员
必须相对独立，适当分 离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行
部门。



4、内部风险控制措施实施



（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位
职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采
取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理
独立、网络独立。



（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定
者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现
内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。



（3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防
线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控
文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向
的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与 控制理念。



（4 ）经 营控 制。 资产 托 管部 通 过制 定 计划 、编 制预 算 等方 法 开展 各 种业 务营 销活 动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。



（5 ）内 部风 险管 理。 资 产托 管 部通 过 稽核 监察 、风 险 评估 等 方式 加 强内 部风 险管 理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施，排查风险隐患。



（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线
路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。



（7 ）应急准备与 响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、
应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加
接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业
务。



5、资产托管部内部风险控制情况



（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的
直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、
稳定地发展。



（2 ）完善 组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员
工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风
险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围
内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不
同岗位相互制衡的组织结构。



（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防
范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管
部已 经建 立了 一整 套内 部 风险 控制 制 度， 包括 ：岗 位职 责 、业 务操 作 流程 、稽 核监 察制 度、
信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相
互制约机制。



（4 ）内 部 风险 控制 始终 是 托管 部工 作重 点之 一， 保 持与 业务 发展 同等 地位 。 资产 托
管业 务是 商业 银行 新兴 的 中间 业务 ，资 产托 管 部从 成立 之日 起就 特 别强 调规 范运 作， 一直
将建 立一 个系 统、 高效 的 风险 防范 和控 制体 系 作为 工作 重点 。随 着 市场 环境 的变 化和 托管
业务 的快 速发 展， 新问 题 、新 情况 不断 出现 ， 资产 托管 部始 终将 风 险管 理放 在与 业务 发展
同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。



五、 基 金托 管 人对 基金 管 理人 运作 基金 进 行监 督的 方 法和 程序



根据《基金法》、基金合同 、托管协议和有关 基金法规的规定， 基金托管人对基金的
投资 范围 和投 资对 象、 基 金投 融资 比例 、基 金 投资 禁止 行为 、基 金 参与 银行 间债 券市 场、
基金 资产 净值 的计 算、 基 金份 额净 值计 算、 应 收资 金到 账、 基金 费 用开 支及 收入 确定 、基
金收 益分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材 料中 登载 基金 业绩 表 现数 据等 进行 监督 和核
查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。



基金托管人发现基金管理人 违反《基金法》、 基金合同、基金托 管协议或有关基金法
律法 规规 定的 行为 ，应 及 时以 书面 形式 通知 基 金管 理人 限期 纠正 ， 基金 管理 人收 到通 知后
应及 时核 对， 并以 书面 形 式对 基金 托管 人发 出 回函 确认 。在 限期 内 ，基 金托 管人 有权 随时对通 知事 项进 行复 查， 督 促基 金管 理人 改正 。 基金 管理 人对 基金 托 管人 通知 的违 规事 项未
能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。



基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。



五、相关服务机构 
（一）


基金销售机构 
1、场外销售机构 
（1）直销机构 
1）鹏华基金管理有限公司直销中心 
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
电话：（0755 ）82021233 
传真：（0755 ）82021155 
联系人：吕奇志 
2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 
联系电话：010-88082426 
传真：010-88082018 
联系人：张圆圆 
3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 
联系电话：021-68876878 
传真：021-68876821 
联系人：李化怡 
4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦I 座 3305 室 
联系电话：027-85557881 
传真：027-85557973 
联系人：祁明兵 
5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 
联系电话：020-38927993 
传真：020-38927990 
联系人：周樱 
（2 ）银行销售机构 
1）北京银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 
法定代表人：张东宁 
联系人：张喆 
客户服务电话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
2）东莞农村商业银行股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号 
办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号 
法定代表人：王耀球 
联系人：杨亢 
客户服务电话：961122 
网址：www.drcbank.com 
3）广发银行股份有限公司 
注册地址：广州市东风东路 713 号 
办公地址：北京市东城区东长安街甲 2 号 
法定代表人：杨明生 
联系人：陈泾渭 
网址：www.cgbchina.com.cn 
4）杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 
法定代表人：吴太普 
联系人：严峻 
客户服务电话：95398 
网址：www.hzbank.com.cn 
5）华夏银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号



办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号



法定代表人：李民吉 
联系人：董金 
客户服务电话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
6）江苏江南农村商业银行股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号 
办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号 
法定代表人：陆向阳 
联系人：蒋娇 
客户服务电话：0519-96005 
网址：www.jnbank.com.cn 
7）江苏银行股份有限公司 
注册地址：南京市秦淮区中华路 26 号 
办公地址：南京市秦淮区中华路 26 号 
法定代表人：夏平 
客户服务电话：95319 
网址：www.jsbchina.cn 8）交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
法定代表人：彭纯 
联系人：王菁 
客户服务电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
9）洛阳银行股份有限公司 
注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号 
办公地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号 
法定代表人：王建甫 
联系人：李亚洁 
客户服务电话：96699 
网址： www.bankofluoyang.com.cn 
10）南京银行股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 
办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号 
法定代表人：胡昇荣 
客户服务电话：40088-96400 
网址：www.njcb.com.cn 
11）宁波银行股份有限公司 
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 
法定代表人：陆华裕 
联系人：胡技勋 
客户服务电话：96528 （上海、北京地区 962528 ） 网址：www.nbcb.com.cn 
12）平安银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南东路 5047 号 
办公地址：深圳市深南东路 5047 号 
法定代表人：谢永林 
联系人：张莉 
客户服务电话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
13）上海浦东发展银行股份有限公司 
注册地址：上海市中山东一路 12 号 
办公地址：上海市中山东一路 12 号 
法定代表人：高国富 
联系人：唐苑 
客户服务电话：95528 
网址：www.spdb.com.cn 
14）上海银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 
法定代表人：金煜 
联系人：汤征程 
客户服务电话：95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
15）厦门银行股份有限公司 
注册地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦 
办公地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦 
法定代表人：吴世群 联系人：刘冬阳 
客户服务电话：400-858-8888 
网址： www.xmccb.com 
16）兴业银行股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 
办公地址：上海市江宁路 168 号 
法定代表人：高建平 
联系人：刘玲 
客户服务电话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
17）招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 
法定代表人：李建红 
联系人：邓炯鹏 
客户服务电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
18）浙江民泰商业银行股份有限公司 
注册地址：浙江省台州市温岭市三星大道 168 号 
办公地址：浙江省台州市温岭市三星大道 168 号 
法定代表人：江建法 
联系人：刘兴龙 
客户服务电话：4008896521 
网址：www.mintaibank.com 
19）浙商银行股份有限公司 
注册地址：中国杭州市庆春路 288 号 办公地址：中国杭州市庆春路 288 号 
法定代表人：沈仁康 
联系人：沈崟杰 
客户服务电话：95527 
网址：www.czbank.com 
20）中国工商银行股份有限公司 
注册 地址：北京复兴门内大街 55 号 
办公地址：北京复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满 
联系人：刘秀宇



客户服务电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
21）中国光大银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 
法定代表人：李晓鹏 
联系人：穆欣欣 
客户服务电话：95595 
网址：www.cebbank.com 
22）中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 
法定代表人：田国立 
联系人：王未雨 
客户服务电话：95533 
网址：www.ccb.com 23）中国民生银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
法定代表人：洪崎 
联系人：穆婷 
客户服务电话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn



24）中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
法定代表人：周慕冰 
联系人：邱泽滨 
客户服务电话：95599 
网址：www.abcchina.cn 
25）中国银行股份有限公司 
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号 
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号 
法定代表人：陈四清 
联系人：陈洪源 
客户服务电话：95566 
网址：www.boc.cn 
26）中国邮政储蓄银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 
法定代表人：李国华 
联系人：王硕 客户服务电话：95580 
网址：www.psbc.com 
27）中信银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座 
法定代表人：李庆萍 
联系人：迟卓 
客户服务电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
（3 ）证券公司销售机构 
1）爱建证券有限责任公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号1 幢 32 楼



法定代表人：祝健 
联系人：王冠昌 
客户服务电话：4001-962-502 
网址：www.ajzq.com 
2）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人：王连志 
联系人：陈剑虹 
客户服务电话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
3）渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：王春峰 
联系人：蔡霆 
客户服务电话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
4）财富证券有限责任公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心 36 层 
法定代表人：蔡一兵 
联系人：郭静 
客户服务电话：95317 
网址：www.cfzq.com 
5）财通证券股份有限公司 
注册 地址 ： 杭州 市 杭大 路 15 号嘉 华 国际 商 务中 心 201 、501 、502 、1103 、
1601-1615 、1701-1716 
办公 地址 ： 杭州 市 杭大 路 15 号嘉 华 国际 商 务中 心 201 、501 、502 、1103 、
1601-1615 、1701-1716 
法定代表人：沈继宁 
联系人：陶志华 
客户服务电话：95336 
网址：www.ctsec.com 
6）长城国瑞证券有限公司 
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20F 
法定代表人：王勇 
联系人：邱震 客户服务电话：400-0099-886 
网址：www.gwgsc.com 
7）长城证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
法定代表人：丁益 
联系人：金夏 
客户服务电话：400-666-6888 
网址：www.cgws.com 
8）长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
联系人：奚博宇 
客户服务电话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
9）大同证券有限责任公司 
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 
法定代表人：董祥 
联系人：薛津 
客户服务电话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
10）第一创业证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人：刘学民 
联系人：毛诗莉 
客户服务电话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
11）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市生态大街 6666 号 
办公地址：长春市生态大街 6666 号 
法定代表人：李福春 
联系人：安岩岩 
客户服务电话：95360 
网址：www.nesc.cn 
12）东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层 
办公地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层－29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：吴宇 
客户服务电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
13）东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 
法定代表人：赵俊 
联系人：王一彦 
客户服务电话：95531/400-8888-588 
网址：www.longone.com.cn 
14）东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 
法定代表人：陈照星（代） 
联系人：李荣 
客户服务电话：95328 
网址：www.dgzq.com.cn 
15）东吴证券股份有限公司 
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 
法定代表人：范力 
联系人：陆晓 
客户服务电话：95330 
网址：www.dwzq.com.cn 
16）东兴证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座 12-15 层 
办公 地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦B 座 12-15 层 
法定代表人：魏庆华 
联系人：汤漫川 
客户服务电话：95309 
网址：www.dxzq.net 
17）方正证券股份有限公司 
注册 地址 ： 湖南 省长 沙市 天 心区 湘江 中路 二段 36 号华 远 华中 心 4 、5 号楼
3701-3717 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 
法定代表人：高利 
联系人：丁敏 客户服务电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
18）光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：何耀 
客户服务电话：95525 
网址：www.ebscn.com 
19）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8 、17 、18 、19 、38-44
楼 
办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
客户服务电话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
20）广州证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人：邱三发 
联系人：梁微 
客户服务电话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
21）国都证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层 10 层 
法定代表人：王少华 
联系人：黄静 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
22）国海证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 
法定代表人：何春梅 
联系人：牛孟宇 
客户服务电话：95563 
网址：www.ghzq.com.cn 
23）国金证券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 
法定代表人：冉云 
联系人：刘婧漪、贾鹏 
客户服务电话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
24）国联证券股份有限公司 
注册地址：无锡市金融一街 8 号 
办公地址：无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 
法定代表人：姚志勇 
联系人：祁昊 
客户服务电话：95570 
网址：www.glsc.com.cn 25）国融证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号4 楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 
法定代表人：张智河 
联系人：郭一非 
客户服务电话：95385 
网址：http://www.grzq.com 
26）国盛证券有限责任公司 
注册地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦 
办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路 88 号江信国际金融大厦 
法定代表人：徐丽峰 
联系人：周欣玲 
客户服务电话：0791-222111 
网址：www.gszq.com 
27）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
客户服务电话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
28）国信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法定代表人：何如 
联系人：周杨 客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
29）国元证券股份有限公司 
注册地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号 
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心A 座国元证券 
法定代表人：蔡咏 
联系人：米硕 
客户服务电话：95578 
网址：www.gyzq.com.cn 
30）海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689 号 
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 
法定代表人：周杰 
联系人：赵洋洋 
客户服务电话：95553 
网址：www.htsec.com 
31）红塔证券股份有限公司 
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号 
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号 
法定代表人：况雨林 
联系人：刘晓明 
客户服务电话：400-871-8880 
网址：www.hongtastock.com 
32）华安证券股份有限公司 
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：李工 
联系人：范超 
客户服务电话：95318 
网址：www.hazq.com 
33）华宝证券有限责任公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 
法定代表人：陈林 
联系人：胡星煜 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
34）华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7－8 层 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼 
法定代表人：黄金琳 
联系人：王虹 
客户服务电话：95547( 福建省外电信、联通用户暂加拨 0593-95547) 
网址：www.hfzq.com.cn 
35）华林证券股份有限公司 
注册地址：西 藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际B 栋一层3 号 
办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦6 楼 
法定代表人：林立 
联系人：胡倩 
客户服务电话：400-188-3888 
网址：www.chinalin.com 
36）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼 
法定代表人：李晓安 
联系人：范坤 
客户服务电话：95368 
网址：www.hlzq.com 
37）华融证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层 
法定代表人：祝献忠 
联系人：孙燕波 
客户服务电话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
38）华泰证券股份有限公司 
注册地址：南京市江东中路 228 号 
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 
法定代表人：周易 
联系人：庞晓芸 
客户服务电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
39）华西证券股份有限公司 
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 
法定代表人：杨炯洋 
联系人：谢国梅 
客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 
40）华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b) 单元 
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 
法定代表人：俞洋 
联系人：杨莉娟 
客户服务电话：95323/4001099918 （全国）/029-68918888 （西安） 
网址：www.cfsc.com.cn 
41）江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：姜志伟 
客户服务电话：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
42）金元证券股份有限公司 
注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦4 楼 
办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 
法定代表人：王作义 
联系人：马贤清 
客户服务电话：400-8888-228 
网址：www.jyz.cn 
43）开源证券股份有限公司 
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市 之门B 座5 层 
法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 
客户服务电话：95325/400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
44）联讯证券股份有限公司 
注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层 
办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 
法定代表人：徐刚 
联系人：彭莲 
客户服务电话：95564 
网址：www.lxsec.com 
45）民生证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心A 座 16-20 层 
法定代表人：冯鹤年 
联系人：韩秀萍 
客户服务电话：95376 
网址：www.mszq.com 
46）平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
法定代表人：曹实凡 
联系人：周一涵 
客户服务电话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
47）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
办公地 址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系人：郭熠 
客户服务电话：95573/400-666-1618 
网址：www.i618.com.cn 
48）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号7 楼 
法定代表人：李俊杰 
联系人：邵珍珍 
客户服务电话：4008-918-918 
网址：www.shzq.com 
49）申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 
法定代表人：李梅 
联系人：李玉婷 
客户服务电话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
50）世纪证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 
法定代表人：姜昧军 
联系人：王雯 
客户服务电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn 
51）天风证券股份有限公司 
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼 
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼 
法定代表人：余磊 
联系人：夏旻 
客户服务电话：95391/4008005000 
网址：www.tfzq.com 
52）万联证券股份有限公司 
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场F 座 18 、19 层 
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场E 座 12 层 
法定代表人：张建军 
联系人：甘蕾 
客户服务电话：4008888133 
网址：www.wlzq.com.cn 
53）五矿证券有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元 
法定代表人：赵立功 
联系人：马国栋 
客户服务电话：4001840028 
网址：www.wkzq.com.cn 
54）西部证券股份有限公司 
注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 
办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 
法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 
客户服务电话：95582 
网址：www.westsecu.com 
55）西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 
法定代表人：廖庆轩 
联系人：周青 
客户服务电话：4008096096/95355 
网址：www.swsc.com.cn 
56）湘财证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼 
法定代表人：孙永祥 
联系人：李欣 
客户服务电话：95351 
网址：www.xcsc.com 
57）新时代证券股份有限公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
办公地 址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501 
法定代表人：叶顺德 
联系人：田芳芳 
客户服务电话：95399 
网址：www.xsdzq.cn 
58）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：尹旭航 
客户服务电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
59）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 
法定代表人：兰荣 
联系人：乔琳雪 
客户服务电话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
60）银泰证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼 
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼 
法定代表人：黄冰 
联系人：林文宇 
客户服务电话：4008-505-505/0755-28810131 
网址：www.ytzq.net 
61）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少 林 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565 
网址：www.newone.com.cn 62）浙商证券股份有限公司 
注册地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场A 座 
办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼8 楼 
法定代表人：吴承根 
联系人：陈姗姗 
客户服务电话：95345 
网址：www.stocke.com.cn 
63）中国国际金融股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 
法定代表人：毕明建（代） 
联系人：杨涵宇 
客户服务电话：4009101166 
网址：www.cicc.com.cn 
64）中国民族证券有限责任公司 
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 
法定代表人：何亚刚 
联系人：胡创 
客户服务电话：40088-95618 
网址：www.e5618.com 
65）中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈共炎 
联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888/95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
66）中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4 、18 层至 21
层 
法定代表人：高涛 
联系人：万玉琳 
客户服务电话：95532/4006008008 
网址：www.china-invs.cn 
67）中航证券有限公司 
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
41 楼 
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座
41 楼 
法定代表人：王宜四 
联系人：何志华 
客户服务电话：95335 
网址：www.avicsec.com 
68）中山证券有限责任公司 
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 
法定代表人：黄扬录 
联系人：罗艺琳 
客户服务电话 ：95329 网址：www.zszq.com 
69）中泰证券股份有限公司 
注册地址：济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 
法定代表人：李玮 
联系人：许曼华 
客户服务电话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
70）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：刘畅 
客户服务电话：95587/4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
71）中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
联系人：郑慧 
客户服务电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
72）中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001 
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层 
法定代表人：姜晓林 联系人：刘晓明 
客户服务电话：95548 
网址：www.zxzqsd.com.cn 
（4 ）期货公司销售机构 
1）中信建投期货有限公司 
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名义层 11-A，
8-B4 ，9-B、C 
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 
法定代表人：彭文德 
联系人：刘芸 
客户服务电话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
2）中信期货有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13
层 1301-1305 、14 层 
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13
层 1301-1305 、14 层 
法定代表人：张皓 
联系人：刘宏莹 
客户服务电话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（5 ）第三方销售机构 
1）北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层 222507 
办公地址：北京市朝阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 
法定代表人：钟斐斐 联系人：戚晓强 
客户服务电话：4000-618-518 
网址：danjuanapp.com 
2）北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号5 层 5122 室 
办公地址：北京 市北京经济技术开发区宏达北路 10 号5 层 5122 室 
法定代表人：黄永伟 
联系人：侯仁凤 
客户服务电话：400-786-8868 
网址：www.chtfund.com 
3）北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 
法定代表人：王伟刚 
联系人：熊小满 
客户服务电话：010-56282140 
网址：www.hcjijin.com 
4）北京肯特瑞基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座
17 层 
法定代表人：江卉 
联系人：韩锦星 
客户服务电话：95118 
网址：fund.jd.com 
5）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室 
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室 
法定代表人：李昭琛 
联系人：吴翠 
客户服务电话：010-62675369 
网址：www.xincai.com 
6）北京展恒基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦2 层 
法定代表人：闫振杰 
联系人：马林 
客户服务电话：4008188000 
网址：www.myfund.com



7）和讯信息科技有限公司 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
法定代表人：王莉 
联系人：于扬 
客户服务电话：400-920-0022 
网址：licaike.hexun.com 
8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 栋 202 室 
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场B 座 6F 
法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 
客户服务电话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
9）南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法定代表人：刘汉青 
联系人：王锋 
客户服务电话：95177 
网址：www.snjijin.com 
10）诺亚正行基金销售有限公司 
注册 地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室 
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号c 栋 
法定代表人：汪静波 
联系人：朱了 
客户服务电话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
11）上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 
法定代表人：张跃伟 
联系人：张佳琳 
客户服务电话：400-089-1289 
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 
12）上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ～906 室 
法定代表人：杨文斌 
联系人：王诗玙 
客户服务电话：400-700-9665 
网址：www.howbuy.com 
13）上海华夏财富投资管理有限公司 
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室 
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座8 层 
法定代表人： 李一梅 
联系人：仲秋玥 
客户服务电话：400-817-5666 
网址：www.amcfortune.com 
14）上海基煜基金销售有限公司 
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和
经济发展区） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 
法定代表人：王翔 
联系人：吴鸿飞 
客户服务电话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
15）上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
办公地址：上海市 浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人：郭坚 
联系人：陈铭洲 
客户服务电话：400-821-9031 网址：www.lu.com 
16）上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 
法定代表人：其实 
联系人：高莉莉 
客户服务电话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
17）上海万得基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座 
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 
法定代表人：王廷富 
联系人：徐亚丹 
客户服务电话：400-821-0203 
网址：www.520fund.com.cn 
18）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 
法定代表人：马令海 
联系人：邓洁 
客户服务电话：400-166-1188 
网址：8.jrj.com.cn 
19）深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 
办公地址： 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801



法定代表人：薛峰 联系人：邓爱萍 
客户服务电话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 
20）天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 701 
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 505 室 
法定代表人：林义相 
联系人：谭磊 
客户服务电话：010-66045678 
网址：www.jjm.com.cn/ 
21）浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文 二西路一号元茂大厦 903 
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 
法定代表人：凌顺平 
联系人：吴强 
客户服务电话：(0571)56768888 
网址：www.5ifund.com 
22）众升财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼A 座9 层 908 室 
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层 04-08 
法定代表人：李招弟 
联系人：李艳 
客户服务电话：400-059-8888 
网址：www.zscffund.com 
23）珠海盈米财富管理有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公 地址 ： 广州 市 海珠 区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国 际广 场南 塔 12 楼 B1201-
1203 
法定代表人：肖雯 
联系人：黄敏嫦 
客户服务电话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn



基金 管理 人可 根据 有关 法律 法规 要 求， 根据 实情 ，选 择其 他符 合要 求的 机 构代 理销 售
本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 
2、场内发售机构：具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳
证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告及其他相关业务公告）。 
（二）


注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵亦清 
（三）


律师事务所 
名称：北京市德恒律师事务所 
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 
法定代表人：王丽 
办公室地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层 
联系电话：010-65232180 65269781 
传真：010-65232181 
联系人：徐芳 
经办律师：陈静茹、苏文静 
（四）


会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 
法定代表人：李丹 
办公室地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
联系电话：（021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏佳亮



经办会计师：许康玮、陈熹 




六、基金的募集与基金合同生效 
（一）基金的募集


 
本基 金由 基金 管理 人依 照《 中华 人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、《 证券 投 资基 金运 作
管理办 法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2009]41 号文批准募集
发售。募集期从 2009 年3 月 2 日起 到 3 月 27 日止，共募集 1,994,133,345.09 份基金份额，
募集户数为 37,556 户。 
本基金为股票型基金，存续期间为不定期。 
（二）基金合同的 生效 
本基金的基金合同已于 2009 年4 月3 日正式生效。 
（三）基金存续期 内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元 的， 基金 管理 人应 当 及时 报告 中国 证监 会； 连续 20 个工作日 出现 前述 情 形的 ，基 金
管 
理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




七、基金份额的上市交易 
基金 合同 生效 后， 基金 管理 人可 以 根据 有关 规定 ，申 请本 基金 的基 金份 额 上市 交易 。
基金 上市 后， 登记 在证 券 登记 结算 系统 中的 基 金份 额可 直接 在深 圳 证券 交易 所上 市交 易；登记 在注 册登 记系 统中 的 基金 份额 可通 过办 理 跨系 统转 登记 业务 将 基金 份额 转登 记在 证券
登记结算系统中，再上市交易。 
（一）上市交易的 地点



深圳证券交易所。



（二）上市交易的 时间



本基金已于 2009 年 5 月8 日在深圳证券交易所上市交易。投资者可在交易日的交易时
间使 用相 应深 圳证 券账 户 通过 各深 圳证 券交 易 所会 员单 位的 营业 网 点报 盘买 入和 卖出 本基
金（具体详见基金管理人于 2009 年 5 月 5 日发布的《鹏华沪深 300 指数证券投资基金
（LOF ）上市交易公告书》）。



（三）上市交易的 规则



1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10% ，自上市首日起实行；



3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍； 
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币；



5、本基金上 市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。



（四）上市交易的 费用



本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。



（五）上市交易的 行情揭示



本基 金在 深圳 证券 交易 所挂 牌交 易 ，交 易行 情通 过行 情发 布系 统揭 示。 行 情发 布系 统
同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。



（六）上市交易的 停复牌、暂停上市、恢复上市 
发生下列情形之一时, 本基金应暂停上市：



（1）基金份额持有人数连续 20 个工作日低于 1000 人；



（2）基金总份额连续 20 个工作日低于2 亿份；



（3）违反国家法律、行政法规，中国证监会决 定暂停本基金上市；



（4）深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情形。 
暂停上市情形消除后, 基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请；经深圳证券
交易所核准后,可恢复本基金上市。 （七）终止上市的 情形和处理方式 
发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易： 
（1）自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
（2）基金合同终止； 
（3）基金份额持有人大会决定终止上市； 
（4）深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 
发生 上述 终止 上市 情形 时， 由证 券 交易 所终 止其 上市 交易 ，基 金管 理人 报 经中 国证 监
会备案后终止本基金的上市，并在至少一种指定报刊和网站上刊登终止上市公告。 
（八 ）相 关法 律法 规、 中国 证监 会 及深 圳证 券交 易所 对 基金 上市 交易 的规 则等 相关 规
定内 容进 行调 整的 ，本 基 金基 金合 同相 应予 以 修改 ，并 按 照新 规定 执行 ，且 此 项修 改无 须
召开基金份额持有 人大会。 
（ 九 ） 本基 金为 指 数基 金 ，若 将 来条 件许 可 ，而 本 基金 采取 交 易型 开 放式 指 数基 金
（ETF ） 模式 有利 于基 金份 额持 有人 的利 益， 则基 金管 理人 可以 采取 适当 的程 序使 本基 金
采取交易型开放式 指数基金（ETF ） 模式 进行 交易 ，但 应提 前公 告并 报告 中国 证监 会 。 




八、基金份额的场外申购、转换与赎回 
本章 内容 仅适 用于 本基 金的 场外 申 购、 转换 和赎 回业 务。 登记 在注 册登 记 系统 中的 基
金份 额可 直接 办理 场外 申 购、 转换 与赎 回等 场 外基 金业 务； 登记 在 证券 登记 结算 系统 中的
基金 份额 可通 过办 理跨 系 统转 登记 业务 将基 金 份额 转登 记到 注册 登 记系 统中 ，再 办理 场外
申购、转换与赎回等场外基金业务。 
（一）场外申购、 转换和赎回业务办理的场所 
1、本基金管理人设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心； 
2、中国工商银行的指定网点以及基金管理人指定的其他代销机构营业网点； 
3、本基金管理人的基金网上交易系统（具体业务规则与说明参见相关公告）。 
具体 销售 网点 由基 金管 理人 在本 招 募说 明书 或基 金份 额发 售公 告等 公告 中 列明 。基 金
管理 人可 根据 情况 变更 增 减基 金销 售机 构或 办 理本 基金 申购 、转 换 与赎 回的 场所 ，并 予以
公告。 
（二）场外申购、 转换和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 
申购 、转 换和 赎回 的开 放日 为证 券 交易 所交 易日 （基 金管 理人 公告 暂停 申 购或 赎回 时
除外 ）， 投资 者应 当在 开 放日 办理 申购 和赎 回 申请 。开 放日 的具 体 业务 办理 时间 在招 募说
明书中载明或另行公告。 
基金 管理 人不 在开 放日 之外 的日 期 或者 时间 办理 基金 份额 的申 购、 转换 或 赎回 ，投 资
人在 基金 合同 约定 之外 的 日期 和时 间提 出申 购 、转 换或 者赎 回申 请 的， 其基 金份 额申 购、
转换或赎回价格为下次办理基金份额申购、转换或赎回时间所在开放日的价格。 
若出 现新 的证 券交 易市 场或 交易 所 交易 时间 更改 或实 际情 况需 要， 基金 管 理人 可对 申
购、转换和赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 
2、申购的开始时间



本基金自 2009 年5 月8 日起开始办理场外日常申购业务。 
3、赎回的开始时间



本基金自 2009 年5 月8 日起开始办理场外日常赎回业务。 
4、转换的开始时间 
本基金自 2009 年5 月8 日起开始办理场外日常转换业务。 
5、定期定额投资业务的开始时间 
本基金于 2009 年5 月8 日开通了指定代销机构的定期定额投资业务。 
申购 、赎 回、 转换 及定 期定 额投 资 业务 的相 关费 率、 业务 规则 等内 容详 见 本公 司发 布
的相关公告。 
6、基金管理人如果对申购、转换或赎回时间进行调整，应报中国证监会备案，在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。 
（三）场外申购、 转换和赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、转换和赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算。 
2、“金额申购，份额转换和赎回”原则，即申购以金额申请，转换和赎回以份额申请。 
3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 
4、仅在转出的基金正常开放赎回，以及转入的基金正常开放申购的前提下，方可实现
投资 者的 转换 申请 。基 金 转换 后， 转入 的基 金 份额 的持 有期 将自 转 入的 基金 份额 被确 认之
日起重新开始计算。 5、办理基金转换业务时，基金份额持有人转出、转入基金份额只能在同一销售机构进
行， 且办 理基 金转 换 业务 的代 理销 售机 构须 同 时具 备拟 转出 基金 及 拟转 入基 金的 合法 授权
代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 
6、如基金份额持有人申请转出其账户内鹏华货币市场证券投资基金基金份额，转入本
基金时，注册登记机构将自动结转投资者待支付的收益。 
7、基金份额在转换成功之日起，按照注册登记机构最新的业务规则计算转入部分基金
份额的持有期间，并按转入基金的费率计收管理费、托管费等相关基金费用。 
8、当日的申购、转换和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 
9、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益 的前提
下调 整上 述原 则。 基金 管 理人 必须 在新 规则 开 始实 施前 按照 《信 息 披露 办法 》的 有关 规定
在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
（四）场外申购、 转换和赎回的程序 
1、申请方式 
基金 投资 者必 须根 据基 金销 售机 构 规定 的程 序， 在开 放日 的业 务办 理时 间 向基 金销 售
机构提出申购、转换或赎回的申请。 
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交转换、赎
回申 请时 ，其 在销 售机 构 （网 点） 必须 有足 够 的基 金份 额余 额， 否 则所 提交 的申 购、 转换
或赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购、转换与赎回的确认 
T 日规定 时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该
交易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定
的其 他方 式查 询申 购与 赎 回的 成交 情况 ，否 则 ，由 此产 生的 投资 者 任何 损失 由投 资者 自行
承担。 
基金 销售 机构 对申 购申 请的 受理 并 不代 表该 申请 一定 成功 ，而 仅代 表销 售 机构 确实 接
收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 
3、申购、转换与赎回款项支付的方式与时间 
申购 采用 全额 缴款 方式 ，若 申购 资 金在 规定 时间 内未 全额 到账 则申 购不 成 功。 若申 购
不成 功或 无效 ，申 购款 项 将退 回投 资者 账户 。 该退 回款 项产 生的 利 息等 损失 由投 资人 自行
承担。 转换 以份 额申 请， 投资 者转 换申 请 成功 后， 基金 注册 登记 机构 将根 据转 换 结果 对投 资
者的权益做出相应转换。 
投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售
机构在 T ＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情
形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 
（五）场外申购、 转换和赎回的限制 
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。 
2、投资者通过销售机构场外申购本基金，单笔最低申购金额为 10 元（含申购费）。
通过基金管理人直销中心场外申购本基金，首次最低金额为 50 万元，追加申购单笔最低金
额为 1 万元（通过本基金管理人基金网上交易系统申购本基金暂不受此限制）。各销售机
构可 根据 业务 情况 设置 高 于或 等于 本公 司设 定 的上 述单 笔申 购最 低 金额 ，如 果销 售机 构业
务规 则规 定的 最低 单笔 申 购金 额高 于 10 元人 民币 ，以 销 售机 构的 规定 为准 。 投资 者办 理
相关业务时，请遵循销售机构的具体业务规定。 
3、转换的最低份额为 2 份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。
单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 
4、场外账户最低余额为 0.01 份基金份额，若某笔转换或赎回将导致投资者在销售机
构托管的单只基金份额余额不足 0.01 份时，该笔转换或赎回业务应包括账户内全部基金份
额，否则，剩余部分的基金份额将被强制转换或赎回。 
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当 采取 设定 单一 投资 者 申购 金额 上限 或基 金 单日 净申 购比 例上 限 、拒 绝大 额申 购、 暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 
6、基金管理人可根据市场情 况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额、
转换 的份 额和 赎回 的份 额 的数 量限 制 ，基 金管 理人 必须 在 调整 生效 前 依照 《信 息披 露办 法》
的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
（六）场外申购份 额、转换份额与赎回金额的计算公式 
1、基金申购份额的计算 
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中： 
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 
例如，某投资者（非养老金客户）投资 5,000 元申购本基金，对应费率为 1.2%，假设
申购当日基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝5,000/ （1+1.2% ）＝4,940.71 元 
申购费用＝5,000 －4,940.71 ＝59.29 元 
申购份数＝4,940.71/1.128 ＝4,380.06 份 
即：某投资者（非养老金客户）投资 5,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净
值为 1.128 元，则可得到 4,380.06 份基金份额。 
2、基金转换份额的计算 
转换公式如下： 
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出 基金赎回手续费率 
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 
转入金额＝转出金额－转换费用 
转入份额＝转入金额/ 转入基金当日基金份额净值 
3、基金赎回金额的计算 
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中， 
赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 
例如：某基金份额持有人持有本基金 10,000 份基金份额一年后( 未满 2 年)决定赎回，
对应的赎回费率为 0.25% ，假设赎回当日基金份额净值是 1.148 元，则可得到的净赎回金
额为： 
赎回总金额＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元 
赎回费用＝11,480 ×0.25% ＝28.70 元 
净赎回金额＝11,480 －28.70 ＝11,451.30 元 
即：某基金份额持有人持有 10,000 份本基金基金份额一年后（未满 2 年）赎回，假设
赎回当日本基金份额净值是 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11,451.30 元。 4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国
证监 会同 意， 可以 适当 延 迟计 算或 公告 。本 基 金基 金份 额净 值的 计 算， 保留 到小 数点 后 3
位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
5、申购份额、余额的处理方式： 
申购 的有 效份 额为 按实 际确 认的 申 购金 额在 扣除 相应 的费 用后 ，以 当日 基 金份 额净 值
为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。 
6、转换份额、余额的处理方式： 
本基 金的 转换 所得 份额 由实 际转 出 的基 金份 额计 算的 转出 金额 在扣 除相 应 的转 换费 用
后，除以转入基金当日的基金份额净值后确定。转入份额计算结果保留到小数点后 2 位，
小数点后两位以 后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
7、赎回金额的处理方式： 
赎回 金额 为按 实际 确认 的 有效 赎回 份额 以当 日基 金份 额 净值 为基 准并 扣除 相 应的 费用 ，
赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。 
（七）场外申购、 转换和赎回的注册登记 
投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登
记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 
投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登
记手续。 
投资人转换基金成功后，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手
续，投资人自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额，或就该部分基金份额再行办
理转换业务。 
基金 管理 人可 以在 法律 法规 允许 的 范围 内， 对上 述注 册登 记办 理时 间进 行 调整 ，但 不
得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基
金管理人网站公告。 
（八）拒绝或暂停 接受申购申请的情形及处理方式 
除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请： 
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；


2、证券交易场所 在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算； 
3、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产
生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 
4、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形； 
5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购； 
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50% ，或者变相规避 50%集中度的情形时； 
7、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当暂停接受基金申购申请。 
发生上述情形之一的，申购款项将相应退还投资者。发生上述第 1、2、3 、4 、7 项暂
停申 购情 形时 ，基 金管 理 人应 当在 至 少一 家指 定媒 体及 基 金管 理人 网 站刊 登暂 停申 购公 告。 
在暂 停申 购的 情况 消除 时， 基金 管 理人 应及 时恢 复申 购业 务的 办理 ，并 依 照有 关规 定
在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 
发生上述情形之一的，基金的转入申请按同样的方式处理。 
（九）暂停赎回或 者延缓支付赎回款项的情形及处理方 式 
除非 出现 如下 情形 ，基 金管 理人 不 得拒 绝接 受或 暂停 基金 份额 持有 人的 赎 回申 请或 者
延缓支付赎回款项： 
1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项； 
2、证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回，导致本基
金的现金支付出现困难； 
4、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请； 
5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 情形 之一 的， 基金 管理 人 应在 当日 立即 向中 国证 监会 备案 。已 接 受的 赎回 申
请， 基金 管理 人将 足额 支 付； 如暂 时不 能足 额 支付 的， 可延 期支 付 部分 赎回 款项 ，按 每个赎回 申请 人已 被接 受的 赎 回申 请量 占已 接受 赎 回申 请总 量的 比例 分 配给 赎回 申请 人， 未支
付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 
同时，在出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最
长不超过 20 个工作日，并在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。投资者在申请 赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 
暂停 基金 的赎 回， 基金 管理 人应 及 时在 至少 一家 指定 媒体 及基 金管 理人 网 站上 刊登 暂
停赎回公告。 
在暂 停赎 回的 情况 消除 时， 基金 管 理人 应及 时恢 复赎 回业 务的 办理 ，并 依 照有 关规 定
在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 
发生上述情形之一的，基金的转出申请按同样的方式处理。 
（十）巨额赎回的 情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
本基 金单 个开 放日 ，基 金净 赎回 申 请（ 赎回 申请 总数 加上 基金 转换 中转 出 申请 份额 总
数后 扣除 申购 申请 总数 及 基金 转换 中转 入申 请 份额 总数 后的 余额 ） 超过 上一 日基 金总 份 额
的 10% 时，即认为发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当出 现巨 额赎 回时 ，基 金管 理人 可 以根 据本 基金 当时 的资 产组 合状 况决 定 全额 赎回 或
部分顺延赎回。 
1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。 
2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者
的赎 回申 请可 能会 对基 金 的资 产净 值造 成较 大 波动 时， 基金 管理 人 在当 日接 受赎 回比 例不
低于 上一 日基 金总 份额 的 10% 的前 提 下， 对其 余赎 回申 请 延期 予以 办理 。对 于 单个 基金 份
额持 有人 的赎 回申 请， 应 当按 照其 申请 赎 回份 额占 当日 申请 赎回 总 份额 的比 例， 确定 该单
个基 金份 额持 有人 当日 办 理的 赎回 份额 ；投 资 者未 能赎 回部 分， 除 投资 者在 提交 赎回 申请
时选 择将 当日 未获 办理 部 分予 以撤 销外 ，延 迟 至下 一个 开放 日办 理 ，赎 回价 格为 下一 个开
放日 的价 格。 依照 上述 规 定转 入下 一个 开放 日 的赎 回不 享有 赎回 优 先权 ，并 以此 类推 ，直
到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额
10%以上的赎回申请（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。
对其 他赎 回申 请人 （ “小 额赎 回申 请人 ”） 和大 额赎 回 申请 人 10% 以内 的赎 回 申请 在当 日
根据前述“（1）全 额赎 回” 或“ （2 ）部 分 顺延 赎回 ” 的约 定方 式 办理 ，在 仍可 接受 赎回
申请 的范 围内 对大 额赎 回 申请 人超 过 10% 的赎 回申 请按 比 例确 认。 对当 日未 予 确认 的赎 回
申请 进行 延期 办理 。对 于 未能 赎回 部分 ，基 金 份额 持有 人在 提交 赎 回申 请时 可以 选择 延期
赎回 或取 消赎 回。 选择 取 消赎 回的 ，当 日未 获 受理 的部 分赎 回申 请 将被 撤销 ；选 择延 期赎
回的 ，当 日未 获受 理的 赎 回申 请将 与下 一开 放 日赎 回申 请一 并处 理 ，无 优先 权并 以下 一开
放日 的基 金份 额净 值为 基 础计 算赎 回金 额， 以 此类 推。 如基 金份 额 持有 人在 提交 赎回 申请
时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
4) 巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内通过指定
媒体 及基 金管 理人 的公 司 网站 或代 销机 构的 网 点刊 登公 告， 并在 公 开披 露日 向中 国证 监会
和基 金管 理人 主要 办公 场 所所 在地 中国 证监 会 派出 机构 备案 。同 时 以邮 寄、 传真 或《 招募
说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 
本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎
回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得 超过 20 个工作日，并应当在
至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
发生上述情形之一的，基金的转出申请按同样的方式处理。 
（十一）重新开放 申购或赎回的公告 
如果 发生 暂停 的时 间为 一天 ，基 金 管理 人应 于重 新开 放日 在至 少一 家指 定 媒体 及基 金
管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 
如果 发生 暂停 的时 间超 过一 天但 少 于两 周， 暂停 结束 基金 重新 开放 申购 或 赎回 时， 基
金管理人应在 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购
或赎 回的 公告 ，并 在重 新 开始 办理 申购 或赎 回 的开 放日 公告 最近 一 个工 作日 的基 金份 额净
值。 
如果 发生 暂停 的时 间超 过两 周， 暂 停期 间， 基金 管理 人应 每两 周至 少重 复 刊登 暂停 公
告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应在 2 个工作日内在至少一家
指定 媒体 及基 金管 理人 网 站连 续刊 登基 金重 新 开放 申购 或赎 回的 公 告， 并在 重新 开放 申购
或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 重新开放转换的公告按同样的方式处理。 
（十二）基金的非 交易过户 
非交 易过 户是 指不 采用 申购 、 赎回 等基 金交 易方 式， 将一 定数 量的 基金 份 额按 照一 定
规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 
基金 注册 登记 机构 只受 理继 承、 捐 赠、 司法 强制 执行 和经 注册 登记 机构 认 可的 其他 情
况下 的非 交易 过户 。其 中 ，“ 继承 ”指 基金 份 额持 有人 死亡 ，其 持 有的 基金 份额 由其 合法
的继 承人 继承 ；“ 捐赠 ” 指基 金份 额持 有人 将 其合 法持 有的 基金 份 额捐 赠给 福利 性质 的基
金会 或社 会团 体的 情形 ； “司 法执 行” 是指 司 法机 构依 据生 效司 法 文书 将基 金份 额持 有人
持有 的基 金份 额强 制划 转 给其 他自 然人 、法 人 、社 会团 体或 其他 组 织。 无论 在上 述何 种情
况下 ，接 受划 转的 主体 应 符合 相关 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 的 持有 本基 金份 额的 投资
者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 
基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。 
对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。 
（十三）基金的冻 结与解冻 
基金 注册 登记 机构 只受 理国 家有 权 机关 依法 要求 的基 金份 额的 冻结 与解 冻 以及 注册 登
记机 构认 可的 其他 情况 下 的冻 结与 解冻 。基 金 份额 被冻 结的 ，被 冻 结部 分产 生的 权益 一并
冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 




九、基金份额的场内申 购与赎回 
本章 内容 仅适 用于 本基 金通 过深 圳 证券 交易 所会 员单 位办 理的 场内 申购 和 赎回 业务 。
登记 在证 券登 记结 算系 统 中的 基金 份额 可直 接 办理 场内 申购 、赎 回 业务 ；登 记在 注册 登记
系统 中的 基金 份额 可通 过 办理 跨系 统 转登 记业 务将 基金 份 额转 登记 到 证券 登记 结算 系统 中，
再办理场内申购、赎回业务。 
（一）场内申购和 赎回的办理场所 
具有 基金 代销 业务 资格 且符 合深 圳 证券 交易 所风 险控 制要 求的 深圳 证券 交 易所 会员 单
位（具体名单见本基金相关业务公告）。 
（二）申购与赎回 的账户 投资 者通 过场 内申 购、 赎回 应使 用 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 深圳 分 公司 开立 的
人民 币普 通股 票账 户或 证 券投 资基 金账 户（ 账 户开 立的 具体 事项 参 见本 基金 份额 发售 公告
认购开户相关内容）。 
（三）场内申购和 赎回的开放日及开放时间 
1、开放日及开放时间 
申购 和赎 回的 开放 日为 深圳 证券 交 易所 交易 日（ 基金 管理 人公 告暂 停申 购 或赎 回时 除
外） ，投 资者 应当 在开 放 日办 理申 购和 赎回 申 请。 开放 日的 具体 业 务办 理时 间为 深圳 证券
交易所交易时间。 
基金 管理 人不 在开 放日 之外 的日 期 或者 时间 办理 基金 份额 的场 内申 购或 赎 回， 投资 人
在基 金合 同约 定之 外的 日 期和 时间 提出 申购 或 者赎 回申 请的 ，其 基 金份 额申 购或 赎回 价格
为下次办理基金份额申购或赎回 时间所在开放日的价格。 
2、申购的开始时间



本基金自 2009 年5 月8 日起开始办理场内日常申购业务。 
3、赎回的开始时间



本基金自 2009 年5 月8 日起开始办理场内日常赎回业务。 
4、本基金场内暂时未开通基金间的转换业务，若届时开通的，本基金管理人将及时公
告。 
5、场内申购费率自 2015 年 9 月 21 日起进行调整，调整后费率如下表。场内赎回的相
关费率、业务规则等内容详见 2009 年 5 月 5 日 刊登 的《 鹏华 沪深 300 指数证券投资基金
（LOF ）关于开放申购、赎回、转换和定期定额业务的公告》。 
基金场内申购费率： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M ＜500 万 0 
M ≥500 万


按笔收取，每笔 1000 元 




（四）场内申购和 赎回的原则 
1、“未知价”原则，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购和赎回
申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 
3、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后
不得撤销。 
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提
下调 整上 述原 则。 基金 管 理人 必须 在新 规则 开 始实 施前 按照 《信 息 披露 办法 》的 有关 规定
在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 
（五）场内申购和 赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
基金 投资 人需 遵循 深圳 证券 交易 所 场内 申购 赎回 相关 业务 规则 ，在 开放 日 的业 务办 理
时 间 内 提 出 申 购 或 赎 回 的 申 请 。 






投资者在申购本基金时须按业务办理单位规定的方式备足申购 资金。投资者在提交
赎回 申请 时， 其账 户内 必 须有 足够 的基 金份 额 余额 ，否 则所 提交 的 申购 、赎 回申 请无 效而
不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该
交易的有效性进行确认，在 T＋2 日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销售机构规定
的其 他方 式查 询申 购与 赎 回的 成交 情况 ，否 则 ，由 此产 生的 投资 者 任何 损失 由投 资者 自行
承担。 
业务 办理 单位 对申 购申 请的 受理 并 不代 表该 申请 一定 成功 ，而 仅代 表业 务 办理 单位 确
实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确 认结果为准。 
3、申购和赎回的款项支付 
申购 采用 全额 缴款 方式 ，若 申购 资 金在 规定 时间 内未 全额 到账 则申 购不 成 功， 若申 购
不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 
投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售
机构在 T ＋7 日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情
形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 
（六）场内申购和 赎回的数额限制 
1、投资者通过业务办理单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元。 2、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况，
在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述限制。基金管理人必须在调整前 2 日内至
少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 
3、申购份额、余额的处理方式：基金份额份数保留到整数位，小数点后部分将以现金
形式直接退还给投资人。 
4、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额由赎回份额乘以赎回申请当日的基金份额
净值 扣除 赎回 费用 后确 定 。赎 回金 额 计量 单位 为人 民币 元 ，赎 回金 额 保留 到小 数点 后两 位，
小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担。 
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当 采取 设定 单一 投资 者 申购 金额 上限 或基 金 单日 净申 购比 例上 限 、拒 绝大 额申 购、 暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 
（七）场内申购份 额和赎回金额的计算 
1、基金申购份额的计算 
净申购金额＝申购金额/(1 ＋申购费率) 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购 份额 计算 结果 保留 到整 数位 ， 整数 位后 小数 部分 的份 额对 应的 资金 返 还至 投资 者
资金账户。 
例如：某投资者通过场内投资 10,000 元申购本基金，对应的申购费率为 0% ，假设申
购当日基金份额净值为 1.025 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额
为： 
净申购金额＝10,000/ （1 ＋0% ）＝10000 元 
申购手续费＝10,000 －10000 ＝0 元 
申购份额＝10000/1.025 ＝9756.09 份 
因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 9,756 份，整数位后小数部
分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 
实际净申购金额=9756 ×1.025=9,999.90 元 
退款金额＝10,000 －9,999.90 －0＝0.1 元 
即：投资者投资 10,000 元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.025 元，
则其可得到基金份额 9,756 份，退款 0.1 元。 2、基金赎回金额的计算 
赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 
净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后
两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
例如：某投资者从场内赎回本基金 10,000 份基金份额，持有期为 1 个月，对应赎回费
率为 0.5% ，假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为： 
赎回总金额＝10,000 ×1.148 ＝11,480 元 
赎回费用＝11,480 ×0.5% ＝57.40 元 
净赎回金额＝11,480 －57.40 ＝11,422.60 元 
即：投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金
份额净值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。 
（八）场内申购与 赎回的注册登记 
本基 金场 内申 购和 赎回 的注 册与 过 户登 记业 务， 按照 深圳 证券 交易 所及 中 国证 券登 记
结算有限责任公司的有 关规定办理。 
（九 ）办 理本 基金 份额 场内 申购 、 赎回 业务 应遵 守深 圳 证券 交易 所及 中国 证券 登记 结
算有 限责 任公 司的 有关 业 务规 则。 若相 关法 律 法规 、中 国 证监 会、 深圳 证券 交 易所 或中 国
证券登记结算有限 责任公司对场内申购、赎回业务规则 有新的规定, 将按 新 规定 执行 。 
（十 ）有 关基 金份 额净 值 的计 算、 拒绝 或暂 停 申购 、暂 停赎 回或 者 延缓 支付 赎回 款项 、
巨额 赎回 的情 形及 处理 方 式、 重新 开放 申购 或 赎回 的公 告 、基 金的 转换 、定 期 定额 投资 计
划、 基金 的非 交易 过户 及 基金 的冻 结与 解冻 等 请参 见基 金 合同 中关 于“ 基金 份 额的 场外 申
购和赎回”部分的 相关规定以及深圳证券 交易 所的 有关 规定 ，并 据此 执行 。 
十、基金的基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 
（一）基金份额的 登记 
本基 金的 份额 采用 分系 统登 记的 原 则。 场外 认购 或申 购买 入的 基金 份额 登 记在 注册 登
记系 统持 有人 开放 式基 金 账户 下； 场内 认购 、 申购 或上 市交 易买 入 的基 金份 额登 记在 证券
登记 结算 系统 持有 人证 券 账户 下。 登记 在证 券 登记 结算 系统 中的 基 金份 额既 可以 在深 圳证券交 易所 上市 交易 ，也 可 以直 接申 请场 内赎 回 。登 记在 注册 登记 系 统中 的基 金份 额可 申请
场外赎回。 
（二）系统内转托 管 
1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）
之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。 
2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机
构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎
回的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 
具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 
（三）跨系统转登 记 
1、跨系统转登 记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之
间进行转登记的行为。



2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办
理。 
十一、基金的投资 
（一）投资目标 
本基 金采 用指 数化 投资 方式 ，追 求 基金 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 收益 率 之间 的跟 踪
误差最小化，力争将日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内，以实现对沪深 300 指数的有效跟
踪。 
（二）投资范围 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深 300 指数的成份股及其备
选成份股（投资比例不低于基金资产净值的 90 ％），现金或者到期日在一年以内的政府债
券不 低于 基金 资产 净值 的 5％， 其中 现金 不包 括结 算备 付 金、 存出 保 证金 、应 收申 购款 等。
此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深 300 成份股、新股（首次发行
或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 
若法 律法 规或 监管 机构 允许 ，本 基 金在 履行 适当 程序 后， 可以 调整 上述 投 资比 例， 或
将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。 
（三）标的指数 本基金标的指数为沪深 300 指数。 
如果沪深 300 指数被停止编制及发布，或沪深 300 指数由其他指数替代（单纯更名除
外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 指数不宜继续作为标的指数或证券市
场上 出现 其他 代表 性更 强 ，更 合适 投资 的指 数 作为 本基 金的 标的 指 数， 本基 金管 理人 可以
依据 审慎 性原 则， 在充 分 考虑 持有 人利 益的 前 提下 ，更 换本 基金 的 标的 指数 和投 资对 象；
并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 
本基 金由 于上 述原 因变 更标 的指 数 和投 资对 象， 需履 行适 当程 序， 并在 中 国证 监会 指
定的媒体上公告。 
（四）投资理念 
投资指数基金，就是投资中国经济发展的未来。





 
（五）投资策略 
本基金采用被动式指数投资方 法，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数
化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当预 期成 份股 发生 调整 和成 份股 发 生配 股、 增发 、分 红等 行为 时， 或因 基 金的 申购 和
赎回 等对 本基 金跟 踪标 的 指数 的效 果可 能带 来 影响 时， 或因 某些 特 殊情 况导 致流 动性 不足
时， 或其 他原 因导 致无 法 有效 复制 和跟 踪标 的 指数 时， 基金 管理 人 可以 对投 资组 合管 理进
行适 当变 通和 调整 ，并 辅 之以 金融 衍生 产品 投 资管 理等 ，使 跟踪 误 差控 制在 限定 的范 围之
内。 
1、资产配置策略 
为实 现紧 密跟 踪业 绩比 较基 准的 投资 目标 ，本 基金 将以 不低 于 基金 资产 净值 90% 的资
产投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股。在正常市场情况下本基金将采用完全复制法，
严格 按目 标指 数的 成份 股 权重 构建 组合 ，少 数 特殊 情况 下本 基金 将 配合 使用 优化 方法 作为
补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 
2、股票投资策略 
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深 300 指数成份股的基
准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 
（１）股票投资组合的构建 
本基金在建仓期内，将按照沪深 300 指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求
跟踪 误差 最小 化的 前提 下 ，本 基金 可 采取 适当 方法 ，以 降 低买 入成 本 。当 遇到 成份 股停 牌、
流动 性不 足等 其他 市场 因 素而 无法 依指 数权 重 购买 某成 份股 及预 期 标的 指数 的成 份股 即将调整 或其 他影 响指 数复 制 的因 素时 ，本 基金 可 以根 据市 场情 况， 结 合研 究分 析， 对基 金资
产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 
（２）股票投资组合的调整 
本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整 ，本 基金 还将 根据 法 律法 规中 的投 资比 例 限制 、申 购赎 回变 动 情况 、新 股增 发因 素等
变化 ，对 其进 行适 时调 整 ，以 保证 基金 净值 增 长率 与基 准指 数间 的 高度 正相 关和 跟踪 误差
最小 化。 基金 管理 人将 对 成份 股的 流动 性进 行 分析 ，如 发现 流动 性 欠佳 的个 股将 可能 采用
合理 方法 寻求 替代 。由 于 受到 各项 持股 比例 限 制， 基金 可能 不能 按 照成 份股 权重 持有 成份
股，基金将会采用合理方法寻求替代。 
① 定期调整 
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 
② 不定期调整 
当成 份股 发生 增发 、配 股、 分红 等 情况 而影 响成 份股 在指 数中 权重 的行 为 时， 本基 金
将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； 
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 
根据 法律 、法 规和 基 金 合同 的规 定 ，成 份股 在标 的指 数中 的权 重因 其它 特 殊原 因发 生
相应 变化 的， 本基 金可 以 对投 资组 合管 理进 行 适当 变通 和调 整， 并 辅之 以金 融衍 生产 品投
资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内； 
根据 法律 法规 中针 对基 金投 资比 例 的相 关规 定， 当基 金投 资组 合中 按标 的 指数 权重 投
资的 股票 资产 比例 或个 股 比例 超过 规定 限制 时 ，本 基金 将对 其进 行 实时 调整 ，并 相应 对其
他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作。 
3、债券投资策略 
本基 金根 据流 动性 管理 的需 要， 选 取到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 进行 配 置。 本基 金
债券 投资 组合 将采 用自 上 而下 的投 资策 略， 根 据宏 观经 济分 析、 资 金面 动向 分析 等判 断未
来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 
（六）股票组合的 构建与调整方法



本基金采用以完全复制为目标的指数跟踪方法，原则上按照成份股在沪深 300 指数中
的基 准权 重构 建股 票投 资 组合 。在 发生 以下 情 况时 ，基 金管 理人 将 对资 产组 合进 行适 当变
通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围内：


1、因受成份股股票停牌限制、股票流动性等其他市场因素的影响或因受法律法规、基
金合 同等合规因素限制，使基金管理人无法依据指数购买某成份股；



2、预期标的指数的成份股发生新增、剔除或成份股发生配股、增发、分红等行为，或
因公司行为导致指数权重发生变化；



3、其他可能影响指数复制的因素，如基金分红、大额申购或赎回等。



（七）投资决策依 据及程序 
1．投资决策依据 
（1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定； 
（2）经济运行态势和证券市场走势； 
（3）标的指数的编制方法及其变更。 
2．投资决策程序 
（1）本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负
责制 定基 金投 资方 面 的整 体投 资计 划与 投资 原 则； 决定 有关 指数 重 大调 整的 应对 决策 、其
他重 大组 合调 整决 策以 及 重大 的单 项投 资决 策 ；基 金经 理根 据投 资 决策 委员 会的 决策 ，负
责投资组合的构建、调整和日常管理等工作； 
（2）基金经理根据沪深 300 指数成份股名单及权重，考虑本基金资产规模及需保留现
金比例等因素，拟定本基金指数化投资的初始方案； 
（3）基金经理根据实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果、风险绩效
小组 风险 绩效 评估 报告 和 监察 稽核 部风 险监 控 和评 估结 果， 采用 相 应的 投资 策略 、优 化方
法对投资组合进行动态调整； 
（4）基金经理在目标指数 成份股定期调整信息公布前一个月内，根据对调整方案的分
析预 测以 及成 份股 调整 对 股价 影响 的分 析， 决 定采 取提 前调 整还 是 事后 调整 的策 略， 增持
可能 进入 目标 指数 的股 票 ，剔 除可 能被 调整 出 目标 指数 的股 票， 并 向投 资决 策委 员会 提交
报告，经投资决策委员会批准后方可进行； 
（5）如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、股指期货等金融衍生工具
的， 基金 经理 应向 投资 决 策委 员会 提交 报告 ， 说明 进行 上述 投资 的 目的 、投 资价 值金 额、
可能产生的风险以及相应控制措施等内容，经投资决策委员会批准后方可进行； 
（6）交易室根据基金经理下达的交易指令 制定交易策略，完成具体证券品种的交易； 
（7）风 险绩 效小 组根 据 市场 变化 定期 和不 定期 对基 金 进行 投资 绩效 评估, 并提供相关
绩效评估报告； （8）监察稽核部对投资计划在合规性方面的执行情况的执行进行日常监督和实时风险
控制； 
（9）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资程序，并予以公告。 
（八）投资限制 
1．禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资 ； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 禁 止性 规定 ，本 基金 管理 人在 履行 适当 程 序后 可不 受
上述规定的限制。 
2．投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制：



（1）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定； 
（3）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% 。
因证 券市 场波 动、 上市 公 司股 票停 牌、 基金 规 模变 动等 基金 管理 人 之外 的因 素致 使基 金不
符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（4）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（5）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基 金法 》及 其 他有 关 法律 法规 或 监管 部门 取消 上述 限制 的， 履行 适当 程 序后 ，基 金
不受上述限制。 除上述第（3 ）、（4） 条外 ，由 于证 券市 场波 动、 上 市公 司合 并或 基金 规 模变 动等 基
金管 理人 之外 的原 因导 致 的投 资组 合不 符合 上 述约 定的 比例 不在 限 制之 内， 但基 金管 理人
应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 
（九）业绩比较基 准 
本基金业绩比较基准： 
沪深 300 指数收益率×95% ＋银行同业存款利率×5% 
本基金为沪深 300 指数基金，以沪深 300 指数作为业绩比较基准。沪深 300 指数选择
我国 A 股市场规模较大、流动性较强、基本面良好的 300 家上市公司的股票作为样本股，
充分反映了 A 股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总体趋势，同时该指数还具有
指数 编制 方法 透明 、样 本 股调 整规 则清 晰等 特 征， 是目 前市 场上 较 有影 响力 的股 票投 资业
绩比较基准。 
本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。 
如果 今后 法律 法规 发生 变化 ，或 者 有更 权威 的、 更能 为市 场普 遍接 受的 业 绩比 较基 准
推出 ，或 者是 市场 上出 现 更加 适合 用于 本基 金 的业 绩基 准的 股票 指 数时 ，本 基金 可以 在报
中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 
（十 ）风 险收 益特 征 
本基 金属 于采 用指 数化 操作 的股 票 型基 金， 其预 期的 风险 和收 益高 于货 币 市场 基金 、
债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 
（十一）基金管理 人代表基金行使股东权利的处理原则 及方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的
利益。 
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人
的利益。 
（十二）基金的融 资融券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。 
在法律法规允许的情况下，本基金也可以开展相应的融券业务。 
（十三）基金投资 组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



本报告中财务资料未经审计。



本报告期自 2018 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日。



1、报告期末基金资 产组合情况



序号


项目


金额（人民币元 ）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


324,980,121.29


92.75






 其中：股票


324,980,121.29


92.75



2


基金投资


-


-



3


固定收益投资


-


-






 其中：债券


-


-






 
资产支
持证券



-


-



4


贵金属投资


-


-



5



金融衍生品投
资



-


-



6



买入返售金融
资产



-


-






 
其中：买断式
回购的买入返
售金融资产



-


-



7



银行存款和结
算备付金合计



24,981,653.04


7.13



8


其他资产


416,171.14


0.12



9


合计


350,377,945.47


100.00



2、报告期末按行业 分类的股票投资组合



（1 ）报 告期 末指 数 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A



农、林、牧、渔
业



403,222.12


0.12



B


采矿业


9,345,654.47


2.70


C


制造业


134,819,490.60


38.92



D



电力、热力、燃
气及水生产和供
应业



9,516,124.45


2.75



E


建筑业


9,976,260.14


2.88



F


批发和零售业


4,584,622.44


1.32



G



交通运输、仓储
和邮政业



11,399,904.94


3.29



H


住宿和餐饮业


-


-



I



信息传输、软件
和信息技术服务
业



10,995,834.64


3.17



J


金融业


112,224,486.50


32.40



K


房地产业


12,443,179.82


3.59



L



租赁和商务服务
业



4,409,152.18


1.27



M



科学研究和技术
服务业



-


-



N



水利、环境和公
共设施管理业



525,455.50


0.15



O



居民服务、修理
和其他服务业



-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会工作


1,585,919.95


0.46



R



文化、体育和娱
乐业



2,660,575.44


0.77



S


综合


-


-



 
合计


324,889,883.19


93.79



（2 ）报 告期 末积 极 投资 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A



农、林、牧、渔
业


-


-



B


采矿业


-


-



C


制造业


90,238.10


0.03



D



电力、热力、燃
气及水生产和供
应业


-


-


E


建筑业


-


-



F


批发和零售业


-


-



G



交通运输、仓储
和邮政业


-


-



H


住宿和餐饮业


-


-



I



信息传输、软件
和信息技术服务
业


-


-



J


金融业


-


-



K


房地产业


-


-



L



租赁和商务服务
业


-


-



M



科学研究和技术
服务业


-


-



N


水利、环境和公
共设施管理业


-


-



O


居民服务、修理
和其他服务业


-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会工作


-


-



R


文化、体育和娱
乐业


-


-



S


综合


-


-



 
合计


90,238.10


0.03



（3 ）报 告期 末按 行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合



注：无。



3、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细



（1 ）指 数投 资按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净
值比例（％）



1


601318


中国平安


353,385


24,206,872.50


6.99



2


600519


贵州茅台


16,118


11,766,140.00


3.40



3


600036


招商银行


319,555


9,807,142.95


2.83



4


601166


兴业银行


512,552


8,175,204.40


2.36



5


000858


五 粮 液


94,080


6,392,736.00


1.85



6


600016


民生银行


948,934


6,016,241.56


1.74


7


600887


伊利股份


233,187


5,988,242.16


1.73



8


000651


格力电器


146,906


5,905,621.20


1.70



9


000333


美的集团


139,036


5,849,244.52


1.69



10


601398


工商银行


953,200


5,499,964.00


1.59



（2 ）积 极投 资按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产净值比
例（％）



1


002937


兴瑞科技


2,114


36,593.34


0.01



2


300749


顶固集创


1,316


30,833.88


0.01



3


300748


金力永磁


2,008


22,810.88


0.01



注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部积极投资的股票。



4、报告期末按债券 品种分类的债券投资组合



注：无。



5、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细



注：无。



6、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细



注：无。



8、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细



注：无。



9、报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明



（1 ）报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资



（2 ）本 基金 投资 股 指期 货的 投资 政策









本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资



10、报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明



（1 ）本 期国 债期 货 投资 政策



本基金基金合同的投 资范围尚未包含国债期货投资。



（2 ）报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



（3 ）本 期国 债期 货 投资 评价








本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



11、投资组合报告附 注



（1 ）









本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。



（2 ）



本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库



（3 ）其他资产构成



序
号



名称


金额（人民币元）



1


存出保证金


55,468.05



2


应收证券清算款


-



3


应收股利


-



4


应收利息


4,058.87



5


应收申购款


356,644.22



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-



8


其他


-



9


合计


416,171.14



（4 ）报 告期 末持 有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细



注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



（5 ）报 告期 末指 数 投资 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分
的公允



价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



流通受限情况



说明



1


000333


美的集团


5,849,244.52


1.69


重大事项



（6 ）报 告期 末积 极 投资 前五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明



注：无。



（7 ）投 资组 合报 告 附注 的其 他文 字描 述部 分



由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。






十二、基金的业绩 
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ，但 不 保证 基金 一
定盈 利。 基金 的过 往业 绩 并不 代表 其未 来表 现 。投 资有 风险 ，投 资 人在 做出 投资 决策 前应
仔细阅读本基金的招募说明书。 
本基 金基 金合 同生 效以 来的 投资 业 绩与 同期 基准 的比 较如 下表 所示 （本 报 告中 所列 财
务数据未经审计）： 
 
净值增长率
1 
净值增长率
标准差 2 
业绩比较基
准收益率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
2009 年 04 月 03 日(基
金合同生效日) 至2009
年12 月 31 日 
31.11% 1.75% 36.80% 1.87% -5.69% -0.12% 
2010 年 01 月 01 日至
2010 年 12 月 31 日 
-12.63% 1.51% -11.77% 1.50% -0.86% 0.01% 
2011 年 01 月 01 日至
2011 年 12 月 31 日 
-23.60% 1.24% -23.83% 1.23% 0.23% 0.01% 
2012 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日 
8.38% 1.22% 7.30% 1.22% 1.08% 0.00% 
2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 
-5.64% 1.35% -7.14% 1.32% 1.50% 0.03% 
2014 年 01 月 01 日至
2014 年 12 月 31 日 
51.87% 1.18% 48.71% 1.15% 3.16% 0.03% 
2015 年 01 月 01 日至
2015 年 12 月 31 日 
7.02% 2.49% 5.72% 2.36% 1.30% 0.13% 
2016 年 01 月 01 日至
2016 年 12 月 31 日 
-6.12% 1.39% -10.61% 1.33% 4.49% 0.06% 
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日 
24.64% 0.62% 20.65% 0.60% 3.99% 0.02% 
2018 年 01 月 01 日至
2018 年 09 月 30 日 
-11.33% 1.16% -13.93% 1.17% 2.60% -0.01% 
自基金合同生效日至
2018 年 09 月 30 日 
50.92% 1.46% 33.71% 1.44% 17.21% 0.02% 十三、基金的财产 
（一）基金财产的 构成 
基金 资产 总值 是指 购买 的各 类证 券 及票 据价 值、 银行 存款 本息 、债 券的 应 计利 息和 基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、清算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调整； 
10、其他资产等。 
（二）基金资产净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三）基金财产的 账户 
本基 金以 基金 托管 人的 名义 开立 资 金结 算账 户和 托管 专户 用于 基金 的资 金 结算 业务 ，
并以 基金 托管 人和 本基 金 联名 的方 式开 立基 金 证券 账户 、以 本基 金 的名 义开 立银 行间 债券
托管 账户 并报 中国 人民 银 行备 案。 开立 的基 金 专用 账户 与基 金管 理 人、 基金 托管 人、 基金
代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（四）基金财产的 保管和处分 
本基 金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金代 销机 构的 财产 ，并 由 基金 托管 人
保管 。基 金管 理人 、基 金 托管 人不 得将 基金 财 产归 入其 固有 财产 ； 基金 管理 人、 基金 托管
人因 基金 财产 的管 理、 运 用或 其他 情 形而 取得 的财 产和 收 益， 归入 基 金财 产。 基金 管理 人、
基金 托管 人、 基金 注册 登 记机 构和 基金 代销 机 构以 其自 有的 财产 承 担其 自身 的法 律责 任，其债 权人 不得 对本 基金 财 产行 使请 求 冻结 、扣 押或 其他 权 利。 除依 法 律法 规和 《基 金合 同》
的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金 管理 人管 理运 作基 金 财产 所产 生的 债权 ，不 得与 其 固有 资产 产生 的债 务 相互 抵消 ；
基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 




十四、基金资产的估值 
（一）估值目的 
基金 资产 估值 的目 的是 客观 、准 确 地反 映基 金资 产是 否保 值、 增值 ，依 据 经基 金资 产
估值 后确 定的 基金 资产 净 值而 计算 出 的基 金份 额净 值， 是 计算 基金 申 购与 赎回 价格 的基 础。 
（二）估值日 
本基 金的 估值 日为 相关 的证 券交 易 场所 的正 常营 业日 以及 国家 法律 法规 规 定需 要对 外
披露基金净值的非营业日。 
（三 ）估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
（四）估值程序 
基金 日常 估值 由基 金管 理人 进行 。 基金 管理 人完 成估 值后 ，将 估值 结果 加 盖业 务公 章
以书 面形 式加 密传 真至 基 金托 管人 ，基 金托 管 人按 法律 法规 、《 基 金合 同》 规定 的估 值方
法、 时间 、程 序进 行复 核 ，复 核无 误后 在基 金 管理 人传 真的 书面 估 值结 果上 加盖 业务 公章
返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（五）估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价 （收 盘价 ）估 值； 估 值日 无交 易的 ，且 最 近交 易日 后经 济环 境 未发 生重 大变 化， 以最
近交 易日 的市 价（ 收盘 价 ）估 值； 如最 近交 易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的， 可参 考类
似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交 易日 后经 济环 境未 发 生重 大变 化， 按最 近 交易 日的 收盘 价估 值 。如 最近 交易 日后 经济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种 的现 行市 价及 重大 变 化 因素 ， 调整 最近 交易
市价，确定公允价格； 
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收 利息 得到 的净 价进 行 估值 ；估 值日 没有 交 易的 ，且 最近 交易 日 后经 济环 境未 发生 重大
变化 ，按 最近 交易 日债 券 收盘 价减 去债 券收 盘 价中 所含 的债 券应 收 利息 得到 的净 价进 行估
值。 如最 近交 易日 后经 济 环境 发生 了重 大变 化 的， 可参 考类 似投 资 品种 的现 行市 价及 重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的 资产 支持 证券 ，采 用 估值 技术 确定 公允 价 值 ，在 估 值技 术难 以 可靠 计量 公允 价值 的情
况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一 股票 的市 价（ 收盘 价 ）估 值； 非公 开发 行 有明 确锁 定期 的股 票 ，按 监管 机构 或行 业协
会有关规定确定公允价值。 
3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配
股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 
4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6、当发生大额申购或赎回 情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 根据 《基 金法 》， 基金 管理 人计 算 并公 告基 金资 产净 值， 基金 托管 人复 核 、审 查基 金
管理 人计 算的 基金 资产 净 值。 因此 ，就 与本 基 金有 关的 会计 问题 ， 如经 相关 各方 在平 等基
础上 充分 讨论 后， 仍无 法 达成 一致 的意 见， 按 照基 金管 理人 对基 金 资产 净值 的计算结果对
外予以公布。 
（六）基金份额净 值的确认和估值错误的处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当基金估值出
现影 响基 金份 额净 值的 错 误时 ，基 金管 理人 应 当立 即纠 正， 并采 取 合理 的措 施防 止损 失进
一步 扩大 。当 错误 达到 或 超过 基金 资产 净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人 应报 中国 证 监会 备案 ；
当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
因基 金估 值错 误给 投资 者 造成 损失 的， 应先 由 基金 管理 人承 担， 基 金管 理人 对不 应由 其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本 合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基 金运 作过 程中 ，如 果由 于基 金 管理 人或 基金 托管 人、 或注 册登 记机 构 、或 代理 销
售机 构、 或投 资者 自身 的 过错 造成 差错 ，导 致 其他 当事 人遭 受损 失 的， 过错 的责 任人 应当
对由 于该 差错 遭受 损失 的 当事 人（ “受 损方 ” ）按 下述 “差 错处 理 原则 ”给 予赔 偿承 担赔
偿责任。 
上述 差错 的主 要类 型包 括但 不限 于 ：资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、数 据 计算 差错 、
系统 故障 差错 、下 达指 令 差错 等； 对于 因技 术 原因 引起 的差 错， 若 系同 行业 现有 技术 水平
不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情况，按下列有关不可抗力的约定处理。 
由于 不可 抗力 原因 造成 投资 者的 交 易资 料灭 失或 被错 误处 理或 造成 其他 差 错， 因不 可
抗力 原因 出现 差错 的当 事 人不 对其 他当 事人 承 担赔 偿责 任， 但因 该 差错 取得 不当 得利 的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进
行更 正， 因更 正差 错发 生 的费 用由 差错 责任 方 承担 ；由 于差 错责 任 方未 及时 更正 已产 生的
差错 ，给 当事 人造 成损 失 的由 差错 责任 方承 担 ；若 差错 责任 方已 经 积极 协调 ，并 且有 协助
义务 的当 事人 有足 够的 时 间进 行更 正而 未更 正 ，则 其应 当承 担相 应 赔偿 责任 。差 错责 任方
应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因差错而获得不当得 利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍
应对 差错 负责 ，如 果由 于 获得 不当 得利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返 还不 当得 利造 成其 他当
事人 的利 益损 失（ “受 损 方” ）， 则差 错责 任 方应 赔偿 受损 方的 损 失， 并在 其支 付的 赔偿
金额 的范 围内 对获 得不 当 得利 的当 事人 享有 要 求交 付不 当得 利的 权 利； 如果 获得 不当 得利
的当 事人 已经 将此 部分 不 当得 利返 还给 受损 方 ，则 受损 方应 当将 其 已经 获得 的赔 偿额 加上
已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5）差错责任 方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金
托管 人应 为基 金的 利益 向 基金 管理 人追 偿， 如 果因 基金 托管 人过 错 造成 基金 资产 损失 时，
基金 管理 人应 为基 金的 利 益向 基金 托管 人追 偿 。除 基金 管理 人和 托 管人 之外 的第 三方 造成
基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、
《基 金合 同》 或其 他规 定 ，基 金管 理人 自行 或 依据 法院 判决 、仲 裁 裁决 对受 损方 承担 了赔
偿责 任， 则基 金管 理人 有 权向 出现 过错 的当 事 人进 行追 索， 并有 权 要求 其赔 偿或 补偿 由此
发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责
任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失； 
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登
记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%
时， 基金 管理 人应 当报 告 中国 证监 会； 基金 管 理人 及基 金托 管人 基 金份 额净 值计 算错 误偏
差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 
（七）暂停估值的 情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经 与基 金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当暂停估值； 
4、中国证监会认定的其他情形。 
（八）特殊情形的 处理 
1、基金管理人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错
误处理； 
2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基
金管 理人 和基 金托 管人 虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理 的措 施进 行 检查 ，但 是未 能发 现该
错误 的， 由此 造成 的基 金 资产 估值 错误 ，基 金 管理 人和 基金 托管 人 可以 免除 赔偿 责任 。但
基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。” 
十五、基金的收益分配 
（一）基金收益的 构成 
基金 收益 包括 ：基 金投 资 所得 红利 、股 息、 债券 利息 、 票据 投资 收益 、买 卖 证券 差价 、
银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。 
（二）基金净收益 
基金 净收 益为 基金 收益 扣 除按 照有 关国 家规 定可 以在 基 金收 益中 扣除 的费 用 后的 余额 。 
（三）基金收益分 配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次分
配比例不得低于可分配收益的 30%；若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将
现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红； 
场内 认购 、申 购和 上市 交易 的基 金 份额 的分 红方 式为 现金 分红 ，投 资者 不 能选 择其 他
的分 红方 式， 具体 权益 分 配程 序等 有关 事项 遵 循深 圳证 券交 易所 及 中国 证券 登记 结算 有限
责任公司的相关规定； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值； 
6、每一基金份额享有同等分配权； 
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方 案 
基金 收益 分配 方案 中应 载明 基金 收 益分 配原 则、 基金 收益 分配 对象 、分 配 时间 、分 配
数额、分配方式等内容。 
（五）收益分配方 案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在至少一家指
定媒体公告并报中国证监会备案。 
（六）基金收益分 配中发生的费用 
红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
十六、基金的费用与税收 
（一）基金费用的 种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
（二）基金费用计 提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.75% ÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 
基金 管理 费每 日计 算， 逐日 累计 至 每月 月末 ，按 月支 付， 由基 金管 理人 向 基金 托管 人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H＝E ×0.15% ÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金 托管 费每 日计 算， 逐日 累计 至 每月 月末 ，按 月支 付， 由基 金管 理人 向 基金 托管 人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 
上述 一、 基金 费用 的种 类 中第3－7 项费 用 ，根 据有 关 法规 及相 应协 议规 定 ，按 费用 实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）与基金销售 有关的费用 
1、申购费 
本基 金的 申购 费用 应在 投资 人申 购 基金 份额 时收 取。 本基 金的 申购 费用 不 列入 基金 财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
本基 金对 通过 直销 柜台 申购 的养 老 金客 户与 除此 之外 的其 他投 资者 实施 差 别的 申购 费
率。 
养老 金客 户指 基本 养老 基金 与依 法 成立 的养 老计 划筹 集的 资金 及其 投资 运 营收 益形 成
的补 充养 老基 金， 包括 全 国社 会保 障基 金、 可 以投 资基 金的 地方 社 会保 障基 金、 企业 年金
单一 计划 以及 集合 计划 。 如将 来出 现经 养老 基 金监 管部 门认 可的 新 的养 老基 金类 型， 基金
管理 人可 在招 募说 明书 更 新时 或发 布临 时公 告 将其 纳入 养老 金客 户 范围 ，并 按规 定向 中国
证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如 下表： 
申购金额 M （元） 特定申购费率 
M<100 万 0.6 ％ 
100 万≤ M <250 万 0.6 ％ 250 万≤ M <500 万 0.4 ％ 
M≥ 500 万 每笔 1000 元 
其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率如下表： 
申购金额 M （元） 申购费率 
M<100 万 1.2 ％ 
100 万≤ M <250 万 0.8 ％ 
250 万≤ M <500 万 0.4 ％ 
M≥ 500 万 每笔 1000 元 
本基金场内申购费率自2015 年9月21 日起进行调整，调整后费率如下表： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M＜500 万 0 
M≥500 万


按笔收取，每笔 1000 元 
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
2、转换费 
本基金目前仅可办理场外转换业务，场内暂未开通基金间转换业务。 
具体转换费率、计算公式及转换业务规则详见基金管理人发布的相关公告。 
3、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有期限递减，具体费率如下： 
持有期限（Y） 场外赎回费率 
Y ＜7 天 1.5% 
7 天≤Y ＜1 年 0.5% 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y ≥2 年 0 




本基金的场内赎回费率按持有期限递减，具体费率如下： 
持有期限（Y） 场内赎回费率 Y ＜7 天 1.5% 
Y ≥7 天 0.5% 




本基 金的 赎回 费用 在投 资者 赎回 本 基金 份额 时收 取。 本基 金的 赎回 费用 由 赎回 申请 人
承担。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持
有期不少于7 日的投资者收取的赎回费总额的25% 归基金财产，75% 用于支付市场推广、注册
登记费和其他手续费。 
4、本基金的申购费率、转换费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》
的规 定确 定并 在《 招募 说 明书 》中 列示 。基 金 管理 人和 基金 托管 人 协商 后， 可以 根据 《基
金合 同》 的相 关约 定调 整 费率 或收 费方 式， 基 金管 理人 最迟 应于 新 的费 率或 收费 方式 实施
日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值
的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况
制定 基金 促销 计划 ，针 对 特定 地域 范围 、特 定 行业 、特 定职 业的 投 资者 以及 以特 定交 易方
式（ 如网 上交 易、 电话 交 易等 ）等 进行 基金 交 易的 投资 者定 期或 不 定期 地开 展基 金促 销活
动。 在基 金促 销活 动期 间 ，按 相关 监管 部门 要 求履 行相 关手 续后 基 金管 理人 可以 适当 调低
基金申购费率、基金赎回费率和基金转换费率。 
（四）不列入基金 费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披
露费用等费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（五）费用调整 基金 管理 人和 基金 托管 人协 商一 致 后， 可根 据基 金发 展情 况调 整基 金管 理 费率 、基 金
托管费率等相关费率。 
调高 基金 管理 费率 、基 金托 管费 率 等费 率， 须召 开基 金份 额持 有人 大会 审 议； 调低 基
金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2 日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上
公告。 
（六）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
十七、基金的会计与审计 
（一）基金会计政 策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的1 月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下
原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关 规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
（二）基金的年度 审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 



十八、基金的信息披露 
（ 一 ） 本基 金的 信 息披 露 应符 合 《基 金法 》 、《 运 作办 法》 、 《信 息 披露 办 法》 、
《基金合同》及其 他有关规定。 
（二）信息披露义 务人 
本基 金信 息披 露义 务人 包括 基金 管 理人 、基 金托 管人 、召 集基 金份 额持 有 人大 会的 基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基 金信 息披 露义 务人 按照 法律 法 规和 中国 证监 会的 规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所 披
露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露义 务人 应当 在中 国 证监 会规 定时 间内 ，将 应予 披露 的基 金 信息 通过 中
国证 监会 指定 的媒 体和 基 金管 理人 、基 金托 管 人的 互联 网网 站（ 以 下简 称 “ 网站 ”） 等媒
介披 露， 并保 证基 金投 资 者能 够按 照《 基金 合 同》 约定 的时 间和 方 式查 阅或 者复 制公 开披
露的信息资料。 
（三）本基金信息 披露义务人承诺公开披露的基金信息 ，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四 ）本 基金 公开 披露 的信 息应 采 用中 文文 本。 如同 时 采用 外文 文本 的， 基金 信息 披
露义 务人 应保 证两 种文 本的 内容 一致 。两 种文 本发 生歧 义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金公开披露的 信息采用阿拉伯数字；除特别说明外 ，货币单位为人民币元。 
（五）公开披露的 基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并已于2009 年2月26日
将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在每6 个月
结束之日起45 日内 ，更 新 招募 说明 书并 登载 在 网站 上， 将更 新的 招 募说 明书 摘要 登载 在 指定报 刊上 。基 金管 理人 将 在公 告的15 日前 向中 国证 监会 报送 更新 的 招募 说明 书， 并就 有关
更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。 
2、基金合同、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基
金管 理人 、基 金托 管人 应 将基 金合 同、 托管 协 议登 载在 各自 网站 上 。（ 具体 详见 基金 管理
人于2009 年2 月26 日公告的《鹏华沪深300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》及《鹏华沪
深300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》。 
3、基金份额发售公告 
基金管理人 按 照《 基金 法》 、《 信 息披 露办 法》 的有 关规 定， 就基 金份 额 发售 的具 体
事宜 编制 基金 份额 发售 公 告， 并在 披露 招募 说 明书 的当 日登 载于 指 定报 刊和 网站 上。 （具
体详见基金管理人于2009 年2月26日公告的《鹏华沪深300 指数证券投资基金（LOF ）基金份
额发售公告》） 
4、基金合同生效公告 
本基 金管 理人 已于2009 年4月4 日刊 登了 本基 金的 基金 合同 生效 公告 ，本 基 金基 金合 同
于2009 年4月3日生效。 
5、基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作
日 前 ，将 基 金份 额上 市 交易 公告 书 登载 在 指定 报刊 和 网站 上。 （ 具体 详见 基 金管 理人 于
2009 年5月5日公告的《鹏华沪深300 指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》） 
 6、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 
《基 金合 同》 生效 后， 在开 始办 理 基金 份额 申购 或者 赎回 前， 基金 管理 人 应当 至少 每
周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开 始办 理基 金份 额申 购或 者赎 回 后， 基金 管理 人应 当在 每个 开放 日的 次 日， 通过 网
站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最后 一个 市场 交易 日 基金 资产 净值 和基 金 份额 净值 。
基金 管理 人应 当在 前款 规 定的 市场 交易 日的 次 日， 将基 金资 产净 值 、基 金份 额净 值和 基金
份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
7、基金份额申购、赎回价格公告 基金 管理 人应 当在 《基 金合 同》 、 招募 说明 书等 信息 披露 文件 上载 明基 金 份额 申购 、
赎回 价格 的计 算方 式及 有 关申 购、 赎回 费率 ， 并保 证投 资者 能够 在 基金 份额 发售 网点 查阅
或者复制前述信息资料。 
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金 管理 人应 当在 每年 结束 之日 起90 日内 ， 编制 完成 基金 年度 报告 ，并 将 年度 报告 正
文登 载于 网站 上， 将年 度 报告 摘要 登载 在指 定 媒体 上。 基金 年度 报 告的 财务 会计 报告 应当
经过审计。 
基金 管理 人应 当在 上半 年结 束之 日 起60 日内 ，编 制完 成基 金半 年度 报告 ， 并将 半年 度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金 管理 人应 当在 每个 季度 结束 之 日起15个 工作 日内 ，编 制完 成基 金季 度 报告 ，并 将
季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证 监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 
基金 管理 人应 当在 半年 度报 告和 年 度报 告中 披露 基金 组合 资产 情况 及其 流 动性 风险 分
析等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20% 的情形，为保障其他
投资 者的 权益 ，基 金管 理 人至 少应 当在 基金 定 期报 告“ 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息”
项下 披露 该投 资者 的类 别 、报 告期 末持 有份 额 及占 比、 报告 期内 持 有份 额变 化情 况及 产品
的特有风险。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书，予 以公告，
并在 公开 披露 日分 别报 中 国证 监会 和基 金管 理 人主 要办 公场 所所 在 地的 中国 证监 会派 出机
构备案。 
前款 所称 重大 事件 ，是 指可 能对 基 金份 额持 有人 权益 或者 基金 份额 的价 格 产生 重大 影
响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开； 
（2）终止《基金合同》； 
（3）转换基金运作方式； （4）更换基金管理人、基金托管人； 
（5）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7）基金募集期延长； 
（8）基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金
托管 部门负责人发生变动； 
（9）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ）基 金管 理人 、基 金托 管人 基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变 动超 过百 分
之三十； 
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ）基 金管 理人 及其 董事 、总 经 理及 其他 高级 管理 人员 、基 金经 理受 到 严重 行政 处
罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； 
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金注册登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金发生巨额赎回并延期支付； 
（24 ）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26 ）本 基金 发生 涉及 基 金申 购、 赎回 事项 调整 或潜 在 影响 投资 者赎 回等 重 大事 项时 ； 
（27 ）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
（28 ）基金推出新业务或服务； 
（29 ）基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（30 ）中国证监会规定的其他事项。 10、澄清公告 
在《 基金 合同 》存 续期 限内 ，任 何 公共 媒体 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的 消息 可能 对
基金 份额 价格 产生 误导 性 影响 或者 引起 较大 波 动的 ，相 关信 息披 露 义务 人知 悉后 应当 立即
对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
11、基金份额持有人大会决议 
基金 份额 持有 人大 会决 定 的事 项， 应当 依法 报国 务院 证 券监 督管 理机 构核 准 或者 备案 ，
并予 以公 告。 召开 基金 份 额持 有人 大会 的， 召 集人 应当 至少 提前40 日公 告基 金份 额持 有人
大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金 份额 持有 人依 法自 行召 集基 金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人、 基金 托 管人 对基 金
份额 持有 人大 会决 定的 事 项不 依法 履行 信息 披 露义 务的 ，召 集人 应 当履 行相 关信 息披 露义
务。 
12、中国证监会规定的其他信息。 
（六）信息披露事 务管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立 健全 信息 披露 管理 制度 ，指 定专 人负 责 管理 信息 披
露事务。 
基金 信息 披露 义务 人公 开披 露基 金 信息 ，应 当符 合中 国证 监会 相关 基金 信 息披 露内 容
与格式准则的规定。 
基金 托管 人应 当按 照相 关法 律法 规 、中 国证 监会 的规 定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基
金管 理人 编制 的基 金资 产 净值 、基 金份 额净 值 、基 金份 额申 购赎 回 价格 、基 金定 期报 告和
定期 更新 的招 募说 明书 等 公开 披露 的相 关基 金 信息 进行 复核 、审 查 ，并 向基 金管 理人 出具
书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在 指定 媒体 和基 金管 理人 网站 上披 露信 息 外， 还可 以
根据 需要 在其 他公 共媒 体 披露 信息 ，但 是其 他 公共 媒体 不得 早于 指 定媒 体和 基金 管理 人网
站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当 一致。 
为基 金信 息披 露义 务人 公开 披露 的 基金 信息 出具 审计 报告 、法 律意 见书 的 专业 机构 ，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 
（七）信息披露文 件的存放与查阅 
招募 说明 书公 布后 ，应 当 分别 置备 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 销售 机 构的 住所 ，
供公众查阅、复制。 基金 定期 报告 公布 后， 应当 分别 置 备于 基金 管理 人和 基金 托管 人的 住所 ， 以供 公众 查
阅、复制。 
十九、风险揭示 
本基 金属 于股 票型 基金 ，其 预期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 基 金、 混合 型
基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 高风 险、 较高 收 益品 种。 面临 的主 要 风险 有市 场风 险、 基金
交易 价格 与份 额净 值发 生 偏离 的风 险 、管 理风 险、 流动 性 风险 、本 基 金指 数投 资有 关风 险、
技术风险、上市交易的风险及其他风险等。 
（一）标的指数的 风险 
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险



标的 指数 并不 能完 全代 表整 个股 票 市场 。标 的指 数成 份股 的平 均回 报率 与 整个 股票 市
场的平均回报率可能存在偏离。



2、标的指数变更的风险



尽管 可能 性很 小， 但根 据基 金合 同 规定 ，如 出现 变更 标的 指数 的情 形， 本 基金 将变 更
标的 指数 。基 于原 标的 指 数的 投资 政策 将会 改 变， 投资 组合 将随 之 调整 ，基 金的 收益 风险
特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。



3、标的指数波动的风险



标的 指数 成份 股的 价格 可能 受到 政 治因 素、 经济 因素 、上 市公 司经 营状 况 、投 资者 心
理和 交易 制度 等各 种因 素 的影 响而 波动 ，导 致 指数 波动 ，从 而使 基 金收 益水 平发 生变 化，
产生风险。



主要包括： 
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
及股权分置改革与非流通股流通政策等）发生变化， 导致市场价格波动而产生风险。 
（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接
影响 着债 券的 价格 和收 益 率， 影响 着企 业的 融 资成 本和 利润 。基 金 投资 于债 券和 股票 ，其
收益水平会受到利率变化的影响。 
（4）上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状
况、 市场 前景 、行 业竞 争 、人 员素 质等 ，这 些 都会 导致 企业 的盈 利 发生 变化 。如 果 基金所投资 的上 市公 司经 营不 善 ，其 股票 价格 可能 下 跌， 或者 能够 用于 分 配的 利润 减少 ，使 基金
投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（5）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀
的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
（二）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险



以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：



1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。



2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。



3、成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生正的跟踪偏离度。



4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。



5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。



6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的 管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段 、买 入卖 出的 时机 选 择等 ，都 会对 本基 金 的收 益产 生影 响， 从 而影 响本 基金 对标 的指
数的跟踪程度。



7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有 比例 与标 的指 数中 该 股票 的权 重可 能不 完 全相 同； 因缺 乏卖 空 、对 冲机 制及 其他 工具
造成 的指 数跟 踪成 本较 大 ；因 基金 申购 与赎 回 带来 的现 金变 动； 因 指数 发布 机构 指数 编制
错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。



（三）基金交易价 格与份额净值发生偏离的风险 
本基 金在 证券 交易 所的 交 易价 格可 能不 同于 份额 净值, 从而 产生 折价 或者 溢 价的 情况,
虽然 基金 的份 额净 值反 映 基金 投资 组 合的 资产 状况, 但是 交易 价格 受 到很 多因 素的 影响,比
如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。 
（四）管理风险 
在基 金管 理运 作过 程中 基金 管理 人 的知 识、 经验 、判 断、 决策 、技 能等 ， 会影 响其 对
信息 的占 有和 对经 济形 势 、证 券价 格走 势的 判 断， 从而 影响 基金 收 益水 平。 因此 ，本 基金的收 益水 平与 本基 金管 理 人的 管理 水平 、管 理 手段 和管 理技 术等 相 关性 较大 。因 此本 基金
可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。 
（五）流动性风险 
本基 金属 于开 放式 基金 ，在 基金 的 所有 开放 日， 基金 管理 人都 有义 务接 受 投资 者的 申
购和 赎回 。不 断变 化的 申 购和 赎回 ，尤 其是 发 生大 额申 购和 赎回 时 ，即 使市 场行 情没 有发
生显 著变 化的 趋势 ，本 基 金也 要进 行股 票买 卖 。然 而， 市场 的流 动 性是 变化 的， 不同 时间
段、 不同 的股 票， 其流 动 性都 各不 相同 。如 果 市场 流动 性较 差， 导 致本 基金 无法 顺利 买进
或卖 出股 票， 或者 必须 付 出较 高成 本才 能买 进 或卖 出股 票， 这样 ， 就在 两个 方面 产生 了风
险：



当发 生巨 额申 购时 ，本 基金 由于 不 能顺 利买 进股 票， 使得 本基 金的 持仓 比 例被 动地 发
生变 化， 可能 导致 行情 上 涨时 不能 实 现预 期的 投资 收益 目 标， 影响 本 基金 的最 终投 资业 绩；



当发生 巨额 赎 回时 ，如 果市 场流 动 性较 差， 本基 金为 了兑 现持 有人 的赎 回 ，必 须以 较
高的代价卖出股票，从而影响本基金的投资业绩。 
1、 基金申购、赎回安排 
投资 人具 体请 参见 基金 合同 “第 五 部分 、基 金份 额的 上市 交易 、申 购与 赎 回” 和本 招
募 说 明书 “ 八、 基金 份 额的 场外 申 购、 转 换与 赎回 ” 和“ 九、 基 金份 额的 场 内申 购与 赎
回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。


 
在本 基金 发生 流动 性风 险时 ，基 金 管理 人可 以综 合利 用备 用的 流动 性风 险 管理 工具 以
减少 或应 对基 金的 流动 性 风险 ，投 资者 可能 面 临赎 回申 请被 暂停 接 受、 赎回 款项 被延 缓支
付、 被收 取短 期赎 回费 、 基金 估值 被暂 停、 基 金采 用摆 动定 价等 风 险。 投资 者应 该了 解自
身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 
2、 拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金是一只股票型基金，主要投资于沪深300 指数的成份股及其备选成份股（投资比
例不低于基金资产净值的90 ％）。本基金的标的指数为沪深300 指数，该指数是中证指数有
限公 司所 开发 的重 要宽 基 指数 中的 一 只， 综合 反映 沪深 证 券市 场内 大 市值 公司 的整 体状 况，
标的指数一般情况下具有较好的流动性。 
3、 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金 管理 人已 建立 内部 巨 额赎 回应 对 机制 ， 对基 金巨 额 赎回 情况 进行 严格 的 事前 监测 、
事中 管控 与事 后评 估。 当 基金 发生 巨额 赎回 时 ，基 金管 理人 需要 根 据实 际情 况进 行流 动性
评估 ，确 认是 否可 以接 受 所有 赎回 申请 。当 发 现现 金类 资产 不足 以 支付 赎回 款项 时， 需充分评 估基 金组 合资 产变 现 能力 、投 资比 例变 动 与基 金单 位份 额净 值 波动 的基 础上 ，审 慎接
受、 确认 赎回 申请 ，切 实 保护 存量 基金 份额 持 有人 的合 法权 益。 巨 额赎 回情 形下 ，基 金管
理人 可以 根据 基金 当时 的 资产 组合 状况 决定 全 额赎 回、 部分 顺延 赎 回或 暂停 赎回 。同 时，
如本 基金 单个 基金 份额 持 有人 在单 个开 放日 申 请赎 回基 金份 额超 过 上一 开放 日基 金总 份额
10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。 
4、 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
开放 式基 金要 随时 应对 投资 人的 赎 回， 如果 基金 资产 不能 迅速 转变 成现 金 ，或 者变 现
为现 金时 对基 金净 值产 生 不利 的影 响， 都会 影 响基 金运 作和 收益 水 平。 尤其 是在 发生 巨额
赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。 
基金 管理 人经 与基 金托 管人 协商 ， 将根 据法 律法 规及 基金 合同 的约 定， 综 合运 用各 类
流动 性风 险管 理工 具， 对 赎回 申请 等进 行适 度 调整 ，作 为特 定情 形 下基 金管 理人 流动 性风
险管 理的 辅助 措施 ，包 括 但不 限于 延期 办理 巨 额赎 回申 请、 暂停 接 受赎 回申 请、 延缓 支付
赎回 款项 、收 取短 期赎 回 费、 暂停 基 金估 值、 摆动 定价 机 制及 中国 证 监会 认定 的其 他措 施。
基金 管理 人实 施前 述备 用 流动 性风 险管 理工 具 时， 投资 者可 能面 临 无法 及时 赎回 、无 法全
部赎回、或赎回成本相对较高的风险。 
（六）技术风险 
当计 算机 、通 讯系 统、 交易 网络 等 技术 保障 系统 或信 息网 络支 持出 现异 常 情况 ，可 能
导致 基金 日常 的申 购赎 回 无法 按正 常时 限完 成 、注 册登 记系 统瘫 痪 、核 算系 统无 法按 正常
时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 
（七）上市交易的 风 险 
本基 金在 基金 合同 生效 且符 合上 市 交易 条件 后， 在深 圳证 券交 易所 挂牌 上 市交 易。 由
于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同
时， 可能 因上 市后 交易 对 手不 足导 致基 金流 动 性风 险； 另外 ，当 基 金份 额持 有人 将份 额转
向场 外交 易后 导致 场内 的 基金 份额 或持 有人 数 不满 足上 市条 件时 ， 本基 金存 在暂 停上 市或
终止上市的可能。 
（八）其他风险 
战争 、自 然灾 害等 不可 抗力 可能 导 致基 金管 理人 、基 金销 售代 理人 等机 构 无法 正常 工
作，从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 



二十、基金的终止与清算 
（一）


《基金合同》的终止 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基 金管 理 人、 基金 托 管人 职责 终止 ，在6个月 内没 有新 基金 管理 人、 新 基金 托管 人
承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（二）


基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
（2）基金财产清算小组组成：基 金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从 事证 券相 关业 务资 格 的注 册会 计师 、律 师 以及 中国 证监 会指 定 的人 员组 成。 基金 财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。 
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行 外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7）对基金财产进行分配； 
3、基金财产清算的期限为6个月。 
4、清算费用 清算 费用 是指 基金 财产 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费 用， 清算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
5、基金财产清算剩余资产的分配 
依据 基金 财产 清算 的分 配方 案， 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基 金财 产清 算
费用 、交 纳所 欠税 款并 清 偿基 金债 务 后， 按基 金份 额持 有 人持 有的 基 金份 额比 例进 行分 配。 
6、基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务 所审 计并 由
律师 事务 所出 具法 律意 见 书后 报中 国 证监 会备 案并 公告 。 基金 财产 清 算公 告于 《基 金合 同》
终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
7、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 




二十一、基金合同的内容摘要 
（一）基金份额持 有人、基金管理人和基金托管人的权 利、义务



1、基金份额持有人的权利、义务 
基金 投资 者购 买本 基金 基金 份额 的 行为 即视 为对 《基 金合 同》 的承 认和 接 受， 基金 投
资者 自取 得依 据《 基金 合 同》 募集 的基 金份 额 ，即 成为 本基 金份 额 持有 人和 《基 金合 同》
的当 事人 ，直 至其 不再 持 有本 基金 的基 金份 额 。基 金份 额持 有人 作 为《 基金 合同 》当 事人
并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但
不限于： 
1） 分享基金财产收益； 
2） 参与分配清算后的剩余基金财产； 
3） 依法申请赎回其持有的基金份额； 
4） 按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5） 出席 或 者委 派代 表 出席 基金 份额 持有 人大 会， 对 基金 份额 持有 人大 会 审议 事项 行
使表决权； 
6） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7） 监督基金管理人的投资运作； 
8） 对基 金 管理 人、 基 金托 管人 、基 金销 售 机构 损害 其合 法权 益 的行 为依 法提 起诉 讼； 
9） 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但
不限于： 
1） 遵守《基金合同》； 
2） 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
3） 在其持有的基金份额范围内，承担基金 亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
4） 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
5） 返还 在 基金 交易 过 程中 因任 何原 因， 自基 金管 理 人、 基金 托管 人及 代 销机 构处 获
得的不当得利； 
6） 执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



2、基金管理人的权利、义务 
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限
于： 
1）依法募集基金； 
2）自《基金合同》生效之日起，根据法 律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产； 
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
4）销售基金份额； 
5）召集基金份额持有人大会； 
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合 同》 及国 家有 关法 律 规定 ，应 呈报 中国 证 监会 和其 他监 管部 门 ，并 采取 必要 措施 保护
基金投资者的利益； 
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；



9）担任或委托其他符合条件的机构担任基 金注册登记机构办理基金注册登记业务并获
得《基金合同》规定的费用；



10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；


 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



12）在 符合 有 关法 律法 规和 《基 金 合同 》的 前提 下， 制订 和调 整《 业务 规 则》 ，决 定
和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；





 
13）依 照法 律 法规 为基 金的 利益 对 被投 资公 司行 使股 东权 利， 为基 金的 利 益行 使因 基
金财产投资于证券所产生的权利；


 
14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为 基金进行融资；



15）以 基金 管 理人 的名 义， 代表 基 金份 额持 有人 的利 益行 使诉 讼权 利或 者 实施 其他 法
律行为；


 
16）选 择、 更 换律 师事 务所 、会 计 师事 务所 、证 券经 纪商 或其 他为 基金 提 供服 务的 外
部机构；


 
17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限
于： 
1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理
协议 及国 家有 关法 律规 定 ，应 呈报 中国 证监 会 和其 他监 管部 门， 并 采取 必要 措施 保护 基金
投资者的利益； 
2）办理基金备案手续； 
3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资； 
6）除 依据 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定 外,不得 利用 基金 财 产为 自己 及
任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7）依法接受基金托管人的监督； 
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合 同》 等法 律文 件的 规 定， 按有 关规 定计 算 并公 告基 金资 产净 值 ，确 定基 金份 额申 购、
赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
10）编制半年度和年度基金报告； 
11）严 格按 照 《基 金法 》 、《 基金 合同 》及 其他 有关 规 定， 履行 信息 披露 及 报告 义务 ； 
12）保 守基 金 商业 秘密 ，不 泄露 基 金投 资计 划、 投资 意向 等。 除《 基金 法 》、 《基 金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
13）按 《基 金 合同 》的 约定 确定 基 金收 益分 配方 案， 及时 向基 金份 额持 有 人分 配基 金
收益； 
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
15）依 据《 基 金法 》、 《基 金合 同 》及 其他 有关 规定 召集 基金 份额 持有 人 大会 或配 合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
16）按 规定 保 存基 金财 产管 理业 务 活动 的会 计账 册、 报表 、记 录和 其他 相 关资 料15年
以上； 
17）确 保需 要 向基 金投 资者 提供 的 各项 文件 或资 料在 规定 时间 发出 ，并 且 保证 投资 者
能够 按照 《基 金合 同》 规 定的 时间 和方 式， 随 时查 阅到 与基 金有 关 的公 开资 料， 并在 支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
19）面 临解 散 、依 法被 撤销 或者 被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通 知基 金
托管人； 
20）因 违反 《 基金 合同 》导 致基 金 财产 的损 失或 损害 基金 份额 持有 人合 法 权益 时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21）监 督基 金 托管 人按 法律 法规 和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金托 管人 违
反《 基金 合同 》造 成基 金 财产 损失 时， 基金 管 理人 应为 基金 份额 持 有人 利益 向基 金托 管人
追偿； 
22）当 基金 管 理人 将其 义务 委托 第 三方 处理 时， 应当 对第 三方 处理 有关 基 金事 务的 行
为承 担责 任； 但因 第三 方 责任 导致 基金 财产 或 基金 份额 持有 人利 益 受到 损失 ，而 基金 管理
人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 
23）以 基金 管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使 诉讼 权利 或实 施其 他 法律 行为 ； 
24）基 金管 理 人在 募集 期间 未能 达 到基 金的 备案 条件 ，《 基金 合同 》不 能 生效 ，基 金
管理 人承 担全 部募 集费 用 ，将 已募 集资 金并 加 计银 行同 期存 款利 息 在基 金募 集期 结束 后30
日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
26）建 立并 保 存基 金份 额持 有人 名 册， 定期 或不 定期 向基 金托 管人 提供 基 金份 额持 有
人名册； 
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3、基金托管人的权利、义务 
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限
于： 
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法 律法规规定或监管部门批准的其他收入； 
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国
家法 律法 规行 为， 对基 金 财产 、其 他当 事人 的 利益 造成 重大 损失 的 情形 ，应 呈报 中国 证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
4）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分
公司开设证券账户； 
5）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
6）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投
资债券的后台匹配及资金的清算； 
7）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
8）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
（2） 根据 《基 金法 》 、《 运作 办法 》及 其他 有关 规 定， 基金 托管 人的 义 务包 括但 不
限于： 
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产
的安 全， 保证 其托 管的 基 金财 产与 基金 托管 人 自有 财 产 以及 不同 的 基金 财产 相互 独立 ；对
所托 管的 不同 的基 金分 别 设置 账户 ， 独立 核算 ，分 账管 理 ，保 证不 同 基金 之间 在名 册登 记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6）按 规定 开 设基 金财 产 的资 金账 户和 证券 账户,按照 《基 金合 同》 的约 定 ，根 据基 金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
10）对 基金 财 务会 计报 告、 季度 、 半年 度和 年度 基金 报告 出具 意见 ，说 明 基金 管理 人
在 各 重要 方 面的 运作 是 否严 格按 照 《基 金 合同 》的 规 定进 行； 如 果基 金管 理 人有 未执 行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 
12）建立并保存基金 份额持有人名册； 
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
15）按 照规 定 召集 基金 份额 持有 人 大会 或配 合基 金份 额持 有人 依法 自行 召 集基 金份 额
持有人大会； 
16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
18）面 临解 散 、依 法被 撤销 或者 被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银 行监 管
机构，并通知基金管理人； 
19）因 违反 《 基金 合同 》导 致基 金 财产 损 失 时， 应承 担赔 偿责 任， 其赔 偿 责任 不因 其
退任而免除； 
20）按 规定 监 督基 金管 理人 按法 律 法规 和《 基金 合同 》规 定履 行自 己的 义 务， 基金 管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿； 
21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



（二）基金份额持 有人大会召集、议事及表决的程序和 规则


基金 份额 持有 人大 会由 基金 份额 持 有人 或基 金份 额持 有人 的合 法授 权代 表 共同 组成 。
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。



1、召开事由



（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：



1）终止《基金合同》；



2）更换基金管理人；



3）更换基金托管人；



4）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；



5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；



6）变更基金类别；



7）本基金与其他基金的合并；



8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外）；



9）变更基金份额持有人大会程序；



10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；



11 ） 单 独或 合计 持 有本 基 金总 份 额10 ％ 以上 （含10 ％） 基 金份 额 的基 金份 额 持有 人
（以 基金 管理 人收 到提 议 当日 的基 金份 额计 算 ，下 同） 就同 一事 项 书面 要求 召开 基金 份额
持有人大会；



12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
13）法 律法 规 、《 基金 合同 》或 中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额 持有 人大 会
的事项。



（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大
会：



1）调低基金管理费、基金托管费； 
2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率； 
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。



2、会议召集人及召集方式



（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人
召集； 
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面
提议 。基 金管 理人 应当 自 收到 书面 提议 之日 起10 日内 决 定是 否召 集 ，并 书面 告知 基金 托管
人。 基金 管理 人决 定召 集 的， 应当 自出 具书 面 决定 之日 起60 日内 召 开； 基金 管理 人决 定不
召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 
（4）代表基金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额 持有 人大 会， 应当 向 基金 管理 人提 出书 面 提议 。基 金管 理人 应 当自 收到 书面 提议 之日
起10 日内 决定 是否 召集 ， 并书 面告 知提 出提 议 的基 金份 额持 有 人代 表和 基金 托管 人。 基金
管理 人决 定召 集的 ，应 当 自出 具书 面决 定之 日 起60日内 召开 ；基 金 管理 人决 定不 召集 ，代
表基金份额10% 以上（含10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为 有 必要 召开 的， 应当 向 基金 托管 人
提出 书面 提议 。基 金托 管 人应 当自 收到 书面 提 议之 日起10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面 告知
提出 提议 的基 金份 额持 有 人代 表和 基金 管理 人 ；基 金托 管人 决定 召 集的 ，应 当自 出具 书面
决定之日起60 日内召开。 
（5）代表基金份额10% 以上（含10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有 人 大会 ， 而基 金管 理人 、 基金 托管 人 都不 召集 的， 单 独或 合计 代 表基 金份 额10% 以上
（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额
持有 人依 法自 行召 集基 金 份额 持有 人大 会的 ， 基金 管理 人、 基金 托 管人 应当 配合 ，不 得阻
碍、干扰。 
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。



3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式



（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在至少一家指定媒体及
基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点、方式和 会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话。 
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面表决
方式 ，并 在会 议通 知中 说 明本 次基 金份 额持 有 人大 会所 采取 的具 体 通讯 方式 、委 托的 公证
机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对书面表决意
见的 计票 进行 监督 ；如 召 集人 为基 金托 管人 ， 则应 另行 书面 通知 基 金管 理人 到指 定地 点对
书面 表决 意见 的计 票进 行 监督 ；如 召集 人为 基 金份 额持 有人 ，则 应 另行 书面 通知 基金 管理
人和 基金 托管 人到 指定 地 点对 书面 表决 意见 的 计票 进行 监督 。基 金 管理 人或 基金 托管 人拒
不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票结果。



4、基金份额持有人出席会议的方式



基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议 的召 开方 式由 会议 召集 人确 定 ，但 更换 基金 管理 人和 基金 托管 人必 须 以现 场开 会
方式 召开。 
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，
现场 开会 时基 金管 理人 和 基金 托管 人的 授权 代 表应 当列 席基 金份 额 持有 人大 会， 基金 管理
人或 托管 人不 派代 表列 席 的， 不影 响表 决效 力 。现 场开 会同 时符 合 以下 条件 时， 可以 进行
基金份额持有人大会议程： 
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭 证及 委托 人的 代理 投 票授 权委 托书 符合 法 律法 规、 《基 金合 同 》和 会议 通知 的规 定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50% （含50%）。 
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表
决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会 议召 集 人按 《基 金 合同 》规 定公 布会 议通 知后 ， 在2个工 作日 内连 续 公布 相关 提
示性公告； 2）会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机
关的 监督 下按 照会 议通 知 规定 的方 式收 取基 金 份额 持有 人的 书面 表 决意 见； 基金 托管 人或
基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50% （含50%）； 
4）上述第（3）项 中直 接出 具书 面意 见的 基金 份额 持 有人 或受 托代 表他 人 出具 书面 意
见的 代理 人， 同时 提交 的 持有 基金 份额 的凭 证 、受 托出 具书 面意 见 的代 理人 出具 的委 托人
持有 基金 份额 的凭 证及 委 托人 的代 理投 票授 权 委托 书符 合法 律法 规 、《 基金 合同 》和 会议
通知 的规 定， 并与 基金 登 记注 册 机 构记 录相 符 ，并 且委 托人 出具 的 代理 投票 授权 委托 书符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定； 
5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在 计票 时有 充分 的相 反证 据证 明， 否则 提 交符 合会 议
通知 中规 定的 确认 投资 者 身份 文件 的表 决视 为 有效 出席 的投 资者 ； 表面 符合 法律 法规 和会
议通 知规 定的 书面 表决 意 见即 视为 有效 的表 决 ，表 决意 见模 糊不 清 或相 互矛 盾的 视为 弃权
表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
5、议事内容与程序



（1）议事内容及提案权 
议事 内容 为关 系基 金份 额持 有人 利 益的 重大 事项 ，如 《基 金合 同》 的重 大 修改 、决 定
终 止 《基 金 合同 》、 更 换基 金管 理 人、 更 换基 金托 管 人、 与其 他 基金 合并 、 法律 法规 及
《基 金合 同》 规定 的其 他 事项 以及 会议 召集 人 认为 需提 交基 金份 额 持有 人大 会讨 论的 其他
事项。 
基金 管理 人、 基金 托管 人、 单独 或合 并持 有权 益登 记日 基金 总 份额10%（含10% ）以上
的基 金份 额持 有人 可以 在 大会 召集 人发 出会 议 通知 前向 大会 召集 人 提交 需由 基金 份额 持有
人大 会审 议表 决的 提案 ； 也可 以在 会议 通知 发 出后 向大 会召 集人 提 交临 时提 案， 临时 提案
应当在大会召开日至少35天前提交召集人并 由召集人公告。 
基金 份额 持有 人大 会的 召集 人发 出 召集 会议 的通 知后 ，对 原有 提案 的修 改 应当 在基 金
份额持有人大会召开日30天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集 人对 于基 金管 理人 、基 金托 管 人和 基金 份额 持有 人提 交的 临时 提案 进 行审 核， 符
合条件的应当在大会召开日30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和
《基 金合 同》 规定 的基 金 份额 持有 人大 会职 权 范围 的， 应提 交大 会 审议 ；对 于不 符合 上述
要求 的， 不提 交基 金份 额 持有 人大 会审 议。 如 果召 集人 决定 不将 基 金份 额持 有人 提案 提交
大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 
2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或
合并 表决 ，需 征得 原提 案 人同 意； 原提 案人 不 同意 变更 的， 大会 主 持人 可以 就程 序性 问题
提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
单独 或合 并持 有权 利登 记日 基金 总份 额10% （含10% ） 以上 的基 金 份额 持有 人提 交基 金
份额 持有 人大 会审 议表 决 的提 案， 或基 金管 理 人或 基金 托管 人提 交 基金 份额 持有 人大 会审
议表决 的提 案 ，未 获基 金 份额 持有 人大 会审 议 通过 ，就 同一 提案 再 次提 请基 金份 额持 有人
大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。 
基金 份额 持有 人大 会的 召 集人 发出 召开 会议 的通 知后 ， 如果 需要 对原 有提 案 进行 修改 ，
应当 最迟 在基 金份 额持 有 人大 会召 开前30日公 告。 否则 ，会 议的 召 开日 期应 当顺 延并 保证
至少与公告日期有30日的间隔期。 
（2）议事程序 
1）现场开会 
在现 场开 会的 方式 下， 首 先由 大会 主持 人按 照下 列第 七 条规 定程 序确 定和 公 布监 票人 ，
然后 由大 会主 持人 宣读 提 案， 经讨 论后 进行 表 决， 并形 成大 会决 议 。大 会主 持人 为基 金管
理人授权 出席 会议 的代 表 ，在 基金 管理 人授 权 代表 未能 主持 大会 的 情况 下， 由基 金托 管人
授权 其出 席会 议的 代表 主 持； 如果 基金 管理 人 授权 代表 和基 金托 管 人授 权代 表均 未能 主持
大会 ，则 由出 席大 会的 基 金份 额持 有人 所持 表决 权的50% 以上（含50% ）选 举产 生一 名基 金
份额 持有 人作 为该 次基 金 份额 持有 人大 会的 主 持人 。基 金管 理人 和 基金 托管 人不 出席 或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议 召集 人应 当制 作出 席会 议人 员 的签 名册 。签 名册 载明 参加 会议 人员 姓 名（ 或单 位
名称 ）、 身份 证号 码、 住 所地 址、 持有 或代 表 有表 决权 的基 金份 额 、委 托人 姓名 （或 单位
名称）等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。



6、表决


基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上（含50% ） 通过 方为 有 效； 除下 列第2项所 规定 的须 以特 别决 议 通过 事项 以外 的其 他事
项均以一般决议的方式通过。 
（2）特别 决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分 之二 以上 （含 三分 之 二） 通过 方可 做出 。 转换 基金 运作 方式 、 更换 基金 管理 人或 者基
金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在 计票 时有 充分 的相 反证 据证 明， 提交 符 合会 议通 知
中规 定的 确认 投资 者身 份 文件 的表 决视 为有 效 出席 的投 资者 ，符 合 会议 通知 规定 的书 面表
决意 见视 为有 效表 决， 表 决意 见模 糊不 清或 相 互矛 盾的 视为 弃权 表 决， 但应 当计 入出 具书
面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 
基金 份额 持有 人大 会的 各项 提案 或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题应 当分 开 审议 、逐 项
表决。



7、计票



（1）现场开会 
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始 后宣 布在 出席 会议 的 基金 份额 持有 人中 选 举两 名基 金份 额持 有 人代 表与 大会 召集 人授
权的 一名 监督 员共 同担 任 监票 人； 如大 会由 基 金份 额持 有人 自行 召 集或 大会 虽然 由基 金管
理人 或基 金托 管人 召集 ， 但是 基金 管理 人或 基 金托 管人 未出 席大 会 的， 基金 份额 持有 人大
会的 主持 人应 当在 会议 开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 中 选举 三名 基金 份额 持有
人代表 担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 
3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结
果后 立即 对所 投票 数要 求 进行 重新 清 点。 监票 人应 当进 行 重新 清点 ， 重新 清点 以一 次为 限。
重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
4）计 票过 程 应由 公证 机 关予 以公 证,基金 管理 人或 基 金托 管人 拒不 出席 大 会的 ，不 影
响计票的效力。 （2）通讯开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 计票 方式 为 ：由 大会 召集 人授 权的 两名 监督 员在 基 金托 管人 授
权代 表（ 若由 基金 托管 人 召集 ，则 为基 金管 理 人授 权代 表） 的监 督 下进 行计 票， 并由 公证
机关 对其 计票 过程 予以 公 证。 基金 管理 人或 基 金托 管人 拒派 代表 对 书面 表决 意见 的计 票进
行监督的，不影响计票和表决结果。



8、生效与公告



基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会核准或者备
案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体及基金 管理人
网站 上公 告。 如果 采用 通 讯方 式进 行表 决， 在 公告 基金 份额 持有 人 大会 决议 时， 必须 将公
证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持 有人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会的 决
议。 
基金 份额 持有 人大 会决 议对 全体 基 金份 额持 有人 、基 金管 理人 、基 金托 管 人均 有约 束
力。



（三）基金合同变 更和终止的事由、程序



1、《基金合同》的变更 
（1）以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
1）更换基金管理人；



2）更换基金托管人； 
3）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； 
4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
5）变更基金类别； 
6）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外）； 
7）本基金与其他基金的合并； 
8）变更基金份额持有人大会召开程序； 
9）终止《基金合同》； 
10）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出 现下 列情 况时 ，可 不经 基金 份 额持 有人 大会 决议 ，由 基金 管理 人和 基 金托 管人 同
意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
1）调低基金管理费、基金托管费； 
2）法律 法规要求增加的基金费用的收取； 
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； 
4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。 
（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可
执行，自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。 
2、《基金合同》的终止 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
（1）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2）基 金管 理人 、基 金 托管 人职 责终 止， 在6个月 内 没有 新基 金管 理人 、 新基 金托 管
人承接的； 
（3）《基金合同》约定的其他情形； 
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（四）争议解决方 式



各方 当事 人同 意， 因《 基金 合同 》 而产 生的 或与 《基 金合 同》 有关 的一 切 争议 ，如 经
友好 协商 未能 解决 的， 应 提交 中国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员会 根据 该 会当 时有 效的 仲裁 规则
进行 仲裁 ，仲 裁地 点为 北 京， 仲裁 裁决 是终 局 性的 并对 各方 当事 人 具有 约 束 力， 仲裁 费由
败诉方承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。



（五）基金合同存 放地和投资者取得基金合同的方式



本基 金合 同可 印制 成册 ，供 投资 者 在基 金管 理人 、基 金托 管人 、基 金销 售 代理 人和 注
册登 记机 构的 办公 场所 查 阅， 并同 时刊 登在 基 金管 理人 的网 站， 供 投资 者查 阅。 投资 者也
可在 支付 工本 费后 在合 理 的时 间内 获得 基金 合 同的 复制 件或 复印 件 ，但 内容 应以 基金 合同
正本为准。 二十二、基金托管协议的内容摘要 
（一）基金托管协 议当事人



1、基金管理人 
名称：鹏华基金基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层 
法定代表人：何如 
成立时间：1998 年12月22 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]31 号 
注册资本： 1.5亿元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金管理业务、募集基金以及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话：


（0755 ）82021233 
传真： （0755 ）82021155 
2、基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032 ） 
法定代表人：易会满 
电话：（010 ）66106912 
传真：（010 ）66106904 
联系人：蒋松云 
成立时间：1984 年1月1日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币35,640,625.71 万元 
批准 设立 机关 和设 立文 号 ：国 务院 《关 于中 国人 民银 行 专门 行使 中央 银行 职 能的 决定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营 范围 ：办 理人 民币 存款 、贷 款 、同 业拆 借业 务； 国内 外结 算； 办理 票 据承 兑、 贴
现、 转贴 现、 各类 汇兑 业 务； 代理 资金 清算 ； 提供 信用 证服 务及 担 保； 代理 销售 业务 ；代理发 行、 代理 承销 、代 理 兑付 政府 债券 ；代 收 代付 业务 ；代 理证 券 投资 基金 清算 业务 （银
证转 账） ；保 险兼 业代 理 业务 （有 效期 至2008 年9月4日 ）； 代理 政 策性 银行 、外 国政 府和
国际 金融 机构 贷款 业务 ； 保管 箱服 务； 发行 金 融债 券； 买卖 政府 债 券、 金融 债券 ；证 券投
资基 金、 企业 年金 托管 业 务； 企业 年金 受托 管 理服 务； 年金 账户 管 理服 务； 开放 式基 金的
注册 登记 、认 购、 申购 和 赎回 业务 ；资 信调 查 、咨 询、 见证 业务 ； 贷款 承诺 ；企 业、 个人
财务 顾问 服务 ；组 织或 参 加银 团贷 款； 外汇 存 款； 外汇 贷款 ；外 币 兑换 ；出 口托 收及 进口
代收 ；外 汇票 据承 兑和 贴 现； 外汇 借款 ；外 汇 担保 ；发 行、 代理 发 行、 买卖 或代 理买 卖股
票以 外的 外币 有价 证券 ； 自营 、代 客外 汇买 卖 ；外 汇金 融衍 生业 务 ；银 行卡 业务 ；电 话银
行、 网上 银行 、手 机银 行 业务 ；办 理结 汇、 售 汇业 务； 经国 务院 银 行业 监督 管理 机构 批准
的其他业务。



（二）基金托管人 对基金管理人的业务监督、核查



1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
（1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范
围、投资对象进行监督。 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数的成份股及其备选
成份 股（ 投资 比例 不低 于 基金 资产 净值 的90 ％ ）， 现金 或者 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券
不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。此
外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深300 成份股、新股（首次发行或增
发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 
若法 律法 规或 监管 机构 允许 ，本 基 金在 履行 适当 程序 后， 可以 调整 上述 投 资比 例， 或
将股指期货等金融衍生品纳入本基金的投资范围。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
（2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比
例进行监督： 
1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金 的投资资产配置比例为： 
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于沪深300指数的成份股及其备选
成份 股（ 投资 比例 不低 于 基金 资产 净值 的90 ％ ）， 现金 或者 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券
不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此
外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非沪深300 成份股、新股（首次发行或增
发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法 律法 规或 监管 机构 允许 ，本 基 金在 履行 适当 程序 后， 可以 调整 上述 投 资比 例， 或
将股指期货等金融衍生品纳入本基金的 投资范围。 
因基 金规 模或 市场 变化 等因 素导 致 投资 组合 不符 合上 述规 定的 ，基 金管 理 人应 在合 理
的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许本 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：



a、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的
股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
b、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
c、本 基金 主 动投 资于 流动 性受 限 资产 的市 值合 计不 得超 过该 基金 资产 净 值的15% 。因
证券 市场 波动 、上 市公 司 股票 停牌 、基 金规 模 变动 等基 金管 理人 之 外的 因素 致使 基金 不符
合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
d、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的 资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
e、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基 金法 》及 其他 有关 法律 法规 或 监管 部门 取消 上述 限制 的， 履行 适当 程 序后 ，基 金
不受上述限制。 
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 
3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述c 、d 条外 ，由 于 证券 市场 波动 、上 市公 司合 并 或基 金规 模变 动等 基 金管 理人 之
外的 原因 导致 的投 资组 合 不符 合上 述约 定的 比 例， 不在 限制 之内 ， 但基 金管 理人 应在10个
交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从 其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基
金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。 
4）本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资。在法律法规允许
的情况下，本基金也可以开展相应的融券业务。 
5）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止
行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 禁 止性 规定 ，本 基金 管理 人在 履行 适当 程 序后 可不 受
上述规定的限制。 
（4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合 同》的约定对于基金关联投资限
制进行监督。 
根据 法律 法规 有关 基金 禁止 从事 的 关联 交易 的规 定， 基金 管理 人和 基金 托 管人 应事 先
相互 提供 与本 机构 有控 股 关系 的股 东 或与 本机 构有 其他 重 大利 害关 系 的公 司名 单及 其更 新，
加盖 公章 并书 面提 交， 并 确保 所提 供的 关联 交 易名 单的 真实 性、 完 整性 、全 面性 。基 金管
理人 有责 任保 管真 实、 完 整、 全面 的关 联交 易 名单 ，并 负责 及时 更 新该 名单 。名 单变 更后
基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变
更。 如果 基金 托管 人在 运 作中 严格 遵循 了监 督 流程 ，基 金管 理人 仍 违规 进行 关联 交易 ，并
造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。 
若基 金托 管人 发现 基金 管理 人与 关 联交 易名 单中 列示 的关 联方 进行 法律 法 规禁 止基 金
从事 的关 联交 易时 ，基 金 托管 人应 及时 提醒 并 协助 基金 管理 人采 取 必要 措施 阻止 该关 联交
易的 发生 ，若 基金 托管 人 采取 必要 措施 后仍 无 法阻 止关 联交 易发 生 时， 基金 托管 人有 权向
中国 证监 会报 告。 对于 交 易所 场内 已成 交的 违 规关 联交 易， 基金 托 管人 应按 相关 法律 法规
和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。 
（5）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。 
1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银
行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金 管理 人向 基金 托管 人 提供 符合 法律 法规 及行 业标 准 的银 行间 市场 交易 对 手的 名单 ，
并按 照审 慎的 风险 控制 原 则在 该名 单中 约定 各 交易 对手 所适 用的 交 易结 算方 式。 基金 托管
人在收到名单后2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市
场现 券及 回购 交易 对手 的 名单 进行 更新 ，名 单 中增 加或 减少 银行 间 市场 交易 对手 时须 向基
金托管人提出书面申请，基金托管人于2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。 基
金管 理人 收到 基金 托管 人 书面 确认 后， 被确 认 调整 的名 单开 始生 效 ，新 名单 生效 前已 与本
次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果 基金 托管 人发 现基 金管 理人 与 不在 名单 内的 银行 间市 场交 易对 手进 行 交易 ，应 及
时提 醒基 金管 理人 撤销 交 易， 经提 醒后 基金 管 理人 仍执 行交 易并 造 成基 金资 产损 失的 ，基
金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。 
2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金 管理 人 在银 行间 市场 进行 现 券买 卖和 回购 交易 时， 需按 交易 对手 名 单中 约定 的
该交 易对 手所 适 用的 交易 结算 方式 进行 交易 。 如果 基金 托管 人发 现 基金 管理 人没 有按 照事
先约 定的 有利 于信 用风 险 控制 的交 易方 式进 行 交易 时， 基金 托管 人 应及 时提 醒基 金管 理人
与交 易对 手重 新确 定交 易 方式 ，经 提醒 后仍 未 改正 时造 成基 金资 产 损失 的， 基金 托管 人不
承担责任。 
3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国
建设 银行 、中 国农 业银 行 和交 通银 行， 基金 管 理人 与基 金托 管人 协 商一 致后 ，可 以根 据当
时的 市场 情况 调整 核心 交 易对 手名 单。 基金 管 理人 有责 任控 制交 易 对手 的资 信风 险， 在与
核心 交易 对手 以外 的交 易 对手 进行 交易 时， 由 于交 易对 手资 信风 险 引起 的损 失先 由基 金管
理人 承担 ，其 后有 权要 求 相关 责任 人进 行赔 偿 ，如 果基 金托 管人 在 运作 中严 格遵 循了 上述
监督流程，则对于由于交易对手资信风险引起的损失，不承担赔偿责任。 
（6）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基 金投 资银 行存 款的 信用 风险 主 要包 括存 款银 行的 信用 等级 、存 款银 行 的支 付能 力
等涉 及到 存款 银行 选择 方 面的 风险 。 本基 金核 心存 款银 行 名单 为中 国 工商 银行 、中 国银 行、
中国 建设 银行 、中 国农 业 银行 和交 通银 行， 本 基金 投资 除核 心存 款 银行 以外 的银 行存 款出
现由 于存 款银 行信 用风 险 而造 成的 损失 时， 先 由基 金管 理人 负 责赔 偿， 之后 有权 要求 相关
责任 人进 行赔 偿， 如果 基 金托 管人 在运 作过 程 中遵 循上 述监 督流 程 ，则 对于 由于 存款 银行
信用 风险 引起 的损 失， 不 承担 赔偿 责任 。基 金 管理 人与 基金 托管 人 协商 一致 后， 可以 根据
当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 （7）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通
知》 、《 关于 基金 投资 非 公开 发行 股票 等流 通 受限 证券 有关 问题 的 通知 》等 有关 法律 法规
规定。 
2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券
发 行管 理办 法 》规 范的 非 公开 发行 股票 、公 开 发行 股票 网下 配售 部 分等 在发 行时 明确 一定
期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董
事会 批准 的有 关基 金投 资 流通 受限 证券 的投 资 决策 流程 、风 险控 制 制度 。基 金投 资非 公开
发行 股票 ，基 金管 理人 还 应提 供基 金管 理人 董 事会 批准 的流 动性 风 险处 置预 案。 上述 资料
应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 
基金管理人 应 至少 于首 次执 行投 资 指令 之前 两个 工作 日将 上述 资料 书面 发 至基 金托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足 够的 时间 进行 审核 。 基金 托管 人应 在收 到 上述 资料 后两 个工 作日
内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书 面信 息， 包括 但不 限 于拟 发行 证券 主体 的 中国 证监 会批 准文 件 、发 行证 券数 量、 发行
价格 、锁 定期 ，基 金拟 认 购的 数量 、价 格、 总 成本 、总 成本 占基 金 资产 净值 的比 例、 已持
有流 通受 限证 券市 值占 资 产净 值的 比例 、资 金 划付 时间 等。 基金 管 理人 应保 证上 述信 息的
真实、完整 ， 并应 至少 于 拟执 行投 资指 令前 两 个工 作日 将上 述信 息 书面 发至 基金 托管 人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
5）基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流
动性 风险 处置 预案 情况 进 行监 督， 并审 核基 金 管理 人提 供的 有关 书 面信 息。 基金 托管 人认
为上 述资 料可 能导 致基 金 出现 风险 的， 有权 要 求基 金管 理人 在投 资 流通 受限 证券 前就 该风
险的 消除 或防 范措 施进 行 补充 书面 说明 ，并 保 留查 看基 金管 理人 风 险管 理部 门就 基金 投资
流通 受限 证券 出具 的风 险 评估 报告 等备 查资 料 的权 利。 否则 ，基 金 托管 人有 权拒 绝执 行有
关指 令。 因拒 绝执 行 该指 令造 成基 金财 产损 失 的， 基金 托管 人不 承 担任 何责 任， 并有 权报
告中国证监会。 如基 金管 理人 和基 金托 管人 无法 达 成一 致， 应及 时上 报中 国证 监会 请求 解 决。 如果 基
金托 管人 切实 履行 监督 职 责， 则不 承 担任 何责 任。 如果 基 金托 管人 没 有切 实履 行监 督职 责，
导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、基 金 费用 开支 及收 入确 定 、基 金收 益分 配、 相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
3、基金托管人 发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金 托管 协议 及其 他有 关 规定 时， 应及 时以 书 面形 式通 知基 金管 理 人限 期纠 正， 基金 管理
人收 到通 知后 应在 下一 个 工作 日及 时核 对， 并 以书 面形 式向 基金 托 管人 发出 回函 ，进 行解
释或举证。 
在限 期内 ，基 金托 管人 有权 随时 对 通知 事项 进行 复查 ，督 促基 金管 理人 改 正。 基金 管
理人 对基 金托 管人 通知 的 违规 事项 未能 在限 期 内纠 正的 ，基 金托 管 人应 报告 中国 证监 会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
基金 托管 人发 现基 金管 理人 的投 资 指令 违反 关法 律法 规 规定 或 者违 反《 基 金合 同》 约
定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金 托管 人发 现基 金管 理人 依据 交 易程 序已 经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行政 法规 和
其他 有关 规定 ，或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的 ，应 当立 即通 知基 金 管理 人， 并报 告中 国证
监会。 
基金 管理 人应 积极 配合 和协 助基 金 托管 人的 监督 和核 查， 必须 在规 定时 间 内答 复基 金
托管 人并 改正 ，就 基金 托 管人 的疑 义进 行解 释 或举 证， 对基 金托 管 人按 照法 规要 求需 向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大 违规 行 为 ，应 立即 报告 中国 证监 会， 同 时通 知基 金
管理人限期纠正。 
基金 管理 人无 正当 理由 ，拒 绝、 阻 挠基 金托 管人 根据 本协 议规 定行 使监 督 权， 或采 取
拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 基 金托 管人 进行 有效 监 督， 情节 严重 或经 基 金托 管人 提出 警告 仍不
改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（三）基金管理人 对基金托管人的业务核查



基金 管理 人对 基金 托管 人履 行托 管 职责 情况 进行 核查 ，核 查事 项包 括但 不 限于 基金 托
管人 安全 保管 基金 财产 、 开设 基金 财产 的资 金 账户 和证 券账 户、 复 核基 金管 理人 计算 的基金资 产净 值和 基金 份额 净 值、 根据 管理 人指 令 办理 清算 交收 、相 关 信息 披露 和监 督 基金投
资运作等行为。 
基金 管理 人发 现基 金托 管人 擅自 挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分账 管 理、 未执 行
或无 故延 迟执 行基 金管 理 人资 金划 拨指 令、 泄 露基 金投 资信 息等 违 反《 基金 法》 、《 基金
合同 》、 本托 管协 议及 其 他有 关规 定时 ，基 金 管理 人应 及时 以书 面 形式 通知 基金 托管 人限
期纠 正， 基金 托管 人收 到 通知 后应 及时 核对 确 认并 以书 面形 式向 基 金管 理人 发出 回函 。在
限期 内， 基金 管理 人有 权 随时 对通 知 事项 进行 复查 ，督 促 基金 托管 人 改正 ，并 予协 助配 合。
基金 托管 人对 基金 管理 人 通知 的违 规事 项未 能 在限 期内 纠正 的， 基 金管 理人 应报 告中 国证
监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金 管理 人发 现基 金托 管人 有重 大 违规 行为 ，应 立即 报告 中国 证监 会和 银 行业 监督 管
理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金 托管 人应 积极 配合 基金 管理 人 的核 查行 为， 包括 但不 限于 ：提 交相 关 资料 以供 基
金管理人核查托管财产的 完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金 托管 人无 正当 理由 ，拒 绝、 阻 挠基 金管 理人 根据 本协 议规 定行 使监 督 权， 或采 取
拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 基 金管 理人 进行 有效 监 督， 情节 严重 或经 基 金管 理人 提出 警告 仍不
改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（四）基金财产的 保管



1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、
处分、分配基金的任何财产。 
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和
其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
（5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责
与有 关当 事人 确定 到账 日 期并 通知 基 金托 管人 ，到 账日 基 金财 产没 有 到达 基金 托管 人处 的，
基金 托管 人应 及时 通知 基 金管 理人 采取 措施 进 行催 收。 由此 给基 金 造成 损失 的， 基金 管理
人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
2、募集资金的验证 基金 募集 期间 的资 金应 存于 基金 管 理人 在基 金托 管人 的营 业 机 构开 立的 “ 基金 募集 专
户” 。该 账户 由基 金管 理 人开 立并 管理 。基 金 募集 期满 或基 金终 止 募集 时， 募集 的基 金份
额总 额、 基金 募集 金额 、 基金 份额 持有 人人 数 符合 《基 金法 》、 《 运作 办法 》等 有关 规定
后， 基金 管理 人应 将属 于 基金 财产 的全 部资 金 划入 基金 托管 人开 立 的基 金银 行账 户， 同时
在规 定时 间内 ，聘 请具 有 从事 证券 业务 资格 的 会计 师事 务所 进行 验 资， 出具 验资 报告 ，出
具的 验资 报告 应由 参加 验 资的2名以 上（ 含2 名） 中国 注 册会 计师 签 字有 效。 若基 金募 集期
限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。 
3、基金的银行账户的开立 和管理 
基金 托管 人以 基金 托管 人的 名义 在 其营 业机 构开 设资 产托 管专 户， 保管 基 金的 银行 存
款。 该资 产托 管专 户是 指 基金 托管 人在 集中 托 管模 式下 ，代 表所 托 管的 基金 与中 国证 券登
记结 算有 限责 任公 司进 行 一级 结算 的专 用账 户 。该 账户 的开 设和 管 理由 基金 托管 人承 担。
本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产 托管 专户 的开 立和 使用 ，限 于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。基 金托 管 人和 基金 管
理人 不得 假借 本基 金的 名 义开 立其 他任 何银 行 账户 ；亦 不得 使用 基 金的 任何 银行 账户 进行
本基金业务以外的活动。 
资 产 托 管专 户的 管 理应 符 合《 人 民币 银 行结 算账 户 管理 办 法》 、 《现 金管 理 暂行 条
例》 、《 人民 币利 率管 理 规定 》、 《利 率管 理 暂行 规定 》、 《支 付 结算 办法 》以 及银 行业
监督管理机构的其他规定。 
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金 托管 人以 基金 托管 人和 本基 金 联名 的方 式在 中国 证券 登记 结算 有限 公 司上 海分 公
司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金 证券 账户 的开 立和 使用 ，限 于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。基 金托 管 人和 基金 管
理人 不得 出借 和未 经对 方 同意 擅自 转让 基金 的 任何 证券 账户 ；亦 不 得使 用基 金的 任何 账户
进行本基金业务以外的活动。 
5、债券托管账户的开立和管理 
（1）《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业 拆借 市场 的交 易资 格 ，并 代表 基金 进行 交 易； 基金 托管 人负 责 以基 金的 名义 在中 央国债登 记结 算有 限责 任公 司 开设 银行 间债 券市 场 债券 托管 自营 账户 ， 并由 基金 托管 人负 责基
金的债券的后台匹配及资金的清算，并向中国人民银行报备。 
（2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主
协议，正本由基金托管人保管，基金 管理人保存副本。 
6、其他账户的开设和管理 
在本 托管 协议 订立 日之 后， 本基 金 被允 许从 事符 合法 律法 规规 定和 《基 金 合同 》约 定
的其 他投 资品 种的 投资 业 务时 ，如 果涉 及相 关 账户 的开 设和 使用 ， 由基 金管 理人 协助 托管
人根 据有 关法 律法 规的 规 定和 《基 金合 同》 的 约定 ，开 立有 关账 户 。该 账户 按有 关规 则使
用并管理。 
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金 财产 投资 的有 关实 物证 券由 基 金托 管人 存放 于基 金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物 证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳 分公 司或 票据 营业 中 心的 代保 管库 。实 物 证券 的购 买和 转让 ， 由基 金托 管人 根据 基金
管理 人的 指令 办理 。属 于 基金 托管 人实 际有 效 控制 下的 实物 证券 在 基金 托管 人保 管期 间的
损坏 、灭 失， 由此 产生 的 责任 应由 基金 托管 人 承担 。基 金托 管人 对 基金 托管 人以 外机 构实
际有效控制的证券不承担保管责任。 
8、与基金财产有关的重大合同的保管 
由基 金管 理人 代表 基金 签署 的与 基 金有 关的 重大 合同 的原 件分 别应 由基 金 托管 人、 基
金管 理人 保管 。除 本协 议 另有 规定 外， 基金 管 理人 在代 表基 金签 署 与基 金有 关的 重大 合同
时应 保证 基金 一方 持有 两 份以 上的 正本 ，以 便 基金 管理 人和 基金 托 管人 至少 各持 有一 份正
本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合
同原 件送 达基 金托 管人 处 。合 同原 件应 存放 于 基金 管理 人和 基金 托 管人 各自 文件 保管 部门
15年以上。



（五）基金资产净 值计算和会计核算 
1、基金资产净值的计算 
（1）基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金 资产 净值 是指 基金 资产 总值 减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日 基金 资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3 位，
小数点后第4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管 理人 应 每工 作日 对基 金资 产 估值 。估 值原 则应 符合 《基 金合 同》 、 《证 券投 资
基金 会计 核算 办法 》及 其 他法 律、 法规 的规 定 。用 于基 金信 息披 露 的基 金资 产净 值和 基金
份额 净值 由基 金管 理人 负 责计 算， 基金 托管 人 复核 。基 金管 理人 应 于每 个工 作日 交易 结束
后计 算当 日的 基金 份额 资 产净 值并 以加 密传 真 方式 发送 给基 金托 管 人。 基金 托管 人对 净值
计算 结果 复核 后， 签名 、 盖章 并以 加密 传真 方 式传 送给 基金 管理 人 ，由 基金 管理 人对 基金
净值予以公布。 
根据 《基 金法 》， 基金 管理 人计 算 并公 告基 金资 产净 值， 基金 托管 人复 核 、审 查基 金
管理 人计 算的 基金 资产 净 值。 因此 ，本 基金 的 会 计责 任 方是 基金 管 理人 ，就 与本 基金 有关
的会 计问 题， 如经 相关 各 方在 平等 基础 上充 分 讨论 后， 仍无 法达 成 一致 的意 见， 按照 基金
管理 人对 基金 资产 净值 的 计算 结果 对外 予以 公 布法 律法 规以 及监 管 部门 有强 制规 定的 ，从
其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
基金 资产 净值 计算 和基 金会 计核 算 的义 务由 基金 管理 人承 担。 因此 ，就 与 本基 金有 关
的会 计问 题， 本基 金的 会 计责 任方 是 基金 管理 人， 如经 相 关各 方在 平 等基 础上 充分 讨论 后，
仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
2、基金资产估值方法 
（1）估值对象 
基金所拥 有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
（2）估值方法 
本基金的估值方法为： 
1）证券交易所上市的有价证券的估值 
a、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（ 收盘 价） 估值 ；估 值 日无 交易 的， 且最 近 交易 日后 经济 环境 未 发生 重大 变化 ，以 最近
交易 日的 市价 （收 盘价 ） 估值 ；如 最近 交易 日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化的 ，可 参考 类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
b、交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济 环境 未发 生 重大 变化 ，按 最近 交 易日 的收 盘价 估值 。 如最 近交 易日 后经 济环
境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的 现行 市价 及重 大变 化 因素 ，调 整最 近交 易市
价，确定公允价格； 
c、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利 息得 到的 净价 进行 估 值； 估值 日没 有交 易 的， 且最 近交 易日 后 经济 环境 未发 生重 大变化， 按最 近交 易日 债券 收 盘价 减去 债 券收 盘价 中所 含的 债 券应 收利 息 得到 的净 价进 行估 值。
如最 近交 易日 后经 济环 境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种 的现 行市 价及 重大 变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
d、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资 产支 持证 券， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值 ，在 估值 技术 难以 可 靠计 量公 允价 值的 情况
下，按成本估值。 
2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
a、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
b、首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
c、首次公开发行有明 确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ；非 公开 发行 有 明确 锁定 期的 股票 ， 按监 管机 构或 行业 协会
有关规定确定公允价值。 
3）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配
股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。 
4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。 
7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
3、估值差错处理 
因基 金估 值错 误给 投资 者造 成损 失 的应 先由 基金 管理 人承 担， 基金 管理 人 对不 应由 其
承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基 金管 理人 计算 的基 金 资产 净值 、基 金份 额净 值已 由 基金 托管 人复 核确 认 后公 告 的，
由此 造成 的投 资者 或基 金 的损 失， 应根 据法 律 法规 的规 定对 投资 者 或基 金支 付赔 偿金 ，就实际 向投 资者 或基 金支 付 的赔 偿金 额， 由基 金 管理 人与 基金 托管 人 按照 管理 费率 和托 管费
率的比例各自承担相应的责任。 
由于 一方 当事 人提 供的 信息 错误 ， 另一 方当 事人 在采 取了 必要 合理 的措 施 后仍 不能 发
现该 错误 ，进 而导 致基 金 资产 净值 、基 金份 额 净值 计算 错误 造成 投 资者 或基 金的 损失 ，以
及由 此造 成以 后交 易日 基 金资 产净 值、 基金 份 额净 值计 算顺 延错 误 而引 起的 投资 者或 基金
的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于 证券 交易 所及 其登 记结 算公 司 发送 的数 据错 误， 或由 于其 他不 可抗 力 原因 ，基 金
管理 人和 基金 托管 人虽 然 已经 采取 必要 、适 当 、合 理的 措施 进行 检 查， 但是 未能 发现 该错
误的 ，由 此造 成的 基金 资 产估 值错 误， 基金 管 理人 和基 金托 管人 可 以免 除赔 偿责 任。 但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当基 金管 理人 计算 的基 金资 产净 值 与基 金托 管人 的计 算结 果不 一致 时， 相 关各 方应 本
着勤 勉尽 责的 态度 重新 计 算核 对， 如果 最后 仍 无法 达成 一致 ，应 以 基金 管理 人的 计算 结果
为准 对外 公布 ，由 此造 成 的损 失以 及因 该交 易 日基 金资 产净 值计 算 顺延 错误 而引 起的 损失
由基金管理人承担赔偿责任，基金托管 人不负赔偿责任。 
4、基金账册的建立 
基金 管理 人和 基金 托管 人在 《基 金 合同 》生 效后 ，应 按照 相关 各方 约定 的 同一 记账 方
法和 会计 处理 原则 ，分 别 独立 地设 置、 登录 和 保管 本基 金的 全套 账 册， 对相 关各 方各 自的
账册 定期 进行 核对 ，互 相 监督 ，以 保 证基 金资 产的 安全 。 若双 方对 会 计处 理方 法存 在分 歧，
应以基金管理人的处理方法为准。 
经对 账发 现相 关各 方的 账目 存在 不 符的 ，基 金管 理人 和基 金托 管人 必须 及 时查 明原 因
并纠 正， 保证 相关 各方 平 行登 录的 账册 记录 完 全相 符。 若当 日核 对 不符 ，暂 时无 法查 找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人 的账册为准。 
5、基金定期报告的编制和复核 
基金 财务 报表 由基 金管 理人 和基 金 托管 人每 月分 别独 立编 制。 月度 报表 的 编制 ，应 于
每月终了后5 个工作日内完成。 
在《 基金 合同 》生 效后 每六 个月 结 束之 日起45 日内 ， 基金 管理 人对 招募 说 明书 更新 一
次并 登载 在网 站上 ，并 将 更新 后的 招募 说明 书 摘要 登载 在指 定媒 体 上。 基金 管理 人在 每个
季度 结束 之日 起15 个工 作 日内 完成 季度 报告 编 制并 公告 ；在 会计 年 度半 年终 了后60日内完
成半年报告编制并公告；在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。 基金 管理 人在 月度 报表 完成 当日 ， 对报 表加 盖公 章后 ，以 加密 传 真方 式将 有关 报表 提
供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金
管理 人。 基金 管理 人在 季 度报 告完 成当 日， 将 有关 报告 提供 基金 托 管人 复核 ，基 金托 管人
在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报
完成 当日 ，将 有关 报告 提 供基 金托 管人 复核 ， 基金 托管 人在 收到 后30 日内 进 行复 核， 并将
复核 结果 书面 通知 基金 管 理人 。基 金管 理人 在 年度 报告 完成 当日 ， 将有 关报 告提 供基 金托
管人复核，基金托管人在收到后45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
基金 托管 人在 复核 过程 中 ，发 现相 关各 方的 报表 存在 不符 时， 基金 管理 人 和基 金托 管
人应 共同 查明 原因 ，进 行 调整 ，调 整以 相关 各 方认 可的 账务 处理 方 式为 准。 核对 无误 后，
基金 托管 人在 基金 管理 人 提供 的报 告上 加盖 业 务印 鉴或 者出 具加 盖 托管 业务 部门 公章 的复
核意 见书 ，相 关各 方各 自 留存 一份 。如 果基 金 管理 人与 基金 托管 人 不能 于应 当发 布公 告之
日之 前就 相关 报表 达成 一 致， 基金 管理 人有 权 按照 其编 制的 报表 对 外发 布公 告， 基金 托管
人有权就相关情况报证监会备案。 
基金 托管 人在 对财 务会 计报 告、 半 年报 告或 年度 报告 复核 完毕 后， 需盖 章 确认 或出 具
相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审 核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（六）基金份额持 有人名册的登记与保管



基金 管理 人和 基金 托管 人须 分别 妥 善保 管的 基金 份额 持有 人名 册， 包括 《 基金 合同 》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日
的基 金份 额持 有人 名册 。 基金 份额 持有 人名 册 的内 容必 须包 括基 金 份额 持有 人的 名称 和持
有的基金份额。 
基金 份额 持有 人名 册由 基金 的基 金 注册 登记 机构 根据 基金 管理 人的 指令 编 制和 保管 ，
基金 管理 人和 基金 托 管人 应按 照目 前相 关规 则 分别 保管 基金 份额 持 有人 名册 。保 管方 式可
以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 
基金 管理 人应 当及 时向 基 金托 管人 提交 下列 日期 的基 金 份额 持有 人名 册： 《 基金 合同 》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月
31 日的 基金 份 额持 有人 名 册。 基金 份额 持有 人 名册 的内 容必 须包 括 基金 份额 持有 人的 名称
和持 有的 基金 份额 。其 中 每年12月31 日的 基金 份额 持有 人名 册应 于 下月 前十 个工 作日 内提交； 《基 金合 同》 生效 日 、《 基金 合同 》终 止 日等 涉及 到基 金重 要 事项 日期 的基 金份 额持
有人名册 应于发生日后十个工作日内提交。 
基金 托管 人以 电子 版形 式妥 善保 管 基金 份额 持有 人名 册， 并定 期刻 成光 盘 备份 ，保 存
期限为15 年。 基金 托管 人 不得 将所 保管 的基 金 份额 持有 人名 册用 于 基金 托管 业务 以外 的其
他用途，并应遵守保密义务。 
若基 金管 理人 或基 金托 管人 由于 自 身原 因无 法妥 善保 管基 金份 额持 有人 名 册， 应按 有
关法规规定各自承担相应的责任。 
（七）争议解决方 式



相关 各方 当事 人同 意， 因本 协议 而 产生 的或 与本 协议 有关 的一 切争 议， 除 经友 好协 商
可以 解决 的， 应提 交中 国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员会 根据 该 会当 时有 效 的仲 裁规 则进 行仲 裁，
仲裁 的地 点在 北京 ，仲 裁 裁决 是终 局性 的并 对 相关 各方 均有 约束 力 ，仲 裁费 用由 败诉 方承
担。 
争议 处理 期间 ，相 关各 方当 事人 应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 继 续忠 实、 勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
（八）托管协议的 变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协 议双 方当 事人 经协 商一 致， 可 以对 协议 的内 容进 行变 更。 变更 后的 托 管协 议， 其
内容 不得 与《 基金 合同 》 的规 定有 任何 冲突 。 基金 托管 协议 的变 更 报中 国证 监会 核准 后生
效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1）《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 



二十三、对基金份额持有人的服务 
基金 管理 人承 诺为 基金 份额 持有 人 提供 一系 列的 服务 。以 下服 务内 容， 由 基金 管理 人
在正 常情 况下 向投 资者 提 供， 基金 管理 人可 根 据实 际业 务情 况以 及 基金 份额 持有 人的 需要
和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。



一、营销创新及网上交易服务



为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。



在营 销渠 道创 新方 面， 本基 金管 理 人大 力发 展基 金电 子商 务， 并已 开通 基 金网 上交 易
系统，投资者可登陆 本基金管理人 的网站（www.phfund.com ），更加方便、快捷地办理基
金交 易及 信息 查询 等已 开 通的 各项 基金 网上 交 易业 务。 同时 ，投 资 者可 关注 鹏华 基金 官方
微信 账 号（ 微信 号:penghuajijin) ，快 速实 现 净值 查询 功能 ， 绑定 个人 账 户之 后， 还可 实现
账户 查询 功能 和交 易功 能 。基 金管 理人 也将 不 断努 力完 善现 有技 术 系统 和销 售 渠道，为投
资者提供更加多样化的交易方式和手段。



二、信息定制服务



投 资 者 可 以 通 过基 金 管 理 人网 站 （www.phfund.com ）、 短 信 平 台、 呼 叫 中 心（400-
6788-999 ；0755-82353668 ）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金
管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容
为季 度纸 质对 账单 ，手 机 短信 可定 制的 信息 包 括： 月度 短信 账单 、 公司 最新 公告 、持 有基
金周 末净 值等 ；邮 件定 制 的信 息包 括： 鹏友 会 周刊 、电 子对 账单 等 信息 。基 金管 理人 将根
据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。



三、在线咨询服务



投资 者可 通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时
间内有专人在线提供咨询服务。



四、客户服务中心（CALL-CENTER ）电话服务



呼叫中心（400-6788-999、0755-82353668 ）自动语 音系统提供每周 7× 24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8 ：30－21：00 的坐 席服 务（ 重大 法定 节假 日除 外） ，
投资 者可 以通 过该 热线 获 得业 务咨 询、 信息 查 询、 服务 投诉 、信 息 定制 、资 料修 改等 专项
服务。


五、客户投诉受理服务



投资 者可 以通 过直 销和 销售 机构 网 点柜 台、 基金 管理 人设 置的 投诉 专线 、 呼叫 中心 人
工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。



电话 、电 子邮 件、 书信 、网 络在 线 是主 要投 诉受 理渠 道， 基金 管理 人设 专 人负 责管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。 现场投诉和意见簿 投诉是补充投诉渠道，
由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。



二十 四、 其他 应 披露 事项 
本 基 金 的其 他应 披 露事 项 将严 格 按照 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 、《 销售 办 法》 、
《信 息披 露办 法》 等相 关 法律 法规 规定 的内 容 与格 式进 行披 露， 并 至少 在一 种指 定媒 体上
公告。 
公告内容 报纸 日期 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 增 加上 海 万得 投
资 顾 问 有限 公 司为 旗 下 部分 基 金销 售 机构 的
公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 4 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 东 海 证券 股 份有 限 公 司申 购 费率 优 惠活 动
的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 9 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 中 信 建投 证 券股 份 有 限公 司 申购 （ 含定 期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 9 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 11
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 14
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 18
日 
2018 年第一季度报告 《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 21
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 24
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 增 加上 海 基煜 基
金 销 售 有限 公 司为 旗 下 部分 基 金销 售 机构 的
公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 4 月 27
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 调 整旗 下 部分 基
金 单 笔 最低 转 换份 额 和 账户 最 低余 额 限制 的
公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 9 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的 《证 券时 报》 、 《中 国 2018 年 5 月 9 日 股票停牌后估值方法变更的提示性公告 证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 暂 停客 服 电话 服
务的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 11
日 
鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）更新
的招募说明书摘要 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 15
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 中 国 银河 证 券股 份 有 限公 司 申购 （ 含定 期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 21
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 提 请投 资 者及 时
更新身份证件或者身份证明文件的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 28
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 29
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 5 月 31
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 提 请非 自 然人 客
户及时登记受益所有人信息的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 1 日 
鹏 华 基 金关 于 调整 旗 下 部分 基 金单 笔 最低 定
投金额限制的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 8 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 12
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 15
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 16
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 20
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 22
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
停牌股票估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 22
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 27
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 28
日 鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 29
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 交 通 银行 股 份有 限 公 司手 机 银行 渠 道基 金
申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 30
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 交 通 银行 股 份有 限 公 司网 上 银行 渠 道基 金
定投手续费率优惠的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 6 月 30
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 7 月 5 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 7 月 6 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 7 月 7 日 
2018 年第二季度报告 《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 7 月 18
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 7 月 24
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 7 月 28
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 国 联 证券 股 份有 限 公 司申 购 （含 定 期定 额
申购）费率优惠活动的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 8 月 1 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 东 北 证券 股 份有 限 公 司申 购 （含 定 期定 额
申购）费率优惠活动的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 8 月 6 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 广 发 证券 股 份有 限 公 司申 购 （含 定 期定 额
申购）费率优惠活动的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 8 月 13
日 
2018 年半年度报告摘要 《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 8 月 27
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 9 月 1 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 9 月 6 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证券
报》 
2018 年 9 月 7 日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
2018 年 9 月 12
日 报》 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下基 金 持有 的
股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 9 月 22
日 
鹏 华 基 金管 理 有限 公 司 关于 旗 下部 分 基金 参
与 交 通 银行 股 份有 限 公 司手 机 银行 渠 道基 金
申购及定期定额投资申购费率优惠的公告 
《证 券时 报》 、 《中 国
证券 报》 、《 上 海证 券
报》 
2018 年 9 月 29
日 
上述披露事项的披露期间自2018 年4月3 日至2018 年10 月2 日止。 
二十 五、 招募 说 明书 的存 放及 查阅 方式 
本招 募说 明书 按相 关法 律法 规， 存 放在 基金 管理 人、 基金 代销 机构 等的 办 公场 所， 投
资者 可在 办公 时间 免费 查 阅； 也可 在支 付工 本 费后 在合 理时 间内 获 取本 招募 说明 书复 制件
或复 印件 ，但 应以 招募 说 明书 正本 为准 。投 资 者也 可以 直接 登录 基 金管 理人 的网 站进 行查
阅。 
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
二十 六、 备查 文 件 
（一）备查文件包 括： 
1、中国证监会核准鹏华沪深300 指数证券投资基金（LOF ）募集的文件 
2、《鹏华 沪深300 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》 
3、《鹏华沪深300 指数证券投资基金（LOF ）注册与登记过户委托代理协议》 
4、《鹏华沪深300 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》 
5、法律意见书 
6、基金管理人业务资格批件、营业执照 
7、基金托管人业务资格批件、营业执照 
（二）备查文件的 存放地点和投资者查阅方式： 
1、存 放地 点 ：《 基金 合 同》 、《 托管 协议 》存 放在 基 金管 理人 和基 金托 管 人处 ；其
余备查文件存放在基金管理人处。 
2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 







鹏华基金管理有限 公司 
2018 年 11 月