前海开源沪港深大消费主题混合：更新招募说明书摘要（2018年第2号）查看PDF公告
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （2018 年第 2 号） 基金管理 人：前 海开源基 金管理 有限公司 基金托管 人：中 国建设银 行股份 有限公司 截止日：2018 年 9 月 29 日 重要提示 本基金 经 2015 年 11 月 19 日中 国证券监 督管理 委员会下 发的证 监许可[2015]2663 号文注册 募集 ，基金合同 已于 2016 年 9 月 29 日正式 生 效。 基金管理 人保证 本招募说 明书的 内容真实 、 准确 、 完整。 本招募 说明书经 中国证 监会注册 ， 但中 国证监会 对本基 金 募 集 的注册， 并不表 明其对本 基金的 价值和收 益作出 实质性判 断或保 证， 也不 表明投 资于本基 金没有 风险。 中 国证监 会 不 对 基金的投 资价值 及市场前 景等作 出实质性 判断或 者保证。 本基金投 资于证 券市场， 基金净 值会因为 证券市 场波动等 因素产 生波动， 投资人 在投资本 基金前 ， 应全面 了解本 基 金 的 产品特性， 充分 考虑自身 的风险 承受能力， 理性 判断市场， 并承 担基金投 资中出 现的各类 风险， 包括但不 限于： 市场风 险、 信用风 险、 管理风险、流动 性风险、 操 作和 技术风险、合规 性风险、 股 指期 货投资风 险、 本 基金特有 的风险 、 其他 风险及本 法律文 件风险收 益特征 表述与销 售机构 基金风险 评价可 能不一致 的风险 等。 本基 金为混 合型基金 ， 属于 中 高 风 险收益的 投资品 种， 其预 期风险 和预期收 益水平 高于货币 型基金 、 债券型 基金， 低于股票 型基金 。 本基金 若投资 港 股 通 标的股票 ，需承 担汇率风 险以及 境外市场 的风险 。 基金的过 往业绩 并不预示 其未来 表现，基 金管理 人管理的 其他基 金的业绩 并不构 成对本基 金表现 的保证。 基金管理 人依照 恪尽职守 、 诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原则管 理和运 用基金财 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最 低 收 益。基金 管理人 提醒投资 人基金 投资的“ 买者自负”原则，在 投资人 作出投资 决策后 ，基金运 营状况 与基金净 值变化 引致 的投资风 险， 由 投资人自 行承担 。 投资有 风险 ， 投资人在 投资本 基金前应 认真阅 读本基金 的招募 说明书和 基金合 同等 信 息披露文 件。 特别风险 提示： 基金名称 仅表明 基金可以 通过港 股通机制 投资港 股， 基金 资产对 港股标的 投资比 例会根据 市场情 况 、 投 资策略等 发生较 大的调整 ，存在 不对港股 进行投 资的可能 。 本招募说 明书已 经本基金 托管人 复核。 本 招募说 明书所载 内容截 止日为 2018 年 9 月 29 日， 有 关财 务数据和 净值表 现 截 止日为 2018 年 6 月 30 日（未 经审 计）。 一、基金 管理人 （一）基 金管理 人概况 1 、名称：前 海开 源基金管 理有限 公司 2 、住所：深 圳市 前海深港 合作区 前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前 海商务 秘书有限 公司） 3 、设立日期 ：2013 年 1 月 23 日 4 、法定代表 人： 王兆华 5 、批准设立 机关 及批准设 立文号 ：中国证 监会证 监许可［2012］1751 号 6 、组织形式 ：有 限责任公 司 7 、办公地址 ：深 圳市福田 区深南 大道 7006 号万科 富春东方 大厦 22 楼 8 、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169 9 、联系人： 傅成 斌 10、注册资本： 人民币 2 亿元 11、存续期限： 持续经营 12、 股权结构 ： 开源证券 股份有 限公司出 资 1/4 ， 北京市中 盛金期 投资管理 有限公 司出资 1/4 ， 北京 长和世纪 资产管 理有 限公司出 资 1/4 ， 深圳市和 合投信 资产管理 合伙企 业（有限 合伙） 出资 1/4 。 （二）主 要人员 情况 1 、基金管理 人董 事会成员 王兆华先 生， 董 事长， 本 科学历 ， 国籍： 中国。 历任中国 人民银 行西安市 分行职 员， 中国 工商银 行西安市 开发区 支 行 副 行长、 分 行信贷 处处长， 华夏证 券西安营 业部总 经理、 华 夏证券 济南管理 总部党 委书记兼 总经理 、 华夏证 券总裁 助 理 兼 重庆分公 司党委 书记、总 经理， 华夏证券 总裁助 理，开源 证券董 事长、总 经理、 董事,, 现任前 海开 源基金管 理有限 公司 董事长。 龚方雄先 生， 荣 誉董事长， 宾夕 法尼亚大 学沃顿 商学院金 融经济 学博士。 国 籍： 中国香港。 曾任 纽约联邦 储备银 行经济 学家， 美国 银行 首席策略 师、 全 球货币及 利率市 场策略部 联席主 管， 摩根大 通中 国区研究 部主管 、 首席市场 策略 师、 首 席大中华 区经济 学家、 中 国综合 公司 （企 业） 投 融资主席 。2009 年 9 月起 担任摩 根大通亚 太区董 事总经理 、 中国 投资 银 行主席。 现任前 海开源基 金管理 有限公司 荣誉董 事长。 王宏远先 生， 联 席董事长 ， 西安 交通大学 经济学 硕士， 美 国哥伦 比亚大学 公共管 理硕士， 国籍： 中国。 曾 任深圳 特 区 证 券有限公 司行业 研究员， 南 方基 金管理有 限公司 投资总监、 副总 经理， 中信 证券 股份有限 公司首 席投资官、 自营 负责人 ， 现任前海 开源基 金管理有 限公司 联席董事 长。 朱永强先 生， 执 行董事长 ， 硕 士 研究生 ， 国籍 ： 中国。 历任华 泰 证券股份 有限公 司电脑工 程部总 经理、 技术总 监 ， 网上 交易部总 经理； 北京世纪 飞虎信 息技术有 限公司 副总裁； 华泰联 合证券有 限责任 公司总裁 助理、 副总裁； 中信证 券 股 份 有限公司 经纪业 务发展管 理委员 会董事总 经理； 中国银河 证券股 份有限公 司经纪 业务线业 务总监 ， 兼任经 纪管理 总 部 总 经理，现 任前海 开源基金 管理有 限公司执 行董事 长。 蔡颖女士 ， 董 事 、 公司 总经理 ， 硕士研究 生， 国 籍： 中 国。 历任 南方证券 广州分 公司营业 部电脑 部主管 、 经纪 业 务部主 管、 电子 商务部 副经理， 南方基 金管理有 限公司 广州代表 处首席 代表、 南 方区域 总部高级 经理， 鹏华基金 管理有 限 公 司 华南营销 中心 （ 广州） 副 总经理 、 广州分 公司总 经理， 现 任前海 开源基金 管理有 限公司董 事、 公 司总经理 ， 前海 开 源 资 产管理有 限公司 董事长。 周芊先生 ， 董 事 ， 北京 大学 DBA ， 国籍 ： 中国 。 曾任中信 证券股 份有限公 司董事 总经理 、 中信 证 券产品委 员会委 员、 中 信金石不 动产基 金管理有 限公司 经理， 信 保股权 投资基金 董事、 全国工商 联商业 地产专家 委员会 委员、 中 房协养 老 地 产 专委会副 主任委 员。现任 北京中 联国新投 资基金 管理有限 公司董 事长，前 海开源 基金管理 有限公 司董事。 范镭先生 ，董事 ，本科学 历，国 籍：中国 。曾任 职中国建 设银行 武汉分行 、华安 保险北京 分公司 、交通银 行 天 津 分 行 、 北京长和 世纪资 产管理有 限公司 投资总监 。 向松祚先 生， 独 立董事， 教 授，高级经济 师， 国 籍： 中国。 著 名 经济学家、国际 金融战略 专家，中国人民 大学博 士， 美 国哥伦比 亚大学 国际关系 学院国 际事务硕 士， 英 国剑桥大 学经济 系和嘉丁 管理学 院访问学 者。 现 任中国人 民大学 财 政 金 融学院教 授、 国 际货币研 究所理 事兼副所 长、 美 国约翰霍 普金斯 大学应用 经济研 究所高级 顾问、 国际货币 金融机 构 官 方 论坛（OMFIF ） 顾问委员 会副主 席、世界 经济论 坛（WorldEconomicForum ）国际 货币体系 改革分 论坛咨询 顾问, 曾 任中 国农业银 行首席 经济学家 。 申嫦娥女 士， 独 立 董事， 博 士， 教 授， 博士生导 师， 中 国 注册会计 师 （非 执 业会员） ， 国家 税 务总局特 邀监察 员 （2003-2010）， 国籍：中 国。历 任西安交 通大学 助教、讲 师、副 教授，北 京师范 大学副教 授、教 授。 MrShujieYao （姚 树洁先生 ），独 立董事， 教授， 国籍：英 国。英 国诺丁汉 大学当 代中国学 学院院 长、教授 ，西安 交通 大学特聘 讲座教 授、 重庆 大学、 华南师范 大学、 华南农业 大学、 华中农业 大学、 渭南师范 学院等 大学的特 聘教授 、 海 南 大学经济 管理学 院荣誉院 长； 英 国皇家经 济学会 会员、 英 国中国 经济协会 会员、 美国比较 经济学 协会会员 、 美国 经 济 协 会会员；全英专 业团体联 合会副 主席； 《 经济研 究》 、 《 西安交 通大学学 报社科 版》 、 《 当代中 国》 （英 文） 等 科 学 杂 志的编委。 曾任 华南热带 农业大 学助理教 授， 英 国牛津大 学研究 员， 英国朴 茨茅 斯大学教 授、 主 任， 英国伦 敦米 德尔塞 克思大学 教授、 系主任。 周新生先 生，独 立董事， 管理学 博士学位 ，经济 学教授。 国籍： 中国。历 任陕西 财经学院 助教、 讲师、副 教 授 、 教 授 、 工业经济 系副主 任、研究 生部主 任、MBA 中心 主 任、院长 助理； 曾任陕西 省审计 厅副厅长 、任长 安银行监 事长；2007 年 7 月至 今任民 建陕西省 委员会 副主委。 曾任第 十二届全 国政协 委员， 中 国工业 经济学会 副会长 ， 中共陕 西省委 政 策 研 究室特聘 研究员 。 2 、基金管理 人监 事会成员 骆新都女 士， 监 事会主席，经济 学硕士， 经 济师 ， 国籍： 中国。曾任民政 部外事 处处长、 南 方证 券有限公 司副总 裁、 南 方基金管 理有限 公司董事 长、监 事会主席 。现任 前海开源 基金管 理有限公 司监事 会主席。 孔令国先 生，监 事，美国 密苏里 大学圣路 易斯分 校 MBA ，国籍 ： 中国。曾 任职深 圳市公安 局罗湖 分局、中 信证券 股份 有限公司 研究部 、 前海开 源基金 管理有限 公司专 户投资部 ， 现任 江苏联发 股份有 限公司董 事及前 海开源基 金管理 有 限 公 司监事。 任福利先 生， 监 事， 大学 本科学 历， 国籍 ： 中国 。 曾任职 中国建 设银行辽 宁省分 行、 泰达 宏利基 金管理有 限公司 基 金 运 营部、方 正富邦 基金管理 有限公 司基金运 营部， 现任前海 开源基 金管理有 限公司 基金事务 部总监 。 刘彤女士 ， 监事 ， 硕士研 究生， 国籍： 中 国。 曾 任职汉唐 证券有 限责任公 司人力 资源经理 、 海王 生物股份 有限公 司 人 事 行政经理、 顺丰 速运集团 员工关 系总监、 英 大证 券有限责 任公司 人力资源 部主管 及银泰证 券有限 责任公司 人力运 营总监 、 总裁助理 ，现任 前海开源 基金管 理有限公 司人力 资源部执 行总监 。 3 、高级管理 人员 情况 王兆华先 生， 董 事长， 本 科学历 ， 国籍： 中国。 历任中国 人民银 行西安市 分行职 员， 中国 工商银 行西安市 开发区 支 行 副 行长、 分 行信贷 处处长， 华夏证 券西安营 业部总 经理、 华 夏证券 济南管理 总部党 委书记兼 总经理 、 华夏证 券总裁 助 理 兼重庆分公 司党委 书记、 总 经理， 华夏证券 总裁助 理， 开源 证券董 事长、 总 经理、 董事, 现 任前海 开 源基金管 理有限 公司 董 事长。 蔡颖女士 ， 董 事 、 公司 总经理 ， 硕士研究 生， 国 籍： 中 国。 历任 南方证券 广州分 公司营业 部电脑 部主管 、 经纪 业 务部主 管、 电子 商务部 副经理， 南方基 金管理有 限公司 广州代表 处首席 代表、 南 方区域 总部高级 经理， 鹏华基金 管理有 限 公 司 华南营销 中心 （ 广州） 副 总经理 、 广州分 公司总 经理， 现 任前海 开源基金 管理有 限公司董 事、 公 司总经理 ， 前海 开 源 资 产管理有 限公司 董事长。 傅成斌先 生， 督 察长， 硕 士研究 生， 国籍 ： 中国 。 历任中 国建设 银行深圳 分行科 技部软件 开发工 程师， 南 方基金 管 理 有 限公司信 息技术 部总监助 理、 监 察稽核部 副总监 、 执行总 监。 现 任前海开 源基金 管理有限 公司督 察长、 前 海开源 资 产 管 理有限公 司董事 。 4 、本基金基 金经 理 赵雪芹女 士， 经 济学博士 研究生 ， 国籍： 中国。 历任山东 经济学 院讲师、 海通证 券社会服 务业首 席分析师 、 中信 证 券 商 业零售及 旅游行 业首席分 析师， 中信证券 董事总 经理；2010-2013 年分管中 信证券 研究部大 消费 组 7 个消费类 行业 ，对 消费品行 业特征 把握能力 较好。 现任前海 开源基 金管理有 限公司 董事总经 理、 联 席投资总 监， 前 海开源沪 港深智 慧 生 活 优选灵活 配置混 合型证券 投资基 金基金经 理、前 海开源沪 港深大 消费主题 精选灵 活配置混 合型证 券投资基 金 基 金 经 理 、 前海开源 嘉鑫灵 活配置混 合型证 券投资基 金基金 经理、 前 海开源 沪港深隆 鑫灵活 配置混合 型证券 投资基金 基金经 理 、 前 海开源价 值策略 股票型证 券投资 基金基金 经理。 赵雪芹女 士具备 基金从业 资格。 5 、投资决策 委员 会成员情 况 投资决策 委员会 荣誉主席 朱永强 、投资决 策委员 会主席王 厚琼， 投资决策 委员会 联席主席 曲扬， 联席投资 总 监 赵 雪 芹 、 丁骏、邱 杰、史 程，首席 经济学 家杨德龙 ，执行 投资总监 王霞、 谢屹，投 资决策 委员会秘 书肖立 强。 6 、上述人员 之间 均不存在 近亲属 关系。 二、基金 托管人 （一）基 金托管 人情况 1 、基本情况 名称：中 国建设 银行股份 有限公 司( 简称 ：中国 建 设银行) 住所：北 京市西 城区金融 大街 25 号 办公地址 ：北京 市西城区 闹市口 大街 1 号院 1 号楼 法定代表 人：田 国立 成立时间 ：2004 年 09 月 17 日 组织形式 ：股份 有限公司 注册资本 ：贰仟 伍佰亿壹 仟零玖 拾柒万柒 仟肆佰 捌拾陆元 整 存续期间 ：持续 经营 基金托管 资格批 文及文号 ：中国 证监会证 监基字[1998]12 号 联系人： 田青 联系电话 ：(010)67595096 中国建设 银行成 立于 1954 年 10 月，是一 家国内 领先、国 际知名 的大型股 份制商 业银行， 总部设 在北京。 本行 于 2005 年 10 月在香 港联 合交易所 挂牌上 市( 股票 代码 939) ，于 2007 年 9 月 在上海证 券交易 所挂牌上 市(股票代码 601939) 。 2018 年 6 月末， 本集团资 产总 额 228,051.82 亿元， 较上 年末增 加 6,807.99 亿元， 增幅 3.08% 。 上 半年， 本集团 盈 利平稳 增长， 利润总 额 较上年同 期增 加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元， 增 幅 5.42% ； 净利润较 上年同期 增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增 幅 6.08% 。 2017 年，本集团 先后荣获 香港《 亚洲货币 》“2017 年中国最 佳银 行”，美国 《环球 金融》“2017 最 佳转型银 行”、新 加坡 《亚洲银 行家》“2017 年中国最佳 数字银行” 、“2017 年中国最 佳大 型零售银 行奖”、 《银行家 》“2017 最佳金融 创新 奖” 及中国银 行业协 会“ 年度最具社会 责任金融 机构”等 多项重要 奖项。 本集团在 英国《 银行家》“2017 全球银 行 1000 强”中 列第 2 位 ；在美 国《财富 》“2017 年世界 500 强 排行榜”中 列第 28 名。 中国建设 银行总 行设资产 托管业 务部， 下 设综合 与合规管 理处、 基金市场 处、 证 券保险资 产市场 处、 理财 信托股 权 市 场 处、QFII 托管处 、养老金 托管处 、清算处 、核算 处、跨境 托管运 营处、监 督稽核 处等 10 个职 能处 室，在安 徽合肥 设有 托管运营 中心， 在上海设 有托管 运营中心 上海分 中心，共 有员 工 315 余人。自 2007 年起，托 管部 连续聘请 外部会 计师 事务所对 托管业 务进行内 部控制 审计，并 已经成 为常规化 的内控 工作手段 。 2 、主要人员 情况 纪伟， 资产 托管 业务部总 经理， 曾先后在 中国建 设银行南 通分行 、 总行计划 财务 部、 信贷经 营部 任职， 并在 总行 公司业 务部、 投资 托管 业务部、 授 信审 批部担任 领导职 务。 其拥有 八年 托管从业 经历， 熟悉各项 托管业 务， 具有丰 富的 客户服 务和业务 管理经 验。 龚毅，资 产托管 业务部资 深经理 （专业技 术一级 ），曾就 职于中 国建设银 行北京 市分行国 际部、 营业部并 担 任 副 行 长 ， 长期从事 信贷业 务和集团 客户业 务等工作 ，具有 丰富的客 户服务 和业务管 理经验 。 黄秀莲， 资 产托 管业务部 资深经 理 （专业技 术一 级） ， 曾就职 于 中国建设 银行总 行会计部， 长期 从事托管 业务管 理等工 作，具有 丰富的 客户服务 和业务 管理经验 。 郑绍平， 资产托 管业务部 副总经 理， 曾就 职于中 国建设银 行总行 投资部、 委托代 理部、 战 略客户 部， 长期 从事客 户服 务 、 信贷业务 管理等 工作，具 有丰富 的客户服 务和业 务管理经 验。 原玎， 资 产托管 业务部副 总经理 ， 曾就职 于中国 建设银行 总行国 际业务部 ， 长期 从事海外 机构及 海外业务 管理、 境 内 外 汇业务管 理、国 外金融机 构客户 营销拓展 等工作 ，具有丰 富的客 户服务和 业务管 理经验。 3 、基金托管 业务 经营情况 作为国内 首批开 办证券投 资基金 托管业务 的商业 银行，中 国建设 银行一直 秉持“ 以客户为中 心”的经 营理念， 不断加 强风 险管理和 内部控 制， 严格 履行托 管人的各 项职责 ， 切实维 护资产 持有人的 合法权 益， 为资 产委托 人提供高 质量的 托 管 服 务。 经过多 年稳 步发展， 中 国建 设银行托 管资产 规模不断 扩大， 托管业务 品种不 断增加， 已 形成 包括证券 投资基 金、 社 保基金、 保险资 金、基本 养老个 人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业 年金等产 品在内 的托管业 务体系 ，是目前 国内托 管业 务品种最 齐全的 商业银行 之一。 截至 2018 年二季 度末，中 国建设 银行已托 管 857 只证券投 资基金 。中国建 设银行 专业 高效的托 管服务 能力和业 务水平 ，赢得了 业内的 高度认同 。中国 建设银行 先后 9 次获得《 全球托 管人》“ 中国最佳 托管 银行”、4 次获 得 《财资》“ 中国最 佳次托管 银行”、连续 5 年 获得中 债登“ 优秀资产托 管机构”等 奖项， 并在 2016 年被 《 环 球金融》 评为中 国市场唯 一一家“ 最佳托管 银行”、在 2017 年荣获《 亚洲银行 家》“ 最佳托管系 统实施 奖”。 （二）基 金托管 人的内部 控制制 度 1 、内部控制 目标 作为基金 托管人 ， 中国建 设银行 严格遵守 国家有 关托管业 务的法 律法规、 行业监 管规章和 本行内 有关管理 规定， 守 法 经 营、 规范 运作、 严格监察 ， 确保 业务的稳 健运行 ， 保证基 金财产 的安全完 整， 确 保有关信 息的真 实、 准确、 完整、 及时 ， 保护基金 份额持 有人的合 法权益 。 2 、内部控制 组织 结构 中国建设 银行设 有风险与 内控管 理委员会， 负责 全行风险 管理与 内部控制 工作， 对托管业 务风险 控制工作 进行检 查指导 。 资产托管 业务部 配备了专 职内控 合规人员 负责托 管业务的 内控合 规工作， 具有独 立行使内 控合规 工作职权 和能力 。 3 、内部控制 制度 及措施 资产托管 业务部 具备系统 、 完善 的制度控 制体系 ， 建立了 管理制 度、 控制 制度、 岗位职责 、 业务 操作流程 ， 可以 保 证 托 管业务的 规范操 作和顺利 进行； 业务人员 具备从 业资格； 业 务管 理严格实 行复核 、 审核、 检查 制 度， 授权工 作实 行集中 控制，业 务印章 按规程保 管、存 放、使用 ，账户 资料严格 保管， 制约机制 严格有 效；业务 操作区 专门设置 ， 封 闭 管 理 ， 实施音像 监控； 业务信息 由专职 信息披露 人负责 ， 防止泄密； 业 务实现自 动化操 作， 防止人 为事 故的发生， 技术 系统完 整、独立 。 （三）基 金托管 人对基金 管理人 运作基金 进行监 督的方法 和程序 1 、监督方法 依照《基 金法》 及其配套 法规和 基金合同 的约定 ，监督所 托管基 金的投资 运作。 利用自行 开发的“ 新一代托 管应用 监督 子系统”， 严格按 照现行法 律法规 以及基金 合同规 定，对基 金管理 人运作基 金的投 资比例、 投资范 围、投资 组合等 情况 进行监督 。 在日 常为基金 投资运 作所提供 的基金 清算和核 算服务 环节中， 对基金 管理人发 送的投 资指令、 基金管 理 人 对 各基金费 用的提 取与开支 情况进 行检查监 督。 2 、监督流程 （1 ）每工作 日按 时通过新 一代托 管应用监 督子系 统，对各 基金投 资运作比 例控制 等情况进 行监控 ，如发现 投资异 常情 况，向基 金管理 人进行风 险提示 ，与基金 管理人 进行情况 核实， 督促其纠 正，如 有重大异 常事项 及时报告 中 国 证 监 会 。 （2 ）收到基 金管 理人的划 款指令 后，对指 令要素 等内容进 行核查 。 （3 ）通过技 术或 非技术手 段发现 基金涉嫌 违规交 易，电话 或书面 要求基金 管理人 进行解释 或举证 ，如有必 要将及 时报 告中国证 监会。 三、相关 服务机 构 （一）基 金份额 销售机构 1 、直销机构 （1 ）前海开 源基 金管理有 限公司 直销柜台 注册地址 ：深圳 市前海深 港合作 区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入 驻深圳市 前海商 务秘书有 限公司 ） 办公地址 ：深圳 市福田区 深南大 道 7006 号万科富 春东方大 厦 10 楼 法定代表 人：王 兆华 联系人： 胥阿南 电话：（0755）83181190 传真：（0755）83180622 （2 ）前海开 源基 金管理有 限公司 电子直销 交易 客户服务 电话：4001-666-998 网址：www.qhkyfund.com 微信公众 号：qhkyfund 2 、代销机构 ： （二）登 记机构 名称：前 海开源 基金管理 有限公 司 注册地址 ：深圳 市前海深 港合作 区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入 驻深圳市 前海商 务秘书有 限公司 ） 办公地址: 深圳市 福田区深 南大 道 7006 号万科富春 东方大 厦 22 楼 法定代表 人：王 兆华 联系人： 任福利 电话：（0755）83180910 传真：（0755）83181121 （三）出 具法律 意见书的 律师事 务所 名称：上 海源泰 律师事务 所 注册地址 ：上海 市浦东南 路 256 号华夏银 行大 厦 1405 室 办公地址 ：上海 市浦东南 路 256 号华夏银 行大 厦 1405 室 负责人： 廖海 联系人： 刘佳 经办律师 ：廖海 、刘佳 电话：021-51150298 传真：021-51150398 （四）审 计基金 资产的会 计师事 务所 名称：瑞 华会计 师事务所 （特殊 普通合伙 ） 注册地址 ：北京 市海淀区 西四环 中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址 ：北京 市东城区 永定门 西滨河 路 8 号院 7 号楼中海 地产 广场西 塔 5-11 层 法定代表 人：杨 剑涛 联系人： 郭红霞 经办会计 师：张 富根、郭 红霞 电话：（010）88095588 传真：（010）88091199 四、基金 名称 前海开源 沪港深 大消费主 题精选 灵活配置 混合型 证券投资 基金 五、基金 的类型 混合型 六、基金 的运作 开放式 七、基金 的投资 （一）投 资目标 本基金主 要通过 精选投资 于大消 费主题相 关证券 ，把握“ 新常态” 下中国经 济和社 会转型过 程中的 投资机会 ，在合 理控制 风险并保 持基金 资产良好 流动性 的前提下 ，力争 实现基金 资产的 长期稳定 增值。 （二）投 资范围 本基金的 投资范 围为具有 良好流 动性的金 融工具 ， 包括国 内依法 发行上市 的股票 （包括中 小板 、 创业板及 其他经 中国 证 监会核准 上市的 股票） 、 沪港 股 票市场交 易互联 互通机制 试点允 许买卖的 规定范 围内的香 港联合 交易所上 市的股 票 （ 以 下简称“ 港股通标 的股票”） 、债券 （包括国 债、央 行票据、 金融债 券、企业 债券、 公司债券 、中期 票据、短 期融资 券、 超短期融 资券、 次级债券 、 政府 支持机构 债、 政 府支持债 券、 地 方政府债 、 可转 换债券等 ） 、 资 产支持证 券、 债 券回购 、 银行存款 （包括 协议存款 、 定期 存款及其 他银行 存款） 、 货币市 场工具、 权证、 股指期货 以及法 律法规或 中国证 监 会 允 许基金投 资的其 他金融工 具( 但 须 符合中国 证监会 相关规定) 。 如法律法 规或监 管机构以 后允许 基金投资 其他品 种，基金 管理人 在履行适 当程序 后，可以 将其纳 入投资范 围。 基金的投 资组合 比例为：本 基金 股票投资 占基金 资产的比 例为 0-95% （其中投资于 国内依法 发行上 市的股票 的比例 占 基 金资产 的 0-95% ，投资于 港股通 标的股票 的比例 占基金资 产的 0-95% ），其中投 资 于大消费 主题相 关证券的 比例不 低于 非现金基 金资产 的 80% 。 本基金 每个交易 日日终 在扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证金 后， 应 当保持不 低于基 金资 产 净值 5 ％的 现金 或者到期 日在一 年以内的 政府债 券，其中 现金不 包括结算 备付金 、存出保 证金和 应收申购 款等。 本基金所 称的大 消费主题 相关行 业是指居 民购买 商品和服 务而产 生的行业 ， 按照 申万行业 分类标 准， 划分 为三类 ， 即 必 需消费、 可选消 费和其他 消费。 必需消费 是指为 满足居民 基本消 费需求而 购买的 商品和服 务； 可 选消费是 指为满 足 居 民 额外较高 层次需 求而购买 的商品 和服务； 其他消 费是指目 前尚未 被划入消 费行业 ， 但是其 属性已 经基本具 备消费 行 业 属 性，形成 实际的 消费需求 ，并拉 动一系列 与其相 关的行业 发展的 新兴商品 和服务 。 根据前文 定义 ， 必需消费 包括食 品饮料 、 农林 牧 渔、 纺 织服装 、 医药生物 、 交 通 运输、 公用事 业 等； 可 选消费 包 括汽车、 家用电器、轻工 制造、 休闲 服务 、 商业贸易、金 融、 电子、 通 信 、 计算机等；其 他消费包 括日用 化学产品、民用 军工用 品、 教育 、 传媒 、 健康产 业等。 对于以上 行业之 外的其他 行业， 如果其中 某些细 分行业符 合消费 行业的定 义， 本 基 金 也 会酌情将 其纳入 消费行业 的范围 。 若申银万 国证券 公司调整 或停止 行业分类 ， 或者 基金管理 人认为 有更适当 的消费 相关行业 划分标 准， 基金 管理人 在 履 行 适当程序 后有权 对消费相 关行业 的界定方 法进行 调整并及 时公告 。 本基金将 持续跟 踪国家政 策、 产 业发展趋 势、 技 术、 工艺 、 商业 模式的最 新变化 ， 根据消 费趋势 的发展， 对大消 费 主 题 相关行业 的范围 进行动态 调整。 经基金管 理人确 认后，可 纳入消 费相关行 业股票 库。 如法律法 规或中 国证监会 变更投 资品种的 投资比 例限制， 基金管 理人在履 行适当 程序后， 可以调 整上述投 资品种 的 投 资 比例。 本基金参 与股指 期货交易 ，应符 合法律法 规规定 和基金合 同约定 的投资限 制并遵 守相关期 货交易 所的业务 规则。 （三）投 资策略 本基金的 投资策 略主要有 以下六 方面内容 ： 1 、大类资产 配置 在大类资 产配置 中， 本基 金综合 运用定性 和定量 的分析手 段， 在 对宏观经 济因素 进行充分 研究的 基础上， 判断宏 观 经 济 周期所处 阶段。 本基金将 依据经 济周期理 论， 结 合对证券 市场的 系统性风 险以及 未来一段 时期内 各大类资 产风险 和 预 期 收益率的 评估， 制定本基 金在股 票、债券 、现金 等大类资 产之间 的配置比 例。 本基金通 过对股 票等权益 类、债 券等固定 收益类 和现金资 产分布 的实时监 控，根 据经济运 行周期 变动、市 场 利 率 变 化 、 市场估值 、证券 市场变化 等因素 以及基金 的风险 评估进行 灵活调 整。在各 类资产 中，根据 其参与 市场基本 要 素 的 变 动 ， 调整各类 资产在 基金投资 组合中 的比例。 2 、股票投资 策略 （1 ）大消费 主题 相关行业 的界定 本基金所 称的大 消费主题 相关行 业是指居 民购买 商品和服 务而产 生的行业 ， 按照 申万行业 分类标 准， 划分 为三类 ， 即 必 需消费、 可选消 费和其他 消费。 必需消费 是指为 满足居民 基本消 费需求而 购买的 商品和服 务； 可 选消费是 指为满 足 居 民 额外较高 层次需 求而购买 的商品 和服务； 其他消 费是指目 前尚未 被划入消 费行业 ， 但是其 属性已 经基本具 备消费 行 业 属 性，形成 实际的 消费需求 ，并拉 动一系列 与其相 关的行业 发展的 新兴商品 和服务 。 根据前文 定义 ， 必需消费 包括食 品饮料 、 农林 牧 渔、 纺 织服装 、 医药生物 、 交 通 运输、 公用事 业 等； 可 选消费 包 括汽车、 家用电器、轻工 制造、 休闲 服务 、 商业贸易、金 融、 电子、 通 信 、 计算机等；其 他消费包 括日用 化学产品、民用 军工用 品、 教育 、 传媒 、 健康产 业等。 对于以上 行业之 外的其他 行业， 如果其中 某些细 分行业符 合消费 行业的定 义， 本 基 金 也 会酌情将 其纳入 消费行业 的范围 。 若申银万 国证券 公司调整 或停止 行业分类 ， 或者 基金管理 人认为 有更适当 的消费 相关行业 划分标 准， 基金 管理人 在 履 行 适当程序 后有权 对消费相 关行业 的界定方 法进行 调整并及 时公告 。 本基金将 持续跟 踪国家政 策、 产 业发展趋 势、 技 术、 工艺 、 商业 模式的最 新变化 ， 根据消 费趋势 的发展， 对大消 费 主 题 相关行业 的范围 进行动态 调整。 经基金管 理人确 认后，可 纳入消 费相关行 业股票 库。 （2 ）大消费 主题 相关股票 的投资 策略 本基金将 精选有 良好增值 潜力的 、 与大消 费主题 相关的上 市公司 股票构建 股票投 资组合。 在个股 选择上， 本基金 将 根 据 上市公司 所处行 业特点， 综合考 虑公司质 地和业 绩弹性等 因素， 寻找基本 面健康 、 业绩向 上弹性 较大、 估 值有优 势 的 公 司进行投 资。 在 公司质地 方面， 选择治理 结构优 良、 竞争 优势强 、 管理水 平高、 资产负债 表健康 的公司； 在业绩弹性方 面， 重点 考虑盈 利 能力相对 产能利 用率、 价 格、 成本 弹性较大 的公司 ； 在估值方 面， 综 合 考虑市净 率、 市 销 率、 EV/EBITDA 、 重置价值 、 市盈 率等估值 指标， 选择估值 具有较 好安全边 际的公 司。 通过 对备选 公司以上 方面的 分析， 本 基金将 优 选 出 具有综合 优势的 股票构建 投资组 合，并根 据行业 趋势、估 值水平 等因素进 行动态 调整。 （3 ）港股通 标的 股票投资 策略 本基金可 通过沪 港股票市 场交易 互联互通 机制投 资于香港 股票市 场，不使 用合格 境内机构 投资者(QDII) 境外 投资额 度进 行境外投 资。 本 基金将遵 循大消 费主题相 关股票 的投资策 略， 优 先将基本 面健康 、 业绩向 上弹性 较大、 具 有估值 优 势 的 港股纳入 本基金 的股票投 资组合 。 3 、债券投资 策略 在债券投 资策略 方面， 本 基金将 以大消费 主题相 关债券为 主线， 在综合研 究的基 础上实施 积极主 动的组合 管理， 采 用 宏 观环境分 析和微 观市场定 价分析 两个方面 进行债 券资产的 投资。 在宏观环 境分析 方面， 结 合对宏 观经济、 市场利 率 、 债 券供求等 因素的 综合分析 ， 根据 交易所市 场与银 行间市场 类属资 产的风险 收益特 征， 定期 对投资 组合类属 资产进 行 优 化 配置和调 整，确 定不同类 属资产 的最优权 重。 在微观市 场定价 分析方面 ， 本基 金以中长 期利率 趋势分析 为基础 ， 结合经 济趋势 、 货币政 策及不 同债券品 种的收 益 率 水 平、 流动性 和信 用风险等 因素， 重点选择 那些流 动性较好、 风险 水平合理、 到期 收益率与 信用质 量相对较 高的债 券品种 。 具体投资 策略有 收益率曲 线策略 、骑乘策 略、息 差策略等 积极投 资策略。 4 、权证投资 策略 在权证投 资方面 ，本基金 根据权 证对应公 司基本 面研究成 果确定 权证的合 理估值 ，发现市 场对股 票权证的 非 理 性 定 价 ； 利用权证 衍生工 具的特性 ，通过 权证与证 券的组 合投资， 来达到 改善组合 风险收 益特征的 目的。 5 、资产支持 证券 投资策略 本基金通 过对资 产支持证 券发行 条款的分 析、 违 约概率和 提前偿 付比率的 预估， 借用必要 的数量 模型来谋 求对资 产 支 持 证券的合 理定价 ， 在严格 控制风 险、 充分 考虑风 险补偿收 益和市 场流动性 的条件 下， 谨慎 选择风 险调整后 收益较 高 的 品 种进行投 资。 本基金将 严格控 制资产支 持证券 的总体投 资规模 并进行分 散投资 ，以降低 流动性 风险。 6 、股指期货 投资 策略 本基金以 套期保 值为目的 ，参与 股指期货 交易。 本基金参 与股指 期货投资 时机和 数量的决 策建立 在对证券 市场总 体行情的 判断和 组合风险 收益分 析的基础 上。 基 金管 理 人将根据 宏观经 济因素、 政策及 法规因素 和资本 市场因素 ， 结合 定性和定 量方法 ， 确定投 资时机 。 基金管 理人将 结 合 股 票投资的 总体规 模，以及 中国证 监会的相 关限定 和要求， 确定参 与股指期 货交易 的投资比 例。 基金管理 人将充 分考虑股 指期货 的收益性 、 流动 性及风险 性特征 ， 运用股 指期货 对冲系统 性风险 、 对冲特 殊情况 下 的 流 动性风险 ，如大 额申购赎 回等； 利用金融 衍生品 的杠杆作 用，以 达到降低 投资组 合的整体 风险的 目的。 基金管理 人在进 行股指期 货投资 前将建立 股指期 货投资决 策部门 或小组， 负责股 指期货的 投资管 理的相关 事项， 同 时 针 对股指期 货投资 管理制定 投资决 策流程和 风险控 制等制度 ，并经 基金管理 人董事 会批准后 执行。 若相关法 律法规 发生变化 时，基 金管理人 期货投 资管理遵 从其最 新规定， 以符合 上述法律 法规和 监管要求 的变化 。 （四）投 资决策 依据及程 序 1 、决策依据 以《基金 法》、 基金合同 、公司 章程等有 关法律 法规为决 策依据 ，并以维 护基金 份额持有 人利益 作为最高 准则。 2 、决策程序 （1 ）投资决 策委 员会制定 整体投 资战略。 （2 ）研究部 根据 自身以及 其他研 究机构的 研究成 果，构建 股票备 选库、精 选库， 对拟投资 对象进 行持续跟 踪调研 ，并 提供个股 、债券 决策支持 。 （3 ） 基金经 理根 据投资决 策委员 会的投资 战略， 设计和调 整投资 组合。 设 计和调 整投资组 合需要 考虑的基 本因素 包括 ： 每日基金 申购和 赎回净现 金流量 ； 基金合 同的投 资限制和 比例限 制； 研究 员的投 资建议； 基金经 理的独立 判断； 绩 效 与 风险评估 小组的 建议等。 （4 ）投资决 策委 员会对基 金经理 提交的方 案进行 论证分析 ，并形 成决策纪 要。 （5 ）根据决 策纪 要，基金 经理小 组构造具 体的投 资组合及 操作方 案，交由 交易部 执行。 （6 ）交易部 按有 关交易规 则执行 ，并将有 关信息 反馈基金 经理。 （7 ）基金绩 效评 估岗及风 险管理 岗定期进 行基金 绩效评估 ，并向 投资决策 委员会 提交综合 评估意 见和改进 方案。 （8 ） 风险 控制委 员会对识 别、 防 范、 控 制基金 运 作各个环 节的风 险全面负 责， 尤 其重点关 注基金 投资组合 的风险 状况； 基金绩效 评估岗 及风险管 理岗重 点控制基 金投资 组合的市 场风险 和流动性 风险。 （五）业 绩比较 基准 本基金的 业绩比 较基准为 ：沪 深 300 指数收益率×70% ＋中证全债 指数收益 率×30% 。 业绩比较 基准选 择理由： 沪深 300 指数是 由中证指 数公司 编制发布 、 表 征 A 股市 场走势 的 权威指数 。 该指 数是由上 海和深 圳证券市 场中选 取 300 只 A 股作为 样本 编制而成 的成份 股指数 。 其样 本 覆盖了沪 深市场 六成左右 的市值 ， 具有 良好的 市 场代表性 。 本 基 金选择 该指数来 衡量股 票投资部 分的绩 效。 中证全债 指数是 中证指数 公司编 制的综合 反映银 行间债券 市场和 沪深交易 所债券 市场的跨 市场债 券指数 。 该指 数 的样 本 由银行间 市场和 沪深交易 所市场 的国债、 金融债 券及企业 债券组 成， 中证 指数公 司每日计 算并发 布中证全 债的收 盘 指 数 及相应的 债券属 性指标。 该指数 的一个重 要特点 在于对异 常价格 和无价情 况下使 用了模型 价， 能 更为真实 地反映 债 券 的 实际价值 和收益 率特征。 本基金 选择该指 数来衡 量债券投 资部分 的绩效。 根据本基 金的投 资范围和 投资比 例约束， 设定本 基金的基 准为沪 深 300 指数收益 率×70% ＋中证全 债指数收 益率×30% ， 该基准能 客观衡 量本基金 的投资 绩效。 如果今后 法律法 规发生变 化， 或 者有更权 威的、 更能为市 场普遍 接受的业 绩比较 基准推出 ， 或者 是市场上 出现更 加 适 合 用于本基 金的业 绩基准的 指数时 ， 本基 金管理 人 协商基金 托管人 后可以在 报中国 证监会备 案以后 变更业绩 比较基 准并 及 时公告， 但不需 要召集基 金份额 持有人大 会。 （六）风 险收益 特征 本基金为 混合型 基金， 属 于中高 风险收益 的投资 品种， 其 预期风 险和预期 收益水 平高于货 币型基 金、 债券 型基金 ， 低 于 股票型基 金。本 基金如果 投资港 股通标的 股票， 需承担汇 率风险 以及境外 市场的 风险。 （七）投 资限制 1 、组合限制 基金的投 资组合 应遵循以 下限制 ： （1 ） 本基 金股票 投资占基 金资产 的比例 为 0-95% （其中 投资于 国 内依法发 行上市 的股票的 比例占 基金资产 的 0-95%，投 资于港股 通标的 股票的比 例占基 金资产的 0-95% ） ， 其中 投资于 大消 费主题相 关证券 的比例不 低于非 现金基金 资产的 80% ； （2 ） 本基 金每个 交易日日 终在扣 除股指期 货合约 需缴纳的 交易保 证金后， 保持 不 低于基金 资产净 值 5 ％的现 金或 者到 期 日在一年 以内的 政府债券 ，其中 现金不包 括结算 备付金、 存出保 证金和应 收申购 款等； （3 ） 本基金持 有 一家公司 发行的 证券 （同一 家公 司在境内 和香港 同时上市 的 A+H 股合计计 算） ， 其市值不 超过基 金资 产净值 的 10％； （4 ）本基金 管理 人管理的 全部基 金持有一 家公司 发行的证 券，不 超过该证 券的 10 ％； （5 ）本基金 持有 的全部权 证，其 市值不得 超过基 金资产净 值的 3 ％； （6 ）本基金 管理 人管理的 全部基 金持有的 同一权 证，不得 超过该 权证的 10％； （7 ）本基金 在任 何交易日 买入权 证的总金 额，不 得超过上 一交易 日基金资 产净值 的 0.5 ％； （8 ）本基金 投资 于同一原 始权益 人的各类 资产支 持证券的 比例， 不得超过 基金资 产净值 的 10％； （9 ）本基金 持有 的全部资 产支持 证券，其 市值不 得超过基 金资产 净值的 20％； （10）本基金持 有的同一( 指同 一 信用级别) 资产 支 持证券的 比例， 不得超过 该资产 支持证券 规模 的 10％； （11） 本基金管 理人管理 的全部 基金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产支 持证券 ， 不得超 过其各 类资产支 持证券 合 计 规 模的 10％； （12）本基金应 投资于信 用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产 支持证券 。基金 持有资产 支持证 券期间， 如果其 信用 等级下降 、不再 符合投资 标准， 应在评级 报告发 布之日 起 3 个月 内予以全 部卖出 ； （13） 基金财产 参与股票 发行申 购， 本基 金所申 报的金额 不超过 本基金的 总资产 ， 本基金 所申报 的股票数 量不超 过 拟 发 行股票公 司本次 发行股票 的总量 ； （14）本基金进 入全国银 行间同 业市场进 行债券 回购的资 金余额 不得超过 基金资 产净值 的 40% ；债券回购 最长期 限为 1 年，债券 回购到 期后不得 展期； （15） 本基金投 资流通受 限证券 ， 基金管 理人应 事先根据 中国证 监会相关 规定， 与基金托 管人在 本基金托 管协议 中 明 确 基金投资 流通受 限证券的 比例， 根据比例 进行投 资。 基金 管理人 应制订严 格的投 资决策流 程和风 险控制制 度， 防 范 流 动 性风险、 法律风 险和操作 风险等 各种风险 ； （16）本基金管 理人管理 的全部 开放式基 金( 包 括 开放式基 金以及 处于开放 期的定 期开放基 金)持 有 一家上市 公司发 行的 可流通股 票， 不 得超过该 上市公 司可流通 股票 的 15% ； 本基金管 理人管理 的全部 投资组合 持有一 家上市公 司发行 的可流 通股票， 不得超 过该上市 公司可 流通股票 的 30% ； （17） 本基金 主 动投资于 流动性 受限资产 的市值 合计不得 超过基 金资产净 值的 15% 。 因证 券市场 波动、 上市公 司 股票停 牌、 基金 规模变 动等基金 管理人 之外的因 素致使 基金不符 合该比 例限制的 ， 基金 管理人不 得主动 新增流动 性受限 资 产 的 投资； （18） 本基金与 私募类证 券资管 产品及中 国证监 会认定的 其他主 体为交易 对手开 展逆回购 交易的 ， 可接受 质押品 的 资 质 要求应当 与基金 合同约定 的投资 范围保持 一致； （19）本基金投 资单只中 期票据 的额度不 得超过 其发行总 额度 的 10% ，并且不得 超过基金 资产净 值的 10% ； （20）本基金在 任何交易 日日终 ，持有的 买入股 指期货合 约价值 不得超过 基金资 产净值 的 10% ； （21） 本基金在 任何交易 日日终 ， 持有的 买入期 货合约价 值与有 价证券市 值之和 ， 不得超 过基金 资产净值 的 95%； 其中， 有价证券 指股票 、 债券 （不 含到 期日在一 年以内 的政府债 券） 、 权证、 资产支 持 证券、 买入返 售 金融资产 （不 含 质押式 回购）等 ； （22） 本基金 在 任何交易 日日终 ， 持有 的卖出 期 货合约价 值不得 超过基金 持有的 股票总市 值的 20% ； 本基 金管理 人应当 按照中国 金融期 货交易所 要求的 内容、 格 式与时 限向交易 所报告 所交易和 持有的 卖出期货 合约情 况、 交易 目的及 对 应 的 证券资产 情况等 ； （23） 本基金所 持有的股 票市值 和买入、 卖 出股 指期货合 约价值 ， 合计 （轧差 计 算） 应当符 合基 金合同关 于股票 投资比 例的有关 约定； （24） 本基金在 任 何交易日 内交易 （ 不包括平 仓） 的 股 指期货合 约的成 交金额不 得超过 上一交易 日基金 资产净值 的 20% ； （25）本基金总 资产不得 超过基 金净资产 的 140% ； （26）法律法规 及中国证 监会规 定的和《 基金合 同》约定 的其他 投资限制 。 基金管理 人运用 基金财产 投资证 券衍生品 种的， 应当根据 风险管 理的原则， 并制 定严格的 授权管 理制度和 投资决 策流程 。 基金管理 人运用 基金财产 投资证 券衍生品 种的具 体比例， 应当符 合中国证 监会的 有关规定 。 本基金在 开始进 行股指期 货投资 之前，应 与基金 托管人就 股指期 货清算、 估值、 交割等事 宜另行 具体协商 。 除上述第 （2 ）、 （12）、（17）、（18）项外， 因证券、 期货市 场波动、 上市公 司合并、 基金规 模变动等 基金管 理人 之外的因 素致使 基金投资 比例不 符合上述 规定投 资比例的 ，基金 管理人应 当在 10 个交易日 内进行 调整，但 中国证 监会 规定的特 殊情形 除外。 基金管理 人应当 自基金合 同生效 之日起 6 个月内 使基金的 投资组 合比例符 合基金 合同的有 关约定 。 在上述 期间内 ， 本 基 金的投资 范围、 投资策略 应当符 合基金合 同的约 定。 基金托 管人 对基金的 投资的 监督与检 查自基 金合同生 效之日 起开始 。 法律法规 或监管 部门取消 或变更 上述限制 ， 如适 用于本基 金， 则 本基金投 资不再 受相关限 制或以 变更后的 规定为 准 ， 但 须提前公 告，不 需要经基 金份额 持有人大 会审议 。 2 、禁止行为 为维护基 金份额 持有人的 合法权 益，基金 财产不 得用于下 列投资 或者活动 ： （1 ）承销证 券； （2 ）违反规 定向 他人贷款 或者提 供担保； （3 ）从事承 担无 限责任的 投资； （4 ）买卖其 他基 金份额， 但是国 务院证券 监督管 理机构另 有规定 的除外； （5 ）向其基 金管 理人、基 金托管 人出资； （6 ）从事内 幕交 易、操纵 证券交 易价格及 其他不 正当的证 券交易 活动； （7 ）法律、 行政 法规和国 务院证 券监督管 理机构 规定禁止 的其他 活动。 基金管理 人运用 基金财产 买卖基 金管理人 、 基金 托管人及 其控股 股东、 实 际控制 人或者与 其有其 他重大利 害关系 的 公 司 发行的证 券或者 承销期内 承销的 证券， 或 者从事 其他重大 关联交 易的， 应 当符合 基金的投 资目标 和投资策 略， 遵 循 基 金 份额持有 人利益 优先原则 ， 防范 利益冲突 ， 建立 健全内部 审批机 制和评估 机制， 按照市场 公平合 理价格执 行。 相 关 交 易必须事先 得到基 金托管人 的同意 ， 并按法 律法规 予以披露 。 重大 关联交易 应提交 基金管理 人董事 会审议， 并经过 三 分 之 二以上的 独立董 事通过。 基金管 理人董事 会应至 少每半年 对关联 交易事项 进行审 查。 如法律法 规或监 管部门取 消或变 更上述禁 止性规 定， 本基 金可不 受上述规 定的限 制， 或以 变更后 的规定为 准， 但 须 提 前 公告，不 需要经 基金份额 持有人 大会审议 。 （八）基 金管理 人代表基 金行使 股东权利 及债权 人权利的 处理原 则及方法 1 、不谋求对 上市 公司的控 股，不 参与所投 资上市 公司的经 营管理 ； 2 、有利于基 金资 产的安全 与增值 ； 3 、基金管理 人按 照国家有 关规定 代表基金 独立行 使股东权 利，保 护基金份 额持有 人的利益 ； 4 、基金管理 人按 照国家有 关规定 代表基金 独立行 使债权人 权利， 保护基金 份额持 有人的利 益。 （九）基 金的投 资组合报 告 基金管理 人的董 事会及董 事保证 本报告所 载资料 不存在虚 假记载 、 误导性 陈述或 重大遗漏 、 并对 其内容的 真实性 、 准 确 性和完整 性承担 个别及连 带责任 。 基金托管 人中国 建设银行 股份有 限公司根 据本基 金合同规 定复核 了本报告 中的财 务指标 、 净值 表 现和投资 组合报 告等 内 容，保证 复核内 容不存在 虚假记 载、误导 性陈述 或者重大 遗漏。 本投资组 合报告 所载数据 截至 2018 年 6 月 30 日 （未经审 计）。 1. 报告期末 基金 资产组合 情况 金额单位 ：人民 币元 注：权益 投资中 通过港股 通交易 机制投资 的港股 公允价值 为 9,720,622.62 元，占资 产净值比 例 13.78% 。 2. 报告期末 按行 业分类的 股票投 资组合 2.1 报告期末 按行 业分类的 境内股 票投资组 合 2.2 报告期末 按行 业分类的 港股通 投资股票 投资组 合 注：以上 分类采 用全球行 业分类 标准(GICS) 。 3. 报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 十名股 票投资明 细 注：所用 证券代 码使用当 地市场 代码。 4. 报告期末 按债 券品种分 类的债 券投资组 合 本基金本 报告期 末未持有 债券。 5. 报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 五名债 券投资明 细 本基金本 报告期 末未持有 债券。 6. 报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 十名资 产支持证 券投资 明细 本基金本 报告期 末未持有 资产支 持证券。 7. 报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 五名贵 金属投资 明细 本基金本 报告期 末未持有 贵金属 。 8. 报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 五名权 证投资明 细 本基金本 报告期 末未持有 权证。 9. 报告期末 本基 金投资的 股指期 货交易情 况说明 9.1 报告期末 本基 金投资的 股指期 货持仓和 损益明 细 本基金本 报告期 末未投资 股指期 货。 9.2 本基金投 资股 指期货的 投资政 策 本基金本 报告期 末未投资 股指期 货。 10. 报告期末本 基 金投资的 国债期 货交易情 况说明 10.1 本期国债期 货投资政 策 本基金本 报告期 末未投资 国债期 货。 10.2 报告期末本 基金投资 的国债 期货持仓 和损益 明细 本基金本 报告期 末未投资 国债期 货。 10.3 本期国债期 货投资评 价 本基金本 报告期 末未投资 国债期 货。 11. 投资组合报 告 附注 11.1 本基金投资 的前十名 证券的 发行主体 本期没 有出现被 监管部 门立案调 查，或 在报告编 制日前 一年内受 到公开 谴 责 、 处罚的情 形。 11.2 基金投资的 前十名股 票没有 超出基金 合同规 定的备选 股票库 。 11.3 其他资产构 成 11.4 报告期末持 有的处于 转股期 的可转换 债券明 细 本基金本 报告期 末未持有 可转换 债券。 11.5 报告期末前 十名股票 中存在 流通受限 情况的 说明 本基金本 报告期 末前十名 股票中 不存在流 通受限 的情况。 11.6 投资组合报 告附注的 其他文 字描述部 分 由于四舍 五入原 因，分项 之和与 合计可能 有尾差 。 八、基金 的业绩 基金管理 人依照 恪尽职守 、 诚实 信用、 勤 勉尽责 的原则管 理和运 用基金资 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最 低 收 益。基金 的过往 业绩并不 代表其 未来表现 。投资 有风险， 投资者 在做出投 资决策 前应仔细 阅读本 基金的招 募说明 书。 前海开源 沪港深 大消费主 题混 合 A 前海开源 沪港深 大消费主 题混 合 C 注：本基 金的业 绩比较基 准为： 沪深 300 指数收 益率×70% ＋中证 全债指数 收益率×30% 。 九、基金 的费用 与税收 （一）基 金费用 的种类 1 、基金管理 人的 管理费； 2 、基金托管 人的 托管费； 3 、销售服务 费； 4 、《基金合 同》 生效后与 基金相 关的信息 披露费 用； 5 、《基金合 同》 生效后与 基金相 关的会计 师费、 律师费、 仲裁费 和诉讼费 ； 6 、基金份额 持有 人大会费 用； 7 、基金的证 券、 期货交易 费用； 8 、基金的银 行汇 划费用； 9 、证券、期 货账 户开户费 用、银 行账户维 护费用 ； 10、因投资相关 规定范围 内的香 港联合交 易所上 市的股票 而产生 的各项合 理费用 ； 11、按照国家有 关规定和 《基金 合同》约 定，可 以在基金 财产中 列支的其 他费用 。 （二）基 金费用 计提方法 、计提 标准和支 付方式 1 、基金管理 人的 管理费 本基金的 管理费 按前一日 基金资 产净值 的 1.50% 年费率计 提。管 理费的计 算方法 如下： H＝E×1.50%÷ 当 年天数 H 为每 日应计 提 的基金管 理费 E 为前 一日的 基 金资产净 值 基金管理 费每日 计提， 按 月支付 。 由基金 托管人 根据与基 金管理 人核对一 致的财 务数据， 自动在 月初 5 个工作日 内、 按 照指定的 账户路 径进行资 金支付 ，基金管 理人无 需再出具 资金划 拨指令。 若遇法 定节假日 、休息 日等，支 付 日 期 顺 延 。 2 、基金托管 人的 托管费 本基金的 托管费 按前一日 基金资 产净值 的 0.25% 的年费率 计提。 托管费的 计算方 法如下： H＝E×0.25%÷ 当 年天数 H 为每 日应计 提 的基金托 管费 E 为前 一日的 基 金资产净 值 基金托管 费每日 计提， 按 月支付 。 由基金 托管人 根据与基 金管理 人核对一 致的财 务数据， 自动在 月初 5 个工作日 内、 按 照指定的 账户路 径进行资 金支付 ，基金管 理人无 需再出具 资金划 拨指令。 若遇法 定节假日 、休息 日等，支 付 日 期 顺 延 。 3 、基金的销 售服 务费 本基金 A 类 基金 份额不收 取销售 服务费，C 类基 金份额的 销售服 务费年费 率为 0.10% 。 本基金销 售 服务费将 专门用 于本 基金的销 售与基 金份额持 有人服 务。 销售服务 费按前 一日 C 类基金 资 产净值 的 0.10% 年费率计 提。计 算方法如 下： H＝E×0.10%÷ 当 年天数 H 为 C 类基 金份 额每日应 计提的 销售服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一日 基金资 产净值 销售服务 费率每 日计提， 按月支 付。由基 金托管 人根据与 基金管 理人核对 一致的 财务数据 ，自动 在月初 5 个工作日内、 按照指定 的账户 路径进行 资金支 付， 基金 管理人 无需再出 具资金 划拨指令 。 销售 服务费由 登记机 构代收并 按照相 关 合 同 规定支付 给基金 销售机构 。若遇 法定节假 日、休 息日等， 支付日 期顺延。 上述“ （一）基金 费用的种 类”中第 4 －11 项费用 ，根据有 关法规 及相应协 议规定 ，按费用 实际支 出金额列 入当期 费用， 由基金托 管人从 基金财产 中支付 。 （三）不 列入基 金费用的 项目 下列费用 不列入 基金费用 ： 1 、基金管理 人和 基金托管 人因未 履行或未 完全履 行义务导 致的费 用支出或 基金财 产的损失 ； 2 、基金管理 人和 基金托管 人处理 与基金运 作无关 的事项发 生的费 用； 3 、《基金合 同》 生效前的 相关费 用； 4 、其他根据 相关 法律法规 及中国 证监会的 有关规 定不得列 入基金 费用的项 目。 （四） 基 金管理 人和基金 托管人 可根据基 金发展 情况调整 基金管 理费率、 基金托 管费率和 销售服 务费率等 相关费 率 。 降 低基金管 理费率 、 基金托 管费率 和销售服 务费率 ， 无须召 开基金 份额持有 人大会 。 基金管 理人必 须依照有 关规定 于 新 的 费率实施 日前在 指定媒介 刊登公 告。 （五）基 金税收 本基金运 作过程 中涉及的 各纳税 主体，其 纳税义 务按国家 税收法 律、法规 执行。 十、其他 应披露 事项 （一） 前 海开源 基金管理 有限公 司 （以下 简称“ 本 公司”） 的从业 人 员在前海 开源资 产管理有 限公司 （以下简 称“ 前海 开源 资管公司” 或“ 子公司”）兼 任董事 、监事及 领薪情 况如下： 本公司总 经理、 董事蔡颖 女士兼 任前海开 源资管 公司董事 长； 本公司督 察长傅 成斌先生 兼任前 海开源资 管公司 董事； 本公司汤 力女士 兼任前海 开源资 管公司监 事； 上述人员 均不在 前海开源 资管公 司领薪。 本公司 除上述人 员以外 未有从业 人员在 前海开源 资管公 司兼任职 务的情 况。 （二）2018 年 3 月 29 日至 2018 年 9 月 29 日 披露 的公告： 2018-09-29 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 基金继续 参与交 通银行费 率优惠 活动的公 告 2018-09-13 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 在中国 国际金融 股份有 限公司开 通定投 业务并参 与其费 率优 惠 活动的公 告 2018-09-03 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 在东海 证券开通 定投业 务并参与 其费率 优惠活动 的公告 2018-08-27 前海开源沪港 深大消 费主题精 选灵活 配置混合 型证券 投资基 金 2018 年半年度报 告 2018-08-27 前海开源沪港 深大消 费主题精 选灵活 配置混合 型证券 投资基 金 2018 年半年度报 告摘要 2018-07-30 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加汇 林保大为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-07-27 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加虹 点基金为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-07-23 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加上 海大智慧 为代销 机构并开 通定投 业务和参 与其费 率优 惠 活动的公 告 2018-07-19 前海开源沪港 深大消 费主题精 选灵活 配置混合 型证券 投资基 金 2018 年第 2 季度 报告 2018-07-16 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加东 海证券为 代销机 构并开通 转换业 务和参与 其费率 优惠 活 动的公告 2018-07-06 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加大 连网金为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-06-29 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 基金继续 参与交 通银行费 率优惠 活动的公 告 2018-06-27 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加民 商基金为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-05-31 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 在新兰 德开通定 投和转 换业务并 参与其 费率优惠 活动的 公告 2018-05-12 前海开源沪港 深大消 费主题精 选灵活 配置混合 型证券 投资基金 招募说 明书（更 新）摘 要（2018 年第 1 号） 2018-05-08 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加和 耕传承为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-05-08 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加坤 元基金为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-04-23 前海开源沪港 深大消 费主题精 选灵活 配置混合 型证券 投资基 金 2018 年第 1 季度 报告 2018-04-20 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加华 西证券为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-04-13 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加盈 信基金为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-04-12 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加联 储证券为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 2018-04-11 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加基 煜基金为 代销机 构并开通 转换业 务和参与 其费率 优惠 活 动的公告 2018-04-04 关于前海开源 基金管 理有限公 司旗下 部分基金 恢复申 购（含定 期定额 投资）和 转换转 入业务的 公告 2018-03-30 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 基金继续 参与交 通银行费 率优惠 活动的公 告 2018-03-30 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 基金继续 参与中 国工商银 行申购 费率优惠 活动的 公告 2018-03-30 前海开源基金 管理有 限公司关 于旗下 部分基金 增加恒 宇天泽为 代销机 构及开通 定投和 转换业务 并参与 其费 率 优惠活动 的公告 十一、备 查文件 （一）备 查文件 包括： 1 、中国证监 会准 予注册前 海开源 沪港深大 消费主 题精选灵 活配置 混合型证 券投资 基金募集 的文件 2 、《前海开 源沪 港深大消 费主题 精选灵活 配置混 合型证券 投资基 金基金合 同》 3 、《前海开 源沪 港深大消 费主题 精选灵活 配置混 合型证券 投资基 金托管协 议》 4 、法律意见 书 5 、基金管理 人业 务资格批 件、营 业执照 6 、基金托管 人业 务资格批 件、营 业执照 7 、中国证监 会要 求的其他 文件 （二）备 查文件 的存放地 点和投 资人查阅 方式： 1 、存放地点 ：《 基金合同 》、《 托管协议 》存放 在基金管 理人和 基金托管 人处； 其余备查 文件存 放在基金 管理人 处。 2 、查阅方式 ：投 资人可在 营业时 间免费到 存放地 点查阅， 也可按 工本费购 买复印 件。 十二、对 招募说 明书更新 部分的 说明 本基金管 理人依 据 《中 华人民 共 和国证券 投资基 金法》 、 《公开 募集证券 投资基 金运作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销 售管理办 法》 、 《证券投资 基金 信息披露 管理办 法》 及其他 有关 法律法规 的要求 ， 结合本基 金管 理人对本 基金实 施的投 资管理活 动，对 本基金的 原招募 说明书进 行了更 新，主要 更新的 内容如下 ： 1 、对“ 绪言”相关 信息进行 了更新 。 2 、对“ 释义”相关 信息进行 了更新 。 3 、对“ 基金管理 人”相关信 息进行 了更新。 4 、对“ 基金托管 人”相关信 息进行 了更新。 5 、对“ 相关服务 机构”相关 信息进 行了更新 。 6 、对“ 基金份额 的申购与 赎回”相 关信息进 行了更 新。 7 、对“ 基金的投 资”相关信 息进行 了更新。 8 、对“ 基金资产 的估值”相 关信息 进行了更 新。 9 、对“ 基金的信 息披露”相 关信息 进行了更 新。 10、对“ 风险揭示”相关信息 进行了 更新。 11、对“ 基金托管协议的内 容摘要” 相关信息 进行了 更新。 12、在“ 其他应披露事项”部 分相关 信息进行 了更新 ，披露了 期间涉 及本基金 的公告 。 13、对部分表述 进行了更 新。 前海开源 基金管 理有限公 司 二〇一八 年十一 月十二日
