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鹏华港股通中证香港中小企业投资主
题指数证券投资基金（LOF ） 
更新的招 募说明 书 
















基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
2018 年 11 月 重要 提示 
本基金经 2016 年 7 月 26 日中国证 券监督管 理委员 会下发的《 关于准予 鹏华港股 通中
证香港中小企业投资 主题指数证券 投资基金（LOF ） 注册的批复》注册， 进行募集。根 据相
关法律法规 ，本基金 基金合同 已于 2016 年 9 月 29 日正式生效 ，基金管 理人于该 日起正式
开始对基金 财产进行 运作管理 。 
基 金管 理人 保证 本招募 说明 书的 内容 真实 、准确 、完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监 会
注 册， 但中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 ，并 不表明其 对本 基金的 价值 和收 益作出 实质 性
判 断或 保证， 也不 表明 投资于 本基 金没有 风险 。中国证 监会 不对基 金的 投资 价值及 市场 前
景等作出实 质性判断 或者保证 。 
本 基金 投资 于证 券市场 ，基 金净 值会 因为 证券市 场波动 等因 素产 生波 动，投 资人 在 投
资 本基 金前， 应全 面了 解本基 金的 产品特 性， 充分考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ，并 承担基 金投 资中 出现的 各类 风险， 包括 但不限于 ：系 统性风 险、 非系 统性风 险、 管
理 风险 、流动 性风 险、 本 基金 特定 风险及 其他 风险等。 本基 金投资 相关 股票 市场交 易互 联
互 通机 制试点 允许 买卖 的规定 范围 内的香 港联 合交易所 上市 的股票 （以 下简 称“港 股通 标
的股票”） 的，将承 担汇率风 险以及境 外市场的 风险 。 
本 基金 为股 票型 基金， 其长 期平 均风 险和 预期收 益水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基 金
及货币市场 基金。本 基金为指 数型基金 ，具有与 标的 指数相似的 风险收益 特征。 
基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 ，基 金管理 人管理 的其 他基 金的 业绩并 不构 成 对
本基金表现 的保证。 
基 金管 理人 依照 恪尽职 守、 诚实 信用 、谨 慎勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不 保
证 基金 一定盈 利， 也不 保证最 低收 益。基 金管 理人提醒 投资 人基金 投资 的“ 买者自 负” 原
则 ，在 投资人 作出 投资 决策后 ，基 金运营 状况 与基金净 值变 化引致 的投 资风 险，由 投资 人
自 行承 担。投 资有 风险 ，投资 人在 投资本 基金 前应认真 阅读 本基金 的招 募说 明书和 基金 合
同，自主判 断基金的 投资价值 ，自主做 出投资决 策， 自行承担投 资风险。 
本招募说明 书所载内 容截止日为 2018 年 9 月 28 日 ，有关财务 数据和净 值表现截 止日
为 2018 年6 月 30 日 (未经审 计)。 











目


 录 
第一部分 绪 言 
第二部分 释 义 
第三部分 基金管理人 
第四部分 基金托管人 
第五部分 相关服务机构 
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 
第七部分 基金份额的上市交易 
第八部分 基金份额的申购与赎回 
第九部分 基金的投资 
第十部分 基金的业绩 
第十一部分 基金的财产 
第十二部分 基金资产的估值 
第十三部分 基金的收益分配 
第十四部分 基金的费用与税收 
第十五部分 基金的会计与审计 
第十六部分 基金的信息披露 
第十七部分 风险揭示 
第十八部分 基金的终止与清算 
第十九部分 基金合同的内容摘要 
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 
第二十二部分 其他应披露事项 
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅 方式 
第二十四部分 备查文件 



























第一部分 绪 言 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 （ 以 下 简 称 《 基 金 法 》 ） 、
《 公开 募集证 券投 资基 金运作 管理 办法》 （以 下简称《 运作 办法》 ）、 《证 券投资 基金 销
售 管理 办法》 （以 下简 称《销 售办 法》） 、《 证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》（ 以下 简
称 《信 息披露 办法 》） 、《公 开募 集开放 式证 券投资基 金流 动性风 险管 理规 定》（ 以下 简
称 《流 动性规 定》 ）等 有关法 律法 规的规 定， 以及《鹏 华港 股通中 证香 港中 小企业 投资 主
题指数证券 投资基金 （LOF）基 金合同》 （以下 简称 基金合同） 的约定编 写。 
本招募说明书阐述了 鹏华港股通中 证香港中小企业 投 资主题指数 证券投资 基金（LOF）
（ 以下 简称“ 本基 金” 或“基 金” ）的投 资目 标、策略 、风 险、费 率等 与投 资人投 资决 策
有关的必要 事项，投 资人在做 出投资决 策前应仔 细阅 读本招募说 明书。 
基 金管 理人 承诺 本招募 说明 书不 存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏， 并 对
其 真实 性、准 确性 、完 整性承 担法 律责任 。本 基金是根 据本 招募说 明书 所载 明的资 料申 请
募 集的 。本基 金管 理人 没有委 托或 授权任 何其 他人提供 未在 本招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本招募 说明书作 任何解释 或者说明 。 
本 招募 说明 书根 据本基 金的 基金 合同 编写 ，并经 中国证 监会 注册 。基 金合同 是约 定 基
金 当事 人之间 权利 、义 务的法 律文 件。基 金投 资人自依 基金 合同取 得基 金份 额，即 成为 基
金 份额 持有人 和基 金合 同的当 事人 ，其持 有基 金份额的 行为 本身即 表明 其对 基金合 同的 承
认 和接 受，并 按照 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有关规 定享 有权利 、承 担义 务。基 金投 资
人欲了解基 金份额持 有人的权 利和义务 ，应详细 查阅 基金合同。 
第二部分 释 义 
在本基金招 募说明书 中，除非 文意另有 所指，下 列词 语或简称具 有如下含 义： 
1 、基 金或 本基 金：指 鹏华 港股 通中证 香港 中小 企业投 资主 题指 数证券 投资 基金 （LOF） 
2、基金管理 人：指鹏 华基金管 理有限公 司



3、基金托管 人 ：指中 国银行股 份有限公 司



4 、基 金合 同： 指《 鹏华 港股通 中证 香港 中小 企业投资 主题 指数 证券 投资基 金（LOF）
基金合同》 及对基金 合同的任 何有效修 订和补充 
5、托管协议：指基金 管理人与基金 托管人就本基 金 签订之《鹏华港股通 中证香港中 小
企业投资主 题指数证 券投资基 金（LOF） 托管协 议》 及对该托管 协议的任 何有效修 订和补充 6、招募说明书或本招 募说明书：指 《鹏华港股通 中 证香港中小企业投资 主题指数证 券
投资基金（LOF ）招募 说明书》 及其定期 的更新 
7、基金份额发售公告 ：指《鹏华港 股通中证香港 中 小企业投资主题指数 证券投资基 金
（LOF ）基金 份额发售 公告》 
8 、上市交易公告书：指《鹏华港股通中证香港中小 企业投资主题指数证券投资基金
（LOF ）上市 交易公告 书》 
9、法律法规：指中 国现行有效并公 布实施的法律 、 行政法规、规范性文 件、司法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
10、《基金 法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第 十届全 国人民代表 大会常务 委员会第 五次
会议通过， 并经 2012 年 12 月28 日 第十一届 全国人 民代表大会 常务委员 会第三十 次会议修
订，自 2013 年 6 月1 日起 实施的《 中华人民 共和国 证券投资基 金法》及 颁布机关 对 其不时
做出的修订 
11、《销售 办法》： 指中国证 监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金 销售管理 办法》及 颁布机关 对其不时 做出 的修订 
12、《信息 披露办法 》：指中 国证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实 施的
《证券投资 基金信息 披露管理 办法》及 颁布机关 对其 不时做出的 修订 
13、《运作 办法》： 指中国证 监会 2014 年 7 月7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开
募集证券投 资基金运 作管理办 法》及颁 布机关对 其不 时做出的修 订 
14、《流动 性规定》 ：指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日 实施的
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》及颁布机 关对其不 时做出的 修订 
15 、港 股通 ：指 内地投 资者 委托 内地 证券 公司， 经由境 内证 券交 易所 设立的 证券 交 易
服务公司， 向香港联 合交易所 进行申报 ，买卖规 定范 围内的香港 联合交易 所上市的 股票 
16、中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
17、银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国银行业监 督管理委 员会 
18 、基 金合 同当 事人： 指受 基金 合同 约束 ，根据 基金合 同享 有权 利并 承担义 务的 法 律
主体，包括 基金管理 人、基金 托管人和 基金份额 持有 人 
19、个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规 定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
20 、机 构投 资者 ：指依 法可 以投 资证 券投 资基金 的、在 中华 人民 共和 国境内 合法 登 记
并存续或经 有关政府 部门批准 设立并存 续的企业 法人 、事业法人 、社会团 体或其他 组织 21 、合 格境 外机 构投资 者： 指符 合《 合格 境外机 构投资 者境 内证 券投 资管理 办法 》 及
相 关法 律法规 规定 可以 投资于 在中 国境内 依法 募集的证 券投 资基金 的中 国境 外的机 构投 资
者 
22 、投 资人 ：指 个人投 资者 、机 构投 资者 和合格 境外机 构投 资者 以及 法律法 规或 中 国
证监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人的合 称 
23、基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书 合 法取得基金 份额的投 资人 
24 、基 金销 售业 务：指 基金 管理 人或 销售 机构宣 传推介 基金 ，发 售基 金份额 ，办 理 基
金份额的申 购、赎回 、转换、 非交易过 户、转托 管及 定期定额投 资等业务 
25 、销 售机 构： 指鹏华 基金 管理 有限 公司 以及符 合《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定 的
其 他条 件，取 得基 金销 售业务 资格 并与基 金管 理人签订 了基 金销售 服务 代理 协议， 办理 基
金 销售 业务的 场外 机构 ，以及 可通 过上海 证券 交易所交 易系 统办理 基金 销售 业务的 会员 单
位 
26 、场 外： 指通 过上海 证券 交易 所交 易系 统外的 销售机 构利 用其 自身 柜台或 其他 交 易
系 统办 理本基 金基 金份额 的认 购、申 购和 赎回的 场所。 通过 该等场 所办 理基金 份额 的认购 、
申购和赎回 也称为场 外认购、 场外申购 和场外赎 回 
27 、场 内： 指通 过具有 相应 业务 资格 的上 海证券 交易所 会员 单位 利用 上海证 券交 易 所
交 易系 统办理 本基 金基 金份额 的认 购、申 购、 赎回和上 市交 易的场 所。 通过 该等场 所办 理
基金份额的 认购、申 购、赎回 也称为场 内认购、 场内 申购、场内 赎回 
28 、登 记业 务： 指基金 登记 、存 管、 过户 、清算 和结算 业务 ，具 体内 容包括 投资 人 开
放式基金账户和/或 上海证券账户 的建立和管理 、基 金份额登记、基金销 售业务的确认 、清
算和结算、 代理发放 红利、建 立并保管 基金份额 持有 人名册和办 理非交易 过户等 
29 、登 记机 构： 指办理 登记 业务 的机 构。 基金的 登记机 构为 鹏华 基金 管理有 限公 司 或
接 受鹏 华基金 管理 有限 公司委 托代 为办理 登记 业务的机 构。 本基金 的登 记机 构为中 国证 券
登记结算有 限责任公 司 
30 、登 记结 算系 统：指 中国 证券 登记 结算 有限责 任公司 开放 式基 金登 记结算 系统 。 通
过场外销售 机构认购 、申购的 基金份额 登记在本 系统 
31 、证 券登 记系 统：指 中国 证券 登记 结算 有限责 任公司 上海 分公 司证 券登记 系统 。 通
过场内会员 单位认购 、申购或 买入的基 金份额登 记在 本系统 
32 、开 放式 基金 账户： 投资 人通 过场 外销 售机构 在中国 证券 登 记 结算 有限责 任公 司 注
册的、用于 记录其持 有的、基 金管理人 所管理的 基金 份额余额及 其变动情 况的账户 33 、上 海证 券账 户：指 投资 人在 中国 证券 登记结 算有限 责任 公司 上海 分公司 开设 的 上
海证券交易 所人民币 普通股票 账户（即A 股账户 ）或 证券投资基 金账户 
34 、基 金交 易账 户：指 销售 机构 为投 资人 开立的 、记录 投资 人通 过该 销售机 构办 理 认
购、申购、 赎回、转 换及转托 管等业务 而引起的 基金 份额变动及 结余情况 的账户 
35、标的指 数：中证 香港中小 企业投资 主题指数 
36 、基 金合 同生 效日： 指基 金募 集达 到法 律法规 规定及 基金 合同 规定 的条件 ，基 金 管
理人向中国 证监会办 理基金备 案手续完 毕，并获 得中 国证监会书 面确认的 日期 
37 、基 金合 同终 止日： 指基 金合 同规 定的 基金合 同终止 事由 出现 后， 基金财 产清 算 完
毕，清算结 果报中国 证监会备 案并予以 公告的日 期 
38 、基 金募 集期 ：指自 基金 份额 发售 之日 起至发 售结束 之日 止的 期间 ，最长 不得 超 过
三个月 
39、存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
40、工作日 ：指上海 证券交易 所、深圳 证券交易 所的 正常交易日 
41、T 日：指 销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回 或其他 业务申请 的开放日 
42、T+n 日： 指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含T 日) 
43 、开 放日 ：指 为投资 人办 理基 金份 额申 购、赎 回或其 他业 务的 工作 日（若 该工 作 日
为非港股通 交易日， 则本基金 不开放） 
44、开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
45 、《 业务 规则 》：指 上海 证券 交易 所、 中国证 券登记 结算 有限 责任 公司、 鹏华 基 金
管 理 有 限 公 司 、 基 金 销 售 机 构 的 相 关 业 务 规 则 ， 包 括 但 不 限 于 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 规
则 》、 《上海 证券 交易 所证券 投资 基金上 市规 则》、《 上海 证券交 易所 开放 式基金 业务 管
理 办法 》、《 中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 上市开放 式基 金登记 结算 业务 实施细 则》 、
《 上海 证券交 易所 上市 开放式 基金 业务指 引》 等规则及 对其 不时做 出的 修订 ；上海 证券 交
易所及中国 证券登记 结算有限 责任公司 发布的相 关通 知、指引、 指南 
46 、认 购： 指在 基金募 集期 内， 投资 人根 据基金 合同和 招募 说明 书的 规定申 请购 买 基
金份额的行 为 
47 、上 市交 易： 指投资 者通 过上 海证 券交 易所会 员单位 以集 中竞 价的 方式买 卖基 金 份
额的行为 
48 、申 购： 指基 金合同 生效 后， 投资 人根 据基金 合同和 招募 说明 书的 规定申 请购 买 基
金份额的行 为 49 、赎 回： 指基 金合同 生效 后， 基金 份额 持有人 按基金 合同 和招 募说 明书规 定的 条 件
要求将基金 份额兑换 为现金的 行为 
50 、基 金转 换： 指基金 份额 持有 人按 照基 金合同 和基金 管理 人届 时有 效公告 规定 的 条
件 ，申 请将其 持有 基金 管理人 管理 的、某 一基 金的基金 份额 转换为 基金 管理 人管理 的其 他
基金基金份 额的行为 
51 、转 托管 ：指 基金份 额持 有人 在本 基金 的不同 销售机 构之 间实 施的 变更所 持基 金 份
额销售机构 的操作， 包括系统 内转托管 和跨系统 转托 管 
52 、系 统内 转托 管：指 投资 者将 持有 的基 金份额 在登记 结算 系统 内不 同销售 机构 （ 网
点）之间进 行转托管 的行为 
53 、跨 系统 转托 管：指 投资 者将 持有 的基 金份额 在登记 结算 系统 和 证 券登记 系统 之 间
进行转托管 的行为 
54 、定 期定 额投 资计划 ：指 投资 人通 过有 关销售 机构提 出申 请， 约定 每期申 购日 、 扣
款 金额 及扣款 方式 ，由 销售机 构于 每期约 定扣 款日在投 资人 指定银 行账 户内 自动完 成扣 款
及基金申购 申请的一 种投资方 式 
55、巨额赎回：指本 基金单个开放 日，基金净赎 回申 请(赎回申请份额总数 加上基金转
换中转出申请份额总 数后扣除申购 申请份额总数 及基 金转换中转入申请份 额总数后的余 额)
超过上一开 放日基金 总份额的10% 
56、元：指 人民币元 
57 、流 动性 受限 资产： 指由 于法 律法 规、 监管、 合同或 操作 障碍 等原 因无法 以合 理 价
格予 以变现 的资产， 包括但不 限于到期 日在 10 个交 易日以上的 逆回购与 银行定期 存款（含
协 议约 定有条 件提 前支 取的银 行存 款）、 停牌 股票、流 通受 限的新 股及 非公 开发行 股票 、
资产支持证 券、因发 行人债务 违约无法 进行转让 或交 易的债券等 
58 、摆 动定 价机 制：指 当开 放式 基金 遭遇 大额申 购赎回 时， 通过 调整 基金份 额净 值 的
方 式， 将基金 调整 投资 组合的 市场 冲击成 本分 配给实际 申购 、赎回 的投 资者 ，从而 减少 对
存量基金份 额持有人 利益的不 利影响， 确保投资 者的 合法权益不 受损害并 得到公平 对待 
59 、基 金收 益： 指基金 投资 所得 红利 、股 息、债 券利息 、买 卖证 券价 差、银 行存 款 利
息、已实现 的其他合 法收入及 因运用基 金财产带 来的 成本和费用 的节约 
60 、基 金资 产总 值：指 基金 拥有 的各 类有 价证券 、银行 存款 本息 、基 金应收 申购 款 及
其他资产的 价值总和 
61、基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 62、基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
63 、基 金资 产估 值：指 计算 评估 基金 资产 和负债 的价值 ，以 确定 基金 资产净 值和 基 金
份额净值的 过程 
64 、指 定媒 介： 指中国 证监 会指 定的 用以 进行信 息披露 的报 刊、 互联 网网站 及其 他 媒
介 
65、不可抗 力：指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件 




第三部分 基金管理人 
一、基金管理人概况 
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司 
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表 人：何如 
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 
6、电话：（0755 ）82021233








 传真 ：（0755）82021155 
7、联系人： 吕奇志 
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元 
9、股权结构 ： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




二、主要人员情况 
1、基金管理 人董事会 成员 何 如先 生， 董事 长，硕 士， 高级 会计 师， 国籍： 中国。 历任 中国 电子 器件公 司深 圳 公
司 副总 会计师 兼财 务处 处长、 总会 计师、 常务 副总经理 、总 经理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行 行长 助理、 副行 长、 党委委 员、 副董事 长、 行长、党 委副 书记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓 召明 先生 ，党 委书记 、董 事、 总裁 ，经 济学博 士，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京 理
工 大学 管理与 经济 学院 讲师、 中国 兵器工 业总 公司主任 科员 、中国 证监 会处 长、南 方基 金
管 理有 限公司 副总 经理 、中国 证监 会第六 、七 届发审委 委员 ，现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书记、 总裁。 
孙 煜扬 先生 ，董 事，经 济学 博士 ，国 籍： 中国。 历任贵 州省 政府 经济 体制改 革委 员 会
主 任科 员、中 共深 圳市 委政策 研究 室副处 长、 深圳证券 结算 公司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交 易所 首任行 政总 监、 香港深 业（ 集团） 有限 公司助理 总经 理、香 港深 业控 股有限 公司 副
总 经理 、中国 高新 技术 产业投 资管 理有限 公司 董事长兼 行政 总裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总裁, 国信证券 股份有限 公司副总 裁，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。 
Massimo Mazzini 先生，董 事，经济 和商学学 士。国 籍：意大利 。曾在安 达信（Arthur 
Andersen MBA ）从 事风险管 理和资产 管理工作 ，历任CA AIPG SGR 投 资总监、CAAM AI SGR
及 CA AIPG SGR 首席 执行官和 投资总监 、东方汇 理资 产管理股份 有限公司 （CAAM SGR）投
资副总监、 农业信贷 另类投资 集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国 际 执 行 委 员 会 委 员 、 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 （Eurizon Capital SGR 
S.p.A. ）投 资方案部 投资总监 、Epsilon 资产 管理股 份公司（Epsilon SGR ）首席 执行官 ，
欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡）首席执行官和总 经理。现任意
大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场 及业务发 展总监 。 
Andrea Vismara 先生，董 事，法学 学士，律 师，国 籍：意大利 。曾在意 大利多家 律师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东方汇 理资产管 理
股份有限公 司（CAAM SGR ）法务部 、产品开 发部，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ） 治理与股权部工 作，现在担 任意大利欧利盛资本资 产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董 事会秘书 兼任企 业事务部总 经理，欧 利盛资本 股份公司
（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森堡） 企业服务 部总 经理。 
周 中国 先生 ，董 事，会 计学 硕士 ，高 级会 计师， 注册会 计师 ，国 籍： 中国。 历任 深 圳
华 为技 术有限 公司 定价 中心经 理助 理、国 信证 券股份有 限公 司资金 财务 总部 业务经 理、 深圳 金地 证券服 务部 财务 经理、 资金 财务总 部高 级经理、 总经 理助理 、副 总经 理、人 力资 源
总 部副 总经理 等职 务。 现任 国 信证 券股份 有限 公司财务 负责 人、资 金财 务总 部总经 理兼 人
力资源总部 总经理。



史 际春 先生 ，独 立董事 ，法 学博 士， 国籍 ：中国 。历任 安徽 大学 讲师 、中国 人民 大 学
副 教授 ，现任 中国 人民 大学法 学院 教授、 博士 生导师， 国务 院特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。 
张 元先 生， 独立 董事， 大学 本科 ，国 籍： 中国。 曾任新 疆军 区干 事、 秘书、 编辑 ， 甘
肃 省委 研究室 干事 、副 处长、 处长 、副主 任， 中央金融 工作 委员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任中央国 债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年12 月至2010 年12 月，任中 央国债登 记
结算有限责 任公司监 事长兼党 委副书记 。 
高 臻女 士， 独立 董事， 工商 管理 硕士 ，国 籍：中 国。曾 任中 国进 出口 银行副 处长 ， 负
责贷款管理和运营， 项目涉及制造 业、能源、电信 、 跨国并购；2007 年加入曼达林 投资顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。 
2、基金管理 人监事会 成员 
黄 俞先 生， 监事 会主席 ，研 究生 学历 ，国 籍：中 国。曾 在中 农信 公司 、正大 财务 公 司
工 作， 曾任鹏 华基 金管 理有限 公司 董事、 监事 ，现任深 圳市 北融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 
陈 冰女 士， 监事 ，本科 学历 ，国 籍： 中国 。曾任 国信证 券股 份有 限公 司资金 财务 部 会
计 、上 海营业 部财 务科 副科长 、资 金财务 部财 务科副经 理、 资金财 务部 资金 科经理 、资 金
财 务部 主任会 计师 兼科 经理、 资金 财务部 总经 理助理、 资金 财务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。 
SANDRO VESPRINI 先生，监 事，工商 管理学士 ，国籍 ：意大利。 先后在米 兰军医院 出纳
部、税务师事务所、 菲亚特汽车发动 机和变速器平 台 管控管理团队工作、 圣保罗 IMI 资产
管 理 SGR 企业 经管部、圣保罗 财富管理企业 管控部 工作、曾任欧利盛资 本资产管理股份 公
司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管 理和投 资经理，现 任欧利盛 资本资产 管理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务负责 人。 于 丹女 士， 职工监 事， 法学 硕士， 国籍 ：中 国。历 任北 京市 金杜(深圳) 律师事 务所 律
师；2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ，历任 监察稽核部 法务主管 ，现任监 察稽核部
总经理助理 。 
郝 文高 先生 ，职 工监事 ，大 专学 历， 国籍 ：中国 。历任 深圳 奥尊 电脑 有限公 司证 券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监；2011 年 7 月加盟鹏 华基金管 理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。 
刘?先生，职工监事， 管理学硕士， 国籍：中国。 历 任毕马威（中国）管 理顾问公司 咨
询顾问，南 方基金管 理有限公 司北京分 公司副总 经理 ；2014 年10 月加入鹏华基 金管理有 限
公 司， 现任鹏 华基 金管 理有限 公司 总裁助 理、 首席市场 官兼 市场发 展部 、北 京分公 司总 经
理。 
3、高级管理 人员情况 
何 如先 生， 董事 长，硕 士， 高级 会计 师， 国籍： 中国。 历任 中国 电子 器件公 司深 圳 公
司 副总 会计师 兼财 务处 处长、 总会 计师、 常务 副总经理 、总 经理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行 行长 助理、 副行 长、 党委委 员、 副董事 长、 行长、党 委副 书记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。 
邓 召明 先生 ，党 委书记 、董 事、 总裁 ，经 济学博 士，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京 理
工 大学 管理与 经济 学院 讲师、 中国 兵器工 业总 公司主任 科员 、中国 证监 会处 长、南 方基 金
管 理有 限公司 副总 经理 、中国 证监 会第六 、七 届发审委 委员 ，现任 鹏华 基金 管理有 限公 司
党委书记、 总裁。 
高阳先生，党委副书 记、副总裁， 特许金融分析 师（CFA），经济学硕士 ，国籍：中国 。
历 任中 国国际 金融 有限 公司经 理， 博时基 金管 理 有限公 司博 时价值 增长 基金 基金经 理、 固
定 收益 部总经 理、 基金 裕泽基 金经 理、基 金裕 隆基金经 理、 股票投 资部 总经 理，现 任鹏 华
基金管理有 限公司党 委副书记 、副总裁 。 
邢 彪先 生， 副总 裁，工 商管 理硕 士、 法学 硕士， 国籍： 中国 。历 任中 国人民 大学 校 办
科 员， 中国证 监会 办公 厅副处 级秘 书，全 国社 保基金理 事会 证券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业投资 部）副主 任，并 于 2014 年至 2015 年期 间 担任中国证 监会 第 16 届主板发 审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 高 鹏先 生， 副总 裁，经 济学 硕士 ，国 籍： 中国。 历任博 时基 金管 理有 限公司 监察 法 律
部 监察 稽核经 理， 鹏华 基金管 理有 限公司 监察 稽核部副 总经 理、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
苏 波先 生， 副总 裁，管 理学 博士 ，国 籍： 中国。 历任深 圳经 济特 区证 券公司 研究 所 副
所 长、 投资部 经理 ，南 方基金 管理 有限公 司渠 道服务二 部总 监助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公 司信 息技术 部总 经理 助理， 鹏华 基金管 理有 限公司总 裁助 理、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高 永杰 先生 ，纪 委书记 ，督 察长 ，法 学硕 士，国 籍：中 国。 历任 中共 中央办 公厅 秘 书
局 干部 ，中国 证监 会办 公厅新 闻处 干部、 秘书 处副处级 秘书 、发行 监管 部副 处长、 人事 教
育部副处长 、处长， 现任鹏华 基金管理 有限公司 纪委 书记、督察 长。 
韩 亚庆 先生 ，副 总经理 ，经 济学 硕士 。国 籍：中 国。历 任国 家开 发银 行资金 局主 任 科
员 ，全 国社保 基金 理事 会投资 部副 调研员 ，南 方基金管 理有 限公司 固定 收益 部基金 经理 、
固 定收 益部总 监， 现任 鹏华基 金管 理有限 公司 副总裁、 固定 收益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。 
4、本基金基 金经理 
张羽翔先生，国籍中 国，工学硕士，11 年证券基 金 从业经验。曾任招商 银行软件中心
( 原深圳市融 博技术公 司)数据 分析师；2011 年 3 月 加盟鹏华基 金管理有 限公司， 历任监察
稽 核部 资深金 融工 程师 、量化 及衍 生品投 资部 资深量化 研究 员，先 后从 事金 融工程 、量 化
研究等工作 。2015 年09 月担任鹏 华上证民企 50ETF 基金基金经 理，2015 年 09 月担任 鹏华
上证民企50ETF 联接基金 基金经理 ，2016 年06 月至2018 年05 月担任 鹏华新丝 路分级基 金
基金经理，2016 年 07 月担任鹏 华高铁分 级基金基 金 经理，2016 年 09 月担 任鹏华沪 深 300
指数（LOF） 基金基金 经理，2016 年 09 月担任 鹏华 中证 500 指数（LOF ）基金 基金经理 ，
2016 年 11 月担任鹏 华一带 一路分级 基金基金 经理，2016 年 11 月担任鹏 华新能源 分级基金
基金经理，2018 年 04 月担 任鹏华创 业板分级 基金基 金经理，2018 年 04 月担任 鹏华互联 网
分级基金基 金经理，2018 年 05 月至 2018 年 08 月 担 任鹏华沪深 300 指数增 强基金 基金经
理，2018 年 05 月 担任鹏华 香港中小 企业指数 （LOF ）基金基金 经理，2018 年 05 月担任 鹏
华钢铁分级 基金基金 经理。张 羽翔先生 具备基金 从业 资格。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 2015 年09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 基金基金 经理 
2015 年09 月 担任鹏 华上证民 企 50ETF 联接基金 基金 经理 
2016 年06 月至 2018 年 05 月 担任鹏华 新丝路分 级基 金基金经理 
2016 年07 月 担任鹏 华高铁分 级基金基 金经理 
2016 年09 月 担任鹏 华沪深 300 指数（LOF ）基金 基金 经理 
2016 年09 月 担任鹏 华中证 500 指数（LOF ）基金 基金 经理 
2016 年11 月 担任鹏 华一带一 路分级基 金基金经 理 
2016 年11 月 担任鹏 华新能源 分级基金 基金经理 
2018 年04 月 担任鹏 华创业板 分级基金 基金经理 
2018 年04 月 担任鹏 华互联网 分级基金 基金经理 
2018 年05 月至 2018 年 08 月 担任鹏华 沪深 300 指数 增强基金基 金经理 
2018 年05 月 担任鹏 华钢铁分 级基金基 金经理 
尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，14 年 证 券 基 金 从 业 经 验 。 历 任 澳 大 利 亚
BConnect 公司Apex 投资咨 询团队分 析师，华 宝兴业 基金管理有 限公司金 融工程部 高级数量
分 析师 、海外 投资 管理 部高级 分析 师、基 金经 理助理、 华宝 兴业成 熟市 场基 金和华 宝兴 业
标普油气基 金基金经 理等职；2014 年 7 月加 盟鹏华 基金管理有 限公司， 历任国际 业务部副
总经理，现 担任国际 业务部总 经理、基 金经理。2014 年08 月担任鹏华全球 高收益债 基金基
金经理，2014 年 09 月担任 鹏华环球 发现（QDII-FOF ）基金基金 经理，2015 年 07 月担任 鹏
华前海万科 REITs 基金基 金经理，2016 年 12 月担 任鹏华沪深 港新兴成 长混合基 金基金经
理，2017 年 11 月 担任鹏华 港美互联 股票（LOF ）基 金基金经理 ，2017 年 11 月 担任鹏华 香
港银行指数 （LOF ）基 金基金经 理，2017 年11 月担任 鹏华香港中 小企业指 数（LOF ） 基金基
金经理。尤 柏年先生 具备基金 从业资格 。 
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况： 
2014 年08 月 担任鹏 华全球高 收益债基 金基金经 理 
2014 年09 月 担任鹏 华环球发 现（QDII-FOF）基 金基 金经理 
2015 年07 月 担任鹏 华前海万 科 REITs 基金基金 经理 
2016 年12 月 担任鹏 华沪深港 新兴成长 混合基金 基金 经理 2017 年11 月 担任鹏 华港美互 联股票（LOF ）基金 基金 经理 
2017 年11 月 担任鹏 华香港银 行指数（LOF ）基金 基金 经理 
本基金历任 的基金经 理： 
2016 年09 月至 2018 年 05 月














 陈龙先生 
5、投资决策 委员会成 员情况 
邓召明先生 ，鹏华基 金管理有 限公司党 委书记、 董事 、总裁。 
高阳先生， 鹏华基金 管理有限 公司党委 副书记、 副总 裁。 
邢彪先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
高鹏先生， 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 
韩亚庆先生 ，鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 
梁 浩先 生， 鹏华 基金管 理有 限公 司研 究部 总经理 ，鹏华 新兴 产业 混合 、鹏华 研究 精 选
混合、鹏华 创新驱动 混合基金 经理。 
赵强先生， 鹏华基金 管理有限 公司资产 配置与基 金投 资部 FOF 投 资副总监 。 
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 
三、基金管 理人的职 责 
1、依法募集 资金，办 理基金份 额的发售 和登记 事宜 ； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、对所管理 的不同基 金财产分 别管理、 分别记 账， 进行证券投 资； 
4、按照基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案 ，及 时向基金份 额持有人 分配收益 ； 
5、进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报告 ； 
6、编制季度 、半年度 和年度基 金报告； 
7、计算并公 告基金资 产净值， 确定基金 份额申 购、 赎回价格； 
8、办理与基 金财产管 理业务活 动有关的 信息披 露事 项； 
9、按照规定 召集基金 份额持有 人大会； 
10、保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表 和其他相关 资料； 
11 、以 基金 管理 人名义 ，代 表基 金份 额持 有人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律 行
为； 
12、中国证 监会规定 的其他职 责。 四、基金管 理人的承 诺 
1 、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金 法》、《销售办法》、《运作办
法》 、 《信息 披露 办法 》等法 律法 规的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度 ，采取 有效 措
施，防止违 法行为的 发生。 
2、基金管理 人的禁止 行为： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待公 司管理的 不同基金 财产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规以及中 国证监会 禁止的其 他行为 。 
3、基金管理人承诺加 强人员管理， 强化职业操守 ， 督促和约束员工遵守 国家有关法 律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反法 律法规、 基金合同 或托管协 议； 
（3）故意损 害基金份 额持有人 或基金合 同其他 当事 人的合法权 益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄露在任职期间 知悉的有关证 券、基金的商 业 秘密、尚未依法公开 的基金投资 内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 基金管理 人制度进 行基金运 作投资 外， 直接或间接 进行其他 股票投资 ； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交易 ； 
（10 ） 违反 证券 交易所 业务 规则 ，利 用对 敲、倒 仓等非 法手 段操 纵市 场价格 ，扰 乱 市
场秩序； 
（11）贬损 同行，以 提高自己 ； 
（12）在公 开信息披 露和广告 中故意含 有虚假、 误导 、欺诈成份 ； 
（13）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（14）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（15）其他 法律、行 政法规禁 止的行为 。 
4、基金经理 承诺 （1）依照有关法律法 规和基金合同 的规定，本着 谨 慎的原则为基金份额 持有人谋取 最
大利益； 
（2）不得利 用职务之 便为自己 、受雇人 或任何 第三 者谋取利益 ； 
（3）不泄露在任职期 间知悉的有关 证券、基金的 商 业秘密，尚未依法公 开的基金投 资
内容、基金 投资计划 等信息； 
（4）不从事 损害基金 财产和基 金份额持 有人利 益的 证券交易及 其他活动 。 
五、基金管 理人的内 部控制制 度 
1、内部控制 的原则 
基金管理人 的内部控 制遵循以 下原则： 
（1）健全性原则：内 部控制应当包 括公司的各项 业 务、各个部门或机构 和各级人员 ，
并涵盖到决 策、执行 、监督、 反馈等各 个环节； 
（2）有效性原则：通 过科学的内控 手段和方法， 建 立合理的内控程序， 维护内控制 度
的有效执行 ； 
（3）独立性原则：公 司各机构、部 门和岗位职责 应 当 保持相对独立，公 司基金资产 、
自有资产、 其他资产 的运作应 当分离； 
（4）相互制 约原则： 公司内部 部门和岗 位的设 置应 当权责分明 、相互制 衡； 
（5）成本效益原则： 公司运用科学 化的经营管理 方 法降低运作成本，提 高经济效益 ，
以合理的控 制成本达 到最佳的 内部控制 效果。 
2、制订内部 控制制度 应当遵循 以下原则 ： 
（1）合法合规性原则 ：基金管理人 内控制度应当 符 合国家法律、法规、 规章和各项 规
定； 
（2）全面性原则：内 部控制制度应 当涵盖基金管 理 人经营管理的各个环 节，不得留 有
制度上的空 白或漏洞 ； 
（3）审慎性 原则：制 定内部控 制制度应 当以 审 慎经 营、防范和 化解风险 为出发点 ； 
（4）适时性原则：内 部控制制度的 制定应当随着 有 关法律法规的调整和 基金管理人 经
营战略、经 营方针、 经营理念 等内外部 环境的变 化进 行及时的修 改或完善 。 
3、内部控制 体系 
（1）董事会下设合规 与风险控制委 员会，主要负 责 制定基金管理人风险 控制战略和 控
制政策、协 调突发重 大风险等 事项； （2）公司督察长负责 对基金管理人 各业务环节合 法 合规运作进行监督检 查，组织、 指
导基金管理 人内部监 察稽核工 作，并可 向董事会 和中 国证监会直 接报告； 
（3）公司经营管理层 、督察长、监 察稽核部、公 司 各部门总经理定期召 开会议对各 类
风 险予 以充分 的评 估和 防范， 对业 务过程 中潜 在和存在 的风 险进行 通报 、讨 论，并 及时 采
取防范和控 制措施； 
（4）监察稽核部负责 对基金管理人 各部门的风险 控 制情况进行检查，定 期不定期对 业
务 部门 内部控 制制 度执 行情况 和遵 循国家 法律 、法规及 其他 规定的 执行 情况 进行检 查， 并
适时提出整 改建议； 
（5）业务部 门：对本 部门业务 范围内的 业务风 险负 有管控和及 时报告的 义务； 
（6）员工：依照公司 “全面风险管 理、全员风险 控 制”的理念，公司每 个员工均负 有
一 线风 险控制 职责 ，负 责把公 司的 风险控 制理 念和措施 落实 到每一 个业 务环 节当中 ，并 负
有把业务过 程中发现 的风险隐 患或风险 问题及时 进行 报告、反馈 的义务。 
4、内部控制 措施 
（1）公司通过不断健 全法人治理结 构，充分发挥 独 立董事和监事会的监 督职能，力 争
从 源头 上杜绝 不正 当关 联交易 、利 益输送 和内 部人控制 现象 的发生 ，保 护投 资人利 益和 公
司合法权益 ； 
（2）管理层牢固树立 了内控优先的 风险管理理念 ， 并着力培养全体员工 的风险防范 意
识 ，营 造浓厚 的风 险管理 文化 氛围， 保证 全体员 工及时 了解 国家法 律法 规和公 司规 章制度 ，
使风险意识 贯穿到公 司各个部 门、各个 岗位和各 个环 节； 
（3）公司依据自身 经营特点建立了 包括岗位自控 、 相关部门和岗位之间 相互监督制衡 、
督察长和监 察稽核部 监督的、 权责统一 、严密有 效的 三道内控防 线； 
（4）建立并不断完善 内部控制体系 及内部控制制 度 ：自成立来，公司不 断完善内控 组
织 架构 、控制 程序 、控 制措施 以及 控制职 责， 建立健全 内部 控制体 系。 通过 不断地 对内 部
控制制度进 行修订和 更新，公 司的内部 控制制度 不断 走向完善； 
（5）建立健全各项管 理制度和业务 规章：公司建 立 了包括投资管理制度 、基金会计 制
度 、信 息披露 制度 、监 察稽核 制度 、信息 技术 管理制度 、公 司财务 制度 等基 本管理 制度 以
及 包括 岗位设 置、 岗位 职责、 操作 流程手 册在 内的业务 流程 、规章 等， 从基 本管理 制度 和
业务流程上 进行风险 控制； （6）建立了岗位分离 、相互制衡的 内控机制：公 司 在岗位设置上采取了 严格的分离 制
度 ，实 现了基 金投 资与 交易、 交易 与清算 、公 司会计与 基金 会计等 业务 岗位 的分离 制度 ，
形成了不同 岗位之间 的相互制 衡机制， 从岗位设 置上 减少和防范 操作及操 守风险； 
（7）建立健全了岗位 责任制：公司 通过健全岗位 责 任制使每位员工都能 明确自己的 岗
位职责和风 险管理责 任； 
（8）构建风险管理系 统：公司通过 建立风险评估 、 预警、报告、控制以 及监督程序 ，
并经 过 适当的 控制 流程 ，定期 或实 时对风 险进 行评估、 预警 、监督 ，从 而识 别、评 估和 预
警 与公 司管理 及基 金运 作有关 的风 险，通 过明 晰的报告 渠道 ，对风 险问 题进 行层层 监督 、
管理、控制 ，使部门 和管理层 即时把握 风险状况 并及 时、快速作 出风险控 制决策； 
（9）建立自动化监督 控制系统：公 司启用了恒生 交 易系统以及自行开发 的投资指标 监
控 系统 等计算 机辅 助控 制系统 ，对 投资比 例限 制、“禁 止买 入股票 名单 ”、 交叉交 易等 方
面进行电子 化控制， 有效地防 止了运作 风险和操 守风 险； 
（10 ） 不断 强化 投资纪 律， 严格 实施 股票 库制度 ：公司 不断 强化 投资 纪律， 加强 集 体
决策 机 制，各 基金 的行 业配置 比例 、基金 经理 个股授权 、基 准仓位 等由 投资 决策委 员会 决
定 。同 时，公 司建 立了 严格的 股票 库制度 、禁 止和限制 投资 股票制 度， 并由 研究小 组负 责
维 护， 所有股 票投 资必 须完全 从股 票库中 选择 。公司还 建立 了契约 风险 评估 制度， 定期 对
各基金遵守 基金合同 的情况进 行评估， 防范契约 风险 。 
5、基金管理 人关于内 部合规控 制书的声 明 
（1）基金管理人确 知建立、实施和 维持内部控制 制 度是本公司董事会及 管理层的责任 ； 
（2）本基金 管理人承 诺以上关 于内部控 制的披 露真 实、准确； 
（3）本基金管理人承 诺根据市场变 化和公司发展 不 断完善内 部控制体系 和内部控制 制
度。 
第四部分 基金托管人 
（一）基本情况



名称：中国 银行股份 有限公司 （简称“ 中国银行 ”）



住所及办公 地址：北 京市西城 区复兴门 内大街 1 号



首次注册登 记日期：1983 年 10 月31 日



注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整


法定代表人 ：陈四清


 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字【1998 】24 号



托管部门信 息披露联 系人：王 永民



传真：（010 ）66594942



中国银行客 服电话：95566



（二）基金托管部门及主要人员情况



中国银行托 管业务部 设立于 1998 年， 现有员 工 110 余人，大部 分员工具 有丰富的 银行、
证 券、 基金、 信托 从业 经验， 且具 有海外 工作 、学习或 培训 经历，60％ 以上 的员工 具有 硕
士 以上 学位或 高级 职称 。为给 客户 提供专 业化 的托管服 务， 中国银 行已 在境 内、外 分行 开
展托管业务 。



作 为国 内首 批开 展证券 投资 基金 托管 业务 的商业 银行， 中国 银行 拥有 证券投 资基 金 、
基金（一对多、一对 一）、社保基金 、保险资金、QFII 、RQFII、QDII 、境外三类机 构、券
商 资产 管理计 划、 信托 计划、 企业 年金、 银行 理财产品 、股 权基金 、私 募基 金、资 金托 管
等 门类 齐全、 产品 丰富 的托管 业务 体系。 在国 内，中国 银行 首家开 展绩 效评 估、风 险分 析
等增值服务 ，为各类 客户提供 个性化的 托管增值 服务 ，是国内领 先的大型 中资托管 银行。



（三）证券投资基金托管情况



截至2018 年9 月30 日，中国 银行已托 管679 只证 券 投资基金， 其中境内 基金642 只，
QDII 基金 37 只， 覆盖了股 票型、债 券型、混 合型、 货币型、指 数型、FOF 等多种 类型的基
金，满足了 不同客户 多元化的 投资理财 需求，基 金托 管规模位居 同业前列 。



（四）托管业务的内部控制制度



中 国银 行托 管业 务部风 险管 理与 控制 工作 是中国 银行全 面风 险控 制工 作 的组 成部 分 ，
秉 承中 国银行 风险 控制 理念， 坚持 “规范 运作 、稳健经 营” 的原则 。中 国银 行托管 业务 部
风 险控 制工作 贯穿 业务 各环节 ，通 过风险 识别 与评估、 风险 控制措 施设 定及 制度建 设、 内
外部检查及 审计等措 施强化托 管业务全 员、全面 、全 程的风险管 控。



2007 年起，中国 银行连续聘请 外部会计会计师 事务 所开展托管业务内部 控制审阅工作 。
先后获得基 于 “SAS70 ”、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主流内 控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402 ”和
“SSAE16 ”双 准则的 内部 控制 审计 报告。 中国 银行 托管 业务 内控 制度完 善， 内控 措施严 密 ，
能够有效保 证托管资 产的安全 。



（五）托管人对管理人运作基金进行监 督的方法和程 序


根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、《公 开募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》
的 相关 规定， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投资 指令违 反法 律、行 政法 规和其 他有 关规定 ，
或 者违 反基金 合同 约定 的，应 当拒 绝执行 ，及 时通知基 金管 理人， 并及 时向 国务院 证券 监
督 管理 机构报 告。 基金 托管人 如发 现基金 管理 人依据交 易程 序已经 生效 的投 资指令 违反 法
律、行政法规和其他 有关规定，或 者违反基金 合 同约 定的,应当及时通知 基金管理人， 并及
时向国务院 证券监督 管理机构 报告。



第五部分 相关服务机构 
一、基金份 额销售机 构 
场外销售机 构： 
1、直销机构 
（1）鹏华基 金管理有 限公司直 销中心 
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 
联系电话：0755-82021233 
传真：0755-82021155 
联系人：吕 奇志 
网址：www.phfund.com 
（2）鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号金融街 中心 南楼 502 房 
联系电话：010-88082426 
传真：010-88082018 
联系人：张 圆圆 
（3）鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 
办公地址： 上海市浦 东新区花 园石桥路33 号花 旗集 团大厦 801B 室 
联系电话：021-68876878 
传真：021-68876821 
联系人：李 化怡 
（4）鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司 
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座3305 室 联系电话：027-85557881 
传真：027-85557973 
联系人：祁 明兵 
（5）鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司 
办公地址： 广州市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元 
联系电话：020-38927993 
传真：020-38927990 
联系人：周 樱 
2、其他销售 机构 
（1）银行销 售机构 
1）东莞农村 商业银行 股份有限 公司 
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号 
法定代表人 ：王耀球 
联系人：杨 亢 
客户服务电 话：961122 
网址：www.drcbank.com 
2）江苏银行 股份有限 公司 
注册地址： 南京市秦 淮区中华 路 26 号 
办公地址： 南京市秦 淮区中华 路 26 号 
法定代表人 ：夏平 
客户服务电 话：95319 
网址：www.jsbchina.cn 
3）交通银行 股份有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号 
法定代表人 ：彭纯 
联系人：王 菁 
客户服务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 4）南京银行 股份有限 公司 
注册地址： 江苏省南 京市玄武 区中山路 288 号 
办公地址： 江苏省南 京市玄武 区中山路 288 号 
法定代表人 ：胡? 荣 
客户服务电 话：40088-96400 
网址：www.njcb.com.cn 
5）平安银行 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
办公地址： 深圳市深 南东路 5047 号 
法定代表人 ：谢永林 
联系人：张 莉 
客户服务电 话：95511-3 
网址：bank.pingan.com 
6）上海银行 股份有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号 
法定代表人 ：金煜 
联系人：汤 征程 
客户服务电 话：95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
7）中国工商 银行股份 有限公司 
注册地址： 北京复兴 门内大街 55 号 
办公地址： 北京复兴 门内大街 55 号 
法定代表人 ：易会满 
联系人：刘 秀宇



客户服务电 话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
8）中国银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 
办公地址： 北京市复 兴门内大 街 1 号 法定代表人 ：陈四清 
联系人：陈 洪源 
客户服务电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
（2）证券公 司销售机 构 
1）安信证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人 ：王连志 
联系人：陈 剑虹 
客户服务电 话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
2）渤海证券 股份有限 公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：蔡 霆 
客户服务电 话：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
3）长城证券 股份有限 公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼 
法定代表人 ：丁益 
联系人：金 夏 
客户服务电 话：400-666-6888 
网址：www.cgws.com 
4）长江证券 股份有限 公司 
注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江 证券大厦 
法定代表人 ：尤习贵 联系人：奚 博宇 
客户服务电 话：95579/4008-888-999 
网址：www.95579.com 
5）大同证券 有限责任 公司 
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 
办公地址： 山西省太 原市小店 区长治路 世贸中心 12 层 
法定代表人 ：董祥 
联系人：薛 津 
客户服务电 话：4007-121212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
6）第一创业 证券股份 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行 大厦 20 楼 
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行 大厦 20 楼 
法定代表人 ：刘学民 
联系人：毛 诗莉 
客户服务电 话：95358 
网址：www.firstcapital.com.cn 
7）东北证券 股份有限 公司 
注册地址： 长春市生 态大街 6666 号 
办公地址： 长春市生 态大街 6666 号 
法定代表人 ：李福春 
联系人：安 岩岩 
客户服务电 话：95360 
网址：www.nesc.cn 
8）东海证券 股份有限 公司 
注册地址： 江苏省常 州延陵西 路 23 号 投资广场 18 层 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1928 号东海 证券 大厦 
法定代表人 ：赵俊 
联系人：王 一彦 
客户服务电 话：95531/400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 
9）方正证券 股份有限 公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘江中 路二段 36 号 华远华中心 4 、5 号楼 3701-3717 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层 
法定代表人 ：高利 
联系人：丁 敏 
客户服务电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
10）光大证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
联系人：何 耀 
客户服务电 话：95525 
网址：www.ebscn.com 
11）广州证 券股份有 限公司 
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号广州国 际金融 中心主塔 19 层、20 层 
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号广州国 际金融 中心主塔 19 层、20 层 
法定代表人 ：邱三发 
联系人：梁 微 
客户服务电 话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
12）国都证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区东直 门南大街 3 号国 华投资 大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京市东 城区 东直 门南大街 3 号国 华投资 大厦 9 层 10 层 
法定代表人 ：王少华 
联系人：黄 静 
客户服务电 话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
13）国金证 券股份有 限公司 注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号 
法定代表人 ：冉云 
联系人：刘 婧漪、贾 鹏 
客户服务电 话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
14）国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上 海银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
联系人：芮 敏祺 
客户服务电 话：400-8888-666/95521 
网址：www.gtja.com 
15）国信证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层 
法定代表人 ：何如 
联系人：周 杨 
客户服务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
16）海通证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号 
法定代表人 ：周杰 
联系人： 赵 洋洋 
客户服务电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
17）恒泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 
办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 法定代表人 ：庞介民 
联系人：熊 丽 
客户服务电 话：4001966188 
网址：www.cnht.com.cn 
18）华融证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号 
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街 18 号中 国人 保寿险大厦 11 至 18 层 
法定代表人 ：祝献忠 
联系人：孙 燕波 
客户服务电 话：95390 
网址：www.hrsec.com.cn 
19）华西证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号华西 证券大厦 
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
联系人：谢 国梅 
客户服务电 话：95584 
网址：www.hx168.com.cn 
20）华鑫证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b)单元 
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号 
法定代表人 ：俞洋 
联系人：杨 莉娟 
客户服务电 话：95323/4001099918 （全国 ）/029-68918888 （西安） 
网址：www.cfsc.com.cn 
21）开源证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号 都市之门 B 座 5 层 
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号 都市之门 B 座 5 层 
法定代表人 ：李刚 
联系人：袁 伟涛 客户服务电 话：95325/400-860-8866 
网址：www.kysec.cn 
22）联讯证 券股份有 限公司 
注册地址： 惠州市江 北东江三 路 55 号 广播电视 新闻 中心西面一 层大堂和 三、四层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 中路 2002 号中广 核大 厦北楼 10 层 
法定代表人 ：徐刚 
联系人：彭 莲 
客户服务电 话：95564 
网址：www.lxsec.com 
23）民生证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街 28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街 28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层 
法定代表人 ：冯鹤年 
联系人：韩 秀萍 
客户服务电 话：95376 
网址：www.mszq.com 
24）平安证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代表人 ：曹实凡 
联系人：周 一涵 
客户服务电 话：95511-8 
网址：stock.pingan.com 
25）上海证 券有限责 任公司 
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 
办公地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号 7 楼 
法定代表人 ：李俊杰 
联系人：邵 珍珍 
客户服务电 话：4008-918-918 
网址：www.shzq.com 26）申万宏 源证券有 限公司 
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 45 层 
法定代表人 ：李梅 
联系人：李 玉婷 
客户服务电 话：95523/4008895523 
网址：www.swhysc.com 
27）天风证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路 2 号高科大 厦 4 楼 
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路 99 号保 利广 场 A 座 37 楼 
法定代表人 ：余磊 
联系人：夏? 
客户服务电 话：95391/4008005000 
网址：www.tfzq.com 
28）西部证 券股份有 限公司 
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号陕西信 托大厦 
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号陕西信 托大厦 16-17 层 
法定代表人 ：刘建武 
联系人：梁 承华 
客户服务电 话：95582 
网址：www.westsecu.com 
29）湘财证 券股份有 限公司 
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 
法定代表人 ：孙永祥 
联系人：李 欣 
客户服务电 话：95351 
网址：www.xcsc.com 
30）信达证 券股份有 限公司 
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人 ：张志刚 
联系人：尹 旭航 
客户服务电 话：95321 
网址：www.cindasc.com 
31）兴业证 券股份有 限公司 
注册地址： 福州市湖 东路 268 号 
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号兴业证 券大 厦 
法定代表人 ：兰荣 
联系人：乔 琳雪 
客户服务电 话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
32）中国国 际金融股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街 1 号国 贸大厦 2 座 27 层及 28 层 
法定代表人 ：毕明建 （代） 
联系人：杨 涵宇 
客户服务电 话：4009101166 
网址：www.cicc.com.cn 
33）中国民 族证券有 限责任公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层 
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼 
法定代表人 ：何亚刚 
联系人：胡 创 
客户服务电 话：40088-95618 
网址：www.e5618.com 
34）中国银 河证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层 
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：陈共炎 联系人：辛 国政 
客户服务电 话：4008-888-888/95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
35）中国中 投证券有 限责任公 司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号荣超商 务中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代表人 ：高涛 
联系人：万 玉琳 
客户服务电 话：95532/4006008008 
网址：www.china-invs.cn 
36）中山证 券有限责 任公司 
注册地址： 深圳市南 山区科技 中一路 西 华强高新 发展 大楼 7 层、8 层 
办公地址： 深圳市南 山区科技 中一路西 华强高新 发展 大楼 7 层、8 层 
法定代表人 ：黄扬录 
联系人：罗 艺琳 
客户服务电 话：95329 
网址：www.zszq.com 
37）中泰证 券股份有 限公司 
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号 
办公地址： 上海市花 园石桥路 66 号东 亚银行金 融大 厦 18 层 
法定代表人 ：李玮 
联系人：许 曼华 
客户服务电 话：95538 
网址：www.zts.com.cn 
38）中信建 投证券股 份有限公 司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
办公地址： 北京市朝 阳门内大 街 188 号 
法定代表人 ：王常青 
联系人：刘 畅 客户服务电 话：95587/4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
39）中信证 券股份有 限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号 卓越时 代广场（二 期）北座 
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号中信证 券大 厦 
法定代表人 ：张佑君 
联系人：郑 慧 
客户服务电 话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
（3）期货公 司销售机 构 
1）中信建投 期货有限 公司 
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站 大楼平 街 11-B ， 名义层 11-A ，8-B4 ，9-
B 、C 
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠 大厦 11 楼 
法定代表人 ：彭文德 
联系人：刘 芸 
客户服务电 话：400-8877-780 
网址：www.cfc108.com 
2）中信期货 有限公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层 
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北 座 13 层 1301-
1305 、14 层 
法定代表人 ：张皓 
联系人：刘 宏莹 
客户服务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（4）第三方 销售机构 
1）北京蛋卷 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址： 北京市朝 阳区望京 SOHO T3 A 座 19 层 
法定代表人 ：钟斐斐 
联系人：戚 晓强 
客户服务电 话：4000-618-518 
网址：danjuanapp.com 
2）北京恒天 明泽基金 销售有限 公司 
注册地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路 10 号 5 层 5122 室 
办公地址： 北京市北 京经济技 术开发区 宏达北路 10 号 5 层 5122 室 
法定代表人 ：黄永伟 
联系人：侯 仁凤 
客户服务电 话：400-786-8868 
网址：www.chtfund.com 
3）北京汇成 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层 1108 
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层 1108 
法定代表人 ：王伟刚 
联系人：熊 小满 
客户服务电 话：010-56282140 
网址：www.hcjijin.com 
4）北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司 
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街 18 号院京 东总部 A 座 17 层 
法定代表人 ：江卉 
联系人：韩 锦星 
客户服务电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
5）北京新浪 仓石基金 销售有限 公司 
注 册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路 中关村软 件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总 部
科研楼 5 层 518 室 办 公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路 中关村软 件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新 浪总 部
科研楼 5 层 518 室 
法定代表人 ：李昭琛 
联系人：吴 翠 
客户服务电 话：010-62675369 
网址：www.xincai.com 
6）北京展恒 基金销售 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号邮电 新闻大 厦 2 层 
办公地址： 北京市朝 阳区安苑 路 15-1 号邮电 新闻大 厦 2 层 
法定代表人 ：闫振杰 
联系人：马 林 
客户服务电 话：4008188000 
网址：www.myfund.com



7）和讯信息 科技有限 公司 
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号泛利大 厦 10 层 
法定代表人 ：王莉 
联系人：于 扬 
客户服务电 话：400-920-0022 
网址：licaike.hexun.com 
8）蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司 
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号 1 栋 202 室 
办公地址 ： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路 18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F 
法定代表人 ：陈柏青 
联系人：韩 爱彬 
客户服务电 话：4000-766-123 
网址：www.fund123.cn 
9）诺亚正行 基金销售 有限公司 
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋 法定代表人 ：汪静波 
联系人：朱 了 
客户服务电 话：400-821-5399 
网址：www.noah-fund.com 
10）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层 
法定代表人 ：张跃伟 
联系人：张 佳琳 
客户服务电 话：400-089-1289 
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html 
11）上海好 买基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂 尔多斯大 厦 903 ～906 室 
法定代表人 ：杨文斌 
联系人：王 诗? 
客户服务电 话：400-700-9665 
网址：www.howbuy.com 
12）上海基 煜基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市崇 明县长兴 镇潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海泰和经 济发展
区） 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 488 号太 平金融 大厦 1503 室 
法定代表人 ：王翔 
联系人：吴 鸿飞 
客户服务电 话：400-820-5369 
网址：www.jiyufund.com.cn 
13）上海利 得基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市宝 山区蕴川 路 5475 号 1033 室 
办公地址： 上海浦东 新区峨山 路 91 弄 61 号陆 家嘴软 件园 10 号楼 12 楼 
法定代表人 ：李兴春 联系人：陈 孜明 
客户服务电 话：400-921-7755 
网址：www.leadfund.com.cn 
14）上海陆 金所资产 管理有限 公司 
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人 ：郭坚 
联系人：陈 铭洲 
客户服务电 话：400-821-9031 
网址：www.lu.com 
15）上海天 天基金销 售有限公 司 
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号 3C 座 10 楼 
法定代表人 ：其实 
联系人：高 莉莉 
客户服务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
16）上海万 得基金销 售有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区福山路 33 号 11 楼 B 座 
办公地址： 上海市浦 东新区浦 明路 1500 号万得 大厦 11 楼 
法定代表人 ：王廷富 
联系人：徐 亚丹 
客户服务电 话：400-821-0203 
网址：www.520fund.com.cn 
17）深圳市 新兰德证 券投资咨 询有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址： 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 
法定代表人 ：马令海 
联系人：邓 洁 
客户服务电 话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 
18）深圳众 禄基金销 售股份有 限公司 
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼 
办公地址： 深圳市罗 湖区笋岗 街道梨园 路物资控 股置 地大厦 8 楼 801



法定代表人 ：薛峰 
联系人：邓 爱萍 
客户服务电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 
19）腾安基 金销售（ 深圳）有 限公司 
注册地址： 深圳市南 山区高新 科技园科 技中一路 腾讯 大厦 11 层 
办公地址： 深圳市前 海深港合 作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市 前海商务 秘
书有限公司 ） 
法定代表人 ：刘明军 
联系人：郑 骏锋 
客户服务电 话：95017 
网址：www.tenganxinxi.com 
20）浙江同 花顺基金 销售有限 公司 
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦 903 
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼 
法定代表人 ：凌顺平 
联系人：吴 强 
客户服务电 话：(0571)56768888 
网址：www.5ifund.com 
21）中欧钱 滚滚基金 销售（上 海）有限 公司 
注册地址： 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室 
办公地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友 大厦 B301-305 
法定代表人 ：许欣 
联系人：屠 帅颖 
客户服务电 话：400-700-9700 
网址：www.qiangungun.com 22）珠海盈 米财富管 理有限公 司 
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号 105 室-3491 
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利 国际广 场南塔 12 楼 B1201-1203 
法定代表人 ：肖雯 
联系人：黄 敏嫦 
客户服务电 话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn



基 金管 理人 可根 据有关 法律 法规 要求 ，根 据实情 ，选择 其他 符 合 要求 的机构 销售 本 基
金或变更上 述销售机 构，并及 时公告。



场内发售机 构： 
（1）本基金的场内发 售机构为具有 基金销售业务 资 格的上海证券交易所 会员单位（ 具
体名单可在 上海证券 交易所网 站查询） 。 
（2）本基金募集结束 前获得基金销 售资格的上海 证 券交易所会员单位可 新增为本基 金
的场内发售 机构。 
二、登记机 构 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 
法定代表人 ：何如 
办公室地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深圳 国际 商会中心 43 层 
联系电话： （0755）82021877 
传真：（0755 ）82021165 
负责人：范 伟强 
三、出具法 律意见书 的律师事 务所 
名称：上海 通力律师 事务所 
住所：上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 
法定代表人 ：俞卫锋 
办公室地址 ：上海市 银城中路 68 号时 代金融中 心 19 楼 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：陈 颖华 经办律师： 黎明、陈 颖华 
四、会计师 事务所 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 
住所：中国 （上海） 自由贸易 试验区陆 家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 507 单元 01 室 
法定代表人 ：李丹 
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼 
联系电话： （021）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏 佳亮



经办会计师 ：许康玮 、陈熹 
第六部分 基金的募集与基金合同的生效 
一、基金的 募集与基 金合同的 生效


 
本 基金 由基 金管 理人依 照《 基金 法》 和其 他有关 法律法 规， 以及 基金 合同的 规定 ， 经
中国证监会 2016 年 7 月 26 日证监 许可[2016]1705 号文准予募 集注册。 募集期间 有效认购
份额 581,109,746.28 份，利息 结转份 额 180,468.84 份，合 计 581,290,215.12 份， 募集户
数为 5710 户。 
本基金的基 金合同已 于 2016 年 9 月 29 日正式生 效。 
二、基金运 作方式和 类别 
上市契约型 开放式（LOF ），股 票型证券 投资基 金 
三、基金的 存续期间 
不定期 
四、基金存 续期内的 基金份额 持有人数 量和资产 规模 
《基金合同 》生效后 ，连续 20 个工作 日出现基 金份 额持有人数 量不满 200 人或 者基金
资产净值低于 5000 万元情 形的，基 金管理人 应当在 定期报告中 予以披露 ；连续 60 个工 作
日 出现 前述情 形的 ，基金 管理 人应当 向中 国证监 会报告 并提 出解决 方案 ，如转 换运 作方式 、
与其他基金 合并或 者 终止基金 合同等， 并召开基 金份 额持有人大 会进行表 决。 
法律法规另 有规定时 ，从其规 定。 第七部分 基金份额的上市交易 
基 金合 同生 效后， 在本 基金 符合法 律法 规和 上海证 券交 易所 规定 的上市 条件 的情 况下 ，
基金管理人 可以申请 本基金的 基金份额 上市交易 。 
一、上市交 易的地点 
上海证券交 易所。 
二、上市交 易的时间 
本基金 于 2016 年 10 月 24 日开始在 上海证券 交易所 上市交易， 基金简称 ：港中小 企，
基金代码：501023 。 
在 确定 上市 交易 的时间 后， 基金 管理 人应 依据法 律法规 规定 在指 定媒 介刊登 基金 份 额
上市交易公 告书。 
三、上市交 易的规则 
本 基金 份额 上市 交易遵 循《 上海 证券 交易 所交易 规则》 、《 上海 证券 交易所 证券 投 资
基金上市规 则》、《 上海证券 交易所上 市开放式 基金 业务指引》 及其他相 关规定。 
四、上市交 易的费用 
本基金上市 交易的费 用按照上 海证券交 易所的有 关规 定办理。 
五、上市交 易的行情 揭示 
本 基金 在上 海证 券交易 所挂 牌交 易， 交易 行情通 过行情 发布 系统 揭示 。行情 发布 系 统
同时揭示基 金前一交 易日的基 金份额净 值。 
六、上市交 易的停复 牌和终止 上市 
本基金的停 复牌和终 止上市按 照上海证 券交易所 的相 关规定执行 。 
七 、相 关法 律法 规、中 国证 监会 及上 海证 券交易 所对基 金上 市交 易的 规则等 相关 规 定
内 容进 行调整 的， 本基 金基金 合同 相应予 以修 改，且此 项修 改无须 召开 基金 份额持 有人 大
会，并在本 基金更新 的招募说 明书中列 示。 
八 、若 上海 证券 交易所 、中 国证 券登 记结 算有限 责任公 司增 加了 基金 上市交 易的 新 功
能，基金管 理人可以 在履行适 当的程序 后增加相 应功 能。 第八部分 基金份额的申购与赎回 
基 金合 同生 效后 ，投资 者可 通过 场内 或场 外两种 方式对 基金 份额 进行 申购与 赎回 。 场
外 申购 的基金 份额 登记 在登记 结算 系统基 金份 额持有人 开放 式基金 账户 下； 场内申 购的 基
金份额登记 在证券登 记系统基 金份额持 有人上海 证券 账户下。 
一、申购和 赎回场所 
投 资者 办理 本基 金场外 申购 、赎 回业 务的 场所为 基金管 理人 的直 销机 构和基 金管 理 人
委 托的 其他销 售机 构的 销售网 点。 投资者 办理 本基金场 内申 购、赎 回业 务的 场所为 具有 基
金 销售 业务资 格并 经上 海证券 交易 所和中 国证 券登记结 算有 限责任 公司 认可 的上海 证券 交
易所会员单 位。具体 的销售网 点将由基 金管理人 在招 募说明书或 其他相关 公告中列 明。 
基 金管 理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构，并 予以公 告。 基金 投资 者应当 在销 售 机
构 办理 基金销 售业 务的营 业场 所或按 销售 机构提 供的其 他方 式办理 基金 份额的 申购 与赎回 。 
二、申购和 赎回的开 放日及时 间 
1、开放日及 开放时间 
投 资人 在开 放日 办理基 金份 额的 申购 和赎 回，具 体办理 时间 为上 海证 券交易 所、 深 圳
证 券交 易所的 正常 交易 日的交 易时 间，若 该工 作日为非 港股 通交易 日， 则本 基金不 开放 ，
但 基金 管理人 根据 法律 法规、 中国 证监会 的要 求或基金 合同 的规定 公告 暂停 申购、 赎回 时
除外。 
基 金合 同生 效后 ，若出 现新 的证 券交 易市 场、证 券交易 所交 易时 间变 更或其 他特 殊 情
况 ，基 金管理 人将 视情 况对前 述开 放日及 开放 时间进行 相应 的调整 ，但 应在 实施日 前依 照
《信息披露 办法》的 有关规定 在指定媒 介上公告 。 
2、申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金于2016 年 10 月 24 日起的每 个开放日 （本公 司公告暂停 相关业务 的除外） 开放
日常申购、 赎回和定 期定额投 资业务。 
基 金管 理人 不得 在基金 合同 约定 之外 的日 期或者 时间办 理基 金份 额的 申购或 者赎 回 或
者 转换 。投资 人在 基金 合同约 定之 外的日 期和 时间提出 申购 、赎回 或转 换申 请且登 记机 构
确 认接 受的， 其基 金份 额申购 、赎 回或转 换价 格为下一 开放 日基金 份额 申购 、赎回 或转 换
的价格。 
三、申购与 赎回的原 则 1、“未知价”原则， 即申购、赎回 价格以申请当 日 收市后计算的基金份 额净值为基 准
进行计算； 
2、“金额申 购、份额 赎回”原 则，即申 购以金 额申 请，赎回以 份额申请 ； 
3、当日的申 购与赎回 申请可以 在基金管 理人规 定的 时间以内撤 销； 
4、场外赎回遵循“先 进先出”原则 ，即按照投资 人 认购、申购的先后次 序进行顺序 赎
回； 
5、场内申购与赎回业 务遵循上海证 券交易所、中 国 证券登记结算有限责 任公司的相 关
业 务规 定。若 相关 法律 法规、 中国 证监会 、上 海证券交 易所 或中国 证券 登记 结算有 限责 任
公司对场内 申购、赎 回业务等 规则有新 的规定， 按新 规定执行。 
基 金管 理人 可在 法律法 规允 许的 情况 下， 对上述 原则进 行调 整。 基金 管理人 必须 在 新
规则开始实 施前依照 《信息披 露办法》 的有关规 定在 指定媒介上 公告。 
四、申购与 赎回的程 序 
1、申购和赎 回的申请 方式 
投 资人 必须 根据 销售机 构规 定的 程序 ，在 开放日 的具体 业务 办理 时间 内提出 申购 或 赎
回的申请。 
2、申购和赎 回的款项 支付 
投 资人 申购 基金 份额时 ，必 须全 额交 付申 购款项 ，投资 人交 付申 购款 项，申 购成 立 ；
基 金份 额登记 机构 确认 基金份 额时 ，申购 生效 。若资金 在规 定时间 内未 全额 到账则 申购 不
成立，申购 款项将退 回投资人 账户，基 金管理人 不承 担由此产生 的利息损 失。 
基 金份 额持 有人递 交赎 回申 请，赎 回成 立； 基金份 额登 记机 构确 认赎回 时， 赎回 生效。 
投资人赎回 生效后， 基金管理 人将在 T＋7 日(包括该 日)内支付赎 回款项。 在发 生巨 额
赎回时，款 项的支付 办法参照 基金合同 有关条款 处理 。 
3、申购和赎 回申请的 确认 
基 金管 理人 应以 交易时 间结 束前 受理 有效 申购和 赎回申 请的 当天 作为 申购或 赎回 申 请
日(T 日) ， 在正常情 况下，本 基金登记 机构在 T+1 日 内对该交易 的有效性 进行确认 。T 日提
交的有效申请，投资 人可在 T+2 日后(包括该 日)到 销售网点柜台或以销 售机构规定的 其他
方式查询申 请的确认 情况。 
销 售机 构对 申购 、赎回 申请 的受 理并 不代 表申请 一定成 功， 而仅 代表 销售机 构确 实 接
收 到申 请。申 购、 赎回 的确认 以登 记机构 的确 认结果为 准。 对于申 请的 确认 情况， 投资 者
应及时查询 并 妥善行 使合法权 利。 五、申购和 赎回的数 量限制 
1、投资者通 过其他场 外销售机 构申购本 基金， 单笔 最低申购金 额为 1 元，各 场外销售
机 构对 本基金 最低 申购 金额及 交易 级差有 其他 规定的， 以各 销售机 构的 业务 规定为 准。 通
过基金管理人直销中 心柜台申购本基 金，首次最低 申 购金额为 100 万元，追加申购 单笔最
低金额为 1 万元 ；通过基金管 理人基金网上交 易系 统申购本基金，单笔 最低申购金额 为 1
元。 
2、投资人在场外赎回 本基金份额时 ，可申请将其 持 有的部分或全部基金 份额赎回； 账
户最低余额 为 0.01 份基金 份额，若 某笔赎回 将导致 投资人在场 外销售机 构托管 的 单只基金
份额余额不 足 0.01 份时， 该笔赎回 业务应包 括账户 内全部基金 份额，否 则，剩余 部分的基
金份额将被 强制赎回 ； 
3、本基金对 单个投资 者累计持 有的基金 份额不 设限 制； 
4、投资者通过上海证 券交易所会员单 位场内申购本 基金，单笔最低申购 金额为 1,000
元； 
5、对于场内申购、赎 回及持有场内 份额的数量限 制 ，上海证券交易所和 中国证券登 记
结算有限责 任公司的 相关业务 规则有规 定的，从 其最 新规定办理 ； 
6、当接受申购申请对 存量基金份额 持有人利益构 成 潜在重大不利影响时 ，基金管理 人
应 当采 取设定 单一 投资 者申购 金额 上限或 基金 单日净申 购比 例上限 、拒 绝大 额申购 、暂 停
基金申购等 措施，切 实保护存 量基金份 额持有人 的合 法权益，具 体请参见 相关公告 ； 
7、基金管理人可根据 市场情况，在 法律法规允许 的 情况下，调整上述对 申购的金额 和
赎 回的 份额等 数量 限制 ，基金 管理 人必须 依照 《信息披 露办 法》的 有关 规定 在指定 媒介 公
告并报中国 证监会备 案。 
六、申购和 赎回的价 格、费用 及其用途 






1 、本基 金份额净 值的计算 ，保留到 小数点 后4 位，小数 点后第5 位四 舍五入，
由此产生的 收益或损 失由基金 财产承担 。T 日 的基金 份额净值在 当天收市 后计算， 并在 T+1
日内公告。 遇特殊情 况，经中 国证监会 同意，可 以适 当延迟计算 或公告。 






2 、 场外申购 与赎回 
（1）场外申 购 
投资者可以 多次申购 本基金， 申购费按 每笔申购 申请 单独计算。 






本基金基 金份额对 通过直销 中心申购 的养老 金客户与除 此之外的 其他投资 人实
施差别的申 购费率。 养 老金 客户 指基 本养老 基金 与依 法成 立的 养老计 划筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形 成
的 补充 养老基 金等 ，包 括全国 社会 保障基 金、 可以投资 基金 的地方 社会 保险 基金、 企业 年
金 单一 计划以 及集 合计 划、商 业养 老保险 组合 。如将来 出现 经养老 基金 监管 部门认 可的 新
的 养老 基金类 型， 基 金 管理人 可在 招募说 明书 更新时或 发布 临时公 告将 其纳 入养老 金客 户
范围，并按 规定向中 国证监会 备案。非 养老金客 户指 除养老金客 户外的其 他投资人 。 
通 过基 金管 理人的 直销 中心 申购本 基金 基金 份额的 养老 金客 户适 用下表 特定 申购 费率 ，
其他投资人 申购本基 金基金份 额的适用 下表一般 申购 费率： 
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率 
M<100 万 1.20% 0.48% 
100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18% 
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 
申 购费 用由 投资 者承担 ，在 申购 基金 份额 时收取 ，不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 
基 金的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式， 申购 金额包 括申购 费用 和净 申购 金额， 基金 申 购
份额的计算 如下： 
1）当申购费 用适用比 例费率时 ，申购份 额的计 算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ） 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 
2）当申购费 用为固定 金额时， 申购份额 的计算 方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净申购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份额＝ 净申购金 额/申购当 日基金份 额净值 
申 购的 有效 份额 单位为 份， 上述 计算 结果 均按四 舍五入 方法 ，保 留到 小数点 后两 位 ，
由此产生的 收益或损 失由基金 财产承担 。 
例如：某投 资人（非 养老金客 户）投 资 50,000 元从 场外申购本 基金基金 份额，对 应费
率为 1.20%， 假设申 购当日基 金份额净 值为 1.3860 元 ，则可得到 的申购份 额为： 
净申购金额 ＝50,000/ （1＋1.20% ）＝49,407.11 元 
申购费用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元 
申购份额＝49,407.11 ／1.3860 ＝35,647.27 份 即：投资人 投资 50,000 元 从场外申 购本基金 基金份 额，假设申 购当日基 金份额净 值为
1.3860 元， 则其可得 到 35,647.27 份基 金份额。 
（2）场外赎 回 
本基金的场 外赎回费 率如下表 所示： 
持有年限（Y ） 赎回费率 
Y＜7 日 1.50% 
7 日≤Y ＜1 年 0.50% 
1 年≤Y<2 年 0.25% 
Y≥2 年


0.00% 
赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时
收取。本基金对持续 持有期少于 7 日的投资者 收取 的赎回费全额计入基 金财产，对持 续持
有期不少 于 7 日的 投资者收 取的赎回 费总额 的 25％ 应归入基金 财产，其 余用于支 付市场推
广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 
基 金的 赎回 采用“ 份额 赎回 ”方式 ，本 基金 的净赎 回金 额为 赎回 总金额 扣减 赎回 费用 ，
计算公式如 下： 
赎回总金额= 赎回份额? 赎回当日 基金份额 净值 
赎回费用=赎 回总金额 ? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金 额 ? 赎回费 用 
赎 回金 额单 位为 元，计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保留 到小 数点 后两 位，由 此产 生 的
收益或损失 由基金财 产承担。 
例如：某投 资人从场 外赎回本 基金 10,000 份 基金份 额，持有时 间为六个 月，对应 的赎
回费率为 0.50% ，假 设赎回当 日基金份 额净值是1.0680 元，则其 可得到的 赎回金额 为： 
赎回金额=10,000 ×1.0680=10,680 元 
赎回费用=10,680 ×0.50%=53.40 元 
净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元 
即：投资人 从场外赎 回本基 金 10,000 份基金 份额， 持有期限为 六个月， 假设赎回 当日
本基金份额 净值是 1.0680 元， 则其可得 到的净 赎回 金额为 10,626.60 元。 
3、场内的申 购与赎回 
（1）场内申 购 投资者可以 多次申购 本基金， 申购费按 每笔申购 申请 单独计算。 
本基金的场 内申购费 率由上海 证券交易 所会员单 位参 照场 外申购 费率设定 。 
申 购费 用由 投资 者承担 ，在 申购 基金 份额 时收取 ，不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。 
基 金的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式， 申购 金额包 括申购 费用 和净 申购 金额， 基金 申 购
份额的计算 如下： 
1）当申购费 用适用比 例费率时 ，申购份 额的计 算方 法为： 
净申购金额 ＝申购金 额／（1＋ 申购费率 ） 
申购费用＝ 申购金额 －净申购 金额 
申购份额＝ 净申购金 额／申购 当日基金 份额净值 
2）当申购费 用为固定 金额时， 申购份额 的计算 方法 为： 
申购费用＝ 固定金额 
净认购金额 ＝申购金 额－申购 费用 
申购份额＝ 净申 购金 额／申购 当日基金 份额净值 
场 内申 购份 额计 算结果 先按 四舍 五入 的原 则保留 到小数 点后 两位 ，再 按截位 法保 留 到
整数位，小 数部分对 应的资金 返还至投 资者资金 账户 。 
例：某投资 者从场内 申购本基金50,000 元，对应 的申 购费率为1.20％ 。假设申 购当日
基金份额净 值为 1.3860 元，则 可得到的 申购份 额为 ： 
净申购金额 ＝50,000 ／（1＋1.20 ％）＝49,407.11 元 
申购费用＝50,000 －49,407.11 ＝592.89 元 
申购份额（保留两位）＝49,407.11 ／1.3860＝35,647.27 份（四舍五入保 留到 小数点
后两位） 
申购份额（ 实际）＝35,647 份 （保留到 整数位） 
因场内申购 份额保留 至整数份 ，故投资 者申购所 得份 额为 35,647 份， 整数位后 小数部
分的申购份 额对应的 资金返还 给投资者 。 
实际净申购 金额=35,647 ×1.3860=49406.74 元 
退款金额＝50,000-49406.74-592.89 ＝0.37 元 
即，若该投资者从场内申 购本基金 50,000 元， 假设 申购当日基金份额净值 为 1.3860
元，则可得 到基金份 额 35,647 份，申购 资金返 还 0.37 元。 
（2）场内赎 回 本基金的场 内赎回费 率随投资 者持有基 金份额期 限的 增加而减少 。 
本基金场内 赎回费率 如下表： 
持有期限 Y 赎回费率 
Y＜7 日 1.50% 
Y≥7 日 0.50 ％ 




赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 ，在基 金份 额持 有人 赎回基 金份 额 时
收取。本基金对持续 持有期少于 7 日的投资者 收取 的赎回费全额计入基 金财产，对持 续持
有期不少 于 7 日的 投资者收 取的赎回 费总额 的 25％ 应归入基金 财产，其 余用于支 付市场推
广、注册登 记费和其 他必要的 手续费。 
基 金的 赎回 采用“ 份额 赎回 ”方式 ，赎 回价 格以当 日的 基金 份额 净值为 基准 进行 计算 ，
计算公式如 下： 
赎回总金额 ＝赎回份 额×当日 基金份额 净值； 
赎回费用＝ 赎回总金 额×赎回 费率； 
净赎回金额 ＝赎回总 金额－赎 回费用。 
赎 回金 额单 位为 元，计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保留 到小 数点 后两 位，由 此产 生 的
收益或损失 由基金财 产承担。 
例：某投资者从场内赎 回本基金 100,000 份 ，持有 期限为六个月，对应的 赎回费率为
0.50 ％。假 设赎回当 日基金份 额净值为1.3830 元， 则可得到的 赎回金额 为： 
赎回金额＝100,000 ×1.3830 ＝138,300.00 元 
赎回费用＝138,300.00 ×0.50 ％＝691.50 元 
净赎回金额 ＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元 
即，若该投 资者从场 内赎回本 基金 100,000 份 ，假设 赎回当日基 金份额净 值为 1.3830
元，则可得 到 137,608.50 元。 
4、基金管理人可以在 基金合同约定 的范围内调整 费 率或收费方式，并依 照《信息披 露
办法》的有 关规定在 指定媒介 上公告。 
5、基金管理人可以在 不违背法律法 规规定及基金 合 同约定的情形下根据 市场情况制 定
基 金促 销计划 ，定 期或 不定期 地开 展基金 促销 活动。在 基金 促销活 动期 间， 按相关 监管 部
门要求履行 相关手续 后，基金 管理人可 以适当调 低基 金申购费率 和基金赎 回费率。 6、办理基金份额的场 内申购、赎回 业务应遵守上 海 证券交易所及中国证 券登记结算 有
限 责任 公司的 有关 业务 规则。 若相 关法律 法规 、中国证 监会 、上海 证券 交易 所或中 国证 券
登 记结 算有限 责任 公司 对场内 申购 、赎回 业务 规则有新 的规 定，基 金合 同相 应予以 修改 ，
并按照新规 定执行， 且此项修 改无须召 开基金份 额持 有人大会 。 
7、当发生大额申购或 赎回情形时， 按照法律法规 及 监管要求，在履行适 当程序后， 基
金 管理 人可以 采用 摆动 定价机 制， 以确保 基金 估值的公 平性 。具体 处理 原则 与操作 规范 遵
循相关法律 法规以及 监管部门 、自律规 则的规定 。 
七、申购和 赎回的注 册登记 
投资人申购基金成功后 ，基金登记机 构在 T+1 日为 投资者登记权益并办理 注册登记手
续，投资者 自 T+2 日 后（含该 日）有权 赎回该部 分基 金份额。 
投资人赎回基金成功后 ，基金登记机 构在 T+1 日为 投资者办理扣除权益的 注册登记手
续。 
在 法律 法规 允许 的范围 内， 基金 管理 人可 根据业 务规则 ，对 上述 业务 办理时 间进 行 调
整并公告。 
八、拒绝或 暂停申购 的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、发生基金合同规定 的暂停基金资 产估值情况时 ， 基金管理人可暂停接 收投资人的 申
购申请。 
3 、证 券/ 期货 交易 所交易 时间 非正 常停市 或者 港股 通临 时停 市， 导致基 金管 理人 无法
计算当日基 金资产净 值。 
4、接受某笔 或某些申 购申请可 能会影响 或损害 现有 基金份额持 有人利益 时。 
5、基金资产规模过大 ，使基金管理 人无法找到合 适 的投资品种，或其他 可能对基金 业
绩产生负面 影响，从 而损害现 有基金份 额持有人 利益 的情形。 
6、基金管理人、基金 托管人、销售 机构或登记机 构 的技术故障等异常情 况导致基金 销
售系统、基 金登记结 算系统、 证券登记 系统或基 金会 计系统无法 正常运行 。 
7、指数编制单位或指 数发布机构因 异常情况使指 数 数据无法正常计算、 计算错误或 发
布异常时。 
8、港股通交 易每日额 度或总额 度不足。 9、基金管理人接受某 笔或者某些申 购申请有可能 导 致单一投资者持有基 金份额的比 例
达到或者超 过 50%， 或者变相 规避 50%集 中度的 情形 时。 
10 、当 前一 估值 日基 金资 产净 值 50% 以上 的资 产出 现无 可参 考的 活跃 市场 价格 且采 用
估 值技 术仍 导 致公 允价 值存在 重大 不确定 性时 ，经与基 金托 管人协 商确 认后 ，基金 管理 人
应当暂停接 受基金申 购申请。 
11、法律法 规规定或 中国证监 会认定的 其他情形 。 
发生上述第 1、2、3 、5、6 、7、8 、10、11 项暂 停 申购情形时且基金管 理人决定暂 停
申 购的 ，基金 管理 人应 当根据 有关 规定在 指定 媒介上刊 登暂 停申购 公告 。如 果投资 人的 申
购 申请 被全部 或部 分拒 绝的， 被拒 绝的申 购款 项将退还 给投 资人。 在暂 停申 购的情 况消 除
时，基金管 理人应及 时恢复申 购业务的 办理。 
九、暂停赎 回或延缓 支付赎回 款项的情 形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回 申请或延 缓支付赎 回款项： 
1、因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 
2、发生基金合同规定 的暂停基金资 产估值情况时 ， 基金管理人可暂停接 收投资人的 赎
回申请或延 缓支付赎 回款项。 
3 、证 券/ 期货 交易 所交易 时间 非正 常停市 或者 港股 通临 时停 市， 导致基 金管 理人 无法
计算当日基 金资产净 值。 
4、连续两个 或两个以 上开放日 发生巨额 赎回。 
5、继续接受赎回申请 将损害现有基 金份额持有人 利 益的情形时，可暂停 接受投资人 的
赎回申请。 
6、基金管理人、基金 托管人、销售 机构或登记机 构 的技术故障等异常情 况导致基金 销
售系统、基 金登记结 算系统、 证券登记 系统或基 金会 计系统无法 正常运行 。 
7、当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出 现 无可参考的活跃市场 价格且采用估
值 技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不 确定性 时， 经与基金 托管 人协商 确认 后， 基金管 理人 应
当延缓支付 赎回款项 或暂停接 受基金赎 回申请。 
8、法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发 生上 述情 形时 且基金 管理 人决 定暂 停赎 回或延 缓支付 赎回 款项 的， 基金管 理人 应 在
当 日报 中国证 监会 备案 ，已确 认的 赎回申 请， 基金管理 人 应 足额支 付； 如暂 时不能 足额 支
付 ，对 于场外 赎回 申请 ，应将 可支 付部分 按单 个账户申 请量 占申请 总量 的比 例分配 给赎 回
申请人，未支付部分 可延期支付。 若出现上述 第 4 项所述情形，按基金 合同的相关条 款处理 。基 金份额 持有 人在 申请赎 回时 可事先 选择 将当日可 能未 获受理 部分 予以 撤销。 暂停 赎
回 或延 缓支付 款项 的场 内处理 ，按 照上海 证券 交易所及 中国 证券登 记结 算有 限责任 公司 的
有 关规 定办理 。在 暂停赎 回的 情况消 除时 ，基金 管理人 应及 时恢复 赎回 业务的 办理 并公告 。 
十、巨额赎 回的情形 及处理方 式 
1、巨额赎回 的认定 
若本基金单个开放日 内的基金份额 净赎回申请(赎 回 申请份额总数加上基 金转换中转 出
申请份额总数后扣除 申购申请份额 总数及基金转 换中 转入申请份额总数后 的余额) 超过 前一
开放日的基 金总份额 的 10%， 即认为是 发生了巨 额赎 回。 
2、巨额赎回 的处理方 式 
当 基金 出现 巨额 赎回时 ，基 金管 理人 可以 根据基 金当时 的资 产组 合状 况决定 全额 赎 回
或部分延期 赎回。 
（1）全额赎回：当基 金管理人认为 有能力支付投 资 人的全部赎回申请时 ，按正常赎 回
程序执行。 
（2）部分延期赎回： 当基金管理人 认为支付投资 人 的赎回申请有困难或 认为因支付 投
资 人的 赎回申 请而 进行 的财产 变现 可能会 对基 金资产净 值造 成较大 波动 时， 基金管 理人 在
当 日接 受赎 回比 例不低 于上 一开 放日 基金 总份额 的 10% 的前 提下 ，可 对其余 赎回 申请 延期
办 理。 对于当 日的 赎回 申请， 应当 按单个 账户 赎回申请 量占 赎回申 请总 量的 比例， 确定 当
日 受理 的赎回 份额 ；对 于未能 赎回 部分， 投资 人在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期赎 回或 取
消 赎回 。选择 延期 赎回 的，将 自动 转入下 一个 开放日继 续赎 回，直 到全 部赎 回为止 ；选 择
取 消赎 回的， 当日 未获 受理的 部分 赎回申 请将 被撤销。 延期 的赎回 申请 与下 一开放 日赎 回
申 请一 并处理 ，无 优先权 并以 下一开 放日 的基金 份额净 值为 基础计 算赎 回金额 ，以 此类推 ，
直 到全 部赎回 为止 。如 投资 人 在提 交赎回 申请 时未作明 确选 择，投 资人 未能 赎回部 分作 自
动延期赎回 处理。 
（3）暂停赎 回：连 续 2 日 以上(含 本数)发生 巨额赎 回，如基金 管理人认 为有必要 ，可
暂停接受基 金的赎回 申请；已 经接受的 赎回申请 可以 延缓支付赎 回款项， 但不得超 过 20 个
工作日，并 应当在指 定媒介上 进行公告 。 
（4）若基金发生巨额 赎回，在当日 存在单个基金 份 额持有人超过上一开 放日基金总 份
额 10% 以 上的 赎回 申请 （“大 额赎 回申 请人 ”）的 情形 下， 基金 管理 人可以 延期 办理 赎回
申 请。 对其 他赎 回申请 人（ “小 额赎 回申 请人” ）和大 额赎 回申 请人 10%以 内的赎 回申 请
在 当日 根 据前 述“ （1） 全额 赎回” 或“ （2 ）部分 延期 赎回 ”的约 定方 式办理 ，在 仍可 接受 赎回 申请 的范 围内对 大额 赎回 申请 人超 过 10% 的 赎回 申请 按比 例确 认。对 当日 未予 确认
的 赎回 申请进 行延 期办 理。对 于未 能赎回 部分 ，基金份 额持 有人在 提交 赎回 申请时 可以 选
择 延期 赎回或 取消 赎回 。选择 取消 赎回的 ，当 日未获受 理的 部分赎 回申 请将 被撤销 ；选 择
延 期赎 回的， 当日 未获 受理的 赎回 申请将 与下 一开放日 赎回 申请一 并处 理， 无优先 权并 以
下 一开 放日的 基金 份额 净值为 基础 计算赎 回金 额，以此 类推 。如基 金份 额持 有人在 提交 赎
回申请时未 作明确选 择，基金 份额持有 人未能赎 回部 分 作自动延 期赎回处 理。 
（5）当出现巨额赎回 时，场内赎回 申请按照上海 证 券交易所和中国证券 登记结算有 限
责 任公 司的相 应规 则进 行处理 ，基 金转换 中转 出份额的 申请 的处理 方式 遵照 相关的 业务 规
则及届时开 展转换业 务的公告 。 
3、巨额赎回 的公告 
当 发生 上述 延期 赎回并 延期 办理 时， 基金 管理人 应当通 过邮 寄、 传真 或者招 募说 明 书
规定的其他方式在 3 个交易日 内通知基金份额 持有 人，说明有关处理方 法，同时在指 定媒
介上刊登公 告。 
十一、暂停 申购或赎 回的公告 和重新开 放申购或 赎回 的公告 
1、发生上述暂停申购 或赎回情况的 ，基金管理人 当 日应立即向中国证监 会备案，并 在
规定期限内 在指定媒 介上刊登 暂停公告 。 
2、如发生暂 停的时间 为 1 日，基金 管理人应 于重新 开放日，在 指定媒介 上刊登基 金重
新开放申购 或赎回公 告，并公 布最近 1 个开放日 的基 金份额净值 。 
3、如发生暂 停的时间 超过 1 日 但少 于 2 周 （含 2 周 ），暂停结 束，基金 重新开放 申购
或 赎回 时，基 金管 理人 依照有 关法 律法规 的规 定在指定 媒介 上刊登 基金 重新 开放申 购或 赎
回公告，并 公布最近1 个开放 日的基金 份额净值 。 
4、如发生暂 停的时间 超过 2 周，暂停 期间，基 金管 理人应每 2 周至少 刊登暂停 公告 1
次。当连续暂停时间 超过 2 个 月的，基金管理 人可 以调整 刊登公告的频 率。暂停结束 ，基
金 重新 开放申 购或 赎回 时，基 金管 理人依 照有 关法律法 规的 规定在 指定 媒介 上连续 刊登 基
金重新开放 申购或赎 回公告， 并公布最 近 1 个开 放日 的基金份额 净值。 
十二、基金 转换 
基 金管 理人 可以 根据相 关法 律法 规以 及基 金合同 的规定 决定 开办 本基 金与基 金管 理 人
管 理的 其他基 金之 间的 转换业 务， 基金转 换可 以收取一 定的 转换费 ，相 关规 则由基 金管 理
人 届时 根据相 关法 律法 规及基 金合 同的规 定制 定并公告 ，并 提前告 知基 金托 管人与 相关 机
构。 十三、基金 的非交易 过户 
基 金的 非交 易过 户是指 基金 登记 机构 受理 继承、 捐赠和 司法 强制 执行 等情形 而产 生 的
非 交易 过户以 及登 记机构 认可 、符合 法律 法规的 其它非 交易 过户。 无论 在上述 何种 情况下 ，
接受划转的 主体必须 是依法可 以持有本 基金基金 份额 的投资人。 
继 承是 指基 金份 额持有 人死 亡， 其持 有的 基金份 额由其 合法 的继 承人 继承； 捐赠 指 基
金 份额 持有人 将其 合法 持有的 基金 份额捐 赠给 福利性质 的基 金会或 社会 团体 ；司法 强制 执
行 是指 司法机 构依 据生 效司法 文书 将基金 份额 持有人持 有的 基金份 额强 制划 转给其 他自 然
人 、法 人或其 他组 织。 办理非 交易 过户必 须提 供基金登 记机 构要求 提供 的相 关资料 ，对 于
符 合条 件的非 交易 过户 申请按 基金 登记机 构的 规定办理 ，并 按基金 登记 机构 规定的 标准 收
费。 
十四、基金 的转托管 
基 金份 额持 有人 可办理 已持 有基 金份 额在 不同销 售机构 之间 的转 托管 ，基金 销售 机 构
可以按照规 定的标准 收取转托 管费。本 基金的转 托管 包括系统内 转托管和 跨系统转 托管。 
1、系统内转 托管



（1）系统内转托管是 指基金份额持 有人将持有的 基 金份额在登记结算系 统内不同销 售
机构（网点 ）之间进 行转托管 的行为。 
（2）本基金系统内转 托管的具体业 务按照上海证 券 交易所和中国证券登 记结算有限 责
任公司的相 关规定办 理。 
2、跨系统转 托管 
（1）跨系统转托管是 指持有人将持 有的基金 份额 在 登记结算系统和证券 登记系统之 间
进行转登记 的行为。



（2）本基金跨系统转 托管的具体业 务按照上海证 券 交易所和中国证券登 记结算有限 责
任公司的相 关规定办 理。 
3、基金管理人、基金 登记机构或上 海证券交易所 可 视情况对上述规定作 出调整，并 依
照《信息披 露办法》 的有关规 定在指定 媒介公告 。 
十五、定期 定额投资 计划 
基 金管 理人 可以 为投资 人办 理定 期定 额投 资计划 ，具体 规则 由基 金管 理人另 行规 定 。
投 资人 在办理 定期 定额 投资计 划时 可自行 约定 每期扣款 金额 ，每期 扣款 金额 必须不 低于 基
金管理人在 相关公告 或更新的 招募说明 书中所规 定的 定期定额投 资计划最 低申购金 额。 
十六、基金 份额的冻 结和解冻 基 金登 记机 构只 受理国 家有 权机 关依 法要 求的基 金份额 的冻 结与 解冻 ，以及 登记 机 构
认可、符合 法律法规 的其他情 况下的冻 结与解冻 。 
十七、基金 份额的转 让



在 法律 法规 允许 且条件 具备 的情 况下 ，基 金管理 人可受 理基 金份 额持 有人通 过中 国 证
监 会认 可的交 易场 所或 者交易 方式 进行份 额转 让的申请 并由 登记机 构办 理基 金份额 的过 户
登 记。 基金管 理人 拟受 理基金 份额 转让业 务的 ，将提前 公告 ，基金 份额 持有 人应根 据基 金
管理人公告 的业务规 则办理基 金份额转 让业务。 
十八、其他 业务 
在 不违 反法 律法 规及中 国证 监会 规定 的前 提下， 基金管 理人 可在 对基 金份额 持有 人 利
益 无实 质性不 利影 响的 情形下 办理 基金份 额的 质押业务 或其 他基金 业务 ，基 金管理 人可 制
定相应的业 务规则， 并依照《 信息披露 办法》的 有关 规定进行公 告。 
第九部分 基金的投资 
一、投资目 标 
紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小化 ，力 争将 日均 跟踪偏 离度 控 制
在 0.5 ％ 以 内 ， 年 跟 踪 误 差 控 制 在 6 ％以
内。





















































 
























 
二、投资范 围 
本 基金 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括标 的指 数成 份股 、备选 成份 股 、
依 法发 行上市 的其 他股 票（包 括港 股通标 的股 票和中国 证监 会核准 发行 上市 的股票 ）、 固
定 收益 资产（ 国债 、金 融债、 企业 债、公 司债 、次级债 、可 转换债 券、 可交 换债券 、分 离
交 易可 转债、 央行 票据 、中期 票据 、短期 融资 券（含超 短期 融资券 ）、 资产 支持证 券、 质
押 及买 断式回 购、 银行存 款（ 包括银 行定 期存款 、银行 协议 存款、 银行 通知存 款等 ）等） 、
股 指期 货、权 证以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金投 资的 其它金 融工 具（ 但须符 合中 国
证 监会 的相关 规定 ）。 如法律 法规 或监管 机构 以后允 许 基金 投资其 他品 种， 基金管 理人 在
履行适当程 序后，可 以将其纳 入投资范 围。 
基金的投资 组合比例 为： 投 资于 股票 资产 的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 标的 指数 成份 股及 其备 选
成 份股 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳
的 交易 保证金 后， 基金 保留的 现金 或者投 资于 到期日在 一年 以内的 政府 债券 的比例 合计 不
低于基金资 产净值的5%，其中 现金不包 括结算备 付金 、存出保证 金、应收 申购款等 。 
如 果法 律法 规对 该比例 要求 有变 更的 ，以 变更后 的比例 为准 ，本 基金 的投资 范围 会 做
相应调整。 
本 基金 通过 港股 通投 资 标的 指数 的成 份股 、备选 成份股 ，未 来如 果港 股通业 务规 则 发
生 变化 或出现 法律 法规 或监管 部门 允许投 资的 其他模式 ，基 金管理 人可 在履 行适当 程序 后
相应调整。 
三、标的指 数 
中证香港中 小企业投 资主题指 数 
在出现以下 两种情况 时，基金 管理人将 通过适当 程序 更换标的指 数： 
1、如果标的指数可能 存在的不合理 性导致其不能 很 好地反映港股通标的 股票范围内 的
中 小型 企业发 行的 股票 的整体 走势 ，或随 着证 券市场的 进一 步发展 和完 善， 未来出 现了 更
合 理、 更具代 表性 的反 映该类 股票 走势的 指数 时，基金 管理 人可在 履行 适当 程序后 ，依 法
变更本基金 的标的指 数。 
2、当标的指数出现下 列问题时，基 金管理人可以 依 据维护投资者的合法 权益的原则 ，
在履行适当 程序后， 依法变更 基金的标 的指数： 
（1）相关证券交易所 停止向标的指 数供应商提供 标 的指数所需的数据、 限制其从交 易
所取得数据 或处理数 据的权利 ； 
（2）标的指 数被相关 证券交易 所停止发 布； 
（3）标的指 数由其他 指数替代 ； 
（4）标的指数供应商 停止编辑、计 算和公布标的 指 数点位或停止对基金 管理人的标 的
指数使用授 权； 
（5）标的指数由于指 数编制方法等 重大变更导致 该 指数不宜继续作为本 基金的标的 指
数； 
（6）存在针对标的指 数或标的指数 供应商的 商业 纠 纷或法律诉讼，且此 类纠纷或诉 讼
可能对标的 指数或基 金管理人 使用标的 指数的能 力产 生重大不利 影响。 
若 标的 指数 变更 涉及本 基金 投资 范围 或投 资策略 的实质 性变 更， 则基 金管理 人应 就 变
更 标的 指数召 开基 金份 额持有 人大 会，并 报中 国证监会 备案 。若标 的指 数变 更对基 金投 资无 实质 性影响 （包 括但 不限于 标的 指数供 应商 变更、指 数更 名等） ，则 无需 召开基 金份 额
持有人大会 ，基金管 理人应在 取得基金 托管人同 意后 ，报中国证 监会备案 并公告。 
标 的指 数更 换后 ，基金 管理 人可 根据 需要 替换或 删除基 金名 称中 与原 标的指 数相 关 的
商号或字样 。 
四、投资策 略 
本 基金 采用 被动 式指数 化投 资方 法， 按照 成份股 在标的 指数 中的 基准 权重构 建指 数 化
投资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。 
当 预期 成份 股发 生调整 或成 份股 发生 配股 、增发 、分红 等行 为时 ，或 因基金 的申 购 和
赎 回等 对本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可能 带来 影响时， 或因 某些特 殊情 况导 致流动 性不 足
时 ，或 其他原 因导 致无 法有效 复制 和跟踪 标的 指数时， 基金 管理人 可以 对投 资组合 管理 进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。 
本基金力争 将日均跟 踪偏离度 控制在 0.5％以 内，年 跟踪误差控 制在 6％ 以内。 如因指
数 编制 规则调 整或 其他 因素导 致跟 踪偏离 度 和 跟踪误差 超过 上述范 围， 基金 管理人 应采 取
合理措施避 免跟踪偏 离度、跟 踪误差进 一步扩大 。 
1、股票投资 策略 
（1）股票投 资组合的 构建 
本 基金 在建 仓期 内，将 按照 标的 指数 各成 份股的 基准权 重对 其逐 步买 入，在 力求 跟 踪
误 差最 小化的 前提 下， 本基金 可采 取适当 方法 ，以降低 买入 成本。 当遇 到成 份股停 牌、 流
动 性不 足等其 他市 场因 素而无 法依 指数权 重购 买某成份 股及 预期标 的指 数的 成份股 即将 调
整 或其 他影响 指数 复制 的因素 时， 本基金 可以 根据市场 情况 ，结合 研究 分析 ，对基 金财 产
进行适当调 整，以期 在规定的 风险承受 限度之内 ，尽 量缩小跟踪 误差。 
（2）股票 投 资组合的 调整 
本 基金 所构 建的股 票投 资组 合将根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 ，
本 基金 还将根 据法 律法 规中的 投资 比例限 制、 申购赎回 变动 情况， 对其 进行 适时调 整， 以
保 证基 金份额 净值 增长 率与标 的指 数收益 率间 的高度正 相关 和跟踪 误差 最小 化。基 金管 理
人 将对 成份股 的流 动性进 行分 析，如 发现 流动性 欠佳的 个股 将可能 采用 合理方 法寻 求替代 。
由 于受 到各项 持股 比例 限制， 基金 可能不 能按 照成份股 权重 持有成 份股 ，基 金将会 采用 合
理方法寻求 替代。 
1）定期调整 
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。 2）不定期调 整 
根 据指 数编 制规 则，当 标的 指数 成份 股因 增发、 送配等 股权 变动 而需 进行成 份股 权 重
新调整时， 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整； 
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ； 
根 据法 律、 法规 规定， 成份 股在 标的 指数 中的权 重因其 它特 殊原 因发 生相应 变化 的 ，
本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ，力 求降低跟踪 误差。 
2、债券投资 策略 
本 基金 债券 投资 组合将 采用 自上 而下 的投 资策略 ，根据 宏观 经济 分析 、资金 面动 向 分
析等判断未 来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行 个券选择。 
3、衍生品投 资策略 
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。 
本 基金 投资 股指期 货将 根据 风险管 理的 原则 ，以套 期保 值为 目的 ，主要 选择 流动 性好 、
交 易活 跃的股 指期 货合 约。本 基金 力争利 用股 指期货的 杠杆 作用， 降低 申购 赎回时 现金 资
产 对投 资组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易 成本， 达到 稳定投 资组 合资产 净值 的目的 。 
基 金管 理人 将建 立股指 期货 交易 决策 部门 或小组 ，授权 特定 的管 理人 员负责 股指 期 货
的 投资 审批事 项， 同时 针对股 指期 货交易 制定 投资决策 流程 和风险 控制 等制 度并报 董事 会
批准。 
本 基金 通过 对权 证标的 证券 基本 面的 研究 ，并结 合权证 定价 模型 及价 值挖掘 策略 、 价
差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平， 追求稳定的 当期收益 。 
4、资产支持 证券的投 资策略 
本 基金 将综 合运 用战略 资产 配置 和战 术资 产配置 进行资 产支 持证 券的 投资组 合管 理 ，
并 根据 信用风 险、 利率 风险和 流动 性风险 变化 积极调整 投资 策略， 严格 遵守 法律法 规和 基
金合同的约 定，在保 证本金安 全和基金 资产流动 性的 基础上获得 稳定收益 。 
5、融资及转 融通投资 策略 
本 基金 将在 充分 考虑风 险和 收益 特征 的基 础上， 审慎参 与融 资及 转融 通业务 。本 基 金
将 根据 市场情 况和 组合 风 险收 益， 确定投 资时 机、标的 证券 以及投 资比 例。 若相关 融资 及
转 融通 业务的 法律 法规 发生变 化， 本基金 将从 其最新规 定， 以符合 上述 法律 法规和 监管 要
求的变化。 
未 来， 随着 证券市 场投 资工 具的发 展和 丰富 ，本基 金可 相应 调整 和更新 相关 投资 策略 ，
并在招募说 明书中更 新公告。 五、投资限 制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）投资于股票资产 的比例不低于 基金资产的 80% ，投资于标的指数成 份股及其备选
成份股的比 例不低于 非现金基 金资产的80% ； 
（2）每个交易日日终 在扣除股指期 货合约需缴纳 的 交易保证金后，保持 不低于基金 资
产净 值 5 ％ 的现 金或 者到期 日在 一年 以内的 政府 债券， 其中 现金 不包括 结算 备付 金、存 出
保证金、应 收申购款 等； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（6）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证券的比例，不得超 过基金资产 净
值的 10％； 
（7 ）本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 20 ％ ，中 国
证监会规定 的特殊品 种除外 ； 
（8）本基金持有的 同一(指同一信 用级别)资产支 持 证券的比例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（9）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券，不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（10）本基 金应投资 于信用级 别评级为BBB 以上(含BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符合 投资 标准 ，应 在评级 报告 发布 之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（11 ） 基金 财产 参与股 票发 行申 购， 本基 金所申 报的金 额不 超过 本基 金的总 资产 ， 本
基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行 股 票公司本 次发 行股票的总 量； 
（12 ） 本基 金进 入全国 银行 间同 业市 场进 行债券 回购的 资金 余额 不得 超过基 金资 产 净
值的 40%；在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长 期限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期； 
（13）本基 金总资产 不得超过 基金净资 产的 140% ； 
（14）本基 金仅在投 资股指期 货时遵守 下列要求 ： a. 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 买入 股指期 货合约 价值 ，不 得超 过基金 资产 净 值
的 10％； 
b. 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 买入 期货合 约价值 与有 价证 券市 值之和 ，不 得 超
过 基金 资产 净值 的 100 ％。其 中， 有价 证券 指股票 、债 券（ 不 含 到期 日在一 年以 内的 政府
债券）、权 证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
c. 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 卖出 期货合 约价值 不得 超过 基金 持有的 股票 总 市
值的 20％； 
d. 本基 金所 持有 的股票 市值 和买 入、 卖出 股指期 货合约 价值 ，合 计（ 轧差计 算） 应 当
符合基金合 同关于股 票投资比 例的有关 约定； 
e. 本基 金在 任何 交易日 内交 易（ 不包 括平 仓）的 股指期 货合 约的 成交 金额不 得超 过 上
一交易日基 金资产净 值的 20％； 
（15 ） 本基 金参 与融资 的， 每个 交易 日日 终，本 基金持 有的 融资 买入 股票与 其他 有 价
证券市值之 和，不得 超过基金 资产净值 的 95%； 
（16 ） 本基 金参 与转融 通证 券出 借业 务的 ，在任 何交易 日日 终， 参与 转融通 证券 出 借
交易的资产 不得超过 基金资产 净值的 50% ，证 券出借 的平均剩余 期限不得 超过 30 天，平 均
剩余期限按 照市值加 权平均计 算； 
（17 ） 本基 金投 资流通 受限 证券 ，基 金管 理人应 事先根 据中 国证 监会 相关规 定， 与 基
金托管人在 本基金托 管协议中 明确基金 投资流通 受限 证券的比例 ，根据比 例进行投 资； 
（18 ） 本基 金主 动投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得 超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票停 牌、基 金规 模变动等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（19 ） 本基 金与 私募类 证券 资管 产品 及中 国证监 会认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展 逆
回购交易的 ，可接受 质押品的 资质要求 应当与基 金合 同约定的投 资范围保 持一致； 
（20）法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资比 例限 制。 
除 上述 第（2） 、（10 ）、 （18 ）、（19） 条外 ，因证 券/ 期货 市场 波动、 证券 发行 人
合 并、 基金规 模变 动、 标的指 数成 份股调 整、 标的指数 成份 股流动 性限 制等 基金管 理人 之
外的因素致 使基金投 资比例不 符合上述 规定投资 比例 的，基金管 理人应当 在 10 个交易日 内
进行调整， 但中国证 监会规定 的特殊情 形除外。 基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合 同
的 有关 约定。 期间 ，本 基金的 投资 范围、 投资 策略应当 符合 基金合 同的 约定 。基金 托管 人
对基金的投 资的监督 与检查自 基金合同 生效之日 起开 始。 
法 律法 规或 监管 部门取 消或 变更 上述 限制 ，如适 用于本 基金 ，基 金管 理人在 履行 适 当
程序后，则 本基金投 资不再受 相关限制 或按变更 后的 规定执行。 
2、禁止行为 
为维护基 金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 中国证监 会另有 规定 的除外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动。 
基 金管 理人 运用 基金财 产买 卖基 金管 理人 、基金 托管人 及其 控股 股东 、实际 控制 人 或
者 与其 有其他 重大 利害 关系的 公司 发行的 证券 或者承销 的证 券，或 者从 事其 他重大 关联 交
易 的， 应当符 合基 金的 投资目 标和 投资策 略， 遵循基金 份额 持有人 利益 优先 原则， 防范 利
益 冲突 ，建立 健全 内部 审批机 制和 评估机 制， 按照市场 公平 合理价 格执 行。 相关交 易必 须
事 先得 到基金 托管 人的 同意， 并按 法律法 规予 以披露。 重大 关联交 易应 提交 基金管 理人 董
事 会审 议，并 经过 三分 之二以 上的 独立董 事通 过。基金 管理 人董事 会应 至少 每半年 对关 联
交易事项进 行审查。 
法 律法 规或 监管 部门取 消上 述禁 止性 规定 ，如适 用于本 基金 ，基 金管 理人在 履行 适 当
程序后，则 本基金投 资不再受 相关限制 。 
六、业绩比 较基准 
中证香港中 小企业投 资主题指 数收益率 ×95％＋ 银行 活期存款利 率（税后 ）×5％ 
中 证香 港中 小企 业投资 主题 指数 在满 足港 股通资 格的香 港上 市公 司中 挑选中 小型 企 业
的 股票 作为成 份股 。该 指数反 映港 股通标 的股 票范围内 的中 小型企 业发 行的 股票的 整体 表
现，同时也 为市场提 供相关的 投资标的 。 
如 果今 后法 律法 规发生 变化 ，或 者有 更权 威的、 更能为 市场 普遍 接受 的业绩 比较 基 准
推 出， 或者是 市场 上出 现更加 适合 用于本 基金 的业绩比 较基 准的指 数时 ，本 基金 管 理人 与基 金托 管人协 商一 致后 可以在 报中 国证监 会备 案以后变 更业 绩比较 基准 并及 时公告 ，但 不
需要召开基 金份额持 有人大会 。 
七、风险收 益特征 
本 基金 为股 票型 基金， 其长 期平 均风 险和 预期收 益水平 高于 混合 型基 金、债 券型 基 金
及 货币 市场基 金。 本基 金为指 数型 基金， 具有 与标的指 数相 似的风 险收 益特 征。本 基金 将
投资港股通 标的股票 ，需承担 汇率风险 以及境外 市场 的风险。 
八、基金的 融资及转 融通 
本基金可以 根据国家 的有关规 定进行融 资及转融 通。 
九、基金的 投资组合 报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。



基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 7 月 13 日复核 了
本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容，保证复 核内容不 存在虚假 记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。



本报告中财 务资料未 经审计。



本报告期自 2018 年 04 月01 日 起至 06 月 30 日。



1 、报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（人民 币元 ）


占基金总资 产的比例 （%）



1


权益投资


32,345,701.41


80.60






 其中：股票


32,345,701.41


80.60



2


基金投资


-


-



3


固定收益投 资


-


-






 其中：债券


-


-






 
资产支
持证券



-


-



4


贵金属投资


-


-



5



金融衍生品 投
资



-


-



6



买入返售金 融
资产



-


-






 
其中：买断 式
回购的买入 返
售金融资产



-


-


7



银行存款和 结
算备付金合 计



7,432,806.63


18.52



8


其他资产


351,754.21


0.88



9


合计


40,130,262.25


100.00



2 、报告期末按行业分类的股票投资 组合



（1 ）报告期末指数投资按行业分类 的境内股票投资 组合



注：无。



（2 ）报告期末积极投资按行业分类 的境内股票投资 组合



注：无。



（3 ）报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资组 合



行业类别


公允价值（ 人民币）


占基金资产 净值比例 （%）



房地产


3,430,274.59


8.71



工业


5,196,974.21


13.20



公用事业


3,243,970.58


8.24



日常消费品


2,124,253.68


5.40



电信业务


911,778.93


2.32



能源


1,290,533.17


3.28



信息技术


3,040,610.63


7.72



原材料


1,877,583.70


4.77



医疗保健


3,979,335.07


10.11



非日常生活 消费品


6,234,232.15


15.84



金融


1,016,154.70


2.58



合计


32,345,701.41


82.17



注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS ）



3 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的股票投资明细



（1 ）指数投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（ 元）



占基金资产 净
值比例（％ ）



1


02269


药明生物


9,000


662,803.07


1.68



2


00991


大唐发电


288,000


582,750.72


1.48



3


00874


白云山


18,000


525,082.68


1.33



4


02688


新奥能源


8,000


520,361.32


1.32



5


00168



青岛啤酒股
份



14,000


508,726.54


1.29


6


00322


康师傅控股


32,000


491,021.44


1.25



7


02338


潍柴动力


52,000


474,361.78


1.21



8


01171



兖州煤业股
份



54,000


467,111.12


1.19



9


00813


世茂房地产


26,500


460,248.29


1.17



10


01169


海尔电器


20,000


452,744.70


1.15



（2 ）积极投资按公允价值占基金资 产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细



注：无。



4 、报告期末按债券品种分类的债券 投资组合



注：无。



5 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名债券投资明细



注：无。



6 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细



注：无。



8 、报告期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前五名权证投资明细



注：无。



9 、报告期末本基金投资的股指期货 交易情况说明



（1 ）报告期末本基金投资的股指期 货持仓和损益明 细



注：本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。



（2 ）本基金投资股指期货的投资政 策









本基金投 资股指期 货将根据 风险管理 的原则 ，以套期保 值为目的 ，主要选 择流动性
好 、交 易活跃 的股 指期 货合约 。本 基金力 争利 用股指期 货的 杠杆作 用， 降低 申购赎 回时 现
金 资产 对投资 组合 的影 响及投 资组 合仓位 调整 的交易成 本， 达到稳 定投 资组 合资产 净值 的
目的。



10 、报告期末本基金投资的国债期 货交易情况说明



（1 ）本期国债期货投资政策



本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。



（2 ）报告期末本基金投资的国债期 货持仓和损益明 细



注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。



（3 ）本期国债期货投资评价








本基 金基金合 同的投资 范围尚未 包含国 债期 货投资。



11 、投资组合报告附注



（1 ）









本基金投 资的前十 名证券中 本期没有 发行主 体被监管部 门立案调 查的、或 在报
告编制日前 一年内受 到公开谴 责、处罚 的证券。



（2 ）



本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库



（3）其他资产构成



序
号



名称


金额（人民 币元）



1


存出保证金


31,997.34



2


应收证券清 算款


-



3


应收股利


301,841.31



4


应收利息


990.88



5


应收申购款


16,924.68



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-



8


其他


-



9


合计


351,754.21



（4）报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细



注：无。



（5）报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限 情况的说明



注：无。



（6）报告期末积极投资前五名股票中存 在流通受限 情况的说明



注：无。



（7）投资组合报告附注的其他文字描述 部分



由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。



第十部分 基金的业绩 
基 金管 理人 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和运 用基 金财 产， 但不保 证基 金 一
定 盈利 。基金 的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资有 风险 ，投资 人在 做出 投资决 策前 应
仔细阅读本 基金的招 募说明书 。 基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 ： 
 
净值增长
率 1 
净值增
长率标
准差 2 
业绩比较
基准收益
率 3 
业绩 比较基
准收 益率标
准差 4 1-3 2-4 
2016 年 09 月 29 日
( 基金合同生效 日)
至 2016 年 12 月 31
日








-1.02% 










0.60%








 2.40%








 0.78%








-3.42%








-0.18% 
2017 年 01 月 01 日
至 2017 年 12 月 31
日








19.97% 










0.76%








19.89%








 0.75%








 0.08%








 0.01% 
2018 年 01 月 01 日
至 2018 年 06 月 30
日








-1.44% 










1.19%








-1.44%








 1.21%








 0.00%








-0.02% 
自基金合同生效
日至 2018 年 06 月
30 日








17.04% 










0.89%








21.01%








 0.90%








-3.97%








-0.01% 
第十一部分 基金的财产 
一、基金资 产总值 
基 金资 产总 值是 指购买 的各 类证 券及 票据 价值、 银行存 款本 息和 基金 应收的 申购 基 金
款以及其他 投资所形 成的价值 总和。 
二、基金资 产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
三、基金财 产的账户 
基 金托 管人 根据 相关法 律法 规、 规范 性文 件为本 基金开 立资 金账 户、 证券账 户以 及 投
资 所需 的其他 专用 账户 。开立 的基 金专用 账户 与基金管 理人 、基金 托管 人、 基金销 售机 构
和基金登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
四、基金财 产的保管 和处分 
本 基金 财产 独立 于基金 管理 人、 基金 托管 人和基 金销售 机构 的财 产， 并由基 金托 管 人
保 管。 基金管 理人 、基 金托管 人、 基金登 记机 构和基金 销售 机构以 其自 有的 财产承 担其 自
身 的法 律责任 ，其 债权 人不得 对本 基金财 产行 使请求冻 结、 扣押或 其他 权利 。除依 法律 法
规和《基金 合同》的 规定处分 外，基金 财产不得 被处 分。 基 金管 理人 、基 金托管 人因 依法 解散 、被 依法撤 销或者 被依 法宣 告破 产等原 因进 行 清
算 的， 基金财 产不 属于 其清算 财产 。基金 管理 人管理运 作基 金财产 所产 生的 债权， 不得 与
其 固有 资产产 生的 债务 相互抵 销； 基金管 理人 管理运作 不同 基金的 基金 财产 所产生 的债 权
债务不得相 互抵销。 




第十二部分 基金资产的估值 
一、估值日 
本 基金 的估 值日 为本基 金的 开放 日以 及国 家法律 法规规 定需 要对 外披 露基金 净值 的 非
交易日。 
二、估值对 象 
基 金所 拥有 的股 票、权 证、 债券 、股 指期 货合约 和银行 存款 本息 、应 收款项 、其 它 投
资等资产及 负债。 
三、估值方 法 
1、交易所上市的有价 证券（包括股 票、权证等） ， 以其估值日在证券交 易所挂牌的 市
价 （收 盘价） 估值 ；估 值日无 交易 的，且 最近 交易日后 经济 环境未 发生 重大 变化或 证券 发
行 机构 未发生 影响 证券 价格的 重大 事件的 ，以 最近交易 日的 市价（ 收盘 价） 估值； 如最 近
交 易日 后经济 环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发生 影响 证券价 格的 重大 事件的 ，可 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素，调 整最 近交易市价 ，确定公 允价格。 
2、交易所市 场交易的 固定收益 品种的估 值 
（1）对在交易所市场 上市交易或挂 牌转让的固定 收 益品种（另有规定的 除外），选 取
第三方估值 机构提供 的 相应品 种当日的 估值净价 进行 估值； 
（2）对在交易所市场 上市交易的可 转换债券，按 估 值日收盘价减去可转 换债券收盘 价
中所含债券 应收利息 后得到的 净价进行 估值； 
（3）对在交易所市场 挂牌转让的资 产支持证券， 采 用估值技术确定公允 价值，在估 值
技术难以可 靠计量公 允价值的 情况下， 按成本估 值； 
（4）对在交易所市场 发行未上市或 未挂牌转让的 固 定收益品种，采用估 值技术确定 公
允价值，在 估值技术 难以可靠 计量公允 价值的情 况下 ，按成本估 值。 
3、银行间市 场交易的 固定收益 品种的估 值 （1）银行间市场交易 的固定收益品 种，选取第三 方 估值机构提供 的相应 品种当日的 估
值净价进行 估值。 
（2）对银行间市场未 上市，且第三 方估值机构未 提 供估值价格的固定收 益品种，按 成
本估值。 
4、处于未上 市期间的 有价证券 应区分如 下情况 处理 ： 
（1）送股、转增股、 配股和公开增 发的新股，按 估 值日在证券交易所挂 牌的同一股 票
的估值方法 估值；该 日无交易 的，以最 近一日的 市价 （收盘价） 估值。 
（2）首次公开发行未 上市的股票和 权证，采用估 值 技术确定公允价值， 在估值技术 难
以可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 估值。 
（3）首次公开发行有 明确锁定期的 股票，同一股 票 在交易所上市后，按 交易所上市 的
同 一股 票的估 值方 法估 值；非 公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，按监 管机 构或 行业协 会有 关
规定确定公 允价值。 
5、同一股票同时在两 个或两个以上 市场交易的， 按 股票所处的市场分别 估值。同一 债
券同时在两 个或两个 以上市场 交易的， 按债券所 处的 市场分别估 值。 
6、估值计算中涉及港 币对人民币汇 率的，将依据 下 列信息提供机构所提 供的汇率为 基
准：当日中 国人民银 行或其授 权机构公 布的人民 币与 港币的中间 价。 
7、股指期货合约，以 估值日结算价 估值；估值日 无 结算价的，且最近交 易 日后经济 环
境未发生重 大变化的 ，以最近 交易日的 结算价估 值。 
8、当发生大额申购或 赎回情形时， 按照法律法规 及 监管要求，在履行适 当程序后， 基
金管理人可 以采用摆 动定价机 制，以确 保基金估 值的 公平性。 
9、如有确凿证据表明 按上述方法进 行估值不能客 观 反映其公允价值的， 基金管理人 可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
10 、相 关法 律法 规以及 监管 部门 有强 制规 定的， 从其规 定。 如有 新增 事项， 按国 家 最
新规定估值 。 
如 基金 管理 人或 基金托 管人 发现 基金 估值 违反基 金合同 订明 的估 值方 法、程 序及 相 关
法 律法 规的规 定或 者 未 能充分 维护 基金份 额持 有人利益 时， 应立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双方协 商解决。 
根 据有 关法 律法 规，基 金资 产净 值计 算和 基金会 计核算 的义 务由 基金 管理人 承担 。 本
基 金的 基金会 计责 任方 由基金 管理 人担任 ，因 此，就与 本基 金有关 的会 计问 题，如 经相 关各 方在 平等基 础上 充分 讨论后 ，仍 无法达 成一 致的意见 ，按 照基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算结果 对外予以 公布。 
四、估值程 序 
1、基金份额净值是按 照每个估值日 闭市后，基金 资 产净值除以当日基金 份额的余额 数
量计算，精 确到 0.0001 元，小 数点后 第 5 位四 舍五 入。国家另 有规定的 ，从其规 定。 
基金管理人 应每个估 值日计算 基金资产 净值及基 金份 额净值，并 按规定公 告。 
2、基金管理人应每个 估值日对基金 资产估值。但 基 金管理人根据法律法 规或基金合 同
的 规定 暂停估 值时 除外 。基金 管理 人每个 估值 日对基金 资产 估值后 ，将 基金 份额净 值结 果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
五、估值错 误的处理 
基 金管 理人 和基金 托管 人将 采取必 要、 适当 、合理 的措 施确 保基 金资产 估值 的准 确性 、
及时性。当 基金份额 净值小数 点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值 错误时， 视为基金 份额净
值错误。 
基金合同的 当事人应 按照以下 约定处理 ： 
1、估值错误 类型 
本 基金 运作 过程 中，如 果由 于基 金管 理人 或基金 托管人 、或 登记 机构 、或销 售机 构 、
或 投资 人自身 的过 错造 成估值 错误 ，导致 其他 当事人遭 受损 失的， 过错 的责 任人应 当对 由
于 该估 值错误 遭受 损失当 事人(“受 损方 ”) 的直接 损失 按下 述“估 值错 误处理 原则 ”给 予
赔偿，承担 赔偿责任 。 
上 述估 值错 误的 主要类 型包 括但 不限 于： 资料申 报差错 、数 据传 输差 错、数 据计 算 差
错、系统故 障差错、 下达指令 差错等。 
2、估值错误 处理原则 
（1）估值错误已发 生，但尚未给当 事人造成损失 时 ，估值错误责任方应 及时协调各方 ，
及 时进 行更正 ，因 更正 估值错 误发 生的费 用由 估值错误 责任 方承担 ；由 于估 值错误 责任 方
未 及时 更正已 产生 的估 值错误 ，给 当事人 造成 损失的， 由估 值错误 责任 方对 直接损 失承 担
赔 偿责 任；若 估值 错误 责任方 已经 积极协 调， 并且有协 助义 务的当 事人 有足 够的时 间进 行
更 正而 未更正 ，则 其应 当承担 相应 赔偿责 任。 估值错误 责任 方应对 更正 的情 况向有 关当 事
人进行确认 ，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2）估值错误的责任 方对有关当事 人的直接损失 负 责，不对间接损失负 责，并且仅 对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 （3）因估值错误而获 得不当得利的 当事人负有及 时 返还不当得利的义务 。但 估值错 误
责 任方 仍应对 估值 错误 负责。 如果 由于获 得不 当得利的 当事 人不返 还或 不全 部返还 不当 得
利 造成 其他当 事人 的利益 损失(“受 损方 ”) ，则估 值错 误责 任方应 赔偿 受损方 的损 失， 并
在 其支 付的赔 偿金 额的 范围内 对获 得不当 得利 的当事人 享有 要求交 付不 当得 利的权 利； 如
果 获得 不当得 利的 当事 人已经 将此 部分不 当得 利返还给 受损 方，则 受损 方应 当将其 已经 获
得 的赔 偿额加 上已 经获 得的不 当得 利返还 的总 和超过其 实际 损失的 差额 部分 支付给 估值 错
误责任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
（5）估值错误责任方 拒绝进行赔 偿 时，如果因基 金 管理人过错造成基金 资产损失时 ，
基 金托 管人应 为基 金的 利益向 基金 管理人 追偿 ，如果因 基金 托管人 过错 造成 基金资 产损 失
时 ，基 金管理 人应 为基 金的利 益向 基金托 管人 追偿。除 基金 管理人 和托 管人 之外的 第三 方
造成基金资 产的损失 ，并拒绝 进行赔偿 时，由基 金管 理人负责向 差错方追 偿。 
（6）如果出现估值错 误的当事人未 按规定对受损 方 进行赔偿，并且依据 法律、行政 法
规 、《 基金合 同》 或其 他规定 ，基 金管理 人自 行或依据 法院 判决、 仲裁 裁决 对受损 方承 担
了 赔偿 责任， 则基 金管 理人有 权向 出现过 错的 当事人进 行追 索，并 有权 要求 其赔偿 或补 偿
由此发生 的 费用和遭 受的损失 。 
（7）按法律 法规规定 的其他原 则处理估 值错误 。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错误发 生的原因，列 明所有的当事 人 ，并根据估值错误发 生的原因确 定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错误处 理原则或当事 人协商的方法 由 估值错误的责任方进 行更正和赔 偿
损失； 
（4）根据估值错误处 理的方法，需 要修改基金登 记 机构交易数据的，由 基金登记机 构
进行更正， 并就估值 错误 的更 正向有关 当事人进 行确 认。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1）基金份额净值 计算出现错误时 ，基金管理人 应 当立即予以纠正，通 报基金托管人 ，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 （2）错误偏差达到基 金份额净值 的 0.25%时， 基金 管理人应当通报基金 托管人并报中
国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值的 0.5% 时 ，基金管理 人应当公 告。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
六、暂停估 值的情形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、当前一估值日基金 资产净值 50% 以上的资产出 现 无可参考的活跃市场 价格且采用估
值 技术 仍导致 公允 价值 存在重 大不 确定性 时， 经与基金 托管 人协商 确认 后， 基金管 理人 应
当暂停估值 ； 
4、中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
七、基金净 值的确认 
用 于基 金信 息披 露的基 金资 产净 值和 基金 份额净 值由基 金管 理人 负责 计算， 基金 托 管
人 负责 进行复 核。 基金 管理人 应于 每个估 值日 交易结束 后计 算当日 的基 金资 产净值 和基 金
份 额净 值并发 送给 基金托 管人 。基金 托管 人对净 值计算 结果 复核确 认 后 发送给 基金 管理人 ，
由基金管理 人对基金 净值予以 公布。 
八、特殊情 况的处理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的第 9 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。 
2 、由 于证 券/ 期货 交易所 、登 记结 算公司 发送 的数 据错 误， 有关 会计制 度变 化或 由于
其 他不 可抗力 原因 ，基 金管理 人和 基金托 管人 虽然已经 采取 必要、 适当 、合 理的措 施进 行
检 查， 但是未 能发 现该 错误的 ，由 此造成 的基 金资产估 值错 误，基 金管 理人 和基金 托管 人
可 以免 除赔偿 责任 。但 基金管 理人 和基金 托管 人应当积 极采 取必要 的措 施消 除或减 轻由 此
造成的影响 。 
第十三部分 基金的收益分配 
一、基金利 润的构成 
基 金利 润指 基金 利息收 入、 投资 收益 、公 允价值 变动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用 后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
二、基金可 供分配利 润 基 金可 供分 配利 润指截 至收 益分 配基 准日 基金未 分配利 润与 未分 配利 润中已 实现 收 益
的孰低数。 
三、基金收 益分配原 则 
1、在符合有关基金 分红条件的前提 下，本基金管 理 人可以根据实际情况 进行收益分配 ，
具体分配方 案以公告 为准，若 《基金合 同》生效 不满3 个月可不进 行收益 分配； 
2、本基金收益分配方 式分两种：现 金分红与红利 再 投资登记在登 记结算 系统基金份 额
持 有人 上海开 放式 基金 账户下 的基 金份额 可选 择现金红 利或 将现金 红利 自动 转为基 金份 额
进 行再 投资； 若投 资者 不选择 ，本 基金默 认的 收益分配 方式 是现金 分红 ；登 记在证 券登 记
系 统的 场内基 金份 额持 有人上 海证 券账户 下的 基金份额 ，只 能选择 现金 分红 的方式 ，具 体
权 益分 配程序 等有 关事 项遵循 上海 证券交 易所 及中国证 券登 记结算 有限 责任 公司的 相关 规
定； 
3、基金收益分配后基 金份额净值不 能低于面值； 即 基金收益分配基准日 的基金份额 净
值减去每单 位基金份 额收益分 配金额后 不能低于 面值 ； 
4、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
5、法律法规 或监 管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
在 对基 金份 额持 有人利 益无 实质 不利 影响 的前提 下，基 金管 理人 可调 整基金 收益 分 配
原则和支付 方式，不 需召开基 金份额持 有人大会 。 
四、收益分 配方案 
基 金收 益分 配方案 中应 载明 截止收 益分 配基 准日的 可供 分配 利润 、基金 收益 分配 对象 、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 
五、收益分 配方案的 确定、公 告与实施 
本基金收益分配方案 由基金管理人拟 定，并由基金 托 管人复核，在 2 个工作日内在 指
定媒介公告 并报中国 证监会备 案。 
基 金红 利发 放日 距离收 益分 配基 准日 （即 可供分 配利润 计算 截止 日） 的时间 不得 超 过
15 个工 作日 。 
六、基金收 益分配中 发生的费 用 
基 金收 益分 配时 所发生 的银 行转 账或 其他 手续费 用由投 资者 自行 承担 。当投 资者 的 现
金 红利 小于一 定金 额， 不足于 支付 银行转 账或 其他手续 费用 时，基 金登 记机 构可将 基金 份
额 持有 人的现 金红 利自动 转为 基金份 额。 红利再 投资的 计算 方法， 依照 《业务 规则 》执行 。 第十四部分 基金的费用与税收 
一、基金费 用的种类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、《基金合 同》生效 后的标的 指数许可 使用费 ； 
4、《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露 费用 ； 
5、《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费 、律 师费、仲裁 费和诉讼 费； 
6、基金份额 持有人大 会费用； 
7、基金的证 券/期货 交易费用 ； 
8、基金的银 行汇划费 用； 
9、证券/ 期 货账户开 户费用、 账户维护 费用； 
10、基金上 市费用和 年费； 
11、因投资 港股通标 的股票而 产生的各 项合理费 用； 
12、按照国 家有关规 定和《基 金合同》 约定，可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 
二、基金费 用计提方 法、计提 标准和支 付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本 基金 的管 理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.75% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方 法如 下： 
H＝E×0.75% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金管理费 
E 为前一日的 基金资 产净值 
基 金管 理费 每日 计提， 逐日 累计 至每 个月 月末， 按月支 付。 经基 金管 理人与 基金 托 管
人核对一致后，由基 金托管人于次月 首日起 2-5 个 工作日内从基金财产 中一次性支付给 基
金管理人。 若遇法定 节假日、 公休假等 ，支付日 期顺 延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本 基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.15% 的 年费 率 计提 。托 管费 的计 算方 法如
下： 
H＝E×0.15% ÷当年天 数 
H 为每日应计 提的基 金托管费 
E 为前一日的 基金资 产净值 基 金托 管费 每日 计提， 逐日 累计 至每 个月 月末， 按月支 付。 经基 金管 理人与 基金 托 管
人核对一致后，由基 金托管人于次月 首日起 2-5 个 工作日内从基金财产 中一次性支付给 基
金托管人。 若遇法定 节假日、 公休假等 ，支付日 期顺 延。 
3、标的指数 许可使用 费 
本 基 金的 标的 指数 许可 使用 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.02% 的年 费率 计提 。标 的 指
数许可使用 费的计算 方法如下 ： 
H=E ×0.02% ÷当年天 数 
H 为每日应 计提的标 的指数许 可使用费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元
的，按 50,000 元 计算）， 计费期间 不足一季 度的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工 作
日 内从 基金财 产中 一次 性支付 给标 的指数 供应 商。若遇 法定 节假日 、公 休日 等，支 付日 期
顺延。 
标 的指 数供 应商 根据相 应指 数许 可协 议变 更标的 指数许 可使 用费 率和 计算方 式时 ， 基
金管理人需依照有关 规定最迟于新 的费率和计费方 式 实施日前 2 日在 指定媒介公告 并书面
通知托管人 。 
上述“一、基金费用 的种类中第 4 －12 项费用 ”， 根据有关法规及相应 协议规定，按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。 
三、不列入 基金费用 的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和基金 托管人因未履 行或未完全履 行 义务导致的费用支出 或基金财产 的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、《基金合 同》生效 前的相关 费用； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
四、基金税 收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
基 金财 产投 资的 相关税 收， 由基 金份 额持 有人承 担，基 金管 理人 或者 其他扣 缴义 务 人
按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。 第十五部分 基金的会计与审计 
一、基金会 计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度的 1 月 1 日至12 月 31 日；基金首次 募集的会 计年度按
如下原则： 如果《基 金合同》 生效少于2 个月， 可以 并入下一个 会计年度 ； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及基金 托管人各自保 留完整的会计 账 目、凭证并进行日常 的会计核算 ，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每月与 基金管理人就 基金的会计核 算 、报表编制等进行核 对并以书面 方
式确认。 
二、基金的 年度审计 
1、基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管人相 互 独立的具有证券从业 资格的会计 师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理人认为有 充足理由更换 会计师事务所 ， 须通报基金托管人。 更换会计师 事
务所需在 2 个工作日 内在指定 媒介公告 并报中国 证监 会备案。 
第十六部分 基金的信息披露 
一 、本 基金 的信 息披露 应符 合《 基金 法》 、《运 作办法 》、 《信 息披 露办法 》、 《 基
金合同》及 其他有关 规定。 
二、信息披 露义务人 
本 基金 信息 披露 义务人 包括 基金 管理 人、 基金托 管人、 召集 基金 份额 持有人 大会 的 基
金份额持有 人等法律 法规和中 国证监会 规定的自 然人 、法人和其 他组织。 
本 基金 信息 披露 义务人 按照 法律 法规 和中 国证监 会的规 定披 露基 金信 息，并 保证 所 披
露信息的真 实性、准 确性和完 整性。 本 基金 信息 披露 义务人 应当 在中 国证 监会 规定时 间内， 将应 予披 露的 基金信 息通 过 中
国 证监 会指定 的媒 介披 露，并 保证 基金投 资者 能够按照 《基 金合同 》约 定的 时间 和 方式 查
阅或者复制 公开披露 的信息资 料。 
三、本基金 信息披露 义务人承 诺公开披 露的基金 信息 ，不得有下 列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
四 、本 基金 公开 披露的 信息 应采 用中 文文 本。如 同时采 用外 文文 本的 ，基金 信息 披 露
义务人应保 证两种文 本的内容 一致。两 种文本发 生歧 义的，以中 文文本为 准。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
五、公开披 露的基金 信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）基金 招募说明 书、《基 金合同》 、基金托 管协 议 
1、《基金合同》是界 定《基金合同 》当事人的各 项 权利、义务关系，明 确基金份额 持
有 人大 会召开 的规 则及 具体程 序， 说明基 金产 品的特性 等涉 及基金 投资 者重 大利益 的事 项
的法律文件 。 
2、基金招募说明书应 当最大限度地 披露影响基金 投 资者决策的全部事项 ，说明基金 认
购 、申 购和赎 回安 排、 基金投 资、 基金产 品特 性、风险 揭示 、信息 披露 及基 金份额 持有 人
服务等内容 。《基金 合同 》生 效后，基 金管理人 在每 6 个月结束 之日起 45 日内， 更新招 募
说 明书 并登载 在网 站上 ，将更 新后 的招募 说明 书摘要登 载在 指定媒 介上 ；基 金管理 人在 公
告的 15 日前向主 要办公场 所所在地 的中国证 监会派 出机构报送 更新的招 募说明书 ，并就有
关更新内容 提供书面 说明。 
3、基金托管协议是界 定基金托管人 和基金管理人 在 基金财产保管及基金 运作监督等 活
动中的权利 、义务关 系的法律 文件。 
基金募集申请经中国 证监会注册后， 基金管理人在 基 金份额发售的 3 日前，将基金 招
募 说明 书、《 基金 合同 》摘要 登载 在指定 媒介 上；基金 管理 人、基 金托 管人 应当将 《基 金
合同》、 基 金托管协 议登载在 网站上。 （二）基金 份额发售 公告 
基 金管 理人 应当 就基金 份额 发售 的具 体事 宜编制 基金份 额发 售公 告， 并在披 露招 募 说
明书的当日 登载于指 定媒介上 。 
（三）《基 金合同》 生效公告 
基 金管 理人 应当 在收到 中国 证监 会确 认文 件的次 日在指 定媒 介上 登载 《基金 合同 》 生
效公告。 
（四）基金 份额上市 交易公告 书 
本 基金 基金 份额 获准在 上海 证券 交易 所上 市交易 的，基 金管 理人 应当 在基金 份额 上 市
交易前至少3 个工作 日，将基 金份额上 市交易公 告书 登载于指定 媒介上。 
（五）基金 资产净值 、基金份 额净值 
《 基金 合同 》生 效后， 在本 基金 基金 份额 开始上 市交易 前或 开始 办理 基金份 额申 购 或
者赎回前， 基金管理 人应当至 少每周公 告一次基 金资 产净值和基 金份额净 值。 
在 本基 金基 金份 额开始 上市 交易 后或 开始 办理基 金份额 申购 或者 赎回 后，基 金管 理 人
应 当在 每个开 放日 的次 日，通 过网 站、基 金份 额发售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开放 日的 基
金份额净值 和基金份 额累计净 值。 
基 金管 理人 应当公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场交 易日 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 。
基 金管 理人应 当在 前款 规定的 市场 交易日 的次 日，将基 金资 产净值 、基 金份 额净值 和基 金
份额累计净 值登载在 指定媒介 上。 
（六）基金 份额申购 、赎回价 格 
基 金管 理人 应当 在《基 金合 同》 、招 募说 明书等 信息披 露文 件上 载明 基金份 额申 购 、
赎 回价 格的计 算方 式及 有关申 购、 赎回费 率， 并保证投 资者 能够在 基金 份额 发售网 点查 阅
或者复制前 述信息资 料。 
（七）基金 定期报告 ，包括基 金年度报 告、基金 半年 度报告和基 金季度报 告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内， 编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文 登载 于网站 上， 将年 度报告 摘要 登载在 指定 媒介上。 基金 年度报 告的 财务 会计报 告应 当
经过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日内 ，编制 完成基金半 年度报告 ，并将 半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒介上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日 起 15 个 工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒介上。 《基金合同》生效不 足 2 个月的 ，基金管理人 可以 不编制当期季度报告 、半年度报告
或者年度报 告。 
基金定期报告在公开 披露的第 2 个工作日，分 别报 中国证监会和基金管 理人主要办公
场所所在地 中国证监 会派出机 构备案。 报备应当 采用 电子文本或 书面报告 方式。 
基 金管 理人 应当 在半年 度报 告和 年度 报告 中披露 基金组 合资 产情 况及 其流动 性风 险 分
析等。 
报 告期 内出 现单 一投 资者 持有 基金 份额 达到 或超 过基金 总份 额 20%的情 形， 为保 障 其
他 投资 者的权 益， 基金管 理人 至少应 当在 基金定 期报告 “影 响投资 者决 策的其 他重 要信息 ”
项 下披 露该投 资者 的类 别、报 告期 末持有 份额 及占比、 报告 期内持 有份 额变 化情况 及产 品
的特有风险 。 
（八）临时 报告 
本基金发生重大事件 ，有关信息披露 义务人应当 在 2 个工作日内编制临 时报告书，予
以 公告 ，并在 公开 披露 日分别 报中 国证监 会和 基金管理 人主 要办公 场所 所在 地的中 国证 监
会派出机构 备案。 
前 款所 称重 大事 件，是 指可 能对 基金 份额 持有人 权益或 者基 金份 额的 价格产 生重 大 影
响的 下列事 件： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 ； 
2、终止《基 金合同》 ； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的董事 长、总经理及 其他高级管理 人 员、基金经理和基金 托管人基金 托
管部门负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ； 
10 、基 金管 理人 、基金 托管 人基 金托 管部 门的主 要业务 人员 在一 年内 变动超 过百 分 之
三十； 
11、涉及基 金财产、 基金管理 业务、基 金托管业 务的 诉讼或者仲 裁； 
12、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 13 、基 金管 理人及 其董 事、 总经理 及其 他高 级管理 人员 、基 金经 理受到 严重 行政 处罚 ，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14、重大关 联交易事 项； 
15、基金收 益分配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费、 标的 指数 许可 使用 费等费 用计提 标准 、计 提方 式和费 率发 生 变
更； 
17、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五； 
18、基金改 聘会计师 事务所； 
19、变更基 金销售机 构； 
20、更换基 金登记机 构； 
21、本基金 开始办理 申购、赎 回； 
22、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23、本基金 发生巨额 赎回并延 期支付； 
24、本基金 连续发生 巨额赎回 并暂停接 受赎回申 请； 
25、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回； 
26、本基金 发生涉及 基金申购 、赎回事 项调整或 潜在 影响投资者 赎回等重 大事项时 ； 
27、基金管 理人采用 摆动定价 机制进行 估值； 
28、本基金 停复牌或 终止上市 ； 
29、本基金 变更标的 指数； 
30、中国证 监会规定 的其他事 项。 
（九）澄清 公告 
在 《基 金合 同》 存续期 限内 ，任 何公 共媒 介中出 现的或 者 在 市场 上流 传的消 息可 能 对
基 金份 额价格 产生 误导 性影响 或者 引起较 大波 动的，相 关信 息披露 义务 人知 悉后应 当立 即
对该消息进 行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国 证监会。 
（十）基金 份额持有 人大会决 议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项，应当 依法报中 国证 监会备案， 并予以公 告。 
（十一）投 资香港联 合交易所 上市的港 股通标的 股票 相关公告



基 金应 当在 季度 报告、 半年 度报 告、 年度 报告等 定期报 告和 招募 说明 书（更 新） 等 文
件中披露港 股通标的 股票的投 资情况。 法律法规 或中 国证监会另 有规定的 ，从其规 定。 
（十二）中 国证监会 规定的其 他信息。 若 本基 金投 资股 指期货 ，基 金管 理人 应在 季度报 告、半 年度 报告 、年 度报告 等定 期 报
告 和更 新的招 募说 明书 等文件 中披 露金融 期货 交易情况 ，包 括投资 政策 、持 仓情况 、损 益
情 况、 风险指 标等 ，并 充分揭 示金 融期货 交易 对基金总 体风 险的影 响以 及是 否符合 既定 的
投资政策和 投资目标 。 
若 本基 金参 与融 资及转 融通 ，基 金管 理人 应当在 季度报 告、 半年 度报 告、年 度报 告 等
定 期报 告和招 募说 明书 （更新 ）等 文件中 披露 参与融资 和转 融通证 券出 借交 易情况 ，包 括
投资策略、 业务开展 情况、损 益情况、 风险及其 管理 情况等。 
若 本基 金投 资资 产支持 证券 ，基 金管 理人 应当依 法披露 其所 管理 的证 券投资 基金 投 资
资 产支 持证券 的情 况， 并保证 所披 露信息 的真 实性、准 确性 和完整 性， 不得 有虚假 记载 、
误 导性 陈述和 重大 遗漏 。基金 管理 人应在 基金 年报及半 年报 中披露 其持 有的 资产支 持证 券
总 额、 资产支 持证 券市 值占基 金净 资产的 比例 和报告期 内所 有的资 产支 持证 券明细 。基 金
管 理人 应在基 金季 度报 告中披 露其 持有的 资产 支持证券 总额 、资产 支持 证券 市值占 基金 净
资产的比例 和报告期 末按市值 占基金净 资产比例 大小 排序的前 10 名资产支 持证券明 细。 
六、信息披 露事务管 理 
基 金管 理人 、基 金托管 人应 当建 立健 全信 息披露 管理制 度， 指定 专人 负责管 理信 息 披
露 事务。 
基 金信 息披 露义 务人公 开披 露基 金信 息， 应当符 合中国 证监 会相 关基 金信息 披露 内 容
与格式准则 的规定。 
基 金托 管人 应当 按照相 关法 律法 规、 中国 证监会 的规定 和《 基金 合同 》的约 定， 对 基
金 管理 人编制 的基 金资 产净值 、基 金份额 净值 、基金份 额申 购赎回 价格 、基 金定期 报告 和
定 期更 新的招 募说 明书 等公开 披露 的相关 基金 信息进行 复核 、审查 ，并 向基 金管理 人出 具
书面文件或 者盖章确 认。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 介中选择 披露 信息的报刊 。 
基 金管 理人 、基 金托管 人除 依法 在指 定媒 介上披 露信息 外， 还可 以根 据需要 在其 他 公
共 媒介 披露信 息， 但是 其他公 共媒 介不得 早于 指定媒介 披露 信息， 并且 在不 同媒介 上披 露
同一信息的 内容应当 一致。 
为 基金 信息 披露 义务人 公开 披露 的基 金信 息出具 审计报 告、 法律 意见 书的专 业机 构 ，
应当制作工 作底稿， 并将相关 档案至少 保存到《 基金 合同》终止 后 10 年。 
七、信息披 露文件的 存放与查 阅 招 募说 明书 公布后 ，应 当分 别置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金销 售机 构的 住所 ，
供公众查阅 、复制。 
基 金定 期报 告公 布后， 应当 分别 置备 于基 金管理 人和基 金托 管人 的住 所，以 供公 众 查
阅、复制。 
第十七部分 风险揭示 
本 基金 的风 险主 要包括 ：系 统性 风险 、非 系统性 风险、 管理 风险 、流 动性风 险、 本 基
金特定风险 及其他风 险等。 
一、系统性 风险



本 基金 投资 于证 券市场 ，系 统性 风险 是指 因整体 政治、 经济 、社 会等 环境因 素对 证 券
价 格产 生影响 而形 成的 风险， 主要 包括政 策风 险、经济 周期 风险、 利率 风险 和购买 力风 险
等。



1、政策风险



政 策风 险是 指政 府有关 证券 市场 的政 策发 生重大 变化或 是有 重要 的举 措、法 规出 台 ，
引起债券价 格的波动 ，从而给 投资带来 的风险。



2、经济周期 风险



经 济运 行具 有周 期性的 特点 ，经 济运 行周 期性的 变化会 对基 金所 投资 的证券 的基 本 面
产生影响， 从而影响 证券的价 格而产生 风险。



3、利率风险



金 融市 场利 率的 波动会 导致 证券 市场 价格 和收益 率的变 动。 利率 的变 化直接 影响 着 债
券 的价 格和收 益率 ，影 响着企 业的 融资成 本， 并在一定 程度 上影响 上市 公司 的盈利 水平 。
基金投资于 债券和股 票，其收 益水平会 受到利率 变化 的影响。 
4、购买力风 险



基 金收 益的 一部 分将通 过现 金形 式来 分配 ，而现 金的购 买力 可能 因为 通货膨 胀的 影 响
而下降，从 而使基金 的实际投 资收益下 降。



5、再投资风 险



市 场利 率下 降将 影响固 定收 益类 证券 利息 收入的 再投资 收益 率， 这与 利率上 升带 来 的
价 格风 险互为 消长 。在 利率走 低时 ，再投 资收 益率就会 降低 ，再投 资的 风险 加大。 当利 率
上升时，债 券价格会 下降，但 是利息的 再投资收 益会 上升。


二、非系统 性风险



非系统性风 险是指个 别证券特 有的风险 ，包括公 司经 营风险、信 用风险等 。



1、公司经营 风险



上 市公 司的 经营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能力 、财 务状 况、 市场前 景、 行业 竞争 、
人 员素 质等， 这些 都会 导致企 业的 盈利发 生变 化。如果 基金 所投资 的上 市公 司经营 不善 ，
其 股票 价格可 能下 跌， 或者能 够用 于分配 的利 润减少， 使基 金投资 收益 下降 。基金 可通 过
投资多样化 来分散这 种非系统 风险，但 不能完全 规避 。 
2、信用风险



债 券发 行人 无法 按时还 本付 息， 而使 投资 遭受损 失的风 险为 信用 风险 。这种 风险 主 要
表 现在 公司债 券中 ，公 司如果 因为 某种原 因不 能完全履 约支 付本金 和利 息， 则债券 投资 就
会 承受 较大的 亏损 。广 义的信 用风 险不仅 指企 业的违约 风险 ，还包 括市 场信 用利差 扩大 及
企业信用评 级下降的 风险。



三、管理风 险



在 基金 管理 运作 过程中 基金 管理 人的 知识 、经验 、判断 、决 策、 技能 等，会 影响 其 对
信 息的 占有和 对经 济形 势、证 券价 格走势 的判 断，从而 影响 基金收 益 水 平。 因此， 基金 的
收 益水 平与基 金管 理人 的管理 水平 、管理 手段 和管理技 术等 相关性 较大 。因 此基金 可能 因
为基金管理 人的因素 而影响基 金收益水 平。 
四、流动性 风险



基 金可 能面 临基 金资产 不能 迅速 、低 成本 地转变 成现金 ，或 者不 能应 付可能 出现 的 投
资 人大 额赎回 的风 险。 前者是 指金 融资产 不能 及时变现 或无 法按照 正常 的市 场价格 交易 而
引 起损 失的可 能性 。为 应付投 资人 的赎回 ，基 金资产需 保持 一定的 流动 性， 从而在 收益 性
方 面可 能会有 些损 失， 影响基 金投 资目标 的实 现。后者 是指 在开放 式基 金交 易过程 中， 可
能 会发 生巨额 赎回 的情 形，巨 额赎 回可能 会产 生基金仓 位 调 整的困 难， 导致 流动性 风险 ，
甚至影响基 金单位净 值。 
（1）拟投资 市场、行 业及资产 的流动性 风险评 估 
本 基金 是一 只股 票型基 金， 主要 投资 于中 证香港 中小企 业投 资主 题指 数的成 份股 及 其
备 选成 份股 （投 资比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ） 。本 基金 的标 的指数 为中 证香 港中
小 企业 投资主 题指 数， 该指数 在满 足港股 通资 格的香港 上市 公司中 挑选 中小 型企业 的股 票
作 为成 份股。 该指 数反 映港股 通标 的股票 范围 内的中小 型企 业发行 的股 票的 整体表 现， 同
时也为市场 提供相关 的投资标 的，标的 指数一般 情况 下具有较好 的流动性 。 （2）实施备 用的流动 性风险管 理工具的 情形、 程序 及对投资者 的潜在影 响 
开 放式 基金 要随 时应对 投资 人的 赎回 ，如 果基金 资产不 能迅 速转 变成 现金， 或者 变 现
为 现金 时对基 金净 值产 生不利 的影 响，都 会影 响基金运 作和 收益水 平。 尤其 是在发 生巨 额
赎回时，如 果基金资 产变现能 力差，可 能会产生 基金 仓位调整的 困难，导 致流动性 风险。 
基 金管 理人 经与 基金托 管人 协商 ，将 根据 法律法 规及基 金合 同的 约定 ，综合 运用 各 类
流 动性 风险管 理工 具， 对赎回 申请 等进行 适度 调整，作 为特 定情形 下基 金管 理人流 动性 风
险 管理 的辅助 措施 ，包 括但不 限于 延期办 理巨 额赎回申 请、 暂停接 受赎 回申 请、延 缓支 付
赎 回款 项、收 取短 期 赎回 费、 暂停基 金估 值、摆 动定价 机制 及中国 证监 会认定 的其 他措施 。
基 金管 理人实 施前 述备 用流动 性风 险管理 工具 时，投资 者可 能面临 无法 及时 赎回、 无法 全
部赎回、或 赎回成本 相对较高 的风险。 
（3）巨额赎 回情形下 的流动性 风险管理 措施 
基 金管 理人 已建立 内部 巨额 赎回应 对机 制， 对基金 巨额 赎回 情况 进行严 格的 事前 监测 、
事 中管 控与事 后评 估。 当基金 发生 巨额赎 回时 ，基金管 理人 需要根 据实 际情 况进行 流动 性
评 估， 确认是 否可 以接 受所有 赎回 申请。 当发 现现金类 资产 不足以 支付 赎回 款项时 ，需 充
分 评估 基金组 合资 产变 现能力 、投 资比例 变动 与基金单 位份 额净值 波动 的基 础上， 审慎 接
受 、确 认赎回 申请 ，切 实保护 存量 基金份 额持 有人的合 法权 益。巨 额赎 回情 形下， 基金 管
理 人可 以根据 基金 当时 的资产 组合 状况决 定全 额赎回、 部分 延期赎 回或 暂停 赎回。 同时 ，
如 本基 金单个 基金 份额 持有人 在单 个开放 日申 请赎回基 金份 额超过 上一 开放 日基金 总份 额
10% 以上的， 基金管理 人可对其 采取延期 办理赎 回申 请的措施。 
五、本基金 特有风险



1、作为指数 基金存在 的风险 
（1）标的指 数回报与 股票市场 平均回报 偏离的 风险 
标 的指 数并 不能 完全代 表整 个股 票市 场。 标的指 数成份 股的 平均 回报 率与整 个股 票 市
场的平均回 报率可能 存在偏离 。 
（2）标的指 数变更的 风险 
尽 管可 能性 很小 ，但根 据基 金合 同规 定， 如出现 变更标 的指 数的 情形 ，本基 金将 变 更
标 的指 数。基 于原 标的 指数的 投资 政策将 会改 变，投资 组合 将随之 调整 ，基 金的收 益风 险
特征将与新 的标的指 数保持一 致，投资 者须承担 此项 调整带来的 风险与成 本。 
（3）基金投 资组合回 报与标的 指数回报 偏离的 风险 
以下因素可 能使基金 投资组合 的收益率 与标的指 数的 收益率发生 偏离： 1）由于标的指数调整 成份股或变更 编制方法，使 本 基金在相应的组合调 整中产生跟 踪
偏离度与跟 踪误差； 
2）由于标的指数成份 股发生配股、 增发等行为导 致 成份股在标的指数中 的权重发生 变
化，使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和 跟踪误差； 
3）成份股派发现金红 利等将导致基 金收益率超过 标 的指数收益率，产生 正的跟踪偏 离
度； 
4）由于成份股停牌、 摘牌或因标的 指数流通市值 过 小、流动性差等原因 使本基金无 法
及时调整投 资组合或 承担冲击 成本而产 生跟踪偏 离度 和跟踪误差 ； 
5）由于基金投资过程 中的证券交易 成本，以及基 金 管理费和托管费的存 在，使基金 投
资组合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差； 
6）在本基金指数化投 资过程中，基 金管理人的 管 理 能力，例如跟踪指数 的水平、技 术
手 段、 买入卖 出的 时机 选择等 ，都 会对本 基金 的收益产 生影 响，从 而影 响本 基金对 标的 指
数的跟踪程 度； 
7）其他因素，如因受 到最低买入股 数的限制，基 金 投资组合中个别股票 的持有比例 与
标 的指 数中该 股票 的权 重可能 不完 全相同 ；因 缺乏卖空 、对 冲机制 及其 他工 具造成 的指 数
跟 踪成 本较大 ；因 基金 申购与 赎回 带来的 现金 变动；因 指数 发布机 构指 数编 制错误 等， 由
此产生跟踪 偏离度与 跟踪误差 。 
2、作为上市 基金存在 的风险 
本 基金 在基 金合 同生效 且符 合上 市交 易条 件后， 在上海 证券 交易 所挂 牌上市 交易 。 基
金 价格 受到供 求关 系的 影响， 本基 金份额 市场 交易价格 与基 金份额 净值 可能 会出现 较大 背
离 ，从 而直接 或间 接地 给投资 者造 成损失 ；由 于上市期 间可 能因信 息披 露导 致基金 停牌 ，
投资人在停牌期间不 能买卖基金, 产生风险；同 时， 可能因上市后交易对 手不足导致基 金流
动 性风 险；另 外， 当基 金份额 持有 人将份 额转 向场外交 易后 导致场 内的 基金 份额或 持有 人
数不满足上 市条件时 ，本基金 存在暂停 上市或终 止上 市的可能。 
3、投资港股 通股票存 在的风险 
1）港股交易 失败风险



港 股通 业务 试点 期间存 在每 日额 度限 制。 在香港 联合交 易所 有限 公司 开市前 阶段 ， 当
日 额度 使用完 毕的 ，新 增的买 单申 报 将面 临失 败的风险 ；在 联交所 持续 交易 时段， 当日 额
度 使用 完毕的 ，当 日本 基金将 面临 不能通 过港 股通进行 买入 交易的 风险 。如 果未来 港股 通
相关业务规 则发生变 化，以新 的业务规 则为准。 2）汇率风险 
本 基金 以人 民币 募集和 计价 ，但 本基 金通 过港股 通投资 香港 证券 市场 。港币 相对 于 人
民 币的 汇率变 化将 会影 响本基 金以 人民币 计价 的基金资 产价 值，从 而导 致基 金资产 面临 潜
在 风险 。人民 币对 港币 的汇率 的波 动也可 能加 大基金净 值的 波动， 从而 对基 金业绩 产生 影
响 。此 外，由 于基 金运 作中的 汇率 取自汇 率发 布机构， 如果 汇率发 布机 构出 现汇率 发布 时
间延迟或是 汇率数据 错误 等情 况，可能 会对基金 运作 或者投资者 的决策产 生不利影 响。 
3）境外市场 的风险 
基 金将 通过 “沪 港股票 市场 交易 互联 互通 机制” 投资于 香港 市场 ，投 资将受 到香 港 市
场 宏观 经济运 行情 况、 货币政 策、 财政政 策、 产业政策 、交 易规则 、结 算、 托管以 及其 他
运作风险等 多种因素 的影响， 上述因素 的波动和 变化 可能会使基 金资产面 临潜在风 险。 
4、投资股指 期货等金 融衍生品 的风险 
投 资于 金融 衍生品 需承 受市 场风险 、信 用风 险、流 动性 风险 、操 作风险 和法 律风 险等 。
由 于衍 生品通 常具 有杠 杆作用 ，价 格波动 比标 的资产更 为剧 烈，有 时候 需要 承担比 投资 标
的资产更高 的风险 。 
投资股指期 货将面临 如下风险 ： 
（1）市场风 险：是指 由于股指 期货价格 变动而 给投 资者带来的 风险。 
（2）流动性 风险：是 指由于股 指期货合 约无法 及时 变现所带来 的风险。 
（3）基差风险：是指 在股指期货交 易中，由于现 货 价格与期货价格波动 不一致，从 而
基差波动不 确定而导 致的风险 。 
（4）保证金风险：是 指由于无法及 时筹措资金满 足 建立或者维持股指期 货合约头寸 所
要求的保证 金而带来 的风险。 
（5）信用风 险：是指 期货经纪 公司违约 而产生 损失 的风险。 
（6）操作风险：是指 由于内部流程 的不完善，业 务 人员出现差错或者疏 漏，或者系 统
出现故 障等 原因造成 损失的风 险。 
5、基金参与 融资与转 融通业务 的风险 
本 基金 可根 据法 律法规 和基 金合 同的 约定 参与融 资及转 融通 业务 ，可 能面临 杠杆 投 资
风险和对手 方交易风 险等融资 及转融通 业务特有 风险 。 
六、其他风 险



1、因技术因 素而产生 的风险， 如电脑系 统出现 故障 产生的风险 ；


2、战争、自然灾害等 不可抗力可能 导致基金资产 的 损失，影响基金收益 水平，从而 带
来风险；



3、其他意外 导致的风 险。 
第十八部分 基金的终止与清算 
一、《基金 合同》的 变更 
1、变更基金合同涉及 法律法规规定 或本合同约定 应 经基金份额持有人大 会决议通过 的
事 项的 ，应召 开基 金份 额持有 人大 会决议 通过 。对于可 不经 基金份 额持 有人 大会决 议通 过
的事项，由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告，并报中 国证监会 备案。 
 2、关于《基金合 同》变更的基 金份额持有人大 会 决议生效后方可执行 ，且自决议生
效后两个工 作日内在 指定媒介 公告。 
二、《基金 合同》的 终止事由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
三、基金财 产的清算 
1、基金财产清算小组 ：自出现《基金 合同》终止事 由之日起 30 个 工作日内成立清 算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有
从 事证 券相关 业务 资格 的注册 会计 师、律 师以 及中国证 监会 指定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、 清 理、估价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； （3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为六个 月。 
四、清算费 用 
清 算费 用是 指基 金财产 清算 小组 在进 行基 金清算 过程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
五、基金财 产清算剩 余资产的 分配 
依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清 算
费 用、 交纳所 欠税 款并清 偿基 金债务 后， 按基金 份额持 有人 持有的 基金 份额比 例进 行分配 。 
六、基金财 产清算的 公告 
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清算 报告 经会 计师 事务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
七、基金财 产清算账 册及文件 的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
第十九部分 基金合同的内容摘要 
一、基金份 额持有人 、基金管 理人和基 金托管人 的权 利、义务 
（一）基金 份额持有 人的权利 、义务 
1、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金份额持有人的 权利包括但 不
限于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法转 让或申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会或 者召 集基金份额 持有人大 会； （5）出席或者委派代 表出席基金份 额持有人大会 ， 对基金份额持有人大 会审议事项 行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构 损 害其合法权益的行为 依法提起诉 讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》、 《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金份额持有人的 义务包括但 不
限于： 
（1）认真阅 读并遵守 《基金合 同》、招 募说明 书等 信息披露文 件； 
（2）了解所投资基金 产品，了解自 身风险承受能 力 ，自主判断基金的投 资价值，自 主
做出投资决 策，自行 承担投资 风险； 
（3）关注基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）交纳基 金认购、 申购款项 及法律法 规和《 基金 合同》所规 定的费用 ； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者《基金合 同》终止 的有限责 任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他《基金 合同》 当事 人合法权益 的活动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 义务。 
（二）基金 管理人的 权利、义 务 
1、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金管理人的权利 包括但不限于 ： 
（1）依法募 集资金； 
（2）自《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规 和 《基金合同》独立运 用并管理基 金
财产； 
（3）依照《基金合同 》收取基金管 理费以及法律 法 规规定或中国证监会 批准的其他 费
用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）按照规 定召集基 金份额持 有人大会 ； （6 ）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托 管人，如认为基金托管人违反了
《 基金 合同》 及国 家 有 关法律 规定 ，应呈 报中 国证监会 和其 他监管 部门 ，并 采取必 要措 施
保护基金投 资者的利 益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理； 
（9）担任或委托其他 符合条件的机 构担任基金登 记 机构办理基金登记业 务并获得《 基
金合同》规 定的费用 ； 
（10）依据 《基金合 同》及有 关法律规 定决定基 金收 益的分配方 案；





 
（11）在《 基金合同 》约定的 范围内， 拒绝或暂 停受 理申购与赎 回申请；



（12 ） 依照 法律 法规为 基金 的利 益对 被投 资公司 行使股 东权 利， 为基 金的利 益行 使 因
基金财产投 资于证券 所产生的 权利；





 
（13）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资及转 融通；



（14 ） 以基 金管 理人的 名义 ，代 表基 金份 额持有 人的利 益行 使诉 讼权 利或者 实施 其 他
法律行为；





 
（15 ） 选择 、更 换律师 事务 所、 会计 师事 务所、 证券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务 的
外部机构；





 
（16 ） 在符 合有 关法律 、法 规的 前提 下， 制订和 调整有 关基 金认 购、 申购、 赎回 、 转
换和非交易 过户等业 务规则； 
（17）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、《运 作办法》 及其他有关规 定 ，基金管理人的义务 包括但不限于 ： 
（1）依法募集资金， 办理或者委托 经中国证监会 认 定的其他机构代为办 理基金份额 的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3） 自《 基金合 同》 生效之 日起,以 诚实信 用、 谨慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金财 产； 
（4）配备足够的具有 专业资格的人 员进行基金投 资 分析、决策，以专业 化的经营方 式
管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，保证所管 理
的基金财产和基金管 理人的财产相 互独立,对所 管理 的不同基金分别管理 ，分别记账， 进行
证券投资； （6） 除依 据《 基金法 》、 《基 金合同 》及 其他 有关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自 己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财 产； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合
《 基金 合同》 等法 律文 件的规 定， 按有关 规定 计算并公 告基 金资产 净值 ，确 定基金 份额 申
购、赎回的 价格； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10）编制 季度、半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ） 严格 按照 《基金 法》 、《 基金 合 同 》及其 他有关 规定 ，履 行信 息披露 及报 告 义
务； 
（12 ） 保守 基金 商业秘 密， 不泄 露基 金投 资计划 、投资 意向 等。 除《 基金法 》、 《 基
金合同》及 其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公 开披露前应 予保密， 不向他人 泄露； 
（13 ） 按《 基金 合同》 的约 定确 定基 金收 益分配 方案， 及时 向基 金份 额持有 人分 配 基
金收益； 
（14）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回款项； 
（15 ） 依据 《基 金法》 、《 基金 合同 》及 其他有 关规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或 配
合基金托管 人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持 有人大会； 
（16）按规定保存基 金财产管理业务 活动的会计账 册 、报表、记录和其他 相关资料 15
年以上； 
（17 ） 确保 需要 向基金 投资 者提 供的 各项 文件或 资料在 规定 时间 发出 ，并且 保证 投 资
者 能够 按照《 基金 合同 》规定 的时 间和方 式， 随时查阅 到与 基金有 关的 公开 资料， 并在 支
付合理成本 的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18）组织并参加基 金财产清算小 组,参与基金财 产 的保管、清理、估价 、变现和分配 ； 
（19 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 并通 知 基
金托管人； 
（20 ） 因违 反《 基金合 同》 导致 基金 财产 的损失 或损害 基金 份额 持有 人 合法 权益 时 ，
应当承担赔 偿责任， 其赔偿责 任不因其 退任而免 除； 
（21 ） 监督 基金 托管人 按法 律法 规和 《基 金合同 》规定 履行 自己 的义 务，基 金托 管 人
违 反《 基金合 同》 造成 基金财 产损 失时， 基金 管理人应 为基 金份额 持有 人利 益向基 金托 管
人追偿； （22 ） 当基 金管 理人将 其义 务委 托第 三方 处理时 ，应当 对第 三方 处理 有关基 金事 务 的
行为承担责 任； 
（23 ） 以基 金管 理人名 义， 代表 基金 份额 持有人 利益行 使诉 讼权 利或 实施其 他法 律 行
为；


（24）基 金管理人 在募集期 间未能达 到基金 的备案条件 ，《基金 合同》不 能生效，
基 金管 理人承 担全 部募 集费用 ，将 已募集 资 金 并加计银 行同 期活期 存款 利息 在基金 募集 期
结束后 30 日 内退还基 金认购人 ； 
（25）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； 
（26）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
（三）基金 托管人的 权利、义 务 
1、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金托管人的权利 包括但不限于 ： 
（1）自《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《 基金合同》的规定安 全保管基金 财
产； 
（2）依《基金合同》 约定获得基金 托管费以及法 律 法规规定或监管部门 批准的其他 费
用； 
（3）监督基金 管理人 对本基金的投 资运作，如发 现 基金管理人有违反《 基金合同》 及
国 家法 律法规 行为 ，对 基金财 产、 其他当 事人 的利益造 成重 大损失 的情 形， 应呈报 中国 证
监会，并采 取必要措 施保护基 金投资者 的利益； 
（4）根据相关市场规 则，为基金开 设资金账户、 证 券账户等投资所需账 户、为基金 办
理证券/期货 交易资金 清算； 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的和《 基金合 同》 约定的其他 权利。 
2、根据《基金法》 、《运作办法》 及其他有关规 定 ，基金托管人的 义务 包括但不限于 ： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的基金 托管部门，具 有符合要求的 营 业场所，配备足够的 、合格的熟 悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内部风 险控制、监察 与稽核、财务 管 理及人事管理等制度 ，确保基金 财
产 的安 全，保 证其 托管 的基金 财产 与基金 托管 人自有财 产以 及不同 的基 金财 产相互 独立 ；对 所托 管的不 同的 基金 分别设 置账 户，独 立核 算，分账 管理 ，保证 不同 基金 之间在 账户 设
置、资金划 拨、账册 记录等方 面相互独 立； 
（4）除依据《基金法 》、《基金合 同》及 其他有 关 规定外，不得利用基 金财产为自 己
及任何第三 人谋取利 益，不得 委托第三 人托管基 金财 产； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基金 财产 的资 金账户 、证 券账 户等投 资所 需账 户, 按照《 基金 合同 》
的约定，根 据基金管 理人的投 资指令， 及时办理 清算 、交割事宜 ； 
（7）保守基金商业秘 密，除《基金 法》、《基金 合 同》及其他有关规定 另有规定外 ，
在基金信息 公开披露 前予以保 密，不得 向他人泄 露； 
（8）复核、 审查基金 管理人计 算的基金 资产净 值、 基金份额申 购、赎回 价格； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基 金财 务会计 报告 、季 度、 半年 度和年 度基金 报告 出具 意见 ，说明 基金 管 理
人 在各 重要方 面的 运作 是否严 格按 照《基 金合 同》的规 定进 行；如 果基 金管 理人有 未执 行
《基金合同 》规定的 行为，还 应当说明 基金托管 人是 否采取了适 当的措施 ； 
（11）保存 基金托管 业务活动 的记录、 账册、报 表和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ） 依据 基金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金份 额持 有人 支付 基金收 益和 赎回 款项； 
（15 ） 依据 《基 金 法》 、《 基金 合同 》及 其他有 关规定 ，召 集基 金份 额持有 人大 会 或
配合基金份 额持有人 依法召集 基金份额 持有人大 会； 
（16）按照 法律法规 和《基金 合同》的 规定监督 基金 管理人的投 资运作； 
（17）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临 解散 、依法 被撤 销或 者被 依法 宣告破 产时， 及时 报告 中国 证监会 和银 行 监
管机构，并 通知基金 管理人； 
（19 ） 因违 反《 基金合 同》 导致 基金 财产 损失时 ，应承 担赔 偿责 任， 其赔偿 责任 不 因
其退任而免 除； 
（20 ） 按规 定监 督基金 管理 人按 法律 法规 和《基 金合同 》规 定履 行自 己的 义 务， 基 金
管 理人 因违反 《基 金合 同》造 成基 金财产 损失 时，应为 基金 份额持 有人 利益 向基金 管理 人
追偿； 
（21）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决议； （22）法律 法规及中 国证监会 规定的和 《基金合 同》 约定的其他 义务。 
二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则 
基 金份 额持 有人 大会由 基金 份额 持有 人组 成，基 金份额 持有 人的 合法 授权代 表有 权 代
表 基金 份额持 有人 出席 会议并 表决 。基金 份额 持有人持 有的 每一基 金份 额拥 有平等 的投 票
权 。本 基金暂 不设 置日常 机构 ，日常 机构 的设置 和相关 规则 按照法 律法 规的有 关规 定进行 。 
（一）召开 事由 
1、当出现或需要决定 下列事由之一 的，应当召开 基 金份额持有人大会， 法律法规、 中
国证监会或 基金合同 另有约定 的除外： 
（1）终止《 基金合同 》； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式； 
（5）调整基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ） 终止 基金 份额上 市， 但因 本基 金不 再具备 上市条 件而 被上 海证 券交易 所终 止 上
市的除外； 
（11）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 
（12 ）单 独或 合计 持有 本基 金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有 人
（ 以基 金管理 人收 到提 议当日 的基 金份额 计算 ，下同） 就同 一事项 书面 要求 召开基 金份 额
持有人大会 ； 
（13）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ） 法律 法规 、《基 金合 同》 或中 国证 监会规 定的其 他应 当召 开基 金份额 持有 人 大
会的事项。 
2、以下情况可由基 金管理人和基金 托管人协商后 修 改，不需召开基金份 额持有人大会 ： 
（1）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（2）在法律法规和《 基金合同》规 定的范围内调 整 本基金的申购费率、 调低赎回费 率
或变更收费 方式； （3）在法律法规和基 金合同规定的 范围内，在对 基 金份额持有人利益无 实质性不利 影
响的情况下 ，增加、 减少、调 整基金份 额类别设 置； 
（4）在法律法规和基 金合同规定的 范围内，在对 基 金份额持有人利益无 实质性不利 影
响 的情 况下， 基金 管理 人、登 记机 构、基 金销 售机构调 整有 关认购 、申 购、 赎回、 转换 、
非交易过户 、转托管 等业务规 则； 
（5）在法律法规和基 金合同规定的 范围内，在对 基 金份额持有人利益无 实质性不利 影
响的情况下 ，基金推 出新业务 或服务； 
（6）因相应的法 律法 规、上海证券 交易所或中国 证 券登记结算有限责任 公司的相关 业
务规则发生 变动而应 当对《基 金合同》 进行修改 ； 
（7 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益 无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同 》当事人 权利义务 关系发生 重大变化 ； 
（8）按照法 律法规和 《基金合 同》规定 不需召 开基 金份额持有 人大会的 其他情形 。 
（二）会议 召集人及 召集方式 
1、除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基 金份额持有人大会由 基金管理人 召
集。 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召开 时，由 基金 托管人召集 。 
3、基金托管人认为有 必要召开基金 份额持有人大 会 的，应当向基金管理 人提出书面 提
议。基金管理人应当自 收到书面提议之 日起 10 日内决定是否召集，并书 面告知基金托管
人。基金管 理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之 日起 60 日内召开 ；基金管 理人决定 不
召 集， 基金托 管人 仍认 为有必 要召 开的， 应当 由基金托 管人 自行召 集， 并自 出具书 面决 定
之日起 60 日 内召开并 告知基金 管理人， 基金管 理人 应当配合。 
4、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份 额持 有人就同一事项书面要 求召开基金
份 额持 有人大 会， 应当 向基金 管理 人提出 书面 提议。基 金管 理人应 当自 收到 书面提 议之 日
起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知提出提 议的基 金份额持有 人代表和 基金托管 人。基金
管理人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之日 起 60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，代
表基金份 额 10% 以上 （含 10% ）的基 金份额持 有人仍 认为有必要 召开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。基金 托管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日 内决定是 否召集， 并书面告 知
提 出提 议的基 金份 额持 有人代 表和 基金管 理人 ；基金托 管人 决定召 集的 ，应 当自出 具书 面
决定之日起 60 日内召 开并告知 基金管理 人，基 金管 理人应当配 合。 5、代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份 额持 有人就同一事项要求召 开基金份额
持 有人 大会 ，而 基金管 理人 、基 金托 管人 都不召 集的， 单独 或合 计代 表基金 份 额 10%以上
（含 10%） 的基金份 额持有人 有权自行 召集， 并至少 提前 30 日报中国 证监会备 案。基金 份
额 持有 人依法 自行 召集 基金份 额持 有人大 会的 ，基金管 理人 、基金 托管 人应 当配合 ，不 得
阻碍、干扰 。 
6、基金份额 持有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（三）召开 基金份额 持有人大 会的通知 时间、通 知内 容、通知方 式 
1、召开基金份额持有 人大会，召集人 应于会议召开 前 30 日，在指 定媒介公告。基金
份额持有人 大会通知 应至少载 明以下内 容： 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委托证明的 内容要求（包 括但不限于代 理 人身份，代理权限和 代理有效期 限
等）、送达 时间和地 点； 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯开会方式 并进行表决的 情况下，由会 议 召集人决定在会议通 知中说明本 次
基 金份 额持有 人大 会所 采取的 具体 通讯方 式、 委托的公 证机 关及其 联系 方式 和联系 人、 书
面表决意见 寄交的截 止时间和 收取方式 。 
3、如召集人为基金管 理人，还应另 行书面通知基 金 托管人到指定地点对 表决意见的 计
票 进行 监督； 如召 集人 为基金 托管 人，则 应另 行书面通 知基 金管理 人到 指定 地点对 表决 意
见 的计 票进行 监督 ；如 召集人 为基 金份额 持有 人，则应 另行 书面通 知基 金管 理人和 基金 托
管 人到 指定地 点对 表决 意见的 计票 进行监 督。 基金管理 人或 基金托 管人 拒不 派代表 对书 面
表决意见的 计票进行 监督的， 不影响表 决意见的 计票 效力。 
（四）基金 份额持有 人出席会 议的方式 
基 金份 额持 有人 大 会可 通过 现场 开会 方式 、通讯 开会方 式或 法律 法规 和监管 机关 允 许
的其他方式 召开，会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
1、现场开会。由基金 份额持有人本 人出席或以代 理 投票授权委托证明委 派代表出席 ，
现 场开 会时基 金管 理人 和基金 托管 人的授 权代 表应当列 席基 金份额 持有 人大 会，基 金管 理人 或托 管人不 派代 表列 席的， 不影 响表决 效力 。现场开 会同 时符合 以下 条件 时，可 以进 行
基金份额持 有人大会 议程： 
（1）亲自出席会议者 持有基金份额 的凭证、受托 出 席会议者出具的委托 人持有基金 份
额 的凭 证及委 托人 的代 理投票 授权 委托证 明符 合法律法 规、 《基金 合同 》和 会议 通 知的 规
定，并且持 有基金份 额的凭证 与基金管 理人持有 的登 记资料相符 ； 
（2）经核对，汇总到 会者出示的在 权益登记日持 有 基金份额的凭证显示 ，有效的基 金
份 额不 少于本 基金 在权 益登记 日基 金总份 额的 二分之一 （含 二分之 一） 。若 到会者 在权 益
登 记日 代表的 有效 的基 金份额 少于 本基金 在权 益登记日 基金 总份额 的二 分之 一，召 集人 可
以在原公告 的基金份 额持有人 大会召开 时间的3 个月 以后、6 个月以内 ，就原定 审议事 项重
新 召集 基金份 额持 有人 大会。 重新 召集的 基金 份额持有 人大 会到会 者在 权益 登记日 代表 的
有效的基金 份额应不 少于本基 金在权益 登记日基 金总 份额的三 分 之一（含 三分之一 ）。 
2、通讯开会。通讯开 会系指基金份 额持有人将其 对 表决事项的投票以会 议通知载明 的
形式在表决 截至日以 前送达至 召集人指 定的地址 。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按《 基金合同 》约定公 布会议 通知 后，在 2 个工作 日内连续 公布相关
提示性公告 ； 
（2）召集人按基金合 同约定通知基 金托管人（如 果 基金托管人为召集人 ，则为基金 管
理 人） 到指定 地点 对书 面表决 意见 的计票 进行 监督。会 议召 集人在 基金 托管 人（如 果基 金
托 管人 为召集 人， 则为 基金管 理人 ）和公 证机 关的监督 下按 照会议 通知 规定 的方式 收取 基
金 份额 持有人 的书 面表 决意见 ；基 金托管 人或 基金管理 人经 通知不 参加 收取 书面表 决意 见
的，不影响 表决效力 ； 
（3）本人直接出具书 面意见或授权 他人代表出具 书 面意见的，基金份额 持有人所持 有
的 基金 份额不 小于 在权 益登记 日基 金总份 额的 二分之一 （含 二分之 一） ；若 本人直 接出 具
书 面意 见或授 权他 人代 表出具 书面 意见基 金份 额持有人 所持 有的基 金份 额小 于在权 益登 记
日基金总份额的二分 之一，召集人 可以在原公告的 基 金份额持有人大会召 开时间的 3 个月
以 后、6 个 月以 内， 就原定 审议 事项 重新召 集基 金份额 持有 人大 会。重 新召 集的 基金份 额
持 有人 大会应 当有 代表 三分之 一（ 含三分 之一 ）以上基 金份 额的持 有人 直接 出具书 面意 见
或授权他人 代表出具 书面意见 ； 
（4） 上述 第（3） 项中直 接出 具书 面意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代表 他人 出具 书面
意 见的 代理人 ，同 时提 交的持 有基 金份额 的凭 证、受托 出具 书面意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有 基金份 额的 凭证 及委托 人的 代理投 票授 权委托 证 明符 合法律 法规 、《 基金合 同》 和
会议通知的 规定，并 与基金登 记机构记 录相符； 
3、在法律法规和监管 机关允许的情 况下，本基金 的 基金份额持有人亦可 采用其他非 书
面 方式 授权其 代理 人出 席基金 份额 持有人 大会 ；在会议 召开 方式上 ，本 基金 亦可采 用其 他
非 现场 方式或 者以 现场 方式与 非现 场方式 相结 合的方式 召开 基金份 额持 有人 大会， 会议 程
序 比照 现场开 会和 通讯 方式开 会的 程序进 行。 基金份额 持有 人亦可 以采 用书 面、网 络、 电
话、短信或 其他方式 进行表决 ，具体方 式由会议 召集 人确定并在 会议通知 中列明。 
（五）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议 事内 容 为 关系 基金份 额持 有人 利益 的重 大事项 ，如《 基金 合同 》的 重大修 改、 决 定
终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及
《 基金 合同》 规定 的其 他事项 以及 会议召 集人 认为需提 交基 金份额 持有 人大 会讨论 的其 他
事项。 
基 金份 额持 有人 大会的 召集 人发 出召 集会 议的通 知后， 对原 有提 案的 修改应 当在 基 金
份额持有人 大会召开 前及时公 告。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在 现场 开会 的方式 下， 首先 由大会 主持 人按 照下列 第七 条规 定程 序确定 和公 布监 票人 ，
然 后由 大会主 持人 宣读 提案， 经讨 论后进 行表 决，并形 成大 会决议 。大 会主 持人为 基金 管
理 人授 权出席 会议 的代 表，在 基金 管理人 授权 代表未能 主持 大会的 情况 下， 由基金 托管 人
授 权其 出席会 议的 代表 主持； 如果 基金管 理人 授权代表 和基 金托管 人授 权代 表均未 能主 持
大会，则由 出席大会 的基金份 额持有人 和代理人 所持 表决权的 50% 以上（ 含 50% ）选举产 生
一 名基 金份额 持有 人作 为该次 基金 份额持 有人 大会的主 持人 。基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席或主 持基金份 额持有人 大会，不 影响基金 份额 持有人大会 作出的决 议的效力 。 
会 议召 集人 应当 制作出 席会 议人 员的 签名 册。签 名册载 明参 加会 议人 员姓名 （或 单 位
名 称） 、身份 证明 文件号 码、 持有或 代表 有表决 权的基 金份 额、委 托人 姓名（ 或单 位名称 ）
和联系方式 等事项。 
（2）通讯开 会 在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个 工作日 内在 公证机 关监 督下 由召集 人统 计全部 有效 表决 ，在公 证机 关监 督下形 成决 议。 
（六）表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、一般决议，一般决 议须经参加大 会的基金份额 持 有人或其代理人所持 表决权的二 分
之一以上（含二分之 一）通过方为 有效；除 下列 第 2 项所规定的须以 特别决议通过事 项以
外的其他事 项均以一 般决议的 方式通过 。 
2、特别决议，特别决 议应当经参加 大会的基金份 额 持有人或其代理人所 持表决权的 三
分 之二 以上（ 含三 分之二 ）通 过方可 做出 。除本 基金合 同另 有约定 的， 转换基 金运 作方式 、
更 换基 金管理 人或 者基 金托管 人、 提前终 止《 基金合同 》、 与其他 基金 合并 以特别 决议 通
过方为有效 。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采 取通 讯方 式进 行表决 时， 除非 在计 票时 有充分 的相反 证据 证明 ，否 则提交 符合 会 议
通 知中 规定的 确认 投资 者身份 文件 的表决 视为 有效出席 的投 资者， 表面 符合 会议通 知规 定
的 表决 意见视 为有 效表 决，表 决意 见模糊 不清 或相互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应当 计入 出
具表决意见 的基金份 额持有人 所代表的 基金份额 总数 。 
基 金份 额持 有人 大会的 各项 提案 或同 一项 提案内 并列的 各项 议题 应当 分开审 议、 逐 项
表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管 理人或基金托 管人召集，基 金 份额持有人大会的主 持人应当在 会
议 开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份 额持有 人和 代理人中 选举 两名基 金份 额持 有人代 表与 大
会 召集 人授权 的一 名监 督员共 同担 任监票 人； 如大会由 基金 份额持 有人 自行 召集或 大会 虽
然 由基 金管理 人或 基金 托管人 召集 ， 但是 基金 管理人或 基金 托管人 未出 席大 会的， 基金 份
额 持有 人大会 的主 持人 应当在 会议 开始后 宣布 在出席会 议的 基金份 额持 有人 中选举 三名 基
金 份额 持有人 代表 担任 监票人 。基 金管理 人或 基金托管 人不 出席大 会的 ，不 影响计 票的 效
力。 
（2）监票人应当在基 金份额持有人 表决后立即进 行 清点并由大会主持人 当场公布计 票
结果。 （3）如果会议主持人 或基金份额持 有人或代理人 对 于提交的表决结果有 怀疑，可以 在
宣 布表 决结果 后立 即对 所投票 数要 求进行 重新 清点。监 票人 应当进 行重 新清 点，重 新清 点
以一次为限 。重新清 点后，大 会主持人 应当当场 公布 重新清点结 果。 
（4） 计票 过程 应由公 证机 关予 以公证,基 金管 理人 或基 金托 管人 拒不出 席大 会的 ，不
影响计票的 效力。 
2、通讯开会 
在 通讯 开会 的情 况下， 计票 方式 为： 由大 会召集 人授权 的两 名监 督员 在基金 托管 人 授
权 代表 （若由 基金 托管 人召集 ，则 为基金 管理 人授权代 表） 的监督 下进 行计 票，并 由公 证
机 关对 其计票 过程 予以 公证。 基金 管理人 或基 金托管人 拒派 代表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督的， 不影响计 票和表决 结果。 
（八）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 
基金份额持有人大会 决议自生效之日 起 2 个工 作日 内在指定媒介上公告 。如果采用通
讯 方式 进行表 决， 在公 告基金 份额 持有人 大会 决议时， 必须 将公证 书全 文、 公证机 构、 公
证员姓名等 一同公告 。 
基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人应当 执行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的 决
议 。生 效的基 金份 额持 有人大 会决 议对全 体基 金份额持 有人 、基金 管理 人、 基金托 管人 均
有约束力。 
（ 九） 本部 分关 于基金 份额 持有 人大 会召 开事由 、召开 条件 、议 事程 序、表 决条 件 等
规 定， 凡是直 接引 用法律 法规 的部分 ，如 将来法 律法规 修改 导致相 关内 容被取 消或 变更的 ，
基 金管 理人提 前公 告后 ，可 直 接对 本部分 内容 进行修改 和调 整，无 需召 开基 金份额 持有 人
大会审议。 
三、基金合 同变更和 终止的事 由、程序 以及基金 财产 清算方式 
（一）《基 金合同》 的变更 
1、变更基金合同涉及 法律法规规定 或本合同约定 应 经基金份额持有人大 会决议通过 的
事 项的 ，应召 开基 金份 额持有 人大 会决议 通过 。对于可 不经 基金份 额持 有人 大会决 议通 过
的事项，由 基金管理 人和基金 托管人同 意后变更 并公 告，并报中 国证监会 备案。 
 2、关于《基金合 同》变更的基 金份额持有人大 会 决议生效后方可执行 ，且自决议生
效后两个工 作日内在 指定媒介 公告。 （二）《基 金合同》 的终止事 由 
有下列情形 之一的， 《基金合 同》应当 终止： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、《基金合 同》约定 的其他情 形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
（三）基金 财产的清 算 
1、基金财产清算小组 ：自出现《基金 合同》终止事 由之日起 30 个 工作日内成立清 算
小组，基金 管理人组 织基金财 产清算小 组并在中 国证 监会的监督 下进行基 金清算。 
2、基金财产清算小组 组成：基金财 产清算小组成 员 由基金管理人、基金 托管人、具 有
从 事证 券相关 业务 资 格 的注册 会计 师、律 师以 及中国证 监会 指定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组可以 聘用必要 的工作人 员。 
3、基金财产清算小组 职责：基金财 产清算小组负 责 基金财产的保管、清 理、估价、 变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）《基金 合同》终 止情形出 现时，由 基金财 产清 算小组统一 接管基金 ； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师事务 所对清算报告 进行外部审计 ， 聘请律师事务所对清 算报告出具 法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告； 
（7）对基金 财产进行 分配。 
5、基金财产 清算的期 限为六个 月。 
（四）清算 费用 
清 算费 用是 指基 金财产 清算 小组 在进 行基 金清算 过程中 发生 的所 有合 理费用 ，清 算 费
用由基金财 产清算小 组优先从 基金财产 中支付。 
（五）基金 财产清算 剩余资产 的分配 依 据基 金财 产清 算的分 配方 案， 将基 金财 产清算 后的全 部剩 余资 产扣 除基金 财产 清 算
费 用、 交纳所 欠税 款并清 偿基 金债务 后， 按基金 份额持 有人 持有的 基金 份额比 例进 行分配 。 
（六）基金 财产清算 的公告 
清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清算 报告 经会 计师 事 务所 审计 并 由
律 师事 务所出 具法 律意 见书后 报中 国证监 会备 案并公告 。基 金财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告报中 国证监会 备案后 5 个工作日 内由基金 财产 清算小组进 行公告。 
（七）基金 财产清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存15 年以上。 
四、争议解 决方式 
各 方当 事人 同意 ，因《 基金 合同 》而 产生 的或与 《基金 合同 》有 关的 一切争 议， 如 经
友 好协 商未能 解决 的， 任何一 方均 有权将 争议 提交中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会， 按照 中
国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效的仲 裁规 则进行仲 裁。 仲裁地 点为 北京 市。仲 裁裁 决
是终局的， 对各方 当 事人均有 约束力， 仲裁费用 由败 诉方承担。 
争 议处 理期 间， 基金合 同当 事人 应恪 守各 自的职 责，继 续忠 实、 勤勉 、尽责 地履 行 基
金合同规定 的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益 。 
《基金合同 》受中国 法律管辖 。 
五、基金合 同存放地 和投资者 取得基金 合同的方 式 
《 基金 合同 》可 印制成 册， 供投 资者 在基 金管理 人、基 金托 管人 、销 售机构 的办 公 场
所和营业场 所查阅。 
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 
一、基金托 管协议当 事人



（一）基金 管理人（ 或简称“ 管理人” ） 
名称：鹏华 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 福华三路168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 
法定代表人 ：何如 
成立时间：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机 关：中国 证券监督 管理委员 会 
批准设立文 号：中国 证监会证 监基字[1998]31 号文 组织形式： 有限责任 公司 
注册资本：1.5 亿元 人民币 
经营范围： 发起设立 基金、基 金管理及 中国证监 会批 准的其他业 务 
存续期间： 持续经营 
（二）基金 托管人（ 或简称“ 托管人” ） 
名称：中国 银行股份 有限公司 
住所：北京 市西城区 复兴门内 大街 1 号 
法定代表人 ：陈四清 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]24 号 
组织形式： 股份有限 公司 
注册资本： 人民币贰 仟玖佰肆 拾叁亿捌 仟柒佰柒 拾玖 万壹仟贰佰 肆拾壹元 整 
经 营范 围： 吸收人 民币 存款 ；发放 短期 、中 期和长 期贷 款； 办理 结算； 办理 票据 贴现 ；
发 行金 融债券 ；代 理发 行、代 理兑 付、承 销政 府债券； 买卖 政府债 券； 从事 同业拆 借； 提
供 信用 证服务 及担 保； 代理收 付款 项及代 理保 险业务； 提供 保险箱 服务 ；外 汇存款 ；外 汇
贷 款； 外汇汇 款； 外汇 兑换； 国际 结算； 同业 外汇拆借 ；外 汇票据 的承 兑和 贴现； 外汇 借
款 ；外 汇担保 ；结 汇、 售汇； 发行 和代理 发行 股票以外 的外 币有价 证券 ；买 卖和代 理买 卖
股 票以 外的外 币有 价证 券；自 营外 汇 买卖 ；代 客外汇买 卖； 外汇信 用卡 的发 行和代 理国 外
信 用卡 的发行 及付 款； 资信调 查、 咨询、 见证 业务；组 织或 参加银 团贷 款； 国际贵 金属 买
卖 ；海 外分支 机构 经营 与当地 法律 许可的 一切 银行业务 ；在 港澳地 区的 分行 依据当 地法 令
可发行或参 与代理发 行当地货 币；经中 国人民银 行批 准的其他业 务。 
存续期间： 持续经营 
二、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 
（一）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定对基 金管 理人的下列 投资运作 进行监督 ： 
1、对基金的 投资范围 、投资对 象进行监 督。 
本 基金 投资 范围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括标 的指 数成 份股 、备选 成份 股 、
依 法发 行上市 的其 他股 票（包 括港 股通标 的股 票和中国 证监 会核准 发行 上市 的股票 ）、 固
定 收益 资产（ 国债 、金 融债、 企业 债、公 司债 、次级债 、可 转换债 券、 可交 换债券 、分 离
交 易可 转债、 央行 票据 、中期 票据 、短期 融资 券（含超 短期 融资券 ）、 资产 支持证 券、 质
押 及买 断式回 购、 银行存 款（ 包括银 行定 期存款 、银行 协议 存款、 银行 通知存 款等 ）等） 、股 指期 货、权 证以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金投 资的 其它金 融工 具（ 但须符 合中 国
证监会的相 关规定） 。 
如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将其纳 入投资 范 围。 
基金的投资 组合比例 为： 
投 资于 股票 资产 的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 标的 指数 成份 股及 其备 选
成 份股 的比 例不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳
的 交易 保证金 后， 基金 保留的 现金 或者投 资于 到期日在 一年 以内的 政府 债券 的比例 合计 不
低于基金资 产净值的5%，其中 现金不包 括结算备 付金 、存出保证 金、应收 申购款等 。 
如 果法 律法 规对 该比例 要求 有变 更的 ，以 变更后 的比例 为准 ，本 基金 的投资 范围 会 做
相应调整。 
本 基金 通过 港股 通投资 标的 指数 的成 份股 、备选 成份股 ，未 来如 果港 股通业 务规 则 发
生 变化 或 出现 法律 法规 或监管 部门 允许投 资的 其他模式 ，基 金管理 人可 在履 行适当 程序 后
相应调整。 
基 金管 理人 应将 拟投资 的本 基金 股票 库等 各投资 品种的 具体 范围 及时 提供给 基金 托 管
人 。基 金管理 人可 以根 据实际 情况 的变化 ，对 各投资品 种的 具体范 围予 以更 新和调 整， 并
及时通知基 金托管人 。基金托 管人根据 上述投资 范围 对基金的投 资进行监 督； 
2、对基金投 融资比例 进行监督 ； 
（1）投资于股票资产 的比例不低于 基金资产的 80% ，投资于标的指数成 份股及其备选
成份股的比 例不低于 非现金基 金资产的80% ； 
（2）每个交易日日终 在扣除股指期 货合约需缴纳 的 交易保证 金后，保持 不低于基金 资
产 净值 5 ％ 的现 金或 者到期 日在 一年 以内的 政府 债券， 其中 现金 不包括 结算 备付 金、存 出
保证金、应 收申购款 等； 
（3）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（4）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的10％； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（6）本基金投资于同 一原始权益人 的各类资产支 持 证券的比例，不得超 过基金资产 净
值的 10％； （7 ）本基 金持 有的 全部 资产 支持 证券 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 20 ％ ，中 国
证监会规定 的特殊品 种除外； 
（8）本基金持有的 同一(指同一信 用级别)资产支 持 证券的比例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（9）本基金管理人管 理的全部基金 投资于同一原 始 权益人的各类资产支 持证券，不 得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（10）本基 金应投资 于信用级 别评级为BBB 以上(含BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券 期间， 如果 其信 用等级 下降 、不 再符合 投资 标准 ，应 在评级 报告 发布 之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（11 ） 基金 财产 参与股 票发 行申 购， 本基 金所申 报的金 额不 超过 本基 金的总 资产 ， 本
基金所申报 的股票数 量不超过 拟发行股 票公司本 次发 行股票的总 量； 
（12 ） 本基 金进 入全国 银行 间同 业市 场进 行债券 回购的 资金 余额 不得 超过基 金资 产 净
值的 40%；在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长 期限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期； 
（13）本基 金总资产 不得超过 基金净资 产的 140% ； 
（14）本基 金仅在投 资股指期 货时遵守 下列要求 ： 
a. 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 买入 股指期 货合约 价值 ，不 得超 过基金 资产 净 值
的 10％； 
b. 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 买入 期货合 约价值 与有 价证 券市 值之和 ，不 得 超
过 基金 资产 净值 的 100 ％。其 中， 有价 证券 指股票 、债 券（ 不含 到期 日在一 年以 内的 政府
债券）、权 证、资产 支持证券 、买入返 售金融资 产（ 不含质押式 回购）等 ； 
c. 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 卖出 期货合 约价值 不得 超过 基金 持有的 股票 总 市
值的 20％； 
d. 本基 金所 持有 的股票 市值 和买 入、 卖出 股指期 货合约 价值 ，合 计（ 轧差计 算） 应 当
符合投资于 股票资产 的比例不 低于基金 资产的 80% ； 
e. 本基 金在 任何 交易日 内交 易（ 不包 括平 仓）的 股指期 货合 约的 成交 金额不 得超 过 上
一交易日基 金资产净 值的 20％； 
（15 ） 本基 金参 与融资 的， 每个 交易 日日 终，本 基金持 有的 融资 买入 股票与 其他 有 价
证券市值之 和，不得 超过基金 资产净值 的 95%； 
（16 ） 本基 金持 有的 所有 流通 受限证 券， 其公 允价 值不 得超 过本 基金 资产 净值 的 20% ；
本基金持有 的同一流 通受限证 券，其公 允价值不 得超 过本基金资 产净值的10%； （17 ） 本基 金主 动投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超 过该 基金 资产 净值 的 15% 。
因 证券 市场波 动、 上市 公司股 票停 牌、基 金规 模变动等 基金 管理人 之外 的因 素致使 基金 不
符合前述所 规定比例 限制的， 基金管理 人不得主 动新 增流动性受 限资产的 投资； 
（18 ） 本基 金与 私募类 证券 资管 产品 及中 国证监 会认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展 逆
回 购交 易的， 可接 受质 押品的 资质 要求应 当与 基金合同 约定 的投资 范围 保持 一致； 本基 金
管 理人 承诺本 基金 与私 募类证 券资 管产品 及中 国证监会 认定 的其他 主体 为交 易对手 开展 逆
回 购交 易的， 可接 受质 押品的 资质 要求与 基金 合同约定 的投 资范围 保持 一致 ，并承 担由 于
不一致所导 致的风险 或损失； 
（19）法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资比 例限 制。 
除 上述 第（2） 、（10 ）、 （17 ）、（18） 条外 ，因证 券/ 期货 市场 波动、 证券 发行 人
合 并、 基金规 模变 动、 标的指 数成 份股调 整 、 标的指数 成份 股流动 性限 制等 基金管 理人 之
外的因素致 使基金投 资比例不 符合上述 规定投资 比例 的，基金管 理人应当 在 10 个交易日 内
进行调整， 但中国证 监会规定 的特殊情 形除外。 
基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合 同
的 有关 约定。 期间 ，本 基金的 投资 范围、 投资 策略应当 符合 基金合 同的 约定 。基金 托管 人
对基金的投 资的监督 与检查自 基金合同 生效之日 起开 始。 
法 律法 规或 监管 部门取 消或 变更 上述 限制 ，如适 用于本 基金 ，基 金管 理人在 履行 适 当
程 
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制或 按变更后 的规 定执行。 
（ 二） 基金 托管 人应根 据有 关法 律法 规的 规定及 《基金 合同 》的 约定 ，对基 金资 产 净
值 计算 、基金 份额 净值 计算、 应收 资金到 账、 基金费用 开支 及收入 确定 、基 金收益 分配 、
相关信息披 露、基金 宣传推介 材料中登 载基金业 绩表 现数据等进 行复核。 
（ 三） 基金 托管 人在上 述第 （一 ）、 （二 ）款的 监督和 核查 中发 现基 金管理 人违 反 上
述 第（ 一）、 （二 ）款 约定， 应及 时提示 基金 管理人， 并依 照法律 法规 的规 定向中 国证 监
会报告。基 金管理人 收到提示 后应及时 以书面形 式回 复基金托管 人并改正 。 
（ 四） 基金 托管 人发现 基金 管理 人的 投资 指令违 反法律 法规 、本 协议 的规定 ，应 当 拒
绝 执行 ，及 时 提示 基金 管理人 ，并 依照法 律法 规的规定 及时 向中国 证监 会报 告。基 金托 管
人 发现 基金管 理人 依据 交易程 序已 经生效 的指 令违反法 律法 规、、 本协 议规 定的， 应当 及
时基金管理 人，并依 照法律法 规的规定 及时向中 国证 监会报告。 （ 五） 基金 管理 人应积 极配 合和 协助 基金 托管人 的监督 和核 查， 包括 但不限 于： 在 规
定 时间 内答复 基金 托管 人并改 正， 就基金 托管 人的疑义 进行 解释或 举证 ，提 供相关 数据 资
料和制度等 。 
三、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
（ 一） 在本 协议 的有效 期内 ，在 不违 反公 平、合 理原则 以及 不妨 碍基 金托管 人遵 守 相
关 法律 法规及 其行 业监 管要求 的基 础上， 基金 管理人有 权对 基金托 管人 履行 本协议 的情 况
进 行必 要的核 查， 核查 事项包 括但 不限于 基金 托管人安 全保 管基金 财产 、开 设基金 财产 的
资 金账 户和证 券账 户以 及投资 所需 的其他 专用 账户、复 核基 金管理 人计 算的 基金资 产净 值
和 基金 份额净 值、 根据 基金管 理人 指令办 理清 算交收、 相关 信息披 露和 监督 基金投 资运 作
等行为。 
（ 二） 基金 管理 人发现 基金 托管 人擅 自挪 用基金 财产、 未对 基金 财产 实行分 账管 理 、
无 正当 理由未 执行 或延 迟执行 基金 管理人 资金 划拨指令 、泄 露基金 投资 信息 等违反 法律 法
规 、《 基金合 同》 及本 协议有 关规 定时， 应及 时以书面 形式 通知基 金托 管人 限 期纠 正， 基
金 托管 人收到 通知 后应 及时核 对并 以书面 形式 对基金管 理人 发出回 函。 在限 期内， 基金 管
理 人有 权随时 对通 知事 项进行 复查 ，督促 基金 托管人改 正。 基金托 管人 对基 金管理 人通 知
的违规事项 未能在限 期内纠正 的，基金 管理人应 依照 法律法规的 规定报告 中国证监 会。 
（ 三） 基金 托管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为， 包括 但不 限于 ：提交 相关 资 料
以供基金管 理人核查 托管财产 的完整性 和真实性 ，在 规定时间内 答复基金 管理人并 改正。 
四、基金财 产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2 、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理 人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同 》及本协 议另有规 定，不得 自行运用 、处 分、分配基 金的任何 财产。 
3、基金托管人按照规 定开设基金财 产的资金账户 和 证券账户以及投资所 需的其他专 用
账户。 
4、基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5、除依据《基金法 》、《运作办法 》及其他有关 法 律法规另有规定、或 者《基金合同 》
及本协议另 有约定外 ，基金托 管人不得 委托第三 人托 管基金财产 。 
（二）基金 合同生效 前募集资 金的验资 和入账 1、基金募集期满或 基金管理 人宣布 停止募集时， 募 集的基金份额总额、 基金募集金额 、
基 金份 额持有 人人 数符 合《基 金法 》、《 运作 办法》等 有关 规定的 ，由 基金 管理人 在法 定
期 限内 聘请具 有从 事相 关业务 资格 的会计 师事 务所对基 金进 行验资 ，并 出具 验资报 告， 出
具的验资报 告应由参 加验资的2 名以上 （含 2 名 ）中 国注册会计 师签字方 为有效。 
2、基金管理人应将属 于本基金财产 的全部资金划 入 在基金托管人处为本 基金开立的 基
金银行账户 中，并确 保划入的 资金与验 资确认金 额相 一致。 
（三）基金 的银行账 户的开设 和管理 
1、基金托管 人应负责 本基金的 银行账户 的开设 和管 理。 
2、基金托管人 以本基 金的名义开设 本基金的银行 账 户。本基金的银行预 留印鉴由基 金
托 管人 保管和 使用 。本 基金的 一切 货币收 支活 动，包括 但不 限于投 资、 支付 赎回金 额、 支
付基金收益 、收取申 购款，均 需通过本 基金的银 行账 户进行。 
3、本基金银行账户的 开立和使用， 限于满足开展 本 基金业务的需要。基 金托管人和 基
金 管理 人不得 假借 本基 金的名 义开 立其他 任何 银行账户 ；亦 不得使 用本 基金 的银行 账户 进
行本基金业 务以外的 活动。 
4、基金银行 账户的管 理应符合 法律法规 的有关 规定 。 
（四）基金 进行定期 存款投资 的账户开 设和管理 
基 金管 理人 以基 金名义 在基 金托 管人 认可 的存款 银行的 指定 营业 网点 开立存 款账 户 ，
基 金托 管人负 责该 账户 银行预 留印 鉴的保 管和 使用。在 上述 账户开 立和 账户 相关信 息变 更
过程中，基 金管理人 应提前向 基金托管 人提供开 户或 账户变更所 需的相关 资料。 
（五）基金 证券账户 、结算备 付金账户 及其他投 资账 户的开设和 管理 
1、基金托管人应当代 表本基金，以 基金托管人和 本 基金联名的方式在中 国证券登记 结
算有限责任 公司开设 证券账户 。 
2、本基金证券账户的 开立和使用， 限于满足开展 本 基金业务的需要。基 金托管人和 基
金 管理 人不得 出借 或转 让本基 金的 证券账 户， 亦不得使 用本 基金的 证券 账户 进行本 基金 业
务以外的 活 动。 
3、基金托管人以自 身法人名义在中 国证券登记结 算 有限责任公司开立结 算备付金账户 ，
用 于办 理基金 托管 人所 托管的 包括 本基金 在内 的全部基 金在 证券交 易所 进行 证券投 资所 涉
及的资金结 算业务。 结算备付 金的收取 按照中国 证券 登记结算有 限责任公 司的规定 执行。 4、在本托管协议生效 日之后，本基 金被允许从事 其 他投资品种的投资业 务的，涉及 相
关 账户 的开设 、使 用的 ，若无 相关 规定， 则基 金托管人 应当 比照上 述关 于账 户开设 、使 用
的规定。 
（六）债券 托管专户 的开设和 管理 
基 金合 同生 效后 ，基金 管理 人负 责以 基金 的名义 申请并 取得 进入 全国 银行间 同业 拆 借
市 场的 交易资 格， 并代 表基金 进行 交易； 基金 托管人负 责以 基金的 名义 在中 央国债 登记 结
算 有限 责任公 司和 银行 间市场 清算 所股份 有限 公司开设 银行 间债券 市场 债券 托管账 户， 并
代 表基 金进行 银行 间债 券市场 债券 和资金 的清 算。在上 述手 续办理 完毕 之后 ，由基 金托 管
人负责向中 国人民银 行报备。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证的 保管 
基 金财 产投 资的实 物证 券、 银行定 期存 款存 单等有 价凭 证由 基金 托管人 负责 妥善 保管 。
基金托管人 对其以外 机构实际 有效控制 的有价凭 证不 承担责任。 
（八）与基 金财产有 关的重大 合同及有 关凭证的 保管 
基 金托 管人 按照 法律法 规保 管 由 基金 管理 人代表 基金签 署的 与基 金有 关的重 大合 同 及
有关凭证。 基金管理 人代表基 金签署有 关重大合 同后 应在收到合 同正本 后 30 日 内将一份 正
本 的原 件提交 给基 金托 管人。 除本 协议另 有规 定外，基 金管 理人在 代表 基金 签署与 基金 有
关 的重 大合同 时应 保证 基金一 方持 有两份 以上 的正本， 以便 基金管 理人 和基 金托管 人至 少
各持有一份 正本的原 件。重大 合同由基 金管理人 与基 金托管人按 规定各自 保管至少15 年。 
五、基金资 产净值的 计算和会 计核算 
（一）基金 资产净值 的计算和 复核 
1、基金资产净值是指 基金资产总值 减去负债后的 价 值。基金份额净值是 指计算日基 金
资产净值除 以计算日 该基金份 额总数后 的价值。 
2、基金管理人应每估 值日对基金财 产估值。估值 原 则应符合《基金合同 》、《证券 投
资 基金 会计核 算业 务指 引》及 其他 法律法 规的 规定。用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净值 和
基 金份 额净值 由基 金管 理人负 责计 算，基 金托 管人复核 。基 金管理 人应 于每 个估值 日结 束
后 计算 得出当 日的 该基 金份额 净值 ，并在 盖章 后以双方 约定 的方式 发送 给基 金托管 人。 基
金 托管 人应对 净值 计算结 果进 行复核 ，并 以双方 约定的 方式 将复核 结果 传送给 基金 管理人 ，
由基 金管理 人对外公 布。月末 、年中和 年末估值 复核 与基金会计 账目的核 对同时进 行。 
3、当相关法律法规 或《基金合同》 规定的估值方 法 不能客观反映基金财 产公允价值时 ，
基金管理人 可根据具 体情况， 并与基金 托管人商 定后 ，按最能反 映公允价 值的价格 估值。 4、基金管理人、基金 托管人发现基 金估值违反《 基 金合同》订明的估值 方法、程序 以
及 相关 法律法 规的 规定 或者未 能充 分维护 基金 份额持有 人利 益时， 双方 应及 时进行 协商 和
纠正。 
5、当基金资 产的估值 导致基金 份额净值 小数点 后 3 位内发生差 错时，视 为基金份 额净
值 估值 错误。 当基 金份 额净值 出现 错误时 ，基 金 管理人 应当 立即予 以纠 正， 并采取 合理 的
措 施防 止损 失进 一步 扩大 ；当 计价错 误达 到基 金份 额净 值 的 0.25% 时 ，基 金管理 人应 当 报
中国证监会备案；当 计价错误达到 基金份额净值 的 0.5% 时，基金管理人 应当在报中国 证监
会 备案 的同时 并及 时进 行公告 。如 法律法 规或 监管机关 对前 述内容 另有 规定 的，按 其规 定
处理。 
6、由于基金管理人对 外公布的任何 基金净值数据 错 误，导致该基金财产 或基金份额 持
有 人的 实际损 失， 基金 管理人 应对 此承担 责任 。若基金 托管 人计算 的净 值数 据正确 ，则 基
金 托管 人对该 损失 不承 担责任 ；若 基金托 管人 计算的净 值数 据也不 正确 ，则 基金托 管人 也
应 承担 部分未 正确 履行 复核义 务的 责任。 如果 上述错误 造成 了基金 财产 或基 金份额 持有 人
的 不当 得利， 且基 金管 理人及 基金 托管人 已各 自承担了 赔偿 责任， 则基 金管 理人应 负责 向
不 当得 利之主 体主 张返 还不当 得利 。如果 返还 金额不足 以弥 补基金 管理 人和 基金托 管人 已
承担的赔偿 金额，则 双方按照 各自赔偿 金额的比 例对 返还金额进 行分配。 
7、 由于 证券/期 货交易所 及其登记 结算公司 发送的 数据错误， 有关会计 制度变化 或由
于 其他 不可抗 力原 因， 基金管 理人 和基金 托管 人虽然已 经采 取必要 、适 当、 合理的 措施 进
行 检查 ，但是 未能 发现 该错误 的， 由此造 成的 基金资产 估 值 错误， 基金 管理 人和基 金托 管
人 可以 免除赔 偿责 任。 但基金 管理 人和基 金托 管人应当 积极 采取必 要的 措施 消除或 减轻 由
此造成的影 响。 
8、如果基金托管人的 复核结果与基 金管理人的计 算 结果存在差异，且双 方经协商未 能
达 成一 致，基 金管 理人 可以按 照其 对基金 份额 净值的计 算结 果对外 予以 公布 ，基金 托管 人
可以将相关 情况报中 国证监会 备案。 
（二）基金 会计核算 
1、基金账册 的建立 
基 金管 理人 和基 金托管 人在 《基 金合 同》 生效后 ，应按 照双 方约 定的 同一记 账方 法 和
会 计处 理原则 ，分 别独 立地设 置、 登记和 保管 基金的全 套账 册，对 双方 各自 的账册 定期 进
行 核对 ，互相 监督 ，以 保证基 金财 产的安 全。 若双方对 会计 处理方 法存 在分 歧，应 以基 金
管理人的处 理方法为 准。 2、会计数据 和财务指 标的核对 
基 金管 理人 和基 金托管 人应 定期 就会 计数 据和财 务指标 进行 核对 。如 发现存 在不 符 ，
双方应及时 查明原因 并纠正。 
3、基金财务 报表和定 期报告的 编制和复 核 
基 金财 务报 表由 基金管 理人 和基 金托 管人 每月分 别独立 编制 。月 度报 表的编 制， 应 于
每月终了后 5 个 工作日内完成 ；招募说明书在 《基 金合同》生效后每六 个月更新并公 告一
次，于该等 期间届满后 45 日内公告 。季度报 告应在 每个季度结 束之日起 10 个 工作日内 编
制完毕并于 每个季度 结束之日 起 15 个工作日 内予以 公告；半年 度报告在 会计年度 半年终了
后 40 日内编制完毕 并于会 计年度半 年终了后 60 日 内予以公告 ；年度报 告在会计 年度结束
后 60 日内编制完毕 并于会 计年度终 了后 90 日内予 以公告。基 金合同生 效不足两 个月的，
基金管理人 可以不编 制当期季 度报告、 半年度报 告或 者年度报告 。 
基 金管 理人 在月 度报表 完成 当日 ，将 报表 盖章后 提供给 基金 托管 人复 核；基 金托 管 人
在收到后应 3 个 工作日内进 行 复核，并将复核 结果 书面通知基金管理人 。基金管理人 在季
度报告完成当日，将 有关报告提供 给基金托管人复 核 ，基金托管人应在收 到后 5 个 工作日
内 完成 复核， 并将 复核 结果书 面通 知基金 管理 人。基金 管理 人在半 年度 报告 完成当 日， 将
有关报告提 供给基金 托管人复 核，基金 托管人应 在收 到后 10 个工作日 内完成复 核，并将 复
核 结果 书面通 知基 金管 理人。 基金 管理人 在年 度报告完 成当 日，将 有关 报告 提供基 金托 管
人复核，基 金托管人 应在收到 后 15 个工作日 内完成 复核，并将 复核结果 书面通知 基金管理
人 。基 金管理 人和 基金 托管人 之间 的上述 文件 往来均以 加密 传真的 方式 或 双 方商定 的其 他
方式进行。 
基 金托 管人 在复 核过程 中， 发现 双方 的报 表存在 不符时 ，基 金管 理人 和基金 托管 人 应
共 同查 明原因 ，进 行调 整，调 整以 双方认 可的 账务处理 方式 为准； 若双 方无 法达成 一致 以
基 金管 理人的 账务 处理 为准。 核对 无误后 ，基 金托管人 在基 金管理 人提 供的 报告上 加盖 托
管 业务 部门公 章或 者出 具加盖 托管 业务部 门公 章的复核 意见 书，双 方各 自留 存一份 。如 果
基 金管 理人与 基金 托管 人不能 于应 当发布 公告 之日之前 就相 关报表 达成 一致 ，基金 管理 人
有权按照其 编制的报 表对外发 布公告， 基金托管 人有 权就相关情 况报中国 证监会备 案。 
六、基金份 额持有人 名册 的保 管



（一）基金 份额持有 人名册的 内容 
基金份额持 有人名册 的内容包 括但不限 于基金份 额持 有人的名称 和持有的 基金份额 。 
基金份额持 有人名册 包括以下 几类： 1、基金募集 期结束时 的基金份 额持有人 名册； 
2、基金权益 登记日的 基金份额 持有人名 册； 
3、基金份额 持有人大 会权益登 记日的基 金份额 持有 人名册； 
4、每半年度 最后一个 交易日的 基金份额 持有人 名册 。 
（二）基金 份额持有 人名册的 提供 
对 于每 半年 度最 后一个 交易 日的 基金 份额 持有人 名册， 基金 管理 人应 在每半 年度 结 束
后 5 个工作日内 定期向基金托 管人提供。对于 基金 募集期结束时的基金 份额持有人名 册、
基 金权 益登记 日的 基金 份额持 有人 名册以 及基 金份额持 有人 大会权 益登 记日 的基金 份额 持
有人名册， 基金管理 人应在相 关的名册 生成后 5 个工 作日内向基 金托管人 提供。 
（三）基金 份额持有 人名册的 保管 
基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额持 有人 名册 。如基 金托 管人 无法 妥善保 存持 有人 名册 ，
基 金管 理人应 及时 向中 国证监 会报 告，并 代为 履行保管 基金 份额持 有人 名册 的职责 。基 金
托管人应对 基金管理 人由此产 生的保管 费给予补 偿。 
七、争议解 决方式 
（ 一） 本协 议适 用中华 人民 共和 国法 律（ 为本协 议之目 的， 不包 括香 港特别 行政 区 、
澳门特别行 政区和台 湾地区法 律）并从 其解释。 
（ 二） 基金 管理 人与基 金托 管人 之间 因本 协议产 生的或 与本 协议 有关 的争议 可通 过 友
好 协商 解决。 如经 友好 协商未 能解 决的， 任何 一方均有 权将 争议提 交中 国国 际经济 贸易 仲
裁 委员 会按照 届时 的仲 裁规则 进行 仲裁， 仲裁 地点为北 京市 。仲裁 裁决 是终 局性的 并对 各
方 当事 人具有 约束 力， 仲裁费 用由 败诉方 承担 。争议处 理期 间，双 方当 事人 应恪守 基金 管
理 人和 基金托 管人 职责 ，各自 继续 忠实、 勤勉 、尽责地 履行 《基金 合同 》和 本托管 协议 规
定的义务， 维护基金 份额持有 人的合法 权益。 
（三）除争 议所涉的 内容之外 ，本协议 的当事人 仍应 履行本协议 的其他规 定。 
八、托管协 议的变更 与终止 
（一）托管 协议的变 更 
本 协议 双方 当事 人经协 商一 致， 可以 对协 议进行 变更。 变更 后的 新协 议，其 内容 不 得
与《基金合 同》的规 定有任何 冲突。变 更后的新 协议 应当报中国 证监会备 案。 
（二）托管 协议的终 止 
发生以下情 况，本托 管协议应 当终止： 
1、《基金合 同》终止 ； 2、基金托管 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金托管人接 管基金资 产； 
3、基金管理 人解散、 依法被撤 销、破产 或由其 他基 金管理人接 管基金管 理权； 
4、发生《基 金法》、 《运作办 法》或其 他法律 法规 规定的终止 事项。 
（三）基金 财产的清 算 
基 金管 理人 和基 金托管 人应 按照 《基 金合 同》及 有关法 律法 规的 规定 对本基 金的 财 产
进行清算。 




第二十一部分 对基金份额持有人的服务 
基 金管 理人 承诺 为基金 份额 持有 人提 供一 系列的 服务。 以下 服务 内容 ，由基 金管 理 人
在 正常 情况下 向投 资者 提供， 基金 管理人 可根 据实际业 务情 况以及 基金 份额 持有人 的需 要
和市场的变 化，不断 完善并增 加和修改 服务项目 。



一、营销创 新及网上 交易服务



为丰富投资 者的交易 方式和渠 道，基金 管理人为 投资 者提供多种 形式的交 易服务。



在 营销 渠道 创新 方面， 本基 金管 理人 大力 发展基 金电子 商务 ，并 已开 通基金 网上 交 易
系统，投资者 可登陆本 基金管理 人的网站 （www.phfund.com ） ，更加方 便、快捷 地办理基
金 交易 及信息 查询 等已 开通的 各项 基金网 上交 易业务。 同时 ，投资 者可 关注 鹏华基 金官 方
微信账号（微信号:penghuajijin) ，快速实现净值查询 功能，绑定个人账户之后，还可实现
账 户查 询功能 和交 易功 能。基 金管 理人也 将不 断努力完 善现 有技术 系统 和销 售渠道 ，为 投
资者提供更 加多样化 的交易方 式和手段 。



二、信息定 制服务



投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.phfund.com ） 、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心 （400-
6788-999；0755-82353668 ）等渠道提交 信息定制申 请，在申请获基金管理 人确认后，基金
管理人将通过信件、 手机短信、E-MAIL 等方 式为客 户发送所定制的信息 。信件定制的内 容
为 季度 纸质对 账单 ，手 机短信 可定 制的信 息包 括：月度 短信 账单、 公司 最新 公告、 持有 基
金 周末 净值等 ；邮 件定 制的信 息包 括：鹏 友会 周刊、电 子对 账单等 信息 。基 金管理 人将 根
据业务发展 需要和实 际情况， 适时调整 发送的定 制信 息内容。



三、在线咨 询服务


投 资 者可 通过 在线 客服 、短 信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号 ：penghuajijin ）
等网络通讯 工具进行 业务咨询 ，基金管 理人 7*24 小 时提供智能 机器人咨 询服务， 在工作时
间内有专人 在线提供 咨询服务 。



四、客户服 务中心（CALL-CENTER ）电话服务



呼叫中心（400-6788-999 、0755-82353668 ）自动 语音 系统提供每 周 7× 24 小时基 金账户
余额、交易 情况、基 金产品信 息与服务 等信息查 询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8：30 －21：00 的坐 席服务（重大法定节假日除外），
投 资者 可以通 过该 热线 获得业 务咨 询、信 息查 询、服务 投诉 、信息 定制 、资 料修改 等专 项
服务。



五、客户投 诉受理服 务



投 资者 可以 通过 直销和 销售 机构 网点 柜台 、基金 管理人 设置 的投 诉专 线、呼 叫中 心 人
工热线、书 信、电子 邮件等渠 道，对基 金管理人 和销 售机构所提 供的服务 进行投诉 。



电 话、 电子 邮件 、书信 、网 络在 线是 主要 投诉受 理渠道 ，基 金管 理人 设专人 负责 管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。现 场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，
由 各销售机 构受理后 反馈给本 基金管理 人跟进处 理。



第二 十二部分 其他应披 露事项 
本 基 金 的 其 他 应 披 露 事 项 将 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、
《 信息 披露办 法》 等相 关法律 法规 规定的 的内 容与格式 进行 披露， 并至 少在 一种指 定媒 介
上公告。 
公告内容 报纸 日期 
2017 年年度 报告摘要 《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 3 月
29 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 东 莞 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
手机银行基 金认/申购 费率优惠 活动的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 3 月
31 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
万 得 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售机构的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
4 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率
优惠活动的 公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
9 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
9 日 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
11 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
14 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
18 日 
2018 年第一 季度报告 《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
21 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
24 日 
关 于 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投
资 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 暂 停 申
购、赎回和 定期定额 投资业务 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
24 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销
售机构的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 4 月
27 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 单 笔 最 低 转 换 份 额 和 账 户 最 低 余
额限制的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
9 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
9 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 客 服
电话服务的 公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
11 日 
鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投 资 主
题指数证券投资基金（LOF ）更新的招募说
明书摘要 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
11 日 
关 于 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投
资 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 暂 停 申
购、赎回和 定期定额 投资业务 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
18 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购
（含定期定 额申购） 费率优惠 活动的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
21 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构的公告






《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
24 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 投 资
者 及 时 更 新 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
28 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
29 日 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投 资 主
题指数证券 投资基金 （LOF ）经 理变更公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
31 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含
定期定额申 购）费率 优惠活动 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
31 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 5 月
31 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 非 自
然人客户及 时登记受 益所有人 信息的公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
1 日 
鹏 华 基 金 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 单 笔
最低定投金 额限制的 公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
8 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
12 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒 泰
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机
构的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
14 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的股票 估值方法 变更的提 示性公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
15 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
16 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
20 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
22 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 停 牌 股 票 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公
告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
22 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
部 分 基 金 单 笔 最 低 申 购 金 额 （ 包 括 定 投 、
转换、转入 ）的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
26 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
27 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
28 日 
关 于 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投
资 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 暂 停 申
购、赎回和 定期定额 投资业务 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
28 日 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
29 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行
渠 道 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优
惠的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
30 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行
渠道基金定 投手续费 率优惠的 公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 6 月
30 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 7 月
5 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 7 月
6 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 7 月
7 日 
2018 年第二 季度报告 《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 7 月
18 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 7 月
24 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 7 月
28 日 
关 于 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投
资主题指数证券投资基金（LOF ）参与上海
证券有限责 任公司申 购费率优 惠活动公 告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 8 月
1 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 东 北 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含
定期定额申 购）费率 优惠活动 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 8 月
6 日 
关 于 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投
资主题指数证券投资基金（LOF ）参与上海
证 券 有 限 责 任 公 司 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠
活动公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 8 月
13 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 与 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 （ 含
定期定额申 购）费率 优惠活动 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 8 月
13 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基金销售机 构的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 8 月
24 日 
2018 年半年 度报告摘 要 《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 8 月
27 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 9 月
1 日 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 9 月
6 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 9 月
7 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 9 月
12 日 
关 于 鹏 华 港 股 通 中 证 香 港 中 小 企 业 投
资 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 暂 停 申
购、赎回和 定期定额 投资业务 的公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 9 月
18 日 
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性
公告 
《 证 券 时 报 》 、
《中国证券报》、
《上海证券 报》 
2018 年 9 月
22 日 
上述披露事 项的披露 期间自 2018 年 3 月 29 日至2018 年 9 月 28 日止。 
第二 十三部分 招募说明 书的存放及查 阅方式 
本 招募 说明 书按 相关法 律法 规， 存放 在基 金管理 人、基 金销 售机 构等 的办公 场所 ， 投
资 人可 在办公 时间 免费 查阅； 也可 在支付 工本 费后在合 理时 间内获 取本 招募 说明书 复制 件
或 复印 件，但 应以 招募 说明书 正本 为准。 投资 人也可以 直接 登录基 金管 理人 的网站 进行 查
阅。 
基金管理人 保证文本 的内容与 所公告的 内容完全 一致 。 
第二 十四部分 备查文件 
一、备查文 件包括： 
1 、中 国证 监会 注册 鹏华 港股通 中证 香港 中小 企业投资 主题 指数 证券 投资基 金（LOF）
募集的文件 
2、《鹏华港 股通中证 香港中小 企业投资 主题指 数证 券投资基金 （LOF ）基 金合同》 
3、《鹏华港 股 通中证 香港中小 企业投资 主题指 数证 券投资基金 （LOF ）托 管协议》 
4、法律意见 书 
5、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 
6、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 
二、备查文 件的存放 地点和投 资人查阅 方式： 
1、存放地点：《基金 合同》、《托 管协议》存放 在 基金管理人和基金托 管人处；其 余
备查文件存 放在基金 管理人处 。 2、查阅方式 ：投资人 可在营业 时间免费 到存放 地点 查阅，也可 按工本费 购买复印 件。 








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2018 年11 月