华宝港股 通恒生香港 35 指数证券 投资基金（LOF ）
招募说明 书 摘要（更新）
2018 年第 1 号
基金管理人： 华宝基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 18 日证 监许 可 【2017 】 1543 号文注册，
进行募集。
基金 管理 人保 证 《华 宝港 股通 恒生 香港 35 指数证券投资基金 （LOF ） 招募 说明 书》 （以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书” ）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证 监会 注册 ， 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的注 册， 并不 表明 其对 本基 金的 价值 和收 益作 出
实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市
场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前， 需充分
了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包 括： 因政 治、 经济 、 社会 等
环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于投
资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险 ，本基金特定风险等 。
本基 金投 资相 关股 票市 场交 易互 联 互通 机制 允许 买卖 的规 定范 围内 的香 港 联合 交易 所
上市的股票（以下简称“港股通标的股票” ）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及
货币市场基金。本基金为 指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金
合同》 等信息披露文件， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基
金是否和投资者的风险承受能力相适应， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自
行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收 益。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后 ， 基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 30 日， 有关 财务 数据 和净 值表 现截 止日 为
2018 年 6 月 30 日，数据未经审计。
一、 《基 金合 同》 生效 日期
本基金自 2018 年 2 月 5 日 到 2018 年 3 月 23 日 向个人投资者和机构投资者同时发售，
《基金合同》于 2018 年 3 月 30 日 生效。
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 华宝基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏 ）
成立日期：2003 年 3 月 7 日
注册资本：1.5 亿元人民币
电话：021 －38505888
联系人：章希
股权结构： 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股 份， 外方 股 东 Warburg Pincus
Asset Management, L.P.持有 49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥 清先 生， 董事 长， 硕士 ， 高级 会计 师。 曾任 宝钢 计财 部资 金处 主办 、 主管 、 副处 长，
宝钢集团财务有限公司总经理。 现任华宝兴业基金管理有限公司董事长， 中国宝武钢铁集团
有限公司产业金融党工委副书记、纪委书记，法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长，
华宝信托有限责任公司董事， 华宝都鼎 （上海） 融资租赁有限公司 董事长， 中国太平洋保险
（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金
融分析师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任
公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
Michael Martin 先生，董事，博士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助理；
第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings 总裁；现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、 全球金融行业负责人、 董事总经理， 美国 Financial
Engines 董事、加 拿大 DBRS 董事 、美 国 Mariner Finance 董事。
周朗 朗先 生， 董事 ， 本科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 （加 拿大 ） 分析 师； 花旗 银行 （香
港） 投资 银行 部分 析师 ； 现任 美国 华平 集团 中国 金融 行业 负责 人、 董事 总经 理， 华融 资产 管
理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光 先生 ， 独立 董事 ， 硕士 。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒士 克曼 律师 事务 所律 师、 飞利 浦电 子
中国集团法律顾问、 上海市邦信阳律师事务所合伙人。 现任上海胡光律师事务所主任、 首席
合伙人。
尉安 宁先 生， 独立 董事 ， 博士 。 曾任 宁夏 广播 电视 大学 讲师 ， 中国 社会 科学 院经 济研究
所助 理研 究员 ， 世界 银行 农业 经济 学家 ， 荷兰 合作 银行 东北 亚区 食品 农业 研究 主管 ， 新希 望
集团常务副总裁， 比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长， 山东亚太中慧集团董事长。
现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志 宏先 生， 独立 董事 ， 硕士 。 曾任 毕马 威会 计师 事务 所合 伙人 、 普华 永道 会计 师事 务
所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉 丽女 士， 监事 ， 硕士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德意 志银 行投 资银 行部 ； 现任 美
国华平集团执行董事。
杨莹女士，监事，本科。曾在三 九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨
银行 （中 国） 有限 公司 、 中国 民生 银行 、 华宝 投资 有限 公司 工作 ， 现任 华宝 信托 有限 责任 公
司风险管理部副总经理。
贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基
金管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。
王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务
总监兼互金策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理 ，简历同上。
向辉 先生 ， 副总 经理 ， 硕士 。 曾在 武汉 长江 金融 审计 事务 所任 副所 长、 在长 盛基 金管 理
有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算
登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办，宝钢集团成本管理处主管，
宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书，宝钢集团办公厅秘书室主任，华宝投资
有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、 董事会秘书， 宝钢金融系统党委组织部部长、 党
委办公室主任。现任华宝基金管理 有限公司副总经理。
李慧 勇先 生， 副总 经理 ， 硕士 。 曾在 上海 申银 万国 证券 研究 所有 限公 司担 任董 事总 经理
/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经
理。
刘月 华先 生， 督察 长， 硕士 。 曾在 冶金 工业 部、 国家 冶金 工业 局、 中国 证券 业协 会等 单
位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、本基金 基金经理
周晶 ， 博士 。 先后 在美 国德 州奥 斯丁 市德 亚资 本、 泛太 平洋 证券 （美 国 ） 和汇 丰证 券 （美
国） 从事 数量 分析 、 另类 投资 分析 和证 券投 资研 究工 作。2005 年至 2007 年任华宝基金管理
有限公司内控审计风险管理部 主管。2011 年再 次加 入华 宝 基金 管理 有限 公司 任策 略部 总经
理兼首席策略分析师， 现任国际业务部总经理兼华宝资产管理 （香港 ） 有限公司董事。 2013
年 6 月至 2015 年 11 月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014 年 9 月起任
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理，2015 年 9 月至 2017 年 8
月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016 年 3 月起任华宝标普美国品质消
费股票指数证券投资基金（LOF ）基金经理，2016 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小
盘指数证券投资基金 （LOF）基 金经理， 2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国 （香港上市）
25 指数证券投资基金 （LOF ） 基金 经理 ， 2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香港 35 指数证券
投资基金（LOF) 基金经理。
俞翼之，硕士。曾在上海上元投资管理有限公司、永丰金证券（上海代表处） 、凯基证
券（上海代表处）从事证券研究工作。2011 年 7 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任
海外投资管理部高级分析师、基金经理助理等职务。2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国
（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF ）基金经理，2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香
港 35 指数证券投资基金（LOF) 基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
刘自 强先 生， 投资 总监 、 华宝 动力 组合 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 国策 导向 混
合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭 女士 ， 投资 总监 、 国内 投资 部总 经理 、 华宝 行业 精选 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理、
华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
胡戈 游先 生， 助理 投资 总监 、 华宝 宝康 消费 品证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝 品质 生活 股
票型证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。
曾豪先生，研究部总经理，华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
蔡目 荣先 生， 国内 投资 部副 总经 理、 华宝 多策 略增 长开 放式 证券 投资 基金 基金 经理 、 华
宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、 华宝价值发现混合型证券投资基金、 华宝绿色主
题混合型证券投资基金基金经理。
6、 上述人员之间不存在近亲属关系 。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、 依法募集 资 金，办理 或 者委 托经 中国 证监 会认 定 的其 他机 构 代为 办理 基 金份 额的
发售 、申购、赎回 和登记事宜；
2、 办理本基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制 季度、半年度 和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
12、 中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、 基金管理人将遵守 《基金法》 、 《 中华人民共和国 证券 法》 等法 律法 规的 相关 规定 ，
并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、 基金管理人不从事下列行为： （1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金财产；
（6 ）泄 露因 职 务便 利获 取 的未 公开 信息 、利 用该 信 息从 事或 者 明示 、暗 示 他人 从事
相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、行政法规 和 中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
（1 ）依 照有 关 法律 法规 和 基金 合同 的规 定， 本着 谨 慎的 原则 为 基金 份额 持 有人 谋取
最大利益；
（2 ）不 利用 职 务之 便为 自 己、 代理 人、 代表 人、 受 雇人 或任 何 其他 第三 人 牟取 不当
利益；
（3 ）不 泄漏 在 任职 期间 知 悉的 有关 证券 、基 金的 商 业秘 密、 尚 未依 法公 开 的基 金投
资内容、基金投资计划等信息 ，或 利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动 ；
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括 市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难） 。
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系， 具体包括以下内容：
（1 ） 搭建 风险 管理 环境 。 具体 包括 制定 风险 管理 战略 、 目标 ， 设置 相应 的组 织机 构、
建立清晰的责任线路和报告渠道、 配备适当的人力资源、 开发适用的技术支持系统等内容。
（2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3 ）分 析风 险 。检 查存 在 的控 制措 施， 分析 风险 发 生的 可能 性 及其 引起 的 后果 并将
风险归类。
（4 ） 度量 风险 。 评估 风险 水平 的高 低， 既有 定性 的度 量手 段， 也有 定量 的度 量手 段。
定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5 ）处 理风 险 。将 风险 水 平与 既定 的标 准相 对比 ， 对于 那些 级 别较 低、 在 公司 所定
标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标 准；而
对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了
严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。
（6 ）监 视与 检 查。 对已 有 的风 险管 理系 统进 行实 时 监视 ，并 定 期评 价其 管 理绩 效，
在必要时结合新的需求加以改变。
（7 ）报 告与 咨 询。 建立 风 险管 理的 报告 系统 ，使 公 司股 东、 公 司董 事会 、 公司 高级
管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1 ）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效 性原 则。 通 过设 置科 学 清晰 的操 作流 程， 结合 程 序控 制， 建 立合 理的 内 控程 序，
维护内部控制制度的有效执行；
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门
和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其
他资产分离运作，独立进行；
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的
相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；
防火 墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严
格的批准程序和监督防范措施；
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运
作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并
在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每
一位员工，不留有制度 上的空白或漏洞；
审慎 性原 则。 公 司内 部控 制 的核 心是 风险 控制 ，内 部 控制 制度 的 制订 要以 审 慎经 营、防范和化解风险为出发点；
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进
行相应的修改或完善。
（2 ）内部风险控制的要求和内容
内部 风险 控制 要 求不 相容 职 务分 离、 建立 完善 的岗 位 责任 制和 规 范的 岗位 管 理措 施、
建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应
机制。
内部风险控制的内容包括投资管 理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3 ）督察长制度
公司 设督 察长 ， 督察 长由 公司 总经 理提 名， 董事 会聘 任， 并应 当经 全体 独立 董事 同意 。
督察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相
关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，
提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改
或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4 ）监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定
的程序和适当的方法，进 行公正客观的检查和评价。
监察 稽核 部和 风 险管 理部 负 责调 查评 价公 司内 控制 度 的健 全性 、 合理 性； 负 责调 查、
评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内
控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责
包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
三、基金托管人 （一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真 ： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998 年， 现有 员工110 余人 ， 大部 分员 工具 有丰 富的 银行 、
证券 、 基金 、 信托 从业 经验 ， 且具 有海 外工 作、 学习 或培 训经 历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金 （一 对多 、 一对 一） 、 社保 基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构 、 券商
资产 管理 计划 、 信托 计划 、 企业 年金 、 银行 理财 产品 、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金 托管 等门
类齐 全、 产品 丰富 的托 管业 务体 系。 在国 内， 中国 银行 首家 开展 绩 效评 估、 风险 分析 等增 值
服务，为各类客户提供个 性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2018 年9 月 30 日， 中国 银行 已托 管 679 只证券投资基金， 其中境内基 金 642 只，
QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念， 坚持 “规范运作、 稳健经营” 的原则。 中国银行托管业务部风
险控制工作 贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部
检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起 ， 中国 银行 连续 聘请 外部 会计 会计 师事 务所 开展 托管 业务 内部 控制 审阅 工作 。先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017 年， 中国 银行 继续 获得 了基 于 “ISAE3402”和“SSAE16 ”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密， 能够有效保
证托管资产的安全 。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关 规定 ， 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的投 资指 令违 反法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定， 或
者违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管
理机 构报 告。 基金 托管 人如 发现 基金 管理 人依 据交 易程 序已 经生 效的 投资 指令 违反 法律 、 行
政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人，并及时向国
务院证券监督管理机构报告。
四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、场外销售机构
（1 ）直销机构
1）直销柜台
名称：华宝基金管理有限公司
住所 、 办公 地址 ： 中国 （上 海） 自由 贸易 试验 区世 纪大 道 100 号上海环球金融中心 58
楼
法定代表人：郑安国
直销柜台电话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真：021-50499663 、50988055
联系人：章希
网址：www.fsfund.com
2）直销 e 网金
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e 网金系统办理本基金的认/ 申购、
赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com 。
（2 ）其他场外销售机构 1 ）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
邮编：100818
法定代表人：陈四清
联系人：陈洪源
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2 ）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮编：518040
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
3）南京银行股份有限公司
办公地址：江苏省南京市中山路 288 号
邮编：210008
法定代表人：胡升荣
客户服务电话：95302
公司网址：http://www.njcb.com.cn/
4）平安银行股份有限公司
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
邮编：518001
法定代表人：谢永林
联系人：戴青
客户服务电话：95511-3
公司网址：www.bank.pingan.com
5）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路 12 号
邮编：200002
法定代表人：高国富
联系人：胡子豪
传真：021-61162165
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
6）中信银行 股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮编：100010
法定代表人：李庆萍
联系人：王晓琳
客户服务电话：95558
公司网址：www.citicbank.com
7）上海万得基金销售有限公司
联系电话：400-821-0203
8）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
联系电话： 400-098-8511
9）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
联系电话：400-098-8511
10）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
联系电话：4000988511
11 ）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
邮编：518026
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
联系电话：4008-001-001
客户服务电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
12）渤海证券股份有限公司
办 公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）
法定代表人：王春峰
联系人：王星
传真：022-28451958
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.ewww.com.cn
13）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
邮编：518034
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
14）长江证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
邮编：430015
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579
公司网址：www.95579.com
15）大同证券有限责任公司
办公地址：山西省太原市小店区长治 路 111 号山西世贸中心 A 座 F12
法定代表人：董祥
联系人：薛津
传真：0351-7219891
客户服务电话：4007121212
公司网址：www.dtsbc.com.cn
16）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系电话：15910450297
传真：010-61840699
客户服务电话：4000618518
公司网址：https://danjuanapp.com/
17）德邦证券股份有限公司
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：武晓春
联系人：刘熠
联系电话：95353
传真：862168767981
客户服务电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.com.cn
18）第一创业证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115 号投 行大 厦 18F
邮编：518000
法定代表人：刘学民
联系人：李晓伟
传真：0755-25838701
客户服务电话：95358
公司网址：www.firstcapital.com.cn/
19）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街 6666 号
邮编：130118
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：400-600-0686
传真：0431-85096795
客户服务电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
20）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
联系电话：95531
传真：021-50498825
客户服务电话：95531 ；400-8888-588
公司网址：www.longone.com.cn
21）东吴证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
邮编：215021
法定代表人：范力
联系人：陆晓
传真：0512-62938527
客户服务电话：95330
公司网址：www.dwzq.com.cn
22）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：夏锐
传真：010-66555246
客户服务电话：400-8888-993 、95309
公司网址：www.dxzq.net.cn
23）方正证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人：高利
联系人：程博怡
客户服务电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
24）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
法定代表人：周健男
联系人：李晓皙
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
25）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：马梦洁
客户服务电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
26）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门内大街 3 号国华投资大厦 9 层
邮编：100007
联系人：李弢
传真：010-84183311
客户服务电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
27）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 711 室
邮编：610015
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
传真：028-86690126
客户服务电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
28）国联证券股份有限公司
办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
邮编：214121
法定代表人：姚志勇
联系人：祁昊
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
公司网址：http://www.glsc.com.cn
29）国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
联系电话：400-888-6628
传真：021-38670666
客户服务电话：95521
公司网址：www.gtja.com
30）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：95536
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
31）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：李楠
客户服务电话：95553 、400 －8888 －001 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
32）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
联系电话：400-700-9665
客户服务电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
33）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
联系电话：400-920-0022
客户服务电话：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com
34）宏信证券有限责任公司
办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦 10 楼
法定代表人：吴玉明
联系人：张鋆
传真：028-86199079
客户服务电话：4008366366
公司网址：www.hx818.com
35）华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
邮编：230081
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
传真：0551-65161672
客户服务电话：95318
公司网址：www.hazq.com
36 ）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
邮编：200120
法定代表人：陈林
联系电话：400-820-9898
传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
37 ）华福证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层
法定代表人：黄金琳
联系人：王虹
传真：021-20655196
客户服务电话：95547
公司网址：www.hfzq.com.cn
38 ）华泰证券股份有限公司
办公地址：南京市江东中路 288 号华泰证券一号楼
邮编：210019
法定代表人：周易
联系人：马艺卿
传真：021-83387254
客户服务电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
39 ）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
邮编：150028
法定代表人：赵宏波
联系人：姜志伟
传真：0451-82337279
客户服务电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
40 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
客户服务电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
41 ）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：曹欣
客户服务电话：95325
公司网址：www.kysec.cn
42 ）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
客户服务电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
43 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广 场 B 座 6F
客户服务电话：4000-776-123
公司网址：http://www.fund123.cn/
44 ）中国民族证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人：姜志军
联系人：程博怡
客户服务电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
45 ）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：何之江
联系人：周驰
联系电话：95511
传真：0755-82435367
客户服务电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
46 ）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：韩笑
传真：0351 －8686619
客户服务电话：400-666-1618 、95573
公司网址：www.i618.com.cn
47 ）上海证券有限责任公司
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
传真：021-53686100 ，021-53686200
客户服务电话：021-962518
公司网址：www.962518.com
48 ）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世 纪商贸广场 40 楼
邮编：200031
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
联系电话：95523
传真：021-33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com
49 ）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
邮编：200031
法定代表人：李梅
联系人：陈飙
联系电话：95523
传真：021-33388224
客户服务电话：95523
公司网址：www.swhysc.com
50 ）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
联系电话：400-1818-188
客户服务电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
51 ）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
联系人：张 丽琼
联系电话：4008-773-772
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
52 ）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
邮编：400023
法定代表人：廖庆轩
联系人：周青
传真：023-63786212
客户服务电话：4008-096-096
公司网址：www.swsc.com.cn
53 ）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
法定代表人：张志刚
联系人：张晓辰
传真：010-63081344
客户服务电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
54 ）兴业证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号
法定代表人：杨华辉
联系 人： （公 邮）
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
55 ）中国银河证券股份有限公司
办公地址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
邮编：100033
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
联系电话：95551
传真：010-83574807
客户服务电话：4008-888-888 或 95551
公司网址：www.chinastock.com.cn
56 ）招商证券股份有限公司
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 30 楼
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：95565
传真：0755-82943227
客户服务电话：95565
公司网址：www.newone.com.cn
57 ）中航证券有限公司
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层
邮编：100102
法定代表人：王晓峰
联系人：王紫雯
传真：010-59562637
客户服务电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
58 ）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：毕明建
联系人：吕卓
联系电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户服务电话：400-910-1166
公司网址：www.cicc.com
59 ）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：秦雨晴
传真：021-20315125
客户服务电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
60 ）中国中投证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人：高涛
联系人：胡芷境
联系电话：95532
传真：0755-82026539
客户服务电话：95532 或 400-600-8008
公司网址：www.china-invs.cn
61 ）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
法定代表人：王常青
联系人：许梦园
联系电话：400-888-8108
客户服务电话：95587
公司网址：www.csc108.com
62 ）中信期货有限公司
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
63 ）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮编：100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：400-889-5548
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
64 ）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
邮编：100026
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
联系电话：400-889-5548
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
65 ）中银国际证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼
邮编：200120
法定代表人：宁敏
联系人：许慧琳
联系电话：400-620-8888
传真：021-50372474
客户服务电话：4006208888
公司网址：www.bocichina.com
66 ）珠海盈米财富管理有限公司
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
客户服务电话：020-89629099
公司网址：www.yingmi.cn
其它场外销售机构情况详见基金份额发售公告及基金管理人届时发布的调整销售机构
的相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
2、场内销售机构
本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。 具体会员单位
名单可在深圳证券交易所网站查询。
本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易
所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
联系 电话 ： （86 21 ） 3135 8666
传真: （86 21 ） 3135 8600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
办公地址：中国上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
执行事务合伙人：曾顺福
联系 电话 ： （021 ） 61418888
传真 ： （021 ） 63350177
联系人：曾浩
经办注册会计师：曾浩、吴凌志
五、基金简介
基金名称： 华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF ）
基金类型：契约型开放式
六、基金的投资
（一 ）投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 正常 情况 下， 本基 金力 争控 制
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不
超过 5%。
（二 ）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 标的指数成份股、备选成份股、
依法发行上市的 其他 股票 （包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票） 、 债券
（国 债、 央行 票据 、 金融 债券 、 企业 债券 、 公司 债券 、 中期 票据 、 短期 融资 券、 超短 期融 资
券、 次级 债券 、 政府 支持 机构 债、 政府 支持 债券 、 地方 政府 债、 可转 换债 券及 其他 经中 国证
监会允许投资的债券） 、 债券回购、 资产支持证券、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及
其他 银行 存款 ） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 股指 期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具 （ 但须符 合中国证监会相关规定 ）。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ， 其中 投资 于标 的指 数成 份股 及其
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴
纳的交易保证金后， 基金保留的现金 （不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等） 或
者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金通过 港股通投资标的指数的成份股、 备选成份股， 未来如果港股通业务规则发生
变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式， 基金管理人可在履行适当程序后相应
调整。
（三 ）投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投
资目 标。 正常 情况 下， 本基 金力 争控 制净 值增 长率 与业 绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 5% 。
1、组合复制策略
本基金主要采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数成 份股 及其 权重 构建 基金 的股 票投 资组 合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、 因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况， 导致本基金
无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将通过投资成份股、 非成份股、 成份股个股衍生品
等进行替代。
3、债券投资策略
本基金 债券 投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产， 提高基金资
产的投资收益。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金
面动向分析等判断未来利率变动走势，并利用债券定价技术，进行个券选择。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、 资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，
综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格遵守法
律法规和基金合同， 控制信用风险和流动性风险的前提下， 选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值 为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约， 以降低股票仓位调整的交易成本， 提高投资效率， 从而更好地跟
踪标的指数，实现投资目标。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上， 审慎参与融资及转融通业务。 本基金将
根据市场情况和组合风险收益， 确定投资时机、 标的证券以及投资比例。 若相关融资及转融
通业务的法律法规发生变化， 本基金将从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变
化。
7、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品， 基金管理人将根据监管机构
的规定及 本基金的投资目标， 在履行 适当程序后 制定与本基金相适应的投资策略、 比例限制、
信息披露方式等。
（四） 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80% ，其中投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金 （不
包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等） 或者投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5% ；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基 金 在任 何交 易日 买 入权 证的 总 金额 ，不 得超 过 上一 交易 日 基金 资产 净值 的
0.5% ；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10% ；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8）本基金持有的同一 （ 指同一信用级别 ）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10% ；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产支持证券。 基金持有
资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值
的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（13 ）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10% ；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 95% ； 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债券 （不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20% ；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20%；
（14 ）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（15 ） 本基 金参 与融 资的 ， 每个 交易 日日 终， 本基 金持 有的 融资 买入 股票 与其 他有 价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（16 ） 本基 金参 与 转融通证券出借业务的， 在任何交易日日终， 参与转融通证券出借交
易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩
余期限按照市值加权平均计算；
（17 ） 本基 金投 资流 通受 限证 券， 基金 管理 人应 事先 根据 中国 证监 会相 关规 定， 与基 金
托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
（18 ） 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 15% ； 因
证券 市场 波动 、 上市 公司 股票 停牌 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的因 素致 使基 金不 符合
前述 比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 ； （19 ） 本基 金与 私募 类证 券资 管产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易对 手开 展逆 回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资 比例 限制。
除上述 第 （2）（ 10 ）、（ 18） 、 （19）项 外 ， 因证 券/ 期货 市场波动、 证券发行人 合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金
管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除 外 。法律法规另有
规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。 在上 述期 间内 ， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当 符 合基 金合 同的 约定 。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消 或变更 上述 限制 ， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人 在 履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行 。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资 ；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律 、行政 法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的， 应
当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管 人的 同意 ， 并按 法律 法规 予以 披露 。 重大 关联 交易 应提 交基 金管 理人 董事 会审 议， 并经
过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律 、 行政 法规或监管 机构 取消 上述 限制 ， 如适 用于 本基 金， 则本 基金 投资 不再 受相 关
限制。
（五） 标的指数和 业绩比较基准 本基金的标的指数为 恒生香港 35 指数
本基金的业绩比较基准为 经人民币汇率调整的 恒生香港 35 指数 收益率×95% ＋人民币
银行活期存款利率（税后）×5%
恒生香港 35 由市值最大的 35 家在香港市场上市，而其主要营业收入（或盈利或资产，
如适 用） 来自 中国 内地 以外 地方 的公 司所 组成 。 该指 数反 映在 香港 上市 非中 资大 盘股 的整 体
表现。
如果指数编制单位变更或停止 恒生香港 35 指数 的编制、发布或授权，或 恒生香港 35
指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致 恒生香港 35 指数 不宜继
续作为标的指数， 或者今后法律法规发生变化， 证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的
原则 ， 按监 管部 门要 求履 行适 当程 序以 后变 更标 的指 数、 业绩 比较 基准 、 基金 名称 等并 及时
公告 。 其中 ， 若变 更标 的指 数涉 及本 基金 投资 范围 或投 资策 略的 实质 性变 更， 则基 金管 理人
应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变
更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指
数更 名等 事项 ） ， 则该 等变 更 无须召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协
商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（六） 风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及
货币 市场 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有 与标 的指 数相 似的 风险 收益 特征 。 本基 金将 通过
港股通投资香港证券市场， 会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险、 汇率风险、 港股通机制下
交易日不连贯可能带来的风险等 。
（七） 基金管理人代表基金行使股东权利 和债权人权利 的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利 和债权人权利 ，保护基金
份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（八）基金的投资组合报告 本基金的投资组合报告所载的数据截至 2018 年 6 月 30 日， 本报 告中 所列 财务 数据 未经
审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 42,670,621.44 92.61
其中：股票
42,670,621.44 92.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,530,878.86 5.49
8 其他资产
875,852.00 1.90
9 合计
46,077,352.30 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末未持有境内股票投资。
（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有 港股通 投资股票。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 4,970,867.03 11.02
C 消费者常用品 668,038.72 1.48
D 能源 - -
E 金融 15,489,188.71 34.33
F 医疗保健 - -
G 工业 4,293,233.82 9.51
H 信息技术 351,269.18 0.78
I 电信服务 - -
J 公用事业 4,951,457.17 10.97
K 房地产 11,946,566.81 26.47
合计 42,670,621.44 94.56
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 01299 友邦保险 81,000 4,684,769.46 10.38
2 00005 汇丰控股 65,600 4,070,621.70 9.02
3 00388 香港交易所 16,400 3,263,134.24 7.23
4 00001 长和 45,000 3,156,566.40 7.00
5 00016 新鸿基地产 28,500 2,844,956.64 6.30
6 01113 长实集团 44,000 2,311,105.72 5.12
7 00002 中电控股 27,000 1,923,532.65 4.26
8 00011 恒生银行 11,000 1,819,578.42 4.03
9 00003 香港中华煤气 130,900 1,657,634.09 3.67
10 02388 中银香港 53,000 1,651,084.89 3.66
（2） 报告 期末 积 极投 资按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金未投资股指期货。
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金未投资国债期货。
11 、 投资组合报告附注
（1） 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门
立案 调查 ， 也没 有在 报告 编制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 ， 无证 券投 资决 策程 序需 特别说明。
（2） 基金投资的前十名股票未超出合同规定备选库。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 664,953.79
3 应收股利 158,827.99
4 应收利息 766.30
5 应收申购款 1,742.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 49,561.25
8 其他 -
9 合计 875,852.00
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
七、基金的业绩
基金业绩截止日为 2018 年 6 月 30 日。 基金 过往 业绩 不代 表未 来表 现， 本报告中所列数
据未经审计 。
1、净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段
净值增长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2018/03/30-2018/06/30 0.01% 0.81% 1.29% 0.91% -1.28% -0.10%
2 、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018 年 3 月 30 日至 2018 年 6 月 30 日）
注： 1 、 本基 金基 金合 同生 效于2018 年3 月30 日, 截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定，截至本报告期末, 本基金尚处于建仓期。
八、基金份额的申 购和赎回
（一）申购与赎回的场所
基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对 基金份额 进行申购与赎回。
本基金 的申购与赎回将通过销售机构进行 。
投资者可使用开放式基金账户， 通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构， 办理
本基金 的场外申购与赎回业务。
投资者也可使用 深圳证券账户 ， 通过 深圳证券交易所 系统办理 本基金 的场内申购与赎回
业务 。 场内 申购 和赎 回业 务的 场所 为具 有基 金销 售业 务资 格 且具有相应业务资格 的 深圳证券
交易所 会员单位。
具体的 基金 销售 机构 将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人
可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金投资者应当 在 销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日为港股通交易日， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的港股通 正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后， 若出现新的证券/期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易所交易时间变更或其
他特 殊情 况， 基金 管理 人将 视情 况对 前述 开放 日及 开放 时间 进行 相应 的调 整， 但应 在实 施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。
2、申购 、赎回 开始日及业务办理 时间
本基金自 2018 年4 月 18 日起开始办理日常申购、赎回业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒 介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转
换。 投资 者在 基金 合同 约定 之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎 回或转换申请 且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“ 未知价 ”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 基金份额 净值为基准
进行计算；
2、“ 金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外赎回遵循 “先进先出 ” 原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎
回 ；
5、场内申购与赎回业务遵循 深圳证券交易所 、中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公
司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值
的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者 必须根据销售机构规定的程序， 在开放日 的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者 申购 基金份额 时， 必须 全额 交付 申购 款项 ， 投资者 交付 申购 款项， 申购申请即为成立 ； 登记 机构 确认 基金 份额 时， 申购 生效 。 若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，
申购款项将退回投资者账户， 基金管理人、 基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息
等损失。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者 赎回申请成功后， 基金管理人将在 T ＋10 日 （ 包括该日 ） 内支 付赎 回款 项。 在发
生巨额赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时， 款项 的支 付办 法
参照 基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项 的划付相应 顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前受 理 有效 申购 和赎 回申 请的 当天 作 为申 购或 赎回 申请
日 （T 日 ），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效申请， 投资者 应 在 T+2 日后 （包括该日 ） 及时 到销售网点柜台或以销售机 构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实
接收 到申 请。 申购 、 赎回 申请 的确 认以 登记 机构 的确 认结 果为 准。 对于 申请 的确 认情 况， 投
资者应及时查询。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务的确认及办理的时间和程序
进行调整，并提前公告。
（五）申购与赎回的数量限制
1 、投资者 通过 其他场外销售 机构 和直销 e 网金 申购本基金单笔最低金额为 1 元人民币
（含申购费） 。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币 （含申购费） ，追加申购
最低金额为 每笔 1 元人民币 （含申购费） 。已 有认购 本基金 记录的 投资者 不受首次申购最低
金额 的限 制， 但受 追加 申购 最低 金额 的限 制。 场外 销售机构对最低 申购限额及交易级差有其
他规定的，以各 场外 销售机构的业务规定为准。
2 、 投资者通过场内销售机构申购时 ， 单笔申购申请的最低金额为 1,000 元 ，且申购申
请的金额必须为 1 元的整数倍。
3 、 其他 销售 机构 的投 资者 欲转 入直 销柜 台进 行交 易要 受直 销柜 台最 低金 额的 限制 。 基
金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
4 、投资者可多次申购，对单个投资者累计持 有份额不设上限限制。
5 、 投资 者可将其全部或部分 基金 份额 赎回 。 本基 金按 照份 额进 行赎 回 ， 单笔赎回份额不得低于 1 份。 基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构的某一交易账户内保留的基
金份额 余额不 足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。
6、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。
7、 对于 场内 申购 、 赎回 及持 有场 内份 额的 数量 限制 ， 深圳 证券 交易 所和 中国 证券 登记
结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制 、 投资者 每个基金交易账户的最低基金份额余额 限制、 单个 投资者 累计持有的基金份额
上限 、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限 等。
基金管理人必须在调整 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒介 上公告并报中国
证监会备案。
（六）申购与赎回费用
1、申购费用
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金， 申购费率按
每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下， 场内申购费率 与 场外申购费率 相同 。
申购金额（元）
申购费率
100 万以下
1.00%
大于等于 100 万， 小 于 200 万
0.60%
200 万（含）以上
按笔收取，1000 元/ 笔
申购费用由投资者承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广 、 销售、 登记费
等各项费用。
2、赎回费用
（1）场外 赎回费率 ：
持有基金份额期限 赎回费率
小于 7 日 1.5%
大于等于 7 日， 小于6 个月 0.50%
大于等于 6 个月，小于1 年 0.25%
大于等于 1 年 0 注： 此处 一月按 30 日 计算， 一年按 365 日计算
（2）场内 赎回费 率:
持有基金份额期限 赎回费率
小于 7 日 1.5%
大于等于 7 日 0.50%
赎回费用由赎回 基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 基金份额 时收
取。 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 的赎回费 全额计入基金财产 。 对持续持有期 大于或
等于 7 日的投资者收取的赎回费 ， 不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产，其余用于支付
登记结算费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金 促销 计划 ， 定期 或不 定期 地开 展基 金促 销活 动。 在基 金促 销活 动期 间， 按相 关监 管部 门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 基金的各项销售 费率。
5、办理场内申购、赎回业务应遵守 深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司
的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所 或中国证券登记结 算有限
责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定， 基金合同相应予以修改， 并按照新规定执
行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
本基 金的 场外 、 场内 申购 均采 用金 额申 购的 方式 ， 申购 金额 包括 申购 费用 和净 申购 金额 。
申购费用适用比例费率时：
净申购金额= 申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净 申购金额/申购当 日的基金 份额净值
申购费用适用固定金额时：
申购费用=固定金额
净申购金额= 申购金额-申购费用
申购份额=净 申购金额/申购当 日的基金 份额净值
场外申购份额计算结果按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位， 由此 产生 的收 益或 损失由基金财产承担； 场内申购份额计算结果 先按四舍五入的原则保留到小数点后两位， 再按截
位法保留到整数位， 小数部分对应的剩余金额由场内 销售 机构退还投资者 。 申 购费 用、 净申
购金额的计算按四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此误差产生的收益或损失由基金资
产承担。
例： 假定某 投资者 投资 100,000 元 通过场外本基金 ，对应的申购费率为 1.0% ，申购当
日 的 基金份额净值为 1.0861 元，该 投资者 可得到的基金份额为：
净申购金额=100,000/ （1+1.0%） ＝99,009.90 元
申购费用=100,000-99,009.90 ＝990.10 元
申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份
即： 投 资者 投资 100,000 元 通过 场外 申购 本基金 ，假 定申 购当 日 的 基金 份额 净值 为
1.0861 元，可得到 91,160.94 份基金份额 。
例： 假定某 投资者 投资 100,000 元 通过场内 申购 基金份额 ，对应的申购费率为 1.0%，
申购当 日 的基金份额净值为 1.0861 元，该 投资者 可得到的基金份额为：
净申购金额=100,000/ （1+1.0%） ＝99,009.90 元
申购费用=100,000-99,009.90 ＝990.10 元
申购份额=99,009.90/1.0861＝91,160.94 份=91,160 份
退款金额=0.94 ×1.0861 ＝1.02 元
即： 投资者 投资 100,000 元通过场内 申购基金份额 ，假定申购当日 的 基金份额净值为
1.0861 元，可得到 91,160 份基金份额，退款金额 为 1.02 元 。
2、赎回金额的计算方式
本基金 赎回采用份额赎回的方式 。 赎回金额为赎回 总 额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份额 ×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回 总 额×赎回费率
赎回金额=赎回 总 额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 两 位， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金
财产承担。
例： 某投资者 通过 场外 赎回 10,000 份基金份额 ，持有期限 9 个月， 对应的赎回费率为
0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,0 00×1.1615=11,615.00 元 赎回费用=11,615 ×0.25%=29.04 元
赎回金额=11,615-29.04=11,585.96 元
即：某投资者 通过 场外 赎回 10,000 份基金份额 ，持有期限 9 个月， 对应的赎回费率为
0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1615 元，则其可得到的赎回金额为 11,585.96 元。
3、基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1 日内公告。
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（八） 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申
购申请。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当
暂停基金估值并暂停接受基金申购申请。
3、 证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市 或者港股通临时停市 ， 导致 基金 管理 人无 法计
算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请 会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响， 或发生其他 损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 或登 记机 构的 异常 情况 导致 基金 销售 系统 、
基金登记 结算 系统 、证券登记系统 或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发
布异常时。
8、港股通交易额度度不足。
9、申请超过基金管理人设定的 基金总规模、单日 净申购比例上限 、单一投资者 单日或
单笔申购金额上限 的 。
10、 基金 管理 人接 受某 笔 或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50% ，或者变相规避 50%集中度的情形时；
11、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1 、2、3、5、6、7 、8、11 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受
投资者的申购申请 时， 基金 管理 人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎
回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活
跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、 证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市 或者港股通临时停市 ， 导致 基金 管理 人无 法计
算当日基金资产 净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资
者的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形 之一 且基 金 管理 人决 定暂 停接 受 基金 份额 持有 人的 赎 回申 请或 延缓 支付
赎回款项 时， 基金 管理 人应 在当 日报 中国 证监 会备 案， 已确 认的 赎回 申请 ， 基金 管理 人应 足
额支 付； 如暂 时不 能足 额支 付， 对于场外赎回申请， 应将可支付部分按单个账户申请量占申
请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所 述情 形， 按
基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部
分予以撤销。 出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 场内赎回申请按照 深圳证券交易所 及中
国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十） 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 （ 赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ） 超过前一
开放日的基金总份 额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的 场外 处理方式
当基金 出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回： 当基金管理人认为支付 投资者 的赎回申请有困难或认为因支付 投
资者 的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前 提下 ， 可对 其余 赎回 申请 延期 办理 。
发生上述延期办理的， 若存在单个赎回申请人当日申请赎回的份额超过前一工作日基金
总份额 20% （ “大 额赎 回申 请人 ” ）的 情形 ，基 金管 理人 优先确认 其他 赎回 申请 人（ “普 通赎
回申 请人 ” ）的 赎回 申请 ，在 当日 可接 受赎 回的 范围 内对 普通 赎回 申请 人的 赎回 申请 予以 全
部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认； 在普通赎回申
请人 的赎 回申 请全 部确 认 且当 日接 受 赎回 比例 不低 于上 一 开放 日基 金 总份 额的 10% 的前提
下， 在仍 可接 受赎 回申 请的 范围 内对 大额 赎回 申请 人的 赎回 申请 按比 例确 认。 对于未能赎回
部分 ， 投资 者在 提交 赎回 申请 时可 以 选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转
入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回
申请 将被 撤销 。 延期 的赎 回申 请与 下一 开放 日赎 回申 请一 并处 理， 无优 先权 并以 下一 开放 日
的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资者在提交赎回
申请时未作明确选择， 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎
回最低份额的限制。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放 日以上 （ 含本数 ）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要 ， 可暂 停接 受基 金的 赎回 申请 ； 已经 接受 的赎 回申 请可以延缓支付赎回款项， 但不得超
过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的 场内 处理方式
当出现巨额赎回时， 场内赎回申请按照 深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公
司相应规则进行处理。
4、巨额赎回的公告
当发生上述 巨额 赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真 、 通过 销售机构告
知等 其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在指定媒介上
刊登公告。
（十 一） 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
如发生暂停的时间超过 1 日， 基金 管理 人可 以按 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定自 行确
定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数， 并应于重新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值。
（十 二）基金转换
基金 管理 人可 以根 据相 关 法律 法规 以及 基金 合 同的 规定 决定 开办 本 基金 与基 金管 理人
管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十 三） 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非
交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基 金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法
人或 其他 组织 。 办理 非交 易过 户必 须提 供基 金登 记机 构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四） 基金 份额的登记和转托管
1、基金份额的登记
（1）本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的基金份额，登记在
登记结算系统中基金份额持有人开 放式基金账户下； 场内认购、 申购、 买入或通过跨系统转
托管从场外转到场内的基金份额，登记在证券登记系统基金份额持有人 深圳证券账户 下。
（2）登记在证券登记系统中的基金份额，可以直接申请场内赎回或在本基金上市后在
深圳证券交易所 上市交易。
（3）登记在登记结算系统中的基金份额，可以直接申请场外赎回，也可以办理跨系统
转托管转至证券登记系统后，在 深圳证券交易所 上市交易。
2、基金份额的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。 本基金的转托管
包括系统内转托管和跨系统转托管。
（1）系统内转托管
1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。
2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销
售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
3）募集期内不得办理系统内转托管。 （2）跨系统转托管
1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系
统之间进行转托管的行为。
2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及 深圳证券交易所 的
相关规定办理。
（3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
（4）本基金上市前、权益分派期间、 深圳证券交易所 规定相应停牌日期、基金份额处
于质 押、 冻结 状态 或出 现 深圳证券交易所 、 登记 机构 规定 的其 他情 形时 ， 不得 办理 跨系 统转
托管。
（十五） 定期定额投资计划
基金管理人可以为 投资者 办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另行规定。 投
资者 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申 购金额。
（十六） 基金 份额 的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十七） 基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认 可的 交易 场 所或 者交 易方 式进 行 份额 转让 的 申请 并由 登 记机 构办 理基 金份 额 的过 户登
记。 基金 管理 人拟 受理 基金 份额 转让 业务 的， 将提 前公 告， 基金 份额 持有 人应 根据 基金 管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十八） 基金份额的质押
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务， 基金管理人可制定和实施相
应的业务规则。
九、基金的费用与 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用费；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用； 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费、 仲裁 费和 诉讼 费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/ 期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用和账户维护费；
10、基金上市费用和年费；
11 、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.75% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人核 对一 致后 ， 由基 金托 管人 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路 径进 行资 金支 付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近 可支 付日 。 费用 自动 扣划 后， 基金 管理 人应 进行 核对 ， 如发 现 数据 不符 ， 及时 联系 基金
托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H ＝E ×0.15% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人核 对一 致后 ， 由基 金托 管 人自动在月初 5 个工 作日 内、 按照 指定 的账 户路 径进 行资 金支 付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至
最近 可支 付日 。 费用 自动 扣划 后， 基金 管理 人应 进行 核对 ， 如发 现 数据 不符 ， 及时 联系 基金
托管人协商解决。 3、指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的
指数许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。
标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.04% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.04% ÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计提，按季支付。本基金的标的指数许可使用费收取下限为
每季度 25,000 港币。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整， 本基 金将 采用 调整 后的 方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基金 管理 人应 及时 按照 《信 息披 露
办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述 “ （一 ） 基金 费用 的种 类” 中第 4－12 项费 用， 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、 《招 募说 明书 》更 新部 分的 说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称《基金法》)、《 公开募集 证券投资
基金运作管理办法》( 以下 简称 《运 作办 法》)、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法 》( 以下 简称 《销
售办法》)、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》(以下 简称 《信 息披 露办 法》) 及其他有关规
定,华宝基金管理有限公司 对《 华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF ） 招募说明
书》作如下更新： 1、 “三 、基 金管 理人 ”更 新了 基金 管理 人的 相关 信息 。
2、 “四 、基 金托 管人 ”更 新了 基金 托管 人的 相关 信息 。
3、 “五 、相 关服 务机 构” 更新 了代 销机 构的 相关 信息 。
4、 “六 、基 金的 募集 ”更 新了 本基 金募 集的 相关 信息 。
5、 “七 、基 金合 同的 生效 ”更 新了 本基 金合 同生 效的 相关 信息 。
6、“ 八、基金份额的上市交易”更新了本基金上市交易的相关信息。
7、“ 九、基金份额的申购与赎回”更新了本基金办理申购、赎回业务的日期。
8、 “十 、基 金的 投资 ” 增加 了截至 2018 年6 月 30 日的基金的投资组合报告。
9、增加了 “十一、基金的业绩” 本基金 截至 2018 年6 月 30 日的基金业绩数据。
10、 “二十二、 对基金份额持有人的服务”更新了本基金办理定期定额投资计划的相
关信息。
11、 “二 十三 、其 他应 披露 事项 ”对 本报 告期 内的 相关 公告 作了 信息 披露 。
上述内容仅为摘要,须与本 基金 《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝基金管理有限公司
2018 年 11 月 12 日
