创金合信量化核心混合：更新招募说明书摘要（2018年11月）查看PDF公告
创金合信 量化核 心混合型 证券投 资基金招 募说明 书(更新) 摘要 基金管理 人：创 金合信基 金管理 有限公司 基金托管 人：中 国工商银 行股份 有限公司 截止日：2018 年 09 月 27 日 重要提示 本基金经 中国证 监会 2017 年 1 月 3 日证 监许可 ［2017］5 号文准予注册。 本基金 的基金合 同于 2017 年 3 月 27 日 正式生 效。 基金管理 人保证 招募说明 书的内 容真实、 准确、 完整。本 基金经 中国证监 会注册 ，但中国 证监会 对本基金 募 集 的 注 册 ， 并不表明 其对本 基金的投 资价值 、市场前 景和收 益做出实 质性判 断或保证 ，也不 表明投资 于本基 金没有风 险。 本基金为 混合型 基金，长 期来看 ，其预期 风险与 预期收益 水平高 于债券型 基金和 货币市场 基金， 低于股票 型基金 。 本基金投 资于证 券市场， 基金净 值会因为 证券市 场波动等 因素产 生波动， 投资人 在投资本 基金前 ， 应全面 了解本 基 金 的 风险收益 特征和 产品特性 ， 充分 考虑自身 的风险 承受能力 ， 理性 判断市场 ， 并承 担基金投 资中出 现的各类 风险。 投 资 本 基金可能 遇到的 风险包括 ： 与本 基金采用 数量化 投资模型 ， 以及 投资于特 定的投 资品种相 关的特 定风险； 证券市 场 整 体 环境引发 的系统 性风险； 个 别证 券特有的 非系统 性风险； 市 场风 险、 流动性 风险 ； 基金投资 过程 中产生的 管理风 险、 运 作风险和 不可抗 力风险。 其中 ， 与本基金 采用数 量化投资 模型相 关的特定 风险指 数据风险 与模型 风险； 与 本基金 投资 特 定的投资 品种相 关的特定 风险指 与投资金 融衍生 品相关的 特定风 险， 与 投资中 小 企业私募 债等非 公开发行 的债券 品种 因 信息披露 不充分 而可能发 生的流 动性风险、 信用 风险等， 与 投资 资产支持 证券相 关的信用 风险、 利率风险、 流动 性风险 、 提前偿付 风险、 操作风险 和法律 风险。 特 别的， 出于保护 基金份 额持有人 的目的 ， 本基金 为保障 基金资产 组合的 流 动 性 与基金份 额持有 人的净赎 回需求 相适配， 还将在 特定环境 下启动 相应的流 动性风 险管理工 具。 敬 请投资人 详细阅 读 本 招 募说明书“ 风险揭 示”，以便 全面了 解本基金 运作过 程中的潜 在风险 。 基金不同 于银行 储蓄与债 券， 基 金投资人 有可能 获得较高 的收益 ， 也有可能 损失 本金。 投资 有风 险， 投资人 认购 （或申 购） 基 金时应 认 真阅读本 基金的 《招募 说明书 》 及 《基 金合同 》 等信息披 露文件 ， 自主 判断基 金 的投资价 值， 自 主做出 投资决策 ，自行 承担投资 风险。 基金的过 往业绩 并不预示 其未来 表现，基 金管理 人管理的 其他基 金的业绩 也不构 成对本基 金业绩 表现的保 证。 基金管理 人依照 恪尽职守 、 诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原则管 理和运 用基金资 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最 低 收 益。 基金管理 人提醒 投资者基 金投资 的“ 买者自负”原 则，在投 资者作 出投资决 策后， 基金运营 状况与 基金净值 变化导 致的投 资风险， 由投资 者自行负 担。 本招募说 明书已 经本基金 托管人 复核。 本 招募说 明 书所载内 容截止 日为 2018 年 9 月 27 日, 有 关财 务数据和 净值表 现截止 日为 2018 年 6 月 30 日（未 经审 计）。 第一部分 基 金管 理人 一、基金 管理人 概况 名称：创 金合信 基金管理 有限公 司 住所：深 圳市前 海深港合 作区前 湾一路 1 号 201 室（入驻 深圳市 前海商务 秘书有 限公司） 办公地址 ：深圳 市福田中 心区福 华一路 115 号投 行大厦 15 层 法定代表 人：刘 学民 成立日期 ：2014 年 7 月 9 日 联系电话 ：0755-23838000 联系人： 贾崇宝 组织形式 ：有限 责任公司 注册资本 ：人民 币 1.7 亿元 股权结构 二、主要 人员情 况 1 、董事会成 员基 本情况 公司董事 会共 有 7 名成员， 其中 1 名董事长 ，3 名 董事，3 名 独立 董事。 刘学民先 生， 董 事长， 研究生 ， 国籍： 中国 。 历 任北京市 计划委 员会外经 处副处 长、 北 京京放 经 济发展公 司总经 理、 佛 山证券有 限责任 公司董事 长， 现 任第一创 业证券 股份有限 公司董 事长、 第 一创业 投资管理 有限公 司董事、 深圳第 一 创 业 创新资本 管理有 限公司董 事、 国 泰一新 （ 北京） 节水投资 基金管 理有限公 司董事 、 深圳第 一创业 元创投资 管理有 限 公 司 董事、 北 京第一 创业圆创 资本管 理有限公 司的董 事、 北京 一创远 航投资管 理有限 公司董事 长、 创 金合信基 金管理 有 限 公 司董事长 、法定 代表人。 苏彦祝先 生， 董 事， 硕士， 国籍： 中国。 历 任南方 基金管理 有限公 司研究员 、 基金 经理、 投 资部执 行总监、 投资部 总监 、 第一创业 证券股 份有限公 司副总 裁兼资产 管理部 总经理， 现任创 金合信基 金管理 有限公司 董事、 总经理。 黄越岷先 生， 董 事， 硕 士， 国籍 ： 中国 。 历 任佛 山市计量 所工程 师、 佛 山市诚 信 税务师事 务所副 经理、 第一创 业 证券股 份有限公 司信息 技术部总 经理助 理、 清算 托管部 副总经理 、 资产 管理部运 营与客 服负责人 ， 现任 创金合信 基金管 理 有 限 公司董事 、公司 副总经理 。 刘红霞女 士， 董 事， 本科， 国籍 ： 中国。 历 任广 东省香江 集团人 力资源部 副总经 理、 中国 建材集 团下属北 新家居/ 易好 家 电器连锁 有限公 司人力资 源总监 、 顺丰快 递集团 人事处总 经理， 现任第一 创业证 券股份有 限公司 副总裁、 第一创 业 证 券 承销保荐 有限责 任公司监 事， 北 京第一创 业圆创 资本管理 有限公 司董事长， 深圳 第一创业 元创投 资管理有 限公司 董事长 ， 第一创业 投资管 理有限公 司董事 长、 深圳 第一创 业创新资 本管理 有限公司 董事长 ， 深圳聚 创文化 产业投资 管理有 限 公 司 董事长， 深圳一 创泰和投 资管理 有限公司 董事长 ， 深圳市 一创创 富投资管 理有限 公司执行 董事， 广东恒元 创投资 管 理 有 限公司董 事， 珠 海一创明 昇投资 管理有限 公司董 事长， 深 圳一创 汇智股权 投资管 理有限公 司法人 代表、 董 事长， 珠 海 一 创众值大 数据投 资有限公 司董事 ， 中关村顺 势一 创 （北京） 投 资 管理股份 有限公 司法人代 表、 董 事长， 浙江 一创 电建资 产管理有 限公司 董事， 深 圳市鲲 鹏一创股 权投资 管理有限 公司董 事， 上海 金浦瓴 岳投资管 理有限 公司董事 ， 广东 恒 健 新 兴产业投 资基金 管理有限 公司董 事，颐创 （上海 ）文化传 媒有限 公司, 创 金合信 基 金管理有 限公司 董事。 陈基华先 生， 独 立董事 ， 硕士 ， 高级会计 师， 国 籍： 中 国。 历任 中国诚信 证券评 估有限公 司经理 、 红牛 维他命 饮 料有限 公司财务 总监、ALJ （中 国）有 限公司财 务总监 、吉通网 络通讯 股份有限 公司副 总裁、财 务总监 、中国铝 业股份 有限公 司执行董 事、 副 总裁、 财 务总监 、 农银汇 理基金 管理有限 公司董 事、 中铝 海外控 股有限公 司总裁 、 中国太 平洋保 险 （ 集团） 有限公 司副 总裁， 现任 北京 厚基资本 管理有 限公司总 裁、 中 铁高新工 业股份 有限公司 独立董 事、 江苏沃 田集 团董事 、 黄山永新 股份有 限公司、 创金合 信基金管 理有限 公司独立 董事。 潘津良先 生，独 立董事， 研究生 ，国籍： 中国。 于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役 ；1975 年 4 月起 历任北京 照相机 总厂 职工， 北京 经济 学院劳动 经济系 教师， 北京 市西 城区委办 公室干 部、 副总主 任， 北京市委 办公厅 副处长， 北 京市 政府休 改办调研 处、 研 究室处长 ， 建设 银行信托 投资公 司房地产 业务部 总经理、 海南代 表处主任 、 海南 建信投资 管理有 限 公 司 总经理， 信达信 托投资公 司总裁 助理、 总 裁办主 任兼基金 部总经 理， 信达 投资有 限公司总 裁助理 兼总裁办 主任， 中 润 经 济发展有 限责任 公司副总 经理、 总经理、 董事长 、 党委委 员、 党 委书记， 名誉董 事长。 现 任创金 合信基金 管理有 限 公 司 独立董事 。 徐肇宏先 生，独 立董事， 学士， 国籍，中 国。曾 就职于北 京市皮 革工业公 司、中 国人民银 行、中 国工商银 行，1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中 国华融 资产管理 公司人 力资源部 总经理 、组织部 部长， 北京办事 处总经 理、党委 书记， 公司总 裁助理、 党委委 员、副总 裁。2011 年 1 月-2013 年 1 月任融德 资产 管理有限 公司董 事长、党 委书记 。现任创 金合信 基金 管理有限 独立董 事。 2 、监事基本 情况 公司不设 监事会 ，设监事 一名、 职工监事 一名。 杨健先生， 监事 ， 博士， 国籍： 美国。 历任 华北 电力设计 院 （北 京） 工程师，GE Energy （通 用电 气能源集 团） 工 程师， ABB Inc. 项 目经 理、新英 格兰电 力交易与 调度中 心首席分 析师、 通用电气 能源投 资公司助 理副总 裁、花旗 集团高 级副总 裁，现任 第一创 业证券股 份有限 公司首席 风险官 、创金合 信基金 管理有限 公司监 事。 梁少珍女 士， 职 工监事， 国籍： 中国。 历 任第一 创业证券 股份有 限公司经 纪业务 部营销管 理、 东 莞营业部 运营总 监 、 资 产管理部 综合运 营主管。2014 年 8 月加入创 金合 信基金管 理有限 公司。 3 、高级管理 人员 基本情况 刘学民先 生，董 事长、法 定代表 人，简历 同前。 苏彦祝先 生，总 经理，简 历同前 。 梁绍锋先 生， 督 察长， 硕 士， 国 籍： 中国 。 历任 中国国际 贸易促 进委员会 深圳分 会法务主 管、 世 纪证券有 限责任 公 司 合 规专员、 第一创 业证券股 份有限 公司法律 合规部 副总经理 、现任 创金合信 基金管 理有限公 司督察 长。 黄先智先 生， 副 总经理， 硕士， 国籍： 中 国。 历 任湖南浏 阳枫林 花炮厂销 售经理 、 第一创 业证券 股份有限公司资 产管理 部高级投 资助理 、 固定收 益部投 资经理、 资产管 理部产品 研发与 创新业务 部负责 人兼交易 部负责 人。 现任 创金合 信 基 金 管理有限 公司副 总经理。 黄越岷先 生，副 总经理， 简历同 前。 刘逸心女 士， 副 总经理， 学士， 国籍： 中 国。 历 任中国工 商银行 北京市分 行个人 金融业务 部项目 经理、 上 投摩根 基 金 管 理有限公 司北京 分公司北 方区域 渠道业务 总监、 第一创业 证券股 份有限公 司资产 管理部市 场部负 责人， 现 任创金 合 信 基 金管理有 限公司 副总经理 。 张雪松先 生， 副 总经理， 博士， 国籍： 中 国。 历 任广东发 展银行 深圳分行 信贷员 ， 深圳市 太阳海 岸国际旅 游发展 有 限 公 司财务副 经理， 南方基金 管理有 限公司养 老金及 机构理财 部总监 助理、 基金 经理、 养老金业 务部总 监、 机构业 务部 总监 ， 第一创业 证券股 份有限公 司资产 管理部私 募业务 战略规划 组负责 人，现任 创金合 信基金管 理有限 公司副总 经理。 4 、本基金基 金经 理 程志田先 生，中 国国籍， 金融学 硕士，2006 年 7 月加入长 江证券 股份有限 公司任 高级研究 经理。2009 年 7 月加入 国海 证券股份 有限公 司任金融 工程总 监。2011 年 7 月 加入摩根 士丹利 华鑫基金 管理有 限公司， 于 2011 年 11 月 15 日至 2013 年 4 月 15 日 担任 大摩深 证 300 基金的基金 经理。2013 年 9 月加入 泰康资产 管理有 限责任公 司任量 化投资总 监。2015 年 5 月加入创 金合 信基金管 理有限 公司，现 任量化 投资部总 监、基 金经理。 5 、基金管理 人投 资决策委 员会成 员的姓名 和职务 苏彦祝先 生，创 金合信基 金管理 有限公司 董事、 总经理 陈玉辉先 生，创 金合信基 金管理 有限公司 投资一 部总监 曹春林先 生，创 金合信基 金管理 有限公司 基金经 理 王一兵先 生，创 金合信基 金管理 有限公司 固定收 益部总监 张荣先生 ，创金 合信基金 管理有 限公司基 金经理 薛静女士 ，创金 合信基金 管理有 限公司总 经理助 理 程志田先 生，创 金合信基 金管理 有限公司 量化投 资部总监 上述人员 之间不 存在近亲 属关系 。 第二部分 基 金托 管人 一、基金 托管人 基本情况 名称：中 国工商 银行股份 有限公 司 注册地址 ：北京 市西城区 复兴门 内大街 55 号 成立时间 ：1984 年 1 月 1 日 法定代表 人：易 会满 注册资本 ：人民 币 35,640,625.71 万元 联系电话 ：010-66105799 联系人： 郭明 二、主要 人员情 况 截至 2017 年末， 中国工商 银行资 产托管部 共有员 工 230 人，平均 年龄 33 岁，95% 以上员工 拥有大 学本科以 上学历 ，高 管人员均 拥有研 究生以上 学历或 高级技术 职称。 三、基金 托管业 务经营情 况 作为中国 大陆托 管服务的 先行者 ，中国工 商银行 自 1998 年在国内 首家提供 托管服 务以来， 秉承“ 诚实信用、 勤勉尽 责” 的宗旨， 依靠严 密科学的 风险管 理和内部 控制体 系、 规范 的管理 模式、 先 进的营 运系统和 专业的 服务团队 ， 严格 履 行 资 产托管人 职责， 为境内外 广大投 资者、 金融 资产 管理机构 和企业 客户提供 安全、 高效、 专业 的托 管服务， 展 现优 异的市 场形象和 影响力 。 建立了 国内托 管银行中 最丰富 、 最成熟 的产品 线。 拥有 包括证 券投资基 金、 信 托资产、 保险资 产、 社 会保障基 金、基 本养老保 险、企 业年金基 金、QFII 资产 、QDII 资 产、股权 投资基 金、证券 公司集 合资产管 理计划 、证 券公司定 向资产 管理计划 、商业 银行信贷 资产证 券化、基 金公司 特定客户 资产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的托 管产品 体系，同 时在国 内率先开 展绩效 评估、风 险管理 等增值服 务，可 以为各类 客户提 供个性化 的 托 管 服 务 。截至 2017 年末， 中国工商 银行共 托管证券 投资基 金 815 只。 自 2003 年以来， 中国 工商银行 连续十 四年获得 香港 《 亚洲 货币》、 英 国 《 全球托管 人》、香港 《 财资 》 、美国 《 环球金 融 》 、内地 《 证券 时报》、 《 上海 证券报 》 等境 内 外权威 财经媒体 评选 的 54 项最佳托管 银 行大奖； 是获得 奖项最多 的国内 托管银行 ，优良 的服务品 质获得 国内外金 融领域 的持 续认可和 广泛好 评。 四、基金 托管人 的内部控 制制度 中国工商 银行资 产托管部 自成立 以来， 各 项业务 飞速发展 ， 始终 保持在资 产托管 行业的优 势地位 。 这些成 绩的取 得 ， 是 与资产托 管部“ 一手抓业务 拓展， 一手抓内 控建设” 的做法是 分不开 的。资产 托管部 非常重视 改进和 加强内部 风险管 理工 作， 在积极 拓展 各项托管 业务的 同时， 把加 强风 险防范和 控制的 力度， 精心 培育 内控文化， 完善 风险控制 机制， 强化业 务项目全 过程风 险管理作 为重要 工作来做 。继 2005、2007、2009 、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺 利通 过评 估组织内 部控制 和安全措 施是否 充分的最 权威 的 SAS70 （审计标 准第 70 号 ） 审阅 后，2015 年、2016 年中国工 商银 行资 产托管部 均通 过 ISAE3402（原 SAS70 ）审阅，迄今 已第十次 获得无 保留意见 的控制 及有效性 报告， 表明独立 第三方 对 中国工商 银行托 管服务在 风险管 理、 内部 控制方 面 的健全性 和有效 性的全面 认可, 也 证明中国 工商银 行托管服 务的风 险控 制能力已 经与国 际大型托 管银行 接轨，达 到国际 先进水平 。目前 ，ISAE3402 审阅已经成为 年度化 、常规化 的内控 工作 手段。 1 、内部风险 控制 目标 保证业务 运作严 格遵守国 家有关 法律法规 和行业 监管规则 ， 强化 和建立守 法经营 、 规范运 作的经 营思想和 经营风 格 ， 形 成一个运 作规范 化、 管理科 学化 、 监控制度 化的 内控体系； 防范 和化解经 营风险 ， 保证托管 资产 的安全完 整； 维 护持有 人的权益 ；保障 资产托管 业务安 全、有效 、稳健 运行。 2 、内部风险 控制 组织结构 中国工商 银行资 产托管业 务内部 风险控制 组织结 构由中国 工商银 行稽核监 察部门 （内控合 规部、 内部审计 局） 、 资 产 托 管部内设 风险控 制处及资 产托管 部各业务 处室共 同组成。 总行稽 核监察部 门负责 制定全行 风险管 理政策， 对各业 务 部 门 风险控制 工作进 行指导、 监 督。 资 产托管部 内部设 置专门负 责稽核 监察工作 的内部 风险控制 处， 配备 专职稽核 监察人 员 ， 在总经理 的直接 领导下， 依照有 关法律规 章， 对 业务的运 行独立 行使稽核 监察职 权。 各业 务处室 在各自职 责范围 内 实 施 具体的风 险控制 措施。 3 、内部风险 控制 原则 （1 ）合法性 原则 。内控制 度应当 符合国家 法律法 规及监管 机构的 监管要求 ，并贯 穿于托管 业务经 营管理活 动的始 终。 （2 ）完整性 原则 。托管业 务的各 项经营管 理活动 都必须有 相应的 规范程序 和监督 制约；监 督制约 应渗透到 托管业 务的 全过程和 各个操 作环节， 覆盖所 有的部门 、岗位 和人员。 （3 ） 及时性 原则 。 托管业 务经营 活动必须 在发生 时能准确 及时地 记录； 按 照“ 内控 优先”的原 则， 新 设机构或 新增业 务品 种时，必 须做到 已建立相 关的规 章制度。 （4 ）审慎性 原则 。各项业 务经营 活动必须 防范风 险，审慎 经营， 保证基金 资产和 其他委托 资产的 安全与完 整。 （5 ）有效性 原则 。内控制 度应根 据国家政 策、法 律及经营 管理的 需要适时 修改完 善，并保 证得到 全面落实 执行， 不得 有任何空 间、时 限及人员 的例外 。 （6 ）独立性 原则 。设立专 门履行 托管人职 责的管 理部门； 直接操 作人员和 控制人 员必须相 对独立 ，适当分 离；内 控制 度的检查 、评价 部门必须 独立于 内控制度 的制定 和执行部 门。 4 、内部风险 控制 措施实施 （1 ）严格的 隔离 制度。资 产托管 业务与传 统业务 实行严格 分离， 建立了明 确的岗 位职责、 科学的 业务流程 、详细 的操 作手册、 严 格的 人员行为 规范等 一系列规 章制度 ， 并采取了 良好 的防火墙 隔离制 度， 能够确 保资 产独立、 环 境独 立、 人 员独立、 业务制 度和管理 独立、 网络独立 。 （2 ）高层检 查。 主管行领 导与部 门高级管 理层作 为中国工 商银行 托管业务 政策和 策略的制 定者和 管理者， 要求下 级部 门及时报 告经营 管理情况 和特别 情况， 以 检查资 产托管部 在实现 内部控制 目标方 面的进展 ， 并根 据检查情 况提出 内 部 控 制措施， 督促职 能管理部 门改进 。 （3 ） 人事 控制 。 资产托管 部严格 落实岗位 责任制 ， 建立“ 自控 防线”、“ 互控防线”、“ 监控防线”三道 控制防线 ， 健 全 绩效 考核和激 励机制 ，树立“ 以人为本”的内控文 化，增 强员工的 责任心 和荣誉感 ，培育 团队精神 和核心 竞争力。 并通过 进行 定期、定 向的业 务与职业 道德培 训、签订 承诺书 ，使员工 树立风 险防范与 控制理 念。 （4 ）经营控 制。 资产托管 部通过 制定计划 、编制 预算等方 法开展 各种业务 营销活 动、处理 各项事 务，从而 有效地 控制 和配置组 织资源 ，达到资 源利用 和效益最 大化目 的。 （5 ）内部风 险管 理。资产 托管部 通过稽核 监察、 风险评估 等方式 加强内部 风险管 理，定期 或不定 期地对业 务运作 状况 进行检查 、监控 ，指导业 务部门 进行风险 识别、 评估，制 定并实 施风险控 制措施 ，排查风 险隐患 。 （6 ）数据安 全控 制。我们 通过业 务操作区 相对独 立、数据 和传真 加密、数 据传输 线路的冗 余备份 、监控设 施的运 用和 保障等措 施来保 障数据安 全。 （7 ）应急准 备与 响应。资 产托管 业务建立 专门的 灾难恢复 中心， 制定了基 于数据 、应用、 操作、 环境四个 层面的 完备 的灾难恢 复方案 ， 并组织 员工定 期演练。 为使演 练更加接 近实战 ， 资产托 管部不 断提高演 练标准 ， 从最初 的按照 预 订 时 间演练发 展到现 在的“ 随机演练” 。从演练 结果看 ，资产托 管部完 全有能力 在发生 灾难的情 况下两 个小时内 恢复业 务。 5 、资产托管 部内 部风险控 制情况 （1 ）资产托 管部 内部设置 专职稽 核监察部 门，配 备专职稽 核监察 人员，在 总经理 的直接领 导下， 依照有关 法律规 章， 全面贯彻 落实全 程监控思 想，确 保资产托 管业务 健康、稳 定地发 展。 （2 ）完善组 织结 构，实施 全员风 险管理。 完善的 风险管理 体系需 要从上至 下每个 员工的共 同参与 ，只有这 样，风 险控 制制度和 措施才 会全面、 有效。 资产托管 部实施 全员风险 管理， 将风险控 制责任 落实到具 体业务 部门和业 务岗位 ， 每 位 员工对自 己岗位 职责范围 内的风 险负责， 通过建 立纵向双 人制、 横向多部 门制的 内部组织 结构， 形成不同 部门、 不 同 岗 位相互制 衡的组 织结构。 （3 ）建立健 全规 章制度。 资产托 管部十分 重视内 控制度的 建设， 一贯坚持 把风险 防范和控 制的理 念和方法 融入岗 位职 责、 制度 建设和 工作流程 中。 经 过多年努 力， 资 产托管部 已经建 立了一整 套内部 风险控制 制度， 包括： 岗 位职责 、 业 务 操作流程、 稽核 监察制度、 信息 披露制度 等， 覆 盖所有部 门和岗 位， 渗透各 项业 务过程， 形 成各 个业务环 节之间 的相互 制约机制 。 （4 ） 内部风 险控 制始终是 托管部 工作重点 之一， 保持与业 务发展 同等地位 。 资产 托管业务 是商业 银行新兴 的中间 业务 ， 资产托管 部从成 立之日起 就特别 强调规范 运作， 一直将建 立一个 系统、 高 效的风 险防范和 控制体 系作为工 作重点 。 随 着市场环境 的变化 和托管业 务的快 速发展， 新问题 、 新情况 不断出 现， 资产 托管部 始终将风 险管理 放在与业 务发展 同 等 重 要的位置 ，视风 险防范和 控制为 托管业务 生存和 发展的生 命线。 五、基金 托管人 对基金管 理人运 作基金进 行监督 的方法和 程序 根据 《基 金法》 、 基金合 同、 托 管协议和 有关基 金法规的 规定， 基金托管 人对基 金的投资 范围和 投资对象 、 基金 投 融 资 比例、 基 金投资 禁止行为 、 基金 参与银行 间债券 市场、 基 金资产 净值的计 算、 基 金份额净 值计算 、 应收资 金到账 、 基 金 费用开支 及收入 确定、基 金收益 分配、相 关信息 披露中登 载基金 业绩表现 数据等 进行监督 和核查 。 基金托管 人发现 基金管理 人违反 《基金法》 、 基 金合同、 基 金托 管协议或 有关基 金法律法 规规定 的行为， 应 及时 以书 面 形式通知 基金管 理人限期 纠正， 基金管理 人收到 通知后应 及时核 对， 并以 书面形 式对基金 托管人 发出回函 确认。 在 限 期 内， 基金 托管人 有权随时 对通知 事项进行 复查， 督促基金 管理人 改正。 基 金管理 人对基金 托管人 通知的违 规事项 未 能 在 限期内纠 正的， 基金托管 人应报 告中国证 监会。 基金托管 人发现 基金管理 人有重 大违规行 为，应 立即报告 中国证 监会，同 时通知 基金管理 人限期 纠正。 第三部分 相 关服 务机构 一、基金 份额销 售机构 1 、直销机构 直销机构 ：创金 合信基金 管理有 限公司 住所：深 圳市前 海深港合 作区前 湾一路 1 号 201 室（入驻 深圳市 前海商务 秘书有 限公司） 办公地址 ：深圳 市福田区 福华一 路 115 号投行大 厦 15 层 法定代表 人：刘 学民 传真：0755-82769149 电话：0755-23838923 邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人： 欧小娟 网站：www.cjhxfund.com 2 、其他销售 机构 （1 ）中国工 商银 行股份有 限公司 注册地址 ：北京 西城区复 兴门内 大街 55 号 办公地址 ：北京 西城区复 兴门内 大街 55 号 法定代表 人：易 会满 联系人： 杨菲 客户服务 电话：95588 官方网址 ：www.icbc.com.cn （2 ）招商银 行股 份有限公 司 注册地址 ：深圳 市深南大 道 7088 号招商银 行大厦 办公地址 ：深圳 市深南大 道 7088 号招商银 行大厦 法定代表 人：李 建红 联系人： 邓炯鹏 客服电话 ：95555 官方网址 ：www.cmbchina.com （3 ）兴业银 行股 份有限公 司 注册地址 ：福州 市湖东 路 154 号中山大厦 办公地址 ：福州 市湖东 路 154 号 法定代表 人：高 建平 联系人： 卞晸煜 客服电话 ：95561 官方网址 ：www.cib.com.cn （4 ）珠海华 润银 行股份有 限公司 注册地址 ：广东 省珠海市 吉大九 洲大道 东 1346 号 办公地址 ：广东 省珠海市 吉大九 洲大道 东 1346 号 法定代表 人：刘 晓勇 联系人： 李阳 客服电话 ：400-8800-338 官方网址 ：http://www.crbank.com.cn （5 ）深圳市 新兰 德证券投 资咨询 有限公司 注册地址 ：深圳 市福田区 华强北 路赛格科 技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 ：北京 市西城区 宣武门 外大街 28 号 富卓 大厦 A 座 7 层 法定代表 人：马 勇 联系人： 文雯 客服电话 ：400-166-1188 官方网址 ：http://8.jrj.com.cn/ （6 ）和讯信 息科 技有限公 司 注册地址 ：北京 市朝阳区 朝外大 街 22 号 1002 室 办公地址 ：北京 市朝阳区 朝外大 街 22 号泛利 大 厦 10 层 法定代表 人：王 莉 联系人： 刘洋 客服电话 ：010-85650628 官方网址 ： http://licaike.hexun.com （7 ）上海挖 财基 金销售有 限公司 注册地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 杨高南 路 799 号 5 层 01 、02、03 室 办公地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 杨高南 路 799 号 5 层 01 、02、03 室 法定代表 人：胡 燕亮 联系人： 李娟 客服电话 ：021-50810673 官方网址 ：www.wacaijijin.com （8 ）诺亚正 行基 金销售有 限公司 注册地址 ：上海 市虹口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址 ：上海 市杨浦区 秦皇岛 路 32 号东码 头园 区 C 栋 法定代表 人：汪 静波 联系人： 朱了 客服电话 ：400-821-5399 官方网址 ：www.noah-fund.com （9 ）深圳众 禄基 金销售股 份有限 公司 注册地址 ：深圳 市罗湖区 梨园路 物资控股 置地大 厦 8 楼 801 办公地址 ：深圳 市罗湖区 梨园路 物资控股 置地大 厦 8 楼 801 法定代表 人：薛 峰 联系人： 童彩平 客服电话 ：4006-788-887 官方网址 ：www.zlfund.cn （10）上海天天 基金销售 有限公 司 注册地址 ：上海 市徐汇区 龙田 路 190 号 2 号楼二 层 办公地址 ：上海 徐汇区东 湖路 7 号大公馆 法定代表 人：其 实 联系人： 高莉莉 客服电话 ：95021/400-1818-188 官方网址 ：http://www.1234567.com.cn （11）上海好买 基金销售 有限公 司 注册地址 ：上海 市虹口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址 ：上海 市浦东南 路 1118 号鄂尔多 斯国际 大厦 903～906 室 法定代表 人：杨 文斌 联系人： 王诗玙 客服电话 ：400-700-9665 官方网址 ：www.ehowbuy.com （12）蚂蚁（杭 州）基金 销售有 限公司 注册地址 ：杭州 市余杭区 仓前街 道文一西 路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址 ：浙江 省杭州市 西湖区 万塘路 18 号 黄龙 时代广 场 B 座 6F 法定代表 人：陈 柏青 联系人： 韩爱彬 客服电话 ：4000-766-123 官方网址 ：www.fund123.cn （13）浙江同花 顺基金销 售有限 公司 注册地址 ：杭州 市文二西 路 1 号 903 室 办公地址 ：杭州 市余杭区 五常街 道同顺 街 18 号同 花顺大楼 法定代表 人：凌 顺平 联系人： 刘宁 客服电话 ：4008-773-772 官方网址 ：www.5ifund.com （14）北京汇成 基金销售 有限公 司 注册地址 ：北京 市海淀区 中关村 大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址 ：北京 市海淀区 中关村 大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表 人：王 伟刚 联系人： 熊小满 客服电话 ：010-62680527 官方网址 ：www.hcjijin.com （15）北京唐鼎 耀华投资 咨询有 限公司 注册地址 ：北京 市延庆县 延庆经 济开发区 百泉 街 10 号 2 栋 236 室 办公地址 ：北京 市朝阳区 建国门 外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表 人：张 冠宇 联系人： 刘美薇 客服电话 ：4008199868 官方网址 ：http://www.tdyhfund.com （16）上海大智 慧基金销 售有限 公司 注册地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 杨高南 路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元 办公地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 杨高南 路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元 法定代表 人：申 健 联系人： 胡旦 客服电话 ：021-20292031 官方网址 ：https://8.gw.com.cn/ （17）上海万得 基金销售 有限公 司 注册地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地址 ：上海 市浦东新 区浦明 路 1500 号万得大 厦 11 楼 法定代表 人:王廷 富 联系人： 徐亚丹 客服电话 ：400-821-0203 官方网址 ：www.520fund.com.cn （18）凤凰金信 （银川） 基金销 售有限公 司 注册地址 ：宁夏 银川市金 凤区阅 海湾中央 商务区 万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址 ：宁夏 银川市金 凤区阅 海湾中央 商务区 万寿路 142 号 14 层 法定代表 人：程 刚 联系人： 陈旭 客服电话 ：4000761166 官方网址 ：www.fengfd.com （19）上海基煜 基金销售 有限公 司 注册地址 ：上海 市崇明县 长兴镇 路潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济 发展区） 办公地址 ：上海 市昆明 路 518 号北美广 场 A1002-A1003 室 法定代表 人：王 翔 联系人： 吴鸿飞 客服电话 ：400-820-5369 官方网址 ：www.jiyufund.com.cn （20）上海凯石 财富基金 销售有 限公司 注册地址 ：上海 市黄浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 办公地址 ：上海 市黄浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼 法定代表 人：陈 继武 联系人： 王哲宇 客服电话 ：4006433389 官方网址 ：www.vstonewealth.com （21）北京虹点 基金销售 有限公 司 注册地址 ：北京 市朝阳区 工人体 育场北路 甲 2 号 裙房 2 层 222 单元 办公地址 ：北京 市朝阳区 工人体 育场北路 甲 2 号 裙房 2 层 222 单元 法定代表 人：胡 伟 联系人： 姜颖 客服电话 ：4006180707 官方网址 ：www.hongdianfund.com （22）上海陆金 所资产管 理有限 公司 注册地址 ：上海 市浦东新 区陆家 嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址 ：上海 市浦东新 区陆家 嘴环路 1333 号西 裙楼 4 楼 法定代表 人：胡 学勤 联系人： 宁博宇 客服电话 ：4008219031 官方网址 ：www.lufunds.com （23）大泰金石 基金销售 有限公 司 注册地址 ：南京 市建邺区 江东中 路 222 号南京奥 体中心现 代五项 馆 2105 室 办公地址 ：上海 市浦东新 区峨山 路 505 号东方纯 一大厦 15 楼 法定代表 人：袁 顾明 联系人： 王骅 客服电话 ：400-928-2266 官方网址 ：https://www.dtfunds.com/ （24）珠海盈米 财富管理 有限公 司 注册地址 ：珠海 市横琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地址 ：广州 市海珠区 琶洲大 道东 1 号 保利国 际广场南 塔 1201-1203 室 法定代表 人：肖 雯 联系人： 邱湘湘 客服电话 ：020-89629066 官方网址 ：www.yingmi.cn （25）北京肯特 瑞财富投 资管理 有限公司 注册地址 ：北京 市海淀区 中关村 东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址 ：北京 市亦庄经 济开发 区科创十 一街 18 号院京东 集团总 部 A 座 法定代表 人：江 卉 联系人： 徐伯宇 客服电话 ：95118 官方网址 ：jr.jd.com （26）深圳市金 斧子基金 销售有 限公司 注册地址 ：深圳 市南山区 粤海街 道科技园 中区科 苑路 15 号科 兴科 学园 B 栋 3 单元 11 层 办公地址 ：深圳 市南山区 粤海街 道科技园 中区科 苑路 15 号科 兴科 学园 B 栋 3 单元 7 层 法人代表 ：赖任 军 联系人： 刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 客服电话 ：400-930-0660 公司网址 ：www.jfzinv.com （27）北京蛋卷 基金销售 有限公 司 注册地址 ：北京 市朝阳区 阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址 ：北京 市朝阳区 望京阜 通东大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表 人：钟 斐斐 联系人： 戚晓强 客服电话 ：4000618518 官方网址 ：https://danjuanapp.com （28）深圳前海 凯恩斯基 金销售 有限公司 注册地址 ：深圳 市前海深 港合作 区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入 驻深圳市 前海商 务秘书有 限公司 办公地址 ：深圳 市福田区 深南大 道 6019 号金润大 厦 23A 法定代表 人：高 锋 联系人： 叶健辉 客服电话 ：4008048688 官方网址 ：http://www.foreseakeynes.com/ （29）天津万家 财富资产 管理有 限公司 注册地址 ：天津 自贸区（ 中心商 务区）迎 宾大 道 1988 号滨海浙商 大厦公 寓 2-2413 室 办公地址 ：北京 市西城区 丰盛胡 同 28 号太平 洋保 险大厦 5 层 法定代表 人：李 修辞 联系人： 王茜蕊 客服电话 ：010-59013825 官方网址 ：www.wanjiawealth.com （30）中信建投 证券股份 有限公 司 注册地址 ：北京 市朝阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地址 ：北京 市朝阳门 内大 街 188 号 法定代表 人：王 常青 联系人： 许梦圆 联系电话 ：010-85156398 客服电话 ：95587 官方网址 ：www.csc108.com （31）国信证券 股份有限 公司 注册地址 ：深圳 市罗湖区 红岭中 路 1012 号国信证 券大厦十 六层至 二十六层 办公地址 ：深圳 市罗湖区 红岭中 路 1012 号国信证 券大厦十 六层至 二十六层 法定代表 人：何 如 联系人： 周杨 客服电话 ：95536 官方网址 ：www.guosen.com.cn （32）招商证券 股份有限 公司 注册地址 ：深圳 市福田区 益田路 江苏大 厦 A 座 38 至 45 层 办公地址 ：深圳 市福田区 益田路 江苏大 厦 A 座 38 至 45 层 法定代表 人：宫 少林 联系人： 黄婵君 联系电话 ：0755-82943666 客服电话 ：95565 官方网址 ：www.newone.com.cn （33）银河证券 股份有限 公司 注册地址 ：北京 市西城区 金融大 街 35 号 2-6 层 办公地址 ：北京 市西城区 金融大 街 35 号国际 企业 大厦 C 座 法定代表 人：陈 共炎 联系人： 邓颜 联系电话 ：010-66568292 客服电话 ：400-888-8888 官方网址 ：www.chinastock.com.cn （34）申万宏源 西部证券 有限公 司 注册地址 ：新疆 乌鲁木齐 市高新 区（新市 区）北 京南路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址 ：新疆 乌鲁木齐 市高新 区（新市 区）北 京南路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005 室 法定代表 人：韩 志谦 联系人： 王怀春 联系电话 ：0991-2307105 客服电话 ：400-800-0562 官方网址 ：www.hysec.com （35）申万宏源 证券有限 公司 注册地址 ：上海 市徐汇区 长乐路 989 号 45 层 办公地址 ：上海 市徐汇区 长乐路 989 号 45 层 法定代表 人：李 梅 联系人： 李玉婷 联系电话 ：021-33388229 客服电话 ：4008895523 官方网址 ：www.swhysc.com （36）安信证券 股份有限 责任公 司 注册地址 ：深圳 市福田区 金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 ：深圳 市福田区 金田 路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表 人：王 连志 联系人： 郑向溢 联系电话 ：0755-82558038 客服电话 ：400-800-1001 官方网址 ：www.essence.com.cn （37）华泰证券 股份有限 公司 注册地址 ：南京 市江东中 路 228 号 办公地址 ：南京 市江东中 路 228 号 法定代表 人：周 易 联系人： 庞晓芸 客服电话 ：95597 官方网址 ：www.htsc.com.cn （38）光大证券 股份有限 公司 注册地址 ：上海 市静安区 新闸 路 1508 号 办公地址 ：上海 市静安区 新闸 路 1508 号 法定代表 人：薛 峰 联系人： 李晓皙 客服电话 ：95525 官方网址 ：http://www.ebscn.com/ （39）平安证券 股份有限 公司 注册地址 ：深圳 市福田区 金田 路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址 ：深圳 市福田区 金田 路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表 人：詹 露阳 联系人： 石静武 客服电话 ：95511-8 官方网址 ：stock.pingan.com （40）东莞证券 股份有限 公司 注册地址 ：东莞 市莞城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 办公地址 ：东莞 市莞城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 法定代表 人：陈 照星 联系人： 李荣 客服电话 ：95328 官方网址 ：www.dgzq.com.cn （41）中泰证券 股份有限 公司 注册地址 ：济南 市市中区 经七 路 86 号 办公地址 ：上海 市花园石 桥路 66 号东亚银 行金融 大厦 18 层 法定代表 人：李 玮 联系人： 秦雨晴 客服电话 ：95538 官方网址 ：www.zts.com.cn （42）第一创业 证券股份 有限公 司 注册地址 ：深圳 市福田区 福华一 路 115 号投行大 厦 20 楼 办公地址 ：深圳 市福田区 福华一 路 115 号投行大 厦 18 楼 法定代表 人：刘 学民 联系人： 毛诗莉 联系电话 ：0755-23838750 客服电话 ：400-888-1888 官方网址 ：www.fcsc.com （43）上海华信 证券有限 责任公 司 注册地址 ：上海 市浦东新 区世纪 大道 100 号环球 金融中 心 9 楼 办公地址 ：上海 市黄浦区 南京西 路 399 号明天广 场 20 楼 法定代表 人：陈 灿辉 联系人： 徐璐 客服电话 ：400-820-5999 官方网址 ：www.shhxzq.com （44）中投证券 股份有限 公司 注册地址 ：深圳 市福田区 益田路 与福中路 交界处 荣超商务 中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址 ：深圳 市福田区 益田 路 6003 号荣超商务 中心 A 座 4 层、18-21 层 法定代表 人：高 涛 联系人： 万玉琳 客服电话 ：95532 官方网址 ：www.china-invs.cn （45）永鑫保险 销售服务 有限公 司 注册地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 世博馆 路 200 号 3 层 A 区 办公地址 ：上海 浦东新区 世博馆 路 200 号 B 栋 3 层 法定代表 人：单 开 联系人： 曹楠 客服电话 ：95552 官方网址 ：www.all-share.com.cn （46）深圳前海 微众银行 股份有 限公司 注册地址 ：深圳 市前海深 港合作 区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入 驻深圳市 前海商 务秘书有 限公司 ） 办公地址 ：广东 省深圳市 南山区 沙河西 路 1819 号深圳湾科 技生态 园 7 栋 A 座 法定代表 人：顾 敏 联系人： 张瑜 客服电话 ：400-999-8800 官方网址 ：www.webank.com （47）世纪证券 有限责任 公司 注册地址 ：深圳 市福田区 深南大 道招商银 行大 厦 40-42 层 办公地址 ：深圳 市福田区 深南大 道招商银 行大 厦 40-42 层 法定代表 人：姜 昧军 联系人： 王雯 客服电话 ：400-832-3000 官方网址 ：www.csco.com.cn （48）包商银行 股份有限 公司 注册地址 ：内蒙 古包头市 钢铁大 街 6 号 办公地址 ：内蒙 古包头市 钢铁大 街 6 号 法定代表 人：李 镇西 联系人： 刘芳 客服电话 ：95352 官方网址 ：www.bsb.com.cn （49）上海联泰 资产管理 有限公 司 注册地址 ：中国 （上海） 自由贸 易试验区 富特北 路 277 号 310 室 办公地址 ：上海 市长宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 楼 法定代表 人：燕 斌 联系人： 陈东 客服电话 ：400-166-6788 官方网址 ：www,66zichan.com （50）国金证券 股份有限 公司 注册地址 ：成都 市青羊区 东城根 上街 95 号 办公地址 ：成都 市青羊区 东城根 上街 95 号 法定代表 人：冉 云 联系人： 刘婧漪 客服电话 ：95310 官方网址 ：www.gjzq.com.cn （51）南京苏宁 基金销售 有限公 司 办公地址 ：南京 玄武区苏 宁大 道 1 号 注册地址 ：南京 玄武区苏 宁大 道 1 号 法定代表 人：刘 汉青 联系人： 刘汉青 客服电话 ：95177 官方网站 ：www.snjijin.com （52）平安银行 股份有限 公司 注册地址 ：广东 省深圳市 深南东 路 5047 号 办公地址 ：广东 省深圳市 深南东 路 5047 号 法定代表 人：孙 建一 联系人： 赵杨 客服电话 ：95511-3 官方网址 ：bank.pingan.com （53）广发期货 有限公司 注册地址 ：广东 省广州市 黄埔区 峻弦街 12 号 1002 房 办公地址 ：广州 市天河区 体育西 路红盾大 厦 15 楼 法定代表 人：罗 满生 联系人： 袁克娅 客服电话 ：95105826 官方网址 ：web.gfqh.com.cn/front/index.jhtml （54）济安财富 （北京） 基金销 售有限公 司 注册地址 ：北京 市朝阳区 太阳宫 中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址 ：北京 市朝阳区 太阳宫 中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表 人：杨 健 联系人： 李海燕 客服电话 ：400-673-7010 官方网址 ：www.jianfortune.com （55）上海长量 基金销售 投资顾 问有限公 司 注册地址 ：上海 市浦东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地址 ：上海 市浦东新 区东方 路 1267 号 11 层 法定代表 人：张 跃伟 联系人： 党敏 联系电话 ：021-20691935 客服电话 ：400-820-2899 官方网址 ：www.erichfund.com （56）和耕传承 基金销售 有限公 司 注册地址 ：郑州 市郑东新 区东风 东路东、 康宁街 北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址 ：北京 市朝阳区 酒仙桥 路 6 号院 国际电 子城 b 座 法定代表 人：李 淑慧 联系人： 董亚芳 联系电话 ：13810222517 客服电话 ：4000-555-671 官方网址 ：www.hgccpb.com （57）广州证券 股份有限 公司 注册地址 ：广州 市天河区 珠江西 路 5 号广 州国际 金融中心 主塔 19 、20 层 办公地址 ：广州 市天河区 珠江西 路 5 号广 州国际 金融中心 主塔 19 、20 层 法定代表 人：胡 伏云 联系人： 梁微 客服电话 ：95396 官方网址 ：www.gzs.com.cn （58）恒泰证券 股份有限 公司 注册地址 ：内蒙 古呼和浩 特赛罕 区敕勒川 大街东 方君座 D 座 办公地址 ：内蒙 古呼和浩 特赛罕 区敕勒川 大街东 方君座 D 座 法定代表 人：庞 介民 客服电话 ：440-196-6188 官方网址 ：www.cnht.com.cn 二、登记 机构 名称：创 金合信 基金管理 有限公 司 住所：深 圳市前 海深港合 作区前 湾一路 1 号 201 室 办公地址 ：深圳 市福田中 心区福 华一路 115 号投 行大厦 15 层 法定代表 人：刘 学民 电话：0755-23838000 传真：0755-82737441-0187 联系人： 吉祥 三、出具 法律意 见书的律 师事务 所 名称：上 海市通 力律师事 务所 住所：上 海市银 城中路 68 号 时代 金融中 心 19 楼 办公地址 ：上海 市银城中 路 68 号 时代金融 中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师 ：安冬 、陆奇 联系人： 安冬 四、审计 基金财 产的会计 师事务 所 名称：普 华永道 中天会计 师事务 所（特殊 普通合 伙） 住所：上 海市浦 东新区陆 家嘴环 路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址 ：上海 市黄浦区 湖滨 路 202 号领展企业 广场 2 座 普华永 道中心 11 楼 法定代表 人：李 丹 电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 联系人： 边晓红 经办注册 会计师 ：曹翠丽 、边晓 红 第四部分 基 金的 名称 创金合信 量化核 心混合型 证券投 资基金 第五部分 基 金的 类型 混合型证 券投资 基金 第六部分 基 金的 投资目标 在控制风 险的同 时，追求 超越业 绩比较基 准的投 资回报。 第七部分 基 金的 投资方向 本基金的 投资范 围包括国 内依法 发行上市 的股票 （包括创 业板、 中小板以 及其他 经中国证 监会允 许基金投 资 的 股 票 ） 、 债券 （包括 国债 、 央行票据 、 地 方政府债、金融 债、 企业债 、 公 司债、 次级 债、中期票据、短期 融资券、 中 小企 业私募债券、 可转 换债 券、 可交换 债券 等） 、 资产 支持 证券、 债券 回购 、 银行存款 、 金 融衍生品 （ 包括 权证、 股指 期货 、 股票 期权等） 及法律 法规或中 国证监 会允许基 金投资 的其他金 融工具 （但须符 合中国 证监会相 关规定 ）。 如法律法 规或监 管机构以 后允许 基金投资 其他品 种，本基 金可将 其纳入投 资范围 。 基金的投 资组合 比例为： 本 基金 股票资产 占基金 资产的比 例为 60% 至 95% 。 每个 交易日日 终， 在 扣除股指 期货合 约和股 票期权合 约需缴 纳的交易 保证金 后，现金 或者到 期日在一 年以内 的政府债 券不低 于基金资 产净值 的 5 ％，其 中， 现金不 包括结算 备付金 、存出保 证金、 应收申购 款等。 第八部分 基 金投 资策略 1 、资产配置 策略 本基金将 采取定 量与定性 相结合 的方法， 运用“ 自上而下”的 资产配 置逻辑， 形成对 大类资产 预期收 益及风险 的判断 ，进 而确定资 产配置 的具体比 例。 其 中， 本基金 在进 行资产配 置决策 时将主要 考虑宏 观经济、 政 策预 期、 产业经 济、 市场情 绪、投资 者行为 等因素。 2 、股票投资 策略 在经济发 展中的 不同阶段 ， 各领 域的优质 公司大 都盈利能 力稳定 ， 具备较 高的市 场占有率 和市场 影响力， 相对而 言 更 容 易获取资 源， 其 可以充分 分享经 济增长的 果实， 进而将其 转化为 企业自身 的业绩 增长动力 ， 是经 济增长的 核心力 量 ， 也 是资本市 场中的 核心代表 。本基 金在资产 配置基 础上，致 力于通 过定量方 法系统 性地挖掘 这一类 股票的投 资机会 。 本基金股 票投资 组合的构 建以多 因子模型 为基础 框架， 并 根据预 先设定的 风险预 算、 交易 成本 、 投资限制 等时机 情况 的 需要进行 组合优 化。即， 本基金 股票组合 的构建 包括多因 子模型 和投资组 合优化 两个部分 。 （1 ）多因子 模型 多因子模 型是一 套通用的 定量分 析框架。 在这一 框架下， 股票收 益可分解 为一系 列因子收 益及权 重的组合 。 多因 子 模 型 致力于寻 找持续 稳健的超 额收益 因子， 并 进而根 据因子收 益的预 测， 形成 股票超 额收益的 预测结 果。 本基 金根据 国 内 证 券市场的 实际情 况， 在实 证检验 的基础上 ， 寻找 适合国内 市场的 因子组合 。 本基 金所采用 的多因 子模型主 要运用 包 括 价 值、 质量、 动 量 、 市场预期 等类 型的基本 因子， 并将根据 市场状 态的变化 和因子 研究的更 新结论 ， 对多因子 模型 及其所 采用的具 体因子 进行适度 调整。 在此基础 上， 基 金管理人 将根据 市场环境 的变化 ， 综合因 子的实 际表现及 影响因 子收益 的众多信 息进行 前瞻性研 判，适 时调整各 因子类 别的具体 组合及 权重。 （2 ）投资组 合优 化模型 在形成股 票投资 组合的具 体结构 时， 本基 金将采 取基于风 险预算 框架、 结 合交易 成本控制 的投资 组合优化 模型。 具 体 而 言， 根据 多因子 模型的超 额收益 预测结果 ， 基金 管理人将 综合考 虑股票超 额收益 预测值、 投资组 合整体风 险水平 、 交 易 成本、冲 击成本 、流动性 以及投 资比例限 制等因 素，通过 主动投 资组合优 化器， 构建风险 调整后 的最优投 资组合 。 3 、固定收益 类品 种投资策 略 （1 ）债券投 资策 略 本基金结 合对未 来市场利 率预期 运用久期 调整策 略、 收益 率曲线 配置策略 、 债券 类属配置 策略、 利差轮动 策略等 多 种 积 极管理策 略，通 过严谨的 研究发 现价值被 低估的 债券和市 场投资 机会，构 建收益 稳定、流 动性良 好的债券 组合。 （2 ）中小企 业私 募债投资 策略 本基金在 控制信 用风险的 基础上 ， 采取分 散化投 资方式进 行中小 企业私募 债的投 资。 基金 管理人 将紧密跟 踪研究 发 企 业 本面情况 ，适时 调整组合 ，控制 投资风险 。 （3 ）资产支 持证 券投资策 略 本基金采 取自上 而下和自 下而上 相结合的 投资框 架进行资 产支持 证券投资 。 其中 ， 自上而 下投资 策略指在 平均久 期 配 置 策略与期 限结构 配置策略 基础上 ， 运用定 量或定 性分析方 法对资 产支持证 券的利 率风险、 提前偿 付风险、 流动性 风 险 溢 价、 税收 溢价等 因素进行 分析， 对收益率 走势及 其收益和 风险进 行判断； 自下而 上投资策 略指运 用定量或 定性分 析 方 法 对资产池 信用风 险进行分 析和度 量，选择 风险与 收益相匹 配的更 优品种进 行配置 。 4 、衍生产品 投资 策略 （1 ）权证投 资策 略。权证 为本基 金辅助性 投资工 具。权证 的投资 原则为有 利于基 金资产增 值、控 制下跌风 险、实 现保 值和锁定 收益。 （2 ）股指期 货、 股票期权 合约投 资策略。 本基金 将根据风 险管理 的原则， 以套期 保值为目 的，主 要选择流 动性好 、交 易活跃的 股指期 货合约、 股票期 权合约进 行交易 ， 以降低 股票仓 位调整的 交易成 本， 提高 投资效 率， 从而 更好地 实 现 投 资目标。 基金管 理人将根 据审慎 原则，建 立期权 交易决策 部门或 小组，授 权特定 的管理人 员负责 期权的投 资 审 批 事 项 ， 以防范股 票期权 投资的风 险。 （3 ）本基金 将关 注其他金 融衍生 产品的推 出情况 ，如法律 法规或 监管机构 允许基 金投资前 述衍生 工具，本 基金将 按届 时有效的 法律法 规和监管 机构的 规定， 制 定与本 基金投资 目标相 适应的投 资策略 和估值政 策， 在 充分评估 衍生产 品 的 风 险和收益 的基础 上，谨慎 地进行 投资。 5 、其他 未来， 随 着市场 的发展和 基金管 理运作的 需要， 基金管理 人可以 在不改变 投资目 标的前提 下， 遵 循法律法 规的规 定 ， 相 应调整或 更新投 资策略， 并在招 募说明书 更新中 公告。 第九部分 基 金的 业绩比较 基准 沪深 300 指数收 益率×80%+ 中债 综合财富 （总值 ）指数收 益率×20% 本基金选 定被市 场广泛认 同的沪 深 300 指数作为 股票部分 的业绩 比较基准 ， 选 定 能够反映 债券市 场总体走 势的中 债综 合 财富 （总 值） 指 数作为固 定收益 部分的业 绩比较 基准。 此 外， 本 基金还参 考预期 的大类资 产配置 比例设置 了业绩 比 较 基 准的权重 。 如果指数 编制单 位停止计 算编制 以上指数 或更改 指数名称 、 或今 后法律法 规发生 变化、 或 有更适 当的、 更 能为市 场 普 遍 接受的业 绩比较 基准推出 、 或市 场上出现 更加适 用于本基 金的业 绩比较基 准的指 数时， 本 基金管 理人可以 根据本 基 金 的 投资范围 和投资 策略， 调 整基金 的业绩比 较基准 ， 但应在 取得基 金托管人 同意后 报中国证 监会备 案， 并及 时公告 ， 无 须 召开基金 份额持 有人大会 审议。 第十部分 风 险收 益特征 本基金为 混合型 基金，长 期来看 ，其预期 风险与 预期收益 水平高 于债券型 基金和 货币市场 基金， 低于股票 型基金 。 第十一部 分 基金 的投资组 合报告 （未经审 计） 本基金管 理人的 董事会及 董事保 证本报告 所载内 容不存在 虚假记 载、 误导 性陈述 或重大遗 漏， 并 对其内容 的真实 性 、 准 确性和完 整性承 担个别及 连带责 任。 本基金的 托管人 根据基金 合同的 规定， 复核 了本报 告的内容， 保证复 核内容不 存在虚 假记载、 误 导性陈 述或者重 大遗 漏 。 本投资组 合报告 所载数据 截至 2018 年 6 月 30 日 （未经审 计）。 1 、报告期末 基金 资产组合 情况 2 、报告期末 按行 业分类的 股票投 资组合 3 、报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 十名股 票投资明 细 4 、报告期末 按债 券品种分 类的债 券投资组 合 5 、报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 五名债 券投资明 细 6 、报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 十名资 产支持证 券投资 明细 本基金本 报告期 末未持有 资产支 持证券。 7 、报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 五名贵 金属投资 明细 本基金本 报告期 末未持有 贵金属 。 8 、报告期末 按公 允价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的前 五名权 证投资明 细 本基金本 报告期 末未持有 权证。 9 、报告期末 本基 金投资的 股指期 货交易情 况说明 本基金本 报告期 未投资股 指期货 。 10、报告期末本 基金投资 的国债 期货交易 情况说 明 本基金本 报告期 末未持有 国债期 货。 11、投资组合报 告附注 11.1 2017 年 7 月 26 日， 珠海格力 电器股份 有限公 司 （以下简 称?" 格力电器" ） 公告 收到中国 证券监 督管理委 员会广 东 监 管局（以 下简称" 广东监管 局" ） 对 其公司董 事徐自 发下达的 行政监 管措施决 定书《 关于对徐 自发采 取出具警 示函措 施的 决定》 。 原因是 ： 徐自发 于 2016 年 11 月 24 日， 通过交易 所集中 竞价交易 的方式 买入格力 电器股 票 575,300 股， 成交 均 价为 26.39 元/股 ，成交金 额 1518.22 万元。2017 年 5 月 22 日 ，徐 自发再次 通过交 易所集中 竞价交 易的方式 ，卖出 格力 电器股 票 400,825 股，成交 均价 为 33.45 元/股， 成交金 额 1340.76 万元。徐 自发 作为格力 电器的 董事，将 持有的 格力电 器股票在 买入后 不足 6 个 月卖出 ，违反了 《证券 法》第四 十七条 的规定， 并被广 东监管局 采取出 具警示函 的 监 管 措 施 。 2017 年 10 月 19 日， 格力 电器公 告收到中 国证券 监督管理 委员会 （以下简 称" 中 国 证监会" ） 《 调查 通知书》 （编号 ： 粤 证调查通 字 170202 号），该通 知 书内容为" 因涉 嫌 违反证券 法律法 规，根据 《中国 人民共和 国证券 法》的有 关规定 ，我 会决定对 你立案 调查，请 予以配 合" 。 本基金投 研人员 分析认为 ， 上述 行政监管 对公司 经营并无 实质性 影响， 格 力电器 改正态度 积极， 迅速做出 反应， 积 极 配 合中国证 监会的 调查工作 ， 并严 格按照相 关要求 履行信息 披露义 务。 该事 件发生 后该公司 经营状 况正常。 该公司 作 为 沪 深 300 指数的重 要成分股 ， 目前 估值和财 务状况 均良好。 本基金 基金经理 依据基 金合同和 公司投 资管理制 度， 在 投 资 授 权范围内 ，经正 常投资决 策程序 对格力电 器进行 了投资。 11.2 本基金投 资 的前十名 股票未 超出基金 合同规 定的备选 股票库 。 11.3 其他资产 构 成 11.4 报告期末 持 有的处于 转股期 的可转换 债券明 细 本基金本 报告期 末未持有 处于转 股期的可 转换债 券。 11.5 报告期末 前 十名股票 中存在 流通受限 情况的 说明 本基金本 报告期 末前十名 股票不 存在流通 受限的 情况。 第十二部 分 基金 的业绩 基金管理 人依照 恪尽职守 、 诚实 信用、 谨 慎勤勉 的原则管 理和运 用基金资 产， 但 不保证基 金一定 盈利， 也 不保证 最 低 收 益。 基金 的过往 业绩并不 预示其 未来表现 ， 基金 管理人管 理的其 他基金的 业绩也 不构成对 本基金 业绩表现 的保证 。 投 资 有风险， 投资者 在作出投 资决策 前应仔细 阅读本 基金的招 募说明 书。 本基金合 同生效 日为 2017 年 3 月 27 日，基 金合 同生效以 来的投 资业绩及 与同期 基准的比 较如下 表所示： 创金合信 量化核 心混合 A 创金合信 量化核 心混合 C 第十三部 分 费用 概览 一、基金 运作费 用 （一）基 金费用 的种类 1 、基金管理 人的 管理费； 2 、基金托管 人的 托管费； 3 、C 类基金 份额 的销售服 务费； 4 、《基金合 同》 生效后与 基金相 关的信息 披露费 用； 5 、《基金合 同》 生效后与 基金相 关的会计 师费、 律师费、 诉讼费 和仲裁费 ； 6 、基金份额 持有 人大会费 用； 7 、基金的证 券、 期货交易 费用； 8 、基金的银 行汇 划费用； 9 、基金的相 关账 户开户费 用、账 户维护费 用； 10、按照国家有 关规定和 《基金 合同》约 定，可 以在基金 财产中 列支的其 他费用 。 （二）基 金费用 计提方法 、计提 标准和支 付方式 1 、基金管理 人的 管理费 本基金的 管理费 按前一日 基金资 产净值 的 1.50% 年费率计 提。管 理费的计 算方法 如下： H＝E×1.50%÷ 当 年天数 H 为每 日应计 提 的基金管 理费 E 为前 一日的 基 金资产净 值 基金管理 费每日 计算， 逐 日累计 至每月月 末， 按 月支付， 由基金 管理人向 基金托 管人发送 基金管 理费划款 指令， 基 金 托 管人复核 后于次 月前 3 个 工作日 内从基金 财产中 一次性支 付给基 金管理人。 若遇法 定节假日、 公休假 等， 支付日 期顺 延 。 2 、基金托管 人的 托管费 本基金的 托管费 按前一日 基金资 产净值 的 0.25% 的年费率 计提。 托管费的 计算方 法如下： H＝E×0.25%÷ 当 年天数 H 为每 日应计 提 的基金托 管费 E 为前 一日的 基 金资产净 值 基金托管 费每日 计算， 逐 日累计 至每月月 末， 按 月支付， 由基金 管理人向 基金托 管人发送 基金托 管费划款 指令， 基 金 托 管人复核 后于次 月前 3 个 工作日 内从基金 财产中 一次性支 付给基 金托管人。 若遇法 定节假日、 公休日 等， 支付日 期顺 延 。 3 、C 类基金 份额 的销售服 务费 本基金 A 类 基金 份额不收 取销售 服务费， 仅就 C 类基金份 额收取 销售服务 费。C 类基金份 额销售 服务费按 前一 日 C 类 基金份额 基金资 产净值 的 0.80% 的年费率 计提。 销售服务 费的计 算方法如 下： H＝E×0.80%÷ 当 年天数 H 为 C 类 基金份 额每日应 计提的 销售服务 费 E 为 C 类 基金份 额前一日 的基金 资产净值 销售服务 费每日 计提， 逐 日累计 至每月月 末， 按 月支付。 经基金 管理人与 基金托 管人双方 核对无 误后， 基 金托管 人 按 照 与基金管 理人协 商一致的 方式于 次月前 3 个工作 日内从基 金财产 中一次性 支付， 由登记机 构代收 ， 登记机 构收到 后 按 相 关合同规 定支付 给基金销 售机构 等。若遇 法定节 假日、休 息日等 ，支付日 期顺延 。 销售服务 费可用 于本基金 市场推 广、销售 以及基 金份额持 有人服 务等各项 费用。 4、上述 “ 基金费 用的种类” 中第 4 －10 项费用， 根 据有关法 规及相 应协议规 定， 按 费用实际 支出金 额列入当 期费用 ， 由 基 金托管人 从基金 财产中支 付。 （三）不 列入基 金费用的 项目 下列费用 不列入 基金费用 ： 1 、基金管理 人和 基金托管 人因未 履行或未 完全履 行义务导 致的费 用支出或 基金财 产的损失 ； 2 、基金管理 人和 基金托管 人处理 与基金运 作无关 的事项发 生的费 用； 3 、《基金合 同》 生效前的 相关费 用； 4 、其他根据 相关 法律法规 及中国 证监会的 有关规 定不得列 入基金 费用的项 目。 （四）基 金税收 本基金运 作过程 中涉及的 各纳税 主体，其 纳税义 务按国家 税收法 律、法规 执行。 二、基金 销售费 用 1 、申购费率 （1 ）A 类 基金份 额的申购 费率 本基金对 通过直 销机构申 购的特 定投资群 体与除 此之外的 其他投 资者实施 差别的 申购费率 。 通过直销 机构申 购本基 金 A 类基 金份额的 特定投 资群体的 申购费 率如下表 所示： 其他投资 者申购 本基金 A 类 基金 份额的申 购费率 如下表所 示： （2 ）在申购 费按 金额分档 的情况 下，如果 投资者 多次申购 ，申购 费适用单 笔申购 金额所对 应的费 率。 （3 ）本基 金 C 类 基金份额 不收取 申购费。 2 、赎回费率 （1 ）A 类 基金份 额的赎回 费率 本基金 A 类 基金 份额的赎 回费率 如下表所 示： 投资者可 将其持 有的全部 或部 分 A 类基 金份额 赎 回。 对持有 期少 于 30 日 （不含）的 A 类基金 份额 持有人所 收取赎 回费 用全额计 入基金 财产； 对持 有期 在 30 日以上 （ 含 ） 且少于 90 日（ 不含） 的 A 类 基 金份额持 有人所 收取赎回 费用总 额的 75% 计入基金财 产；对持 有期 在 90 日以上（含 ） 且少于 180 日（ 不含） 的 A 类基 金份额持 有人所 收取赎回 费用总 额的 50% 计入基金财 产； 对 有期在 180 日以上 （含） 且少于 365 日 （ 不含） 的 A 类基 金份额持 有人所 收取的赎 回费用 总额 的 25% 计入基金财 产。赎回 费未归 入基金财 产的部 分用于支 付市场 推广、注 册登记 费和其他 手续费 。 （2 ）C 类基 金份 额的赎回 费率 本基金 C 类基 金 份额的赎 回费率 如下表所 示： 投资者可 将其持 有的全部 或部 分 C 类基金 份额赎 回。对 C 类基 金 份额持有 人所收 取赎回费 用全额 计入基金 财产。 3 、基金管理 人可 以在《基 金合同 》规定的 范围内 调整费率 或收费 方式，并 最迟应 于新的费 率或收 费方式实 施日前 依照 有关规定 在指定 媒介上公 告。 4 、申购费用 由基 金申购投 资人承 担，不列 入基金 财产，主 要用于 本基金的 市场推 广、销售 、登记 结算等各 项费用 。 5 、赎回费用 由赎 回基金份 额的基 金份额持 有人承 担，在基 金份额 持有人赎 回基金 份额时收 取。 6 、基金管理 人可 以在不违 反法律 法规规定 及基金 合同约定 的情况 下根据市 场情况 制定基金 促销计 划，定期 和不定 期地 开展基金 促销活 动。在基 金促销 活动期间 ，基金 管理人可 以对投 资者开展 不同的 费率优惠 活动。 第十四部 分 对招 募说明书 更新部 分的说明 创金合信 量化核 心灵活配 置混合 型证券投 资基金 （以下简 称“ 本基金”）基金 合同 于 2017 年 3 月 27 日起生效 ，根 据《中 华人民共 和国证 券投资基 金法》、 《公开募集 证 券投资基 金运作 管理办法》 、 《 证券投资 基金销 售管理办 法》 、 《证券 投资基金 信息披 露管理办 法》 等 有关法律 法规及 《创金合 信量化 核心灵活 配置混 合型证券 投资基 金基金合 同》 ， 结 合 本 公司对本 基金实 施的投资 管理活 动，对本 基金的 招募说明 书进行 了更新， 主要更 新的内容 如下： 一、“ 重要提示” 部分 更新了招 募说明 书所载内 容截止 日及有关 财务数 据和净值 表现的 截止日。 二、“ 基金管理人”部分 1 、更新了管 理人 的联系人 。 2 、更新了董 事会 成员的信 息。 三、“ 基金托管人”部分 更新了基 金托管 人的信息 。 四、“ 相关服务机 构”部分 更新了其 他销售 机构信息 。 五、“ 基金的投资”部分 更新了最 新的“ 基金投资组 合报告” 。 六、“ 基金业绩” 部分 更新了最 新的“ 基金业绩”报 告。 七、“ 基金份额持 有人服务” 部分 更新了基 金份额 持有人服 务的内 容。 八、“ 其他应披露 事项”部分 根据相关 公告的 内容进行 了更新 。 创金合信 基金管 理有限公 司 2018 年 11 月 9 日
