创金合信量化发现灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
（2018 年第2 号）
基 金管 理人 ： 创 金合 信基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
截 止日 ：2018 年09 月27 日
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重要提示
本基金 经中 国证 监 会 2016 年 8 月 18 日证 监许 可[2016]1878 号 文注 册募 集。 本 基金的
基金合 同 于2016 年9 月27 日正 式生 效。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本 基金 经中 国证 监会 注册， 但中
国证监 会对 本基 金募 集的 注册， 并不 表明 其对 本基 金的投 资价 值、 市场 前景 和收益 做出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。
本基金 为混 合型 基金 。 长 期来看 ， 其预 期风险 与预 期收益 水平 高于 货币 市场 基金 、 债 券
型基金 ，低 于股 票型 基金 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资人在 投资
本基金 前， 应全 面了 解本 基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ，充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力 ，
理性判 断市 场 ， 并承 担基 金投资 中出 现的 各类 风险 。 投 资本 基金 可能遇 到的 风险包 括 ： 与 本
基金采 用数 量化 投资 模型 ， 以及 投资 于特 定的 投资 品种相 关的 特定 风险 ； 证 券市场 整体 环境
引发的 系统 性风 险； 个别 证券特 有的 非系 统性 风险 ； 市场 风险 、 流 动性 风险； 基金投 资过 程
中产生 的管 理风 险、 运作 风险和 不可 抗力 风险 。 其 中， 与本 基金 采用数 量化 投资模 型相 关 的
特定风 险指 数据 风险 与模 型风险 ； 与本 基金 投资 特定 的投资 品种 相关 的特 定风 险指与 投资 金
融衍生 品相 关的 特定 风险 ， 投资中 小企 业私 募债 等非 公开发 行的 债券 品种 因信 息披露 不充 分
而可能 发生 的流 动性 风险 、 信用 风险 。 特 别的， 出于 保护基 金份 额持 有人 的目 的， 本 基金 为
保障 基 金资 产组 合的 流动 性与基 金份 额持 有人 的净 赎回需 求相 适配 ， 还将 在特 定环境 下启 动
相应的 流动 性风 险管 理工 具。 敬 请投 资人 详细 阅读 本招募 说明 书 “ 风险 揭示 ” ， 以 便全 面了
解本基 金运 作过 程中 的潜 在风险 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资人 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资有 风险， 投资 人认 购 （或申 购） 基 金时应 认真 阅读本 基金 的 《招 募说 明 书》 及 《 基金 合
同》等 信息 披露 文件 ，自 主判断 基金 的投 资价 值， 自主做 出投 资决 策， 自行 承担投 资 风 险 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2018 年 9 月 27
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2018 年6 月30 日（ 未经 审计 ）。
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第一部分 基 金 管理 人
一、基 金管 理人 概况
名称： 创金 合信 基金 管理 有限公 司
住所 ： 深 圳市 前海 深港 合作 区前湾 一 路 1 号201 室 （入 驻深圳 市前 海商 务秘 书有 限公 司 ）
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层
法定代 表人 ：刘 学民
成立日 期：2014 年7 月9 日
联系电 话：0755-23838000
联系人 ： 贾 崇宝
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币 1.7 亿元
股权结 构
股东名 称 出资比 例
第一创 业证 券股 份有 限公 司 70%
深圳市 金合 信投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 30%
总计 100%
二、主 要人 员情 况
1 、董 事会 成员 基本 情况
公司董 事会 共 有7 名 成员 ，其 中1 名 董事 长，3 名 董事，3 名 独立 董事 。
刘学民 先生， 董事 长， 研 究生， 国籍： 中国。 历任 北京市 计划 委员 会外 经处 副处长、 北
京京放 经济 发展 公司 总经 理、 佛 山证 券有 限责 任公 司董事 长， 现任 第一 创业 证券股 份有 限公
司董事 长 、 第 一创业 投资 管理有 限公 司董 事、 深圳 第一创 业创 新资 本管 理有 限公司 董事 、 国
泰一新 （北 京） 节 水投 资基 金管理 有限 公司 董事 、 深 圳 第一创 业元 创投 资管 理有 限公司 董事 、
北京第 一创 业圆 创资 本管 理有限 公司 的董 事、 北京 一创远 航投 资管 理有 限公 司董事 长、 创金
合信基 金管 理有 限公 司董 事长、 法定 代表 人。
苏彦祝 先生 ， 董 事， 硕士， 国籍： 中国 。 历 任南 方基 金 管理有 限公 司研 究员 、 基 金经理 、
投资部 执行 总监 、 投 资部 总监 、 第 一创 业证券 股份 有限公 司副 总裁 兼资 产管 理部总 经理 ， 现
任创金 合信 基金 管理 有限 公司董 事、 总经 理。
黄越岷 先生， 董事， 硕士 ， 国籍： 中国。 历任 佛山 市计量 所工 程师、 佛山 市 诚信税 务师
事务所 副经 理、 第一 创业 证券股 份有 限公 司信 息技 术部总 经理 助理 、清 算托 管部副 总经 理 、
资产管 理部 运营 与客 服负 责人， 现任 创金 合信 基金 管理有 限公 司董 事、 公司 副总经 理。
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刘红霞 女士， 董事， 本科 ， 国籍： 中国。 历任 广东 省香江 集团 人力 资源 部副 总经理、 中
国建材 集 团下 属北新 家居/ 易好家 电器连 锁有限 公司 人力资 源总监 、顺丰 快递 集团人 事处总
经理， 现任 第一 创业 证券 股份有 限公 司副 总裁 、第 一创业 证券 承销 保荐 有限 责任公 司监 事 ，
北京第 一创 业圆 创资 本管 理有限 公司 董事 长， 深圳 第一创 业元 创投 资管 理有 限公司 董事 长 ，
第一创 业投 资管 理有 限公 司董事 长、 深圳 第一 创业 创新资 本管 理有 限公 司董 事长， 深圳 聚创
文化产 业投 资管 理有 限公 司董事 长， 深圳 一创 泰和 投资管 理有 限公 司董 事长 ， 深圳 市一 创创
富投资 管理 有限 公司 执行 董事， 广东 恒元 创投 资管 理有限 公司 董事 ， 珠 海一 创明昇 投资 管理
有限公 司董 事长 ， 深 圳一 创汇智 股权 投资 管理 有限 公司法 人代 表 、 董事 长 ， 珠海一 创众 值大
数据投 资有 限公 司董 事， 中关村 顺势 一创 （北 京） 投 资管理 股份 有限 公司 法人 代表、 董事 长，
浙江一 创电 建资 产管 理有 限公司 董事 ， 深 圳市 鲲鹏 一创股 权投 资管 理有 限公 司董事 ， 上 海金
浦瓴岳 投资 管理 有限 公司 董事， 广东 恒健 新兴 产业 投 资基金 管理 有限 公司 董事 ， 颐创 （ 上海）
文化传 媒有 限公 司, 创金 合 信基金 管理 有限 公司 董事 。
陈基华 先生， 独立 董事， 硕士， 高级会 计师， 国籍 ： 中国。 历任 中国诚 信证 券评估 有 限
公司经理 、红 牛维他 命饮 料有限公 司财 务总监 、ALJ （中国） 有限 公司财 务总 监、吉通 网络
通讯股 份有 限公 司副 总 裁 、 财务 总监、 中国 铝业 股份 有限公 司执 行董 事、 副总 裁、 财 务总 监、
农银汇 理基 金管 理有 限公 司董事 、 中 铝海 外控 股有 限公司 总裁 、 中 国太 平洋 保险 （ 集团 ） 有
限公司 副总 裁 ， 现 任北 京厚 基资本 管理 有限 公司 总裁 、 中铁高 新工 业股 份有 限公 司独立 董事 、
江苏沃 田集 团董 事、 黄山 永新股 份有 限公 司、 创金 合信基 金管 理有 限公 司独 立董事 。
潘津良 先生 ， 独立 董事 ， 研 究生 ， 国 籍 ： 中 国 。 于1970 年 12 月-1975 年 3 月服 役；1975
年4 月 起历 任北 京照 相机 总厂职 工， 北京 经济 学院 劳动经 济系 教师 ， 北 京市 西城区 委办 公室
干部、 副总 主任 ， 北 京市 委办公 厅副 处长 ， 北 京 市 政府休 改办 调研 处、 研究 室处长 ， 建 设银
行信托 投资 公司 房地 产业 务部总 经理 、 海南 代表 处主 任、 海南 建信 投资 管理 有限 公司总 经理 ，
信达信 托投 资公 司总 裁助 理、 总 裁办 主任 兼基 金部 总经理 ， 信 达投 资有 限公 司总裁 助理 兼总
裁办主 任， 中润 经济 发展 有限责 任公 司副 总经 理、 总经理 、董 事长 、党 委委 员、党 委书 记 ，
名誉董 事长 。现 任创 金合 信基金 管理 有限 公司 独立 董事。
徐肇宏 先生， 独立 董事， 学士， 国籍， 中国。 曾就 职于北 京市 皮革 工业 公司 、 中国人 民
银行、 中国 工商 银行 ，1999 年12 月-2015 年 5 月 历 任中国 华融 资产 管理 公司 人力资 源部 总
经理 、 组 织部 部长 ， 北 京办 事处总 经理 、 党委 书记 ， 公 司总裁 助理 、 党委 委员 、 副 总裁 。2011
年1 月-2013 年1 月 任融 德资产 管理 有限 公司 董事 长、 党 委书 记。 现 任创 金 合信基 金管 理有
限独立 董事 。
2 、监 事基 本情 况
公司不 设监 事会 ，设 监事 一名、 职工 监事 一名 。
杨健先 生， 监事， 博士， 国籍： 美国。 历任 华北 电 力设计 院 （ 北京） 工程 师 ，GE Energy
（通用 电气 能源 集团 ） 工 程师，ABB Inc. 项目 经理、 新英格 兰电 力交 易与 调度 中心首 席分 析
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师、 通用 电气 能源投 资公 司助理 副总 裁 、 花旗 集团 高级副 总裁 ， 现任第 一创 业证券 股份 有 限
公司首 席风 险官 、创 金合 信基金 管理 有限 公司 监事 。
梁少珍 女士 ， 职 工监 事， 国籍： 中国 。 历 任第 一创 业证券 股份 有限 公司 经纪 业务部 营销
管理、 东莞 营业 部运 营总 监、资 产管 理部 综合 运营 主管。2014 年 8 月加 入创 金合信 基金 管
理有限 公司 。
3 、高 级管 理人 员基 本情 况
刘学民 先生 ，董 事长 、法 定代表 人， 简历 同前 。
苏彦祝 先生 ，总 经理 ，简 历同前 。
梁绍锋 先生 ， 督 察长 ， 硕 士， 国 籍： 中国。 历任 中 国国际 贸易 促进 委员 会深 圳分会 法务
主管、 世纪 证券 有限 责任 公司合 规专 员、 第一 创业 证券股 份有 限公 司法 律合 规部副 总经 理 、
现任创 金合 信基 金管 理有 限公司 督察 长。
黄先智 先生， 副总 经理， 硕 士， 国籍： 中国。 历任 湖南浏 阳枫 林花 炮厂 销售 经理、 第 一
创业证 券股 份有 限公 司资 产管理 部高 级投 资助 理、 固定收 益部 投资 经理 、 资 产管理 部产 品研
发与创 新业 务部 负责 人兼 交易部 负责 人。 现任 创金 合信基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
黄越岷 先生 ，副 总经 理， 简历同 前。
刘逸心 女士 ， 副 总经 理， 学士， 国籍 ： 中 国。 历 任 中国工 商银 行北 京市 分行 个人金 融业
务部项 目经 理、 上投 摩根 基金管 理有 限公 司北 京分 公司北 方区 域渠 道业 务总 监、 第 一创 业证
券股份 有限 公司 资产 管理 部市场 部负 责人 ，现 任创 金合信 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
张雪松 先生， 副总 经理， 博士， 国籍： 中 国。 历任 广东发 展银 行深 圳分 行信 贷员， 深 圳
市太阳 海岸 国际 旅游 发展 有限公 司财 务副 经理 ， 南方 基金管 理有 限公 司养 老金 及机构 理财 部
总监助 理、 基金 经理 、 养 老金业 务部 总监 、 机 构业 务部总 监， 第一 创业 证券 股份有 限公 司资
产管理 部私 募业 务战 略规 划组负 责人 ，现 任创 金合 信基金 管理 有限 公司 副总 经理。
4 、本 基金 基金 经理
程志田 先生 ，中 国国 籍， 金融学 硕士 ，2006 年 7 月 加入长 江证 券股 份有 限公 司任高 级
研究经 理。2009 年 7 月加 入国海 证券 股份 有限 公司 任金融 工程 总监 。2011 年 7 月 加入 摩根
士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司， 于2011 年11 月15 日至2013 年4 月15 日担 任大摩 深 证300
基金的 基金 经理 。2013 年 9 月加 入泰 康资 产管 理有 限责任 公司 任量 化投 资总 监。2015 年 5
月加入 创金 合信 基金 管理 有限公 司， 现任 量化 投资 部总监 、基 金经 理。
5 、基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务
苏彦祝 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理
陈玉辉 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 投资 一部 总监
曹春林 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 基金 经理
王一兵 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总监
张荣先 生， 创金 合信 基金 管理有 限公 司基 金经 理
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薛静女 士， 创金 合 信 基金 管理有 限公 司总 经理 助理
程志田 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 量化 投资 部总监
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
第二部分 基 金 托管 人
一、基 金托 管人 基本 情况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明
二、主 要人 员情 况
截至2018 年 6 月 ，中 国工 商银行 资产 托管 部共 有员 工 212 人， 平均 年龄 33 岁，95% 以
上员工 拥有 大学 本科 以上 学历 ， 高管 人员 均拥 有研 究生以 上学 历或 高级 技术 职称。
三、基 金托 管业 务经 营情 况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、基 本 养 老保 险、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。截 至 2018 年 6 月， 中国 工商 银行 共 托管证 券投 资基 金 874 只 。自 2003 年以
来， 中国 工商 银行 连续 十 五年获 得香 港 《亚 洲货 币 》 、 英国 《 全球 托管 人》 、 香港 《财 资》 、
美国《环 球金 融》、 内地 《证券时 报》 、《上 海证 券 报》等 境内 外权威 财经 媒体评选 的 61
项最佳 托管 银行 大奖 ； 是 获得奖 项最 多的 国内 托管 银行， 优良 的服 务品 质获 得国内 外金 融领
域的持 续认 可和 广泛 好评 。
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四、基 金托 管人 的内 部控 制制度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重 要工 作来 做 。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 、
2015 、 2016 、 2017 共十 一次 顺利通 过评 估组 织内 部控 制和安 全措 施最 权威 的 ISAE3402 审 阅，
获得无 保留 意见 的控 制及 有效性 报告 。 充分 表明 独立 第三方 对中 国工 商银 行托 管服务 在风 险
管理、 内部控 制方面 的健 全性和 有效性 的全面 认可, 也证明 中国工 商银行 托管 服务的 风险控
制能力已 经与 国际大 型托 管银行接 轨， 达到国 际先 进水平。 目前 ，ISAE3402 审阅已经 成为
年度化 、常 规化 的内 控工 作手段 。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守 国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、 内 部审 计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内 部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4）审 慎性原 则。各 项业 务经营活 动必 须防范 风险 ，审慎经 营， 保证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
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并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 中国工商 银行 托管业 务政 策和策 略
的制定 者和 管理 者， 要求 下级部 门及 时报 告经 营管 理情况 和特 别情 况， 以检 查资产 托管 部在
实现内 部控 制目 标方 面的 进展 ， 并 根据 检查 情况 提出 内部控 制措 施 ， 督 促职 能管 理部门 改 进 。
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “互 控防线 ” 、
“监控 防线” 三道 控制 防 线， 健 全绩效 考核 和激 励 机制， 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化， 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过 稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6）数 据安全 控制。 资产 托管部通 过业 务操作 区相 对独立、 数据 和传真 加密 、数据 传
输线路 的冗 余备 份、 监控 设施的 运用 和保 障等 措施 来保障 数据 安全 。
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战， 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准， 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发 展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自 己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
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互制衡 的组 织结 构。
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
五、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
根据 《 基金 法》 、 基金 合 同、 托 管协 议和 有关 基金 法规的 规定 ， 基 金托 管人 对基金 的投
资范围 和投 资对 象、 基金 投融资 比例 、 基 金投 资禁 止行为 、 基 金参 与银 行间 债券市 场 、 基金
资产净 值的 计算 、 基 金份 额净值 计算 、 应 收资 金到 账、 基 金费 用开 支及 收入 确定、 基金 收益
分配 、 相 关信 息披露 、 基 金宣传 推介 材料 中登 载基 金业绩 表现 数据 等进 行监 督和核 查 ， 其 中
对基金 的投 资比 例的 监督 和核查 自基 金合 同生 效之 后六个 月开 始。
基金托 管人 发现 基金 管理 人违反 《基 金法 》 、 基 金合 同、 基 金托 管协 议或 有关 基金法 律
法规规 定的 行为 ， 应 及时 以书面 形式 通知 基金 管理 人限期 纠正 ， 基 金管 理人 收到通 知后 应及
时核对 ， 并以 书面形 式对 基金托 管人 发出 回函 确认 。 在 限期 内， 基金 托管 人 有权随 时对 通知
事项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理人 对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期
内纠正 的， 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。
第三部分 相 关 服务 机 构
一、基 金份 额销 售机 构
1 、直 销机 构
直销机 构： 创金 合信 基金 管理有 限公 司
住所 ： 深 圳市 前海 深港 合作 区前湾 一 路 1 号201 室 （入 驻深圳 市前 海商 务秘 书有 限公 司 ）
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦15 层
9
法定代 表人 ：刘 学民
传真：0755-82769149
电话：0755-23838923
邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com
联系人 ：欧 小娟
网站：www.cjhxfund.com
2 、其 他销 售机 构
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
办公地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
联系人 ：杨 菲
客户服 务电 话：95588
官方网 址：www.icbc.com.cn
（2） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话 ：95555
官方网 址：www.cmbchina.com
（3） 兴业 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
办公地 址： 福州 市湖 东 路154 号
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：卞 晸煜
客服电 话：95561
官方网 址：www.cib.com.cn
（4） 珠海 华润 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号
办公地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号
法定代 表人 ：刘 晓勇
联系人 ：李 阳
客服电 话：400-8800-338
10
官方网 址：http://www.crbank.com.cn
（5） 诺亚 正行 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 东码 头园 区 C 栋
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：朱 了
客服电 话：400-821-5399
官方网 址：www.noah-fund.com
（6） 深圳 众禄 基金 销售 股 份有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
客服电 话：4006-788-887
官方网 址：www.zlfund.cn
（7） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 二层
办公地 址： 上海 徐汇 区东 湖路 7 号大 公馆
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
客服电 话：95021/400-1818-188
官方网 址：http://www.1234567.com.cn
（8） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
客服电 话：400-700-9665
官方网 址：www.ehowbuy.com
（9） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
11
客服电 话：4000-766-123
官方网 址：www.fund123.cn
（10） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：刘 宁
客服电 话：4008-773-772
官方网 址：www.5ifund.com
（11） 上海 万得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦明 路 1500 号万 得大 厦 11 楼
法定代 表人:王 廷富
联系人 ：徐 亚丹
客服电 话：400-821-0203
官方网 址：www.520fund.com.cn
（12） 北京 虹点 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2 层 222 单元
办公地 址： 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲2 号裙 房2 层 222 单元
法定代 表人 ：胡 伟
联系人 ：姜 颖
客服电 话：4006180707
官方网 址：www.hongdianfund.com
（13） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号西 裙 楼 4 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
联系人 ：宁 博宇
客服电 话：4008219031
官方网 址：www.lufunds.com
（14） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 1201-1203 室
法定代 表人 ：肖 雯
12
联系人 ：邱 湘湘
客服电 话：020-89629066
官方网 址：www.yingmi.cn
（15） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号1 号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总 部A 座
法定代 表人 ：江 卉
联系人 ：徐 伯宇
客服电 话：95118
官方网 址：jr.jd.com
（16） 深圳 市金 斧子 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人 ：张 烨
客服电 话：400-930-0660
官方网 址：www.jfzinv.com
（17） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：许 梦圆
联系电 话：010-85156398
客服电 话：95587
官方网 址：www.csc108.com
（18） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
客服电 话：95536
官方网 址：www.guosen.com.cn
（19） 银河 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
13
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：邓 颜
联系电 话：010-66568292
客服电 话：400-888-8888
官方网 址：www.chinastock.com.cn
（20） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
联系电 话：0755-23838750
客服电 话：400-888-1888
官方网 址：www.fcsc.com
（21） 金元 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦 4 层
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层
法定代 表人 ：王 作义
联系人 ：马 贤清
联 系电 话：0755-83025022
客服电 话：4008-888-228
官方网 址：www.jyzq.cn
（22） 中投 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 座4 层、18-21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：万 玉琳
客服电 话：95532
官方网 址：www.china-invs.cn
（23） 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司）
办公地 址： 广东 省深 圳市 南山区 沙河 西 路1819 号 深 圳湾科 技生 态 园7 栋 A 座
14
法定代 表人 ：顾 敏
联系人 ：张 瑜
客服电 话：400-999-8800
官方网 址：www.webank.com
（24） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 至45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 至45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：黄 婵君
联系电 话：0755-82943666
客服电 话：95565
官方网 址：www.newone.com.cn
（25） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆2105 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 505 号 东方 纯一 大厦 15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人 ：王 骅
客服电 话：400-928-2266
官方网 址：https://www.dtfunds.com/
（26） 中银 国际 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 39 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39-40 层
法定代 表人 ：钱 卫
联系人 ：王 炜哲
客服电 话：4006208888
官方网 址：www.bocichina.com
（27） 上海 大智 慧基 金销 售有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102/1103 单元
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路428 号1 号楼 1102/1103 单元
法定代 表人 ：申 健
联系人 ：胡 旦
客服电 话：021-20292031
官方网 址：https://8.gw.com.cn/
（28） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司
15
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经济 发展
区）
办公地 址： 上海 市昆 明 路518 号 北美 广场A1002-A1003 室
法定代 表人 ：王 翔
联系人 ：吴 鸿飞
客服电 话：400-820-5369
官方网 址：www.jiyufund.com.cn
（29） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座7 层
法定代 表人 ：马 勇
联系人 ：文 雯
客服电 话：400-166-1188
官方网 址：http://8.jrj.com.cn/
（30） 上海 华信 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 南京西 路 399 号 明天 广 场20 楼
法定代 表人 ：陈 灿辉
联系人 ：徐 璐
客服电 话：400-820-5999
官方网 址：www.shhxzq.com
（31） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号1002 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
客服电 话：010-85650628
官方网 址： http://licaike.hexun.com
（32） 永鑫 保险 销售 服务 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世博 馆 路200 号3 层A 区
办公地 址： 上海 浦东 新区 世博馆 路 200 号 B 栋 3 层
法定代 表人 ：单 开
联系人 ：曹 楠
客服电 话：95552
16
官方网 址：www.all-share.com.cn
（33） 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京阜 通东 大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：戚 晓强
客服电 话：4000618518
官方网 址：https://danjuanapp.com
（34） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4036 号 荣超 大厦16-20 层
法定代 表人 ：詹 露阳
联系人 ：石 静武
客服电 话：95511-8
官方网 址：stock.pingan.com
（35） 长城 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
联系电 话：0755-83516289
客服电 话：400-666-6888
官方网 址：www.cgws.com
（36） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108 号
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：熊 小满
客服电 话：010-62680527
官方网 址：www.hcjijin.com
（37） 安信 证券 股份 有限 责任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：王 连志
17
联系人 ：郑 向溢
联系电 话：0755-82558038
客服电 话：400-800-1001
官方网 址：www.essence.com.cn
（38） 深圳 前海 凯恩 斯基 金销售 有限 公司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6019 号金 润大 厦 23A
法定代 表人 ：高 锋
联系人 ：廖 嘉琦
客服电 话：4008048688
官方网 址：http://www.foreseakeynes.com/
（39） 申万 宏源 西部 证券 有限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
联系电 话：0991-2307105
客服电 话：400-800-0562
官方网 址：www.hysec.com
（40） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路 989 号 45 层
办公地 址 ： 上海 市徐 汇区 长乐路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
联系电 话：021-33388229
客服电 话：4008895523
官方网 址：www.swhysc.com
（41） 东莞 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
办公地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼
法定代 表人 ：陈 照星
18
联系人 ：李 荣
客服电 话：95328
官方网 址：www.dgzq.com.cn
（42） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武
联系人 ：王 哲宇
客服电 话：4006433389
官方网 址：www.vstonewealth.com
（43） 北京 唐鼎 耀华 投资 咨询有 限公 司
注册地 址： 北京 市延 庆县 延庆经 济开 发区 百泉 街 10 号2 栋236 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 19 号A 座1505 室
法定代 表人 ：张 冠宇
联系人 ：刘 美薇
客服电 话：4008199868
官方网 址：http://www.tdyhfund.com
（44） 凤凰 金信 （银 川） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层 1402 办 公用房
办公地 址： 宁夏 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层
法定代 表人 ：程 刚
联系人 ：陈 旭
客服电 话：4000761166
官方网 址：www.fengfd.com
（45） 上海 挖财 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路799 号5 层01、02、03 室
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 杨高 南 路799 号5 层01、02、03 室
法定代 表人 ：胡 燕亮
联系人 ：李 娟
客服电 话：021-50810673
官方网 址 ：www.wacaijijin.com
（46） 天津 万家 财富 资产 管理有 限公 司
注册地 址： 天津 自贸 区（ 中心商 务区 ）迎 宾大 道 1988 号 滨海 浙商 大厦 公寓 2-2413 室
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 5 层
19
法定代 表人 ：李 修辞
联系人 ：王 茜蕊
客服电 话：010-59013825
官方网 址：www.wanjiawealth.com
（47） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 上海 市花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 金融 大 厦 18 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：秦 雨晴
客服电 话：95538
官方网 址：www.zts.com.cn
（48） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：李 晓皙
客服电 话：95525
官方网 址：http://www.ebscn.com/
（49） 世纪 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40-42 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40-42 层
法定代 表人: 卢 长才
联系人 ：王 雯
客服电 话：4008323000
官方网 址：http://www.csco.com.cn
（50） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
客服电 话：400-166-6788
官方网 址：www,66zichan.com
（51） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
20
办公地 址： 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪
客服电 话：95310
官方网 址：www.gjzq.com.cn
（52） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 南京 玄武 区苏 宁大 道 1 号
注册地 址： 南京 玄武 区苏 宁大 道 1 号
法定代 表人 ：刘 汉青
联系人 ：刘 汉青
客服电 话：95177
官方网 站：www.snjijin.com
（53） 平安 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
办公地 址： 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张 莉
客服电 话：95511-3
官方网 址：bank.pingan.com
（54） 广州 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 、20 层
法定代 表人 ：赵 杨
联系人 ：梁 微
客服电 话：95396
官方网 址：www.gzs.com.cn
（55） 济安 财富 （北 京） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院1 号楼 3 层307
办公地 址： 北京 市朝 阳区 太阳宫 中 路 16 号院1 号楼 3 层307
法定代 表人 ：杨 健
联系人 ：李 海燕
客服电 话：400-673-7010
官方网 址：www.jianfortune.com
（56） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
21
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：党 敏
联系电 话：021-20691935
客服电 话：400-820-2899
官方网 址：www.erichfund.com
（57） 和耕 传承 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 郑州 市郑 东新 区东风 东路 东、 康宁 街 北6 号楼6 楼602 、603 房间
办公地 址： 北京 市朝 阳区 酒仙桥 路 6 号院 国际 电子 城 b 座
法定代 表人 ：李 淑慧
联系人 ：董 亚芳
联系电 话：13810222517
客服电 话：4000-555-671
官方网 址：www.hgccpb.com
二、登 记机 构
名称： 创金 合信 基金 管理 有限公 司
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号201 室
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-23838000
传真：0755-82737441-0187
联系人 ：吉 祥
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 安冬 、陆 奇
联系人 ：安 冬
22
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华 永道 中 心11 楼
法定代 表人 ：李 丹
电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
联系人 ：边 晓红
经办注 册会 计师 ：曹 翠丽 、边晓 红
第四部分 基 金 的名 称
创金合 信量 化发 现灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
第五部分 基 金 的类 型
混合型 证券 投资 基金
第六部分 基 金 的投 资 目 标
本基金 运用 数量 化投 资模 型指导 资产 配置 和股 票选 择决策 ， 力争 持续 获取 超越 业绩比 较
基准的 投资 回报 。
第七部分 基 金 的投 资 方 向
本基金 的投 资范 围包 括国 内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括创 业板 、 中 小板 以及 其他中 国证
监会允 许基 金投 资的 股票 ）、债 券（ 包括 国债 、央 行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债 、
公司债 、 中 小企 业私 募债 、 次级 债、 中期 票据、 短期 融资券 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券等 ） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款、 金融 衍生 品 （权 证、 股指 期货、 股票 期权等 ） 及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 本基金 在履 行适 当程 序后 可将其 纳
23
入投资 范围 。
基金的投 资组合 比例 为： 本基金股 票资 产占基 金资 产的比例 为 0%-95% ；每个 交易日 日
终， 在 扣除 股指 期货 合约 和股票 期权 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 本基 金将 持有不 低于 基金
资产净 值5 ％的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券， 其中， 现金 不包 括 结算备 付金 、 存
出保证 金、 应收 申购 款等 。 权证 、 股 指期 货、 股 票期 权及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律
法规或 监管 机构 的规 定执 行 。
第八部分 基 金 投资 策 略
本基金 采取 “ 自上 而下” 和 “自 下而上 ” 相结 合的 方式， 以 宏观 经济 数据、 上市公 司 相
关数据 、资本/ 资金 市场相 关数据 为研究 与分析 对象 ，建立 数量化 投资模 型， 指导资 产配置
和股票 选择 决策 。 一 方面， 本基金 基于 对资 本市 场参 与主体 行为 趋势 的研 究， 从 “自 上而 下”
的角度 进行 资产 配置 ； 另 一方面 ， 本基 金采用 量化 选股模 型 ， 从 与上市 公司 相关的 数据 中 发
现有价 值的 信息 ，以 “自 下而上 ”的 视角 精选 股票 投资组 合。
1 、资 产配 置策 略
本基金基 于对 宏观经 济数 据、上市 公司 相关数 据、 资本/资 金市场 相关数 据的 整合， 对
资本市 场各 参与 主 体 的行 为趋势 进行 研究 分析 ， 进 而形成 对股 票 、 债券 、 现 金等大 类资 产预
期收益 、 预 期风 险及 流动 性的前 瞻性 预判 ， 据 此确 定或调 整投 资组 合中 各大 类资产 的配 置比
例。具 体而 言， 本基 金将 运用如 下数 据信 息：
（1） 宏观 经济 数据 ，即 影 响国家 宏观 经济 发展 水平 的关键 指标 。包 括但 不限 于 GDP 增
速、CPI 、PPI 、 货币 供应 量及其 增速 、企 业与 居民 的存款 余额 变动 数据 等；
（2）上 市公司 相关数 据， 主要是反 应上 市公司 整体 状况的财 务数 据、估 值数 据等。 包
括但不 限于 上市 公司 整体 的资产 负债 水平 、现 金流 状况、 盈利 状况 、估 值水 平等；
（3） 资本/资 金市场 相关 数据 ， 主 要是 反映资 本市 场估值 与风 险水 平的 相关 数据 。 包 括
但不限 于关 键债 券品 种的 利率水 平及 其期 限结 构、 关键期 限拆 借或 回购 利率 水平、 核心 股票
指数波 动率 水平 、股 票市 场整体 资金 流向 数据 等。
2 、股 票投 资策 略
本基金股票投资组合 的构 建主要包括量化选股 模型 的构建和股票投资组 合构 建两个环
节。
（1） 量化 选股 模型 的构 建
本基金 的量 化选 股模 型主 要基于 对上 市公 司相 关数 据的深 度挖 掘。 具体 而言， 本基金 在
量化选 股过 程中 关注 的上 市公司 相关 数据 主要 包括 基本面 数据 、 上 市公 司信 息数据 、 交 易对
手行为 数据 等三 大类 。
1 ）基本 面数据 。包括 但不 限于净利 润增 长率、 主营 业务收入 增长 率等成 长类 数据， 毛
24
利率 、 净 资产 收益 率 、 资 产收益 率等 盈利 类数 据 ， 以及市 盈率 （PE ） 、 市净 率 （PB ） 、 市 销
率（PS ）的 横截 面分 析和 时间序 列分 析数 据等 估值 类数据 ；
2 ）上市 公司信 息数据 。即 与上市公 司信 息披露 相关 的公开的 文本 类数据 。此 类数据 大
都为非 结构 化数 据， 初始 数据包 括但 不限 于上 市公 司定期 或不 定期 的信 息披 露数据 、 与 上市
公司相 关的 新闻 信息 、券 商分析 师发 布的 研究 报告 信息等 ；
3 ）交易 对手的 行为类 数据 ，主要包 括市 场交易 数据 、资金流 向数 据、股 价异 动数据 、
流通股 东结 构数 据等 。
本基金 在综 合数 据可 获得 性、 建模 复杂 程度的 基础 上， 可调 整对 数据的 加工 方法 ， 并 可
在不断 丰富 数据 来源 的基 础上新 增相 应的 选股 指标 体系。
在数据 加工 的基 础上 ，本 基金将 按照 如下 流程 形成 具体的 选股 结果 ：
1 ）利用 基本面 多因子 模型 对上市公 司基 本面数 据进 行定量分 析， 通过历 史数 据检验 ，
精选与 下一 期超 额收 益率 在统计 上显 著相 关的 基本 面因子 ， 包括 估值因 子 、 成长因 子 、 盈 利
能力因 子等 ， 计 算所 有上 市公司 在每 个因 子上 的评 分， 将 单个 因子 得分 加总 形 成上 市公 司基
本面综 合评 分；
2 ）通过 文本分 析算法 将文 本类数据 量化 为结构 化数 据，如事 件识 别、关 键词 识别， 定
量分析 投资 者对 股票 的关 注度， 并以 此为 基础 加工 成可以 进行 回测 检验 的指 标， 以 多年 的回
测研究 为基 础， 根据 这些 结构化 指标 与下 一期 超额 收益的 统计 关系 ， 确 定能 够预测 下一 期超
额收益 率的 因子 ，得 到上 市公司 文本 类数 据综 合评 分；
3 ）将交 易对手 的行为 类数 据加工为 技术 指标， 如价 格动量、 个股 集中度 和换 手率等 ，
定量分 析投 资者 在不 同市 场周期 内对 股票 收益 及风 险的预 期， 以多 年的 回测 研究为 基础 ， 根
据这些 指标 与下 一期 超额 收益的 统计 关系 ， 确 定 能 够预测 下一 期超 额收 益率 的因子 ， 得 到基
于交易 对手 行为 类数 据的 综合评 分；
4 ） 将上 市公 司基 本面 综合 评分、 文本 类数 据综 合评 分以及 交易 对手 行为 综合 评分结 合，
形成最 终的 综合 评分 。 基金 经理根 据对 市场 的判 断以 及对各 类信 息的 重要 性评 估确定 并适 时
调整各 类评 分的 权重 。
（2） 股票 投资 组合 的构 建
在既定 的资 产配 置决 策下 ，本基 金采 取基 于风 险预 算框架 ，以 股票 选择 的样 本为基 础 ，
结合交 易成 本与 流动 性控 制， 建立 股票 投资组 合优 化模型 。 具体 而言 ， 基 金 管理人 将综 合考
虑股票 超额 收益 预测 值、 股票投 资组 合整 体风 险预 算及风 险水 平、 交易 成本 、 冲击 成本 、 流
动性 、 换 手率 以及投 资比 例限制 等因 素 ， 通过 主动 投资组 合优 化器 ， 构 建风 险调整 后的 最 优
投资组 合。
3 、固 定收 益类 品种 投资 策 略
在固定 收益 品种 投资 方面 ， 本基金 将主 要通 过类 属配 置与券 种选 择两 个层 次进 行投资 管
理。 在 类属 配置 层次 方面 ， 本基 金结 合对 宏观 经济 、 市场 利率 、 供 求变 化等 因素综 合分 析市
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场趋势 ， 确 定对 类属 资产 的 配置比 例； 在券 种选 择方 面 ， 本基 金以 长期 利率 趋势 分 析为基 础，
结合经 济变 化趋 势、 货币 政策及 不同 债券 品种 的收 益率水 平 、 流 动性和 信用 风险等 因素 ， 合
理运用 投资 管理 策略 ，实 施积极 主动 的债 券投 资管 理。
4 、中 小企 业私 募债 投资 策略
本基金 在控 制信 用风 险的 基础上 ， 对 中小 企业 私募 债进行 投资 ， 主 要采 取分 散化投 资策
略， 控 制个 债持 有比 例。 同时， 紧密 跟踪 研究 发债 企业的 基本 面情 况变 化， 并据此 调整 投资
组合， 控制 投资 风险 。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将采取 自上 而下 和自 下而 上相结 合的 投资 策略 。 自上 而下投 资
策略指 本基 金在 平均 久期 配置策 略与 期限 结构 配置 策略基 础上 ， 运用 数量 化或 定性分 析方 法
对资产 支持 证券 的利 率风 险、提 前偿 付风 险、 流动 性风险 溢价 、税 收溢 价等 因素进 行分 析 ，
对收益 率走 势及 其收 益和 风险进 行判 断 。 自 下而 上投 资策略 指本 公司 运用 数 量 化或定 性分 析
方法对 资产 池信 用风 险进 行分析 和度 量， 选择 风险 与收益 相匹 配的 更优 品种 进行配 置。
6 、金 融衍 生品 的投 资策 略
（1）权 证投资 策略。 权证 为本基金 辅助 性投资 工具 。权证的 投资 原则为 有利 于基金 资
产增值 、控 制风 险、 实现 保值和 锁定 收益 。
（2）股 指期货 、股票 期权 合约投资 策略 。本基 金将 根据风险 管理 的原则 ，主 要选择 流
动性好 、 交易 活跃的 股指 期货合 约 、 股 票期权 合约 进行交 易 ， 以 降低股 票仓 位调整 的交 易 成
本，提 高投 资效 率， 从而 更好地 实现 投资 目标 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立期 权交 易决 策部 门或小 组， 授权 特定 的管 理人员 负责
期 权的 投资 审批 事项 ，以 防范股 票期 权投 资的 风险 。
（3）本 基金将 关注其 他金 融衍生产 品的 推出情 况， 如法律法 规或 监管机 构允 许基金 投
资前述 衍生 工具 ， 本 基金 将按届 时有 效的 法律 法规 和监管 机构 的规 定， 制定 与本基 金投 资目
标相适 应的 投资 策略 和估 值政策 ， 在 充分 评估 衍生 产品的 风险 和收 益的 基础 上， 谨 慎地 进行
投资。
7 、其 他
未来， 随着 市场 的发 展和 基金管 理运 作的 需要 ， 基 金管理 人可 以在 不改 变投 资目标 的前
提下， 遵循 法律 法规 的规 定，相 应调 整或 更新 投资 策略， 并在 招募 说明 书更 新中公 告。
第九部分 基 金 的业 绩 比 较 基 准
中证500 指 数收 益率 ×60% ＋一年 期人 民币 定期 存款 利率（ 税后 ）×40%
如果法 律法 规发 生变 化、 或有更 适当 的 、 更能 为市 场普遍 接受 的业 绩比 较基 准推出 、 或
市场上 出现 更加 适用 于本 基金的 业绩 比较 基准 时， 经与基 金托 管人 协商 一致 ， 基金 管理 人可
26
根据本 基金 的投 资范 围和 投资策 略调 整基 金的 业绩 比较基 准 ， 但 应在 调整 实施 前公告 并报 中
国证监 会备 案， 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。
第十部分 风 险 收益 特 征
本基金 为混 合型 基金 。 长 期来看 ， 其预 期风险 与预 期收益 水平 高于 货币 市场 基金 、 债 券
型基金 ，低 于股 票型 基金 。
第十一部分 基 金的 投 资 组 合 报 告（ 未 经 审 计 ）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 内容 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 根据 基金 合同的 规定 ， 复 核了 本报 告的内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年6 月30 日（ 未经审 计） 。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 322,550,925.99 73.45
其中： 股票 322,550,925.99 73.45
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 10,964,648.00 2.50
其中： 债券 10,964,648.00 2.50
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,530,453.53 21.53
8 其他资 产 11,101,471.26 2.53
9 合计 439,147,498.78 100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
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代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
的比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,982,500.45 0.92
B 采矿业 11,864,284.10 2.74
C 制造业 173,282,693.98 40.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,940,459.85 1.60
E 建筑业 9,987,367.94 2.31
F 批发和 零售 业 18,773,110.60 4.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,911,491.99 2.75
H 住宿和 餐饮 业 250,436.00 0.06
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 26,741,994.80 6.18
J 金融业 12,709,022.96 2.94
K 房地产 业 23,221,922.60 5.37
L 租赁和 商务 服务 业 10,789,114.27 2.49
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,177,283.15 0.27
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,465,485.14 0.57
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,236,579.06 1.21
S 综合 3,217,179.10 0.74
合计 322,550,925.99 74.53
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600600 青岛啤 酒 111,900 4,904,577.00 1.13
2 002078 太阳纸 业 475,500 4,607,595.00 1.06
3 000415 渤海金 控 612,600 3,577,584.00 0.83
4 000997 新 大 陆 223,700 3,523,275.00 0.81
5 600315 上海家 化 86,000 3,408,180.00 0.79
6 000887 中鼎股 份 236,500 3,407,965.00 0.79
7 000656 金科股 份 709,400 3,405,120.00 0.79
28
8 000975 银泰资 源 313,300 3,176,862.00 0.73
9 000703 恒逸石 化 207,240 3,083,731.20 0.71
10 002440 闰土股 份 252,650 2,953,478.50 0.68
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 10,001,000.00 2.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 963,648.00 0.22
其中： 政策 性金 融债 963,648.00 0.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,964,648.00 2.53
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 019571 17国债17 100,000 10,001,000.00 2.31
2 018005 国开1701 9,600 963,648.00 0.22
6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
代码 名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值（ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
29
IC1812 IC1812 38 38,063,840.00 745,920.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 745,920.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） -2,093,516.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 996,560.00
本基金 投资 于股 指期 货， 均以套 期保 值为 目的 ，包 括多头 套保 和空 头套 保。 本季度 进
行了少 量的 多头 套保 。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、投 资组 合报 告附 注
11.1 2017 年 12 月 18 日 ，金科 地产 集团 股份 有限 公司（ 下称" 金 科股 份" ， 股票代 码 ：
000656 ） 收到 中国银 行间 市场交 易商 协会 （以 下简 称"交 易商 协会" ） 发 布的 通报批 评处 分 公
告， 认 定金 科股 份作 为债 务融资 工具 发行 人， 在债 务融资 工具 发行 存续 期间 存在未 及时 披露
首先资 产情 况等 违反 银行 间市场 相关 自律 规则 指引 的行为 。
本基金 投研 人员 分析 认为 ，在收 到交 易商 协会 的通 报批评 后， 金科 股份 改正 态度积 极 ，
并迅速 做出 反应 ， 积 极整 改， 该事 件发 生后该 公司 经营状 况正 常 。 本基 金基 金经理 依据 基 金
合同和 公司 投资 管理 制度 ， 在投资 授权 范围 内 ， 经 正常 投资决 策 程 序对 金科 股份 进行了 投 资 。
11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,068,801.91
2 应收证 券清 算款 2,681,708.61
3 应收股 利 -
4 应收利 息 343,891.55
5 应收申 购款 7,069.19
6 其他应 收款 -
7 其他 -
8 合计 11,101,471.26
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况
说明
30
1 000415 渤海金 控 3,577,584.00 0.83 重大事 项停 牌
第十二部分 基 金的 业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 基 金的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现， 基金管 理人 管 理
的其他 基金 的业 绩也 不构 成对本 基金 业绩 表现 的保 证。 投 资有 风险， 投资 者在 作出 投 资决 策
前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书。
本基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月27 日， 基金 合同 生 效以来 的投 资业 绩及 与同 期基准 的
比较如 下表 所示 ：
创金合 信量 化发 现混 合 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016.09.27-2016.12.31 -0.94% 0.60% 0.42% 0.49% -1.36% 0.11%
2017.01.01-2017.12.31 -5.14% 0.70% 0.74% 0.56% -5.88% 0.14%
2018.01.01-2018.06.30 -11.64% 1.18% -11.26% 0.95% -0.38% 0.23%
创金合 信量 化发 现混 合 C
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2016.09.27-2016.12.31 -1.17% 0.60% 0.42% 0.49% -1.59% 0.11%
2017.01.01-2017.12.31 -5.94% 0.70% 0.74% 0.56% -6.68% 0.14%
2018.01.01-2018.06.30 -11.99% 1.18% -11.26% 0.95% -0.73% 0.23%
第十三部分 费 用概 览
一、基 金运 作费 用
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费；
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4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用；
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金托 管费 划款指 令， 基金托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作日 内从 基金财 产中一次 性支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费
本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费 ， 仅 就 C 类基 金份额 所代 表的 基金 资产 收取销 售
服务费 。C 类基 金份 额的 销售服 务费 按前 一日 C 类 基金份 额基 金资 产净 值的 0.80% 的年 费率
计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
H ＝E×0.80% ÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 双
方核对 无误 后 ， 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前3 个工 作日内 从基 金
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财产中 一次 性支 付， 由登 记机构 代收 ， 登 记机 构收 到后按 相关 合同 规定 支付 给基金 销售 机构
等。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ，支 付日 期顺 延。
销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。
4 、 上述 “ （ 一） 基 金费 用 的种类” 中 第 4－10 项 费 用， 根据 有关 法规 及相 应 协议规 定，
按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用， 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
二、基 金销 售费 用
1 、本 基金 的基 金份 额包 括 A 类基 金份 额和 C 类基 金份额 两类 。其 中，A 类 基金份 额从
本类别 基金 资产 中收 取前 端认购 费、 前端 申购 费， 并 不再从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务
费；C 类基 金份 额从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费， 不收 取认 购费 、申 购费。
2 、申 购费 率
（1）A 类 基金 份额 的申 购 费率
投资人 申 购A 类 基金 份额 时的申 购费 率如 下表 ：
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率
100 万 元（ 不含 ）以 下 1.50%
100 万 元（ 含） －200 万 元 （不含 ） 0.80%
200 万 元（ 含） －500 万 元 （不含 ） 0.30%
500 万 元（ 含） 以上 固定费 率 1,000 元/ 笔
（2）在 申购费 按金额 分档 的情况下 ，如 果投资 者多 次申购， 申购 费适用 单笔 申购金 额
所对应 的费 率。
（3） 本基 金C 类基 金份 额 不收取 申购 费。
3 、赎 回费 率
（1）A 类 基金 份额 的赎 回 费率
本基 金A 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 表所 示：
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持有时 间 赎回费 率
7 日（ 不含 ）以 下 1.50%
7 日（ 含） －30 日（ 不含 ） 0.75%
30 日 （含 ）－180 日 （不 含） 0.50%
180 日 （含 ）－365 日（ 不 含） 0.25%
365 日 （含 ）以 上 0
投资者 可将 其持 有的 全部 或部分 A 类基 金份 额赎 回 。对持 有期 少于 30 日 （不 含）的 A
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产；对 持有 期在 30 日 以上 （含） 且少 于
90 日 （不 含） 的A 类基 金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用总额 的 75% 计 入基 金财 产； 对持 有期 在
90 日 以上 （含 ）且 少于 180 日（ 不含 ）的 A 类 基金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用总额 的 50%
计入基 金财 产 ； 对持 续持 有期 180 日 以上 （含 ） 的A 类基 金份 额持 有人 所收 取赎回 费用 总额
的25% 计入 基金 财产； 未归 入基金 财产 的部 分用 于支 付市场 推广、 注册 登记 费和 其他手 续 费 。
（2）C 类 基金 份额 的赎 回 费率
本基 金C 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 表所 示：
持有时 间 赎回费 率
7 日(不含)以下 1.50%
7 日（ 含） －30 日（ 不含 ） 0.50%
30 日 （含 ）以 上 0
投资者 可将 其持 有的 全部 或部分 C 类基 金份 额赎 回 。对持 有期 少于 30 日 （不 含）的 C
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产。
4 、正 常情 况下 ，本 基金 份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点后 4 位 ，小 数点 后第 5 位四 舍
五入， 由此 产生 的收 益或 损失由 基金 财产 承担 。 若 本基金 单个 开放 日内 的基 金份额 净赎 回申
请(赎回 申请份 额总 数加上 基金转 换中转 出申请 份额 总数后 扣除申 购申请 份额 总数及 基金转
换中转入 申请 份额总 数后 的余额) 超过前 一开放 日的 基金总份 额的 30% ， 基金 管理人有 权将
本基金 基金 份额 净值 的计 算结果 保留 到小 数点 后8 位，小 数点 后 第9 位 四舍 五入。
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监
会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。
5 、基金 管理人 可以在 《基 金合同》 规定 的范围 内调 整费率或 收费 方式， 并最 迟应于 新
的费率 或收 费方 式实 施日 前依照 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。
6 、申 购费 用由 投资 人承 担 ，不列 入基 金财 产。
7 、赎回 费用由 赎回基 金份 额的基金 份额 持有人 承担 ，在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额
时收取 。
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8 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情况 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 定期 和不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 基金管 理人 可以
对投资 者开 展不 同的 费率 优惠活 动。
第十四部分 对 招募 说 明 书 更 新 部分 的 说 明
创金合信量化发现灵 活配 置混合型证券投资基 金（ 以下简称“本基金” ）基 金合同于
2016 年9 月27 日起 生效 ， 根 据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 公 开募集 证券 投资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》
等有关 法律 法规 及 《 创金 合信量 化发 现灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 结 合本 公
司对本 基金 实施 的投 资管 理活动 ， 对本 基金 的招 募说 明书进 行了 更新 ， 主要 更新 的内容 如 下 ：
一、“ 重要 提示 ”部 分
更新了 招募 说明 书所 载内 容截止 日及 有关 财务 数据 和净值 表现 的截 止日 。
二、“ 基金 管理 人” 部分
1 、更 新了 管理 人的 联系 人 。
2 、更 新了 董事 会成 员的 信 息。
三、“ 基金 托管 人” 部分
更新了 基金 托管 人的 信息 。
四、“ 相关 服务 机构 ”部 分
更新了 其他 销售 机构 信息 。
五、“ 基金 的投 资” 部分
更新了 最新 的“ 基金 投资 组合报 告” 。
六、“ 基金 业绩 ”部 分
更新了 最新 的“ 基金 业绩 ”报告 。
七、“ 基金 份额 持有 人服 务”部 分
更新了 基金 份额 持有 人服 务的内 容。
八、“ 其他 应披 露事 项” 部分
根据相 关公 告的 内容 进行 了更新 。
创金合 信基 金管 理有 限公 司
2018 年 11 月 9 日
