长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 2018年 第 2季 度 报 告 2018 年 6月 30日 基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2018年 7月 20日长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 2 页 共 12 页 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。 基 金 托 管 人中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 基 金 的 合同 规 定 ， 于 2018年 7月 17日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。 本 报 告 期 自 2018年 4月 1日 起 至 2018年 6月 30日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 简 称 长 信 利 鑫 债 券 （ LOF） 基 金 主代 码 163003
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2016年 6月 25日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 537,762,585.34份 投 资 目 标 本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资 产 稳 定 增 值 的 前 提 下 ， 力 争为 各 级 投 资 者 谋 求 与 其 风 险 公 正 匹 配 的 投 资 回 报 。 投 资 策 略 本 基 金 根 据 对宏 观 经 济 、 宏 观 调 控 政 策 走 向 以 及 各 类 资 产 市 场 风 险 收 益 特 征 及 其 演 变 趋 势 的 综 合 分 析 、 比 较 ， 首 先 采 用 类 属 配 置 策 略 进 行 大 类 资 产 的 配 置 ， 在 此 基 础 上 ， 再 根 据 对 各 类 资 产 风 险 收 益 特 征 的 进 一 步 分 析 预 测 ， 制 定 各 自 策 略 。 业 绩 比 较 基 准 中 债 综 合 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 债 券 型基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品 种 ， 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币 市 场基 金 ， 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 。 基 金 管 理 人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 基 金 托 管 人 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)A 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)C
下 属 分 级 基 金 的 场 内 简 称 - 长 信 利 鑫 下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 163008 163003
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 505,180,161.96份 32,582,423.38份 注 ： 表 中 的 合同 生 效日 为 基 金 转 型 起 始 日 ， 本 基 金 的 合同 生 效日 为 2011年 6月 24日 。 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 根 据 《 基 金 合同 》 的 有 关 规 定 ， 《 基 金 合同 》 生 效 后 5年 分 级 运 作 期 届 满 进 行 转 换 ， 转 换 基 准 日 为 2016年 6月 24日 ， 转 换 日日 终 ， 长 信 利 鑫 分 级 债 A、 长 信 利 鑫 分 级 债 B按 照 各 自 的 基 金 份 额 净 值 转 换 成 长 信 利 鑫 债 券 （ LOF） 份 额 。
长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 3 页 共 12 页 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)A 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)C
1． 本期 已 实 现 收 益 2,914,189.81 177,323.18
2． 本期 利 润 2,047,216.68 118,809.63
3． 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 0.0041 0.0035
4． 期末 基 金 资 产 净 值 325,848,251.92 20,759,759.78
5． 期末 基 金 份 额 净 值 0.6450 0.6371
注 ： 1、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 ； 2、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ， 封 闭 式 基 金 交 易 佣 金 、 开 放 式 基 金 的 申 购赎 回 费 、 红 利 再 投 资费 、 基 金 转 换 费 等 ）， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
长 信 利 鑫 债 券 (LOF)A
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 0.62% 0.08% 1.95% 0.10% -1.33% -0.02%
长 信 利 鑫 债 券 (LOF)C
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 0.54% 0.07% 1.95% 0.10% -1.41% -0.03%
自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 4 页 共 12 页 注 ： 1、 基 金 管 理 人 自 2017年 1月 9日 起 对 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF） 进 行 份 额 分 类 ， 原 有 基 金 份 额 为 C类 份 额 ， 增 设 A类 份 额 。 2、 本 基 金 转 型 起 始 日 为 2016年 6月 25 日 ， 长 信 利 鑫 债 券 （ LOF） A图 示 日 期 为 2017年 1月 9日 （ 份 额 增 加 日 ） 至 2018年 6月 30日 ， 长 信 利 鑫 债 券 （ LOF） C图 示 日 期 为 2016年 6月 25日 至 2018年 6
月 30日 。 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 5 页 共 12 页 3、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 本 基 金 基 金 合同 生 效 日 为 2011年 6月 24日 ， 转 型 起 始 日 为 2016年 6月 25日 ， 转 型 后 的 投 资 范 围 及 投 资 比 例 与 转 型 前 一 致 ， 转 型 后 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基 金 合同 约 定 的 各 项 投 资 范 围 及 比 例 要 求 。 管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 张 文 琍 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 监 2011年 6
月 24日 - 24年 高 级 工 商 管 理 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学 EMBA毕 业 ， 具 有 基 金 从业 资 格 。 曾 任 湖 北 证 券 公 司 交 易 一 部 交 易 员 、 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事业 部 主 管 、 债 券 事业 总 部 投 资 部 经 理 、 固 定 收 益 总 部 交 易 部 经 理 。 2004年 9月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理 、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 职 务 。 现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 益 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 稳 势 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币市 场基 金 的 基 金 经 理 。 注 ： 1、 首 任 基 金 经 理 任 职 日 期 以 本 基 金 成 立 之 日 为 准 ； 新 增 或 变 更 以 刊 登 新 增 /变 更 基 金 经 理 的 公 告 披 露 日 为 准 ； 2、 本 基 金 基 金 经 理 的 证 券 从业 年 限 以 基 金 经 理 进 入 证 券 业 务 相 关 机构 的 工 作 经 历 为 时 间 计 算 标 准 。 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 6 页 共 12 页 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合同 的 规 定 ， 勤勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益的 行 为 。 本 基 金 将 继续 以 取 信 于 市 场 、 取 信 于 社 会 投 资 公 众 为 宗 旨 ， 承 诺 将 一 如 既 往 地 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 在 规 范 基 金 运 作 和 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 ， 努力 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1
本 报 告 期 内 ， 公 司 已 实 行 公 平 交 易 制 度 ， 并 建 立 公 平 交 易 制 度 体 系 ， 已 建 立 投 资 决 策 体 系 ， 加 强 交 易 执 行 环 节 的 内 部 控 制 ， 并 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 。 同 时 ， 公 司 已 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的监 控 、 分 析 评 估 和 信 息 披 露 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的监 督 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2
本 报 告 期 内 ， 除 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 外 ， 其 余 各 投 资 组 合 未 发 生 参 与交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 且 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%的 情 形 ， 未 发 现 异 常 交 易 行 为 。
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 年 初 以 来 ， 国 内 外 环 境 复 杂 多 变 ， 债 券 市 场 波 动 频 繁 ， 信 用 事件 频 发 ， 各 类 资 产 走 势分 化 严 重 。 利 率 债 呈 现 收 益 率 先 上 后 下 的 震 荡 态 势 ， 其 中 第 一 阶 段 的 下 行 主 要 是 由 于 流 动 性 超 预 期 宽 松 ， 而 第 二 阶 段 的 震 荡 则 受 到 基 本 面 、 中 美 贸 易 摩擦 等 多 方 面 因 素 影 响 。 信 用 债 收 益 率 整 体 呈 先 下 后 上 走 势 ， 信 用 分 化 明显 ， 市 场 主 导 因 素 从 年 初 的监 管 政 策 、 一 季 度 的 流 动 性 、 切 换 到 信 用 风 险 事件上 。 上 半 年 ， 我 们 逐 步 拉 长 久 期 ， 适 当 增 加 了 利 率 债 和 高 等 级 债 券 仓 位 ， 加 大 了 灵 活 操 作 的 力 度 。 4.4.2 2018 年 三 季 度市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 后 市 ， 三 大 攻 坚 战 和 严 监 管 继续 推 进 。 在 “ 货 币 政 策 +宏 观 审 慎 ” 的 双 支 柱架构 确 立 ， 各 项 监 管 不 断 完 善 ， 去 杠杆有 所成 效 的 情 况 下 ， 货 币 政 策 出 现 了 微 调 ， 更 多 地 注 重 总 量 上 的 调 控 。 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 7 页 共 12 页 上 半 年 ， 央 行 通 过 公 开 市 场 操 作 和 定 向 降 准 维 持 了 流 动 性 的 宽 松 状 态 ， 公 开 市 场 操 作 也以 逆 回 购 +MLF为主 。 从 高 频 数 据 来 看 ， 国 内 经 济 基 本 面 向 下 压 力加 大 ， 对 债 券 偏 利 好 。 目 前利 率 债 收 益 率 处 于 去 年 二 、 三 季 度 的 震 荡 区 间 中 ， 继续 向 下 需 要 找 到 突 破 点 ， 包 括 央 行 对 经 济 下 行 的 容 忍 下 限 、 市 场 需 求 的 改 善 、 美 国 加 息 等 。 信 用 利 差 仍 有 继续 扩 大 趋 势 ， 信 用 风 险 发 酵 未 结 束 。 总 体 来 看 ， 我 们 认 为 随 着 基 本 面 的 走 弱 ， 全 年 来 看 债 券 收 益 率 会 有 所 下 行 。 我 们 将 密 切 关 注 双 支 柱 政 策 框 架 中 货 币 政 策 、 监 管 政 策 的 变 动 ， 以 及 由 此 带 来 的 机 会 和 风 险 。
我 们 将 继续 秉 承 谨 慎 原 则 ， 加 强 组 合 的 流 动 性 管 理 ， 在 做 好 利 率 风 险 控 制 的 同 时 ， 增 加 对 新 经 济 环 境 下 信 用 风 险 的 审 慎 判 断 。 适 度 调 整 组 合 久 期 ， 密 切 关 注 经 济 走 势 和 政 策 动 向 ， 紧 跟 组 合 规 模 变 动 进 行 资 产 配 置 ， 争 取 在 流 动 安 全 的 前 提 下 ， 为 投 资 者 获 取 更 好 的 收 益 。 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5
截 至 2018年 6月 30日 ， 本 基 金 A类 份 额 净 值 为 0.6450元 ， 累 计 份 额 净 值 为 1.0450元 ； 本 基 金 C
类 份 额 净 值 为 0.6371元 ， 累 计 份 额 净 值 为 1.0371元 。 本 报 告 期 内 本 基 金 A类 净 值 增 长 率 为 0.62%； 本 基 金 C类 份 额 净 值 增 长 率 为 0.54%， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.95%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 375,477,005.90 93.06
其 中 ： 债 券
375,477,005.90 93.06
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,371,473.87 0.59
8 其 他 资 产
25,636,177.10 6.35
9 合 计
403,484,656.87
100.00
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 通 过 港 股 通 交 易 机 制 投 资 港 股 。 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 8 页 共 12 页 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
5.2.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。
报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
5.4
序 号 债 券 品 种 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 9,848,000.00 2.84
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 51,516,000.00 14.86
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 51,516,000.00 14.86
4 企 业 债 券 198,978,238.70 57.41
5 企 业 短 期 融 资 券 10,060,000.00 2.90
6 中 期 票 据 90,819,000.00 26.20
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 14,255,767.20 4.11
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 375,477,005.90 108.33
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180205 18国 开 05 200,000 20,974,000.00 6.05
2 180406 18农 发 06 200,000 20,512,000.00 5.92
3 101800358 18同 方 MTN002 200,000 20,318,000.00 5.86
4 101454015 14中 轻 MTN001 200,000 20,252,000.00 5.84
5 101800329 18首 农 MTN001 200,000 20,164,000.00 5.82
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 5.6
明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7
长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 9 页 共 12 页 注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.9.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.9.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 投 资 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 5.10.1
或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 不 存 在 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 5.10.2
的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.10.3
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 27,712.02
2 应 收 证 券 清 算 款 18,000,000.00
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7,607,543.08
5 应 收 申 购 款 922.00
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 25,636,177.10
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.10.4
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公允 价 值 (元 )
占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 110042 航 电 转 债 11,598,045.00 3.35
2 113011 光 大 转 债 1,014,800.00 0.29
3 113009 广 汽 转 债 997,000.00 0.29
4 113013 国 君 转 债 164,122.20 0.05
长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 10 页 共 12 页 报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.10.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 5.10.6
注 ： 四 舍 五 入 的 原 因 ， 分 项 之 和 与 合 计 项 可 能 存 在 尾 差 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 项 目 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)A 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)C
报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 505,170,708.36 34,411,432.72
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 11,931.72 2,536,785.32
减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 2,478.12 4,365,794.66
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-"填 列 ） - -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 505,180,161.96 32,582,423.38
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
注 ： 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
注 ： 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
投 资 者 类 别 报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变化 情 况 报 告 期末 持 有 基 金 情 况 序 号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20%的 时 间 区 间
期 初 份 额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持 有 份 额 份 额 占 比 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 11 页 共 12 页 机构 1
2018年 4月 1日 至 2018年 6
月 30日 181,136,336.19 0.00 0.00 181,136,336.19 33.68%
个人 - - - - - - -
产 品 特 有 风 险 1 、 基 金 净 值 大 幅 波 动 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 连 续 大 量 赎 回 ， 可 能 会 影 响 基 金 投 资 的 持 续 性 和 稳 定 性 ， 增 加 变 现 成 本 。 同 时 ， 按 照 净 值 计 算 尾 差 处 理 规 则 可 能 引 起 基 金 份 额 净 值 异 常 上 涨 或 下 跌 。 2 、 赎 回 申 请 延 期 办 理 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 可 能 触 发 本 基 金 巨 额 赎 回 条 件 ， 导 致 同 期 中 小 投 资 者 小 额 赎 回 面 临 部 分 延 期 办 理 的 情 况 。 3 、 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 的 风 险 单 一 持 有 基 金 比 例 过 高 的 投 资 者 大 额 赎 回 后 ， 可 能 引 起 基 金 资 产 总 净 值 显 著 降 低 ， 从 而 使 基 金 在 投 资 时 受 到 限 制 ， 导 致 基 金 投 资 策 略 难 以 实 现 。
影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期未 发 生 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 。 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 基 金 的 文 件 ； 2、《 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合同 》 ； 3、《 长 信 利 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)（ 原 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ） 招 募 说 明 书 》 ； 4、《 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ； 5、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 种 公 告 的 原 稿 ； 6、 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 营 业 执 照 、 公 司 章程 及 相 关 资 格 批 复 文 件 。 存 放 地 点 9.2
基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 。 查 阅 方 式 9.3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 网 站 ： http://www.cxfund.com.cn。 长 信 利 鑫 债 券 (LOF)2018 年 第 2 季 度 报 告 第 12 页 共 12 页 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 2018年 7月 20日
