中 融 日日 盈 交易 型 货币 市 场基 金
2018 年第2 季度报 告
2018 年06 月30 日
基 金管 理人: 中融 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 国泰 君安证 券股 份有限 公司
报 告送 出日期:2018 年07 月19 日 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复 核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018 年4月1日起至2018 年6月30日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 中融日盈
场内简称 中融日盈
基金主代码 511930
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年11月30日
报告期末基金份额总额 333,195,930.71 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金
市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
1、久期控制策略
2、资产类属配置策略
3、时机选择策略
4、套利策略
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预 期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中融日盈A 中融日盈B
下属分级基金场内简称 中融日盈 -
下属分级基金的交易代码 511930 004869
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,292,139.38 份 330,903,791.33份
本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基金 份额净值100.00 元； 场外基金份额 （B类基
金份额），基金份额净值1.00元。
§3
主要 财务 指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日)
中融日盈A 中融日盈B
1.本期已实现收益 1,401,317.81 3,007,871.09
2.本期利润 1,401,317.81 3,007,871.09
3.期末基金资产净值 229,213,938.07 330,903,791.33
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等；
2、本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中 融日 盈A净 值表 现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.9135% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.5769% 0.0035%
中融 日盈B净 值表 现
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去三个
月
0.9737% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.6371% 0.0035%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。自 2017 年7 月26 日，
本基金增加B 类基金份 额，自7 月31 日起 B 类存在有效基金份额。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李倩
中融融丰纯债债券型
证券投资基金、 中融货
币市场基金、 中融融安
二号保本混合型证券
投资基金、 中融恒泰纯
债债券型证券投资基
金、 中融增鑫一年定期
开放债券型证券投资
基金、 中融盈泽债券型
证券投资基金、 中融恒
信纯债债券型证券投
资基金、 中融现金增利
货币市场基金、 中融睿
2018-06-19 - 10
李 倩 女 士 ， 中 国
国 籍 ， 毕 业 于 对
外 经 济 贸 易 大 学
金 融 学 专 业 ， 学
士 学 历 ， 具 有 基
金 从 业 资 格 ， 证
券从业年限10
年。 2007年7 月至
2014 年7 月曾任
银 华 基 金 管 理 有
限 公 司 交 易 管 理
部 交 易 员 ， 固 定
收 益 部 基 金 经 理中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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祥一年定期开放债券
型证券投资基金、 中融
聚商3 个 月 定 期 开 放 债
券 型发起式证券投资
基金、 中融季季红定期
开放债券型证券投资
基金、 中融日日盈交易
型货币市场基金的基
金经理。
助理。2014 年7
月 加 入 中 融 基 金
管 理 有 限 公 司 ，
现 任 固 收 投 资 部
基金经理。
沈潼
中融鑫视野灵活配置
混合型证券投资基金、
中融强国制造灵活配
置混合型证券投资基
金、 中融现金增利货币
市场基金、 中融融安灵
活配置混合型证券投
资基金、 中融新机遇灵
活配置混合型证券投
资基金、 中融鑫起点灵
活配置混合型证券投
资基金、 中融鑫思路灵
活配置混合型证券投
资基金、 中融增鑫一年
定期开放债券型证券
投资基金、 中融日日盈
交易型货币市场基金、
中融融安二号保本混
合型证券投资基金、 中
融融裕双利债券型证
券投资基金、 中融稳健
添利债券型证券投资
基金、 中融融信双盈债
券型证券投资基金、 中
融鑫价值灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理
2017-04-11 - 10
沈 潼 女 士 ， 中 国
国 籍 ， 毕 业 于 悉
尼 大 学 会 计 商 法
专 业 ， 硕 士 研 究
生 学 历 ， 具 有 基
金从业资格，证
券从业年限10
年。 2007年7 月至
2014 年11 月曾任
职 于 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 担
任交易员。2014
年12 月 加 入 中 融
基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 固 收 投
资部基金经理。 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定 了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公 平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
基本面上， 由于今年春节错位导致开工偏晚， 以及环保限产暂告段落， 令二季度生
产集中释放。从生产端看，二季度实际GDP维持在6.8%，规模以上工业增加值的增速依
然维持在6.8%。 但是需求端分化明显， 制造业投资企稳， 地产投资受益于土地购置费的
延后支付高增，基建和消费增速下 滑明显。整体来看，二季度虽然经济数据整体向好，
但内需下滑明显， 对地产的依赖增强， 引发市场对经济增速下滑的担忧。 企业融资环境
也相对艰难，去杠杆的大环境未变，5月份社融数据更是迎来腰斩式下滑。除此之外，
中美贸易摩擦加剧， 地方政府去杠杆， 持续的地产调控也使地产投资增速难以维持高增
长。内忧外患的多重影响下，央行的货币政策在边际上有所放松，连续2次定向降准向
市场投放流动性，资金面相对宽松，政策的关注重点逐步从" 去杠杆"转向"经济增长"。
债券市场收益率震荡下行， 以10年国开为代表的利率债收益率平均下行60bp， 曲线陡峭
化下行明显。 信用债方面， 民企违约事件频发， 信用债融资环境恶化， 信用利差持续 拉
大。
本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，依据资金面季节性波动规
律， 将现金流多分布在季末等关键时点， 利用短端资产在资金紧张时点价格冲高的机会，
配置高收益资产，提高组合收益率。 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中融日盈A基金份额净值为100元， 本报告期内， 该类基 金份额净值收
益率为0.9135%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；截至报告期末中融日盈B基金份
额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金份 额净值收益率为0.9737%， 同期业绩比较基
准收益率为0.3366% 。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 273,156,113.97 41.99
其中：债券 273,156,113.97 41.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 177,281,625.92 27.25
其中： 买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 198,871,822.65 30.57
4 其他资产 1,151,924.23 0.18
5 合计 650,461,486.77 100.00
5.2 报告 期债 券回购 融资 情况
序
号
项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 11.38
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 89,999,665.00 16.07
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额 超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 49.63 16.07
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60天 16.04 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90天 40.55 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120天 - -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 9.72 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 115.92 16.07
5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 29,929,176.17 5.34
2 央行票据 - - 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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3 金融债券 10,002,708.46 1.79
其中：政策性金融债 10,002,708.46 1.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,000,288.62 0.89
6 中期票据 - -
7 同业存单 228,223,940.72 40.75
8 其他 - -
9 合计 273,156,113.97 48.77
10
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 111781992
17广州农村商业
银行CD137
300,000 29,887,297.28 5.34
2 111786725 17徽商银行CD161 200,000 19,957,392.87 3.56
3 189919 18贴现国债19 200,000 19,955,417.75 3.56
4 111890866 18贵阳银行CD011 200,000 19,939,366.20 3.56
5 111898906 18昆仑银行CD058 200,000 19,823,266.96 3.54
6 111785693
17广州农村商业
银行CD173
200,000 19,790,593.21 3.53
7 111891050 18长沙银行CD024 200,000 19,722,731.89 3.52
8 170410 17农发10 100,000 10,002,708.46 1.79
9 111809117 18浦发银行CD117 100,000 9,976,226.47 1.78
10 111807097 18招商银行CD097 100,000 9,976,226.47 1.78
5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0705%
报告期内偏离度的最低值 -0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0217%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合 报告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说明
本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成本列示， 按票
面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价， 在其剩余期限内按实际利率法进行摊
销，每日计提收益。
5.9.2 报告 期内基 金投资 的前 十名证 券除18招商 银行CD097 （证券 代码 111807097 ）、
18 浦 发银行CD117 （ 证券 代码111809117 ） 外其 他证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
2018 年5月4日 ，中国 银行 保险监 督管 理委员 公布 行政处 罚决 定书（ 银监 罚决字
〔2018 〕4号 ），本 基金 持有 的18 浦发 银行CD117 （证券 代码111809117 ） 的发行 主体 上
海 浦东 发展银 行股 份有限 公司 因内控 管理 严重违 反审 慎经营 规则 等违规 行为 被行政 处
罚 ，罚 款5845 万元， 没收 违法 所得10.927 万元， 罚没 合计5855.927 万元 。
2018 年5月4 日，中 国银 行保险 监督 管理委 员公 布行政 处罚 决定书 （银 保监银 罚决
字〔2018 〕1号 ） ， 本基 金持 有的18 招 商银行CD097 （证券 代码 111807097 ） 的发 行主 体
招 商银 行股份 有限 公司因 内控 管理严 重违 反审慎 经营 规则等 违规 行为被 行政 处罚行 政
处 罚， 罚款6570 万元 ，没 收违 法所得3.024 万元 ，罚 没合计6573.024 万 元。
对上 述证 券的投 资决 策程 序的说 明： 本 基金 为货 币型基 金， 上 述证 券系 银行同 业存
单 ， 具有 较高 的信用 评级 ， 以上 发行 主体收 到的 处罚 未影响 主体 正常业 务运 作， 上 述证
券 的投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 和公 司制度 的规 定。
5.9.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,151,844.23
4 应收申购款 80.00
5 其他应收款 - 中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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6 其他 -
7 合计 1,151,924.23
5.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
中融日盈A 中融日盈B
报告期期初基金份额总额 1,543,741.85 86,788,670.62
报告期期间基金总申购份额 1,216,320.18 978,952,534.04
报告期期间基金总赎回份额 467,922.65 734,837,413.33
报告期期末基金份额总额 2,292,139.38 330,903,791.33
1、总申购份额含红利再投的基金份额；
2、本基金场内基金份额（A类基金份额），基金份额净值100.00 元；场外基金份额（B
类基金份额），基金份额净值1.00元。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投 资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20180420 - 20180423 458,785.00 3,014.00 461,773.00 26.00 0.00%
2
20180401 - 20180507,20
180531 - 20180607 ，201
80614 - 20180630
1,006,156.00 1,009,541.00 - 2,015,697.00 0.60%
3 20180404 200,231,741.89 200,231,741.89 - 0.00%
4
20180401 - 20180403,20
180418 - 20180422
50,387,631.29 488,846.68 - 50,876,477.97 15.27%
5 20180508 250,450,544.48 250,450,544.48 - 0.00%
6 20180507 180,874,081.52 180,874,081.52 - 0.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持 有基金份额比例达到或超过 20% 的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流
动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回， 基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份额
净值产生较大的波动时， 为了切实保护存量基金 份额持有人的合法权益， 可能出现延期支付赎回款等情形。 同时为了公平对待所
有投资者合法权益不受损害， 管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定， 暂停或者拒绝申购、 暂停赎回， 基金份额 持有人存
在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
中融日日盈交易型货币市场基金 2018 年第 2 季度报告
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本基金场内基金份额 （A类基金份额） ， 基金 份额净值100.00 元； 场外基金份额 （B
类基金份额），基金份额净值1.00元。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
（1）中国证监会核准中融日日盈 交易型货币市场基金募集的文件
（2）《中融日日盈交易型货币市场基金基金合同》
（3）《中融日日盈交易型货币市场基金招募说明书》
（4）《中融日日盈交易型货币市场基金托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放 地点
基金管理人及基金托管人住所
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000 （免长途话费） , （010）
56517299 。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融基 金管理 有限 公司
2018 年07 月19日
