建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2018年第2号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
二〇一八年十一月 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2017年2月16日证监许可
[2017]222号文注册募集。本基金的基金合同于2017年4月18日正式生
效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对
本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投
资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金
投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证
券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险
等。
本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金
份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自
动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
本基金业绩比较基准为20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数
收益率，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水
平，投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。
投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募
说明书》及《基金合同》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否
和自身的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书所载内容截止日为2018年10月17日，有关财务数据
和净值表现截止日为2018 年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说
明书已经基金托管人复核。建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文
批准设立。
公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安
金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金
投资人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经
营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过
股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董
事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员
尽职情况。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处
长，中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总
行个人银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金公司总裁，
2018年4月起任建信基金公司董事长。
张军红先生，董事，现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行
政管理专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科
员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人
存款处副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘
书、高级经理；投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部
副总经理；资产托管业务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，
2018年4月起任建信基金公司总裁。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。
1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄
证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、
北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人
存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治
经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学
EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国
际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保
诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏
利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，
新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚
洲有限公司市场行销总监。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。
毕业于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工
作部记者，湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团
公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副
总经理，光大证券财富管理中心总经理（MD）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。
1985年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行
研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国
际财务有限公司总经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总
经理，新华资产管理股份有限公司总经理。
史亚萍女士，独立董事，现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994年
毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究
生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、
野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理
有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会
计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册
会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984毕业于中央财政金融学
院，获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。
1984年加入建设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副
处长、处长、资深客户经理（技术二级），个人金融部副总经理，个人存
款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保
险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有
新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责
任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学
士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进
会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计
划财务部经理，中国华电集团财务有限公司财务部经理，中国华电集团资
本控股有限公司企业融资部经理。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监
兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学
士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术
管理部北京开发中心项目经理、代处长，建信基金管理公司基金运营部总
经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总
经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任
安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基
金管理公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、
总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副
总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会
（ACCA）资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；
2010年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计
师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。
2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。
3、公司高管人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999年7月加入中国建设银行总行，历
任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、
行长办公室高级副经理；2005年9月起就职于建信基金管理公司，历任董
事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席
战略官；2013年8月至2015年7月，任我公司控股子公司建信资本管理有限
责任公司董事、总经理。2015年8月6日起任我公司副总裁，2015年8月至
2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理，2017年
11月30日起兼任建信资本管理公司董事长。
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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行，从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，
从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理公
司，一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、
总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸
易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融
机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、
主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公
司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公
司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经
贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历
任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理
公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综
合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、基金经理
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理，硕士。2008年5月至
2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量
化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金
管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资
部总经理助理、副总经理，2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责
任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2013年3月
28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理；
2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；
2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；
2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；
2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经
理；2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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金经理；2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理；2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
张军红先生，总裁。
姚锦女士，权益投资部总经理。
李菁女士，固定收益投资部总经理。
乔梁先生，研究部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
朱虹女士，固定收益投资部副总经理。
陶灿先生，权益投资部总经理助理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一) 基金托管人概况
1. 基本情况
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
成立时间：1996年2月7日
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号
组织形式：其他股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-58560666
联系人：罗菲菲
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商
业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业
制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济
界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不
断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。
2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交
易所挂牌上市。 2003年 3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券
在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债
券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行
间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生
银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，
为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。 2009年11月26日，中
国民生银行在香港交易所挂牌上市。
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；
严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经
营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大
集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八
大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低
风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业
银行形象。
2013年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年
度中国优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由21世纪
传媒颁发的2013年PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。
2013年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。
在第八届“21世纪亚洲金融年会”上，民生银行荣获“2013?亚洲最
佳投资金融服务银行”大奖。
在“2013第五届卓越竞争力金融机构评选”中，民生银行荣获
“2013卓越竞争力品牌建设银行”奖。
在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书（2013）》中，民生
银行荣获“中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社
会责任指数第一名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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在2013年第十届中国最佳企业公民评选中，民生银行荣获“2013年
度中国最佳企业公民大奖”。
2013年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。
2014年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优
秀项目奖”。
2014年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和
“2014亚洲企业管治典范奖”。
2014年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融
创新服务”称号。
2014年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”
，获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖，获评
《经济观察》报“年度卓越私人银行”等。
2015年度，民生银行在《金融理财》举办的2015年度金融理财金貔
貅奖评选中荣获“金牌创新力托管银行奖”。
2015年度，民生银行荣获《EUROMONEY》2015年度“中国最佳实物黄
金投资银行”称号。
2015年度，民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书（2015）》
“中国银行业社会责任发展指数第一名”。
2015年度，民生银行在《经济观察报》主办的2014-2015年度中国卓
越金融奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银
行”两项大奖。
2016年度，民生银行荣获2016胡润中国新金融50强和2016中国最
具创新模式新金融企业奖。
2、主要人员情况
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金
托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等
工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实
的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳
分行筹备组组长、行长、党委书记。
3、基金托管业务经营情况建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，
成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业
务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行
股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、
为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织
人员。资产托管部目前共有员工70人，平均年龄37岁，100%员工拥有大
学本科以上学历，65%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都
具有基金从业资格。
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务
实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进
的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管
服务。截至2018年9月30日，中国民生银行已托管178只证券投资基金。
中国民生银行于2007年推出“托付民生·安享财富”托管业务品牌，塑
造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管行形
象，赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评，深化了与客户的战略合作。
自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力
托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年
度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托
管银行”奖。
(二) 基金托管人的内部控制制度
1. 内部风险控制目标
强化内部管理，保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行，
保证自觉合规依法经营，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化
的内控体系，保障业务正常运行，维护基金份额持有人及基金托管人的合
法权益。
2. 内部风险控制组织结构
中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中
国民生银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托
管部各业务中心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指
导、监督。资产托管部内设独立、专职的风险监督中心，负责拟定托管业建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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务风险控制工作总体思路与计划，组织、指导、协调、监督各业务中心风
险控制工作的实施。各业务中心在各自职责范围内实施具体的风险控制措
施。
3. 内部风险控制原则
(1)全面性原则：风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位，
渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业
务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2)独立性原则：资产托管部设立独立的风险监督中心，该中心保持
高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则：各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互
制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险
管理更具客观性和操作性。
(5)防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日
常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
4. 内部风险控制制度和措施
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操
作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵
制。
(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评
估，制定并实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理
和音像监控。
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防
范与控制理念，并签订承诺书。
(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建
立异地灾备中心，保证业务不中断。
5. 资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行
新兴的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就
特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作
为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况
不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与
业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生
命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生
银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到
具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立
纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相
互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资
产托管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制
制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵
括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还
会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重
要，制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公
司资产托管部内部设置专职风险监督中心，依照有关法律规章，定期对业
务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制
风险比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务
系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业
务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，
对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资
产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和
支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合
法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金
合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人
发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。
1、直销机构
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
2、代销机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎
回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网
站查询。
基金管理人网址：www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：田国立
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559
网址：http://www.95559.com.cn
（3）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
网址：bank.ecitic.com
（4）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（6）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河东区海河东路218号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：高国富
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（8） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
法定代表人：马勇
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（9） 和讯信息科技有限公司建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（10）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、
02、03室
法定代表人：冷飞
客户服务热线：021-50810673
网址：http:// www.wacaijijin.com
（11）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（12）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、
J单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
（13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
网址：www.ehowbuy.com
（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（16）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（17）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
客户服务热线：400-921-7755
网址：www.leadbank.com.cn
（18）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期
53层5312-15单元
法定代表人：赵学军
客户服务热线：400-021-8850
网址：https://www.harvestwm.cn
（19）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
客户服务热线：95177
网址：http://www.snjijin.com
（20）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：周斌建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（21）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
（22）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（23）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦A座1504/1505室。
法定代表人：张冠宇
客户服务热线：400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com/
（24）天津国美基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（25）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（26）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（27）北京微动利基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人：季长军
客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
（28）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：郑毓栋
客户服务电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com/
（29）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、
03、04单位
法定代表人：刘鹏宇
客户服务电话：0755-83999913
网址：http://www.fujiwealth.cn/
（30）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：王之光
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（31）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
法定代表人：姚杨
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
（32）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（33）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻
深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TEO WEE HOWE
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
（34）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
222507
法定代表人：钟斐斐
客户服务热线：4000-618-518
网址：https://danjuanapp.com/
（35）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人：毛淮平
客户服务热线：400-817-5666
网址：https://www.amcfortune.com
（36）深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
法定代表人：顾敏
客户服务热线：400-999-8800
网址：www.webank.com
（37）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客户服务电话：95555
传真：0755-83195109
网址：www.cmbchina.com
（38）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人：江卉
客户服务电话：4000988511/ 4000888816
网址：http://kenterui.jd.com
（39）招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（40）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客户服务电话：95558
网址：www.citics.com
（41）中信证券（山东）有限责任公司
地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：姜晓林
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（42）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（43）渤海证券股份有限公司建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
客户服务电话：4006515988
网址：www.bhzq.com
（44）中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市经七路86号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（45）信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（46）中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（47）中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（48）光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（49）长江证券股份有限公司建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（50）申万宏源西部证券有限公司
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路
358号大成国家大厦20楼 2005室
法定代表人：李琦
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（51）上海证券有限责任公司
地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：李俊杰
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
（52）海通证券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：周杰
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（53）申万宏源证券有限公司
地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（54）长城证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：丁益
客户服务电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（55）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层
法定代表人：王连志
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（56）平安证券股份有限公司
地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：何之江
客户服务电话：4008866338
网址：stock.pingan.com
（57）财富证券股份有限公司
地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：蔡一兵
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（58）华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至
18层
法定代表人：祝献忠
客户服务电话：95390
网址：http://www.hrsec.com.cn
（59）中信期货有限公司
地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305、14层
法定代表人：张皓
客户服务电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
（60）上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机
构销售本基金，并及时公告。
（二）登记机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：孙志晨
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021- 31358666
传真：021- 31358600
联系人：陆奇
经办律师：黎明、陆奇
（四）审计基金资产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银
行大厦507单元01室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
电话：021-2323 8888
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：许康玮、沈兆杰
联系人：沈兆杰建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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四、基金的名称
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金。
五、基金的类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，充分利用较低风
险的量化投资策略，力争为投资者提供持续、稳定的回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中
期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–40%。开
放期内，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等，封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内，每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求
有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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八、基金的投资策略
（一）封闭期投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产
配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；然后，进行各大
类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、
固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略四个部分组成。
1、大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本
市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考
虑的因素包括：
（1）宏观经济指标：年度/季度GDP 增速、固定资产投资总量、消费
价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量
等；
（2）政策因素：税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策，
利率水平、货币净投放等货币政策；
（3）市场指标：市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参
与情绪等因素。
结合对全球宏观经济的研判，本基金将在严格控制投资组合风险的前
提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，
提高配置效率。
2、股票投资组合策略
本基金运用建信多因子选股模型，依托公司投研团队的研究成果，精
选股票，力争在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力
的股票进行适度的优化配置。
（1）行业精选
本基金对各行业竞争结构、行业成长空间、行业周期性及景气程度等
因素进行综合评估，对景气周期处于拐点或者处于上升阶段的行业进行适
度重点配置。
（2）个股精选建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
29
A、价值分析
本基金对上市公司的多种财务指标，以及上市公司在行业中的竞争地
位等多方面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。
B、成长性分析
本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内部因素进行深刻理
解和分析，挖掘上市公司保持高成长性和业绩增长的驱动因素及其可持续
性，从而优选出竞争力优良、成长潜力高于平均水平的上市公司。
3、固定收益类资产投资策略
在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用
债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资
策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超
额收益。
（1）利率预期策略
通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，分析
宏观经济运行的可能情景，并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取
向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测金融
市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变
化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降
低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
（2）信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券、公司债券等发行人所处
行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债
务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，
评价债券的信用级别，确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益
等财务信息，同时需要考虑企业的经营环境等外部因素，着重分析企业未
来的偿债能力，评估其违约风险水平。
（3）套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理
人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它
们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比如若某个行业在经
济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关
系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。
（4）可转换债券投资策略
着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价
值和转换期权价值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的
可转换债券进行重点投资。
基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括
所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，
研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风
险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换
债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定
可转换债券的投资策略。
（5）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，
并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。
4、金融衍生品投资策略
（1）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动
性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，
结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，
构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循
法律法规及中国证监会的规定。
（2）股指期货投资策略建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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本基金进行股指期货投资以套期保值为目的，投资方法是择时对冲，
即根据策略目标仓位，综合考虑股指期货的基差情况、现货的超额收益情
况及市场其他因素，决定股指期货所占的仓位。当标的指数期货存在两种
及两种以上近月合约时，本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而
获取一定的基差收益。
（3）权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金
管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组
合风险的工具：
A、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的
股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
B、构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠
杆特性，形成保本投资组合；
C、针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权
证投资组合，形成多元化的盈利模式；
D、在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证
价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
（二）开放运作期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：20%*中证500指数收益率+80%*中证全债
指数收益率
中证指数公司作为专业指数提供商，其提供的中证系列指数体系具有
一定的优势和市场影响力。在中证系列指数中，中证500指数样本选自沪
深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
32
市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小
市值公司的整体情况，适合作为本基金股票投资的比较基准；中证全债指
数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较
基准。根据本基金的投资范围和比例，选用上述业绩比较基准能够客观、
合理地反映本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可
以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较
基准的指数时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，可调整或变更业
绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于
2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中的财务资
料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
531,938.00 0.29
其中：股票
531,938.00 0.29
2
基金投资
- -建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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3
固定收益投资
135,510,250.00 74.32
其中：债券
135,510,250.00 74.32
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
5,000,000.00 2.74
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
36,752,736.54 20.16
8
其他资产
4,543,014.42 2.49
9
合计
182,337,938.96
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
407,244.00 0.22
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E
建筑业
124,694.00 0.07
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
531,938.00 0.29
以上行业分类以2018年09月30日的证监会行业分类标准为依据。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600745
闻泰科技
14,000 320,460.00 0.18
2 002051
中工国际
6,800 89,216.00 0.05
3 000666
经纬纺机
4,800 86,784.00 0.05
4 002431
棕榈股份
7,300 35,478.00 0.02
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
135,510,250.00 74.67
其中：政策性金融债
135,510,250.00 74.67
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
135,510,250.00 74.67
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券
投资明细
序
号
债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 018005
国开
1701
535,000 53,821,000.00 29.66
2 170205
17国开
05
400,000 40,248,000.00 22.18
3 180204
18国开
04
300,000 30,873,000.00 17.01
4 108602
国开
1704
105,000 10,568,250.00 5.82
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产
支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证
投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值（元） 公允价值变
动（元）
风险说明
IC1810 IC1810 6 5,763,600.00 29,080.00 -
IC1811 IC1811 1 955,080.00 -2,480.00 -
公允价值变动总额合计（元）
26,600.00
股指期货投资本期收益（元）
-2,052,080.00
股指期货投资本期公允价值变动（元）
817,560.00
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金报告期内未投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门
立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
1,495,054.12
2
应收证券清算款
4,650.68
3
应收股利
-
4
应收利息
3,043,309.62
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,543,014.42
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况
说明
1 600745
闻泰科技
320,460.00 0.18
重大资产重组
2 000666
经纬纺机
86,784.00 0.05
重大资产重组
十二、基金的业绩
基金业绩截至日为2018年9月30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①—③
②—④
自基金合同生效
之日－2017年
12月31日
3.76% 0.12% -0.50% 0.21% 4.26% -0.09%
2018年1月1日-
2018年9月30日
0.35% 0.17% -0.50% 0.28% 0.85% -0.11%
自基金合同生效
之日－2018年9月
30日
4.12% 0.15% -0.99% 0.25% 5.11% -0.10%
十三、基金的费用概览
（一）申购费与赎回费
1、申购费
投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本
基金。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元
1.0%建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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100万元≤M＜200万元
0.8%
200万元≤M＜500万元
0.6%
M≥500万元 每笔 1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费
本基金的赎回费率如下：
在同一个开放期内申购又赎回的份额
1.50%
赎回费率
持有一个封闭期及一个封闭期以上的
0.00%
注：每个开放期5-20 个工作日。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。赎回费总额全部归入基金财产。
（二）申购份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
本基金申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投
资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方式
如下：
（1）申购费用为比例费率时，计算方法为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
（2）申购费用为固定金额时，计算方法为：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
上述计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
误差计入基金财产。
例：某投资人投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份
额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50,000/（1+1.0%）=49504.95元建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
38
申购费用=50,000-49504.95=495.05元
申购份额=49504.95/1.0500=47147.57份
即：投资人投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份
额净值为1.0500元，则其可得到47147.57份基金份额。
2、赎回金额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回
金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
误差计入基金财产。
例：某投资人持有满一个封闭期后赎回本基金10万份基金份额，假
设赎回当日基金份额净值是1. 017元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额＝100,000×1.017＝101,700.00 元
赎回费用＝0 元
净赎回金额＝101,700.00－0＝101,700.00元
即：投资者赎回本基金10万份基金份额，假设赎回当日基金份额净
值是1. 017元，则其可得到的赎回金额为101,700.00元。
3、基金份额净值计算
本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当
天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证
监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（三）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和
仲裁费；建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支
的其他费用。
（四）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人
和基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式
于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定
节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管
费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人
和基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式
于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休
假等，支付日期顺延。
3、上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及
相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金
财产中支付。建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（五）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用
支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费
用的项目。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、
法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者
其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、更新了“第三部分：基金管理人”的“主要人员情况”中董事、
监事的信息。
2、更新了“第四部分：基金托管人”的基本情况及相关业务经营情
况。
3、在“第五部分：相关服务机构”中，更新了代销机构的信息。
4、更新了“第九部分：基金的投资”，更新了基金投资组合报告，
并经基金托管人复核。
5、更新了“第十部分：基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6、更新了“第二十二部分：其他应披露事项”，添加了期间涉及本
基金和基金管理人的相关临时公告。建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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建信基金管理有限责任公司
二〇一八年十一月
