富国两年期理财债券型证券投资基金 富国两年期理财债券型证券投资基金 富国两年期理财债券型证券投资基金 富国两年期理财债券型证券投资基金
二 二 二 二 0 一八年第 一八年第 一八年第 一八年第 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2018年 09 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 25日
1
§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
2
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 富国两年期理财债券
基金主代码 002898
基金运作方式 契约型开放式,以运作期滚动的形式运作
基金合同生效日 2016年12月01日
报告期末基金份额
总额
10,003,482,887.45
投资目标
本基金严格采用持有到期投资的策略, 投资于剩余期限 (权
利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算)不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取持
续稳定的收益。
投资策略
在封闭期内,本基金严格采用买入并持有策略,对所投资
固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹
配,投资于剩余期限(权利在投资者一方的含权债按照行
权剩余期限计算)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
具,力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。
业绩比较基准 该封闭期起始日的两年期定存利率(税后)+1%
风险收益特征
本基金为理财债券型基金(固定组合类),属于证券投资
基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国两年期理财债券A级 富国两年期理财债券C级
下属分级基金的交
易代码
002898 002899
报告期末下属分级
基金的份额总额
(单位:份)
10,003,021,612.63 461,274.82
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
A级
报告期(2018 年07 月 01 日-2018 年
09 月30 日)
C级
报告期(2018 年 07 月01 日-2018 年
09 月30 日)
1.本期已实现收益 95,515,709.08 3,798.02
2.本期利润 95,515,709.08 3,798.02
3
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0082
4.期末基金资产净值 10,375,042,964.94 477,315.06
5.期末基金份额净值 1.037 1.035
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
( ( ( (1 1 1 1) ) ) )A A A A 级 级 级 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.88% 0.03% 0.78% 0.01% 0.10% 0.02%
( ( ( (2 2 2 2) ) ) )C C C C 级 级 级 级
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.78% 0.03% 0.78% 0.01% 0.00% 0.02%
注:过去三个月指2018年7月1日-2018年9月30日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较 基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国两年期理财债券 A 级基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
4
注:1、截止日期为2018年9月30日。
2、本基金于 2016 年 12 月 1 日成立,建仓期 6 个月,从 2016 年 12 月 1 日起至
2017年5月31日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国两年期理财债券 C 级基金累计净值增长率变动及
其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2018年9月30日。
5
2、本基金于 2016 年 12 月 1 日成立,建仓期 6 个月,从 2016 年 12 月 1 日起至
2017年5月31日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王颀亮
本基金基金
经理
2016-12-14 - 8
硕士,曾任上海国利货币经纪
有限公司经纪人, 自2010年9
月至 2013 年 7 月在富国基金
管理有限公司任交易员;2013
年 7 月至 2014 年 8 月在富国
基金管理有限公司任高级交
易员兼研究助理; 2014年8月
至 2015 年 2 月任富国 7 天理
财宝债券型证券投资基金基
金经理,2014 年 8 月至 2016
年6月任富国收益宝货币市场
基金基金经理, 2015年4月至
2016年1月任富国恒利分级债
券型证券投资基金基金经理,
2015年4月起任富国目标齐利
一年期纯债债券型证券投资
基金基金经理, 2015年4月至
2016年6月任富国富钱包货币
市场基金基金、富国天时货币
市场基金基金经理;2015 年
11 月至 2018 年 1 月任富国收
益宝交易型货币市场基金基
金经理;2015 年 12 月起任富
国目标收益一年期纯债债券
型证券投资基金、富国目标收
益两年期纯债债券型证券投
资基金基金经理, 2016年2月
至 2018 年 7 月任富国纯债债
券型发起式证券投资基金基
金经理, 2016年5月起任富国
泰利定期开放债券型发起式
证券投资基金、富国祥利定期 6
开放债券型发起式证券投资
基金基金经理, 2016年8月起
任富国国有企业债债券型证
券投资基金基金经理, 2016年
12 月起任富国两年期理财债
券型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
钟智伦
本基金基金
经理
2016-12-14 - 24
硕士,曾任平安证券有限责任
公司部门经理;上海新世纪投
资服务有限公司研究员;海通
证券股份有限公司投资经理;
2005年5月任富国基金管理有
限公司债券研究员;2006年6
月至 2009 年 3 月任富国天时
货币市场基金基金经理;2008
年 10 月至今任富国天丰强化
收益债券型证券投资基金基
金经理;2009 年 6 月至 2012
年 12 月任富国优化增强债券
型证券投资基金基金经理;
2011年12月至2014年6月任
富国产业债债券型证券投资
基金基金经理; 2015年3月起
任富国目标收益一年期纯债
债券型证券投资基金、富国目
标收益两年期纯债债券型证
券投资基金基金经理; 2015年
3月至2018年7月任富国纯债
债券型发起式证券投资基金
基金经理; 2015年5月起任富
国新收益灵活配置混合型证
券投资基金基金经理; 2016年
12 月起任富国新回报灵活配
置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资
基金基金经理; 2017年3月起
任富国收益增强债券型证券
投资基金基金经理;2017年6
月起任富国新活力灵活配置
混合型发起式证券投资基金;
2017 年 6 月至 2018 年 7 月任
富国鼎利纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理;2017
年7月起任富国泓利纯债债券 7
型发起式证券投资基金基金
经理; 2017年8月起任富国新
优享灵活配置混合型证券投
资基金基金经理; 2017年9月
起任富国祥利定期开放债券
型发起式证券投资基金、富国
富利稳健配置混合型证券投
资基金、富国嘉利稳健配置定
期开放混合型证券投资基金
基金经理;2017 年 11 月起任
富国泰利定期开放债券型发
起式证券投资基金、富国景利
纯债债券型发起式证券投资
基金、富国新机遇灵活配置混
合型发起式证券投资基金基
金经理; 2018年1月起任富国
新优选灵活配置定期开放混
合型证券投资基金基金经理;
2018年2月起任富国宝利增强
债券型发起式证券投资基金
基金经理; 2018年3月起任兼
任富国新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,兼
任固定收益投资部固定收益
投资副总监。具有基金从业资
格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国两年期理财债券型证券投资基金
的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券
法》、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规
的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和
分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金
投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
8
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为 异常交易行为的 的 的 的专项说明 专项说明 专项说明 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 9
竞价同日反向交易的控制方面, 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内基金的投资策略和运作分析
7月份,央行按照国常会的要求,再次施以定向降准0.5%,用于“债转股”
和支持小微企业融资,促成了货币市场的极度宽松;此次货币政策的出台,是继
6 月份未跟随美联储加息、4 月份降准置换 MLF 后,与美国货币政策彻底脱钩,
国内货币政策独立化路线的再次确认。目的在于对冲受制于 2017 年以来的去杠
杆政策对于社会融资的制约,以及对冲中美贸易纠纷对于经济基本面的压力。另
外,央行还发布了《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事
项的通知》,银保监会也发布了《商业银行理财业务监督管理办法》,对于4月
份发布的资管新规,在执行细则方面有了局部的放松,对于宽信用的政策有着一
定程度的支持作用。此外,央行还对一级交易商给予了MLF比例配置中低等级信
用债的鼓励政策。这一系列的组合拳,都是在即将进行宽信用财政政策之前的铺
路型操作。
8-9月份,财政政策积极发力,共发行包括一般、专项、置换的地方政府债
1.63万亿,为今年上半年以来较为低迷的的政府基建投资,给予了较好的支持;
于是在“先宽货币、再宽信用”的7-8月的时间里,债券市场收益率出现了先是
全品种的下行,且期限利差大幅走阔;然后随着后续宽信用的财政政策出台,而
又出现了全品种的收益率上行。经济基本面出现较为混沌的格局,贸易纠纷和稳
杠杆宽信用对冲后, 最终如何还需要继续观察。 社会融资是否会出现有效的带动,
经常项目净出口是否出现明显的下滑。但随着货币政策的宽松和财政政策的发
力; 无疑给汇率方面带来了较大的压力; 以及供给侧改革对于工业品的缩量保价,
农产品领域的局部灾害带来的产量缩减,会否在通胀方面带来压力也需要谨慎。
总之,在上述环境下,基金管理人严格按照基金合同进行投资管理;在7月
末8月初果断进行适当的久期和杠杆的降低,对部分持仓进行了调整,增强了个
券的流动性水平。意图以较为灵活的持仓水平、结构来面对充满不确定性的后续
变化。
4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率 A 级为 0.88%,C 级为 0.78%,同期业绩 10
比较基准收益率A级为0.78%,C级为0.78%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 值预警情形的说明 值预警情形的说明 值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资 - -
其中:股票 - -
2
固定收益投资 10,015,444,916.66 95.80
其中:债券 10,015,444,916.66 95.80
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 306,000,000.00 2.93
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计 6,700,040.94 0.06
7
其他资产 126,490,898.53 1.21
8
合计 10,454,635,856.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.3 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值 公允价值 公允价值 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按债券品种 债券品种 债券品种 债券品种分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合 分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
11
2 央行票据 - -
3 金融债券 8,338,315,723.34 80.37
其中:政策性金融债 6,926,034,787.83 66.75
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 701,075,094.69 6.76
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 976,054,098.63 9.41
9 其他 - -
10 合计 10,015,444,916.66 96.53
5.5 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 的前 的前 的前五名债券投资明细 五名债券投资明细 五名债券投资明细 五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1
187705
18贴现国开05
52,000,000 5,176,502,847.
54 49.89
2
150317
15进出17
16,200,000 1,619,671,642.
83 15.61
3 1312001 13中信银行债 8,100,000 811,323,032.16 7.82
4 111817027 18光大银行CD027 7,000,000 696,613,945.32 6.71
5 091302002 13中国华融债02 6,000,000 600,957,903.35 5.79
5.6 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 的前 的前 的前十 十 十 十名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券 名资产支持证券
投资明细 投资明细 投资明细 投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的 的 的 的前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属 前五名贵金属投资明 投资明 投资明 投资明
细 细 细 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按 报告期末按 报告期末按 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 的前五名权证 的前五名权证 的前五名权证投资 投资 投资 投资明细 明细 明细 明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 益明细 益明细 益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
12
5.10 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本 本 本 本期 期 期 期国债期货投资政策 国债期货投资政策 国债期货投资政策 国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 本 本 本期 期 期 期国债期货投资评价 国债期货投资评价 国债期货投资评价 国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查 调查 调查 调查, , , ,或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 。 。 。
本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,972.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 126,468,925.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 126,490,898.53
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 。 。 。
因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§ § § §6
开放式基金份额 开放式基金份额 开放式基金份额 开放式基金份额变动 变动 变动 变动
单位:份
项目 A级 C级
报告期期初基金份额总额 10,003,021,612.63 461,274.82
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 10,003,021,612.63 461,274.82
§ § § §7
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人运用固有 运用固有 运用固有 运用固有资金投资本 资金投资本 资金投资本 资金投资本基金情况 基金情况 基金情况 基金情况
7.1 7.1 7.1 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 -
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
7.2 7.2 7.2 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
14
§ § § §8
影响投资者决策的 影响投资者决策的 影响投资者决策的 影响投资者决策的其他 其他 其他 其他重要信息 重要信息 重要信息 重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 的情况 的情况 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-07-01至
2018-09-30
10,000
,715,0
00.00
- -
10,000,715,
000.00
99.97%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经
采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
§ § § §9
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
9.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国两年期理财债券型证券投资基金的文件
2、富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同
3、富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国两年期理财债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
9.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
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公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2018年10月25日