鹏华金鼎保本混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至09月30日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华金鼎保本混合
场内简称
-
基金主代码
002504
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年04月13日
报告期末基金份额总额 2,593,091,986.06份
投资目标 灵活运用投资组合保险策略，在保证本金安全的基础上追求基金
资产的稳定增值。
投资策略 本基金通过灵活运用投资组合保险策略，在本金安全的基础上追
求基金资产的稳定增值。本基金的整体投资策略分为三个层次：
第一层次，以保本为出发点的资产配置策略；第二层次，以追求
本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略；
第三层次，以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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业绩比较基准 两年期定期存款税后利率×1.5
风险收益特征 本基金属于保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 北京首创融资担保有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
002504 002505
下属分级基金的前端交易代
码
- -
下属分级基金的后端交易代
码
- -
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,187,851,515.06份 405,240,471.00份
下属分级基金的风险收益特
征
风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C
1.本期已实现收益
-5,713,140.27 -1,025,424.26
2.本期利润
42,137,579.54 7,782,389.92
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0188 0.0186
4.期末基金资产净值
2,241,237,691.77 409,120,022.17
5.期末基金份额净值
1.024 1.010
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华金鼎保本混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
1.79% 0.05% 0.79% 0.01% 1.00% 0.04%
鹏华金鼎保本混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
1.92% 0.05% 0.79% 0.01% 1.13% 0.04%
注：业绩比较基准=两年期定期存款税后利率×1.5
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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注：1、本基金基金合同于 2016年04 月13日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王宗合
本基金基金
经理
2016-04-13 - 12 年
王宗合先生，国籍中国，
金融学硕士，12年证券基
金从业经验。曾经在招商
基金从事食品饮料、商业
零售、农林牧渔、纺织服
装、汽车等行业的研究。
2009年5月加盟鹏华基金
管理有限公司，从事食品
饮料、农林牧渔、商业零
售、造纸包装等行业的研
究工作，担任鹏华动力增
长混合（LOF）基金基金经
理助理。现担任权益投资
二部总经理。2010年12 月
担任鹏华消费优选混合基
金基金经理，2012年06 月
至2018年07月担任鹏华鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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金刚保本混合基金基金经
理，2014年07月担任鹏华
品牌传承混合基金基金经
理，2014年12月担任鹏华
养老产业股票基金基金经
理，2016年04月担任鹏华
金鼎保本混合基金基金经
理，2016年06月担任鹏华
金城保本混合基金基金经
理，2017年02月担任鹏华
安益增强混合基金基金经
理，2017年07月担任鹏华
中国50混合基金基金经理，
2017年09月担任鹏华策略
回报混合基金基金经理，
2018年05月担任鹏华产业
精选基金基金经理，
2018年07月担任鹏华宏观
混合基金基金经理。王宗
合先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
戴钢
本基金基金
经理
2016-04-13 - 16 年
戴钢先生，国籍中国，经
济学硕士，16年证券基金
从业经验。曾就职于广东
民安证券研究发展部，担
任研究员；2005年9月加
盟鹏华基金管理有限公司，
从事研究分析工作，历任
债券研究员、专户投资经
理等职。2011年12月至
2016年02月担任鹏华丰泽
债券（LOF）基金基金经理，
2012年06月至2018年
07月担任鹏华金刚保本混
合基金基金经理，2012年
11月至2015年11月担任
鹏华中小企债基金基金经
理，2013年09月担任鹏华
丰实定期开放债券基金基
金经理，2013年09月担任
鹏华丰泰定期开放债券基
金基金经理，2013年10 月
至2018年05月担任鹏华
丰信分级债券基金基金经鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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理，2015年11月担任鹏华
丰和基金基金经理，
2016年03月担任鹏华丰尚
定期开放债券基金基金经
理，2016年04月担任鹏华
金鼎保本混合基金基金经
理，2016年08月至
2018年05月担任鹏华丰饶
债券基金基金经理，
2018年05月担任鹏华普悦
债券基金基金经理，
2018年07月担任鹏华宏观
混合基金基金经理，
2018年09月担任鹏华弘实
混合基金基金经理。戴钢
先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经
理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及
基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损
害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度债券市场持续上涨，中债总财富指数上涨0.93%。在经济下行压力逐步加大的鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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大背景下，市场信用收缩趋势加剧。在此背景下中央政府开始对前期的去杠杆政策基调进行适度
调整，稳经济的重要性开始提升。此时央行也进一步出台政策鼓励银行放贷，尤其是对中小微企
业，加强资金对实体经济的支持。稳增长的财政政策也有所发力，新的基建项目陆续出台。宽松
的货币环境有利于债券市场，但对于刺激政策效果的担忧使得债券市场涨幅受限。经济下行使得
市场对盈利增速有所担心，这不利于权益市场。三季度的权益市场整体下跌，沪深300下跌了
2.05%。
在组合的资产配置上，我们对债券资产仍然维持了以中短期债券品种为主的投资策略，并保持
了一定的杠杆水平。对于权益类资产，我们保持了观望。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2018年三季度金鼎A基金的净值增长率为1.79%，金鼎C基金的净值增长率为1.92%，同期
业绩基准增长率为0.79%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,040,322,914.50 38.94
其中：债券
1,040,322,914.50 38.94
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
1,573,741,000.00 58.91
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
33,026,951.36 1.24
8
其他资产
24,299,795.64 0.91
9
合计
2,671,390,661.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 234,514,124.00 8.85
其中：政策性金融债 169,894,624.00 6.41
4 企业债券 685,474,790.50 25.86
5 企业短期融资券 50,565,000.00 1.91
6 中期票据 69,769,000.00 2.63
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,040,322,914.50 39.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 136029
15华宝债
1,600,000 160,000,000.00 6.04
2 136427
16葛洲02
1,500,000 149,460,000.00 5.64
3 180201
18国开01
1,400,000 140,616,000.00 5.31
4 101654034
16云城投
MTN002
700,000 69,769,000.00 2.63
5 122712
12中航债
600,000 60,474,000.00 2.28
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据
风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指
期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票
组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度
运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合
约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的
流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
际华集团 际华集团于2017年12月21日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的
《关于对际华集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2017]155号）》的行政监管措施
决定书。主要内容系公司于2016年、2017年均收到大额政府补助并计入当期损益，上述事项产
生的利润已分别超过公司2015年、2016年经审计净利润的10%，属于应当立即披露的重大事件，
但公司未能及时发布临时公告予以披露，存在以定期报告代替临时公告、信息披露滞后的问题。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。根据《上市公司信息
披露管理办法》第五十九条规定，现对公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。
公司在收到《警示函》第一时间对相关内容进行了公告，对后续整改事项进行了具体安排，并
对2016、2017年政府补助事项重新梳理。对《警示函》中相关事项进行了认真细致的调查，对
相关责任人进行了问责。同时，责令财务、董办等管理部门以此为戒，强化公司内部信息收集、
流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增强风险防范意识，提高信息披露质量。
本次《警示函》系北京监管局对公司予以口头警示，并未出具任何处罚措施，经判定，不对公
司生产经营和信用资质产生影响。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行
为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
61,171.43
2
应收证券清算款
4,204,978.20
3
应收股利
-
4
应收利息
19,980,177.92
5
应收申购款
53,468.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
24,299,795.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华金鼎保本混合A 鹏华金鼎保本混合C
报告期期初基金份额总额
2,275,977,921.56 427,980,423.88
报告期期间基金总申购份
额
1,286,219.21 255,159.76
减:报告期期间基金总赎
回份额
89,412,625.71 22,995,112.64
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填
列）
- -
报告期期末基金份额总额
2,187,851,515.06 405,240,471.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华金鼎保本混合 2018年第 3季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华金鼎保本混合型证券投资基金2018年第3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户
服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
