鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至09月30日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华弘盛混合
场内简称
-
基金主代码
001067
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年02月25日
报告期末基金份额总额 184,281,105.42份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、
债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平的增长率、利率水
平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率
政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评
估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票
投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质
的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上
而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等
分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、
管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的
研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。
3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线
策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企
业私募债投资策略等积极投资策略，灵活的调整组合的券种搭配，
精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 4、股指
期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原
则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时
现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达
到稳定投资组合资产净值的目的。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风
险、中高预期收益的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华弘盛混合A 鹏华弘盛混合C
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
001067 001380
下属分级基金的前端交易代
码
- -
下属分级基金的后端交易代
码
- - 鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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报告期末下属分级基金的份
额总额
166,926,772.19份 17,354,333.23份
下属分级基金的风险收益特
征
风险收益特征同上。 风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
鹏华弘盛混合A 鹏华弘盛混合C
1.本期已实现收益
-2,265,171.63 -304,977.60
2.本期利润
-2,600,171.34 -370,095.35
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.0150 -0.0213
4.期末基金资产净值
198,130,317.43 28,026,540.05
5.期末基金份额净值
1.1869 1.6150
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘盛混合A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.30% 0.36% 1.13% 0.01% -2.43% 0.35%
鹏华弘盛混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④ 鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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④
过去三个月
-1.32% 0.36% 1.13% 0.01% -2.45% 0.35%
注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015年02 月26日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。 鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
刘涛
本基金基
金经理
2018-03-28 - 5 年
刘涛先生，
国籍中国，
理学硕士，
5年证券基
金从业经验。
2013年4 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司，从事
债券投资研
究工作，担
任固定收益
部债券研究
员。2016 年
05月担任鹏
华丰融定期
开放债券基
金基金经理，
2016年
05月至
2018年
08月担任鹏
华国企债债
券基金基金
经理，
2016年
11月担任鹏
华丰禄债券
基金基金经
理，2017 年
02月至
2017年
09月担任鹏
华丰安债券
基金基金经
理，2017 年
02月至
2018年
06月担任鹏鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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华丰达债券
基金基金经
理，2017 年
02月担任鹏
华丰恒债券
基金基金经
理，2017 年
02月担任鹏
华丰腾债券
基金基金经
理，2017 年
05月担任鹏
华丰瑞债券
基金基金经
理，2017 年
05月担任鹏
华普天债券
基金基金经
理，2018 年
03月担任鹏
华弘盛混合
基金基金经
理，2018 年
03月担任鹏
华实业债基
金基金经理，
2018年
07月担任鹏
华尊悦发起
式定开债券
基金基金经
理。刘涛先
生具备基金
从业资格。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损
害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债市行情出现分化，信用债震荡上涨，利率债区间波动。三季度以来信用债收益率整
体大幅回落，资本利得贡献高收益。在债券的配置上，我们以中高等级信用债为主，从而使得组
合净值在三季度债市上涨的情况下表现较好，并且在7月上旬抓住时机适当加仓中高等级信用债
债券，使得净值表现相对较佳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2018年三季度鹏华弘盛混合A组合净值增长率-1.30%;鹏华弘盛混合C组合净值增长率-
1.32%。鹏华弘盛混合A业绩比较基准净值增长率1.13%;鹏华弘盛混合C业绩比较基准净值增长
率1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
54,045,514.74 18.07
其中：股票
54,045,514.74 18.07
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
226,809,833.95 75.85
其中：债券
202,793,168.20 67.81
资产支持
证券
24,016,665.75 8.03鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
- -
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
13,499,501.30 4.51
8
其他资产
4,687,672.54 1.57
9
合计
299,042,522.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
19,444,758.00 8.60
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
4,938,000.00 2.18
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
13,857,780.00 6.13
J
金融业
9,786,676.74 4.33
K
房地产业
6,018,300.00 2.66
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
54,045,514.74 23.90
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601006
大秦铁路
600,000 4,938,000.00 2.18
2 300059
东方财富
400,000 4,500,000.00 1.99
3 000002
万 科Ａ
183,000 4,446,900.00 1.97
4 300017
网宿科技
350,000 3,251,500.00 1.44
5 300408
三环集团
155,300 3,228,687.00 1.43
6 601601
中国太保
89,974 3,194,976.74 1.41
7 000001
平安银行
250,000 2,762,500.00 1.22
8 300383
光环新网
180,000 2,588,400.00 1.14
9 600426
华鲁恒升
150,000 2,581,500.00 1.14
10 600585
海螺水泥
65,000 2,391,350.00 1.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
48,876,000.00 21.61
其中：政策性金融债
9,054,000.00 4.00
4 企业债券
115,744,200.00 51.18
5 企业短期融资券
5,065,000.00 2.24
6 中期票据
30,978,300.00 13.70
7 可转债（可交换债）
2,129,668.20 0.94
8 同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
202,793,168.20 89.67
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 136455
16银河G1
200,000 19,912,000.00 8.80
2 136367
16国君G1
200,000 19,910,000.00 8.80
3 136315
16远东三
200,000 19,908,000.00 8.80
4 101800516
18益阳交通MTN001
200,000 19,850,000.00 8.78
5 136079
15中航债
200,000 19,784,000.00 8.75
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份）
公允价值（人
民币元）
占基金资产净值比例（%） 鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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1 116878
逸锟优3
140,000 14,016,665.75 6.20
2 116866
尚隽03A
100,000 10,000,000.00 4.42
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中国银河 中国银河本次公告原因为违反 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定。日
前，就前述调查， 2018年7月27日，公司收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》（银
反洗罚决字[2018]第4号），处罚决定如下：
对公司未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币50万元罚款，与身份不明的客户进
行交易的行为处人民币50万元罚款，合计处人民币100万元罚款。
公司将在规定的时间内缴纳上述罚款。公司在接受检查期间即立查立改，并根据中国人民银
行《执法检查意见书》的要求，制定了《关于中国人民银行反洗钱现场检查问题的整改方案》并
经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。截至目前，公司已经进一步完善了反洗钱制度机制，
细化了客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、可疑交易报告等工作流程，加强了反洗钱监督检
查和考核，加大了对历史存量客户持续识别力度，反洗钱相关系统功能也不断改进。公司今后将
持续完善内控合规管理，切实做好反洗钱工作。
上述处罚对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响，目前，公司各项业务经营情况正常。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
61,449.98
2
应收证券清算款
58,408.31
3
应收股利
-
4
应收利息
4,566,336.42
5
应收申购款
1,477.83
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,687,672.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允
价值（元）
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300383
光环新网
2,588,400.00 1.14
重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华弘盛混合A 鹏华弘盛混合C
报告期期初基金份额总额
181,095,982.33 17,588,669.31
报告期期间基金总申购份
额
212,806.76 237,761.26
减:报告期期间基金总赎回
份额
14,382,016.90 472,097.34
报告期期间基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额
166,926,772.19 17,354,333.23
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况鹏华弘盛混合 2018年第 3季度报告
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户
服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
