鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年09月30日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2018年10月26日鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年07月01日起至09月30日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华丰融定期开放债券
基金主代码
000345
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月19日
报告期末基金份额总额 77,637,920.67份
投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保持
适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略，在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的
形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的
收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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中具有较低风险收益特征的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注：无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日)
1.本期已实现收益
2,083,518.48
2.本期利润
4,791,393.40
3.加权平均基金份额本期利润
0.0617
4.期末基金资产净值
103,258,547.69
5.期末基金份额净值
1.330
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
4.89% 0.10% 0.50% 0.00% 4.39% 0.10%
注：业绩比较基准=一年期定期存款税后利率＋0.5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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注：1、本基金基金合同于 2013年11 月19日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘涛
本基金基金
经理
2016-05-27 - 5 年
刘涛先生，国籍中国，理
学硕士，5年证券基金从业
经验。2013年4月加盟鹏
华基金管理有限公司，从
事债券投资研究工作，担
任固定收益部债券研究员。
2016年05月担任鹏华丰融
定期开放债券基金基金经
理，2016年05月至
2018年08月担任鹏华国企
债债券基金基金经理，
2016年11月担任鹏华丰禄
债券基金基金经理，
2017年02月至2017年
09月担任鹏华丰安债券基
金基金经理，2017年02 月
至2018年06月担任鹏华鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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丰达债券基金基金经理，
2017年02月担任鹏华丰恒
债券基金基金经理，
2017年02月担任鹏华丰腾
债券基金基金经理，
2017年05月担任鹏华丰瑞
债券基金基金经理，
2017年05月担任鹏华普天
债券基金基金经理，
2018年03月担任鹏华弘盛
混合基金基金经理，
2018年03月担任鹏华实业
债基金基金经理，2018年
07月担任鹏华尊悦发起式
定开债券基金基金经理。
刘涛先生具备基金从业资
格。本报告期内本基金基
金经理未发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债市行情出现分化，信用债震荡上涨，利率债区间波动。三季度以来信用债收益率整鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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体大幅回落，资本利得贡献高收益。在债券的配置上，我们以中高等级信用债为主，从而使得组
合净值在三季度债市上涨的情况下表现较好，并且在7月上旬抓住时机适当加仓中高等级信用债
债券，使得净值表现相对较佳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2018年三季度鹏华丰融定期开放债券组合净值增长率4.89%;业绩比较基准净值增长率
0.5%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
175,279,981.70 94.98
其中：债券
175,279,981.70 94.98
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
84,000.00 0.05
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
3,831,985.79 2.08
8
其他资产
5,338,614.93 2.89
9
合计
184,534,582.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：无。 鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 18,826,200.00 18.23
其中：政策性金融债 18,826,200.00 18.23
4 企业债券 156,453,781.70 151.52
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 175,279,981.70 169.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 180205
18国开05
180,000 18,826,200.00 18.23
2 127435
16磁湖01
100,000 9,474,000.00 9.18
3 1380060
13津广成债
136,640 9,358,473.60 9.06
4 1480320
14新余城东
债
150,000 9,177,000.00 8.89
5 127812
18万盛02
90,000 8,975,700.00 8.69
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1
存出保证金
12,373.16
2
应收证券清算款
821,704.32
3
应收股利
-
4
应收利息
4,504,537.45
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,338,614.93
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
77,637,920.67
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
77,637,920.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注： 无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
1
20180701~20
180930
17,078,56
5.33
- -
17,078,56
5.33
22.00
机
构
2
20180701~20
180930
50,005,75
0.00
- -
50,005,75
0.00
64.41
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额
赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全
部基金份额。
注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分
级基金合并份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、
场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
(二)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
(三)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。鹏华丰融定期开放债券 2018年第 3季度报告
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9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户
服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年10月26日
