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财通资管鑫管家A(003479)

财通资管鑫管家:2018年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
财 通 资管 鑫 管家 货 币市 场 基金 
2018 年第3 季度报 告 
2018 年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 财通 证券资 产管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2018 年10 月25日 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告 




































页,共 10 页 1 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年10月22日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内 容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2018 年07月01日起至09 月30日止。


§2


基金 产品 概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年10月25日 报告期末基金份额总额 17,031,274,738.13份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础 上,追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极 的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来 的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求 最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 (税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高 流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限 公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 2 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,813,746,614.30 份 15,217,528,123.83 份 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07 月01日 - 2018年09月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 19,768,006.90 155,118,503.70 2.本期利润 19,768,006.90 155,118,503.70 3.期末基金资产净值 1,813,746,614.30 15,217,528,123.83 注:1 、本 期间 本基 金无 持 有人认 购或 交易 的各 项费 用。


2 、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ,由 于货币 市场 基金 采用 摊 余成本 法核 算, 因此 ,公 允价值 变动 收益 为零 ,本 期已实 现收 益和 本期 利润 的 金额 相等 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1. 财 通资管 鑫管 家货币A


阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8929% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.5526% 0.0017% 2. 财 通资管 鑫管 家货币B


阶段 净值收 益率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9538% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.6135% 0.0017% 注:本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 3 注:1、 本基 金建 仓期 为自 基金合 同生 效日 起 的 6 个 月, 本 基金 已完 成建 仓。 截至建 仓期 结束 , 本 基 金各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。 2、 自基 金合 同生 效至报 告 期末 , 财 通资 管鑫 管家 货 币市场 基 金A 类 基金 份额 净值收 益率 为 7.6055% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.6112% ;财 通资 管鑫 管家货 币市 场基 金 B 类基 金份额 净值 收益 率为 8.1058% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 2.6112% 。 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 4 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基 金经理、 财通资管 积极收益 债券型发 起式证券 投资基 金、财通 资管鑫逸 回报混合 型证券投 资基金、 财通资管 鑫锐回报 混合型证 券投资基 金和财通 资管鑫达 回报混合 型证券投 资基金基 金经理。 2017-08- 18 - 7 武汉大学数理金融硕士,中级 经济师, 2010年7月进入浙江泰 隆银行资金运营部先后从事外 汇交易和债券交易。2012 年3 月进入宁波通商银行金融市场 部筹备债券业务,主要负责资 金、债券投资交易,同时15年 初筹备并开展贵金属自营业 务; 2016年3月加入财通证券资 产管理有限公司。 注:1 、 上述 任职 日期 为根 据公司 确定 的聘 任日 期 , 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ; 首任 基金 经理任 职日 期为 基金 合同 生效日 。 2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》相 关规 定。 4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券 投资基金法》 和其他相关法律法规的 规定以及 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 、 《财通资管鑫 管家货币市场基金 招募说明书》 的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 本报告期 内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项说 明 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 5 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制 度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本公司 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况, 本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下 (如日内、3日内、5日内) 同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 7 月5日起, 央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点提前置换部分MLF。 三季度 MLF到期7015亿元,投放16640亿元,超量续 作MLF对冲地方政府债的发行和缴税,缩短 放长,保持流动性合理充裕。三季度SHIBOR1W 在2.5%-2.7%区间小幅波动,SHIBOR3M 明 显下行,从7月初的4.1%下行130bp至2.8% 附近。


本报告期内, 本基金充分抓住市场机会, 采取稳健谨慎的投资原则, 在预判和评估 组合规模变动规律、 短期流动性要求以及货币市场利率时点效应的基础上, 在关键时点 择时择机充分把握一、二级市场机会,在9月末,逐步增加对高评级同业存单、高评级 高流动性短融的配置比例,拉长组合剩余期限来增厚收益。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 报告期内, 财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.8929% , 同期 业绩比较基准收益率为0.3403%; 财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率 为0.9538% ,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 13,029,163,536.74 68.90 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 6 其中:债券 12,831,112,694.61 67.85 资产支持证券 198,050,842.13 1.05 2 买入返售金融资产 5,477,668,468.16 28.97 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 290,225,232.33 1.53 4 其他资产 113,149,316.34 0.60 5 合计 18,910,206,553.57 100.00 注: 由 于四 舍五 入的 原因 ,期末 市 值 占期 末总 资产 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 5.2 报告 期债 券回购 融资 情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 8.84 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (% ) 2 报告期末债券回购融资余额 1,864,864,962.68 10.95 其中:买断式回购融资 - - 注:上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 日融资 余额 占基 金资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 7 产净值的比例(% ) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 41.67 10.95 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.29 - 2 30 天(含)—60天 11.76 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 1.25 - 3 60 天(含) —90天 11.42 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120天 7.50 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120 天( 含)—397天(含) 38.02 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 110.37 10.95 注: 由 于四 舍五 入的 原因 ,各期 限资 产占 基金 资产 净值比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。 5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 99,995,797.55 0.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 801,322,730.71 4.71 其中:政策性金融债 801,322,730.71 4.71 4 企业债券 313,254,208.86 1.84 5 企业短期融资券 5,796,806,130.51 34.04 6 中期票据 190,313,470.89 1.12 7 同业存单 5,629,420,356.09 33.05 8 其他 - - 9 合计 12,831,112,694.61 75.34 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 8 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 263,170,082.50 1.55 5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111821045 18渤海银行CD045 3,500,000 348,665,339.68 2.05 2 111805093 18建设银行CD093 3,000,000 296,106,743.53 1.74 3 120227 12国开27 2,800,000 280,381,626.30 1.65 4 111819115 18恒丰银行CD115 2,000,000 199,893,507.54 1.17 5 111814005 18江苏银行CD005 2,000,000 199,811,807.54 1.17 6 111895837 18华融湘江银行C D072 2,000,000 199,608,877.46 1.17 7 111809095 18浦发银行CD095 2,000,000 199,528,687.61 1.17 8 111881443 18盛京银行CD301 2,000,000 197,900,911.83 1.16 9 111806199 18交通银行CD199 2,000,000 197,275,053.90 1.16 10 111809289 18浦发银行CD289 2,000,000 196,803,445.10 1.16 5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 9 报告期内偏离度的最高值 0.2924% 报告期内偏离度的最低值 0.1336% 报告期内每个工作日偏离度的绝 对值的简单平均值 0.1851% 注: 此 处偏 离度 的最 高值 及下行 的偏 离度 的最 低值 均指数 学意 义上 的最 高值 、最低 值。 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 9 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 146831 花呗51A1 500,000 50,148,291.27 0.29 2 146686 花呗49A1 500,000 50,144,588.16 0.29 3 146689 花呗50A1 300,000 30,092,706.20 0.18 4 146726 17花02A1 300,000 30,083,346.87 0.18 5 146683 花呗48A1 300,000 30,081,909.63 0.18 6 149811 借呗56A1 75,000 7,500,000.00 0.04 5.9 投资 组合 报告附 注 5.9.1 基金 计价方 法说明 本基金估值采用 “摊余成本法” 计价, 即计价 对象以买入成本列示, 按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 未被监 管部 门立案 调查, 在本报 告 编 制日 前一年 内本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 未受到 公开 谴责和 处罚 。 5.9.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,261.82 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 113,081,054.52 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 113,149,316.34 §6


开放 式基 金份额变 动 单位:份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 1,369,224,442.73 12,151,282,090.75 报告期期间基金总申购份额 15,303,684,695.99 16,354,707,979.71 报告期期间基金总赎回份额 14,859,162,524.42 13,288,461,946.63 报告期期末基金份 额总额 1,813,746,614.30 15,217,528,123.83 财通资管鑫管家货币市场基金 2018 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 10 注:A 类和 B 类总 申购 份额 含因红 利再 投, 份 额升 降 级等原 因导 致的 调增 份额 , 总赎 回份 额含因 份 额 升降级 等原 因导 致的 调减 份额。 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率 1 红利再投 — 1,437,359.32 1,437,359.32 — 合计


1,437,359.32 1,437,359.32


注:本报 告期末本基金管理人无运 用固有资金申购、赎 回本 基金的情况,仅填写整个 报告期内的红 利再投 总份 额。


§8


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。


8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息 无 §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文件 目录 1 、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件


2 、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3 、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议


4 、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同


5 、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书


6 、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放 地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅 方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财 通证 券资产 管理 有限公 司 2018 年10 月25日