5-1
泰康资产管理有限责任公司
泰康安泰回报混合型证券投资基金更新招
募说明书摘要
（2018年第2次更新）
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司5-2
重要提示
本基金募集申请已于2015年12月23日获中国证监会证监许可
『2015』3047号文准予募集注册，基金合同于2016年03月23日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同和本
招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考
虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量
等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值。基金管理人提醒投资者
基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包
括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大
量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违
约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等
等。
本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风
险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、
经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其
不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使
基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完
全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数
的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型
基金与货币市场基金。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金初始面值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初5-3
始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。基金投资人欲了解本基金详情，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核，所载内
容截止日为2018年09月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年
06月30日。财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰康资产管理有限责任公司
成立日期：2006年2月21日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69号
基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218号
法定代表人：段国圣
组织形式：有限责任公司
注册资本：10亿元人民币
联系电话：010-57691999
联系人：何纬
股权结构：泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的99.41%；中诚信
托有限责任公司占公司注册资本的0.59%。
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
陈东升先生：董事长、董事会提名薪酬委员会委员，经济学博士。现任泰5-4
康保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官，泰康人寿保险有限责任公司董
事长，泰康健康产业投资控股有限公司董事长，中国精算师协会会长，亚布力
中国企业家论坛理事长，楚商联合会会长，武汉大学校友企业家联谊会创始理
事长，是武汉大学杰出校友。陈东升先生曾任对外经济贸易部国际经贸研究所
发达国家研究室助理研究员，国务院发展研究中心《管理世界》杂志社常务副
总编，中国嘉德国际拍卖有限公司董事长兼总经理，泰康人寿保险股份有限公
司董事长兼首席执行官等职务。
任道德先生：副董事长，统计学学士。现任泰康保险集团股份有限公司董
事、弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任道德先生曾任中国人民银行办公厅
处长，交通银行天津分行副行长，泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁，中
国人保资产管理股份有限公司总裁，泰康人寿保险股份有限公司董事等职务。
陶修明先生：独立董事、董事会提名薪酬委员会主席，法学博士。现任北
京市君泽君律师事务所律师创始合伙人暨管委会主任，兼任东方证券股份有限
公司独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员（兼专家咨询委员会委员）
，北京仲裁委员会仲裁员，国际商会仲裁院（ICC）仲裁员（兼金融工作小组委
员）及国际商会（中国）委员会委员，香港国际仲裁中心仲裁员（兼金融服务
仲裁员），上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，台湾中华仲裁协会仲裁员，
海峡两岸仲裁中心仲裁员，吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及广州、重庆、珠海
等地仲裁机构仲裁员，中国银行间市场交易商协会法律专业委员会委员，中国
银行业协会法律专家成员，全国律师协会金融证券委员会委员。陶修明先生曾
任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务所、中国社会科学院法学研究所。
徐华先生：独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席，会计学硕士。
具有中国注册会计师、高级会计师资格。现任致同会计师事务所（特殊普通合
伙）首席合伙人、致同国际治理委员会及战略委员会成员，兼任国开证券股份
有限公司独立董事，中原农业保险股份有限公司独立董事，财政部会计信息化
委员会委员，中国注册会计师协会信息化委员会委员，北京国际税收研究会副
会长等职务。
宋敏先生：独立董事，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院院长，
香港大学经济与工商管理学院教授。宋敏先生曾任上交所及深交所博士后导师，5-5
香港政府中央政策组(CPU)顾问，香港政府金融人力资源发展委员会成员，深圳
前海试验区咨询委员，中国投资公司(CIC)咨询顾问，国家开发银行国开智库专
家委员，国际金融论坛学术执行委员，北京大学经济学院教授等职务。
周国端先生：董事、董事会审计与风险管理委员会委员，保险及财务博士。
现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席财务官、泰康人寿保险有限
责任公司董事、泰康养老保险股份有限公司董事。周国端先生在美国期间，曾
任职于旅行家集团与摩根斯坦利公司。回台湾后，曾先后任国立台湾大学财务
金融所教授，教授寿险公司资产负债管理课程，同时兼任瑞士信贷金融集团台
湾咨询顾问、苏黎世金融集团大中华区寿险首席顾问；财团法人保险犯罪防治
中心董事长，财团法人保险事业发展中心董事长，并兼任国立台湾大学财务金
融所教授；台湾宏泰人寿保险股份有限公司董事长兼CEO；曾先后任泰康人寿
保险股份有限公司独立董事、执行副总裁兼首席财务官兼首席风险官，泰康人
寿保险有限责任公司副总裁兼财务负责人等职务。
苗力女士：董事、董事会提名薪酬委员会委员，工商管理硕士。现任泰康
保险集团股份有限公司副总裁兼首席人力资源官、泰康在线财产保险股份有限
公司董事。苗力女士曾在郑州大学、交通银行郑州分行、太平洋保险股份有限
公司工作；曾任泰康人寿保险股份有限公司人力资源部总经理、银行保险事业
部总经理、北京分公司总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理、总经理，
泰康人寿保险股份有限公司助理总裁兼CEO办公室主任、助理总裁兼首席人力
资源官等职务。
2、监事会成员
李华安先生：监事会主席，工商管理硕士。现任泰康保险集团股份有限公
司党委办公室主任、职工代表监事。李华安先生曾任湖北省武汉市东西湖区委
财贸工作委员会科员，东西湖区财政局党组成员、办公室主任、监察科科长；
泰康人寿保险股份有限公司湖北分公司人力资源部经理、宜昌中心支公司总经
理、湖北分公司副总经理、党委副书记，云南分公司副总经理，广西分公司总
经理、党委书记，稽核中心总经理；泰康人寿保险有限责任公司合规负责人等
职务。
朱延明先生：监事，财务金融硕士，美国注册金融分析师。现任泰康保险5-6
集团股份有限公司风险管理部总经理。朱延明先生曾任台湾保险事业发展中心
董事长办公室主任，台湾宏泰人寿股份有限公司财务企划处、资本风险管理处
协理，泰康人寿保险股份有限公司财务精算企划部数据管理处处经理、风险管
理部副总经理等职务。
任建畅先生：职工代表监事，国际金融硕士。现任泰康资产管理有限责任
公司金融工程部负责人。任建畅先生曾任国家计委财政金融司主任科员，中国
投资咨询公司投资顾问部助理总经理，麦肯锡中国公司北京办公室高级研究专
员，泰康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理等职务。
霍焱先生：职工代表监事，工商管理硕士。现任泰康资产管理有限责任公
司投后管理部负责人。霍焱先生曾任广东北电通信设备有限公司财务经理，摩
托罗拉中国有限公司财务经理，工银瑞信基金管理有限公司财务总监，泰康资
产管理有限责任公司财务部总经理、财务负责人等职务。
3、总经理及其他高级管理人员
段国圣先生，泰康资产管理有限责任公司首席执行官（总经理），理学硕
士、工学博士、经济学博士后、数学副教授、应用经济学研究员（教授）。现
任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官，泰康人寿保险有限责
任公司董事，泰康在线财产保险股份有限公司董事，泰康养老保险股份有限公
司董事，泰康健康产业投资控股有限公司董事，国投泰康信托有限公司副董事
长。同时，段国圣先生担任中国保险资产管理业协会会长，中国证券投资基金
业协会第二届理事会理事，中保投资有限责任公司董事，清华大学五道口金融
学院金融硕士研究生指导教师，武汉大学兼职教授；是中保投资有限责任公司
第一任董事长，中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届、第二届委员。
金志刚先生，泰康资产管理有限责任公司副总经理、公募事业部负责人，
统计学硕士。金志刚先生曾任职于中国航天工业总公司、泰康人寿保险股份有
限公司资产管理中心，历任泰康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、
总经理、公司固定收益总监兼固定收益投资中心负责人。
陈玮光先生，泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人，应用经济学博
士。陈玮光先生曾任湖南省永州市地方税务局人事教育科科员，中国证券投资
者保护基金公司投资者调查中心副总监，安徽省宿松县人民政府副县长（挂职5-7
扶贫），中国证券业协会会员服务一部、办公室、会员管理部主任，中聚资产
管理有限公司董事长，诺德基金管理有限公司督察长等职务。
4、本基金基金经理
陈怡女士，金融学硕士。2016年5月加入泰康资产，现任泰康资产管理有
限责任公司公募事业部股票投资高级经理，2017年4月19日至今担任泰康丰
盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理，2017年
10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经
理，2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理，
2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，
2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基
金基金经理。曾任职万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份
有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。
任翀先生，金融MBA。2015年7月加入泰康资产，现任公募事业部固定收
益投资总监。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基
金经理。2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经
理。2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。
2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基
金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场
部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理。
本基金过往基金经理
彭一博先生，经济学硕士。2016年3月23日-2017年11月9日担任泰康
安泰回报混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员名单
金志刚先生，公募投资决策委员会主席，简历同上。
桂跃强先生，公募投资决策委员会成员，财政金融学硕士。2015年8月加
入泰康资产，现任公募事业部股票投资董事总经理、权益投资负责人。2015年
12月8 日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。5-8
2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。
2016年11月28日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金
经理。2017年6月20日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2017年12月13日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金
经理。2018年1月19日至今担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年
6月13 日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日
至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任
新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。
蒋利娟女士，公募投资决策委员会成员，国民经济学硕士。2008年7月加
入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益部固定收益投资高级经理、总
监。现任公募事业部固定收益投资执行总监。2015年6月19日至今担任泰康
薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰
康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今担任泰
康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰
回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报
3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康
兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至今担任泰
康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至
今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康
颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合
型证券投资基金基金经理。2018年8月24日至今担任泰康弘实3个月定期开
放混合型发起式证券投资基金基金经理。
庞水珍女士，公募投资决策委员会成员，技术经济及管理硕士。2014年
7月加入泰康资产，现任公募事业部集中交易室固定收益交易总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。5-9
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：彭纯
住
所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国
《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第11位，
较上年上升2位；根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，
交通银行营业收入位列第171位。
截至2018年6月30日，交通银行资产总额为人民币93227.07亿元。
2018年1-6月，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币407.71亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具
有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计
师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合
理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创
新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。5-10
（二）主要人员情况
彭纯先生，董事长、执行董事，高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执
行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事，2013年
10月至2018年1月任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责
任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月
至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副
行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至
2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、
行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部
获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁，高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至
2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务
中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计
部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕
业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕
士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2018年6月30日，交通银行共托管证券投资基金370只。此外，交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保
障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、
QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、直销机构
（1）直销中心柜台
名称：泰康资产管理有限责任公司5-11
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
法定代表人：段国圣
全国统一客户服务电话：4001895522
传真：010-57697399
联系人：曲晨
电话：010-57697547
网站：www.tkfunds.com.cn
（2）投资者亦可通过基金管理人直销电子交易系统（包括网上交易系统、
泰康保手机客户端、“泰康资产微基金”微信公众号以及基金管理人另行公告的
其他电子交易系统等）办理本基金的开户及申购等业务。
网上交易请登录：https://trade.tkfunds.com.cn/
APP：泰康保手机客户端
微信公众号：泰康资产微基金
2、其他销售机构
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：赵姝
客服电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn5-12
（3）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：姚磊
客服电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
（5）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（6）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（7）诺亚正行基金销售有限公司5-13
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（8）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座18F
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
客服电话：400-920-0022
网址：www.hexun.com
（9）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室
法定代表人：胡伟
联系人：牛亚楠
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（10）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（11）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室5-14
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：孟召社
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
（12）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（13）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
（14）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街11号703室
办公地址：北京市西城区金融大街11号703室
法定代表人：曲阳
联系人：王晨
客服电话：400-600-0030
网址：www.bzfunds.com
（15）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼5-15
法定代表人：陈继武
联系人：李晓明
客服电话：4006-433-389
网址：www.vstonewealth.com
（16）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（17）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302
法定代表人：王兴吉
联系人：刘晓婧
客服电话：4000-888-080
网址：www.qiandaojr.com
（18）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
客服电话：4006-411-999
网址：www.haojiyoujijin.com
（19）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园
B栋3单元11层
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法定代表人：赖任军
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（20）珠海盈米财富管理有限公司
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（21）北京晟视天下投资管理有限公司
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（22）北京汇成基金销售有限公司
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（23）上海利得基金销售有限公司5-17
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（24）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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（25）上海基煜基金销售有限公司
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经济发展区)
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法定代表人：王翔
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（26）济安财富（北京）基金销售有限公司
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法定代表人：杨健
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（27）上海联泰资产管理有限公司
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办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
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（28）通华财富（上海）基金销售有限公司
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联系人：杨徐霆
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（29）深圳众禄基金销售股份有限公司
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办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
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交易网站：www.zlfund.cn
门户网站：www.jjmmw.com
（30）奕丰基金销售有限公司
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前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健5-19
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网址：www.ifastps.com.cn
（31）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
联系人：郭帅
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（32）北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人：李悦章
联系人：张林
客户电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
（33）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号
14层1402
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼
法定代表人：程刚
联系人：张旭
客服电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（34）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：董宣
客服电话：400-001-15665-20
网址：www.yilucaifu.com
（35）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
客服电话：400-061-8518
网址：https://danjuanapp.com/
（36）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：刘汉青
联系人：王旋
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（37）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第七幢 23层01、04室
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第七幢 23层01、04室
法定代表人：陶捷
联系人：陆锋
客服电话：400-027-9899
网址： www.buyfunds.cn
（38）上海有鱼基金销售有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层
法定代表人：林琼
联系人：徐海峥5-21
客服电话：021-60907378
网址：www.youyufund.com
（39）南京途牛基金销售有限公司
#南京途牛基金销售有限公司#
（40）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层
5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（41）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲惠琴
联系人：钟伟
客服电话：021-50206003
网址：www.msftec.com
（42）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603单元
法定代表人：田为奇
联系人：吴卫东
客服电话：021-68889082
网址：www.pytz.cn
（43）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）5-22
办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE
法定代表人：高锋
联系人：廖嘉琦
客服电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com
（44）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
联系人：李天雨
客服电话：95531、400-8888588
网址： www.qh168.com.cn
（45）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：辛国政
客服电话：95551或4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（46）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
（47）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2005室5-23
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼
法定代表人：李季
联系人：陈宇
客服电话：4008000562
网址：www.hysec.com
（48）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
联系人：陈媛
客服电话：400-820-5999
网址：www.shhxzq.com
（49）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：刘世安
联系人：周一涵
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基
金合同等的规定，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时履行公告
义务。
（二）登记机构
名称：泰康资产管理有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
法定代表人：段国圣
全国统一客户服务电话：40018955225-24
传真：010-56814888
联系人：陈进
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：安冬、陆奇
联系人：陆奇
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：朱宇、李姗
联系电话：010-65337327
传真：010-65338800
联系人：李姗
四、基金的名称
泰康安泰回报混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金，契约型开放式5-25
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合理配置大类资
产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期
稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债、可转换债券、分离交易可
转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、证券公司短期公司债券、短
期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、银行存款（包括协
议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。
基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不高于
40%；债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%；基金持有全部权证
的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行
适当程序后可参与投资,无须召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届
时有效的法律法规和监管机构的规定执行。5-26
八、基金的投资策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大
类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券
的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理获得超过
业绩比较基准的收益。
1、大类资产配置策略
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析方法进行股票资产与债券资
产配置。分析因素包括宏观经济运行状况、宏观经济政策、证券市场资金供求
及流动性状况、股票市场与债券市场及其它替代资产市场的相对投资价值、市
场交易与投资者情绪及行为等，同时考虑各类资产的风险水平，在债券与股票
等资产类别之间进行动态资产配置。本基金还将通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
2、债券市场投资策略
（1）利率预测及久期配置策略
本基金通过对国民经济运行指标进行深入的研究，分析宏观经济运行的可
能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，
对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场
资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。
①久期配置策略
本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的
未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当
预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当
预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
②收益率曲线配置策略
收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期，建立或改变组
合期限结构。要运用收益率曲线配置策略，必须先预测收益率曲线变动的方向，
然后在确定本基金债券组合目标久期的基础上，结合对收益率曲线变化的预测，5-27
根据收益率曲线形状变动的情景分析，选择合适的策略构建组合的期限结构，
并动态调整。
③骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，
买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，
随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这样
可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入；
即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
（2）类属配置策略
本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，在债券一级市场和二级市
场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间
进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
本基金将在信用利差水平较高时较多的配置信用债券，在信用利差水平较
低时较多的配置国债、央行票据等利率债品种。
（3）信用债投资策略
根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景，发行人
业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价
债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，
确定债券的信用风险利差与投资价值。
对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种
进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利
能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已
投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组
合整体的久期，防范流动性风险。
（4）可转债投资策略
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择
公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投
资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。5-28
（5）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面
特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以
及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久
期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
（6）资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成
及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支
持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和
流动性管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进
行投资，力求获得长期稳定的投资收益。
3、股票市场投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资
产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投
资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因
素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有持续
竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。
（1）增长因素分析
首先，本基金将综合考虑宏观经济、产业政策、市场因素，对各行业的景
气状况进行比较分析，，重点选择处于行业成长期和成熟期的细分子行业。本
基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力的行业，给予较高的权重；而对
于那些盈利能力与投资吸引力一般的行业，给予较低的权重。
其次，主要考虑上市公司盈利的历史及将来预期的增长率。此因素不仅含
有公司的历史盈利增长能力，也包含了市场预期的将来盈利增长能力。此盈利
因素组的因子有销售收入、净利润及现金流增长率等。
（2）估值水平分析
本基金根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性方法，分析公司盈利5-29
稳固性，判断相对投资价值。主要指标包括：EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、
P/B、P/RNAV、股息率等，在全市场范围内选择增长与估值性价比最好的公司。
（3）盈利能力分析
盈利能力是反映公司经营管理及盈利方面的能力，此因素是对估值因素的
重要补充，因为市场通常会对盈利能力强弱不同的公司给予不同的估值，在盈
利能力因素组中的因子有净资产回报率（ROE），资本投资回报率（ROIC）等因
素。
（4）财务风险分析
财务风险因素是反映公司为维持正常运行或某些盈利目标所采用的融资规
模，此因素也是对估值因素的重要补充。同样地，市场通常会对负债率不同的
公司给予不同的估值。考虑此因素可以在市场极端的情况下，寻找安全边际，
有效地避免高风险投资，此因素组中的因子有净资产负债率（Dt/Eq），总资产
负债率（Dt/A）等因素。
4、其他金融工具的投资策略
（1）国债期货投资策略
在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本
基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基
金将根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其
合理的估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国
债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲
关键期限利率波动的风险、对冲流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
（2）股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的
前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分
析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期
货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估5-30
值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，
以降低组合风险、提高组合的运作效率。
（3）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有
利于基金资产增值。本基金将在法规允许的范围内，基于谨慎原则利用权证以
及其它金融工具进行套利交易或风险管理。本基金进行权证投资时，将在对权
证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数
量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的
投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提
下，通过对标的品种的研究，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深
300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
本基金的投资目标为在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过合
理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基
金资产的长期稳健增值。本基金采用“中债新综合财富（总值）指数收益率”、
“沪深 300指数收益率”和“金融机构人民币活期存款利率（税后）”分别作为债
券、股票和现金类资产投资的比较基准，并将业绩比较基准中债券指数、股票
指数与现金类资产的权重确定为75%、20%和5%。鉴于上述指数的权威性、代表
性，以及本基金的投资目标和投资范围，选用该业绩比较基准能够真实、客观
的反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强、更科学
客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有
人合法权益的原则，在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当
程序后对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准须报中国证监会备案5-31
并及时公告，而无须基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型
基金与货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2018年06月30日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 23,667,269.16 15.24
其中：股票 23,667,269.16 15.24
2 基金投资 — —
3 固定收益投资 128,579,928.80 82.78
其中：债券 128,579,928.80 82.78
资产支持证券 — —
4 贵金属投资 — —
5 金融衍生品投资 — —
6 买入返售金融资产 — —
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
— —5-32
7 银行存款和结算备付金合计 361,529.92 0.23
8 其他资产 2,716,930.26 1.75
9 合计 155,325,658.14 100.00
注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 — —
B 采矿业 140,562.00 0.10
C 制造业 19,353,798.16 14.35
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
— —
E 建筑业 — —
F 批发和零售业 — —
G 交通运输、仓储和邮政业 — —
H 住宿和餐饮业 1,844,920.00 1.37
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
— —
J 金融业 — —
K 房地产业 — —
L 租赁和商务服务业 239,160.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 — —
N 水利、环境和公共设施管理业 — —
O 居民服务、修理和其他服务业 — —
P 教育 — —
Q 卫生和社会工作 1,099,645.00 0.82
R 文化、体育和娱乐业 989,184.00 0.73
S 综合 — —
合计 23,667,269.16 17.55
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。5-33
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002563 森马服饰 328,200 4,693,260.00 3.48
2 002507 涪陵榨菜 57,500 1,476,600.00 1.10
3 002008 大族激光 21,700 1,154,223.00 0.86
4 603816 顾家家居 14,780 1,086,477.80 0.81
5 600258 首旅酒店 39,200 1,065,064.00 0.79
6 603288 海天味业 14,046 1,034,347.44 0.77
7 603103 横店影视 32,200 989,184.00 0.73
8 600519 贵州茅台 1,300 950,898.00 0.71
9 002293 罗莱生活 59,500 894,285.00 0.66
10 600887 伊利股份 29,000 809,100.00 0.60
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 — —
2 央行票据 — —
3 金融债券 20,427,000.00 15.15
其中：政策性金融债 20,427,000.00 15.15
4 企业债券 30,369,600.00 22.52
5 企业短期融资券 20,047,500.00 14.87
6 中期票据 49,699,000.00 36.86
7 可转债（可交换债） 8,036,828.80 5.96
8 同业存单 — —
9 其他 — —
10 合计 128,579,928.80 95.37
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 180310 18进出10 100,000 10,427,000.00 7.735-34
2 101468005 14中铝业
MTN001
100,000 10,218,000.00 7.58
3 101800340 18华润置地
MTN002B
100,000 10,190,000.00 7.56
4 112677 18创投S2 100,000 10,023,000.00 7.43
5 011800197 18洋丰
SCP002
100,000 10,003,000.00 7.42
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查
的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 44,992.46
2 应收证券清算款 163,697.28
3 应收股利 —
4 应收利息 2,503,645.95
5 应收申购款 4,582.575-35
6 其他应收款 12.00
7 待摊费用 —
8 其他 —
9 合计 2,716,930.26
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110032 三一转债 3,559,460.00 2.64
2 128032 双环转债 1,967,600.00 1.46
3 113013 国君转债 1,568,278.80 1.16
4 128024 宁行转债 941,490.00 0.70
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内
没有需说明的证券投资决策程序。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日为2016年3月23日，基金合同生效以来至2018年
06月30日的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
基金合同生效日至 1.80% 0.14% 1.24% 0.20% 0.56% -0.06%5-36
2016年 12月 31日
2017年 01月 01日
至 2017年 12月
31日
-0.91% 0.21% 4.32% 0.14% -5.23% 0.07%
2018年 01月 01日
至 2018年 06月
30日
2.15% 0.47% 0.23% 0.23% 1.92% 0.24%
基金合同生效日至
2018年 06月 30日
3.04% 0.27% 5.85% 0.18% -2.81% 0.09%
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日5-37
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付
日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
在不违反法律法规且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的条件
下，基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项
调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。5-38
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一） “重要提示”部分，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净
值表现的截止日期。
（二） “三、基金管理人”部分对基金管理人主要人员情况进行了更新。
（三） “四、基金托管人”部分对基金托管人的信息进行了更新。
（四） “五、相关服务机构”部分对其他销售机构的信息进行了更新。
（五） “九、基金的投资”部分，对投资组合报告内容更新至 2018年
06月30日。
（六） “十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来至 2018年
06月30日的业绩，披露了历史走势对比图。
（七） “二十二、其他应披露事项”，对报告期内应披露的本基金相关事项
进行了更新。
泰康资产管理有限责任公司
二〇一八年十一月六日
