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深证 300 价值交易型开放式指数 
证券投资基金（更新）招募说明书 
 
 
 
（2018 年 第 2 号） 
 
 
基 金 管理 人： 交银 施 罗德 基金 管理 有限公 司 
基 金 托管 人： 中国 农 业银 行股 份有 限公司 
 
二 〇 一八 年九 月 
基金招募说 明书自基 金合同生 效日起， 每6 个月更 新 一次， 并于每 6 个月结 束之日后 的 45 日
内公告，更 新内容截 至每 6 个 月的最后1 日。
























深证300 价值 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 
（更 新） 招募 说明 书（2018 年第2 号） 
1 
【重要提示 】 
深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金 ” ） 经 2011
年6 月20 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会”） 证监许可 【2011 】
967 号文核准募集。 本基金基金合同于2011 年9 月22 日正式生效。 
基金管 理人保 证招募 说明 书的内 容真 实、准 确 、完整 。本招 募说明 书经 中国
证监会核准 ， 但中国 证监会 对本基 金 募集 的核准 ， 并不 表明 其对本 基金的 价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证 投资 本基金 一定盈 利，也 不保证 基金 份额持有 人的 最低收 益；因 基金价
格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 
本基金 投资于 证券市 场， 基金净 值会 因为证 券 市场波 动等因 素产生 波动 。投
资者在投 资本 基金前 ，需全 面认识 本基金 产品 的风险收 益特 征和产 品特性 ，充分
考虑自身 的风 险承受 能力， 理性判 断市场 ，对 投资本基 金的 意愿、 时机、 数量等
投资行为 作出 独立决 策。投 资者根 据所持 有份 额享受基 金的 收益， 但同时 也需承
担相应的 投资 风险。 投资本 基金可 能遇到 的风 险包括： 市场 风险、 标的指 数回报
与股票市 场平 均回报 偏离的 风险、 标的指 数波 动的风险 以及 基金投 资组合 回报与
标的指数 回报 偏离的 风险， 基金份 额二级 市场 交易价格 折溢 价的风 险，基 金的退
市风险， 投资 者申购 、赎回 失败的 风险以 及基 金份额赎 回对 价的变 现风险 、流动
性风险 等等。 
本基金属于股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。
同时本基 金为 指数型 基金， 具有与 标的指 数、 以及标的 指数 所代表 的股票 市场相
似的风险收益特征。 
投资有 风险， 投资者 在投资 本基 金前 应认真 阅 读本 基 金的 招 募说明 书 和 基金
合同 。基 金的 过往业 绩并不 代表 其 未来表现 。 基金管理 人管 理的其 他基金 的业绩
并不构成 对本基金业绩表现的保证。 
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 22 日，有关财务数据和净值表
现截止日为2018 年 6 月30 日。本招募说明书 所载的财务数据未经审计。




















 
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（更 新） 招募 说明 书（2018 年第2 号） 
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目 录 
一、绪言 ............................................................ 3 
二、释义 ............................................................ 5 
三、基金管理人 ..................................................... 11 
四、基金托管人 ..................................................... 20 
五、相关服务机构 ................................................... 23 
六、基金的募集 ..................................................... 33 
七、基金合同的生效 ................................................. 34 
八、基金份额的上市交易 ............................................. 35 
九、基金份额的申购与赎回 ........................................... 37 
十、基金的投资 ..................................................... 49 
十一、基金的业绩 ................................................... 60 
十二、基金的财产 ................................................... 62 
十三、基金资产的估值 ............................................... 63 
十四、基金的收益与分配 ............................................. 70 
十五、基金的费用与税收 ............................................. 72 
十六、基金的会计与审计 ............................................. 75 
十七、基金的信息披露 ............................................... 76 
十八、风险揭示 ..................................................... 81 
十九、基金合同的终止与基金财产的清算 ............................... 87 
二十、基金合同内容摘要 ............................................. 89 
二十一、托管协议的内容摘要 ........................................ 105 
二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 122 
二十三、其他应披露事项 ............................................ 123 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 124 
二十五、备查文件 .................................................. 125




















 
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一、绪言 
《深证300 价值交易型开放式指数 证券投资基 金招募说明书》 （以下简称 “本
招募说明书 ” 或 “招募说明书” ） 依据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基 金运 作管理 办法》 、《证 券投资 基金 销售管理 办法 》、《 证券投 资基金
信息披露管理办法》 、 《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》 （以
下简称“《流动性规定》”） 和其他相关法律法规 的规定以及 《 深证 300 价值交
易型开放式指数证券投资 基金 基金合同》（以下简称 “基金合同 ”）编写。 
基金管 理人承 诺本招 募说 明书不 存在 任何虚 假 记载、 误导性 陈述或 者重 大遗
漏，并对 其真 实性、 准确性 、完整 性承担 法律 责任。本 基金 是根据 本招募 说明书
所载明的 资料 申请募 集的。 本基金 管理人 没有 委托或授 权任 何其他 人提供 未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明 。 
本招募 说明书 根据本 基金 的基金 合同 编写， 并 经中国 证监会 核准。 基金 合同
是约定基 金当 事人之 间权利 、义务 的法律 文件 。基金投 资者 自依基 金合同 取得基
金份额， 即成 为基金 份额持 有人和 基金合 同的 当事人， 其持 有基金 份额的 行为本
身即表明 其对 基金合 同的承 认和接 受，并 按 照 《基金法 》、 基金合 同及其 他有关
规定享有 权利 、承担 义务。 基金投 资者欲 了解 基金份额 持有 人的权 利和义 务，应
详细查阅基金合同 。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
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二、释义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



基金或本基金











 指深证300 价值交易 型开放式指数证券投资基金 
基金管理人或本基金


 指交银施罗德基金管理有限公司 
管理人 
基金托管人或本基金


 指中国农业银行股份有限公司 
托管人 
基金合同或本基金合同 指 《深证300 价值交易 型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 
托管协议或本托管协议 指 《深证300 价值交易 型开放式指数证券投资基金托
管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
招募说明书或本招募


 指 《深证300 价值交易 型开放式指数证券投资基金招 
书


























 募说明书》 ，及其定期的更新 
基金份额发售公告





 指 《深证300 价值交易 型开放式指数证券投资基金份
额发售公告》 
法律法规

















 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门
规章、 规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 
《证券法》














 指 2005 年 10 月 27 日 经第十届全国人民代表大会常
务委员会第十八次会议通过，自 2006 年 1 月 1 日实
施的 《中华人民共和国证券法》 及颁布机关对其不时
做出的修订 
《基金法》














 指 2003 年 10 月 28 日 经第十届全国人民代表大会常
务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实
施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关
对其不时作出的修订 
《销售办法》











 指中国证监会2011 年 6 月9 日颁布、 同 年10 月1 日
实施的 《证券投资基金销售管理办法》 及对其不时作
出的修订




















 
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《信息披露办法》





 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》 及对其不
时作出的修订 
《运作办法》











 指中国证监会2004 年 6 月29 日颁布、 同 年7 月1 日
实施的 《证券投资基金运作管理办法》 及对其不时作
出的修订 
《流动性规定》








 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1
日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
中国























 指中 华人民 共和国 ， 就基金合 同及招募 说明书 而言，
不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 
中国证监会














 指中国证券监督管理委员会 
中国银监会














 指中国银行业监督管理委员会 
基金合同当事人








 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体， 包括基金管理人、 基金托管人和基金
份额持有人 
个人投资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金
的自然人 
机构投资者 指 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 在 中
国境内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 
合格境外机构投资者 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 》
及其他相关法律法规规定的条件， 经中国证监会批准
可投资于中国证券市场， 并取得国家外汇管理局额度
批准的中国境外的机构投资者 
基金投资者或投资者 指 个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合 格境 外机 构投资 者 ，
以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金
的其他投资者 
基金份额持有人 指 依 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 合 法 取 得 基 金 份 额 的
基金投资者




















 
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深交所《业务细则》 指 《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》及对其不时作出的修订 
交易型开放式指数 指深交所 《业务细则》 定义的 “交易型开放式指数基 
证券投资基金 金” 
联接基金 指将绝大部分基金财产投资于本基金， 与本基金的投
资目标类似， 紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金 
发售代理机构 指 符 合《 销售 办 法》 和中 国证 监 会规 定的 其他条 件 ，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
申购赎回代理券商 指 符 合《 销售 办 法》 和中 国证 监 会规 定的 其他条 件 ，
由基金管理人指定的办理本基金申购、 赎回业务的证
券公司，又称为代办证券公司 
代销机构 指 符 合《 销售 办 法》 和中 国证 监 会规 定的 其他条 件 ，
取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托， 代为
办理基金销售业务的机构， 包括发售代理机构及申购
赎回代理券商 
直销机构 指交银施罗德基金管理有限公司 
销售机构 指直销机构和/或代销机构 
基金销售网点 指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点 
注册登记业务 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实
施细则》 以及相关业务规则定义的基金份额的登记托
管和结算业务 
注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 
基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的、 记录其持有的、
基金管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的
账户 
基金合同生效日 指 基 金 募 集 期 结 束 后 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同
约定的备案条件， 基金管理人聘请法定机构验资并向





















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中国证监会办理基金备案手续完毕， 并收到其书面确
认的日期 
基金募集期 指 自 基金 份额 发 售之 日起 至发 售 结束 之日 止的期 间 ，
最长不得超过3 个月 
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
工作日 指深圳证券交易所的正常交易日 
日 指公历日 
月 指公历月 
T 日 指 销 售 机 构 在 规 定 时 间 受 理 基 金 投 资 者 有 效 申 请 工
作日 
T+n 日 指自T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 
开放日 指为基金投资者办理基金份额申购、 赎回或其他业务
的工作日 
认购 指在基金募集期内， 基金投资者申请购买基金份额的
行为 
申购 指在基金存续期内， 投资者按本基金合同规定的条件，
以 申 购 赎 回 清 单 规 定 的 申 购 对 价 向 基 金 管 理 人 购 买
基金份额的行为， 申购将导致本基金份额总数的增加 
赎回 指在基金存续期内， 基金份额持有人按基金合同规定
的条件， 向基金管理人申请将本基金基金份额兑换为
申购赎回清单所规定的赎回对价的行为， 赎回将导致
本基金份额总数的减少 
申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价
等信息的文件 
申购对价 指投资者申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书
规定应交付的组合证券、 现金替代、 现金差额及其他
对价 
赎回对价 指投资者赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和
招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、 现金替





















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代、现金差额及其他对价 
标的指数 指深证300 价值价格指数及其未来可能发生的 变更 
完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标
的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在
标的指数中的权重确定购买的比例， 以达到复制指数
的目的 
最小申购赎回单位 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资者申
购 或 赎 回 的 基 金 份 额 应 为 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 整 数
倍 
现金替代 指申购或赎回过程中， 投资者按基金合同和招募说明
书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量
的现金 
现金差额 指 最 小 申 购 赎 回 单 位 的 资 产 净 值 与 按 当 日 收 盘 价 计
算 的 最 小 申 购 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替
代之差； 投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、 申购或
赎回的基金份额数计算 
预估现金差额 指由基金管理人计算并在T 日申购赎回清单中 公布的
当日现金差额的预估值， 预估现金差额由 申购赎回代
理券商预先冻结 
基金份额参考净值 指 深 圳 证 券 交 易 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管 理 人 提 供
的 计 算 依 据 及 计 算 方 法 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考
净值，简称IOPV 
元 指人民币元 
基金利润 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其
他收入扣除相关费用后的余额 
收益评价日 指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 净 值 增 长 率 与 标 的 指 数 同
期增长率差额之日 
基金净值增长率 指 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金





















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份额净值之比减去1 乘以100% （期间如发生基 金份额
折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
标的指数同期增长率 指收益评价日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标
的指数收盘值之比减去1 乘以100% （期间如发 生基金
份额折算，则以基金份额 折 算 日 为 初 始 日 重 新 计 算 ） 
基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应
收款项及其他资产的价值总和 
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 
基金份额净值 指 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 数 的
数值 
基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
流动性受限资产








 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变 现的资产， 包括但不限于到期日在
10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含 协议约
定 有 条件 提前 支 取的 银行 存款 ） 、停 牌股 票、流 通 受
限的新股及非公开发行股票、 资产支持证券、 因发行
人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 基金
管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体 
不可抗力 指 基 金合 同当 事 人不 能预 见、 不 能避 免且 不能克 服 ，
且在基金合同签署之日后发生的， 使基金合同当事人
无法全部或部分履行基金合同的任何事件， 包括但不
限于洪水、 地震及其他自然灾害、 战争、 骚乱 、 火灾、
政府征用、 没收、 法律法规变化、 突发停电或其他突
发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 





















 
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三、基金管 理人 
（一 ）基金管理人 概况



名称：交银施罗德基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银 行大楼二层（裙） 
办公地址： 上海浦东新区世纪大道8 号国金中 心二期21-22 楼 
邮政编码：200120 
法定代表人： 于亚利



成立时间：2005 年 8 月 4 日 
注册资本：2 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
联系人：郭佳敏



电话：（021 ）61055050 
传真：（021 ）61055034 
交银施 罗德基 金管理 有限 公司（ 以下 简称 “ 公司 ”） 经中国 证监会 证监 基金
字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下： 
股东名称 股权比例 
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 使 用 全 称 或 其 简 称
“ 交通银行 ” ） 
65% 
施罗德投资管理有限公司 30% 
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5% 
（二 ）主要成员情 况



1、基金管理人董事会成员



于亚利 女士， 董事长 ，硕 士学位 。历 任交通 银 行郑州 分行财 务会计 处处 长、
郑州分行 副行 长，交 通银行 财务会 计部副 总经 理、总经 理， 交通银 行预算 财务部
总经理, 交通银行首席财务官、交通银行执行 董事、副行长。 
陈朝灯 先生， 副董事 长， 博士学 位。 现任施 罗 德证券 投资信 托股份 有限 公司
投资总监兼专户管理部主管。 历任复华证券投 资信托股份有限公司专户投资经理，
景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 
阮红女 士，董 事， 总 经理 ，代任 督察 长 ，博士 学位， 兼任交 银施罗 德资 产管
理有限公 司董 事长 。 历任交 通银行 办公室 副处 长、处长 ，交 通银行 海外机 构管理





















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部副总经 理、 总经理 ，交通 银行上 海分行 副行 长 ， 交通 银行 资产托 管部总 经理 ，
交通银行投资管理部总经理 。 
徐瀚先 生，董 事 ，硕 士学 位。现 任交 通 银行 个人 金融 业务部 总经理 。历 任交
通银行香港 分 行电脑 中心副 总经理 ，交通 银行 信息 技术 部副 总经理 ， 交通 银行 太
平洋 信用卡中心 副首席执行官、首席执行官。 
孙荣俊先生， 董事， 硕士学位， 现任交通银行总 行风险管理部 （资产保全部）
副总经理 。历 任交通 银行总 行风险 管理部 副高 级经理、 高级 经理， 交通银 行广西
区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。 
李定邦 先生， 董事， 硕士 学位， 现任 施罗德 集 团亚太 区行政 总裁。 历任 施罗
德投资管 理有 限公司 亚洲投 资产品 总监， 施罗 德投资管 理（ 香港） 有限公 司行政
总裁兼亚太区基金业务拓展总监。 
谢丹阳 先生， 独立董 事 ， 博士学 位。 现任香 港 科技大 学经济 系教授 。历任 武
汉大学经 济与 管理学 院院长 ， 蒙特 利尔大 学经 济系助理 教授 ，国际 货币基 金经济
学家和高 级经 济学家 ，香港 科技大 学助理 教授 、副教授 、教 授、系 主任、 瑞安经
管中心主任。 
袁志刚 先生， 独立董 事， 博士学 位。 现任复 旦 大学经 济学院 教授。 历任 复旦
大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。 
周林先 生，独 立董事 ，博 士学位 。现 任上海 交 通大学 安泰经 济与管 理学 院院
长、教授 。历 任复旦 大学管 理科学 系助教 ，美 国耶鲁大 学经 济系助 理教授 、副教
授，美国 杜克 大学经 济系副 教授， 香港城 市大 学经济与 金融 系 教授 ，美国 亚利桑
那州立大 学凯 瑞商学 院经济 系冠名 教授， 上海 交通大学 上海 高级金 融学院 常务副
院长、教授。 
2、基金管理人监事会成员 
王忆军 先生， 监事长 ，硕 士学位 。现 任交通 银 行战略 投资部 总经理 。历 任交
通银行办 公室 副处长 ，交通 银行公 司业务 部副 处长、高 级经 理、总 经理助 理、副
总经理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。 
裴关淑 仪女士 ，监事 ，双 硕士学 位。 现任交 银 施罗德 基金管 理有限 公司 助理
总经理、 交银 施罗德 资产管 理（香 港）有 限公 司总经理 。曾 任职荷 兰银行 、渣打
银行 （香港） 有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED ， 施罗德投





















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资管理( 香港) 有限公司资讯科技部主管、 中国事 务联席董事、 交银施罗德基金管理
有限公司监察稽核及风险管理总监。 
张玲菡女士， 监事、 学士学位 。 现任交银施罗德 基金管理有限公司市场总监。
历任中国 银行 福州分 行客户 经理， 新华人 寿保 险公司上 海分 公司区 域经理 ，银河
基金管理 有限 公司市 场部渠 道经理 ，交银 施罗 德基金管 理有 限公司 渠道经 理、渠
道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。 
佘川女 士，监 事、硕 士学 位。现 任交 银施罗 德 基金管 理有限 公司 投 资运 营总
监。历任 华泰 证券股 份有限 公司综 合发展 部经 理、投资 银行 部项目 经理， 银河基
金管理有 限公 司监察 部总监 ，交银 施罗德 基金 管理有限 公司 监察稽 核部总 经理、
监察风控副总监。 
3、基金管理人高级管理人员



阮红女士，总经理 ，代任督察长 。简历同上。



许珊燕 女士， 副总经 理， 硕士学 历， 高级经 济 师，兼 任交银 施罗德 资产 管理
有限公司 董事 。历任 湖南大 学（原 湖南财 经学 院）金融 学院 讲师， 湘财证 券有限
责任公司 国债 部副经 理、基 金管理 总部总 经理 ，湘财荷 银基 金管理 有限公 司副总
经理。 
夏华龙 先生， 副总经 理， 博士学 历。 历任中 国 地质大 学经济 管理系 教师 、经
济学院教 研室 副主任 、主任 、经济 学院副 院长 ；交通银 行资 产托管 部副处 长、处
长、高级 经理 、副总 经理； 交通银 行资产 托管 业务中心 副总 裁；云 南省曲 靖市市
委常委、副市长（挂职）。 
谢卫先 生，副 总经理 ，经 济学博 士， 高级经 济 师。历 任中央 财经大 学金 融系
教员； 中国社会科学院财经所助理研究员； 中国电力信托投资公司基金部副经理；
中国人保 信托 投资公 司证券 部副总 经理、 总经 理、北京 证券 营业部 总经理 、证券
总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。 
印皓女 士，副 总经理 ，上 海财经 大学 工商管 理 硕士。 历任交 通银行 研究 开发
部副主管体改规划员， 交通银行市场营销 部副主管市场规划员、 主管市场规划员，
交通银行 公司 业务部 副高级 经理、 高级经 理， 交通银行 机构 业务部 高级经 理、总
经理助理、副总经理。 
4、本基金基金经理
























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蔡铮先生， 基金经理。 复旦大学电子工程硕士 。9 年证券从业经验。2007 年 7
月起在瑞士银行香港分行工作。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任
投资研究 部数 量分析 师、量 化投资 部助理 总经 理、量化 投资 部副总 经理， 现任量
化投资副总监兼多元资产管理副总监。 2011 年 3 月 7 日至 2012 年 12 月 26 日担任
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资 基金、交银施罗德上证 180 公司治
理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011 年 9 月 22 日至
2012 年 12 月 26 日担任深 证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金基金经理助
理，2011 年 9 月 28 日至 2012 年 12 月 26 日担 任交银施罗德深证 300 价值交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理， 2012 年 11 月 7 日至 2012 年 12
月 26 日担任交银施罗德沪深 300 行业分层等权 重指数证券投资基金基金经理助理，
2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交 银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金基金经理， 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日担任交银施罗
德环球精 选价 值证券 投资基 金基金 经理、 交银 施罗德全 球自 然资源 证券投 资基金
基金经理， 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日担任交银施罗德中证环境治理指
数分级证券投资基金基金经理。2012 年 12 月 27 日起担任上证 180 公司治理交易
型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金、交银施罗
德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理至今，2015 年
3 月 26 日起 担 任交银 施罗德 国证 新能源 指数 分级证券 投资 基金基 金经理 至今，
2015 年 5 月 27 日 起担 任交银 施罗 德中证 海 外中国 互联网 指数 型证券 投资 基金
(LOF) 基金经理至今，2015 年 6 月 26 日起担任 交银施罗德中证互联网金融指数分
级证券投资基金基金经理至今， 2016 年 7 月 19 日起担任交银施罗德中证环境治理
指数型证券投资基金 （LOF ） 基金经理至今，2018 年 5 月 18 日起担任交银施罗德
致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。 
历任基金经理 
屈乐伟先生，2011 年 9 月 22 日至 2013 年 3 月 29 日任本基金基金经理。 
5、投资决策委员会成员






 委员： 阮红（总经理） 
王少成（权益投资总监、基金经理）




















 
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于海颖（固定收益 （公募 ）投资总监 、基金经理） 
马俊（研究总监 ） 



 上述人员之间无近亲属关系。 上述各项人 员信息更新截止日为2018 年 9 月
22 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 
（三 ）基金管理人 的职责



1、 依法募集基金， 办理或者委托经中国证监会 认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续；



3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、 按照基金合同 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配
收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制季度、半年度和年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以 基金管 理人名 义， 代表基 金份 额持有 人 利益行 使诉讼 权利或 者实 施其
他法律行为；



12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。



（四 ）基金管理人 的承诺



1、 基金管理人承诺不从事违反 《证券法》 的行 为， 并承诺建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；



2、 基金管理人承诺不从事违反 《基金法》 的行 为， 并承诺建立健全内部风险
控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；




















 
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（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。



3、 基金管理人承诺严格遵守 基金合同 ， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取
有效措施，防止违反 基金合同 行为的发生；



4、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。



5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。



（五 ）基金经理承 诺



1、 依照有关法律法规和 基金合同的规定， 本着 谨慎的原则为基金份额持有人
谋取最大利益；



2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；



3、 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息；



4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。



（六 ）基金管理人 的内部控制 制度



1、风险管理的原则



（1） 全面性原则



公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。



（2） 独立性原则



公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对
公司各部门风险控制工作进行 监督和检查。



（3） 相互制约原则



公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同
岗位之间的制衡体系。



（4） 定性和定量相结合原则



建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。



2、风险管理和内部风险控制体系结构



公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理
层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
























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（1） 董事会



负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。



（2） 监事会 
是公司常设的监事机构，对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经
理及其他高级管理人员进行监督。 
（3） 合规审核及风险管理委员会 
作为董事会下的专业委员会之一，对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检
查评估；审查公司财务，对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规
性审议；对公司资产与基金资产的经营进行评估。 
（4） 风险控制委员会



作为总经理下设的专业委员会之一，风险控制 委员会负责拟定公司风险管理战
略 及 政 策， 制 定 灾难 复 原计 划 及紧 急 情 况处 理制 度 ， 确保 公 司 风险 控 制符 合 标准 ，
就潜在风险与相关部门协调，审阅公司审计报 告及监察情况。



（5） 督察长



独立行使督察权利；直接对董事会负责；就内 部控制制度和执行情况独立地履
行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定 期地向董事会报告公司内部控制执行
情况。



（6） 风险管理部



风险管 理部负 责制定 公司 风险管 理政 策和防 范 及控制 措施， 组织执 行， 并为
每一个部 门的 风险管 理系统 的发展 提供协 助， 汇总公司 业务 所有的 风险信 息，独
立识别、 评估 各类风 险，提 出风险 控制建 议， 使公司在 一种 风险管 理和控 制的环
境中实现业务目标。



（7）审计部 
审计部 负责按 照公司 要求 ，根据 国家 法律法 规 及行业 规范， 结合公 司战 略发
展及管理目标 ， 对公司内部控制体系的适当性 及运行的效果和效率进行独立评价，
协助促进公司风险管理、控制和治理过程的完善，实现合规经营目标。 
（8）法律合规部




















 
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法律合 规部负 责公司 的法 律、合 规事 务及协 调 实施信 息披露 事务， 依法 维护
公司合法 权益 ，评估 并处理 公司运 营中发 生的 法律、合 规及 信息披 露相关 问题，
及时向公司管理层及全体员工传达法规及监管要求。 
（9）业务部门



风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门 经理对本部门的风险负全部责任，
负 责 履 行公 司 的 风险 管 理程 序 ，负 责 本 部门 的风 险 管 理系 统 的 开发 、 执行 和 维护 ，
用于识别、监控和降低风险。 
3、风险管理和内部风险控制的措施



（1） 建立内控体系，完善内控制度



公司建立、健全了内控体系，通过高管人员关于内控的明确分工，确保各项业
务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动独立，并得到高管人员的支持，同时置
备操作手册，并定期更新。


 
（2） 建立相互分离、相互制衡的内控机制



建 立 、 健 全了 各 项 制度 ， 做 到基 金 经 理分 开 ，投 资 决 策 分开 ， 基 金交 易 集 中 ，
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。



（3） 建立、健全岗位责任制



建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责 ，并及时将各
自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。






 （4） 建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序



建 立 了 风 险评 估 机 制， 通 过 适合 的 程 序， 确 认和 评 估 与 公司 运 作 有关 的 风 险 ；
公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人
员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。



（5） 建立有效的内部监控系统



建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能
出现的各种风险进行全面和实时的监控。



（6） 使用数量化的风险管理手段



采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示
指 数 趋 势、 行 业 及个 股 的风 险 ，以 便 公 司及 时采 取 有 效的 措 施 ，对 风 险进 行 分散 、
控制和规避，尽可能地减少损失。
























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（7） 提供足够的培训



制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职
责所在，控制风险。




























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四、基金托 管人 
（一 ）基金托管人 情况 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号 凯晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：贺倩 
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京。 经
国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1
月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公 司承继原中国农业银行全部资产、负
债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点 遍布中国城乡， 成为国内网点最多、
业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业
银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位
居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城 乡并举、联通国际、功能齐备的大型
国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经
营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴
你成长”服 务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融
产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优
质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审 计，并获得无保留意见的 SAS70 审





















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计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过 托管业务国际内控标准（ISAE3402 ）
认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部
控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步
提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托
管银行” 奖。 2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳资产托管奖” 。 2012
年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续
荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和 中央国债登记结算有限责任公司授予
的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老
金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予 的公募基金 20 年“最佳基
金托管银行”奖。 
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银
行批准成立，2014 年更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理部、业务
管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信
息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先
进的安全防范设施和基金托管业务系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名， 其中具有高级职称的专家 30 余
名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高 级管理层均有 20 年
以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3、基金托管业务经营情况 
截止到 2018 年 06 月 30 日，中国农业银行托 管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共 425 只。 
（二 ）基金托管人 的内部风险 控制制度说 明 
1、内部控制目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、规范运作、严格监察, 确保业务的稳 健运行, 保证基金财产的安全完整, 确
保有关信息的真实、准确、完整、及时, 保护基 金份额持有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构




















 
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风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业
务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,
配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。 
3、内部控制制度及措施 
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业
务操作流程，可以保证托管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资 格 ；
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按
规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门
设置，封闭管理, 实施音像监控；业务信息由专 职信息披露人负责, 防止泄密；业务
实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
（三 ）基金托管人 对基金管理 人运作基金 进行监督 的方法和程序 
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人
的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理 人的投资指令等监督基金管理人的其
他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当 针对不同情况进行以下方式的处
理： 
1、电话提示。对 媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方
式对基金管理人进行提示； 
3、 书面报告。 对投资比例超标 、 清算资金透支 以及其他涉嫌违规交易等行为，
书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 





















 
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五、相关服 务机构 
（一 ）基金份额 销 售机构



1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） 
（1） 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
电话： （021 ）22169999 
传真： （021 ）22169134 
联系人：刘晨 
客户服务电话： 10108998 
网址：www.ebscn.com 
（2） 国泰君安证券股份有限公司 
住所：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 层 
法定代表人：万建华 
电话： （021 ）38676161



传真： （021 ）38670161 
联系人：芮敏棋 
客户服务电话：95521，400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（3） 中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
电话： （010 ）85130588



传真： （010 ）65182261



联系人：魏明
























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客户服务电话：4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
（4） 海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
电话： （021 ）23219000 
传真： （021 ）23219100 
联系人：李笑鸣 
客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
网址：www.htsec.com 
（5） 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座 
法定代表人：陈有安 
电话： （010 ）66568292 
联系人：邓颜 
客户服务电话：400-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn



（6） 招商证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38－45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 
法定代表人：宫少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人：黄健 
客户服务电话：400-8888-111 ，95565 
网址：www.newone.com.cn 
（7） 兴业证券股份有限公司
























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住所：福州市湖东路 268 号 
办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广 场 1 号楼 21 层 
法定代表人：兰荣 
电话： （021 ）38565785 
传真： （021 ）38565955 
联系人：谢高得 
客户服务电话：400-8888-123 
网址：www.xyzq.com.cn 
（8） 申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广 场 45 层



办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层 
法定代表人：李梅 
电话： （021 ）33389888 
联系人：李清怡 
客户服务电话：95523 或 4008895523 
网址：www.sywg.com 
（9） 国都证券股份有限公司 
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投 资大厦 9 层 10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层 
法定代表人：常喆 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（10） 华泰证券股份有限公司 
住所：江苏省南京市中山东路 90 号华 泰证券 大厦 
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦 
法定代表人：吴万善 
电话： （025 ）83290979 
传真： （025 ）51863323 
联系人：万鸣




















 
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客户服务电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（11 ） 中银国际证券有限责任公司 
住所：上海市银城中路 200 号 39 层 
办公地址：中国上海浦东银城中路 200 号中银 大厦 39-40 层 
法定代表人：许刚 
联系人：李丹 
客户服务电话：400-620-8888 
网址：www.bocichina.com 
（12） 中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507－1510 室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国 际金融广场 1 号楼第 20 层 
法定代表人：杨宝林 
电话： （0532 ）85022326 
传真： （0532 ）85022605 
联系人：吴忠超 
客户服务电话： （0532）96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（13） 国信证券股份有限公司 
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 楼 
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国 信证券大厦 16-26 楼 
法定代表人：何如 
电话： （0755 ）82130833 
传真： （0755 ）82133952 
联系人：周杨 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（14） 安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元




















 
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办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人：牛冠兴 
电话： （0755 ）82558305 
传真： （0755 ）82558355 
联系人：陈剑虹 
客户服务电话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
（15） 申万宏源西部证券有限公司 
住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏 源证券 
法定代表人：冯戎 
电话： （010 ）88085858 
传真： （010 ）88085195 
联系人：李巍 
客户服务电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（16）中泰证券股份有限公司 
住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人：吴阳 
客户服务电 话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（17） 平安证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼(518048) 
法定代表人：杨宇翔




















 
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28 
电话： （0755 ）22627802 
传真： （0755 ）82400862 
联系人：郑舒丽 
客户服务电话：95511-8 
网址：www.pingan.com 
（18） 华宝证券有限责任公司 
住所：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产 大厦 27 楼 
办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 
法定代表人： 陈林 
电话： （021 ）68777222 
传真： （021 ）68777822 
联系人：赵洁 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
（19） 国金证券股份有限公司 
住所：成都市东城根上街 95 号 
办公地址：成都市东城根上街 95 号 
法定代表人：冉云



电话： （028 ）86690126 
传真： （028 ）86690126 
联系人：金喆 
客户服务电话：400-6600-109 
网址：www.gjzq.com.cn 
（20） 方正证券股份有限公司 
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 
法定代表人：雷杰 
电话： （010 ）68546765 
传真： （010 ）68546792




















 
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29 
联系人：徐锦福 
客户服务电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
（21） 渤海证券股份有限公司 
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室 
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号 
法定代表人：王春峰 
电话： （022 ）28451991 
传真： （022 ）28451892 
联系人：蔡霆 
客户服务电话: 400-651-5988 
网址：www.bhzq.com 
（22） 信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 信达金融中心 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 
法定代表人：高冠江 
电话： （010 ）63081000 
传真： （010 ）63080978 
联系人：唐静 
客户服务电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
（23） 东方证券股份有限公司 
住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 
法定代表人：王益民 
电话： （021）63325888 
传真： （021 ）63326173 
联系人：吴宇 
客户服务电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn




















 
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30 
（24） 东兴证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 
法定代表人：徐勇力 
电话： （010 ）66555316 
传真： （010 ）66555246 
联系人：汤漫川 
客户服务电话: 400-8888-993 
网址：www.dxzq.net 
（25） 华福证券有限责任公司 
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 
办公地址：福州市五四路新天地大厦 7 至 10 层 
法定代表人：黄金琳 
电话： （0591 ）87383623 
传真： （0591 ）87383610 
客户服务电话： （0591）96326 
网址：www.hfzq.com.cn 
（26） 中国中投证券有限责任公司 
住所： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层
及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商 务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层 
法定代表人：龙增来 
电话： （0755 ）82023442 
传真： （0755 ）82026539 
联系人：刘毅 
客户服务电话：400-600-8008 
网址：www.china-invs.cn 
（27） 中原证券股份有限公司 
住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号




















 
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办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 中原广发金融大厦 17 层 
法定代表人：菅明军 
电话： （0371 ）69099882 
传真： （0371 ）65585899 
联系人：程月艳、范春艳 
客户服务电话： （0371）967218，400-813-9666 
网址：www.ccnew.com 
（28） 红塔证券股份有限公司 
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔 大厦 9 楼 
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 红塔大厦 9 楼 
法定代表人：况雨林 
客户服务电话：0871-3577888 
网址：www.hongtastock.com 
（29） 国海证券股份有限公司 
住所：广西桂林市辅星路 13 号 
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 
法定代表人：张雅锋 
电话： （0771 ）5550386 
客户服务电话：95563 
网址：www.ghzq.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选 择其它符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。 
（二 ）注册登记机 构



名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街17 号 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街17 号 
法定代表人： 周明




















 
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电话：（010 ）50938617 
传真：（010 ）50938907 
联系人：周莉 
（三 ） 出具法律意 见书的 律师 事务所



名称：上海市通力 律师事务所



住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 
办公地址： 上海市银城中路68 号时代金融中 心19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：（021 ）31358666


 
传真：（021 ）31358600


 
联系人：黎明 
经办律师： 吕红、黎明 
（四 ） 审计基金财 产的 会计师 事务所



名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星 展银行大厦6 楼



办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：（021）23238888



传真：（021 ）23238800



联系人：朱宏宇



经办注册会计师：薛竞、 朱宏宇 





















 
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六、基金的 募集 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、《运 作 办法》 、基金 合同及 其他 有关
规定，并经中国证监会证监 许可[2011] 967 号文核 准募集发售。 
本基金为交易型开放式基金。基金存续期间为不定期。 
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00 元，按初始面值发售。 
本基金的募集期限不超过3 个月，自基金份额 开始发售之日起计算。 
本基金自2011 年 8 月29 日至2011 年 9 月16 日止进行发售。 
本 基 金 设 立 募 集 期 共 募 集 332,329,693.00 份 基 金 份 额 ， 有 效 认 购 户 数 为
4,556 户。




















 
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七、基金合 同的生效 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2011 年 9 月 22
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人 数量不满200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告 中国证监会；基金份额持有人数量连
续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工 作日基金资产净值低于 5000 万元，
基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明 出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 





















 
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八、基金份 额的上市 交易 
（一 ） 基金份额的 上市 
根据有关规定， 本基金合同生效后， 具备上市条件， 于2011 年10 月25 日起
在深圳证券交易所上市交易。 （二级市场交易代码：159913）。



（二 ）基金份额的 上市交易 
本基金 基金份 额在深 圳证 券交易 所的 上市交 易 需遵照 《深圳 证券交 易所 交易
规则》 、 《深圳 证券交 易所证 券投资 基金上 市规 则》 、 《 深圳证 券交易 所交易 型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。



（三 ）暂停上市交 易



基金份 额上市 交易期 间出 现下列 情形 之一的 ， 深圳证 券交易 所可暂 停基 金的
上市交易，并报中国证监会备案：



1、不再具备本章第(一)款规定的上市条件；



2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；



3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；



4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。



当暂停上市情形消除后， 基金管理人应向深圳 证券交易所提出恢复上市申请，
经深圳证 券交 易所核 准后可 恢复本 基金上 市， 并在至少 一种 指定媒 体发布 基金恢
复上市公告。



（四 ）终止上市交 易



基金份 额上市 交易后 ，有 下列情 形之 一的， 深 圳证券 交易所 可终止 基金 的上
市交易，并报中国证监会备案：



1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因 的；



2、基金合同终止；



3、基金份额持有人大会决定终止上市；



4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。



基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作
日内发布基金终止上市公告。 
若因上述1 、 4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止





















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36 
上市的， 本基 金将在 履行适 当程序 后由交 易型 开放式基 金变 更为同 一标的 指数的
非上市的 开放 式指数 基金。 若届时 本基金 管理 人已有以 该指 数作为 标的指 数的指
数基金， 则本 基金将 本着维 护投资 者合法 权益 的原则， 履行 适当的 程序后 选取其
他合适的指数作为标 的指数。 
（五 ）基金份额参 考净值（IOPV ）的 计算与公告



基金管理 人在 每一交 易日开 市前 向深圳 证券交 易所提供 当日 的申购 赎回清 单 ，
深圳证券 交易 所在开 市后根 据申购 赎回清 单和 组合证券 内各 只证券 的实时 成交数
据， 计算并发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供 投资者交易、 申购、 赎回基金份额
时参考。



1、基金份额参考净值计算公式为：



基金份 额参考 净值＝ （申 购赎回 清单 中必须 用 现金替 代的替 代金额 ＋申 购赎
回清单中可以用现金替代成份证券 的数量与最 新成交价相乘之和+ 申购赎回清单
中禁止用 现金 替代成 份证券 的数量 与最新 成交 价相乘之 和＋ 申 购赎 回清单 中的预
估现金差额）/ 最小申购赎回单位对应的基金份额。



2、 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法 保留小数点后3 位。 若深圳证
券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。




















 
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九、基金份 额的申购 与赎回 
（一 ） 申购 和赎回 的场所



投资者 应当在 申购赎 回代 理券商 办理 基金申 购 、赎回 业务的 营业场 所或 按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
本基金 申购赎 回代理 券商 的名称 、住 所等信 息 请详见 本招募 说明书 “五 、相
关服务机构”中“ （一）基金份额销售机构”的相关描述。 
基金管理人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。 
（二 ） 申购和赎回 的 开放日及 时间



1、开放日及开放时间 
投资者 可办理 申购、 赎回 等业务 的开 放日为 深 圳证券 交易所 的交易 日 ， 具体
业务办理 时间为 深圳证券交易所交易日的交易时间 。 但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
若出现 新的证 券交易 市场 、证券 交易 所交易 时 间变更 或其他 特殊情 况或 实际
情况需要 ，基 金管理 人将视 情况对 前述开 放日 及具体业 务办 理时间 进行相 应的调
整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告 。 
2、申购、 赎回的开始日及业务办理时间



本基金 可在基 金上市 交易 之前开 始办 理申购 。 但在基 金申请 上市期 间， 基金
可暂停办理申购。 具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 
本基金已于2011 年10 月25 日开放申购、 赎回 业务， 投资者可在开放日的开
放时间办理本基金的申购、赎回业务。 
（三 ）申购和赎回 的原则



1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
2、 本基金的申购对价、 赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额及其他
对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 
5、 基金管理人可在不损害基金份额持有人实质利益、 不违背交易所相关规则
的情况下 更改 上述原 则，但 最迟应 在新的 原则 实施前依 照有 关规定 在指定 媒体 上





















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予以公告。 
（四 ）申购和赎回 的程序



1、申购和赎回的申请的提出 
投资者 必须按 申购赎 回代 理券商 规定 的手续 ， 在开放 日的具 体业务 办理 时间
提出申购或赎回 的申请。 
投资者 在提交 申购申 请时 须根据 申购 赎回清 单 备足 申 购对价 要求的 组合 证券
和现金 ， 投资 者在提 交赎回 申请时 须持有 足够 的基金份 额余 额和赎 回对价 要求的
现金。 否则，投资者所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者 申购、 赎回申 请在 受理当 日进 行确认 。 如投资 者未能 提供符 合要 求的
申购对价 ，则 申购申 请失败 。如投 资者持 有的 符合要求 的基 金份额 不足或 未能根
据要求准备足额的现金， 或本基金投资组合内 不具备足额的符合要求的赎回对价，
则赎回申 请失 败。投 资者可 在申请 当日通 过其 办理申购 、赎 回的销 售网点 查询有
关申请的确认情况。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金 申购赎 回过程 中涉 及的股 票和 基金份 额 交收适 用深圳 证券交 易所 的结
算规则。投资者 T 日申购、赎回成功后，注册 登记机构在 T 日收市后为投资者办
理组合证券的清算交收以及基金份额、 现金替代的清算， 在T+1 日办理基金份额、
现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果
发送给申 购赎 回代理 券商、 基金管 理人和 基金 托管人。 如果 注册登 记机构 在清算
交收时发 现不 能正常 履约的 情形， 则依据 《中 国证券登 记结 算有限 责任公 司关于
深圳证券 交易 所上市 的交易 型开放 式指数 基金 登记结算 业务 实施细 则》的 有关规
定进行处理。 
注册登 记机构 可在法 律法 规允许 的范 围内， 对 清算交 收和登 记的办 理时 间、
方式进行调整， 并按照相关规定在指定媒体公告 。 
（五 ）申购和赎回 的数额限定



投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 
当接受 申购申 请对存 量基 金份额 持有 人利益 构 成潜在 重大不 利影响 时， 基金
管理人应 当采 取设定 单一投 资者申 购金额 上限 或基金单 日净 申购比 例上限 、拒绝





















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大额申购 、暂 停基金 申购等 措施， 切实保 护存 量基金份 额持 有人的 合法权 益。具
体请参见相关公告。 
本基金最小申购赎回单位为 100 万份。基金管 理人可以根据市场情况，调整
上述规定 的数 量或比 例限制 。基金 管理人 必须 在调整前 依照 有关规 定在指 定媒体
上公告。 
（六 ）申购、赎回 的对价及费 用 
1、 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金
差额及其 他对 价。赎 回对价 是指投 资者赎 回基 金份额时 ，基 金管理 人应交 付给赎
回人的组 合证 券、现 金替代 、现金 差额及 其他 对价。申 购对 价和赎 回对价 根据申
购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交
易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1 日公告， 计算
公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊情况，
可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回 代理券商可按照不超过申购或
赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相
关费用。



（七 ） 申购赎回 清 单的内容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申 购赎回 清单公 告内 容包括 最小 申购赎 回 单 位所 对应的 组合证 券内 各成
份证券数据、 现金替代、 T 日现金替代的保证金 率、 T 日允许现金替代的最高比例、
T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份 额净值及其它相关内容。 
2、申购赎回清单组合证券相关内容 
组合证 券是指 本基金 标的 指数所 包含 的全部 或 部分证 券。申 购赎回 清单 将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、最小申购赎回单位 
最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 
4、申购赎回清单现金替代相关内容




















 
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现金替 代是指 申购、 赎回 过程中 ，投 资者按 基 金合同 和招募 说明书 的规 定，
用于替代组合证券中部 分证券的一定数量的现金。 
（1） 现金替代分为3 种类型： 禁止现金替代 （ 标志为 “禁止 ” ） 、 可以现金
替代 （标志为“ 允许”）和必须现金替代 （标志为“ 必须”）。 
禁止现 金替代 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ， 该成份 证券不 允许使 用现金 作
为替代 。 
可以现 金替代 是指在 申购 基金份 额时 ，允许 使 用现金 作为全 部或部 分该 成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用 现金 作为替代。 
必须现 金替代 是指在 申购 、赎回 基金 份额时 ， 该成份 证券必 须 使用 现金 作为
替代。 
（2）可以现金替代 
①适用 情形： 可以现 金替 代的证 券一 般是由 于 停牌等 原因导 致投资 者无 法在
申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1 日收盘价× （1＋现金替
代保证金率）



收取现金替代保证金的原因是,对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在证
券恢复交 易后 买入， 而实际 买入价 格加上 相关 交易费用 后与 申购时 的最新 价格可
能有所差 异。 为便于 操作， 基金管 理人在 申购 赎回清单 中预 先确定 现金替 代保证
金率，并 据此 收取替 代金额 。如 果 预先收 取的 金额高于 基金 购入该 部分证 券的实
际成本， 则基 金管理 人将退 还多收 取的差 额； 如果预先 收取 的金额 低于基 金购入
该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日， 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率， 并据此收取替代
金额。 
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个 交易日（简称为 T+2 日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T+2 日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则以 替代金额与被替代证券的实际
购入成本 （包 括买入 价格与 交易费 用）的 差额 ，确定基 金 应 退还投 资者或 投资者





















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应补交的 款项 ；若未 能购入 全部被 替代的 证券 ，则以替 代金 额与所 购入的 部分被
替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价
值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况：若自T 日起（不含 T 日），深圳证 券交易所正常交易日已达到20
日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金 额与所购入的部分被替代证券实际
购入成本 加上 按照最 近一次 收盘价 计算的 未购 入的部分 被替 代证券 价值的 差额，
确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至T+2 日（若在特例 情 况下，则为T 日起第20 个交
易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。



T＋2 日后第1 个工作日(若在特例情况下,则为T 日起第21 个交易日),基金管
理人将应 退款 和补款 的明细 及汇总 数据发 送给 注册登记 机构 ，注册 登记机 构办理
现金替代多退少补资金的清算；T＋2 日后第2 个工作日（若在特例情况下，则为
T 日起第22 个交易日），注册登记机构办理现 金替代多退少补资金的交收。 
④替代 限制： 为更有 效控 制基金 的跟 踪偏离 度 和跟踪 误差， 基金管 理人 可规
定投资者 使用 可以现 金替代 的比例 合计不 得超 过申购基 金份 额资产 净值的 一定比
例。现金替代比例的计算公式为： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
1
% 100 1 - T i
%
n
1 i
? ?
? ?
?
?
?
T
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 
（3）必须现金替代 
①适用 情形： 必须现 金替 代的证 券一 般是由 于 标的指 数调整 ，即将 被剔 除的
成份证券 ，或 基金管 理人出 于保护 持有人 利益 等原因认 为有 必要实 行必须 现金替
代的成份证券。 
②替代 金额： 对于必 须现 金替代 的证 券，基 金 管理人 将在申 购赎回 清单 中公
告替代的 一定 数量的 现金， 即“固 定替代 金额 ”。固定 替代 金额的 计算方 法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1 日收盘价。 
5、预估现金差额相关内容




















 
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预估现金差额是指 由基金管理人计算并在 T 日 申购赎回清单中公布的当日现
金差额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产净值－ （申购赎回清
单中必须 用现 金替代 的固定 替代金 额＋申 购赎 回清单中 可以 用现金 替代成 份证券
的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和 ＋申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与T 日经除权调整的前收盘价 乘积之和） 
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。 另外， 若 T 日为基
金分红除息日， 则计算公式中的 “T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值” 需扣
减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 
6、申购赎回清单现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告 ，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位对应的 基金份额×T 日基金份额净值－
（申购赎 回清 单中必 须用现 金替代 的固定 替代 金额＋申 购赎 回清单 中可以 用现金
替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与T 日收盘价相乘之和） 
T 日投资者申购赎回基金份额时， 需按T+1 日公 告的T 日现金差额进行资金的
清算交收 。现 金差额 的数值 可能为 正、为 负或 为零。在 投资 者申购 时，如 现金差
额为正数 ，则 投资者 应根据 其申购 的基金 份额 支付相应 的现 金，如 现金差 额为负
数，则投 资者 将根据 其申购 的基金 份额获 得相 应的现金 ；在 投资者 赎回时 ，如现
金差额为 正数 ，则投 资者将 根据其 赎回的 基金 份额获得 相应 的现金 ，如现 金差额
为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
7、申购赎回清单的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本 信息 
最新公告日期 2018 年9 月21 日 
基金名称 深价值 
基金管理公司名称 交银施罗德基金管理有限公司 
基金代码 159913




















 
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标的指数代码 399348 
2018 年 9 月 20 日信息内容 
现金差额（单位:元）： -11,267.84 
最小申购赎回单位资产净值
（单位:元）： 
1,478,961.16 
基金份额净值（单位:元）： 1.4790 
2018 年 9 月 21 日信息内容 
预估现金差额(单位:元) -11,326.84






最小申购赎回单位(单位:份)


 1,000,000.00



T 日 最小申购赎回单位 分红金
额( 单位: 元) 
0 
是否需要公布IOPV


是 
是否 允许 申购 允许 
是否 允许 赎回 允许 
可以现金替代比例上限


50.00% 
 
组合信息内容 
 
证券代码 证券简称 股票数量 
现金替代标
志 
可以现金替代
保证金率 
固定替代金
额 
000001 平安银行 5700 允许 15%


 
000002 万


科Ａ 2800 允许 15%


 
000006 深振业Ａ 700 允许 15%


 
000012 南


玻Ａ 800 允许 15%


 
000027 深圳能源 800 允许 15%


 
000031 中粮地产 700 允许 15%


 
000036 华联控股 600 允许 15%


 
000039 中集集团 100 必须





1,183.00



000050 深天马Ａ 600 允许 15%


 
000059 华锦股份 600 允许 15%


 
000060 中金岭南 1600 允许 15%


 
000069 华侨城Ａ 2300 允许 15%


 
000100 TCL 集团 7400 允许 15%























 
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000157 中联重科 3200 允许 15%


 
000333 美的集团 3100 允许 15%


 
000338 潍柴动力 3200 允许 15%


 
000402 金 融 街 800 允许 15%


 
000413 东旭光电 2700 允许 15%


 
000415 渤海金控 1200 允许 15%


 
000418 小天鹅Ａ 200 允许 15%


 
000423 东阿阿胶 300 允许 15%


 
000425 徐工机械 3000 允许 15%


 
000488 晨鸣纸业 900 允许 15%


 
000513 丽珠集团 200 允许 15%


 
000537 广宇发展 300 允许 15%


 
000538 云南白药 300 允许 15%


 
000540 中天金融 2900 允许 15%


 
000564 供销大集 800 必须


 2528.000 
000568 泸州老窖 500 允许 15%


 
000581 威孚高科 400 允许 15%


 
000596 古井贡酒 100 允许 15%


 
000598 兴蓉环境 1300 允许 15%


 
000617 中油资本 100 允许 15%


 
000623 吉林敖东 600 允许 15%


 
000625 长安汽车 1500 允许 15%


 
000630 铜陵有色 4400 允许 15%


 
000651 格力电器 3300 允许 15%


 
000656 金科股份 1800 允许 15%


 
000671 阳 光 城 1100 允许 15%


 
000690 宝新能源 1200 允许 15%


 
000703 恒逸石化 800 允许 15%


 
000709 河钢股份 3000 允许 15%


 
000717 韶钢松山 900 允许 15%


 
000725 京东方Ａ 17700 允许 15%


 
000728 国元证券 1400 允许 15%


 
000729 燕京啤酒 900 允许 15%


 
000776 广发证券 2100 允许 15%


 
000778 新兴铸管 1800 允许 15%


 
000786 北新建材 600 允许 15%


 
000793 华闻传媒 1200 允许 15%


 
000825 太钢不锈 1600 允许 15%


 
000830 鲁西化工 700 允许 15%


 
000858 五 粮 液 1300 允许 15%


 
000876 新 希 望 1400 允许 15%


 
000877 天山股份 400 允许 15%























 
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000883 湖北能源 1300 允许 15%


 
000887 中鼎股份 500 允许 15%


 
000895 双汇发展 700 允许 15%


 
000898 鞍钢股份 1000 允许 15%


 
000932 华菱钢铁 900 允许 15%


 
000937 冀中能源 800 允许 15%


 
000959 首钢股份 500 允许 15%


 
000963 华东医药 500 允许 15%


 
000983 西山煤电 1100 允许 15%


 
000999 华润三九 300 允许 15%


 
001965 招商公路 400 允许 15%


 
001979 招商蛇口 1300 允许 15%


 
002001 新 和 成 600 允许 15%


 
002050 三花智控 600 允许 15%


 
002051 中工国际 300 允许 15%


 
002078 太阳纸业 1000 允许 15%


 
002081 金 螳 螂 1000 允许 15%


 
002092 中泰化学 1000 允许 15%


 
002110 三钢闽光 500 允许 15%


 
002128 露天煤业 400 允许 15%


 
002142 宁波银行 1700 允许 15%


 
002146 荣盛发展 1200 允许 15%


 
002152 广电运通 800 允许 15%


 
002185 华天科技 1200 允许 15%


 
002202 金风科技 1500 允许 15%


 
002221 东华能源 800 允许 15%


 
002244 滨江集团 900 允许 15%


 
002294 信立泰 300 允许 15%


 
002299 圣农发展 200 允许 15%


 
002304 洋河股份 400 允许 15%


 
002311 海大集团 500 允许 15%


 
002385 大北农 1500 允许 15%


 
002408 齐翔腾达 600 允许 15%


 
002410 广联达 500 允许 15%


 
002415 海康威视 2400 允许 15%


 
002422 科伦药业 600 允许 15%


 
002444 巨星科技 400 允许 15%


 
002470 金正大 1000 允许 15%


 
002493 荣盛石化 800 允许 15%


 
002597 金禾实业 200 允许 15%


 
002601 龙蟒佰利 400 允许 15%


 
002714 牧原股份 400 允许 15%























 
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002839 张家港行 600 允许 15%


 
300146 汤臣倍健 500 允许 15%


 
300498 温氏股份 2600 允许 15%


 
（八 ）拒绝或暂停 申购的情形 及处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购； 
2、因特 殊原 因（如 深圳证 券交 易所决 定临时 停市） ， 导致 基金管 理人无 法计
算当日基金资产净值； 
3、 申购赎回代理券商、 深圳证券交易所、 注册 登记机构等因异常情况无法办
理申购、 赎回 ，或者 指数编 制单位 、深圳 证券 交易所等 因异 常情况 使申购 赎回清
单无法编制或编制不当 （上述异常情况指基金 管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误 等） ； 
4、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估 值技 术仍导 致公允 价值存 在重大 不确 定性时， 经与 基金托 管人协 商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 
5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ； 
7、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上 述情形 之一时 ，基 金管理 人应 在当日 报 中国证 监会备 案，并 按照 有关
规定在指 定媒 体上及 时公告 。在暂 停申购 的情 况消除时 ，基 金管理 人应及 时恢复
申购业务的办理，并按照有关规定在指定媒体上予以公告。 
（九 ）暂停赎回的 情形及处理 方式 






发生下列情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请： 






1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回； 
2、因特 殊原 因（如 深圳证 券交 易所决 定临时 停市） ， 导致 基金管 理人无 法计
算当日基金资产净值； 
3、 申购赎回代理券商、 深圳证券交易所、 注册 登记机构等因异常情况无法办
理申购、 赎回 ，或者 指数编 制单位 、深圳 证券 交易所等 因异 常情况 使申购 赎回清
单无法编制或编制不当 （上述异常情况指基金 管理人无法预见并不可控制的情形，
包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等） ；




















 
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4、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估 值技 术仍导 致公允 价值存 在重大 不确 定性时， 经与 基金托 管人协 商确认
后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； 
5、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情形； 
6、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上 述情形 之一时 ，基 金管理 人应 在当日 报 中国证 监会备 案，并 按照 有关
规定在指 定媒 体上及 时公告 。在暂 停赎回 的情 况消除时 ，基 金管理 人应及 时恢复
赎回业务的办理，并按照有关规定在指定媒体上予以公告。 
（十 ）基金的非交 易过户等其 他业务 
注册登 记机构 可依据 其业 务规则 ，受 理基金 份 额的非 交易过 户、冻 结与 解冻
等业务，并收取一定的手续费用。 
（十 一）集合申购 与其他服务 
在条件 允许时 ，基金 管理 人可开 放集 合申购 ， 即允许 多个 投 资者集 合其 持有
的组合证 券， 共同构 成最小 申购赎 回单位 或其 整数倍， 进行 申购。 在不损 害基金
份额持有人利益的前提下， 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 
在条件 允许时 ，基金 管理 人也可 采取 其他合 理 的申购 、赎回 方式， 并于 新的
申购、赎回方式开始执行前的至少3 个工作日 予以公告。 
基金管 理人指 定的代 理机 构可依 据本 基金合 同 开展其 他服务 ，双方 需签 订书
面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
（十 二）基金的份 额折算 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
1、基金份额折算的时间 
基金管 理人应 事先确 定基 金份额 折算 日，并 依 照《信 息披露 办法》 的有 关规
定提前公告。 
2、基金份额折算的原则 
基金份 额折算 由基金 管理 人向注 册登 记机构 申 请办理 ，并由 注册登 记机 构进
行基金份额的变更登记。



基金份 额折算 后，本 基金 的基金 份额 总额与 基 金份额 持有人 持有的 基金 份额
数额将发 生调 整，但 调整后 的基金 份额持 有人 持有的基 金份 额占基 金份额 总额的





















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比例不发 生变 化。基 金份额 折算对 基金份 额持 有人的权 益无 实质性 影响。 基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。



如果基 金份额 折算过 程中 发生不 可抗 力，基 金 管理人 可延迟 办理基 金份 额折
算。 
3、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。




















 
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十、基金的 投资 
(一)投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
(二)投资理念 
本基金 遵循指 数化投 资理 念，以 反映 深圳证 券 市场中 规模较 大、流 动性 好、
具有明显价值特征的股票整体收益状况的深证 300 价值价格指数作为标的指数，
采用被动 式指 数化投 资实现 跟踪偏 离度与 跟踪 误差的最 小化 ，力求 帮助投 资人以
较低的成本获取与标的指数相似的收益。 
(三)投资范围 
本基金 以标的 指数成 份股 、备选 成份 股为主 要 投资对 象（含 中小板 股票 和创
业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票） ， 把全部或接近全部的基金资产用
于跟踪标 的指 数的表 现，正 常情况 下指数 化投 资比例， 即投 资于标 的指数 成份股
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95% 。 此外， 为更好地实现投资目
标，本基 金也 可少量 投资于 新股、 债券、 回购 、权证及 中国 证监会 允许基 金投资
的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如因标 的指数 成份股 调整 、基金 份额 申购赎 回 清单内 现金替 代、现 金差 额等
因素导致基金投资比例不符合上述标准的， 基 金管 理人将在10 个交易日内进行调
整。法律 法规 或监管 机构日 后允许 本基金 投资 其他品种 ，基 金管理 人在履 行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
 (四)投资策略 
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，以完全
按照标的 指数 成份股 组成及 其权重 构建基 金股 票投资组 合为 原则， 进行被 动式指
数化投资。 
股票在 投资组 合中的 权重 原则上 根据 标的指 数 成份股 及其权 重的变 动而 进行
相应调整 。当 预期成 份股发 生调整 和成份 股发 生配股、 增发 、分红 等行为 时，或
因基金的 申购 和赎回 等对本 基金跟 踪标的 指数 的效果可 能带 来影响 时，或 因某些
特殊情况 导致 流动性 不足时 ，或其 他原因 导致 无法有效 复制 和跟踪 标的指 数时，
基金管理 人可 以对投 资组合 管理进 行适当 变通 和调整， 从而 使得投 资组合 紧密地





















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跟踪标的指数。 
(五) 业绩比较 基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。 
本基金的标的指数为深证 300 价值价格指数。 深证 300 价值价格指数是由深
圳证券信息公司编制，并以深证 300 指数为基础开发的风格指数，它以深证 300
指数的成份股为样本空间，选取采用价值因子评分最高的 100 只股票为指数的成
份股，并于每年 1 月和 7 月对指数成份股进行调整。该指数的基期为 2004 年 12
月31 日，基点为1000 点。 
如果指数编制单位变更或停止深证 300 价值价 格指数的编制及发布，或深证
300 价值价格指数由其他指数替代， 或由于指数编制方法等重大变更导致深证 300
价值价格 指数 不宜继 续作为 标的指 数，或 证券 市场有其 他代 表性更 强、更 适合投
资的指数 推出 时，本 基金管 理人可 以依据 维护 基金份额 持有 人合法 权益的 原则，
在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数。 
标的指 数更换 后，业 绩比 较基准 随之 变更， 基 金管理 人可根 据需要 替换 或删
除基金名称中与原标的指数相关的商号或字样。 
(六) 风险收益 特征 
本基金 属于股 票基金 ，风 险与预 期收 益高于 混 合基金 、债券 基金与 货币 市场
基金。同 时本 基金为 指数型 基金， 具有与 标的 指数、以 及标 的指数 所代表 的股票
市场相似的风险收益特征。 
(七) 投资决策 依据与流程 
1、决策依据 
有关法 律法规 、基金 合同 和标的 指数 的相关 规 定是基 金管理 人运用 基金 财产
的决策依据。 
2、决策和交易机制 
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 
投资决 策委员 会的主 要职 责是决 定有 关指数 重 大调整 的应对 决策、 其他 重大
组合调整决策以及重大的单项投资决策。 
基金经 理的主 要职责 是决 定日常 指数 跟踪维 护 过程中 的组合 构建、 调整 决策
以及每日申购赎回清单的编制决策。




















 
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中央交 易室负 责交易 执行 和一线 监控 。通过 严 格的交 易制度 和实时 的一 线监
控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 
3、投资流程 
研究、 决策、 组合构 建、 交易、 评估 及组合 维 护的有 机配合 共同构 成了 本基
金的投资 管理 程序。 严格的 投资管 理程序 可以 保证投资 理念 的正确 执行， 避免重
大风险的发生。 
(1)研究支持： 量化投资部依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等
外部研究 力量 的研究 成果开 展指数 跟踪、 成份 股公司行 为等 相关信 息的搜 集与分
析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，以作为基金投资决策的重要依据。 
(2)投资 决策： 投资决 策委 员会定 期召 开或遇 重大事 项时召 开投资 决策 会议，
决策相关 事项 。基金 经理根 据投资 决策委 员会 的决议， 每日 进行基 金投资 管理的
日常决策。 
(3)组合构建： 根据标的指数情况， 结合研究支持， 基金经理以完全复制指数
成份股权 重的 方法构 建组合 。在追 求跟踪 误差 和偏离度 最小 化的前 提下， 基金经
理将采取 适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 
(4)交易执行：中央交易室负责具体的交易执行， 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 。 
(5)绩效评估： 量化投资部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相
关报告。 绩效 评估能 够确认 组合是 否实现 了投 资预期、 组合 误差的 来源及 投资策
略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
(6)组合监控与调整： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、
成份股公 司行 为、流 动性状 况、基 金申购 和赎 回的现金 、现 券流量 情况以 及组合
投资绩效 评估 的结果 等，采 取适当 的跟踪 技术 对投资组 合进 行监控 和调整 ，密切
跟踪标的指数。 
基金管 理人在 确保基 金份 额持有 人利 益的前 提 下有权 根据环 境变化 和实 际需
要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书更新中公告。 
(八)投资组合 管理 
1、投资组合的建立 
基金管 理人构 建投资 组合 的过程 主要 分为三 步 ：确定 目标组 合、确 定建 仓策
略和逐步调整。




















 
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(1)确定目标组合： 基金管理人根据完全复制成 份股权重的方法确定目标组合。



(2)确定建仓策略： 基金经理根据对成份股流动性、 公司行为、 基本面等因素
的分析，确定合理的建仓策略。 
(3)逐步调整： 通过完全复制法最终确定目标组合之后， 基金经理在规定时间
内采用适当的手段构建和调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
2、日常投资组合管理 
(1)成份 股公司 行为信 息的 跟踪与 分析 ：跟踪 标的指 数成份 股公司 行为 （如：
股本变化 、分 红、停 牌、复 牌等） 信息， 以及 成份股公 司其 它重大 信息， 分析这
些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。 
(2)标的指数的跟踪与分析： 由于各种原因， 跟 踪标的指数的编制方法可能会
发生调整，分析这种调整对跟踪标的指数的影响，并制定相应的应对方案。 
(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其对
组合的影响。 
(4)组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基 金经理分析实际组合与目标组
合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。 
(5)组合调整： 
1） 利用数量化分析方法， 找出将实际组合调整到目标组合的最优方案， 确定
组合调整及交易策略。 
2） 如发生成份股变动、 成份股公司合并及其它重大事项， 可提请投资决策委
员会召开会议，决定基金的操作策略。 
3）调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
(6)复制标的指数并核对， 同时根据最新的公司 行为信息预测下一交易日指数
结构。 
(7)对比指数与组合的每日及累计的绩效数据， 检测跟踪误差及其趋势。 分析
由于组合 每只 股票构 成与指 数构成 的差异 导致 的跟踪误 差的 程度与 趋势以 找出跟
踪误差的来源，进而决定需要对组合调整的部分及调整方法。 
(8) 根 据 指 数 跟 踪 研 究 结 果 及 当 日 最 新 组 合 情 况 进 行 指 数 分 析 及 组 合 分 析 并
进行组合调整计算，进而制定下一个交易日的交易内容与策略。 
(9)以T-1 日指数成份股构成及其权重为基础， 考虑T 日将会发生的上市公司





















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变动等情况，设计T 日申购赎回清单并公告。 
3、定期投资组合管理 
(1)每月 
每月末 ，根据 基金合 同中 基金管 理费 、基金 托 管 费等 的支付 要求， 及时 检查
组合中现金的比例，进行支付现金的准备。 
每月末 ，在基 金经理 会议 上对投 资操 作、组 合 、跟踪 误差等 进行分 析。 分析
最近基金 组合 与标的 指数间 的跟踪 偏离度 情况 ，找出未 能有 效控制 较大偏 离的原
因。 
每月， 投资决 策委员 会可 对基金 的操 作进行 指 导与决 策。基 金经理 根据 公司
投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作。 
(2)标的指数调整 
根据标的指数的编制规则及调整公告， 基金经 理依据投资决策委员会的决策，
在指数成 份股 调整生 效前， 分析并 确定组 合调 整策略， 尽量 减少变 更成份 股带来
的跟踪偏离度和跟踪误差。 
4、投资绩效评 估 
(1)定期对基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； 
(2)量化投资部对本基金的运行情况进行量化评估； 
(3)基金经理根据量化评估报告， 重点分析本基 金的偏离度和跟踪误差产生原
因、现金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，
年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过 上述 范围， 基金管 理人应 采取合 理措 施避免跟 踪偏 离度、 跟踪误 差进一
步扩大。 
(九) 投资限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1、 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的 资金余额不得超过基金资产净
值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 
2、本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 ，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；




















 
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3、 本基金投资权证， 在任何交易日买入的总金额， 不超过上一交易日基金资
产净值的0.5%， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%， 本基金管
理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。 法律法规或监 管部
门另有规定的，遵从其规定 ； 
4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基 金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投
资； 
5、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会 认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保
持一致； 
6、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投 资 策 略 、 投 资 比 例 的 规 定 ； 
7、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。 在符合相关法律法规规定的前提下， 除上述第4、5项以外,因证
券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成分股调整、基金申购或
赎回带来现金 等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投
资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有
规定的，从其规定。 
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的，以
变更后的规定为准 ；若法律法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，
本基金投资可不受上述规定限制。 
(十) 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是法律法规或国务院另有规定的除外；




















 
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5、 向基金管理人、 基金托管人出资或者买卖基金管理人、 基金托管人发行的
股票或者债券； 
6、 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基
金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
对于因上述5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股， 基金
管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，结合使用其他合理方法进行适当替代。 
若法律 法规或 监管部 门取 消上述 禁止 性规定 ， 履行适 当程序 后，本 基金 投资
可不受上述规定限制。 
(十一) 基金管 理人代 表基 金行使股东权 利的处理 原则及方法 
1、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利， 保护基金份额
持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人 或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 
(十二) 基金的 融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
(十三) 基金投 资组合报告 
本基金 管理人 的董事 会及 董事保 证本 报告所 载 资料不 存在虚 假记载 、误 导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2018 年 7 月 17 日 复核
了本报告 中的 财务指 标、净 值表现 和投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内容 不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告期为 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日，所载财务数据未经审
计师审计。 
1、报告期末基金资产组合情况




















 
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序号 项目 金额 （元） 
占基金总资产
的比例 （％） 
1 权益投资 63,653,393.78 98.20 
 其中：股票 63,653,393.78 98.20 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,164,512.91 1.80 
8 其他各项资产 634.15 0.00 
9 合计 64,818,540.84 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 2,829,400.00 4.42 
B 采矿业 576,600.28 0.90 
C 制造业 45,307,381.24 70.76 
D 
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 
872,780.25 1.36 
E 建筑业 564,321.96 0.88 
F 批发和零售业 1,152,041.00 1.80 
G 交通运输、仓储和邮政业 128,612.00 0.20 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服 479,729.00 0.75




















 
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务业 
J 金融业 4,658,610.92 7.28 
K 房地产业 6,523,533.37 10.19 
L 租赁和商务服务业 193,093.76 0.30 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 367,290.00 0.57 
S 综合 - - 
 合计 63,653,393.78 99.41 
 
2.3 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过 港股通投资的股票。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细 
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股
票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净
值比例（％） 
1 000333 美的集团 119,253 6,227,391.66 9.73 
2 000651 格力电器 123,974 5,845,374.10 9.13 
3 000858 五粮液 47,626 3,619,576.00 5.65 
4 002415 海康威视 90,795 3,371,218.35 5.27 
5 000002 万科 A 104,900 2,580,540.00 4.03 
6 000725 京东方 A 673,085 2,382,720.90 3.72 
7 300498 温氏股份 98,900 2,177,778.00 3.40 
8 000001 平安银行 217,894 1,980,656.46 3.09 
9 002304 洋河股份 14,638 1,926,360.80 3.01 
10 000538 云南白药 11,600 1,240,736.00 1.94 
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名股
票投资明细




















 
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本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
 本基金本报告期末未持有债券。 
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名债券投资明细 
 本基金本报告期末未持有债券。 
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
11、投资组合报告附注 
（1）报 告期 内本基 金投资 的前 十名证 券的发 行主体未 被监 管部门 立案调 查，
在本报告 编制 日前一 年内本 基金投 资的前 十名 证券的发 行主 体未受 到公开 谴责和
处罚。 
（2） 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基 金合同规定的备选股票库之外
的股票。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 409.09 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 -




















 
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4 应收利息 225.06 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 634.15 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 






（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 





















 
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十一、基金 的业绩 
基金业绩截止日为2018 年 6 月30 日，所载财 务数据未经审计师审计。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证 基金 一定盈 利，也 不保证 最低收 益。 基金的过 往业 绩并不 代表其 未来表
现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三个月 -8.54% 1.37% -9.14% 1.38% 0.60% -0.01% 
2018 年上半年 -11.78% 1.43% -12.30% 1.44% 0.52% -0.01% 
2017 年度


32.47% 0.90% 32.11% 0.91% 0.36% -0.01% 
2016 年度


-8.63% 1.47% -9.28% 1.56% 0.65% -0.09% 
2015 年度 15.34% 2.56% 15.63% 2.60% -0.29% -0.04% 
2014 年度 45.96% 1.25% 44.92% 1.26% 1.04% -0.01% 
2013 年度 -2.82% 1.50% -3.33% 1.50% 0.51% 0.00% 
2012 年度 5.05% 1.40% 4.91% 1.40% 0.14% 0.00% 
2011 年度（自基金
合同生效日起至
2011 年12月31 日） 
-9.00% 1.13% -19.19% 1.49% 10.19% -0.36% 
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
（2011 年 9 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日）




















 
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。截至建仓期结束，本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。




















 
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十二、基金 的财产 
(一)基金资产 总值 
基金资 产总值 是指基 金拥 有的各 类有 价证券 、 银行存 款本息 、基金 应收 款项
以及其他资产的价值总和。 
(二)基金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 
(三)基金财产 的账户 
本基金 财产以 基金名 义开 立银行 存款 账户， 以 基金托 管人的 名义开 立证 券交
易清算资 金的 结算备 付金账 户，以 基金托 管人 和本基金 联名 的方式 开立基 金证券
账户，以 本基 金的名 义开立 银行间 债券托 管账 户。开立 的基 金专用 账户与 基金管
理人、基 金托 管人、 基金销 售机构 和注册 登记 机构自有 的财 产账户 以及其 他基金
财产账户相独立。 
(四)基金财产 的处分 
基金财 产独立 于基金 管理 人、基 金托 管人和 代 销机构 的固有 财产， 并由 基金
托管人保 管。 基金管 理人、 基金托 管人因 基金 财产的管 理、 运用或 者其他 情形而
取得的财 产和 收益归 入基金 财产。 基金管 理人 、基金托 管人 可以按 基 金合 同的约
定收取管 理费 、托管 费以及 基金合 同约定 的其 他费用。 基金 管理人 、基金 托管人
以其自有 财产 承担法 律责任 ，其债 权人不 得对 基金财产 行使 请求冻 结、扣 押和其
他权利。 
基金管 理人、 基金托 管人 因依法 解散 、被依 法 撤销或 者被依 法宣告 破产 等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金财 产的债 权，不 得与 基金管 理人 、基金 托 管人固 有财产 的债务 相抵 销；
不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据《 基金 法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 处分外， 基金 财产不 得被处 分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。




















 
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十三、基金 资产的估 值 
（一 ）估值目的 
基金资 产的估 值目的 是客 观、准 确地 反映基 金 资产是 否保值 、增值 ，并 为基
金份额提供计价依据。 
（二 ）估值日 
本基金 的估值 日为相 关的 证券交 易场 所的正 常 交易日 ，以及 国家法 律法 规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（三 ）估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 
（四 ）估值方法 
1、股票估值方法： 
（1）上市股票的估值： 
上市流 通股票 按估值 日其 所在证 券交 易所的 收 盘价估 值；估 值日无 交易 的，
以最近交易日的收盘价估值。 
（2）未上市股票的估值： 
① 首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
② 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在证
券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
③ 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值日
在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行业
协会有关规定确定公允价值。 
（3） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（2） 小项规定的方法
对基金资 产进 行估值 ，均应 被认为 采用了 适当 的估值方 法。 但是， 如果基 金管理
人认为按 本项第 （1） －（2 ）小 项规定 的方法 对基金资 产进行 估值不 能客 观反映
其公允价 值的 ，基金 管理人 可根据 具体情 况， 并与基金 托管 人商定 后，按 最能反





















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映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1）交 易所 市场上 市交易 或挂 牌转让 的固定 收益品种 （另 有规定 的除外 ） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 
（2） 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价 交易的债券按估值日收盘价减
去债券收 盘价 中所含 的债券 应收利 息得到 的净 价进行估 值； 估值日 没有交 易的，
且最近交 易日 后经济 环境未 发生重 大变化 ，按 最近交易 日债 券收盘 价减去 债券收
盘价中所 含的 债券应 收利息 得到的 净价估 值； 如果估值 日无 交易， 且最近 交易日
后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3） 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4） 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5） 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采
用估值技术确定公允价值。 
（6） 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分别估
值。 
（7） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1）－（6） 小项规定的方法
对基金资 产进 行估值 ，均应 被认为 采用了 适当 的估值方 法。 但是， 如果基 金管理
人认为按 本项第 （1） －（6 ）小 项规定 的方法 对基金资 产进行 估值不 能客 观反映
其公允价 值的 ，基金 管理人 在综合 考虑市 场成 交价、市 场报 价、流 动 性、 收益率
曲线等多 种因 素基础 上形成 的债券 估值， 基金 管理人可 根据 具体情 况与基 金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值方法： 
（1） 基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权





















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证按估值 日在 证券交 易所挂 牌的该 权证的 收盘 价估值； 估值 日没有 交易的 ，且最
近交易日 后经 济环境 未发生 重大变 化，按 最近 交易日的 收盘 价估值 ；如最 近交易
日后经济 环境 发生了 重大变 化的， 可参考 类似 投资品种 的现 行市价 及重大 变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2） 首次 发行未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3） 因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估
值技术确定公允价值进行估值。 
（4） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 （1） － （3） 项规定的方法对
基金资产 进行 估值， 均应被 认为采 用了适 当的 估值方法 。但 是，如 果基金 管理人
认 为 按本 项第 （1 ）－ （3 ）项 规定 的方 法对 基金 资 产进 行估 值不 能客 观反 映其 公
允价值的 ，基 金管理 人可根 据具体 情况， 并与 基金托管 人商 定后， 按最能 反映公
允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基金 管理人 或基金 托管 人发现 基金 估值违 反 基金合 同订明 的估值 方法 、程
序及相关 法律 法规的 规定或 者未能 充分维 护基 金份额持 有人 利益时 ，应立 即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有 关法律 法规， 本基 金的基 金会 计责任 方 由基金 管理人 担任。 因此 ，就
与本基金 有关 的会计 问题， 如经相 关各方 在平 等基础上 充分 讨论后 ，仍无 法达成
一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（五 ）估值程序 
基金日 常估值 由基金 管理 人进行 。基 金份额 净 值由基 金管理 人完成 估值 后，
将估值结果以书面形式报给基金托管人， 基金 托管人按基金合同规定的估值方法、
时间、程 序进 行复核 ，基金 托管人 复核无 误后 签章返回 给基 金管理 人，由 基金管
理人依据 本基 金合同 和有关 法律法 规的规 定予 以公布。 月末 、年中 和年末 估值复
核与基金会计账目的核对同时进行。 
（六 ）估值错误的 处理




















 
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基金管 理人和 基金托 管人 将采取 必要 、适当 、 合理的 措施确 保基金 资产 估值
的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金 运作过 程中， 如果 由于基 金管 理人或 基 金托管 人或注 册登记 机构 或代
销机构或 投资 者自身 的过错 造成差 错，导 致其 他当事人 遭受 损失的 ，差错 的责任
人应当对 由于 该差错 遭受损 失的当 事人（ “受 损方 ”） 按下 述 “ 差 错处理 原则 ”
给予赔偿。 
上述差 错的主 要类型 包括 但不限 于： 资料申 报 差错、 数据传 输差错 、数 据计
算差错、 系统 故障差 错、下 达指令 差错等 ；对 于因技术 原因 引起的 差错， 若系同
行业现有 技术 水平不 能预见 、不能 避免、 不能 克服，则 属不 可抗力 ，按照 下述规
定执行。 
由于不可 抗力 原因造 成投资 者的 交易资 料灭失 或被错误 处理 或造成 其他差 错 ，
因不可抗 力原 因出现 差错的 当事人 不对其 他当 事人承担 赔偿 责任， 但因该 差错取
得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1） 差错已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 差错责任方应及时协调各方，
及时进行 更正 ，因更 正差错 发生的 费用由 差错 责任方承 担； 由于差 错责任 方未及
时更正已 产生 的差错 ，给当 事人造 成损失 的， 由差错责 任方 承担； 若差错 责任方
已经积极 协调 ，并且 有协助 义务的 当事人 有足 够的时间 进行 更正而 未更正 ，则其
应当承担 相应 赔偿责 任。差 错责任 方应对 更正 的情况向 有关 当事人 进行确 认，确
保差错已得到更正； 
（2） 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负
责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3） 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错
责任方仍 应对 差错负 责。如 果由于 获得不 当得 利的当事 人不 返还或 不全部 返还不
当得利造 成其 他当事 人的利 益损失 ，则差 错责 任方应赔 偿受 损方的 损失， 并在其
支付的赔 偿金额 的范围 内对 获得不 当得利 的当 事人享有 要求交 付不当 得利 的权利 ；





















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如果获得 不当 得利的 当事人 已经将 此部分 不当 得利返还 给受 损方， 则受损 方应当
将其已经 获得 的赔偿 额加上 已经获 得的不 当得 利返还的 总和 超过其 实际损 失的差
额部分支付给差错责任方 ； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
（5） 差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金 管理人的行为造成基金财产损
失时，基 金托 管人应 为基金 的利益 向基金 管理 人追偿， 如果 因基金 托管人 的行为
造成基金 财产 损失时 ，基金 管理人 应为基 金的 利益向基 金托 管人追 偿。基 金管理
人和基金 托管 人之外 的第三 方造成 基金财 产的 损失，并 拒绝 进行赔 偿时， 由基金
管理人负责向差错方追偿，追偿过程中产生的有关费用，由责任方承担； 
（6） 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿， 并且依据法律法规、
基金合同 或其 他规定 ，基金 管理人 自行或 依据 法院判决 、仲 裁裁决 对受损 方承担
了赔偿责 任， 则基金 管理人 有权向 有责任 的当 事人进行 追索 ，并有 权要求 其赔偿
或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明差错发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据差错发生的原因确定
差错的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因 差 错 造 成 的 损 失 进 行 评 估； 
（3） 根据差错处理原则或当事人协商的方法由 差错的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4） 根据差错处理的方法， 需要修改基金注册登记机构交易数据的， 由基金
注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1）当基金份额净值小数点后3 位以内（含 第3 位）发生差错时，视为基金
份额净值 错误 ；基金 份额净 值出现 错误时 ，基 金管理人 应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管 人， 并采取 合理的 措施防 止损失 进一 步扩大； 当错 误达到 或超过 基金资
产净值的0.25% 时， 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏





















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差达到基金份额净值的0.5% 时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国
证监会备 案； 当发生 净值计 算错误 时，由 基金 管理人负 责处 理，由 此给基 金份额
持有人和 基金 造成损 失的， 应由基 金管理 人先 行赔付， 基金 管理人 按差错 情形，
有权向其他当事人追偿。



（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基 金管 理人和 基金托 管人应 根据实 际情 况界定双 方承 担的责 任，经 确认后
按以下条款进行赔偿：



① 本基 金的 基金会 计责任 方由 基金管 理人担 任，与本 基金 有关的 会计问 题，
如经双方 在平 等基础 上充分 讨论后 ，尚不 能达 成一致时 ，按 基金会 计责任 方的建
议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付；



② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 基金
份额净值 出错 且造成 基金份 额持有 人损失 的， 应根据法 律法 规的规 定对基 金份额
持有人或 基金 支付赔 偿金， 就实际 向基金 份额 持有人或 基金 支付的 赔偿金 额， 其
中基金管理人承担50%，基金托管人承担50% ； 
③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果， 虽然多次重新计
算和核对 ，尚 不能达 成一致 时，为 避免不 能按 时公布基 金份 额净值 的情形 ，以基
金管理人 的计 算结果 对外公 布，由 此给基 金份 额持有人 和基 金造成 的损失 ，由基
金管理人负责赔付；



④ 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ，
基金托管 人在 履行了 正常的 复核程 序后仍 不能 发现该错 误， 进而导 致基金 份额净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失， 由基金管理人负责赔付。 
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。 
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有
通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（七 ）暂停估值的 情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、 基 金托管人无法准确评估基金资





















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产价值时； 
3、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障基
金份额持有人的利益，决定延迟估值； 
4、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估 值技 术仍导 致公允 价值存 在重大 不确 定性时， 经与 基金托 管人协 商确认
后，基金管理人应当暂停估值； 
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
（八 ）基金净值的 确认 
用于基 金信息 披露的 基金 资产净 值和 基金份 额 净值由 基金管 理人负 责计 算，
基金托管 人负 责进行 复核。 基金管 理人应 于每 个工作日 交易 结束后 将当日 的净值
计算结果 发送 给基金 托管人 。基金 托管人 对净 值计算结 果复 核确认 后发送 给基金
管理人， 由基 金管理 人依据 本基金 合同和 有关 法律法规 的规 定对基 金净值 予以公
布。 
基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点 后第四位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。 
（九 ）特殊情形的 处理 
1、基金 管理 人或基 金托管 人按 股票估 值方法 的第（3 ）项 、债券 估值方 法的
第（7） 项、权 证估值 方法 的第（4）项 进行估 值时，所 造成的 误差不 作为 基金资
产估值错误处理。 
2、 由于证券交易所或注册登记公司发送的数据错误， 有关会计制度变化或由
于其他不 可抗 力原因 ，基金 管理人 和基金 托管 人虽然已 经采 取必要 、适当 、合理
的措施进 行检 查，但 是未能 发现该 错误而 造成 的基金份 额净 值计算 错误， 基金管
理人、基 金托 管人免 除赔偿 责任。 但基 金 管理 人、基金 托管 人应积 极采取 必要的
措施消除由此造成的影响。 





















 
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十四、基金 的收益与 分配 
(一) 基金利润的 构成 
基金利 润指基 金利息 收入 、投资 收益 、公允 价 值变动 收益和 其他收 入扣 除相
关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。












(二)收益分配 原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
2、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率 达到1%以上时， 可进行收益分
配； 
3、基于 本基 金的性 质和特 点， 本基金 收益分 配不须以 弥补 浮动亏 损为前 提，
收益分配 后有 可能使 除息后 的基金 份额净 值低 于面值， 即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值 ； 
4、本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金 收益分配比例依据以下原则确
定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；



5、本基金收益分配采取现金分红方式； 
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
在不影 响投资 者利益 的情 况下， 基金 管理人 可 在法律 法规允 许的前 提下 酌情
调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒体上公告。 
(三)基金收益 分配数额的确 定 
1、在收 益评 价日， 基金管 理人 计算基 金净值 增长率和 标的 指数同 期增长 率，
并计算基金净值增长率与标的指数同期净值增长率的差额，当差额超过 1%时，基
金管理人有权进行收益分配。 
2、 根据前述收益分配原则确定收益评价日本基 金的收益分配比例及收益分配
数额。 
(四)收益分配 方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、
分配方式等内容。 
(五)收益分配 方案的确定、 公告与实施




















 
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1、 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、 由基金托管人复核， 基金管理人
按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 
2、 本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日。
在分配方 案公布 后(依 据具 体方案 的规定)，基 金管理人 就支付 的现金 红利 向基金
托管人发 送划 款指令 ，基金 托管人 按照基 金管 理人的指 令及 时进行 分红资 金的划
付。 
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 





















 
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十五、基金 的费用与 税收 
(一)基金费用 的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的信息披露费用； 
4、标的指数使用许可费； 
5、基金上市费及年费； 
6、基金收益分配中发生的费用； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9、基金的证券交易费用； 
10、基金财产拨划支付的银行费用； 
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二)基金费用 计提方法、计 提标准和支 付方式 
1、与基金运作有关的费用 
（1）基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提。计算
方法如下： 
H＝E×年管理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为0.5% 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日基金资产净值 
基金管 理费每 日计提 ，按 月支付 。由 基金管 理 人向基 金托管 人发送 基金 管理
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
（2）基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提。计算
方法如下： 
H＝E×年托管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%




















 
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H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日基金资产净值 
基金托 管 费每 日计提 ，按 月支付 。由 基金管 理 人向基 金托管 人发送 基金 托管
费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 
（3）标的指数使用许可费 
在通常情况下， 基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值 0.03%的年费
率计提。计算方法如下： 
H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数 
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费 
E 为前一日基金资产净值 
根据基 金管理 人与标 的指 数供应 商签 订的相 应 指数许 可协议 的规定 ，本 基金
标的指数使用许可费年费率为0.03%。 基金合同生效之日所在季度的标的指数使用
许可费， 按实 际计提 金额收 取，不 设下限 。自 基金合同 生效 之日所 在季度 的下一
季度起，标的指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元，不足 5 万元时按照 5 万
元收取。 
自基金 合同生 效日起 ，基 金标的 指数 使用许 可 费每日 计提， 逐日累 计， 按季
支付，由 基金 管理人 向基金 托管人 发送基 金标 的指数使 用许 可费划 付指令 ，经基
金托管人 复核 后从基 金财产 中一次 性支付 ，若 遇法定节 假日 、休息 日，支 付日期
顺延。 
如果标 的指数 供应商 根据 相应指 数许 可协议 变 更上述 标的指 数使用 许可 费费
率和计费 方式 ，本基 金将采 用调整 后的方 法或 费率计算 标的 指数使 用许可 费，基
金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒体
上刊登公告。 
（4）上述“(一) 基金费用的种类”中第 3、5 到 11 项费用由基金托管人根
据其他有 关法 律法规 及相应 协议的 规定， 按费 用支出金 额支 付，列 入或摊 入当期
基金费用。 
2、与基金销售有关的费用 
（1）申购费




















 
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本基金 申购费 的费率 水平 、计算 公式 和收取 方 式详见 “基金 份额的 申购 与赎
回”一章。 
（2）赎回费 
本基金 赎回费 的费率 水平 、计算 公式 和收取 方 式详见 “基金 份额的 申购 与赎
回”一章。 
(三)不列入基 金费用的项目 
基金管 理人和 基金托 管人 因未履 行或 未完全 履 行义务 导致的 费用支 出或 基金
财产的损 失， 以及处 理与基 金运作 无关的 事项 发生的费 用等 不列入 基金费 用。基
金募集期 间所 发生的 信息披 露费、 律师费 和会 计师费以 及其 他费用 不从基 金财产
中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 
( 四)基 金管理 人和 基金托 管人可 根据基 金发展情 况调整 基金管 理费 率和基 金
托 管费率 。降低 基金 管理费 率和基 金托管 费率， 无须召 开基金 份额 持有人 大会。
基金 管理人必须依 照有关规定 最迟于新的 费率实施 日前在指定媒 体上刊登公 告。 
(五)基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 





















 
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十六、基金 的会计与 审计 
(一)基金的会 计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、本基金的会计年度为公历每年的1 月 1 日至12 月31 日； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并
书面确认。 
(二)基金的审 计 
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格 的会计师事务所及其注册会计
师对本基 金年 度财务 报表 及 其他规 定事项 进行 审计。会 计师 事务所 及其注 册会计
师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师 时，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 经通报基金托管人并报中
国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指定媒体上公告。




















 
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十七、基金 的信息披 露 
(一)本基金的 信息披露应符 合 《基金法》 、 《 运作办 法》 、 《信息披 露办法》 、 《流
动性 规定》 、 基金 合同及其他 有关规定。 
(二)信息披露 义务人 
本基金 信息披 露义务 人包 括基金 管理 人、基 金 托管人 、召集 基金份 额持 有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本基金 信息披 露义务 人按 照法律 法规 和中国 证 监会的 规定披 露基金 信息 ，并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金 信息披 露义务 人应 当在中 国证 监会规 定 时间内 ，将应 予披露 的基 金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以下简称 “指定报刊” ） 和基金管理人、 基
金托管人的互联网网站 （以下简称 “网站” ） 等 媒介披露， 并保证基金投资者能够
按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
(三)本基金信 息披露义务人 在承诺公开 披露的基金 信息时， 不得有下列 行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进 行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性 、 恭 维 性 或 推 荐 性 的 文 字 ； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
( 四)本 基金公 开披 露的信 息应采 用中文 文本。如 同时采 用外文 文本 的，基 金
信 息披露 义务人 应保 证两种 文本的 内容一 致。两 种文本 发生歧 义的 ，以中 文文本
为准 。 
本基金 公开披 露的信 息采 用阿拉 伯数 字；除 特 别说明 外，货 币单位 为人 民币
元。 
(五)公开披露 的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、招募说明书、基金合同、托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，将





















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招募说明 书、 基金合 同摘要 登载在 指定报 刊和 网站上； 基金 管理人 、基金 托管人
应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 
(1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基
金认购、 申购 和赎回 安排、 基金投 资、基 金产 品特性、 风险 揭示、 信息披 露及基
金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日
起45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在
指定报刊上；基金管理人在公告的 15 日前向 中国证监会报送 更新的招募说明书，
并就有关更新内容提供书面说明。 
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持
有人大会 召开 的规则 及具体 程序， 说明基 金产 品的特性 等涉 及基金 投资者 重大利
益的事项的法律文件。 
(3) 托 管 协 议 是 界 定 基 金 托 管 人 和 基 金 管 理 人 在 基 金 财 产 保 管 及 基 金 运 作 监
督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、基金份额发售公告 
基金管 理人应 当就基 金份 额发售 的具 体事宜 编 制基金 份额发 售公告 ，并 在披
露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
3、基金合同生效公告 
基金管 理人应 当在本 基金 合同生 效的 次日在 指 定报刊 和网站 上登载 基金 合同
生效公告。 
4、基金份额折算公告



基金管理人确定基金份额折算日，并至少提前 3 个工作日将基金份额折算日
公告登载于指定报刊和网站上。



基金份 额进行 折算并 由注 册登记 机构 完成基 金 份额的 变更登 记后， 基金 管理
人将在3 个工作日内将基金份额折算结果公告 登载于指定报刊和网站上。 
5、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊和网站上公告。 
6、基金份额上市交易公告书 
基金份 额获准 在证券 交易 所上市 交易 的，基 金 管理人 应当在 基金份 额 上 市交
易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书 登载在指定报刊和网站上。




















 
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7、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 
本基金 合同生 效后， 在开 始办理 基金 份额申 购 或者赎 回前， 基金管 理人 应当
至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在每个开放日的次日，
通过网站 、申 购赎回 代理机 构以及 其他媒 介， 披露开放 日的 基金份 额净值 和基金
份额累计净值。 
基金管 理人应 当公告 半年 度和年 度最 后一个 市 场交易 日基金 资产净 值和 基金
份额净值 。基 金管理 人应当 在前款 规定的 最后 一个市场 交易 日 的次 日，将 基金资
产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
8、申购赎回清单 
在开始 办理基 金份额 申购 或者赎 回之 后，基 金 管理人 应当在 每个开 放日 ，通
过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起90 日内， 编 制完成基金年度报告， 并将年
度报告正 文登 载于网 站上， 将年度 报告摘 要登 载在指定 报刊 上。基 金年度 报告的
财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并
将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起15 个 工作日内， 编制完成基金季度报
告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以 不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，
为保障其 他投 资者的 权益， 基金管 理人至 少 应 当在定期 报告 “影响 投资者 决策的
其他重要 信息 ”项下 披露该 投资者 的类别 、报 告期末持 有份 额及占 比、报 告期内
持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
基金管 理人应 当在基 金年 度报告 和半 年度报 告 中披露 基金组 合资产 情况 及其





















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流动性风险分析等。 
10、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告 ，并 在公开 披露日 分别报 中国证 监会 和基金管 理人 主要办 公场所 所在地
中国证监会派出机构备案。 
前款所 称重大 事件， 是指 可能对 基金 份额持 有 人权益 或者基 金份额 的价 格产
生重大影响的下列事件： 
(1)基金份额持有人大会的召开； 
(2)终止基金合同； 
(3)转换基金运作方式； 
(4)更换基金管理人、基金托管人； 
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
(7)基金募集期延长； 
(8)基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管
人基金托管部门负责人发生变动； 
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%； 
(10)基金 管理人 、基 金托管 人 基 金托管 部门 的 主要业 务人员 在一 年内变 动超
过30% ； 
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
(13)基金 管理人 及其 董事、 总经 理及其 他高 级 管理人 员、基 金经 理受到 严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
(14)重大关联交易事项； 
(15)基金收益分配事项； 
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5% ； 
(18)基金改聘会计师事务所； 
(19)基金变更、增加或减少代销机构；




















 
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(20)基金更换注册登记机构； 
(21)本基金开始办理申购、赎回； 
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
(23)本基金暂停接受申购、赎回申请； 
(24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请； 
(25)基金变更标的指数； 
(26)基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
(27)发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在 影响投资者赎回等重大事项时； 
(28)基金推出新业务或服务； 
(29)中国证监会规定的其他事项。 
11、澄清公告 
在本基 金合同 存续期 限内 ，任何 公共 媒体中 出 现的或 者在市 场上流 传的 消息
可能对基 金份 额价格 产生误 导性影 响或者 引起 较大波动 的， 相关信 息披露 义务人
知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
12、基金份额持有人大会决议 
13、中国证监会规定的其他信息 
(六)信息披露 文件的存放与 查阅 
基金合 同、托 管协议 、招 募说明 书或 更新后 的 招募说 明书、 年度报 告、 半年
度报告、 季度 报告和 基金份 额净值 公告等 文本 文件在编 制完 成后， 应当分 别置备
于基金管理人所在地和基金托管人所在地， 供公众查阅， 投资者在支付工本费后，
可在 合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行 。 





















 
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十八、风险 揭示 
证券投资基金 （以下简称 “基金” ） 是一种长期 投资工具， 其主要功能是分散
投资，降 低投 资单一 证券所 带来的 个别风 险。 基金不同 于银 行储蓄 和债券 等能够
提供固定 收益 预期的 金融工 具，投 资者购 买基 金，既可 能按 其持有 份额分 享基金
投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在 投资运 作过程 中可 能面临 各种 风险， 既 包括市 场风险 ，也包 括基 金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。 
基金分 为股票 基金、 混合 基金、 债券 基金、 货 币市场 基金等 不同类 型， 投资
者投资不 同类 型的基 金将获 得不同 的收益 预期 ，也将承 担不 同程度 的风险 。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者 应当认 真阅读 基金 合同、 招募 说明书 等 基金法 律文件 ，了解 基金 的风
险收益特 征， 并根据 自身的 投资目 的、投 资期 限、投资 经验 、资产 状况等 判断基
金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投资者 应当充 分了解 基金 定期定 额投 资和零 存 整取等 储蓄方 式的区 别。 定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、 平均投 资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额 投资并不能规避基金投资所固有的风险， 不能保证投资者获得收益，
也不是替代储蓄的等效理财方式。 
因拆分 、封转 开、分 红等 行为导 致基 金份额 净 值变化 ，不会 改变基 金的 风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基
金募集或因拆分、 封转开、 分红等行为导致基 金份额净值调整至 1 元初始面值或1
元附近， 在市 场波动 等因素 的影响 下，基 金投 资仍有可 能出 现亏损 或基金 净值仍
有可能低于初始面值。 
基金管 理人承 诺以诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则 管理和 运用基 金资产 ，但 不保
证本基金 一定 盈利， 也不保 证最低 收益。 基金 管理人管 理的 其 他基 金的业 绩不构
成对本基 金业 绩表现 的保证 。基金 管理人 提醒 投资者基 金投 资的“ 买者自 负”原
则，在做 出投 资决策 后，基 金运营 状况与 基金 净值变化 引致 的投资 风险， 由投资
者自行负担。




















 
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基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
（一 ）市场风险



证券市 场价格 因受到 经济 因素、 政治 因素、 投 资心理 和交易 制度等 各种 因素
的影响 而引起的波动 ，将对 基金收益水平产生 潜在风险 ，主要包括：



1、 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发
展政策等） 和证券市场监管政策 发生变化，导致市场价格波动而产生风险。



2、 经济周期风险。 证券市场受宏观经济运行的影响， 而经济运行具有周期性
的特点， 而宏 观经济 运行状 况将对 证券市 场的 收益水平 产生 影响， 从而对 基金收
益造成影响 。 
3、 利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利
率直接影 响着 债券 的 价格和 收益率 ，影响 着企 业的融资 成本 和利润 。基金 投资于
债券 和债券回购 ，其收益水平会受到利率变化 和货币市场供求状况 的影响。



4、上市 公司 经营风 险。上 市公 司的经 营 状况 受多种因 素影 响，如 管理能 力、
财务状况 、市 场前景 、行业 竞争、 人员素 质等 ，这些都 会导 致企业 的盈利 发生变
化。如果 基金 所投资 的上市 公司经 营 不善 ，其 股票价格 可能 下跌， 或者能 够用于
分配的利 润减 少，使 基金投 资收益 下降。 虽然 基金可以 通过 投资多 样化来 分散这
种非系统风险，但不能完全规避。



5、 购买力风险。 基金投资的目的是基金资产的保值增值， 如果发生通货膨胀，
基金投资 于证 券所获 得的收 益可能 会被通 货膨 胀抵消， 从而 使基金 的实际 收益下
降， 影响基金资产的保值增值。 
（二 ）投资本基金 的特有风险



1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指 数并不 能完全 代表 整个股 票市 场。标 的 指数成 份股的 平均回 报率 与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
2、标的指数波动的风 险 
标的指 数成份 股的价 格可 能受到 政治 因素、 经 济因素 、上市 公司经 营状 况、
投资者心 理和 交易制 度等各 种因素 的影响 而波 动，导致 指数 波动， 从而使 基金收
益水平发生变化，产生风险。 
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险




















 
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以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1)由于 标的指 数调整 成份 股或变 更编 制方法 ， 使本基 金在相 应的组 合调 整中
产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2)由于 标的指 数成份 股发 生配股 、增 发等行 为 导致成 份股在 标的指 数中 的权
重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3)标的 指数成 份股派 发现 金红利 、新 股市值 配 售收益 将导致 基金收 益率 超过
标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 
4)由于 标的指 数成份 股停 牌、摘 牌或 流动性 差 等原因 使本基 金无法 及时 调整
投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5)因法 律法规 的限制 或其 他限制 ，本 基金可 能 不能投 资于部 分标的 指数 成分
股。在使 用替 代方法 ，如投 资同行 业中相 关性 较高的股 票以 替代上 述投资 受限股
票时，会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。 
6） 基金有投资成本、 各种费用及税收， 而指数 编制不考虑费用和税收， 这将
导致基金收益率落后于标的指数收益率，产 生负的跟踪偏离度。 
7)在本 基金指 数化投 资过 程中， 基金 管理人 的 管理能 力，例 如跟踪 指数 的水
平、技术 手段 、买入 卖出的 时机选 择等， 都会 对本基金 的收 益产生 影响， 从而影
响本基金对标的指数的跟踪程度。 
8)其他 因素产 生的偏 离。 如因受 到最 低买入 股 数的限 制，基 金投资 组合 中个
别股票的 持有 比例与 标的指 数中该 股票的 权重 可能不完 全相 同；因 缺乏卖 空、对
冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动；
因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4、标的指数变更的风险 
尽管可 能性很 小，但 根据 基金 合 同规 定，如 出 现变更 标的指 数的情 形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，
基金的收 益风 险特征 将与新 的标的 指数保 持一 致，投资 者须 承担此 项调整 带来的
风险与成本。 
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险




















 
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尽管本 基金将 通过有 效的 套利机 制使 基金份 额 二级市 场交易 价格的 折溢 价控
制在一定 范围 内，但 基金份 额在证 券交易 所的 交易价格 受诸 多因素 影响， 存在不
同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 
证券交 易所在 开市后 根据 申购赎 回清 单和组 合 证券内 各只证 券的实 时成 交数
据，计 算并发 布基金 份额 参考净 值(IOPV) ， 供 投资者 交易、 申购、 赎回 基金份额
时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误， 投
资者若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失 ，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因本基 金不再 符合证 券交 易所上 市条 件被终 止 上市， 或被基 金份额 持有 人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本基金 的申购 赎回清 单中 ，可能 仅允 许对部 分 成份股 使用现 金替 代 ，且 设置
现金替代 比例 上限， 因此， 投资者 在进行 申购 时，可能 存在 因个别 成份股 涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
9、投资者赎回失败的风险 
投资者在提出赎回申请时， 如基金组合中不具 备足额的符合条件的赎回对价，
可能导致赎回失败的情形。 
基金管 理人可 能根据 成份 股市值 规模 变化等 因 素调整 最小申 购赎回 单位 ，由
此可能导 致投 资者按 原最小 申购赎 回单位 申购 并持有的 基金 份额， 可能无 法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
10、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金 赎回对 价主要 为组 合证券 ，在 组合证 券 变现过 程中， 由于市 场变 化、
部分成份 股流 动性差 等因素 ，导致 投资者 变现 后的价值 与赎 回时赎 回对价 的价值
有差异，存在变现风险。 
（三 ）流动性风险 
1、本基金的申购、赎回安排




















 
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本基金采用开放方式运作， 基金管理人在开放 日办理基金份额的申购和赎回，
具体办理 时间 为深圳 证券交 易所的 正常交 易日 的交易时 间， 但基金 管理人 根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金 的投资 市场主 要为 证券交 易所 、全国 银 行间债 券市场 等流动 性较 好的
规范型交 易场 所，主 要投资 对象为 具有良 好流 动性的金 融工 具，同 时本基 金基于
分散投资 的原 则在行 业和个 券方面 未有高 集中 度的特征 ，综 合评估 在正常 市场环
境下本基金的流动性风险适中。 
3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 
如果出 现流动 性风险 ，基 金管理 人经 与基金 托 管人协 商，在 确保投 资者 得到
公平对待 的前 提下， 可实施 备用的 流动性 风险 管理工具 ，包 括但不 限于暂 停接受
赎回申请 、延 缓支付 赎回款 项、暂 停基金 估值 等，作为 特定 情形下 基金管 理人流
动性风险 管理 的辅助 措施， 同时基 金管理 人应 时刻防范 可能 产生的 流动性 风险，
对流动性 风险 进行日 常监控 ，保护 持有人 的利 益。当实 施备 用的流 动性风 险管理
工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。 
（四 ）其他风险



1、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
1)申购 赎回代 理券商 因多 种原因 ，导 致代理 申 购、赎 回业务 受到限 制、 暂停
或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
2)注册 登记机 构可能 调整 结算制 度， 对投资 者 基金份 额、组 合证券 及资 金的
结算方式 发生 变化， 制度调 整可能 给投资 者带 来理解偏 差的 风险。 同样的 风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
3)证券 交易所 、注册 登记 机构、 基金 托管人 及 其他代 理机构 可能违 约， 导致
基金或投资者利益受损的风险。 
2、管理风险与操作风险




















 
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基金管 理人、 基金托 管人 等相关 当事 人的业 务 发展状 况、人 员配备 、管 理水
平与内部 控制 等对基 金收益 水平存 在影响 。因 业务扩张 过快 、行业 内过度 竞争、
对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当 事人在 业务各 环 节 操作过 程中 ，可能 因 内部控 制存在 缺陷或 者人 为因
素造成操 作失 误或违 反操作 规程等 引致风 险， 例如，申 购赎 回清单 编制错 误、越
权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 
3、技术风险 
在本基 金的投 资、交 易、 服务与 后台 运作等 业 务过程 中，可 能因为 技术 系统
的故障或 差错 导致投 资者的 利益受 到影响 。这 种技术风 险可 能来自 基金管 理人、
基金托管人、证券交易所、注册登记机构及代销机构等。 
4、不可抗力 
战争、 自然灾 害等不 可抗 力可能 导致 基金资 产 有遭受 损失的 风险。 基金 管理
人、基金 托管 人、证 券交易 所、注 册登记 机构 和代销机 构等 可能因 不可抗 力无法
正常工作 ，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。




















 
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十九、基金 合同的终 止与基金 财产的 清算 
(一)基金合同 的终止 
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在6 个月内没有 新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在6 个月内没有 新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
(二)基金财产 的清算 
1、基金财产清算小组 
(1)基金合同终止后， 成立基金清算小组， 基金 清算小组在中国证监会的监督
下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资
格的注册 会计 师、律 师以及 中国证 监会指 定的 人员组成 。基 金清算 小组可 以聘用
必要的工作人员。 
(3)基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清算
小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
(1)基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
(2)对基金财产进行清理和确认； 
(3)对基金财产进行估价和变现； 
(4)制作清算报告； 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7)将基金清算结果报告中国证监会； 
(8)公布基金清算报告； 
(9)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费 用是指 基金清 算小 组在进 行基 金清算 过 程中发 生的所 有合理 费用 ，清





















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算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基
金清算小 组公 告；清 算过程 中的有 关重大 事项 须及时公 告； 基金财 产清算 结果经
会计师事 务所 审计， 律师事 务所出 具法律 意见 书后，由 基金 财产清 算小组 报中国
证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。




















 
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二十、基金 合同内容 摘要 
（一 ） 基金合同当 事人的权利 与义务 
1、基金管理人的权利与义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
（1） 自本基金合同生效之日起， 依照有关法律 法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产； 
（2） 依照本基金合同获得基金管理费以及法律 法规规定或中国证监会批准的
其他收入； 
（3）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
（4）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案； 
（5）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产 投 资 于 证 券 所 产 生 的 权 利 ； 
（6） 在符合有关法律法规、 交易所及注册登记 结构相关业务规则和本基金合
同的前提下，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式； 
（7） 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人， 对于基金托管人违反了本
基金合同 或有 关法律 法规规 定的行 为，对 基金 财产、其 他基 金当事 人的利 益造成
重大损失 的情 形，应 及时呈 报中国 证监会 和中 国银监会 ，并 采取必 要措施 保护基
金及相关基金当事人的利益； 
（8）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； 
（9） 自行担任基金注册登记机构或选择、 更换注册登记机构， 并对注册登记
机构的代 理行为进行必要的监督和检查； 
（10） 选择、 更换代 销机 构，并 依据 销售代 理 协议和 有关法 律法规 ，对 其行
为进行必要的监督和检查； 
（11）在基金托管 人更换时， 提名新的基金托管人； 
（12）依法召集基金份额持有人大会； 
（13） 以基金 管理人 名义 代表基 金份 额持有 人 利益行 使诉讼 权利或 者实 施其
他法律行为； 
（14） 选择、 更换律 师事 务所、 会计 师事务 所 、证券 经纪商 或其他 为基 金提
供服务的外部机构；




















 
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（15） 根据国 家有关 规定 ，在法 律法 规允许 的 前提下 ，以基 金的名 义依 法为
基金融资、融券； 
（16） 法律法 规、基 金合 同以及 依据 基金合 同 制定的 其它法 律文件 规定 的其
他权利。 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
（1） 依法募集基金， 办理或者委托经由中国证 监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金
财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保
证所管理 的基 金财产 和基金 管理人 的财产 相互 独立，对 所管 理的不 同基金 财产分
别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除 依据 《基金 法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定外， 不得 为自己 及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购赎回清单； 
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、 赎回对价的方
法符合基金合同等法律文件的规定； 
（10） 按规定 受理基 金份 额的申 购和 赎回申 请 ，及时 、足额 支付申 购的 应付
基金份额和现金及赎回之对价； 
（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（12）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（13） 严格按照 《基金法》 、 基金合同及其他有 关规定， 履行信息披露及报告
义务； 
（14） 保守基 金商业 秘密 ，不得 泄露 基金投 资 计划、 投资意 向等。 除《 基金
法》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不





















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得向他人泄露； 
（15） 按照基 金合同 的约 定确定 基金 收益分 配 方案， 及时向 基金份 额持 有人
分配收益； 
（16） 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规 定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（18） 以基金 管理人 名义 ，代表 基金 份额持 有 人利益 行使诉 讼权利 或者 实施
其他法律行为； 
（19） 组织并 参加基 金财 产清算 小组 ，参与 基 金财产 的保管 、清理 、估 价、
变现和分配； 
（20） 因违反基金合同导致基金财产的损失或 损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 基金托 管人违 反基 金合同 造成 基 金财 产 损失时 ，应为 基金份 额持 有人
利益向基金托管人追偿； 
（22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
（23）建立并保存基金份额持有人名册； 
（24） 面临解 散、依 法被 撤销或 者被 依法宣 告 破产时 ，及时 报告中 国证 监会
并通知基金托管人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（27） 依照法 律法规 为基 金的利 益对 被投资 公 司行使 股东权 利，为 基金 的利
益行使因 基金 财产投 资于证 券所产 生的权 利， 不谋求对 上市 公司的 控股和 直接管
理； 
（28）法律法规、 基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
2、基金托管人的权利与义务



根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
（1）依照基金合同的约定获得基金托管费； 
（2）监督基金管理人对本基金的投资运作； 
（3） 自本基金合同生效之日起， 依照法律法规和基金合同、 托管协议的规定





















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保管基金财产； 
（4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
（5） 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人， 对于基金管理人违反本基
金合同或 有关 法律法 规规定 的行为 ，对基 金财 产、其他 基金 合同当 事人的 利益造
成重大损 失的 情形， 应及时 呈报中 国证监 会， 并采取必 要措 施保护 基金及 相关基
金合同当事人的利益； 
（6）依法提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（7）按规定取得基金份额持有人名册； 
（8）法律法规规定的其他权利。 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 确
保基金财 产的 安全， 保证其 托管的 基金财 产与 基金托管 人自 有财产 以及不 同的基
金财产相互独立； 对所托管的不同基金财产分 别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资 金划拨、 账册记录等方面相互独立； 
（4）除 依据 《基金 法》 、 基金 合同及 其他有 关 规定外， 不得 为自己 及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证 ； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
（7）保 守基 金商业 秘密。 除《 基金法 》 、基 金 合同及其 他有 关规定 另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
（8） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和 年 度基金报告出具意见， 说明基
金管理人 在各 重要方 面的运 作是否 严格按 照基 金合同的 规定 进行； 如果基 金管理
人有未执行基金合同规定的行为， 还应当说明 基金托管人是否采取了适当的措施； 
（9） 保存基 金托管 业务 活动的 记录 、账册 、 报表和 其他相 关资料 不少 于 15
年； 
（10） 按照基 金合同 的约 定，根 据基 金管理 人 的投资 指令， 及时办 理清 算、





















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交割事宜； 
（11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（12） 复核、 审查基 金管 理人计 算的 基金资 产 净值和 基金份 额申购 、赎 回对
价； 
（13）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（15） 依据基 金管理 人的 指令或 有关 规定向 基 金份额 持有人 支付基 金收 益和
交付赎回对价； 
（16） 按照规 定召集 基金 份额持 有人 大会或 配 合基金 管理人 、基金 份额 持有
人依法自行召集基金份额持有人大会； 
（17） 因违反 基金合 同导 致基金 财产 损失， 应 承担赔 偿责任 ，其赔 偿责 任不
因其退任而免除； 
（18） 按规定 监督基 金管 理人按 照法 律法规 规 定和基 金合同 履行其 义务 ，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
（19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
（20） 参加基 金财产 清算 组，参 与基 金财产 的 保管、 清理、 估价、 变现 和分
配； 
（21） 面临解 散、依 法被 撤销、 破产 或者由 接 管人接 管其资 产时， 及时 报告
中国证监会和中国银监会，并通知基金 管理人； 
（22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
3、基金份额持有人的权利与义务



投资者 自依招 募说明 书、 基金合 同取 得基金 份 额即成 为基金 份额持 有人 和基
金合同当 事人 ，直 至 其不再 持有本 基金的 基金 份额， 其 持有 基金份 额的行 为本身
即表明其 对基 金合同 的完全 承认和 接受。 基金 份额持有 人作 为基金 合同当 事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关法律 法规， 基金份额持有人的权利
包括但不限于 ：




















 
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（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金份额代 销机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼； 
（9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 
根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关法律 法规， 基金份额持有人的义务
包括但不限于 ： 
（1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
（2） 缴纳基金认购款项和认购股票、 应付申购 对价和赎回对价及缴纳法律法
规、基金合同和招募说明书规定的费用； 
（3） 在持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
（4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
（5）执行生效的基金份额持有人大会决议； 
（6） 遵守基金管理人、 基金托管人及销售机构 和注册登记机构的相关交易及
业务规则； 
（7） 返还在基金交易过程中因任何原因， 自基金管理 人、 基金托管人、 代销
机构以及其他基金份额持有人 处获得的不当得利； 
（8）法律法规和基金合同规定的其他义务。 
4、 本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据， 不因基金财产账
户名称而有所改变。 
（二 ） 基金份额持 有人大会



1、基金份额持有人大会的组成 
（1） 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授





















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权代表有 权代 表基金 份额持 有人出 席会议 并表 决。 基金 份额 持有人 持有的 每一基
金份额拥有平等的投票权。 
（2） 鉴于本基金和本基金的联接基金 （即 “交 银施罗德深证300 价值交易型
开放式指 数证券 投资基 金联 接基金 ” ，以 下简 称“联接 基金” ）的相 关性 ，本基金
联接基金 的基 金份额 持有人 可以凭 所持有 的联 接基金份 额出 席或者 委派代 表出席
本基金的 份额 持有人 大会并 参与表 决。 在 计算 参会份额 和计 票时， 联接基 金持有
人持有的 享有 表决权 的基金 份额数 和表决 票数 为，在本 基金 基金份 额持有 人大会
的权益登 记日 ，联接 基金持 有本基 金份额 的总 数乘以该 持有 人所持 有的联 接基金
份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 
联接基 金的基 金管理 人不 应以联 接基 金的名 义 代表联 接基金 的全体 基金 份额
持有人以 本基 金的基 金份 额 持有人 的身份 行使 表决权， 但可 接受联 接基金 的特定
基金份额 持有 人的委 托以联 接基金 的基金 份额 持有人代 理人 的身份 出席本 基金的
基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基 金的基 金管理 人代 表联接 基金 的基金 份 额持有 人提议 召开或 召集 本基
金份额持 有人 大会的 ，须先 遵照联 接基金 基金 合同的约 定召 开联接 基金的 基金份
额持有人 大会 ，联接 基金的 基金份 额持有 人大 会决定提 议召 开或召 集本基 金份额
持有人大 会的 ，由联 接基金 的基金 管理人 代表 联接基金 的基 金份额 持有人 提议召
开或召集本基金份额持有人大会。 
2、召开事由 
（1） 当出现或需要决定下列事由之一的， 经 基金管理人、 基金托管人或持有
基金份额10%以上(“以上”含本数，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
1)终止基金合同； 
2)转换基金运作方式； 
3)变更基金类别； 
4)变更 基金投 资目标 、投 资范围 或投 资策略 （ 法律法 规和中 国证监 会另 有规
定的除外） ； 
5)变更基金份额持有人大会议事程序； 
6)更换基金管理人、基金托管人；




















 
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7)提高 基金管 理人、 基金 托管人 的报 酬标准 。 但根据 法律法 规的要 求提 高该
等报酬标准的除外； 
8)本基金与其他基金的合并； 
9) 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件 而被深圳证券交易所终止上市
的除外； 
10)对基金合同当事人权利、 义务产生重大影响， 需召开基金份额持有人大会
的变更基金合同等其他事项； 
11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
（2） 出现以下情形之一的， 可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需
召开基金份额持有人大会： 
1)调低 基金管 理费、 基金 托管费 等其 他应由 基 金或基 金份额 持有人 承担 的费
用； 
2)法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3)在法 律法规 和本基 金合 同规定 的范 围内调 整 基金的 申购费 率、调 低赎 回费
率、变更 或增加收费方式； 
4)因相 应的法 律法规 、深 圳 证券 交易 所或者 注 册登记 机构的 相关业 务规 则 发
生变动必须对基金合同进行修改； 
5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
7)按照法 律法 规或本 基金合 同规 定不需 召开基 金份额持 有人 大会的 其他情 形 。 
3、召集人和召集方式 
（1） 除法律法规或本基金合同另有约定外， 基 金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
（2） 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人
提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集， 并
书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开； 基金 管理人 决定不 召集， 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ，应当 自行召
集。 
（3）代表基金份额10% 以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有





















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人大会的 ，应 当向基 金管理 人提出 书面提 议。 基金管理 人应 当自收 到书面 提议之
日起10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托
管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起60 日内召开； 基金管
理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，
应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内
决定是否 召集 ，并书 面告知 提出提 议的基 金份 额持有人 代表 和基金 管理人 ；基金
托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 
（4）代表基金份额10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托 管人都不 召集的， 代表基金份额10%以上的基
金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会， 但应当至少提前 30 日向中国证
监会备案。 
（5） 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1） 基金份额 持有人大会的召集人(以下简称 “ 召集人”)负责 选择确定开会
时间、地 点、 方式和 权益登 记日。 召开基 金份 额持有人 大会 ，召集 人必须 于会议
召开日前40 日在指定媒体公告。基金份额持 有人大会 通 知 须 至 少 载 明 以 下 内 容 ： 
1)会议召开的时间、地点和出席方式； 
2)会议拟审议的主要事项； 
3)会议形式； 
4)议事程序； 
5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
6)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、 代理权限和代理有效
期限等)、送达时间和地点； 
7)表决方式； 
8)会务常设联系人姓名、电话； 
9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
10)召集人需要通知的其他事项。 
（2） 采用通讯方式开会并进行表决的情况下， 由召集人决定通讯方式和书面





















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表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额 持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公 证机 关及其 联系方 式和联 系人、 书面 表决意见 的寄 交的截 止时间 和收取
方式。 
（3） 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对书
面表决意 见的 计票进 行监督 ；如召 集人为 基金 托管人， 则应 另行书 面通知 基金管
理人到指 定地 点对书 面表决 意见的 计票进 行监 督；如召 集人 为基金 份额持 有人，
则应另行 书面 通知基 金管理 人和基 金托管 人到 指定地点 对书 面表决 意见的 计票进
行监督。 基金管理人或 基金托管人拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。 
5、基金份额持有人出席会议的方式 
（1）会议方式 
1)基金 份额持 有人大 会的 召开方 式包 括现场 开 会、通 讯方式 开会或 法律 法规
和监管机关允许的其他方式。 
2)现场 开会由 基金份 额持 有人本 人出 席或通 过 授权委 托证明 委派其 代理 人出
席，现场 开会 时基金 管理人 和基金 托管人 的授 权代表应 当出 席，基 金管理 人或基
金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 
（2）召开基金份额持有人大会的条件 
1)现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
①经核 对、汇 总，到 会者 出示的 在权 益登记 日 持有基 金份额 的凭证 显示 ，全
部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50% 以上； 
②亲自 出席会 议者持 有基 金份额 持有 人凭证 和 受托出 席会议 者出具 的委 托人
持有基金 份额 的凭证 及授权 委托证 明等文 件符 合有关法 律法 规和基 金合同 及会议
通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符 。 
未能满足上述条件的情况下， 则召集人可另行 确定并公告重新开会的时间(至
少应在 25 个工作日后)和地点，但确定有权出 席会议的基金份额持有人资格的权





















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益登记日不变。 
2)通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
②召集人 在基 金托管 人(如 果基 金托管 人为召 集人，则 为基 金管理 人)和 公证
机关的监 督下 按照会 议通知 规定的 方式收 取和 统计基金 份额 持有人 的书面 表决意
见，基金 管理 人或基 金托管 人经通 知拒不 参加 收取和统 计书 面表决 意见的 ，不影
响表决效力； 
③本人 直接出 具书面 意见 或授权 他人 代表出 具 书面意 见的基 金份额 持有 人所
代表的基金份额应占 权益登记日基金总份额的50%以上； 
④直接出 具书 面意见 的基金 份额 持有人 或受托 代表他人 出具 书面意 见的代 表 ，
同时提交 的持 有基金 份额的 凭证和 受托出 席会 议者出具 的委 托人持 有基金 份额的
凭证和授 权委 托证明 等文件 符合法 律法规 、基 金合同和 会议 通知的 规定， 并与注
册登记机构记录相符； 
如果开 会条件 达不到 上述 的条件 ，则 召集人 可 另行确 定并公 告重新 表决 的时
间( 至少应在25 个工作日后)， 且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益
登记日不变。 
3)在法 律法规 或监管 机构 允许的 情况 下，经 会 议通知 载明， 基金份 额持 有人
也可以采 用网 络、电 话或其 他方式 进行表 决， 或者采用 网络 、电话 或其他 方式授
权他人代为出席会议并表决。 
6、议事内容与程序 
（1）议事内容及提案权 
1)议事 内容为 本基金 合同 规定的 召开 基金份 额 持有人 大会事 由所涉 及的 内容
以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
2)基金 管理人 、基 金托管 人、 单独或 合并 持有 权益登 记日本 基金 总份额 10%
以上的基 金份 额持有 人可以 在大会 召集人 发出 会议通知 前就 召开事 由向大 会召集
人提交需 由基 金份额 持有人 大会审 议表决 的提 案；也可 以在 会议通 知发出 后向大
会召集人提交临时提案， 临时提案应当在大会召开日前35 日提 交召集人。 召集人





















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对于临时提案应当在大会召开日前30 日公告。 否则， 会议的召开日期应当顺延并
保证至少与临时提案公告日期有30 日的间隔 期。 
3)对于基 金份 额持有 人提交 的提 案(包 括临时 提案)， 大会 召集人 应当按 照以
下原则对提案进行审核： 
关联性 。大会 召集人 对于 基金份 额持 有人提 案 涉及事 项与基 金有直 接关 系，
并且不超 出法 律法规 和基金 合同规 定的基 金份 额持有人 大会 职权范 围的， 应提交
大会审议 ；对 于不符 合上述 要求的 ，不提 交基 金份额持 有人 大会审 议。如 果召集
人决定不 将基 金份额 持有人 提案提 交大会 表决 ，应当在 该次 基金份 额持有 人大会
上进行解释和说明。 
程序性 。大会 召集人 可以 对基金 份额 持有人 的 提案涉 及的程 序性问 题作 出决
定。如将 其提 案进行 分拆或 合并表 决，需 征得 原提案人 同意 ；原提 案人不 同意变
更的，大 会主 持人可 以就程 序性问 题提请 基金 份额持有 人大 会作出 决定， 并按照
基金份额持 有人大会决定的程序进行审议。 
4)单独 或合并 持有 权益登 记日 基金总 份额 10% 以上的 基金份 额持 有人提 交基
金份额持 有人 大会审 议表决 的提案 、 基金 管理 人或基金 托管 人提交 基金份 额持有
人大会审 议表 决的提 案，未 获基金 份额持 有人 大会审议 通过 ，就同 一提案 再次提
请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除
外。 
5)基金 份额持 有人大 会的 召集人 发出 召开会 议 的通知 后，如 果需要 对原 有提
案进行修改， 应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30 日公告。 否则， 会议的
召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30 日的间隔期。 
（2）议事程序 
1)现场开会 
在现场 开会的 方式下 ，首 先由大 会主 持人按 照 规定程 序宣布 会议议 事程 序及
注意事项， 确定和公布监票人， 然后由大会主 持人宣读提案， 经讨论后进行表决，
经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由 基金管 理人授 权代 表主持 。在 基金管 理 人授权 代表未 能主持 大会 的情
况下，由 基金 托管人 授权代 表主持 ；如果 基金 管理人和 基金 托管人 授权代 表均未
能主持大 会， 则由出 席大会 的基 金份额 持有人 和代理人 以所 代表的 基金份 额 50%





















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以上多数 选举 产生一 名代表 作为该 次基金 份额 持有人大 会的 主持人 。基金 管理人
和基金托 管人 不出席 或主持 基金 份 额持有 人大 会，不影 响基 金份额 持有人 大会作
出的决议的效力。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名 册载明参加会议人员姓名(或单
位名称) 、身份 证号码 、持 有或代 表有表 决权 的基金份 额、委 托人姓 名( 或单位名
称) 等事项。 
2)通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下， 首先由召集人提前30 日公布提案， 在所通知的表
决截止日期第2 个工作日在公证机构和基金托 管人( 如果基金托管人为召集人， 则
为基金管理人) 监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议， 基金管理人或基金
托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效力。 
（3）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
7、决议形成的条件、表决方式、程序 
（1）基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
（2）基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1)一般决议 
一般决 议须经 出席 会议的 基金 份额持 有人 及其 代理人 所持表 决权 的 50% 以上
通过方为有效，除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一
般决议的方式通过； 
2)特别决议 
特别决 议须经 出席会 议的 基金份 额持 有人及 代 理人所 持表决 权的三 分之 二以
上通过方 为有 效；更 换基金 管理人 、更换 基金 托管人、 转换 基金运 作方式 、终止
基金合同必须以特别决议通过方为有效。 
（3） 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准， 或者备
案，并予以公告。 
（4） 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则
表面符合 法律 法规和 会议通 知规定 的书面 表决 意见即视 为有 效的表 决，表 决意见
模糊不清 或相 互矛盾 的视为 弃权表 决，但 应当 计入出具 书面 意见的 基金份 额持有
人所代表的基金份额总数。




















 
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（5）基金份额持有 人大会采取记名方式进行投票表决。 
（6） 基金份额持有人大会的各项提案或同一项 提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。 
8、计票 
（1）现场开会 
1)如基 金份额 持有人 大会 由基金 管理 人或基 金 托管人 召集， 则基金 份额 持有
人大会的 主持 人应当 在会议 开始后 宣布在 出席 会议的基 金份 额持有 人和代 理人中
推举两名 基金 份额持 有人代 表与大 会召集 人授 权的一名 监督 员共同 担任监 票人；
如大会由 基金 份额持 有人自 行召集 或大会 虽然 由基金管 理人 或基金 托管人 召集，
但是基金 管理 人或基 金托管 人未出 席大会 的， 基金份额 持有 人大会 的主持 人应当
在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持
有人担任 监票 人。基 金管理 人或基 金托管 人不 出席大会 的， 不影响 计票的 效力及
表决结果。 
2)监票 人应当 在基金 份额 持有人 表决 后立即 进 行清点 ，由大 会主持 人当 场公
布计票结果。 
3)如会 议主持 人对于 提交 的表决 结果 有怀疑 ， 可以对 投票数 进行重 新清 点；
如会议主 持人 未进行 重新清 点，而 出席会 议的 基金份额 持有 人或代 理人对 会议主
持人宣布 的表 决结果 有异议 ，其有 权在宣 布表 决结果后 立即 要求重 新清点 ，会议
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 
4)计票过程应由公证机关 予以公证。 
（2）通讯方式开会 
在通讯 方式开 会的情 况下 ，计票 方式 为：由 大 会召集 人授权 的两名 监督 员在
基金托管 人授权 代表( 如果 基金托 管人为 召集 人，则为 基金管 理人授 权代 表)的监
督下进行 计票 ，并由 公证机 关对其 计票过 程予 以公证。 基金 管理人 或基金 托管人
不派代表 监督 计票的 ，不影 响计票 效力及 表决 结果。但 基金 管理人 或基金 托管人
应当至少 提前 两个工 作日通 知召集 人，由 召集 人邀请无 直接 利害关 系的第 三方担
任监督计票人员。 
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
（1） 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决 议， 召集人应当自通过之





















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日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金 份额持有人大会决定的事项自中国
证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。 
（2）生 效的 基金份 额持有 人大 会决议 对全体 基金份额 持有 人、基 金管理 人、
基金托管 人均 有约束 力。基 金管理 人、基 金托 管人和基 金份 额持有 人应当 执行生
效的基金份额持有人大会的决定。 
（3） 基金份额持有人大会决议应自生效之日起2 个工作日内在指定媒体公告。 
（4） 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须
将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 
（三 ） 基金合同的 变更与终止 
1、基金合同的变更 
（1） 按照法律法规或本基金合同的规定， 对基 金合同的变更应当召开基金份
额持有人 大会 的，基 金合同 变更的 内容应 经基 金份额持 有人 大会决 议通过 ，并依
法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。 
（2） 但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和
基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
1)调低 基金管 理费、 基金 托管费 等其 他应由 基 金或基 金份额 持有人 承担 的费
用； 
2)法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3)在法 律法规 和本基 金合 同规定 的范 围内调 整 基金的 申购费 率、调 低赎 回费
率、变更或增加收费方式； 
4)因相 应的法 律法规 、深 圳证券 交易 所或者 注 册登记 机构的 相关业 务规 则发
生变动必须对基金合同进行修改； 
5)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
7)按照法 律法 规或本 基金合 同规 定不需 召开基 金份额持 有人 大会的 其他情 形 。 
2、基金合 同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
（1）基金份额持有人大会决定终止的； 
（2）基金管理人职责终止，而在6 个月内没 有新的基金管理人承接的；




















 
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（3）基金托管人职责终止，而在6 个月内没 有新的基金托管人承接的； 
（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（四 ） 争议的 处理 
对于因 本基金 合同产 生或 与本基 金合 同有关 的 争议， 基金合 同当事 人应 尽量
通过协商 、调 解途径 解决。 不愿或 者不能 通过 协商、调 解解 决的， 任何一 方均有
权将争议 提交 中国国 际经济 贸易仲 裁委员 会， 按照中国 国际 经济贸 易仲裁 委员会
届时有效 的仲 裁规则 进行仲 裁。仲 裁地点 为北 京市。仲 裁裁 决是终 局的， 对当事
人均有约束力。 
争议处 理期间 ，基金 合同 当事人 应恪 守各自 的 职责， 继续忠 实、勤 勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（五 ） 基金合同存 放及投资者 取得基金合 同的方式



本基金 合同正 本一式 六份 ，除上 报相 关监管 部 门两份 外，基 金管理 人和 基金
托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 
本基金 合同可 印制成 册， 供基金 投资 者在基 金 管理人 和基金 托管人 办公 场所
查阅。基金合同条款及内容应以 基金合同正本为准。 
 





















 
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二十一、托 管协议的 内容摘要 
（一 ）托管协议当 事人



1、基金管理人 
名称： 交银施罗德基金管理有限公司 
注册地址： 上海市浦东新区银城中路188 号交 通银行大楼二层（裙） 
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道8 号国金 中心二期21-22 楼 
邮政编码：200120 
法定代表人 ：于亚利 
成立日期：2005 年8 月4 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字[2005]128 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本： 贰亿元人民币 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 
2、基金托管人 
名称：中国农业银行 股份有限公司 
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街28 号 凯晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人： 周慕冰 
成立时间 ：2009 年1 月15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结 算；
办理票据 承兑 与贴现 ；发行 金融债 券；代 理发 行、代理 兑付 、承销 政府债 券；买
卖政府债 券、 金融债 券；从 事同业 拆借； 买卖 、代理买 卖外 汇；结 汇、售 汇；从
事银行卡 业务 ；提供 信用证 服务及 担保； 代理 收付款项 及代 理保险 业务； 提供保





















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管箱服务 ；代 理资金 清算； 各类汇 兑业务 ；代 理政策性 银行 、外国 政府和 国际金
融机构贷 款业 务；贷 款承诺 ；组织 或参加 银团 贷款；外 汇存 款；外 汇贷款 ；外汇
汇款；外 汇借 款；发 行、代 理 发行 、买卖 或代 理买卖股 票以 外的外 币有价 证券；
外汇票据 承兑 和贴现 ；自营 、代客 外汇买 卖； 外币兑换 ；外 汇担保 ；资信 调查、
咨询、见 证业 务；企 业、个 人财务 顾问服 务； 证券公司 客户 交易结 算资金 存管业
务；证券 投资 基金托 管业务 ；企业 年金托 管业 务；产业 投资 基金托 管业务 ；合格
境外机构投资者境内证 券投资托管业务； 代理开放式基金业务； 电话银行、 手机
银行、网 上银 行业务 ；金融 衍生产 品交易 业务 ；经国务 院银 行业监 督管理 机构等
监管部门批准的其他业务。 
（二 ）基金托管人 对基金管理 人的业务监 督和核查 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合 同的约定， 对基金投资范围、
投资对象 进行 监督。 基金合 同明确 约定基 金投 资风格或 证券 选择标 准的， 基金管
理人应按 照基 金托管 人要求 的格式 提供投 资品 种池和交 易对 手库， 以便基 金托管
人运用相 关技 术系统 ，对基 金实际 投资是 否符 合基金合 同关 于证券 选择标 准的约
定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金以深证300 价值价格指数（简称“标的 指数” ）成份股、备选成份股为
主要投资对象 （含中小板股票和创业板股票及 其他经中国证监会核准的上市股票） ，
把全部或 接近 全部的 基金资 产用于 跟踪标 的指 数的表现 ，正 常情况 下指数 化投资
比例，即 投资 于标的 指数 成 份股和 备选成 份股 的资产比 例不 低于基 金资产 净值的
95% 。此外 ，为 更好地 实现投 资目标 ，本基 金 也可少量 投资 于新股 、债券 、回购、
权证及中 国证 监会允 许基金 投资的 其它金 融工 具（但须 符合 中国证 监会的 相关规
定） 。 
如因标的指数成份股调整、 基金份额申购赎回 清单内现金替代、 现金差额等因
素导致基金投资比例不符合上述标准的， 基金管理人将在10 个交易日内进行调整。
法律法规 或监 管机构 日后允 许本基 金投资 其他 品种，基 金管 理人在 履行适 当程序
后，可以将其纳入投资范围。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融
资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净





















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值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； 
（2） 本基金参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（3） 本基金投资权证， 在任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易
日基金资产净值的0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值
的3% ；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证
的10% ；法律法规或监管部门另有规定的，遵从其规定； 
（4）本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净
值的2%； 本基金持有的所有流通受限证券， 其市值不得超过该基金资产净值的15%； 
（5） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规定； 
（6）法律法规或监管部门 对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理 人 应当 自 基 金 合同 生 效 之日 起 三 个月内 使 基 金 的 投资 组 合 比 例符 合
基金合同 的约 定。在 符合相 关法律 法规规 定的 前提下， 因证 券市场 波动、 上市公
司合并、 基金 规模变 动、标 的指数 成分股 调整 、基金申 购或 赎回带 来现金 等基金
管理人之 外的 因素致 使基金 投资组 合比例 不符 合上述规 定的 投资比 例的， 基金管
理人应当在10 个交易日内进行调整。 法律法规或监管部门另有规定的， 从其规定。 
若法律法规或监管部门对上述约定的投资组合比例限制规定进行变更的， 以变
更后的规 定为 准；若 法律法 规或监 管部门 取消 上述限制 ，在 履 行适 当程序 后，本
基金投资可不受上述规定限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五
条第九项 基金 投资禁 止行为 进行监 督。基 金托 管人通过 事后 监督方 式对基 金管理
人基金投 资禁 止行为 和关联 交易进 行监督 。根 据法律法 规有 关基金 禁止从 事关联
交易的规 定， 基金管 理人和 基金托 管人相 互提 供与本机 构有 控股关 系的股 东、与
本机构有 其他 重大利 害关系 的公司 名单及 有关 关联方交 易证 券名单 。基金 管理人
和基金托 管人 有责任 确保关 联交易 名单的 真实 性、准确 性、 完整性 ，并负 责及时
将更新后的名单发送给对方。 
若 基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 与 关联 交 易 名单中 列 示 的 关 联方 进 行 法 律法 规
禁止基金 从事 的关联 交易时 ，基金 托管人 应及 时提醒并 协助 基金管 理人采 取必要





















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措施阻止 该关 联交易 的发生 ，如基 金托管 人采 取必要措 施后 仍无法 阻止关 联交易
发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于基金管理人已成交的关联交易，
如基金托 管人 事前已 严格遵 循了监 督流程 仍无 法阻止该 关联 交易的 发生， 而只能
按相关法 律法 规和交 易所规 则进行 事后结 算， 则基金托 管人 不承担 由此造 成的损
失，并应向中国证监会报告。 
4、基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参
与银行间 债券 市场进 行监督 。基金 管理人 应在 基金投资 运作 之前向 基金托 管人提
供经慎重 选择 的、本 基金适 用的银 行间债 券市 场交易对 手名 单。基 金托管 人监督
基金管理 人是 否按事 前提供 的银行 间债券 市场 交易对手 名单 进行交 易。基 金管理
人可以每 半年 对银行 间债券 市场交 易对手 名单 进行更新 ，如 基金管 理人根 据市场
情况需要 临时 调整银 行间债 券市场 交易对 手名 单，应向 基金 托管人 说明理 由，在
与交易对手发生交易前 1 个工作日内与基金托 管人协商解决。基金管理人与基金
托管人完 成确 认后， 被确认 调整的 名单开 始生 效，新名 单 生 效前已 与本次 剔除的
交易对手 所进 行但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进行 结算 。基金 管理人 负责对
交易对手 的资 信控制 ，按银 行间债 券市场 的交 易规则进 行交 易，基 金托管 人则根
据银行间 债券 市场成 交单对 合同履 行情况 进行 监督，但 不承 担交易 对手不 履行合
同造成的 损失 。如基 金托管 人事后 发现基 金管 理人没有 按照 事先约 定的交 易对手
进行交易 时， 基金托 管人应 及时提 醒基金 管理 人，基金 托管 人不承 担由此 造成的
任何损失和责任。 
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选
择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人 应根据法律法规的规定及基金合同的约
定，确定 符合 条件的 所有存 款银行 的名单 ，并 及时提供 给基 金托管 人，基 金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。




















 
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（3） 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《 基金法》 、
《运作办 法》 等有关 法律法 规，以 及国家 有关 账户管理 、利 率管理 、支付 结算等
的各项规定。 
基 金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 在 选 择存 款 银 行时有 违 反 有 关 法律 法 规 的 规定 及
基金合同的约定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的， 基金托管
人应报告 中国 证监会 。基金 托管人 发现基 金管 理人有重 大违 规行为 ，应立 即报告
中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工 作日内纠正或拒绝结算。 
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值
计算 、基 金份 额净值 计算、 应收资 金到账 、基 金费用开 支及 收入确 定、基 金收益
分配、相 关信 息披露 、基金 宣传推 介材料 中登 载基金业 绩表 现数据 等进行 监督和
核查。 
如 果 基 金 管 理人 未 经 基 金托 管 人 的审 核 擅 自将不 实 的 业 绩 表现 数 据 印 制在 宣
传推介材 料上 ，则基 金托管 人对此 不承担 任何 责任，并 将在 发现后 立即报 告中国
证监会。 
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通
受限证券进行监督。 
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题 的通知》
等有关法律法规规定。 
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、 公开 发行股 票网下 配售部 分等在 发行 时明确一 定期 限锁定 期的可 交易证
券, 不包 括由于 发布重 大消 息或其 他原因 而临 时停牌的 证券、 已发行 未上 市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































 
（3） 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制 制度 、流动 性风险 控制预 案等规 章制 度。基金 管理 人应当 根据 基 金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例， 并在风险控制制度中明确具体比例，
避免基金 出现 流动性 风险。 上述规 章制度 须经 基金管理 人董 事会批 准。上 述规章
制度经董 事会 通过之 后，基 金管理 人应当 将上 述规章制 度以 及董事 会批准 上述规





















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章制度的决议提交给基金托管人。 
（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供 有关 非公开 定向增 发流通 受限证 券的 相关信息 ，具 体应当 包括但 不限于
如下文件（如有） ： 
拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明 文件复印件、 基金管理人与承销
商签订的 销售 协议复 印件、 缴款通 知书 、 基金 拟认购的 数量 、价格 、总成 本、划
款账号、 划款金额、 划款时间文件等。 基金管理 人应保证上述信息的真实、 完整。 
（5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市
场出现剧 烈变 化导致 基金管 理人的 具体投 资行 为可能对 基金 财产造 成较大 风险，
基金托管 人有 权要求 基金管 理人对 该风险 的消 除或防范 措施 进行补 充和整 改，并
做出书面 说明 。否则 ，基金 托管人 经事先 书面 告知基金 管理 人，有 权拒绝 执行其
有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。 
（6）基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保
基金托管 人能 够正常 查询。 因基金 管理人 原因 产生的受 限证 券登记 存管问 题，造
成基金财 产的 损失或 基金托 管人无 法安全 保管 基金财产 的责 任与损 失，由 基金管
理人承担。 
（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假 的数 据，导 致基金 托管人 不能履 行托 管人职责 的， 基金管 理人应 依法承
担相应法 律后 果。除 基金托 管人未 能依据 法律 法规、基 金合 同及本 协议履 行职责
外，因投 资流 通受限 证券产 生的损 失，基 金托 管人在履 行其 监督职 责后不 承担上
述损失。 
8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反
法律法规 和基 金合同 的规定 ，应及 时以书 面形 式通知基 金管 理人限 期纠正 。基金
管理人应 积极 配合和 协助基 金托管 人的监 督和 核查。基 金管 理人收 到通知 后应在
下一工作 日及 时核对 并以书 面形式 给基金 托管 人发出回 函， 就基金 托管人 的疑义
进行解释 或举 证，说 明违规 原因及 纠正期 限， 并保证在 规定 期限内 及时改 正。在
上述规定期限内, 基 金 托 管 人 有 权 随 时 对 通 知 事 项 进 行 复 查, 督促基金管理人改
正。基金 管理 人对基 金托管 人通知 的违规 事项 未能在限 期内 纠正的 ，基金 托管人





















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应报告中 国证 监会。 基金托 管 人发 现基金 管理 人依据交 易程 序已经 生效的 投资指
令违反法 律、 行政法 规和其 他有关 规定， 或者 违反基金 合同 约定的 ，应当 立即通
知基金管理人，并报告中国证监会。 
9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对 基金 业务执 行核查 。对基 金托管 人发 出的书面 提示 ，基金 管理人 应在规
定时间内 答复 并改正 ，或就 基金托 管人的 疑义 进行解释 或举 证；对 基金托 管人按
照法规要 求需 向中国 证监会 报送基 金监督 报告 的事项， 基金 管理人 应积极 配合提
供相关数据资料和制度等。 
10、 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国 证监会， 同
时通知基 金管 理人限 期纠正 ，并将 纠正结 果报 告中国证 监会 。基金 管理人 无正当
理由，拒 绝、 阻挠对 方根据 本协议 规定行 使监 督权，或 采取 拖延、 欺诈等 手段妨
碍对方进 行有 效监督 ，情节 严重或 经基金 托管 人提出警 告仍 不改正 的，基 金托管
人应报告中国证监会。 
（三 ）基金管理人 对基金托管 人的业务核 查 
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金
托管人安 全保 管基金 财产、 开设基 金财产 的资 金账户和 证券 账户、 复核基 金管理
人计算的 基金 资产净 值和基 金份额 净值、 根据 基金管理 人指 令办理 清算交 收、相
关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执 行或 无故延 迟执行 基金管 理人资 金划 拨指令、 泄露 基金投 资信息 等违反
《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托
管人限期 纠正 。基金 托管人 收到通 知后应 在下 一工作日 及时 核对并 以 书面 形式给
基金管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。
在上述规 定期 限内， 基金管 理人有 权随时 对通 知事项进 行复 查, 督 促基金 托管人
改正。基 金托 管人应 积极配 合基金 管理人 的核 查行为， 包括 但不限 于：提 交相关
资料以供 基金 管理人 核查托 管财产 的完整 性和 真实性， 在规 定时间 内答复 基金管
理人并改正。 
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
时通知基 金托 管人限 期纠正 ，并将 纠正结 果报 告中国证 监会 。基金 托管人 无正当





















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理由，拒 绝、 阻挠对 方根据 本协议 规定行 使监 督权，或 采取 拖延、 欺诈等 手 段妨
碍对方进 行有 效监督 ，情节 严重或 经基金 管理 人提出警 告仍 不改正 的，基 金管理
人应报告中国证监会。 
（四 ） 基金 财产保 管



1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（2） 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分帐管理， 确保 基金财产的完整与独立。 
（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
（6）对于因为基金申购、赎回、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责
与有关当 事人 确定到 账日期 并通知 基金托 管人 ，到账日 基金 财产没 有到达 基金账
户的，基 金托 管人应 及时通 知基金 管理人 采取 措施进行 催收 。由此 给基金 财产造
成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 
（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。 
2、基金募集期间及募集资金的验资 
（1）基金募 集期间募集的资金应当存入基金管理人在具有托管资格的商业银
行开设的 基金 认购专 户及中 国证券 登记结 算有 限责任公 司深 圳分公 司预先 开立的
认购专户 ，募 集的股 票由发 售代理 机构予 以冻 结，并在 募集 结束后 划入中 国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司预先开立的组合证券认购专户。 
（2） 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的 基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额 持有人 人数符 合《 基金法 》 、 《 运作办 法》等有 关规定 后，基 金管 理人应
将募集到 的全 部资金 划入基 金托管 人为基 金开 立的基金 托管 资金账 户，网 下股票
认购所募 集到 的股票 划入以 基金托 管人和 基金 联名 方式 开立 的证券 账户下 ，同时
在规定时 间内 ，聘请 具有从 事证券 相关业 务资 格的会计 师事 务所进 行验资 ，出具





















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验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方
为有效。 
（3）若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款和募集股票解冻等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
3、基金托管资金账户的开立和管理 
（1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
（2）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并
根据基金 管理 人合法 合规的 指令办 理资金 收付 。本基金 的 银 行预留 印鉴由 基金托
管人保管 和使 用。本 基金的 一切货 币收支 活动 ，包括但 不限 于投资 、支付 或收取
现金差额 、支 付或收 取现金 替代款 、支付 或收 取现金替 代款 的多退 少补、 支付基
金收益，均需通过本基金的资金账户进行。 
（3）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人 和基 金管理 人不得 假借本 基金的 名义 开立任何 其他 银行账 户；亦 不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
（5）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专 用账
户办理基金资产的支付。 
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
（2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基 金管 理人不 得出借 或未经 对方同 意擅 自转让基 金的 任何证 券账户 ，亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账 户， 并代表 所托管 的基金 完成与 中国 证券登记 结算 有限责 任公司 的一级
法人清算 工作 ，基金 管理人 应予以 积极协 助。 结算备付 金的 收取按 照中国 证券登
记结算有限责任公司的规定执行。 
（4）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。




















 
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（5） 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关 账户 的开设 、使用 的，按 有关规 定开 设、使用 并管 理；若 无相关 规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关 于账户开设、使用的规定。 
5、投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、 赎回产生的现
金替代、现金差额的结算。现金替代的退款和补款由基金管理人负责办理。 
6、债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银 行、 中央国债登记结算有限责任
公司的有 关规 定，以 基金的 名义在 中央国 债登 记结算有 限责 任公司 开立债 券托管
与结算账 户， 并代表 基金进 行银行 间市场 债券 的结算。 基金 管理人 和基金 托管人
同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
7、其他账户的开立和管理 
（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基 金管 理人和 基金托 管人商 议后由 基金 托管人负 责开 立。新 账户按 有关规
则使用并管理。 
（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。 
8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负
责妥善保 管， 保管凭 证由基 金托管 人持有 。实 物证券的 购买 和转让 ，由基 金托管
人根据基 金管 理人的 指令办 理。属 于基金 托管 人实际有 效控 制下的 实物证 券在基
金托管人 保 管 期间的 损坏、 灭失， 由此产 生的 责任应由 基金 托管人 承担。 基金托
管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 
9、与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金 托管 人保管 。除协 议另有 规定外 ，基 金管理人 在代 表基金 签署与 基金有
关的重大 合同 时应保 证基金 一方持 有两份 以上 的正本， 以便 基金管 理人和 基金托
管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限 为 基 金 合 同 终 止 后 15 年 。 
（五 ）基金资产净 值计算和会 计复核




















 
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1、基金资产净值的计算及 复核程序 
（1） 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数 。 基金份额净值的计算， 精
确到 0.001 元，小数点后第 四位四舍五入， 由 此产生的误差计入基金财产。 国家
另有规定的，从其规定。 
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
（2） 复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金托
管人，经 基金 托管人 复核无 误后， 由基金 管理 人 依据基 金合 同和有 关法律 法规的
规定 对外公布。 
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 
（1） 估值对象 
基金依法拥有的 股票、债券、权证及其他基金资产和负债 。 
（2） 估值方法 
1）股票估值方法： 
①上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的， 以
最近交易日的收盘价估值。 
②未上市股票的估值 ： 
a.首次发行 未上市的股票， 采用估值技术确定 公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本价估值 ；



b.送股、 转增股、 配股和 公开增发新股等发行 未上市 的股票， 按估值日在证券
交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
c.首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股 票在交易所上市后， 按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
d.非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。 
③在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 ①－ ②小项规定的方法对基金资产





















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进行估值 ，均 应被认 为采用 了适当 的估值 方法 。但是， 如果 基金管 理人认 为按本
项第 ①－ ②小 项规定 的方法 对基金 资产进 行估 值不能客 观反 映其公 允价值 的，基
金管理人 可根 据具体 情况， 并与基 金托管 人商 定后，按 最能 反映公 允价值 的价格
估值； 
D.国家有最新规定的， 按其规定进行估值。 
2）债券估值 方法： 
①交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外） ，选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
② 在 证 券 交 易所 市 场 挂 牌交 易 且 未实 行 净 价交易 的 债 券 按 估值 日 收 盘 价减 去
债券收盘 价中 所含的 债券应 收利息 得到的 净价 进行估值 ；估 值日没 有交易 的，且
最近交易 日后 经济环 境未发 生重大 变化， 按最 近交易日 债券 收盘价 减去债 券收盘
价中所含 的债 券应收 利息得 到的净 价估值 ；如 果估值日 无交 易，且 最近交 易日后
经济环境 发生 了重大 变化的 ，将参 考类似 投资 品种的现 行市 价及重 大变化 因素，
调整 最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
③首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
⑤在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支 持证券等固定收益品种， 采用估
值技术确定公允价值。 
⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
⑦在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 ①－ ⑥小项规定的方法对基金资产
进行估值 ，均 应被认 为采用 了适当 的估值 方法 。但是， 如果 基金管 理人认 为按本
项第 ①－ ⑥小 项规定 的方法 对基金 资产进 行估 值不能客 观反 映其公 允价值 的，基
金管理人 在综 合考虑 市场成 交价、 市场报 价、 流动性、 收益 率曲线 等多种 因素基
础上形成 的债 券估值 ，基金 管理人 可根据 具体 情况与基 金托 管人商 定后， 按最能
反映公允价值的价格估值。 
⑧国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3）权证估值方法：




















 
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①基金持有的权证， 从持有确认日起到卖出日 或行权日止， 上市交易的权证按
估值日在 证券 交易所 挂牌的 该权证 的收盘 价估 值；估值 日没 有交易 的，且 最近交
易日后经 济环 境未发 生重大 变化， 按最近 交易 日的收盘 价估 值；如 最近交 易日后
经济环境 发生 了重大 变化的 ，可参 考类似 投资 品种的现 行市 价及重 大变化 因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
②首次发行未上市的权证， 采用估值技术确定 公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
③因持有股票而享有的配股权， 以及停止交易、 但未行权的权证， 采用估值技
术确定公允价值进行估值。 
④在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 ①－ ③项规定的方法对基金资产进
行估值， 均应 被认为 采用了 适当的 估值方 法。 但是，如 果基 金管理 人认为 按本项
第① －③ 项规 定的方 法对基 金资产 进行估 值不 能客观反 映其 公允价 值的， 基金管
理人可根据具体情况， 并与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值 。 
⑤国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4）衍生品及其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序
及相关法 律法 规的规 定或者 未能充 分维护 基金 份额持有 人利 益时， 应立即 通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 因此， 就与
本基金有 关的 会计问 题，如 经相关 各方在 平等 基础上充 分讨 论后， 仍无法 达成一
致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（3） 特殊情形的处理 
1)基金管理人、 基金托管人按股票估值方法的第 ③项、 债券估值方法的第 ⑦项、
权证估值方法的第④项 进行估值时， 所造成的 误差不作为基金份额净值错误处理。 
2）由于证券交易所或注册登记公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由
于其他不 可抗 力原因 ，基金 管理人 和基金 托管 人虽然已 经采 取必要 、适当 、合 理
的措施进 行检 查，但 是未能 发现该 错误而 造成 的基金份 额净 值计算 错误， 基金管
理人、基 金托 管人免 除赔偿 责任。 但基金 管理 人、基金 托管 人应积 极采取 必要的
措施消除由此造成的影响。




















 
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3、基金份额净值错误的处理方式 
（1） 当基金份额净值小数点后3 位以内 （含 第3 位） 发生差错时， 视为基金
份额净值 错误 ；基金 份额净 值出现 错误时 ，基 金管理人 应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管 人， 并采取 合理的 措施防 止损失 进一 步扩大； 错误 偏差 达 到或超 过基金
资产净值的0.25% 时， 基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误
偏差达到基金份额净值的0.50% 时， 基金管理人应当公告、 通报基金托管人并报中
国证监会 备案 ；当发 生净值 计算错 误时， 由基 金管理人 负责 处理， 由此给 基金份
额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付， 基金管理人按差错情形，
有权向其他当事人追偿。 
（2） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基 金管 理人和 基金托 管人应 根据实 际情 况界定双 方承 担的责 任，经 确认后
按以下条款进行赔偿： 
1） 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 与本基金有关的会计问题， 如经
双方在平 等基 础上充 分讨论 后，尚 不能达 成一 致时，按 基金 会计责 任 方的 建议执
行，由此给基金份额持有人和基金造成的 损失，由基金管理人负责赔付。 
2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 基金
份额净值 出错 且造成 基金份 额持有 人损失 的， 应根据法 律法 规的规 定对 基 金份额
持有人 或 基金 支付赔 偿金， 就实际 向 基金 份额 持有人 或 基金 支付的 赔偿金 额， 其
中基金管理人承担50%，基金托管人承担50% 。 
3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对 ，尚 不能达 成一致 时，为 避免不 能按 时公布基 金份 额净值 的情形 ，以基
金管理人 的计 算结果 对外公 布，由 此给基 金份 额 持有人 和基 金造成 的损失 ，由基
金管理人负责赔付。 
4） 由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不 限于基金申购或赎回金额等） ，
基金托管 人在 履行了 正常的 复核程 序后仍 不能 发现该错 误， 进而导 致基金 份额净
值计算错误而引起的基金份额持有人和基金 财产的损失， 由基金管理人负责赔付 。 
（3） 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，
以基金管理人计算结果为准。 
（4） 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业





















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有通行做法， 双方当事人应本着平等和保护基 金份额持有人利益的原则进行协商。 
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1） 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
（3） 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
基金份额持有人的利益，决定延迟估值时； 
（4） 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
5、基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
6、基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人独立地设
置、记录 和保 管本基 金的全 套账册 。 基金 托管 人按规定 制作 相关账 册并与 基金管
理人核对 。若 基金管 理人和 基金托 管人对 会计 处理方法 存在 分歧， 应以基 金管理
人的处理 方法 为准。 若当日 核对不 符，暂 时无 法查找到 错账 的原因 而影响 到基金
资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
7、基金财务报表与报告的编制和复核 
（1） 财务报表的编制 
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、 完 整的基金财务会计报告。 月度报
表的编制，基金管理人应于每月终了后 5 个工 作日内完成；季度报告应在每个季
度结束之日起15 个工作日内编制完毕并予以 公告； 半年度报告在会计年度半年终
了后 60 日内编制 完毕并予以公告；年度报告 在会计年度结束后 90 日内编制完毕
并予以公告。 基金合同生效不足2 个月的， 基金 管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
（2） 报表复核 
基金管理人在报表或定期报告完成当日， 对报 表盖章后， 以加密传真方式或双
方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章 后提供给基金托管人复核； 基金
托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复 核结果书面通知基金管理人。基金





















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管理人在 季度 报告完 成当日 ，将有 关报告 提供 给基金托 管人 复核， 基金托 管人应
在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结 果书面通知基金管理人。基金管理
人在半年 度报 告完成 当日， 将有关 报告提 供给 基金托管 人复 核，基 金托管 人应在
收到后30 日内完成复核， 并将复核结果书面通 知基金管理人。 基金管理人在年度
报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 45 日内
完成复核 ，并 将复核 结果书 面通知 基金管 理人 。基金管 理人 和基金 托管人 之间的
上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存 在不符时， 基金管理人和基金托
管人应共 同查 明原因 ，进行 调整， 调 整以 双方 认可的账 务处 理方式 为准； 若双方
无法达成 一致 ，以基 金管理 人的账 务处理 为准 。核对无 误后 ，基金 托管人 在基金
管理人提 供的 报告上 加盖托 管业务 部门公 章或 者出具加 盖托 管业务 专用章 的复核
意见书， 双方 各自留 存一份 。如果 基金管 理人 与基金托 管人 不能于 应当发 布公告
之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有 权按照其编制的报表对外发布公告，
基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
（六 ） 基金份额持 有人名册的 保管



本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包
括基金合 同生 效日、 基金合 同终止 日、 基 金权 益登记日、 基 金份额 持有人 大会权
益登记日、每年6 月30 日、12 月31 日的基金 份额持有人名册。基金份额持有人
名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6 月30 日和
12 月31 日的基金份额持有人名册应于下月前 十个工作日内提交； 基金合同生效日、
基金合同 终止 日等涉 及到基 金重要 事项日 期的 基金份额 持有 人名册 应于发 生日后
十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册， 保存期限为15 年。
基金托管 人不 得将所 保管的 基金份 额持有 人名 册用于基 金托 管业务 以外的 其他用
途，并应 遵守 保密义 务。若 基金管 理人或 基金 托管人由 于自 身原因 无法妥 善保管
基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
（七 ） 争议 解决方 式 
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、





















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调解不能 解决 的，任 何一方 均有权 将争议 提交 中国国际 经济 贸易仲 裁委员 会，仲
裁地点为 北京 市，按 照中国 国际经 济贸易 仲裁 委员会届 时有 效的仲 裁规则 进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人 和基金托管人职责， 各自继续忠
实、勤勉 、尽 责地履 行基金 合同和 本 托管 协议 规定的义 务， 维护基 金份额 持有人
的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（八 ） 托管协议的 变更 与终止



1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其内
容不得与 基金 合同的 规定有 任何冲 突。基 金托 管协议的 变更 报中国 证监会 核准后
生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
（1）基金合同终止； 
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由 其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权； 






（4）发生法律 法规或基金合同规定的终止事项。




















 
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122 
二十二、对 基金份额 持有人的 服务 
对本基 金份额 持有人 的服 务主要 由基 金管理 人 、发售 代理机 构以及 申购 赎回
代理券商 提供 。本 基 金管理 人根据 基金份 额持 有人的需 要和 市场的 变化， 有权增
加或变更服务项目。主要服务内容如下：



投资者 如果想 查询 基 金净 值 、相 关公 告、 基 金 产品与 服务等 信息， 请拨 打 本
基 金 管理 人 客 户服 务电 话 （400-700-5000 ，021-61055000 ） 或登 录 本 基金 管理 人
网站（www.fund001.com ）进行咨询、查询。



服务联系方式：



本基金管理人的互联网地址及电子信箱



网址：www.fund001.com



电子信箱：services@jysld.com 
 
 
 
 
 
 
 





















 
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二十三、其 他应披露 事项 
基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 
本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
深证300 价值交易型开放式指数证券投
资基金2017 年年度报告摘要 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2018-3-28 
2 
深证300 价值交易型开放式指数证券投
资基金2018 年第 1 季度报告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2018-4-21 
3 
深证300 价值交易型开放式指数证券投
资基金（更新）招募说明书摘要（2018
年第1 号） 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2018-5-5 
4 
交银施罗德基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2018-6-30 
5 
深证300 价值交易型开放式指数证券投
资基金2018 年第 2 季度报告 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2018-7-18 
6 
深证300 价值交易型开放式指数证券投
资基金2018 年半年度报告摘要 
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 
2018-8-25 





















 
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124 
二十四、招 募说明书 的存放及 查阅方 式 
招募说 明书存 放在基 金管 理人、 基金 托管人 的 办公场 所，投 资者可 在办 公时
间查阅； 投资者在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
对投资者 按此 种方式 所获得 的文件 及其复 印件 ，基金管 理人 和基金 托管人 保证文
本的内容与所公告的内容完全一致。



投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.fund001.com) 查 阅 和 下 载 招
募说明书。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















 
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125 
二十五、备 查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
（一）中国证监会 核准 深证 300 价值交易型开 放式指数证券投资基金募集的
文件



（二）《深证300 价值交易型开放式指数 证券 投资基金基金合同》



（三）《深证300 价值交易型开放式指数 证券 投资基金托管协议》



（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六）关于 申请募集深证 300 价值交易型开放 式指数 证券投资基金之法律意
见书