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平 安 大华 中证 500 交 易 型开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
招 募 说明 书 （更 新 ） 
2018 年第 1 期 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人： 平安 大华基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司 
截 止日 期：2018 年 9 月 22 日 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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【重要提示】 
平安大华 中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金（以下简称 “本基金”）经
2018 年 1 月 11 日中国 证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会 ”）证监许可
【2018 】112 号文准予 募集注册， 本基金基金合同于 2018 年3 月23 日正式生效。 。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中国证
监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金 的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证
券所带来的个别风险。 证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期
收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指
数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与 中证500 指数以及 其所代表的
股票相似的风险收益特征。 
证券投资基金分为股票 型基金、混合型 基金、债券型基金、基金中基金、 货币
市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承
担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售，在市场波动等因素的影响下，基
金份额净值可能低于基金份额初始面值。 
因折算、分红等行为导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，
不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00 元初始 面值开展基金
募集或因折算、 分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附
近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资
人在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承
担基金投资中出现的 各类风险，包括市场风险、管理风险、 职业道德风险、 合规风平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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险、本基金特有风险及其他风险等。特有风险包括： 标的指数回报与股票市场平均
回报偏离的风险 、标的指数 波动风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风
险、 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 、 参考IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基
金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性
风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。投资者申购的基金份额当日可卖出，
当日未卖出的基金 份 额 在 份 额 交 收 成 功 之 前 不 得 卖 出 和 赎 回 ； 即 在 目 前 结 算 规 则
下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的基金份额，T+1 日不
得卖出和赎回，T+1 日交收成功后T+2 日可卖出和赎回。 因此为投资者办理申购业
务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出
的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及
基金合同 等信息披露文件 ，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、
投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投 资人的风险承受能力相适应。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
本基金管理人不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
基 金 的 过 往 业 绩并 不 代表 其 未 来 表 现 。基 金 管理 人 管 理 的 其 他基 金 的业 绩 并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基 金 管 理 人 提 醒投 资 者基 金 投 资 的 “ 买者 自 负” 原 则 ， 在 投 资者 作 出投 资 决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本招募说明书（2018 年第1 期）所载内容截止日期为 2018 年 9 月22 日，其
中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2018 年 6 月 30 日。有关财 务数据未经审
计。 
本基金托管人平安银行股份有限公司于 2018 年 10 月 16 日对本招 募说明书
（2018 年第 1 期）进行了复核。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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目 录 
一、绪言 ............................................................ 5 
二、释义 ............................................................ 6 
三、基金管理人 ..................................................... 11 
四、基金托管人 ..................................................... 22 
五、相关服务机构 ................................................... 28 
六、基金的募集 ..................................................... 33 
七、基金合同的生效 ................................................. 34 
八、基金份额折算和变更登记 ......................................... 35 
九、基金份额的上市交易 ............................................. 36 
十、基金份额的申购与赎回 ........................................... 38 
十一、基金的投资 ................................................... 63 
十二、基金的业绩 ................................................... 76 
十三、基金的财产 ................................................... 78 
十四、基金资产的估值 ............................................... 79 
十五、基金收益与分配 ............................................... 84 
十六、基金的 费用与税收 ............................................. 86 
十七、基金的信息披露 ............................................... 89 
十八、基金的会计与审计 ............................................. 95 
十九、风险揭示 ..................................................... 96 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 102 
二十一、基金合同的内容摘要 ........................................ 104 
二十二、托管协议的内容摘要 ........................................ 128 
二十三、对基金份额持有人的服务 .................................... 142 
二十四、其他应披露事项 ............................................ 144 
二十五、对招募说明书更新部分的说明 ................................ 145 
二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 146 
二十七、备查文件 .................................................. 147 
 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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一 、绪 言 
《平安大华 中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》（以下简
称 “ 本招募说明书” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简称 “ 《基
金法》 ” ） 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ）、
《 证 券 投 资基 金 销 售管理 办 法 》 （以 下 简 称 “《 销 售 办 法》 ” ） 、《证 券 投 资 基
金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披 露办法》 ” ） 、 《公开 募集开放式证
券 投 资 基 金流 动 性风 险管 理 规 定 》 （ 以 下简 称“ 《 流 动 性规 定 》 ” ） 和其 他 相 关 法 律
法规的规定以及《 平安大华 中证 500 交易型 开放式 指数证券投资基金基金合同》
（以下简称 “基金合同 ”）编写。 
基 金 管 理 人 承 诺本 招 募说 明 书 不 存 在 任何 虚 假记 载 、 误 导 性 陈述 或 者重 大 遗
漏 ， 并 对 其真 实 性 、准确 性 、 完 整性 承 担 法律责 任 。 本 基金 是 根 据本招 募说明书
所 载 明 的 资料 申 请 募集的 。 本 基 金管 理 人 没有委 托 或 授 权任 何 其 他人提 供 未 在 本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本 招 募 说 明 书 根据 本 基金 的 基 金 合 同 编写 ， 并经 中 国 证 监 会 注册 。 基金 合 同
是约定基金 合同当 事人之 间 权 利 、义 务 的 法律文 件 。 基 金投 资 者 自依基 金 合 同 取
得 基 金 份 额， 即 成 为基金 份 额 持 有人 和 基 金合同 的 当 事 人， 其 持 有基金 份 额 的 行
为 本 身 即 表明 其 对 基金合 同 的 承 认和 接 受 ，并按 照 《 基 金法 》 、 基金合 同 及 其 他
有关规定享有权利、 承 担义务。 基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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二 、释 义 
在本招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金： 指平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金



2、基金管理人 或本基金管理人：指平安大华 基金管理有限公司 
3、基金托管人 或本基金托管人：指平安 银行股份有限公司 
4、 基金合同： 指 《 平 安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充



5、 托管协议： 指基金管 理人与基金托管人就本基金签订之 《 平安大华 中证 500
交 易 型 开 放式 指 数 证券投 资 基 金 托管 协 议 》及对 该 托 管 协议 的 任 何有效 修 订 和 补
充 
6、 招募说明书 或本招募说明书：指《 平安大 华 中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金 招募说明书 》及其定期的更新



7、 基金份额发售公告： 指 《 平安大华 中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金份额发售公告》



8、 上市交易公告书： 指 《 平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
上市交易公告书》



9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届
全 国 人 民 代表 大 会 常务委 员 会 第 十四 次 会 议《全 国 人 民 代表 大 会 常务委 员 会 关 于
修改< 中华 人民共 和国 港口法> 等 七部法 律的 决定》修 改 的《 中华 人 民共和国 证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订



11 、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 
13、 《运作办法》 ： 指中 国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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14、 《流动性规 定》 ： 指 中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实
施 的 《 公 开募 集 开 放式证 券 投 资 基金 流 动 性风险 管 理 规 定》 及 颁 布机关 对 其 不 时
做出的修订 
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、 银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
17 、 基 金 合 同 当事 人 ：指 受 基 金 合 同 约束 ， 根据 基 金 合 同 享 有权 利 并承 担 义
务的 法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人



18、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的自然人 
19 、 机 构 投 资 者： 指 依据 有 关 法 律 法 规规 定 可以 投 资 证 券 投 资基 金 的企 业 法
人、事业法人、社会团体或其他组织 
20 、 合 格 境 外 机构 投 资者 ： 指 符 合 《 合格 境 外机 构 投 资 者 境 内证 券 投资 管 理
办 法 》 及 相关 法 律 法规规 定 可 以 投资 于 在 中国境 内 依 法 募集 的 证 券投资 基 金 的 中
国境外的机构投资者 
21 、 投 资 者 ： 指个 人 投资 者 、 机 构 投 资者 和 合格 境 外 机 构 投 资者 以 及法 律 法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 
22 、 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、ETF ： 指 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开
放式指数基金业务实施细则》定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” 
23、ETF 联接基金： 指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资
目 标 类 似 ，紧 密 跟 踪业绩 比 较 基 准， 追 求 跟踪偏 离 度 和 跟踪 误 差 最小化 ， 采 用 开
放式运作方式的基金 
24 、 基 金 份 额 持有 人 ： 指 依 基 金 合 同 和招 募 说明 书 合 法 取 得 基金 份 额的 投 资
者 
25、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、 赎回等业务 
26、直销机构：指 平安大华基金管理有限公司 
27 、代销机 构 ：指 符 合 《 销 售 办 法 》 和中 国 证监 会 规 定 的 其 他条 件 ， 取得基
金 销 售 业 务资 格 并 接受基 金 管 理 人委 托 ， 代为办 理 基 金 销售 业 务 的机构 ，包括发
售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商（代办证券公司） 
28、销售机构：指直销机构和代销机构 
29 、 发 售 代 理 机构 ： 指符 合 《 销 售 办 法》 和 中国 证 监 会 规 定 的其 他 条件 ， 由平安大华基金管理有限公司






























































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基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
30、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，
基 金 管 理 人指 定 的 办理本 基 金 场 内申 购 、 赎回业 务 的 证 券公 司 ， 又称为 代 办 证 券
公司 
31、基金销售网点： 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
32 、 登 记 结 算 业务 ： 指基 金 登 记 、 存 管、 过 户、 清 算 和 结 算 业务 ， 具体 内 容
包 括 投 资 者基 金 账 户的建 立 和 管 理、 基 金 份额注 册 登 记 、基 金 交 易的确 认 、清算
和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册等



33 、 登 记 结 算 机构 ： 指办 理 登 记 结 算 业务 的 机构 。 本 基 金 的 登记 结 算机 构 是
中国证券登记结算有限责任公司 ( 简称" 中国 结算") 或基金管理人指 定的其他机构 
34、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基 金 管 理 人向 中 国 证监会 办 理 基 金备 案 手 续完毕 ， 并 获 得中 国 证 监会 书面确认的
日期 
35 、 基 金 合 同 终止 日 ：指 基 金 合 同 规 定的 基 金合 同 终 止 事 由 出现 后 ，基 金 财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期



36 、 基 金 募 集 期： 指 自基 金 份 额 发 售 之日 起 至发 售 结 束 之 日 止的 期 间， 最 长
不得超过 3 个月 
37、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
38、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
39、T 日： 指销 售机 构 在规定 时间 受理 投资者 申购 、 赎回 或其 他业务 申请的
开放日 
40、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
41、 开放日：指为投资者办理基金份额申购 、赎回或其他业务的工作日 
42、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段



43 、业务规则： 指 上 海证 券 交 易 所 发 布实 施 的《 上 海 证 券 交 易所 交 易型 开 放
式指数基金业务实施细则》 、 中国证券登记结 算有限责任公司发布实施的 《中国证
券 登 记 结 算有 限 责 任公司 关 于 上 海证 券 交 易所交 易 型 开 放式 基 金 登记结 算 业 务 实
施 细 则 》 及上 海 证 券交易 所 、 中 国证 券 登 记结算 有 限 责 任公 司 发 布的其 他 相 关 规
则和规定 
44 、 认 购 ： 指 在基 金 募集 期 内 ， 投 资 者根 据 基金 合 同 和 招 募 说明 书 的规 定 申平安大华基金管理有限公司






























































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请购买基金份额的行为



45 、 申 购 ： 指 基金 合 同生 效 后 ， 投 资 者根 据 基金 合 同 和 招 募 说明 书 的规 定 申
请购买基金份额的行为 
46 、 赎 回 ： 指 在本 基 金存 续 期 内 ， 基 金投 资 人向 基 金 管 理 人 申请 将 其持 有 的
本基金基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为 
47 、 申 购 、 赎 回清 单 ： 指 由 基 金 管 理 人编 制 的用 以 公 告 申 购 对价 、 赎回 对 价
等信息的文件



48 、申购对价： 指 投 资人 申 购 基 金 份 额时 ， 按基 金 合 同 和 招 募说 明 书规 定 应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
49 、赎回对价： 指 投 资人 赎 回 基 金 份 额时 ， 基金 管 理 人 按 基 金合 同 和招 募 说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
50 、标的指数： 指本 基金 跟 踪 的 基 准 指数 ， 即中 证 指 数 有 限 公司 编 制并 发 布
的中证 500 指数及其未来可能发生的变更 
51 、 完 全 复 制 法： 指 一种 构 建 跟 踪 指 数的 投 资组 合 的 方 法 。 通过 购 买标 的 指
数 中 的 所 有成 份 证 券，并 且 按 照 每种 成 份 证券在 标 的 指 数中 的 权 重确定 购 买 的 比
例，以达到复制指数的目的 
52 、 最 小 申 购 、赎 回 单位 ： 指 本 基 金 申购 份 额、 赎 回 份 额 的 最低 数 量， 在 场
内 申 购 赎 回方 式 下 ，投资 人 申 购 、赎 回 的 基金份 额 应 为 最小 申 购 、赎回 单 位 的 整
数倍 
53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券



54 、现金替代： 在 场 内申 购 赎 回 方 式 下， 指 申购 或 赎 回 过 程 中， 投 资人 按 基
金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金



55 、 现 金 差 额 ：在 场 内申 购 赎 回 方 式 下， 指 最小 申 购 、 赎 回 单位 的 资产 净 值
与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；
投 资 人 申 购、 赎 回 时应支 付 或 应 获得 的 现 金差额 根 据 最 小申 购 、 赎回单 位 对 应 的
现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
56 、 基 金 份 额 参考 净 值： 指 上海证 券 交易 所 在交 易 时 间 内 发 布的 由 基金 管 理
人 或 基 金 管理 人 委 托的机 构 根 据 申购 、 赎 回清单 和 组 合 证券 内 各 只证券 的 实 时 成
交数据计算的基金份额参考净值，简称 IOPV



57 、 基 金 份 额 折算 ： 指基 金 管 理 人 根 据基 金 合同 规 定 在 不 改 变投 资 者权 益 的平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为



58 、 转 托 管 ： 指基 金 份额 持 有 人 在 本 基金 的 不同 销 售 机 构 之 间实 施 的变 更 所
持基金份额销售机构的行为 
59、 元：指人民币元



60 、基金份额净值 增 长率 ： 指 基 金 份 额净 值 与基 金 上 市 前 一 日基 金 份额 净 值
之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日
重 新 计 算 ，如 本 基 金实施 份 额 拆 分、 合 并 ，将按 经 拆 分 、合 并 调 整后的 基 金 份 额
折算日的基金份额净值来计算相应基金份额的累计收益率） 
61 、 同 期 标 的 指数 增 长率 ： 指 标 的 指 数收 盘 值与 基 金 上 市 前 一日 标 的指 数 收
盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、 合并， 则以基金份
额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 
62 、 基 金 资 产 总值 ： 指基 金 拥 有 的 各 类证 券 及票 据 价 值 、 银 行存 款 本息 、 基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和



63、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
64、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
65 、 基 金 资 产 估值 ： 指计 算 评 估 基 金 资产 和 负债 的 价 值 ， 以 确定 基 金资 产 净
值和基金份额净值的过程 
66、货币市场工具：现金 ；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回
购、中央银行票据、同业存单 ；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非
金 融 企 业 债务 融 资 工具、 资 产 支 持证 券 ； 中国证 监 会 、 中国 人 民 银行认 可 的 其 他
具有良好流动性的 货币市场 工具 
67 、 流 动 性 受 限资 产 ：指 由 于 法 律 法 规、 监 管、 合 同 或 操 作 障碍 等 原因 无 法
以合理价格予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与
银行定期存款 （含协议约定有条件提前支取的银行存款） 、 停牌股票、 流通受限的
新 股 及 非 公开 发 行 股票、 资 产 支 持证 券 、 因发行 人 债 务 违约 无 法 进行转 让 或 交 易
的债券等 
68 、指定媒介 ：指 中 国证 监 会 指 定 的 用以 进 行信 息 披 露 的 报 刊、 互 联网 网 站
及其他媒介 
69 、 不可抗力： 指 基 金合 同 当 事 人 不 能预 见 、不 能 避 免 且 不 能克 服 的客 观 事
件 平安大华基金管理有限公司






























































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三 、基 金管 理人 
（ 一） 基金管 理人 概况 
名称：平安大华基金管理有限公司 
住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
设立日期：2011 年 1 月 7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会


证监许可【2010 】1917 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：人民币 30000 万元 
存续期限：持 续经营 
联系电话：0755-22621379 
联系人： 吴小红 
股东名称、股权结构及持股比例： 
股东名 称 出资额 （万 元） 出资比 例 
平安信 托有 限责 任公 司 18,210 60.7% 
大华资 产管 理有 限公 司 7,500 25% 
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 4,290 14.3% 
合计 30,000 100% 
基金管理人无 任何 重大行政处罚记录。 
客服电话：400-800-4800 （免长途话费） 
（ 二） 主要人 员情 况 
1、董事、监事及高级管理人员 
（1）董事会成员 
罗春风先生，董事长，博士，高级经济师。1966 年生。曾任中华全国总工会
国 际 部 干 部， 平 安 保险集 团 办 公 室主 任 助 理、平 安 人 寿 广州 分 公 司副总 经 理 、 平
安人寿总公司人事行政部/ 培训部总经理、 平 安保险集团品牌宣传部总经理、 平安
人 寿 北 京 分公 司 总 经理、 平 安 大 华基 金 管 理有限 公 司 副 总经 理 、 平安大 华 基 金 管
理 有 限 公 司总 经 理 。现任 平 安 大 华基 金 管 理有限 公 司 董 事长 ， 兼 任深圳 平 安 大 华平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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汇通财富管理有限公司执行董事。 
姚波先生， 董事， 硕士， 1971 年生， 中国香港。 曾任 R.J.Michalski Inc. （美国）
养老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国） 助理精算师、Swiss Re （美国）
精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. ( 香港) 精算师、 中国平安保险 （集团） 股
份 有 限 公 司副 总 精 算师、 总 经 理 助理 等 职 务，现 任 中 国 平安 保 险 （集团 ） 股 份 有
限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。 
陈敬达先生，董事，硕士，1948 年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务
所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS 唯高达香港有限公 司执行董事；
平安证券有限责任公司副总经理； 平安证券有限责任公司副董事长/ 副总经理； 平
安 证 券 有 限责 任 公 司董事 长 ； 中 国平 安 保 险（集 团 ） 执 行委 员 会 执行顾 问 ， 现 任
集团投资管理委员会副主任。 
杨玉萍女士，董事，学士，1983 年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司
从 事 运 营 规划 ， 现 任平安 保 险 （ 集团 ） 股 份有限 公 司 人 力资 源 中 心薪酬 规 划 管 理
部高级人力资源经理。 
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华
基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 
叶杨诗明女士，董事，硕士，1961 年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣
打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011 年加入大华银行集团，任大华银行
有 限 公 司 董事 总 经 理，现 任 大 华 银行 有 限 公司董 事 总 经 理兼 香 港 区总裁 兼 大 华 银
行 （ 中 国 ）有 限 公 司非执 行 董 事 ，同 时 于 香港上 市 公 司 “数 码 通 电讯集 团 有 限 公
司”任独立非执行董事。 
张文杰先生，董事，学士，1964 年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司
执 行 董 事 及首 席 执 行长， 新 加 坡 投资 管 理 协会执 行 委 员 会委 员 。 历任新 加 坡 政 府
投 资 公 司 “特 别 投 资部门 ” 首 席 投资 员 ， 大华资 产 管 理 有限 公 司 组合经 理 ， 国 际
股票和全球科技团队主管。 
李兆良先生，独立董事，博士，1965 年生。曾任招商局蛇口工业区华南液化
气 船 务 公 司远 洋 三 副、二 副 、 后 加入 中 国 平安保 险 （ 集 团） 任 总 公司办 公 室 法律
室主任、 总公司办公室主任助理、 高级法律顾问、 兼任中国平安保险( 集团) 总公司
保 险 业 务 管理 委 员 会委员 、 总 公 司投 资 审 查委员 会 委 员 、广 东 海 信现代 律 师 事 务
所专职律师、合伙人；现任广东华瀚律师事务所任主任律师、合伙人。 平安大华基金管理有限公司






























































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李娟娟女士， 独立董事， 学士，1965 年生。 曾任安徽商业高等专科学校教师、
深圳兴粤会计师事务所项目经理、 深圳职业技 术学院经济系教师、 会 计专业主任、
深圳职业技术学院计财处处长；现任深圳职业技术学院经济学院副院长。 
刘雪生先生，独立董事，硕士，1963 年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所
审 计 员 、 深圳 华 侨 城集 团 会 计 师 、财 务 经 理、子 公 司 副 总经 理 、 总会计 师 、 深 圳
市 注 册 会 计师 协 会 部门临 时 负 责 人、 秘 书 长助理 ； 现 任 深圳 市 注 册会计 师 协 会 副
秘书长。 
潘汉腾先生，独立董事，学士，1949 年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助
理 经 理 、 新加 坡 花 旗银行 副 总 裁 、新 加 坡 大华银 行 高 级 执行 副 总 裁；现 任 彩 日 本
料 理 私 人 有限 公 司 非执行 董 事 、 一合 环 保 控股有 限 公 司 独立 董 事 、速美 建 筑 集 团
有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 
（2）监事会成员 
巢傲文先生，监事长，硕士，1967 年生。曾任江西客车厂科室助理工程师；
深 圳 市 龙 岗区 投 资 管理公 司 经 济 研究 部 科 员 ；平 安 银 行 （原 深 圳 发展银 行 ） 营 业
部 柜 员 、 副主 任 、 支行会 计 部 副 主任 、 总 行电脑 部 规 划 室经 理 、 总行零 售 银 行 部
综 合 室 经 理、 总 行 稽核部 零 售 稽 核室 主 管 、总行 稽 核 部 总经 理 助 理；广 东 南 粤 银
行总行稽核监察部副总经理 （主持工作） 、 总 行人力资源部总经理、 惠州分行筹建
办主任、 分行行长、 总行稽核部总经理； 现任职于中国平安保险( 集团) 股份有限公
司稽核监察部总经理室，兼任重庆金融资产交易所监事会主席。 
冯方女士，监事，硕士，1975 年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下
的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、 鼎崴资本管理公司。 于 2013 年加
入大华资产管理，现任区域总办公室主管。 
郭晶女士，监事，硕士，1979 年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨 鑫
集团人力资源管理岗；现任平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。 
李峥女士， 监事， 硕士，1985 年生。 曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、
深 圳 市 宝 能投 资 集 团财务 部 会 计 主管 ， 现 任平安 大 华 基 金管 理 有 限公司 监 察 稽 核
岗。 
（3）公司高级管理人员 
罗春风先生，1966 年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总工
会 国 际 部 干部 ， 平 安保险 集 团 办 公室 主 任 助理、 平 安 人 寿广 州 分 公司副 总 经 理 、平安大华基金管理有限公司






























































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平安人寿总公司 人事行政部/ 培训部总经理、 平安保险集团品牌宣传部总经理、 平
安 人 寿 北 京分 公 司 总经理 、 平 安 大华 基 金 管理有 限 公 司 副总 经 理 、平安 大 华 基 金
管 理 有 限 公司 总 经 理。现 任 平 安 大华 基 金 管理有 限 公 司 董事 长 ， 兼任深 圳 平 安 大
华汇通财富管理有限公司执行董事。 
肖宇鹏先生，董事，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华
基金管理有限公司督察长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。 
付强先生，博士，高级经济师，1969 年生。曾任中国华润总公司进出口副科
长 、 申 银 万国 证 券 研究所 任 高 级 研究 员 、 申万巴 黎 基 金 管理 公 司 高级研 究 经 理 、
安信证券 首席 分 析 师、嘉 实 基 金 管理 公 司 产品总 监 、 平 安证 券 有 限责任 公 司 副 总
经理。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 
林婉文女士，1969 年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新
加 坡 籍 。 曾任 新 加 坡国防 部 职 员 ，大 华 银 行集团 助 理 经 理、 电 子 渠道负 责 人 、 个
人 金 融 部 投资 产 品 销售主 管 、 大 华银 行 集 团行长 助 理 ， 大华 资 产 管理公 司 大 中 华
区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。 
汪涛先生，1976 年生，毕业于谢菲尔德大学，金融硕士学位。曾任上海赛宁
国 际 贸 易 有限 公 司 销售经 理 、 汇 丰银 行 上 海分行 市 场 代 表、 新 加 坡 华侨 银 行 产 品
经 理 、 渣 打银 行 产 品主管 、 宁 波 银行 总 行 个人银 行 部 总 经理 助 理 、总行 审 计 部 副
总 经 理 、 总行 资 产 托管部 副 总 经 理、 永 赢 基金管 理 有 限 公司 督 察 长。现 任 平 安 大
华基金管理有限公司副总经理。 
陈特正先生，督察长，学士，1969 年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助
理 ， 龙 华 支行 副 行 长、龙 岗 支 行 副行 长 、 布吉支 行 行 长 、深 圳 分 行信贷 风 控 部 总
经 理 、 平 安银 行 深 圳分行 信 贷 审 批部 总 经 理、平 安 银 行 总行 公 司 授信审 批 部 高 级
审 批 师 、 平安 银 行 沈阳分 行 行 长 助理 兼 风 控总监 。 现 任 平安 大 华 基金管 理 有 限 公
司督察长。 
2、基金经理 
成 钧 先 生 ， 上 海 交 通 大 学 博 士 ， 南 京 大 学 和 上 海 证 券 交 易 所 博 士 后 ， 曾 任 职
于 上 海 证 券交 易 所 、国泰 基 金 管 理有 限 公 司、嘉 实 基 金 管理 有 限 公司、 中 国 平 安
人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入平安大华基金管理有限公司，现任平安
大华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （2017-12-25 至今） 、 平安大华中证
500 交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23 至今） 、平安大华沪深 300 交易平安大华基金管理有限公司






























































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型开放式指数证券投资基金联接基金 （2018-04-04- 至今） 、 平安大华 MSCI 中国 A
股国际交易型开放式指数证券投资基金 （2018-06-15 至今） 、 平安大 华 MSCI 中国
A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-07 至今） 、平安大华 MSCI
中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （2018-06-21 至今） 、 平安
大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05 至今）基金
经理。 
3、投资决策委员会成员 
本 公 司 投 资 决 策委 员 会成 员 包 括 ： 总 经理 肖 宇鹏 先 生 ， 权 益 投资 中 心投 资 董
事总经理李化松先生，衍生品投资中心投资执行总经理 DANIEL DONGNING SUN 先
生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理黄维先生。 
肖宇鹏 先生，学士，1970 年生。曾任职于中国证监会系统、平安大华基金管
理有限公司督察长；现任平安大华基金管理有限公司总经理。 
李 化 松 先 生 ， 北京 大 学经 济 学 硕 士 ， 曾先 后 担任 国 信 证 券 股 份有 限 公司 经 济
研 究 所 分 析师 、 华 宝兴业 基 金 管 理有 限 公 司研究 部 分 析 师、 嘉 实 基金管 理 有 限 公
司研究部高级研究员、基金经理。2018 年 3 月加入平安大华基金管理有限公司，
现 任 平 安 大华 基 金 权益投 资 中 心 投资 董 事 总经理 。 现 担 任平 安 大 华智慧 中 国 灵 活
配 置 混 合 型证 券 投 资基金 、 平 安 大华 转 型 创新灵 活 配 置 混合 型 证 券投资 基 金 基 金
经理。 
DANIEL DONGNING SUN 先生，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍
普 金 斯 大 学博 士 后 。先后 担 任 瑞 士再 保 险 自营交 易 部 量 化分 析 师 、花旗 集 团 投 资
银 行 高 级 副总 裁 、 瑞士银 行 投 资 银行 交 易 量化总 监 、 德 意志 银 行 战略科 技 部 量 化
服务负责人。 2014 年 10 月加入平安大华基金管理有限公司， 任衍生品投资中心投
资执行总经理。现任平安大华深证 300 指数 增强型证券投资基金、平安大华沪深
300 指数量化增强证券投资基金、 平安大华鑫荣混合型证券投资基金、 平安大华量
化 先 锋 混 合型 发 起 式证券 投 资 基 金、 平 安 大华股 息 精 选 沪港 深 股 票型证 券 投 资 基
金基金经理。 
张晓泉先生，清 华 大 学材 料 科 学 与 工 程专 业 硕士 ， 曾 先 后 担 任广 发 证券 股 份
有 限 公 司 研究 员 、 招商基 金 管 理 有限 公 司 研究员 、 国 投 瑞银 基 金 管理有 限 公 司 研
究总监助理。 2017 年 10 月加入平安大华基金管理有限公司， 现任研究中心研究执
行总经理。 平安大华基金管理有限公司






























































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黄维先生，北京大学微电子学硕士，2010 年7 月起先后任广发证券股份有限
公司研究员、 广发证券资产管理 （广东） 有限公司投资经理， 于 2016 年5 月加入
平 安 大 华 基金 管 理 有限公 司 ， 现 任平 安 大 华睿享 文 娱 灵 活配 置 混 合型证 券 投 资 基
金 、 平 安 大华 鼎 弘 混合型 证 券 投 资基 金 、 平安大 华 优 势 产业 灵 活 配置混 合 型 证 券
投资基金 基金经理。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
（ 三） 基金管 理人 的职责 
1、 依法募集资金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、 自 《基金合同》 生 效之日起 ， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
4、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专 业化的经
营方式管理和运作基金财产； 
5、 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财 务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进 行证券投资； 
6、 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定外 ， 不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、 依法接受基金托管人的监督； 
8、 编制并公告申购赎回清单， 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购
对价、赎回对价；


 
9、 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购、 赎回对价 的方法符
合基金合同等法律文件的规定； 
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



12、编制季度、半年度和年度基金报告；



13、 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 履行信息披露及报告义
务；


平安大华基金管理有限公司






























































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14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、
基 金 合 同 及其 他 有 关规定 另 有 规 定外 ， 在 基金信 息 公 开 披露 前 应 予保密 ， 不 向 他
人泄露；



15 、 按 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
基金收益；



16、 依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



17 、 按 规 定 保 存 基 金 财 产 管 理 业 务 活 动 的 会 计 账 册 、 报 表 、 记 录 和 其 他 相 关
资料 15 年以上；



18 、 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 ， 并 且 保
证 投 资 者 能够 按 照 基金合 同 规 定 的时 间 和 方式， 随 时 查 阅到 与 基 金有关 的 公 开 资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；



19 、 组 织 并 参 加 基 金 财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基 金 财 产 的 保 管 、 清 理 、 估 价 、 变
现和分配；



20 、 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 ， 及 时 报 告 中 国 证 监 会 并
通知基金托管人；



21、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



22 、 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 ， 基 金 托 管
人 违 反 基 金合 同 造 成基金 财 产 损 失时 ， 基 金管理 人 应 为 基金 份 额 持有人 利 益 向 基
金托管人追偿； 
23 、 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 ， 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金
事务的行为承担责任；



24 、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 实 施 其 他
法律行为；



25 、 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 ， 基 金 合 同 不 能 生 效 ，
基 金 管 理 人承 担 全 部募集 费 用 ， 将已 募 集 资金并 加 计 银 行同 期 活 期存款 利 息 在 基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解 冻；



26、执行生效的基金份额持有人大会的决议；



27、建立并保存基金份额持有人名册；


平安大华基金管理有限公司






























































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28、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（ 四） 基金管 理人 关于遵 守法 律法规 的承 诺 
1、 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 的行为， 并承诺建
立 健 全 的 内部 控 制 制度， 采 取 有 效措 施 ， 防止违 反 《 中 华人 民 共 和国证 券 法 》 行
为的发生； 
2、 基金管理人承诺不从事以下违反 《基金法》 的行为， 并承诺建立 健全的内
部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金 财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示他
人从事相关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、 基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基
金 投 资 内 容、 基 金 投资计 划 等 信 息， 或 利 用该信 息 从 事 或者 明 示 、暗示 他 人 从 事
相关的交易活动； 
（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（9） 违反证券交易场所业务 规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰平安大华基金管理有限公司






























































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乱市场秩序； 
（10）贬损同行，以提高自己； 
（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（12）以不正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。 
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1） 、承销证券； 
（2） 、违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3） 、从事承担无限责任的投资； 
（4） 、买卖其他基金份额，但是中国 证监会另有规定的除外； 
（5） 、向基金管理人、基金托管人出资； 
（6） 、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7） 、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
若 将 来 法 律 、 行 政 法 规 或 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 发 生 修 改 或 变 更 ， 致 使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定 。 
5、基金经理承诺 
（1 ） 、 依 照 有 关 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基 金 份 额
持有人谋取最大利益； 
（2） 、不能利用职务之 便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3 ） 、 不 泄 露 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 ， 尚 未 依 法 公 开
的 基 金 投 资内 容 、 基金投 资 计 划 等信 息 ， 或利用 该 信 息 从事 或 者 明示、 暗 示 他 人
从事相关的交易活动； 
（4） 、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
（ 五） 基金管 理人 的内部 控制 制度 
1、内部控制制度概述 
为 了 保 证 公 司 规 范 运 作 ， 有 效 地 防 范 和 化 解 管 理 风 险 、 经 营 风 险 以 及 操 作 风平安大华基金管理有限公司






























































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险 ， 确 保 基金 财 务 和公司 财 务 以 及其 他 信 息真实 、 准 确 、完 整 ， 从而最 大 程 度 地
保 护 基 金 份额 持 有 人的利 益 ， 本 基金 管 理 人建立 了 科 学 合理 、 控 制严密 、 运 行 高
效的内部控制制度。 
内 部 控 制 制 度 是 指 公 司 为 实 现 内 部 控 制 目 标 而 建 立 的 一 系 列 组 织 机 制 、 管 理
方 法 、 操 作程 序 与 控制措 施 的 总 称。 内 部 控制制 度 由 内 部控 制 大 纲、基 本 管 理 制
度、部门业务规章等组成。 
公 司 内 部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 对 各 项 基
本管理制度的总揽和指导， 内部控制大纲明确了内控目标、 内控原则、 控制环境、
内控措施等内容。 
基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察
稽 核 制 度 、基 金 会 计制度 、 信 息 披露 制 度 、信息 技 术 管 理制 度 、 资料档 案 管 理 制
度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对 各部门的主要职责、 岗 位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。 
2、内部控制原则 



健 全 性原 则 。 内部控 制 机 制 必须 覆 盖 公司的 各 项 业 务、 各 个 部门或 机 构 和 各
级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 



有 效 性原 则 。 通过科 学 的 内 控手 段 和 方法， 建 立 合 理的 内 控 程序， 维 护 内 控
制度的有效执行。 
独 立 性 原 则 。 公 司 各 机 构 、 部 门 、 和 岗 位 在 职 能 上 应 当 保 持 相 对 独 立 ， 公 司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
相 互 制 约 原 则 。 公 司 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 必 须 权 责 分 明 、 相 互 制 衡 ， 并 通
过切实可行的措施来实行。 
成 本 效 益 原 则 。 公 司 应 充 分 发 挥 各 机 构 、 各 部 门 及 各 级 员 工 的 工 作 积 极 性 ，
运 用 科 学 化的 方 法 尽量降 低 经 营 运作 成 本 ，提高 经 济 效 益， 以 合 理的控 制 成 本 达
到最佳的内部控制效果。 



3、主要内部控制制度 
（1）内部会计控制制度 



公 司 依据 《 中华 人民 共 和 国 会计 法 》 、 《 金融 企 业 会 计制 度 》 、 《 证券 投 资 基 金
会 计 核 算 业务 指 引 》 、 《企 业 财 务 通则 》 等国 家有 关 法 律 、法 规 制订 了基 金 会 计 制平安大华基金管理有限公司






























































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度 、 公 司 财务 会 计 制度、 会 计 工 作操 作 流 程和会 计 岗 位 职责 ， 并 针对各 个 风 险 控
制点建立严密的会计系统控制。 
内 部 会 计 控 制 制 度 包 括 凭 证 制 度 、 复 核 制 度 、 账 务 处 理 程 序 、 基 金 估 值 制 度
和 程 序 、 基金 财 务 清算制 度 和 程 序、 成 本 控制制 度 、 财 务收 支 审 批制度 和 费 用 报
销 管 理 办 法、 财 产 登记保 管 和 实 物资 产 盘 点制度 、 会 计 档案 保 管 和财务 交 接 制 度
等。 



（2）风险管理控制制度 



风 险 控制 制 度 由风险 控 制 委 员会 组 织 各部门 制 定 ， 风险 控 制 制度由 风 险 控 制
的 目 标 和 原则 、 风 险控制 的 机 构 设置 、 风 险控制 的 程 序 、风 险 类 型的界 定 、 风 险
控制的主要措施、 风险 控制的具体制度、 风险 控制制度的监督与评价等部分组成。 
风 险 控 制 的 具 体 制 度 主 要 包 括 投 资 风 险 管 理 制 度 、 交 易 风 险 管 理 制 度 、 财 务
风险控制制度以及岗位 分离制度、 防火墙制度、 岗位职责、 反馈制度、 保密制度、
员工行为准则等程序性风险管理制度。 
（3）监察稽核制度 



公 司 设立 督 察 长，经 董 事 会 聘任 ， 报 中国证 监 会 相 关机 构 认 可 。根 据 公 司 监
察 稽 核 工 作的 需 要 ，督察 长 可 以 列席 公 司 相关会 议 ， 调 阅公 司 相 关档案 ， 就 内 部
控 制 制 度 的执 行 情 况独立 地 履 行 检查 、 评 价、报 告 、 建 议职 能 。 督察长 定 期 和 不
定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 
公 司 设 立 法 律 合规 监 察部 开 展 监 察 稽 核工 作 ，并 保 证 法 律 合 规监 察 部的 独 立
性 和 权 威 性。 公 司 明确了 法 律 合 规监 察 部 及内部 各 岗 位 的具 体 职 责 ，严 格 制 订 了
专业任职条件、操作程序和组织纪律。 
法 律 合 规 监 察 部强 化 内部 检 查 制 度 ， 通过 定 期或 不 定 期 检 查 内部 控 制制 度 的
执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 
公 司 董 事 会 和 管理 层 充分 重 视 和 支 持 监察 稽 核工 作 ， 对 违 反 法律 法 规和 公 司
内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































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四 、基 金托 管人 
一 、基 金托管 人情 况 
1、基本情况 
名称：平安银行股份有限公司 
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 
法定代表人：谢永林 
成立日期：1987 年12月22日 
组织形 式：股份有限公司 
注册资本：17,170,411,366 元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 
联系人：高希泉 
联系电话：(0755) 2219 7701 
1、平安银行基本情况 
平 安 银 行 股 份 有限 公 司是 一 家 总 部 设 在深 圳 的全 国 性 股 份 制 商业 银 行（ 深 圳
证券交易所简称： 平安银行， 证券代码000001 ） 。 其前身是深圳发展银行股份有限
公司，于2012年6 月 吸收 合 并 原 平安 银 行 并于同 年7 月 更名 为 平 安银行 。 中 国 平 安
保险 （集团 ） 股份有限 公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份 ， 为平安银行
的控股股东。 截至2017 年末， 在职员工32502 人， 通过全国70家分行、1079家营业
机构为客户提供多种金融服务 。 
2017 年，平安银行 收入、利润、规模保持稳健发展。 实现营业收入 1057.86
亿元 （ 还原营改增前的营业收入同比增幅 1.67%） 、 净利润231.89 亿元 （同比增长
2.61%） 、 资产总额32,484.74 亿元 （较上年末增长9.99%） 、 吸收存款余额20,004.20
亿元 （较上年末增长 4.09%） 、 发放贷款和垫款总额 （含贴现）17,042.30 亿元 （较
上年末增幅15.48%）。 
平安银行总 行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、 资金清算处、 规划发展处、IT 系统支持处、 督察合规处 、 基金服务中心 8 个
处室，目前部门人员为 60 人。 平安大华基金管理有限公司






























































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2、主要人员情况 
 陈正涛,男,中共党员， 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注
册私人银行家， 具备 《中国证券业执业证书》 。 长期从事商业银行工作， 具有本外
币资金清算， 银行经营 管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年7 月至1993
年2 月在武汉金融高等专科学校任教； 1993 年3 月至1993 年7 月在招商银行武汉
分行任客户经理； 1993 年8 月至1999 年2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷
部经理、 行长助理；1999 年3 月－2000 年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助
理； 2000 年2 月至2001 年7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001 年8
月至 2003 年 2 月在招 行武汉分行解放公园支行任行长；2003 年 3 月至 2005 年 4
月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005 年5 月至2007 年6 月在招行武汉分
行硚口支行任行长； 2007 年7 月至2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行部任总经
理； 自2008 年2 月加 盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、 产 品及交易银行
部 副 总 经 理， 一 直 负责公 司 银 行 产品 开 发 与管理 ， 全 面 掌握 银 行 产品包 括 托 管 业
务 产 品 的 运作 、 营 销和管 理 ， 尤 其是 对 商 业银行 有 关 的 各项 监 管 政策比 较 熟 悉 。
2011 年 12 月任平安银 行资产托管部副总经理；2013 年 5 月起任平 安银行资产托
管事业部副总裁 （主持工作） ； 2015 年3 月5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。 
3、基金托管业务经营情况 
2008 年8 月15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 
截至2018年6月末，平 安银行股份有限公司托管净值规模合计6.04万亿，托管
证券投资基金共113 只， 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、 华
富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证
金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型
证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货
币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期
添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报
债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券
投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中 海进取收益灵活
配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大
华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投
资基金 （LOF ） 、 嘉合 磐石混合型证券投资基金、 平安大华鑫享混合型证券投资基平安大华基金管理有限公司






























































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金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资
基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保
本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港
深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基
金、 广发安泽回报纯债 债券型证券投资基金 、 博时裕景纯债债券型证券投资基金、
平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平
安大华安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐
债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债
券型证券投资基金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、 南方荣欢定期
开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合
型证券投资基金、南方颐元 债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合
型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天
添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期
开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型
证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置
混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起
点股票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华
量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、 博时 丰达纯债6个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动
力灵活配置混合型证券投资基金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安
大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基
金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平
安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华
鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投
资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期 开放债
券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪
港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳
定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证平安大华基金管理有限公司






























































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券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资
基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券
型证券投资基 金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安大华转型
创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃灵
活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南
方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、 中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、
平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万
家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式
证券投资基金、 平安大 华沪深300指数量化增强证券投资基金、 平安 大华合正定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺
三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰安惠收益定期开放债券型证券
投资基金、 博时富安纯 债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、 富荣福鑫灵
活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活
配置混合型证券投资基金、平安大华中证500 交易型开放式指数证券投资基金
（ETF ） 、 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、 平安大华合韵定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定 期开放债券型发起式证券投资
基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安大华MSCI 中国A
股低波动交易型开放式指数证券投资基金 （ETF ） 、 平安大华合悦定期开放债券型
发起式证券投资基金。 
二 、基 金托管 人的 内部风 险控 制制度 说明 
1、内部控制目标 
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确
保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份
额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性 ；防范和化解经营
风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。 
2、内部控制组织结构 平安大华基金管理有限公司






























































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平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产
托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 
3、内部控制制度及措施 
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得
基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、 检查制度，
授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资 料严格保管，
制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息
由专职信息披露人负责， 防止泄密； 业务实现 自动化操作， 防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。 
三 、基 金托管 人对 基金管 理人 运作基 金进 行监督 的方 法和程 序 
1、监督方法 
依照 《基金法》 及其配 套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。
利用行业普遍使用的 “ 资产托管业务系统 —— 监控子系统” ， 严格按 照现行法律法
规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投 资范围、投资组合
等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常
为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资
指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 
2、监督流程 
（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例
行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管
理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及
交易对手等内容进行合法 合规性监督。 
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基
金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国
证监会。 
（4） 通过技术或非技 术手段发现基金涉嫌违规交易， 电话或书面要 求管理人平安大华基金管理有限公司






























































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进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 平安大华基金管理有限公司






























































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五 、相 关服 务机 构 
（ 一） 基金份 额 发 售机构 
1、发售协调人 
名称： 平安证券 股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
法定代表人：曹实凡 
联系人 ：石静武 
联系电话：0755-22631117 
客服电话：400-8816-168 
传真：0755-82400862 
网址：stock.pingan.com 
2、申购赎回代理证券公司 
(1) 国泰君安证券股份 有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼



法定代表人：杨德红



联系人：钟伟镇 
联系电话：021-38032284 
客服电话：95521 
传真：021-38670666 
网址：www.gtja.com 
(2) 招商证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 
法定代表人：霍达 
联系人：黄婵娟 
联系电话：0755-82943666 
客服电话：95565 ；400-8888-111 平安大华基金管理有限公司






























































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传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
(3) 广发证券股份有限 公司 
注册地址 ：广州市黄埔区中新广场知识城腾飞一街 2 号 618 室 
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19 、38-44 楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
客服电话：95575 
传真：020-87557689 
网址：www.gf.com.cn 
(4) 中信证券股份有限 公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
联系人：郑慧



联系电话：010-60838888 
客服电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
(5) 长江证券股份有限 公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：尤习贵 
联系人：奚博宇 
联系电话：021-68751860 
客服电话：95579 或 4008-888-999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com 
(6) 安信证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 平安大华基金管理有限公司






























































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30 
 
法定代表人：王连志 
联系人：陈剑虹 
电话：0755-82555551 
客服电话：400-800-1001 
网址：www.essence.com.cn 
(7) 中信证券（山东） 有限责任公司 
注册地址：青岛市崂山区苗岭 路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 
法定代表人：姜晓林 
联系人：吴忠超 
联系电话：0532-85022326 
客服电话：0532-96577 
传真：0532-85022605 
网址：www.citicssd.com 
(8) 光大证券股份有限 公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人 ：何耀、李芳芳 
联系电话：021-22169999 
客服电话：95525 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
(9) 平安证券股份有限 公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
法定代表人：刘世安 
联系人：周一涵 
联系电话：021-38637436 
客服电话：400-8816-168 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
31 
 
传真：0755-82400862 
网址：stock.pingan.com 
(10) 东海证券股份有限 公司 
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层



办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦



法定代表人：赵俊



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人：王一彦 
客服电话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



(11) 中泰证券股份有限 公司 
注册地址：山东省济 南市经十路 20518 号 
办公地址：山东省济南市经七路 86 号证券大厦 
法定代表人：李玮 
联系人：许曼华 
联系电话：021-20315117 
客服电话：95538 
传真：0531-68889752 
网址：www.zts.com.cn 
（ 二） 基金注 册登 记机构 
名称： 中国证券登记结算有限责任公司 
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 周明 
电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
联系人： 崔巍 
 平安大华基金管理有限公司






























































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（ 三） 律师事 务所 和经办 律师 
律师事务所：上海市通力律师事务所 
地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话：021-3135 8666 
传真：021-3135 8600 
经办律师：黎明、陈颖华 
联系人：陈颖华 
（ 四） 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师 
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 
法定代表人：李丹



联系电话： （021 ）2323 8888 
传真电话： （021 ）2323 8800 
经办注册会计师：曹翠丽、陈怡 
联系人：陈怡 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
33 
 
六 、基 金的 募集 
本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定，
并经中国证监会 证监许可 【2018】 112 号文准予募集注册 。 自2018 年 3 月5 日至2018
年 3 月 16 日，本基金 面向个人投资者、机构投资者、合规境外机构投资者和法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集
2,648,875,604.00 元，有效认购户数为 6781 户。 
 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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七 、基 金合 同的 生效 
（ 一） 基金合 同的 生效 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2018 年 3 月 23
日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
（ 二） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模 
基金合同生效后， 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管 理人应当在定期报告中予以披露； 连
续 60 个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人 大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 平安大华基金管理有限公司






























































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八 、基 金份 额折 算和 变更 登记 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
（一）基金份额折算的时间 
基 金 管 理 人 应 事先 确 定基 金 份 额 折 算 日， 并 依照 《 信 息 披 露 办法 》 的有 关 规
定提前公告。 
（二）基金份额折算的原则 
根据投资需要 （ 如 变 更标 的 指 数 ） 或 为提 高 交易 便 利 ， 基 金 管理 人 可向 登 记
结 算 机 构 申请 办 理 基金份 额 折 算 与变 更 登 记。基 金 份 额 折算 由 基 金管理 人 办 理 并
由登记结算机构进行基金份额变更登记。 
基 金 份 额 折 算 后， 本 基金 的 基 金 份 额 总额 与 基金 份 额 持 有 人 持有 的 基金 份 额
数额 将 发 生调 整 ， 但调整 后 的 基 金份 额 持 有人持 有 的 基 金份 额 占 基金份 额 总 额 的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 
基 金 份 额 折 算 后， 基 金份 额 持 有 人 将 按照 折 算后 的 基 金 份 额 享有 权 利并 承 担
义务。 
如 果 基 金 份 额 折算 过 程中 发 生 不 可 抗 力或 遇 特殊 情 况 无 法 办 理， 基 金管 理 人
可延迟办理基金份额折算。 
（三）基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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九 、基 金份 额的 上市 交易 
（ 一） 基金份 额的 上市



基 金 合 同 生 效 后， 具 备下 列 条 件 的 ， 基金 管 理人 可 依 据 《 上海 证 券 交易 所 证
券投资 基金上市规则》 ，向 上海证券交易所申请基金份额上市：



1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币；



2、基金份额持有人不少于 1,000 人；



3、《 上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。



本 基 金 上 市 前 ，基 金 管理 人 应 与 上海 证券 交 易所 签 订 上 市 协 议书 。 基金 份额
获准在上海 证 券 交 易所上 市 的 ， 基金 管 理 人应按 规 定 在 指定 媒 介 上刊登 基 金 上 市
交易公告 书。


 
（ 二） 基金份 额的 上市交 易 
本基金基 金 份 额在 上 海证 券 交 易 所 的 上市 交 易需 遵 照 《 上 海 证券 交 易所 交 易
规 则 》 、 《上 海 证券 交 易所 证 券 投 资基 金 上市 规则 》 、 《 上海 证 券交 易 所交 易 型 开 放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
（ 三 ） 基金份 额 终 止上市 交易 
本基金基 金 份 额上 市 交易 期间出现 下 列情 形 之一 的 ， 上 海 证 券交 易 所可 终 止
基金的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备 本部分 第（一）款规定的上市条件。 
2、基金合同终止。 
3、基金份额持有人大会决定终止上市。 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形。 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易
所 终 止 上 市的 ， 本 基金可 由 交 易 型开 放 式 基金变 更 为 跟 踪标 的 指 数的非 上 市 的 开
放式指数基金 ，而无需召开基金份额持有人大会 。 
若 届 时 本 基 金 管理 人 已有 以 该 指 数 作 为标 的 指数 的 指 数 基 金 ，基 金 管理 人 将
本着维护基 金 份 额 持有人 合 法 权 益的 原 则 ，履行 适 当 的 程序 后 可 以选取 其 他 合 适
的指数作为标的指数。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
37 
 
（ 四 ） 基金份 额参 考净值 （IOPV ） 的计算 与公 告



基 金 管 理 人 在 每一 交 易日 开 市 前 公 告 当日 的 申购 、 赎 回 清 单 ， 基 金 管理 人 或
基 金 管 理 人委 托 的 机构 在 开 市 后 根据 申 购 、赎回 清 单 和 组合 证 券 内各只 证 券 的 实
时 成 交 数 据 ， 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV ） ， 并 将 计 算 结 果 向 上 海 证 券 交 易 所
发 送 ， 由 上海 证 券 交易 所 对 外 发 布， 仅 供 投资者 交 易 、 申购 、 赎 回基金 份 额 时 参
考。 
1、基金份额参考净值计算公式 
基 金 份 额 参 考 净值 ＝ （申 购 赎 回 清 单 中必 须 现金 替 代 的 替 代 金额 ＋ 申购 赎 回
清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申 购 赎 回 清 单 中 可
以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金
替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/
最小申购赎回单位对应的基金份额 
2、 基金份额参考净值 的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 若上海证
券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金 将相应调整。 
3、 上海证券交易所和 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式 、 公告
频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。 
（五） 在 法 律法 规 允许并 且 不 损 害届 时 基 金份额 持 有 人 利益 的 前 提下， 基 金
管 理 人 在 与基 金 托 管人协 商 一 致 后， 可 申 请在其 他 证 券 交易 所 （ 含境外 证 券 交 易
所） 同时挂牌交易。



（ 六 ） 法 律 法规 、 监管部 门 和 登 记结 算 机 构、 上海 证 券 交易 所 业 务规则 对 上
市交易另有规定的，从其规定。



（七） 若 上 海证 券 交易所 、 中 国 证券 登 记 结算有 限 责 任 公司 增 加 了基金 上 市
交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 



平安大华基金管理有限公司






























































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十、 基 金份 额的 申购 与赎回 
（ 一 ） 申购和 赎回 场所 
基 金 投 资 者 应 当在 申 购赎 回 代 理 券 商 办理 基 金申 购 、 赎 回 业 务的 营 业场 所 或
按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。



基 金 管 理 人 可 根据 情 况变 更 或 增 减 基 金申 购 赎回 代 理 券 商 ， 并予 以 公告 。 在
相 关 条 件 许可 的 前 提下， 基 金 管 理人 可 增 加或调 整 申 购 赎回 代 理 券商， 并 予 以 公
告。 
（ 二） 申购和 赎回 的开放 日及 时间 
1、开放日及开放时间



投 资 人 在 开 放 日办 理 基金 份 额 的 申 购 和赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为上 海 证券 交 易
所 、 深 圳 证券 交 易 所的正 常 交 易 日的 交 易 时间， 但 基 金 管理 人 根 据法律 法 规 、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基 金 合 同 生 效 后， 若 出现 新 的 证 券 交 易市 场 、证 券 交 易 所 交 易时 间 变更 或 其
他 特 殊 情 况， 基 金 管理人 将 视 情 况对 前 述 开放日 及 开 放 时间 进 行 相应的 调 整 ， 但
应依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告 。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间



本基金已于 2018 年5 月4 日开始办理日常申购、赎回 业务。



本基金在上市交易之前可开始办理申购及/ 或赎回。 上市期间基金可暂停办理
申购、赎回业务。 
（ 三 ） 申购与 赎回 的原则 
1、“ 份额申购、份额赎回”原则， 即申购和赎回均以份额申请 ； 
2 、 基 金 的 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 包 括 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 和/ 或其
他对价； 
3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 
4、 申购、 赎回应遵守 《 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、
《 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司关 于 上 海证券 交 易 所 交易 型 开 放式基 金 登 记 结
算 业 务 实 施细 则 》 的规定 。 如 上 海证 券 交 易所、 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
修 改 或 更 新上 述 规 则并适 用 于 本 基金 的 ， 则按照 新 的 规 则执 行 ， 并在招 募 说 明 书平安大华基金管理有限公司






























































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中进行更新 。 
基 金 管 理 人 可 根据 基 金运 作 的 实 际 情 况并 在 对基 金 份 额 持 有 人利 益 无实 质 性
不利影响 的前 提 下 调整上 述 原 则 。基 金 管 理人必 须 在 新 规则 开 始 实施前 按 照 《 信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。



（ 四） 申购与 赎回 的程序



1、申购和赎回的申请方式 
投 资 人 必 须 根 据申 购 赎回 代 理 券 商 规 定的 程 序， 在 开 放 日 的 具体 业 务办 理 时
间内提出申购或赎回的申请。 
投 资 人 在 提 交 申购 申 请时 须 按 申 购 赎 回代 理 券商 规 定 的 方 式 依照 申 购赎 回 清
单 备 足 申 购对 价 ， 投资人 在 提 交 赎回 申 请 时须持 有 足 够 的基 金 份 额余额 和 现 金 ，
否则所提交的申购、赎回申请无效。



2、申购和赎回申请的确认



投 资 者 申 购 、 赎回 申 请在 受 理 当 日 进 行确 认 。如 投 资 者 未 能 提供 符 合要 求 的
申 购 对 价 ，则 申 购 申请失 败 。 如 投资 者 持 有的符 合 要 求 的基 金 份 额不足 或 未 能 根
据 要 求 准 备足 额 的 现金， 或 基 金 投资 组 合 内不具 备 足 额 的符 合 要 求的赎 回 对 价 ，
则 赎 回 申 请失 败 。 基金销 售 机 构 受理 申 购 、赎回 申 请 并 不代 表 该 申购、 赎 回 申 请
一 定 成 功 。申 购 、 赎回的 确 认 以 登记 结 算 机构的 确 认 结 果为 准 。 对于申 请 的 确 认
情况，投资者应及时查询。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本 基 金 申 购 赎 回过 程 中涉 及 的 基 金 份 额、 组 合证 券 、 现 金 替 代、 现 金差 额 及
其 他 对 价 的 清 算 交 收 适 用 《 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细
则 》 、 《 中国 证 券登 记 结算 有 限 责 任公 司 关于 上海 证 券 交 易所 交 易型 开 放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 
对 于 本 基 金 的 申购 业 务采 用 净 额 结 算 和逐 笔 全额 结 算 相 结 合 的方 式 ，其 中 上
交 所 上 市 的成 份 股 的现金 替 代 、 申购 当 日 并卖出 的 基 金 份额 及 对 应的深 交 所 上 市
的 成 份 股 的现 金 替 代采用 净 额 结 算， 申 购 当日未 卖 出 的 基金 份 额 及对应 的 深 交 所
上 市 的 成 份股 的 现 金替代 采 用 逐 笔全 额 结 算；对 于 本 基 金的 赎 回 业务采 用 净 额 结
算和代收代付相结合的方式， 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算，
深 交 所 上 市的 成 份 股的现 金 替 代 采用 代 收 代付； 本 基 金 上述 申 购 赎回业 务 涉 及 的平安大华基金管理有限公司






























































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现金差额和现金替代退补款采用代收 代付。 
投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日
卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理
申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理
现金差额的交收， 并将 结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和 基金托管人。
现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 
投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额
的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理上交所
上市的成分股现金替代的交收 以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交
收 ， 并 将 结果 发 送 给申购 赎 回 代 理券 商 、 基金管 理 人 和 基金 托 管 人。基 金 管 理 人
不迟于 T+3 日办理赎回 的深交所上市的成份股现金替代的交付 。 
如 果 登 记 结 算 机构 和 基金 管 理 人 在 清 算交 收 时发 现 不 能 正 常 履约 的 情形 ， 则
依 据 《 上 海证 券 交 易所交 易 型 开 放式 指 数基 金业 务 实 施 细则 》 、 《 中 国证 券 登 记 结
算 有 限 责 任公 司 关 于上海 证 券 交 易所 交 易 型开放 式 基 金 登记 结 算 业务实 施 细 则 》
和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 
基 金 管 理 人 、 登记 结 算机 构 可 在 法 律 法规 允 许的 范 围 内 ， 对 申购 赎 回的 程 序
以 及 清 算 交收 和 登 记的办 理 时 间 、方 式 、 处理规 则 等 进 行调 整 ， 并在开 始 实 施 前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（ 五 ） 申购和 赎回 的数额 限制 
1、 投资人申购、 赎回的 基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，
本基金最小申购 、赎回单位为 40 万份。 
2、 当接受申购申请对 存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基
金 管 理 人 应当 采 取 设定单 一 投 资 者申 购 份额 上限 或 基 金 单日 净 申 购比例 上 限 、 拒
绝 大 额 申 购、 暂 停 基金申 购 等 措 施， 切 实 保护存 量 基 金 份额 持 有 人的合 法 权 益 。
基 金 管 理 人基 于 投 资运作 与 风 险 控制 的 需 要，可 采 取 上 述措 施 对 基金规 模 予 以 控
制。具体请参见相关公告。 
3、 基金管理人可以根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定
申 购 和 赎 回的 数 额 限制。 基 金 管 理人 必 须 在调整 前 依 照 《信 息 披 露办法 》 的 有 关
规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 平安大华基金管理有限公司






























































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（ 六 ） 申购、 赎回 的对价 和 费用 
1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，
并在 T+1 日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。
遇 特 殊 情 况， 经 中 国证监 会 同 意 ，可 以 适 当延迟 计 算 或 公告 ， 并 报中国 证监会备
案。申 购赎 回清单 由基 金管理 人编 制，T 日的 申购赎 回清 单在当 日上 海证券 交易
所 开 市 前 公告 。 未 来，若 市 场 情 况发 生 变 化，或 相 关 业 务规 则 发 生变化 ， 基 金 管
理 人 可 以 在不 违 反 相关法 律 法 规 的情 况 下 对基金 份 额 净 值、 申 购 赎回清 单 计 算 和
公告时间进行调整并提前公告。 
2、 申购对价是指投资 者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、 现金
差额和/ 或其他对价。 赎回对价是指投资 者赎回基金份额时， 基金管理人应交付给
基金份额持有 人的组合证券、 现金替代、 现金 差额和/ 或其他对价。 申购对价、 赎
回对价根据申购赎回清单和投资 者申购、赎回的基金份额数 额确定。 
3 、 投资 者在 申购 或赎回 基 金份 额时 ，申 购赎回 代 理券 商可 按照 不超过 0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用 。 
（ 七 ） 申购赎 回清 单的内 容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申 购赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、赎 回单位 所对 应的 组合证 券、现
金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。



2、组合证券相关内容



组 合 证 券 是 指 本基 金 标的 指 数 所 包 含 的全 部 或部 分 证 券 。 申 购赎 回 清单 将 公
告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。



3、现金替代 相关内容



现 金 替 代 是 指 申购 、 赎回 过 程 中 ， 投 资者 按 基金 合 同 和 招 募 说明 书 的规 定 ，
用于替代组合证券中 全部或部分证券的一定数量的现金。



采 用 现 金 替 代 是为 了 在相 关 成 份 股 停 牌等 情 况下 便 利 投 资 者 的申 购 、提 高 基
金运作的效率， 基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，
以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1）现金替代分为 4 种类型：禁止现金替代（标志为 “ 禁止” ） 、可 以现金替平安大华基金管理有限公司






























































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代 （标志为 “ 允许” ） 和必须现金替代 （标志为 “ 必须” ） 和退补现金替代 （标志为 “ 退
补”）。 
禁 止 现 金 替 代 适用 于 上海 证 券 交 易 所 上市 的 成份 股 ， 是 指 在 申购 、 赎回 基 金
份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股， 是指在申购基金份额时，
允 许 使 用 现金 作 为 全部或 部 分 该 成份 证 券 的替代 ， 但 在 赎回 基 金 份额时 ， 该 成 份
证券不允许使用现金作为替代。 
必 须 现 金 替 代 适用 于 所有 成 份 股 ， 是 指在 申 购、 赎 回 基 金 份 额时 ， 该成 份 证
券必须使用固定现金作为替代。 
退 补 现 金 替 代 适用 于 深圳 证 券 交 易 所 上市 的 成份 股 ， 是 指 在 申购 、 赎回 基 金
份额时，该 成 分 证 券必须 使 用 现 金替 代 ， 根据基 金 管 理 人买 卖 情 况，与 投 资 者 进
行退款或补款。 
（2）可 以现金替代 
① 适 用 情 形 ： 可以 现 金替 代 的 证 券 一 般是 由 于停 牌 等 原 因 导 致投 资 者无 法 在
申购时买入的证券。目前仅适用于 中证 500 指数中的上海证券交易所上市的成份
股。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券参考价格× （1＋现金替代溢价比率） 
其 中 ， 该 证 券 参考 价 格为 该 证 券 前 一 交易 日 除权 除 息 后 的 收 盘价 。 如果 上 海
证 券 交 易 所参 考 价 格确定 原 则 发 生变 化 ， 以上海 证 券 交 易所 通 知 规定的 参 考 价 格
为准。 
对 于 使 用 现 金 替代 的 证券 ， 基 金 管 理 人需 在 证券 恢 复 交 易 后 买入 ， 而实 际 买
入 价 格 加 上相 关 交 易费 用 后 与 申 购时 的 参 考价格 可 能 有 所差 异 。 为便于 操 作 ， 基
金 管 理 人 在申 购 赎 回清单 中 预 先 确定 现 金 替代溢 价 比 率 ，并 据 此 收取替 代 金 额 。
如 果 预 先 收取 的 金 额高于 基 金 购 入该 部 分 证券的 实 际 成 本， 则 基 金管理 人 将 退 还
多 收 取 的 差额 ； 如 果预先 收 取 的 金额 低 于 基金购 入 该 部 分证 券 的 实际成 本 ， 则 基
金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日， 基金 管理 人在 申 购赎回 清单 中公 布现金 替代溢 价比 率， 并据此 收取替
代金额。 平安大华基金管理有限公司






























































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在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 N+2 日）内，
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。N ＋2 日日终， 若已购入
全 部 被 替 代的 证 券 ，则以 替 代 金 额与 被 替 代证券 的 实 际 购入 成 本 （包括 买 入 价 格
与 交 易 费 用） 的 差 额，确 定 基 金 应退 还 投 资者或 投 资 者 应补 交 的 款项； 若 未 能 购
入 全 部 被 替代 的 证 券，则 以 替 代 金额 与 所 购入的 部 分 被 替代 证 券 实际购 入 成 本 加
上按照 N+2 日收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退
还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正
常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上
按 照 最 近 一次 收 盘 价计算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值的 差 额 ，确定 基 金 应 退
还投资者或投资者应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后至 N+2 日（若在特 例情况下，则为 T 日 起第 20 个
交易日） 期间发生除息、 送股 （转增） 、 配股 以及由于股权分置改革等发生的权益
变动，则进行相应调整。 
N+2 日后 第 1 个工作日 （若在特例情况下，则为 T 日起 第 21 个交易 日） ，基
金 管 理 人 将应 退 款 和补款 的 明 细 数据 发 送 给申购 赎 回 代 理券 商 和 基金托 管 人 ， 相
关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 
④ 替 代 限 制 ： 为有 效 控制 基 金 的 跟 踪 偏离 度 和跟 踪 误 差 ， 基 金管 理 人可 规 定
投 资 者 使 用 可 以 现 金 替 代 的 比 例 合 计 不 得 超 过 申 购 基 金 份 额 资 产 净 值 的 一 定 比
例。现金替代比例的计算公式为： 
现金替代比例（% ）=



其 中 ， 该 证 券 参考 价 格目 前 为 该 证 券 前一 交 易日 除 权 除 息 后 的收 盘 价， 如 果
上 海 证 券 交易 所 参 考价格 确 定 原 则发 生 变 化，以 上 海 证 券交 易 所 通知规 定 的 参 考
价格为准。 参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价， 如
果 上 海 证 券交 易 所 参考基 金 份 额 净值 计 算 方式发 生 变 化 ，以 上 海 证券交 易 所 通 知
规定的参考基金份额净值为准。 
（3）必须现金替代



① 适 用 情 形 ： 必须 现 金替 代 的 证 券 一 般是 由 于标 的 指 数 调 整 将被 剔 除， 或 基
金 管 理 人 出于 保 护 持有人 利 益 原 则等 原 因 认为有 必 要 实 行必 须 现 金替代 的 成 份 证平安大华基金管理有限公司






























































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券。



② 替 代 金 额 ： 对于 必 须现 金 替 代 的 证 券， 基 金管 理 人 将 在 申 购赎 回 清单 中 公
告替代的一定数量的现金，即 “ 固定替代金额 ” 。固定替代金额的计算方法为申购
赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T 日开盘参考价。



（4）退补现金替代 
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于 中证 500 指数深圳 证券交易
所上市的成份股； 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
申购的替代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× （1+ 现金替
代溢价比例） ； 
赎回的替代金额＝替代证券数量× 该证券调整后 T 日开盘参考价× （1- 现金替
代溢价比例） 。 
③替代金额的处理程序 
对 退 补 现 金 替 代而 言 ，申 购 时 收 取 现 金替 代 溢价 的 原 因 是 ， 对于 使 用现 金 替
代 的 证 券 ，基 金 管 理人将 买 入 该 证券 ， 实 际买入 价 格 加 上相 关 交 易费用 后 与 该 证
券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回
清 单 中 预 先确 定 现 金替代 溢 价 比 例， 并 据 此收取 替 代 金 额。 如 果 预先收 取 的 金 额
高 于 基 金 购入 该 部 分证券 的 实 际 成本 ， 则 基金管 理 人 将 退还 多 收 取的差 额 ； 如 果
预 先 收 取 的金 额 低 于基金 购 入 该 部分 证 券 的实际 成 本 ， 则基 金 管 理人将 向 投 资 者
收取欠缺的差额。 
对 退 补 现 金 替 代而 言 ，赎 回 时 扣 除 现 金替 代 溢价 的 原 因 是 ， 对于 使 用现 金 替
代 的 证 券 ，基 金 管 理人将 卖 出 该 证券 ， 实 际卖出 价 格 扣 除相 关 交 易费用 后 与 该 证
券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回
清 单 中 预 先确 定 现 金替代 溢 价 比 例， 并 据 此支付 替 代 金 额。 如 果 预先支 付 的 金 额
低 于 基 金 卖出 该 部 分证券 的 实 际 收入 ， 则 基金管 理 人 将 退还 少 支 付的差 额 ； 如 果
预 先 支 付 的金 额 高 于基金 卖 出 该 部分 证 券 的实际 收 入 ， 则基 金 管 理人将 向 投 资 者
收取多支付的差额。 
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成
份证券的调整后开盘参考价确定。 
基金管理人将自 T 日 起在收到申购交易确认后按照 “ 时间优先、实时申报 ” 的平安大华基金管理有限公司






























































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原则依次买入申购被替代的部分证券， 在收到赎回交易确认后按照 “ 时间优先、 实
时申报 ” 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易， 基金管理人
在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 N+2 日） 内完成上
述交易。 
时 间 优 先 的 原 则为 ： 申购 赎 回 方 向 相 同的 ， 先确 认 成 交 者 优 先于 后 确认 成 交
者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 
实 时 申 报 的 原 则为 ： 基金 管 理 人 在 深 圳证 券 交易 所 连 续 竞 价 期间 ， 根据 收 到
的 上 海 证 券交 易 所 申购赎 回 确 认 记录 ， 在 技术系 统 允 许 的情 况 下 实时向 深 圳 证 券
交易所申报被替代证券的交易指令。 
T 日 基 金 管 理人 按 照 “时间优先” 的 原 则依 次与 申 购 投 资 者确 定 基 金应 退 还 投
资 者 或 投 资者 应 补 交的款 项 ， 即 按照 申 购 时间顺 序 ， 以 替代 金 额 与被替 代 证 券 的
依 次 实 际 购入 成 本 （包括 买 入 价 格与 交 易 费用） 的 差 额 ，确 定 基 金应退 还 申 购 投
资者或申购投资者应补交的款项；按照 “ 时 间 优 先 ” 的 原 则 依 次 与 赎 回 投 资 者 确 定
基 金 应 退 还投 资 者 或投资 者 应 补 交的 款 项 ，即按 照 赎 回 时间 顺 序 ，以替 代 金 额 与
被 替 代 证 券的 依 次 实际卖 出 收 入 （卖 出 价 格扣除 交 易 费 用） 的 差 额，确 定 基 金 应
退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 
对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T
日 后 基 金 管理 人 可 以继续 进 行 被 替代 证 券 的买入 和 卖 出 ，按 照 前 述原则 确 定 基 金
应退还投资者或投资者应补交的款项。 
N+2 日日终，若已购 入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际 购 入 成 本（ 包 括 买入价 格 与 交 易费 用 ） 的差额 ， 确 定 基金 应 退 还申购 投 资 者 或
申 购 投 资 者应 补 交 的款项 ； 若 未 能购 入 全 部被替 代 的 证 券， 则 以 替代金 额 与 所 购
入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入 价格与交易费用） 加上按照 N+2 日
收 盘 价 计 算的 未 购 入的部 分 被 替 代证 券 价 值的差 额 ， 确 定基 金 应 退还申 购 投 资 者
或申购投资者应补交的款项。 
N+2 日日终，若已卖 出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实
际 卖 出 收 入（ 卖 出 价格扣 除 交 易 费用 ） 的 差额， 确 定 基 金应 退 还 赎回投 资 者 或 赎
回 投 资 者 应补 交 的 款项； 若 未 能 卖出 全 部 被替代 的 证 券 ，以 替 代 金额与 所 卖 出 的
部分被替代证券实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用） 加上按照 N+2 日收盘价
计 算 的 未 卖出 的 部 分被替 代 证 券 价值 的 差 额，确 定 基 金 应退 还 赎 回投资 者 或 赎 回平安大华基金管理有限公司






























































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投资者应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正
常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包
括 买 入 价 格与 交 易 费用） 加 上 按 照最 近 一 次收盘 价 计 算 的未 购 入 的部分 被 替 代 证
券 价 值 的 差额 ， 确 定基金 应 退 还 申购 投 资 者或申 购 投 资 者应 补 交 的款项 ， 以 替 代
金 额 与 所 卖出 的 部 分被替 代 证 券 实际 卖 出 收入（ 卖 出 价 格扣 除 交 易费用 ） 加 上 按
照 最 近 一 次收 盘 价 计算的 未 卖 出 的部 分 被 替代证 券 价 值 的差 额 ， 确定基 金 应 退 还
赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 N+2 日期间发生 除息、 送股 （转增） 、 配股等 权益
变动，则进行相应调整。 
N+2 日后第 1 个工作 日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送
给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作
日内完成。 
4、预估现金部分相关内容



预 估 现 金 部 分 是指 为 便于 计 算 基 金 份 额参 考 净值 及 申 购 赎 回 代理 券 商预 先 冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
预估现金部分的计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎
回 清 单 中 必须 现 金 替代的 固 定 替 代金 额 ＋ 申购、 赎 回 清 单中 退 补 现金替 代 成 份 证
券的数 量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购、 赎回清单中可以现金
替代成份证 券的数 量与 该证券调整 后 T 日开 盘参考价相 乘之和+ 申 购、赎回清单
中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 
其中， 该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的
指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算
公 式 中 的 “T-1 日 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 的 基 金 资 产 净 值 ” 需 扣 减 相 应 的 收 益 分 配 数
额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。



5、现金差额相关内容



T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为：



T 日现金差额＝T 日最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中
必 须 用 现 金替 代 的 固定替 代 金 额 ＋申 购 赎 回清单 中 可 以 用现 金 替 代成份 证 券 的 数平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
47 
 
量与 T 日收盘价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T
日收盘价相乘之和） 。



T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资
金的清算交收。 
现 金 差 额 的 数 值可 能 为正 、 为 负 或 为 零。 在 投资 者 申 购 时 ， 如现 金 差额 为 正
数 ， 则 投 资者 应 根 据其申 购 的 基 金份 额 支 付相应 的 现 金 ，如 现 金 差额为 负 数 ， 则
投 资 者 将 根据 其 申 购 的基 金 份 额 获得 相 应 的现金 ； 在 投 资者 赎 回 时，如 现 金 差 额
为正数， 则投资者将根 据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金 差额为负数，
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购赎回清单的格式 
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息（示例） 
最新公告 日期


2017-03-08 
基金名称 平安大华 中证 500 交易 型 开放式指 数证券 投资基 金 
基金管理 公司名 称 平安大华 基金管 理有限 公 司 
一级市场 基金代 码 
 
2017-03-07 信息 内容 
现金差额( 单位： 元) -45,296.92



最小申购 、赎回 单位资 产 净值(单位 ：元) 
 
基金份额 净值(单 位：元) 
 
2017-03-08 信息 内容 
最小申购、赎回单位 的 预估现金部
分（单位 ：元） 
-45,133 
最小申购 、赎回 单位( 单 位： 份) 
 
现金替代 比例上 限 50.00% 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
48 
 
是否需要 公布IOPV 是 
申购、赎 回的允 许情况 允许申购 和赎回 
申购上限 无 
赎回上限 600,000,000 
 
组合证券替代 信息内容 
证券代码 证券简称 
股票数量
（股） 
现金替代标志 
现金替代溢
价比率 
替代金额( 单
位：人民币元) 
000006 深振业Ａ 600 深市退补 10% 5910.000 
000009 中国宝安 1400 深市退补 10% 7518.000 
000012 南 玻Ａ 600 深市退补 10% 4692.000 
000021 深科技 500 深市退补 10% 3870.000 
000025 特力 A 100 深市退补 10% 3100.000 
000027 深圳能源 800 深市退补 10% 4504.000 
000028 国药一致 100 深市退补 10% 5386.000 
000031 中粮地产 700 深市退补 10% 5600.000 
000039 中集集团 500 深市退补 10% 9180.000 
000049 德赛电池 100 深市退补 10% 3165.000 
000050 深天马Ａ 500 深市退补 10% 7490.000 
000061 农 产 品 400 深市退补 10% 2596.000 
000062 深圳华强 100 深市退补 10% 1918.000 
000066 中国长城 1100 深市退补 10% 6853.000 
000078 海王生物 1000 深市退补 10% 5390.000 
000089 深圳机场 600 深市退补 10% 5250.000 
000090 天健集团 400 深市退补 10% 3952.000 
000099 中信海直 300 深市退补 10% 2265.000 
000156 华数传媒 400 深市退补 10% 4560.000 
000158 常山北明 400 深市退补 10% 2788.000 
000400 许继电气 400 深市退补 10% 4300.000 
000401 冀东水泥 600 深市退补 10% 7020.000 
000418 小天鹅Ａ 100 深市退补 10% 6750.000 
000426 兴业矿业 400 深市退补 10% 4656.000 
000488 晨鸣纸业 600 深市退补 10% 11160.000 
000501 鄂武商Ａ 200 深市退补 10% 3200.000 
000513 丽珠集团 100 深市退补 10% 6600.000 
000519 中兵红箭 400 深市退补 10% 2820.000 
000528 柳工 500 深市退补 10% 4305.000 
000536 华映科技 400 深市退补 10% 1532.000 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
49 
 
000541 佛山照明 400 深市退补 10% 3352.000 
000543 皖能电力 700 深市退补 10% 3269.000 
000547 航天发展 600 深市退补 10% 6498.000 
000552 靖远煤电 700 深市退补 10% 2716.000 
000563 陕国投Ａ 1000 深市退补 10% 3950.000 
000566 海南海药 600 深市必须 - 7734.000 
000572 海马汽车 700 深市退补 10% 2443.000 
000581 威孚高科 300 深市退补 10% 7254.000 
000587 金洲慈航 500 深市退补 10% 3405.000 
000592 平潭发展 1000 深市退补 10% 4330.000 
000596 古井贡酒 100 深市退补 10% 6126.000 
000598 兴蓉环境 1100 深市退补 10% 5302.000 
000600 建投能源 500 深市退补 10% 3065.000 
000612 焦作万方 500 深市退补 10% 3750.000 
000636 风华高科 500 深市退补 10% 4980.000 
000652 泰达股份 700 深市退补 10% 2940.000 
000656 金科股份 1700 深市退补 10% 8874.000 
000661 长春高新 100 深市退补 10% 16130.000 
000662 天夏智慧 200 深市退补 10% 2680.000 
000667 美好置业 1600 深市退补 10% 4768.000 
000669 金鸿控股 200 深市退补 10% 2388.000 
000680 山推股份 600 深市退补 10% 2550.000 
000681 视觉中国 200 深市退补 10% 4300.000 
000685 中山公用 600 深市退补 10% 5940.000 
000690 宝新能源 1100 深市退补 10% 8580.000 
000703 恒逸石化 300 深市退补 10% 7803.000 
000712 锦龙股份 300 深市退补 10% 3834.000 
000718 苏宁环球 1000 深市退补 10% 4250.000 
000727 华东科技 1700 深市退补 10% 3689.000 
000729 燕京啤酒 900 深市退补 10% 6417.000 
000732 泰禾集团 300 深市退补 10% 9540.000 
000758 中色股份 700 深市退补 10% 4501.000 
000761 本钢板材 300 深市退补 10% 1611.000 
000762 西藏矿业 300 深市退补 10% 3708.000 
000766 通化金马 200 深市退补 10% 2720.000 
000777 中核科技 200 深市退补 10% 2522.000 
000778 新兴铸管 1300 深市退补 10% 6656.000 
000786 北新建材 600 深市退补 10% 14946.000 
000806 银河生物 400 深市退补 10% 2820.000 
000807 云铝股份 700 深市退补 10% 5642.000 
000816 智慧农业 700 深市退补 10% 1995.000 
000825 太钢不锈 1400 深市退补 10% 8848.000 
000829 天音控股 300 深市退补 10% 2400.000 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
50 
 
000830 鲁西化工 600 深市退补 10% 14064.000 
000848 承德露露 400 深市退补 10% 3708.000 
000860 顺鑫农业 300 深市退补 10% 5508.000 
000877 天山股份 400 深市退补 10% 4148.000 
000878 云南铜业 500 深市退补 10% 6685.000 
000887 中鼎股份 500 深市退补 10% 7385.000 
000897 津滨发展 800 深市退补 10% 2464.000 
000926 福星股份 500 深市退补 10% 5565.000 
000930 中粮生化 600 深市退补 10% 8004.000 
000937 冀中能源 700 深市退补 10% 4158.000 
000939 凯迪生态 1000 深市退补 10% 4990.000 
000960 锡业股份 500 深市退补 10% 7850.000 
000969 安泰科技 400 深市退补 10% 2840.000 
000970 中科三环 500 深市退补 10% 5245.000 
000975 银泰资源 400 深市退补 10% 5944.000 
000977 浪潮信息 500 深市退补 10% 7865.000 
000979 中弘股份 4200 深市必须 - 8148.000 
000981 银亿股份 800 深市退补 10% 6392.000 
000987 越秀金控 200 深市退补 10% 1700.000 
000988 华工科技 400 深市退补 10% 5424.000 
000990 诚志股份 200 深市退补 10% 3072.000 
000997 新 大 陆 400 深市退补 10% 6400.000 
000998 隆平高科 500 深市退补 10% 10960.000 
000999 华润三九 200 深市退补 10% 4980.000 
001696 宗申动力 400 深市退补 10% 2084.000 
002001 新和成 300 深市退补 10% 10947.000 
002002 鸿达兴业 700 深市退补 10% 4802.000 
002004 华邦健康 900 深市退补 10% 6057.000 
002005 德豪润达 700 深市退补 10% 3052.000 
002011 盾安环境 300 深市退补 10% 1797.000 
002013 中航机电 600 深市退补 10% 5322.000 
002018 华信国际 600 深市退补 10% 3246.000 
002019 亿帆医药 400 深市退补 10% 7368.000 
002022 科华生物 300 深市退补 10% 3504.000 
002028 思源电气 300 深市退补 10% 4479.000 
002030 达安基因 300 深市退补 10% 3846.000 
002032 苏泊尔 100 深市退补 10% 4200.000 
002038 双鹭药业 300 深市退补 10% 8175.000 
002041 登海种业 200 深市退补 10% 2096.000 
002048 宁波华翔 200 深市退补 10% 4080.000 
002049 紫光国芯 200 深市退补 10% 6680.000 
002050 三花智控 500 深市退补 10% 9090.000 
002051 中工国际 400 深市退补 10% 6900.000 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
51 
 
002056 横店东磁 500 深市退补 10% 4445.000 
002063 远光软件 300 深市退补 10% 2751.000 
002064 华峰氨纶 700 深市退补 10% 3311.000 
002073 软控股份 400 深市退补 10% 3136.000 
002078 太阳纸业 1000 深市退补 10% 11510.000 
002092 中泰化学 800 深市退补 10% 10576.000 
002093 国脉科技 300 深市退补 10% 2475.000 
002106 莱宝高科 400 深市退补 10% 2904.000 
002118 紫鑫药业 300 深市退补 10% 2175.000 
002122 天马股份 500 深市退补 10% 4245.000 
002123 梦网集团 300 深市退补 10% 2889.000 
002127 南极电商 500 深市退补 10% 6550.000 
002128 露天煤业 400 深市退补 10% 4744.000 
002131 利欧股份 2100 深市退补 10% 5208.000 
002147 新光圆成 300 深市退补 10% 4428.000 
002152 广电运通 800 深市退补 10% 5080.000 
002155 湖南黄金 500 深市退补 10% 4600.000 
002176 江特电机 700 深市退补 10% 6055.000 
002179 中航光电 200 深市退补 10% 6798.000 
002183 怡亚通 900 深市退补 10% 5625.000 
002190 成飞集成 100 深市退补 10% 2084.000 
002191 劲嘉股份 600 深市退补 10% 4728.000 
002195 二三四 五 1200 深市退补 10% 6492.000 
002221 东华能源 500 深市退补 10% 5490.000 
002223 鱼跃医疗 400 深市退补 10% 8116.000 
002233 塔牌集团 300 深市退补 10% 3264.000 
002242 九阳股份 200 深市退补 10% 3334.000 
002244 滨江集团 1000 深市退补 10% 7490.000 
002249 大洋电机 700 深市退补 10% 4130.000 
002250 联化科技 400 深市退 补 10% 3724.000 
002251 步步高 200 深市退补 10% 3802.000 
002254 泰和新材 300 深市退补 10% 3564.000 
002261 拓维信息 400 深市退补 10% 2332.000 
002266 浙富控股 1000 深市退补 10% 3990.000 
002268 卫士通 300 深市退补 10% 6495.000 
002269 美邦服饰 800 深市退补 10% 2200.000 
002271 东方雨虹 300 深市退补 10% 11820.000 
002273 水晶光电 300 深市退补 10% 5520.000 
002276 万马股份 400 深市退补 10% 2620.000 
002277 友阿股份 600 深市退补 10% 2778.000 
002280 联络互动 700 深市退补 10% 4270.000 
002281 光迅科技 200 深市退补 10% 4190.000 
002285 世联行 600 深市退补 10% 5790.000 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
52 
 
002299 圣农发展 300 深市退补 10% 3633.000 
002308 威创股份 300 深市退补 10% 2793.000 
002311 海大集团 400 深市退补 10% 8572.000 
002317 众生药业 300 深市退补 10% 3015.000 
002325 洪涛股份 500 深市退补 10% 2050.000 
002332 仙琚制药 400 深市退补 10% 2676.000 
002340 格林美 1700 深市退补 10% 10217.000 
002342 巨力索具 400 深市退补 10% 2068.000 
002344 海宁皮城 300 深市退补 10% 1800.000 
002345 潮宏基 300 深市退补 10% 3225.000 
002353 杰瑞股份 400 深市退补 10% 5520.000 
002354 天神娱乐 300 深市退补 10% 4500.000 
002358 森源电气 300 深市必须 - 4458.000 
002359 北讯集团 300 深市退补 10% 7599.000 
002366 台海核电 300 深市退补 10% 7935.000 
002368 太极股份 200 深市退补 10% 4028.000 
002371 北方华创 100 深市退补 10% 2692.000 
002373 千方科技 400 深市退补 10% 5000.000 
002375 亚厦股份 500 深市退补 10% 3275.000 
002384 东山精密 300 深市退补 10% 7797.000 
002390 信邦制药 500 深市退补 10% 3900.000 
002392 北京利尔 400 深市退补 10% 1584.000 
002400 省广股份 1100 深市退补 10% 5258.000 
002405 四维图新 600 深市退补 10% 12270.000 
002407 多氟多 400 深市退补 10% 6200.000 
002408 齐翔腾达 600 深市退补 10% 7446.000 
002410 广联达 500 深市退补 10% 8575.000 
002414 高德红外 100 深市退补 10% 1170.000 
002416 爱施德 200 深市退补 10% 1540.000 
002422 科伦药业 500 深市退补 10% 11800.000 
002428 云南锗业 300 深市 退补 10% 3612.000 
002431 棕榈股份 700 深市退补 10% 4648.000 
002434 万里扬 300 深市退补 10% 2391.000 
002437 誉衡药业 600 深市退补 10% 3720.000 
002439 启明星辰 300 深市退补 10% 5865.000 
002440 闰土股份 300 深市退补 10% 6477.000 
002444 巨星科技 300 深市退补 10% 3390.000 
002463 沪电股份 700 深市退补 10% 2856.000 
002477 雏鹰农牧 1200 深市退补 10% 4476.000 
002479 富春环保 300 深市退补 10% 2232.000 
002482 广田集团 400 深市退补 10% 2980.000 
002489 浙江永强 700 深市退补 10% 2884.000 
002491 通鼎互联 500 深市退补 10% 5625.000 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
53 
 
002503 搜于特 600 深市退补 10% 2994.000 
002505 大康农业 1700 深市退补 10% 4284.000 
002506 协鑫集成 1300 深市退补 10% 5148.000 
002512 达华智能 400 深市必须 - 7228.000 
002517 恺英网络 400 深市退补 10% 8540.000 
002544 杰赛科技 200 深市退补 10% 2568.000 
002551 尚荣医疗 200 深市退补 10% 1380.000 
002573 清新环境 400 深市退补 10% 5628.000 
002583 海能达 600 深市退补 10% 6486.000 
002588 史丹利 400 深市退 补 10% 2836.000 
002589 瑞康医药 500 深市退补 10% 6005.000 
002603 以岭药业 300 深市退补 10% 4074.000 
002635 安洁科技 200 深市退补 10% 3814.000 
002640 跨境通 400 深市退补 10% 6556.000 
002642 荣之联 200 深市退补 10% 1856.000 
002657 中科金财 100 深市退补 10% 1706.000 
002663 普邦股份 700 深市退补 10% 3752.000 
002665 首航节能 800 深市退补 10% 5064.000 
002670 国盛金控 400 深市退补 10% 5720.000 
002672 东江环保 300 深市退补 10% 4245.000 
002681 奋达科技 300 深市退补 10% 2730.000 
002690 美亚光电 200 深市退补 10% 3408.000 
002699 美盛文化 200 深市退补 10% 3752.000 
002701 奥瑞金 700 深市退补 10% 3710.000 
002707 众信旅游 300 深市退补 10% 3453.000 
002709 天赐材料 100 深市退补 10% 4202.000 
002745 木林森 100 深市退补 10% 3875.000 
002807 江阴银行 600 深市退补 10% 4860.000 
002815 崇达技术 100 深市退补 10% 2498.000 
002818 富森美 100 深市退补 10% 2653.000 
300001 特锐德 300 深市退补 10% 3540.000 
300002 神州泰岳 900 深市退补 10% 5400.000 
300010 立思辰 400 深市必须 - 4468.000 
300026 红日药业 1100 深市退补 10% 3927.000 
300032 金龙机电 300 深市必须 - 4167.000 
300039 上海凯宝 500 深市退补 10% 2940.000 
300043 星辉娱乐 400 深市退补 10% 1952.000 
300055 万邦达 400 深市退补 10% 6496.000 
300058 蓝色光标 1000 深市退补 10% 7190.000 
300088 长信科技 1200 深市退补 10% 7260.000 
300113 顺网科技 300 深市退补 10% 6027.000 
300115 长盈精密 300 深市退补 10% 5010.000 
300116 坚瑞沃能 600 深市退补 10% 4572.000 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
54 
 
300133 华策影视 400 深市退补 10% 4672.000 
300134 大富科技 200 深市退补 10% 3290.000 
300146 汤臣倍健 500 深市退补 10% 8465.000 
300147 香雪制药 300 深市退补 10% 2364.000 
300159 新研股份 600 深市必须 - 6240.000 
300166 东方国信 500 深市退补 10% 5870.000 
300182 捷成股份 800 深市退补 10% 7320.000 
300197 铁汉生态 600 深市退补 10% 5772.000 
300199 翰宇药业 300 深市退补 10% 4050.000 
300202 聚龙股份 200 深市退补 10% 3572.000 
300244 迪安诊断 200 深市退补 10% 3778.000 
300253 卫宁健康 700 深市退补 10% 5684.000 
300257 开山股份 200 深市退补 10% 3158.000 
300266 兴源环境 400 深市退补 10% 7996.000 
300273 和佳股份 300 深市退补 10% 2289.000 
300274 阳光电源 600 深市退补 10% 8688.000 
300287 飞利信 600 深市退补 10% 4740.000 
300291 华录百纳 300 深市退补 10% 3012.000 
300297 蓝盾股份 400 深市退补 10% 3268.000 
300324 旋极信息 400 深市退补 10% 5800.000 
300376 易事特 600 深市退补 10% 4092.000 
300383 光环新网 600 深市必须 - 7914.000 
600004 白云机场 700 允许 10% - 
600006 东风汽车 500 允许 10% - 
600017 日照港 1200 允许 10% - 
600022 山东钢铁 4100 允许 10% - 
600026 中远海能 900 允 许 10% - 
600037 歌华有线 400 允许 10% - 
600039 四川路桥 1100 允许 10% - 
600053 九鼎投资 100 允许 10% - 
600056 中国医药 300 允许 10% - 
600058 五矿发展 300 允许 10% - 
600059 古越龙山 300 允许 10% - 
600060 海信电器 500 允许 10% - 
600062 华润双鹤 300 允许 10% - 
600064 南京高科 300 允许 10% - 
600073 上海梅林 400 允许 10% - 
600079 人福医药 600 允许 10% - 
600086 东方金钰 400 允许 10% - 
600094 大名城 1000 允许 10% - 
600098 广州发展 500 允许 10% - 
600108 亚盛集团 1000 允许 10% - 
600120 浙江东方 200 允许 10% - 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
55 
 
600122 宏图高科 600 允许 10% - 
600125 铁龙物流 600 允许 10% - 
600126 杭钢股份 200 允许 10% - 
600138 中青旅 400 允许 10% - 
600141 兴发集团 200 允许 10% - 
600143 金发科技 1000 允许 10% - 
600151 航天机电 600 允许 10% - 
600155 宝硕股份 300 允许 10% - 
600158 中体产业 400 允许 10% - 
600160 巨化股份 700 允许 10% - 
600161 天坛生物 200 允许 10% - 
600166 福田汽车 2900 允许 10% - 
600169 太原重工 1100 允许 10% - 
600171 上海贝岭 300 允许 10% - 
600176 中国巨石 1100 允许 10% - 
600179 安通控股 300 允许 10% - 
600183 生益科技 500 允许 10% - 
600184 光电股份 100 允许 10% - 
600187 国中水务 800 允许 10% - 
600195 中牧股份 100 允许 10% - 
600201 生物股份 600 允许 10% - 
600216 浙江医药 400 允许 10% - 
600240 华业资本 700 允许 10% - 
600256 广汇能源 2000 允许 10% - 
600259 广晟有色 100 允许 10% - 
600260 凯乐科技 300 允许 10% - 
600266 北京城建 600 允许 10% - 
600267 海正药业 400 允许 10% - 
600270 外运发展 200 允许 10% - 
600277 亿利洁能 500 允许 10% - 
600280 中央商场 400 允许 10% - 
600282 南钢股份 1400 允许 10% - 
600284 浦东建设 300 允许 10% - 
600289 ST 信通 300 允许 10% - 
600291 西水股份 400 允许 10% - 
600292 远达环保 200 允许 10% - 
600298 安琪酵母 300 允许 10% - 
600300 维维股份 700 允许 10% - 
600307 酒钢宏兴 2000 允许 10% - 
600312 平高电气 400 允许 10% - 
600315 上海家化 300 允许 10% - 
600316 洪都航空 300 允许 10% - 
600317 营口港 1200 允许 10% - 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
56 
 
600325 华发股份 1100 允许 10% - 
600329 中新药业 200 允许 10% - 
600335 国机汽车 300 允许 10% - 
600338 西藏珠峰 100 允许 10% - 
600346 恒力股份 500 允许 10% - 
600348 阳泉煤业 800 允许 10% - 
600366 宁波韵升 200 允许 10% - 
600380 健康元 500 允许 10% - 
600388 龙净环保 500 允许 10% - 
600392 盛和资源 500 允许 10% - 
600393 粤泰股份 600 允许 10% - 
600395 盘江股份 400 允许 10% - 
600409 三友化工 700 允许 10% - 
600410 华胜天成 600 允许 10% - 
600416 湘电股份 400 允许 10% - 
600418 江淮汽车 800 允许 10% - 
600422 昆药集团 300 允许 10% - 
600426 华鲁恒升 700 允许 10% - 
600428 中远海特 500 允许 10% - 
600435 北方导航 600 允许 10% - 
600438 通威股份 1000 允许 10% - 
600458 时代新材 300 允许 10% - 
600460 士兰微 500 允许 10% - 
600466 蓝光发展 500 允许 10% - 
600478 科力远 600 允许 10% - 
600481 双良节能 500 允许 10% - 
600499 科达洁能 800 允许 10% - 
600500 中化国际 700 允许 10% - 
600503 华丽家族 1000 允许 10% - 
600511 国药股份 200 允许 10% - 
600516 方大炭素 700 允许 10% - 
600517 置信电气 400 允许 10% - 
600521 华海药业 400 允许 10% - 
600525 长园集团 800 允许 10% - 
600536 中国软件 200 允许 10% - 
600545 卓郎智能 400 允许 10% - 
600557 康缘药业 300 允许 10% - 
600563 法拉电子 100 允许 10% - 
600565 迪马股份 900 允许 10% - 
600566 济川药业 200 允许 10% - 
600572 康恩贝 800 允许 10% - 
600575 皖江物流 1200 允许 10% - 
600578 京能电力 900 允许 10% - 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
57 
 
600580 卧龙电气 400 允许 10% - 
600582 天地科技 800 允许 10% - 
600584 长电科技 600 允许 10% - 
600587 新华医疗 200 允许 10% - 
600594 益佰制药 400 允许 10% - 
600597 光明乳业 400 允 许 10% - 
600598 北大荒 400 允许 10% - 
600600 青岛啤酒 200 允许 10% - 
600611 大众交通 800 允许 10% - 
600614 鹏起科技 700 允许 10% - 
600618 氯碱化工 100 允许 10% - 
600623 华谊集团 400 允许 10% - 
600628 新世界 200 允许 10% - 
600633 浙数文化 300 允许 10% - 
600635 大众公用 1200 允许 10% - 
600639 浦东金桥 200 允许 10% - 
600640 号百控股 200 允许 10% - 
600642 申能股份 1700 允许 10% - 
600643 爱建集团 700 允许 10% - 
600645 中源协和 200 允许 10% - 
600648 外高桥 200 允许 10% - 
600651 飞乐音响 400 允许 10% - 
600655 豫园股份 600 允许 10% - 
600657 信达地产 500 允许 10% - 
600664 哈药股份 1000 允许 10% - 
600673 东阳光科 1100 允许 10% - 
600687 刚泰控股 300 允许 10% - 
600694 大商股份 100 允许 10% - 
600717 天津港 500 允许 10% - 
600718 东软集团 500 允许 10% - 
600729 重庆百货 200 允许 10% - 
600737 中粮糖业 600 允许 10% - 
600743 华远地产 600 允许 10% - 
600748 上实发展 400 允许 10% - 
600750 江中药业 100 允许 10% - 
600751 天海投资 800 允许 10% - 
600754 锦江股份 100 允许 10% - 
600755 厦门国贸 800 允许 10% - 
600757 长江传媒 400 允许 10% - 
600759 洲际油气 700 允许 10% - 
600765 中航重机 300 允许 10% - 
600770 综艺股份 500 允许 10% - 
600773 西藏城投 300 允许 10% - 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
58 
 
600776 东方通信 300 允许 10% - 
600787 中储股份 700 允许 10% - 
600801 华新水泥 300 允许 10% - 
600808 马钢股份 1900 允许 10% - 
600811 东方集团 1900 允许 10% - 
600823 世茂股份 900 允许 10% - 
600826 兰生股份 100 允许 10% - 
600835 上海机电 200 允许 10% - 
600839 四川长虹 2300 允许 10% - 
600848 上海临港 200 允许 10% - 
600859 王府井 200 允许 10% - 
600862 中航高科 300 允许 10% - 
600863 内蒙华电 1800 允许 10% - 
600869 智慧能源 600 允许 10% - 
600872 中炬高新 400 允许 10% - 
600874 创业环保 300 允许 10% - 
600875 东方电气 800 允许 10% - 
600879 航天电子 1200 允许 10% - 
600880 博瑞传播 500 允许 10% - 
600881 亚泰集团 1000 允许 10% - 
600884 杉杉股份 400 允许 10% - 
600885 宏发股份 200 允许 10% - 
600894 广日股份 300 允许 10% - 
600908 无锡银行 600 允许 10% - 
600917 重庆燃气 100 允许 10% - 
600936 广西广电 700 允许 10% - 
600939 重庆建工 100 允许 10% - 
600967 内蒙一机 400 允许 10% - 
600970 中材国际 700 允许 10% - 
600971 恒源煤电 300 允许 10% - 
600978 宜华生活 700 允许 10% - 
600993 马应龙 200 允许 10% - 
600996 贵广网络 200 允许 10% - 
601000 唐山港 1400 允许 10% - 
601001 大同煤业 500 允许 10% - 
601002 晋亿实业 300 允许 10% - 
601016 节能风电 1100 允许 10% - 
601020 华钰矿业 100 允许 10% - 
601127 小康股份 100 允许 10% - 
601128 常熟银行 200 允许 10% - 
601168 西部矿业 1200 允许 10% - 
601200 上海环境 200 允许 10% - 
601231 环旭电子 400 允许 10% - 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
59 
 
601233 桐昆股份 400 允许 10% - 
601311 骆驼股份 300 允许 10% - 
601678 滨化股份 500 允许 10% - 
601689 拓普集团 100 允许 10% - 
601699 潞安环能 800 允许 10% - 
601717 郑煤机 600 允许 10% - 
601777 力帆股份 400 允许 10% - 
601811 新华文轩 100 允许 10% - 
601880 大连港 2000 允许 10% - 
601928 凤凰传媒 500 允许 10% - 
601969 海南矿业 100 允许 10% - 
603000 人民网 300 允许 10% - 
603001 奥康国际 100 允许 10% - 
603019 中科曙光 300 允许 10% - 
603025 大豪科技 100 允许 10% - 
603077 和邦生物 2200 允许 10% - 
603169 兰石重装 200 允许 10% - 
603188 亚邦股份 200 允许 10% - 
603198 迎驾贡酒 200 允许 10% - 
603225 新凤鸣 100 允许 10% - 
603228 景旺电子 100 允许 10% - 
603328 依顿电子 200 允许 10% - 
603355 莱克电气 100 允许 10% - 
603369 今世缘 300 允许 10% - 
603377 东方时尚 100 允许 10% - 
603444 吉比特 100 必须 - 16296.000 
603515 欧普照明 100 允许 10% - 
603528 多伦科技 200 允 许 10% - 
603556 海兴电力 100 允许 10% - 
603568 伟明环保 100 允许 10% - 
603569 长久物流 100 允许 10% - 
603589 口子窖 200 允许 10% - 
603658 安图生物 100 允许 10% - 
603766 隆鑫通用 700 允许 10% - 
603806 福斯特 100 允许 10% - 
603816 顾家家居 100 允许 10% - 
603868 飞科电器 100 允许 10% - 
603877 太平鸟 100 允许 10% - 
603883 老百姓 100 允许 10% - 
603888 新华网 100 允许 10% - 
（ 八 ） 拒绝或 暂停 申购的 情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 平安大华基金管理有限公司






























































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1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、因特殊原因（包括但不限于相关证券 、期货交易场所依法决定临时停市或
在交易时间非正常停市） ，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额
持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、 证券交易所、 申购赎 回代理券商、 登记结算机构因异常情况无法办理申购 ，
或 者 指 数 编制 单 位 、证券 交 易 所 等因 异 常 情况导 致 申 购 赎回 清 单 无法编 制 或 编 制
不当。 
7、基金管理人开市前 因异常情况未能公布申购、赎回清单。



8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限，当一笔新的
申 购 申 请 被确 认 成 功，会 使 本 基 金当 日 申 购超过 申 购 赎 回清 单 中 规定的 申 购 上 限
时，该笔申购申请将被拒绝。 
9、当 前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且 采 用 估 值技 术 仍 导致公 允 价 值 存在 重 大 不确定 性 时 ， 经与 基 金 托管人 协 商 确 认
后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 
10、法律法规规定 、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 4、8 项以外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基
金 管 理 人 应当 根 据 有关规 定 在 指 定媒 介 上 刊登暂 停 申 购 公告 。 如 果投资 人 的 申 购
申请被 全 部或 部 分 拒绝 的 ， 被 拒 绝的 申 购 对价将 退 还 给 投资 人 。 在暂停 申 购 的 情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（ 九） 暂停赎 回的 情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请 ： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、 因特殊原因 （包括 但不限于相关证券、 期货交易场所依法决定临时停市或
在交易时间非正常停市 ） ，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 平安大华基金管理有限公司






























































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4、 证券交易所、 申购 赎回代理券商、 登记 结算机构等因异常情况无法办理赎
回 ， 或 者 指数 编 制 单位、 证 券 交 易所 等 因 异常情 况 导 致 申购 赎 回 清单无 法 编 制 或
编制不当。 
5、基金管理人开市前 因异常情况未能公布申购、赎回清单。



6、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且 采 用 估 值技 术 仍 导致公 允 价 值 存在 重 大 不确定 性 时 ， 经与 基 金 托管人 协 商 确 认
后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
7、法律法规规定 、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形 之一 且基金管理人决定暂停赎回时，基金管理人应报中国证监
会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付， 在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（ 十） 暂停申 购或 赎回的 公告 和重新 开放 申购或 赎回 的公告 
1、 发生上述暂停申 购 或赎回情况的， 基金管 理人当日应立即向中国证监会备
案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间， 依照 《信息披露办法》 的有
关规定，最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布
重新开放的公告。 
（ 十一 ）其他 申购 赎回方 式 
1 、ETF 联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的
ETF ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 采 用 开 放 式
运 作 方 式 的基 金 。 若本基 金 推 出 联接 基 金 ，在本 基 金 上 市之 前 ， 联接基 金 可 以 用
股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。



2、 基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响
的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 
3、 在条件允许时， 基 金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资者集合其持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
4、 对于符合 《特定机构 投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》
要 求 的 特 定机 构 投 资者， 基 金 管 理人 可 在 不违反 法 律 法 规且 对 持 有人利 益 无 实 质平安大华基金管理有限公司






























































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性不利影响 的 情 况 下，安 排 专 门 的申 购 方 式，并 于 新 的 申购 方 式 开始执 行 前 另 行
公告。 
5、 基金管理人指定的 代理机构可依据基金合同开展其他服务， 双方 需签订书
面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 
（ 十二 ）其他 
1、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务 
登 记 结 算 机 构 可依 据 其业 务 规 则 ， 受 理基 金 份额 的 非 交 易 过 户、 冻 结与 解 冻
等业务，并收取一定的手续费用。 
2、基金份额的转让 
在 法 律 法 规 允 许且 条 件具 备 的 情 况 下 ，基 金 管理 人 可 受 理 基 金份 额 持有 人 通
过 中 国 证 监会 认 可 的交易 场 所 或 者交 易 方 式进行 份 额 转 让的 申 请 并由 登记结算机
构 办 理 基 金份 额 的 过户登 记 。 基 金管 理 人 拟受理 基 金 份 额转 让 业 务的， 将 提 前 公
告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































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十一 、 基金 的投 资 
（ 一） 投资目 标 
紧 密 跟 踪 标 的 指数 表 现， 追 求 跟 踪 偏 离度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化。 本 基金 力 争
将日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内 ，年化跟踪误差控制在 2% 以内。 
（ 二） 投资范 围 
本基金 主要投资于 中证 500 指数 的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投
资目标， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核准上市的股票） 、 债券（包括国债、央行票据、地方政府债 、金融债、企业债、
公 司 债 、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、 货币市场工具、 权证、 股指期货、
银行存款、 同 业 存 单、 资 产 支 持 证券 、 债 券回购 以 及 法 律法 规 或 中国证 监 会 允 许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以 在履行适当程序后， 参与融资和转融通证券出借业务。 
本基金投资于 中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于 非现金基金资产的 80% 。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围。 
（ 三 ） 投资策 略 
本 基 金 主 要 采 取完 全 复制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指 数 的 成 份 股 组成 及 其权 重 构
建 投 资 组 合， 并 根 据标的 指 数 成 份股 及 其 权重的 变 动 进 行相 应 调 整。当 预 期 指 数
成 份 股 发 生调 整 和 成份股 发 生 配 股、 增 发 、分红 等 行 为 时， 或 因 基金的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基金 跟 踪 标的指 数 的 效 果可 能 带 来影响 时 ， 或 因某 些 特 殊情况 导 致 流 动
性 不 足 时 ，或 其 他 原因导 致 无 法 有效 复 制 和跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金管理 人 可 以 对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
特 殊 情 况 包括 但 不 限于以 下 情 形：（ 1 ） 法律 法规 的 限 制 ； （2 ） 标的 指数 成 份
股 流 动 性 严重 不 足； （3） 标 的 指 数的 成 份股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其 它 合理 原 因 导 致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。



为有效管理投资组合， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，
如 股 指 期 货、 权 证 以及其 他 与 标 的指 数 或 标的指 数 成 份 股相 关 的 衍生工 具 。 基 金平安大华基金管理有限公司






























































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投 资 于 衍 生工 具 的 目标， 是 使 得 基金 的 投 资组合 更 紧 密 地跟 踪 标 的指数 ， 以 便 更
好地实现基金的投资目标。 
本 基 金 投 资 股 指期 货 将根 据 风 险 管 理 的原 则 ，以 套 期 保 值 为 目的 ， 对冲 系 统
性 风 险 和 某些 特 殊 情况下 的 流 动 性风 险 等 ，主要 采 用 流 动性 好 、 交易活 跃 的 股 指
期 货 合 约 ，通 过 多 头或空 头 套 期 保值 等 策 略进行 套 期 保 值操 作 。 本基金 力 争 利 用
股 指 期 货 的杠 杆 作 用，降 低 股 票 仓位 频 繁 调整的 交 易 成 本和 跟 踪 误差， 达 到 有 效
跟踪标的指数的目的。 
本 基 金 参 与 中 小 企 业 私 募 债 投 资 时 ， 对 单 个 券 种 的 分 析 判 断 与 其 它 信 用 类 固
定 收 益 品 种的 方 法 类似。 在 信 用 研究 方 面 ，会加 强 自 下 而上 的 分 析，将 机 构 评 级
与 内 部 评 级相 结 合 ，着重 通 过 发 行方 的 财 务状况 、 信 用 背景 、 经 营能力 、 行 业 前
景 、 个 体 竞争 力 等 方面判 断 其 在 期限 内 的 偿付能 力 ， 尽 可能 对 发 行人进 行 充 分 详
尽地调研和分析。 
本 基 金 参 与 资 产 支 持 证 券 投 资 时 ， 将 通 过 对 宏 观 经 济 、 提 前 偿 还 率 、 资 产 池
结 构 以 及 资产 池 资 产所在 行 业 景 气变 化 等 因素的 研 究 ， 预测 资 产 池未来 现 金 流 变
化 ， 并 通 过研 究 标 的证券 发 行 条 款， 预 测 提前偿 还 率 变 化对 标 的 证券的 久 期 与 收
益 率 的 影 响。 同 时 ，基金 管 理 人 将密 切 关 注流动 性 对 标 的证 券 收 益率的 影 响 ， 综
合 运 用 久 期管 理 、 收益率 曲 线 、 个券 选 择 以及把 握 市 场 交易 机 会 等积极 策 略 ， 在
严 格 控 制 风险 的 情 况下， 结 合 信 用研 究 和 流动性 管 理 ， 选择 风 险 调整后 收 益 高 的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 
（ 四） 投资组 合管 理 
正常情况下， 本基金投资于 中证 500 指数 的 成份股及其备选成份股的比例不
低于 基金资产 净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。本基 金将在基金合
同生效之日起 6 个月 内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致
基金不符合这一投资比例的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整 ， 但中国证
监会认定的特殊情形除外 。



正 常 情 况 下 本 基金 将 采用 完 全 复 制 法 ，严 格 按目 标 指 数 的 个 股权 重 构建 投 资
组合。 但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，
以更好达到复制指数的目标。



1、投资组合的建立


平安大华基金管理有限公司






























































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基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步：确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。



（1） 确定目标组合： 基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组
合。



（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，
确定合理的建仓策略。



（3） 逐步调整： 通过 完全复制法最终确定目标组合之后， 基金管理人在规定
时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
2、每日投资组合管理



（1） 成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为 （如
股 本 变 化 、分 红 、 停牌、 复 牌 等 ）信 息 ， 以及成 份 股 公 司其 他 重 大信息 ， 分 析 这
些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供 依据。



（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数编制方法的变化， 确定指数变化
是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。



（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪本基金申购和赎回信息， 分析其
对组合的影响。



（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理分析实际组合与目标
组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。



（5） 组合调整： 根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以复制指数成份股
权 重 及 其 他合 理 方 法构建 组 合 。 在追 求 跟 踪误差 和 偏 离 度最 小 化 的前提 下 ， 基 金
经理将采取适当 的方法，以降低买入成本、控制投资风险。 
（6）以 T-1 日指数成 份股构成及其权重为基础， 考虑 T 日将会发生 的上市公
司变动等情况，设计 T 日申购、赎回清单并公告。



3、定期投资组合管理策略



（1）每季度进行基金收益评估



基 金 管 理 人 定 期或 不 定期 对 基 金 进 行 投资 绩 效评 估 ， 并 提 供 相关 报 告。 绩 效
评 估 能 够 确认 组 合 是否实 现 了 投 资预 期 、 组合误 差 的 来 源及 投 资 策略成 功 与 否 ，
基金经理可以据此检视 投资策略，进而调整投资组合 。 
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求， 及时检查组合中现金的比例，
进行现金支付的准备。


平安大华基金管理有限公司






























































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（2）每月进行基 金费用支付



每 月 末 ， 本 基 金将 根 据基 金 合 同 中 基 金管 理 费、 基 金 托 管 费 、指 数 许可 使 用
费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。



（3）成份股更新



当 成 份 股 发 生 更新 时 ，本 基 金 将 根 据 标的 指 数的 编 制 规 则 及 调整 公 告， 在指
数 成 份 股 调整 生 效 前，分 析 并 确 定组 合 调 整策略 ， 尽 量 减少 变 更 成份股 带 来 的 跟
踪偏离度和跟踪误差。



（4）定期投资组合监控



每月末，ETF 研究小 组通过定量指标对投资组合与标的指数的拟合情况进行
评价 。 
每 季 末 ， 基 金 经理 根 据评 估 报 告 分 析 季度 的 投资 操 作 、 组 合 状况 和 跟踪 误 差
等 情 况 ， 重点 分 析 基 金的 偏 离 度 和跟 踪 误 差产生 原 因 、 现金 控 制 情况、 标 的 指 数
成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。 
在 正 常 市 场 情 况下 ， 本基 金 日 均 跟 踪 偏离 度 （剔 除 成 份 股 分 红因 素 ）的 绝 对
值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误差超 过 上 述 范围 ， 基 金管理 人 应 采 取合 理 措 施避免 跟 踪 偏 离
度、跟踪误差进一步扩大。



（ 五 ） 投资限 制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产 净值
的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基 金资产净
值的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ；



（3） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得超过基
金资产净值的 10% ； 
（4） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过平安大华基金管理有限公司






























































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67 
 
该资产支持证券规模的 10% ； 
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基 金 持 有 资产 支 持 证券期 间 ， 如 果其 信 用 等级下 降 、 不 再符 合 投 资标准 ， 应 在 评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（8） 本基金财产参与 股票发行申购 ， 本基金 所申报的金额不超过本基金的总
资产， 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ； 
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到 期后不得展期； 
（10 ）本基金参与股指期货交易 ，依据下列标准建构组合： 
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 10% ； 
2） 本基金在任何交易 日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
3） 本基金在任何交易 日日终， 持有的卖出期 货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的 20% ； 
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（11 ）每个交易日日终 在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于交易保证金一倍的现金； 
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（13 ） 本 基 金 持有 单 只中 小 企 业 私 募 债券 ， 其市 值 不 得 超 过 基金 资 产净 值 的
10% ； 
（14 ） 本基金持有单只企业中期票据 ， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
（15 ） 本 基 金 参与 融 资的 ， 每 个 交 易 日日 终 ，本 基 金 持 有 的 融资 买 入股 票 与平安大华基金管理有限公司






























































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68 
 
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（16 ） 本 基 金 参与 转 融通 证 券 出 借 业 务的 ， 在任 何 交 易 日 日 终， 参 与转 融 通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不
得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（17 ） 本 基 金 主动 投 资于 流 动 性 受 限 资产 的 市值 合 计 不 得 超 过 本 基 金资 产 净
值的 15% ；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外 的 因 素 致使 基 金 不符合 前 款 所 规定 比 例 限制的 ， 基 金 管理 人 不 得主动 新 增 流 动
性受限资产的投资； 
（18 ） 本 基 金 与私 募 类证 券 资 管 产 品 及中 国 证监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对
手 开 展 逆 回购 交 易 的，可 接 受 质 押品 的 资 质要求 应 当 与 基金 合 同 约定的 投 资 范 围
保持一致； 
（19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 
除上述第 （7） 、 （17） 、 （18） 项外， 因证券市 场波动、 期货市场波动 、 上市公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 份 股 调整、 标 的 指 数成 份 股 流动性 限 制 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资比 例 不 符合上 述 规 定 投资 比 例 的 ，基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行 调整， 但中国证监 会规定的特殊情形除外 。 法律法规另
有规定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的有 关 约 定。 在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基 金托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自基 金 合 同生效 之 日 起 开
始。



如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。



2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财 产不得用于下列投资或者活动：



（1）承销证券；



（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；


平安大华基金管理有限公司






























































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69 
 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基 金 管 理 人 运 用基 金 财产 买 卖 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 及 其 控股 股 东、 实 际
控 制 人 或 者与 其 有 重大利 害 关 系 的公 司 发 行的证 券 或 者 承销 期 内 承销的 证 券 ， 或
者 从 事 其 他重 大 关 联交易 的 ， 应 当符 合 基 金的投 资 目 标 和投 资 策 略，遵 循 基金份
额 持 有 人 利益 优 先 原则， 防 范 利 益冲 突 ， 建立健 全 内 部 审批 机 制 和评估 机 制 ， 按
照 市 场 公 平合 理 价 格执行 。 相 关 交易 必 须 事先得 到 基 金 托管 人 的 同意， 并 按 法 律
法 规 予 以 披露 。 重 大关联 交 易 应 提交 基 金 管理人 董 事 会 审议 ， 并 经过三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 将 来 法 律 、 行政 法 规或 中 国 证 监 会 的相 关 规定 发 生 修 改 或 变更 ， 致使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
（ 六 ） 基金管 理人 代表基 金行 使股东 和债 权人 权 利的 处理原 则及 方法



1、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金独立行使股东 和债权人 权利， 保护
基金份额持有人的利益；



2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；



3、有利于基金财产的安全与增值；



4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 
（ 七 ） 业绩比 较基 准 
本基金的业绩比较基准为标的指数 收益率 ，即中证 500 指数收益率 。 
如果指数发布机构变更或停止中证 500 指数的 编制及发布、或中证 500 指数
由其他指数替 代、或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指 数不宜继续作
为 标 的 指 数， 或 证 券市场 有 其 他 代表 性 更 强、更 适 合 投 资的 指 数 推出时 ， 本 基 金
管 理 人 可 以依 据 维 护投资 者 合 法 权益 的 原 则，变 更 本 基 金的 标 的 指数。 若变更业
绩 比 较 基 准对 基 金 投资范 围 和 投 资策 略 无 实质性 影 响 （ 包括 但 不 限于指 数 编 制 单
位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基
金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
70 
 
（ 八 ） 风险收 益特 征 
本 基 金 属 于 股 票型 基 金， 其 预 期 的 风 险与 预 期收 益 高 于 混 合 型基 金 、债 券 型
基 金 与 货 币市 场 基 金 。同 时 本 基 金为 交 易 型开放 式 指 数 基金 ， 采 用完全 复 制 法 跟
踪 标 的 指 数表 现 ， 具有与 标 的 指 数以 及 标 的指数 所 代 表 的 股票相 似的风 险 收 益 特
征。 
（ 九） 基金投 资组 合报告 
基金管理人的 董事 会 及董 事 保 证 本 报 告所 载 资料 不 存 在 虚 假 记载 、 误导 性 陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基 金 托 管 人 平 安银 行 股份 有 限 公 司 根 据本 基 金合 同 规 定 ， 复 核了 本 报告 中 的
财 务 指 标 、净 值 表 现和投 资 组 合 报告 等 内 容，保 证 复 核 内容 不 存 在虚假 记 载 、 误
导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日，本财务数据未经审计。 
1.1 报 告期 末 基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 1,784,538,045.43 96.66 
 其中： 股票 1,784,538,045.43 96.66 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,181,098.10 2.72 
8 其他资 产 11,481,958.74 0.62 
9 合计 1,846,201,102.27 100.00 
 投 资 组 合 报 表 中 股 票 投 资 市 值 与 按 行 业 分 类 股 票 投 资 组 合 报 表 中 股 票 总 市 值 之 间 的 差 异 是
由于可 退替 代款 估值 增值 引起的 。 
 
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
71 
 
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 19,424,551.00 1.06 
B 采矿业 55,593,891.78 3.03 
C 制造业 1,056,303,174.39 57.51 
D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和
供应业 
53,225,947.00 2.90 
E 建筑业 32,359,108.00 1.76 
F 批发和 零售 业 95,609,956.10 5.21 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 63,979,062.42 3.48 
H 住宿和 餐饮 业 9,934,523.28 0.54 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业 
160,045,859.62 8.71 
J 金融业 43,919,961.31 2.39 
K 房地产 业 92,288,588.00 5.02 
L 租赁和 商务 服务 业 33,738,877.40 1.84 
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,037,302.00 0.17 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,667,267.73 0.53 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 1,288,881.00 0.07 
Q 卫生和 社会 工作 2,682,311.00 0.15 
R 文化、 体育 和娱 乐业 34,288,861.00 1.87 
S 综合 14,645,436.50 0.80 
 合计 1,782,033,559.53 97.03 




1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 292,333.76 0.02 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生
产和供 应业 
2,129,979.85 0.12 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业 
- - 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
72 
 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业 
81,226.14 0.00 
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 2,503,539.75 0.14 



 
1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 
 
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例 大 小排序 的前 十名股 票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000661 长春高 新 70,200 15,984,540.00 0.87 
2 603019 中科曙 光 231,100 10,600,557.00 0.58 
3 600521 华海药 业 385,300 10,283,657.00 0.56 
4 600201 生物股 份 601,530 10,280,147.70 0.56 
5 600426 华鲁恒 升 582,300 10,242,657.00 0.56 
6 002049 紫光国 微 217,900 9,613,748.00 0.52 
7 002410 广联达 344,900 9,564,077.00 0.52 
8 000977 浪潮信 息 397,100 9,470,835.00 0.52 
9 603589 口子窖 154,006 9,463,668.70 0.52 
10 600298 安琪酵 母 253,600 9,048,448.00 0.49 




1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 000669 金鸿控 股 283,920 2,058,420.00 0.11 
2 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01 
3 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01 
4 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00 
5 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00 平安大华基金管理有限公司






























































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73 
 
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。



 
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。






 
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
 
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
 
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
 
1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
代码 名称 
持仓量 （买
/卖） 
合约市 值 （ 元） 
公允价 值变
动（元 ） 
风险说 明 
IC1807 中证500 指数 1 1,037,600.00 -74,560.00 - 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -74,560.00 
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -24,800.00 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -74,560.00 




1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基 金为指数型基 金，主要投 资标的为指数 成份股和备 选成份股。本 基金以套期 保值为
目的开 展股指期货投资 ，选择流 动性好、交易活 跃的股指 期货 合约。本基 金投资于 标的指数
为基础 资产的股指期货 ，旨在配 合基金日常投资 管理需要 ，更有效地进行 流动性管 理，实现
跟踪标 的指 数的 投资 目标 。 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































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74 
 
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
1.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
1.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 
 
1.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 
 
1.11 投 资组 合报告 附注 
 
1.11.1






报告 期内基金投资 的前十名证 券的发行主体 没有被监管 部门立案调查 ，或在报告 编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 
 
1.11.2



基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。 
 
1.11.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 1,497,023.59 
2 应收证 券清 算款 9,968,023.18 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 16,911.97 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 11,481,958.74 




1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


平安大华基金管理有限公司






























































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75 
 
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
1.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
 注： 本报 告期 末指 数投 资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。 
1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
流通受 限情 况说 明 
1 000669 金鸿控 股 2,058,420.00 0.11 重大事 项停 牌 




1.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































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76 
 
十 二、 基金 的业 绩 
基金管理人依照恪尽 职守、 诚实信用、 谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，
但 不 保 证 基金 一 定 盈利， 也 不 保 证最 低 收 益。基 金 的 过 往业 绩 并 不代表 其 未 来 表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
一 、自 基金合 同生 效以来 （2018 年 3 月 23 日）至 2018 年 6 月 30 日 基金 份
额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 ： 
阶段 
净值增 长
率 ① 
净值增
长率标
准差 ② 
业绩比
较基准
收益率 
③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差 
④ 
①-③ ②-④ 
自基金 合同 生效 起至 今 -11.94% 1.31% -14.48% 1.51% 2.54% -0.20% 
业绩比较基准： 中证 500 指数 收益 率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平安大华基金管理有限公司






























































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77 
 
二 、 自 基 金 合同 生 效 以来 基 金 份 额 净值 增 长 率变 动 及 其 与 同期 业 绩 比较 基准
收 益率 比较: 
 
注：1、 本基金基金合 同于 2018 年3 月 23 日正式生效， 截至报告期末未满一
年； 
2、 按照本基金的基金 合同规定， 基金管理人 应当自基金合同生效之日起六个
月 内 使 基 金的 投 资 组合比 例 符 合 基金 合 同 的约定 ， 截 至 报告 期 末 本基金 已 完 成 建
仓。 建仓结束时，各项资产配置比例符合基金合同的约定。 平安大华基金管理有限公司






























































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78 
 
十 三、 基金 的财 产 
（ 一） 基金资 产总 值 
基 金 资 产 总 值 是指 购 买 的 各 类 证 券 及 票据 价 值、 银 行 存 款 本 息和 基 金应 收 的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
（ 二） 基金资 产净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三） 基金财 产的 账户 
基 金 托 管 人 根 据相 关 法律 法 规 、 规 范 性文 件 为本 基 金 开 立 资 金 账户 、证 券 账
户、 期货账户 以及投资 所需的其他专用 账户 。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基 金 托 管 人、 基 金 销售机 构 和 基 金登 记 结算 机构 自 有 的 财产 账 户 以及其 他 基 金 财
产账户相独立。 
（ 四） 基金财 产的 保管和 处分 
本 基 金 财 产 独 立于 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 和基 金 销售机 构 的财 产 ，并 由 基
金 托 管 人 保管 。 基 金管理 人 、 基 金托 管 人 、基金 登 记 结 算机 构 和 基金销 售 机 构 以
其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、
扣押或其他权利。 除依 法律法规和基金合同的规定处分外， 基金财产 不得被处分。 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 因 依 法 解 散 、被 依 法撤 销 或 者 被 依 法宣 告 破产 等 原
因 进 行 清 算的 ， 基 金财产 不 属 于 其清 算 财 产。基 金 管 理 人管 理 运 作基金 财 产 所 产
生 的 债 权 ，不 得 与 其固有 资 产 产 生的 债 务 相互抵 销 ； 基 金管 理 人 管理运 作 不 同 基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
79 
 
十 四、 基金 资产 的估 值 
（ 一） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日为 本 基 金 相 关 的 证 券 交易 场 所的 交 易 日 以 及 国家 法 律法 规 规
定需要对外披露基金净值的非交易日。 
（ 二） 估值对 象 
基 金 所 拥 有 的 股票 、 债券 、 衍生工具和银 行 存款 本 息 、 应 收 款项 、 其它 投 资
等资产及负债。 
（ 三） 估值方 法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交 易 所上 市 的 有价 证 券 （ 包 括股 票 、 权证 等 ） ， 以 其估 值 日 在证 券 交 易
所 挂 牌 的 市价 （ 收 盘价） 估 值 ； 估值 日 无 交易的 ， 且 最 近交 易 日 后经济 环 境 未 发
生重大变化 或 证 券 发行机 构 未 发 生影 响 证 券价格 的 重 大 事件 的 ， 以最近 交 易 日 的
市 价 （ 收 盘价 ） 估 值；如 最 近 交 易日 后 经 济环境 发 生 了 重大 变 化 或 证券 发 行 机 构
发 生 影 响 证券 价 格 的重大 事 件 的 ，可 参 考 类似投 资 品 种 的现 行 市 价及重 大 变 化 因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2） 在交易所 市场上 市交易 或挂牌转让的固定收益品种 （另有规定 的除外） ，
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 
（3） 对在交易所市场上 市交易的可转换债券， 按估值日收盘价作为估值全价； 
（4） 对在交易所市场 挂牌转让的资产支持证券和私募证券， 估值日 不存在活
跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。 如成本能够近似体现公允价值，
应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2、处于 未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的 估值方法 估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值 ； 
（2） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3） 对在交易所市场 发行未上市或未挂牌转让的债券， 对存在活跃 市场的情
况 下 ， 应 以活 跃 市 场上未 经 调 整 的报 价 作 为计量 日 的 公 允价 值 进 行估值 ； 对 于 活平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
80 
 
跃 市 场 报 价未 能 代 表计量 日 公 允 价值 的 情 况下， 按 成 本 应对 市 场 报价进 行 调 整 ，
确 认 计 量 日的 公 允 价值； 对 于 不 存在 市 场 活动或 市 场 活 动很 少 的 情况下 ， 则 采 用
估值技术确定公允价值； 
（4） 流通受限的股票， 包括非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东
公 开 发 售 股份 、 通 过大宗 交 易 取 得的 带 限 售期的 股 票 等 （不 包 括 停牌、 新 发 行 未
上市、 回购交易中的质 押券等流通受限股票） ， 按监管机构或行业协 会有关规定确
定公允价值。 
3、 对全国银行间市场 上不含权的固定收益品种， 按照第三方估值机 构提供的
相 应 品 种 当日 的 估 值净价 估 值 。 对银 行 间 市场上 含 权 的 固定 收 益 品种， 按 照 第 三
方 估 值 机 构提 供 的 相应品 种 当 日 的唯 一 估 值净价 或 推 荐 估值 净 价 估值。 对 于 含 投
资 人 回 售 权的 固 定 收益品 种 ， 回 售登 记 截 止日（ 含 当 日 ）后 未 行 使回售 权 的 按 照
长 待 偿 期 所对 应 的 价格进 行 估 值 。对 银 行 间市场 未 上 市 ，且 第 三 方估值 机 构 未 提
供 估 值 价 格的 债 券 ，在发 行 利 率 与二 级 市 场利率 不 存 在 明显 差 异 ，未上 市 期 间 市
场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、 基金投资同业存单， 按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 选定
的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
5、 中小企业私募债券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
6、 本基金投资期货合约 ， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算
价的， 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日 结算价估值。 
7、 同一债券同时在两个 或两个以上市场交易的， 按债券所处的市场分 别估值。 
8、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
9、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按
国家最新规定估值。 
根 据 有 关 法 律 法规 ， 基金 资 产 净 值 计 算和 基 金会 计 核 算 的 义 务由 基 金管 理 人
承 担 。 本 基金 的 基 金会计 责 任 方 由基 金 管 理人担 任 ， 因 此， 就 与 本基金 有 关 的 会
计 问 题 ， 如经 相 关 各方在 平 等 基 础上 充 分 讨论后 ， 仍 无 法达 成 一 致的意 见 ， 按 照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布 。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
81 
 
（ 四） 估值程 序 
1、 基金份额净值是按 照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额
的余额数量计算， 精确到 0.0001 元， 小数点后第五位四舍五入。 国家另有规定的，
从其规定。 
基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、 基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法 律法规或
基 金 合 同 的规 定 暂 停估值 时 除 外 。基 金 管 理 人每 个 工 作 日对 基 金 资产估 值 后 ， 将
基 金 份 额 净值 结 果 发送基 金 托 管 人， 经 基 金托管 人 复 核 无误 后 ， 由基金 管 理 人 按
约定 对外公布。 
（ 五） 估值错 误的 处理 
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 将 采 取 必 要 、适 当 、合 理 的 措 施 确 保基 金 资产 估 值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位 ）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本 基 金 运 作 过 程中 ， 如果 由 于 基 金 管 理人 或 基金 托 管 人 、 或 登记 结算 机构、
或 销 售 机 构、 或 投资 者自 身 的 过 错造 成 估 值错误 ， 导 致 其他 当 事 人遭受 损 失 的 ，
过错的责任人应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方”) 的 直 接 损 失 按 下
述“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上 述 估 值 错 误 的主 要 类型 包 括 但 不 限 于： 资 料申 报 差 错 、 数 据传 输 差错 、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1） 估值错误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 
由 于 估 值 错 误 责任 方 未及 时 更 正 已 产 生的 估 值错 误 ， 给 当 事 人造 成 损失 的 ，
由 估 值 错 误责 任 方 对直接 损 失 承 担赔 偿 责 任；若 估 值 错 误责 任 方 已经积 极 协 调，
并 且 有 协 助义 务 的 当事人 有 足 够 的时 间 进 行更正 而 未 更 正， 则 其 应当承 担 相 应 赔
偿 责 任 。 估值 错 误 责任方 应 对 更 正的 情 况 向有关 当 事 人 进行 确 认 ，确保 估 值 错 误
已得到更正。 平安大华基金管理有限公司






























































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（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 
但 估 值 错 误 责 任方 仍 应对 估 值 错 误 负 责。 如 果由 于 获 得 不 当 得利 的 当事 人 不
返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“ 受损方”) ， 则估值错误责
任 方 应 赔 偿受 损 方 的损 失 ， 并 在 其支 付 的 赔偿金 额 的 范 围内 对 获 得不当 得 利 的 当
事 人 享 有 要求 交 付 不当得 利 的 权 利； 如 果 获得不 当 得 利 的当 事 人 已经将 此 部 分 不
当 得 利 返 还给 受 损 方，则 受 损 方 应当 将 其 已经获 得 的 赔 偿额 加 上 已经获 得 的 不 当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方； 
（2） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记 结算机构交易数据的， 由
基金登记 结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1） 基金份额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2） 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理人应当通 报基金托管
人并报中国证监会备案； 错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金管理人应当
公告 ，并报中国证监会备案 。 
（3） 因基金份额净值计算错误， 给基金或基金份额持有人造成损失的， 应由
基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 平安大华基金管理有限公司






























































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（ 六） 暂停估 值的 情形 
1、 基金投资所涉及的 证券、 期货交易市场遇 法定节假日或因其他原因暂停营
业时；



2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；



3、 当前一估值日基金资产净值 50% 以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格
且 采 用 估 值技 术 仍 导致公 允 价 值 存在 重 大 不确定 性 时 ， 基金 管 理 人经与 基 金 托 管
人协商一致的 ，基金管理人应当暂停估值 ； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。



（ 七） 基金净 值的 确认 
用 于 基 金 信 息 披露 的 基金 资 产 净 值 和 基金 份 额净 值 由 基 金 管 理人 负 责计 算 ，
基 金 托 管 人负 责 进 行复核 。 基 金 管理 人 应 于每个 开 放 日 交易 结 束 后计算 当 日 的 基
金 资 产 净 值和 基 金 份额净 值 并 发 送给 基 金 托管人 。 基 金 托管 人 对 净值计 算 结 果 复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 按约定对基金净值予以公布。



（ 八） 特殊情况 的 处理 
1、 基金 管理人或基金 托管人按估值方法的第 8 项进行估值时， 所 造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所、 期货交易所、 指数公司及登记结
算 机 构 发 送的 数 据 错误 等 原 因 ， 基金 管 理 人和基 金 托 管 人虽 然 已 经采取 必 要 、 适
当 、 合 理 的措 施 进 行检查 ， 但 未 能发 现 错 误的， 由 此 造 成的 基 金 资产估 值 错 误 ，
基 金 管 理 人和 基 金 托管人 免 除 赔 偿责 任 。 但基金 管 理 人 、基 金 托 管人应 当 积 极 采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 平安大华基金管理有限公司






























































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十 五、 基金 收益 与分 配 
（ 一） 基金利 润的 构成 
基 金 利 润 指 基 金利 息 收入 、 投 资 收 益 、公 允 价值 变 动 收 益 和 其他 收 入扣 除 相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（ 二 ） 基金 收 益分 配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到
1% 以上时， 基金管理人可进行收益分配 ； 基金份额净值增长率为收益评价日基金
份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金
份额折算， 则以基金份 额折算日为初始日重新计算） ； 标的指数同期 增长率为收益
评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%
（期间如发生基金份 额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 
2、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近 同期 标的指数增长
率 为 原 则 进行 收 益 分配。 基 于 本 基金 的 性 质和特 点 ， 本 基金 收 益 分配不 须 以 弥 补
浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；



3、本基金的 收益分配采取现金分红的方式；



4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；



5、每一基金份额享有同等分配权；



6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基
金收益分配原则 进行调整，并及时公告。



（ 三 ） 收益分 配方 案 
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、 基金收益分配对象、 分配时间、
分配数额及比例、支付方式等内容。 
（ 四 ） 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 平安大华基金管理有限公司






























































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法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 五 ） 基金收 益分 配中发 生的 费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 平安大华基金管理有限公司






























































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十 六、 基金 的费 用与 税收 
（ 一） 基金费 用的 种类 
1、基金管理人的管理费；



2、基 金托管人的托管费；



3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；



4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；



5、基金份额持有人大会费用；



6、基金的证券 、期货交易费用；



7、基金的银行汇划费用；



8、基金的上市费及年费 、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；



9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；



10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11、 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。



（ 二） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 
1、基金管理人的管理费 
本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.50% 年 费 率计 提。 管理费 的 计 算
方法如下：



H ＝E× 0.50%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金管理费



E 为前一日的基金资产净值



基 金 管 理 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期 顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本 基 金的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.10% 的 年 费率 计提 。托管 费 的 计
算方法如下：



H ＝E× 0.10%÷ 当年天数


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H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基 金 托 管 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性 支付给基金托管人。 若遇 法定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期 顺延。 
3、标的指数许可使用费 
基 金 标 的 指 数 使用 许 可费 按 前 一 日 基 金资 产 净值 的 年 费 率 计 提。 计 算方 法 如
下：



H ＝E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为本基金每日应计提的指数使用许可费



E 为前一日的基金资产净值



自基金 合 同 生 效之 日 起， 指 数 使 用 许 可费 每 日计 算 ， 逐 日 累 计， 按 季支 付 。
指数使用许可费的收取下限为每季度 5 万元，即不足 5 万元时按照 5 万元收取。
由 基 金 管 理人 向 基 金托管 人 发 送 标的 指 数 许可使 用 费 划 款指 令 ， 经基金 托 管 人 复
核后于次季首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公
休假或不可抗力等，支付日期 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日
内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。


 
标 的 指 数 供 应 商根 据 相应 指 数 许 可 协 议变 更 上述 标 的 指 数 使 用许 可 费费 率 和
计 费 方 式 的， 基 金 管理人 必 须 依 照有 关 规 定最迟 于 新 的 费率 和 计 费方式 实 施 日 前
在指定媒介上刊登公告。 
4 、 上述“（ 一 ） 基 金费用 的 种 类 ” 中除 管 理 费、 托 管 费 和 标的 指 数 许可 使 用
费 之 外 的 其他 费 用 ，根据 有 关 法 规及 相 应 协议规 定 ， 按 费用 实 际 支出金 额 列 入 或
摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（ 三） 不列入 基金 费用的 项目 
下列费用不列入基金费用：



1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；



2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；


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3、基金合同生效前的相关费用；



4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项
目。 
（ 四） 基金税 收 
本 基 金 运 作 过 程中 涉 及的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义 务 按 国 家 税 收法 律 、法 规 执
行。 
鉴 于 基 金 管 理 人为 本 基金 的 利 益 投 资 、运 用 基金 财 产 过 程 中 ，可 能 因法 律 法
规、 税收政策的要求而成为纳税义务人， 就归属于基金的投资收益、 投资回报和/
或本金承担纳税义务。 
 平安大华基金管理有限公司






























































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十 七、 基金 的信 息披 露 
（一） 本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同及其他有关规定。 
（二） 信息披露义务人 
本 基 金 信 息 披 露义 务 人包 括 基 金 管 理 人、 基 金托 管 人 、 召 集 基金 份 额持 有 人
大会的基金份额持有人等法律 法规和中国证监会规定的自然人、 法人和其他组织。 
本 基 金 信 息 披 露义 务 人按 照 法 律 法 规 和中 国 证监 会 的 规 定 披 露基 金 信息 ， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息 披 露义 务 人应 当 在 中 国 证 监会 规 定时 间 内 ， 将 应 予披 露 的基 金 信
息 通 过 中 国证 监 会 指定媒 介 披 露 ，并 保 证 基金投 资 者 能 够按 照 基 金合同 约 定 的 时
间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁 其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（ 四 ） 本 基 金 公开 披 露的 信 息 应 采 用 中文 文 本。 如 同 时 采 用 外文 文 本的 ， 基
金 信 息 披 露义 务 人 应保证 两 种 文 本的 内 容 一致。 两 种 文 本发 生 歧 义的， 以 中 文 文
本为准。



本 基 金 公 开 披 露的 信 息采 用 阿 拉 伯 数 字； 除 特别 说 明 外 ， 货 币单 位 为人 民 币
元。 
（五） 公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 
（1） 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、 义 务关系， 明确 基金份额
持 有 人 大 会召 开 的 规则及 具 体 程 序， 说 明 基金产 品 的 特 性等 涉 及 基金投 资 者 重 大
利益的事项的法律文件。 平安大华基金管理有限公司






























































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（2） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说 明 基 金 认购 、 申 购和赎 回 安 排 、基 金 投 资、基 金 产 品 特性 、 风 险揭示 、 信 息 披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束
之日起 45 日内， 更新 招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募 说明书摘要登
载在指定 媒介上； 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监
会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内 容提供书面说明。 
（3） 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将 基 金 招 募说 明 书 、基金 合 同 摘 要登 载 在 指定 媒介上 ； 基金 管 理 人、基 金 托 管 人
应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基 金 管 理 人 应 当就 基 金份 额 发 售 的 具 体事 宜 编制 基 金 份 额 发 售公 告 ，并 在 披
露招募说明书的当日登载于指定 媒介上。 
3、基金合同生效公告 
基 金 管 理 人 应 当在 收 到中 国 证 监 会 确 认文 件 的次 日 在 指 定 媒介 上 登 载基 金 合
同生效公告。 
4、基金资产净值、基金份额净值 
基 金 合 同 生 效 后， 在 基金 份 额 上 市 交 易前 或 开始 办 理 基 金 份 额申 购 或者 赎 回
前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 基 金 份 额 上 市交 易 后或 开 始 办 理 基 金份 额 申购 或 者 赎 回 后 ，基 金 管理 人 应
当在每个 交易/ 开放日的次日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露
开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人 应 当公 告 半年 度 和 年 度 最 后一 个 市场 交 易 日 基 金 资产 净 值和 基 金
份 额 净 值 。基 金 管 理人应 当 在 前 款规 定 的 市场交 易 日 的 次日 ， 将 基金资 产 净 值 、
基金份额 净值和基金份额累计净值登载在指定 媒介上。 
5、基金份额申购、赎回 对价 
基 金 管 理 人 应 当在 基 金合 同 、 招 募 说 明书 等 信息 披 露 文 件 上 载明 基 金份 额 申
购 、 赎 回 对价 的 计 算方式 及 有 关 申购 、 赎 回费率 ， 并 保 证投 资 者 能够在 基 金 份 额
发售网点查阅或者复制前述信息资料。 平安大华基金管理有限公司






























































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6、基金份额上市交易公告书 
基 金 份 额 获 准 在证 券 交易 所 上 市 交 易 的， 基 金管 理 人 应 当 在 基金 份 额上 市 交
易的 三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 
7、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基 金 管 理 人 确 定基 金 份额 折 算 日 后 应 至少 提 前两 个 工 作 日 将 基金 份 额折 算 日
公告登载于指定媒介上。



基 金 份 额 进 行 折算 并 由登 记 结 算 机 构 完成 基 金份 额 的 变 更 登 记后 ， 基金 管 理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 
8、申购、赎回清单 
在 开 始 办 理 基 金份 额 申购 或 者 赎 回 之 后， 基 金管 理 人 应 当 在 每个 开 放日 ， 通
过网站以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年
度 报 告 正 文登 载 于 网站上 ， 将 年 度报 告 摘 要登载 在 指 定 媒介 上。基金年 度 报 告 的
财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应 当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度 报告， 并
将半年度报告正文登载在网站上， 将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报
告， 并将季度报告登载在指定 媒介上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度
报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主 要 办 公 场所 所 在 地中国 证 监 会 派出 机 构 备案。 报 备 应 当采 用 电 子文本 或 书 面 报
告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形，为保障
其 他 投 资 者利 益 ， 基金管 理 人 应 当 至少在 季度报 告 、 半 年度 报 告 、年度 报 告 等 定
期 报 告 文 件中 “ 影 响投资 者 决 策 的其 他 重 要信息 ” 项 下 披露 该 投 资者的 类 别 、 报
告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 
本 基 金 持 续 运 作过 程 中， 应 当 在 基 金 年度 报 告和 半 年 度 报 告 中披 露 基金 组 合
资产情况及其流动性风险分析等。 平安大华基金管理有限公司






























































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10、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编 制临时报
告 书 ， 予 以公 告 ， 并在公 开 披 露 日分 别 报 中国证 监 会 和 基金 管 理 人主要 办 公 场 所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称 重 大 事件 ， 是指 可 能 对 基 金 份额 持 有人 权 益 或 者 基 金份 额 的价 格 产
生重大影响的下列事件： 
（1） 基金份额持有人大会的召开； 
（2） 终止基金合同； 
（3） 转换基金运作方式； 
（4） 更换基金管理人、基金托管人； 
（5） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6） 基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7） 基金募集期延长； 
（8） 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9） 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 基 金 托管 部 门的 主 要 业 务 人 员在 一 年内 变 动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基 金 管 理人 及 其董 事 、 总 经 理 及其 他 高级 管 理 人 员 、 基金 经 理受 到 严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ） 管 理 费 、托 管 费 、 标 的 指 数 许 可使 用 费等 费 用 计 提 标 准、 计 提方 式 和
费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金登记 结算机构； 平安大华基金管理有限公司






























































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（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金变更标的指数； 
（24 ）本基金停复牌或终止上市； 
（25 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26 ） 本基金调整 最 小申 购 赎 回 单 位 、申 购 赎回 方 式 及 申 购 对价 、 赎回 对 价
组成； 
（27 ）本基金推出新业务或服务 ； 
（28 ） 发生涉及基金申 购、 赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事项； 
（29 ）中国证监会规定的其他事项。 
11、 澄清公告 
在 基 金 合 同 存 续期 限 内， 任 何 公 共 媒介 中 出 现的 或 者 在 市 场 上流 传 的消 息 可
能 对 基 金 份额 价 格 产生误 导 性 影 响或 者 引 起较大 波 动 的 ，相 关 信 息披露 义 务 人 知
悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
12、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予 以公告。 
基 金 份 额 持 有 人依 法 自行 召 集 基 金 份 额持 有 人大 会 ， 基 金 管 理人 、 基金 托 管
人 对 基 金 份额 持 有 人大会 决 定 的 事项 不 依 法履行 信 息 披 露义 务 的 ，召集 人 应 当 履
行相关信息披露义务。 
13、投资于股指期货的信息 
基金管理人 应 在季 度 报告 、 半 年 度 报 告、 年 度报 告 等 定 期 报 告和 招 募说 明 书
（更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、
风 险 指 标 等， 并 充 分揭示 股 指 期 货交 易 对 基金总 体 风 险 的影 响 以 及是否 符 合 既 定
的投资政策和投资目标。 
14、 投资资产支持证券的信息 
基 金 管 理 人 应 在基 金 季度 报 告 中 披 露 持有 的 资产 支 持 证 券 总 额、 资 产支 持 证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10
名资产支持证券明细。 
基 金 管 理 人 应 在基 金 年报 及 半 年 报 中 披露 持 有的 资 产 支 持 证 券总 额 、资 产 支
持证券市值占基金净资产的比例和报 告期内所有的资产支持证券明细。 平安大华基金管理有限公司






























































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15、 参与融资及转融通证券出借交易的信息 
基 金 管 理 人 应 在基 金 季度 报 告 、 半 年 度报 告 、年 度 报 告 等 定 期报 告 和招 募 说
明书 （更新） 等文件中 披露参与融资和转融通证券出借交易情况， 包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 
16、投资中小企业私募债券的信息



基 金 管 理 人 在 本基 金 投资 中 小 企 业 私 募债 券 后两 个 交 易 日 内 ，在 中 国证 监 会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。



基 金 应 当 在 季 度报 告 、半 年 度 报 告 、 年度 报 告等 定 期 报 告 和 招募 说 明书 （ 更
新）等文件中披 露中小企业私募债券的投资情况。 
17、 中国证监会规定的其他信息。 
（六） 信息披露事务管理 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 应 当 建 立 健 全信 息 披露 管 理 制 度 ， 指定 专 人负 责 管
理信息披露事务。 
基 金 信 息 披 露 义务 人 公开 披 露 基 金 信 息， 应 当符 合 中 国 证 监 会相 关 基金 信 息
披露内容与格式准则的规定。 
基 金 托 管 人 应 当按 照 相关 法 律 法 规 、 中国 证 监会 的 规 定 和 基 金合 同 的约 定 ，
对 基 金 管 理人 编 制 的基金 资 产 净 值、 基 金 份额净 值 、 基 金份 额 申 购赎回 清 单 、 基
金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查，
并向基金管理人出具书面文件或者盖章确 认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介 中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 除 依 法 在 指 定 媒介上披 露 信 息 外 ， 还可 以 根据 需 要
在 其 他 公 共媒 介 披 露信息 ， 但 是 其他 公 共 媒介不 得 早 于 指定 媒介披露信 息 ， 并 且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为 基 金 信 息 披 露义 务 人公 开 披 露 的 基 金信 息 出具 审 计 报 告 、 法律 意 见书 的 专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 
（七） 信息披露文件的存放与查阅 
招 募 说 明 书 公 布后 ， 应当 分 别 置 备 于 基金 管 理人 、 基 金 托 管 人和 基 金销 售 机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基 金 定 期 报 告 公布 后 ，应 当 分 别 置 备 于基 金 管理 人 和 基 金 托 管人 的 住所 ， 以
供公众查阅、复制。 平安大华基金管理有限公司






























































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十 八、 基金 的会 计与 审计 
（ 一） 基金会 计政 策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、 基金的会计年度为 公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首 次募集的会
计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披
露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、 基金管理人及基金 托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的会
计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、 基金托管人每月与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对并
以书面方式确认。 
（ 二） 基金的 年度 审计 
1、 基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从业资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换
会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 平安大华基金管理有限公司






























































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十 九、 风险 揭示 
本 基 金 属 于 股 票型 基 金， 其 预 期 的 风 险与 预 期收 益 高 于 混 合 型基 金 、债 券 型
基 金 与 货 币市 场 基 金。同 时 本 基 金为 交 易 型开放 式 指 数 基金 ， 采 用完全 复 制 法 跟
踪 标 的 指 数表 现 ， 具有与 标 的 指 数以 及 标 的指数 所 代 表 的股 票 相 似的风 险 收 益 特
征。 
（一 ）市场风险 
证 券 市 场 价 格 受到 经 济因 素 、 政 治 因 素、 投 资心 理 和 交 易 制 度等 各 种因 素 的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
1、 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发
展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2、 经济周期风险。 随 经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周期
性变 化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、
财 务 状 况 、市 场 前 景、行 业 竞 争 、人 员 素 质等， 这 些 都 会导 致 企 业的盈 利 发 生 变
化 。 如 果 基金 所 投 资的上 市 公 司 经营 不 善 ，其股 票 价 格 可能 下 跌 ，或者 能 够 用 于
分 配 的 利 润减 少 ， 使基金 投 资 收 益下 降 。 虽然基 金 可 以 通过 投 资 多样化 来 分 散 这
种非系统风险，但不能完全规避。 
4、 购买力风险。 基金 的利润将主要通过现金形式来分配， 而现金可能因为通
货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
（二 ）管理风险 
基 金 运 作 过 程 中由 于 基金 投 资 策 略 、 人为 因 素、 管 理 系 统 设 置不 当 造成 操 作
失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
1、 决策风险： 指基金 投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检
查过程中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
2、 操作风险： 指基金投资决策执行中， 由于投资指令不明晰、 交易操作失误
等人为因素而可能导致的损失； 
3、技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
（ 三 ） 职 业 道 德风 险 ：是 指 公 司 员 工 不遵 守 职业 操 守 ， 发 生 违法 、 违规 行 为
而可能导致的损失。 平安大华基金管理有限公司






























































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（四 ） 合规性风险： 指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定，
或者基金投资违反法规及基金 合同有关规定的风险。 
（五 ）本基金特定风险 
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标 的 指 数 并 不 能完 全 代表 整 个 股 票 市 场。 标 的指 数 成 份 股 的 平均 回 报率 与 整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
2、标的指数波动的风险 
标 的 指 数 成 份 股的 价 格可 能 受 到 政 治 因素 、 经济 因 素 、 上 市 公司 经 营状 况 、
投 资 者 心 理和 交 易 制度等 各 种 因 素的 影 响 而波动 ， 导 致 指数 波 动 ，从而 使 基 金 收
益水平发生变化，产生风险。 
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1） 由于标的指数调 整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的 组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2） 由于标的指数成 份股发生配股、 增发等 行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3） 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，
从而产生跟踪偏离度。 
（4） 由于成份股停牌 、 摘牌或流动性差等原 因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5） 由于基金投资过程 中的证券交易成本， 以 及基金管理费和托管费的存在，
使基金 投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（6） 在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的
水 平 、 技 术手 段 、 买入卖 出 的 时 机选 择 等 ，都会 对 本 基 金的 收 益 产生影 响 ， 从 而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。 
（7） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中
个 别 股 票 的持 有 比 例与标 的 指 数 中该 股 票 的权重 可 能 不 完全 相 同 ；因缺 乏 卖 空 、
对 冲 机 制 及其 他 工 具造成 的 指 数 跟踪 成 本 较大； 因 基 金 申购 与 赎 回带来 的 现 金 变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。



4、标的指数变更的 风险 
尽 管 可 能 性 很 小， 但 根据 基 金 合 同 规 定， 如 出现 变 更 标 的 指 数的 情 形， 本 基平安大华基金管理有限公司






























































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金将变更标的指数。 基 于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合 将随之调整，
基 金 的 收 益风 险 特 征将与 新 的 标 的指 数 保 持一致 ， 投 资 者须 承 担 此项调 整 带 来 的
风险与成本。 
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金 将 通过 有 效的 套 利 机 制 使 基金 份 额二 级 市 场 交 易 价格 的 折溢 价 控
制 在 一 定 范围 内 ， 但基金 份 额 在 证券 交 易 所的交 易 价 格 受诸 多 因 素影响 ， 存 在 不
同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中证指数有限 公司 在 开市 后 根 据 申 购 赎回 清 单和 组 合 证 券 内 各只 证 券的 实 时
成 交 数 据 ， 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV ） ， 并 将 计 算 结 果 向 上 海 证 券 交 易 所 发
送， 由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时参考。
IOPV 与实时的基金份 额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错 误，投资者若
参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因 本 基 金 不 再 符合 证 券交 易 所 上 市 条 件被 终 止上 市 ， 或 被 基 金份 额 持有 人 大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本基金 的 申 购 赎回 清 单中 ， 可 能 仅 允 许对 部 分成 份 股 使 用 现 金替 代 ，且 设 置
现 金 替 代 比例 上 限 ，因此 ， 投 资 人在 进 行 申购时 ， 可 能 存在 因 个 别成份 股 涨 停 、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
投 资 者 申 购 当 日未 卖 出的 基 金 份 额 在 交收 成 功后 方 可 卖 出 和 赎回 。 因此 为 投
资 者 办 理 申购 业 务 的代理 券 商 如 发生 交 收 违约， 将 导 致 投资 者 不 能及时 、 足 额 获
得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
9、投资者赎回失败的风险 
在投资者提出赎回 申 请时 ， 如 本 基金 投资 组合 内 不 具 备 足 额 的符 合 条件 的 赎
回对价，可能导致赎回失败的 情形。 
另外，基 金 管 理人 可 能根 据 成 份 股 市 值规 模 变化 等 因 素 调 整 最小 申 购赎 回 单
位 ， 由 此 可能 导 致 投资人 按 原 最 小申 购 赎 回单位 申 购 并 持有 的 基 金份额 ， 可 能 无
法 按 照 新 的最 小 申 购赎回 单 位 全 部赎 回 ， 而只能 在 二 级 市场 卖 出 全部或 部 分 基 金
份额。 平安大华基金管理有限公司






























































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10、 基金份额赎回对价的变现风险 
本 基 金 赎 回 对 价包 括 组合 证 券 ， 在 组 合证 券 变现 过 程 中 ， 由 于市 场 变化 、 部
分 成 份 股 流动 性 差 等因素 ， 导 致 投资 人 变 现后的 价 值 与 赎回 时 赎 回对价 的 价 值 有
差异，存在变现风险。 
11、 套利风险 
由 于 证 券 市 场 的交 易 机制 和 技 术 约 束 ，完 成 套利 需 要 一 定 的 时间 ， 因此 套 利
存在一定风险。 同 时， 买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本， 所以折
溢 价 在 一 定范 围 之 内也不 能 形 成 套利 。 另 外，当 一 篮 子 股票 中 存 在涨停 或 临 时 停
牌 的 情 况 时， 也 会 由于买 不 到 成 份股 而 影 响溢价 套 利 ， 或卖 不 掉 成份股 而 影 响 折
价套利。 
12、 申购赎回清单差错风险 
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错， 包括组合证券名单、
数 量 、 现 金替 代 标 志、现 金 替 代 比率 、 替 代金额 等 出 错 ，将 会 使 投资人 利 益 受 损
或影响申购赎回的正常进行。 
13、 二级市场流动性风险 
对 ETF 基金而言， 二 级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不
足 使 基 金 无法 以 合 理价格 买 入 或 卖出 所 需 股份数 量 所 造 成的 风 险 。流动 性 风 险 主
要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。



对 ETF 基金投资人而 言，ETF 可在二级市场 进行买卖， 因此也可能面临因市
场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
14 、 第 三 方 机 构服 务 的风 险 本 基 金 的 多项 服 务委 托 第 三 方 机 构办 理 ，存 在 以
下风险： 
（1） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂
停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2） 登记结算机构 可能调整结算制度， 如对投资者基金份额、 组合证券及资
金的结算方 式 发 生 变化， 制 度 调 整可 能 给 投资者 带 来 理 解偏 差 的 风险。 同 样 的 风
险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3） 第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 
15、 退补现金替代方式的风险 
本基金在场内申购赎回环节 包括 “ 退补现金替代 ” 方式， 该方式不同 于现有其平安大华基金管理有限公司






























































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他 现 金 替 代方 式 ， 可能给 申 购 和 赎回 投 资 者带来 价 格 的 不确 定 性 ，从而 间 接 影 响
本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用 “ 退 补 现 金 替 代 ” 证券
的 权 重 增 加， 该 方 式带来 的 不 确 定性 可 能 导致本 基 金 的 二级 市 场 价格折 溢 价 处 于
相对较高水平。



基金管理人不对 “ 时间优先、 实时申报 ” 原则 的执行效率做出任何承诺和保证，
现 金 替 代 退补 款 的 计算以 实 际 成 交价 格 和 基金招 募 说 明 书的 约 定 为准。 若 因 技 术
系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循 “ 时 间 优 先 、 实 时 申 报 ” 原则
对“ 退补现金替代 ” 的证 券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 
16、 中小企业私募债券的投资风险 
本 基 金 可 投 资 中小 企 业私 募 债 券 ， 当 基金 所 投资 的 中 小 企 业 私募 债 券之 债 务
人 出 现 违 约， 或 在 交易过 程 中 发 生交 收 违 约，或 由 于 中 小企 业 私 募债券 信 用 质 量
降 低 导 致 价格 下 降 等，可 能 造 成 基金 财 产 损失。 此 外 ， 受市 场 规 模及交 易 活 跃 程
度 的 影 响 ，中 小 企 业 私募 债 券 可 能无 法 在 同一价 格 水 平 上进 行 较 大数量 的 买 入 或
卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 
17、资产支持证券的投资风险 
本 基 金 投 资 资 产支 持 证券 ， 资 产 支 持 证券 具 有一 定 的 价 格 波 动风 险 、流 动 性
风 险 、 信 用风 险 等 风险。 价 格 波 动风 险 指 的是市 场 利 率 波动 会 导 致资产 支 持 证 券
的 收 益 率 和价 格 波 动。流 动 性 风 险指 的 是 受资产 支 持 证 券市 场 规 模及交 易 活 跃 程
度的影响， 资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，
存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现
违 约 ， 或 在交 易 过 程中发 生 交 收 违约 ， 或 由于资 产 支 持 证券 信 用 质量降 低 导 致 证
券价格下降，造成基金财产损失。 
18、股指期货投资风险 
股 指 期 货 采 用 保证 金 交易 制 度 ， 由 于 保证 金 交易 具 有 杠 杆 性 ，当 出 现不 利 行
情 时 ， 股 价指 数 微 小的变 动 就 可 能会 使 投 资人权 益 遭 受 较大 损 失 。股指 期 货 采 用
每 日 无 负 债结 算 制 度，如 果 没 有 在规 定 的 时间内 补 足 保 证金 ， 按 规定将 被 强 制 平
仓，可能给投资带来重大损失。 
19、参与融资与转融通业务的风险 
本 基 金 可 根 据 法律 法 规和 基 金 合 同 的 约定 参 与融 资 及 转 融 通 业务 ， 可能 存 在
杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 平安大华基金管理有限公司






























































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20、投资流通受限 证券的风险 
本基金可参与流通受限证券投资， 包括由 《上 市公司证券发行管理办法》 规范
的 非 公 开 发行 股 票 、公开 发 行 股 票网 下 配 售部分 等 在 发 行时 明 确 一定期 限 锁 定 期
的 可 交 易 证券 ， 不 包括由 于 发 布 重大 消 息 或其他 原 因 而 临时 停 牌 的证券 、 已 发 行
未 上 市 证 券、 回 购 交易中 的 质 押 券等 流 通 受限证 券 。 本 基金 可 能 由于持 有 流 通 受
限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。 
（ 六 ） 本 基 金 法律 文 件风 险 收 益 特 征 表述 与 销售 机 构 基 金 风 险评 价 可能 不 一
致的风险 
本 基 金 法 律 文 件投 资 章节 有 关 风 险 收 益特 征 的表 述 是 基 于 投 资范 围 、投 资 比
例 、 证 券 市场 普 遍 规律等 做 出 的 概述 性 描 述，代 表 了 一 般市 场 情 况下本 基 金 的 长
期风险收益特征。 销售机构( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构) 根据相关法
律 法 规 对 本基 金 进 行风险 评 价 ， 不同 的 销 售机构 采 用 的 评价 方 法 也不同 ， 因 此 销
售 机 构 的 风险 等 级 评价与 基 金 法 律文 件 中 风险收 益 特 征 的表 述 可 能存在 不 同 ， 投
资 人 在 购 买本 基 金 时需按 照 销 售 机构 的 要 求完成 风 险 承 受能 力 与 产品风 险 之 间 的
匹配检验。 
（八 ）其他风险 
1、 随着符合本基金投 资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资 于这些工
具，基金可能会面临一些特殊的风险。 
2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统 不可靠产生的风险； 
3、 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完
善而产生的风险； 
4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
6、 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基金收益水平，
从而带 来风险。 
7、其他意外导致的风险 
（九 ）声明 
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、 除基金管理人直接 办理本基金的销售外， 本基金还通过基金管理人指定的
销售代理机 构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证 其收益或本金安全。 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 、 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 
（ 一 ） 基金合 同的 变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
决 议 通 过 的事 项 的 ，应召 开 基 金 份额 持 有 人大会 决 议 通 过。 对 于 可不经 基 金 份 额
持 有 人 大 会决 议 通 过的事 项 ， 由 基金 管 理 人和基 金 托 管 人同 意 后 变更并 公 告 ， 并
报中国证监会备案。 
2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决
议生效后两 个工作日内在指定媒介公告。 
（ 二 ） 基金合 同的 终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的 ； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基
金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三 ） 基金财 产的 清算



1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立
清 算 小 组 ，基 金 管 理人组 织 基 金 财产 清 算 小组并 在 中 国 证监 会 的 监督下 进 行 基 金
清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管
人 、 具 有 从事 证 券 相关业 务 资 格 的注 册 会 计师、 律 师 以 及中 国 证 监会指 定 的 人 员
组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工 作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 平安大华基金管理有限公司






























































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（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所 对清算报
告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期 限为 6 个月。在特殊情况下，若截至清算期限届满日，
本基金仍持有流通受限证券的 （包括但不限于未到期回购、 未上市新股等） ， 基金
管 理 人 可 在该 等 证 券可流 通 后 进 行二 次 清 算。本 基 金 的 清算 期 限 自动顺 延 至 全 部
基金财产清算完毕之日。 
（ 四 ） 清算费 用



清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五 ） 基金财 产清 算剩余 资产 的分配



依 据 基 金 财 产 清算 的 分配 方 案 ， 将 基 金财 产 清算 后 的 全 部 剩 余资 产 扣除 基 金
财 产 清 算 费用 、 交 纳所欠 税 款 并 清偿 基 金 债务后 ， 按 基 金份 额 持 有人 持有的基金
份额比例进行分配。 
（ 六 ） 基金财 产清 算的公 告



清 算 过 程 中 的 有关 重 大事 项 须 及 时 公 告； 基 金财 产 清 算 报 告 经会 计 师事 务 所
审 计 并 由 律师 事 务 所出具 法 律 意 见书 后 报 中国证 监 会 备 案并 公 告 。基金 财 产 清 算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算小组
进行公告。 
（ 七 ） 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 一 、基 金合 同 的 内容 摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包括但
不限于： 
（1） 依法募集资金 ； 
（2） 自基金合同生效 之日起， 根据法律法规 和基金合同独立运用并管理基金
财产； 
（3） 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其
他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5） 按照规定召集基金份额持有人大会 ； 
（6） 依据基金合同及 有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托 管人违反
了 基 金 合 同及 国 家 有关法 律 规 定 ，应 呈 报 中国证 监 会 和 其他 监 管 部门， 并 采 取 必
要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8） 选择、 更换基金销售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记 结
算业务并获得基金合同规定的费用； 
（10 ）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在基金合同约定的范围内 ，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12 ） 依 照 法 律法 规 为基 金 的 利 益 对 被投 资 公司 行 使 股 东 权 利， 为 基金 的 利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 在 法 律 法规 允 许的 前 提 下 ， 为 基金 的 利益 依 法 为 基 金 进行 融 资 及 转融
通； 
（14 ） 以 基 金 管理 人 的名 义 ， 代 表 基 金份 额 持有 人 的 利 益 行 使诉 讼 权利 或 者
实施其他法律行为； 
（15 ） 选 择 、 更换 律 师事 务 所 、 会 计 师事 务 所、 证 券 、 期货经纪 商 或其 他 为
基金提供服务的外部机构； 平安大华基金管理有限公司






























































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（16 ） 在 符 合 有关 法 律、 法 规 的 前 提 下， 制 订和 调 整 有 关 基 金认 购 、申 购 、
赎回、 份额转让等的业务规则 ； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但
不限于： 
（1） 依法募集资金 ， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金 备案手续； 
（3） 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保
证 所 管 理 的基 金 财 产和基 金 管 理 人的 财 产 相互独 立 ， 对 所管 理 的 不同基 金 分 别 管
理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除 依 据《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及其 他 有 关规 定 外 ， 不 得利 用 基 金财 产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；



（7）依法接受基金托管人的监督；



（8） 编制并公告申购赎回清单， 计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申
购对价、赎回对价；


 
（9） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购、 赎回对价 的方法
符合基金合同等法律文件的规定 ； 
（10 ）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（11 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



（12 ）编制季度、半年度和年度基金报告；



（13 ） 严格按照 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定 ， 履行信息披露及报告
义务；



（14 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》、
基金合同 及其 他 有 关规定 另 有 规 定外 ， 在 基金信 息 公 开 披露 前 应 予保密 ， 不 向 他
人泄露；


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（15 ） 按 基 金 合同 的 约定 确 定 基 金 收 益分 配 方案 ， 及 时 向 基 金份 额 持有 人 分
配基金收益；



（16 ） 依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人 、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



（17 ） 按 规 定 保存 基 金财 产 管 理 业 务 活动 的 会计 账 册 、 报 表 、记 录 和其 他 相
关资料 15 年以上；



（18 ） 确 保 需 要向 基 金投 资 者 提 供 的 各项 文 件或 资 料 在 规 定 时间 发 出， 并且
保 证 投 资 者能 够 按 照基金 合 同 规 定的 时 间 和方式 ， 随 时 查阅 到 与 基金有 关 的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；



（19 ） 组 织 并 参加 基 金财 产 清 算 小 组 ， 参 与 基金 财 产 的 保 管 、清 理 、估 价 、
变现和分配；



（20 ） 面 临 解 散、 依 法被 撤 销 或 者 被 依法 宣 告破 产 时 ， 及 时 报告 中 国证 监 会
并通知基金托管人；



（21 ） 因 违 反 基金 合 同导 致 基 金 财 产 的损 失 或损 害 基 金 份 额 持有 人 合法 权 益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；



（22 ） 监 督 基 金托 管 人按 法 律 法 规 和 基金 合 同规 定 履 行 自 己 的义 务 ，基 金 托
管 人 违 反 基金 合 同 造成基 金 财 产 损失 时 ， 基金管 理 人 应 为基 金 份 额持有 人 利 益 向
基金托管人追偿； 
（23 ） 当 基 金 管理 人 将其 义 务 委 托 第 三方 处 理时 ， 应 当 对 第 三方 处 理有 关 基
金事务的行为承担责任；



（24 ） 以 基 金 管理 人 名义 ， 代 表 基 金 份额 持 有人 利 益 行 使 诉 讼权 利 或实 施 其
他法律行为；



（25 ） 基金管理人在募 集期间未能达到基金的备案条件 ， 基金合同不 能生效 ，
基 金 管 理 人承 担 全 部募集 费 用 ， 将已 募 集 资金并 加 计 银 行同 期 活 期存款 利 息 在 基
金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；



（26 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；



（27 ）建立并保存基金份额持有人名册；



（28 ）法律法规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。



 
（二） 基金托管人的权利与义务 平安大华基金管理有限公司






























































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1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但
不限于： 
（1） 自基金合同生效 之日起， 依法律法规和 基金合同的规定安全保管基金财
产； 
（2） 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他费用； 
（3） 监督基金管理人 对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反基金合
同 及 国 家 法律 法 规 行为 ， 对 基 金 财产 、 其 他当事 人 的 利 益造 成 重 大损失 的 情 形 ，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设资金账户、 证券账户、 期货账户等投资
所需账户， 为基金办理证券、 期货交易资金清算 ； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利 。 
2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但
不限于：



（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；



（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；



（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确
保 基 金 财 产的 安 全 ，保证 其 托 管 的基 金 财 产与基 金 托 管 人自 有 财 产以及 不 同 的 基
金 财 产 相 互独 立 ； 对所托 管 的 不 同的 基 金 分别设 置 账 户 ，独 立 核 算，分 账 管 理 ，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；



（4 ） 除 依 据《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及其 他 有 关规 定 外 ， 不 得利 用 基 金财 产 为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；



（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；



（6） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户 、 期货账户等投资所需账户，
按照基金合同的约定 ，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；



（7 ） 保 守 基金 商 业 秘密 ， 除 《 基 金法 》 、 基金 合 同 及 其 他有 关 规 定另 有 规 定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；


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（8） 复核、 审查基金管 理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎 回 对价；



（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；



（10 ） 对 基 金 财务 会 计报 告 、 季 度 、 半年 度 和年 度 基 金 报 告 出具 意 见， 说明
基 金 管 理 人在 各 重 要方面 的 运 作 是否 严 格 按照基 金 合 同 的规 定 进 行；如 果 基 金 管
理 人 有 未 执行 基 金 合同规 定 的 行为 ， 还 应 当说明 基 金 托 管人 是 否 采取了 适 当 的 措
施；



（11 ） 保存基金托管业 务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以上；



（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；



（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；



（14 ） 依 据 基 金管 理 人的 指 令 或 有 关 规定 向 基金 份 额 持 有 人 支付 基 金收 益 和
赎回对价；



（15 ） 依据 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；



（16 ）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；



（17 ）参加 基 金财 产 清算 小 组 ， 参 与 基金 财 产的 保 管 、 清 理 、估 价 、变 现 和
分配；



（18 ） 面 临 解 散、 依 法被 撤 销 或 者 被 依法 宣 告破 产 时 ， 及 时 报告 中 国证 监 会
和银行监管机构，并通知基金管理人；



（19 ） 因 违 反 基金 合 同导 致 基 金 财 产 损失 时 ，应 承 担 赔 偿 责 任， 其 赔偿 责 任
不因其退任而免除；



（20 ） 按 规 定 监督 基 金管 理 人 按 法 律 法规 和 基金 合 同 规 定 履 行自 己 的义 务 ，
基 金 管 理 人因 违 反 基金合 同 造 成 基金 财 产 损失时 ， 应 为 基金 份 额 持有人 利 益 向 基
金管理人追偿；



（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；



（22 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同 约定的其他义务。



 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
基 金 投 资 者 持 有本 基 金基 金 份 额 的 行 为即 视 为对 基 金 合 同 的 承认 和 接受 ， 基
金 投 资 者 自依 据 基 金合同 取 得 基 金份 额 ， 即成为 本 基 金 份额 持 有 人和基 金 合 同 的
当 事 人 ， 直至 其 不 再持有 本 基 金 的基 金 份 额。基 金 份 额 持有 人 作 为基金 合 同 当 事平安大华基金管理有限公司






























































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人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。



每份基金份额具有同等的合法权益。



1、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利包
括但不限于：



（1）分享基金财产收益；



（2）参与分配清算后的剩余基金财产；



（3） 依法申请赎回 或转让其持有的基金份额；



（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；



（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会 
审议事项行使表决权；



（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；



（7）监督基金管理人的投资运作；



（8）对基金管理人、基金托管人、 基金 服务机构损害其合法权益的行为依 
法提起诉讼或仲裁；



（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。



2、 根据 《基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义务包
括但不限 于：



（1） 认真阅读并遵守基金合同 、招募说明书等信息披露文件 ；



（2） 了解所投资基金产品， 了解自身风险承受能力， 自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险；



（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；



（4） 缴纳基金认购款 项和认购股票、 应付申 购对价及法律法规和基金合同所
规定的费用；



（5） 在其持有的基金 份额范围内， 承担基金 亏损或者基金合同终止的有限责
任；



（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；



（7） 执行生效的基金份额持有人大会的决议；



（8）返还 在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9） 提供基金管理人 和监管机构依法要求提供的信息， 以及不时地 更新和补
充，并保证其真实性； 平安大华基金管理有限公司






























































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（10 ）法律法规及基金合同约定的其他义务。



 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基 金 份 额 持 有 人大 会 由基 金 份 额 持 有 人组 成 ，基 金 份 额 持 有 人的 合 法授 权 代
表 有 权 代 表基 金 份 额持有 人 出 席 会议 并 表 决。基 金 份 额 持有 人 持 有的每 一 基 金 份
额拥有平等的投票权。 
若以本基金为目标 ETF 且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金
的 基 金 合 同生 效 ， 鉴于本 基 金 和 联接 基 金 的相关 性 ， 联 接基 金 的 基金份 额 持 有 人
可 以 凭 所 持有 的 联 接基金 的 基 金 份额 直 接 出席本 基 金 的 基金 份 额 持有人 大 会 或 者
委 派 代 表 出席 本 基 金的基 金 份 额 持有 人 大 会并参 与 表 决 。在 计 算 参会份 额 和 票 数
时 ， 联 接 基金 持 有 人持有 的 享 有 表决 权 的 参会份 额 数 和 表决 票 数 为：在 本 基 金 基
金 份 额 持 有人 大 会 的权益 登 记 日 ，联 接 基 金持有 本 基 金 份额 的 总 数乘以 该 持 有 人
所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法，
保 留 到 整 数位 。 联 接基金 折 算 为 本基 金 后 的每一 参 会 份 额和 本 基 金的每 一 参 会 份
额拥有平等的投票权。 
联 接 基 金 的 基 金管 理 人不 应 以 联 接 基 金的 名 义代 表 联 接 基 金 的全 体 基金 份 额
持 有 人 以 本基 金 的 基金份 额 持 有 人的 身 份 行使表 决 权 ， 但可 接 受 联接基 金 的 特 定
基 金 份 额 持有 人 的 委托以 联 接 基 金的 基 金 份额持 有 人 代 理人 的 身 份出席 本 基 金 的
基金份额持有人大会并参与表决。 
联 接 基 金 的 基 金管 理 人代 表 联 接 基 金 的基 金 份额 持 有 人 提 议 召开 或 召集 本 基
金 份 额 持 有人 大 会 的，须 先 遵 照 联接 基 金 基金合 同 的 约 定召 开 联 接基金 的 基 金 份
额 持 有 人 大会 ， 联 接基金 的 基 金 份额 持 有 人大会 决 定 提 议召 开 或 召集本 基 金 份 额
持 有 人 大 会的 ， 由 联接基 金 的 基 金管 理 人 代表联 接 基 金 的基 金 份 额持有 人 提 议 召
开或召集本基金份额持有人大会。 
本基金份额持有人 大会不设日常机构。 
（一 ）召开事由 
1、 除法律法规， 或基金合同， 或中国证监会另有规定外， 当出现或需要决定
下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 平安大华基金管理有限公司






























































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（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ） 终 止 基 金上 市 ，但 因 本 基 金 不 再具 备 上市 条 件 而 被 上 海证 券 交易 所 终
止上市的情形除外； 
（11 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ）基金份额的 基金份
额 持 有 人 （以 基 金 管理人 收 到 提 议当 日 的 基金份 额 计 算 ，下 同 ） 就同一 事 项 书 面
要求召开基金份额持有人大会； 
（13 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14 ） 法 律 法 规、 基 金合 同 或 中 国 证 监会 规 定的 其 他 应 当 召 开基 金 份额 持 有
人大会的事项。 
2、 在对现有基金份额 持有人利益无实质影响的前提下， 在不违背法 律法规和
基 金 合 同 约定 的 情 况下， 以 下 情 况可 由 基 金管理 人 和 基 金托 管 人 协商后 修 改 ， 不
需召开 基金份额持有人大会： 
（1） 除管理费和托管费外的 调低其他应由本基金或基金份额持有人承担的费
用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3） 在法律法规和基 金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、 在对现有
基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下调低赎回费率或变更收费方式； 
（4） 因相应的法律法 规、 上海证券交易所或 者登记结算机构的相关业务规则
发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5） 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6） 基金管理人、 相 关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规
定 的 范 围 内且 在 对 基金份 额 持 有 人利 益 无 实质性 不 利 影 响的 前 提 下调整 有 关 基 金平安大华基金管理有限公司






























































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认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；



（7） 标的指数更名或 调整指数编制方法， 以 及在对基金份额持有人利益无实
质 性 不 利 影响 的 前 提下变 更 业 绩 比较 基 准 ；根据 指 数 使 用许 可 协 议的约 定 ， 变 更
标的指数许可使用费费率和计算方法；



（8） 在对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金推 出新业务
或服务；



（9） 在不违反法律法 规的情况下， 本基金的 联接基金采取特殊申购或其他方
式参与本基金的申购 赎回； 
（10 ） 按 照 法 律法 规 和《 基 金 合 同 》 规定 不 需召 开 基 金 份 额 持有 人 大会 的 以
外的其他情形。 
（二 ）会议召集人及召集方式 
1、 除法律法规规定或 基金合同另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理
人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金 管理人提
出书面提议。 基金管理 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书
面告知基金托管人。 基 金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内
召 开 ； 基 金管 理 人 决定不 召 集 ， 基金 托 管 人仍认 为 有 必 要召 开 的 ，应当 由 基 金 托
管人自行召集， 并自出 具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管
理人应当配合。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要求
召 开 基 金 份额 持 有 人大会 ， 应 当 向基 金 管 理人提 出 书 面 提议 。 基 金管理 人 应 当 自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定 之日起 60 日
内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额
持 有 人 仍 认为 有 必 要召开 的 ， 应 当向 基 金 托管人 提 出 书 面提 议 。 基金托 管 人 应 当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召开平安大华基金管理有限公司






























































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基 金 份 额 持有 人 大 会，而 基 金 管 理人 、 基 金托管 人 都 不 召集 的 ， 单独或 合 计 代 表
基金份额 10% 以上 （ 含 10% ）的 基金份 额 持有人有权 自行召 集， 并至少提前 30
日 报 中 国 证监 会 备 案。基 金 份 额 持有 人 依 法自行 召 集 基 金份 额 持 有人大 会 的 ， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权益
登记日。 
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指 定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权 限和代理
有效期限等） 、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中
说 明 本 次 基金 份 额 持有人 大 会 所 采取 的 具 体通讯 方 式 、 委托 的 公 证机关 及 其 联 系
方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、 如召集人为基金管 理人， 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表决
意 见 的 计 票进 行 监 督；如 召 集 人 为基 金 托 管人， 则 应 另 行书 面 通 知基金 管 理 人 到
指 定 地 点 对表 决 意 见的 计 票 进 行 监督 ； 如 召集人 为 基 金 份额 持 有 人，则 应 另 行 书
面 通 知 基 金管 理 人 和基金 托 管 人 到指 定 地 点对表 决 意 见 的计 票 进 行监督 。 基 金 管
理 人 或 基 金托 管 人 拒不派 代 表 对 表决 意 见 的计票 进 行 监 督的 ， 不 影响表 决 意 见 的
计票效力。 
（四） 基金份额持有人出席会议的方式 
基 金 份 额 持 有 人大 会 可通 过 现 场 开 会 方式 、 通讯 开 会 方 式 或 法律 法 规、 监 管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、 现场开会。 由基金 份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代平安大华基金管理有限公司






























































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表 出 席 ， 现场 开 会 时基金 管 理 人 和基 金 托 管人的 授 权 代 表应 当 列 席基金 份 额 持 有
人 大 会 ， 基金 管 理 人或基 金 托 管 人不 派 代 表列席 的 ， 不 影响 表 决 效力。 现 场 开 会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持
有 基 金 份 额的 凭 证 及委托 人 的 代 理投 票 授 权委托 证 明 符 合法 律 法 规、基 金 合 同 和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到 会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） 。
若 到 会 者 在权 益 登 记日代 表 的 有 效的 基 金 份额少 于 本 基 金 在 权 益 登记日 基 金 总 份
额 的 二 分 之一 ， 召 集人可 以 在 原 公告 的 基 金份额 持 有 人 大会 召 开 时间的 三 个 月 以
后 、 六 个 月以 内 ， 就原定 审 议 事 项重 新 召 集基金 份 额 持 有人 大 会 。重新 召 集 的 基
金 份 额 持 有人 大 会 到会者 在 权 益 登记 日 代 表的有 效 的 基 金份 额 应 不少于 本 基 金 在
权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、 通讯开会。 通讯开 会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按基 金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内 连续公布
相关提示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则
为 基 金 管 理人 ） 到 指定地 点 对 书 面表 决 意 见的计 票 进 行 监督 。 会 议召集 人 在 基 金
托 管 人 （ 如果 基 金 托管人 为 召 集 人， 则 为 基金管 理 人 ） 和公 证 机 关的监 督 下 按 照
会 议 通 知 规定 的 方 式收取 基 金 份 额持 有 人 的书面 表 决 意 见； 基 金 托管人 或 基 金 管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金 份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一） ；
若 本 人 直 接出 具 书 面意见 或 授 权 他人 代 表 出具书 面 意 见 基金 份 额 持有人 所 持 有 的
基 金 份 额 小于 在 权 益登记 日 基 金 总份 额 的 二分之 一 ， 召 集人 可 以 在原公 告 的 基 金
份 额 持 有 人大 会 召 开时间 的 三 个 月以 后 、 六个月 以 内 ， 就原 定 审 议事项 重 新 召 集
基 金 份 额 持有 人 大 会。重 新 召 集 的基 金 份 额持有 人 大 会 应当 有 代 表三分 之 一 （ 含
三 分 之 一 ）以 上 基 金份额 的 持 有 人直 接 出 具书面 意 见 或 授权 他 人 代表出 具 书 面 意平安大华基金管理有限公司






























































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见； 
（4 ） 上 述 第（3 ） 项中直 接 出 具 书 面意 见 的 基金 份 额 持 有 人或 受 托 代表 他 人
出 具 书 面 意见 的 代 理人， 同 时 提 交的 持 有 基金份 额 的 凭 证、 受 托 出具书 面 意 见 的
代 理 人 出 具的 委 托 人持有 基 金 份 额的 凭 证 及委托 人 的 代 理投 票 授 权委托 证 明 符 合
法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。 
3、 在法律法规或监管机构允许的情况下， 经会议通知载明， 基金份额持有人
也 可 以 采 用网 络 、 电话等 其 他 非 现场 方 式 或者以 非 现 场 方式 与 现 场方式 结 合 的 方
式进行表决， 会议程序 比照现场开会和通讯方式开会的程序进行； 或 者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 
（五 ）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议 事 内 容 为 关 系基 金 份额 持 有 人 利 益 的重 大 事项 ， 如 基 金 合 同的 重 大修 改 、
决 定 终 止 基金 合 同 、更 换 基 金 管 理人 、 更 换基金 托 管 人 、与 其 他 基金合 并 、 法 律
法 规 及 基 金合 同 规 定的其 他 事 项 以及 会 议 召集人 认 为 需 提交 基 金 份额持 有 人 大 会
讨论的其他事项。 
基 金 份 额 持 有 人大 会 的召 集 人 发 出 召 集会 议 的通 知 后 ， 对 原 有提 案 的修 改 应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在 现 场 开 会 的 方式 下 ，首 先 由 大 会 主 持人 按 照下 列 第 （ 七 ） 条规 定 程序 确 定
和 公 布 监 票人 ， 然 后由大 会 主 持 人宣 读 提 案，经 讨 论 后 进行 表 决 ，并形 成 大 会 决
议 。 大 会 主持 人 为 基金管 理 人 授 权出 席 会 议的代 表 ， 在 基金 管 理 人授权 代 表 未 能
主 持 大 会 的情 况 下 ，由基 金 托 管 人授 权 其 出席会 议 的 代 表主 持 ； 如果基 金 管 理 人
授 权 代 表 和基 金 托 管人授 权 代 表 均未 能 主 持大会 ， 则 由 出席 大 会 的基金 份 额 持 有
人 和 代 理 人所 持 表 决权的 二 分 之 一以 上 （ 含二分 之 一 ） 选举 产 生 一名基 金 份 额 持
有 人 作 为 该次 基 金 份额持 有 人 大 会的 主 持 人。基 金 管 理 人和 基 金 托管人 拒 不 出 席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会 议 召 集 人 应 当制 作 出席 会 议 人 员 的 签名 册 。签 名 册 载 明 参 加会 议 人员 姓 名
（或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓平安大华基金管理有限公司






























































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名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知 的表决截
止日期后 2 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。 
（六 ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议， 一般决 议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所 规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议， 特别决 议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决 权 的 三 分之 二 以 上（含 三 分 之 二） 通 过 方可做 出 。 除 基金 合 同 另有约 定 外 ， 转
换 基 金 运 作方 式 、 更换基 金 管 理 人或 者 基 金托管 人 、 终 止基 金 合 同、本 基 金 与 其
他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方 式 进行 表 决时 ， 除 非 在 计 票时 有 充分 的 相 反 证 据 证明 ， 否则 提 交
符 合 会 议 通知 中 规 定的确 认 投 资 者身 份 文 件的表 决 视 为 有效 出 席 的投资 者 ， 表 面
符 合 会 议 通知 规 定 的书面 表 决 意 见视 为 有 效表决 ， 表 决 意见 模 糊 不清或 相 互 矛 盾
的 视 为 弃 权表 决 ， 但应 当 计 入 出 具书 面 意 见的基 金 份 额 持有 人 所 代表的 基 金 份 额
总数。 
基 金 份 额 持 有 人大 会 的各 项 提 案 或 同 一项 提 案内 并 列 的 各 项 议题 应 当分 开 审
议、逐项表决。 
（七 ）计票 
1、现场开会 
（1） 如大会由基金管 理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会 的主持人
应 当 在 会 议开 始 后 宣布在 出 席 会 议的 基 金 份额持 有 人 和 代理 人 中 选举两 名 基 金 份
额 持 有 人 代表 与 大 会召集 人 授 权 的一 名 监 督员共 同 担 任 监票 人 ； 如大会 由 基 金 份
额 持 有 人 自行 召 集 或大会 虽 然 由 基金 管 理 人或基 金 托 管 人召 集 ， 但是基 金 管 理 人
或 基 金 托 管人 未 出 席大会 的 ， 基 金份 额 持 有人大 会 的 主 持人 应 当 在会议 开 始 后 宣平安大华基金管理有限公司






























































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布 在 出 席 会议 的 基 金份额 持 有 人 和代 理 人 中选举 三 名 基 金份 额 持 有人代 表 担 任 监
票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。 
（3 ） 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀
疑 ， 可 以 在宣 布 表 决结果 后 立 即 对所 投 票 数要求 进 行 重 新清 点 。 监票人 应 当 进 行
重 新 清 点 ，重 新 清 点以一 次 为 限 。重 新 清 点后， 大 会 主 持人 应 当 当场公 布 重 新 清
点结果。 
（4） 计票过程应由公 证机关予以公证， 基金 管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影 响计票的效力。 
2、通讯开会 
在 通 讯 开 会 的 情况 下 ，计 票 方 式 为 ： 由大 会 召集 人 授 权 的 两 名监 督 员在 基 金
托 管 人 授 权代 表 （ 若由基 金 托 管 人召 集 ， 则为基 金 管 理 人授 权 代 表）的 监 督 下 进
行 计 票 ， 并由 公 证 机关对 其 计 票 过程 予 以 公证。 基 金 管 理人 或 基 金托管 人 拒 派 代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中 国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个 工作日内在指定媒介上公告。如
果 采 用 通 讯方 式 进 行表决 ， 在 公 告基 金 份 额持有 人 大 会 决议 时 ， 必须将 公 证 书 全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人 、 基金 托 管人 和 基 金 份 额 持有 人 应当 执 行 生 效 的 基金 份 额持 有 人
大 会 的 决 议。 生 效 的基金 份 额 持 有人 大 会 决议对 全 体 基 金份 额 持 有人、 基 金 管 理
人、基金托管人均有约束力。 
（ 九 ） 对 基 金 份额 持 有人 利 益 无 实 质 不利 影 响的 前 提 下 ， 本 部分 关 于基 金 份
额 持 有 人 大会 召 开 事由、 召 开 条 件、 议 事 程序、 表 决 条 件等 规 定 ，凡是 直 接 引 用
法 律 法 规 的部 分 ， 如将来 法 律 法 规修 改 导 致相关 内 容 被 取消 或 变 更的， 基 金 管 理
人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整 。 
 平安大华基金管理有限公司






























































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三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金收益分配原则 
1、 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到
1% 以上时，基金管理人可进行收益分配；



2、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长
率 为 原 则 进行 收 益 分配。 基 于 本 基金 的 性 质和特 点 ， 本 基金 收 益 分配不 须 以 弥 补
浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；



3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；



4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；



5、每一基金份额享有同等分配权；



6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 对 持 有 人 利 益无 实 质性 不 利 的 影 响 下， 基 金管 理 人 、 登 记 结算 机 构可 对 基
金收益分配原则进行调整，并及时公告。 
（二）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日 、 基金收益分配对象、 分 配时间、
分配数额及比例、支付方式等内容。 
（三）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银 行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类



1、基金管理人的管理费；



2、基金托管人的托管费；



3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；



4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；



5、基金份额持有人大会费用；


平安大华基金管理有限公司






























































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6、基金的证券、期货交易费用；



7、基金的银行汇划费用；



8、基金的上市费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用；



9、基金合同生效后的标的指数许可使用费；



10、基金的开户费用、 账户维护费用；



11 、 按照国家有关规定 和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费 用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式



1、基金管理人的管理费



本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.50% 年 费 率计 提。 管理费 的 计 算
方法如下：



H ＝E× 0.50%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值



基 金 管 理 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法 定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费



本 基 金的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.10% 的 年 费率 计提 。托管 费 的 计
算方法如下：



H ＝E× 0.10%÷ 当年天数



H 为每日应计提的基金托管费



E 为前一日的基金资产净值



基 金 托 管 费 每 日计 算 ，逐 日 累 计 至 每 月月 末 ，按 月 支 付 ， 由 基金 管 理人 向 基
金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇 法定节假日、 公休假或 不可抗力等，
支付日期顺延。 
3、标的指数许可使用费



本基金按照基金 管 理 人与 标 的 指 数 许 可方 所 签订 的 指 数 使 用 许可 协 议中 所 规
定 的 指 数 许可 使 用 费计提 方 法 支 付指 数 许 可使用 费 。 指 数许 可 使 用费的 费 率 、 具平安大华基金管理有限公司






























































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体计算方法及支付方式见招募说明书。 
如 果 指 数 使 用 许可 协 议约 定 的 指 数 许 可使 用 费的 计 算 方 法 、 费率 和 支付 方 式
等 发 生 调 整， 本 基 金将采 用 调 整 后的 方 法 或费率 计 算 指 数许 可 使 用费。 基 金 管 理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 
4、 上述“ （一） 基金费 用的种类” 中除管理费、 托管费和标的指数许可使用费
之 外 的 其 他费 用 ， 根据有 关 法 规 及相 应 协 议规定 ， 按 费 用实 际 支 出金额 列 入 或 摊
入当期费用 ，由基金托 管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目



下列费用不列入基金费用：



1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；



2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；



3、基金合同生效前的相关费用；



4 、 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项
目。



（四） 基金税收



本 基 金 运 作 过 程中 涉 及的 各 纳 税 主 体 ，其 纳 税义 务 按 国 家 税 收法 律 、法 规 执
行。



鉴 于 基 金 管 理 人为 本 基金 的 利 益 投 资 、运 用 基金 财 产 过 程 中 ，可 能 因法 律 法
规、 税收政策 的要求而成为纳税义务人， 就归属于基金的投资收益、 投资回报和/
或本金承担纳税义务。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一）投资目标



紧 密 跟 踪 标 的 指数 表 现， 追 求 跟 踪 偏 离度 和 跟踪 误 差 的 最 小 化。 本 基金 力 争
将日均跟踪偏离度 的绝对值 控制在 0.2% 以内 ，年化跟踪误差控制在 2% 以内。 
 
（二）投资范围



本基金 主要投资于 中证 500 指数的成份股 及其备选成份股 。为更好的实现投
资 目 标 ， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核准上市的股票） 、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、平安大华基金管理有限公司






























































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公司债、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、 货币 市场工具、 权证、 股指期货、
银行存款、 同 业 存 单、 资 产 支 持 证券 、 债 券回购 以 及 法 律法 规 或 中国证 监 会 允 许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 
本基金投资于中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，且不低于 非现金基金资产的 80% 。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围。 
 
（三）投资策略 
本 基 金 主 要 采 取完 全 复制 法 ， 即 完 全 按照 标 的指 数 的 成 份 股 组成 及 其权 重 构
建 投 资 组 合， 并 根 据标的 指 数 成 份股 及 其 权重的 变 动 进 行相 应 调 整。当 预 期 指 数
成 份 股 发 生调 整 和 成份股 发 生 配 股、 增 发 、分红 等 行 为 时， 或 因 基金的 申 购 和 赎
回 等 对 本 基金 跟 踪 标的指 数 的 效 果可 能 带 来影响 时 ， 或 因某 些 特 殊情况 导 致 流 动
性 不 足 时 ，或 其 他 原因导 致 无 法 有效 复 制 和跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金管理 人 可 以 对
投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
特 殊 情 况 包括 但 不 限于以 下 情 形 ： （1 ） 法律 法规 的 限 制 ； （2 ） 标的 指数 成 份
股 流 动 性 严重 不 足； （3） 标 的 指 数的 成 份股 票长 期 停 牌 ； （4 ）其 它 合理 原 因 导 致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。



为 有 效 管 理 投 资组 合 ， 本 基 金 可 投 资 于经 中 国证 监 会 允 许 的 各种 金 融衍 生 产
品 ， 如 股 指期 货 、 权证以 及 其 他 与标 的 指 数或标 的 指 数 成份 股 相 关的衍 生 工 具 。
基 金 投 资 于衍 生 工 具的目 标 ， 是 使得 基 金 的投资 组 合 更 紧密 地 跟 踪标的 指 数 ， 以
便更好地实现基金的投资目标。 
本 基 金 投 资 股 指期 货 将根 据 风 险 管 理 的原 则 ，以 套 期 保 值 为 目的 ， 对冲 系 统
性 风 险 和 某些 特 殊 情况下 的 流 动 性风 险 等 ，主要 采 用 流 动性 好 、 交易活 跃 的 股 指
期 货 合 约 ，通 过 多 头或空 头 套 期 保值 等 策 略进行 套 期 保 值操 作 。 本基金 力 争 利 用
股 指 期 货 的杠 杆 作 用，降 低 股 票 仓位 频 繁 调整的 交 易 成 本和 跟 踪 误差， 达 到 有 效
跟踪标的指数的目的。 
 本基金参与中小企业私募债投资时， 对单个券种的分析判断与其它信用类固
定 收 益 品 种的 方 法 类似。 在 信 用 研究 方 面 ，会加 强 自 下 而上 的 分 析，将 机 构 评 级平安大华基金管理有限公司






























































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与 内 部 评 级相 结 合 ，着重 通 过 发 行方 的 财 务状况 、 信 用 背景 、 经 营能力 、 行 业 前
景 、 个 体 竞争 力 等 方面判 断 其 在 期限 内 的 偿付能 力 ， 尽 可能 对 发 行人进 行 充 分 详
尽地调研和分析。 
 本基金参与资产支持证券投资时， 将通过对宏观经济、 提前 偿还率、 资产池
结 构 以 及 资产 池 资 产所在 行 业 景 气变 化 等 因素的 研 究 ， 预测 资 产 池未来 现 金 流 变
化 ， 并 通 过研 究 标 的证券 发 行 条 款， 预 测 提前偿 还 率 变 化对 标 的 证券的 久 期 与 收
益 率 的 影 响。 同 时 ，基金 管 理 人 将密 切 关 注流动 性 对 标 的证 券 收 益率的 影 响 ， 综
合 运 用 久 期管 理 、 收益率 曲 线 、 个券 选 择 以及把 握 市 场 交易 机 会 等积极 策 略 ， 在
严 格 控 制 风险 的 情 况下， 结 合 信 用研 究 和 流动性 管 理 ， 选择 风 险 调整后 收 益 高 的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 
 
（四 ）投资限制 
1、组合限制



基金的投资组合应遵循以下限制：



（1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份 股的比例不低于基金资产净值
的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2） 本基金在任何交 易日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基 金资产净
值的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理
人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ； 
（3） 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不 得超过基
金资产净值的 10% ； 
（4） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持 证券规模的 10% ； 
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基 金 持 有 资产 支 持 证券期 间 ， 如 果其 信 用 等级下 降 、 不 再符 合 投 资标准 ， 应 在 评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（8） 本基金财产参与 股票发行申购， 本基金 所申报的金额不超过本基金的总平安大华基金管理有限公司






























































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资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得 超过基金
资产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（10 ）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 
1） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金
资产净值的 10% ； 
2） 本基金在任何交易 日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和
不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一
年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
3） 本基金在任何交易 日日终， 持有的卖出期 货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的 20% ； 
4） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计
算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
5） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
（11 ）每个交易日日终 在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保
持不低于交易保证金一倍的现金； 
（12 ）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
（13 ） 本 基 金 持有 单 只中 小 企 业 私 募 债券 ， 其市 值 不 得 超 过 基金 资 产净 值 的
10% ； 
（14 ） 本基金持有单只企 业中期票据， 其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
（15 ） 本 基 金 参与 融 资的 ， 每 个 交 易 日日 终 ，本 基 金 持 有 的 融资 买 入股 票 与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（16 ） 本 基 金 参与 转 融通 证 券 出 借 业 务的 ， 在任 何 交 易 日 日 终， 参 与转 融 通
证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不
得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（17 ） 本 基 金 主动 投 资于 流 动 性 受 限 资产 的 市值 合 计 不 得 超 过 本 基 金资 产 净
值的 15% ；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致 使 基 金 不符合 前 款 所 规定 比 例 限制的 ， 基 金 管理 人 不 得主动 新 增 流 动平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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性受限资产的投资； 
（18 ） 本 基 金 与私 募 类证 券 资 管 产 品 及中 国 证监 会 认 定 的 其 他主 体 为交 易 对
手 开 展 逆 回购 交 易 的，可 接 受 质 押品 的 资 质要求 应 当 与 基金 合 同 约定的 投 资 范 围
保持一致 ； 
（19 ）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 
除上述第 （7） 、 （17） 、 （18） 项外， 因证券市 场波动、 期货市场波动 、 上市公
司 合 并 、 基金 规 模 变动、 标 的 指 数成 份 股 调整、 标 的 指 数成 份 股 流动性 限 制 等 基
金 管 理 人 之外 的 因 素致使 基 金 投 资比 例 不 符合上 述 规 定 投资 比 例 的，基 金 管 理 人
应当在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监 会规定的特殊情形除外。 法律法规另
有规定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合
基 金 合 同 的有 关 约 定。在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基 金托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自本 基 金 合同生 效 之 日 起
开始。



如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。



2、禁止行为



为维护基金 份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：



（1）承销证券；



（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；



（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



基 金 管 理 人 运 用基 金 财产 买 卖 基 金 管 理人 、 基金 托 管 人 及 其 控股 股 东、 实 际
控 制 人 或 者与 其 有 重大利 害 关 系 的公 司 发 行的证 券 或 者 承销 期 内 承销的 证 券 ， 或
者从事 其 他重 大 关 联交易 的 ， 应 当符 合 基 金的投 资 目 标 和投 资 策 略，遵 循 基 金 份
额 持 有 人 利益 优 先 原则， 防 范 利 益冲 突 ， 建立健 全 内 部 审批 机 制 和评估 机 制 ， 按平安大华基金管理有限公司






























































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照 市 场 公 平合 理 价 格执行 。 相 关 交易 必 须 事先得 到 基 金 托管 人 的 同意， 并 按 法 律
法 规 予 以 披露 。 重 大关联 交 易 应 提交 基 金 管理人 董 事 会 审议 ， 并 经过三 分 之 二 以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 将 来 法 律 、 行政 法 规或 中 国 证 监 会 的相 关 规定 发 生 修 改 或 变更 ， 致使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调 整禁止行为和投资限制规定。 
 
六、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
（一）基金合同的变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会 决 议 通 过的 事 项 的，应 召 开 基 金份 额 持 有人大 会 决 议 通过 。 对 于可不 经 基 金 份
额 持 有 人 大会 决 议 通过的 事 项 ， 由基 金 管 理人和 基 金 托 管人 同 意 后变更 并 公 告 ，
并报中国证监会备案。 
2、 关于基金合同变更 的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 并自决
议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形之一的 ，基金合同应当终止 ： 
1、基金 份额持有人大会决定终止的； 
2、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基
金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作 日内成立
清 算 小 组 ，基 金 管 理人组 织 基 金 财产 清 算 小组并 在 中 国 证监 会 的 监督下 进 行 基 金
清算。 
2、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管
人 、 具 有 从事 证 券 相关业 务 资 格 的注 册 会 计师、 律 师 以 及中 国 证 监会指 定 的 人 员
组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时 ，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所 对清算报
告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7） 对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。在特殊情况下，若截至清算期限届满日，
本基金仍持有流通受限证券的 （包括但不限于未到期回购、 未上市新股等） ， 基金
管 理 人 可 在该 等 证 券可流 通 后 进 行二 次 清 算。本 基 金 的 清算 期 限 自动顺 延 至 全 部
基金财产清算完毕之日。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财 产 清算 的 分配 方 案 ， 将 基 金财 产 清算 后 的 全 部 剩 余资 产 扣除 基 金
财 产 清 算 费用 、 交 纳所欠 税 款 并 清偿 基 金 债务后 ， 按 基 金份 额 持 有人持 有 的 基 金
份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中 的 有关 重 大事 项 须 及 时 公 告； 基 金财 产 清 算 报 告 经会 计 师事 务 所
审 计 并 由 律师 事 务 所出具 法 律 意 见书 后 报 中国证 监 会 备 案并 公 告 。基金 财 产 清 算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清算小组
进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
七、争议解决方式 平安大华基金管理有限公司






























































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各 方 当 事 人 同 意， 因 基金 合 同 而 产 生 的或 与 基金 合 同 有 关 的 一切 争 议， 如 经
友 好 协 商 未能 解 决 的，应 提 交 深圳 国际仲裁 院， 根 据 该 会当 时 有 效的仲 裁 规 则 进
行 仲 裁 ， 仲裁 地 点 为 深圳 市 ， 仲 裁裁 决 是 终局性 的 并 对 各方 当 事 人具有 约 束 力 。
争 议 处 理 期间 ， 基 金合同 当 事 人 应恪 守 各 自的职 责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、 尽 责 地 履
行 基 金 合 同规 定 的 义务， 维 护 基 金份 额 持 有人的 合 法 权 益。 除 非 仲裁裁 决 另 有 规
定，仲裁费由败诉方承担。 
基金合同受中国法律管辖。 
 
八、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基 金 合 同 可 印 制成 册 ，供 投 资 者 在 基 金管 理 人、 基 金 托 管 人 、销 售 机构 的 办
公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 二 、托 管协 议的 内容 摘要 
（一 ）托管协议当事人 
1、基 金管理人 
名称：平安大华基金管理有限公司 
住所 ：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 
法定代表人：罗春风 
成立时间：2011 年 1 月 7 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号 
注册资本：人民币 30000 万元 
组织形式: 有限责任公司（中外合资） 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话： 0755-22627627 
传真：0755-23998639 
联系人： 尹延君 
2、基金托管人 
名称：平安银行股份有限公司( 简称：平 安银行) 
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 
法定代表人：谢永林 
成立日期：1987 年 12 月 22 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：17,170,411,366 元人民币 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号 
联系人：高希泉 
联系电话：(0755) 2219 7701 
经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现 
各项信托业务； 经监管 机构批准发行或买卖人民币有价证券； 发行金 融债券；平安大华基金管理有限公司






























































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代 理 发 行 、代 理 兑 付、承 销 政 府 债券 ； 买 卖政府 债 券 ； 外汇 存 款 、汇款 ； 境 内 境
外 借 款 ； 从事 同 业 拆借； 外 汇 借 款； 外 汇 担保； 在 境 内 境外 发 行 或代理 发 行 外 币
有 价 证 券 ；买 卖 或 代客买 卖 外 汇 及外 币 有 价证券 、 自 营 外汇 买 卖 ；贸易 、 非 贸 易
结算； 办理国内结算； 国际结算； 外币票据的承兑和贴现； 外汇贷款； 资信调查、
咨 询 、 见 证业 务 ； 保险兼 业 代 理 业务 ； 代 理收付 款 项 ； 黄金 进 口 业务； 提 供 信 用
证 服 务 及 担保 ； 提 供保管 箱 服 务 ；外 币 兑 换；结 汇 、 售 汇； 信 用 卡业务 ； 经 有 关
监管机构批准或允许的其他业务。 
（二 ）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
I.基金托管人对基金管 理人的投资行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金主要投资于 中证 500 指数的成份股 及其备选成份股。为更好的实现投
资 目 标 ， 本基 金 还 可投资 于 非 成 份股 （ 包 括中小 板 、 创 业板 及 其 他经中 国 证 监 会
核准上市的股票） 、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公 司 债 、 次级 债 、 可转换 债 券 、 可交 换 债 券、分 离 交 易 可转 债 、 中期票 据 、 短 期
融资券、 超短期融资券、 中小 企业私募债券等） 、 货币市场工具、 权证、 股指期货、
银 行 存 款 、同 业 存 单、资 产 支 持 证券 、 债 券回购 以 及 法 律法 规 或 中国证 监 会 允 许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
本基金可以 在履行适当程序后， 参与融资和转融通证券出借业务。 
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投
融资比例进行监督： 
（1） 按法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金的投资资产配置比例
为： 
本基金投资于 中证 500 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产
净值的90% ， 且不低于 非现金基金资产的 80% 。 如法律法规或监管机 构以后允许基
金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
（2） 根据法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金投资组合遵循以下
投资限制：



1） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的平安大华基金管理有限公司






























































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90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
2） 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5% ，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ，基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% ； 
3） 本基金投资于同一 原 始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得 超过基金
资产净值的 10% ； 
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
5） 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10% ； 
6 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。基
金 持 有 资 产支 持 证 券期间 ， 如 果 其信 用 等 级下降 、 不 再 符合 投 资 标准， 应 在 评 级
报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； 
8） 本基金财产参与股 票发行申购， 本基金所 申报的金额不超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
10）本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 
本 基 金 在 任 何 交易 日 日终 ， 持 有 的 买 入股 指 期货 合 约 价 值 ， 不得 超 过基 金 资
产净值的 10% ； 
本 基 金 在 任 何 交易 日 日终 ， 持 有 的 买 入期 货 合约 价 值 与 有 价 证券 市 值之 和 不
得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不 含到期日在一年
以内的政府债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等； 
本 基 金 在 任 何 交易 日 日终 ， 持 有 的 卖 出期 货 合约 价 值 不 得 超 过本 基 金持 有 的
股票总市值的 20% ； 
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
本 基 金 在 任 何 交易 日 内交 易 （ 不 包 括 平仓 ） 的股 指 期 货 合 约 的成 交 金额 不 得平安大华基金管理有限公司






























































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超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
11 ）每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，应 当保持
不低于交易保 证金一倍的现金； 
12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
13 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
10% ； 
14）本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
15 ） 本 基 金 参 与融 资 的， 每 个 交 易 日 日终 ， 本基 金 持 有 的 融 资买 入 股票 与 其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
16 ） 本 基 金 参 与转 融 通证 券 出 借 业 务 的， 在 任何 交 易 日 日 终 ，参 与 转融 通 证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ，证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均计算； 
17 ） 本 基 金 主 动投 资 于流 动 性 受 限 资 产的 市 值合 计 不 得 超 过 本 基 金 资产 净 值
的 15% ； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的 因 素 致 使基 金 不 符合前 款 所 规 定比 例 限 制的， 基 金 管 理人 不 得 主动新 增 流 动 性
受限资产的投资； 
18 ） 本 基 金 与 私募 类 证券 资 管 产 品 及 中国 证 监会 认 定 的 其 他 主体 为 交易 对 手
开 展 逆 回 购交 易 的 ，可接 受 质 押 品的 资 质 要求应 当 与 基 金合 同 约 定的投 资 范 围 保
持一致 ； 
19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变 更后的规定为准, 但
须经托管人同意， 方可纳入监督范围。 《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门
取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述第 7）、 17 ） 、18 ） 项外， 因证券市场波 动、 期货市场波动、 上 市公司合
并 、 基 金 规模 变 动 、标的 指 数 成 份股 调 整 、标的 指 数 成 份股 流 动 性限制 等 基 金 管
理 人 之 外 的因 素 致 使基金 投 资 比 例不 符 合 上述规 定 投 资 比例 的 ， 基金管 理 人 应 当
在 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会规 定的特殊情形除外。 法 律法规另有规
定的，从其规定。



基金管理人应当自基金合同 生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合平安大华基金管理有限公司






























































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基 金 合 同 的有 关 约 定。在 上 述 期 间内 ， 本 基金的 投 资 范 围、 投 资 策略应 当 符 合 基
金 合 同 的 约定 。 基 金托管 人 对 基 金的 投 资 的监督 与 检 查 自基 金 合 同生效 之 日 起 开
始。



如 果 法 律 法 规 对上 述 投资 组 合 比 例 限 制进 行 变更 的 ， 以 变 更 后的 规 定为 准 。
法 律 法 规 或监 管 部 门取消 上 述 限 制， 如 适 用于本 基 金 ， 基金 管 理 人在履 行 适 当 程
序后，则本基金投资不再受相关限制。 
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资 融券和转融通证券出借业务。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、 基金托管人根 据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或 者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但 是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。


 
4、 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股 东、 实
际 控 制 人 或者 与 其 有重大 利 害 关 系的 公 司 发行的 证 券 或 者承 销 期 内承销 的 证 券 ，
或 者 从 事 其他 重 大 关联交 易 的 ， 应当 符 合 基金的 投 资 目 标和 投 资 策略， 遵 循 基 金
份 额 持 有 人利 益 优 先原则 ， 防 范 利益 冲 突 ，建立 健 全 内 部审 批 机 制和评 估 机 制 ，
按 照 市 场 公平 合 理 价格执 行 。 相 关交 易 必 须事先 得 到 基 金托 管 人 的同意 ， 并 按 法
律 法 规 予 以披 露 。 重大关 联 交 易 应提 交 基 金管理 人 董 事 会审 议 ， 并经过 三 分 之 二
以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
若 将 来 法 律 、 行政 法 规或 中 国 证 监 会 的相 关 规定 发 生 修 改 或 变更 ， 致使 本 款
前 述 约 定 的投 资 禁 止行为 和 投 资 组合 比 例 限制被 修 改 或 取消 ， 基 金管理 人 在 依 法
履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。 
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。 平安大华基金管理有限公司






























































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（1） 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资
信风险控制措施进行监督。 
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资
信 风 险 ， 并自 主 选 择交易 对 手 。 基金 托 管 人发现 基 金 管 理人 与 银 行间市 场 的 丙 类
会 员 进 行 债券 交 易 的，可 以 通 过 邮件 、 电 话等双 方 认 可 的方 式 提 醒基金 管 理 人 ，
基 金 管 理 人应 及 时 向基金 托 管 人 提供 可 行 性说明 。 基 金 管理 人 应 确保可 行 性 说 明
内 容 真 实 、准 确 、 完整。 基 金 托 管人 不 对 基金管 理 人 提 供的 可 行 性说明 进 行 实 质
审查。 基金管理人同意 ， 经提醒后基金管理人 仍执行交易并造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。 
基金管理人 在银行 间市 场进行现券 买卖和回 购 交易时，以 DVP( 券 款 兑付) 的
交易结算方式进行交易。 
如 果 基 金 托 管 人发 现 基金 管 理 人 与 不 在名 单 内的 银 行 间 市 场 交易 对 手进 行 交
易 ， 应 及 时提 醒 基 金管理 人 撤 销 交易 ， 经 提醒后 基 金 管 理人 仍 执 行交易 并 造 成 基
金 资 产 损 失的 ， 基 金托管 人 不 承 担责 任 ， 发生此 种 情 形 时， 基 金 托管人 有 权 报 告
中国证监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约 定 的 该 交易 对 手 所适用 的 交 易 结算 方 式 进行交 易 。 如 果基 金 托 管人发 现 基 金 管
理 人 没 有 按照 事 先 约定的 交 易 方 式进 行 交 易时， 基 金 托 管人 应 及 时提醒 基 金 管 理
人 与 交 易 对手 重 新 确定交 易 方 式 ，经 提 醒 后仍未 改 正 时 造成 基 金 资产损 失 的 ， 基
金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与 银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中国
银 行 、 中 国建 设 银 行、中 国 农 业 银行 和 交 通银 行 ， 基 金 管理 人 在 通知基 金 托 管 人
后 ， 可 以 根据 当 时 的市场 情 况 调 整核 心 交 易对手 名 单 。 基金 管 理 人有责 任 控 制 交
易 对 手 的 资信 风 险 ，在与 核 心 交 易对 手 以 外的交 易 对 手 进行 交 易 时，由 于 交 易 对
手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进行赔偿。
基 金 托 管 人的 监 督 责任仅 限 于 根 据已 提 供 的名单 ， 审 核 交易 对 手 是否在 名 单 内 列
明。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本 基 金 投 资 银 行存 款 的信 用 风 险 主 要 包括 存 款银 行 的 信 用 等 级、 存 款银 行 的平安大华基金管理有限公司






























































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支 付 能 力 等涉 及 到 存款银 行 选 择 方面 的 风 险。基 金 管 理 人应 基 于 审慎原 则 评 估 存
款银行信 用风 险 并 据此选 择 存 款 银行 。 因 基金管 理 人 违 反上 述 原 则给基 金 造 成 的
损 失 ， 基 金托 管 人 不承担 任 何 责 任， 相 关 损失由 基 金 管 理人 先 行 承担。 基 金 管 理
人 履 行 先 行赔 付 责 任后， 有 权 要 求相 关 责 任人进 行 赔 偿 。基 金 托 管人的 职 责 仅 限
于督促基金管理人履行先行赔付责任。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1） 此处的流通受限 证券 与上文提及的 流动性受限资产并不完全一致 ， 包括
由 《 上 市 公司 证 券 发行管 理 办 法 》规 范 的 非公开 发 行 股 票、 公 开 发行股 票 网 下 配
售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或
其 他 原 因 而临 时 停 牌的 证 券 、 已 发行 未 上 市证券 、 回 购 交易 中 的 质押券 等 流 通 受
限证券。 基金 投 资 流通受 限 证 券 ，还 应 遵 守《关 于 基 金 投资 非 公 开发行 股 票 等 流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2） 基金管理人应在 基金首次投资流通受限证券前， 向基金托管人 提供经基
金 管 理 人 董事 会 批 准的有 关 基 金 投资 流 通 受限证 券 的 投 资决 策 流 程、风 险 控 制 制
度 。 基 金 投资 非 公 开发行 股 票 ， 基金 管 理 人还应 提 供 基 金管 理 人 董事会 批 准 的 流
动 性 风 险 处置 预 案 。上述 资 料 应 包括 但 不 限于基 金 投 资 流通 受 限 证券的 投 资 额 度
和投资比例控制情况。 
基 金 管 理 人 应 至少 于 首次 执 行 投 资 指 令之 前 两个 工 作 日 将 上 述资 料 书面 发 至
基 金 托 管 人， 保 证 基金托 管 人 有 足够 的 时 间进行 审 核 。 基金 托 管 人应在 收 到 上 述
资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（3） 基金投资流通受 限证券前， 基金管理人 应向基金托管人提供符合法律法
规 要 求 的 有关 书 面 信息， 包 括 但 不限 于 拟 发行证 券 主 体 的中 国 证 监会批 准 文 件 、
发 行 证 券 数量 、 发 行价格 、 锁 定 期， 基 金 拟认购 的 数 量 、价 格 、 总成本 、 总 成 本
占 基 金 资 产净 值 的 比例、 已 持 有 流通 受 限 证券市 值 占 资 产净 值 的 比例、 资 金 划 付
时 间 等 。 基金 管 理 人应保 证 上 述 信息 的 真 实、完 整 ， 并 应至 少 于 拟执行 投 资 指 令
前两个 工 作日 将 上 述信息 书 面 发 至基 金 托 管人， 保 证 基 金托 管 人 有足够 的 时 间 进
行审核。 
（4） 基金托管人应按 照 《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关
问 题 的 通 知》 规 定 ，对基 金 管 理 人是 否 遵 守法律 法 规 进 行监 督 ， 并审核 基 金 管 理
人 提 供 的 有关 书 面 信息。 基 金 托 管人 认 为 上述资 料 可 能 导致 基 金 出现风 险 的 ， 有平安大华基金管理有限公司






























































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权 要 求 基 金管 理 人 在投资 流 通 受 限证 券 前 就该风 险 的 消 除或 防 范 措施进 行 补 充 书
面 说 明 ， 并保 留 查 看基金 管 理 人 风险 管 理 部门就 基 金 投 资流 通 受 限证券 出 具 的 风
险 评 估 报 告等 备 查 资料的 权 利 。 否则 ， 基 金托管 人 有 权 拒绝 执 行 有关指 令 。 因 拒
绝 执 行 该 指令 造 成 基金 财 产 损 失 的， 基 金 托管人 不 承 担 任何 责 任 ，并有 权 报 告 中
国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请求解决。
如 果 基 金 托管 人 切 实履行 监 督 职 责， 则 不 承担任 何 责 任 。如 果 基 金托管 人 没 有 切
实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
II. 基金托管人应根据有 关法律法规的规定及《 基金合同》的约定，对 基金资
产 净 值 计 算、 基 金 份额净 值 计 算 、应 收 资 金到账 、 基 金 费用 开 支 及收入 确 定 、 基
金 收 益 分 配、 相 关 信息披 露 、 基 金宣 传 推 介材料 中 登 载 基金 业 绩 表现数 据 等 进 行
监督和 核查。 
III. 基金托管人发现基 金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》 、 《基金
合同》 、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，
基 金 管 理 人收 到 通 知后应 在 下 一 个工 作 日 及时核 对 ， 并 以书 面 形 式向基 金 托 管 人
发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人 有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理 人改正。
基 金 管 理 人对 基 金 托管人 通 知 的 违规 事 项 未能在 限 期 内 纠正 的 ， 基金托 管 人 应 报
告 中 国 证 监会 。 基 金托管 人 有 义 务要 求 基 金管理 人 赔 偿 因其 违 反 《基金 合 同 》 而
致使投资者遭受的损 失。 
对 于 依 据 交 易 程序 尚 未成 交 的 且 基 金 托管 人 在交 易 前 能 够 监 控的 投 资指 令 ，
基 金 托 管 人发 现 该 投资指 令 违 反 关法 律 法 规规定 或 者 违 反《 基 金 合同》 约 定 的 ，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对 于 必 须 于 估 值完 成 后方 可 获 知 的 监 控指 标 或依 据 交 易 程 序 已经 成 交的 投 资
指 令 ， 基 金托 管 人 发现该 投 资 指 令违 反 法 律法规 或 者 违 反《 基 金 合同》 约 定 的 ，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基 金 管 理 人 应 积极 配 合和 协 助 基 金 托 管人 的 监督 和 核 查 ， 必 须在 规 定时 间 内
答 复 基 金 托管 人 并 改正， 就 基 金 托管 人 的 疑义进 行 解 释 或举 证 ， 对基金 托 管 人 按
照 法 规 要 求需 向 中 国证监 会 报 送 基金 监 督 报告的 ， 基 金 管理 人 应 积极配 合 提 供 相
关数据资料和制度等。 平安大华基金管理有限公司






























































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基 金 托 管 人 发 现基 金 管理 人 有 重 大 违 规行 为 ，应 立 即 报 告 中 国证 监 会， 同 时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管 人根据本协议规定行使监督权，
或 采 取 拖 延、 欺 诈 等手段 妨 碍 基 金托 管 人 进行有 效 监 督 ，情 节 严 重或经 基 金 托 管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（三 ）基金管理人对基金托管人的业务核查 
基 金 管 理 人 对 基金 托 管人 履 行 托 管 职 责情 况 进行 核 查 ， 核 查 事项 包 括但 不 限
于 基 金 托 管人 安 全 保管基 金 财 产 、 开 设 基 金财产 的 资 金 账户 、 证 券账户 、 期 货 账
户 等 投 资 所需 账 户 、复核 基 金 管 理人 计 算 的基金 资 产 净 值和 基 金 份额净 值 、 根 据
管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、
无 故 未 执 行或 无 故 延迟执 行 基 金 管理 人 资 金划拨 指 令 、 泄露 基 金 投资信 息 等 违 反
《基金法》 、 《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时， 基金管理人应及时以书
面 形 式 通 知基 金 托 管人限 期 纠 正 ，基 金 托 管人收 到 通 知 后应 及 时 核对确 认 并 以 书
面 形 式 向 基金 管 理 人发出 回 函 。 在限 期 内 ，基金 管 理 人 有权 随 时 对通知 事 项 进 行
复 查 ， 督 促基 金 托 管人改 正 ， 并 予协 助 配 合。基 金 托 管 人对 基 金 管理人 通 知 的 违
规 事 项 未 能在 限 期 内纠正 的 ， 基 金管 理 人 应报告 中 国 证 监会 。 基 金管理 人 有 义 务
要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基 金 管 理 人 发 现基 金 托管 人 有 重 大 违 规行 为 ，应 立 即 报 告 中 国证 监 会和 银 行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基 金 托 管 人 应 积极 配 合基 金 管 理 人 的 核查 行 为， 包 括 但 不 限 于： 提 交相 关 资
料 以 供 基 金管 理 人 核查托 管 财 产 的完 整 性 和真实 性 ， 在 规定 时 间 内答复 基 金 管 理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理 人根据本协议规定 行使监督权，
或 采 取 拖 延、 欺 诈 等手段 妨 碍 基 金管 理 人 进行有 效 监 督 ，情 节 严 重或经 基 金 管 理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
（四 ）基金财产 的保管 
1、基金财产保管的原则 
（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3） 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令， 不得自平安大华基金管理有限公司






























































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行运用、处分、分配基金的任何财产。 
（3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、 证券账户、 期 货账户等
投资所需账户。 
（4） 基金托管人对所 托管的不同基金财产分别设置账户， 与基金托 管人的其
他业务和其他基金的 托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
（5） 对于因基金认 （申） 购、 基金投资过程中产生的应收财产， 应由基金管
理 人 负 责 与有 关 当 事人确 定 到 账 日期 并 通 知基金 托 管 人 ，到 账 日 基金财 产 没 有 到
达 基 金 托 管人 处 的 ，基金 托 管 人 应及 时 通 知基金 管 理 人 采取 措 施 进行催 收 。 由 此
给 基 金 造 成损 失 的 ，基金 管 理 人 应负 责 向 有关当 事 人 追 偿基 金 的 损失， 基 金 托 管
人对此不承担责任。 
2、募集资金的验证 
募 集 期 内 销 售 机构 按 销售 与 服 务 代 理 协议 的 约定 ， 将 认 购 资 金划 入 基金 管 理
人 在 具 有 托管 资 格 的商业 银 行 开 设的 平 安 大华基 金 管 理 有限 公 司 基金认 购 专 户 。
该 账 户 由 基金 管 理 人开立 并 管 理 。基 金 募 集期满 ， 募 集 的基 金 份 额总额 、 基 金 募
集 金 额 、 基金 份 额 持有人 人 数 符 合《 基 金法 》 、 《 运 作 办 法》 等 有关 规定 后 ， 由 基
金 管 理 人 聘请 具 有 从事证 券 业 务 资格 的 会 计师事 务 所 进 行验 资 ， 出具验 资 报 告 ，
出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（ 含 2 名）中国注册会计 师签字有效。
验 资 完 成 ，基 金 管 理人应 将 募 集 的属 于 本 基金财 产 的 全 部资 金 划 入基金 托 管 人 为
基 金 开 立 的资 产 托 管专户 中 ， 基 金托 管 人 在收到 资 金 当 日出 具 确 认文件 。 若 基 金
募 集 期 限 届满 ， 未 能达到 《 基 金 合同 》 生 效的条 件 ， 由 基金 管 理 人按规 定 办 理 退
款事宜。 
3、基金的银 行账户的开立和管理 
基 金 托 管 人 以 基金 托 管人 的 名 义 在 其 营业 机 构开 设 资 产 托 管 专户 ， 保管 基 金
的 银 行 存 款。 该 账 户的开 设 和 管 理由 基 金 托管人 承 担 。 本基 金 的 一切货 币 收 支 活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资 产 托 管 专 户 的开 立 和使 用 ， 限 于 满 足开 展 本基 金 业 务 的 需 要。 基 金托 管 人
和 基 金 管 理人 不 得 假借本 基 金 的 名义 开 立 其他任 何 银 行 账户 ； 亦 不得使 用 基 金 的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资 产 托 管 专 户的 管 理 应符 合 《 人 民 币银 行 结 算账 户 管 理 办 法》 、 《 现金管 理 暂
行 条 例 》 、 《 人民 币 利 率管 理 规 定》 、 《利 率 管 理暂 行 规 定》 、 《支 付 结 算办 法 》 以及平安大华基金管理有限公司






























































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银行业监督管理机构的其他规定。 
4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基 金 托 管 人 以 基金 托 管人 和 本 基 金 联 名的 方 式在 中 国 证 券 登 记结 算 有限 责 任
公司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基 金 托 管 人 以 基金 托 管人 的 名 义 在 中 国证 券 登记 结 算 有 限 责 任公 司 上海 分 公
司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基 金 证 券 账 户 的开 立 和使 用 ， 限 于 满 足开 展 本基 金 业 务 的 需 要。 基 金托 管 人
和 基 金 管 理人 不 得 出借和 未 经 对 方同 意 擅 自转让 基 金 的 任何 证 券 账户； 亦 不 得 使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
5、债券托管账 户的开立和管理 
（1 ） 《 基 金合 同 》 生效后 ， 基 金 管 理人 负 责 以基 金 的 名 义 申请 并 取 得进 入 全
国 银 行 间 同业 拆 借 市场的 交 易 资 格， 并 代 表基金 进 行 交 易； 基 金 托管人 负 责 以 基
金 的 名 义 在中 央 国 债登记 结 算 有 限责 任 公 司开设 银 行 间 债券 市 场 债券托 管 自 营 账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
（2） 基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
6、其他账户的开设和管理 
在 本 托 管 协 议 订立 日 之后 ， 本 基 金 被 允许 从 事符 合 法 律 法 规 规定 和 《基 金 合
同 》 约 定 的其 他 投 资品种 的 投 资 业务 时 ， 如果涉 及 相 关 账户 的 开 设和使 用 ， 由 基
金 管 理 人 协助 托 管 人根据 有 关 法 律法 规 的 规定和 《 基 金 合同 》 的 约定， 开 立 有 关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
7、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基 金 财 产 投 资 的有 关 实物 证 券 由 基 金 托管 人 存放 于 基 金 托 管 人的 保 管库 ； 其
中 实 物 证 券也 可 存 入中央 国 债 登 记结 算 有 限责任 公 司 或 中国 证 券 登记结 算 有 限 责
任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转
让 ， 由 基 金托 管 人 根据基 金 管 理 人的 指 令 办理。 属 于 基 金托 管 人 实际有 效 控 制 下
的实 物 证 券在 基 金 托管人 保 管 期 间的 损 坏 、灭失 ， 由 此 产生 的 责 任应由 基 金 托 管
人 承 担 。 基金 托 管 人对基 金 托 管 人以 外 机 构实际 有 效 控 制或 保 管 的证券 不 承 担 保
管责任。 
8、与基金财产有关的重大合同的保管 平安大华基金管理有限公司






























































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由 基 金 管 理 人 代表 基 金签 署 的 与 基 金 有关 的 重大 合 同 的 原 件 分别 应 由基 金 托
管 人 、 基 金管 理 人 保管。 除 本 协 议另 有 规 定外， 基 金 管 理人 在 代 表基金 签 署 与 基
金 有 关 的 重大 合 同 时应保 证 基 金 一方 持 有 两份以 上 的 正 本， 以 便 基金管 理 人 和 基
金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通
过 专 人 送 达、 挂 号 邮寄等 安 全 方 式将 合 同 原件送 达 基 金 托管 人 处 。合同 原 件 应 存
放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
（五 ）基金资产净值的计算和会计核算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基 金 资 产 净 值 是指 基 金资 产 总 值 减 去 负债 后 的价 值 。 基 金 份 额净 值 是指 计 算
日 基 金 资 产净 值 除 以该计 算 日 基 金份 额 总 份额后 的 数 值 。基 金 份 额净值 的 计 算 保
留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入 ，由此产生的误差计入基金财产。
国家另有规定的，从其规定。 
基 金 管 理 人 应每 工 作 日对 基 金 资 产 估值 。 估 值原 则 应 符 合 《基 金 合 同》 、 《 证
券 投 资 基 金会 计 核 算业务 指 引 》 及其 他 法 律、法 规 的 规 定。 用 于 基金 信息披露的
基 金 资 产 净值 和 基 金份额 净 值 由 基金 管 理 人负责 计 算 ， 基金 托 管 人复核 。 基 金 管
理 人 应 于 每个 工 作 日交易 结 束 后 计算 当 日 的基金 份 额 资产 净 值 并 以双方 认 可 的 方
式 发 送 给 基金 托 管 人。基 金 托 管 人对 净 值 计算结 果 复 核 后以 双 方 认可的 方 式 发 送
给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据 《基金法》 ， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审
查 基 金 管 理人 计 算 的基金 资 产 净 值。 因 此 ，本基 金 的 会 计责 任 方 是基金 管 理 人 ，
就 与 本 基 金有 关 的 会计问 题 ， 如 经相 关 各 方在平 等 基 础 上充 分 讨 论后， 仍 无 法 达
成 一 致 的 意见 ， 按 照基金 管 理 人 对基 金 资 产净值 的 计 算 结果 对 外 予以公 布 。 法 律
法 规 以 及 监管 部 门 有强制 规 定 的 ，从 其 规 定。如 有 新 增 事项 ， 按 国家最 新 规 定 估
值。 
（六 ）基金份额持有人名册的 登记与保管 
基 金 管 理 人 和 基金 托 管人 须 分 别 妥 善 保管 的 基金 份 额 持 有 人 名册 ， 包括 《 基
金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会 权利 登记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包
括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份 额 持 有 人名 册 由基 金 的 基 金 注册 登 记 机构 根 据 基 金 管 理人 的 指令 编 制平安大华基金管理有限公司






























































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和 保 管 ， 基金 管 理 人和基 金 托 管 人应 按 照 目前相 关 规 则 分别 保 管 基金份 额 持 有 人
名 册 。 保 管方 式 可 以采用 电 子 或 文档 的 形 式。基 金 份 额 登记 机 构 的保存 期 限 自 基
金账户销户之日起不得少于 20 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基
金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会 权利 登记日、每年 6
月 30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人 名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份
额 持 有 人 名册 应 于 下月前 十 个 工 作日 内 提交 ； 《 基 金 合 同》 生 效日 、 《 基 金 合 同 》
终 止 日 等 涉及 到 基 金重要 事 项 日 期的 基 金 份额持 有 人 名 册应 于 发 生日后 十 个 工 作
日内提交。 
基 金 托 管 人 以 电子 版 形式 妥 善 保 管 基 金份 额 持有 人 名 册 ， 并 定期 刻 成光 盘 备
份， 保存期限为 15 年 。 基金托管人不得将所 保管的基金份额持有人名册用于基金
托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
（七 ）争议解决方式 
相 关 各 方 当 事 人同 意 ，因 本 协 议 而 产 生的 或 与本 协 议 有 关 的 一切 争 议， 除 经
友 好 协 商 可以 解 决 的，应 提 交 深 圳国 际 仲 裁院 根 据 该 会 当时 有 效 的仲裁 规 则 进 行
仲裁，仲裁 的 地 点 在深圳 市 ， 仲 裁裁 决 是 终局性 的 并 对 相关 各 方 均有约 束 力 ， 仲
裁费用由败诉方承担。 
争 议 处 理 期 间 ，相 关 各方 当 事 人 应 恪 守基 金 管理 人 和 基 金 托 管人 职 责， 继 续
忠 实 、 勤 勉、 尽 责 地履行 《 基 金 合同 》 和 托管协 议 规 定 的义 务 ， 维护基 金 份 额 持
有人的合法权益。 
本托管协议受中国法律管辖。 
（八 ）托管协议的变更 、终止 
1、托管协议的变更程序 
本 协 议 双 方 当 事人 经 协商 一 致 ， 可 以 对协 议 的内 容 进 行 变 更 。变 更 后的 托 管
协 议 ， 其 内容 不 得 与《基 金 合 同 》的 规 定 有任何 冲 突 。 基金 托 管 协议的 变 更 报 中
国证监会备案。 
2、基金托管协议终止的情形 平安大华基金管理有限公司






























































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发生以下情况，本 托管协议终止： 
（1） 《基金合同》终止； 
（2） 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3） 基金管理人解散、 依法被撤销、 破产或 有其他基金管理人接管基金管理
权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 三 、对 基金 份额 持有 人的 服务 
本 基 金 管 理 人 承诺 向 基金 份 额 持 有 人 提供 一 系列 的 服 务 。 同 时， 基 金管 理 人
有 权 根 据 基金 份 额 持有人 的 需 要 和市 场 的 变化， 对 以 下 主要 服 务 内容进 行 增 加 或
变更。 
一 、网 上开户 与交 易服务 
客 户 持 有 指 定 银行 的 账户 ， 通 过 平 安 大华 基 金官 网 交 易 平 台 ，可 以 实现 在 线
开户交 易。 
平安大华基金网址：www.fund.pingan.com 
二 、资 料的寄 送服 务 
1、 基金管理人在未收 到客户关于需要寄送纸质对账单的明确表示下， 将发送
电子 对 账 单。 客 户 可根据 个 人 需 要， 通 过 平安大 华 客 户 服务 热 线 或者平 安 大 华 客
服 邮 箱 定 制纸 质 对 账单寄 送 服 务 。客 户 无 需额外 承 担 纸 质或 电 子 对账单 的 服 务 费
用 
2、 如果客户选择纸质对账单， 本基金管理人将采用邮寄方式提供资料。 但由
于 非 基 金 管理 人 可 控的原 因 邮 寄 资料 可 能 无法送 达 ， 对 此本 基 金 管理人 不 做 任 何
承 诺 和 保 证。 基 金 管理人 也 不 对 因邮 寄 资 料出现 遗 漏 、 泄露 而 导 致的直 接 或 间 接
损害承担 任何 赔 偿 责任。 由 于 交 易对 账 单 记录信 息 属 于 个人 隐 私 ，请务 必 预 留 正
确的通讯地址及联系方式，并及时进行更新。 
3、 电子邮件对账单经 互联网传送， 可能因邮 件服务器解析等问题无法正常显
示 原 发 送 内容 。 由 于互联 网 是 开 放性 的 公 众网络 ， 基 金 管理 人 也 无法完 全 保 证 其
安 全 性 与 及时 性 。 因此平 安 大 华 基金 管 理 公司不 对 电 子 邮件 或 短 信息电 子 化 账 单
的 送 达 做 出承 诺 和 保证， 也 不 对 因互 联 网 或通讯 等 原 因 造成 的 信 息不完 整 、 泄 露
等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 
4、 根据客户的需求， 本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信
息资料。 
三 、定 期 定额 投资 计划 
基 金 管 理 人 可 利用 非 直销 销 售 机 构 网 点和 本 公司 网 上 交 易 系 统为 投 资者 提 供
定 期 定 额 投资 的 服 务（本 公 司 网 上交 易 系 统的定 期 定 额 投资 服 务 目前仅 对 个 人 投
资者开通） 。 通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申购平安大华基金管理有限公司






























































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基金份额，具体实施方法见有关公告。 
四 、网 络在线 服务 
基金份额持有人通过基金账号/ 开户证件号码及登录密码登录平安大华基金
网 站 ， 可 享有 账 户 查询、 交 易 明 细查 询 、 对账单 寄 送 方 式或 频 率 设置、 修 改 查 询
密码等多项在线服务。 
基 金 管 理 人 网 站亦 提 供基 金 公 告 、 投 资资 讯 、理 财 刊 物 、 基 金常 识 等各 种 信
息供投资人查 询。 
公司网址：www.fund.pingan.com 
客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn 
五 、客 户服务 中心 （CALL-CENTER ） 电话服 务 
客户服务中心自动语音系统提供7×24 小时交易情况、 基金账户余额 、 基金产
品与服务等信息查询。 
客 户 服 务 中 心 人 工 座 席 每 个 交 易 日9 ：00-17 ：00 为 投 资 人 提 供 服 务 ， 投 资 人
可 以 通 过 该客 服 中 心获得 业 务 咨 询、 信 息 查询、 投 诉 建 议、 信 息 定制和 资 料 修 改
等专项服务。 
客服电话：400-800-4800 （免长途话费） 
直销电话：0755-22627627 
直销 传真：0755-23990088 
六 、投 诉受理 
投 资 人 可 以 拨 打平 安 大华 基 金 管 理 有 限公 司 客户 服 务 中 心 电 话或 以 书信 、 电
子邮件等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。 
对于工作日期间受理的投诉， 原则上是及时回 复， 对于不能及时回复 的投诉，
本 基 金 管 理人 将 在 承诺的 时 限 内 进行 处 理 。对于 非 工 作 日提 出 的 投诉， 将 在 顺 延
的工作日当日进行处理。 
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 
七 、 如本 招募 说明书 存在 任何 您/ 贵机 构无法理 解的 内容， 请通过 上述 方式 联
系 本基 金管理 人。 请确保 投资 前，您/ 贵机构已 经全 面理解 了本 招 募说 明书 。 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 四 、其 他应 披露 事项 
（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。



（ 二 ） 最 近 半 年本 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 及高 级 管 理 人 员 没有 受 到任 何 处
罚。 
（三）2018 年 3 月23 日至2018 年9 月 22 日发布的公告： 
1、2018 年3 月 24 日， 平安大华基金管理有限公司关于平安大华中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 ； 
2、2018 年3 月 29 日， 关于平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算的公告 ； 
3、2018 年 4 月 4 日， 关于平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算结果的公告 ； 
4、2018 年4 月 26 日， 关于平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告 ； 
5、2018 年4 月 26 日， 平安大华中证500 交易型开放式指数证券投资基金上市
交易公告书 ； 
6、2018 年 4 月 27 日， 关于《平安大华基金管理有限公司关于平安大华中证
500 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、 赎回业务的公告》 的更正公告 ； 
7、2018 年 5 月 8 日， 关于平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
增加申购赎回代办券商的公告 ； 
8、2018 年7 月 11 日， 关于平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
纳入融资融券标的证券范围的公告 ； 
9、 2018 年7 月 18 日， 平安大华中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2018
年第2 季度报告 ； 
10、 2018 年8 月 24 日， 平安大华中证500 交易型开放式指数证券投资基金 2018
年半年度报告以及摘要 ； 
（ 四 ） 《 招 募 说 明 书 》 与 本 次 更 新 的 招 募 说 明 书 内 容 若 有 不 一 致 之 处 ， 以 本 次
更新的招募说明书为准。 平安大华基金管理有限公司






























































招募说明书更新 （2018 年第 1 期） 
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二十 五 、对 招募 说明 书更 新部 分的 说明 
依 据 《 中 华 人 民共 和 国证 券 投 资 基 金 法》 等 其他 相 关 法 律 法 规的 要 求及 基 金
合同的规定， 对 2018 年 2 月 28 日公布的《 平安大华中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金招募说明书 》进行了更新，主要更新的内 容如下： 
1、 根据最新资料，更新了“重要提示”部分。 
2、 根据最新资料，更新了“三、基金管理人” 。 
3、 根据最新资料，更新了“四、基金托管人” 。 
4、 根据最新资料，更新了“五、相关服务机构” 。 
5、 根据最新资料，更新了“六、基金的募集” 。 
6、 根据最新资料，更新了“七、基金合同的生效” 。 
7、 根据最新资料，更新了“十、基金份额的申购与赎回” 。 
8、 根据最新资料，更新了“十一、基金的投资” 。 
9、 根据最新资料，新增了“十 二、基金的业绩”。 
10、 根据最新资料， 更新了 “二十三 、 对基金份额 持有人的服务” 。 
11、 根据最新资料，更新了“二十四 、其他应披露的事项” 。 
12、 根据最新情况， 更新了 “二十五 、 对招募说明 书更新部分的说
明。 ” 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 六 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
招 募 说 明 书 存 放在 基 金管 理 人 、 基 金 托管 人 和基 金 份 额 发 售 机构 的 住所 ，投
资 人 可 在 办公 时 间 查阅； 投 资 人 在支 付 工 本费后 ， 可 在 合理 时 间 内取得 上 述 文 件
复 制 件 或 复印 件 。 对投资 人 按 此 种方 式 所 获得的 文 件 及 其复 印 件 ，基金 管 理 人 和
基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.fund.pingan.com) 查 阅 和 下 载
招募说明书。 平安大华基金管理有限公司






























































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二十 七 、备 查文 件 
以 下 备 查 文 件 存放 在 基金 管 理 人 或 基 金托 管 人的 办 公 场 所 ， 在办 公 时间 可 供
免费查阅 。 
（一）中国证监会 准予平安大华中证 500 交 易型开放式指数证券投资 基金募
集注册 的文件 
（二）《 平安大华 中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》 
（三）《 平安大华 中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》 
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六）关于申请募集 注册平安大华中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金
的法律意见 
（七） 注册登记协议 
（八） 中国证监会要求的其他文件 
 
 
 
 
平安大华 基金管理有 限 公司 
 2018年11 月3日