东吴转债：可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告
东吴中证可转换债券指数分级证券 投资基金可能发生 不定期份额折算的提示公告 根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资 基金基金合同》 （以下简称 “基 金合同” ） 关于不定期份额折算的相关规定， 当可转债B 份额的基金份额净值达 到0.450 元， 本基金将对可转债 A 份额 （150164） 、 可转债B 份额 （150165）以 及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大，截至 2018 年 10 月 31 日，可转债 B 份额的 基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值， 在此提请投资者密切关 注可转债B 份额近期份额净值的波动情况，并 警惕可能出现的风险。 针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、由于可转债A 份额、可转债 B 份额折算前 可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 可转债A 份额、 可转 债B 份额的折溢价率可能发生较大 变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、 本基金可转债B 份额表现为高风险 、 高收 益的特征， 不定期份 额折算后 其杠杆倍数将大幅降低， 恢复到初始的3.33 倍 杠杆水平， 相应地,可转债B 份额 的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、 由于触发折算阈值当日， 可转债 B 份额的 净值可能已低于阈值， 而折算 基准日在触发阈值日后才能确定， 因此折算基准日可转债B 份额的净值可能与折 算阈值0.450 元有一定差异。 四、 本基金可转债A 份额表现为低风险 、 收益 相对稳定的特征， 但在不定期 份额折算后可转债A 份额持有人的风险收益特 征将发生变化， 由持有单一的低风 险收益特征可转债A 份额变为同时持有低风险 收益特征可转债A 份额与较低风险 收益 特征东吴转债份额的情况， 因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不确 定性将会增加。 此外， 东吴转债份额为跟踪中 证转债指数的基础份额， 其份额净 值将随市场涨跌而变 化，因此原可转 债 A 份 额持有人还可能会承 担因市场下跌 而遭受损失的风险。
本基金管理人的其他重要提示： 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、 东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最小单位为 1 份 ） ， 舍 去部分计入基金财产， 持有极小数量可转债A 份额、 可转债B 份额 、 东吴转债份 额的场内份额持有人， 可能存在折算后份额因为不 足1 份而导致相应的资产被强 制归入基金资产的情况。 二、 为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易 所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、 可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人 将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书 ” ） 或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。 三、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产， 但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投 资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险， 由投资者自行承担。 敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 东吴基金管理有限公司
2018 年11 月1 日
