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鹏 华 增 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 更新的 招募说 明书 
























基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
2018 年 11 月 重要提示 
本基金经 2016 年 6 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华增瑞灵活
配置混合型证券投资基金（LOF ）注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基
金基金合同已于 2016 年 9 月 20 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进
行运作管理。 
基金 管理 人保 证本 招募 说明 书的 内 容真 实、 准确 、完 整。 本招 募说 明书 经 中国 证监 会
注册 ，但 中国 证监 会对 本 基金 募集 的注 册， 并 不表 明其 对本 基金 的 价值 和收 益作 出实 质性
判断 或保 证， 也不 表明 投 资于 本基 金没 有风 险 。中 国证 监会 不对 基 金的 投资 价值 和市 场前
景等作出实质性判断或保证。 
本基 金属 于混 合型 基金 ，其 预期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 基 金， 低于 股
票型 基金 ，属 于证 券投 资 基金 中中 高 风险 、中 高预 期收 益 的品 种。 本 基金 投资 于证 券市 场，
基金 净值 会因 为证 券市 场 波动 等因 素产 生波 动 ，投 资人 在投 资本 基 金前 ，应 全面 了解 本基
金的 产品 特性 ，充 分考 虑 自身 的风 险承 受能 力 ，理 性判 断市 场， 并 承担 基金 投资 中出 现的
各类 风险 ，包 括但 不限 于 ：系 统性 风险 、非 系 统性 风险 、管 理风 险 、流 动性 风险 、本 基金
特定风险及其他风险等。 
本基 金投 资范 围包 括中 小企 业私 募 债， 中小 企业 私募 债券 的流 动性 风险 在 于该 类债 券
采取 非公 开方 式发 行和 交 易， 由于 不公 开资 料 ，外 部评 级机 构一 般 不对 这类 债券 进行 外部
评级 ，可 能会 降低 市场 对 该类 债券 的认 可度 ， 从而 影响 该类 债券 的 市场 流动 性。 中小 企业
私募 债券 的信 用风 险在 于 该类 债券 发行 主体 的 资产 规模 较小 、经 营 的波 动性 较大 ，同 时，
各类 材料 （包 括招 募说 明 书、 审计 报告 ）不 公 开发 布 ， 也大 大提 高 了分 析并 跟踪 发债 主体
信用基本面的难度。 
本基 金投 资股 指期 货等 金融 衍生 品 。金 融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其价 值 取决 于一 种
或多 种基 础资 产或 指数 ， 其评 价主 要源 自于 对 挂钩 资产 的价 格与 价 格波 动的 预期 。投 资于
衍生 品需 承受 市场 风险 、 信用 风险 、流 动性 风 险、 操作 风险 和法 律 风险 等。 由于 衍生 品通
常具 有杠 杆效 应， 价格 波 动比 标的 工具 更为 剧 烈， 有时 候比 投资 标 的资 产要 承担 更高 的风
险。 并且 由于 衍生 品定 价 相当 复杂 ，不 适当 的 估值 有可 能使 基金 资 产面 临损 失风 险。 股指
期货 采用 保证 金交 易制 度 ，由 于保 证金 交易 具 有杠 杆性 ，当 出现 不 利行 情时 ，股 价指 数微
小的 变动 就可 能会 使投 资 人权 益遭 受较 大损 失 。股 指期 货采 用每 日 无负 债结 算制 度， 如果
没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 基金 的过 往业 绩并 不预 示其 未来 表 现， 基金 管理 人管 理的 其他 基金 的业 绩 并不 构成 对
本基金表现的保证。 
基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信 用、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财 产， 但不 保
证基 金一 定盈 利， 也不 保 证最 低收 益。 基金 管 理人 提醒 投资 人基 金 投资 的“ 买者 自负 ”原
则， 在投 资人 作出 投资 决 策后 ，基 金运 营状 况 与基 金净 值变 化引 致 的投 资风 险， 由投 资人
自行 承担 。投 资有 风险 ， 投资 人在 投资 本基 金 前应 认真 阅读 本基 金 的招 募说 明书 和基 金合
同。 
本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 9 月 19 日，有关财务数据和净值表现截止日
为 2018 年6 月 30 日 (未经审计)。


 
目


 录 
第一部分 绪 言 
第二部分 释 义 
第三部分 基金 管 理人 
第四部分 基金 托 管人 
第五部分 相关 服 务机 构 
第六部分 基金 的 募集 与基 金合 同的 生效 
第七部分 基金 份 额的 上市 交易 
第八部分 基金 份 额的 申购 与赎 回 
第九部分 基金 的 投资 
第十部分 基金 的 业绩 
第十一部分 基金 的财 产 
第十二部分 基金 资产 的估 值 
第十三部分 基金 的收 益分 配 
第十四部分 基金 的费 用与 税收 
第十五部分 基金 的会 计与 审计 
第十六部分 基金 的信 息披 露 
第十七部分 风险 揭示 
第十八部分 基金 的终 止与 清算 
第十九部分 基金 合同 的内 容摘 要 
第二十部分 基金 托管 协议 的内 容摘 要 
第二十一部分 对 基金 份额 持有 人的 服务 
第二十二部分 其 他应 披露 事项 
第二十三部分 招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
第二十四部分 备 查文 件 























第一部分 绪 言 
本 招 募 说明 书依 据 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资基 金 法》 （ 以下 简 称《 基金 法 》） 、
《公 开募 集证 券投 资基 金 运作 管理 办法 》（ 以 下简 称《 运作 办法 》 ）、 《证 券投 资基 金销
售管 理办 法》 （以 下简 称 《销 售办 法》 ）、 《 证券 投资 基金 信息 披 露管 理办 法》 （以 下简
称《 信息 披露 办法 》） 、 《公 开募 集开 放式 证 券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 （以 下简
称《 流动 性规 定》 ）等 有 关法 律法 规的 规定 ， 以及 《鹏 华增 瑞灵 活 配置 混合 型证 券投 资基
金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。 
本招募说明书阐述了鹏华增 瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）（以下简称“本基
金” 或“ 基金 ”） 的投 资 目标 、策 略、 风险 、 费率 等与 投资 人投 资 决策 有关 的必 要事 项，
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金 管理 人承 诺本 招募 说明 书不 存 在任 何虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏 ，并 对
其真 实性 、准 确性 、完 整 性承 担法 律责 任。 本 基金 是根 据本 招募 说 明书 所载 明的 资料 申请
募集 的。 本基 金管 理人 没 有委 托或 授权 任何 其 他人 提供 未在 本招 募 说明 书中 载明 的信 息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招 募说 明书 根据 本基 金的 基金 合 同编 写， 并经 中国 证监 会注 册。 基金 合 同是约定基
金当 事人 之间 权利 、义 务 的法 律文 件。 基金 投 资人 自依 基金 合同 取 得基 金份 额， 即成 为基
金份 额持 有人 和基 金合 同 的当 事人 ，其 持有 基 金份 额的 行为 本身 即 表明 其对 基金 合同 的承
认和 接受 ，并 按照 《基 金 法》 、基 金合 同及 其 他有 关规 定享 有权 利 、承 担义 务。 基金 投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
第二部分 释 义 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 
2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司



3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 
4、基 金合 同 ：指 《鹏 华增 瑞灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）基 金合 同》 及对 基
金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华增瑞灵活配置混合型
证券投资基金（LOF ）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招 募说 明 书或 本招 募说 明书 ： 指《 鹏华 增瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资 基金 （LOF ）
招募说明书》及其定期的更新 
7、基 金份 额 发售 公告 ：指 《鹏 华 增瑞 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）基金份额
发售公告》 
8、上 市交 易 公告 书： 指《 鹏华 增 瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF） 上市 交易 公
告书》 
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年6 月 1 日起 实施 ，并 经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的
《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、 同 年 8 月8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 
14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
17、基 金合 同 当事 人： 指受 基金 合 同约 束， 根据 基金 合同 享有 权利 并承 担 义务 的法 律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机 构投 资 者： 指依 法 可以 投资 证券 投资 基金 的、 在中 华人 民共 和国 境 内合 法登 记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20、合 格境 外 机构 投资 者： 指符 合 《合 格境 外机 构投 资者 境内 证券 投资 管 理办 法》 及
相关 法律 法规 规定 可以 投 资于 在中 国境 内依 法 募集 的证 券投 资基 金 的中 国境 外的 机构 投资
者 21、投 资人 ： 指个 人投 资者 、机 构 投资 者和 合格 境外 机构 投资 者以 及法 律 法规 或中 国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
23、基 金销 售 业务 ：指 基金 管理 人 或销 售机 构宣 传推 介基 金， 发售 基金 份 额， 办理 基
金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
24、销 售机 构 ：指 鹏华 基金 管理 有 限公 司以 及符 合《 销售 办法 》和 中国 证 监会 规定 的
其他 条件 ，取 得基 金销 售 业务 资格 并与 基金 管 理人 签订 了基 金销 售 服务 代理 协议 ，办 理基
金销 售业 务的 场外 机构 ， 以及 可通 过深 圳证 券 交易 所交 易系 统办 理 基金 销售 业务 的会 员单
位 
25、登 记业 务 ：指 基金 登记 、存 管 、过 户、 清算 和结 算业 务， 具体 内容 包 括投 资人 开
放式基金账户和/ 或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清
算和结算 、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
26、登 记机 构 ：指 办理 登记 业务 的 机构 。基 金的 登记 机构 为鹏 华基 金管 理 有限 公司 或
接受 鹏华 基金 管理 有限 公 司委 托代 为办 理登 记 业务 的机 构。 本基 金 的登 记机 构为 中国 证券
登记结算有限责任公司 
27、基 金交 易 账户 ：指 销售 机构 为 投资 人开 立的 、记 录投 资人 通过 该销 售 机构 办理 认
购、 申购 、赎 回、 转换 、 转托 管及 定期 等额 投 资等 业务 而引 起基 金 的基 金份 额变 动及 结余
情况的账户 
28、开 放式 基 金账 户： 投资 人通 过 场外 销售 机构 在中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 注
册的、用于记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
29、深 圳证 券 账户 ：指 投资 人在 中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公 司开 设的 深
圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 
30、基 金合 同 生效 日： 指基 金募 集 达到 法律 法规 规定 及基 金合 同规 定的 条 件， 基金 管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
31、基 金合 同 终止 日： 指基 金合 同 规定 的基 金合 同终 止事 由出 现后 ，基 金 财产 清算 完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、基 金募 集 期： 指自 基金 份额 发 售之 日起 至发 售结 束之 日止 的期 间， 最 长不 得超 过
3 个月 
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
36、T+n 日：指自 T 日起 第 n 个工 作日 （不 包 含 T 日） 
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39 、 《 业务 规则 》 ：指 深 圳证 券 交易 所 发布 实施 的 《深 圳 证券 交 易所 交易 规 则》 、
《深 圳证 券交 易所 证券 投 资基 金上 市规 则》 、 《深 圳证 券交 易所 证 券投 资基 金交 易和 申购
赎回 实施 细则 》及 对其 不 时做 出的 修订 ，中 国 证券 登记 结算 有限 责 任公 司发 布实 施的 《中
国证 券登 记结 算有 限责 任 公司 上市 开放 式基 金 登记 结算 业务 实施 细 则》 及销 售机 构业 务规
则等相关业务规则和实施细则及对其不时做出的修订 
40、上 市交 易 ：指 投资 者通 过深 圳 证券 交易 所会 员单 位以 集中 竞价 的方 式 买卖 基金 份
额的行为 
41、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
42、申购：指 基金 合同 生效 后， 投 资人 根据 基金 合同 和招 募说 明书 的规 定 申请 购买 基
金份额的行为 
43、赎 回： 指 基金 合同 生效 后， 基 金份 额持 有人 按基 金合 同和 招募 说明 书 规定 的条 件
要求将基金份额兑换为现金的行为 
44、基 金转 换 ：指 基金 份额 持有 人 按照 基金 合同 和基 金管 理人 届时 有效 公 告规 定的 条
件， 申请 将其 持有 基金 管 理人 管理 的、 某一 基 金的 基金 份额 转换 为 基金 管理 人管 理的 其他
基金基金份额的行为 
45、场 内： 通 过具 有相 应业 务资 格 的深 圳证 券交 易所 会员 单位 利用 深圳 证 券交 易所 交
易系 统办 理基 金份 额的 认 购、 申购 、赎 回和 上 市交 易等 业务 的场 所 。通 过该 等场 所办 理基
金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
46、场 外： 指 深圳 证券 交易 所交 易 系统 外的 销售 机构 利用 其自 身柜 台或 者 其他 交易 系
统办 理基 金份 额认 购、 申 购和 赎回 业务 的基 金 销售 机构 和场 所。 通 过该 等场 所办 理基 金份
额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 
47、转 托管 ： 指基 金份 额持 有人 在 本基 金的 不同 销售 机构 之间 实施 的变 更 所持 基金 份
额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 
48、系 统内 转 托管 ：指 投资 者将 持 有的 基金 份额 在登 记结 算系 统内 不同 销 售机 构（ 网
点） 之间 进行 转托 管的 行 为或 在证 券登 记系 统 内不 同会 员单 位（ 交 易单 元） 之间 进行 转指
定的行为 49、跨 系统 转 托管 ：指 投资 者将 持 有的 基金 份额 在登 记结 算系 统和 证券 登 记系 统之 间
进行转托管的行为 
50、登 记结 算 系统 ：指 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金 登记 结 算系 统。 通
过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 
51、证 券登 记 系统 ：指 中国 证券 登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 证券 登 记系 统。 通
过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 
52、封闭期：本基金的封闭期为基金合同生效之日（含）至 24 个月后的对应日（含）
（若 该日 为非 工作 日， 则 为该 日之 前的 最后 一 个工 作日 ）之 间的 期 间。 本基 金在 封闭 期内
不办理申购与赎回业务 
53、定 期定 额 投资 计划 ：指 投资 人 通过 有关 销售 机构 提出 申请 ，约 定每 期 申购 日、 扣
款金 额及 扣款 方式 ，由 销 售机 构于 每期 约定 扣 款日 在投 资人 指定 银 行账 户内 自动 完成 扣款
及基金申购申请的一种投资方式 
54、巨 额赎 回 ：指 本基 金单 个开 放 日， 基金 净赎 回申 请（ 赎回 申请 份额 总 数加 上基 金
转换 中转 出申 请份 额总 数 后扣 除申 购申 请份 额 总数 及基 金转 换中 转 入申 请份 额总 数后 的余
额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
55、元：指人民币元 
56、流 动性 受 限资 产： 指由 于法 律 法规 、监 管、 合同 或操 作障 碍等 原因 无 法以 合理 价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议 约定 有条 件提 前支 取 的银 行存 款） 、停 牌 股票 、流 通受 限的 新 股及 非公 开发 行股 票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
57、摆 动定 价 机制 ：指 当开 放式 基 金遭 遇大 额申 购赎 回时 ，通 过调 整基 金 份额 净值 的
方式 ，将 基金 调整 投资 组 合的 市场 冲击 成本 分 配给 实际 申购 、赎 回 的投 资者 ，从 而减 少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 
58、基 金收 益 ：指 基金 投资 所得 红 利、 股息 、债 券利 息、 买卖 证券 价差 、 银行 存款 利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
59、基 金资 产 总值 ：指 基金 拥有 的 各类 有价 证券 、银 行存 款本 息、 基金 应 收申 购款 及
其他资产的价值总和 
60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基 金资 产 估值 ：指 计算 评估 基 金资 产和 负债 的价 值， 以确 定基 金资 产 净值 和基 金
份额净值的过程 
63、指 定媒 介 ：指 中国 证监 会指 定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、互 联网 网 站及 其他 媒
介 
64、不可抗力：指基金合 同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 
第三部分 基金管理人 
一、基金管理人概 况 
1、名称：鹏华基金管理有限公司 
2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日 
4、法定代表人：何如 
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
6、电话：（0755 ）82021233








 传真：（0755 ）82021155 
7、联系人：吕奇志 
8、注册资本：人民币 1.5 亿元 
9、股权结构： 
出资人名称 出资额（万元） 出资比例 
国信证券股份有限公司 7,500 50% 
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 
7,350 49% 
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 
总


计 15,000 100% 




二、主要人员情况 
1、基金管理人董事会成员 
何如 先生 ，董 事长 ，硕 士， 高级 会 计师 ，国 籍： 中国 。历 任中 国电 子器 件 公司 深圳 公
司副 总会 计师 兼财 务处 处 长、 总会 计师 、常 务 副总 经理 、总 经理 、 党委 书记 ，深 圳发 展银
行行 长助 理、 副行 长、 党 委委 员、 副董 事长 、 行长 、党 委副 书记 ， 现任 国信 证券 股份 有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召 明先 生， 党委 书记 、董 事、 总 裁， 经济 学博 士， 讲师 ，国 籍： 中国 。 历任 北京 理
工大 学管 理与 经济 学院 讲 师、 中国 兵器 工业 总 公司 主任 科员 、中 国 证监 会处 长、 南方 基金
管理 有限 公司 副总 经理 、 中国 证监 会第 六、 七 届发 审委 委员 ，现 任 鹏华 基金 管理 有限 公司
党委书记、总裁。 
孙煜 扬先 生， 董事 ，经 济学 博士 ， 国籍 ：中 国。 历任 贵州 省政 府经 济体 制 改革 委员 会
主任 科员 、中 共深 圳市 委 政策 研究 室副 处长 、 深圳 证券 结算 公司 常 务副 总经 理、 深圳 证券
交易 所首 任行 政总 监、 香 港深 业（ 集团 ）有 限 公司 助理 总经 理、 香 港深 业控 股有 限公 司副
总经 理、 中国 高新 技术 产 业投 资管 理有 限公 司 董事 长兼 行政 总裁 、 鹏华 基金 管理 有限 公司
董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。 
Massimo Mazzini 先生，董事，经济和 商学学士。国籍：意大利 。曾在安达信（Arthur 
Andersen MBA ）从事风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI 
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM 
SGR ）投资副总监、农业信贷另 类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR ）首席执行官 ，欧利盛资本
股份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本
资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场及业务发展总监。 
Andrea Vismara 先生 ，董 事 ，法 学学 士 ，律 师， 国 籍： 意大 利 。曾 在意 大利 多家 律师
事务所担任律师，先后在法国农 业信贷集团（Credit Agricole Group ）东方汇理资产管理股
份有限公司（CAAM SGR ）法务部、产品开发 部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon 
Capital SGR S.p.A. ）治 理 与股 权 部工 作， 现 在担 任 意大 利欧 利 盛资 本 资产 管 理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董 事会 秘 书兼 任企 业事 务部 总经 理， 欧利 盛资 本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）企业服务部总经理。 
周中 国先 生， 董事 ，会 计学 硕士 ， 高级 会计 师， 注册 会计 师， 国籍 ：中 国 。历 任深 圳
华为 技术 有限 公司 定价 中 心经 理助 理、 国信 证 券股 份有 限公 司资 金 财务 总部 业务 经理 、深
圳金 地证 券服 务部 财务 经 理、 资金 财务 总部 高 级经 理、 总经 理助 理 、副 总经 理、 人力 资源
总部 副总 经理 等职 务。 现 任国 信 证 券股 份有 限 公司 财务 负责 人、 资 金财 务总 部总 经理 兼人
力资源总部总经理。


史际 春先 生， 独立 董事 ，法 学博 士 ，国 籍： 中国 。历 任安 徽大 学讲 师、 中 国人 民大 学
副教 授， 现任 中国 人民 大 学法 学院 教授 、博 士 生导 师， 国务 院特 殊 津贴 专家 ，兼 任中 国法
学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 
张元 先生 ，独 立董 事， 大学 本科 ， 国籍 ：中 国。 曾任 新疆 军区 干事 、秘 书 、编 辑， 甘
肃省 委研 究室 干事 、副 处 长、 处长 、副 主任 ， 中央 金融 工作 委员 会 研究 室主 任， 中国 银监
会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ，任中央国债
登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记
结算有限责任公司监事长兼党委副书记。 
高臻 女士 ，独 立董 事， 工商 管理 硕 士， 国籍 ：中 国。 曾任 中国 进出 口银 行 副处 长， 负
责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源 、电信、跨国并购；2007 年加入曼达林投资顾
问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 
2、基金管理人监事会成员 
黄俞 先生 ，监 事会 主席 ，研 究生 学 历， 国籍 ：中 国。 曾在 中农 信公 司、 正 大财 务公 司
工作 ，曾 任鹏 华基 金管 理 有限 公司 董事 、监 事 ，现 任深 圳市 北融 信 投资 发展 有限 公司 董事
长。 
陈冰 女士 ，监 事， 本科 学历 ，国 籍 ：中 国。 曾任 国信 证券 股份 有限 公司 资 金财 务部 会
计、 上海 营业 部财 务科 副 科长 、资 金财 务部 财 务科 副经 理、 资金 财 务部 资金 科经 理、 资金
财务 部主 任会 计师 兼科 经 理、 资金 财务 部总 经 理助 理、 资金 财务 总 部副 总经 理等 ，现 任国
信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 
SANDRO VESPRINI 先生，监事，工商管理学士，国 籍： 意大 利。 先后 在米 兰军 医院
出纳 部、 税务 师 事务 所、 菲 亚特 汽车 发动 机和 变 速器 平台 管 控管 理团 队 工作 、圣 保 罗 IMI
资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负责人。 
于丹 女士 ，职 工 监事 ，法 学 硕士 ， 国籍 ： 中国 。 历任 北 京市 金杜(深圳) 律师 事务 所律
师；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管 ，现任监察稽核部
总经理助理。 郝文 高先 生， 职工 监事 ，大 专学 历 ，国 籍： 中国 。历 任深 圳奥 尊电 脑有 限 公司 证券 基
金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理
有限公司，现任登记结算部总经理。 
刘嵚 先生 ，职 工监 事， 管理 学硕 士 ，国 籍： 中国 。历 任毕 马威 （中 国） 管 理顾 问公 司
咨询顾问，南方基金管理有 限公司北京分公司副 总经理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理
有限 公司 ，现 任鹏 华基 金 管理 有限 公司 总裁 助 理、 首席 市场 官兼 市 场发 展部 、北 京分 公司
总经理。 
3、高级管理人员情况 
何如 先生 ，董 事长 ，硕 士， 高 级会 计师 ，国 籍： 中国 。历 任中 国电 子器 件 公司 深圳 公
司副 总会 计师 兼财 务处 处 长、 总会 计师 、常 务 副总 经理 、总 经理 、 党委 书记 ，深 圳发 展银
行行 长助 理、 副行 长、 党 委委 员、 副董 事长 、 行长 、党 委副 书记 ， 现任 国信 证券 股份 有限
公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 
邓召 明先 生， 党委 书记 、董 事、 总 裁， 经济 学博 士， 讲师 ，国 籍： 中国 。 历任 北京 理
工大 学管 理与 经济 学院 讲 师、 中国 兵器 工业 总 公司 主任 科员 、中 国 证监 会处 长、 南方 基金
管理 有限 公司 副总 经理 、 中国 证监 会第 六、 七 届发 审委 委员 ，现 任 鹏华 基金 管理 有限 公司
党委书记、总裁。 
高阳先生 ， 党委 副书 记、 副总 裁， 特许 金融 分析 师（CFA ）， 经 济学 硕士 ，国 籍： 中
国。 历任 中国 国际 金融 有 限公 司经 理 ，博 时基 金管 理有 限 公司 博时 价 值增 长基 金基 金经 理、
固定 收益 部总 经理 、基 金 裕泽 基金 经理 、基 金 裕隆 基金 经理 、股 票 投资 部总 经理 ，现 任鹏
华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 
邢彪 先生 ，副 总裁 ，工 商管 理硕 士 、法 学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任 中国 人 民大 学校 办
科员 ，中 国证 监会 办公 厅 副处 级秘 书， 全国 社 保基 金理 事会 证券 投 资部 处长 、股 权资 产部
（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专
职委员， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 
高鹏 先生 ，副 总裁 ，经 济学 硕士 ， 国籍 ：中 国。 历任 博时 基金 管理 有限 公 司监 察法 律
部监 察稽 核经 理， 鹏华 基 金管 理有 限公 司监 察 稽核 部副 总经 理、 监 察稽 核部 总经 理、 职工
监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波 先生 ，副 总裁 ，管 理学 博士 ， 国籍 ：中 国。 历任 深圳 经济 特区 证券 公 司研 究所 副
所长 、投 资部 经理 ，南 方 基金 管理 有限 公司 渠 道服 务二 部总 监助 理 ，易 方达 基金 管理 有限
公司 信息 技术 部总 经理 助 理， 鹏华 基金 管理 有 限公 司总 裁助 理、 机 构理 财部 总经 理、 职工
监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 
高永杰先 生， 纪委 书记 ，督 察长 ， 法学 硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中 共中 央 办公 厅秘 书
局干 部， 中国 证监 会办 公 厅新 闻处 干部 、秘 书 处副 处级 秘书 、发 行 监管 部副 处长 、人 事教
育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 
韩亚 庆先 生， 副总 经理 ，经 济学 硕 士。 国籍 ：中 国。 历任 国家 开发 银行 资 金局 主任 科
员， 全国 社保 基金 理事 会 投资 部副 调研 员， 南 方基 金管 理有 限公 司 固定 收益 部基 金经 理、
固定 收益 部总 监， 现任 鹏 华基 金管 理有 限公 司 副总 裁、 固定 收益 投 资总 监、 固定 收益 部总
经理。 
4、本基金基金经理 
谢书英女士，国籍中国，经济学硕士，10 年证券基金 从 业经 验。 曾任 职于 高盛 高华 证
券有限公司投资银行部；2009 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、
投资经理助理，现担任权益投资一部副总经理、基金经理。2014 年 04 月至 2017 年 03 月担
任鹏华金刚保本混合基金基金经理，2015 年 06 月担任鹏华价值优势混合（LOF ）基金基金
经理，2016 年 01 月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理，2016 年 09 月担任鹏华增瑞
混合基金基金经理，2017 年 07 月担 任鹏 华精 选 成长 混合 基金 基金 经 理。 谢书 英女 士具 备
基金从业资格。 
本基金基金经理管理的其他基金情况： 
2014 年 04 月至 2017 年 03 月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理 
2015 年 06 月担任鹏华价值优势混合（LOF ）基金基金经理 
2016 年 01 月担任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理 
2017 年 07 月担任鹏华精选成长混合基金基金经理 
本基金历任的基金经理： 
无 
5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 
高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 
邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总 裁。 
梁浩 先生 ，鹏 华基 金管 理有 限公 司 研究 部总 经理 ，鹏 华新 兴产 业混 合、 鹏 华研 究精 选
混合、鹏华创新驱动混合基金经理。 
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度 、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以 基金 管 理人 名义 ，代 表基 金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 者实 施 其他 法律 行
为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
四、基金管理人的承诺 
1、基 金管 理人 承 诺不 从事 违反 《 证券 法》 、《 基 金法 》、 《销 售 办法 》、 《运 作办
法》 、《 信息 披露 办法 》 等法 律法 规的 行为 ， 并承 诺建 立健 全内 部 控制 制度 ，采 取有 效措
施，防止违法行为的发生。 
2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反法律法规、基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息； 
（8）除按本基金管理人制度进 行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； 
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10 ）违 反证 券交 易所 业务 规则 ， 利用 对敲 、倒 仓等 非法 手段 操纵 市场 价 格， 扰乱 市
场秩序； 
（11 ）贬损同行，以提高自己； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； 
（13 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最
大利益； 
（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
基金管理人的内部控制遵循以下原则： 
（1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行； 
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离； 
（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； 
（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： 
（1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定； 
（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有
制度上的空白或漏洞； 
（3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 
（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 
3、内部控制体系 
（1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项； 
（2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组 织、指
导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； 
（3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险 予以 充分 的评 估和 防 范， 对业 务过 程中 潜 在和 存在 的风 险进 行 通报 、讨 论， 并及 时采
取防范和控制措施； （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业
务部 门内 部控 制制 度执 行 情况 和遵 循国 家法 律 、法 规及 其他 规定 的 执行 情况 进行 检查 ，并
适时提出整改建议； 
（5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； 
（6）员工：依照公司 “全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有
一线 风险 控制 职责 ，负 责 把公 司的 风险 控制 理 念和 措施 落实 到每 一 个业 务环 节当 中， 并负
有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 
4、内部控制措施 
（1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争
从源 头上 杜绝 不正 当关 联 交易 、利 益输 送和 内 部人 控制 现象 的发 生 ，保 护投 资人 利益 和公
司合法权益； 
（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意
识， 营造 浓厚 的风 险管 理 文化 氛围 ， 保证 全体 员工 及时 了 解国 家法 律 法规 和公 司规 章制 度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节； 
（3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； 
（4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组
织架 构、 控制 程序 、控 制 措施 以及 控制 职责 ， 建立 健全 内部 控制 体 系。 通过 不断 地对 内部
控制制度进行修 订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善； 
（5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、 信息 披露 制度 、监 察 稽核 制度 、信 息技 术 管理 制度 、公 司财 务 制度 等基 本管 理制 度以
及包 括岗 位设 置、 岗位 职 责、 操作 流程 手册 在 内的 业务 流程 、规 章 等， 从基 本管 理制 度和
业务流程上进行风险控制； 
（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度， 实现 了基 金投 资与 交 易、 交易 与清 算、 公 司会 计与 基金 会计 等 业务 岗位 的分 离制 度，
形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防 范操作及操守风险； 
（7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任； 
（8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，
并经 过适 当的 控制 流程 ， 定期 或实 时对 风险 进 行评 估、 预警 、监 督 ，从 而识 别、 评估 和预警与 公司 管理 及基 金运 作 有关 的风 险， 通过 明 晰的 报告 渠道 ，对 风 险问 题进 行层 层监 督、
管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； 
（9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系统等计 算 机辅 助控 制 系统 ，对 投资 比例 限 制、 “禁 止买 入股 票 名单 ”、 交叉 交易 等方
面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险； 
（10 ）不 断强 化投 资纪 律， 严格 实 施股 票库 制度 ：公 司不 断强 化投 资纪 律 ，加 强集 体
决策 机制 ，各 基金 的行 业 配置 比例 、基 金经 理 个股 授权 、基 准仓 位 等由 投资 决策 委员 会决
定。 同时 ，公 司建 立了 严 格的 股票 库制 度、 禁 止和 限制 投资 股票 制 度， 并由 研究 小组 负责
维护 ，所 有股 票投 资必 须 完全 从股 票库 中选 择 。公 司还 建立 了契 约 风险 评估 制度 ，定 期对
各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 
5、基金管理人关于内部合规控制书 的声明 
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； 
（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。 
第四部分 基金托管人 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司



注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号



成立时间：1984 年1月1日



法定代表人：易会满



注册资本：人民币35,640,625.71 万元



联系电话：010-66105799



联系人：郭明



（二）主要人员情况



截至2018 年6 月，中国工商银行资产托管部共有员工212 人，平均年龄33岁，95% 以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。



（三）基金托管业务经营情况


作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年在国内首家提供托管服务以
来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管 服务，展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基 金、 信托 资产 、保 险 资产 、社 会保 障基 金 、基 本养 老保 险、 企 业年 金基 金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至2018 年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874 只。自
2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评
选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内
外金融领域的持续认可和广泛好评。



（四）基金托管人的内部控制制度



中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托
管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，
强化 业务 项 目全 过程 风险 管理 作为 重要 工作 来做 。2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、
2013 、2014 、2015 、2016 、2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅，获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服
务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可, 也证明中国工商银行托管服务
的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅
已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”



1、内部风险控制目标



保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。


2、内部风险控制组织结构



中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内
控合 规部 、内 部审 计局 ） 、资 产托 管 部内 设风 险控 制处 及 资产 托管 部 各业 务处 室共 同组 成。
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监
督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人
员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。



3、内部风险控制原则



（1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规 及监管机构的监管要求，并贯穿
于托管业务经营管理活动的始终。



（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制
约； 监督 制约 应渗 透到 托 管业 务的 全 过程 和各 个操 作环 节 ，覆 盖所 有 的部 门、 岗位 和人 员。



（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控
优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。



 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。



（5 ）有 效性 原则 。内 控 制度 应 根据 国 家政 策、 法律 及 经营 管 理的 需 要适 时修 改完 善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。



（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员
必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行
部门。



4、内部风险控制措施实施



（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位
职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采
取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资 产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理
独立、网络独立。



（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定
者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现
内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。


（3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防
线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控
文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进 行定期、定向
的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。



（4 ）经 营控 制。 资产 托 管部 通 过制 定 计划 、编 制预 算 等方 法 开展 各 种业 务营 销活 动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。



（5 ）内 部风 险管 理。 资 产托 管 部通 过 稽核 监察 、风 险 评估 等 方式 加 强内 部风 险管 理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制
定并实施风险控制措施，排查风险隐患。



（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线
路的冗余备 份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。



（7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、
应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加
接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随
机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业
务。



5、资产托管部内部风险控制情况



（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的
直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻 落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、
稳定地发展。



（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员
工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风
险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围
内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不
同岗位相互制衡的组织结构。



（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防
范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和 工作流程中。经过多年努力，资产托管
部已 经建 立了 一整 套内 部 风险 控制 制 度， 包括 ：岗 位职 责 、业 务操 作 流程 、稽 核监 察制 度、
信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相
互制约机制。


（4 ）内 部 风险 控制 始终 是 托管 部工 作重 点之 一， 保 持与 业务 发展 同等 地位 。 资产 托
管业 务是 商业 银行 新兴 的 中间 业务 ，资 产托 管 部从 成立 之日 起就 特 别强 调规 范运 作， 一直
将建 立一 个系 统、 高效 的 风险 防范 和控 制体 系 作为 工作 重点 。随 着 市场 环境 的变 化和 托管
业务 的快 速发 展， 新问 题 、新 情况 不断 出现 ， 资产 托管 部始 终将 风 险管 理放 在 与业务发展
同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。



五、 基 金托 管 人对 基金 管 理人 运作 基金 进 行监 督的 方 法和 程序



根据《基金法》、基金合同 、托管协议和有关 基金法规的规定， 基金托管人对基金的
投资 范围 和投 资对 象、 基 金投 融资 比例 、基 金 投资 禁止 行为 、基 金 参与 银行 间债 券市 场、
基金 资产 净值 的计 算、 基 金份 额净 值计 算、 应 收资 金到 账、 基金 费 用开 支及 收入 确定 、基
金收 益分 配、 相关 信息 披 露、 基金 宣传 推介 材 料中 登载 基金 业绩 表 现数 据等 进行 监督 和核
查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。



基金托管人发现基金管理人 违反《基金法》、 基金合同、基金托 管协议或有关基金法
律法 规规 定的 行为 ，应 及 时以 书面 形式 通知 基 金管 理人 限期 纠正 ， 基金 管理 人收 到通 知后
应及 时核 对， 并以 书面 形 式对 基金 托管 人发 出 回函 确认 。在 限期 内 ，基 金托 管人 有权 随时
对通 知事 项进 行复 查， 督 促基 金管 理人 改正 。 基金 管理 人对 基金 托 管人 通知 的违 规事 项未
能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。



基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。



第五部分 相关服务机构 
一、基金份额销售机构 
1、直销机构 
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心 
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
联系电话：0755-82021233 
传真：0755-82021155 
联系人：吕奇志 
网址：www.phfund.com 
（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 联系电话：010-88082426 
传真：010-88082018 
联系人：张圆圆 
（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 
联系电话：021-68876878 
传真：021-68876821 
联系人：李化怡 
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 
办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦I 座 3305 室 
联系电话：027-85557881 
传真：027-85557973 
联系人：祁明兵 
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 
联系电话：020-38927993 
传真：020-38927990 
联系人：周樱 
2、其他销售机构 
基金 管理 人可 根据 有关 法律 法规 要 求， 根据 实情 ，选 择其 他符 合要 求的 机 构销 售本 基
金或变更上述销售机构，并及时公告。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
联系电话：010-50938782 
传真：010-50938907 
负责人：赵亦清 
三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
法定代表人：俞卫锋 
办公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：陈颖华 
经办律师：黎明、丁媛 
四、会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 
法定代表人：李丹 
办公室地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
联系电话：（021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：魏佳亮



经办会计师：许康玮、陈熹 




第六部分 基金的募集与基金合同的生效 
一、基金的募集与基金合同的生效


 
本基 金由 基金 管理 人依 照《 基金 法 》和 其他 有关 法律 法规 ，以 及基 金合 同 的规 定， 经
中国证监会 2016 年 6 月 28 日证监许可[2016]1437 号文准予募集注册。募集期间有效认购
份额 806,229,904.49 份，利息结转份额 252,433.81 份，合计 806,482,338.30 份，募集户
数为 1,261 户。 
本基金的基金合同已于 2016 年9 月 20 日正式生效。 
二、基金运作方式和类型 
契约型，混合型基金 基金合同生效后，本基金设一个 24 个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日（含）
至 24 个月后的对应日（含）（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。
在封 闭期 内， 本基 金不 开 放申 购、 赎回 业务 ， 但投 资人 可在 本基 金 上市 交易 后通 过深 圳证
券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 
三、基金的存续期间 
不定期 
四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情 形的 ，基 金管 理人 应 当向 中国 证监 会报 告 并提 出解 决方 案， 如 转换 运作 方式 、与 其他
基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 




第七部分 基金份额的上市交易 
基金 合同 生效 后， 在本 基 金符 合法 律法 规和 深圳 证券 交 易所 规定 的上 市条 件 的情 况下 ，
基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。 
一、上市交易的地点 
深圳证券交易所。 
二、上市交易的时间 
上市交易时间 2016 年9 月 29 日。 
基金简称：鹏华增瑞，基金代码：160642 。 
三、上市交易的规则 
本基 金份 额上 市交 易遵 循《 深圳 证 券交 易所 交易 规则 》及 《深 圳证 券交 易 所证 券投 资
基金 上市 规则 》、 《深 圳 证券 交易 所 上市 开放 式基 金登 记 结算 业务 指 引》 及其 他相 关规 则。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 
五、上市交易的行情揭示 本基 金在 深圳 证券 交易 所挂 牌交 易 ，交 易行 情通 过行 情发 布系 统揭 示。 行 情发 布系 统
同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基 金的 停复 牌、 暂停 上市 、恢 复 上市 和终 止上 市按 照深 圳证 券交 易所 的 相关 规定 执
行。 
七、相关法 律 法规 、中 国证 监会 及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则 等相 关规 定
内容 进行 调整 的， 基金 合 同相 应予 以修 改， 并 按照 新规 定执 行， 且 此项 修改 无须 召开 基金
份额持有人大会。 
八、 若深 圳证 券交 易所 、中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 增加 了基 金上 市 交易 的新 功
能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 
第八部分 基金份额的申购与赎回 
一、基金的封闭期 
基金合同生效后，本基金设一个 24 个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日（含）
至 24 个月后的对应日（含）（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。
在封 闭期 内， 本基 金 不开 放申 购、 赎回 业务 ， 但投 资人 可在 本基 金 上市 交易 后通 过深 圳证
券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 
举例：假设本基金成立日为 2016 年6 月 1 日， 那 么 24 个月后的对应日为 2018 年6 月
1 日，假设 2018 年 6 月 1 日为工作日，则本基金的封闭期为 2016 年 6 月 1 日至 2018 年 6
月 1 日。 
二、申购和赎回场所 
本基 金场 外申 购和 赎回 场所 为基 金 管理 人的 直销 网点 及基 金场 外销 售机 构 ，场 内申 购
和赎 回场 所为 深圳 证券 交 易所 内具 有相 应业 务 资格 的会 员单 位。 基 金管 理人 可根 据情 况变
更或 增减 销售 机构 ，并 予 以 公告 。 基金 投资 者 应当 在销 售机 构办 理 基金 销售 业务 的营 业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
若基 金管 理人 或其 指定 的销 售机 构 开通 电话 、传 真或 网上 等交 易方 式， 投 资人 可以 通
过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 
三、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，
具体 办理 时间 为上 海证 券 交易 所、 深圳 证券 交 易所 的正 常交 易日 的 交易 时间 ，但 基金 管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金 合同 生效 后， 若出 现新 的证 券 交易 市场 、证 券交 易所 交易 时间 变更 或 其他 特殊 情
况， 基金 管理 人将 视情 况 对前 述开 放日 及开 放 时间 进行 相应 的调 整 ，但 应依 照《 信息 披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自本基金转换为上市开放式基金（LOF ）之日起不超过 30 日开始办理申购，
具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自本基金转换为上市开放式基金（LOF ）之日起不超过 30 日开始办理赎回，
具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 
在确 定申 购开 始与 赎回 开始 时间 后 ，基 金管 理人 应依 照《 信息 披露 办法 》 的有 关规 定
在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金 管理 人不 得在 基金 合同 约定 之 外的 日期 或者 时间 办理 基金 份额 的申 购 、赎 回或 者
转换 。投 资人 在基 金合 同 约定 之外 的日 期和 时 间提 出申 购、 赎回 或 转换 申请 且登 记机 构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
四、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申 请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额，基金管理人
对该 基金 份额 持有 人的 基 金份 额进 行赎 回处 理 时， 认购 、申 购及 转 托管 确认 日期 在先 的基
金份 额先 赎回 ，认 购、 申 购及 转托 管确 认日 期 在后 的基 金份 额后 赎 回， 以确 定所 适用 的赎
回费率； 
5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务 规定 。若 相关 法律 法 规、 中国 证监 会、 深 圳证 券交 易所 或中 国 证券 登记 结算 有限 责任
公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规 定执行。 
基金 管理 人可 在法 律法 规允 许的 情 况下 ，对 上述 原则 进行 调整 。基 金管 理 人必 须在 新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资 人必 须根 据销 售机 构规 定的 程 序， 在开 放日 的具 体业 务办 理时 间内 提 出申 购或 赎
回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资 人申 购基 金份 额时 ，必 须全 额 交付 申购 款项 ，投 资人 交付 申购 款项 ， 申购 成立 ；
基金 份额 登记 机构 确认 基 金份 额时 ，申 购生 效 。若 资金 在规 定时 间 内未 全额 到账 则申 购不
成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此 产生的利息损失。 
基金 份额 持有 人递 交赎 回 申请 ，赎 回成 立； 基金 份额 登 记机 构确 认赎 回时 ， 赎回 生效 。 
投资人赎回生效后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨
额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金 管理 人应 以交 易时 间结 束前 受 理有 效申 购和 赎回 申请 的当 天作 为申 购 或赎 回申 请
日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日
提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况 。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
基金 销售 机构 对申 购、 赎回 申请 的 受理 并不 代表 申请 一定 成功 ，而 仅代 表 销售 机构 确
实接 收到 申请 。申 购、 赎 回申 请的 确 认以 登记 机构 的确 认 结果 为准 。 对于 申请 的确 认情 况，
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
六、申购和赎回的数量限制 
1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。 
2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为 10 元。通过基金管理人直
销中心申购本基金，首次最低申购金额为 100 万元，追加申购单笔最低金额为 1 万元（通
过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制）。 
3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低
余额为 5 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足
5 份时 ，该 笔 赎回 业务 应 包括 账户 内全 部基 金 份额 ，否 则， 剩余 部 分的 基金 份额 将被 强制
赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当 采取 设定 单一 投资 者 申购 金额 上限 或基 金 单日 净申 购比 例上 限 、拒 绝大 额申 购、 暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持 有人的合法权益，具体请参见相关公告。 
5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额
和赎 回份 额的 数量 限制 。 基金 管理 人必 须在 调 整前 依照 《信 息披 露 办法 》的 有关 规定 在指
定媒介上公告并报中国证监会备案。 
七、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内
公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2、场外申购与赎回 
（1）场外申购 
投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。 
本基 金对 通过 直销 柜台 申购 的养 老 金客 户与 除此 之外 的其 他投 资人 实施 差 别的 申购 费
率。 
养老 金客 户指 基本 养老 基金 与依 法 成立 的养 老计 划筹 集的 资金 及其 投资 运 营收 益形 成
的补 充养 老基 金等 ，包 括 全国 社会 保障 基金 、 可以 投资 基金 的地 方 社会 保障 基金 、企 业年
金单 一计 划以 及集 合计 划 。如 将来 出现 经养 老 基金 监管 部门 认可 的 新的 养老 基金 类型 ，基
金管 理人 可在 招募 说明 书 更新 时或 发布 临时 公 告将 其纳 入养 老金 客 户范 围， 并按 规定 向中
国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人 。 
通过 基金 管理 人的 直销 柜 台申 购本 基金 基金 份额 的养 老 金客 户适 用下 表特 定 申购 费率 ，
其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率： 
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率 
M<100 万 1.5% 0.6% 
100 万≤ M <500 万 1.0% 0.3% 
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 
申购 费用 由投 资者 承担 ，在 申购 基 金份 额时 收取 ，不 列入 基金 财产 ，主 要 用于 本基 金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
基金 的申 购采 用“ 金额 申购 ”方 式 ，申 购金 额包 括申 购费 用和 净申 购金 额 ，基 金申 购
份额的计算如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为： 
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额＝申购金额－申购费用 
申购份数＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购 的有 效份 额单 位为 份， 上述 计 算结 果均 按四 舍五 入方 法， 保留 到小 数 点后 两位 ，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
例如：某投资人（非养老金客户）投资 50,000 元从场外申购本基金份额，对应费率为
1.50% ，假设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000/ （1 ＋1.50% ）＝49,261.08 元 
申购费用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 
申购份额＝49,261.08/1.0500 ＝46,915.31 份 
即：投资人投资 5 万元从场外申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0500
元，则其可得到 46,915.31 份基金份额。 
（2）场外赎回 
本基金的场外赎回费率如下表所示： 
持有年限（Y ） 赎回费率 
Y ＜7 天 1.5% 
7 天≤Y<30 天 0.75% 
30 天≤Y ＜1 年 0.5% 
1 年≤Y ＜2 年 0.25% 
Y≥2 年 0 
其中，在场外认购以及本基金转换为上市开放式基金（LOF ）之后场外申购的投资者其
份额 持有 年限 以份 额实 际 持有 年限 为准 ；在 场 内认 购、 场内 申购 以 及场 内买 入， 并转 托管
至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。 场外 赎回 费用 由赎 回基 金份 额的 基 金份 额持 有人 承担 ，在 基金 份额 持有 人 赎回 场外 基
金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续
持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续
持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持
续持有期不少于 6 个月的投资 人，将赎回费总额的 25%计入基金财产（1 年以 365 天记）。
上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 
基 金 的 赎回 采用 “ 份额 赎 回” 方 式， 本 基金 的净 赎 回金 额 为赎 回 总金 额扣 减 赎回 费
用。，计算公式如下： 
赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额 ? 赎回费率 
净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费用 
赎回 金额 单位 为元 ，计 算结 果均 按 四舍 五入 方法 ，保 留到 小数 点后 两位 ， 由此 产生 的
收益或损失由基金财产承担。 
例如：某投资人从场外赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为六个月，对应的赎回
费率为 0.50% ，假设赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回金额=10,000 ×1.0680=10,680 元 
赎回费用=10,680 ×0.50%=53.40 元 
净赎回金额=10,680-53.40=10,626.60 元 
即： 投资 人从 场外 赎回 本基 金 1 万 份基 金份 额,持有 期限 为六 个月 ，假 设 赎回 当日 本
基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的净赎回金额为 10,626.60 元。 
3、场内的申购与赎回 
（1）场内申购 
投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。 
本基金场内申购费率如下表： 
申购金额 M（元） 申购费率 
M＜100 万 1.50% 
100 万≤M＜500 万 1.00% 
M≥500 万 每笔 1000 元 
申购 费用 由投 资者 承担 ，在 申购 基 金份 额时 收取 ，不 列入 基金 财产 ，主 要 用于 本基 金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 基金 的申 购采 用“ 金额 申购 ”方 式 ，申 购金 额包 括申 购费 用和 净申 购金 额 ，基 金申 购
份额的计算如下： 
1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为： 
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值 
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为： 
申购费用＝固定金额 
净认购金额＝申购金额－申购费用 
申购份数＝净申购金额／申购当日基金份额净值 
场内 申购 份额 计算 结果 先按 四舍 五 入的 原则 保留 到小 数点 后两 位， 再按 截 位法 保留 到
整数 位， 小数 部分 对应 的 资金 返还 至投 资者 资 金账 户（ 返还 金额 计 算结 果保 留到 小数 点后
两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金资产）。 
例：某投资者从场内申购本基金 50,000 元，对应的申购费率为 1.50 ％。假设申购当
日基金份额净值为 1.3860 元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000 ／（1＋1.50 ％）＝49,261.08 元 
申购费用＝50,000 －49,261.08 ＝738.92 元 
申购份额（保留两位）＝49,261.08 ／1.3860 ＝35,541.91 份（四舍五入保留到小数点
后两位） 
申购份额（实际）＝35,541 份（保留到整数位） 
因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 35,541 份，整数位后小数部
分的申购份额对应的资金返还给投资者。 
实际净申购金额=35,541 ×1.3860=49,259.83 元 
退款金额＝50,000-49,259.83-738.92 ＝1.25 元 
即，若该投资者从场内申购本基金 50,000 元，假设申购当日基金份额净值为 1.3860
元，则可得到基金份额 35,541 份，申购资金返还 1.25 元。 
（2）场内赎回 
本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 
本基金场内赎回费率如下表： 
持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 
Y≥7 日 0.50 ％ 




赎回 费用 在投 资者 赎回 本基 金份 额 时收 取。 本基 金的 赎回 费用 由赎 回申 请 人承 担， 本
基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少
于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25% 归入基金财产，75% 用于支付市场推广、注册登记
费和其他手续费。 
基金 的赎 回采 用“ 份额 赎 回” 方式 ，赎 回价 格以 当日 的 基金 份额 净值 为基 准 进行 计算 ，
计算公式如下： 
赎回总金额＝赎回份额×当日基金份额净值； 
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率； 
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。 
赎回 金额 单位 为元 ，计 算结 果均 按 四舍 五入 方法 ，保 留到 小数 点后 两位 ， 由此 产生 的
收益或损失由基金财产承担。 
例：某投资者从场内赎回本基金 100,000 份，持有期限为六个月，对应的赎回费率为
0.50 ％。假设赎回当日基金份额净值为 1.3830 元，则可得到的赎回金额为： 
赎回金额＝100,000 ×1.3830 ＝138,300.00 元 
赎回费用＝138,300.00 ×0.50 ％＝691.50 元 
净赎回金额＝138,300.00 －691.50 ＝137,608.50 元 
即，若该投资者从场内赎回本基金 100,000 份，假设赎回当日基金份额净值为 1.3830
元，则可得到 137,608.50 元。 
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金 促销 计划 ，针 对以 特 定交 易方 式（ 如网 上 交易 、电 话交 易等 ） 等进 行基 金交 易的 投资
人定 期或 不定 期地 开展 基 金促 销活 动。 在基 金 促销 活动 期间 ，按 相 关监 管部 门要 求履 行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 
6、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的 公平 性。 具体 处理 原 则与 操作 规 范遵 循相 关法 律法 规 以及 监管 部 门、 自律 规则 的规 定。 
八、拒绝或暂停申购的情形 本基 金转 为开 放式 运作 以后 ，发 生 下列 情况 时， 基金 管理 人可 拒绝 或暂 停 接受 投资 人
的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申
购申请。 
3、证券/期 货交 易所 交 易时 间非 正常 停市 ，导 致基 金 管理 人无 法计 算当 日 基金 资产 净
值。 
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申 请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50% ，或者变相规避 50%集中度的情形时。 
8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估
值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当暂停接受基金申购申请。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2 、3、5、6、8、9 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，
基金 管理 人应 当根 据有 关 规定 在指 定媒 介上 刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被
全部 或部 分拒 绝的 ，被 拒 绝的 申购 款项 将退 还 给投 资人 。在 暂停 申 购的 情况 消除 时， 基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
本基 金转 为开 放式 运作 以后 ，发 生 下列 情形 时， 基金 管 理人 可 暂停 接受 投 资人 的赎 回
申请或延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期 货交 易所 交 易时 间非 正常 停市 ，导 致基 金 管理 人无 法计 算当 日 基金 资产 净
值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂
停接受投资人的赎回申请。 
6、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值 技术 仍导 致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 
7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生 上述 情形 时且 基金 管理 人决 定 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款 项的 ，基 金 管理 人应 在
当日 报中 国证 监会 备案 ， 已确 认的 赎回 申请 ， 基金 管理 人应 足额 支 付； 如暂 时不 能足 额支
付， 对于 场外 赎回 申请 ， 应将 可支 付部 分按 单 个账 户申 请量 占申 请 总量 的 比 例分 配给 赎回
申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处
理。 基金 份额 持有 人在 场 外申 请赎 回时 可事 先 选择 将当 日可 能未 获 受理 部分 予以 撤销 。基
金份 额持 有人 在申 请赎 回 时可 事先 选择 将当 日 可能 未获 受理 部分 予 以撤 销。 暂停 赎回 或延
缓支 付款 项的 场内 处理 ， 按照 深圳 证券 交易 所 及中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 的有 关规
定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本 基金 单个 开放 日内 的基 金份 额 净赎 回申 请（ 赎回 申请 份额 总数 加 上基 金转 换中 转
出申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请份 额总 数及 基 金转 换中 转入 申请 份 额总 数后 的余 额） 超过
前一开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基 金出 现巨 额赎 回时 ，基 金管 理 人可 以根 据基 金当 时的 资产 组合 状况 决 定全 额赎 回
或部分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人 的赎 回申 请而 进行 的 财产 变现 可能 会 对基 金资 产净 值造 成较 大 波动 时， 基金 管理 人在
当日 接受 赎回 比例 不低 于 上一 开放 日基 金总 份额 的 10% 的 前提 下， 可对 其余 赎 回申 请延 期
办理 。对 于当 日的 赎回 申 请， 应当 按单 个账 户 赎回 申请 量占 赎回 申 请总 量的 比例 ，确 定当
日受 理的 赎回 份额 ；对 于 未能 赎回 部分 ，投 资 人在 提交 赎回 申请 时 可以 选择 延期 赎回 或取
消赎 回。 选择 延期 赎回 的 ，将 自动 转入 下一 个 开放 日继 续赎 回， 直 到全 部赎 回为 止； 选择
取消 赎回 的， 当日 未获 受 理的 部分 赎回 申请 将 被撤 销。 延期 的赎 回 申请 与下 一开 放日 赎回
申请 一并 处理 ，无 优先 权 并以 下一 开 放日 的基 金份 额净 值 为基 础计 算 赎回 金额 ，以 此类 推 ，
直到 全部 赎回 为止 。如 投 资人 在提 交赎 回申 请 时未 作明 确选 择， 投 资人 未能 赎回 部分 作自
动延期赎回处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要 ，可 暂停 接受 基金 的 赎回 申请 ；已 经接 受 的赎 回申 请可 以延 缓 支付 赎回 款项 ，但 不得
超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
（4）若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份
额 10% 以上 的赎 回申 请（ “大 额赎 回 申请 人” ）的 情形 下 ，基 金管 理人 可以 延 期办 理赎 回
申请 。对 其他 赎回 申请 人 （“ 小额 赎回 申请 人” ）和 大 额赎 回申 请人 10% 以内 的赎 回申 请
在当 日根 据前 述“ （1 ） 全额 赎回 ” 或“ （2 ）部 分延 期 赎回 ”的 约 定方 式办 理， 在仍 可接
受赎 回申 请的 范围 内对 大 额赎 回申 请人 超过 10% 的赎 回申 请按 比例 确认 。对 当 日未 予确 认
的赎 回申 请进 行延 期办 理 。对 于未 能赎 回部 分 ，基 金份 额持 有人 在 提交 赎回 申请 时可 以选
择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择 取消 赎回 的， 当 日未 获受 理的 部分 赎 回申 请将 被撤 销； 选择
延期 赎回 的， 当日 未获 受 理的 赎回 申请 将与 下 一开 放日 赎回 申请 一 并处 理， 无优 先权 并以
下一 开放 日的 基金 份额 净 值为 基础 计算 赎回 金 额， 以此 类推 。如 基 金份 额持 有人 在提 交赎
回申请时未作明确 选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（5）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任 公司 的相 应规 则进 行 处理 ，基 金转 换中 转 出份 额的 申请 的处 理 方式 遵照 相关 的业 务规
则及届时开展转换业务的公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发 生上 述延 期赎 回并 延期 办理 时 ，基 金管 理人 应当 通过 邮寄 、传 真或 者 招募 说明 书
规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒
介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的 ，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周（含2 周），暂停结束，基金重新开放申购
或赎 回时 ，基 金管 理人 依 照有 关法 律法 规的 规 定在 指定 媒介 上刊 登 基金 重新 开放 申购 或赎
回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次。当连续暂停时间 超过 2 个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基
金重 新开 放申 购或 赎回 时 ，基 金管 理人 依照 有 关法 律法 规的 规定 在 指定 媒介 上连 续刊 登基
金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 
十二、基金转换 
基金 管理 人可 以根 据相 关法 律法 规 以及 基金 合同 的规 定决 定开 办本 基金 与 基金 管理 人
管理 的其 他基 金之 间的 转 换业 务， 基金 转换 可 以收 取一 定的 转换 费 ，相 关规 则由 基金 管理
人届 时根 据相 关法 律法 规 及基 金合 同的 规定 制 定并 公告 ，并 提前 告 知基 金托 管人 与相 关机
构。 
十三、基金的非交易过户 
基金 的非 交易 过户 是指 基金 登记 机 构受 理继 承、 捐赠 和司 法强 制执 行等 情 形而 产生 的
非交 易过 户以 及登 记机 构 认可 、符 合 法律 法规 的其 它非 交 易过 户。 无 论在 上述 何种 情况 下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承 是指 基金 份额 持有 人死 亡， 其 持有 的基 金份 额由 其合 法的 继承 人继 承 ；捐 赠指 基
金份 额持 有人 将其 合法 持 有的 基金 份额 捐赠 给 福利 性质 的基 金会 或 社会 团体 ；司 法强 制执
行是 指司 法机 构依 据生 效 司法 文书 将基 金份 额 持有 人持 有的 基金 份 额强 制划 转给 其他 自然
人、 法人 或其 他组 织。 办 理非 交易 过户 必须 提 供基 金登 记机 构要 求 提供 的相 关资 料， 对于
符合 条件 的非 交易 过户 申 请按 基金 登记 机构 的 规定 办理 ，并 按基 金 登记 机构 规定 的标 准收
费。 
十四、基金的转托管 
基金 份额 持有 人可 办理 已持 有基 金 份额 在不 同销 售机 构之 间的 转托 管， 基 金销 售机 构
可以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管



（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 
（2）本基金系统内转托管的具体业务按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定办理。 
2、跨系统转托管 
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为。 
（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定办理。 
3、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及基金登记机构对基金转托管的规则
进行调整的，基金管理人将相应调整，并根据规定进行公告。 
十五、定期定额投资计划 
基金 管理 人可 以为 投资 人办 理定 期 定额 投资 计划 ，具 体规 则由 基金 管理 人 另行 规定 。
投资 人在 办理 定期 定额 投 资计 划时 可自 行约 定 每期 扣款 金额 ，每 期 扣款 金额 必须 不低 于基
金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
十六、基金份额的冻结和解冻 
基金 登记 机构 只受 理国 家有 权机 关 依法 要求 的基 金份 额的 冻结 与解 冻， 以 及登 记机 构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
十七、基金份额的转让



在法 律法 规允 许且 条件 具备 的情 况 下， 基金 管理 人可 受理 基金 份额 持有 人 通过 中国 证
监会 认可 的交 易场 所或 者 交易 方式 进行 份额 转 让的 申请 并由 登记 机 构办 理基 金份 额的 过户
登记 。基 金管 理人 拟受 理 基金 份额 转让 业务 的 ，将 提前 公告 ，基 金 份额 持有 人应 根据 基金
管理人公告的业务 规则办理基金份额转让业务。 
十八、其他业务 
在不 违反 法律 法规 及中 国证 监会 规 定的 前提 下， 基金 管理 人可 在对 基金 份 额持 有人 利
益无 实质 性不 利影 响的 情 形下 办理 基金 份额 的 质押 业务 或其 他基 金 业务 ，基 金管 理人 可制
定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 第九部分 基金的投资 
一、投资目标 
本基 金将 灵活 运用 多种 投资 策略 ， 充分 挖掘 和利 用市 场中 潜在 的投 资机 会 ，力 争为 基
金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。 
二、投资范围 
本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动 性的 金融 工具 ，包 括国 内依 法发 行的 股 票（ 包含 中
小板、创 业板 及其 他经 中 国证 监会 核准 上市 的 股票 ）、 债券 （含 国 债、 金融 债、 企业 债、
公司 债、 央行 票据 、中 期 票据 、短 期融 资券 、 次级 债、 可转 换债 券 、可 交换 债券 、中 小企
业私 募债 等） 、货 币市 场 工具 、权 证、 资产 支 持证 券、 股指 期货 以 及法 律法 规或 中国 证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 
如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产投资比例为基金资产的 0%—100% ；转换
为上市开放式基金（LOF ）后，股票资产投资比例 为基金资产的 0% —95% 。 
封闭 期内 ，每 个交 易日 日终 在扣 除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不
低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易日日终在扣除股
指期 货合 约需 缴纳 的交 易 保证 金后 ，保 持现 金 或者 到期 日在 一年 以 内的 政府 债券 投资 比例
合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如果 法律 法规 对该 比例 要求 有变 更 的， 以变 更后 的比 例为 准， 本基 金的 投 资范 围会 做
相应调整。 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对
水平 和增 长率 、利 率水 平 与走 势等 ）以 及各 项 国家 政策 （包 括财 政 、货 币、 税收 、汇 率政
策等 ）来 判断 经济 周期 目 前的 位置 以及 未来 将 发展 的方 向， 在此 基 础上 对各 大类 资产 的风
险和 预期 收益 率进 行分 析 评估 ，制 定股 票、 债 券、 现金 等大 类资 产 之间 的配 置比 例、 调整
原则和调整范围。 
2、股票投资策略 本基 金在 不同 市场 环境 下， 将灵 活 地运 用成 长、 主题 、定 向增 发等 多种 投 资策 略。 其
中， 成长 策略 重在 自下 而 上的 进行 公司 成长 性 基本 面研 究， 主题 策 略重 在自 上而 下的 开展
投资主题分析，定向增发策略重在关注与上市公司定向增发事件关 联的投资机会。 
（1）成长策略 
本基 金对 成长 型公 司的 投资 以新 兴 产业 、处 于周 期性 景气 上升 阶段 的拐 点 行业 以及 持
续增 长的 传统 产业 为重 点 ，并 精选 其中 行业 代 表性 高、 潜在 成长 性 好、 估值 具有 吸引 力的
个股 进行 投资 。对 于新 兴 产业 ，在 对产 业结 构 演变 趋势 进行 深入 研 究和 分析 的基 础上 ，准
确把 握新 兴产 业的 发展 方 向， 重点 投资 体现 行 业发 展方 向、 拥有 核 心技 术、 创新 意识 领先
并已 经形 成明 确盈 利模 式 的公 司； 对于 拐点 产 业， 依据 对行 业景 气 变化 趋势 的研 究， 结合
投资 增长 率等 辅助 判断 指 标， 提前 发现 景气 度 进入 上升 周期 的行 业 ，重 点投 资拐 点行 业中
景气 敏感 度高 的公 司； 对 于传 统产 业， 主要 关 注产 业增 长的 持续 性 、企 业的 竞争 优势 、发
展战 略以 及潜 在发 展空 间 ，重 点投 资具 有清 晰 商业 模式 、增 长具 有 可持 续性 和不 可复 制性
的公司。 
（2）主题策略 
本基 金通 过对 经济 发展 过程 中的 制 度性 、结 构性 或周 期性 趋势 的研 究和 分 析， 深入 挖
掘潜 在的 投资 主题 ，并 选 择那 些受 惠 于投 资主 题的 公司 进 行投 资。 首 先 ，从 经 济体 制变 革、
产业 结构 调整 、技 术发 展 创新 等多 个角 度出 发 ，分 析经 济结 构、 产 业结 构或 企业 商业 运作
模式 变化 的根 本性 趋势 以 及导 致上 述根 本性 变 化的 关键 性驱 动因 素 ，从 而前 瞻性 地发 掘经
济发 展过 程中 的投 资主 题 ；其 次， 通过 对投 资 主题 的全 面分 析和 评 估， 明确 投资 主题 所对
应的 主题 行业 或主 题板 块 ，从 而确 定受 惠于 相 关主 题的 公司 ，依 据 企业 对投 资主 题的 敏感
程度 、反 应速 度以 及获 益 水平 等指 标， 精选 个 股； 再次 ，通 过紧 密 跟踪 经济 发展 趋势 及其
内在 驱动 因素 的变 化， 不 断地 挖掘 和 研究 新的 投资 主题 ， 并对 主题 投 资方 向做 出适 时调 整，
从而准确把握新旧投资主题 的转换时机，充分分享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。 
（3）定向增发策略 
定向 增发 是指 上市 公司 向特 定投 资 者（ 包括 大股 东、 机构 投资 者、 自然 人 等） 非公 开
发行 股票 的融 资方 式。 通 过精 选项 目、 组合 比 例控 制、 决策 频率 控 制和 逆向 投资 理念 等手
段， 在有 效控 制风 险的 前 提下 ，投 资具 有合 理 折价 的增 发能 够取 得 明显 的超 额收 益， 带来
稳健 的投 资回 报。 本基 金 的定 向增 发策 略将 投 资于 定向 增发 项目 ， 并在 锁定 期结 束后 择时
卖出，同时投资于一部分增发驱动的二级市场股票增强收益。 具体来说，增发驱动的二级市场股票包括：1）已发布定向增发预案，但尚未完成 的上
市公司；2） 已经 完成 定 向增 发， 但 增发 股票 仍处 于限 售 期的 上市 公 司；3） 定向 增发 的股
票限售期结束，但限售期结束后不超过 6 个月的上市公司。 
3、债券投资策略 
本基 金债 券投 资将 采取 久期 策略 、 收益 率曲 线策 略、 骑乘 策略 、息 差策 略 、个 券选 择
策略 、信 用策 略等 积极 投 资策 略， 自上 而下 地 管理 组合 的久 期， 灵 活地 调整 组合 的券 种搭
配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 
（1）久期策略 
久期 管理 是债 券投 资的 重要 考量 因 素， 本基 金将 采用 以“ 目标 久期 ”为 中 心、 自上 而
下的组合久期管理策略。 
（2）收益率曲线策略 
收益 率曲 线的 形状 变化 是判 断市 场 整体 走向 的一 个重 要依 据， 本基 金将 据 此调 整组 合
长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 
（3）骑乘策略 
本基 金将 采用 基于 收益 率曲 线分 析 对债 券组 合进 行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强
组合的持有期收益的目的。 
（4）息差策略 
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 
（5）个券选择策略 
本基 金将 根据 单个 债券 到 期收 益率 相对 于市 场收 益率 曲 线的 偏离 程度 ，结 合 信用 等级 、
流动 性、 选择 权条 款、 税 赋特 点等 因素 ，确 定 其投 资价 值， 选择 定 价合 理或 价值 被低 估的
债券进行投资。 
（6）信用策略 
本基金通过主 动承 担适 度的 信用 风 险来 获取 信用 溢价 ，根 据内 、外 部信 用 评级 结果 ，
结合 对类 似债 券信 用利 差 的分 析以 及对 未来 信 用利 差走 势的 判断 ， 选择 信用 利差 被高 估、
未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 
4、权证投资策略



本基 金通 过对 权证 标的 证券 基本 面 的研 究， 并结 合权 证定 价模 型及 价值 挖 掘策 略、 价
差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 
5、中小企业私募债投资策略 中小 企业 私募 债券 是在 中国 境内 以 非公 开方 式发 行和 转让 ，约 定在 一定 期 限还 本付 息
的公 司债 券。 由于 其非 公 开性 及条 款可 协商 性 ，普 遍具 有较 高收 益 。本 基金 将 深入研究发
行人 资信 及公 司运 营情 况 ，合 理合 规合 格地 进 行中 小企 业私 募债 券 投资 。本 基金 在投 资过
程中 密切 监控 债券 信用 等 级或 发行 人 信用 等级 变化 情况 ， 尽力 规避 风 险， 并获 取超 额收 益。 
6、资产支持证券的投资策略 
本基 金将 综合 运用 战略 资产 配置 和 战术 资产 配置 进行 资产 支持 证券 的投 资 组合 管理 ，
并根 据信 用风 险、 利率 风 险和 流动 性风 险变 化 积极 调整 投资 策略 ， 严格 遵守 法律 法规 和基
金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 
7、股指期货投资策略 
本基 金将 根据 风险 管理 的原 则， 以 套期 保值 为目 标， 选择 流动 性好 、交 易 活跃 的股 指
期货 合约 ，充 分考 虑股 指 期货 的风 险收 益特 征 ，通 过多 头或 空头 的 套期 保值 策略 ，以 改善
投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 
8、融资投资策略 
本基 金将 在充 分考 虑风 险和 收益 特 征的 基础 上， 审慎 参与 融资 交易 。本 基 金将 基于 对
市场 行情 和组 合风 险收 益 的分 析， 确定 投资 时 机、 标的 证券 以及 投 资比 例。 若相 关融 资业
务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 
四、投资决策依据及程序


 
1、投资决策依据 
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。



（2）经济运行态势和证券市场走势。



（3）投资对象的风险收益配比。 
2、投资决策程序 
（1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。



（2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑
的基 本因 素包 括： 每日 基 金申 购和 赎回 净现 金 流量 ；基 金合 同的 投 资限 制和 比例 限制 ；研
究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。



（3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指
令后分发予 交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。


（4）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提
出调整建议。



（5）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。



（6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序，并予以公告。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×60% ＋中证综合债指数收益率×40%



沪深 300 指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是目前市场上
较有 影响 力的 股票 投 资业 绩比 较基 准。 中证 综 合债 指数 的选 样债 券 的信 用类 别覆 盖全 面，
期限 构成 宽泛 ，适 于做 基 金债 券资 产的 业绩 比 较基 准。 基于 本基 金 的投 资范 围和 投资 比例
限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 
如果 今后 法律 法规 发生 变化 ，或 者 有更 权威 的、 更能 为市 场普 遍接 受的 业 绩比 较基 准
推出 ，或 者是 市场 上出 现 更加 适合 用于 本基 金 的业 绩比 较基 准的 指 数时 ，本 基金 管理 人与
基金 托管 人协 商一 致后 可 以在 报中 国证 监会 备 案以 后变 更业 绩比 较 基准 并及 时公 告， 但不
需要召开基金份额持有人大会。 
六、风险收益特征 
本基 金属 于混 合型 基金 ，其 预期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 基 金， 低于 股
票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 
七、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）封 闭期 内， 股票 资产 投资 比例 为基 金资 产的 0% —100% ；转 换为 上市 开放 式基 金
（LOF ）后，股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% 。 
（2）封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易日日终在扣
除股 指期 货合 约需 缴纳 的 交易 保证 金后 ，保 持 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政府 债券 投资
比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%； 
（6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超
过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 
（9） 本基 金在 任 何交 易日 买入 权 证的 总金 额， 不 得超 过上 一交 易 日基 金资 产净 值的
0.5% ； 
（10 ）本 基金 投资 于同 一原 始权 益 人的 各类 资产 支持 证券 的比 例， 不得 超 过基 金资 产
净值的 10% ； 
（11 ）本 基金 持有 的全 部资 产支 持证 券， 其市 值不 得超 过基 金 资产 净值 的 20% ，中国
证监会规定的特殊品种除外； 
（12 ）本 基金 持有 的同 一（ 指同 一 信用 级别 ）资 产支 持证 券的 比例 ，不 得 超过 该资 产
支持证券规模的 10% ； 
（13 ）本 基金 管理 人管 理的 全部 基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支 持证 券， 不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（14 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持
有资 产支 持证 券期 间， 如 果其 信用 等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 ， 应在 评级 报告 发布 之日
起 3 个月内予以全部卖出； 
（15 ）基 金财 产参 与股 票发 行申 购 ，本 基金 所申 报的 金额 不超 过本 基金 的 总资 产， 本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量； 
（16 ）本 基金 进入 全国 银行 间同 业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过 基金 资产 净
值的 40% ；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后
不得展期； 
（17 ）封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200% ；转换为上市开放式基金
（LOF ）后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（18 ）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
（19 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超 过基 金资 产
净值的 10% ； （20 ）在投 资股指期货的情况下，转换为上市开放式基金（LOF）后的任何交易日日终，
持有 的买 入期 货合 约价 值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超 过基 金资 产净 值的 95% ；封闭期内
的每 个交 易日 日终 ，持 有 的买 入股 指期 货合 约 价值 和有 价证 券市 值 之和 ，不 得超 过基 金资
产净值的 100% ； 
其中 ，有 价证 券指 股票 、债 券（ 不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ）、 权 证、 资产 支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（21 ）本 基金 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不 得超 过基 金 持有 的股 票
总市值的 20% ； 
（22 ）本 基金 所持 有的 股票 市值 和 买入 、卖 出股 指期 货合 约价 值， 合计 （ 轧差 计算 ）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（23 ）本 基金 在任 何交 易日 内交 易 （不 包括 平仓 ）的 股指 期货 合约 的成 交 金额 不得 超
过上一交易日基金资产净值的 20%； 
（24 ）本 基金 参与 融资 的， 每个 交 易日 日终 ，本 基金 持有 的融 资买 入股 票 与其 他有 价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（25 ）在 封闭 期内 ，本 基金 投资 于 一家 公司 发行 的流 通受 限证 券， 其市 值 不超 过基 金
资产净值的 10%；转换为上市开放式基金（LOF ）后，本基金投资于一家公司发行的流通受
限证券，其市值不超过基金资产净值的 5%； 
（26 ）在 封闭 期内 ，本 基金 投资 全 部流 通受 限证 券的 比例 合计 不超 过基 金 资产 净值 的
100% ；转换为上市开放式基金（LOF ）后，本基金投资全部流通受限证券的比例合计不超过
基金资产净值的 60% ； 
（27 ）转换为上市开放式基金（LOF ）后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计不 得超 过该 基金 资产 净 值的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动
等基 金管 理人 之外 的因 素 致使 基金 不符 合前 述 所规 定比 例限 制的 ， 基金 管理 人不 得主 动新
增流动性受限资产的投资； 
（28 ）本 基金 与私 募类 证券 资管 产 品及 中国 证监 会认 定的 其他 主体 为交 易 对手 开展 逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（29 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第（2 ）、（14 ） 、（27 ） 、（28） 条外 ，因 证 券/期货 市场 波动 、 证券 发行 人
合并 、基 金规 模变 动等 基 金管 理人 之外 的因 素 致使 基金 投资 比例 不 符合 上述 规定 投资 比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 期间 ，本 基 金的 投资 范围 、投 资 策略 应当 符合 基金 合 同的 约定 。基 金托 管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
基金 管理 人运 用基 金财 产买 卖基 金 管理 人、 基金 托管 人及 其控 股股 东、 实 际控 制人 或
者与 其有 重大 利害 关系 的 公司 发行 的证 券或 者 承销 期内 承销 的证 券 ，或 者从 事其 他重 大关
联交 易的 ，应 当符 合基 金 的投 资目 标和 投资 策 略， 遵循 持有 人利 益 优先 原则 ，防 范利 益冲
突， 建立 健全 内部 审批 机 制和 评估 机制 ，按 照 市场 公平 合理 价格 执 行。 相关 交易 必须 事先
得到 基金 托管 人的 同意 ， 并按 法律 法规 予以 披 露。 重大 关联 交易 应 提交 基金 管理 人董 事会
审议 ，并 经过 三分 之二 以 上的 独立 董事 通过 。 基金 管理 人董 事会 应 至少 每半 年对 关联 交易
事项进行审查。 
法律 法规 或监 管部 门取 消或 变更 上 述限 制， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人 在履 行适 当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止 性规 定， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人 在履 行适 当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
八、投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年7 月 13 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日。



1、报告期末基金资 产组合情况



序号


项目


金额（人民币元 ）



占基金总资产的比例
（% ）



1


权益投资


652,011,792.99


87.60






 其中：股票


652,011,792.99


87.60



2


基金投资


-


-



3


固定收益投资


-


-






 其中：债券


-


-






 资产支持证券


-


-



4


贵金属投资


-


-



5


金融衍生品投资


-


-



6


买入返售金融资产


-


-






 
其中：买断式回购的买入
返售金融资产



-


-



7



银行存款和结算备付金合
计



92,128,074.99


12.38



8


其他资产


201,478.63


0.03



9


合计


744,341,346.61


100.00



2、报告期末按行业 分类的股票投资组合



（1 ）报 告期 末按 行 业分 类的 境内 股票 投资 组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比例
(%)



A


农、林、牧、渔业


-


-



B


采矿业


-


-



C


制造业


389,008,085.95


52.39



D



电力、热力、燃气及水生
产和供应业



71,559.85


0.01



E


建筑业


15,402,173.40


2.07



F


批发和零售业


47,649,920.00


6.42



G


交通运输、仓储和邮政业


69,804,332.91


9.40



H


住宿和餐饮业


-


-



I



信息传输、软件和信息技
术服务业



2,309.16


-



J


金融业


28,813,573.00


3.88



K


房地产业


-


-


L


租赁和商务服务业


33,084,907.58


4.46



M


科学研究和技术服务业


-


-



N



水利、环境和公共设施管
理业



81,226.14


0.01



O



居民服务、修理和其他服
务业



-


-



P


教育


-


-



Q


卫生和社会工作


32,844,128.00


4.42



R


文化、体育和娱乐业


35,249,577.00


4.75



S


综合


-


-



 
合计


652,011,792.99


87.82



（2 ）报 告期 末按 行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合



注：无。



3、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称



数量
（股）



公允价值（元）



占基金资产净
值比例（％）



1


002352


顺丰控股


1,619,778


69,804,332.91


9.40



2


002001


新 和 成


3,035,714


52,032,137.96


7.01



3


601877


正泰电器


1,965,266


41,202,620.52


5.55



4


000778


新兴铸管


8,755,832


36,542,922.16


4.92



5


300144


宋城演艺


1,499,982


35,249,577.00


4.75



6


000988


华工科技


2,531,645


33,924,042.80


4.57



7


002737


葵花药业


1,551,386


33,556,479.18


4.52



8


600057


厦门象屿


6,630,242


33,084,907.58


4.46



9


002044


美年健康


1,453,280


32,844,128.00


4.42



10


002281


光迅科技


1,371,804


29,082,244.80


3.92



4、报告期末按债券 品种分类的债券投资组合



注：无。



5、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细



注：无。



6、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名资产支持证券投资明细



注：无。



7、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细



注：无。


8、报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细



注：无。



9、报告期末本基金 投资的股指期货交易情况说明



（1 ）报 告期 末本 基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细



注：无。



（2 ）本 基金 投资 股 指期 货的 投资 政策



本基 金将 根据 风险 管 理 的原 则， 以 套期 保值 为目 标， 选择 流动 性好 、交 易 活跃 的股 指
期货 合约 ，充 分考 虑股 指 期货 的风 险收 益特 征 ，通 过多 头或 空头 的 套期 保值 策略 ，以 改善
投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。



10、报告期末本基金 投资的国债期货交易情况说明



（1 ）本 期国 债期 货 投资 政策



本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



（2 ）报 告期 末本 基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



（3 ）本 期国 债期 货 投资 评价



本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



11、投资组合报告附 注



（1 ）



本基 金投 资的 前十 名证 券中 本期 没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或 在报 告编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。



（2 ）



本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库



（3）其 他资 产构 成



序号


名称


金额（人民币元）



1


存出保证金


183,288.59



2


应收证券清算款


-



3


应收股利


-



4


应收利息


18,190.04



5


应收申购款


-



6


其他应收款


-



7


待摊费用


-


8


其他


-



9


合计


201,478.63



（4）报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细



注：无。



（5）报 告期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允



价值（元）



占基金资产净
值比例（% ）



流通受限情况



说明



1


002352


顺丰控股


69,804,332.91


9.40


非公开



2


002001


新和成


52,032,137.96


7.01


非公开



3


601877


正泰电器


27,808,879.56


3.75


非公开



4


000778


新兴铸管


15,689,319.80


2.11


非公开



5


000988


华工科技


33,924,042.80


4.57


非公开



（6）投 资组 合报 告附 注的 其他 文字 描述 部分



由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。



第十部分 基金的业绩 
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ，但 不 保证 基金 一
定盈 利。 基金 的过 往业 绩 并不 代表 其未 来表 现 。投 资有 风险 ，投 资 人在 做出 投资 决策 前应
仔细阅读本基金招募说明书。 
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示 
 
净值增长率
1 
净值增长率
标准差 2 
业绩比较基
准收益率 3 
业绩比较基
准收益率标
准差 4 
1-3 2-4 
2016 年 09 月 20 日(基
金合同生效日) 至2016
年12 月 31 日 
0.68% 0.33% 0.44% 0.44% 0.24% -0.11% 
2017 年 01 月 01 日至
2017 年 12 月 31 日 
3.06% 0.52% 12.81% 0.38% -9.75% 0.14% 
2018 年 01 月 01 日至
2018 年 06 月 30 日 
-11.28% 1.19% -6.30% 0.69% -4.98% 0.50% 
自基金合同生效日至
2018 年 06 月 30 日 
-7.94% 0.75% 6.17% 0.50% -14.11% 0.25% 第十一部分 基金的财产 
一、基金资产总值 
基金 资产 总值 是指 购买 的各 类证 券 及票 据价 值、 银行 存款 本息 和基 金应 收 的申 购基 金
款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金 托管 人根 据相 关法 律法 规、 规 范性 文件 为本 基金 开立 资金 账户 、证 券 账户 以及 投
资所 需的 其他 专用 账户 。 开立 的基 金专 用账 户 与基 金管 理人 、基 金 托管 人、 基金 销售 机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基 金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和基 金销 售机 构的 财产 ，并 由 基金 托管 人
保管 。基 金管 理人 、基 金 托管 人、 基金 登记 机 构和 基金 销售 机构 以 其自 有的 财产 承担 其自
身的 法律 责任 ，其 债权 人 不得 对本 基金 财产 行 使请 求冻 结、 扣押 或 其他 权利 。除 依法 律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解 散、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等 原因 进行 清
算的 ，基 金财 产不 属于 其 清算 财产 。基 金管 理 人管 理运 作基 金财 产 所产 生的 债权 ，不 得与
其固 有资 产产 生的 债务 相 互抵 销； 基金 管理 人 管理 运作 不同 基金 的 基金 财产 所产 生的 债权
债务不得相互抵销。 
第十二部分 基金资产的估值 
一、估值日 
本基 金的 估值 日为 本基 金相 关的 证 券交 易场 所的 交易 日以 及国 家法 律法 规 规定 需要 对
外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有 的 股票 、权 证、 债券 、 股指 期货 合约 和银 行存 款本 息、 应收 款 项、 其它 投
资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票 、权 证等 ）， 以其 估值 日在 证券 交易 所 挂牌 的市 价
（收 盘价 ）估 值； 估值 日 无交 易的 ，且 最近 交 易日 后经 济环 境未 发 生重 大变 化或 证券 发行
机构 未发 生影 响证 券价 格 的重 大事 件的 ，以 最 近交 易日 的市 价（ 收 盘价 ）估 值； 如最 近交
易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化或 证券 发行 机 构发 生影 响证 券价 格 的重 大事 件的 ，可 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取
第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值净价进行估值。 
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，按成
本估值。 
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一 股票 的估 值方 法估 值 ；非 公开 发行 有明 确 锁定 期的 股票 ，按 监 管机 构或 行业 协会 有关
规定确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6、股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 7、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。 
8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。 
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
10、相 关法 律 法规 以及 监管 部门 有 强制 规定 的， 从其 规定 。如 有新 增事 项 ，按 国家 最
新规定估值。 
如基 金管 理人 或基 金托 管人 发现 基 金估 值违 反基 金合 同订 明的 估值 方法 、 程序 及相 关
法律 法规 的规 定或 者未 能 充分 维护 基金 份额 持 有人 利益 时， 应立 即 通知 对方 ，共 同查 明原
因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法规 ，基 金资 产净 值 计算 和基 金会 计核 算的 义务 由基 金管 理 人承 担。 本
基金 的基 金会 计责 任方 由 基金 管理 人担 任， 因 此， 就与 本基 金有 关 的会 计问 题， 如经 相关
各方 在平 等基 础上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达成 一 致的 意见 ，按 照基 金 管理 人对 基金 资产 净值
的计 算结 果对 外予 以公 布 ，由 此给 基金 份额 持 有人 和基 金造 成的 损 失以 及因 该交 易日 基金
资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除 以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作 日对 基金 资产 估值 后 ，将 基金 份额 净值 结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金 管理 人和 基金 托管 人 将采 取必 要、 适当 、合 理的 措 施确 保基 金资 产估 值 的准 确性 、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以 内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 本基 金运 作过 程中 ，如 果由 于基 金 管理 人或 基金 托管 人、 或登 记机 构、 或 销售 机构 、
或投 资人 自身 的过 错造 成 估值 错误 ，导 致其 他 当事 人遭 受损 失的 ， 过错 的责 任人 应当 对由
于该 估值 错误 遭受 损失 当 事人 （“ 受损 方” ） 的直 接损 失按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给
予赔偿，承担赔偿责任。 
上述 估值 错误 的主 要类 型包 括但 不 限于 ：资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数据 计算 差
错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已 发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时 进行 更正 ，因 更正 估 值错 误发 生的 费用 由 估值 错误 责任 方承 担 ；由 于估 值错 误责 任方
未及 时更 正已 产生 的估 值 错误 ，给 当事 人造 成 损失 的， 由估 值错 误 责任 方对 直接 损失 承担
赔偿 责任 ；若 估值 错误 责 任方 已经 积极 协调 ， 并且 有协 助义 务的 当 事人 有足 够的 时间 进行
更正 而未 更正 ，则 其应 当 承担 相应 赔偿 责任 。 估值 错误 责任 方应 对 更正 的情 况向 有关 当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人 负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任 方仍 应对 估值 错误 负 责。 如果 由于 获得 不 当得 利的 当事 人不 返 还或 不全 部返 还不 当得
利造 成其 他当 事人 的利 益 损失 （“ 受损 方” ） ，则 估值 错误 责任 方 应赔 偿受 损方 的损 失，
并在 其支 付的 赔偿 金额 的 范围 内对 获得 不当 得 利的 当事 人享 有要 求 交付 不当 得利 的权 利；
如果 获得 不当 得利 的当 事 人已 经将 此部 分不 当 得利 返还 给受 损方 ， 则受 损方 应当 将其 已经
获得 的赔 偿额 加上 已经 获 得的 不当 得利 返还 的 总和 超过 其实 际损 失 的差 额部 分支 付给 估值
错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，
基金 托管 人应 为基 金的 利 益向 基金 管理 人追 偿 ，如 果因 基金 托管 人 过错 造成 基金 资产 损失
时， 基金 管理 人应 为基 金 的利 益向 基金 托管 人 追偿 。除 基金 管理 人 和托 管人 之外 的第 三方
造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法
规、 《基 金合 同》 或其 他 规定 ，基 金管 理人 自 行或 依据 法院 判决 、 仲裁 裁决 对受 损 方承担了赔 偿责 任， 则基 金管 理 人有 权向 出现 过错 的 当事 人进 行追 索， 并 有权 要求 其赔 偿或 补偿
由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的 情形 
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当暂停估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于 基金 信息 披露 的基 金资 产净 值 和基 金份 额净 值由 基金 管理 人负 责计 算 ，基 金托 管
人负 责进 行复 核。 基金 管 理人 应于 每个 开放 日 交易 结束 后计 算 当日 的基 金资 产净 值和 基金
份额 净值 并发 送给 基金 托 管人 。基 金 托管 人对 净值 计算 结 果复 核确 认 后发 送给 基金 管理 人，
由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理



1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。



2、由于证券/期货 交易 所、 证券 经纪 机构 、期 货公 司 以及 登记 结算 公司 发 送的 数据 错
误， 有关 会计 制度 变化 或 由于 其他 不可 抗力 原 因， 基金 管理 人和 基 金托 管人 虽然 已经 采取
必要 、适 当、 合理 的措 施 进行 检查 ， 但是 未能 发现 该错 误 而造 成的 基 金资 产净 值计 算错 误，
基金 管理 人、 基金 托 管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人 、基 金 托管 人应 积极 采取 必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。 




第十三部分 基金的收益分配 
一、基金利润的构成 
基金 利润 指基 金利 息收 入、 投资 收 益、 公允 价值 变动 收益 和其 他收 入扣 除 相关 费用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金 可供 分配 利润 指截 至收 益分 配 基准 日基 金未 分配 利润 与未 分配 利润 中 已实 现收 益
的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、封闭期内，本基金每年分红不得少于一次，收益分配比例不得低于基金年度可供分
配利润的 90% ； 
2、转 换为 上 市开 放式 基金 （LOF ） 后， 在符 合有 关基 金分 红条 件的 前提 下 ，本 基金 管
理人 可以 根据 实际 情况 进 行收 益分 配， 具体 分 配方 案以 公告 为准 ， 若《 基金 合同 》生 效不
满 3 个月可不进行收益分配； 
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份
额持 有人 深圳 开放 式基 金 账户 下的 基金 份额 可 选择 现金 红利 或将 现 金红 利自 动转 为基 金份
额进 行再 投资 ；若 投资 者 不选 择， 本基 金默 认 的收 益分 配方 式是 现 金分 红； 登记 在证 券登
记系 统的 场内 基金 份额 持 有人 深圳 证券 账户 下 的基 金份 额， 只能 选 择现 金分 红的 方式 ，具
体权 益分 配程 序等 有关 事 项遵 循深 圳证 券交 易 所及 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司的 相关
规定；封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金 收益 分配 方案 中应 载 明截 止收 益分 配基 准日 的可 供 分配 利润 、基 金收 益 分配 对象 、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管 理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金 红利 发放 日距 离收 益分 配基 准 日（ 即可 供分 配利 润计 算截 止日 ）的 时 间不 得超 过
15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金 收益 分配 时所 发生 的银 行转 账 或其 他手 续费 用由 投资 者自 行承 担。 当 投资 者的 现
金红 利小 于一 定金 额， 不 足于 支付 银行 转账 或 其他 手续 费用 时， 基 金登 记机 构可 将基 金份
额持 有人 的现 金红 利自 动 转为 基金 份 额。 红利 再投 资的 计 算方 法， 依 照《 业务 规则 》执 行。 




第十四部分 基金的费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券/期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用； 
9、基金的上市费和年费； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基 金的 管理 费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.50% 年费 率 计提 。管 理 费的 计算 方法 如下 ： 
H＝E ×1.50 % ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资 金支 付， 管理 人无 需 再出 具资 金划 拨指 令 。若 遇法 定节 假日 、 休息 日等 ，支 付日 期顺
延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
2、基金托管人的托管费 
本基 金的 托管 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费 率计 提。 托管 费的 计算 方法 如
下： 
H＝E ×0.25% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金 托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。自动在月初 2 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资 金支 付， 管理 人无 需 再出 具资 金划 拨指 令 。若 遇法 定节 假日 、 休息 日等 ，支 付日 期顺
延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的 费用支出或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金 财产 投资 的相 关税 收， 由基 金 份额 持有 人承 担， 基金 管理 人或 者其 他 扣缴 义务 人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 




第十五部分 基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理 人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
第十六部分 基金的信息披露 
一、 本基 金的 信息 披露 应符 合《 基 金法 》、 《运 作办 法》 、《 信息 披露 办 法》 、《 基
金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基 金信 息披 露义 务人 包括 基金 管 理人 、基 金托 管人 、召 集基 金份 额持 有 人 大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基 金信 息披 露义 务人 按照 法律 法 规和 中国 证监 会的 规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所 披
露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基 金信 息披 露义 务人 应当 在中 国 证监 会规 定时 间内 ，将 应予 披露 的基 金 信息 通过 中
国证 监会 指定 的媒 介和 基 金管 理人 、基 金托 管 人的 互联 网网 站（ 以 下简 称“ 网站 ”） 等媒
介披 露， 并保 证基 金投 资 者能 够按 照《 基金 合 同》 约定 的时 间和 方 式查 阅或 者复 制公 开披
露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基 金公 开披 露的 信息 应采 用 中文 文本 。如 同时 采用 外文 文本 的， 基 金信 息披 露
义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人 大会 召开 的规 则及 具 体程 序， 说明 基金 产 品的 特性 等涉 及基 金 投资 者重 大利 益的 事项
的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、 申购 和赎 回安 排、 基 金投 资、 基金 产品 特 性、 风险 揭示 、信 息 披露 及基 金份 额持 有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募
说明 书并 登载 在网 站上 ， 将更 新后 的招 募说 明 书摘 要登 载在 指定 媒 介 上； 基 金管 理人 在公
告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有
关更新内容提供书面说明。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说 明书 、《 基金 合同 》 摘要 登载 在指 定媒 介 上； 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 将《 基金
合同》、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金 管理 人应 当就 基金 份额 发售 的 具体 事宜 编制 基金 份额 发售 公告 ，并 在 披 露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）《基金合同》生效公告 
基金 管理 人应 当在 收到 中国 证监 会 确认 文件 的次 日在 指定 媒介 上登 载《 基 金合 同》 生
效公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（五）基金资产净值、基金份额净值 
《基 金合 同》 生效 后， 在本 基金 上 市交 易前 ，基 金管 理人 应当 至少 每周 公 告一 次基 金
资产净值和基金份额净值。 
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）并开始办理 基金份额申购或者赎回后，基金管理
人应 当在 每个 开放 日的 次 日， 通过 网站 、基 金 份额 发售 网点 以及 其 他媒 介， 披露 开放 日的
基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金 管理 人应 当公 告半 年 度和 年度 最后 一个 市场 交易 日 基金 资产 净值 和基 金 份额 净值 。
基金 管理 人应 当在 前款 规 定的 市场 交易 日的 次 日， 将基 金资 产净 值 、基 金份 额净 值和 基金
份额累计净值登载在指定媒介上。 
（六）基金份额申购、赎回价格 
基金 管理 人应 当在 《基 金合 同》 、 招募 说明 书等 信息 披露 文件 上载 明基 金 份额 申购 、
赎回 价格 的计 算方 式及 有 关申 购、 赎回 费率 ， 并保 证投 资者 能够 在 基金 份额 发售 网点 查阅
或者复制前述信息资料。 
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正
文登 载于 网站 上， 将年 度 报告 摘要 登载 在指 定 媒介 上。 基金 年度 报 告的 财务 会计 报告 应当
经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》生效 不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告
或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
基金 管理 人应 当在 半年 度报 告和 年 度报 告中 披露 基金 组合 资产 情况 及其 流 动性 风险 分
析等。 
报告 期内 出现 单一 投资 者持 有基 金份 额达 到或 超过 基金 总份 额 20% 的情 形 ，为 保障 其
他投 资者 的权 益， 基金 管 理人 至少 应 当在 基金 定期 报告 “ 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息”
项下 披露 该投 资者 的类 别 、报 告期 末持 有份 额 及占 比、 报告 期 内持 有份 额变 化情 况及 产品
的特有风险。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在 公开 披露 日分 别报 中 国证 监会 和基 金管 理 人主 要办 公场 所所 在 地的 中国 证监 会派 出机
构备案。 
前款 所称 重大 事件 ，是 指可 能对 基 金份 额持 有人 权益 或者 基金 份额 的价 格 产生 重大 影
响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 10、基 金管 理 人、 基金 托管 人基 金 托管 部门 的主 要业 务人 员在 一年 内变 动 超过 百分 之
三十； 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基 金管 理 人及 其董 事 、总 经理 及其 他高 级管 理人 员 、基 金经 理受 到严 重 行政 处罚 ，
基金托管人及其基金托管部 门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
28、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
29、中国证监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在《 基金 合同 》存 续期 限内 ，任 何 公共 媒介 中出 现的 或者 在市 场上 流传 的 消息 可能 对
基金 份额 价格 产生 误导 性 影响 或者 引起 较大 波 动的 ，相 关信 息披 露 义务 人知 悉后 应当 立即
对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
（十一）中国证监会规定的其他信息 若本 基金 投资 资产 支持 证券 ，基 金 管理 人应 当依 法披 露其 所管 理的 证券 投 资基 金投 资
资产 支持 证券 的情 况， 并 保证 所披 露信 息的 真 实性 、准 确性 和完 整 性， 不得 有虚 假记 载、
误导 性陈 述和 重大 遗漏 。 基金 管理 人应 在基 金 年报 及半 年报 中披 露 其持 有的 资产 支持 证券
总额 、资 产支 持证 券市 值 占基 金净 资产 的比 例 和报 告期 内所 有的 资 产支 持证 券明 细。 基金
管理 人应 在基 金季 度报 告 中披 露其 持有 的资 产 支持 证券 总额 、资 产 支持 证券 市值 占基 金净
资产的比例和报告期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
若本 基金 投资 中小 企业 私募 债， 基 金管 理人 应在 基金 招募 说明 书的 显著 位 置披 露投 资
中小 企业 私募 债券 的流 动 性风 险和 信用 风险 ， 说明 投资 中小 企业 私 募债 券对 基金 总体 风险
的影 响。 本基 金投 资中 小 企业 私募 债券 后两 个 交易 日内 ，基 金管 理 人应 在中 国证 监会 指定
媒介 披露 所投 资中 小企 业 私募 债券 的名 称、 数 量、 期限 、收 益率 等 信息 ，并 在季 度报 告、
半年 度报 告、 年度 报告 等 定期 报告 和招 募说 明 书（ 更新 ）等 文件 中 披露 中小 企业 私募 债券
的投资情况 。 
若本 基金 投资 股指 期货 ，基 金管 理 人应 在季 度报 告、 半年 度 报 告、 年度 报 告等 定期 报
告和 更新 的招 募说 明书 等 文件 中披 露金 融期 货 交易 情况 ，包 括投 资 政策 、持 仓情 况、 损益
情况 、风 险指 标等 ，并 充 分揭 示金 融期 货交 易 对基 金总 体风 险的 影 响以 及是 否符 合既 定的
投资政策和投资目标。 
若本 基金 参与 融资 业务 ，基 金应 当 在季 度报 告、 半年 度报 告、 年度 报告 等 定期 报告 和
招募 说明 书（ 更新 ）等 文 件中 披露 参与 融资 情 况， 包括 投资 策略 、 业务 开展 情况 、损 益情
况、风险及其管理情况等。 
若本 基金 投资 流通 受限 证券 ，基 金 管理 人应 在投 资流 通受 限证 券后 两个 交 易日 内， 在
中国 证监 会指 定媒 体披 露 所投 资流 通受 限证 券 的名 称、 数量 、总 成 本 、账 面 价值 ，以 及总
成本 和账 面价 值占 基金 资 产净 值的 比例 、锁 定 期等 信息 ，并 在季 度 报告 、半 年度 报告 、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中相应披露投资流通受限证券的情况。 
六、信息披露事务管理 
基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立 健全 信息 披露 管理 制度 ，指 定专 人负 责 管理 信息 披
露事务。 
基金 信息 披露 义务 人公 开披 露基 金 信息 ，应 当符 合中 国证 监会 相关 基金 信 息披 露内 容
与格式准则的规定。 
基金 托管 人应 当按 照相 关法 律法 规 、中 国证 监会 的规 定和 《基 金合 同》 的 约定 ，对 基
金管 理人 编制 的基 金资 产 净值 、基 金份 额净 值 、基 金份 额申 购赎 回 价格 、 基 金定 期报 告和定期 更新 的招 募说 明书 等 公开 披露 的相 关基 金 信息 进行 复核 、审 查 ，并 向基 金管 理人 出具
书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在 指定 媒介 上披 露信 息外 ，还 可以 根据 需 要在 其他 公
共媒 介披 露信 息， 但是 其 他公 共媒 介不 得早 于 指定 媒介 披露 信息 ， 并且 在不 同媒 介上 披露
同一信息的内容应当一致。 
为基 金信 息披 露义 务人 公开 披露 的 基金 信息 出具 审计 报告 、法 律意 见书 的 专业 机构 ，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
七、信息披露文件 的存放与查阅 
招募 说明 书公 布后 ，应 当 分别 置备 于基 金管 理人 、基 金 托管 人和 基金 销售 机 构的 住所 ，
供公众查阅、复制。 
基金 定期 报告 公布 后， 应当 分别 置 备于 基金 管理 人和 基金 托管 人的 住所 ， 以供 公众 查
阅、复制。 
第十七部分 风险揭示 
本基 金的 风险 主要 包括 ：系 统性 风 险、 非系 统性 风险 、管 理风 险、 流动 性 风险 、本 基
金特定风险及其他风险等。 
一、系统性风险



本基 金投 资于 证券 市场 ，系 统性 风 险是 指因 整体 政治 、经 济、 社会 等环 境 因素 对证 券
价格 产生 影响 而形 成的 风 险， 主要 包括 政策 风 险、 经济 周期 风险 、 利率 风险 和购 买力 风险
等。



1、政策风险



政策 风险 是指 政府 有关 证券 市场 的 政策 发生 重大 变化 或是 有重 要的 举措 、 法规 出台 ，
引起债券价格的波动，从而给投资带来的风险。



2、经济周期风险



经济 运行 具有 周期 性的 特点 ，经 济 运行 周期 性的 变化 会对 基金 所投 资的 证 券的 基本 面
产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。



3、利率风险


金融 市场 利率 的波 动会 导致 证券 市 场价 格和 收益 率的 变动 。利 率的 变化 直 接影 响着 债
券的 价格 和收 益率 ，影 响 着企 业的 融资 成本 ， 并在 一定 程度 上影 响 上市 公司 的盈 利水 平。
基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
4、购买力风险



基金 收益 的一 部分 将通 过现 金形 式 来分 配， 而现 金的 购买 力可 能因 为通 货 膨胀 的影 响
而下降，从而使基金的实际投资收益下降。



5、再投资风险



市场 利率 下降 将影 响固 定收 益类 证 券利 息收 入的 再投 资收 益率 ，这 与利 率 上升 带来 的
价格 风险 互为 消长 。在 利 率走 低时 ，再 投资 收 益率 就会 降低 ，再 投 资的 风险 加大 。当 利率
上升时，债券价格会下降，但是利息的再投资收益会上升。



二、非系统性风险



非系统性风险是指个别证券特有的风险，包括公司经营风险、信用风险等。



1、公司经营风险



上市 公司 的经 营好 坏受 多 种因 素影 响， 如管 理能 力、 财 务状 况、 市场 前景 、 行业 竞争 、
人员 素质 等， 这些 都会 导 致企 业的 盈利 发生 变 化。 如果 基金 所投 资 的上 市公 司经 营不 善，
其股 票价 格可 能下 跌， 或 者能 够用 于分 配的 利 润减 少， 使基 金投 资 收益 下降 。基 金可 通过
投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
2、信用风险



债券 发行 人无 法按 时还 本付 息， 而 使投 资遭 受损 失的 风险 为信 用风 险。 这 种风 险主 要
表现 在公 司债 券中 ，公 司 如果 因为 某种 原因 不 能完 全履 约支 付本 金 和利 息， 则债 券投 资就
会承 受较 大的 亏损 。广 义 的信 用风 险不 仅指 企 业的 违约 风险 ，还 包 括市 场信 用利 差扩 大及
企业信用评级下降的风险。



三、管理风险



在基 金管 理运 作过 程中 基金 管理 人 的知 识、 经验 、判 断、 决策 、技 能等 ， 会影 响其 对
信息 的占 有和 对经 济形 势 、证 券价 格走 势的 判 断， 从而 影响 基金 收 益水 平。 因此 ，基 金的
收益 水平 与基 金管 理人 的 管理 水平 、管 理手 段 和管 理技 术等 相关 性 较大 。因 此基 金可 能因
为基金管理人的因素而影响基金收益水平。



四、流动性风险


本基 金在 封闭 期内 ，将 在深 圳证 券 交易 所挂 牌上 市交 易。 由于 上市 期间 可 能因 信息 披
露导 致基 金停 牌， 投资 者 在停 牌期 间不 能买 卖 基金 ，产 生风 险； 同 时， 可能 因上 市后 交易
对手不足或跌停导致基金流动性风险。 
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地
转变 成现 金， 或者 不能 应 付可 能出 现的 投资 人 大额 赎回 的风 险。 前 者是 指金 融资 产不 能及
时变 现或 无法 按照 正常 的 市场 价格 交易 而引 起 损失 的可 能性 。为 应 付投 资人 的赎 回， 基金
资产 需保 持一 定的 流动 性 ，从 而在 收 益性 方面 可能 会有 些 损失 ，影 响 基金 投资 目标 的实 现。
后者 是指 在开 放式 基金 交 易过 程中 ，可 能会 发 生巨 额赎 回的 情形 ， 巨额 赎回 可能 会产 生基
金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金单位净值。 
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基 金的 投资 市场 主要 为证 券交 易 所、 全国 银行 间债 券市 场等 流动 性较 好 的规 范型 交
易场 所， 主要 投资 对象 为 具有 良好 流动 性的 金 融工 具（ 包括 境内 依 法发 行的 股票 、债 券和
货币 市场 工具 等） ，同 时 本基 金基 于分 散投 资 的原 则在 行业 和个 券 方面 未有 高集 中度 的特
征， 综合 评估 在正 常市 场 环境 下本 基金 拟投 资 市场 、行 业及 资产 的 流动 性良 好， 流动 性风
险相对可控。 
（2）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
本基金转换为上市开放式基金（LOF ）后，要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不
能迅 速转 变成 现金 ，或 者 变现 为现 金时 对基 金 净值 产生 不利 的影 响 ，都 会影 响基 金运 作和
收益 水平 。尤 其是 在发 生 巨额 赎回 时， 如果 基 金资 产变 现能 力差 ， 可能 会产 生基 金仓 位调
整的困难，导致流动性风险。 
基金 管理 人经 与基 金托 管人 协商 ， 将根 据法 律法 规及 基金 合同 的约 定， 综 合运 用各 类
流动 性风 险管 理工 具， 对 赎回 申请 等进 行适 度 调整 ，作 为特 定情 形 下基 金管 理人 流动 性风
险管 理的 辅助 措施 ，包 括 但不 限于 延期 办理 巨 额赎 回申 请、 暂停 接 受赎 回申 请、 延缓 支付
赎回 款项 、收 取短 期赎 回 费、 暂停 基 金估 值、 摆动 定价 机 制及 中国 证 监会 认定 的其 他措 施。
基金 管理 人实 施前 述备 用 流动 性风 险管 理工 具 时， 投资 者可 能面 临 无法 及时 赎回 、无 法全
部赎回、或申购/ 赎回成本相对较高的 风险。 
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金 管理 人已 建立 内部 巨 额赎 回应 对机 制， 对基 金巨 额 赎回 情况 进行 严格 的 事前 监测 、
事中 管控 与事 后评 估。 当 基金 发生 巨额 赎回 时 ，基 金管 理人 需要 根 据实 际情 况进 行流 动性
评估 ，确 认是 否可 以接 受 所有 赎回 申请 。当 发 现现 金类 资产 不足 以 支付 赎回 款项 时， 需充分评 估基 金组 合资 产变 现 能力 、投 资比 例变 动 与基 金单 位份 额净 值 波动 的基 础上 ，审 慎接
受、 确认 赎回 申请 ，切 实 保护 存量 基金 份额 持 有人 的合 法权 益。 巨 额赎 回情 形下 ，基 金管
理人 可以 根据 基金 当时 的 资产 组合 状况 决定 全 额赎 回、 部分 延期 赎 回或 暂停 赎回 。同 时，
如本 基金 单个 基金 份额 持 有人 在单 个开 放日 申 请赎 回基 金份 额超 过 上一 开放 日基 金总 份额
10%以上的，基金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。 
五、本基金特定风险



本基 金属 于混 合型 基金 ，股 票、 债 券和 货币 等大 类资 产之 间的 配置 策略 受 宏观 经济 、
微观 经济 、市 场环 境、 技 术周 期等 各类 因素 的 影响 ，配 置策 略的 错 误将 导致 本基 金的 特定
风险。 
基金合同生效后，本基金设一个 24 个月的封闭期，在封闭期内本基金不开放申购、赎
回业务，投资人面临不能赎回基金份额的流动性风险。 
投资 人通 过深 圳证 券交 易 所转 让基 金份 额时 ，转 让价 格 可能 与基 金份 额净 值 产生 偏离 ，
投资人面临基金份额二级市场交易价格的折溢价风险。 
本基 金投 资范 围包 括中 小企 业私 募 债， 中小 企业 私募 债券 的流 动性 风险 在 于该 类债 券
采取 非公 开方 式发 行和 交 易， 由于 不公 开资 料 ，外 部评 级机 构一 般 不对 这类 债券 进行 外部
评级 ，可 能会 降低 市场 对 该类 债券 的认 可度 ， 从而 影响 该类 债券 的 市场 流动 性。 中小 企业
私募 债券 的信 用风 险在 于 该类 债券 发行 主体 的 资产 规模 较小 、经 营 的波 动性 较大 ，同 时，
各类 材料 （包 括招 募说 明 书、 审计 报告 ）不 公 开发 布， 也大 大提 高 了分 析并 跟踪 发债 主体
信用基本面的难度。 
本基 金投 资股 指期 货等 金融 衍生 品 。金 融衍 生品 是一 种金 融合 约， 其价 值 取决 于一 种
或多 种基 础资 产或 指数 ， 其评 价主 要源 自于 对 挂钩 资产 的价 格与 价 格波 动的 预期 。投 资于
衍生 品需 承受 市场 风险 、 信用 风险 、流 动性 风 险、 操作 风险 和法 律 风险 等。 由于 衍生 品通
常具 有杠 杆效 应， 价格 波 动比 标的 工具 更为 剧 烈， 有时 候比 投资 标 的资 产要 承担 更高 的风
险。 并且 由于 衍生 品定 价 相当 复杂 ，不 适当 的 估值 有可 能使 基金 资 产面 临损 失风 险。 股指
期货 采用 保证 金交 易制 度 ，由 于保 证金 交易 具 有杠 杆性 ，当 出现 不 利行 情时 ，股 价指 数微
小的 变动 就可 能会 使投 资 人权 益 遭 受较 大损 失 。股 指期 货采 用每 日 无负 债结 算制 度， 如果
没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 
本基 金投 资流 通受 限证 券， 由于 投 资标 的具 有锁 定期 ，存 在着 市场 或个 股 出现 大幅 调
整后 无法 及时 卖出 变现 的 风险 （虽 然可 以投 资 股指 期货 ，但 由于 投 资比 例限 制可 能无 法完
全对冲），可能给投资带来损失。 本基 金将 在充 分考 虑风 险和 收益 特 征的 基础 上， 审慎 参与 融资 交易 。根 据 中国 证券 投
资基 金业 协会 、中 国证 券 业协 会的 规 定， 公募 基金 参与 融 资业 务并 未 被允 许放 大基 金杠 杆。
因此 ，本 基金 拟借 助融 资 业务 ，在 捕捉 到市 场 机会 但申 购款 未到 帐 时， 实现 基金 的提 前建
仓，精准把握市场机会。但仍可能出现融资额度与申购款额度不匹配导致的风险暴露。 
六、其他风险



1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现故障产生的风险；



2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带
来风险；



3、其他意外导致的风险。 
第十八部分 基金的终止与清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项 的， 应召 开基 金份 额 持有 人大 会决 议通 过 。对 于可 不经 基金 份 额持 有人 大会 决议 通过
的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效
后两个工作日内在指定媒介公告。 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由 之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业务 资格 的 注册 会计 师、 律师 以 及中 国证 监会 指定 的 人员 组成 。基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费 用， 清算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据 基金 财产 清算 的分 配方 案， 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基 金财 产清 算
费用 、交 纳所 欠税 款并 清 偿基 金债 务 后， 按基 金份 额持 有 人持 有的 基 金份 额比 例进 行分 配。 
六、基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务 所审 计并 由
律师 事务 所出 具法 律意 见 书后 报中 国证 监会 备 案并 公告 。基 金财 产 清算 公告 于基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 



第十九部分 基金合同 的内容摘要 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基 金 合同 》及 有关 法 律规 定监 督基 金 托管 人， 如认 为 基金 托管 人违 反了
《基金合同 》 及国 家有 关 法律 规定 ，应 呈报 中 国证 监会 和其 他监 管 部门 ，并 采取 必要 措施
保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12 ）依 照法 律法 规为 基金 的利 益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 ，为 基金 的 利益 行使 因
基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14 ）以 基金 管理 人的 名义 ，代 表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或 者实 施其 他
法律行为； 
（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构； 
（16 ）在 符合 有关 法律 、法 规的 前 提下 ，制 订和 调整 有关 基金 认购 、申 购 、赎 回、 转
换和非交易过户等的业务规则； （17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的 其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基 金财 产和 基金 管理 人 的财 产相 互独 立， 对 所管 理的 不同 基金 分 别管 理， 分别 记账 ，进
行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取 适当 合 理的 措施 使计 算 基金 份额 认购 、 申购 、赎 回和 注 销价 格的 方法 符合
《基 金合 同》 等法 律文 件 的规 定， 按有 关规 定 计算 并公 告基 金资 产 净值 ，确 定基 金份 额申
购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、《 基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 履行 信息 披 露及 报告 义
务； 
（12 ）保 守基 金商 业秘 密， 不泄 露 基金 投资 计划 、投 资意 向等 。除 《基 金 法》 、《 基
金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ）按 《基 金合 同》 的约 定确 定 基金 收益 分配 方案 ，及 时向 基金 份额 持 有人 分配 基
金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ）依 据《 基金 法》 、《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定召 集基 金份 额持 有 人大 会或 配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上； （17 ）确 保需 要向 基金 投资 者提 供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出， 并 且保 证投 资
者能 够按 照《 基金 合同 》 规定 的时 间和 方式 ， 随时 查阅 到与 基金 有 关的 公开 资料 ，并 在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算 小 组， 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、估 价 、变 现和 分
配； 
（19 ）面 临解 散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监 会并 通知 基
金托管人； 
（20 ）因 违反 《基 金合 同》 导致 基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合 法权 益时 ，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监 督基 金托 管人 按法 律法 规 和《 基金 合同 》规 定履 行自 己的 义务 ， 基金 托管 人
违反 《基 金合 同》 造成 基 金财 产损 失时 ，基 金 管理 人应 为基 金份 额 持有 人利 益向 基金 托管
人追偿； 
（22 ）当 基金 管理 人将 其义 务委 托 第三 方处 理时 ，应 当对 第三 方处 理有 关 基金 事务 的
行为承担责任； 
（23 ）以 基金 管理 人名 义， 代表 基 金份 额持 有人 利益 行使 诉讼 权利 或实 施 其他 法律 行
为； 
（24 ）基 金管 理人 在募 集期 间未 能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不 能生 效， 基
金管 理人 承担 全部 募集 费 用， 将已 募集 资金 并 加计 银行 同期 存款 利 息在 基金 募集 期结 束后
30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法 律法规规定或监管部门批准的其他费
用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家 法律 法规 行为 ，对 基 金财 产、 其他 当事 人 的利 益造 成重 大损 失 的情 形， 应呈 报中 国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根 据相 关市 场规 则 ，为 基金 开设 证券 账户 等投 资 所需 账户 、为 基金 办 理证 券/期
货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办 法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的 安全 ，保 证其 托管 的 基金 财产 与基 金托 管 人自 有财 产以 及不 同 的基 金财 产相 互独 立；
对所 托管 的不 同的 基金 分 别设 置账 户， 独立 核 算， 分账 管理 ，保 证 不同 基金 之间 在账 户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、 赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ）对 基金 财务 会计 报告 、季 度 、半 年度 和年 度基 金报 告出 具意 见， 说 明基 金管 理
人在 各重 要方 面的 运作 是 否严 格按 照《 基金 合 同》 的规 定进 行； 如 果基 金管 理人 有未 执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； （13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ）依 据基 金管 理人 的 指令 或有 关规 定向 基金 份额 持 有人 支付 基金 收益 和 赎回 款项 ； 
（15 ）依 据《 基金 法》 、《 基金 合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基金 份额 持 有人 大会 或
配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18 ）面 临解 散、 依法 被撤 销或 者 被依 法宣 告破 产时 ，及 时报 告中 国证 监 会和 银行 监
管机构，并通知基金管理人； 
（19 ）因 违反 《基 金合 同》 导致 基 金财 产损 失时 ，应 承担 赔偿 责任 ，其 赔 偿责任不因
其退任而免除； 
（20 ）按 规定 监督 基金 管理 人按 法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 履行 自己 的 义务 ，基 金
管理 人因 违反 《基 金合 同 》造 成基 金财 产损 失 时， 应为 基金 份额 持 有人 利益 向基 金管 理人
追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中
国证监会或基金合同另有约定的除外： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资 目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本基 金总 份额 10%以 上（ 含 10% ）基 金份 额的 基金 份额 持有 人
（以 基金 管理 人收 到提 议 当日 的基 金份 额计 算 ，下 同） 就同 一事 项 书面 要求 召开 基金 份额
持有人大会； 
（12 ）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13 ）终 止基 金份 额上 市， 但因 本 基金 不再 具备 上市 条件 而被 深圳 证券 交 易所 终止 上
市的除外； 
（14 ）法 律法 规、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他 应当 召开 基金 份 额持 有人 大
会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式； 
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，增加、减少、调整基金份额类别设置； 
（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的 情况 下， 基金 管理 人 、登 记机 构、 基金 销 售机 构调 整有 关认 购 、申 购、 赎回 、转 换、
非交易过户、转托管等业务规则； 
（5）在法律法规和基金合同规定的范围内，在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，基金推出新业务或服务； 
（6）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（7） 对《 基金 合 同》 的修 改对 基 金份 额持 有人 利 益无 实质 性不 利 影响 或修 改不 涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金 托管 人仍 认为 有必 要 召开 的， 应当 由基 金 托管 人自 行召 集， 并 自出 具书 面决 定之 日起
60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额 持有 人大 会， 应当 向 基金 管理 人提 出书 面 提议 。基 金管 理人 应 当自 收到 书面 提议 之日
起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出 提议 的基 金份 额持 有 人代 表和 基金 管理 人 ；基 金托 管人 决定 召 集的 ，应 当自 出具 书面
决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有 人大 会， 而基 金管 理 人、 基金 托管 人都 不召 集的 ， 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以上
（含 10% ）的基 金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持 有人 依法 自行 召集 基 金份 额持 有人 大会 的 ，基 金管 理人 、基 金 托管 人应 当配 合， 不得
阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金 份额 持有 人大 会所 采 取的 具体 通讯 方式 、 委托 的公 证机 关及 其 联系 方式 和联 系人 、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人 到指定地点对表决意见的计
票进 行监 督； 如召 集人 为 基金 托管 人， 则应 另 行书 面通 知基 金管 理 人到 指定 地点 对表 决意见的 计票 进行 监督 ；如 召 集人 为基 金份 额持 有 人， 则应 另行 书面 通 知基 金管 理人 和基 金托
管人 到指 定地 点对 表决 意 见的 计票 进行 监督 。 基金 管理 人或 基金 托 管人 拒不 派代 表对 表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金 份额 持有 人大 会可 通过 现场 开 会方 式、 通讯 开会 方式 或法 律法 规和 监 管机 关允 许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代 理投票授权委托证明委派代表出席，
现场 开会 时基 金管 理人 和 基金 托管 人的 授权 代 表应 当列 席基 金份 额 持有 人大 会， 基金 管理
人或 托管 人不 派代 表列 席 的， 不影 响表 决效 力 。现 场开 会同 时符 合 以下 条件 时， 可以 进行
基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的 凭证 及委 托人 的代 理 投票 授权 委托 证明 符 合法 律法 规、 《基 金 合同 》和 会议 通知 的规
定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少 于本 基金 在权 益 登记 日基 金总 份额 的 二分 之一 （含 二分 之 一） 。若 到会 者在 权益
登记 日代 表的 有效 的基 金 份额 少于 本基 金在 权 益登 记日 基金 总份 额 的二 分之 一， 召集 人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项
重新 召集 基金 份额 持有 人 大会 。重 新召 集的 基 金份 额持 有人 大会 到 会者 在权 益登 记日 代表
的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告。 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人 ）到 指定 地点 对表 决 意见 的计 票进 行监 督 。会 议召 集人 在基 金 托管 人（ 如果 基金 托管
人为 召集 人， 则为 基金 管 理人 ）和 公证 机关 的 监督 下按 照会 议通 知 规定 的方 式收 取基 金份
额持 有人 的表 决意 见； 基 金托 管人 或基 金管 理 人经 通知 不参 加收 取 表决 意见 的， 不影 响表
决效力。 （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的 ，基金份额持有人所持有
的基 金份 额不 小于 在权 益 登记 日基 金总 份额 的 二分 之一 （含 二分 之 一） 。若 本人 直接 出具
表决 意见 或授 权他 人代 表 出具 表决 意见 基金 份 额持 有人 所持 有的 基 金份 额小 于在 权益 登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月 以内 ，就 原 定审 议事 项重 新召 集 基金 份额 持有 人大 会 。重 新召 集的 基金 份额
持有 人大 会应 当有 代表 三 分之 一（ 含三 分之 一 ）以 上基 金份 额的 持 有人 直接 出具 表决 意见
或授权他人代表出具表决意见。 
（4）上 述第 （3）项 中 直接 出具 表决 意见 的基 金份 额 持有 人或 受托 代表 他 人出 具表决
意见 的代 理人 ，同 时提 交 的持 有基 金份 额的 凭 证、 受托 出具 表决 意 见的 代理 人出 具的 委托
人持 有基 金份 额的 凭证 及 委托 人的 代理 投票 授 权委 托证 明符 合法 律 法规 、《 基金 合同 》和
会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方 式授 权其 代理 人出 席 基金 份额 持有 人大 会 ；在 会议 召开 方式 上 ，本 基金 亦可 采用 其他
非现 场方 式或 者以 现场 方 式与 非现 场方 式相 结 合的 方式 召开 基金 份 额持 有人 大会 ，会 议程
序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内 容及提案权 
议事 内容 为关 系基 金份 额持 有人 利 益的 重大 事项 ，如 《基 金合 同》 的重 大 修改 、决 定
终 止 《基 金 合同 》、 更 换基 金管 理 人、 更 换基 金托 管 人、 与其 他 基金 合并 、 法律 法规 及
《基 金合 同》 规定 的其 他 事项 以及 会议 召集 人 认为 需提 交基 金份 额 持有 人大 会讨 论的 其他
事项。 
基金 份额 持有 人大 会的 召集 人发 出 召集 会议 的通 知后 ，对 原有 提案 的修 改 应当 在基 金
份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现 场开 会的 方式 下， 首 先由 大会 主持 人按 照下 列第 七 条规 定程 序确 定和 公 布监 票 人，
然后 由大 会主 持人 宣读 提 案， 经讨 论后 进行 表 决， 并形 成大 会决 议 。大 会主 持人 为基 金管
理人 授权 出席 会议 的代 表 ，在 基金 管理 人授 权 代表 未能 主持 大会 的 情况 下， 由基 金托 管人
授权 其出 席会 议的 代表 主 持； 如果 基金 管理 人 授权 代表 和基 金托 管 人授 权代 表均 未能 主持大会 ，则 由出 席大 会的 基 金份 额持 有 人和 代理 人所 持表 决 权的 二分 之 一以 上（ 含二 分之 一）
选举 产生 一名 基金 份额 持 有人 作为 该次 基金 份 额持 有人 大会 的主 持 人。 基金 管理 人和 基金
托管 人拒 不出 席或 主持 基 金份 额持 有人 大会 ， 不影 响基 金份 额持 有 人大 会作 出的 决议 的效
力。 
会议 召集 人应 当制 作出 席会 议人 员 的 签名 册 。签 名册 载明 参加 会议 人员 姓 名（ 或单 位
名称 ）、 身份 证明 文件 号 码、 持有 或 代表 有表 决权 的基 金 份额 、委 托 人姓 名（ 或单 位名 称）
和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工 作日 内 在公 证机 关 监督 下由 召 集人 统计 全部 有效 表 决， 在公 证 机关 监督 下形 成决 议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二 分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以
外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之 二以 上（ 含三 分之 二 ）通 过方 可做 出。 除 基金 合同 另有 约定 的 ，转 换基 金运 作方 式、
更换 基金 管理 人或 者基 金 托管 人、 终止 《基 金 合同 》、 与其 他基 金 合并 以特 别决 议通 过方
为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取 通讯 方式 进行 表决 时， 除非 在 计票 时有 充分 的相 反证 据证 明， 否则 提 交符 合会 议
通知 中规 定的 确认 投资 者 身份 文件 的表 决视 为 有效 出席 的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知 规定
的表 决意 见视 为有 效表 决 ，表 决意 见模 糊不 清 或相 互矛 盾的 视为 弃 权表 决， 但应 当计 入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金 份额 持有 人大 会的 各项 提案 或 同一 项提 案内 并列 的各 项议 题应 当分 开 审议 、逐 项
表决。 
（七）计票 
1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开 始后 宣布 在出 席会 议 的基 金份 额持 有人 和 代理 人中 选举 两名 基 金份 额持 有人 代表 与大
会召 集人 授权 的一 名监 督 员共 同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额 持 有人 自行 召集 或大 会虽
然由 基金 管理 人或 基金 托 管人 召集 ，但 是基 金 管理 人或 基金 托管 人 未出 席大 会的 ，基 金份
额持 有人 大会 的主 持人 应 当在 会议 开始 后宣 布 在出 席会 议的 基金 份 额持 有人 中选 举三 名基
金份 额持 有人 代表 担任 监 票人 。基 金管 理人 或 基金 托管 人不 出席 大 会的 ，不 影响 计票 的效
力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进 行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布 表决 结果 后立 即对 所 投票 数要 求进 行重 新 清点 。监 票人 应当 进 行重 新清 点， 重新 清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通 讯开 会的 情况 下， 计票 方式 为 ：由 大会 召集 人授 权的 两名 监督 员在 基 金托 管人 授
权代 表（ 若由 基金 托管 人 召集 ，则 为基 金管 理 人授 权代 表） 的监 督 下进 行计 票， 并由 公证
机关 对其 计票 过程 予以 公 证。 基金 管理 人或 基 金托 管人 拒派 代表 对 表决 意见 的计 票进 行监
督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方 式进 行表 决， 在公 告 基金 份额 持有 人大 会 决议 时， 必须 将公 证 书全 文、 公证 机构 、公
证员姓名等一同公告。 
基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持 有人 应当 执行 生效 的基 金份 额持 有 人大 会的 决
议。生效的基 金份 额持 有 人大 会决 议对 全体 基 金份 额持 有人 、基 金 管理 人、 基金 托管 人均
有约束力。 
（九 ）本 部分 关于 基金 份额 持有 人 大会 召开 事由 、召 开条 件、 议事 程序 、 表决 条件 等
规定 ，凡 是直 接引 用法 律 法规 的部 分 ，如 将来 法律 法规 修 改导 致相 关 内容 被取 消或 变更 的，基金 管理 人提 前公 告后 ， 可直 接对 本部 分内 容 进行 修改 和调 整， 无 需召 开基 金份 额持 有人
大会审议。 
三、基金合同变更和终止的事由、程序 
（一）《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项 的， 应召 开基 金份 额 持有 人大 会决 议通 过 。对 于可 不经 基金 份 额持 有人 大会 决议 通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效
后两个工作日内在指定媒介公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财 产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业务 资格 的 注册 会计 师、 律师 以 及中 国证 监会 指定 的 人员 组成 。基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现 时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算 费用 是指 基金 财产 清算 小组 在 进行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费 用， 清算 费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据 基金 财产 清算 的分 配方 案， 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩余 资产 扣除 基 金财 产清 算
费用 、交 纳所 欠税 款并 清 偿基 金债 务 后， 按基 金份 额持 有 人持 有的 基 金份 额比 例进 行分 配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务 所审 计并 由
律师 事务 所出 具法 律意 见 书后 报中 国证 监会 备 案并 公告 。基 金财 产 清算 公告 于基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四、争议解决方式 
各方 当事 人同 意， 因《 基金 合同 》 而产 生的 或与 《基 金合 同》 有关 的一 切 争议 ，如 经
友好 协商 未能 解决 的， 任 何一 方均 有权 将争 议 提交 中国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员会 ，按 照中
国国 际经 济贸 易仲 裁委 员 会届 时有 效的 仲裁 规 则进 行仲 裁。 仲裁 地 点为 北京 市。 仲裁 裁决
是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议 处理 期间 ，基 金合 同当 事人 应 恪守 各自 的职 责， 继续 忠实 、勤 勉、 尽 责地 履行 基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
《基金合同》是约定基金合 同当事人之间权利义务关系的法律文件。 
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字 并在 募集 结束 后经 基 金管 理人 向中 国证 监 会办 理基 金备 案手 续 ，并 经中 国证 监会 书面
确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。 
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金
托管人各持有二份， 每份具有同等的法律效力。 
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。 




第二十部分 基金托管协议的内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：鹏华基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 
法定代表人：何如 
成立时间：1998 年 12 月 22 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998 ］31 号文 
注册资本： 1.5 亿元 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 
存续期间：持续经营 
电话：


0755-82021233 
传真： 0755-82021155 
联系人：吕奇志 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
法定代表人：易会满 成立时间：1984 年 1 月 1 日 
批准 设立 机关 和设 立文 号 ：国 务院 《关 于中 国人 民银 行 专门 行使 中央 银行 职 能的 决定 》
（国发[1983]146 号） 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998 】3 号 
经营 范围 ：办 理人 民币 存款 、贷 款 、同 业拆 借业 务； 国内 外结 算； 办理 票 据承 兑、 贴
现、 转贴 现、 各类 汇兑 业 务； 代理 资金 清算 ； 提供 信用 证服 务及 担 保； 代理 销售 业务 ；代
理发 行、 代理 承销 、代 理 兑付 政府 债券 ；代 收 代付 业务 ；代 理证 券 投资 基金 清算 业务 （银
证转 账） ；保 险代 理业 务 ；代 理政 策性 银行 、 外国 政府 和国 际金 融 机构 贷款 业务 ；保 管箱
服务 ；发 行金 融债 券； 买 卖政 府债 券、 金融 债 券； 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ；企
业年 金受 托管 理服 务； 年 金账 户管 理服 务； 开 放式 基金 的 注册 登记 、认 购、 申购 和赎 回业
务； 资信 调查 、咨 询、 见 证业 务； 贷款 承诺 ； 企业 、个 人财 务顾 问 服务 ；组 织或 参加 银团
贷款 ；外 汇存 款； 外汇 贷 款； 外币 兑换 ；出 口 托收 及进 口代 收； 外 汇票 据承 兑和 贴现 ；外
汇借 款； 外汇 担保 ；发 行 、代 理发 行、 买卖 或 代理 买卖 股票 以外 的 外币 有价 证券 ；自 营、
代客 外汇 买卖 ；外 汇金 融 衍生 业务 ；银 行卡 业 务； 电话 银行 、网 上 银行 、手 机银 行业 务；
办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基 金的 投资 范围 为具 有良 好流 动 性的 金融 工具 ，包 括国 内依 法发 行的 股 票（ 包含 中
小板 、创 业板 及其 他经 中 国证 监会 核准 上市 的 股票 ）、 债券 （含 国 债、 金融 债、 企业 债、
公司 债、 央行 票据 、中 期 票据 、短 期融 资券 、 次级 债、 可转 换债 券 、可 交换 债券 、中 小企
业私 募债 等） 、货 币市 场 工具 、权 证、 资产 支 持证 券、 股指 期货 以 及法 律法 规或 中国 证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 
如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：封闭
期内 ，股 票资 产投 资比 例为 基金 资 产的 0% —100% ；转 换 为上 市开 放式 基金 （LOF ）后，股
票资产投资比例为基金资产的 0%—95% 。 
封闭 期内 ，每 个交 易日 日终 在扣 除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不
低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易日日终在扣除股
指期 货合 约需 缴纳 的交 易 保证 金后 ，保 持现 金 或者 到期 日在 一年 以 内的 政府 债券 投资 比例
合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
如果 法律 法规 对该 比例 要求 有变 更 的， 以变 更后 的比 例为 准， 本基 金的 投 资范 围会 做
相应调整。但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。 
因基 金规 模或 市场 变化 等因 素导 致 投资 组合 不符 合上 述规 定的 ，基 金管 理 人应 在合 理
的期限内调整基金的投资组合，以符合上述 比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 
如法 律法 规或 监管 机构 以 后允 许本 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
（2）


 根 据法 律法 规的 规定 及《 基 金合 同》 的 约定 ，本 基金 投资 组合 遵 循以 下投 资限
制：



1)、封 闭期 内， 股票 资产 投 资比 例为 基金 资产 的 0% —100% ； 转换 为上 市开 放 式基 金
（LOF ）后，股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% 。 
2)、封 闭期 内 ，每 个交 易日 日终 在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金 后， 应当 保
持不低于交易保证金 一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF ）后，每个交易日日终在扣
除股 指期 货合 约需 缴纳 的 交易 保证 金后 ，保 持 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政府 债券 投资
比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等； 
3)、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； 
4)、本 基金 管 理人 管理 且由 基金 托 管人 托管 的全 部基 金持 有一 家公 司发 行 的证 券， 不
超过该证券的 10% ； 
5)、本 基金 管 理人 管理 且由 基金 托 管人 托管 的全 部开 放式 基金 持有 一家 上 市公 司发 行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的 15% ； 6)、本 基金 管 理人 管理 且由 基金 托 管人 托管 的全 部投 资组 合持 有一 家上 市 公司 发行 的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
7)、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
8)、本 基金 管 理人 管理 且由 基金 托 管人 托管 的全 部基 金持 有的 同一 权证 ， 不得 超过 该
权证的 10% ； 
9) 、 本 基金 在任 何 交易 日 买入 权 证的 总 金额 ，不 得 超过 上 一交 易 日基 金资 产 净值 的
0.5% ； 
10)、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10% ； 
11)、本基金持有的全部资产支持 证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ，中国证
监会规定的特殊品种除外； 
12)、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10% ； 
13)、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
14)、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证券。基金持有
资产 支持 证券 期间 ，如 果 其信 用等 级下 降、 不 再符 合投 资标 准， 应 在评 级报 告发 布之 日起
3 个月内予以全部卖出； 
15)、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
16)、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不
得展期； 
17)、封 闭期 内 ，本 基金 总资 产不 得超 过基 金净 资产 的 200% ；转 换为 上市 开放 式基 金
（LOF ）后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
18)、本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； 
19)、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10% ； 
20)、在 投资 股 指期 货的 情况 下， 转 换为 上市 开放 式基 金（LOF ） 后的 任何 交 易日 日终 ，
持有 的买 入期 货合 约价 值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超 过基 金资 产净 值的 95% ；封闭期内的每 个交 易日 日终 ，持 有 的买 入股 指期 货合 约 价值 和有 价证 券市 值 之和 ，不 得超 过基 金资
产净值的 100% ； 
其中 ，有 价证 券指 股票 、债 券（ 不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ）、 权 证、 资产 支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
21)、本基金在任何交易日日终，持 有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20% ； 
22)、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
23)、本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 
24)、本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
25)、在封闭期内，本基金投资于一家公司发行的流通受限证券，其市值不超过基金资
产净值的 10% ；转 换为上市开放式基金（LOF ）后，本基金投资于一家公司发行的流通受限
证券，其市值不超过基金资产净值的 5% ； 
26)、在 封闭 期内 ，本 基 金投 资全 部流 通 受限 证券 的比 例合 计 不超 过基 金资 产净 值的
100% ；转换为上市开放式基金（LOF ）后，本基金投资全部流通受限证券的比例合计不超过
基金资产净值的 60% ； 
27)、转 换为 上 市开 放式 基金 （LOF ）后 ，本 基金 主动 投资 于流 动 性受 限资 产的 市值 合
计不 得超 过该 基金 资产 净 值的 15% 。 因证 券市 场波 动、 上 市公 司股 票停 牌、 基 金规 模变 动
等基 金管 理人 之外 的因 素 致使 基金 不符 合前 述 所规 定比 例限 制的 ， 基 金管 理 人不 得主 动新
增流动性受限资产的投资； 
28)、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 
法律 法规 或监 管部 门取 消 上述 限制 ，如 适用 于本 基金 ， 基金 管理 人在 履行 适 当程 序后 ，
则本基金投资不再受相关限制。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除上述第 2) 、14) 、27) 、28) 条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变 动等 基金 管理 人之 外 的因 素致 使基 金投 资 比例 不符 合上 述规 定 投资 比例 的， 基金 管理
人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有 关约 定。 期间 ，本 基 金的 投资 范围 应当 符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对 基金 的投
资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
法律 法规 或监 管部 门取 消或 变更 上 述限 制， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人 在履 行适 当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托 管人实施交易监督。 
除投 资资 产配 置外 ，基 金托 管人 对 基金 投资 的监 督和 检查 自《 基金 合同 》 生效 之日 起
开始。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
如法 律法 规或 监管 部门 取消 上述 禁 止性 规定 ，基 金管 理人 在履 行适 当程 序 后可 不受 上
述规定的限制。 
 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银
行间债券市场进行监督。 
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。 
基金 管理 人向 基金 托管 人 提供 符合 法律 法规 及行 业标 准 的银 行间 市场 交易 对 手的 名单 ，
并按 照审 慎的 风险 控制 原 则在 该名 单中 约定 各 交易 对手 所适 用的 交 易结 算方 式。 基金 托管
人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银 行间
市场 现券 及回 购交 易对 手 的名 单进 行更 新， 名 单中 增加 或减 少银 行 间市 场交 易对 手时 须提
前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。
基金 管理 人收 到基 金托 管 人书 面确 认后 ，被 确 认调 整的 名单 开始 生 效， 新名 单生 效前 已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如果 基金 托管 人发 现基 金管 理人 与 不在 名单 内的 银行 间市 场交 易对 手进 行 交易 ，应 及
时提 醒基 金管 理人 撤销 交 易， 经提 醒后 基金 管 理人 仍执 行交 易并 造 成基 金资 产损 失的 ，基
金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证 监会。 
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金 管理 人 在银 行间 市场 进行 现 券买 卖和 回购 交易 时， 需按 交易 对手 名 单中 约定 的
该交 易对 手所 适用 的交 易 结算 方式 进行 交易 。 如果 基金 托管 人发 现 基金 管理 人没 有按 照事
先约 定的 交易 方式 进行 交 易时 ，基 金托 管人 应 及时 提醒 基金 管理 人 与交 易对 手重 新确 定交
易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中
国建 设银 行、 中国 农业 银 行和 交通 银行 ，基 金 管理 人在 通知 基金 托 管人 后， 可以 根据 当时
的市 场情 况调 整核 心交 易 对手 名单 。基 金管 理 人有 责任 控制 交易 对 手的 资信 风险 ，在 与核
心交 易对 手以 外的 交易 对 手进 行交 易时 ，由 于 交易 对手 资信 风险 引 起的 损失 先由 基金 管理
人承 担， 其后 有权 要求 相 关责 任人 进行 赔偿 。 基金 托管 人的 监督 责 任仅 限于 根据 已提 供的
名单，审核交易对手是否在名单内列明。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基 金投 资银 行存 款的 信用 风险 主 要包 括存 款银 行的 信用 等级 、存 款银 行 的支 付能 力
等涉 及到 存款 银行 选择 方 面的 风险 。 本基 金核 心存 款银 行 名单 为中 国 工商 银行 、中 国银 行、
中国 建设 银行 、中 国农 业 银行 和交 通银 行， 本 基金 投资 除核 心存 款 银行 以外 的银 行存 款出
现由 于存 款银 行信 用风 险 而造 成的 损失 时， 先 由基 金管 理人 负责 赔 偿， 之后 有权 要求 相关
责任 人进 行赔 偿。 基金 管 理人 在通 知基 金托 管 人后 ，可 以根 据当 时 的市 场情 况对 于核 心存
款银 行名 单进 行调 整。 基 金托 管人 的监 督责 任 仅限 于根 据已 提供 的 名单 ，审 核核 心存 款银
行是否在名单内列明。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限 资产并不完全一致，包括由《上市公司证
券发 行管 理办 法》 规范 的 非公 开发 行股 票、 公 开发 行股 票网 下配 售 部分 等在 发行 时明 确一
定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发
行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事 会批 准的 有关 基金 投 资流 通受 限证 券的 投 资决 策流 程、 风险 控 制制 度。 基金 投资 非公
开发 行股 票， 基金 管理 人 还应 提供 基金 管理 人 董事 会批 准的 流动 性 风险 处置 预案 。上 述资
料应包括但不限于基金投资流通受限证券 的投资额度和投资比例控制情况。 
基金 管理 人应 至少 于首 次执 行投 资 指令 之前 两个 工作 日将 上述 资料 书面 发 至基 金托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足 够的 时间 进行 审核 。 基金 托管 人应 在收 到 上述 资料 后两 个工 作日
内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
有关 书面 信息 ，包 括但 不 限于 拟发 行证 券主 体 的中 国证 监会 批准 文 件、 发行 证券 数量 、发
行价 格、 锁定 期， 基金 拟 认购 的数 量、 价格 、 总成 本、 总成 本占 基 金资 产净 值的 比例 、已
持有 流通 受限 证券 市值 占 资产 净值 的比 例、 资 金划 付 时 间等 。基 金 管理 人应 保证 上述 信息
的真 实、 完整 ，并 应至 少 于拟 执行 投 资指 令前 两个 工作 日 将上 述信 息 书面 发至 基金 托管 人，
保证基金托管人有足够的时间进行审核。 
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》 规定 ，对 基金 管理 人 是否 遵守 法律 法规 进 行监 督， 并审 核基 金 管理 人提 供的 有关 书面
信息 。基 金托 管人 认为 上 述资 料可 能导 致基 金 出现 风险 的， 有权 要 求基 金管 理人 在投 资流
通受 限证 券前 就该 风险 的 消除 或防 范措 施进 行 补充 书面 说明 ，并 保 留查 看基 金管 理人 风险
管理 部门 就基 金投 资流 通 受限 证券 出具 的风 险 评估 报告 等备 查资 料 的权 利。 否则 ，基 金托
管人 有权 拒绝 执行 有关 指 令。 因拒 绝执 行该 指 令造 成基 金财 产损 失 的， 基金 托管 人不 承担
任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基 金管 理人 和基 金托 管人 无法 达 成一 致， 应及 时上 报中 国证 监会 请求 解 决。 如果 基
金托 管人 切实 履行 监督 职 责， 则不 承 担任 何责 任。 如果 基 金托 管人 没 有切 实履 行监 督职 责，
导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
（二 ）基 金托 管人 应根 据有 关法 律 法规 的规 定及 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金 资产 净
值计 算、 基金 份额 净值 计 算、 应收 资金 到账 、 基金 费用 开支 及收 入 确定 、基 金收 益分 配、
相关信息披露、基金宣传 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三 ）基 金托 管人 发现 基金 管理 人 的投 资运 作及 其他 运作 违反 《基 金法 》 、《 基金 合
同》 、基 金托 管协 议有 关 规定 时， 应及 时以 书 面形 式通 知基 金管 理 人限 期纠 正， 基金 管理
人收 到通 知后 应在 下一 个 工作 日及 时核 对， 并 以书 面形 式向 基金 托 管人 发出 回函 ，进 行解
释或举证。 在限 期内 ，基 金托 管人 有权 随时 对 通知 事项 进行 复查 ，督 促基 金管 理人 改 正。 基金 管
理人 对基 金托 管人 通知 的 违规 事项 未能 在限 期 内纠 正的 ，基 金托 管 人应 报告 中国 证监 会。
基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭 受的损失。 
对于 依据 交易 程序 尚未 成交 的且 基 金托 管人 在交 易前 能够 监控 的投 资指 令 ，基 金托 管
人发 现该 投资 指令 违反 关 法律 法规 规定 或者 违 反《 基金 合同 》约 定 的， 应当 拒绝 执行 ，立
即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于 必须 于估 值完 成后 方可 获知 的 监控 指标 或依 据交 易程 序已 经成 交的 投 资指 令， 基
金托 管人 发现 该投 资指 令 违反 法律 法规 或者 违 反《 基金 合同 》约 定 的， 应当 立即 通知 基金
管理人，并报告中国证监会。 
基金 管理 人应 积极 配合 和协 助基 金 托管 人的 监督 和核 查， 必须 在规 定时 间 内答 复基 金
托管 人并 改正 ，就 基金 托 管人 的疑 义进 行解 释 或举 证， 对基 金 托管 人按 照法 规要 求需 向中
国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大 违规 行为 ，应 立即 报告 中国 证监 会， 同 时通 知基 金
管理人限期纠正。 
基金 管理 人无 正当 理由 ，拒 绝、 阻 挠基 金托 管人 根据 本协 议规 定行 使监 督 权， 或采 取
拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 基 金托 管人 进行 有效 监 督， 情节 严重 或经 基 金托 管人 提出 警告 仍不
改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金 管理 人对 基金 托管 人履 行托 管 职责 情况 进行 核查 ，核 查事 项包 括但 不 限于 基金 托
管人 安全 保管 基金 财产 、 开设 基金 财产 的资 金 账户 和证 券账 户等 投 资所 需账 户、 复核 基金
管理 人计 算的 基金 资产 净 值和 基金 份额 净值 、 根据 管理 人指 令办 理 清算 交收 、相 关信 息披
露和监督基金投资运作等行为。 
基金 管理 人发 现基 金托 管人 擅自 挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分账 管 理、 无故 未
执 行 或无 故 延迟 执行 基 金管 理人 资 金划 拨 指令 、泄 露 基金 投资 信 息等 违反 《 基金 法》 、
《基 金合 同》 、本 托管 协 议及 其他 有关 规定 时 ，基 金管 理人 应及 时 以书 面形 式通 知基 金托
管人 限期 纠正 ，基 金托 管 人 收到 通 知后 应及 时 核对 确认 并以 书面 形 式向 基金 管理 人发 出回
函。 在限 期内 ，基 金管 理 人有 权随 时对 通知 事 项进 行复 查， 督促 基 金托 管人 改正 ，并 予协
助配 合。 基金 托管 人对 基 金管 理人 通知 的违 规 事项 未能 在限 期内 纠 正的 ，基 金管 理人 应报
告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金 管理 人发 现基 金托 管人 有重 大 违规 行为 ，应 立即 报告 中国 证监 会和 银 行业 监督 管
理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金 托管 人应 积极 配合 基金 管理 人 的核 查行 为， 包括 但不 限于 ：提 交相 关 资料 以供 基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定 时间内答复基金管理人并改正。 
基金 托管 人无 正当 理由 ，拒 绝、 阻 挠基 金管 理人 根据 本协 议规 定行 使监 督 权， 或采 取
拖延 、欺 诈等 手段 妨碍 基 金管 理人 进行 有效 监 督， 情节 严重 或经 基 金管 理人 提出 警告 仍不
改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 
4、基金托管人对 所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、 对于 因 基金 认（ 申 ）购 、基 金投 资过 程中 产生 的 应收 财产 ，应 由基 金 管理 人负 责
与有 关当 事人 确定 到账 日 期并 通知 基 金托 管人 ，到 账日 基 金财 产没 有 到达 基金 托管 人处 的，
基金 托管 人应 及时 通知 基 金管 理人 采取 措施 进 行催 收。 由此 给基 金 造成 损失 的， 基金 管理
人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集 期内 销售 机构 按销 售与 服务 代 理协 议的 约定 ，将 认购 资金 划入 基金 管 理人 在具有
托管 资格 的商 业银 行开 设 的鹏 华基 金管 理有 限 公司 基金 认购 专户 。 该账 户由 基金 管理 人开
立并 管理 。基 金募 集期 满 ，募 集的 基金 份额 总 额、 基金 募集 金额 、 基金 份额 持有 人人 数符
合《 基金 法》 、《 运作 办 法》 等有 关规 定后 ， 由基 金管 理人 聘请 具 有从 事证 券业 务资 格的
会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2
名） 中国 注册 会计 师签 字 有效 。验 资完 成， 基 金管 理人 应将 募集 的 属于 本基 金财 产的 全部
资金 划入 基金 托管 人为 基 金开 立的 资产 托管 专 户中 ，基 金托 管人 在 收到 资金 当日 出具 确认
文件。 
若基 金募 集期 限届 满， 未能 达到 《 基金 合同 》生 效的 条件 ，由 基金 管理 人 按规 定办 理
退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 
基金 托管 人以 基金 托管 人的 名义 在 其营 业机 构开 设资 产托 管专 户， 保管 基 金的 银行 存
款。 该账 户的 开设 和管 理 由基 金托 管人 承担 。 本基 金的 一切 货币 收 支活 动， 均需 通过 基金
托管人的资产托管专户进行。 
资产 托管 专户 的开 立和 使用 ，限 于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。基 金托 管 人和 基金 管
理人 不得 假借 本基 金的 名 义开 立其 他任 何银 行 账户 ；亦 不得 使用 基 金的 任何 银行 账户 进行
本基金业务以外的活动。 
资 产 托 管专 户的 管 理应 符 合《 人 民币 银 行 结 算账 户 管理 办 法》 、 《现 金管 理 暂行 条
例》 、《 人民 币利 率管 理 规定 》、 《利 率管 理 暂行 规定 》、 《支 付 结算 办法 》以 及银 行业
监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金 托管 人以 基金 托管 人和 本基 金 联名 的方 式在 中国 证券 登记 结算 有限 公 司上 海分 公
司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金 证券 账户 的开 立和 使用 ，限 于 满足 开展 本基 金业 务的 需要 。基 金托 管 人和 基金 管
理人 不得 出借 和未 经对 方 同意 擅自 转让 基金 的 任何 证券 账户 ；亦 不 得使 用基 金的 任何 账户
进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆 借市 场的 交易 资格 ， 并代 表基 金进 行交 易 ；基 金托 管人 负责 以 基金 的名 义在 中央 国债
登记 结算 有限 责任 公司 开 设银 行间 债券 市场 债 券托 管自 营账 户， 并 由基 金托 管人 负责 基金
的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其 他账户的开设和管理 
在本 托管 协议 订立 日之 后， 本基 金 被允 许从 事符 合法 律法 规规 定和 《基 金 合同 》约 定
的其 他投 资品 种的 投资 业 务时 ，如 果涉 及相 关 账户 的开 设和 使用 ， 由基 金管 理人 协助 托管
人根 据有 关法 律法 规的 规 定和 《基 金合 同》 的 约定 ，开 立有 关账 户 。该 账户 按有 关规 则使
用并管理。 （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金 财产 投资 的有 关实 物证 券由 基 金托 管人 存放 于基 金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物 证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳 分公 司或 票据 营业 中 心的 代保 管库 。实 物 证券 的购 买和 转让 ， 由基 金托 管人 根据 基金
管理 人的 指令 办理 。属 于 基金 托管 人实 际有 效 控制 下的 实物 证券 在 基金 托管 人保 管期 间的
损坏 、灭 失， 由此 产生 的 责任 应由 基金 托管 人 承担 。基 金托 管人 对 基金 托管 人以 外机 构实
际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基 金管 理人 代表 基金 签署 的与 基 金有 关的 重大 合同 的原 件分 别应 由基 金 托管 人、 基
金管 理人 保管 。除 本协 议 另有 规定 外， 基金 管 理人 在代 表基 金签 署 与基 金有 关的 重大 合同
时应 保证 基金 一方 持有 两 份以 上的 正本 ，以 便 基金 管理 人和 基金 托 管人 至少 各持 有一 份正
本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同 原件 送达 基金 托管 人 处。 合同 原件 应存 放 于基 金管 理人 和基 金 托管 人各 自文 件保 管部
门 15 年以上。 
五、基金资产净值的计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金 资产 净值 是指 基金 资产 总值 减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日 基金 资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，
小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金 管理 人应 每工 作日 对基 金资 产 估值 。估 值原 则应 符合 《基 金合 同》 、 《证 券投 资
基金 会计 核算 业务 指引 》 及其 他法 律、 法规 的 规定 。用 于基 金信 息 披露 的基 金资 产净 值和
基金 份额 净值 由基 金管 理 人负 责计 算， 基金 托 管人 复核 。基 金管 理 人应 于每 个工 作日 交易
结束 后计 算当 日的 基金 份 额资 产净 值并 以双 方 认可 的方 式发 送给 基 金托 管人 。基 金托 管人
对净 值计 算结 果复 核后 以 双方 认可 的方 式发 送 给基 金管 理人 ，由 基 金管 理人 对基 金净 值予
以公布。 
根据 《基 金法 》， 基金 管理 人计 算 并公 告基 金资 产净 值， 基金 托管 人复 核 、审 查基 金
管理 人计 算的 基金 资产 净 值。 因此 ，本 基金 的 会 计责 任 方是 基金 管 理人 ，就 与本 基金 有关
的会 计问 题， 如经 相关 各 方在 平等 基础 上充 分 讨论 后， 仍无 法达 成 一致 的意 见， 按照 基金管理 人对 基金 资产 净值 的 计算 结果 对外 予以 公 布。 法律 法规 以及 监 管部 门有 强制 规定 的，
从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金 所拥 有的 股票 、权 证、 债券 、 股指 期货 合约 和银 行存 款本 息、 应收 款 项、 其它 投
资等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）证券交易所上市的有价证券的估值 
交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票 、权 证等 ）， 以其 估值 日在 证券 交易 所 挂牌 的 市价
（收 盘价 ）估 值； 估值 日 无交 易的 ，且 最近 交 易日 后经 济环 境未 发 生重 大变 化或 证券 发行
机构 未发 生影 响证 券价 格 的重 大事 件的 ，以 最 近交 易日 的市 价（ 收 盘价 ）估 值； 如最 近交
易日 后经 济环 境发 生了 重 大变 化或 证券 发行 机 构发 生影 响证 券价 格 的重 大事 件的 ，可 参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交易所市场交易的固定收益品种的估值 
①对 在交 易所 市场 上市 交易 或挂 牌 转让 的固 定收 益品 种（ 另有 规定 的除 外 ）， 选取 第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
②对 在交 易所 市场 上市 交易 的可 转 换债 券， 按估 值日 收盘 价减 去可 转换 债 券收 盘价 中
所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
③对 在交 易所 市场 挂牌 转 让的 资产 支持 证券 和私 募债 券 ，采 用估 值技 术确 定 公允 价值 ，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
④对 在交 易所 市场 发行 未上 市或 未 挂牌 转让 的固 定收 益品 种， 采用 估值 技 术确 定公 允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）银行间市场交易的固定收益品种的估值 
①银 行间 市场 交易 的固 定收 益品 种 ，选 取第 三方 估值 机构 提供 的相 应品 种 当日 的估 值
净价进行估值。 
②对 银行 间市 场未 上市 ，且 第三 方 估值 机 构 未提 供估 值价 格的 固定 收益 品 种， 按成 本
估值。 
（4）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： ①送 股、 转增 股、 配股 和公 开增 发 的新 股， 按估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的 同一 股票 的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
②首 次公 开发 行未 上市 的股 票和 权 证， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ，在 估 值技 术难 以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
③首 次公 开发 行有 明确 锁定 期的 股 票， 同一 股票 在交 易所 上市 后， 按交 易 所上 市的 同
一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁 定期 的股 票， 按监 管 机构 或行 业协 会有 关规
定确定公允价值。 
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
（6）股指期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的，以最近交易日的结算价估值。 
（7）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下，按成本估值。 
（8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管 理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。 
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（10 ）相 关法 律法 规以 及监 管部 门 有强 制规 定的 ，从 其规 定。 如有 新增 事 项， 按国 家
最新规定估值。 
如基 金管 理人 或基 金托 管人 发现 基 金估 值违 反基 金合 同订 明的 估值 方法 、 程序 及相 关
法律 法规 的规 定或 者未 能 充分 维护 基金 份额 持 有人 利益 时， 应立 即 通知 对方 ，共 同查 明原
因，双方协商解决。 
根据 有关 法律 法规 ，基 金资 产净 值 计算 和基 金会 计核 算的 义务 由基 金管 理 人承 担。 本
基金 的基 金会 计责 任方 由 基金 管理 人担 任， 因 此， 就与 本基 金有 关 的会 计问 题， 如经 相关
各方 在平 等基 础上 充分 讨 论后 ，仍 无法 达成 一 致的 意见 ，按 照基 金 管理 人对 基金 资产 净值
的计 算结 果对 外予 以公 布 ，由 此给 基金 份额 持 有人 和基 金造 成的 损 失以 及因 该交 易日 基金
资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 
3、特殊情形的处理



1、基 金管 理 人或 基金 托 管人 按估 值方 法的 第（9）项 进行 估值 时， 所造 成 的误 差不 作
为基金资产估值错误处理。


2、由于证券/期货交 易 所、 证券 经纪 机构 、期 货公 司 以及 登记 结算 公司 发 送的 数据 错
误， 有关 会计 制度 变化 或 由于 其他 不可 抗力 原 因， 基金 管理 人和 基 金托 管人 虽然 已经 采取
必要 、适 当、 合理 的措 施 进行 检查 ， 但是 未能 发现 该错 误 而造 成的 基 金资 产净 值计 算错 误，
基金 管理 人、 基金 托管 人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人 、基 金 托管 人应 积极 采取 必要
的措施减轻或消除由此造成的影响。 
（三）估值差错处理 
因基 金估 值错 误给 投资 者造 成损 失 的应 先由 基金 管理 人承 担， 基金 管理 人 对不 应由 其
承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基 金管 理人 计算 的基 金 资产 净值 、基 金份 额净 值已 由 基金 托管 人复 核确 认 后公 告的 ，
由此 造成 的投 资者 或基 金 的损 失， 应根 据法 律 法规 的规 定对 投资 者 或基 金支 付赔 偿金 ，就
实际 向投 资者 或基 金支 付 的赔 偿金 额， 由基 金 管理 人与 基金 托管 人 按照 管理 费率 和托 管费
率的比例各自承担相应的责任。 
由于 一方 当事 人提 供的 信息 错误 ， 另一 方当 事人 在采 取了 必要 合理 的措 施 后仍 不能 发
现该 错误 ，进 而导 致基 金 资产 净值 、基 金份 额 净值 计算 错误 造成 投 资者 或基 金的 损失 ，以
及由 此造 成以 后交 易日 基 金资 产净 值、 基金 份 额净 值计 算顺 延错 误 而引 起的 投资 者或 基金
的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于 证券 交易 所及 其登 记结 算公 司 发送 的数 据错 误， 或由 于其 他不 可抗 力 原因 ，基 金
管理 人和 基金 托管 人虽 然 已经 采取 必要 、适 当 、合 理的 措施 进行 检 查， 但是 未能 发现 该错
误的 ，由 此造 成的 基金 资 产估 值错 误， 基金 管 理人 和基 金托 管人 可 以免 除赔 偿责 任。 但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
当基 金管 理人 计算 的基 金资 产净 值 与基 金托 管人 的计 算结 果不 一致 时， 相 关各 方应 本
着勤 勉尽 责的 态度 重新 计 算核 对， 如果 最后 仍 无法 达成 一致 ，应 以 基金 管理 人的 计算 结果
为准 对外 公布 ，由 此造 成 的损 失以 及因 该交 易 日基 金资 产净 值计 算 顺延 错误 而引 起的 损失
由基金管理人承担赔偿责 任，基金托管人不负赔偿责任。 
（四）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技 术仍 导致 公允 价值 存 在重 大不 确定 性时 ， 经与 基金 托管 人协 商 确认 后， 基金 管理 人应
当暂停估值； 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
（五）基金账册的建立 
基金 管理 人和 基金 托管 人在 《基 金 合同 》生 效后 ，应 按照 相关 各方 约定 的 同一 记账 方
法和会 计处 理 原则 ，分 别 独立 地设 置、 登录 和 保管 本基 金的 全套 账 册， 对相 关各 方各 自的
账册 定期 进行 核对 ，互 相 监督 ，以 保 证基 金资 产的 安全 。 若双 方对 会 计处 理方 法存 在分 歧，
应以基金管理人的处理方法为准。 
经对 账发 现相 关各 方的 账目 存在 不 符的 ，基 金管 理人 和基 金托 管人 必须 及 时查 明原 因
并纠 正， 保证 相关 各方 平 行登 录的 账册 记录 完 全相 符。 若当 日核 对 不符 ，暂 时无 法查 找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（六）基金定期报告的编制和复核 
基金 财务 报表 由基 金管 理人 和基 金 托管 人每 月分 别独 立编 制。 月度 报表 的 编制 ，应 于
每月终了后 5 个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一
次并 登载 在网 站上 ，并 将 更新 后的 招募 说明 书 摘要 登载 在指 定媒 介 上。 基金 管理 人在 每个
季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内
完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，
以加密传真方式将有关报告 提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，
并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季
度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进
行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告，在半
年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30 日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告完成
当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内 复核，并将复核结果
书面通知基金管理人。 
基金 托管 人在 复核 过程 中， 发现 相 关各 方的 报表 存在 不符 时， 基金 管理 人 和基 金托 管
人应 共同 查明 原因 ，进 行 调整 ，调 整以 相关 各 方认 可的 账务 处理 方 式为 准。 核对 无误 后，
基金 托管 人在 基金 管理 人 提供 的报 告上 加盖 业 务印 鉴或 者出 具加 盖 托管 业务 部门 公章 的复
核意 见书 ，相 关各 方各 自 留存 一份 。如 果基 金 管理 人与 基金 托管 人 不能 于应 当发 布公 告之日之 前就 相关 报表 达成 一 致， 基金 管理 人有 权 按照 其编 制的 报表 对 外发 布公 告， 基金 托管
人有权就相关情况报证监会备案。 
基金 托管 人在 对财 务会 计报 告、 半 年报 告或 年度 报告 复核 完毕 后， 需盖 章 确认 或出 具
相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金 管理 人和 基金 托管 人须 分别 妥 善保 管的 基金 份额 持有 人名 册， 包括 《 基金 合同 》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月
31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称
和持有的基金份额。 
基金 份额 持有 人名 册由 基金 的基 金 注册 登记 机构 根据 基金 管理 人的 指令 编 制和 保管 ，
基金 管理 人和 基金 托管 人 应按 照目 前相 关规 则 分别 保管 基金 份额 持 有人 名册 。保 管方 式可
以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20 年。 
基金 管理 人应 当及 时向 基 金托 管人 提交 下列 日期 的基 金 份额 持有 人名 册： 《 基金 合同 》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年
12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人
的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工
作日 内提 交； 《基 金合 同 》生 效日 、《 基金 合 同》 终止 日等 涉及 到 基金 重要 事项 日期 的基
金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金 托管 人以 电子 版形 式妥 善保 管 基金 份额 持有 人名 册， 并定 期刻 成光 盘 备份 ，保 存
期限为 20 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。 
若基 金管 理人 或基 金托 管人 由于 自 身原 因无 法妥 善保 管基 金份 额持 有人 名 册， 应按 有
关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相关 各方 当事 人同 意， 因本 协议 而 产生 的或 与本 协议 有关 的一 切争 议， 除 经友 好协 商
可以解 决的 ， 应提 交中 国 国际 经济 贸 易仲 裁委 员会 根据 该 会当 时有 效 的仲 裁规 则进 行仲 裁，
仲裁 的地 点在 北京 市， 仲 裁裁 决是 终局 性的 并 对相 关各 方均 有约 束 力， 仲裁 费用 由败 诉方
承担。 争议 处理 期间 ，相 关各 方当 事人 应 恪守 基金 管理 人和 基金 托管 人职 责， 继 续忠 实、 勤
勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
八、托管协议的变更与终止 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协 议双 方当 事人 经协 商一 致， 可 以对 协议 的内 容进 行变 更。 变更 后的 托 管协 议， 其
内容 不得 与《 基金 合同 》 的规 定有 任何 冲突 。 基金 托管 协议 的变 更 报中 国证 监会 备案 后生
效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1）《基金合同》终止； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事 证券 相关 业务 资格 的 注册 会计 师、 律师 以 及中 国证 监会 指定 的 人员 组成 。基 金财 产清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序：






（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
 （6）将清算报告报告中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
基金财产清算的期限为 6 个月。 
6、清算费用 
清算 费用 是指 基金 清算 小组 在进 行 基金 清算 过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用 由
基金清算小组优先从基金财产中支付。 
7、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（三）基金财产清算的公告 
清算 过程 中的 有关 重大 事项 须及 时 公告 ；基 金财 产清 算报 告经 会计 师事 务 所审 计并 由
律师 事务 所出 具法 律意 见 书后 报中 国证 监会 备 案并 公告 。基 金财 产 清算 公告 于基 金财 产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 




第二十一部分 对基金份额持有人的服务 
基金 管理 人承 诺为 基金 份额 持有 人 提供 一系 列的 服务 。以 下服 务内 容， 由 基金 管理 人
在正 常情 况下 向投 资者 提 供， 基金 管理 人可 根 据实 际业 务情 况以 及 基金 份额 持有 人的 需要
和市场的变化，不断完善并增加和修改服务项目。



一、营销创新及网上交易服务



为丰富投资者的交易方式和渠道，基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。


在营 销渠 道创 新方 面， 本基 金管 理 人大 力发 展基 金电 子商 务， 并已 开通 基 金网 上交 易
系统，投资者可登陆 本基金管理人 的网站（www.phfund.com ），更加方便、快捷地办理基
金交 易及 信息 查询 等已 开 通的 各项 基金 网上 交 易业 务。 同时 ，投 资 者可 关注 鹏华 基金 官方
微信 账 号（ 微信 号:penghuajijin) ，快 速实 现 净值 查询 功能 ， 绑定 个人 账 户之 后， 还可 实现
账户 查询 功能 和交 易功 能 。基 金管 理人 也将 不 断努 力完 善现 有技 术 系统 和销 售渠 道， 为投
资者提供更加多样化的交易方式和手段。



二、信息定制服务



投 资 者 可 以 通 过基 金 管 理 人网 站 （www.phfund.com ）、 短 信 平 台、 呼 叫 中 心（400-
6788-999 ；0755-82353668 ）等渠道提交信息定制申请，在申请获基金管理人确认后，基金
管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的内容
为季 度纸 质对 账单 ，手 机 短信 可定 制的 信息 包 括： 月度 短信 账单 、 公司 最新 公告 、持 有基
金周 末净 值等 ；邮 件定 制 的信 息包 括： 鹏友 会 周刊 、电 子对 账单 等 信息 。基 金管 理人 将根
据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容。



三、在线咨询服务



投资 者可 通 过在 线客 服、 短信 接收 平台 、鹏 华基 金官 方 微信 （微 信号：penghuajijin ）
等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务，在工作时
间内有专人在线提供咨询服务。



四、客户服务中心（CALL-CENTER ）电话服务



呼叫中心（400-6788-999、0755-82353668 ）自动语音系统提供每周 7× 24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。



呼叫中心人工坐席提供工作日 8 ：30－21：00 的坐 席服 务（ 重大 法定 节假 日除 外） ，
投资 者可 以通 过该 热线 获 得业 务咨 询、 信息 查 询、 服务 投诉 、信 息 定制 、资 料修 改等 专项
服务。



五、客户投诉受理服务



投资 者可 以通 过直 销和 销售 机构 网 点柜 台、 基金 管理 人设 置的 投诉 专线 、 呼叫 中心 人
工热线、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。



电话 、电 子邮 件、 书信 、网 络在 线 是主 要投 诉受 理渠 道， 基金 管理 人设 专 人负 责管 理
投诉电话（0755-82353668 ）、信箱、网络服务。 现场投诉和意见簿 投诉是补充投诉渠道，
由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。






第二十二部分 其他应披露事项 
本 基 金 的其 他应 披 露事 项 将严 格 按照 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 、《 销售 办 法》 、
《信 息披 露办 法》 等相 关 法律 法规 规定 的的 内 容与 格式 进行 披露 ， 并至 少在 一种 指定 媒介
上公告。 
公告内容 报纸 日期 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法 变 更 的 提 示 性 公
告






《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 3 月
21 日 
关于 鹏华 旗下 139 只 基金 修 改基 金 合同
的公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 3 月
23 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 3 月
24 日 
2017 年年度报告摘要 《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 3 月
29 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 4 月
11 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 4 月
14 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 4 月
18 日 
2018 年第一季度报告 《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 4 月
21 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 4 月
24 日 
鹏 华 增 瑞 灵活 配 置混 合 型 证券 投 资 基 金
更新的招募说明书摘要 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 4 月
28 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持 《证券时报》、 2018 年 5 月有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
9 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于提 请 投 资 者
及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 5 月
28 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 5 月
29 日 
关 于 鹏 华 基金 管 理有 限 公 司旗 下 部 分 基
金申购工业富联首次公开发行 A 股的公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 5 月
30 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 5 月
31 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于提 请 非 自 然
人客户及时登记受益所有人信息的公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
1 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
12 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
15 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
16 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
20 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
22 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
22 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
27 日 鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
28 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 6 月
29 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 7 月
5 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 7 月
6 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 7 月
7 日 
2018 年第二季度报告 《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 7 月
18 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 7 月
24 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 7 月
28 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于代 为 履 行 基
金经理职责的公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 8 月
7 日 
2018 年半年度报告摘要 《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 8 月
27 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 9 月
1 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 9 月
6 日 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
2018 年 9 月
7 日 海证券报》 
鹏 华 基 金 管理 有 限公 司 关 于旗 下 基 金 持
有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 9 月
12 日 
关 于 鹏 华 增瑞 灵 活配 置 混 合型 证 券 投 资
基金到期转型及变更基金名称的提示公告 
《证券时报》、
《中 国 证券 报 》、 《上
海证券报》 
2018 年 9 月
18 日 
上述披露事项的披露期间自 2018 年3 月 20 日至 2018 年9 月 19 日止。 
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 
本招 募说 明书 按相 关法 律法 规， 存 放在 基金 管理 人、 基金 销售 机构 等的 办 公场 所， 投
资人 可在 办公 时间 免费 查 阅； 也可 在支 付工 本 费后 在合 理时 间内 获 取本 招募 说明 书复 制件
或复 印件 ，但 应以 招募 说 明书 正本 为准 。投 资 人也 可以 直接 登录 基 金管 理人 的网 站进 行查
阅。 
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
第二十四部分 备查文件 
一、备查文件包括： 
1、中国证监会注册鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）募集的文件 
2、《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 
3、《鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 
4、法律意见书 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照 
二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式： 
1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余
备查文件存放在基金管理人处。 
2、查阅方式：投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。 















鹏华基金管理有限 公司 
2018 年 11 月