国投瑞银 瑞泽中证创业成长指数 分级 证券投资
基金 招募 说明书 摘要
(2018 年 10 月 更新)
基金 管理 人 :国 投瑞 银基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 :中 国工 商银 行股 份有 限公 司 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
【重要提示】
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证监会 2012 年 4 月 5 日证监 许可[2012]440 号文注册 募集。 本基金基金
合同于2015 年 3 月 17 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会 注册 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的注册 , 并不 表明 其对 本基 金的 价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,
全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,
并对 认购 (或 申购 ) 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行 为作 出独 立决 策 。 投资 者
根据所持有份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 投资本基金
可能遇到的风险包括: 指数 投资 风险 、 流动 性风 险、 市场 风险 、 合规 性风 险、 交
易风 险、 各项 相关 业务 的操 作风 险、 业务 运作 的技 术系 统风 险等 , 还包 括本 基金
运作的特有 风险 (三 类基 金份 额风 险收 益特 征各 异、 基金 收益 的风 险、 基金 份额
的折/溢价交易风险等) ,等等 。基金管理人提醒投资者 注意 基金投资的“买者
自负 ” 原则 , 在投 资者 作出 投资 决策 后, 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化导 致的 投
资风险,由投资者自行负责。
本基金为指数基 金, 基金 投资 的标 的指 数为中证 创业成长指数。 本基金投资
于中证 创 业成 长 指 数成 份 股票 及 其备 选成 份股 票 的市 值 不低 于基 金资 产 净值 的
80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值 加上买入、卖出股指期
货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%; 任何交易日日终在扣除股指期
货合约 需缴纳的交易保证金后, 现金及到期日 在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% ,其中,上述现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款
等 ; 权证 以及 其他 金融 工具 的投 资比 例符 合法 律法 规和 中国 证监 会的 规定 。 本基
金为股票型基金, 属于 高风 险、 高预期 收益的基金品种, 其 风险和 预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩 不 构成对本基金业绩表现的保证。 基
金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书 摘要所载 内容截止日期为2018 年9 月 17 日, 其中 投资 组合 报
告与基金业绩截止日期为2018 年 6 月 30 日。 有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国 工商 银行股份有限公司于2018 年 10 月 16 日对本招募说
明书 摘要 (2018 年 10 月更新)进行了复核。国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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一、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国投瑞银基金管理有限公司
英文名称:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所:上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
法定代表人: 叶柏寿
设立日期:2002 年 6 月 13 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002 】25 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期限:持续经营
联系人:杨蔓
客服电话:400-880-6868
传
真: (0755 )82904048
股权结构:
股东名称 持股比例
国投 泰康 信托有限公司
51%
瑞银集团
49%
合计
100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
叶柏寿先生,董事长,中国籍, 经济学学士。现任国投 资本股份有限公司董事
长、国家开发投资集团有限公司副总经济师、 国投资本控股有限公司董事长、兼任
国投泰康信托有限公司董事长、安信证券股份有限公司董事 ,渤海银行股份有限公
司董事 ,曾任国家计委经济研究所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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家开发投资集团有限公司财务会计部干部、处长,深圳康泰生物制品股份有限公司
董事长,国家开发投资集团有限公司财务会计部副主任、主任,国投资本控股有限
公司副董事长。
王彬女士,总经理,董事,中国 籍,工商管理硕士,高 级经济师,兼任国投瑞
银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投泰
康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、 国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董
事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京京能热电股
份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府
新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
董日成先生,董事,中国香港籍 , 文 学学士 。现任 瑞银 资产 管理 (香港)有限
公司中国区董事总经理 , 曾任瑞银资产管理公司中国区业务经理、执行董事,瑞银
资产管理对冲基金亚太区首席营运官,瑞银资产管理台湾总经理,香港瑞银财富管
理部门主管,国投瑞银基金管理有限公司 的代总经理和首席营运官,美林投资经理
人公司 亚太地区首席营运官,美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重
要职务等。
李涛 先生 , 董事 , 中国 籍, 管理 学硕 士 。 现任国投泰康信托有限公司财务总监,
曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经
理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证券投资部业
务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设计部职员。
黄雪婷女士,董事,中国香港籍, 工商学学士。现任瑞银 资产管理( 新加坡)有
限公司首席执行官兼亚太区产品开发及管理主管, 曾任美盛集团(Legg Mason,Inc.)
亚洲及澳大利亚产品开发部主管,瀚亚投资(Eastspring Investments) 区域投资解
决方案及基金平台主管, 富达基金(Fidelity) 亚洲产品部董事, 苏黎世保险(Zurich
Insurance Company) 业 务 规 划 及 项 目 高 级 经 理 , 怡 富 基 金 Jardine
Fleming(JPMorgan) 产品开发部业务分析师。
史克通先生,独立董事,中国籍 ,法学学士。 现任 北京 金诚 同达 律师 事务 所高
级合 伙人 、 律师 , 主要 从事 公司 及证 券业 务, 兼任 中国 忠旺 控股 有限 公司 独立 董事 、
众应互联科技股份有限公司独立董 事、北京公共交通控股(集团)有限公司外部董国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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事、重庆广电数字媒体股份有限公司独立董事、渤海产业投资基金管理有限公司独
立董事。曾任职于北京市京都律师事务所、山东鲁中律师事务所、威海市永达高技
术总公司。
龙涛先生,独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司
董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限公司
独立 董事 、 爱慕 股份 有限 公司 独立 董事 、 中外 名人 文化 传媒 股份 有限 公司 独立 董事 、
皇冠环球集团股份有限公司独立董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金
管理有限公司独立董事,曾在毕 马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
邓传 洲先 生, 独立 董事 , 中国 籍, 经济 学博 士。 现任 致同 会计 师事 务所 合伙 人,
兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立董事。
曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集团股份有限
公司。
2、监事会成员
卢永燊先生,监事会主席 ,中国香港籍,工 商管理硕士,现任 瑞银资产管理公
司中国区财务部主管 和瑞银资产管 理( 中国) 有限 公司 监事 。曾 任瑞 银 资产 管理 公司
泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。
张宝 成先 生, 监事 , 中国 籍, 资源 产业 经济 学博 士, 经济 师。 现任 国投 泰康 信
托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理,国家开
发投资公司办公厅公司领导秘书,国投信托有限公司行政助理,中国石油管道分公
司内部控制处科员,中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
王明 辉先 生, 监事 , 中国 籍, 经济 学硕 士, 特许 金融 分析 师协 会会 员、 全球 风
险协 会会 员, 拥有 特许 金融 分析 师(CFA) 、 金融 风险 管理 师(FRM) 、 国际 注册 内部 审
计师(CIA) 资格 。 现任 国投 瑞银 基金 管理 有限 公司 首席 风险 官、 公司 总经 理助 理, 兼
任 监察稽核部 及风险管理部 部门总经理 。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽
核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
冯伟女士,监事,中国籍 ,经济学硕士,高 级会计师。现任国 投瑞银基金管理
有限公司 总经理助理 ,兼任运营部部门总经理 。曾任职中融基金管理有限公司清算
主管,深圳投资基金管理有限公司投研人员。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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3、公司高级管理人员 及督察长
王彬 女士 , 总经 理, 董事 , 中国 籍 , 香港 中文 大学 工商 管理 硕士 , 高级 经济 师,
兼任国投瑞银资本管理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。
曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银 基金管理有限公司副
总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书,北京
京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京
市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
王书鹏先生,副总经理兼董秘,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国
投瑞银资本管理有限公司董事 长 。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国投
泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事务所项
目经理,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通征费稽查局
哲盟分局,内蒙 古哲盟交通规划设计院。
张南森先生,副总经理,中国籍,北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任
国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理,中邮创业基金管理有限
公司机构理财部副总经理,银华基金管理有限公司市场营销部执行主管,湘财证券
有限公司营业部总经理助理。
袁野先生,副总经理,中国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任招商基金管理有
限公司总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监,国信
证券基金债券部投资经理,深圳投资基金管理公司基金经理。
储诚忠先生,副总经理,中国籍,武汉大学经济学博士。曾 任宝盈基金管理有
限公司总经理助理、副总经理,长盛基金管理有限公司营销策划部总监、北京分公
司总经理、华南营销中心总经理,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、产品开
发部总监、渠道服务部总监,国信证券有限公司综合研究部总经理,武汉大学金融
系副主任、副教授,重庆建筑专科学校(现重庆大学)经济学教研组组长。
刘凯先生,督察长,中国 籍,复旦大学工商 管理学硕士, 兼任 国投 瑞银 资本 管
理有限公司董事及国投瑞银资产管理(香港)有限公司董事。曾任国投瑞银基金管
理有限公司市场服务部总监、 总经理助理, 招商基金管理有限公司客户服务部总 监,
平安证券蛇口营业部投资顾问,君安证券东门南营业部研究员,尊荣集团证券投资国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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项目经理。
4 、本基金基金经理
赵建先生, 量化投资部总监助理, 中国 籍, 同济 大学 管理 学博 士。15 年证券从
业经历,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风
控经 理, 上海 一维 科技 有限 公司 研发 工程 师。 2010 年 6 月加入国投瑞银基金管理有
限公司 , 2013 年 4 月 2 日至 2013 年 9 月 25 日担任 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级
证券投资基金的基金经理助理,2013 年 5 月 17 日至 2013 年 9 月 25 日担 任国投瑞
银中证下游消费与服务产业 指数证券投资 基金的基金经理助理 。2013 年 9 月 26 日
起 担 任国投瑞银瑞福深证 100 指数证券投资基金 (LOF ) (原 国投 瑞银 瑞福 深证 100
指数分级证券投资基金)基金经理 ,2014 年 4 月 25 日起兼任国投瑞银中证下游消
费与服务产业指数证券投资基金 (LOF ) 基金经理,2015 年 2 月 10 日起兼任国投瑞
银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原国投瑞银沪深 300
金融地产指数基金)基金经理,2015 年 3 月 17 日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成
长指数分级证券投资基金基金经理, 2015 年 8 月 6 日起兼任国投瑞银白银 期货证券
投资基金(LOF )基金经理 。
5 、投资决策委员会成员的姓名、职务
(1)投资决策委员会 召集人: 袁野 先生, 副 总经理
(2)投资决策委员会成员:
杨冬冬先生:基金投资部部门总经理,基金经理
桑俊先生:研究部部门副总经理,基金经理
韩海平 先生 :总经理助理兼固定收益部部门总经理,基金经理
李怡文女士:固定收益部副总监,基金经理
殷瑞飞先生:量化投资部部门副总经理,基金经理
汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,基金经理
杨俊先生:交易部部门总经理
马少章先生:专户投资部部门总经理,投资经理
吴翰先生:资产配 置部部门总经理
(3)总经理和督察长列席投资决策委员会会议。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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6 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1 、基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人: 易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人: 郭明
2 、主要人员情况
截至 2018 年 6 月 , 中国 工商 银行 资产 托管 部共 有员 工 212 人, 平均 年龄 33 岁,
95% 以上员工拥有大学本科以上 学历,高管人员 均拥 有研 究 生以 上学 历或 高级 技术
职称。
3 、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者, 中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服务以来,秉承 “ 诚实信用、勤勉尽责 ” 的宗 旨, 依靠 严密 科学 的风 险管 理和 内部 控
制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管
人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专
业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最
成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、 基
本养老保险、 企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同
时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的
托管服务。截至 2018 年 6 月 ,中国工商银行共托管证券投资基金 874 只。 自 2003国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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年以来,本行连续十 五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财
资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经
媒 体 评选的 61 项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务
品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相 关服 务机 构
(一)基金份额 销售机构
1 、场外 销售机构
(1) 直销 机构 : 国投 瑞银 基金 管理 有限 公司 直销 中心 (含 直销 柜台 与网 上交 易)
办公地址:深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46 层
法定代表人: 叶柏寿
电话:(0755)83575992
83575993
传真:(0755)82904048
联系人: 杨蔓、 贾亚莉
客服电话:400-880-6868
网站:www.ubssdic.com
(2)代销机构:
1)和讯信息科技有限公司
住所: 北京市朝阳区朝外大街22 号 1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
法定代表人:王莉
电话:010-85650628
传真:010-65884788
联系人 : 刘洋
客服电话:400-920-0022
公司网站:licaike.hexun.com
2)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号 3724 室 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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办公地址 :上海市杨浦区秦皇岛路32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
电话:021-38602377
传真:021-38509777
联系人: 张裕
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
3)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
4)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座东方财富大厦
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509988
传真:021-54660501
客服电话:95021
公司网站:www.1234567.com.cn
5)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196 号26 号楼2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903 ~906 室 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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上海市虹口区欧阳 路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼2 楼
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613999
传真:021-68596916
联系人: 王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 杭州市西湖区学院路28 号德力西大厦1 号楼19 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
7)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路18 号同花顺大楼4 层
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人: 李珍珍
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
8)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇 安富街6 号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦二层
法定代表人:闫振杰
电话:010-59601366 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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传真:010-62020355
联系人: 张云
客服电话:400-818-8000
公司网站:www.myfund.com
9)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼1001 室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
电
话:0571-88337717
传
真:0571-88337666
联系人:孙成岩
客户服务电话:400-068-0058
公司网站:www.jincheng-fund.com
10) 上海大智慧 基金销售 有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103
单元
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、1103
单元
法定代表人:申健
电话:021-20219988
传真:021-20219923
联系人: 胡旦
客服电话:021-20292031
公司网站:8.gw.com.cn
11) 上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址:上海市福泉北路518 号8 座 3 层
法定代表人:燕斌 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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电话:021-52822063
传真:021-52975270
联系人: 兰敏
客服电话:400-046-6788
网站:www.66zichan.com
12) 上海汇付基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区黄河路333 号 201 室A 区 056 单元
办公地址: 上海市徐汇区宜山路700 号普天信息产业园2 期 C5 栋2 楼
法定代表人:金佶
电话:021-54677088
传真:021-33323830
联系人:沈娟、臧静
客服电话:400-820-2819
网站:https://www.hotjijin.com
13)中信建投期货有限公司
住所 : 重庆 渝中 区中 山三 路107 号上站大楼平街11-B, 名义层11-A, 8-B4 , 9-B、
C
办公地址:重庆渝中区中山三路107 号皇冠大厦11 楼
法定代表人:彭文德
电话 :023-86769637
传真 :023-86769629
联系人 : 刘芸
客服电话:400-8877-780
公司网站:www.cfc108.com
14)上海陆金所基金销售有限公司
住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号 14 楼
法定代表人: 胡学勤 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
15) 珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12 楼
法定代表人: 肖雯
联系人:吴煜浩
电话:020-89629021
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn
(3) 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构 为本基
金的场外 基金 代销 机构 ,并及时公告。
2 、场内 销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位: 包括:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长
城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一
创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证
券、 方正 证券 、 光大 证券 、 广发 证券 、 广州 证券 、 国都 证券 、 国海 证券 、 国金 证券 、
国开证券、国联 证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒
泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证
券、 华创 证券 、 华福 证券 、 华金 证券 、 华林 证券 、 华龙 证券 、 华融 证券 、 华泰 联合 、
华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联储证券、联讯证券、民
生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西
证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
13
九州证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏东方财富
证券、西南证券、长城 国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河
证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证
券、 中投 证券 、 中天 证券 、 中信 建投 、 中信 山东 、 中信 证券 、 中银 证券 、 中邮 证券 、
中原证券 等(排名不分先后) 。
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:010-50938856
传真:010-50938907
联系人:崔巍
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师 事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021 )51150298
传真:(021 )51150398
经办律师: 梁丽金、刘佳
联系人:廖海
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 :上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号 领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:施翊洲
联系 电话:021-23238888 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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传真:021-23238800
经办 注册会 计师: 薛竞、施翊洲
四、基金的名称
本基金名称: 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数 分级证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型。基金运作方式:契约型、开放式。
六、基金的投资 目标
本基金通过被动的指数化投资管理, 实现对中证创业成长指数的有效跟踪, 力求
将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以内,年跟
踪误差控制在4% 以内。
七 、基金的投资 方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票
(包 括创 业板 、 中小 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 权证 、 股指 期
货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基 金投 资于 中 证创 业 成长 指 数成 份 股票 及 其备 选成 份 股票 的 市值 不 低于 基金
资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖
出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90% ;任何交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%, 其中 , 上述 现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应收 申购 款
等 ;权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
如法律法规或监 管机构以后允许基金投资于其他金融工具, 基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基 金管 理人 自 《基 金合 同》 生效 之日 起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上
述相关规定。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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八 、基金的投资 策略
1、基本投资策略
本基金为被动式指数基金, 原则上采用指数复制投资策略, 按照个股在基准指数
中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调
整,以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、 配股、 增发等行为时, 或者因特殊
情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数 时,基金管理人
可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工
具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。
2、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目
的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等
特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调
整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,
可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生
大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从
而确保投资组合对指数跟踪的效果。
九 、基金的业 绩 比较 基准
本基金业绩比较基准:
95% ×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、 指数型基金, 对中证创业成
长指数成份股的配置基准为 95% ,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金
的投资绩效。
如果中证创业成长指数被停止编制及发布, 或者中证创业成长指数由其他指数替
代 (单 纯更 名除 外) , 或者 由于 指数 编制 方法 等重 大变 更导 致中 证创 业成 长指 数 不宜
继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,基金管理人可以依据审慎性原则国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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和维护基金份额持有人合法权益的原则变更本基金的标的指数, 并依据市场代表性、
流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数, 在履行适当的程序后, 可变更标的指数, 应
于正式实施变更前2 日内在至少一家指定媒介上予以公告。
十、基金的 风险 收益 特征
本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风
险高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额,
国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长B份额具有高
风险、高预期收益的特征。
十 一、 基金 份额 的分 级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金之基
础份额(即“ 国投创业成长 份额 ” ) 、国 投瑞 银瑞 泽中 证创 业成 长指 数分 级证 券投 资
基金之 A 类份额(即“ 国投创业成长 A 份额 ” )与 国投 瑞银 瑞泽 中证 创业 成长 指数
分级证券投资基金之 B 类份额(即“ 国投创业成长 B 份额 ” ) 。
其中, 国投创业成长 A 份额、 国投创业成长 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶
1 的比例不变。
(二) 基金份额的自动分 离与分拆规则
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。本基金发售结束后,场外认购的全
部基金份额将确认为 国投创业成长 份额;场内认购的全部基金份额按照1 :1 的比例
自动分离,确认为 国投创业成长A 份额和 国投创业成长B 份额。 国投创业成长 份 额、
国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份额的基金资产合并运作。
《基金合同》生效后, 国投创业成长 份额设置单独的基金代码,可以进行场内
与场外的申购和赎回。 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份额交易代码不同, 可
在深圳证券交易所上市交易,不可进行申购赎回。
投资者可在场内申购和赎回 国投创业成 长 份额,投资者可选择将其在场内申购国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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的 国投创业成长 份额按1 :1的比例分拆成 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份
额。 投资 者也 可按1: 1的比例将其持有的 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份额
申请合并为场内的 国投创业成长 份额。
投资者可在场外申购和赎回 国投创业成长 份额。投资者不能申请将其场外申购
的 国投创业成长 份额 进行 分拆 , 《基 金合 同》 另有 规定 的除 外。 但投 资者 可将 其持 有
的场外 国投创业成长 份额跨系统转托管至场内,并申请将其分拆成 国投创业成长A
份额与 国投创业成长B 份额后上市交易。
无论是定期折算,还是不定期折算(有关本基 金的份额折算详见 本招募说明书
“ 十八 基金 份额 折算 ” ) , 其所 产生 的 国投创业成长 份额不进行自动分离。 投资者可
选择将上述折算的 国投创业成长 份额按 1 :1 的比例分拆为 国投创业成长 A 份额与
国投创业成长 B 份额。
(三) 国投创业成长 A 份额与 国投创业成长 B 份额的 参考 净值计算规则
根据预期风险和收益特性不同,本基金 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B
份额具有不同的 参考净值计算规则。 其中, 国投创业成长A 份额为低风险且预期收
益相对稳定的基金份额, 国投创业成长B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金
份额。
在国投创业成长 A 份额与 国投创业 成长 B 份额的存续期内, 国投创业成长 A
份额与 国投创业成长 B 份额的 参考 净值计算规则如下:
1、本基金每 1 份 国投创业成长 A 份额与 1 份 国投创业成长 B 份额的资产净值
之和等于 2 份 国投创业成长 份额所代表的资产净值。
2、国投创业成长 A 份额的约定收益
国投创业成长 A 份额 根据 《基 金合 同》 的规 定获 取约 定收 益, 约定收益率 在每
年年初进行调整(《基金合同》生效日所在年度除外),计算公式为:
国投创业成长A 份额的约定收益率 =同期一年期银行定期存款利率(税后)+3.5%
其中 , “ 同期一年期银行定期存款利率” 指当年 1 月 1 日中国人民银行 公布的
金融机构人民币一年期存款基准利率。 在《基金合同》生效日所在年度, 国投创业
成长 A 份额的约定收益率为 “ 《 基金 合同 》 生效 日中 国人 民银 行公 布的 金融 机构 人
民币一年期存款基准利 率+3.5%”。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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国投创业成长A 份额的约定收益率 计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第
2 位。 年基准收益均以人民币1.00 元为基准进行计算。
3、在 国投创业成长A 份额与 国投 创业 成长B 份 额的 存续 期内 ,本 基金 在每 个工
作日 , 将分 别计 算并 公告 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份额的基金份额 参考
净值。 在进行 国投创业成长A 份额与 国投创业成长B 份额 各自的 参考 净值计算时, 国
投创业成长A 份额与 国 投创 业 成长B 份额 的资 产 净值 之和 将优 先 保障 国投 创业 成长
A 份额 的本 金 及累 计约 定收 益 ,之 后的 剩余 净 资产 计为 国投 创 业成 长B 份额 的净资
产。 国投创业成长A 份额的 累计约定收益依据 国投创业成长A 份额的约定收益率计算
的每日 收益率和截至计算日 国投创业成长A 份额应计收益的天数确定。
4、 在本 基金 的 《基 金合 同》 生效 日所 在会 计年 度或 存续 的某 一完 整会 计年 度内 ,
若未发生《基金合同》规 定的不定期份额 折算,则 国投 创 业成 长A 份额 在 参考 净值
计算日应计收益的天数按自《基金合同》生效日至计算日或该会计年度 年初至计算
日的实际天数计算;若发生《基金合同》规定的不定期份额折算,则 国投创业成长
A 份额 在 参考 净 值计 算日 应计 收 益的 天数 应按 照 最近 一次 该会 计年 度内 不定 期份 额
折算日至计算日的实际天数计算。
5、 基金 管理 人并 不承 诺或 保证国投创业成长A 份额 的基金份额持有人的约定收
益,如在某一会计年度内 本基金资产出现 极端损失情况下 , 国投创业成长A 份额 的
基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
十二 、基金份额 的折算
(一 )定期份额折算
在国投创业成长 A 份额、 国投创业成长 B 份额 存续期内的每个会计年度 (除 《基
金合同》 生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金
的定期份额折算。
1、基金份额折算基准日
每个会计年度第一个工作日(除《基金合同》生效日所在会计年度外) 。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 国投创业成长 A 份额 、国投创业成长份额 。
国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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3、基金份额折算频率
每年折算一次(特殊情形除外) 。
4、基金份额折算方式
国投创业成长A 份额 按照本招募说明书 “六 基金份额的分级与净值计算规则”
的规定进行参考净值计算,对 国投创业成长 A 份额 的约定收益进行定期份额折算,
每 2 份 国投创业成长 份额 将获得与 1 份国投创业成长 A 份额相同数量的新增国投创
业成长份额的分配。
对于国投创业成长 A 份额期末的约定收益, 即国投创业成长 A 份额每个会计年
度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场内国投创业成长份额分
配给国投创业成长 A 份额 持有 人, 折算 后国 投创 业成 长 A 的份额参考净值为 1.000
元。
国投创业成长份额持有人持有的每 2 份国投创业成长份额将获得与 1 份 国投创
业成长 A 份额 相同数量的新增国投创业成长份额的分配。 持有场外国投创业成长份
额的基金份额持有人将获得新增场外国投创业成长份额的分配;持有场内国投 创业
成长份额的基金份额持有人将获得新增场内国投创业成长份额的分配。经过上述份
额折算,国投创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对国投创业成长
A 份额和国投创业成长份额进行约定收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行国投创业成长A 份额上一年度约定收益的定期
份额折算时,有关计算公式如下:
(1)国投创业成长 A 份额
前 后
A A
NUM NUM ?
元
后
000 . 1 ?
A
NAV
2 / 1 000 . 1 ? ? ? ? ) (
前 前
创业
后
创业 A
NAV NAV NAV
后
创业
前 前
(
额数 国投创业成长份额的份 份额持有人新增的场内 国投创业成长
NAV
NAV NUM
A
A A
) 000 . 1 ? ?
?
其中:
前
A
NAV :定期份额折算前国投创业成长 A 份额的份额参考净值 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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后
A
NAV :定期份额折算后国投创业成长 A 份额的份额参考净值
前
A
NUM :定期份额折算前国投创业成长 A 份额的份额数
后
A
NUM :定期份额折算后国投创业成长 A 份额的份额数
前
创业
NAV :定期份额折算前国投创业成长份额的份额净值;
后
创业
NAV :定期份额折算后国投创业成长份额的份额净值;
国投创业成长 A 份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算 (最小单位
为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
(2)国投创业成长 B 份额
每个会计年度的定 期份额折算不 改变国投创业 成长 B 份额 参考 净值 及其 份额
数。
(3)国投创业成长份额
2 / 1 000 . 1 ? ? ? ? ) (
前 前
创业
后
创业 A
NAV NAV NAV
后
创业
前 前
创业
份 额 的 份 额 数 人 新 增 的 国 投 创 业 成 长 国 投 创 业 成 长 份 额 持 有
NAV
NAV NUM
A
000 . 1
2
?
? ?
定期份额 折算后国投创业成长份额的场内份额数=定期份额折算前国投创业成
长份额的场内份额数+国 投创业成长 A 份额持有人新增的国投创业成长份额的场内
份额数+国投创业成长份额持有人新增的国投创业成长份额的场内份额数
定期份额 折 算后 国投 创业 成长 份额 的场 外份 额数=定期 份 额折 算前 国投 创业 成
长份 额的 场外 份额+国 投创 业成 长份 额持 有 人新 增的 国投 创业 成长 份额 的场 外份 额
数
其中:
前
A
NAV :定期份额折算前国投创业成长 A 份额的份额参考净值
后
创业
NAV :定期份额折算后国投创业成长份额的份额净值
前
创业
NUM :定期份额折算前国投创业成长份额的份额数
国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产 ;国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前国投创业成长份额的份额净值、国投创
业成长 A 份额的份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
(4)举例
假设本基金成立后第 3 个会计年度第一个工作日为定期份额折算日,国投创业
成长份额当天折算前的份额净值为 1.200 元。当天场外国投创业成长份额、场内国
投创业成长份额、国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额的份额数分别为 15
亿份、 5 亿份、 25 亿份、 25 亿份 。 前一 个会 计年 度末 每份国投创业成长 A 份额的份
额参考净值为 1.062 元,且未进行不定期份额折算。
定期份额折算前国投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份
额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长 A (份) 国投创业成长 B (份)
场外国投创业成长份额持有人 1,500,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 500,000,000 / /
国投创业成长 A 份额持有人 / 2,500,000,000 /
国投创业成长 B 份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
1)定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长 A 份
额和国投创业成长份额,即 25 亿份和 20 亿份。
2)国投创业成长 A 份额持有人
折 算 后 持 有 国 投 创 业 成 长 A 份额= 折 算 前 持 有 国 投 创 业 成 长 A 份额
=2,500,000,000 份
元 ) ( ) (
前 前
创业
后
创业
169 . 1 2 / 1 000 . 1 062 . 1 - 1.200 2 / 1 000 . 1 ? ? ? ? ? ? ? ?
A
NAV NAV NAV
后
创业
前 前
(
额数 国投创业成长份额的份 份额持有人新增的场内 国投创业成长
NAV
NAV NUM
A
A A
) 000 . 1 ? ?
?
份
(
94 . 958 , 591 , 132
169 . 1
) 000 . 1 062 . 1 000 , 000 , 500 , 2
?
? ?
?
国投创业成长 A 份额 新增 份额 折算 成国 投创 业 成长 份额 的场 内份 额取 整计 算
(最小单位为 1 份),因此 份额折算后 新增国投创业成长份额 132,591,958 份。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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3)国投创业成长 B 份额持有人
定期份额折算不改变国投 创业成长 B 份额参考净值及其份额数。
4)国投创业成长份额持有人
后
创业
前 前
创业
创 业 成 长 份 额 的 份 额 数 持 有 人 新 增 的 场 外 国 投 场 外 国 投 创 业 成 长 份 额
NAV
NAV NUM
A
000 . 1
2
?
? ?
份 68 . 587 , 777 , 39
169 . 1
000 . 1 062 . 1
2
000 , 000 , 500 , 1
?
?
? ?
场外国投创业成长 份额新增份额折算成国投创业成长份额的场外份额 采用截位
法保留到小数点后两位,因此份额折算后 新 增 国 投 创 业 成 长 的 场 外 份 额 为
39,777,587.68 份。
后
创业
前 前
创业
创 业 成 长 份 额 的 份 额 数 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 场 内 国 投 创 业 成 长 份 额
NAV
NAV NUM
A
000 . 1
2
?
? ?
份 89 . 195 , 259 , 13
169 . 1
000 . 1 062 . 1
2
000 , 000 , 500
?
?
? ?
场内国投创业成长 份额新增份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算 (最
小单位为 1 份),因此 份额折算后 新增国投创业成长的场内份额为 13,259,195 份。
定期份额折算后国投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份
额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长 A (份) 国投创业成长 B (份)
场外国投创业成长份额持有人 1,539,777,587.68 / /
场内国投创业成长份额持有人 513,259,195 / /
国投创业成长 A 份额持有人 132,591,958 2,500,000,000 /
国投创业成长 B 份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,185,628,740.68 2,500,000,000 2,500,000,000
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理 人可根据深圳证券交易
所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停国 投创 业成 长 A 份额与国
投创业成长 B 份额的上市交易和国投创业成长份额的申购或赎回等相关业务, 具体
见基金管理人届时发布的相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒
介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
7、特殊情形的处理
若在某一会计年度的第一个工作日同时为基金管理人根据《基金合同》规定确
定的不定期份额折算基准日,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原 则,
将优先进行不定期份额折算,并取消该会计年度的定期份额折算。
(二)不定期份额折算
除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即: (1)
上折:国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000 元; (2)下折:国投创业成长 B
份额的基金份额参考净值<0.250 元。
1、上折:国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000 元
当国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000 元,本基金将按照以下规则进行
份额折算。
(1)基金份额折算基准日
国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000 元时,基金管理人可根据市 场情况
确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额和
国投创业成长份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当国投创业成长份额的基金份额净值≥2.000 元后,本基金将分别对国投创业
成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额和国投创业成长份额进行份额折算, 份额折算后
国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额的份额比例仍为 1:1,份额折算后国
投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额的基金份额参考净值和国投创业成长份额
的基金份额净值均调 整为 1.000 元。
国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额 、 国投 创业 成长 份额 三类 份额 按照国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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如下公式进行份额折算:
1)国投创业成长 A 份额
份额折算原则:
① 份额折算前后,国投创业成长 A 份额的份额数相等;
② 份额折算后,国投创业成长 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,
折算前参考净值超出 1.000 元以上的部分折算为场内国投创业成长份额;
③ 份额折算前后,国投创业成长 A 份额持有人的资产不变,即其份额折算前
持有的国投创业成长A 的资产与份额折算后国投创业成长 A 份额的资产及其新增场
内国投创业成长份 额的资产之和相等。
前 后
A A
NUM NUM ?
000 . 1
000 . 1 ) (
额数 国 投 创 业 成 长 份 额 的 份 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 创 业 成 长
前 前
? ?
?
A A
NAV NUM
A
其中:
前
A
NAV :份额折算前国投创业成长 A 份额参考净值
前
A
NUM :份额折算前国投创业成长 A 份额的份额数
后
A
NUM :份额折算后国投创业成长 A 份额的份额数
国投创业成长 A 份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算 (最小单位
为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
2)国投创业成长 B 份额
份额折算原则:
① 份额折算前后,国投创业成长 B 份额的份额数相等,且份额折算后,国投
创业成长 B 份额与国投创业成长 A 份额的份额比例仍为 1:1;
② 份额折算后,国投创业成长 B 份额 的基 金份 额参 考净 值为 1.000 元, 折算
前参考净值超出 1.000 元以上的部分折算为场内国投创业成长份额;
③ 份额折算前后,国投创业成长 B 份额持有人的资产不变,即其份额折算前
持有的国投创业成长 B 的资产与份额折算后国投创业成长 B 份额的资产及其新增场
内国投创业成长份额的资产之和相等。
后 后
A B
NUM NUM ? 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
25
000 . 1
000 . 1 ) (
额数 国 投 创 业 成 长 份 额 的 份 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 创 业 成 长
前 前
? ?
?
B B
NAV NUM
B
其中:
前
B
NAV :份额折算前国投创业成长 B 份额参考净值
前
B
NUM :份额折算前国投创业成长 B 份额的份额数
后
B
NUM :份额折算后国投创业成长 B 份额的份额数
国投创业成长 B 份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算 (最小单位
为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
3)国投创业成长份额
份额折算原则:
① 份额 折算 后, 国投 创业 成长 份额 的基 金份 额净 值为 1.000 元, 折算 前净 值超
出 1.000 元以上的部分折算为国投创业成长份额。其中,场外国投创业成长份额持
有人获得新增场外国投创业成长份额,场内国投创业成长份额持有人获得新增场内
国投创业成长份额;
② 份额 折算 前后 , 国投 创业 成长 份额 持有 人的 资产 不变 , 即其 份额 折算 前持 有
的国投创业成长份额的资产与份额折算后国投创业成长份额的资产相等。
000 . 1
NAV 数 投 创 业 成 长 份 额 的 份 额 长 份 额 持 有 人 持 有 的 国 份 额 折 算 前 国 投 创 业 成
数 投 创 业 成 长 份 额 的 份 额 长 份 额 持 有 人 持 有 的 国 份 额 折 算 后 国 投 创 业 成
前
创业
?
?
其中:
前
创业
NAV :份额折算前国投创业成长份额的份额净值
国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到 小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额
数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前国投创业成长份额的基金份额净值,国
投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
4) 举例 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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假设本基金在进行上折的基金折算基准日,国投创业成长份额当天折算前的份
额净值为 2.010 元,国投创业成长 A 的份额参考净值为 1.040 元,国投创业成长 B
的份额参考净值为 2.980 元。 当天 场外 国投 创业 成长 份额 、 场内 国投 创 业成长份额、
国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额的份额数分别为 15 亿份、5 亿份、25
亿份、25 亿份。
上折前国投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长 A (份) 国投创业成长 B (份)
场外国投创业成长份额持有人 1,500,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 500,000,000 / /
国投创业成长 A 份额持有人 / 2,500,000,000 /
国投创业成长 B 份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
①上折的对象为基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长 A 份额 、 国投 创
业成长 B 份额和国投创业成长份额, 即 25 亿份、 25 亿份和 20 亿份。 上折 后国投创
业成长份额的份额净值、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额的参考份额净
值均调整为 1.000 元。
②国投创业成长 A 份额持有人
折算后持有 国投创业成长 A 份额=折算前持有 国投创业成长 A 份额
=2,500,000,000 份
000 . 1
000 . 1 ) (
额数 国 投 创 业 成 长 份 额 的 份 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 创 业 成 长
前 前
? ?
?
A A
NAV NUM
A
份
(
00 . 000 , 000 , 100
000 . 1
) 000 . 1 040 . 1 000 , 000 , 500 , 2
?
? ?
?
国投创业成长 A 份额 新增 份额 折算 成国 投创 业 成长 份额 的场 内份 额取 整 计算
(最小单位为 1 份),因此新增国投创业成长份额 100,000,000 份。
③国投创业成长 B 份额持有人
000 . 1
000 . 1 ) (
额数 国 投 创 业 成 长 份 额 的 份 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 创 业 成 长
前 前
? ?
?
B B
NAV NUM
B
份
(
00 . 000 , 000 , 950 , 4
000 . 1
) 000 . 1 980 . 2 000 , 000 , 500 , 2
?
? ?
? 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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国投创业成长 B 份额 新 增份 额折 算成 国投 创业 成 长份 额的 场内 份额 取整 计算
(最小单位为 1 份),因此新增国投创业成长份额 4,950,000,000 份。
④国投创业成长份额持有人
000 . 1
NAV 数 投 创 业 成 长 份 额 的 份 额 长 份 额 持 有 人 持 有 的 国 份 额 折 算 前 国 投 创 业 成
份额数 的 国 投 创 业 成 长 份 额 的 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 份 额 折 算 后 场 外 国 投 创
前
创业
?
?
份 00 . 000 , 000 , 015 , 3
000 . 1
000 , 000 , 500 , 1 010 . 2
?
?
?
份额折算后场外国投创业成长份额持有人持有的 场外国投创业成长份额的份额
数 采用截位法保留到小数点后两位, 因此 份额折算后持有的 场外国投创业成长份额
的份额数 为 3,015,000,000.00 份。
000 . 1
NAV 数 投 创 业 成 长 份 额 的 份 额 长 份 额 持 有 人 持 有 的 国 份 额 折 算 前 国 投 创 业 成
份额数 的 国 投 创 业 成 长 份 额 的 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 份 额 折 算 后 场 内 国 投 创
前
创业
?
?
份 00 . 000 , 000 , 005 , 1
000 . 1
000 , 000 , 500 010 . 2
?
?
?
份额折算后场内国投创业成长份额 持有人持有的 场内国投创业成长份额的份额
数额取整计算 (最小单位为 1 份) , 因此份额折算后持有的 场内国投创业成长份额
的份额数 为 1,005,000,000.00 份。
上折后国投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长 A (份) 国投创业成长 B (份)
场外国投创业成长份额持有人 3,015,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 1,005,000,000 / /
国投创业成长 A 份额持有人 100,000,000 2,500,000,000 /
国投创业成长 B 份额持有人 4,950,000,000 / 2,500,000,000
合计 9,070,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易
所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停国 投创 业成 长 A 份额与国
投创业成长 B 份额的上市交易和国投创业成长份额的申购或赎回相关等业务, 具体
见基金管理人届时发布的相关公告。
国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒
介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
2、下折:国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值<0.250 元
当国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值<0.250 元,本基金将按照以下规
则进行份额折算。
(1)基金份额折算基准日
国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值<0.250 元,基金管理人可根据市场
情况确定折算基准日。
(2)基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额、
国投创业成长份额。
(3)基金份额折算频率
不定期。
(4)基金份额折算方式
当国投创业成长 B 份额的基金份额参考净值<0.250 元后,本基金将分别对国
投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额和国投创业成长份额进行份额折算, 份额
折算后国投创业成长 A 份额与国投创业成 长 B 份额 的份 额比 例仍 为 1:1,份额折算
后国投创业成长份额的基金份额净值、 国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额
的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额 、 国投 创业 成长 份额 三类 份额 按照
如下公式进行份额折算。
1)国投创业成长 B 份额
① 份额折算后,国投创业成长 B 份额 的基 金参 考净 值为 1.000 元,国投创业
成长 B 份额的份额数相应减少;
② 份额折算前后,国投创业成长 B 份额持有人的资产不变,即其份额折算前
持有的国投创业成长 B 份额的资产与份额折算后国投创业成长 B 份额的资产相等。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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000 . 1
前 前
后 B B
B
NAV NUM
NUM
?
?
其中:
前
B
NAV :份额折算前国投创业成长 B 份额参考净值
前
B
NUM :份额折算前国投创业成长 B 份额的份额数
后
B
NUM :份额折算后国投创业成长 B 份额的份额数
国投创业成长 B 份额折算后的份额取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基
金财产。
2)国投创业成长 A 份额
份额折算原则 :
① 份额折算后,国投创业成长 A 份额的基金份额参考净值为 1.000 元;
② 份额折算后,国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额仍保持 1 :1 配
比,国投创业成长 A 份额与国投创业成 长 B 份 额配 比后 超出 的资 产折 算为 场内
国投创业成长份额;
③ 份额 折算 前后 , 国投 创业 成长 A 份额持有人的资产不变, 即其份额折算前
持有的国投创业成长A 份额的资产与份额折算后持有的国投创业成长 A 份额及其新
增场内国投创业成长份额的资产之和相等。
后 后
B A
NUM NUM ?
000 . 1
000 . 1 ? ? ?
?
后 前 前
额数 国 投 创 业 成 长 份 额 的 份 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 创 业 成 长
A A A
NUM NAV NUM
A
其中:
前
A
NAV
:份额折算前国投创业成长 A 份额参考净值
前
A
NUM
:份额折算前国投创业成长 A 份额 的份额数
后
A
NUM
:份额折算后国投创业成长 A 份额的份额数
后
B
NUM :份额折算后国投创业成长 B 份额的份额数
国投创业成长 A 份额折算后的份额取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基
金财 产。 国投 创业 成长 A 份额折算成国投创业成长份额的场内份额取整计算 (最小国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
3)国投创业成长份额
份额折算原则:
① 份额 折算 后, 国投 创业 成长 份额 的基 金份 额净 值为 1.000 元, 国投 创业 成长
份额的基金份额数相应调整;
② 份额 折算 前后 , 国投 创业 成长 份额 持有 人的 资产 不变 , 即其 份额 折算 前持 有
的国投创业成长的资产与份 额折算后国投创业成长份额的资产相等。
000 . 1
NAV 数 投 创 业 成 长 份 额 的 份 额 长 份 额 持 有 人 持 有 的 国 份 额 折 算 前 国 投 创 业 成
数 投 创 业 成 长 份 额 的 份 额 长 份 额 持 有 人 持 有 的 国 份 额 折 算 后 国 投 创 业 成
前
创业
?
?
其中:
前
创业
NAV :份额折算前国投创业成长份额的份额净值
国投创业成长份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;国投创业成长份额的场内份额经折算后的份额
数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前国投创业成长份额的基金份额净值,国
投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
4) 举例
假设本基金在进行下折的基金折算基准日,国投创业成长份额当天 折算前的份
额净值为 0.644 元,国投创业成长 A 的份额净值为 1.040 元,国投创业成长 B 的份
额净值为 0.248 元。当天场外国投创业成长份额、场内国投创业成长份额、国投创
业成长 A 份额、国投创业成长 B 份额的份额数分别 为 15 亿份、5 亿份、25 亿份、
25 亿份。
下折前国投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长 A (份) 国投创业成长 B (份)
场外国投创业成长份额持有人 1,500,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 500,000,000 / / 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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国投创业成长 A 份额持有人 / 2,500,000,000 /
国投创业成长 B 份额持有人 / / 2,500,000,000
合计 2,000,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
①下折 的对象为基金份额折算基准日登记在册的国投创业成长 A 份额 、 国投 创
业成长 B 份额和国投创业成长份额, 即 25 亿份、 25 亿份和 20 亿份。 下折后国投创
业成 长份 额、 国投 创业 成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额的份额净值均调整为 1.000
元。
②国投创业成长 B 份额持有人
000 . 1
前 前
后 B B
B
NAV NUM
NUM
?
?
份 00 . 000 , 000 , 620
000 . 1
248 . 0 000 , 000 , 500 , 2
?
?
?
国投创业成长 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计
入基金财产, 因此折算后国投创业成长 B 份额持有人持有的国投创业成长 B 份额 数
为 620,000,000 份。
③国投创业成长 A 份额持有人
折算后 国投创业成长 A 份额=折算后国投创业成长 B 份额=620,000,000 份
000 . 1
000 . 1 ? ? ?
?
后 前 前
额数 国 投 创 业 成 长 份 额 的 份 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 国 投 创 业 成 长
A A A
NUM NAV NUM
A
份 00 . 000 , 000 , 980 , 1
000 . 1
000 . 1 000 , 000 , 620 040 . 1 000 , 000 , 500 , 2
?
? ? ?
?
国投创业成长 A 份额 新增 份额 折算 成国 投创 业 成长 份额 的场 内份 额取 整计 算
(最小单位为 1 份),因此新增国投创业成长份额 1,980,000,000 份。
④国投创业成长份额持有人
000 . 1
NAV 份额数 的 国 投 创 业 成 长 份 额 的 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 份 额 折 算 前 场 外 国 投 创
份额数 的 国 投 创 业 成 长 份 额 的 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 份 额 折 算 后 场 外 国 投 创
前
创业
?
?
份 00 . 000 , 000 , 966
000 . 1
000 , 000 , 500 , 1 644 . 0
?
?
?
份额折算后场外国投创业成长份额持有人持有的 场外国投创业成长 份额的份额
数 采用截位法保留到小数点后两位, 因此 份额折算后持有的 场外国投创业成长份额国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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的份额数 为 966,000,000.00 份。
000 . 1
NAV 份额数 的 国 投 创 业 成 长 份 额 的 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 份 额 折 算 前 场 内 国 投 创
份额数 的 国 投 创 业 成 长 份 额 的 业 成 长 份 额 持 有 人 持 有 份 额 折 算 后 场 内 国 投 创
前
创业
?
?
份 00 . 000 , 000 , 322
000 . 1
000 , 000 , 500 644 . 0
?
?
?
份额折算后场内国投创业成长份额持有人持有的 场内国投创业成长份额的份额
数额取整计算 (最小单位为 1 份) , 因此份额折算后持有的 场内国投创业成长份额
的份额数 为 322,000,000.00 份。
下折后国投创业成长份额、 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额状况如下:
国投创业成长(份) 国投创业成长 A (份) 国投创业成长 B (份)
场外国投创业成长份额持有人 966,000,000 / /
场内国投创业成长份额持有人 322,000,000 / /
国投创业成长 A 份额持有人 1,980,000,000 620,000,000 /
国投创业成长 B 份额持有人 / / 620,000,000
合计 3,268,000,000 620,000,000 620,000,000
(5)基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易
所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停国 投创 业成 长 A 份额与国
投创业成长 B 份额的上 市交易和国投创业成长份额的申购或赎回等相关业务, 具体
见基金管理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒
介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
十三 、基金 的份 额配 对转 换
本基 金 《基 金合 同》 生效 后, 在 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额 的
存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
(一)份额配对转换是指本基金的国投创业成长份额与国投创业成长 A 份额、国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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国投创业成长 B 份额之间的配对转换,包括分拆和 合并两种情形。
1、 分拆 。 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每 2 份 国投创业成长份额 的场内份额申请
转换成 1 份国投创业成长 A 份额 与 1 份国投创业成长 B 份额 的行为。
2、合并。基金份额持有人将其持有的每 1 份 国投创业成长 A 份额 与 1 份国投
创业成长 B 份额进行配对申请转换成 2 份 国投创业成长份额 的场内份额的行为。
(二)份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构 见 基金登记结算机构 发布的相关通知公告。
基金份额持有人应当在份额配对转 换业务办理机构的营业场 所或按其提供的其
他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、基金登记结算机构 可根据情况变更或
增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
(三)份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自 国投创业成长 A 份额 、 国投 创业 成长 B 份额 上市交易后不超过
6 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前 2
日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。
份额配对转换的业务办理日为深圳 证券交易所交易日(基金 管理人公告暂停份
额配对转换时除外),具体的业务办理时间 见基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或 实际情况需要,基金管理 人可对份额配对转
换业务的办理时间进行调整 并公告。
(四)份额配对转换的原则
1 、份额配对转换以份额申请;
2 、申请进行“分拆”的国投创业成长份额的场内份额必须是偶数;
3 、申请进行“合并”的国投创业成长 A 份额与国投创业成长 B 份额必须同时
配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等;
4 、 国投 创业 成长 份额 的场 外份 额如 需申 请进 行 “分 拆” , 须跨 系统 转登 记为 国
投创业成长份额的场内份额后方可进行;
5 、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
深圳证券交易所、基金登记结算机 构或基金管理人可视情况 对上述规定作出调
整,并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒介 和基金管理人网站公告。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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(五)份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关 机构发布的最新业务规则 ,具体见相关业务
公告。
(六)暂停份额配对转换的情形
1 、 深圳 证券 交易 所、 基金 登记 结算 机构 、 份额 配对 转换 业务 办理 机构 因异 常情
况无法办理份额配对转换业务。
2 、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当 在至少一家指定媒介及基 金管理人网站刊登
暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时 ,基金管理人应及时恢复 份额配对转换业务
的办理,并依照有关规定在至 少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。
(七)份额配对转换的业务办理费用
份 额 配对 转换 业务 办理 机构 可对 份额 配对 转换 业务 的办 理酌 情收 取一 定的 费
用,具体见相关业务公告。
十四 、基金的 投 资组 合报 告
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日。 有关财务数据未经审计。
1、报告期末 基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(% )
1 权益投资 122,391,297.65 92.35
其中:股票 122,391,297.65 92.35
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,983,151.87 7.53
7 其他各项 资产 148,791.25 0.11
8 合计 132,523,240.77 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港 股通交易机制投资的港股。
2、 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投 资组 合
(1 ) 积极 投资按 行 业分 类 的 股 票 投资 组 合
金额单位 :人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 2,035,280.16 1.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,218,098.00 0.92
L 租赁和商务服务业 1,180,350.00 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,433,728.16 3.36
(2 ) 指数 投资按 行 业分 类 的 股 票 投资 组 合
金额单位:人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,761,810.74 2.09
B 采矿业
1,733,760.00 1.31
C 制造业 80,277,561.42 60.84
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 1,706,041.74 1.29
E 建筑业 6,649,751.00 5.04
F 批发和零售业 2,619,091.90 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 4,990,925.40 3.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,966,224.77 5.28
J 金融业 359,482.00 0.27
K 房地产业 5,245,961.12 3.98
L 租赁和商务服务业 1,886,451.00 1.43
M 科学研究和技术服务业 274,674.40 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 2,485,834.00 1.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 117,957,569.49 89.40
(3) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的股票投资明细 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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(1) 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
1 002466 天齐锂业 161,132.00 7,990,535.88 6.06
2 002008 大族激光 149,200.00 7,935,948.00 6.01
3 300136 信维通信 143,875.00 4,421,278.75 3.35
4 002310 东方园林 329,700.00 4,312,476.00 3.27
5 002460 赣锋锂业 97,750.00 3,771,195.00 2.86
6 300072 三聚环保 153,168.00 3,565,751.04 2.70
7 600779 水 井 坊 61,300.00 3,385,599.00 2.57
8 300296 利 亚 德 249,696.00 3,216,084.48 2.44
9 002493 荣盛石化 281,250.00 2,902,500.00 2.20
10 002714 牧原股份 62,119.00 2,761,810.74 2.09
(2 ) 期末 积 极投 资 按 公 允价 值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票
投 资明 细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002002 鸿达兴业 312,300.00 1,439,703.00 1.09
2 600641 万业企业 116,900.00 1,218,098.00 0.92
3 000796 凯撒旅游 91,500.00 1,180,350.00 0.89
4 300750 宁德时代 5,066.00 364,549.36 0.28
5 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.09
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券 。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券 。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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6、 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有 贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证 。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为
目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地
调整,并提高投资组合 的运作效率等。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况 。
(3)其他资产构成
金额 单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 110,798.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,758.97 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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5 应收申购款 36,234.00
6 其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 148,791.25
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有 处于转股期的可转债 。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002310 东方园林 4,312,476.00 3.27 重大事项停牌
2 300072 三聚环保 3,565,751.04 2.70 重大事项停牌
2 )期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例(% )
流通受限情况
说明
1 600641 万业企业 1,218,098.00 0.92 重大事项停牌
2 000796 凯撒旅游 1,180,350.00 0.89 重大事项停牌
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金净值表现详见下表:
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 历史各时间段净值增长率与国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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同期业绩比较基准收益率比较表(截止 2018 年 6 月 30 日)
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
2015.03.17 (基金合
同生 效日)
至2015.12.31
-7.20% 3.08% 19.55% 2.76% -26.75% 0.32%
2016.01.01 至
2016.12.31
-20.50% 1.87% -19.31% 1.73% -1.19% 0.14%
2017.01.01 至
2017.12.31
1.08% 0.86% 5.84% 0.90% -4.76% -0.04%
2018.01.01 至
2018.06.30
-22.56% 1.44% -20.17% 1.42% -2.39% 0.02%
自基金合同生效至
今
-42.26% 1.98% -18.50% 1.82% -23.76% 0.16%
注:1 、本基金业绩比较基准为95% ×中证创业成长指数收益率+5% ×银行活期存款利率(税
后)。本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证创业成长指数
成份股的配置基准为95% ,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
十六 、费用概览
(一) 与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用 列示
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金 托管人的托管费;
(3) 基金标的指数使用费;
(4) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6) 基金份额持有人大会费用;
(7) 基金的证券交易费用;
(8) 基金的银行汇划费用; 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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(9) 基金上市费及年费;
(10 )账户开户费和账户维护费;
(11 )按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的 管理费
本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值的 1%年费率计提。 管理费的 计算方法如
下:
H =E ×1%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付 ,由基金管理人向基金
托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力 等,支付日期
顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2
个工作日内支付 。
(2) 基金托管人的托管费
本基金的托管费按 前 一日 基金资产净值的 0.22% 的年费率计提。 托管费的 计算方
法如下:
H =E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付 ,由 基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从基金
财产中一次性支取 。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力 等, 支付日期顺延 至法定节
假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支
付 。 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
42
(3) 《基金合同》生效后的标的指数使用费
本基金作为指数基金,需 根据与 指数 所有 人 中证 指数 有限 公司 签署 的指 数使 用
许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按
前一日基金资产净值的 0.02 %的年费率计提, 且收取下限为每季度 (包括基金成立
当季)人民币 5 万元。计算方法如下:
H=E ×0.02%÷ 当年天数
H 为每日计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复
核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。
在基金 存续期内,如果基金管理人与 指数所有人中证指数有限公司 签订的指数
使用许可协议中关于“指数使用费”的内容有所修改的,将按照最新的内容进行费
用计提和支付,此事无须召开份额持有人大会。
(4) 上述 “1、 与基 金运 作有 关的 费用 列示 ”中第 (3) - (10) 项费用 , 根据
有关法规及相应协议规定 ,按费用实际支出金额列入当期费用 , 由基金托管人从基
金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失;
(2) 基金管理人和基金托管人处理与 基金运作无关的事项发生的费用;
(3) 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 , 包括 但不 限于 验资 费、 会计 师和 律师 费、
信息披露费用等费用;
(4) 其他 根 据相 关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项
目。
(二 )与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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(1) 申购费率
1 )国投创业成长份额的场外申购费率如下表:
申购金额(M ) 申购 费率
M <100 万元 0.5 %
M ≥ 100 万元 每笔1,000 元
2)国投创业成长份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
3) 国投 创业 成长 份额 的申 购费 用由 基金 申 购人 承担 , 不列 入基 金财 产, 主要 用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
(2)申购份额的计算方式
国投创业成长份额申购采用金额申购的方式。国投创业成长份额的申购金额包
括申购费用和净申购金额。
申购费用=申购金额×申购费率/ (1 +申购费率)
(注:对于100 万(含)以上的 申购金额,适用绝对申购费用数额)
净申购金额= 申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日国投创业成长份额的基金份额净值
2、本基金的赎回费用
(1) 赎回费率
1)国投创业成长份额的 的场外赎回费率如下表 :
持有时间(T ) 赎回费率
T <7日
1.50%
7日≤T <1 年 0.5%
1 ≤T <2年 0.25%
T ≥2年 0%
注:上表中,1年按365 天计算。
2)国投创业成长份额的 的场内 赎回费率如下表 :
持有时间(T ) 赎回费率
T <7日
1.50%
T ≥7日 0.50% 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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场内投资人份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准,具体持
有时间以登记结算机构系统记录为准。
3) 投资 者可 将其 持有 的全 部或 部分 国投创业成长份额 赎回 。 本基 金的 赎回 费用
在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册 登记费和其他手续费后
的余额归基金财产, 其中 , 对持 续持 有期 少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基
金财产;其他 赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25% 。
(2)赎回金额 的计算方式
采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日国投创业成长份额的基金份额净
值为基准进行计算,计算公式:
赎回总金额= 赎回份额 ? 赎回当日 国投创业成长份额的基金份额净值
赎回费 用=赎回总金额 ? 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额 ? 赎回费 用
3、 基金 管理 人可 以根 据 《基 金合 同》 的相 关约 定调 低申 购费 率、 赎回 费率 或调
整收费方式,基金管理人最迟应于 新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在指定
媒介公告。
4、 基金 管理 人可 以在 不违 背法 律法 规规 定及 《基 金合 同》 约定 的情 形下 根据 市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低国投创业成长份
额申购费率和赎回费率。
(三 )费 用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持
有人大会审议;调低基金管理 费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召
开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定 媒介 及基金管理
人网站上公告
(四 )基金税收 国投瑞银 瑞泽 中证创业成长指数分级 证券投资 基金招募说明书摘要(2018 年 10 月更新)
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本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
十七 、对 招募 说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》 (以 下简 称《 运作 办法 》 ) 、 《证 券投 资基 金
销售 管理 方法 》 (以 下简 称 《销 售办 法》 ) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 (以 下
简称《 信息 披露 办法 》 )及 其他 有关 法律 法规 的要 求,结合本基金管理人对本基金实
施的投资管理活动,对2018 年 4 月 28 日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更
新的主要内容如下:
1、 在 “重 要提 示” 部分 , 更新 了招 募说 明书 内容 的截 止日 期 、 投资组合报告的
截止日期 及其他相关内容。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的信息。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的信息。
4、 在 “五 、 相关 服务 机构 ” 部分 , 更新了原有 销售 机构、 会计师事务所和经办
注册会计师 的信息。
5、 在“ 十二、 基金 的投资 ” 部分 , 更新了本基金最近一 期投资组合报告的内容 。
6、在“ 十三 、基金的业绩”部分, 更新 了基金合同生效以来的投资业绩。
7、 在 “二 十 七、 其他 应披 露事 项 ” 部分 , 更新 披露 了自 上次 招募 说明 书 公告 以
来涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。
8、 根据 基金 合同 修订 内容 的相 应更 新: 根据2018 年 3 月 23 日披 露的 “国 投瑞
银基金管理有限公司关于修改国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基
金合同有关条款的公告”文件,对本招募说明书相应内容进行更新。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书
正文所载的内容为准。欲查询本更 新招募说明书详细内容,可登录国投瑞银基金管
理有限公司网站www.ubssdic.com 。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一八年 十月 三十一 日