东吴转债：可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告
东 吴中 证可 转换债 券指 数分 级证券 投资 基金 可能发 生 不 定期 份额 折算的 提示 公告 根据 《东 吴中 证可 转换 债券 指数 分级 证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “基 金合 同” ） 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 ， 当可 转债B 份额的基金份额净值达 到0.450 元， 本基 金将 对可 转债A 份额 （150164 ） 、 可转 债B 份额 （150165）以 及东吴转债（165809 ）进行不定期份额折算。 由于近期可转债市场波动较大，截至2018 年 10 月30 日， 可转 债 B 份额的 基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值， 在此提请投资者密切关 注可转债B 份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、由于可转债A 份额、可转债B 份额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 可转债A 份额 、 可转 债 B 份额的折溢价率可能发生较大 变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。 二、 本基 金可 转债 B 份额表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份 额折算后 其杠杆倍数将大幅降低， 恢复到初始的3.33 倍杠 杆水 平， 相应 地,可转债B 份额 的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。 三、 由于 触发 折算 阈值 当日 ， 可转 债B 份额的净值可能已低于阈值， 而折算 基准日在触发阈值日后才能确定， 因此折算基准日可转债B 份额的净值可能与折 算阈值0.450 元有一定差异。 四、 本基 金可 转债 A 份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期 份额折算后可转债A 份额持有人的风险收益特征将发生变化， 由持有单一的低风 险收益特征可转债A 份额变为同时持有低风险收益特征可转 债A 份额与较低风险 收益 特征东吴转债份额的情况， 因此原可转债A 份额持有人预期收益实现的不确 定性 将会 增加 。 此外 ， 东吴 转债 份额 为跟 踪中 证转 债指 数的 基础 份额 ， 其份 额净 值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额 持有 人还 可能 会承 担因 市场 下跌 而遭受损失的风险。
本基金管理人的其他重要提示： 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债A 份额 、可 转 债 B 份额、 东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算 （最小单位为1 份） ， 舍 去部分计入基金财产， 持有极小数量可转债A 份额 、 可转 债B 份额 、 东吴 转债 份 额的场内份额持有人， 可能存在折算后份额因为不 足 1 份而导致相应的资产被强 制归入基金资产的情况。 二、 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳运 作， 本基 金管 理人 可根 据深 圳证 券交 易 所、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的相 关业 务规 定暂 停可 转债A 份额 、 可转 债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人 将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅基金合同及 《东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” ） 或者拨打本公司客服电话：400 －821 －0588 （免长途话费）。 三、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投 资的 “买 者自 负” 原则 ， 在做 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致 的投 资风 险， 由投 资者 自行 承担 。 敬请 投资 者投 资于 本基 金前 应认 真阅 读本 基金 的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 东吴基金管理有限公司
2018 年 10 月 31 日
