深证 300 交易 型开放式 指数 证券 投资基金
更新 招募说 明书摘要
（2018 年 第 2 号 ）
基金管理人： 汇 添富基金 管理股 份有限公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有 限公司
重要 提示
本基金经 2011 年 6 月 7 日中国证券监督管理 委员会证监许可【2011 】886
号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。
在投资本基金前， 投资者应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系
统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
本基金更新招募说明书 “基金的投资” 章节中 有关 “风险收益特征” 的表述
是基于投资范围、 投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一
般市场情况下本基金的长期风险 收益特征。 销售机构 （包括基金管理人直销机构
和其他销售机构 ）根据相关法 律法规对本 基金 进行“销售适当 性风险评价” ，不
同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构的基金产品 “风险等级评价”
与 “基金的投资” 章节中 “风险收益特征” 的 表述可能存在不同， 投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益 。
本招募说明书更新截止日为 2018 年 9 月 16 日 ， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2018 年 6 月 30 日。本招募说明书所载 的财务数据未经审计。
一、 基金管理人
本基金经 2011 年 6 月 7 日中国证券监督管理 委员会证监许可【2011 】886
号文核准募集。本基金基金合同于 2011 年 9 月 16 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
在投资本基金前， 投资 者应认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的
风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系
统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。
本基金更新招募说明书 “基金的投资” 章节中 有关 “风险收益特征” 的表述
是基于投资范围、 投资比例、 证券市场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一
般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构 （包括基金 管理人直销机构
和其他销售机构 ）根据相关法 律法规对本 基金 进行“销售适当 性风险评价” ，不
同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构的基金产品 “风险等级评价”
与 “基金的投资” 章节中 “风险收益特征” 的 表述可能存在不同， 投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金
管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不
对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书更新截止日为 2018 年 9 月 16 日 ， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2018 年 6 月 30 日。本招募说明书所载 的财务数据未经审计。
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二、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2018 年 6 月， 中国工商银行资产托管部共 有员工 212 人， 平均年龄 33
岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场 形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养 老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类
齐全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 6 月，中国工商银行共托管
证券投资基金 874 只。 自 2003 年以来， 本行 连续十五年获得香港 《亚洲货币》 、
英国《全球托管人 》 、香港《财 资》 、美国 《环 球金融》 、内地《 证券时报》 、 《上
海证券报》等境内 外权威财经媒体评选的 61 项最佳托管银行大奖；是获得奖项
最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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评 。
三、 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商
1) 渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
电话：022-28451861
传真：022-28451892
联系人：王兆权
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
2) 长城证券有限责任 公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
电 话：0755-83516089
传 真：0755-83515567
3) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
4) 广发证 券股份有限公司 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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法定代表人：林治海
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、41 和 42
楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
开放式基金业务传真： （020）87555305
公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn
5) 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主 楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主 楼十七楼
法定代表人：刘东
开放式基金咨询电话：020-961303
开放式基金业务传真：020-87325036
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
6) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com
7) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓 燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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公司网址：www.guosen.com.cn
8) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
传真：021- 23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
9) 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 红塔大厦 9 楼
办公地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
电 话：0871-3577398
传 真：0871-3578827
10) 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人： 赵大建
开放式基金咨询电话： 400－889 －5618
联系人：李微
联系电话：010－59355941
传真：010 －66553791
网址：www.e5618.com
11) 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省 济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
12) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
13) 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
14) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：兰荣
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口 广场 1 号楼 21 层
客服电话：95562
业务联系电话：021-38565785
业务联系人：谢高得 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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传真：021-38565955
兴业证券公司网站（www.xyzq.com.cn ）
15) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-83574078
联系人： 田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
16) 招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565 、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
17) 中航证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
电话：0791-6768681
联系人：戴蕾
客户服务电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
18) 华泰证券股份有限公司 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话： 95597
网址：www.htsc.com.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人 可根据有关 法律法规要 求，选 择其他符合要求 的机构代理销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证 券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：严峰
电话： （0755 ）25946013
传真： （0755 ）25987122
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
经办律师： 吕红、黎明
联系人： 陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永 大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁
四、 基金的名称
本基金名 称：深证 300 交易型开放式指数证券 投资基金。
五、 基金的类型
本基金为股票型证券投资基金。
六、 基金的投资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、 基金的投资方 向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、 创业板及其他 经中国证监 会核 准上市的股票） 、债券、货币 市场
工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具 （但须符合中 国证监会的 相关 规定） 。本基金 主要投资于标 的指
数成份股、 备选成份股。 在建仓完成后， 本基 金投资于标的指数成份股、 备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ， 权证、 股指期货及其他金融工具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
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八、 基金的投资策略
（一 ）投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当成份股发生分红、 配股、 增发等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足
时， 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时， 基金管理人可以对投资
组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统
性风险和某些特殊 情况下的流动性风险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指
期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用
股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效
跟踪标的指数的目的。
1、决策依据
有关法律法规、 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产
的决策依据。
2、投资管理体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责
决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资
决策； 基金经理负责决定日常指数跟踪维护过程中的 组合构建、 调整决策以及每
日申购赎回清单的编制决策。
3、投资程序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 绩效评估、 组合维护等流程的
有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资
理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1）研究支持：ETF 投资管理小组依托基金管理人整体研究平台，整合内
外部的信息和研究成果， 开展对标的指数的跟踪研究、 对标的指数成份股公司行
为等相关信息的搜集与分析、 对标的指数成份股流动性分析、 对基金的跟踪误差
及时进行归因分析等工作， 并撰写相关研究报告， 作为基金投资决策的重 要依据。 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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（2）投资决策：投资决策委员会依据 ETF 投 资管理小组提供的研究报告，
定期或遇重大事项时召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理在投资决策委
员会决议的基础上，进行基金投资管理的日常决策。
（3） 组合构建： 根据标的指数， 结合 ETF 投 资管理小组的研究报告， 基金
经理以完全复制标的指数的方法构建组合。在 跟踪误差和偏离度最小化的前提
下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行 ：中央交易 室负责具体 的交易 执行，同时履行 一线监控的职
责。
（5）风险监控：风险控制人员根据实时风险监控系统 ，在交易期间对 ETF
的各类风险源进行监控， 一旦发现异常立即通知基金经理， 基金经理将根据风险
的具体情况，确定相应的应急操作方案。
（6）投资绩效 评估：金融 工程部定期 和不定 期对基金进行投 资绩效评估，
并提供相关报告。 绩效评估将确认组合是否实现了投资预期、 对跟踪误差和业绩
偏离的来源进行分析，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（7） 组合维护： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股的流动性状况、
基金申购和赎回情况以及组合投资绩效评估的分析结果， 对投资组合进行监控和
调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资管理体制和程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
（二 ）投资组合管 理
1、构建投资组合
制定建仓策略制定建仓策略和逐步组合调整。
本基金采取制定建仓策略和逐步组合调整。
本基金采取完全复制法确定目标组合， 根据指数成份股的流动性和需买入数
量建立基金的建仓策略， 在基金合同生效之日起 3 个月内， 按照建仓策略将不低
于 90% 的基金资产投资于标的指数成份股、 备 选成份股。 此后， 如因标的指数成
份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基
金管理人将在规定期限内进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如因流动性欠佳而无法完成建仓深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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的某些成份股将采用合理方法寻求替代。
2、日常投资组合管理
（1）可能引起 跟踪误差各 种因素的跟 踪与分 析：基金管理人 将对标的指数
成 份 股的 调整 、股 本变 化、 分红 、停/ 复 牌、市 场 流动 性、 标的 指数 编制 方法 的
变化、基金每日申购赎回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2）投资组合 的调整：利 用数量化分 析模型 ，优选组合调整 方案，并利用
ETF 投资管理系统适时调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
对比指对比指数与组合的每日及累计的绩效数据，检测跟踪误差及其趋势：
分析由于组合每只股票构成与指数构成的差异 导致的跟踪误差的程度与趋势以
找出跟踪误差的来源， 进而决定需要对组合调整的部分及调整方法， 并初步制定
下一交易日的投资组合调整方案。
（4） 制作并公布申购赎回清单： 以 T-1 日基金 持有的证券及其比例为基础，
根据上市公司公告， 考虑 T 日可能发生的上市公司变动情况， 制作 T 日的申购
赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理
基金管理人将定期 （每月或每半年） 进行投资组 合管理， 主要完成下列事项：
（1）定期对投 资组合 的跟 踪误差进行 归因分 析，制定改进方 案，经投资决
策委员会审批后实施；
（2）根据标的 指数的编制 规则及调整 公告， 制定组合调整方 案，经投资决
策委员会审批后实施；
（3）根据基金 合同中基金 管理费、基 金托管 费等的支付要求 ，及时检查组
合中现金的比例，进行每月支付现金的准备。
4、投资绩效评估
（1）每日对基 金的绩效评 估进行，主 要是对 跟踪偏离度和跟 踪误差进行评
估；
（2）每月末，金融工程部对本基金的运行情况进行量化评估；
（3）每月末， 基金经理根 据量化评估 报告， 重点分析本基金 的偏离度和跟
踪误差产生原因、 现金的控制情况、 标 的指数调整成份股前后的操作、 未来成份
股的变化等。 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.1% ，年跟踪
误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩
大。
（三 ）投资限制
1、本基金在任 何交易日买 入权证的总 金额， 不超过上一交易 日基金资产净
值的 0.5% ， 基金持有的全部权证的市值不超过 基金资产净值的 3% ， 基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国证监
会另有规定的，遵从 其规定；
2、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
3、在任何交易 日日终，持 有的买入股 指期货 合约价值，不得 超过基金资产
净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100％， 其中， 有价 证券指股票、 债券 （不含到期日在
一年以内的政府 债券） 、权证 、资产支持 证券 、买入返售金融 资产（不含质 押式
回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股
票总市值的 20 ％ ；在 任何交 易日内交易（ 不 包括平仓）的股 指期货合约 的成交
金额不得超过上 一交易日基 金资产净值的 20％；每个交易日 日终在扣除 股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
4、本基金主动 投资流动性 受限资产的 市值合 计不得超过本基 金基金资产净
值的 15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停 牌、 基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的， 基金管理人不得主动新
增流动性受限资产的投资；
5、本基金与私 募类证券资 管产品及中 国证监 会认定的其他主 体为交易对手
方开展逆回购交易的， 可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
6、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
7、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的， 履行适当程序深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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后，基金不受上述限制。
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。
除上述第 4、5 项外， 由于证券期货市场波动、上市公司合并或基金规模变
动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例不在限制之
内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规
定的从其规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管 理人、基金 托管人出资 或者买 卖其基金管理人 、基金托管人
发行的股票或债券；
（6） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
（7）从事内幕 交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）当时有效 的法律法规 、中国证监 会及《 基金合同》规定 禁止从事的其
他行为。
对于因上述（5）、（ 6 ） 项情形导致 无法投资 的标的指数成份 股或备选成份
股， 基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行
适当替代。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
九、 基金的业绩比 较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证 300 指数。
深证 300 指数于 2009 年 11 月 4 日发布，其对 深圳 A 股初步筛选后的样本深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
16
股， 根据平均流通市值及平均成交金额进行综合排名， 选取排名靠前 300 只股票
组成样本。
如果指数编制单位变更或停止深证 300 指数的 编制及发布、 或深证成份指数
由其他指数替代、 或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份指数不宜继续作
为标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金
管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
十、 基金的风险收 益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用 完全复 制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一 、基金的投资 组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止 。
投资 组合报告
1.1 报告 期末 基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 79,335,514.64 98.58
其中：股票 79,335,514.64 98.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - - 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 1,143,885.12 1.42
8 其他资产 525.49 0.00
9 合计 80,479,925.25 100.00
1.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
1.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 1,952,685.19 2.45
B 采矿业 445,393.11 0.56
C 制造业 50,982,444.76 63.90
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供
应业
525,289.25 0.66
E 建筑业 1,179,854.61 1.48
F 批发和零售 业 2,051,159.52 2.57
G 交通运输、 仓储和邮 政业 415,045.00 0.52
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
6,977,764.65 8.75
J 金融业 5,114,057.74 6.41
K
房地产业
4,518,856.67 5.66
L 租赁和商务 服务业 1,406,377.94 1.76
M 科学研究和 技术服务 业 67,767.00 0.08
N 水利、环境 和公共设 施管理业 971,615.30 1.22
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 1,023,172.28 1.28
R 文化、体育 和娱乐业
1,556,982.62 1.95
S 综合 147,049.00 0.18
合计 79,335,514.64 99.44
1.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股 通 投资股票投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 港股通股 票投资。 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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1.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 000333 美的集团 71,707 3,744,539.54 4.69
2 000651 格力电器 74,548 3,514,938.20 4.41
3 000858 五粮液 28,668 2,178,768.00 2.73
4 002415 海康威视 54,611 2,027,706.43 2.54
5 000002 万科A 63,098 1,552,210.80 1.95
6 000725 京东方A 404,708 1,432,666.32 1.80
7 300498 温氏股份 59,364 1,307,195.28 1.64
8 000001 平安银行 130,821 1,189,162.89 1.49
9 002304 洋河股份 8,783 1,155,842.80 1.45
10 300059 东方财富 60,842 801,897.56 1.01
1.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
1.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
1.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十 名资产 支持证券
投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
1.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明
细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属投 资。
1.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
1.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注：报告期 末本基金 无股指期 货持仓。
深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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1.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注：报告期 末本基金 无国债期 货持仓。
1.11 投资 组合报告附注
1.11.1
报 告期 内本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体 没 有被监 管部 门立 案调 查或在 报告 编 制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情况 。
1.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
1.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 338.53
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 186.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 525.49
1.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
1.11.5 报告 期末前十名股 票中存在 流 通受限情况 的说明
注：本基金 本报告期 末指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限的 情况 。
十二 、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长
率（1）
净值增长率
标准差（2 ）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2011 年 9 月 16 日
（基金合同生效
日）至 2011 年 12
月 31 日
-16.30% 0.98% -20.05% 1.58% 3.75% -0.60%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
2.52% 1.42% 2.34% 1.44% 0.18% -0.02%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
4.85% 1.38% 4.70% 1.39% 0.15% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
30.29% 1.17% 30.66% 1.17% -0.37% 0.00%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
32.55% 2.64% 32.63% 2.64% -0.08% 0.00%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
-18.93% 1.70% -19.39% 1.75% 0.46% -0.05%
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
13.80% 0.86% 13.81% 0.86% -0.01% 0.00%
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
-15.09% 1.36% -14.92% 1.37% -0.17% -0.01%
2011 年 9 月 16 日
（基金合同生效
日）至 2018 年 6
月 30 日
21.72% 1.59% 15.87% 1.62% 5.85% -0.03%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
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十三 、基金的费用 与税收
（一 ） 基金费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数使用许可费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金上市费及年费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定 ， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二 ） 基金费用计 提方法、计 提标准和支 付方式 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管 人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。 若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
基金管理人的授权委托书， 于次月前2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基
金 托管人。若遇法定节假日、公休日等, 支付日 期顺延。
3、基金的标的指数使用许可费
基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E× 标的 指数使用 许可费 年费率÷ 当年 天数 ，根据基金 管理人 与标的指数
供应商签订的相应指数许可协议的规定，本基 金标的指数使用许可费年费率为
0.03% 。
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起，指数使用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。
指数使用许可费的收取下限为每年人民币 30 万元， 即若不足人民币 30 万元则按
照人民币 30 万元收取。
深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
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标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率
和计费方式， 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前
2 日在指定媒体上刊登公告。
4、上述“ 一、基金费用的种类 ” 中第 4－10 项 费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ） 不列入基金 费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人 和基金托管 人因未履行 或未完 全履行义务导致 的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前的相关费用， 包 括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相 关法律法规 及中国证监 会的有 关规定不得列入 基金费用的项
目。
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率或基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审
议；调低基金管理费率或基金托管费率等，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒体上公告。
（五 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法 律、 法规执
行。
十四 、对招募说明 书更新部分 的说明
一、 “重要提示 ” 部分 ：
更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、 “ 二、释义” 部分： 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
更新 招募 说明 书摘 要
24
增加了《流动性 风险管理规定》和 流动性受限资产的释义。
三、 “三、基金管理 人 ” 部分：
更新了基金管理人的 相关信息。
四、 “四、基金托管 人 ” 部分：
更新了基金托管人的相关信息 。
五、 “五、 相关服务 机构 ” 部分：
更新了相关服务机构的相关信息 。
六、“ 十、基金份 额的申购和 赎回”部分
更新了基金申购与赎回的数额限制、 拒绝或暂停申购的情形、 暂停赎回或延
缓 支付赎回款的情形和巨额赎回的处理方式。
七、 “十一 、基金的 投资 ” 部分：
更新了投资组合限制和基金投资组合报告。
八、 “十二 、基金的 业绩 ” 部分：
更新了基金业绩表现数据。
九、 “十四 、基金资 产估值 ” 部分 ：
更新了暂停估值的情形。
十、 “十八 、基金的 信息披露 ” 部 分：
更新了基金定期报告需披露的内容。
十一、 “十 九、风 险揭示”部 分：
更新了流动性风险及风险管理方法说明。
十二 、 “ 二十 二、基 金托管协议 的内容摘要 ”部分 ：
根据托管协议更新了托管协议内容摘要。
十三 、 “ 二十 四、其 他应披露事 项 ” 部分：
更新了 2018 年 3 月 17 日至 2018 年 9 月 16 日 期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 10 月 30 日
