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泰达宏利启富混合A(003912)

泰达宏利启富混合:更新招募说明书摘要(2018年10月)查看PDF公告

1
泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资
基金更新招募说明书摘要
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司2
重要提示
本基金于2016年11月15日经中国证监会证监许可[2016]2642号文注册,基
金合同于2017年3月15日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并
不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出
现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量
赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险;本基金的特定风险等。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期
风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等
信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资
风险。
本招募说明书所载内容截止日为2018年9月15日,有关财务数据和净值
表现截止日为2018年6月30日。财务数据未经审计。3
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年 6月 6日
注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
联系电话:010-66577513
信息披露联系人:袁静
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有
限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基
金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002年 6月,是中国首
批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系
列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证
券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金
(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型
证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪
深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、
泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证 500指数分级证券
投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型
证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券
投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策
略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混4
合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基
金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投
资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货
币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投
资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合
型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股
通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰
达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金在内的五十多只证券投
资基金。
二、主要人员情况
1、董事会成员
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信
托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控
股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险
管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学
位。1995年至 2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社
担任记者及编辑;2003年至 2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室
秘书科;自 2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任
资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。
刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学5
位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险
股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。
现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公
司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理
学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香
港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮
大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏
利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至 2004年,负责波士顿领导机
构息差产品的开发工作。杜先生于 2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级
机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的
主管,拥有二十多年的资本市场经验。
张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工
商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职
前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯
女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张
凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。
陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学
位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北
亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任
职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资
产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执
照。
刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、
经济学硕士学位。1988年至 2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部
副处长;2001年至 2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;
2003年至 2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。
2014年 10月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年 4月任公司副总经理,
2015年 8月起任公司总经理。2018年4月28日起代为履行公司督察长职务。6
何自力先生,独立董事。1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975至
1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工;1982年至 1985年,于宁夏自治
区党校从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主
任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会
长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年 1月至 7月在美国加利福尼亚大学
伯克利分校作访问学者。
张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委
员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政
府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法
律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:
金融、房地产、公司、投资。
查卡拉?西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理
学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行 (巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人,Credit 
Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师,Comgest 远
东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯
洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。
曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济
师,Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管,Martingale 资产管理公司
(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理 (CICM)(德国)联合首席执行官
/副执行董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通
大学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至 2008年任
职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限
公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。7
廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公
司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年 6月加入泰达
宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理
助理,自 2014年 10月起担任人力资源部副总经理,主持部门工作。
葛文娜女士,职工监事。文学学士,金融学在职研究生。2006年 7月至
2015年 12月就职于中邮创业基金管理有限公司,历任渠道经理、机构主管、
销售部门总经理助理;2016年 1月加入泰达宏利基金管理有限公司,任销售管
理部副总经理,主持部门工作。
3、高级管理人员
弓劲梅女士,董事长。简历同上。
刘建先生,总经理。简历同上。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士
和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。1993年至 2006年就
职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主
任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。
2006年 9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007年 1月起任公司副
总经理兼财务总监。
王彦杰先生,副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学,获企业管理学
士和财务金融硕士学位。1998年 8月至 2001年 4月,先后在国际证券、日商
大和证券、元大投信担任股票分析师;2001年 5 月至 2008年 2月,任保德信
投信股票投资主管;2008年 2月至 2008年 8月,就职于复华投信香港资产管
理公司,担任执行长;2008年 8月至 2015年 10月,就职于宏利资产管理有限
公司,担任台湾地区投资主管;2015年 10月加盟泰达宏利基金管理有限公司
担任投资总监,2015年 12月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资
总监。
4、基金经理
刘欣先生,清华大学理学硕士;2007年 7月至 2008年 12月就职于工银瑞
信基金管理有限公司;2008年 12月至 2011年 7月就职于嘉实基金管理有限公
司;2011年 7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高8
级研究员、金融工程部副总经理,现担任基金工程部总经理兼基金经理。
2014年 1月 3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年 2月 13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理;2015年 11月 17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年 2月 23日至今担任泰达宏利同
顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年 9月 26日
至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年 11月 23日
至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年
1月 23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年 6月 14日至今担任本基金基金经理。具备 11年基金从业经验,11年证
券投资管理经验,具有基金从业资格。
王靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士;2007年 11月至 2010年 3月
任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年 3月至
2012年 3月任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;
2012年 3月至 2014年 4月任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任
投资经理;2014年 5月至 2016年 6月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担
任固定收益部总监兼基金经理;2016年 6月至 2016年 10月任职安邦基金管理
有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;2016年 11月加入泰达宏利
基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理;2017年 10月 16日
至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年 10月
31日至今担任本基金基金经理;2017年 10月 31日至今担任泰达宏利活期友货
币市场基金基金经理;2018年 3月 19日至今担任泰达宏利金利 3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理。具有 11年证券从业经验,具有基金从
业资格。
本基金历任基金经理:庞宝臣先生,2017 年 3 月 15 日至 2018 年 6 月
22 日管理本基金。
5、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、
投资副总监兼投资部总监邓艺颖、金融工程部门总监戴洁、资深基金经理兼首9
席策略分析师庄腾飞。
投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、
其它事项:
(1)固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
(2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
(3)其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防
止违反《证券法》行为的发生。10
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风
险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)承销证券;
(4)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业
秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便
利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市
场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;11
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业
务过程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管
理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和
检查;
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约
的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理
更具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高
管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,
监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部
分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终12
的责任;
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及
/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告;
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略;
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;
(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控
制的环境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本
部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管
理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,
高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确
保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定
期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到
基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间
的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明
确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减
少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运
风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资
有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,
使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、13
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公
司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适
当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:北京银行股份有限公司(简称:北京银行)
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人:张东宁
成立时间:1996 年01月29日
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:人民币 1520667.5685万元 
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]776号
联系人:赵姝
联系电话:(010) 6622 3695
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;
办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政14
府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管
箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷
款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据
的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资
基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监
督管理委员会批准的其它业务。
发展概况:
北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立
18年来,北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势,先后实现引资、上市、
跨区域、综合化等战略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭
州、长沙、南京、济南及南昌等10大中心城市设立300多家分支机构,发起设立
北京延庆、浙江文成及吉林农安北银村镇银行,成立香港和荷兰阿姆斯特丹代
表处,发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司,首批试点合资
设立中荷人寿保险公司,先后设立中加基金管理公司、北银金融租赁公司,开
辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。
截至2017年末,北京银行表内外总资产突破3万亿元,其中表内资产2.33万
亿元,较年初增长10.09%。全年实现净利润189亿元,同比增长5.35%;加权平
均净资产收益率13.77%;营业收入504亿元,增长6.1%,其中手续费及佣金净收
入106亿元,同比增长10.21%。成本收入比26.85%,人均创利近130万元,各项
经营指标继续保持同业优秀水平,中小银行“领头羊”地位进一步凸显。
2017年,北京银行按一级资本在全球千家大银行中排名从2004年第515位提升至
目前第73位,13年上升了近500位,连续四年跻身全球百强银行之列。在世界品
牌实验室品牌价值排行榜中,北京银行品牌价值从2007年39亿元增长到目前的
365亿元,10年增长近10倍,排名中国银行业第7位。特别是,作为唯一金融企
业,从北京市近400家企事业单位中脱颖而出,荣获第二届市人民政府质量管理
奖,这一北京市最高质量奖项,进一步提升了品牌影响力和社会美誉度。15
20年来,北京银行积极履行社会责任,在医疗、教育、慈善、赈灾等方面
向社会捐助超过1亿元,充分彰显了企业社会责任。凭借优异的经营业绩和优质
的金融服务,北京银行赢得了社会各界的高度赞誉,先后荣获“全国文明单位”
、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域
性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上
市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公
司”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业
公民”等称号。2、资产托管部主要人员情况
刘晔女士,北京银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。1994年毕业于
中国人民大学财政金融系,1997年毕业于中国人民银行总行研究生部,具有十
多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工
作。在北京银行工作期间,先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售、
资产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助
理,2012年9月至2014年12月任北京银行资产托管部副总经理。2014年
12月起至今任北京银行资产托管部总经理。
北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势,搭建
了由高素质人才组成的专业团队,内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监
督岗、系统运行保障岗及风险内控岗,各岗位人员均分别具有相应的会计核算、
资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经
验,70%的员工拥有研究生及以上学历。
3、基金托管业务经营情况
北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念,严格履行托
管人的各项职责,切实维护基金持有人的合法权益,为基金提供高质量的托管
服务。经过多年稳步发展,北京银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不
断增加,已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、
信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系,
北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。16
三、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:于贺
联系电话:010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2)泰达宏利基金网上直销系统
(1)网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有:农业银
行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光
大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行卡、
汇付天下支付和快钱支付等。
(2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡、汇付天下支付和快钱支付。
客户服务电话:400-698-8888或 010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
2、代销机构
1)北京银行股份有限公司 
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 
法定代表人:张东宁 17
客户服务电话:95526 
联系人:盖君
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
2)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀
客户服务电话:95525


公司网址:www.ebscn.com 二、登记机构 名称:泰达宏利基金管理有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心南楼三层 法定代表人:弓劲梅 联系人:石楠 联系电话:010-66577769 传真:010-66577750 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华18 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 法定代表人:赵柏基 电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:单峰、庞伊君 联系人:庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金运作方式: 契约型开放式 本基金类型:混合型证券投资基金 本基金存续期限:不定期 六、基金的投资目标 本基金紧跟新常态下我国经济发展过程中的各类投资机遇,基于大类资产配 置策略,力争为投资者创造较高投资收益。 七、基金的投资范围19 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、 中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、 资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;权证投 资比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 八、基金的投资策略 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观 经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质 公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 1、类别资产配置策略 本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究, 基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场 工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括 PMI 水平、GDP 增长 率、M2 增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策 等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本 基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在 经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置20 获得部分超额收益。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金的行业配置,将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业关 键指标情况以及估值区间水平等因素的变化,结合公司特有的行业配置信号反 应模型,对行业配置不断进行调整和优化。 (2)个股精选策略 研究员对上市公司和部分拟上市公司进行分析调研,判断其成长动力来源、 成长潜力和成长的可持续性,从中挑选出运营情况良好且具有长期竞争力和成 长潜力的投资标的。本基金将选择合适时机,对此类优质公司进行投资。 (3)组合构建及策略 根据不同时期市场的实际情况,在基金的风险承受范围内,基金经理将结 合行业配置、个股选择的研究分析结果,从基金股票备选库中精选股票构建实 际投资组合,并通过使用资本增值、均值回归、动量等投资策略中的一个或多 个,获取投资的超额收益。 资本增值策略—以资本最大化增值为目的,在既定的资产配置策略和基金 风险承受能力的基础上,根据市场环境变化调整基金中各类资产的配置比例。 均值回归策略—以上市公司真实价值为标准,通过比对上市公司市场价格 所反映出的价值,提前发现并买入价值被低估的个股,利用市场价格向真实价 格回归的规律,获得相应的投资回报。 动量策略—在实际操作过程中,基金经理会通过对市场整体、行业、个股 的分析判断,确定它们是否显示出反应不足、反应过度等特征,利用市场表现 的短期连续性,获取超额收益。 3、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分 析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹 配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 (2)久期管理策略21 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以 较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以 规避债券价格下降的风险。 (3)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进 行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益 率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线 变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的 信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲 线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 (5)可转换公司债券投资策略 在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因 素的基础上,本基金采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等 数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、 流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股 性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有。根据内含收益率、 折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投 资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性 的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的 品种。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证 券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产 的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙 特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投 资。 5、股指期货投资策略22 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多 头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风 险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需 要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调 整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以 及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分 的优化创造额外收益。 6、权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻 求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收 益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产 稳定的当期收益。 九、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率×75%+沪深 300指数收益率 ×25%。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所 市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中 证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和 业绩评价基准。沪深 300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券 市场中选取 300只 A 股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。本基 金运用大类资产配置策略,严控下行风险,以为投资者创造稳定的较高收益为 投资目标,因此选取“中证全债指数收益率×75%+沪深 300指数收益率 ×25%”作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出时,本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案 后变更业绩比较基准并及时公告。23





























十、风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期 风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份 额持有人的利益; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 份额持有人的利益; 4、有利于基金资产的安全与增值; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年 10月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2018年6月30日,本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 44,743,055.35 21.28 其中:股票 44,743,055.35 21.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,381,000.00 42.0324 其中:债券


88,381,000.00 42.03 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 74,990,352.49 35.66 其中:买断式回购 的买入返售金融资 产


- - 7 银行存款和结算备 付金合计 861,523.49 0.41 8 其他资产 1,320,014.95 0.63 9 合计 210,295,946.28


100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 255,663.00 0.14 B 采矿业 1,527,894.39 0.81 C 制造业 16,717,955.73 8.89 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 274,960.00 0.15 E 建筑业 2,126,701.44 1.13 F 批发和零售业 3,312,654.00 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 824,837.40 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 2,182,387.00 1.16 J 金融业 12,302,901.07 6.54 K 房地产业 2,906,427.00 1.55 L 租赁和商务服务业 1,567,192.32 0.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 743,482.00 0.40 O 居民服务、修理和其他服务 业 - -25 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 44,743,055.35 23.80 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 63,552 3,722,876.16 1.98 2 601166 兴业银行 167,694 2,414,793.60 1.28 3 600016 民生银行 254,800 1,783,600.00 0.95 4 000666 经纬纺机 96,700 1,748,336.00 0.93 5 600519 贵州茅台 2,106 1,540,454.76 0.82 6 600736 苏州高新 246,900 1,493,745.00 0.79 7 600216 浙江医药 112,000 1,430,240.00 0.76 8 600406 国电南瑞 80,406 1,270,414.80 0.68 9 601717 郑煤机 209,300 1,216,033.00 0.65 10 601888 中国国旅 18,300 1,178,703.00 0.63 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,038,000.00 5.34 其中:政策性金融债 10,038,000.00 5.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,061,000.00 10.67 6 中期票据 20,028,000.00 10.65 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 38,254,000.00 20.35 9 其他 - - 10 合计 88,381,000.00 47.0126 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111813047 18浙商银行 CD047 200,000 19,130,000.00 10.18 2 111893071 18杭州银行 CD011 200,000 19,124,000.00 10.17 3 101469005 14北排水 MTN001 100,000 10,135,000.00 5.39 4 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 5.34 5 011800994 18华晨 SCP003 100,000 10,031,000.00 5.34 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券投资。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明





9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细








本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。





9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。27 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





10.1本期国债期货投资政策 在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细





本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的兴业银行(601166)于2018年4月19日被银 保监会做出行政处罚决定。兴业银行因(一)重大关联交易未按规定审查审批 且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授 信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构 买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机 构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投 资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符; (十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款; (十二)向四证不全的房地产项目提供融资。罚款5870万元。 基金管理人分析认为,我们判断公司发展战略清晰,公司整体呈现良好的 发展态势。因此,基金管理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调 查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 12、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 96,542.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,223,472.47 5 应收申购款 -28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,320,014.95 13、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 000666 经纬纺机 1,748,336.00 0.93 重大事项 15、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2017年3月15日,基金合同生效以来的投资业绩及 与同期业绩比较基准的比较如下表所示: (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止到 2018 年 6 月 30 日) 泰达宏利启富混合A 阶段 份额净值 份额净 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④29 增长率① 值增长 率标准 差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 自基金合 同生效起 至 2017年 12月 31日 6.61% 0.26% 4.21% 0.18% 2.40% 0.08% 2018年 1月1日 至 2018年 6月30日 -2.01% 0.55% -0.10% 0.29% -1.91% 0.26% 自基金合 同生效起 至 2018年 6月30日 4.47% 0.39% 4.10% 0.23% 0.37% 0.16%








泰达宏利启富混合C 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效起至2017年 12月31日 6.30% 0.26% 4.21% 0.18% 2.09% 0.08% 2018年1月 1日至2018年 6月30日 -2.14% 0.55% -0.10% 0.29% -2.04% 0.26% 自基金合同生 效起至2018年 6月30日 4.02% 0.39% 4.10% 0.23% -0.08% 0.16% 注:本基金的业绩比较基准:中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率 *25% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准 的变动的比较 泰达宏利启富灵活配置型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基 准收益率的历史走势对比图 (2017年3月15日至2018年6月30日)3031





注:截止报告期末,本基金有个别投资比例未达标。 十三、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费:本基金从 C 类基金资产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金相关账户的开户费用及账户维护费用; 8、基金的证券、期货交易费用;32 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月的前 3个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延至最近一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E× 0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月的前 3个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至 最近一个工作日。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金 份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专 项说明。33 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月的前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最近一个工作日。 上述“一、基金费用的种类”中第 4-10项费用,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低销售 服务费率,无须召开基金份额持有人大会。但调整基金管理费、基金托管费需 经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2日前在 指定媒介刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。34 十四、对招募说明书更新部分的说明 本期更新招募说明书所载内容截止日为2018年9月15日,有关财务数据 和净值表现截止日为2018年6月30日。现就本期更新招募说明书截止日前主 要更新内容说明如下: (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和 净值表现的截止日期。 (二)在“一、绪言”中增加“《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》”。 (三)“二、释义”新增“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资 产”、“摆动定价机制”内容。 (四)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会 成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。 (五)更新了“四、基金托管人”部分内容。 (六)对“八、基金份额的申购与赎回”根据流动性新规修改。 (七)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2018年6月 30日及更新投资范围、组合限制部分内容。 (八)“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2018年6月30日,并 更新了历史走势对比图。 (九)“十二、基金资产的估值”部分进行更新。 (十)“十六、基金的信息披露”部分增加内容。 (十一)对“二十、基金托管协议的内容摘要”部分进行更新及增加内容。 (十二)更新“二十二、其他应披露事项”部分内容。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年 10月 29日