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汇安丰恒混合A(003845)

汇安丰恒混合:更新招募说明书摘要(2018年第2号)

汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要 
2018年第 2号
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇一八年十月汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
【重要提示】
1、本基金根据2016年11月15日中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)《关于准予汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金注册的批
复》(证监许可[2016]2693号)进行募集。本基金合同已于2017年3月13日
生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产
品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申
购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融
合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资
产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动
性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比
标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生
品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上
市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交
易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性
所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带
来更大的负面影响和损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对
基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的
证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金
流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风
险等。
5、本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的
投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
6、本基金的投资范围包括
国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回
购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-
95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、
国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基
金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本招募说明书所载内容截止日为2018年9月12日,有关财务数据和
净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已
经基金托管人复核。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:秦军
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:田云梦
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可
[2016]860号文批准设立。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。20年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经
济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券
监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理
有限责任公司督察长、副总经理。现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
秦军先生,董事,总经理。18年证券、基金行业从业经验。清华大学
MBA。曾任中国航空工业规划设计研究院监理部总经理助理,中合资产管理有限
责任公司北京分公司总经理,嘉实基金管理有限公司总经理助理,华安基金管
理有限公司副总经理,现任汇安基金管理有限责任公司总经理。
赵毅先生,董事。1992年毕业于东北财经大学工业经济专业,1999年获该
校经济学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA毕业。自1997年以来先后创办大
连生威粮食集团有限公司、辽宁中稻股份有限公司、沈阳生威投资有限公司。
现任大连生威控股有限公司董事长兼总经理。
盛希泰先生,独立董事。南开大学会计系研究生,北京大学EMBA,清华大
学五道口金融学院EMBA,北京交通大学管理学博士。05-15三届全国青联常委汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
兼金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席,全国大学生创新创业联盟联席
理事长,中国青年创新创业联盟副会长,中国基金业协会天使专委会会员,湖
畔大学保荐人,南开大学校友总会副理事长、南开北京校友会会长、南开允能
商学院理事长,清华校友种子基金管理合伙人,阳光保险独立董事、首创股份
独立董事。
李海涛先生,独立董事。1998年获得美国耶鲁大学管理学院金融学博士学
位。曾任密西根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者。现
任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
陈伟莉女士,独立董事。1984年获西南政法大学法律专业法学学士学位,
2006年获得新加坡南洋理工大学工商管理专业EMBA。现任北京金诚同达律师事
务所高级合伙人。
2、基金管理人监事
戴樱女士,监事。2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学
位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦
干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。现任汇安基
金管理有限责任公司监事。
3、高级管理人员
何斌先生,董事长。(简历请参见董事会成员)
秦军先生,总经理。(简历请参见董事会成员)
孙运英女士,督察长。11年证券、基金从业经验。中国人民大学国际经济
法法学硕士、芝加哥肯特法学院国际比较法硕士、中国人民大学经济学博士。
历任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总监、泰达宏利基金管理有限公
司法律部副总经理、工银瑞信基金管理有限公司法律合规部副总监,2016年
7月加入汇安基金管理有限责任公司任首席风控官。现任汇安基金管理有限责
任公司督察长。
刘强先生,副总经理。美国注册管理会计师(CMA) ,东北财经大学审计学
学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维
斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年
4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经
理。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
郭兆强先生,副总经理。20年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大
学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级
副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。
2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司。现任汇安基金管理有限责任公司
副总经理。
窦星华先生,副总经理。12年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学
金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗
德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品高级设计经理及总
经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金
管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理。现任汇安基金管理有限责任公
司副总经理。
王俊波先生,副总经理。13年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学
硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券
资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公
司。现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金基金经理
戴杰先生,复旦大学数学本科、硕士,4年证券、基金行业从业经历,曾
任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。
2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高
级经理一职。2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年3月22日至今,任汇安丰恒灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,任汇安丰华灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至今,任汇安丰利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理; 2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置
混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至今,任汇安量化优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
仇秉则先生,2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
5、投资决策委员会成员
秦军先生,总经理;(简历请参见董事会成员)
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。 23年证券、基金行业从业经验,
CFA。加拿大不列颠哥伦比亚大学金融硕士。曾先后任职于广东发展银行珠
海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉 实基金等,从事外汇交易、信贷、债
券研究及投资组合管理等工作。 2008 年 5 月加入建信基金,曾管理建 信收
益增强、安心保本、稳定增利、双息红利四只债券型基金,多次被评为金牛
基金。2018年 5 月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益首席投
资官,固定收益投资部总经理,董事总经理。
邹唯先生,首席投资官。 18年证券、基金行业从业经验。理科硕士。
历任长城证券有限公司研究 部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分
析师、基金经理、主题策略组组长,中 信产业基金金融投资部董事总经理,
嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。
2017 年 12 月 1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任首席投资官,董事
总经理。2018年 4 月 26 日至今,任汇安趋势动力股票型证券投资 基金基
金经理。
仇秉则先生,固定收益研究部总监。 CFA,CPA,中山大学经济学学士,
12年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,
嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。 2016 年 6月加入汇安
基金管理有限责任公司,担任固定收益 研究部总监一职,从事信用债投资
研究工作。2016年 12月 19日至 2018 年 2 月 9 日,任汇安丰利灵活配置
混合型证券投资基金基金经理;2017 年 1 月 25 日至 2018 年 2月 9 日,任
汇安沪深 300指数增强型证券投资 基金基金经理;2017 年 1 月 13 日至
2018 年 5月 14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;
2017 年 3月 13日至 2018 年 5 月 14 日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券
投资基金基金经理;2016 年 12 月 2 日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券
投资基金基金经理;2016 年 12 月 5 日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券
投资基金基金经理;2016 年 12 月 22 日至今,任汇安丰融灵活配置混合型
证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017 年汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1月 10 日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;
2017 年 7月 27日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资 基金基金经
理;2017年 8 月 10 日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资 基金基
金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告;
7、计算并公告基金资产净值和基金份额净值,确定基金份额申购、赎回价
格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集
基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为;
12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺
建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》
行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为,并承诺
建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采
取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)健全性原则:风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
(2)有效性原则:通过科学的风险管理手段和方法,建立合理的风险管理
程序,维护风险管理制度的有效执行;
(3)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理
需要的机构、部门和岗位,并保持其相对独立性;基金财产、公司固有财产和
其他资产的管理和运作应当严格分离;基金投资研究、决策、执行、清算和评
估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离;
(4)相互制约原则:内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并
通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点;汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本,提高
经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风
险管理体系,包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险管理制度的
有效执行。
(2)风险控制委员会
1)向董事会建议风险定义和风险评估标准,审阅管理层提交的风险管理报
告、督察长提交的监察稽核报告;
2)对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建
议;
3)对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议;
4)提议聘请、更换外部审计机构,并就外部审计机构的资质和工作情况进
行评议;
5)协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易;
6)董事会授权的其他事宜。
(3)督察长
1)出席或列席公司相关会议并行使相应表决权;
2)对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进
行内部监察稽核,并定期出具独立的监察稽核报告,并将报告上报董事会和中
国证监会;
3)如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定,立即告知公司总经理
和相关业务人员,提出处理意见和整改意见,并监督整改措施的制定和落实;
公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事
会、中国证监会及相关派出机构报告;汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
4)享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权
参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有
权调阅公司相关档案;
5)定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,并在董事会及董事
会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公
司内部风险控制情况,以及需要立即报告的重大事项;
6)对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见;
7)指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉,保护投资人的合法权益;
8)严格遵守保密制度,对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务,
不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息,或者利用非
公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。
(4)监察稽核部
1)执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施;
2)倡导、培育公司合规文化;
3)监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况;
4)参与公司新产品的开发设计,对潜在合规及法律风险进行分析,并提出
控制建议;
5)对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查;
6)对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核;
7)检查公司内部控制制度的执行情况,并就内控的合规性、合理性、完备
性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议;
8)调查公司内部的违规案件,协助督察长处理相关事宜;
9)有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行
审计;
10)协助配合监管部门的监督和检查;
11)监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况,负责员工的离任审计;
12)负责公司的有关法律事务;
13)完成督察长要求的其他工作。
(5)风险管理部汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1)执行风险管理委员会制订的风险管理政策和管控措施;
2)监控投资合规运作,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立
动态监控;
3)监控投资风险,对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事
中、事后风险控制;
4)对基金资产、组合资产进行风险定量分析;
5)对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析;
6)制订投资管理业绩的评价体系,定期评估投资组合的绩效,抄送投资决
策委员会、专户投资决策委员会,作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参
考依据;
7)其他风险管理相关事务。
(6)业务部门
公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度,
对风险来源和产生原因进行有效识别和分析,并对风险的严重性、发生的可能
性及其影响进行测定和管理,将风险控制在最小范围内。
3、风险管理和内部风险控制的措施
(1)为保障风险管理制度的持续性和有效性,公司内部必须形成良好的控
制环境,建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。
(2)控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其
对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和
架构,主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力,公司管理层、员工对
风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方
面营造良好的控制环境。
(3)公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围,使得风险管理意识能在公
司内部广泛分享,并能扩展到公司所有员工,确保内控机制的建立、完善和各
项管理制度的执行。
(4)风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律
法规的变化和发展情况,不断测试和调整风险管理制度,以确保风险管理制度
持续运作并充分有效的制度。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
(5)风险管理报告制度是指风险管理部及时将公司整体风险状况向公司总
经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,
以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。
(6)风险管理部应定时检查和指导各部门的风险管理工作,形成风险管理
报告书与建议书,上报公司决策层,并坚持重点管理的原则,对相关投资部门、
运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。
(7)公司各级人员均应认真履行工作职责,准确、及时地反映情况,对风
险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况,给公司造成巨大风险和损失的,
依公司规定追究其责任。
(8)对因风险管理工作出色,防止了某些重大风险的发生,为公司挽回了
重大损失,业绩特别突出的人员,公司应予以表彰和奖励。
(9)对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,
公司应给予适当表彰与奖励。
(10)对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险
并给公司带来损失的,应追究直接责任人及部门负责人的责任
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立时间:1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营
业务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理
票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供
保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外
汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、
咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金
托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:293.52亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管
服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务
发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托
管部,2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,
并更名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、
业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资
基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户
资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、
银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可
满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
高国富,男,1956年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾
任上海外高桥保税区开发(控股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主
任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理;上海市城市建设投资开
发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。
现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国
际顾问委员会委员,上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。
刘信义,男,1965年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展
银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服
务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集
团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科
员、副主任科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦
东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副
行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2018年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为
2762.81亿元,比去年末减少1.95%。托管证券投资基金共一百三十二只,分别
为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘
成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安
货币基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海策
略精选灵活配置混合基金、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基
金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基
金、华富恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开
债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益
信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、
东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞
信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华
REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳
健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券
基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、
鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富
诚鑫灵活配置基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证
券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛
灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混
合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富
保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴业启元一年定开债券基金、
工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯
债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活
配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇
纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫
润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招
商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置混合基金、易方达瑞程混合基金、华
福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安
丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富
鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半
年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、
汇安沪深300指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通
灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500指数基金、南方和利定开债
券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基
金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、
长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、
上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债
债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺
债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵
活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰
康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢
永益债券基金、博时鑫禧灵活配置混合基金、南方安福混合基金、中银证券聚
瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、中金价值轮动灵活配置混
合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券
投资基金、国泰恒益灵活配置混合型基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券
投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵
活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、华
富恒悦定期开放债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、基金托管人内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法
规、监管部门监管规则和基金托管人规章制度,形成守法经营、规范运作的经
营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活
动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、基金托管人内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵
头管理部门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风
险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的
操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管
业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业
务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 基金托管人已建立完善的内部控制制度。内控制
度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作
环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、
合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制
的风险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业
务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责
和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务
管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产
及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立
完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运
作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;
定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措
施实施业务监控,排查风险隐患。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监
督依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
基金托管人根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基
金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违
规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内
独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投
资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的
自动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人
工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报
告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定
期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提
示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基
金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予
纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应
及时提供有关情况和资料。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
北京办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
联系人:田云梦
电话:010-56711624
上海办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2901室
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
2、其他销售机构
(1)上海联泰资产管理有限公司 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 
法定代表人:燕斌 
网址:www.66zichan.com 
客服电话: 400-166-6788 
(2)万联证券股份有限公司 
注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、
19层 
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 
法定代表人:张建军 
注册时间:2001年8月23日 
联系人:甘蕾 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
联系方式:020-38286026 
传


真:020-38286930 客服电话:4008888133 公司官网:www.wlzq.cn (3)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人:其实 客户服务电话:95021/400-1818-188 (4)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1 号903 室 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com (5)嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公 楼二期53层5312-15单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:https://www.harvestwm.cn/ 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基 金,并及时公告。 (二)基金份额登记机构 名称:汇安基金管理有限责任公司 住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 法定代表人:秦军 电话:010-56711600 传真:010-56711640 联系人:刚晨升汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:丁媛 经办律师:黎明、丁媛 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:薛竞 联系电话:021-23233950 传真电话:021-23238800 联系人:赵钰 经办注册会计师:赵钰、薛竞 四、基金的名称 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型证券投资基金。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 六、基金的投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与 严谨的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、 短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%; 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债 期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,进行积极主动的股票投资和债券投 资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基 金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中 观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析 评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风 险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中 股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。 本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI), 生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。 本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的 变化趋势等。 本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈 利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方 式确定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势 以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行业自身 的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏观背景下适宜投 资的重点行业,主要包括: 1)宏观政策影响分析:根据政府产业政策、财政税收政策、货币政策等变 化,分析各项政策对各行业及其子行业的影响,前瞻性的布局受益于国家政策 较大的行业及子行业。 2)市场需求变化:不同行业及子行业在技术优势、定价策略、销售渠道等 方面的差异,影响到其盈利水平。本基金将前瞻性的配置市场需求预期比较稳 定或预期保持较高增长的行业或子行业。 3)本基金将综合研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、 消费者需求变化趋势等因素,采取“自上而下”的研究方法,对各个子行业的 基本面进行深入分析,通过行业评级及行业估值与轮动等因素确定各行业的配汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 置比例。 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格动量、 市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分析主要包括以下 方面: 1)景气分析 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利率等关 键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞争格局、科技发 展与技术进步等因素密切相关。 2)财务分析 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以及盈利 质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析考量的关键指标 主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利率、净利率、存货周转率、 应收账款周转率、经营性现金流状况、债务结构等等。 3)估值分析 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该行业的 估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该行业的合理估值 水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从而得出该行业高估、低估 或中性的判断。估值分析中还将运用行业估值历史比较、行业间估值比较等相 对估值方法进行辅助判断。 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,并在适 当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动量与反转策略, 行业间相关性跟踪与分析等。 (2)精选个股策略 本基金采用定性与定量相结合的方式,对上市公司的投资价值进行综合评 估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1)定性分析 本基金将通过定性分析,深入分析企业的基本面以及国家相关政策、人口 结构变化等因素,确定具有比较竞争优势的上市公司。 ① 研发能力 研发能力的强弱关乎着公司的长期生命力。本基金将重点投资具有明确的汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 产品开发战略、良好的研发团队、有保障的研发开支和激励机制的上市公司。 ②市场能力 本基金将重点考察上市公司是否建立相应的营销体系,公司的销售能力, 市场占有率情况等。 ③企业的产品线 公司是否有完善的产品线布局,能否推出具有高市场容量的品种并使短、 中长期的产品有效衔接。 ④公司治理结构 本基金将重点考察公司的法人治理结构,实际控制人的发展战略,关联交 易等事项。 ⑤公司管理 公司的管理团队是否和谐高效,能够在公司战略、作业与成本、质量与安 全、营销等方面具有同业中居前的管理水平。 ⑥政府政策 本基金将密切关注政府社会保障政策、行政管制等政策的调整对各行业及 其子行业的影响。 ⑦人口及经济结构变迁 人口以及因经济发展而导致的人均收入水平的提高及需求变化,都会对社 会经济发展产生深远的影响。本基金将动态的跟踪这些变化,并分析其影响。 2)定量分析 本基金在定量指标方面,重点考察企业的成长性、盈利能力的估值水平, 选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。 成长性指标方面,本基金主要考虑(不限于)主营业务收入、主营业务利 润增长率及其增长变动的方向和速率;盈利指标方面,本基金主要考虑(不限 于)毛利率、净利率、净资产收益率等;价值指标方面,本基金主要考虑PE、 PB、PEG、PS等。 3、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、 套利交易策略、可转换债券投资策略和资产支持证券投资策略,选择合适时机 投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (1)利率预期策略 本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分 析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向, 分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率 水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋 势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的 久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业 发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等 因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的 信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财 务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债 能力,评估其违约风险水平。 (3)套利交易策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的 同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积 极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益 率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期 面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前 预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。 (4)可转换债券投资策略 本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券 价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可 转换债券进行重点投资。 本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所 处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判 发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期 权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资 策略。 (5)资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并 利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控 制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (6)中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销 券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过 程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的 债券违约,并获取超额收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点 位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资 组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指 期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指 期货合约为交易标的。 5、国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过 对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流 动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降 低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值 时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、 流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额 收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货 与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。 6、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证 进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合: 本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该 证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。 根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比 例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基 金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,获取较高 的投资收益。 九、基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投 资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年10月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 120,330,250.23 92.89 其中:股票 120,330,250.23 92.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 9,151,479.37 7.06 8 其他资产


57,166.70 0.04 9 合计





129,538,896.30


100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,552,313.00 2.80 C 制造业 72,158,377.54 56.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,944,359.85 2.32 E 建筑业 3,213,628.80 2.53 F 批发和零售业 8,522,671.00 6.72 G 交通运输、仓储和邮政业 3,405,086.00 2.69 H 住宿和餐饮业 543,400.00 0.43 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,473,150.90 7.47 J 金融业 2,999,773.00 2.37 K 房地产业 6,825,349.00 5.38 L 租赁和商务服务业 1,098,346.00 0.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,446,425.14 1.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - -汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,499,568.00 1.97 S 综合 647,802.00 0.51 合计 120,330,250.23 94.90 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 601138 工业富联 112,490 1,844,836.00 1.45 2 300324 旋极信息 133,670 1,268,528.30 1.00 3 600022 山东钢铁 622,200 1,256,844.00 0.99 4 600256 广汇能源 272,000 1,112,480.00 0.88 5 600879 航天电子 150,700 1,059,421.00 0.84 6 002102 冠福股份 249,300 1,014,651.00 0.80 7 600201 生物股份 56,680 968,661.20 0.76 8 000963 华东医药 20,000 965,000.00 0.76 9 000581 威孚高科 43,500 961,785.00 0.76 10 000666 经纬纺机 53,100 960,048.00 0.76 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,216.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,950.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,166.70 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 601138 工业富联 1,844,836.00 1.45 新股锁定 2 300324 旋极信息 1,268,528.30 1.00 重大事项 3 600022 山东钢铁 1,256,844.00 0.99 重大事项 4 002102 冠福股份 1,014,651.00 0.80 重大事项 5 000666 经纬纺机 960,048.00 0.76 重大事项 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2018年6月30日,所列数据未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1、基金合同生效以来(截至2018年6月30日)的基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较: 汇安丰恒混合A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017年3月13日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日 8.57% 0.51% 8.84% 0.33% -0.27% 0.18% 2018年1月1日至 2018年6月30日 -9.29% 1.26% -5.15% 0.58% -4.14% 0.68% 汇安丰恒混合C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017年3月13日 (基金合同生效日) 至2017年12月31日 8.49% 0.51% 8.84% 0.33% -0.35% 0.18% 2018年1月1日至 2018年6月30日 -9.34% 1.26% -5.15% 0.58% -4.19% 0.68% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较:汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注:①本基金合同生效日为2017年3月13日,至本报告期末,本基金合 同生效已满一年。 ②根据《汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存单、货币市场工具、 权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合 比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣 除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产 净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金 合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金 合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一 年。建仓期为2017年3月13日至2017年9月12日,建仓结束时各项资产比 例符合合同约定。 十三、基金的费用概览 (一)申购费与赎回费 1、申购费用 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费 用。若A类份额投资者在一天之内有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独 计算。 本基金A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(M) A类基金份额申购费率 M<50万 1.50% 50万≤M<200万 1.20% 200万≤M<500万 0.80%汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 M≥500万 按笔收取,1,000元/笔 本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金 的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。 2、赎回费用 本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递 减,赎回费率见下表: 持有基金份额期限期间(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.5% 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 0.50% 30日≤Y<180日 0.50% 0% Y≥180日 0% 0% 注:根据2018年3月24日《汇安基金管理有限责任公司关于汇安丰恒灵活配 置混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告》,本基金于2018年 3月31日起,对持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金 财产;对持续持有期不少于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投 资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月(含3个 月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。 对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的 1个月为30日) 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改, 不需召开基金份额持有人大会。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 (二)基金费用的种类汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费 率为0.10%。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值 的0.10%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 C类基金份额销售服务费均每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付, 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按照相 关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日顺延。 4、上述“(二)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法律法规 及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)基金税收汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 章节 主要更新内容 第三部分 基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。 第四部分 基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。 第五部分 相关服务机构 更新了代销机构的相关信息。 第九部分 基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 第十部分 基金的业绩 更新了本部分,基金业绩经托管人复核。 第十七部分 风险揭示 新增了基金管理人职责终止风险 第二十一部分 对基金份额持有人 的服务 更新了对基金份额持有人的服务 第二十二部分 其他应披露事项 更新了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公 告。 汇安基金管理有限责任公司





















































二〇一八年十月二十七日