东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
(2018年第2号)
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
1
重要提示
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2016年9月30日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于准予东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2016]2262号）准予募集注册。本基金合同于2017年3月15日生效。
东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基
金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基
金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收
益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购
（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资
收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：
证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎
回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和
投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种，其
预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。
本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
2
于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人
权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。
本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：
①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过
程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造
成基金财产损失。
②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，
一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本
金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临
下降的风险。
③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支
持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流
动性风险。
④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而
使基金资产面临再投资风险。
⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在
缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违
规交易、交易错误、IT系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不
能正常执行，导致基金财产的损失。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险
收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本
基金是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
根据中国证监会2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
3
金流动性风险管理规定》的要求，经与相关基金托管人协商一致，并报监管部
门备案后，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，
修订后的基金合同及托管协议自2018年3月31日起生效，具体情况请参阅本
基金管理人于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及本基金管理人网站上发布的公告。
有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）
, 本招募说明书其他所载内容截止日为2018年9月15日。东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
4
一、基金合同生效日期
2017年3月15日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
邮政编码：100033
法定代表人：崔伟
成立时间：2004年6月11日
组织形式：有限责任公司
注册资本：叁亿元人民币
营业期限：2004年6月11日至2054年6月10日
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；
中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号
统一社会信用代码：911100007635106822
联系人：李景岩
电话：010-66295888
股权结构：
股东名称 出资金额（人民币） 出资比例
东北证券股份有限公司 19,200万元
64%
河北省国有资产控股运营有限公司 8,100万元
27%
渤海国际信托股份有限公司 2,700万元
9%
合
计 30,000万元
100%
内部组织结构：
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
5
风险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经
理负责制，下设风险控制委员会、投资决策委员会、IT治理委员会、产品委员
会和权益投资部、研究部、固定收益部、量化投资部、产品开发部、专户投资
部、机构业务一部、机构业务二部、市场部、交易部、运营部、信息技术部、
财务部、人力资源部、综合管理部、电子商务部、董事会办公室、风险管理部、
监察稽核部、财富管理部二十个职能部门及北京分公司、上海分公司、广州分
公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部，负责组织
指导公司的风险管理和监察稽核工作。
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科
员、副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行
东莞中心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记
兼国家外汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委
员、局长兼党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公
室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公
司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智
资产管理有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限公司董事。
张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观
处处长，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总
裁助理、副总裁，东北证券有限责任公司副总裁，东证融达投资有限公司董事、
副总经理；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业
协会监事长。
何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产
评估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务
部财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总
经理，福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务
总监，东北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁，东证融通投资管理有限公东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
6
司董事，东证融达投资有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；
现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记，吉林省总会计师协
会副会长，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融达投资有限公司董事，
东证融汇证券资产管理有限公司董事。
庄立明先生，董事，大学学历，会计师。历任河北省商业厅审计处，河北
华联商厦分店副经理，省贸易厅财审处，省商贸集团财审处（正科），省工贸
资产经营有限公司财务监督处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司财务
监督部副部长、财务监督部部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营
有限公司董事、总会计师，兼任财达证券有限责任公司董事，华联发展集团有
限公司董事。
董丁丁先生，董事，北京大学金融学硕士，中共党员。历任海南航空股份
有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信
贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信
贷部副总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。
雷小玲女士，独立董事，北京大学EMBA，中国注册会计师。历任贵阳市财
经学校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册
会计师，证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任
会计师。现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协
会专业技术咨询委员会主任委员。
陈守东先生，独立董事，经济学博士。历任通化煤矿学院教师，吉林大学
数学系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导
师；现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份
有限公司独立董事，中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长，
吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。
刘峰先生，独立董事，大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任，
海南方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓
昆科技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事，中
华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证券委员会委员，中国东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
7
国际经济，科技法律学会理事，并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮
服务食品安全法律组专家。
刘鸿鹏先生，董事，吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司
投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业
部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北
证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月
加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监、市场部经理，公司副总经理；现任
公司总经理。
2、监事会成员
赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦团委副
书记、总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省
工贸资产经营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司
团委书记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资
产控股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长、兼任河北国控资本管理有
限公司董事长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长。
杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机
构，20 余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部
总经理，兼任监察稽核部总经理。
肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行
总行；现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理。
3、其他高级管理人员
崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。
刘鸿鹏先生，总经理，简历请参见董事介绍。
秦熠群先生，副总经理，兼任东方汇智资产管理有限公司董事，中央财经
大学经济学博士。历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。
2011年7月加盟本公司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间兼任
人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。
李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。历任东北证券股份东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
8
有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟
本公司，曾任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资
源部经理、总经理助理。
4、本基金基金经理
姓名 任职时间 简历
薛子徵
（先生）
2017年3月15日
至今
山西大学工商管理、应用心理学专业学士，
11年证券从业经历。曾任中宣部政研所研究员、
中信基金管理有限责任公司助理研究员、华夏基
金管理有限公司研究员。2009年7月加盟东方基
金管理有限责任公司，曾任权益投资部房地产、
综合、汽车、国防军工、机械设备行业研究员，
投资经理、东方核心动力股票型开放式证券投资
基金（于2015年7月31日转型为东方核心动力
混合型证券投资基金）基金经理、东方互联网嘉
混合型证券投资基金基金经理、东方增长中小盘
混合型开放式证券投资基金（自2018年6月
21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投
资基金）基金经理、东方睿鑫热点挖掘灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合
型证券投资基金基金经理。现任东方核心动力混
合型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型
证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证
券投资基金基金经理、东方周期优选灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生，总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍。
许文波先生，公司总经理助理、权益投资总监、投资决策委员会委员。吉
林大学工商管理硕士，17年投资从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
9
问部分析师；东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部
门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018年4月加
盟东方基金管理有限责任公司，现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金
经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。
彭成军先生，公司总经理助理，固定收益投资总监，投资决策委员会委员，
清华大学数学硕士，11年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员，中国民生
银行金融市场部投资管理中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东
方基金管理有限责任公司，任公司总经理助理兼固定收益投资总监。现任东方
双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经
理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投
资基金基金经理。
蒋茜先生，权益投资部总经理，投资决策委员会委员。清华大学工商管理
硕士，8年证券从业经历。历任GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经
理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总
监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。
刘志刚先生，量化投资部总经理，投资决策委员会委员。吉林大学数量经
济学博士，10年基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产
品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。
2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、
专户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理、东方央视财经50指数增强
型证券投资基金（自2015年12月3日起转型为东方启明量化先锋混合型证券
投资基金）基金经理、东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方
鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方利群
混合型发起式证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
10
王然女士，研究部副总经理，投资决策委员会委员，北京交通大学产业经
济学硕士，10年证券从业经历，曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造
行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任权益投资部交
通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证券投
资基金（于2015年8月7日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）
基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于2015年8月7日
转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混
合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于
2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家
保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投
资基金（于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）
基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金（于2018年1月17日转型
为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新
兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经
理、东方大健康混合型证券投资基金基金经理。
姚航女士，固定收益部副总经理，投资决策委员会委员，中国人民大学工
商管理硕士，14年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。
2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿
货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方保本混合型开
放式证券投资基金(于2017年5月11日起转型为东方成长收益平衡混合型证券
投资基金)基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金经理
（于2017年9月13日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）、东
方成长收益平衡混合型证券投资基金（于2018年1月17日转型为东方成长收东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
11
益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任东方
金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收益灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金
元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方民丰回
报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金
经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。
经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，
成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
12
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大
市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国
的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优
质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服
务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”
。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的
SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程
的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力
建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”
中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁
发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管
银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”
和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、
2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣
获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品
研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管
理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家
30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
13
有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年06月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共425只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管
理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽
核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业
资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，
业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；
业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负
责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独
立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管
协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基
金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基
金管理人的其他行为。东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
14
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理：
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面
方式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
四、相关服务机构
（一）直销机构
1、柜台交易
名称：东方基金管理有限责任公司直销中心
住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人：崔伟
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号3层
联系人：孙桂东
电话：010－66295921
传真：010－66578690
网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com
2、电子交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体
业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com
（二）其他销售机构
1、中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
15
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
2、交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：彭纯
客服电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.95559.com.cn
3、招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195109
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
4、中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
5、长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
16
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
6、东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn
7、东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
联系人：王一彦
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
8、东莞证券股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：孙旭
电话：0769-22119348东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
17
客服电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号0769）
网址：www.dgzq.com.cn
9、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼
法定代表人：周健男
联系人：戴巧燕
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
10、国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：95521
网址：www.gtja.com
11、华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
电话：0551-65161666
传真：0551-5161600
客服电话：95318东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
18
网址：www.hazq.com
12、华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
电话：021-54967552
传真：021-54967293
客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
13、联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四
层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：徐刚
联系人：彭莲
电话：0755-83331195
客服电话：95564
网址：www.lxsec.com
14、中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315125
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
19
15、上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
电话：021-53686888
传真：021-53686100，021-53686200
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
16、山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
17、申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：王叔胤
电话：021-33388252
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
网址：www.swhysc.com
18、申万宏源西部证券有限公司东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
20
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王叔胤
电话：021-33388252
传真：021-33388224
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
19、兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人：杨华辉
联系人：乔琳雪
电话：021-38565547
客服电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
20、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82943666
传真：0755-829734343
客服电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
21、中国银河证券股份有限公司东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
21
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
电话：010-66568450
传真：010-66568990
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
22、中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市福田区莲花街道益田路6013号江苏大厦B座15楼
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755-82570586
传真：0755-82960582
客服电话：95329
网址：www.zszq.com
23、中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
电话：0531－89606165
传真：0532-85022605
客服电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
24、中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
22
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
电话：010-6083 8888
传真：010-6083 6029
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
25、中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
电话：010-60833754
传真：0755-83201097
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
26、平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人：刘世安
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
27、国金证券股份有限公司东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
23
住所：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
28、包商银行股份有限公司
住所：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街６号
联系人：张建鑫
电话：010-64816038
传真：010-84596546
客户服务电话：95352
网址：www.bsb.com.cn
29、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
传真：0571-26698533
客户服务电话：400 076 6123
网址：www.fund123.cn
30、深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
24
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：400 678 8887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
31、上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客户服务电话：400 700 9665
网址：www.ehowbuy.com
32、上海天天基金销售有限公司
住所:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：彭远芳
电话：021-54509998-2010
传真：021-64385308
客户服务电话：400 1818 188
网址：www.1234567.com.cn
33、北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
25
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客户服务电话：400 888 6661
网址：www.myfund.com
34、北京钱景基金销售有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人：申泽灏
电话：010-57418813
传真：010-57569671
客服电话：400 678 5095
网址：www.niuji.net
35、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层
727室
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
电话：010-58325388-1588
传真：010-58325282
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
36、浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：刘晓倩东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
26
联系电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
37、上海利得基金销售有限公司
住所: 上海宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：赵沛然
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
38、北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
联系电话：13501068175
传真：010-56810628
客服：4008980618
网址：www.chtfund.com
39、上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真：021-22066653东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
27
客服：4008219031
网址：www.lufunds.com
40、北京虹点基金销售有限公司
住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
联系人：牛亚楠
联系电话：010-65951887
传真：010-65951887
客服：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
41、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
联系电话：021-38509735
传真：021-38509777
客服：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
42、上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
联系电话：021-63333389
传真：021-63332523
客服：4000178000东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
28
网址：www.lingxianfund.com
43、珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-
1203
法定代表人：肖雯
联系人：李孟军
联系电话：020-89629012
传真：020-89629011
44、大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：朱海涛
联系电话：021-20324158
传真：021-20324199
客服电话：400-928-2266
网址：www.dtfunds.com
45、海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
联系电话：021-80133597
传真：021-80133413
客服电话：400-808-1016
网址：www.fundhaiyin.com
46、上海联泰资产管理有限公司东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
29
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址：www.66zichan.com
47、北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号A座1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址：www.fundzone.cn
48、凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲1号 朝来高科技产业园5号楼
法定代表人：程刚
联系人：张旭
联系电话：010-58160168
传真：010-58160181
客服：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
49、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
30
住所：北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
联系电话：010-62062880
传真：010-82057741
客服：400-088-8080
网址：www.qiandaojr.com
50、深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期
418室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
51、北京肯特瑞财富投资管理有限公司
住所: 北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总
部
法定代表人：江卉
联系人：万容
电话：18910325400
传真：010-89189289
客户服务电话：个人业务：95118 , 400 098 8511 企业业务：400 088
8816东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
31
网址：fund.jd.com
52、上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：李鑫
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话： 400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
53、一路财富（北京）信息科技股份有限公司
住所：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：010-88312877
传真：010- 88312099
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
54、上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-63136184
客户服务电话： 400-817-5666
网址：www.amcfortune.com 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
32
55、嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-
10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
56、上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132*802
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
57、奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
33
58、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
联系人：李勇
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客户服务电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com
59、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第
7栋23层1号、4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）
第7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：027-87006003*8020
传真：027-87006010
客户服务电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
60、济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客服电话：400-673-7010东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
34
网址：www.jianfortune.com
61、金惠家保险代理有限公司
住所：北京市海淀区东升园公寓1号楼1层南部
办公地址：北京市朝阳门外大街18号丰联广场A座1009
联系人：胡明哲
电话：15810201340
传真：028-62825388
客服电话：400-8557333
网址：www.jhjhome.com
62、天津市凤凰财富基金销售有限公司
住所：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607
联系人：孟媛媛
电话：18920017760
传真：022-23297867
客户服务电话：400-706-6880
网址：www.fhcfjj.com
63、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
联系人：徐江
电话：18840800358
客服电话：400-0411-001
网址：www.haojiyoujijin.com
64、上海长量基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
35
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客户服务电话：400 820 2899
网址：www.erichfund.com
（三）登记机构
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人：崔伟
联系人：刘博睿
电话：010－66295824
传真：010－66578680
网址：www.orient-fund.com或www.df5888.com
（四）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
联系人：陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陆奇
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市南京东路61号4楼
办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层
法定代表人：朱建弟东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
36
联系人：朱锦梅
电话：010－68286868
传真：010－88210608
经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿
五、基金名称和基金类型
（一）本基金名称：东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
（二）本基金类型：混合型基金
（三）基金运作方式：契约型,开放式
六、基金的投资目标和投资方向
（一）基金的投资目标
本基金利用经济周期理论，以投资时钟分析框架为基础，把握行业轮换及
不同经济周期下具有良好增长前景的优势行业带来的投资机会，通过精选个股
和有效的风险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。
（二）基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）
、债券(包括国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、地方政府债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、
分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存
单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；投资于权
证的比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
37
低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在履行适当
程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
七、基金的投资策略
本基金利用经济周期理论，以投资时钟分析框架为基础，在合理配置大类
资产的前提下，把握行业轮换及不同经济周期下具有良好增长前景的优势行业
带来的投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的收益。
（一）类别资产配置
在类别资产的配置上，本基金主要通过宏观经济因素、市场估值因素、政
策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平，进而对股
票、债券和货币市场工具等类别资产进行动态调整。
本基金还将利用经济周期理论，参考“美林投资时钟”的分析框架，通过
识别我国所处经济周期的阶段，进行大类资产的配置：
I、“经济上行，通胀下行”构成复苏阶段，此阶段由于权益类资产对经济
的弹性更大，其相对债券和现金类资产具备明显超额收益；
II、“经济上行，通胀上行”构成过热阶段，在此阶段，通胀上升增加了
持有现金的机会成本，可能出台的加息政策降低了债券的吸引力，权益类资产
的配置价值相对较强，大宗商品为最优配置；
III、“经济下行，通胀上行”构成滞胀阶段，在滞胀阶段，现金收益率提
高，持有现金类资产最明智，经济下行对企业盈利的冲击将对权益类资产构成
负面影响，债券类资产相对权益类资产的收益率提高；
IV、“经济下行，通胀下行”构成衰退阶段，在衰退阶段，通胀压力下降，
货币政策趋松，债券类资产表现突出，同时随着经济即将见底的预期逐步形成，
权益类资产的吸引力也将逐步增强。
本基金将结合我国经济实际发展特点，参考“美林投资时钟”的分析框架东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
38
和基金管理人投研团队的投资经验，对大类资产进行更为科学、有效的配置。
（二）股票投资策略
1、行业配置策略
基于各行业的属性，行业发展对经济周期的敏感性存在差异，不同经济周
期阶段下各行业的发展趋势、盈利模式、行业景气度均存在差异，即行业轮动。
在参考“美林投资时钟”的分析框架对我国经济周期形成基本判断的基础上，
通过对不同经济周期下行业发展特点的分析，结合周期行业配置影响因素，如
行业竞争格局、行业成长性、国家政策、市场需求、技术增长等，通过自上而
下选择景气行业、自下而上遴选优质性股票，以此把握行业轮换及不同经济周
期下具有良好增长前景的优势行业带来的投资机会。
I、在“经济上行，通胀下行”的复苏阶段，寻找对周期性环境敏感度较高
的行业以及受益于经济上行的新兴行业进行配置，如金融、房地产、资源品、
制造业等行业；
II、在“经济上行，通胀上行”的过热阶段，股票市场普遍出现积极预期，
各行业股票的表现在此阶段对经济阶段的敏感度不高，可根据市场表现及行业
发展情况进行投资；
III、“经济下行，通胀上行”的滞胀阶段，在全面降低股票投资比例的前
提下，寻找对经济下行敏感度较低以及对经济周期敏感度较低的避险类行业，
如农产品、贵金属、国防军工、医药生物等行业；
IV、“经济下行，通胀下行”的衰退阶段，此阶段以债券类资产为主，并
随着衰退阶段的逐步推进，会增加对股票的投资比例，此阶段将对行业等具有
弱周期属性的行业和对复苏阶段敏感度较高的行业进行配置，如农产品、贵金
属、制造业等行业。
2、个股分析策略
本基金的个股分析策略包括以下两方面：
（1）定性分析
本基金将结合财务数据、企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利
优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
39
的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，最终确定股票合理的价
格区间。
（2）定量分析
在定量分析方面，本基金将通过对成长性指标（预期主营业务收入增长率、
净利润增长率、PEG）、相对价值指标（P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA）以及绝
对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有GARP（合理价格成长）性质的股
票。
（三）债券投资策略
在投资中，本基金将在充分考虑不同的经济周期阶段对债券市场收益率影
响的基础上，结合久期调整策略、期限结构策略以及类属资产配置策略等投资
策略，积极主动进行债券类资产的配置。
1、久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组
合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低
时，本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降
时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上升
时，则缩短组合久期，以避免债券价格下降带来的资本损失，获得较高的再投
资收益。
2、期限结构策略
在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化
的合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯
式策略等，在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相
对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收
益率曲线变平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取
梯形策略。
3、类属资产配置策略
根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
40
金将市场主要细分为一般债券（含国债、央行票据、政策性金融债等）、信用
债券（含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、超短期融资
券、地方政府债券、次级债券、资产支持证券等）、附权债券（含可转换公司
债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场。在
大类资产配置的基础上，本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、
市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析，在目标久期控制及期
限结构配置基础上，采取积极投资策略，确定类属资产的最优配置比例。
①一般债券投资策略
在目标久期控制及期限结构配置基础上，对于国债、中央银行票据、政策
性金融债，本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时，由于国债
及央行票据具有良好的流动性，能够为基金的流动性提供支持。
②信用债券投资策略
信用评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情
况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、
公司运营管理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平，对信用
债券进行独立、客观的价值评估。
回购策略：回购放大是一种杠杆投资策略，通过质押组合中的持仓债券进
行正回购，将融得资金购买债券，获取回购利率和债券利率的利差，从而提高
组合收益水平。影响回购放大策略的关键因素有两个：其一是利差，即回购资
金成本与债券收益率的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本时，放大策
略才能取得正的回报；其二是债券的资本利得，所持债券的净价在放大操作期
间出现上涨，则可以获取价差收益。在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场
情况下，在防范流动性风险的基础上，适当运用回购放大策略，可以为基金持
有人争取更多的收益。
③附权债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，
利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值，重视对可转换
债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
41
安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利
用债券市场收益率数据，运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择
权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。
（四）权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合
权证定价模型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合
理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资，
追求较稳定的当期收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过
信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以
期获得长期稳定收益。
（六）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要
目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行
趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进
行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
八、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收
益率×40%
本基金选择沪深300指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深
300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资
性。
本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中
债总全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、
交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
42
等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债总全价指数的构成品种基
本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。
若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适
用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金
的投资范围和投资策略，按照监管部门要求履行适当程序后调整本基金的业绩
比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时
公告，无需召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
十、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本报告中的净值表现和投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（财务数据未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
29,930,280.13 55.99
其中：股票
29,930,280.13 55.99
2
固定收益投资
2,503,250.00 4.68
3
其中：债券
2,503,250.00 4.68
资产支持证券
- -
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
43
6
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
银行存款和结算备付金合计
20,877,090.94 39.06
7
其他各项资产
144,458.73 0.27
8
合计
53,455,079.80 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
24,439,550.05 48.17
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
2,333,485.08 4.60
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
3,157,245.00 6.22
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
29,930,280.13 58.99
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600760
中航沈飞
58,500 2,108,340.00 4.16
2 001979
招商蛇口
105,300 2,005,965.00 3.95
3 600887
伊利股份
70,200 1,958,580.00 3.86东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
44
4 000858
五 粮 液
23,400 1,778,400.00 3.50
5 603799
华友钴业
17,500 1,705,725.00 3.36
6 603288
海天味业
20,000 1,472,800.00 2.90
7 002035
华帝股份
58,500 1,429,155.00 2.82
8 600352
浙江龙盛
117,000 1,398,150.00 2.76
9 600690
青岛海尔
70,200 1,352,052.00 2.66
10 600521
华海药业
50,000 1,334,500.00 2.63
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,503,250.00 4.93
其中：政策性金融债
2,503,250.00 4.93
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,503,250.00 4.93
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 170211
17国开11
25,000 2,503,250.00 4.93
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
45
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金所持有的中航沈飞（600760）于2017年7月29日公告，公司
涉及一项贷款纠纷，该案已由山东省威海市中级人民法院受理。案件内容为：
“根据《民事起诉状》，中国工商银行文登支行分别于1998年3月31日、
12月4 日、12月21日及2000年7月31日与文登黑豹签订《借款合同》，并
分别向文登黑豹发放借款3,670万元（1998年3月31日）、28万元（1998年
12月4 日）、54万元（1998年12月21日）、507.5万元（2000年7月31日）
，以上债权金额总计4,259.5万元。2005年5月27日，中国工商银行文登支
行将上述债权转让给中国华融资产管理公司济南办事处，并于2005年6月6日
在《大众日报》公告通知借款人。2007年8月13日，中国华融资产管理公司
济南办事处将上述债权转让给上海南龙投资有限公司，并于2007年8月24日
在《经济导报》公告通知借款人。2016年12月6日，上海南龙投资有限公司
将上述债权转让给原告，并于2016年12月15日在《山东法制报》公告通知借
款人。原告认为其依法对文登黑豹享有债权，文登黑豹未按期支付债务的行为
构成违约，向山东省威海市中级人民法院提起民事诉讼。（二）诉讼请求及理
由1、诉讼请求（1）请求判令文登黑豹向原告偿还债务本金4,259.5万元并支
付利息 1,664万元。（2）请求判令本公司及其余被告对文登黑豹上述债务及利
息不能清偿的部分承担补充赔偿责任。（3）本案受理费、保全费等涉诉费用由
本案被告共同承担。2、理由根据《民事起诉状》，与原告主张的诉讼请求相关
的理由如下：（1） 文登黑豹于1996年10月25日成立，原名山东文登文龙汽
车（集团）有限公司，股东为山东文登汽车改装厂和山东文登此车改装厂工会。
公司于 2013年6月13日以60万元购买了文登黑豹的全部股权，成为文登黑豹东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
46
唯一股东。（2） 2015年8月28日以前，文登黑豹为公司的全资子公司，注
册资本为2,000万元。2015年8月28日，本案第二、三被告对文登黑豹增资
入股成为文登黑豹的股东；增资后，文登黑豹的注册资本由2,000万元增至
10,000 万元，其中，第二被告认缴新增注册资本5,000万元，第三被告认缴新
增注册资本3,000万元，至今第二第三被告认缴的增资款未实缴到位。（3）
第二被告为有限合伙企业，第五被告为第二被告的普通合伙人；第六、七、八
被告为文登黑豹的董事、高级管理人员。根据《合同法》、《公司法》、《合
伙企业法》、《证券法》、最高人民法院《关于适用若干问题的规定（三）》
等相关法律之规定，文登黑豹应履行偿还借款本息的义务；第二、三被告因未
履行出资义务，应当对文登黑豹所不能清偿的上述债务承担补充赔偿责任；公
司作为文登黑豹的发起人应对第二、三被告所应承担的上述赔偿责任承担连带
责任；第五被告作为第二被告（有限合伙企业）的普通合伙人，应当对第二被
告所应承担的上述赔偿责任承担连带责任；第六、七、八被告作为文登黑豹的
董事、高级管理人员，对文登黑豹未尽到其依法应附有的忠实义务和勤勉义务，
亦应对文登黑豹所不能清偿的上述债务承担补充赔偿责任。上述诉讼请求与理
由均为原告的主张，原告主张的事实与理由尚未经有权机关判决。2017年7月
29日，山东神娃企业管理咨询有限公司（以下简称“原告”）向山东省威海市
中级人民法院递交民事起诉状，以企业借贷纠纷为由将本公司参股公司山东文
登黑豹汽车有限公司（以下简称“文登黑豹”）列为第一被告、本公司列为第
四被告、北京万盈世纪投资管理中心（有限合伙）列为第二被告、诚融投资管
理（北京）有限公司列为第三被告、龙江（北京）投资基金有限公司列为第五
被告、本公司经理王志刚列为第六被告、文登黑豹监事王立文列为第七被告、
文登黑豹总经理荣浩列为第八被告进行起诉。2017年7月14日，原告向山东
省威海市中级人民法院提交《增加诉讼请求申请书》，在原诉讼请求基础上主
张偿还涉案债权的利息部分。公司于近日收到山东省威海市中级人民法院送达
的《增加诉讼请求申请书》。
同时，公司由于违反了未及时披露重大事项而被中国证监会予以处分。具
体内容：经查，2016年12月30日中航黑豹股份有限公司（以下简称“你公司”东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
47
）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司与中航工业凯通（阜阳）车辆科
技有限公司达成的金额1,735.31万元的两项专有技术独占使用许可交易属关联
交易，但你公司未按规定履行审议程序，亦未及时履行信息披露义务。同时，
结合公司2017年4月1日发布的《关于会计差错更正的公告》，显示3月3日
发布的《2016年年度报告》存在财务信息差错。公司上述行为，违反了《上市
公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条相关规定，相关责任人
违反了第三条相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40
号）第五十九条的规定， 我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施；根据
该办法第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对在上述事项中负有重要责
任的董事长李晓义、总经理王志刚、财务负责人朱清海、董事会秘书严楠采取
出具警示函的监管措施。你公司及相关责任人应引以为戒，按照有关法律法规
的规定，切实做好公司内部控制及信息披露工作。
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。
本基金所持有的浙江华友钴业股份有限公司2017年4月15日公告显示公
司高级管理人员王云先生的证券账户存在违规买卖公司股票情况，公司对王云
先生进行了严肃批评教育，要求其认真学习《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行；王云先生本人对本次违规
买卖公司股票行为进行了深刻反省，并承诺约束其家属股票交易行为，避免此
类事件再次发生；公司董事会将依法收回王云先生本次交易差价金额所得。
公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相
关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
本基金决策依据及投资程序：
①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效
的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
②投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
48
票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
③基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分
析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
④交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；
基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，
监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险
控制。
本基金投资中航沈飞主要基于以下原因：公司为我国歼击机主要生产厂商
之一，防务航空产品主要包括歼-11系列、歼-15、歼-16及FC31。未来随着空
中打击新体系的确立，歼-16或将与四代隐身战机组成多批次空中打击梯队，
该机型需求量将出现大幅上升。公司将受益于各型歼击机的持续列装，航空装
备业绩或将保持快速稳定增长。我们认为，公司具备一定的投资价值。
本基金投资华友钴业主要基于以下原因：钴资源紧俏，未来有望价量齐升。
公司作为国内钴业龙头，资源储备丰富，建立了自有矿、当地贸易系统以及大
宗贸易商直接采购三大原矿供应体系，上游资源供应得到有效保障。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存
在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,503,250.00 4.93
其中：政策性金融债
2,503,250.00 4.93
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
49
9
其他
- -
10
合计
2,503,250.00 4.93
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 170211
17国开11
25,000 2,503,250.00 4.93
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金所持有的中航沈飞（600760）于2017年7月29日公告，公司
涉及一项贷款纠纷，该案已由山东省威海市中级人民法院受理。案件内容为：
“根据《民事起诉状》，中国工商银行文登支行分别于1998年3月31日、
12月4 日、12月21日及2000年7月31日与文登黑豹签订《借款合同》，并
分别向文登黑豹发放借款3,670万元（1998年3月31日）、28万元（1998年
12月4 日）、54万元（1998年12月21日）、507.5万元（2000年7月31日）东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
50
，以上债权金额总计4,259.5万元。2005年5月27日，中国工商银行文登支
行将上述债权转让给中国华融资产管理公司济南办事处，并于2005年6月6日
在《大众日报》公告通知借款人。2007年8月13日，中国华融资产管理公司
济南办事处将上述债权转让给上海南龙投资有限公司，并于2007年8月24日
在《经济导报》公告通知借款人。2016年12月6日，上海南龙投资有限公司
将上述债权转让给原告，并于2016年12月15日在《山东法制报》公告通知借
款人。原告认为其依法对文登黑豹享有债权，文登黑豹未按期支付债务的行为
构成违约，向山东省威海市中级人民法院提起民事诉讼。（二）诉讼请求及理
由1、诉讼请求（1）请求判令文登黑豹向原告偿还债务本金4,259.5万元并支
付利息 1,664万元。（2）请求判令本公司及其余被告对文登黑豹上述债务及利
息不能清偿的部分承担补充赔偿责任。（3）本案受理费、保全费等涉诉费用由
本案被告共同承担。2、理由根据《民事起诉状》，与原告主张的诉讼请求相关
的理由如下：（1） 文登黑豹于1996年10月25日成立，原名山东文登文龙汽
车（集团）有限公司，股东为山东文登汽车改装厂和山东文登此车改装厂工会。
公司于 2013年6月13日以60万元购买了文登黑豹的全部股权，成为文登黑豹
唯一股东。（2） 2015年8月28日以前，文登黑豹为公司的全资子公司，注
册资本为2,000万元。2015年8月28日，本案第二、三被告对文登黑豹增资
入股成为文登黑豹的股东；增资后，文登黑豹的注册资本由2,000万元增至
10,000 万元，其中，第二被告认缴新增注册资本5,000万元，第三被告认缴新
增注册资本3,000万元，至今第二第三被告认缴的增资款未实缴到位。（3）
第二被告为有限合伙企业，第五被告为第二被告的普通合伙人；第六、七、八
被告为文登黑豹的董事、高级管理人员。根据《合同法》、《公司法》、《合
伙企业法》、《证券法》、最高人民法院《关于适用若干问题的规定（三）》
等相关法律之规定，文登黑豹应履行偿还借款本息的义务；第二、三被告因未
履行出资义务，应当对文登黑豹所不能清偿的上述债务承担补充赔偿责任；公
司作为文登黑豹的发起人应对第二、三被告所应承担的上述赔偿责任承担连带
责任；第五被告作为第二被告（有限合伙企业）的普通合伙人，应当对第二被
告所应承担的上述赔偿责任承担连带责任；第六、七、八被告作为文登黑豹的东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
51
董事、高级管理人员，对文登黑豹未尽到其依法应附有的忠实义务和勤勉义务，
亦应对文登黑豹所不能清偿的上述债务承担补充赔偿责任。上述诉讼请求与理
由均为原告的主张，原告主张的事实与理由尚未经有权机关判决。2017年7月
29日，山东神娃企业管理咨询有限公司（以下简称“原告”）向山东省威海市
中级人民法院递交民事起诉状，以企业借贷纠纷为由将本公司参股公司山东文
登黑豹汽车有限公司（以下简称“文登黑豹”）列为第一被告、本公司列为第
四被告、北京万盈世纪投资管理中心（有限合伙）列为第二被告、诚融投资管
理（北京）有限公司列为第三被告、龙江（北京）投资基金有限公司列为第五
被告、本公司经理王志刚列为第六被告、文登黑豹监事王立文列为第七被告、
文登黑豹总经理荣浩列为第八被告进行起诉。2017年7月14日，原告向山东
省威海市中级人民法院提交《增加诉讼请求申请书》，在原诉讼请求基础上主
张偿还涉案债权的利息部分。公司于近日收到山东省威海市中级人民法院送达
的《增加诉讼请求申请书》。
同时，公司由于违反了未及时披露重大事项而被中国证监会予以处分。具
体内容：经查，2016年12月30日中航黑豹股份有限公司（以下简称“你公司”
）控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司与中航工业凯通（阜阳）车辆科
技有限公司达成的金额1,735.31万元的两项专有技术独占使用许可交易属关联
交易，但你公司未按规定履行审议程序，亦未及时履行信息披露义务。同时，
结合公司2017年4月1日发布的《关于会计差错更正的公告》，显示3月3日
发布的《2016年年度报告》存在财务信息差错。公司上述行为，违反了《上市
公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条相关规定，相关责任人
违反了第三条相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40
号）第五十九条的规定， 我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施；根据
该办法第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对在上述事项中负有重要责
任的董事长李晓义、总经理王志刚、财务负责人朱清海、董事会秘书严楠采取
出具警示函的监管措施。你公司及相关责任人应引以为戒，按照有关法律法规
的规定，切实做好公司内部控制及信息披露工作。
公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
52
本基金所持有的浙江华友钴业股份有限公司2017年4月15日公告显示公
司高级管理人员王云先生的证券账户存在违规买卖公司股票情况，公司对王云
先生进行了严肃批评教育，要求其认真学习《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行；王云先生本人对本次违规
买卖公司股票行为进行了深刻反省，并承诺约束其家属股票交易行为，避免此
类事件再次发生；公司董事会将依法收回王云先生本次交易差价金额所得。
公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相
关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
本基金决策依据及投资程序：
①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效
的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。
②投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股
票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。
③基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分
析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。
④交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；
基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。
⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，
监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险
控制。
本基金投资中航沈飞主要基于以下原因：公司为我国歼击机主要生产厂商
之一，防务航空产品主要包括歼-11系列、歼-15、歼-16及FC31。未来随着空
中打击新体系的确立，歼-16或将与四代隐身战机组成多批次空中打击梯队，
该机型需求量将出现大幅上升。公司将受益于各型歼击机的持续列装，航空装
备业绩或将保持快速稳定增长。我们认为，公司具备一定的投资价值。东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
53
本基金投资华友钴业主要基于以下原因：钴资源紧俏，未来有望价量齐升。
公司作为国内钴业龙头，资源储备丰富，建立了自有矿、当地贸易系统以及大
宗贸易商直接采购三大原矿供应体系，上游资源供应得到有效保障。
除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存
在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
（3）期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
71,137.69
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
68,234.95
5
应收申购款
5,086.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
144,458.73
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
(一) 基金的净值表现东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
54
本期报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方周期优选灵活配置混合
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2017.03.15-2017.12.31 11.71% 0.70% 8.63% 0.40% 3.08% 0.30%
2018.01.01-2018.06.30 -7.38% 1.28% -6.67% 0.69% -0.71% 0.59%
（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金基金合同于2017年3月15日生效，建仓期为6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同规定。
十二、费用概览
（一）管理费率：
本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
（二）托管费率：
本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
55
及其他有关规定以及《东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动
进行了更新，主要内容如下：
（一）在“重要提示”中，增加了《流动性风险管理规定》的相关内容并
更新了“招募说明书有关财务数据和财务净值的截止日期”及“其他内容的截
止日期”。
（二）在“第一部分 绪言”中,根据《流动性风险管理规定》对相关内容
进行了更新。
（三）在“第二部分 释义”中,根据《流动性风险管理规定》对相关内容
进行了更新。
（四）在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的相关内容进行了更
新。
（五）在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的相关内容进行了更
新。
（六）在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了相关服务机构的信息。
（七）在“第七部分 基金份额的申购和赎回”中，根据《流动性风险管理
规定》对相关内容进行了更新。
（八）在“第八部分 基金的投资”中，更新了“基金的投资组合报告”的
内容，截止日期为2018年6月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本
基金托管人复核，但未经审计。同时，根据《流动性风险管理规定》对相关内
容进行了更新。
（九）在“第九部分 基金的业绩”中，该部分内容均按照有关规定编制，
并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。
（十）在“第十一部分 基金资产估值”中，根据《流动性风险管理规定》
对相关内容进行了更新。
（十一）在“第十五部分 基金的信息披露”中，根据《流动性风险管理规
定》对相关内容进行了更新。
（十二）在“第十六部分 风险揭示”中，增加了资金前端额度控制的相关东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2018年第
2号）
56
风险提示。
（十三）在“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”中，对相关内容进行
了更新。
（十四）在“第二十一部分 其他应披露事项”中，更新了从上一次《招募
说明书（更新）》截止日2018年3月15日到本次《招募说明书（更新）》截
止日2018年9月15日之间的信息披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说
明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基
金管理有限责任公司网站www.orient-fund.com。
东方基金管理有限责任公司
2018年10月
