诺 安 进 取 回报 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月26 日 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安进 取回 报混 合
交易代 码 001744
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 209,201,023.43 份
投资目 标
本基金 通过 积极 主动 的大 类资产 配置 和个 股精 选， 在
有效控 制风 险的 前提 下， 谋求基 金资 产的 长期 增值 ，
力争实 现超 越业 绩比 较基 准的回 报。
投资策 略
本基金 通过 积极 配置 大类 资产， 动态 控制 组合 风险 ，
并在各 大类 资产 中进 行个 股、 个 券精 选。 以获 取超 越
业绩比 较基 准的 投资 回报 。
1. 大 类资 产配 置
本基金 采用 “自 上而 下” 的分析 视角 ， 综 合考 量中 国
宏观经 济发 展前 景、 国内 股票市 场的 估值 、 国 内债 券
市场收 益率 的期 限结 构、CPI 与 PPI 变动 趋势 、外 围
主要经 济体 宏观 经济 与资 本市场 的运 行状 况等 因素 ，
分析研 判货 币市 场、 债券 市场与 股票 市场 的预 期收 益
与风险 ， 并 据此 进行 大类 资产的 配置 与组 合构 建， 合
理确定 本基 金在 股票 、 债 券、 现 金等 金融 工具 上的 投
资比例 ，并 随着 各类 金融 风险收 益特 征的 相对 变化 ，
适时动 态地 调整 各金 融工 具的投 资比 例。
2. 股 票投 资分 析
本基金 将结 合定 性与 定量 分析， 充分 发挥 基金 管理 人
研究团 队和 投资 团队 “自 下而上 ”的 主动 选股 能力 ，
选择具 有长 期持 续增 长能 力的公 司。 具体 从公 司基 本
状况和 股票 估值 两个 方面 进行筛 选。 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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3. 固 定收 益资 产投 资策 略
本基金 在债 券资 产的 投资 过程中 ， 将 采用 积极 主动 的
投资策 略， 结合 宏观 经济 政策分 析、 经济 周期 分析 、
市场短 期和 中长 期利 率 分 析、 供 求变 化等 多种 因素 分
析来配 置债 券品 种， 在兼 顾收益 的同 时， 有效 控制 基
金资产 的整 体风 险。 在个 券的选 择上 ， 本 基金 将综 合
运用估 值策 略、 久期 管理 策略、 利率 预期 策略 等多 种
方法， 结合 债券 的流 动性 、 信用风 险分 析等 多种 因素 ，
对个券 进行 积极 的管 理。
4. 可 转换 债券 投资 策略
本基金 着重 对可 转债 的发 行条款 、 对 应基 础股 票进 行
分析与 研究 ， 重 点关 注那 些有着 较好 盈利 能力 或成 长
前景的 上市 公司 的可 转债 ， 并选 择具 有较 高投 资价 值
的个券 进行 投资 。
5. 权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 其投 资原 则为 有利 于
基金资 产增 值， 有利 于加 强 基金 风险 控制 。 本 基金 在
权证投 资中 将对 权证 标的 证券的 基本 面进 行研 究， 同
时综合 考虑 权证 定价 模型 、 市场 供求 关系 、 交 易制 度
设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。
6. 股 指期 货投 资策 略
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 ， 将 根 据 风 险 管 理 原
则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 采 用流 动性 好、 交 易 活
跃的期 货合 约， 通过 对证 券市场 和期 货市 场运 行趋 势
的研究 ， 结 合股 指期 货的 定价模 型寻 求其 合理 的估 值
水平， 与现 货资 产进 行匹 配， 通 过多 头或 空头 套期 保
值等策 略进 行套 期保 值操 作。 基 金管 理人 将充 分考 虑
股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险性 特征 ， 运 用股 指
期 货 对 冲 系 统 性 风 险 、 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风
险， 如 大额 申购 赎回 等； 利 用金融 衍生 品的 杠杆 作用 ，
以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
未来， 根据 市场 情况 ， 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投
资策略 ，并 在招 募说 明书 中更新 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深300 指 数与 中证 全债 指
数的混 合指 数， 即： 沪深300 指 数收 益率 ×60% +中证
全债指 数 × 40%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金， 属于 中高 风
险、中 高收 益的 基金 品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -14,015,738.84
2.本期 利润 -8,298,672.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0396
4.期末 基金 资产 净值 194,944,371.18
5.期末 基金 份额 净值 0.932
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期 利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.02% 0.92% -0.56% 0.81% -3.46% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 ×6 0 %+ 中证 全债 指数 ×40 % 。 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净 值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李玉良
本 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
27 日
- 14
博士，曾任职于中国
工商银行股份有限公
司，从事内部风险管
理 及 稽 核 工 作 。2010
年 6 月加入 诺安 基金
管理有限公司，历任
产品经理、基金经理
助理。2015 年 3 月起
任诺安中证创业成长诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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指数分级证券投资基
金基金 经理 ，2015 年
7 月起任诺安多策略
混合型证券投资基金
基金经 理，2016 年 3
月起任诺安精选回报
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，
2016 年 9 月 起任 诺安
积极回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、诺安优选回
报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、诺安进取回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理，
2018 年 7 月 起任 诺安
景鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
裴禹翔
本 基 金 基
金经理
2016 年 9 月
27 日
- 7
硕士，曾先后任职于
华融湘江银行股份有
限公司、浙江浙商证
券 资 产 管 理 有 限 公
司， 任投 资经 理。 2015
年 12 月 加 入 诺 安 基
金管理有限公司，任
基金经理助理，从事
债 券 投 资 工 作 。2016
年2 月至2017 年4 月
任诺安裕鑫收益两年
定期开放债券型证券
投资基金基金经理，
2016 年2 月至2018 年
5 月任诺安天天宝货
币 市 场 基 金 基 金 经
理。2016 年 2 月 起任
诺安增利债券型证券
投资基金基金经理，
2016 年 3 月 起任 诺 安
稳固收益一年定期开
放债券型证券投资基
金基金 经理 ，2016 年
8 月起任诺安优势行诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 9 月 起任
诺安进取回报灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 ，2017 年
8 月起任诺安双利债
券型发起式证券投资
基金及诺安永鑫收益
一年定期开放债券型
证券投资基金基金经
理，2018 年 1 月 起任
诺安圆鼎定期开放债
券型发起式证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2018
年 2 月起任 诺安 鑫享
定期开放债券型发起
式证券投资基金基金
经理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 本基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法
规，遵 守了 《诺 安进 取回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级 市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研 究报 告均 通过 该研诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 基金
管理人 管理 的所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的交 易 次数 为 1 次 ，主 要原 因在 于采用 量化 策略 的投 资组 合调仓 导致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中国9 月官 方制 造 业 PMI 报50.8 ， 低于 预期 的51.2 ，也低 于前 值51.3 ；9 月 官方非 制造 业
PMI 报54.9 ，强 于预 期 的54，也 强于 前 值54.2 ； 官 方的综 合 PMI 宝54.1 ， 强 于前 值 53.8 。 具体
来看制 造 业PMI， 总指 数包 含的生 产、 新订 单、 原 材 料库存 、 就 业、 供 应商 配 送分项 ， 对 总体 PMI
分别贡 献-0.07 、-0.06 、-0.09、-0.22 、-0.02 ，全 部呈现 负向 影响 ，尤 其是 就业负 面影 响最 大。
从目前 经济 基本 面和 政策 走势来 看， 政策 将继 续坚 持控杠 杆和 应对 贸易 战的 方向， 但政 策一 定程
度上有 所放 松， “更 加积 极” 的 财政 政策， 一方 面 体现在 加快 地方 债发 行进 度推动 基建 投资 ， 要
争取 “ 早见 成效 ” ， 另 一 方面则 体现 在减 税方 面， 可以概 况为 “表 内” 适度 放松。 对于 货币 政策 ，
我们认 为这 次国 常会 实际 上确认 已经 在边 际放 松的 基调。 综合 来看 ，2018 年经 济平 稳趋 势延 续，
但短期 面临 房地 产投 资、 基建投 资下 行， 以及 中美 贸易战 的干 扰， 经济 波动 性会明 显加 大。
资本市 场展 望： 对于 债市 来讲， 弱势 震荡 行情 或将 延续， 在规 避部 分信 用等 级低的 企业 债违
约风险 同时 ， 继续 维持 高 等级 、 短 期限 的债 券作 为 本产品 投资 部分 。 对于 股 市来讲 ， 经济 弱企 稳，
货币相 对宽 松的 预期 仍在 ，优质 蓝筹 股以 及低 估值 业绩增 长的 成长 股都 会是 我们投 资的 方向 ，如
国企改 革、 战略 新兴 产业 等政策 相关 的主 题投 资也 会不断 挖掘 。但 在震 荡市 场中， 我们 会更 注重诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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个股的 业绩 增长 以及 转型 的实际 落地 效果 选股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 0.932 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-4.02% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.56% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本 基金 自 2018 年7 月 2 日至2018 年9 月 28 日期 间存 在连 续二 十 个工作 日基 金
份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 142,915,962.39 69.94
其中： 股票
142,915,962.39 69.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
34,925,200.00 17.09
其中： 债券
34,925,200.00 17.09
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
5,000,000.00 2.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
15,429,669.58 7.55
8 其他资 产
6,083,241.99 2.98
9 合计 204,354,073.96
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,061,154.00 0.54
B 采矿业 15,627,297.10 8.02
C 制造业 47,414,995.99 24.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,862,967.63 3.52
E 建筑业 2,482,084.01 1.27
F 批发和 零售 业 1,418,799.34 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,191.12 0.00 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 2,896,080.00 1.49
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,498,595.01 6.41
J 金融业 43,546,909.69 22.34
K
房地产 业
4,707,738.01 2.41
L
租赁和 商务 服务 业
3,183,210.49 1.63
M 科学研 究和 技术 服务 业 199,199.00 0.10
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,014,741.00 0.52
S 综合 - -
合计 142,915,962.39 73.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 125,065 8,566,952.50 4.39
2 601288 农业银 行 1,734,010 6,745,298.90 3.46
3 601939 建设银 行 805,155 5,829,322.20 2.99
4 603393 新天然 气 95,000 3,873,150.00 1.99
5 600536 中国软 件 121,200 3,532,980.00 1.81
6 600547 山东黄 金 134,932 3,193,840.44 1.64
7 300078 思创医 惠 320,868 3,112,419.60 1.60
8 600050 中国联 通 557,006 3,102,523.42 1.59
9 600705 中航资 本 663,419 3,098,166.73 1.59
10 600036 招商银 行 100,600 3,087,414.00 1.58
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,758,200.00 5.01
其中： 政策 性金 融债 9,758,200.00 5.01
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 25,167,000.00 12.91
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 34,925,200.00 17.92 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041769013 17 中 化农 化CP001 100,000 10,129,000.00 5.20
2 018005 国开1701 97,000 9,758,200.00 5.01
3 011801008 18 京 供销SCP005 50,000 5,035,500.00 2.58
4 011801779 18 中 原高 速SCP004 50,000 5,002,000.00 2.57
5 011801787 18 宏 泰国 资SCP002 50,000 5,000,500.00 2.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告 期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,没 有出现 被监 管部门 立案 调
查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 382,919.59
2 应收证 券清 算款 5,076,493.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 623,828.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,083,241.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 209,548,596.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,534.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 367,107.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 209,201,023.43
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 2018.07.02-2018.09.28 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 95.60%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过 20% 的 情形 ， 敬 请投 资者 留意 可
能由此 产生 的包 括但 不限 于大额 赎回 可能 引发 的净 值波动 风险 、基 金流 动性 风险等 风险 事项 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 进取 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 文件 。
②《诺 安进 取回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资 基 金基 金合同 》。
③《诺 安进 取回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 进取 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2018 年第三 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 进取 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
诺安进取回报混合 2018 年第 3 季度报告
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投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2018 年 10 月26 日
