华 富 货 币 市场 基 金
2018 年第3 季度报告
2018 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2018 年10 月26 日 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2018 年 10 月25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为 2018 年7 月1 日至 2018 年 9 月 30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富货 币
交易代 码 410002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,568,536,759.32 份
投资目 标
力 求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提
下，获 得超 过基 金业 绩比 较基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况， 货币 政策 和财 政 政 策
执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变
化， 积 极主 动地 在现 金、 存款、 债券 资产 和回 购 资 产
等之间进行动态地 资产配 置, 严 格 按 照 相 关 法律 法 规
规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风
险，保 证资 产的 流动 性和 稳定收 益水 平。
业绩比 较基 准 人民币 税后 一年 期银 行定 期储蓄 存款 利率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 高流 动性、 低 风险品 种 ， 其 预期 风险 和 预
期收益 率都 低于 股票 型、 债券型 和混 合 型 基金 。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华富货 币A 华富货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 410002 003994
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 125,208,796.16 份 5,443,327,963.16 份
注：本 基金 于2017 年5 月31 日起 增加B 类 份额 。 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
华富货 币 A 华富货 币B
1. 本期已 实现 收益 930,800.86 30,957,687.26
2．本 期利 润 930,800.86 30,957,687.26
3．期 末基 金资 产净 值 125,208,796.16 5,443,327,963.16
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华富货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ② －④
过去三 个
月
0.7077% 0.0015% 0.3781% 0.0000% 0.3296% 0.0015%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝人民 币税 后一 年期 银行 定期储 蓄存 款利 率， 业绩 比较基 准在 每个 交易
日实现 再平 衡。
华富货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ② －④
过去三 个
月
0.7686% 0.0015% 0.3781% 0.0000% 0.3905% 0.0015%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝人民 币税 后一 年期 银行 定期储 蓄存 款利 率， 业绩 比较基 准在 每个 交易
日实现 再平 衡。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值 收 益率 变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金 于2017 年5 月31 日起 新增B 类 份额 ， 原有份 额全 部转 换 为 A 类 份额。
2.本基 金建 仓期 为2006 年6 月21 日至9 月21 日， 建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
本报告 期内 ，本 基金 严格 执行了 基金 合同 的相 关规 定。 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华富货币
市场基金
基金经 理、
华富强化
回报债券
型基金基
金经理 、 华
富安享债
券型基金
基金经 理、
华富诚鑫
灵活配置
混合型基
金基金经
理、 华 富华
鑫灵活配
置混合型
基金基金
经理、 华富
收益增强
债券型基
金基金经
理、 华 富可
转债债券
型基金基
金经理 、 固
定收益部
总监、 公司
公募投资
决策委员
会委员
2014 年3 月
6 日
- 十二年
兰州大 学工 商管 理硕 士， 研究
生学历。 曾任 上海 君创 财经 顾
问有限 公司 顾问 部项 目经 理、
上海远东资信评估有限公司
集团部 高级 分析 师、 新 华财 经
有限公司信用评级部高级分
析师、 上 海新 世纪 资信 评估 投
资服务 有限 公司 高级 分析 师、
德邦证券有限责任公司固定
收 益 部 高 级 经 理 。2012 年加
入华富 基金 管理 有限 公司， 曾
任固定 收益 部信 用研 究员、 固
定收益 部总 监助 理、 固 定收 益
部副总 监。
姚姣姣
华富货币
市场基金
基金经 理、
华富天益
货币市场
2017 年1 月
4 日
- 六年
复旦大 学金 融学 硕士， 研究 生
学历。 先 后任 职于 广发 银行 股
份有限 公司、 上海 农商 银行 股
份有限 公司 ，2016 年11 月加
入华富 基金 管理 有限 公司 。 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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基金基金
经理、 华富
天盈货币
市场基金
基金经 理、
华富恒稳
纯债债券
型基金基
金经理 、 华
富 恒 富 18
个月定期
开放债券
型基金基
金经理
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 ， 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行 业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ， 为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二 级市 场交 易相 关的 研究分 析、 投资 决策 、授 权、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 环节 全部
纳入公 平交 易管 理中 ，实 行事前 控制 、事 中监 控、 事后分 析反 馈的 流程 化管 理。在 制度 和流 程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年三 季度 国内 经济 基 本面基 本平 稳， 趋势 转弱， 月度制 造 业 PMI 反应 制造 业景气 度向 下，
供需格 局趋 弱。 三季 度备 受关注 的宏 观经 济因 素是 国内通 货膨 胀呈 抬头 趋势 ，由于 雨水 天气 和猪
瘟疫情 等因 素影 响， 食品 价格出 现明 显反 弹， 非食 品因素 中房 租上 涨幅 度显 著，加 之油 价在 近期
也屡创 新高 ，多 种因 素影 响下，CPI 逐步 抬升 。
三季度 资金 面维 持中 性偏 宽松，4 月和 7 月两 次超 预期定 向降 准落 地以 后， 二季度 后半 段和
三季度 初， 资金 面持 续趋 松，甚 至出 现了 银行 间市 场 7 天 回购 利率 与央 行公 开市 场 7 天 逆回 购利
率倒挂 的情 况。 尽 管 8 月 央行有 意调 整银 行间 短端 资 金利 率水 平重 回利 率走 廊区间 ，但 是资 金供
需总量 并没 有因 此收 紧， 尤其银 行间 市场 资金 面总 量充裕 。此 外， 央行 三季 度陆续 通过 加 码 MLF
资金配 置替 换OMO 以 及降 准等措 施， 拉长 资金 投放 期限， 稳定 流动 性预 期。 综上， 对于 货币 基金
来说， 三季 度资 金面 环境 比较友 好。
三季度 ，本 货币 基金 在整 体流动 性转 松的 资金 面环 境下， 在保 证产 品的 流动 性和安 全性 的前
提下， 保持 了组 合一 定的 久期水 平， 增加 了存 单和 信用债 的配 置比 例， 一方 面改善 了组 合的 可变
现流动 性， 另一 方面 也通 过资本 利得 增厚 了组 合的 正偏离 。
展望2018 年四 季度， 预计 资金面 水平 将维 持当 前的 中 性偏 宽松 态势 ， 尤 其国 庆期间 的意 外 降
准进一 步确 认了 后续 资金 面会持 续保 持宽 松的 预期 ，同时 也表 明了 央行 对国 内经济 的更 多关 注和
更为独 立的 货币 政策 。前 三季度 宏观 经济 金融 数据 呈现的 基本 面走 弱趋 势， 表明了 四季 度经 济下
行压力 较大 ，制 约了 货币 政策转 紧的 空间 。但 另一 方面， 通货 膨胀 预期 、海 外紧缩 环境 等又 限制
了货币 政策 过分 宽松 的能 力。在 稳定 的资 金面 水平 预期下 ，本 基金 后续 操作 上，将 继续 以流 动性
和安全 性为 首要 原则 ，兼 顾收益 性， 偏重 存单 和短 融等现 券类 配置 ，保 证组 合的可 兑现 流动 性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
华富货 币A 类基 金 于 2006 年6 月21 日正 式成 立。 三 季度华 富货 币 A 类基 金份 额净值 收益 率
为0.7077% ，期 间业 绩比 较基 准 0.3781% ，期 间年 化收益 率 2.8008% 。
华富货 币B 类基 金 于 2017 年5 月31 日正 式成 立。 三 季度华 富货 币 B 类基 金份 额净值 收益 率
为0.7686% ，期 间业 绩比 较基 准 0.3781% ，期 间年 化收益 率 3.0414% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,559,771,773.84 62.78
其中： 债券 3,559,771,773.84 62.78
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,917,224,095.84
33.81
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
178,125,370.91 3.14
4 其他资 产 15,084,838.41 0.27
5 合计 5,670,206,079.00 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.94
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 97,499,653.75 1.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 60 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 43.91
1.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 0.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 19.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.55 1.75
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 240 天的 情况 。
5.5 报 告期 末按债 券 品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 49,723,476.70 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 230,371,147.40 4.14
其中： 政策 性金 融债 230,371,147.40 4.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 890,083,203.74 15.98
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,389,593,946.00 42.91
8 其他 - -
9 合计 3,559,771,773.84 63.93 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 溢折 价。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111815474
18 民生 银行
CD474
3,000,000 295,311,694.65 5.30
2 011801746
18 渝 两江
SCP001
1,000,000 100,001,570.01 1.80
3 071800029
18 中信
CP007BC
1,000,000 99,990,093.17 1.80
4 111811097
18 平安 银行
CD097
1,000,000 99,916,586.79 1.79
5 111713122
17 浙商 银行
CD122
1,000,000 99,788,513.09 1.79
6 111813035
18 浙商 银行
CD035
1,000,000 99,747,194.10 1.79
7 111821276
18 渤海 银行
CD276
1,000,000 99,545,455.82 1.79
8 111884226
18 宁波 银行
CD171
1,000,000 99,494,522.74 1.79
9 111818178
18 华夏 银行
CD178
1,000,000 99,387,400.74 1.78
10 111821317
18 渤海 银行
CD317
1,000,000 99,363,851.42 1.78
5.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1992%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0466%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1126%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况。
华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 存续 期期 内按 实际 利率法 进行 摊销 ，每 日计 提收益 或损 失。
5.9.2 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 投资 决策程 序说 明
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 不存在 被监 管部 门立 案调 查的情 况， 在本
报告编 制日 前一 年内 也不 存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,081,838.41
4 应收申 购款 3,000.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 15,084,838.41
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富货 币A 华富货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 147,432,392.95 2,624,862,494.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 33,020,857.27 5,001,772,899.10
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 55,244,454.06 2,183,307,430.92
报告期 期末 基金 份额 总额 125,208,796.16 5,443,327,963.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 基金 本报 告期 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富货 币市 场基 金基 金 合同
2 、华 富货 币市 场基 金托 管 协议
3 、华 富货 币市 场基 金招 募 说明书
4 、报 告期 内华 富货 币市 场 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
