诺安沪深300指数增强型证券投资基金
(原诺安上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金)
2018年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年10 月26 日
诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018年 10月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金（以下简称“诺安沪深 300 增强”）由诺安上证新兴
产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更而来。诺安上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金自 2018 年 6 月 14 日至 2018年 7月 24日召开基金份额持有人大会，大会审
议通过了《关于诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型有关事宜的议案
的说明书》并自基金份额持有人大会决议通过之日起报中国证监会备案。自 2018 年 8月 22 日起，
诺安沪深 300 增强正式生效，并自该日起《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》失效且《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告中财务资料未经审计。
自 2018 年 8 月 22 日起原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为
诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金。原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联
接基金本报告期自 2018 年7 月1 日起至 2018 年8 月 21 日止， 诺安沪深 300 指数增强型证券投资
基金本报告期自 2018 年 8 月 22 日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简称 诺安沪深 300 增强
交易代码 320014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日
报告期末基金份额总额 41,267,074.76 份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金， 在被动跟踪标的指
数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪并力
争实现超越，谋求基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数化投资作为主要投资策略， 在此基
础上进行适度的主动调整， 在数量化投资技术与基
本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控
偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。 为控
制基金偏离业绩比较基准的风险， 本基金力求控制
基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超 0.5%，年化跟踪误差不超
过 7.75%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时， 以及因基金的申购和赎回对本基金
跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特
殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时， 基金经理会对投资组合
进行适当调整， 以使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的
投资目标， 本基金投资于股票资产占基金资产净值
的比例不低于 90%，投资于沪深 300 指数成分股、
备选成分股的资产占非现金基金资产净值的比例
不低于 80%。本基金将采用复制为主，增强投资为
辅的方式，按标的指数的成份股权重构建被动组
合，通过加入增强型的积极手段，对基金投资组合
进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用复制的方法进行组合构
建， 对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品
种予以替代。主动投资主要采用自上而下的方法，
依靠公司宏观、中观以及微观研究，优先在沪深
300 指数成份股中对行业、个股进行超配或者低
配；同时，在公司股票池的基础上，根据研究员的
研究成果，谨慎地挑选少数沪深 300 指数成份股
以外的股票作为增强股票库，进入基金股票池，构
建主动型投资组合。
3.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、 债券市场资金
供求情况以及市场利率走势来预测债券市场利率
变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用
风险和久期进行综合分析，评定各品种的投资价
值，同时着重考虑基金的流动性管理需要，主要选
取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
4.投资组合调整策略 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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（1）投资组合调整原则
本基金为指数型基金， 基金所构建的指数化投资组
合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投
资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等
变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金
份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最
优化。
（2）投资组合调整方法
1）对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的
沪深 300 指数对其成份股的调整而进行相应的跟
踪调整。
a) 定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的
沪深 300 指数成分股定期调整结果，基于本基金
的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整。
b) 不定期调整
根据指数编制规则，当沪深 300 指数成份股因增
发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，
本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告，
基于本基金的投资组合调整原则， 对投资组合进行
相应调整。
2）限制性调整
a) 投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定， 当
基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例
或个股比例超过规定限制时， 本基金将对其进行实
时的被动性卖出调整， 并相应地对其他资产类别或
个股进行微调，以保证基金合法规范运行。
b) 大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时， 本基金将对
股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整， 以保
证基金正常运行。
5、跟踪误差控制策略
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离，以
“跟踪误差”为指标，控制基金相对标的指数的偏
离风险。
本基金以日跟踪误差为测算指标， 对投资组合进行
监控与评估。
6．股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则， 以
套期保值为目的，本着谨慎的原则，参与股指期货
的投资， 并按照中国金融期货交易所套期保值管理
的有关规定执行。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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7．国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市
场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以
套期保值为主要目的， 适度运用国债期货提高投资
组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理
人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，
并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特
征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组
合的久期，降低投资组合的整体风险。
8．权证投资策略
本基金管理人将以价值分析为基础， 在采用权证定
价模型分析其合理定价的基础上， 充分考量可投权
证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资
产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追
求稳定的风险调整后收益。
9．资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲
线、信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守法
律法规和基金合同基础上， 进行资产支持证券产品
的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 其风险和预期收益均高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
转型前：
基金简称 诺安上证新兴产业 ETF 联接
交易代码 320014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额 41,730,565.09 份
投资目标
通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业
ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金为上证新兴产业 ETF 的联接基金,主要通过
投资于上证新兴产业 ETF 以求达到投资目标。 当本
基金申购赎回和在二级市场买卖上证新兴产业
ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调
整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金
经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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后) ×5%。
风险收益特征
本基金为上证新兴产业 ETF 的联接基金,风险与预
期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基
金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收
益的品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标（转型后）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2018 年8 月 22 日 － 2018年 9月 30 日 ）
1.本期已实现收益 -402,833.14
2.本期利润
600,598.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0145
4.期末基金资产净值 41,870,783.57
5.期末基金份额净值 1.0146
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主要财务指标（转型前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 7月 1 日 － 2018 年8 月 21 日 ）
1.本期已实现收益 595,806.99
2.本期利润
-1,001,256.04
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0242
4.期末基金资产净值 41,730,565.09
5.期末基金份额净值 1.0000
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.46% 0.94% 3.22% 1.12% -1.76% -0.18%
注：本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注： ①2018 年 8月 22 日 （含当日） 起， 本基金转型为“诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金”，
转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税
后）×5%。
②本基金的建仓期为 6 个月,截至 2018 年 9 月 30日，本基金建仓期尚未结束。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.36% 1.32% -3.34% 1.51% 0.98% -0.19%
注：本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利息(税后)×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基金
经理
2018 年 8 月
22 日
- 21
硕士,具有基金从业
资格。曾任职于长城诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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证券公司、鹏华基金
管理有限公司；2005
年 3 月加入诺安基金
管理有限公司,历任
研究员、基金经理助
理、基金经理、研究
部副总监，现任指数
组负责人。曾于 2007
年11月至2009年10
月担任诺安价值增长
股票证券投资基金基
金经理,2009 年 3 月
至 2010 年 10 月担任
诺安成长股票型证券
投资基金基金经
理,2011 年 1 月至
2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基
金基金经理，2011 年
9 月至 2012 年 11 月
担任诺安油气能源股
票证券投资基金
（LOF）基金经理，
2017 年 8 月至 2017
年 10 月任中小板等
权重交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理，2017 年 8 月至
2018年8月任诺安上
证新兴产业交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经
理。2012 年 7 月起任
诺安中证 100 指数证
券投资基金及诺安中
证创业成长指数分级
证券投资基金基金经
理，2014 年 2 月起担
任诺安中证 500 交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，
2015年6月起担任诺
安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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理，2017 年 8 月起担
任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，
2018年8月起任诺安
沪深 300 指数增强型
证券投资基金基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基金
经理
2017 年 8 月
28 日
2018 年 8 月
21 日
21
硕士,具有基金从业
资格。曾任职于长城
证券公司、鹏华基金
管理有限公司；2005
年 3 月加入诺安基金
管理有限公司,历任
研究员、基金经理助
理、基金经理、研究
部副总监，现任指数
组负责人。曾于 2007
年11月至2009年10
月担任诺安价值增长
股票证券投资基金基
金经理,2009 年 3 月
至 2010 年 10 月担任
诺安成长股票型证券
投资基金基金经
理,2011 年 1 月至
2012年7月担任诺安
全球黄金证券投资基
金基金经理，2011 年
9 月至 2012 年 11 月
担任诺安油气能源股
票证券投资基金
（LOF）基金经理，
2017 年 8 月至 2017
年 10 月任中小板等
权重交易型开放式指
数证券投资基金基金
经理，2017 年 8 月至诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
第 11 页 共 22 页
2018年8月任诺安上
证新兴产业交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经
理。2012 年 7 月起任
诺安中证 100 指数证
券投资基金及诺安中
证创业成长指数分级
证券投资基金基金经
理，2014 年 2 月起担
任诺安中证 500 交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，
2015年6月起担任诺
安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金基金经
理，2017 年 8 月起担
任上证新兴产业交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理，
2018年8月起任诺安
沪深 300 指数增强型
证券投资基金基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日，离职日期为基金合同失效之日；
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规，遵守了《诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金》和《诺安沪深300 指
数增强型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法
违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，主要原因在于采用量化策略的投资组合调仓导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金由诺安上证新兴产业 ETF 联接基金转型而来。本基金基金合同从 2018 年 8 月 22日生
效。在近一个月时间内，本基金调出了原有组合内的股票，重新构建了沪深 300 增强组合。
本基金以沪深 300 指数为基准，行业配置采取中性策略，根据基本面量化指标在行业内精选
成份股。由此达到增强目标，将跟踪误差控制在合理范围之内，力求实现收益率超越沪深300 指
数。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至转型前最后一日， 本基金份额净值为1.0000元； 截至报告期末， 本基金份额净值为1.0146诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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元。
本报告期内，本基金由诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型为诺
安沪深 300 指数增强型证券投资基金。转型前，自 2018年 7月 1 日至 2018年 8月 21 日，诺安上
证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额净值增长率为-2.36%，同期业绩比较基
准收益率为-3.34%；转型后，2018 年 8 月 22 日至 2018 年9 月30 日，诺安沪深300 指数增强型
证券投资基金份额净值增长率为 1.46%，同期业绩比较基准为 3.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 投资组合报告
转型后：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 38,085,705.51 90.40
其中：股票
38,085,705.51 90.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
4,009,133.75 9.52
8 其他资产
35,861.86 0.09
9 合计
42,130,701.12
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,116,976.80 12.22
C 制造业 13,101,555.00 31.29 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 976,740.00 2.33
F 批发和零售业 2,099,000.00 5.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1,571,826.33 3.75
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 10,293,007.31 24.58
K 房地产业 3,178,500.00 7.59
L 租赁和商务服务业 1,360,400.00 3.25
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 37,698,005.44 90.03
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 387,700.07 0.93
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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S 综合 - -
合计 387,700.07 0.93
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 99,943 3,067,250.67 7.33
2 601318 中国平安 40,000 2,740,000.00 6.54
3 600583 海油工程 399,955 2,703,695.80 6.46
4 601229 上海银行 200,000 2,440,000.00 5.83
5 000963 华东医药 50,000 2,099,000.00 5.01
6 002142 宁波银行 115,189 2,045,756.64 4.89
7 001979 招商蛇口 100,000 1,869,000.00 4.46
8 600585 海螺水泥 50,000 1,839,500.00 4.39
9 600309 万华化学 41,900 1,779,493.00 4.25
10 000338 潍柴动力 200,000 1,710,000.00 4.08
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600485 信威集团 26,573 387,700.07 0.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,212.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,461.87
5 应收申购款 2,187.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,861.86
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 600485 信威集团 387,700.07 0.93 重大事项
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
转型前：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 38,499,501.07 92.01
其中：股票
38,499,501.07 92.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
3,311,117.17 7.91
8 其他资产
32,115.83 0.08
9 合计
41,842,734.07
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 580,496.00 1.39
C 制造业 29,121,522.07 69.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,223,872.00 5.33
E 建筑业 2,678,988.00 6.42
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,894,623.00 9.33 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,499,501.07 92.26
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 603019 中科曙光 21,900 1,066,530.00 2.56
2 600183 生益科技 94,900 1,059,084.00 2.54
3 600309 万华化学 21,900 1,055,142.00 2.53
4 600588 用友网络 36,500 985,500.00 2.36
5 601186 中国铁建 87,600 952,212.00 2.28
6 600031 三一重工 102,200 926,954.00 2.22
7 600498 烽火通信 29,200 911,040.00 2.18
8 600660 福耀玻璃 36,500 880,015.00 2.11
9 600050 中国联通 153,300 878,409.00 2.10
10 600487 亨通光电 36,500 870,525.00 2.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
第 19 页 共 22 页
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 21,849.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,367.49
5 应收申购款 4,898.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,115.83 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
基金合同生效日（ 2018 年 8 月 22 日 ）基金份额总额 41,730,565.09
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 164,956.55
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 628,446.88
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额 41,267,074.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§6 开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
报告期期初基金份额总额 41,926,575.19
报告期期间基金总申购份额 125,523.51
减:报告期期间基金总赎回份额 1,307,496.64
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 985,963.03
报告期期末基金份额总额 41,730,565.09
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形， 敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
10.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
募集的文件。
②原诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更为诺安沪深300 指数增
强型证券投资基金的批复。
③《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》。
④《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。 诺安沪深 300 增强 2018 年第 3 季度报告
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⑦诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金 2018 年第三季度报告正文。
⑧报告期内诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金和诺安沪深300 指数
增强型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年 10 月 26 日
