嘉实 前沿 科技 沪港 深股 票型 证券 投资 基金
2018 年第 3 季 度报 告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2018 年 10 月 26 日
嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年10 月20 日复核了 本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称
嘉实前沿科技沪港深股票
基金主代码
004450
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017 年 5 月19 日
报告期末基金份额总额
3,474,385,324.72 份
投资目标
本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市
公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金根据前沿科技企业的范畴选出备选股票池， 并在此基 础上
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司， 构
建股票投资组合。同时将遵循前沿科技主题相关股票的投资策
略， 优先将基本面健康、 业绩向上弹性较大、 具有估值优势的港
股纳入本基金的股票。
业绩比较基准
中证 800 指 数收益率×80%+中债总财 富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金， 属于 较高预期风险和预期收益的
证券投资基金品种， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债
券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票， 将承
担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、 市场制度、 交易规则差
异等带来的境外市场的风险。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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3.1 主 要 财 务 指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2018 年 7 月1 日 - 2018 年 9 月 30 日)
1.本期已实 现收益
-16,451,305.53
2.本 期利润
-487,621,036.43
3.加权平均 基金份额本期利润
-0.1449
4.期末基金 资产净值
3,705,102,381.34
5.期末基金 份额净值
1.0664
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2 ） 上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 -11.85% 1.72% -2.56% 1.05% -9.29% 0.67%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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图：嘉实前沿科技沪港深股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2017 年 5 月 19 日至 2018 年 9 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自 基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关
约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期
离任日期
张丹华
本 基 金 、 嘉 实 全
球 互 联 网 股 票 、
嘉 实 沪 港 深 精 选
股 票 、 嘉 实 文 体
娱 乐 股 票 、 嘉 实
沪 港 深 回 报 混 合
基金经理
2017 年 5 月
19 日
-
7 年
2011 年6 月加入
嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 研 究 部 任
研 究 员 。 博 士 ，
具 有 基 金 从 业 资
格。
注： （1 ）基 金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2 ）证 券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其各项配套法规、 《嘉嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的
行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开 竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 5 次， 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度国内市场震荡下行，结构分化明显，贸易战的升级和去杠杆的衍生反应对市场的风险
偏好形成抑制；香港市场震荡加大，主要受到美国市场波动和贸易战等外部事件冲击，同时南下
资金流入提升市场估值中枢依然持续。
我们保持了相对稳定的仓位， 结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出， 且估值合理的品种，
前瞻性把握了人工智能、云计 算、创新药、半导体等中观机会；香港市场方面，比较好的把握了
云计算、创新药等领域的机会，同时综合景气和估值，我们增加了移动互联网平台依然有变现潜
力的公司配置，减少老平台硬件公司的配置。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0664 元；本 报告期基金份额净值增长率为-11.85% ，业
绩比较基准收益率为-2.56% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
3,120,674,068.64 83.93
其中：股票
3,120,674,068.64 83.93
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
50,091,758.00 1.35
其中：债券
50,091,758.00 1.35
资产支持证
券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备
付金合计
545,548,667.54 14.67
8
其他资产
1,821,388.04 0.05
9
合计
3,718,135,882.22 100.00
注： 本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股
公允价值为 1,142,329,372.83 元，占 基金资产净值的比例为 30.83%。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,015,538,473.83 27.41
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
110,187,530.90 2.97
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
727,926,982.48 19.65
J
金融业
- -
K
房地产业
- - 嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
11,680,000.00 0.32
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
69,123,342.60 1.87
R
文化、体育和娱乐
业
43,888,366.00 1.18
S
综合
- -
合计
1,978,344,695.81 53.40
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（% ）
非必需消费品
-
-
必需消费品
11,461,348.75
0.31
能源
-
-
金融
6,995,602.50
0.19
医疗保健
504,282,766.74
13.61
工业
26,782,650.97
0.72
信息技术
370,975,128.67
10.01
原材料
-
-
房地产
-
-
电信服务
-
-
通信服务
221,831,875.20
5.99
公用事业
-
-
合计
1,142,329,372.83
30.83
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1
268 HK
金蝶国际
39,224,000 294,069,152.98 7.94
2
700 HK
腾讯控股
780,000 221,831,875.20 5.99
3
2269 HK
药明生物
2,204,000 153,504,285.67 4.14
4
000661
长春高新
571,849 135,528,213.00 3.66
5
002415
海康威视
4,530,080 130,194,499.20 3.51
6
1093 HK
石药集团
8,574,000 125,392,769.41 3.38
7
300369
绿盟科技
13,318,775 124,930,109.50 3.37
8
600276
恒瑞医药
1,867,064 118,558,564.00 3.20
9
002236
大华股份
7,787,628 115,023,265.56 3.10
10
1177 HK
中国生物
制药
17,000,000 109,201,795.00 2.95 嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
50,091,758.00 1.35
其中：政策性金融债
50,091,758.00 1.35
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
50,091,758.00 1.35
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1
018005
国开 1701
497,930 50,091,758.00 1.35
注： 报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制 日前一嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、 处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
508,260.58
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
284,650.99
4
应收利息
1,028,476.47
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,821,388.04
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转 换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报告期期初基金份额总额
3,165,639,249.25
报告期期间基金总申购份额
758,049,505.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额
449,303,429.53
报告期期间基金拆分变动 份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额
3,474,385,324.72
注： 报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
嘉实前沿科技沪港深股票 2018 年第 3 季度报 告
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实前沿科技沪 港深股票型证券投资基金注册的批复文件；
（2 ）《嘉实 前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金合同》；
（3 ）《嘉实 前沿科技沪港深股票型证券投资基金托管协议》；
（4 ）《嘉实 前沿科技沪港深股票型证券投资基金招募说明书》；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
（1 ）北京市 建国门北大街 8 号华润 大厦 8 层嘉 实基金管理有限公司
（2 ）北京市 西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中 国建设银行投资托管业务部
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为 每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司， 咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 10 月 26 日
