嘉实 优势 成长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金 2018 年第3 季度 报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 :2018 年 10 月 26 日
嘉实优势成长混合 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年7 月1 日起 至 2018 年9 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称
嘉实优势成长混合
基金主代码
003292
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额
80,897,458.39 份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下, 通过优化大类资产配置和选择高
安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将从宏观面、 政策面 、 基本面和资金面等四个角度进行综合
分析, 在控制风险的前提下, 合理确定本基金在股票、 债券、 现金
等各类资产类别的投资比例, 并根据宏观经济形势和市场时机的变
化适时进行动态调整。
在股票投资方面, 采取自下而上的个股精选策略, 以深入的基本面
研究为基础, 精选具有一定核心优势的且成长性良好、 价值被低估
的上市公司股票。在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、
货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信
用风险等因素,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组
合。 同时在各个投资环节中来识别、 度量和控制投资风险, 并通过
调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率×80% +中国债 券总指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金, 风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
嘉实优势成长混合 2018 年第 3 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位: 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2018 年 7 月1 日 - 2018 年 9 月 30 日)
1.本期已实 现收益
-3,123,464.67
2.本期利润
-5,432,639.97
3.加权平均 基金份额本期利润
-0.0669
4.期末基金 资产净值
65,749,020.44
5.期末基金 份额净值
0.813
注: (1 )本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益; (2 ) 上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
过去三个月 -7.61% 1.73% -1.35% 1.08% -6.26% 0.65%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
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图: 嘉实优势成长混合 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 12 月 1 日至2018 年9 月30 日)
注: 按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关
约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘美玲
本基金基金经理
2016 年12 月
1 日
-
14 年
2004 年6 月 加入嘉实基
金, 先后在研究部、 投
资部工作, 并担任过研
究部能源组组长、 投资
经理职务。 具有基金从
业资格。
注: (1 )任 职日期是指本基金基金合同生效之日; (2 )证 券从业的含义遵从行业协会《证券
业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋求最大利益。本嘉实优势成长混合 2018 年第 3 季度报告
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基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进, 确保公平交易原则的实现; 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监 控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的, 合计 5 次, 均为旗下组合被动跟踪标的指数需要, 与其
他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2018 年三季 度, 投资者之前对宏观经济和企业盈利下滑的预期逐步得到经济数据的验证, 中
期房地产投资增速下行以及中美贸易战不断升级对经济后续负面影响仍在兑现进程中。因此虽然
7 月以来政策 见底稳经济信号明确,但 一方面此次政策宽松转向流动性宽松所需时间较以往历次
周期都会更长,另外一方面风险偏好受到不断压制,市场缺乏持续反弹的动力,一些短期因素推
动的反弹如基建、5G、 云计算、供给侧改革的钢铁煤炭等有所表现,但较难形成市场合力。
三季度从组合持仓上没有太大变化,主要集中在长期具备较大空间的新兴成长龙头。未来一
段时间传统经济增长引擎动能不足,更需要挖掘具备自身内生性增长动力和新变革催生的增长方
向和相应优质公司。另外短期市场流动性较差的局面难以显著改善,未来仍需把控持仓标的的质
量和估值安全边际,对组合进行持续优化。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.813 元;本 报告期基金份额净值增长率为-7.61% ,业绩
比较基准收益率为-1.35% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 嘉实优势成长混合 2018 年第 3 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额(元 )
占基金总资产的比例 (% )
1
权益投资
50,605,997.75 76.61
其中:股票
50,605,997.75 76.61
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
5,046,096.00 7.64
其中:债券
5,046,096.00 7.64
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
6,500,000.00 9.84
其中: 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,614,679.05 5.47
8
其他资产
287,445.71 0.44
9
合计
66,054,218.51 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码
行业类别
公允价值(元 )
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
12,963,548.00 19.72
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,370,942.96 2.09
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,590,090.79 52.61
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
1,681,416.00 2.56
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
50,605,997.75 76.97
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净嘉实优势成长混合 2018 年第 3 季度报告
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值比例(%)
1
600570
恒生电子
112,352 6,202,953.92 9.43
2
300271
华宇软件
325,000 4,345,250.00 6.61
3
300036
超图软件
181,200 4,013,580.00 6.10
4
300523
辰安科技
59,500 3,880,590.00 5.90
5
002439
启明星辰
192,600 3,632,436.00 5.52
6
603019
中科曙光
75,200 3,525,376.00 5.36
7
600588
用友网络
126,100 3,508,102.00 5.34
8
300377
赢时胜
211,900 2,638,155.00 4.01
9
300567
精测电子
33,754 2,300,335.10 3.50
10
600835
上海机电
127,615 2,041,840.00 3.11
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
5,046,096.00 7.67
其中:政策性金融债
5,046,096.00 7.67
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
5,046,096.00 7.67
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
018005
国开 1701
50,160 5,046,096.00 7.67
注: 报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
报告期末,本基金未持有权证。
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 在 本报 告编 制 日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
36,552.12
2
应收证券清算款
107,956.16
3
应收股利
-
4
应收利息
87,959.83
5
应收申购款
54,977.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
287,445.71
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
报告期期初基金份额总额
81,477,062.55
报告期期间基金总申购份额
8,737,237.59
减: 报告期期 间基金总赎回份额
9,316,841.75
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列)
-
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报告期期末基金份额总额
80,897,458.39
注: 报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
(1) 中国证监 会准予嘉实优势成长混合型证券投资基金注册的批复文件;
(2) 《嘉实优 势成长混合型证券投资基金基金合同》;
(3) 《嘉实优 势成长混合型证券投资基金托管协议》;
(4) 《嘉实优 势成长混合型证券投资基金招募说明书》;
(5) 基金管理 人业务资格批件、营业执照 ;
(6) 报告期内 嘉实优势成长混合型证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
8.3 查阅方式
(1) 书面查询 :查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅,也可按
工本费购买复印件。
(2) 网站查询 :基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司, 咨询电话 400-600-8800,
或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2018 年 10 月 26 日