华 泰 紫 金 零钱 宝 货 币 市场 基 金 2018 年第 3
季度报告
2018 年09 月30 日
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年10 月26 日
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2018 年 10 月24 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2018 年7 月1 日起至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
华泰紫 金零 钱宝 货币
基金主 代码
004860
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年08 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
83,424,113.06 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下 ， 力争实 现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将资 产配 置 和 精选 个券相 结合 ， 在动 态调 整现 金类资 产与 固
定收益 类资 产的 投资 比例 的基础 上， 精选 优质 个券 构建投 资组 合 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，实现 基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准（ 若有 ）
活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征（ 若有 ）
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其预 期
风险和 预期 收益 率均 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型 基 金 。
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年07 月01 日 - 2018 年 09 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
722,588.56
2.本期 利润
722,588.56
3.期末 基金 资产 净值
83,424,113.06
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 转换 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、本 基金 收益 分配 方式 为 按日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.7133%
0.0024%
0.0882%
0.0000%
0.6251%
0.0024%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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注：1 、本 基金 基准 收益 率=活期 存款 收益 率（ 税后） ；
2、 本基 金基 金合 同生 效日 期为 2017 年 8 月 24 日 ， 截至本 报告 期期 末 ， 本 基 金已完 成建 仓 ， 建 仓
期结束 时各 项资 产配 置比 例均符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李博 良
本 基 金 基
金经理
2017-08-24
-
5 年
2013 年加 入华
泰 证 券 从 事 资
产 管 理 业 务 ，
2015 年进 入华
泰证券( 上海)
资 产 管 理 有 限
公 司 从 事 固 定
收 益 产 品 投 资
及 交 易 工 作 。
2017 年 8 月起
任 华 泰 紫 金 零
钱 宝 货 币 市 场
基金基金经
理。2018 年 3
月 起 担 任 华 泰
紫 金 智 盈 债 券
型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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注：1. 上述 基金 经理 的任 职日期 及离 职日 期均 以基 金公告 为准 ；首 任基 金经 理的任 职日 期为 基金
合同的 生效 日期 。
2.证券 从业 年限 的统 计标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限.
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 华泰 紫金 零钱宝 货币 市场 基金 基金 合同》 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ，以 科学规 范的 投资 决策
体系， 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公
平交易 原则 的实 现； 通过 建立层 级完 备的 公司 股票 池和债 券库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织
结构， 规范 各项 业务 之间 的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本 报告 期内 ，本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 未超 过该
证券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
随着全 球经 济趋 缓及 贸易 战升级 ，外 需放 缓压 力正 在逐步 显现 。美 联储 加息 逐步推 进， 美国
经济扩 张在 二季 度达 到阶 段性高 位， 未来 放缓 的概 率在上 升。 国内 去杠 杆节 奏趋缓 ，内 需有 望止
跌企稳 。在 信用 过快 收缩 及实体 经济 放缓 压力 下， 宏观政 策从 去杠 杆向 稳杠 杆过渡 。投 资方 面，华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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基建投 资逐 步发 力，8、9 月集中 发行 的地 方专 项债 对其有 一定 支撑 作用 ； 地 产投资 由于 目前 较 低
的商品 房库 存仍 具韧 性， 但是地 产政 策尚 没有 放松 迹象； 制造 业受 益于 减税 降费政 策， 但利 润下
滑及未 来出 口承 压对 其扩 张形成 制约 。消 费方 面， 社零增 速近 期萎 靡， 汽车 消费大 幅走 弱。
自6 月 份央 行将 流动 性管理 基调 定为 “合 理充 裕”后 ，货 币市 场利 率进 入 7 月 份以 来一 直保
持低位 接 近7 天逆 回购 利 率的水 平， 中途 一度 出现DR007 和R007 低于7 天逆 回 购利率 的倒 挂现 象。
银行间 市场 流动 性持 续充 裕，存 单价 格维 持低 位， 短端资 产收 益率 快速 下行 。7 月 以来 从宽 货币
到宽信 用的 政策 导向 非常 明确， 但实 际落 地过 程中 宽信用 传导 机制 仍不 畅通 。近期 货币 政策 释放
的积极 信号 较多 ，鼓 励银 行扩张 信用 ，但 实际 效果 需要更 长时 间显 现。
操 作方 面， 报告 期内 基金以 同业 存单 、中 短期 存款及 逆回 购为 主要 配置 资产。 跟随 同业 存单
发行节 奏， 适度 拉长 组合 的剩 余 期限 ，提 升组 合收 益率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 净值 收益 率为 0.7133% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.0882% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
1 、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2 、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
41,727,412.38 49.48
其中： 债券
41,727,412.38 49.48
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
30,900,269.85 36.64
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
11,107,040.89 13.17
- - - -
- 其他资 产
602,626.70 0.71
- 合计
84,337,349.82 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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1
报告期内债券回
购融资余额
-
0.88
其中： 买断式回购
融资
-
-
2
报告期末债券回
购融资余额
800,000.00 0.96
其中： 买断式回购
融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均 剩 余期限
50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
16
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
42.33 0.96
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
23.98 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
23.83 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
3.02 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
7.58 - 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2018 年第 3 季度报告
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其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
100.74 0.96
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余存 续期 未超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
1,353,228.68 1.62
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
5,524,771.70 6.62
其中： 政策 性金 融债
5,524,771.70 6.62
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
5,000,140.85 5.99
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
29,849,271.15 35.78
8
其 他
- -
9
合计
41,727,412.38 50.02
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111891579 18 宁 波银 行CD023 100,000 9,970,314.93 11.95
2 111892839 18 南 京银 行CD035 100,000 9,947,059.69 11.92
3 111821121 18 渤 海银 行CD121 100,000 9,931,896.53 11.91
4 011801805 18 大 同煤 矿SCP013 50,000 5,000,140.85 5.99
5 170211 17 国开 11 30,000 3,002,362.32 3.60
6 018002 国开1302 25,030 2,522,409.38 3.02
7 019585 18 国债 03 13,200 1,322,200.32 1.58
8 019579 17 国债 24 310 31,028.36 0.04
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0749%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0054%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0381%
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金无 负偏离 度绝 对值 达 到 0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金无 正偏离 度绝 对值 达 到 0.5% 的情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本 基金 估 值 采 用摊 余 成 本 法 ， 即估 值 对 象 以买 入 成 本 列 示 ，按 照 票 面 利率 或 商 定 利 率 并考 虑 其 买
入时的溢 价与折 价，在 剩余 期限内按 实际利 率法进 行摊 销，每日 计提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明
本基金投 资的前 十名证 券的 发行主体 本期未 出现被 监管 部门立案 调查， 或在报 告编 制日前一 年内
受到公开 谴责、 处罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
3,021.62
2
应收证 券清 算款
300,000.00
3
应收利 息
299,605.08
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
- - -
- 其他
-
- 合计
602,626.70
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍五 入原因 ，投资 组合 报告中市 值占净 值比例 的分 项之和与 合计可 能存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
数值
报告期 期初 基金 份额 总额
75,314,630.62
报告期 期间 基金 总申 购份 额
336,582,216.82
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
328,472,734.38
报告期 期末 基金 份额 总额
83,424,113.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
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单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率
1 场外份 额红 利
再投资
74,756.30 74,756.30 0.00%
合计
74,756.30 74,756.30
注：红 利再 投资 统计 区间 为 2018 年7 月1 日至 2018 年 9 月 30 日。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构
1
2018-7-1 至
2018-9-30
43,005,7
06.76
304,689.
10
500,000.
00
42,810
,395.8
6
51.32
2
2018-7-1 至
2018-7-7 、
2018-8-9 至
2018-9-30
17,543,1
73.23
125,536.
37
17,668
,709.6
0
21.18
3
2018-7-9 至
2018-8-8
-
48,513,9
05.80
48,513,9
05.80
- 0.00
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
1 、本基金单一机构 投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，
可能会对 本基金 的资产 运 作及净值 表现产 生较大 影 响；
2 、大额赎回有可能 导致基金管理人被迫抛售 证券以应付基金赎回的现 金需要，则可能
使基金资 产净值 受到不 利 影响，影 响基金 的投资 运 作和收益 水平；
3 、因基金净值精度 计算问题，或因赎回费收 入归基金资产，大 额赎回 导致基金净值出
现较大波 动；
4 、单一投资者的大 额赎回时容易造成本基金 发生巨额赎回。在发生巨 额赎回情形时，
在符合基 金合同 约定情 况 下， 如基金 管理人 认为有 必要， 可延 期办理 本基金 的赎回申 请， 投
资者可能 面临赎 回申请 被 延期办理 的风险； 如果连 续 2 个开 放日以 上 （含本 数） 发生巨 额赎
回， 基金管 理人可 能根据 《基金合同 》 的约 定暂停 接受基金 的赎回 申请， 对 剩余投资 者的 赎
回办理造 成影响 ；
5 、 单 一机构投 资者 赎回后， 若 本基金 连续 60 个工作 日基金 份额持 有 人低于 200 人或 基
金资产净 值低于 5000 万 情形的， 基金管 理人应 当 向中国 证 监会提 出解决 方 案，或按 基金合
同约定， 转 换运作 方式或 终止基金 合同， 其 他投资 者可能面 临基金 转换运 作 方式或终 止基金
合同的风 险；
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6 、大额赎回导致本 基金在短时间内无法变现 足够的资产予以应对，可 能会产生基金仓
位调整困 难，导 致流动 性 风险；
7 、大额赎回导致基 金资产规模过小，可能导 致部分投资受限而不能实 现基金合同约定
的投资目 的及投 资策略 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、本 基金 管理 人于2018 年7 月7 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 及本 公司官 网上 刊登
了 《 华泰 证券 （ 上海 ） 资 产管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告 》 ， 任 命刘玉 生先 生为 公 司
副总经 理， 不再 担任 公司 合规总 监、 首席 风险 官、 督察长 职务 ，任 职日 期 为2018 年 7 月 5 日。
2 、本 基金 管理 人于2018 年7 月7 日 在《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 及本公 司官 网上 刊登
了 《 华泰 证券 （ 上海 ） 资 产管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公告 》 ， 任 命席晓 峰先 生为 公 司
合规总 监、 首席 风险 官、 督察长 ， 不 再担 任公 司副 总经理 职务 ， 任 职日 期为 2018 年7 月5 日。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华泰 紫 金零钱 宝货 币市 场基 金注 册的文 件
2 、《 华泰 紫金 零钱 宝 货币市 场 基 金基 金合 同》
3 、《 华泰 紫金 零钱 宝 货币市 场基 金托 管协 议》
4 、《 华泰 紫金 零钱 宝 货币市 场基 金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照
6 、报 告期 内披 露的 各 项公告
7 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件
9.2 存 放地 点
文件存 放在 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询， 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址：https://htamc.htsc.com.cn/ 。
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
2018 年 10 月 26 日
