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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2018年第三季度报告

 
 
九 泰日添 金货 币市场 基金 
2018 年第 3 季 度报告 
 
2018 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 九泰 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 
报告送出 日期 :2018 年 10 月 26 日 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定, 于 2018 年10 月24 日复 核了本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。


基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。


本报告中财 务资料未 经审计。


本报告期自 2018 年7 月 1 日 起至 9 月 30 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 九泰日添金 货币 基金主代码 001842 交易代码 001842 基金运作方 式 契约型、开 放式 基金合同生 效日 2015 年12 月8 日 报告期末基 金份额总 额 2,228,503,118.40 份 投资目标 在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 , 力争 实现超越业 绩比较基 准的投资 回报。 投资策略 本基金根据 对利率尤 其是短期 利率变动 的预测 , 采用 定性和定量 分析的方 法, 构建稳 健的投资 组合。 投资 策略包括类 属配置策 略、 现金流 管理策略、 久期控制 策略、 银行存款 投资策略、 同 业存单投 资策略 、 资产 支持证券投 资策略等 。 业绩比较基 准 七天通知存 款利率( 税后) 风险收益特 征 本基金为货 币市场证 券投资基 金, 是证券投 资基金中 的低风险品 种。 本基金的 预期收益 和风险低 于股票型 基金、混合 型基金、 债券型基 金。 基金管理人 九泰基金管 理有限公 司 基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司 下属 分 级基 金 的基金 简称 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 下属分 级基 金的交易 代码 001842 001843 报告期末 下 属分 级基 金的份额 总额 640,118,318.58 份 1,588,384,799.82 份


九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 13 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年9 月 30 日 ) 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 1. 本期已实现 收益 6,029,230.35 12,858,790.39 2 .本期利润 6,029,230.35 12,858,790.39 3 .期末基金 资产净值 640,118,318.58 1,588,384,799.82 注:1 、本基 金收益分 配是按日 结转份额 ;





2 、 本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含公允 价值变 动损益 ) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益,由 于货币市 场基 金采用摊余 成本法核 算, 因此, 公允价 值变动 收益为 零, 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 九泰日添金货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② -④ 过去三个月 0.8466% 0.0050% 0.3403% 0.0000% 0.5063% 0.0050% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰日添金货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② - ④ 过去三个月 0.9079% 0.0050% 0.3403% 0.0000% 0.5676% 0.0050% 注:本基金 收益分配 是按日结 转份额。 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 13 页


注:1. 本基 金合同于2015 年 12 月8 日 生效,截 至本 报告期末, 本基金合 同生效已 满一年, 距建 仓期结束已 满一年。 2. 根据基金合 同的规定 ,自本基 金合同生 效之日起6 个 月内基金的 投资比例 需符合基 金合同要 求,本基金 建仓期结 束时各项 资产配置 比例符合 合同 约定。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经理 2015 年 12 月 8 日 - 10 理学硕士, 中 国籍, 具 有基金 从 业资 格,10 年 证券 从业 经 验。 历任诺安 基金管理 有限公 司债券交易 员, 诺安基 金管理 有限公司基 金经理助 理, 诺安 货 币 市场 基金 A/B 基 金经 理九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 13 页


(2013 年 7 月至 2015 年 1 月) 。2015 年4 月加入 九泰基 金管理有限 公司, 曾任 九泰久 盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证券投资基 金 (2015 年 11 月 10 日至 2017 年 7 月 31 日) 、 九 泰 久 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 (2016 年 11 月 7 日至 2018 年 8 月 22 日) 、九 泰 久 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金 (2017 年 1 月 20 日 至 2018 年 8 月 22 日) 、九泰 久 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (2017 年 1 月 25 日至 2018 年 8 月 22 日) , 现任九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金(2015 年 8 月 3 日 至 今) 、九 泰日添 金货 币市 场 基金 (2015 年12 月8 日 至今) 、 九 泰 久 稳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 ( 原九泰久 稳保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ,2016 年 4 月 22 日 至今) 、 九 泰久鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 12 月 19 日至今) 的 基金经 理。 注: 证券 从业的含 义遵从行 业协会 《证券业 从业人员 资格管理办 法》 的 相关规定 。 表中 的任职日 期 和离职日期 均指公司 相关公告 中披露的 日期。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《中 华人民共 和国 证券投资基 金法》 、 《 公开募集 证券投资 基金运作管 理办法》 、 《证券投 资基金管 理公司公 平交 易制度指导 意见》等 法律法规 及基金合 同、 招募说明书 等有关基 金法律文 件的规定 ,本着诚 实信 用、勤勉尽 责、安全 高效的原 则管理和 运用 基金资产, 在严格控 制投资风 险的基础 上,为基 金份 额持有人谋 求最大利 益,没有 损害基金 份额 持有人利益 的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 本基金管理 人一贯公 平对待旗 下管理的 所有基金 和组 合, 制定并 严格 遵守相应 的制度 和流程,九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 13 页


通过系统和 人工等方 式在各环 节严格控 制交易公 平执 行。报告期 内,本公 司严格执 行了《证 券投 资基金管理 公司公平 交易制度 指导意见 》和公司 内部 公平交易制 度的规定 。 本基金管理 人通过统 计检验的 方法对管 理的不同 组合,在不同时间 窗下(1 日内、3 日 内、5 日 内)的季度 同向交易 价差进行 了专项分 析,未发 现违 反公平交易 原则的异 常情况。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为,报告 期内 本公司所管 理的投资 组合未发 生交易所 公开竞价的 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该证券当日 成交量 5% 的情 况。


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 报告期内, 经济和社 融增速持 续下行, 通胀及市 场政 策预期使得 债券市场 出现小幅 调整。本 基金作为"现 金管理工 具",把 资产的流 动性放在 首位 。本季度, 本基金的 流动性未 现异常, 满足 了投资者正 常的申购 、赎回及 大额申赎 申请。本 基金 灵活运用债 券回购和 银行存单 等货币市 场工 具,使组合 具有较强 的流动性 。本基金 注重资产 的安 全性,在参 考外部评 级的基础 上,进行 严谨 的内部评级 筛选,严 格把控信 用风险。 本基金在 报告 期内取得了 正收益, 超越业绩 比较基准 。本 基金将继续 密切关注 经济基本 面和政策 面的变化 以及 资金面 的走 向,判断 债券收益 率走势, 把握 投资机会 。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现 本报告期九 泰日添金 货币 A 的 基金份额 净值收益 率为0.8466% ,本 报告期九 泰日添金 货币 B 的基金份额 净值收益 率为 0.9079% ,同 期业绩比 较基 准收益率为 0.3403% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金报告 期内未发 生连续 20 个工作 日基金份 额持 有人数量不 满 200 人 或者基金 资产净值 低于 5000 万元的情 形。 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 13 页


§5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 2,300,470,796.89 99.36 其中:债券 2,300,470,796.89 99.36 资产支持证 券 -


- 2 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合 计 2,401,876.61 0.10 4 其他资产 12,401,438.79 0.54 5 合计 2,315,274,112.29 100.00


5.2 报告 期债券回购融 资情况


序号 项目 金额(元) 占基金资产 净值的比 例 (% ) 1 报告期内债 券回购融 资余额 - 3.90 其中:买断 式回购融 资 - - 2 报告期末债 券回购融 资余额 85,040,752.44 3.82 其中:买断 式回购融 资 - - 注:本报告 期内,债 券回购融 资余额占 基金资产 净值 的比例为报 告期内每 个交易日 融资余额 占基 金资产净值 比例的简 单平均值 。 债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明





本报告 期内,本 货币市场 基金债券 正回购的 资金 余额未超过 基金资产 净值的 20% 。 5.3 基金 投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末 投 资组合平 均剩余期 限 55 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 90 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 55


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报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明





本报告 期内,本 货币市场 基金未发 生投资组 合平 均剩余期限 超过 120 天的情况 。 5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例


序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净值 的比例(%) 各期限负债 占基金资 产净值 的比例(%) 1 30 天以内 45.82


3.82


其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 2 30 天(含)-60 天 21.03 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 3 60 天(含)-90 天 11.16 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 4 90 天(含)-120 天 13.46 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 5 120 天( 含)-397 天( 含) 11.86 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 103.34 3.82


5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明





本报告 期内,本 货币市场 基金未 发 生投资组 合平 均剩余存续 期超过 240 天的情 况。 5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 564,981,329.42 25.35 其中:政策 性金融债 564,981,329.42 25.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 149,995,542.87 6.73 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,585,493,924.60 71.15 8 其他 - - 9 合计 2,300,470,796.89 103.23 10 剩余存续期 超过 397 天的浮 动利率债券 - - 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 160402 16 农发02 3,000,000 300,030,741.55 13.46 2 111786285 17 广州农村 商业银行 CD179 1,700,000 169,833,967.90 7.62 3 111812144 18 北京银行 CD144 1,000,000 99,922,661.98 4.48 4 111712229 17 北京银行 CD229 1,000,000 99,864,851.86 4.48 5 111806181 18 交通银行 CD181 1,000,000 99,831,706.56 4.48 6 111713113 17 浙商银行 CD113 1,000,000 99,829,126.94 4.48 7 111891087 18 河北银行 CD008 1,000,000 99,809,081.86 4.48 8 111816264 18 上海银行 CD264 1,000,000 99,658,960.55 4.47 9 111811245 18 平安银行 CD245 1,000,000 99,550,218.08 4.47 10 111809258 18 浦发银行 CD258 1,000,000 99,542,600.32 4.47


5.7 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离


项目 偏离情况


报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3 报告期内偏 离度的最 高值 0.2718% 报告期内偏 离度的最 低值 0.0116% 报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1265%


报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明 由于报告期 内货币市 场资金面 宽松,短 端收益率 不断 下行,本基 金正偏离 度绝对值 逐步积累 上行,于 8 月6 日达 到+0.2718% ,超出+0.25% , 即日 起,本基金 开始主动 平滑调整 该指标, 该指 标于 8 月7 日和 8 月8 日降至+0.2584% 和+0.2585% , 并于 8 月9 日降至+0.25% 以下 。 报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明





本报告 期内,本 货币市 场 基金未发 生正偏离 度的 绝对值达到 0.5% 的情 况。 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细








本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 5.9 投资 组合报告附注 5.9.1


本基金估值 采用 “摊余成 本法” , 即估 值对象以 买入成 本列示, 按照票 面利率或 协议利率 并考 虑其买入时 的溢价与 折价,在 剩余存续 期内平均 摊销 ,每日计提 损益。 5.9.2


报告期内本 基金投资 的前十名 证券的发 行主体未 被监 管部门立案 调查,在 本报告编 制日前一 年内本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体未受到 公开 谴责、处罚 。 5.9.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 - 3 应收利息 12,401,438.79 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,401,438.79


5.9.4 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 九泰日添金 货币 A 九泰日添金 货币 B 报告期期初 基金份额 总额 708,047,202.97 772,367,543.84 报告期期间 基金总申 购份额 1,864,928,378.37 2,175,009,147.26 报告期期间 基金总赎 回份额 1,932,857,262.76 1,358,991,891.28 报告期期末 基金份额 总额 640,118,318.58 1,588,384,799.82 注: 申购份额含 红利再投 和因份额 升降级导 致的强制 调增份额, 赎回 份额含因 份额升降 级导致的 强九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 13 页


制调减份额 。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细 注:本报告 期内基金 管理人未 运用固有 资金投资 本基 金。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份 额比例达 到或超过 20% 的情况











本 基金本报 告期内未 发生单一 投资者持 有基 金份额比例 达到或超 过 20%的 情况。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 九泰日添金 货币市场 基金于 2018 年 3 月 28 日以 通讯 方式召开了 基金份额 持有人大 会但未能 成功。根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、 《公 开募集证券 投资基金 运作管理 办法》和 《九 泰日添金货 币市场基 金基金合 同》的有 关规定, 经与 基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 协商 一致,基金 管理人以 通讯方式 就原定审 议事项《 关于 九泰日添金 货币市场 基金变更 投资策略 、投 资限制等有 关事项并 修改 基金 合同的议 案》重新 召开 了基金份额 持有人大 会,于 2018 年 9 月 18 日完成了基 金份额持 有人大会 的计票工 作,最新 修改 后的基金合 同于 2018 年9 月 20 日生效 。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会准予基 金募集的 文件; 2 、基金合同 ; 3 、托管协议 ; 4 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 ; 5 、基金托管 人业务资 格批件、 营业执照 ; 6 、中国证监 会要求的 其他文件 。 九泰 日添 金货币 2018 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 13 页


9.2 存放 地点 《基金合同》 、 《托管 协议》存 放在基金 管理人和 基金 托管人处; 其余备查 文件存放 在基金管 理人处。 9.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费到存 放地点 查 阅,也可 按工 本费购买复 印件。 九泰 基金管理有限 公司 2018 年 10 月 26 日